2024/07/12 12:12:45 / 24101797̲農林中央金庫̲ディスクロージャー誌（通期）

リスクマネジメント
バーゼル銀行規制への対応状況など
金融機関の信頼の源ともいえるリスクマネジメントについて紹介しています。

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農林中央金庫

リスクマネジメント

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4C̲リスクマネジメント（目次）2024/07/12 12:12:45 / 24101797̲農林中央金庫̲ディスクロージャー誌（通期）

リスクマネジメント
リスク管理の基本方針■ リスクマネジメントの枠組み

経済・金融のグローバル化の進展に伴い、金融機関を当金庫におけるリスクマネジメントは、経営管理の枠取り巻く業務環境は大きく変化し、新たな収益･業務機会組みであるRAFに基づくリスクアペタイトをベースに、が生じるとともに、金融機関は一段と複雑かつ変動する総体的な安定性と頑健性の確保を目的とした内部統制上リスクに直面するようになっています。こうした環境のフレームワークです。

下、金融機関が高い信頼性を維持していくためには、有当該フレームワークの実効性を確保するため、当金庫効な内部統制システムを構築・運営していくことが重要

では、業務を運営するなかで直面するリスクの重要性評です。

価を行い、管理対象とするリスクを特定したうえで、各当金庫は、全社的なリスク管理を適切に実施するたリスクの特性を踏まえた個別の管理を行うとともに、計め、認識すべきリスクの種類や管理体制・手法などリス量化手法を用いてこれらのリスクを総体的に把握し、経ク管理の基本的な体系を定めた「リスクマネジメント基営体力と比較して管理する統合的リスク管理を行ってい本方針」を策定しています。この基本方針に基づき、農ます。当金庫では、市場リスク、信用リスク、流動性リ林水産業と食にかかわる金融機関として当金庫の優位性スク、モデルリスク、オペレーショナル・リスクを重要や存在感を最大限発揮し十分な役割を果たすとともに、なリスクとして分類し、エコノミックキャピタル管理と系統信用事業基盤の一層の強化を図りつつ、これまでの自己資本管理を軸としたリスク管理を行っています。ま国際分散投資をさらに進化させることで、会員に対してた、環境・社会リスクやコンダクトリスク、決済リスク安定還元を実現することを経営上の目標として、リスクについても、こうした重要なリスクとして分類される各管理態勢の不断の高度化に取り組んでいます。

リスクカテゴリーの下で個々のリスク特性に応じた管リスクマネジメント■ 基本的な考え方理・コントロールを行うこととしています。

リスクマネジメントの枠組み
理事会（経営戦略 ・ 期待リターン・重要目標指標（KGI）・ リスクアペタイト ・ リスクトレランス）

経営会議（戦略 ・ 方針 ・ ルールの決定・ 協議）

統合リスク管理会議

ポートフォリオマネジメント会議
食農金融会議
クレジットコミッティー
オペレーショナル・リスク管理協議会

リスクマネジメント
財務マネジメント

リスク管理（財務上の諸リスクの（リスク管理制度の設計・リスク計測・検証）

予算統制

エコノミックキャピタル管理
自己資本管理コントロール）

統合的リスク

ALM
市場ポートフォリオ
マネジメント
信用ポートフォリオ
マネジメント

市場リスク

信用リスク

流動性リスク モデルリスク

金利リスク管理
アセットクラス別
管理

内部格付、自己査定
与信集中リスク管理

資金繰りリスク
市場流動性
リスクモデルリスク格付、定期検証、モデル見直し

オペレーショ
ナル・リスク

オペリスク報告、RCSA、再発防止

経営陣による 自己流
総体的評価
資動
本性
充適
実切度性評評価価（（ＩＩＣＬＡＡＡＡ
体系的なＰ P文書化））

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リスクマネジメント■ グループ会社におけるリスク管理
当金庫のグループ会社は、「リスクマネジメント基本方針」に基づき、当金庫とも協議のうえ、各社ごとの業務内容やリスク特性を勘案のうえ、実効性のある管理方針・フレームワークなどリスク管理にかかる態勢を自ら整備しています。

■ バーゼル規制への対応
バーゼル規制とは、国際的に活動する銀行の健全性の維持を目的とする諸規制にかかる国際合意です。当金庫
は、2008年に発生した世界的な金融危機を契機に協議・バーゼル銀行規制への対応
トピックス

2008年
・リーマン・ショック
発生
2010年
・欧州債務危機発生
・バーゼルⅢ公表
2013年
2015年

合意されたバーゼルⅢ（自己資本比率の分子である自己資本の質・量強化、流動性比率規制の導入等）の段階的な導入を経て、2023年3月末にバーゼルⅢ最終化（同分母であるリスクアセット計測における銀行間のバラつき軽減を目的とした見直し）を早期適用しています。また、当金庫は本邦当局より国内のシステム上重要な銀行（Domestic Systemically Important Banks＝D-SIBs）に選定されており、追加的な資本バッファーが適用されています。自己資本比率規制や流動性比率規制、銀行勘定金利リスク（IRRBB）規制といった各種リスク指標を内部管理に活用することで引き続き健全性に重点を置いた運営を実施するほか、国際的な金融規制改革の取組みについては今後も適切な対応を進めてまいります。

バーゼル規制への対応

2007年
・米国住宅バブル崩壊

2017年
・バーゼルⅢ最終化
2018年

2019年
2021年

2023年

・自己資本比率規制適用開始
・流動性カバレッジ比率（LCR）規制
適用開始
・国内の重要な銀行（D-SIBs）に選定

・先進的内部格付手法適用開始
・銀行勘定金利リスク（IRRBB）規制
適用開始
・レバレッジ比率規制適用開始
・安定調達比率（NSFR）規制
適用開始
・バーゼルⅢ最終化早期適用

自己資本を管理する枠組み■ 自己資本の状況
当金庫は、会員への安定的な収益還元および協同組織中央機関としての機能発揮により、農林水産業への貢献と系統信用事業の発展に寄与し、お取引先の多様なニーズにお応えしていくため、高水準の自己資本の確保とそれによる財務基盤の維持・強化を経営の重要課題と位置付けています。当金庫は、系統組織の強固なメンバーシップを基盤に、国際統一基準行として十分な水準の自己資本を質的な向上も図りながら確保してきたところであり、当金庫の2023年度末の普通出資等Tier1比率は、連結ベースで16.43％、単体ベースで16.13％、総自己資本比率については、連結ベースで21.23％、単体ベースで21.02％を確保しています。今後とも、高水準かつ質の高い自己資本を維持しつつ、協同組織中央機関としての機能を十全に発揮していくとともに、安定的な収益還元を

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4C̲リスクマネジメント行っていくことを経営の基本指針としています。
また、当金庫は、米国の2大格付機関であるS&P社とMoody’s社から格付を取得し、国内金融機関ではトップクラスの評価を得ていますが、系統組織のメンバーシップによる強固な資本基盤を有していることが、その根拠の一つとなっています。なお、金融機能の回復や信用供与の円滑化の目的から、過去には大手行などに対して公的資本の注入が実施されてきましたが、当金庫は自己資本の状況などを踏まえ、現在まで公的資本注入の申請は一度も行っていません。

2024/07/12 12:12:45 / 24101797̲農林中央金庫̲ディスクロージャー誌（通期）■ 自己資本充実度を維持する枠組み■ 自己資本充実度の評価
当金庫は、「自己資本充実度の評価（Internal Capital
Adequacy Assessment Process＝ICAAP）」を実施すに努めています。また不透明な経済・環境のもとでも、ることにより、総体的な自己資本管理を行っています。

一定水準以上の自己資本充実度を確保するため、自己資ICAAPとは、RAFにおける経営戦略・事業戦略、期待リ本管理上のチェックポイントを設定しています。

ターンおよびリスクアペタイトのもと、当金庫のビジネ

チェックポイントとは、自己資本充実度がRAFにおいスモデルやリスクプロファイルに照らし、自己資本に関て定めるリスクアペタイトやリスクの許容度であるリスしてリスクマネジメントの観点から許容しうるリスクとクトレランスの水準の範囲内となるよう、主な変動要因その水準を認識したうえで、そのリスクに応じた資本ををモニタリングすることにより、早い段階で対応策を検十分に維持していることを疎明する一連のプロセスで討し実施する仕組みです。具体的には、自己資本比率やす。足元の自己資本の状況のみならず、自己資本充実度有価証券評価損益の水準など、きめ細かくモニタリングを維持する枠組みと運営の適切性の確認や、包括的なスすることにより、自己資本充実度を適切に維持するようトレステストの実施等を通じたフォワードルッキングなに努めています。

観点での頑健性・柔軟性の確認などにより、総合的な評リスクマネジメント

当金庫ではRAFや各種リスクマネジメントの枠組みを通じて、リスクとリターンのバランスのとれた業務運営価を行っています。

統合的リスク管理の手法■ エコノミックキャピタル管理当金庫では、「リスクマネジメント基本方針」のも■ 統合的リスク管理と一体となった財務マネジメントと、計量化することで総体的に把握したリスクを、経営当金庫では、統合的リスク管理の枠組みと一体となっ体力と比較管理することを統合的リスク管理の中核に据た形で、健全性維持と収益力強化とのバランスを重視しえています。その運営の中心的機能を果たしているのがた財務マネジメントを行っています。とりわけ市場リス「エコノミックキャピタル管理」です。

クに関しては、資金収支の静態的、動態的な金利感応度

エコノミックキャピタル管理では、自己資本でカバー分析や資産価格の金利感応度分析など、さまざまな角度すべきさまざまなリスクを計量化し、あらかじめエコノからの分析結果をもとに金融情勢の変化に機敏に対応でミックキャピタル管理上使用することを定めた自己資本きる運営体制の構築に努めています。また、債券・株額を上限として、期中の市場変動や新たなリスクテイク式・為替などの価格変動リスクを考慮したリスク量の計などによって変動するリスク量をタイムリーに計測しモ測やストレス状況下を想定したシナリオ・シミュレーシニタリングすることで、当該上限額の範囲内に収まるよョンをALM運営の一環として実施しており、市場の変動うコントロールします。なお、当金庫では連結および単が保有資産の価値にどの程度影響を与えるかについて把体ベースでエコノミックキャピタル管理を実施していま握することを通じ、柔軟な財務運営に努めています。

す。

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リスクマネジメント
リスクマネジメントの運営
理事会

リスクアペタイト・リスクトレランス
定期報告（企画管理部）●

ポートフォリオ
マネジメントの状況●～ポートフォリオ運営方針～

予算策定タイミングに年度方針策定
市場・経済環境等に応じた弾力的見直し

ポートフォリオの運営を委託

運営方針変更の機動的な提案●

ポートフォリオ運営方針に対し、ストレステスト等により自己資本充実度を確認
チェックポイント等
リスク管理の各種モニタリングの報告 運営を委託

投資承認・取引執行●〈定期レビュー〉

認識すべきリスクの特定〈統合リスクのモニタリング〉

市場概況・執行状況●
金利リスク量、ポジション、評価損益●
信用リスク与信状況●
収支見込み●
アセットクラス・ファンド投資レビュー●
資金計画

統合リスク量（市場・信用・オペレーショナルリスク）の状況●
自己資本の状況●
流動性の状況
●チェックポイントへの抵触状況●
ストレステスト（自己資本・流動性）の実施●●

統合的リスク管理の状況●

統合リスク管理会議

ポートフォリオマネジメント会議

●

検証

定期報告
（リスク統括部）～自己資本充実度の評価～

市場環境やチェックポイント状況を踏まえたポートフォリオ運営方針の変更要否の検討■ ストレステストの実施

また、ストレステストは予算策定にあわせて策定する

ストレステストは、年度のICAAP実施のほか予算策定にあわせて行っており、内外の環境を分析したうえで、当金庫のポートフォリオ全体に対して一定の時間軸やリスクの波及効果を織り込んだ厳しいストレスシナリオを設定し、収益・資本・リスクへの影響を確認しています。

ポートフォリオ運営方針の決定プロセスで重要な役割を果たしているほか、テストの結果として想定される収益・資本等への影響額を踏まえ、ストレスが示現した際にとりうる対応策（マネジメントアクション）の確認などを通じてフォワードルッキングな自己資本充実度の評価にも活用しています。

ストレス事象の検討

ストレステストの流れ

シナリオ案の作成
フロント部署が予算策定時などにおいて検討するポートフォリオの見通しや市場環境の見通しを基に、当金庫にとって留意すべき市場環境および発生トリガーを考察し、複数のストレス事象を作成。
ストレス事象の重要性（影響額と発生蓋然性）を参考に、ストレスシナリオの案を作成。

定期的に更新ストレス事象の設定

ストレス事象の設定

ヒートマップの活用

想定を超える景気悪化／景気加速、資産間相関の崩れ等、当金庫が留意すべきストレス事象を設定

足元の経営環境のうち、主要分野別の留意すべきリス
ク状況を評価シナリオの確定
シナリオ案に基づき、統合リスク管理会議で議論を行い、各役員のリスク認識も反映させながら強度・波及経路を加味した詳細なシナリオを策定する。

影響額の推計
ストレスシナリオを基に、自己資本比率、有価証券評価損益、統合リスク量、経常利益水準などへの影響額を推計。

経営レベルで協議理事会等において、資本の十分性や持続的な収益力等について評価の上、留意すべき事項や想定される対応策を協議。

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ストレス事象の発生トリガー
設定

ストレス事象の発生トリガー
留意すべきリスク状況と、の可能性となる経済環境・ストレス事象の発生トリガー
背景等を設定を結合
結合影響額の評価重要性の評価高財務インパクト

発生蓋然性の評価
低

高定性評価

低

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市場リスク管理れ独立して行っています。また、ポートフォリオマネジ

場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債（オメントにかかる運営状況は、定期的に理事会に報告するフバランスを含む）の価値が変動し、損失を被るリス体制をとっています。

ク、および資産・負債から生み出される収益が変動し、損失を被るリスクです。

市場リスク管理においては、市場ポートフォリオ全体のリスク量、銀行勘定の金利リスク量（⊿EVE、NII、当金庫のポートフォリオ運営の基本となるコンセプト⊿NII）、各アセットクラスのリスク・リターン、アセッは「国際分散投資」であり、債券、株式、クレジット資トクラス間の相関などを確認し、リスクバランスや銀行産を主要アセットクラスとし、これら各アセットから得勘定の金利リスク量の水準、資金収支のレベルをコントられる収益とリスクを、アセットクラス間の相関等も考ロールしています。また、市場環境等の外部環境、財務

慮のうえ資本の範囲内でコントロールすることにより、状況等の内部環境の変化およびこれらに関する見通しの全体としてリスクバランスのとれた健全性と収益性の高変更に対応して、市場ポートフォリオを機動的かつ弾力いポートフォリオを構築することを目標としています。

的に見直しを行うことを、市場リスク管理上の重要な要

このため、金利リスクや株式の価格変動リスクなどの素と認識しています。このため、ポートフォリオ全体の市場リスクは、当金庫収益の基盤をなす重要なリスクと評価損益変動およびアセットクラスごとのマーケット指位置付け、適切な管理態勢のもとで、能動的にリスクテ標の変化などをモニタリングすることにより、市場環境イクを行うことで安定的な収益を確保することを目指しの変化を早期に察知し、ポートフォリオの運営方針を見ています。

直す枠組みとしています。

●

市場リスク管理体制
市場取引業務の遂行にあたって、リスクマネジメントの実効性を確保するため、理事会におけるポートフォリ

リスクマネジメント

市場リスクとは、金利、為替、株式等のさまざまな市

用語解説⊿EVE：金利ショックに対する経済的価値（EVE：EconomicValue of Equity）の減少額⊿NII： 金利ショックに対する算出基準日から12カ月を経過する日までの間の金利収益（NII：Net Interest Income）のオ運営方針の策定（意思決定）、フロント部門における減少額

有価証券の売買やリスクヘッジ（執行）、ミドル部門におけるリスク量の測定（モニタリング）、ポートフォリオ運営方針の変更要否の検討（方針の修正）を、それぞ

信用リスク管理信用リスクとは、与信先の財務状況や経済金融環境の悪化等により、資産（オフ・バランス資産を含む）の価値が減少あるいは消失することで損失を被るリスクです。
当金庫では、「国際分散投資」を基本とするポートフ
ォリオ運営において、信用リスクを市場リスクと同様、ポートフォリオの最適化のための重要なリスクと位置付けています。具体的には、「食農ビジネス」および「投●信用リスク資産当金庫の主要な信用リスク資産は、「食農ビジネス」

においては、農林水産業や関連する企業等への融資・出資です。また、「投資ビジネス」においては、国内外の証券化商品や社債・ローン等のクレジット投資、プライベートエクイティや不動産エクイティ等のオルタナティブ投資になります。

資ビジネス」での投融資活動に伴い発生する信用リスクについて、内部格付制度を中心とする管理態勢を構築して適切なマネジメントに努めています。

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リスクマネジメント●

信用リスク管理体制

具体的には、「食農ビジネス」「投資ビジネス」にお当金庫では、個別与信や与信ポートフォリオの信用リスクは「内部格付制度」をベースに管理しています。内部格付制度は、与信先の将来的な債務償還能力を評価する「債務者格付制度」や、与信案件がデフォルトした場合の回収可能性を評価する「回収率格付制度」等から構ける投融資を横断して、債務者格付・業種・地域等の多角的な視点から「シーリング管理制度」によるソフトリミットの設定・モニタリング、債権流動化によるヘッジ等を実施し、与信集中リスクの適切なコントロールを実践しています。

成されており、先進的内部格付手法を適用しています。
個別与信や与信ポートフォリオの信用リスク量は、内部格付、シミュレーションならびにストレステスト等により適切に評価・計測し、自己資本管理や償却・引当へ反映しています。
個別与信管理では、与信先ごとに、中長期的な信用リスク見通しや事業性評価等を考慮して「対処方針」を策定し、所定の権限者が与信を承認します。個別与信案件の信用リスクは、内部格付のほか、資金使途や案件ストラクチャー等を考慮する「案件評価制度」で評価し、リスク・リターンのバランスや対処方針との整合性等を総合的に考慮したうえで与信判断します。
与信ポートフォリオ管理では、投融資案件の大型化やグローバル化の進展等を踏まえて与信集中リスク管理を重視しています。

●

与信審査体制
当金庫が専門の農林水産業融資や国際分散投資で培ったノウハウを活かした与信審査体制をとっています。特に、食農ビジネスでは、独自の業種、案件審査手法を活用した事業性評価融資審査や、食農産業リサーチを活用したコンサルティング機能発揮に努めています。投資ビ
ジネスにかかる審査では、投資商品や分野の特性を踏まえ、ストレステストを含む投資時デューデリジェンスや事後モニタリングの強化、またファンド形態の投資においても、できる限り構成資産をルック・スルーし、内部格付の付与や集中リスク管理の対象としているほか、ファンドマネージャーの運用態勢も評価の対象としています。

信用リスク管理の全体像
自己資本管理償却・引当の実施

自己資本比率規制

内部格付に基づく自己査定

内部格付制度

個別与信管理

債務者格付制度
回収率格付制度
リテール内部格付制度

対処方針制度

与信ポートフォリオ管理
与信集中リスク管理（「シーリング管理制度」）

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4C̲リスクマネジメント○与信限度額○債権流動化等ヘッジ融資

農林水産業等への融資・出資○個別与信先との取引設計○与信の承認案件評価制度

○個別与信案件の信用リスク評価○リスク・リターン判断

食農ビジネス

投資

投資ビジネス
クレジット投資オルタナティブ投資2024/07/12 12:12:45 / 24101797̲農林中央金庫̲ディスクロージャー誌（通期）

流動性リスク管理●

予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難になる、または通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク」（資金繰りリスク）および「市場の混乱等により市場において取引ができない、または通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク」（市場流動性リスク）です。

流動性リスク管理方法
当金庫では、保有する資産の市場流動性の適切な把握に加え、市場環境の変化を機動的に把握する早期警戒指標のモニタリングとその影響度に応じた流動性逼迫度区分の切り替えを実施しています。また、ストレス時に想リスクマネジメント

流動性リスクとは「運用と調達の期間のミスマッチや定される資金流出額を算出し、それを上回る流動性資産を確保する管理や、低流動性資産を一定の残存期間を有する調達でカバーする管理を基本的な枠組みとし、調達力の評価、不測の事態に備えた担保余力の適時把握等と●流動性適切性の評価
当金庫では、金融機関の経営継続において、自己資本（ソルベンシー）と並んで重要な要素である流動性（資金繰り）に関して、その管理にかかる適切性や十分性にいったさまざまな枠組みを運営しています。また、ストレス時の対応策（流動性マネジメントアクション）を策定し、ストレステストにてその有効性を確認しています。

ついて、定期的に理事会が評価する枠組みとして「流動性適切性評価（Internal Liquidity Adequacy AssessmentProcess＝ILAAP）」を実施しています。
ILAAPとは、流動性適切性維持の枠組み、流動性の現状や見通し、およびその検証結果について、体系的に流動性にかかる適切性を評価するものです。

モデルリスク管理
モデルリスクとは、「モデルの誤り又は不適切な使用に基づく意思決定によって悪影響が生じるリスク」です。モデルリスクは、①意図した用途（モデルの目的）に照らしてモデルに根本的な誤りがあり、不正確なアウトプットを出力する場合、②モデルが不適切に使用されている場合（想定した使用の範囲外での使用や、モデルの限界を超える使用を含む。）に発生する可能性があります。
リスクが発生する可能性のあるモデルには「モデルリスク格付」を付与し、リスクの大小に応じたモニタリングや検証を実施し、必要に応じて見直し等を行うことに●モデルリスク管理体制
理事会はモデルリスク管理の全体的な状況について定期的に報告を受け、モデルリスクの水準が許容範囲内であることを確認するとともに、モデルリスク管理体制の維持・高度化のための対応を指示します。また、理事会から委任された統合リスク管理会議にてモデルリスク管理に関する重要事項を決定します。さらに、モデルの使用部署等から独立したモデルリスク管理の統括部署を設置し、モデルリスクの状況等をモニタリングするとともに、モデルの改善等を指示しています。

より管理します。また、モデルリスク格付を付与したモデルはインベントリーに登録し、管理状況を把握しています。

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リスクマネジメント

オペレーショナル・リスク管理
オペレーショナル・リスクとは、「業務を遂行する際に取り組んでいます。また、規制・制度変更リスク、レに発生するリスクのうち、市場リスク、信用リスク、流ピュテーショナル・リスク等については、規制・制度変動性リスクおよびモデルリスクを除いたその他のリス更の情報収集やコンプライアンス態勢の適切な運営、おク」です。当金庫では、RAFにおいて大規模なオペレーよび適時適切な情報開示を通じて、リスク発生後の影響ショナル・リスクの顕在化を防止するという基本方針をを極力抑制する取組みを行っています。

定め、オペレーショナル・リスクを統制活動の対象ごとに分類したうえで、それぞれに応じたコントロールの枠組みを運用しています。
リスクの発生そのものが統制活動の対象となるリスク（事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、有形資産リスク、情報漏洩等リスク）については全部店を対象としたオペレーショナル・リスク報告制度により顕在化事象を収集・分析するとともに、RCSA（Risk& Control Self-Assessment）により業務に潜在するリスクの評価を実施しています。
リスク発生後の対応が統制活動の対象となるリスクのうち、業務継続リスクについては、業務継続計画の策定と定期的訓練の実施を通じて業務継続態勢の実効性向上

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4C̲リスクマネジメント●

オペレーショナル・リスク管理体制
当金庫では、理事会においてオペレーショナル・リスク管理の基本方針等の重要な事項を決定します。また、理事会のもとに関係する役員・部長を構成員とするオペレーショナル･リスク管理協議会を設置し、リスク管理状況のモニタリングや部署横断的な管理を実施しています。さらに、営業部門等から独立したオペレーショナル･リスク管理の統括部署および個別リスク管理部署を設置し、業務実施部店のリスク管理の活動を指導・サポートしています。