CENTRAL DAILY MARKET REPORT
2014/2/27(木)≪資金需給≫
27日需給速報
金額

28日需給予想金額▲ 1,900▲ 6,700▲ 8,600▲ 1,200
11,20010,000

即日

銀行券
財政
資金過不足
貸出
売出手形
0
本店共通
0
全店共通
0単位 億円3日当社予想金額

3,300▲ 2,200

159,338
国債買現
0
CP買現
0
国庫短期証売却

6,000

3,400
▲ 200

▲ 5,400

貸出支援基金(成長) 34,599(増加) 50,859
被災地支援

3,805
社債等買入

100

ＥＴＦ買入
国債補完供給小計
当預増減
当座預金残高準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高3,200▲ 5,400
1,129,800
1,014,200
871,800
870,700
115,600700
10,70096.29%≪
27日のインターバンク市場動向 ≫午前8時発表の準備預金残高見込は、前日比1兆9,000億円減少の87兆5,000億円(当座預金残高見込は113兆円)。無担Ｏ/Ｎは大手行から0.06％、地銀および信託業態から0.07％付近のビッドで、0.07％中心の取引から始まった。出し取り一巡後は0.06％程度の散発的な取引で推移。午後は一部調整の動きが見られた程度で、一日の取引を終了した。ターム物は3月末越えとなるＴ+2スタート1Ｍ物を大手行が0.118%で調達した。本日の共通担
保オペは、Ｔ+2スタート3Ｍ程度で8,000億円がオファーされたが、応札総額3,310億円の札割れとなった。

1,100▲ 14,900≪
28日の材料 ≫*1月の完全失業率(市場予想：3.7％)*1月の有効求人倍率(市場予想：1.04倍)*1月の全世帯家計調査(市場予想：消費支出、前年比＋0.2％)*1月全国・2月都区部消費者物価指数(ＣＰＩ)
市場予想：全国(1月)前年同月比(除く生鮮)：＋1.2％
東京都区部(2月)前年同月比(除く生鮮)：＋0.8％*1月の鉱工業生産・出荷・在庫速報(市場予想：前月比＋3.0％)*1月の商業販売統計速報 *1月の住宅着工統計*米国10-12月期のＧＤＰ改定値 *米国2月のシカゴＰＭ景況感指数*ユーロ圏2月の消費者物価指数速報値

2/27以降の残り所要積立額

73,800

JＧＢ新発10年債
0.585
0.000

2/28以降の残り所要積立額
積数62,700
１日平均
3,900

積み期間（2/16～3/15）の所要準備額（積数）
準備預金進捗率

0.055 ～0.150 (0.073)
0.070 ～0.122 (0.089)

0.040～0.050

準備預金残 1,018,800 1,014,900 997,500 1,016,300 1,018,300 1,014,200
レート
0.086%
0.079%
0.073%
0.080%
0.079%
0.073%
月中平均 0.07505% 0.07557% 0.07546% 0.07564% 0.07577% 0.07567%

2/26 の加重平均レート(確報)CP気配a-1

短国(0.041)

0.114 ～0.150 (0.119)
0.121 ～0.195 (0.141)
0.118(0.118)102.30-32
102.36-37

104,952▲ 488

2/27 の加重平均レート(速報)有担 (平均)為替(9時)
為替(5時)(日数)2,039,500

62,222 有担
171 有担

日経平均株価（終値）▲ 47.86
14,923.11

Ｏ／Ｎ加重平均レートと日銀当座預金残高及び準備預金残高の推移
日付
2/20
2/21
2/27
2/24
2/25
2/26
日銀当預残 1,132,600 1,120,600 1,098,600 1,127,000 1,135,200 1,129,800

1,689,600

42.86%(実績)

2/26のマネタリーベース2/26コール 合計
167,174 無担
コール前日増減 計▲ 317 無担
無担 (平均)≫見送り
当座預金残高前日比
10,7001,140,500
0.06～0.075
0.065～0.12
0.07～0.12
Ｏ／Ｎ
Ｔ／Ｎ
Ｓ／Ｎ
無担Ｏ/Ｎは、0.07％前後の出合いが中心となろう。

≪27日のオープン市場動向 ≫現先レートＳ/Ｎは0.085%近辺と、若干上昇。短国アウトライト市場は3Ｍ:0.036～0.041％の出合い。短国3Ｍ物の入札が実施されたが、平均落札利回0.0389%、按分落札利回0.0401％、按分比率25.8790％という結果。
セカンダリーでもカバーの動きが見られるなど、過熱気味となっている。
ＣＰ市場は、発行総額2,000億円程度。目だったイベントは無く、動意薄との印象。

国庫短期証買入

国債買入
CP等買入

2/28の日銀調節とレート予想

日銀調節

1,000▲ 17,000▲ 16,000

共通（固定）≪≪セントラル短資株式会社≫

0.08-0.13
0.08-0.13
0.08-0.13-

0.036-0.041-

無担当日分
Ｏ/Ｎ 0.055 ～0.145 (0.079)
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
２Ｍ
３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ

無担先日付分単位 (％)
有担当日分
0.040 ～0.050 (0.041)

0.065 ～0.120 (0.084)
0.115 ～0.130 (0.119)
0.118 ～0.170 (0.144)
0.118(0.118)
0.118(0.118)

有担先日付分

≪オペ情報、入札結果≫
全店共通
8,000億円
3/3～ 5/28 (86日間) 応札 3,310億円 落札 3,310億円
0.100%
全取平 均 0.100% (固定)
成長基盤強化(ABL等特則第11期) 3/7～2016/3/7 (731日間) 貸付予定総額 116億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 13先
成長基盤強化(ABL等特則第3期の借り換え) 3/7～2016/3/7 (731日間) 貸付予定総額 3億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 3先成長基盤強化(小口特則第8期)
3/7～2015/3/6 (364日間) 貸付予定総額 12.25億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 19先
成長基盤強化(小口特則第4期の借り換え)
3/7～2015/3/6 (364日間) 貸付予定総額 6.42億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 12先
成長基盤強化(米ドル特則第7期) 3/7～2015/3/6 (364日間) 貸付予定総額 1,418百万ドル 貸付先数 25先
成長基盤強化(米ドル特則第3期の借り換え) 3/7～2015/3/6 (364日間) 貸付予定総額 1,200百万ドル 貸付先数 13先Ｔ-Ｂｉｌｌ3Ｍ 応札34兆5,626億円 落札5兆2,999億円（非競争入札：4,400億円) 3/3～6/2 0.0401% 按分25.8790% 平均0.0389%
2年利付国債(表面利率0.1%) 応札13兆6,876億円 落札2兆6,590億円(Ⅰ非競争入札：2,377億円) 3/17～2016/3/15 0.0740% 按分49.7513% 平均0.073%
交付税特会 1兆500億円 3/7～9/5 応札 3兆4,195億円 落札1兆500億円 0.097% 按分 72.1445% 平均 0.096%
J-REIT買入3億円 約定日 2/27
「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。」
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