CENTRAL DAILY MARKET REPORT
2015/1/21(水)≪資金需給≫
21日需給速報
金額

即日400
3,2003,600

銀行券
財政
資金過不足
貸出売出手形
0本店共通
0全店共通
0単位 億円
22日需給予想 23日当社予想

金額

金額

▲ 700
▲ 28,100▲ 28,800▲ 1,000
0▲ 1,000≪≪セントラル短資株式会社≫

1/22の日銀調節とレート予想≫

当座預金残高前日比 ▲ 29,300
見送り
1,799,000
0.06～0.08
0.06～0.12
0.06～0.12
Ｏ／Ｎ
Ｔ／Ｎ
Ｓ／Ｎ
無担Ｏ/Ｎは0.07～0.075％程度での出合いが中心になると見込まれる。
日銀調節≪
21日のインターバンク市場動向 ≫午前8時発表の準備預金残高見込みは、前日比4兆8,000億円増加の135兆3,000億円(当座預金残高見込みは182兆8,000億円)。無担Ｏ/Ｎは、地銀・信託・証券業態から0.072～0.075％前後の調達希望で始まり、0.075％の出合いで立ち上がった。昨日より調達意欲は弱く、一巡後は0.065～0.068％を中心とした出合いで推移し、本日の取引を終了した。また、引き続き一部業態より0.125％で少額の試し取りが行われた。ターム物に関してはロール案件による出合いが散見された程度であった。金融政策決定会合では、金融政策の現状維持と貸出支援制度の延長・拡充が決定された。

共通（固定）

77,139
国債買現0CP買現0≪21日のオープン市場動向 ≫現先レートは横ばい圏で推移した。短国市場は全般的に閑散な中、3Ｍが▲0.060％、1Ｙが▲0.025％の出合いが見られた程度であった。ＣＰ市場は25日にかかる発行となったことで、鉄鋼・電機業態でまとまった発行が見られ、発行総額は2,200億円程度に膨らんだ。発行レートは足元金利の高止まりや、昨日のＣＰ等買入オペの結果を受け、全体的に小幅上昇した。

30,000

国庫短期証買入
国庫短期証売却

8,500

国債買入
CP等買入

▲ 400

3,500

▲ 500

貸出支援基金(成長) 44,583≪
22日の材料 ≫*日銀金融経済月報*ＥＣＢ定例理事会(金融政策発表）*国庫短期証券入札(3ヵ月、57,000億円、1/26発行)*20年利付国債入札(12,000億円、1/26発行)(増加) 189,789

00

被災地支援

3,251

1,000
100

社債等買入

ＥＴＦ買入
国債補完供給小計
当預増減
当座預金残高準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高

39,20042,8001,828,300
1,659,200
1,332,800
1,325,300
169,100▲ 500▲ 29,300

1/21以降の残り所要積立額

142,400

94.24%

JＧＢ新発10年債
0.245
0.030

1/22以降の残り所要積立額
積数113,900
１日平均
4,600

積み期間（1/16～2/15）の所要準備額（積数）
準備預金進捗率≪コール12月積み期間分の加重平均レート≫(土日を含む)無担
有担0.06903%(営業日のみ)無担
有担0.06961%

3,500
2,500

(実績)

(日数)

準備預金残 1,639,100 1,646,400 1,644,500 1,642,200 1,615,600 1,659,200
レート
0.073%
0.074%
0.074%
0.074%
0.077%
0.074%
月中平均 0.07136% 0.07153% 0.07194% 0.07205% 0.07230% 0.07238%

1/21 の加重平均レート(速報)0.060 ～0.135 (0.074)
0.055 ～0.120 (0.086)
0.117
0.340

(0.117)(0.340)

0.118
0.120

(0.118)(0.120)0.030～0.0401/20 の加重平均レート(確報)CP気配a-1有担 (平均)

短国(0.031)

0.08-0.12
0.08-0.12
0.08-0.12-118.64-66
117.65-67

日銀当預残 1,792,100 1,814,000 1,809,300 1,806,100 1,785,500 1,828,300

1/20のマネタリーベース
2,721,900
1/20コール 合計
200,127 無担77,408 有担 122,719
コール前日増減 計▲ 6,838 無担 ▲ 6,511 有担▲ 327
無担 (平均)為替(9時)
為替(5時)

Ｏ／Ｎ加重平均レートと日銀当座預金残高及び準備預金残高の推移
日付
1/14
1/15
1/16
1/19
1/20
1/21

1,978,000

19.35%

日経平均株価（終値）▲ 85.82
17,280.48

0.03100%
0.03100%▲0.06▲0.025

無担当日分

Ｏ/Ｎ 0.060 ～0.125 (0.077)
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
２Ｍ
３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ

無担先日付分単位 (％)
有担当日分
0.030 ～0.040 (0.031)

0.074 ～0.125 (0.087)
0.075 ～0.117 (0.095)
0.220 ～0.310 (0.238)
0.118(0.118)

有担先日付分

≪オペ情報、入札結果≫
米ドル資金供給(固定金利方式) 1/23～1/29 (6日間) 応札 100万ドル 落札 100万ドル 貸付利率 0.620%
ETF買入341億円 約定日 1/21
<日銀金融政策決定会合・結果>
・マネタリーベースが、年間約80兆円に相当するペースで増加するよう金融市場調節を行う。（賛成8反対1）
・資産の買入れについては、以下の方針を継続する。（賛成8反対1）① 長期国債について、保有残高が年間約80兆円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。ただし、イールドカーブ全体の金利低下を促す観点から、 金融市場の状況に応じて柔軟に運営する。 買入れの平均残存期間は7年～10年程度とする。
② ＥＴＦおよびＪ－ＲＥＩＴについて、保有残高が、それぞれ年間約3兆円、年間約900億円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。
③ ＣＰ等、社債等について、それぞれ約2.2兆円、約3.2 兆円の残高を維持する。
・近く期限の到来する「貸出増加を支援するための資金供給」、「成長基盤強化を支援するための資金供給」 、「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション」および「被災地企業等にかかる担保要件の緩和措置」について、以下のとおりとすることを決定した。（全員一致）① 期限を1年間延長する。
② 「成長基盤強化支援」（本則）の対象金融機関毎の上限を1兆円から2兆円へ、総枠を7兆円から10兆円にそれぞれ引き上げる。
③ 「貸出増加支援」および「成長基盤強化支援」について、日本銀行の非取引先金融機関が各々の系統中央機関を通じて制度を利用し得る枠組みを導入する。
「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。」
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