2023 年 4 月 21 日
各位
株式会社 FOLIO

愛媛銀行への投資一任プラットフォーム「4RAP」導入完了ならびに「ひめぎんラップ／ROBO PRO AI ラップ」のサービス提供開始
について株式会社 FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：甲斐 真一郎、以下：FOLIO）は、株式会社愛媛銀行（本社：愛媛県松山市、代表取締役頭取：西川 義教、以下：愛媛銀行）のお客様向けに FOLIO の投資一任プラットフォーム「4RAP（フォーラップ）」を活用したファンドラップサービス「ひめぎんラップ／ROBO PRO AI ラップ（ロボプロ エーアイ ラップ）」を 2023 年 4 月 24 日より提供開始いたします。

■ ひめぎんラップ／ROBO PRO AI ラップについて

愛媛銀行の証券口座を用いたファンドラップサービスが利用可能となります。
弊社の運用サービスでは、AI 技術を駆使し、40 種類以上のマーケットデータ等を用いて、実質的な投資対象となる ETF のリターンの予測値を算出します。その予測値を活用して、伝統的な金融工学に基づき効率的な投資配分を決定します。機械学習により、AI は進化を続け、リターンの最大化を追求します。
これにより、初めて資産運用を始めるお客様から資産運用の経験豊富なお客様まで、多くのお客様にとって最善の利益の追求に貢献することを目指しています。

■ 4RAP（for Robo Advisor Platform）の概要

FOLIO は、2021 年 1 月以来、投資一任サービスの SaaS 型プラットフォーム提供を行う「4RAP」事業を展開しており、愛媛銀行への 4RAP 導入は SBI 証券に続き地域金融機関では初となります。
4RAP とは、全国の銀行・証券会社等の金融機関が、自社のお客様の口座・預り残高を維持しながら投資一任サービスを提供可能にする SaaS 型の運用基盤システムであり、独自のバーチャル口座機能を用いることによって多様な運用商品の同時提供が可能です。
また、FOLIO が投資運用業者となることで、FOLIO が得意とする「AI 投資」を行うファンドラップの提供が可能となります。
（FOLIO 以外の運用会社が投資運用業者となり投資一任サービスを提供することも可能です。）
FOLIO は今後も、4RAP によって地域金融機関への投資一任サービスの導入を促進するとともに、各地域にお住まいの方々に FOLIO が得意とする「AI 投資」を用いた運用サービスを提供できるよう努めてまいります。
■ FOLIO が進める「AI 投資」について

FOLIO では、人を凌駕するパフォーマンスを目指す資産運用サービスとして、運用プロセスに人が介在せず AI が相場を予測して運用を行う「ROBO PRO」(※1)を 2020
年 1 月にリリースし、以降 3 年以上に渡って「AI 投資」のノウハウを蓄積してきました。ROBO PRO がリリースを開始した 2020 年 1 月 15 日から 2023 年 3 月 31 日の期間でのパフォーマンスは+43.8%となっており、一般的なロボアドバイザーを 15.78％上回る実績が出ています。
（※2,3,4）※運用実績及び AI を活用した相場予測は将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

FOLIO の「AI 投資」の競争力の源泉① 相場の先読みに役立つマーケットデータから厳選して、AI が多角的に分析
AI に「何を分析させるのか」によりアウトプットに大きな差が生じると考えられます。FOLIO の「AI 投資」では、相場の先読みに役立つ 40 種類以上のマーケットデータから 2,000 以上の特徴量を算出し、その中からデータを厳選し多角的に分析しています。
②

機械学習により年月の経過に合わせて予測精度の向上が期待できる
AI が相場の変動要因やその傾向を分析し機械学習を行い、予測モデルを自動で継続的に改善します。一般例として、予測を行う際に特定の特徴量を用いていることが精度を下げる要因となっていた場合に、今後はその特徴量を用いないことにする等の学習を行います。この「特徴量選択」が予測精度向上の鍵となります。
③

AI 予測だけに頼らず独自の方法で最適ポートフォリオを算出
AI が算出した予測値のみを用いて投資配分を決定するのではなく、伝統的な金融工学理論を用いたうえで、AI が算出した予測値をどれだけ反映させるのか等、FOLIO が独自に設けたアルゴリズムを組み込み、最適と考えられるポートフォリオを算出しています。
FOLIO の「AI 投資」はこれらを競争力の源泉とし、人を凌駕するパフォーマンスを目指します。
※１ 「ROBO PRO」と「ひめぎんラップ／ROBO PRO AI ラップ」は異なるサービスです。

※２ROBO PRO 運用実績について

サービス開始当初（2020 年 1 月 15 日）から 2023 年 3 月末まで、ROBO PRO サービスに投資していた場合のパフォーマンスです。小数第 3 位以下を切り捨てています。運用手数料を年率 1％（税込 1.1%）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。小数第3 位以下を切り捨てて表示しています。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
※３ 「一般的なロボアドバイザー」の運用シミュレーションについて「一般的なロボアドバイザー」とは、利用者がリスク許容度に応じて設けられている複数の運用コースの中から一つのコースを選択し、一般的な運用アルゴリズム（ノーベル賞を受賞した理論に基づき、金融機関において広く使われている平均分散法を採用。平均分散法における期待リターンは CAPM を用いて算出。
）を用いて自動で運用を行う投資一任サービスのことを指します。本運用シミュレーションは、一般的な運用アルゴリズムで ROBO PRO と同じ ETF を運用したと仮定したシミュレーション結果です。リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。運用手
数料を年率 1.1%（税込）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定し、分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。小数第 3 位以下を切り捨てて表示しています。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
※４

各数値の差は小数第 3 位以下を切り捨てて表示しています。表示上の数値を用いて計算すると数値が一致せず誤差が生じる場合があります。

■ 投資一任プラットフォーム「4RAP」の詳細はこちら
https://4rap.folio-sec.com/■ AI 投資サービス「ROBO PRO」の詳細はこちら
https://folio-sec.com/robopro
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000114.000022761.html【ひめぎんラップ／ROBO PRO AI ラップのリスクと費用について】「ひめぎんラップ／ROBO PRO AI ラップ」は、預金ではなく投資一任契約に基づくサービスのため、元本保証および利回り保証のいずれもなく、また、預金保険制度の対象ではありません。金融商品の取引においては、金利水準、株式相場、不動産相場、商品（コモディティ）相場等の変動による組入れ有価証券の値動き及び為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。ご投資の際にかかる手数料等およびリスクの詳細については、愛媛銀行ウェブサイトの当該金融商品のページ、契約締結前交付書面、投資対象ファンドの交付目論見書等の内容を十分にご確認ください。

【ROBO PRO のリスクと費用について】
金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。お客様には、取得有価証券の時価評価額が 3,000 万円以下の部分は年率 1.00%（税込 1.10%）、3,000 万円を超える部分は年率 0.50％（税込0.55%）の運用報酬料をご負担いただきます。ご契約の際は、契約締結前交付書面、ROBOPRO 投資一任契約書等の内容を十分にご確認ください。リスク・手数料の詳細はこちら

FOLIO の概要
商号等株式会社 FOLIO

登録番号

関東財務局長（金商）第 2983 号

事業内容

第一種金融商品取引業、投資運用業

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

会社 HP

https://folio-sec.com/--------------------------------------------------------------------------------------------本プレスリリースに関する報道機関からのお問合わせ先株式会社 FOLIO（担当：尾上、八木）
メール：cc-success@folio-sec.com