CENTRAL DAILY MARKET REPORT
2014/11/28(金)≪資金需給≫
28日需給速報
金額

1日需給予想金額▲ 2,000
5,800
3,800▲ 300▲ 18,200▲ 18,500

即日

銀行券
財政
資金過不足
貸出
売出手形
0
本店共通
0
全店共通
0共通（固定）79,977
国債買現
0CP買現
0単位 億円2日当社予想金額

12/1の日銀調節とレート予想≫当座預金残高
前日比 ▲ 9,700
見送り
1,693,100
0.05～0.07
0.05～0.12
0.05～0.12
Ｏ／Ｎ
Ｔ／Ｎ
Ｓ／Ｎ
無担Ｏ/Ｎは0.055～0.065％前後での出合いが中心になると見込まれる。
日銀調節▲ 1,000▲ 11,000▲ 12,000

2,100▲ 1,500≪
28日のインターバンク市場動向 ≫午前8時発表の準備預金残高見込みは、前日比1兆3,000億円増加の131兆9,000億円(当座預金残高見込は170兆4,000億円)。朝方の無担Ｏ/Ｎは、都銀から0.065％、地銀･信託業態から0.065～0.067％近辺の調達希望で始まり、立ち上がりは0.065～0.067％を中心とした出合い。週末要因により都銀から強めのビッドが入ったことで全体の調達レートが底上げされ、一日を通して0.065～0.07％程度の出合いで推移した。ターム物は、ロール案件の取引が中心となった。

8,600

≪
28日のオープン市場動向 ≫現先レートＳ/Ｎは横ばい圏での推移となった。短国市場は短国買入オペが実施され、オファー額が前回から1兆5,000億円減額されて1兆円となったことから、平均利回較差･全取利回較差ともに＋0.012％と売却ニーズの高さを反映した結果となった。ＣＰ市場は石油業態の大型発行を中心に2,000億円程度の発行が見られた。発行レートは横ばい圏の推移となった。

10,000

国庫短期証買入
国庫短期証売却

国債買入
CP等買入≪≪セントラル短資株式会社≫

4,000▲ 3,200▲ 700≪
1日の材料 ≫
*7-9月期の法人企業統計調査季報*11月実績/12月見込み財政資金対民間収支*米国11月のＩＳＭ製造業景況指数

貸出支援基金(成長) 38,608(増加) 159,053

被災地支援

0

3,246
社債等買入

300

ＥＴＦ買入
国債補完供給800
4,600
1,702,800
1,561,100
1,315,600
1,315,400
141,700

小計
当預増減

8,800
▲ 9,700

当座預金残高11/28以降の残り所要積立額
準備預金残高
39,700
積み終了先
12/1以降の残り所要積立額
超過準備積数
26,700
１日平均
非準預先残高1,800積み期間（11/16～12/15）の所要準備額（積数） 1,874,400
準備預金進捗率98.58%(実績)
50.00% (日数)11/27のマネタリーベース
11/27コール 合計
203,277 無担
コール前日増減 計
2,633 無担≪コール11月の加重平均レート≫(土日を含む)無担0.06483%(営業日のみ)無担0.06489%

10,000▲ 2,000

2,620,200

83,525 有担▲ 439 有担119,752
3,072

JＧＢ新発10年債
0.420
0.000

0.050 ～0.135 (0.067)
0.060 ～0.120 (0.071)

0.030～0.040

為替(9時)
為替(5時)(0.031)0.125(0.125)0.118 ～0.340 (0.139)

0.08-0.12
0.08-0.12
0.08-0.12-

117.87-88
118.21-23

日銀当預残1,648,300 1,651,500 1,657,000 1,688,300 1,698,200 1,702,800

準備預金残レート
月中平均

1,497,900 1,508,000 1,513,600 1,543,600 1,550,600 1,561,100

0.066%
0.069%
0.065%
0.066%
0.066%
0.067%
0.06355% 0.06446% 0.06448% 0.06454% 0.06459% 0.06483%

11/27 の加重平均レート(確報)CP気配a-1

有担 (平均)0.03100%
0.03100%

Ｏ／Ｎ加重平均レートと日銀当座預金残高及び準備預金残高の推移
日付
11/20
11/21
11/25
11/26
11/27
11/28

11/28 の加重平均レート(速報)
無担 (平均)日経平均株価（終値）211.35
17,459.85

有担
有担

短国

無担当日分

Ｏ/Ｎ 0.050 ～0.125 (0.066)
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
２Ｍ
▲0.050～▲0.045 ３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ

無担先日付分単位 (％)
有担当日分
0.030 ～0.040 (0.031)

0.066 ～0.121 (0.081)
0.085 ～0.116 (0.090)
0.118(0.118)
0.065 ～0.630 (0.140)

有担先日付分

≪オペ情報、入札結果≫
国短買入 10,000億円
12/2 応札 24,131億円 落札
10,000億円
全取利回り較差
0.012%
平均利回り較差
0.012%
2年利付国債(表面利率0.1%) 応札14兆6,966億円落札2兆5,092億円(Ⅰ非競争入札：1,902億円) 12/15～2016/12/15 0.009%按分81.2487%平均0.005%
成長基盤強化(本則第18回) 12/5～2018/12/3 (1,459日間) 貸付予定額11,530億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 79先
成長基盤強化(本則第14回の借り換え) 12/5～2015/12/4 (364日間) 貸付予定額 1,709億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 65先
成長基盤強化(本則第10回の借り換え) 12/5～2015/12/4 (364日間) 貸付予定額 1,270億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 57先成長基盤強化(本則第6回の借り換え) 12/5～2015/12/4 (364日間) 貸付予定額 968億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 54先
成長基盤強化(ABL等特則第14期) 12/5～2018/12/4 (1,460日間) 貸付予定額 186億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 10先
成長基盤強化(ABL等特則第6期の借り換え) 12/5～2016/12/5 (731日間) 貸付予定額 64億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 5先成長基盤強化(小口特則第11期) 12/5～2018/12/3 (1,459日間) 貸付予定額 8.63億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 21先成長基盤強化(小口特則第7期の借り換え) 12/5～2015/12/4 (364日間) 貸付予定額 3.50億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 13先
成長基盤強化(小口特則第3期の借り換え) 12/5～2015/12/4 (364日間) 貸付予定額 6.53億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 9先
成長基盤強化(米ドル特則第10期) 12/5～2015/12/4 (364日間) 貸付予定額 172百万ドル 貸付先数 13先
成長基盤強化(米ドル特則第6期の借り換え) 12/5～2015/12/4 (364日間) 貸付予定額 760百万ドル 貸付先数 21先成長基盤強化(米ドル特則第2期の借り換え) 12/5～2015/12/4 (364日間) 貸付予定額 1,461百万ドル 貸付先数 13先「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。」
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