Central Daily Market Report

2021年9月22日(水)セントラル短資株式会社 総合企画部●2021年9月22日の市場動向●資金需給
2021年9月22日

2021年9月24日

2021年9月27日

需給速報

需給予想

当社予想

単位：億円
銀行券

▲ 700

▲ 2000財政▲ 1,600

6,600

2,000

▲ 2,300

資金過不足
金融調節
貸出
全店共通
国債買現
国債売現スタート

エンド

2,0006,400
スタート

エンド

スタート

エンド

国庫短期証買入

国債買入
CP等買入

▲ 300

<インターバンク市場>
本日の無担O／N物は、邦銀業態を中心に▲0.060～▲0.003％の調達で始まった。祝日を跨ぐ取引であるものの、取り急ぐ動きは見られず、一巡後も同水準の出合いが継続し、本日の取引を終えた。ターム物はショートタームの引き合いがあった。
<レポ市場>
GC T/Nは、▲0.09～▲0.085％程度での出合い。SCはロールオーバーを中心に幅広い銘柄で取引が見られた。

<短国市場>
本日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、1Y物と6M物に出合いが見られた。

▲ 300

貸出支援基金(成)貸出支援基金(貸)

被災地支援
社債等買入
新型コロナ対応金融支援特別800▲ 100241,800 ▲ 186,700<CP市場>
CP発行市場は、複数の業態で大型発行が実施された。発行レートは、引き続き低位で推移した。

ＥＴＦ買入
国債補完供給▲ 100200

100

米ドル資金供給用担保国債供給

当預増減52,600

6,900

2,000

当座預金残高準備預金残高積み終了先
超過準備
非準備預金先5,416,500
4,779,100
4,779,000
4,778,900
637,400

5,423,400

5,425,400

9月24日以降の残り所要積立額

5,300
200

積数
1日平均積み期間（9/16～10/15）の所要準備額
準備預金進捗率

実績99.85%

3,615,500
日数26.67%●入札結果
本日は財務省による国債等の入札は実施されませんでした。

●2021年9月23日の予定*秋分の日*英中銀MPC結果発表●2021年9月24日の予定*8月の全国消費者物価指数(CPI)（市場予想:前年同月比(除く生鮮)0.0％）*国庫短期証券(1026回)入札（3ヶ月、50,000億円、9/27発行）*米国8月の新築一戸建て販売件数●短期金融市場関連指標
無担 (速報)2021/9/22
単位：％

Ｏ/Ｎ
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ

最低最高短国東京
レポレート

JGB新発10年債

売買参考統計値

平均値

直近値

前日比

15時時点

前日比

為替（9時） 為替（17時）▲ 0.115▲ 0.120▲ 0.117▲ 0.092▲ 0.093▲ 0.098▲ 0.099▲ 0.101▲ 0.102▲ 0.108▲ 0.120▲ 0.130

0.030▲ 0.005

29,639.40 ▲ 200.31

109.15-16 109.44-45

スタート日

エンド日

貸付
利率

2021/9/22
2021/9/22

2021/9/24 ▲ 0.350
2021/9/24 ▲ 0.350

有担 (速報)
平均

最低

最高

平均

▲ 0.0700.001 ▲ 0.021▲ 0.020 ▲ 0.010 ▲ 0.016▲ 0.005▲ 0.0100.001
0.000▲ 0.015 ▲ 0.001 ▲ 0.008

日付

日経平均株価

9/14

9/15

ドル/円

9/16

9/17

9/21

日銀当預残

5,292,300 5,284,800 5,303,600 5,297,300 5,363,900

準備預金残4,689,800 4,676,400 4,653,100 4,649,500 4,711,900

マネタリーベース

6,507,800 6,500,500 6,520,100 6,514,100 6,581,500

無担O/N加重平均▲0.024% ▲0.033% ▲0.026% ▲0.022% ▲0.022%

コール市場残高

146,218

138,600

164,201

173,402

172,697

うち無担127,287

121,829

146,593

155,934

155,594

60,37955,44175,82077,831

74,081

18,931

16,771

17,60817,468

17,103

平均落札レート
・利回較差
・価格較差

按分比率

うちO/N

うち有担

●オペ結果
種類

国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）

オファー額(億円・百万ドル)

応札総額(億円・百万ドル)

80
0

落札総額
(億円・百万ドル)

按分レート
・利回較差
・価格較差

80
0

全取レート
・利回較差
・価格較差

▲0.350▲0.350●日銀政策決定会合・結果●当面の金融政策運営について
1.日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、以下のとおり決定。
（1）長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）（賛成8反対1）
次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針は、以下のとおりとする。
短期金利：日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1％のマイナス金利を適用する。
長期金利：10年物国債金利がゼロ％程度で推移するよう、上限を設けず必要な金額の長期国債の買入れを行う。
（2）資産買入れ方針（全員一致）
長期国債以外の資産の買入れについては、以下のとおりとする。
①ETFおよびJ-REITについて、それぞれ年間約12兆円、年間約1,800億円に相当する残高増加ペースを上限に、必要に応じて、買入れを行う。
②CP等、社債等については、2022年3月末までの間、合計で約20兆円の残高を上限に、買入れを行う。
2.また、前回の金融政策決定会合において骨子素案を公表した、気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション（気候変動対応オペ）について、その詳細を決定した（全員一致）。
3.日本銀行は、2％の「物価安定の目標」の実現を目指し、これを安定的に持続するために必要な時点まで、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続する。
マネタリーベースについては、消費者物価指数（除く生鮮食品）の前年比上昇率の実績値が安定的に2％を超えるまで、拡大方針を継続する。
引き続き、①新型コロナ対応資金繰り支援特別プログラム、②国債買入れやドルオペなどによる円貨および外貨の上限を設けない潤沢な供給、③それぞれ約12兆円および約1,800億円の年間増加ペースの上限のもとでのETFおよびJ-REITの買入れにより、企業等の資金繰り支援と金融市場の安定維持に努めていく。
当面、新型コロナウイルス感染症の影響を注視し、必要があれば、躊躇なく追加的な金融緩和措置を講じる。政策金利については、現在の長短金利の水準、または、それを下回る水準で推移することを想定している。

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セントラル短資株式会社 登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第526号 ⽇本証券業協会加⼊