CENTRAL DAILY MARKET REPORT
2015/8/31(月)≪資金需給≫
31日需給速報
金額

1日需給予想
金額

銀行券
財政
資金過不足
貸出売出手形
0本店共通
0全店共通
0800
▲ 3,000▲ 2,200

1,300▲ 6,600▲ 5,300

共通（固定）

1,600▲ 2,100

即日

63,779
国債買現
0CP買現
0単位 億円2日当社予想金額

1,000▲ 8,000▲ 7,000

8,000
5,400

3,500
▲ 2,900≫

当座預金残高前日比
見送り
2,323,500
9,200
0.07～0.08
0.07～0.12
0.07～0.12
Ｏ／Ｎ
Ｔ／Ｎ
Ｓ／Ｎ
無担Ｏ/Ｎは0.07％台半ばでの出合いが中心になると予想される。

≪31日のインターバンク市場動向 ≫午前8時発表の準備預金残高見込みは、175兆7,000億円(当座預金残高見込みは、231兆4,000億円)。朝方の無担Ｏ/Ｎは、大手行、地銀、信託から0.065～0.07％での調達希望で始まり、出合いの中心は0.07％と弱めの立ち上がりとなった。一巡後は、一部で0.07％台半ばの取引が見られたが、その後は0.065～0.07％の出合いが散見される程度で今月の取引を終えた。ターム物に関しては、大手行が2Ｗ物を0.118％で調達を行った。

国庫短期証売却

国債買入
CP等買入

9/1の日銀調節とレート予想

日銀調節

8,500
▲ 7,300

国庫短期証買入≪≪セントラル短資株式会社≫

11,800▲ 100≪
31日のオープン市場動向 ≫現先レートＳ/Ｎは横ばい圏で推移した。短国市場は3Ｍ物で▲0.0015～▲0.001％の出合いが散見された程度であった。ＣＰ市場は商社・石油業態からの大型発行案件が見られたものの、発行件数が少なく、発行総額は700億円程度であった。発行レートは概ね横ばい圏での推移となり、引き続き期越え物では運用ニーズの高まりが見られた。
≪1日の材料 ≫*4-6月期の法人企業統計調査季報*8月実績/9月見込み財政資金対民間収支*米国7月の建設支出 *米国8月のＩＳＭ製造業景況指数*10年利付国債入札(24,000億円、9/24発行)*交付税特別会計借入(10,500億円、9/9借入)

貸出支援基金(成長) 48,511(増加) 244,836
被災地支援

3,166
社債等買入

ＥＴＦ買入
国債補完供給小計
当預増減
当座預金残高準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高400
100600▲ 1,600
2,314,300
2,100,900
1,757,900
1,757,900
213,400

14,5009,200

8/31以降の残り所要積立額

6,600

99.72%

JＧＢ新発10年債
0.375▲ 0.005

9/1以降の残り所要積立額
積数
5,700
１日平均
400

積み期間（8/16～9/15）の所要準備額（積数）
準備預金進捗率≪コール8月の加重平均レート≫(土日を含む)無担0.07555%(営業日のみ)無担0.07638%

11,8004,800(実績)

8/28のマネタリーベース
8/28コール 合計
215,597 無担
コール前日増減 計
6,692 無担(日数)3,276,900

79,381 有担▲ 56 有担136,216
6,748

0.053 ～0.080 (0.071)
0.065 ～0.120 (0.080)

0.030～0.040(0.031)0.118 ～0.340 (0.119)

0.08-0.13
0.08-0.12
0.08-0.12-

121.29-31
121.18-20

2,272,900 2,309,400 2,310,600 2,307,400 2,315,900 2,314,300

準備預金残レート
月中平均

2,071,400 2,102,100 2,102,400 2,098,700

2,101,700

短国

2,100,900

0.076%
0.076%
0.080%
0.076%
0.076%
0.071%
0.07546% 0.07548% 0.07565% 0.07567% 0.07568% 0.07555%

8/28 の加重平均レート(確報)CP気配a-1

有担 (平均)為替(9時)
為替(5時)

日銀当預残

8/31 の加重平均レート(速報)
無担 (平均)0.03100%
0.03100%

Ｏ／Ｎ加重平均レートと日銀当座預金残高及び準備預金残高の推移
日付
8/24
8/25
8/26
8/27
8/28
8/31

2,022,700

51.61%

日経平均株価（終値）18,890.48 ▲ 245.84

有担
有担

無担当日分

Ｏ/Ｎ 0.050 ～0.080 (0.076)
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
２Ｍ
▲0.0015-▲0.001 ３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ

無担先日付分単位 (％)
有担当日分
0.030 ～0.040 (0.031)

0.070 ～0.121 (0.083)
0.117 ～0.130 (0.123)
0.310(0.310)

有担先日付分

≪オペ情報、入札結果≫(1日間) 応札
8億円
落札
8億円
-0.400%
全取
平均
国債補完
8,000億円
8/31 ～ 9/1
国債買入
3,750億円
9/2
応札 15,073億円 落札
3,754億円
按分利回り較差
0.005%
56.0%
平均利回り較差
国債買入
4,250億円
9/2
応札 15,586億円 落札
4,255億円
按分利回り較差
-0.002%29.9%
平均利回り較差
国債買入
2,400億円
9/2
応札
8,257億円 落札
2,406億円
按分利回り較差
-0.010%69.3%
平均利回り較差
国債買入
1,400億円
9/2
応札5,994億円 落札
1,404億円
按分利回り較差
-0.010%10.3%
平均利回り較差
ETF買入337億円 約定日 8/31
成長基盤強化(本則第21回) 9/4～2019/9/3 (1,460日間) 貸付予定総額 5,489億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 57先成長基盤強化(本則第13回の借り換え) 9/4～2016/9/2 (364日間) 貸付予定総額 568億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 48先成長基盤強化(本則第9回の借り換え) 9/4～2016/9/2 (364日間) 貸付予定総額 629億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 40先
成長基盤強化(ABL等特則第17期) 9/4～2019/9/4 (1,461日間) 貸付予定総額 78億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 6先成長基盤強化(ABL等特則第9期の借り換え) 9/4～2017/9/4 (731日間) 貸付予定総額 11億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 2先成長基盤強化(小口特則第14期) 9/4～2019/9/3 (1,460日間) 貸付予定総額 10.08億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 18先
成長基盤強化(小口特則第6期の借り換え) 9/4～2016/9/2 (364日間) 貸付予定総額 1.34億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 7先成長基盤強化(小口特則第2期の借り換え) 9/4～2016/9/2 (364日間) 貸付予定総額 1.69億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 6先成長基盤強化(米ドル特則第13期) 9/4～2016/9/2 (364日間) 貸付予定総額 14百万ドル 貸付先数 14先
成長基盤強化(米ドル特則第9期の借り換え) 9/4～2016/9/2 (364日間) 貸付予定総額 1,562百万ドル 貸付先数 35先
成長基盤強化(米ドル特則第5期の借り換え) 9/4～2016/9/2 (364日間) 貸付予定総額 1,366百万ドル 貸付先数 20先
成長基盤強化(米ドル特則第1期の借り換え) 10/16～2016/10/14 (364日間) 貸付予定総額 694百万ドル 貸付先数 5先「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。」
金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くものがあります。
金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目論見書をよくお読みください。
セントラル短資株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第526号 日本証券業協会加入-0.400% (即)0.005%
0.000%-0.008%-0.009%