2024 年４月期 決算短信（2023 年 10 月 16 日～2024 年４月 15 日）
2024 年５月 22 日
フ ァ ン ド 名
コ ー ド 番 号
連動対象指標主要投資資産NZAM 上場投信 東証 REIT 指数
1595
東証 REIT 指数
投資証券

管 理 会 社ＲＬＵ代表者
問合せ先責任者

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
https://www.ja-asset.co.jp/
代表取締役社長
ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ部 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ

有価証券報告書提出予定日
分配金支払開始予定日

上場取引所
売買単位

東証
10 口

牛窪 克彦
田原 輝行

(TEL) 03－5210－8692

2024 年７月 12 日
2024 年５月 24 日

Ⅰ ファンドの運用状況
１．2024 年４月期の運用状況（2023 年 10 月 16 日～2024 年４月 15 日）（１）資産内訳（百万円未満切捨て）

現金・預金・その他の資産（負債控除後）主要投資資産2024 年 4 月期
2023 年 10 月期

合計（純資産）

金額

構成比

金額

構成比

金額

百万円

％

百万円

％

百万円

180,760
184,241（98.3）（97.8）

3,171
4,193

（1.7）
（2.2）

183,932
188,434

構成比％（100.0）（100.0）（２）設定・交換実績
前特定期間末
発行済口数
(①)

設定口数
(②)
千口

2024 年 4 月期
2023 年 10 月期

千口100,776
103,436

当特定期間末
発行済口数(①＋②－③)

交換口数
(③)
千口

12,9104,805

11,403
7,465

千口102,282
100,776（３）基準価額
総資産
(①)

負債(②)

百万円

2024 年 4 月期
2023 年 10 月期

186,491
191,012純資産(③)(①－②)
百万円

百万円

2,558
2,578

183,932
188,434（４）分配金
10 口当たり分配金円

2024 年 4 月期
217
2023 年 10 月期
212（注）分配金は売買単位当たりの金額

２．会計方針の変更① 会計基準等の改正に伴う変更② ①以外の変更

100 口当たり基準価額((③/当特定期間末発行済口数)×100)

無無1円

179,827
186,983

NZAM 上場投信 東証REIT指数（1595） 2024年４月期 決算短信

Ⅱ財務諸表等

NZAM 上場投信 東証 REIT 指数（１）【貸借対照表】前期
2023 年 10 月 15 日現在

当期
2024 年 4 月 15 日現在

金額（円）

金額（円）

資産の部
流動資産
コール・ローン

4,166,242,051

3,106,787,891

184,241,175,800

180,760,604,500

267,360

98,008,288-

79,538,760

2,111,169,558

2,111,879,677

-

6,221

前払金

122,318,030-

差入委託証拠金371,470,000

334,317,227

191,012,642,799

186,491,142,564

191,012,642,799

186,491,142,564

84,469,764

5,043,520

前受金-

190,861,560

未払金

209,751,380-

未払収益分配金

2,136,452,090

2,219,538,517

未払受託者報酬

20,137,049

19,533,536

未払委託者報酬

111,283,649

107,948,478

7,122

-

16,254,033

15,865,850

2,578,355,087

2,558,791,461

2,578,355,087

2,558,791,461

149,652,422,370

151,890,078,285

38,781,865,342

32,042,272,818

7,560,517

4,530,136

188,434,287,712

183,932,351,103

純資産合計

188,434,287,712

183,932,351,103

負債純資産合計

191,012,642,799

186,491,142,564

投資証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
未収利息

流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定

未払利息
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）（分配準備積立金）
元本等合計

2

NZAM 上場投信 東証REIT指数（1595） 2024年４月期 決算短信

（２）
【損益及び剰余金計算書】
前期
自 2023 年 4 月 16 日
至 2023 年 10 月 15 日

当期
自 2023 年 10 月 16 日
至 2024 年 4 月 15 日

金額（円）

金額（円）

営業収益
受取配当金

3,867,281,048

4,078,282,908

19,175

157,774

有価証券売買等損益

3,076,303,575△7,235,255,658

派生商品取引等損益

102,592,594△29,676,420

49,25185,877,940

7,046,245,643△3,100,613,456

952,311

196,498

受託者報酬

40,402,437

39,336,857

委託者報酬223,276,585

217,387,860

その他費用

32,577,751

31,953,127

営業費用合計297,209,084

288,874,342

営業利益又は営業損失（△）

6,749,036,559△3,389,487,798

経常利益又は経常損失（△）

6,749,036,559△3,389,487,798

当期純利益又は当期純損失（△）

6,749,036,559△3,389,487,798--

期首剰余金又は期首欠損金（△）

36,808,165,345

38,781,865,342

剰余金増加額又は欠損金減少額

2,010,910,679

4,394,914,200

当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

2,010,910,679

4,394,914,200

3,217,536,330

3,866,544,265

当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

3,217,536,330

3,866,544,265

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

-

-

分配金

3,568,710,911

3,878,474,661

期末剰余金又は期末欠損金（△）

38,781,865,342

32,042,272,818

受取利息

その他収益
営業収益合計営業費用
支払利息

一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）

剰余金減少額又は欠損金増加額

3NZAM 上場投信 東証REIT指数（1595） 2024年４月期 決算短信

（３）
【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方 投資証券法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び 先物取引評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として特定期間末日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
３.収益及び費用の計上基準

受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
前期（2023 年 10 月 15 日現在）
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

当期（2024 年 4 月 15 日現在）
同左

（貸借対照表に関する注記）
前期
2023 年 10 月 15 日現在

項目

当期
2024 年 4 月 15 日現在

１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額

153,602,688,690 円

149,652,422,370 円

期中追加設定元本額

7,136,613,000 円

19,171,647,000 円

期中一部交換元本額

11,086,879,320 円

16,933,991,085 円

100,776,042 口

102,282,881 口

1,869.83 円(186,983 円)

1,798.27 円(179,827 円)

２. 特定期間の末日における受益権の総数
３. １口当たり純資産額(100 口当たり純資産額)

4

NZAM 上場投信 東証REIT指数（1595） 2024年４月期 決算短信

（損益及び剰余金計算書に関する注記）
項目
分配金の計算過程

前期
自 2023 年 4 月 16 日
至 2023 年 10 月 15 日
第 37 期
自 2023 年 4 月 16 日
至 2023 年 7 月 15 日
Ａ.配当等収益額
Ｂ.分配準備積立金額
Ｃ.配当等収益合計額
（Ａ+Ｂ）
Ｄ.経費
Ｅ.収益分配可能額（ＣＤ）Ｆ.収益分配金
Ｇ.次期繰越金(分配準備積立金)（Ｅ-Ｆ）
Ｈ.口数
Ｉ.100 口当たり分配金（Ｆ/Ｈ×100）
第 38 期
自 2023 年 7 月 16 日
至 2023 年 10 月 15 日
Ａ.配当等収益額
Ｂ.分配準備積立金額
Ｃ.配当等収益合計額
（Ａ+Ｂ）
Ｄ.経費
Ｅ.収益分配可能額（ＣＤ）Ｆ.収益分配金
Ｇ.次期繰越金(分配準備積立金)（Ｅ-Ｆ）
Ｈ.口数
Ｉ.100 口当たり分配金（Ｆ/Ｈ×100）

当期
自 2023 年 10 月 16 日
至 2024 年 4 月 15 日

第 39 期
自 2023 年 10 月 16 日
至 2024 年 1 月 15 日
1,575,819,241 Ａ.配当等収益額
円
6,131,038 円 Ｂ.分配準備積立金額
1,581,950,279 Ｃ.配当等収益合計額
円 （Ａ+Ｂ）
148,581,431 円 Ｄ.経費
1,433,368,848 Ｅ.収益分配可能額（Ｃ円 Ｄ）
1,432,258,821 Ｆ.収益分配金円
1,110,027 円 Ｇ.次期繰越金(分配準備積立金)（Ｅ-Ｆ）
103,040,203 口 Ｈ.口数
1,390 円 Ｉ.100 口当たり分配金（Ｆ/Ｈ×100）
第 40 期
自 2024 年 1 月 16 日
至 2024 年 4 月 15 日
2,290,577,922 Ａ.配当等収益額
円
1,110,027 円 Ｂ.分配準備積立金額
2,291,687,949 Ｃ.配当等収益合計額
円 （Ａ+Ｂ）
147,675,342 円 Ｄ.経費
2,144,012,607 Ｅ.収益分配可能額（Ｃ円 Ｄ）
2,136,452,090 Ｆ.収益分配金円
7,560,517 円 Ｇ.次期繰越金(分配準備積立金)（Ｅ-Ｆ）
100,776,042 口 Ｈ.口数
2,120 円 Ｉ.100 口当たり分配金（Ｆ/Ｈ×100）5

1,805,862,959円
7,560,517 円
1,813,423,476円
145,329,980 円
1,668,093,496円
1,658,936,144円
9,157,352 円
103,683,509 口
1,600 円

2,358,259,165円
9,157,352 円
2,367,416,517円
143,347,864 円
2,224,068,653円
2,219,538,517円
4,530,136 円
102,282,881 口
2,170 円

NZAM 上場投信 東証REIT指数（1595） 2024年４月期 決算短信

（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
項目
１．金融商品に対する取組方針

前期
自 2023 年 4 月 16 日
至 2023 年 10 月 15 日
当ファンドは、投資信託及び投資法 同左人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

２．金融商品の内容及び金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左に係るリスク類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。
当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。
当該金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、価格変動リスク等に晒されています。
３．金融商品に係るリスクの管理 フロント部門では、ポジションリス 同左
体制
ク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用（あるいはポジション組成）となっているか管理を行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、コンプライアンス委員会を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。

6

当期
自 2023 年 10 月 16 日
至 2024 年 4 月 15 日

NZAM 上場投信 東証REIT指数（1595） 2024年４月期 決算短信

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目

前期
2023 年 10 月 15 日現在

当期
2024 年 4 月 15 日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上の金融商品は原則と 同左
その差額してすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法

同左
投資証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
先物取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

３．金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定においては一 同左
項の補足説明定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
前期(自 2023 年 4 月 16 日 至 2023 年 10 月 15 日)
売買目的有価証券（単位：円）
種類

最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

投資証券△2,915,763,320
合計△2,915,763,320

当期(自 2023 年 10 月 16 日 至 2024 年 4 月 15 日)
売買目的有価証券（単位：円）
種類

最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

投資証券△6,728,357,197
合計△6,728,357,197

7

NZAM 上場投信 東証REIT指数（1595） 2024年４月期 決算短信

（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項(投資証券関連)
前期（2023 年 10 月 15 日現在）
（単位：円）
区分

種類

市場取引

東証 REIT 指数先物取引
買建合計

契約額等

時価

うち 1 年超評価損益

4,147,914,630－

4,063,761,000△84,153,630

4,147,914,630－

4,063,761,000△84,153,630

当期（2024 年 4 月 15 日現在）
（単位：円）
区分

種類

市場取引

東証 REIT 指数先物取引
買建
合計

契約額等

時価

うち 1 年超評価損益

2,962,357,040－

3,055,360,000

93,002,960

2,962,357,040－

3,055,360,000

93,002,960（注）時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

8NZAM 上場投信 東証REIT指数（1595） 2024年４月期 決算短信（４）【附属明細表】第１ 有価証券明細表①株式該当事項はありません。
②株式以外の有価証券（単位：円）
種類

投資証券

銘 柄

券面総額

評価額

エスコンジャパンリート投資法人

3,645

455,625,000

サンケイリアルエステート投資法人

5,748

500,076,000

ＳＯＳｉＬＡ 物流リート投資法人

8,913

1,082,929,500

東海道リート投資法人

3,048

385,267,200

日本アコモデーションファンド投資法人

6,152

3,881,912,000

森ヒルズリート投資法人

21,0152,818,111,500

産業ファンド投資法人

32,4204,237,294,000

アドバンス・レジデンス投資法人

17,5035,784,741,500

アクティビア・プロパティーズ投資法人

9,361

3,678,873,000

ＧＬＰ投資法人

59,9797,437,396,000

コンフォリア・レジデンシャル投資法人

8,767

2,866,809,000

日本プロロジスリート投資法人

31,1108,082,378,000

星野リゾート・リート投資法人

3,294

1,828,170,000

Ｏｎｅリート投資法人

3,129

815,730,300

イオンリート投資法人

21,9072,981,542,700

ヒューリックリート投資法人

16,6952,500,911,000

日本リート投資法人

5,807

2,029,546,500

積水ハウス・リート投資法人

53,667

4,368,493,800

トーセイ・リート投資法人

3,773

546,707,700

ヘルスケア＆メディカル投資法人

4,432

578,819,200

サムティ・レジデンシャル投資法人

4,853

525,579,900

野村不動産マスターファンド投資法人

57,7448,563,435,200

いちごホテルリート投資法人

2,975

338,852,500

ラサールロジポート投資法人

22,832

3,447,632,000

スターアジア不動産投資法人

27,5391,657,847,800

マリモ地方創生リート投資法人

2,744

358,092,000

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人

7,415

3,240,355,000

日本ホテル＆レジデンシャル投資法人

2,730

218,946,000

投資法人みらい24,484

1,122,591,400

三菱地所物流リート投資法人

6,152

2,350,064,000

9

備考NZAM 上場投信 東証REIT指数（1595） 2024年４月期 決算短信

ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人

7,713

1,133,811,000

ザイマックス・リート投資法人

2,887

347,017,400

タカラレーベン不動産投資法人

9,494

962,691,600

アドバンス・ロジスティクス投資法人

7,837

936,521,500

日本ビルファンド投資法人

20,813

12,196,418,000

ジャパンリアルエステイト投資法人

18,3589,619,592,000

日本都市ファンド投資法人

85,601

8,003,693,500

オリックス不動産投資法人

35,602

5,849,408,600

日本プライムリアルティ投資法人

12,187

4,046,084,000

ＮＴＴ都市開発リート投資法人

18,0802,196,720,000

東急リアル・エステート投資法人

11,965

1,896,452,500

グローバル・ワン不動産投資法人

13,198

1,425,384,000

ユナイテッド・アーバン投資法人

39,932

5,997,786,400

森トラスト総合リート投資法人

34,4282,496,030,000

インヴィンシブル投資法人

86,464

5,966,016,000

フロンティア不動産投資法人

6,625

2,974,625,000

平和不動産リート投資法人

13,332

1,874,479,200

日本ロジスティクスファンド投資法人

11,3953,034,488,500

福岡リート投資法人

9,234

1,582,707,600

ＫＤＸ不動産投資法人

51,396

8,069,172,000

いちごオフィスリート投資法人

14,6381,169,576,200

大和証券オフィス投資法人

3,727

2,154,206,000

阪急阪神リート投資法人

8,523

1,188,106,200

スターツプロシード投資法人

3,109

650,091,900

大和ハウスリート投資法人

26,9216,805,628,800

ジャパン・ホテル・リート投資法人

59,771

4,763,748,700

大和証券リビング投資法人

26,3092,767,706,800

ジャパンエクセレント投資法人

15,506

1,967,711,400

1,134,878

180,760,604,500

合計(注 1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に開示しておりますので、記載を省略しております。

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