September 2022

３９〈報告〉

5th International Conference on Econometricsand Statistics（EcoSta 2022）開催報告
蛭目
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雅之次
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大会の概要

川Kenneth D. West 教授による基調講演

大会の概要

International Conference on Econometrics and Statistics（EcoSta）は，Network of Computationaland Financial Econometrics（CFENetwork）お よ び Working Group on Computational and Methodological Statistics（CMStatistics）の 2 団体が主催する国際学会である。EcoSta は，その名が示す通り，計量経済学，統計学，データサイエンス各分野の研究者が一堂に会して最新の研究成果の発表・聴講・意見交換をすることを目的としており，さらには，異分野の研究に触れる中から新たな研究課題を見出す機会を提供する場としても機能している。CFENetwork および CMStatistics
は，10 数年前から毎年 12 月にヨーロッパで同様の国際学会 CFE/CMStatistics Conference を開催してきた。
EcoSta は同国際学会のアジア版として，2 団体の公式学術誌 Econometrics and Statistics の名を冠する形で 2017 年に創設され，今回が 5 回目の開催となる。これまでの EcoSta 開催地は，第 1回大会（2017 年）が香港科技大学，第 2 回大会（2018 年）が香港城市大学，第 3 回大会（2019年）が台湾国立中興大学であり，また，直前の第 4 回大会（2021 年）は香港科技大学をホストとするオンライン開催であった。EcoSta の日本開催は創設以来初めてで，本学に対し一番に開催の打診がなされたのは大変名誉なことである。
5th International Conference on Econometrics and Statistics（EcoSta 2022）の概要は次の通りである。EcoSta 2022 は，2022 年 6 月 4 日（土）〜6 日（月）の 3 日間にわたり，本学深草キャンパスを会場として開催され，Econometrics and Statistics 誌の編集委員である筆者が大会実行委員長および現地責任者を務めた。なお，EcoSta 2022 開催にあたり，龍谷大学経済学会の助成を得た。
この場を借りて感謝の念を申し述べたい。
EcoSta 2022 では，会場となるホスト校の授業期間中かつコロナ禍での開催という点で，従来と異なる運営が行われた。まず，会期が欧米の大学の夏期休業期間中に設定されたため，週末の6 月 4 日・5 日は 22 号館を会場として利用できたが，授業実施日の 6 日は成就館に会場を移し

経 済 学 論 集

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た。また，EcoSta 2022 は対面・オンラインを併用するハイブリッド開催でもあった。基調講演
および各セッションは対面またはオンラインのいずれかの形式をとり，対面による発表ではオンラインによる同時配信も行われた。また，ポスターセッションはオンライン形式のみであった。
特に，対面形式のセッションに関しては，新型コロナウイルス感染症防止対策が十分に講じられ，1 日当たりの対面参加者を延べ 100 名未満に限定したうえで実施された。
幾つかの困難にもかかわらず，EcoSta 2022 は盛会のうちに閉会した。会期中には，大森裕浩（東京大学），Kenneth D. West（米国ウィスコンシン大学），丘政民（台湾中央研究院）の 3 氏による基調講演と 4 つの特別招待セッションが実施された。加えて，一般セッション数 200 超，研究報告数 770 件，参加登録者数 850 名はいずれもこれまでの最多であった。参加した国・地域は34 を数え1），30 名程度の研究者が来日し対面報告を行った点も併せて，極めて国際色豊かな学会となった。

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Kenneth D. West 教授による基調講演

EcoSta 2022 では，龍谷大学経済学会が後援する Ryukoku University Keynote Lecture が 6 月 6日のプログラムに組み込まれ，Kenneth D. West 教授による基調講演が行われた。諸般の事情により同教授の来日はかなわず，オンラインによる講演となった。
West 教授は，米国ウィスコンシン大学で John D. MacArthur and Ragnar Frisch Professor of Economics の職位を持ち，また，マクロ経済学の主要学術誌の一つである Journal of Money, Creditand Banking の編集者も務めている。同教授はこれまでに，マクロ経済学，ファイナンス，国際経済学，計量経済学に関する論文を主要学術誌に 70 本以上発表しており，とりわけ，時系列計量経済学における数々の業績でその名を知られている。その業績の中で最も特筆すべきは，当時米国プリンストン大学の同僚であった Whitney K. Newey 教授（米国マサチューセッツ工科大学）と共同開発した長期共分散行列に対する Newey-West 推定量であろう。これは，時系列データを利用して計量分析を行う場合の最も一般的な標準誤差計算式として，現在多くの統計パッケージに実装されている。
私事で恐縮だが，West 教授は筆者の博士論文の指導教員の一人でもある。その関係から，筆者が基調講演の座長を務めた。
West 教授の講演の論題は，彼の主要な研究分野の一つである予測評価に関するものであった。
今回報告された Kurt G. Lunsford 氏（米国クリーブランド連邦準備銀行）との共著論文 An
Empirical Evaluation of Some Long-Horizon Macroeconomic Forecasts の 内 容 を 簡 単 に 紹 介 す る。
─────────────────１）所属研究機関を基準とする参加国・地域一覧：日本，中国，香港，台湾，韓国，ベトナム，シンガポー
ル，タイ，インド，パキスタン，サウジアラビア，アラブ首長国連邦，カタール，英国，フランス，ドイツ，イタリア，オランダ，ベルギー，ルクセンブルク，スペイン，ポルトガル，アイルランド，デン
マーク，ノルウェー，スイス，オーストリア，チェコ，スロベニア，ロシア，米国，カナダ，オースト
ラリア，ニュージーランド（以上 34 の国・地域）

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数 10 年先のマクロ経済変数の予測は公共政策の中核を担うが，その一方，このような超長期予測に対する事後評価はあまり行われていない。そこで，本論文では，サンプル期間が 150 年を超える 10 種類の国別年次マクロデータを用いて，10 年先，25 年先および 50 年先の予測に関する実証分析を行っている。具体的には，線形時系列モデルおよび近年開発された周波数領域モデルから算出された各マクロ変数の点予測値および 68％予測区間を評価している。
本論文では，AR（1）モデルおよび周波数領域モデルを利用して，系列相関の弱い変数（例：GDP 成長率）の 10 年先および 25 年先を予測する限り，点予測値の標準化バイアスおよび予測区間の経験的カバー率に大きな問題は発生しない（＝適度な予測精度が維持される）ことを発見している。この点から，弱い系列相関を持つ変数についての超長期予測は実行可能であると結論付けている。その一方，系列相関が弱い変数であっても 50 年先の予測の質は低下し，また，強い系列相関を持ち非定常に近い変数（例：名目短期利子率）の超長期予測は困難である点も指摘している。
West 教授の講演は（毎回感心するのだが）論点が明快で，予備知識をそれほど必要とせずに大要を把握できるものであった。また，オンライン上で活発な質疑応答が行われるなど，基調講演にふさわしい内容であった。
（受付2022 年 7 月 22 日）