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expert advisors report of analysis results metatrader 4
本EAは予め申請された リアル口座1つ、およびでの稼働が可能です。

デモ口座1つ以下レポート（仕様）もご一読下さい。

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W2C-Matthew_ver1.**.ex4
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要約

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開発者：

株式会社トリロジー

URL

http://www.trgy.co.jp/：・エントリー／イグジットが一対の売買ロジック
・ロットコントロールなし
・最大2ポジション保持、基本途転（稀に両建て）
・週またぎあり・トレード回数は、月40回前後・検証期間（6年）から導かれる最大のスタートロット（≒最大リスク）
は、1万ドル0.5Lot、レバレッジ10・得意、苦手なパターンあり
・勝率は 40～50％前後
・利大損小 （利：損＝５：３）

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概略・トレード条件
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通貨ペア
：
時間軸
：
トレード頻度：
推奨時間帯 ：
難易度
：
カテゴリ
：
他
：

USD/JPY
H1400～600回／年ー易シンプルトレード

Strategy Tester Report

test環境： AlpariJapan-Demo-1 (Build 509)
通貨ペア ： USD/JPY (US Dollar vs Japanese Yen)
期間： 1 Hour (H1) 2008.01.01 22:00 - 2013.12.30 23:00(2008.01.01 - 2013.12.31)
パラメーター：
Lots=0.2; Spread=10 (1.0pips);

テスト結果：
・Initial deposit
10000.00
・Total net profit
44865.42 ／6年
・Profit factor 1.41
・Expected payoff 14.28
・Maximal drawdown
3411.03 (7.53%) ／6年
・Total trades 3141 ／6年
・Profit trades1418 (45.14%)
・Loss trades 1723 (54.86%)
・Largest profit trade 725.35 loss trade -198.47
・Average profit trade 108.93 loss trade-63.61strategytester_matthew_2008-2013_0.2lot

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Strategy Tester Report 続き
expert advisors report of analysis results metatrader 4以降、本報告の基準となるテスト結果として、前項を用いる。
スプレッドは、ドル円としては少しワイドな1.0pips（MT4テスター入力；Spread;10を選択）とし、ライブトレードでの未約定やスリッページへのマージンを確保した。
原資1万ドルに対してLot:0.2（2万ドル）は、複数ポジションを取るW2CMatthewにおいて、4倍相当のレバレッジとなる。
最大スタートLotに関しては、本テスト結果における最大ドローダウンから決定し、次項で報告する。
テスト期間6年間の総損益は、+44865ドルとなり、複利運用を用いない単年度収益は、7478ドル／年となった。
もちろんこれは、スタートLotを増やすこと、及び運用益の複利効果を用いることにより増加させることができる。
本EAの性能を表す数値は以下の通りである。
プロフィットファクター 1.41 （総利益154467÷総損失-109601）
期待利得 14.28ドル （44865÷3141）
最大ドローダウン 3411ドル (7.53%)
まず取引回数が3141回と、同様EAに比較しても多く、本テスト結果の正確性を議論するのに十分な試行回数であることを前提とする。
プロフィットファクター 1.41 は、少し大きな値に感じるが、カーブフィッティングを疑うようなレベルではなく、十分に本ロジックの優位性を示す範囲内であると考える。
対して最大ドローダウンは小さく、EA稼働直後にコレに見舞われる極端な例をケアするなら、その最大スタートLotは、0.5（5万ドル）となる。
勝率 45.14%（1418／3141*100）(負率：54.86%)は、トレードタイプEAとして、使用者が非常に扱い易いものである。
勝ち負けの回数に差が少ないことは、同一期間における、それぞれの試行回数が偏らないため、信頼性の高いテスト結果を得ることができる。
勝ちトレードと負けトレードの中身は、最大利益725ドル、最大損失-198ド
ルからもわかるように、利大損小（平均利損108.93ドル、-63.61ドル）となっており、これを好む投資家は多い。

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Strategy Tester Reportexpert advisors report of analysis results metatrader 4

test環境： AlpariJapan-Demo-1 (Build 509)
通貨ペア ： USD/JPY (US Dollar vs Japanese Yen)
期間
： 1 Hour (H1) 2008.01.01 22:00 - 2013.12.30 23:00(2008.01.01 - 2013.12.31)
パラメーター：
Lots=0.5; Spread=10 (1.0pips);

テスト結果：・Initial deposit
10000.00・Total net profit
112163.96 ／6年
・Profit factor 1.41
・Expected payoff 35.71
・Maximal drawdown
8527.55 (8.69%) ／6年
・Total trades 3141 ／6年
・Profit trades1418 (45.14%)
・Loss trades 1723 (54.86%)
・Largest profit trade 1813.37 loss trade -496.17
・Average profit trade 272.33 loss trade -159.03

strategytester_matthew_2008-2013_0.5lot

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Lotを0.2→0.5としテストした結果を上に示す。

Lotの増加に比して、総損益は＋112164ドルへ単純に増加、複利運用を用いない単年度収益でも 18694ドル／年となった。
最大ドローダウン8528ドルが、スタート直後に訪れない確率が高いことと、2008年～2013年の直近6年間に、リーマンショック等ボラティリティの極大値を含むため、これは2014年以降の実運用にも十分に耐え得るスタートLotと考えられる。

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各年度

Strategy Tester Report エクイティカーブ

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2005年
10000 →11362

10000 →18609
10182

2006年

2007年
10000 → 12376
18609

2008年
10000 →18610

10000 →

18609
25472

2009年

2010年
10000 → 18694
18609

上記各年度のエクイティカーブ・グラフをクリックすると、それぞれのTester Report が表示されます。
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6 / 11Strategy

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Strategy Tester Report エクイティカーブ

各年度
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2011年
10000
10000 →→ 18609
9755

2012年
10000

→ 11557
18609

2013年
10000

→ 20511

2014年
10000 →11620

上記各年度のエクイティカーブ・グラフをクリックすると、それぞれのStrategy Tester Report が表示されます。

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各年度

Strategy Tester Report まとめ

expert advisors report of analysis results metatrader 4・Initial deposit
10000.00
・Total net profit-245 ～ 15472 ／年
・Profit factor
0.99 ～ 1.85
・Expected payoff -0.45 ～ 32.03
・Maximal drawdown
3418.06 (27.95%) ～ 1563.89 (6.36%)／
年
・Total trades
483 ～ 540 ／年
・Profit trades (% of total)
37.98% ～ 51.14%

通年の結果同様、各年度で行ったテスト結果からも、十分に優秀なEAであることを示した。

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トレードサンプル

・典型的なトレードサンプルをチャートとともに下に示す

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Strategy Tester Reportexpert advisors report of analysis results metatrader 4test環境： AlpariJapan-Demo-1 (Build 509)
通貨ペア ： USD/JPY (US Dollar vs Japanese Yen)
期間
： 1 Hour (H1) 2008.01.01 22:00 - 2013.12.30 23:00 (2008.01.01 2013.12.31)
パラメーター：
Lots=0.2; Spread=30 (3.0pips);

テスト結果：・Initial deposit
10000.00
・Total net profit
30664.72 ／6年
・Profit factor 1.26
・Expected payoff 9.72
・Maximal drawdown5607.78 (15.08%) ／6年
・Total trades 3154 ／6年
・Profit trades1355 (42.96%)
・Loss trades 1799 (57.04%)
・Largest profit trade 730.40 loss trade -198.60
・Average profit trade 109.34 loss trade-65.31

strategytester_matthew_2008-2013_0.2lot_sp3.0
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スプレッドを3.0pipsに変更しテストした結果を上に示す。
p.2に示した基準となるテスト結果に比べ、Total net profit、Maximal drawdownともに悪化するという、ある意味当然の結果を得たが、Total trades 3154回における「偶然に起こり得るProfit factorの範囲 *)」は 1.07であり、対して本結果である 1.26 は、十分な優位性を持つストラテジーであることを示した。
*) 出典：http://www.k22fx.com/24/beginner13.html

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