expert advisors report of analysis results metatrader 4■お申込み

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本EAは予め申請されたでの稼働が可能です。

リアル口座1つ、およびデモ口座1つ

以下レポート（仕様）もご一読下さい。

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expert advisors report of analysis results metatrader 4■W2C-Dixie_ver1.**.ex4
開発者：

株式会社トリロジー

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価格：\54,000■要約・・・・・・・・・・・・・・

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エントリー／イグジットが一対の売買ロジック
ベッティングのルールなし
最大同時保有ポジション数２
途転あり
両建てあり
週またぎあり通貨ペア：USD/JPY
タイムフレーム：H1（1時間足）トレード回数：月40回前後
大相場を得意とする傾向
狭いレンジ相場が苦手
勝率は 40～50％前後
利大損小 （利：損＝５：３）
９年間の単年度バックテストすべてにおいてプラス

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■概略・トレード条件
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通貨ペア
：
時間軸
：
トレード頻度：
推奨時間帯 ：
難易度
：
カテゴリ
：

USD/JPY
H1
400～600回／年ー易
シンプルトレード■ロジック概要
多くのテクニカル指標を実装。
長短トレンド系テクニカル指標により、トレンド相場と比較的大きなレンジ相場をカバー。
複数のオシレーター系テクニカル指標を初手エントリーのトリガーに使用。
複数のボラティリティ計測テクニカル指標をフィルターとして、その精度の向上を図っている。
急変動のケアを目的とし、エントリー後は必ずストップオーダーを入れるが、基本的にはその後の相場値動きの判断から自動的にイグジットは行われ、次のエントリーオーダーに備える。
狭いレンジ相場を苦手とする傾向あり。
過去９年間、４０００回を超えるバックテストにより示された、平均利益５対平均損失３の利大損小ロジックにより、長期にわたって着実に利益を積み上げると考えられる。

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■Strategy Tester Reportexpert advisors report of analysis results metatrader 4

テスト環境 ： AlpariJapan-Demo-1 (Build 509)
通貨ペア ： USD/JPY (US Dollar vs Japanese Yen)
期間： 1 Hour (H1) 2008.01.01 22:00 - 2013.12.30 23:00
パラメーター： Lots=0.2; Spread=10 (1.0pips);

テスト結果：・Initial deposit
・Total net profit
・Profit factor
・Expected payoff
・Maximal drawdown
・Total trades
・Profit trades
・Loss trades
・Largest profit trade
・Average profit trade

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10000.00
46335.53 ／6年
1.36
15.75
4363.17 (43.49%) ／6年
2942 ／6年
1291 (43.88%)
1651 (56.12%)
725.71 loss trade -198.56
134.54 loss trade-77.144 / 14

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■Strategy Tester Report考察以降、本報告の基準となるテスト結果として、前項を用いる。

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スプレッドは、ドル円としては少しワイドな1.0pips（MT4テスター入力；Spread;10を選択）とし、ライブトレードでの未約定やスリッページへのマージンを確保した。
投下資金1万ドルに対して0.2ロット（=2万ドル）は、複数ポジションを取るW2C-Dixieにおいて、4倍相当のレバレッジとなる。
最大スタートロットに関しては、本テスト結果における最大ドローダウンから決定し、次項で報告する。
テスト期間6年間の総損益は、+46335ドルとなり、複利を用いない単年収益は、+7722ドル／年となった。
これはロットを増やすこと、及び運用益の複利効果を用いることで、容易に増加させることができる。
本EAの性能を表す数値は以下の通りである。
Profit factor
1.36（173693÷127357）
Payoff ratio
1.74（134.54÷ 77.14）
Expected payoff
15.75ドル（46335÷2942）
Maximal drawdown 4363ドル (43.49%)
取引数は年平均500回前後、同タイプEAと比較しても多い部類で、本テスト結果の正確性を議論するに十分な取引数であることを前置きする。
Profit factor＝1.36 は、少し大きな値に感じられるかもしれないが、カーブフィッティングを疑うようなレベルではなく、十分に本ロジックの優位性を示す範囲内であると考えられる。
対して Maximal drawdown はかなり大きな値だが、これはスタート時期に大きく依存すること、また投下資金の増額やロットの縮小により抑制することが可能である。
EA稼働直後にこれに見舞われる悪例をケアするなら、その最大ロットは、0.4ロット（＝4万ドル）となる。

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勝率 43.88%（1291／2942*100）(負率：56.12%)は、トレードタイプEAとして、使用者が非常に扱い易いものである。

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勝ち負けの回数に差が少ないことは、同一期間における勝ち負けそれぞれの取引数が偏らないため、信頼性の高いテスト結果を得ることができる。

勝ちトレードと負けトレードの内容は、最大利益725ドル、最大損失-198ド
ルからもわかるように、利大損小（平均利益135.45ドル、平均損失-77.14ドル）となっており、これを好む投資家は多い。

売買ロジックは、リミット／ストップによる決済を除き、1時間足オープン・クローズでエントリー／イグジットを行うため、同期間における実トレード結果と Strategy Tester Report に大きな差は生まれない。
これは両者の比較により既に証明されている。
また、２種類のソースから取得したヒストリカルデータでのテスト結果を比較し、それが誤差の範囲内であることを確認した。
したがって、本レポート内 Strategy Tester Report
いと考えられる。

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6 / 14の信頼度は非常に高Copyright (C) 2007 Trilogy,Inc.

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■Strategy Tester Report（2005.1-2014.4）
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テスト環境 ： AlpariJapan-Demo-1 (Build 509)
通貨ペア： USD/JPY (US Dollar vs Japanese Yen)
期間
： 1 Hour (H1) 2005.01.02 23:00 - 2014.04.24 23:00
パラメーター： Lots=0.2; Spread=10 (1.0pips);

テスト結果：・Initial deposit
・Total net profit
・Profit factor
・Expected payoff
・Maximal drawdown
・Total trades
・Profit trades
・Loss trades
・Largest profit trade・Average profit trade

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10000.00
48594.69 ／9年
1.26
10.83
5892.47 (39.75%) ／9年
4489 ／9年
1961 (43.68%)
2528 (56.32%)
725.71 loss trade -198.61
120.69 loss trade-74.407 / 14

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■各年

損益増減曲線一覧

2005年

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10000 →10905

2006年
10000 →18609
12155

2007年
10000 → 10395
18609

2008年
10000
10000 →→ 18609
18349

2009年
10000→ 24808
18609

2010年
10000

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2011年

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10000→ 12502

10000→ 14230
18609

2012年

2013年
10000 →

18609
22732

10000 →18609
10901

2014年

※ 上記、各年の損益増減曲線をクリックすると、それぞれの Strategy Tester Report が表示されます。

一般的に信頼性があるとされている 2005年～ のヒストリカルデータ「10年間分」のテスト結果において、すべての年でプラス運用を確認した。
同評価において同等の結果を得ることができるEAは少ない。

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■各年 Strategy Tester Report まとめ
expert advisors report of analysis results metatrader 4・Initial deposit$10000・Total net profit$395 ～ $14808 ／年
・Average$5628 ／年
・Profit factor
1.02 ～ 1.64
・Maximal drawdown$4361.64 (43.48%) ～ $1931.37 (8.90%)
・Total trades
447 ～ 552 回／年・Profit trades (% of total)
40.68 ～ 48.20 %／年

通年の結果同様、各年のテスト結果からも、為替相場における本EAの優位性と、その存在を証明した。

なお、これからの運用においても直近の成績が重要であることに変わりはな
い。
なぜなら、トレード環境が年々劇的に変化し続けているからであり、本EAが直近の成績において収益性が高いことは、本EAの優位性をさらに強固とする事実である。

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■Strategy Tester Report（Lots=0.4）

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テスト環境： AlpariJapan-Demo-1 (Build 509)
通貨ペア ： USD/JPY (US Dollar vs Japanese Yen)
期間
： 1 Hour (H1) 2008.01.01 22:00 - 2013.12.30 23:00
パラメーター： Lots=0.4; Spread=10 (1.0pips);

テスト結果：
・Initial deposit
・Total net profit
・Profit factor
・Expected payoff
・Maximal drawdown
・Total trades
・Profit trades
・Loss trades
・Largest profit trade
・Average profit trade

ロットを0.2→0.4

10000.00
92671.06 ／6年
1.36
31.50
8726.25 (86.70%) ／6年
2942 ／6年
1291 (43.88%)
1651 (56.12%)
1451.43 loss trade -397.13
269.08 loss trade -154.28としテストした結果を上に示す。

ロットの増加に比例して、総利益は＋97189ドルへ単純に増加、複利運用を用いない単年収益でも 約10400ドル／年となった。
Maximal drawdown が、スタート直後に発生する確率が低いと考えた場
合、2005年～2013年の9年間にリーマンショック等を含むため、以降の実運用にも耐え得る可能性は高いと考える。

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expert advisors report of analysis results metatrader 4・BUY、SELLそれぞれ2種類の異なるエントリー／イグジットのルールに加えて、エントリールールをイグジットに使う途転ルールにより、ポジション保有時間は比較的長い・レートに連動して設定された50pips、100pips前後の逆指値オーダーにより、相場急変動にも小さな損切りでダメージを抑える
・大きめに設定された利食い指値オーダー含め、指値逆指値が約定される前にイグジットされる

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■Strategy Tester Report（Spread=3pips）

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通貨ペア ： USD/JPY (US Dollar vs Japanese Yen)
期間： 1 Hour (H1) 2008.01.01 22:00 - 2013.12.30 23:00
パラメーター： Lots=0.2; Spread=30 (3.0pips);

テスト結果：
・Initial deposit
・Total net profit
・Profit factor
・Expected payoff
・Maximal drawdown

10000.00
33109.65 ／6年
1.25
11.19
4927.80 (49.16%)

・Total trades
・Profit trades
・Loss trades
・Largest profit trade
・Average profit trade

2958 ／6年
1235 (41.75%)
1723 (58.25%)
730.42 loss trade -198.53
136.13 loss trade-78.36／6年

スプレッドを3.0pipsに変更しテストした結果を上に示す。
p.2に示した基準となるテスト結果に比べ、Total net profit、Maximaldrawdown ともに悪化するという、ある意味当然の結果を得たが、Total trades 2958回における「偶然に起こり得るProfit factorの範囲 *)」は 1.07 であり、対して本結果である 1.25 は、十分な優位性を持つストラテジーであることを示した。
*) 出典：http://www.k22fx.com/24/beginner13.html

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ご質問等ございましたら、w2c.dixie@gmail.com

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