日本リスク・データ・バンク
会社概要

未来を想像し創造する「データアーティスト」

ForeVision Group

日本リスク・データ・バンク（RDB）とは？
未来を想像し創造する「データアーティスト」

日本リスク・データ・バンク株式会社（RDB）は、すべてのメガバンクを含む21の日本の民間金融機関が、2000年に共同で設立した、日本で最初の信用リスク管理のためのデータベースコンソーシアムです。参加する金融機関は、自らの融資先に関する決算情報や信用情報を、匿名化してRDBに提供することで、すべての参加金融機関のデータを含む共同データベースへのアクセスが可能になります。各金融機関は、このデータベースを活用して、自らの貸出業務やリスク管理業務、事務管理業務の運用と高度化を進めています。
RDBでは、この巨大な共同データベースの運用のほかに、自らがこの「ビッグデータ」の利用主体となって、信用リスク評価のための統計モデルの構築、内部格付制度における統計モデル活用のための分析、内部格付制度そのものの構築のアドバイス、融資・リスク管理業務のためのシステム開発など、金融機関のリスク管理プロセスの入口から出口までを包含する、多様なソリューションを提供しています。
近年では、預金・貸金の残高情報を用いた取引先のモニタリングシステム RDB-DynaMICは、取引先管理の新たなスタンダードとして、銀行、金融当局の注目を集めています。

会社概要
名称

日本リスク・データ・バンク株式会社（The Risk Data Bank of Japan, Ltd.）

代表者

長尾 誠

所在地104-0045 東京都中央区築地 5-6-10 浜離宮パークサイドプレイス 15階

設立

2000年4月

資本金3億円

20210721

RDB会社概要

禁複製・禁無断転載

1

ForeVision Group

４つの特徴－RDBだからできること－

民間有志による自律的な運営

大量・高品質のビッグデータ

RDBは、BPR（Business Process Re-engineering）のために自ら立ち上がった民間金融機関の共同出資によって設立されたデータベースです。
参加する金融機関は、自らの業務の改善のために、高い意識を持ってデータを拠出し、共同で活用しています。

共同データベースは、多くの金融機関の参加があって初めて、十分な量のデータが確保できます。また、データの品質向上には、単に参加するだけではなく、すべての参加金融機関の高い当事者意識が欠かせません。

設立趣旨に賛同する金融機関は、メガバンク、地域金融機関のほか、大手商社、リース会社など多岐にわたり、現在のデータベース参加金融機関は70を超えています。

RDBでは、業態の垣根を越えて自ら手を挙げて参加している金融機関と協力して、高品質のデータを蓄積しています。貸出先のデータベースは、貸出や内部格付のための統計モデルの構築・検証等に、幅広く活用されています。
＜事業法人データベースの推移（単位：千件）＞＜DB参加金融機関＞
75会員（2021.7）
メガバンク/主要行 11 行
地方銀行
38 行
第二地方銀行
12 行
ほか
14 行・社

ワンストップ・サービス業界をリードする「データアーティスト」

RDBでは共同データベースの運営だけにとどまらず、データベースを用いて構築した統計モデルの提供、金融機関の内部格付制度へのモデルの導入・検証のアドバイザリー、貸出審査のためのシステム開発・保守など、データベースの構築と活用、金融機関内部での企画・運用・実践に至るまで、業務全般をサポートするソリューションを展開しています。
特に、バーゼル規制の内部格付手法を採用する日本の金融機関においては、ナンバーワンの格付モデルの導入実績を持っています。

RDBは、研究開発型企業として、常に、金融機関のための新たなサービスの可能性を追求し続けています。

＜RDBのクレジット・リスク・ソリューション＞

20210721【準備段階】
データの収集【企画段階】
格付制度の構築【実践段階】
システム実装【検証段階】
格付制度の検証

共同データベースの提供

統計モデルの提供
格付アドバイザリー

格付システムの提供
計算モジュールの提供

格付制度の検証
パラメータ検証・調整

RDB会社概要

事業法人から個人事業者へ、デフォルト確率（PD）からデフォルト時損失率（LGD）へ、信用リスクからオペレーショナルリスクへとデータベース領域を拡大してきました。また、RDBが2008年から提供する「RDB企業デフォルト率」は、デフォルト率の水準を示す日本のデファクト・スタンダードとして、日銀の金融システムレポートに掲載されるなど、広く一般に参照されています。
＜RDB企業デフォルト率の推移＞（https://www.riskdatabank.co.jp/rdb/top/）

禁複製・禁無断転載

2

ForeVision GroupRDBのサービス－金融機関業務の高度化のために－参加金融機関から預かった大量データをもとに、客観的・定量的な分析手法を通じて、各種の分析のほか、リスク管理をはじめとする様々な分野の統計モデルを構築しています。
中小企業クレジット・モデル RDB事業法人／個人事業者モデル（with S&P GMI） （信用リスク評価モデル）＜RDBのスコアリングモデル>
大企業
RIBA（大企業モデル）

RIBA

Research（大企業格付モデル）

事業法人データベース

LGD推計モデル

中堅企業

個人事業者データベース

HALCA（審査AIモデル）

中小企業クレジット・モデル

中小・零細企業

デフォルト債権回収データベース

RDB企業デフォルト率

RDB事業法人モデル

個人Database“Credit Research”“Operational Risk Research”（会員向け調査・分析レポート）

RDB個人事業者モデル

オペレーショナル・リスク・データベース

RDB C-Voice（地方自治体データベース）

日本SME格付け
（with S&P GMI）
（中小企業専用信用格付）

Solution

内部格付制度
構築・検証アドバイザリーDynaMIC-VISION（動態経済指標）

RDB会社概要

参加金融機関RDB-DynaMIC（動態モニタリングシステム）

DynaMIC-SMART（融資業務DXソリューション）

金融機関の実務と法規制を熟知したRDBにしかできない、実践的かつ科学的なソリューションを、金融機関の現場に多数提供しています。

20210721＜共同データベースの仕組み＞

賃料・空室率推計サービス（アパート賃料推計ツール）

TORA（Technical Operational Risk Assessment）（オペリスク管理高度化サポート）＜会員向け情報誌 Credit Research>

参加金融機関から収集した大量・高品質のデータは、一部を共同データベース化し、参加金融機関に提供しています。共同データベースの活用を通じて、規模の小さな金融機関でも、ビッグデータを活用したリスク管理の高度化や業務改善が可能になります。

禁複製・禁無断転載

授受データ

還元データ

（匿名化後）

データベース3ForeVision Group

日本リスク・データ・バンク株式会社〒104-0045 東京都中央区築地 5-6-10 浜離宮パークサイドプレイス 15階
https://www.riskdatabank.co.jp/
本資料に記載されている内容は、2021年7月21日現在のものであり、将来予告なく変更或いは改訂されることがあることをご了承ください。

20210721

RDB会社概要

禁複製・禁無断転載

4