2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

業務及び財産の状況に関する説明書類【2019年３月期】

この説明書は、金融商品取引法第46条の４および第57条の16に基づき、全ての営業所若しくは事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するため作成したものです。

株式会社大和証券グループ本社
大和証券株式会社

表紙

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

大和証券グループ本社

1

大和証券グループ本社表紙

会社概要

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

大和証券グループ本社概要・沿革
商号又は名称対象特別金融商品取引業者の商号

金融商品取引法第57条の12第1項の規定による指定を受けた日対象特別金融商品取引業者の登録年月日、届出日、登録番号

株式会社大和証券グループ本社

大和証券株式会社

2012年5月10日

登録年月日：2007年9月30日
届出日：2007年11月16日

本店又は主たる事務所の名称及び所在地

登録番号：関東財務局長(金商)第108号

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

沿革(2019年3月31日現在)
年

月

概

要

1943年12月27日｢藤本証券(株)｣と｢(株)日本信託銀行｣が対等合併し、｢大和証券(株)｣を設立。

1948年10月

証券取引法による証券業者登録。

1949年 4月

東京証券取引所に会員として加入。

1959年 6月

ニューヨーク駐在員事務所開設。

12月｢大和証券投資信託委託(株)｣設立。

1961年10月

当社株式を東京、大阪、名古屋の各証券取引所市場第二部に上場。

1964年 4月

ロンドン駐在員事務所開設。

12月

ニューヨークに｢大和セキュリティーズアメリカInc.｣設立。(現｢大和証券キャピタル・マーケッツアメリカInc.｣)

1968年 4月

改正証券取引法による総合証券会社として、大蔵大臣より免許を受ける。

1970年 2月

当社株式を東京、大阪、名古屋の各証券取引所市場第一部に上場。

12月

香港に｢大和証券国際(香港)有限公司｣設立。(現｢大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド｣)

1972年 6月

シンガポールに｢DBS・大和セキュリティーズインターナショナルLtd.｣設立。(現｢大和証券キャピタル・マーケッツシンガポールリミ
テッド｣)

1973年 6月

｢大和投資顧問(株)｣設立。(現｢大和住銀投信投資顧問(株)｣)1975年 8月

｢大和コンピューターサービス(株)｣設立。(現｢(株)大和総研ホールディングス｣)

1981年 3月

ロンドンに｢大和ヨーロッパリミテッド｣設立。(現｢大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド｣)

1982年 5月｢(株)大和証券経済研究所｣設立。(現｢(株)大和総研ホールディングス｣)

8月
1983年 8月
10月

｢日本インベストメント・ファイナンス(株)｣設立。(現｢(株)大和キャピタル・ホールディングス｣)｢大和システムサービス(株)｣設立。(現｢(株)大和総研ホールディングス｣)｢大和ファイナンス(株)｣設立。(現｢(株)大和キャピタル・ホールディングス｣)

1989年 8月

｢大和コンピューターサービス(株)｣、｢(株)大和証券経済研究所｣及び｢大和システムサービス(株)｣が合併し、｢(株)大和総研｣発足。(現｢(株)大和総研ホールディングス｣)

1990年 3月

ニューヨークに｢大和アメリカCorporation｣設立。(現｢大和証券キャピタル・マーケッツアメリカホールディングスInc.｣)

1994年12月

アムステルダムに｢大和証券アジアホールディングB.V.｣設立。(現｢大和証券キャピタル・マーケッツアジアホールディングB.V.｣)

1999年 1月
4月

台北に｢大和全球証券(股)｣設立。(現｢大和國泰證券(股)｣)｢大和投資顧問(株)｣、｢住銀投資顧問(株)｣及び｢エス・ビー・アイ・エム投信(株)｣が合併し、｢大和住銀投信投資顧問(株)｣発足。
ホールセール証券業務を｢大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ(株)｣へ譲渡、同社営業開始。
リテール証券業務を(新)｢大和証券(株)｣へ譲渡、同社営業開始。(旧)｢大和証券(株)｣はグループ会社の支配・管理を目的とする持株会社となり、｢(株)大和証券グループ本社｣に商号変更。

2000年 4月

｢大和ファイナンス(株)｣が｢日本インベストメント・ファイナンス(株)｣と合併、｢エヌ・アイ・エフ
キャピタル・ホールディングス｣)に商号変更。

ベンチャーズ(株)｣(現｢(株)大和2001年 4月

｢大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ(株)｣がさくら証券(株)から営業全部を譲受け、｢大和証券エスエムビーシー(株)｣に商号変更。

10月｢大和証券エスエムビーシー(株)｣の100％子会社として、｢大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ(株)｣を設立。
(現｢大和PIパートナーズ(株)｣)2002年 3月

｢エヌ・アイ・エフ

2005年10月｢エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ(株)｣が｢SMBCキャピタル(株)｣と合併、｢エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ(株)｣(現｢(株)大和キャピタル・ホールディングス｣)に商号変更。

ベンチャーズ(株)｣(現｢(株)大和キャピタル・ホールディングス｣)株式をジャスダック市場に上場。

2008年10月(旧)｢(株)大和総研｣が会社分割による組織再編を行い、(新)｢(株)大和総研｣と｢(株)大和総研ビジネス・イノベーション｣を子会社とする持株会社となり、｢(株)大和総研ホールディングス｣に商号変更。
｢エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ(株)｣が｢大和SMBCキャピタル(株)｣(現｢(株)大和キャピタル・ホールディングス｣)に商号変更。

2009年 7月
9月
2010年 1月｢(株)ダヴィンチ・セレクト｣(現｢大和リアル・エステート・アセット・マネジメント(株)｣)の全株式を取得し、不動産アセットマネジ
メントビジネスに参入。
｢大和SMBCキャピタル(株)｣(現｢(株)大和キャピタル・ホールディングス｣)株式のジャスダック証券取引所における上場を廃止。
(株)三井住友フィナンシャルグループ及び(株)三井住友銀行とのホールセール証券事業における合弁解消に伴い、｢大和証券エスエム
ビーシー(株)｣が｢大和証券キャピタル・マーケッツ(株)｣に商号変更。

2月｢大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ(株)｣が｢大和PIパートナーズ(株)｣に商号変更。

7月｢大和SMBCキャピタル(株)｣が｢(株)大和キャピタル・ホールディングス｣に商号変更。

2

大和証券グループ概要・沿革

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

年

月

2011年 5月
2012年 1月
4月

概

要｢(株)大和ネクスト銀行｣がお客様向けサービスを開始。

｢大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド｣、｢大和証券キャピタル・マーケッツアジアホールディングB.V.｣、｢大和証券キャピ
タル・マーケッツアメリカホールディングスInc.｣を｢(株)大和証券グループ本社｣の子会社｢(株)大和インターナショナル・ホールディングス｣の傘下へ移管。
｢大和証券(株)｣が｢大和証券キャピタル・マーケッツ(株)｣を吸収合併。

2015年12月｢(株)ミカサ・アセット・マネジメント｣の株式を追加取得し、子会社化。

2016年 1月｢(株)IDIインフラストラクチャーズ｣の株式を取得し、子会社化。

2017年 9月

｢Sagent Holdings, Inc.｣の全株式を取得し、子会社化。

10月
2018年 2月
3月
4月

｢Signal Hill Holdings LLC｣の全株式を取得し、子会社化。
KDDI(株)との合弁会社｢KDDIアセットマネジメント(株)｣発足。

｢Sagent Holdings, Inc.｣が｢Signal Hill Holdings LLC｣と統合、｢DCS Advisory Holdings, Inc.｣(現｢Daiwa Corporate Advisory
Holdings Inc.｣)に商号変更。
｢Fintertech(株)｣を設立。

7月｢大和エナジー・インフラ(株)｣を設立。

10月｢(株)ミカサ・アセット・マネジメント｣が｢大和リアル・エステート・アセット・マネジメント(株)｣と合併。

組織図(2019年7月1日現在)（株）大和証券グループ本社
株主総会
指名委員会
取締役会

監査委員会

監査委員会室

報酬委員会
社外取締役会議
グループリスクマネジメント会議
ディスクロージャー委員会

執行役会

グループIT戦略会議
海外部門経営会議

代表執行役

グループ内部監査会議

内部監査部
秘書室
人事部
経営企画部
国際企画部
コンプライアンス統括部
コンプライアンス部
広報部
IR室
財務部
資金部
IT統括部
業務部
システム企画部
コーポレートIT部
リスクマネジメント部
MISデータ管理部
総務部
メンタルヘルスサポート室

報告等

経営管理

最終指定親会社の子法人等
大和証券
（株）

（株）
大和インターナショナル・
ホールディングス

大和証券投資信託委託（株）（株）
大和総研ホールディングス

大和証券キャピタル・マーケッツ
ヨーロッパリミテッド

大和リアル・エステート・
アセット・マネジメント（株）（株）
大和ネクスト銀行

大和証券キャピタル・マーケッツ
香港リミテッド

大和企業投資（株）（株）
大和証券ビジネスセンター

大和証券キャピタル・マーケッツ
シンガポールリミテッド

大和PIパートナーズ（株）大和プロパティ（株）

大和証券キャピタル・マーケッツ
アメリカホールディングスInc.

大和エナジー・インフラ（株）等

大和証券キャピタル・マーケッツ
アメリカInc.
等●事業の内容当社グループは、当社及び当社の関係会社(うち連結子会社60社、持分法適用関連会社10社(2019年3月末時点))で構成され、金融商品取引業のほか、銀行法に規定する銀行業その他金融に関する業務、内外経済、金融及び資本市場に関する調査研究及びその受託に係る業務、コンピュータによる計算業務の受託に係る業務、ソフ
トウェアの開発及び販売に係る業務、不動産の売買・賃貸借及びその仲介に係る業務、貸金業務、信託業務、生命保険の募集及び損害保険代理店業務、その他業務を行っております。
当社は、当社の関係会社の株式・持分を所有することにより、事業活動を支配・管理し、これらの業務に付帯する業務を行っております。

3

大和証券グループ概要・沿革、大和証券グループ本社組織図2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

役員一覧(2019年7月1日現在)

取締役

三委員会

取締役会長

日比野

隆司

取締役

中田

取締役

松井

取締役

髙橋

誠司
敏浩

田代

取締役

小松

取締役

中川

取締役

花岡

代表執行役副社長(COO)

中田

松井

誠司

小笠原

髙橋

克行

幹太

監査委員会

西川

郁生(委員長)

草木

雅久

花岡

幸子

小松

正
倫明

弘高
郁生

社外取締役

江理子

頼幸

専務執行役

幹太

専務執行役(CIO)

中川

雅久

専務執行役

報酬委員会

荻野

日比野

在原

信介

専務執行役

弘高(委員長)明彦

常務執行役(CRO)兼(CDO)

隆司
誠司

淳一

常務執行役

大塚

正

祥史

常務執行役(CHO)

郁生

白川

社外取締役

西川

浩一

執行役副社長

新妻

西川

桂子

松下

西川 克行

小野寺

一夫

執行役副社長河合 江理子中田敏浩

執行役副社長田代

小笠原 倫明竹内誠司

執行役副社長

倫明

西川

社外取締役

河合

隆司

桂子

社外取締役

西川

日比野

江理子

社外取締役

竹内

中田

河合

社外取締役

小笠原

代表執行役社長(CEO)

正(委員長)

弘高

幸子

小野寺

指名委員会

執行役員

小野寺

竹内

一夫

取締役

執行役

香名

執行役(CFO)

克行

佐藤

執行役

日比野

4

役員一覧

英二

隆司

専務執行役員川上進次

専務執行役員岡裕則

常務執行役員沢野隆之

常務執行役員

荒木秀輝

常務執行役員村瀬智之

常務執行役員

柳沢

志向

執行役員

竹内

由紀子

執行役員

鈴木

直樹

執行役員

板屋

篤

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

株主・株価情報
株式等に係る議決権の保有数の上位10位までの株主又は名称並びにその株式等に係る議決権の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式等に係る議決権の数の割合(2019年3月31日現在)
株主又は名称

議決権の保有数割

所有者別株式分布状況（2019年３月31日現在）

合日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

99,637千株

6.36%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口)66,454千株

4.24%

バークレイズ証券株式会社

34,291千株

2.18%

日本生命保険相互会社

31,164千株

1.98%

太陽生命保険株式会社

31,140千株

1.98%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5)

31,110千株

1.98%

日本郵政株式会社

30,000千株

1.91%

JP MORGAN CHASE BANK 385151

27,317千株

1.74%

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234

25,142千株

1.60%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口7）

21,793千株

1.39%

12.4％

27.2％
24.9％
29.7％

個人
金融機関
国内法人
外国人
その他

5.8％

(注1)持株数は千株未満を切捨てています。
(注2)持株比率は小数第3位を切捨てています。
(注3)持株比率は自己株式(133,081,441株)を控除して計算しております。
(注4)当社は、2019年３月31日現在、自己株式133,081千株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。

資本金の額

247,397百万円(2019年3月31日現在)

株価情報
東京証券取引所における当社株価(2018年4月1日～2019年3月31日)
始値

高678.3円

値

安716.9円値

終523.7円

値

一日平均出来高539.0円

6,639千株

株価・出来高の推移（2018年４月１日〜 2019年３月31日）
（円）

（千株）

900

300,000600

株価（左軸）

200,000300

出来高（右軸）100,0000

2018/42018/5

2018/62018/7

2018/8

2018/92018/105株主・株価情報2018/112018/122019/1

2019/2

2019/3（年/月）

02019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

大和証券グループ本社の子法人等に関する事項
最終指定親会社及びその子法人等の主要な事業の内容及び組織構成（2019年３月31日現在）●=連結子会社、■持分法適用関連会社
最終指定親会社

子法人等
リテール部門ホールセール部門（注1）

株式会社大和証券グループ本社

アセット・
マネジメント部門

投資部門

その他

主要な事業の内容●大和証券株式会社他●大和証券株式会社●大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド●大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド●大和証券キャピタル・マーケッツシンガポールリミテッド●大和証券キャピタル・マーケッツアメリカホールディングスInc.
●大和証券キャピタル・マーケッツアメリカInc.

●大和証券投資信託委託株式会社■大和住銀投信投資顧問株式会社（注2）●大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社●大和企業投資株式会社●大和Ｐ
Ｉパートナーズ株式会社●大和エナジー・インフラ株式会社

他

他

他

●株式会社大和総研ホールディングス●株式会社大和総研●株式会社大和総研ビジネス・イノベーション●株式会社大和ネクスト銀行●株式会社大和証券ビジネスセンター●大和プロパティ株式会社

他

有価証券関連業、投資助言・代理業

有価証券関連業、投資助言・代理業
有価証券関連業
有価証券関連業
有価証券関連業
子会社の統合・管理
有価証券関連業

投資運用業、投資助言・代理業
投資運用業、投資助言・代理業
投資運用業、投資助言・代理業

投資業
投資業
投資業

子会社の統合・管理
情報サービス業
情報サービス業
銀行業
事務代行業
不動産賃貸業(注1)ホールセール部門＝グローバル・マーケッツ＋グローバル・インベストメント・バンキング(注2)大和住銀投信投資顧問株式会社は、三井住友アセットマネジメント株式会社と合併し、2019年4月1日に三井住友DSアセットマネジメント株式会社となりました。

最終指定親会社の子法人等に関する事項(2019年3月31日現在)

商号又は名称

資本金の額、基金の総額又は出資の総額

本店又は主たる事務所の所在地

事業の内容

議決権に 議決権に対する対する
大和証券
大和証券 グループ本社とグループ本社 その子法人等が
の所有
保有する
割合(％)
割合(%)

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

100,000百万円

有価証券関連業、投資助言・代理業

100

100

大和証券投資信託委託株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

15,174百万円

投資運用業、投資助言・代理業

100

100

株式会社大和総研ホールディングス

東京都江東区冬木15番6号

3,898百万円

子会社の統合、管理

100

100

株式会社大和総研

東京都江東区冬木15番6号

1,000百万円

情報サービス業

大和住銀投信投資顧問株式会社(注1)

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

2,000百万円

投資運用業、投資助言・代理業

株式会社大和証券ビジネスセンター

東京都江東区東陽二丁目3番2号

100百万円大和プロパティ株式会社

東京都中央区京橋一丁目2番1号

100百万円株式会社大和キャピタル・
ホールディングス

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

100百万円大和企業投資株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

100百万円株式会社大和総研ビジネス・
イノベーション

東京都江東区永代一丁目14番5号

3,000百万円

0

100

48.96

48.96

事務代行業

100

100

不動産賃貸業

99.4

100

子会社の統合、管理

0

100

投資業

0

100

情報サービス業

0100

株式会社大和インベストメント・
マネジメント

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

500百万円

投資業務

100

100

大和PIパートナーズ株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

12,000百万円

投資業

0

100

大和証券エスエムビーシープリンシパル・
インベストメンツ株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

100百万円

投資業

060

株式会社大和ファンド・コンサルティング

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

450百万円

投資助言・代理業、投資運用業

100

100

大和リアル・エステート・アセット・
マネジメント株式会社

東京都中央区銀座六丁目2番1号

200百万円

投資運用業、投資助言・代理業

100

100

大和インベスター・リレーションズ
株式会社

東京都中央区京橋一丁目2番1号

―

―

100

100

株式会社大和証券メディアネットワークス

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号―

大和オフィスサービス株式会社

東京都中央区京橋一丁目2番1号

50百万円

―
資産管理業

リテラ・クレア証券株式会社

東京都中央区京橋一丁目2番1号

3,794百万円

有価証券関連業

株式会社大和ネクスト銀行

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

50,000百万円

銀行業

6

子法人等に関する事項

100

100

100

100

78.22

83.87

100

100

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

商号又は名称

資本金の額、基金の総額又は出資の総額

本店又は主たる事務所の所在地

事業の内容

議決権に 議決権に対する対する
大和証券
大和証券 グループ本社とグループ本社 その子法人等が
の所有
保有する
割合(％)
割合(%)

株式会社マネーパートナーズグループ

東京都港区六本木三丁目2番1号

2,016百万円

子会社の統合、管理18.511

アストマックス株式会社

東京都品川区東五反田二丁目10番2号

2,013百万円

投資業

17.17

17.17

大和証券オフィス投資法人

東京都中央区銀座六丁目2番1号

247,876百万円

不動産投資法人

12.06

38.26

のぞみ債権回収株式会社

東京都中央区日本橋本町一丁目9番4号

500百万円

債権管理回収業

0100

東京都江東区永代一丁目14番6号

400百万円

情報サービス業

0100

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

10百万円

投資事業

0

100

17.43

17.43

―

―

100

100

DIRインフォメーションシステムズ
株式会社
NIFコーポレート・インベストメンツ
株式会社
東京短資株式会社

東京都中央区日本橋室町四丁目4番10号

10,300百万円

短資業

大和あおぞらファイナンス株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号―

株式会社大和インターナショナル・
ホールディングス

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

100百万円

子会社の統合、管理

Daiwa Capital Markets America
Holdings Inc.

Financial Square, 32 Old Slip,
New York, NY10005, U.S.A.

621.5百万米ドル

有価証券関連業

0100

Daiwa Capital Markets America
Inc.

Financial Square, 32 Old Slip,
New York, NY10005, U.S.A.

100百万
米ドル

有価証券関連業

0100

Daiwa Finance Corp.

Financial Square, 32 Old Slip,
New York, NY10005, U.S.A.

1百万
米ドル

有価証券関連業

0100

Daiwa America Strategic Advisors
Corporation

Financial Square, 32 Old Slip,
New York, NY10005, U.S.A.

25,000米ドル

有価証券関連業

0100

DCS Advisory Holdings Inc.

605 Third Avenue 11th Floor
New York, NY 10158, U.S.A.

71百万
米ドル

有価証券関連業

0100

DCS Advisory LLC.

605 Third Avenue 11th Floor
New York, NY 10158, U.S.A.

11.8百万米ドル

有価証券関連業

0100

Sagent Capital SPV,LLC

605 Third Avenue 11th Floor
New York, NY 10158, U.S.A.

0米ドル

有価証券関連業

0100

Daiwa Capital Markets Financial
Products (Cayman) Ltd

Governors Square, PO Box 32311,
Grand Cayman KY1-1209, Cayman
Islands.

1,000百万円

ファイナンス業務

0100

Daiwa Capital Markets Europe
Limited5 King William Street, London
EC4N 7AX, United Kingdom732,121,063
英ポンド

有価証券関連業

0100

Daiwa Corporate Advisory
Holdings Limited

5 King William Street, London
EC4N 7DA, United Kingdom

55.4百万英ポンド

子会社の統合・管理

0100

Daiwa Corporate Advisory Limited

5 King William Street, London
EC4N 7DA, United Kingdom

20百万
英ポンド

アドバイザリー業務

0100

Daiwa Corporate Advisory SAS

17, rue de Surène 75008 Paris,
France1,320,246
ユーロ

アドバイザリー業務

0100

Daiwa Corporate Advisory GmbH

Neue Mainzer Str. 1,D-60311
Frankfurt/Main, Germany

226,042
ユーロ

アドバイザリー業務

0100

Daiwa Capital Markets Hong Kong
LimitedOne Pacific Place, 88 Queensway,
Hong Kong

100百万
香港ドル及び
276,734,230米ドル

有価証券関連業務

0100

Daiwa Capital Markets Singapore
Limited7 Straits View, Marina One East
Tower, #16-05/06, Singapore
018936

140百万
シンガポールドル

有価証券関連業務

0100

Daiwa Capital Markets Investment
Services Pte Ltd.

7 Straits View, Marina One East
Tower, #16-05/06, Singapore
01893633.6百万シンガポールドル

有価証券関連業務

0100

Daiwa Capital Markets Australia
LimitedRialto North Tower, 525 Collins
Street, Melbourne, Victoria 3000,
Australia

15百万
豪ドル

有価証券関連業務

0100

Daiwa Capital Markets
Stockbroking Limited

Rialto North Tower, 525 Collins
Street, Melbourne, Victoria 3000,
Australia

5百万豪ドル

有価証券関連業務

0100

Daiwa Capital Markets Nominees
LimitedRialto North Tower, 525 Collins
Street, Melbourne, Victoria 3000,
Australia

5豪ドル

有価証券関連業務

0

100

7

子法人等に関する事項―

18.612

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

商号又は名称

資本金の額、基金の総額又は出資の総額

本店又は主たる事務所の所在地

Daiwa Capital Markets Fast
Nominees Limited

Rialto North Tower, 525 Collins
Street, Melbourne, Victoria 3000,
Australia

5
豪ドル

大和國泰證券股份有限公司

200, Keelung Road, Sec. 1, Taipei,
Taiwan, R.O.C.

DBP-Daiwa Capital Markets
Philippines, Inc.

Paseo de Roxas, Salcedo Village,
Makati City, Republic of thePhilippines

Daiwa Capital Markets India
Private Ltd.

3, North Avenue Maker Maxity,
Bandra-Kurla Complex Bandra East
Mumbai - 400051 India

Daiwa Securities Capital Markets
Korea Co., Ltd.

事業の内容

議決権に 議決権に対する対する
大和証券
大和証券 グループ本社とグループ本社 その子法人等が
の所有
保有する
割合(％)
割合(%)

決済業務

0

100

1,000百万台湾ドル

有価証券関連業務

0

90

255百万
ペソ

有価証券関連業務

060

3,589,524,260
インド・ルピー

有価証券関連業務

0100

One IFC, 10 Gukjegeumyung-Ro,
Yeongdeungpo-Gu,Seoul 07326,
Korea

21,680百万ウォン

有価証券関連業務

0100

Daiwa Asset Management(America)Ltd.

Financial Square, 11th Floor 32
Old Slip, New York, NY
10005-3538, U.S.A.

1百万
米ドル

投資運用業

0

100

Daiwa Asset Management(Europe)Ltd

5th Floor, 5 King William Street,
London, EC4N 7AX, United
Kingdom

0.5百万
英ポンド

投資運用業

0

100

Daiwa Asset Management (H.K.)
Limited28/F, One Pacific Place, 88
Queensway, Hong Kong

15百万
香港ドル

投資運用業

0

100

Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.

3 Phillip Street, #16-04 RoyalGroup Building, Singapore 048693

2百万
シンガポールドル

投資運用業

0

100

Daiwa Asset Management Services
Ltd.(Cayman)

PO Box 309, Ugland House, Grand
Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands

50百万円

投資信託等の管理業務

0100

Daiwa Portfolio Advisory (India)
Private Limited

3 North Avenue, Maker Maxity,
Bandra Kurla Complex, Bandra(East), Mumbai , 400 051, India

119,510,646
インドルピー

8.9965100

大和日華(上海)企業諮詢有限公司

1000 Lujiazui Ring Road, Pudong,Shanghai China 200120

0.5百万
米ドル

コンサルティング業務

0100

Myanmar Securities Exchange
Centre Co., Ltd

21-25 Sule Pagoda Road,Yangon,
Union of Myanmar

150
億チャット

有価証券関連業務

050

DIR-ACE Technology Ltd.

Myanmar Info-Tech, Hlaing
Township, Yangon, Myanmar

情報サービス業

050

Daiwa SB Investments(USA)Ltd.

Financial Square, 32 Old Slip, 11th
Floor, New York, NY 10005, U.S.A.

2,049,593
米ドル

投資運用業

0

100

Daiwa SB Investments(UK)Ltd.

5th Floor, 5 King William Street,
London, EC4N 7JA, U.K.

3百万
英ポンド

投資運用業

0

100

Daiwa SB Investments(HK)Ltd.

Level 28, One Pacific Place, 88
Queensway, Hong Kong

10百万
香港ドル

投資運用業

0

100

Daiwa SB Investments(Singapore)Ltd.

7 Straits View Marina One East
Tower #16-04, Singapore 018936

1百万
シンガポールドル

投資運用業

0

100

Daiwa Corporate Investment Asia
Ltd.

22 Floor, Neich Tower, 128
Gloucester Road, Wan Chai,
Hong Kong

0.2百万
米ドル

投資事業

0

100

DS Capital International (NI) Ltd.

PO Box 309, Ugland House Grand
Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands

80,000円

投資事業

0

100

湖北高和創業投資管理有限公司

湖北省武漢市武昌区東湖開発区珞瑜路
889号

1百万
人民元

ファンドの運営管理060

湖北高和創業投資企業

湖北省武漢市武昌区東湖開発区珞瑜路
889号

10百万
人民元

投資事業

0

80

Daiwa Corporate Investment China
Fund Ⅰ L.P.

PO Box 309, Ugland House Grand
Cayman, KY1-1104 Cayman
Islands

2,500百万円

投資事業

0

100

Daiwa Capital Markets
Investments Asia Limited

One Pacific Place, 88 Queensway,
Hong Kong

―

―

―

―

Daiwa Capital Markets
Investments Hong Kong Limited

One Pacific Place, 88 Queensway,
Hong Kong

―

―

―

―

150万
米ドル

8

子法人等に関する事項

投資運用業

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

商号又は名称

本店又は主たる事務所の所在地

資本金の額、基金の総額又は
出資の総額

事業の内容

―

―

議決権に 議決権に対する対する
大和証券
大和証券 グループ本社とグループ本社 その子法人等が
の所有
保有する
割合(％)
割合(%)

DIR XunHe Business Innovation(Hong Kong) Limited(訊和創新有限公司)

148 Connaught Road Central,
Hong Kong

NIF-PAMA企業支援ファンドA号
投資事業有限責任組合

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

10,700百万円

投資事業

0

100

東日本大震災中小企業復興支援
投資事業有限責任組合

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

8,800百万円

投資事業

0

100

東京都ベンチャー企業成長支援
投資事業有限責任組合

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

2,500百万円

投資事業

0

100

DCIハイテク製造業成長支援
投資事業有限責任組合

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

3,000百万円

投資事業

0

100

1,200百万円

投資事業

0

50.01

―

―

大和あおぞらメザニン1号投資事業組合

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

有限会社エル・ピー・ピー・シー

東京都渋谷区渋谷二丁目14番13号

―

―

―

―

有限会社ブルーデージー

東京都中央区日本橋三丁目5番12号

―

―

―

―

有限会社ローズマリー

東京都港区新橋二丁目13番8号

―

―

―

―

有限会社ワイ・エス・アール・ツー

東京都中央区日本橋三丁目5番12号

―

―

―

―

有限会社エヌ・エル・シー

東京都中央区日本橋三丁目5番12号

―

―

―

―

有限会社ディー・エス・
エムインベストメンツラムダ

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

―

―

―

―

合同会社カンブリア

東京都中央区日本橋三丁目5番12号

―

―

―

―

株式会社日本海企業支援ファンド

東京都中央区日本橋三丁目5番12号

―

―

―

―

大和チャレンジファンド株式会社

東京都中央区日本橋三丁目5番12号

―

―

―

―

合同会社DKエナジー

東京都港区虎ノ門三丁目22番10

―

―

―

―

株式会社ブルーエルフィン

東京都中央区日本橋三丁目5番12号

―

―

―

―

株式会社十八チャレンジファンド

東京都中央区日本橋三丁目5番12号

―

―

―

―

合同会社岩見沢太陽光発電

北海道岩見沢市有明町南1番地29

―

―

―

―

合同会社DSエナジー

東京都港区虎ノ門三丁目22番10

―

―

―

―

株式会社シオン

東京都中央区日本橋三丁目5番12号

―

―

―

―

株式会社ホームドクターファンド

東京都中央区日本橋三丁目5番12号

―

―

―

―

合同会社ブルースター

東京都中央区日本橋三丁目5番12号

―

―

―

DCIパートナーズ株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

50百万円

Accordia Golf Trust Management
Pte. Ltd.

80 Robinson Road, #22-03A,
Singapore 068898―
5,100百万円

投資運用業

―
0

―

―

100
―

大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

DMS Ltd.

Unit516, Sakura Residence,
No.9,Inya Road, Kamaryut
Township, Yangon, Myanmar

4,496,691
米ドル

Howard Holdings Pte. Ltd.

1 Raffles Place, #13-01, One Raffles
Place, Singapore (048616)

―

―

―

―

Yangon Stock Exchange
Joint-Venture Company Limited

24-26 Sule Pagoda Road,
Kyauktada Township, Yangon,
Myanmar

―

―

―

―

大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

DCI Vietnam Capital Management
Co. Ltd.

PO Box 309, Ugland House Grand
Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands―

DAIWA-SSIAM Vietnam GrowthFund II L.P.

PO Box 309, Ugland House Grand
Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands

27.04百万ドル

投資事業

11,608百万円

投資事業

0

100

情報サービス業

0

100

投資事業

0
―

山形創生ファンド投資事業有限責任組合

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

454百万円

投資事業

合同会社DRロジスティクス1

東京都中央区日本橋一丁目4番1号

0.4百万円

投資用SPC大和スタートアップ支援投資事業
有限責任組合東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

1,000百万円

投資事業

―

100
―

0
0
―

100
100
―

0

100

グリーン・サーマル株式会社
DSグリーン発電米沢合同会社を営業者とする匿名組合出資事業
株式会社IDIインフラストラクチャーズ

東京都港区西新橋一丁目13番5号

―

―

―

―

山形県米沢市直江石堤1870番地1

―

―

―

―

東京都港区南青山二丁目26番1号

―

―

―

―

十字屋ホールディングス株式会社

東京都中央区日本橋茅場町一丁目6番
17号

―

―

―

―

9

子法人等に関する事項

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

商号又は名称

本店又は主たる事務所の所在地

資本金の額、基金の総額又は
出資の総額

事業の内容

議決権に 議決権に対する対する
大和証券
大和証券 グループ本社とグループ本社 その子法人等が
の所有
保有する
割合(％)
割合(%)

SKM合同会社

東京都千代田区丸の内三丁目1番1号

―

―

―

―

HOM合同会社

東京都千代田区丸の内三丁目1番1号

―

―

―

―

SSI Securities Corporation

72 Nguyen Hue St, Ben Nghe
Ward, District 1, Hochiminh City,
Vietnam

20.03

20.03

株式会社DG Daiwa Ventures

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

―

―

―

―

日光太陽光発電合同会社

東京都千代田区丸の内三丁目1番1号

―

―

―

―

合同会社ネモフィラ

東京都中央区日本橋三丁目5番12号

―

―

―

―

合同会社キャッツテール

東京都中央区日本橋三丁目5番12号

―

―

―

―

合同会社DAヘルスケア2

東京都港区虎ノ門四丁目3番1号城山
トラストタワー33階

―

―

―

―

SBIベネフィット・システムズ株式会社

東京都港区六本木一丁目6番1号

450百万円33.4

33.4

DSバイオガスアルファ合同会社

東京都港区虎ノ門三丁目22番10

―

―

―

―

DSバイオガスベータ合同会社

東京都港区虎ノ門三丁目22番10

―

―

―

―

バイオマス・フューエル株式会社

東京都中央区京橋二丁目7番14号

―

―

―

―

多気太陽光発電合同会社

東京都千代田区丸の内三丁目1番1号

―

―

―

―

株式会社のぞみフィナンシャル
ホールディングス

東京都中央区日本橋本町一丁目9番4号

合同会社東京ホテルマネジメント

東京都港区虎ノ門三丁目22番10

のぞみファイナンス＆コンサルティング株式会社

東京都中央区日本橋本町一丁目9番4号

Signal Hill LLC

300 East Lombard Street Suite
1700 Baltimore, Maryland
21202 ,USA

Daiwa Corporate Advisory India
PVT. LTD.

40,Vittal Mallya Road,
Banglalore-560 001,Karnataka,
India

合同会社DRロジスティクス2

東京都中央区日本橋一丁目4番1号

―

―

―

―

合同会社DAヘルスケア3

東京都港区虎ノ門四丁目3番1号

―

―

―

―

Daiwa Capital Markets
Deutschland GmbH

Neue Mainzer Straße 1, 60311
Frankfurt am Main

湖北通瀛投資基金管理有限公司

中国湖北省武漢市漢陽区龍陽湖東路知音茶城12棟19楼

―

―

―

―

DSグリーン発電和歌山合同会社を営業者とする匿名組合出資事業

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬317番
地42

―

―

―

―

合同会社東京ホテルマネジメント3

東京都港区虎ノ門三丁目22番10

―

―

―

サムティアセットマネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

120百万円サムティ・レジデンシャル投資法人

東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

40,610百万円

KDDIアセットマネジメント株式会社

東京都千代田区西神田三丁目2番1号

1,000百万円

合同会社DAXを営業者とする匿名組合
出資事業

東京都品川区東五反田二丁目10番2号

11,701百万円

1億円

有価証券関連業務

確定拠出年金運営管理業務

子会社の統合・管理等

―

―
1億円

0
―

100
―

貸金業務

0

100

492,237米ドル

アドバイザリー業務

0100

1,427,010
インドルピー

アドバイザリー業務

0

50.01

35,000,000ユーロ

有価証券関連業務

0

投資運用業務、不動産投資顧問業

100

―
33

33

投資運用業務

32.55

0.347

確定拠出年金運営管理業

33.4

0.334

―

―

―

―

合同会社東京ホテルマネジメント2

東京都港区虎ノ門三丁目22番10

―

―

―

―

湖北通瀛株権投資基金合伙企業(有限合伙)

中国湖北省武漢市漢陽区

―

―

―

―

Fintertech株式会社

東京都千代田区一番町5番地

新規ビジネス創出

100

100

BF Cayman

P.O. BOX 10240, Grand Cayman,
KY1-1002, Cayman Islands

USD
26,000,001

金融・投資事業

0100

大和プライベート・インベストメント
1号投資事業有限責任組合

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

21,501百万円

投資事業

0

100

Asian Energy Investments Pte., Ltd.

6 Battery Road #24-01 Singapore
04999093,796,547
シンガポールドル

50.05

50.05

DCIベンチャー成長支援
投資事業有限責任組合

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

10,200百万円

投資事業

0

100

大和エナジー・インフラ株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

500百万円

投資事業

ダイワGIグリーンファンド合同会社

東京都港区虎ノ門三丁目22番10

―

―

―

―

合同会社博多ホテルマネジメント

東京都中央区日本橋一丁目4番1号

―

―

―

―

大和VCアクセラレータ投資事業有限責任組合東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

8億円

39,001百万円

10

子法人等に関する事項

ファンドの運営、アドバイザリー

投資事業

0

0

100

100

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

商号又は名称

本店又は主たる事務所の所在地

資本金の額、基金の総額又は
出資の総額

事業の内容

議決権に 議決権に対する対する
大和証券
大和証券 グループ本社とグループ本社 その子法人等が
の所有
保有する
割合(％)
割合(%)

Roots Capital Investment Pte.Ltd.

10 Anson Road, #14-06,
International Plaza, Singapore
079903――――

合同会社DRロジスティクス3

東京都中央区日本橋一丁目4番1号

―

―

―

―

ACA Investments Pte Ltd

8 Temasek Boulevard #34-02,
Suntec Tower Three, Singapore(038988)

―

―

―

―

※資本金の額、基金の総額又は出資の総額については百万円以下は切り捨てとする。
(注1)大和住銀投信投資顧問株式会社は、三井住友アセットマネジメント株式会社と合併し、2019年4月1日に三井住友DSアセットマネジメント株式会社となりました。

11

子法人等に関する事項

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

経営成績および財政状態についての経営陣による分析
欧州経済(ユーロ圏経済)では、当初の見込みを下回るものの緩やかな成長が続いています。ユーロ圏の実質GDP成長率は、10
年ぶりの高成長となった2017年の2.4％から2018年は1.9％となり、特に年後半にかけては、イタリアやドイツ等が明らかに減速しました。その要因としては、米中の貿易摩擦の激化に加え、ユーロ圏と関係が深いトルコなどの新興国の景気減速が重石となり、2018年の後半以降、外需の落ち込みが景気に悪影響を与えたことが挙げられます。2019年1－3月期に入ると、ドイツやスペイン、フランス等の主要国において個人消費を中心に成長が持ち直しました。ただし、鉱工業生産と輸出には下げ止まりの兆しが見られるものの、米中貿易摩擦やイギリスのEU離脱問題の混迷に加えて、EUと米国の通商交渉も控えており、先行きの不透明感は払拭されていません。
金融面では、ECB(欧州中央銀行)は、2018年末まで非伝統的な金融緩和政策の軌道修正を進めてきました。2018年12月末で資産買取を終了し、残高を維持するための再投資を継続しました。しかしながら、世界経済の不透明さが増し、ユーロ圏の景気減速が鮮明になる中で、2019年3月、ECBは次の利上げの可能性を2019年秋から2020年以降に先送りしました。これにより、ECBの金融政策は、非伝統的な金融緩和の終了ではなく継続へ軸足を移したことになります。
新興市場国・発展途上国経済は、成長率が2017年の4.8％から
2018年は4.5％に減速しました。世界第2位の経済規模を持つ中国
は、2019年1－3月期の実質GDP成長率が6.4％と、2018年10－12
月期から横ばいとなり、2018年1－3月期の6.8％を直近のピークとする成長率の低下に歯止めがかかりました。個人消費や総資本形成などの内需の鈍化を、外需の寄与度のプラス転換がカバーしました。ただ、輸出以上に輸入が落ち込んだことが外需の寄与を押し上
げたとみられ、米国との通商摩擦の激化が中国経済に打撃を及ぼしていると考えられます。2019年に入って、中国政府は、景気失速を回避すべく財政・金融の両面から大規模な経済対策を打ち出しており、景気を下支えする効果が期待されます。中国以外の新興国を見ると、原油などの資源価格の上昇は資源国経済にとって追い風になりましたが、世界景気の減速懸念を背景に資源価格は下落に転じ、11月以降、原油価格は前年水準を下回って推移しており、資源国は逆風に直面しています。さらに、米中を中心とした貿易摩擦の激化の影響は世界全体に及んでおり、新興国経済も大きな打撃を受けています。

2018年度のマクロ経済環境＜海外の状況＞
世界経済は緩やかに拡大しているものの、IMF(国際通貨基金)などの国際機関は、米国のトランプ大統領が保護主義的な通商政策を強力に推進したことで米中間の貿易摩擦が激化し、世界経済の先行きに対する下振れリスクが一段と高まっているとみています。IMFによると、2018年の世界経済成長率は3.6％と前年を下回る伸びにとどまり、2019年は3.3％とさらに鈍化すると見込
まれています。2018年の成長率は1年前の予想に比べて下方修正されましたが、その背景には、先進国では、ユーロ圏やイギリ
ス、新興国地域では、中東欧やブラジル、中東・北アフリカなどの低成長がありました。
米国経済は、2018年4－6月期の実質GDP成長率が前期比年率4.2％増と約4年ぶりの高成長となった後、2四半期連続で減速しましたが、2019年1－3月期は同3.1％増と再び加速しました。もっとも、1－3月期の中身をみると、個人消費や設備投資といった民間需要の減速を、輸入の減少に伴う外需の寄与や在庫要因、政府支出がカバーしており、国内最終需要は約3年ぶりの低成長でした。総じて
みると、米国経済は、雇用・所得環境が安定して推移していることから、個人消費主導の景気拡大が続いています。しかし、トランプ
大統領の政権運営は米国内外の混乱を招いており、先行きに対する懸念が高まっています。米国内では、政府機関の一部閉鎖が起こったように、野党である民主党とトランプ大統領の対立は激しさを増しています。また、対外的には、トランプ大統領の強硬姿勢は、中国にとどまらず、EU(欧州連合)やメキシコ、カナダ、日本などに対しても広がっています。中国以外の各国とは妥協が成立したり、新たな貿易交渉を開始するなど一定の成果を挙げているものの、中国との貿易摩擦の行方はむしろ再び激化する様相が見られます。中国からの輸入品に対する追加関税の対象が更に拡大すれば、輸入コストの増加を通じて米国の家計や企業の負担を増し、米国経済に悪影響を及ぼす恐れがあります。
金融面では、底堅い景気拡大を受けて、FRB(連邦準備制度理事会)は2018年に計4回の利上げを実施しました。しかし、先行きの世界経済の減速懸念が強まったことを受けて、2019年に入ると、景気に配慮した姿勢にシフトしました。3月のFOMC(連邦公開市場委員会)では、2019年中の利上げを見送る見通しを示すと同時に、バランスシート縮小を9月末で停止することが決定され、引き締め姿勢を大きく後退させて市場に｢ハト派｣化したという印象を与えました。
GDP成長率

日経平均株価と東証売買代金

（％）

（円）

（兆円）

1.2

25,0005

20,0004

15,0003

10,000

2

5,000

1

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

1Q 2Q 3Q 4Q

1Q 2Q 3Q 4Q

1Q 2Q 3Q 4Q

1Q 2Q 3Q 4Q

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

実質GDP

0

2016年

2017年

日経平均株価［月末値、左軸］

名目GDP

出所：東京証券取引所、大和総研

注：データは季節調整済の年率換算値。成長率は総生産から計算したものと一致しないことがある。
出所：内閣府12

マクロ経済環境1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2018年

2019年

東証１部・１日平均売買代金［右軸］

02019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

経済の減速懸念を背景に世界的に金利が低下する中、日本の長期＜日本の状況＞
2018年度の日本経済は、当初は内需を中心に緩やかな回復基調に

金利も大幅に低下し、2019年2月以降は概ねマイナス圏で推移しありましたが、後半は足踏み状態に入りました。2018年7月から9月ました。この結果、2019年3月末には10年国債利回りは△にかけては、酷暑に加えて、豪雨や台風、大地震といった自然災害

0.08％前後と、2016年9月以来の低水準になりました。

が相次いだため、個人消費やインバウンド需要が低迷するととも株式市場においては、引き続き海外の動向に左右される展開とに、生産・輸送面で企業活動が一時的に制約を受けました。また、なりました。2018年度前半は、先進国は日米欧いずれも景気が2018年度後半には、海外経済の減速を受けて輸出や生産が落ち込拡大していたことから、株価は上昇基調を辿り、2018年9月下旬

み、経済成長率は伸び悩みました。2019年1－3月期の実質GDP成から10月初めにかけて日経平均株価は約8ヵ月ぶりに24,000円

長率は前期比年率2.2％増となりましたが、その内容をみると、輸入台を回復し、1991年11月以来の高値を更新しました。しかし、の減少に伴う外需の寄与が成長を押し上げており、個人消費や設備

12月には、米中の通商交渉の先行き懸念や、中国をはじめとする

投資は振るわず、在庫要因を除くと内需はゼロ成長にとどまりまし

世界全体の景気減速懸念の強まりを受けて、世界的な株安となた。この結果、2018年度全体では0.7％の成長と2017年度の1.9％

り、日経平均株価は1年3ヵ月ぶりに2万円を割り込みました。

から減速し、4年ぶりの低い伸びとなりました。2017年度は内外需

2019年に入ると、米欧の中央銀行が景気に配慮した金融政策のバランスの取れた成長であったのに対して、2018年度は、外需の寄姿勢を強め、中国も大規模な景気刺激策を発表したことから、先与度が△0.1％ポイントと5年ぶりにマイナスとなり、個人消費や設行きに対する過度な悲観的見方が後退しました。この結果、株価

備投資、住宅投資といった民間需要の伸び率も前年を下回りましは3月末にかけて再び上昇基調となりました。

た。

一方、為替市場をみると、対ドルでは、2018年度に入って円

需要項目ごとに見ると、失業率は低水準で推移し、賃金も緩やか

安・ドル高が進み、5月から6月にかけて概ね109円～111円といに増加するなど雇用・所得環境の改善が進み、個人消費は、夏場のう狭いレンジで推移しました。7月以降は、米中の貿易摩擦激化

一連の自然災害による落ち込みから、その後家電販売や旅行、外食への警戒感から円高に振れる場面はあったものの、米国の金利上などを中心に持ち直しました。もっとも、2019年1－3月期の個人消

昇による日米金利差拡大も手伝って円安が進み、10月初めには

費は、前期の反動による自動車販売の減少が響き、2四半期ぶりのマ

114円台と約11カ月ぶりの円安水準となりました。年末にかけ

イナス成長となりました。住宅投資は、貸家建設の減速感が強まっては、先行きの世界経済の減速懸念からリスク回避の動きが強またものの、2019年10月に予定される消費増税に向けた駆け込み需要

り、108円台まで円高が進む場面が見られました。そして、2019

が徐々に顕在化したことから、2018年7－9月期以降は持ち直しの動年に入ると、世界経済の先行きに関する過度に悲観的な見方の後きが見られ、3四半期連続で増加しました。

退に伴って円安に回帰し、概ね110～112円で推移しました。ま一方、企業の設備投資については、堅調な企業収益や低金利、た、対ユーロでも対ドルと同様に、2018年末にかけてリスク回

労働需給の逼迫など企業を取り巻く環境に変化はなく、人手不足

避の動きから円高が加速し、2019年1－3月期には円安に振れまに対応した合理化・省人化投資や、競争力を維持するための機した。ただ、2019年に入っても、ドル高・ユーロ安のトレンド

械・設備の更新、研究開発投資などが増加しました。しかし、が続いたことから、対円でみたユーロ高の振れ幅は限定的であ2018年度後半にかけては、海外経済の減速から、情報関連財やり、2018年度全体で見ると、緩やかに円高・ユーロ安が進みま

資本財を中心に輸出・生産が落ち込みました。中でも、中国などした。

アジア向けの輸出数量は減少しました。また、米中の通商交渉や2019年3月末の日経平均株価は21,205円81銭(前年3月末比

イギリスのEU離脱の行方など先行きの不透明感が高まったため248円49銭安)、10年国債利回りは△0.082％(同0.125ポイントに、企業の景況感は悪化し、設備投資に対する態度にも慎重さがの低下)、為替は1ドル110円75銭(同4円56銭の円安)となりまし見られるようになりました。引き続き、米国の保護主義的な通商た。

政策によって、世界貿易の縮小につながるリスクがある点には留意が必要です。
金融面では、日本銀行による短期金利に加えて長期金利も操作対象とする金融緩和措置が継続したことから、金利は極めて低位で推移しました。2018年7月末に、日本銀行が長期金利の一定程度の変動を容認する姿勢に転じると、4－6月期にかけて0.05％前後で安定していた10年国債利回りは緩やかに上昇し、8月以降
は概ね0.1％台で推移しました。もっとも、12月に入ると、世界

13

マクロ経済環境2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

連結損益計算書の分析

連結収益の内訳（十億円）＜営業収益・純営業収益＞

200

当連結会計年度の営業収益は前年度比1.1％増の7,205億円、純営業収益は同12.7％減の4,412億円となりました。

150

受入手数料は2,830億円と、同9.8％の減収となりました。委託
手数料は、日本株取引等の減少により、同21.0％減の583億円と100なりました。引受業務では、複数の大型エクイティ募集案件等が50

貢献し、引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は、同18.8％増の418億円となりました。

0

純営業収益の内訳(百万円)
2017年度

2018年度

増減率712,601

720,586

1.1％

313,625

283,027

△9.8％

委託手数料

73,79758,336△21.0％

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

35,18041,810

18.8％

営業収益
受入手数料

-50

1Q

2Q

3Q

4Q

2017年度

受入手数料
金融収益

1Q

2Q

3Q

4Q

2018年度

トレーディング損益
その他の営業収益

営業投資有価証券関連損益

注：各四半期実績については、独立監査人の監査を受けておりません。

＜トレーディング損益の状況＞
トレーディング損益は、外国株及び債券の顧客フロー減少等に募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

45,80726,047△43.1％

伴い大幅な減益となり、前年度比15.4％減の922億円となりまし

その他の受入手数料

158,840

156,833△1.3％

た。

トレーディング損益

109,005

92,218△15.4％

トレーディング損益とトレーディングに伴う金融収支を合計

営業投資有価証券関連損益

26,912△232－

した管理会計ベースのエクイティ収益は同7.1％減の520億円と金融収益

190,444

291,00552.8％

その他の営業収益

72,61354,567△24.9％

148,348

242,468

63.4％

金融費用
その他の営業費用

58,90136,876△37.4％

純営業収益

505,350

441,240△12.7％

なりました。債券収益は同13.6％減の700億円となりました。
エクイティ・債券収益(トレーディング損益＋金融収支、管理会計ベース)(十億円)

2017年度

2018年度

増減率

エクイティ収益

56.0

52.0

△7.1％

債券収益

81.0

70.0

△13.6％

合計

137.0

122.0

△10.9％

注：管理会計ベースのエクイティ・債券収益については、独立監査人の監査を受けておりません。

14

マクロ経済環境2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

エクイティ・債券収益（トレーディング損益＋金融収支、管理会計ベース）

販売費・一般管理費および収支の内訳

(百万円)

（十億円）

2017年度

2018年度

増減率370,292

373,9141.0％

72,44871,933△0.7％

185,865

185,436△0.2％

不動産関係費35,91037,3944.1％

事務費26,552

26,518

△0.1％

減価償却費

24,33625,3434.1％

租税公課

10,732

10,740

0.1％

－

84

－

その他

14,446

16,461

13.9％

営業利益

135,058

67,326△50.1％

20,61915,832△23.2％

155,676

83,159△46.6％△1,812

11,924－

153,864

95,083△38.2％

38,541

31,251△18.9％

親会社株主に帰属する当期
110,579
純利益

63,813△42.3％

60

販売費・一般管理費

50

取引関係費

40

人件費

30

20

10

0

1Q

2Q

3Q

4Q

2017年度

債券収益

1Q

2Q

3Q

貸倒引当金繰入れ

4Q

2018年度エクイティ収益

注：管理会計ベースのエクイティ・債券収益については、独立監査人の監査を受けておりません。

営業外収支
経常利益
特別損益

＜販売費・一般管理費、経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益＞

税金等調整前当期純利益

販売費・一般管理費は前年度比1.0％増の3,739億円となりまし

法人税等合計た。取引関係費は同0.7％減の719億円、人件費は業績に連動する賞与等の減少により同0.2％減の1,854億円、不動産関係費は同4.1％増の373億円、減価償却費は同4.1％増の253億円となっております。

コスト構造の状況

以上より、経常利益は同46.6％減の831億円となりました。

（十億円）

また、投資有価証券売却益等により特別利益が143億円(前年100

度102億円)、国内子会社のその他事業に係る製品補償関連費用の計上等により特別損失が23億円(前年度120億円)となり、法人

80

税等及び非支配株主に帰属する当期純利益を差し引いた結果、親会社株主に帰属する当期純利益は前年度比42.3％減の638億円

60となりました。
40

20

0

1Q

2Q

3Q

2017年度

固定費

4Q

1Q

2Q

3Q

2018年度

変動費

注：各四半期実績については、独立監査人の監査を受けておりません。

15

連結損益計算書の分析

4Q

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）＜セグメント別業績の状況＞【リテール部門】【アセット・マネジメント部門】

市場環境の悪化に伴い、お客様のアクティビティが低下し、特運用力の強化やラインナップの拡充に注力した一方、株式市場に投信募集手数料が減少した影響で、純営業収益は1,858億円(前が下期にかけて調整した影響等により、純営業収益は482億円

期比13.2％減)、経常利益は246億円(同51.9％減)となりました。

(同2.3％減)、経常利益は283億円(同2.6％減)となりました。

【ホールセール部門】【投資部門】

エクイティ引受やM＆Aアドバイザリーなどの投資銀行業務収前期にあった大型投資案件の回収がなかったことに加え、既存益が前期に比べ増加した一方、世界経済の先行き不透明感や、金投資案件の再評価に伴う損失を計上したことから、純営業収益は融市場の低ボラティリティの継続によってグローバル・マーケッ

17億円(同93.6％減)、経常損失は10億円となりました。

ツ業務が低調であったことから、純営業収益は1,589億円(同7.2％減)、経常利益は254億円(同44.0％減)となりました。

セグメント別業績

(百万円)
純営業収益

経常利益

2017年度

2018年度

増減率

2017年度

2018年度

増減率

リテール部門214,247

185,865△13.2％

51,331

24,674△51.9％

ホールセール部門

171,192

158,903△7.2％

45,37325,400△44.0％

アセット・マネジメント部門

49,39048,232△2.3％

29,11928,359

△2.6％

投資部門

27,401

1,766△93.6％

24,499△1,093―

その他・調整43,11846,473

―

5,353

5,817

―

連結計

505,350

441,240△12.7％

155,676

83,159△46.6％

注：セグメント別の資産の額については、集計しておりません。

16

連結損益計算書の分析

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

連結貸借対照表およびキャッシュ・フローの状況

純営業収益のセグメント別内訳（十億円）＜資産の部＞

150

当連結会計年度末の総資産は前年度末比83億円(0.0％)減少の21兆1,267億円となりました。内訳は流動資産が同728億円

100(0.4％)減少の20兆4,055億円であり、このうち現金・預金が同50円(17.7％)減少の8,123億円、トレーディング商品が同490億円

0増加の1兆5,648億円、有価証券担保貸付金が同5,229億円-50

4,589億円(12.4％)増加の4兆1,532億円、有価証券が同1,748億(0.7％)増加の6兆7,160億円、営業貸付金が同1,219億円(8.4％)(8.0％)減少の5兆9,737億円となっております。固定資産は同
1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

2017年度リテール部門
投資部門

ホールセール部門

3Q

4Q

645億円(9.8％)増加の7,211億円となっております。

2018年度

＜負債の部・純資産の部＞
当連結会計年度末の負債合計は前年度末比1,057億円(0.5％)

アセット・マネジメント部門

増加の19兆8,702億円となりました。内訳は流動負債が同468億

注：各四半期実績については、独立監査人の監査を受けておりません。

円(0.3％)増加の17兆819億円であり、このうちトレーディング＜海外部門の状況＞

商品が同2,830億円(5.6％)減少の4兆7,477億円、有価証券担保

当連結会計年度においては、前年度に続きM＆Aアドバイザリ

借入金が同1,720億円(3.0％)増加の5兆9,479億円、銀行業におー業務の強化を行いました。スペインのMontalbán Atlas

ける預金が同2,441億円(7.2％)増加の3兆6,325億円、短期借入

Capital, S.L.を買収し、各海外拠点との連携によりクロスボーダ

金が同2,496億円(22.9％)増加の1兆3,414億円となっておりまー案件や、市場規模が大きい欧米間の案件に対応できる体制をよす。固定負債は同588億円(2.2％)増加の2兆7,843億円であり、り強化しています。

このうち社債が同465億円(3.5％)増加の1兆3,619億円、長期借11月には、北京市傘下の北京国有資本経営管理中心との間で、入金が同90億円(0.7％)増加の1兆3,367億円となっておりま

当社が51％出資する合弁証券会社設立に関する覚書を締結します。

した。新たに設立する合弁証券会社は、当社のグローバル・ネッ

当連結会計年度末の純資産合計は同1,140億円(8.3％)減少の1兆

トワークとノウハウを活かし、クロスボーダービジネスを中心に

2,564億円となりました。資本金及び資本剰余金の合計は4,780億

業務基盤の確立を進め、将来的に当社の中国ビジネスの中核を担

円となりました。利益剰余金は親会社株主に帰属する当期純利益をう総合証券会社に育てていく考えです。

638億円計上したほか、配当金435億円の支払いを行ったこと等によ

海外部門の業績は、経常利益で37億円となり、3年連続で通期り、同200億円(2.5％)増加の8,057億円となっております。自己株黒字となりました。

式の控除額は同330億円(60.8％)増加の873億円、その他有価証券評

地域別では、欧州はFICC収益やエクイティ引受けに係る収益価差額金は同135億円(22.1％)減少の476億円、為替換算調整勘定はが減少し19億円の経常損失となりました。

同33億円(133.0％)増加の59億円、非支配株主持分は同853億円

アジア・オセアニアでは、持分法適用関連会社であるSSI証券(96.4％)減少の32億円となっております。

の利益が貢献したほか、ウェルスマネジメントビジネスも利益に＜キャッシュ・フローの状況＞

貢献しました。経常利益は前年度比33.5％減の29億円となりま

当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フロー

した。

は、トレーディング商品の増減、営業貸付金の増減、有価証券担

米州はDCSアドバイザリーでは収益、のれんを含む無形固定資

保貸付金及び有価証券担保借入金の増減、銀行業における預金の産の償却等の費用がともに増加しました。経常利益は前年度比増減などにより、3,048億円（前年度は△1兆3,192億円）となり0.9％増の27億円となりました。

ました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入などにより、1,082億円（同7,778億円）と地域別の経常収支なりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れ(百万円)
2017年度

2018年度による収入などにより、557億円（同4,328億円）となりました。

欧州

4,227

△1,947

これらに為替変動の影響等を加えた結果、当連結会計年度末の現

アジア・オセアニア

4,433

2,946

米州

2,742

2,766

合計

11,4033,765

金及び現金同等物の残高は、前年度末比4,686億円増加の4兆1,221億円となりました。

注：各地域の経常収支については、独立監査人の監査を受けておりません。

17

連結損益計算書の分析

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

流動性の状況

当第4四半期日次平均のLCRの状況は次のとおりです。

＜流動性の管理＞(単位：億円)

当社グループは、多くの資産及び負債を用いて有価証券関連業(自務を中心としたビジネスを行っており、ビジネスを継続する上で至十分な流動性を効率的かつ安定的に確保することを資金調達の基本方針としております。
当社グループの資金調達手段には、社債、ミディアム・ター
ム・ノート、金融機関借入、コマーシャル・ペーパー、コールマ

2019年1月

2019年3月)

適格流動資産(A)

25,284

資金流出額(B)35,406

資金流入額(C)17,545(D)

25,284(B)-(C)

17,860連結流動性カバレッジ比率(LCR)

ネー、預金受入等の無担保調達、現先取引、レポ取引等の有担保算入可能適格流動資産の合計額調達があり、これらの多様な調達手段を適切に組み合わせることにより、効率的かつ安定的な資金調達の実現を図っております。

純資金流出額財務の安定性という観点では、環境が大きく変動した場合にお連結流動性カバレッジ比率 (D)/((B)-(C))

いても、業務の継続に支障をきたすことのないよう、平時から安定的に資金を確保するよう努めると同時に、危機発生等により、新規の資金調達及び既存資金の再調達が困難となる場合も想定
し、調達資金の償還期限及び調達先の分散を図っております。
当社は、平成26年金融庁告示第61号による連結流動性カバ
レッジ比率(以下、｢LCR｣という。)の最低基準の遵守が求められております。当社の当第4四半期日次平均のLCRは141.5％となっており、上記金融庁告示による要件を満たしております。また、当社は、上記金融庁告示による規制上のLCRのほかに、独自の流動性管理指標を用いた流動性管理態勢を構築しております。即ち、一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なス
トレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性
ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しております。その他、1年以上の長期間に亘りストレス環境が継続することを想定した場合に、保有資産を維持するための長期性資金調達
状況の十分性を計測及びモニタリングしており、1年間無担保資金調達が行えない場合でも業務の継続が可能となるように取り組んでおります。

18

連結損益計算書の分析

日次平均

141.5％

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

格付会社による信用格付＜グループ全体の資金管理＞
当社グループでは、グループ全体での適正な流動性確保という大和証券グループ本社及び大和証券には、格付会社より長期及基本方針の下、当社が一元的に資金の流動性の管理・モニタリン

び短期の信用格付が付与されています。当社グループの信用格グを行っております。当社は、当社固有のストレス又は市場全体

付に影響を及ぼす要因としては、マクロ経済環境及び主たる事業のストレスの発生により新規の資金調達及び既存資金の再調達領域である証券市場等の事業環境、経営戦略、営業基盤、当社グが困難となる場合も想定し、短期の無担保調達資金について、当

ループのマーケットにおける地位、収益性及び収益のボラティリ

社グループの流動性ポートフォリオが十分に確保されているか

ティ、経費構造の柔軟性、リスク管理態勢、流動性の状況、資本をモニタリングしております。また、当社は、必要に応じて当社

政策及び資本の十分性、コーポレート・ガバナンスの状況等が考からグループ各社に対し、機動的な資金の配分・供給を行うと共えられます。

に、グループ内で資金融通を可能とする態勢を整えることで、効

なお、格付が付与された有価証券を発行して資金調達を行うの率性に基づく一体的な資金調達及び資金管理を行っておりま

は、当社グループにおいては大和証券グループ本社及び大和証券

す。

です。2019年6月30日現在における2社の格付は次のとおりです。

＜コンティンジェンシー・ファンディング・プラン＞

大和証券グループ本社

当社グループは、流動性リスクへの対応の一環として、コン

格付会社

ティンジェンシー・ファンディング・プランを策定しております。同プランは、信用力の低下等の内生的要因や金融市場の混乱等の外生的要因によるストレスの逼迫度に応じた報告体制や資金調達手段の確保などの方針を定めており、これにより当社グ
ループは機動的な対応により流動性を確保する態勢を整備しております。
当社グループのコンティンジェンシー・ファンディング・プラ

短期格付

ムーディーズ・ジャパン

Baa1

－

スタンダード＆プアーズ・
レーティング・ジャパン

A－

A-2

格付投資情報センター

Aa-1

日本格付研究所

A+

－

長期格付

短期格付

ムーディーズ・ジャパン

A3

P-2

スタンダード＆プアーズ・
レーティング・ジャパン

A

A-1

フィッチ・レーティングス・ジャパン

A－

F1

格付投資情報センター

Aa-1

日本格付研究所

A+

－

大和証券

ンは、グループ全体のストレスを踏まえて策定しており、変動す

格付会社

る金融環境に機動的に対応するため、定期的な見直しを行っております。
また、金融市場の変動の影響が大きく、その流動性確保の重要性の高い大和証券株式会社、株式会社大和ネクスト銀行及び海外証券子会社においては、更に個別のコンティンジェンシー・ファ
ンディング・プランも策定し、同様に定期的な見直しを行っております。
なお、当社は、子会社のコンティンジェンシー・ファンディン
グ・プランの整備状況について定期的にモニタリングしており、必要に応じて想定すべき危機シナリオを考慮して子会社の資金調達プランやコンティンジェンシー・ファンディング・プランそのものの見直しを行い、更には流動性の積み増しを実行すると同時に資産圧縮を図るといった事前の対策を講じることとしてお
ります。

19

格付会社による信用格付

長期格付

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

連結財務ハイライト
大和証券グループ本社および連結子会社(単位：百万円(別途記載のものを除く))
2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度659,396653,711616,497

712,601

720,586

157,220

131,324

128,120

109,005

7,415

18,502

14,846

26,912

92,218125,934

149,451

143,241

190,444

77,71066,01456,953

72,61380,07089,53098,725

148,348

営業成績
営業収益

受入手数料
トレーディング損益
営業投資有価証券関連損益
金融収益
その他の営業収益

金融費用

291,115

288,418

273,335

313,625

その他の営業費用

47,10549,36645,02258,901

純営業収益

532,220514,815

472,750

505,350

販売費・一般管理費

361,380

364,517353,687

370,292

営業利益又は営業損失(△)

170,839150,297

119,062

135,058

経常利益又は経常損失(△)

184,578

165,148

135,623

155,676

親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失(△)

148,490

116,848

104,067

110,579

23,001,585

20,420,818

19,827,296

21,135,041

283,027△232

291,005
54,567

242,468
36,876441,240
373,914
67,326
83,15963,813

財政状態(年度末)
総資産
純資産

1,434,680

1,313,005

1,343,433

1,370,520

21,126,706
1,256,430

1株当たり数値(円)
当期純利益又は当期純損失(△)＊1
純資産
配当金

連結自己資本規制比率(年度末、億円)＊2
自己資本合計

総自己資本合計(D)＝(A)＋(B)＋(C)
普通株式等Tier1資本の額(A)87.07

725.27
30.00

―

68.25

720.86
29.00

―

61.53

745.80
26.00

―

66.88

786.5628.00―

12,117

11,26911,311

11,423

11,369

11,133

11,311

11,423

その他Tier1資本の額(B)

359

41

―

―

Tier2資本の額(C)

389

94

―

―

57,47752,91349,963

51,258

信用リスク・アセットの額

32,76728,52025,796

26,354マーケット・リスク相当額を8％で除して得た額

14,603

13,606

13,783

14,615

オペレーショナル・リスク相当額を8％で除して得た額

10,107

10,788

10,382

10,288

連結普通株式等Tier1比率(A)／(E)

19.7％

21.0％

22.6％

22.2％

連結Tier1比率((A)＋(B))／(E)

20.4％

21.1％

22.6％

22.2％

―

―

―

―

リスク・アセット合計(E)

連結自己資本規制比率

連結総自己資本規制比率(D)／(E)
＊1
＊2

21.0％

21.2％

22.6％

22.2％

39.95

794.5421.00―

10,928
10,928――49,532
24,42015,360
9,750

22.0％
22.0％
―

22.0％

1株当たり当期純利益の計算にあたっては、各年度の期中平均株式数を使用｢金融商品取引法第57条の17第1項の規定に基づき、最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成22年金融庁告示第130号）｣に基づき連結自己資本規制比率を計算しています。

20

連結財務ハイライト／大和証券グループ本社および連結子会社

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

連結財務諸表連結貸借対照表(単位：百万円)
科目2018年3月期(2018年3月31日現在)(単位：百万円)

2019年3月期

科(2019年3月31日現在)(負債の部)(資産の部)
流動資産

20,478,476

20,405,580

3,694,283

4,153,271

預託金

348,912324,559

受取手形及び売掛金

19,47918,741

有価証券

987,210812,341

トレーディング商品

6,667,033

6,716,066

商品有価証券等

4,170,557

3,785,250

デリバティブ取引

2,496,475

2,930,815

営業投資有価証券

115,332

110,034

投資損失引当金

△505

△155

1,442,939

1,564,856

479

901

262,963

175,034

信用取引貸付金

231,486

157,309

信用取引借証券担保金

31,476

17,724

有価証券担保貸付金

6,496,752

5,973,771

借入有価証券担保金

6,472,791

5,119,636

23,961

854,135

17,54928,503

388

350

現金・預金

営業貸付金
仕掛品
信用取引資産現先取引貸付金
立替金
短期貸付金
未収収益

35,88039,229その他の流動資産

390,020

488,391

△244

△317

656,565

721,126

貸倒引当金
固定資産

124,190

168,089

建物

43,871

44,864

器具備品

17,394

19,666

土地

57,04969,521

建設仮勘定

5,875

34,037

無形固定資産105,776

115,937

のれん

11,17010,605

借地権

3,218

3,217

ソフトウェア62,36376,491

その他

29,02325,622

投資その他の資産

426,598

437,100

投資有価証券

367,196374,484

長期貸付金

4,932

5,505

長期差入保証金

17,527

17,448有形固定資産繰延税金資産

6,162

6,915

その他

31,45033,408

貸倒引当金

△671

△662

資産合計

21,135,041

流動負債

17,035,108

17,081,971

トレーディング商品

5,030,817

商品有価証券等

2,830,472

デリバティブ取引

2,200,345

約定見返勘定407,184

信用取引負債

71,344

信用取引借入金

3,007

信用取引貸証券受入金

68,336

有価証券担保借入金

5,775,897

有価証券貸借取引受入金

5,645,028

現先取引借入金

130,868

銀行業における預金

3,388,444

預り金

256,858

受入保証金

420,039

短期借入金

1,091,771

コマーシャル・ペーパー

105,000

1年内償還予定の社債

261,494

未払法人税等

9,211

賞与引当金

34,862
175,115
2,725,467

社債

1,315,349

長期借入金

1,327,780

繰延税金負債

9,203

退職給付に係る負債

41,758

訴訟損失引当金

24,485その他の固定負債6,889

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金

負債合計(純資産の部)
株主資本

3,945

3,945

2,040,196
2,707,580
255,804
69,981
3,675

66,306

5,947,969
4,934,115
1,013,853
3,632,575
276,700
372,591

1,341,415
100,000
190,772
5,978

28,436

104,852

2,784,365
1,361,918
1,336,787
6,071

43,441
25,573
10,572
3,938
3,938
19,870,276

1,209,535

1,196,476

247,397

資本剰余金

230,713

利益剰余金785,730

自己株式△54,310

自己株式申込証拠金

3

その他の包括利益累計額

63,597

その他有価証券評価差額金

61,176

繰延ヘッジ損益△129

為替換算調整勘定

2,550

非支配株主持分

7,116

4,747,777

19,764,521

資本金

新株予約権

21,126,706(2019年3月31日現在)

7,065

その他の流動負債

2019年3月期(2018年3月31日現在)

支払手形及び買掛金

固定負債

21

連結貸借対照表目

2018年3月期

8,790

88,596247,397
230,633
805,761△87,320
5

48,00047,668△5,611
5,942
8,741
3,211

純資産合計

1,370,520

1,256,430

負債・純資産合計

21,135,041

21,126,706

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

連結損益計算書(単位：百万円)
科

目

営業収益
受入手数料
委託手数料
引受け・売出し・特定投資家
向け売付け勧誘等の手数料
募集・売出し・特定投資家向け
売付け勧誘等の取扱手数料
その他の受入手数料
トレーディング損益
営業投資有価証券関連損益
金融収益
その他の営業収益
金融費用
その他の営業費用
純営業収益
販売費・一般管理費
取引関係費
人件費
不動産関係費
事務費
減価償却費
租税公課
貸倒引当金繰入れ
その他
営業利益
営業外収益
受取配当金
持分法による投資利益
為替差益
その他
営業外費用
支払利息
投資事業組合運用損
社債発行費
その他
経常利益

2018年3月期(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)(単位：百万円)

2019年3月期

科(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)

712,601
313,625
73,797

720,586
283,027
58,33635,18041,81045,80726,047

158,840
109,005
26,912
190,444
72,613
148,348
58,901
505,350
370,292
72,448
185,865
35,91026,552
24,336
10,732―
14,446135,058
21,925
4,655
13,235
409
3,625
1,306
31
153
710
410
155,676

156,833
92,218△232
291,005
54,567
242,468
36,876441,240
373,91471,933
185,436
37,394
26,51825,343
10,74084
16,461
67,326
16,562
4,844
8,397
172
3,147
729
27
―
85
616
83,159

特別利益
固定資産売却益
投資有価証券売却益
段階取得に係る差益
金融商品取引責任準備金戻入
償却債権取立益
新株予約権戻入益
移転補償金
その他
特別損失
固定資産除売却損
投資有価証券評価損
持分変動損失金融商品取引責任準備金繰入れ
移転関連費用
事業再編関連費用
製品補償関連費用
訴訟損失引当金繰入額
その他税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益
非支配株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益(右上に続く)連結包括利益計算書(単位：百万円)
科

目

当期純利益
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
持分法適用会社に対する持分相当額
その他の包括利益合計
包括利益
（内訳）
親会社株主に係る包括利益
非支配株主に係る包括利益2018年3月期(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)

2019年3月期(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)

115,32263,832658△616△4,125△13,112△5,467
3,679

387△3,696111,626△737△15,637
48,194

106,923
4,702

48,216△2222

連結損益計算書目2018年3月期(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)

10,209
853
5,780
1,498
―
481
894
―
701
12,022
483
68
―
15
2,020
193
―
8,996
244
153,864
34,693
3,848
115,322
4,742
110,579

2019年3月期(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)

14,320149
13,128
―
6
―
688
347
―
2,396
430
526
178
―
592
―
631
―
37
95,083
27,664
3,587
63,832
18
63,813

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

連結株主資本等変動計算書
2019年3月期(自 2018年4月1日

至 2019年3月31日)(単位：百万円)
株主資本

項目

自己株式
申込証拠金

株主資本合計△54,3103

1,209,535△43,575――△43,575

63,813――63,813――△34,819―△34,819

―

―

△207

1,808

―

1,600

―

△80

―

―

1

△79

―

△80

20,030△33,0101△13,059

247,397

230,633

805,761△87,3205

1,196,476

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

247,397

230,713785,730

剰余金の配当――親会社株主に帰属する当期純利益――

自己株式の取得―

自己株式の処分
その他

2018年４月１日残高
連結会計年度中の変動額

連結会計年度中の変動額合計
2019年３月31日残高

その他の包括利益累計額
項目

その他有価証券
評価差額金

2018年4月1日残高

繰延ヘッジ
損益

新株予約権

為替換算
調整勘定

非支配株主持分61,176

△129

2,550

8,790

88,596△13,508△5,481

3,392△48△85,385△13,508△5,481

3,392△48△85,385

47,668△5,611

5,942

8,741

3,211

連結会計年度中の変動額
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額）
連結会計年度中の変動額合計
2019年3月31日残高
2018年3月期(自 2017年4月1日

至 2018年3月31日)(単位：百万円)
株主資本項目

2017年4月1日残高

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

247,397

230,712718,238△12,719

自己株式
申込証拠金

株主資本合計7

1,183,636△43,499

連結会計年度中の変動額
剰余金の配当――△43,499――

親会社株主に帰属する当期純利益――

110,579――

110,579

自己株式の取得―――△43,128―△43,128

自己株式の処分

―

―

△134

1,537

―

1,403

連結範囲の変動

―

―

546

―

―

546

その他

―

1

―

―

△3

△1

連結会計年度中の変動額合計
2018年3月31日残高―

1

67,491△41,591△3

25,898247,397

230,713785,730△54,3103

1,209,535

その他の包括利益累計額項目

2017年4月1日残高

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

新株予約権

非支配株主持分59,922

435

6,896

8,729

83,813

1,254

△564

△4,34561

4,783

連結会計年度中の変動額合計

1,254

△564

△4,34561

4,783

2018年3月31日残高

61,176

△129

2,550

8,790

88,596

連結会計年度中の変動額
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動
額（純額）

23

連結株主資本等変動計算書

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

連結キャッシュ・フロー計算書(単位：百万円)(単位：百万円)
科目2018年3月期

2019年3月期

科目

2018年3月期

2019年3月期(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)△82,080△51,478(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)

税金等調整前当期純利益

153,864

95,083

定期預金の預入による支出

減価償却費

29,24230,318

定期預金の払戻による収入

99,16764,157

のれん償却額

1,309

1,683

有価証券の取得による支出△1,034,742△861,315

貸倒引当金の増減額(△は減少)△25280

投資活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)
受取利息及び受取配当金
支払利息
持分法による投資損益(△は益)15△6△4,662△4,89331

27△13,235△8,397

有価証券の売却及び償還による収入1,874,636

1,067,277

有形固定資産の取得による支出△7,707△49,968

有形固定資産の売却による収入

1,094

873

無形固定資産の取得による支出△31,753△36,762

投資有価証券の取得による支出△35,600△53,667

投資有価証券の売却及び償還による収入

固定資産除売却損益(△は益)

△370

280

17,27042,017

投資有価証券売却損益(△は益)△5,780△13,128

関係会社株式の取得による支出△16,894△11,397

段階取得に係る差損益△1,498―

関係会社の清算による収入

2,591

―

持分変動損益(△は益)―178

投資有価証券評価損益(△は益)

68

526

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出△7,098

△991

8,996

―

△49

△591

顧客分別金信託の増減額(△は増加)

48

25△10,386

15,198

その他△1,00964

トレーディング商品の増減額

420,402△580,698

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

投資活動によるキャッシュ・フロー

777,872

108,243

5,275

7,199

営業貸付金の増減額(△は増加)△787,757△121,875

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

短期借入金の純増減額(△は減少)

277,128

30,828△51,465

86,566

長期借入れによる収入

303,055

335,200

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額△1,426,684

694,017△149,284△116,600

短期貸付金の増減額(△は増加)

△44

31

銀行業における預金の増減額(△は減少)

402,710244,131

短期差入保証金の増減額(△は増加)

7,748△98,004

受入保証金の増減額(△は減少)

1,915△47,350

預り金の増減額(△は減少)△126

22,206

訴訟損失引当金繰入額

その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
営業活動によるキャッシュ・フロー△6,204△8,833△1,276,886

314,340

10,462

11,303△31△27△52,793△20,759△1,319,248

304,857

貸付けによる支出
貸付金の回収による収入

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出
社債の発行による収入

480,614284,962

社債の償還による支出△393,429△318,236

自己株式の売却による収入

1,403

713

自己株式の取得による支出△43,128△34,819

配当金の支払額△43,499△43,575―△82,697△44△34

財務活動によるキャッシュ・フロー432,81355,741

現金及び現金同等物に係る換算差額△5,0464,425

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△113,608

473,267

現金及び現金同等物の期首残高

3,766,145

3,653,464927―

非支配株主への払戻による支出
その他

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額(右上に続く)連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
現金及び現金同等物の期末残高

24

連結キャッシュ・フロー計算書―△4,6293,653,464

4,122,102

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期

連結財務諸表の作成について
当社の連結計算書類は、｢会社計算規則｣(平成18年法務省令第13号)並びに同規

当社の連結計算書類は、｢会社計算規則｣(平成18年法務省令第13号)並びに同規則第118条の規定に基づき、当社グループの主たる事業である有価証券関連業を営

則第118条の規定に基づき、当社グループの主たる事業である有価証券関連業を営む会社の貸借対照表及び損益計算書に適用される｢金融商品取引業等に関する内閣

む会社の貸借対照表及び損益計算書に適用される｢金融商品取引業等に関する内閣府令｣(平成19年内閣府令第52号)及び｢有価証券関連業経理の統一に関する規則｣

府令｣(平成19年内閣府令第52号)及び｢有価証券関連業経理の統一に関する規則｣(昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しておりま(昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しております。

す。

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
1. 連結の範囲に関する事項

1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数連結子会社の数(1)連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称(1)連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

59社

主要な連結子会社の名称

60社

主要な連結子会社の名称

大和証券株式会社

大和証券株式会社

大和証券投資信託委託株式会社

大和証券投資信託委託株式会社

株式会社大和総研ホールディングス

株式会社大和総研ホールディングス

株式会社大和証券ビジネスセンター

株式会社大和証券ビジネスセンター

大和プロパティ株式会社

大和プロパティ株式会社

株式会社大和ネクスト銀行

株式会社大和ネクスト銀行

株式会社大和総研

株式会社大和総研

株式会社大和総研ビジネス・イノベーション

株式会社大和総研ビジネス・イノベーション

大和企業投資株式会社

大和企業投資株式会社

大和PIパートナーズ株式会社

大和PIパートナーズ株式会社

大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社

大和エナジー・インフラ株式会社

大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社

大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社

大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド

大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド

大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド

大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド

大和証券キャピタル・マーケッツシンガポールリミテッド

大和証券キャピタル・マーケッツシンガポールリミテッド

大和証券キャピタル・マーケッツアメリカホールディングスInc.

大和証券キャピタル・マーケッツアメリカホールディングスInc.

大和証券キャピタル・マーケッツアメリカInc.

大和証券キャピタル・マーケッツアメリカInc.

当連結会計年度において、連結計算書類に及ぼす重要性が高まったこと

当連結会計年度において、株式の新規取得により1社、新規設立によりにより2社、株式の追加取得により4社、新規取得により4社、新規設立に2社を連結の範囲に含めております。また、連結計算書類に及ぼす重要性

より1社を連結の範囲に含めております。また、吸収合併により2社、清算が低下したことにより1社、吸収合併により1社を連結の範囲から除外してにより2社を連結の範囲から除外しております。

おります。
(2)主要な非連結子会社の名称等(2)主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

主要な非連結子会社の名称

大和インベスター・リレーションズ株式会社

大和インベスター・リレーションズ株式会社

連結の範囲から除いた理由

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社の総資産、営業収益(又は売上高)、当期純損益(持分に非連結子会社の総資産、営業収益(又は売上高)、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等それぞれの合計額は、い見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等それぞれの合計額は、いずれも連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要ずれも連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないためであります。

性がないためであります。

(3)議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち子会社(3)議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち子会社としなかった会社等
当該会社等の数としなかった会社等

11社

当該会社等の数子会社としなかった主要な会社の名称

4社

子会社としなかった主要な会社の名称

株式会社F-Power

セカイエ株式会社

株式会社三池火力発電所

子会社としなかった理由

株式会社Optimized Energy

当社の一部の子会社が、投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン

子会社としなかった理由

獲得を目的とする営業取引として保有し、企業会計基準適用指針第22号

当社の一部の子会社が、投資育成や事業再生を図りキャピタルゲインの要件を満たしており、当該会社等の意思決定機関を支配していないこ獲得を目的とする営業取引として保有し、企業会計基準適用指針第22号とが明らかであると認められるためであります。

の要件を満たしており、当該会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるためであります。
(4)開示対象特別目的会社(4)開示対象特別目的会社

開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引

の概要等

の概要等

一部の連結子会社は、顧客の資金運用ニーズに応える目的で仕組債を一部の連結子会社は、顧客の資金運用ニーズに応える目的で仕組債を販売しており、仕組債の組成に際し特別目的会社を利用しております。

販売しており、仕組債の組成に際し特別目的会社を利用しております。

この取引において、当該連結子会社は、取得した債券をケイマン法人のこの取引において、当該連結子会社は、取得した債券をケイマン法人の特別目的会社に譲渡し、当該特別目的会社は取得した債券を担保とする特別目的会社に譲渡し、当該特別目的会社は取得した債券を担保とする仕組債を発行しております。当該特別目的会社は7社でありますが、い仕組債を発行しております。当該特別目的会社は8社でありますが、いずれの特別目的会社についても、当社及び当該連結子会社は議決権のあずれの特別目的会社についても、当社及び当該連結子会社は議決権のあ

25

連結注記表

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期

る出資等は有しておらず、役員や従業員の派遣もありません。なお、当る出資等は有しておらず、役員や従業員の派遣もありません。なお、当連結会計年度末における特別目的会社の債券の発行額は589,152百万

連結会計年度末における特別目的会社の債券の発行額は621,348百万円であります。

円であります。

2. 持分法の適用に関する事項

2. 持分法の適用に関する事項(1)持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数並びに主要な会社等の名称
持分法適用の非連結子会社の数持分法適用の関連会社の数(1)持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数並びに主要な会社等の名称

0社

持分法適用の非連結子会社の数10社

持分法適用の関連会社の数

0社

10社

主要な持分法適用の関連会社の名称

主要な持分法適用の関連会社の名称

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和証券オフィス投資法人

大和証券オフィス投資法人

当連結会計年度において、株式の新規取得により3社を持分法の適用範

持分法適用会社の決算日が連結決算日と異なる会社のうち、1社につい囲に含めております。また、持分法適用の関連会社に係る株式の追加取得てはその他の基準日に実施した仮決算に基づく財務諸表を使用し、その他に伴い当該会社が連結子会社となったことにより4社を持分法の適用範囲の会社については当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しておりまから除外しております。

す。

持分法適用会社の決算日が連結決算日と異なる会社のうち、1社についてはその他の基準日に実施した仮決算に基づく財務諸表を使用し、その他の会社については当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。
(2)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等(2)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等

主要な会社の名称

主要な会社の名称

大和インベスター・リレーションズ株式会社

大和インベスター・リレーションズ株式会社

持分法を適用しない理由

持分法を適用しない理由

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の当期純損益(持分に持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)等それぞれの合計額は、いずれ

見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)等それぞれの合計額は、いずれも連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がも連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないためであります。

ないためであります。

(3)議決権の20％以上、50％以下を自己の計算において所有している会社等(3)議決権の20％以上、50％以下を自己の計算において所有している会社等のうち関連会社としなかった会社等の名称等のうち関連会社としなかった会社等の名称等

当該会社等の数

当該会社等の数8社

関連会社としなかった主要な会社の名称
アルメックスPE株式会社

アルメックスPE株式会社

関連会社としなかった理由

関連会社としなかった理由

当社の一部の子会社が、投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン

当社の一部の子会社が、投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として保有し、企業会計基準適用指針第22号

獲得を目的とする営業取引として保有し、企業会計基準適用指針第22号の要件を満たしており、当該会社等に重要な影響を与えることができなの要件を満たしており、当該会社等に重要な影響を与えることができな

いことが明らかであると認められるためであります。

いことが明らかであると認められるためであります。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は以下のとおりであります。

連結子会社の決算日は以下のとおりであります。

3月

50社

3月

56社

12月

9社

12月

4社

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社のうち、2社については当該連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社のうち、2社については当該会社の決算日現在の財務諸表を使用し、他の7社については連結決算日に実施

会社の決算日現在の財務諸表を使用し、他の2社については連結決算日に実施した仮決算に基づく財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引した仮決算に基づく財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

については連結上必要な調整を行っております。

4. 会計方針に関する事項

4. 会計方針に関する事項(1)重要な資産の評価基準及び評価方法(1)重要な資産の評価基準及び評価方法①トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法①トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法

連結子会社におけるトレーディング商品に属する有価証券及びデリ連結子会社におけるトレーディング商品に属する有価証券及びデリ

バティブ取引等については時価法で計上しております。

バティブ取引等については時価法で計上しております。

②トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準及び評価方法②トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準及び評価方法

トレーディング商品に属さない有価証券等については以下のとおり

トレーディング商品に属さない有価証券等については以下のとおり

であります。
アであります。

売買目的有価証券

ア

時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっております。
イ
ウ

売買目的有価証券
時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっております。

満期保有目的の債券

イ

償却原価法によっております。

満期保有目的の債券償却原価法によっております。

その他有価証券

ウ

その他有価証券

時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法

時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)、時価を把握することが極めて困難と認められるも平均法により算定)、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法で計上しております。

のについては移動平均法による原価法で計上しております。

なお、投資事業有限責任組合等への出資については、当該組合等のなお、投資事業有限責任組合等への出資については、当該組合等の

26

連結注記表

10社

関連会社としなかった主要な会社の名称

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期

財務諸表に基づいて、組合等の純資産を出資持分割合に応じて、営業財務諸表に基づいて、主として組合等の純資産を出資持分割合に応じ投資有価証券又は投資有価証券として計上しております(組合等の保て、営業投資有価証券又は投資有価証券として計上しております(組合有する有価証券の評価差額については、その持分相当額を全部純資産等の保有する有価証券の評価差額については、その持分相当額を全部直入法により処理しております)。

純資産直入法により処理しております)。

また、一部の連結子会社における一部の有価証券及び営業投資有価

また、一部の連結子会社における一部の有価証券及び営業投資有価証券については、流動資産の部に計上しております。
エ証券については、流動資産の部に計上しております。

デリバティブエデリバティブ

時価法によっております。

時価法によっております。

③たな卸資産の評価基準及び評価方法③たな卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品は、主として個別法による原価法(収益性の低下による簿価切

仕掛品は、主として個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)で計上しております。

下げの方法)で計上しております。

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法①有形固定資産①有形固定資産主として定額法によっております。なお、耐用年数については、主と主として定額法によっております。なお、耐用年数については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

して法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

②無形固定資産、投資その他の資産②無形固定資産、投資その他の資産主として定額法によっております。なお、耐用年数については、主と主として定額法によっております。なお、耐用年数については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただして法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間

し、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(5年)に基づく定額法によっております。

(3)重要な引当金の計上基準(3)重要な引当金の計上基準①貸倒引当金

①貸倒引当金貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財務内容評価法によより、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財務内容評価法により計上しております。

り計上しております。

②投資損失引当金②投資損失引当金

一部の連結子会社において、当連結会計年度末に有する営業投資有価

一部の連結子会社において、当連結会計年度末に有する営業投資有価証券の損失に備えるため、投資先会社の実情を勘案のうえ、その損失見証券の損失に備えるため、投資先会社の実情を勘案のうえ、その損失見込額を計上しております。

込額を計上しております。

③賞与引当金③賞与引当金

役員及び従業員に対する賞与の支払いに備えるため、各社所定の計算

役員及び従業員に対する賞与の支払いに備えるため、各社所定の計算基準による支払見積額の当連結会計年度負担分を計上しております。

基準による支払見積額の当連結会計年度負担分を計上しております。

④訴訟損失引当金④訴訟損失引当金

証券取引に関する損害賠償請求訴訟等について、今後の損害賠償金の証券取引に関する損害賠償請求訴訟等について、今後の損害賠償金の支払いに備えるため、経過状況等に基づく当連結会計年度末における支支払いに備えるため、経過状況等に基づく当連結会計年度末における支払見積額を計上しております。

払見積額を計上しております。

(4)退職給付に係る負債の計上基準(4)退職給付に係る負債の計上基準

退職給付に係る負債は、当社及び国内連結子会社については、従業員の退職給付に係る負債は、当社及び国内連結子会社については、従業員の退職給付に備えるため、社内規程に基づく当連結会計年度末における退職退職給付に備えるため、社内規程に基づく当連結会計年度末における退職金要支給額を計上しております。これは、当該各社の退職金は将来の昇給金要支給額を計上しております。これは、当該各社の退職金は将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等に応じて事業年度

等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等に応じて事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためであります。その他一部の連結ごとに各人別に勤務費用が確定するためであります。その他一部の連結子会社については、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基子会社については、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる金額を計上しづき、当連結会計年度末において発生していると認められる金額を計上しております。

ております。

(5)重要な収益及び費用の計上基準(5)重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

一部の国内連結子会社における受注制作ソフトウェアに係る収益につ一部の国内連結子会社における受注制作ソフトウェアに係る収益については、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認めらいては、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる場合については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)

れる場合については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)

を、その他の場合については工事完成基準を適用しております。

を、その他の場合については工事完成基準を適用しております。

(6)重要なヘッジ会計の方法(6)重要なヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。ただし、条件を満たして原則として繰延ヘッジ処理によっております。ただし、条件を満たしている場合には、金利変動リスクのヘッジについては金利スワップの特例処いる場合には、金利変動リスクのヘッジについては金利スワップの特例処理、為替変動リスクのヘッジについては振当処理によっております。

理、為替変動リスクのヘッジについては振当処理によっております。

当社及び一部の連結子会社は、一部の有価証券、借入金及び発行社債等

当社及び一部の連結子会社は、一部の有価証券、借入金及び発行社債等に係る金利変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利スワップに係る金利変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利スワップ

及び通貨スワップ等のデリバティブ取引を用いてヘッジを行っておりま

及び通貨スワップ等のデリバティブ取引を用いてヘッジを行っております。

す。

ヘッジの有効性の検証については、ヘッジ手段の時価又はキャッシュ・

ヘッジの有効性の検証については、ヘッジ手段の時価又はキャッシュ・

フロー変動の累計額とヘッジ対象の時価又はキャッシュ・フロー変動の累

フロー変動の累計額とヘッジ対象の時価又はキャッシュ・フロー変動の累計額とを比較する方法によっております。なお、一部の連結子会社におい計額とを比較する方法によっております。なお、一部の連結子会社においては、相場変動を相殺するヘッジのうちヘッジ対象とヘッジ手段に関するては、相場変動を相殺するヘッジのうちヘッジ対象とヘッジ手段に関する

27

連結注記表

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期

重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているものは、高い重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているものは、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えておりま

有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。また、特例処理及び振当処理を採用しているものについては、その判す。また、特例処理及び振当処理を採用しているものについては、その判定をもってヘッジの有効性の判定に代えております。

定をもってヘッジの有効性の判定に代えております。

また、銀行業務を行う子会社では、外貨建金融資産・負債から生じる為

また、銀行業務を行う子会社では、外貨建金融資産・負債から生ずる為

替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引

替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会

等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会

業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日）に規定する繰延ヘッジ

業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日）に規定する繰延ヘッジ

によっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権

によっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権

債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為

債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務

替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認す

等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認す

ることによりヘッジの有効性を評価しております。

ることによりヘッジの有効性を評価しております。

(7)のれんの償却方法及び償却期間(7)のれんの償却方法及び償却期間

のれんについては、発生の都度、子会社等の実態に基づいて償却期間をのれんについては、発生の都度、子会社等の実態に基づいて償却期間を見積り、20年以内の年数で均等償却しております。なお、のれんの金額に見積り、20年以内の年数で均等償却しております。なお、のれんの金額に重要性が乏しい場合には、発生した連結会計年度に一括して償却しており重要性が乏しい場合には、発生した連結会計年度に一括して償却しており

ます。

ます。

(8)その他連結計算書類作成のための重要な事項(8)その他連結計算書類作成のための重要な事項①消費税等の会計処理方法①消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

②連結納税制度の適用②連結納税制度の適用

当社及び株式会社大和キャピタル・ホールディングスをそれぞれ連結

当社及び株式会社大和キャピタル・ホールディングスをそれぞれ連結

納税親会社とする連結納税制度を適用しております。

納税親会社とする連結納税制度を適用しております。

表示方法の変更
該当事項はありません。

(｢『税効果会計に係る会計基準』の一部改正｣の適用に伴う変更)｢『税効果会計に係る会計基準』の一部改正｣(企業会計基準第28号 平成30年
2月16日)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

連結貸借対照表に関する注記
1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務(1)担保に供している資産

現金・預金(1)担保に供している資産

有価証券

43,628百万円

トレーディング商品

643,776

トレーディング商品

558,045

営業貸付金

407,503

営業貸付金685,367

投資有価証券

24,675

投資有価証券計

200百万円

1,076,155

計(注)上記の金額は連結貸借対照表計上額によっております。なお、上(注)上記の金額は連結貸借対照表計上額によっております。なお、上記担保資産の他に、借り入れた有価証券等139,987百万円を担保

記担保資産の他に、借り入れた有価証券等181,124百万円を担保として差し入れております。

として差し入れております。

(2)担保に係る債務(2)担保に係る債務

信用取引借入金

3,007百万円

信用取引借入金

短期借入金

33,000

短期借入金

422,600

長期借入金

346,800

長期借入金

457,800

計382,807

計884,075(注)上記の金額は連結貸借対照表計上額によっております。

3,675百万円(注)上記の金額は連結貸借対照表計上額によっております。

28

連結注記表

12,513
1,299,554

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期

2. 差し入れた有価証券等の時価

2. 差し入れた有価証券等の時価消費貸借契約により貸し付けた有価証券

6,424,650百万円

その他

704,849

計

消費貸借契約により貸し付けた有価証券

5,379,208百万円

現先取引で売却した有価証券

1,019,601

その他

7,129,500

474,589

計(注)1.(1)担保に供している資産に属するものは除いております。

6,873,398(注)1.(1)担保に供している資産に属するものは除いております。
3. 差し入れを受けた有価証券等の時価

3. 差し入れを受けた有価証券等の時価消費貸借契約により借り入れた有価証券

7,526,802百万円

その他

消費貸借契約により借り入れた有価証券

341,175

計5,692,767百万円

現先取引で買い付けた有価証券

854,993

その他

7,867,977

296,293

計
4. 資産から直接控除した貸倒引当金

6,844,054

4. 資産から直接控除した貸倒引当金

投資その他の資産・その他

投資その他の資産・その他

6,296百万円

5. 有形固定資産の減価償却累計額

6,015百万円

5. 有形固定資産の減価償却累計額

114,358百万円

115,850百万円

6. 保証債務

6. 保証債務

被保証者

被保証債務の内容

従業員

金額(百万円)

借入金

計

被保証者
90

従業員

90

計

7. 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項
金融商品取引責任準備金

被保証債務の内容

金額(百万円)

借入金

57
57

7. 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項

金融商品取引法第46条の5第1項

金融商品取引責任準備金

金融商品取引法第46条の5第1項

連結株主資本等変動計算書に関する注記
1. 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式

1. 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

1,699,378,772株

普通株式

2. 配当に関する事項

2. 配当に関する事項(1)配当金支払額

決議(1)配当金支払額

株式の 配当金の総額 1株当たり種類

2017年5月16日

普通

取締役会

株式

2017年10月25日

普通

取締役会

株式

計

(百万円)

配当額(円)

21,804
21,695

13
13

基準日

効力

決議

発生日

株式の 配当金の総額 1株当たり
種類

2017年

2017年

2018年5月17日

普通

3月31日

6月5日

取締役会

株式

2017年

2017年

2018年10月29日

普通

9月30日

12月1日

取締役会

株式

43,499計(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結(百万円)

配当額(円)

24,27919,295

15
12

基準日

効力
発生日

2018年

2018年

3月31日

6月4日

2018年

2018年

9月30日

12月3日

43,575(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

会計年度となるもの

2018年5月17日開催の取締役会において、普通株式の配当に関する事

2019年5月16日開催の取締役会において、普通株式の配当に関する事

項を次のとおり決議する予定であります。

項を次のとおり決議する予定であります。

①配当金の総額

24,279百万円②1株当たり配当額①配当金の総額15円③基準日

2018年3月31日④効力発生日2018年6月4日

14,096百万円②1株当たり配当額(注)配当原資は利益剰余金とする予定であります。

9円

③基準日

2019年3月31日④効力発生日2019年6月3日(注)配当原資は利益剰余金とする予定であります。

29

連結注記表

1,699,378,772株

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期

3. 当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数

区分

内訳

当連結会計
年度期首

増加

当連結会計
当連結会計 年度末残高
(百万円)
年度末

減少

区分

内訳

新株予約権の目的となる株式の数(株)
当連結会計
年度期首

増加

当連結会計
当連結会計 年度末残高
(百万円)
年度末

減少

2006年7月発行
新株予約権

154,000―

20,000134,000

182

2006年7月発行
新株予約権

134,000―

15,000119,000

162

2007年7月発行
新株予約権

186,000―

12,000174,000228

2007年7月発行
新株予約権

174,000―

14,000160,000209

第4回新株予約権 2,312,000(自己新株予約権) (257,000)― 2,312,000(―) (257,000)

―
(―)

―
(―)

2008年7月発行
新株予約権

220,000―

18,000202,000196

2008年7月発行
新株予約権

235,000―

220,000

213

第5回新株予約権 2,581,000(自己新株予約権) (243,000)― 2,581,000(―) (243,000)

―
(―)

―
(―)

第5回新株予約権 2,602,000(自己新株予約権) (223,000)―(20,000)

21,000 2,581,000(―) (243,000)

632
(―)

2009年7月発行
新株予約権

488,000―

488,000283

第6回新株予約権 1,642,000(自己新株予約権) (319,000)―(4,000)261,000 1,642,000(―) (319,000)

249
(―)

2010年7月発行
新株予約権

884,000―

42,000884,000331

第7回新株予約権 2,929,000(自己新株予約権) (488,000)

2009年7月発行
新株予約権

517,000―

第6回新株予約権 1,903,000(自己新株予約権) (316,000)―(3,000)2010年7月発行
新株予約権

15,00029,000450,000

261

259,000 1,383,000(―) (323,000)

38,000210(―)

64,000820,000

307―(2,000)331,000 2,598,000(―) (490,000)

215
(―)

926,000―

第7回新株予約権 3,485,000(自己新株予約権) (486,000)―(2,000)556,000 2,929,000(―) (488,000)

243
(―)

2011年7月発行
新株予約権

1,092,000―

56,000 1,036,000

370

1,111,000―

19,000 1,092,000

390

第8回新株予約権 2,757,000(自己新株予約権) (452,000)―(8,000)314,000 2,443,000(―) (460,000)

218
(―)

第8回新株予約権 3,395,000(自己新株予約権) (447,000)―(5,000)638,000 2,757,000(―) (452,000)

245
(―)

2013年2月発行
新株予約権

46,000738,000

419

172,000 4,998,000(―) (461,000)

975
(―)

2011年7月発行
新株予約権

当社

3. 当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の数(株)2013年2月発行
新株予約権789,000―

第9回新株予約権 5,976,000(自己新株予約権) (357,000)―(49,000)

2014年2月発行
新株予約権

388,000―

第10回新株予約権 3,778,000(自己新株予約権) (186,000)―(44,000)

2015年2月発行
新株予約権

458,000―

第11回新株予約権 5,219,000(自己新株予約権) (199,000)―(65,000)

2016年2月発行
新株予約権

581,000―

第12回新株予約権 4,378,000(自己新株予約権) (106,000)―(70,000)2017年2月発行
新株予約権

574,000―

第13回新株予約権 7,430,000―(自己新株予約権)(18,000) (116,000)
2018年2月発行
新株予約権―

第14回新株予約権(自己新株予約権)― 7,462,000(―) (12,000)

599,000

5,000

784,000

445

806,000 5,170,000(―) (406,000)

1,004
(―)

385,000

368

44,000 3,734,000(―) (230,000)

3,000

1,105
(―)

当社

784,000―

第9回新株予約権 5,170,000(自己新株予約権) (406,000)―(55,000)

2014年2月発行
新株予約権

385,000―

第10回新株予約権 3,734,000(自己新株予約権) (230,000)―(53,000)

2015年2月発行
新株予約権452,000――(89,000)

10,000375,000

358

54,000 3,680,000(―) (283,000)

1,157
(―)

11,000441,000

375

89,000 5,065,000(―) (353,000)

954
(―)

11,000567,000

376

80,000 4,228,000(―) (256,000)

357
(―)

452,000384

第11回新株予約権 5,154,000(自己新株予約権) (264,000)

65,000 5,154,000(―) (264,000)

733
(―)

2016年2月発行
新株予約権

578,000―

3,000

578,000383

第12回新株予約権 4,308,000(自己新株予約権) (176,000)―(80,000)

70,000 4,308,000(―) (176,000)

249
(―)

2017年2月発行
新株予約権

3,000

571,000404

第13回新株予約権 7,314,000―(自己新株予約権) (134,000) (149,000)

116,000 7,314,000(―) (134,000)

240
(―)

2018年2月発行
新株予約権599,000

435

599,000435

第14回新株予約権 7,450,000―(自己新株予約権)(12,000) (163,000)

163,000 7,287,000(―) (175,000)

238
(―)

12,000 7,450,000(―) (12,000)

34(―)

第15回新株予約権(自己新株予約権)

81,500 7,388,000(―) (81,500)

105
(―)

合計

8,790
(―)

合計

8,741
(―)

6,000

―

571,000

599,000――― 7,469,500(―) (81,500)―

571,000

404

149,000 7,165,000(―) (283,000)

432
(―)

―

(注1)上記の新株予約権の目的となる株式は、全て普通株式であります。

(注1)上記の新株予約権の目的となる株式は、全て普通株式であります。

(注2)｢第10回新株予約権｣、｢第11回新株予約権｣、｢第12回新株予約権｣、｢第(注2)｢第11回新株予約権｣、｢第12回新株予約権｣、｢第13回新株予約権｣、｢第13回新株予約権｣及び｢第14回新株予約権｣は、権利行使期間の初日が到14回新株予約権｣及び｢第15回新株予約権｣は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

来しておりません。

金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項

1. 金融商品の状況に関する事項(1)金融商品に対する取組方針(1)金融商品に対する取組方針

当社グループは有価証券関連業を中核とする投資・金融サービス業を当社グループは有価証券関連業を中核とする投資・金融サービス業を行っております。具体的には、有価証券及びデリバティブ商品の売買等及行っております。具体的には、有価証券及びデリバティブ商品の売買等及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱い、その他有価証券関連業並びび売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱い、その他有価証券関連業並びに銀行業務、金融業等を営んでおります。

に銀行業務、金融業等を営んでおります。

30

連結注記表

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期

これらの業務において、当社グループでは商品有価証券等、デリバティ

これらの業務において、当社グループでは商品有価証券等、デリバティ

ブ取引、営業投資有価証券、貸出金、投資有価証券等の金融資産・負債をブ取引、営業投資有価証券、貸出金、投資有価証券等の金融資産・負債を等による資金調達を行っております。資金調達を行う際には、ビジネスをーシャル・ペーパー、コールマネー、預金受入、現先取引、レポ取引等に保有するほか、社債、ミディアム・ターム・ノート、金融機関借入、預金保有するほか、社債、ミディアム・ターム・ノート、金融機関借入、コマ

継続するうえで十分な流動性を効率的に確保するという資金調達の基本

よる資金調達を行っております。資金調達を行う際には、ビジネスを継続方針の下、調達手段及び償還期限の多様化を図りながら、資産と負債の適するうえで十分な流動性を効率的に確保するという資金調達の基本方針

正なバランスの維持に努め、効率的かつ安定的な資金調達の実現を図っての下、調達手段及び償還期限の多様化を図りながら、資産と負債の適正なおります。また、主に金利スワップ及び通貨スワップ等を金融資産・負債バランスの維持に努め、効率的かつ安定的な資金調達の実現を図っておりに関する金利変動及び為替変動の影響をヘッジする目的で利用しております。また、主に金利スワップ及び通貨スワップ等を金融資産・負債に関ます。

する金利変動及び為替変動の影響をヘッジする目的で利用しておりま

当社グループでは保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクをそす。

の特性に応じて適切に管理し、財務の健全性の維持を図っております。

当社グループでは保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクをその特性に応じて適切に管理し、財務の健全性の維持を図っております。

(2)金融商品の内容及びそのリスク(2)金融商品の内容及びそのリスク

当社グループはトレーディング業務において、①有価証券等(株券・ワラ

当社グループはトレーディング業務において、①有価証券等(株券・ワラ

ント、債券及び受益証券等)、有価証券担保貸付金・借入金、信用取引資

ント、債券及び受益証券等)、有価証券担保貸付金・借入金、信用取引資産・負債等、②株価指数先物・債券先物・金利先物及びこれらのオプショ

産・負債等、②株価指数先物・債券先物・金利先物及びこれらのオプショ

通貨スワップ・先物外国為替取引・選択権付債券売買・通貨オプション・

通貨スワップ・先物外国為替取引・選択権付債券売買・通貨オプション・ン取引に代表される取引所取引のデリバティブ商品、③金利スワップ及びン取引に代表される取引所取引のデリバティブ商品、③金利スワップ及びFRA・有価証券店頭デリバティブ等の取引所取引以外のデリバティブ商品

FRA・有価証券店頭デリバティブ等の取引所取引以外のデリバティブ商品(店頭デリバティブ取引)等の金融商品を保有しております。また、投資業(店頭デリバティブ取引)等の金融商品を保有しております。また、投資業

務において営業投資有価証券等、銀行業務において貸出金・有価証券等を務において営業投資有価証券等、銀行業務において貸出金・有価証券等を保有するほか、取引関係上の目的等で投資有価証券等の金融商品を保有し保有するほか、取引関係上の目的等で投資有価証券等の金融商品を保有しております。

ております。

これらの金融商品に内在する様々なリスクのうち、主要なものは市場リ

これらの金融商品に内在する様々なリスクのうち、主要なものは市場リ

スクと信用リスクです。市場リスクとは、株式・金利・為替・コモディ

スクと信用リスクです。市場リスクとは、株式・金利・為替・コモディ

保有する金融商品又は金融取引により損失を被るリスク及び市場の流動性

保有する金融商品又は金融取引により損失を被るリスク及び市場の流動性

ティ等の市場で取引される商品の価格やレートが変化することによって、ティ等の市場で取引される商品の価格やレートが変化することによって、の著しい低下により市場における取引が成立せず、又は著しく不利な条件の著しい低下により市場における取引が成立せず、又は著しく不利な条件での取引を余儀なくされることにより、損失を被るリスクを指します。までの取引を余儀なくされることにより、損失を被るリスクを指します。また、信用リスクとは、金融取引の取引先や保有する金融商品の発行体のデた、信用リスクとは、金融取引の取引先や保有する金融商品の発行体のデフォルト、あるいは信用力の変化等によって損失を被るリスクを指しま

フォルト、あるいは信用力の変化等によって損失を被るリスクを指します。

す。

行っている単独又は仕組債等に組込まれたデリバティブ取引の中には、対行っている単独又は仕組債等に組込まれたデリバティブ取引の中には、対関に対する変動率が大きいものや、複雑な変動をするものが含まれてお関に対する変動率が大きいものや、複雑な変動をするものが含まれており

なお、トレーディング業務において、顧客のニーズに対応するために

なお、トレーディング業務において、顧客のニーズに対応するために象資産である株式・金利・為替・コモディティ等の変動並びにそれらの相象資産である株式・金利・為替・コモディティ等の変動並びにそれらの相り、対象資産に比べたリスクが高くなっております。これらのデリバティ

対象資産に比べたリスクが高くなっております。これらのデリバティブ取

ブ取引は、連結貸借対照表のトレーディング商品等に含めており、また、

引は、連結貸借対照表のトレーディング商品等に含めており、また、時価時価変動による実現・未実現の損益は、トレーディング損益として計上し変動による実現・未実現の損益は、トレーディング損益として計上しておております。

ります。

また、当社グループは金融商品を保有するとともに、社債、ミディアム・

また、当社グループは金融商品を保有するとともに、社債、ミディアム・

ターム・ノート、金融機関借入、預金等による資金調達を行っており、流ターム・ノート、金融機関借入、コマーシャル・ペーパー、コールマネー、社グループの財務内容の悪化等により資金繰りに支障をきたす、あるいはスクに晒されております。流動性リスクとは、市場環境の変化や当社グル

動性リスクに晒されております。流動性リスクとは、市場環境の変化や当預金受入、現先取引、レポ取引等による資金調達を行っており、流動性リ

通常よりも著しく高い調達コストを余儀なくされることにより損失を被る

ープの財務内容の悪化等により資金繰りに支障をきたす、あるいは通常よ

リスクを指します。

りも著しく高い調達コストを余儀なくされることにより損失を被るリスク

トレーディング業務を行う証券子会社では、デリバティブ市場におけるを指します。

仲介業者及び最終利用者としてデリバティブ取引を利用しております。デ

トレーディング業務を行う証券子会社では、デリバティブ市場におけるリバティブ商品は顧客の様々な金融ニーズに対応するための必要不可欠な仲介業者及び最終利用者としてデリバティブ取引を利用しております。デ金融商品を提供しております。例えば、顧客の保有する外国債券の為替リ商品となっており、仲介業者として顧客の要望に応じるために様々な形で商品となっており、仲介業者として顧客の要望に応じるために様々な形でリバティブ商品は顧客の様々な金融ニーズに対応するための必要不可欠なスクをヘッジするための先物外国為替取引や、社債発行時の金利リスクを金融商品を提供しております。例えば、顧客の保有する外国債券の為替リヘッジするための金利スワップの提供等があります。最終利用者としてスクをヘッジするための先物外国為替取引や、社債発行時の金利リスクをは、当社グループの金融資産・負債に係る金利リスクをヘッジするためにヘッジするための金利スワップの提供等があります。最終利用者として

金利スワップを利用し、また、トレーディング・ポジションをヘッジするは、当社グループの金融資産・負債に係る金利リスクをヘッジするためにために各種先物取引、オプション取引等を利用しております。

金利スワップを利用し、また、トレーディング・ポジションをヘッジする
ために各種先物取引、オプション取引等を利用しております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制(3)金融商品に係るリスク管理体制

当社は、リスクアペタイト・フレームワークに基づいて当社グループ全

当社は、リスクアペタイト・フレームワークに基づいて当社グループ全体のリスク管理を行ううえで、リスク管理の基本方針、管理すべきリスク

体のリスク管理を行ううえで、リスク管理の基本方針、管理すべきリスク程｣を取締役会で決定しております。さらに、実効的なリスクガバナンス態

程｣を取締役会で決定しております。さらに、実効的なリスクガバナンス態

理の枠組みを整備しています。

理の枠組みを整備しています。

応じたリスク管理を行い、当社は子会社のリスク管理態勢及びリスクの状応じたリスク管理を行い、当社は子会社のリスク管理態勢及びリスクの状の種類、主要リスクごとの担当役員・所管部署等を定めた｢リスク管理規の種類、主要リスクごとの担当役員・所管部署等を定めた｢リスク管理規

勢を構築するため、｢3つの防衛線｣に係るガイドラインを定め、リスク管勢を構築するため、｢3つの防衛線｣に係るガイドラインを定め、リスク管

子会社はリスク管理の基本方針に基づき、各事業のリスク特性や規模に子会社はリスク管理の基本方針に基づき、各事業のリスク特性や規模に

31

連結注記表

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期

況をモニタリングしております。また、子会社のモニタリングを通して掌況をモニタリングしております。また、子会社のモニタリングを通して掌題等については、当社の執行役会の分科会であるグループリスクマネジメ

題等については、当社の執行役会の分科会であるグループリスクマネジメ

握した子会社のリスクの状況のほか、各社におけるリスク管理態勢上の課

握した子会社のリスクの状況のほか、各社におけるリスク管理態勢上の課ント会議に報告し、審議しております。主要な子会社においてもリスクマント会議に報告し、審議しております。主要な子会社においてもリスクマ

ネジメント会議等を定期的に開催し、リスク管理の強化を図っておりま

ネジメント会議等を定期的に開催し、リスク管理の強化を図っております。

す。

①トレーディング目的の金融商品に係るリスク管理①トレーディング目的の金融商品に係るリスク管理(i)市場リスクの管理(i)市場リスクの管理

当社グループのトレーディング業務では、財務状況や対象部門のビ

当社グループのトレーディング業務では、財務状況や対象部門のビ

ジネスプラン・予算等を勘案したうえで、バリュー･アット・リスク

ジネスプラン・予算等を勘案したうえで、バリュー･アット・リスク(一定の信頼水準のもとでの最大予想損失額。以下｢VaR｣とい(一定の信頼水準のもとでの最大予想損失額。以下｢VaR｣という。)、ポジション、感応度等に限度枠を設定しております。当社のう。)、ポジション、感応度等に限度枠を設定しております。当社のリスク管理部署では市場リスクの状況をモニタリングし、経営陣に日

リスク管理部署では市場リスクの状況をモニタリングし、経営陣に日次で報告しております。

次で報告しております。

また、一定期間のデータに基づいて統計的仮定により算出したVaR

また、一定期間のデータに基づいて統計的仮定により算出したVaRの限界を補うべく、過去の大幅なマーケット変動に基づくシナリオの限界を補うべく、過去の大幅なマーケット変動に基づくシナリオ

テストを実施しております。

テストを実施しております。

や、仮想的なストレスイベントに基づくシナリオを用いて、ストレスや、仮想的なストレスイベントに基づくシナリオを用いて、ストレス＜市場リスクに係る定量的情報＞＜市場リスクに係る定量的情報＞

当社グループにおける主要な証券子会社は、トレーディング商品に当社グループにおける主要な証券子会社は、トレーディング商品に関するVaRの算定にあたって、ヒストリカル・シミュレーション法(保関するVaRの算定にあたって、ヒストリカル・シミュレーション法(保す。

す。

有期間1日、信頼区間99％、観測期間520営業日)を採用しておりま

有期間1日、信頼区間99％、観測期間520営業日)を採用しておりま

連結決算日における当社グループのトレーディング業務のVaR

連結決算日における当社グループのトレーディング業務のVaR

は、全体で11億円であります。

は、全体で10億円であります。

スティングを実施し、モデルの有効性を検証しております。ただし、スティングを実施し、モデルの有効性を検証しております。ただし、なお、当社グループでは算出されたVaRと損益を比較するバックテ

なお、当社グループでは算出されたVaRと損益を比較するバックテ

VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出しており、通常では考VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下においてはリスクを十分えられないほど市場環境が激変する状況下においてはリスクを十分に捕捉できない場合があります。

に捕捉できない場合があります。

(ii)信用リスクの管理(ii)信用リスクの管理

当社グループのトレーディング業務における信用リスクには取引

当社グループのトレーディング業務における信用リスクには取引先リスクと発行体リスクがあります。取引先リスクについては、事前先リスクと発行体リスクがあります。取引先リスクについては、当社

モニタリングしております。また、マーケットメイクにより保有するを設定し、定期的にモニタリングしています。加えて、取引先リスクに取引先の格付等に基づく与信枠を設定し、当該与信枠の遵守状況をグループが一取引先グループに対して許容できる与信相当額の上限

金融商品の発行体リスクについては、クレジットスプレッドの変動リ

全体のリスク量についても限度枠を設定しています。また、マーケッ

スクを中心にモニタリングしております。さらに、大口与信の影響にトメイクにより保有する金融商品の発行体リスクについてもリスクついても定期的なモニタリングをしております。

量をモニタリングしています。

信用取引においては顧客への与信が発生しますが、担保として定め

当社グループは、商品提供や資産運用・投資を行うことに伴い、られた委託保証金を徴求しております。また、有価証券貸借取引につ様々な商品・取引のエクスポージャーが特定の取引先グループに集中するとともに日々の値洗い等を通じて信用リスクの削減を図ってお場合、大幅な損失が発生する可能性があるため、一取引先グループに

いては、取引先に対する与信枠を設定したうえで、必要な担保を徴求するリスクがあります。当該取引先グループの信用状況が悪化した

ります。

対するエクスポージャーの合計に対し限度額を設定し、定期的にモニタリングしています。

信用取引においては顧客への与信が発生しますが、担保として定められた委託保証金を徴求しております。また、有価証券貸借取引については、取引先に対する与信枠を設定したうえで、必要な担保を徴求するとともに日々の値洗い等を通じて信用リスクの削減を図っております。

②トレーディング目的以外の金融商品に係るリスク管理②トレーディング目的以外の金融商品に係るリスク管理

当社グループはトレーディング業務以外でも、投資業務における営業

当社グループはトレーディング業務以外でも、投資業務における営業

投資有価証券等、銀行業務における貸出金・有価証券等のほか、取引関

投資有価証券等、銀行業務における貸出金・有価証券等のほか、取引関の金融商品についても市場リスク、信用リスクが生じますが、各業務にの金融商品についても市場リスク、信用リスクが生じますが、各業務に係上の目的等で投資有価証券等の金融商品を保有しております。これら

係上の目的等で投資有価証券等の金融商品を保有しております。これら

おける特有のリスク特性があるため、それらに応じたリスク管理を行っおける特有のリスク特性があるため、それらに応じたリスク管理を行っております。

ております。

投資業務を行う子会社では、投資委員会等で投資案件を精査したうえ

投資業務を行う子会社では、投資委員会等で投資案件を精査したうえ

で投資の可否を判断しております。投資後は、投資先の状況を定期的にで投資の可否を判断しております。投資後は、投資先の状況を定期的にモニタリングし、リスクマネジメント会議等に報告しています。

モニタリングし、リスクマネジメント会議等に報告しています。

銀行業務を行う子会社では、管理すべきリスクカテゴリーを特定し、銀行業務を行う子会社では、管理すべきリスクカテゴリーを特定し、その管理方針及び管理体制を定めています。また、リスク管理の協議・その管理方針及び管理体制を定めています。また、リスク管理の協議・

流動性リスク等の管理・運営に関する重要事項を審議)等を設置していま

流動性リスク等の管理・運営に関する重要事項を審議)等を設置していま決定機関として、取締役会の下部組織であるALM委員会(信用・市場・決定機関として、取締役会の下部組織であるALM委員会(信用・市場・す。取締役会やALM委員会等で各種限度額を設定し、その範囲内で業務す。取締役会やALM委員会等で各種限度額を設定し、その範囲内で業務運営を行うことによりリスクをコントロールしております。

運営を行うことによりリスクをコントロールしております。

取引関係上の目的等の投資有価証券等は、関連規程等に定められた方

取引関係上の目的等の投資有価証券等は、関連規程等に定められた方針に基づき取得・売却の決定を行います。また、定期的にリスクの状況

針に基づき取得・売却の決定を行います。また、定期的にリスクの状況

32

連結注記表

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期をモニタリングし、経営陣に報告しております。

をモニタリングし、経営陣に報告しております。

(ア)金融資産及び金融負債(銀行業務を行う子会社が保有する金融資産(ア)金融資産及び金融負債(銀行業務を行う子会社が保有する金融資産＜市場リスクに係る定量的情報＞＜市場リスクに係る定量的情報＞

及び金融負債を除く)

及び金融負債を除く)

市場リスクの影響を受ける主たる金融資産は投資業務で保有する市場リスクの影響を受ける主たる金融資産は投資業務で保有する｢営業投資有価証券｣、取引関係上の目的で保有する｢投資有価証券｣｢営業投資有価証券｣、取引関係上の目的で保有する｢投資有価証券｣となります。なお、2018年3月31日現在、指標となる東証株価指数となります。なお、2019年3月31日現在、指標となる東証株価指数

証券｣及び｢投資有価証券｣のうち、時価のある株式等において時価が証券｣及び｢投資有価証券｣のうち、時価のある株式等において時価が(TOPIX)等が10％変動したものと想定した場合には｢営業投資有価(TOPIX)等が10％変動したものと想定した場合には｢営業投資有価99億円変動するものと把握しております。

151億円変動するものと把握しております。

また、市場リスクの影響を受ける主たる金融負債は｢社債｣及び｢長また、市場リスクの影響を受ける主たる金融負債は｢社債｣及び｢長期借入金｣であります。なお、2018年3月31日現在、その他全ての期借入金｣であります。なお、2019年3月31日現在、その他全ての(0.1％)変動したものと想定した場合、｢社債｣の時価が23億円、｢長(0.1％)変動したものと想定した場合、｢社債｣の時価が20億円、｢長す。

す。

リスク変数が一定であると仮定し、金利が10ベーシス・ポイント

リスク変数が一定であると仮定し、金利が10ベーシス・ポイント

期借入金｣の時価が2億円それぞれ変動するものと把握しておりま

期借入金｣の時価が3億円それぞれ変動するものと把握しておりま(イ)銀行業務を行う子会社で保有する金融資産及び金融負債(イ)銀行業務を行う子会社で保有する金融資産及び金融負債

銀行業務を行う子会社では、金融資産及び金融負債について、市銀行業務を行う子会社では、金融資産及び金融負債について、市場リスク(金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの場リスク(金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債(オフ・バランスを含む。)の価値が変動し変動により、資産・負債(オフ・バランスを含む。)の価値が変動し損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスク)の管理にあたり、VaRを用いております。

を被るリスク)の管理にあたり、VaRを用いております。

99％、観測期間750営業日)を採用しており、売買目的の金融商品

20日、信頼区間99％、観測期間750営業日)で算出した値を保有期

融商品は保有期間20日で算出した値を保有期間125日に換算したおける当該数値は24億円であります。

VaR計測の方法は、ヒストリカル・シミュレーション法(保有期間VaR計測の方法は、ヒストリカル・シミュレーション法(信頼区間間125日に換算することとしております。2019年3月31日現在には保有期間1日で算出した値を保有期間10日に、売買目的以外の金

なお、当該子会社では、リスク計測モデルによって算出されたVaR

値をVaRとして利用しております。2018年3月31日現在における

当該数値は、売買目的の金融商品は2億円、売買目的以外の金融商と仮想損益額との比較を行うバックテストを定期的に実施し、当該

なお、当該子会社では、リスク計測モデルによって算出されたVaR

テストの結果、当該子会社が使用するリスク計測モデルは市場リスモデルの有効性を検証しております。2018年度に実施したバック品は65億円であります。

クを適切に捕捉しているものと認識しております。ただし、VaRはと仮想損益額との比較を行うバックテストを定期的に実施し、当該過去の相場変動をベースに統計的に算出しており、通常では考えらモデルの有効性を検証しております。2017年度に実施したバックれないほど市場環境が激変する状況下においてはリスクを十分に捕テストの結果、当該子会社が使用するリスク計測モデルは市場リス捉できない場合があります。

クを適切に捕捉しているものと認識しております。ただし、VaRは

このようなVaRによる管理の限界を補完するため、各種シナリオ

過去の相場変動をベースに統計的に算出しており、通常では考えらを用いた損失の計測(ストレステスト)を実施しております。

れないほど市場環境が激変する状況下においてはリスクを十分に捕捉できない場合があります。

このようなVaRによる管理の限界を補完するため、各種シナリオを用いた損失の計測(ストレステスト)を実施しております。

③流動性の管理③流動性の管理

当社グループは、多くの資産及び負債を用いて有価証券関連業務を中当社グループは、多くの資産及び負債を用いて有価証券関連業務を中心としたビジネスを行っており、ビジネスを継続する上で十分な流動性心としたビジネスを行っており、ビジネスを継続するうえで十分な流動

す。

ます。

を効率的かつ安定的に確保することを資金調達の基本方針としておりま性を効率的かつ安定的に確保することを資金調達の基本方針としており

当社グループの資金調達手段には、社債、ミディアム・ターム・ノー

当社グループの資金調達手段には、社債、ミディアム・ターム・ノー

ト、金融機関借入、コマーシャル・ペーパー、コールマネー、預金受入

ト、金融機関借入、コマーシャル・ペーパー、コールマネー、預金受入

多様な調達手段を適切に組み合わせることにより、効率的かつ安定的な多様な調達手段を適切に組み合わせることにより、効率的かつ安定的な等の無担保調達、現先取引、レポ取引等の有担保調達があり、これらの等の無担保調達、現先取引、レポ取引等の有担保調達があり、これらの資金調達の実現を図っております。

資金調達の実現を図っております。

財務の安定性という観点では、環境が大きく変動した場合において財務の安定性という観点では、環境が大きく変動した場合においても、業務の継続に支障をきたすことのないよう、平時から安定的に資金も、業務の継続に支障をきたすことのないよう、平時から安定的に資金及び信用危機による不測の事態に備え、市場からの資金調達、金融機関

び既存資金の再調達が困難となる場合も想定し、調達資金の償還期限及を確保するよう努めております。特に近年においては、世界的金融危機を確保するよう努めると同時に、危機発生等により、新規の資金調達及からの借入等により、手元流動性の更なる積み増しを行っております。

び調達先の分散を図っております。

同時に、危機発生等により、新規の資金調達及び既存資金の再調達が困

当社は、平成26年金融庁告示第61号による連結流動性カバレッジ比

難となる場合も想定し、調達資金の償還期限及び調達先の分散を図って率(以下、｢LCR｣という。)の最低基準の遵守が求められております。ま当社は、平成26年金融庁告示第61号による連結流動性カバレッジ比

性管理指標を用いた流動性管理態勢を構築しております。即ち、一定期求められております。また、当社は、上記金融庁告示による規制上のLCR場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえおります。

た、当社は、上記金融庁告示による規制上のLCRのほかに、独自の流動率(以下、｢LCR｣)の最低基準(2015年3月末から段階的に導入)の遵守が間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生したのほかに、独自の流動性管理指標を用いた流動性管理態勢を構築しておで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることをります。即ち、一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間

日次で確認しております。その他、1年以上の長期間に亘りストレス環にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシ

境が継続することを想定した場合に、保有資産を維持するための長期性

ナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが資金調達状況の十分性を計測及びモニタリングしており、1年間無担保保持されていることを日次で確認しております。その他、1年以上の長資金調達が行えない場合でも業務の継続が可能となるように取り組んで期間に亘りストレス環境が継続することを想定した場合に、保有資産をおります。

維持するための長期性資金調達状況の十分性を計測及びモニタリン

当社グループでは、グループ全体での適正な流動性確保という基本方

33

連結注記表

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期

グしており、1年間無担保資金調達が行えない場合でも業務の継続が可

針の下、当社が一元的に資金の流動性の管理・モニタリングを行ってお当社グループでは、グループ全体での適正な流動性確保という基本方

より新規の資金調達及び既存資金の再調達が困難となる場合も想定し、ります。当社は、当社固有のストレス又は市場全体のストレスの発生に能となるように取り組んでおります。

短期の無担保調達資金について、当社グループの流動性ポートフォリオ

針の下、当社が一元的に資金の流動性の管理・モニタリングを行っておが十分に確保されているかをモニタリングしております。また、当社ります。当社は、当社固有のストレス又は市場全体のストレスの発生により新規の資金調達及び既存資金の再調達が困難となる場合も想定し、は、必要に応じて当社からグループ各社に対し、機動的な資金の配分・が十分に確保されているかをモニタリングしております。また、当社

ことで、効率性に基づく一体的な資金調達及び資金管理を行っておりま供給を行うとともに、グループ内で資金融通を可能とする態勢を整える

短期の無担保調達資金について、当社グループの流動性ポートフォリオ

す。

は、必要に応じて当社からグループ各社に対し、機動的な資金の配分・

当社グループは、流動性リスクへの対応の一環として、コンティン供給を行うと共に、グループ内で資金融通を可能とする態勢を整えることで、効率性に基づく一体的な資金調達及び資金管理を行っておりま

ジェンシー・ファンディング・プランを策定しております。同プランは、

当社グループは、流動性リスクへの対応の一環として、コンティン

トレスの逼迫度に応じた報告体制や資金調達手段の確保などの方針を定

信用力の低下等の内生的要因や金融市場の混乱等の外生的要因によるスす。

めており、これにより当社グループは機動的な対応により流動性を確保

ジェンシー・ファンディング・プランを策定しております。同プランは、する態勢を整備しております。

信用力の低下等の内生的要因や金融市場の混乱等の外生的要因によるス

当社グループのコンティンジェンシー・ファンディング・プランは、

トレスの逼迫度に応じた報告体制や資金調達手段の確保などの方針を定

グループ全体のストレスを踏まえて策定しており、変動する金融環境にめており、これにより当社グループは機動的な対応により流動性を確保

機動的に対応するため、定期的な見直しを行っております。

する態勢を整備しております。

また、金融市場の変動の影響が大きく、その流動性確保の重要性の高

当社グループのコンティンジェンシー・ファンディング・プランは、

い大和証券株式会社、株式会社大和ネクスト銀行及び海外証券子会社にグループ全体のストレスを踏まえて策定しており、変動する金融環境においては、更に個別のコンティンジェンシー・ファンディング・プラン

機動的に対応するため、定期的な見直しを行っております。

も策定し、同様に定期的な見直しを行っております。

また、金融市場の変動の影響が大きく、その流動性確保の重要性の高

なお、当社は、子会社のコンティンジェンシー・ファンディング・プ

い大和証券株式会社、株式会社大和ネクスト銀行及び海外証券子会社においては、更に個別のコンティンジェンシー・ファンディング・プラン

ランの整備状況について定期的にモニタリングしており、必要に応じてなお、当社は、子会社のコンティンジェンシー・ファンディング・プ

ティンジェンシー・ファンディング・プランそのものの見直しを行い、想定すべき危機シナリオを考慮して子会社の資金調達プランやコンも策定し、同様に定期的な見直しを行っております。

更には流動性の積み増しを実行すると同時に資産圧縮を図るといったランの整備状況について定期的にモニタリングしており、必要に応じて事前の対策を講じることとしております。

想定すべき危機シナリオを考慮して子会社の資金調達プランやコン

ティンジェンシー・ファンディング・プランそのものの見直しを行い、更には流動性の積み増しを実行すると同時に資産圧縮を図るといった事前の対策を講じることとしております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場

合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定にお合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった

いては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった

場合、当該価額が変動することもあります。

場合、当該価額が変動することもあります。

34

連結注記表

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期

2. 金融商品の時価等に関する事項

2. 金融商品の時価等に関する事項

当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難とついては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)に記載のとおりであり認められるものは、次表には含めておりません((注2)に記載のとおりであり

ます)｡

ます)｡

(単位：百万円)
連結貸借対照表計上額

時価(単位：百万円)
連結貸借差額対照表計上額

資産差額

資産(1)現金・預金(2)預託金3,694,283

3,694,283―(1)現金・預金

348,912

348,912―(2)預託金(3)トレーディング商品

4,153,271

4,153,271―

324,559

324,559―(3)トレーディング商品①商品有価証券等

4,170,557

4,170,557―①商品有価証券等

3,785,250

3,785,250―②デリバティブ取引

2,496,475

2,496,475―②デリバティブ取引2,930,815

2,930,815―

1,564,803

1,565,714

911(4)営業貸付金

1,442,939(4)営業貸付金

△54

貸倒引当金

1,442,884

1,564,856
△53

貸倒引当金
1,443,494

609(5)信用取引資産(5)信用取引資産

信用取引貸付金

231,486

231,486―

信用取引貸付金

157,309

157,309―

信用取引借証券担保金

31,476

31,476―

信用取引借証券担保金

17,724

17,724―

5,119,636

5,119,636―

854,135

854,135―(6)有価証券担保貸付金
借入有価証券担保金
現先取引貸付金(6)有価証券担保貸付金
6,472,791

6,472,791―

借入有価証券担保金

23,961

23,961―

現先取引貸付金(7)有価証券、営業投資有価証券及び投資有価証券(7)有価証券、営業投資有価証券及び投資有価証券①売買目的有価証券

11,923

11,923―①売買目的有価証券―――②満期保有目的の債券

111,545

111,961415②満期保有目的の債券

132,124

133,964

1,840③子会社株式及び関連会社株式

116,809③子会社株式及び関連会社株式

122,584
122,584

184,42261,837854,484

854,484―

20,016,700 20,081,290

64,589

投資損失引当金④その他有価証券
資産計―

投資損失引当金

116,809

152,071

35,261

1,082,945

1,082,945―

20,236,053 20,272,340

36,287④その他有価証券
資産計

負債

―

負債

(1)トレーディング商品(1)トレーディング商品①商品有価証券等

2,830,472

2,830,472―①商品有価証券等

2,040,196

2,040,196―②デリバティブ取引2,200,345

2,200,345―②デリバティブ取引

2,707,580

2,707,580―

407,184

407,184―

255,804

255,804―(2)約定見返勘定(2)約定見返勘定(3)信用取引負債(3)信用取引負債

信用取引借入金

3,007

3,007

―

信用取引借入金

3,675

3,675

―

信用取引貸証券受入金

68,336

68,336―

信用取引貸証券受入金

66,306

66,306――(4)有価証券担保借入金
有価証券貸借取引受入金(4)有価証券担保借入金
5,645,028

5,645,028―

有価証券貸借取引受入金

4,934,115

4,934,115

現先取引借入金

130,868

130,868―

現先取引借入金

1,013,853

1,013,853―(5)銀行業における預金

3,388,444

3,388,437

6(5)銀行業における預金

3,632,575

3,632,409

165(6)預り金256,858

256,858―(6)預り金276,700

276,700―(7)受入保証金

420,039

420,039―(7)受入保証金

372,591

372,591―(8)短期借入金

1,091,771

1,091,771―(8)短期借入金

1,341,415

1,341,415―(9)コマーシャル・ペーパー

105,000

105,000―(9)コマーシャル・ペーパー

100,000

100,000―(10)1年内償還予定の社債

261,494

261,494―(10)1年内償還予定の社債

190,772

190,772―

1,315,349

1,319,324△3,975

1,361,918

1,367,467△5,5481,327,780

1,327,746

34

1,336,787

1,338,147△1,35919,451,982 19,455,917△3,934

19,634,294 19,641,037△6,742(11)社債(12)長期借入金
負債計(11)社債(12)長期借入金
負債計

トレーディングに係るもの以外のデリバティブ取引(※)

トレーディングに係るもの以外のデリバティブ取引(※)

ヘッジ会計が適用されていないもの

2,397

2,397

―

ヘッジ会計が適用されているもの

2,162

△951

△3,113

トレーディングに係るもの以外のデリバティブ取引計

4,559

1,445

△3,113ヘッジ会計が適用されていないもの△3,500△3,500―ヘッジ会計が適用されているもの△6,813△8,308△1,494

トレーディングに係るもの以外のデリバティブ取引計△10,314△11,808△1,494※トレーディングに係るもの以外のデリバティブ取引によって生じた正味の※トレーディングに係るもの以外のデリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について

債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で示しております。

は、△で示しております。

35

連結注記表

時価

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期(注1)金融商品の時価の算定方法(ア)現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(イ)預託金
主に顧客分別金信託で構成され、国債等の有価証券投資を行っているものについては類似の債券を含めた直前の取引値段から計算される各期間に応じた指標金利との利回り格差を用いて合理的に算出する価格に基づいて算定しております。その他運用商品については、短期間で決済されるた
め、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(ウ)トレーディング商品①商品有価証券等(注1)金融商品の時価の算定方法(ア)現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(イ)預託金
主に顧客分別金信託で構成され、国債等の有価証券投資を行っているものについては類似の債券を含めた直前の取引値段から計算される各期間に応じた指標金利との利回り格差を用いて合理的に算出する価格に基づいて算定しております。その他運用商品については、短期間で決済されるた
め、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(ウ)トレーディング商品①商品有価証券等

株式等
債券

主たる取引所の最終価格又は最終気配値
主に類似の債券を含めた直前の取引値段(当社店頭、ブローカ
ースクリーン等)や市場価格情報(売買参考統計値等)から、指標金利との格差等を用いて、合理的に算定される価格
受益証券 取引所の最終価格若しくは最終気配値又は基準価額

株式等
債券

主たる取引所の最終価格又は最終気配値
主に類似の債券を含めた直前の取引値段(当社店頭、ブローカ
ースクリーン等)や市場価格情報(売買参考統計値等)から、指標金利との格差等を用いて、合理的に算定される価格
受益証券 取引所の最終価格若しくは最終気配値又は基準価額②デリバティブ取引②デリバティブ取引

取引所取引の主に取引所の清算値段又は証拠金算定基準値段
デリバティブ取引
金利スワップイールドカーブより算出される予想キャッシュ・フ
取引等
ロー、原債券の価格・クーポンレート、金利、ディ
スカウントレート、ボラティリティ、コリレーショ
ン等を基に、価格算定モデル(市場で一般に認識されているモデル若しくはこれらを拡張したモデル)により算出した価格
店頭エクイティ・ 株価又は株価指数、金利、配当、ボラティリティ、
デリバティブ取引 ディスカウントレート、コリレーション等を用いて、価格算定モデル(市場で一般に認識されているモデル若しくはこれらを拡張したモデル)により算出した価格
クレジット・
金利、参照先の信用スプレッド等を用いて、価格算
デリバティブ取引 定モデル(市場で一般に認識されているモデル若し
くはこれらを拡張したモデル)により算出した価格

取引所取引の主に取引所の清算値段又は証拠金算定基準値段
デリバティブ取引
金利スワップイールドカーブより算出される予想キャッシュ・フ
取引等
ロー、原債券の価格・クーポンレート、金利、ディ
スカウントレート、ボラティリティ、コリレーショ
ン等を基に、価格算定モデル(市場で一般に認識されているモデル若しくはこれらを拡張したモデル)により算出した価格
店頭エクイティ・ 株価又は株価指数、金利、配当、ボラティリティ、
デリバティブ取引 ディスカウントレート、コリレーション等を用いて、価格算定モデル(市場で一般に認識されているモデル若しくはこれらを拡張したモデル)により算出した価格
クレジット・
金利、参照先の信用スプレッド等を用いて、価格算
デリバティブ取引 定モデル(市場で一般に認識されているモデル若し
くはこれらを拡張したモデル)により算出した価格

なお、店頭デリバティブ取引については、取引相手先の信用リスク相当
額及び流動性リスク相当額を必要に応じて時価に追加しております。
(エ)約定見返勘定
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(オ)営業貸付金
主に銀行業における貸出金や顧客から保護預かりしている有価証券を担保として金銭を貸付する証券担保ローンであります。
銀行業における貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限
り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間等に基づき、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
証券担保ローンについては、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
(カ)信用取引資産、信用取引負債
信用取引資産は顧客の信用取引に伴う顧客への貸付金と証券金融会社への担保金であり、前者は顧客の意思による反対売買等により決済が行われ、後者は貸借取引業務において値洗いされる担保金であることから、短期間で決済されるとみなして帳簿価額を時価としております。
信用取引負債は顧客の信用取引に伴う証券金融会社からの借入金と顧客の信用取引に係る有価証券の売付代金相当額であり、前者は値洗いされ、後者は顧客の意思による反対売買等により決済が行われることから、短期間で決済されるとみなして帳簿価額を時価としております。
(キ)有価証券担保貸付金、有価証券担保借入金
これらは、そのほとんどが短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

なお、店頭デリバティブ取引については、取引相手先の信用リスク相当
額及び流動性リスク相当額を必要に応じて時価に追加しております。
(エ)約定見返勘定
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(オ)営業貸付金
主に銀行業における貸出金や顧客から保護預かりしている有価証券を担保として金銭を貸付する証券担保ローンであります。
銀行業における貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限
り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間等に基づき、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
証券担保ローンについては、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
(カ)信用取引資産、信用取引負債
信用取引資産は顧客の信用取引に伴う顧客への貸付金と証券金融会社への担保金であり、前者は顧客の意思による反対売買等により決済が行われ、後者は貸借取引業務において値洗いされる担保金であることから、短期間で決済されるとみなして帳簿価額を時価としております。
信用取引負債は顧客の信用取引に伴う証券金融会社からの借入金と顧客の信用取引に係る有価証券の売付代金相当額であり、前者は値洗いされ、後者は顧客の意思による反対売買等により決済が行われることから、短期間で決済されるとみなして帳簿価額を時価としております。
(キ)有価証券担保貸付金、有価証券担保借入金
これらは、そのほとんどが短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

36

連結注記表

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期(ク)有価証券、営業投資有価証券及び投資有価証券(ク)有価証券、営業投資有価証券及び投資有価証券

株式等

主たる取引所の最終価格又は最終気配値

株式等

債券

主に類似の債券を含めた直前の取引値段(当社店

債券

主たる取引所の最終価格又は最終気配値
主に類似の債券を含めた直前の取引値段(当社店頭、ブローカースクリーン等)や市場価格情報(売買頭、ブローカースクリーン等)や市場価格情報(売買参考統計値等)から、指標金利との格差等を用いて、参考統計値等)から、指標金利との格差等を用いて、合理的に算定される価格、又は裏付資産の価値から合理的に算定される価格、又は裏付資産の価値から合理的に算定される価格

合理的に算定される価格
受益証券

取引所の最終価格若しくは最終気配値又は基準価額

受益証券

組合出資金

組合出資金のうち、不動産による回収見込額等に基組合出資金

取引所の最終価格若しくは最終気配値又は基準価額
組合出資金のうち、不動産による回収見込額等に基づき投資損失引当金を算定しているものについて

づき投資損失引当金を算定しているものについては、時価は連結決算日における貸借対照表価額からは、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の投資損失引当金を控除した金額に近似してお現在の投資損失引当金を控除した金額に近似しており、当該金額をもって時価としている

り、当該金額をもって時価としている(ケ)銀行業における預金(ケ)銀行業における預金

預金のうち、要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額

預金のうち、要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。

(帳簿価額)を時価とみなしております。

また、定期預金の時価は、将来のキャッシュ・フローを見積り、一定のまた、定期預金の時価は、将来のキャッシュ・フローを見積り、一定の割引率で割り引いて時価を算定しております。

割引率で割り引いて時価を算定しております。

割引率は当社の信用スプレッドを加味したイールドカーブから算出して割引率は当社の信用スプレッドを加味したイールドカーブから算出して

おります。

おります。

(コ)預り金(コ)預り金主として顧客から受入れている預り金であり、当連結会計年度末に決済主として顧客から受入れている預り金であり、当連結会計年度末に決済された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。その他の預りされた場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。その他の預り金については短期間に支払いが行われるため、時価は帳簿価額と近似して金については短期間に支払いが行われるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

いることから、当該帳簿価額によっております。

(サ)受入保証金(サ)受入保証金

主としてデリバティブ取引における保証金であり、取引に応じて値洗い

主としてデリバティブ取引における保証金であり、取引に応じて値洗いされる特性から、短期間で決済されるとみなして帳簿価額を時価としておされる特性から、短期間で決済されるとみなして帳簿価額を時価としております。その他の顧客からの保証金については、当連結会計年度末に決済ります。その他の顧客からの保証金については、当連結会計年度末に決済された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。

された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。

(シ)短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年内償還予定の社債(シ)短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年内償還予定の社債

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

該帳簿価額によっております。

(ス)社債

(ス)社債

償還まで1年超の社債の時価について、市場価格(売買参考統計値等)が償還まで1年超の社債の時価について、市場価格(売買参考統計値等)が入手可能な場合には、その時価を市場価格から算定しております。市場価

入手可能な場合には、その時価を市場価格から算定しております。市場価格が入手不可能な場合は、発行時からの金利変動及び当社自身の信用スプ格が入手不可能な場合は、発行時からの金利変動及び当社自身の信用スプ

レッドの変動相当額を、帳簿価額に調整することによって算定しておりま

レッドの変動相当額を、帳簿価額に調整することによって算定しております。当社自身の信用スプレッドについては、直近の調達レート、自社発行

す。当社自身の信用スプレッドについては、直近の調達レート、自社発行の類似債券の市場価格水準等を参照しております。

の類似債券の市場価格水準等を参照しております。

(セ)長期借入金(セ)長期借入金

借入当初からの金利変動及び信用スプレッドの変動相当額を、帳簿価額

借入当初からの金利変動及び信用スプレッドの変動相当額を、帳簿価額に調整することによって算定しております。当社自身の信用スプレッドにに調整することによって算定しております。当社自身の信用スプレッドについては、直近の調達レート、自社発行の類似債券の市場価格水準等を参ついては、直近の調達レート、自社発行の類似債券の市場価格水準等を参照しております。

照しております。

(ソ)トレーディングに係るもの以外のデリバティブ取引(ソ)トレーディングに係るもの以外のデリバティブ取引｢(ウ)トレーディング商品②デリバティブ取引｣と同様となっておりま｢(ウ)トレーディング商品②デリバティブ取引｣と同様となっております。

す。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおり(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおり

であり、資産(7)｢③子会社株式及び関連会社株式｣及び｢④その他有価証であり、資産(7)｢③子会社株式及び関連会社株式｣及び｢④その他有価証券｣には含まれておりません。

券｣には含まれておりません。

(単位：百万円)
区分(単位：百万円)

連結貸借対照表計上額

区分

子会社株式及び関連会社株式
非上場株式

子会社株式及び関連会社株式
37,301

非上場株式

その他有価証券
非上場株式
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合等への出資
その他

46,618

その他有価証券33,702

非上場株式
投資事業有限責任組合及びそれに類する

70,151

組合等への出資

5,361

その他

33,138103,934
3,974(注)市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ(注)市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示ず、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。

の対象とはしておりません。

37

連結注記表

連結貸借対照表計上額

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期

賃貸等不動産に関する注記
1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループは、東京都に再開発事業用地等を有しております。

当社グループは、東京都に再開発事業用地等を有しております。

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項

当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額及び時価は、次のとおりで

当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額及び時価は、次のとおりで

あります。

あります。
(単位：百万円)

連結貸借対照表計上額

時価

5,293

―

(単位：百万円)(注)再開発中の資産は、大規模な複合再開発などの開発段階にあり、時価を把

連結貸借対照表計上額

時価31,544―(注)再開発中の資産は、大規模な複合再開発などの開発段階にあり、時価を把握することが極めて困難であるため、記載しておりません。

握することが極めて困難であるため、記載しておりません。

1株当たり情報に関する注記
1株当たり純資産額

786円56銭

1株当たり純資産額

794円54銭

1株当たり当期純利益

66円88銭1株当たり当期純利益

39円95銭重要な後発事象
該当事項はありません。

(持分法適用関連会社の合併)
当社の持分法適用関連会社である大和住銀投信投資顧問株式会社(以下｢大和住銀｣)は、2019年4月1日に三井住友アセットマネジメント株式会社(以下｢SMAM｣)とSMAMを存続会社、大和住銀を消滅会社とする吸収合併を行いました。合併後企業の名称は三井住友DSアセットマネジメント株式会社となります。
本合併に伴い、持分変動損益が発生する見込みですが、影響額については現在算定中であります。

借入金の主要な借入先及び借入金額
借入先

株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社山口銀行
太陽生命保険株式会社

借入金の種類

借入金残高

長期借入金

171,248百万円

短期借入金

42,496百万円

長期借入金

113,248百万円

長期借入金

83,574百万円

短期借入金

13,000百万円

長期借入金

20,000百万円

短期借入金

3,000百万円

長期借入金

22,240百万円

短期借入金

10,000百万円

長期借入金

10,000百万円

借入金の種類借入先

株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社山口銀行

借入金残高

短期借入金

30,000百万円

長期借入金

142,198百万円

短期借入金

54,396百万円

長期借入金

104,198百万円

短期借入金

23,814百万円

長期借入金

60,644百万円

長期借入金

33,000百万円

短期借入金

5,549百万円

長期借入金

21,928百万円(注)当社グループ外からの借入のうち、コールマネー等を除く主要なものを記載しております。

(注1)当社グループ外からの借入のうち、コールマネー等を除く主要なものを記載しております。
(注2)株式会社三菱東京UFJ銀行は、2018年4月1日に銀行名を株式会社三菱UFJ銀
行に変更いたしました。

保有する有価証券(トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除く)の取得価額、時価及び評価損益(1)満期保有目的の債券(1)満期保有目的の債券(単位：百万円)
種類
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの国債・地方債等
社債
その他
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
国債・地方債等
社債
その他

連結貸借
対照表計上額100,746

時価差額

101,168

種類

9

10

0

101,158

422

―

―

―

10,792

時価が連結貸借対照表計上額

422

100,736
10,798(単位：百万円)

を超えるもの国債・地方債等
社債
その他
時価が連結貸借対照表計上額△6を超えないもの―――

国債・地方債等

10,798

10,792

△6

社債

―

―

―

その他

38

連結注記表

連結貸借
対照表計上額127,424

時価差額

129,265

1,841

―

―

―

127,424

129,265

1,841

―

―

―

4,700

4,699

△0

―

―

―

4,700

4,699

△0

―

―

―

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期(2)その他有価証券

種類

連結貸借

取得原価又は対照表計上額

償却原価

連結貸借対照表計上額が取得原692,917

価又は償却原価を超えるもの(2)その他有価証券(単位：百万円)

種類

差額

597,967

94,950(単位：百万円)

連結貸借

取得原価又は対照表計上額

償却原価

連結貸借対照表計上額が取得原644,523

価又は償却原価を超えるもの

差額

567,680

76,842

株券

139,579

63,15776,421

株券

105,904

50,02655,878

債券

338,075

332,656

5,418

債券

387,792

376,615

11,176

国債・地方債等

10,417

10,052364

国債・地方債等

95,974

92,3883,585

社債

67,15364,5642,588

社債

54,78352,262

2,521

その他

260,505

258,039

2,465

その他

237,034

231,965

5,069

投資事業有限責任組合及びそ

―

―

―

215,263

202,153

13,110390,027

401,343 △11,315

れに類する組合等への出資
その他

投資事業有限責任組合及びそ

―

―

―

150,825

141,038

9,787

209,961

220,365 △10,403

れに類する組合等への出資
その他
連結貸借対照表計上額が取得

連結貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えない

原価又は償却原価を超えない
もの

もの
株券

33,93540,070△6,134株券

26,74832,743△5,995

債券

259,981262,533△2,551

債券

79,82380,147△324

国債・地方債等

28,28428,309△24

国債・地方債等

―

―

―

社債

54,34354,399

△55

社債

8,199

8,200

△0

その他

177,353

179,824△2,471

その他

71,623

71,947△323

28,59928,599―

投資事業有限責任組合及びそ28,157

れに類する組合等への出資

28,157

投資事業有限責任組合及びそ―れに類する組合等への出資

その他
74,79078,873 △4,083(注1)時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、上表には含めておりません。((金融商品関係)2 金融商品の時価等に関する事項(注2)に記載のとおりであります。）(注2)投資事業有限責任組合及びそれに類する組合等への出資には、子会社等に該当する投資事業有限責任組合等への出資が28,599百万円
含まれております。

その他
67,95370,582 △2,629(注1)時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、上表には含めておりません。((金融商品関係)2 金融商品の時価等に関する事項(注2)に記載のとおりであります。)(注2)投資事業有限責任組合及びそれに類する組合等への出資には、子会社等に該当する投資事業有限責任組合等への出資が28,157百万円
含まれております。

デリバティブ取引(トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く)の契約価額、時価及び評価損益(1)ヘッジ会計が適用されていないもの
契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりであります。
(単位：百万円)
種類

契約額等

時価

(1)ヘッジ会計が適用されていないもの
契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりであります。
(単位：百万円)

評価損益

種類

契約額等

評価損益

113,493

△881

△881

為替予約取引102,872△2,208△2,208

クレジット・デリバティブ取引

10,000△262△262

クレジット・デリバティブ取引

60,000△407△407

株価指数先物取引

11,090△118△118

金利スワップ取引

10,375△414△414

金利スワップ取引

10,198△355△355

180,867△470△470(注)時価の算定方法については、｢(金融商品関係)2 金融商品の時価等に関する事項(注1)金融商品の時価の算定方法 (ウ)トレーディング商
品 ②デリバティブ取引｣に記載のとおりであります。
通貨スワップ取引

通貨スワップ取引
124,689643
643(注)時価の算定方法については、｢(金融商品関係)2 金融商品の時価等に関する事項(注1)金融商品の時価の算定方法 (ウ)トレーディング商
品 ②デリバティブ取引｣に記載のとおりであります。

(2)ヘッジ会計が適用されているもの
主なヘッジ対象、契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価は次のとおりであります。
(単位：百万円)
種類

ヘッジ会計の方法 主なヘッジ対象 契約額等

(2)ヘッジ会計が適用されているもの
主なヘッジ対象、契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価は次のとおりであります。
(単位：百万円)

時価

種類

ヘッジ会計の方法 主なヘッジ対象 契約額等

外貨建の貸出為替予約取引 原則的処理方法(注)
株式先渡取引 原則的処理方法

金、有価証券、 373,942

金利スワップ取引 原則的処理方法

為替予約等の振当処理
通貨スワップ取引

原則的処理方法(注)金利通貨スワップ 金利通貨スワップの一体処

株式借入金及び有価証券

借入金
外貨建の貸出金、有価証券
社債

時価

外貨建の貸出3,371

為替予約取引 原則的処理方法(注)預金金、有価証券、 202,754

4,175

預金
19,1701,998

259,327△222

金利スワップ取引 原則的処理方法
為替予約等の振当処理
通貨スワップ取引

29,747 △3,447
194,235

386

5,630

333

原則的処理方法(注)金利通貨スワップ 金利通貨スワップの一体処
取引理(特例処理・振当処理)

借入金及び有価証券
借入金
外貨建の貸出金、有価証券
社債

295,407 △9,234
33,300 △2,115
196,828 △1,754
5,289

621

(注)銀行業を行う子会社において、業種別監査委員会報告第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。

取引理(特例処理・振当処理)(注)銀行業を行う子会社において、業種別監査委員会報告第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。

39

連結注記表

時価

為替予約取引2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期

財務諸表に関する監査法人等による監査の有無
当社は、会社法第444条第4項の規定に基づき、連結計算書類について有限責
任 あずさ監査法人の監査を受けております。

当社は、会社法第444条第4項の規定に基づき、連結計算書類について有限責
任 あずさ監査法人の監査を受けております。

40

連結注記表

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

経営の健全性の状況
主要な指標
【KM1】

(単位

国際様式の
該当番号

百万円，％)

2019年３月末

2018年12月末

2018年９月末

2018年６月末

2018年３月末

資本1

普通株式等Tier1資本の額

1,092,835

1,085,262

1,111,476

1,134,950

1,142,3402

Tier1資本の額

1,092,835

1,085,262

1,111,476

1,134,950

1,142,3403

総自己資本の額

1,092,835

1,085,262

1,111,476

1,134,950

1,142,340

4,953,208

4,911,966

5,234,732

4,989,109

5,125,879

リスク・アセット4

リスク・アセットの額

自己資本比率5

連結普通株式等Tier1比率

22.06％

22.09％

21.23％

22.74％

22.28％

6

連結Tier1比率

22.06％

22.09％

21.23％

22.74％

22.28％

7

連結総自己資本比率

22.06％

22.09％

21.23％

22.74％

22.28％

8

資本保全バッファー比率

2.50％

1.87％

1.87％

1.87％

1.87％

9

カウンター・シクリカル・バッファー比率

0.02％

0.02％

0.01％

0.01％

0.00％

10

G-SIB/D-SIBバッファー比率

0.50％

0.37％

0.37％

0.37％

0.37％

11

最低連結資本バッファー比率

3.02％

2.27％

2.26％

2.26％

2.25％

12

連結資本バッファー比率

14.06％

14.09％

13.23％

14.74％

14.28％

19,067,611

20,199,002

19,458,472

19,902,398

20,358,038

5.73％

5.37％

5.71％

5.70％

5.61％

資本バッファー

連結レバレッジ比率
13

総エクスポージャーの額

14

連結レバレッジ比率41

自己資本の構成に関する開示事項

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末

自己資本の構成に関する開示事項
国際様式の
項目
該当番号
普通株式等Tier1資本に係る基礎項目

自己資本の構成に関する開示事項(１)(単位 百万円，％)
当最終指定 経過措置に
親会社四半期末 よる不算入額

1a＋2－1c－26 普通株式に係る株主資本の額
1,185,2561a
うち、資本金及び資本剰余金の額
478,1112
うち、利益剰余金の額
785,730
1c
うち、自己株式の額(△)
54,30626
うち、社外流出予定額(△)
24,279
うち、上記以外に該当するものの額－
1b
普通株式に係る新株予約権の額
8,790
3
その他の包括利益累計額及びその他公表準備金の額
63,5975
普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株主持分の額
－

国際様式の
該当番号

9
10
11
12
13
14
15

無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の合計額
うち、のれんに係るもの(のれん相当差額を含む。)の額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライ
ツに係るもの以外のものの額
繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の額
繰延ヘッジ損益の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
退職給付に係る資産の額
自己保有普通株式(純資産の部に計上されるものを除く。)の額
意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額
少数出資金融機関等の普通株式の額－

105,776－

11,170－94,605

－

33＋35
33

35

36

適格旧Tier1資本調達手段の額のうちその他Tier1資本に係る基礎項目の額に含まれる額
うち、最終指定親会社及び最終指定親会社の特別目的会社等の発行する資本調達手段の額
うち、最終指定親会社の連結子法人等(最終指定親会
社の特別目的会社等を除く。)の発行する資本調達手段の額経過措置によりその他Tier1資本に係る基礎項目の額に算入されるものの額の合計額
外国為替換算調整
その他Tier1資本に係る基礎項目の額
(ニ)

8＋9
8

18

少数出資金融機関等の普通株式の額

11,653

－

－

14
15

428

－

17

意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額

19＋20＋21 特定項目に係る十パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段
19のうち普通株式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ラ
20
イツに係るものに限る。)に関連するものの額
21
22

－
－

23

－

24

－

25

うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額

特定項目に係る十五パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ラ
イツに係るものに限る。)に関連するものの額
うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額

－
－
196
－

－

33＋35

－

33
－
35
36

－
－
－

適格旧Tier1資本調達手段の額のうちその他Tier1資本に係る基礎項目の額に含まれる額
うち、最終指定親会社及び最終指定親会社の特別目的会社等の発行する資本調達手段の額
うち、最終指定親会社の連結子法人等(最終指定親会
社の特別目的会社等を除く。)の発行する資本調達
手段の額
その他Tier1資本に係る基礎項目の額(ニ)(b)(a),(b),(c),(g)

－
－
－
－
－
－
－

27
その他Tier1資本不足額
18,25828
普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額(ロ) 146,287
普通株式等Tier1資本
29
普通株式等Tier1資本の額((イ)－(ロ))(ハ) 1,092,835
その他Tier1資本に係る基礎項目(３)
その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額及びその
31a
－
内訳
－
30 31b その他Tier1資本調達手段に係る新株予約権の額
32 その他Tier1資本調達手段に係る負債の額－
特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額－
34－35 その他Tier1資本に係る調整後非支配株主持分等の額
－

－

(e)

16

－

－

10,605(f)－－

115,937(d),(h)
(n)

－
－
－
－

－

(p)
(o)

382
△141
－
－

580
△127
－
－

－
－
－

無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の合計額
うち、のれんに係るもの(のれん相当差額を含む。)の額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライ
ツに係るもの以外のものの額(i),(j)(k)(l),(m)繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の額
繰延ヘッジ損益の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
退職給付に係る資産の額
自己保有普通株式(純資産の部に計上されるものを除
く。)の額

9

42

自己資本の構成に関する開示事項

別紙様式
当最終指定
第八号
親会社四半期末 (CC2)の参照項目

105,331

10
11
12
13

16
17
－
18
4,629
19＋20＋21 特定項目に係る十パーセント基準超過額－
うち、その他金融機関等に係る対象資本調達手段の－19
うち普通株式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ラ－
20
イツに係るものに限る。)に関連するものの額
うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)－
21に関連するものの額
22－
特定項目に係る十五パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等に係る対象資本調達手段の－23
うち普通株式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ラ－
24
イツに係るものに限る。)に関連するものの額
うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)－
25に関連するものの額
27
その他Tier1資本不足額
4,016
28
普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額(ロ) 115,303
普通株式等Tier1資本
29
普通株式等Tier1資本の額((イ)－(ロ))(ハ) 1,142,340
その他Tier1資本に係る基礎項目(３)
その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額及びその
31a
－
内訳
31b
その他Tier1資本調達手段に係る新株予約権の額－
30
32 その他Tier1資本調達手段に係る負債の額－
特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額－
34－35 その他Tier1資本に係る調整後非支配株主持分等の額－

項目百万円，％)

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目(１)
1a＋2－1c－26 普通株式に係る株主資本の額
1,182,379
1a
うち、資本金及び資本剰余金の額
478,0302
うち、利益剰余金の額
805,7611c
うち、自己株式の額(△)
87,31526
うち、社外流出予定額(△)
14,096
うち、上記以外に該当するものの額－
1b
普通株式に係る新株予約権の額
8,7413
その他の包括利益累計額及びその他公表準備金の額
48,0005
普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株主持分の額－
6
普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額(イ) 1,239,122
普通株式等Tier1資本に係る調整項目(２)

経過措置により普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の－額に算入されるものの額の合計額
非支配株主持分の額－
6
普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額(イ) 1,257,644
普通株式等Tier1資本に係る調整項目
(２)
8＋9
8

(単位

CC1：自己資本の構成

－
－
－
－

(q)

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末
国際様式の
項目
該当番号
その他Tier1資本に係る調整項目
37
自己保有その他Tier1資本調達手段の額
意図的に保有している他の金融機関等のその他Tier1資38
本調達手段の額
39
少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額
40
その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額

2019年3月末(単位 百万円，％)
当最終指定 経過措置に
親会社四半期末 よる不算入額
－

－

－

－

769
－

－
－

経過措置によりその他Tier1資本に係る調整項目の額に－算入されるものの額の合計額
のれん－42
Tier2資本不足額
3,24643
その他Tier1資本に係る調整項目の額
(ホ)
4,016
その他Tier1資本
44
その他Tier1資本の額((ニ)－(ホ))(ヘ)－Tier1資本45
Tier1資本の額((ハ)＋(ヘ))(ト) 1,142,340
Tier2資本に係る基礎項目(４)
Tier2資本調達手段に係る株主資本の額及びその内訳－
Tier2資本調達手段に係る新株予約権の額－
46
Tier2資本調達手段に係る負債の額－
特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額－
48－49 Tier2資本に係る調整後非支配株主持分等の額
－
47＋49
47

49
50
50a
50b

適格旧Tier2資本調達手段の額のうちTier2資本に係る基礎項目の額に含まれる額
うち、最終指定親会社及び最終指定親会社の特別目的会社等の発行する資本調達手段の額
うち、最終指定親会社の連結子法人等(最終指定親会
社の特別目的会社等を除く。)の発行する資本調達
手段の額
一般貸倒引当金Tier2算入額及び適格引当金Tier2算入
額の合計額
うち、一般貸倒引当金Tier2算入額
うち、適格引当金Tier2算入額

国際様式の
該当番号

38

意図的に保有している他の金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額

39

少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額

百万円，％)
別紙様式
当最終指定
第八号
親会社四半期末 (CC2)の
参照項目
－
－
4,233

40
その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額－
42
Tier2資本不足額
14,02543
その他Tier1資本に係る調整項目の額(ホ)18,258
その他Tier1資本
44
その他Tier1資本の額((ニ)－(ホ))(ヘ)－Tier1資本45
Tier1資本の額((ハ)＋(ヘ))(ト) 1,092,835
Tier2資本に係る基礎項目(４)
Tier2資本調達手段に係る株主資本の額及びその内訳－
Tier2資本調達手段に係る新株予約権の額－
46
Tier2資本調達手段に係る負債の額－
特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額－
48－49 Tier2資本に係る調整後非支配株主持分等の額
－
－

47＋49

－

－

47

－

－

49

適格旧Tier2資本調達手段の額のうちTier2資本に係る基礎項目の額に含まれる額
うち、最終指定親会社及び最終指定親会社の特別目的会社等の発行する資本調達手段の額
うち、最終指定親会社の連結子法人等(最終指定親会
社の特別目的会社等を除く。)の発行する資本調達
手段の額(a),(b),(c),(g)

(q)

－
－
－

一般貸倒引当金Tier2算入額及び適格引当金Tier2算入
－
50
額の合計額
50a
うち、一般貸倒引当金Tier2算入額－
50b
うち、適格引当金Tier2算入額－
51
Tier2資本に係る基礎項目の額(チ)－
Tier2資本に係る調整項目(５)52
自己保有Tier2資本調達手段の額－
意図的に保有している他の金融機関等のTier2資本調達－
53
手段及びその他外部TLAC関連調達手段の額
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外(a),(b),14,02554
部TLAC関連調達手段の額(c),(g)
少数出資金融機関等のその他外部TLAC関連調達手段のうち、マーケット・メイク目的保有TLACに該当しなく－54aなったものの額
その他金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部－
55
TLAC関連調達手段の額
57
Tier2資本に係る調整項目の額(リ)
14,025
Tier2資本58
Tier2資本の額((チ)－(リ))
(ヌ)
－
総自己資本
59
総自己資本の額((ト)＋(ヌ))(ル) 1,092,835
リスク・アセット(６)60
リスク・アセットの額の合計額(ヲ) 4,953,208
連結自己資本規制比率(７)61
連結普通株式等Tier1比率((ハ)／(ヲ))22.06％
62
連結Tier1比率((ト)／(ヲ))22.06％
63
連結総自己資本規制比率((ル)／(ヲ))22.06％
64
3.02％
最低連結資本バッファー比率65
うち、資本保全バッファー比率
2.50％
66
うち、カウンター・シクリカル・バッファー比率0.02％
67
うち、G－SIB／D－SIBバッファー比率0.50％
68
連結資本バッファー比率
14.06％
調整項目に係る参考事項(８)
少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係る調整(a),(b),112,274
72
項目不算入額(c),(g)

－
－
－

－
－
－
－

－
－
－

繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)－
60
リスク・アセットの額の合計額(ヲ) 5,125,879
連結自己資本規制比率61
連結普通株式等Tier1比率((ハ)／(ヲ))22.28％
62
連結Tier1比率((ト)／(ヲ))22.28％
63
連結総自己資本規制比率((ル)／(ヲ))22.28％
調整項目に係る参考事項(６)
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項
115,098
72
目不算入額
その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通
33,651
73
株式に係る調整項目不算入額
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係－
74
るものに限る。)に係る調整項目不算入額
繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に係る調12,28375
整項目不算入額

73
74
75

43

自己資本の構成に関する開示事項

項目

その他Tier1資本に係る調整項目
37
自己保有その他Tier1資本調達手段の額－

経過措置によりTier2資本に係る基礎項目の額に算入さ－れるものの額の合計額
資本調達手段に係る額－
その他有価証券評価差額金及び繰延ヘッジ損益－51
Tier2資本に係る基礎項目の額(チ)－
Tier2資本に係る調整項目
52
自己保有Tier2資本調達手段の額－
意図的に保有している他の金融機関等のTier2資本調達
－
53
手段の額
54
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段の額
3,24655
その他金融機関等のTier2資本調達手段の額－
経過措置によりTier2資本に係る調整項目の額に算入さ－れるものの額の合計額
その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額－
57
Tier2資本に係る調整項目の額
(リ)
3,246
Tier2資本58
Tier2資本の額((チ)－(リ))
(ヌ)
－
総自己資本
59
総自己資本の額((ト)＋(ヌ))(ル) 1,142,340
リスク・アセット(５)
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額の合計額
少数出資金融機関等の資本調達手段
無形固定資産(のれんを除く。)(単位

その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。)に係る調整項目不算入額
繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に係る調整項目不算入額

43,961(a),(b),(c),(g)－6,533(d),(h)2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末
国際様式の
項目
該当番号
Tier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項 (７)76
一般貸倒引当金の額
77
一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限額
内部格付手法採用最終指定親会社において、適格引当金の合計額から事業法人等向けエクスポージャー及びリテール
向けエクスポージャーの期待損失額の合計額を控除した額
78(当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。)
79
適格引当金に係るTier2資本算入上限額
資本調達手段に係る経過措置に関する事項(８)82
適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額
適格旧Tier1資本調達手段の額から適格旧Tier1資本調
達手段に係る算入上限額を控除した額(当該額が零を下83回る場合にあっては、零とする。)
84
適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額
適格旧Tier2資本調達手段の額から適格旧Tier2資本調
達手段に係る算入上限額を控除した額(当該額が零を下85回る場合にあっては、零とする。)

2019年3月末(単位 百万円，％)
当最終指定 経過措置に
親会社四半期末 よる不算入額

(単位

国際様式の
該当番号

－
－

Tier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項 (９)76
一般貸倒引当金の額
77

一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限額
内部格付手法採用最終指定親会社において、適格引当金の合計額から事業法人等向けエクスポージャー及びリテール
向けエクスポージャーの期待損失額の合計額を控除した額
78(当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。)
79
適格引当金に係るTier2資本算入上限額
資本調達手段に係る経過措置に関する事項(10)82
適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額
適格旧Tier1資本調達手段の額から適格旧Tier1資本調
達手段に係る算入上限額を控除した額(当該額が零を下83回る場合にあっては、零とする。)
84
適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額
適格旧Tier2資本調達手段の額から適格旧Tier2資本調
達手段に係る算入上限額を控除した額(当該額が零を下85回る場合にあっては、零とする。)

－
－
－

－
－

－

44

自己資本の構成に関する開示事項

項目

百万円，％)
別紙様式
当最終指定
第八号
親会社四半期末 (CC2)の
参照項目
－
－

－
－
－
－
－

－

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末

定性的な開示事項

定性的な開示事項

1. 連結の範囲に関する事項

1. 連結の範囲に関する事項

イ

連結自己資本規制比率告示第3条の規定により連結自己資本規制比率を算出

イする対象となる会社の集団（会社グループ）に属する会社と連結財務諸表提出

会社として作成された連結財務諸表における連結の範囲（会計連結範囲）に含会社として作成された連結財務諸表における連結の範囲（会計連結範囲）に含まれる会社との相違点及び当該相違点の生じた原因

まれる会社との相違点及び当該相違点の生じた原因

相違点はありません。
ロ

相違点はありません。
ロ

会社グループのうち、連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名称及び主連結子会社の数
主要な連結子会社の名称
大和証券株式会社
大和証券投資信託委託株式会社
株式会社大和総研ホールディングス
株式会社大和証券ビジネスセンター
大和プロパティ株式会社
株式会社大和ネクスト銀行
株式会社大和総研
株式会社大和総研ビジネス・
イノベーション
株式会社大和キャピタル・
ホールディングス
大和企業投資株式会社
大和ＰＩパートナーズ株式会社
大和証券エスエムビーシー
プリンシパル・インベストメンツ株式会社
大和リアル・エステート・アセット・
マネジメント株式会社
大和証券キャピタル・マーケッツ
ヨーロッパリミテッド
大和証券キャピタル・マーケッツ
香港リミテッド
大和証券キャピタル・マーケッツ
シンガポールリミテッド
大和証券キャピタル・マーケッツ
アメリカホールディングスInc.
大和証券キャピタル・マーケッツ
アメリカInc.

会社グループのうち、連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名称及び主要な業務の内容

要な業務の内容ハ連結自己資本規制比率告示第3条の規定により連結自己資本規制比率を算出

する対象となる会社の集団（会社グループ）に属する会社と連結財務諸表提出

連結子会社の数

59社

主要な連結子会社の名称
大和証券株式会社
大和証券投資信託委託株式会社
株式会社大和総研ホールディングス
株式会社大和証券ビジネスセンター
大和プロパティ株式会社
株式会社大和ネクスト銀行
株式会社大和総研
株式会社大和総研ビジネス・
イノベーション
大和企業投資株式会社
大和ＰＩパートナーズ株式会社
大和エナジー・インフラ株式会社
大和リアル・エステート・アセット・
マネジメント株式会社
大和証券キャピタル・マーケッツ
ヨーロッパリミテッド
大和証券キャピタル・マーケッツ
香港リミテッド
大和証券キャピタル・マーケッツ
シンガポールリミテッド
大和証券キャピタル・マーケッツ
アメリカホールディングスInc.
大和証券キャピタル・マーケッツ
アメリカInc.

主要な業務の内容
有価証券関連業、投資助言・代理業
投資運用業、投資助言・代理業
子会社の統合・管理
事務代行業
不動産賃貸業
銀行業
情報サービス業
情報サービス業

子会社の統合・管理
投資業
投資業
投資業
投資運用業、投資助言・代理業
有価証券関連業
有価証券関連業
有価証券関連業
子会社の統合・管理

60社
主要な業務の内容
有価証券関連業、投資助言・代理業
投資運用業、投資助言・代理業
子会社の統合・管理
事務代行業
不動産賃貸業
銀行業
情報サービス業
情報サービス業

投資業
投資業
投資業
投資運用業、投資助言・代理業
有価証券関連業
有価証券関連業
有価証券関連業
子会社の統合・管理
有価証券関連業

有価証券関連業

連結自己資本規制比率告示第9条の規定が適用される金融業務を営む関連会

ハ

連結自己資本規制比率告示第9条の規定が適用される金融業務を営む関連会

社等の数、名称、貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の社等の数、名称、貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容

内容

比例連結の方法を適用している金融業務を営む関連法人等はありません。

ニ

比例連結の方法を適用している金融業務を営む関連法人等はありません。

会社グループに属する会社であって会計連結範囲に含まれないもの及び会ニ会社グループに属する会社であって会計連結範囲に含まれないもの及び会社グループに属しない会社であって会計連結範囲に含まれるものの名称、貸借社グループに属しない会社であって会計連結範囲に含まれるものの名称、貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容

対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容

該当ありません。
ホ

該当ありません。

会社グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等の概要

ホグループ内の資金及び自己資本の移動に係る特別な制限等はありません。

会社グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等の概要
グループ内の資金及び自己資本の移動に係る特別な制限等はありません。

2. 自己資本の充実度に関する評価方法の概要

2. 自己資本の充実度に関する評価方法の概要

当社グループでは、自己資本の充実を図るため、｢経済資本管理規程｣及び｢規当社グループでは、自己資本の充実を図るため、｢経済資本管理規程｣及び｢規制資本管理規程｣を定め、自己資本の充実度を経済資本及び規制資本により評価

制資本管理規程｣を定め、自己資本の充実度を経済資本、規制資本及びストレス・

しております。

テストにより評価しております。

(経済資本)(経済資本)

当社グループでは、リスクアペタイト・フレームワークに基づいて自己資本

当社グループでは、リスクアペタイト・フレームワークに基づいて自己資本から一定のストレス状況に耐えうる資本バッファ等を考慮の上、主要なグルーから一定のストレス状況に耐えうる資本バッファ等を考慮の上、主要なグルー

プ会社等に対し経済資本を配賦しております。経済資本配賦の際には、グループ会社等に対し経済資本を配賦しております。経済資本配賦の際には、グルー

プ会社等の過去のリスク実績や業務運営方針・予算等を考慮した上で決定してプ会社等の過去のリスク実績や業務運営方針・予算等を考慮した上で決定しております。グループ会社等が業務運営に伴い保有するリスクを計量化し、当該おります。グループ会社等が業務運営に伴い保有するリスクを計量化し、当該リスクが配賦した経済資本の範囲内に収まっていることを確認することによリスクが配賦した経済資本の範囲内に収まっていることを確認することにより、自己資本の充実度を評価しています。

り、自己資本の充実度を評価しております。

45

定性的な開示事項

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末(規制資本)(規制資本)

法令上の最低所要自己資本規制比率を上回る自己資本を確保するだけでな

法令上の最低所要自己資本規制比率を上回る自己資本を確保するだけでな

く、社内の警戒水準を設定してリスクに見合う十分な自己資本が確保されていく、グループ内の警戒水準を設定してリスクに見合う十分な自己資本が確保さるかを定期的に評価しています。

れているかを定期的に評価しております。

(ストレス・テスト)(ストレス・テスト)

当社グループでは、ストレス・テストの手法を活用して、一定のストレス状

当社グループでは、ストレス・テストの手法を活用して、一定のストレス状況に置かれた場合の当社グループの健全性への影響等を分析し、経済資本・規況に置かれた場合の当社グループの健全性への影響等を分析し、経済資本・規制資本の観点から計画の妥当性の検証及びリスクテイク余力の把握をしてい制資本の観点から計画の妥当性の検証及びリスクテイク余力の把握をしておます。ストレス・テストにあたっては、専門家・関連部署等による議論を交えります。ストレス・テストにあたっては、専門家・関連部署等による議論を交ながら、内外の環境を分析し、複数のシナリオを策定します。

えながら、内外の環境を分析し、複数のシナリオを策定します。

3. 会社グループ全体のリスクの特性並びにリスク管理の方針、手続及び体制の概要

3. 会社グループ全体のリスクの特性並びにリスク管理の方針、手続及び体制の概要

当社グループでは、経営レベルでのリスクガバナンスの強化を目的に、リスク

当社グループでは、経営レベルでのリスクガバナンスの強化を目的に、リスク

アペタイト・フレームワークを導入しています。

アペタイト・フレームワークを導入しております。

リスクアペタイトについては、流動性、自己資本等の観点からリスクアペタイ

また、経営上保有する各種リスクについて、その特性に応じて適切に管理する

ト指標を選定し、受け入れるリスクの水準を設定し、管理・モニタリングしていための基本的事項を定め、財務の健全性及び業務の適切性を確保する体制を構築ます。

しております。

当社グループでは、このような枠組みをリスクアペタイト・ステートメントと<リスクアペタイト・フレームワーク>

して文書化し、グループ内へのリスクアペタイトの浸透と経営管理態勢・リスク

リスクアペタイト・フレームワークとは、収益目標や事業計画達成のために進管理態勢の水準向上を図り、リスク文化の醸成に努めています。

んで受け入れるリスクの種類と総量(リスクアペタイト)を明確にし、当社グルー

また、リスクアペタイト・フレームワークに基づいて当社グループ全体のリス

プ全体のリスクをコントロールする枠組みです。

ク管理を行う上で、リスク管理の基本方針、管理すべきリスクの種類、主要リス

当社グループでは以下の通りリスクアペタイト・フレームワークを規定し、適クごとの担当役員・所管部署等を定めた「リスク管理規程」を取締役会で決定

切な運営を行っております。
(リスクアペタイト・フレームワークの概要)

し、次のとおり基本方針を明らかにしています。
1 リスク管理への経営の積極的な関与

当社グループが展開する事業の想定やリスク特性に鑑みて、流動性、自己資

2 当会社グループの保有するリスクの特性に応じたリスク管理態勢の整備

本、集中リスク、オペレーショナル・リスク等の観点からリスクアペタイト指3 統合的なリスク管理に基づくリスク総体の把握と自己資本の充実及び流動標を選定し、受け入れるリスクの水準や超過時の対応を規定の上、管理・モニ性に係る健全性の確保

タリングしています。

4 リスク管理プロセスの明確化

当社グループでは、このような枠組みをリスクアペタイト・ステートメント

さらに、実効的なリスクガバナンス態勢を構築するため、「3つの防衛線」にとして文書化し、グループ内へのリスクアペタイトの浸透と経営管理態勢・リ係るガイドラインを定め、リスク管理の枠組みを整備しています。

スク管理態勢の水準向上を図り、リスク文化の醸成に努めています。

リスクアペタイト・フレームワークにおける役割・責任は以下の通りです。
取締役会
当社グループのリスクアペタイトの定量指標を含め、リスクアペタイト・
ステートメントを審議・決定します。
監査委員会
リスクアペタイト・フレームワークに関する取締役会及び経営の職務執行の監査を行います。
グループリスクマネジメント会議
取締役会により承認されたリスクアペタイトを踏まえ、リスクリミット(各種限度額等)を設定します。また、グループ各社のリスク管理態勢及びリ
スクリミットの抵触状況を含むリスクの状況を適切に把握すること等を通じて、当社グループのリスクアペタイトの枠組みが実効的に機能しているかどうかを監視します。
CEO
当社グループ全体のビジネス戦略、リスク戦略及びリスクアペタイト・フ
レームワークの策定、見直しを含めたグループ経営全般を統括します。
COO
CEOを補佐し、リスクアペタイト・フレームワークを踏まえたグループ経営全般を統括します。

46

定性的な開示事項

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末

CFO
当社グループのリスクアペタイト・フレームワークのうち、財務に係る業
務全般を統括します。
CRO
リスクアペタイト・ステートメントを策定し、同ステートメントについて
取締役会の承認を得ます。また、同ステートメントを踏まえ、グループ各社のリスク管理態勢を整備させ、各社のリスク管理部署が行うリスク管理全般を監視することを含め、グループのリスク管理に係る業務全般を統括します。
CDO
当社グループのリスクアペタイト・フレームワークのうち、データガバナ
ンス及び経営情報システムの構築・運営に係る業務全般を統括します。
各社のリスクマネジメント部門、コンプライアンス部門等
リスクアペタイトを踏まえ、業務規模や特性に応じたリスクリミットを整備し、第2の防衛線として全社的なリスク管理を行います。
各社のビジネスを遂行する部門等設定されたリスクリミットを踏まえてビジネスを執行するとともに、超過した際にリスク管理部署に超過解消施策を含めた必要な報告が行われるよう適切な態勢を整備し、第1の防衛線として、自律的リスク管理を行います。
内部監査部門当社グループのリスクアペタイト・フレームワークが実効的に機能しているかを検証するため、適切な内部監査態勢を整備し、第3の防衛線として、独立した立場でリスク管理の枠組みを検証・評価します。
(リスクアペタイト・フレームワークの運営体制)

当社グループでは、取締役会において年二回リスクアペタイト・ステートメ
ントの見直しを行っています。
ビジネス戦略や資本配賦計画等が見直される場合、又は外部環境の著しい変化やリスクプロファイルが当初想定していた水準を大きく上回る可能性が生じた場合には、必要に応じて見直しを行なっております。
<リスクの特性及び管理方針、リスク管理態勢>
当社グループは、経営上、さまざまなリスクに晒されております。当社グループにとって特に重要なリスクは、中核である証券業務に伴うリスクです。当社グ
ループは、自己勘定を活用して一時的に販売目的の商品ポジションを保有し、お客様への商品提供を行うため、外貨を含めた流動性リスク、相場変動に起因する
市場リスク、取引先や発行体に対する信用リスク、ヘッジが機能しないリスクのほか、業務を執行する上で必然的に発生するオペレーショナル・リスク等が生じます。さらに、フォワードルッキングな視点でグループ内における資本や流動性に与える影響を計測する統合リスク管理を行なっています。
これらのリスクを統合的に管理するため、リスクアペタイト・フレームワークの下、当社グループが中心となり、リスクガバナンス態勢を整備しております。
その際、当社グループの執行役会の分科会であるグループリスクマネジメント会
議が子会社のリスク管理態勢やリスクの状況をモニタリングし、グループ全体のリスク管理の強化を図ることとしております。
グループリスクマネジメント会議の内容については、開催の都度、監査委員会
へ報告を行っております。

また、リスクアペタイト・フレームワークに基づいて当社グループ全体のリス
ク管理を行う上で、取締役会の承認のもと、リスク管理の基本方針を「リスク管理規程」に定め、次の通り基本方針を明らかにしております。

47

定性的な開示事項

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末(リスク管理の基本方針)(1) リスク管理への経営の積極的な関与(2) 当社グループの保有するリスクの特性に応じたリスク管理態勢の整備(3) 統合的なリスク管理に基づくリスク総体の把握と自己資本の充実及び流動性に係る健全性の確保(4) リスク管理プロセスの明確化
さらに、リスクを以下のように定義し、各リスクを管理する執行役及び所管部署を設置の上、リスク管理態勢を敷いています。
(リスクの定義)(1) 市場リスク
金利、外国為替レート、株価などの市場で取引される商品の価格やレートが変化することによって、保有する金融商品又は金融取引により損失を被るリスク及び市場の流動性の著しい低下により市場における取引が成立せず、又は著しく不利な条件での取引を余儀なくされることにより、損失を被るリスクをいいます。
(2) 信用リスク
金融取引の取引先や保有する金融商品の発行体のデフォルト、或いは信用力の変化によって損失を被るリスクをいいます。
(3) 流動性リスク
市場環境の変化、当社グループ及び関係会社の財務内容の悪化等により資金繰りに支障をきたす、或いは通常よりも著しく高い資金調達コストを余儀なくされるリスクをいいます。
(4) オペレーショナル・リスク
内部プロセス・人・システムが不適切であることもしくは機能しないこと、又は外生的事象が生起することから生じる損失に係るリスクをいいます。
(5) レピュテーショナル・リスク
会社、役職員の行動が、対外的にネガティブな印象を与えることにより、顧客並びに利益を喪失するリスクをいい、ディスクロージャーに関わるものを含みます。
(6) 会計・税務リスク会計における基準・法令諸規則等に照らし適正な処理・開示が行われない
リスク、税務における基準・法令諸規則等に照らし適正な申告・納付が行われないリスク、又はそれらに伴い損失を被るリスクをいいます。
なお、当社グループでは、各リスクを管理する執行役及び部署、リスク管理に係る方針及び具体的な施策を審議・決定する会議体を、リスクの区分に応じ、以下の通りとしております。
リスク・カテゴリー

48

定性的な開示事項

執行役

所管部署

会議体

市場リスク

CRO

リスクマネジメント部

グループリスクマ
ネジメント会議

信用リスク

CRO

リスクマネジメント部

グループリスクマ
ネジメント会議

流動性リスクCRO

リスクマネジメント部

グループリスクマ
ネジメント会議

オペレーショナ
ル・リスク

CRO

リスクマネジメント部

グループリスクマ
ネジメント会議

レピュテーショナル・リスク

広報担当執行役
IR室を管轄する執行役
総務部を管轄する執行役

広報部
IR室
総務部

ディスクロージャー
委員会

会計・税務リスク

CFO

財務部

グループリスクマ
ネジメント会議2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末(3つの防衛線)

さらに、当社グループは、実効的なリスクガバナンス態勢を構築するため、「3つの防衛線」に基づくリスク管理の枠組みを整備しております。
「3つの防衛線」とは、リスク管理における機能と役割・責任を明確にし、健全な管理を行う考え方であり、「第1の防衛線」は自律的リスク管理、「第2の防衛線」は全社的リスク管理、「第3の防衛線」は内部監査の機能を有しております。

4. 信用リスクに関する事項
イ

4. 信用リスクに関する事項

リスクの特性並びにリスク管理の方針、手続及び体制の概要

イ

当社グループのトレーディング業務における信用リスクには取引先リスク

リスクの特性並びにリスク管理の方針、手続及び体制の概要
当社グループのトレーディング業務における信用リスクには取引先リスクと発行体リスクがあります。

と発行体リスクがあります。

取引先リスクについては、当社グループが一取引先グループに対して許容で取引先リスクについては、当社グループが一取引先グループに対して許容できる与信相当額の上限を設定し、定期的にモニタリングしております。加え

きる与信相当額の上限を設定し、定期的にモニタリングしております。加えて、取引先リスク全体のリスク量を計測しています。また、マーケットメイクて、取引先リスク全体のリスク量を計測しています。また、マーケットメイク

により保有する金融商品の発行体リスクについてもリスク量をモニタリング

により保有する金融商品の発行体リスクについてもリスク量をモニタリング

しています。

しています。

当社グループは、商品提供や資産運用・投資を行うことに伴い、様々な商当社グループは、商品提供や資産運用・投資を行うことに伴い、様々な商品・取引のエクスポージャーが特定の取引先グループに集中するリスクがあり品・取引のエクスポージャーが特定の取引先グループに集中するリスクがあります。当該取引先グループの信用状況が悪化した場合、大幅な損失が発生するます。当該取引先グループの信用状況が悪化した場合、大幅な損失が発生する可能性があるため、一取引先グループに対するエクスポージャーの合計に対し可能性があるため、一取引先グループに対するエクスポージャーの合計に対し限度額を設定し、定期的にモニタリングしています。

限度額を設定し、定期的にモニタリングしています。
また、当社グループは信用リスクの適切な管理を行う体制となっています。
リスク管理部署は、計測した与信相当額等を日次で経営陣に報告するとともに、取引先の審査や与信枠の設定、リスク量の計測、信用リスク状況のモニタ
リングを行い、グループリスクマネジメント会議への報告等を行っています。

ロ

会計上の引当て及び償却に関する基準の概要

ロ

貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財務内容評価法により計上して貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財務内容評価法により計上して

おります。

おります。

また銀行子会社においては、「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒

また銀行子会社においては、「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号平成24年7月4日）に規定する正常先債権及び要注意先

査特別委員会報告第4号平成24年7月4日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、予想損失率等に基づ債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、予想損失率等に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額からき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のう担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相ち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。全ての債権は、資産の自己収可能見込額を控除した残額を計上しております。全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署及び審査所管部署が資産査定を実施しており査定基準に基づき、営業関連部署及び審査所管部署が資産査定を実施しており

ます。

ます。

ハ

標準的手法を採用した場合における、エクスポージャーの種類ごとのリス

ハ

ク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

標準的手法を採用した場合における、エクスポージャーの種類ごとのリス
ク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

当社グループは信用リスク・アセットの算出にあたっては「標準的手法」を

当社グループは信用リスク・アセットの算出にあたっては「標準的手法」を採用しており、リスク・ウェイトの判定において次の格付機関を採用しており採用しており、リスク・ウェイトの判定において次の格付機関を採用しており

ます。

ます。

株式会社格付投資情報センター

株式会社格付投資情報センター

株式会社日本格付研究所

株式会社日本格付研究所

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク

SPグローバル・レーティング

SPグローバル・レーティング49

定性的な開示事項

会計上の引当て及び償却に関する基準の概要

貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末

5. 信用リスク削減手法に関するリスクの特性並びにリスク管理の方針、手続及び体

5. 信用リスク削減手法に関するリスクの特性並びにリスク管理の方針、手続及び体制の概要（派生商品取引及びレポ形式取引等に関連して用いられる信用リスク削制の概要（派生商品取引及びレポ形式取引等に関連して用いられる信用リスク削減手法を除く）減手法を除く）イ

債権保全の手段として、主に担保を利用しています。担保の種類は、原則としネッティングを利用する方針及びプロセスの基本的な特徴並びにネッティ
ングの利用状況に係る説明て現金や流動性の高い有価証券となっています。担保は日次で時価評価し、エク
スポージャーの変動をモニタリングしています。担保の種類別の残高もモニタ

証券担保ローンにおいては、担保として受入れた有価証券の時価の範囲内の借リングの対象となっています。

入上限額まで貸付を行っており、貸付後は、貸付額と担保評価額をネッティング
するとともに、貸付額の担保評価額に対する比率の悪化に応じて追加担保の差入を依頼しています。それでも改善されない場合には担保処分等により債権の保全を図ります。
ロ

担保評価・担保管理の方針・プロセスの基本的な特徴
債権保全の手段として主に担保を利用しており、担保の種類は原則として現金や流動性の高い有価証券となっています。それぞれ担保の信用力や流動性を考慮して、適格な担保の種類や評価掛目を設定しております。
また、担保は日次で時価評価し、エクスポージャーの変動をモニタリングしています。
ニ

使用する信用リスク削減手法におけるマーケット・リスク又は信用リスクの集中状況に関する説明
担保である有価証券の価格は変動するため、当該変動性を考慮して評価掛目を設定しています。また、各取引先から受入れる同一株式については、受入担保株数に上限等を設定し、集中の防止を図っております。
6. 派生商品取引及びレポ形式の取引等の相手方に対する信用リスク（カウンターパ

6. 派生商品取引及びレポ形式の取引等の相手方に対する信用リスク（カウンターパ

ーティ信用リスク）に関するリスクの特性並びにリスク管理の方針、手続及び体ーティ信用リスク）に関するリスクの特性並びにリスク管理の方針、手続及び体制の概要（カウンターパーティ信用リスクの削減手法に関するものを含む）

制の概要（カウンターパーティ信用リスクの削減手法に関するものを含む）
イ

派生商品取引及びレポ形式の取引においては、事前に取引相手の審査が行わ

カウンターパーティ及び中央清算機関に対するエクスポージャーに関するリスク資本及び与信限度枠の割当方法に関する方針

れ、信用状況等を確認できた場合に限って与信枠が付与されます。取引が継続している間は、日次でエクスポージャーと担保時価が計算・比較され、必要に応じ派生商品取引及びレポ形式の取引においては、事前に取引相手の審査が行わて担保の授受が行われています。

れ、信用状況等を確認できた場合に限って与信枠が付与されます。取引が継続し長期決済期間取引についても同様に、事前の審査により、与信枠が付与されたている間は、日次でエクスポージャーと担保時価が計算・比較され、必要に応じ相手のみが取引可能になっています。これらの取引先の与信枠は定期的に見直て担保の授受が行われています。

しが行われています。

長期決済期間取引についても同様に、事前の審査により、与信枠が付与された債権保全の手段として、主に担保を利用しています。担保の種類は、原則とし相手のみが取引可能になっています。これらの取引先の与信枠は定期的に見直て現金や流動性の高い有価証券となっています。担保は日次で時価評価し、エクしが行われています。

スポージャーの変動をモニタリングしています。担保の種類別の残高もモニタ
ロ

リングの対象となっています。

担保、保証、ネッティングその他の信用リスク削減手法に関する評価並びに担保等の管理の方針及び処分手続の概要

派生商品取引及びレポ取引では、原則として相対ネッティング契約を締結しております。法的な有効性を確認できる相対ネッティング契約については信用リ

債権保全の手段として主に担保を利用しており、担保の種類は原則として現金

スク削減手法を適用しております。信用リスク削減手法については「包括的手や流動性の高い有価証券となっています。それぞれ担保の信用力や流動性を考法」を採用しております。

慮して、適格な担保の種類や評価掛目を設定しております。

なお、自己の信用力の悪化により追加的に担保を提供する必要が生じますが、また、担保は日次で時価評価し、エクスポージャーの変動をモニタリングしてその金額はモニタリングの対象となっており、問題ない水準と考えております。

います。

また、担保で保全されていない部分のエクスポージャーについては、将来の期担保の種類別の残高もモニタリングの対象となっています。また、取引先が債

待エクスポージャーをシミュレーションで計算する方式と、与信相当額を時価や務不履行等となった場合には、担保を市場で売却し債権保全を図ります。

想定元本などを用いて計算する方式を併用し、市場で観測されるCDSスプレッド

派生商品取引及びレポ取引では、原則として相対ネッティング契約(ISDA マス

や社内格付と取引の残存期間に応じた引当率で引当金を計算しています。

ター契約等)や担保契約(ISDA CSA契約等)を締結しており、法的な有効性を確認できる相対ネッティング契約については信用リスク削減手法を適用しております。信用リスク削減手法については「包括的手法」を採用しております。
ハ

自行の信用力悪化により担保を追加的に提供することが必要となる場合の影響度に関する説明
自己の信用力の悪化により追加的に担保を提供する必要が生じますが、その金額はモニタリングの対象となっており、問題ない水準です。
また、担保で保全されていない部分のエクスポージャーについては、将来の期
待エクスポージャーをシミュレーションで計算する方式と、与信相当額を時価や想定元本などを用いて計算する方式を併用し、市場で観測されるCDSスプレッド
や社内格付と取引の残存期間に応じた引当率で引当金を計算しています。

50

定性的な開示事項

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末

7. 証券化取引に係るリスクに関する事項
イ

7. 証券化取引に係るリスクに関する事項

リスクの特性並びにリスク管理の方針、手続及び体制の概要

イ

リスクの特性並びにリスク管理の方針、手続及び体制の概要

当社グループは投資家として証券化取引に関与しており、投資及びトレー

当社グループは投資家として証券化取引に関与しており、投資及びトレー

ディング勘定において証券化商品を保有しております。

ディング勘定において証券化商品を保有しております。

当該証券化商品には、市場リスクや信用リスクに加え、裏付資産、優先劣後当該証券化商品には、市場リスクや信用リスクに加え、裏付資産、優先劣後

構造、ストラクチャーに関するリスクなどがあり、独立した部署が、保有残高

構造、ストラクチャーに関するリスクなどがあり、独立した部署が、保有残高

や信用状況について定期的なモニタリングを実施しております。

や信用状況について定期的なモニタリングを実施しております。

ロ

連結自己資本規制比率告示第227条第4項第3号から第6号までに規定する

ロ

連結自己資本規制比率告示第226条第1項第1号から第4号まで（連結自己資体制の整備及びその運用状況の概要

本規制比率告示第280条の2第2項において準用する場合を含む。）に規定する体制の整備及びその運用状況の概要

証券化エクスポージャーの包括的なリスク特性、その裏付資産に関する包括的なリスク特性及びパフォーマンスに係る情報、証券化取引についての構造上証券化エクスポージャーの包括的なリスク特性、その裏付資産に関する包括の特性等を把握するため、定期的に証券化エクスポージャーに関する情報をモ的なリスク特性及びパフォーマンスに係る情報、証券化取引についての構造上

ニタリングしています。

の特性等を把握するため、規程に基づき定期的に証券化エクスポージャーに関する情報をモニタリングしています。

ハ

証券化目的導管体を用いて第三者の資産に係る証券化取引を行った場合のハ

証券化目的導管体を用いて第三者の資産に係る証券化取引を行った場合の当該証券化目的導管体の名称及び当該証券化取引に係る証券化エクスポー

当該証券化目的導管体の名称及び当該証券化取引に係る証券化エクスポージャーを保有しているかどうかの別並びに会社グループの子法人等（連結子法

ジャーを保有しているかどうかの別並びに会社グループの子法人等（連結子法人等を除く）及び関連法人等のうち、当該会社グループが行った証券化取引人等を除く）及び関連法人等のうち、当該会社グループが行った証券化取引（当該会社グループが証券化目的導管体を用いて行った証券化取引を含む）に（当該会社グループが証券化目的導管体を用いて行った証券化取引を含む）に係る証券化エクスポージャーを保有し、かつ、当該会社グループがその経営に係る証券化エクスポージャーを保有し、かつ、当該会社グループがその経営に関与し又は助言を提供しているものの名称

関与し又は助言を提供しているものの名称

該当ありません。
ニ

該当ありません。

契約外の信用補完等を提供している証券化目的導管体の名称及び当該証券

ニ契約外の信用補完等を提供している証券化目的導管体の名称及び当該証券化目的導管体ごとの当該契約外の信用補完等による自己資本への影響化目的導管体ごとの当該契約外の信用補完等による自己資本への影響

該当ありません。
ホ

該当ありません。

証券化取引に関する会計方針

ホ

証券化取引に関する会計方針

証券化取引に関する金融資産及び金融負債の発生及び消滅の認識、その評価

証券化取引に関する金融資産及び金融負債の発生及び消滅の認識、その評価及び会計処理については、｢金融商品に関する会計基準｣(企業会計基準第10号)

及び会計処理については、｢金融商品に関する会計基準｣(企業会計基準第10号)

等に準拠しております。

等に準拠しております。

ヘ 証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適ヘ

格格付機関の名称
証券化エクスポージャーに関するリスク・ウェイトの判定において次の格付証券化エクスポージャーに関するリスク・ウェイトの判定において次の格付機関を採用しております。

機関を採用しております。

株式会社格付投資情報センター

株式会社格付投資情報センター

株式会社日本格付研究所

株式会社日本格付研究所

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク

SPグローバル・レーティング

SPグローバル・レーティング

フィッチレーティングスリミテッド

フィッチレーティングスリミテッド

ト 内部評価方式を用いている場合には、その概要

ト

該当ありません。

内部評価方式を用いている場合には、その概要
該当ありません。

51

定性的な開示事項

証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末

8. マーケット・リスクに関する事項
イ

8. マーケット・リスクに関する事項

リスクの特性並びにリスク管理の方針、手続及び体制の概要

イ

リスクの特性並びにリスク管理の方針、手続及び体制の概要

当社グループのトレーディング業務では、損益変動の抑制のために適宜ヘッ

当社グループのトレーディング業務では、市場流動性を提供することで対価ジを実施していますが、ストレス時にはヘッジが有効に機能しなくなる可能性を得るとともに、一定の金融資産等の保有を通じてマーケット・リスクを負っがあるため、財務状況や対象部門のビジネスプラン・予算等を勘案した上で、ています。当社グループでは、損益変動の抑制のために適宜ヘッジを実施してVaR(一定の信頼水準のもとでの最大予想損失額)及び各種ストレス・テストにいますが、ストレス時にはヘッジが有効に機能しなくなる可能性があるため、よる損失見積りが自己資本の範囲内に収まるように、それぞれ限度枠を設定し財務状況や対象部門のビジネスプラン・予算等を勘案した上で、VaR(一定のています。その他、ポジション、感応度等にも限度枠を設定しております。当

信頼水準のもとでの最大予想損失額)及び各種ストレス・テストによる損失見社のリスク管理部署ではグループ全体の市場リスクの状況をモニタリング

積りが自己資本の範囲内に収まるように、それぞれ限度枠を設定しています。

し、経営陣に日次で報告しております。

その他、ポジション、感応度等にも限度枠を設定しております。
また、当社グループのトレーディング業務を担当する部門において、自らの市場リスクを把握する目的でポジションや感応度の算出を行いモニタリングを行っている一方で、リスク管理部署でも、グループ全体の市場リスクの状況をモニタリングし、設定された限度枠内であるかどうかを確認の上、経営陣に日次で報告しております。

ロ

内部モデル方式を使用する場合におけるモデルの概要及び適用範囲

ロ

内部モデル方式を使用する場合におけるモデルの概要及び適用範囲

当社グループでは内部モデル方式として、一定の信頼水準のもとでの最大予

当社グループのうち、大和証券株式会社、海外子会社、株式会社大和ネクス

想損失額を示すVaR及び一定のストレス期間のもとでの最大予想損失額を示

ト銀行(特定取引)の一般市場リスクについて、内部モデル方式を採用しておりすストレスVaRを使用しております。その際、過去のマーケットの変動をそのます。当該内部モデルにおいては、「為替変動リスク」「金利変動リスク」

ままシナリオとして使用するヒストリカル・シミュレーション法を採用してお「株価変動リスク」「商品リスク」に関する一般市場リスクを計測しておりまります。当社グループでは算出されたVaRと損益を比較するバック・テスティ

す。

ングを実施し、モデルの有効性を検証しております。また、VaRは一定期間の当社グループでは内部モデル方式として、一定の信頼水準のもとでの最大予データに基づいて統計的仮定により算出しているため併せて、過去の大幅な想損失額を示すVaR及び一定のストレス期間のもとでの最大予想損失額を示

マーケット変動にもとづくシナリオや、仮想的なストレスイベントにもとづく

すストレスVaRを使用しております。その際、過去のマーケットの変動をそのシナリオを用いて、ストレス・テストも実施しています。

ままシナリオとして使用するヒストリカル・シミュレーション法を採用しておヒストリカル・シミュレーション法の前提は、以下のとおりです。
保有期間
観測期間
信頼水準
ヒストリカル・データの更新頻度
ヒストリカル・データの重み付け
リスク・ファクター間の合算
価格再評価の手法
リスク・ファクターの
変動の捕捉

VaR

ります。
ヒストリカル・シミュレーション法の前提は、以下のとおりです。

ストレスVaR

10営業日
過去520営業日
ストレス期間260営業日
99％
日次

保有期間
観測期間
信頼水準
ヒストリカル・データの更新頻度
ヒストリカル・データの重み付け
リスク・ファクター間の合算
価格再評価の手法

行わない
同一のヒストリカル・シミュレーション日付で合算
原則としてフルバリュエーション法。店頭デリバ
ティブ等、一部の商品についてはセンシティビテ
ィ法
一般金利は絶対リターン、エクイティ・為替は相対リターン

リスク・ファクターの変動の捕捉

大和証券株式会社、海外子会社、株式会社大和ネクスト銀行（特定取引）の一般市場リスクについて、内部モデル方式を採用しております。

VaR

ストレスVaR
10営業日
過去520営業日
ストレス期間260営業日
99％
日次
行わない
同一のヒストリカル・シミュレーション日付で合算
原則としてフルバリュエーション法。店頭デリバ
ティブ等、一部の商品についてはセンシティビテ
ィ法
一般金利は絶対リターン
エクイティ・為替は相対リターン(補足説明)
・内部管理に用いるVaRモデルについては、株式に関する個別リスク、クレ
ジットスプレッドリスク等を反映し、より広範囲なマーケット・リスクを捕捉しております。
・2007年4月2日以降の連続する260営業日について全てVaRを計算し、それが最大値となる260日間をストレス期間としております。
・VaRは一定期間のデータに基づいて統計的仮定により算出しているため、過去の大幅なマーケット変動にもとづくシナリオや仮想的なストレスイベン
トにもとづくシナリオを用いて、ストレス・テストも併せて実施しています。
・当社グループでは算出されたVaRと損益を比較するバック・テスティングを実施し、モデルの有効性を検証しております。
2019年3月期の直近250営業日においては、信頼水準99％のVaRの超過が1回発生しております。
・当社グループの内部モデルは、1年に1回、内部監査部門による内部監査を受けるとともに、定期的にグループ内の第三者による独立検証を受けております。
・追加的リスク、包括的リスクについては該当ありません。

52

定性的な開示事項

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末

9. オペレーショナル・リスクに関する事項

9. オペレーショナル・リスクに関する事項

イ リスク管理の方針及び手続の概要

イ

リスク管理の方針及び手続の概要

業務の高度化・多様化、システム化の進展等に伴い様々なリスクが生じてお業務の高度化・多様化、システム化の進展等に伴い様々なリスクが生じており、オペレーショナル・リスク管理の重要性は年々高まっています。

り、オペレーショナル・リスク管理の重要性は年々高まっています。

当社グループの主要なグループ各社では、当社のオペレーショナル・リスク

当社グループの主要なグループ各社では、当社グループのオペレーショナ

管理に関する規程に基づき、RCSA（リスク・コントロール・セルフアセスメ

ル・リスク管理に関する規程に基づき、下記の枠組みにより適切なオペレーント）を実施する等、適切なオペレーショナル・リスク管理を行っておりま

ショナル・リスク管理を行っております。加えて、権限の厳正化、人為的ミスす。加えて、権限の厳正化、人為的ミス削減のための事務処理の機械化、業務削減のための事務処理の機械化、業務マニュアルの整備等の必要な対策を講じマニュアルの整備等の必要な対策を講じており、グループ各社の事業特性に応ており、グループ各社の事業特性に応じたオペレーショナル・リスクの削減にじたオペレーショナル・リスクの削減に努めております。

努めております。
<オペレーショナル・リスク管理の枠組み>
当社グループはオペレーショナル・リスク管理の枠組みとして、RCSA（リスク・コントロール・セルフ・アセスメント）を実施しております。RCSAとは、業務の実施者自らがオペレーショナル・リスクの特定・把握・評価を行い、発生頻度、影響度からリスクを分析し、リスク軽減策等の有効性を評価、検証するプロセスです。RCSAはグループの主要な会社で定期的に実施しており、実施結果はグループリスクマネジメント会議で報告されます。

ロ

オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称

ロ

オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称

基礎的手法を採用しております。

基礎的手法を採用しております。

10. 信用リスク・アセットの額の算出対象となっている出資その他これに類するエク

10. 信用リスク・アセットの額の算出対象となっている出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エクスポージャーに関するリスクの特性並びにリスク

スポージャー又は株式等エクスポージャーに関するリスクの特性並びにリスク管理の方針、手続及び体制の概要

管理の方針、手続及び体制の概要
イ

当社グループはトレーディング業務以外にも、投資業務、取引関係上の目的等

リスクを確実に認識し、評価・計測し、報告するための体制

で投資有価証券等を保有しております。各業務において特有のリスク特性があ

当社グループはトレーディング業務以外にも、投資業務、取引関係上の目的

るため、それらに応じた市場リスク管理、信用リスク管理等の枠組みに基づきリ等で投資有価証券等を保有しております。各業務において特有のリスク特性

スク量を計測する等適切な方法でリスク管理を行っております。

があるため、それらに応じた市場リスク管理、信用リスク管理等の枠組みに基当社が出資する子会社については当該子会社の資産・負債等を、関連会社につづきリスク量を計測する等適切な方法でリスク管理を行い、グループリスクマ

いては当該関連会社に対する当社の出資等をリスク管理の対象とし、管理区分に

ネジメント会議に報告しております。

応じた適切なリスク管理を行っております。
ロ

その他有価証券の時価のある株式等については連結決算日の市場価格等に基その他有価証券、子会社株式及び関連会社株式の区分ごとのリスク管理の方

針づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握することが極めて困難と認められるものにつ

当社グループが出資する子会社については当該子会社の資産・負債等を、関いては移動平均法による原価法で計上しております。

連会社については当該関連会社に対する当社グループの出資等をリスク管理の対象とし、管理区分に応じた適切なリスク管理を行っております。
ハ

株式等エクスポージャーの評価等重要な会計方針
その他有価証券の時価のある株式等については連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法で計上しております。
11. 金利リスクに関する事項
イロ

11. 金利リスクに関する事項

リスク管理の方針及び手続の概要

イ

当社グループにおけるトレーディング業務以外の取引から生じる金利リス

クについては、市場リスク管理の中で、経済価値の変動及び期間収益の変動をクについては、市場リスク管理の中で、経済価値の変動及び期間収益の変動を算出しております。算出結果は、グループリスクマネジメント会議において報算出しております。算出結果は、グループリスクマネジメント会議において報告を行っております。

告を行っております。

金利リスクの算定手法の概要

ロ

金利リスクの算定手法の概要

主要な子会社および大和証券グループ本社の保有する金融資産および金融

主要な子会社及び大和証券グループ本社の保有する金融資産及び金融負債負債を対象として、四半期ごとに一定のストレスを想定した金利変動のショッを対象として、四半期ごとに一定のストレスを想定した金利変動のショックシ

クシナリオに基づき、経済価値の変動および期間収益の変動を算出しておりま

ナリオに基づき、経済価値の変動及び期間収益の変動を算出しております。な

す。なお、当社グループにおける金利リスクの影響を受ける主たる金融資産・

お、当社グループにおける金利リスクの影響を受ける主たる金融資産・金融負金融負債は「発行社債」及び「長期借入金」です。

債は「発行社債」及び「長期借入金」です。

53

定性的な開示事項

リスク管理の方針及び手続の概要

当社グループにおけるトレーディング業務以外の取引から生じる金利リス

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末

12. 連結貸借対照表の科目が前項に定める自己資本の構成に関する開示項目のいず

12. 連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係

れかに相当するかについての説明

自己資本の構成に関する開示の参照番号

資産の部
流動資産
現金・預金
預託金
受取手形及び売掛金
18,39,54,72,73
有価証券
16,18,39,54,72,73
トレーディング商品
約定見返勘定18,39,54,72,73
営業投資有価証券
投資損失引当金
営業貸付金
仕掛品
信用取引資産
有価証券担保貸付金
立替金
短期貸付金
未収収益
10,75
繰延税金資産その他の流動資産
貸倒引当金
流動資産計
固定資産
有形固定資産無形固定資産
8
のれん
9
のれん以外
投資その他の資産
18,39,54,72,73
投資有価証券10,75
繰延税金資産
上記以外
固定資産計
繰延資産計
資産合計
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
トレーディング商品
約定見返勘定信用取引負債
有価証券担保借入金
銀行業における預金
預り金
受入保証金
短期借入金
コマーシャルペーパー
1年内償還予定の社債
未払法人税等
繰延税金負債
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
社債
長期借入金
繰延税金負債
退職給付に係る負債
訴訟損失引当金
負ののれん
その他の固定負債
特別法上の準備金
負債合計

(単位
(単位

会計上の
告示第3条の規定に基づく
連結貸借対照表
連結貸借対照表

3,694,283
348,912
19,479987,210
6,667,033－
115,332△505
1,442,939
479
262,9636,496,752
17,549388
35,880
9,021
390,020△244
20,487,498

3,694,283
348,912
19,479987,210
6,667,033－
115,332△505
1,442,939
479
262,9636,496,752
17,549388
35,880
9,021
390,020△244
20,487,498

124,190
105,776
11,17094,605424,278
367,196
3,843
53,239654,245－
21,141,743

124,190
105,776
11,17094,605424,278
367,196
3,843
53,239654,245－
21,141,743

7,065
5,030,817
407,184
71,344
5,775,897
3,388,444
256,858
420,039
1,091,771
105,000
261,494
9,211
1,099
34,862
175,115

7,065
5,030,817
407,184
71,344
5,775,897
3,388,444
256,858
420,039
1,091,771
105,000
261,494
9,211
1,099
34,862
175,115

1,315,349
1,327,780
14,80541,75824,485
－
6,889
3,945
19,771,223

1,315,349
1,327,780
14,80541,75824,485
－
6,889
3,945
19,771,22354

定性的な開示事項

百万円)

CC2：連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係
規制上の公表
別紙様式第一号
項目
連結範囲に基づく連結貸借対照表(CC1)の参照項目
連結貸借対照表

百万円)

資産の部
流動資産
現金・預金
預託金
受取手形及び売掛金
有価証券

(a)

4,153,271
324,559
18,741
812,341

トレーディング商品(b)6,716,066

約定見返勘定営業投資有価証券(c)
投資損失引当金
営業貸付金
仕掛品
信用取引資産
有価証券担保貸付金
立替金
短期貸付金
未収収益
繰延税金資産(d)その他の流動資産
貸倒引当金
流動資産計
固定資産
有形固定資産無形固定資産
のれん
(e)
のれん以外
(f)
投資その他の資産投資有価証券(g)
繰延税金資産
(h)
上記以外
固定資産計
繰延資産計
資産の部合計負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
トレーディング商品
約定見返勘定信用取引負債
有価証券担保借入金
銀行業における預金
預り金
受入保証金
短期借入金
コマーシャルペーパー
1年内償還予定の社債
未払法人税等
繰延税金負債
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
社債
長期借入金
繰延税金負債
退職給付に係る負債
訴訟損失引当金
負ののれん
その他の固定負債
特別法上の準備金
負債の部合計－110,034△155
1,564,856
901
175,034
5,973,771
28,503350
39,229－488,391△317
20,405,580

4,153,271
324,559
18,741
812,341 18,39,54,72,73
16,18,39,54,
6,716,066
72,73－
110,034 18,39,54,72,73△155
1,564,856
901
175,034
5,973,771
28,503350
39,229－10,75
488,391△317
20,405,580

168,089
115,937
10,605
105,331
437,100
374,484
6,915
55,699721,126－
21,126,706

168,089
115,937
10,605
8
105,3319437,100
374,484 18,39,54,72,73
6,915
10,75
55,699721,126－
21,126,706

7,116
4,747,777
255,804
69,981
5,947,969
3,632,575
276,700
372,591
1,341,415
100,000
190,772
5,978－
28,436
104,852

7,116
4,747,777
255,804
69,981
5,947,969
3,632,575
276,700
372,591
1,341,415
100,000
190,772
5,978－
28,436
104,852

1,361,918
1,336,787
6,071
43,441
25,573－
10,572
3,938
19,870,276

1,361,918
1,336,787
6,071
43,441
25,573－
10,572
3,938
19,870,276

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末
自己資本の構成に関する開示の参照番号

1a

1a
2
1c
1c

11
3
1b
34－35,48－49

2019年3月末
(単位

純資産の部
株主資本
資本金

資本剰余金
利益剰余金
自己株式
自己株式申込証拠金
株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額
新株予約権
非支配株主持分
純資産合計

(単位

百万円)

会計上の
告示第3条の規定に基づく
連結貸借対照表
連結貸借対照表

247,397

項目
純資産の部
株主資本
資本金
(i)
資本剰余金
(j)
利益剰余金
(k)
自己株式
(l)
自己株式申込証拠金(m)
株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益(n)
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額 (o)
新株予約権
(p)
非支配株主持分(q)
純資産の部合計

247,397

230,713785,730△54,3103
1,209,535

230,713785,730△54,3103
1,209,535

61,176△129
2,550
63,597
8,790
88,5961,370,520

61,176△129
2,550
63,597
8,790
88,5961,370,520

13. 連結自己資本規制比率規制上のエクスポージャーの額と連結貸借対照表計上額

公表
連結貸借対照表

百万円)

規制上の別紙様式第一号
連結範囲に基づく(CC1)の参照項目
連結貸借対照表

247,397
230,633
805,761△87,3205
1,196,476

247,397
230,633
805,761△87,3205
1,196,476

1a
1a
2
1c
1c

47,668△5,611
5,942
48,0008,741
3,211
1,256,430

47,668△5,611
11
5,942
48,00038,741
１b3,211 34－35,48－49
1,256,430

13. 連結自己資本規制比率規制上のエクスポージャーの額と連結貸借対照表計上額との差異及びその要因に関する説明との差異及びその要因に関する説明

差異の要因については、「定量的な開示項目」の「4. その他定量的な開示事

差異の要因については、「定量的な開示項目」の「4. その他定量的な開示事項」における「【LI2】連結自己資本規制上のエクスポージャーの額と連結貸借項」における「【LI2】連結自己資本規制上のエクスポージャーの額と連結貸借対照表計上額との差異の主な要因」の注釈をご参照ください。

対照表計上額との差異の主な要因」の注釈をご参照ください。

55

定性的な開示事項

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末

定量的な開示事項

定量的な開示事項

1. その他金融機関等であって最終指定親会社の子法人等であるもののうち、連結自1. その他金融機関等であって最終指定親会社の子法人等であるもののうち、連結自己資本規制比率規制上の所要自己資本を下回った会社の名称及び所要自己資本

己資本規制比率規制上の所要自己資本を下回った会社の名称及び所要自己資本を下回った額の総額を下回った額の総額

該当ありません。

該当ありません。
2. 信用リスク(カウンターパーティ信用リスク及び証券化取引に係るリスクを除

2. 信用リスク(カウンターパーティ信用リスク及び証券化取引に係るリスクを除く)に関する事項

く)に関する事項

イ)地域別・業種別・残存期間別エクスポージャーの区分ごとの期末残高及びそイ)地域別・業種別・残存期間別エクスポージャーの区分ごとの期末残高及びそれらの主な種類別の内訳【2018年３月末】(単位

れらの主な種類別の内訳【2019年３月末】

百万円)

(単位

百万円)

6,088,175
337,185
6,425,360

エクスポージャーの額
貸出金
有価証券
837,642820,760
61,902
27,545899,544848,305

その他
4,429,773
247,738
4,677,511

日本
海外
地域別合計

5,604,819
320,5315,925,350

エクスポージャーの額
貸出金
有価証券
751,323
973,771
34,892
29,153786,216 1,002,924

ソブリン
金融機関
法人
個人
CCP
その他
業種別合計

4,345,865
703,002294,251－53
582,178
5,925,350

646,375－
130,733－－
9,107
786,216

610,979
30,50563,517－－
297,922
1,002,924

3,088,510
672,496
100,000－
53
275,149
4,136,210

ソブリン
金融機関
法人
個人
CCP
その他
業種別合計

4,895,836
597,017331,065－5,442
595,997
6,425,360

687,856－
200,097－－
11,590899,544539,392
19,204
26,570－－263,137
848,305

3,668,587
577,813104,397－
5,442
321,269
4,677,511

1年以下1年超3年以下3年超5年以下5年超7年以下7年超期間の定めのないもの
残存期間別合計

274,135
48,008
121,696
107,973
265,900
5,107,635
5,925,350

95,953－－－－
690,262786,216

125,563
48,008
121,696
107,973
265,900
333,7811,002,924

52,618－－－－4,083,591
4,136,210

1年以下
1年超3年以下3年超5年以下5年超7年以下7年超期間の定めのないもの
残存期間別合計

230,605
62,717
90,94989,417
261,487
5,690,183
6,425,360

125,416
1,426－－－
772,702899,544

81,256
61,252
90,86489,327
261,416
264,187
848,305

23,93239
84
90
71
4,653,294
4,677,511

その他
3,879,725
256,484
4,136,210

日本
海外
地域別合計

ロ)連結自己資本規制比率告示第183条第1項第1号から第4号までに掲げる事由

ロ)連結自己資本規制比率告示第183条第1項第1号から第4号までに掲げる事由が生じた債務者のエクスポージャーの期末残高、当該期末残高に対応して計が生じた債務者のエクスポージャーの期末残高、当該期末残高に対応して計上されている引当金の額及び当該エクスポージャーに係る償却額並びに地域

上されている引当金の額及び当該エクスポージャーに係る償却額並びに地域別・業種別の内訳

別・業種別の内訳

引当金の種類
一般貸倒引当金
個別貸倒引当金

特定海外債権引当勘定
引当金の種類
一般貸倒引当金
個別貸倒引当金

特定海外債権引当勘定

(単位
地域
日本
海外
業種／取引相手
ソブリン
金融機関
法人
個人
その他

2018年３月末
－
493
205
－
2018年３月末
－
－
－
579
－
119
－

92
531
624

ソブリン
金融機関
法人
個人
CCP
その他
業種別合計

－
－
624
－
－
－
624

－
△12,885
37
－
期中増減額
－
－
－
18
－
△12,866－(単位

延滞エクスポージャー
1ヵ月以上
2ヵ月以上
1ヵ月未満
2ヵ月未満
3ヵ月未満
1
10
－
132
3
－
134
13
－
－
－
134
－
－
－
134

日本
海外
地域別合計
ソブリン
金融機関
法人
個人
その他
業種別合計

期末残高
655
2,629
3,285
－
39
3,051
－
194
3,285

－
－
497
－
115
612

－
－
13
－
－
－
13

－
－
－
－
－
－
－

3ヵ月以上
80
395
475

日本
海外
地域別合計

163
673
836

－
－
475
－
－
－
475

ソブリン
金融機関
法人
個人
CCP
その他
業種別合計

－
49
786
－
－
－
836

－
10
10
－
－
－
21

－
－
－
－
－
－
－
－
－

延滞エクスポージャー
1ヵ月以上
2ヵ月以上
1ヵ月未満
2ヵ月未満
3ヵ月未満
143
10
－
48
11
－
191
21
－
－
－
191
－
－
－
191

百万円)

償却額

(単位

百万円)

56

定量的な開示事項(単位
2019年３月末
引当金の額
493
118
612

ハ)延滞期間別のエクスポージャーの期末残高

ハ)延滞期間別のエクスポージャーの期末残高

日本
海外
地域別合計

百万円)

期中増減額

－
－
－
－
－
－
－

百万円)

3ヵ月以上
9
615
624
－
39
584
－
－
－
624

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末

ニ)経営再建又は支援を図ることを目的として貸出条件の緩和を実施した債権に係る債務者のエクスポージャーの期末残高のうち、貸出条件の緩和を実施したことに伴い、当該エクスポージャーに係る引当金の額を増加させたものの額及びそれ以外のものの額
該当ありません。

ニ)経営再建又は支援を図ることを目的として貸出条件の緩和を実施した債権に係る債務者のエクスポージャーの期末残高のうち、貸出条件の緩和を実施したことに伴い、当該エクスポージャーに係る引当金の額を増加させたものの額及びそれ以外のものの額
該当ありません。

3. 複数の資産及び取引を裏付とするエクスポージャーで、リスク・ウェイトを直接に判定することができないものの額

3. 複数の資産及び取引を裏付とするエクスポージャーで、リスク・ウェイトを直接に判定することができないものの額

(単位

合計

4. その他定量的な開示事項【OV1】リスク・アセットの概要
国際様式の
該当番号
1
2
3

4
5

6

7

11
12

13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

信用リスク
うち、標準的手法適用分
うち、内部格付手法適用分
うち、重要な出資のエクス
ポージャー
うち、リース取引における見積
残存価額のエクスポージャー
その他

百万円)

エクスポージャーの額
717,507(単位
リスク・アセット
当期末
前期末
903,175
747,448－－－－

155,726

12,458100,926－

645,854
60,251－－
52
706,159(単位 百万円)
リスク・アセット
所要自己資本
国際様式の該当番号
2019年３月末 2018年３月末 2019年３月末 2018年３月末
1779,968 903,175
62,397
72,254
信用リスク
2
うち、標準的手法適用分
581,678 747,448
46,534
59,7953
うち、内部格付手法適用分－－－－
うち、重要な出資のエクスポージャー－－－－
うち、リース取引における見積－－－－
残存価額のエクスポージャー

百万円)

4
5

6

26,471－45,184

7

2,234

8

27,035

9－24,113－1031
11,054

11

－

12

－
11,054

13

－

14
15

116,923
68,822
48,101
82,31082,310
－
－

16
17
18
19
20
21
22

2,456
－
－
410,070

23

24
25

57

定量的な開示事項

百万円)

4. その他定量的な開示事項【OV1】リスク・アセットの概要

所要自己資本当期末
前期末
72,254
59,795－－

カウンターパーティ信用リスク 1,261,575
うち、SA-CCR適用分－
うち、カレント・エクスポー
330,889
ジャー方式適用分
うち、期待エクスポージャー－
方式適用分
うち、CVAリスク
564,809
うち、中央清算機関関連エ27,929
クスポージャー
その他
337,948
マーケット・ベース方式に基づ－く株式等エクスポージャー
複数の資産及び取引を裏付
301,418
けとするエクスポージャー
信用リスク・アセットのみなし計－算が適用されるエクスポージャー
未決済取引
391
信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券 138,181
化エクスポージャー
うち、内部格付手法における外部格付準拠方式又は－内部評価方式適用分
うち、内部格付手法におけ－る指定関数方式適用分
うち、標準的手法適用分
138,181
うち、1250％のリスク・－ウェイト適用分
1,461,548
マーケット・リスク
うち、標準的方式適用分
860,281
うち、内部モデル方式適用分 601,266
オペレーショナル・リスク 1,028,878
うち、基礎的手法適用分 1,028,878
うち、粗利益配分手法適用分－
うち、先進的計測手法適用分－
特定項目のうち、調整項目に算入さ30,709
れない部分に係るエクスポージャー
経過措置によりリスク・アセッ－
トの額に算入されるものの額
フロア調整
－
合計
5,125,879

リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算(ルック・スルー方式)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リス
ク・アセットのみなし計算(マンデート方式)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算(蓋然性方式250％)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算(蓋然性方式400％)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア
セットのみなし計算(フォールバック方式1250％)
合計(単位
エクスポージャーの額

その他
198,289 155,726
992,548 1,261,575
カウンターパーティ信用リスク
うち、SA-CCR適用分
331,892－
うち、カレント・エクスポー－ 330,889
ジャー方式適用分
うち、期待エクスポージャー
－
－
方式適用分
うち、CVAリスク
345,076 564,809
うち、中央清算機関関連エ
14,842
27,929
クスポージャー
その他
300,737 337,948
マーケット・ベース方式に基づ－－く株式等エクスポージャー
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・
336,045
アセットのみなし計算(ルック・スルー方式)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リス
60,870
ク・アセットのみなし計算(マンデート方式)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・－アセットのみなし計算(蓋然性方式250％)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・－アセットのみなし計算(蓋然性方式400％)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算
653(フォールバック方式1250％)
複数の資産及び取引を裏付
301,418
けとするエクスポージャー
信用リスク・アセットのみなし計－算が適用されるエクスポージャー
未決済取引
165
391
信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券 145,587 138,181
化エクスポージャー
うち、内部格付手法準拠方－
式又は内部評価方式適用分
うち、外部格付準拠方式適用分 145,587
うち、標準的手法準拠方式適用分－
うち、内部格付手法における外部格付準拠方式又は－内部評価方式適用分
うち、内部格付手法におけ－る指定関数方式適用分
うち、標準的手法適用分
138,181
うち、1250％のリスク・－－ウェイト適用分
1,536,044 1,461,548
マーケット・リスク
うち、標準的方式適用分
838,957 860,281
うち、内部モデル方式適用分 697,087 601,266
975,088 1,028,878
オペレーショナル・リスク
うち、基礎的手法適用分
975,088 1,028,878
うち、粗利益配分手法適用分－－
うち、先進的計測手法適用分－－
特定項目のうち、調整項目に算入さ126,235
30,709
れない部分に係るエクスポージャー
経過措置によりリスク・アセッ－－
トの額に算入されるものの額
フロア調整
－
－
合計
4,953,208 5,125,879

15,86379,40326,551

12,458100,926－－

26,471－－

27,60645,184

1,187

2,234

24,05827,035－－26,883
4,869－－
52
24,113－13

31

11,647

11,054－
11,647－－－
11,054－－

122,883
67,11655,76678,00778,007－－

116,923
68,822
48,101
82,31082,310－－10,098

2,456

－

－

－
396,256－
410,070

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末(単位

百万円)

リスク・アセット
所要自己資本
国際様式の該当番号
2019年３月末 2018年12月末 2019年３月末 2018年12月末
1779,968 853,398
62,397
68,271
信用リスク
2
うち、標準的手法適用分
581,678 675,740
46,53454,0593
うち、内部格付手法適用分－－－－
うち、重要な出資のエクスポージャー－－－－
うち、リース取引における見積－－－－
残存価額のエクスポージャー
その他
198,289 177,658
15,863
14,212
4
992,548 1,183,985
79,403
94,718
カウンターパーティ信用リスク
5
うち、SA-CCR適用分
331,892－
26,551－
うち、カレント・エクスポー－ 310,811－
24,864ジャー方式適用分
うち、期待エクスポージャー
6
－
－
－
－
方式適用分
うち、CVAリスク
345,076 512,779
27,60641,022
うち、中央清算機関関連エ
14,84230,5191,187
2,441
クスポージャー
その他
300,737 329,874
24,05826,389マーケット・ベース方式に基づ
7
－
－
－
－
く株式等エクスポージャー
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・
8
336,045
26,883
アセットのみなし計算(ルック・スルー方式)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リス
960,8704,869
ク・アセットのみなし計算(マンデート方式)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・－－アセットのみなし計算(蓋然性方式250％)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・－－アセットのみなし計算(蓋然性方式400％)
リスク・ウェイトのみなし計算又は10 信用リスク・アセットのみなし計算
653
52(フォールバック方式1250％)
複数の資産及び取引を裏付
404,549
32,363
けとするエクスポージャー
信用リスク・アセットのみなし計－－算が適用されるエクスポージャー
11 未決済取引
165
109
13
8
信用リスク・アセットの額の12 算出対象となっている証券 145,587 140,360
11,647
11,228化エクスポージャー
うち、内部格付手法準拠方
13－－
式又は内部評価方式適用分
14
うち、外部格付準拠方式適用分 145,587
11,64715
うち、標準的手法準拠方式適用分－－
うち、内部格付手法における外部格付準拠方式又は－－内部評価方式適用分
うち、内部格付手法におけ－－る指定関数方式適用分
うち、標準的手法適用分
140,360
11,228
うち、1250％のリスク・－－－－ウェイト適用分
16 マーケット・リスク
1,536,044 1,334,804 122,883 106,78417
うち、標準的方式適用分
838,957 847,602
67,11667,80818
うち、内部モデル方式適用分 697,087 487,201
55,76638,97619 オペレーショナル・リスク
975,088 981,734
78,00778,53820
うち、基礎的手法適用分
975,088 981,734
78,00778,53821
うち、粗利益配分手法適用分
－
－
－
－
22
うち、先進的計測手法適用分－－－－
特定項目のうち、調整項目に算入さ
23
126,235
13,023
10,098
1,041
れない部分に係るエクスポージャー
経過措置によりリスク・アセッ－－－－
トの額に算入されるものの額
24 フロア調整
－
－
－
－
25 合計
4,953,208 4,911,966 396,256 392,95758

定量的な開示事項

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末【LI1】会計上の連結範囲と連結自己資本規制上の連結範囲との間の差異及び連結【LI1】会計上の連結範囲と連結自己資本規制上の連結範囲との間の差異及び連結

貸借対照表の区分と連結自己資本規制上のリスク・カテゴリーとの対応関係

貸借対照表の区分と連結自己資本規制上のリスク・カテゴリーとの対応関係

LI1

LI1

その1

(単位
連結自己
資本規制
連結貸借 上の連結対照表 範囲に基計上額 づく連結
貸借対照
表計上額

資産
1 現金・預金
2 預託金
受取手形及
3
び売掛金
4 有価証券
トレーディ
5ング商品
6 約定見返勘定
7 営業投資有価証券
8 投資損失引当金
9 営業貸付金
10 仕掛品
11 信用取引資産
有価証券担
12
保貸付金
13 立替金14 短期貸付金
15 未収収益
16 繰延税金資産
17 その他の流動資産
18 貸倒引当金
19 流動資産計
20 有形固定資産
21 無形固定資産
22 のれん23 のれん以外
24 投資その他の資産
25 投資有価証券
26 繰延税金資産
27 上記以外
28 固定資産計
29 繰延資産計
30 資産合計

百万円)

信用
リスク

－
－

－
－

218,385
16,105－－

19,47919,375－－－－987,210957,191－

18,096424,477－－ 6,671,802△4,769－115,332△505
1,442,939
479
262,963－ 2,355,646－
15,025－
528,799
－
－

－
－
－
－
－
－

－ 7,235,571－ 2,937,968－

17,54917,548－388
388－
35,88034,990
－
9,021
9,021
－
390,020
170,854
202,600△244△133－
20,487,498 6,148,616 10,056,782
124,190－－
105,776－－
11,170－－94,605－－424,278
424,355－
367,196
367,196
－
3,843
3,926
－
53,23953,232－654,245424,355－－－－
21,141,743 6,572,972 10,056,782

－
102
－
81
－
20,297－51－
70,406－－680,147 10,903,498
－
3,408
－
10,113
－
7,079
－
3,034
－
53,601－
25,414－
3,054－
25,133－
67,122－－
680,147 10,970,620－－－－
13,417－
8,647
120,782
95,663
4,091
91,571－－－－
216,445－
225,093

6,496,752－
115,332△505
780,887
479
－

－
－
－
－
－
262,963－－－
662,051
－
－

(単位
連結自己
資本規制
連結貸借 上の連結対照表 範囲に基計上額 づく連結
貸借対照
表計上額

所要自己
資本算定
カウンター
証券化
対象外の
パーティ
マーケット・
エクス
項目又は
信用
リスク
規制資本
ポージャー
リスク
からの
調整項目

3,694,283 3,694,273
348,912
348,912

6,667,033

その1

各項目に対応する帳簿価額

資産
1 現金・預金
2 預託金
受取手形及
3
び売掛金
4 有価証券
トレーディ
5ング商品
6 約定見返勘定
7 営業投資有価証券
8 投資損失引当金
9 営業貸付金
10 仕掛品
11 信用取引資産
有価証券担
12
保貸付金
13 立替金14 短期貸付金
15 未収収益
16 繰延税金資産
17 その他の流動資産
18 貸倒引当金
19 流動資産計
20 有形固定資産
21 無形固定資産
22 のれん23 のれん以外
24 投資その他の資産
25 投資有価証券
26 繰延税金資産
27 上記以外
28 固定資産計
29 繰延資産計
30 資産合計(注1)｢信用リスク｣の項目では、｢カウンターパーティ信用リスク｣及び｢証券化エ百万円)

各項目に対応する帳簿価額

信用
リスク

所要自己
資本算定
カウンター
証券化
対象外の
パーティ
マーケット・
エクス
項目又は
信用
リスク
規制資本
ポージャー
リスク
からの
調整項目

4,153,271 4,153,409
324,559
324,558－－－－

204,662
15,554－－

18,741

18,638－－－－812,341

787,637－

24,704

283,591－－ 6,719,936△3,8706,716,066－
110,034△155
1,564,856
901
175,034－ 2,796,954－
23,887－535,624
－
－

－
－
－
－
－
－

－ 6,365,924－ 3,901,989－

28,50328,501－350
350－
39,22939,048－－－－488,391
293,116
158,121△317△227－
20,405,580 6,649,486 9,496,030
168,089
168,089－
115,937－－
10,605－－
105,331－－
437,100
436,999－
374,484
374,383
－
6,915
6,915
－
55,69955,698－721,126
605,088－－－－
21,126,706 7,254,576 9,496,030

－
107
－
－
－
19,699－－－79,902－△227
695,901 11,784,724
－
3,235
－
9,969
－
2,254
－
7,715
－
60,358－22,374－－－37,984－73,562－－695,901 11,858,286－－－－
30,313－
26,442－
115,937
10,605
105,331－－－－
115,937－
142,379

5,973,771

12
110,033△155
893,659
901
－

－
－
－
－
－
175,030－－－
671,197－－(注1)｢信用リスク｣の項目では、｢カウンターパーティ信用リスク｣及び｢証券化エクスポージャー｣に該当する額を除いた金額を記載しております。

クスポージャー｣に該当する額を除いた金額を記載しております。

(注2)｢証券化エクスポージャー｣の項目では、｢マーケット・リスク｣に該当する(注2)｢証券化エクスポージャー｣の項目では、｢マーケット・リスク｣に該当する額を除いた金額を記載しております。

額を除いた金額を記載しております。

59

定量的な開示事項

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末
LI1

その2

(単位
連結自己
資本規制
連結貸借 上の連結対照表 範囲に基計上額 づく連結
貸借対照
表計上額

負債
支払手形及
び買掛金
トレーディ
32
ング商品
33 約定見返勘定
34 信用取引負債
有価証券担
35
保借入金
銀行業にお
36
ける預金
37 預り金38 受入保証金
39 短期借入金
コマーシャル40
ペーパー
1年以内償還41予定の社債
42 未払法人税等
43 繰延税金負債
44 賞与引当金
45 その他の流動負債
46 社債
47 長期借入金
48 繰延税金負債
退職給付に
49
係る負債
50 訴訟損失引当金
51 負ののれん
52 その他の固定負債
53 特別法上の準備金
54 負債合計31

2019年3月末

7,065

百万円)

その2

信用
リスク

－

－

－

－

－ 2,117,532－ 5,007,437

407,184
71,344803－－－

5,775,897

18,80871,34431－
387,572－－ 6,514,876－ 4,187,775－

3,388,444－－－

300,540 3,087,904

256,858
420,039
1,091,771

－
－
－

－
－
－

－
－
－

43,673
213,185
3,293
416,746
58,275 1,033,496

105,000

－

－

－

－

105,000

261,494

－

－

－

－

261,494

9,211
1,099
34,862
175,115
1,315,349
1,327,780
14,805

－
－
－
805
－
－
－

－
－
－
16,180
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

41,758

－

－

－

－
－
－
－
－
－
－
－
1,608 8,738,742

負債
支払手形及
び買掛金
トレーディ
32
ング商品
33 約定見返勘定
34 信用取引負債
有価証券担
35
保借入金
銀行業にお
36
ける預金
37 預り金38 受入保証金
39 短期借入金
コマーシャル40
ペーパー
1年以内償還41予定の社債
42 未払法人税等
43 繰延税金負債
44 賞与引当金
45 その他の流動負債
46 社債
47 長期借入金
48 繰延税金負債
退職給付に
49
係る負債
50 訴訟損失引当金
51 負ののれん
52 その他の固定負債
53 特別法上の準備金
54 負債合計

7,065

13,909
－

－
9,211
－
1,099
11,51523,347
98,125
158,00242,187 1,273,162－ 1,327,780－
14,805
－

(単位
連結自己
資本規制
連結貸借 上の連結対照表 範囲に基計上額 づく連結
貸借対照
表計上額

所要自己
資本算定
カウンター
証券化
対象外の
パーティ
マーケット・
エクス
項目又は
信用
リスク
規制資本
ポージャー
リスク
からの
調整項目

5,030,817

24,485
－
6,889
3,945
19,771,223

LI1

各項目に対応する帳簿価額

41,758－22,517
1,968
－
－
－
－
991
5,898
－
－
3,945
－ 9,790,238 8,373,447(注1)｢信用リスク｣の項目では、｢カウンターパーティ信用リスク｣及び｢証券化エ

7,116

百万円)

各項目に対応する帳簿価額

信用
リスク

所要自己
資本算定
カウンター
証券化
対象外の
パーティ
マーケット・
エクス
項目又は
信用
リスク
規制資本
ポージャー
リスク
からの
調整項目

－

－

－

－

4,747,777－ 2,638,120－ 4,777,699

255,804
69,981－－－－

5,947,969－

158,041－

70,678－－ 6,344,154－ 4,906,405－

3,632,575－－－

300,540 3,332,035

276,700
372,591
1,341,415

－
－
－

－
－
－

－
－
－

51,965
224,735
9,925
362,666
66,577 1,274,838

100,000－－－

190,772

－

－

－

5,978
－
28,436
104,852
1,361,918
1,336,787
6,071

－
－
－
272
－
－
－

－
－
－
17,746
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

43,441－－－

25,573－
10,572
3,938
19,870,276

7,683
69,981

7,116

－
－
－
－
－
－
－
－
272 9,077,686－

100,000－

190,772

676
5,302
－
－
13,044
15,39249,65086,832
44,665 1,317,253－ 1,336,787
1,406
4,665
－

43,441－
23,774
1,799
－
－
－
－
1,203
9,369
－
－
3,938
－ 10,405,570 8,387,627(注1)｢信用リスク｣の項目では、｢カウンターパーティ信用リスク｣及び｢証券化エクスポージャー｣に該当する額を除いた金額を記載しております。

クスポージャー｣に該当する額を除いた金額を記載しております。

(注2)｢証券化エクスポージャー｣の項目では、｢マーケット・リスク｣に該当する(注2)｢証券化エクスポージャー｣の項目では、｢マーケット・リスク｣に該当する額を除いた金額を記載しております。

額を除いた金額を記載しております。

60

定量的な開示事項

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末【LI2】連結自己資本規制上のエクスポージャーの額と連結貸借対照表計上額との【LI2】連結自己資本規制上のエクスポージャーの額と連結貸借対照表計上額との差異の主な要因

差異の主な要因(単位

合計

自己資本比率規制
1 上の連結範囲に基づく資産の額
自己資本比率規制
2 上の連結範囲に基づく負債の額
自己資本比率規制
上の連結範囲に基3づく資産及び負債の純額
オフ・バランスシ
4ートの額
保守的な公正価値5
調整による差異
ネッティングルールの相違による差6
異（項番２に含まれる額を除く。）
引当て及び償却を7 勘案することによる差異
調整項目（プルデ
8 ンシャル・フィル
ター）による差異
カレント・エクス
9 ポージャー方式適用に伴う調整レポ形式の取引について、ネッティ
ング効果及び担保
10による信用リスク削減手法の効果の勘案による調整
11 その他の差異
自己資本比率規制
12 上のエクスポージ
ャーの額

信用
リスク

21,141,743

百万円)

(単位

対応する項目
カウンター
証券化
パーティ
マーケット・
エクス
信用
リスク
ポージャー
リスク

6,572,972 10,056,782

自己資本比率規制
1 上の連結範囲に基づく資産の額
自己資本比率規制
2 上の連結範囲に基づく負債の額
自己資本比率規制
上の連結範囲に基3づく資産及び負債の純額
オフ・バランスシ
4ートの額
保守的な公正価値5
調整による差異
ネッティングルールの相違による差6
異（項番２に含まれる額を除く。）
引当て及び償却を7 勘案することによる差異
調整項目（プルデ
8 ンシャル・フィル
ター）による差異
デリバティブ取引
9等による差異レポ形式の取引について、ネッティ
ング効果及び担保
10による信用リスク削減手法の効果の勘案による調整
11 その他の差異
自己資本比率規制
12 上のエクスポージ
ャーの額

680,147 10,970,620

19,771,223

1,608

8,738,742－

9,790,238

1,370,520

6,571,363

1,318,039

680,147

1,180,382

167,569

15,945

151,623

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2,966,663－

2,966,663－－

14,133,866－ 14,133,866－－

2,637,038

226,657△180,850△10,760－

14,009,083

6,706,867

2,440,750

690,908

1,180,382

合計

信用
リスク

20,984,327

7,254,576

9,496,030

695,901 11,858,286

11,482,648

272

9,077,686－ 10,405,570

9,501,678

7,254,303

418,343695,901

1,452,715

114,960

5,841

109,118

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

4,859,650－

4,859,650－－

13,700,864－ 13,700,864－－△207,129

19,512△215,736△10,905－

10,709,038

7,132,430

1,417,085

706,807

1,452,715(注1)｢信用リスク｣の項目では、｢カウンターパーティ信用リスク｣及び｢証券化エ(注1)｢信用リスク｣の項目では、｢カウンターパーティ信用リスク｣及び｢証券化エクスポージャー｣に該当する額を除いた金額を記載しております。

クスポージャー｣に該当する額を除いた金額を記載しております。

(注2)｢証券化エクスポージャー｣の項目では、｢マーケット・リスク｣に該当する(注2)｢証券化エクスポージャー｣の項目では、｢マーケット・リスク｣に該当する額を除いた金額を記載しております。

額を除いた金額を記載しております。
(注)差異の主な要因は以下の通りです。

(注)差異の主な要因は以下の通りです。

●トレーディング勘定のうち、デリバティブ取引については、資産と負債との●トレーディング勘定のうち、デリバティブ取引については、資産と負債との間で一定の要件の下でネッティングがなされたものが、カウンターパー

間で一定の要件の下でネッティングがなされたものが、カウンターパー

ティー信用リスクとマーケット・リスクに跨ってエクスポージャーとして計

ティー信用リスクとマーケット・リスクに跨ってエクスポージャーとして計上されております。

上されております。

●有価証券担保貸付金(レポ形式等取引)については、(負債の)有価証券担保借●有価証券担保貸付金(レポ形式等取引)については、(負債の)有価証券担保借入金との間で一定の要件の下でネッティングされたものがエクスポー

入金との間で一定の要件の下でネッティングされたものがエクスポージャーとして計上されております。

ジャーとして計上されております。

●オフバランス取引のうち、信用リスクに係るエクスポージャーとして計上さ●オフバランス取引のうち、信用リスクに係るエクスポージャーとして計上されている対象があります。

れている対象があります。

61

定量的な開示事項

百万円)

対応する項目
カウンター
証券化
パーティ
マーケット・
エクス
信用
リスク
ポージャー
リスク

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末【CR1】資産の信用の質(単位

帳簿価額の総額
デフォルトした 非デフォルト
エクスポージャー エクスポージャー
オン・バランスシートの資産
1 貸出金
2 有価証券(うち負債性のもの)
34

その他オン・バランスシートの資産(うち負債性のもの)

オン・バランスシートの資産の合計(1＋2＋3)－－

786,264
705,002

引当金

48－

デフォルトした 非デフォルト
エクスポージャー エクスポージャー
オン・バランスシートの資産
1 貸出金
2 有価証券(うち負債性のもの)

786,216705,0023

475 5,282,009

1,758 5,280,726

4

7,691
25,574－－

7－

33,266－合計
8 合計(4＋7)

ネット金額

1,710 3,789,507－－

475 5,315,276(単位

帳簿価額の総額

475 3,790,742

オフ・バランスシートの資産
5 支払承諾等
6 コミットメント等

オフ・バランスシートの資産の合計(5＋6)【CR1】資産の信用の質

百万円)

その他オン・バランスシートの資産(うち負債性のもの)

オン・バランスシートの資産の合計(1＋2＋3)－－

899,592
585,167

引当金

百万円)

ネット金額

47
－

899,544585,167

624 4,271,267

1,696 4,270,195

624 5,756,026

1,744 5,754,907

7,691
25,574

オフ・バランスシートの資産
5 支払承諾等
6 コミットメント等

－
－

1,817
19,035－－

1,817
19,03533,266

7－

20,852－

20,852

オフ・バランスシートの資産の合計(5＋6)合計
8 合計(4＋7)

1,758 5,313,993(注)｢ネット金額｣の項目では、｢デフォルトしたエクスポージャー｣と｢非デフォルトエクスポージャー｣の合計額から｢引当金｣を差し引いた値を記載しております。

624 5,776,879

1,744 5,775,760(注)｢ネット金額｣の項目では、｢デフォルトしたエクスポージャー｣と｢非デフォルトエクスポージャー｣の合計額から｢引当金｣を差し引いた値を記載しております。
【CR2】デフォルトした貸出金・有価証券等(うち負債性のもの)の残高の変動

1
2
3
4
5
6

前期末:2018年３月末
当期末:2019年３月末
前期末時点においてデフォルト状態にある貸出金・有価証券等(うち負債性のもの)の残高
貸出金・有価証券等 デフォルトした額(うち負債性のもの) 非デフォルト状態へ復帰した額の当期中の要因別の 償却された額
変動額
その他の変動額
当期末時点においてデフォルト状態にある貸出金・有価証券等(うち負債性のもの)の残高(1＋2－3－4＋5)

(単位

百万円)

額
559
116
8
－
△43
624

(注)｢その他の変動額｣に記載の変動額のうち、主な発生要因としてはデフォルト状態にあるエクスポージャーの回収による残高減少が挙げられます。
【CR3】信用リスク削減手法【CR3】信用リスク削減手法

1 貸出金(単位 百万円)
クレジット・
担保で保全 保証で保全 デリバティ
非保全エクス 保全されたされたエクス されたエクス ブで保全さポージャー エクスポージャー
ポージャー ポージャー れたエクス
ポージャー
736,023
50,19250,192－－

有価証券
705,002(負債性のもの)
その他オン・バラン
3 スシートの資産
3,789,508(負債性のもの)
4 合計(1＋2＋3) 5,230,534
2

5

うちデフォルト
したもの

475

1 貸出金

－

－

－

－

－

－

－

－

50,19250,192－－

有価証券
585,167(負債性のもの)
その他オン・バラン
3 スシートの資産
4,270,189(負債性のもの)
4 合計(1＋2＋3) 5,648,407

－

－

－

－

5

2

62

定量的な開示事項(単位 百万円)
クレジット・
担保で保全 保証で保全 デリバティ
非保全エクス 保全されたされたエクス されたエクス ブで保全さポージャー エクスポージャー
ポージャー ポージャー れたエクス
ポージャー
793,049
106,494
106,494－－

うちデフォルト
したもの

624

－

－

－

－

5

5

－

－

106,500

106,500

－

－

－

－

－

－

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末【CR4】標準的手法－信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果

資産クラス
1 現金
2

CCF・信用リスク削減手法適用前のエクスポージャーオン・
オフ・バランス バランス
シートの シートの額
額－－

日本国政府及び日本
3,807,879
銀行向け

外国の中央政府及び3
中央銀行向けCCF・信用リスク
リスク・削減手法適用後の信用
ウェイト
エクスポージャーリスク・ の加重平
オン・
オフ・
アセット
均値
バランス バランスの額 (RWAde
シートの シートのnsity)
額
額－－－－－ 3,807,879

－

－

－

195,853

－

59

0.03％

我が国の地方公共団
5
体向け

－

－

－

－

－

－

35,059－35,059

－

－

－

2,409

－

2,409

－

541

22.46％

7 国際開発銀行向け

10,910－10,910－－－8

28,127－28,127－5,618

我が国の政府関係機
関向け

265,616－

265,616－

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け

8－8702,983

19,011

281,613

外国の中央政府等以6外の公共部門向け

9

地方公共団体金融機
構向け

10 地方三公社向け
11

12 法人等向け

中小企業等向け及び
13
個人向け

14 抵当権付住宅ローン
15 不動産取得等事業向け
三月以上延滞等(抵16 当権付住宅ローンを除く。)
抵当権付住宅ローン
17に係る三月以上延滞

2

外国の中央政府及び3
中央銀行向け
我が国の地方公共団
5体向け

4 国際決済銀行等向け

百万円、％)－ 4,516,291

－

－

－

131,409－

131,409

－

30

0.02%

－

－

－

－

－

－

－

2,851

－

－

－

2,760

－

2,760

－

624

22.61%

7 国際開発銀行向け

－

157

－

－

－

19.97％

8

地方公共団体金融機
構向け

157
1,367

－

1,367

－

271

19.82%

29,801

11.22％

9

240,998－

240,998－

26,167

10.86%－

1

12.50％

我が国の政府関係機
関向け

10 地方三公社向け

－

－

－

－

－

702,983

3,802

152,31021.55％

11

596,978

19,035596,978

3,807

127,447

21.21%

1,847

231,421

1,847

191,892

82.26％

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け－

12 法人等向け

313,020

1,819

206,520

1,819

191,234

91.79%

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
9,176

－
12,410

－
9,176

－
8,261

－
17,437－100.00％中小企業等向け及び
13
個人向け

－
11,590－
3,663－
11,590－3,663－
15,253－100.00%

475

－

475

－

713

150.11％

624

－

624

－

936

150.00%

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

19

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

298,609－

349,071116.90％33,269 5,588,530

13,910747,448

13.34％

298,609
5,638,722

14 抵当権付住宅ローン
15 不動産取得等事業向け
三月以上延滞等(抵16 当権付住宅ローンを除く。)
抵当権付住宅ローン
17に係る三月以上延滞

－

－

－

－

－

－

18 取立未済手形

－

－

－

－

－

－

19

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

219,713－219,713100.00%24,518 5,931,264

9,289

581,679

9.79%

信用保証協会等による保証付
株式会社地域経済活
20 性化支援機構等による保証付出資等(重要な出資
21
を除く。)
22 合計

63

定量的な開示事項

日本国政府及び日本
4,516,291
銀行向け

(単位

CCF・信用リスク
リスク・削減手法適用後の信用
ウェイト
エクスポージャーリスク・ の加重平
オン・
オフ・
アセット
均値
バランス バランスの額 (RWAde
シートの シートのnsity)
額
額
－
－
－
－

2,851

－

22 合計

1 現金

CCF・信用リスク削減手法適用前のエクスポージャーオン・
オフ・バランス バランス
シートの シートの額
額－－

外国の中央政府等以6外の公共部門向け

18 取立未済手形

信用保証協会等による保証付
株式会社地域経済活
20 性化支援機構等による保証付出資等(重要な出資
21
を除く。)

資産クラス

－

195,853

4 国際決済銀行等向け【CR4】標準的手法－信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果(単位 百万円、％)219,713
6,037,764

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末【CR5】標準的手法－資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクス
ポージャー

CR5 その1(単位【CR5】標準的手法－資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクス
ポージャー

百万円)

CR5 その1

信用リスク・エクスポージャーの額(CCF・信用リスク削減手法適用後)リスク・ウェイト
0％
資産クラス
1 現金
－
2 日本国政府及び日本銀行向け
3,807,879
外国の中央政府及び中央銀行向3
195,735
け4 国際決済銀行等向け－
5 我が国の地方公共団体向け
35,059外国の中央政府等以外の公共部
6－門向け
7 国際開発銀行向け
10,9108 地方公共団体金融機構向け－
9 我が国の政府関係機関向け－
10 地方三公社向け－金融機関及び第一種金融商品取
11
－
引業者向け
12 法人等向け－
13 中小企業等向け及び個人向け－
14 抵当権付住宅ローン－
15 不動産取得等事業向け－
三月以上延滞等(抵当権付住宅
16－
ローンを除く。)
抵当権付住宅ローンに係る三月
17
－
以上延滞
18 取立未済手形－
19 信用保証協会等による保証付－
株式会社地域経済活性化支援機
20－
構等による保証付
21 出資等(重要な出資を除く。)－
22 合計
4,049,584

10％

20％

35％

50％

75％

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

1

－

113

－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

2,334

－

－

－

－
72
233,218－－
28,05432,398
8

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

－

676,781－

26,100－－－－－36,620
－
－
－

－
－
－
－

24,158
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

－

－

－

－

－
233,291－
776,198－－－
50,373

－
－

(単位

百万円)

CR5 その2

リスク・ウェイト
資産クラス
1 現金
2 日本国政府及び日本銀行向け
外国の中央政府及び中央銀行向3
け
4 国際決済銀行等向け
5 我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部
6門向け
7 国際開発銀行向け
8 地方公共団体金融機構向け
9 我が国の政府関係機関向け
10 地方三公社向け金融機関及び第一種金融商品取11
引業者向け
12 法人等向け
13 中小企業等向け及び個人向け
14 抵当権付住宅ローン
15 不動産取得等事業向け
三月以上延滞等(抵当権付住宅
16
ローンを除く。)
抵当権付住宅ローンに係る三月17以上延滞
18 取立未済手形
19 信用保証協会等による保証付
株式会社地域経済活性化支援機
20
構等による保証付
21 出資等(重要な出資を除く。)
22 合計

リスク・ウェイト
0％
資産クラス
1 現金
－
2 日本国政府及び日本銀行向け
4,516,291
外国の中央政府及び中央銀行向3
131,344
け
4 国際決済銀行等向け－
5 我が国の地方公共団体向け
2,851
外国の中央政府等以外の公共部
6－門向け
7 国際開発銀行向け
157
8 地方公共団体金融機構向け－
9 我が国の政府関係機関向け－
10 地方三公社向け－金融機関及び第一種金融商品取
11
－
引業者向け
12 法人等向け－
13 中小企業等向け及び個人向け－
14 抵当権付住宅ローン－
15 不動産取得等事業向け－
三月以上延滞等(抵当権付住宅
16－
ローンを除く。)
抵当権付住宅ローンに係る三月
17
－
以上延滞
18 取立未済手形－
19 信用保証協会等による保証付－
株式会社地域経済活性化支援機
20－
構等による保証付
21 出資等(重要な出資を除く。)－
22 合計
4,650,644

百万円)

100％

150％

250％

1250％

－
－

－
－

－
－

－
－

－
3,807,879

リスク・ウェイト
資産クラス
1 現金
2 日本国政府及び日本銀行向け
外国の中央政府及び中央銀行向3
け
4 国際決済銀行等向け
5 我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部
6門向け
7 国際開発銀行向け
8 地方公共団体金融機構向け
9 我が国の政府関係機関向け
10 地方三公社向け金融機関及び第一種金融商品取11
引業者向け
12 法人等向け
13 中小企業等向け及び個人向け
14 抵当権付住宅ローン
15 不動産取得等事業向け
三月以上延滞等(抵当権付住宅
16
ローンを除く。)
抵当権付住宅ローンに係る三月17以上延滞
18 取立未済手形
19 信用保証協会等による保証付
株式会社地域経済活性化支援機
20
構等による保証付
21 出資等(重要な出資を除く。)
22 合計

合計

2

－

－

－

195,853

－
－

－
－

－
－

－
－

－
35,059

74

－

－

－

2,409

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

10,91028,127
265,616
8

3,903

－

－

－

706,785

172,489－－
17,437

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

233,268－－
17,437

－

475

－

－

475

－

－

－

－

－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

－

－

－

－

264,967
458,875－
475

33,64133,641－－

298,6095,602,441

10％

20％

35％

50％

75％

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

9

－

55

－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

2,669

－

－

－

－
17
220,318－－
1,349
20,679
－

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

－

583,041－

13,811－－－－－

17,880
－
－
－

－
－
－
－

5,601
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

－

－

－

－

－
220,336－625,631－－－
19,467

－
－

(単位

百万円)

CR5 その2

信用リスク・エクスポージャーの額(CCF・信用リスク削減手法適用後)

64

定量的な開示事項(単位

信用リスク・エクスポージャーの額(CCF・信用リスク削減手法適用後)

信用リスク・エクスポージャーの額(CCF・信用リスク削減手法適用後)
100％

150％

250％

1250％

－
－

－
－

－
－

－
－

合計
－
4,516,291

－

－

－

－

131,409

－
－

－
－

－
－

－
－

－
2,851

90

－

－

－

2,760

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

157
1,367
240,998
－

3,933

－

－

－

600,785

184,857－－
15,253

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

208,339－－
15,253

－

624

－

－

624

－

－

－

－

－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

－

－

－

－

219,713423,848

－
624

－
－

－
－

219,7135,940,554

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末【CCR1】手法別のカウンターパーティ信用リスク・エクスポージャー額
(単位

再構築
アドオン
コスト

実効
EPE

1 SA-CCR－－
カレント・エクスポージャー
480,436 664,416
方式
2 期待エクスポージャー方式
信用リスク削減手法における
3
簡便手法
信用リスク削減手法における
4
包括的手法
エクスポージャー変動推計モ
5
デル
6 合計

【CCR1】手法別のカウンターパーティ信用リスク・エクスポージャー額
(単位

百万円)

規制上の 信用リスク
エクス 削減手法適
リスク・ア
ポージャー 用後のセットの額の算定に使 エクスポー
用されるα ジャー
1.4
－
－

RC

1 SA-CCR
176,760 208,865
2 期待エクスポージャー方式
信用リスク削減手法における
3
簡便手法
信用リスク削減手法における
4
包括的手法
エクスポージャー変動推計モ
5
デル
6 合計

857,287 330,889
－

－

－

－

－

－

583,366 337,948
－

PFE

－

規制上の
エクス
実効
ポージャー
EPE
の算定に使
用されるα
1.4
－
－

百万円)

信用リスク
削減手法適
リスク・ア
用後の
セットの額
エクスポー
ジャー
539,877 331,892
－
－
－

－

481,457 300,737－－
632,629

668,837【CCR2】CVAリスクに対する資本賦課

(単位
信用リスク
削減手法適
用後の
エクスポー
ジャー

【CCR2】CVAリスクに対する資本賦課

百万円)

リスク・
アセットの
額
(CVAリス
ク相当額を8%で除して
得た額)
－
－

(単位
信用リスク
削減手法適
用後の
エクスポー
ジャー

百万円)

リスク・
アセットの
額
(CVAリス
ク相当額を8%で除して得た額)－－

1 先進的リスク測定方式の対象となるポートフォリオの合計－
2(ⅰ) CVAバリュー・アット・リスクの額(乗数適用後)－(ⅱ) CVAストレス・バリュー・アット・リスクの額(乗
3
－
－
数適用後)
4 標準的リスク測定方式の対象となるポートフォリオの合計 750,831 564,809
5 CVAリスク相当額の対象となるポートフォリオの合計
750,831 564,809

1 先進的リスク測定方式の対象となるポートフォリオの合計－
2(ⅰ) CVAバリュー・アット・リスクの額(乗数適用後)－(ⅱ) CVAストレス・バリュー・アット・リスクの額(乗
3
－
－
数適用後)
4 標準的リスク測定方式の対象となるポートフォリオの合計 479,924 345,076
5 CVAリスク相当額の対象となるポートフォリオの合計
479,924 345,076【CCR3】業種別及びリスク・ウェイト別のカウンターパーティ信用リスク・エク【CCR3】業種別及びリスク・ウェイト別のカウンターパーティ信用リスク・エク

スポージャー

CCR3 その1

リスク・ウェイト
業種
1 日本国政府及び日本銀行向け
2 外国の中央政府及び中央銀行向け
3 国際決済銀行等向け
4 我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門
5向け
6 国際開発銀行向け
7 地方公共団体金融機構向け
8 我が国の政府関係機関向け
9 地方三公社向け
金融機関及び第一種金融商品取引
10
業者向け
11 法人等向け
12 中小企業等向け及び個人向け
13 上記以外
14 合計(単位

スポージャー

百万円)

CCR3 その1

与信相当額(信用リスク削減効果勘案後)
0%

10%

リスク・ウェイト
業種
1 日本国政府及び日本銀行向け
2 外国の中央政府及び中央銀行向け
3 国際決済銀行等向け
4 我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門
5向け
6 国際開発銀行向け
7 地方公共団体金融機構向け
8 我が国の政府関係機関向け
9 地方三公社向け
金融機関及び第一種金融商品取引
10
業者向け
11 法人等向け
12 中小企業等向け及び個人向け
13 上記以外
14 合計

20%

1,948
1,564
3,606
－

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

48,987

5,183
－
－
－

－
6,700
5,897
－

－
－
－
－

－

－

866,713－－－
12,303－－－
12,597

8,393－－
924,09465

定量的な開示事項

(単位

百万円)

与信相当額(信用リスク削減効果勘案後)
0%

10%

20%

2,970
3,235
16,662
30

－
－
－
－

－
89
－
－

－

－

50,167

17,302
－
－
－

－
－
2,592
－

－
4,430
7,988
－

－

－

353,278－－－
40,201

－
－
－
2,592

6,657
－
－
422,611

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末(単位

リスク・ウェイト
業種
1 日本国政府及び日本銀行向け
2 外国の中央政府及び中央銀行向け

3 国際決済銀行等向け
4 我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門
5向け
6 国際開発銀行向け
7 地方公共団体金融機構向け
8 我が国の政府関係機関向け
9 地方三公社向け
金融機関及び第一種金融商品取引
10
業者向け
11 法人等向け
12 中小企業等向け及び個人向け
13 上記以外
14 合計

50%

75%
－
－

－
－

－
－

524

－

－

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

198

－

－

17,074－－
17,796－－－－473,860－－
473,860

－
－

－
－

－
－

(単位
150%

その他

3 国際決済銀行等向け
4 我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門
5向け
6 国際開発銀行向け
7 地方公共団体金融機構向け
8 我が国の政府関係機関向け
9 地方三公社向け
金融機関及び第一種金融商品取引
10
業者向け
11 法人等向け
12 中小企業等向け及び個人向け
13 上記以外
14 合計

百万円)

－
－
－
－

1,948
1,564
3,606
－

－

－

49,512

－
－
－
－

－
－
－
－

5,183
6,700
5,897
－

－

－

866,911

－
－
－
－

－
－
－
－

499,328－－
1,440,653

(単位

75%

100%

－
47

－
－

－
－

142

－

－

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

354

－

－

15,617－－
16,162－－－－539,766－－
539,766－－－－

レポ形式の取引で使用される担保

150%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

現金(国内通貨)
現金(その他通貨)
国内ソブリン債
その他ソブリン債
政府関係機関債
社債
株式
その他担保
合計

百万円)

その他

合計

－
－
－
－

－
－
－
－

2,970
3,372
16,66230－－

50,309

－
－
－
－

－
－
－
－

17,302
4,430
10,581－－－

353,633

－
－
－
－

－
－
－
－

562,041－－
1,021,335(単位
派生商品取引で使用される担保

受入担保の公正価値 差入担保の公正価値
受入担保の 差入担保の分別管理さ 分別管理さ 分別管理さ 分別管理さ
公正価値 公正価値れている れていない れている れていない
13,275
170,599
35,054204,316 2,289,853 3,796,491
67,46930,294－
18,210 4,361,124 3,706,506
10
19,175－
7,372 2,489,471 2,074,812
598－－－ 3,380,530 3,194,129
3,490
－
－
－
793,573 1,166,549
29,081－－－
44,531
183,627
16,030－53,507
26
775,906
449,301
3,583－－－
12,309110,428
133,535
220,068
88,562229,925 14,147,298 14,681,844－－

与信相当額(信用リスク削減効果勘案後)【CCR5】担保の内訳

百万円)(注)CCR5では信用リスク削減手法に適用される担保の額を開示しております。

百万円)

レポ形式の取引で使用される担保

受入担保の公正価値 差入担保の公正価値
受入担保の 差入担保の分別管理さ 分別管理さ 分別管理さ 分別管理さ
公正価値 公正価値れている れていない れている れていない
6,582
140,069
77,963
180,323 2,878,249 2,215,507
68,92027,682
2,089
18,941 4,905,460 4,340,753
9
20,998－
7,413 1,396,726 1,472,726
566－－－ 3,555,600 3,441,955
2,692
－
－
－
899,756 1,509,405
33,090－－－63,428176,111
7,444
683
41,497－569,099
272,473
4,188－－－
28,38034,927
123,494
189,433
121,549
206,678 14,296,703 13,463,860(注)CCR5では信用リスク削減手法に適用される担保の額を開示しております。

66

定量的な開示事項

50%(単位

リスク・ウェイト
業種
1 日本国政府及び日本銀行向け
2 外国の中央政府及び中央銀行向け
3 国際決済銀行等向け
4 我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門
5向け
6 国際開発銀行向け
7 地方公共団体金融機構向け
8 我が国の政府関係機関向け
9 地方三公社向け
金融機関及び第一種金融商品取引
10
業者向け
11 法人等向け
12 中小企業等向け及び個人向け
13 上記以外
14 合計

百万円)

与信相当額(信用リスク削減効果勘案後)

CCR3 その2

合計

－
－
－
－

派生商品取引で使用される担保現金(国内通貨)
現金(その他通貨)
国内ソブリン債
その他ソブリン債
政府関係機関債
社債
株式
その他担保
合計

リスク・ウェイト
業種
1 日本国政府及び日本銀行向け
2 外国の中央政府及び中央銀行向け

与信相当額(信用リスク削減効果勘案後)【CCR5】担保の内訳

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(単位

100%

CCR3 その2
リスク・ウェイト
業種
1 日本国政府及び日本銀行向け
2 外国の中央政府及び中央銀行向け
3 国際決済銀行等向け
4 我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門
5向け
6 国際開発銀行向け
7 地方公共団体金融機構向け
8 我が国の政府関係機関向け
9 地方三公社向け
金融機関及び第一種金融商品取引
10
業者向け
11 法人等向け
12 中小企業等向け及び個人向け
13 上記以外
14 合計

百万円)

与信相当額(信用リスク削減効果勘案後)2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末【CCR6】クレジット・デリバティブ取引のエクスポージャー

購入した
プロテク
ション

想定元本

1
シングルネーム・クレジット・デフォルト・スワップ
2
インデックス・クレジット・デフォルト・スワップ
3
トータル・リターン・スワップ
4
クレジットオプション
5
その他のクレジット・デリバティブ
6 想定元本合計
公正価値
7
プラスの公正価値(資産)8
マイナスの公正価値(負債)【CCR8】中央清算機関向けエクスポージャー

未拠出の清算基金【CCR6】クレジット・デリバティブ取引のエクスポージャー

百万円)
提供した
プロテク
ション

517
△19,078

1
シングルネーム・クレジット・デフォルト・スワップ
2
インデックス・クレジット・デフォルト・スワップ
3
トータル・リターン・スワップ
4
クレジットオプション
5
その他のクレジット・デリバティブ
6 想定元本合計
公正価値
7
プラスの公正価値(資産)8
マイナスの公正価値(負債)20,381△1,781【CCR8】中央清算機関向けエクスポージャー

百万円)

中央清算
機関向け
エクス
リスク・ア
ポージャー
セットの額
(信用リス
ク削減手法
適用後)
27,929819,245

16,384562,055
112,763
144,426

11,241
2,255
2,888

－

－

93,861
48,55238,435
－

－

－
－
－

－
－
－

－

－

－
－
－

－
－

－

百万円)
提供した
プロテク
ション

738,448 907,524
309,056 202,926
－
－
－
－
4,725
－
1,052,229 1,110,451
2,173△14,223(単位

14,026△6,776

百万円)

中央清算
機関向け
エクス
リスク・ア
ポージャー
セットの額
(信用リス
ク削減手法
適用後)
14,842

1 適格中央清算機関へのエクスポージャー(合計)
適格中央清算機関に対するトレード・エクスポージャー
2
218,226(当初証拠金を除く。)
3(ⅰ) 派生商品取引(上場以外)
87,2894(ⅱ) 派生商品取引(上場)27,854
5(ⅲ) レポ形式の取引
103,082(ⅳ) クロスプロダクト・ネッティングが承認された
6－
場合のネッティング・セット
7
分別管理されている当初証拠金
113,0218
分別管理されていない当初証拠金
16,3289
事前拠出された清算基金
48,173
10
未拠出の清算基金－
11 非適格中央清算機関へのエクスポージャー(合計)
非適格中央清算機関に対するトレード・エクスポージャー
12－(当初証拠金を除く。)
13(ⅰ) 派生商品取引(上場以外)－
14(ⅱ) 派生商品取引(上場)－15(ⅲ) レポ形式の取引－(ⅳ) クロスプロダクト・ネッティングが承認された
16－
場合のネッティング・セット
17
分別管理されている当初証拠金－
18
分別管理されていない当初証拠金－
19
事前拠出された清算基金－

845
10,698
－
－

－

(単位
購入した
プロテク
ション

想定元本

709,819 893,030
724,289 658,238
－
－
－
－
－
－
1,434,109 1,551,269(単位

1 適格中央清算機関へのエクスポージャー(合計)
適格中央清算機関に対するトレード・エクスポージャー
2(当初証拠金を除く。)
3(ⅰ) 派生商品取引(上場以外)
4(ⅱ) 派生商品取引(上場)5(ⅲ) レポ形式の取引(ⅳ) クロスプロダクト・ネッティングが承認された
6
場合のネッティング・セット
7
分別管理されている当初証拠金
8
分別管理されていない当初証拠金
9
事前拠出された清算基金
10
未拠出の清算基金
11 非適格中央清算機関へのエクスポージャー(合計)
非適格中央清算機関に対するトレード・エクスポージャー
12(当初証拠金を除く。)
13(ⅰ) 派生商品取引(上場以外)
14(ⅱ) 派生商品取引(上場)15(ⅲ) レポ形式の取引(ⅳ) クロスプロダクト・ネッティングが承認された
16
場合のネッティング・セット
17
分別管理されている当初証拠金
18
分別管理されていない当初証拠金
19
事前拠出された清算基金
20

(単位

－

20

未拠出の清算基金

－

4,364
1,745
557
2,061
－
330
10,146
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

【SEC1】原資産の種類別の証券化エクスポージャー(信用リスク・アセットの額の【SEC1】原資産の種類別の証券化エクスポージャー(信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャーに限る。)

算出対象となっている証券化エクスポージャーに限る。)

原資産の種類
1 リテール(合計)2
担保付住宅ローン
3
クレジットカード債権
4
その他リテールに係るエクスポージャー
5
再証券化
6 ホールセール(合計)7
事業法人向けローン
8
商業用モーゲージ担保証券
9
リース債権及び売掛債権
10
その他のホールセール
11
再証券化

(単位

百万円)

自金融機関がオリジネーター
資産譲渡
合成型証
型証券化
小計
券化取引
取引
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

原資産の種類
1 リテール(合計)2
担保付住宅ローン
3
クレジットカード債権
4
その他リテールに係るエクスポージャー
5
再証券化
6 ホールセール(合計)7
事業法人向けローン
8
商業用モーゲージ担保証券
9
リース債権及び売掛債権
10
その他のホールセール
11
再証券化

67

定量的な開示事項

(単位

百万円)

自金融機関がオリジネーター
資産譲渡
合成型証
型証券化
小計
券化取引
取引
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

原資産の種類
1 リテール(合計)2
担保付住宅ローン
3
クレジットカード債権
4
その他リテールに係るエクスポージャー
5
再証券化
6 ホールセール(合計)7
事業法人向けローン
8
商業用モーゲージ担保証券
9
リース債権及び売掛債権
10
その他のホールセール
11
再証券化

原資産の種類
1 リテール(合計)2
担保付住宅ローン
3
クレジットカード債権
4
その他リテールに係るエクスポージャー
5
再証券化
6 ホールセール(合計)7
事業法人向けローン
8
商業用モーゲージ担保証券
9
リース債権及び売掛債権
10
その他のホールセール
11
再証券化

2019年3月末
自金融機関がスポンサー
資産譲渡
合成型証
型証券化
小計
券化取引
取引
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

原資産の種類
1 リテール(合計)2
担保付住宅ローン

3
クレジットカード債権
4
その他リテールに係るエクスポージャー
5
再証券化
6 ホールセール(合計)7
事業法人向けローン
8
商業用モーゲージ担保証券
9
リース債権及び売掛債権
10
その他のホールセール
11
再証券化

自金融機関が投資家
資産譲渡
合成型証
型証券化
小計
券化取引
取引
121,027－ 121,027
59,695－ 59,695
550－
550
60,781－ 60,781－－－
569,881－ 569,881
－
－
－
－
－
－
1,526
－
1,526
568,355－ 568,355－－－

原資産の種類
1 リテール(合計)2
担保付住宅ローン
3
クレジットカード債権
4
その他リテールに係るエクスポージャー
5
再証券化
6 ホールセール(合計)7
事業法人向けローン
8
商業用モーゲージ担保証券
9
リース債権及び売掛債権
10
その他のホールセール
11
再証券化

自金融機関がスポンサー
資産譲渡
合成型証
型証券化
小計
券化取引
取引
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－

自金融機関が投資家
資産譲渡
合成型証
型証券化
小計
券化取引
取引
135,446－ 135,446
69,742－ 69,742－－－
65,704－ 65,704－－－
571,360－ 571,360
570,484－ 570,484
－
－
－
876
－
876
－
－
－
－
－
－

【SEC2】原資産の種類別の証券化エクスポージャー(マーケット・リスク相当額の【SEC2】原資産の種類別の証券化エクスポージャー(マーケット・リスク相当額の算出対象となっている証券化エクスポージャーに限る。)

算出対象となっている証券化エクスポージャーに限る。)

原資産の種類
1 リテール(合計)2
担保付住宅ローン
3
クレジットカード債権
4
その他リテールに係るエクスポージャー
5
再証券化
6 ホールセール(合計)7
事業法人向けローン
8
商業用モーゲージ担保証券
9
リース債権及び売掛債権
10
その他のホールセール
11
再証券化

(単位

百万円)

自金融機関がオリジネーター
資産譲渡
合成型証
型証券化
小計
券化取引
取引
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
2,285
－
2,285
2,285
－
2,285
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

原資産の種類
1 リテール(合計)2
担保付住宅ローン
3
クレジットカード債権
4
その他リテールに係るエクスポージャー
5
再証券化
6 ホールセール(合計)7
事業法人向けローン
8
商業用モーゲージ担保証券
9
リース債権及び売掛債権
10
その他のホールセール
11
再証券化

68

定量的な開示事項

(単位

百万円)

自金融機関がオリジネーター
資産譲渡
合成型証
型証券化
小計
券化取引
取引
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1,843
－
1,843
1,843
－
1,843
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

原資産の種類
1 リテール(合計)2
担保付住宅ローン
3
クレジットカード債権
4
その他リテールに係るエクスポージャー
5
再証券化
6 ホールセール(合計)7
事業法人向けローン
8
商業用モーゲージ担保証券
9
リース債権及び売掛債権
10
その他のホールセール
11
再証券化

原資産の種類
1 リテール(合計)2
担保付住宅ローン
3
クレジットカード債権
4
その他リテールに係るエクスポージャー
5
再証券化
6 ホールセール(合計)7
事業法人向けローン
8
商業用モーゲージ担保証券
9
リース債権及び売掛債権
10
その他のホールセール
11
再証券化

2019年3月末
自金融機関がスポンサー
資産譲渡
合成型証
型証券化
小計
券化取引
取引
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

原資産の種類
1 リテール(合計)2
担保付住宅ローン
3
クレジットカード債権
4
その他リテールに係るエクスポージャー
5
再証券化
6 ホールセール(合計)7
事業法人向けローン
8
商業用モーゲージ担保証券
9
リース債権及び売掛債権
10
その他のホールセール
11
再証券化

自金融機関が投資家
資産譲渡
合成型証
型証券化
小計
券化取引
取引
228
－
228
228
－
228
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

原資産の種類
1 リテール(合計)2
担保付住宅ローン
3
クレジットカード債権
4
その他リテールに係るエクスポージャー
5
再証券化
6 ホールセール(合計)7
事業法人向けローン
8
商業用モーゲージ担保証券
9
リース債権及び売掛債権
10
その他のホールセール
11
再証券化

自金融機関がスポンサー
資産譲渡
合成型証
型証券化
小計
券化取引
取引
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
自金融機関が投資家
資産譲渡
合成型証
型証券化
小計
券化取引
取引
4,096
－
4,096
108
－
108
－
－
－
3,988
－
3,988
－
－
－
3,015
－
3,015
3,015
－
3,015
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

【SEC3】信用リスク・アセットの額の算出対象となる証券化エクスポージャー及【SEC3】信用リスク・アセットの額の算出対象となる証券化エクスポージャー及び関連する所要自己資本(自金融機関がオリジネーター又はスポンサーである場

び関連する所要自己資本(自金融機関がオリジネーター又はスポンサーである場

合)

合)

該当ありません。

該当ありません。

69

定量的な開示事項

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末【SEC4】信用リスク・アセットの額の算出対象となる証券化エクスポージャー及【SEC4】信用リスク・アセットの額の算出対象となる証券化エクスポージャー及び関連する所要自己資本(自金融機関が投資家である場合)

び関連する所要自己資本(自金融機関が投資家である場合)

SEC4 その1(単位

SEC4 その1

百万円)

合計
資産
譲渡型 証券化
証券化
裏付け
ホール
取引
となる
セール
(小計)
リテール

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

13

14

15
16

17

百万円)

資産
譲渡型 証券化
証券化
裏付け
ホール
取引
となる
セール
(小計)
リテール

エクスポージャーの額(リスク・ウェイト区分別)
20％以下のリスク・ウェイトが適用される
690,908 690,908 690,908 121,027 569,881
証券化エクスポージャー
20％超50％以下のリスク・ウェイトが適用
－
－
－
－
－
される証券化エクスポージャー
50％超100％以下のリスク・ウェイトが適
－
－
－
－
－
用される証券化エクスポージャー
100％超1250％未満のリスク・ウェイトが
－
－
－
－
－
適用される証券化エクスポージャー
1250％のリスク・ウェイトが適用される証
－
－
－
－
－
券化エクスポージャー
エクスポージャーの額(算出方法別)
内部格付手法における外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクス
－
－
－
－
－
ポージャー
内部格付手法における指定関数方式が適用
－
－
－
－
－
される証券化エクスポージャー
標準的手法が適用される証券化エクスポー
690,908 690,908 690,908 121,027 569,881
ジャー
連結自己資本規制比率告示第二百二十五条
第一項の規定により1250％のリスク・ウェ
－
－
－
－
－
イトが適用される証券化エクスポージャー
信用リスク・アセットの額(算出方法別)
内部格付手法における外部格付準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リス
－
－
－
－
－
ク・アセット
内部格付手法における指定関数方式により
－
－
－
－
－
算出した信用リスク・アセット
標準的手法により算出した信用リスク・アセ
138,181 138,181 138,181 24,205 113,976
ット
連結自己資本規制比率告示第二百二十五条
第一項の規定により1250％のリスク・ウェ
－
－
－
－
－
イトが適用される証券化エクスポージャーに係る信用リスク・アセット
所要自己資本の額(算出方法別)
内部格付手法における外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクス
－
－
－
－
－
ポージャーに係る所要自己資本
内部格付手法における指定関数方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要
－
－
－
－
－
自己資本
標準的手法が適用される証券化エクスポー
11,054 11,054 11,054
1,936
9,118
ジャーに係る所要自己資本
連結自己資本規制比率告示第二百二十五条
第一項の規定により1250％のリスク・ウェ
－
－
－
－
－
イトが適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17

70

定量的な開示事項(単位

合計

エクスポージャーの額(リスク・ウェイト区分別)
20％以下のリスク・ウェイトが適用される
692,307 692,307 692,307 120,946 571,360
証券化エクスポージャー
20％超50％以下のリスク・ウェイトが適用
－
－
－
－
－
される証券化エクスポージャー
50％超100％以下のリスク・ウェイトが適
14,500 14,500 14,500 14,500－
用される証券化エクスポージャー
100％超1250％未満のリスク・ウェイトが
－
－
－
－
－
適用される証券化エクスポージャー
1250％のリスク・ウェイトが適用される証
－
－
－
－
－
券化エクスポージャー
エクスポージャーの額(算出方法別)
内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が
－
－
－
－
－
適用される証券化エクスポージャー
外部格付準拠方式が適用される証券化エク
706,807 706,807 706,807 135,446 571,360
スポージャー
標準的手法準拠方式が適用される証券化エ
－
－
－
－
－
クスポージャー
1250％のリスク・ウェイトが適用される証
－
－
－
－
－
券化エクスポージャー
信用リスク・アセットの額(算出方法別)
内部格付手法準拠方式又は内部評価方式に
－
－
－
－
－
より算出した信用リスク・アセット
外部格付準拠方式により算出した信用リス
145,587 145,587 145,587 31,359 114,228
ク・アセット
標準的手法準拠方式により算出した信用リ
－
－
－
－
－
スク・アセット
1250％のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーに係る信用リスク・ア
－
－
－
－
－
セット
所要自己資本の額(算出方法別)
内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクスポージャーに係る
－
－
－
－
－
所要自己資本
外部格付準拠方式が適用される証券化エク
11,647 11,647 11,647
2,508
9,138
スポージャーに係る所要自己資本
標準的手法準拠方式が適用される証券化エ
－
－
－
－
－
クスポージャーに係る所要自己資本1250％のリスク・ウェイトが適用される証
－
－
－
－
－
券化エクスポージャーに係る所要自己資本

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末
SEC4 その2

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

13

14

15
16

17

2019年3月末(単位

百万円)

SEC4 その2

合計
資産譲渡型証券化取引(小計) 合成型
証券化
再証券化
取引 証券化
シニア 非シニア (小計)エクスポージャーの額(リスク・ウェイト区分別)
20％以下のリスク・ウェイトが適用される
－
－
－
－
－
証券化エクスポージャー
20％超50％以下のリスク・ウェイトが適用
－
－
－
－
－
される証券化エクスポージャー
50％超100％以下のリスク・ウェイトが適
－
－
－
－
－
用される証券化エクスポージャー
100％超1250％未満のリスク・ウェイトが
－
－
－
－
－
適用される証券化エクスポージャー
1250％のリスク・ウェイトが適用される証
－
－
－
－
－
券化エクスポージャー
エクスポージャーの額(算出方法別)
内部格付手法における外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクス
－
－
－
－
－
ポージャー
内部格付手法における指定関数方式が適用
－
－
－
－
－
される証券化エクスポージャー
標準的手法が適用される証券化エクスポー
－
－
－
－
－
ジャー
連結自己資本規制比率告示第二百二十五条
第一項の規定により1250％のリスク・ウェ
－
－
－
－
－
イトが適用される証券化エクスポージャー
信用リスク・アセットの額(算出方法別)
内部格付手法における外部格付準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リス
－
－
－
－
－
ク・アセット
内部格付手法における指定関数方式により
－
－
－
－
－
算出した信用リスク・アセット
標準的手法により算出した信用リスク・アセ
－
－
－
－
－
ット
連結自己資本規制比率告示第二百二十五条
第一項の規定により1250％のリスク・ウェ
－
－
－
－
－
イトが適用される証券化エクスポージャーに係る信用リスク・アセット
所要自己資本の額(算出方法別)
内部格付手法における外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクス
－
－
－
－
－
ポージャーに係る所要自己資本
内部格付手法における指定関数方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要
－
－
－
－
－
自己資本
標準的手法が適用される証券化エクスポー
－
－
－
－
－
ジャーに係る所要自己資本
連結自己資本規制比率告示第二百二十五条
第一項の規定により1250％のリスク・ウェ
－
－
－
－
－
イトが適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17

71

定量的な開示事項

(単位

百万円)

合計
資産譲渡型証券化取引(小計) 合成型
証券化
再証券化
取引 証券化
シニア 非シニア (小計)エクスポージャーの額(リスク・ウェイト区分別)
20％以下のリスク・ウェイトが適用される
－
－
－
－
－
証券化エクスポージャー
20％超50％以下のリスク・ウェイトが適用
－
－
－
－
－
される証券化エクスポージャー
50％超100％以下のリスク・ウェイトが適
－
－
－
－
－
用される証券化エクスポージャー
100％超1250％未満のリスク・ウェイトが
－
－
－
－
－
適用される証券化エクスポージャー
1250％のリスク・ウェイトが適用される証
－
－
－
－
－
券化エクスポージャー
エクスポージャーの額(算出方法別)
内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が
－
－
－
－
－
適用される証券化エクスポージャー
外部格付準拠方式が適用される証券化エク
－
－
－
－
－
スポージャー
標準的手法準拠方式が適用される証券化エ
－
－
－
－
－
クスポージャー
1250％のリスク・ウェイトが適用される証
－
－
－
－
－
券化エクスポージャー
信用リスク・アセットの額(算出方法別)
内部格付手法準拠方式又は内部評価方式に
－
－
－
－
－
より算出した信用リスク・アセット
外部格付準拠方式により算出した信用リス
－
－
－
－
－
ク・アセット
標準的手法準拠方式により算出した信用リ
－
－
－
－
－
スク・アセット
1250％のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーに係る信用リスク・ア
－
－
－
－
－
セット
所要自己資本の額(算出方法別)
内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクスポージャーに係る
－
－
－
－
－
所要自己資本
外部格付準拠方式が適用される証券化エク
－
－
－
－
－
スポージャーに係る所要自己資本
標準的手法準拠方式が適用される証券化エ
－
－
－
－
－
クスポージャーに係る所要自己資本1250％のリスク・ウェイトが適用される証
－
－
－
－
－
券化エクスポージャーに係る所要自己資本

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末
SEC4 その3

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

13

14

15
16

17

2019年3月末(単位

百万円)

SEC4 その3合計
合成型証券化取引(小計)
再証券化
証券化
裏付け
ホール
となる
シニア 非シニア
セール
リテール
エクスポージャーの額(リスク・ウェイト区分別)
20％以下のリスク・ウェイトが適用される
－
－
－
－
－
証券化エクスポージャー
20％超50％以下のリスク・ウェイトが適用
－
－
－
－
－
される証券化エクスポージャー
50％超100％以下のリスク・ウェイトが適
－
－
－
－
－
用される証券化エクスポージャー
100％超1250％未満のリスク・ウェイトが
－
－
－
－
－
適用される証券化エクスポージャー
1250％のリスク・ウェイトが適用される証
－
－
－
－
－
券化エクスポージャー
エクスポージャーの額(算出方法別)
内部格付手法における外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクス
－
－
－
－
－
ポージャー
内部格付手法における指定関数方式が適用
－
－
－
－
－
される証券化エクスポージャー
標準的手法が適用される証券化エクスポー
－
－
－
－
－
ジャー
連結自己資本規制比率告示第二百二十五条
第一項の規定により1250％のリスク・ウェ
－
－
－
－
－
イトが適用される証券化エクスポージャー
信用リスク・アセットの額(算出方法別)
内部格付手法における外部格付準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リス
－
－
－
－
－
ク・アセット
内部格付手法における指定関数方式により
－
－
－
－
－
算出した信用リスク・アセット
標準的手法により算出した信用リスク・アセ
－
－
－
－
－
ット
連結自己資本規制比率告示第二百二十五条
第一項の規定により1250％のリスク・ウェ
－
－
－
－
－
イトが適用される証券化エクスポージャーに係る信用リスク・アセット
所要自己資本の額(算出方法別)
内部格付手法における外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクス
－
－
－
－
－
ポージャーに係る所要自己資本
内部格付手法における指定関数方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要
－
－
－
－
－
自己資本
標準的手法が適用される証券化エクスポー
－
－
－
－
－
ジャーに係る所要自己資本
連結自己資本規制比率告示第二百二十五条
第一項の規定により1250％のリスク・ウェ
－
－
－
－
－
イトが適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17

72

定量的な開示事項

(単位

百万円)

合計
合成型証券化取引(小計)
再証券化
証券化
裏付け
ホール
となる
シニア 非シニア
セール
リテール
エクスポージャーの額(リスク・ウェイト区分別)
20％以下のリスク・ウェイトが適用される
－
－
－
－
－
証券化エクスポージャー
20％超50％以下のリスク・ウェイトが適用
－
－
－
－
－
される証券化エクスポージャー
50％超100％以下のリスク・ウェイトが適
－
－
－
－
－
用される証券化エクスポージャー
100％超1250％未満のリスク・ウェイトが
－
－
－
－
－
適用される証券化エクスポージャー
1250％のリスク・ウェイトが適用される証
－
－
－
－
－
券化エクスポージャー
エクスポージャーの額(算出方法別)
内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が
－
－
－
－
－
適用される証券化エクスポージャー
外部格付準拠方式が適用される証券化エク
－
－
－
－
－
スポージャー
標準的手法準拠方式が適用される証券化エ
－
－
－
－
－
クスポージャー
1250％のリスク・ウェイトが適用される証
－
－
－
－
－
券化エクスポージャー
信用リスク・アセットの額(算出方法別)
内部格付手法準拠方式又は内部評価方式に
－
－
－
－
－
より算出した信用リスク・アセット
外部格付準拠方式により算出した信用リス
－
－
－
－
－
ク・アセット
標準的手法準拠方式により算出した信用リ
－
－
－
－
－
スク・アセット
1250％のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーに係る信用リスク・ア
－
－
－
－
－
セット
所要自己資本の額(算出方法別)
内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクスポージャーに係る
－
－
－
－
－
所要自己資本
外部格付準拠方式が適用される証券化エク
－
－
－
－
－
スポージャーに係る所要自己資本
標準的手法準拠方式が適用される証券化エ
－
－
－
－
－
クスポージャーに係る所要自己資本1250％のリスク・ウェイトが適用される証
－
－
－
－
－
券化エクスポージャーに係る所要自己資本

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末【MR1】標準的方式によるマーケット・リスク相当額

1 金利リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額
2 株式リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額
3 外国為替リスクの額
4 コモディティ・リスクの額

オプション取引
5
簡便法により算出した額
6デルタ・プラス法により算出した額7シナリオ法により算出した額
8 証券化エクスポージャーに係る個別リスクの額
9 合計

(単位

【MR1】標準的方式によるマーケット・リスク相当額

百万円)

リスク・アセット(リスク相当額を8パーセントで除して得た額)195,739

1 金利リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額

587,857
51,666－(単位

2 株式リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額
3 外国為替リスクの額
4 コモディティ・リスクの額

120,708
74,858－オプション取引
5
簡便法により算出した額
6デルタ・プラス法により算出した額7シナリオ法により算出した額
8 証券化エクスポージャーに係る個別リスクの額
9 合計

－
－
－
25,017860,281

百万円)

リスク・アセット(リスク相当額を8パーセントで除して得た額)621,669－－－
21,721
838,957【MR2】内部モデル方式を適用して算出されたリスク・アセットの額の変動要因
(単位

8c

ストレス・
バリュー・
前期末:2018年3月末
バリュー・ 追加的 包括的
アット・
その他
当期末:2019年3月末
アット・ リスク リスク
リスク
リスク
前期末におけるリスク・アセット 189,559 411,707－－
前期末における連結自己資本規制
5
3－－
上のリスク・アセット額への調整
前期末の算出基準日における
32,178 106,780－－
内部モデル方式の算出額
リスク量の変動
8,479
48,791－－
モデルの更新4,335 △13,492－－
又は変更
当期中の要因手法及び方針
－
－
－
－
別の変動額
買収及び売却
－
－
－
－
為替の変動
－
－
－
－
その他
－
－
－
－
当期末の算出基準日における
44,992 142,079－－
内部モデル方式の算出額
当期末における連結自己資本規制上のリスク・アセット額
3
3
－
－
への調整
当期末におけるリスク・アセット
173,111 523,975
－
－

1a

ストレス・
バリュー・
バリュー・ 追加的 包括的
アット・
その他
アット・ リスク リスク
リスク
リスク
176,487 310,714
－
－

1a
1b
1c
2
3
4
5
6
7
8a
8b

(単位
前四半期末:2018年12月末
当四半期末:2019年3月末

1b
1c
2
3
4
5
6
7
8a
8b
8c

73

定量的な開示事項

前四半期末におけるリスク・アセット
前四半期末における連結自己資本規制上のリスク・アセット額への調整
前四半期末の算出基準日における内部モデル方式の算出額
リスク量の変動モデルの更新又は変更
当四半期の要手法及び方針
因別の変動額
買収及び売却
為替の変動
その他
当四半期末の算出基準日における内部モデル方式の算出額
当四半期末における連結自己資本規制上のリスク・アセッ
ト額への調整当四半期末におけるリスク・アセット

百万円)
合計
601,2664
138,959
57,270△9,157－－－－
187,0723
697,087
百万円)
合計
487,201

2

1

－

－

1

64,703

196,079－－

260,782△19,710 △53,999－－△73,710

－

－

－

－

－

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

44,992142,079－－

187,072

3

3

－

－

3

173,111

523,975－－

697,087

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末【MR3】内部モデル方式の状況（マーケット・リスク）

1
2
3
4

2019年3月末(単位【MR3】内部モデル方式の状況（マーケット・リスク）百万円)

バリュー・アット・リスク(保有期間 10営業日、片側信頼区間 99％)
最大値
11,018
平均値
4,782

1
2

百万円)

バリュー・アット・リスク(保有期間 10営業日、片側信頼区間 99％)
最大値
15,076
平均値
5,850

最小値
1,546
期末
2,574
ストレス・バリュー・アット・リスク(保有期間 10営業日、片側信頼区間 99％)5
最大値
21,025
6
平均値
9,448
7
最小値
3,930
8
期末
8,542
追加的リスクの額(片側信頼区間 99.9％)
9
最大値
－
10
平均値
－
11
最小値
－
12
期末
－
包括的リスクの額(片側信頼区間 99.9％)
13
最大値
－
14
平均値
－
15
最小値
－
16
期末
－
17
フロア(修正標準的方式)
－

最小値
1,932
期末
3,969
ストレス・バリュー・アット・リスク(保有期間 10営業日、片側信頼区間 99％)5
最大値
18,297
6
平均値
10,498
7
最小値
4,635
8
期末
12,092
追加的リスクの額(片側信頼区間 99.9％)
9
最大値
－
10
平均値
－
11
最小値
－
12
期末
－
包括的リスクの額(片側信頼区間 99.9％)
13
最大値
－
14
平均値
－
15
最小値
－
16
期末
－
17
フロア(修正標準的方式)－【MR4】内部モデル方式のバック・テスティングの結果【MR4】内部モデル方式のバック・テスティングの結果【IRRBB1】金利リスク

1
2
3
4
5
6
7

上方パラレルシフト
下方パラレルシフト
スティープ化
フラット化
短期金利上昇短期金利低下
最大値

8 Tier1 資本の額

(単位

3
4

(単位

【IRRBB1】金利リスク

百万円)

⊿EVE
当期末
前期末
4,288
30,982
11,995520
1,563
28,57630,982
当期末
前期末
1,142,340

1
2
3
4
5
6
7

8 Tier1 資本の額(注)トレーディング業務以外から生じる金利リスクにかかる損益の変動が当社

百万円)

⊿EVE
2019年3月末 2018年3月末
4,691
4,288
32,15630,982
1,632
11,995
430
520
1,718
1,563
18,69928,57632,15630,982
2019年3月末 2018年3月末
1,092,835 1,142,340(注)トレーディング業務以外から生じる金利リスクにかかる損益の変動が当社に与える影響は極めて僅少のため⊿NIIについては開示を省略しておりまに与える影響は極めて僅少のため⊿NIIについては開示を省略しておりま

す。

す。

74

定量的な開示事項

上方パラレルシフト
下方パラレルシフト
スティープ化
フラット化
短期金利上昇短期金利低下最大値(単位2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末【CCyB1】カウンター・シクリカル・バッファー比率に係る国又は地域別の状況
国又は地域

香港
スウェーデ
ン
英国
小計
合計

(単位 百万円)
各金融当局が定 カウンター・シ カウンター・シ カウンター・シ
める比率
クリカル・バッ クリカル・バッ クリカル・バッ
ファー比率の計 ファー比率
ファーの額算に用いた当該国又は地域に係る信用リスク・
アセットの額2.50％
10,069
2.00％

1,271

1.00％

24,38335,724
1,778,639

0.02％

355

(注)｢カウンター・シクリカル・バッファー比率の計算に用いた当該国又は地域に係る信用リスク・アセットの額｣については原則最終リスクベースでの算出を行っていますが、一部最終リスク国の把握が実態的に困難な資産については、記帳地を用いて算出を行っています。

75

定量的な開示事項

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末

1. 連結レバレッジ比率の構成に関する開示

1. 連結レバレッジ比率の構成に関する開示(単位 百万円，％)
国際様式 国際様式
2018年(表2)の (表1)の項目
３月末
該当番号 該当番号
オン・バランス資産の額(１)
調整項目控除前のオン・バランス資産の額
11,659,677
1
１a1
連結貸借対照表における総資産の額
21,141,743
連結レバレッジ比率の範囲に含まれない子法人等
１b2－の資産の額(△)
連結レバレッジ比率の範囲に含まれる子会社の資
１c
7
産の額(連結貸借対照表における総資産の額に含－まれる額を除く。)
連結貸借対照表における総資産の額から控除され
１d
3
9,482,066
る調整項目以外の資産の額(△)
2
7
Tier1資本に係る調整項目の額(△)
115,3033
オン・バランス資産の額(イ)11,544,374
デリバティブ取引等に関する額(２)4
デリバティブ取引等に関する再構築コストの額
432,448
5
デリバティブ取引等に関するアドオンの額
1,310,291
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた
264,892
証拠金の対価の額
連結貸借対照表から控除されているデリバティブ
6
取引等に関連して現金で差し入れた証拠金の対価－の額
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた
7
118,441
変動証拠金の対価の額のうち控除する額(△)
清算会員である最終指定親会社等が補償を義務付
8
けられていない顧客とのトレード・エクスポージ
ャーの額(△)
クレジット・デリバティブのプロテクションを提91,551,276
供した場合における調整後想定元本の額
クレジット・デリバティブのプロテクションを提10供した場合における調整後想定元本の額から控除
1,253,152した額(△)
11
4
デリバティブ取引等に関する額(ロ)
2,187,314
レポ取引等に関する額(３)12
レポ取引等に関する資産の額
7,517,198
13
レポ取引等に関する資産の額から控除した額(△)
1,156,495
レポ取引等に関するカウンターパーティ・リスク
14
211,873のエクスポージャーの額
15
代理取引のエクスポージャーの額
165
レポ取引等に関する額(ハ)6,572,576
オフ・バランス取引に関する額(４)17
オフ・バランス取引の想定元本の額
80,259オフ・バランス取引に係るエクスポージャーの額
18
26,485への変換調整の額(△)(単位 百万円，％)
国際様式 国際様式
2019年 2018年(表2)の (表1)の
項目
3月末
3月末
該当番号 該当番号
オン・バランス資産の額(1)
調整項目控除前のオン・バランス資産の額
12,041,187 11,659,677
1
1a1
連結貸借対照表における総資産の額
21,126,706 21,141,743
連結レバレッジ比率の範囲に含まれない子法人等
1b2－－の資産の額(△)
連結レバレッジ比率の範囲に含まれる子会社の資
1c
7
産の額(連結貸借対照表における総資産の額に含－－まれる額を除く。)
連結貸借対照表における総資産の額から控除され
1d
3
9,085,519 9,482,066
る調整項目以外の資産の額(△)
2
7
Tier1資本に係る調整項目の額(△)
146,287
115,3033
オン・バランス資産の額(イ) 11,894,900 11,544,374
デリバティブ取引等に関する額(2)
デリバティブ取引等に関するRCの額に1.4を乗じ
4489,419－
た額
デリバティブ取引等に関する再構築コストの額－
432,448
デリバティブ取引等に関するPFEの額に1.4を乗
5395,086－
じた額
デリバティブ取引等に関するアドオンの額－ 1,310,291
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた－
264,892
証拠金の対価の額
連結貸借対照表から控除されているデリバティブ
6－－
取引等に関連して差し入れた担保の対価の額
連結貸借対照表から控除されているデリバティブ
取引等に関連して現金で差し入れた変動証拠金の－－対価の額
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた
7
106,899
118,441
変動証拠金の対価の額のうち控除する額(△)
清算会員である最終指定親会社等が補償を義務付
8
けられていない顧客とのトレード・エクスポージ
ャーの額(△)
クレジット・デリバティブのプロテクションを提91,110,451 1,551,276
供した場合における調整後想定元本の額
クレジット・デリバティブのプロテクションを提10供した場合における調整後想定元本の額から控除
830,277 1,253,152した額(△)
11
4
デリバティブ取引等に関する額(ロ) 1,057,780 2,187,314
レポ取引等に関する額(3)12
レポ取引等に関する資産の額
6,540,957 7,517,198
13
レポ取引等に関する資産の額から控除した額(△)
668,826 1,156,495
レポ取引等に関するカウンターパーティ・リスク
14
163,474
211,873のエクスポージャーの額

5.61％

15
代理取引のエクスポージャーの額
165
レポ取引等に関する額(ハ) 6,035,605 6,572,576
オフ・バランス取引に関する額(4)17
オフ・バランス取引の想定元本の額
122,854
80,259オフ・バランス取引に係るエクスポージャーの額
18
43,52826,485への変換調整の額(△)
19
6
オフ・バランス取引に関する額(ニ)
79,326
53,774
連結レバレッジ比率
(5)
20
資本の額
(ホ) 1,092,835 1,142,340
総エクスポージャーの額((イ)＋(ロ)＋(ハ)218(ヘ) 19,067,611 20,358,038＋(ニ))
22
連結レバレッジ比率((ホ)／(へ))
5.73％
5.61％

2. 前事業年度の連結レバレッジ比率との間に著しい

2. 前事業年度の連結レバレッジ比率との間に著しい

当事業年度と前事業年度の連結レバレッジ比率の差異はありません。

当事業年度と前事業年度の連結レバレッジ比率の差異はありません。

19
6
連結レバレッジ比率
20
21
22

8

オフ・バランス取引に関する額

(ニ)
(５)
(ホ)

資本の額
総エクスポージャーの額((イ)＋(ロ)＋(ハ)
(ヘ)
＋(ニ))
連結レバレッジ比率((ホ)／(へ))53,774

1,142,340
20,358,038

差異を生じた原因差異を生じた原因

76

定量的な開示事項

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末

自己資本調達手段に関する契約内容の概要
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1
2
3

4

5
6
7
8

発行者
識別のために付された番号、記号その他の符号
準拠法

規制上の取り扱い
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資
本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者
銘柄、名称又は種類
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本規制比率
額面総額表示される科目の区分
連結貸借対照表
発行日
償還期限の有無
その日付
償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
剰余金の配当又は利息の支払配当率又は利率の種別
配当率又は利率
配当等停止条項の有無
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無
転換が生じる場合
転換の範囲
転換の比率
転換に係る発行者の裁量の有無
転換に際して交付される資本調達手段の種類
転換に際して交付される資本調達手段の発行者
元本の削減に係る特約の有無
元本の削減が生じる場合
元本の削減が生じる範囲
元本回復特約の有無
その概要
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済
若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
非充足資本要件の有無
非充足資本要件の内容

発行者識別のために付された番号、記号その他の符号
準拠法
規制上の取り扱い
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者
銘柄、名称又は種類
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本規制比率

自己資本調達手段に関する契約内容の概要【CCA】自己資本等の調達手段に関する契約内容の概要
1 発行者
大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号
無
3 準拠法
国内法
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達
3a－
手段に限る。)(1)
規制上の取り扱い(2)
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資 普通株式等Tier1資本に係る
4
本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い基礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に 普通株式等Tier1資本に係る5係る基礎項目の額への算入に係る取扱い基礎項目の額連結自己資本規制比率の算出において自己資
6
大和証券グループ本社
本に算入する者(3)
7 銘柄、名称又は種類
普通株式(4)8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本規制比率
1,182,379百万円
9 額面総額(5)－(6)
10 表示される科目の区分
連結貸借対照表
株主資本11 発行日(7)－
12 償還期限の有無
無
13
その日付
－
14 償還等を可能とする特約の有無
無初回償還可能日及びその償還金額(8)－15
特別早期償還特約の対象となる事由及びその
－
償還金額
(9)
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外の16－ものに関する概要(10)
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別(11)変動

大和証券グループ本社
無
国内法
普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
大和証券グループ本社
普通株式
1,185,256百万円
－
株主資本
－
無
－
無
－
－
－
変動
－
無
完全裁量

18
19

配当率又は利率(12)
配当等停止条項の有無(13)
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発20
行者の裁量の有無(14)
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を21行う蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無
24
転換が生じる場合
(15)
25
転換の範囲
(16)
26
転換の比率
(17)
27
転換に係る発行者の裁量の有無(18)28
転換に際して交付される資本調達手段の種類
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者
30 元本の削減に係る特約の有無(19)31
元本の削減が生じる場合(20)32
元本の削減が生じる範囲(21)33
元本回復特約の有無
(22)
34
その概要
34a
劣後性の手段(23)
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有す
35
る他の種類の資本調達手段又はその他外部
TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類(24)
36
非充足資本等要件の有無(25)37
非充足資本等要件の内容
(25)

無
無
無
－
－
－
－
－
－
無
－
－
－
－
一般債務
無
－

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社

1

無

無

2

国内法

国内法

3

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

3a

4

5

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2006年7月発行新株予約権 2007年7月発行新株予約権
182百万円

6
7

228百万円77

自己資本調達手段に関する契約内容の概要

発行者識別のために付された番号、記号その他の符号
準拠法
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。)(1)
規制上の取り扱い(2)
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者(3)
銘柄、名称又は種類

－
無

完全裁量
無
無
無
－
－
－
－
－
－
無
－
－
－
－
－

一般債務

無
－

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
無

無

国内法

国内法

－

－

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項目の額

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2006年7月発行新株予約権 2007年7月発行新株予約権

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

36
37

1
2
3

4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

額面総額
表示される科目の区分
連結貸借対照表
発行日
償還期限の有無
その日付

償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
剰余金の配当又は利息の支払配当率又は利率の種別
配当率又は利率
配当等停止条項の有無
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無転換が生じる場合
転換の範囲
転換の比率
転換に係る発行者の裁量の有無
転換に際して交付される資本調達手段の種類転換に際して交付される資本調達手段の発行者
元本の削減に係る特約の有無
元本の削減が生じる場合
元本の削減が生じる範囲
元本回復特約の有無
その概要
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名
称又は種類
非充足資本要件の有無
非充足資本要件の内容

発行者識別のために付された番号、記号その他の符号
準拠法
規制上の取り扱い
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者
銘柄、名称又は種類
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本規制比率
額面総額表示される科目の区分
連結貸借対照表
発行日
償還期限の有無
その日付
償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額2019年3月末
－

－

新株予約権
2006年7月1日
有
2026年6月30日

新株予約権
2007年7月1日
有
2027年6月30日

－

－

－

－

変動
－
無

変動
－
無

完全裁量

完全裁量

無

無

無

無

無

無

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

無
－
－
－
－

無
－
－
－
－

一般債務

一般債務

無
－

無
－

無
－

自己資本に係る基礎項目の額に算入
8
された額
(4)
連結自己資本規制比率
9 額面総額(5)(6)
10 表示される科目の区分
連結貸借対照表
11 発行日(7)
12 償還期限の有無
13
その日付
14 償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額 (8)15
特別早期償還特約の対象となる事
由及びその償還金額(9)
任意償還可能日のうち初回償還可
16
能日以外のものに関する概要(10)
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別(11)18配当率又は利率(12)19
配当等停止条項の有無(13)
剰余金の配当又は利息の支払の停20止に係る発行者の裁量の有無(14)
ステップアップ金利等に係る特約その他の21
償還等を行う蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累22
積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特
23
約の有無
24
転換が生じる場合
(15)
25
転換の範囲
(16)
26
転換の比率
(17)
27
転換に係る発行者の裁量の有無(18)
転換に際して交付される資本調達手段の28
種類
転換に際して交付される資本調達手段の29
発行者
30 元本の削減に係る特約の有無(19)31
元本の削減が生じる場合(20)32
元本の削減が生じる範囲(21)33
元本回復特約の有無
(22)
34
その概要
34a
劣後性の手段(23)
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類
35の資本調達手段又はその他外部
TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)36
非充足資本等要件の有無(25)37
非充足資本等要件の内容
(25)

無
－

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社

1

無

無

2

国内法

国内法

3

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

3a

4

5

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2008年7月発行新株予約権

第5回新株予約権

213百万円－

632百万円－

新株予約権
2008年7月1日
有
2028年6月30日
無
－

新株予約権
2008年9月8日
有2018年6月20日
無
－

－

－

6
7
8
9
10
11
12
13
14

78

自己資本調達手段に関する契約内容の概要

発行者識別のために付された番号、記号その他の符号
準拠法
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。)(1)
規制上の取り扱い(2)
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者(3)
銘柄、名称又は種類
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(4)
連結自己資本規制比率
額面総額(5)表示される科目の区分(6)
連結貸借対照表
発行日(7)
償還期限の有無
その日付
償還等を可能とする特約の有無

162百万円－

209百万円－

新株予約権
2006年7月1日
有
2026年6月30日
無
－

新株予約権
2007年7月1日
有
2027年6月30日
無
－

－

－

－

－

変動
－
無

変動
－
無

完全裁量

完全裁量

無

無

無

無

無

無

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

無
－
－
－
－
－

無
－
－
－
－
－

一般債務

一般債務

無
－

無
－

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
無

無

国内法

国内法

－

－

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項目の額

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2008年7月発行新株予約権 2009年7月発行新株予約権

196百万円－

261百万円－

新株予約権
2008年7月1日
有
2028年6月30日
無新株予約権
2009年7月1日
有
2029年6月30日
無2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

36
37

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
剰余金の配当又は利息の支払配当率又は利率の種別
配当率又は利率
配当等停止条項の有無
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無転換が生じる場合
転換の範囲
転換の比率
転換に係る発行者の裁量の有無
転換に際して交付される資本調達手段の種類転換に際して交付される資本調達手段の発行者
元本の削減に係る特約の有無
元本の削減が生じる場合
元本の削減が生じる範囲
元本回復特約の有無
その概要
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名
称又は種類
非充足資本要件の有無
非充足資本要件の内容

2019年3月末
－

－

変動
－
無

変動
－
無

完全裁量

完全裁量

無

無

無

無

無

無

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

無
－
－
－
－

無
－
－
－
－

一般債務

一般債務

無
－

無
－

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

34a

35

36
37
1
2
3

4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

発行者
識別のために付された番号、記号その他の符号
準拠法
規制上の取り扱い
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者
銘柄、名称又は種類
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本規制比率
額面総額表示される科目の区分
連結貸借対照表
発行日
償還期限の有無
その日付
償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
剰余金の配当又は利息の支払配当率又は利率の種別
配当率又は利率
配当等停止条項の有無
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
無

無

国内法

国内法

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

1
2
3
3a

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項目の額

45

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2009年7月発行新株予約権

第6回新株予約権

283百万円－

249百万円－

新株予約権
2009年7月1日
有
2029年6月30日
無
－

新株予約権
2009年11月9日
有2019年6月19日
無
－

－

－

－

－

変動
－
無

変動
－
無

完全裁量

完全裁量

無

無

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20

79

自己資本調達手段に関する契約内容の概要

初回償還可能日及びその償還金額 (8)特別早期償還特約の対象となる事
由及びその償還金額(9)
任意償還可能日のうち初回償還可
能日以外のものに関する概要(10)
剰余金の配当又は利息の支払配当率又は利率の種別(11)
配当率又は利率(12)
配当等停止条項の有無(13)
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無(14)
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無転換が生じる場合
(15)
転換の範囲
(16)
転換の比率
(17)
転換に係る発行者の裁量の有無(18)
転換に際して交付される資本調達手段の種類転換に際して交付される資本調達手段の発行者
元本の削減に係る特約の有無(19)
元本の削減が生じる場合(20)
元本の削減が生じる範囲(21)
元本回復特約の有無(22)
その概要
劣後性の手段(23)
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部
TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
非充足資本等要件の有無(25)
非充足資本等要件の内容
(25)

発行者
識別のために付された番号、記号その他の符号
準拠法
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。)(1)
規制上の取り扱い(2)
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者(3)
銘柄、名称又は種類
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(4)
連結自己資本規制比率
額面総額(5)表示される科目の区分(6)
連結貸借対照表
発行日(7)
償還期限の有無
その日付
償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額 (8)特別早期償還特約の対象となる事
由及びその償還金額(9)
任意償還可能日のうち初回償還可
能日以外のものに関する概要(10)
剰余金の配当又は利息の支払配当率又は利率の種別(11)
配当率又は利率(12)
配当等停止条項の有無(13)
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無
(14)

－

－

－

－

－

－

変動
－
無

変動
－
無

完全裁量

完全裁量

無

無

無

無

無

無

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

無
－
－
－
－

無
－
－
－
－

一般債務

一般債務

無
－

無
－

－

－

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
無

無

国内法

国内法

－

－

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項目の額

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
第6回新株予約権

2010年7月発行新株予約権

210百万円－

307百万円－

新株予約権
2009年11月9日
有2019年6月19日
無
－

新株予約権
2010年7月1日
有2030年6月30日
無
－

－

－

－

－

変動
－
無

変動
－
無

完全裁量

完全裁量

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

36
37

1
2
3

4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無転換が生じる場合
転換の範囲
転換の比率
転換に係る発行者の裁量の有無
転換に際して交付される資本調達手段の種類転換に際して交付される資本調達手段の発行者
元本の削減に係る特約の有無
元本の削減が生じる場合
元本の削減が生じる範囲
元本回復特約の有無
その概要
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名
称又は種類
非充足資本要件の有無
非充足資本要件の内容

発行者識別のために付された番号、記号その他の符号
準拠法
規制上の取り扱い
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者
銘柄、名称又は種類
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本規制比率
額面総額表示される科目の区分
連結貸借対照表
発行日
償還期限の有無
その日付
償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
剰余金の配当又は利息の支払配当率又は利率の種別
配当率又は利率
配当等停止条項の有無
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無転換が生じる場合
転換の範囲
転換の比率
転換に係る発行者の裁量の有無
転換に際して交付される資本調達手段の種類転換に際して交付される資本調達手段の発行者

2019年3月末
無

無

無

無

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

無
－
－
－
－

無
－
－
－
－

一般債務

一般債務

無
－

無
－

ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累22
積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特
23
約の有無
24
転換が生じる場合
(15)
25
転換の範囲
(16)
26
転換の比率
(17)
27
転換に係る発行者の裁量の有無(18)
転換に際して交付される資本調達手段の28
種類
転換に際して交付される資本調達手段の29
発行者
30 元本の削減に係る特約の有無(19)31
元本の削減が生じる場合(20)32
元本の削減が生じる範囲(21)33
元本回復特約の有無
(22)
34
その概要
34a
劣後性の手段(23)
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類
35の資本調達手段又はその他外部
TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)36
非充足資本等要件の有無(25)37
非充足資本等要件の内容
(25)
21

1

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
無

無

2

国内法

国内法

3

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

3a

4

5

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2010年7月発行新株予約権

第7回新株予約権

331百万円－

243百万円－

新株予約権
2010年7月1日
有2030年6月30日
無
－

新株予約権
2010年9月1日
有2020年6月25日
無
－

－

－

－

－

変動
－
無

変動
－
無

完全裁量

完全裁量

無

無

無

無

無

無

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

80

自己資本調達手段に関する契約内容の概要

発行者識別のために付された番号、記号その他の符号
準拠法
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。)(1)
規制上の取り扱い(2)
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者(3)
銘柄、名称又は種類
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(4)
連結自己資本規制比率
額面総額(5)表示される科目の区分(6)
連結貸借対照表
発行日(7)
償還期限の有無
その日付
償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額 (8)特別早期償還特約の対象となる事
由及びその償還金額(9)
任意償還可能日のうち初回償還可
能日以外のものに関する概要(10)
剰余金の配当又は利息の支払配当率又は利率の種別(11)
配当率又は利率(12)
配当等停止条項の有無(13)
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無(14)
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無転換が生じる場合
(15)
転換の範囲
(16)
転換の比率
(17)
転換に係る発行者の裁量の有無(18)
転換に際して交付される資本調達手段の
種類

無

無

無

無

無

無

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

無
－
－
－
－
－

無
－
－
－
－
－

一般債務

一般債務

無
－

無
－

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
無

無

国内法

国内法

－

－

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項目の額

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
第7回新株予約権

2011年7月発行新株予約権

215百万円－

370百万円－

新株予約権
2010年9月1日
有2020年6月25日
無
－

新株予約権
2011年7月1日
有
2031年6月30日
無
－

－

－

－

－

変動
－
無

変動
－
無

完全裁量

完全裁量

無

無

無

無

無

無

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末
30
31
32
33
34

35

36
37

元本の削減に係る特約の有無
元本の削減が生じる場合
元本の削減が生じる範囲
元本回復特約の有無
その概要
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名
称又は種類
非充足資本要件の有無
非充足資本要件の内容

2019年3月末
無
－
－
－
－

無
－
－
－
－

一般債務

一般債務

無
－

無
－

転換に際して交付される資本調達手段の29
発行者
30 元本の削減に係る特約の有無(19)31
元本の削減が生じる場合(20)32
元本の削減が生じる範囲(21)33
元本回復特約の有無
(22)
34
その概要
34a
劣後性の手段(23)
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類
35の資本調達手段又はその他外部
TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)36
非充足資本等要件の有無
(25)
37

1
2
3

4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

36
37

発行者
識別のために付された番号、記号その他の符号
準拠法
規制上の取り扱い
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者
銘柄、名称又は種類
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本規制比率
額面総額表示される科目の区分
連結貸借対照表
発行日
償還期限の有無
その日付
償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
剰余金の配当又は利息の支払配当率又は利率の種別
配当率又は利率
配当等停止条項の有無
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無転換が生じる場合
転換の範囲
転換の比率
転換に係る発行者の裁量の有無
転換に際して交付される資本調達手段の種類転換に際して交付される資本調達手段の発行者
元本の削減に係る特約の有無
元本の削減が生じる場合
元本の削減が生じる範囲
元本回復特約の有無
その概要
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名
称又は種類
非充足資本要件の有無
非充足資本要件の内容

1

2

無

国内法

国内法

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項目の額

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2011年7月発行新株予約権

第8回新株予約権

390百万円－

245百万円－

新株予約権
2011年7月1日
有
2031年6月30日
無
－

新株予約権
2011年9月5日
有
2021年6月24日
無
－

－

－

－

－

変動
－
無

変動
－
無

完全裁量

完全裁量

無

無

無

無

無

無

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

無
－
－
－
－

無
－
－
－
－

一般債務

一般債務

無
－

無
－

81

自己資本調達手段に関する契約内容の概要

(25)

発行者
識別のために付された番号、記号その他の符号
3 準拠法
外国法令に準拠する手段(その他外3a
部TLAC調達手段に限る。)(1)
規制上の取り扱い(2)
平成三十四年三月三十日までの期間にお4ける自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における
5
自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出にお6いて自己資本に算入する者(3)
7 銘柄、名称又は種類
自己資本に係る基礎項目の額に算入
8
された額
(4)
連結自己資本規制比率
9 額面総額(5)(6)
10 表示される科目の区分
連結貸借対照表
11 発行日(7)
12 償還期限の有無
13
その日付
14 償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額 (8)15
特別早期償還特約の対象となる事
由及びその償還金額(9)
任意償還可能日のうち初回償還可
16
能日以外のものに関する概要(10)
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別(11)18配当率又は利率(12)19
配当等停止条項の有無(13)
剰余金の配当又は利息の支払の停20止に係る発行者の裁量の有無(14)
ステップアップ金利等に係る特約その他の21
償還等を行う蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累22
積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特
23
約の有無
24
転換が生じる場合
(15)
25
転換の範囲
(16)
26
転換の比率
(17)
27
転換に係る発行者の裁量の有無(18)
転換に際して交付される資本調達手段の28
種類
転換に際して交付される資本調達手段の29
発行者
30 元本の削減に係る特約の有無(19)31
元本の削減が生じる場合(20)32
元本の削減が生じる範囲(21)33
元本回復特約の有無
(22)
34
その概要
34a
劣後性の手段(23)

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
無非充足資本等要件の内容

－

－

無
－
－
－
－
－

無
－
－
－
－
－

一般債務

一般債務

無

無

－

－

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
無

無

国内法

国内法

－

－

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項目の額

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
第8回新株予約権

2013年2月発行新株予約権

218百万円－

419百万円－

新株予約権
2011年9月5日
有
2021年6月24日
無
－

新株予約権
2013年2月12日
有
2032年6月30日
無
－

－

－

－

－

変動
－
無

変動
－
無

完全裁量

完全裁量

無

無

無

無

無

無

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

無
－
－
－
－
－

無
－
－
－
－
－

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末

35

36
37
1
2
3

4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

36
37

発行者
識別のために付された番号、記号その他の符号
準拠法
規制上の取り扱い
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者
銘柄、名称又は種類
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本規制比率
額面総額表示される科目の区分
連結貸借対照表
発行日
償還期限の有無
その日付
償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
剰余金の配当又は利息の支払配当率又は利率の種別
配当率又は利率
配当等停止条項の有無
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無転換が生じる場合
転換の範囲
転換の比率
転換に係る発行者の裁量の有無
転換に際して交付される資本調達手段の種類転換に際して交付される資本調達手段の発行者
元本の削減に係る特約の有無
元本の削減が生じる場合
元本の削減が生じる範囲
元本回復特約の有無
その概要
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名
称又は種類
非充足資本要件の有無
非充足資本要件の内容

1

発行者
識別のために付された番号、記号その他の
2
符号
3 準拠法
外国法令に準拠する手段(その他外3a
部TLAC調達手段に限る。)(1)
規制上の取り扱い(2)
平成三十四年三月三十日までの期間にお4ける自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における
5
自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出にお6いて自己資本に算入する者(3)
7 銘柄、名称又は種類
自己資本に係る基礎項目の額に算入
8
された額
(4)
連結自己資本規制比率
9 額面総額(5)(6)
10 表示される科目の区分
連結貸借対照表
11 発行日(7)
12 償還期限の有無
13
その日付
14 償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額 (8)15
特別早期償還特約の対象となる事
由及びその償還金額(9)
任意償還可能日のうち初回償還可
16
能日以外のものに関する概要(10)
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別(11)18配当率又は利率(12)19
配当等停止条項の有無(13)
剰余金の配当又は利息の支払の停20止に係る発行者の裁量の有無(14)
ステップアップ金利等に係る特約その他の21
償還等を行う蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累22
積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特
23
約の有無
24
転換が生じる場合
(15)
25
転換の範囲
(16)
26
転換の比率
(17)
27
転換に係る発行者の裁量の有無(18)
転換に際して交付される資本調達手段の28
種類
転換に際して交付される資本調達手段の29
発行者
30 元本の削減に係る特約の有無(19)31
元本の削減が生じる場合(20)32
元本の削減が生じる範囲(21)33
元本回復特約の有無
(22)
34
その概要
34a
劣後性の手段(23)
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類
35の資本調達手段又はその他外部
TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)36
非充足資本等要件の有無(25)37
非充足資本等要件の内容(25)

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
無

無

国内法

国内法

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項目の額

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2013年2月発行新株予約権

第9回新株予約権

445百万円－

1,004百万円－

新株予約権
2013年2月12日
有
2032年6月30日
無
－

新株予約権
2013年2月12日
有
2022年6月26日
無
－

－

－

－

－

変動
－
無

変動
－
無

完全裁量

完全裁量

無

無

無

無

無

無

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

無
－
－
－
－

無
－
－
－
－

一般債務

一般債務

無
－

無
－

82

自己資本調達手段に関する契約内容の概要

残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部
TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
非充足資本等要件の有無(25)
非充足資本等要件の内容
(25)

一般債務

一般債務

無
－

無
－

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
無

無

国内法

国内法

－

－

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項目の額

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
第9回新株予約権

2014年2月発行新株予約権

975百万円－

358百万円－

新株予約権
2013年2月12日
有
2022年6月26日
無
－

新株予約権
2014年2月10日
有
2033年6月30日
無
－

－

－

－

－

変動
－
無

変動
－
無

完全裁量

完全裁量

無

無

無

無

無

無

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

無
－
－
－
－
－

無
－
－
－
－
－

一般債務

一般債務

無
－

無
－

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末
1
2
3

4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

36
37

1
2
3

4

発行者
識別のために付された番号、記号その他の符号
準拠法
規制上の取り扱い
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者
銘柄、名称又は種類
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本規制比率
額面総額表示される科目の区分
連結貸借対照表
発行日
償還期限の有無
その日付
償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
剰余金の配当又は利息の支払配当率又は利率の種別
配当率又は利率
配当等停止条項の有無
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無転換が生じる場合
転換の範囲
転換の比率
転換に係る発行者の裁量の有無
転換に際して交付される資本調達手段の種類転換に際して交付される資本調達手段の発行者
元本の削減に係る特約の有無
元本の削減が生じる場合
元本の削減が生じる範囲
元本回復特約の有無
その概要
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名
称又は種類
非充足資本要件の有無
非充足資本要件の内容

発行者識別のために付された番号、記号その他の符号
準拠法
規制上の取り扱い
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い

2019年3月末

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
無

無

国内法

国内法

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項目の額

1

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2014年2月発行新株予約権 第10回新株予約権
368百万円－

1,105百万円－

新株予約権
2014年2月10日
有
2033年6月30日
無
－

新株予約権
2014年2月10日
有
2023年6月25日
無
－

－

－

－

－

変動
－
無

変動
－
無

完全裁量

完全裁量

無

無

無

無

無

無

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

無
－
－
－
－

無
－
－
－
－

一般債務

一般債務

無
－

無
－

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社

1

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社

無

無

2

国内法

国内法

3
3a

普通株式等Tier1 普通株式等Tier1
資本に係る基礎項 資本に係る基礎項
目の額
目の額

4

83

自己資本調達手段に関する契約内容の概要

発行者識別のために付された番号、記号その他の符号
3 準拠法
外国法令に準拠する手段(その他外3a
部TLAC調達手段に限る。)(1)
規制上の取り扱い(2)
平成三十四年三月三十日までの期間にお4ける自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における
5
自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出にお6いて自己資本に算入する者(3)
7 銘柄、名称又は種類
自己資本に係る基礎項目の額に算入
8
された額
(4)
連結自己資本規制比率
9 額面総額(5)(6)
10 表示される科目の区分
連結貸借対照表
11 発行日(7)
12 償還期限の有無
13
その日付
14 償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額 (8)15
特別早期償還特約の対象となる事
由及びその償還金額(9)
任意償還可能日のうち初回償還可
16
能日以外のものに関する概要(10)
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別(11)18配当率又は利率(12)19
配当等停止条項の有無(13)
剰余金の配当又は利息の支払の停20止に係る発行者の裁量の有無(14)
ステップアップ金利等に係る特約その他の21
償還等を行う蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累22
積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特
23
約の有無
24
転換が生じる場合
(15)
25
転換の範囲
(16)
26
転換の比率
(17)
27
転換に係る発行者の裁量の有無(18)
転換に際して交付される資本調達手段の28
種類
転換に際して交付される資本調達手段の29
発行者
30 元本の削減に係る特約の有無(19)31
元本の削減が生じる場合(20)32
元本の削減が生じる範囲(21)33
元本回復特約の有無
(22)
34
その概要
34a
劣後性の手段(23)
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類
35の資本調達手段又はその他外部
TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)36
非充足資本等要件の有無(25)37
非充足資本等要件の内容
(25)
2

発行者
識別のために付された番号、記号その他の符号
準拠法
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。)(1)
規制上の取り扱い(2)
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い

無

無

国内法

国内法

－

－

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項目の額

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
第10回新株予約権 2015年2月発行新株予約権

1,157百万円－

375百万円－

新株予約権
2014年2月10日
有
2023年6月25日
無
－

新株予約権
2015年2月9日
有2034年6月30日
無
－

－

－

－

－

変動
－
無

変動
－
無

完全裁量

完全裁量

無

無

無

無

無

無

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

無
－
－
－
－
－

無
－
－
－
－
－

一般債務

一般債務

無
－

無
－

無

無

国内法

国内法

－

－

普通株式等Tier1 普通株式等Tier1
資本に係る基礎項 資本に係る基礎項目の額目の額

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

36
37

1
2
3

4

5
6
7
8
9

10
11
12

平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者
銘柄、名称又は種類

自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本規制比率
額面総額表示される科目の区分
連結貸借対照表
発行日
償還期限の有無
その日付
償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
剰余金の配当又は利息の支払配当率又は利率の種別
配当率又は利率
配当等停止条項の有無
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無転換が生じる場合
転換の範囲
転換の比率
転換に係る発行者の裁量の有無
転換に際して交付される資本調達手段の種類転換に際して交付される資本調達手段の発行者
元本の削減に係る特約の有無
元本の削減が生じる場合
元本の削減が生じる範囲
元本回復特約の有無
その概要
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名
称又は種類
非充足資本要件の有無
非充足資本要件の内容

発行者識別のために付された番号、記号その他の符号
準拠法
規制上の取り扱い
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者
銘柄、名称又は種類
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本規制比率
額面総額表示される科目の区分
連結貸借対照表
発行日
償還期限の有無2019年3月末
平成三十四年三月三十一日以降における
5
自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出にお6いて自己資本に算入する者(3)
7 銘柄、名称又は種類
自己資本に係る基礎項目の額に算入
8
された額
(4)
連結自己資本規制比率
9 額面総額(5)(6)
10 表示される科目の区分
連結貸借対照表
11 発行日(7)
12 償還期限の有無
13
その日付
14 償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額 (8)15
特別早期償還特約の対象となる事
由及びその償還金額(9)
任意償還可能日のうち初回償還可
16
能日以外のものに関する概要(10)
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別(11)18配当率又は利率(12)19
配当等停止条項の有無(13)
剰余金の配当又は利息の支払の停20止に係る発行者の裁量の有無(14)
ステップアップ金利等に係る特約その他の21
償還等を行う蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累22
積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特
23
約の有無
24
転換が生じる場合
(15)
25
転換の範囲
(16)
26
転換の比率
(17)
27
転換に係る発行者の裁量の有無(18)
転換に際して交付される資本調達手段の28
種類
転換に際して交付される資本調達手段の29
発行者
30 元本の削減に係る特約の有無(19)31
元本の削減が生じる場合(20)32
元本の削減が生じる範囲(21)33
元本回復特約の有無
(22)
34
その概要
34a
劣後性の手段(23)
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類
35の資本調達手段又はその他外部
TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)36
非充足資本等要件の有無(25)37
非充足資本等要件の内容(25)

普通株式等Tier1 普通株式等Tier1
資本に係る基礎項 資本に係る基礎項
目の額目の額
大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2015年2月発行新株予約権 第11回新株予約権
384百万円－

733百万円－

新株予約権
2015年2月9日
有2034年6月30日
無
－

新株予約権
2015年2月9日
有
2024年6月25日
無
－

－

－

－

－

変動
－
無

変動
－
無

完全裁量

完全裁量

無

無

無

無

無

無

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

無
－
－
－
－

無
－
－
－
－

一般債務

一般債務

無
－

無
－

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社

1

無

無

2

国内法

国内法

3

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

3a

4

5

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2016年2月発行新株予約権 第12回新株予約権
383百万円－

249百万円－

新株予約権
2016年2月16日
有新株予約権
2016年2月16日
有

6
7
8
9

84

自己資本調達手段に関する契約内容の概要

発行者識別のために付された番号、記号その他の符号
準拠法
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。)(1)
規制上の取り扱い(2)
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者(3)
銘柄、名称又は種類
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(4)
連結自己資本規制比率
額面総額
(5)

普通株式等Tier1 普通株式等Tier1
資本に係る基礎項 資本に係る基礎項
目の額目の額
大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
第11回新株予約権 2016年2月発行新株予約権

954百万円－

376百万円－

新株予約権
2015年2月9日
有
2024年6月25日
無
－

新株予約権
2016年2月16日
有2035年6月30日
無
－

－

－

－

－

変動
－
無

変動
－
無

完全裁量

完全裁量

無

無

無

無

無

無

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

無
－
－
－
－
－

無
－
－
－
－
－

一般債務

一般債務

無
－

無
－

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
無

無

国内法

国内法

－

－

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項目の額

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
第12回新株予約権 2017年2月発行新株予約権

357百万円－

404百万円－2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

36
37

その日付
償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
剰余金の配当又は利息の支払配当率又は利率の種別
配当率又は利率
配当等停止条項の有無
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無転換が生じる場合
転換の範囲
転換の比率
転換に係る発行者の裁量の有無
転換に際して交付される資本調達手段の種類転換に際して交付される資本調達手段の発行者
元本の削減に係る特約の有無
元本の削減が生じる場合
元本の削減が生じる範囲
元本回復特約の有無
その概要
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名
称又は種類
非充足資本要件の有無
非充足資本要件の内容

2019年3月末

2035年6月30日
無－2025年6月24日
無
－

－

－

－

－

変動
－
無

変動
－
無

完全裁量

完全裁量

無

無

無

無

無

無

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

無
－
－
－
－

無
－
－
－
－

一般債務

一般債務

無
－

無
－

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
34a

35

36
37
1
2
3

4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17

発行者
識別のために付された番号、記号その他の符号
準拠法
規制上の取り扱い
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者
銘柄、名称又は種類
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本規制比率
額面総額表示される科目の区分
連結貸借対照表
発行日
償還期限の有無
その日付
償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
剰余金の配当又は利息の支払配当率又は利率の種別

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社

1

無

無

2

国内法

国内法

3

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

3a

4

5

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2017年2月発行新株予約権 第13回新株予約権
404百万円－

240百万円－

新株予約権
2017年2月8日
有2036年6月30日
無
－

新株予約権
2017年2月8日
有
2026年6月27日
無
－

－

－

－

－

変動

変動

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

85

自己資本調達手段に関する契約内容の概要表示される科目の区分(6)
連結貸借対照表
発行日(7)
償還期限の有無
その日付
償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額 (8)特別早期償還特約の対象となる事
由及びその償還金額(9)
任意償還可能日のうち初回償還可
能日以外のものに関する概要(10)
剰余金の配当又は利息の支払配当率又は利率の種別(11)
配当率又は利率(12)
配当等停止条項の有無(13)
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無(14)
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無転換が生じる場合
(15)
転換の範囲
(16)
転換の比率
(17)
転換に係る発行者の裁量の有無(18)
転換に際して交付される資本調達手段の種類転換に際して交付される資本調達手段の発行者
元本の削減に係る特約の有無(19)
元本の削減が生じる場合(20)
元本の削減が生じる範囲(21)
元本回復特約の有無(22)
その概要
劣後性の手段(23)
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部
TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
非充足資本等要件の有無(25)
非充足資本等要件の内容
(25)

発行者
識別のために付された番号、記号その他の符号
準拠法
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。)(1)
規制上の取り扱い(2)
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者(3)
銘柄、名称又は種類
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(4)
連結自己資本規制比率
額面総額(5)表示される科目の区分(6)
連結貸借対照表
発行日(7)
償還期限の有無
その日付
償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額 (8)特別早期償還特約の対象となる事
由及びその償還金額
(9)

新株予約権
2016年2月16日
有2025年6月24日
無
－

新株予約権
2017年2月8日
有2036年6月30日
無
－

－

－

－

－

変動
－
無

変動
－
無

完全裁量

完全裁量

無

無

無

無

無

無

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

無
－
－

無
－
－

－
－
－

－
－
－

一般債務

一般債務

無
－

無
－

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
無

無

国内法

国内法

－

－

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項目の額

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
第13回新株予約権 2018年2月発行新株予約権

432百万円－

435百万円－

新株予約権
2017年2月8日
有
2026年6月27日
無
－

新株予約権
2018年2月8日
有
2037年6月30日
無
－

－

－

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

36
37

1
2
3

4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23

配当率又は利率
配当等停止条項の有無
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無転換が生じる場合
転換の範囲
転換の比率
転換に係る発行者の裁量の有無
転換に際して交付される資本調達手段の種類転換に際して交付される資本調達手段の発行者
元本の削減に係る特約の有無
元本の削減が生じる場合
元本の削減が生じる範囲
元本回復特約の有無
その概要
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名
称又は種類
非充足資本要件の有無
非充足資本要件の内容

発行者識別のために付された番号、記号その他の符号
準拠法
規制上の取り扱い
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者
銘柄、名称又は種類
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本規制比率
額面総額表示される科目の区分
連結貸借対照表
発行日
償還期限の有無
その日付
償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
剰余金の配当又は利息の支払配当率又は利率の種別
配当率又は利率
配当等停止条項の有無
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無

2019年3月末
－
無

－
無

完全裁量

完全裁量

無

無

無

無

無

無

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

無
－
－
－
－

無
－
－
－
－

一般債務

一般債務

無
－

無
－

任意償還可能日のうち初回償還可
16
能日以外のものに関する概要(10)
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別(11)18配当率又は利率(12)19
配当等停止条項の有無(13)
剰余金の配当又は利息の支払の停20止に係る発行者の裁量の有無(14)
ステップアップ金利等に係る特約その他の21
償還等を行う蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累22
積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特
23
約の有無
24
転換が生じる場合
(15)
25
転換の範囲
(16)
26
転換の比率
(17)
27
転換に係る発行者の裁量の有無(18)
転換に際して交付される資本調達手段の28
種類
転換に際して交付される資本調達手段の29
発行者
30 元本の削減に係る特約の有無(19)31
元本の削減が生じる場合(20)32
元本の削減が生じる範囲(21)33
元本回復特約の有無
(22)
34
その概要
34a
劣後性の手段(23)
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類
35の資本調達手段又はその他外部
TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)36
非充足資本等要件の有無(25)37
非充足資本等要件の内容(25)

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社

1

無

無

2

国内法

国内法

3

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

3a

4

5

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2018年2月発行新株予約権 第14回新株予約権
435百万円
－

34百万円
－

新株予約権
2018年2月8日
有
2037年6月30日
無
－

新株予約権
2018年2月8日
有
2027年6月27日
無
－

－

－

－

－

変動
－
無

変動
－
無

完全裁量

完全裁量

無

無

無

無

無

無

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21

86

自己資本調達手段に関する契約内容の概要

発行者識別のために付された番号、記号その他の符号
準拠法
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。)(1)
規制上の取り扱い(2)
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者(3)
銘柄、名称又は種類
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(4)
連結自己資本規制比率
額面総額(5)表示される科目の区分(6)
連結貸借対照表
発行日(7)
償還期限の有無
その日付
償還等を可能とする特約の有無
初回償還可能日及びその償還金額 (8)特別早期償還特約の対象となる事
由及びその償還金額(9)
任意償還可能日のうち初回償還可
能日以外のものに関する概要(10)
剰余金の配当又は利息の支払配当率又は利率の種別(11)
配当率又は利率(12)
配当等停止条項の有無(13)
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無(14)
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無

－

－

変動
－
無

変動
－
無

完全裁量

完全裁量

無

無

無

無

無

無

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

無
－
－
－
－
－

無
－
－
－
－
－

一般債務

一般債務

無
－

無
－

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
無

無

国内法

国内法

－

－

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額

普通株式等Tier1
資本に係る基礎項
目の額
普通株式等Tier1
資本に係る基礎項目の額

大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
第14回新株予約権 第15回新株予約権

238百万円－

105百万円－

新株予約権
2018年2月8日
有
2027年6月27日
無
－

新株予約権
2018年8月10日
有
2028年6月26日
無
－

－

－

－

－

変動
－
無

変動
－
無

完全裁量

完全裁量

無

無

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

36
37

転換が生じる場合
転換の範囲
転換の比率
転換に係る発行者の裁量の有無
転換に際して交付される資本調達手段の種類転換に際して交付される資本調達手段の発行者
元本の削減に係る特約の有無
元本の削減が生じる場合
元本の削減が生じる範囲
元本回復特約の有無
その概要
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名
称又は種類
非充足資本要件の有無
非充足資本要件の内容

2019年3月末
－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

無
－
－
－
－

無
－
－
－
－

一般債務

一般債務

無
－

無
－

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累22
積の有無
他の種類の資本調達手段への転換に係る特
23
約の有無
24
転換が生じる場合
(15)
25
転換の範囲
(16)
26
転換の比率
(17)
27
転換に係る発行者の裁量の有無(18)
転換に際して交付される資本調達手段の28
種類
転換に際して交付される資本調達手段の29
発行者
30 元本の削減に係る特約の有無(19)31
元本の削減が生じる場合(20)32
元本の削減が生じる範囲(21)33
元本回復特約の有無
(22)
34
その概要
34a
劣後性の手段(23)
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類
35の資本調達手段又はその他外部
TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)36
非充足資本等要件の有無(25)37
非充足資本等要件の内容
(25)

87

自己資本調達手段に関する契約内容の概要

無

無

無

無

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

無
－
－
－
－
－

無
－
－
－
－
－

一般債務

一般債務

無
－

無
－

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項(単位：百万円、％、件)
当最終指定親会社四半期(１)
2,687,674
資金流出率を 資金流出率を
資金流出額
(２)
乗じる前の額 乗じた後の額
2
1,808,090 180,809
リテール無担保資金調達に係る資金流出額
3
うち、安定預金の額－－
4
うち、準安定預金の額
1,808,090 180,809
5
2,455,439 1,437,045
ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額
6
うち、適格オペレーショナル預金の額－－
うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券
72,380,519 1,362,125
以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額8
うち、負債性有価証券の額
74,91974,9199有担保資金調達等に係る資金流出額
6,438,264 419,051
デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流10
228,464 228,464
動性ファシリティに係る資金流出額
11
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額
217,954 217,954
12
うち、資金調達プログラムに係る資金流出額－－
13
うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
10,51010,51014
資金提供義務等に基づく資金流出額
3,848,840 1,328,920
15
偶発事象に係る資金流出額
150,725 150,307
16
資金流出合計額
3,744,602
資金流入率を 資金流入率を
資金流入額
(３)
乗じる前の額 乗じた後の額
17
有担保資金運用等に係る資金流入額
6,037,256 170,17218
貸付金等の回収に係る資金流入額
408,081 406,668
19
その他資金流入額
3,587,632 1,334,88220
資金流入合計額
1,911,723
連結流動性カバレッジ比率(４)(単位：百万円、％、件)
当最終指定親会社四半期(１)
2,528,417
資金流出率を 資金流出率を
資金流出額
(２)
乗じる前の額 乗じた後の額
2
1,757,279 175,727
リテール無担保資金調達に係る資金流出額
3
うち、安定預金の額－－
4
うち、準安定預金の額
1,757,279 175,727
52,646,411 1,545,852
ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額
6
うち、適格オペレーショナル預金の額－－
うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券
72,581,951 1,481,392
以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額8
うち、負債性有価証券の額
64,46064,4609有担保資金調達等に係る資金流出額
6,799,261 433,523
デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流10226,236 226,236
動性ファシリティに係る資金流出額
11
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額
215,618 215,618
12
うち、資金調達プログラムに係る資金流出額－－
13
うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
10,618
10,61814
資金提供義務等に基づく資金流出額
4,095,100 1,072,910
15
偶発事象に係る資金流出額
86,791
86,40516
資金流出合計額
3,540,657
資金流入率を 資金流入率を
資金流入額
(３)
乗じる前の額 乗じた後の額
17
有担保資金運用等に係る資金流入額
5,451,550 188,070
18
貸付金等の回収に係る資金流入額
502,341 408,594
19
その他資金流入額
3,828,179 1,157,918
20
資金流入合計額
1,754,582
連結流動性カバレッジ比率(４)

項目
適格流動資産1
適格流動資産の合計額

21
22
23
24

算入可能適格流動資産の合計額
純資金流出額連結流動性カバレッジ比率
平均値計算用データ数

項目
適格流動資産1
適格流動資産の合計額

2,687,674
1,832,879
146.6％
59件

21
22
23
24

(単位：百万円、％、件)
前最終指定親会社四半期(１)
2,532,823
資金流出率を 資金流出率を
資金流出額
(２)
乗じる前の額 乗じた後の額
2
1,740,436 174,043
リテール無担保資金調達に係る資金流出額
3
うち、安定預金の額－－
4
うち、準安定預金の額
1,740,436 174,043
52,316,960 1,299,461
ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額
6
うち、適格オペレーショナル預金の額－－
うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券
72,259,509 1,242,009
以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額8
うち、負債性有価証券の額
57,45157,4519有担保資金調達等に係る資金流出額
6,664,430 414,602
デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流10
223,100 223,100
動性ファシリティに係る資金流出額
11
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額
212,854 212,854
12
うち、資金調達プログラムに係る資金流出額－－
13
うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
10,246
10,24614
資金提供義務等に基づく資金流出額
3,732,993 1,295,677
15
偶発事象に係る資金流出額
146,440 145,82616
資金流出合計額
3,552,712
資金流入率を 資金流入率を
資金流入額
(３)
乗じる前の額 乗じた後の額
17
有担保資金運用等に係る資金流入額
5,586,882 156,558
18
貸付金等の回収に係る資金流入額
429,979 428,649
19
その他資金流入額
3,490,344 1,267,43320
資金流入合計額
1,852,641
連結流動性カバレッジ比率(４)算入可能適格流動資産の合計額
純資金流出額連結流動性カバレッジ比率
平均値計算用データ数

項目
適格流動資産1
適格流動資産の合計額

2,532,823
1,700,070
148.9％
62件

21
22
23
24

88

自己資本調達手段に関する契約内容の概要

2,528,417
1,786,074
141.5％
58件(単位：百万円、％、件)
前最終指定親会社四半期(１)
2,501,861
資金流出率を 資金流出率を
資金流出額
(２)
乗じる前の額 乗じた後の額
2
1,791,902 179,190
リテール無担保資金調達に係る資金流出額
3
うち、安定預金の額－－
4
うち、準安定預金の額
1,791,902 179,190
52,393,304 1,276,488
ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額
6
うち、適格オペレーショナル預金の額－－
うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券
72,328,102 1,211,285
以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額8
うち、負債性有価証券の額
65,202
65,2029有担保資金調達等に係る資金流出額
7,327,300 416,314
デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流10265,317 265,317
動性ファシリティに係る資金流出額
11
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額
254,782 254,782
12
うち、資金調達プログラムに係る資金流出額－－
13
うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
10,535
10,53514
資金提供義務等に基づく資金流出額
4,357,483 1,202,602
15
偶発事象に係る資金流出額
174,789 174,399
16
資金流出合計額
3,514,313
資金流入率を 資金流入率を
資金流入額
(３)
乗じる前の額 乗じた後の額
17
有担保資金運用等に係る資金流入額
5,949,504 155,634
18
貸付金等の回収に係る資金流入額
376,708 353,289
19
その他資金流入額
3,980,981 1,197,075
20
資金流入合計額
1,705,999
連結流動性カバレッジ比率(４)

項目
適格流動資産1
適格流動資産の合計額

21
22
23
24

算入可能適格流動資産の合計額
純資金流出額連結流動性カバレッジ比率
平均値計算用データ数

算入可能適格流動資産の合計額
純資金流出額連結流動性カバレッジ比率
平均値計算用データ数

2,501,861
1,808,314
138.3％
62件

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末(単位 百万円、％)2017年 2017年
6月末
3月末

国際様式の
2018年 2017年 2017年
該当番号
3月末
12月末
9月末
連結流動性カバレッジ比率
算入可能適格流動性
152,687,674 2,532,823 2,627,529 2,499,543 2,365,828
資産の合計額16
純資金流出額1,832,879 1,700,070 1,808,991 1,714,293 1,627,730
連結流動性カバレッ
17
146.6％
148.9％
145.2％
145.8％
145.3％
ジ比率(単位 百万円、％)国際様式の2019年 2018年 2018年 2018年 2018年
該当番号
3月末
12月末
9月末
6月末
3月末
連結流動性カバレッジ比率
算入可能適格流動性
152,528,417 2,501,861 2,675,608 2,688,055 2,687,674
資産の合計額16
純資金流出額1,786,074 1,808,314 1,883,117 1,896,228 1,832,879
連結流動性カバレッ
17
141.5％
138.3％
142.0％
141.7％
146.6％
ジ比率

連結流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項

連結流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項

1. 時系列における連結流動性カバレッジ比率の変動に関する事項

1. 時系列における連結流動性カバレッジ比率の変動に関する事項

当最終指定親会社四半期の適格流動資産の合計額は前最終指定親会社四半期

当最終指定親会社四半期の適格流動資産の合計額は前最終指定親会社四半期

比1,548億51百万円増の2兆6,876億74百万円となりました。ホールセール無比265億56百万円増の2兆5,284億17百万円となりました。ホールセール無担

担保資金調達に係る資金流出額が同1,375億84百万円増の1兆4,370億45百万

保資金調達に係る資金流出額が同2,693億64百万円増の1兆5,458億52百万円、資金提供義務等に基づく資金流出額が同332億43百万円増の1兆3,289億20円、資金提供義務等に基づく資金流出額が同1,296億92百万円減の1兆729億10

百万円、その他資金流入額が同674億49百万円増の1兆3,348億82百万円とな

百万円、その他資金流入額が同391億57百万円減の1兆1,579億18百万円となり、純資金流出額は同1,328億09百万円増の1兆8,328億79百万円となりまし

り、純資金流出額は同222億40百万円減の1兆7,860億74百万円となりました。

た。

その結果、連結流動性カバレッジ比率は同3.2％増の141.5％となり、2015年

その結果、連結流動性カバレッジ比率は同2.3ポイント減の146.6％となり、度第1四半期以降、概ね安定的に推移しております。

2015年度第1四半期以降、概ね安定的に推移しております。

2. 連結流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項

2. 連結流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項

当社グループでは、「規制流動性管理規程」を定め、法令上の最低水準を上回

当社グループでは、「規制流動性管理規程」を定め、法令上の最低水準を上回る水準を確保するだけでなく、社内の警戒水準を設定して十分な水準が確保される水準を確保するだけでなく、社内の警戒水準を設定して十分な水準が確保されているかを定期的に評価しております。

ているかを定期的に評価しております。

当社グループの連結流動性カバレッジ比率は、法令上の最低水準を十分に上当社グループの連結流動性カバレッジ比率は、法令上の最低水準を十分に上回っております。

回っております。

3. 算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項

3. 算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項

内容に関する著しい変動はありません。

内容に関する著しい変動はありません。

4. その他連結流動性カバレッジ比率に関する事項

4. その他連結流動性カバレッジ比率に関する事項

当最終指定親会社四半期から主要な指標につき過去5四半期の推移を開示してその他偶発事象に係る資金流出額に係るファンド出資枠に対する追加出資おります。

(キャピタル・コール)および自社債の買戻しについて算出方法を改定しております。当最終指定親会社四半期での影響額は1,005億円の減少となります。

連結流動性リスク管理に係る開示事項

連結流動性リスク管理に係る開示事項

1. 流動性に係るリスク管理の方針及び手続の概要に関する事項

1. 流動性に係るリスク管理の方針及び手続の概要に関する事項

当社グループは、ビジネスを継続する上で十分な流動性を効率的かつ安定的に当社グループは、ビジネスを継続する上で十分な流動性を効率的かつ安定的に確保することを資金調達の基本方針としております。資金部は当社グループの確保することを資金調達の基本方針としております。資金部は当社グループの資金繰りを所管する部署として、環境が大きく変動した場合においても業務の継資金繰りを所管する部署として、環境が大きく変動した場合においても業務の継続に支障をきたすことのないよう、平時から安定的に資金を確保するよう努めて続に支障をきたすことのないよう、平時から安定的に資金を確保するよう努めて

います。

います。

リスクマネジメント部は、流動性リスクを所管する部署として、短期及び長期

リスクマネジメント部は、流動性リスクを所管する部署として、短期及び長期の流動性管理指標を用いて、流動性リスクの状況をモニタリングし、日次で経営の流動性管理指標を用いて、流動性リスクの状況をモニタリングし、日次で経営陣に報告しています。当該指標は、取締役会において、リスクアペタイト指標と陣に報告しています。当該指標は、取締役会において、リスクアペタイト指標として設定し、定期的にその遵守状況を確認しております。

して設定し、定期的にその遵守状況を確認しております。

また、当社グループは、流動性リスクの状況を的確に把握し、適切な流動性リ

また、当社グループは、流動性リスクの状況を的確に把握し、適切な流動性リ

スク管理体制の整備・確立に努めておりますが、流動性リスクが顕在化した際にスク管理体制の整備・確立に努めておりますが、流動性リスクが顕在化した際に適切に対応できるよう、コンティンジェンシー・ファンディング・プランを策定

適切に対応できるよう、コンティンジェンシー・ファンディング・プランを策定しております。

しております。

89

自己資本調達手段に関する契約内容の概要

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月末

2019年3月末

2. 流動性に係るリスク管理上の指標及びその他流動性に係るリスク管理に関する

2. 流動性に係るリスク管理上の指標及びその他流動性に係るリスク管理に関する事項

事項(1) リスクアペタイト指標(1) リスクアペタイト指標

短期指標としての流動性ギャップと長期指標としての長期性資金レシオを短期指標としての連結流動性カバレッジ比率と長期指標としての長期性資流動性に係るリスクアペタイト指標として設定し、管理・モニタリングを行っ

金レシオを流動性に係るリスクアペタイト指標として設定し、管理・モニタリております。

ングを行っております。

なお、短期指標の見直しに伴い、2018年度より連結流動性カバレッジ比率に変更しております。
流動性ギャップ
当社グループに適用される規制上の連結流動性カバレッジ比率を遵守する
ため、流動性ギャップを設定しております。流動性ギャップは、ストレス時においても最低90日以上業務を継続できるよう、資金化可能な流動性資産の十分性を確認するための指標です。連結流動性カバレッジ比率よりも業務を継続するための期間を長く設定することで、より安定的な流動性リスク管理体制を目指しています。また、全通貨合算では1年、外貨全体では期間を30日として流動性確保状況をモニタリングしております。
長期性資金レシオ

長期性資金レシオ

長期性資金の十分性を検証するための指標として長期性資金レシオを設定・長期性資金の十分性を検証するための指標として長期性資金レシオを設定・管理・モニタリングし、1年以上の長期間に亘りストレス環境が継続した場合

管理・モニタリングし、1年以上の長期間に亘りストレス環境が継続した場合においても業務を継続するための態勢を確認しております。

においても業務を継続するための態勢を確認しております。

(2) コンティンジェンシー・ファンディング・プラン(2) コンティンジェンシー・ファンディング・プラン

当社グループは、流動性リスクが顕在化した場合には金融機関の経営破綻に当社グループは、流動性リスクが顕在化した場合には金融機関の経営破綻に直結するおそれがあることを認識しており、流動性危機時に適切に対応するた

直結するおそれがあることを認識しており、流動性危機時に適切に対応するた

め、コンティンジェンシー・ファンディング・プランを策定しております。同

め、コンティンジェンシー・ファンディング・プランを策定しております。同プランは、信用力の低下等の内生的要因や金融市場の混乱等の外生的要因によプランは、信用力の低下等の内生的要因や金融市場の混乱等の外生的要因によるストレスの逼迫度に応じた報告体制や資金調達手段の確保などの方針を定るストレスの逼迫度に応じた報告体制や資金調達手段の確保などの方針を定めております。また、早期警戒指標(EWI)を設けて、当社グループの流動性にめております。また、早期警戒指標(EWI)を設けて、当社グループの流動性に関する状況をモニタリングしております。これにより当社グループは機動的関する状況をモニタリングしております。これにより当社グループは機動的に流動性を確保する態勢を整備しております。

に流動性を確保する態勢を整備しております。

90

自己資本調達手段に関する契約内容の概要

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

報酬等に関する事項
1. 当社グループの対象役職員の報酬等に関する組織体制の整備状況に関する○業績連動型報酬事項

・業績連動型報酬は、中期経営計画において業績KPIとしている連結(1)｢対象役職員｣の範囲

ROE、連結経常利益を基準に、中期経営計画における経営目標の達

対象役員は、当社の取締役及び執行役であります。

成状況等を総合的に加味した上で、個人の貢献度合に応じて決定す対象従業者等については、当社グループでは、対象役員以外の当社のる。

役職員並びにP. 25に記載する主要な連結子会社の役職員のうち、社外・執行役を兼務しない取締役に対しては、業績連動型報酬を設定しな取締役を除く対象役員の報酬の平均を上回る者で、その職責等に照らしい。

て当社及びその主要な連結子会社等の業務の運営または財産の状況に重○株価連動型報酬

要な影響を与えうる者等を開示の対象としております。具体的には、主・株価連動型報酬として、株主価値との連動性を高めるために、基本

要な連結子会社の取締役・監査役及びホールセール部門(グローバル・マ

報酬の一定割合に相当する価値の譲渡制限付株式等を付与する。

ーケッツ)・投資部門等におけるマネージング・ディレクター等を含みま・社外取締役に対しては、株価連動型報酬を設定しない。

す。

(2)当社グループの対象役職員の報酬体系の設計・運用についての重要な変(2)対象役職員の報酬等の決定について

更について

役員の報酬については、報酬委員会において、役員報酬に関する方針

当期より役員の報酬体系において、中長期の業績向上へのインセンテ

及び個別報酬内容の決定に関する事項、並びに連結業績向上に資するグ

ィブをより高めるとともに、当社及び当社子会社の取締役・執行役・執ループ全体のインセンティブ・プラン等につき検討しております。報酬

行役員等と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制

委員会は委員長を含む3名の社外取締役と社内取締役2名で構成されてお限付株式報酬制度を導入しております。

り、合理的な報酬制度の設計・運用・検証を行うため、委員となる社外取締役の専門性も考慮しています。

3. 当社グループの対象役職員の報酬等の体系とリスク管理の整合性並びに報職員については、持株会社であるグループ本社人事部門がグループ全酬等と業績の連動に関する事項

体の基本的な報酬体系の枠組みを設計し、その枠組みを踏まえ、各社の役員の業績連動型報酬は、原則、連結経常利益に連動しているため、個人事部門において個社の業務特性等を考慮した運用を行っております。

社・一部門の利益ではなくグループ全体の業績向上に向けたインセンティブ

尚、報酬委員会事務局及びグループ本社人事部門は、必要に応じ、財が働く仕組みとなっております。また、業績連動型報酬を決定する業績評価

務部門等との連携を図っております。

については利益指標だけではなく定性評価も含まれているため、報酬額が短(3)リスク管理部門・コンプライアンス部門の役職員の報酬体系の決定について

期的な収益に過度に連動しない仕組みとなっております。

リスク管理部門・コンプライアンス部門の担当役員は他の収益部門を加えて、長期的な企業価値向上へのインセンティブとして、役員報酬の一担当していないため、当該観点からの独立性は高い体制となっておりま部を譲渡制限付株式として支給しております。譲渡制限付株式報酬制度

す。また、グループ本社の監査委員(社外取締役及び執行役を兼務しないは、「株式報酬Ⅰ」と「株式報酬Ⅱ」で構成されます。「株式報酬Ⅰ」は、取締役)には業績連動型報酬を支給しておりません。
職員については、リスク管理部門・コンプライアンス部門の職員の報

基本報酬の一定割合に相当する価値の譲渡制限付株式を支給するものであ酬体系は他部門の職員と同じとなっておりますが、評価については当該

り、当社、当社子会社及び当社関連会社の役員等のいずれの地位も退任した

部門における業務実績で評価されております。

後に譲渡制限を解除することとしております。「株式報酬Ⅱ」は、業績に応(4)報酬委員会の開催回数

じて金銭で支給する業績連動型報酬に一定の上限を設け、これを上回る場合
は報酬の一部を金銭から譲渡制限付株式に置き換えて支給するものです。

開催回数(2018年4月～2019年3月)

報酬委員会(大和証券グループ本社)

譲渡制限期間は3年としており、業績連動型報酬が一定の上限を上回る場合には実質的な報酬の繰延として機能します。

5回

尚、役職員の業績連動部分はいずれも主に連結経常利益に連動し、業績不(注)報酬委員会等の職務執行に係る対価に相当する部分のみを切り離して算出することができないため、報酬等の総額は記載しておりません。

振時には相当程度縮小する設計となっているため、報酬等の全体の水準が自己資本に重要な影響を及ぼす体系とはなっておりません。また、リスク管理に悪影響を及ぼしかねない、複数年にわたる賞与支払額の最低保証、高額な

2. 当社グループの対象役職員の報酬等の体系の設計及び運用に関する事項

退職一時金制度が適用されている役職員はおりません。

(1)当社役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役及び執行役の報酬については、・健全なビジネス展開を通じて株主価値の増大に寄与し、短期及び中長期の業績向上へ結びつくインセンティブが有効に機能すること・グローバルに展開する証券グループとして、国内はもとより、国際的にも競争力のある水準であること
・指名委員会等設置会社として、執行と監督が有効に機能することを基本方針としております。
取締役及び執行役の報酬は、基本報酬、業績連動型報酬、株価連動型
報酬で構成され、具体的には以下のとおりです。
○基本報酬
・基本報酬は、役職、職責、役割に応じた固定報酬とする。

91

報酬等に関する事項

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

4. 当社グループの対象役職員の報酬等の種類、支払総額及び支払方法に関する(単位：人、百万円)

事項

REM2：特別報酬等対象役員の報酬等の総額イ(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

人数

REM1：当該事業年度に割り当てられた報酬等
項番1

対象役員及び対象従業者等の数

2

固定報酬の総額(3＋5＋7)345

うち、現金報酬額
固定報酬3のうち、繰延額
うち、株式報酬額又は株式連動型報酬額報酬額

ロ

対象役員

対象従業者等

24

4

1,035

158

1,035

158

0

0

0

0

6

5のうち、繰延額007

うち、その他報酬額

0087のうち、繰延額009

対象役員及び対象従業者等の数

17

4

10

変動報酬の総額(11＋13＋15)

658

624

471

624

0

39

186

0

11
12
13

うち、現金報酬額
変動報酬11のうち、繰延額
うち、株式報酬額又は株式連動型報酬額1413のうち、繰延額

0

0

15

うち、その他報酬額

0

0

16

15のうち、繰延額00

対象役員及び対象従業者等の数

20

退職慰労金の総額

180

うち、繰延額

17
18

退職慰労金

19
20
21

その他の報酬

00

対象役員及び対象従業者等の数

00

その他の報酬の総額

0

0

22

うち、繰延額0023

報酬等の総額(2＋10＋18＋21)

1,711

782

ニ

ホ

採用時一時金

総額

人数

ヘ

割増退職金

総額

人数

総額

対象役員

0

0

0

0

0

0

対象従業者等

0

0

0

0

0

0

5. 当社グループの対象役職員の報酬等の体系に関し、その他参考となるべき事
項
特段、前項までに掲げたもののほか、該当する事項はございません。
(単位：人、百万円)
REM3：繰延報酬等
イ

ロ

ハ

ニ

ホ

割当て後の報酬 割当て後の報酬
イのうち、等に関して、 等に関して、調整又は当該事業年度 当該事業年度 当該事業年度に繰延報酬等 変動の対象に指標等の変動 に指標等の変動
支払われた
の残高
となる繰延
に連動しないに連動した
繰延報酬等の額報酬等の調整を受けた 調整を受けた
残高
調整額
変動額
対
象
役
員
対
象
従
業
者
等

現金報酬額

0

0

0

0

0

株式報酬額又は株式連動型報酬額

0

0

0

0

0

その他の報酬額

0

0

0

0

0

現金報酬額

79

79

0

0

40

株式報酬額又は株式連動型報酬額

0

0

0

0

0

その他の報酬額

0

0

0

0

0

79

79

0

0

40

総額

(注)
1. 退職慰労金には子会社における当期の引当金繰入額を記載しています。
2. 対象役員及び対象従業者等には期中退職者が含まれております。
3. 賞与には、翌期以降に支払いが繰り延べられる繰延報酬(対象従業者等40百万円)が含まれております。繰延報酬は、報酬額等に応じて複数年の繰延期間を設けており、業績等により将来その一部又は全部について取戻しの可能性があります。

92

報酬等に関する事項

ハ

ボーナス保証(単位：人、百万円)

イロ2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

大和証券
会社概要

94

大和証券概要・沿革

95

組織図

96

役員・政令で定める使用人一覧

97

その他コーポレート情報

115 大和証券

国内サービス網93

大和証券表紙2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

大和証券概要・沿革
商号
大和証券株式会社
登録年月日(登録番号)
2007年9月30日(関東財務局長(金商)第108号)

会社の沿革(2019年7月1日現在)
年

月

沿

革

1992年 8月

｢大和ファイナンス(株)｣(現｢(株)大和キャピタル・ホールディングス｣)の完全子会社として｢(株)ボナ｣を設立。

1998年12月｢大和証券(株)｣(現｢(株)大和証券グループ本社｣)に全株式を譲渡。

1999年 1月

｢大和証券リテール準備(株)｣に商号変更。

2月

証券業の登録完了。

4月｢(株)大和証券グループ本社｣より営業譲渡を受け、｢大和証券(株)｣へ商号変更、営業開始。

9月

保険募集業務の開始。

2004年 8月

投資一任業務の開始。

2006年 2月

金融先物取引業務の開始。

2007年 9月

金融商品取引業の登録。

2009年11月(株)東京金融取引所が提供する取引所外国為替証拠金取引(サービス名称：ダイワ365ＦＸ)の取扱いを開始。

2010年 6月

｢大和証券担保ローン(株)｣より証券担保ローン事業を譲受。

2011年 4月

銀行代理業務の開始。

2012年 4月

｢大和証券キャピタル・マーケッツ(株)｣を吸収合併。

2015年10月｢大和ペンション・コンサルティング(株)｣を吸収合併。

94

大和証券概要・沿革2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

組織図(2019年7月1日現在)

株主総会
取締役会

監査役会
監査役

経営会議

執行役員会議IT戦略会議監査役室
内部監査会議法務監査会議リスクマネジメント会議（内部監査担当）

内部監査部（コンプライアンス担当）

コンプライアンス統括部
コンプライアンス部（リスクマネジメント担当）

リスクマネジメント部
引受審査部
ＭＩＳデータ管理部（データ管理担当）（人事管掌）（グローバル・マーケッツ管掌）
グローバル・マーケッツ本部（グローバル・マーケッツ本部長）（秘書担当）（企画担当）（法務担当）（海外担当）

秘書室（人事担当）

人事部（広報・IR担当）

広報部
IR室（メンタルヘルスサポート担当）

メンタルヘルスサポート室（財務担当）

財務部
資金部（業務・システム担当）

IT統括部
業務部
システム企画部
コーポレートIT部
決済部

経営企画部
国際企画部

（総務担当）

総務部（リサーチ担当）

エクイティ調査部
投資情報部
リサーチ業務部
エクイティ営業部
コーポレート・アクセス推進部
グローバル・エクイティ・セールス第一部
グローバル・エクイティ・セールス第二部
グローバル・エクイティ・トレーディング部
エクイティ部
グローバル・マーケッツ運用部
グローバル・マーケッツ企画部
プロダクト・マーケティング部
ストラクチャード・プロダクト部
グローバル・マーケッツ業務部
デリバティブ業務開発部
金融市場調査部
債券営業部
金融市場部
債券部
外国債券・為替部
金融市場営業第一部
金融市場営業第二部（エクイティ担当）（金融市場担当）（グローバル・インベストメント・バンキング管掌）

グローバル・インベストメント・
バンキング本部（グローバル・インベストメント・
バンキング本部長）（グローバル・インベストメント・バンキング担当）（法人企画担当）（事業法人担当）

法人本部（法人本部長）プロダクト・ソリューション本部（プロダクト・ソリューション本部長）（企業公開担当）

企業公開第一部
企業公開第二部（金融・公共法人担当）

金融法人部
公共法人部

（法人営業担当）

法人営業第一部
法人営業第二部（大阪法人担当）

大阪法人営業部
大阪法人第一部
大阪法人第二部（名古屋法人担当）

名古屋法人営業部
名古屋法人部（プロダクト・ソリューション上席担当）（プロダクト・ソリューション担当）

ライフプランビジネス部
確定拠出年金ビジネス部
ラップコンサルティング部
ラップ・ファンドビジネス部
ローンビジネス部
銀行ビジネス部
保険コンサルティング部
投資信託サポート部
ウェルスマネジメント部
プロダクト・ソリューション企画部
ダイレクト企画部（クライアントサポート担当）（営業企画担当）（NPS推進担当）

営業本部（営業本部長）（CCO※）

営業企画部
営業サポート部（広域法人担当）

広域法人第一部
広域法人第二部
証券業務サポート室（プライベートバンキング担当）

プライベートバンキング部（営業担当）

本店
京都支店
名古屋支店
各グループ

（ダイレクト担当）

東京コンタクトセンター部
大阪コンタクトセンター部
福岡コンタクトセンター部
ダイレクト管理部※CCO（Chief Customer Officer）：最高お客様満足度責任者

95

大和証券組織図

エクイティ・キャピタルマーケット部
デット・キャピタルマーケット部
コーポレート・アドバイザリー第一部
コーポレート・アドバイザリー第二部
コーポレート・アドバイザリー第三部
大阪キャピタルマーケット部
公開引受第一部
公開引受第二部
公開引受第三部
IBソリューション部
法人企画部
不動産・REITセクター部
コーポレート・ファイナンス第一部
コーポレート・ファイナンス第二部
フィナンシャル・スポンサー部
事業法人第一部
事業法人第二部
事業法人第三部
事業法人第四部

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

役員・政令で定める使用人一覧
役員一覧(2019年7月1日)
取締役

代表取締役会長

日比野誠司

常務執行役員

専務取締役

監査役

常務執行役員

専務取締役

監査役

専務取締役

監査役

好仙

下村

敏浩

直人

新妻

代表取締役副社長

髙橋

監査役

松本

代表取締役副社長

松井

執行役員

専務取締役

隆司

代表取締役社長

中田

監査役

一夫

信介

荻野

代表取締役副社長

明彦

髙見 秀三
赤岩

花岡

大林

大塚

純行

藤岡

執行役員

祥史

幸子

白川

城川

執行役員

執行役員

径

関根

香名

太

辻

博孝

田代 桂子

上村

専務取締役

丸尾 浩一

常務取締役

辻本

常務執行役員

村瀬 智之

山本

専務取締役

赤井 雄一

常務取締役

野村

常務執行役員

姜 昇浩

執行役員

芹澤

代表取締役

常務取締役

常務執行役員

執行役員

原

専務取締役

川上 進次

藤田

将孝
宏之

宏

田所

常務取締役

岩崎

専務取締役

小松 幹太

金子

専務取締役

中川 雅久

佐藤

満

靖史
好久

代田

竹内

若山

山田

弘樹

小林

朋秀
孝志

執行役員

英展

板屋

執行役員

執行役員

由紀子

執行役員

潤一

辻岡

隆明

執行役員

徹

常務執行役員

義明

執行役員

英二

櫻井 裕子
池田

成枝

執行役員

俊弥

努務

執行役員

執行役員

常務執行役員

常務取締役

田中

朋紀

常務執行役員

峰生

執行役員

執行役員

常務取締役

博美

髙橋

執行役員

常務執行役員

宏

高塚

佐野

智男

常務執行役員

執行役員

伊倉 智毅

篤

執行役員

功

上野

賢一

奨

常務取締役

望月

専務取締役

小林 昭広

篤

常務取締役

在原

専務取締役

夏目 景輔

淳一

政令で定める使用人の氏名(2019年7月1日現在)(1) 金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者の氏名
川上進次

コンプライアンス統括部長

上野治久

コンプライアンス部長

田中義一

代表取締役専務取締役

コンプライアンス担当(2) 投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する者の氏名
専務取締役
プロダクト・ソリューション本部長

下村

直人

専務取締役

夏目

景輔

リサーチ担当常務取締役
プロダクト・ソリューション上席担当

望月篤

常務執行役員
プロダクト・ソリューション担当

藤田

ラップ・ファンドビジネス部長

間宮ラップコンサルティング部長

廣重

賢

ラップ・ファンドビジネス部

星 宏明
榎本 直之
髙橋 健文
米長 忍
鈴木 央要

福井
大平
相川
網倉
内山

一人
秀延
章子
康宏
涼平

マネーマネージャー

松永
近藤
似内
諏訪
深澤

修治
直樹
正通
英生
幸太

満

参与
プロダクト・ソリューション副担当

間宮

賢

参与
リサーチ副担当藤倉敬

エクイティ調査部長

成瀬順也

投資情報部長高橋卓也(3) 投資助言・代理業に関し、法第29条の2第1項の第6号の営業所又は事務所の業務を統括する者の氏名
専務取締役

プロダクト・ソリューション本部長

下村

常務取締役

プロダクト・ソリューション上席担当

望月篤

常務執行役員

プロダクト・ソリューション担当

藤田

満

参与

プロダクト・ソリューション副担当

間宮

賢

直人

96

役員・政令で定める使用人一覧

嘉信

ラップコンサルティング部

夜久
釜本

芳宏
征和

飯島
河田

アセット･アドバイザー

修子
秀憲

渡邊

光治

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

その他コーポレート情報業務の種別

手続実施基本契約を締結する指定紛争機関の商号又は名称並びに加入する(1) 第一種金融商品取引業(法第28条第1項第1号、第2号、第3号イ、ロ、ハ

金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務)(手続実施基本契約を締結する指定紛争解決機関の商号又は名称)(2) 第二種金融商品取引業

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(特定第一種金融(3) 投資助言・代理業

商品取引業に限る)(4) 投資運用業(加入する金融商品取引業協会)
日本証券業協会

他に行っている事業の種類

一般社団法人 日本投資顧問業協会(1) 商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引に係る業務

一般社団法人 金融先物取引業協会
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会(2) 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取(対象事業者となる認定投資者保護団体の名称)引に係る業務なし(3) 貸金業法第2条第1項に規定する貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務

会員等となる金融商品取引所の名称又は商号(4) 宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業又は同条第1号

東京証券取引所に規定する宅地若しくは建物の賃貸に係る業務

大阪取引所(5) 金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務

名古屋証券取引所(6) 組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務

福岡証券取引所(7) 匿名組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務

札幌証券取引所(8) 貸出参加契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務

東京金融取引所(9) 保険業法第2条第26項に規定する保険募集に係る業務(10) 確定拠出年金法第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業加入する投資者保護基金の名称(11) 国民年金基金連合会から確定拠出年金法第61条第1項の規定による委託

日本投資者保護基金を受けて同項第1号、第2号又は第5号に掲げる事務(第5号に掲げる事務にあっては、同法第73条において準用する第22条の措置に関する事務又金融商品取引業等に関する内閣府令第7条第3号イ及び第4号からは同法第2条第3項に規定する個人型年金に係る届出の受理に関する事務

第9号までに掲げる事項のうち、当社が行う業務に限る。)を行う業務

有価証券関連業(12) 信託業法第2条第8項に規定する信託契約代理業

不動産信託受益権等売買等業務(13) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項第4号に掲げる業
務若しくは同項第6号に掲げる業務のうち遺言の執行に関するもの又は役員・使用人の総数及び外務員の総数

同号若しくは同項第7号(イを除く。)に掲げる業務のうち、遺産の整理に

2017年
3月期末

関するものに係る契約の締結の媒介(信託業務を営む金融機関のために行うものに限る。)に係る業務

23名

23名

使用人

8,825名9,074名9,195名

合計

8,847名9,097名9,218名内、日本証券業協会に登録している外務員

8,558名8,802名8,951名内、金融先物取引業協会に登録している外務員

1,105名

1,131名1,130名役員(15) 算定割当量の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次(16) その行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務(17) 郵便貯金及び預金等の受払事務の受託に関する業務(18) 前各号に掲げる業務に附帯する業務

2019年
3月期末

22名

(14) 銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業
ぎ若しくは代理を行う業務

2018年
3月期末

株式の保有数の上位10位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合(2019年6月30日現在)

氏名又は名称97

その他コーポレート情報

保有株式数

割

合

株式会社大和証券グループ本社

810,200株

100％

合計

810,200株

100％2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

大和証券における業務の状況に関する事項
１. 経営成績に関する分析
業績の概況
当事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日までの12ヶ月間)の純営業収益は、2,928億28百万円(対前事業年度増減率10.2％減)となりました。販売費・一般管理費は2,394億92百万円(同0.4％減)となりました。経常利益は537億10百万円(同38.0％減)、法人税など控除後の当期純利益は382億97百万円(同40.6％減)となりました。

(1)受入手数料
受入手数料合計は1,857億41百万円(同11.2％減)となりました。
①委託手数料
委託手数料は430億43百万円(同23.4％減)となりました。
②引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は365億63百万円(同29.4％増)となりました。
③募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は258億40百万円(同43.0％減)となりました。
④その他の受入手数料
その他の受入手数料は802億95百万円(同1.2％増)となりました。
(2)トレーディング損益
トレーディング損益合計は891億68百万円(同10.8％減)となりました。内訳は、株券等トレーディング損益398億47百万円(同1.4％減)、債券等トレーディング損
益425億19百万円(同5.3％減)、その他トレーディング損益68億2百万円(同53.5％減)となっております。
(3)金融収支
金融収益は574億64百万円(同15.6％増)、金融費用は395億45百万円(同20.7％増)となり、金融収支は179億19百万円(同5.7％減)となりました。
(4)販売費・一般管理費
人件費は980億21百万円(同4.6％減)、事務費は469億34百万円(同0.9％増)、取引関係費は429億3百万円(同4.6％増)、不動産関係費は250億88百万円(同1.0％増)、減価償却費は174億83百万円(同6.8％増)となり、販売費・一般管理費合計は2,394億92百万円(同0.4％減)となりました。
２. 財政状態に関する分析
資産合計は9兆8,328億25百万円(対前事業年度末比1兆8,500億円減)、負債合計は9兆605億44百万円(同1兆8,213億円減)、純資産合計は7,722億81百万円(同287億円減)となりました。

98

大和証券における業務の状況に関する事項

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

内部管理の状況の概要(2019年6月30日現在)(1) コンプライアンス体制
当社は、金融商品取引市場の仲介者として社会的責任を認識し、法令諸規則を遵守した業務活動を実践するために、内部管理態勢の一層の強化・充実に努めています。
内部管理態勢の整備、強化についてはコンプライアンス統括部及びコンプラ
イアンス部(以下、コンプライアンス部門という)が所管し、｢お客様第一｣に基づく適切な勧誘が行われるようモニタリングと指導・教育を行うなど、法令諸規則違反等の未然防止に努めています。
また、全営業部店に内部管理責任者を配置し、コンプライアンス部門と連携を取りながら営業品質の改善・向上を図る態勢を取っています。

(2) お客様からのご意見及び苦情への対応について
当社は、お客様からいただいたご意見・苦情については、以下の手順にて対応しています。
お客様からのご意見・苦情は、営業店もしくは本社・お客様相談センターにて十分に伺い、お申出内容を正確に把握します。事実関係を調査したうえで、お客様に丁寧に説明します。
調査の結果、当社に法令上の問題等が認められた場合には、法令等違反行為として取り扱い、然るべく対応します。一方、当社に法令上の問題が認められない場合、または当社の責任が立証できない場合には、その旨をお客様に説明します。
お客様と当社の間に見解の相違がある場合などは、苦情・紛争解決のための窓口として、｢特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)｣等を紹介します。
また、お客様からいただいたご意見及び苦情は、営業店・本部部署と情報を共有し、再発防止・お客様サービスの向上に努めます。

各組織等の概要は次のとおりです。
①法務監査会議
当社は、金融商品取引法をはじめとする法令諸規則の遵守、企業倫理の確立、及び内部管理等に係る事項に関する重要事項の報告、全般的方針及び具体的施策等の審議・決定の場として、法務監査会議を設置しています。
法務監査会議は取締役会の下部機関として設置され、社長を議長として取締役及び執行役員で構成されています。また、監査役及び弁護士も出席し、審議・報告内容について、公正かつ中立な立場からチェックを行っています。

(3) 情報セキュリティについて
当社は、金融・資本市場の担い手としての社会的責任を果たし、お客様からの強固な信頼を獲得すべく、お客様からお預りした個人情報をはじめとする情報資産を安全かつ正確に保護するためのさまざまな情報セキュリティ対策に取り組んでいます。
例えば、情報セキュリティに関する基本方針を定め、この基本方針に則り、関連諸規程等のルールを整備しています。
そして、それらのルールを役職員に遵守させるため、社内イントラネット等
を通じて周知すると共に、eラーニング等を通じた情報セキュリティに関する教育・研修や確認テスト等を定期的に実施し、周知徹底を図っています。なお、
サイバーセキュリティに関する教育・研修の一環として、｢標的型攻撃メール｣の訓練も実施しています。
また、個人情報保護を徹底するため、各部室店において、施錠管理、個人情報の持出等の台帳管理、メール査閲等を日々実施しています。

②コンプライアンス部門
コンプライアンス部門では、当社及び役職員による法令等の遵守に関する具体的な実践計画として、毎年度コンプライアンス・プログラムを策定し、内部管理態勢の継続的な強化に努めています。
コンプライアンスの実践を図るためのツールとして、コンプライアンス・マ
ニュアルを整備し、社内イントラネット上で全役職員が閲覧できる状態にしています。また、社内放送、各種研修、テスト等を通じ、役職員に対するコンプ
ライアンス意識の醸成を図っています。
一方、現場で自浄作用が働く態勢の構築を目的として、全部室店で毎月自主点検を行い、業務の適正性を検証しています。さらに、各営業店では毎月コン
プライアンス会議を開催し、支店長が議長となって自店の問題点の具体的解決に向けた討議や法令諸規則遵守に係る各種指導を行っています。本部部署においても、ライン部室長と内部管理責任者が連携し、業務特性に応じたコンプラ
イアンスに関する各種研修や注意喚起を恒常的に行うなど、内部管理態勢の強化に取り組むとともに、市場のゲートキーパーとしての適正な機能発揮に努めています。
コンプライアンス部門では、こうした活動を通じて全役職員が法令諸規則・ルールの趣旨や背景といった｢本質｣を理解するよう、意識の醸成を図るとともに、｢3つの防衛線｣に基づくリスク管理の考え方の浸透を図っています。そして、違反行為の未然防止と早期発見、お客様からの苦情に関する調査・対応、
お客様の個人情報・当社情報資産に関する管理と取扱いに関する指導・教育、
不公正取引や反社会的勢力の排除、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策等に取り組んでいます。

(4) 内部監査体制
内部監査部が、当社の内部統制態勢の適切性・有効性の検証及び監査結果に基づく改善提言を行っております。特に、当社においてはお客様第一の業務運営やグローバルな金融商品取引業者としての法令遵守態勢、リスク管理態勢に留意して内部管理態勢の適切性・有効性を検証することを通じて企業価値の向上を図っています。

業務の状況を示す指標(1)経営成績等の推移(単位：百万円)
2017年3月期
100,000
810,200株
334,911
181,235
44,652
27,53533,47775,569116,237
21,71573,304
21,253314,102
85,23458,461

資本金
発行済株式総数
営業収益(受入手数料)((委託手数料))((引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料))((募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料))((その他の受入手数料))(トレーディング損益)((株券等))((債券等))((その他))
純営業収益
経常利益
当期純利益

99

内部管理の状況の概要

2018年3月期
100,000
810,200株
358,835
209,183
56,20528,25945,35779,361
99,96240,41444,911
14,636
326,092
86,66464,4362019年3月期
100,000
810,200株
332,374
185,741
43,04336,56325,84080,29589,16839,84742,5196,802
292,828
53,71038,297

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）(2)有価証券引受・売買等の状況①株券の売買高の推移
自己委託計2017年3月期
43,726百万株
52,176,987百万円
32,343百万株
37,817,478百万円
76,070百万株
89,994,465百万円

株数
金額
株数
金額
株数
金額

2018年3月期
30,995百万株
52,564,343百万円
27,769百万株
44,825,460百万円
58,765百万株
97,389,804百万円

2019年3月期
21,289百万株
41,343,058百万円
21,177百万株
41,268,562百万円
42,467百万株
82,611,620百万円②有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集・売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況(単位：千株、百万円)
区分

引受高

国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
受益証券
その他
合計
株券

2
0
1
8
年
3
月
期

国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
受益証券
その他
合計
株券

2
0
1
7
年
3
月
期

売出高

千株
437,709
百万円
741,207－918,445
1,308,223
2,720,375－
51,0005,739,250
千株
423,751
百万円
648,887－
957,021
1,527,996
2,260,600－
35,2005,429,704
千株
254,631
百万円
472,286－
880,694
1,310,836
2,046,571－
100
4,710,488

株券
2
0
1
9
年
3
月
期

国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
受益証券
その他
合計

特定投資家向け売付
け勧誘等の総額千株
437,707
百万円
739,207－－－
120,557－－
859,764千株
423,751
百万円
648,887－－－
135,360－－
784,247千株
254,631
百万円
472,019－－－
319,998－－
792,017

千株
－
百万円
－
－
－
－
－
－
－
－
千株
－
百万円
－
－
－
－
－
－
－
－
千株
－
百万円
－
－
－
－
－
－
－
－

(3)その他業務の状況

千株
0
百万円
0
825,085
917,842
1,283,490
2,447,625
4,200,448－
9,674,490
千株
－
百万円
－
648,664
956,660
1,501,130
1,854,600
5,542,155－
10,503,209
千株
－
百万円
－
134,879
880,269
1,297,170
1,325,500
6,967,980－
10,605,800

千株
0
百万円
0
－
－
－
27,097－－27,097
千株
－
百万円
－
－
－
－
52,741－－
52,741
千株
－
百万円
－
－
－
－
161,402－－
161,402

け勧誘等の取扱高

千株
0
百万円
1,980
－
－
0
644,548－－646,528
千株
0
百万円
39,200－－2,000
443,700
564,379－
1,049,279
千株
10百万円
16,532－－－
702,760
354,608100
1,074,000

2019年

3月期

3月期

3月期

832,198

796,169770,031

その他有価証券評価差額
金(評価益)等

6,995

4,852

2,249

金融商品取引責任準備金等

3,915

3,931

3,924

3月期

3月期

3月期

3,073

②証券担保ローンの取扱残高(貸付残高)

基本的項目(A)2,820

補完的 一般貸倒引当金項目
長期劣後債務

(単位：百万円)

2017年

2018年

2019年

3月期

3月期

3月期

86,76095,895(単位：％、百万円)
2018年

2019年

4,363

千株
－
百万円
－
－
－
－
－
－
－
－
千株
－
百万円
－
－
－
－
－
－
－
－
千株
－
百万円
－
－
－
－
－
－
－
－

2017年

2018年

手数料

116,995

146

110

52,46551,180

3,355

4,060

5,245

計(B)

68,17665,45462,710

控除資産(C)102,821

107,307124,353固定化されていない自己資本((A)＋(B)－(C))(D)

797,553754,316

708,388

リスク 取引先リスク相当額
相当額 基礎的リスク相当額

100

140
53,770

短期劣後債務

市場リスク相当額

内部管理の状況の概要

特定投資家向け売付

私募の取扱高(単位：百万円)
2017年

保険募集業務に係る取扱残高売出しの取扱高(4)自己資本規制比率の状況①保険募集業務に係る手数料

証券担保ローンの募集の取扱高86,67893,15088,68453,52662,382

51,29056,59460,97664,385計(E)196,800

216,510204,359

自己資本規制比率(D)／(E)×100

405.2

348.3

346.6

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

財務諸表
貸借対照表
(単位：百万円)
2019年3月期(2019年3月31日現在)

9,421,792

7,560,799

3,850,445

3,593,928

2019年3月期(2019年3月31日現在)

11,567,752

9,709,904

1,314,548

1,436,026

トレーディング商品

預託金327,069

304,071

商品有価証券等

1,651,658

894,801

有価証券

3,000

1,000

デリバティブ取引

2,198,787

2,699,126

トレーディング商品

5,163,208

4,585,633

約定見返勘定329,873－

商品有価証券等

2,668,054

1,658,180

信用取引負債

70,59868,612

デリバティブ取引

2,495,153

2,927,453

約定見返勘定－196,596

信用取引資産

目

科

現金・預金

目

(負債の部)(資産の部)
流動資産

流動負債

信用取引借入金

2,347

2,536

信用取引貸証券受入金

68,251

66,0762,920,274

1,757,345

256,387

171,124

信用取引貸付金

224,933

153,579

有価証券貸借取引受入金

1,724,185

305,127

信用取引借証券担保金

31,453

17,544

現先取引借入金

1,196,088

1,452,218

3,811,926

2,157,871

預り金220,041

223,495

3,686,573

1,260,457

受入保証金

413,997

367,144

125,353

897,413

短期借入金

1,242,432

1,263,723

有価証券担保貸付金
借入有価証券担保金
現先取引貸付金

有価証券担保借入金

立替金

17,34128,281

コマーシャル・ペーパー

105,000

100,000

短期差入保証金

307,890

386,976

1年内償還予定の社債

185,558

129,123

短期貸付金

320,901

409,872

未払金

30,302

18,597

未収収益

24,047

26,533

未払費用

16,11015,534

その他

21,5816,031

未払法人税等

5,025

2,316

貸倒引当金

△149

△114

賞与引当金

16,584

10,970115,148

122,920

その他

15,546

10,005有形固定資産

3,082

7,288

固定負債

1,456,154

1,495,820

器具備品

2,285

3,181

社債

583,323

626,243

その他

797

4,107

長期借入金

838,156

830,453

65,67074,794

退職給付引当金

30,477

31,676

ソフトウェア41,12952,774

訴訟損失引当金

1,968

1,799

その他

24,541

22,020

その他

2,228

5,647

投資その他の資産

46,39440,837

3,931

3,924

投資有価証券

14,4449,456

関係会社株式

1,135

1,135

負債合計

固定資産

無形固定資産特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金

3,931

3,924

10,881,878

9,060,544

長期貸付金

4,874

4,874

(純資産の部)

長期差入保証金

15,29815,416

株主資本796,169770,031繰延税金資産

8,848

7,917

資本金

100,000

100,000

その他

4,708

4,939

資本剰余金

349,920

349,920△2,914△2,902

貸倒引当金

資本準備金

50,01050,010

その他資本剰余金

299,910

299,910346,249

320,111

利益剰余金

2,430

2,430

その他利益剰余金

343,819

317,681

繰越利益剰余金

343,819

317,681

4,852

2,249

利益準備金

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
純資産合計
資産合計

11,682,900

負債及び純資産合計

9,832,825

101

貸借対照表

2018年3月期(2018年3月31日現在)

2018年3月期(2018年3月31日現在)

科

4,852

2,249

801,022772,281

11,682,900

9,832,825

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

損益計算書(単位：百万円)
科目2018年3月期(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)

2019年3月期(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)

営業収益(単位：百万円)
科目358,835

332,374

受入手数料

209,183

185,741

投資有価証券売却益

トレーディング損益

99,962

89,168

金融収益

2019年3月期(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)

特別利益

4,868

3,491

3,699

3,484

償却債権取立益

481

－

688

－

49,68957,464

移転補償金

金融費用

32,74239,545

金融商品取引責任準備金戻入

純営業収益

326,092

292,828

販売費・一般管理費

240,538

239,492

営業利益

85,55453,336

営業外収益

1,945

804

営業外費用

835

430

86,66453,710

経常利益

2018年3月期(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)

－

6

2,395

635

固定資産除売却損

17256

金融商品取引責任準備金繰
入れ

16

－

2,034

575

171

3

税引前当期純利益

89,13856,566

法人税、住民税及び事業税

25,28916,217

法人税等調整額

△587

2,051

当期純利益

64,43638,297

特別損失

移転関連費用その他(右上に続く)

株主資本等変動計算書
2019年3月期(自 2018年4月1日

至 2019年3月31日)(単位：百万円)
評価・換算差額等

株主資本
資本剰余金

項

目

資本金

利益剰余金
その他有価証 評価・換算
利益剰余金 株主資本合計 券評価差額金 差額等合計
合計

純資産合計

343,819346,249

796,169

4,852

4,852

801,022－△64,436△64,436△64,436－－△64,436－

38,29738,29738,297－－38,297

－

－

－

－

－

△2,602△2,602△2,602－－－△26,138△26,138△26,138△2,602△2,602△28,741

299,910

349,9202,430

317,681

320,111770,031

2,249

2,249

772,281

資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

100,000

50,010299,910

349,9202,430

剰余金の配当

－

－

－

－

当期純利益

－

－

－

－

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

－

－

－

事業年度中の変動額合計－－

2019年3月31日残高

100,000

50,0102018年3月期(自 2017年4月1日

至 2018年3月31日)

2018年4月1日残高

その他利益
剰余金
繰越利益
剰余金

事業年度中の変動額(単位：百万円)
評価・換算差額等

株主資本
資本剰余金

項

目

資本金

利益剰余金

資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

100,000

50,010299,910

349,9202,430

剰余金の配当

－

－

－

当期純利益

－

－

－

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

－

－

－

2017年4月1日残高

その他利益
剰余金
繰越利益
剰余金

379,848

その他有価証 評価・換算
利益剰余金 株主資本合計 券評価差額金 差額等合計
合計

純資産合計

382,278

839,193

832,198

6,995

6,995

－

－ △100,464 △100,464 △100,464－－ △100,464－－

64,43664,43664,436－－64,436

－

－

－

－

－

△2,143△2,143△2,143

事業年度中の変動額

事業年度中の変動額合計

－

－

－

－

－

△36,028△36,028△36,028△2,143△2,143△38,1712018年3月31日残高

100,000

50,010299,910

349,9202,430

343,819346,249

796,169

4,852

4,852

801,022

102

損益計算書

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期

財務諸表の作成について
当社の計算書類は、｢会社計算規則｣(平成18年法務省令第13号)並びに同規則第118条の規定に基づき、当社の貸借対照表及び損益計算書に適用される｢金融商品取引業等に関する内閣府令｣(平成19年内閣府令第52号)及び｢有価証券関連業経理の統一に関する規則｣(昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しております。
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

当社の計算書類は、｢会社計算規則｣(平成18年法務省令第13号)並びに同規則第118条の規定に基づき、当社の貸借対照表及び損益計算書に適用される｢金融商品取引業等に関する内閣府令｣(平成19年内閣府令第52号)及び｢有価証券関連業経理の統一に関する規則｣(昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しております。
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 資産の評価基準及び評価方法(1)トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法
トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については、時価法で計上しております。
(2)トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準及び評価方法
ア 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
イ 満期保有目的の債券償却原価法によっております。
ウ その他有価証券
時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法で計上しております。
なお、投資事業有限責任組合等への出資については、当該組合等の財務諸表に基づいて、組合等の純資産を出資持分割合に応じて、投資有価証券として計上しております(組合等の保有する有価証券の評価差額については、その持分相当額を全部純資産直入法により処理しております)。
2. 固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産定額法によっております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2)無形固定資産、投資その他の資産定額法によっております。なお、耐用年数については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3. 引当金の計上基準(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財務内容評価法により計上しております。
(2)賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算基準による支払見積額の当期負担分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規程に基づく当期末における要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等に応じて、事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためであります。
(4)訴訟損失引当金
証券取引に関する損害賠償請求訴訟等について、今後の損害賠償金の支払いに備えるため、経過状況等に基づく当期末における支払見積額を計上しております。
4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項(1)繰延資産の処理方法
社債発行費は、全額支出時の費用として処理しております。
(2)消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(3)連結納税制度の適用
株式会社大和証券グループ本社を連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。

1. 資産の評価基準及び評価方法(1)トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法
トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については、時価法で計上しております。
(2)トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準及び評価方法
ア 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
イ 満期保有目的の債券償却原価法によっております。
ウ その他有価証券
時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)､
時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法で計上しております。
なお、投資事業有限責任組合等への出資については、当該組合等の財務諸表に基づいて、組合等の純資産を出資持分割合に応じて、投資有価証券として計上しております(組合等の保有する有価証券の評価差額については、その持分相当額を全部純資産直入法により処理しております)。
2. 固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産定額法によっております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2)無形固定資産、投資その他の資産定額法によっております。なお、耐用年数については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3. 引当金の計上基準(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財務内容評価法により計上しております。
(2)賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算基準による支払見積額の当期負担分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規程に基づく当期末における要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等に応じて、事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためであります。
(4)訴訟損失引当金
証券取引に関する損害賠償請求訴訟等について、今後の損害賠償金の支払いに備えるため、経過状況等に基づく当期末における支払見積額を計上しております。
4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項(1)繰延資産の処理方法
社債発行費は、全額支出時の費用として処理しております。
(2)消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(3)連結納税制度の適用
株式会社大和証券グループ本社を連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。

表示方法の変更｢『税効果会計に係る会計基準』の一部改正｣(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

103

個別注記表

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期

貸借対照表等に関する注記
1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務(1)担保に供している資産(1)担保に供している資産

トレーディング商品

638,005百万円

トレーディング商品(注)上記の金額は貸借対照表計上額によっております。なお、上記担保資553,284百万円(注)上記の金額は貸借対照表計上額によっております。なお、上記担保資産の他に、借り入れた有価証券36,769百万円を担保として差し入れ

産の他に、借り入れた有価証券17,361百万円を担保として差し入れております。

ております。

(2)担保に係る債務(2)担保に係る債務

短期借入金

10,000百万円

短期借入金(注)上記の金額は貸借対照表計上額によっております。

250,000百万円(注)上記の金額は貸借対照表計上額によっております。

2. 差入有価証券及び受入有価証券

2. 差入有価証券及び受入有価証券(1)差入有価証券(1)差入有価証券

3,424,856百万円

2,188,172百万円(内訳)消費貸借契約により貸し付けた有価証券

1,726,034百万円(内訳)消費貸借契約により貸し付けた有価証券

304,475百万円

現先取引で売り付けた有価証券

1,200,335百万円

現先取引で売り付けた有価証券

1,464,754百万円

その他

498,486百万円

その他(注)上記1. (1)担保に供している資産に属するものは除いております。
(2)受入有価証券

418,942百万円(注)上記1. (1)担保に供している資産に属するものは除いております。
(2)受入有価証券

4,341,870百万円

2,463,139百万円(内訳)消費貸借契約により借り入れた有価証券

3,862,244百万円(内訳)消費貸借契約により借り入れた有価証券

現先取引で買い付けた有価証券

121,530百万円

現先取引で買い付けた有価証券

897,742百万円

その他

358,095百万円

その他

248,074百万円

3. 有形固定資産の減価償却累計額

16,045百万円

3. 有形固定資産の減価償却累計額

15,919百万円

4. 保証債務

1,317,322百万円

4. 保証債務

被保証者

被保証債務の内容

親会社の子会社

デリバティブ取引等

金額(百万円)
338

従業員

借入金

68

計

406

被保証者

被保証債務の内容

親会社の子会社

デリバティブ取引等

従業員

借入金

金額(百万円)
1,969
47

計

5. 関係会社に対する金銭債権債務

2,017

5. 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権64,374百万円

短期金銭債権

長期金銭債権1,448百万円

長期金銭債権1,396百万円

短期金銭債務368,409百万円

短期金銭債務

356,029百万円

長期金銭債務

421,616百万円

長期金銭債務415,653百万円

6. 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項
金融商品取引責任準備金

50,625百万円

6. 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項

金融商品取引法第46条の5第1項

金融商品取引責任準備金

金融商品取引法第46条の5第1項

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高関係会社との取引高(1)営業取引(1)営業取引

受入手数料

683百万円トレーディング損益

受入手数料

1,026百万円

590百万円トレーディング損益△3,153百万円

金融収益

6百万円

金融収益

△17百万円

金融費用

8,223百万円

金融費用

10,944百万円

販売費・一般管理費

132百万円

販売費・一般管理費

134百万円(2)営業取引以外の取引

74百万円(2)営業取引以外の取引

83百万円

株主資本等変動計算書に関する注記
1. 当期末における発行済株式の数

1. 当期末における発行済株式の数

810,200株

2. 当期末における自己株式の数

2. 当期末における自己株式の数

3. 当期中に行った剰余金の配当に関する事項

3. 当期中に行った剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。
決議

2017年6月22日
定時株主総会

株式の種類
普通株式

計

該当事項はありません。

配当金の総額(百万円)

100,464

1株当たり配当額

決議(円)

2018年6月20日

124,000

定時株主総会

100,464

株主総会において、次のとおり決議頂く予定です。

(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

株式の種類
普通株式

計

4. 当期の末日後に行う剰余金の配当(基準日が当期中のもの)に関する事項

配当金の総額

１株当たり配当額

64,436

79,531（百万円）（円）

64,436

4. 当期の末日後に行う剰余金の配当(基準日が当期中のもの)に関する事項
株主総会において、次のとおり決議頂く予定です。

(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

64,436百万円(2)配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額

38,297百万円(2)配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額

該当事項はありません。

該当事項はありません。

5. 当期末における当社が発行している新株予約権の目的となる当社の株式の数

5. 当期末における当社が発行している新株予約権の目的となる当社の株式の数

該当事項はありません。

該当事項はありません。

104

個別注記表

810,200株

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期

税効果会計に関する注記繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

退職給付引当金

9,347百万円

商品有価証券・デリバティブ

2,405

事業税・事業所税

1,083

賞与引当金

金融商品取引責任準備金
投資有価証券評価損
減価償却超過額その他

繰延税金資産4,928

退職給付引当金

9,719百万円

商品有価証券・デリバティブ

2,104

金融商品取引責任準備金

1,201

賞与引当金

1,203

資産除去債務561

事業税・事業所税326

投資有価証券評価損

6,151

減価償却超過額

26,009その他

11,485

評価性引当額

その他有価証券評価差額金

2,053

繰延税金負債

繰延税金負債 合計

2,636

繰延税金資産 小計

評価性引当額繰延税金資産 合計

繰延税金負債その他

繰延税金資産の純額

繰延税金資産 小計△14,523

繰延税金資産 合計583

資産除去債務に対応する除去費用

その他有価証券評価差額金
その他

8,848

繰延税金負債 合計
繰延税金資産の純額

3,250

1,730
660
593
348

5,554
25,163△15,047
10,115
1,257
933
7

2,197
7,917

金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項(1)金融商品に対する取組方針
当社は有価証券関連業を中核とする投資・金融サービス業を行っております。具体的には、有価証券及びデリバティブ商品の売買等及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱い、その他有価証券関連業並びに金融業等を営んでおります。
これらの業務において、当社では商品有価証券等、デリバティブ取引、
投資有価証券等の金融資産・負債を保有する他、社債、ミディアム・ター
ム・ノート、金融機関借入等による資金調達を行っております。資金調達を行う際には、ビジネスを継続する上で十分な流動性を効率的に確保するという資金調達の基本方針の下、調達手段及び償還期限の多様化を図りな
がら、資産と負債の適正なバランスの維持に努め、効率的かつ安定的な資金調達の実現を図っております。また、主に金利スワップ及び通貨スワッ
プ等を金融資産・負債に関する金利変動及び為替変動の影響をヘッジする目的で利用しております。
当社では保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクをその特性に応じて適切に管理し、財務の健全性の維持を図っております。

1. 金融商品の状況に関する事項(1)金融商品に対する取組方針
当社は有価証券関連業を中核とする投資・金融サービス業を行っております。具体的には、有価証券及びデリバティブ商品の売買等及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱い、その他有価証券関連業並びに金融業等を営んでおります。
これらの業務において、当社では商品有価証券等、デリバティブ取引、
投資有価証券等の金融資産・負債を保有する他、社債、ミディアム・ター
ム・ノート、金融機関借入、コマーシャル・ペーパー、コールマネー、現先取引、レポ取引等による資金調達を行っております。資金調達を行う際には、ビジネスを継続する上で十分な流動性を効率的に確保するという資金調達の基本方針の下、調達手段及び償還期限の多様化を図りながら、資産と負債の適正なバランスの維持に努め、効率的かつ安定的な資金調達の実現を図っております。また、主に金利スワップ及び通貨スワップ等を金融資産・負債に関する金利変動及び為替変動の影響をヘッジする目的で利用しております。
当社では保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクをその特性に応じて適切に管理し、財務の健全性の維持を図っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
当社はトレーディング業務において、①有価証券等(株券・ワラント、
債券及び受益証券等)、有価証券担保貸付金・借入金、信用取引資産・負債等、②株価指数先物・債券先物・金利先物及びこれらのオプション取引に代表される取引所取引のデリバティブ商品、③金利スワップ及び通貨ス
ワップ・先物外国為替取引・選択権付債券売買・通貨オプション・FRA・
有価証券店頭デリバティブ等の取引所取引以外のデリバティブ商品(店頭
デリバティブ取引)等の金融商品を保有しております。また、取引関係上の目的等で投資有価証券等の金融商品を保有しております。
これらの金融商品に内在する様々なリスクのうち、主要なものは市場リ
スクと信用リスクです。市場リスクとは、株式・金利・為替・コモディ
ティ等の市場で取引される商品の価格やレートが変化することによって、保有する金融商品又は金融取引により損失を被るリスク及び市場の流動性の著しい低下により市場における取引が成立せず、又は著しく不利な条件での取引を余儀なくされることにより、損失を被るリスクを指します。また、信用リスクとは、金融取引の取引先や保有する金融商品の発行
体のデフォルト、あるいは信用力の変化等によって損失を被るリスクを指します。
なお、トレーディング業務において、顧客のニーズに対応するために行っている単独又は仕組債等に組込まれたデリバティブ取引の中には、対象資産である株式・金利・為替・コモディティ等の変動並びにそれらの相関に対する変動率が大きいものや、複雑な変動をするものが含まれており、対象資産に比べたリスクが高くなっております。これらのデリバティ
ブ取引は、貸借対照表のトレーディング商品等に含めており、また、時価変動による実現・未実現の損益は、トレーディング損益として計上しております。

(2)金融商品の内容及びそのリスク
当社はトレーディング業務において、①有価証券等(株券・ワラント、
債券及び受益証券等)、有価証券担保貸付金・借入金、信用取引資産・負債等、②株価指数先物・債券先物・金利先物及びこれらのオプション取引に代表される取引所取引のデリバティブ商品、③金利スワップ及び通貨ス
ワップ・先物外国為替取引・選択権付債券売買・通貨オプション・FRA・
有価証券店頭デリバティブ等の取引所取引以外のデリバティブ商品(店頭
デリバティブ取引)等の金融商品を保有しております。また、取引関係上の目的等で投資有価証券等の金融商品を保有しております。
これらの金融商品に内在する様々なリスクのうち、主要なものは市場リ
スクと信用リスクです。市場リスクとは、株式・金利・為替・コモディ
ティ等の市場で取引される商品の価格やレートが変化することによって、保有する金融商品又は金融取引により損失を被るリスク及び市場の流動性の著しい低下により市場における取引が成立せず、又は著しく不利な条件での取引を余儀なくされることにより、損失を被るリスクを指します。また、信用リスクとは、金融取引の取引先や保有する金融商品の発行
体のデフォルト、あるいは信用力の変化等によって損失を被るリスクを指します。
なお、トレーディング業務において、顧客のニーズに対応するために行っている単独又は仕組債等に組込まれたデリバティブ取引の中には、対象資産である株式・金利・為替・コモディティ等の変動並びにそれらの相関に対する変動率が大きいものや、複雑な変動をするものが含まれており、対象資産に比べたリスクが高くなっております。これらのデリバティ
ブ取引は、貸借対照表のトレーディング商品等に含めており、また、時価変動による実現・未実現の損益は、トレーディング損益として計上してお
ります。

105

個別注記表

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期

また、当社は金融商品を保有するとともに、社債、ミディアム・ター

また、当社は金融商品を保有するとともに、社債、ミディアム・ター

ム・ノート、金融機関借入等による資金調達を行っており、流動性リスク

ム・ノート、金融機関借入、コマーシャル・ペーパー、コールマネー、現容の悪化等により資金繰りに支障をきたす、あるいは通常よりも著しく高ております。流動性リスクとは、市場環境の変化や当社の財務内容の悪化に晒されております。流動性リスクとは、市場環境の変化や当社の財務内

先取引、レポ取引等による資金調達を行っており、流動性リスクに晒されい調達コストを余儀なくされることにより損失を被るリスクを指しま等により資金繰りに支障をきたす、あるいは通常よりも著しく高い調達コす。

ストを余儀なくされることにより損失を被るリスクを指します。

当社では、デリバティブ市場における仲介業者及び最終利用者としてデ

当社では、デリバティブ市場における仲介業者及び最終利用者としてデリバティブ取引を利用しております。デリバティブ商品は顧客の様々なリバティブ取引を利用しております。デリバティブ商品は顧客の様々な金融ニーズに対応するための必要不可欠な商品となっており、仲介業者と金融ニーズに対応するための必要不可欠な商品となっており、仲介業者とす。例えば、顧客の保有する外国債券の為替リスクをヘッジするための先す。例えば、顧客の保有する外国債券の為替リスクをヘッジするための先して顧客の要望に応じるために様々な形で金融商品を提供しておりま

して顧客の要望に応じるために様々な形で金融商品を提供しておりま

物外国為替取引や、社債発行時の金利リスクをヘッジするための金利ス

物外国為替取引や、社債発行時の金利リスクをヘッジするための金利ス

ワップの提供等があります。最終利用者としては、当社の金融資産・負債

ワップの提供等があります。最終利用者としては、当社の金融資産・負債に係る金利リスクをヘッジするために金利スワップを利用し、また、トに係る金利リスクをヘッジするために金利スワップを利用し、また、トレーディング・ポジションをヘッジするために各種先物取引、オプション

レーディング・ポジションをヘッジするために各種先物取引、オプション

取引等を利用しております。

取引等を利用しております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制(3)金融商品に係るリスク管理体制

当社はリスク管理の基本方針を定めた｢リスク管理規程｣を取締役会で当社はリスク管理の基本方針を定めた｢リスク管理規程｣を取締役会で決定しており、リスク管理の基本方針に基づき、各業務のリスク特性や規決定しており、リスク管理の基本方針に基づき、各業務のリスク特性や規①トレーディング目的の金融商品に係るリスク管理①トレーディング目的の金融商品に係るリスク管理

模に応じたリスク管理を行っております。

模に応じたリスク管理を行っております。

(i)市場リスクの管理(i)市場リスクの管理

当社のトレーディング業務では、財務状況や対象部門のビジネスプラ

当社のトレーディング業務では、財務状況や対象部門のビジネスプラ

ン・予算等を勘案した上で、VaR(一定の信頼水準のもとでの最大予想損

ン・予算等を勘案した上で、バリュー・アット・リスク(一定の信頼水

失額)、ポジション、感応度等に限度枠を設定しております。当社のリ準のもとでの最大予想損失額。以下｢VaR｣という。)、ポジション、感応

報告しております。

スクの状況をモニタリングし、経営陣に日次で報告しております。

限界を補うべく、過去の大幅なマーケット変動に基づくシナリオや、仮限界を補うべく、過去の大幅なマーケット変動に基づくシナリオや、仮実施しております。

実施しております。

スク管理部署では市場リスクの状況をモニタリングし、経営陣に日次で度等に限度枠を設定しております。当社のリスク管理部署では市場リ

また、一定期間のデータに基づいて統計的仮定により算出したVaRの

また、一定期間のデータに基づいて統計的仮定により算出したVaRの想的なストレスイベントに基づくシナリオを用いて、ストレステストを想的なストレスイベントに基づくシナリオを用いて、ストレステストを＜市場リスクに係る定量的情報＞＜市場リスクに係る定量的情報＞

当社では、トレーディング商品に関するVaRの算定にあたって、ヒス

当社では、トレーディング商品に関するVaRの算定にあたって、ヒス

トリカル・シミュレーション法(保有期間1日、信頼区間99％、観測期間

トリカル・シミュレーション法(保有期間1日、信頼区間99％、観測期間

520営業日)を採用しております。

520営業日)を採用しております。

決算日における当社のトレーディング業務のVaRは、全体で10億円で決算日における当社のトレーディング業務のVaRは、全体で9億円で

あります。

あります。

を実施し、モデルの有効性を検証しております。ただし、VaRは過去のを実施し、モデルの有効性を検証しております。ただし、VaRは過去の

なお、当社では算出されたVaRと損益を比較するバックテスティング

なお、当社では算出されたVaRと損益を比較するバックテスティング

相場変動をベースに統計的に算出しており、通常では考えられないほど相場変動をベースに統計的に算出しており、通常では考えられないほど合があります。

合があります。

市場環境が激変する状況下においてはリスクを十分に捕捉できない場

市場環境が激変する状況下においてはリスクを十分に捕捉できない場(ii)信用リスクの管理(ii)信用リスクの管理

当社のトレーディング業務における信用リスクには取引先リスクと当社のトレーディング業務における信用リスクには取引先リスクと発行体リスクがあります。取引先リスクについては、事前に取引先の格発行体リスクがあります。取引先リスクについては、当社が一取引先グております。また、マーケットメイクにより保有する金融商品の発行体

リングしています。また、マーケットメイクにより保有する金融商品の付等に基づく与信枠を設定し、当該与信枠の遵守状況をモニタリングしループに対して許容できる与信相当額の上限を設定し、定期的にモニタ

リスクについては、クレジットスプレッドの変動リスクを中心にモニタ

発行体リスクについては、リスク量をモニタリングしています。さら

リングしております。さらに、大口与信の影響についても定期的なモニに、大口与信の影響についても定期的なモニタリングをしております。

信用取引においては顧客への与信が発生しますが、担保として定められた委託保証金を徴求しております。また、有価証券貸借取引について

タリングをしております。

信用取引においては顧客への与信が発生しますが、担保として定められた委託保証金を徴求しております。また、有価証券貸借取引について

は、取引先に対する与信枠を設定した上で、必要な担保を徴求するととは、取引先に対する与信枠を設定した上で、必要な担保を徴求するとともに日々の値洗い等を通じて信用リスクの削減を図っております。

もに日々の値洗い等を通じて信用リスクの削減を図っております。

②トレーディング目的以外の金融商品に係るリスク管理②トレーディング目的以外の金融商品に係るリスク管理

当社はトレーディング業務以外に、取引関係上の目的等で投資有価証

当社はトレーディング業務以外に、取引関係上の目的等で投資有価証

券等の金融商品を保有しております。取引関係上の目的等の投資有価券等の金融商品を保有しております。取引関係上の目的等の投資有価証券等は、関連規程等に定められた方針に基づき取得・売却の決定を行

証券等は、関連規程等に定められた方針に基づき取得・売却の決定を行＜市場リスクに係る定量的情報＞＜市場リスクに係る定量的情報＞

有する｢投資有価証券｣であります。なお、2018年3月31日現在、指標有する｢投資有価証券｣であります。なお、2019年3月31日現在、指標は｢投資有価証券｣の内、時価のある株式等において時価が7億円変動すは｢投資有価証券｣の内、時価のある株式等において時価が2億円変動すいます。また、定期的にリスクの状況をモニタリングしております。

います。また、定期的にリスクの状況をモニタリングしております。

市場リスクの影響を受ける主たる金融資産は、取引関係上の目的で保市場リスクの影響を受ける主たる金融資産は、取引関係上の目的で保となる東証株価指数(TOPIX)等が10％変動したものと想定した場合にとなる東証株価指数(TOPIX)等が10％変動したものと想定した場合にるものと把握しております。

るものと把握しております。

106

個別注記表

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期

また、市場リスクの影響を受ける主たる金融負債は｢社債｣及び｢長期また、市場リスクの影響を受ける主たる金融負債は｢社債｣及び｢長期借入金｣であります。なお、2018年3月31日現在、その他全てのリスク借入金｣であります。なお、2019年3月31日現在、その他全てのリスク変数が一定であると仮定し、指標となる金利が10ベーシス・ポイント

変数が一定であると仮定し、指標となる金利が10ベーシス・ポイント(0.1％)変動したものと想定した場合、｢社債｣の時価が1億円、｢長期借(0.1%)変動したものと想定した場合、｢社債｣の時価が1億円、｢長期借入金｣の時価が14億円それぞれ変動するものと把握しております。

入金｣の時価が12億円それぞれ変動するものと把握しております。

③流動性の管理③流動性の管理

当社は、多くの資産及び負債を用いて有価証券関連業務を中心とした

当社は、多くの資産及び負債を用いて有価証券関連業務を中心としたビジネスを行っており、ビジネスを継続する上で十分な流動性を効率的ビジネスを行っており、ビジネスを継続する上で十分な流動性を効率的かつ安定的に確保することを資金調達の基本方針としております。

かつ安定的に確保することを資金調達の基本方針としております。

当社の資金調達手段には、社債、ミディアム・ターム・ノート、金融

当社の資金調達手段には、社債、ミディアム・ターム・ノート、金融機関借入、コマーシャル・ペーパー、コールマネー等の無担保調達、現機関借入、コマーシャル・ペーパー、コールマネー等の無担保調達、現先取引、レポ取引等の有担保調達があり、これらの多様な調達手段を適

先取引、レポ取引等の有担保調達があり、これらの多様な調達手段を適切に組み合わせることにより、効率的かつ安定的な資金調達の実現を切に組み合わせることにより、効率的かつ安定的な資金調達の実現を図っております。

図っております。

も、業務の継続に支障をきたすことのないよう、平時から安定的に資金も、業務の継続に支障をきたすことのないよう、平時から安定的に資金及び信用危機による不測の事態に備え、市場からの資金調達、金融機関

び既存資金の再調達が困難となる場合も想定し、調達資金の償還期限及財務の安定性という観点では、環境が大きく変動した場合において財務の安定性という観点では、環境が大きく変動した場合においてを確保するよう努めております。特に近年においては、世界的金融危機を確保するよう努めると同時に、危機発生等により、新規の資金調達及からの借入等により、手元流動性の更なる積み増しを行っております。

び調達先の分散を図っております。

同時に、危機発生等により、新規の資金調達及び既存資金の再調達が困

また、当社の親会社である大和証券グループ本社を中心とする大和証

難となる場合も想定し、調達資金の償還期限及び調達先の分散を図って

券グループでは、グループ全体での適正な流動性確保という基本方針のまた、当社の親会社である大和証券グループ本社を中心とする大和証グを行っております。その中で当社は、一定期間内に期日が到来する無おります。

下、大和証券グループ本社が一元的に資金の流動性の管理・モニタリン

券グループでは、グループ全体での適正な流動性確保という基本方針の担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額

下、大和証券グループ本社が一元的に資金の流動性の管理・モニタリンに対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーすグを行っております。その中で当社は、一定期間内に期日が到来する無る流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しており担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額ます。

る流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しており・ファンディング・プランを策定しております。同プランは、信用力の当社は、流動性リスクへの対応の一環として、コンティンジェンシーの逼迫度に応じた報告体制や資金調達手段の確保などの方針を定めて

当社は、流動性リスクへの対応の一環として、コンティンジェンシー

に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーす低下等の内生的要因や金融市場の混乱等の外生的要因によるストレスます。

・ファンディング・プランを策定しております。同プランは、信用力のおり、これにより当社は機動的な対応により流動性を確保する態勢を整低下等の内生的要因や金融市場の混乱等の外生的要因によるストレス

備しております。

おり、これにより当社は機動的な対応により流動性を確保する態勢を整

金融環境に機動的に対応するため、定期的な見直しを行っております。

の逼迫度に応じた報告体制や資金調達手段の確保などの方針を定めて当社のコンティンジェンシー・ファンディング・プランは、変動する備しております。

当社のコンティンジェンシー・ファンディング・プランは、変動する金融環境に機動的に対応するため、定期的な見直しを行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におには合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる条件等によった場

いては一定の前提条件等を採用しているため、異なる条件等によった場

合、当該価額が変動することもあります。

合、当該価額が変動することもあります。

107

個別注記表

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期

2. 金融商品の時価等に関する事項

2. 金融商品の時価等に関する事項

2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認めては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)に記載のとおりでありまられるものは、次表には含めておりません((注2)に記載のとおりでありま

す)。

す)。
(単位：百万円)
貸借対照表
計上額(1)現金・預金時価差額

1,314,548

1,314,548－

327,069

327,069－①商品有価証券等

2,668,054

2,668,054－②デリバティブ取引

2,495,153

2,495,153－

信用取引貸付金

224,933

224,933－

信用取引借証券担保金

31,45331,453－(2)預託金(単位：百万円)
貸借対照表
計上額(1)現金・預金

3,686,573－

現先取引貸付金125,353

125,353－(6)短期差入保証金

307,890

307,890－(7)短期貸付金

320,901

320,901－

その他有価証券10,504

10,504－

11,512,435

11,512,435－

1,651,658

1,651,658－②デリバティブ取引2,198,787

2,198,787－

329,873

329,873－

信用取引借入金

2,347

2,347

－

信用取引貸証券受入金

68,251

68,251－(2)約定見返勘定

1,724,185

1,724,185－

1,196,088

1,196,088－(5)預り金220,041

220,041－(6)受入保証金

413,997

413,997－(7)短期借入金

1,242,432

1,242,432－(8)コマーシャル・ペーパー

105,000

105,000－(9)1年内償還予定の社債

185,558

185,558－(10)社債583,323584,679△1,355(11)長期借入金
負債計

838,156

841,600△3,444

10,759,702

10,764,501△4,7991,658,180－

2,927,453

2,927,453－

196,596

196,596－

信用取引貸付金

153,579

153,579－

信用取引借証券担保金

17,544

17,544－

1,260,457

1,260,457－

897,413

897,413－(7)短期差入保証金

386,976

386,976－(8)短期貸付金409,872

409,872－

現先取引貸付金(9)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
資産計

4,628

－

9,652,800－①商品有価証券等

894,801

894,801－②デリバティブ取引2,699,126

2,699,126－(2)信用取引負債
信用取引借入金

2,536

2,536

－

信用取引貸証券受入金

66,076

66,076－(3)有価証券担保借入金
有価証券貸借取引受入金

305,127

305,127－

1,452,218

1,452,218－(4)預り金223,495

223,495－(5)受入保証金

367,144

367,144－(6)短期借入金

1,263,723

1,263,723－(7)コマーシャル・ペーパー

100,000

100,000－(8)１年内償還予定の社債

129,123

129,123－(9)社債

626,243

627,462△1,219

現先取引借入金(10)長期借入金
負債計(注1)金融商品の時価の算定方法(注1)金融商品の時価の算定方法(ア)現金・預金(ア)現金・預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

830,453

836,191△5,7378,960,071

8,967,028△6,957

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

簿価額によっております。

(イ)預託金(イ)預託金

主に顧客分別金信託で構成され、国債等の有価証券投資を行っているものに

主に顧客分別金信託で構成され、国債等の有価証券投資を行っているものについては類似の債券を含めた直前の取引値段から計算される各期間に応じた

ついては類似の債券を含めた直前の取引値段から計算される各期間に応じた指標金利との利回り格差を用いて合理的に算出する価格に基づいて算定して指標金利との利回り格差を用いて合理的に算出する価格に基づいて算定しております。その他運用商品については、短期間で決済されるため、時価は帳簿おります。その他運用商品については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(ウ)トレーディング商品(ウ)トレーディング商品①商品有価証券等①商品有価証券等

株式等

主たる取引所の最終価格又は最終気配値

株式等

主たる取引所の最終価格又は最終気配値

債券

主に類似の債券を含めた直前の取引値段(当社店債券

主に類似の債券を含めた直前の取引値段(当社店頭、ブローカースクリーン等)や市場価格情報(売買頭､ブローカースクリーン等)や市場価格情報(売買参考統計値等)から、指標金利との格差等を用い

参考統計値等)から、指標金利との格差等を用いて、合理的に算定される価格
受益証券て、合理的に算定される価格

取引所の最終価格若しくは最終気配値又は基準価

受益証券

額

取引所の最終価格若しくは最終気配値又は基準価
額

108

個別注記表

4,628
9,652,800(1)トレーディング商品(4)有価証券担保借入金
現先取引借入金

1,658,180②デリバティブ取引

借入有価証券担保金(3)信用取引負債

有価証券貸借取引受入金①商品有価証券等(6)有価証券担保貸付金(1)トレーディング商品①商品有価証券等－(4)約定見返勘定(8)有価証券及び投資有価証券
資産計－

304,071(5)信用取引資産(5)有価証券担保貸付金
3,686,573

1,436,026

304,071(3)トレーディング商品(4)信用取引資産

借入有価証券担保金

差額

1,436,026(2)預託金(3)トレーディング商品

時価2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期②デリバティブ取引②デリバティブ取引
取引所取引の主に取引所の清算値段又は証拠金算定基準値段

取引所取引の主に取引所の清算値段又は証拠金算定基準値段

金利スワップ取引等

イールドカーブより算出される予想キャッシュ・フ

金利スワップ取引等

イールドカーブより算出される予想キャッシュ・フ

デリバティブ取引

デリバティブ取引

ロー、原債券の価格・クーポンレート、金利、ディロー、原債券の価格・クーポンレート、金利、ディン等を基に、価格算定モデル(市場で一般に認識さン等を基に、価格算定モデル(市場で一般に認識さにより算出した価格により算出した価格

スカウントレート、ボラティリティ、コリレーショ

スカウントレート、ボラティリティ、コリレーショ

れているモデル若しくはこれらを拡張したモデル)

れているモデル若しくはこれらを拡張したモデル)

店頭エクイティ・デリバティブ取引

店頭エクイティ・

株価又は株価指数、金利、配当、ボラティリティ、

デリバティブ取引

ディスカウントレート、コリレーション等を用いデリバティブ取引て、価格算定モデル(市場で一般に認識されている

出した価格

出した価格

モデル若しくはこれらを拡張したモデル)により算

クレジット・

金利、参照先の信用スプレッド等を用いて、価格算

デリバティブ取引定モデル(市場で一般に認識されているモデル若し
くはこれらを拡張したモデル)により算出した価格

金利、参照先の信用スプレッド等を用いて、価格算

定モデル(市場で一般に認識されているモデル若し
くはこれらを拡張したモデル)により算出した価格

なお、店頭デリバティブ取引については、取引相手先の信用リスク相当額及

なお、店頭デリバティブ取引については、取引相手先の信用リスク相当額及び流動性リスク相当額を必要に応じて時価に追加しております。

び流動性リスク相当額を必要に応じて時価に追加しております。
(エ)約定見返勘定(エ)約定見返勘定

簿価額によっております。

簿価額によっております。

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳(オ)信用取引資産、信用取引負債(オ)信用取引資産、信用取引負債

担保金であり、前者は顧客の意思による反対売買等により決済が行われ、後者担保金であり、前者は顧客の意思による反対売買等により決済が行われ、後者

れるとみなして帳簿価額を時価としております。

れるとみなして帳簿価額を時価としております。

信用取引に係る有価証券の売付代金相当額であり、前者は値洗いされ、後者は信用取引に係る有価証券の売付代金相当額であり、前者は値洗いされ、後者はれるとみなして帳簿価額を時価としております。

れるとみなして帳簿価額を時価としております。

信用取引資産は顧客の信用取引に伴う顧客への貸付金と証券金融会社への信用取引資産は顧客の信用取引に伴う顧客への貸付金と証券金融会社へのは貸借取引業務において値洗いされる担保金であることから、短期間で決済さは貸借取引業務において値洗いされる担保金であることから、短期間で決済さ信用取引負債は顧客の信用取引に伴う証券金融会社からの借入金と顧客の信用取引負債は顧客の信用取引に伴う証券金融会社からの借入金と顧客の顧客の意思による反対売買等により決済が行われることから、短期間で決済さ顧客の意思による反対売買等により決済が行われることから、短期間で決済さ(カ)有価証券担保貸付金、有価証券担保借入金(カ)有価証券担保貸付金、有価証券担保借入金

していることから、当該帳簿価額によっております。

していることから、当該帳簿価額によっております。

これらは、そのほとんどが短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似

これらは、そのほとんどが短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似(キ)短期差入保証金、受入保証金(キ)短期差入保証金、受入保証金る特性から、短期間で決済されるとみなして帳簿価額を時価としております。

る特性から、短期間で決済されるとみなして帳簿価額を時価としております。

簿価額)を時価とみなしております。

簿価額)を時価とみなしております。

主としてデリバティブ取引における保証金であり、取引に応じて値洗いされ主としてデリバティブ取引における保証金であり、取引に応じて値洗いされその他の顧客からの保証金については、当期末に決済された場合の支払額(帳その他の顧客からの保証金については、当期末に決済された場合の支払額(帳(ク)短期貸付金(ク)短期貸付金る証券担保ローンや関係会社への貸付であり、返済見込期間及び金利条件等かる証券担保ローンや関係会社への貸付であり、返済見込期間及び金利条件等かしております。

しております。

主に当社顧客から保護預かりしている有価証券を担保として金銭を貸付す

主に当社顧客から保護預かりしている有価証券を担保として金銭を貸付す

ら、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価とら、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価と(ケ)有価証券及び投資有価証券(ケ)有価証券及び投資有価証券

株式等

主たる取引所の最終価格又は最終気配値

株式等

主たる取引所の最終価格又は最終気配値

債券

主に類似の債券を含めた直前の取引値段(当社店債券

主に類似の債券を含めた直前の取引値段(当社店頭、ブローカースクリーン等)や市場価格情報(売買頭､ブローカースクリーン等)や市場価格情報(売買て、合理的に算定される価格、又は裏付資産の価値て、合理的に算定される価格、又は裏付資産の価値

参考統計値等)から、指標金利との格差等を用い

参考統計値等)から、指標金利との格差等を用いから合理的に算定される価格から合理的に算定される価格
譲渡性預金

譲渡性預金

類似の商品を含めた直前の取引値段(当社店頭、ブローカースクリーン等)と計算される各期間に応じ類似の商品を含めた直前の取引値段(当社店頭、ブローカースクリーン等)と計算される各期間に応じた指標金利(主要短期金利等のイールドカーブ)とた指標金利(主要短期金利等のイールドカーブ)との利回り格差(クレジット格差や需給関係を反映しの利回り格差(クレジット格差や需給関係を反映したもの)を用いて算出した価格たもの)を用いて算出した価格(コ)預り金(コ)預り金支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。その他の預り金については短支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。その他の預り金については短帳簿価額によっております。

帳簿価額によっております。

主として顧客から受け入れている預り金であり、当期末に決済された場合の主として顧客から受け入れている預り金であり、当期末に決済された場合の期間に支払いが行われるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該期間に支払いが行われるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該(サ)短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年内償還予定の社債(サ)短期借入金、コマーシャル・ペーパー、１年内償還予定の社債

簿価額によっております。

簿価額によっております。

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

109

個別注記表

ディスカウントレート、コリレーション等を用いて、価格算定モデル(市場で一般に認識されている
モデル若しくはこれらを拡張したモデル)により算

クレジット・

株価又は株価指数、金利、配当、ボラティリティ、

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期

(シ)社債

(シ)社債

償還まで1年超の社債の時価について、市場価格(売買参考統計値等)が入手

償還まで1年超の社債の時価について、市場価格(売買参考統計値等)が入手可能な場合には、その時価を市場価格から算定しております。市場価格が入手可能な場合には、その時価を市場価格から算定しております。市場価格が入手不可能な場合は、発行時からの金利変動及び当社自身の信用スプレッドの変動

不可能な場合は、発行時からの金利変動及び当社自身の信用スプレッドの変動相当額を、帳簿価額に調整することによって算定しております。当社自身の信相当額を、帳簿価額に調整することによって算定しております。当社自身の信用スプレッドについては、直近の調達レート、自社発行の類似債券の市場価格

用スプレッドについては、直近の調達レート、自社発行の類似債券の市場価格水準等を参照しております。

水準等を参照しております。

(ス)長期借入金(ス)長期借入金

借入当初からの金利変動及び信用スプレッドの変動相当額を、帳簿価額に調借入当初からの金利変動及び信用スプレッドの変動相当額を、帳簿価額に調整することによって算定しております。当社自身の信用スプレッドについて整することによって算定しております。当社自身の信用スプレッドについて

は、直近の調達レート、自社発行の類似債券の市場価格水準等を参照しておりは、直近の調達レート、自社発行の類似債券の市場価格水準等を参照しており

ます。

ます。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおり(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおり

であり、資産(8)｢その他有価証券｣には含まれておりません。

であり、資産(9)｢その他有価証券｣には含まれておりません。

(単位：百万円)

区分

貸借対照表計上額(単位：百万円)

区分

子会社株式及び関連会社株式貸借対照表計上額

子会社株式及び関連会社株式

非上場株式

1,135

非上場株式

その他有価証券

1,135

その他有価証券

非上場株式

3,015

投資事業有限責任組合及び

非上場株式

2,380

それに類する組合等への出資
その他

3,006

投資事業有限責任組合及び

1,314

それに類する組合等への出資

1,544

その他

(注)市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ

1,506(注)市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対ず、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。

象とはしておりません。

持分法損益等
1. 関連会社に関する事項

1. 関連会社に関する事項

当社が有しているすべての関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみ当社が有しているすべての関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。

て重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。

2. 開示対象特別目的会社に関する事項

2. 開示対象特別目的会社に関する事項

開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の

概要等

概要等

当社は、顧客の資金運用ニーズに応える目的で仕組債を販売しており、仕組

当社は、顧客の資金運用ニーズに応える目的で仕組債を販売しており、仕組債の組成に際し特別目的会社を利用しております。この取引において、当社

債の組成に際し特別目的会社を利用しております。この取引において、当社

は、取得した債券をケイマン法人の特別目的会社に譲渡し、当該特別目的会社

は、取得した債券をケイマン法人の特別目的会社に譲渡し、当該特別目的会社

は取得した債券を担保とする仕組債を発行しております。当該特別目的会社

は取得した債券を担保とする仕組債を発行しております。当該特別目的会社

は7社でありますが、いずれの特別目的会社についても、当社は議決権のあるは8社でありますが、いずれの特別目的会社についても、当社は議決権のある

出資等は有しておらず、役員や従業員の派遣もありません。なお、当期末にお出資等は有しておらず、役員や従業員の派遣もありません。なお、当期末における特別目的会社の債券の発行額は589,152百万円であります。

ける特別目的会社の債券の発行額は621,348百万円であります。

関連当事者との取引に関する注記
1. 親会社及び法人主要株主等
議決権種類

会社等の 等の所 関連当事者
名称

有(被所
有)割合

1. 親会社及び法人主要株主等(単位：百万円)

との関係

取引の
内容

資金の借入
株式会社
親会社

大和証券
グループ
本社

被所有

資金の借入

100％

役員の兼任

直接

等

(注)

利息の支払
(注)

取引
金額

科目

期末

種類

残高

名称

株式会社

8,215 長期借入金 421,616

親会社

大和証券
グループ
本社

2,164

有(被所
有)割合

との関係

取引の
内容

被所有

資金の借入

100％

役員の兼任

直接

等

（注）

利息の支払
（注）

取引
金額

科目

期末
残高

359,223 短期借入金 339,923
10,941 長期借入金 415,653
未払費用

2,372

取引条件及び取引条件の決定方針等

取引条件及び取引条件の決定方針等(注)取引金額には、短期借入金は月末平均残高、長期借入金は借入金額を記載(注)取引金額には、短期借入金は月末平均残高、長期借入金は借入金額を記載

しております。

しております。

また、資金の借入については、市場金利を勘案して決定しております。

また、資金の借入については、市場金利を勘案して決定しております。

110

個別注記表

会社等の 等の所 関連当事者

資金の借入

596,470 短期借入金 343,432

未払費用(単位：百万円)

議決権2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期

2. 兄弟会社等

種類

会社等の
名称

議決権等の
所有(被所
有)割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

有価証券貸
借取引

(注1,2)

有価証券貸
借取引収益
(注2)

有価証券貸
借取引費用

大和証券

(注2)

キャピタ
親会社の
子会社

ル・マー
ケッツ

ヨーロッ

資金の貸付

なし

証券取引 (注2,3)
利息の受取
等
(注2)

パ リミ

有価証券の

テッド

購入、売却
(注1,2)

デリバティ
ブ取引(注1,2)

取引金額

科目

期末残高

有価証券

－ 担保貸付金

有価証券

79 担保借入金137,533

借取引(注1,2)
大和証券

有価証券貸

親会社の ル・マー

証券取引 (注2)
有価証券貸
等

借取引収益

子会社

ケッツア

なし

借取引費用

メリカ

(注2)

Inc.

有価証券の
購入、売却
(注1,2)
投資信託

大和証券

親会社の 投資信託
子会社

委託株式
会社

なし

に係る事
務代行

役員の兼
任

数料等

所有(被所
有)割合

関連当事者
との関係

短期貸付
金

2,458 未収収益

(注1,2)

有価証券貸596,241

借取引収益
(注2)

借取引費用
(注2)

キャピタ

166,265

親会社の
子会社

762

ル・マー
ケッツ

ヨーロッ

資金の貸付

なし

証券取引 (注2,3)
利息の受取
等
(注2)

パ リミ
－
デリバテ

－ ィブ取引
(資産)

デリバテ

有価証券

－ 担保貸付金

有価証券

198 担保借入
金

有価証券の

テッド

－

購入、売却
(注1,2)

デリバティ

31,468

ブ取引(注1,2)

期末残高

有価証券－ 担保貸付金

有価証券

109 担保借入金

有価証券貸120,123

借取引(注1,2)
大和証券

有価証券貸

親会社の ル・マー

証券取引 (注2)
有価証券貸等

537,611

借取引収益

キャピタ
ケッツア

なし

借取引費用

メリカ

(注2)

有価証券の

－

購入、売却
(注1,2)
投資信託

大和証券

親会社の 投資信託

3,913

子会社

(注4)

委託株式
会社

なし

に係る事
務代行

役員の兼
任

500

172,697968
201,753

短期貸付
金5,633 未収収益
－

－
デリバテ

－ ィブ取引
(資産)

デリバテ
(負債)

Inc.

23,126 未収収益

科目

ィブ取引

子会社

－

取引金額

40,002

7,705

－

内容

借取引

大和証券

－

取引の
有価証券貸

111

個別注記表

名称

(単位：百万円)

3,700

投資信託の
代理事務手

会社等の

議決権等の

有価証券貸

(負債)
有価証券貸

種類

880

ィブ取引

キャピタ

2. 兄弟会社等(単位：百万円)

有価証券－ 担保貸付金

有価証券

879 担保借入金243,623
2,162－

43,59547,86065,812278,933

11,608－－－19,975 未収収益

3,400

投資信託の
代理事務手
数料等
(注4)

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

種類

会社等の
名称

議決権等の
所有(被所
有)割合

(単位：百万円)
関連当事者

取引の

との関係

内容

有価証券貸
借取引

(注1,2)

有価証券貸
借取引収益
親会社の
子会社

株式会社

大和ネク なし
スト銀行

2019年3月期

証券取引
等

役員の兼
任

(注2)

有価証券の
購入、売却
(注1,2)

デリバティ
ブ取引(注1,2)

取引金額

科目

期末残高

有価証券

－ 担保貸付
金

種類

会社等の
名称

議決権等の
所有(被所
有)割合

(単位：百万円)
関連当事者
との関係

取引の
内容

有価証券貸

121,373

借取引(注1,2)

有価証券貸

1,488

借取引収益

－

－
デリバテ

－ ィブ取引
(資産)

デリバテ
ィブ取引
(負債)

親会社の

－

子会社

株式会社

大和ネク なし
スト銀行

証券取引
等

役員の兼
任

188

(注2)

有価証券の
購入、売却
(注1,2)

デリバティ
ブ取引(注1,2)

91

取引金額

科目

期末残高

有価証券

－ 担保貸付
金22,236

1,890

－

－
デリバテ

－ ィブ取引
(資産)

デリバテ
ィブ取引
(負債)

－

868

173

取引条件及び取引条件の決定方針等

取引条件及び取引条件の決定方針等(注1)反復的取引であるため取引金額の記載を省略しております。

(注1)反復的取引であるため取引金額の記載を省略しております。

(注2)当該取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。

(注2)当該取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。

(注3)取引金額には、貸付金の月末平均残高を記載しております。

(注3)取引金額には、貸付金の月末平均残高を記載しております。

(注4)各投資信託の信託約款に基づいております。当社が受取る手数料は他(注4)各投資信託の信託約款に基づいております。当社が受取る手数料は他の販売会社と同様に決定しております。

の販売会社と同様に決定しております。

3. 役員及びその近親者等

3. 役員及びその近親者等該当する事項はありません。

該当する事項はありません。

1株当たり情報に関する注記
1. １株当たり純資産額

988,672円20銭

1. １株当たり純資産額953,198円18銭

2. １株当たり当期純利益

79,531円48銭

2. １株当たり当期純利益

47,269円49銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

該当事項はありません。

借入金の主要な借入先及び借入金額
借入先(単位：百万円)

借入金額

借入先

株式会社大和証券グループ本社

765,048

株式会社大和証券グループ本社

755,577

日本銀行10,000

日本銀行

250,000

112

個別注記表

(単位：百万円)

借入金額

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

2018年3月期

2019年3月期

保有する有価証券(トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除く)の取得価額、時価及び評価損益
1. 時価のあるもの

1. 時価のあるもの

取得価格(単位：百万円)

時価

評価損益

1. 流動資産

－

－

－

(1)株券

－

－

－

(2)債券

－

－

－

(3)その他－－－

2. 固定資産4,245

10,504

6,259

(1)株券

1,245

7,504

6,259

(2)債券

－

－

－

3,000

3,000

－

4,245

10,504

6,259(3)その他
合計

取得価格

評価損益

1. 流動資産

1,000

1,000

－

(1)株券

－

－

－

(2)債券

－

－

－

(3)その他

1,000

1,000

－

2. 固定資産

1,034

3,628

2,594

(1)株券

1,034

3,628

2,594

(2)債券

－

－

－

(3)その他

－

－

－

2,034

4,628

2,594

合計

2. 時価のないもの(単位：百万円)

時価

2. 時価のないもの(単位：百万円)(単位：百万円)

貸借対照表計上額
1. 流動資産

－

(1)株券

－

(2)債券

－

(3)その他－

2. 固定資産

8,074

(1)株券

4,150

(2)債券

－

(3)その他
合計

貸借対照表計上額
1. 流動資産

－

(1)株券

－

(2)債券

－

(3)その他－

2. 固定資産

6,963

(1)株券

4,141

(2)債券

3,924

(3)その他

8,074

合計

－
2,821
6,963

デリバティブ取引(トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く)の契約価額、時価及び評価損益該当事項はありません。

該当事項はありません。

財務諸表に関する監査法人等による監査の有無
当社は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき同法第435条第2項に定めら

当社は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき同法第435条第2項に定められた計算書類及びその附属明細書について、有限責任 あずさ監査法人の監査を受れた計算書類及びその附属明細書について、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。

けております。

113

個別注記表

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

金融商品取引法第43条の2の規定に基づく分別管理の状況(単位：百万円)

2018年3月31日
現在

2019年3月31日
現在

直近差替計算基準日の顧客分別金必要額

255,907244,427

顧客分別金信託額

282,000

269,001

期末日現在の顧客分別金必要額

240,383

241,056項

目①保護預り等有価証券

株式累積投資有価証券の種別に応じて上記同様の管理をしております。お客様個々の持分につきましては、帳簿によって判別できるように管理しております。

(1) 法第43条の3第1項の規定に基づく区分管理の状況
2018年3月31日現在

2019年3月31日現在

国内証券

外国証券

国内証券

外国証券

株券

52,015,334
千株

1,553,456
千株

51,068,175
千株

1,779,112
千株

債券

8,359,463
百万円

4,876,785
百万円

9,606,614
百万円

4,674,346
百万円

受益証券

9,380,986
百万口

125,165
百万口

8,960,204
百万口

122,822
百万口

その他(新株予約権証券)

368個

28,881個

68個

100,184個

その他(受益証券発行信託の
受益証券)

7,107
百万円

－

6,114
百万円

－

(※)上記有価証券には、市場性のない有価証券を含んでおります。

②受入保証金代用有価証券
有価証券の種類

積立投資｢社債、株式等の振替に関する法律｣に基づく振替決済制度において取扱う国内投資信託の受益権は、口座管理機関として振替口座簿により管理しております。お客様個々のお預り分につきましては、帳簿によって判別できるように管理しております。

金融商品取引法第43条の3の規定に基づく区分管理の状況(2) 有価証券の分別管理の状況

有価証券の種類

当社の管理形態(2019年3月31日現在)

有価証券種類(1) 顧客分別金信託の状況

2018年3月31日現在
数

2019年3月31日現在

量

数

量

株券

259,262千株

242,124千株

債券

27,225百万円

35,935百万円

受益証券

91,271百万口

87,068百万口

692百万円

644百万円

その他(受益証券発行信託の受益証券)

管理の方法

2018年3月31日
現在

2019年3月31日
現在

金銭

金銭信託

20,000百万円

20,000百万円

金銭

内

訳

三井住友銀行

金銭信託20,993百万円

12,493百万円 三井住友信託銀行

有価証
第三者
券等
による管理

10,644千株

13,353千株 証券保管振替機構

有価証
第三者
券等
による管理

10百万円

有価証
第三者
券等
による管理

2,389百万円

3,308百万円 証券保管振替機構

有価証
第三者
券等
による管理

11,839百万口

17,128百万口 証券保管振替機構

有価証
第三者
券等
による管理

84千株

92千株

有価証
第三者
券等
による管理

31,288百万円

40,101百万円

Euroclear
Bank(ベルギー)

有価証
第三者
券等
による管理

－

281百万円Daiwa CapitalMarkets
America
(米国)

有価証
第三者
券等
による管理

25百万円

－

CitibankNY
(米国)

有価証
第三者
券等
による管理

68百万口

10百万円

日本銀行

CitibankNY(米国)

135百万口 受託銀行(英国)(※)有価証券等については、有価証券関連以外のデリバティブ取引のみに関して預託を受けた有価証券を報告致します。

③管理の状況
お客様よりお預りしている有価証券は、総合取引約款等に基づく下記の管理(2) 法第43条の3第2項の規定に基づく区分管理の状況

形態で『分別管理』しております。
有価証券種類

当社の管理形態(2019年3月31日現在)

国内証券
・株券
・債券
・投資信託受益証券等
・新株予約権証券等｢社債、株式等の振替に関する法律｣に基づく振替決済制度において取扱う振替株式等の有価証券は、口座管理機関として振替口座簿により管理しております。
上記以外の保護預り証券は、当社においてお客様ごとに保管しております。

外国証券

国内の取引所取引に係る外国証券は、株式会社証券保管振替機構において、また、外国の金融商品取引市場
等の取引に係る外国証券は、国別に選定した海外保管機関において混蔵して保管されております(現地保管機関の国内の諸法令及び慣行に従って保管しております)。お客様個々のお預り分につきましては、帳簿によって判別できるように管理しております。

該当ありません。
(※)法第43条の3第1項及び第2項に基づく区分管理に関する金銭信託は、合算で信託しております。

連結子会社等の状況に関する事項(2019年3月31日現在)(1) 企業集団の構成
該当ありません。
(2) 子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、事業の内容等
該当ありません。

114

金融商品取引法第43条の2の規定に基づく分別管理の状況

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

大和証券

国内サービス網本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地(2019年7月1日現在)
店舗名

本店

住

所

東京都千代田区丸の内1丁目9番1号(グラントウキョウノースタワー18F)

電話番号

店舗名

住

(03)5555-7555

新小岩営業所

東京都葛飾区西新小岩1丁目9番7号(ガルデニア福島2F)

五反田支店

東京都品川区西五反田1丁目1番8号(03)3493-1211

武蔵小山
営業所

東京都品川区小山4丁目4番7号(コスモ武蔵小山ビル8F)(03)4412-1080

自由が丘支店

東京都目黒区自由が丘2丁目12番15号(03)3717-0141

東京都目黒区鷹番2丁目20番6号(タシロビル4F)(03)4487-4080

北海道・東北地区

所

電話番号(03)4431-8380

札幌支店

北海道札幌市中央区大通西3丁目7番地(北洋大通センター2F)(011)214-6111

釧路支店

北海道釧路市北大通11丁目1番地2(0154)23-0161

青森支店

青森県青森市新町2丁目5番13号(017)777-2111

学芸大学
営業所

盛岡支店

岩手県盛岡市菜園1丁目12番10号(019)652-1171

蒲田支店

東京都大田区西蒲田7丁目45番6号(03)3732-9171

仙台支店

宮城県仙台市青葉区中央2丁目8番13号(022)221-5111

大森支店

東京都大田区大森北1丁目5番1号(03)5471-3311

秋田支店

秋田県秋田市中通4丁目5番2号(018)831-2811

成城支店

東京都世田谷区成城2丁目34番12号(03)3415-5211

山形支店

山形県山形市本町2丁目4番9号(023)622-8151

経堂営業所(03)3415-4173

福島支店

福島県福島市栄町11番25号(024)522-3111

東京都世田谷区宮坂3丁目10番9号(経堂フコク生命ビル2F)

郡山支店

福島県郡山市中町10番10号(024)932-3111

向ヶ丘遊園営業所(03)4416-3260

いわき支店

福島県いわき市平字田町1番地の7(0246)23-0111

神奈川県川崎市多摩区登戸2043番地(小田急マルシェ向ヶ丘2 3F）

渋谷支店

東京都渋谷区神南1丁目23番14号(03)3463-9211

用賀営業所

東京都世田谷区用賀4丁目10番1号(世田谷ビジネススクエアタワーB1F)(03)4323-8650

代々木上原
営業所

東京都渋谷区西原3丁目12番14号(西原ビル3F)(03)4323-8630

関東地区
水戸支店

茨城県水戸市泉町2丁目3番2号(029)226-9111

宇都宮支店

栃木県宇都宮市本町13番18号(028)621-3531

高崎支店

群馬県高崎市八島町58番1号(027)327-7111

群馬県伊勢崎市中央町22番5号(中央ビルメゾン石坂2F)(027)338-6120

三軒茶屋
営業所

東京都世田谷区太子堂2丁目16番5号(さいとうビル4F)(03)4323-8640

伊勢崎営業所中野支店

東京都中野区中野2丁目30番5号(03)5385-1311

前橋営業所

群馬県前橋市表町2丁目2番6号(前橋ファーストビルディング8F)(027)338-6130

池袋支店

東京都豊島区西池袋1丁目11番1号(メトロポリタンプラザビル18F)(03)3982-2141

成増営業所

東京都板橋区成増1丁目30番13号(トーセイ三井生命ビル2F)(03)4354-0280

ひばりヶ丘営業所

東京都西東京市ひばりが丘北3-5-19(カマタビル3F)(03)4354-2800

ときわ台営業所

東京都板橋区常盤台1丁目2番1号(常盤台IGビル2F）(03)4354-2810

大宮支店

埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目89番地(048)642-3881

春日部営業所埼玉県春日部市中央1丁目51番地1(春日部大栄ビル5F)(048)642-3714

久喜営業所

埼玉県久喜市久喜中央1丁目1番20号(クッキープラザ5F)(048)637-3480

浦和支店

埼玉県さいたま市浦和区
高砂2丁目14番18号(048)834-6111

池袋西口支店

東京都豊島区池袋2丁目2番地1号(03)3980-1005

川口支店

埼玉県川口市本町4丁目2番1号(048)225-3611

赤羽支店

東京都北区赤羽1丁目9番5号(03)3903-0311

所沢支店

埼玉県所沢市東町12番12号(04)2922-8111

練馬支店

東京都練馬区豊玉北5丁目17番13号(03)3992-0131

花小金井営業所

東京都小平市花小金井南町1丁目18番14号(グラン・フルール1F)(04)2907-3510

石神井公園営業所

東京都練馬区石神井町3丁目27番23号(ガイア石神井公園ビル5F)(03)6367-3220

千葉支店

千葉県千葉市中央区富士見2丁目2番3号(043)227-8181

千住支店

東京都足立区千住2丁目26番(03)3879-6111

五井営業所

千葉県市原市五井中央西2丁目8番33号(小宮ビル5F)(043)394-7100

草加営業所

埼玉県草加市高砂2丁目9番1号(草加マルイ6F)(03)4434-2160

船橋支店

千葉県船橋市本町4丁目40番22号(047)424-2111

吉祥寺支店

東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目1番10号(0422)22-9311

海浜幕張
営業所

千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目6番1号(ワールドビジネスガーデン・アトリウム2F)(047)419-3890

永福町営業所

東京都杉並区和泉3丁目6番2号(プラムビル3F)(0422)57-3660

松戸支店

千葉県松戸市本町19番地15(047)366-5111

府中支店

東京都府中市府中町1丁目1番地の5(042)354-7000

うすい支店

千葉県佐倉市王子台1丁目28番地8(043)462-1009

国立支店

東京都国立市東1丁目4番地11(042)571-0211

柏支店

千葉県柏市柏2丁目2番4号(04)7166-2701

立川支店

東京都立川市曙町2丁目7番16号(042)526-1711

浦安営業所

千葉県浦安市当代島1丁目3番27号(イワオビル2F)(03)4531-2120

八王子支店

東京都八王子市旭町8番10号(042)644-2211

日比谷支店

東京都千代田区内幸町2丁目2番2号(03)3508-8111

多摩支店

東京都多摩市関戸1丁目7番地5(京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターC館2F)(042)375-5511

銀座支店

東京都中央区銀座6-10-1(GINZA SIX7F)(03)3572-2801

町田支店

東京都町田市原町田6丁目12番20号(042)722-2131

新宿支店

東京都新宿区新宿3丁目30番11号(03)3352-5141

横浜支店

神奈川県横浜市中区尾上町2丁目20番地(045)671-6700

仙川営業所

東京都調布市仙川町1丁目11番地12(仙川山本ビル2F)(03)4316-7500

横浜駅西口
支店

神奈川県横浜市西区南幸1丁目11番1号(045)311-1271

阿佐ヶ谷営業所

東京都杉並区阿佐谷南3丁目31番13号(稲葉ビル2F)(03)4316-7520

日吉営業所

神奈川県横浜市港北区日吉本町1丁目4番1号(篭山ビル1F)(045)614-6150

新宿センタ
ービル支店

東京都新宿区西新宿1丁目25番1号(新宿センタービルB1F)(03)3345-1661

センター南営業所

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央44-11(センター南駅前ビル4F)(045)614-6160

上野支店

東京都台東区上野2丁目13番10号(03)3832-0191

二俣川営業所神奈川県横浜市旭区二俣川2丁目50番14号(コプレ二俣川オフィス9F)(045)614-6170

亀戸支店

東京都江東区亀戸2丁目22番17号(03)3681-3181

戸塚支店

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4100番地(045)864-1715

市川営業所

千葉県市川市市川1丁目3番18号(SRビル市川2F)(03)3681-3304

青葉台支店

神奈川県横浜市青葉区青葉台2丁目9番2号(045)983-8282

115

国内サービス網2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

店舗名

住

鷺沼営業所

神奈川県川崎市宮前区鷺沼3丁目5番28号(アグリアス鷺沼1F)

所(045)517-9220

電話番号

相模原支店

神奈川県相模原市中央区
相模原1丁目2番17号(042)730-7000

川崎支店

神奈川県川崎市川崎区駅前本町12番地1(044)244-2121

武蔵小杉
営業所

神奈川県川崎市中原区新丸子町915番地(武蔵小杉フコク生命ビル2F)(044)577-2530

藤沢支店

神奈川県藤沢市藤沢462番地(0466)23-8111

鎌倉支店

神奈川県鎌倉市小町1丁目4番10号(0467)23-1616

厚木支店

神奈川県厚木市中町4丁目14番1号(046)224-8111

茅ヶ崎支店

神奈川県茅ヶ崎市新栄町9番9号

横須賀支店

神奈川県横須賀市大滝町2丁目6番地

店舗名

住

所

電話番号

難波支店

大阪府大阪市中央区難波4丁目2番3号(06)6632-5151

京橋支店

大阪府大阪市都島区東野田町2丁目3番14号(06)6354-1201

香里園営業所

大阪府寝屋川市香里南之町30番14号(第2香栄ビル1F)(06)4967-4410

阿倍野支店

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号(あべのハルカス18F)(06)6624-0333

岸和田支店

大阪府岸和田市五軒屋町3番8号(072)423-3501

豊中支店

大阪府豊中市本町1丁目5番9号(06)6854-1131

茨木支店

大阪府茨木市双葉町10番1号(茨木東阪急ビル2F)(072)632-0651(0467)58-6111

堺支店

大阪府堺市堺区南花田口町2丁3番1号(072)223-8850(046)821-1800

神戸支店

兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目2番4号(078)392-7911

芦屋営業所

兵庫県芦屋市船戸町3番2号(タムラビル4F)(078)955-9710

姫路支店

兵庫県姫路市駅前町60(マルイト姫路ビル1F)(079)223-2881

尼崎支店

兵庫県尼崎市昭和南通4丁目27(06)6411-1481

明石支店

兵庫県明石市本町2丁目2番22号(078)917-0001

西宮支店

兵庫県西宮市高松町3番32号(北口南阪急ビル2F)(0798)66-3500

中部・北陸地区
新潟支店

新潟県新潟市中央区
本町通七番町1093番地の2(025)223-4101

長岡支店

新潟県長岡市東坂之上町1丁目2番5号(0258)37-9001

富山支店

富山県富山市荒町3番3号(076)424-2411

高岡支店

富山県高岡市末広町1014(0766)21-3500

金沢支店

石川県金沢市上堤町3番25号(076)262-4211

奈良支店

奈良県奈良市高天町48番地1(0742)23-1271

福井支店

福井県福井市中央1丁目4番28号(0776)22-3311

和歌山支店

和歌山県和歌山市本町1丁目47番地(073)431-1131

甲府支店

山梨県甲府市丸の内2丁目1番1号(055)222-0121

長野支店

長野県長野市南石堂町1282番16号(026)227-6501

上田営業所

長野県上田市天神1丁目9番3号(ASANOビル3F)(026)477-0115

鳥取支店

鳥取県鳥取市今町1丁目121番地(0857)29-1511

松江支店

島根県松江市朝日町480番地8(0852)27-7151

松本支店

長野県松本市大手2丁目3番18号(0263)35-0131

岡山支店(086)225-1111

岐阜支店

岐阜県岐阜市高砂町1丁目17番(岐阜イーストライジング24 2F)(058)265-2171

岡山県岡山市北区下石井1丁目1番3号(日本生命ビル1F)

広島支店

広島県広島市中区基町12番9号(082)228-5211

静岡支店

静岡県静岡市葵区追手町1番1号(054)254-3151

福山支店

広島県福山市延広町1番1号(084)931-3333

浜松支店

静岡県浜松市中区砂山町6番地1(053)454-1411

下関支店

山口県下関市細江町1丁目2番12号(083)231-5151

沼津支店

静岡県沼津市大手町5丁目7番22号(055)962-3590

徳山支店

山口県周南市みなみ銀座1丁目1番地(0834)21-5601

名古屋支店

愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号(JPタワー名古屋20F)(052)563-3111

山口営業所

山口県山口市中央3丁目1番7号(ミツイビル3F)(0834)21-5670

八事営業所

愛知県名古屋市昭和区山手通5丁目7番地の1(アイルモネ山手1F)(052)728-1000

鳴海営業所

愛知県名古屋市緑区鳴海町向田1番地3(名鉄鳴海駅構内2F)(052)728-1020

徳島支店

徳島県徳島市元町1丁目24番地(088)623-0131

愛知県名古屋市名東区明が丘124番地の2(ami ami annex1F)(052)728-1030

高松支店

香川県高松市番町1丁目1番1号(087)822-2222

松山支店

愛媛県松山市三番町3丁目9番地10(089)941-7101

桑名営業所

三重県桑名市寿町2丁目31番12号(三交桑名駅前ビル3F)(052)728-1040

新居浜支店

愛媛県新居浜市港町2番10号(0897)33-5800

高知支店

高知県高知市本町1丁目2番7号(088)823-0323

多治見営業所岐阜県多治見市本町3丁目101番1号(クリスタルプラザ多治見3F)(052)559-0320

豊橋支店

愛知県豊橋市駅前大通1丁目27番1号(0532)55-0011

福岡支店

福岡県福岡市中央区天神1丁目12番5号(092)713-4007

岡崎支店

愛知県岡崎市明大寺本町2丁目16番(0564)24-6811

香椎営業所(092)577-9660

一宮支店

愛知県一宮市本町3丁目2番14号(0586)71-6311

福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目11番15号(香椎プリンスⅢ4F)

津支店

三重県津市丸之内32番18号(059)226-7111

北九州支店

福岡県北九州市小倉北区
米町1丁目2番26号(093)531-1141

久留米支店

福岡県久留米市東町35番地9(0942)33-2131

佐賀支店

佐賀県佐賀市駅南本町4番1号(0952)24-6121

長崎支店

長崎県長崎市万才町7番1号(095)823-0181

熊本支店

熊本県熊本市中央区花畑町12番28号(096)353-2551

大分支店

大分県大分市中央町1丁目4番26号(097)537-8111

宮崎支店

宮崎県宮崎市橘通東4丁目6番30号(0985)29-5211

鹿児島支店

鹿児島県鹿児島市金生町6番9号(099)223-5141

那覇支店

沖縄県那覇市松山1丁目1番14号(098)861-5200

コンタクト
センター

東京都江東区東陽2丁目3番2号(0120)010101

藤が丘営業所

中国地区

四国地区

九州・沖縄地区

近畿地区
彦根支店

滋賀県彦根市佐和町6番9号(0749)23-2111

京都支店

京都府京都市下京区御旅町39丁目1番(シカタビル5F)(075)251-2111

伏見営業所

京都府京都市伏見区
東大手町763番地(若由ビル3F)(075)251-2160

滋賀県大津市浜大津2-1-36(大津フコク生命ビル1F)(075)757-6920

大阪支店

大阪府大阪市北区
曽根崎新地1丁目13番20号(06)6454-7778

梅田支店

大阪府大阪市北区芝田1丁目1番3号(阪急三番街南館2F)(06)6373-3311

北千里営業所

大阪府吹田市古江台4丁目2番60号(北千里医療ビル2F)(06)6373-3130

大津営業所

大和証券コンタクトセンターフリーダイヤル
大和証券ホームページ

116

国内サービス網

0120-010101

http://www.daiwa.jp/

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

開示項目一覧【大和証券グループ本社】(2019年3月31日現在)

金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の26(以下のページに掲載しています)(以下のページに掲載しています)大和証券
グループ本社

大和証券
グループ本社

最終指定親会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
1. 商号又は名称

2

2. 法第57条の12第1項の規定による指定を受けた日

2

3. 沿革及び経営の組織(最終指定親会社の子法人等(法第57条の16の説明書類の内容に重要な影響を与えない子法人等を除く。以下この条において同じ。)の経営管
理に係る体制を含む。)

2－3

4. 株式等(株式又は持分をいう。)に係る議決権の保有数の上位10位までの株主又は出資者の氏名又は名称並びにその株式等に係る議決権の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式等に係る議決権の数の割合

55. 法第57条の13第1項第2号から第4号までに掲げる事項及び第208条の19第1号に掲げる事項

2－5

6. 対象特別金融商品取引業者の商号、登録年月日及び登録番号並びに届出日

26－11②本店又は主たる事務所の所在地

6－11③資本金の額、基金の総額又は出資の総額

6－11④事業の内容6－11⑤最終指定親会社が保有する子法人等の議決権の数が、当該子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合

6－11⑥最終指定親会社及びその一の子法人等以外の子法人等が保有する当該一の子法人等の議決権の数が、当該一の子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合

6－11

最終指定親会社及びその子法人等の業務の状況に関する次に掲げる事項12－19

20②経常利益又は経常損失③親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失
④包括利益

20

⑤純資産額

20

⑥総資産額

20

⑦各連結会計年度終了の日における連結自己資本規制比率(法第57条の17第1項に規定する自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。)

20

20
20

最終指定親会社及びその子法人等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの

21－38

2. 各連結会計年度終了の日における次に掲げる事項①借入金の主要な借入先及び借入金額②保有する有価証券(トレーディング商品(連結貸借対照表の科目のトレーディング商品又はこれに準ずるものをいう。)に属するものとして経理された有価証
券を除く)の取得価額、時価及び評価損益

38
38－39

117

大和証券グループ本社

16－17

金融商品取引業等に関する内閣府令4号イに掲げる書類について会社法第444条第4項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている場合には、その旨

40

経営の健全性の状況(法第57条の17第2項に規定する経営の健全性の状況をいい、連結自己資本規制比率に係るものを除く。)

41－90

報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として最終指定
親会社若しくはその子法人等から受ける財産上の利益又は労働基準法第11条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、最終指定親会社及びその子法人等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が定めるもの

91－92

5.

6

①商号又は名称

1. 連結貸借対照表(関連する注記を含む。)、連結損益計算書(関連する注記を含む。)及び連結包括利益計算書(関連する注記を含む。)若しくは連結損益及び包括利益計算書(関連する注記を含む。)並びに連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)又は指定国際会計基準により作成が求められるこれらの書類に相当するもの

最終指定親会社及びその子会社等(令第15条の16の2第2項に規定する子会社等をいい、法第57条の16の説
明書類の内容に重要な影響を与えないものを除く。)が2以上の異なる種類の事業を行っている場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する営業収益、経常利益又は経常損失及び資産の額として算出したもの(各営業収益等の額の営業収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)

4.

2. 最終指定親会社の子法人等に関する次に掲げる事項

1. 直近の事業年度における業務の概要
2. 直近の三連結会計年度における業務の状況を示す指標
として次に掲げる事項①営業収益(売上高その他これに準ずるものを含む。)

39

3.

最終指定親会社及びその子法人等の概況に関する次に掲げる事項
1. 最終指定親会社及びその子法人等の主要な事業の内容
及び組織の構成③デリバティブ取引(トレーディング商品に属するもの
として経理された取引を除く。)の契約価額、時価及び評価損益

2019/07/30 17:41:28 / 19540025_株式会社大和証券グループ本社_総会その他（Ｃ）

開示項目一覧【大和証券】(2019年3月31日現在)

金融商品取引業等に関する内閣府令第174条(以下のページに掲載しています)(以下のページに掲載しています)

大和証券

大和証券

金融商品取引業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項
1.

商号、登録年月日及び登録番号2.

沿革及び経営の組織

3.

株式の保有数の上位10位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める
当該株式に係る議決権の数の割合

4.

法第29条の2第1項第3号から第9号までに掲げる事項①役員の氏名又は名称

94
94－95
97

96

②政令で定める使用人の氏名
・金融商品取引業に関し、法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。)を遵守させるための指導に関する業務を統括する者、その他これに準ずる者として内閣府令で定める者

96

・投資助言業務(法第28条第6項に規定する投資助言業
務をいう。)又は投資運用業(同条第4項に規定する投資運用業をいう。)に関し、助言又は運用(その指図を含む。)を行う部門を統括する者、その他これに準ずる者として内閣府令で定める者

96

・投資助言・代理業(法第28条第3項に規定する投資助言・代理業をいう。)に関し、法第29条の2第1項第6号の営業所又は事務所の業務を統括する者、その他これに準ずる者として内閣府令で定める者

96③業務の種別(法第28条第1項第1号、第2号、第3号イからハまで及び第4号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。)

97④本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地

115－116⑤他に事業を行っているときは、その事業の種類

97

・法第37条の7第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会又は認定金融商品取引業協会をいう。)及び対象事業者(法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。)となる認定投資者保護団体の名称

97

・会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号

97

・加入する投資者保護基金の名称

97

・金融商品取引業等に関する内閣府令第7条第3号イ及び4号から9号に掲げる事項のうち当社が行う業務

97

法第37条の7第1項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容97

直近の事業年度における業務の概要

2.

直近の三事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項

100⑨その他業務の状況(法第35条第2項各号に掲げる業務又は同条第4項の承認を受けた業務をいう。)

100⑩各事業年度終了の日における自己資本規制比率

100⑪各事業年度終了の日における使用人の総数及び外務
員の総数

97

貸借対照表(関連する注記を含む。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)

2.

各事業年度終了の日における次に掲げる事項

101－113①借入金の主要な借入先及び借入金額112②保有する有価証券(トレーディング商品(貸借対照表の科目のトレーディング商品をいう。)に属するもの
として経理された有価証券を除く。)の取得価額、時価及び評価損益113③デリバティブ取引(トレーディング商品に属するもの
として経理された取引を除く。)の契約価額、時価及
び評価損益

113

金融商品取引業等に関する内閣府令第174条3号イに掲げる書類について会社法第436条第2項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている場合には、その旨

113

金融商品取引業者の管理の状況に関する次に掲げる事項

98①営業収益及び純営業収益

99②経常利益又は経常損失

99③当期純利益又は当期純損失

99④資本金の額及び発行済株式の総数

99⑤受入手数料の内訳

99⑥トレーディング損益(損益計算書の科目のトレーディン
グ損益をいう。)その他の自己取引に係る損益の内訳

991.

内部管理の状況の概要

992.

法第43条の2から第43条の3の規定により管理される
金銭又は有価証券の種類ごとの数量若しくは金額及び
管理の状況

114

金融商品取引業者(法第57条の4の規定により当該事業年度に係る同条の説明書類を作成する特別金融商品取引業者を除く。)の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第3号に規定する子会社及び同条第7号に規定する関連会社の状況に関する次に掲げる事項

118

大和証券

⑧国債証券、社債券、株券及び投資信託の受益証券の引受高、売出高及び募集、売出し、私募又は特定投資家
向け売付け勧誘等の取扱高

1.

3.

金融商品取引業者の業務の状況に関する次に掲げる事項
1.

100

金融商品取引業者の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの⑥その他内閣府令で定める事項

5.

⑦株券の売買高(有価証券等清算取次ぎの委託高(有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの取扱高を除く。)
を含む。)及びその受託の取扱高(有価証券等清算取
次ぎの受託高を除き、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの取扱高を含む。)

1.

金融商品取引業者及びその子会社等の集団の構成

114

2.

子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在
地、資本金の額、基金の総額又は出資の総額、事業の内容並びに金融商品取引業者及び他の子会社等が保有する議決権の数の合計及び当該子会社等の総株主等の議決権に占める当該保有する議決権の数の割合

114