リスク管理
基本的な考え方

統合的なリスク管理について

1

当行では、適切なリスク管理の実施を経営の最重要課（1）基本的な考え方

リスクはますます多様化・複雑化しています。このような題の一つとして認識し、取締役会において「リスク管理信用リスク、市場リスク、流動性リスク等のリスクを個々に管理するだけでなく、当行全体が抱えるリスクを総体的状況のなか、経営の健全性や安定性を確保しながら企に関する基本方針」を制定し、この基本方針に則り、リに捉え、経営体力と比較 · 対照するなど統合的に管理する必要があります。そのためリスク統括部を中心として、統合業価値の向上を図るために、業務やリスクの特性に応じスク管理を行うなど、リスク管理態勢の整備強化に取組的なリスク管理が行える態勢を整備し、各種リスクの管理強化を進めるとともに、統合的なリスク管理の高度化を進めてリスクを適切に管理し、コントロールしていく必要があんでいます。ています。

群馬銀行について銀行を取り巻く環境は大きく変化しており、直面するります。
（2）統合的なリスク管理の枠組み
当行は、統合的なリスク管理方法の一つとしリスク管理態勢の概要

バッファーの十分性を評価て、信用リスク、市場リスク等のカテゴリーごとリスクの状況や課題に関して「ＡＬＭ・収益管理委員会」にリスク量を統一的な枠組み（VaR など）によ方針等を踏まえたリスク管理の方針を決定し、リスク管「信用リスク管理委員会」「オペレーショナル・リスク管り計測し、それらを統合して経営体力（自己資本）理を重視する企業風土の醸成に努めています。

理委員会」における協議・検討を踏まえ、常務会・取締と対比する「統合リスク管理」を導入しています。
具体的には、半期ごとに取締役会において、

普通株式等
Tier1資本除く、評価・換算差額ストレス
信用リスク括部を設置し、横断的な視点から、リスク計測結果を含監査部は、独立した立場でリスク管理の適切性などを普通株式等 Tier1 資本から評価 · 換算差額等をむ各種リスクの状況を統合的に把握・管理しています。

検証・評価し、発見された課題などに対する改善提言を控除した額を配賦原資として各種リスクカテゴ行っています。

リーごとにリスク資本の配賦額を決定してリスク市場
リスクを制御しています。

政策株式
リスク

リスク統括部および各種リスク管理関連部は連携し、リスク量の状況については、配賦されたリスク

リスク管理の組織体制
監査役
監査役会

資本の範囲内に収まっているかどうかなどのモニ

取締役会

リスク管理関連各委員会
ALM･収益管理委員会
信用リスク管理委員会

報告
意見
報告

意見

リスクの種類

非常事態
対策委員会

連携

事務局
総合企画部

報告

リスク統括部
リスク統括部 リスク統括部
審査部
市場金融部 市場金融部
市場金融部

信用リスク

市場
リスク

流動性
リスク

リスク統括部(事務リスク統括部署)
事務統括部／審査部
コンサルティング営業部
ライフサポート部
スペシャライズドファイナンス部
市場金融部／営業統括部
事務集中部／総務部

事務リスク

リスク
統括部

総務部

人事部

システム 有形資産
リスク
リスク
オペレーショナル･リスクグループ会社･業務外部委託先

人的
リスク

リスク
統括部

法務
リスク

政策株式
リスク

オペレーショナル・
リスク

オペレーショナル・
リスク

オペレーショナル・
リスク

配賦資本

リスク量

リスク量
（ストレス後）リスクカテゴリー毎の管理
信用リスクとは、取引先や有価証券の発行体が、業況厳格な信用リスク管理を行うためには、信用リスクに悪化などの原因により、約定通り利息支払や元金返済・関連する各部門間における相互牽制が必要となります。

償還ができなくなることで当行が損失を被るリスクをいい

当行では、営業推進部門、審査部門から独立したリスクます。

統括部が信用格付制度、資産自己査定、償却・引当制

当行では信用リスクの大部分を貸出資産が占めてお度など信用リスク管理の根幹となる管理制度の企画、検り、貸出資産の健全性を将来にわたり確保することが信証を行うことにより、常時牽制機能が働く体制としてい用リスクを管理する上での重要な目標となっています。

ます。

市場リスク管理
市場リスクとは、金利、為替、株価など市場要因の変

国内外営業店･本部

GUNMA BANK REPORT 2022

〈危機管理〉（リスク統合管理部署）

オペレーショナル･リスク管理委員会

政策株式
リスク

市場リスク

信用リスク管理指示

リスク統括部

市場
リスク

パーパスの実現を支える経営基盤

リスク管理に関する監査

信用リスク

3

常務会

報告

権限委譲

内部監査部門（監査部）

監査

報告

連携

外部監査
(監査法人)

配賦原資

よび常務会へ報告しています。

（リスク管理の最上位機関）

報告

リスク管理
関連部

タリングを行い、毎月 ALM・収益管理委員会お監査

信用リスクパーパスを実現するための戦略役会へ報告しています。

バッファー
バッファー

2

取締役会は、リスク管理の重要性を十分認識し、経営また、全行的なリスクの統合管理部署としてリスク統

58《統合的なリスク管理の枠組み》

動によって、当行が損失を被るリスクをいいます。
風評リスク

リスク統括部では、VaR などのリスク量や評価損益の状況、さらに市場要因の変動が評価損益や自己資本比

当行では、リスク統括部による管理に加え、市場取引率に及ぼす影響度の把握などによる管理・分析を行い、を担当する市場金融部の組織について取引を担当する部

ALM・収益管理委員会および常務会へ報告しています。

署（フロントオフィス）とリスク管理や事務処理を担当す

市場金融部では、十分なリスク管理の下、適正な取引規る部署（ミドルオフィス・バックオフィス）を分離し、相模の範囲内で債券や株式の運用などを行っています。

互に牽制する体制となっています。

GUNMA BANK REPORT 202259

流動性リスクには、資金繰りリスクと市場流動性リス

マネロン・テロ資金供与リスク管理いいます。には、疑わしい取引の届出内容の分析だけでなく、「当題の一つと位置付け、リスク統括部内に「金融犯罪対策行が取扱う商品・サービス」「お客さまの属性」「取引相資金繰りリスクとは、運用と調達の期間のミスマッチ

め、海外支店を含めて日次・週次・月次などの資金繰り室」を設置し、マネロン等防止態勢の高度化に取組んで手国」などの区分ごとにリスク要因を記載し、リスクのや予期せぬ資金流出により、必要な資金確保が困難になを厳格に管理し、リスク統括部において資金繰りの状況、います。金融庁が発出した「マネー・ローンダリングお高低に応じたリスク低減措置の実施や、リスク度合いにる、または通常よりも著しく高い金利での資金調達を余運用・調達のバランス、金利動向などを把握・分析し、よびテロ資金供与対策に関するガイドライン」で示された応じてお客さまの情報を定期的に更新していくことなど、儀なくされることにより、当行が損失を被るリスクをいいALM・収益管理委員会および常務会へ報告しています。

「対応が求められる事項」に基づき、リスクベースアプ一連のマネロン等対策を記載しています。

ます。

さらに、万一の場合に備えて「危機管理計画」（コンティローチによるリスクの特定・評価やリスク低減措置の高ンジェンシープラン）を策定し、さまざまなケースに対応度化を図っています。

市場流動性リスクとは、市場の混乱等により取引ができなくなる、または通常よりも著しく不利な価格での取できる態勢を整備しています。

たっては、同アライアンス参加各行との情報共有や関連出」について、「届出事由」「発生エリア」「法人個人の別」

業務の共同化検討など、当行単独での施策に限ることななどの区分で分析を行い、当行独自の「マネロンリスクく、幅広かつ積極的に対応することとしています。

役職員および派遣社員等の従業者の活動若しくはシステナル・リスクに関する基本規定」を取締役会で制定し、ムが不適切であること、または外生的な事象により当行リスク統括部の担当取締役をオペレーショナル・リスクが損失を被るリスクをいいます。当行では、組織体制や管理全般を統括する責任者、リスク統括部をオペレーショ業務の内容に即して効果的にリスクを管理するため、オナル・リスクの統合管理部署としています。リスク統括部

ペレーショナル・リスクを①事務リスク ②システムリスク

は、担当取締役の指揮・監督のもと、オペレーショナル・③有形資産リスク ④人的リスク ⑤法務リスクの５つのリリスク全般の管理に関する企画・統括を行い、各「リススクに区分しています。

ク管理関連部」がより専門的な立場からそれぞれのリス

当行では、金融犯罪の相談窓口として、以下のフリーダイヤルを設置しています。

群馬銀行「金融犯罪対策窓口」
フリーダイヤル 0120-788511
受付時間 9:00 〜 17:00（除く、銀行休業日）

リスクアペタイト・フレームワークの構築
金融機関を取り巻く経営環境が厳しさを増しているな

事業分野別のリスク・リターンを RORA により比較分析

か、地域金融機関として持続可能な収益性を実現していく

し、収益増強に向けたリスクテイク方針を定めたうえでには、ビジネスモデルの改革と、戦略を支え、適切にリス策定しました。また、当該計画に対して直面するリスククを管理するガバナンス態勢の整備が不可欠です。

事象を加味したストレステストを実施し、適切なリスクテ

当行では、地域金融機関としての社会的責任と公共的（BCP）を整備し、その実効性を確保するため、定期的使命を踏まえ、大規模自然災害やシステム障害、新型コな訓練と内容の見直しを実施しています。また、危機発

こうした中、当行では、事業計画達成のために進んでイクであることを検証しています。今後も、リスクアペタ

ロナウイルス等の感染症の流行などが発生した場合にお生時においては、頭取を委員長とする非常事態対策委員

受け入れるリスクの種類と量（リスクアペタイト）を明確

イト ･ フレームワークの漸進的な整備を通じ、資本や経いても、迅速かつ適切に非常事態に対応できる体制を整会を招集するなどの体制を整備しています。特に、大規にし、経営管理やリスク管理を行う「リスクアペタイト・営資源の効果的な活用、リスクとリターンの最適化を目備し、組織内に周知することに努めています。

模地震災害などに対しては、想定される影響の大きさをフレームワーク」の構築を進めています。

指していきます。

具体的には、お客さまや役職員等の安全を確保した上で、円滑に業務運営できるよう、平時より危機管理計画踏まえ、バックアップオフィスやバックアップシステムな当行では、サイバー攻撃に対処するため、システムへの不正侵入防止やウイルス検知等の多層的な対策を実施するとともに、その有効性を確保するための見直しを継続的に行っています。
サイバー攻撃に対しては、リスク統括部内に設置した「ぐんぎん CSIRT ※」が中心的な役割を担い、外部団体からの情報収集や、サイバー攻撃に係る訓練、演習等を通じて、管理態勢の継続的な強化を図っています。

GUNMA BANK REPORT 2022

新 中 期 経 営 計 画「Innovation for“Purpose”」 は、どの態勢を整備しています。

サイバーセキュリティ管理※ CSIRT : Computer Security Incident Response Team の略

パーパスの実現を支える経営基盤

危機管理

金融犯罪対策窓口

3

クを管理しています。

パーパスを実現するための戦略

オペレーショナル・リスクとは、銀行の業務の過程、 「リスク管理に関する基本方針」および 「オペレーショ60ンスに参加しており、マネロン等防止態勢の高度化にあ評価書」を作成しています。この「マネロンリスク評価書」

オペレーショナル・リスク管理

オペレーショナル・リスク管理の基本的事項を定めた

具体的には、当行が届出を行った「疑わしい取引の届

なお、当行は 2020 年 12 月より TSUBASA アライア

2

引を余儀なくされることにより当行が損失を被るリスクを群馬銀行について当行は、マネロン・テロ資金供与対策を経営の重要課

当行では、市場金融部を資金繰り管理部署として定クがあります。

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流動性リスク管理

リスクテイク方針○地 域経済の活性化や持続的成長に向けた課題解決に必要な経営資源投下・リスクテイクに積極的に取組んでいく。
○地 域への資金供給のための自己資本を確保しつつ、脱炭素関連等の成長分野に対してもリスクテイクを行い収益拡大を図る。
○有 価証券運用では分散投資と流動性確保を軸に、運用資産の多様化を図り、長期安定的なポートフォリオを構築する。

GUNMA BANK REPORT 2022

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