スーパーファンド・グリーン
マネージャーズ・レポート

2024年6月

マネージドフューチャーズ戦略「スーパーファンド・グリーン」は主に、世界中の流動性が高い約150の金融先物市場と商品先物市場を投資対象とする中長期トレンドフォローを採用するマネージドフューチャーズ戦略を利用しています。より高度な分散投資を実現するために、「スーパーファンド・グリーン」は、予測モデル、カウンター・トレンド（逆張り）、短期トレンドフォローなどの短期投資戦略も利用し、上げ相場と下げ相場の両方で比較的高いリターンを上げることを目指します。「スーパーファンド・グリーン」のマネージドフューチャーズ戦略は、人間の感情を効率的に排除する独自の完全自動化トレーディング・システムに基づいており、1996年3月以降、長期間にわたり成功裏に利用されています。リスク総量は常時監視され、市場の変動性に応じて個々の取引ポジションが継続的に調整されます。「スーパーファンド・グリーン」は他の資産クラスとの長期的な相関性が比較的低いため、既存の様々なポートフォリオに追加することでポートフォリオの最適化に役立ちます。

運用実績
SUPERFUND GREEN A - THE TRADITIONAL - 伝統的SUPERFUND GREEN Q-AG 1設定日
1996/03/08
設定時INDEX
1,000.00
設定来343.10 %
年率複利リターン5.39 %
収益プラスとなった月の割合 53.24 %
最大下落率
53.23 %
証拠金比率 387.52 %シャープレシオ 2
マーレシオ
S&P500との相関性

0.27
0.10
-0.03

MSCIワールド

2024
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

368.33 %年間リターン
1996 -10.30 %1997
20.70 %
1998
62.55 %
1999
25.39 %
2000
23.19 %
2001
18.82 %
2002
38.42 %
2003
24.33 %
2004
10.98 %
2005
-3.30 %
2006
10.47 %
2007
-1.81 %
2.68 %
2008
35.44 %
2009 -24.46 %2010
12.93 %
合計:-2.85 %3.23 %
5.52 %-0.58 %
-3.62 %
1.26 %*

リターン／リスク対比

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

-17.35 %-7.70 %
6.50 %
9.34 %-1.15 %
-16.75 %15.32 %
-17.93 %12.40 %
0.61 %
6.06 %-12.74 %-20.29 %2.68 %

SUPERFUND GREEN Q-AG 1
MSCIワールド* 予想月末指数, 1) 販売終了ファンド, 2) 調整済（無リスク収益＝０％）343.10 %相関分析

年率リターンA

BC

DEF

G

15%

10%
G
スーパーファンド・グリーン C

B

A5%

DEA) スーパーファンド・グリーン

1.00

B) CTA指数

0.70

1.00

C) DAX

-0.04

-0.03

1.00

D) ユーロSTOXX50-0.01-0.020.94

1.00E) ハンセン

-0.01

0.04

0.540.54

1.00F) 日経225

-0.01

-0.02

0.58

0.60

0.44

1.00G) S&P 500

-0.03

0.00

0.79

0.80

0.58

0.62

F
最大下落率0%

-5%
0%

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

-60%

1.00-70%

出典: Superfund, 期間: 1996/03-2024/06
A) Superfund Green Q-AG 1, B) CISDM CTA Equal Weighted Index(1996/03-2024/05), C) DAX, D) ユーロSTOXX50, E) ハンセン, F) 日経225, G) S&P 500

出典: Superfund, 期間: 1996/03-2024/06
A) Superfund Green Q-AG 1, B) CISDM CTA Equal Weighted Index (1996/03-2024/05)

重要事項：本資料に記載した運用実績は、すべての間接費用（申込手数料及び税金は除く）差し引き後の純収益で表しています。これらの過去の運用実績は将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。最終頁の「免責事項」もお読みください。の運用実績は将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。最終頁の「免責事項」もお読みください。スーパーファンドの各ファンドへの投資を検討する際には、該当の国や地域の法制、税制、証券取引規制について十分な情報を収集し、適正な助言を受けることをお勧めします。
また、スーパーファンドのファンドは利益相反による特定の不利益を被る可能性があります。
3)本資料に記載したSuperfund Green Q-AGの証拠金比率（MER:Margin-to-Equity Ratio）は、レポート対象期間（1ヶ月間）のMERの平均値です。
MERの要件は取引所と決済機関に応じて異なります。通常、決済機関の要件は取引所の要件よりも厳しく、これらの各要件は変動する場合があります。また、MERは市場の状況に応じて急激に変化する可能性があるため、本資料に記載されているMERは一般的な平均値または目標値と捉えるべきではありません。
出典：Superfund、TeleTrader@e&.ß!Jllt.Dスーパーファンド・グリーン
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2024年6月

セクター別の寄与率
セクター配分比率

寄与率

株価指数

38 %

0.38 %

債券

12 %-0.61 %

金利

7%-0.61 %

通貨16 %-0.36 %

穀物

7%

2.04 %

エネルギー

11 %

1.16 %

金属

4%-0.57 %

5%-0.28 %

100 %1.26 %

農産物
合計

パフォーマンスへの寄与率

-1%

0%

1%

2%

3%

Asia
セクター配分比率のチャートは、該当報告期間において、SuperfundGreen Q-AG（販売終了ファンド）の先物契約・先渡契約の未決済ポジションを維持するのに必要とされる予想証拠金の比率を表しています。必要な証拠金は市場の状況に応じて急激に変化するため、この配分比率は単なる参考値として捉えてください。なお、スーパーファンドの他のファンドは、SuperfundGreen Q-AGとEurope同じ投資戦略を採用していますが、それらのファンドの証拠金配分比率は、取引対象の市場に固有の規制や制限、運用資産額の大小、売買のタイミング等、複数の要因（これらに限定されませNorth Americaん）に応じて異なります。
Other

ポジション分析 (月次パフォーマンスへの寄与率)
プラス寄与 上位3位

ポジション

寄与率

マイナス寄与 下位3位

ポジション

寄与率

FTSE_MIB40_IX

ロング（買い）/ショート（売り） 0.84 %SGX_Nikkei225

ロング（買い）/ショート（売り） -0.46 %EUREX_DJEuroStox

ロング（買い）/ショート（売り） 0.82 %MATIF_CAC40_IX

ロング（買い）/ショート（売り） -0.39 %CBTトウモロコシ先物

ロング（買い）/ショート（売り） 0.72 %OSE_Nikkei225Mn

ロング（買い）/ショート（売り） -0.34 %CBTトウモロコシ先物

ロング（買い）/ショート（売り） | 0.72 %マーケット分析 (月次パフォーマンスへの寄与率)
FTSE_MIB40_IX

2024/04

ロング（買い）/ショート（売り） | 0.84 %2024/05

NYMEX原油先物

2024/06

35,500480

35,000470

34,500460

34,000450

33,500440

33,000430

32,500420

32,000ロング（買い）/ショート（売り） | 0.49 %2024/042024/05

COMEX銅先物

2024/06410

ロング（買い）/ショート（売り） | 0.00 %

90.0

525

87.5

50085.0
82.5

475

80.0

450

77.5
425

75.0
2024/042024/052024/06

72.5

2024/042024/052024/06400

重要事項：本資料に記載した運用実績は、すべての間接費用（申込手数料及び税金は除く）差し引き後の純収益で表しています。これらの過去の運用実績は将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。最終頁の「免責事項」もお読みください。のではありません。最終頁の「免責事項」もお読みください。スーパーファンドの各ファンドへの投資を検討する際には、該当の国や地域の法制、税制、証券取引規制について十分な情報を収集し、適正な助言を受けることをお勧めします。また、スーパーファンドのファンドは利益相反による特定の不利益を被る可能性があります。
出典：Superfund、TeleTrader免責事項－必ずお読みください－

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275 百万円 (2024 年 3 月末現在)
金融商品取引業
2005 年 11 月 1 日
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