2009 DISCLOSURE

当行の考え方■リスク管理について○ リスク管理の基本方針
当行では、銀行業務を営んでいく上で直面するリスクを、「収益を上げるため能動的に引受け、管理するリスク（コントロールリスク）」と「基本的に回避し、抑制するために管理するリスク（抑制リスク）」の２種類に大別し、コントロールリスクについては「*VaR等により計測したリスク量の、経営体力（自己資本）対比での適正化、リスク控除後の収益指標の向上」、抑制
リスクについては「リスクを顕在化させないための管理と、万一顕在化した場合の対応策の整備」を基本方針としております。
*「VaR（バリュー・アット・リスク）」とは：「過去一定期間（観測期間）の実績から、将来一定の期間（保有期間）に、一定の確率（信頼区間）で被る可能性のある最大損失額を計測する手法」であり、金融機関のリスク計測手法として一般的に使用されているものです。

管理すべきリスクの特定当行の業務が内包するリスクを洗い出し、管理すべきリスクを特定した上で以下のカテゴリーに分類し、各リスク・カテゴリーごとに営業部門から独立したリスク管理部署、各リスクを統合的に管理する統合的リスク管理部署を設置しております。

【コントロールリスク】
1.［ 信用 リ ス ク］
：貸出等の信用供与先の倒産や財務状況の悪化等により、資産（オフバランスを含む）の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスク

2.［ 市場 リ ス ク］
：金利・為替・株式等の様々な市場のリスク要因の変動により、資産・負債（オフバランスを含む）の価値が変動、または資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリ
スク（金利リスク・為替リスク・価格リスク等）【抑制リスク】
1.［ 流 動 性 リ ス ク ］：必要な資金確保が困難になる、または通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク
2.［オペレーショナル・リスク］：当行および業務委託先の業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスク
3.［グル ープ会 社 のリスク］：当行の連結対象子会社・関連会社の業務が内包する各種リスク

信用リスク管理態勢「信用リスクの所在と量を適時・適確に把握し、リスクの分散を基本とする最適な与信ポートフォリオを構築することで、経営の健全性、収益性を高めること」を基本方針としており、以下の管理を行っております。
1. 全資産に対する自己査定の実施による、信用リスクの所在の洗い出し・特定
2. 企業の財務状況から判定する定量評価に、個別特性の定性評価を加味した「信用格付」の決定
3. 与信取組時の事前調査から、審査、事後管理に至る与信プロセスにおける厳正な管理
4. 特定の顧客および業種等に対する与信集中を適正な範囲に抑制するための与信ポートフォリオ管理
5. VaR等により計測した信用リスク量の自己資本対比、収益性対比等での適正化

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経営計画
〈ボランチ21〉
当行では、行内ネットワークで営業店と本部を結んだ融資総合システム「ボランチ21」を自行開発しており、平成15年6月の稼動以来、その機能を「取引先企業財務データの登録」「デフォルト確率（PD）の算出」「信用格付の決定」「プライシング」「個人事業主の信用格付」「随時自己査定の実施」と拡充させており、「与信ポートフォリオ管理」「信用VaR計測」もボランチ21のデータベースを利用して行っております。
また、「融資自動審査機能」による資金調達ニーズに対するスピード感を持った対応、「財務診断サービス機能」による財務診断レポートの提供等、当行の信用リスク管理面のみならず、お客様にご満足いただくためにも活用しております。

市場リスク管理態勢
預貸金等の金利リスク、有価証券取引の価格リスク等の市場リスクの量をVaR等により計測し、このリスク量の許容額（リスクリミット）を当行経営体力比で適正な範囲で定めることで、リスク量を適正な範囲にコントロールした上で、効率的な運用を行うことを基本方針としております。
市場リスク量の計測および検証等の結果については、*ALM委員会で分析を行い、取締役会にて評価しております。
また、預貸金等の金利リスクについては、「金融商品会計に関する実務指針」に基づく「個別ヘッジ」「包括ヘッジ」の手法により、リスク・ヘッジ（リスクの減殺）を実施しております。
*「ALMとは」：AssetandLiabilityManagementの略で、通常は「資産・負債の総合管理」と訳されます。当行では、資産・負債構成の最適化の検討、リスクのモニタリングと評価・改善策の検討、統合リスク管理態勢の整備、新商品に係るリスクの事前評価、流動性状況のモニタリング等を、経営トップが参加するALM委員会において行っております。

オペレーショナル・リスク管理態勢
オペレーショナル・リスクを以下に分類し、それぞれに専門性の高いリスク管理部署を設置しております。
当行では、平成18年6月に策定した業務改善計画に基づき、特に「リーガルリスク管理向上（コンプライアンス体制整備）」と「事務リスク管理向上」に注力しており、お客様、お取引先からの信頼回復に努めております。
1.［ 事 務 リ ス ク ］：営業店および本部における事務処理の誤り、業務のプロセス不備等に起因するリスク、および当行の機密情報（顧客情報・個人情報を含む）の漏洩等に起因するリスク
2.［システムリスク］：コンピューターシステムのダウンまたは誤作動等、システムの不備に起因するリスク、およびコンピューターが不正に使用されることに起因するリスク
3.［リーガルリスク］：銀行業務における法令違反や契約書などの法的要件の不備に起因するリスク、銀行内部の役職員による不正行為に起因するリスク、外部からの違法行為などに起因するリスク、および不適切な商品販売、お客様への説明不足などに起因するリスク
4.［ 人 的 リ ス ク ］：人材の確保、人員配置、年齢構成等に起因し、現在および将来の経営に支障を来たすリスク、および雇用、健康等に関する法令および協定に違反した行為、労働災害または差別行為等に起因するリ
スク
5.［有形資産リスク］：自然災害その他の事象により、保有有形資産に損失を被るリスク、および不動産価格の下落などにより保有有形資産の価値が毀損するリスク
6.［ 風 評 リ ス ク ］：当行に対するネガティブな情報・認識が広まることにより損失を被るリスク

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当行の考え方
経営方針■ コンプライアンスへの取組み
当行が、高い公共性を有する金融機関としてその使命を全うするためには、健全かつ適切な業務運営と、それを通じてお客さまや地域社会から揺るぎない信頼を確立することが不可欠であると考え、コンプライアンス重視の企業風土の醸成に努めております。

取締役会や監査役による経営監視・牽制が適正に機能する経営管理態勢の構築
取締役の相互監視・牽制機能強化を図るため、監査部、コンプライアンス委員会、懲戒委員会は、取締役会の直轄としています。
監査役会は原則として毎月１回開催し、監査役による経営監視機能の強化を図っています。また、経営管理態勢の強化と法令遵守態勢の強化を主眼に監査役は定期的に代表取締役との意見交換会を開催しています。また、監査補助員に専担者を配置しています。

経営陣の率先垂範による全行的な法令等遵守態勢の確立
経営陣が率先垂範で法令等遵守に取組む経営姿勢の明確化に加え、リーガルチェックの実効性の向上、コンプライアンス浸透を目的とした研修の強化、コンプライアンステスト結果の人事考課への反映、ホットライン（内部通報制度）の積極的な活用等に取組んでおります。

内部監査態勢の充実・強化及び独立性の確保
監査部の組織上の位置付けを取締役会直轄とするとともに、内部監査機能の充実を図ることにより、不祥事件の再発防止および内部監査を通じたコンプライアンス体制の強化に取組んでおります。また、不祥事件が発生した場合の特別監査の権限をコンプライアンス委員会、監査部担当役員のほかに、緊急を要する場合は監査部長にも認め、内部監査部門の独立性を高める体制としています。

不祥事件の再発防止策の強化
コンプライアンス態勢の確立に向けた改善計画を着実に実践し、人事管理及び事務管理面の強化を図るほか、不祥事件の再発防止策の実効性の確保に取組んでおります。
コンプライアンス体制組織図

取締役会

監査役会
監査役出席、
監査報

指報

告示

告報告

コンプライアンス委員会

監査役

助言・チェック

リスクホットライン

顧問弁護士（外部第三者機関）（ホットライン）

相談・助言・チェック

指報

示

告調
査
依
頼

コンプライアンス統括部
ホッ
トラ
イン

ホッ
トラ
イン

報告・相談・助言（ホットライン）

指導・
啓
蒙・
支
援
各営業店・本部各部署

6報
告・
相談

監査G
調査依頼
監査

経営計画
個人情報保護体制の整備について当行は、お客さまの信頼に十分おこたえできるよう、法令等遵守（コンプライアンス）、リスク管理および内部監査態勢の強化を経営の最重要課題の一つとして位置付けています。
この経営理念のもと、お客さまに安心してお取引いただけるよう、お客さまの個人情報並びに当行の業務上の取引に関連して取得する個人情報について、厳格に取扱いをする体制を構築するため、平成18年1月に銀行としては初のプライバシーマークを取得し、平成20年3月にJIS Q 15001の新基準における更新を完了いたしました。
今後も個人情報保護体制の計画、実行、見直し、是正を繰り返し行って絶えず体制を改善してまいります。

【プライバシーマークとは】
個人情報保護に関して一定の要件を満たした事業者に対し、（財）日本情報処理開発協会（JIPDEC）により使用を認められるロゴのことで、取得にあたっては、JIS規格であるJIS Q 15001（個人情報保護マネジメントシステムの要求事項）に合致した個人情報保護体制が自社内で確立している必要があり、2年毎にJIPDECによる審査が実施されます。
この規格は、個人情報取得の際には情報主体（個人情報の本来の持ち主）の同意を得た上で適法に行うこと、個人情報を取得時の同意の範囲内で取扱うこと、個人情報を適切に管理すること、情報主体から本人の個人情報を開示・訂正する要求に応じる体制を持つことなどを定めています。これらは2005年4月より施行された個人情報保護法でも謳われていますが、同法よりも厳格な実施が要求されていると言えます。

当行の個人情報保護体制組織図

頭取【コンプライアンス委員会】
個人情報保護監査責任者：監査部長

個人情報保護管理責任者指名された取締役

教育担当

お客様相談窓口担当

企画・推進担当

運用・管理担当

人事部門長

コンプライアンス統括部長

コンプライアンス統括部

本部各部門長

個人情報保護管理者
各部室店長

個人情報保護担当者（各部室店次席者）

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