社会的責任ファンド（愛称：SRI計画）

追加型投信／国内／株式交付運用報告書
第32期（決算日 2023年2月27日）（作成対象期間 2022年8月27日～2023年2月27日）

受益者のみなさまへ

当期末
基準価額10,592円

純資産総額192百万円

騰落率

△2.1%

分配金合計0円（注1）
以 下本書において、基準価額及び分配金は１万口当たりで表記しています。
（注2）
騰 落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、
当ファンドは、このたび、上記の決算を行いました。
当ファンドは、わが国の企業が発行する株式に投資し、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行いました。ここに期間中の運用状況についてご報告申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

■口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせお取引のある販売会社へお問い合わせください。
■当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル：0120-668001（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です｡）

三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
ホームページ https://www.smtam.jp/

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。
上記ホームページにアクセスし、「ファンド検索」等から、当ファンドのページを表示させることにより、運用報告書（全体版）を閲覧及びダウンロードすることができます。
なお、ご請求いただいた場合には交付いたしますので、販売会社までお問い合わせください。

＜110032＞

運用経過の説明
1 基準価額等の推移
12,0008

11,000

6

10,0004

9,000

28,000
第32期首92022/8

10

純資産総額（億円）（右軸）
基準価額（円）（左軸）1112

分配金再投資基準価額（左軸）ベンチマーク（左軸）2023/1

20
第32期末

第32期首：10,824円
第32期末：10,592円（既払分配金0円）
騰落率：△2.1％（分配金再投資ベース）（注1）分
 配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注2）分
 配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。
また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。
従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注3）分
 配金再投資基準価額及びベンチマークは、2022年8月26日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

ベンチマークは、TOPIX（東証株価指数、配当込み）です。詳細につきましては後記をご覧ください。

2 基準価額の主な変動要因
当期末の基準価額は、期首比で下落しました。
国内株式市場は、ゼロコロナ政策の転換を背景に中国経済の回復に対する期待が高まったことなどから上昇しました。
このような環境下、CSR（企業の社会的責任）やESGへの取り組みを好業績に繋げている銘柄などの株価上昇が基準価額に対してプラスに寄与した一方、先行きの不透明感が懸念された銘柄の株価下落が基準価額にマイナスに影響しました。
個別銘柄では、国内金利の上昇観測を背景に利ザヤ拡大による収益性改善に対する期待が高まった三菱
UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループなどがプラスに寄与しました。一方で、景気悪化懸念を背景に米国での人材事業の先行きに不透明感が高まったリクルートホールディングス、新型コロナウイルスワクチンの受託製造業務の終了が業績面で重石となるJCRファーマ、原材料費の上昇による収益性の悪化が懸念されたテルモなどがマイナスに影響しました。
1

運用経過の説明
3 1万口当たりの費用明細項目（ａ）信託報酬（投信会社）（販売会社）（受託会社）（ｂ）売買委託手数料（株式）（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債（転換社債））（投資信託証券）（商品）（先物・オプション）（ｃ）有価証券取引税（株式）（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債（転換社債））（公社債）（投資信託証券）（ｄ）その他費用

当期（2022年8月27日～2023年2月27日）
項目の概要
金額
比率88円
0.836％ （ａ）信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率
期中の平均基準価額は10,557円です。
信託報酬に係る消費税は当（作成）期末の税率を採用しています。
基準価額の計算、開示資料作成等の対価（41） （0.390） 委託した資金の運用、（41） （0.390） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（6） （0.056） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
5
（5）
（－）
（－）
（－）
（－）
（－）
（0）
－（－）
（－）
（－）
（－）
（－）
（－）
0（保管費用）（－）（監査費用）
（その他）
合計

（0）
（－）
93  

〔期中の売買委託手数料〕
0.044（ｂ）売買委託手数料＝×10,000〔期中の平均受益権口数〕（0.043）（－） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支（－） 払う手数料

（－）
（－）
（－）
（0.001）〔期中の有価証券取引税〕－（ｃ）有価証券取引税＝×10,000〔期中の平均受益権口数〕（－）（－） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関（－） する税金
（－）
（－）
（－）
〔期中のその他費用〕
0.003（ｄ）その他費用＝×10,000〔期中の平均受益権口数〕（－） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
監査法人に支払うファンドの監査に係る費用（0.003） 監査費用は、金銭信託預入に係る手数料等（－） その他は、
0.883  

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）
「比率」

欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

2

運用経過の説明＜参考情報＞
総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.66%です。
その他費用
0.01%

運用管理費用
（受託会社）
0.11%

運用管理費用（販売会社）
0.77%

総経費率
1.66%

運用管理費用
（投信会社）
0.77%（注1）
各費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注2）
各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注3）
各比率は、年率換算した値です。
（注4）上
 記の前提条件で算出したものです。
このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

3

運用経過の説明
4 最近5年間の基準価額等の推移
16,000（2018/2/26～2023/2/27）
10

14,0008

12,000

6

10,00048,00026,0002018/2/26

2019/2/26

2020/2/26

純資産総額
（億円）
（右軸）
基準価額
（円）
（左軸）

2021/2/26

02023/2/27

2022/2/28

分配金再投資基準価額（左軸）ベンチマーク（左軸）（注1）分 配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとして計算しております。
（注2）分
 配金再投資基準価額及びベンチマークは、2018年2月26日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

2018年2月26日 2019年2月26日 2020年2月26日 2021年2月26日 2022年2月28日 2023年2月27日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額

（円）

11,094

9,475

9,728

10,521

10,318

10,592

期間分配金合計（税引前）

（円）

－

00957

00

分配金再投資基準価額騰落率

（％）

－

△14.6

2.7

18.0

△1.92.7

ベンチマーク騰落率

（％）

－

△6.9

1.8

18.9

3.4

8.5

（百万円）

209

183

178

186

187

192

純資産総額

ベンチマークは､TOPIX（東証株価指数､配当込み）です｡｢TOPIX（東証株価指数）｣とは､株式会社ＪＰＸ総研が算出､公表する指数で､日本の株式市場を広範に網羅するとともに､投資対象としての機能性を有するマーケット･ベンチマークで､浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます｡｢配当込み｣指数は､配当収益を考慮して算出した株価指数です｡同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は､株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下｢ＪＰＸ｣という｡）の知的財産であり､指数の算出、指数値の公表､利用など同指数に関するすべての権利･ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します｡ＪＰＸは､同指数の指数値の算出又は公表の誤謬､遅延又は中断に対し､責任を負いません｡
本商品は､ＪＰＸにより提供､保証又は販売されるものではなく､本商品の設定､販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません｡

4

運用経過の説明
5 投資環境3,600

当期の国内株式市場は小幅に上昇しました。
期初は、欧米のインフレなどにより世界的に景気悪化が懸念される中、米国での金融引き締め継続への警戒感が高まったことなどから大幅に下落しました。その後は、インフレのピークアウト観測を背景にFRB（米連邦準備理事会）が利上げペースを緩めるとの見方などから上昇しましたが、日銀による長期金利の許容変動幅の拡大が発表されたことで国内金利の上昇が意識され上げ幅を縮小しました。期末にかけては、ゼロコロナ政策の転換を背景に中国経済の再開に対する期待が高まったことなどから上昇しました。

ベンチマーク

3,400
3,200
3,000
2,800
当期首

当期末

6 当ファンドのポートフォリオ
株式への投資は、「SRIマザーファンド（M）」の組み入れを通じて行いました。
【「SRIマザーファンド（M）」の運用経過】
SRIユニバース約400社の中から、CSRへの取り組みが持続的な業績成長に寄与することが見込まれる銘柄や株価動向から投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選して、ファンドへの組み入れを行いました。
当期につきましては、半導体の情報処理能力向上やデータ転送速度高速化、低消費電力化などデジタル技術の革新に貢献している東京エレクトロンを新規に組み入れた他、電気自動車や電動二輪車など環境負荷の低い製品の開発・販売に取り組んでいる本田技研工業の組入比率を引き上げました。一方、先行投資費用などコスト負担が業績の重石となることが懸念される富士フイルムホールディングス、不動産市況の先行き不透明感が高まった三井不動産などを全売却しました。

5

組入上位銘柄のプロファイル（ESG評価とファンドマネージャー評価）
銘柄

三菱UFJフィナンシャ
ル・グループESGスコア

3.63

ESG評価のポイント
ファンドマネージャー評価のポイント【ESG評価のポイント】「世界が進むチカラになる。」をパーパス（存在意義）として、環境・社会課題解決と会社の経営戦略を一体と捉えて価値創造に取り組んでいる・2 050年までに投融資ポートフォリオの温室効果ガス排出量のネットゼロ、および2030年までに会社自らの温室効果ガス排出量のネットゼロ達成を目指している。
・銀行、信託、証券の3社において、2024年3月末までに日本国内の女性のマネジメント（次課長以上）比率を20％とする合同数値目標を設定し、女性の登用を推進している。
・少子・高齢化がもたらす社会構造の変化や顧客ニーズの変化・多様化に対して、グループ力を総合的に発揮した金融商品・サービスの拡充や研究、社会貢献活動を実施している。
【ファンドマネージャー評価のポイント】
デジタル拡張による利便性の高い金融機能の提供やアジアなど海外での金融サービス提供拡大に加え、金利上昇による利ザヤ改善や資金需要の拡大を通じた利益成長に期待。

トヨタ自動車3.27【ESG評価のポイント】「幸せを量産する」をミッションとし、事業を通じて社会の課題を解決することを目指している・自動運転に代表される先進技術の開発により交通事故死傷者ゼロの実現を目指している。
・世 界170以上の国・地域で、それぞれの経済状況、エネルギー政策、産業政策、お客様のニーズの違いなどを考慮しながら、SDGsに対応し、「ライフサ
イクルCO2 ゼロ」「 新車CO2 ゼロ」「 工場CO2 ゼロ」「 人と自然が共生する未来づくり」など全方位で電動車戦略（次世代自動車の開発・調達・生産）に取り組んでいる。
【ファンドマネージャー評価のポイント】
優位性のあるハイブリッド車に加え電気自動車や燃料電池車など地域特性等に合わせた多様な商品展開を通じた環境負荷の低い移動手段の提供による成長に加え、継続的なコストダウン施策を通じた利益総出力を評価。

6

銘柄

日本電信電話ESGスコア

3.39

ESG評価のポイント
ファンドマネージャー評価のポイント【ESG評価のポイント】「“Your Value Partner”として、事業活動を通じてパートナーの皆さまとともに社会的課題の解決をめざす」というビジョンのもと、2021年10月にグ
ループ中期経営戦略とサステナビリティ憲章を見直し、新たなNTTへの変革を加速させている・サ ステナビリティ憲章では3つのテーマ（①自然（地球）との共生、②文化（集団・社会～国）の共栄、③Well-being（ 幸せ）の最大化）を掲げ、2040年度カーボンニュートラル実現（2050年からの10年前倒し）やリモートワークなど新しいスタイルの策定、ダイバーシティ＆インクルージョン・健康経営の推進、などの取り組みを加速させている。
【ファンドマネージャー評価のポイント】
信頼性の高い通信インフラの提供と環境負荷の低減に取り組んでいる点を評価していることに加え、海外事業の収益性改善とドコモとの統合による国内事業のシナジー効果による利益成長に期待。

ソニーグループ

4.19【ESG評価のポイント】「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」という存在意義と「人に近づく」という経営の方向性のもと、「人」を軸に多様な事業を展開し、多様性を強みとした持続的な価値創造と長期視点での企業価値向上を目指している・2021年度から、各事業が重視している人材や環境などのサステナビリテ
ィ課題への取り組みについて、それぞれの中期計画に含めるとともに、KPIを設定し、事業の業績評価の一部にも組み込んでいる。
・2022年5月、気候変動領域における環境負荷ゼロの達成目標年を10年前倒しし、2040年までにスコープ3まで含めたカーボンニュートラルの実現を目指すことを決定した。
【ファンドマネージャー評価のポイント】
映画や音楽などクリエイターに対するサポートを通じた才能の育成と多様な人々の心を豊かにする作品の提供による事業の拡大、イメージング技術などを活用した世界の技術革新に対する貢献拡大を通じた成長に期待。

7

銘柄

伊藤忠商事

ESGスコア

4.70

ESG評価のポイント
ファンドマネージャー評価のポイント【ESG評価のポイント】「三方よし」を企業理念とし、中期経営計画「Brand-new Deal 2023」の基本方針の一つとして「『SDGs』への貢献・取組強化」を掲げ、SDGsに関する取り組みを加速させている・GHG排出量削減に関して、2040年までにGHG排出量から再生可能エネルギー等のビジネス拡大に伴う削減貢献分を差し引いて、ゼロとする「オフセットゼロ」、2050年までにGHG排出量「実質ゼロ」を目指し、排出量削減に貢献するビジネスを積極推進している。
・2021年10月「女性活躍推進委員会」を設置し、「人材の多様化」に対する社会的な要請が一層高まる中、喫緊の課題である「女性の活躍支援」を加速化させている。
【ファンドマネージャー評価のポイント】
景気変動の影響を受けにくいバランスされた事業ポートフォリオを有しているほか、優秀な人材の定着と生産性向上に資する誰もが働きやすい環境を整備し続けている点を評価。衣食住を中心とする非資源分野での安定的な成長と、再エネ・リサイクル・低炭素化など資源分野での需要変化を捉えた中期的な成長に期待。

※ESGスコアとは、当社が重要と考えるESG課題（ESGマテリアリティ）を評価項目として、定量・定性の両面から総合的に評価し、1（最低）～5（最高）のスコアで表したものです。

スチュワードシップ活動についてはこちらで確認できます。

8運用経過の説明
7 当ファンドのベンチマークとの差異
以下のグラフは、当ファンドの基準価額（分配金込み）とベンチマークの騰落率の対比です。
（％）
3

2

当ファンドの基準価額騰落率はベンチマーク騰落率を下回りました。ベンチマークとの差異の主な要因は信託報酬要因（マイナス）と個別銘柄要因です。
個別銘柄では、三井住友フィナンシャルグループ、三菱UFJフィナンシャル・グループなどがプラスに寄与した一方、JCRファーマ、テルモ、リクルー
トホールディングスなどがマイナスに影響しました。

基準価額
ベンチマーク

10△1△2△3

第32期

8 分配金
基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。
なお､収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については､運用の基本方針に基づいて運用を行います｡（1万口当たり・税引前）項目

第32期
2022年8月27日～2023年2月27日

当期分配金（円）（対基準価額比率）

（％）

（－）

－

当期の収益

（円）－

当期の収益以外

（円）－

翌期繰越分配対象額

（円）

1,746

（注1）
「当期の収益」
及び「当期の収益以外」
は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
（注2）
当 期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注3）－
 印は該当がないことを示します。

9

今後の運用方針
主としてSRIマザーファンド（M）受益証券への投資を通じて、わが国の企業が発行する株式に投資し、長期的な信託財産の成長を目指します。
株式への実質投資は、いわゆる社会的責任投資（SRI）の観点から、CSR（企業の社会的責任）を積極的に意識した活動を行っている企業群から、中長期的に株価の上昇が見込まれる銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX（東証株価指数、配当込み）に対する超過リターンを目指します。

お知らせ
ESGリサーチの更なる高度化を目指し、ESGリサーチを担う主体の変更（変更前：株式会社日本総合研究所→変更後：三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社）を行いました。
なお、この変更によるファンドの運用哲学・運用プロセス、その他（ファンドの費用等）の変更はありません。

当ファンドの概要
商 品 分 類

追加型投信／国内／株式

信 託 期 間

信託期間は2006年11月30日から無期限です。

運 用 方 針長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

主要投資対象

社会的責任ファンド

下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

SRIマザーファンド（M） わが国の株式を主要投資対象とします。

運 用 方 法主としてSRIマザーファンド（M）受益証券への投資を通じて、わが国の企業が発行する株式に投資し、長期的な信託財産の成長を目指します。
株式への実質投資は、いわゆる社会的責任投資（SRI）の観点から、CSR（企業の社会的責任）を積極的に意識した活動を行っている企業群から、中長期的に株価の上昇が見込まれる銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX（東証株価指数、配当込み）に対する超過リターンを目指します。

分 配 方 針年2回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益（評価益を含みます。
）等の合計額とします。
分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。

10代表的な資産クラスとの騰落率の比較（2018/2～2023/1）

150％
100％
50％
0％
△50％
△100％

43.3％
3.9％

42.1％
6.2％

最大値
最小値
平均値

62.7％

59.8％
14.4％

6.6％

△21.6％△16.0％△12.4％△19.4％

当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

5.4％ △0.2％ 7.9％ 2.8％

15.7％
1.6％

△5.5％

△6.1％

△9.4％

日本国債

先進国債

新興国債

（注1）
2 018年2月～2023年1月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示したものであり、決算日に対応した数値とは異なります。
（注2）当ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
（注3）
各資産クラスの指数※1
日本株・・・・TOPIX（東証株価指数、配当込み）※2
先進国株・・・MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）※3
新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット
・インデックス（配当込み、円ベース）※4
日本国債・・・NOMURA－BPI国債※5
先進国債・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）※6新興国債・・・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）
海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数を使用しております。
※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
※1	TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
※2	MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、
MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
※3	MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、
MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
※4	NOMURA－BPI国債とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
※5	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
※6	本指数は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

11

当ファンドのデータ
1 当ファンドの組入資産の内容○組入ファンド

当期末
2023年2月27日
100.0％
0.0％
1

SRIマザーファンド（M）
その他
組入ファンド数（注1）
組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注2）詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。

○資産別配分

○国別配分○通貨別配分

その他
0.0％

親投資信託証券
100.0％

円
100.0％

日本100.0％（注）資 産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

2 純資産等項目

第32期末
2023年2月27日

純資産総額192,988,673円

受益権総口数

182,202,742口

1万口当たり基準価額

10,592円※当期間中における追加設定元本額は8,696,922円、同解約元本額は2,942,209円です。

12当ファンドのデータ
3 組入ファンドの概要

現時点で入手し得る下記ファンドの直近の決算日の情報を掲載しております。

SRIマザーファンド（M）○基準価額の推移○1万口当たりの費用明細（2021年8月27日～2022年8月26日）（円）
32,000

項目（a）売買委託手数料（株式）（先物・オプション）
合計

30,00028,000

15円
（15）
（0）
15

26,00024,00022,000（2021/8/26）（2022/8/26）○上位10銘柄順位
銘柄名
1 トヨタ自動車
2 ソニーグループ
3 日本電信電話
4 リクルートホールディングス
5 ミニＴＯＰＩＸ先物 2209
6 伊藤忠商事○資産別配分
国内株式先物
3.1％

国・地域
日本
日本
日本
日本
日本
日本

組入比率
4.6%
4.2%
3.5%
3.1%
3.1%
3.1%

順位
銘柄名
7 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
8 テルモ
9 ダイキン工業
10 三井不動産
組入銘柄数

国・地域 組入比率
日本
2.9%
日本
2.7%
日本
2.7%
日本
2.4%
63

（注）
組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

○国別配分○通貨別配分

その他
0.8％

国内株式
96.1％

日本
100.0％

円
100.0％（注1）
上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは2022年８月26日現在のものです。
（注2）
1
 万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の決算期のものです。
費用項目の概要等については「運用経過の説明 1万口当たりの費用明細」
をご参照ください。
（注3）
資 産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
（注4）
国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して3.1％買建てております。

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