Central Daily Market Report

2021年1月21日(木)セントラル短資株式会社 総合企画部●2021年1月21日の市場動向●資金需給
2021年1月21日

2021年1月22日

2021年1月25日

需給速報

需給予想

当社予想

単位：億円
銀行券

400400

1,000

財政

2,600

7,300

▲ 7,000

3,000

資金過不足
金融調節
貸出
全店共通
国債買現
国債売現

スタート

エンド

▲ 6,000

7,700
スタート

エンド

<インターバンク市場>
本日の無担O/N物は、地銀・証券業態より▲0.050～▲0.005％の出合いで始まった。前日同様に強めの地合いとなり、一巡後は▲0.060～▲0.007％の出合いが見られ、本日の取引を終えた。ターム物は、1～2W物の引き合いが見られた。

スタート

エンド

<レポ市場>
GCT/N(1/22-1/25)は、▲0.09～▲0.075％程度での出合い。SCはロール
オーバーを中心に幅広い銘柄で取引が見られた。個別銘柄では2Y410～420、5Y136～145、10Y345～361、20Y167～174、30Y59～69、40Y10～13等にビッドの出入りがあった。

国庫短期証買入

国債買入
CP等買入

13,200▲ 100<短国市場>
本日のアウトライト市場は、動意なく閑散な中、6M物が▲0.105～▲0.103％、1Y物が▲0.123～▲0.121％で出合った。

▲ 1,200

貸出支援基金(成)貸出支援基金(貸)

被災地支援
社債等買入

▲ 200

新型コロナ対応金融支援特別ＥＴＦ買入

200

国債補完供給▲ 300

100300

米ドル資金供給用担保国債供給

当預増減

16,1006,600▲ 6,000

当座預金残高準備預金残高積み終了先
超過準備
非準備預金先4,868,100
4,285,000
4,282,500
4,282,500
583,100

4,874,700

4,868,700

1月22日以降の残り所要積立額

積み期間（1/16～2/15）の所要準備額
準備預金進捗率

実績

5,000200

積数
1日平均99.86%

3,604,600
日数19.35%<CP市場>
CP発行市場は化学・鉄鋼業態においてまとまった発行が実施された。償還
総額850億円程度に対して、発行総額は1,500億円程度と発行超となった。発行レートは引き続き低位で推移した。

●2021年1月22日の予定*月例経済報告*12月の全国消費者物価指数(CPI)(市場予想:前年同月比(除く生鮮)▲1.1％)*米国12月の中古住宅販売*国庫短期証券(968回)入札（3ヶ月、67,000億円、1/25発行）*流動性供給入札（4,000億円、1/25発行）●短期金融市場関連指標
無担 (速報)2021/1/21
単位：％

最低

Ｏ/Ｎ
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ

▲ 0.060

最高有担 (速報)平均

最低最高平均0.001 ▲ 0.018▲ 0.001▲ 0.020 ▲ 0.005 ▲ 0.014▲ 0.015

短国

東京
レポレート

JGB新発10年債

売買参考統計値

平均値

直近値

前日比

15時時点

前日比

為替（9時） 為替（17時）▲ 0.095▲ 0.105▲ 0.123▲ 0.079▲ 0.080▲ 0.082▲ 0.084▲ 0.088▲ 0.093▲ 0.099▲ 0.111▲ 0.1410.030▲ 0.005

28,756.86

233.60103.55-56 103.52-53

エンド日

貸付
利率

日付

日経平均株価

1/14

1/15

ドル/円

1/18

1/19

1/20

日銀当預残

4,867,400 4,876,500 4,860,000 4,879,700 4,852,000

準備預金残4,321,400 4,281,600 4,272,300 4,270,400 4,273,400

マネタリーベース

6,081,000 6,088,000 6,069,900 6,087,900 6,059,200

無担O/N加重平均▲0.008% ▲0.015% ▲0.024% ▲0.021% ▲0.019%

コール市場残高

124,837

115,964

130,102

126,427

126,812

うち無担104,436

97,521

108,904

107,210

106,852

62,023

61,13872,201

69,282

66,634

20,401

18,443

21,19819,217

19,960

平均落札レート
・利回較差
・価格較差

按分比率

うちO/N

うち有担

●入札結果
本日は財務省による国債等の入札は実施されませんでした。

●オペ結果
種類

国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）

オファー額(億円・百万ドル)

スタート日

2021/1/21
2021/1/21

2021/1/22 ▲ 0.350
2021/1/22 ▲ 0.350

応札総額(億円・百万ドル)2690

落札総額(億円・百万ドル)

按分レート
・利回較差
・価格較差

2690

全取レート
・利回較差
・価格較差

▲0.350▲0.352●日銀金融政策決定会合・結果
1.現行の金融市場調節方針を維持することを賛成多数で決定。
(1)長短金利操作(イールドカーブ・コントロール)(賛成7反対1)
短期金利：日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1％のマイナス金利を適用する。
長期金利：10年物国債金利がゼロ％程度で推移するよう、上限を設けず必要な金額の長期国債の買入れを行う。
その際、金利は、経済・物価情勢等に応じて上下にある程度変動しうるものとする。
(金利が急速に上昇する場合には、迅速かつ適切に国債買入れを実施する。)(2)資産買入れ方針(全員一致)(長期国債以外の資産の買入れについて)①ETFおよびJ-REITについて、当面は、それぞれ年間約12兆円、年間約1,800億円に相当する残高増加ペースを上限に、積極的な買入れを行う。
(ETFおよびJ-REITの原則的な買入れ方針としては、引き続き、保有残高が、それぞれ年間約6兆円、年間約900億円に相当するペースで増加するよう買入れを行い、その際、資産価格のプレミアムへの働きかけを適切に行う観点から、市場の状況に応じて、買入れ額は上下に変動しうるものとする。)②CP等、社債等については、それぞれ約2兆円、約3兆円の残高を維持する。これに加え、2021年9月末までの間、CP等、社債等の合計で約15兆円の残高を上限に、追加の買入れを行う。
2.「貸出増加を支援するための資金供給」および「成長基盤強化を支援するための資金供給」について、貸付実行期限を1年間延長することを決定。
(全員一致）◆本資料は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
◆本資料は何らかの取引を誘引することを⽬的としたものではありません。売買に関する最終判断はお客様ご⾃⾝でなされますようお願い申し上げます。
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セントラル短資株式会社 登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第526号 ⽇本証券業協会加⼊