２０２３年度事業報告書（摘要）

自 ２０２３年４月 １日
至 ２０２４年３月３１日

一般社団法人ＣＲＤ協会〒１０３－００１３
東京都中央区日本橋人形町二丁目２６番５号
ＴＥＬ （０３）６６６７－１７５０
ＦＡＸ （０３）６６６７－１７５５
一般社団法人ＣＲＤ協会

Ⅰ．事業概要
当協会は国からの政策協力要請を受け 2001 年に発足した後、中小企業に対する資金供給の円滑化に貢献するとの目的を実現するために様々な事業を展開してきている。全国
51 の信用保証協会、政府系金融機関、約 100 の民間金融機関（大手銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、農業系金融機関等）などを会員とする多様性に富むユ
ニークなデータベース機関であり、当協会のデータベースの価値や金融機関の重要な役割である中小企業の金融円滑化に貢献する金融インフラの必要性・重要性に賛同している会員で構成されている。2023 年度においては、会員の皆様との接点を増やし以下の業務運営方針の主要 4 項目に基づき、当協会として出来得るサポートを積極的に行った。
＜2023 年度業務運営方針＞(1) 預金口座取引情報を活用した信用力評価モデル（T-Forest）の導入推進(2) 子会社が取り組む国際支援事業のサポート(3) 会員向けサービス提供の強化を通じた利用度、満足度の向上(4) 新規会員の獲得や新規事業の開拓・展開
2023 年度の主な事業内容について、以下の通り報告する
１．預金口座取引情報を活用した信用力評価モデル（名称：T-Forest）の導入推進
当協会は 2018 年以降、りそな銀行との共同研究により、預金口座取引情報を活用して将来のデフォルトを高い精度で予測する信用力評価モデル（名称：T-Forest）を、法人用、個人事業主用、アパートローン用と順次開発してきた。2022 年度には、金融機関が保有する預金口座の取引履歴（摘要コード等）を分ける従来の detail INPUT シリーズに加え、入金・出金に集約した simple INPUT シリーズ（法人用、個人事業主用、アパートローン用）をリリースした。
今までに様々な機会を捉え、金融機関等に T-Forest を紹介し、モデルの PoC（Proof ofConcept：各金融機関の預金データにおける精度を確認する事前検証、有償）を実施している。
また一部の既導入先と預金スコアの有効な活用手法やスコア結果の要因分析等の共同研究を実施し、T-Forest の有効な運用ノウハウも蓄積してきており、今後も既導入先における安定稼働と PoC を実施し利用を検討している新規先への導入を推進する。
２．子会社が取り組む国際支援事業のサポート子会社（CRD ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ株式会社）の事業活動として、アジア諸国からの金融インフラ整備援助要請による JICA（国際協力機構）を通じた支援事業を推進しているが、2020 年 4月に当協会と子会社との共同企業体として技術協力プロジェクト「フィリピン国企業信用リスクデータベース構築プロジェクト」を受託し、対応を継続している。フィリピン中央銀行内に設置されたプロジェクト・インプリメンテーション・ユニットに対し、実作業を伴いながら、ＣＲＤ構築・運営の技術移転を行っている。現在プロジェクト参加金融機関
は 30 以上に上り、フィリピン各地のデータを集積したデータベースから構築された

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スコアリングモデルの活用促進や、定期的なデータ提供に向けたサポート等、2023 年度は第一フェーズ仕上げとしてＣＲＤ運営の基本的な枠組み整備に努めた。
３．会員向けサービス提供の強化を通じた利用度、満足度の向上（１）データベースの充実
CRD サービスが生み出す付加価値の源泉は会員から提供されるデータにある。
1995 年決算以降、2024 年 3 月末現在までのデータ蓄積状況は、債務者数： 4,549 千件（決算書数： 34,468 千件）、うちデフォルトデータは、債務者数： 664 千件（決算書数：5,051 千件）となっている。これを法人、個人事業主別で見ると以下の通りであり、会員の皆様のご協力により毎年度着実に増加している。
① 法人
債務者数
3,040 千件 （ 決算書数 27,531 千件 ）うちデフォルトデータ
454 千件 （ 決算書数 3,995 千件 ）② 個人事業主
債務者数
1,509 千件 （ 決算書数 6,937 千件 ）うちデフォルトデータ
210 千件 （ 決算書数 1,056 千件 ）（２）CRD モデルの 2023 年度定期検証
会員が当協会の提供するモデルを信頼して利用できるように、例年同様、モデルの定期検証に取り組んだ。2023 年度定期検証に関する CRD モデル第三者評価委員会（委員長＝吉野直行前金融庁金融研究センター長（４月より同センター顧問））の評価結果は、次の通りである。
① CRD モデル３の期間１年 PD の AR 値は、2013 年～2019 年には概ね横ばいであったが、2020 年はやや低下した。2021 年はわずかではあるが上昇に転じており、参考値ながら 2022 年 1～6 月もわずかに上昇した。
② 法人の信用保険・保証料率算定に用いられている CRD モデル３の期間３年 PD について、保証協会データのみを用い、代位弁済のみをデフォルトと定義して、信用保険・保証料の料率区分により AR 値を見たところ、全期間で期間 3 年推計 PD としては総じて十分な水準を確保していたことから、現時点でモデルの品質に問題はない。
③ CRD モデル３の後継モデルの位置づけである CorpSG、金融機関用モデルの CorpSBの定期検証では、期間１年の AR 値に関し、初回の検証を実施した 2016 年度以来、8年間にわたる検証の実施結果において、毎年、精度面における優位性が安定的に示されている。特に、規模の小さい先・業歴の短い先においては、精度の差が顕著である。加えて、モデルの扱いやすさの面でも優れており、CRD モデル３を利用している会員については、新モデルへの切換えを検討することが望ましい。
④ 個人事業主モデルのうち、BS モデルが信用保険・保証料率の算定に用いられている
CRD モデル４の検証結果では、AR 値は 2020 年以降やや低下した。モデルの AR 値の低下は現時点では感染症拡大に伴う政策効果による一時的なものである可能性も

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あり、今後の精度の推移を注視する。また、推計 PD が実績 DF 率を大幅に上回る傾向が続いており、推計 PD 水準を用いる際には評価が厳しく機会損失となる可能性について注意が必要である。
⑤ CRD モデル４の後継モデルである PropS の AR 値については、2019 年以降に例年の水準よりやや低下している。これは感染症拡大に伴う政策効果による一時的なものとも考えられる。CRD モデル 4 との比較では、序列精度、推計 PD と実績 DF 率の一致性のいずれにおいても優位であった。CRD モデル４を利用している会員は、時機を見てPropS への利用切替え検討を行うことが望ましい。
（３）デフォルト予測精度が高い財務モデルの利用推進「CorpSG・CorpSB（法人モデル）」、「PropS（個人事業主モデル）」については、ＣＲＤモデル第三者評価委員会においても、ＣＲＤモデル３およびＣＲＤモデル４からの切換えが推奨されており、会員に対して検証結果の情報提供を継続しながら、導入に向けた働きかけを行った。
（４）CRD 統合ツールの機能強化と導入推進
本ツールは、①CRD モデルによるスコアリング機能、②中小企業経営診断システム（McSS）、③粉飾決算の典型的なパターンによく使われる複数の財務指標で異常値を判定する CRD アラートをセットにし、CRD の主要サービスをワンストップで利用できる高い利便性と業務効率化を実現したものである。 2023 年度は本ツールの操作方法や帳票出力等のデモの実施、導入に伴うシステム面のサポート等を行うとともに、会員ニーズに応じた機能拡張を行った。特に CRD アラート機能については、どの取引先にどのアラート指標が点っているかを俯瞰的に把握する CRD アラート項目一覧の CSV 出力機能と個社単位で注意すべきアラート項目を 1 ページにまとめたサマリーシート帳票を追加し利用度向上を図った。
(５)内部格付制度の検証・再構築支援と CRD 財務モデルの導入推進
毎年、複数の金融機関会員から内部格付制度の品質検証の依頼があり、会員の債務者格付と CRD モデル評価をベンチマークとした比較検証を行っているが、2023 年度も多くの会員向けに格付検証サービスを提供した。加えて格付システムを刷新､更改する会員向けに CRD モデルを格付エンジンとするシステムへの導入サポートにも対応した。
また自機関ポートフォリオの信用リスク量把握についても、毎年恒常的に依頼があり、業種相関パラメータを搭載した C.R.I.S.P（信用リスク計量化システム）による信用リスク量の計測・簡易分析サービスを提供した。
(６)アパートローン・住宅ローン共同データベースサービスの推進①アパートローン共同データサービス
当協会では、2015 年より、アパートローン管理の高度化を図る「アパートローン共同データベースサービス」を開始し、データベース構築とアパートローン債権管理をサポート

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するツール「DaSCORE-APL」を活用しながら活動を進めている。
2023 年度には、構築した共同データベースの分析結果の還元や、共同データベースと各会員データとの比較分析レポートの還元等を行い、参加会員からも好評を得た。
2024 年 3 月現在、本サービスの利用を念頭に新規入会を検討している金融機関もあり、今後も、引き続き参加会員を増やし、充実した共同データベースからの有益な情報発信を継続して進めていく方針である。
② 住宅ローン共同データサービス
当協会では、株式会社クレジット・プライシング・コーポレーション（CPC）との提携の下に、必要となるデータを収集して住宅ローン共同データベースを構築するとともに、これに基づきデフォルト率推計やプリペイメント（期限前償還）率推計のできる標準モデルを開発し、統計情報等のサービスを提供している。
2023 年度においては、共同データベース参加会員向けのワークショップを開催（2024年 2 月）し、併せて個別会員向けの説明会等を通じた会員向けサービスを継続した。今後も共同データベースの分析を通じて各種情報提供を継続しつつ、更なる会員サービスの向上に努めていく方針である。
(７)統計情報・データ分析・サンプルデータ提供サービス、レポート発信等
会員が必要とする業種別、地域別、規模別等セグメントでの各種財務指標の平均値や中央値、デフォルト率データなどのオプション統計情報を多数の会員から依頼を受け、迅速に提供した。加えて、経営支援先のロカベン６指標データの提供や中小企業庁から要請があったコロナ影響度調査や政策効果検証に関するデータ分析、報告書作成にも対応した。
また内部格付制度・与信関連商品の維持、定期検証、各種分析ニーズに対してサンプルデータの提供も実施している。
(８)共同データベースの精度向上
統計情報や各種分析データの源泉であるＣＲＤの共同データベースについては、従前より各会員からの提供データに係るチェック結果を情報還元し、その精度や品質を確保するための取り組みを継続している。
(９)研修サービス・各種セミナー開催①研修サービス
当協会では、会員のご要望に合わせて、当協会職員を講師として派遣し、会員内部での研修開催をサポートしている。CRD モデルの理解や McSS 活用による取引先とのコミュニケーション強化、若手職員の財務分析能力の向上に対する会員ニーズが多く「CRD モデル研修」「McSS 活用研修」「CRD アラート研修」「財務分析基礎研修」等のテーマ研修を多くの会員向けに多数開催し好評を頂いた。

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②CRD セミナー
信用リスク管理や CRD サービスの活用を中心としたプログラムをハイブリット方式（オンライン参加・来会併用）で開催した。
③エグゼクティブセミナー
会員の役員・部長クラスの方を対象としたエグゼクティブセミナーでは、例年 CRD サービス向上に関する説明や外部有識者の方を講師としてお迎えし、広く金融経済情勢等に関するご講話を頂いており、2023 年度はオンライン形式で開催した。
４．新規会員の獲得や新規事業の開拓・展開(1) 会員の状況
金融機関を取り巻く経営環境は引き続き厳しいが、CRD サービスに興味を示し継続的に情報提供、各種提案を実施してきた複数機関の新規入会もあり、会員数はほぼ横ばいとなっている。既存の金融機関に止まることなく、幅広く中小企業への信用業務、保証業務を行っている先に当協会のサービス内容を積極的にＰＲし、新規会員の獲得に取り組んでおり、2023 年度も多数の非会員の金融機関、ノンバンク、一般事業法人と面談を行った。 また金融メディアへの記事掲載やＨＰに加え、新たに立ち上げたブログメディアで CRD サービスの認知度向上を図り、インバウンドでの問い合わせにもつなげている。今後も様々な工夫を凝らしながら新規先獲得に努めていく方針である。
(２) 新規事業の開拓・展開
子会社でサービス提供している McSS 商用版について、メインユーザーである士業（公認会計士、税理士、士業）の他、中小企業の経営支援ツールとして活用ニーズのある事業者などを対象に、子会社が行う潜在ユーザーのさらなる掘り起こしや新たなマーケット開拓へのサポートを行った。

Ⅱ．業務運営体制等
１．業務運営体制
以下の点を重視した運営に努めている。
（１）人材の確保
限られた人員の下で、会員ニーズの多様化、高度化、深化に対応するため、外部機関セミナーの受講やきめ細かい OJT の実施により、信用リスク管理や統計データ分析等に係るスタッフの能力向上を図るとともに、モデル構築の経験や情報管理の素養を備えた人材の採用に努め、組織力の底上げを図っている。
（２）コンプライアンスの徹底「内部統制に関する基本方針」や「CRD サービス提供契約｣等組織運営に関する基本文書の理解と「就業規則」や「行動規範」に定める基本動作の実践により、その徹底を図っている。

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（３）情報資産の適切な管理「CRD 情報資産」については、組織的・体系的な情報セキュリティ管理に遺漏なきよう、
2019 年 度 か ら 国 際 規 格 で あ る 「 情 報 セ キ ュ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム （ ISMS ） 」（ISO27001）に基づく運用を行っている。2023 年度も定期審査を受審し、適用規格に適合しており適切に運用されているとの評価を得た。
（４）厳格な個人情報保護
個人情報については、「CRD 個人情報保護のための取扱方針」に則り、従前より「個人情報」に該当する情報の厳格な取扱いを徹底している。
２．システムの管理状況(1) CRD センターシステムの運用・管理
CRD センターシステムについては、2023 年度を通じて、重大なシステム障害は発生せず、安定的な運用が続いている。
(2) CRD 統合ツールのバージョンアップ
2022 年 1 月のＣＲＤ統合ツール提供開始以降、実際に利用した会員からの要望等を踏まえ、性能面の改善や利便性の向上を行うとともに、比較統計用データを更新した。
３．子会社の事業活動状況
当協会が保有する財務統計情報等をより幅広く利用できるように事業を進めてほしい、との国からの政策協力要請を受けて、2016 年 6 月 17 日開催の定時社員総会での議決を受け、2016 年７月１日に当協会 100%出資の子会社「CRD ビジネスサポート株式会社」を設立した。会員からいただいている情報資産の管理は厳格に行う必要があることから、会員向けサービス提供や現時点において当協会が直接担当する必要がある事業については、これまで同様に親会社である当協会が行い、それ以外の新たなサービス提供事業については当協会とは切り離して原則として子会社で行う方針で業務運営に当っている。
この方針に基づき、現在子会社では、①中小企業経営診断システム（McSS）の士業（中小企業診断士、税理士、公認会計士等）向け有償販売、②アジア諸国からの金融インフラ整備援助要請による JICA（国際協力機構）を通じた支援事業、③中小企業基盤整備機構が運営する「経営自己診断システム」への搭載基準値データの提供などに取り組んでいる。
このうち、②の海外案件では、特にフィリピンにおける CRD 構築プロジェクトの推進に努めた結果、2020 年 4 月に JICA による技術協力プロジェクトを子会社との共同で受託し、2023 年度においても CRD 構築作業を継続した。
以 上

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