交付運用報告書

バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
追加型投信／海外／その他資産（バンクローン）
作成対象期間 2023年12月12日～2024年６月10日

受益者の皆さまへ
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。
当ファンドは、主として米国企業向けバンク
ローン（貸付債権）に実質的な投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指して運用を行います。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。
当作成対象期間につきましても、これに沿った運用を行いました。ここに、運用経過等をご報
告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

第131期

第132期
第133期
第134期
第135期

決算日：2024年１月10日
決算日：2024年２月13日
決算日：2024年３月11日
決算日：2024年４月10日
決算日：2024年５月10日

第136期

決算日：2024年６月10日

第136期末

基準価額

第131期～
第136期

騰 落 率
分配金合計

（2024年６月10日） 純資産総額

13,575円
2,238百万円
12.2％
300円

（注１）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています。
（注２）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

当ファンドは投資信託約款において、運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記のホームページにアクセスし、「基準価額一覧」等から当ファンドの名称を選択いただき、ファンドの詳細ページから閲覧、ダウンロードすることができます。また、運用報告書（全体版）は受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。
■運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター0120 - 104 - 694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

東京都千代田区丸の内1-8-2 https://www.am-one.co.jp/

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販
売会社にお問い合わせください。

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バンクローン・ファンド（ヘッジなし）

運用経過の説明
基準価額等の推移（円）
15,000（億円）
40

14,00030

13,00020

12,00010

11,000
第130期末第131期末（2023.12.11）（2024.１.10）

第131期首 ： 12,385円
第136期末 ： 13,575円（既払分配金300円）
騰 落 率：
12.2％（分配金再投資ベース）

0
第132期末第133期末第134期末第135期末第136期末（2024.２.13）（2024.３.11） （2024.４.10） （2024.５.10） （2024.６.10）

純資産総額（右軸）基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注４）当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フローティング・レート・インカ
ム・ポートフォリオ － クラスＩ３＄シェアーズ（以下、バンクローン・ポートフォリオ）米ドル建て
投資証券を通じて、主として米国企業向けバンクローンに実質的な投資を行い、高水準のインカムゲイ
ンの確保を目指して運用を行いました。バンクローン市場の上昇と円安米ドル高を受けて、当作成期間の基準価額（分配金再投資ベース）は上昇しました。

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１万口当たりの費用明細項目(ａ) 信託報酬（投信会社）（販売会社）（受託会社）(ｂ) その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計

第131期～第136期（2023年12月12日
項目の概要～2024年６月10日）
金額
比率
77円
0.591％ (ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は12,968円です。
(25)(0.191)
投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価(50)(0.383)
販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価( 2)(0.016)
受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行
等の対価
2
0.013
(ｂ) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数(0.010)保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
( 1)
( 0)
(0.001)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用( 0)(0.002)
その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
78
0.604

（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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バンクローン・ファンド（ヘッジなし）（参考情報）◆総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.88％です。
運用管理費用以外
0.10％
運用管理費用
（投信会社）
0.38％
運用管理費用
0.57％

投資先
ファンド
0.67％

総経費率
1.88％
このファンド
1.21％
運用管理費用（販売会社）
0.77％

その他費用
0.03％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％

総経費率（①＋②＋③）①このファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

1.88％
1.21％
0.57％
0.10％

（注１）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注６）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

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最近５年間の基準価額等の推移（2019.６.10～2024.６.10） （億円）
120

（円）
20,00018,000100

16,00080

14,00060

12,00040

10,00020

8,000（2019.６.10）（2020.６.10）（2021.６.10）

純資産総額（右軸）（2022.６.10）

基準価額（左軸）（2023.６.12）

0（2024.６.10）

分配金再投資基準価額（左軸）（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、2019年６月10日の基準価額に合わせて指数化しています。

2019年６月10日 2020年６月10日 2021年６月10日 2022年６月10日 2023年６月12日 2024年６月10日
期首
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日

基準価額（分配落）

（円）

10,773

9,842

10,01911,383

11,63913,575

期間分配金合計（税引前）

（円）

－

600

600

600

600

600

分配金再投資基準価額の騰落率 （％）

－

△3.1

8.2

20.4

7.8

22.3

参考指数の騰落率

（％）

－

△1.4

12.0

22.8

10.5

26.6

（百万円）

6,808

4,342

3,322

3,004

2,498

2,238

純資産総額

（注１）当ファンドはベンチマークを定めておりません。参考指数はMorningstar®LSTA®米国レバレッジド・ローン指数SM（円換算）です。参考指数については後掲の＜当ファンドの参考指数について＞をご参照ください。
（注２）参考指数は、基準価額への反映を考慮して、基準価額算出日前日の指数値を基準価額算出日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）
で円換算してあります（以下同じ）。

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バンクローン・ファンド（ヘッジなし）

投資環境

バンクローン市場は上昇しました。作成期初、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）の利上げサイクルの終了と2024年の早期利下げが意識されたこと、米国経済のソフトランディングへの期待の高まりなどを背景に、上昇しました。その後、ＦＲＢによる早期利下げ期待は後退しましたが、米国の堅調なマクロ経済指標や良好な企業業績などを背景に、上昇を続けました。
4,000

Morningstar®LSTA®米国レバレッジド・ローン指数SMの推移

3,900

3,800

3,700

3,600
2023.12.11

2024.６.10

国内短期金融市場では、３ヵ月国庫短期証券利回りは、日銀がマイナス金利政策を含む大規模な金融緩和政策を継続した影響によりマイナス圏で推移しましたが、2024年３月に日銀がマイナス金利政策を解除したことから、その後はプラス圏になりました。

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米ドルは対円で上昇しました。作成期初、米国において2024年の早期利下げが意識される中、米国金利が低下したことから、円高米ドル安が進みました。その後、日銀が金融緩和姿勢を継続する一方で、ＦＲＢは金融引き締め姿勢を維持したため日米金利差拡大が意識されたことや米国経済のソフトラン
ディング期待を背景に、米ドルは対円で上昇基調となりました。日銀のマイナス金利政策解除や大規模な為替介入による影響は一時的なものに止まりました。
（円）
160

米ドルの対円レートの推移

155

150

145

140
2023.12.11

2024.６.10

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バンクローン・ファンド（ヘッジなし）

ポートフォリオについて●当ファンドバンクローン・ポートフォリオと国内投資信託「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券を投資対象とするファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行いました。バンクローン・ポートフォリオの高位
組み入れを継続しました。また、ＤＩＡＭマネーマザーファンドへの投資も行いました。
●バンクローン・ポートフォリオ
ボトムアップリサーチによる銘柄選択を行い、相対的に格付けの高いＢＢ格、Ｂ格のローン組入比率を高位として、安定性を重視した運用を行いました。このようなポートフォリオを構築することで、バンクローン市場における流動性の低下や信用リスクが高まる局面においても、運用への影響を軽減できるものと考えました。

（米ドル）
10.0

イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）
フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ －クラスＩ３＄シェアーズの基準価額の推移

9.8
9.6
9.4
9.2
9.0
2023.12.11

2024.６.10※基準価額は、当作成期間における分配金を再投資したものとみなして計算しています。

●ＤＩＡＭマネーマザーファンド
残存期間の短い国債などで運用を行いました。

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ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
グラフは基準価額と参考となるMorningstar®LSTA®米国レバレッジド・ローン指数SM（円換算）の騰
落率の対比です。
（％）
6.0
4.0

【基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）】
基準価額
参考指数

2.0
0.0
△2.0

第131期
第132期
第133期
第134期
第135期
第136期
（2023.12.12～ （2024.１.11～ （2024.２.14～ （2024.３.12～ （2024.４.11～ （2024.５.11～
2024.１.10） 2024.２.13） 2024.３.11） 2024.４.10） 2024.５.10） 2024.６.10）（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては運用実績・分配原資等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきました。
なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
■分配原資の内訳（１万口当たり）項目
当期分配金（税引前）
対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

第131期
第132期
第133期
第134期
第135期
第136期
2023年12月12日 2024年１月11日 2024年２月14日 2024年３月12日 2024年４月11日 2024年５月11日～2024年１月10日 ～2024年２月13日 ～2024年３月11日 ～2024年４月10日 ～2024年５月10日 ～2024年６月10日
50円
50円
50円
50円
50円
50円
0.40％
0.39％
0.39％
0.38％
0.37％
0.37％
50円
50円
50円
50円
50円
50円
－円
－円
－円
－円
－円
－円
3,413円
3,459円
3,486円
3,598円
3,978円
4,089円（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。
（注２）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第３位を四捨五入しています。
（注３）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

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バンクローン・ファンド（ヘッジなし）

今後の運用方針●当ファンド引き続き、バンクローン・ポートフォリオおよびＤＩＡＭマネーマザーファンドへの投資を継続し、高水準のインカムゲインの確保を目指して運用を行います。
●バンクローン・ポートフォリオ
米国では、特に個人消費が堅調で、ソフトランディング・シナリオの可能性が高くなっています。バンクローン市場においては、今後ローン市場のデフォルト率は上昇すると予想されますが、高い利回り
水準が下支え要因となり、当面、底堅い動きになると見ています。中長期的な視点に立ち、ボトムアッ
プリサーチを前提に、リスクリターンを考慮した銘柄選択によるポートフォリオの最適化を目指す方針
です。
●ＤＩＡＭマネーマザーファンド
日銀は2024年３月の金融政策決定会合で、マイナス金利政策を含む大規模な金融緩和政策の解除を決定しました。日銀は「当面、緩和的な金融環境が継続すると考えている。」としており、今後はプラス圏ながらも金利は低位で推移するものと見られます。そのため、今後も公社債などへの投資を通じて、安定的な運用を目指します。

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当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／その他資産（バンクローン）
信 託 期 間 2012年12月17日から2027年12月９日まで。
運 用 方 針投資信託証券を主要投資対象として、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
バンクローン・ファンド
投資信託証券。
（ ヘ ッ ジ な し ）イートン・バンス・
インターナショナル（ケイマン・アイランズ）
主要投資対象 フ ロ ー テ ィ ン グ ・ 米ドル建ての企業向けバンクローン（貸付債権）。
レート・インカム・
ポートフォリオ － クラス
Ｉ３＄シェアーズ
Ｄ Ｉ Ａ Ｍ マ ネ ー 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券なら
マ ザ ー フ ァ ン ド びにＣＤ、ＣＰ、コールローン等の国内短期金融資産。
以下の投資信託証券を通じて、主として米ドル建ての企業向けバンクローン（貸付債権）に実質的な投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ケイマン諸島籍外国投資法人
イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フローティン
グ・レート・インカム・ポートフォリオ － クラスＩ３＄シェアーズ（以下、「バ運 用 方 法
ンクローン・ポートフォリオ」といいます。）米ドル建投資証券
内国証券投資信託（親投資信託）
ＤＩＡＭマネーマザーファンド受益証券
各投資信託証券への投資割合は、資産動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、バンクローン・ポートフォリオの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為替ヘッジを行いません。
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。分配金額は、投資信託証券からの分配金水準等
分 配 方 針 を参考に委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし）

代表的な資産クラスとの騰落率の比較
（％）
100.0
80.0

40.0

+42.1
+26.7

20.0

△40.0

+19.0

+12.1

+8.9

0.0
△20.0

+62.7

+59.8

60.0

△12.3

△10.8

△12.4

当ファンド

日本株

先進国株

+9.5

+5.4
△5.5

+21.5

+15.3
△1.0

+6.6

+4.7
△6.1

△8.8

先進国債

新興国債

△19.4
新興国株

日本国債

最大値
平均値
最小値

2019年６月～2024年５月（注１）すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注２）上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。なお、上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注３）当ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして計算しています。
＊各資産クラスの指数
日本株……東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
先進国株…ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株…ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債…ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債
先進国債…ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債…ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース）（注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
※各指数については後掲の＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞をご参照ください。

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当ファンドのデータ
当ファンドの組入資産の内容（2024年６月10日現在）◆組入ファンド等

（組入ファンド数：２ファンド）

イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）
フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ － クラスＩ３＄シェアーズ
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
その他

第136期末
2024年６月10日
97.6％
0.7
1.7

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

◆資産別配分
親投資信託
受益証券
0.7％

その他
1.7％

◆国別配分

その他
1.7％

日本
0.7％

外国投資証券97.6％

ケイマン諸島97.6％◆通貨別配分

日本・円
0.7％

その他
1.7％

アメリカ・ドル
97.6％（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。
（注３）国別配分につきましては発行国（地域）で表示しております。

純資産等
項目
純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第131期末第132期末第133期末第134期末第135期末第136期末
2024年１月10日 2024年２月13日 2024年３月11日 2024年４月10日 2024年５月10日 2024年６月10日
2,310,506,470円 2,311,345,176円 2,110,671,171円 2,169,277,179円 2,226,726,445円 2,238,719,389円
1,860,030,956口 1,801,116,048口 1,672,202,897口 1,658,075,461口 1,653,886,158口 1,649,175,936口
12,422円
12,833円
12,622円
13,083円
13,464円
13,575円（注）当作成期間（第131期～第136期）中における追加設定元本額は12,939,683円、同解約元本額は256,715,788円です。

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バンクローン・ファンド（ヘッジなし）

組入ファンドの概要［イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ － クラスＩ３＄シェアーズ］（計算期間 2022年11月１日～2023年10月31日）◆基準価額の推移◆組入上位10銘柄

（米ドル）
10.5

銘柄名
Ultimate Software Group Inc (The)
Libbey Glass Inc.
Applied Systems, Inc.
ICON Luxembourg S.A.R.L.
Epicor Software Corporation
American Airlines, Inc.
WP CPP Holdings, LLC
Great Outdoors Group, LLC
Mileage Plus Holdings LLC
Asurion LLC
組入銘柄数

10.0
9.5
9.0
8.5
2022.10通貨
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
380銘柄

比率
1.4％
1.2
1.2
1.1
1.0
0.9
0.9
0.9
0.9
0.8

2023.10◆１万口当たりの費用明細
費用明細については開示されていないため、掲載しておりません。
◆資産別配分
◆国別配分◆通貨別配分
その他有価証券
1.2％

その他
6.0％

イギリス ケイマン諸島
0.3％
0.5％
オランダ
2.8％
カナダ
3.2％
ルクセンブルグ
4.8％

バミューダ
0.2％
その他
0.7％

バンクローンアメリカ
アメリカ・ドル
92.8％
87.5％
100.0％（注１）基準価額の推移はイートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ－ クラスＩ３＄シェアーズの計算期間のものです。また、当期における分配金を再投資したものとしてアセットマネジメントOneが作成したものです。
（注２）組入上位10銘柄、資産別配分、国別配分、通貨別配分については、イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フ
ローティング・レート・インカム・ポートフォリオの決算日現在の状況を表示しております。
（注３）組入上位10銘柄、資産別配分の比率はイートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フローティング・レート・インカ
ム・ポートフォリオの純資産総額に対する評価額の割合です。
（注４）資産別配分について、現金等はその他として表示しています。なお、その他は、未払金等の発生によりマイナスになることがあります。
（注５）国別配分、通貨別配分の比率は、イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フローティング・レート・インカム・
ポートフォリオのポートフォリオ部分に対する組入有価証券評価額の割合です。
（注６）国別配分は、発行国もしくは投資国を表示してあります。
（注７）上位８位以下がある場合はその他に含めて集計しています。
（注８）「イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ － クラスＩ３＄シェアーズ」は、「イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フローティング・レート・インカム・ポートフォ
リオ」の個別クラスとなっております。
（注９）組入上位10銘柄、資産別配分、国別配分、通貨別配分は、イートン・バンス・マネジメントのデータを基にアセットマネジメントOneが作成したものです。組入全銘柄や費用の総額に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

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［ＤＩＡＭマネーマザーファンド］（計算期間◆基準価額の推移

2023年４月６日～2024年４月５日）◆組入上位10銘柄
銘柄名
４４０回 利付国庫債券（２年）
４４１回 利付国庫債券（２年）
４４６回 利付国庫債券（２年）
－
－
－
－
－
－
－
組入銘柄数

（円）
10,200
10,15010,10010,05010,000（2023.４.５）

通貨
比率
日本・円
20.7％
日本・円
20.7
日本・円
20.7
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
３銘柄

（2024.４.５）◆１万口当たりの費用明細
計算期間中に発生した費用はありません。
◆資産別配分

◆国別配分◆通貨別配分

その他
38.0％

その他
38.0％

その他
38.0％

国内債券
62.0％

日本
62.0％

日本・円
62.0％

（注１）基準価額の推移、１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
（注２）組入上位銘柄、資産別配分・国別配分・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。
（注３）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注４）現金等はその他として表示しています。
（注５）計算期間中の運用経過や組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

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バンクローン・ファンド（ヘッジなし）＜当ファンドの参考指数について＞●Morningstar LSTA 米国レバレッジド・ローン指数SM（円換算）
Morningstar®LSTA®米国レバレッジド・ローン指数SMは、Morningstar, Inc.（以下「Morningstar」と言います。）の製品であり、これを使用する許諾がアセットマネジメントOne株式会社（以下、「アセットマネジメントOne」）に付与されています。Morningstar ®はMorningstarの登録商標であり、アセットマネジメントOneに特定の使用が許諾されています。Loan
Syndications and Trading Association®およびLSTA®は、LSTAの商標であり、Morningstarに特定の使用が許諾されており、さらにMorningstarによってアセットマネジメントOneに特定の使用が再許諾されています。当ファンドは、Morningstarおよび／またはそれぞれの関連会社（以下、「Morningstarグループ」と言います）またはLSTAが組成、推薦、販売または販売促進するものではありません。MorningstarグループまたはLSTAは、当ファンドに投資することの当否についていかなる表明も行わず、また、Morningstar®LSTA®米国レバレッジド・ローン指数SMの誤謬、脱漏、または中断に対して一切の責任を負いません。
Morningstar®LSTA®米国レバレッジド・ローン指数SM（円換算）は、Morningstar®LSTA®米国レバレッジド・ローン指数SMを
アセットマネジメントOneが円換算し、指数化したものです。
®

®

＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞●「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」は、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マークです。同指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会
社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハ
ウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。
●「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数
を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
●「ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
●「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債」は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャ
リー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式
会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
●「ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）」は、ＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ Ｉｎｃｏｍｅ ＬＬＣにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ
Ｉｎｃｏｍｅ ＬＬＣの知的財産であり、指数に関するすべての権利はＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ Ｉｎｃｏｍｅ ＬＬＣが有しています。
●「ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド」は、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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