リスク管理体制
当行では、リスク管理体制の強化により、銀行経営の健全性を維持していくことが、地域社会における当行の使命と考えております。

基本方針

リスク管理体制

当行は、地域金融機関として地域の経済・社会の健全な発リスク管理の体制は、リスク種類毎の主管部署における管理展に資するべき重要な使命を負っているものと認識し、こののほか、リスク統括部リスク管理室で総合的に管理する体制と使命を達成するために、業務の健全かつ適切な運営を行うこ

しております。

とによる信用・信頼の確立が不可欠と考えております。

リスク管理に関する基本的事項を定めた「リスク管理基本方

リスク管理体制

金融機関の業務が、急速に多様化・複雑化しているなか、針」及び各リスク管理規程を決定し、規程に則り経営陣に直接銀行が抱えるリスクについても多様化しており、これらのリリスク状況を定期的及び必要に応じて随時報告するなど、組織

スクを的確に把握し、それを適切に管理・コントロールして体制の強化を図っております。

いく管理体制の確立が、益々重要になってきていると考えて経営レベルでの適切なリスク管理を行うため、リスク管理委

おります。

員会・ALM委員会を設置し、リスクの識別・管理等に努めて当行はこの考えに基づき、リスク管理体制の確立を基本方おります。

針として取り組んでおります。

また、他の業務部門から独立した業務監査部が、営業店や各部門の業務運営状況やリスク管理状況を監視する体制としており、内部管理の充実に努めております。

■リスク管理の組織体制図
監査役会
（監査役）

取締役会
経営委員会

リスク管理委員会（事務局：リスク管理室）

ALM委員会（事務局：リスク管理室）
運用・調達の総合管理（ALM）及び信用・市場の各リスクの計量的把
握と流動性リスクを含めた監視

当行のリスク管理全般についての協議・調整

リスク統括部（リスク管理室）
業務監査部

オペレーショナル･リスク

主管

信用リスク

市場リスク

流動性リスク

事務リスク

システムリスク

法務リスク

風評リスク

人的リスク

有形資産リスク

融資部

リスク統括部

市場運用部

事務部

事務部

リスク統括部

企画部

総務部

総務部

本部各部署・営業店

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THE SENDAI BANK REPORT 2012

信用リスク

当行では、「流動性リスク管理方針」及び「流動性リスク管理

信用リスクとは、与信先の財務状況・信用状態の悪化等により、規程」に基づき市場運用部が、マーケット環境の把握、資金の運銀行の主要資産である貸出金等が債務不履行となる（デフォルト）リ

用調達状況の分析等により、日々の適切かつ安定的な資金繰り管

スクをいいます。このリスクは当行の保有する最大のリスクであり、理を実施しております。

当行が健全で良質な資産形成を図るためには、信用リスクを的確に把握し適切に管理する必要があると認識しております。
｢信用リスク管理方針｣ 及び ｢信用リスク管理規程｣ に基づき、｢信用格付制度の検証｣ ｢信用リスクの計量化｣ ｢ポートフォリオ分析｣など与信全体にかかる信用リスクの計測・把握に努めております。
営業推進部門から独立した組織である融資部が主管となり信用有することとするなど、日々資金繰り管理や資金調達の状況を監視し、その監視状況をＡＬＭ委員会及び経営委員会に報告する体制としております。
また、万が一、不測の事態が生じた場合でも十分資金を確保できるよう、危機管理計画を策定し、万全を期しております。
オペレーショナル・リスク

リスクを管理しており、｢大口与信先に対する状況｣ など個別与オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動も信先にかかるリスク管理について定期的に経営委員会及び取締役

しくはシステムが不適切であること、又は外生的な事象により損会に報告しております。

失を被るリスクなど業務に関する幅広いリスクをいいます。

市場リスク

当行では、オペレーショナル・リスクをその特性に応じて「事市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファ

務リスク」「システムリスク」「法務リスク」「風評リスク」「人的クターの変動により、資産・負債（オフ・バランスを含む。）の価値がリスク」「有形資産リスク」の６つのリスクカテゴリーに分類し、変動し損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し各リスク主管部署を定め、業務全般にわたるリスクの管理体制整損失を被るリスクをいい、主に、金利リスク、為替リスク、価格変動備に努めております。また、リスク統括部リスク管理室をオペリスクがあります。

レーショナル・リスクの総合的な管理部署とし、オペレーショナ

当行では、市場取引に係るリスクを把握し、当行として取り得るリ

ル・リスク全体を一元的に把握・管理するように努めておりま

スクの許容範囲を定め、適切に管理して適正な収益を確保することをす。

目的として、「市場リスク管理方針」を制定しております。また、「市◎事務リスク

場リスク管理規程」において、市場リスク管理の枠組み等を定めると事務リスクとは、事務上の事故、不正、不祥事、事務処理体制

ともに、過大な市場リスクを保有しないように、保有限度枠等を設定の不備等による将来の逸失利益や損害発生の可能性をいいます。

してこれらのリスクを適切にコントロールしております。
市場業務取引担当部門の組織については、取引執行部署（フロントオフィス）と事務管理部署（バックオフィス）を分離し、さらに市場部門から独立したリスク管理部署（ミドルオフィス）を設置して、牽制機能が発揮できる組織体制を整備しております。
市場業務取引担当部門は、年度の市場リスク管理方針や限度額等

当行では、「事務リスク管理規程」等を制定かつ遵守し、事務処理に当たっては事務リスクを認識し事務の堅確化に務め、損害発生を未然に防止するよう努めております。
業務の多様化や取引量の増加に対応し、想定される事務リスクを回避するため、各営業店による自店検査・事務部事務指導課による営業店への事務臨店指導を行い、事故防止体制の確立を図っ

を厳格に遵守し、業務を遂行する一方で、リスク管理部署は、リスクております。

の状況を常時モニタリングし、限度枠の手前に設けたアラームポイン◎システムリスクト等で早期対応を図るとともに、リスク管理状況をALM委員会及び経営委員会に定期的に報告しております。
流動性リスク

システムリスクとは、コンピュータシステムの停止や誤作動、システムの不具合、コンピュータの不正使用等により損失を被る
リスクをいいます。

流動性リスクとは、当行の財務内容の悪化等により必要な資金が当行では、コンピュータシステムの安全かつ円滑な運営を図確保できなくなり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保にり、安全性と信頼性の維持・向上を目的として「システムリスク

通常より著しく高い金利での資金調達を余儀なくされるリスク（資金管理方針」及び「システムリスク管理規程」を定め、適切なシス繰りリスク）と、市場の混乱等により市場において取引ができなかっ

テムリスク管理を目指しております。

たり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより当行が損失を被るリスク（市場流動性リスク）をいいます。

リスク管理体制

信用リスク管理の高度化・精緻化を目指しております。具体的には短期間で資金化できる資産を流動性準備として一定水準以上保システムの安全稼働に万全を期するため、例えば、オンライン
回線の二重化や電気設備を多重化する等、万が一の障害に備えた

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リスク管理体制システムの構成に努めております。

当行では、「有形資産リスク管理規程」に基づき、主管部署でまた、オンラインシステムの障害により業務が停止した時に備ある総務部総務課において、将来生じうる有形資産リスクによるえて、影響を最小限に抑えるための代替手段の確保や緊急対応策

損失を認識し、必要に応じて事前ないし事後に適切な対応を行う等に備えたコンティンジェンシープランを策定しています。

こと等により、有形資産リスクの適切な管理体制を図っておりま◎法務リスク

す。

リスク管理体制

法務リスクとは、法令等や各種取引上の契約等において、遵守

また、本部各部及び営業店と連携し、有形資産リスクの情報収違反や契約違反、その他それに伴う罰則適用や損害賠償等により集、実態の把握を行い、有形資産リスクの極小化に努めるととも損失を被るリスクをいいます。

に、把握した有形資産リスクについて調査・分析し、管理・削減

当行では、主管部署であるリスク統括部コンプライアンス室において、当行業務の健全性及び適切性の確保を図るため、当行が直面する法務リスクを十分に認識し、適切に管理しております。
また、コンプライアンス関連規程及び諸規程で定められた手続に基づき、法務リスクに関する情報を収集し、法務リスクの特性、管理状況の評価、リスクの把握を行い、法務リスクの予防・抑制に努めております。
◎風評リスク
風評リスクとは、災害や事故、当行の経営状況等についての不適切あるいは虚偽の報道・情報が流布し、当行の評判が悪化する
こと等により、直接、間接を問わず不測の損失を被るリスクをいいます。
当行では、「風評リスク管理規程」に基づき、主管部署である企画部企画課が各部署と連携し、風評リスクに関するモニタリン
グを通じて関連情報の収集を行うほか、影響度の判定、原因の究明、顧客等への説明体制等の構築に取り組み、風評リスクの発生の回避や極小化に努めております。
また、風評リスクが生じた場合は、迅速かつ適切な対応により、その沈静化、事態の収拾を図り、影響を最小限に止めるよう努めております。
◎人的リスク
人的リスクとは、役職員等の健康もしくは職場の安全環境、人事運営上の不公平・不公正、差別的行為（セクシャルハラスメント等）等により損失を被るリスクをいいます。
当行では、「人的リスク管理規程」に基づき、主管部署である
総務部人事統括課において、必要に応じて人的リスクに関するデータを収集・分析し、管理状況の評価やリスクの把握を行っております。
また、改善すべき人的リスクについて、規程・運用等牽制機能の見直しや新設等を行い、人的リスクの改善に取り組んでおります。
◎有形資産リスク
有形資産リスクとは、災害、犯罪又は資産管理の瑕疵等の結果、有形資産の毀損や執務環境等の質の低下等により損失を被る
リスクをいいます。

8（平成24年6月末現在）

THE SENDAI BANK REPORT 2012

するための対応策を策定する体制としております。