size： 182×205：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02(仕上がりサイズ

左右10.99)

第１期末（2023年９月20日）
基準価額

13,225円

純資産総額

134億円

騰落率

32.3％

分配金

0円

＜購入・換金手数料なし＞
ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００
インデックスファンド
追加型投信／海外／株式／インデックス型

運用報告書(全体版)作成 対象 期間: 2023年 ３ 月3 1日〜 2023 年 ９月2 0日

第１期 (決算日 2023年９月20日)
受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡ
ＳＤＡＱ１００インデックスファンド」は、このたび第１期の決算を行いました。
当ファンドは「ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００イ
ンデックスマザーファンド」受益証券への投資を通じて、実質的に米国の株式等（ＤＲ（預託証券）を含みます）に投資することにより、ＮＡＳＤＡ
Ｑ１００指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行いました。
ここに運用状況をご報告申し上げます。
今後ともいっそうのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

全体版
Filename： 01̲＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド̲2309（表紙）
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size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ100インデックスファンド

運用経過 2023年３月31日〜2023年９月20日
基準価額等の推移(円)
14,000(億円)

ベンチマーク(左軸)13,00012,00011,000

税引前分配金再投資基準価額(左軸)

基準価額(左軸)

10,000

純資産総額(右軸)9,000
設定時(2023.3.31)(2023.7)(2023.5)

設定時

10,000円

既払分配金

第１期末

13,225円

騰落率（分配金再投資ベース）

第１期末(2023.9.20)

0円
32.3％

（注１）税引前分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものであり、設定時の基準価額にあわせて指数化しています。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注３）ベンチマークはＮＡＳＤＡＱ１００指数（配当込み、円換算ベース）で、設定時を10,000として指数化しています。なおベンチマークの詳細につきましては、後掲の「指数に関して」をご参照ください。

■基準価額の主な変動要因＜上昇要因＞
・６月中旬に開催された米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）において市場の予想通り利上げ見送りとなったことや堅調な経済指標、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の減速を受け米景気のソフトランディング（軟着陸）への期待感が醸成され、６月から７月にかけて株式市場が上昇したこと
・ 期を通じて内外金利差の拡大などから円安が進行したこと＜下落要因＞
・８月上旬から中旬にかけて、米国債の格付け引き下げや堅調な経済指標を背景に金利が上昇し、株式市場が下落したこと−1−

全体版
Filename： 02̲＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド̲2309（本文）
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size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ100インデックスファンド

１万口当たりの費用明細
項目
信託報酬

第１期
金額
12円

項目の概要

比率
0.097％

信託報酬＝ 期中の平均基準価額×信託報酬率×

期中の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は12,016円です。
（投信会社）( 7)(0.060)ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価（販売会社）( 3)(0.026)

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価（受託会社）( 1)(0.010)ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価

売買委託手数料

3

0.027

（株式）

( 2)

(0.015)（先物・オプション）( 1)(0.012)

0

0.000

( 0)

(0.000)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

有価証券取引税（株式）
その他費用

売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料

4

0.029

その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数（保管費用）( 3)(0.029)海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）( 0)(0.001)

公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用

（その他）

( 0)

(0.000)・ 信託事務の諸費用：信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用
・ 借入金の利息：受託会社等から一時的に資金を借り入れた場合（立替金も含む）に発生する利息

合計

18

0.153

（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入しています。

−2−

全体版
Filename： 02̲＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド̲2309（本文）
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size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ100インデックスファンド（参考情報）■総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.26％です。

その他費用
0.06％

総経費率
0.26％

運用管理費用
（投信会社）
0.13％

運用管理費用（受託会社）
0.02％（注１）１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は年率換算した値です。
（注４）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

−3−

全体版
Filename： 02̲＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド̲2309（本文）
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size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ100インデックスファンド

投資環境■米国株式市況
ＮＡＳＤＡＱ１００指数【 （配当込み、米ドルベース）の推移】
19,00018,00017,00016,00015,00014,000
設定時(2023.3.31)(2023.5)(2023.7)

第１期末(2023.9.20)（注）Nasdaq社のデータを使用しています。

米国株式市場は運用開始以降、債務上限問題や金利上昇を受け下落する場面はあったものの、金融政策の引き締め据え置きや景気のソフトラン
ディングへの期待感を受け、期を通じて見ると上昇しました。４月から５月にかけては、インフレ懸念が後退したことから上昇した一方、債務上限問題への警戒感から上値が重い展開となりました。６月上旬には債務上限法が上下両院で可決し、また市場の予想通り利上げ見送りとなった
ＦＯＭＣを経て過度な景気後退（リセッション）
懸念が後退し上昇しました。６月中旬から月末にかけては、利上げ長期化が意識され一時的に下落したものの、堅調な経済指標を背景に景気敏感銘
柄等がけん引し上昇しました。７月から８月中旬にかけては、ＣＰＩの減速を受け金融政策のソフ
トランディングへの期待感が台頭し上昇する場面はあったものの、米国債の格付け引き下げや堅調な経済指標を受け金利が上昇したことを背景に下落しました。８月下旬から月末にかけては、
注目イベントのジャクソンホール会議を無事に通過したことで上昇しました。９月に入り経済指標の上振れ等を背景に米長期金利が上昇したことを受け、米国株式市場は下落して当期末を迎え
ました。

■為替市況
【米ドル／円レートの推移】
(円)
150

145

140

円安
135

円高
130
設定時
(2023.3.31)(2023.5)(2023.7)

第１期末(2023.9.20)

為替市場は期を通じて見ると米ドル高円安となりました。
期前半は米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金
融引き締めが長期化するとの見方があった一方、日銀が大規模な金融緩和策を維持したことにより、日米の金融政策の方向性の違いが鮮明になったことなどを受け、米ドル高円安基調で推移しました。
期後半については、７月下旬に日銀がイールド
カーブ・コントロール（長短金利操作、YCC）の運用柔軟化を決定したことなどを受けて、米ドル安円高となりました。その後は、堅調な米景気を背景にＦＲＢの金融引き締めが長期化する一方、日銀の金融緩和策の維持に伴い日米の金利差が拡大し、米ドル高円安基調で推移しました。

（注） 対顧客電信売買相場仲値のデータを使用しています。

−4−

全体版
Filename： 02̲＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド̲2309（本文）
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size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

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左右10.99)＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ100インデックスファンド

ポートフォリオ■当ファンドマザーファンド受益証券の組入比率を高位に保った運用を行いました（ただし、当ファンドから信託報酬等の費用を控除する関係などから、当ファンドの収益率はマザーファンドとは必ずしも一致しません）。

■マザーファンド
米国の株式等（ＤＲを含みます）に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目標に運用を行いました。
＊ ベンチマークはＮＡＳＤＡＱ１００指数（配当込み、円換算ベース）です。ベンチマークの詳細につきましては、後掲の「指数に関して」をご参照ください。

ベンチマークとの差異
(％)
40.0

当ファンド
ベンチマーク

30.0

20.0

10.0

0.0
第１期
(2023.3.31〜2023.9.20)

当期の税引前分配金再投資基準価額騰落率は＋32.3％となり、ベンチマーク騰落率（＋32.3％）にほぼ連動しました。
（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

−5−

全体版
Filename： 02̲＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド̲2309（本文）
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size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ100インデックスファンド

分配金
当期の分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案した結果、見送らせていただきました。
なお、分配に充てずに信託財産に留保した収益につきましては、元本部分と同一の運用を行います。

【分配原資の内訳（１万口当たり）】項目

当期
2023年３月31日〜2023年９月20日

当期分配金（税引前）−

対基準価額比率

−

当期の収益

−

当期の収益以外−

翌期繰越分配対象額

3,225円（注１）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切り捨てで算出しているため、合計が当期分配金と一致しない場合があります。
（注２）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

今後の運用方針■当ファンドマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に米国の株式等（ＤＲを含みます）に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。

■マザーファンド
米国の株式等（ＤＲを含みます）に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。

−6−

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Filename： 02̲＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド̲2309（本文）
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左右10.99)＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ100インデックスファンド

ファンドデータ
当ファンドの組入資産の内容■組入ファンド■純資産等
第１期末
2023年９月20日

ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００
インデックスマザーファンド

100.0％（注１）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）組入全ファンドを記載しています。

第１期末
2023年９月20日

項目
純資産総額

13,448,719,589円

受益権総口数

10,169,083,867口

１万口当たり基準価額

13,225円（注）当期間中における追加設定元本額は12,320,167,746円、同解約元本額は2,152,083,879円です。

■資産別配分

親投資信託
受益証券
100.0％■国別配分■通貨別配分

日本
100.0％

円
100.0％（注）資産別・国別・通貨別配分は、2023年９月20日現在のものであり、比率は純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです。

−7−

全体版
Filename： 02̲＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド̲2309（本文）
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size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ100インデックスファンド

ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンドの概要■基準価額の推移(円)
15,00014,00013,000
基準価額

12,00011,000

ベンチマーク

10,0009,000
設定時(2023.3.28)

第１期末(2023.9.20)(2023.7)(2023.5)（注）ベンチマークは設定時を10,000として指数化しています。

■上位銘柄■１万口当たりの費用明細
銘柄名

通貨

比率

APPLE INC
MICROSOFT CORP
NASDAQ 100 E-MINI FUTURES 202312 買
AMAZON.COM INC
NVIDIA CORP
META PLATFORMS INC-A
TESLA, INC.
ALPHABET INC-CL A
ALPHABET INC-CL C
BROADCOM INC
組入銘柄数

米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル

10.4％
9.1
6.1
5.3
4.0
3.5
3.1
3.0
3.0
2.8

■資産別配分
(％)
120.0

金額

売買委託手数料（株式）（先物・オプション）
有価証券取引税（株式）その他費用（保管費用）
（その他）
合計

(
(
(
(
(

3円
2)
1)
0
0)
3
3)
0)
7

102

■国別配分
外国株式先物 6.1％

100.0

2023.３.28〜2023.９.20

項目■通貨別配分
その他
1.7％

その他
0.3％

80.0
60.0
40.0

外国株式
95.0%

アメリカ
99.7％

20.0
0.0
-20.0

米ドル
98.3％

その他 △1.1％（注１）基準価額の推移および１万口当たりの費用明細は、マザーファンドの直近の決算期のものであり、費用項目の金額欄は各項目ごとに
円未満は四捨五入しています。項目の詳細につきましては、前掲の費用項目の概要をご参照ください。
（注２）上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分は、マザーファンド決算日（2023年９月20日現在）のものであり、比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです。
（注３）全銘柄に関する詳細な情報につきましては、運用報告書（全体版）の組入有価証券明細表をご参照ください。

−8−

全体版
Filename： 02̲＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド̲2309（本文）
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左右10.99)＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ100インデックスファンド設定以来の運用実績
決算期

(ご参考)
株式
株式
純資産
期中 基準価額＋ ベンチ
期中
マーク
組入比率
先物比率
総額
騰落率 累計分配金
騰落率
円
％
円
％
％
％ 百万円
−
− 10,000 10,000
−
−
−
1
0
32.3 13,225 13,225
32.3
95.0
6.1 13,448

基準価額 税引前(分配落) 分配金

(設定日)円
2023年３月31日
10,000
１期(2023年 ９月20日) 13,225（注１）設定日の基準価額は当初設定価額を記載しています。以下同じです。
（注２）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。
（注３）｢基準価額＋累計分配金」は、当該決算期の基準価額（分配落）に当該決算期以前の税引前分配金の累計額を加えたものです。
（注４）ベンチマークは設定時を10,000として指数化しています。
（注５）株式組入比率には新株予約権証券を含みます。以下同じです。
（注６）先物比率は買建比率−売建比率です。以下同じです。
（注７）当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。以下同じです。
（注８）設定日の純資産総額は当初設定元本を記載しています。

当期中の基準価額と市況等の推移
年月日(設定日)2023年 ３ 月31日
４ 月末
５ 月末
６ 月末
７ 月末
８ 月末
(期末)2023年 ９ 月20日

基準価額円
10,00010,37011,794
12,74013,06013,306
13,225

ベンチ
マーク

騰落率
％
−
3.7
17.9
27.4
30.6
33.1
32.3

10,00010,369
11,795
12,74013,062
13,30813,225（注）期末基準価額は分配金（税引前）込み、騰落率は設定日比です。

−9−

全体版
Filename： 03̲＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド̲2309（本文）
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騰落率
％
−
3.7
18.0
27.4
30.6
33.1
32.3

株式
組入比率
％
−
89.3
89.9
90.0
88.9
94.3
95.0

株式
先物比率
％
−
12.8
20.9
12.3
11.9
6.5
6.1

size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ100インデックスファンド

親投資信託受益証券の設定、解約状況

2023年３月31日〜2023年９月20日

設定
口数
金額
千口
千円
ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド 11,961,131 15,201,185

解約
口数
金額
千口
千円
2,093,354
2,752,832（注）単位未満は切り捨てています。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
当期
ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド

項目(ａ) 期中の株式売買金額(ｂ) 期中の平均組入株式時価総額(ｃ) 売買高比率 (ａ)／(ｂ)13,095,494千円
5,524,561千円
2.37（注１）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注２）外国株式の(a)は各月末（決算日の属する月については決算日）、(b)は各月末の国内の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。
（注３）単位未満は切り捨てています。

利害関係人との取引状況等

2023年３月31日〜2023年９月20日

当期における利害関係人との取引はありません。

親投資信託残高

2023年９月20日現在
当期末

種類

口数

ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド

評価額

千口
9,867,777（注１）単位未満は切り捨てています。
（注２）当期末におけるニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド全体の口数は10,451,165千口です。

−10−

全体版
Filename： 03̲＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド̲2309（本文）
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千円
13,448,794

size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ100インデックスファンド

投資信託財産の構成

2023年９月20日現在
当期末

項目

評価額

比率

千円
13,448,794
90,534
13,539,329

ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
99.3
0.7
100.0

（注１）外貨建資産は、当期末の時価を国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお９月20日における邦貨換算レートは、
１米ドル147.84円です。
（注２）ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（13,995,574千円）の投資信託財産総額（14,809,321千円）に対する比率は94.5％です。
（注３）評価額の単位未満は切り捨てています。

資産、負債、元本および基準価額の状況

損益の状況(2023年９月20日現在)
項目

当期末

(Ａ) 資

産

13,539,329,012円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

5,405,044

ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックス
マザーファンド(評価額)13,448,794,364

未

収

入

金

85,129,604

債

90,609,423

約

金

84,754,981

報

(Ｂ) 負
未

払

未

払

解

酬

5,823,051

そ の 他 未 払 費 用

信託31,391(Ｃ) 純 資 産 総 額 (Ａ−Ｂ)

13,448,719,589

元本

10,169,083,867

次 期 繰 越 損 益 金

3,279,635,722

(Ｄ) 受

益

権

総

口

数

１万口当たり基準価額 (Ｃ／Ｄ)（注）設定元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額

10,169,083,867口
13,225円
1,000,000円
12,320,167,746円
2,152,083,879円

当期 (2023年３月31日〜2023年９月20日)
項目
等
収
益
受
取
利
息
支
払
利
息
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 (Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金 ＊( 配 当 等 相 当 額 )( 売 買 損 益 相 当 額 )(Ｆ) 合計( Ｄ ＋ Ｅ )次 期 繰 越 損 益 金( Ｆ )追 加 信 託 差 損 益 金( 配 当 等 相 当 額 )( 売 買 損 益 相 当 額 )分 配 準 備 積 立 金
繰
越
欠
損
金
(Ａ) 配

当

当期
△

445円
57
△
502
813,014,212
979,224,931△ 166,210,719△
5,854,444
807,159,323
2,472,476,399(△
156)( 2,472,476,555)
3,279,635,722
3,279,635,722
2,472,476,399(△
156)( 2,472,476,555)
807,159,768△445（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金＊とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。
設定時の金額に、期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています。

−11−

全体版
Filename： 03̲＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド̲2309（本文）
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size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ100インデックスファンド

分配金の計算過程
項目(ａ) 経費控除後の配当等収益(ｂ) 経費控除後の有価証券売買等損益(ｃ) 信託約款に定める収益調整金(ｄ) 信託約款に定める分配準備積立金(ｅ) 分配対象額（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ）(ｆ) 分配対象額（１万口当たり）(ｇ) 分配金(ｈ) 分配金（１万口当たり）

当期
0円
807,159,768円
2,472,476,555円
0円
3,279,636,323円
3,225.11円
0円
0円

−12−

全体版
Filename： 03̲＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド̲2309（本文）
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size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ100インデックスファンド

お知らせ■自社による当ファンドの設定解約状況
当期
設定元本

当期
解約元本

当期末残高
元本

評価額

取引の理由

比率

百万円

百万円

百万円

百万円

1

−

1

1

％
0.0 当初設定時における取得（注）元本および評価額の単位未満は切り捨てています。なお当社は自社による当ファンドの保有分を解約することがあります。

■自社の実質保有比率
2023年８月末現在、当ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの信託財産において、当社は、当該マ
ザーファンド受益証券を他のベビーファンドを通じて実質的に6.2％保有しています。当該実質保有分は、当社
により他のベビーファンドを通じて解約されることがあります。

−13−

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Filename： 04̲＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド̲2309（お知らせ）
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size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ100インデックスファンド

当ファンドの概要
商品

分

類 追加型投信／海外／株式／インデックス型

信

託

期

間 無期限

方

ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に米国の株式等（ＤＲ（預託証券）を含みま針す）に投資することにより、ＮＡＳＤＡＱ100指数（配当込み、円換
算ベース）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。

運用＜購入・換金手数料なし＞
ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００ ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド受益証券
主要運用対象 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド
ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００
米国の株式等（ＤＲを含みます）
インデックスマザーファンド＜ 購 入 ・ 換 金 手 数 料 な し ＞ 以下の様な投資制限のもと運用を行います。
ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００ ・株式への実質投資割合には、制限を設けません。
イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
運 用 方 法
以下の様な投資制限のもと運用を行います。
ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００
・株式への投資割合には、制限を設けません。
インデックスマザーファンド
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分

配

方

針

毎決算時に、原則として経費控除後の配当等収益および売買益等の全額を対象として、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。

−14−

全体版
Filename： 04̲＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド̲2309（お知らせ）
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size： 182×205(仕上がりサイズ ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)【受益者の皆様へ】法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの当期運用状況をご報告申し上げます。

ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックス
マザーファンド
運用報告書
第

１期

（計算期間：2023年３月28日〜2023年９月20日）

主要運用
対象

主に米国の株式等（DR（預託証券）を含み米国の株式等（DRを含みます）

ます）に投資することにより、

運用方針

NASDAQ100指数（配当込み、円換算ベー以下の様な投資制限のもと運用を行います。

ス）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。

・ 株式への投資割合には、制限を設けま

運用方法

せん。
・ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

−15−

全体版
Filename： 05̲w10̲ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックス マザーファンド̲2309
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size： 182×205(仕上がりサイズ ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド

運用経過 2023年３月28日〜2023年９月20日
投資環境■米国株式市況【ＮＡＳＤＡＱ１００指数（配当込み、米ドルベース）の推移】
19,00018,00017,00016,00015,00014,000
設定時(2023.3.28)(2023.5)(2023.7)

第１期末(2023.9.20)（注）Nasdaq社のデータを使用しています。

米国株式市場は運用開始以降、債務上限問題や金利上昇を受け下落する場面はあったものの、金融政策の引き締め据え置きや景気のソフトランディングへの期待感を受け、期を通じて見ると上昇しました。４月から５月にかけては、インフレ懸念が後退したことから上昇した一方、債務上限問題への警戒感から上値が重い展開となりました。６月上旬には債務上限法が上下両院で可決し、また市場の予想通り利上げ見送りとなったＦＯＭＣを経て過度な景気後退（リセッション）懸念が後退し上昇しました。６月中旬から月末にかけては、利上げ長期化が意識され一時的に下落したものの、堅調な経済指標を背景に景気敏感銘柄等がけん引し上昇しました。
７月から８月中旬にかけては、ＣＰＩの減速を受け金融政策のソフトランディングへの期待感が台頭し上昇する場面はあったものの、米国債の格付け引き下げや堅調な経済指標を受け金利が上昇したことを背景に下落しました。８月下旬から月末にかけては、注目イベントのジャクソンホール会議を無事に通過したことで上昇しました。９月に入り経済指標の上振れ等を背景に米長期金利が上昇したことを受け、米国株式市場は下落して当期末を迎えました。

−16−

全体版
Filename： 05̲w10̲ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックス マザーファンド̲2309
LastSave:10/25/2023 2:06:00 PM LastPrint：10/25/2023 2:06:00 PM

size： 182×205(仕上がりサイズ ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド
■為替市況
(円)

【米ドル／円レートの推移】

150

145

140

円安

135

円高
130
設定時
(2023.3.28)(2023.5)(2023.7)

第１期末(2023.9.20)（注）対顧客電信売買相場仲値のデータを使用しています。

為替市場は期を通じて見ると米ドル高円安となりました。
期前半は米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融引き締めが長期化するとの見方があった一方、日銀が大規模な金融緩和策を維持したことにより、日米の金融政策の方向性の違いが鮮明になったことなどを受け、米ドル高円安基調で推移しました。
期後半については、７月下旬に日銀がイールドカーブ・コントロール（長短金利操作、YCC）の運用柔軟化を決定したことなどを受けて、米ドル安円高となりました。その後は、堅調な米景気を背景にＦＲＢの金融引
き締めが長期化する一方、日銀の金融緩和策の維持に伴い日米の金利差が拡大し、米ドル高円安基調で推移し
ました。

−17−

全体版
Filename： 05̲w10̲ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックス マザーファンド̲2309
LastSave:10/25/2023 2:06:00 PM LastPrint：10/25/2023 2:06:00 PM

size： 182×205(仕上がりサイズ ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド

基準価額等の推移(円)
15,00014,000■基準価額の主な変動要因＜上昇要因＞
基準価額

・ ６月中旬に開催された米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）において市場の予想通り利上げ見送りとなったことや堅調な経済指標、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の減速を受け米景気のソフトランディング（軟着陸）への期待感が醸成され、６月から７月にかけて株式市場が上昇したこと

13,00012,000

ベンチマーク

11,00010,0009,000
設定時(2023.3.28)(2023.5)(2023.7)

第１期末(2023.9.20)（注）ベンチマークは設定時を10,000として指数化しています。

・ 期を通じて内外金利差の拡大などから円安が進行したこと＜下落要因＞
・ ８月上旬から中旬にかけて、米国債の格付け引き下げや堅調な経済指標を背景に金利が上昇し、株式市場が下落したことポートフォリオ
米国の株式等（DRを含みます）に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目標に運用を行いました。

ベンチマークとの差異
当期の基準価額騰落率は＋36.3％となり、ベンチマーク騰落率（＋36.0％）におおむね連動しました。

今後の運用方針
米国の株式等（DRを含みます）に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。

−18−

全体版
Filename： 05̲w10̲ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックス マザーファンド̲2309
LastSave:10/23/2023 3:36:00 PM LastPrint：10/23/2023 3:36:00 PM

size： 182×205(仕上がりサイズ ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド

設定以来の運用実績
決算期

基準価額

(設定日)
2023年３月28日
１期(2023年 ９月20日)

円
10,00013,629

ベンチ
マーク

期中
騰落率
％
−
36.3

期中
騰落率

10,00013,600

株式
組入比率

株式
先物比率

％
−
95.0

％
−
6.1

％
−
36.0

純資産
総額
百万円
699
14,243（注１）設定日の基準価額は当初設定価額を記載しています。以下同じです。
（注２）ベンチマークは設定時を10,000として指数化しています。
（注３）株式組入比率には新株予約権証券を含みます。以下同じです。
（注４）先物比率は買建比率−売建比率です。以下同じです。
（注５）設定日の純資産総額は当初設定元本を記載しています。

当期中の基準価額と市況等の推移
年月日(設定日)2023年 ３ 月28日
３ 月末
４ 月末
５ 月末
６ 月末
７ 月末
８ 月末
(期末)2023年 ９ 月20日

基準価額

騰落率

円
10,00010,466
10,67812,147
13,123
13,455
13,711
13,629

ベンチ
マーク

％
−
4.7
6.8
21.5
31.2
34.6
37.1
36.3

（注）騰落率は設定日比です。

−19−

全体版
Filename： 05̲w10̲ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックス マザーファンド̲2309
LastSave:10/23/2023 3:36:00 PM LastPrint：10/23/2023 3:36:00 PM

10,00010,454
10,66312,12913,10013,432
13,685
13,600

騰落率
％
−
4.5
6.6
21.3
31.0
34.3
36.8
36.0

株式
組入比率
％
−
89.3
89.3
89.9
90.0
88.9
94.3
95.0

株式
先物比率
％
−
10.5
12.8
20.9
12.3
11.9
6.5
6.1

size： 182×205(仕上がりサイズ ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド

１万口当たりの費用明細項目

2023年３月28日〜2023年９月20日

当期
金額

項目の概要

比率

売買委託手数料

3円

0.028％（株式）(2)(0.016)（先物・オプション）(1)(0.012)

有価証券取引税

0

0.000

（株式）

(0)

(0.000)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

その他費用

3

0.027

その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数（保管費用）(3)(0.027)

海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用

（その他）

(0)

(0.000)・ 信託事務の諸費用：信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用
・ 借入金の利息：受託会社等から一時的に資金を借り入れた場合（立替金も含む）に発生する利息

合計

7

0.056

売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額（12,321円）で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入しています。

−20−

全体版
Filename： 05̲w10̲ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックス マザーファンド̲2309
LastSave:10/23/2023 3:36:00 PM LastPrint：10/23/2023 3:36:00 PM

size： 182×205(仕上がりサイズ ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド

売買および取引の状況

2023年３月28日〜2023年９月20日

（１）株式
買付
株数
外
アメリカ
国

売付
金額

株数

金額

百株

千米ドル

百株

千米ドル

7,134

92,228

212

3,973

(

29)

（注１）金額は受渡代金です。以下同じです。
（注２）( )内は株式分割、合併などによる増減分で、上段の数字には含まれていません。
（注３）株数および金額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数および金額が単位未満の場合は、小数で記載しています。

（２）先物取引の種類別取引状況
種類別外
国 株式先物取引

買建
新規買付額
百万円
11,346

決済額
百万円
10,600

売建
新規売付額
百万円
−

決済額
百万円
−

（注１）外貨建取引の金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）における国内の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。
（注２）単位未満は切り捨てています。

主要な売買銘柄2023年３月28日〜2023年９月20日

株式銘柄
APPLE INC
MICROSOFT CORPAMAZON.COM INC
NVIDIA CORP
META PLATFORMS INC-A
TESLA, INC.
ALPHABET INC-CL A
ALPHABET INC-CL C
BROADCOM INC
PEPSICO INC

買付
売付
株数
金額
平均単価
銘柄
株数
金額
平均単価
千株
千円
円
千株
千円
円
56 1,438,377 25,668 NVIDIA CORP
2 182,883 62,460
29 1,343,493 46,174 MICROSOFT CORP
2 119,501 48,459
40
715,939 17,674 AMAZON.COM INC
3 64,597 18,325
11645,306 54,775 ALPHABET INC-CL A
2 39,995 16,918
11
449,229 38,800 TESLA, INC.
1 39,879 36,653
12414,029 33,218 ACTIVISION BLIZZARD INC
2 36,656 12,692
23
411,068 17,396 ALPHABET INC-CL C
2 34,190 16,959
22
398,179 17,457 FISERV INC
1 21,197 16,560
3375,089 118,250 META PLATFORMS INC-A 0.411 17,048 41,480
10
279,072 26,372 RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
2
4,938
2,157

（注１）金額は受渡代金で、外国株式は各月末（決算日の属する月については決算日）における国内の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。
（注２）株数および金額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数および金額が単位未満の場合は、小数で記載しています。

−21−

全体版
Filename： 05̲w10̲ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックス マザーファンド̲2309
LastSave:10/23/2023 3:36:00 PM LastPrint：10/23/2023 3:36:00 PM

size： 182×205(仕上がりサイズ ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド

組入有価証券明細表

2023年９月20日現在（１）外国株式
当期末
銘柄

評価額

株数

外貨建金額

業種等
邦貨換算金額(アメリカ)

百株

千米ドル

ADOBE INC

35

1,898

280,612 ソフトウェア・サービス

ADVANCED MICRO DEVICES INC

124

1,261

186,573 半導体・半導体製造装置

AIRBNB INC-CLASS A

32

464

ALIGN TECHNOLOGY INC

千円

68,722 消費者サービス

5186

ALPHABET INC-CL A

212

2,935

433,992 メディア・娯楽

27,643 ヘルスケア機器・サービス

ALPHABET INC-CL C

207

2,886

426,748 メディア・娯楽

AMAZON.COM INC

369

5,089

752,480 一般消費財・サービス流通・小売り

AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC

39

317

AMGEN INC

41

1,086

ANALOG DEVICES INC

38

684

ANSYS INC

6206

30,494 ソフトウェア・サービス

APPLE INC

560

10,034

1,483,507 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

APPLIED MATERIALS INC

64

885

130,908 半導体・半導体製造装置

46,870 公益事業
160,678 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
101,213 半導体・半導体製造装置

ASML HOLDING NV

6396

58,551 半導体・半導体製造装置

ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR

44

298

44,137 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ATLASSIAN CORP-CL A

11

241

35,764 ソフトウェア・サービス

AUTODESK INC

16

348

51,509 ソフトウェア・サービス

AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

31

778

115,104 商業・専門サービス

BAKER HUGHES COMPANY

77

280

41,512 エネルギー

BIOGEN INC

11

285

42,234 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

BOOKING HOLDINGS INC

2852

126,091 消費者サービス

BROADCOM INC

31

2,693

398,231 半導体・半導体製造装置

CADENCE DESIGN SYSTEMS INC

20

494

73,058 ソフトウェア・サービス

CHARTER COMMUNICATIONS-CL A

11

517

76,519 メディア・娯楽

CINTAS CORP

7

402

313

1,749

CISCO SYSTEMS INC

59,567 商業・専門サービス
258,599 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP

38

272

COMCAST CORP

316

1,446

CONSTELLATION ENERGY

24

273

40,398 公益事業

COPART INC

73

327

48,364 商業・専門サービス

COSTAR GROUP INC

31

251

COSTCO WHOLESALE CORP

34

1,923

284,424 生活必需品流通・小売り

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A

17

287

42,524 ソフトウェア・サービス

−22−

全体版
Filename： 05̲w10̲ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックス マザーファンド̲2309
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40,225 ソフトウェア・サービス
213,888 メディア・娯楽

37,153 不動産管理・開発

size： 182×205(仕上がりサイズ ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド
当期末
銘柄

評価額

株数

外貨建金額

業種等
邦貨換算金額(アメリカ)百株

千米ドル

CSX CORP

154

476

70,474 運輸

DATADOG INC - CLASS A

22

213

31,571 ソフトウェア・サービス

DEXCOM INC

29

280

41,511 ヘルスケア機器・サービス

DIAMONDBACK ENERGY INC

13

213

31,587 エネルギー

DOLLAR TREE INC

16

188

27,847 生活必需品流通・小売り

EBAY INC

40

178

26,381 一般消費財・サービス流通・小売り

ELECTRONIC ARTS INC

20

251

37,244 メディア・娯楽

ENPHASE ENERGY INC

10

127

18,916 半導体・半導体製造装置

EXELON CORP

76

314

46,449 公益事業

FASTENAL CO

43

240

35,582 資本財

FORTINET INC

60

364

53,943 ソフトウェア・サービス

GE HEALTHCARE TECHNOLOGY

34

231

34,174 ヘルスケア機器・サービス

GILEAD SCIENCES INC

95

725

107,291 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

GLOBALFOUNDRIES INC

42

243

36,020 半導体・半導体製造装置

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

51

997

147,406 資本財

千円

IDEXX LABORATORIES INC

6291

43,140 ヘルスケア機器・サービス

ILLUMINA INC

12

171

25,284 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

INTEL CORP

321

1,169

INTUIT INC

21

1,139

168,440 ソフトウェア・サービス

INTUITIVE SURGICAL INC

27

809

119,654 ヘルスケア機器・サービス

JD.COM INC-ADR

34

106

15,790 一般消費財・サービス流通・小売り

KEURIG DR PEPPER INC

107

358

53,053 食品・飲料・タバコ

KLA CORPORATION

10

480

71,056 半導体・半導体製造装置

KRAFT HEINZ CO/THE

94

320

47,377 食品・飲料・タバコ

LAM RESEARCH CORP

10

637

94,178 半導体・半導体製造装置

LUCID GROUP INC

174

96

14,204 自動車・自動車部品

172,957 半導体・半導体製造装置

LULULEMON ATHLETICA INC

9358

53,029 耐久消費財・アパレル

MARRIOTT INTERNATIONAL INC

22

455

67,304 消費者サービス

MARVELL TECHNOLOGY INC

66

358

53,033 半導体・半導体製造装置

MERCADOLIBRE INC

3

516

META PLATFORMS INC-A

111

3,406

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

41

325

MICRON TECHNOLOGY INC

84

595

88,010 半導体・半導体製造装置

MICROSOFT CORP

266

8,751

1,293,888 ソフトウェア・サービス

MODERNA INC

29

312

46,173 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

MONDELEZ INTERNATIONAL INC

104

747

110,551 食品・飲料・タバコ

MONSTER BEVERAGE CORP

80

450

66,674 食品・飲料・タバコ

−23−

全体版
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76,420 一般消費財・サービス流通・小売り
503,648 メディア・娯楽
48,111 半導体・半導体製造装置

size： 182×205(仕上がりサイズ ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド
当期末
銘柄(アメリカ)
NETFLIX INC
NVIDIA CORP
NXP SEMICONDUCTORS NV
OLD DOMINION FREIGHT LINEON SEMICONDUCTOR CORPORATIONO'REILLY AUTOMOTIVE INC
PACCAR INC
PALO ALTO NETWORKS INC
PAYCHEX INCPAYPAL HOLDINGS INC
PDD HOLDINGS INC(ADR)PEPSICO INC
QUALCOMM INC
REGENERON PHARMACEUTICALSROSS STORES INC
SEAGEN INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC
STARBUCKS CORPSYNOPSYS INCTESLA, INC.
TEXAS INSTRUMENTS INC
T-MOBILE US INC
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
VERISK ANALYTICS INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WARNER BROS DISCOVERY INC
WORKDAY INC-CLASS AXCEL ENERGY INCZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZSCALER INC
合計

評価額

株数

外貨建金額

業種等
邦貨換算金額

百株
34
88
19
8
33
4
40
23
27
84
50
105
85
8
26
14
295
88
11
113
69
90
34
11
19
66
187
15
42
19
11

千米ドル
1,349
3,852
394
341
312
430
342
555
321
524
492
1,886
949
686
304
300
123
839
537
3,031
1,138
1,288
271
274
710
146
218
386
248
135
173

千円
199,503569,601
58,35150,454
46,21363,60250,60582,08647,58277,607
72,816
278,971
140,428
101,563
45,03044,43918,252
124,041
79,502448,207
168,323
190,470
40,09040,602
105,082
21,612
32,241
57,18036,682
20,041
25,696

株数・金額

6,951

91,542

13,533,587

銘柄数<比率>101−<95.0％>

メディア・娯楽
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
運輸
半導体・半導体製造装置
一般消費財・サービス流通・小売り
資本財
ソフトウェア・サービス
商業・専門サービス
金融サービス
一般消費財・サービス流通・小売り
食品・飲料・タバコ
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
一般消費財・サービス流通・小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア・娯楽
消費者サービスソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
メディア・娯楽
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
生活必需品流通・小売り
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
公益事業
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス（注１）邦貨換算金額は、当期末の時価を国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。以下同じです。
（注２）邦貨換算金額の< >内は、当期末の純資産総額に対する株式評価額の比率です。
（注３）株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数および評価額が単位未満の場合は、小数で記載しています。
（注４）業種はＧＩＣＳ分類（産業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆ＰおよびMSCI Inc.に帰属します。

−24−

全体版
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左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド（２）先物取引の銘柄別期末残高
当期末

銘柄別

買建額

売建額
百万円
863

外
国 NASDAQ 100 E-MINI FUTURES

百万円−（注１）外貨建ての評価額は、当期末の時価を国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）単位未満は切り捨てています。

投資信託財産の構成

2023年９月20日現在
当期末

項目

評価額
千円
13,533,587
1,275,733
14,809,321

株式
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

比率
％
91.4
8.6
100.0

（注１）外貨建資産は、当期末の時価を国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお９月20日における邦貨換算レートは、
１米ドル147.84円です。
（注２）外貨建純資産（13,995,574千円）の投資信託財産総額（14,809,321千円）に対する比率は94.5％です。
（注３）評価額の単位未満は切り捨てています。

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全体版
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左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド

資産、負債、元本および基準価額の状況(2023年９月20日現在)
当期末

項目
(Ａ)資

産

コ ー ル ・ ロ ー ン 等株未収

812,967,156

式 (評価額)13,533,587,416

入

金

2,632,441,259

金

5,457,777

収

未

17,433,052,851円

配当

差 入 委 託 証 拠 金

448,599,243

債

3,189,391,434

金

3,104,261,357

金

85,129,604

そ の 他 未 払 費 用

473

(Ｂ)負
未

払

未
(Ｃ)純

払
資

解

産

総

約

額 (Ａ−Ｂ)

14,243,661,417

本

10,451,165,896

元

次 期 繰 越 損 益 金

3,792,495,521

数

10,451,165,896口

１万口当たり基準価額 (Ｃ／Ｄ)

13,629円

(Ｄ)受

益

権

総

口

（注１） 設定元本額
699,300,000円
期中追加設定元本額
11,961,131,802円
期中一部解約元本額
2,209,265,906円（注２） 当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド別内
訳は、次の通りです。
ニッセイＮ１００（ＮＡＳＤＡＱ１００）ファンド（βヘッジ型）（適格機関投資家限定）
583,388,095円＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００
インデックスファンド
9,867,777,801円

損益の状況
当期 (2023年３月28日〜2023年９月20日)
項目
当期
27,028,159円
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
22,618,817
受取利
息
67,285そ の 他 収 益 金
4,501,935
支払利息△
159,878
1,165,553,325(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売買益
1,487,549,909
売買損△ 321,996,584
55,039,324(Ｃ) 先 物 取 引 等 損 益
取引益
128,989,409
取引
損△
73,950,085
1,566,690
(Ｄ) 信
託
報
酬
等
△
1,246,054,118(Ｅ) 当期損益金 (Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
3,240,053,710(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金(Ｇ) 解 約 差 損 益 金△ 693,612,307
3,792,495,521(Ｈ) 合計( Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )3,792,495,521
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)（注１） (Ｂ)有価証券売買損益および(Ｃ)先物取引等損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
（注２） (Ｆ)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。
（注３） (Ｇ)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

−26−

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size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

指数に関して■ファンドのベンチマーク等について・ＮＡＳＤＡＱ１００指数（配当込み、円換算ベース）
当ファンドは、Nasdaq, Inc.またはその関連会社（以下、Nasdaq, Inc.およびその関連会社を「Nasdaq
社」と総称します）によって、支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。Nasdaq社
は、当ファンドの合法性もしくは適合性について、または当ファンドに関する記述および開示の正確性もしくは妥当性について認定するものではありません。Nasdaq社は、当ファンドの保有者または公衆一般の い か な る 者に 対 し て も 、一 般 的 な 証 券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性やNasdaq-100 Index®の一般的な株式市況への追随可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行いません。Nasdaq社とニッセイアセットマネジメント株式会社との関係は、Nasdaq®およびNasdaq-100 Index®の登録商標ならびにNasdaq社の一定の商号について使用を許諾すること、ならびにニッセイアセットマネジメント株式会社または当ファンドとは無関係に、Nasdaq社が決定、構築および算出を行うNasdaq-100 Index®の使用を許諾することに限られます。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Index®の決定、構築および計算に関し、ニッセイアセットマネジメント株式会社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。Nasdaq社は、当ファンドの発行に関してその時期、価格もしくはその数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算についての責任を負っておらず、また関与をしていません。Nasdaq社は、当ファンドの管理、マーケティ
ングまたは取引について責任を負いません。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Index®とそれに含まれるデータの正確性および中断されない算出を保証しません。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Index®またはそれに含まれるデータの利用により、ニッセイアセットマネジメント株式会社、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行いません。
Nasdaq社は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行わず、かつNasdaq-100 Index®またはそれに含まれるデータの利用に関する特定の目的または利用のための市場商品性または適合性については、いかなる保証についても明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、Nasdaq社は、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは派生的損害や損失について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

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