金融庁・日本銀行の更なる連携強化に向けた取り組みの進捗

2022年6月
金融庁・日本銀行

１．はじめに
これまでの経緯

金融庁と日本銀行は、一層の連携強化などを通じ、より質の高いモニタリングの実施と金融機関の負担軽減を図る観点から、2020年11月に「金融庁検査・日本銀行考査の連携強化に向けたタスクフォース」を設置し、具体的な検討に着手。
2021年3月には、それらの検討の進捗状況と今後の取り組みについて整理した「金融庁・日本銀行の更なる連携強化に向けた取り組み」を公表。
本ペーパーでは、2021年3月以降の進捗状況について整理。

※ 経緯の詳細については、Appendixも参照

1２．全体像
取り組み事項進捗状況

金融モニタリング協議会（FMC）

 連携強化の取り組み推進に関する金融庁・日銀の幹部級会合として「金融モニタリング協議会」を2021年6月に設置し、2022年6月までに3回実施。

金融庁・日本銀行連絡会

・金融庁長官・日銀副総裁が出席・半年に一度程度実施（必要に応じて随時開催）
・金融システム・金融市場に関する諸情勢について意見交換

金融モニタリング協議会

・金融庁局長・日銀理事が出席（2021年6月～）

・半年に一度実施

金融庁検査・日本銀行考査の連携強化に向けたタスクフォース（～2021年2月）

検査・考査連携会議

・金融庁・日銀間の金融モニタリングに関する連携を深化させ、金融機関の負担軽減及び効果的なモニタリングの実現を目指す
随時報告

・金融庁・日銀いずれも課長級が出席・四半期に一度実施

・金融庁・日銀間の金融モニタリングに関する連携の進捗について、実務者レベルでの情報共有・意見交換を実施
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３．モニタリングの連携強化（１）枠組み取り組み事項

進捗状況

検査・考査連携会議

 2020年12月以降、四半期毎を目途に開催。検査・考査の実施先に関する計画調整や重点テーマについて認識共有を実施。

検査・考査結果に関する情報共有

 金融庁の監督指針および日銀の内部手続を改正。2021事務年度から原則全ての大手銀行および地域金融機関について、検査・考査結果の共有を開始。

業界との定例意見交換会

 運用の実効性を継続的に確保する枠組みとして、2022年3月に金融庁・日本銀行と業界との意見交換会を開催。業界より、これまでの連携強化の取り組みの評価とともに、更なる負担軽減の要望などを聴取。

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３．モニタリングの連携強化（２）大手銀行
取り組み事項

進捗状況

リスク認識の共有・意
見交換 金融庁の通年・専担検査部署と日銀のオフサイト・モニタリング部署
では意見交換を定期的/機動的に実施し、リスク認識を共有。
 経済・市場環境の変化等を踏まえた意見交換に基づき、共通する関心事項について、金融機関の要望も踏まえ、共同でのヒアリングや資料徴求を実施。

共同調査

 3メガまたは大手銀行に対して、金融庁・日銀ともに関心の強い、共通シナリオに基づく一斉ストレステスト、外貨流動性、サイバーセキュリティ等について、共同して調査を実施中（考査対象からは除外）。
― 共通シナリオに基づく気候変動シナリオ分析も試行的に実施。

金融庁通年検査/日銀考査

 対象金融機関の負担等を考慮し、金融庁通年検査中の日銀考査実施スケジュールを調整。
 事前に問題意識の共有や意見交換を実施したうえで、①共同調査やオフサイト・モニタリングとの重複回避（調査項目の絞り込み）、②提出資料の合理化、③実施時期の柔軟化などに留意した形で、日銀考査を実施。
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３．モニタリングの連携強化（３）地域金融機関
取り組み事項進捗状況

定期的な意見交換

 金融庁の検査部署と日銀のオフサイト・モニタリング部署では意見交換を定期的に開催し、問題意識の共有等を実施。

検査・考査

 前回検査・考査からの経過期間も踏まえつつ、効果的・効率的なモニタリングに資するよう今後の実施計画に関する情報共有や調整を実施。

マネロン等対策関連

 金融庁・日銀の間で問題意識や視点を共有の上、金融機関の信認維持に向けて態勢整備状況を検証。

サイバーセキュリティ

 地域金融機関のサイバーセキュリティの強化を企図した取り組みの検討を実施（6月後半を目途にサイバーセキュリティセルフアセスメント＜仮称＞を共同で発出予定）。

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３．モニタリングの連携強化（４）その他
取り組み事項LIBOR移行対応

進捗状況
 金融機関におけるLIBORの利用状況や移行対応等に関する調査、モニタリング等を実施。また、当局の考え方を公表。
 円LIBORからの移行対応は、2021年12月末までに概ね完了。

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４．データの一元化（１）計表の見直し、収集方法の効率化
取り組み事項進捗状況

計表の統合・廃止

 計表統廃合は、業界の要望も踏まえ、統計集計上の理由により対応困難等のものを除き、統合・廃止を決定（2022年4月までに一部計表の廃止・修正を実施。その他の計表も順次対応予定）。

提出先の一元化 業界から提出を受けるファイルを日銀と共有する計表ファイルの受渡サーバーを、金融庁で開発。2022年4月から、金融庁・日銀間において、同サーバーを用いた一部共通計表のファイル受渡しを開始。
 その他の共通計表については2023年4月から、同サーバーを利用した提出先の一元化を開始予定。

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４．データの一元化（２）高粒度データの収集・利活用
取り組み事項

進捗状況

共同データプラットフォーム

 金融庁・日銀による共同研究に着手。この間、海外調査や金融機関へのヒアリングを実施。2022年4月に外部委託調査の報告書を公表。
 海外調査等を踏まえ、2022年度中に金融庁・日本銀行共同の実証実験を開始予定。
 実証実験において、一部金融機関より、高粒度データを試行的に収集し、金融機関の負担軽減に資する既存計表の代替や、モニタリングの高度化に向けた検討を進める。

【実証実験のイメージ】
金融機関

法人企業向け貸出に関する高粒度データの提出

分析結果等の還元

金融庁

データ共有

・既存計表の代替可能性
・収集・管理プロセスの課題
・外部データとの連結を含めた分析の高度化等について共同で検討

日本銀行

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５．その他
取り組み事項進捗状況

銀行免許・日銀当預取引

 銀行免許審査や日銀の当預取引開始にかかる審査について、システム関連での共同ヒアリングを実施。

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６．まとめこれまでの成果○ 金融庁と日本銀行は、2020年11月から、より質の高いモニタリング（検査・考査を含む）の実施と、金融機関の負担軽減に取り組むことがますます重要となっているとの認識のもと、更なる連携の在り方について検討し、さまざまな取り組みを実行してきた。この間の取り組みを通じて、具体的な成果も見えてきている。
✔ 連携体制の整備により、市場変化等への臨機応変な対応力が更に高まった。両者で共有されるモニタリング情報の厚みが増すとともに、より重層的・複眼的な分析・議論が深まった。
✔ 各種の共同調査等では、新たなリスクや管理方法の改善点等の発見も多く見られたほか、相互の特長を活かし、学ぶことで、モニタリング手法等の高度化のきっかけにも繋がった。
✔ 計表の統合・廃止や提出先の一元化、日銀考査における徴求資料の見直しなど、金融機関の負担の軽減に向けた取り組みも着実に進んだ。
今後に向けて○ 今後も、金融システムを取り巻く環境変化に適切に対応していくためには、金融庁・日本銀行が、両者の連携を通じて、質の高いモニタリングを効率的に達成するという重要性に変わりはない。引き続き、連携強化の取り組みを深化させていく。
10Appendix. これまでの経緯
年月事項

2020年10月

自由民主党財務金融部会・金融調査会 「金融庁と日銀の縦割り打破（金融庁検査と日銀考査の一体的運用について）」公表

2020年11月「金融庁検査・日本銀行考査の連携強化に向けたタスクフォース」設置

2020年12月「検査・考査連携会議」設置（2022年6月までに計6回実施）

2021年3月「金融庁・日本銀行の更なる連携強化に向けた取り組み」を公表

2021年6月「金融モニタリング協議会」設置（2022年6月までに計3回実施）

2021年8月

金融庁「2021事務年度 金融行政方針」公表

2022年3月
2022年4月

業界との定例意見交換会開催
日本銀行「2022年度の考査の実施方針等について」公表「共同データプラットフォームの構築に向けた基礎調査」（外部委託調査）報告書公表

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