Central Daily Market Report

2016年9月29日(木)セントラル短資株式会社 総合企画部●2016年9月29日の市場動向●資金需給
2016年9月29日 2016年9月30日 2016年10月3日
単位：億円
需給速報

当社予想

需給予想

銀行券

▲ 800

▲ 4001,000財政▲ 6,700▲ 8,800▲ 32,000▲ 7,500

資金過不足
金融調節
貸出
全店共通
国債買現スタートエンド▲ 9,200スタート▲ 31,000

エンド

スタート

エンド

<インターバンク市場>
午前8時発表の準備預金残高見込みは、前日比1兆1,000億円減少の234兆7,000億円(当預金残高見込みは312兆3,000億円)。本日の無担O/N物は、地銀・証券業態から▲0.05～▲0.03％、都銀・信託業態から▲0.065～▲0.04％の調達希望で始まった。複数の先から強めのビッドが入ったため、レートは昨日対比で上昇し、朝方の出合いは▲0.045～▲0.03％が中心となった。一巡後もビッドは底堅く、▲0.05～▲0.02％のレンジの出合いで推移した。ターム物は、閑散な地合いであった。本日の固定金利方式による共通担保資金供給オペは、2W物8,000億円のオファーに対し、落札額1,910億円（期落ち額4,540億円）の札割れであった。

1,900 ▲ 4,500<レポ市場>

国庫短期証買入

国債買入
CP等買入

GC T/N(9/30-10/3)は、▲0.40～▲0.25％程度の出合い。S/N（10/3-10/4）は、▲0.085～▲0.075％程度の出合い。T/Nは、期末初にあたり引き続き資金調達サイドが薄く、買い進まれる展開となりレートは大きく低下した。S/Nは期末要因が剥落し、短国3Mの発行要因も加わったことでレートは上昇した。SCはロールオーバーを中心に引合いが行われた。個別銘柄では2y366～367、5ｙ127～128、10ｙ340～343、20ｙ155～157、30ｙ49～52、40ｙ9などにビッドの出入りが多く見られた。

12,000▲ 700

5,500 ▲ 7,800

貸出支援基金(成)貸出支援基金(貸)

被災地支援
社債等買入
ＥＴＦ買入

1,100

国債補完供給▲ 200

1,900600200

当預増減▲ 6,7002,600▲ 33,600

当座預金残高準備預金残高積み終了先
超過準備非準備預金先

3,122,800
2,815,100
2,347,000
2,347,000
307,700

3,125,400

3,091,800

9月30日以降の残り所要積立額

6,900
400

積数
1日平均積み期間（9/16～10/15）の所要準備額
準備預金進捗率実績

2,073,20099.67%

日数46.67%●短期金融市場関連指標
無担 (速報)2016/9/29
単位：％

最低

Ｏ/Ｎ
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ

▲ 0.080

有担 (速報)

最高平均

最低最高

<短国市場>
現先レートS/Nは引き続き低位横ばい圏での推移となった。本日は3M入札が実施された。10月スタートの発行となったものの、品薄な地合いの中、平均落札利回▲0.3547％、按分落札利回▲0.3407％と引き続き強い結果となった。按分落札利回は、3M物として過去最低を更新した。セカンダリーでは、▲0.38～▲0.37％での取引となった。

<CP市場>
現先レートS/Nは引き続き低位横ばい圏での推移となった。CP発行市場は、2営業日後が10月月初にあたり、償還額は少ないものの、入札ベースで3,900億円程度の発行が見られた。鉄鋼、機械、ノンバンク業態等からは大型発行案件が見られた。発行レートに目立った変動は無く、0％近傍で張り付く展開であった。
短国

平均0.001 ▲ 0.037▲ 0.010
0.004
0.010
0.030

東京
レポレート

ドル/円

日経平均株価JGB新発10年債

売買参考統計値

平均値

直近値

前日比

15時時点

前日比

為替（9時） 為替（17時）▲ 0.378▲ 0.317▲ 0.353▲ 0.084▲ 0.336▲ 0.092▲ 0.097▲ 0.104▲ 0.121▲ 0.170▲ 0.229▲ 0.233▲ 0.0900.005

16,693.71

228.31100.94-96 101.52-53

募入額
（億円）

募入
最低額

日付

9/21

9/23

9/26

9/27

9/28

日銀当預残

3,119,000 3,121,800 3,126,000 3,125,500 3,129,500

準備預金残2,818,600 2,814,400 2,819,600 2,818,300 2,826,400

マネタリーベース

4,128,600 4,131,700 4,135,000 4,134,500 4,138,500

無担O/N加重平均▲0.061% ▲0.054% ▲0.050% ▲0.045% ▲0.043%

コール市場残高72,54073,06574,490

78,26976,788

うち無担52,63953,10853,61757,501

56,536

うち有担19,901

19,957

20,873

20,76820,252

募入
平均価格

募入平均利回・利回較差

●入札結果
名称

国庫短期証券
2年利付国債

回号

表面
利率

発行
予定額

636
369

- 44,300 2016/10/3 2017/1/10 128,243.0 40,549.7 100.0925
0.10% 23,000 2016/10/17 2018/10/15 79,279.0 20,975.00 100.7100

発行日

償還日

応募額
（億円）

募入最高利回・利回較差

案分率▲0.3407%▲0.2540%

64.7142% 100.0963
52.0684% 100.7280

第Ⅰ非価格
競争入札(億円)▲0.3547%▲0.2630%

3,750.0
2,022.0●オペ結果
種類

共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）

オファー額(億円・百万ドル)

8,000
46,392856

スタート日

2016/10/3
2016/9/29
2016/9/29

エンド日

貸付利率

2016/10/17
2016/9/30
2016/9/30

落札総額(億円・百万ドル)

応札総額(億円・百万ドル)

1,910
195
4按分レート
・利回較差
・価格較差

1,910
195
4全取レート・利回較差
・価格較差

▲0.500▲0.500

平均落札レート
・利回較差
・価格較差

按分比率

▲0.500▲0.500●2016年9月30日の予定*金融政策決定会合における主な意見(9月20、21日分)*8月完全失業率(市場予想：3.0％) *8月の有効求人倍率(市場予想：1.37倍)*8月の全世帯家計調査(市場予想：消費支出、前年比▲2.5％)*8月全国・9月都区部消費者物価指数(CPI)
市場予想：全国(8月)前年同月比(除く生鮮)：▲0.4％：東京都区部(9月)前年同月比(除く生鮮)：▲0.4％*8月鉱工業生産・出荷・在庫速報(市場予想：前月比0.5％)*8月の住宅着工統計*米国8月の個人所得・消費支出*米国9月のシカゴPM景況感指数*ユーロ圏9月の消費者物価指数速報値*英国4-6月期のGDP確報値◆本資料は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
◆本資料は何らかの取引を誘引することを⽬的としたものではありません。売買に関する最終判断はお客様ご⾃⾝でなされますようお願い申し上げます。
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セントラル短資株式会社 登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第526号 ⽇本証券業協会加⼊