マニュライフ・
銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14－06
愛称：アメリカン・フロート単位型14－06■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 単位型投信／海外／その他資産（貸付債権）
信 託 期 間 2014年６月30日から2018年12月17日まで。
投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建ての銀行貸付債権に投資を行い、安定
運 用 方 針的な金利収入の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資信託証券（外国籍投資信託証券および国内投資信託証券（親投資信託）を含みます。）を主要投資対象とします。
・ケイマン籍外国投資信託「マニュライフ・
主要投資対象インベストメンツ・トラスト－フローティ
ング・レート・インカム・ファンド クラスＡ」
・親投資信託「マニュライフ・日本債券イン
デックス・マザーファンド」①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けま
主な投資制限せん。
③同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、元本超過額または経費控除後の利子、配当等収益のいずれか多い額とします。
分 配 方 針②収益分配金額は、委託会社が基準価額の水
準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わない場合があります。

運 用 報 告 書（全体版）
第３期（決算日
第４期（決算日2015年３月16日）
2015年６月15日）－受益者のみなさまへ－
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14－06愛称：アメリカン・フロート単位型14－06」は、
このたび、第４期の決算を行いました。
ここに、第３期～第４期中の運用状況をご報告
申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーＮ館

お問い合わせ先
マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社
お問い合わせ窓口
電話番号：03-6267-1901
受付時間：営業日の午前９時～午後５時
ホームページアドレス http://www.mlij.co.jp/

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14－06
愛称：アメリカン・フロート単位型14－06■設定来の運用実績
基

作成期

第１作成期

決

算

期

（設 定 日）2014年６月30日

１期(2014年９月16日)
２期(2014年12月15日)
３期(2015年３月16日)
第２作成期
４期(2015年６月15日)

準
価
額
受益者
税
込
期
中
期 中 利回り(分配落)
分配金 騰落額 騰落率
円
円
円
％
％
10,000－－－－10,000
9,809
9,909
9,921

0
0
0
0

－
△191
100
12

0.0
△1.9
1.0
0.1

－
△4.1
△1.3
△0.8

参考指数

株 式 債 券 投資信託 元 本
騰落率 組入比率 組入比率 証券比率 残存率

10,000

％
－

％
－

％
－

％
－

％
100.0

10,011
9,900
10,120
10,231

0.1
△1.1
2.2
1.1

－
－
－
－

0.0
0.0
0.0
0.0

102.9
100.1
101.4
99.1

100.0
96.5
94.7
83.4

（注１）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注２）設定日の純資産総額は、設定元本を表示しています。
（注３）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みです。
（注４）当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／米ドルベース）です。（以下「参考指数」といいます。）
当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社が計算したものです。
（注５）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
参考指数に関して
クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／米ドルベース）は、クレディ・スイス証券が算出する、バンクロー
ンの値動きを示す代表的な指数です。

■当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算期

年

月

日

（期 首）
2014年12月15日
第３期

12月末
2015年１月末
２月末（期 末）
2015年３月16日（期 首）2015年３月16日

第４期

３月末
４月末
５月末
（期 末）
2015年６月15日

基

準

価 額
騰 落 率
円
％
9,809
－

参

考

指 数
株
式 債
券 投資信託騰 落 率 組入比率 組入比率 証券比率
％
％
％
％
9,900
－
－
0.0
100.1

9,800
9,793
9,891

△0.1
△0.2
0.8

9,930
9,961
10,097

0.3
0.6
2.0

－
－
－

0.0
0.0
0.0

101.8
99.0
100.8

9,909

1.0

10,120

2.2

－

0.0

101.4

9,909

－

10,120

－

－

0.0

101.4

9,914
9,955
9,955

0.1
0.5
0.5

10,13910,234
10,256

0.2
1.1
1.3

－
－
－

0.0
0.0
0.0

100.4
99.7
103.9

9,921

0.1

10,231

1.1

－

0.0

99.1

（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は税金・分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14－06
愛称：アメリカン・フロート単位型14－06

運用経過■基準価額等の推移（2014年12月16日から2015年６月15日まで）(円)
11,000(億円)
20

10,50015

10,000

10

9,500

5

9,000
2014/12/15(作成期首)

2015/1/15

純資産総額（右軸）

2/15

3/15

基準価額（左軸）

4/15

分配金再投資基準価額（左軸）

5/15

0
6/15
(作成期末)

参考指数（左軸）

作成期首：9,809円
作成期末：9,921円（既払分配金0円）
騰 落 率： 1.14％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。当ファンドは単位型投資信託ですので、実際には分配金は再投資されませんのでご留意ください。
※参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／米ドルベース）（以下「参考指数」といいます。）です。

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14－06
愛称：アメリカン・フロート単位型14－06■基準価額の主な変動要因
・期初から１月にかけて、原油価格の下落傾向が続いたことやギリシャの総選挙で反緊縮派が勝利
し債務危機が再燃したことなどから、リスク回避的な動きが強まり銀行貸付債権価格は下落しました。
・２月以降、米国での減産期待から原油価格に落ち着きが見られ、米国の経済指標にも改善が見られたことからリスク回避的な動きが後退しました。このような環境下、ＣＬＯ（ローン担保証
券：銀行貸付債権を担保とした証券化商品）の発行増加などから銀行貸付債権の需給が改善し、堅調となりました。
・５月以降、新規借入の増加などによる需給悪化やギリシャ不安などから軟調となりました。
・為替ヘッジを行い為替変動リスクを低減しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
2.07％
△0.43％－ 3 －CS5_15115484_03_os7マニュライフ_銀行貸付債権F1406_運用経過.indd

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14－06
愛称：アメリカン・フロート単位型14－06■投資環境［米国債券市況］
期初、国債利回り（10年）は2.1％近辺でした。堅調な景気指標やＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）の声明などで利上げ予想が強まり短中期債利回りが上昇（価格は下落）しました。ギリシャ
危機の再燃や原油価格急落などから、格付けの低いハイイールド債などは軟調となりました。１月は欧州をはじめ多くの国で金融緩和が拡大された影響で、国債利回りも1.6％台へ低下しました。
２月に入り、良好な雇用統計発表に加えＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）の利上げへの警戒感から
国債利回りは2.2％台へ上昇しました。ハイイールド債や銀行貸付債権は、原油価格に下げ止まりの兆しが見られたことから、買い戻されました。３月中旬から４月下旬にかけて、ＥＣＢ（欧州中央銀行）が量的緩和を開始したことから、相対的に利回り水準の高い米国債市場に資金が流入し1.9％台を中心とした推移となりました。銀行貸付債権は、リスク回避の動きが後退したことやＣ
ＬＯの発行増加などによる好需給から概ね堅調に推移しました。４月下旬以降、欧州でデフレ懸念が後退したことや割高感からドイツ国債などが売られたことから、国債利回りも再び2.2％台へ上昇しました。６月に入り、好調な雇用統計を受け年内利上げ開始との観測が高まり国債利回りはさらに上昇し、2.4％近辺で期末を迎えました。銀行貸付債権は、新規借入の増加などで需給が悪化したことやギリシャ不安などから弱含み、期末を迎えました。銀行貸付債権の基準金利である３ヵ
月米ドルＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間取引金利）は、期初0.24％台でしたが、上昇傾向となり
0.28％台で期末を迎えました。
［為替市況］
外国為替市場は、期初１米ドル118.61円ではじまり、原油安やギリシャ政局不安から直後に115円台を付けました。その後は、原油安やギリシャ不安といった円高要因に対して、強めの米経済指標や米利上げ観測といった米ドル高要因が拮抗し、５月中旬まで120円近辺での推移となりました。
５月中旬から堅調な米国経済指標発表やＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）当局者のコメントなどから年内の利上げが意識され上昇し、123.5円で期末を迎えました。
［日本債券市況］
当作成期間の10年国債利回りは、作成期初0.375％から作成期末0.505％となり利回り上昇（価格は下落）となりました。
■当該投資信託のポートフォリオ［当ファンド］当ファンドが主要投資対象とするケイマン籍外国投資信託「マニュライフ・インベストメンツ・
トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ」（以下「ＭＩＴ－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ」といいます。）（米ドル建て）の組入比率は高位に維持しました。
［ＭＩＴ－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ］
当該投資信託証券を通じて主に変動金利の米ドル建て銀行貸付債権に投資を行い、安定的なイン
カムゲイン（金利収入）の確保を目指しました。
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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14－06
愛称：アメリカン・フロート単位型14－06［マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド］
主に、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデック
スの動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。
［資産構成比率］
組入れファンド・資産
ＭＩＴ－フローティング・レート・インカム・ファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
現預金等
合計

比率（％）
クラスＡ

99.1
0.0
0.9
100.0

■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。
2.50％
分配金再投資基準価額
参考指数

2.22％
2.00％

1.50％

1.00％

1.10％

1.02％

0.50％
0.12％
0.00％

第３期
2015年３月16日

第４期
2015年６月15日※当ファンドは単位型投資信託ですので、実際には分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14－06
愛称：アメリカン・フロート単位型14－06

今後の運用方針［当ファンド］当ファンドは、「マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・イン
カム・ファンド クラスＡ」（米ドル建て）の投資信託証券を主要投資対象とし、主に米ドル建ての銀行貸付債権に投資を行い、安定的な金利収入の確保と基準価額の向上に努める方針です。
［ＭＩＴ－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ］
ＦＲＢは利上げ時期を、経済指標が利上げの条件を満たすに足る十分な裏付けを与える場合としており、利上げ時期の予想は非常に困難になっています。変動金利の銀行貸付債権は、短期金利を基準金利としており、長期金利上昇による価格への影響は限定的といえます。さらに、相対的に魅力的な利回り水準であることや、借り手企業の信用力も向上していると考えており、今後も銀行貸付債権市場は堅調に推移するものと考えています。また、景気拡大に伴い、企業の業績が向上し、信用力が改善されることから、引き続きデフォルト率は低水準での推移が予想されます。こうした中、運用担当者は引き続き企業ファンダメンタルズの分析に焦点を当てて、持続可能なビジネスモ
デルと豊富な流動性を有する企業の借入れる銀行貸付債権に投資する方針です。
［マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド］
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果を目指す方針です。
■収益分配金について
基準価額水準・市況動向等を勘案した結果、分配金のお支払いは見送りとさせていただきました。
留保益の運用については、元本部分と同一の運用を行います。

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14－06
愛称：アメリカン・フロート単位型14－06■１万口(元本10,000円)当たりの費用明細項目(a) 信託報酬（注１）（投信会社）（注２）（販売会社）（注３）（受託会社）（注４）

第３期～第４期（2014年12月16日～2015年６月15日）
金額
比率
63円
(24)
(38)
( 1)

項目の概要

0.633％ （注１）(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率、作成
期間の平均基準価額（月末値の平均値）は9,884円です。
(0.237)「比率」欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を作成期間(0.382)の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用(0.014)は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）委託した資金の運用の対価（注３）交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（注４）運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価(b) 募集手数料－－(c) 売買委託手数料（株式）（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債(転換社債)）（商品）（先物・オプション）

－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

(c)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受
益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(d) 有価証券取引税（株式）（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債(転換社債)）
（公社債）

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

(d)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受
益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(e) その他費用（保管費用）（監査費用）
（印刷）

11
( 1)
( 5)
( 6)

0.115
(0.008)(0.049)(0.058)(e)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
その他費用
・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用

合計

74

0.748

＊作成期間の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14－06
愛称：アメリカン・フロート単位型14－06■売買及び取引の状況（2014年12月16日から2015年６月15日まで）
投資信託証券
決
銘

算
柄

期
名

外国（ケイマン諸島）
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・
レート・インカム・ファンド クラスＡ

買口

第２作成期（第３期～第４期）
付
売
付
数
金
額
口
数
金
額
口
千米ドル
口
千米ドル

1,580

148

8,180

770

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数・金額の単位未満は切り捨てです。

マザーファンド受益証券の設定、解約状況
当作成期において、設定および解約はありません。

■利害関係人との取引状況等（2014年12月16日から2015年６月15日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2014年12月16日から2015年６月15日まで）
該当事項はありません。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2014年12月16日から2015年６月15日まで）
該当事項はありません。

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14－06
愛称：アメリカン・フロート単位型14－06■組入資産の明細（2015年６月15日現在）(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
決

算

期

銘

第２作成期末（2015年６月15日現在）

柄

口

数

（ケイマン諸島）
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・
レート・インカム・ファンド クラスＡ

合

計

評

価

額

外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額

組

入

比

率

口

千米ドル

千円

％

34,7043,240

400,22999.1

34,7043,240

400,229（注１）邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、当作成期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注３）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

(2）マザーファンド受益証券残高
第１作成期末（2014年12月15日現在）
口
数
千口
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
89
項

目

口

第２作成期末（2015年６月15日現在）
数
評
価
千口
89

額
千円
101

（注）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付および借入の状況（2015年６月15日現在）
該当事項はありません。
■投資信託財産の構成（2015年６月15日現在）

項
投

資

目
信

託

受

益

証

評
券

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

第２作成期（第４期）末
価
額
比千円
400,229
1015,208
405,538

率
％
98.7
0.0
1.3
100.0

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡにおいて、当作成期末における外貨建純資産（402,699千円）の投資信託財産総額（405,538千円）に対する比率は99.3％です。
（注３）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦貨換算レートは、１米ドル＝123.50円です。

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14－06
愛称：アメリカン・フロート単位型14－06■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
(A) 資

目

産
コール・ローン等■損益の状況

第３期末第４期末(2015年３月16日) (2015年６月15日)
933,270,704円
2,168,681

投資信託受益証券(評価額)464,689,891
マ ニ ュ ラ イ フ ・
日本債券インデックス・
101,691
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)未収
入金466,310,441(B) 負債
474,895,547
未
払金
473,220,028
未 払 信 託 報 酬1,438,737
その他未払費用
236,782(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
458,375,157
元
本
462,603,378
次 期 繰 越 損 益 金 △ 4,228,221(D) 受 益 権 総 口 数462,603,378口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
9,909円

851,208,669円
1,817,328

当449,059,827
447,238,712
445,723,212
1,278,718
236,782
403,969,957
407,199,518△ 3,229,561
407,199,518口
9,921円等

収

第３期
自2014年12月16日
至2015年３月16日

第４期
自2015年３月17日
至2015年６月15日

7,474,088円

6,991,665円

7,474,075

6,991,619

益

受 取 配 当 金受

101,530

第３期
30,616円
1,408,121円

目

(A) 配

400,229,984（注１）当ファンドの設定元本額は488,046,732円、第３期首元本
額は471,320,931円、当作成期末における元本残存率は83.4％です。
（注２）また、１口当たり純資産額は、第３期0.9909円、第４期
0.9921円です。
未払受託者報酬
未払委託者報酬

項

取

利

息

13

46

(B) 有 価 証 券 売 買 損 益△ 1,074,115△ 3,356,188

売

買

益

17,984,568

16,933,809

売

買

損

△19,058,683△20,289,997(C) 有 価 証 券 評 価 差 損 益△

98,152△ 1,417,962

(D) 信

等

△ 1,709,519△ 1,606,059(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

4,592,302

611,456(F) 前 期 繰 越 損 益 金△ 9,000,300△ 4,228,221

託

報

酬

(G) 解 約 差 損 益 金
(H)

計

(I) 収

(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)益分

配179,777

387,204△ 4,228,221△ 3,229,561

金

0

0

次期繰越損益金(Ｈ＋Ｉ)△ 4,228,221△ 3,229,561（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）信託報酬（消費税相当額を含む）の内訳は以下の通りです。

第４期
27,209円
1,251,509円

受託者報酬
委託者報酬

第３期
30,952円
1,423,679円

第４期
28,743円
1,322,176円（注４）マザーファンドの投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、マザー
ファンドの純資産総額に対して年率0.1％の額を委託者報
酬の中から支弁しております。
（注５）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ

配当等収益額親ファンドの配当等収益額
配当等収益合計額
経費
配当等収益合計額から経費を控除した額
期末の受益権口数
平均受益権口数
分配可能額
10,000口当たり分配金

第３期計算期間末 第４期計算期間末7,474,088円
6,991,665円
288円
291円
7,474,376円
6,991,956円
1,709,519円
1,606,059円
5,764,857円
5,385,897円
462,603,378口 407,199,518口
466,389,789口 425,031,447口
5,718,054円
5,159,935円
0円
0円※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14－06
愛称：アメリカン・フロート単位型14－06■過去６ヶ月の分配金のお知らせ
決

算期

１万口当たり分配金（税込み）

第 ３ 期(2015年３月16日)
0円

第 ４ 期
(2015年６月15日)
0円

・分配金は、税金を差し引いた後、決算日から起算して５営業日までに販売会社より支払いが開始されます。
課税上の取り扱い
・20.315％（所得税および復興特別所得税15.315％、地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。
・個人受益者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
・法人の場合は異なります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になる場合があります。
※課税上の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お知らせ
◆約款変更
該当事項はありません。
◆運用体制の変更
該当事項はありません。

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14－06
愛称：アメリカン・フロート単位型14－06＜参考情報＞
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
■当ファンドの仕組みは次の通りです
管 理 会 社 マニュライフ・アセット・マネジメント（ＨＫ）リミテッド
投 資 顧 問 会 社 マニュライフ・アセット・マネジメント（ＵＳ）ＬＬＣ（実質的な運用を行います。）
信 託 期 間 無期限です。
①主に変動金利の米ドル建て銀行貸付債権に分散投資を行い、金利収入の確保と魅力的なリスク調整後
トータル・リターンの獲得を目指します。
②米ドル建てまたは米ドル以外の通貨建ての債券（ハイ・イールド債券を含みます。）等に投資を行う
運 用 方 針場合もあります。米ドル以外の通貨建ての資産に投資した場合には、原則として実質的に米ドル建てとなるように為替取引を行います。
③徹底したボトムアップ・アプローチによる調査に基づき、割安な銘柄に投資を行います。
④投資後も保有銘柄について継続的なモニタリングを行い、価格下落リスクの低減を図ります。
投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％を超えないものとします。
投 資 制 限株式への直接投資は行いません。

■投資対象とする投資信託証券の資産の状況
以下は、マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14－06（以下「当ファンド」といいます。）の作成期間末日における、投資対象ファンドの直近計算期間末日の情報を記載しています。
◆マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
○ポートフォリオ特性○組入上位10銘柄
平均クーポン
直接利回り
最終利回り
平均デュレーション
残存年数
平均格付け

（組入銘柄数152銘柄）

特性値
4.94％
5.13％
5.94％
0.10年
5.26年
Ｂ＋

銘柄名
１ ＩＮＡベタイリグングスゲゼルシャフト
２ ＢＥエアロスペース
３ シンクレオン・グループ
４ キャタレント・ファーマ・ソリューションズ※現地の2014年12月最終営業日のデータです。
※特性値は純資産総額から現預金等を除いて計算しています。
※平均格付けは、原則、Ｓ＆Ｐ社、ムーディーズ社、フィッチ社の格付けをもとに、当社が独自の基準に基づき算出したものです。
また、平均格付けは、当ファンド、および投資対象ファンドに係る信用格付ではありません。

５
６
７
８
９
10

ナビスター・インククラウン・アメリカズ
デル・インターナショナル
コミュニティ・ヘルス・システムズ
ワイドオープンウェスト
ジェンティバ・ヘルス・サービシーズ

組入比率
1.02％
1.02％
1.01％
1.01％
0.96％
0.96％
0.96％
0.96％
0.95％
0.95％

※現地の2014年12月最終営業日のデータです。
※組入比率は純資産総額に対する比率です。
※個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。
また上記銘柄について将来の組入れを保証するものではありません。
※組入銘柄に関する詳細な情報につきましては、運用報告書（全体版）に記載しています。

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14－06
愛称：アメリカン・フロート単位型14－06○資産別配分○国・地域別配分
ドイツ
1.9％
カナダ
2.5％
オランダ
3.5％

現預金等
4.1％

○通貨別配分

ルクセンブルグ
1.0％
その他
2.4％

米ドル
100.0％
米国
88.7％

銀行貸付債権（担保付）
95.9％○業種別配分

○格付別配分エネルギー 金融
3.5％ 3.3％ その他
運輸
4.4％
消費財
3.6％
（生活必需品）
電気機器
23.5％
4.1％
情報技術
4.7％

格付なし
2.1％

ＣＣＣ
5.9％

ＢＢＢ
1.1％
ＢＢ
19.2％

基幹産業
9.3％
通信
10.3％

資本財
10.3％

消費財
（景気敏感）
23.0％

Ｂ
71.7％

※現地の2014年12月最終営業日のデータです。
※資産別配分および通貨別配分は純資産総額に対する比率です。また、国・地域別、業種別、格付別配分は純資産総額から現預金等を除いて計算しています。
※業種別配分の業種名は、バークレイズの業種区分に準じて分類していますが、一部当社の判断に基づいて分類することがあります。
※格付別配分の数値は、原則、Ｓ＆Ｐ社、ムーディーズ社、フィッチ社の格付けをもとに、当社が独自の基準により算出したものです。
※各数値を四捨五入しているため、合計値が100％にならないことがあります。

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14－06
愛称：アメリカン・フロート単位型14－06

当ファンドの運用報告書作成時点において、入手可能な直前計算期間のマニュライフ・インベストメンツ・
トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド」の情報（監査済）を委託会社が抜粋・翻訳したものを記載しております。

■貸借対照表■費用の明細（2014年12月31日現在）（2014年１月１日から2014年12月31日まで）（単位：アメリカ・ドル）
資産
有価証券（評価額）
利付証券に係る未収利息
預金に係る未収利息
追加設定に係る未収入金
有価証券の売却に係る未収入金
その他未収入金
現金及び預金150,532,293
851,47323
740,000
6,915,927
998,109
17,911,370

資産合計

177,949,195

負債
有価証券買付に係る未払金
その他

20,737,215
100,429

負債合計

20,837,644

純資産総額

157,111,551

発行済み受益証券口数
Class A

1,670,737.13

１口当たりの純資産額
Class A

94.04

（単位：アメリカ・ドル）
収益利付証券に係る利息
預金利息
投資有価証券にかかる実現損益
投資有価証券にかかる未実現評価損益
雑収入
収益合計

5,398,576
7,737△980,794△3,930,542
145,917640,894

費用
マネジメントフィー
カストディーフィー等
事務手数料
監査報酬等
評価手数料
取引手数料
年間権限費用
会計及びその他専門家費用
創立費
その他費用

△443,956△55,495△12,000△34,610△25,000△12,690△2,498△3,0000△54,503

費用合計△643,752

当期純利益△2,858－ 14 －

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14－06
愛称：アメリカン・フロート単位型14－06■有価証券明細表

2014年12月31日

銀行貸付債権（米ドル建）
銘柄名
Abercrombie & Fitch Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +375Bps
Aegis Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +450Bps 24/02/2021
Air Canada Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +450Bps 26/09/2019
Altice Financing SA Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M+450Bps
Amaya Gaming Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +400Bps
American Energy Marcellus Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M
American Tire Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +475Bps 30/06/2018
Ancestry.Com Inc Term B1 USD-LIBOR-BBA 3M +350Bps
Arch Coal Inc Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +450Bps 16/05/2018
Aspect Software Term Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +525Bps
Avast Software Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M+400Bps
Avaya Inc 1L Term B6 Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +550Bps 31/03/2018
B/E Areospace Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +325Bps
Bakercorp Term Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +300Bps
Biomet Inc Tranche B Term Loan USD-LIBOR-BBA +350 Bps 25/07/2017
BMC Software Finance Inc Term B USD-LIBOR-BBA 3M + 400Bps
Boomerang Tube Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +950Bps
Borgata Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +575Bps 15/08/2018
Brand Energy Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +375Bps
Calpine Term Dd Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +300 Bps
Capital Safety Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +550Bps 26/03/2022
Capital Safety Term Term Loan US-LIBOR-BBA 3M +300Bps 01/04/2021
Carecore National Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +450Bps 06/03/2021
Carestream Health Inc Tranche B Term Loan USD-LIBOR BBA 3M +400Bps
Catalent Pharma Solution Inc Tranche B Term Loan USD-LIBOR-BBA
Catalina Marketing Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +350Bps 09/04/2021
Clear Channel Communication Term E Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +750Bps
Clear Channel Communications Inc Tranche Term D-Ext Term Loan
Community Health Term D Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +325Bps 27/01/2021
Consolidated Container Co LLC Tranche B Term Loan USD-LIBOR-BBA
Consolidated Precision Products (Term) Term Loan USD-LIBOR-BBA 15/04/2021
Consolidated Precision Products (Term) Term Loan USD-LIBOR-BBA 15/04/2021
CRC Health Corp Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M+800Bps 28/09/2021
CRC Health Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +425Bps 28/03/2021
Crossmark Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M + 350Bps
Crown Holdings Tranche B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +325Bps 20/10/2014
CSM Bakery Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +375Bps 03/07/2020
CSM Bakery Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +775Bps 23/05/2021
Dell Inc Tranche B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +350Bps 29/04/2020
Doncasters Group Ltd Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M + 350Bps
Eastman Kodak Co Tranche Exit Term Loan USD-LIBOR-BBA +625Bps
Eddie Bauer Everho Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +525Bps 22/04/2020
Endemol Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +900 Bps
E-Rewards Inc Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M+500Bps 29/10/2018
Exgen Texas Power Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M 18/09/2021
Expro Holdings UK 3 Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +475Bps
Filtration Group (Term B) Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +350Bps 21/11/2020
FMG Resources Aug 2006 Tranche B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +325Bps
Four Seasons Holdings Inc Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +275Bps
FTS International Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M 16/04/2021

数量
1,250,000
773,063
1,124,350
1,492,500
1,000,000
1,080,000
297,750
990,019
983,609384,615
1,053,450
1,479,676
1,600,000
1,592,593
1,482,409
955,278
284,211
1,435,340
992,500
1,496,231
200,000
998,601
300,000
1,387,250
1,597,250
666,650
1,000,000
1,500,000
1,499,875
992,650
760,000
930,731400,000
1,143,241
996,452
1,500,000
1,491,959
500,000
1,493,741
1,492,418
987,500
179,550
500,000
791,210
1,498,056
700,000
607,919
1,185,261
1,192,462
630,909

評価額(米ドル) 投資比率(％)
1,234,375
0.79
774,995
0.49
1,132,783
0.72
1,477,575
0.94
994,250
0.63
955,800
0.61
295,5170.19
987,5440.63
817,871
0.52
376,923
0.24
1,045,549
0.67
1,463,029
0.93
1,600,000
1.02
1,469,167
0.94
1,477,931
0.94
928,7100.59
270,1790.17
1,430,675
0.91
962,7250.61
1,478,697
0.94
191,000
0.12
971,763
0.62
297,000
0.19
1,381,181
0.88
1,592,591
1.01
634,9840.40
961,2500.61
1,417,032
0.90
1,498,834
0.95
962,043
0.61
725,800
0.46
926,077
0.59
409,7500.26
1,143,241
0.73
977,3530.62
1,504,125
0.96
1,459,330
0.93
483,1250.31
1,491,740
0.95
1,478,434
0.94
986,677
0.63
174,7250.11
462,8150.29
783,298
0.50
1,483,075
0.94
574,000
0.37
607,159
0.39
1,082,786
0.69
1,167,874
0.74
503,676
0.32－ 15 －

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14－06
愛称：アメリカン・フロート単位型14－06

銘柄名Gardner Denver (Term) Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +325Bps
Gates Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +325 Bps 03/07/2021
Gentiva Health Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +525Bps
Goodpack Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +375 Bps
Goodyear (Term) Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +375Bps 30/04/2019
Hawaiian Telcom Communications Inc Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +400Bps
Health Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +500Bps 18/11/2021
Hillman Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +350Bps
Hub International Ltd Tranche B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M+375Bps
Hudson's Bay Co Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +375Bps 04/11/2020
Iasis Term B2 Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +325Bps 03/05/2018
Ikaria Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +400Bps 12/02/2021
JC Penney Corp Inc Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +400Bps 20/06/2019
JC Penney Corp Inc Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +500Bps 22/05/2018
Key Safety Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +375Bps 28/07/2021
Kik Custom Products Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M+425Bps
Kindred Healthcare Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +300Bps 09/04/2021
Kinetic Concepts Term D1 Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M+350Bps 04/05/2018
La Frontera Generation LLC Tranche B Term Loan USD-LIBOR-BBA
Lands' End Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M 04/04/2021
Libbey Glass Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +300Bps
Liberty Cablevision Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +350Bps 26/12/2021
MacDermid Inc Loan USD-LIBOR-BBA 3M +300Bps 07/06/2020
Mallinckrodt Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +275Bps 19/03/2021
Mauser Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +350Bps 30/06/2021
Media General Inc Term B2 Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +325Bps
Metaldyne Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +350Bps 20/10/2021
Mohegan Tribal Gaming Authority Term B Term Loan
Multiplan Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M 31/03/2021
National Mentor Holdings Inc Term B1 Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M
Navios Maritime Partners (Term B) Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +425Bps
Navistar Inc 1L Term B Loan USD-LIBOR 450Bps 17/08/2017
NEP/NCP Holdco Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +325Bps 22/01/2020
Newpage Term Term Loan USD-LIBOR-BBA3M +825Bps 11/02/2021
NFR Energy Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M + 750Bps 31/12/2018
Nine West Holdings Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +375Bps 08/10/2019
Nine West Holdings Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +525Bps 05/12/2019
Noranda Aluminum Acquisition Corp Tranche B Term Loan USD-LIBOR-BBA
NPC International Term B USD-LIBOR-BBA3M +300Bps
Ntelos Inc Tranche B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M+475Bps 09/11/2019
Ocwen Financial Corp Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +375Bps 15/01/2018
One Call Medical Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +400Bps 27/11/2020
Ortho-Clinical Diagnostics Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +375Bps
Otter Box Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +475Bps 30/06/2020
Oxbow Carbon&Minerals Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +700Bps
Pabst Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +475Bps 05/11/2021
Pabst Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +825Bps 05/11/2022
Par Pharmaceutical Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +300Bps
Paragon Offshore Term Loan USD-LIBOR-BBA +275Bps
Patheon Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +325Bps 11/03/2021
Patriot Coal Corp Term Exit Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +800Bps
Payless Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +400Bps 11/03/2021

数量
1,393,974
1,396,500
1,488,731
1,000,000
1,000,000
740,345
720,000
1,492,500
1,465,930
421,622
1,492,411
619,621847,875
1,483,734
1,396,500
985,018
1,296,750
1,293,742
1,248,895
1,391,987
835,800
905,000
1,486,341
994,987
1,296,750
1,500,000
1,290,370
1,488,731
935,472
995,877
1,291,212
1,500,000
496,256
1,350,000
1,000,000
997,500
300,000
1,482,253
1,490,216
1,483,589
1,291,168
742,500
1,044,750
1,094,500
500,000
500,000
1,000,000
1,285,295
1,197,000
1,184,050
1,291,975
846,997

評価額(米ドル) 投資比率(％)
1,310,118
0.83
1,361,837
0.87
1,490,592
0.95
992,500
0.63
997,7500.64
740,3450.47
717,300
0.46
1,477,575
0.94
1,427,816
0.91
422,465
0.27
1,481,218
0.94
617,104
0.39
818,906
0.52
1,462,405
0.93
1,387,772
0.88
971,474
0.62
1,261,089
0.80
1,280,002
0.81
1,232,503
0.78
1,362,408
0.87
825,352
0.53
882,375
0.56
1,460,795
0.93
976,5380.62
1,280,541
0.82
1,485,312
0.95
1,287,144
0.82
1,455,235
0.93
911,500
0.58
974,0930.62
1,271,844
0.81
1,496,250
0.95
486,6440.31
1,296,000
0.82
815,000
0.52
935,7800.60
270,000
0.17
1,420,191
0.90
1,452,961
0.92
1,305,558
0.83
1,215,850
0.77
734,147
0.47
1,029,732
0.66
1,084,239
0.69
440,000
0.28
499,065
0.32
996,250
0.63
1,256,912
0.80
993,5100.63
1,152,599
0.73
1,235,451
0.79
791,9420.50－ 16 －

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16

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14－06
愛称：アメリカン・フロート単位型14－06

銘柄名
Performance Food Group (Term) Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +525Bps
Pharmedium Healthcare Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +325Bps
Phillips Medisize Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +375Bps
Ply Gem Industries Term Loan USD- LIBOR-BBA 3M +300Bps 30/01/2021
Post Holdings Inc Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +300Bps 02/06/2021
PQ Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +300Bps
Rite Aid Corp Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +475Bps 21/08/2020
Rock Ohio Caesar Tranche B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +375Bps
Royal Adhesives and Sealants LLC Tranche B Term Loan USD-LIBOR-BBA
Rue21 Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +462.5Bps
Salix Pharmaceuticals Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +325Bps
SBA Communications Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +250Bps
Schaeffler Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +350Bps 15/05/2020
Scientific Games Term B1 Term Loan USD 3M +500Bps 18/10/2020
Sequa Corp 1L Term B Term Loan USD-LIBOR 400Bps 19/06/2017
Shearer's Foods Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +350Bps
Smile Brands Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M + 625 Bps
Southeast Powergen Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +350Bps 07/11/2021
Sram Term Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +300Bps
Station Casinos Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +325Bps 01/03/2020
Sun Products Corp Trache B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M+425Bps
Supervalu Inc Tranche B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +350Bps 21/03/2019
Surgery Partners Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +425Bps 24/07/2020
Surveymonkey.Com LLC Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +425Bps
Syncreon Group (Term B) Term Loan USD-LIBOR-BBA3M (+425 Bps)
Temper Energy Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +700Bps
Tower Automotive Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +300Bps 23/04/2020
Toys R US Delaware Inc Term B2 Term Loan
Toys R US Term B4 Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +875Bps 09/04/2020
Transdigm Term D Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +300Bps
Tribune Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +300Bps
Tronox Pigments Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +300Bps 19/03/2020
Twin River Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +425Bps 11/04/2020
TXU Term Dip Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +275Bps
Univision Communications Term C3 Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +300Bps
USI Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +325Bps 27/12/2019
Utex Industries Inc Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +400Bps
Utex Industries Inc Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +725Bps
Valeant Pharmaceuticals Term Be Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +300Bps
Vantage Drilling Co Trache B Term Term Loan USD-LIBOR BBA 3M +500Bps
Verint Systems Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +275Bps
Walker & Dunlop Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +450Bps
Walter Investment Management Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +375Bps
Warner Music (Term B) Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +275Bps
Weather Channel Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +600Bps 26/06/2020
Wencor Group Term Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +350Bps
West Term B10 Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +250Bps 30/06/2018
Wideopenwest Finance LLC Term B Term Loan USD-LIBOR-BBA 3M +375Bps
有価証券 合計
その他資産
純資産総額

数量
494,975
97,000796,000
1,188,525
925,350
497,462
1,000,000
1,486,237
967,670
892,224
1,383,402
996,875
1,600,000
1,000,000
1,483,652
673,313496,7311,500,000
829,529479,253
1,594,777
1,485,303
900,000
966,106
1,632,959
750,000
1,493,737
120,883
372,894
1,460,660
1,157,276
1,243,504
818,300
479,703994,842496,2311,344,497
250,000
1,151,107
1,077,110
974,742495,000
1,613,743
296,992
800,000
1,000,127
750,000
1,493,709

評価額(米ドル) 投資比率(％)
486,932
0.31
94,0900.06
774,6070.49
1,166,240
0.74
923,367
0.59
488,508
0.31
1,005,625
0.64
1,395,205
0.89
973,1130.62
791,8480.50
1,370,866
0.87
978,1840.62
1,600,000
1.02
987,500
0.63
1,450,270
0.92
667,8420.43
476,8620.30
1,502,820
0.96804,2970.51
470,8660.30
1,491,117
0.95
1,462,560
0.93
891,000
0.57
961,856
0.61
1,592,135
1.01
542,3470.35
1,462,937
0.93
90,2590.06
341,3850.22
1,436,559
0.91
1,142,087
0.73
1,226,406
0.78
816,2540.52
482,401
0.31
974,323
0.62
495,6110.32
1,250,382
0.80
229,375
0.15
1,141,034
0.73
879,640
0.56
968,6490.62
493,7630.31
1,460,438
0.93
286,5980.18
764,000
0.49
990,126
0.63
736,8750.47
1,474,112
0.94
150,532,293
6,579,258
157,111,551

95.81
4.19
100.00－ 17 －

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17

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11:51:52

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

第６期
決算日

2015年２月16日（計算期間：2014年２月18日～2015年２月16日まで）■当ファンドの仕組みは次の通りです。■
信 託 期 間 2009年２月13日から無期限です。
主 要 投 資 対 象 NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
委託会社：マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社
委 託 会 社 等
運用権限の委託先：マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社①主としてNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
運 用 方 針②公社債の組入比率は原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
①債券への投資割合は、制限を設けません。
投 資 制 限②外貨建資産への投資は行いません。

－ 18 －

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18

2015/08/03

11:51:55

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■最近５期の運用実績■
基
決

算

期

２期（2011年２月15日）
３期（2012年２月15日）
４期（2013年２月15日）
５期（2014年２月17日）
６期（2015年２月16日）

価 額 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合※
株式 債
券 投資信託 純 資 産
期
中 (ベンチマーク) 期
中 組入比率 組入比率 証券比率 総
額
騰落率
騰落率
円
％
％
％
％
％
百万円
10,297
1.4
10,321
1.5－
99.1－
23,17010,622
3.2
10,644
3.1－
98.7－
22,716
10,8472.1
10,8662.1－
98.3－
23,884
11,112
2.4
11,1342.5－
99.1－
24,85011,318
1.9
11,344
1.9－
98.5－
22,080
準（注１）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注２）当ファンドのベンチマークはＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（以下「ベンチマーク」といいます。）です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社が計算したものです。
※ベンチマークに関して
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社の金融工学等研究部門が発表しているわが国の債券市場全体の動向を反映する投資収益指数（パフォーマンス）で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。ＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、同社の知的財産であり、同指数に関する一切の権利は同社に帰属します。野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

■当期中の基準価額と市況等の推移■
年

月

日

（期
首）
2014年２月17日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末（期
末）
2015年２月16日

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 株
基 準 価 額式 債
券 投資信託騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 組 入 比 率 組 入 比 率 証 券 比 率
円
％
％
％
％
％
11,112－
11,134－－99.1－
11,121
0.1
11,145
0.1－
98.7－
11,095△0.2
11,119
△0.1
－
99.0
－
11,110△0.0
11,1350.0－
98.6－
11,1430.3
11,1690.3－
98.4－
11,176
0.6
11,201
0.6－
98.8－
11,1940.7
11,2200.8－
99.2－
11,2301.1
11,256
1.1－
98.6－
11,238
1.1
11,264
1.2－
99.2－
11,291
1.6
11,317
1.6－
98.7－
11,356
2.2
11,384
2.2－
98.8－
11,471
3.2
11,502
3.3－
98.8－
11,475
3.3
11,506
3.3－
98.6－
11,318

1.9

11,344

1.9

－

98.5

－

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドのベンチマークはＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社が計算したものです。

－ 19 －

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19

2015/08/03

11:51:57

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■運用経過（2014年２月18日から2015年２月16日まで）＜基準価額の推移＞(円)
12,000
基準価額
ベンチマーク11,50011,00010,50010,0009,500
2014/2/17
(期首)

5/17

8/17

11/17

2015/2/16(期末)期
首：11,112円
期
末：11,318円
騰 落 率：
1.9％※ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社が算出したものです。
※当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。

＜基準価額の主な変動要因＞
資産のほぼ全額を債券に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。
＜投資環境＞
・国内債券市場は、期首から2015年１月中旬にかけて上昇基調で推移しました。その後やや値を戻す展開となりましたが、期末では前期末比で堅調な結果となりました。前期末0.60％であった10年国債利回りは、日銀の追加緩和、国債買い入れ増額よる良好な需給環境等を背景に低下基調で推移しました。また米国以外の主
要国中央銀行による利下げが相次ぎ、世界的に金利が低下する中、１月20日には一時的に0.195％まで低下しました。その後、１月22日の国債入札が不調に終わったことも相まって金利は上昇し、期末は0.44％となりました。

－ 20 －

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド＜当該投資信託のポートフォリオ＞
当ファンドは、主に、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、当該インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。期末時点での債券組入比率は98.5％でした。
＜当該投資信託のベンチマークとの差異＞
当ファンドの、当期の基準価額の騰落率は1.85％の上昇となりました。同期間におけるベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合）の騰落率は1.89％の上昇となり、ベンチマークに沿った運用を行った結果、基準価額
はベンチマークを0.03％下回りました。

■今後の運用方針
当ファンドの運用の基本方針に従い、今後もＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、当該インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

－ 21 －

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細■
該当事項ありません。
■当期中の売買及び取引の状況■（2014年２月18日から2015年２月16日まで）
公社債
買

付

券

407,242

券

100,000

社債券（投資法人債券を含む）

399,667

国券

額
千円
2,882,333

国
地

債
方

特

証
債

殊

証
債

売

付

内

(

額
千円
5,371,033(

505,464
403,638
25,348)402,657
100,000)（注１）金額は受け渡し代金です。（経過利子分は含まれておりません。）（注２）単位未満は切り捨てております。
（注３）( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注４）社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

■主要な売買銘柄■（2014年２月18日から2015年２月16日まで）
公社債
買
銘

柄

第340回利付国債（２年）
第148回利付国債（20年）
第334回利付国債（10年）
第122回利付国債（５年）
第339回利付国債（２年）
第333回利付国債（10年）
第37回地方公共団体金融機構債券
第44回地方公共団体金融機構債券
第335回利付国債（10年）
第336回利付国債（10年）

付
金

売
額
千円
600,132
351,749
302,309
300,756
300,069
299,383
204,316
202,926
200,736
152,574

銘柄

第271回利付国債（10年）
第50回利付国債（20年）
第35回利付国債（20年）
第100回利付国債（20年）
第277回利付国債（10年）
第320回利付国債（10年）
第616回東京都公募公債
第16回日本政策投資銀行債券
第268回利付国債（10年）
第43回利付国債（20年）

付
金

額
千円
758,857
510,878
378,731
348,816
325,750
316,410
302,514300,964
279,138
230,056（注１）金額は受け渡し代金です。（経過利子分は含まれておりません。）（注２）国内の現先取引によるものは含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等■（2014年２月18日から2015年２月16日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 22 －

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■組入資産の明細■（2015年２月16日現在）
国内（邦貨建）公社債
種類別開示
決

算

期

区

分

国

債

地

方

債

証

券

証

券

特
殊
債
券
(除 く 金 融 債)
金

融

債

券

普 通 社 債 券
(含む投資法人債券)
合計

当額 面 金 額 評価

額 組 入 比 率千円
千円
15,973,000
17,102,239(
690,000) (729,555)
1,450,000
1,509,555( 1,450,000) ( 1,509,555)
1,459,574
1,510,825( 1,459,574) ( 1,510,825)
300,000
301,003(
300,000) (301,003)1,300,000
1,333,549( 1,300,000) ( 1,333,549)
20,482,574
21,757,172( 5,199,574) ( 5,384,488)％
77.5( 3.3)
6.8( 6.8)
6.8( 6.8)
1.4( 1.4)
6.0( 6.0)
98.5(24.4)期
末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
内ＢＢ格以下組 入 比 率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
％
－
50.6
17.1
9.8
(－)
( 1.7)( 1.1)( 0.5)
－
3.3
3.1
0.5
(－)
( 3.3)( 3.1)( 0.5)
－
1.1
4.8
0.9
(－)
( 1.1)( 4.8)( 0.9)
－
－
0.9
0.5
(－)
( －)
( 0.9)( 0.5)
－
1.9
2.8
1.4
(－)
( 1.9)( 2.8)( 1.4)
－
56.9
28.7
13.0
(－)
( 8.0)(12.8)( 3.7)（注１）( )内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。
（注４）－印は組入れがありません。

銘柄別開示
決
算
銘
柄
国債証券
第339回利付国債（２年）
第340回利付国債（２年）
第95回利付国債（５年）
第96回利付国債（５年）
第97回利付国債（５年）
第98回利付国債（５年）
第102回利付国債（５年）
第104回利付国債（５年）
第106回利付国債（５年）
第107回利付国債（５年）
第108回利付国債（５年）
第110回利付国債（５年）
第111回利付国債（５年）
第114回利付国債（５年）
第115回利付国債（５年）
第116回利付国債（５年）
第122回利付国債（５年）
第１回利付国債（40年）
第６回利付国債（40年）
第７回利付国債（40年）

期
名

当
率
％
0.1
0.1
0.6
0.5
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.3
0.4
0.3
0.2
0.2
0.1
2.4
1.9
1.7

利

額 面 金 額千円
300,000
600,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
300,000
230,000
300,000
200,000
250,000
200,000
150,000
100,000
300,000
120,000
50,00020,000

期
評

価

額
千円
300,258
600,516
100,627
100,519
100,500
100,366
200,972
200,644
301,122230,910300,339
201,444
252,575
201,572
150,643
100,420
299,421
144,838
53,676
20,309末
償還年月日
2016/４/15
2016/５/15
2016/３/20
2016/３/20
2016/６/20
2016/６/20
2016/12/20
2017/３/20
2017/９/20
2017/12/20
2017/12/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/９/20
2018/９/20
2018/12/20
2019/12/20
2048/３/20
2053/３/20
2054/３/20－ 23 －

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
国債証券
第279回利付国債（10年）
第280回利付国債（10年）
第282回利付国債（10年）
第284回利付国債（10年）
第289回利付国債（10年）
第297回利付国債（10年）
第300回利付国債（10年）
第305回利付国債（10年）
第309回利付国債（10年）
第310回利付国債（10年）
第312回利付国債（10年）
第314回利付国債（10年）
第315回利付国債（10年）
第316回利付国債（10年）
第317回利付国債（10年）
第319回利付国債（10年）
第321回利付国債（10年）
第322回利付国債（10年）
第324回利付国債（10年）
第325回利付国債（10年）
第326回利付国債（10年）
第328回利付国債（10年）
第331回利付国債（10年）
第332回利付国債（10年）
第333回利付国債（10年）
第334回利付国債（10年）
第335回利付国債（10年）
第336回利付国債（10年）
第２回利付国債（30年）
第６回利付国債（30年）
第12回利付国債（30年）
第15回利付国債（30年）
第18回利付国債（30年）
第21回利付国債（30年）
第25回利付国債（30年）
第28回利付国債（30年）
第29回利付国債（30年）
第32回利付国債（30年）
第34回利付国債（30年）
第35回利付国債（30年）
第36回利付国債（30年）
第37回利付国債（30年）
第38回利付国債（30年）
第39回利付国債（30年）

期
名

当
率
％
2.0
1.9
1.7
1.7
1.5
1.4
1.5
1.3
1.1
1.0
1.2
1.1
1.2
1.1
1.1
1.1
1.0
0.9
0.8
0.8
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
2.4
2.4
2.1
2.5
2.3
2.3
2.3
2.5
2.4
2.3
2.2
2.0
2.0
1.9
1.8
1.9

利

額 面 金 額千円
230,000
130,000
130,000
150,000
230,000
210,000
510,000
400,000
480,000
100,000
210,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
50,000120,000
300,000
400,000
200,000
200,000
200,000
300,000
300,000
200,000
150,000
400,000
41,000130,000
50,000110,000
100,000
120,000
120,000
190,000
50,00090,000150,000
50,000100,000
150,000
50,000

期
評

価

額
千円
234,912133,250
133,441
154,581
239,409220,472
538,917422,284
504,393
104,766
222,883
105,789
106,588
105,960
212,044
106,104
105,40252,352
124,753
311,820
412,564
204,572
204,166
203,934
305,526
305,259
201,474
150,847
485,416
49,556
149,368
60,580129,058
117,356
140,768
145,308
226,907
58,955104,253
167,274
55,726109,081
160,156
54,464末
償還年月日
2016/３/20
2016/６/20
2016/９/20
2016/12/20
2017/12/20
2018/12/20
2019/３/20
2019/12/20
2020/６/20
2020/９/20
2020/12/20
2021/３/20
2021/６/20
2021/６/20
2021/９/20
2021/12/20
2022/３/20
2022/３/20
2022/６/20
2022/９/20
2022/12/20
2023/３/20
2023/９/20
2023/12/20
2024/３/20
2024/６/20
2024/９/20
2024/12/20
2030/２/20
2031/11/20
2033/９/20
2034/６/20
2035/３/20
2035/12/20
2036/12/20
2038/３/20
2038/９/20
2040/３/20
2041/３/20
2041/９/20
2042/３/20
2042/９/20
2043/３/20
2043/６/20－ 24 －

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2015/08/03

11:52:00

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
国債証券
第40回利付国債（30年）
第41回利付国債（30年）
第44回利付国債（30年）
第43回利付国債（20年）
第47回利付国債（20年）
第63回利付国債（20年）
第65回利付国債（20年）
第68回利付国債（20年）
第72回利付国債（20年）
第74回利付国債（20年）
第76回利付国債（20年）
第78回利付国債（20年）
第81回利付国債（20年）
第82回利付国債（20年）
第83回利付国債（20年）
第84回利付国債（20年）
第90回利付国債（20年）
第91回利付国債（20年）
第92回利付国債（20年）
第94回利付国債（20年）
第95回利付国債（20年）
第100回利付国債（20年）
第108回利付国債（20年）
第121回利付国債（20年）
第124回利付国債（20年）
第125回利付国債（20年）
第127回利付国債（20年）
第129回利付国債（20年）
第133回利付国債（20年）
第134回利付国債（20年）
第136回利付国債（20年）
第139回利付国債（20年）
第141回利付国債（20年）
第142回利付国債（20年）
第144回利付国債（20年）
第145回利付国債（20年）
第147回利付国債（20年）
第148回利付国債（20年）
小地方債証券
第13回東京都公募公債第664回東京都公募公債第668回東京都公募公債
第155回神奈川県公募公債

期
名

当
率
％
1.8
1.7
1.7
2.9
2.2
1.8
1.9
2.2
2.1
2.1
1.9
1.9
2.0
2.1
2.1
2.0
2.2
2.3
2.1
2.1
2.3
2.2
1.9
1.9
2.0
2.2
1.9
1.8
1.8
1.8
1.6
1.6
1.7
1.8
1.5
1.7
1.6
1.5

利

計
1.93
1.4
1.54
1.61

額 面 金 額千円
50,00050,00050,000100,000
150,000
100,000
20,00053,000220,000
35,000100,000
54,000100,000
20,000100,000
100,000
100,000
100,000
50,00070,000300,000
140,000
440,000
100,000
80,000100,000
100,000
20,00050,000150,000
70,000100,000
180,000
100,000
150,000
150,000
50,000350,000
15,973,000
100,000
200,000
150,000
100,000

期
評

価

額
千円
53,26752,06551,942
112,654
167,181111,968
22,64761,495
254,526
40,534
114,149
61,701
115,429
23,287
116,625
115,596
118,229
119,32158,611
82,105359,187
166,163505,005
114,058
92,260118,097
113,649
22,40355,763
166,899
75,740107,986
196,394
110,684
158,451
162,861
53,195
365,732
17,102,239
106,293
209,668
158,470
104,956

末
償還年月日
2043/９/20
2043/12/20
2044/９/20
2019/９/20
2020/９/21
2023/６/20
2023/12/20
2024/３/20
2024/９/20
2024/12/20
2025/３/20
2025/６/20
2025/９/20
2025/９/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/９/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/３/20
2027/６/20
2028/３/20
2028/12/20
2030/９/20
2030/12/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/６/20
2031/12/20
2032/３/20
2032/３/20
2032/６/20
2032/12/20
2032/12/20
2033/３/20
2033/６/20
2033/12/20
2034/３/20

2042/３/19
2018/12/20
2019/３/20
2018/６/20－ 25 －

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
期
銘
柄
名
地方債証券
平成23年度第２回愛知県公募公債
第61回共同発行市場公募地方債
平成20年度第４回横浜市公募公債
第37回地方公共団体金融機構債券
第40回地方公共団体金融機構債券
第44回地方公共団体金融機構債券
小計
特殊債券（除く金融債）
第９回政府保証地方公共団体金融機構債券
第864回政府保証公営企業債券
第877回政府保証公営企業債券
第881回政府保証公営企業債券
第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第52回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第29回日本政策投資銀行債券
第35回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第75回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第57回中日本高速道路株式会社社債
小計
金融債券
い第756号農林債
第259回信金中金債
小計
普通社債券（含む投資法人債券）
第411回中部電力株式会社社債
第７回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債
第11回パナソニック株式会社無担保社債
第１回明治安田生命2014基金特定目的会社債
第81回三菱商事株式会社無担保社債
第54回株式会社三井住友銀行無担保社債
第30回株式会社ホンダファイナンス無担保社債
第55回小田急電鉄株式会社無担保社債
第69回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第23回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券
第８回オーストラリア・コモンウェルス銀行円貨社債
第４回ウォルマート・ストアーズ・インク円貨社債
小
計
合
計

利

当
率
％
0.425
1.55
1.71
0.852
0.825
0.791

額 面 金 額千円
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
200,000
1,450,000

期
評

価

額
千円
100,436
104,539
105,841
206,982
206,508
205,862
1,509,555

末
償還年月日
2016/５/24
2018/４/25
2018/11/16
2022/６/28
2022/９/28
2023/１/27

0.32
1.9
1.9
1.5
1.9
1.6
1.86
1.65
2.13
2.25
1.67
1.26
0.294

200,000
100,000
100,000
130,000
200,000
100,000
100,000
200,000
35,041
25,20577,90291,426
100,000
1,459,574

201,390
102,459
104,361
135,358
208,478
104,539
103,158
209,122
37,68827,24782,351
94,392100,279
1,510,825

2019/４/25
2016/６/22
2017/７/18
2018/１/23
2017/６/20
2018/２/28
2016/12/20
2018/３/20
2042/５/10
2037/５/10
2046/７/10
2048/８/10
2019/３/20

0.3
0.55

200,000
100,000
300,000

200,454
100,549
301,0032018/５/25
2016/６/27

3.125
0.258
1.081
0.51
1.518
0.49
0.26
1.367
1.222
2.14
0.69
0.407
0.94

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,300,000
20,482,574

106,348
100,165
102,597
100,179
103,533
100,468
100,047
106,137
105,062
106,192
102,031
100,434
100,356
1,333,549
21,757,172

2017/４/25
2016/６/20
2018/３/20
2019/８/７
2032/６/25
2016/７/20
2019/６/20
2020/12/17
2020/７/22
2018/４/25
2023/３/20
2019/５/２
2015/７/28（注）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■投資信託財産の構成■（2015年２月16日現在）
項

当

目

評

期
額
千円
21,757,172
366,142
22,123,314
価

公社
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

末
比

率
％
98.3
1.7
100.0

（注）金額の単位未満は切り捨てております。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況■
項

目■損益の状況■当期
末（2015年２月16日）(A) 資産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

項

22,123,314,675円
289,958,965
21,757,172,987
75,812,724
369,999
42,907,196
42,907,196
22,080,407,479
19,509,239,184
2,571,168,295
19,509,239,184口
11,318円

目

(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ)(D) 前 期 繰 越 損 益 金(E) 追 加 信 託 差 損 益 金(F) 解 約 差 損 益 金(G)
計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)（注１）当親ファンドの期首元本額は22,364,025,820円、期中追加
設定元本額は1,048,286,630円、期中一部解約元本額は3,903,073,266円です。
（注２）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、マニュライフ・日本債券インデックスファンド（適格機関
投資家専用）14,677,719,187円、マニュライフ・国際分散ファンド２０（適格機関投資家専用）4,716,710,303円、
マニュライフ・国際分散ファンド７５（適格機関投資家専用）79,511,108円、マニュライフ・国際分散ファンド５０（適格機関投資家専用）34,213,378円、マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド91,845円、マニュラ
イフ・変動高金利戦略ファンド Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）91,450円、マニュライフ・変動高金利戦略
ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）91,450円、
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）91,450円、マニュライフ・変動高金利
戦略ファンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）91,450円、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｄコース
（為替ヘッジなし・年２回）90,400円、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）90,400円、マニュライフ・フレキシブル戦略ファン
ド Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）90,400円、マニュ
ライフ・フレキシブル戦略ファンド Ａコース（為替ヘッ
ジあり・毎月）90,400円、マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）１４－０６
89,446円、マニュライフ・銀行貸付債権ファンド１４－０
７ 89,302円、マニュライフ・銀行貸付債権ファンド１５－０１ 87,215円です。
（注３）１口当たり純資産額は1.1318円です。

当期
自2014年２月18日
至2015年２月16日
293,650,388円
293,650,388
161,593,261
244,259,206△
82,665,945
455,243,649
2,486,198,545
130,415,726△ 500,689,625
2,571,168,295
2,571,168,295（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

※当ファンドは監査対象ではありません。

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

お知らせ
◆約款変更
・実際の運用に合わせて、デリバティブ取引に関する記載を削除する変更を行いました。（変更日：2014年12月１日）
・信託契約の解約、変更等における書面決議の要件を緩和するため、信託約款に所要の変更を行いました。（変更日：2014年12月１日）
・信託契約の解約、変更等における書面決議手続きに関し、信託約款に所要の変更を行いました。
（変更日：2014年12月１日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。

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