マニュライフ・
フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／債券
信 託 期 間 2013年10月31日から無期限です。
投資信託証券への投資を通じて、主として世運 用 方 針 界の債券に分散投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資信託証券（外国籍投資信託証券および国内投資信託証券（親投資信託を含みます。）
を含みます。）を主要投資対象とします。
・ケイマン籍外国投資信託「マニュライフ・
主要投資対象インベストメンツ・トラスト－ストラテ
ジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ」
・親投資信託「マニュライフ・日本債券イン
デックス・マザーファンド」①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けま
主な投資制限せん。
③同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
分 配 方 針②収益分配金額は、委託会社が基準価額の水
準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。

運 用 報 告 書（全体版）
第３期（決算日2015年３月16日）－受益者のみなさまへ－
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「マニュライフ・フレキシブル戦略ファ
ンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／
Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）」は、このたび、第３期の決算を行いました。
ここに、第３期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーＮ館

お問い合わせ先サポートダイヤル：03-6267-1901
受付時間：営業日の午前９時～午後５時
ホームページアドレス http://www.mlij.co.jp/

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）【Ｃコース】■設定来の運用実績■
基

決

算

期

（設 定 日）2013年10月31日
１期(2014年３月17日)
２期(2014年９月16日)
３期(2015年３月16日)

準
価
額
税
込
期
中
(分配落)
分配金 騰落率
円
円％
10,000－－10,086
10,12010,264

0
0
0

0.9
0.3
1.4

参 考 指 数株式 債
券 投資信託 純 資 産
額
騰落率 組入比率 組入比率 証券比率 総

10,000

％
－

％
－

％
－

％
－

百万円
500

10,122
10,081
9,558

1.2
△0.4
△5.2

－
－
－

0.0
0.0
0.0

98.3
101.6
99.8

568
578
601

（注１）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注２）設定日の純資産総額は、設定元本を表示しています。
（注３）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みです。
（注４）当ファンドの参考指数は、バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（米ドルベース）（以下Ｃコースにおいて、参考指数といいます。）です。
当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社が計算したものです。
（注５）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
参考指数に関してバークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックスとは、バークレイズが算出する世界の債券の値動きを示す代表的な指数です。

■当期中の基準価額と市況等の推移■
年

月

日

（期 首）
2014年９月16日
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末（期 末）
2015年３月16日

基 準 価 額騰 落 率円％
10,120－参 考 指 数株式 債
券 投資信託騰 落 率 組入比率 組入比率 証券比率％％％％
10,081
－
－
0.0
101.6

10,042
10,05910,087
10,092
10,254
10,282

△0.8
△0.6
△0.3
△0.3
1.3
1.6

10,01910,075
9,981
9,877
9,852
9,799

△0.6
△0.1
△1.0
△2.0
△2.3
△2.8

－
－
－
－
－
－

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

104.0
97.9
105.8
100.1
97.3
98.7

10,264

1.4

9,558

△5.2

－

0.0

99.8

（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドの参考指数は、バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（米ドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000としてマニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社が算出したものです。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

－ 1 －マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）【Ｄコース】■設定来の運用実績■
基

決

算

期

（設 定 日）2013年10月31日
１期(2014年３月17日)
２期(2014年９月16日)
３期(2015年３月16日)

準
価
額
税
込
期
中
(分配落)
分配金 騰落率
円
円％
10,000－－10,386
11,012
12,646

0
0
0

3.9
6.0
14.8

参 考 指 数株式 債
券 投資信託 純 資 産
額
騰落率 組入比率 組入比率 証券比率 総

10,000

％
－

％
－

％
－

％
－

百万円
521

10,453
11,001
11,815

4.5
5.2
7.4

－
－
－

0.0
0.0
0.0

97.9
98.7
98.2

837
844
707

（注１）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注２）設定日の純資産総額は、設定元本を表示しています。
（注３）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みです。
（注４）当ファンドの参考指数は、バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（円換算ベース／三菱東京ＵＦＪ銀行Ｔ
ＴＭ）（以下Ｄコースにおいて、参考指数といいます。）です。
当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000としてマニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社が計算したものです。
（注５）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
参考指数に関してバークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックスとは、バークレイズが算出する世界の債券の値動きを示す代表的な指数です。

■当期中の基準価額と市況等の推移■
年

月

日

（期 首）
2014年９月16日
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末（期 末）
2015年３月16日

基 準 価 額騰 落 率円％
11,012－参 考 指 数株式 債
券 投資信託騰 落 率 組入比率 組入比率 証券比率％％％％
11,001
－
－
0.0
98.7

11,16011,171
12,093
12,333
12,302
12,446

1.3
1.4
9.8
12.0
11.7
13.0

11,166
11,217
12,016
12,123
11,862
11,900

1.5
2.0
9.2
10.2
7.8
8.2

－
－
－
－
－
－

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

98.4
98.2
98.4
98.5
98.6
99.0

12,646

14.8

11,815

7.4

－

0.0

98.2

（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドの参考指数は、バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（円換算ベース／三菱東京ＵＦＪ銀行Ｔ
ＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000としてマニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社が算出したものです。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

－ 2 －マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

運用経過■基準価額の推移（2014年９月17日から2015年３月16日まで）
Ｃコース(円)
11,000(億円)
80

10,50060

10,000

40

9,500

20

9,000
2014/9/16
(期首)

10/16
純資産総額（右軸）11/16
基準価額（左軸）

12/16

2015/1/16

分配金再投資基準価額（左軸）

2/16

0
3/16
(期末)

参考指数（左軸）

期 首：10,120円
期 末：10,264円（既払分配金0円）
騰落率：
1.4％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益状況を示すものではありません。
※当ファンドの参考指数は、バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（米ドルベース）です。

■基準価額の主な変動要因
・投資先ファンドにおける米国投資適格社債、バンクローン、米住宅ローン担保証券（ＭＢＳ）な
どの不動産担保証券の保有や転換社債の保有などがプラス寄与しました。
・投資先ファンドにおける通貨取引（カナダドル売りなど）がプラス寄与しました。
・為替ヘッジを行い、為替リスクを低減しました。
・米国国債先物の売建てがマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

－ 3 －

騰落率
2.4％
1.6％

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

Ｄコース
(円)
14,000(億円)
100

13,00080

12,00060

11,00040

10,00020

9,000
2014/9/16
(期首)

10/16
純資産総額（右軸）11/16
基準価額（左軸）

12/16

2015/1/16

分配金再投資基準価額（左軸）

2/16

0
3/16
(期末)

参考指数（左軸）

期 首：11,012円
期 末：12,646円（既払分配金0円）
騰落率： 14.8％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益状況を示すものではありません。
※当ファンドの参考指数は、バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（円換算ベース／三菱東京ＵＦＪ
銀行ＴＴＭ）です。

■基準価額の主な変動要因
・投資先ファンドにおける米国投資適格社債、バンクローン、米住宅ローン担保証券（ＭＢＳ）な
どの不動産担保証券の保有や転換社債の保有などがプラス寄与しました。
・投資先ファンドにおける通貨取引（カナダドル売りなど）がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し下落したことがプラス寄与しました。
・米国国債先物の売建てがマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

－ 4 －

騰落率
2.4％
1.6％

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■投資環境
Ｃ、Ｄコース［債券市況］
米国では、期初、ＩＭＦ（国際通貨基金）の世界経済成長見通しの下方修正に加え、インフレ期
待の低下を受け長期債利回りは低下しました。その後、景気改善期待などで利回りは上昇しましたが、11月中旬以降は、ＥＣＢ（欧州中央銀行）の追加緩和への期待や中国の利下げなどで再び低下傾向となりました。12月に入り、米国での堅調な景気指標の発表や、ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）の声明などから利上げ警戒感が強まったことで利回りが一時的に上昇する局面もありましたが、１月に入り、ＥＣＢが量的緩和プログラムの導入を決定するなど欧州をはじめ多くの国で金融緩和措置がとられ利回りも低下しました。期末にかけては、良好な雇用統計やＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による利上げへの警戒感から利回りは上昇傾向となりました。
米ハイ・イールド債やバンクローンは、期初、2014年10月末の量的緩和終了を前に景気に対する不透明感が強まったことや、地政学リスクの高まりから下落しました。10月中旬には、一時、買い戻される局面があったものの、11月下旬にＯＰＥＣ（石油輸出国機構）の減産見送りによる原油価
格の急落や、ギリシャの政治的混乱などもあり、エネルギーセクターや比較的格付けの低い銘柄が売られました。２月に入り、堅調な企業業績の発表や原油価格の下げ止まりにより再び買われまし
たが、期末にかけ、良好な米雇用統計を受けて早期利上げ観測が強まったことや在庫増加により原油価格が再び下落したため、エネルギーセクターや低格付け銘柄が売られました。
米国以外の先進国債券は、主要国の金融緩和が強まる中、１月まで利回りは低下傾向となりました。しかし、２月に入りＦＲＢの利上げへの警戒感、ギリシャ債務問題の進展や原油価格の下げ止まりなどから、多くの国で利回りが上昇傾向となりました。
新興国債券は、米ドル建ての新興国債券が12月にリスク回避的な動きが強まるなか売られましたが、その後値を戻し通期では小幅な下落となりました。現地通貨建ての新興国債券は、多くの新興国通貨が米ドルに対し下落したことで米ドルベースでは下落しました。
［為替市況］
外国為替市場は、期初１米ドル107.17円で始まりました。日銀が10月末に追加金融緩和を実施し、日本の７－９月期ＧＤＰがマイナス成長となる一方で、米国で2015年中に利上げが実施されるとの見方が強まり12月上旬には１米ドル122円目前まで急速に円安が進みました。その後、急激な原油安やギリシャ政局不安で安全通貨である円が買い戻されたことに加え、米長期金利の低下により円が堅調に推移しました。しかし、２月以降、米長期金利が上昇傾向となるなか再び円安が進み、１米ドル121.40円で期末を迎えました。
［日本債券市況］
当期間の10年国債利回りは、期初0.575％から期末0.420％となり利回りは低下（価格は上昇）し
ました。

－ 5 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■当該投資信託のポートフォリオ［Ｃ、Ｄコース］
当ファンドが主要投資対象とするケイマン籍外国投資信託「マニュライフ・インベストメンツ・
トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ」（米ドル建て）の組入比率は高位に維持しました。
［マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティー
ズ・ファンド クラスＡ］
当該投資信託を通じて、主として世界の債券に分散投資を行い、トータル・リターン（金利収入および値上がり益）の最大化を目指して運用を行いました。
［マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド］
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。
Ｃコース
組入ファンド・資産
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
現預金等
合計

比率
99.8％
0.0％
0.2％
100.0％

Ｄコース
組入ファンド・資産
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
現預金等
合計

－ 6 －

比率
98.2％
0.0％
1.8％
100.0％

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■今後の運用方針［Ｃ、Ｄコース］
当ファンドは、「マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・インカム・オ
ポチュニティーズ・ファンド クラスＡ」（米ドル建て）の投資信託証券を主要投資対象とし、主に世界の債券に分散投資を行い、トータル・リターン（金利収入および値上がり益）の最大化および基準価額の向上に努める方針です。
［マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティー
ズ・ファンド クラスＡ］
米国では、緩やかな景気回復が続いており、米国長期国債利回りは徐々に上昇することが予想されますが、米国以外の先進国の景気回復は弱く、利上げのペースは市場の予想よりも緩やかなものになると見ております。こうしたことからポートフォリオの平均残存年数は中立を維持する方針です。米ハイ・イールド債は、トータル・リターンに占める利息収入の比率が高いことから、引き続き魅力的な投資対象と考えています。しかし足元では、利回りの水準が低くなっているため、組入れ銘柄の選別をより一層慎重に行うとともに、短期的には保有比率を減らし、平均残存年数の短い
投資適格社債など格付けの高い債券の保有比率を増やす方針です。
今後も相対的に高い経済成長が続くと予想される新興国の債券、特に信用格付けの改善が期待されるアジア債券への投資は魅力的と考えています。欧州は、状況を勘案しながら、追加的な投資機会を探っていきます。
通貨に関しては、堅調な米国景気や他の主要国との金利差拡大により、米ドル高傾向が続くと見ており、米ドル以外の通貨の対米ドルヘッジを継続する方針です。引き続き日本を除くアジア通貨の上昇期待は高まっており、アジアの現地通貨建て新興国債券を保有し、相対的に低い経済成長が予想されるカナダドル、ユーロ、シンガポールドルや日本円等を用いて対米ドルヘッジする方針です。
［マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド］
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果を目指す方針です。

－ 7 －マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■収益分配金について
Ｃコース
基準価額水準・市況動向等を勘案した結果、分配金のお支払いは見送りとさせていただきました。
なお、留保益の運用については、元本部分と同一の運用を行います。
［分配原資の内訳］

（単位：円、１万口当たり、税引前）
第

３

期

当期分配金
（対基準価額比率）

－
－

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額－－
680（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注２）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異
なります。

Ｄコース
基準価額水準・市況動向等を勘案した結果、分配金のお支払いは見送りとさせていただきました。
なお、留保益の運用については、元本部分と同一の運用を行います。
［分配原資の内訳］

（単位：円、１万口当たり、税引前）
第当期分配金（対基準価額比率）

３

期
－
－

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

－
－
2,645

（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注２）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異
なります。

－ 8 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）【Ｃコース】■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細■
項目(a) 信託報酬（注１）（投信会社）（注２）（販売会社）（注３）（受託会社）（注４）

第３期（2014年９月17日～2015年３月16日）
金額
比率
66円
(27)
(38)
( 1)

項目の概要

0.656％ （注１）(a)信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率、期中の平均基準価額（月末値の平均値）は10,136円です。
(0.269)「比率」欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の(0.374)
平均基準価額で除して100を乗じたものです。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用(0.013)は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）委託した資金の運用の対価（注３）交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（注４）運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価(b) 募集手数料－－(c) 売買委託手数料（株式）（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債(転換社債)）（商品）（先物・オプション）

－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

(c)売買委託手数料＝各期中の売買委託手数料÷各期中の平均受益権
口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(d) 有価証券取引税（株式）（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債(転換社債)）
（公社債）

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

(d)有価証券取引税＝各期中の有価証券取引税÷各期中の平均受益権
口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(e) その他費用（保管費用）（監査費用）
（印刷）

11
( 0)
( 7)
( 4)

0.104
(0.005)(0.063)(0.036)(e)その他費用＝各期中のその他費用÷各期中の平均受益権口数
その他費用
・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用

合計

77

0.760

＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

－ 9 －マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■売買及び取引の状況■（2014年９月17日から2015年３月16日まで）
投資信託証券
決
銘

算
柄

期
名

外国（ケイマン諸島）
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・
インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ

当

期

買
口

付
数
口

金

2,132

売

額
千米ドル

口

205

付
数
口

金

7,358

額
千米ドル
710

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数・金額の単位未満は切り捨てです。

マザーファンド受益証券の設定、解約状況
当期において、設定および解約はありません。
■利害関係人との取引状況等■（2014年９月17日から2015年３月16日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況■（2014年９月17日から2015年３月16日まで）

該当事項はありません。
■自社による当ファンドの設定・解約状況■（2014年９月17日から2015年３月16日まで）
該当事項はありません。

－ 10 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■組入資産の明細■（2015年３月16日現在）(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
決

算

期

銘

柄

口

数

（ケイマン諸島）
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・
インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ合計

当期末（2015年３月16日現在）
評価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額

組

入

比

率

口

千米ドル

千円

％

51,253

4,940

599,82199.8

51,253

4,940

599,821（注１）邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注３）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

(2）マザーファンド受益証券残高
前期末（2014年９月16日現在）
口
数
千口
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
90項

当期末（2015年３月16日現在）

目

口

数
千口
90

評

価

額
千円
102

（注）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付および借入の状況■（2015年３月16日現在）
該当事項はありません。
■投資信託財産の構成■（2015年３月16日現在）

項
投

資

目
信

託

受

益

証

評
券

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

価

当期（第３期）末
額
比千円
599,82197.0

102
18,575
618,498

0.0
3.0
100.0

率
％

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡにおいて、当期末における外貨建純資産（604,677千円）の投資信託財産総額（618,498千円）に対する比率は97.8％です。
（注３）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、１米ドル＝121.40円です。

－ 11 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■資産、負債、元本及び基準価額の状況■
項

目

(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投資信託受益証券(評価額)
マニュライフ・日本債券インデックス・
マ ザ ー フ ァ ン ド（評価額）
未
収
入
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)■損益の状況■当期
末（2015年３月16日）

項

1,218,397,199円
13,712,601
599,821,522(A) 配

102,775
604,760,298
3
617,332,287
612,875,072
23,8003,851,263
582,152
601,064,912
585,583,215
15,481,697
585,583,215口
10,264円（注１）当ファンドの期首元本額は571,861,751円、期中追加設定
元本額は22,807,016円、期中一部解約元本額は9,085,552円です。
（注２）また、１口当たり純資産額は1.0264円です。
（注３）未払信託報酬（消費税相当額を含む）の内訳は以下の通り
です。

当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

78,598円
3,772,665円

当期
自2014年９月17日
至2015年３月16日
18,758,243円
18,789,139△
30,896△ 5,871,544
99,906,317△105,777,861△ 4,461,923
8,424,776
6,538,374
518,547(
2,247,569)(△ 1,729,022)
15,481,697
0
15,481,697
518,547(
2,247,569)(△ 1,729,022)
37,585,213△ 22,622,063（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）信託報酬（消費税相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第３期

第３期
未払受託者報酬
未払委託者報酬

目

受託者報酬
委託者報酬

78,598円
3,772,665円（注４）マザーファンドの投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、マザー
ファンドの純資産総額に対して年率0.1％の額を委託者報
酬の中から支弁しております。
（注５）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注６）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ

費用控除後の配当等収益費用控除後の有価証券等損益額
信託約款に規定する収益調整金
分配準備積立金
分配対象収益(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
10,000口当たり収益分配対象収益
分配金額
10,000口当たり分配金※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

－ 12 －

第３期計算期間末
14,296,905円－円
2,247,569円
23,288,308円
39,832,782円
680円
－円
－円

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

お知らせ
◆約款変更
・運用報告書の交付に変えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供するため、信託約款に所要の変更を行いました。（変更日：2014年12月１日）
・信託契約の解約、変更等における書面決議の要件を緩和するため、信託約款に所要の変更を行いました。（変更日：2014年12月１日）
・信託契約の解約、変更等における書面決議手続きに関し、信託約款に所要の変更を行いました。
（変更日：2014年12月１日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。

－ 13 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）【Ｄコース】■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細■
項目(a) 信託報酬（注１）（投信会社）（注２）（販売会社）（注３）（受託会社）（注４）

第３期（2014年９月17日～2015年３月16日）
金額
比率
78円
(32)
(44)
( 2)

項目の概要

0.656％ （注１）(a)信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率、期中の平均基準価額（月末値の平均値）は11,917円です。
(0.271)「比率」欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の(0.372)
平均基準価額で除して100を乗じたものです。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用(0.013)は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）委託した資金の運用の対価（注３）交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（注４）運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価(b) 募集手数料－－(c) 売買委託手数料（株式）（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債(転換社債)）（商品）（先物・オプション）

－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

(c)売買委託手数料＝各期中の売買委託手数料÷各期中の平均受益権
口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(d) 有価証券取引税（株式）（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債(転換社債)）
（公社債）

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

(d)有価証券取引税＝各期中の有価証券取引税÷各期中の平均受益権
口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(e) その他費用（保管費用）（監査費用）
（印刷）

13
( 1)
( 6)
( 6)

0.105
(0.006)(0.050)(0.050)(e)その他費用＝各期中のその他費用÷各期中の平均受益権口数
その他費用
・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用

合計

91

0.761

＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

－ 14 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■売買及び取引の状況■（2014年９月17日から2015年３月16日まで）
投資信託証券
決
銘

算
柄

期
名

外国（ケイマン諸島）
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・
インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ

当

期

買
口

付
数
口

金

1,912

売

額
千米ドル
183

口

付
数
口

金

22,679

額
千米ドル
2,190

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数・金額の単位未満は切り捨てです。

マザーファンド受益証券の設定、解約状況
当期において、設定および解約はありません。
■利害関係人との取引状況等■（2014年９月17日から2015年３月16日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況■（2014年９月17日から2015年３月16日まで）

該当事項はありません。
■自社による当ファンドの設定・解約状況■（2014年９月17日から2015年３月16日まで）
該当事項はありません。

－ 15 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■組入資産の明細■（2015年３月16日現在）(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
決

算

期

銘

柄

口

数

（ケイマン諸島）
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・
インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ合計

当期末（2015年３月16日現在）
評価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額

組

入

比

率

口

千米ドル

千円

％

59,3205,718

694,226

98.2

59,3205,718

694,226（注１）邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注３）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

(2) マザーファンド受益証券残高
前期末（2014年９月16日現在）
口
数
千口
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
90項

当期末（2015年３月16日現在）

目

口

数
千口
90

評

価

額
千円
102

（注）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付および借入の状況■（2015年３月16日現在）
該当事項はありません。
■投資信託財産の構成■（2015年３月16日現在）

項
投

資

目
信

託

受

益

証

評
券

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

価

当期（第３期）末
額
比千円
694,226

97.4

102
18,173
712,501

0.0
2.6
100.0

率
％

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡにおいて、当期末における外貨建純資産（700,297千円）の投資信託財産総額（712,501千円）に対する比率は98.3％です。
（注３）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、１米ドル＝121.40円です。

－ 16 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■資産、負債、元本及び基準価額の状況■
項

目

(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投資信託受益証券(評価額)
マニュライフ・日本債券インデックス・
マ ザ ー フ ァ ン ド（評価額）
未
収
入
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)■損益の状況■当期
末（2015年３月16日）

項

736,772,240円
12,096,111
694,226,491(A) 配

102,775
30,346,860
3
29,668,058
24,278,000
9,981
4,673,610
706,467
707,104,182
559,174,386
147,929,796
559,174,386口
12,646円（注１）当ファンドの期首元本額は767,299,589円、期中追加設定
元本額は4,423,744円、期中一部解約元本額は212,548,947円です。
（注２）また、１口当たり純資産額は1.2646円です。
（注３）未払信託報酬（消費税相当額を含む）の内訳は以下の通り
です。

当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金

95,376円
4,578,234円

当期
自2014年９月17日
至2015年３月16日
21,421,402円
21,419,033
2,369
74,890,786
81,669,777△ 6,778,991△ 5,423,857
90,888,331
45,349,865
11,691,600(
5,441,047)(
6,250,553)
147,929,796
0
147,929,796
11,691,600(
5,441,047)(
6,250,553)
136,238,196（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）信託報酬（消費税相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第３期
受託者報酬
委託者報酬

第３期
未払受託者報酬
未払委託者報酬

目

95,376円
4,578,234円（注４）マザーファンドの投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、マザー
ファンドの純資産総額に対して年率0.1％の額を委託者報
酬の中から支弁しております。
（注５）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注６）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ

費用控除後の配当等収益費用控除後の有価証券等損益額
信託約款に規定する収益調整金
分配準備積立金
分配対象収益(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
10,000口当たり収益分配対象収益
分配金額
10,000口当たり分配金※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

－ 17 －

第３期計算期間末
20,215,692円
70,672,639円
11,691,600円
45,349,865円
147,929,796円
2,645円－円－円

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

お知らせ
◆約款変更
・運用報告書の交付に変えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供するため、信託約款に所要の変更を行いました。（変更日：2014年12月１日）
・信託契約の解約、変更等における書面決議の要件を緩和するため、信託約款に所要の変更を行いました。（変更日：2014年12月１日）
・信託契約の解約、変更等における書面決議手続きに関し、信託約款に所要の変更を行いました。
（変更日：2014年12月１日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。

－ 18 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）＜参考情報＞
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
■当ファンドの仕組みは次の通りです
管 理 会 社 マニュライフ・アセット・マネジメント（ＨＫ）リミテッド
投 資 顧 問 会 社 マニュライフ・アセット・マネジメント（ＵＳ）ＬＬＣ（実質的な運用を行います。）
信 託 期 間 無期限です。
①世界（新興国を含む）の国債、社債（ハイイールド債券を含みます。）等に分散投資を行います。
・国際機関債、転換社債、資産担保証券、バンクローン（貸付債権）等にも投資を行います。
・組入債券の平均格付けは、原則として投資適格（ＢＢＢ－相当以上）とします。
・リスク低減や効率的な運用の目的でデリバティブを活用する場合があります。
②債券等および通貨の配分の変更を機動的に行うことにより、リスク管理を行うとともに収益の獲得を
運 用 方 針目指します。
・債券の種別配分の変更を機動的に行い、いかなる市場環境においても収益を獲得することを目指します。
・ヘッジまたはヘッジ以外の目的で為替予約や通貨オプション等の為替取引を活用し、機動的な通貨運用を行うことにより、為替取引からの収益機会も追求します。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％を超えないものとします。
投 資 制 限株式への直接投資は行いません。

■投資対象とする投資信託証券の資産の状況●ポートフォリオの状況
当ファンドが主要投資対象とする「マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジッ
ク・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ」のデータです。
2014年６月末基準○組入上位10銘柄○ポートフォリオ特性
平均クーポン
直接利回り
最終利回り
修正デュレーション
残存年数
平均格付け

（組入銘柄数223銘柄）

特性値
5.35％
5.00％
4.09％
1.95
4.30年
ＢＢＢ

銘柄名

※現地の2014年６月最終営業日のデータです。
※特性値は純資産総額から現預金等を除いて計算しています。
※平均格付けは、原則、Ｓ＆Ｐ社、ムーディーズ社、フィッチ社の格付けをもとに、当社が独自の基準に基づき算出したものです。
また、平均格付けは、当ファンド、および投資対象ファンドに係る信用格付けではありません。

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

メキシコ国債
シノーバス・ファイナンシャル・コープ
ＮＲＧエナジー
ＣＩＴグループ
タイ国債
Ｌブランズ
ＥＰエナジー
コミュニティ・ヘルス・システムズ
ＨＣＡ
ニュージーランド国債

組入比率
2.06％
1.64％
1.46％
1.44％
1.39％
1.25％
1.18％
1.18％
1.16％
1.09％

※現地の2014年６月最終営業日のデータです。
※組入比率は純資産総額に対する比率です。
※個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。
また上記銘柄について将来の組入れを保証するものではありません。

－ 19 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）○資産別配分○国・地域別配分

短期金融商品等
転換社債
4.1％
先進国国債等
2.4％（除く米国）
17.0％
バンクローン
15.8％

フィリピン タイ
2.3％
2.3％
韓国
2.4％

○通貨別配分
その他
11.3％
米ドル

ハイ・イールド債券
26.9％

米国
61.3％

メキシコ
3.4％
投資適格社債
10.8％

19.9％
17.6％

新興国通貨

新興国債券 シンガポール
16.4％
3.0％
資産担保証券（モーゲージ等）
6.6％

104.9％

その他先進国通貨(除く米ドル)ニュージーランド
2.9％

ブラジル
3.7％
オーストラリア
国際機関
3.8％
3.7％

オーストラリア
・ドル

-4.9％

ユーロ

-5.2％

カナダドル -32.2％-60％ -40％ -20％ 0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％120％140％※現地の2014年６月最終営業日のデータです。
※資産別配分および通貨別配分は純資産総額に対する比率です。また、国・地域別は純資産総額から現預金等を除いて計算しています。
※各数値を四捨五入しているため、合計値が100％にならないことがあります。

－ 20 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

当ファンドの運用報告書作成時点において、入手可能な直前計算期間のマニュライフ・インベストメンツ・
トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド」の情報（未監査）を委託会社が抜粋・翻訳したものを記載しております。

■貸借対照表■■費用の明細■（2014年６月30日現在）（2014年１月１日から2014年６月30日まで）（単位：アメリカ・ドル）（単位：アメリカ・ドル）
収益利付証券に係る利息
867,225
銀行利子
1,517
投資有価証券及び金融派生商品にかかる実現評価損△638,680
投資有価証券及び金融派生商品にかかる未実現評価益
1,651,230
雑収入
8,714
為替取引にかかる損失
60,229資産
有価証券（評価額）
利付証券に係る未収利息
預金利子追加設定に係る未収入金
有価証券の売却に係る未収入金
証拠金
金融派生商品
現金及び預金44,681,405
510,42412
01,869,953
227,718
357,040
1,698,963

資産合計

49,345,515

負債
金融派生商品
未払解約金
有価証券買付に係る未払金
その他

817,461
850,000
563,238
64,159

負債合計

2,294,858

純資産総額47,050,657

発行済み受益証券口数
Class A

477,692.66

１口当たりの純資産額
Class A

98.50

収益合計

1,950,235

費用
マネジメントフィー
カストディーフィー等
事務手数料
監査報酬等
評価手数料
取引手数料
年間権限費用
会計及びその他専門家費用
その他費用△115,447△18,454△5,952△14,282△12,400△7,289△2,498△1,487△7,583

費用合計△185,392

投資純利益（課税前）
課税
源泉課税1,764,843

投資純利益

1,754,137－ 21 －△10,706

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■有価証券明細表
債券
通貨
オーストラリアドル

ブラジルレアル

カナダドル
英ポンド
韓国ウォン
メキシコペソマレーシアリンギット
ノルウェークローネ

ニュージーランドドル

フィリピンペソ

2014年６月30日

銘柄名
EXPORT DEVELOPMNT CANADA SER MTN 3.25% 08/08/2017
GE CAP AUSTRALIA FUNDING DIP 7% 08/10/2015
INTER-AMERICAN DEVEL BK EMTN (REG) 6.5% 20/08/2019
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK SER MTN 3.75% 09/10/2018
INTL BK RECON & DEVELOP 3.75% 23/01/2019
KFW SER MTN (REG) 5.75% 13/05/2015
KFW SER MTN 6% 19/01/2016
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU (SER MTN) 6% 20/08/2020
NATIONAL AUSTRALIA BANK SER DIP 6% 15/02/2017
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP SER 520 6% 01/05/2020
ONTARIO (PROVINCE OF) MTN 6.25% 29/09/2020
QUEENSLAND TREASURY CORP (REG) (REG S) 4% 21/06/2019
QUEENSLAND TREASURY CORP SER 15 (REG) 6% 21/10/2015
QUEENSLAND TREASURY CORP SER 16 (REG) 6% 21/04/2016
WESTPAC BANKING CORP MTN 7.25% 11/02/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC (REG) 9.75% 17/11/2015
BRAZIL (REP OF) (REG) 10.25% 10/01/2028
BRAZIL (REP OF) (REG) 12.5% 05/01/2016
BRAZIL (REP OF) SER NTNF 10% 01/01/2021 (DIRTY)INTL FINANCE CORP SER GMTN (REG) 10% 12/06/2017
ONTARIO (PROVINCE OF) 4.2% 08/03/2018
GENERAL ELEC CAP CORP SER EMTN (BR) 6.25% 29/09/2020
IBM CORP SER EMTN (REG) 2.75% 21/12/2020
WESTPAC BANKING CORP EMTN 5% 21/10/2019
KOREA TREASURY BOND SER 1506 (REG) 3.25% 10/06/2015 (DIRTY)
KOREA TREASURY BOND SER 1603 (REG) 4% 10/03/2016 (DIRTY)
KOREA TREASURY BOND SER 1703 (REG) 3.5% 10/03/2017 (DIRTY)
MEX BONOS DE DESARR FIX RT SER M (REG) 5% 15/06/2017
MEX BONOS DESARR FIX RT SER M 6% 18/06/2015
MEX BONOS DESARR FIX RT SER M 7.75% 29/05/2031
MEXICO (UTD STATES OF) (SER M20) (REG) 8% 07/12/2023
MALAYSIA (GOVT OF) SER 0409 3.741% 27/02/2015
MALAYSIA GOVT SER 0110 3.835% 12/08/2015
MALAYSIAN GOVERNMENT SER 1/06 4.262% 15/09/2016
EUROPEAN INVESTMENT BANK SER EMTN (REG S) (BR) 4.25% 04/02/2015
INTL BK RECON & DEVLOP EMTN (REG) 2.125% 29/05/2017
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU (SER EMTN) (BR) 4% 15/12/2014
NORWEGIAN (GOVT OF) (REG) 5% 15/05/2015
NORWEGIAN GOVERNMENT (REG) 4.5% 22/05/2019
ASIAN DEVELOPMENT BANK (MTN) (REG) 3.25% 20/07/2017
CITIGROUP INC (REG) 6.25% 29/06/2017
GENERAL ELECTRIC CAP CORP SER GMTN (REG) 7.625% 10/12/2014
INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 3.875% 26/02/2018
INTL BANK FOR RECON & DEVELOP (REG) MTN 4.5% 16/08/2016
INTL BANK RECON & DEVP SER MTN (REG) 3.375% 13/08/2017
INTL BK RECON & DEV SER MTN (REG) 4.625% 26/02/2019
JPMORGAN CHASE & CO 4.25% 02/11/2018
NEW ZEALAND (GOVT OF) SER 1217 6% 15/12/2017
NEW ZEALAND (GOVT OF) SER 319 5% 15/03/2019
NEW ZEALAND (GOVT OF) SER 415 6% 15/04/2015
NEW ZEALAND (GOVT OF) SER 521 6% 15/05/2021
ONTARIO (PROVINCE OF) GMTN (REG) 6.25% 16/06/2015
PHILIPPINE (GOVT OF) SER 1052 5.875% 16/12/2020－ 22 －

数量
150,000
240,000
165,000
120,000
70,000180,000
250,000
150,000
130,000
355,000
100,000
185,000
275,000
325,000
100,000
635,000
860,000
655,000
580
165,000
150,000
25,000100,000
50,000390,000,000
350,000,000
330,000,000
2,325,000
1,925,000
10,933,500
2,342,500
680,000
1,260,000
1,300,000
950,000
820,000
910,000
1,430,000
1,500,000
125,000
160,000
330,000
300,000
265,000
75,000135,000
230,000
550,000
240,000
260,000
325,000
155,000
5,000,000

評価額(米ドル) 投資比率(％)
142,3540.30
237,2970.50
177,8700.38
115,280
0.25
67,1270.14
174,355
0.37
247,249
0.53
159,3140.34
130,930
0.28
381,799
0.81
105,8480.22
180,1130.38
270,5170.57
324,400
0.69
109,3100.23
287,1460.61
414,299
0.88
313,4690.67
240,887
0.51
74,581
0.16
153,3260.33
50,4730.11
170,892
0.36
94,4770.20
388,173
0.83
356,8100.76
335,723
0.71
185,4280.39
152,5470.32
966,1172.05
211,692
0.45
212,5970.45
395,1270.84
412,287
0.88
157,2190.33
135,4200.29
149,9250.32
240,7440.51
276,1210.59
105,6810.22
144,266
0.31
293,855
0.62
256,7370.55
232,903
0.50
63,5820.14
117,957
0.25
193,0960.41
513,157
1.09
218,550
0.46
231,9720.49
314,097
0.67
138,4830.29
129,758
0.28

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

通貨

スウェーデンクローナ

シンガポールドル

タイバーツ
米ドル

銘柄名
PHILIPPINE (GOVT OF) SER 1053 6.5% 28/04/2021
PHILIPPINES (REP OF) (REG) 6.25% 14/01/2036
PHILIPPINES (REP OF) SER R102 7.375% 03/03/2021
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) (REG) 4.95% 15/01/2021
GENERAL ELEC CAP CORP EMTN (BR) 4.875% 05/04/2016
INTL BK RECON & DEVELOP SER GDIF (REG) 1.375% 23/06/2019
SWEDEN (GOVT OF) (SER 1047) (REG) 5% 01/12/2020
SWEDEN (GOVT OF) SER 1051 (REG) 3.75% 12/08/2017
SWEDISH (GOVT OF) SER 1050 (REG) 3% 12/07/2016
SINGAPORE (GOVT OF) 2.375% 01/04/2017
SINGAPORE (GOVT OF) 2.5% 01/06/2019
SINGAPORE (GOVT OF) 2.875% 01/07/2015
SINGAPORE (GOVT OF) 3.25% 01/09/2020
TEMASEK FINANCIAL I LTD GMTN 3.265% 19/02/2020
BANK OF THAILAND (BOT55/02/2Y) 3.2% (REG) 22/10/2014
THAILAND (GOVT OF) (REG) 3.125% 11/12/2015 (TLOAN53/06/5Y)
THAILAND GOVERNEMENT BOND (REG) 3.25% 16/06/2017
ABBVIE INC SER WI 4.4% (REG) 06/11/2042
ABC SUPPLY CO INC TRACHE B TERM LOAN USD-LIBOR BBA 3M +750BPS
ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST SER 2004-5 CL 2A1 FRN 25/04/2035
ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST SER 2004-5 CL 6A1 FRN 25/04/2035
AIR LEASE CORP (REG) CONV 3.875% 01/12/2018
ALCATEL-LUCENT USA INC TRANCHE C TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M + 350BPSAMERICAN AXLE & MFG HLDG INC (REG) 6.625% 15/10/2022
AMERICAN INTL GROUP (REG) VAR 15/05/2068
AMERICAN TOWER CORP (REG) 7% 15/10/2017
ARAMARK TERM F TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +250BPS
ARCELORMITTAL (REG) STP 01/03/2041
ARCH COOAL INC TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +450BPS 16/05/2018
B&G FOODS INC (REG) 4.625% 01/06/2021
BALL CORP (REG) 6.75% 15/09/2020
BALL CORP 4% 15/11/2023
BANK OF AMERICA CORP (REG) FRN 15/09/2026
BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE SER 2005-5 CL A2 FRN 25/08/2035
BEAR STEARNS ALT-A TRUST SER 2004-12 CL 1A1 FRN 25/01/2035
BEAR STERANS ALT-A TRUST SER 2004- 13 CL A1 FRN 25/11/2034
BERRY PLASTICS GROUP INC TERM D TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +250BPS
BILL BARRETT CORP (REG) 7% 15/10/2022
BIOMET INC TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA +350 BPS 25/07/2017
BMC SOFTWARE FINANCE INC TERM B USD-LIBOR-BBA 3M + 400BPS
BRAND ENERGY TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +375BPSBURLINGTON COAT FACTORY TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M
CABLEVISION SYSTEMS CORP (REG) 8% 15/04/2020
CAPITAL SAFETY TERM TERM LOAN US-LIBOR-BBA 3M +300BPS 01/04/2021
CARESTREAM HEALTH INC TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +850BPS
CARESTREAM HEALTH INC TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR BBA 3M +400BPSCARRIZO OIL & GAS INC (REG) 7.5% 15/09/2020
CATALENT PHARMA SOLUTION INC TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA
CCO HLDGS LLC (REG) 7% 15/01/2019
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.75% 15/01/2024
CENTERPOINT ENERGY INC (REG) CONV STP 15/09/2029 (DIRTY)CHRYSLER TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA3M +250BPS 31/12/2018
CINEMARK USA INC (REG) 7.375% 15/06/2021
CINEMARK USA INC SER WI (REG) 4.875% 01/06/2023
CIT GROUP INC (REG) 5% 15/05/17
CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS INC TRANCHE TERM D-EXT TERM LOAN

－ 23 －

数量10,600,000
10,000,000
3,600,000
11,000,000
1,000,000
850,000
835,000
1,950,000
1,360,000
500,000
400,000
310,000
140,000
250,000
8,200,000
4,000,000
20,800,000
230,000
169,150
225,000
750,000
160,000
218,892
165,000
280,000
115,000
310,000
270,000
89
145,000
385,000
300,000
235,000
165,000
1,000,000
995,000
109,447
115,000
70,276
169,575
39
72,704
155,000
119,700
106,991
241,079
75,00092,139130,000
145,000
2,715
195,000
431,000
180,000
630,000
260,000

評価額(米ドル) 投資比率(％)
285,9170.61
247,673
0.53
100,7270.21
267,3310.57
159,3070.34
127,8970.27
153,5310.33
319,746
0.68
213,9540.45
422,9320.90
341,168
0.73
255,003
0.54
122,5760.26
213,491
0.45
253,606
0.54
124,833
0.27
653,988
1.39
223,243
0.47
168,925
0.36
38,2190.08
163,2760.35
240,992
0.51
219,3020.47
181,706
0.39
387,7150.82
134,475
0.29
308,450
0.66
290,2500.62
87－
145,3630.31
412,9130.88
287,6250.61
211,579
0.45
29,9940.06
123,030
0.26
53,658
0.11
108,686
0.23
122,475
0.26
70,451
0.15
169,5220.36
39－
73,386
0.16
177,475
0.38
119,161
0.25
109,4870.23
241,958
0.51
82,8750.18
92,7720.20
137,0690.29
149,1690.32
155,553
0.33
194,755
0.41
477,333
1.01
180,450
0.38
674,100
1.43
259,383
0.55

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

通貨

銘柄名
CNOOC FINANCE 2013 LTD (REG) 3% 09/05/2023
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS (REG) 8% 15/11/2019
COMMUNITY HEALTH TERM D TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +325BPS 27/01/2021
CORRECTIONS CORP OF AMERICA (REG) 4.125% 01/04/2020
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST SER 2006-C4 CL AM FRN 15/09/2039
CROWN AMER/ CAP CORPOATION IV (REG) 4.5% 15/01/2023
CROWN CASTLE TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +250BPS 31/01/2021
DEL MONTE CORP NEW 1L B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +275BPS 08/03/2020
DELTA AIR LINES 2007-1 A SER 071A (REG) FRN 10/02/2024
DISH DBS CORP (REG) 7.875% 01/09/2019
DISH DBS CORP SER WI (REG) 5% 15/03/2023
DUPONT PERFORMANCE COATINGS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M
DYNEGY INC TRANCHE B2 TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M+300BPS 23/04/2020
ECOPETROL 5.875% 18/09/2023
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO WI-1 (REG) 7.25% 15/01/2022
ENDO LUXEMBOURG FINANCE I TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPSEP ENER/EVEREST ACQ FIN (REG) 7.75% 01/09/2022
EP ENERGY/EP FINANCE INC (REG) 9.375% 01/05/2020
EQUINIX INC (REG) CONV 3% 15/10/2014
FIRST DATA CORP TRANCHE C1 TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +400BPSFIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC (REG) 7.25% 15/12/2021
FMG RESOURCES AUG 2006 TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +325BPS
FOUR SEASONS HOLDINGS INC TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +275BPS
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP (REG) 7.125% 15/01/2023
GCCFC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SER 2006-GG7 CL AM FRN 10/06/2016
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. (THE) (REG) 7% 15/05/2022
GRIFOLS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPS 07/03/2021
GS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION II SER 2006-GG6 CL AM FRN
GSAA HOME EQUITY TRUST SER 05-11 CL 3A1 FRN 25/10/2035
GSR MORTGAGE LOAN TRUST SER 2004-5 CL 2A1 FRN 25/05/2034
HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST SERIES 2005-9 CL 2A1C FRNHCA HOLDINGS INC (REG) 6.25% 15/02/2021
HCA INCORP (REG) 7.5% 15/02/2022
HILTON WORLDWIDE FINANCE LLC TRANCHE B TERM LOAN
HJ HEINZ CO B2 TERM LOAN USD-LIBOR- BBA 3M+250BPS 05/06/2020
HOST HOTELS & RESORTS INC SER D 3.75% 15/10/2023
HOST HOTELS & RESORTS LP (REG) 5.25% 15/03/2022
HUB INTERNATIONAL LTD TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M+375BPSHUDSON'S BAY CO TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +375BPS 04/11/2020
HUMANA INC (REG) 7.2% 15/06/2018
IMS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +275BPS 07/03/2021
INTEL CORP (REG) 3.25% 01/08/2039 CONVIRON MOUNTAIN INC (REG) 5.75% 15/08/2024
J CREW TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPS 28/02/2021
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SER 2006-LDP7 CL AM FRN 15/04/2045
JP MORGAN CHASE COMMERICAL MTGE SEC SER 2006-LDP7 CL A4 15/04/2045
JP MORGAN MORTGAGE TRUST SER 2007-A1 CL 1A1 FRN 25/07/2035
KINDRED HEALTHCARE TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPS 28/03/2021
L BRANDS INC (REG) 5.625% 15/10/2023
LA FRONTERA GENERATION LLC TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR BBA
LA QUINTA INTERMEDIATE HOLDINGS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M
LAMAR MEDIA CORP (REG) 144A 5% 01/05/2023
LANDS' END TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M 14/03/2021
LB-UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SER 2006-C6 CL AM FRN 15/09/2016
MACYS RETAIL HLDGS INC (REG) 7.875% 15/08/2036
MALLINCKRODT TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +275BPS 19/03/2021－ 24 －

数量
115,000
500,000
150,000
265,000
135,000
140,000
362,888
96,345210,000
255,000
120,000
189
74,624
100,000
330,000
200,000
480,000
325,000
100,000
110,000
440,000
109,450
114,425
255,000
190,000
230,000
115,000
220,000
1,000,000
1,190,000
1,362,000
215,000
460,000
150,580
328,521250,000
280,000
228,253
259,000
125,000
104,738
65,000290,000
125,000
130,000
90,000795,000
90,000535,000
297,598
130,000
270,000
195,000
270,000
100,000
210,000

評価額(米ドル) 投資比率(％)
109,0920.23
550,000
1.17
151,1130.32
265,000
0.56
145,9560.31
137,200
0.29
363,3410.77
95,8630.20
162,0740.34
303,769
0.65
122,8500.26
189－74,9570.16
112,905
0.24
358,875
0.76
199,5210.42
542,400
1.15
375,3750.80
190,055
0.40
110,275
0.23
506,449
1.08
109,678
0.23
114,2820.24
272,2130.58
207,2930.44
257,600
0.55
115,007
0.24
234,7260.50
209,6140.45
127,266
0.27
140,4130.30
231,6630.49
534,175
1.14
150,4900.32
331,3330.70
248,750
0.53
309,400
0.66
229,1090.49
262,3810.56
148,8680.32
104,2790.22
100,487
0.21
299,425
0.64
123,5450.26
142,9420.30
97,241
0.21
199,403
0.42
90,1130.19
583,819
1.24
298,900
0.64
130,3250.28
273,375
0.58
195,000
0.41
293,6420.62
110,500
0.23
210,2040.45

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

通貨

銘柄名
MARKWEST ENERGY FINANCE CORP (REG) 6.5% 15/08/2021
MENS WEARHOUSE TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +350BPS 18/06/2021
METLIFE INC (REG) 6.4% 15/12/2036
MGM RESORTS INTERNATIONAL SER 144A (REG) 8.625% 01/02/2019
MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN TRUST SER 2004-8AR CL 4A1 FRN 25/10/2034
NATIONAL MENTOR HOLDINGS INC TERM B1 TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M
NATIONSTAR MORT/CAP CORP (REG) 9.625% 01/05/2019
NETFLIX INC (REG) 5.375% 01/02/2021
NISOURCE FINANCE CORP (REG) 4.8% 15/02/2044
NISOURCE FINANCE CORP (REG) 5.65% 01/02/2045
NRG ENERGY INC. (REG) 6.625% 15/03/2023
OCWEN FINANCIAL CORP TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +375BPS 15/01/2018
ONE CALL MEDICAL TERM TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +400BPS 27/11/2020
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +375BPSOWENS BROCKWAY (REG) 7.375% 15/05/2016
PERU (REPUBLIC OF) (REG) 7.35% 21/07/2025
PETROBRAS GLOBAL FINANCE (REG) 4.375% 20/05/2023
PETROBRAS INTL FINANCE (REG) 5.375% 27/01/2021
PRUDENTIAL FINANCIAL INC (REG) VAR 15/09/2042
QVC INC SER WI (REG) 5.95% 15/03/2043
REGIONS FINANCIAL CORP (REG) 7.375% 10/12/2037
RENTPATH INC TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +500BPS
RIO TINTO ALCAN INC (REG) 7.125% 15/07/2028
RITE AID CORP TERM 7 TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +275BPS 21/02/2020
SALIX PHARMACEUTICALS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +325BPSSANDRIDGE ENERGY INC (REG) 7.5% 15/02/2023
SBA COMMUNICATIONS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA3M +250BPSSIGNODE INDUSTRIAL GROUP TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPS
STARWOOD PROPERTY TRUST INC (REG) CONV 4% 15/01/2019
STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP SER 2003-37A CL 3A6 FRN 25/12/2033
SUPERVALU INC TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +350BPS 21/03/2019
SYNOVUS FINANCIAL CORP (REG) 5.125% 15/06/2017
SYNOVUS FINANCIAL CORP (REG) 7.875% 15/02/2019
T-MOBILE US INC 6.125% 15/01/2022
T-MOBILE USA INC (REG) 6.836% 28/04/2023
TREEHOUSE FOODS INC (REG) 4.875% 15/03/2022
TXU TERM DIP DD TERM LOAN USD-LIBOR-BBM 3M +275BPS
TXU TERM DIP TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +275BPS
UNIVISION COMMUNICATIONS INC TRANCHE C1 TERM LOAN USD-LIBOR-BBA
US AIRWAYS INC TERM B1 TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +325BPS 23/05/2019
VALEANT PHARMACEUTICALS TERM BE TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPS
VANTAGE DRILLING CO TRACHE B TERM TERM LOAN USD-LIBOR BBA 3M +500BPS
VECTOR GROUP LTD CONV (REG) 2.5% 15/01/2019
VERIZON COMMUNICATIONS (REG) FRN 14/09/2018
WACHOVIA BANK COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SER 2007-C31 CL AM 15/04/2014
WALTER INVESTMENT MANAGEMENT TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +375BPS
WAMU MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES SER 04-AR14 CL A1
WAMU MORTGAGE PASS-THROUGH SER 2005-AR6 CL 2A1A FRN 25/04/2045
WELLPOINT INC (REG) CONV 2.75% 15/10/2042
WILLIAMS COMPANIES INC (REG) 4.55% 24/06/2024
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP BRIDGE TERM TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +525BPS
有価証券 合計
その他資産
純資産総額

数量
25,00055,00090,000130,000
1,150,000
144,155
165,000
60,000300,000
100,000
620,000
251
250
115,000
100,000
100,000
270,000
90,000220,000
235,000
200,000
114,42470,000155,000
147,689
110,000
75,00080,000120,000
350,000
237,307735,000
235,000
390,000
305,000
180,000
50,09964,901
169,025
113,850
101,662
2,422
60,000265,000
240,000100
450,000
1,210,000
135,000
135,000
190,000

評価額(米ドル) 投資比率(％)
27,2500.06
55,3090.12
101,5880.22
154,700
0.33
208,4150.44
145,1160.31
185,006
0.39
63,3000.13
303,989
0.65
112,9240.24
674,250
1.43
252
－
251
－
115,926
0.25
111,000
0.24
132,7500.28
260,869
0.55
93,9290.20
240,0750.51
252,792
0.54
253,701
0.54
115,568
0.25
91,7350.19
155,0810.33
149,0470.32
119,900
0.25
74,7270.16
79,8000.17
137,155
0.29
144,7710.31
237,307
0.50
769,9131.64
270,250
0.57
415,350
0.88
332,8310.71
186,300
0.40
50,3180.11
65,2860.14
169,104
0.36
114,0630.24
101,662
0.22
2,386
0.01
80,8950.17
279,5090.59
265,4340.56
99－
99,4720.21
148,075
0.31
207,2400.44
136,0960.29
190,000
0.40
44,681,405
2,369,252
47,050,657－ 25 －

94.96
5.04
100.00マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

第６期
決算日

2015年２月16日（計算期間：2014年２月18日～2015年２月16日まで）■当ファンドの仕組みは次の通りです。■
信 託 期 間 2009年２月13日から無期限です。
主 要 投 資 対 象 NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
委託会社：マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社
委 託 会 社 等
運用権限の委託先：マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社①主としてNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
運 用 方 針②公社債の組入比率は原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
①債券への投資割合は、制限を設けません。
投 資 制 限②外貨建資産への投資は行いません。

－ 26 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■最近５期の運用実績■
基
決

算

期

２期（2011年２月15日）
３期（2012年２月15日）
４期（2013年２月15日）
５期（2014年２月17日）
６期（2015年２月16日）

価 額 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合※
株式 債
券 投資信託 純 資 産
期
中 (ベンチマーク) 期
中 組入比率 組入比率 証券比率 総
額
騰落率
騰落率
円
％
％
％
％
％
百万円
10,297
1.4
10,321
1.5－
99.1－
23,17010,622
3.2
10,644
3.1－
98.7－
22,716
10,8472.1
10,8662.1－
98.3－
23,884
11,112
2.4
11,1342.5－
99.1－
24,85011,318
1.9
11,344
1.9－
98.5－
22,080
準（注１）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注２）当ファンドのベンチマークはＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（以下「ベンチマーク」といいます。）です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社が計算したものです。
※ベンチマークに関して
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社の金融工学等研究部門が発表しているわが国の債券市場全体の動向を反映する投資収益指数（パフォーマンス）で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。ＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、同社の知的財産であり、同指数に関する一切の権利は同社に帰属します。野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

■当期中の基準価額と市況等の推移■
年

月

日

（期
首）
2014年２月17日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末（期
末）
2015年２月16日

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 株
基 準 価 額式 債
券 投資信託騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 組 入 比 率 組 入 比 率 証 券 比 率
円
％
％
％
％
％
11,112－
11,134－－99.1－
11,121
0.1
11,145
0.1－
98.7－
11,095△0.2
11,119
△0.1
－
99.0
－
11,110△0.0
11,1350.0－
98.6－
11,1430.3
11,1690.3－
98.4－
11,176
0.6
11,201
0.6－
98.8－
11,1940.7
11,2200.8－
99.2－
11,2301.1
11,256
1.1－
98.6－
11,238
1.1
11,264
1.2－
99.2－
11,291
1.6
11,317
1.6－
98.7－
11,356
2.2
11,384
2.2－
98.8－
11,471
3.2
11,502
3.3－
98.8－
11,475
3.3
11,506
3.3－
98.6－
11,318

1.9

11,344

1.9

－

98.5

－

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドのベンチマークはＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社が計算したものです。

－ 27 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■運用経過（2014年２月18日から2015年２月16日まで）＜基準価額の推移＞(円)
12,000
基準価額
ベンチマーク11,50011,00010,50010,0009,500
2014/2/17
(期首)

5/17

8/17

11/17

2015/2/16(期末)期
首：11,112円
期
末：11,318円
騰 落 率：
1.9％※ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社が算出したものです。
※当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。

＜基準価額の主な変動要因＞
資産のほぼ全額を債券に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。
＜投資環境＞
・国内債券市場は、期首から2015年１月中旬にかけて上昇基調で推移しました。その後やや値を戻す展開となりましたが、期末では前期末比で堅調な結果となりました。前期末0.60％であった10年国債利回りは、日銀の追加緩和、国債買い入れ増額よる良好な需給環境等を背景に低下基調で推移しました。また米国以外の主
要国中央銀行による利下げが相次ぎ、世界的に金利が低下する中、１月20日には一時的に0.195％まで低下しました。その後、１月22日の国債入札が不調に終わったことも相まって金利は上昇し、期末は0.44％となりました。

－ 28 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド＜当該投資信託のポートフォリオ＞
当ファンドは、主に、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、当該インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。期末時点での債券組入比率は98.5％でした。
＜当該投資信託のベンチマークとの差異＞
当ファンドの、当期の基準価額の騰落率は1.85％の上昇となりました。同期間におけるベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合）の騰落率は1.89％の上昇となり、ベンチマークに沿った運用を行った結果、基準価額
はベンチマークを0.03％下回りました。

■今後の運用方針
当ファンドの運用の基本方針に従い、今後もＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、当該インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

－ 29 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細■
該当事項ありません。
■当期中の売買及び取引の状況■（2014年２月18日から2015年２月16日まで）
公社債
買

付

券

407,242

券

100,000

社債券（投資法人債券を含む）

399,667

国券

額
千円
2,882,333

国
地

債
方

特

証
債

殊

証
債

売

付

内

(

額
千円
5,371,033(

505,464
403,638
25,348)402,657
100,000)（注１）金額は受け渡し代金です。（経過利子分は含まれておりません。）（注２）単位未満は切り捨てております。
（注３）( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注４）社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

■主要な売買銘柄■（2014年２月18日から2015年２月16日まで）
公社債
買
銘

柄

第340回利付国債（２年）
第148回利付国債（20年）
第334回利付国債（10年）
第122回利付国債（５年）
第339回利付国債（２年）
第333回利付国債（10年）
第37回地方公共団体金融機構債券
第44回地方公共団体金融機構債券
第335回利付国債（10年）
第336回利付国債（10年）

付
金

売
額
千円
600,132
351,749
302,309
300,756
300,069
299,383
204,316
202,926
200,736
152,574

銘柄

第271回利付国債（10年）
第50回利付国債（20年）
第35回利付国債（20年）
第100回利付国債（20年）
第277回利付国債（10年）
第320回利付国債（10年）
第616回東京都公募公債
第16回日本政策投資銀行債券
第268回利付国債（10年）
第43回利付国債（20年）（注１）金額は受け渡し代金です。（経過利子分は含まれておりません。）（注２）国内の現先取引によるものは含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等■（2014年２月18日から2015年２月16日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 30 －

付金

額
千円
758,857
510,878
378,731
348,816
325,750
316,410
302,514300,964
279,138
230,056

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■組入資産の明細■（2015年２月16日現在）
国内（邦貨建）公社債
種類別開示
決

算

期

区

分

国

債

地

方

債

証

券

証

券

特
殊
債
券
(除 く 金 融 債)
金

融

債

券

普 通 社 債 券
(含む投資法人債券)
合計

当額 面 金 額 評価

額 組 入 比 率千円
千円
15,973,000
17,102,239(
690,000) (729,555)
1,450,000
1,509,555( 1,450,000) ( 1,509,555)
1,459,574
1,510,825( 1,459,574) ( 1,510,825)
300,000
301,003(
300,000) (301,003)1,300,000
1,333,549( 1,300,000) ( 1,333,549)
20,482,574
21,757,172( 5,199,574) ( 5,384,488)％
77.5( 3.3)
6.8( 6.8)
6.8( 6.8)
1.4( 1.4)
6.0( 6.0)
98.5(24.4)期
末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
内ＢＢ格以下組 入 比 率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
％
－
50.6
17.1
9.8
(－)
( 1.7)( 1.1)( 0.5)
－
3.3
3.1
0.5
(－)
( 3.3)( 3.1)( 0.5)
－
1.1
4.8
0.9
(－)
( 1.1)( 4.8)( 0.9)
－
－
0.9
0.5
(－)
( －)
( 0.9)( 0.5)
－
1.9
2.8
1.4
(－)
( 1.9)( 2.8)( 1.4)
－
56.9
28.7
13.0
(－)
( 8.0)(12.8)( 3.7)（注１）( )内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。
（注４）－印は組入れがありません。

銘柄別開示
決
算
銘
柄
国債証券
第339回利付国債（２年）
第340回利付国債（２年）
第95回利付国債（５年）
第96回利付国債（５年）
第97回利付国債（５年）
第98回利付国債（５年）
第102回利付国債（５年）
第104回利付国債（５年）
第106回利付国債（５年）
第107回利付国債（５年）
第108回利付国債（５年）
第110回利付国債（５年）
第111回利付国債（５年）
第114回利付国債（５年）
第115回利付国債（５年）
第116回利付国債（５年）
第122回利付国債（５年）
第１回利付国債（40年）
第６回利付国債（40年）
第７回利付国債（40年）

期
名

利

当
率
％
0.1
0.1
0.6
0.5
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.3
0.4
0.3
0.2
0.2
0.1
2.4
1.9
1.7

－ 31 －

額 面 金 額千円
300,000
600,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
300,000
230,000
300,000
200,000
250,000
200,000
150,000
100,000
300,000
120,000
50,00020,000

期
評

価

額
千円
300,258
600,516
100,627
100,519
100,500
100,366
200,972
200,644
301,122230,910300,339
201,444
252,575
201,572
150,643
100,420
299,421
144,838
53,676
20,309末
償還年月日
2016/４/15
2016/５/15
2016/３/20
2016/３/20
2016/６/20
2016/６/20
2016/12/20
2017/３/20
2017/９/20
2017/12/20
2017/12/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/９/20
2018/９/20
2018/12/20
2019/12/20
2048/３/20
2053/３/20
2054/３/20

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
国債証券
第279回利付国債（10年）
第280回利付国債（10年）
第282回利付国債（10年）
第284回利付国債（10年）
第289回利付国債（10年）
第297回利付国債（10年）
第300回利付国債（10年）
第305回利付国債（10年）
第309回利付国債（10年）
第310回利付国債（10年）
第312回利付国債（10年）
第314回利付国債（10年）
第315回利付国債（10年）
第316回利付国債（10年）
第317回利付国債（10年）
第319回利付国債（10年）
第321回利付国債（10年）
第322回利付国債（10年）
第324回利付国債（10年）
第325回利付国債（10年）
第326回利付国債（10年）
第328回利付国債（10年）
第331回利付国債（10年）
第332回利付国債（10年）
第333回利付国債（10年）
第334回利付国債（10年）
第335回利付国債（10年）
第336回利付国債（10年）
第２回利付国債（30年）
第６回利付国債（30年）
第12回利付国債（30年）
第15回利付国債（30年）
第18回利付国債（30年）
第21回利付国債（30年）
第25回利付国債（30年）
第28回利付国債（30年）
第29回利付国債（30年）
第32回利付国債（30年）
第34回利付国債（30年）
第35回利付国債（30年）
第36回利付国債（30年）
第37回利付国債（30年）
第38回利付国債（30年）
第39回利付国債（30年）

期
名

利

当
率
％
2.0
1.9
1.7
1.7
1.5
1.4
1.5
1.3
1.1
1.0
1.2
1.1
1.2
1.1
1.1
1.1
1.0
0.9
0.8
0.8
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
2.4
2.4
2.1
2.5
2.3
2.3
2.3
2.5
2.4
2.3
2.2
2.0
2.0
1.9
1.8
1.9

－ 32 －

額 面 金 額千円
230,000
130,000
130,000
150,000
230,000
210,000
510,000
400,000
480,000
100,000
210,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
50,000120,000
300,000
400,000
200,000
200,000
200,000
300,000
300,000
200,000
150,000
400,000
41,000130,000
50,000110,000
100,000
120,000
120,000
190,000
50,00090,000150,000
50,000100,000
150,000
50,000

期
評

価

額
千円
234,912133,250
133,441
154,581
239,409220,472
538,917422,284
504,393
104,766
222,883
105,789
106,588
105,960
212,044
106,104
105,40252,352
124,753
311,820
412,564
204,572
204,166
203,934
305,526
305,259
201,474
150,847
485,416
49,556
149,368
60,580129,058
117,356
140,768
145,308
226,907
58,955104,253
167,274
55,726109,081
160,156
54,464末
償還年月日
2016/３/20
2016/６/20
2016/９/20
2016/12/20
2017/12/20
2018/12/20
2019/３/20
2019/12/20
2020/６/20
2020/９/20
2020/12/20
2021/３/20
2021/６/20
2021/６/20
2021/９/20
2021/12/20
2022/３/20
2022/３/20
2022/６/20
2022/９/20
2022/12/20
2023/３/20
2023/９/20
2023/12/20
2024/３/20
2024/６/20
2024/９/20
2024/12/20
2030/２/20
2031/11/20
2033/９/20
2034/６/20
2035/３/20
2035/12/20
2036/12/20
2038/３/20
2038/９/20
2040/３/20
2041/３/20
2041/９/20
2042/３/20
2042/９/20
2043/３/20
2043/６/20

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
国債証券
第40回利付国債（30年）
第41回利付国債（30年）
第44回利付国債（30年）
第43回利付国債（20年）
第47回利付国債（20年）
第63回利付国債（20年）
第65回利付国債（20年）
第68回利付国債（20年）
第72回利付国債（20年）
第74回利付国債（20年）
第76回利付国債（20年）
第78回利付国債（20年）
第81回利付国債（20年）
第82回利付国債（20年）
第83回利付国債（20年）
第84回利付国債（20年）
第90回利付国債（20年）
第91回利付国債（20年）
第92回利付国債（20年）
第94回利付国債（20年）
第95回利付国債（20年）
第100回利付国債（20年）
第108回利付国債（20年）
第121回利付国債（20年）
第124回利付国債（20年）
第125回利付国債（20年）
第127回利付国債（20年）
第129回利付国債（20年）
第133回利付国債（20年）
第134回利付国債（20年）
第136回利付国債（20年）
第139回利付国債（20年）
第141回利付国債（20年）
第142回利付国債（20年）
第144回利付国債（20年）
第145回利付国債（20年）
第147回利付国債（20年）
第148回利付国債（20年）
小地方債証券
第13回東京都公募公債第664回東京都公募公債第668回東京都公募公債
第155回神奈川県公募公債

期
名

利

当
率
％
1.8
1.7
1.7
2.9
2.2
1.8
1.9
2.2
2.1
2.1
1.9
1.9
2.0
2.1
2.1
2.0
2.2
2.3
2.1
2.1
2.3
2.2
1.9
1.9
2.0
2.2
1.9
1.8
1.8
1.8
1.6
1.6
1.7
1.8
1.5
1.7
1.6
1.5

計
1.93
1.4
1.54
1.61

－ 33 －

額 面 金 額千円
50,00050,00050,000100,000
150,000
100,000
20,00053,000220,000
35,000100,000
54,000100,000
20,000100,000
100,000
100,000
100,000
50,00070,000300,000
140,000
440,000
100,000
80,000100,000
100,000
20,00050,000150,000
70,000100,000
180,000
100,000
150,000
150,000
50,000350,000
15,973,000
100,000
200,000
150,000
100,000

期
評

価

額
千円
53,26752,06551,942
112,654
167,181111,968
22,64761,495
254,526
40,534
114,149
61,701
115,429
23,287
116,625
115,596
118,229
119,32158,611
82,105359,187
166,163505,005
114,058
92,260118,097
113,649
22,40355,763
166,899
75,740107,986
196,394
110,684
158,451
162,861
53,195
365,732
17,102,239
106,293
209,668
158,470
104,956

末
償還年月日
2043/９/20
2043/12/20
2044/９/20
2019/９/20
2020/９/21
2023/６/20
2023/12/20
2024/３/20
2024/９/20
2024/12/20
2025/３/20
2025/６/20
2025/９/20
2025/９/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/９/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/３/20
2027/６/20
2028/３/20
2028/12/20
2030/９/20
2030/12/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/６/20
2031/12/20
2032/３/20
2032/３/20
2032/６/20
2032/12/20
2032/12/20
2033/３/20
2033/６/20
2033/12/20
2034/３/20

2042/３/19
2018/12/20
2019/３/20
2018/６/20

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
期
銘
柄
名
地方債証券
平成23年度第２回愛知県公募公債
第61回共同発行市場公募地方債
平成20年度第４回横浜市公募公債
第37回地方公共団体金融機構債券
第40回地方公共団体金融機構債券
第44回地方公共団体金融機構債券
小計
特殊債券（除く金融債）
第９回政府保証地方公共団体金融機構債券
第864回政府保証公営企業債券
第877回政府保証公営企業債券
第881回政府保証公営企業債券
第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第52回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第29回日本政策投資銀行債券
第35回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第75回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第57回中日本高速道路株式会社社債
小計
金融債券
い第756号農林債
第259回信金中金債
小計
普通社債券（含む投資法人債券）
第411回中部電力株式会社社債
第７回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債
第11回パナソニック株式会社無担保社債
第１回明治安田生命2014基金特定目的会社債
第81回三菱商事株式会社無担保社債
第54回株式会社三井住友銀行無担保社債
第30回株式会社ホンダファイナンス無担保社債
第55回小田急電鉄株式会社無担保社債
第69回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第23回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券
第８回オーストラリア・コモンウェルス銀行円貨社債
第４回ウォルマート・ストアーズ・インク円貨社債
小
計
合
計

利

当
率
％
0.425
1.55
1.71
0.852
0.825
0.791

額 面 金 額千円
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
200,000
1,450,000

期
評

価

額
千円
100,436
104,539
105,841
206,982
206,508
205,862
1,509,555

末
償還年月日
2016/５/24
2018/４/25
2018/11/16
2022/６/28
2022/９/28
2023/１/27

0.32
1.9
1.9
1.5
1.9
1.6
1.86
1.65
2.13
2.25
1.67
1.26
0.294

200,000
100,000
100,000
130,000
200,000
100,000
100,000
200,000
35,041
25,20577,90291,426
100,000
1,459,574

201,390
102,459
104,361
135,358
208,478
104,539
103,158
209,122
37,68827,24782,351
94,392100,279
1,510,825

2019/４/25
2016/６/22
2017/７/18
2018/１/23
2017/６/20
2018/２/28
2016/12/20
2018/３/20
2042/５/10
2037/５/10
2046/７/10
2048/８/10
2019/３/20

0.3
0.55

200,000
100,000
300,000

200,454
100,549
301,0032018/５/25
2016/６/27

3.125
0.258
1.081
0.51
1.518
0.49
0.26
1.367
1.222
2.14
0.69
0.407
0.94

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,300,000
20,482,574

106,348
100,165
102,597
100,179
103,533
100,468
100,047
106,137
105,062
106,192
102,031
100,434
100,356
1,333,549
21,757,172

2017/４/25
2016/６/20
2018/３/20
2019/８/７
2032/６/25
2016/７/20
2019/６/20
2020/12/17
2020/７/22
2018/４/25
2023/３/20
2019/５/２
2015/７/28（注）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。

－ 34 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■投資信託財産の構成■（2015年２月16日現在）
項

当

目

評

期
額
千円
21,757,172
366,142
22,123,314
価

公社
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

末
比

率
％
98.3
1.7
100.0

（注）金額の単位未満は切り捨てております。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況■
項

目■損益の状況■当期
末（2015年２月16日）(A) 資産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

項

22,123,314,675円
289,958,965
21,757,172,987
75,812,724
369,999
42,907,196
42,907,196
22,080,407,479
19,509,239,184
2,571,168,295
19,509,239,184口
11,318円（注１）当親ファンドの期首元本額は22,364,025,820円、期中追加
設定元本額は1,048,286,630円、期中一部解約元本額は3,903,073,266円です。
（注２）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、マニュライフ・日本債券インデックスファンド（適格機関
投資家専用）14,677,719,187円、マニュライフ・国際分散ファンド２０（適格機関投資家専用）4,716,710,303円、
マニュライフ・国際分散ファンド７５（適格機関投資家専用）79,511,108円、マニュライフ・国際分散ファンド５０（適格機関投資家専用）34,213,378円、マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド91,845円、マニュラ
イフ・変動高金利戦略ファンド Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）91,450円、マニュライフ・変動高金利戦略
ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）91,450円、
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）91,450円、マニュライフ・変動高金利
戦略ファンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）91,450円、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｄコース
（為替ヘッジなし・年２回）90,400円、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）90,400円、マニュライフ・フレキシブル戦略ファン
ド Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）90,400円、マニュ
ライフ・フレキシブル戦略ファンド Ａコース（為替ヘッ
ジあり・毎月）90,400円、マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）１４－０６
89,446円、マニュライフ・銀行貸付債権ファンド１４－０
７ 89,302円、マニュライフ・銀行貸付債権ファンド１５－０１ 87,215円です。
（注３）１口当たり純資産額は1.1318円です。

目

(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ)(D) 前 期 繰 越 損 益 金(E) 追 加 信 託 差 損 益 金(F) 解 約 差 損 益 金(G)
計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)当期
自2014年２月18日
至2015年２月16日
293,650,388円
293,650,388
161,593,261
244,259,206△
82,665,945
455,243,649
2,486,198,545
130,415,726△ 500,689,625
2,571,168,295
2,571,168,295（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

※当ファンドは監査対象ではありません。

－ 35 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

お知らせ
◆約款変更
・実際の運用に合わせて、デリバティブ取引に関する記載を削除する変更を行いました。（変更日：2014年12月１日）
・信託契約の解約、変更等における書面決議の要件を緩和するため、信託約款に所要の変更を行いました。（変更日：2014年12月１日）
・信託契約の解約、変更等における書面決議手続きに関し、信託約款に所要の変更を行いました。
（変更日：2014年12月１日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。

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