リスク管理・コンプライアンス体制
金融機関の抱えるリスクが拡大・多様化する中、経営の健全性の維持と安定的な収益の確保を図るため、自己責任原則に基づいた適切なリスク管理体制の整備に努めております。

総合リスク管理体制
当行では様々なリスクを総合的に管理するため、リスク統括部を統括部署として、各リスクの種類毎に、管理責任部署を明確にした上で、それぞれのリスク特性に応じた管理を行っています。
また、各部署が実施しているリスク管理の状況を把握し、それらのリスクを横断的に管理するため、総合リスク管理委員会を設置しています。そして、経営陣がリスクの状況を把握し、迅速に判断できるように、各リスクの状況を定例的に常務会および取締役会へ報告する体制としております。
また、当行は、銀行が抱える様々なリスクを定量化し、リスク量に見合う資本（リスク資本）を割り当て、その配賦額について半期毎に見直すこととしております。経営の健全性を確保する観点から、その配賦額を自己資本の範囲内に収めることに加え、ストレステストとして、一定のストレスシナリオに基づきリスク資本の耐久性をテストしております。
これらのリスク管理体制の適切性を維持するために、
リスク管理部署

リスク管理体制

常務会

リスク管理委員会

総合リスク管理委員会・ALM委員会・コンプライアンス推進委員会
リスク区分

市場リスク・流動性リスク

信用リスク●リスクリミットの設定、モニタリング●市場リスクの定量化●与信ポートフォリオ管理●信用リスクの定量化

オペレーショナルリスク（事務リスク、システムリスク、その他リスク）●情報収集、未然防止、研修・指導、対応

リスク統括部門

リスク統括部
リスク管理担当部門

リスク統括部

事務統括部・人事部・総合企画部

リスク統括部（融資統括部）

（資金部）

運営部門

本部各部室・営業店から独立した内部監査部が、各リスク管理部署に対する監査を行い、これらのリスク管理プロセスなどが有効に機能しているかどうかを検証

取締役会

監査部門

検証する体制としております。

牽制

内部監査部

信用リスク管理体制
融資取引先の信用力をより詳細に把握することを目的とした信用格付制度を運営するとともに、大口与信先の状況を定期的に把握することに加え、格付別や業種別の与信状況、保全状況等を把握し与信全体をポートフォリオとして管理する手法を取り入れ、信用格付毎の倒産確率や保全状況等を基にした信用リスク量の把握など、信用リスク管理の高度化に取り組んでおります。
審査体制としては、審査の客観性確保のために、審査部門を営業推進部門から独立した部署とすることで、審査結果が営業推進部門の影響を受けない体制としております。また、信用格付及び自己査定を随時実施しており、その結果に基づいて適切な償却・引当を実施し、資産の健全性維持に努めております。
自己査定結果、及び信用格付については、審査部門から独立した内部監査部が与信監査を実施し、客観的な立場から審査部門による与信管理の適切性について検証を行うことで、厳格な資産管理体制を確保しております。

流動性リスク管理体制
流動性リスクとは、予期せぬ大口の資金流出により、必要な資金の確保が困難になったり、通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスクをいいます。当行では、安定した資金繰り運営のため、一定の支払準備のための必要額を定めた上で、資金計画の策定、運用と調達の期間のミスマッチの把握等、運用調達の総合管理を実施しております。また不測の事態による資金流出が発生した場合に備え、コンティンジェンシープランを整備しております。

市場リスク管理体制
市場リスクとは、金利、株価、為替などの市況の変動によって保有している資産の価格や、そこから得られる収益が変動することにより損失が生じるリスクのことをいいます。当行では、金利リスク管理を中心としたALM（Asset Liability Management、資産負債総合管理）に加えて、株価変動リスクや為替リスクも加えた市場リスク管理を行っております。具体的には、市場リスクをVaR（バリューアットリスク）により定量化し、割り当てられたリスク資本内でのリスクコントロールを行うとともに、ストレステストにより損失がVaRでの想定を上回る場合の自己資本への影響を把握しております。また、バックテスティングを通じて、リスク管理の適切性についても検証しております。
用語解説
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VaR（バリューアットリスク）

統計的手法を用いて算出した、一定期間経過後に、一定の確率で被る損失予想額。当行では、保有期間125日間、信頼区間99%、データ観測期間1,250日間として、ヒストリカルシミュレーション法によりVaRを算出しております。

オペレーショナルリスク管理体制
銀行業務の事務に関わるリスク、システムに関わるリスクだけでなく、風評、人材の流出、法律等の規制・制度の新設・変更、地震や台風等による災害などが顕在化した場合に経営に重大な影響を与え得るリスクをオペレーショナルリスクと総称し、それぞれの管理責任部署を明確にし、関連ルールを定めるなど、適切な管理体制の整備に努めております。
また、BIS規制に基づき算出したリスク量に対してリスク資本の割り当てを行う一方で、オペレーショナルリスクに係る損失発生件数、及び損失額を蓄積し、その原因や傾向についての分析に努めております。
事務リスク管理体制
事務リスクとは、行員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正などを引き起こすことにより、損失を被るリスクのことをいいます。当行は、正確な事務処理のために、各種規定、手続きなどによる事務手順の文書化を図る
一方で、システム化等による事務リスク軽減に努めております。また、正確な事務手続きの定着のため、事務統括部が定例的に研修・臨店指導を行うとともに、内部監査部が各種手続きなどの遵守状況を定例的に検証することで、事務品質の向上や不正・事故の未然防止に努めております。

システムリスク管理体制
システムリスクとは、コンピュータの停止・誤作動・サイバー攻撃などにより、銀行業務の遂行、お客さまへのサービス提供に支障を来したり、その結果として生じる有形無形の損失を被るリスクのことをいいます。情報処理技術の進展に伴い、銀行業務のシステムへの依存度はますます高まっております。当行では、システムにおいても内部監査を実施し、保有するシステムに内在するリスクを洗い出し、リスク軽減のための対策に取り組んでおります。
また、万一の事故発生やサイバー攻撃に備えた「コンティンジェンシープラン」を定め、システムリスクを最小限に抑える体制を整備しております。

危機管理体制
当行では、危機事態における業務運営の継続や通常機能の回復を円滑かつ速やかに行うために、各種危機事象を想定した対応基準等を明確にし、お客さまに提供するサービスへの悪影響を最小限に留める体制を整備しております。
具体的には、危機事態への対応を統括する組織として「危機管理委員会」を設け、お客さまや経営への影響を総合的に判断し、必要に応じて業務継続・機能回復に向けた対策を講ずる組織として対策本部を設置する等の体制を整備しております。
また、災害、システム障害や新型コロナウイルスなどの感染症拡大を想定した「コンティンジェンシープラン」
や「BCP（業務継続計画）」を定め、その実効性を向上させるべく、訓練を定期的に実施しております。

コンプライアンス体制
コンプライアンスとは、｢法令・ルール・社会規範の遵守｣を意味します。当行では、お客さまからの信用や信頼をゆるぎないものにしていくため、コンプライアンスの徹底を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、そのための体制整備と役職員の教育に努めております。
具体的には、役職員の具体的な行動指針である｢コンプライアンス・マニュアル（規程）〜役職員行動規範〜｣と、遵守すべき法令をわかりやすく記載した基本的な手引書である｢コンプライアンス・マニュアル（規程）〜銀行業務編〜｣を制定し、役職員全員に内容の周知徹底を図っております。また、コンプライアンスを実現するための具体的な実践計画として｢コンプライアンス・プログラム｣を半期毎に策定し、その進捗状況をフォローしております。
全行的なコンプライアンスに係わる事項については、リスク統括部が統括部署としてコンプライアンスに関する企画立案や浸透状況のモニタリング、コンプライアンスに関する営業店支援等を行っております。
役職員の教育としては、役員、部店長、階層別、業務別のコンプライアンス研修を継続的に実施しているほか、営業店での事例に基づいたコンプライアンスＯＪＴを実施するなど、コンプライアンスの徹底に努めております。
このほか、銀行の健全性を高めるとともに働きやすい職場環境を作るために内部通報制度を設けるなど体制整備に努めております。

金融分野における裁判外紛争解決制度（金融ADR制度）への対応
銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決機関である｢一般社団法人全国銀行協会｣と紛争解決手続にかかる契約を締結しております。
指定紛争解決機関とは金融機関との取引に関するお客さまからのご相談・苦情のお申出および紛争解決のお申立てについて、中立公正な立場で解決のための取り組みを行う行政庁が指定した第三者機関です。
お客さまは、指定紛争解決機関を利用することで、金融機関との間で発生したトラブルについて、裁判外で迅速・簡便・柔軟な解決を図ることができます。

当行が契約している指定紛争解決機関
一般社団法人全国銀行協会
連絡先：全国銀行協会相談室
電話 : 0570-017109 または 03-5252-3772

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