ＣＤＳ取引の清算取次ぎに係る事務処理について
２０１１年７月１３日
２０１２年９月５日改正
２０１６年３月９日改正
２０１６年４月１１日改正
２０１７年６月５日改正
２０１８年４月６日改正
２０２２年１０月１１日改正
２０２２年１２月５日改正
株式会社日本証券クリアリング機構

１．清算取次ぎの利用にあたっての前提条件
CDS 取引について清算取次ぎ（以下「清算取次ぎ」という。
）を利用するにあたっては、以下の条件を満たす必要がある。
（１） CDS 清算参加者と清算取次ぎの委託者（以下「顧客」という。
）との間において、「清算受託契約」（CDS 清算業務に関する業務方法書の取扱い 様式第３号）が締結されていること。
（２） 顧客が「誓約書」（CDS 清算業務に関する業務方法書の取扱い 様式第４号）を当社に提出していること。
（３） 顧客が CDS 清算参加者を含む企業集団に含まれる者であること。
（４） 顧客が TradeServ 及び TIW1の利用者であること。
２．清算取次ぎに係る事務処理（１） 事前手続
当社が清算取次ぎに係る TradeServ 及び TIW の処理を行うにあたっては、あらかじめ OSTTRA 及び DTCC において所要の権限設定を受ける必要がある。
この権限設定のため、清算取次ぎの委託者となろうとする者は、当社の定める所定の申請書に必要事項を記入し、E-Mail により当社に提出する（原本を PDF ファ
イル形式で添付）2。
当社は、OSTTRA 及び DTCC に対して E-Mail により当該申請書を提出し3、TradeServ 及び TIW における権限設定を受ける。
（２） 清算取次ぎの委託の申込み
ａ

コンファメーションと TIW への登録

1

TradeServ は MarkitSERV, LLC、TIW は DTCC Deriv/SERV LLC がそれぞれ提供するサービス。
提出先の当社のメールアドレスは、その都度当社が指定する。また、当社に送信する E-Mailに、清算取次ぎの委託者になろうとする者の担当者のメールアドレスを記載する。
3
OSTTRA 及び DTCC に送信する E-Mail の「CC」には、脚注 2 の担当者のメールアドレスを設定する。
21/5

顧客は、CDS 取引の成立後、当該取引の相手方との間でコンファメーションを実施し、TIW に当該 CDS 取引の登録を行う。
ｂ

清算取次ぎの委託の申込み
顧客は、上記 a において TIW に登録した CDS 取引について清算取次ぎの委託の申込みを行う場合には、Super ID フィールド及び Desk ID フィールドに次の値を入力する。
① Super ID フィールド（必須入力項目）
入力値

併用の可否

JSCC併用不可（Super ID フィールドに” JSCC”以外の文字又は数値が入力されている場合には、清算取次ぎの委託の申込みが成立しない。
）② Desk ID フィールド（任意入力項目）
入力値”A=”からはじまる 14 桁のBook Name

併用の可否

補足説明

・Desk ID フィールドは、最大 50 文字まで入力可能な非マッチング項目。
・当該フィールドに Book Name を入力した場合、BookName で特定される口座に、債務負担した CDS 取引が記併用可録（マッピング）される。
（Book Name 以外のデータも同 ・Book Name の入力がない場合又は Book Name の先頭が”A=”ではない場合、あらかじめ指定された優先口座に時にセット可能）マッピングされる。
・Book Name”A=”以降に誤りがある場合には、エラーとなり、清算取次ぎの委託の申込みが成立しない。

（３） 清算取次ぎの委託の申込み内容の確認（Day1）ａ

清算取次ぎの委託の申込み内容の顧客への通知
債務負担処理期間の第一日目（以下「Day1」という。）の 8：30（7：30）4までに顧客から清算取次ぎの委託の申込みがあった CDS 取引は、当社が Day1 の12：00 頃に Web Portal5を通じて CDS 清算参加者に対して配信する「Trade To beTerminated DAY1」レポートに収録される。
CDS 清算参加者は、必要に応じ当該レポートをダウンロードし、内容の確認及び顧客への通知を行う。
ｂ

顧客による清算取次ぎの委託の申込み内容の確認と修正等
顧客は、CDS 清算参加者からの上記ａの通知に基づき、清算取次ぎの委託の申込み内容の確認を行う。
顧客は、申込み内容の追加・修正・削除を行う場合には、債務負担処理期間の第二日目（以下「Day2」という。
）の 8：30（7：30）までに TIW 上に所要の入力を行う。

45（ ）内の時間は、米国ニューヨーク州が夏時間である場合の日本時間を示す。以下同じ。
CDS 清算参加者が各種レポートの出力を行うシステム。

2/5

ｃ

原取引に係る留意事項
顧客は、原則として、Day2 の 8：30（7：30）以降、清算取次ぎの委託に係る原取引のマッチング項目について修正を行ってはならない。
（４） 清算取次ぎの委託の申込み内容の確認（Day2）
Day2 の 8：30（7：30）までに顧客から清算取次ぎの委託の申込み（又は修正等）があった CDS 取引は、当社が Day2 の 12：00 頃に Web Portal を通じて CDS 清算参加者に対して配信する「Trade To be Terminated DAY2」レポートに収録される。
CDS 清算参加者は、必要に応じ当該レポートをダウンロードし、内容の確認及び顧客への通知を行う6。
（５） 債務負担の申込み（新取引の登録（参加者サイドのレグ））
CDS 清算参加者は、債務負担処理期間の第三日目（以下「Day3」という。）の14：00 までの間に、TIW において当社を相手方とした新取引の登録（参加者サイドのレグ）を行うことにより、清算取次ぎに係る債務負担の申込みを行う。
（６） 清算取次ぎ（債務負担）の成立
CDS 清算参加者と顧客との間における清算取次ぎに係る委託・受託関係及び当社による債務負担は、Day3 の 16：00 に成立する。
当社は、当該日の 16：00 以降、速やかに TIW 上で清算取次ぎに係る原取引の消滅及び新取引の登録（当社サイドのレグ）を行う（原取引の消滅の処理は当社が顧客に代わって行う。
）。
（７） 清算取次ぎの成立に係る顧客への通知
清算取次ぎが成立した CDS 取引は、当社が Day3 の 18：00 頃に Web Portal を通じて CDS 清算参加者に対して配信する「New Trade DAY3」レポートに収録される。
CDS 清算参加者は、必要に応じ当該レポートをダウンロードし、顧客に対して清算取次ぎの成立に係る通知を行う。
（８） 証拠金所要額・資金決済情報の顧客への通知
CDS 清算参加者は、毎当社営業日の 20：00 頃に当社が Web Portal を通じて配信する「Margin」レポート、「Settlement」レポート及び「PAI(daily)」レポートをダウンロードし、顧客に対して証拠金及び資金決済に係る情報を通知する。
３．CDS 清算参加者と顧客間における清算取次ぎの委託・受託の関係の TIW 上での管理（１） TIW 上での管理
CDS 清算参加者及び顧客は、両者間における清算取次ぎの委託・受託の関係を
6

この段階以降、清算取次ぎの委託の申込み内容の修正を行うことはできない。

3/5

TIW 上において管理することができる。
この場合の TIW への登録方法については、CDS 清算参加者と顧客との合意で定めた方法によることとなるが、例えば、顧客による清算取次ぎの委託の申込み後に、顧客が CDS 清算参加者を相手方とする原取引と同一内容の取引を TIW へ登録し、清算取次ぎの成立後に、CDS 清算参加者がこの取引に対して応諾の処理を行う、といった処理方法が想定される（別紙１「清算取次ぎの申込みに係る事務処理例」参照）。
（２）

TIW への登録に際しての留意点

TIW において清算取次ぎの委託・受託の関係を管理する場合、CDS 清算参加者及び顧客は、以下のフィールドを除き、原則として原契約と同一内容のデータを登録する。
① Calculation Agent フィールド
入力値

入力形式

補足説明

AsSpecifiedInM
aster

－

当社の業務方法書及び清算受託契約に基づく計算代理人（当社）を表す。

② Master Agreement Type フィールド
入力値

入力形式

補足説明

JSCC－

当社の業務方法書及び清算受託契約に基づく清算取次ぎの委託・受託関係を表す。

③ Master Agreement Date フィールド
入力値入力形式

補足説明

清算受託契約の締結日

YYYY-MM-DD－

４．清算取次ぎにおけるクレジット・イベント処理
クレジット・イベント発生時の CDS 清算参加者と顧客との間の事務については、CDS 清算参加者と顧客との合意で定めた方法によることとなる。事務処理について
は、別紙２「清算取次ぎにおけるクレジット・イベント決済の事務処理例（2014 年版定義集準拠）」及び別紙３「清算取次ぎにおけるクレジット・イベント決済の事務処理例（リストラクチャリング（2003 年版定義集準拠））」を参照。
５．清算取次ぎにおけるコンプレッション及びアドホック・コンプレッション
顧客分のコンプレッション申請書及びアドホック・コンプレッション申請書については、顧客から当社に送信する。コンプレッション及びアドホック・コンプレッションに係る CDS 清算参加者と顧客との間の事務処理については、CDS 清算参加者と顧客との合意で定めた方法によることとなる。事務処理については、別紙４「コンプレッションに係る事務処理フロー」及び別紙５「アドホック・コンプレッションに係る事務処理フロー」を参照。
4/5

６．清算取次ぎにおけるポジション移管
顧客分の申込書及び申込みの撤回書については、CDS 清算参加者又は顧客から当社に送信する。ポジション移管に係る CDS 清算参加者と顧客との間の事務処理については、CDS 清算参加者と顧客との合意で定めた方法によることとなる。事務処理については、別紙６「ポジション移管に係る事務処理フロー」を参照。

以5/5

上

清算取次ぎの申込みに係る事務処理例

別紙1

【前提】
１．顧客とその原取引の相手方との間でJSCCを利用することについて合意しており、原取引の相手方サイドもTIW上でJSCCの利用に必要な処理を行う。
２．清算取次ぎにおける顧客-参加者間の委託・受託関係の管理をDTCC（TIW）で行うことを目的として、顧客が参加者を相手方とする原取引と同一内容のデータをTIWへ登録し、JSCCによる債務負担の成立後に、参加者がこのデータに対して応諾の処理を行うこととする。
３．顧客からの清算取次ぎの申込み（下図①）は、清算取次ぎに係る参加者からJSCCに対する債務負担の申込みを兼ねる。
※ 本事例はモデルケースであり、清算取次ぎにおける顧客－参加者間のオペレーションは、任意に構築可能。

（注）1.本事例はモデルケースであるものの、「二重矢印（⇒）」及び「網掛けコメント部分」については、JSCCが債務負担を行う際に必ず必要となる処理を示す。
2.（ ）内の時刻は、ニューヨークが夏時間である場合の東京時刻を示す。

顧客）

原取
引

8:30
（7:30）②
顧清客算
サ取
イ次ドぎののレ委
グ託・
受
託
関係の登録

①対象取引（原取引）に所要の項目を入力）

Day1(Tue)

（

（①清算
取
次ぎの申込
み参加者

DTCC
TIW

①＜入力が必要な項目＞
SuperID フィールド：“JSCC”
DeskID フィールド：Book Name（A=からはじまる14桁。対象取引は、JSCC管理上、このBook Nameで指定される口座で管理される。Book Nameの入力がない場合には、予め参加者が指定する優先口座により管理される。）

JSCC②＜Calculation Agentの設定値＞JSCCの業務方法書及び清算受託契約に基づく計算代理人（JSCC）を表す”AsSpecifiedInMaster”の入力が必要となる。
②Alleged②参加者を相手方とする原取引と同一内容のデータを登録（顧客サイドのレグ）＜Master Agreement Typeの設定値＞
JSCCの業務方法書及び清算受託契約に基づく清算取次ぎの委託・受託関係を表する”JSCC”の入力が必要となる。
＜Master Agreement Dateの設定値＞
清算受託契約の締結日（YYYY-MM-DD）を設定する。
これら以外の項目値については原契約と同一内容のデータを登録する。（ただし、Trade Dateを債務負担日、Initial Payment Amountを空欄とすることも可能。）

CCP Reportへの反映時限（＝①清算取次ぎの申込み時限）

11：30

CCP Report

CCP Reportを配信③顧客に係る“Trade To Be
Terminated Day1”ダウンロー
ドデータ送信（e-mail等）③清算取次ぎ
0:00

Day2(Wed)④ ③の確認を受け、修正がある場合、①及び②のデータを修正（①’修正）③Trade To Be
Terminated DAY1

WebPortal

12：00頃③債務負担予定情報（Day1）を配信③清算取次ぎの申込み
内容との突合・顧客への通知（②’Alleged)（②’修正）
8:30（7:30）
CCP Reportへの反映時限（＝①清算取次ぎの申込み時限）

11：30

CCP Report

CCP Reportを配信⑤顧客に係る“Trade To BeTerminated Day2”ダウンロード
データ送信（e-mail等）⑤Trade To Be Terminated
DAY2/Provisional New Trade
DAY2

WebPortal⑤清算取次ぎの申込み
内容との突合・顧客への通知（⑥Day3(Thu)⑤債務負担予定情報（Day2）/TIW登録予定データを配信

DTCCTIW参新加取者引サのイ登
ド 録のレ
グ

0:00

12：00頃⑥Alleged Message）⑥参加者の登録内容と、顧客の原取引の相手方サイドによる登録内容の突合

14:00
16:00

⑦債務負担の成立＝清算取次ぎにおける委託・受託の関係の成立（16:00）⑧Confirmed⑧TIW上の原取引の消滅処理（JSCCが顧客に代わって実施）

DTCC⑨Confirmed

TIW⑩Confirmed⑩清算取次ぎの委託・受託関係の登録処理（参加者サイドのレグ）

WebPortal⑪New
Trade DAY3

⑪顧客に係る“New Trade DAY3”のダウンロードデータの送信（e-mail等）⑪清算取次ぎの成立に係る顧客への通知⑫Margin/Settlement⑫顧客に係る“Margin/Settlement”のダウンロードデータ送信（e-mail等）⑪債務負担確定情報の配信

18:00頃⑫証拠金所要額・資金決済情報の配信⑫証拠金所要額・資金決済情報の顧客への通知

0:00

Day4(Fri)⑨新取引の登録処理（JSCCサイドのレグ）⑬新規債務負担ポジションに対する当初証
拠金の預託⑭同変動証拠金の支払（払方の場合）⑬現金、国債又は米国債⑭現金
現金の場合、上記2つのネッティング可能⑬、⑭顧客からJSCCへの証拠金の預託は参加者を介して行う。
この場合の顧客から参加者への預託は、JSCCへの預託時限である11：00までの参加者が指定する時限までに行う。
（顧客が非居住者の場合は、債務負担成立日の翌々日（この例の場合Day5）の11：00までの参加者が指定する時限までに行う。）

日銀ネット

11:00
当初証拠金不足額の預託時限

13:30以降⑭同変動証拠金の受領（受方の場合）※本資料の全部又は一部を株式会社日本証券クリアリング機構に無断で複製又は転載することはできません。

⑭変動証拠金決済の実施
・“払方参加者→JSCC”の決済時限は「11：00」
・“JSCC→受方参加者”の決済時刻は「13：30」以降

清算取次ぎにおけるクレジット・イベント決済の事務処理例（2014年版定義集準拠）

別紙２

【前提】
・清算取次ぎにおける顧客-参加者間の委託・受託関係をＴＩＷに登録する。
※本事例はモデルケースであり、清算取次ぎにおける顧客-参加者間のオペレーションは任意に構築可能。ただし、「二重矢印（⇒）」及び「網掛けコメント部分」については、JSCCがクレジット・イベント（CE)決済処理を行う際に必ず必要となる処理を示す。

債務負担済みインデックス取引のバージョン変更＜債務負担済取引＞

当初インデックス取引 Ver１

CE該当銘柄除外後のインデックス Ver２

CE対象債務を参照するシングルネーム取引

消滅
オークション実施日＋オークション決済
条件に定める営業日数（定めがなければ3営業日）

事由発生
決定日

CEの認定

オークション決済条件の公表

オークション実施日（最終価格決定日）

オークション最終価格による現金決済日

ISDA/DC

DTCC/TIW
最終価格の決定が16時を過ぎる場合には、最終価格決定日の翌営業日に通知する。
JSCC【WebPortal等】①CE認定の通知【WebPortal等】③CE決済の手続きに関する通知【WebPortal等】⑤最終価格決定等の通知【WebPortal等】⑥CE決済額の通知⑦固定金額の計算結果の通知【日銀ネット】⑩CE決済及び固定金額の決済の実施
・“払方参加者→JSCC”は「11：00」
・“JSCC→受方参加者”は「13：30」以降

参加者【メール等】②CE認定の通知【メール等】④CE決済の手続きに関する通知【メール等】⑧最終価格決定の通知⑨Settlement Report（⑥・⑦）のダ
ウンロードファイルの送付

顧客※ クレジット・イベント決済の日程は、ISDAのオークションに関する市場慣行に沿ったものとする。
※本資料の全部又は一部を株式会社日本証券クリアリング機構に無断で複製又は転載することはできません。

⑪参加者-顧客間の取決めに基く方法により決済代金（⑩）の授受を行う。
顧客が払方である場合、“払方顧客→参加者”の決済時限は 「11：00」までの間で参加者が指定する時限とする。

清算取次ぎにおけるクレジット・イベント決済の事務処理例（リストラクチャリング（2003年版定義集準拠））

別紙３

【前提】
・清算取次ぎにおける顧客-参加者間の委託・受託関係をＴＩＷに登録する。
※本事例はモデルケースであり、清算取次ぎにおける顧客-参加者間のオペレーションは任意に構築可能。ただし、「二重矢印（⇒）」及び「網掛けコメント部分」については、JSCCがクレジット・イベント（CE)決済処理を行う際に必ず必要となる処理を示す。

債務負担済インデックス取引のバージョン変更＜債務負担済取引＞

当初インデックス取引 Ver１

CENの登録期間はオークション実施日の1営業日前まで

CE該当銘柄除外後のインデックス取引 Ver２
シングルネーム取引（インデックス分離分）

消滅

CE対象債務を参照するシングルネーム取引

消滅

インデックス分離シングルネーム
CDS取引の登録期間

事由発生
決定日

CENの登録期間
オークション実施日＋オークショ
ン決済条件に定める営業日数（定めがなければ3営業日）

オークション決済条件の公表

CEの認定
CE認定後、参加者は、JSCCが定める期間内にシングルネーム取引（インデックス分離分）の登録を行う。

ISDA/DCJSCCは、全参加者のシングルネーム取引（インデックス分離分）登録後、CENの登録期間開始までの間にシングルネーム取引（インデックス分離分）の登録を行う。

⑥～⑨は、顧客がCEN登録を行う場合の処理。

オークション実施日（最終価格決定日）

オークション最終価格による現金決済日⑥’～⑨’は、JSCCがCENの登録を行った場合の処理。
※JSCCは参加者からCENの登録が行われていない取引に対して、CENを登録する。

DTCC/TIW【TIW】④参加者-JSCC間の取引についてのシングルネーム取引（インデックス分離分）の登録【TIW】⑤顧客-参加者間の委託・受託関係についてのシング
ルネーム取引（インデックス分離分）の登録【TIW】⑦CEN情報【TIW】⑨CEN情報の送付【TIW】⑥’ＣＥＮの登録最終価格の決定が16時を過ぎる場合には、最終価格決定日の翌営業日に通知する。

【TIW】⑦’CEN情報の送付

JSCC【WebPortal等】①CE認定の通知【TIW】⑧参加者JSCC間の取引についてのCENの登録【WebPortal等】③参加者JSCC間の取引についてのシングルネーム取引（インデックス分離分）のTIW
登録用ファイル
送信（参加者サイドのレグ）【TIW】⑧’顧客-参加者間の委託・受託関係についてのCENの登録【WebPortal等】⑩CE決済の手続きに関する通知【WebPortal等】⑫最終価格決定の通知【WebPortal等】⑬CE決済額の通知⑭固定金額の計算結果の通知【日銀ネット】⑰ＣＥ決済及び固定金額の決済の実
施
・“払方参加者→JSCC”は「11：00」
・“JSCC→受方参加者”は「13：30」以

参加者【メール等】②CE認定の通知【TIW】⑥顧客-参加者間の委託・受託関係についてのCENの登録【ＴＩＷ】⑨’CEN情報の送付【メール等】⑪CE決済の手続きに関する通知

顧客※ クレジット・イベント決済の日程は、ISDAのオークションに関する市場慣行に沿ったものとする。

※本資料の全部又は一部を株式会社日本証券クリアリング機構に無断で複製又は転載することはできません。

【メール等】⑮最終価格決定の通知⑯Settlement Report（⑬・⑭）のダウンロード⑱参加者-顧客間の取決めに基づく方法により決済代金（⑰）の授受を行う。
顧客が払方である場合、“払方顧客→参加者”の決済時限は 「11：00」までの間で参加者が指定する時限とする。

別紙４

コンプレッションに係る事務処理フロー

アフィリエイト

清算参加者

JSCC

随時

申請書受領

申請書をアフィリエイトに送信

コンプレッション
申請書*1の提示実施日の前営業日

コンプレッション
申請書の提出*2

コンプレッション
申請書の提出*2

12:00まで

結果レポート及びTIW登録ファイルの配信

債務負担日の翌営業日15:00まで

結果レポートをアフィリエイトに送信

結果レポート受領

15:00以降

コンプレッションに伴実施日
債務負担日のTradeServ/TIW

２営業日後13:00まで

TIWのConfirm受領

清算委託取引の解約/新規のTIW登録

適宜

登録内容をJSCCに送信

参加者サイドの登録内容を確認

う新規取引のTIW登録

12:00まで

解約*3/新規の解約/新規を反映

TIW登録（Confirm）

清算委託取引の解約/新規のTIW登録

登録内容を反映*1 申請書は、コンプレッション実施日の直前の債務負担日の前営業日に、債務負担予定取引等を反映して更新する。
*2 前回提出した内容から修正する場合のみ必須。
*3 解約については、JSCCが参加者サイドのレグの登録も行う。
申請書の記入方法
１．参加/不参加
以下のいずれかを選択する。
「参加（個別申請）」：「3.コンプレッション申請リスト」（以下「申請リスト」）のチェック欄に○を表示した取引のみについてコンプレッションの申請を行う。
「参加（すべて申請）」：申請リストのチェック欄の表示内容にかかわらずすべての取引についてコンプレッションの申請を行う。
「不参加」：申請リストのチェック欄の表示内容にかかわらず今回のコンプレッションサイクルに参加しない。
２．今後の新規取引の取扱い
以下のいずれかを選択する。
「チェック欄に○を表示する」：次回の申請リストのチェック欄の初期表示を○とする。
「チェック欄を空欄にする」：次回の申請リストのチェック欄の初期表示を空欄とする。
３．コンプレッション申請リスト
取引ごとに申請する・しないを分ける場合は、「1. 参加/不参加」で「参加（個別申請）」を選択のうえ、申請する取引のチェック欄に○、申請しない取引のチェック欄をブランクとする。
グループ欄は、取引をグループ分けして、当該グループ内同士の取引でのみコンプレッションを行いたい場合に使用する。その場合、CDS清算参加者又は清算委託者は、申請書のグループ欄に任意の正の整数（グループID）を設定する。
例：グループ欄に"123"と記載された取引は、同様に"123"と記載された他の取引との間でコンプレッションが可能かの判定が行われる。
他に"987"と記載された取引がある場合、経済条件が一致していたとしても"123"の取引とはコンプレッションが行われない。
グループIDは、コンプレッションに伴う新規取引のTIW登録の際に、Additional Termsフィールドに入力する。
このため、清算委託者及びその受託清算参加者では同一のグループIDは使用できない（参加者とJSCCがTIWに登録したレグのマッチングにおいて、委託者分と参加者分のトレードの入れ違い発生を防ぐため）。
なお、コンプレッションの申請時にグループIDを設定しない場合、Additional Termsフィールドには一律で数値の0を入力する。
次回以降の各コンプレッション実施日前営業日12:00までに申請書が提出されなかった場合は、今回選択した内容で当該コンプレッションに申し込まれたものとして取り扱われる。
例：今回申請書を提出し、次回は申請書を未提出。⇒今回の申請書記入内容に従い、次回のコンプレッションは以下のとおり申請されたものとして取り扱われる。
今回の「２．今後の新規取引の取扱い」の記入内容

今回の「１．参加/不参加」の記入内容

参加（個別申請）

チェック欄に○を表示する

チェック欄を空欄にする

今回のコンプレッションは、「今回の申請リストで○を表今回のコンプレッションは、「今回の申請リストで○を表示した取引」を申し込む。

示した取引」を申し込む。

次回以降のコンプレッションは、上記に加え、「今回の実次回以降のコンプレッションも、「今回の申請リストで○施日以降に債務負担した取引」も申し込む。

を表示した取引」のみ申し込む。

今回のコンプレッションは、申請リストのチェック欄の表参加（すべて申請）

同左

示内容にかかわらずすべての取引について申し込む。
次回以降のコンプレッションは、上記に加え、「今回の実施日以降に債務負担した取引」も申し込む。
今回のコンプレッションは、申請リストのチェック欄の表

不参加

同左

示内容にかかわらずすべての取引について申し込まない。
次回以降のコンプレッションも、すべての取引について申し込まない。

※本資料の全部又は一部を株式会社日本証券クリアリング機構に無断で複製又は転載することはできません。

別紙５

アドホック・コンプレッションに係る事務処理フロー

実施日の前営業日
16:00まで

アフィリエイト

清算参加者

アドホック・コンプレッ
ション申請書の提出

アドホック・コンプレッ
ション申請書の提出

TIWのConfirm受領

適宜

清算委託取引の解約のTIW登録

TradeServ/TIW

申請書の確認実施日
17:00まで

JSCC

解約*のTIW登録

清算委託取引の解約のTIW登録* JSCCが参加者サイドのレグの登録も行う。

※本資料の全部又は一部を株式会社日本証券クリアリング機構に無断で複製又は転載することはできません。

解約を反映（Confirm）

登録内容を反映ポジション移管に係る事務処理フロー

実施日の清算委託者

清算参加者

移管申込書の提出

移管申込書の提出

JSCC

14:00まで申込書の確認

実施日のOTC清算システム上の16:00以降

移管処理を実施

実施日の17:30以降

実施日の18:00以降

別紙 6

Positionレポート

移管結果を反映

Marginレポート

移管結果を反映* 移管申込みの撤回は実施日の16：00まで可能

移管申込書の記入方法
１．移管申込書の選択
以下のいずれかを利用する。
各移管当事者による個別提出用：
全移管当事者による共同提出用：

各移管当事者がそれぞれ１枚の申込書に記入・押印し、別々に提出したい場合に利用する。
１枚の申込書にすべての移管当事者が記入・押印し、まとめて提出したい場合に利用する。

２．移管当事者の社名の記入「各移管当事者による個別提出用」申込書の場合
移管元清算委託者から受託清算参加者への移管

A.及びB.に会社名を記入する。

移管元清算委託者から移管先清算委託者への移管

A.、B.及びC.に会社名を記入する。

受託清算参加者から移管先清算委託者への移管

A.及びC.に会社名を記入する。

「全移管当事者による共同提出用」申込書の場合
申込書右上に、移管元清算委託者及び受託清算参加者の会社名・代表者名を記入する。
申込書右上に、移管元清算委託者、移管先清算委託者、及び受託清算参加者の3社の会社名・代表者名を記入する。
申込書右上に、受託清算参加者及び移管先清算委託者の会社名・代表者名を記入する。

３．移管の形態
以下のいずれかを選択する。
個別移管：
包括移管：
４．希望日
個別移管：
包括移管：

個々の取引について移管を申し込む場合に選択する。
希望日以降に成立するすべての取引について移管を申し込む場合に選択する。

当社営業日のうち、個別移管を希望する日を記入する。
当社営業日のうち、包括移管の開始を希望する日を記入する。

５．移管元口座番号（１２桁）及び移管先口座番号（１２桁）
JSCC Participant ID (1st Layer、５桁)とHouse or Customer（H又はCの１桁）と2nd Layer ID（３桁）と3rd Layer ID（３桁）の組み合わせの合計１２桁で記入する。
例：12345H666AAA※上記に関わらず、清算参加者及び清算委託者は、業務方法書第５８条の２第２項に規定する受託外参加者承継の場合、同第５８条の３第５項に規定する受託外委託者承継（委託分）の場合又は同第５８条の４第２項に規定する受託外委託者承継（自己分）の場合には、あらかじめ当該申込みを行う旨を当社に申し出て、実施日その他必要な事項について別途当社との間で取決めを行うものとする。

※本資料の全部又は一部を株式会社日本証券クリアリング機構に無断で複製又は転載することはできません。