東京都港区芝五丁目36番7号 三田ベルジュビル
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第357号
加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

ニュースリリース

2022年2月17日

2月18日よりSBI証券で購入申込の受付を開始

T&D保険グループのT&Dアセットマネジメント株式会社(東京都港区、代表取締役社長：田中 義久)は、2022年2月17日に「S&P500・4倍ブル型ファンド」を設定いたします。

ファンドの特色
実質的に、S&P500指数（米ドルベース）の値動きの概ね4倍程度となる投資成果を目指して運用を行います。

● 特別目的会社VAULT Investments plcが発行する円建パフォーマンス・リンク債券（以下、「担保付円建債券」ということがあります。）への投資を通じて、日々の基準価額がS&P500指数（米ドルベース）の値動きの概ね4倍程度となるような投資成果を目指します。

担保付円建債券は、S&P500先物を投資対象とするクレディ・スイス・クアドルプル・ブル・
US・ラージキャップ・エクイティ・JPY・トータルリターン・インデックス（以下、「インデックス」ということがあります。）に連動する投資成果の獲得を目指します。

● インデックスは、EミニS&P500株価指数先物を用いた先物ロール指数であるクレディ・スイス・US・ラージキャップ・エクイティ・フューチャーズ・インデックスの概ね4倍程度となる投資成果を提供する円建ての指数です。

担保付円建債券の組入比率は、高位とすることを基本とします。
資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。

設定日：2022年2月17日（木）購入申込受付開始日 : 2022年2月18日（金）取扱販売会社：株式会社SBI証券
T&Dアセットマネジメントは、今後も投資家の皆様に信頼される商品の提供と運用に努めてまいります。

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S&P500・4倍ブル型ファンド
東京都港区芝五丁目36番7号 三田ベルジュビル
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第357号
加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会■ファンドの基準価額の変動についての留意点
基準価額の値動きについて
ファンドは、日々の基準価額の値動きが、S&P500指数（米ドルベース）の日々の値動きの「概ね4倍程度」となる投資成果を目指すものであり、投資家ごとの保有期間中の投資成果が「概ね4倍程度」になるとは限りません。したがいまして、たとえ正確に運用目標が達成されたとしても、2日以上離れた日との比較においては、「概ね4倍程度」の投資成果が得られるわけではありません。
そのため、保有期間に応じ価値が低減していく可能性が高く、中長期の保有には適していませんので、十分ご留意く
ださい。

上表のように、S&P500指数（米ドルベース）が1日目に10％上昇、2日目に15％下落、3日目に20％上昇
した場合、運用目標が正確に達成されれば、ファンドの騰落率は40％上昇、60％下落、80％上昇となります。
これを、基準日から3日目までの値動きでみると、指数等は12.2％上昇、ファンドは0.8％上昇となり、「概ね4倍程度」とはなりません。
なお、S&P500指数（米ドルベース）が上昇・下落を繰り返して動いた場合には、ファンドにとってはマイナス要因となり、基準価額が押し下げられることになります。
上記は、正確に運用目標が達成された場合を前提に、S&P500指数（米ドルベース）の値動きとファンドの基準価額の値動きの関係を分かりやすく説明するための計算例であり、実際の値動きとは異なります。また、S&P500指数（米ドルベース）の値動きやファンドの基準価額の値動きを示唆・保証するものではありません。
クレディ・スイス・US・ラージキャップ・エクイティ・フューチャーズ・インデックスの日々の損益部分（米ドルベース）の「概ね4倍程度」部分に対する日々の米ドル円の為替変動によっても評価額が変動します。

S&P 500®はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスがT&Dアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®、S&P 500®、US 500™、The 500™は、Standard & Poor’s
Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスがT&Dアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。S&P500・4倍ブル型ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P
500®のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

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お申込みメモ

購
入時

換金時

購入単位

販売会社が定める単位
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

換金単位

販売会社が定める単位

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金代金

申込締切時間原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

ファンドの費用
 投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料

信託財産
留保額

2025年2月17日まで（2022年2月17日設定）

決算日

2月17日
（休業日の場合は翌営業日）
初回決算日は2023年2月17日です。

収益分配

年1回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
収益分配金は、税引後無手数料で再投資が可能な場合があります。
ただし、必ず分配を行うものではありません。

申込不可日

下記のいずれかに該当する日には、購入・換金の申込はできません。
・シカゴ・マーカンタイル取引所（Globex）の休業日
・「委託会社の休業日でありかつシカゴ・・マーカンタイル取引所（Globex）の・休業日でない日」の前営業日ありません。

 投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）

毎日、ファンドの純資産総額に年1.243％（税抜1.13％）の率を乗じて得た額とします。

その他の費用・手数料・ 信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・ 証券取引に伴う手数料、組入資産の保管に要する費用等は、信託財産中から支弁します。
これらの費用･手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率･上限額等を示すことができません。
・ 投資対象とする担保付円建債券の価格は、年率0.30％程度の管理費用等が差し引かれています。

原則として午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。

信託期間購入価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

上記の費用の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

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投資リスクファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。

株価変動リスク
および
為替変動リスククレディ・スイス・US・ラージキャップ・エクイティ・フューチャーズ・インデックスの値動きの「概ね4倍程度」に価格が連動する円建債券を主要投資対象としますので、株価変動の影響を受けます。同インデックスの日々の損益部分（米ドルベース）の「概ね4倍程度」部分に対する日々の米ドル円の価格変動によっても評価額が変動します。

カントリーリスク

投資対象国・地域の政治経済情勢に混乱が生じた場合や新たな通貨規制・資本規制等が設けられた場合は、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が値下がりする要因となります。

レバレッジリスク

株式を原資産とする先物取引等を積極的に用いてレバレッジ取引を行います。先物取引等の価格が下落した場合に、レバレッジがかかっていない場合に比べて損失が拡大し、基準価額が値下がりする要因となります。
※基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点○ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
○ 分配金に関する留意点
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。
その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
○ 大量の解約・換金申込を受付け短期間で解約資金を準備する必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が変動する要因となります。また、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

ご留意いただきたい事項
 当資料はT&Dアセットマネジメントが投資家の皆様への情報提供を目的として作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
当資料に記載した情報は、当資料作成時点におけるものであり、将来の投資成果等を保証するものではありません。
 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがいまして、元本が保証されているものではありません。これら運用による損益は全て投資者に帰属します。
 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
 購入のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社にてご入手いただけます。

★本件に関するお問い合わせ★
T&Dアセットマネジメント株式会社 投信営業部
電話番号： 03-6722-4810 (受付時間は営業日の午前9時～午後5時）
インターネットホームページ： https://www.tdasset.co.jp/
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