CENTRAL DAILY MARKET REPORT
2015/2/27(金)≪資金需給≫
27日需給速報
金額

2日需給予想金額▲ 2,000
7,700
5,700800▲ 23,900▲ 23,100

即日

銀行券
財政
資金過不足
貸出
売出手形
0
本店共通
0
全店共通
0単位 億円3日当社予想金額

65,630
国債買現0
CP買現01,000▲ 11,000▲ 10,000

15,000

国庫短期証売却

12,3004,000▲ 3,800

12,000≪27日のオープン市場動向 ≫現先Ｓ/Ｎは、横ばい圏での推移となった。短国市場は、短国買入オペが15,000億円で通知された。足切レート▲0.002％と、前回比で10,000億円減額されたものの、底堅い結果となった。オペ後は3Ｍ物が▲0.001～0.0025％、1Ｙ物が▲0.01％での出合いが見られた。ＣＰ発行市場は、通信・鉄鋼業態等から大型発行案件が実施された。ＣＰ発行レートは発行残高が積みあがる中、荷もたれ感が強く、依然として高止まりの決着が続いていた。

▲ 700

貸出支援基金≪2日の材料 ≫*10-12月期の法人企業統計調査季報*2月実績/3月見込み財政資金対民間収支*米国1月の個人所得・消費支出 *米国2月のＩＳＭ製造業景況指数*米国1月の建設支出 *ユーロ圏2月の消費者物価指数速報値(成長) 44,583(増加) 189,789

被災地支援

3,252

▲ 300

▲ 20012,200
17,9001,848,600
1,687,200
1,386,400
1,385,100
161,400▲ 800▲ 23,900

社債等買入≫

当座預金残高前日比 ▲ 23,900
見送り
1,824,700
0.06～0.08
0.07～0.12
0.07～0.12
Ｏ／Ｎ
Ｔ／Ｎ
Ｓ／Ｎ
無担Ｏ/Ｎは0.07％台前半での出合いが中心になると見込まれる。

≪27日のインターバンク市場動向 ≫午前8時発表の準備預金残高見込みは、138兆6,000億円(当座預金残高見込みは184兆9,000億円)。朝方の無担Ｏ/Ｎは、地銀、信託から0.07～0.074％、大手行からは0.07％での調達希望で始まり、出合いの中心は0.074％と昨日よりもやや弱めの立ち上がりとなった。一巡後は、ビッドが薄くなり、0.07％近辺での出合いが散見される程度で今月の取引を終えた。ターム物に関しては、目立った出合いは見られなかった。

国庫短期証買入

国債買入
CP等買入

3/2の日銀調節とレート予想

日銀調節

2,200
▲ 2,100共通（固定）≪≪セントラル短資株式会社≫

ＥＴＦ買入
国債補完供給小計
当預増減
当座預金残高準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高2/27以降の残り所要積立額

28,00099.11%

JＧＢ新発10年債
0.330▲ 0.0103/2以降の残り所要積立額
積数15,800
１日平均
1,100積み期間（2/16～3/15）の所要準備額（積数）
準備預金進捗率≪コール2月の加重平均レート≫(土日を含む)無担0.07532%(営業日のみ)無担0.07621%27,00017,000(実績)(日数)2/26のマネタリーベース
2,768,700
2/26コール 合計
203,195 無担76,237 有担
126,958
コール前日増減 計▲ 8,789 無担 ▲ 7,749 有担 ▲ 1,040

0.040 ～0.130 (0.074)
0.073 ～0.120 (0.082)

0.030～0.040

準備預金残レート
月中平均

1,646,000 1,628,900 1,669,200 1,668,000 1,663,000 1,687,200

短国(0.031)0.070 ～0.260 (0.127)
0.110 ～0.230 (0.124)

0.08-0.13
0.08-0.12
0.08-0.12-119.38-40
119.28-30

1,810,400 1,791,100 1,830,800 1,837,400 1,830,700 1,848,600
0.075%
0.078%
0.077%
0.086%
0.075%
0.074%
0.07477% 0.07491% 0.07500% 0.07544% 0.07542% 0.07532%

2/26 の加重平均レート(確報)CP気配a-1

有担 (平均)為替(9時)
為替(5時)

日銀当預残

2/27 の加重平均レート(速報)
無担 (平均)0.03100%
0.03100%

Ｏ／Ｎ加重平均レートと日銀当座預金残高及び準備預金残高の推移
日付
2/20
2/23
2/24
2/25
2/26
2/27

1,774,900

50.00%

日経平均株価（終値）18,797.94
12.15

有担有担0.0000▲0.001-0.0025
▲0.01

無担当日分
Ｏ/Ｎ 0.030 ～0.130 (0.075)
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
２Ｍ
３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ

無担先日付分単位 (％)
有担当日分
0.030 ～0.040 (0.031)

0.074 ～0.120 (0.101)
0.075 ～0.100 (0.084)
0.120(0.120)
0.083 ～0.118 (0.116)
0.100(0.100)

有担先日付分

≪オペ情報、入札結果≫
国短買入 15,000億円
3/3
応札 25,720億円 落札
15,003億円
按分利回り較差
-0.002%54.9%
平均利回り較差
国債買入 4,000億円
3/3
応札9,246億円 落札
4,000億円
按分利回り較差
-0.014%60.0%
平均利回り較差
国債買入 4,000億円
3/3
応札 11,320億円 落札
4,002億円
按分利回り較差
-0.002%96.4%
平均利回り較差
国債買入 4,000億円
3/3
応札 10,439億円 落札
4,003億円
按分利回り較差
0.005%
78.1%
平均利回り較差
成長基盤強化(本則第19回) 3/6～2019/3/4 (1,459日間) 貸付予定額6,463億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 71先
成長基盤強化(本則第15回の借り換え) 3/6～2016/3/4 (364日間) 貸付予定額 936億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 53先
成長基盤強化(本則第11回の借り換え) 3/6～2016/3/4 (364日間) 貸付予定額 528億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 54先
成長基盤強化(本則第 7回の借り換え) 3/6～2016/3/4 (364日間) 貸付予定額 516億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 46先
成長基盤強化(ABL等特則第15期) 3/6～2019/3/6 (1,461日間) 貸付予定額 54億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 2先成長基盤強化(ABL等特則第7期の借り換え) 3/6～2017/3/6 (731日間) 貸付予定額 39億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 3先成長基盤強化(小口特則第12期) 3/6～2019/3/4 (1,459日間) 貸付予定額 15.52億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 20先
成長基盤強化(小口特則第8期の借り換え) 3/6～2016/3/4 (364日間) 貸付予定額 3.31億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 8先成長基盤強化(小口特則第4期の借り換え) 3/6～2016/3/4 (364日間) 貸付予定額 1.61億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 7先成長基盤強化(米ドル特則第11期) 3/6～2016/3/4 (364日間) 貸付予定額 9百万ドル 貸付先数 8先
成長基盤強化(米ドル特則第7期の借り換え) 3/6～2016/3/4 (364日間) 貸付予定額 1,418百万ドル 貸付先数 25先
成長基盤強化(米ドル特則第3期の借り換え) 3/6～2016/3/4 (364日間) 貸付予定額 1,183百万ドル 貸付先数 13先「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。」
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