Central Daily Market Report●資金需給
2017年4月27日

2017年4月28日

2017年5月1日

需給速報

需給予想

当社予想

単位：億円
銀行券

▲ 3,400▲ 3,400▲ 4,000

財政▲ 8,400

5,100▲ 1,000▲ 11,800

資金過不足
金融調節
貸出
全店共通
国債買現国債売現スタート

エンド

1,700
スタート

▲ 5,000エンド

スタート

エンド

2,600 ▲ 2,700

国庫短期証買入

国債買入
CP等買入

7,600
▲ 300

3,500 ▲ 1,500

貸出支援基金(成)▲ 100▲ 200700

国債補完供給 ▲ 2,600<レポ市場>
GC取引はT/N(4/28-5/1)が▲0.100～▲0.09％程度、S/N(5/1-5/2)が▲0.095～▲0.085％程度の出合いだった。S/Nは短国発行要因でレート上昇となった。SCはロールオーバーを中心に幅広い銘柄で取引が見られた。個別銘柄では5y123、126、130、10y336、343、346、30y52等にビッドの出入りが目立った。

7002,4002,600

当預増減▲ 11,700

14,400▲ 5,100

当座預金残高準備預金残高積み終了先
超過準備
非準備預金先3,554,200
3,170,400
2,666,400
2,666,400
383,800

3,568,600

3,563,500

4月28日以降の残り所要積立額

実績99.75%<CP市場>
現先レートは横ばい圏での推移。CP発行市場は、償還は少額だったものの、鉄鋼・ノンバンク・石油業態等から大型発行案件が実施され、4,600億円程度にまで膨らんだ。発行レートに目立った変動は無く、0％付近での決着が中心であった。

5,600300

積数
1日平均積み期間（4/16～5/15）の所要準備額
準備預金進捗率●2017年4月27日の市場動向<インターバンク市場>
午前8時発表の準備預金残高見込みは、前日比7,000億円減の266兆7,000億円(当座預金残高は355兆8,000億円)。朝方の無担Ｏ/Ｎは、大手行を中心に▲0.086～▲0.085％、地銀業態から▲0.086～▲0.07％、証券業態から▲0.086～▲0.08％の調達で始まった。一巡後は▲0.08～▲0.07％近辺での出合いが見られた。ターム物は閑散な地合いだった。本日の共通担保資金供給オペは2W物8,000億円のオファーに対し、落札額は2,550億円。期落ち額2,650億円に対してほぼ横ばいの応札で札割れとなった。

<短国市場>
現先レートは横ばい圏での推移。アウトライト市場は、3M▲0.145～▲0.14％、1Y▲0.19～▲0.175％で散発的に出合いが見られた程度であった。

貸出支援基金(貸)

被災地支援
社債等買入
ＥＴＦ買入

2017年4月27日(木)セントラル短資株式会社 総合企画部

2,220,700
日数40.00%●短期金融市場関連指標
無担 (速報)2017/4/27
単位：％Ｏ/Ｎ
Ｔ/ＮＳ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ

最低

東京
レポレート

JGB新発10年債

売買参考統計値

平均値

直近値

前日比

15時時点

前日比

為替（9時） 為替（17時）▲ 0.142▲ 0.149▲ 0.158▲ 0.095▲ 0.097▲ 0.119▲ 0.119▲ 0.119▲ 0.121▲ 0.131▲ 0.182▲ 0.2110.015▲ 0.001

19,251.87▲ 37.56111.17-18 111.26-28

4/21

4/24

スタート日

エンド日

貸付
利率

2017/5/1
2017/4/27
2017/4/27

2017/5/15
2017/4/28
2017/4/28

有担 (速報)

最高

平均

最低

最高

短国
平均

▲ 0.0860.001 ▲ 0.075▲ 0.082 ▲ 0.040 ▲ 0.074▲ 0.045 ▲ 0.025 ▲ 0.035▲ 0.0450.002 ▲ 0.025▲ 0.050

日付

ドル/円

日経平均株価

4/20

4/25

4/26

日銀当預残

3,552,700 3,568,100 3,536,500 3,553,600 3,565,900

準備預金残3,172,700 3,169,700 3,168,400 3,174,300 3,180,300

マネタリーベース

4,594,900 4,611,900 4,581,400 4,600,400 4,615,600

無担O/N加重平均▲0.061% ▲0.066% ▲0.070% ▲0.074% ▲0.074%

コール市場残高

96,744

95,81089,41986,78986,680

うち無担76,59075,52969,97566,654

67,23949,47545,04541,05037,517

37,132

20,154

20,281

19,444

20,135

19,441

平均落札レート・利回較差
・価格較差按分比率

うちO/N

うち有担

●入札結果
本日は財務省による国債等の入札は実施されませんでした。
●オペ結果
種類

共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）

オファー額(億円・百万ドル)

8,000
71,801
28,636

応札総額(億円・百万ドル)

2,550
2,44264

落札総額(億円・百万ドル)

按分レート
・利回較差
・価格較差

2,550
2,44264

全取レート
・利回較差
・価格較差

▲0.600▲0.600▲0.600▲0.600●2017年4月28日の予定*3月の完全失業率(市場予想:2.9％) *3月の有効求人倍率(市場予想:1.43倍)*米国1-3月期のGDP速報値*3月の全世帯家計調査(市場予想:消費支出、前年比▲0.3％)*米国4月のシカゴPM景況感指数*3月全国･4月都区部消費者物価指数(CPI)*英国1-3月期のGDP速報値
市場予想：全国(3月)前年同月比(除く生鮮):＋0.3％、東京都区部(4月)前年同月比(除く生鮮):▲0.2％ *ユーロ圏4月の消費者物価指数速報値*3月の鉱工業生産･出荷･在庫速報(市場予想:前月比▲0.8％)*3月の商業動態統計速報*3月の住宅着工統計 *2年利付国債入札（22,000億円、5/15発行）●日銀金融政策決定会合・結果●現行の金融市場調節方針を維持することを賛成多数で決定。
(1)長短金利操作(イールドカーブ・コントロール)(賛成7反対2)
短期金利：日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1％のマイナス金利を適用する。
長期金利：10年物国債金利がゼロ％程度で推移するよう、長期国債の買入れを行う。買入れ額については、概ね現状程度の買入れペース（保有残高の増加額年間約80兆円）をめどとしつつ、金利操作方針を実現するよう運営する。
(2)資産買入れ方針(賛成7反対2)(長期国債以外の資産の買入れについて)①ETFおよびJ-REITについて、保有残高が、それぞれ年間約6兆円、年間約900億円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。
②CP等、社債等について、それぞれ約2.2兆円、約3.2兆円の残高を維持する。
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セントラル短資株式会社 登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第526号 ⽇本証券業協会加⼊