流動性に係る経営の健全性の状況（連結・連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項）
1. 時系列における連結流動性カバレッジ比率の変動に関する事項（第7条第2項第1号）
当社の2020年3月期第4四半期の連結流動性カバレッジ比率は、分母のホールセール無担保資金調達に係る資金流出額が増加したことを主因に、2020年3月期第3四半期と比較して7.9％下落しております。
（2015年金融庁告示第7号、別紙様式第三号）

項目（単位：百万円、％、件）

当第3四半期（2020年3月期第3四半期）

当第4四半期（2020年3月期第4四半期）

前年第4四半期（2019年3月期第4四半期）

前年第3四半期（2019年3月期第3四半期）

適格流動資産（1）1

適格流動資産の合計額

資金流出額（2）2

1,697,553

1,641,866

1,686,511

1,741,246

資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額

リテール無担保資金調達に係る資金流出額 6,204,843

511,699 6,177,756

510,807 6,115,801

506,910 6,172,947

513,6233

うち、安定預金の額

1,555,133

46,654 1,529,196

45,875 1,496,112

44,883 1,481,883

44,4564

うち、準安定預金の額

4,649,709

465,045 4,648,559

464,931 4,619,689

462,027 4,691,064

469,167

ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 2,171,345 1,019,195 2,034,677

918,832 2,090,772

975,713 1,965,494

906,83156

うち、適格オペレーショナル預金の額

07

うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券以外のホールセール無 1,945,612
担保資金調達に係る資金の額

793,462 1,805,0688

うち、負債性有価証券の額

225,7339有担保資金調達等に係る資金流出額

225,73300229,609

3,247

0

0

0

0

689,223 1,844,138

729,079 1,691,775

633,112229,609

246,633

273,718

246,633470

0273,718

115

1,829

デリバティブ取引等、資金調達プログラム
10 及び与信・流動性ファシリティに係る資金流出額

576,609

63,819587,329

63,834

587,495

60,745597,093

65,91611

うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額

17,463

17,463

14,911

14,911

14,587

14,587

19,434

19,43412

うち、資金調達プログラムに係る資金流出額

0000000013

うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額

559,146

46,356572,41748,923572,908

46,158577,659

46,48114 資金提供義務に基づく資金流出額等

75,94354,49464,78652,021

78,951

58,951

76,526

65,141

15 偶発事象に係る資金流出額

316,071

8,935

331,8829,434

298,672

8,399

322,166

16 資金流出合計額
資金流入額（3）17 有担保資金運用等に係る資金流入額
18 貸付金等の回収に係る資金流入額

1,661,392

1,555,401

1,610,837

9,133
1,562,475

資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
00000000427,912250,995

424,445

264,312474,919

295,076

496,426

326,728

19 その他資金流入額

87,90541,40870,94046,41051,82916,87250,973

21,72020 資金流入合計額

515,818

292,403495,385

310,722526,748

311,948

547,400

348,449

連結流動性カバレッジ比率（4）21 算入可能適格流動資産の合計額

1,697,553

1,641,866

1,686,511

1,741,246

22 純資金流出額

1,368,988

1,244,678

1,298,888

1,214,026

124.0

131.9

129.8

143.4

5862

5862

23 連結流動性カバレッジ比率
24 平均値計算用データ数

2. 連結流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項（第７条第2項第2号）
当社の連結流動性カバレッジ比率は、最低水準である100％を上回って推移しており、問題の無い水準にあると評価しております。また、今後も連結流動性カバレッジ比率は100％を上回る水準で推移することを見込んでおります。

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3. 算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項（第7条第2項第3号）
当社の2020年3月期第4四半期の算入可能適格流動資産は、その90％以上を流動性が高いとされる日本国債、日本銀行預け金及び政府保証債等のレベル1資産で保有しており、2020年3月期第3四半期と比較してその水準に変化はございません。
また、主要な通貨のうち米ドルにおいて、算入可能適格流動資産の合計額が純資金流出額を下回っておりますが、別途確保している円資産余裕額を勘案すると、算入可能適格流動資産の合計額が純資金流出額を上回ることから問題ないと評価しております。
4. その他連結流動性カバレッジ比率に関する事項（第7条第2項第4号）（1）「適格オペレーショナル預金に係る特例」の適用について当社は流動性カバレッジ比率告示第28条に定める「適格オペレーショナル預金に係る特例」を適用しておりません。
（2）「時価変動時所要追加担保額」の算出方法について
当社は時価変動時所要追加担保額の算出方法について、流動性カバレッジ比率告示第36条に定める「簡便法」を適用しております。
（3）「その他偶発事象に係る資金流出額」について
流動性カバレッジ比率告示第52条に定める「その他偶発事象に係る資金流出額」については、投資ファンド等からのキャピタル・コール等を計上対象としております。
なお、「その他偶発事象に係る資金流出額」が「資金流出合計額」に占める割合は、2020年3月期第4四半期において1％未満です。
（4）「その他契約に基づく資金流出額」について
流動性カバレッジ比率告示第59条に定める「その他契約に基づく資金流出額」については、別段預金で受入れた歳入金の決済等を計上対象としております。
なお、「その他契約に基づく資金流出額」が「資金流出合計額」に占める割合は、2020年3月期第4四半期において3％です。
（5）「その他契約に基づく資金流入額」について
流動性カバレッジ比率告示第72条に定める「その他契約に基づく資金流入額」については、流動性リスク管理上の重要性が高いと認められる取引等を計上対象としております。
なお、「その他契約に基づく資金流入額」が「資金流入合計額」に占める割合は、2020年3月期第4四半期において6％です。
（6）データの使用について流動性カバレッジ比率の水準への影響が小さいと判断される小規模の連結子法人については、資金流出額及び資金流入額を簡便的な方法で計算することとしております。
なお、連結子法人に係る資金流出額が資金流出合計額に占める割合は、2020年3月期第4四半期において2％です。また、連結子法人に係る資金流入額については該当がございません。
（7）日次データを使用しない項目について
流動性カバレッジ比率の水準への影響が小さい以下の項目については日次データに代えて最新の月末データを使用して流動性カバレッジ比率を計算することとしております。
・海外支店取引に係る項目
・その他重要性に乏しい項目
なお、2020年3月期第4四半期において、日次データを使用しない項目が「適格流動資産の合計額」に占める割合は1％未満、「資金流出合計額」に占める割合は1％未満、「資金流入合計額」に占める割合は1％です。

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流動性に係る経営の健全性の状況（連結・連結流動性リスク管理に係る開示事項）
1. 流動性に係るリスク管理の方針及び手続の概要に関する事項（第7条第3項第1号）①流動性リスク管理の方針
当社グループでは、持株会社グループ共通の「リスク管理規程」を取締役会において制定し、流動性リスクを資金繰りリスクと市場流動性からなるリスクと明確に定めております。「リスク管理規程」において、流動性リスクは、リスクの顕在化が経営に多大な影響を与えることから、リスクに対する対応においては、十分な適切性と安定性を確保することを基本方針としております。
②流動性リスク管理の手続の概要
流動性リスクの顕在化の未然防止及び影響極小化のため、流動性リスク管理の基本的事項を定めた「流動性リスク管理基準」を制定のうえ、リスク管理体制及びリスク管理手続を整備しております。
具体的には、「リスク管理規程」で定められた流動性リスク管理部署が、定期的にリスクの状況等をモニタリングし、経営やグループALM委員会に対して報告する態勢としており、適時、是正又は改善措置を実施する等、適切な対応を図っております。
2. 流動性に係るリスク管理上の指標に関する事項（第7条第3項第2号）①内部管理上の流動性資産・指標等
当社グループにおいては、流動性のコントロールのため、日本国債等を流動性が高い資産として区分し、適切な量の確保に努めております。
また、預金と貸出金のギャップ、資金化可能な有価証券等の保有状況、邦貨及び外貨の市場性資金の資金流入・資金流出に係るギャップなどを指標化して、リスク顕在化の可能性と発生時の影響度を評価しております。
②ストレス・テストの概要等
ストレス・テストの実施にあたっては、全通貨合算ベース及び外貨ベースで複数のストレスシナリオを設定し、資金流出の急増や流動資産の急減が発生した場合の、流動性カバレッジ比率への影響度と対応の要否を定期的に確認しております。
3. その他流動性に係るリスク管理に関する事項（第7条第3項第3号）
当社グループでは、上記の流動性リスク管理プロセス等を通じて、流動性リスクの抑制に努めております。
不測の事態に備え、「流動性リスク危機管理対策基準」を制定し、資金繰り状況が著しく悪化した場合の各種対応策をあらかじめ定め、リスクの顕在化と影響を最小限に抑制するための態勢を構築しております。

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