（6）外貨建保険預り残高上位20銘柄のコスト・リターン一覧
残高順位

コスト（％）

リターン（％）

1

四国の絆（きずな）

銘柄名

0.84

3.45

2

やさしさ、つなぐ

0.64

0.86

3

しあわせ、ずっと

0.73

1.81

4

ロングドリームＧＯＬＤ２

1.06

6.30

5

ロングドリームＧＯＬＤ

0.94

1.61

6

プレミアレシーブ（外貨建）

0.52

3.03

7

たのしみ、ずっと

0.61

2.09

8

プレミアジャンプ

0.82

1.30

9

三大陸

0.41

3.73

10

デュアルドリーム

1.42

2.07

11

プレミアジャンプ２・終身（外貨建）

0.90

△0.40

12

アテナ

0.18

3.02

13

プレミアジャンプ・年金（外貨建）

0.86

1.27

14

あしたの、よろこび

1.24

4.50

15

積立利率金利連動型年金（米ドル建）年金額確定特約付

1.00

5.00

16

プレミアジャンプ・終身（外貨建）

0.75

1.38

17

プレミアジャンプ３・年金（外貨建）

1.26

1.05

18

プレミアジャンプ２・年金（外貨建）

1.15

2.34

19

外貨建エブリバディプラス（米ドル建）

0.74

7.55

20

ロングドリーム

0.34

4.70

0.79

2.65

預り残高上位20銘柄の加重平均

リスク管理の状況
経済・金融のグローバル化や金融技術が一段と進展しビジネスチャンスが広がる一方で、金融機関が直面しているリスクはますます多様化・複雑化しております。当行では、地域社会及びお客さまとともに持続的に成長・発展していくために、リスクアペタイト・フレームワークを通じて、事業戦略・財務戦略の遂行とリスク管理の運営を一体化し、適切なリスクテイクとリスクコントロールにつとめております。

リスクアペタイト・フレームワーク
当行は、事業戦略・財務計画の達成のために受け入れるリスクの種類及び量（リスクアペタイト）を明確にし、リスクをコントロールする経営管理の枠組みとして「リスクアペタイト・フレームワーク」を導入しております。リスクアペタイト・フレームワークにより、リスクテイクに対する考え方が明確化され、より多くの収益機会の追求と適切なリスクコントロールが可能となることから、リスク・リターンの最適化が図れます。
具体的には、中期経営計画を策定する際に、当行を取り巻く環境及びリスク等を考慮した上で、取締役会にて「リスクアペタイト」及びリスクテイクの状況を表す「定量アペタイト指標」を決定しております。また、ストレステストによる事業計画及び健全性（自己資本の充実度等）の評価、及び運営状況のモニタリング等を実施し、必要に応じて計画の見直し等について協議しております。

リスク管理態勢
当行では、リスクアペタイト・フレームワークの枠組みの中で、収益力の向上と健全性維持のバランスを図るための管理態勢（リスク管理態勢）を整備しております。

◆統合的リスク管理態勢
基本的な考え方
銀行業務には、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクといったさまざまなリスクが存在します。当行
は、これらリスクを総体的に捉えて経営体力（自己資本）と対比することによって経営全体としての安定性と健全性の確保を図りつつ、事業戦略及び財務計画の実現をめざす「統合的リスク管理」に取り組んでおります。
また、取締役会にて、中期経営計画期間の「リスク管理の総合方針」、及び各年度の「リスク別管理方針」を定め、同方針に基づき施策を実施することにより、継続的にリスク管理の高度化を図っております。
リスク管理の総合方針（2023年度～2025年度）
内外情勢に応じたリスク環境の変容を察知し、網羅的にリスクテイクの状況評価及び評価方法の適切性検証を行うとともに、ストレステストを実施することで、多面的に健全性の維持と戦略効果の実現性を検証する。リスクの特定と評価の過程を通じて、リスク管理高度化への取組みを一層推進し、サステナビリティ経営をサポートする。また、リスクアペタイトの遵守状況をモニタリングし、必要に応じて再設定を促す。

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◆統合的リスク管理への取組み
リスク管理の基本的な考え方
銀行業務には、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクといったさまざまなリスクが存在します。当行
は、業務やリスクの特性に応じて、リスクごとの管理を適切に行うとともに、リスクを総体的に捉えて経営体力（自己資本）と対比することによって、経営全体としての安定性と健全性の確保を図りつつ効率性の向上につとめる、いわゆる「統合的リスク管理」に取り組んでおります。
また、取締役会でリスク管理の総合方針及びリスクごとの管理方針を定め、同方針に基づき施策を実施することにより、継続的にリスク管理の高度化を図っております。

リスクガバナンス
当行は、取締役会で決定した「リスク管理基本規定」において管理対象と定義したリスクごとに、所管する部署と管理規定を定めて適切に管理するとともに、リスク管理全体を統括する独立部署を設置して一元的な管理を行っております。
また、リスク管理委員会及びその下部組織であるリスク管理部会を設置して、リスク管理に関する事項を組織横断的に協議し、リスク管理の体制整備と高度化を図っております。
■管理の対象としているリスク■リスク管理体制

リスク区分

株主総会

市場リスク

監査等委員会

取締役会

統括部署

リスク管理委員会
リスク統括部

オペレーショナル・リスク

監査部

コンダクトリスク (※)

為替リスク
価格変動リスク有価証券等の価格の変動によって、資産価格が減少するリスク

金利リスク

流動性リスク

リスク管理部会
気候変動リスク (※)(※) 下記のリスクに密接に関わるリスクとして、その影響を考慮する。

管理部署

信用リスク

市場リスク

流動性リスク

リスク統括部

リスク統括部

市場国際部

オペレーショナル・リスク
リスク統括部

プロセスリスク
システムリスク
法務リスク
人的リスク
有形資産リスク

コンダクトリスク

各部室・営業店グループ会社

リスクの概要信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスク
金融市場の動きにより、金融資産・負債の価値が変動することで損失を被るリスク
資産と負債の金利または期間のミスマッチが存在しているなかで、金利が変動することにより、利益が低下ないし損失を被るリスク
為替相場が変動することで、外貨建て資産・負債のネット・ポジションで損失が発生するリスク

信用リスク

気候変動リスク所管部署
リスク統括部

リスク統括部

予期せぬ資金の流出や市場の混乱などにより、必要な資金確保が市場国際部困難になる、または通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることなどにより損失を被るリスク
銀行の業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であリスク統括部
ること、または外生的な事象により損失を被るリスク
役職員が正確な事務を怠る、もしくは事故・不正を起こす、外部者の不正を見抜けないことなどにより損失を被るリスク
事務統括部
コンピュータシステムの障害、誤作動、不備、または不正使用により損失を被るリスク
法令や契約に違反すること、不適切な契約を締結することなどにコンプライアンス統括部
より損失を被るリスク
労務慣行や職場の安全衛生環境上の問題に起因して損失を被るリ
人事部
スク、及び行員の不法行為に対する使用者責任を問われるリスク
災害、犯罪または資産管理の瑕疵などの結果、有形資産が毀損し総務部て損失を被るリスク
当行や当行役職員の行動や行為が、「顧客・取引相手」、「従業員」、「社会一般」、「株主」などの正当かつ合理的な期待に応えられず、これらステークホルダーに損失を与える、もしくは利益を損ない、その結果として信用が毀損するリスク
気候変動がもたらす物理的リスクおよび移行リスクにより他の各リスクの顕在化を通じて、経営の健全性や安定性に影響するリスク

資本配賦制度
当行は、計画を実現するためのリスクテイクを経営体力の範囲内に収めるため、銀行業務に内在する信用リスクと市場リスクを計測し、リスク量に見合った資本（リスク資本）をリスク区分ごとに割り当てて、リスク資本内にリスクをコントロールする「資本配賦制度」を導入しております。資本配賦制度では、自己資本（コア資本）からオペレーショナル・リスク相当額を控除した額をもとに、信用リスクと市場リスクを対象としたリスク資本を半期ごとに配賦して期中のリスクの動向を把握するとともに、リスク・リターンの状況のモニタリングを通じてリスク対比の収益性・効率性を管理しております。また、一定の未配賦資本（バッファー）を確保することにより、定量化することができないリスク及び想定外のリスクの顕在化に備えております。
■資本配賦制度

リスク資本配賦

自己資本( コア資本 )

リスク資本

信用リスク
資本
市場リスク
資本
バッファリスク
信用リスク量健全性
市場リスク量

リターン

収益性
効率性

リスク・コスト
調整後損益< 用語のご説明 >■コア資本
バーゼルⅢ（国内基準）で定められた自己資本。
■オペレーショナル・リスク相当額
粗利益配分手法で算出。
■リスク・コスト調整後損益
業務粗利益から経費、みなし引当コストを控除した損益指標。

オペレーショナル・
リスク相当額ストレステスト
当行は、経営体力の頑健性、損益への影響、過度なリスクテイクの未然防止等を目的に、景気後退や金融市場混乱などのストレス事象を想定したシナリオに基づくシミュレーション（ストレステスト）を実施しております。また、ストレステストの結果、経営体力以上のリスクテイクを行っていることが判明した場合は、経営戦略・事業計画及びリスクアペタイトの見直し等について協議しております。
[トピック]直面するリスク
日本銀行によるマイナス金利政策解除等により金融市場におけるボラティリティが上昇しており、当行グループが保有する資産の市場リスクが増加しております。また、長引くウクライナ情勢等の地政学リスクに加え、原材料及び資源価格の高騰等がお客さまの経営状況に悪影響を及ぼし、それが信用リスクとして顕在化する可能性があります。当行では、これらリスクを可能な限りシナリオに反映させたシミュレーションを実施することで、リスク顕在時に迅速なアクションがとれる態勢の整備を進めております。
また、近年世界各地で発生する猛暑や豪雨、干ばつ等の異常気象によりお客さまが被害に遭われ、当行に直接的・間接的に影響を与えるケースが増加しております。これら気候変動リスクについては、リスクの定量化（物理的リスク及び移行リスクのリスク量計測）を図るとともに、お客さま・地域社会と一体となってリスクを削減する取組みを進めております。
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11自己資本の充実度評価
当行では、「規制資本管理」及び「統合的リスク管理」による自己資本充実度の評価を行っております。
「規制資本管理」は、法令等で定められた最低限維持しなければならない自己資本（比率）の観点から経営の健全性を検証する手法で、自己資本比率（2024年3月末現在、連結ベース9.12％）などを基準に自己資本の充実度を評価しております。
一方、「統合的リスク管理」は、統計的に計測したリスク量を自己資本と対比して、経営の健全性や自己資本の充実度を検証する手法です。自己資本を原資として各リスクカテゴリーに配賦した資本（リスク資本）の範囲内で、計量化したリスク量（信用リスク、市場リスク）が収まっていることをモニタリングし、自己資本充実度を評価しております。
当行は、規制資本とリスク資本の両面において十分な水準の自己資本を確保していると評価しております。
自己資本比率計算式（バーゼルⅢ基準）
自己資本（ コア資本に係る基礎項目の額  － コア資本に係る調整項目の額）
リスク・アセット（ 信用リスク・アセット ＋ オペレーショナル・リスク相当額 ÷ 8％）≧ 4％◆信用リスク管理態勢
基本的な考え方
当行は、信用リスクを銀行の健全性に大きな影響を与えるリスクと位置付け、取締役会で決定した「信用リスク管理規定」に基づき、「個別与信ベース」及び「ポートフォリオ（銀行全体の資産）ベース」で信用リスクの特定、評価、計測、モニタリングを行うとともに、信用リスク量が配賦されたリスク資本の範囲内となるようコントロールしております。

管理体制
当行は、内部格付制度や自己査定制度等を企画・運営し、信用リスク管理を行うリスク統括部、個別案件の審査や内部格付の決定・自己査定による債務者区分の決定を行う融資部、及び信用リスク管理運営全般の適切性を監査・検証する監査部により相互牽制機能を発揮する管理体制を整備しております。また、リスク統括部は、銀行全体の信用リスクの状況についてモニタリングを行い、その結果をリスク管理委員会及びその下部組織であるリスク管理部会に定期的に報告・協議する体制となっております。

管理方法
個別与信ベースの管理については、債務者格付の付与及び自己査定の実施により、与信供与先の実態把握と与信案件の適切性確保につとめております。また、債務者格付を将来のデフォルトの蓋然性を評価する重要な指標と位置付けて、信用リスク管理を行っております。
一方、ポートフォリオベースの管理については、債務者格付等に基づいた信用リスク量を定期的に計測し、債務者グループごとに与信限度を設定し、信用リスクのコントロールを行っております。
貸倒引当金については、債権をリスクの度合いに応じて一定の種類ごとに分類したうえで、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率に基づく方法や債権額から担保の処分可能見込み額及び保証による回収が可能と認められる額を減算する方法により適切に計上しております。

信用リスク削減手法
当行は、内部管理において法的に第三者対抗要件を具備したものを適格な担保・保証として取り扱っております。担保の種類として、自行預金担保、有価証券担保、手形（電子記録債権を含む）担保、不動産・動産担保等があります。事業性与信にかかわる不動産・動産担保に関しては定期的に現状調査等を行い、上場株式担保に関しては日々の時価額による洗い替えを実施し、内部管理上の担保の評価額は時価額（一部、額面額）に価格変動性や換金性を考慮した掛目を乗じた額を使用し管理しております。一方、保証については、一定の基準を満たした信用力に懸念がないと判断される先についてのみ、その保証効果を勘案しております。

派生商品取引に係るリスク管理
当行は、派生商品取引については、銀行勘定取引として、お客さまとの取引やそのカバー取引、運用調達にかかるALMの手段としてのヘッジ取引を行っております。また、トレーディング取引として、収益機会の拡大を意図して、為替関連取引を中心に取引限度及び損失限度を設定したうえで、取引を行っております。
派生商品取引にかかる与信相当額については、カレント・エクスポージャー方式（正の再構築コストに契約残存期間の価格変動の可能性を数値化して加算したもの）等に基づいて算出した額を、貸出等のオンバランス取引等と合算したうえで、取引先ごとの信用度に応じた与信限度額を管理する態勢としております。なお、金融機関との派生商品取引については、クレジットラインを設定して管理しております。
派生商品取引における当行の取引相手にかかるリスクの見合いとして提供している担保については、当行の信用力の悪化により追加的な担保の提供が必要となる場合も想定されますが、その影響は極めて限定的です。なお、当行では長期決済期間取引に該当するものはありません。

証券化取引に係るリスク管理
当行は、投資家の立場から、証券化取引に該当する融資の取上げや証券化商品への投資に当たっては、裏付資産のキャッシュフローに基づく償還計画の妥当性等を検証したうえで融資の取上げ可否を判断するとともに、市場動向、適格格付機関が付与した格付情報等を参考にリスクを分析して慎重に投資判断を行っております。なお、オリジネーターとして、信用リスク削減を目的とする当行資産の証券化取引は行っておりません。
証券化取引には、信用リスクに加えて、裏付資産の価値の低下等に伴う価格変動リスク、金利リスク、および仕組み上のリスク等が含まれており、投融資後においても、これらに内在する各種リスク情報等を定期的にモニタリングする体制を整備のうえ、リスクの状況等を継続的に把握して適切に管理を行っております。

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◆市場リスク管理態勢
基本的な考え方
金利、為替相場、株価などが日々変動するなかで、お客さまのお取引ニーズに的確にお応えしつつ、当行の資産・負債をコントロールして安定的に収益を確保するためには、市場リスク管理が非常に重要です。
当行は、取締役会で決定した「市場リスク管理規定」において、金利、為替相場、株価等の変動によって資産・負債の価値が変動し、損失を被ることを市場リスクと定義し、その損失発生要因（リスク要因）の違いにより「金利リスク」、「為替リスク」、「価格変動リスク」に分類して、管理態勢を整備しております。また、把握したリスクを踏まえて、中長期的な収益の安定化に関する協議を組織横断的に行うＡＬＭ（資産・負債の総合管理）体制を整備しております。

管理体制
当行は、市場取引を実施する部署（市場国際部）において、市場取引執行（フロント・オフィス）、事務管理（バック・オフィス）及び市場リスク管理（ミドル・オフィス）を担当するセクションをそれぞれ分離して、部内での相互牽制が働く体制としております。そのうえで、市場取引実施部署から独立したリスク統括部が市場リスク全体を統括管理することにより、銀行全体の金利リスクをはじめとした市場リスクの一元管理を行うとともに、その結果をリスク管理委員会及びその下部組織であるリスク管理部会へ定期的に報告・協議する体制となっております。

管理方法
市場リスクの管理にあたっては、バンキング勘定取引・トレーディング勘定取引などの取引の種類や、金利・為替相場・株価といったリスク要因に応じた手法で統計的にリスク量（VaR）を計測し、市場リスクに配賦されたリスク資本の範囲内となるよう管理しております。なお、有価証券取引や資金取引、金融派生商品取引など、市場で取引するものについては、ポジションや損益について限度額を定め、その遵守状況を定期的にモニタリングしております。
なお、ALMの観点から、金利リスクをヘッジするために金利スワップ等のデリバティブ取引を行うこともあります。デリバティブ取引のうち、金利スワップの一部については、ヘッジ対象とヘッジ手段を直接対応させる方法（個別ヘッジ）による繰延ヘッジを適用する手段を用いる場合があります。
主なリスク要因の管理状況は以下のとおりとなっております。
■バンキング勘定の市場リスク管理
貸出金、投資有価証券、預金、銀行間取引、及び金利スワップ等の金利リスク、上場株式及び投資信託の価格変動リスクについてはヒストリカル法により、リスク量（VaR）を計測し管理しております。更に、金利の急上昇や株価の大幅下落等を想定したストレステストや金利や株価（株式指数）に対する感応度分析なども行っております。
■トレーディング勘定の市場リスク管理
商品有価証券取引及び金利先物取引等の金利リスク、並びに外国為替取引等の為替リスクについては、ヒストリカル法により、リスク量（VaR）を計測し管理しております。
■金利リスク算定手法の概要（1）銀行勘定の金利リスク（IRRBB）規制
IRRBB規制で定められた3つの金利変動リスクによる経済価値の変動額（ΔEVE）の最大値を、また、2つの金利変動シナリオによる基準日から1年間の金利収益の変動額（ΔNII）の最大値を金利リスク量としております（詳細は、本報告書「79ページ」参照）。また、ΔEVEについては、国内基準行に対して深度ある対話を求める基準（重要性テスト）であるコア資本の20％を超過しないようコントロールしております。なお、金利リスク量の計測にあたっての前提条件は以下の通りです。
流動性預金の取扱い
流動性預金の金利リスクの算定にあたり、普通預金などの満期のない流動性預金については、内部モデルを用いております。内部モデルでは、過去の流動性預金残高データから算出した残高変化率をもとに、将来残高を算出して実質的な満期を割り当てています。また、算出にあたって
は市場金利に対する当行預金金利の追随率や人口動態も考慮しております。
内部モデルによる流動性預金の金利改定の平均満期は3.5年で、最長の金利改定満期は10年となっております。
固定金利貸出の期限前償還や定期預金の早期解約に関する前提
金融庁が定める保守的な前提の反映により考慮しております。
複数の通貨の集計方法およびその前提
主要な通貨を計測対象として、通貨間の相関は考慮せず、ΔEVEは正となる通貨のみを単純合算し、ΔNIIは正負の符号に関係なく単純合算しております。
スプレッドに関する前提（計算にあたって割引金利やキャッシュフローに含めるか否か等）割引金利にはスプレッドを含めず、キャッシュフローにはスプレッドを含めております。
内部モデルの使用等、ΔEVE及びΔNIIに重大な影響を及ぼすその他の前提
ΔEVEの計測においては、流動性預金について内部モデルを使用しております。また、ΔNIIの計測においては商品毎にリスクフリーレートに対する追随率を勘案しております。
（2）内部管理上の銀行勘定の金利リスク
当行では、内部管理上、金利リスクを主としてVaRにより日次ならびに月次で計測しております。VaRの計測にあたっては、ヒストリカル法（保有期間120日、信頼区間99％、観測期間1,200営業日）を採用しております。これは、過去1,200営業日と同様の金利変動が今後も発生すると仮定した場合に1％の確率で発生する現在価値の最大減少額を表しております。

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13◆流動性リスク管理態勢
基本的な考え方
流動性リスクは金融機関にとって経営破綻につながりかねないリスクであり、顕在化することはあってはならないとの認識のもと、取締役会で決定した「流動性リスク管理規定」に基づき、流動性リスクに十分配慮した業務運営及びリスク管理を行っております。

管理体制
当行は、市場国際部を流動性リスク管理部署とし、流動性リスク管理を行っております。また、リスクの状況やリスク管理の有効性などについて定期的にモニタリングし、その結果をリスク管理委員会及びその下部組織であるリスク管理部会に定期的に報告・協議する体制となっております。

管理方法
日次、月次などの資金繰り予想を行うとともに、潤沢な流動性準備を保有するなど、運用・調達構造に即した適切かつ安定的な資金繰り管理をしております。また、複数のストレスシナリオが同時発生すると想定した場合の流動性逼迫度合いを試算（ストレステスト）するとともに、資金繰りに影響を及ぼすような不測の事態が発生した場合にも速やかに対応できるように、「平常時」「警戒時」「流動性危機時」に応じた態勢を整備しております。

◆オペレーショナル・リスク管理態勢
基本的な考え方
オペレーショナル・リスクとは「銀行の業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスク」をいい、事務処理手順の不備や取扱いミス、システムの不具合、内外の犯罪による被害、災害による資産の損傷など、広範囲にわたるリスクが把握・管理すべき対象となります。
当行は、お客さまからの信頼の維持・向上を図るため、取締役会で決定した「オペレーショナル・リスク管理基本規定」に基づき、対象リスク顕在化の未然防止、及び発生時の影響極小化と再発防止に向けた継続的な管理を行っております。

管理体制
リスク特性に応じて分類した「プロセスリスク」、「システムリスク」、「法務リスク」、「人的リスク」、「有形資産リスク」それぞれを所管する部署と規定を定めて、リスクのコントロール状況を評価するとともに必要な改善策を実施し、またオペレーショナル･リスク全体を把握・管理するための統括部署を設置することにより、オペレーショナル・リスクを構成する各種リスクを網羅的かつ効率的に管理しております。また、定期的にリスク顕在化事象の分析やリスク削減策の実施状況を、リスク管理委員会及びその下部組織であるリスク管理部会に定期的に報告・協議する体制となっております。

管理方法■潜在的なリスクへの対応
RCSA（Risk & Control Self-Assessment）：潜在的なリスクを洗い出し、顕在化の未然防止及び損失規模の低減を目的に、リスクの特定、評価、及び把握を行う手法を導入し、銀行のあらゆる業務や取引、システムや各種資産などに多種多様に潜在しているオペレーショナル・リスクの洗い出しを行い、予防策やリスクの発生を検知する仕組みが機能するものとなっているかを定期的に点検し必要な改善を行うことで、オペレーショナル・リスク管理機能の維持・向上を図っております。
■顕在化したリスクへの対応
現実にオペレーショナル・リスクが顕在化した場合に、発生部署は速やかにその内容をリスク別管理部署に報告し、その指示に従って対応策を適時適切に実施する体制となっております。更に、そのような発生事象を収集し、その原因と傾向を分析することで、適切な再発防止策を策定・実施し、改善状況をモニタリングする管理プロセスを整備しております。

◆サイバーセキュリティ管理態勢
当行では、年々高度化、巧妙化するサイバー攻撃からお客さま及び当行自身を守るためサイバーセキュリティ対策の強化に取り組んでおります。サイバーセキュリティに対応する専門チーム「114CSIRT（Computer Security Incident Response Team）」を設置し、サイバー攻撃及び防御に関する情報の収集・発信、管理体制の整備、セキュリティ対策、及び人材育成・訓練等につとめております。

◆業務継続体制（BCP：Business Continuity Plan）
当行は、金融機関の公的使命・社会的な責任を踏まえ、災害や大規模システム障害、新型感染症の流行に適切に対応し、早期に最低限の金融サービスを地域やお客さまに提供するために業務継続体制を整備しております。業務継続計画において、緊急時は頭取を本部長とする総合対策本部を設置する等緊急時の役割や対応を定めるとともに、定期的な訓練の実施、施設の改修、備蓄品の確保等により人的・物的被害の回避・軽減及び業務継続体制の実効性向上に取り組んでおります。

◆リスク監査態勢
リスク管理の充実・強化には、リスク管理態勢が有効に機能しているかを検証する必要があります。当行は、本部・子会社及び営業店の業務に関して、監査部による定期的な監査を実施することで、リスク管理態勢の適切性を検証しております。

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