Ⅰ. 流動性リスク管理に係る開示事項【連結】
ちゅうぎん
フィナン
シャ
ル
グループ
流
動性に係る
経営の健
全性の状
況

130

1．流動性に係るリスク管理の方針及び手続の概要に関する事項
当社グループでは、資金繰り運営の重要性を認識し、安定した資金繰り運営をおこなうことを資金繰りリスク管理の基本方針としております。また、商品ごとの市場規模、流動性等その市場特性等を勘案し、市場流動性に十分配意することを市場流動性リスク管理の基本方針としております。
流動性リスク管理方法として、早期警戒指標のモニタリングをおこなうなど日々の資金繰り状況に留意し、資金繰りリスクの抑制に努めております。資金繰りリスク管理部署は、流動性の高い資産の保有方針や運用と調達の一定期間の資金ギャップに限度額を設定するなど資金繰りリスク管理方針を定め、流動性リスク管理をおこなっております。

2．流動性に係るリスク管理上の指標に関する事項
子銀行では、内部管理上の流動性資産として、現金、預け金、担保差入可能国債残高、共通担保余裕額等の合計を「即日資金化可能資産」と定め、日々資金繰りの管理をおこなっております。また、オンバランスおよびオフバランス項目の満期区分別の資金流入・流出に係るギ
ャップ、主要な調達先と調達手段、流動性カバレッジ比率、安定調達比率の水準等について、定期的なモニタリングを実施しております。
なお、即日資金化可能資産、流動性カバレッジ比率、安定調達比率等については各種限度額、協議ポイント等を定め、適切な流動性リスク管理をおこなっております。
また、外貨については市場からの調達が多いことから、外貨調達環境が悪化し市場での再調達が困難となる事態を想定したストレス・テストにおいて資金繰りが可能であることを確認しているほか、外貨運用・調達の安定度合を表す外貨安定比率を計測・管理し外貨バランスシートの中長期的な安定的維持を図っております。

3．その他流動性に係るリスク管理に関する事項
当社グループでは、流動性リスク管理の重要性を認識し、風評など不測の事態による資金繰りの逼迫が生じても、必要とされる流動性の確保が可能となるよう、運用・調達バランスのコントロールならびに資金繰り運営をおこなっております。特に、外貨調達において効率的・安定的な資金運用をおこなうために、調達先の分散と調達手段の多様化を図っております。
また、流動性危機時の対応として「危機管理マニュアル」を定め、緊急時に迅速かつ適切な対応を図る体制を整備しております。

Ⅱ. 流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項【連結】1．時系列における流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
当社グループの流動性カバレッジ比率は、2022年12月31日基準の初回算出以降、安定的に推移しております。

2．流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
規制で求められる流動性カバレッジ比率の最低水準を上回っており、特段の問題はないものと考えております。
なお、今後の流動性カバレッジ比率の実績値は、当初の見通しと大きく異なっておりません。
また、今後の流動性カバレッジ比率の見通しが現在の水準から大きく乖離することは想定しておりません。

3．算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
算入可能適格流動資産については、主に債券や預け金等により構成されており、通貨又は種類等の構成や所在地について、著しい変動はありません。
また、主要な通貨（当該通貨建て負債合計額が、当社の負債合計額の５％以上を占める通貨）において、算入可能適格流動資産の合計額と純資金流出額の間に著しい通貨のミスマッチはありません。

4．その他流動性カバレッジ比率に関する事項① 持株流動性比率告示第28条に定める「適格オペレーショナル預金に係る特例」は適用しておりません。
② 持株流動性比率告示第37条に定める「シナリオ法による時価変動時所要追加担保額」は適用しておりません。
③ 持株流動性比率告示第52条に定める「その他偶発事象に係る資金流出額」には、投資ファンドに対する未出資金等を計上しております。
同告示第59条に定める「その他契約に基づく資金流出額」には、子銀行を除くグループ子会社の流動負債等を計上しております。
なお、連結流動性カバレッジ比率の算定にあたり、子銀行を除くグループ子会社の取扱いについて、当該子会社が保有する適格流動資産は零、また流動負債は全額資金流出するとみなして算出しております。
同告示第72条に定める「その他契約に基づく資金流入額」には、約定未受渡の無担保資金調達額等を計上しております。
④ 流動性カバレッジ比率（日次平均の値）に与える影響に鑑み、重要性が乏しいと考えられる項目については日次データを使用していない場合があります。

ちゅうぎんフィナン
シ
ャル
グルー
プ
流
動性に係る
経営の健
全性の状
況

131

Ⅲ. 安定調達比率に関する定性的開示事項【連結】
ちゅうぎん
フィナン
シ
ャ
ル
グル
ー
プ
流
動性に係る
経営の健
全性の状
況

132

1．時系列における安定調達比率の変動に関する事項
当社グループの安定調達比率は、2022年12月31日基準の初回算出以降、安定的に推移しております。

2．持株流動性比率告示第99条各号に掲げる要件を満たす場合にはその旨持株流動性比率告示第99条に定める「相互に関係する資産・負債の特例」は適用しておりません。

3．その他安定調達比率に関する事項
規制で求められる安定調達比率の最低水準を上回っており、特段の問題はないものと考えております。
なお、安定調達比率の実績値は、当初の見通しと大きく異なっておりません。
また、今後の安定調達比率の見通しが現在の水準から大きく乖離することは想定しておりません。Ⅳ. 流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項【連結】流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項【連結】項目(単位：百万円、％、件)

2023年度第4四半期

2023年度第3四半期（2024年1月1日から2024年3月31日まで）（2023年10月1日から2023年12月31日まで）

適格流動資産 (1)1

適格流動資産の合計額

資金流出額 (2)2

リテール無担保資金調達に係る資金流出額

2,334,109
2,373,287
資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
5,860,220
457,799
5,830,674
456,8293

うち、安定預金の額

1,994,031

59,8201,967,971

59,0394

うち、準安定預金の額

3,866,189

397,979

3,862,703

397,790

2,375,763

1,160,585

2,297,725

1,062,071

―

―

―

―

2,274,561

1,059,384

2,188,878

953,224

101,201

101,201

108,847

108,847

5678
9

ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額
うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
うち、負債性有価証券の額

1,592,553

181,548

1,632,111

201,91811有担保資金調達等に係る資金流出額
デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額

46,123

46,12365,40565,40512

うち、資金調達プログラムに係る資金流出額

―

―

―

―

13

うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額

1,546,430

135,425

1,566,706

136,513

10

52,172

43,21714

資金提供義務に基づく資金流出額等

48,09741,605

50,26944,50215

偶発事象に係る資金流出額

50,54017,92650,933

18,46316

資金流出合計額

資金流入額 (3)1,911,638
1,827,003
資金流入率を 資金流入率を 資金流入率を 資金流入率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
――――

17

有担保資金運用等に係る資金流入額

18

貸付金等の回収に係る資金流入額

485,774

290,915459,27919

その他資金流入額

110,627

94,390125,106

108,86220

資金流入合計額

596,402385,305

584,385

389,065

280,203

連結流動性カバレッジ比率 (4)21算入可能適格流動資産の合計額

2,334,109

2,373,28722

純資金流出額1,526,333

1,437,93823

連結流動性カバレッジ比率

24

平均値計算用データ数

152.958165.062

ちゅうぎん
フ
ィナン
シャル
グ
ル
ー
プ
流動性に係る
経営の健
全性の状
況133

Ⅴ. 安定調達比率に関する定量的開示事項【連結】
ちゅうぎん
フ
ィ
ナン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
流動性に係る
経営の
健
全性の状
況

安定調達比率に関する定量的開示事項【連結】2023年12月期

算入率考慮前金額

項番6月以上満期なし 6月未満
1年以上1年未満

算入率
考慮後
金額

算入率考慮前金額
6月以上満期なし 6月未満
1年以上
1年未満

算入率
考慮後
金額

利用可能安定調達額 (1)
1

2

3
4

資本の額
523,045
うち、普通株式等Tier1資本、その他Tier1資本及びTier2資本（基準日から1年を経過する523,045
前に弁済期が到来するものを除く。）に係る基礎項目の額
うち、上記に含まれない資本調―
達手段及び資本の額
個人及び中小企業等からの資金調達 5,860,936――

13,874536,919

510,546――

10,000520,546――

13,874536,919

510,546――

10,000520,546

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

5,375,945

5,897,370―――

5,410,462

5

うち、安定預金等の額

2,022,054―――

1,920,951

2,056,568―――

1,953,739

6

うち、準安定預金等の額

3,838,882―――

3,454,994

3,840,802―――

3,456,722

1,838,497

1,474,941

201,240

588,770

1,695,081

1,603,393

1,433,130

177,753

466,805

1,523,113

―

―

―

―

―

―

―

――

―

1,838,497

1,474,941

201,240

588,770

1,695,081

1,603,393

1,433,130

177,753

466,805

1,523,113

10

ホールセール資金調達
うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、その他のホールセール資金調達の額
相互に関係する資産がある負債

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

11

その他の負債

192,595

815―

90,802―

165,35551―

65,307

―

7
8
9

12
13
14

うち、デリバティブ負債の額
うち、上記に含まれない負債の額

90,802
192,595815――

利用可能安定調達額合計

65,094―

165,355

51

―

212

―

7,607,947

7,454,122

222,963

208,339

所要安定調達額 (2)151617181920212223242526

流動資産の額金融機関等に預け入れているオペレーショナル預金に相当するものの額
貸出金又はレポ形式の取引による資産及び有価証券その他これに類するものの額
うち、レベル1資産を担保とする金融機関等への貸出金及びレポ形式の取引による額
うち、項番18に含まれない金融機関等への貸出金及びレポ形式の取引による額
うち、貸出金又はレポ形式の取引による資産の額（項番18、19及び22に該当する額を除く。）
うち、リスク・ウェイトが35％以下の資産の額
うち、住宅ローン債権
うち、リスク・ウェイトが35％以下の資産の額
うち、流動資産に該当しない有価証券その他これに類するもの
相互に関係する負債がある資産

32

その他の資産等
うち、現物決済されるコモディティ（金を含む。）
うち、デリバティブ取引等又は中央清算機関との取引に関連して預託した当初証拠金又は清算基金（連結貸借対照表に計上されないものを含む。）
うち、デリバティブ資産の額
うち、デリバティブ負債（変動証拠金の対価の額を減ずる前）の額
うち、上記に含まれない資産及び資本の額
オフ・バランス取引

33

所要安定調達額合計

34

連結安定調達比率

2728

2930
31

134

(単位：百万円、％)2024年3月期

12,893

―

―

―

6,446

14,442

―

―

―

7,221

110,538

1,106,351

376,0035,168,505

5,169,865

105,255

1,202,871

351,614

4,735,243

4,786,104

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

1,847

238,406

55,081

1,104,544

1,168,123

4,626

284,40953,692822,294

892,496

9,277

820,047

269,334

2,827,302

2,833,449

8,353

871,212

242,022

2,706,072

2,774,615―

77,34364,357595,437

457,885―

87,32653,540431,702351,040―

20,33020,222905,561

770,923―

20,32020,189895,197742,656

―

4,740

4,639

95,407

66,704

―

7,294

7,157

192,579

132,402

99,41327,566

31,364331,095

397,369

92,27426,92935,710311,678

376,335

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

301,219

59,747

16,924

388,529580,293279,928

56,111

18,563329,890543,962―――

301,219

59,747

16,924―56,21347,781

56,44447,977

20,702―

20,947―156,006

7,800

114,487

5,724

155,605

524,711138,011490,260

1,622,355

96,447

279,928

56,111

18,563

1,591,675

95,1096,076,017

5,640,737

125.2

132.1