Japan Trustee Services Bank, Ltd.
ディスクロ−ジャ−誌 2011

プロフィール

当社概要（平成 23 年６月末現在）

商号

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
Japan

設

Trustee

Services

Bank,Ltd.

立

平成 12 年 6 月 20 日

営 業 開 始平成 12 年 7 月 25 日

本店所在地

東京都中央区晴海一丁目 8 番 11 号
（ 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワ - Y ）

店

舗

網

本店のみ

資

本

金

510 億円

信託財産残高184 兆 816 億円（平成 23 年 3 月末現在）

自己資本比率41.48%

長期格付（平成 23 年 3 月末現在）



平成 23 年６月末現在

日本格付研究所（JCR）

AA＋

ムーディーズ（Moody's）

Aa3

スタンダード＆プアーズ
（S＆P）

A＋

AAA

AA

Aaa

Aa

AAA

AA

A
A
A

BBB

BB

Baa
BBB

B
Ba

BB

CCC
B

B

CC

Caa

CCC

CC

C

D

Ca

C

C

D

目

次

■ ご挨拶… …………………………………………………………………………………

2■ 中期経営計画（ ’11- ’13）・経営ビジョン等… ……………………………………

3■ コーポレート・データ… ………………………………………………………………

4■ コーポレート・ガバナンスの態勢… …………………………………………………

6■ 主要な経営の状況を示す指標… ………………………………………………………

7■ 事業の概況… ……………………………………………………………………………

8■ サービス向上への取組み… ……………………………………………………………

9

		 証券決済制度改革への取組み… …………………………………………………… 10
		 資金決済システム高度化への取組み… …………………………………………… 11
		 セキュリティーズ ･ レンディング業務… ………………………………………… 12
		 「ISO/IEC27001」および「JIS Q 27001」の認証取得…………………… 13
		 システム開発・運用管理体制… …………………………………………………… 14
		 お客様満足度向上への取組み… …………………………………………………… 16
		 情報提供サービス高度化への取組み… …………………………………………… 17
		 社会貢献活動への取組み… ………………………………………………………… 19■ リスク管理態勢… ……………………………………………………………………… 21
		
		
		
		
		

リスク管理態勢… …………………………………………………………………… 22
コンプライアンス管理態勢… ……………………………………………………… 26
当社のコンプライアンスに関する基本方針… …………………………………… 27
危機管理態勢（災害対策）…………………………………………………………… 28
内部監査態勢… ……………………………………………………………………… 30■ 資料編… ………………………………………………………………………………… 31
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

財務データ… ………………………………………………………………………… 32
貸借対照表… ……………………………………………………………………… 32
損益計算書… ……………………………………………………………………… 33
株主資本等変動計算書… ………………………………………………………… 34
会計監査… ………………………………………………………………………… 40
経営者確認書… …………………………………………………………………… 41
自己資本の充実の状況… ………………………………………………………… 42
有価証券等の時価情報… ………………………………………………………… 42
その他の財産に関する状況… …………………………………………………… 43
金融再生法に基づく資産区分の状況… ………………………………………… 43
バーゼルⅡ 第 3 の柱（市場規律）に基づく開示…………………………… 44
銀行業務の状況を示す指標… …………………………………………………… 51
信託業務の状況を示す指標… …………………………………………………… 54
決算公告… ………………………………………………………………………… 56
当社が契約している指定紛争解決機関… ……………………………………… 57■ 銀行法施行規則等による開示項目…………………………………………………… 58

ご

挨

拶

皆様におかれましては、平素より日本トラスティ・サービス信託銀行をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。このたびの東日本大震災で被災された方々とそのご家族の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。皆様の安全と被災地の一日も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。
さて、このたび、平成22年度の業績や事業の概況、トピックスなどについてご説明したディスクロージャー誌を作成いたしましたので、是非ご高覧ください
ますようお願い申し上げます。
平成22年度におきましては、平成20年度末に策定いたしました中期経営計画（ ’09 - ’
10）の最終年度として、各課題に取り組むとともに、国債決済期間短縮化等の証券決済制度改革への対応や、日本銀行の次世代ＲＴＧＳへの対応等を行い、資 産管 理 業務の一層の高度化・多様 化に向けて、着実な 取り組みを行ってまいりました。
また、昨年10月に当社システムの開発・運用を担ってきた日本トラスティ情報システム株式会社を合併し、I T事業グループを設置いたしました。合併から半年以上経過し、業務とＩＴの一体運営が着実に軌道に乗って来ております。引き続き、更なるＩＴガバナンスの強化を図るため、IT事業グループの組織力を強化し、開発プロセスの明確化・標準化等によるシステム開発の管理強化、およびシステム構築力の向上に努めてまいります。
お客様満足度（ＣＳ）向上への取り組みにつきましては、専門部署である「カスタマーサービスセンター」を中心に社内外の情報収集に努め、刻々と変化す
るお客様のご要望に、肌理細かなサービスでお応えできるよう努めてまいりました。また、投信受託事務サービスにおけるお客様からのご要望への対応力強化とＣＳ推進の一層の強化を図るために、投資信託部内にお客様からの照会窓口部署として「投信CSセンター」を設置いたしました。
また、リスク管理や法令遵守の重要性が高まる中、情報セキュリティを含むオ
ペレーショナルリスクを中心としたリスク管理態勢の強化を図るとともに、研修等を充実させて全役職員のコンプライアンス意識を醸成し、コンプライアン
ス態勢の強化に努めております。
こうした取り組みへのお客様のご理解とご支援のもと、平成23年3月末現
在、184兆円を超える信託財産をお預かりさせていただいております。
平成23年度は、新たな中期経営計画（ ’11- ’13）をスタートさせ、『ＩＴガバ
ナンスの強化』、『コスト競争力の強化』、『コア人材の育成』等の重点取組課題について、具体的施策を推進・強化し、資産管理業務に求められる社会的公器としての役割を果たしてまいります。
当社は、役職員一同、企業の社会的責任を充分に果たしつつ、企業価値の向上を達成すべく、鋭意邁進してまいります。皆様には、今後とも、更なるご支援・ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
平成23年7月

2

中期経営計画（'11- '13）・経営ビジョン等

中期経営計画（ ’
11- ’
13）
日本トラスティ・サービス信託銀行は、2011 年 4 月から 2014 年 3 月までの 3 年間の中期経営計画（ ’11’13）を策定しました。
本計画では以下 8 項目を「重点取組課題」とし、諸施策を実行してまいります。
「業務改善」「CS 活動強化」「コスト競争力強化」「人材強化・ES 向上」「リスク管理・コンプライアンス強化」の 5 項目については、その継続的取組み意義を踏まえ、本計画においても引き続き重点取組課題として設定します。
従来の「中期 IT 計画」については、IT 人材育成や IT コスト削減は他の重点取組課題に取り込み、ガバナンス面に焦点を当て「IT ガバナンス強化」として設定します。
また、「対応力強化」については、費用対効果を前提にした標準サービスの明確化、付加価値サービス提供力の強化にテーマを絞った「サービスの標準化・差別化」とし、BCP の位置付け引き上げの観点から「BCP 高度化」
を単独で重点取組課題とします。

中期経営計画（ 09- 10）

中期経営計画（ 11- 13）①中期IT計画（システム中計）推進①ITガバナンス強化

②業務改善

②業務改善

③CS活動強化③CS活動強化④対応力強化④サービスの標準化・差別化⑤コスト競争力強化⑤BCP高度化⑥人材強化・ES向上⑥コスト競争力強化⑦リスク管理・コンプライアンス強化⑦人材強化・ES向上⑧創立10周年事業⑧リスク管理・コンプライアンス強化

経営ビジョン等
当社『経営ビジョン』『経営基本方針』『経営目標』については、本計画においても引続き踏襲します。
経営ビジョン：『お客様・社会とともに歩む 21 世紀成長ビジョン』「お客様・社会との調和」と「経営基盤の確立」を柱に、本業を通じて、企業・社会の発展と人々の豊かな暮らしをサポートすることにより、当社の存在意義や企業価値を高めます。
経営基本方針「お客様のよきパートナー」としてお客様の満足度を高めます。
「社会に不可欠な存在」として社会に貢献します。
「働き甲斐のある会社」として職員の満足度を高めます。
経営目標：『CS における業界 NO.1 の必達』
お客様のよきパートナーとして選ばれるよう、①コアサービスにおける高度な信頼性の確保と CS の推進②コスト競争力の強化③新規対応力の強化を実現することで職員の満足度（ES）を高め、受託資産、業務基盤のさらなる拡大とサービスに見合う適正な収益確保に繋げていきます。

3コーポレート・データ

事業内容

は三井トラストフィナンシャルグループ（現三井住友年金信託、単独運用指定金銭(包括)信託、特定金銭(包トラスト・グループ）が資本参加し、平成15年9月

括)信託、証券投資信託、管理・運用有価証券信託、

三井アセット信託銀行（当時）の信託資産等の移管を退職給付信託等に係る有価証券等の管理業務、余資運完了し、平成23年3月末現在、受託財産残高は184

用、レンディング、外国為替取引、カストディ、口座兆円を超える。

管理機関業務等、資産管理に係る信託業務および銀行

株主の状況

業務。

沿

平成23年6月末現在

革

○株式数

株式会社大和銀行（現りそな銀行）と住友信託銀行株

発行する株式の総数 普通株式 3,000千株



優先株式 1,000千株
発行済株式の総数

式会社の共同出資により、 日本初の資産管理業務に

普通株式 1,020千株

特化した信託銀行として、平成12年6月20日に設○当年度末株主数

3名

立、同年7月25日営業を開始する。同年10月住友信○大株主（下図参照）

託銀行の信託資産等を移管、平成13年6月大和銀行○自己株式の取得、処分及び保有

該当ありません（当時）の信託資産等の移管終了。平成14年9月に

株

主

持株比率

株式会社りそな銀行

340 千株

33.33％

住友信託銀行株式会社

340 千株

33.33％

三井住友トラスト ･ ホールディングス株式会社

340 千株

33.33％

職

氏

名＊取締役社長だかずほ

小 田 一 穂＊取締役副社長

おく

奥

の

ひろ

あき

＊取締役副社長

あくた がわ

常務取締役
常務取締役
常務取締役

芥

野 博 章
川

じゅん

の

もと

たか

ふな

こし

あい

ひろ

総務部、事務システム管理部、投資信託部、資金証券室担当

けん

すけ

越 健 介

人事部、国内証券部、外国証券部、受託資産運用室担当

ば

のり

ひろ

庭 典 宏

企画部、決済管理部、業務推進部、ファンド管理部担当

み つ はし

たつ

や

あき

くに

よし

たか

わた

なべ

てる

お

たに

みや

まこと

くり

す

けんいちろう栖 賢一郎

業務推進部長

たか

はし

よし

と

橋 義 人

投資信託部長

さか

い

ただ

ゆき

井 忠 之

IT 企画部長

なが

やま

けん

いち

とく

なが

なお

ふみ

船
饗

三ツ橋 達 也
秋

監査役

渡

執行役員

谷

執行役員
執行役員

業務監査部担当
IT 企画部、開発監理室、開発第一部、開発第二部、開発第三部、開発支援室、戦略開発部、IT 基盤技術部、システム運用部担当
総合リスク管理部、審査管理室担当

元 隆 広

野

監査役（常勤）

執行役員

栗

高
酒
永

徳

國 仁 孝
辺 輝 夫
宮

真

山 憲 一
永 尚 文

（注）＊を付した取締役は、代表取締役であります。

4淳

監査役（常勤）

執行役員

平成 23 年６月 30 日現在
担当・委嘱等

お執行役員

当社への出資状況
持株数

役員の状況
役

名

事務システム管理部長

組織図

日本トラスティ・サービス信託銀行 組織図（平成23年6月30日現在）
業務監査部
社

企画管理事業グループ

事務システム管理部
長

取締役会

株主総会

総合リスク管理部
審査管理室
企画部
総務部

決済事業
グループ

経営会議

監査役会

人事部
決済管理部
資金証券室

業務推進事業
グループ

業務推進部
受託カスタマーグループ
カスタマーサービスセンター
受託資産運用室
ファンド管理部
情報統合運営グループ

受託事業
グループ

情報サービスセンター
投資信託部
投信CSセンター
国内証券部
外国証券部
海外情報センター
IT企画部

開発第一部
開発第二部
開発第三部
開発支援室

開発推進
ユニット

戦略開発部
IT基盤技術部

IT事業グループ

開発監理室

IT技術・運用※主な組織改正ユニット
システム運用部
平成23年5月1日
・開発監理室の設置
システム開発リスクのモニタリング機能を組織的に強化するため、IT企画部および事務システム管理部の一部機能をそれぞれ移管し、開発監理室を新設いたしました。
・戦略開発部の設置
次期システム開発部と業務開発部における大型開発案件等の統括管理機能を統合し、戦略開発部に再編の上、開発推進ユニット内に設置いたしました。
・業務開発部のIT企画部への統合
上記以外の業務開発部の機能をIT企画部に移管・統合いたしました。あわせて、IT企画ユニット、業務開発ユニットを廃止いたしました。

5

コーポレート・ガバナンスの態勢

業務執行の意思決定ならびに取締役会の機能等することができます。また、監査役は取締役会などの取締役会は、経営の重要事項を決定するとともに、重要な会議に出席して取締役の職務執行のモニタリン

取締役の職務執行を監督しております。取締役会のもグを行い、必要に応じて取締役に意見を述べるなど、とに経営会議を設置しており、経営会議では、経営の必要な措置を講ずることができます。

基本方針に関する事項ならびに個別重要事項を審議す

内部監査との関係等

るほか、情報の共有化および業務の執行状況をチェッ
クするとともに、重要な情報については取締役会へ報各業務執行部署から独立して内部監査業務を行う部

告されています。経営会議は、取締役および執行役員

署として業務監査部を設置しており、業務監査部では、の全員をもって構成され、監査役は出席して意見を述

コンプライアンスやリスク管理を含む内部管理態勢のべることができます。

適切性、有効性を検証し、それに基づく指導・助言および提言を行なっております。

監査役会等の機能

内部監査の結果は速やかに担当取締役および監査役

監査役会は、監査役全員で構成され、必要に応じて取締役または取締役会に対し、監査役会の意見を表明宛に報告され、経営会議、取締役会にも定期的に報告されています。

コーポレート・ガバナンスの態勢図
株主総会

取締役会

監査役会・監査役

経営会議
業務監査部

各部室

選任
監督・監査・指示報告

6

主要な経営の状況を示す指標（単位：百万円）

平成 18 年度

平成 19 年度

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

経常収益

35,13538,65534,122

29,06530,958

経常利益

2,577

2,005

749

397

2,403

当期純利益

1,468

1,111

428

228

1,105

資本金

51,00051,00051,00051,00051,000（発行済株式総数）（1,020 千株） （1,020 千株） （1,020 千株） （1,020 千株） （1,020 千株）

純資産額

55,98756,53556,582

56,77057,714

総資産額

1,501,218

1,407,151

1,189,191

1,118,506

1,177,780

預金残高

67,88965,16546,907

48,99043,279

−

−

−

−

−

有価証券残高555,283

669,879

670,065

683,834

561,567

単体自己資本比率

21.97%

30.79%

35.63%

40.63%

41.48%

配当性向

40.28%

40.38%

40.42%

40.10%

40.61%

従業員数

563 人

613 人

678 人

699 人

907 人

信託報酬

23,131

22,131

19,744

22,41025,334

信託勘定貸出金残高

1,662

861

362

75

−

信託勘定有価証券残高

58,679,525

64,218,132

80,488,217

74,644,728

74,925,111

信託財産額

168,821,984 185,268,965 181,279,182 182,273,019 184,081,657

貸出金残高（注）1. 従業員数には、りそな銀行、住友信託銀行および中央三井アセット信託銀行等よりの受入出向者（平成 18 年度：246 名、平成 19 年度：
233 名、平成 20 年度：220 名、平成 21 年度：212 名、平成 22 年度：239 名）を含んでいます。
2. 平成 22 年度の従業員数には、吸収合併により受け入れた旧日本トラスティ情報システム株式会社の従業員 203 人を含んでいます。

7

事業の概況 ＊第 11 期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）事業のご報告

事業の経過および成果損益

当社は「ＣＳにおける業界ナンバーワンの必達」を

当期の損益につきましては、金融緩和策による市場経営目標として掲げまして、お客様から良きパート

金利の低下等から資金運用収益や役務取引等収益が減ナーとして選んでいただけるよう、コアサービスにお少したものの、信託報酬が増加したことにより経常収ける高い信頼性の確保、コスト競争力の強化、新規対益は増収となりました。一方、経常費用につきまして

応力の強化に取組んでまいりました。

は、資金調達費用や役務取引等費用が減少しました。

サービス内容向上への取組みとしましては、カスタ

その結果、経常利益は前年度比 20 億 5 百万円増

マーサービスセンターを窓口としてお客様のニーズに

加 し 24 億 3 百 万 円、 当 期 純 利 益 は 前 年 度 比 8 億

的確かつスピーディに対応するよう努めました。また、

76 百万円増加し 11 億 5 百万円となりました。

投信受託事務サービスにおいて、お客様からのご要望

経 常 収 益 は、 前 年 度 比 18 億 92 百 万 円 増 加 しへの対応力の強化とＣＳの一層の推進を図るため、お309 億 58 百万円となりました。主な内訳は、信託客様からの照会窓口として「投信ＣＳセンター」を設

報酬 253 億 34 百万円、役務取引等収益 41 億 74

置いたしました。

百万円、資金運用収益 13 億 41 百万円であります。

業務運営面の取組みとしましては、レポーティング

経常費用は、前年度比 1 億 13 百万円減少し 285

業務を担う「公的資産管理グループ」と「受託カスタ

億 54 百万円となりました。主な内訳は、営業経費

マーサービスチーム」を統合し「受託カスタマーグルー

266 億 24 百万円、役務取引等費用 12 億 16 百万円、プ」といたしました。２つの組織を統合することによ

資金調達費用 6 億 87 百万円であります。

り、業務運営の堅確化とお客様のご要望への対応力の強化を行いました。

資産・負債の状況

リスク管理の高度化への取組みとしましては、当社

当期末における総資産は、コールローン等による運の主要なリスクであるオペレーショナル・リスクにつ用を圧縮する一方で預け金を増加させたことにより前いて、CSA（内部統制評価）等を通じ、リスクの削

年 度 比 592 億 73 百 万 円 増 加 し、1 兆 1,777 億減とコントロールに努めております。

80 百万円となりました。

危機管理面の取組みとしましては、定期的な災害対

一方、負債の部は、信託勘定借の増加等により前年

策訓練を通じて事業継続計画の実効性の検証と見直し

度比 583 億 29 百万円増加し、1 兆 1,200 億 66を継続的に行うとともに、パンデミック等の新たな脅

百万円となりました。

威への管理態勢を整備し、危機対応力の強化に努めております。

信託財産の状況

当社は、平成 22 年 10 月 1 日付で、システム関

当期末における信託財産の受託額は、前年度比 1

連業務の委託先である日本トラスティ情報システム株

兆 8,086 億 38 百万円増加し、184 兆 816 億 57

式会社を吸収合併しました。

百万円となりました。

日本トラスティ情報システム株式会社は、当社が資産管理のために利用するメインシステムを所有しその当社の対処すべき課題

開発・保守・運用を行っており、売上げの 99％を当

日本トラスティ情報システム株式会社との合併効果社が占めておりました。資産管理ビジネスの拡大を共を発揮させることにより IT ガバナンスの強化と業務通目標として、両社は従来からガバナンス面で連携をの効率化を進めるとともに、付加価値の高いサービス

図って参りましたが、合併により更なる IT ガバナンの提供や、リスク管理・内部管理態勢を一層充実させスの強化および業務の効率化を進め、資産管理ビジネ

高い信頼性を維持することにより、お客様の良きパースの強化を図ってまいります。

トナーとしての評価を確立し、競争力の強化に努めてまいります。

8

サービス向上への取組み
証券決済制度改革への取組み
資金決済システム高度化への取組み
セキュリティーズ･レンディング業務「ISO/IEC27001」および「JIS Q 27001」の認証取得
システム開発・運営管理体制
お客様満足度向上への取組み
情報提供サービス高度化への取組み
社会貢献活動への取組み

サービス向上への取組み
サービス向上への取組み

証券決済制度改革への取組み
証券決済制度は、本邦証券取引において重要な役割を果たしている制度的な基盤です。

（4）国債清算機関の利用拡大への取組
国債取引について信託銀行が清算機関を利用し当社は、資産管理銀行業界のリーディングカンパ

決済リスクを削減する取組については、清算制ニーとして、決済リスクの削減に向けた証券決済制度

度の参加にかかるお客様のご了承を前提として、改革への適切な対応を最重要課題の一つと位置付け、信託銀行が利用可能となる枠組みの構築に向け大きな柱となる DVP 化（Delivery Versus Payment)、て、信託協会での実務検討等を通じて検討を進STP 化（Straight Through Processing）、ペーパー

めております。

レス化の実現に向け、積極的に取り組んでおります。

1．今後の証券決済制度改革への対応（1）国債のフェイル慣行見直しへの対応

2．STP 化への対応（1）国内証券への対応
現在、当社では本邦証券取引市場のインフラと

平成 22 年 11 月より、新たな国債のフェイル慣なる「ISO20022」＊ 導入対応を検討中です。

リスク管理態勢

行の下、フェイルチャージ制度が導入されました。

グローバルに普及が進む「ISO20022」対応で大量の国債をお預かりし売買の決済を担う当社とすが、本邦での動きとしては、機構がその次期いたしましては、新しい制度の定着に向け、引システムにおいて、平成 26 年を目処に導入のき続き対応に努めてまいります。

検討を進めており (「SWIFTNet」との接続も同（2）国債決済期間短縮化への対応

時実施 )、STP 化対応の基盤として期待されます。

売買 T+3（約定日から 3 日目）/ レポ T+2（約

日本銀行や全銀システムにおいても導入が検討

定日から 2 日目）となっている現行の国債決済されております。

期間を 1 日短縮することについては、市場参加

当社におきましても、機構の設定した期限である者等の間で、平成 24 年 4 月 23 日を移行予定

平成 31 年までの対応に向けて、既に検討を開日とすることで合意されました。現在、円滑な始しております。

移行に向けて実務面での調整が行われており、＊当社も移行に向けた準備を進めております。
現行の国債の決済期間を 2 日短縮することについては、今後市場参加者等において、市場取引

ISO20022：金融業務の諸分野において通信メッセージの標準となりつつある XML を利用した国際規格。汎用性・柔軟性が高い為、メッセージ内容が複雑な証券取引関係への親和性が高い。

（2）外国証券への対応

全体の枠組み変更も視野に入れ、検討を進める

平成 22 年 11 月に SWIFT 社から ISO20022

こととなっております。当社もお客様財産の厳ベースの証券メッセージ（決済、照合、コーポレー

格な管理を前提に、日本証券業協会の検討ワー

トアクション）がリリースされております。

キングへの参加等を通じて、決済リスクの削減に向けた新しい制度検討の協議に参画してまいります。

資（3）貸株取引の決済リスク削減に向けた取組

コーポレートアクション業務やヘッジファンド等の外料
編

貸株の決済リスク削減に向けた取組については、

国籍ファンド業務の STP 化をより一層推進するため

現在市場参加者等の間で、平成 26 年の導入をの基盤として、ISO20022 ベースの SWIFT メッセー

目指して、新しい制度 の枠組み作りが検討されジの導入を検討しております。

＊ており、当社といたしましても証券保管振替機
構 ( 以下、機構 ) での実務検討等を通じて実現に向けて参画してまいります。
＊

10

従来の ISO15022 ベースの証券メッセージからの全面的な移行時期は未定ですが、当社では外国証券の平成 26 年 1 月を目途に実施予定。

1．次世代ＲＴＧＳの概要と対応

2．新日銀ネットワークシステムの概要と対応

当社は、我が国最大規模の受託資産を背景に、日銀

日本銀行では稼動開始から 20 年以上が経過した現

ネットにおける資金決済において、参加金融機関

行の日銀ネットについて、新たなシステム ( 新日銀ネッの中でもトップクラスの残高 ･ 件数の取扱いを行ってト ) を構築することを決定し、その概要を発表しまし

おります。

た。

＊1

当社では、日本銀行が主導して推進している資金決済システムの高度化プロジェクトである次世代ＲＴＧ
Ｓ＊2

サービス向上への取組み

資金決済システム高度化への取組み構築にあたっての基本コンセプトとして以下の３項目を挙げています。

への対応を最重要課題の一つと位置づけ、積極（1）最新の情報処理技術の採用

的に取り組んでおります。

汎用性が高く、今後の発展が期待される最新の次世代ＲＴＧＳは、必要な日中流動性の額を節約し、決済システムの安全性を維持しつつ効率性を追求する

情報処理技術を採用する。
（2）変化に対して柔軟性の高いシステムの構築仕組みで、民間決済システム（全銀システム）を通じ金融サービスの内容や様々なニーズの変化に柔て時点ネット決済で処理されている大口資金での処理

軟に対応し得るシステムを目指す。

当サービスは２段階で取り組んでおり、流動性節約

金融取引のグローバル化や決済インフラのネッ機能の導入及び外為円決済取引の完全ＲＴＧＳ化が第トワーク化の一層の進展といった金融環境の変１期対応、大口の内国為替取引のＲＴＧＳ化が第２期化に対応する為、アクセス利便性の向上を目指対応となります。第１期対応については平成 20 年

す。

リスク管理態勢（3）アクセス利便性の向上を可能にします。

10 月 14 日に実施し、順調に決済が行われています。
第２期対応は全国銀行協会連合会 ( 全銀協 ) にて検討

スケジュールとしては平成 25 年に一部業務を先行の稼動、平成 27 年には残りの業務の対応を目指し、当更改 ( 第６次全銀対応 ) と表裏一体の対応です。現在、社を含めた参加者から意見を聴取して策定した基本方

当社では平成 23 年 11 月の本番開始に向け、順調に針を踏まえ、今秋を目処に業務仕様が固まりつつある

対応を進めています。

ところです。

が進められている全国銀行データ通信システム＊3

第２期対応の完了により、
現在民間決済システム（全当社は、日銀ネットにおける資金決済において、参銀システムおよび外為円決済システム）を通じて時点

加金融機関の中でもトップクラスの残高 ･ 件数を取

ネット決済で処理されている１億円以上の大口資金取扱っていることからも、新たなネットワークシステム

引についても、本邦資金決済のＲＴＧＳ化が完成し、の構築に向け、積極的に意見具申を行い、上記スケ銀行間の決済リスクが大幅に軽減されます。

ジュールを見据えて着実に対応を進めてまいります。

資料＊ 1. 日銀ネット：日本銀行金融ネットワークシステムの略
日本銀行とその取引先金融機関との間の資金や国債の決済をオンライン処理することを目的として構築されたネットワークであり、日本銀行が運営。
＊ 2. RTGS：即時グロス決済（Real Time Gross Settlement）＊ 3. 全国銀行データ通信システム：本邦内国為替業務の中核をなすシステム。全銀協にて運営。

編
11

サービス向上への取組み
サービス向上への取組み

セキュリティーズ ･ レンディング業務
資産管理業務における付随サービスの一環として、

2．業務展開お 客 様 に 高 度 な 付 加 価 値 を 提 供 す べ く、 セ キ ュ リ・ 投資顧問会社様をはじめ、ファンド運用者様と連携

ティーズ・レンディング業務への取組みを一層強化ししたアクティブ運用ファンドにおける貸株の取組ております。

み、借り手ニーズの高いトライパーティ方式による担保管理スキームの導入など、先進的でより付加価

1．当社のレンディング業務の特徴

値の高いサービスの提供を図るべく、業界に先駆け・我が国有数の貸出資産を有し、豊富なレンディング
運用経験を有するスタッフと、大量かつ迅速な処理て、多様なレンディング手法を取り入れ、業務の高度化を実現しております。

をサポートする高レベルなレンディング・システム

・ クレジットリスク管理の高度化により、「信用リス

により、国内トップクラスの貸株・貸債運用実績をク」の判断材料として、株価やＣＤＳスプレッドを実現し、さらにそのレンディング規模を拡大してお取入れた貸出制限ルールを設定するなど、より安全ります。

な資産運用を行います。

リスク管理態勢・委託者様、ファンド運用者様のさまざまなニーズに・今後とも、商品企画力・運用力の強化により他社とお応えしたフレキシブルかつきめ細かな運営と、充の差別化を実践し、業界のトップステータスの確保

実したレポーティングにより、年金・包括信託・特と一層のサービス向上を図ってまいります。

金・指定単、保護預りなど幅広い商品に対しレンディ
ング・サービスを提供しております。

レンディングスキーム（再信託スキーム）

Back 国内証券部レンディングチーム

保

12

担保金運用

担

編

証券貸付

料

︵消費︶
貸借契約

資

貸借市場・金融市場（証券会社等）

貸 借 市 場・金 融 市 場

担保管理状況のモニタリング

担保Middle 審査管理室

事務連絡

者

者

相互牽制

証券
貸付

約定内容、
ボロワーの信用リスク、
金利リスク等のモニタリング

︵消費︶
貸借契約

託

Front 受託資産運用室〈海外〉

レ ン デ ィ ン グ
エ ー ジ ェ ン ト

再信託契約

受

託

︵再信託委託者︶

信託契約

委

再信託受託者（日本トラスティ・サービス信託銀行）

エージェント契約

〈国内〉

認証取得

当社は、組織的に情報セキュリティ管理体制を構築・制度の国内規格である「ISMS 認証基準（Ver.2.0）」

監査し、リスクマネジメントを実施する体制を構築しの認証を取得、平成 18 年 12 月には ISMS 認証基ておりますが、これを客観的に証明するため、情報セ準の国際規格化（ISO/IEC 27001:2005 ＊ 3）、おキュリティマネジメントシステム（ISMS）に関する

よび JIS 化（JIS Q 27001:2006）に対応し、新規格の認証を取得しております。

しい同規格の認証を取得しております。

平成 17 年 12 月 22 日付で国際的に権威のある英今後も認証維持に努めるとともに、ＩＳＭＳ活動を

国規格「BS7799-2：2002 ＊ 1」および情報セキュ

もとに情報セキュリティに万全を期し、さらなる高い

リティマネジメントシステム（ISMS）＊ 2 適合性評価

品質のサービスを提供してまいります。

＜会社名＞

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社＜認証基準＞

ISO/IEC 27001:2005
JIS Q 27001:2006
IS 500555

IS500555/ISO(JIS Q)27001＜登録範囲＞

株式・投信・債券の取引、決済、余資運用、セキュリティーズ・レンディング、権利保全、各種レポート提供、ポートフォリオ管理、投信事務処理、規制・法令遵守、決算処理を含む資産管理サービスに関する情報システムのシステム基盤管理、運用、ユー
ザーサポート業務＜初回認証日＞2005 年 12 月 22 日

＜認証登録機関＞

BSI グループジャパン株式会社＜認定機関＞

リスク管理態勢＜認証登録番号＞

サービス向上への取組み「ISO/IEC27001」および「JIS Q 27001」の英国認定機関（UKAS）
一般財団法人日本情報処理開発協会（JIPDEC）

資料編＊ 1. 【BS7799  〜  British Standard】
・BSI（英国規格協会）によって規定される、企業・団体向けの情報システムセキュリティ管理のガイドラインのことを指します。
特にセキュリティの運用管理に重点が置かれている点が特徴です。
・B S7799-1 は情報セキュリティ管理実施基準であり、ISO/IEC17799 として発行されました。BS7799-2 は情報セキュ
リティ管理システム仕様であり、日本でも ISMS（Information Security Management System）適合性評価制度として派生していています。
＊ 2. 【ISMS  〜  Information Security Management System】
・企業や組織が自身の情報セキュリティを確保・維持するために、ルール（セキュリティポリシー）に基づいたセキュリティレ
ベルの設定やリスクアセスメントの実施などを継続的に運用する枠組みを指します。ISMS に求められる範囲は、ISO/
IEC15408 などが定めるような技術的な情報セキュリティ対策のレベルではなく、組織全体に渡ってセキュリティ管理体制を構築・監査し、リスクマネジメントを実施することです。
・I SMS の定義として JIPDEC は、「ISMS とは、個別の問題毎の技術対策の他に、組織のマネジメントとして、自らのアセス
メントにより必要なセキュリティレベルを決め、プランを持ち、資源を配分して、システムを運用することである」、また、「組織が保護すべき情報資産について、機密性、完全性、可用性をバランス良く維持し改善することが ISMS の基本コンセプトである」と設定していています。
＊ 3. 【ISO/IEC 27001  〜  International Organization for Standardization】
・I SO27001 は平成 17 年 10 月に BS7799-2 を元に制定された情報セキュリティマネジメントシステムの認証基準に関する国際規格です。ISO27000 シリーズとして、平成 17 年 6 月に ISO27002：実施基準が制定されており、その他、
ISO27003：導入ガイド、ISO27004：管理策の測定、ISO27005：リスクマネジメントが導入されていく予定です。

13

サービス向上への取組み
サービス向上への取組み

システム開発・運用管理体制
1．資産管理システムの開発・運用
当社は、システムの開発・保守・運用を一体化させ資産管理システムは、年金、特定金銭信託、単独運て IT ガバナンスの強化およびシステム開発・運用の用指定金銭信託、投資信託などの商品に対し、約定や効率化を図るため、平成 22 年 10 月 1 日付けでシ決済等の業務機能を単位としたシステム構成としておステム関連会社の日本トラスティ情報システム株式会

り、大量事務処理を集約的に遂行することが可能です。

社と合併いたしました。これに伴い、多種多様なお客堅牢なメインフレームと機動的なオープン系システム

様のニーズ・市場環境に対応すると共に、より高度なを組み合わせてデータ連携を容易にして、お客様のシステムインフラの安定稼働を確保しております。

様々なニーズにレスポンスよく対応しております。

システム部門の体制
IT事業グループ

IT企画部

リスク管理態勢

開発推進ユニット

相互連携
企画/開発/運用

開発監理室

IT技術・運用ユニット

システム開発リスクにかかる
モニタリング 等

2．システム安定稼動に向けた機能配置
当社の使命は、お客様へのサービスをタイムリー、かつ、安定的に提供することです。
システムの信頼性を高め、効率的な運用を行うために、システム基盤と事務オフィスを複数の拠点に配置させて、業務継続に影響を与えるリスクを分散させています。

当社拠点の概要

資晴海本社
当社の本部機能を有し、資産管理業務の事務処理を行っています。
業務を行なう上で必要な補助システムの基盤も設置されています。

料
編

府中事業所
（システムセンター）
資産管理業務に関わるシステムが稼動しており、開発と運用を行っています。
センター内には、晴海本社が災害等で利用できなくなった場合のために、代替事務スペースも用意されています。

千葉バックアップセンター
府中センターが災害等で稼動不能となった場合に備え、バックアップ用のシステムが設置されています。

14

サービス向上への取組み

当社システムの構成
晴海本社

リスク管理態勢

府中事業所（システムセンター）
災害対策用オフィス

資産管理系システム

千葉バックアップセンター
災害対策用システムセンター

資産管理系システム

資
料
編
15

サービス向上への取組み
サービス向上への取組み

お客様満足度向上への取組み
スピーディに対応できる体制としております。

当社は、お客様満足度向上を重要な経営課題の一つ

さらにカスタマーサービスセンターは、お客様からとして、経営目標に『ＣＳにおける業界№１の必達』の貴重なご意見やご要望を踏まえて、社内外に向けたを掲げております。

種々の施策を企画・推進する機能を持ち、一層のお客当社にとってのＣＳは、お預かりしているお客様の様満足度向上に向けた取組みも行っております。

大切な資産を適切に管理することにより、直接的に関わりのあるお客様、その先にいらっしゃいます加入者・受益者としての個人のお客様の豊かな暮らしをサポー

投信委託会社様、投資顧問会社様宛アンケート

トすることにあります。

毎年、投信委託会社様、投資顧問会社様に、当社のこの経営目標を達成するため、具体的な施策としてサービスに関するアンケートを実施し、ご意見・ご要「①コアサービスにおける高い信頼性の確保」、「②コ

望につき検討し、改善に努めております。ご意見・ごスト競争力の強化」、「③新規対応力の強化」を３つの要望に対する検討状況や改善結果につきましては、年柱に据え、全役職員がそれぞれの立場で『ＣＳにおけ数回開催しておりますセミナーにおいてご報告しておる業界№１』に向けて努力しております。

ります。

リスク管理態勢

お客様窓口の一元化

ＣＳ情報カード

当社の組織は、ファンド管理、国内証券管理、外国

さまざまな「お客様の声」や「社内の気づき」をサー

証券管理、決済管理等の業務ごとに細分化され、一つビス改善に活かす為、「ＣＳ情報カード」の取組みをの商品に対して多岐にわたる部門が複雑に関与してお行っております。既に３８００枚を超える情報が蓄積ります。

されており、さまざまな局面において活用し、お客様

お客様からのご照会・ご意見・ご要望に対しては、

目線での取組みに努めております。

すべての業務に関して一元的にお応えする窓口として、カスタマーサービスセンターを設置し、適切かつお客様満足度向上の取組みの流れ
お 客

様

ご照会
ご意見・ご要望
ご回答

資当社
カスタマーサービスセンター
情報連携
改善指示

営 会 議

編

情報連携
改善提案
社内関係部署

16

経

料

商品・
サービス
に関する
諸改善

当社は、資産管理業務における情報提供の重要性をよう取り組んでおります。投信委託会社様向けに、イ

ふまえ、「情報サービスセンター」「海外情報センター」

ンターネット経由で、外国証券の受渡完了、利金・配を設置し、情報提供サービス高度化に取り組んでおり

当金等、計理システムへの取り込みが可能な様式でます。

データ提供を実施しております。平成 19 年 11 月よ1．情報サービスセンター

サービス向上への取組み

情報提供サービス高度化への取組みり設置した投資顧問会社様用専用ポータルサイトに続き、平成 21 年 11 月には委託者様専用ポータルサイ

情報サービスセンターでは、Web サービスやデリ

ト「オンライン 2.0」を設置致しました。「オンライバリー基盤に関する急速な技術の向上により、サービ

ン 2.0」では各種情報をわかりやすく掲載しており、スコンテンツの拡充、情報提供手段の多様化および高投資顧問会社様用専用ポータルサイトとともに、ご利度化を進め、お客様や運用者様にとって有用な情報を用者様より高い評価をいただいております。

より迅速かつ高度なレベルでご提供することが出来る

リスク管理態勢

海外情報センターでは、海外保管銀行等との連携強化

度化への取組みの一環として、外国証券に関わる海外はもとより、各国の証券取引所、中央銀行、監督当局、市場の決済制度や税制、海外休日、新種投資商品等に業界団体、海外メディア等からの情報収集、現地税務・関する情報収集、調査及び分析を行っております。

法務コンサルタントの活用、必要に応じた現地実踏調

JTSB ニュースによる情報発信をはじめ、ニュースの査により法制度・決済・税務等の最新の情報収集など、内容についてのお客様からのご照会やお問い合わせに更に高度な調査・分析に務めてまいります。

も対応し、多くのお客様、運用者様から高い評価をい今後も、時事的なニュースに加え、投資家の関心の高

ただいております。

い市場の特集記事などお客様にとって有用な情報を正ジア・中東・東欧等投資対象市場は更に拡大傾向にあり、

確・タイムリーにご提供し、ご要望に応じてセミナー等も開催していきます。

編

近年では、BRICs を中心とした新興市場に加え、ア料現地の制度、規制、税制等も一層複雑化しております。

海外情報センターでは、資産管理業務のサービス高資

2．海外情報センター

17

サービス向上への取組み
サービス向上への取組み

情報提供サービスの流れ
おインターネットでのご照会

リスク管理態勢
資料編
18

マスタートラストサービス

様

専用ネットワークでのご照会

オンライン情報提供サービス＊1◆信託レポート◆オンライン照会◆データ提供サービス◆情報提供サービス
年金投資基金信託レポート
閲覧サービス＊2

客SYNTAX
データ

SYNTAX＊5

XNET＊5

取引データ
（日次）

取引データ
（日次）

残高データ
（日次・月次）残高データ（日次・月次）Eメール配信

当社ウェブサイト

資産集約データ
（月次）

MRK＊3
◆運用状況
◆パフォーマンス評価◆ポートフォリオ特性分析◆リスク管理運用データ

ユニバース評価サービス＊4◆ユニバース評価レポート

勘定系/情報系システム

国内証券部
海外情報センター
JTSBニュース＊6＊ 1 オンライン情報提供サービス
勘定系／情報系システムと連動し、各種帳票および残高データ等のコンテンツをインターネット経由で委託者様や運用者様へ提供するサービス。
帳票は Excel 帳票や CSV 形式のデータとして提供され、２次加工が容易。
平成１９年８月には信託レポート提供機能として、複数ファンド・
複数帳票を一括で照会できる「クイック一括照会機能」を追加。
平成２２年２月より退職給付引当金算出に使用する書面をインター
ネット上でも閲覧できる機能「時価資産額報告書」を追加。
＊ 2 年金投資基金信託レポート閲覧サービス
年金投資基金信託ファンドについて、改正信託業法の規定に準拠するディスクローズ資料を Web 媒体により開示する委託者様向けサービス。
平成１９年５月よりサービスを開始。
＊ 3 マスターレコードキーピング（MRK）サービス
お客様資産の一元的なレポートをインターネット経由で提供する委
託者様向けサービス。

信託銀行や生命保険会社より SYNTAX データを収集し、複数の運用機関の運用情報を同じ基準で統合・集計し各種帳票を提供。
＊ 4 ユニバース評価サービス
日本版 TUCS（Trust Universe Comparison Service）を実現するもので、資産規模や制度等の様々な切り口でベンチマークの設定を可能とする委託者様向けサービス。
＊ 5SYNTAX、XNET
資産運用状況について専用ネットワークを通じて電子的に情報開示するデータディスクローズサービス。
データフォーマットについてはそれぞれの開発元である野村総合研究所およびエックスネット社により策定。
＊ 6 ＪＴＳＢニュース
海外市場制度・税制、海外休日、新種投資商品等の情報、調査・分析結果、特定のテーマに対する特集、国内株式のＴＯＢやコーポレー
トアクションに関する情報提供を、Ｅメール配信、当社ウェブサイ
ト掲示にて行うサービス。

当社は、資産管理専門銀行としての本業を忠実に遂ります。
ＣＳＲ活動の具体的行動規範としては、以下のとお

行し、社会的公器としての務めを果たすことをＣＳＲ（企業の社会的責任）のベースとしております。

り「ＣＳＲ活動指針」を定め、役職員一人ひとりのＣ

その前提に立ったうえでＣＳＲを「お客様満足度（ＣＳＲ活動意識の醸成を図っております。取組みの体制

Ｓ）の向上」「従業員満足度（ＥＳ）の向上」「環境保は、全社横断的に組織されたＣＳＲ推進委員会が中心

全・社会貢献活動」の３つの視点から捉え、全役職員となって、具体的なＣＳＲ活動を企画・立案し、全役がそれぞれの立場で３つの視点に則した行動をとるこ

職員による活動をサポートしていく体制としています。

サービス向上への取組み

社会貢献活動への取組み

主な取組みは以下のとおりです。

とで、より高度なＣＳＲを達成することを目指しておCSR 活動指針

活動の体制
経営会議

CSR活動指針
1．私たちは、有価証券等の資産管理分野において高度な社会インフラ機能を有していることを強く認識し、高品質なサービスを迅速かつ的確に全てのお客様に提供します。

3．私たちは、社会の一員として、職員の一人ひとりが自主的に社会貢献活動に参加します。

CS推進統括委員会
環境保全・社会貢献活動企画

4．私たちは、社会に貢献することで、一人ひとりが誇りを持ち、いきいきと働ける職場環境を作ります。

CS活動企画人事部

ES活動企画リスク管理態勢

2．私たちは、お客様のニーズに合致するサービスを開発・提供することで、お客様および社会の発展に貢献します。

CSR推進委員会

全役職員による活動

主な取組み●

東日本大震災被災地に対する支援活動

CS スローガンの選定

当社は東日本大震災被災者の皆様の救援や被災地「お客様の立場に立って考えること」、「お客様にの復興を目的に、支援物資（非常食・飲料等）の提喜んでいただけるサービスを提供すること」は、お供、当社従業員等を対象とした募金活動を実施して客様との信頼関係を一層育み、お客様のさらなる笑おります。

顔につながると考え、「育てよう信頼の木！咲かせ

また、被災地での復旧活動が本格化しボランティ

ようお客様のスマイル！」をＣＳスローガンとしてアの必要性が高まるなか、従業員有志による被災地

掲げ、全役職員による「お客様満足度（ＣＳ）の向でのボランティア活動をサポートする等復興活動へ

上」に取り組んでおります。

センターによる献血活動への参加、不要書籍を回収し、編清掃ボランティア活動への参加、東京都赤十字血液料

ボランティア活動への取り組み

資の積極的な支援を行っております。
●●

売却代金を国際支援のために寄付する活動など、様々なボランティア活動の参加促進を実施しております。

19

サービス向上への取組み
サービス向上への取組み

従業員満足度（ＥＳ）の向上「働きがいのある職場」の実現への取り組み●「時間資源の有効活用」
全職員が、1 日 30 分を目安に、新たに有効活用できる時間を捻出するため、業務や時間の使い方を見直し、職場でのコミュニケーション活性化を図る
ことを目的とした活動を展開しております。
これは、単に時間外勤務の削減だけを目的とするのではなく、働き方や時間の使い方を見直すことで、業務の効率化・生産性の向上を実現し、日々の生活充実に資するよう時間を創出していくことを目指しています。
「社外相談窓口設置」
平成 22 年 6 月より「社外相談カウンセリング窓口」を設置し、職員やその家族の悩み事等の解消をサポートする体制を整備しています。

リスク管理態勢資料編
20

相談内容は、「職場」「業務」に限定しておらず、
どんな悩みでも可能としており、安心して仕事に取り組んでいただける環境の整備に取り組んでいます。

サービス向上への取組み

リスク管理態勢
リスク管理態勢コンプライアンス管理態勢
当社のコンプライアンスに関する基本方針

内部監査態勢

リスク管理態勢

危機管理態勢（災害対策）

資
料
編
21

リスク管理態勢
サービス向上への取組み

2．組織体制

当社は資産管理業務に特化した信託銀行としての公共的使命を果たすため、リスクの状況の的確な把握と（1）フロント部署から独立したリスク管理部署を、コントロールによる、経営の健全性確保が求められてリスクカテゴリー毎に設置しています。リスク

います。こうした要請に応えるため、取締役会は、「リ

管理部署は、所管するリスクの特定、評価、モ

スク管理基本方針」において、以下の共通方針、組織

ニタリング、コントロールおよび削減のリスク体制を定めています。

管理プロセスを整備・推進し、フロント部署を牽制する機能を果たしています。

1．共通方針（2）統合的リスク管理を適切に行うため、独立した（1）当社のリスクを、信用リスク、市場リスク、流リスク統括部署を設置しています。また、リス動性リスク、オペレーショナルリスク等、リス

ク統括部署は、資本の充分性確認や新商品導入

クの特性毎に区分（以下、「リスクカテゴリー」に係るリスク審査の他、リスク管理に係る全社横断的な調整を行っています。

といいます）し、管理を行います。
（2）リスクカテゴリー毎のリスクの特定、評価、モ（3）業務執行に関わる部署から独立した内部監査部

ニタリング、コントロールおよび削減の一連の署が、各部署のリスク管理活動を監査し、リスリスク管理活動を通じ、リスクの状況を的確にク管理態勢の有効性を検証しています。

把握し、適切な措置を講じます。また、それぞ

リスク管理態勢れのリスクを総体的に捉えて、質的または量的に評価し、当社の経営体力と比較・対照する統合的リスク管理にも注力しております。
（3）当社は資産管理業務に特化しているリスクプロ
ファイル上、オペレーショナルリスクが主要なリスクを占めると考えられるため、当該リスクの削減に注力しています。また、他のカテゴリーのリスクについては、資産管理業務に付随して発生する必要最小限の範囲に抑制する方針としています。

リスク管理体制図
監査役会
監査役

取締役会

報告

経営会議

監督

信用リスク
ALM協議会
管理審議会

新商品リスク
審査審議会

オペレーショナル
リスク管理協議会

資
編

信 用
リスク

市 場
リスク

流動性
リスク

風 評
リスク

コンプラ
イアンス
リスク

情報セキュリティリスク
情 報 システム
リスク
リスク

事 務
リスク

事務システム管理部
総合リスク管理部

フロント部署22

人 的 イベント
リスク
リスク

人事部

総務部

業務監査部
︵内部監査部署︶料

オペレーショナルリスク

ク管理部署を定め、PDCA サイクルに基づき動態的

当社では、下記の通り、リスクカテゴリー毎にリスなリスク管理プロセスを構築しております。

【リスクカテゴリー毎のリスクの内容、リスク管理部署】
リスクカテゴリー

リスク管理部署

オペレーショナル
リスク

内部プロセス・人・システムが不適切であることもしくは機能しないこと、または外生的事象が生起することから生じる損失を被るリスク（以下の事務リ
スク～風評リスクを含む）

総合リスク管理部

事務リスク

役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより当社が損失を被るリスク

事務システム管理部

情報セキュリティ
リスク

お客様や当社経営に関する有用な情報資産および情報システムに関する、 事務システム管理部
情報の喪失・改ざん・不正使用・外部への漏洩、および情報システムの停止・
誤作動・不正使用等により損失を被るリスク（いわゆる「情報リスク」と「システムリスク」の両方を含む）

コンプライアンス
リスク

内外の法令・規則の遵守を怠ったため、罰則またはクレーム・訴訟等を受け損失を被るリスクおよび法律関係に不確実性があることにより損失を被るリスク

総合リスク管理部

イベントリスク

自然災害、戦争・テロ等、当社がコントロールできないところの災害発生により生じる損失を被るリスク（有形固定資産の滅失等により損失を被るリスクを含む )

総務部

人的リスク

人事運営上の不公平・不公正（報酬・手当・解雇等の問題）、ハラスメント等の問題により損失を被るリスク

人事部

風評リスク

マスコミ報道・風評・風説等により当社の信用・評判が悪化し、経営に大きな影響を及ぼす（可能性のある）ことにより損失を被るリスク

総合リスク管理部

信用リスク

与信先の財務状況等の悪化により、資産（オフバランス資産を含む）の価
値が減少ないし消失し、当社が損失を被るリスク

総合リスク管理部

市場リスク

金利、有価証券等の価格、為替等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、保有する資産（オフバランス資産を含む）の価値が変動し損失を被るリスク

総合リスク管理部

流動性リスク

財務状況の悪化等の要因により必要な資金が確保できなくなり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることなどにより損失を被るリスクと、市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不当な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク

総合リスク管理部

リスク管理態勢

リスクの内容サービス向上への取組み

3．リスクカテゴリー毎の管理態勢

資
料
編
23

リスク管理態勢
サービス向上への取組み（1）オペレーショナルリスクの管理態勢則を定めています。

当社は、資産管理業務に特化している信託銀行

また、適正で円滑な事務処理ならびに事務運というリスクプロファイル上、リスク全体に占営、及び事務リスクの管理、削減、顕在化のめるオペレーショナルリスクの比重が高いと考防止に関する基本事項を「事務リスク管理規

えられます。そのため、堅確な内部管理体制を程」として定めており、事務水準の向上と事構築することにより当該リスクの発生を未然に務リスクの極小化に向け、予防的（事前）/ 発防止するとともに、リスク顕在化の際には経営

見的（事後）統制活動を行い事務リスク管理に対する影響を極小化することを基本方針とし、の実効性を確保する態勢整備に努めています。

これを「オペレーショナルリスク管理方針」に

特に予防的（事前）統制活動としては、当社

定めています。

業務における事務処理を網羅した事務取扱要オペレーショナルリスク管理の共通方針として、領等の制定・整備・点検を行う他、全社的なオ ペ レ ーショナルリスクのリスクサブカテゴ

事務水準の向上と事務リスク管理の実効性確

リー毎に所管部署を設置するとともに、オペレー

保に向けて、事務及び事務リスク管理に関す

ショナルリスクを総合的に管理する部署を設置

る教育、研修を計画的に実施しています。

し、それぞれ適切な役割を担わせる体制を整備②情報セキュリティリスク管理活動
今日の資産管理業務は高度にコンピュータ化

総合的なオペレーショナルリスク管理を適切にされた情報プロセッシングにより成り立って行うため、①オペレーション事故の把握、対応、

いるといえます。当社にとって情報セキュリ

再発防止策の検討、オペレーション管理体制のティリスク管理は、事務リスク管理と並び重改善、および内部損失データ蓄積等のため、オ

要課題の一つであると位置づけており、情報

ペレーション事故報告の態勢を整備すること、システム・情報資産の機密性・完全性・可用②オペレーショナルリスクを網羅的に特定、評性の維持・向上を目的に、国際的な情報セキュ

価、 モ ニ タ リ ン グ す る た め、 全 社 レ ベ ル で のリティ管理のガイドラインである BS7799

CSA（コントロール・セルフアセスメント）をや財団法人・金融情報システムセンターの定

定期的に実施し、リスクのコントロール ･ 削減

める「金融機関等コンピュータシステムの安に努めること、③当社だけでなく、外部委託業

全対策基準」等に準拠した「情報セキュリティ

務についても、内在するオペレーショナルリス

管理方針（セキュリティポリシー）
」
・
「情報セ

クを特定し、リスク管理上の問題点を認識した

キュリティ管理規程（セキュリティスタンダー

上で、外部委託業務が適切に遂行されるためのド）」等、各種規定を定めています。情報セキュ態勢を整備するため、外部委託先については、

リティリスクの適切な管理、削減を行うため、重要度に応じて実地調査を含む、定期的なモニシステム開発においては品質確保のための検タリングを実施すること、④災害（自然災害、証を充実させるとともに、システム運用の安人的災害、事故を含む）
・大規模システム障害等

定稼働、インターネットを介したお客様へのに備えた業務継続のための態勢を整備すること

情報提供サービスにおけるセキュリティ確保、資に注力しています。さらに、オペレーショナル

情報資産に対する適切なアクセス管理などに

料

リスク管理の高度化に向けて、計量化のためのリスク管理態勢

しています。

編
24

内部モデルの開発も行っています。
①事務リスク管理活動

努めています。
③コンプライアンスリスク管理活動
当社は、コンプライアンスを経営の重要課題

資産管理業務に特化した当社にとって、事務と位置づけており、当社全体としてコンプラリスクを極小化することが重要課題の一つでイアンスを推進する態勢を整備することを「コあるとの認識のもと、「事務リスク管理方針」

ンプライアンス管理方針」に定めています。

を定め、全ての事務処理について事務取扱要またコンプライアンスを実現するための基本領を制定すること、規定外の処理の禁止、事的な手引書として「コンプライアンス・ハン

務処理における相互牽制体制の確立などの原

ドブック」を整備し、役職員等のコンプライ

災害発生の場合でも、当社は業務中断をきた期毎に経営会議へ報告を行い、経営が適切にリスクの把握ができるように努めております。
（3）市場リスクの管理態勢
当社の市場業務は、信託勘定借等により資金調達をの発生に備え、バックアップ・オフィスなら行い、決済業務の円滑な遂行のために決済システム

びにシステムのバックアップ・センター等をへの差入担保として債券を保有したうえで、余資の整備し、災害等発生時の具体的な対応策を業運用を行うことを基本的な枠組みとしており、市場

務継続計画として定めております。また、パリスクを極力限定的なものに留めることを「市場リンデミック対応では、「パンデミック業務継続

スク管理方針」に定めています。

計画」を策定し、社会機能維持者として求め市場取引に関する取引執行（フロント）業務、リスられる重要な業務の維持継続に努めることとク管理（ミドル）業務、事務管理（バック）業務にしています。

ついては、役割分担を明確に分離し、相互に牽制を各種の危機発生時には、適切かつ迅速な意思図る態勢としています。

決定を行うために、危機対策本部を設置し対

また、ミドル部署である総合リスク管理部は、各種応を行って参ります。また、平時においても、限度枠の遵守状況、ならびにＡＬＭ計画の実施状況

危機管理委員会ならびにその下部組織としてをモニタリングしており、これらの状況について日の危機管理運営連絡会を通じて、継続的に危次で総合リスク管理部担当役員へ、週次でＡＬＭ連

機管理態勢の整備・改善を行っております。

絡会へ、月次でＡＬＭ協議会へ、また四半期毎に経⑤人的リスク管理活動
人的リスクの管理体制・管理プロセス、問題発生時の対応、定期的な経営宛報告等に関す営会議へ報告を行い、経営が適切にリスクの把握ができるように努めております。
（4）流動性リスクの管理態勢る事項を「人的リスク管理規程」として整備し、当社は、資産管理に伴う余資運用を恒常的に行っ公正な人事運営に努めています。また、ハラており、運用手段も流動性の高い商品に限定しスメント等の差別的行為に対しては通報窓口ていますので、基本的に抱える流動性リスクはを設置し、その防止に努めています。

小さいものと考えられますが、「流動性リスク管⑥風評リスク管理活動

理方針」に則り、各種限度枠を設定し、日々、「オペレーショナルリスク管理規程」に則って、限度枠の遵守状況を管理しています。

リスク管理態勢

してお客様にご迷惑をかけないよう、災害等

サービス向上への取組み

アンス意識の醸成に努めています。
④イベントリスク管理活動

インターネット上の当社の風評に係る情報をモニタリングし、必要に応じて対応することとしています。
（2）信用リスクの管理態勢

信用・市場・流動性リスク管理体制図

当社における主たる信用リスクは、資産管理業
務に付随して発生する余資の運用取引に伴うも取締役会（基本方針の策定）のですが、当社は信用リスクに関し、信託業務

経営会議（モニタリング）

信用リスク管理審議会

ALM協議会・ALM連絡会

当該方針に則り、当社の銀行業務における与信行為に関する事項等について審議することを目的として、信用リスク管理審議会を設置してい資金証券室（フロントオフィス）
取引データ

へ報告を行うとともに、信用リスクの状況について月次で信用リスク管理審議会へ、また四半

報告

取引の執行
取引照合・牽制ます。総合リスク管理部は、各種限度枠の遵守
状況について日次で総合リスク管理部担当役員

編に定めています。

料

規模・内容に留めることを「信用リスク管理方針」

資および証券業務に付随して必要となる最小限の

牽制

牽制

決済管理部
（バックオフィス）
取引の事務管理

総合リスク管理部（ミドルオフィス）
報告

限度枠等のモニタリング

25

コンプライアンス管理態勢
サービス向上への取組み

業態を超えた金融機関の競争激化や金融技術の高度化といった時代の変化に対応していく上で、金融機関
は経営の自己責任原則の徹底と透明性の確保が求められています。さらに、当社には、資産管理専門銀行として、あらゆる法令等を遵守し広く社会・経済の発展に貢献するという社会的責任とともに、信託業務に課せられている高い公共的使命があります。この責任と使命を果たすために、当社は「倫理憲章」を定め、法令等の社会的規範を遵守するコンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置付けました。全役職員にコンプライアンス意識の徹底を図っており、お客様はもとより、社会から信頼される誠実かつ公正な企業活動を行うことを旨としています。

1．当社のコンプライアンス体制

リスク管理態勢コンプライアンスの統括部署として、総合リスク管理部（コンプライアンス ･ チーム）を置き、コンプラ
イアンスに関する実践計画（コンプライアンス ･ プロ
グラム）の立案や関連規程の整備、その他コンプライ
アンス推進に係る施策の立案、周知徹底、指導ならびにその進捗状況の一元的管理を行っています。また、社内の各部署には、コンプライアンス ･ オフィサーを配置し、各業務部署における法令遵守の徹底ならびに遵守状況の確認を行う体制としています。総合リスク管理部と各部署のコンプライアンス ･ オフィサーは、
定期的にコンプライアンス協議会を開催し、コンプラ

イアンスの推進に係る事項の協議、情報交換を行います。さらに、業務監査部は、こうしたコンプライアン
ス管理活動が適切に遂行されているか否かについて監査を行っています。

2．コンプライアンスの周知徹底
適切な法令遵守のためには、当社役職員一人一人が常にコンプライアンスを心掛け、実践していく必要があります。そのために、日常業務を遂行していく上での行動規範や必要な法令等をまとめた手引書として、
コンプライアンス ･ ハンドブックを整備しています。
また、全役職員が、定期的にコンプライアンスに関する研修を受講することを義務付けています。さらに、役職員一人一人が留意すべき基本事項である前掲の「倫理憲章」およびこれを実現するための具体的な「行動基準」を記載した「エシックス・カード」を全役職員に常時携帯させ、認識させることにより、コンプラ
イアンス意識の周知徹底を図っています。

3．公益通報制度
当社役職員によるコンプライアンス違反行為またはそのおそれがある行為に対し、迅速かつ公平・適切に対応することを目的に、職員が直接通報できる内部な
らびに外部の通報窓口を設けています。通報を受けた
場合には、総合リスク管理部が直ちに調査を行い、必要に応じて対応を行なうこととしています。

コンプライアンス体制図
取締役会
取締役会等に対する
法令等遵守態勢に関する事項の助言･報告等
総合リスク管理部
コンプライアンスチーム

資料

コンプライアンス
協議会

法令等遵守状況
啓蒙・研修活動報告等

編
各部コンプライアンス・オフィサー
職員
独立した内部組織による各部のコンプライアンス遵守状況チェック（業務監査部）26

当社のコンプライアンスに関する基本方針

当社は社会的責任・公共的使命を果たしていく上において、役職員等が留意すべき基本事項等をまとめた「倫理憲章」「行動基準」を以下のとおり定めています。
、
倫理憲章『21世紀、広く社会・経済の発展への貢献と、お客様とのコミュニケーションを大切にする銀行』
1. 社会からの揺るぎない信頼の確立
2. 多様化･高度化するニーズに対応する迅速・的確な高品質のサービスの提供
3. 法令・ルールや社会的規範への誠実かつ厳格な遵守
4. 反社会的勢力への冷静かつ信念を持った毅然とした対応
5. 経営における透明性の確保
6. 自由闊達で創造性が発揮できる職場風土の醸成

行動基準

2．反社会的勢力に対する基本方針
当社は反社会的勢力による被害を防止するため、政府方針＊ の趣旨を踏まえ、以下の対応を行うことにより、当社業務の適切性および健全性の確保に努めます。
（1）組織としての対応
倫理憲章、社内規程等に基づき、経営トップ以下、組織全体として対応するとともに、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。
（2）外部専門機関との連携
平素から、警察等関係行政機関、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携を保ち、適切な対応に努めます。

（4）有事における民事と刑事の法的対応

サービスの説明及び情報提供、お客様からの相談や苦情等への対応、お客様情報の管理、業務を外部に委託する場合のお客様の情報管理等を含む委託先に対する管理など、お客様の保護および利便性の向上に積極的に取り組んでおります。

5．当社の勧誘方針
当社は、お客様の大切な資産をお預かりしており、万全な資産の管理を遂行するとともに、法令等を遵守した適切な商品・サービスの勧誘に努めてまいります。
当社の勧誘方針につきましては、当社ホームページに公表しています。

6．個人情報保護について
当社は、お客様からお預かりしている情報につきましては、関係法令等を遵守し適切な管理、保護を図ります。個人情報の取扱については、JTSB プライバシー
ポリシーを定め、お客様の個人情報のお取扱に細心の注意を払っております。
当社の個人情報の利用目的や個人情報の取扱い等に関するお問い合わせ窓口等を含む JTSB プライバシー
ポリシーにつきましては、当社ホームページに公表し
ています。

編

関係を遮断します。

当社はお客様への適切な対応や利便性の向上に取り組み、お客様に安心してご利用いただくため顧客保護に関する基本方針を定めております。お客様への商品・料

反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の

4．顧客保護等管理方針について

資（3）取引を含めた一切の関係遮断

3．利益相反管理について
利益相反とは、お客様の利益と、当社または他のお客様との利益が、競合・対立する状況等をいいます。
当社はお客様の利益が不当に害されることがないよ
う、適正に業務を遂行いたします。当社の利益相反管
理方針の概要については、当社ホームページに公表しています。

リスク管理態勢

1. お客様の大切な財産を預かっていることを忘れずに、いつも誠意をもって行動します2. 万全な管理と事務の正確性、スピード感をもった機敏な行動で、お客様にお応えします
3. より高い品質、サービスの向上を心がけ、クリエイテ
ィブな活動を追求します。
4. 法令や社内ルールを守り、責任をもって行動します。
5. 「協調性」のある「明るく働きやすい職場風土」を目指します。

＊ 「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」（平成 19 年 6 月 19 日犯罪対策閣僚会議幹事会
申合せ）

サービス向上への取組み

1．倫理憲章、行動基準

反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
（5）裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力との裏取引、反社会的勢力への資金提供は絶対に行いません。

27

危機管理態勢（災害対策）
サービス向上への取組み

当社は大きな資産をお預かりする資産管理専門銀行に、早期かつ円滑な業務継続・復旧を図るため、平時として、自然災害や戦争・テロ等により居住する建物

から危機管理委員会を組織し、業務継続計画を整備しやコンピューターシステムが損害を被る等、業務に多ています。

大な影響を与える災害・障害が発生した場合、あるい

定期的な災害対策訓練の計画を策定・実施・課題のは災害の発生が予測される場合に、お客様・職員およ検証を行うことにより、新たな課題を掘り起こし、対びその家族の安全・人命確保を最優先としたうえで、応策を策定していく等、繰り返し訓練を実施すること

迅速な初期対応により被害を最小限に抑えるとともにより恒常的かつ具体的な災害対策を進めています。

PLAN
災害対策訓練計画の策定

リスク管理態勢ACTION

DO◆災害対策規程等・業務継続計画の改訂◆システム・インフラの整備◆災害対策訓練の実施◆前回課題の整備状況の検証

CHECK
災害対策訓練の評価

資1．ファシリティ（施設・設備）

2．バックアップ体制

当社オフィスが入居する晴海トリトンスクエアの超

当社のオフィス、システムセンターはともに防災・

高層オフィスタワーは、阪神大震災級（震度７クラス）

防犯設備を充実していますが、不慮の災害・障害に備の地震にもしっかり耐えうる耐震構造となっているほえ、代替施設・設備の確保を同業他社に先駆け、平成

か、電源・通信・セキュリティ面等においてもオフィ

１４年１２月には晴海メインオフィスの災害対策用オ

ス機能の充実が図られている商業施設ですが、金融機

フィス（府中バックアップオフィス）を東京都府中市

関としてＦＩＳＣ（財団法人金融情報システムセン内に構築し、また、府中センターの災害対策用システ

ター）の定める設備基準に沿って、別途、当社専用のムセンター（千葉バックアップセンター）を平成１５

自家発電装置の設置による電源確保・通信業者の複数

年１０月に千葉県内に構築しています。

料採用による通信途絶の回避・専用ＩＣカードシステム

晴海オフィスが被災し業務の継続が不能となった場

編導入による防犯強化等、各種設備を増強し各方面での合は、府中バックアップオフィスおよび臨時窓口（証

安全を確保しています。

券会社等とのデリバリー窓口）に拠点を移して業務をまた、当社の使用するシステムセンター、バックアップオフィス、バックアップセンターも同様に上記設備
基準に合わせて、耐震構造・電源設備・セキュリティ
面等において堅牢なインフラを構築しており災害対策面での考慮を十分行っています。

28

続行します。
府中センターでの業務が不能となった場合は、千葉
バックアップセンターにて業務を続行します。

プオフィスを利用した災害対策訓練を毎年実施してい「危機管理委員会」主導のもと、災害対策訓練計画

るほか、決済機関（日銀等）との訓練にも参加していに従って、各担当部署が策定した業務継続計画実効性ます。繰り返し訓練することにより、全職員が被災時を検証するため、バックアップセンター、バックアッにスムーズな行動が取れるよう準備を進めています。

府中センター

サービス向上への取組み

3．災害対策訓練

千葉バックアップセンター
60km・システム切替
・要員移動
府中バックアップオフィス

リスク管理態勢・システム切替
・要員移動

30km

東京・晴海オフィス

臨時窓口

・要員移動
木場、丸の内、三田

資
料
編
29

内部監査態勢
サービス向上への取組み

内部監査とは、コンプライアンスやリスク管理を含

部監査の実施に努めています。内部監査は目的に応じ

む内部管理態勢の適切性、有効性を独立した立場からて、対象部署の所管業務に関する事項等を監査する一

検証し、それに基づく指導・助言および提言を通じて、般監査と特定のテーマに基づき監査する特別監査に区

内部管理態勢強化、業務改善・効率化、経営合理化に分して実施しており、内部監査の結果は速やかに担当

資することを目的としています。

取締役および監査役宛に報告され、経営会議、取締役

当社では、内部監査の方針、組織上の位置づけ等の基会にも定期的に報告されています。

本事項を定めた「内部監査方針」を制定し、各業務執

また、出資銀行監査部門との定期的な意見交換や内部行部署から独立して内部監査業務を行う部署として業監査に関する内外の先進情報の収集等を行い、監査レ

務監査部を設置しています。業務監査部では、内部監ベルの向上を図るとともに、外部監査人のノウハウや査の対象部署や業務に内在するリスクの種類や程度をIIA（内部監査人協会）および FISC（金融情報システ

把握・評価し、それに応じて監査実施の頻度、深度、

ムセンター）の監査指針も取り入れて、監査の実効性

優先順位付けを行うことにより、有効かつ効率的な内確保に努めています。

取締役会

リスク管理態勢

計画付議・結果報告
経営会議

結果報告

リスク管理部署
を含む各部

資
料
編
30

監査役会
監査役

業務監査部
・内部管理態勢（リスク管理態
勢を含む）の適切性・有効性の検証
・指導・助言・提言サービス向上への取組み

資料編
財務データ
貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
会計監査

自己資本の充実の状況
有価証券等の時価情報その他の財産に関する状況

リスク管理態勢

経営者確認書金融再生法に基づく資産区分の状況
バーゼルⅡ

第3の柱（市場規律）に基づく開示

銀行業務の状況を示す指標
信託業務の状況を示す指標
決算公告

当社が契約している指定紛争解決機関
銀行法施行規則等による開示項目
資
料
編
31

財務データ
サービス向上への取組み

貸借対照表
資産の部

（単位：百万円）

科
現
コ
有

そ

有

リスク管理態勢

無
繰
資

目

金
預
け
金
現
金
預
け
金
ー ル ロ ー ン
価
証
券
国
債
株
式
そ の 他 の 証 券
の
他
資
産
前
払
費
用
未
収
収
益
そ の 他 の 資 産
形 固 定 資 産
建物
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
その他の有形固定資産
形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
その他の無形固定資産
延 税 金 資 産
産 の 部 合 計

平成22年3月31日現在
34,896
1
34,894
380,000
683,834
683,496320
18
15,119159
14,143
815
870
608
230
─
30
3,688
3,682
6
97
1,118,506

平成23年3月31日現在
314,6631
314,662
260,000
561,567
561,229320
17
15,468437
13,996
1,034
1,469
677
238
2
550
24,29624,2906314
1,177,780

平成22年3月31日現在
48,99011,872
22,371
14,745
978,618
33,72666450
247―
32,961190
178
32
1,061,736
51,000
5,611
624
4,986
4,986
56,611
158
158
56,7701,118,506

平成23年3月31日現在
43,27923,087
12,3387,853
1,041,285
34,841
800
914
257
117
32,751278
344
35
1,120,066
51,000
6,624
643
5,981
5,981
57,62490
90
57,714
1,177,780

負債及び純資産の部
科
預

資
料
編
32

（単位：百万円）

目

金
当
座
預
金
普
通
預
金
そ の 他 の 預 金
信
託
勘
定
借
そ
の
他
負
債
未 払 法 人 税 等
未払
費用
リ ー ス 債 務
資 産 除 去 債 務
そ の 他 の 負 債
賞
与
引
当
金
退 職 給 付 引 当 金役 員 退 職 慰 労 引 当 金
負 債 の 部 合 計
資
本
金
利
益
剰
余
金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金株 主 資 本 合 計
その他有価証券評価差額金
評 価・ 換 算 差 額 等 合 計
純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計

（単位：百万円）

科
経

目

29,06522,410
1,873
1,465
399
7
0
4,726
225
4,501
55
55
28,668
831
8
0
0
822
1,332
53
1,279
26,460
43
43
397
─
─
0
0
─
396
127
40
168
228

30,95825,334
1,341
1,083
233
24
0
4,174
254
3,920
108
108
28,554
687
4
0
0
682
1,216
60
1,156
26,624
26
26
2,403
104
104
713
694
18
1,794
761
△ 71
689
1,105

資

平成22年度
平成22年 4 月 1 日から
平成23年 3 月31日まで

リスク管理態勢

常
収
益
信
託
報
酬
資 金 運 用 収 益
有価証券利息配当金
コールローン利息
預 け 金 利 息
その他の受入利息
役 務 取 引 等 収 益
受入為替手数料
その他の役務収益
そ の 他 経 常 収 益
その他の経常収益経
常費
用
資 金 調 達 費 用
預 金 利 息コールマネー利息
借 用 金 利 息その他の支払利息
役 務 取 引 等 費 用
支払為替手数料
その他の役務費用
営
業
経費
そ の 他 経 常 費 用
その他の経常費用
経
常
利
益
特
別
利
益
抱合せ株式消滅差益
特別損
失固 定 資 産 処 分 損
その他の特別損失
税 引 前 当 期 純 利 益
法人税、住民税及び事業税
法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 等 合 計
当
期
純
利
益

平成21年度
平成21年 4 月 1 日から
平成22年 3 月31日まで

サービス向上への取組み

損益計算書

料
編
33

財務データ
サービス向上への取組み

株主資本等変動計算書
科
株主資本
資本金

利益剰余金
利益準備金

その他利益剰余金
繰越利益剰余金

リスク管理態勢

株主資本合計

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

純資産合計

資
料
編
34

（単位：百万円）

平成21年度
平成21年 4 月 1 日から
平成22年 3 月31日まで

平成22年度
平成22年 4 月 1 日から
平成23年 3 月31日まで

前期末残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高

51,00051,000─
51,000─
51,000

前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期変動額合計
当期末残高

590

624

34
34
624

18
18
643

前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益
当期変動額合計
当期末残高
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益
当期変動額合計
当期末残高

4,965

4,986

△208
228
20
4,986
56,555

△ 110
1,105
994
5,981
56,611△173
228
55
56,611

△ 91
1,105
1,013
57,624

27

158

131
131
158
56,582

△ 68
△ 68
90
56,770

△173
228

△ 91
1,105

131
187
56,770△ 68
944
57,714

目

前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高

重要な会計方針（平成22年度）

数理計算上の差異

リスク管理態勢

1．有価証券の評価基準および評価方法
有価証券の評価は、その他有価証券のうち時価のあるものについては、決算日の市場価格等にもとづく時価法、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。なお、
その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
2．固定資産の減価償却の方法（1）有形固定資産（リース資産を除く）
有形固定資産は、定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建
物 3年〜43年
そ の他 2年〜15年（2）無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）にもとづいて償却しております。
（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
3．外貨建資産および負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
4．引当金の計上基準（1）賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
（2）退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額にもとづき、必要額を計上しております。また、数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。

サービス向上への取組み

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理料編

会計方針の変更（平成22年度)

資

なお、平成22年10月1日付けで吸収合併した日本トラスティ情報システム株式会社に在籍していた従業員分については、退職給付制度が統合されていないため、当事業年度末における自己都合要支給額に相当する額を計上しております。
（3）役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金の内規にもとづく支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。なお、執行役員に係る退職慰労引当
金につきましても、役員退職慰労引当金に含めて計上しております。
5．リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス･リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。
6．信託報酬の計上方法
信託報酬の計上は、信託の計算期間の経過に応じて未収計上する方法によっております。
7．消費税等の会計処理
消費税および地方消費税（以下、消費税等という）の会計処理は、税抜方式によっております。

（資産除去債務に関する会計基準）
当事業年度から｢資産除去債務に関する会計基準｣（企業会計基準第18号平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日)を適用しております。
これにより、経常利益は2百万円、税引前当期純利益は21百万円それぞれ減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は79百万円であります。

35

財務データ
サービス向上への取組み

注記事項（平成22年度）（貸借対照表関係）
1．為替決済等の取引の担保として有価証券561,229百万円を差し入れております。
また、その他の資産のうち保証金等は669百万円であります。
2． 当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。この契約に係る融資未実行残高は14,200百万円、原
契約期間は1年以内であります。
なお、この契約は融資実行されずに終了する場合が通例であるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。また、有価証券、現金等により返済原資を確保している等、与信保全上の措置が講じられております。
3． 有形固定資産の減価償却累計額
2,931百万円
4． 1株当たり純資産額
56,582円85銭
5．関係会社に対する金銭債権総額
63,293百万円
6． 関係会社に対する金銭債務総額− 百万円
7． その他の負債には信託財産等から受領した信託報酬等の一時預り金32,134百万円が含まれております。
（損益計算書関係）

リスク管理態勢

1． 関係会社との取引による収益
信託報酬
資金運用取引に係る収益総額
役務取引等に係る収益総額
その他業務・その他経常取引に係る収益総額
その他の取引に係る収益総額
関係会社との取引による費用
資金調達に係る費用総額
役務取引等に係る費用総額
その他業務・その他経常取引に係る費用総額
その他の取引に係る費用総額
2． 1株当たり当期純利益金額

16,894百万円
7百万円
1,566百万円
− 百万円
− 百万円
0百万円
56百万円
3,665百万円− 百万円
1,083円36銭（株主資本等変動計算書関係）
1．発行済株式の種類および総数に関する事項
（単位：千株）

株式の種類

前事業年度末
株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普通株式

1,020

−

−

1,020

摘要

（注）自己株式については該当ありません。
2．配当に関する事項（1）当事業年度中の配当金支払額（決議）
平成22年6月29日
会社法第319条１項に基づく決議

資
料
編
36

株式の種類

配当金の総額 1株当たり配当額

普通株式

91百万円

90円

基準日
平成22年
3月31日

効力発生日
平成22年
6月30日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの（決議）
平成23年6月29日
会社法第319条１項に基づく決議

株式の種類

配当金の総額 1株当たり配当額

普通株式

448百万円

なお、配当原資は、その他利益剰余金であります。

440円

基準日
平成23年
3月31日

効力発生日
平成23年
6月30日

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。
繰延税金資産退職給付引当金
140 百万円
賞与引当金
113
未払事業税
81
資産除去債務47
その他
38
繰延税金資産合計
421
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金70
資産除去債務に対応する除去費用
35
繰延税金負債合計
106
繰延税金資産の純額
314 百万円

サービス向上への取組み（税効果会計関係）（金融商品関係）

リスク管理態勢資料編

1． 金融商品の状況に関する事項（1）金融商品に対する取組方針
資産管理業務に特化した当社は、主として信託勘定より恒常的に発生する余剰資金を借り入れる信託勘定借により資金調達を行っております。
資金運用については、決済業務の円滑な遂行のために決済システムへの差入担保として国債を保有し、余剰資金があればコールローンや国債を保有することとしております。キャピタルゲインを目的とせず、原則として期間1年以
内の運用を行うこととしておりますが、取締役会の決議を得た場合には、ALM計画の範囲において、残存期間1年超3年以内の国債で運用できるものとしております。
（2）金融商品の内容およびそのリスク当社における金融資産は、主として国債、コールローンであり、そのうち国債については、上記の方針によりその市場リスクを極めて限定しており、コールローンについても、必要最小限の規模・内容に留めることを方針とすることで、その信用リスクを軽減しております。
一方、当社における金融負債は、主として信託勘定借であり、その残高は安定しており、運用手段も流動性の高い金融資産に限定することで当社の流動性リスクを回避しております。
（3）金融商品に係るリスク管理体制①信用リスクの管理 当社における主たる信用リスクは、資産管理業務に付随して発生する余剰資金の運用取引に伴うものであり、必要最小限の規模・内容に留めることを「信用リスク管理方針」に定めております。また、総合リスク管理部が、信用リスクに関する各種限度枠を「信用リスク管理規程」にもとづき設定し、日々、限度枠の遵守状況を管理しております。
②市場リスクの管理 当社は、市場リスクについても極力限定することを「市場リスク管理方針」に定めており、安全・確実な運用に努めております。また、総合リスク管理部が、市場リスクに関する各種限度枠を「市場リスク管理規程」にもとづき設定し、日々、限度枠の遵守状況を管理しております。
 当社において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、国債、コールローンであります。当社では、これらの金融商品についてベーシス・ポイント・バリュー（金利が1ベーシス・ポイント（0.01%）
変化したときの価値の変動）を、金利変動リスク管理にあたっての定量的分析として利用しております。平成23
年3月31日現在、当社の保有する国債、コールローンのベーシス・ポイント・バリューは34百万円であると把握しております。なお、当該価値変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数との相関を考慮しておりません。
③流動性リスクの管理 当社は、資産管理にともなう余資運用を恒常的に行っており、運用手段も流動性の高い商品に限定することを「流動性リスク管理方針」に定めておりますので、基本的に抱える流動性リスクは小さいものと考えられますが、総合リスク管理部が、各種限度額を「流動性リスク管理規程」にもとづき設定し、日々、限度枠の遵守状況を管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格にもとづく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価格が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

37

財務データ
サービス向上への取組み

2．金融商品の時価等に関する事項
平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注2）参照）。
（単位：百万円）
貸借対照表計上額

時

価

差

額

(1) 現金預け金

314,663314,663−(2) コールローン

260,000

260,000−

561,229561,229−

1,135,893

1,135,893−(3) 有価証券
その他有価証券
資産計(1) 預金(2) 信託勘定借負  債  計43,27943,279−1,041,285

1,041,285−

1,084,565

1,084,565−

リスク管理態勢（注 1）金融商品の時価の算定方法
資 産（1）現金預け金
預け金は、すべて満期のない預け金であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（2）コールローン
コールローンは約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（3）有価証券
債券の時価は、取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係）」に記載しております。
負 債
（1）預金
預金はすべて要求払預金であるため、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。
（2）信託勘定借信託勘定借は、要求払預金と同等であることから、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。
（注 2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報「資産（3）その他有価証券」には含まれておりません。
（単位：百万円）
区分

貸借対照表計上額

非上場株式

320

非上場外国証券
合

17
計

337

資

※これらについては、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。

料（注 3）金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

編（単位：百万円）

314,662
260,000

1年超
2年以内
−
−

2年超
3年以内
−
−

3年超
4年以内
−
−

490,000

70,00025−−

1,064,662

70,000

25

−

−

1年以内
預け金
コールローン
有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
合
計

38

5年超
−
−

1年超
2年以内
−
−
−

1年以内
預金
信託勘定借
合
計

（単位：百万円）

43,2791,041,285
1,084,565

2年超
3年以内
−
−
−

3年超
4年以内
−
−
−

5年超
−
−
−

サービス向上への取組み（注 4）その他の有利子負債の決算日後の返済予定額※要求払預金である預金および要求払預金と同等である信託勘定借については「1年以内」に含めて開示しております。
（有価証券関係）
1．その他有価証券（平成23年3月31日現在）
種

類

貸借対照表計上額が取得原価 債券を超えるもの国債貸借対照表計上額が取得原価 債券を超えないもの
国債
合
計（単位：百万円）
貸借対照表計上額

取得原価

差

額

211,406

211,231174

349,823

349,843△ 20

561,229

561,074154（1）親会社および法人主要株主等

（単位：百万円）

議決権等の所有（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容

取引金額

科

目

期末残高

その他の関係 住友信託銀行 （被所有） 資産管理業務 再信託報酬、会社
株式会社
直接 33.3％ を当社が受託 手数料の受入

12,176

未収収益

6,437

（被所有） 資産管理業務 再信託報酬、直接 33.3％ を当社が受託 手数料の受入

6,122

未収収益

2,720

種

類

会社等の名称

その他の関係 株式会社
りそな銀行
会社

リスク管理態勢（関連当事者との取引）※上記の取引金額には、消費税等が含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件および取引条件の決定方針等
再信託報酬、手数料は、原価にもとづく報酬率を業務ごとに提示し、交渉のうえ決定しております。
（2）子会社および関連会社等
種

類

子会社

（単位：百万円）
議決権等の所有（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容

取引金額

日本トラスティ情報
所有システム開発・運用 業務委託料のシステム株式会社 直接 100% 業務を当社が委託 支払

3,375

会社等の名称

科

目

期末残高

―

―

類

会社等の名称

その他の関係 中央三井アセット
会社の子会社 信託銀行株式会社

議決権等の所有（被所有）割合
―

関連当事者
との関係

取引の内容

取引金額

資産管理業務を 再信託報酬、当社が受託
手数料の受入

8,303

科

目

期末残高

未収収益

4,062

編

種

（単位：百万円）

料（3）兄弟会社等

資※上記取引金額には、消費税等が含まれておりません。
取引条件および取引条件の決定方針等
業務委託料は、業務委託契約にもとづき当事者間で協議のうえ決定しております。なお、当社は、日本トラスティ情報システム株式会社を平成22年10月1日付けで吸収合併しております。

※上記の取引金額には、消費税等が含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件および取引条件の決定方針等
再信託報酬、手数料は、原価にもとづく報酬率を業務ごとに提示し、交渉のうえ決定しております。
（4）役員および個人主要株主等
該当ありません。

39

財務データ
サービス向上への取組み（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
平成22年7月20日開催の当社取締役会における決議にもとづき、当社連結子会社である日本トラスティ情報システム
株式会社を平成22年10月1日付けで吸収合併いたしました。概要は以下のとおりであります。

リスク管理態勢

1． 取引の概要（1）結合当事企業及びその事業の内容①結合企業(当社)
名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
事業の内容：銀行・信託業務②被結合企業
名称：日本トラスティ情報システム株式会社
事業の内容：システム開発・運用業務（2）企業結合の法的形式
当社を吸収合併存続会社、日本トラスティ情報システム株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併（3）結合後企業の名称
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（4）取引の目的を含む取引の概要①合併の目的更なるITガバナンスの強化および効率化を通じた資産管理ビジネスの強化を図ることを目的としております。
②合併期日平成22年10月1日
なお、合併による当社の新株の発行、金銭の交付および資本金の増加はありません。
2． 実施した会計処理の概要「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準21号 平成20年12月26日）および「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）にもとづいた共通支配下の取引として会計処理を行っております。

会計監査
当社の平成22年度の計算書類は、会社法第396条第1項により、新日本有限責任監査法人による監査を受け、財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認める旨の監査報告書を受領しておりま
す。

資
料
編
40

経営者確認書

サービス向上への取組み

リスク管理態勢

資

料

編

41

財務データ
サービス向上への取組み

自己資本の充実の状況
当社は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号。）に定められた算式に基づき、国内基準を適用のうえ、自己資本比率を算出しております。
なお、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を、また、オペレ―ショナル・リスク相当額の算出においては粗利益配分手法を採用しております。
○単体自己資本比率（国内基準）（単位：百万円）

リスク管理態勢

資本金
資本準備金
その他資本剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
社外流出予定額（△）
その他有価証券の評価差損（△）
基本的項目計（TierⅠ）
補完的項目計（TierⅡ）
自己資本総額控除項目計（△）
自己資本額
資産（オン・バランス）項目
オフ・バランス取引項目
信用リスク・アセットの相当額
オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額（参考）
オペレーショナル・リスク相当額
リスク・アセット等計
自己資本比率

平成22年3月31日現在
51,000
―
―
624
4,986
91
―
56,519―56,519―56,51981,832―
81,83257,267平成23年3月31日現在
51,000
―
―
643
5,981
448
―
57,175―57,175―57,17582,825―82,82554,9904,581
139,09940.63%

4,399
137,81641.48%

有価証券等の時価情報○その他有価証券で時価のあるもの
平成22年3月31日

（単位：百万円）

種

資

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの債

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

債

料

合

類
券

国

債

券

国

債

計

取得原価

453,626

453,343282

229,870

229,883△13

683,496683,226269

編

平成23年3月31日

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの債

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

債

合

計

差

額

（単位：百万円）

種

42

貸借対照表計上額

類
券

国

債

券

国

債

貸借対照表計上額

取得原価

差

額

211,406

211,231174

349,823

349,843△20

561,229

561,074154

（単位：百万円）

平成22年3月31日現在
その他有価証券
非上場株式
非上場外国証券320
18

平成23年3月31日現在
320
17

サービス向上への取組み○時価評価されていない有価証券○金銭の信託、デリバティブ取引の時価等該当ありません。

その他の財産に関する状況○貸出金のうち破綻先債権等の額及びその合計額
該当ありません。
○貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
該当ありません。

リスク管理態勢○貸出金償却の額
該当ありません。

金融再生法に基づく資産区分の状況
債権の区分
破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
正常債権
合
計

平成22年3月31日現在
―
―
―
―
―

平成23年3月31日現在（単位：百万円）
―
―
―
―
―

資
料
編
43

財務データ
サービス向上への取組み

バーゼルⅡ

第3の柱（市場規律）に基づく開示【定性的な開示事項】（1）自己資本調達手段の概要
当社は、普通株式により資本調達を行っております。残高については、「資料編／コーポレートデータ／株主の状況」をご参照ください。
（2）銀行の自己資本の充実度に関する評価方法の概要
自己資本の充分性の確認を、当社では各種リスク量についてバーゼルⅡで定められた手法を援用して、資本のバッファーを算出することにより行っています。平成23年3月31日基準での各種リスク量と資本のバッファーは次のとおりとなっています。
（単位：百万円）

各種リスク量と自己資本リスク管理態勢①信用リスク
②銀行勘定の金利リスク③オペレーショナルリスク④自己資本（Tier Ⅰ+Tier Ⅱ）⑤資本のバッファー（⑤＝④−①−②−③）（参考）自己資本比率

平成23年3月31日現在
6,626
6,629
4,399
57,17539,52141.48%（注）①信用リスク：「標準的手法」によって算出される信用リスクアセット額に8%を乗じた数値②銀行勘定の金利リスク：
「標準的金利ショック」（上方向の金利200BPの平行移動による現在価値の減少）によって算出される経済価値の低下額③オペレーショナルリスク：「粗利益配分手法」によって算出されるオペレーショナルリスク相当額（3）信用リスクに関する事項○リスク管理の方針及び手続の概要
当社における主たる信用リスクは、資産管理業務に付随して発生する余資の運用取引に伴うものであり、必要最小限の規模・内容に留めることを「信用リスク管理方針」に定めています。
所管部である総合リスク管理部は、信用リスクに関する各種限度枠を設定し、日々、限度枠の遵守状況を管理するとともに、信用リスクの状況について四半期毎に経営会議へ報告しています。
○標準的手法が適用されるポートフォリオに関する事項
・リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称
当社では以下の適格格付機関5社を、リスク・ウエイトの判定に使用しています。
・JCR
・R&I

資

・Moody’s
・S&P

料

・FITCH-IBCA編

・エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等
当社では、コールローン取引におけるリスク・ウェイトの判定に、上記の適格格付機関５社を使用しています。
（4）信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要
標準的手法を適用する部分において適格金融資産担保付取引（信用リスク関連）に用いるリスク削減手法は簡便手法を採用する方針ですが、平成23年3月31日基準では該当取引はありませんでした。

44

該当ありません。
（6）証券化エクスポージャーに関する事項
該当ありません。

サービス向上への取組み（5）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要（7）マーケット・リスクに関する事項
該当ありません。
（8）オペレーショナル・リスクに関する事項○リスク管理の方針及び手続の概要
当社は、資産管理業務に特化している信託銀行というリスクプロファイル上、リスク全体に占めるオペレー
ショナルリスクの比重が高いと考えられます。そのため、堅確な内部管理態勢を構築することにより当該リスクの発生を未然に防止するとともに、リスク顕在化の際には経営に対する影響を極小化することを基本方針とし、これを「オペレーショナルリスク管理方針」に定めています。

ゴリー（事務リスク、情報セキュリティリスク、コンプライアンスリスク、イベントリスク、人的リスクおよび風評リスク）毎に、各リスク所管部署がリスク管理活動を実施するとともに、オペレーショナルリスクの総合的な管理部署として、総合リスク管理部がオペレーショナルリスク管理全般に関する企画、推進、調整等を行う管理態勢とすることを「オペレーショナルリスク管理規程」に定めています。

リスク管理態勢

上記方針に則ってオペレーショナルリスクを適切に管理するため、当社は、以下に述べるリスク・サブカテア）リスク・サブカテゴリー毎のリスク管理部署ならびにリスク管理活動は以下の通りです。
①事務リスク・事務リスクは、事務システム管理部が所管し、事務リスク管理に係る企画、推進等を行います。
・事務リスク管理に係る活動は、事務システム管理部が所管する「事務リスク管理規程」に拠ります。
②情報セキュリティリスク
・情報セキュリティリスクは、事務システム管理部が所管し、情報リスク管理ならびにシステムリスク管理に係る企画、推進等を行います。
・情報リスク管理に係る活動は、事務システム管理部が所管する「情報セキュリティ管理規程（情報管理編）」に拠り、またシステムリスク管理に係る活動は、事務システム管理部が所管する「情報セキュリティ管理規程（情報システム編）」に拠ります。
③コンプライアンスリスク
・コンプライアンスリスクは、総合リスク管理部が所管し、コンプライアンスリスク管理に係る企画、推進編に拠ります。
④イベントリスク料

・コンプライアンスリスク管理に係る活動は、総合リスク管理部が所管する「コンプライアンス管理規程」

資等を行います。

・イベントリスクは、総務部が所管し、危機管理委員会の事務局の役割を担います。
・イベントリスク管理に係る活動は、総務部が所管する「災害対策規程」等に拠り業務継続体制の整備を行うとともに、防災・警備・保安等に関する企画・推進等を行います。
⑤人的リスク・人的リスクは、人事部が所管し、人的リスク管理に係る企画、推進等を行います。
・人的リスク管理に係る活動は、人事部が所管する「人的リスク管理規程」等、各種人事関連規程に拠ります。

45

財務データ
サービス向上への取組み⑥風評リスク・風評リスクは、総合リスク管理部が所管し、風評リスク管理に係る企画、推進等を行います。
・風評リスク管理に係る活動は、総合リスク管理部が所管する「オペレーショナルリスク管理規程」に拠ります。
イ）リスク・サブカテゴリー横断的な管理活動として、以下の活動を行っています。
①外部委託管理・当社業務の外部委託には様々なオペレーショナルリスクが内在していると考えられることから、総合リスク管理部は「外部委託管理規程」を定め、外部委託管理に関する総合的な調整を行います。
②業務継続
・当社は災害等により当社業務が停止し、不測の損害を被るリスクに備え、バックアップオフィスやバック
アップセンター等、業務継続のためのインフラを整備するとともに、災害等発生時の対応手段を「災害対策規程」等（総務部所管）に定めています。
・当社の重要・主要システムが災害あるいは障害等により、業務継続が困難になった場合の対応手順を「重大システムトラブル対策規程」（事務システム管理部所管）、「部署別業務継続計画」（各部所管）に定めています。また新型インフルエンザの流行を当社の重大な危機と位置付け、政府の公表した「事業者・職場

リスク管理態勢における新型インフルエンザ対策ガイドライン」を踏まえ、当社が採るべき対応指針を「パンデミック対策規程」（総合リスク管理部所管）に定めています。
・上記の業務継続のための体制・対応手順は、定期的に検証し必要に応じて見直しています。また定期的な訓練を行うことにより、その実効性の向上に努めています。
③重大なオペレーション事故への対応
・全社的な対応を要する重大なオペレーション事故発生時には、「オペレーション事故取扱規程」（総合リスク管理部所管）に則り、事故調査委員会を設置し、全社で対応いたします。
④新商品審査・新商品等の導入に際しては、「新商品リスク審査規程」（総合リスク管理部所管）に拠り、新商品リスク審査審議会においてオペレーショナルリスクを含めたリスク審査を行い、適切なリスク管理運営を図ります。
⑤オペレーショナルリスク管理協議会
・オペレーショナルリスクに関する全社横断的な調整を行うために、オペレーショナルリスク管理協議会を設置し、総合リスク管理部がその運営を行います。
ウ）さらに、総合的なオペレーショナルリスクの管理活動として、オペレーショナルリスクを特定・評価・モ
ニタリングするために、全社レベルのCSA（コントロール・セルフアセスメント）を定期的に実施し、その結果把握されたリスクに対して対応策を策定して、リスクのコントロール・削減に努めています。

資○オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法

料

当社は、金融庁の承認を得て、「粗利益配分手法」を使用してオペレーショナルリスク相当額の算出を行って編います。
（9）銀行勘定における銀行法施行令第四条第四項第三号に規程する出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要
該当ありません。

46

○リスク管理の方針及び手続の概要
当社は、市場リスクについても極力限定する事を「市場リスク管理方針」に定めており、安全・確実な運用に努めています。銀行勘定における金利リスクの管理手法については、「アウトライヤー比率」（＝銀行勘定の金利リスク量／自己資本（Tier Ⅰ＋Tier Ⅱ））を勘案し、適切な銀行勘定の金利リスク量の管理に努めること
を「市場リスク管理方針」にて定めており、「アウトライヤー比率」を含めて、市場リスクの状況について四半

サービス向上への取組み（10）銀行勘定における金利リスクに関する事項

期毎に経営会議へ報告を行っています。
○銀行が内部管理上使用した銀行勘定における金利リスクの算定手法の概要
当社では、銀行勘定の金利リスクは以下の手法により算出しています。
・
「標準的金利ショック」（上方向の金利200BPの平行移動による現在価値の減少）によって計算される経済価値の低下額・「金利ラダー方式」（商品別・期間帯別の金利変動に対する現在価値の変化額）

リスク管理態勢
資料編
47

財務データ
サービス向上への取組み【定量的な開示事項】（1）自己資本の構成に関する事項
自己資本の構成及び金額については、「自己資本の充実の状況」に記載しております。
（2）自己資本の充実度に関する事項○自己資本の充実度
（単位：百万円）

平成23年3月31日現在
信用リスク削減
効果適用後

信用リスク削減
効果適用前
想定元本額

リスク管理態勢（1）信用リスクに対する所要自己資本の額標準的手法が適用される―ポートフォリオ
オン・バランス資産―
オフ・バランス等資産―証券化エクスポージャー―
オリジネーターの場合―
オリジネーター以外の場合
―

資産の額／
与信相当額

所要自己資本

1,177,606

82,82582,825

3,313

1,177,606――――

82,825――――82,825
―
―
―
―

3,313
―
―
―
―

オペレーショナル・
リスク相当額（2）オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額
粗利益配分手法
4,399

オペレーショナル・
リスク相当額を所要自己資本8％で除して得た額
54,9902,199（3）単体自己資本比率

41.48%（4）単体基本的項目比率

41.48%（5）単体総所要自己資本額（（1）＋（2））

資料編
48

信用リスク・ 信用リスク・アセットの額 アセットの額

5,512

○資産（オン・バランス）項目信用リスク・アセット残高内訳表（当社は、標準的手法にて、信用リスク・アセッ
トを算出しております。
）
（単位：百万円）

項

現金
我が国の中央政府及び中央銀行向け
外国の中央政府及び中央銀行向け
国際決済銀行等向け
我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門向け
国際開発銀行向け
我が国の政府関係機関向け
地方三公社向け
金融機関及び証券会社向け
法人等向け
中小企業等向け及び個人向け
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業向け
三月以上延滞等取立未済手形
信用保証協会等による保証付
株式会社産業再生機構による保証付
出資等
上記以外
証券化（オリジネーターの場合）
証券化（オリジネーター以外の場合）
複数の資産を裏付とする資産
（所謂フ
ァンド）
のうち、個々の資産の把握が困難な資産合計（信用リスク・アセットの額）

平成23年3月31日現在
信用リスク削減
効果適用前
資産の額

0
0
0～100
0
0
20～100
0～100
10～20
20
20～10020～10075
35100
50～150
20
10
10
100
100
20～10020～350
―

0
0
―
―
―
―
―
10
―
20
―
―
―
―
―
―
―
―
100
100
―
―
―

1
875,764
―
―
―
―
―
72
―
273,686
―
―
―
―
―
―
―
―
337
27,743―――――

1,177,606

信用リスク削減
効果適用後

信用リスク・ 信用リスク・アセットの額 アセットの額
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
7
7
―
―
54,73754,737
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
337
337
27,74327,743――――――82,825

リスク管理態勢

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

目

告示で定める
リスク･
リスク･
ウェイ
トの
ウェイト
加重平均値
（％）
（%）

サービス向上への取組み（3）信用リスクに関する事項

82,825

資料編（注）1．本表は信用リスク・アセットの額の算出対象となる資産項目について記載するものであり、自己資本控除とする項目は記載しておりません。
2．
「資産の額」については、その他有価証券の評価差益相当額（グロス）を貸借対照表計上額から控除した金額を記載しております。
3．
「リスク･ウェイトの加重平均値(%)」は、除算をしたうえ四捨五入により整数で記載しております。（除算の分母が零である場合は、「-」を記載しております。）
4．
「10．金融機関及び証券会社向け」のうち証券会社は、バーゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準又はこれと類似の基準の適用を受ける証券会社及び証券持株会社としております。
5．
「20．上記以外」には、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第19号）において「右記以外のエクスポージャー」としてリスク・
ウェイトを100％と定めているエクスポージャーを記載しております。
6．標準的手法を適用する部分において適格金融資産担保付取引（信用リスク関連）に用いるリスク削減手法は、簡便手法を採用する方針ですが、該当取引はありません。
7．法的に有効な相対ネッティング契約下にあるレポ形式の取引はありません。

49

財務データ
サービス向上への取組み○オフ・バランス取引等項目信用リスク・アセット残高内訳表（当社は、標準的手法にて、信用リスク・アセットを算出しております。
）

（単位：百万円）

平成23年3月31日現在
項目

1. 任意の時期に無条件で取消可能又は自動的に取消可能なコミットメント
合計

掛目
（%）

簿価又は想定元本額
与信相当額（信用リスク削減 （信用リスク削減
効果適用前）
効果適用前）

信用リスク･アセット（信用リスク削減
効果適用後）

0

14,200―――14,200――（注）1．上記以外の項目は該当ありません。
       2．「掛目（％）」は標準的手法における数値を記載しております。

○信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高のうち、区分ごとの額及びそれらのエクスポージャーの主な種類別の内訳



リスク管理態勢

信用リスクに関する額及び内訳
コールローン残高（１）地域別国内
国外（２）業種別又は取引相手の別
金融機関
その他（３）残存期間別
１ヶ月以内
３ヶ月以内
期間の定めのないもの（単位：百万円）

平成23年3月31日現在
260,000
260,000―
246,000
14,000250,000
10,000―（4）銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額
平成23年3月31日基準での銀行勘定における金利リスク量（「標準的金利ショック」（上方向の金利200BPの平行移動による現在価値の減少）によって計算される経済価値の低下額）は、6,629百万円となっています。

資
料
編
50

（1）主要な業務の状況を示す指標
（単位：百万円）

平成21年度業務粗利益
業務粗利益率
資金運用収支
役務取引等収支
特定取引収支その他業務収支

国内
26,8462.70%
1,041
25,804
―
―

国際
0
0.39%
△0
0
―
―

平成22年度
合計
26,8462.70%
1,041
25,804――

国内
28,945
3.11%
653
28,292
―
―

国際
0
0.13%
△0
0
―
―

合計
28,945
3.11%
653
28,292――

サービス向上への取組み

銀行業務の状況を示す指標（注）業務粗利益率＝業務粗利益／資金運用勘定平均残高×100（単位：百万円）

平成21年度
国内
資金運用勘定平均残高

資金運用勘定利息
資金調達勘定利息
資金運用利回り資金調達利回り
資金利ざや

平成22年度
合計

国内

国際

合計

991,944（20）
929,15420

929,154（20）
20

876,076（19）
991,94419

924,606（19）
19924,606

876,076

（0）
1,873

―

1,873

（0）
1,341

―

1,341

831
0.18%
0.08%
0.09%

（0）
0
―
0.11%
△0.11%

687
0.14%
0.07%
0.06%

（0）
0
―
0.12%
△0.12%

687
0.14%
0.07%
0.06%

831
0.18%
0.08%
0.09%

リスク管理態勢

資金調達勘定平均残高

国際（注）1．資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成21年度：80百万円、平成22年度：83百万円）を控除して表示しています。
       2．（ ）は国内業務部門と国際業務部門の間の資金賃借の平均残高および利息です。

○受取（支払）利息の増減分析
（単位：百万円）

平成21年度

平成22年度合計△3,716△746△2,970△2,430△475△1,955

国内
△ 532
△ 59
△ 472
△ 143
△ 21
△ 121

国際
―
―
―
0
0
0

（注）残高および利率の増減要因が重なる部分については、利率による増減要因に含める方法にて表示しています。

合計
△ 532
△ 59
△ 472
△ 143
△ 21
△ 121

料

国際
―
―
―
△0
0
△0

資

受取利息の純増減
残高による増減利率による増減
支払利息の純増減
残高による増減利率による増減

国内△3,717△746△2,970△2,430△475△1,955

編51

財務データ
サービス向上への取組み○利益率（単位：％）

平成21年度
0.03
0.84
0.02
0.48

総資産経常利益率
資本経常利益率
総資産当期純利益率
資本当期純利益率

平成22年度
0.25
4.86
0.11
2.23

（注）1．総資産経常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益／総資産平均残高×100       2．資本経常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益／資本勘定平均残高×100（2）預金に関する指標○預金科目別平均残高
（単位：百万円）

平成21年度
当座預金
普通預金
その他の預金合計

国内
14,343
13,689
11,14839,181

国際――――

平成22年度
合計
14,343
13,689
11,14839,181

国内
15,54915,853
11,07842,481

国際
―
―
―
―

合計
15,54915,853
11,07842,481

リスク管理態勢（注）上記以外の預金残高はありません。

（3）貸出金等に関する指標○貸出金科目別平均残高
（単位：百万円）

平成21年度
割引手形
手形貸付
証書貸付
当座借越
合計

国内
―
―
―
―
―

国際
―
―
―
―
―

平成22年度
合計
―
―
―
―
―

国内
―
―
―
―
―

国際
―
―
―
―
―

合計
―
―
―
―
―

（4）有価証券に関する指標○商品有価証券平均残高
当社は商品有価証券を保有しておりません。
○有価証券の残存期間別残高


資
料
編

国債（１年以下）
国債（１年超３年以下）
国債（３年超５年以下）
株式（期間の定めのないもの）
その他の証券
うち外国株式（期間の定めのないもの）
合計（単位：百万円）

平成22年3月31日現在
540,920
142,576
―
320
18
18

平成23年3月31日現在
490,155
71,074―320
17
17683,834

561,567（注）地方債、社債、外国債券に関しては該当がありません。

52

（単位：百万円）

平成21年度
国債
株式
その他証券
うち外国株式合計

国内
687,791320―
688,111

国際
―
―
19
19
19

平成22年度
合計
687,791320
19
19
688,131

国内
694,600
397―
694,998

国際
―
―
20
20
20

合計
694,600397
20
20695,018

サービス向上への取組み○有価証券平均残高（注）地方債、社債、外国債券に関しては該当がありません。

○預証率（単位：％）

平成21年度
期末残高
期中平均

国内
1,395.82
1,756.20

国際――

平成22年度
合計
1,395.86
1,756.25

国内
1,297.49
1,635.99

国際
―
―

合計
1,297.53
1,636.03（注）預証率＝有価証券／預金リスク管理態勢
資料編
53

財務データ
サービス向上への取組み

信託業務の状況を示す指標（1）信託財産残高表
（単位：百万円）

リスク管理態勢

資
貸出金
証書貸付
有価証券
国債
地方債
短期社債
社債
株式
外国証券
その他の証券
投資信託有価証券
投資信託外国投資
信託受益権
受託有価証券
金銭債権
その他金銭債権
有形固定資産不動産
その他債権
コールローン
銀行勘定貸
現金預け金
預け金
合
計

産

平成22年3月31日現在
75
75
74,644,728
13,376,030
710,992
590,704
3,214,677
36,837,060
16,162,634
3,752,629
20,639,250
19,109,894
40,399,404
17,773,864
2,442,761
2,442,761
7,649
7,649
1,180,695
3,636,208
978,618
1,459,870
1,459,870
182,273,019

平成23年3月31日現在――
74,925,111
13,040,174
690,709706,444
3,142,583
36,848,914
16,843,612
3,652,672
22,940,130
18,055,096
38,675,685
18,522,308
2,931,643
2,931,643
7,791
7,791
1,372,882
3,956,135
1,041,285
1,653,587
1,653,587
184,081,657

負
債
金銭信託
金銭信託以外の金銭の信託
包括信託
合
計

平成22年3月31日現在
3,075,666
154,125
179,043,227
182,273,019

平成23年3月31日現在
3,308,445
157,212
180,615,999
184,081,657（注）1．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
       2．共同信託他社管理財産 －百万円       3．元本補てん契約のある信託の取扱残高はありません。

資（2）金銭信託等の受入状況

料○期末受託残高
編

金銭信託（単位：百万円）

平成22年3月31日現在
3,075,666

平成23年3月31日現在
3,308,445

金銭信託等とは、金銭信託、年金信託、財産形成給付信託および貸付信託をいいますが、年金信託、財産形
成給付信託および貸付信託については、取扱残高はありません。

54

（単位：百万円）

金 銭 信 託１年
未
満
１年以上２年未満
合計

平成22年3月31日現在
126,877
2,438,133
2,565,011

平成23年3月31日現在
100,200
3,022,420
3,122,620

サービス向上への取組み○信託期間別元本残高（3）金銭信託等の運用状況○運用残高
（単位：百万円）

金
貸
有
合

銭

信 託
出
金
価
証
券
計

平成22年3月31日現在―
2,779,678
2,779,678○有価証券の種類別の期末残高


金

信
方

国

証

（単位：百万円）

託
債
債
債
式
券
計

平成22年3月31日現在
1,190,103
80,497484,526
1,008,828
15,7222,779,678

平成23年3月31日現在
1,164,372
89,818454,891
1,208,383
140,885
3,058,352

リスク管理態勢

国
地
社
株
外
合

銭

平成23年3月31日現在―
3,058,352
3,058,352(4) 元本補てん契約のある信託の状況
元本補てん契約のある信託については、取扱残高はありません。

資
料
編
55

サービス向上への取組み

リスク管理態勢

資

料

編

56

当社が契約している指定紛争解決機関

連絡先
電話番号

全国銀行協会相談室
0570-017109

または

03-5252-3772

または

03-3241-7335

社団法人信託協会＊２
連絡先
電話番号

信託協会信託相談所＊１＊２0120-817335

サービス向上への取組み

一般社団法人全国銀行協会＊１

一般社団法人全国銀行協会は銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決機関です。
社団法人信託協会は信託業法および金融機関の信託業務の兼営等に関する法律上の指定紛争解決機関です。

リスク管理態勢
資料編
57

銀行法施行規則等による開示項目
サービス向上への取組み
リスク管理態勢
資料編
58

銀行法施行規則第19条の2（以下のページに記載しています）

1．概況及び組織に関する事項○経営の組織5○大株主一覧
4
○役員一覧
4
○店舗一覧
表紙（裏面）○代理店等一覧
表紙（裏面）
2．主要な業務の内容
4
3．主要な業務に関する事項○直近の事業年度における事業の概況
8○直近の5事業年度における主要な業務の状況を示す指標
・経常収益
7・経常利益又は経常損失
7・当期純利益又は当期純損失
7・資本金及び発行済株式の総数
7
・純資産額
7
・総資産額
7
・預金残高
7
・貸出金残高7・有価証券残高7・単体自己資本比率
7
・配当性向
7
・従業員数
7
・信託報酬
7
・信託勘定貸出金残高
7・信託勘定有価証券残高
7・信託財産額7○直近の2事業年度における業務の状況を示す指標（1）主要な業務の状況を示す指標
・業務粗利益及び業務粗利益率
51・資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支
5151・資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや
51
・受取利息及び支払利息の増減
52
・総資産経常利益率及び資本経常利益率
52
・総資産当期純利益率及び資本当期純利益率（2）預金に関する指標
52
・預金科目別平均残高
52
・定期預金の残存期間別残高（3）貸出金等に関する指標
52
・貸出金科目別平均残高
・貸出金の残存期間別残高
該当ありません・貸出金・支払承諾見返額の担保種類別内訳
該当ありません
・貸出金の使途別内訳
該当ありません
・貸出金の業種別内訳
該当ありません
・中小企業等向け貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
該当ありません・特定海外債権残高
該当ありません
・預貸率
該当ありません（4）有価証券に関する指標
・商品有価証券平均残高
52
・有価証券の残存期間別残高
52
・有価証券平均残高
53
・預証率
53

22〜25
26〜27
57
32〜34
該当ありません
42
42〜43
43
43
40

1．定性的な開示事項
2．定量的な開示事項

44〜47
48〜50

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第6条
1．破産更生債権及びこれらに準ずる債権
2．危険債権3．要管理債権
4．正常債権

リスク管理体制

金融庁告示第15号第2条

サービス向上への取組み

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55
該当ありません
該当ありません
該当ありません
該当ありません
該当ありません
該当ありません
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業績のご報告（5）信託業務に関する指標
・信託財産残高表・金銭信託等の受入状況
・元本補てん契約のある信託の受入状況
・金銭信託等の信託期間別元本残高・金銭信託等の運用状況
・金銭信託等の貸出金科目別期末残高・金銭信託等の貸出金契約期間別期末残高・金銭信託等の貸出金担保別内訳
・金銭信託等の貸出金使途別内訳
・金銭信託等の貸出金業種別内訳
・金銭信託等の中小企業等向貸出残高及び貸出金の総額に占める割合
・金銭信託等の有価証券期末残高
4．業務の運営に関する事項○リスク管理の体制○法令遵守の体制○指定紛争解決機関
5．直近の2事業年度における財産の状況に関する事項○貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書○リスク管理債権残高○自己資本の充実の状況○有価証券・金銭の信託の時価等情報、デリバティブ取引状況○貸倒引当金の残高及び期中の増減額○貸出金償却額○会計監査を受けている旨

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資
料
編
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日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
ディスクロージャー誌2011
本誌は銀行法第21条等に基づいて作成したディスクロージャー資料です

発行

平成23年7月
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社〒104-6107
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ホ−ムペ−ジ

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