ＣＲＤトランザクションモデル
「Ｔ-Ｆｏｒｅｓｔ」

ＣＲＤ協会では、預金口座情報のみで取引先の短期的なデフォルト発生を予測するＡＩを活用したＣＲＤ信用力判定モデル「Ｔ-Ｆｏｒｅｓｔ」を開発しました。
金融機関経営において、ＡＩの有効活用による業務効率化への関心が高まっていますが、ＡＩモデル「Ｔ-Ｆｏｒｅｓｔ」 は、短期与信の審査モデルとしての活用のほか、資金繰りに起因する突発破綻を未然に察知することを可能としており、活用効果として与信コストの低減、業務効率化等が期待できます。
※T-Forestは、りそな銀行との共同研究により開発したモデルです。

Ｔ-Ｆｏｒｅｓｔの特徴
 各金融機関が保有する自機関の預金口座情報のみを活用可能で、取引先の全てが評価の対象。
 豊富なデータ量が可能にしたAIを活用したモデルで、既に多数の金融機関で高い予測精度を確認済。
 PoC（モデル精度検証）負担、モデル開発コスト負担を抑え、柔軟なシステム対応で導入コストを低減。

①⾃機関預⾦⼝座情報のみ活⽤AIを活用したCRD信用力判定モデル

他社にない魅力！

T-Forest②実証済の⾼いモデル精度③低い導⼊コスト※ CRD協会の預金（トランザクション）モデルに関連するサービスおよびプロダクトの総称が「T-Forest」です。
※モデル提供を基本サービスとしているため、導入にあたり別途各金融機関のシステムへの組込費用が発生します。

T-Ｆｏｒｅｓｔの概要【過去半年または１年程度の流動性預金情報から、3ヵ月後・6ヵ月後・1年後のデフォルト予測が可能】

勘定系データAIモデル

入力

入力用データ
切り出し・加工

月次集約済のデータを投入• 売上入金• 支払出金• 融資入金• 返済出金• 預金平均残高…

預金口座データを、入払や取引内容（取引履歴）に応じ分類し、月次単位で集約加工をして頂きます。

出力

T-Forest

月次のA社の信用スコア（100点満点）

取引先の異常行動や安全性を左記情報の金額、件数、それらの変動などから判定※取引データの加工等の詳細はお問い合わせください※データ加工方法の違いにより、下記のとおり２つの「シリーズ」があります。

T-Ｆｏｒｅｓｔのモデル種類
T-Forest（サービスおよびプロダクトの総称）
detail INPUT シリーズ
法⼈モデル



個⼈事業主
モデル

アパートローンモデルNEWsimple INPUT シリーズ
法⼈モデル

個⼈事業主
モデル

アパートローンモデル

detail INPUTシリーズ

取引履歴（摘要コード）を10種類の項目に分類した形のデータを入力しスコアリングするモデル群。
詳細に整備された情報に基づく評価結果が得られるため、より高い精度が期待される。

simple INPUTシリーズ

取引履歴（摘要コード）を入金と出金の2種類に集約したデータを入力しスコアリングするモデル群。
ユーザーが実施するデータの作成の負担が軽減され、導入難易度が低い。
＊両シリーズとも取引先属性に応じて法人向け／個人事業主向け／アパートローン向けのモデルを用意しています。

Ｔ-Ｆｏｒｅｓｔ活用のポイント（預金データで財務データ評価を補完） 「財務評価（内部格付等）」と「入出金評価（T-Forest評価）」では、評価目線等が異なります。
 財務評価を入出金評価で「補完」することで、よりタイムリーで精度の高い期中管理が可能になります。
＜財務評価（内部格付等）と入出金評価の違い＞
財務評価

入出金評価

ポイント

評価目線

財務状況

資金繰り

決算書は入手までのタイムラグあるも、入出金情報はタイムリー

評価材料

決算書・申告書（実態修正・定性評価も加味）

預金データのみ

決算情報は改ざんの余地残すが入出金情報は信頼性が高い

評価頻度

年１回
（イベント発生の際は随時）

毎月次回決算書入手までに入出金では１２回以上の評価を実現

評価期間１年超の中長期１年以内の短期

急速な業況悪化を入出金格付で監視し、早期アクションが可能

Ｔ-Ｆｏｒｅｓｔの活用方法（ポートフォリオの月次モニタリング）①T-Forestのスコアリング結果から「入出金格付（任意に区分設定）」を毎月算出②担当部署にてアラーム候補事業者の状況を確認③営業店にて資金繰り・直近業況の詳細確認＜資金繰り状況の悪化判明時＞④事業者との相談を実施し返済条件見直しや事業再生に早期対応⇒ 突発破綻の回避が可能

月次モニタリング画面・帳票イメージ【T-ForestC】スコアリング結果帳票
顧客特定番号

99999999

評価基準年⽉

2022年7⽉

預⾦ランク

20

内部格付

3

内部格付の表示も可能

帳票出⼒⽇

直近預金スコア（ランク）直近の1年間の預金スコア（ランク）がどう推移してきたか？

¥382,543¥1,085,795¥259,995

2022年02⽉¥2,826,916¥1,252,102¥963,480

2022年01⽉¥6,317,418¥1,520,258¥5,010,760

2021年12⽉¥6,614,963¥1,344,327¥1,641,872

2021年11⽉¥6,128,447¥1,731,958¥1,245,442

2021年10⽉¥5,793,975¥1,911,610¥1,577,138

2021年09⽉¥5,642,575¥1,477,029¥1,325,629

2021年08⽉¥5,489,099¥1,997,670¥1,844,194

3, 0002021年07⽉¥5,794,120¥1,520,258¥1,825,279

2, 0002021年06⽉¥5,486,656¥1,862,897¥1,555,433

2021年05⽉¥4,789,908¥2,191,354¥1,494,606

2021年04⽉¥4,983,869¥1,336,210¥1,530,171

2021年03⽉¥3,115,338¥2,699,560

2021年02⽉¥2,826,716¥1,251,024¥962,402

2021年01⽉¥3,258,721¥1,430,561¥1,862,566

2020年12⽉¥3,258,921¥1,831,051¥1,831,251

2020年11⽉¥2,786,844¥862,386¥390,309

2020年09⽉¥2,983,881¥1,430,561¥1,624,522

2020年08⽉¥3,115,350¥1,344,327¥1,475,796

2020年07⽉¥2,826,728¥955,623¥667,001

5, 000

22年6⽉

22年5⽉

22年4⽉

22年3⽉

22年2⽉

22年1⽉

21年12⽉21年11⽉預⾦ランク

21年10⽉¥790,108¥4,746,734

0

21年9⽉

¥0

2022年05⽉¥66,034

1, 00021年8⽉¥0¥2,615,265

4, 000

21年7⽉

出⾦⾦額合計¥86,856¥984,069

6, 000

21年6⽉

⼊⾦⾦額合計2022年06⽉¥3,115,538

7, 000

21年5⽉

預⾦平残

2022年03⽉

千円

対応

預⾦⼝座の動向
年⽉

2022年04⽉

預⾦ランクと預⾦の動き

1
2
3
4
5
6
7
8
91011
1213
1415
16
1718
19
20

2022/07/08¥831,029

預金ランクと、その評価のベースとなる預金口座の動向をチェック。
2020年10⽉¥2,789,920¥2,237,419¥2,240,495
預⾦平残Version:2.00

MP: 13 - 6

出⾦⾦額合計⼊⾦⾦額合計

預⾦ランク

ＣＲＤが提供するサービスの全体感 基本サービスは、AIモデル「T-Forest」のモジュール貸与（年間利用料発生※）とし、個別対応はオプションサービス（都度、オプション料発生※）として対応。
•預金関連データのチェック・モデルによるスコアリング•貴機関データによるモデル精度検証 ・個別サンプル事例（デフォルト先）の解説
PoC※PoCとは：導入前にT-Forestが各金融機関データに対して、期待どおり活用できるか確認するもの

オプションサービス

基本サービス・モデル導入サポート（導入に向けた個別分析※）
システム要件作成サポート

導入
フェーズ

運用
フェーズ

※アラーム付与基準、審査基準等の作成サポート分析等•モデルのモジュール貸与•コンソーシアム（共同DB・法人）•共同DBのモデル精度検証（法人）・期中管理ツール貸与
・個別検証分析（貴機関データによる検証）
・モデルチューニング

※ 法人モデルでは、入力データ（加工済み）をCRD協会に提供頂き、共同DBを構築します。
※ 共同DBは多数の金融機関データを集約し、毎年のモデル検証や、将来のモデル改定に活用予定。
※ モデルの年間利用料等、詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

【参考】オンラインレンディング審査システムのご提供 りそな銀行のビジネスローン「Speed on!」では、CRDトランザクションモデル「T-Forest」が審査モデルとして実際に活用されています。
 りそな銀行で運用している「オンラインレンディング審査モデル」の他、「ポータルサイト」、「電子契約システム」についても、地域金融機関の皆様にご提供できるようになりました。
 自機関単独でシステム開発するよりも、コストダウンが期待できます（利用料で従量制が選択可能）。

【オンラインレンディングのフロー】
事前審査（お客様）
お申込み

お客様へのご案内

本審査
条件提示

電子契約

実行
返済

電子契約

勘定系システム

ご提供の範囲審査モデル

ポータルサイト

T-Forest

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