Ⅰ. 流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項【連結】1．時系列における流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
当社グループの流動性カバレッジ比率は、2022年12月31日基準の初回算出以降、安定的に推移しています。

2．流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
規制で求められる流動性カバレッジ比率の最低水準を上回っており、特段の問題はないものと考えています。
なお、今後の流動性カバレッジ比率の実績値は、当初の見通しと大きく異なっておりません。
また、今後の流動性カバレッジ比率の見通しが現在の水準から大きく乖離することは想定しておりません。

3．算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
算入可能適格流動資産については、主に債券や預け金等により構成されており、通貨または種類等の構成や所在地について、著しい変動はありません。
また、主要な通貨（当該通貨建て負債合計額が、当社グループの負債合計額の5％以上を占める通貨）において、算入可能適格流動資産の合計額と純資金流出額の間に著しい通貨のミスマッチはありません。

4．その他流動性カバレッジ比率に関する事項①

持株流動性比率告示第28条に定める「適格オペレーショナル預金に係る特例」は適用しておりません。

②

持株流動性比率告示第37条に定める「シナリオ法による時価変動時所要追加担保額」は適用しておりません。

③

持株流動性比率告示第52条に定める「その他偶発事象に係る資金流出額」には、投資ファンドに対する未出資金等を計上しております。
同告示第59条に定める「その他契約に基づく資金流出額」には、子銀行を除くグループ子会社の流動負債等を計上しております。
なお、連結流動性カバレッジ比率の算定にあたり、子銀行を除くグループ子会社の取扱いについて、当該子会社が保有する適格流動資産は零、また流動負債は全額資金流出するとみなして算出しております。
同告示第72条に定める「その他契約に基づく資金流入額」には、約定未受渡の無担保資金調達額等を計上しております。

④

流動性カバレッジ比率（日次平均の値）に与える影響に鑑み、重要性が乏しいと考えられる項目については日次データを使用していない場合があります。

Ⅱ. 安定調達比率に関する定性的開示事項【連結】ちゅうぎん
フィナンシャル
グループ
流動性に係る経営の健
全性の状況

1．時系列における安定調達比率の変動に関する事項
当社グループの安定調達比率は、2022年12月31日基準の初回算出以降、安定的に推移しております。

2．持株流動性比率告示第99条各号に掲げる要件を満たす場合にはその旨持株流動性比率告示第99条に定める「相互に関係する資産・負債の特例」は適用しておりません。

3．その他安定調達比率に関する事項
規制で求められる安定調達比率の最低水準を上回っており、特段の問題はないものと考えております。
なお、安定調達比率の実績値は、当初の見通しと大きく異なっておりません。
また、今後の安定調達比率の見通しが現在の水準から大きく乖離することは想定しておりません。

39

Ⅲ. 流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項【連結】
ちゅうぎん
フィ
ナン
シ
ャル
グル
ープ
流
動性に係る
経営の健
全性の状
況

40

1．流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項【連結】項目(単位：百万円、％、件)

2023年9月期

2023年6月期

適格流動資産 (1)1

適格流動資産の合計額

資金流出額 (2)2

リテール無担保資金調達に係る資金流出額

2,298,043
2,191,694
資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
5,835,205
457,152
5,792,990
455,6383

うち、安定預金の額

1,972,624

59,1781,935,361

58,0604

うち、準安定預金の額

3,862,581

397,973

3,857,629

397,577

2,274,648

1,036,109

2,313,881

1,038,235

―

――

―

2,182,165

943,626

2,231,589

955,943

92,48392,48382,291

82,291

5678
9

ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額
うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
うち、負債性有価証券の額

1,650,647

204,215

1,612,288

189,81311有担保資金調達等に係る資金流出額
デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額

65,90465,90454,68354,68312

うち、資金調達プログラムに係る資金流出額

――――

13

うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額

1,584,743

138,311

1,557,605

135,130

10

66,461

69,42614

資金提供義務に基づく資金流出額等

54,55447,68057,04250,67015

偶発事象に係る資金流出額

52,365

20,42752,40021,26316

資金流出合計額

資金流入額 (3)1,832,048
1,825,046
資金流入率を 資金流入率を 資金流入率を 資金流入率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
――――

17

有担保資金運用等に係る資金流入額

18

貸付金等の回収に係る資金流入額

585,634

413,609765,96719

その他資金流入額

122,618

103,351

122,696

95,30020

資金流入合計額

708,252

516,961

888,663

681,404

586,103

連結流動性カバレッジ比率 (4)21算入可能適格流動資産の合計額

2,298,043

2,191,69422

純資金流出額1,315,086

1,143,64223

連結流動性カバレッジ比率

24

平均値計算用データ数

174.7
62

191.6
62

Ⅳ. 安定調達比率に関する定量的開示事項【連結】1．安定調達比率に関する定量的開示事項【連結】(単位：百万円、％)2023年9月期

2023年6月期

算入率考慮前金額項番6月以上満期なし 6月未満
1年以上1年未満

算入率
考慮後
金額

算入率考慮前金額
6月以上満期なし 6月未満
1年以上
1年未満

算入率
考慮後
金額

利用可能安定調達額 (1)
12

3
4

資本の額
493,008
うち、普通株式等Tier1資本、その他Tier1資本及びTier2資本（基準日から1年を経過する
493,008
前に弁済期が到来するものを除く。）に係る基礎項目の額
うち、上記に含まれない資本調―
達手段及び資本の額
個人及び中小企業等からの資金調達 5,827,965――

10,000503,008504,343――

10,000514,343――

10,000503,008504,343――

10,000514,343

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

5,344,475

5,855,235―――

5,370,809

5

うち、安定預金等の額

1,986,127―――

1,886,821

2,021,944―――

1,920,847

6

うち、準安定預金等の額

3,841,837―――

3,457,654

3,833,290―――

3,449,961

1,667,438

1,396,565

202,738

444,657

1,540,676

1,611,312

1,285,294

224,099392,568

1,467,223

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

1,667,438

1,396,565

202,738

444,657

1,540,676

1,611,312

1,285,294

224,099392,568

1,467,223

10

ホールセール資金調達
うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、その他のホールセール資金調達の額
相互に関係する資産がある負債

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

11

その他の負債

179,607

5,352―

104,742―

184,326996―

93,578―789121314

うち、デリバティブ負債の額
うち、上記に含まれない負債の額

104,331
179,6075,352―

411

利用可能安定調達額合計

93,578―184,326

996―

―

―

7,388,160

7,352,376

208,366

210,902

所要安定調達額 (2)15161718

1920212223242526

流動資産の額金融機関等に預け入れているオペレーショナル預金に相当するものの額
貸出金又はレポ形式の取引による資産及び有価証券その他これに類するものの額
うち、レベル1資産を担保とする金融機関等への貸出金及びレポ形式の取引による額
うち、項番18に含まれない金融機関等への貸出金及びレポ形式の取引による額
うち、貸出金又はレポ形式の取引による資産の額（項番18、19及び22に該当する額を除く。）
うち、リスク・ウェイトが35％以下の資産の額
うち、住宅ローン債権
うち、リスク・ウェイトが35％以下の資産の額
うち、流動資産に該当しない有価証券その他これに類するもの
相互に関係する負債がある資産

32

その他の資産等
うち、現物決済されるコモディティ（金を含む。
）
うち、デリバティブ取引等又は中央清算機関との取引に関連して預託した当初証拠金又は清算基金（連結貸借対照表に計上されないものを含む。）
うち、デリバティブ資産の額
うち、デリバティブ負債（変動証拠金の対価の額を減ずる前）の額
うち、上記に含まれない資産及び資本の額
オフ・バランス取引

33

所要安定調達額合計

34

連結安定調達比率

27

28

29
30
31

8,569

―

―

―

4,284

11,381

―

―

―

5,690

108,642

1,155,947

305,704

4,761,429

4,751,478

103,312

1,259,788

352,684

4,643,952

4,666,019

―

―

―

―

―

―――

―

―

3,875

305,708

27,564

817,381877,601

3,124

438,242

54,699743,808

837,365

9,563

804,413231,248

2,741,898

2,759,549

8,854

777,179

247,991

2,698,277

2,717,289―

70,13754,490468,385366,764―

66,36356,395466,299

364,473―

20,14820,030883,020734,189―

20,12919,995873,103725,416

―

6,739

6,606

182,337

125,192

―

6,848

6,708

183,922

126,328

95,20325,676

26,860319,129

380,137

91,33324,23729,997

328,762

385,948

―

―

―

―

―

―

―

――

―

280,199

62,033

17,980403,308556,827

268,695

54,09019,490371,284

525,878―――

280,199

62,033

17,98047,21157,302

48,70722,026―

15,475―

178,787

8,939

168,117

8,405

146,951

500,677

130,389

468,765

1,640,018

97,830

流
動
性に係
る
経
営の健
全性の状
況―

55,542

268,695

ちゅ
う
ぎん
フ
ィ
ナン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ

54,09019,4901,632,621

99,816

5,618,788

5,508,308

131.4

133.4

41