Ⅰ. 流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項【連結・単体共通】
1．時系列における流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
当行の流動性カバレッジ比率は、連結、単体ともに、過去2年間にわたって安定的に推移しております。

2．流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
連結、単体ともに、規制で求められる流動性カバレッジ比率の最低水準を上回っており、特段の問題はないものと考えております。
なお、今後の流動性カバレッジ比率の実績値は、当初の見通しと大きく異なっておりません。
また、今後の流動性カバレッジ比率の見通しが現在の水準から大きく乖離することは想定しておりません。

3．算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
算入可能適格流動資産については、主に債券や預け金等により構成されており、通貨または種類等の構成や所在地について、著しい変動はありません。
また、主要な通貨（当該通貨建て負債合計額が、当行の負債合計額の5％以上を占める通貨）において、算入可能適格流動資産の合計額と純資金流出額の間に著しい通貨のミスマッチはありません。

4．その他流動性カバレッジ比率に関する事項①

流動性比率告示第29条に定める「適格オペレーショナル預金に係る特例」は適用しておりません。

②

流動性比率告示第38条に定める「シナリオ法による時価変動時所要追加担保額」は適用しておりません。

③

流動性比率告示第53条に定める「その他偶発事象に係る資金流出額」には、投資ファンドに対する未出資金等を計上しております。

中国銀
行流動性に係る経営の健全性の状況

同告示第60条に定める「その他契約に基づく資金流出額」には、連結子会社の流動負債等を計上しております。
なお、連結流動性カバレッジ比率の算定にあたり、連結子会社の取扱いについて、当該子会社が保有する適格流動資産は零、また流動負債は全額資金流出するとみなして算出しております。
同告示第73条に定める「その他契約に基づく資金流入額」には、約定未受渡の無担保資金調達額等を計上しております。
④

流動性カバレッジ比率（日次平均の値）に与える影響に鑑み、重要性が乏しいと考えられる項目については日次データを使用していない場合があります。

Ⅱ. 安定調達比率に関する定性的開示事項【連結・単体共通】
1．時系列における安定調達比率の変動に関する事項
当行の安定調達比率は、連結、単体ともに、過去2年間にわたって安定的に推移しております。

2．流動性比率告示第101条各号に掲げる要件を満たす場合にはその旨流動性比率告示第101条に定める「相互に関係する資産・負債の特例」は適用しておりません。

3．その他安定調達比率に関する事項
連結、単体ともに、規制で求められる安定調達比率の最低水準を上回っており、特段の問題はないものと考えております。
なお、安定調達比率の実績値は、当初の見通しと大きく異なっておりません。
また、今後の安定調達比率の見通しが現在の水準から大きく乖離することは想定しておりません。

127

Ⅲ. 流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項【連結・単体共通】
中国銀行

1．流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項【連結】項目

2023年9月期

2023年6月期

適格流動資産 (1)1

適格流動資産の合計額

資金流出額 (2)

流
動性に係る
経営の健
全性の状況

(単位：百万円、％、件)

2

リテール無担保資金調達に係る資金流出額

2,298,043
2,191,694
資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
5,835,205
457,152
5,792,990
455,6383

うち、安定預金の額

1,972,624

59,1781,935,361

58,0604

うち、準安定預金の額

3,862,581

397,973

3,857,629

397,577

2,291,378

1,052,839

2,328,116

1,052,470

－

－－

－

2,199,228

960,6882,245,910

970,264

92,15092,15082,20582,20556
7
8
9

ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額
うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
うち、負債性有価証券の額

1,659,397

206,593

1,621,351

192,25311

有担保資金調達等に係る資金流出額
デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額

65,93365,93354,72054,72012

うち、資金調達プログラムに係る資金流出額

－－－－

13

うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額

1,593,464

140,659

1,566,631

137,532

10

66,461

69,42614

資金提供義務に基づく資金流出額等

31,992

25,11935,59429,22215

偶発事象に係る資金流出額

52,365

20,42752,40021,26316

資金流出合計額

資金流入額 (3)1,828,594
1,820,273
資金流入率を 資金流入率を 資金流入率を 資金流入率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額－－－－17

有担保資金運用等に係る資金流入額

18

貸付金等の回収に係る資金流入額

586,428

414,047

766,40919

その他資金流入額

122,655

103,388

122,739

95,34420

資金流入合計額

709,084

517,436

889,148

681,669

586,324

連結流動性カバレッジ比率 (4)

128

21

算入可能適格流動資産の合計額

2,298,043

2,191,69422

純資金流出額1,311,157

1,138,60423

連結流動性カバレッジ比率

24

平均値計算用データ数

175.2
62

192.4
62

2．流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項【単体】
項目(単位：百万円、％、件)

2023年9月期

2023年6月期

適格流動資産 (1)1

適格流動資産の合計額

資金流出額 (2)2

リテール無担保資金調達に係る資金流出額

2,298,043
2,191,694
資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
5,835,205
457,152
5,792,990
455,6383

うち、安定預金の額

1,972,624

59,1781,935,361

58,0604

うち、準安定預金の額

3,862,581

397,973

3,857,629

397,577

2,293,972

1,055,433

2,331,511

1,055,864

－

－

－

－

2,201,213

962,6732,248,027

972,381

92,75992,75983,48383,48356
7
8
9

ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額
うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
うち、負債性有価証券の額

1,659,397

206,593

1,621,351

192,25311

有担保資金調達等に係る資金流出額
デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額

65,93365,93354,72054,72012

うち、資金調達プログラムに係る資金流出額

－－－－

13

うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額

1,593,464

140,659

1,566,631

137,532

10

66,461

69,42614

資金提供義務に基づく資金流出額等

25,122

18,24928,703

22,33015

偶発事象に係る資金流出額

52,365

20,42752,40021,26316

資金流出合計額

資金流入額 (3)

中
国銀
行
流
動性に係る
経営の健
全性の状
況

1,824,317
1,816,777
資金流入率を 資金流入率を 資金流入率を 資金流入率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
－－－－

17

有担保資金運用等に係る資金流入額

18

貸付金等の回収に係る資金流入額

586,428

414,047

766,40919

その他資金流入額

122,655

103,388

122,739

95,34420

資金流入合計額

709,084

517,436

889,148

681,669

586,324

単体流動性カバレッジ比率 (4)21算入可能適格流動資産の合計額

2,298,043

2,191,69422

純資金流出額1,306,880

1,135,10823

単体流動性カバレッジ比率

24

平均値計算用データ数

175.8
62

193.0
62

129

Ⅳ. 安定調達比率に関する定量的開示事項【連結・単体共通】
中国
銀行

1．安定調達比率に関する定量的開示事項【連結】(単位：百万円、％)2023年9月期

2023年6月期

算入率考慮前金額

項番6月以上満期なし 6月未満
1年以上
1年未満

算入率
考慮後
金額

算入率考慮前金額
6月以上満期なし 6月未満
1年以上
1年未満

算入率
考慮後
金額

利用可能安定調達額 (1)

流
動性に係る
経営の健
全性の状
況

12

34

資本の額
493,008
うち、普通株式等Tier1資本、その他Tier1資本及びTier2資本（基準日から1年を経過する493,008
前に弁済期が到来するものを除く。）に係る基礎項目の額
うち、上記に含まれない資本調－
達手段及び資本の額
個人及び中小企業等からの資金調達 5,828,020－－

10,000503,008504,343－－

10,000514,343－－

10,000503,008504,343－－

10,000514,343

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

5,344,524

5,855,269－－－

5,370,840

5

うち、安定預金等の額

1,986,127－－－

1,886,821

2,021,944－－－1,920,847

6

うち、準安定預金等の額

3,841,892－－－

3,457,703

3,833,325－－－

3,449,992

1,684,320

1,396,565

202,738

444,657

1,543,262

1,627,568

1,285,294

224,099392,568

1,469,726

－

－－－－

－

－

－

－

－

1,684,320

1,396,565

202,738

444,657

1,543,262

1,627,568

1,285,294

224,099392,568

1,469,726

10

ホールセール資金調達
うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、その他のホールセール資金調達の額
相互に関係する資産がある負債－－－－－－－－－－

11

その他の負債

108,215

5,352－

104,712－

113,757

996－

93,560－789121314

うち、デリバティブ負債の額
うち、上記に含まれない負債の額

104,301
108,215

5,352－

411

利用可能安定調達額合計

93,560－113,757996－－

7,390,796－
7,354,910

所要安定調達額 (2)15161718192021222324252632

その他の資産等
うち、現物決済されるコモディ
ティ（金を含む。）
うち、デリバティブ取引等又は中央清算機関との取引に関連して預託した当初証拠金又は清算基金（連結貸借対照表に計上されないものを含む。）
うち、デリバティブ資産の額
うち、デリバティブ負債（変動証拠金の対価の額を減ずる前）の額
うち、上記に含まれない資産及び資本の額
オフ・バランス取引

33

所要安定調達額合計

34

連結安定調達比率2728293031130

流動資産の額金融機関等に預け入れているオペレーショナル預金に相当するものの額
貸出金又はレポ形式の取引による資産及び有価証券その他これに類するものの額
うち、レベル1資産を担保とする金融機関等への貸出金及びレポ形式の取引による額
うち、項番18に含まれない金融機関等への貸出金及びレポ形式の取引による額
うち、貸出金又はレポ形式の取引による資産の額（項番18、19及び22に該当する額を除く。）
うち、リスク・ウェイトが35％以下の資産の額
うち、住宅ローン債権
うち、リスク・ウェイトが35％以下の資産の額
うち、流動資産に該当しない有価証券その他これに類するもの
相互に関係する負債がある資産

208,366－

210,902

8,569

－

－

－

4,284

11,381

－

－

－

5,690

108,642

1,157,957

307,784

4,771,809

4,762,346

103,3121,262,043

354,549

4,654,149

4,676,747

－

－－－－

－－－

－

－

3,875

305,708

27,564

817,381877,601

3,124

438,242

54,699743,808

837,365

9,563

806,423

233,328

2,752,278

2,770,417

8,854

779,434

249,856

2,708,475

2,728,017－

70,13754,490468,385366,764－

66,36356,395466,299

364,473－

20,14820,030883,020734,189－

20,12919,995873,103725,416

－

6,739

6,606

182,337

125,192

－

6,848

6,708

183,922

126,328

95,20325,676

26,860319,129

380,137

91,33324,23729,997

328,762

385,948－－－－－－－－－－

208,762

62,033

17,980403,278

485,388

198,125

54,09019,490371,266

455,308－－－

208,762

62,033

17,980－55,542

47,21157,302

48,70722,026－

15,475－

178,757

8,937

168,099

8,404

146,951429,239

130,389

398,196

1,649,169

98,242

198,125

54,09019,4901,641,321

100,251

5,558,629

5,448,901

132.9

134.9

2．安定調達比率に関する定量的開示事項【単体】(単位：百万円、％)2023年9月期

2023年6月期

算入率考慮前金額

項番6月以上満期なし 6月未満
1年以上
1年未満

算入率
考慮後
金額

算入率考慮前金額
6月以上満期なし 6月未満
1年以上
1年未満

算入率
考慮後
金額

利用可能安定調達額 (1)12

34

資本の額
493,008
うち、普通株式等Tier1資本、その他Tier1資本及びTier2資本（基準日から1年を経過する493,008前に弁済期が到来するものを除く。）に係る基礎項目の額
うち、上記に含まれない資本調－
達手段及び資本の額
個人及び中小企業等からの資金調達 5,828,020－－

10,000503,008504,343－－

10,000514,343－－

10,000503,008504,343－－

10,000514,343

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

5,344,524

5,855,269－－－

5,370,840

5

うち、安定預金等の額

1,986,127－－－

1,886,821

2,021,944－－－

1,920,847

6

うち、準安定預金等の額

3,841,892－－－

3,457,703

3,833,325－－－

3,449,992

1,686,831

1,401,965

206,238

444,657

1,545,630

1,629,510

1,288,094

230,199392,568

1,473,300

－

－－－－－

－

－

－

－

1,686,831

1,401,965

206,238

444,657

1,545,630

1,629,510

1,288,094

230,199392,568

1,473,300－－－－－－－－－－

93,843

5,352－

104,712－

100,655

996－

93,560－7

10

ホールセール資金調達
うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、その他のホールセール資金調達の額
相互に関係する資産がある負債

11

その他の負債8912
13
14

うち、デリバティブ負債の額
うち、上記に含まれない負債の額

104,301
93,8435,352－411

利用可能安定調達額合計

中国
銀
行
流
動性に係る
経営の健
全性の状
況

93,560－100,655

996－

－

－

7,393,163

7,358,484

208,366

210,902

所要安定調達額 (2)151617181920212223242526

流動資産の額金融機関等に預け入れているオペレーショナル預金に相当するものの額
貸出金又はレポ形式の取引による資産及び有価証券その他これに類するものの額
うち、レベル1資産を担保とする金融機関等への貸出金及びレポ形式の取引による額
うち、項番18に含まれない金融機関等への貸出金及びレポ形式の取引による額
うち、貸出金又はレポ形式の取引による資産の額（項番18、19及び22に該当する額を除く。）
うち、リスク・ウェイトが35％以下の資産の額
うち、住宅ローン債権
うち、リスク・ウェイトが35％以下の資産の額うち、流動資産に該当しない有価証券その他これに類するもの
相互に関係する負債がある資産

32

その他の資産等
うち、現物決済されるコモディティ（金を含む。
）
うち、デリバティブ取引等又は中央清算機関との取引に関連して預託した当初証拠金又は清算基金（連結貸借対照表に計上されないものを含む。）
うち、デリバティブ資産の額
うち、デリバティブ負債（変動証拠金の対価の額を減ずる前）の額
うち、上記に含まれない資産及び資本の額
オフ・バランス取引

33

所要安定調達額合計

34

単体安定調達比率

27

28

29
30
31

8,569

－

－

－

4,284

11,381

－

－

－

5,690

108,642

1,157,957

307,784

4,771,809

4,762,346

103,3121,262,043

354,549

4,654,149

4,676,747

－

－

－－－

－

－

－

－

－

3,875

305,708

27,564

817,381877,601

3,124

438,242

54,699743,808

837,365

9,563

806,423

233,328

2,752,278

2,770,417

8,854

779,434

249,856

2,708,475

2,728,017－

70,13754,490468,385366,764－

66,36356,395466,299

364,473－

20,14820,030883,020734,189－

20,12919,995873,103725,416

－

6,739

6,606

182,337

125,192

－

6,848

6,708

183,922

126,328

95,20325,676

26,860319,129

380,137

91,33324,23729,997

328,762

385,948－－－－－－－－－－

194,39062,033

17,980403,278471,017

185,024

54,09019,490371,266

442,206－－－

194,39062,033

17,980－55,542

47,21157,302

48,70722,026－

15,475－

178,757

8,937

168,099

8,404

146,951

414,867

130,389

385,094

1,649,169

98,242

185,024

54,09019,4901,641,321

100,251

5,544,257

5,435,799

133.3

135.3

131