業務運営方針

リスク管理への取組み
金融の自由化・国際化の進展、ICT（情報通信技術）の進歩などにより、金融業務におけるリスクは、より複雑化・多様化しています。
当社グループは、リスク管理を経営の最重要課題のひとつと位置付け、グループ共通の規範である「リスク管理の基本方針」を定め、健全な経営基盤の確立と安定した収益を確保するため、グループ一体となってリスク管理態勢の高度化に努めています。

■ リスク管理体制
リスク管理統括部署による一元管理

当社は、リスク管理関連事項を一元管理する部署として「リスク管理部」を設置し、当社グループのリスク管理の状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて改善指示を行うことでリスク管理態勢の実効性確保に努めています。

各種委員会

子会社は、各社の業務のリスク特性に応じて、「ALM委員会」「オペレーショナル・リスク委員会」等の協議機関を設置し、組織横断的にリスク管理に関する協議及び評価を定期的に行っています。

当社グループのリスク管理体制

指示

協議・報告
リスク管理統括部署

締役会

経営会

議リス

ク

管部
方針等の指示西日本シティ
TT証券

モニタリングNCBリサーチ＆コンサルティング

九州債権回収西日本信用保証・㈱西日本シティ銀行の 100％子会社である Nishi-Nippon City Preferred Capital (Cayman) Limited（投融資業）は記載を省略しています。なお、平成29年7月25日、同社を解散することを決定しました。
・㈱エヌ・ティ・ティ・データ NCB は持分法適用会社です。

エヌ･ティ･ティ･
データNCB＜例＞西日本シティ銀行のリスク管理体制

指示

締役会

経営会

議ス

ク

監査等委員会

取締役の監査･監督

統括

IT戦略委員会（IT戦略部）

コンプライアンス委員会（コンプライアンス統括部）

部

監査部

内部監査

風評リスク
（リスク統括部）●

有形資産リスク
（総務部）

●

30

人的リスク
（人事部）

●

法務リスク
（コンプライアンス統括部）

本部各部・営業店

運営部署

システムリスク（ＩＴ戦略部）

事務リスク（事務統括部）

指示

協議・報告

オペレーショナル・リスク（リスク統括部）
信用リスク
市場リスク
流動性リスク（融資統括部）（リスク統括部） （リスク統括部）（リスク統括部）

連携

報告

オペレーショナル・
リスク委員会（リスク統括部）

ALM委員会（リスク統括部）

リ

リスク管理統括部署

リスクカテゴリー（主管部署）

協議・報告

指示

協議・報告

投融資委員会（融資統括部）

各種委員会（事務局）

取業務運営方針

監査部

九州カード

内部監査

長崎銀行

風評リスク
（リスク管理部）

西日本シティ銀行

オペレーショナル・リスク（リスク管理部）
有形資産リスク（経営企画部）

報告

連携部

人的リスク
（経営企画部）

協議

理

法務リスク
（リスク管理部）

各

監査等委員会報告

システムリスク（リスク管理部）

信用リスク
市場リスク
流動性リスク（リスク管理部） （リスク管理部） （リスク管理部）

運営部署

取締役の監査･監督

事務リスク（リスク管理部）

指示

協議・報告

リスクカテゴリー（主管部署）

取業務運営方針■ 統合的リスク管理
統合的リスク管理とは、当社グループが抱える各種リスク、さらには、グループ内のリスクの波及など、個々のグループ会社では対応できないグループ体制特有のリスクを総体的に把握し、当社グループの経営体力（自己資本）と比較・対照することによって評価・管理することをいいます。

リスク資本配賦

当社は、統合的リスク管理の枠組みのもとで、子会社にリスク資本を配賦しています。
具体的には、当社の連結自己資本（劣後債などを除くコア資本）を配賦原資とし、子会社に信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスクの各カテゴリーごとにリスク資本を配賦しています。また、配賦しているリスク資本の範囲内にリスク量が収まっていることを確認しています。

バッファー

信用リスク

リスク資本を配賦

コア資本（配賦原資）

西日本シティ
銀行

信用リスク
市場リスク
市場リスク
オペリスク
信用リスク

長崎銀行

市場リスク

業務運営方針

オペリスク

信用リスク
市場リスク
オペリスク

信用リスク

その他
グループ会社

自己資本

オペリスク

市場リスク
オペリスク

配賦リスク資本自己資本管理

信用リスク
市場リスク
オペリスク

リスク量

当社グループは、経営の健全性及び適切性確保の観点から、自己資本管理に関する施策の実施、自己資本充実度の評価及び自己資本比率の算定を行うことにより、当社グループが抱えるリスクに見合った十分な自己資本を確保していることを確認しています。

●

●31

●

業務運営方針■ 信用リスク管理
信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化などにより、資産（オフバランス資産を含む。
）の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスクをいいます。
当社は、信用リスクを当社グループにおける最重要リスクと捉え、「リスク管理規程」に「信用リスク管理方針」を定め、信用リスク管理態勢の強化に努めています。
当社グループは、個別の与信先のリスクを客観的かつ計量的に把握し、与信ポートフォリオ管理へ反映させ、当社グループを一体として管理する態勢としています。
あわせて、特定のお取引先に与信が集中して、当社グループに大きな損失が発生するリスクを抑制するため、適切な与信管理を行い、経営の健全性の確保に努めています。
また、適正な償却・引当を実施するため、統一的な基準を定め、資産の自己査定を厳正に行っています。
子銀行は、個別の与信について、公共性・安全性・収益性・成長性の観点から、資金使途・返済財源・事業収支計画・投資効果等を十分に検証し、お取引先の実態把握に基づいた厳格な与信判断を通じて、経営の健全性の維持・向上に努めています。

■ 市場リスク管理
市場リスクとは、金利、為替、株式などの変動により、保有する資産・負債（オフバランス資産を含む。
）の価値が変動し損失を被るリスク、及び資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクをいいます。
当社は、「リスク管理規程」に「市場リスク管理方針」を定め、市場リスク管理態勢の強化に努めています。
当社グループは、市場リスクを適切に管理するため、市場リスクの限度枠を設定し、当該限度枠の範囲内でリスクテイクを行い、安定した収益の確保に努めています。
子銀行は、業務部門及びリスクカテゴリーごとに、リスク枠、ポジション枠、損失限度枠などの限度枠を設定するとともに、当該限度枠の範囲内で適正な運用を行い、運用状況は定期的に各行のALM委員会において報告されるなど、適切な管理態勢を整備しています。

流動性リスクとは、運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難になる、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）、及び市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）をいいます。
当社は、「リスク管理規程」に「流動性リスク管理方針」を定め、流動性リスク管理態勢の強化に努めています。
当社グループは、資金の逼迫をもたらすことのないよう、資産の健全性維持を図るとともに、市場流動性の確保及び資金繰りの安定に努めています。
子銀行は、不測の事態に備え、短期間で資金化できる流動性準備資産を十分に確保しているほか、資金繰りの逼迫が懸念される場合や顕在化した場合の対応を「危機管理計画書」としてあらかじめ定めており、速やかに対処できる態勢を整備しています。

●

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32

●

業務運営方針■ 流動性リスク管理

業務運営方針■ オペレーショナル・リスク管理
オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動若しくはシステムが不適切であること、又は外生的な事象により損失を被るリスクをいいます。
当社は、「リスク管理規程」に「オペレーショナル・リスク管理方針」を定め、オペレーショナル・リスク管理態勢の強化に努めています。
当社グループは、オペレーショナル・リスクが全ての業務・部署に関わる広範囲かつ多種・多様なリスクであることや、業務運営上可能な限り回避すべきリスクであることを踏まえ、適切に管理するための組織体制及び仕組みを整備し、リスク顕在化の未然防止及び発生時の影響の極小化に努めています。
具体的には、オペレーショナル・リスクを、①事務リスク、②システムリスク、③法務リスク、④人的リスク、⑤有形資産リスク、⑥風評リスクの6つのリスクカテゴリーに分け、グループ会社ごとに各々のリスク特性に応じた管理を実施するとともに、当社のリスク管理部において、当社グループのオペレーショナル・リスク全体を把握・管理する体制としています。
リスクカテゴリー

リスクの定義業務運営方針①事務リスク

役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより損失を被るリスクをいいます。

②システムリスクコンピュータシステムの停止や誤作動等、システムの不備に伴って損失を被るリスクや、コンピュータが不正に使用されることにより損失を被るリスクをいいます。

③法務リスク

お客さまに対する過失による義務違反及び不適切なビジネス・マーケット慣行から生じる損失・損害を被るリスクをいいます。

④人的リスク

人事運営上の不公平・不公正（報酬・手当・解雇等の問題）・差別的行為（セクシャルハラスメント等）から生じる損失・損害を被るリスクをいいます。

⑤有形資産リスク

災害その他の事象から生じる有形資産の毀損・損害を被るリスクをいいます。

⑥風評リスク

評判の悪化や風説の流布等により、信用が低下することから生じる損失・損害などを被るリスクをいいます。

当社グループのオペレーショナル・リスクの中でも大きな比重を占める事務リスク及びシステムリスクに係る管理態勢は、以下のとおりとしています。

事務リスク管理
当社グループは、事務リスクを全ての業務に内在するリスクと捉え、グループ全体で事務品質の向上、事務リスクの低減に取り組んでいます。
子銀行は、業務全般にわたり事務規程を整備し、研修や臨店事務指導等を通して事務処理の品質向上を図っているほか、事務処理の集中化、コンピュータシステムによるチェック、機械化の促進等により事務処理の堅確化に努めています。また、内部牽制強化の観点から、各営業店における自店検査や監査部による内部監査を実施し、問題点の早期発見や事務事故の発生防止に努めています。

システムリスク管理
当社グループは、コンピュータシステムの適正かつ円滑な運用が、お客さまに質の高いサービスを提供するうえで極めて重要であることを十分認識し、システムリスク管理態勢の強化に取り組んでいます。
子銀行は、システムの安全稼動に万全を期すために、システムの安全対策とバックアップ体制を強化しています。また、コンピュータ機器・通信回線の二重化等の対策を講じることにより、システム障害の未然防止、障害発生時の影響の極小化とシステムの早期回復を図るとともに、各システムの利用状況、直面するリスクの大きさ、保護すべき情報の重要性などに応じ安全対策を実施し、情報セキュリティの確保に努めています。
さらに、巧妙化・深刻化するサイバー攻撃による被害を防止するため、西日本シティ銀行にサイバーセキュリティ事案対応チーム（NCB-CSIRT）を設置し、平時からサイバー攻撃に関する情報を収集・分析するとともに、当社グループにおいてサイバーセキュリティ事案が発生した際に迅速に対応するための体制を構築するなど、セキュリティ管理態勢の強化に取り組んでいます。

■ 危機管理当社は、大規模災害やシステム障害等の不測の事態が発生した場合において、金融システムの機能維持に最低限必要な業務を継続するための態勢整備に係る基本方針として、「業務継続規程」を定めています。また、子会社は、この基本方針に則り、「業務継続計画（BCP）」を定め、さまざまな訓練の実施を通して、業務継続態勢の実効性向上に取り組んでいます。

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