■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 2011年１月31日から2026年４月８日までです。
欧州のハイイールド債を主要投資対象とする
ユーロ売り／ブラジルレアル買いの為替取引を行う、「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・
ボンド-ブラジルレアル（I4シェアクラス、
運 用 方 針 円)」を主要投資対象とし、高水準のインカム
ゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。なお、｢ＣＡマ
ネープールファンド（適格機関投資家専用)」への投資も行います。
アムンディ・欧州
ハイ・イールド債
券ファンド（ブラジルレアルコース）

ストラクチュラ-欧州ハイ・
イールド・ボンド-ブラジルレア ル （ I4 シ ェ ア ク ラ ス 、 円 )ＣＡマネープールファンド(適格機関投資家専用）

ストラクチュラ-欧主要運用対象 州 ハ イ ・ イ ー ル
ド・ボンド-ブラジ 欧州のハイイールド債
ルレアル（I4シェ
アクラス、円）
ＣＡマネープールファンド（適格機 本邦通貨表示の短期公社債
関投資家専用）
投資信託証券への投資割合には制限を設けませ
組 入 制 限 ん。原則として外貨建資産への直接投資は行いません。
毎決算時（年12回、原則毎月８日。休業日の場
合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益
分 配 方 針(評価益を含みます｡）等の全額とします。分配
金額は、委託者が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。

ア ム ン デ ィ ・ 欧 州
ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）
運用報告書(全体版)
第27作成期
第154期 (決算日 2023年11月８日)
第155期 (決算日 2023年12月８日)
第156期 (決算日 2024年１月９日)
第157期 (決算日 2024年２月８日)
第158期 (決算日 2024年３月８日)
第159期 (決算日 2024年４月８日)

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに作成期中の運用状況についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社〒105-0021 東京都港区東新橋１丁目９番２号
お客様サポートライン：050-4561-2500
受付は委託会社の営業日の午前９時から午後５時まで
ホームページアドレス：https://www.amundi.co.jp/＜ 3521667・3550629 ＞

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）■最近５作成期の運用実績
基

準
価
税 込 み
(分 配 落)分 配 金円
円
130期（2021年11月８日）
1,378
25
131期（2021年12月８日）
1,333
25
132期（2022年１月11日）
1,339
15
133期（2022年２月８日）
1,380
15
134期（2022年３月８日）
1,398
15
135期（2022年４月８日）
1,609
15
136期（2022年５月９日）
1,523
15
137期（2022年６月８日）
1,601
15
138期（2022年７月８日）
1,411
15
139期（2022年８月８日）
1,521
15
140期（2022年９月８日）
1,550
15
141期（2022年10月11日）
1,521
15
142期（2022年11月８日）
1,596
15
143期（2022年12月８日）
1,512
15
144期（2023年１月10日）
1,444
15
145期（2023年２月８日）
1,491
15
146期（2023年３月８日）
1,530
15
147期（2023年４月10日）
1,490
15
148期（2023年５月８日）
1,548
15
149期（2023年６月８日）
1,629
15
150期（2023年７月10日）
1,665
15
151期（2023年８月８日）
1,670
15
152期（2023年９月８日）
1,698
15
153期（2023年10月10日）
1,627
15
154期（2023年11月８日）
1,775
15
155期（2023年12月８日）
1,732
15
156期（2024年１月９日）
1,758
15
157期（2024年２月８日）
1,782
15
158期（2024年３月８日）
1,800
15
159期（2024年４月８日）
1,799
15
決

第
23
作
成
期

第
24
作
成
期
第
25
作
成
期

第
26
作
成
期

第
27
作
成
期

算

期

額
期
中
騰 落 率
％
1.9
△ 1.5
1.6
4.2
2.4
16.2
△ 4.4
6.1
△10.9
8.9
2.9
△ 0.9
5.9
△ 4.3
△ 3.5
4.3
3.6
△ 1.6
4.9
6.2
3.1
1.2
2.6
△ 3.3
10.0
△ 1.6
2.4
2.2
1.9
0.8

投資信託
受益証券
組入比率

投資証券
組入比率

純 資 産
総
額

％
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

％
98.1
98.7
98.9
98.8
99.0
98.9
96.9
98.9
98.9
98.9
98.5
98.7
99.0
98.3
98.4
98.8
98.7
97.5
98.0
98.3
98.8
98.8
98.7
99.4
98.5
98.6
98.2
97.7
98.5
98.8

百万円
8,514
8,010
7,785
7,784
7,837
8,864
8,256
8,499
7,465
8,023
8,138
7,853
8,185
7,715
7,331
7,486
7,672
7,448
7,692
7,960
7,905
7,871
7,912
7,537
8,117
7,807
7,797
7,791
7,846
7,756

（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

― 1 ―アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）■当作成期中の基準価額等の推移
決 算 期

第154期

年

(期
(期
(期

第155期
(期
(期
第156期
(期
(期
第157期
(期
(期
第158期
(期
(期
第159期
(期

月

日

基

準
円
1,627
1,688
1,790
1,775
1,770
1,747
1,732
1,761
1,773
1,758
1,797
1,797
1,782
1,833
1,815
1,800
1,836
1,814

首) 2023年10月10日
10月末末) 2023年11月８日
首) 2023年11月８日
11月末末) 2023年12月８日
首) 2023年12月８日
12月末末) 2024年１月９日
首) 2024年１月９日
１月末末) 2024年２月８日
首) 2024年２月８日
２月末末) 2024年３月８日
首) 2024年３月８日
３月末末) 2024年４月８日（注）期末基準価額は当該期の分配金込み､ 騰落率は各期首比です｡

― 2 ―

価

額

騰

落 率
％
－
3.7
10.0
－
△0.3
△1.6
－
1.7
2.4
－
2.2
2.2
－
2.9
1.9
－
2.0
0.8

投資信託
受益証券
組入比率
％
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

投資証券
組入比率
％
99.4
98.9
98.5
98.5
99.2
98.6
98.6
98.0
98.2
98.2
99.1
97.7
97.7
98.5
98.5
98.5
99.0
98.8

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）【基準価額等の推移】

第154期首1,627円

第159期末1,799円

既払分配金
（税込み）

90円

騰落率

16.3％
(分配金再投資ベース)（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、2023年10月10日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】
上昇要因① 2023年11月後半以降、ＥＣＢ（欧州中央銀行）の追加金融引き締め懸念が後退し、国債利回りが大きく低下（債券価格は上昇）したこと② 2023年11月後半以降、ＥＣＢの追加金融引き締め懸念が後退し、安心感から欧州ハイイールド債市
場に継続的な資金流入がみられ、クレジットスプレッド（国債との利回り格差）が縮小したこと③ 為替市場において、当作成期はブラジルレアル高・円安となったこと④ ユーロ売り／ブラジルレアル買いの為替取引により、プレミアム（金利差相当分の収益）を得たこと
下落要因① 2024年１月、利下げ開始時期の後ずれを背景に国債利回りが上昇（債券価格は下落）したこと― 3 ―アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）【投資環境】＜欧州ハイイールド債券市場＞
当作成期の欧州ハイイールド債市場は、主に米欧の中央銀行の政策やマクロ経済指標による影響を受け、大きく変化しました。前作成期の投資環境ではＥＣＢ（欧州中央銀行）は利上げを実施していましたが、当作成
期中は政策金利を据え置きました。その結果、金融政策の緩和が見込まれ始め、国債利回りは低下（債券価格は上昇）しました。2023年12月のＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）で将来の利下げの可能性が示唆されたこ
とも、グローバルな金利低下を後押ししました。2024年１月以降は、根強いインフレ懸念を背景に投資家は利下げ予想を修正し、国債利回りは上昇（債券価格は下落）しました。前作成期末比では、国債利回りは大きく低下しました。金融政策の転換を受けてクレジットスプレッド（国債との利回り格差）も2023年11月後半以降
大きく縮小し、前作成期末比でも縮小しました。
＜為替市場＞
当作成期、ブラジルレアル／円相場は29円付近で始まり、インフレが鈍化傾向となるなか米金利低下などが下支えとなり上昇した後、ルラ大統領の歳出拡張路線を受けた財政悪化懸念やブラジル中央銀行の利下げ継続見通し、日銀の金融政策修正観測を受けた円高の動きなどから、ブラジルレアルは下落基調となりました。その後、ブラジル中央銀行の利下げが重しとなるなか、日銀がマイナス金利政策を解除する一方で緩和的な金融環境を継続する見通しを示したことなどが支援材料となり、ブラジルレアル／円相場は緩やかな上昇傾向となり、30円付近で当作成期末を迎えました。
＜日本の短期国債市場＞
当作成期の短期国債市場では、マイナス圏での推移が続いていたＴＤＢ（国庫短期証券）３ヵ月物利回りが、当作成期末に向けて０％近辺まで上昇しました。ＴＤＢ３ヵ月物利回りは、日銀によるマイナス金利政策や海外投資家からの需要に支えられ、－0.20％前後での推移が続いていましたが、2024年３月に実施された日銀によるマイナス金利解除を背景に、当作成期末に向けては０％近辺まで上昇しました。
【ポートフォリオ】＜当ファンド＞当ファンドは、主として欧州のハイイールド債に投資しユーロの為替リスクをブラジルレアルの為替リスクに変換した投資信託証券「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル（I4シェアクラス、円）」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行いました。当該投資信託証券への投資比率は高位を維持しました。なお、円建の国内籍投資信託「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」にも投資を行いました。
（アムンディ・ジャパン株式会社）― 4 ―アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）＜ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド－ブラジルレアル（I4シェアクラス、円)＞
当作成期は、クレジット・エクスポージャーを中立からややポジティブ程度に保ち、低成長シナリオを反映させました。金利リスクに関しては市場の代表的な指数であるICE BofA European Currency High Yield
Constrained Indexと同程度を維持しました。金融劣後債、サービス業および電気通信セクターの一部の発行
体へのオーバー・エクスポージャーがプラスに寄与しました。
（アムンディ・アセットマネジメント）
実質的なユーロ建資産に対し、ユーロ売り／ブラジルレアル買いの為替取引を行い、当作成期を通じてブラ
ジルレアルのエクスポージャーをおおむね100％に維持しました。
（アムンディ・ジャパン株式会社）＜ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用)＞
当作成期、主として12ヵ月以内に償還を迎える地方債への投資により、安定した収益の確保を目指して運用を行いました。
（アムンディ・ジャパン株式会社）【分配金】
収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、分配を行いました（各期の分
配金額および分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
【今後の運用方針】＜当ファンド＞当ファンドが投資する「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル（I4シェアクラス、円）」の組入比率を引き続き高位に保ちます。なお、「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」への投資も行います。
（アムンディ・ジャパン株式会社）＜ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド－ブラジルレアル（I4シェアクラス、円)＞
当ファンドは、欧州では一定期間緩やかな成長が続き、インフレ圧力が徐々に緩和し、今後数ヵ月にわたり金融政策の緩和が促されると予想しています。一方でデフォルト（債務不履行）リスクについては、最も脆弱(ぜいじゃく）な発行体に限られるとみられることから、市場のファンダメンタルズ（基礎的条件）に関する評価は引き続き前向きであると考えます。スプレッドはこれまでの平均を下回る水準に縮小していますが、足元の利回りは引き続き高い水準にあることから、欧州ハイイールド債のキャリーは引き続き魅力的であり投資家の興味を惹きつけると考えています。ただし、現時点では限定的ではあるものの個別銘柄リスクが高まっていることから、当ファンドは発行体の選定に重点を置く方針です。
（アムンディ・アセットマネジメント）
今後もファンドの基本方針に従い、引き続き実質的なユーロ建資産に対し、ユーロ売り／ブラジルレアル買いの為替取引を継続いたします。
（アムンディ・ジャパン株式会社）＜ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用)＞
安全性重視の観点から、12ヵ月以内に償還を迎える債券への投資により安定的な運用を行います。
（アムンディ・ジャパン株式会社）― 5 ―アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）■１万口当たりの費用明細項

目

第154期～第159期(2023年10月11日～2024年４月８日)

項 目 の 概 要

金 額
10円
( 3)
( 7)

比 率
0.549％(0.152)(0.381)( 受 託 会 社 )( 0)(b) そ の 他 費 用
0( 監 査 費 用 )( 0)( 印 刷 費 用 )
( 0)
( そ
の
他 )
( 0)
合
計
10
期中の平均基準価額は1,780円です。

(0.016)0.009(0.005)(0.004)(0.000)
0.558

(a) 信
託
報
酬
( 投 信 会 社 )( 販 売 会 社 )信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等（注１）費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４）各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注５）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

― 6 ―アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（参考情報）●総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.81％です。

総経費率（①＋②＋③）

1.81％①このファンドの費用の比率

1.13％②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.66％③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.02％（注１）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。
（注５）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注６）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

― 7 ―アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）■売買及び取引の状況（2023年10月11日から2024年４月８日まで）
投資信託受益証券、投資証券
決
算

期

第
買

外国

口
（ルクセンブルク）
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンドブラジルレアル（I4シェアクラス、円）数
口25,000154 期 ～ 第 159 期
付
売
付
買 付 額
口
数
売 付 額
千円
口
千円
93,935

158,000

588,226（注１）金額は受渡し代金です。
（注２）単位未満は切捨てです。

■利害関係人との取引状況等（2023年10月11日から2024年４月８日まで）
当作成期中における利害関係人との取引等はありません｡(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細（2024年４月８日現在）(1) 国内（邦貨建）投資信託受益証券
銘柄

ＣＡマネープールファンド(適格機関投資家専用)
口
数・金
額
合
計
銘
柄
数
＜ 比
率 ＞

第26作成期末（第153期末）
口数
口10,057,323
10,057,323
1

第27作成期末（第159期末）
口

数
口10,057,323
10,057,323
1

評

価

額
千円
10,075
10,075＜0.1％＞（注１）＜ ＞内は、純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。
（注２）単位未満は切捨てです。以下同じ。

(2) 外国（邦貨建）投資証券
銘柄（ルクセンブルク）
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンドブラジルレアル（I4シェアクラス、円）
口
数・金
額
合
計
銘
柄
数
＜ 比
率 ＞

第26作成期末（第153期末）
口数
口第27作成期末（第159期末）
口

数
口

評

価

額
千円

2,165,467

2,032,467

7,666,467

2,165,467
1

2,032,467
1

7,666,467＜98.8％＞― 8 ―アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）■投資信託財産の構成（2024年４月８日現在）
項
投第27作成期末（第159期末）

目

資

信

投

託

受

資

益

評

証

価

券

証

券

資

信

託

財

産

総

比

率
％
0.1

7,666,467

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投額千円
10,075

額

97.9

154,606

2.0

7,831,148

100.0（注）金額の単位未満は切捨てです。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況項

第154期末第155期末第156期末第157期末第158期末第159期末(2023年11月８日) (2023年12月８日) (2024年１月９日) (2024年２月８日) (2024年３月８日) (2024年４月８日)

目

(A) 資

8,217,046,045円

7,890,418,032円

7,915,829,965円

7,873,834,429円

7,934,341,775円

7,831,148,266円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

213,751,826

185,792,058

246,160,010

162,379,844

195,568,169

154,605,251

投資信託受益証券 (評 価 額 )10,081,460

10,077,437

10,078,443

10,077,437

10,076,431

10,075,426

7,993,212,759

7,694,548,537

7,659,591,512

7,611,113,148

7,728,697,175

7,666,467,564
－

投

産

資

証

券 (評 価 額 )

未

収

入

金

－

－

－

90,264,000

－

未

収

利

息

－

－

－

－

－

25

債

99,250,621

83,178,467

118,567,388

82,586,730

87,800,063

74,417,837

(B) 負
未

金

－

－

37,130,000

－

－

－

未 払 収 益 分 配 金

払68,608,047

67,614,220

66,516,233

65,573,362

65,370,941

64,664,699

未

払

未

払

約

金

23,628,601

7,991,255

6,961,073

9,360,454

14,860,217

1,636,952

報酬

6,903,037

7,344,820

7,610,120

7,187,293

6,991,401

7,420,156

息

－

554

－

467

584

－

そ の 他 未 払 費 用

110,936

227,618

349,962

465,154

576,920

696,030

未

解
信

払

託
利

(C) 純 資 産 総 額 (Ａ － Ｂ )8,117,795,424

7,807,239,565

7,797,262,577

7,791,247,699

7,846,541,712

7,756,730,429

45,738,698,427

45,076,146,718

44,344,155,749

43,715,575,274

43,580,627,662

43,109,799,938

次 期 繰 越 損 益 金 △37,620,903,003△37,268,907,153△36,546,893,172△35,924,327,575△35,734,085,950△35,353,069,509

元
(D) 受

本
益

権

総

数

45,738,698,427口

45,076,146,718口

44,344,155,749口

43,715,575,274口

43,580,627,662口

43,109,799,938口

１万口当たり基準価額(C／D)

1,775円

1,732円

1,758円

1,782円

1,800円

1,799円（注記事項）
作成期首元本額作成期中追加設定元本額
作成期中一部解約元本額

口46,320,950,983円
1,323,230,226円
4,534,381,271円― 9 ―アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）■損益の状況
第154期
第155期
第156期
第157期
第158期
第159期
自 2023年10月11日 自 2023年11月９日 自 2023年12月９日 自 2024年１月10日 自 2024年２月９日 自 2024年３月９日
至 2023年11月８日 至 2023年12月８日 至 2024年１月９日 至 2024年２月８日 至 2024年３月８日 至 2024年４月８日
(A) 配
当
等
収
益
95,693,777円
94,260,111円
92,321,198円
92,211,187円
91,626,913円
91,219,349円
受
取
配
当
金
95,699,600
94,267,368
92,329,776
92,219,145
91,638,003
91,222,343
受
取
利
息
－
－
－
－
－
214
支
払
利
息 △
5,823 △
7,257 △
8,578 △
7,958 △
11,090 △3,208(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
654,201,496 △ 212,292,879
98,653,385
84,649,992
59,834,861 △ 24,135,127
売
買益
659,970,081
300,701
100,470,991
87,051,821
60,764,956
928,512
売買損 △5,768,585 △ 212,593,580 △
1,817,606 △
2,401,829 △
930,095 △ 25,063,639
(C) 信
託
報
酬
等 △
7,018,180 △
7,463,853 △
7,736,524 △
7,304,940 △
7,105,112 △7,539,266(D) 当 期 損 益 金 (Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )742,877,093 △ 125,496,621
183,238,059
169,556,239
144,356,662
59,544,956(E) 前 期 繰 越 損 益 金 △11,000,026,046 △10,107,337,717 △10,090,377,971 △ 9,781,638,061 △ 9,601,920,122 △ 9,386,889,092(F) 追 加 信 託 差 損 益 金 △27,295,146,003 △26,968,458,595 △26,573,237,027 △26,246,672,391 △26,211,151,549 △25,961,060,674(配 当 等 相 当 額) ( 5,700,119,790) ( 5,636,584,073) ( 5,556,663,786) ( 5,491,919,055) ( 5,487,912,706) ( 5,438,207,816)(売 買 損 益 相 当 額) (△32,995,265,793) (△32,605,042,668) (△32,129,900,813) (△31,738,591,446) (△31,699,064,255) (△31,399,268,490)(G)
計(Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ) △37,552,294,956 △37,201,292,933 △36,480,376,939 △35,858,754,213 △35,668,715,009 △35,288,404,810
(H) 収
益
分
配
金 △ 68,608,047 △ 67,614,220 △ 66,516,233 △ 65,573,362 △ 65,370,941 △ 64,664,699
次 期 繰 越 損 益 金 (Ｇ ＋ Ｈ ) △37,620,903,003 △37,268,907,153 △36,546,893,172 △35,924,327,575 △35,734,085,950 △35,353,069,509
追 加 信 託 差 損 益 金 △27,295,146,003 △26,968,458,595 △26,573,237,027 △26,246,672,391 △26,211,151,549 △25,961,060,674(配 当 等 相 当 額) ( 5,700,119,790) ( 5,636,584,073) ( 5,556,663,786) ( 5,491,919,055) ( 5,487,912,706) ( 5,438,207,816)(売 買 損 益 相 当 額) (△32,995,265,793) (△32,605,042,668) (△32,129,900,813) (△31,738,591,446) (△31,699,064,255) (△31,399,268,490)
分 配 準 備 積 立 金
2,836,677,221
2,795,976,680
2,761,132,016
2,730,905,176
2,731,532,577
2,711,602,816
繰越損
益
金 △13,162,434,221 △13,096,425,238 △12,734,788,161 △12,408,560,360 △12,254,466,978 △12,103,611,651
項目（注１）(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際､追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
分配金の計算過程
第154期計算期間末における費用控除後の配当等収益（94,798,257円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定す
る収益調整金（5,700,119,790円）および分配準備積立金（2,810,487,011円）より分配対象収益は8,605,405,058円（10,000口当た
り1,881円）であり、うち68,608,047円（10,000口当たり15円）を分配金額としております。
第155期計算期間末における費用控除後の配当等収益（86,796,258円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定す
る収益調整金（5,636,584,073円）および分配準備積立金（2,776,794,642円）より分配対象収益は8,500,174,973円（10,000口当た
り1,885円）であり、うち67,614,220円（10,000口当たり15円）を分配金額としております。
第156期計算期間末における費用控除後の配当等収益（88,581,362円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円)、信託約款に規定す
る収益調整金（5,556,663,786円）および分配準備積立金（2,739,066,887円）より分配対象収益は8,384,312,035円（10,000口当た
り1,890円）であり、うち66,516,233円（10,000口当たり15円）を分配金額としております。
第157期計算期間末における費用控除後の配当等収益（88,402,391円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定す
る収益調整金（5,491,919,055円）および分配準備積立金（2,708,076,147円）より分配対象収益は8,288,397,593円（10,000口当た
り1,895円）であり、うち65,573,362円（10,000口当たり15円）を分配金額としております。
第158期計算期間末における費用控除後の配当等収益（87,328,320円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定す
る収益調整金（5,487,912,706円）および分配準備積立金（2,709,575,198円）より分配対象収益は8,284,816,224円（10,000口当た
り1,901円）であり、うち65,370,941円（10,000口当たり15円）を分配金額としております。
第159期計算期間末における費用控除後の配当等収益（83,680,083円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定す
る収益調整金（5,438,207,816円）および分配準備積立金（2,692,587,432円）より分配対象収益は8,214,475,331円（10,000口当た
り1,905円）であり、うち64,664,699円（10,000口当たり15円）を分配金額としております。

― 10 ―

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）■分配金のお知らせ
決 算 期
１万口当たりの分配金（税込み)

第154期
15円

第155期
15円

第156期
15円

第157期
15円

第158期
15円

第159期
15円

◇分配金をお支払いする場合
分配金は各決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始しています。
◇分配金を再投資する場合
お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
収益分配金に関する留意事項●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。
その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

【分配原資の内訳】(単位：円・１万口当たり・税込み)
第154期

項

目

当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

第155期

第156期

第157期

第158期

第159期

(2023年10月11日 (2023年11月９日 (2023年12月９日 (2024年１月10日 (2024年２月９日 (2024年３月９日～2023年11月８日) ～2023年12月８日) ～2024年１月９日) ～2024年２月８日) ～2024年３月８日) ～2024年４月８日)

15(0.838％)
15
－
1,866

15
(0.859％)
15
－
1,870

15
(0.846％)
15
－
1,875

15
(0.835％)
15
－
1,880

15
15
(0.826％) (0.827％)
15
15
－
－
1,886
1,890

（注１）｢対基準価額比率」は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。
（注２）｢当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

― 11 ―

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル＜１. 補足情報＞
組入ファンド「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル」の決算日（毎年12月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2024年４月５日現在の情報を掲載しています。

■有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2024年４月５日現在）
債券
銘柄

スペイン
イタリア
アイルランド
フランス
ギリシャ
イギリス
オランダ
フランス
スペイン
イタリア
オランダ
フランス
オランダ
ノルウェー
フランス
スペイン
フランス
オランダ
アメリカ
オランダ
イギリス
イタリア
メキシコ
オランダ
イギリス
ドイツ
イギリス
アメリカ

通貨

LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S
DOLYA HOLDCO 4.875 20-28 15/07SEDF FL.R 13-XX 29/01S
ALPHA BANK SA FL.R 23-29 27/06A
IRON MOUNTAIN 3.875 17-25 15/11S
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A
EDF SA FL.R 22-XX 06/12A
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q
UNIPOLSAI SPA FL.R 14-XX 18/06A
ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS
BNP PARIBAS FL.R 22-99 31/12S
WP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S
ADEVINTA ASA 3 20-27 15/11S
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S
BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A
CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S
ABERTIS INFRA FIN FL.R 20-XX 24/02A
RABOBANK FL.R 22-XX 29/06S
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S
NATURGY FINANCE BV 2.374 21-XX 23/02A
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A
NEXI SPA 2.125 21-29 30/04S
PEMEX 2.75 15-27 21/04A
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A
BELLIS ACQUISITION 3.25 21-26 16/02S
CHEPLAPHARM ARZ 7.5000 23-30 15/05S
ALLWYN ENTERT FINAN 7.25 23/30 30-04S
PINNACLE BIDCO 8.25 23-28 11/10S
COTY INC 5.75 23-28 15/09A

EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR

額面金額

評価額（円)

600,000
500,000
500,000
400,000
400,000
390,000
400,000
400,000
400,000
410,000
500,000
400,000
450,000
400,000
400,000
400,000
390,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000

95,894,724
87,390,233
87,364,864
75,911,593
74,900,415
73,628,455
73,561,757
73,293,590
71,164,743
70,305,533
70,148,642
69,934,977
69,778,342
66,881,305
66,689,467
64,279,288
64,195,158
64,061,192
62,584,076
61,848,161
61,777,517
60,835,672
59,681,121
58,463,343
55,580,781
54,256,651
53,364,218
52,532,923
52,096,907
51,144,520（注）通貨欄の表記は以下の通りです。
EUR（ユーロ）、GBP（英ポンド）■外国為替取引［ＮＤＦ］（2024年４月５日現在）
買 建
ブラジルレアル契 約 額
269,674,812.00

売 建
ユーロ

契 約 額
49,500,000.00― 12 ―

満 期 日2024／６／４

評 価 損 益円
△83,389,276

合計△83,389,276

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）＜２. 補足情報＞
組入ファンド「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の決算日（2024年２月15日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2024年４月８日現在の情報を掲載しています。

■組入資産の明細（2024年４月８日現在）
公社債(A) 債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
2024

月
８
日
現
在
残存期間別組入比率
うちＢＢ格
額面金額 評 価 額 組入比率
以下組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
千円
千円
％
％
％
％
％
地 方 債 証 券
350,000
350,472
67.8
－
－
－
67.8
合 計
350,000
350,472
67.8
－
－
－
67.8
区

年

４

分

（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）単位未満は切捨てです。
（注３）－印は組入れなしです。
（注４）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
種

類

銘

柄

第11回政府保証地方公共団体金融機構債券
第134回共同発行市場公募地方債
地 方 債 証 券
第137回共同発行市場公募地方債
第139回共同発行市場公募地方債合計2024 年 ４ 月 ８ 日 現 在
利 率 額 面 金 額 評 価 額
償還年月日
％
千円
千円
0.001
50,00049,978 2024/８/28
0.674
100,000
100,074 2024/５/24
0.566
50,00050,080 2024/８/23
0.544
150,000
150,340 2024/10/25
350,000
350,472（注）額面・評価額の単位未満は切捨てです。

― 13 ―

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル
決算日 2023年12月31日（計算期間：2023年１月１日～2023年12月31日）
作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに委託会社が翻訳・抜粋・作成しています。
なお、開示情報につきましては各クラス別の情報がないため、全てのシェアクラスを含むファンド全体の情報を開示しています。

■費用の明細（2023年１月１日～2023年12月31日）
項目

当期
円
43,448,305
9,479,622
20,362,101
73,290,028(a)運用報酬(b)管理費用等(c)その他の費用
合計■純資産計算書（2023年12月31日現在）
項目

当期末
円
7,950,398,418
7,613,619,879
106,962,322
113,131,304
66,929,591
49,163,255
592,067
207,539,900
94,789,867
105,644,000
2,609,316
3,532,272
770,677
193,768
7,742,858,518

資産合計
有価証券
預金
未収利息
為替予約取引評価勘定
スワップ取引評価勘定
為替未収入金
負債合計
未払配当金
未払解約金
先物取引評価勘定
未払運用報酬
未払管理費用未払税
純資産― 14 ―

% actifs nets

FranceフィンランドFinlande
100.000 AFFLELOU
SAS 4.25 21-26 19/05S
100.000 HUHTAMAKI OY 4.25 22-27 09/06A
100.000 AIR FRANCE - KLM 7.25 23-26 31/05A
100.000 HUHTAMAKI OYJ 5.1250 23-28 24/11A
100.000 AIR FRANCE - KLM 8.125 23-28 31/05A
フランス
France400.000 ALTICEFRANCE SA 3.375 19-28 15/01S
100.000
21-26 19/05S
100.000
ATOSAFFLELOU
SE 1.7500 SAS
18-254.25
07/05A
100.000- KLM 7.25 23-26 31/05A
100.000
ATOSAIRSEFRANCE
1 21-29 12/11A
100.000- KLM07/11A
8.125 23-28 31/05A
100.000
ATOSAIRSEFRANCE
2.5000 18-28
400.000
ALTICEFRANCE SA 3.375
15/01S
140.000
BANIJAY
ENTERTAINMENT
7.00 19-28
23-29 01/05S
100.000
ATOSGROUP
SE 1.7500
07/05A
100.000
BANIJAY
SAS18-25
6.5 20-26
11/02S
100.000
1 21-29
12/11A
230.000
CAB ATOSSELASSE3.375
21-28
09/02S
100.000
SE 2.5000
18-28 07/11A
200.000
CGG ATOS
7.75 21-27
01/04S
140.000
BANIJAY
ENTERTAINMENT
7.00 23-29 01/05S
110.000
CHROME
BIDCO
SAS 3.5 21-28 24/05S
100.000
BANIJAY GROUP
SAS
6.5 02/06S
20-26 11/02S
200.000
CONSTELLIUM
SE 3.125
21-29
230.000
CAB SELASSE3.375
390.000
CONSTELLIUM
4.2521-28
17-2609/02S
15/02S
200.000
CGGEUROPEAN
7.75 21-27 HLDG
01/04S5.00 23-28 15/05S
200.000
CROWN
110.000
CHROME
3.508/07S
21-28 24/05S
100.000
ELIOR
GROUP BIDCO
SA 3.75SAS
21-26
200.000
CONSTELLIUM
SE SA
3.125
21-29
02/06S
200.000
FONCIAMANAGEMENT
3.375
21-28
25/03S
390.000
CONSTELLIUM
SE SA
4.257.750
17-2623-28
15/02S
120.000
FONCIAMANAGEMENT
31/03S
200.000CROWN
HLDG 5.00 23-28 15/05S
200.000
FORVIA
2.375EUROPEAN
19-27 15/06S
100.000
ELIOR
GROUP
SA
3.75
21-26
08/07S
100.000 FORVIA 3.125 19-26 15/06S
200.000
FONCIA
300.000
FORVIA
3.75 MANAGEMENT
20-28 31/07S SA 3.375 21-28 25/03S
120.000
FONCIA
100.000
GETLINK
SE MANAGEMENT
3.5 20-25 30/10SSA 7.750 23-28 31/03S
200.000
FORVIA SAS
2.3755.375
19-2721-26
15/06S
120.000
GOLDSTORY
04/02S
100.000
3.125
19-26
15/06S
400.000
ILIADFORVIAHOLDING
5.125
21-26
15/10S
300.000
FORVIA
3.75
20-28
31/07S
200.000 ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S
100.000
GETLINK
20-25
30/10S
110.000
IM GROUP
SASSE
8.03.523-28
01/03S
120.000
GOLDSTORY
SAS3.375
5.37519-26
21-2615/12S/12S
04/02S
300.000
KAPLA
HOLDING SAS
400.000ILIAD
HOLDING
5.125
21-26 15/10S
200.000
LOXAM
SAS
3.75 19-26
15/07S
200.000ILIAD
HOLDING
5.62515/05S
21-28 15/10S
200.000
LOXAM
SAS
6.3750 23-28
110.000
IM GROUP
SAS
8.0 31/05S
23-28 01/03S
100.000
LOXAM
SAS 6.375
23-29
300.000
KAPLA
HOLDINGSAS
3.375
19-26 15/12S/12S
100.000
MOBILUXFINANCE
4.25
21-28
15/07S
200.000
LOXAM
SAS 3.75
19-26 15/07S
100.000
NEXANS
5.5 23-28
05/04A
200.000
LOXAM
SAS 6.3750
200.000
PAPRECHOLDING
SA 3.523-28
21-2815/05S
02/07S
100.000
LOXAM
SAS 6.375
23-29
31/05S
100.000
PAPRECHOLDING
SA 6.50
23-27
17/11S
100.000
MOBILUXFINANCE
4.25 21-28
15/07S
200.000
PICARDGROUPE
3.875 21-26
07/07S
100.000
NEXANS
5.5 23-28
05/04A
100.000
RENAULTSA 2.0000
18-26
28/09A
200.000
PAPRECHOLDING
SA 3.5 21-28 02/07S
100.000
RENAULTSA 2.521-28 01/04A
100.000
PAPRECHOLDING
6.5015/12S
23-27 17/11S
120.000
REXEL
SA
2.1250SA
21-28
200.000
PICARDGROUPE
3.875 21-26 07/07S
100.000
REXEL
SA 5.25
23-30 15/09S
100.000
RENAULTSA 2.0000 18-26
200.000
SECHE
ENVIRONNEMENT
2.2528/09A
21-28 15/11S
100.000
2.5 21-28
01/04A
200.000
SPCMRENAULT
SA 2.6250SA20-29
01/02S
120.000
REXEL
SA
2.125021-28
15/12S
200.000
TEREOSFINANCE
GROUP
7.25
23-28
15/04S
100.000
REXEL
SA 5.25
23-30
15/09S
100.000
VALEO
SA 5.375
22-27
28/05A
200.000 SECHE ENVIRONNEMENT 2.25 21-28 15/11SÎles Caïmans
200.000 SPCM SA 2.6250 20-29 01/02S
100.000 UPCB FINANCE VII LTD 3.625 17-29 15/06S
200.000 TEREOS FINANCE GROUP 7.25 23-28 15/04S
Irlande100.000 VALEO SA 5.375 22-27 28/05A
600.000 DOLYA HOLDCO 4.875 20-28 15/07S
ケイマン諸島Îles Caïmans
100.000 UPCB FINANCE VII LTD 3.625 17-29 15/06S
Irlandeアイルランド600.000 DOLYA HOLDCO 4.875 20-28 15/07S

JPY

31.901.346
0,41
15.646.264
評価額 0,20
16.255.082 円 0,21JPY

1.059.069.818
13,68
31.901.346 0,20 0,41
15.544.707
15.646.264
0,20
16.647.940
0,22
16.255.082
0,21
17.714.806
0,23
1.059.069.818 0,6413,68
49.575.593
15.544.707 0,15 0,20
11.959.016
16.647.940 0,11 0,22
8.507.157
17.714.806 0,12 0,239.537.158
49.575.593 0,30 0,64
23.057.895
11.959.016 0,20 0,15
15.583.023
8.507.157 0,41 0,11
31.985.578
9.537.158 0,37 0,1228.839.807
23.057.895 0,19 0,30
14.390.766
15.583.023 0,37 0,2028.702.349
31.985.578 0,78 0,41
60.561.203
28.839.807 0,42 0,37
32.372.506
14.390.766 0,19 0,19
14.440.023
28.702.349 0,35 0,3726.851.684
60.561.203 0,23 0,78
18.179.033
32.372.506 0,38 0,42
29.539.197
14.440.023 0,20 0,19
15.297.174
26.851.684 0,59 0,3545.892.863
18.179.033 0,20 0,23
15.459.975
29.539.197 0,24 0,38
18.657.920
15.297.174 0,80 0,20
62.248.653
45.892.863 0,40 0,59
31.350.598
15.459.975 0,18 0,20
13.551.849
18.657.920 0,59 0,2445.369.229
62.248.653 0,40 0,80
30.885.171
31.350.598 0,42 0,40
32.536.332
13.551.849 0,21 0,18
16.165.877
45.369.229 0,18 0,59
14.198.698
30.885.171 0,21 0,40
16.562.803
32.536.332 0,39 0,4230.101.220
16.165.877 0,22 0,21
16.681.759
14.198.698 0,39 0,18
30.462.192
16.562.803 0,19 0,21
14.889.629
30.101.220 0,19 0,39
14.966.966
16.681.759 0,23 0,2217.446.710
30.462.192 0,21 0,39
16.272.189
14.889.629 0,36 0,19
28.066.802
14.966.966 0,37 0,1928.701.583
17.446.710 0,43 0,23
33.110.246
16.272.189 0,21 0,21
16.203.939
28.066.802
0,36
14.939.580
0,1928.701.583
0,37
14.939.580
0,19
33.110.246
0,43
114.793.133
1,48
16.203.939
0,21
99.608.167
1,29
14.939.580
0,19
14.939.580
0,19114.793.133
99.608.167

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers― 15 ―Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers% actifs nets

債券

Finlande
100.000
HUHTAMAKI OY 4.25 22-27 09/06A
数量
100.000 HUHTAMAKI OYJ 5.1250 23-28 24/11A

Valeurd'évaluation

JPY

5.277.492.853
68,16
7.429.206.803
95,95
Valeurs mobilières admises à la cote officielle
Allemagne
524.732.435
6,78
ドイツ
d'une boursede valeurs et/ou traitées sur un
300.000 CHEPLAPHARM ARZ 7.5000 23-30 15/05S
49.855.257
0,64
autre marché réglementé
100.000 CHEPLAPHARM ARZNEIMI 4.375 20-28 15/10S
15.234.312
0,20
Obligations
5.277.492.853
68,16
200.000 DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-27 16/05A
30.026.837
0,39
Allemagne
524.732.435 0,78 6,78
400.000 DEUTSCHELUFTHANSA 3 20-26 29/05A
60.780.811
300.000
CHEPLAPHARM
ARZ
23-30 15/05S
49.855.257 0,40 0,64
200.000
GRUENENTHAL
GMBH
3.625 7.5000
21-26 05/05S
30.799.418
100.000
CHEPLAPHARM
4.375
20-28 15/10S
15.234.312 0,60 0,20
300.000
GRUENENTHALGMBHARZNEIMI
4.125 21-28
05/05S46.300.187
200.000
DEUTSCHE LUFTHANSA
2.875
21-27 16/05A
30.026.837 0,25 0,39
120.000
HT TROPLAST
9.375 23-28
15/07S
19.042.279
400.000
DEUTSCHE LUFTHANSA
3 20-2660.780.811 0,40 0,78
200.000
IHO VERWALTUNGS
3.75 16-26
15/09S29/05A
30.795.330
200.000
GRUENENTHAL 3.875
GMBH19-27
3.62515/05S
21-26 05/05S
30.799.418 0,39 0,40
200.000
IHO VERWALTUNGS
30.568.054
300.000
GRUENENTHAL
21-2821/08S
05/05S46.300.187 0,42 0,60
200.000
NIDDA
HEALTHCARE GMBHHOLDI4.125
7.5 22-26
32.158.050
120.000
HT TROPLAST
9.375 23-28
19.042.279 0,38 0,25
200.000
NOVELISSHEET INGOT 3.375
21-29 15/07S
15/04S
29.443.561
200.000
IHO VERWALTUNGS
16-26
15/09S
30.795.330 0,39 0,40
200.000
TECHEM
VERWAL 675 2.003.75
20-25
15/07S
30.530.742
200.000
IHO VERWALTUNGS
3.875
19-27
15/05S
30.568.054 0,39 0,39
200.000
TK ELEVATOR
MIDCO 4.375
20-27
15/07S/07S
30.186.952
200.000
NIDDA HEALTHCARE
HOLDI
7.5 22-26 21/08S
32.158.050 0,19 0,42
100.000
ZF FINANCE
GMBH 2.25 21-28
03/05S14.338.392
200.000
NOVELISGMBH
SHEET
INGOT
29.443.561 0,58 0,38
300.000
ZF FINANCE
2.75
20-273.375
25/11A21-29 15/04S
44.539.773
200.000
TECHEMGMBH
VERWAL2.0021/09A
20-25 15/07S
30.530.742 0,39 0,39
200.000
ZF FINANCE
3.75675
20-28
30.132.480
200.000 TK ELEVATOR MIDCO 4.375 20-27 15/07S/07S
30.186.952
0,39
オーストリアAutriche29.974.997
0,39
100.000 ZF FINANCE GMBH 2.25 21-28 03/05S
14.338.392
0,19
200.000 SAPPI PAPIER HOLDING 3.625 21-28 24/03S
29.974.997
0,39
300.000 ZF FINANCE GMBH 2.75 20-27 25/11A
44.539.773
0,58Belgique
21.025.120
0,27
ベルギー
200.000
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A
30.132.480
0,39
130.000 AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S
21.025.120
0,27Autriche29.974.997
0,39
Espagne310.741.727
4,01
スペイン
200.000 SAPPI PAPIER HOLDING 3.625 21-28 24/03S
29.974.997
0,39
400.000 BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A
59.121.249
0,76BelgiqueSA 7.3750 23-49 31/12Q
21.025.120 0,41 0,27
200.000 BANKINTER
31.667.844
130.000 AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S
21.025.120
0,27
300.000 CELLNEX FINANCE CO 1.0000 21-27 15/09A
42.841.071
0,55
Espagne310.741.727 0,55 4,01
300.000 CELLNEXFINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A
42.876.299
400.000
BANCO
DE SABADELL
SA21-28
2.5 21-31
15/01A59.121.249 0,55 0,76
300.000
GRIFOLS
ESCROW
3.875015/10S42.879.791
200.000
BANKINTER
7.3750 23-49
31/12Q
31.667.844 1,18 0,41
600.000LORCA
TELECOMSABONDCO
4 20-27
30/09S91.355.473
300.000
CELLNEX FINANCE CO 1.0000 21-27 15/09A
42.841.071
0,55
アメリカ
États-Unis
532.841.111
6,88
300.000 CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A
42.876.299
0,55
14.945 ADIENT GLOBAL HLDG 3.5 16-24 15/08S
2.312.292
0,03
300.000 GRIFOLS ESCROW
3.8750 21-28 15/10S
42.879.791
0,55
200.000 BELDEN INC
3.875 18-28 15/03S
30.254.298
0,39
600.000 LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S
91.355.473
1,18
200.000 CARNIVAL CORP 7.625 20-26 01/03S
31.740.635
0,41États-Unis
532.841.111 0,42 6,88
200.000 COTY
INC 5.75 23-28 15/09A
32.867.111
14.945ADIENT
GLOBALHLDG4.25
3.5 16-24
2.312.292 0,40 0,03
200.000
ENCORECAPITAL
GROUP
21-28 15/08S
01/06S
30.987.591
200.000
3.875
18-28
15/03S
30.254.298 0,40 0,39
200.000
FORDBELDEN
MOTORINC
CREDIT 3.25
20-25
15/09A
30.797.764
200.000
CORP 7.625
31.740.635 0,62 0,41
300.000
FORDCARNIVAL
MOTOR CREDIT
4.86720-26
23-2701/03S
03/08A
48.085.197
200.000
INC 5.758.5000
23-2823-31
15/09A
32.867.111 0,50 0,42
200.000
GTCRCOTYW DUT/W-2
15/01S39.011.122
200.000
CAPITAL GROUP
01/06S
30.987.591 0,19 0,40
100.000
INTL ENCOREGAME TECHNOLOGY
2.375 4.25
19-2821-28
15/04A
14.514.911
200.000
MOTOR
30.797.764 0,57 0,40
300.000
IQVIAFORD
INC 2.25
19-28CREDIT
15/01S 3.25 20-25 15/09A
44.008.227
300.000
MOTOR
CREDIT
48.085.197 0,38 0,62
200.000
IQVIAFORD
INC 2.875
20-28
24/06S4.867 23-27 03/08A
29.778.846
200.000
GTCRWATERW DUT/W-2
8.500023-31
15/01S39.011.122 0,32 0,50
150.000
OLYMPUSUS HOL
9.625
23-28
15/11S25.117.793
100.000
INTL GAMETECHNOLOGY
2.375
19-28 15/04A
14.514.911 0,74 0,19
400.000
ORGANON
COMPANY
2.875 21-28
22/04S57.348.202
300.000
IQVIA BF
INCAGGREGATOR
2.25 19-28 15/01S
44.008.227 0,60 0,57
300.000
PANTHER
4.375 19-26 15/05S
46.449.402
200.000
2.875
29.778.846 0,22 0,38
100.000
SCIL IQVIAIV LLCINC
SCIL
USA20-28
9.5 24/06S
23-28 15/07A
16.674.581
150.000
OLYMPUSWATER
US16-26
HOL 9.625
25.117.793 0,30 0,32
150.000
SPECTRUM
BRANDS
4.00
01/10S23-28 15/11S
23.139.274
400.000
COMPANY
2.875
21-28 22/04S
57.348.202 0,38 0,74
200.000
WMGORGANONACQUISITION
2.75 20-28
15/07S29.753.865
300.000 PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S
46.449.402
0,60
100.000 SCIL IV LLC SCIL USA 9.5 23-28 15/07A
16.674.581
0,22
150.000 SPECTRUM BRANDS 4.00 16-26 01/10S
23.139.274
0,30
200.000 WMG ACQUISITION 2.75 20-28 15/07S
29.753.865
0,38

Obligations

Valeurd'évaluation

95,95

Quantité円

Quantité

評価額% actifs nets

7.429.206.803

Valeurd'évaluation

Quantité

Valeurs mobilières admises à la cote officielled'une数量bourse de valeurs et/ou traitées sur unautre marché réglementé

JPY% actifs nets

Valeurd'évaluation

Quantité■有価証券明細（2023年12月31日現在）

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル

31

1,48
1,29

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル

100.000
EIRCOM
FINANCEDAC DAC
3.5 19-26
15/05S
100.000
EIRCOM
FINANCE
3.5 19-26
15/05S

15.184.966
15.184.966 0,20 0,20

マン島
Isle ofIsle
Manof Man190.000
PLAYTECH
PLC PLC 5.8750
23-2823-28
28/06S
190.000
PLAYTECH
5.875028/06S

29.569.417
29.569.417 0,38 0,38
29.569.417
29.569.417 0,38 0,38

Italie Italie
イタリア
150.000
BANCO
BPM BPM
6.00 23-28
14/06A
150.000
BANCO
6.00 23-28
14/06A
100.000
DOVALUESPA 3.375
21-2621-26
31/07S
100.000
DOVALUESPA 3.375
31/07S
200.000
FIBER
BIDCO
11.0011.00
22-2722-27
25/10S
200.000
FIBER
BIDCO
25/10S
240.000
GAMENET
GROUP
7.1257.125
23-2823-28
01/06S
240.000
GAMENET
GROUP
01/06S
300.000
IMA SPA
15/01S5
20-2820-28
29/12S
300.000
IMA 3.75
SPA 20-28
3.75 20-28
15/01S5
29/12S
170.000
INTERNATIONALDESIGN
10.0010.00
23-2823-28
15/11S
170.000
INTERNATIONALDESIGN
15/11S
100.000
INTESASANPAOLO
2.925020-3020-30
14/10A
100.000
INTESASANPAOLO
2.925014/10A
100.000
ITALMATCH
CHEMICALS
SP 10.006/02S
100.000
ITALMATCH
CHEMICALS
SP 23-28
10.0 23-28
06/02S
100.000
LOTTOMATICASPA SPA9.750022-2722-27
30/09S
100.000
LOTTOMATICA
9.750030/09S
400.000
NEXINEXISPA 2.125
21-2921-29
30/04S/04S
400.000
SPA 2.125
30/04S/04S
200.000
SPACE4GUALA
CLOSURES
3.25 21-28
15/06S
200.000
SPACE4GUALA
CLOSURES
3.25 21-28
15/06S
200.000
TELECOMITALIASPA 2.375
17-2717-27
12/10A
200.000
TELECOMITALIASPA 2.375
12/10A
500.000
TELECOMITALIASPA 6.875
23-2823-28
15/02S
500.000
TELECOMITALIASPA 6.875
15/02S
200.000
TELECOMITALIASPA 7.875
23-2823-28
31/07S
200.000
TELECOMITALIASPA 7.875
31/07S462.220.924
462.220.924 5,97 5,97
24.499.151
24.499.151 0,32 0,32
14.084.120
14.084.120 0,18 0,18
34.101.271
34.101.271 0,44 0,4439.522.627
39.522.627 0,51 0,5143.720.376
43.720.376 0,56 0,56
27.571.792
27.571.792 0,36 0,36
14.228.328
14.228.328 0,18 0,18
16.116.904
16.116.904 0,21 0,21
16.895.972
16.895.972 0,22 0,22
55.172.631
55.172.631 0,71 0,71
29.402.051
29.402.051 0,38 0,38
29.174.256
29.174.256 0,38 0,38
83.046.375
83.046.375 1,07 1,07
34.685.070
34.685.070 0,45 0,45

日本
Japon
Japon
300.000
SOFTBANK
GROUP
5.00 5.00
18-2818-28
15/04S
300.000
SOFTBANK
GROUP
15/04S
200.000
SOFTBANKGROUPCORPCORP
4 17-29
19/09S19/09S
200.000
SOFTBANK
GROUP
4 17-29
19/09S19/09S

74.835.375
74.835.375 0,97 0,9746.432.950
46.432.950 0,60 0,60
28.402.425
28.402.425 0,37 0,37

Luxembourg
Luxembourg
ルクセンブルク
200.000
ALTICEFINANCING
S.A 3S.A
20-28
22/01S
200.000
ALTICEFINANCING
3 20-28
22/01S
180.000
ARAMARKINTL INTL
FINANCE
3.1253.125
17-2517-25
01/04S
180.000
ARAMARKFINANCE
01/04S
200.000
ARENA
LUXEMBOURG
1.8751.875
20-2820-28
01/02S
200.000
ARENA
LUXEMBOURG
01/02S
100.000
BK LCBKLUX
1 5.251 21-29
30/04S/04S
100.000
LC FINCOLUX FINCO
5.25 21-29
30/04S/04S
200.000
CIDRONAIDAAIDAFINCO
SA 5SA
21-28
01/04S
200.000
CIDRON
FINCO
5 21-2801/04S
400.000CIRSA
FINANCEINT INT
4.750019-2519-25
22/05S
400.000CIRSA
FINANCE4.750022/05S
100.000CIRSA
FINANCEINTE INTE
4.5 21-27
15/03A
100.000CIRSA
FINANCE
4.5 21-27
15/03A
100.000
CPI PROPERTY
GROUP
4.8754.875
19-XX19-XX
16/10A
100.000
CPI PROPERTY
GROUP
16/10A
200.000
CPI PROPERTY
GROUP
FL.R FL.R
21-XX21-XX
27/07A
200.000
CPI PROPERTY
GROUP
27/07A
160.000
DANADANAFINANCING
LUX 8.5
15/07S
160.000
FINANCING
LUX23-31
8.5 23-31
15/07S
170.000
EPHIOSSUBCO
S.A R.L.
23-3123-31
31/01S
170.000
EPHIOSSUBCO
S.A 7.875
R.L. 7.875
31/01S
200.000
HERENSMIDCO
SARLSARL
5.25 21-29
15/05S/05S
200.000
HERENS
MIDCO
5.25 21-29
15/05S/05S
200.000
PLT VII
S.A 4.625
20-2620-26
16/07S
200.000
PLTFINANCE
VII FINANCE
S.A 4.625
16/07S
100.000
SUMMERBC HOLDC
5.75 19-26
31/10S
100.000
SUMMERBC HOLDC
5.75 19-26
31/10S

338.828.441
338.828.441 4,38 4,38
27.899.071
27.899.071 0,36 0,36
27.942.479
27.942.479 0,36 0,36
27.914.402
27.914.402 0,36 0,36
15.529.523
15.529.523 0,20 0,20
30.081.677
30.081.677 0,39 0,39
62.361.798
62.361.798 0,81 0,81
15.046.606
15.046.606 0,19 0,19
4.654.136
4.654.136 0,06 0,06
7.807.556
7.807.556 0,10 0,1027.358.183
27.358.183 0,35 0,35
27.441.922
27.441.922 0,35 0,35
18.843.857
18.843.857 0,24 0,24
30.989.502
30.989.502 0,40 0,40
14.957.729
14.957.729 0,19 0,19

Mexique
Mexique
メキシコ
200.000NEMAK
SAB CV
21-2821-28
20/07A
200.000
NEMAK
SAB2.25
CV 2.25
20/07A
400.000
PEMEX
2.75 15-27
21/04A
400.000
PEMEX
2.75 15-27
21/04A
200.000
PEMEX
3.75 14-26
16/04A
200.000
PEMEX
3.75 14-26
16/04A108.968.836
108.968.836 1,41 1,41
27.702.216
27.702.216 0,36 0,36
52.530.602
52.530.602 0,68 0,68
28.736.018
28.736.018 0,37 0,37

Norvège
Norvège
ノルウェー
400.000
ADEVINTAASA ASA
3 20-27
05/11S
400.000
ADEVINTA
3 20-27
05/11S62.096.104
62.096.104 0,80 0,80
62.096.104
62.096.104 0,80 0,80

Les notes
en annexe
font partie
intégrante
de cesfinanciers
Les notes
en annexe
font partie
intégrante
deétats
ces étatsfinanciers

32 32% actifs nets

円

JPY JPY

Pays-Bas
Pays-Basオランダ
200.000
DUFRY
ONE ONE
B.V. B.V.
3.3753.375
21-2821-28
22/04S
200.000
DUFRY
22/04S
100.000
DUFRY
ONE ONE
BV 2.0000
19-2719-27
15/02S
100.000
DUFRY
BV 2.0000
15/02S
300.000
ENERGIZERGAMMAACQUACQU
3.5 21-29
23/06S
300.000
ENERGIZER
GAMMA
3.5 21-29
23/06S
400.000
NATURGY
FINANCE
2.374021-4921-49
31/12A
400.000
NATURGY
FINANCE
2.374031/12A
140.000
OI EUROPEAN
GROUP
6.25 23-28
15/05S
140.000
OI EUROPEAN
GROUP
6.25 23-28
15/05S
100.000
Q PARKHOLDING
BV BV
2.0 20-27
01/03S
100.000
Q PARKHOLDING
2.0 20-27
01/03S
100.000
TEVATEVAPHARMA
1.6251.625
16-2816-28
15/10A
100.000
PHARMA
15/10A

評価額% actifs nets

数量円

Valeurd'évaluation
Valeurd'évaluation

Quantité

Quantité% actifs nets

評価額

% actifs nets

Valeurd'évaluation
Valeurd'évaluation

Quantité

Quantité数量

JPY JPY

200.000
TEVATEVAPHARMA
1.8751.875
15-2715-27
31/03A
200.000
PHARMA
31/03A
260.000
TEVATEVAPHARMACEUTICAL
3.75 3.75
21-2721-27
09/05S
260.000
PHARMACEUTICAL
09/05S
190.000
TEVATEVAPHARMACEUTICAL
7.3757.375
23-2923-29
15/09S
190.000
PHARMACEUTICAL
15/09S
100.000
TEVATEVAPHARMACEUTICAL
I 4.375
21-3021-30
09/05S
100.000
PHARMACEUTICAL
I 4.375
09/05S
130.000
UNITEDGROUP
BV BV5.25 5.25
22-3022-30
01/02S
130.000
UNITED
GROUP
01/02S
200.000
WINTERSHALL
DEA DEA
FIN 2.4985
21-9921-99
31/12A
200.000
WINTERSHALLFIN 2.4985
31/12A
100.000
WINTERSHALL
DEA DEA
FINA FINA
3.5 21-99
31/12A
100.000
WINTERSHALL
3.5 21-99
31/12A
450.000
WP/AP
TELECOM
H 3.7500
21-2921-29
15/01S
450.000
WP/AP
TELECOM
H 3.7500
15/01S
100.000
WP/AP
T HLDT IV
21-3021-30
15/01S
100.000
WP/AP
HLD IV5.50 5.50
15/01S
100.000
ZF EUROPEFINANCE
BV 3 BV
19-29
23/10A0A
100.000
ZF EUROPEFINANCE
3 19-29
23/10A0A
200.000
ZF EUROPEFINANCE
BV 6.125
23-2923-29
13/03A
200.000
ZF EUROPEFINANCE
BV 6.125
13/03A
500.000ZIGGO
BONDBOND
CO BV
20-3020-30
28/02SS
500.000
ZIGGO
CO3.375
BV 3.375
28/02SS

28.462.089
28.462.089 0,37 0,37
39.160.339
39.160.339 0,51 0,51
32.428.017
32.428.017 0,42 0,42
14.669.262
14.669.262 0,19 0,1919.213.845
19.213.845 0,25 0,25
28.405.701
28.405.701 0,37 0,37
13.638.118
13.638.118 0,18 0,18
66.672.140
66.672.140 0,86 0,86
14.264.054
14.264.054 0,18 0,18
14.379.391
14.379.391 0,19 0,19
33.169.663
33.169.663 0,43 0,43
65.988.494
65.988.494 0,85 0,85

Pologne
Pologneポーランド
100.000
CANPACKSA 2.375
20-2720-27
01/11S
100.000
CANPACKSA 2.375
01/11S
300.000INPOSTSA 2.25
15/07S06S
300.000INPOST
SA 21-27
2.25 21-27
15/07S06S

57.868.961
57.868.961 0,75 0,75
14.329.525
14.329.525 0,19 0,1943.539.436
43.539.436 0,56 0,56

Royaume-Uni
Royaume-Uni
イギリス
200.000
ALLWYNENTERT
FINAN
7.25 23/30
30-04S
200.000
ALLWYNENTERT
FINAN
7.25 23/30
30-04S
270.000
AVISAVISBUDGET
FINANCE
4.75 4.75
18-2618-26
04/10S
270.000
BUDGET
FINANCE
04/10S
300.000
AVISAVISBUDGET
FINANCE7.25 7.25
23-3023-30
31/07S
300.000
BUDGET
FINANCE
31/07S
100.000
B&M B&M
EUROPEAN
VALUE
8.1258.125
23-3023-30
15/11A
100.000
EUROPEAN
VALUE
15/11A
300.000
BCP BCPV MOD
SERVSERVFIN IIFIN
4.75II 21-28
30/1S30/1S
300.000
V MOD
4.75 21-28
300.000
BELLISACQUISITION
3.25 21-26
16/02S
300.000
BELLISACQUISITION
3.25 21-26
16/02S
100.000
DEUCE
FINCO
PLC 5.5
18/06S
100.000
DEUCE
FINCO
PLC21-27
5.5 21-27
18/06S
200.000
EC FINANCE
PLC 3.0000
21-2621-26
15/10S
200.000
EC FINANCE
PLC 3.0000
15/10S
230.000INEOS
QUATTROFINANC
3.75 21-26
29/01S
230.000INEOS
QUATTROFINANC
3.75 21-26
29/01S
390.000
IRONIRON
MOUNTAIN
17-2517-25
15/11S
390.000
MOUNTAIN 3.8753.875
15/11S
200.000
JAGUARLANDLAND
ROVER
4.50 4.50
18-2618-26
15/01S
200.000
JAGUARROVER
15/01S
100.000
JAGUARLANDLANDROVER
6.875019-2619-26
15/11S
100.000
JAGUARROVER
6.875015/11S
100.000
JERROLDFINCO
PLC 4.875
20-2620-26
15/01S
100.000
JERROLDFINCO
PLC 4.875
15/01S
200.000
NOMAD
FOODS
BONDCO
2.50 21-28
24/06S
200.000
NOMAD
FOODS
BONDCO
2.50 21-28
24/06S
100.000
OCADO
GROUP
PLC 3.875
21-2621-26
08/10S
100.000
OCADO
GROUP
PLC 3.875
08/10S
300.000
PINNACLE
BID BID 8.25 8.25
23-2823-28
11/10S
300.000
PINNACLE
11/10S
100.000
PREMIERFOODSFINANCE
3.5 21-26
15/10S
100.000
PREMIERFOODSFINANCE
3.5 21-26
15/10S
130.000
SHERWOOD
FINANCING
PLC 4.5
15/11S
130.000
SHERWOOD
FINANCING
PLC21-26
4.5 21-26
15/11S
200.000
STONEGATEPUB PUBCOMPAN
8.25 20-25
31/07S
200.000
STONEGATECOMPAN
8.25 20-25
31/07S
100.000
SYNTHOMER
PLC 3.875
20-2520-25
25/06S
100.000
SYNTHOMER
PLC 3.875
25/06S
200.000
TI AUTOMOTIVEFIN 3.75
15/04S/04S
200.000
TI AUTOMOTIVEFIN 21-29
3.75 21-29
15/04S/04S
100.000
VIRGINMEDIA
SEC 4.2500
19-3019-30
15/01S
100.000
VIRGINMEDIA
SEC 4.2500
15/01S
200.000
VMEDVMED
O2 UK
4.0 20-29
31/01S
200.000
O2FINANCING
UK FINANCING
4.0 20-29
31/01S
200.000
VMEDVMED
O2 UK
PLCI 4.5
15/07SS
200.000
O2FIN
UKI FIN
PLC21-31
4.5 21-31
15/07SS739.919.244
739.919.244 9,56 9,56
32.867.647
32.867.647 0,42 0,4242.074.843
42.074.843 0,54 0,54
50.187.351
50.187.351 0,65 0,65
19.151.215
19.151.215 0,25 0,2543.476.495
43.476.495 0,56 0,56
50.120.951
50.120.951 0,65 0,65
16.819.676
16.819.676 0,22 0,22
30.147.080
30.147.080 0,39 0,3934.655.907
34.655.907 0,45 0,45
67.698.915
67.698.915 0,87 0,87
31.266.079
31.266.079 0,40 0,40
16.673.257
16.673.257 0,22 0,22
17.357.427
17.357.427 0,22 0,22
29.346.125
29.346.125 0,38 0,38
15.550.249
15.550.249 0,20 0,20
48.729.601
48.729.601 0,63 0,63
16.819.521
16.819.521 0,22 0,2218.720.433
18.720.433 0,24 0,24
35.280.882
35.280.882 0,46 0,46
15.427.485
15.427.485 0,20 0,20
28.611.507
28.611.507 0,37 0,37
15.769.163
15.769.163 0,20 0,20
31.965.160
31.965.160 0,41 0,41
31.202.275
31.202.275 0,40 0,40

Suède
Suède
スウェーデン
100.000
DOMETIC
GROUP
AB AB
2.0002.000
21-2821-28
29/09A
100.000
DOMETIC
GROUP
29/09A
200.000
HEIMSTADENBOSTAD
FL.R FL.R
21-XX21-XX
29/01A
200.000
HEIMSTADENBOSTAD
29/01A
562.906.788
562.906.788 7,27 7,27 200.000
INTRUM
AB 3.5000
19-2619-26
15/07S
200.000
INTRUM
AB 3.5000
15/07S29.809.660
29.809.660 0,38 0,38 200.000
INTRUM
AB 4.875
20-2520-25
05/08S
200.000
INTRUM
AB 4.875
05/08S
14.611.532
14.611.532 0,19 0,19 200.000
INTRUM
AB 9.25
15/03S
200.000
INTRUM
AB 22-28
9.25 22-28
15/03S
40.430.610
40.430.610 0,52 0,52 200.000
SAMHALLSBYGGNAD
FL.R FL.R
21-XX21-XX
30/01A
200.000
SAMHALLSBYGGNAD
30/01A
56.933.408
56.933.408 0,74 0,74 200.000
VERISURE
HOLDING
AB 7.125
23-2823-28
01/02S
200.000
VERISURE
HOLDING
AB 7.125
01/02S
22.883.514
22.883.514 0,30 0,30 140.000
VERISURE
HOLDING
AB 9.25
15/10S
140.000
VERISURE
HOLDINGAB 22-27
9.25 22-27
15/10S
14.456.152
14.456.152 0,19 0,19 200.000
VERISURE
MIDHOLDING
5.25 21-29
25/01S
200.000
VERISURE
MIDHOLDING
5.25 21-29
25/01S13.330.799
13.330.799 0,17 0,17
Obligations
à tauxà tauxvariables
Obligations
variables
変動利付債200.259.496
200.259.496 2,59 2,59
13.614.026
13.614.026 0,18 0,18
10.965.595
10.965.595 0,14 0,14
26.560.430
26.560.430 0,34 0,34
29.208.835
29.208.835 0,38 0,38
28.579.237
28.579.237 0,37 0,37
5.122.972
5.122.972 0,07 0,07
32.860.989
32.860.989 0,42 0,42
23.503.477
23.503.477 0,30 0,30
29.843.935
29.843.935 0,39 0,39
2.151.713.950
2.151.713.95027,7927,79― 16 ―

% actifs% actifs
nets nets

ValeurValeurd'évaluationd'évaluation

Quantité
Quantité% actifs% actifs
nets nets

JPY
評価額% actifs nets

数量

Valeurd'évaluation

QuantitéJPY% actifs nets

Valeurd'évaluation

ValeurValeurd'évaluationd'évaluation

Quantité

Quantité
Quantité

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル

数量

評価額

Allemagne
300.000 BAYER AG FL.R 23-83 25/09A
Allemagne
Allemagne
ドイツ
100.000 CMZB FRANCFORT FL.R 22-32 06/12A
300.000
BAYER
AG FL.R
25/09A
300.000
BAYER
AG FL.R
23-8323-83
25/09A
200.000 COMMERZBANK AG FL.R 20-99 31/12A
100.000
FRANCFORT
06/12A
100.000
CMZBCMZBFRANCFORTFL.R FL.R
22-3222-32
06/12A
200.000 COMMERZBANK AG FL.R 21-31 29/12A
200.000
COMMERZBANKAG FL.R
31/12A
200.000
COMMERZBANKAG FL.R
20-9920-99
31/12A
100.000 DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A
200.000
COMMERZBANKAG FL.R
29/12A
200.000
COMMERZBANKAG FL.R
21-3121-31
29/12A
200.000 DEUTSCHE BANK AG FL.R 21-XX 30/04A2A
100.000
DEUTSCHE
AG FL.R
19/05A
100.000
DEUTSCHEBANKBANKAG FL.R
20-3120-31
19/05A
100.000 IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S
200.000
DEUTSCHE
AG FL.R
30/04A2A
200.000
DEUTSCHEBANKBANKAG FL.R
21-XX21-XX
30/04A2A
Belgique
100.000
IHO VERWALTUNGS
15/05S
100.000
IHO VERWALTUNGS
FL.R FL.R
23-2823-28
15/05S
200.000 KBC GROUPE SA FL.R 23-49 31/12S
BelgiqueBelgiqueベルギー
200.000
KBC GROUPESA FL.R
31/12S
200.000
KBC Espagne
GROUPESA FL.R
23-4923-49
31/12S
200.000 ABANCA CORP BANCA FL.R 21-49 31/12Q
EspagneEspagneスペイン
200.000 BANCO DE BADELL FL.R 23-XX 18/04Q
200.000
ABANCABANCA
31/12Q
200.000
ABANCACORPCORP
BANCA
FL.R FL.R
21-4921-49
31/12Q
100.000 BANCO DE CREDIT FL.R 22-26 22/09A
200.000
BANCO
DE BADELL
18/04Q
200.000
BANCO
DE BADELL
FL.R FL.R
23-XX23-XX
18/04Q
200.000 BANCO DE CREDITO SOC FL.R 23-29 14/09A
100.000
BANCO
DE CREDIT
22/09A
100.000
BANCO
DE CREDIT
FL.R FL.R
22-2622-26
22/09A
200.000 BANCO SANTANDER SA FL.R 20-XX 14/01A
200.000
BANCO
DE CREDITO
SOC 23-29
FL.R 23-29
14/09A
200.000
BANCO
DE CREDITOSOC FL.R
14/09A
400.000 BBVA FL.R 23-XX 21/09Q
200.000
BANCO
SANTANDER
SA 20-XX
FL.R 20-XX
14/01A
200.000
BANCO
SANTANDER
SA FL.R
14/01A
200.000 CAIXABANK SA FL.R 18-XX 23/03Q
400.000
21/09Q
400.000
BBVABBVA
FL.R FL.R
23-XX23-XX
21/09Q
France200.000
CAIXABANKSA FL.R
23/03Q
200.000
CAIXABANKSA FL.R
18-XX18-XX
23/03Q
400.000 BNP PARIBAS FL.R 22-99 31/12S
FranceFranceフランス
400.000 CREDIT AGRICOLE FL.R 23-XX 23/03Q
400.000
BNP PARIBAS
FL.R 22-99
31/12S
400.000
BNP PARIBAS
FL.R 22-99
31/12S
500.000 EDF FL.R 13-XX 29/01S
400.000
CREDIT
AGRICOLE
23/03Q
400.000
CREDIT
AGRICOLE
FL.R FL.R
23-XX23-XX
23/03Q
400.000 EDF FL.R 22-XX 06/12A
500.000
EDF FL.R
29/01S
500.000
EDF FL.R
13-XX13-XX
29/01S
200.000 ELECTRICITE DE
FL.R 20-XX 15/03A
400.000
EDF FL.R
06/12A
400.000
EDF FL.R
22-XX22-XX
06/12A
200.000 ELECTRICITE DE
FL.R 20-XX 15/09A
200.000
ELECTRICITE
15/03A
200.000
ELECTRICITEDE DEFL.R FL.R
20-XX20-XX
15/03A
200.000 LA BANQUE POSTALE FL.R 19-XX 20/05S
200.000
ELECTRICITE
15/09A
200.000
ELECTRICITEDE DEFL.R FL.R
20-XX20-XX
15/09A
330.000 LOUVRE BIDCO SAS FL.R 23-27 15/02Q
200.000
LA BANQUEPOSTALE
20/05S
200.000
LA BANQUEPOSTALEFL.R FL.R
19-XX19-XX
20/05S
100.000 RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A
330.000
LOUVREBIDCO
SAS FL.R
15/02Q
330.000
LOUVREBIDCO
SAS FL.R
23-2723-27
15/02Q
200.000 TOTALENERGIES SE FL.R 21-XX 25/01A
100.000
RCI BANQUESA FL.R
18/02A
100.000
RCI BANQUESA FL.R
19-3019-30
18/02A
Grèce
200.000
TOTALENERGIESSE FL.R
25/01A
200.000
TOTALENERGIESSE FL.R
21-XX21-XX
25/01A
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Grèce
Grèce
ギリシャ
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400.000
ALPHA
AE FL.R
27/06A
400.000ALPHA
BANKBANKAE FL.R
23-2923-29
27/06A
200.000 EFG EUROBANK SA FL.R 23-29 28/11A
200.000
EFG EUROBANK
26/01A
200.000
EFG EUROBANK
FL.R FL.R
23-2923-29
26/01A
200.000
EFG EUROBANK
28/11A
200.000
EFG Irlande
EUROBANK
SA SA
FL.R FL.R
23-2923-29
28/11A
200.000 AIB GROUP PLC FL.R 19-29 19/11A
IrlandeアイルランドIrlande220.000 AIB GROUP PLC
FL.R 19-XX 09/04S
200.000
AIB GROUP
PLC 19-29
FL.R 19-29
19/11A
200.000
AIB GROUPPLC FL.R
19/11A
200.000 AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A
220.000
AIB GROUP
09/04S
220.000
AIB GROUPPLC PLCFL.R FL.R
19-XX19-XX
09/04S
Italie200.000
AIB GROUP
PLC 20-31
FL.R 20-31
30/09A
200.000
AIB GROUPPLC FL.R
30/09A
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Italieイタリア
Italie100.000 BANCO BPM
FL.R 21-31 29/06A
200.000
BANCA
POPOLARE
20/01A
200.000
BANCA
POPOLARE
FL.R FL.R
22-3322-33
20/01A
400.000 BANCO BPM SPA FL.R 20-31 14/01A
100.000
BANCO
29/06A
100.000
BANCO
BPM BPM FL.R FL.R
21-3121-31
29/06A
150.000 BANCO BPM SPA FL.R 22-28 21/01A
400.000
BANCO
14/01A
400.000
BANCO
BPM BPMSPA SPAFL.R FL.R
20-3120-31
14/01A
170.000 BPER BANCA S.P.A. FL.R 23-29 11/09A
150.000
BANCO
SPA FL.R
21/01A
150.000
BANCO
BPM BPMSPA FL.R
22-2822-28
21/01A
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170.000
BANCA
11/09A
170.000
BPERBPER
BANCA
S.P.A.S.P.A.
FL.R FL.R
23-2923-29
11/09A
250.000 UNICREDIT SPA FL.R 17-XX 03/06S
250.000
INTESASANPAOLO
07/03S
250.000
INTESASANPAOLO
FL.R FL.R
23-XX23-XX
07/03S
200.000 UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A
250.000
UNICREDIT
SPA 17-XX
FL.R 17-XX
03/06S
250.000
UNICREDITSPA FL.R
03/06S
410.000 UNIPOLSAI SPA FL.R 14-XX 18/06A
200.000
UNICREDIT
SPA 19-29
FL.R 19-29
23/09A
200.000
UNICREDITSPA FL.R
23/09A
Japon
410.000
UNIPOLSAISPA 14-XX
FL.R 14-XX
18/06A
410.000
UNIPOLSAISPA FL.R
18/06A
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Japon
日本 Japon200.000
RAKUTENGROUP
INC FL.R
21/04A
200.000
RAKUTENGROUP
INC FL.R
21-XX21-XX
21/04A円
JPY
JPY JPY
JPY 円
181.327.409
2,34Luxembourg
42.601.618
0,55
48.347.764
0,62
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42.601.618
0,55
181.327.4092,34 2,34
Luxembourg
42.601.6180,55 0,55
181.327.409
Luxembourg
42.601.618
ルクセンブルク
16.435.543
0,21
26.576.888
48.347.7640,62 0,62 300.000
300.000
SESFL.R
SA FL.R
27/08A
42.601.6180,55 0,34
0,55
48.347.764
SES Norvège
SA
21-XX21-XX
27/08A
42.601.618
30.180.380
0,39
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26.576.888
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16.435.543
Norvège26.576.8880,34 0,34
Norvège26.576.888
ノルウェー
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0,36
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30.180.380
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160.000
VAR ENERGI
A FL.R23-83
15/11A
26.576.8880,34 4,61
0,34
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ENERGI
A FL.R23-83
15/11A
26.576.888
15.797.283
0,20
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0,77
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27.925.101
Pays-Bas
356.799.7864,61 4,61
Pays-Bas
356.799.786
オランダ
25.637.930
0,33
15.797.2830,20 0,20
15.797.283
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16.157.739
0,21400.000
ABERTISFINANCE
24/02A
59.915.5590,77 0,77
ABERTISFINANCE
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3.2483.248
20-XX20-XX
24/02A
59.915.559
17.003.408
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25.637.930
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KPN PE
6.00FL.R
PE FL.R
16.157.7390,21 0,21
100.000
KPN 6.00
22-XX22-XX
21/1221/12
16.157.739
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45.839.419
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0,22
17.003.408
400.000
RABOBANK
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400.000
RABOBANK
FL.R FL.R
22-XX22-XX
29/06S56.376.096
33.151.890
0,43
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60.505.428
0,78
33.151.8900,43 0,43 300.000
33.151.890
300.000
REPSOLFINANCE
31/12A
45.839.4190,59 0,59
REPSOLINTL INTL
FINANCE
FL.R FL.R
20-4920-49
31/12A
45.839.419
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67.409.555
0,87
237.321.625
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33.151.890
400.000
TELEFONICAEUROPEBV FL.R
22/09A
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TELEFONICAEUROPEBV FL.R
13-XX13-XX
22/09A
60.505.428
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16.668.050
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400.000
TELEFONICAEUROPEBV FL.R
23/11A
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TELEFONICAEUROPEBV FL.R
22-XX22-XX
23/11A
67.409.555
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237.321.625
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33.927.940
0,44
29.588.9450,38 0,38 100.000
100.000
TELEFONICAEUROPEBV FL.R
31/12A
16.668.0500,22 0,22
29.588.945
TELEFONICAEUROPEBV FL.R
23-9923-99
31/12A
16.668.050
16.220.703
0,21Portugal
87.755.912
33.370.0670,43 0,43 200.000
200.000
VOLKSWAGENFIN FL.R
31/12A
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0,4433.370.067
VOLKSWAGENINTL INTLFIN FL.R
23-9923-99
31/12A
33.927.940
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0,34
16.220.7030,21 0,21
16.220.703
Portugal
87.755.9121,13 1,13
Portugal
87.755.912
ポルトガル
28.760.578
0,37
200.000 ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/08A
29.062.690
0,38
32.725.1400,42 0,42 200.000
32.725.140
200.000
EDPFL.R
SA 21-82
FL.R 21-82
14/03AL.R
14/03A
26.316.2150,34 0,34
EDP SA
14/03AL.R
21-8221-82
14/03A
26.316.215
67.617.507
0,87
200.000 ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A
32.377.007
0,42
28.760.5780,37 0,37 200.000
28.760.578
200.000
ENERGIAS
DE PORTUGAL
02/08A
29.062.6900,38 0,38
ENERGIAS
DE PORTUGAL
FL.R FL.R
21-8121-81
02/08A
29.062.690
29.038.685
0,38
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67.617.507
Royaume-Uni
91.579.797
200.000
ENERGIAS
DE PORTUGAL
23/04A
32.377.0070,42 1,18
0,42
ENERGIAS
DE PORTUGAL
FL.R FL.R
23-8323-83
23/04A
32.377.007
459.065.021
29.038.6850,38 5,93
0,38
29.038.685
100.000 BRITISH TELECOM FL.R 23-83 20/12A
19.017.078
0,25
Royaume-Uni
91.579.7971,18 1,18
Royaume-Uni
91.579.797
イギリス
64.679.352
0,84
400.000
VODAFONE
GROUP
PLC
FL.R
20-80
27/08A/08A
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0,72
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459.065.021
100.000
BRITISHTELECOM
20/12A
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BRITISHTELECOM
FL.R FL.R
23-8323-83
20/12A
19.017.078
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0,85
100.000 VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-84 30/08A
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64.679.352
400.000
VODAFONEGROUP
PLC FL.R
27/08A/08A
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VODAFONEGROUP
PLC FL.R
20-8020-80
27/08A/08A
55.858.033
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1,13
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66.095.601
Suède
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100.000
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PLC FL.R
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VODAFONEGROUP
PLC FL.R
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30/08A
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87.699.657
100.000 CASTELLUM AB FL.R 21-XX 02/03A
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Suède
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Suèdeスウェーデン
22.735.326
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0,37
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10.875.142
0,14
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68.204.729
100.000
CASTELLUM
AB FL.R
02/03A
11.860.1840,15 0,15
CASTELLUM
AB FL.R
21-XX21-XX
02/03A
11.860.184
27.365.247
0,35 100.000
28.935.0320,37 0,37
28.935.032
Suisse28.130.000
200.000
HEIMSTADENBOSTAD
01/05A
10.875.1420,14 0,36
0,14
HEIMSTADENBOSTAD
FL.R FL.R
21-XX21-XX
01/05A
10.875.142
27.972.561
0,36 200.000
27.365.2470,35 0,35
27.365.247
200.000 JULIUS BAER GRUPPE AG FL.R 23-XX 15/08S
28.130.000
0,3645.032.050
0,58
スイス
Suisse28.130.0000,36 0,36
Suisse28.130.000
27.972.5610,36 0,36
27.972.561
15.137.706
0,20 200.000
200.000JULIUSGRUPPEAG 23-XX
FL.R 23-XX
15/08S28.130.0000,36 0,36
JULIUSBAERBAERGRUPPEAG FL.R
15/08S28.130.000
184.413.076
2,38
45.032.0500,58 0,58 Organismes de placement collectif
45.032.050
27.943.086
0,36
15.137.7060,20 0,20
15.137.706
Actions/Partsdefondsd'investissements
184.413.0762,38 2,38
184.413.076
投資証券
Organismesdeplacementcollectif
Organismesde placement
collectif
132.315.889
27.943.0860,36 1,71
0,36
27.943.086
France184.413.0762,38 2,38
フランス
Actions/Partsdefondsd'investissements
184.413.076
2,38
Actions/Partsde fonds
d'investissements
184.413.076
66.366.483
0,86132.315.8891,71 1,71
132.315.889
10 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHT TERM SRI Z C
155.611.391
2,01France184.413.0762,38 2,38
France184.413.076
33.679.714
0,43
66.366.4830,86 0,86
66.366.483
1 AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI FCP PART Z C
28.801.685
0,37
10 AMUNDI
LIQUIDITYSHT TERM
155.611.3912,01 2,01
10 AMUNDIEUROEURO
LIQUIDITYSHT TERMSRI ZSRI
C ZC
155.611.391
32.269.692
0,42
33.679.7140,43 0,43 Total du portefeuille-titres
33.679.714
7.613.619.879
98,33
1 合計
AMUNDILIQUIDITYSRI PARTFCP PART
28.801.6850,37 0,37
1 AMUNDI
EUROEURO
LIQUIDITYSRI FCP
ZC ZC
28.801.685
94.090.0380,42 1,22
32.269.692
0,42
32.269.692
7.613.619.87998,3398,33
7.613.619.879
du portefeuille-titres
TotalTotal
du portefeuille-titres
30.296.467
0,39
94.090.0381,22 1,22
94.090.038
33.898.883
0,44
30.296.4670,39 0,39
30.296.467
29.894.688
0,39
33.898.8830,44 0,4433.898.883
337.229.764
29.894.6880,39 4,36
0,39
29.894.688
34.037.254
0,44337.229.7644,36 4,36337.229.764
14.784.055
0,19
34.037.2540,44 0,4434.037.254
60.907.295
0,79
14.784.0550,19 0,19
14.784.055
24.499.411
0,32
60.907.2950,79 0,79
60.907.295
27.413.540
0,35
24.499.4110,32 0,32
24.499.411
42.913.814
0,55
27.413.5400,35 0,35
27.413.540
38.228.288
0,49
42.913.8140,55 0,55
42.913.814
30.469.932
0,39
38.228.2880,49 0,49
38.228.288
63.976.175
0,83
30.469.9320,39 0,39
30.469.932
21.032.987
63.976.1750,83 0,27
0,83
63.976.175
21.032.987
0,27
21.032.9870,27 0,27
21.032.987
21.032.9870,27 0,27
21.032.987

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
Les notes
en annexe
font partie
intégrante
ces étatsfinanciers
Les notes
en annexe
font partie
intégrante
de cesdeétats
financiers― 17 ―33
33 33

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル■外国為替取引［ＮＤＦ］（2023年12月31日現在）
買 建
ブラジルレアル契 約 額
274,193,638.50

売 建
ユーロ

契 約 額
50,500,000.00

満 期 日2024／２／２
合計― 18 ―

評 価 損 益円
69,207,283
69,207,283

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
運用報告書≪第17期≫
決算日：2024年２月15日(計算期間：2023年２月16日～2024年２月15日)
当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに期中の運用状況についてご報告申し上げます。
■投資対象ファンドの概要
運

用

方

針

主として本邦通貨表示の短期公社債に投資し、安定した収益の確保をめざして運用を行うとともに、あわせてコール・ローンなどで運用を行うことで流動性の確保を図ります。

主要運用対象

本邦通貨表示の短期公社債を主要投資対象とします。

組

外貨建資産への投資は行いません。

入

制

限

■最近５期の運用実績
基
決

算

期

13期（2020年２月17日）
14期（2021年２月15日）
15期（2022年２月15日）
16期（2023年２月15日）
17期（2024年２月15日）

円
10,04810,042
10,035
10,027
10,020

準
価
税込み
分配金
円
0
0
0
0
0

額
期 中
騰落率
％
△0.1
△0.1
△0.1
△0.1
△0.1

債券組入
比
率
％
61.1
64.6
70.8
74.3
70.8

純資産
総 額
百万円
788
773
552
473
495

（注）当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

― 19 ―ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）■当期中の基準価額等の推移
年

月

（期 首）
2023年２月15日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末（期 末）
2024年２月15日

日

基

準

価

額

債券組入
比
率

騰 落 率
円
10,027
10,027
10,027
10,027
10,027
10,027
10,026
10,026
10,025
10,024
10,02010,02010,020

％
－
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.1
△0.1
△0.1

％
74.3
74.3
71.0
72.1
73.6
73.9
75.4
65.4
67.0
65.9
69.2
71.6
74.6

10,020△0.1

70.8（注）騰落率は期首比です。

― 20 ―ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）■１万口当たりの費用明細項

第 17 期(2023年２月16日～2024年２月15日)

目

金

項

額
1円
(1)
(0)

比 率
0.011％(0.009)(0.001)( 受 託 会 社 )(0)(b) そ の 他 費 用
1
( そ
の
他 )
(1)
合
計
2
期中の平均基準価額は10,024円です。

(0.002)0.012(0.012)
0.023

(a) 信
託
報
酬
( 投 信 会 社 )( 販 売 会 社 )

目

の

概

要

信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等（注１）費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

■売買及び取引の状況（2023年２月16日から2024年２月15日まで）
公社債
買
国

内

地

方

債

証

付

額
千円
351,475

券

売

付

柄

付
金

額
千円
－
(350,000)（注１）金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれていません。
（注２）単位未満は切捨てです。
（注３）（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■主要な売買銘柄（2023年２月16日から2024年２月15日まで）
公社債
買
銘

柄

第139回共同発行市場公募地方債
第134回共同発行市場公募地方債
第137回共同発行市場公募地方債
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）

付
金

売
額
千円
150,810
100,353
50,28950,023（注１）金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれていません。
（注２）単位未満は切捨てです。
（注３）国内の現先取引によるものは含まれていません。

― 21 ―

銘―――――――額千円－

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）■利害関係人との取引状況等（2023年２月16日から2024年２月15日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細（2024年２月15日現在）
公社債(A) 債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
2024
区

地

方

分

債 証
合 計

額面金額
券

評 価 額

千円
350,000
350,000

年

２

組入比率

千円
350,832
350,832

％
70.8
70.8

月
15
うちＢＢ格
以下組入比率
％
－
－

日

現
在
残 存 期 間 別 組 入 比 率
５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
－
－
70.8
－
－
70.8

（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）単位未満は切捨てです。
（注３）－印は組入れなしです。
（注４）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
種

地

方

類

債

証

銘

柄

第134回共同発行市場公募地方債
第137回共同発行市場公募地方債券
第139回共同発行市場公募地方債
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）
合
計

利 率
％
0.674
0.566
0.544
0.001

（注）額面・評価額の単位未満は切捨てです。

― 22 ―

2024 年 ２ 月 15 日 現 在
額 面 金 額評 価 額千円
千円
100,000
100,178
50,00050,143150,000
150,51150,00050,000350,000
350,832

償還年月日
2024/５/24
2024/８/23
2024/10/25
2024/８/28

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）■投資信託財産の構成（2024年２月15日現在）
項

公
コ
投

ー

ル
資

当

目

社
・ ロ ー ン 等 ､
信
託
財
産

評

そ の
総

債
他
額

価

期

額
千円
350,832
144,454495,286

末
比

率
％
70.8
29.2
100.0

（注）金額の単位未満は切捨てです。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

(A) 資

■損益の状況

2024年２月15日現在
当期
末産

495,286,649円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

143,608,953

公社

債(評価額)

350,832,500

未

収

利

息

452,737

前

払

費

用

392,459

債

59,852

酬

53,488息424

そ の 他 未 払 費 用

5,940(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

495,226,797

(B) 負
未

払

未

信

託

払

報

利

元

本

494,224,101

次 期 繰 越 損 益 金

1,002,696

(D) 受

益

権

数

494,224,101口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

10,020円（注記事項）
期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額

総口472,090,843円
134,248,238円
112,114,980円

当期 自2023年２月16日 至2024年２月15日
項
目
当
期
(A) 配
当
等
収
益
1,811,835円
受取利息1,905,211
支払利
息△93,376(B) 有 価 証 券 売 買 損 益△ 2,019,533
売買益
146,041
売買損△ 2,165,574
(C) 信
託
報
酬
等
△
113,341(D) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )△321,039(E) 前 期 繰 越 損 益 金△683,574(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
2,007,309(配 当 等 相 当 額)
( 17,080,817)(売 買 損 益 相 当 額)(△15,073,508)(G)
計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
1,002,696
(H) 収
益
分
配
金
0
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
1,002,696
追 加 信 託 差 損 益 金
2,007,309(配 当 等 相 当 額)
( 17,080,817)(売 買 損 益 相 当 額)(△15,073,508)
分 配 準 備 積 立 金
6,793,356
繰越損
益金△ 7,797,969（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

― 23 ―