■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 2011年１月31日から2026年４月８日までです。
欧州のハイイールド債を主要投資対象とする
ユーロ売り／円買いの為替取引（対円での「為替ヘッジ」）を行う、「ストラクチュラ-欧州ハ
イ・イールド・ボンド（IH9シェアクラス、円）」を主要投資対象とし、高水準のインカム
運 用 方 針ゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。なお、「ＣＡマ
ネープールファンド（適格機関投資家専用）」への投資も行います。対円での為替ヘッジを行います。
ストラクチュラ-欧州ハイ・
アムンディ・欧州
イールド・ボンド（IH9シェア
ハイ・イールド債
クラス、円）
券ファンド（円
ＣＡマネープールファンドコース）（適格機関投資家専用）
ストラクチュラ主 要 運 用 対 象 欧州ハイ・イール
ド・ボンド（IH9 欧州のハイイールド債
シェアクラス、円）
ＣＡマネープールファンド（適格機 本邦通貨表示の短期公社債
関投資家専用）
投資信託証券への投資割合には制限を設けませ
組 入 制 限 ん。原則として外貨建資産への直接投資は行いません。
毎決算時（年12回、原則毎月８日。休業日の場
合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益
分 配 方 針（評価益を含みます。）等の全額とします。分配
金額は、委託者が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。

ア ム ン デ ィ ・ 欧 州
ハイ・イールド債券ファンド（円コース）
運用報告書(全体版)
第27作成期
第154期 (決算日 2023年11月８日)
第155期 (決算日 2023年12月８日)
第156期 (決算日 2024年１月９日)
第157期 (決算日 2024年２月８日)
第158期 (決算日 2024年３月８日)
第159期 (決算日 2024年４月８日)

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに作成期中の運用状況についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社〒105-0021 東京都港区東新橋１丁目９番２号
お客様サポートライン：050-4561-2500
受付は委託会社の営業日の午前９時から午後５時まで
ホームページアドレス：https://www.amundi.co.jp/＜ 3521667・3550629 ＞

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）■最近５作成期の運用実績
基

決

第
23
作
成
期

第
24
作
成
期
第
25
作
成
期

第
26
作
成
期

第
27
作
成
期

算

期

130期 (2021年11月８日)
131期 (2021年12月８日)
132期 (2022年１月11日)
133期 (2022年２月８日)
134期 (2022年３月８日)
135期 (2022年４月８日)
136期 (2022年５月９日)
137期 (2022年６月８日)
138期 (2022年７月８日)
139期 (2022年８月８日)
140期 (2022年９月８日)
141期 (2022年10月11日)
142期 (2022年11月８日)
143期 (2022年12月８日)
144期 (2023年１月10日)
145期 (2023年２月８日)
146期 (2023年３月８日)
147期 (2023年４月10日)
148期 (2023年５月８日)
149期 (2023年６月８日)
150期 (2023年７月10日)
151期 (2023年８月８日)
152期 (2023年９月８日)
153期 (2023年10月10日)
154期 (2023年11月８日)
155期 (2023年12月８日)
156期 (2024年１月９日)
157期 (2024年２月８日)
158期 (2024年３月８日)
159期 (2024年４月８日)

準
価
税 込 み
(分 配 落)
分 配 金
円
円
6,537
50
6,463
50
6,409
50
6,109
50
5,895
50
5,927
50
5,629
50
5,575
50
5,148
50
5,403
25
5,194
25
4,992
25
5,080
25
5,231
25
5,222
25
5,316
25
5,225
25
5,106
25
5,073
25
5,093
25
5,024
25
5,049
25
5,010
25
4,916
25
4,961
25
5,075
25
5,107
25
5,118
25
5,122
25
5,108
25

額
期
中
騰 落 率
％
0.2
△0.4
△0.1
△3.9
△2.7
1.4
△4.2
△0.1
△6.8
5.4
△3.4
△3.4
2.3
3.5
0.3
2.3
△1.2
△1.8
△0.2
0.9
△0.9
1.0
△0.3
△1.4
1.4
2.8
1.1
0.7
0.6
0.2

投資信託
受益証券
組入比率

投資証券
組入比率

純 資 産
総
額

％
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

％
98.9
99.0
98.9
98.9
98.9
98.8
98.5
98.7
98.8
98.9
98.4
98.6
98.6
98.9
98.6
98.8
98.7
98.4
98.0
99.1
98.4
98.7
98.6
99.0
98.6
98.8
98.1
98.9
98.5
98.7

百万円
2,109
2,062
2,029
1,917
1,832
1,843
1,747
1,716
1,525
1,592
1,521
1,453
1,439
1,446
1,409
1,428
1,402
1,336
1,330
1,290
1,201
1,201
1,107
1,073
1,067
1,076
1,071
1,073
1,066
1,058

（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

― 1 ―アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）■当作成期中の基準価額等の推移
決 算 期

第154期

年

(期
(期
(期

第155期
(期
(期
第156期
(期
(期
第157期
(期
(期
第158期
(期
(期
第159期
(期

月

日

基

準
円
4,916
4,926
4,986
4,961
5,043
5,100
5,075
5,170
5,132
5,107
5,168
5,143
5,118
5,138
5,147
5,122
5,137
5,133

首) 2023年10月10日
10月末末) 2023年11月８日
首) 2023年11月８日
11月末末) 2023年12月８日
首) 2023年12月８日
12月末末) 2024年１月９日
首) 2024年１月９日
１月末末) 2024年２月８日
首) 2024年２月８日
２月末末) 2024年３月８日
首) 2024年３月８日
３月末末) 2024年４月８日（注）期末基準価額は当該期の分配金込み､ 騰落率は各期首比です｡

― 2 ―

価

額

騰

落 率
％
－
0.2
1.4
－
1.7
2.8
－
1.9
1.1
－
1.2
0.7
－
0.4
0.6
－
0.3
0.2

投資信託
受益証券
組入比率
％
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

投資証券
組入比率
％
99.0
98.8
98.6
98.6
99.0
98.8
98.8
98.3
98.1
98.1
98.2
98.9
98.9
98.8
98.5
98.5
99.0
98.7

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）【基準価額等の推移】

第154期首4,916円

第159期末5,108円

既払分配金
（税込み）

150円

騰落率

7.0％
(分配金再投資ベース)（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、2023年10月10日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】
上昇要因① 2023年11月後半以降、ＥＣＢ（欧州中央銀行）の追加金融引き締め懸念が後退し、国債利回りが大きく低下（債券価格は上昇）したこと② 2023年11月後半以降、ＥＣＢの追加金融引き締め懸念が後退し、安心感から欧州ハイイールド債市
場に継続的な資金流入がみられ、クレジットスプレッド（国債との利回り格差）が縮小したこと
下落要因① 2024年１月、利下げ開始時期の後ずれを背景に国債利回りが上昇（債券価格は下落）したこと② ユーロ売り／円買いの為替ヘッジ取引にともなうヘッジコスト（日欧短期金利差相当分の費用）を支払ったこと― 3 ―アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）【投資環境】＜欧州ハイイールド債券市場＞
当作成期の欧州ハイイールド債市場は、主に米欧の中央銀行の政策やマクロ経済指標による影響を受け、大きく変化しました。前作成期の投資環境ではＥＣＢ（欧州中央銀行）は利上げを実施していましたが、当作成
期中は政策金利を据え置きました。その結果、金融政策の緩和が見込まれ始め、国債利回りは低下（債券価格は上昇）しました。2023年12月のＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）で将来の利下げの可能性が示唆されたこ
とも、グローバルな金利低下を後押ししました。2024年１月以降は、根強いインフレ懸念を背景に投資家は利下げ予想を修正し、国債利回りは上昇（債券価格は下落）しました。前作成期末比では、国債利回りは大きく低下しました。金融政策の転換を受けてクレジットスプレッド（国債との利回り格差）も2023年11月後半以降
大きく縮小し、前作成期末比でも縮小しました。
＜日本の短期国債市場＞
当作成期の短期国債市場では、マイナス圏での推移が続いていたＴＤＢ（国庫短期証券）３ヵ月物利回りが、当作成期末に向けて０％近辺まで上昇しました。ＴＤＢ３ヵ月物利回りは、日銀によるマイナス金利政策や海外投資家からの需要に支えられ、－0.20％前後での推移が続いていましたが、2024年３月に実施された日銀によるマイナス金利解除を背景に、当作成期末に向けては０％近辺まで上昇しました。
【ポートフォリオ】＜当ファンド＞当ファンドは、主として欧州のハイイールド債に投資しユーロの為替リスクを対円でヘッジした投資信託証
券「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（IH9シェアクラス、円）」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行いました。当該投資信託証券への投資比率は高位を維持しました。なお、円建の国内籍投資信託「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」にも投資を行いました。
（アムンディ・ジャパン株式会社）＜ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（IH9シェアクラス、円)＞
当作成期は、クレジット・エクスポージャーを中立からややポジティブ程度に保ち、低成長シナリオを反映させました。金利リスクに関しては市場の代表的な指数であるICE BofA European Currency High Yield
Constrained Indexと同程度を維持しました。金融劣後債、サービス業および電気通信セクターの一部の発行
体へのオーバー・エクスポージャーがプラスに寄与しました。
（アムンディ・アセットマネジメント）
実質的なユーロ建資産に対し、ユーロ売り／円買いの為替ヘッジを行い、当作成期を通じておおむねフル
ヘッジを維持しました。
（アムンディ・ジャパン株式会社）― 4 ―アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）＜ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用)＞
当作成期、主として12ヵ月以内に償還を迎える地方債への投資により、安定した収益の確保を目指して運用を行いました。
（アムンディ・ジャパン株式会社）【分配金】
収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、分配を行いました（各期の分
配金額および分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
【今後の運用方針】＜当ファンド＞当ファンドが投資する「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（IH9シェアクラス、円）」の組入比率を引き続き高位に保ちます。なお、「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」への投資も行います。
（アムンディ・ジャパン株式会社）＜ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（IH9シェアクラス、円)＞
当ファンドは、欧州では一定期間緩やかな成長が続き、インフレ圧力が徐々に緩和し、今後数ヵ月にわたり金融政策の緩和が促されると予想しています。一方でデフォルト（債務不履行）リスクについては、最も脆弱（ぜいじゃく）な発行体に限られるとみられることから、市場のファンダメンタルズ（基礎的条件）に関する評価は引き続き前向きであると考えます。スプレッドはこれまでの平均を下回る水準に縮小していますが、足元の利回りは引き続き高い水準にあることから、欧州ハイイールド債のキャリーは引き続き魅力的であり投資家の興味を惹きつけると考えています。ただし、現時点では限定的ではあるものの個別銘柄リスクが高まっていることから、当ファンドは発行体の選定に重点を置く方針です。
（アムンディ・アセットマネジメント）
今後もファンドの基本方針に従い、引き続き実質的なユーロ建資産に対し、ユーロ売り／円買いの為替ヘッ
ジを継続いたします。
（アムンディ・ジャパン株式会社）＜ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用)＞
安全性重視の観点から、12ヵ月以内に償還を迎える債券への投資により安定的な運用を行います。
（アムンディ・ジャパン株式会社）― 5 ―アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）■１万口当たりの費用明細項

目

第154期～第159期(2023年10月11日～2024年４月８日)

項 目 の 概 要

金 額
28円
( 8)
(19)

比 率
0.549％(0.152)(0.381)( 受 託 会 社 )( 1)(b) そ の 他 費 用
1( 監 査 費 用 )( 0)( 印 刷 費 用 )
( 1)
( そ
の
他 )
( 0)
合
計
29
期中の平均基準価額は5,097円です。

(0.016)0.026(0.005)(0.021)(0.000)
0.575

(a) 信
託
報
酬
( 投 信 会 社 )( 販 売 会 社 )信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等（注１）費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４）各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注５）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

― 6 ―アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）（参考情報）●総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.84％です。

総経費率（①＋②＋③）

1.84％①このファンドの費用の比率

1.16％②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.66％③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.02％（注１）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。
（注５）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注６）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

― 7 ―アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）■売買及び取引の状況（2023年10月11日から2024年４月８日まで）
投資信託受益証券、投資証券
決
算

期

第
買
口

外国

（ルクセンブルク）
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（IH9シェアクラス、円）

数
口
2,000

154 期 ～ 第 159 期
付
売
付
買 付 額
口
数
売 付 額
千円
口
千円
9,920

11,40055,852（注１）金額は受渡し代金です。
（注２）単位未満は切捨てです。

■利害関係人との取引状況等（2023年10月11日から2024年４月８日まで）
当作成期中における利害関係人との取引等はありません｡(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細（2024年４月８日現在）(1) 国内（邦貨建）投資信託受益証券
銘第26作成期末（第153期末）
口
数

柄

計

口
銘

数・金
柄

数

＜比

口

数

評

価

額

口
2,123,996

口
2,123,996

千円
2,127

額

2,123,996

2,123,996

2,127

率＞

1

1

＜0.2％＞ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用)
合第27作成期末（第159期末）（注１）＜ ＞内は、純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。
（注２）単位未満は切捨てです。以下同じ。

(2) 外国（邦貨建）投資証券
銘柄第26作成期末(第153期末)
口
数(ルクセンブルク)
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（IH9シェアクラス、円）
口
数・金
額
合
計
銘
柄
数
＜比 率＞

― 8 ―

第27作成期末（第159期末）
口

数

評

価

額

口

口

千円

221,600

212,200

1,045,085

221,600

212,200

1,045,085

1

1＜98.7％＞

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）■投資信託財産の構成（2024年４月８日現在）
項
投第27作成期末（第159期末）

目

資

信

投

託

受

資

益

評

証

価

券

証

券

資

信

託

財

産

総

比

率
％
0.2

1,045,085

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投

額
千円
2,127

額

98.2

17,566

1.6

1,064,778

100.0（注）金額の単位未満は切捨てです。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況項

第154期末第155期末第156期末第157期末第158期末第159期末(2023年11月８日) (2023年12月８日) (2024年１月９日) (2024年２月８日) (2024年３月８日) (2024年４月８日)

目

(A) 資

1,074,088,882円

1,082,799,050円

1,079,242,516円

1,090,136,516円

1,072,910,639円

1,064,778,667円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

19,550,189

16,900,407

25,663,060

26,433,073

20,604,808

17,565,846

投資信託受益証券(評価額)2,129,093

2,128,243

2,128,456

2,128,243

2,128,031

2,127,819

1,052,409,600

1,063,770,400

1,051,451,000

1,061,575,200

1,050,177,800

1,045,085,000

投

産

資

未

証
収

券(評価額)
利

(B) 負
未

払

息

－

－

－

－

－

2

債

6,365,303

6,504,123

7,251,983

16,334,861

6,379,356

6,461,154

金

－

－

－

9,920,000－－

未 払 収 益 分 配 金

5,381,048

5,302,067

5,247,817

5,244,934

5,205,391

5,179,281

未

払

未

払

未

解
信

払

約

金

－

137,705

814,239

1,007

8

8

報

酬

940,083

974,414

1,051,164

984,275

945,105

1,005,761

託

息

－

50

－

76

61

－

そ の 他 未 払 費 用

利44,172

89,887

138,763

184,569

228,791

276,104(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

1,067,723,579

1,076,294,927

1,071,990,533

1,073,801,655

1,066,531,283

1,058,317,513

2,152,419,578

2,120,826,819

2,099,126,922

2,097,973,754

2,082,156,790

2,071,712,604

次 期 繰 越 損 益 金 △1,084,695,999△1,044,531,892△1,027,136,389△1,024,172,099△1,015,625,507△1,013,395,091

元
(D) 受

本
数

2,152,419,578口

2,120,826,819口

2,099,126,922口

2,097,973,754口

2,082,156,790口

2,071,712,604口

１万口当たり基準価額(C／D)

益

権

総

4,961円

5,075円

5,107円

5,118円

5,122円

5,108円（注記事項）
作成期首元本額作成期中追加設定元本額
作成期中一部解約元本額

口2,184,307,248円
23,867,516円
136,462,160円― 9 ―アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）■損益の状況
項

目

(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

第154期
第155期
第156期
第157期
第158期
第159期
自 2023年10月11日 自 2023年11月９日 自 2023年12月９日 自 2024年１月10日 自 2024年２月９日 自 2024年３月９日
至 2023年11月８日 至 2023年12月８日 至 2024年１月９日 至 2024年２月８日 至 2024年３月８日 至 2024年４月８日
8,711,014円
8,596,215円
8,481,458円
8,485,395円
8,486,935円
8,487,513円
8,711,630
8,597,060
8,482,401
8,486,932
8,487,852
8,487,968
－
－
－
－
－
17
△
616
△
845
△
943
△
1,537
△
917
△
472
7,177,477
21,952,250
4,560,632
186,609△ 1,477,930△ 5,128,880
7,233,062
22,062,914
4,600,459
204,184
48,901
13△
55,585△
110,664△
39,827△
17,575△ 1,526,831△ 5,128,893△
984,765△ 1,020,501△ 1,100,488△ 1,030,458△
989,646△ 1,053,074
14,903,726
29,527,964
11,941,602
7,641,546
6,019,359
2,305,559△ 717,645,445△ 696,585,258△ 664,397,438△ 656,307,659△ 647,692,060△ 641,708,557△ 376,573,232△ 372,172,531△ 369,432,736△ 370,261,052△ 368,747,415△ 368,812,812( 186,928,214) ( 184,269,734) ( 182,472,733) ( 182,462,049) ( 181,203,968) ( 180,475,576)(△ 563,501,446) (△ 556,442,265) (△ 551,905,469) (△ 552,723,101) (△ 549,951,383) (△ 549,288,388)△1,079,314,951△1,039,229,825△1,021,888,572△1,018,927,165△1,010,420,116△1,008,215,810△ 5,381,048△ 5,302,067△ 5,247,817△ 5,244,934△ 5,205,391△ 5,179,281△1,084,695,999△1,044,531,892△1,027,136,389△1,024,172,099△1,015,625,507△1,013,395,091△ 376,573,232△ 372,172,531△ 369,432,736△ 370,261,052△ 368,747,415△ 368,812,812( 186,928,214) ( 184,269,734) ( 182,472,733) ( 182,462,049) ( 181,203,968) ( 180,475,576)(△ 563,501,446) (△ 556,442,265) (△ 551,905,469) (△ 552,723,101) (△ 549,951,383) (△ 549,288,388)
52,744,722
54,906,993
56,787,435
58,901,135
60,642,872
62,421,848△ 760,867,489△ 727,266,354△ 714,491,088△ 712,812,182△ 707,520,964△ 707,004,127（注１）(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際､追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
分配金の計算過程
第154期計算期間末における費用控除後の配当等収益（8,171,067円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定す
る収益調整金（186,928,214円）および分配準備積立金（49,954,703円）より分配対象収益は245,053,984円（10,000口当たり1,138円）であり、うち5,381,048円（10,000口当たり25円）を分配金額としております。
第155期計算期間末における費用控除後の配当等収益（8,309,046円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定す
る収益調整金（184,269,734円）および分配準備積立金（51,900,014円）より分配対象収益は244,478,794円（10,000口当たり1,152円）であり、うち5,302,067円（10,000口当たり25円）を分配金額としております。
第156期計算期間末における費用控除後の配当等収益（7,765,811円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定す
る収益調整金（182,472,733円）および分配準備積立金（54,269,441円）より分配対象収益は244,507,985円（10,000口当たり1,164円）であり、うち5,247,817円（10,000口当たり25円）を分配金額としております。
第157期計算期間末における費用控除後の配当等収益（7,477,092円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定す
る収益調整金（182,462,049円）および分配準備積立金（56,668,977円）より分配対象収益は246,608,118円（10,000口当たり1,175円）であり、うち5,244,934円（10,000口当たり25円）を分配金額としております。
第158期計算期間末における費用控除後の配当等収益（7,497,289円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定す
る収益調整金（181,203,968円）および分配準備積立金（58,350,974円）より分配対象収益は247,052,231円（10,000口当たり1,186円）であり、うち5,205,391円（10,000口当たり25円）を分配金額としております。
第159期計算期間末における費用控除後の配当等収益（7,434,439円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定す
る収益調整金（180,475,576円）および分配準備積立金（60,166,690円）より分配対象収益は248,076,705円（10,000口当たり1,197円）であり、うち5,179,281円（10,000口当たり25円）を分配金額としております。

― 10 ―

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）■分配金のお知らせ
決 算 期
１万口当たりの分配金（税込み)

第154期
25円

第155期
25円

第156期
25円

第157期
25円

第158期
25円

第159期
25円

◇分配金をお支払いする場合
分配金は各決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始しています。
◇分配金を再投資する場合
お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
収益分配金に関する留意事項●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。
その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

【分配原資の内訳】(単位：円・１万口当たり・税込み)
第154期

項

目

当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

第155期

第156期

第157期

第158期

第159期

(2023年10月11日 (2023年11月９日 (2023年12月９日 (2024年１月10日 (2024年２月９日 (2024年３月９日～2023年11月８日) ～2023年12月８日) ～2024年１月９日) ～2024年２月８日) ～2024年３月８日) ～2024年４月８日)

25(0.501％)
25
－
1,113

25
(0.490％)
25
－
1,127

25
(0.487％)
25
－
1,139

25
(0.486％)
25
－
1,150

25
25
(0.486％) (0.487％)
25
25
－
－
1,161
1,172

（注１）｢対基準価額比率」は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。
（注２）｢当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

― 11 ―

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド＜１. 補足情報＞
組入ファンド「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド」の決算日（毎年12月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2024年４月５日現在の情報を掲載しています。

■有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2024年４月５日現在）(1) 債券
銘柄

スペイン
フランス
アイルランド
オランダ
ギリシャ
メキシコ
フランス
イタリア
フランス
オランダ
イタリア
日本
フランス
イタリア
イギリス
イタリア
イギリス
フランス
スペイン
アメリカ
オランダ
アメリカ
オランダ
イタリア
オランダ
イギリス

通貨

LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S
EDF SA FL.R 22-XX 06/12A
DOLYA HOLDCO 4.875 20-28 15/07STELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S
ALPHA BANK SA FL.R 23-29 27/06A
PEMEX 2.75 15-27 21/04A
EDF FL.R 13-XX 29/01S
UNIPOLSAI SPA FL.R 14-XX 18/06A
FAURECIA SE 3.75 20-28 15/06SZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS
BANCO BPM SPA FL.R 20-31 14/01A
SOFTBANK GROUP 5.00 18-28 15/04S
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S
BNP PARIBAS FL.R 22-99 31/12S
NEXI SPA 2.125 21-29 30/04S
PINNACLE BIDCO 8.25 23-28 11/10S
TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S
BELLIS ACQUISITION 3.25 21-26 16/02S
KAPLA HOLDING SAS 3.375 19-26 15/12S/12S
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05SWP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S
NATURGY FINANCE BV 2.374 21-XX 23/02A
TELECOM ITALIA SPA 2.375 17-27 12/10A
RABOBANK FL.R 22-XX 29/06S
PINEWOOD FIN 6.0 S/A 24-30 27/03U

額面金額

評価額（ユーロ)

EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP

3,000,000
2,600,000
2,700,000
2,400,000
2,700,000
2,300,000
2,800,000
2,000,000
1,990,000
2,100,000
2,400,000
2,000,000
1,922,000
1,900,000
1,800,000
2,000,000
1,700,000
1,600,000
1,600,000
1,780,000
1,600,000
1,700,000
1,700,000
1,700,000
1,700,000
1,700,000
1,600,000
1,300,000

通貨

口数2,924,471.98
2,905,775.81
2,877,486.61
2,692,068.40
2,659,737.01
2,626,847.26
2,496,114.11
2,315,052.57
2,081,332.58
2,068,383.46
2,053,729.56
1,965,264.02
1,964,284.08
1,935,246.47
1,919,507.01
1,820,076.85
1,800,621.17
1,778,125.58
1,764,958.37
1,743,099.44
1,736,231.47
1,720,106.29
1,607,828.79
1,603,239.73
1,601,408.50
1,596,777.78
1,526,885.92
1,513,856.00(2) 投資証券
銘柄

フランス

AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHT TERM SRI Z C

EUR
EUR

4
26

評価額（ユーロ)
4,377,835.93
2,714,937.13（注１）口数の小数点以下は切捨てです。
（注２）通貨欄の表記は以下の通りです。
EUR（ユーロ）、GBP（英ポンド）■外国為替先物契約（IH9シェアクラス、円）（2024年４月５日現在）
買

建
円

契 約 額
1,075,600,000

売 建
ユーロ

契 約 額
6,603,239.79― 12 ―

満 期 日2024／６／４
合計

評 価 損 益ユーロ
△1,555.27△1,555.27

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）＜２. 補足情報＞
組入ファンド「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の決算日（2024年２月15日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2024年４月８日現在の情報を掲載しています。

■組入資産の明細（2024年４月８日現在）
公社債(A) 債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
2024

月
８
日
現
在
残存期間別組入比率
うちＢＢ格
額面金額 評 価 額 組入比率
以下組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
千円
千円
％
％
％
％
％
地 方 債 証 券
350,000
350,472
67.8
－
－
－
67.8
合 計
350,000
350,472
67.8
－
－
－
67.8
区

年

４

分

（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）単位未満は切捨てです。
（注３）－印は組入れなしです。
（注４）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
種

類

銘

柄

第11回政府保証地方公共団体金融機構債券
第134回共同発行市場公募地方債
地 方 債 証 券
第137回共同発行市場公募地方債
第139回共同発行市場公募地方債合計2024 年 ４ 月 ８ 日 現 在
利 率 額 面 金 額 評 価 額
償還年月日
％
千円
千円
0.001
50,00049,978 2024/８/28
0.674
100,000
100,074 2024/５/24
0.566
50,00050,080 2024/８/23
0.544
150,000
150,340 2024/10/25
350,000
350,472（注）額面・評価額の単位未満は切捨てです。

― 13 ―

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド
決算日 2023年12月31日（計算期間：2023年１月１日～2023年12月31日）
作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに委託会社が翻訳・抜粋・作成しています。
なお、開示情報につきましては各クラス別の情報がないため、全てのシェアクラスを含むファンド全体の情報を開示しています。

■費用の明細（2023年１月１日～2023年12月31日）
項目

当期
ユーロ
1,410,775.18
307,805.73
776,707.55
2,495,288.46(a)運用報酬(b)管理費用等(c)その他の費用
合計■純資産計算書（2023年12月31日現在）
項目

当期末
ユーロ
240,245,571.78
232,740,340.27
147,290.68
3,511,435.03
2,201,753.06
1,632,822.80
11,929.94
5,250,894.96
243,172.90
2,500,106.10
2,241,339.07
131,455.00
105,854.77
23,095.61
5,871.51
234,994,676.82

資産合計
有価証券
預金
未収利息
為替予約取引取引評価勘定
スワップ取引評価勘定
為替未収入金
負債合計
借入金
未払配当金
未払解約金
先物取引評価勘定
未払運用報酬
未払管理費用未払税
純資産― 14 ―EUR

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers28
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers― 15 ―

EUR

1.307.525,71
0,56
573.168,68
評価額 0,24% actifs nets

Finlande600.000 HUHTAMAKI OYJ 5.1250 23-28 24/11A
Obligations 債券
159.148.008,21
67,72
1.320.000 SPECTRUM BRANDS 4.00 16-26 01/10S
226.116.463,82
96,22
FranceValeurs mobilières admises à la cote officielle
600.000 WMG ACQUISITION 2.75 20-28 15/07S
Allemagne
14.557.960,31
6,20
ドイツ
800.000 AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S
d'une boursede valeurs et/ou traitées sur un
フィンランド1.220.000 CHEPLAPHARM ARZ 7.5000 23-30 15/05S
1.301.869,19
0,55
Finlande - KLM 7.25 23-26 31/05A
autre marché réglementé
800.000 AIR FRANCE
500.000 CHEPLAPHARM ARZNEIMI 4.375 20-28 15/10S
489.114,680,21600.000 HUHTAMAKI OYJ 5.1250 23-28 24/11A
Obligations
159.148.008,21
67,72 500.000 AIR FRANCE - KLM 8.125 23-28 31/05A
1.400.000 DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-27 16/05A
1.349.663,29
0,57
フランス
France2.120.000 ALTICEFRANCE SA 3.375 19-28 15/01S
Allemagne
14.557.960,31 0,33 6,20
800.000 DEUTSCHELUFTHANSA 3 20-26 29/05A
780.574,38
800.000
21-26 19/05S
600.000
ATOSAFFLELOU
SE 1.7500 SAS
18-254.25
07/05A
1.220.000
CHEPLAPHARM
ARZ
23-30 15/05S
1.301.869,19 0,42 0,55
1.000.000
GRUENENTHAL
GMBH
3.625 7.5000
21-26 05/05S
988.849,80
800.000- KLM 7.25 23-26 31/05A
300.000
ATOSAIRSEFRANCE
1 21-29 12/11A
500.000
CHEPLAPHARM
ARZNEIMI
4.375
20-28 15/10S
489.114,68 0,59 0,211.400.000
GRUENENTHAL
GMBH
4.125 21-28
05/05S
1.387.418,06
500.000- KLM07/11A
8.125 23-28 31/05A
400.000
ATOSAIRSEFRANCE
2.5000 18-28
1.400.000
DEUTSCHE LUFTHANSA
2.875
21-27 16/05A
1.349.663,29 0,35 0,57
800.000
HT TROPLAST
9.375 23-28
15/07S815.164,94
2.120.000
ALTICEFRANCE SA 3.375
15/01S
600.000
BANIJAY
ENTERTAINMENT
7.00 19-28
23-29 01/05S
800.000
DEUTSCHE LUFTHANSA
3 20-26
29/05A
780.574,38 0,38 0,33
900.000
IHO VERWALTUNGS
3.875 19-27
15/05S883.279,45
600.000
ATOSGROUP
SE 1.7500
07/05A
850.000
BANIJAY
SAS18-25
6.5 20-26
11/02S
1.000.000
GRUENENTHAL
21-2621/08S
05/05S
988.849,80 0,41 0,42930.000
NIDDA
HEALTHCARE GMBHHOLDI3.625
7.5 22-26
960.197,28
300.000
1 21-29
12/11A
900.000
CAB ATOSSELASSE3.375
21-28
09/02S
1.400.000
GRUENENTHAL
GMBH
4.125
21-28
05/05S
1.387.418,06 0,72 0,591.800.000
NOVELISSHEET INGOT
3.375
21-29
15/04S
1.701.573,30
400.000
SE 2.5000
18-28 07/11A
700.000
CGG ATOS
7.75 21-27
01/04S
800.000
HT TROPLAST
9.375
23-28
15/07S815.164,94 0,37 0,35
900.000
TK ELEVATOR
MIDCO 4.375
20-27
15/07S/07S
872.267,27
600.000
BANIJAY
ENTERTAINMENT
7.00 23-29 01/05S
900.000
CHROME
BIDCO
SAS 3.5 21-28 24/05S
900.000
IHO VERWALTUNGS
3.87503/05S
19-27 15/05S
883.279,45 0,51 0,38
1.300.000
ZF FINANCE
GMBH 2.25 21-28
1.196.910,44
850.000
BANIJAY GROUP
SAS
6.5 02/06S
20-26 11/02S
1.000.000
CONSTELLIUM
SE 3.12521-29
930.000
NIDDA
HEALTHCARE
HOLDI
7.5
22-26
21/08S
960.197,28
0,41
500.000 ZF FINANCE GMBH 2.75 20-27 25/11A
476.666,420,20
900.000
CAB SELASSE3.375
1.070.000
CONSTELLIUM
4.2521-28
17-2609/02S
15/02S
1.800.000
NOVELISGMBHSHEET3.75
INGOT
21-29 15/04S
1.701.573,30 0,58 0,72
1.400.000
ZF FINANCE
20-283.375
21/09A
1.354.411,81
700.000
CGGEUROPEAN
7.75 21-27 HLDG
01/04S5.00 23-28 15/05S
500.000
CROWN
900.000 TK ELEVATOR MIDCO 4.375 20-27 15/07S/07S
872.267,270,37
900.000
CHROME
3.508/07S
21-28 24/05S
Autriche
962.380,81
0,41
オーストリア500.000
ELIOR
GROUP BIDCO
SA 3.75SAS
21-26
1.300.000 ZF FINANCE GMBH 2.25 21-28 03/05S
1.196.910,44
0,51
1.000.000 SAPPI PAPIER HOLDING 3.625 21-28 24/03S
962.380,81
0,41
1.000.000
CONSTELLIUM
SE SA
3.125
21-29
02/06S
1.100.000
FONCIAMANAGEMENT
3.375
21-28
25/03S
500.000 ZF FINANCE GMBH 2.75 20-27 25/11A
476.666,42
0,20
1.070.000
CONSTELLIUM
SE SA
4.257.750
17-2623-28
15/02S
700.000
FONCIAMANAGEMENT
31/03S
Belgique726.960,76
0,31
ベルギー
1.400.000 ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A
1.354.411,81
0,58
500.000CROWN
EUROPEAN
HLDG
5.00
23-28
15/05S
700.000 AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S
726.960,76
0,31
300.000 FORVIA 2.375 19-27 15/06S
Autriche
962.380,81
0,41 2.600.000
500.000
ELIOR
GROUP
SA
3.75
21-26
08/07SFORVIA 3.75 20-28 31/07S
Danemark
928.381,41
0,40
デンマーク
1.000.000 SAPPI PAPIER HOLDING 3.625 21-28 24/03S
962.380,81
0,41
1.100.000
FONCIA MANAGEMENT
SA04/02S
3.375 21-28 25/03S
600.000
GOLDSTORY
SAS 5.375 21-26
900.000 TDC NET AS
5.618 23-30 06/02A
928.381,41
0,40
700.000
MANAGEMENT
SA 7.750 23-28 31/03S
Belgique726.960,76
0,31 1.300.000
ILIADFONCIAHOLDING
5.125 21-26 15/10S
Espagne8.708.411,72
3,71
スペイン
700.000
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S
726.960,76
0,31 1.900.000
300.000
2.375
19-27
15/06SILIADFORVIAHOLDING
5.625
21-28
15/10S
1.200.000 BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A
1.138.892,33
0,482.600.000
FORVIA
3.75
600.000
IM GROUP
SAS
8.020-28
23-2831/07S
01/03S
Danemark
928.381,41
0,40
600.000 BANKINTER SA 7.3750 23-49 31/12Q
610.038,96
0,26
600.000
GOLDSTORY
SAS3.375
5.37519-26
21-2615/12S/12S
04/02SKAPLAHOLDING SAS
900.000 TDC NET AS
5.618 23-30 06/02A
928.381,41
0,40 1.780.000
1.000.000 CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A
917.727,76
0,39
1.300.000 ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S
Espagne8.708.411,72 0,52 3,71 400.000 LOXAM SAS 3.75 19-26 15/07S
1.400.000 CELLNEXTELECOM SA 1.75 20-30 23/10A
1.229.645,80
1.900.000 ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S
1.200.000
BANCO
DE SABADELL
SA21-28
2.5 21-31
15/01A
1.138.892,33 0,47 0,48 1.000.000 LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S
1.200.000
GRIFOLS
ESCROW
3.875015/10S1.101.362,96
600.000 IM GROUP SAS 8.0 23-28 01/03S
600.000
BANKINTER
7.3750 23-49
31/12Q
610.038,96 1,46 0,26 300.000 LOXAM SAS 6.375 23-29 31/05S
3.500.000
LORCA
TELECOMSABONDCO
4 20-27
30/09S
3.421.914,69
1.780.000 KAPLA HOLDING SAS 3.375 19-26 15/12S/12S
1.000.000
CELLNEXFINANCE CO5.25
SA 21-26
1.5 21-28
08/06A
917.727,76 0,12 0,39 300.000 MOBILUX FINANCE 4.25 21-28 15/07S
300.000
VIA CELERE
DESARROLL
25/03S
288.829,22
400.000 LOXAM SAS 3.75 19-26 15/07S
1.400.000
CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A
1.229.645,80
0,52 300.000 NEXANS 5.5 23-28 05/04A
アメリカ
États-Unis
15.984.319,52
6,80
1.000.000 LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S
1.200.000 GRIFOLS ESCROW
3.8750 21-28 15/10S
1.101.362,96
0,47 400.000 PAPREC HOLDING SA 3.5 21-28 02/07S
89.672 ADIENT GLOBAL HLDG 3.5 16-24 15/08S
89.086,45
0,04
300.000 LOXAM SAS 6.375 23-29 31/05S
3.500.000 LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S
3.421.914,69
1,46 480.000 PAPREC HOLDING SA 6.50 23-27 17/11S
600.000 BELDEN INC
3.875 18-28 15/03S
582.808,87
0,25
300.000 MOBILUX FINANCE 4.25 21-28 15/07S
300.000 VIA CELERE DESARROLL 5.25 21-26 25/03S
288.829,22
0,12 700.000 PICARD GROUPE 3.875 21-26 07/07S
1.000.000 CARNIVAL CORP 7.625 20-26 01/03S
1.019.068,65
0,43
300.000
NEXANS
23-28
05/04A
500.000
RENAULTSA 5.51.125019-27
04/10A
États-Unis
15.984.319,52 0,45 6,80
1.000.000 COTY
INC 5.75 23-28 15/09A
1.055.235,41
400.000
PAPREC
SA 3.5 21-28 02/07S
400.000
REXEL
SA 5.25HOLDING
23-30 15/09S
89.672ADIENT
GLOBAL
HLDG
3.5
16-24
15/08S
89.086,45
0,04
700.000 ENCORE CAPITAL GROUP 4.25 21-28 01/06S
696.423,89
0,30
480.000
PAPRECHOLDING SA 6.50
1.100.000
SECHE
ENVIRONNEMENT
2.25 23-27
21-2817/11S
15/11S
600.000
3.87523-27
18-2803/08A
15/03S582.808,87 0,70 0,25
1.600.000
FORDBELDEN
MOTORINC
CREDIT 4.867
1.646.751,03
700.000
GROUPE
3.875 21-26 07/07S
1.300.000
SPCMPICARD
SA 2.6250
20-29 01/02S
1.000.000
CARNIVAL
CORP
7.625
20-26
01/03S1.019.068,65
0,43
700.000 FORD MOTOR CREDIT CO 5.125 20-25 19/06S
626.267,79
0,27
500.000
RENAULTSA GROUP
1.1250 19-27
04/10A15/04S
1.000.000
TEREOSFINANCE7.25 23-28
1.000.000
INC 5.758.5000
23-2823-31
15/09A
1.055.235,41 0,31 0,45
580.000
GTCRCOTYW DUT/W-2
15/01S
726.447,55
400.000
REXEL
5.2512/04A
23-30 15/09S
500.000
VALEO
5.875SA
23-29
700.000
ENCORECAPITAL
GROUP
4.25
21-28
01/06S
696.423,89
0,30
1.000.000 INTL GAME TECHNOLOGY 2.375 19-28 15/04A
932.034,93
0,40
1.100.000
SECHE
ENVIRONNEMENT
400.000
VALEO
SA 5.375
22-27 28/05A 2.25 21-28 15/11S
1.600.000
MOTOR
1.646.751,03 0,36 0,70
900.000
IQVIAFORD
INC 2.25
19-28CREDIT
15/01S 4.867 23-27 03/08A
847.760,05
1.300.000 SPCM SA 2.6250 20-29 01/02S
Irlande700.000FORD
MOTOR
CREDIT
CO
5.125
20-25
19/06S
626.267,79
0,27
1.400.000 IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S
1.338.516,46
0,57
1.000.000 TEREOS FINANCE GROUP 7.25 23-28 15/04S
580.000
GTCRWATERW DUT/W-2
8.500023-31
15/01S
726.447,55 0,32 0,31 3.000.000 DOLYA HOLDCO 4.875 20-28 15/07S
700.000
OLYMPUSUS HOL
9.625
23-28
15/11S752.672,53
500.000 VALEO 5.875 23-29 12/04A
1.000.000
INTL GAMETECHNOLOGY
2.375
19-28 15/04A
932.034,93 0,67 0,40
Isle of Man
1.700.000
ORGANON
COMPANY
2.875 21-28
22/04S
1.565.044,02
400.000 VALEO SA 5.375 22-27 28/05A
5.8750 23-28 28/06S
900.000
IQVIA BF
INCAGGREGATOR
2.25 19-28 15/01S
847.760,05 0,72 0,36 900.000 PLAYTECH PLC
1.700.000
PANTHER
4.375 19-26 15/05S
1.690.151,42
Irlandeアイルランド1.400.000
2.875
1.338.516,46 0,23 0,57
500.000
SCIL IQVIAIV LLCINC
SCIL
USA20-28
9.5 24/06S
23-28 15/07A
535.356,08
Italie3.000.000 DOLYA HOLDCO 4.875 20-28 15/07S
700.000 OLYMPUS WATER US HOL 9.625 23-28 15/11S
752.672,53
0,32
マン島
Isle of Man
1.700.000 ORGANON COMPANY 2.875 21-28 22/04S
1.565.044,02
0,67
900.000 PLAYTECH PLC
5.8750 23-28 28/06S
1.700.000 PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S
1.690.151,42
0,72
500.000 SCIL IV LLC SCIL USA 9.5 23-28 15/07A
535.356,08
0,23
Italieイタリア
ユーロ% actifs nets

1.320.000 SPECTRUM BRANDS 4.00 16-26 01/10S
600.000
WMG ACQUISITION 2.75 20-28 15/07S
数量Valeurd'évaluation

Quantité

96,22Valeurd'évaluation

Quantité

評価額% actifs nets

226.116.463,82

Valeurd'évaluation

Quantité

Valeurs mobilières admises à la cote officielled'une数量bourse de valeurs et/ou traitées sur unautre marché réglementé

EUR% actifs nets

Valeurd'évaluation

Quantité■有価証券明細（2023年12月31日現在）

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド

626.265,17
ユーロ 0,27EUR
626.265,17
0,27
1.307.525,71
0,56
30.938.127,67
13,17
573.168,68
0,24
798.528,33
0,34
626.265,17 0,36 0,27855.201,14
626.265,17
0,27
568.753,68
0,24
30.938.127,67 0,7213,17
1.687.180,74
798.528,33 0,20 0,34
460.749,13
855.201,14 0,07 0,36
163.879,10
568.753,68 0,10 0,24244.960,90
1.687.180,74 0,27 0,72
634.542,46
460.749,13 0,36 0,20
850.527,73
163.879,10 0,34 0,07
803.686,54
244.960,90 0,28 0,10648.154,01
634.542,46 0,32 0,27
756.051,83
850.527,73 0,39 0,36
921.521,06
803.686,54 0,45 0,34
1.066.919,06
648.154,01 0,22 0,28
519.677,77
756.051,83 0,20 0,32
463.613,09
921.521,06 0,40 0,39
948.313,75
1.066.919,06 0,29 0,45
680.934,60
519.677,77 0,12 0,22284.516,70
463.613,09 1,09 0,20
2.553.965,72
948.313,75 0,25 0,40
599.033,42
680.934,60 0,55 0,29
1.299.065,75
284.516,70 0,81 0,12
1.912.437,48
2.553.965,72 0,20 1,09474.651,56
599.033,42 0,74 0,25
1.728.534,13
1.299.065,75 0,17 0,55
396.641,21
1.912.437,48 0,44 0,81
1.044.615,34
474.651,56 0,13 0,20
311.414,17
1.728.534,13 0,12 0,74
273.519,06
396.641,21 0,14 0,17
319.060,39
1.044.615,34 0,16 0,44386.573,33
311.414,17 0,22 0,13514.163,08
273.519,06 0,29 0,12684.615,95
319.060,39 0,19 0,14458.195,17
386.573,33 0,18 0,16417.949,49
514.163,08 0,42 0,22
991.227,67
684.615,95 0,51 0,29
1.197.945,37
458.195,17 0,45 0,19
1.063.041,52
417.949,49 0,23 0,18537.569,75
991.227,67 0,18 0,42416.196,49
1.197.945,37
0,51
3.198.031,71
1,36
1.063.041,52
0,45
3.198.031,71
1,36
537.569,75
0,23
899.392,97
0,38
416.196,49
0,18
899.392,97
0,38
3.198.031,71
1,36
15.434.650,55
6,57
3.198.031,71
1,36
899.392,97
899.392,97

0,38
0,38

15.434.650,55

6,57

% actifs nets

評価額

% actifs nets

数量

Valeurd'évaluation
Valeurd'évaluation

Quantité

Quantité% actifs nets

評価額

% actifs nets

Valeurd'évaluation
Valeurd'évaluation

Quantité

Quantité

数量

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド

ユーロ
EUR EURユーロ
EUR EUR

524.381,75
UNITED
GROUP
BV 4.00
15/11S
524.381,75 0,22 0,22 400.000
400.000
UNITEDGROUP
BV 20-27
4.00 20-27
15/11S
469.468,77
UNITEDGROUP
BV BV5.25 5.25
22-3022-30
01/02S
469.468,77 0,20 0,20 600.000
600.000
UNITED
GROUP
01/02S
452.186,44
WINTERSHALL
DEA DEA
FIN 2.4985
21-9921-99
31/12A
452.186,44 0,19 0,19 1.000.000
1.000.000
WINTERSHALLFIN 2.4985
31/12A
1.193.396,86
WINTERSHALL
DEA DEA
FINA FINA
3.5 21-99
31/12A
1.193.396,86 0,51 0,51 900.000
900.000
WINTERSHALL
3.5 21-99
31/12A
1.268.918,24
WP/AP
TELECOM
H 3.7500
21-2921-29
15/01S
1.268.918,24 0,54 0,54 1.700.000
1.700.000
WP/AP
TELECOM
H 3.7500
15/01S
1.310.112,16
WP/AP
T HLDT IV
21-3021-30
15/01S
1.310.112,16 0,56 0,56 900.000
900.000
WP/AP
HLD IV5.50 5.50
15/01S
833.151,31
ZF EUROPEFINANCE
BV 3 BV
19-29
23/10A0A
833.151,31 0,35 0,35 300.000
300.000
ZF EUROPEFINANCE
3 19-29
23/10A0A
456.816,43
ZF EUROPEFINANCE
BV 6.125
23-2923-29
13/03A
456.816,43 0,19 0,19 800.000
800.000
ZF EUROPEFINANCE
BV 6.125
13/03A
517.451,25
ZIGGO
BONDBOND
CO BV
20-3020-30
28/02SS
517.451,25 0,22 0,22 2.400.000
2.400.000
ZIGGO
CO3.375
BV 3.375
28/02SS
542.464,12
542.464,12 0,23 0,23
Pologne
Pologneポーランド
2.125.654,92
2.125.654,92 0,90 0,90 1.300.000
CANPACKSA 2.375
20-2720-27
01/11S
1.300.000
CANPACKSA 2.375
01/11S
943.985,75
943.985,75 0,40 0,40 1.300.000
INPOSTSA 2.25
15/07S06S
1.300.000
INPOST
SA 21-27
2.25 21-27
15/07S06S
1.592.342,67
1.592.342,67 0,68 0,68
Royaume-Uni
Royaume-Uni
イギリス
1.066.518,73
1.066.518,73 0,45 0,45
1.100.000
ALLWYNENTERT
FINAN
7.25 23/30
30-04S
1.100.000
ALLWYNENTERT
FINAN
7.25 23/30
30-04S
1.781.764,83
1.781.764,83 0,76 0,76
920.000
AVISAVISBUDGET
FINANCE
4.75 4.75
18-2618-26
04/10S
920.000
BUDGET
FINANCE
04/10S
356.036,32
356.036,32 0,15 0,15
1.500.000
AVISAVISBUDGET
FINANCE7.25 7.25
23-3023-30
31/07S1.500.000
BUDGET
FINANCE
31/07S
Japon
2.366.134,24
Japon
2.366.134,24 1,01 1,01 590.000
日本
B&M B&M
EUROPEAN
VALUE
8.1258.125
23-3023-30
15/11A
590.000
EUROPEAN
VALUE
15/11A
1.922.000
SOFTBANK
GROUP
5.00 5.00
18-2818-28
15/04S
1.910.188,42
1.922.000
SOFTBANK
GROUP
15/04S
1.910.188,42 0,81 0,81 1.100.000
BCP BCPV MOD
SERVSERVFIN IIFIN
4.75II 21-28
30/1S30/1S
1.100.000
V MOD
4.75 21-28
500.000
SOFTBANKGROUPCORPCORP
4 17-29
19/09S19/09S
455.945,82
500.000
SOFTBANK
GROUP
4 17-29
19/09S19/09S
455.945,82 0,19 0,19 1.600.000
BELLISACQUISITION
3.25 21-26
16/02S
1.600.000
BELLISACQUISITION
3.25 21-26
16/02S
DEUCE
FINCO
PLC 5.5
18/06S
400.000
DEUCE
FINCO
PLC21-27
5.5 21-27
18/06S
Luxembourg
10.195.647,37
Luxembourg
10.195.647,37 4,34 4,34 400.000
ルクセンブルク
700.000
ALTICEFINANCING
S.A 3S.A
20-28
22/01S
627.011,60
EC FINANCE
PLC 3.0000
21-2621-26
15/10S
700.000
ALTICEFINANCING
3 20-28
22/01S
627.011,60 0,27 0,27 600.000
600.000
EC FINANCE
PLC 3.0000
15/10S
600.000
ARENA
LUXEMBOURG
1.8751.875
20-2820-28
01/02S
537.733,89
INEOS
QUATTROFINANC
2.5 21-26
29/01S
600.000
ARENA
LUXEMBOURG
01/02S
537.733,89 0,23 0,23 300.000
300.000INEOS
QUATTROFINANC
2.5 21-26
29/01S
500.000
BK LCBKLUX
1 5.251 21-29
30/04S/04S
498.592,79
INEOS
QUATTROFINANC
3.75 21-26
29/01S
500.000
LC FINCOLUX FINCO
5.25 21-29
30/04S/04S
498.592,79 0,21 0,21 720.000
720.000INEOS
QUATTROFINANC
3.75 21-26
29/01S1.110.000
CIDRONAIDAAIDAFINCO
SA 5SA
21-28
01/04S1.072.044,53
IRONIRON
MOUNTAIN
17-2517-25
15/11S1.110.000
CIDRON
FINCO
5 21-2801/04S1.072.044,53 0,46 0,46 937.000
937.000
MOUNTAIN 3.8753.875
15/11S
1.080.000
CIRSA
FINANCEINT INT
4.750019-2519-25
22/05S
1.081.185,49
JAGUARLANDLANDROVER
6.875019-2619-26
15/11S
1.080.000
CIRSA
FINANCE4.750022/05S
1.081.185,49 0,46 0,46 500.000
500.000
JAGUARROVER
6.875015/11S
1.400.000
CIRSA
FINANCEINTE INTE
4.5 21-27
15/03A
1.352.646,85
JERROLDFINCO
PLC 4.875
20-2620-26
15/01S
1.400.000
CIRSA
FINANCE
4.5 21-27
15/03A
1.352.646,85 0,58 0,58 800.000
800.000
JERROLDFINCO
PLC 4.875
15/01S
700.000CIRSA
FIN INTLSARLSARL
10.37522-2722-27
30/11S
764.806,79
NOMAD
FOODS
BONDCO
2.50 21-28
24/06S
700.000CIRSA
FIN INTL
10.37530/11S
764.806,79 0,33 0,33 1.300.000
1.300.000
NOMAD
FOODS
BONDCO
2.50 21-28
24/06S
800.000
CPI PROPERTY
GROUP
4.8754.875
19-XX19-XX
16/10A
239.082,07
OCADO
GROUP
PLC 3.875
21-2621-26
08/10S
800.000
CPI PROPERTY
GROUP
16/10A
239.082,07 0,10 0,10 500.000
500.000
OCADO
GROUP
PLC 3.875
08/10S
1.100.000
CPI PROPERTY
GROUP
FL.R FL.R
21-XX21-XX
27/07A
275.737,38
PINNACLE
BID BID 8.25 8.25
23-2823-28
11/10S
1.100.000
CPI PROPERTY
GROUP
27/07A
275.737,38 0,12 0,12 1.700.000
1.700.000
PINNACLE
11/10S
400.000
DANADANAFINANCING
LUX 8.5
15/07S439.182,54
PREMIERFOODSFINANCE
3.5 21-26
15/10S
400.000
FINANCING
LUX23-31
8.5 23-31
15/07S439.182,54 0,19 0,19 800.000
800.000
PREMIERFOODSFINANCE
3.5 21-26
15/10S
900.000
EPHIOSSUBCO
S.A R.L.
23-3123-31
31/01S
932.880,32
SHERWOOD
FINANCING
PLC 4.5
15/11S
900.000
EPHIOSSUBCO
S.A 7.875
R.L. 7.875
31/01S
932.880,32 0,40 0,40 900.000
900.000
SHERWOOD
FINANCING
PLC21-26
4.5 21-26
15/11S
1.300.000
HERENSMIDCO
SARLSARL
5.25 21-29
15/05S/05S
786.504,09
STONEGATEPUB PUBCOMPAN
8.25 20-25
31/07S
1.300.000
HERENS
MIDCO
5.25 21-29
15/05S/05S
786.504,09 0,33 0,33 950.000
950.000
STONEGATECOMPAN
8.25 20-25
31/07S
500.000
MATTERHORNTELECOM
4.00 4.00
17-2717-27
15/11S
493.791,12
TI AUTOMOTIVEFIN 3.75
15/04S/04S
500.000
MATTERHORNTELECOM
15/11S
493.791,12 0,21 0,21 900.000
900.000
TI AUTOMOTIVEFIN 21-29
3.75 21-29
15/04S/04S
1.100.000
PLT VII
S.A 4.625
20-2620-26
16/07S
1.094.447,91
VIRGINMEDIASEC FIN
15/05S
1.100.000
PLTFINANCE
VII FINANCE
S.A 4.625
16/07S
1.094.447,91 0,47 0,47 400.000
400.000
VIRGIN
MEDIA
SEC5.25
FIN 19-29
5.25 19-29
15/05SVIRGINMEDIASEC FIN
17-27
15/04S
290.000
VIRGINMEDIA
SEC5FIN
5 17-27
15/04S
Mexique
3.690.571,33
Mexique
3.690.571,33 1,57 1,57 290.000
メキシコ
VMEDVMED
O2 UK
PLCI 4.5
15/07SS
1.800.000
O2FIN
UKI FIN
PLC21-31
4.5 21-31
15/07SS
1.200.000
NEMAK
SAB CV
21-2821-28
20/07A
1.067.292,74
1.200.000
NEMAK
SAB2.25
CV 2.25
20/07A
1.067.292,74 0,45 0,45 1.800.000
2.800.000
PEMEX
2.75 15-27
21/04A
2.361.175,30
2.800.000
PEMEX
2.75 15-27
21/04A
2.361.175,30 1,00 1,00
スウェーデン
Suède
Suède
300.000
PEMEX
4.8754.875
17-2817-28
21/02A
262.103,29
DOMETIC
GROUP
AB AB
2.0002.000
21-2821-28
29/09A
300.000
PEMEX
21/02A
262.103,29 0,11 0,11 400.000
400.000
DOMETIC
GROUP
29/09AHEIMSTADENBOSTAD
FL.R FL.R
21-XX21-XX
29/01A
1.100.000
HEIMSTADENBOSTAD
29/01A
Norvège697.782,73
Norvège697.782,73 0,30 0,30 1.100.000
ノルウェー
INTRUM
AB 3.5000
19-2619-26
15/07S
1.960.000
INTRUM
AB 3.5000
15/07S
700.000
ADEVINTAASA ASA
3 20-27
05/11S
697.782,73
700.000
ADEVINTA
3 20-27
05/11S
697.782,73 0,30 0,30 1.960.000
700.000
INTRUM
AB 4.875
20-2520-25
05/08S
700.000
INTRUM
AB 4.875
05/08S
Pays-Bas
19.017.029,21
Pays-Bas
19.017.029,21 8,09 8,09
オランダ
500.000
INTRUM
AB 9.25
15/03S
500.000
INTRUM
AB 22-28
9.25 22-28
15/03S
500.000
ABERTISFINANCE
BV 2.625
21-4921-49
31/12A
456.907,59
500.000
ABERTISFINANCE
BV 2.625
31/12A
456.907,59 0,19 0,19
700.000
SAMHALLSBYGGNAD
FL.R FL.R
21-XX21-XX
30/01A
700.000
SAMHALLSBYGGNAD
30/01A
1.100.000
DUFRY
ONE ONE
B.V. B.V.
3.3753.375
21-2821-28
22/04S1.052.779,77
1.100.000
DUFRY
22/04S1.052.779,77 0,45 0,45
500.000
VERISURE
HOLDING
AB 7.125
23-2823-28
01/02S
500.000
VERISURE
HOLDING
AB 7.125
01/02S
800.000
DUFRY
ONE ONE
BV 2.0000
19-2719-27
15/02S
750.591,35
800.000
DUFRY
BV 2.0000
15/02S
750.591,35 0,32 0,32
1.000.000
VERISURE
HOLDING
AB 9.25
15/10S
1.000.000
VERISURE
HOLDINGAB 22-27
9.25 22-27
15/10S1.500.000
ENERGIZERGAMMAACQUACQU
3.5 21-29
23/06S
1.298.069,98
1.500.000
ENERGIZER
GAMMA
3.5 21-29
23/06S
1.298.069,98 0,55 0,55
700.000
VERISURE
MIDHOLDING
5.25 21-29
25/01S
700.000
VERISURE
MIDHOLDING
5.25 21-29
25/01S
1.700.000
NATURGY
FINANCE
2.374021-4921-49
31/12A
1.553.724,16
1.700.000
NATURGY
FINANCE
2.374031/12A
1.553.724,16 0,66 0,66
600.000VOLVO
CAR CARAB 4.25
31/05A
600.000
VOLVO
AB 22-28
4.25 22-28
31/05A
800.000
OI EUROPEAN
GROUP
6.25 23-28
15/05S
839.658,07
800.000
OI EUROPEAN
GROUP
6.25 23-28
15/05S
839.658,07 0,36 0,36
変動利付債
Obligations
à tauxà tauxvariables
Obligations
variables
480.000
Q PARKHOLDING
BV BV
2.0 20-27
01/03S
445.565,75
480.000
Q PARKHOLDING
2.0 20-27
01/03S
445.565,75 0,19 0,19
Allemagne
Allemagne
ドイツ
2.700.000
TEVATEVAPHARMACEUTICAL
3.75 3.75
21-2721-27
09/05S
2.611.287,45
2.700.000
PHARMACEUTICAL
09/05S
2.611.287,45 1,11 1,11
BAYER
AG FL.R
23-8323-83
25/09A
1.200.000
BAYER
AG FL.R
25/09A
1.000.000
TEVATEVAPHARMACEUTICAL
7.3757.375
23-2923-29
15/09S
1.095.934,53
1.000.000
PHARMACEUTICAL
15/09S
1.095.934,53 0,47 0,47 1.200.000
CMZBCMZBFRANCFORTFL.R FL.R
22-3222-32
06/12A
500.000
FRANCFORT
06/12A
700.000
TEVATEVAPHARMACEUTICAL
I 4.375
21-3021-30
09/05S
659.362,38
700.000
PHARMACEUTICAL
I 4.375
09/05S
659.362,38 0,28 0,28 500.000

379.048,66
379.048,66 0,16 0,16569.429,53
569.429,53 0,24 0,24
911.996,89
911.996,89 0,39 0,39
788.160,73
788.160,73 0,34 0,34
1.617.329,94
1.617.329,94 0,69 0,69824.334,16
824.334,16 0,35 0,35
276.999,86
276.999,86 0,12 0,12851.959,29
851.959,29 0,36 0,36
2.033.889,12
2.033.889,12 0,87 0,87

500.000
BANCO
BPM BPM
6.00 23-28
14/06A
500.000
BANCO
6.00 23-28
14/06A
500.000
BC POPEMILIAROMAGNA
3.8753.875
22-3222-32
25/0A7500.000
BC POPEMILIAROMAGNA
25/0A7500.000
DOVALUESPA 3.375
21-2621-26
31/07S
500.000
DOVALUESPA 3.375
31/07S
1.090.000
FIBER
BIDCO
11.0011.00
22-2722-27
25/10S
1.090.000
FIBER
BIDCO
25/10S
1.200.000
GAMENET
GROUP
7.1257.125
23-2823-28
01/06S
1.200.000
GAMENET
GROUP
01/06S
1.400.000
IMA SPA
15/01S5
20-2820-28
29/12S
1.400.000
IMA 3.75
SPA 20-28
3.75 20-28
15/01S5
29/12S
800.000
INTERNATIONALDESIGN
10.0010.00
23-2823-28
15/11S
800.000
INTERNATIONALDESIGN
15/11S
500.000
INTESASANPAOLO
2.925020-3020-30
14/10A
500.000
INTESASANPAOLO
2.925014/10A
500.000
ITALMATCH
CHEMICALS
SP 10.006/02S
500.000
ITALMATCH
CHEMICALS
SP 23-28
10.0 23-28
06/02S
500.000
LOTTOMATICASPA SPA9.750022-2722-27
30/09S
500.000
LOTTOMATICA
9.750030/09S2.400.000
NEXINEXISPA 2.125
21-2921-29
30/04S/04S
2.400.000
SPA 2.125
30/04S/04S
1.000.000
SPACE4GUALA
CLOSURES
3.25 21-28
15/06S
1.000.000
SPACE4GUALA
CLOSURES
3.25 21-28
15/06S
1.700.000
TELECOMITALIASPA 2.375
17-2717-27
12/10A
1.700.000
TELECOMITALIASPA 2.375
12/10A
1.000.000
TELECOMITALIASPA 6.875
23-2823-28
15/02S
1.000.000
TELECOMITALIASPA 6.875
15/02S
1.600.000
TELECOMITALIASPA 7.875
23-2823-28
31/07S
1.600.000
TELECOMITALIASPA 7.875
31/07S
400.000
UNICREDIT
SPA 4.4500
21-XX21-XX
XX/XXS
400.000
UNICREDIT
SPA 4.4500
XX/XXSLes notes
en annexe
font partie
intégrante
de cesfinanciers
Les notes
en annexe
font partie
intégrante
deétats
ces étatsfinanciers

2.407.668,23
2.407.668,23 1,02 1,02
1.196.170,20
1.196.170,20 0,51 0,51
1.211.498,03
1.211.498,03 0,52 0,52
21.287.134,99
21.287.134,99 9,06 9,06
1.160.777,89
1.160.777,89 0,49 0,49
920.586,07
920.586,07 0,39 0,39
1.611.321,12
1.611.321,12 0,69 0,69725.548,03
725.548,03 0,31 0,31
1.023.631,80
1.023.631,80 0,44 0,44
1.716.468,51
1.716.468,51 0,73 0,73
432.011,61
432.011,61 0,18 0,18580.743,44
580.743,44 0,25 0,25
291.350,87
291.350,87 0,12 0,12696.626,12
696.626,12 0,30 0,30
1.044.418,36
1.044.418,36 0,44 0,44535.313,63535.313,63 0,23 0,23
891.647,34
891.647,34 0,38 0,38
1.224.847,28
1.224.847,28 0,52 0,52
499.258,17
499.258,17 0,21 0,21
1.773.120,88
1.773.120,88 0,75 0,75
864.015,26
864.015,26 0,37 0,37
832.209,85
832.209,85 0,35 0,35
1.076.095,61
1.076.095,61 0,46 0,46826.744,04
826.744,04 0,35 0,35
430.489,81
430.489,81 0,18 0,18
326.698,18
326.698,18 0,14 0,14
1.803.211,12
1.803.211,12 0,77 0,77
6.521.157,51
6.521.157,51 2,78 2,78349.674,86
349.674,86 0,15 0,15
387.268,96
387.268,96 0,16 0,16
1.671.394,59
1.671.394,59 0,71 0,71
656.447,68
656.447,68 0,28 0,28458.784,21
458.784,21 0,20 0,20
115.135,11
115.135,11 0,05 0,05
527.519,43
527.519,43 0,22 0,22
1.078.007,78
1.078.007,78 0,46 0,46
670.721,05
670.721,05 0,29 0,29
606.203,84
606.203,84 0,26 0,26
66.968.455,61
66.968.455,6128,5028,50
5.561.855,86
5.561.855,86 2,37 2,37
1.241.807,28
1.241.807,28 0,53 0,53527.681,52
527.681,52 0,22 0,22

― 16 ―29 29

% actifs% actifs
nets nets

EUR
評価額% actifs nets

Valeurd'évaluation

数量

ValeurValeurd'évaluationd'évaluation

Quantité

Quantité
Quantité% actifs nets

評価額 EUR% actifs% actifs
nets nets

Valeurd'évaluation

ValeurValeurd'évaluationd'évaluation

Quantité

Quantité
Quantité

数量

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド

ユーロ
ユーロ
1.400.000 COMMERZBANK AG FL.R 20-99 31/12A
1.356.564,89
0,58
EUR
EUR
Luxembourg
1.550.142,33
0,66
EUR
EUR
500.000 COMMERZBANK
AG
21-3131/12A
29/12A
448.283,32
0,191.700.000 Luxembourg
SES SA FL.R 21-XX 27/08A
1.550.142,33
0,66
1.400.000
COMMERZBANKAG FL.R
FL.R
1.356.564,89
1.550.142,33
1.400.000
COMMERZBANKAG FL.R
20-9920-99
31/12A
1.356.564,89
0,58 0,58
ルクセンブルク
Luxembourg
1.550.142,33
0,66 0,66
500.000 COMMERZBANKDEUTSCHE BANKAG
AGFL.R
FL.R 20-31 29/12A
19/05A
507.189,43
500.000
448.283,320,19 0,22
0,19
Norvège853.280,760,66 0,361.700.000
SESFL.R
SA FL.R
21-XX
27/08A
1.550.142,33
0,66
500.000
COMMERZBANK AG FL.R
21-3121-31
29/12A
448.283,32
1.700.000
SES
SA
21-XX
27/08A
1.550.142,33
200.000
DEUTSCHEBANK AG
21-49 31/12A
166.725,75
500.000
DEUTSCHE
AG FL.R
FL.R
19/05A
507.189,430,22 0,07
0,22
800.000 VAR ENERGI A FL.R23-83 15/11A
853.280,760,36
500.000
DEUTSCHEBANKBANKAG FL.R
20-3120-31
19/05A
507.189,43
Norvège853.280,760,36 0,36
ノルウェー
800.000
DEUTSCHE
BANK
AG
FL.R
21-XX
30/04A2A
658.507,56
0,28
Norvège853.280,76
200.000
DEUTSCHE
AG FL.R
31/12A
166.725,750,07 0,07
200.000
DEUTSCHEBANKBANKAG FL.R
21-4921-49
31/12A
166.725,75
Pays-Bas
9.139.868,97
800.000
VAR ENERGI
A FL.R23-83
15/11A853.280,760,36 3,890,36
800.000
VAR
ENERGIA
FL.R23-83
15/11A853.280,76
600.000
IHO
VERWALTUNGS
FL.R
23-28
15/05S
655.096,110,28
800.000
DEUTSCHE
AG FL.R
30/04A2A
658.507,560,28 0,28
800.000
DEUTSCHEBANKBANKAG FL.R
21-XX21-XX
30/04A2A
658.507,56
1.500.000 ABERTIS FINANCE BV 3.248 20-XX 24/02A
1.442.742,06
0,61
Pays-Bas
9.139.868,97
オランダ
Pays-Bas
9.139.868,97
3,89 3,89
Belgique
1.193.189,29
600.000
IHO VERWALTUNGS
15/05S
655.096,110,28 0,51
0,28
600.000
IHO VERWALTUNGS
FL.R FL.R
23-2823-28
15/05S
655.096,11
300.000 KPN
6.00 FINANCE
PE FL.R 22-XX
21/12 20-XX 24/02A
311.257,38
0,131.500.000
ABERTIS
BV
3.248
1.442.742,06
0,61
1.500.000
ABERTISFINANCE
BV
3.248
20-XX
24/02A
1.442.742,06
0,61
600.000 Belgique
KBC GROUPE SA FL.R 23-49 31/12S
638.627,140,27
1.193.189,29
200.000
RABOBANK
FL.R
20-XX
29/06S
187.727,35
0,08
Belgique
1.193.189,29
0,51 0,51
300.000
KPN
6.00
PE
FL.R
22-XX
21/12
311.257,38
ベルギー
300.000 KPN 6.00 PE FL.R 22-XX 21/12
311.257,38
0,13 0,13
600.000 KBC
KBC GROUP
NV
FL.R
18-XX
24/04S
554.562,150,24
600.000
GROUPE
SA
FL.R
23-49
31/12S
638.627,140,271.600.000
RABOBANK
FL.R
22-XX
29/06S
1.448.014,180,62600.000 KBC GROUPE SA FL.R 23-49 31/12S
638.627,140,27200.000
RABOBANK
FL.R
20-XX
29/06S
187.727,35
RABOBANK FL.R 20-XX 29/06S
187.727,35
0,08 0,08
8.581.432,42
600.000
KBC GROUP
24/04S
554.562,150,24 3,65
0,24 200.000
1.800.000
TELEFONICAEUROPE
BV
FL.R 13-XX 22/09A
1.748.335,01
0,74
600.000
KBC Espagne
GROUP
NV NV FL.R FL.R
18-XX18-XX
24/04S
554.562,15
1.600.000
RABOBANK
FL.R
22-XX
29/06S
1.448.014,18
RABOBANK FL.R 22-XX 29/06S
1.448.014,18
0,62 0,62
800.000 ABANCA CORP BANCA FL.R 21-49 31/12Q
759.988,97
0,32 1.600.000
2.400.000
TELEFONICAEUROPE
BV
FL.R
22-XX
23/11A
2.597.111,14
1,11
Espagne8.581.432,423,65 3,65
1.800.000
TELEFONICAEUROPE
BV
FL.R
13-XX
22/09A
1.748.335,01
Espagne8.581.432,42
スペイン
1.800.000 TELEFONICA EUROPE BV FL.R 13-XX 22/09A
1.748.335,01
0,74 0,74
400.000
BANCO
BILBAO BANCA
FL.R 19-XX
29/09Q399.444,35
600.000 TELEFONICAEUROPE
BV
FL.R
23-99
31/12A
642.175,72
0,27
800.000
ABANCA
31/12Q759.988,970,32 0,17
0,322.400.000
TELEFONICAEUROPE
BV
FL.R
22-XX
23/11A
2.597.111,14
800.000
ABANCACORPCORP
BANCA FL.R FL.R
21-4921-49
31/12Q759.988,97
2.400.000 TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A
2.597.111,14
1,11 1,11
1.000.000
BANCO
DEBADELL FL.R
23-XX 18/04Q
1.071.383,38
700.000
VOLKSWAGENINTL FINBVFL.R 23-99
31/12A
762.506,13
400.000
BANCO
BILBAO
29/09Q399.444,350,17 0,460,17600.000
TELEFONICAEUROPE
31/12A
642.175,720,27 0,32
0,27
400.000
BANCO
BILBAOFL.R FL.R
19-XX19-XX
29/09Q399.444,35
600.000
TELEFONICAEUROPEBV FL.R FL.R
23-9923-99
31/12A
642.175,72
700.000
BANCO
DE
CREDITFL.R
22-26
22/09A
729.097,42
0,31
1.000.000
BANCO
DE BADELL
18/04Q
1.071.383,380,46 0,46
Portugal
2.951.551,64
700.000
VOLKSWAGENFIN FL.R
31/12A
762.506,130,32 1,26
0,32
1.000.000
BANCO
DE BADELL
FL.R FL.R
23-XX23-XX
18/04Q
1.071.383,38
700.000
VOLKSWAGENINTL INTLFIN FL.R
23-9923-99
31/12A
762.506,13
1.100.000
BANCO
DE
CREDITO
SOC
FL.R
23-29
14/09A
1.155.744,980,49
700.000
BANCO
DE CREDIT
22/09A
729.097,420,31 0,31
900.000 EDP SA FL.R 21-82 14/03AL.R 21-82 14/03A
760.420,430,32
700.000
BANCO
DE CREDIT
FL.R FL.R
22-2622-26
22/09A
729.097,42
Portugal
2.951.551,641,26 1,26
ポルトガル
1.200.000
BANCO
SANTANDER
SA
FL.R
20-XX
14/01A
1.108.068,66
0,47
Portugal
2.951.551,64
1.100.000
BANCO
DE CREDITO
SOC 23-29
FL.R 23-29
14/09A
1.155.744,980,49 0,49
900.000
ENERGIAS
DE21-82
PORTUGAL
FL.R
21-81
02/08A
839.781,16
1.100.000
BANCO
DE CREDITOSOC FL.R
14/09A
1.155.744,98
900.000
EDPFL.R
SA 21-82
FL.R
14/03AL.R
21-82
14/03A
760.420,430,32 0,36
0,32
900.000
EDP
SA
14/03AL.R
21-82
14/03A
760.420,43
1.600.000
BBVA
FL.R
23-XX
21/09Q
1.736.748,60
0,74
1.200.000
BANCO
SANTANDER
SA 20-XX
FL.R 20-XX
14/01A
1.108.068,660,47 0,47
1.300.000
ENERGIAS
DE
FL.R 23-83
23/04A
1.351.350,05
1.200.000
BANCO
SANTANDER
SA FL.R
14/01A
1.108.068,66
900.000
ENERGIAS
DE PORTUGALPORTUGAL
02/08A
839.781,160,36 0,58
0,36
900.000
ENERGIAS
DE PORTUGAL
FL.R FL.R
21-8121-81
02/08A
839.781,16
600.000 CAIXABANKSA FL.R
18-XX 23/03Q
559.391,72
0,24
1.600.000
BBVA
FL.R
23-XX
21/09Q
1.736.748,60
0,74
1.600.000 BBVA FL.R 23-XX 21/09Q
1.736.748,60
0,74
Royaume-Uni
4.236.223,19
1.300.000
ENERGIAS
DE PORTUGAL
23/04A
1.351.350,050,58 1,80
0,58
1.300.000
ENERGIAS
DE PORTUGAL
FL.R FL.R
23-8323-83
23/04A
1.351.350,05
1.000.000
CAIXABANK
SA
FL.R
23-4923/03Q
31/12Q
1.061.564,34
0,45
600.000
CAIXABANK
SA
FL.R
18-XX
559.391,72
0,24
600.000 CAIXABANK SA FL.R 18-XX 23/03Q
559.391,72
0,24
500.000 BRITISH TELECOM FL.R 23-83 20/12A
610.564,57
0,26
Royaume-Uni
4.236.223,191,80 1,80
イギリス
Royaume-Uni
4.236.223,19
France14.698.205,81
6,25
1.000.000
CAIXABANK
SA
FL.R
23-49
31/12Q
1.061.564,34
0,45
1.000.000 CAIXABANK SA FL.R 23-49 31/12Q
1.061.564,34
0,45
500.000HSBC
HOLDINGSPLC FL.R
23-99
31/12S
469.280,67
500.000
BRITISHTELECOM
20/12A
610.564,570,26 0,20
0,26
BRITISHTELECOM
FL.R FL.R
23-8323-83
20/12A
610.564,57
2.000.000 BNP PARIBAS FL.R 22-99 31/12S
2.076.603,00
0,88 500.000
France14.698.205,816,25 6,25
1.530.000
VODAFONE
GROUP
PLC
FL.R
18-78
03/10A
1.382.281,25
France14.698.205,81
フランス
500.000HSBC
HOLDINGS
PLC
FL.R
23-99
31/12S
469.280,670,20 0,59
0,20
500.000HSBC
HOLDINGS
PLC
FL.R
23-99
31/12S
469.280,67
1.800.000
CREDIT
AGRICOLE
FL.R
23-XX
23/03Q
1.909.865,97
0,81
2.000.000
BNP PARIBAS
FL.R 22-99
31/12S
2.076.603,000,88 0,88
1.500.000
VODAFONE
GROUP
PLC
20-80
27/08A/08A
1.345.038,56
2.000.000
BNP PARIBAS
FL.R 22-99
31/12S
2.076.603,00
1.530.000
VODAFONEGROUP
PLC FL.R
FL.R
18-78
03/10A
1.382.281,250,59 0,57
0,59
1.530.000
VODAFONE
GROUP
PLC
FL.R
18-78
03/10A
1.382.281,25
2.500.000
EDF
FL.R
13-XX
29/01S
2.815.695,69
1,20
1.800.000
CREDIT
AGRICOLE
23/03Q
1.909.865,970,81 0,81
400.000 VODAFONE
GROUP
PLC
23-8427/08A/08A
30/08A
429.058,140,181.800.000
CREDIT
AGRICOLE
FL.R FL.R
23-XX23-XX
23/03Q
1.909.865,97
1.500.000
VODAFONEGROUP
PLC FL.R
FL.R
20-80
1.345.038,56
0,57
1.500.000
VODAFONE
GROUP
PLC
FL.R
20-80
27/08A/08A
1.345.038,56
0,57
2.600.000
EDF
FL.R
22-XX
06/12A
2.846.726,01
1,212.500.000
EDF FL.R
29/01S
2.815.695,691,20 1,20
2.500.000
EDF FL.R
13-XX13-XX
29/01S
2.815.695,69
Suède
908.013,97
400.000
VODAFONEGROUP
PLC FL.R
23-84
30/08A
429.058,140,18 0,39
0,18
400.000
VODAFONE
GROUP
PLC
FL.R
23-84
30/08A
429.058,14
1.400.000
ELECTRICITE
DE
FL.R
20-XX
15/09A
1.230.028,70
0,522.600.000
EDF FL.R
06/12A
2.846.726,011,21 1,21
2.600.000
EDF FL.R
22-XX22-XX
06/12A
2.846.726,01
500.000 スウェーデン
CASTELLUM AB FL.R 21-XX 02/03A
380.784,48
0,16
Suède
908.013,97
600.000LA
BANQUEPOSTALE
FL.R
19-XX
20/05S
538.854,24
0,23
Suède
908.013,97
0,39 0,39
1.400.000
ELECTRICITE
15/09A
1.230.028,700,52 0,52
1.400.000
ELECTRICITEDE DEFL.R FL.R
20-XX20-XX
15/09A
1.230.028,70
1.510.000
HEIMSTADENBOSTAD
FL.R02/03A
21-XX 01/05A
527.229,490,22500.000
CASTELLUM
AB
FL.R
21-XX
380.784,48
1.440.000
LOUVRE
BIDCO
SAS
FL.R
23-27
15/02Q
1.261.792,96
0,54
380.784,48
0,16 0,16
600.000
LA BANQUEPOSTALE
20/05S
538.854,240,23 0,23 500.000 CASTELLUM AB FL.R 21-XX 02/03A
600.000
LA BANQUEPOSTALEFL.R FL.R
19-XX19-XX
20/05S
538.854,24
Suisse722.516,14
1.510.000
HEIMSTADENBOSTAD
FL.R
21-XX
01/05A
527.229,490,22600.000RCI
BANQUE
SA
FL.R
19-30
18/02A583.215,580,25
527.229,49
0,22 0,31
1.440.000
LOUVREBIDCO
SAS FL.R
15/02Q
1.261.792,960,54 0,54 1.510.000 HEIMSTADEN BOSTAD FL.R 21-XX 01/05A
1.440.000
LOUVREBIDCO
SAS FL.R
23-2723-27
15/02Q
1.261.792,96
800.000 スイス
JULIUS BAER GRUPPE AG FL.R 23-XX 15/08S
722.516,140,31
900.000
TOTALENERGIESSE FL.R 21-XX
25/01A
807.429,63
Suisse722.516,140,31 0,31
600.000
RCI BANQUESA FL.R
18/02A583.215,580,25 0,34
0,25
Suisse722.516,14
600.000
RCI BANQUESA FL.R
19-3019-30
18/02A583.215,58
700.000
VEOLIAENVIRONNEMENT
FL.R 20-XX
627.994,03
800.000JULIUSBAER
GRUPPEAG 23-XX
FL.R 23-XX
15/08S
722.516,140,31 2,820,31900.000
TOTALENERGIESSE FL.R
25/01A20/04A4A
807.429,630,34 0,27
0,34 Organismes
6.623.876,45
800.000JULIUSBAER
GRUPPEAG FL.R
15/08S
722.516,14
deplacementcollectif
900.000
TOTALENERGIESSE FL.R
21-XX21-XX
25/01A
807.429,63
Grèce
4.247.894,91
700.000
VEOLIAENVIRONNEMENT
FL.R 20-XX
20/04A4A
627.994,030,27 1,810,27
700.000
VEOLIAENVIRONNEMENT
FL.R 20-XX
20/04A4A
627.994,03
Organismesdeplacementcollectif
Actions/Partsdefondsd'investissements
6.623.876,452,82 2,82
投資証券
6.623.876,45
Organismesdeplacementcollectif
2.300.000 Grèce
ALPHA BANK AE FL.R 23-29 27/06A
2.450.385,78
4.247.894,911,81 1,04
1,81
ギリシャ
Grèce
4.247.894,91
フランス
FranceActions/Partsdefondsd'investissements
6.623.876,452,82 2,82
800.000 ALPHAEFG EUROBANK
23-29 26/01A
865.059,96
0,37
Actions/Partsde fonds
d'investissements
6.623.876,45
2.300.000
AE FL.R
FL.R
27/06A
2.450.385,78
2.300.000
ALPHA BANKBANKAE FL.R
23-2923-29
27/06A
2.450.385,78
1,04 1,04
49 France
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHT TERM SRI Z C
5.027.532,27
900.000
EFG
EUROBANK
SA
FL.R
23-29
28/11A
932.449,17
0,40
6.623.876,452,82 2,14
2,82800.000
EFG EUROBANK
26/01A
865.059,960,37 0,37
France6.623.876,45
800.000
EFG EUROBANK
FL.R FL.R
23-2923-29
26/01A
865.059,96
2 AMUNDIEURO
LIQUIDITY
SRI
PART
ZSRI
C ZC
1.596.344,18
49
AMUNDIEUROLIQUIDITY
SHT
TERM
5.027.532,272,14 0,68
2,14
Irlande1.234.821,88
0,53
49 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHT TERM SRI Z C
5.027.532,27
900.000
EFG EUROBANK
28/11A
932.449,170,40 0,40
900.000
EFG EUROBANKSA SAFL.R FL.R
23-2923-29
28/11A
932.449,17
232.740.340,27
99,04
Total du portefeuille-titres
2 合計
AMUNDILIQUIDITYSRI PART
1.596.344,180,68 0,68
860.000 Irlande
AIB GROUP PLC
FL.R 19-XX 09/04S
850.900,90
0,36
2 AMUNDI
EUROEURO
LIQUIDITYSRI PART
ZC ZC
1.596.344,18
1.234.821,88
0,53
アイルランドIrlande1.234.821,88
0,53
232.740.340,2799,0499,04
du portefeuille-titres
400.000AIB
PLC FL.R 20-3119-XX
30/09A09/04S
383.920,98
232.740.340,27
TotalTotal
du portefeuille-titres
860.000
AIB GROUP
GROUP
850.900,900,36 0,160,36
860.000
AIB GROUPPLC PLCFL.R FL.R
19-XX 09/04S
850.900,90
Italie10.279.113,37
4,37400.000
AIB
GROUP
PLC
FL.R
20-31
30/09A
383.920,98
0,16
400.000 AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A
383.920,98
0,16
600.000 BANCA POPOLARE FL.R 22-33 20/01A
655.682,49
0,28
Italie10.279.113,374,37 4,37
イタリア
Italie10.279.113,37
3.000.000
BANCO
BPM
SPA
FL.R
20-31
14/01A
2.933.245,35
600.000
BANCA
POPOLARE
20/01A
655.682,490,28 1,250,28600.000
BANCA
POPOLARE
FL.R FL.R
22-3322-33
20/01A
655.682,49
300.000 BANCO
BPM SPAFL.R 22-28
21/01A
314.632,41
0,13
3.000.000
BANCO
14/01A
2.933.245,35
3.000.000
BANCO
BPM BPMSPA SPAFL.R FL.R
20-3120-31
14/01A
2.933.245,35
1,25 1,25
790.000
BPER
BANCA
S.P.A.
FL.R
23-29
11/09A
818.014,68
300.000
BANCO
SPA FL.R
21/01A
314.632,410,13 0,35
0,13
300.000
BANCO
BPM BPMSPA FL.R
22-2822-28
21/01A
314.632,41
900.000
ENEL FL.R
23-XX 16/07A
942.349,46
790.000
BANCA
11/09A
818.014,680,35 0,40
0,35
790.000
BPERBPER
BANCA
S.P.A.S.P.A.
FL.R FL.R
23-2923-29
11/09A
818.014,68
400.000
INTESASANPAOLO
FL.R
20-49
31/12S
371.818,09
900.000
16/07A
942.349,460,40 0,16
0,40
900.000
ENELENEL
FL.R FL.R
23-XX23-XX
16/07A
942.349,46
1.150.000
INTESASANPAOLO
FL.R
23-XX
07/03S
1.267.572,34
400.000
INTESASANPAOLO
31/12S
371.818,090,16 0,54
0,16
400.000
INTESASANPAOLO
FL.R FL.R
20-4920-49
31/12S
371.818,09
1.000.000
UNICREDIT
SPA
FL.R
17-XX
03/06S
981.889,63
1.150.000
INTESASANPAOLO
07/03S
1.267.572,340,54 0,42
0,54
1.150.000
INTESASANPAOLO
FL.R FL.R
23-XX23-XX
07/03S
1.267.572,34
1.990.000
UNIPOLSAI
SPA
FL.R
14-XX
18/06A
1.993.908,92
1.000.000
UNICREDITSPA FL.R
03/06S
981.889,630,42 0,85
0,421.000.000
UNICREDITSPA FL.R
17-XX17-XX
03/06S
981.889,63
Japon
810.345,070,85 0,34
1.990.000
UNIPOLSAISPA 14-XX
FL.R 14-XX
18/06A
1.993.908,92
0,85
1.990.000
UNIPOLSAISPA FL.R
18/06A
1.993.908,92
1.200.000 RAKUTEN GROUP INC FL.R 21-XX 21/04A
810.345,07
0,34
Japon
810.345,070,34 0,34
Japon
810.345,07
日本
1.200.000
RAKUTENGROUP
INC FL.R
21/04A
810.345,070,34 0,34
1.200.000
RAKUTENGROUP
INC FL.R
21-XX21-XX
21/04A
810.345,07

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

30
30 30

― 17 ―

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド■外国為替先物契約（IH9シェアクラス、円）（2023年12月31日現在）
買

建

円
ユーロ

契 約 額
1,105,600,000
188,853.12

売 建
ユーロ
円

契 約 額
6,841,668.16
30,000,000

満 期 日
2024／２／２
2024／２／２
合計― 18 ―

評 価 損 益ユーロ
283,044.22△ 4,457.06
278,587.16

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
運用報告書≪第17期≫
決算日：2024年２月15日(計算期間：2023年２月16日～2024年２月15日)
当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに期中の運用状況についてご報告申し上げます。
■投資対象ファンドの概要
運

用

方

針

主として本邦通貨表示の短期公社債に投資し、安定した収益の確保をめざして運用を行うとともに、あわせてコール・ローンなどで運用を行うことで流動性の確保を図ります。

主要運用対象

本邦通貨表示の短期公社債を主要投資対象とします。

組

外貨建資産への投資は行いません。

入

制

限

■最近５期の運用実績
基
決

算

期

13期（2020年２月17日）
14期（2021年２月15日）
15期（2022年２月15日）
16期（2023年２月15日）
17期（2024年２月15日）

円
10,04810,042
10,035
10,027
10,020

準
価
税込み
分配金
円
0
0
0
0
0

額
期 中
騰落率
％
△0.1
△0.1
△0.1
△0.1
△0.1

債券組入
比
率
％
61.1
64.6
70.8
74.3
70.8

純資産
総 額
百万円
788
773
552
473
495

（注）当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

― 19 ―ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）■当期中の基準価額等の推移
年

月

（期 首）
2023年２月15日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末（期 末）
2024年２月15日

日

基

準

価

額

債券組入
比
率

騰 落 率
円
10,027
10,027
10,027
10,027
10,027
10,027
10,026
10,026
10,025
10,024
10,02010,02010,020

％
－
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.1
△0.1
△0.1

％
74.3
74.3
71.0
72.1
73.6
73.9
75.4
65.4
67.0
65.9
69.2
71.6
74.6

10,020△0.1

70.8（注）騰落率は期首比です。

― 20 ―ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）■１万口当たりの費用明細項

第 17 期(2023年２月16日～2024年２月15日)

目

金

項

額
1円
(1)
(0)

比 率
0.011％(0.009)(0.001)( 受 託 会 社 )(0)(b) そ の 他 費 用
1
( そ
の
他 )
(1)
合
計
2
期中の平均基準価額は10,024円です。

(0.002)0.012(0.012)
0.023

(a) 信
託
報
酬
( 投 信 会 社 )( 販 売 会 社 )

目

の

概

要

信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等（注１）費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

■売買及び取引の状況（2023年２月16日から2024年２月15日まで）
公社債
買
国

内

地

方

債

証

付

額
千円
351,475

券

売

付

柄

付
金

額
千円
－
(350,000)（注１）金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれていません。
（注２）単位未満は切捨てです。
（注３）（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■主要な売買銘柄（2023年２月16日から2024年２月15日まで）
公社債
買
銘

柄

第139回共同発行市場公募地方債
第134回共同発行市場公募地方債
第137回共同発行市場公募地方債
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）

付
金

売
額
千円
150,810
100,353
50,28950,023（注１）金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれていません。
（注２）単位未満は切捨てです。
（注３）国内の現先取引によるものは含まれていません。

― 21 ―

銘―――――――額千円－

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）■利害関係人との取引状況等（2023年２月16日から2024年２月15日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細（2024年２月15日現在）
公社債(A) 債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
2024
区

地

方

分

債 証
合 計

額面金額
券

評 価 額

千円
350,000
350,000

年

２

組入比率

千円
350,832
350,832

％
70.8
70.8

月
15
うちＢＢ格
以下組入比率
％
－
－

日

現
在
残 存 期 間 別 組 入 比 率
５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
－
－
70.8
－
－
70.8

（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）単位未満は切捨てです。
（注３）－印は組入れなしです。
（注４）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
種

地

方

類

債

証

銘

柄

第134回共同発行市場公募地方債
第137回共同発行市場公募地方債券
第139回共同発行市場公募地方債
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）
合
計

利 率
％
0.674
0.566
0.544
0.001

（注）額面・評価額の単位未満は切捨てです。

― 22 ―

2024 年 ２ 月 15 日 現 在
額 面 金 額評 価 額千円
千円
100,000
100,178
50,00050,143150,000
150,51150,00050,000350,000
350,832

償還年月日
2024/５/24
2024/８/23
2024/10/25
2024/８/28

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）■投資信託財産の構成（2024年２月15日現在）
項

公
コ
投

ー

ル
資

当

目

社
・ ロ ー ン 等 ､
信
託
財
産

評

そ の
総

債
他
額

価

期

額
千円
350,832
144,454495,286

末
比

率
％
70.8
29.2
100.0

（注）金額の単位未満は切捨てです。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

(A) 資

■損益の状況

2024年２月15日現在
当期
末産

495,286,649円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

143,608,953

公社

債(評価額)

350,832,500

未

収

利

息

452,737

前

払

費

用

392,459

債

59,852

酬

53,488息424

そ の 他 未 払 費 用

5,940(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

495,226,797

(B) 負
未

払

未

信

託

払

報

利

元

本

494,224,101

次 期 繰 越 損 益 金

1,002,696

(D) 受

益

権

数

494,224,101口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

10,020円（注記事項）
期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額

総口472,090,843円
134,248,238円
112,114,980円

当期 自2023年２月16日 至2024年２月15日
項
目
当
期
(A) 配
当
等
収
益
1,811,835円
受取利息1,905,211
支払利
息△93,376(B) 有 価 証 券 売 買 損 益△ 2,019,533
売買益
146,041
売買損△ 2,165,574
(C) 信
託
報
酬
等
△
113,341(D) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )△321,039(E) 前 期 繰 越 損 益 金△683,574(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
2,007,309(配 当 等 相 当 額)
( 17,080,817)(売 買 損 益 相 当 額)(△15,073,508)(G)
計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
1,002,696
(H) 収
益
分
配
金
0
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
1,002,696
追 加 信 託 差 損 益 金
2,007,309(配 当 等 相 当 額)
( 17,080,817)(売 買 損 益 相 当 額)(△15,073,508)
分 配 準 備 積 立 金
6,793,356
繰越損
益金△ 7,797,969（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

― 23 ―