中間期
ディスクロージャー誌

2016The Trust Bank

シンボルマーク

シンボルマークは、“未来の開花（Future Bloom）”をテーマに、「高い専門性と総合力によって、新たな価値を創造し、お客さまや社会の未来を花開かせる」という三井住友トラスト・グループのビジョンを象徴しています。
お客さま・社会・株主・社員の各ステークホルダーに対する私たちのミッションを
透明感のある4つの花弁は、表すとともに、それぞれの色彩は、私たちのバリュー（行動規範）である「信義誠実」（ナチュラルグリーン）、「奉仕
開拓」（ゴールデンオレンジ）、「信頼創造」（ブルーグリーン）、「自助自律」（スカイブルー）を表しています。

コーポレートカラー
コーポレートカラーは、シンボルマークが表現する価値観を統合し、親しみやすさとともに未来を感じさせる「フューチャーブルー」としました。

経営理念（ミッション）（1）高度な専門性と総合力を駆使して、お客さまにとってトータルなソリューションを迅速に提供してまいります。
社会からの揺るぎない信頼を確立して（2）信託の受託者精神に立脚した高い自己規律に基づく健全な経営を実践し、まいります。
（3）信託銀行グループならではの多彩な機能を融合した新しいビジネスモデルで独自の価値を創出し、株主の期待に応えてまいります。
（4）個々人の多様性と創造性が、組織の付加価値として存分に活かされ、働くことに夢と誇りとやりがいを持てる職場を提供してまいります。

目指す姿（ビジョン）の実現を目指して ーー「The Trust Bank」
三井住友トラスト・グループは、信託の受託者精神に立脚し、高度な専門性と総合力を駆使して、銀行事業、資産運用・管理事業、不動産事業を融合した新しいビジネスモデルで独自の価値を創出する、本邦最大かつ最高のステイタスを誇る信託銀行グループとして、
グローバルに飛躍してまいります。

行動規範（バリュー）
私たち、三井住友トラスト・グループの役員・社員は、グループ経営理念を実践するため、以下の6つの行動規範を遵守してまいります。
お客さま本位の徹底 ー信義誠実ー
私たちは、最善至高の信義誠実と信用を重んじ確実を旨とする精神をもって、お客さまの安心と満足のために行動してまいります。
社会への貢献 ー奉仕開拓ー
私たちは、奉仕と創意工夫による開拓の精神をもって、社会に貢献してまいります。
組織能力の発揮 ー信頼創造ー
私たちは、信託への熱意を共有する多様な人材の切磋琢磨と弛まぬ自己変革で、相互信頼と創造性にあふれる組織の力を発揮してまいります。
個の確立 ー自助自律ー
私たちは、
自助自律の精神と高い当事者意識をもって、責務を全うしてまいります。
法令等の厳格な遵守
私たちは、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会規範にもとることのない企業活動を推進してまいります。
反社会的勢力への毅然とした対応
私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした姿勢を貫いてまいります。

三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌1ご挨拶
トップインタビュー

目次

CONTENTS
3 ご挨拶

財務ハイライト4 トップインタビュー
上 期 の 施 策 の 進 捗 状 況 、下 期 の 重 点 施 策 、フィデューシャリー・デューティーに関する取り組みなどについての質問に、会長の常陰と社長の北村がお答えします。

14 多様なニーズにお応えする

三井住友トラスト・グループの個人のお客さま向けローン

さまざまなニーズに対応した個人のお客さま向けローンの取り組みについてご紹介します。

特集

16 三井住友トラスト・グループの総合力

三井住友トラスト・グループの総合力

8 財務ハイライト
12 特集：The Trust Bankの挑戦

12 三井住友信託銀行の年金業務のご紹介
お客さまの年金に関するさまざまなお悩みにワンストップで対応できる年金サービスの特長などについてご紹介します。

当グループが有するさまざまなグループ会社の中から、今回は三井住友トラスト・ウェルス
パートナーズをご紹介します。

18 トピックス
20 金融円滑化への取り組みについて

21 資料編トピックス

254 ディスクロージャー
ポリシー

255 当社の概要
金融円滑化への取り組みについて

2

255 格付情報
ホームページのご案内●●

三井住友トラスト・ホールディングス http://www.smth.jp/
三井住友信託銀行
http://www.smtb.jp/

三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌

ご挨拶
トップインタビュー

ご挨拶
皆さまには、
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、平 成 2 8 年 度 中 間 期のディス
クロージャー誌を制作致しましたので、是非
取締役社長

取締役会長

きたむら

く に た ろ う

つねかげ

ひとし

北村 邦太郎常陰

均

足元の経済環境は、
個人消費が低調に推移しているほか、新興国経済減速の影響などから輸出・生産面

財務ハイライト

ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

にも鈍さがみられ、国内景気は総じて足踏み状態が続いています。
また、海外では、米国が堅調な景気回復を続け、政策金利の引き上げを再開した一方で、通貨安や金利上昇など、金融市場変動の影響から新興国経済は不安定な状態が続いています。

株価、為替、長期金利とも変動の激しい展開が続きました。

特集

この間、金融市場では、英国の国民投票によるEU離脱決定や米国でのトランプ新大統領誕生に伴い、こうした環境のもと、私ども三井住友トラスト・グループにおきましては、我が国唯一の自主独立の専業
信託銀行グループとして培ってきた高度な専門性と総合力を駆使して、持続的成長を可能とする事業モデル

その結果、平成28年度中間期の連結業績につきましては、実質業務純益は1,461億円、親会社株主に帰属する中間純利益は879億円となりました。
前年同期との比較では、
実質業務純益は、
三井住友信託銀行の資金関連利益の減少等により減益となりましたが、親会社株主に帰属する中間純利益は、株式等関係損益の改善等により増益となりました。
なお、
今般、
当グループは、「三井住友トラスト・グループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組

三井住友トラスト・グループの総合力の高度化に取り組み、
独自の付加価値の創造に努めてまいりました。

方針」
を制定しました。
フィデューシャリー・デューティーとは、お客さまの真の利益を追求するという、信託の根幹をなす基本概念であり、お客さまの真の利益に適う商品・サービスのご提供をはじめ、お客さまの皆さまにおかれましては、
引き続き温かいご支援を心からお願い申し上げます。

取締役会長

取締役社長

三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌

金融円滑化への取り組みについて

平成29年1月

トピックス

満足度の向上に資する取り組みをグループ一体となってさらに強化してまいります。

3

ご挨拶
トップインタビュー

トップインタビュー

お客さま本位を徹底し、高品質の商品・サービスとコンサルティングをご提供していきます。
私ども三井住友トラスト・グループは、お客さまからのより一層の信頼の獲得と、財務ハイライト

企業価値のさらなる向上を目指してまいります。

Question
上期の施策の進捗状況について教えてください。
上期は、
厳しい経済・金融環境のなか、
コスト削減等
特集の「守り」
を固めつつ、
新たな「攻め」の成長戦略の実現に向け、グループ全社を挙げてチャレンジしました。

を捉え、お勤め先を通じた確定拠出年金の加入者の拡大にも注力しました。
また、法人のお客さまに対しては、貸出業務のみならず、

三井住友トラスト・グループの総合力

例えば、個人のお客さまに対しては、「 長期・分散・事業承継等を含むトータル・ソリューションのニーズ安定」運用をベースとしたお客さま本位のコンサルが強い中堅・中小企業のお客さまとの取引を強化した

ティング営業のさらなる強化に加え、市場環境が大きくほか、
マイナス金利政策や英国のEU離脱の影響により、変化する状況を踏まえた新たな商品のご提供に努め高まっている運用手段の多様化ニーズに対して、
新たな

ました。
また、住宅ローン業務においては、市場金利の金融商品のご提供を強化しました。

動向を機動的に捉えた金利設定により、新たなお客さま

加えて、一昨年買収したダイナースブランドをはじめととの取引を開拓するとともに、住宅購入というライフ

したクレジットカード業務を展開する三井住友トラスト

ステージの大きな転機に合わせた保険商品の提案

クラブにおいては、三井住友信託銀行との提携カード

体制を強化しました。
加えて、経済環境・法制度の変化の取り扱いを開始し、カード会員の皆さまへの銀行

トピックス

サービスを含めた総合的なコンサルティングを強化するなど、グループ各社が有する機能を生かしたサービスのご提供に努めました。

金融円滑化への取り組みについて

4

個人のお客さまへ

法人のお客さまへ• お客さまの運用ニーズ・ • 事業承継等を含む市場環境の変化に即したコンサルティング• 市場金利の動向を機動的に捉えた住宅ローン• 確定拠出年金

三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌

トータル・ソリューション

• 運用手段の多様化ニー
ズのあるお客さまへの新
たな金融商品のご提供

グループ機能を生かして• 三井住友トラストクラブ
におけるカード会員の皆さまへの銀行サービスを含めた総合的コンサル
ティングのご提供トップインタビュー

ご挨拶
トップインタビュー

Question
下期の重点施策について教えてください。

下期の重点3施策

ダイナミックな
構造転換
ダウンサイドリスクへの備え● 商品・サービスの拡充● 成長分野や戦略分野への● 提案力のさらなる磨き上げ

人員の重点配置

財務ハイライト

新たな成長へのチャレンジ● アセットマネジメントビジネスの強化

・既存ビジネスの取引基盤拡大 ・商品・サービスの品質の高度化
・新たな事業領域の開拓● 継続的なコスト削減策の推進● 財務面の強化

特集

での取引基盤拡大はもとより、新たな事業領域の開拓をさらに強化していくとともに、厳しい経済・金融環境や、商品・サービスの品質の高度化を推進してまいりが当面継続することが見込まれることから、
事業モデル

ます。

の
「ダイナミックな構造転換」と環境の急激な変化によ

3点目の「ダウンサイドリスクへの備え」については、る「ダウンサイドリスクへの備え」に取り組んでまいり

継続的なコスト削減策の推進とともに、不透明な金融ます。

市場の先行きを踏まえた財務面の強化に取り組んで

三井住友トラスト・グループの総合力

この下期も引き続き、「新たな成長へのチャレンジ」

1 点目の「新たな成長へのチャレンジ」については、 まいります。
お客さまにご支持いただける商品・サービスの拡充をトピックス

進めるとともに、提案力のさらなる磨き上げに取り組みます。
また、成長分野や戦略分野へ人員を重点的に配置し、お客さまの真のニーズに適ったご提案をお届けしてまいります。

金融円滑化への取り組みについて

2点目の「ダイナミックな構造転換」
としては、
当グループ
の中核ビジネスである資産運用や資産管理などのアセットマネジメントビジネスの強化にグループを挙げて取り組んでまいります。
具体的には、
既存ビジネス

三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌

5トップインタビュー

ご挨拶
トップインタビュー

Question
フィデューシャリー・デューティーに関する取り組みについて教えてください。

財務ハイライト

近年、金融機関はお客さま本位の取り組み、
すなわち

新たに
「フィデューシャリー・デューティー推進部」
を「フィデューシャリー・デューティー※1」のより一層の設置しました。グループ各社はフィデューシャリー・

徹底が求められるようになりました。
こうした潮流をデューティー推進部の助言指導や研修を通じ、
「取組

踏まえ、
当グループでは、グループの業務全般にわたり方針」に沿った取り組みを実践してまいります。

フィデューシャリー・デューティーを実践・徹底すべく、

また、
フィデューシャリー・デューティーの担い手の昨年 9月に『三井住友トラスト・グループのフィデュー

中心となる資産運用、商品開発、販売や資産管理のシャリー・デューティーに関する取組方針』（ 以下、事業を行うグループ各社※2とフィデューシャリー・デュー「取組方針」）
を制定しました。

ティー協議会を設置し、グループ各社の専門性の向上や特集

フィデューシャリー・デューティーの実践には、
お客さまから信頼される「高度な専門性」、お客さま一人

スチュワードシップ活動※3に関する取り組みを共有し、さらなる高度化を図っていくこととしています。

三井住友トラスト・グループの総合力

一人のニーズに沿った最適な選択肢を提示する「コン

こうした一連の取り組みによりグループ全体でフィサルティングの実践」、
そして「利益相反管理の徹底」

デューシャリー・デューティーを実践し、銀行事業、が重要であると考えています。
グループ各社がこれら資産運用・資産管理事業、不動産事業を複合的にの行動原則を遵守し、より充実した取り組みを進める

生かしたトータル・ソリューションを十分に発揮し、べく、次のような態勢を整備してまいります。

お客さまの真の利益に合致した商品・サービスをご提供

まず、当社および三井住友信託銀行にフィデュー
シャリー・デューティーの浸透・徹底を図る組織として、してまいります。
※1 金融庁が公表している「平成28事務年度金融行政方針」
において
「金融機関
等による顧客本位の業務運営」と説明されている。
日興アセットマネジメント、三井住友トラスト・アセット※2 三井住友信託銀行、マネジメント、
日本トラスティ・サービス信託銀行

トピックス※3 機関投資家が投資先企業の中長期的な企業価値向上を目的として行う対話や議決権行使など

コンサルティング
金融円滑化への取り組みについて

6

三井住友トラスト・グループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針「取組方針」に定める〈行動原則〉
・お客さま本位のコンサルティングの実践と情報提供
・お客さまの多様なニーズに応える商品・サービスの開発・提供
・お客さま本位の徹底と専門性の向上
・信託銀行グループの多様な機能を生かした金融サービスの提供
経済・社会への貢献
・お客さまの安心と満足、

当グループ

三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌※ 詳細は、
三井住友トラスト・ホールディングスのホームページをご覧ください。

(http://www.smth.jp/about_us/philosophy/fiduciaryduty/)

トップインタビュー

ご挨拶
トップインタビュー

Question
株主還元方針について教えてください。
成長機会とのバランスに配慮するとともに資本効率方針の一つとして位置付けており、業績に応じた株主性改善効果を踏まえた自己株式取得等の実施により、利益還元策として、普通株式配当につき、連結配当性

中期的に株主還元の強化を目指す方針としています。

向30%程度を目処とする配当還元を維持しつつ、利益

財務ハイライト

当社は、株主の皆さまへの利益還元を重要な経営

1株当たり配当金と連結配当性向の推移
（%）

（円）

150

60

130.0

120.0
90.0
27.2%
50

65.0
65.0
30.0%

65.0

29.3%

29.6%

50.0

40

20

42.5

50.0

55.0

平成24年度

平成25年度

平成26年度

期末配当金（左軸）

連結配当性向（右軸）

中間配当金
（左軸）

（予想）
30%程度
（予想）

65.0

65.0

平成27年度

平成28年度0※ 当社は、平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っています。上記のグラフは、平成24年度の期首に株式併合が行われたと仮定し、配当金の推移を表記しています。

Question

三井住友トラスト・グループの総合力

0

47.5

100.0

特集

100

130.0（予想）

皆さまへのメッセージをお願いします。
の要請であり、それに応えることが、お客さまからのが不透明さを増すなか、お客さまの資産運用・資産

信頼と支持につながっていくものと確信しています。

管理に対するお悩みやニーズの声は一層強まり、その私どもは、我が国唯一の自主独立の専業信託銀行

内容も多岐にわたっていると感じています。

グループとして、これからもフィデューシャリー・デュー
ティー実践の範たる存在であるべく、お客さま本位のニーズに対し、私ども三井住友トラスト・グループが徹底と高品質の商品・サービスやコンサルティングの創業以来受け継ぐ信託の真髄、すなわち「お客さま本位

ご提供に、役員・社員一同、全力を尽くしてまいります。

の受託者精神」
を遺憾なく発揮し、自らの強みとする

皆さまには、今後とも温かいご支援を賜りますよう、心からお願い申し上げます。

金融円滑化への取り組みについて

このことは、お客さまの複雑化・多様化する悩みやところの専門性と総合力を駆使して付加価値の高いトピックス

我が国においては、足元の経済・金融環境の先行き

トータル・ソリューションをご提供することこそが時代
三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌

7

「 」のついた用語についてはp.9下欄の用語集をご参照ください。

ご挨拶
トップインタビュー

財務ハイライト平成28年度中間期の連結業績につきましては、三井住友信託銀行における資金関連利益の減少等により、実質業務純益は前年同期比106億円減益の1,461億円となりました。
親会社株主に帰属する中間純利益は、株式等関係損益の改善等により、同19億円増益の879億円となりました。
なお、
中間配当金につきましては、前年同期と同じく、1株当たり6円50銭※とさせていただきました。

財務ハイライト

中間配当金は9月30日を基準日としていますので、株式併合の影響を※ 当社は平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施致しましたが、考慮しない金額を記載しています。

■平成28年度中間期決算の概要＜連結＞三井住友トラスト・ホールディングス（連結）（単位： 億円）

平成27年度中間期（A） 平成28年度中間期（B） 増減（B）−（A）

平成27年度

1,461
1,374
879

△ 106

△ 6.8%

1
19

0.1%
2.2%

3,183
2,780
1,669

与信関係費用*07

72,041.9%△ 259

自己資本ROE※1

7.15%
222円89銭
6,248円26銭

7.39%
229円51銭
6,190円16銭

0.24%
6円62銭
△58円10銭―

7.00%
433円30銭
6,181円19銭

経常利益
親会社株主に帰属する中間（当期）純利益

特集

EPS

※2 ※4

BPS

※3 ※4

3.0%
△ 0.9%

三井住友トラスト・グループの総合力※1 自己資本当期純利益率
純利益※2 1株当たり中間（当期）※3 1株当たり純資産※4 当社は平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施致しました。平成27年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、上記のEPS
およびBPSを算出しています。

＜単体＞三井住友信託銀行（単体）（単位： 億円）

平成27年度中間期（A） 平成28年度中間期（B） 増減
（B）
−
（A）
実質業務純益*
資金関連利益*
手数料関連利益*
特定取引利益その他業務利益
経費

トピックス

臨時損益等
経常利益
特別損益
中間
（当期）
純利益
与信関係費用*金融円滑化への取り組みについて

8

増減率

1,567
1,372
860

実質業務純益*平成27年度

1,208
1,156
987
84
168
△ 1,188
△ 191
1,016
△6
690

1,061
903
967
63
280
△ 1,154
△ 48
1,012
△ 24
698

△ 147

△ 12.2%△ 252△ 21.9%

△1

26

△ 19

△ 2.0%△ 20△ 24.5%

111
34
142
△4
△ 17
8

66.3%
2.9%
74.5%
△ 0.4%△ 258.0%
1.2%

2,491
2,239
1,999
155
459
△ 2,361
△ 239
2,188
△ 36
1,431

27

2,256.2%

△ 141

（注1）
金額が損失または減益の項目には△を付しています。
記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しています。
（注2）

＜配当＞
平成27年度中間期（A） 平成28年度中間期（B） 増減（B）−（A）

1株当たり配当金（普通株式）

増減率

6円50銭

三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌

6円50銭

―

財務ハイライト「 」のついた用語については下欄の用語集をご参照ください。
ご挨拶
トップインタビュー

損益の状況
（億円）

（億円）

4,000

3,000

3,183

3,167

3,000

2,334

2,491

2,457

2,518

2,239

2,428

2,000

2,000
1,000

1,470

1,115

平成26年度

単体： 中間

通期

1,061

平成27年度

連結： 中間

1,461

平成28年度

通期

1,000

1,245 1,156

1,150

0

平成26年度

単体： 中間

通期

1,241

平成27年度

連結： 中間

903

970

平成28年度通期■ 実質業務純益＊■ 資金関連利益＊

資金関連利益の減少を主因に減益

国際部門の収支悪化を主因に減益

金融事業子会社を中心にグループ子会社からの利益寄与が有価証券利息の減少や外貨調達費用の増加等による国際部門

増加した一方、三井住友信託銀行における資金関連利益が減少の収支悪化を主因に、単体では前年同期比252億円減益の903億したことを主因に、単体では前年同期比147億円減益の1,061億円、円、
連結では同271億円減益の970億円となりました。

財務ハイライト

0

1,567

1,208

連結では同106億円減益の1,461億円となりました。
特集

（億円）

（億円）

4,000

2,000

3,694

3,558

3,000

1,000

2,010

1,999
987

955

0
単体： 中間平成26年度
通期

1,961

1,772

1,715

967

平成27年度

連結： 中間平成28年度

通期

1,305

1,669
1,431

1,000
500

837

683

0
単体： 中間平成26年度
通期

860

690

平成27年度

連結： 中間698

平成28年度

通期■ 手数料関連利益＊■ 親会社株主に帰属する中間純利益

三井住友トラストクラブの連結子会社化を主因に、連結では増益単体、連結ともに増益

厚生年金基金の解散の影響等による信託報酬の減少を主因に、単体では前年同期比19億円減益の967億円となりましたが、平成

879

三井住友トラスト・グループの総合力

2,000

1,596

1,500

株式等関係損益の改善や与信関係費用 の戻入益の計上等により、単体では前年同期比8億円増益の698億円、連結では同19
億円増益の879億円となりました。
トピックス

27年度第3四半期からの三井住友トラストクラブの連結子会社化
により、連結では同189億円増益の1,961億円となりました。

用語集

与信関係費用貸出金などに対する引当金の計上や償却処理に要した費用のことです。
資金関連利益
貸出金や有価証券運用による収入から、預金などに支払った利息を差し引いた収支のことです。
手数料関連利益
投資信託の販売や不動産仲介手数料、受託財産に係る信託報酬などの収支のことです。
三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌

金融円滑化への取り組みについて

実質業務純益
経常利益から、与信関係費用や株式等関係損益などの臨時的な要因の影響を控除したもので、実質的な銀行の本業の収益を表すものです。

9財務ハイライト「 」のついた用語については下欄の用語集をご参照ください。
ご挨拶
トップインタビュー

財務の状況
（兆円）

（%）

（億円）

40

3,000

3.0

33.4
30

25.8

20

26.4

27.1

27.2

30.8

2,000

1,000

10

財務ハイライト0

平成27年3月末

貸出金

平成28年3月末

平成28年9月末

預金＋信託元本

0

2.0

1,661
901

0.6
平成27年3月末

770
0.3

0.3
平成28年3月末

金融再生法開示債権（左軸）1.0

平成28年9月末

0開示債権比率（右軸）■ 金融再生法開示債権＊（単体）
開示債権比率は0.3%と低水準■ 貸出金・預金（単体）
貸出金は増加するも、預金等は減少
貸出金は、円高影響を主因に海外向け貸出が減少した一方、再生法開示債権残高は、危険債権 の減少を主因に前年度末

個人向け貸出が増加し、前年度末比0.1兆円増加の27.2兆円とな比131億円減少の770億円、開示債権比率は同横ばいの0.3%とマイナス金利政策導入により急増した法人のりました。
預金等※は、なりました。
また、担保および引当金による保全率は、危険債権が信託元本が減少に転じたため、同2.5兆円減少の30.8兆円となりま89%、要管理債権 が90%と、十分な水準を確保しています。

した。
特集※ 預金等は譲渡性預金を除き、
元本補てん契約のある信託を含みます。

（%）

用語集

三井住友トラスト・グループの総合力

20

16.75 17.01

10

11.36 11.34

13.36 13.86
所要水準
所要水準

6.75

所要水準

5.25
0

普通株式等Tier1比率

平成28年3月末

Tier1比率8.75

総自己資本比率平成28年9月末■ 自己資本比率等＊（連結）
規制要求を十分に上回る水準を維持
普通株式等Tier1比率は、前年度末比概ね横ばいの11.34%、
トピックス

総自己資本比率は同 0.26% 改善の17.01%となりました。市場変動に伴う有価証券の評価損益の悪化等がありましたが、純利益の積み上げにより、いずれも規制上の所要水準である5.25% 、8.75%を十分に上回る水準を確保しています。

金融円滑化への取り組みについて

10※【バーゼルⅢとは】
日本では平成25年3月末から
バーゼル銀行監督委員会が平成22年12月に公表し、段階的に導入された、国際的に活動する銀行の健全性を強化するための新たな自己資本比率規制のことです。
バーゼルⅢでは、万一の損失を穴埋めでき、返済不要である普通株式と内部留保などからなる「普通株式等Tier1」等を新たに定義し、投資や融資などのリスク資産に対する割合（「普通株式等Tier1比率」等）
を一定水準以上とすることが求められます。

金融再生法開示債権
金融再生法によって開示が定められているもので、以下の通りに区分されています。一般的に「不良債権」を示すものとして使用されているものです。
破産更生等債権
破産、会社更生、再生手続などにより経営破綻に陥っている
債務者に対する債権およびこれらに準じる債権です。
危険債権
債務者が経営破綻の状態に陥っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受け取りができない可能性が高い債権です。
要管理債権
3カ月以上の延滞が発生したものや、金利減免などの貸出条件の緩和がなされた債務者に対する債権です。
自己資本比率等「 普通株式等 T i e r1 資本」
バーゼルⅢ※における自己資本は、「総自己資本」の3段階で構成されており、各々をリス「Tier1資本」「Tier1比率」
ク・アセットで除したものを「普通株式等Tier1比率」「総自己資本比率」と言います。
普通株式等Tier1資本
資本金、資本剰余金および利益剰余金など、自己資本の中でも中核的な位置付けの資本です。

Tier1資本「その他Tier1資本」
を加え普通株式等Tier1に、優先株式などたものです。
総自己資本
Tier1 資本に、劣後債や劣後ローンといった負債性資本調達手段などのTier2資本を加えた資本の総額です。

三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌

財務ハイライト

ご挨拶
トップインタビュー

事業別実質業務純益の状況
（億円）

（億円）

288

300

211

200

1,500

283

1,102

212
187
114

100

75
平成26年度

単体： 中間

通期

1,060

877

833

147
105

500

88

平成27年度

連結： 中間平成28年度

通期

434

0

554

平成26年度

単体： 中間

通期

513

404

平成27年度

連結： 中間537

416

平成28年度通期■ リテール事業■ ホールセール事業

投資信託等の販売減少等により単体は減益

融資関連手数料の増加を主因に増益

投資信託等の販売減少等により、単体では前年同期比16億円

外貨調達費用の増加を主因に資金収支が悪化したものの、減益の88億円。連結では、三井住友トラストクラブの連結子会社

融資関連手数料が増加したことから、単体では前年同期比12億円

化により、同40億円増益の187億円となりました。

連結では同24億円増益の537億円となりました。
増益の416億円、

（億円）

200

特集

（億円）

300

151

150

164

154

163
187

200

100

93

85

87

81

88

92

187

100

77

68
平成26年度

単体： 中間

通期

平成27年度

連結： 中間平成28年度

通期

0
単体： 中間平成26年度
通期

10887

平成27年度

連結： 中間115

85

平成28年度通期■ 証券代行事業■ 不動産事業

管理株主数の増加を主因に増益

個人向け仲介収益の増加により連結では増益

管理株主数の増加による定例的な受入手数料の増加に加え、法人向け仲介収益が中心の単体は前年同期並みの85億円とな

各種コンサルティング収益が増加したことから、単体では前年りましたが、子会社における個人向け仲介収益が堅調に推移した

同期比 6 億円増益の88 億円、連結では同 4 億円増益の92 億円とことから、連結では同7億円増益の115億円となりました。

三井住友トラスト・グループの総合力

50
0

242

224

財務ハイライト

0

1,000

なりました。
（億円）

（億円）

505
400

200

単体： 中間

859

232

182

500

291

440

393

240
155

平成26年度
通期

平成27年度

連結： 中間平成28年度

通期

0
単体： 中間平成26年度

平成27年度

290

平成28年度

通期■ 受託事業■ マーケット事業

資産運用残高の減少により減益

外国債券運用益の減少等により減益

円高の進行や株価下落に加え、厚生年金基金の解散に伴う影響

対顧客取引収益を着実に積み上げたものの、外国債券運用益等により資産運用残高が減少したことから、単体では前年同期比の減少等があり、高水準であった前年同期と比較すると102億円

26億円減益の155億円、連結では同51億円減益の240億円となり減益の290億円となりました。

ました。
三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌

金融円滑化への取り組みについて

0

861

360

351
162

1,000

554

トピックス

600

11

ご挨拶
トップインタビュー

The Trust Bankの挑戦

特集

三井住友信託銀行の年金業務のご紹介
三井住友信託銀行の年金サービスの特長、
年金サービスの内容などについて、ご紹介致します。
三井
井住友
住友信
信託
託銀行
銀行の
の年
年金サ
金サ ビ の特長
特長 業界ポジション、
業界ポ
界ポジ

財務ハイライト

年金サービスの特長

預金や融資といった銀行サービスに加え、確定給付型企業年金（DB）、
確定拠出年金（DC）の制度設計やコンサルティング、
資産運用、
資産管理などお客さまの年金に関するさまざまなお悩みにワンストップで対応できる体制を整えています。
三井住友信託銀行と他社のサービス提供体制の違い
年金サービス

特集

他社

確定給付型企業年金（DB）

確定拠出年金（DC）

預金・融資

信託銀行

別会社
（アウトソース）

普通銀行

三井住友トラスト・グループの総合力

三井住友
信託銀行

ワンストップで対応できるサービス提供体制

年金サービスの業界ポジション

確定給付型企業年金（DB）受託残高、確定拠出年金（DC）加入者数 国内No.1
確定給付型企業年金（DB）
確定給付型企業年金受託残高

トピックス

16兆円

約

第

1位

確定拠出年金（DC）
確定拠出年金加入者数（企業型）

120万人

約

第

1位

金融円滑化への取り組みについて

確定給付型企業年金は、制度内容を定めた年金規約に確定拠出年金は、毎月の拠出額があらかじめ決定され基づき、基本的に従業員の受け取る給付額があらかじめており、将来受け取る年金や一時金などの給付額が、個人約束されている年金制度で、現在日本で最も多く利用されごとの運用実績に応じて変動する年金制度で、従業員がている企業年金です。給付額は、加入した期間や給与など

加入者となり企業が掛金を拠出する
「企業型」
と、個人が

に基づく給付算定式により決定し、資産運用は主に信託任意で加入し掛金を拠出する「個人型」の2 種類があり

銀行、生命保険会社、投資顧問会社に委託されます。企業ます。年金資産の運用は、加入者が自己責任で行うことにが運用の責任を負い、運用結果が悪ければ企業が不足分なります。

を穴埋めする仕組みになっています。
確定給付型企業年金に関し、
三井住友信託銀行は、
国内1位の約16兆円（平成28年3月末時点）の資産運用を受託しています。

12

銀 行サービス

三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌

企業型において、三井住友信託銀行は、年々着実に
加 入 者 数を増 加させており、平 成 2 8 年 3 月末 時 点で約120万人と国内トップとなりました。

特集

制度設計から資産運用・資産管理まで一貫した高付加価値サービスをご提供します。
年金サービス

1. 年金制度

2. 年金運用

コンサルティング

コンサルティング

3. 年金資産ご挨拶
トップインタビュー

年金サービスの内容

4. 年金資産運用

管理
財務ハイライト

年金制度コンサルティングについて
年金制度のプロフェッショナルとして、法人のお客さまに最適な制度をご提案致します。
まとの対話の中から潜在的な課題を発掘・把握しつつ、給付型企業年金、確定拠出年金の双方の制度から、最適

お客さまのご要望に沿った制度をオーダーメードで設計なプランをご提案し、企画立案から制度の実施まで、お客し、数理計算により会計に与える影響を測定のうえ、制度さまと対話を重ねながら進めていく点が特長です。
お客さの実施に至るまで全面的にサポート致します。

特集

三井住友信託銀行の年金制度コンサルティングは確定

コンサルティングの流れ
お客さま
多様なニーズ

三井住友信託銀行
最適プランの選択（組み合わせ）
をサポート

問題点を発掘・把握し検討の優先項目を整理

・退職金制度・厚生年金基金制度
・確定給付型企業年金制度 ・キャッシュバランスプラン
・確定拠出年金制度
・個人貯蓄（老後資金形成）

・職種の特徴 ・地域の特徴 ・業種の特徴
・財務状況
・時代の変化 ・将来展望
・組織構成
・従業員ニーズ

三井住友トラスト・グループの総合力

最適解のご提示

全ての制度に対応し、公平な年金制度コンサルティングが可能です。

トピックス

Interview

年金業務に携わって年金制度に関わる業務は、会社だけでなく、 ご提供に努めています。

おおくま めぐみ

経営コストの削減を考える企業側と、豊かな責 任ある仕 事です。企 業 年 金 制 度に関する老後を迎えたい従業員側双方の要望全てをコンサルティング や 資 産 運 用 など、当 社 が満たすことができる年金制度の設計は難しく、ご提供するサービスは、企業経営に大きく関わ抱えている課題も、解決策もお客さまによりそれるものであると同時に、従業員の皆さまのためぞれ異なりますが、お客さまに合わせた最適解のものでもあり、会社と従業員の皆さま双方にを見つけ、そこで働く従業員の皆さまの生活のメリットとなるよう、付加価値の高いサービスのお役に立てる点にやりがいを感じています。

大隈 萌

三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌

金融円滑化への取り組みについて

三井住友信託銀行
年金企画部

そこで働く従業員の皆さまの人生にも関わる

13

ご挨拶
トップインタビュー

特集

The Trust Bankの挑戦

多様なニーズにお応えする三井住友トラスト・グループの個人のお客さま向けローン
三井住友トラスト三三井住友トラ ト・グル
住友
グループは、
プは グ
グループ全体でお客さまのさまざまなニーズに対応した商品
ル プ全
全体 お客
お客さま
さ のさ
さまざまな
まざまな
ズに対
対応した
対応
た商品
商 ・サ
サービスをご提供しています。
ビ を 提
今回は当グループにおける個人のお客さま向けローンの取り組みについてご紹介します。

財務ハイライト

お客さまのさまざまなニーズに合致したローン商品をご提供しています。
平成 28 年 2月からの月からのマイナス金利適用もあり、
ら マイ
マイナス
ナス金利
金利
金利適用
利 適用
適用も
もあ
も
あり 国内
国内にお
国内における個人のお客さま向けローンの需要が高まっています。
内にお
おける
ける個人
個 人の
個人のお
のお
お客
お客
客さ
さま向
ま向けロ
けロ ンの需 要が 高
高ま
ま てい
いま
ます
当グループでは、三井住友信託銀行、
三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス、
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス、それぞれの特長を生かし、お客さまのニーズに対応した商品・サービスをご提供しています。
住信SBIネット銀行が、グループでご提供する多彩なローン商品 〜各社各様の特長を持った商品群です〜
特集

三井住友信託銀行

三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス

三井住友トラスト・グループの総合力

住宅ローン

カードローン

住宅ローン

不動産活用ローン

アパートローン

不動産担保ローン

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス

住信SBIネット銀行

リフォームローン

自動車ローンアパートローン

住宅ローン

カードローン

自動車ローン

教育ローン

個人のお客さま向けローンの残高は、順調に伸びています。
個人ローン残高の推移

トピックス

（兆円）
10.0

8.9
0.2

5.0

0.0

金融円滑化への取り組みについて

14

8.3
1.1

1.3

9.6
0.2

1.8

10.2
0.2

2.0

0.3
三井住友信託銀行
住信SBIネット銀行
三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス

6.9

7.3

7.5

7.9

平成25年3月末

平成26年3月末

平成27年3月末

平成28年3月末

特に三井住友信託銀行の住宅ローンの実行額は国内トップレベルで、平成28年度上期（4月〜9月）
は8,442億円となりました。

住宅ローン実行額は 国内トップレベル
三井住友信託銀行 住宅ローン実行額（平成28年度上期（4月〜9月））8,442 億円

三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌

三井住友信託銀行 住宅ローン残高（平成28年9月末現在）

7兆8,614 億円

特集

ご挨拶
トップインタビュー

社会の変遷に伴って生まれる新しいニーズに対応すべく、商品改定などにも積極的に取り組んでいます。
新しいニーズに対応した商品をご提供「一生に一度、
「
「一
一 生に
生に一度
度 、新
新築
新築住宅を購入して、
築 住 宅を
築住宅を
築住
宅を購
購入
入して
して、そ
そこ
そこで生涯を送る」
こでこでといった生活スタイルが変わり、最近ではセカンドライフのために住み替える、老後を老人ホームで過ごす、
そもそも新築住宅ではなく中古住宅を購入してリフォームする、といった新しい潮流が生まれています。多様化するニーズにお応えするため、三井住友信託銀行では商品の開発や改定に積極的

不動産活用ローン（リバースモーゲージ※1）

の商品改定

※2

住み替え費用、旅行や趣味のための費用、老人ホームの入居一時金など、資金使途を問わないセカンドライフのためのローンです。

※1 リバースモーゲージとは、自宅や所有不動産を担保に資金をお借り入れいただく商品です。借入期間中、元金返済は不要で、お借入人が亡くなった
ときなどにご返済いただきます。
※2 対象年齢・担保対象不動産の拡大、利息支払方法の追加などを行いました。

特集

ご高齢で住宅ローンをご利用いただけない

財務ハイライトに取り組んでいます。

お客さまのニーズにもお応えできるように
お借入時の年齢の上限を撤廃しま
した。

区分所有
マンションローンの取扱開始―スムストックへの対応―
中古住宅購入に必要なリフォーム資金も住宅ローンで一体的にお取り扱いしています。
また、優良中古住宅であるスムストック※3の購入については、金利を引き下げるなど、
中古 住 宅の流 通 促 進に寄 与する取り※3 スムストックとは、
優良ス
トック住宅推進協議会の会員各社（大手住宅がこれまメーカー10社）
でに供給してきた建物のうち、所定の条件を満たした優良中古住宅です。

従来の住宅ローンではお取り扱いが難し
かった、
ご親族さまの居住用や賃貸用など、あらゆる用途での区分所有マンション取得のニーズに応える商品として、取り扱いを開始
しました。

三井住友トラスト・グループの総合力

中古住宅流通促進のための取り組み

組みも開始しました。

信託銀行ならではの機能を生かした商品開発をにも対応するために商品改定を行いました。

ていた住宅ローンの枠組みを超え、お客さまのご自宅に加え、所有する不動産を余すことなく

あらゆる資金ニーズに対応すべく、新たな分野活用することで、お手元のご資金を取り崩すの商品開発に積極的に取り組んでいます。

必要がなくなるなど、利便性を大きく向上させその一つが不動産活用ローン（リバースモー

ています。

ゲージ）
です。
これまでは、シニア層の余裕資金

今後も、信託銀行ならではの機能を生かした

三井住友信託銀行
ローン業務推進部として利用されることが中心でしたが、住み替ローン商品を開発し、お客さまに合ったサービス

い さ き ようすけ

えなどのまとまったご資金を必要とするニーズをご提供していきます。

伊﨑 洋介

三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌

金融円滑化への取り組みについて

ローン業務推進部では、当社が従来強みとしトピックス

Interview15

ご挨拶
トップインタビュー

三井住友トラスト・グループの総合力
当 グル ープ は 、銀 行・信 託・不 動 産 業 務 関 連 のさまざま な グル ープ 会 社（ 連 結 子 会 社・子 法 人 等 7 2 社 、を有しており、
これらグループ会社が三井住友信託銀行と連携する
持分法適用関連法人等22社：平成28年9月末現在）
ことによって、
シナジー効果を創出し、お客さまのニーズを満たすトータル・ソリューションをご提供しています。今回は、グループ会社の中から、三井住友トラスト・ウェルスパートナーズについてご紹介します。

財務ハイライト

お客さま「信託銀行グループらしい」「三井住友トラ「三井住友トラスト・グループならでは」の高い専門性と総合力を駆使したトータルを駆使したトータル・ソリューションのご提供
ソ

証券代行事業
証
業

不動産事業
業

関連グループ会社
関グループ会社
会社4社

関関連グ
関連グループ会社
5社

三井住友トラスト友トラスト・グルグ
グループ
プ

ホールセール事業
ホールセール
ホ
ルセール事
ール事業
事業
業
特集

関連グループ会社
関連グルー
関連グ
関
グループ会社26
6社

受託
受託事業

関
関連
関連グループ会社
プ会社
社38社

三井住友信託銀行
三
住友信託
リテール事業
リテール
リテ
ル事業

その
その他

関連グループ会社
関連グループ
関グループ会社9社

グループ会社
プ会社11社

三井住友トラスト・グループの総合力

三井住友トラスト
井住友・グループのご紹介
紹介

三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社
相続対策提案・相続財産調査のプロフェッショナル集団
三井住友トラスト・ウェルスパートナーズは、三井住友信託銀行100%出資のグループ会社として、相続・事業承継など

トピックス

広範なコンサルティング、
資産調査サービスなど専門性の高いコンサルティングサービスをお客さまにご提供しています。

相続財産調査サービス 完了件数推移

会社概要

（件）

1,000
800

金融円滑化への取り組みについて

16

576

600
400
5
245

311

379

平成24年度

平成25年度

前田 克典

従業員数

52名（平成28年9月末現在）

業務開始日

平成17年6月13日

本社所在地

東京都千代田区丸の内1丁目6番1号
丸の内センタービルディング17階

事業所

大阪支社
大阪府大阪市北区堂島1丁目5番30号
堂島プラザビル5階

上半期

423

200
0

取締役社長

平成26年度

平成27年度

三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌

平成28年度三井住友トラスト・グループの総合力が発生し、相続が発生し、きが不安なお手続きが不安な相続
相続への備えに続への備関して不安な
関し
して不安

お客さま
客さま

お客さま
お客さ
お

相続財産調査
財産調査
サービス
ービス

コンサ
コンサルテ
ィング
サービス
サ

相続財産リスト（明細）作成

コンサルティング提案書作成

・相続財産の調査
・相続財産の評価
・税理士法人等のご紹介

・納税資金対策のご提案
・資産承継対策のご提案
・事業承継対策のご提案

財務ハイライト三井住友信託銀行
井住友信託銀行

ご挨拶
トップインタビュー

三井住友トラスト・ウェルスパートナーズのサービス

特集

税理士法人

三井住友信託銀行（お客さま お取引店）（相続税申告書提出）『発見上手』は三井住友信
託銀行で一定額以上のお取引をいただいているお客さま向けに、年 4 回発送される季刊誌です。

季節に応じた、
季節
応、生活
生活を豊かに豊させる“新しい発見”をお客さまにお届け致します。
（当社届け致します。
は、三井住友信託銀行からの住友信託銀行からの委託を受け、受け、同季刊誌を発行しています。
）
す。

相続税基礎控除額の引き下げ、財産債務調書の提出義務化、
タックスヘイブン課税強化など、相続と税金にまつわる話は尽きることがありません。法令規則に則った、正しい財産評価に基づき、お客さまやご相続人さまの財産を守るお手伝いを致します。
お医者さまに専門分野があるのと同じように、相続に関しても専門のパートナーが必要な時
代です。
当社は相続
社は相続・事業承継な事
どの広範なコンサルティング、資
範なコ
コンサルティ
産調査サービスなど専門性の高
サービスな
など専門
いコンサルティングサービスをごンサル
ルティングササー
提供しています。
供しています三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ
取締役営業本部長

倉片 勝利

三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌

金融円滑化への取り組みについて

日本の文化・芸術・人物・紀行などをテーマにしています。

Interview

トピックス『発見上手』の編集・発行も行っています。

〈コンサルティングサービス〉・ 保有資産の現状を把握し、相続が発生した場合の申告対象となる財産を調査・評価します。それに基づき、お客さまごとの提案書をお作り致します。
（ 納税資金対策、資産承継対策、
資産承継配分・資産管理会社設立などの事業承継対策）
・ 同提案書は、仮定に基づく一般的な将来の相続対策のご提案であり、税理士法上の税務相談ではありません。また、個別の取引の勧誘を目的として作成するものではありません。
・ 三井住友信託銀行が定める一定基準のご資産をお持ちのお客さまを対象とさせていただいています。

三井住友トラスト・グループの総合力〈相続財産調査サービス〉を調査します。
・ 相続税申告の対象となる財産（消極財産含む）（明細）
・ 相続財産を法令に則り正しく評価し、相続財産リスト
を作成します。
・ 遺言信託執行者・遺産整理受任者である三井住友信託銀行と連携し、お客さまの資料収集などのご負担を軽減致します。
提携税理士法人をご紹介し・ 申告書類の作成・提出に関しては、ます。
（税理士業務、税務相談は提携税理士法人が行います。
）（コンサルティング提案実施）

17

ご挨拶
トップインタビュー

トピックス

京都銀行、群馬銀行、東京 TYフィナンシャル
グループおよび横浜銀行と業務提携
財務ハイライト三井住友信託銀行は、株式会社京都銀行、株式含めた業務提携契約を締結しています。

会社群馬銀行、株式会社東京TYフィナンシャ

三井住友信託銀行は、
これまで培ってきた投資ルグループおよび株式会社横浜銀行（以下「横浜商品販売に関するノウハウを、スカイオーシャン・銀行」）との間で、横浜銀行と三井住友信託銀行がアセットマネジメントは、中長期的かつ安定的な共同で設立・出資する資産運用会社「スカイオー

資産運用に資する投資商品を、それぞれ各提携先に

シャン・アセットマネジメント株式会社」（以下「スカ対し提供しています。

イオーシャン・アセットマネジメント」）への出資を
特集
出資

スカイオーシャン・アセットマネジメント
出資

投資商品

三井住友
信託銀行
京都銀行

群馬銀行

三井住友トラスト・グループの総合力

ノウハウ

東京TY
フィナンシャル
グループ

出資
投資商品

横浜銀行

ノウハウ

上大岡支店の開設について

トピックス

平

成28年8月25日、三井住友信託銀行は上大岡

提供することで、横浜市南部のリテール旗艦店舗と支店を開設しました。上大岡は、横浜市のしてお客さまのさまざまなニーズに応えていきます。

主要な生活拠点の一つとして、商業および公共サービスが集積する将来性豊かな地域であり、信託銀行の機能を生かしたコンサルティング業務金融円滑化への取り組みについて

18の強化を目指す当グループにとって、重要な拠点です。同店は、個人のお客さまの資産運用、相続・▲セレモニーの様子

遺言、不動産、ローンなどの相談業務を中心とする営業形態を採り、落ち着いた雰囲気の中でご相談していただける店舗づくりを目指すとともに、「信託
銀行らしい」「三井住友信託銀行ならでは」の専門
性と総合力を発揮し、付加価値の高いサービスをご
三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌▲店舗外観▲落ち着いた雰囲気のロビー

トピックス

ご挨拶
トップインタビュー「セキュリティ型信託」のPR活動
井住友信託銀行では、平成 27 年 9 月からの普及促進に注力しています。

「セキュリティ型信託」の取り扱いを開始

全国の各店部が警察署や自治体などとの連携

しました。
本商品は、
お預け入れいただいたご資金のを密にして、お客さまの大切なご資産が振り込め

払い出しにあたり、あらかじめご指定いただいた

詐欺の被害に遭わないよう、今後も「セキュリティ

ご家族等の同意が必要となる商品です。高齢化社型信託」の浸透・普及に努めていきます。

財務ハイライト三会の進展や、振り込め詐欺の件数が増加傾向のなか、資産の管理や保全に不安を抱かれている
お客さまのニーズにお応えしています。
また、商品のPR 活動として、全国各地の県警や特集

自治体と連携し「セキュリティ型信託」の販売促進や認知度向上に取り組んでいます。平成28年4月に▲協定締結式の様子

締結した神奈川県・神奈川県警との「地域安全に関する協定」
をはじめとして、静岡・愛媛・栃木など
署との街頭キャンペーンに参加するなど、本商品▲街頭キャンペーンの様子

リース事業の強化について
成 2 8 年 6 月、三 井 住 友 信 託 銀 行 および一層の事業成長を果たしていきます。
また、
三井住友信託銀行および三井住友トラスト・

ニックファイナンスは、北 米で鉄 道 貨 車リース

パナソニックファイナンスは、平 成 28 年 5 月に、事業等を行うMidwest Railcar Corporation

中国において南京紫金融資租賃有限責任公司（以下、「MRC」）に出資する丸紅株式会社（以下、（以下、「 紫金リース」）の設立にあたり、三井住友「 丸 紅 」）の 子 会 社 で ある M a r u b e n i R a i l

三井住友トラスト・パナソニックファ
信託銀行15%、

Transport Inc.（現商号：Marubeni SuMiT Rail

イナンス5%の出資を致しました。紫金リースへのTransport Inc.）の株式50%を譲り受け、丸紅と共出資により、当グループの持つ金融機能を融合さ同で事業を行うこととなりました。

せ、中国のリース事業の発展に貢献するとともに、丸紅が培ってきた北米における鉄道貨車リース
事業のノウハウに、当グループのファイナンス機能

当グループの中国におけるリース事業の拠点として活用していきます。

とリース事業のノウハウを付加することでMRCの三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌

金融円滑化への取り組みについて

その子会社である三井住友トラスト・パナソ

トピックス

平

三井住友トラスト・グループの総合力の各県警とも連携を進めているほか、各県警・警察

19

ご挨拶
トップインタビュー■ 金融円滑化への取り組みについて ■● 金融円滑化への対応について
三井住友トラスト・グループでは、中小企業のお客さまや住宅

ブなどの金融サービスをご提供しています。

ローンをご利用のお客さまへの円滑な資金供給を最も重要な社

独自の拠点展開に加え、アジア各国の有力銀行との提携に会的使命の一つと位置付け、その実現に向けて取り組んでいます。

より、ニーズの拡大する現地通貨建て金融サービスにも力を入

三井住友信託銀行は、中小企業のお客さまや住宅ローンをごれています。
インドネシアではシンガポール大手のDBS Bank

利用のお客さまからの各種ご相談やご返済条件の変更などのおLtd.の現地法人であるPT Bank DBS Indonesia内にDBSI –SuMi TRUST Japanese Business Servicesを開設し、ベト
ナムではBank for Investment and Development ofVietnamと業務提携覚書を締結し、各国への進出日系企業向申し込みに迅速かつ適切にお応えするなど、さらなる円滑な金融
財務ハイライト

仲介機能を発揮していくため、金融の円滑化に関する基本方針を定めています。
また、円滑な金融仲介機能を発揮するため、営業店におけるお客さまからのご返済条件の変更などに関するご相談やお申し込みに適切に対応する体制、本部における営業店の対応状況を適切に把け金融サービス提供を強化しています。
②事業承継の支援に係る取り組み
三井住友信託銀行では、平成25年4月、相続、資産承継・事握する体制を整備するとともに、金融円滑化に関する苦情やご相談

業承継関連サービスの営業店サポート機能をプライベートバ

については、各営業店のほか専用ダイヤル等で受け付けています。

ンキング部に集約し、法人、個人双方のお客さまの多様な資

平成25年3月末に「中小企業者等に対する金融の円滑化を図

産承継・事業承継ニーズに対して、
きめ細かな提案と迅速な特集るための臨時措置に関する法律」の期限が到来致しましたが、情報提供を行っています。関連会社（三井住友トラスト・ウェ

今後も引き続き、中小企業のお客さまの事業活動の円滑な遂行

ルスパートナーズ株式会社）とも連携しながら、企業オーナーと住宅ローンをご利用のお客さまの生活の安定のため、適切かのお客さまや資産家のお客さまのニーズに対してオーダー

つ積極的な金融仲介機能の発揮に向けて取り組んでいくとともメードのサービスをご提供しています。

に、東日本大震災および熊本地震の影響を直接または間接に

また、企業オーナーのお客さまの抱える相続や事業承継な受けているお客さまからのご返済条件の変更などに関するご相どに対する不安や課題の身近な相談窓口として、全国の営業談やお申し込みがあった際には、お客さまのご事情に応じて柔（平成28年10月1日現在）の財務コンサルタン
店に総勢245名

軟かつ適切に対応するよう努めていきます。

トを配置し、豊富な経験を通じて蓄積したノウハウを生かし、三井住友トラスト・グループの総合力

なお、
三井住友信託銀行では、「経営者保証に関するガイドラ
イン」
を尊重し、遵守するための態勢を整備しています。
また、平「自然災害による被災者の債務整理
成28年4月から適用された「相続、資産承継・事業承継」「資産運用・資産管理」
の両面に
おいて、
お客さまからのご相談をお受けしています。
さらに、これまで信託銀行とのお取引をいただいていないに関するガイドライン」
への受付体制を整理し、お客さまからのお客さまに対しても、広く当社のコンサルティング機能を知っご相談に適切に対応しています。

ていただく機会として、提携税理士法人などとも協働し、企業オーナーさま向けの「相続・事業承継税制」「信託を活用した● 中小企業のお客さまの経営の改善および地域の活性化のための取り組みの状況について（1）中小企業のお客さまの経営支援に関する取組方針

事業承継対策」などをテーマとするセミナーを開催しています。
③電子記録債権に係る取り組み
三井住友信託銀行では、中小企業のお客さまの資金調達

三井住友信託銀行は、
中小企業のお客さまに対しては、経営の円滑化等に資するべく、平成 24 年 2月より、全国の金融機

相談や経営指導、経営再建計画策定支援といったコンサルティ

関が参加する「全銀電子記録債権ネットワーク」に基づく「でング機能の発揮を通じ、お客さまの実情を踏まえた事業改善やんさいサービス」のご提供を開始しています。加えて、
「でんさ

トピックス

再生に向けた支援などの取り組みを行っています。

い一括ファクタリングサービス」
もご利用いただいています。

（2）中小企業のお客さまの経営支援に対する態勢整備（3）中小企業のお客さまの経営支援に関する取組状況・地域

三井住友信託銀行では、中小企業のお客さまの経営支援を行の活性化に関する取組状況

うため、
ホールセール企画部とローン業務推進部にそれぞれ「金融

三井住友信託銀行は全国に支店があり、特定の地域の活性円滑化推進室」
を設置し、お客さまからの各種ご相談やお申し込化のための取り組みは行っていませんが、各支店のお取引先のみに適切かつ十分にお応えしていくための態勢を整備しています。
金融円滑化への取り組みについて

20

進出する日系企業のお客さまへ融資、預金、為替、デリバティ

中小企業のお客さまの経営支援に係る具体的な対応として個別のご事情や取引状況に応じ経営改善に向けた支援を中心とした取り組みを行っています。

は、営業店ならびに本部にて、中小企業のお客さまの業況や取引状況などを踏まえ、ご事情に応じて経営再建計画の策定支援

具体的な取組事例

や、経営再建計画の進捗に向けたサポートなどの取り組みを• お取引先の遊休不動産（賃貸ビル等）の売却について、行っています。
また、お客さまの海外進出や事業承継への支援、

買い手候補先のご紹介および売却仲介を通じ、お取引

電子記録債権に係る態勢も整備しています。

先の有利子負債の削減に寄与。

①海外進出への支援に係る取り組み
三井住友信託銀行では、ニューヨーク、ロンドン、シンガ
ポール、香港、上海およびタイの5支店・1現法体制で海外に三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌• お取引先に対する営業斡旋（不動産の測量案件）を実
施、
お取引先の売上向上に寄与。

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ

資料編〈財務関連データ〉

三井住友トラスト・ホールディングス

連結22

中間連結財務諸表23

金融商品関係34

有価証券関係37

金銭の信託関係39

その他有価証券評価差額金40

デリバティブ取引関係

41

セグメント情報48

リスク管理債権の状況

51

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

主な業績指標単体
52

中間財務諸表53

参考データ
損益の状況（三井住友トラスト・ホールディ
ングス連結）

58

損益の状況（三井住友信託銀行単体）

59

信託業務の状況60

合算信託財産残高表

60

元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む）の内訳

61

三井住友トラスト・ホールディングス

62

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

資本・株式の状況

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

主な業績指標21

連結：主な業績指標

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

主な業績指標最近3中間事業年度及び2事業年度の主要指標（単位：百万円）

平成26年度中間期 平成27年度中間期 平成28年度中間期

連結経常収益平成27年度559,650594,221

1,203,554

1,198,904

180,938

184,715

175,085369,229

372,076

連結経常費用52,16051,75050,706

104,703

105,537

427,193422,374

456,754

911,071920,842

連結経常利益61,31765,03286,017

126,347

141,131

152,306

137,276

137,467

292,483

278,061

83,750178,450

86,001
54,74987,92229,007

159,665499,385

166,90959,359連結純資産額
連結総資産額2,550,749
43,413,170

2,730,582
49,412,216

2,695,744
59,479,751

2,716,973
46,235,949

1株当たり純資産額（注）1541.56円

6,248.25円

6,190.16円

618.63円

2,704,511
58,229,948

20.87円

222.83円

229.50円

40.38円

6,181.19円

1株当たり中間（当期）純利益金額（注）120.86円

222.83円

229.45円

40.38円

433.22円

24,010,912

26,268,555

32,829,968

25,079,711

26,701,948

24,490,282
5,267,349

26,169,169
5,795,634

27,411,347
5,285,173

25,550,064
4,813,354

27,525,862
4,926,236

206,272,143

235,421,870

246,526,380

223,925,575

236,757,301

8.88％
10.24％
14.02％

10.08％
11.85％
15.38％

11.34％
13.86％
17.01％

10.28%
11.45%
15.57%

11.36%
13.36%
16.75%

資金運用収益
信託報酬

資金調達費用

親会社株主に帰属する中間（当期）純利益
連結（中間）包括利益
三井住友信託銀行
決算データ

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額（注）1
預金残高

貸出金残高
有価証券残高合算信託財産額（注）2
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

連結普通株式等Tier1比率
連結Tier1比率
連結総自己資本比率

433.30円（注）1. 平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。平成27年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額を算定しております。
（注）2. 合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結子会社ごとの信託財産額を単純合算の上、資産管理を目的として連結子会社間で再信託を行っている金額を控除しております。
なお、連結子会社のうち、該当する信託業務を営む会社は三井住友信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社であります。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

22

平成26年度

579,499

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表

中間連結貸借対照表（単位：百万円）

平成27年度中間期

平成28年度中間期

12,079,073
129,838
125,947
335,832
661,640
721,199
1,786
5,795,634
26,169,169
11,408543,155
1,799,466
226,422167,012196,275
13,740516,011△81,400
49,412,216

21,293,558
147,615
76,851
404,833
651,845752,131
1,586
5,285,173
27,411,347
11,021
639,388
1,911,881
225,877
210,726
97,883
23,342
423,525△88,839
59,479,751

26,268,555
6,740,499
506,487
1,290,690
73,951
496,3122,551,304
111
1,414,960
1,085,384
4,049,508
1,482,729
13,525115
12,040
528
3,424
7,953
164,2253,314
516,011
46,681,633

32,829,968
5,286,937
1,268,711
1,589,543
110,821474,176
2,324,354
124
946,503
1,043,764
9,001,840
1,313,981
13,511
60
14,104
17,4073,640
7,425
110,491
3,111
423,525
56,784,006

261,608
645,107
1,031,239△27,083
1,910,871
461,141△13,292△5,942
14,48535,520491,911423
327,374
2,730,582
49,412,216

261,608
645,048
1,150,155△34,025
2,022,786
419,354△20,957△5,852△11,140△36,158
345,246584
327,126
2,695,744
59,479,751

平成27年9月30日現在

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

2016 中間期ディスクロージャー誌

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

平成28年9月30日現在

三井住友信託銀行
決算データ〔資産の部〕
現金預け金
コールローン及び買入手形
買現先勘定
債券貸借取引支払保証金
買入金銭債権
特定取引資産（注）2,8
金銭の信託有価証券（注）1,2,8,14
貸出金（注）3,4,5,6,7,8,9
外国為替
リース債権及びリース投資資産
その他資産（注）8
有形固定資産（注）10,11
無形固定資産退職給付に係る資産
繰延税金資産支払承諾見返貸倒引当金
資産の部合計
〔負債の部〕
預金（注）8
譲渡性預金
コールマネー及び売渡手形
売現先勘定（注）8
債券貸借取引受入担保金（注）8
特定取引負債
借用金（注）8,12
外国為替
短期社債
社債（注）13
信託勘定借
その他負債
賞与引当金
役員賞与引当金
退職給付に係る負債
ポイント引当金
睡眠預金払戻損失引当金
偶発損失引当金繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債（注）10
支払承諾
負債の部合計〔純資産の部〕
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金（注）10
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計
新株予約権
非支配株主持分
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

当社の中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任
あずさ監査法人の監査証明を受けております。以下の中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間
連結キャッシュ・フロー計算書及び注記事項は、上記の中間連結財務諸表に基づいて作成しております。

23

連結：中間連結財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結財務諸表
中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
中間連結損益計算書（単位：百万円）

平成27年度中間期
平成27年4月 1日から
平成27年9月30日まで

経常収益

559,650

信託報酬

平成28年度中間期
平成28年4月 1日から
平成28年9月30日まで

594,22151,75050,706

184,715

175,085（うち貸出金利息）128,713131,175

43,26432,752

役務取引等収益170,365

195,318

8,462

7,157

その他業務収益127,669

143,920

資金運用収益（うち有価証券利息配当金）

三井住友信託銀行
決算データ

特定取引収益その他経常収益（注）1

16,68722,033422,374

456,754

65,03286,01730,03035,502

役務取引等費用

40,341

41,885766

その他業務費用－
99,030102,852

195,020

214,921

経常費用

資金調達費用（うち預金利息）

特定取引費用営業経費（注）2
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

その他経常費用（注）3

経常利益
特別利益

固定資産処分益

特別損失

固定資産処分損
減損損失

税金等調整前中間純利益

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

中間純利益

非支配株主に帰属する中間純利益
親会社株主に帰属する中間純利益

中間連結包括利益計算書

22,94910,310137,276

137,467

948

986

948

986

1,103

2,588

680

603

423

1,985

137,120

135,865

31,86732,146

12,6109,279

44,47841,426

92,642

94,439

6,640

6,517

86,001

87,922（単位：百万円）

平成27年度中間期
平成27年4月 1日から
平成27年9月30日まで

中間純利益

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金

開示項目一覧

土地再評価差額金

92,642

94,439△65,432

2,740△7,5018

為替換算調整勘定

退職給付に係る調整額

持分法適用会社に対する持分相当額

中間包括利益平成28年4月 1日から
平成28年9月30日まで△37,892△38,403

繰延ヘッジ損益

平成28年度中間期△47,621－△280△12,088△1,688△3,24054,74929,007

48,27423,042

6,474

5,965

△268

5,019

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益

非支配株主に係る中間包括利益24

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：中間連結財務諸表（単位：百万円）

平成27年度中間期（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）
株主資本
資本金

当期首残高

資本剰余金

261,608

利益剰余金645,261

自己株式

970,373

株主資本合計△17,057

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結株主資本等変動計算書

1,860,185

当中間期変動額
剰余金の配当親会社株主に帰属する
中間純利益△25,109△25,109

86,00186,001

自己株式の処分△10,044△10,04417

18

1

連結子会社株式の取得による持分の増減

△155

△155

連結子会社株式の売却による持分の増減△25△25

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計
当中間期末残高－△153

60,866△10,026

50,685

261,608

645,107

1,031,239△27,083

1,910,871

その他の包括利益累計額
その他繰延ヘッジ 土地再評価
有価証券
損益
差額金
評価差額金

当期首残高

505,448△20,605△5,951

退職給付
その他の 新株予約権 非支配株主 純資産合計
持分
に係る
包括利益
調整累計額 累計額合計

為替換算
調整勘定

14,95335,793529,638

246

326,9022,716,973

当中間期変動額
剰余金の配当△25,109

親会社株主に帰属する
中間純利益

86,001△10,044

自己株式の処分

18

連結子会社株式の取得による持分の増減△155

連結子会社株式の売却による持分の増減△25△44,306

7,312

8

△468

△272

△37,726

177

472△37,076

当中間期変動額合計△44,306

7,312

8

△468

△272

△37,726

177

472

13,609当中間期末残高

461,141△13,292△5,942

14,48535,520491,911423

327,374

2,730,582

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成27年度中間期（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）

三井住友信託銀行
決算データ

自己株式の取得（次頁へ続く）開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌25連結：中間連結財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結財務諸表
中間連結株主資本等変動計算書（単位：百万円）（前頁より続く）

平成28年度中間期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）
株主資本
資本金

当期首残高

資本剰余金

261,608

利益剰余金645,106

自己株式

1,087,195

当中間期変動額
剰余金の配当親会社株主に帰属する
中間純利益

1,966,813△24,995

87,922

87,922

三井住友信託銀行
決算データ△0

連結子会社株式の取得による持分の増減△27,097△24,995

自己株式の取得
自己株式の処分

株主資本合計△6,932△6,932

4

3
△57

△57

土地再評価差額金の取崩

33

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計
当中間期末残高－△58

62,959261,608

645,048

1,150,155

33△6,92855,972△34,025

2,022,786

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成28年度中間期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）
その他の包括利益累計額
その他繰延ヘッジ 土地再評価
有価証券
損益
差額金
評価差額金

当期首残高

467,517

当中間期変動額△13,169△5,819

為替換算
調整勘定

2,800

退職給付
その他の 新株予約権 非支配株主 純資産合計
持分
に係る
包括利益
調整累計額 累計額合計△41,168

410,160

421

327,116 2,704,511△24,995

剰余金の配当親会社株主に帰属する
中間純利益

87,922△6,932

自己株式の取得
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

自己株式の処分

3

連結子会社株式の取得による持分の増減△57

土地再評価差額金の取崩

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計
当中間期末残高33△48,162△48,162
419,354△7,787△7,787△20,957

三井住友トラスト・ホールディングス△13,940△33△13,940△5,852

開示項目一覧

26△33

2016 中間期ディスクロージャー誌△11,140

5,010△64,913

162

5,010

△64,913

162

345,246584△36,158

10△64,740

10△8,767

327,126 2,695,744

連結：中間連結財務諸表（単位：百万円）△3,097,638
1,225,076
860,924△200△9,2392,091△22,735－160－△1,041,559△2,576,235
1,024,202
930,949－△5,503
1,314△27,3800－△24,276△676,928△5,000149,049△121,269△434△25,105△5,814△10,044
18△18,599
6,574
925,196
8,022,017
8,947,213－
99,350△50,000△170△24,983△5,745△6,932
3
11,521△57,227
2,299,528
17,323,915
19,623,444

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

135,865
15,814
1,985
4,731△3,006△2,012△2,809
△195
502
254
△304
△35
△216
△175,085
86,017△26,937△20
119,021△383△137,840
22,425
112,752
6,175,729△1,843,694△256,137
930,493828,788△78,376
2,165,830
110,8216,202△134△30,955△306,703△82,228△4,692,759
184,127△87,766△101,611
3,072,150△49,987
3,022,162

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

137,120
14,639423
3,944△4,384△8,614△2,787△115△6,122
△98
33
△173
△580
△184,715
65,032△12,482
△26
9,748
△267
33,763
91,124△620,605
1,183,943
169,93164,248△623,110
218,675△25,025
836,634
73,951
1,323
△28
3,861
440,642
30,651
66,247
191,222△73,399△65,4822,009,142△30,361
1,978,780

平成28年4月 1日から
平成28年9月30日まで

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成28年度中間期

平成27年4月 1日から
平成27年9月30日まで

三井住友信託銀行
決算データ

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
減価償却費
減損損失
のれん償却額持分法による投資損益（△は益）貸倒引当金の増減（△）
賞与引当金の増減額（△は減少）
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
ポイント引当金の増減額（△は減少）
睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少）
偶発損失引当金の増減（△）
資金運用収益
資金調達費用
有価証券関係損益（△）
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
為替差損益（△は益）固定資産処分損益（△は益）特定取引資産の純増（△）減
特定取引負債の純増減（△）
貸出金の純増（△）減
預金の純増減（△）
譲渡性預金の純増減（△）
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減コールローン等の純増（△）減
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減コールマネー等の純増減（△）
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
外国為替（資産）の純増（△）減
外国為替（負債）の純増減（△）
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減短期社債（負債）の純増減（△）
普通社債発行及び償還による増減（△）
信託勘定借の純増減（△）
資金運用による収入
資金調達による支出
その他
小計
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出有価証券の売却による収入有価証券の償還による収入
金銭の信託の増加による支出
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
無形固定資産の売却による収入連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入持分法適用関連会社株式の取得による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
配当金の支払額
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の中間期末残高（注1）

平成27年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結キャッシュ・フロー計算書

27

連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

28

注記事項（平成28年度中間期）（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

1. 連結の範囲に関する事項
72社（1） 連結子会社
主要な会社名
三井住友信託銀行株式会社（連結の範囲の変更）
SMT Fund Services(UK)Limitedは、清算に伴い当中間連結会
計期間より連結の範囲から除外しております。
（2） 非連結子会社
主要な会社名
ハミングバード株式会社
アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合
ハミングバード株式会社ほか32社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第5条第1項第2号により連結の範囲から除外しております。
また、アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合ほか、その他の非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2. 持分法の適用に関する事項（1） 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
22社（2） 持分法適用の関連会社
主要な会社名住信ＳＢＩネット銀行株式会社
Marubeni SuMiT Rail Transport Inc.
（持分法適用の範囲の変更）
Marubeni SuMiT Rail Transport Inc.ほか2社は、株式取得等により当中間連結会計期間から持分法適用の範囲に含めております。
（3） 持分法非適用の非連結子会社及び関連会社
主要な会社名
ハミングバード株式会社
アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合
ハミングバード株式会社ほか32社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第7条第1項第2号により持分法の対象から除いております。
また、アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合ほか、その他の持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項（1） 連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
10月末日
2社
11月末日
1社
2月末日
1社
3月末日
5社
5月末日
1社
6月末日
10社
7月24日
3社
7月末日
2社
9月末日
47社
三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌（2）

10月末日を中間決算日とする子会社については、7月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、11月末日を中間決算日とする子会社については、8月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、2月末日を中間決算日とする子会社については、8月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、3月末日を中間決算日とする子会社については、9月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務
諸表により、5月末日を中間決算日とする子会社については、
8月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、7月24日を中間決算日とする子会社については、9月末日現在
で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、またその他の子会社については、それぞれの中間決算日の中間財務諸表により連結しております。
中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた重要な取引については必要な調整を行っております。

4. 会計方針に関する事項（1） 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下、「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」
及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決算日の時価により、スワッ
プ・先物・オプション取引等の派生商品については中間連結
決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度
末と当中間連結会計期間末におけるみなし決済からの損益相
当額の増減額を加えております。
（2） 有価証券の評価基準及び評価方法（イ） 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分法非適用の非連結子会社株式及び関連会社株式については移動平均法
による原価法、その他有価証券のうち株式については中間連結決算期末月1カ月平均に基づいた市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、株式以外については原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
（ロ） 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券（イ）と同じ方法により行っての評価は、上記（1）及び（2）おります。
（3） デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く。
）の評価は、
時価法により行っております。
（4） 固定資産の減価償却の方法（イ）有形固定資産（リース資産を除く）
有形固定資産は、主として定額法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 3年～60年
その他 2年～20年（ロ）無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。な連結：中間連結財務諸表

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

2016 中間期ディスクロージャー誌

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行
決算データ

おいて一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
（10） 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信託取引等に関して偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
（11） 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連
結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算
定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計
算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として10年）による定額法により損益処理
数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
（12） 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
三井住友信託銀行株式会社の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す関連会社
株式を除き、主として中間連結決算日の為替相場による円換
算額を付しております。
その他の連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算しております。
（13） リース取引の処理方法
国内連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準は、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
（14） 重要なヘッジ会計の方法（イ）金利リスク・ヘッジ
三井住友信託銀行株式会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委
員会報告第24号 平成14年2月13日。以下、「業種別監査委
員会報告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場
変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
また、当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表に計上している繰延ヘッジ損益のうち、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第15号）を適用して実施しておりました多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管理する従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッ
ジ損益は、「マクロヘッジ」で指定したそれぞれのヘッジ
手段の残存期間に応じ期間配分しております。
なお、当中間連結会計期間末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は183百万円（税効果額控除前）であります。
（ロ）為替変動リスク・ヘッジ
三井住友信託銀行株式会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

お、自社利用のソフトウエアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間（主として5年）に基づいて償却しております。
また、のれんの償却については、その個別案件毎に判断し、20年以内の合理的な年数で償却しております。ただし、重要性の乏しいものについては、発生年度に全額償却しております。
（ハ）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
（5） 貸倒引当金の計上基準
主要な国内の連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている
償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債
務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額
後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額
及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者並びにその他今後の管理に注意を要する債務者のうち一定範囲に区分される信用リスクを有する債務者で、与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができるものについては、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率等で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店及び審査各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク統括部が査定結果を検証しております。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については
過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は20,939百万円であります。
（6） 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
（7） 役員賞与引当金の計上基準
一部の連結子会社の役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
（8） ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、「ダイナースクラブカード」等において顧客へ付与したポイントの将来の利用による負担に備えるため、将来利用される見込額を合理的に見積り必要と認められる額を計上しております。
（9） 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、三井住友信託銀行株式会社に29連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権
債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨
ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
在外子会社及び関連会社に対する持分への投資の為替変動リスクをヘッジするため、同一通貨の為替予約をヘッジ手段として個別ヘッジを行っており、ヘッジ手段から生じた為替換算差額を為替換算調整勘定に含めて処理する方法を適用しております。
（ハ）株価変動リスク・ヘッジ
三井住友信託銀行株式会社のその他有価証券のうち一部の株式から生じる株価変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、時価ヘッジによっており、当該個別ヘッジに係るヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動額を比較する比率分析により有効性の評価をしております。
（ニ）連結会社間取引等
三井住友信託銀行株式会社のデリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバ
ー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
なお、一部の資産・負債については、個別取引毎の繰延ヘッジを行っております。
また、その他の連結子会社のヘッジ会計の方法は、個別取引毎の繰延ヘッジ又は金利スワップの特例処理によっております。
（15） 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、
中間連結貸借対照表上の「現金預け金」（信託業務を営む国内連結子会社は現金及び日本銀行への預け金）であります。
（16） 消費税等の会計処理
当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産の取得に係る控除対象外消費税等は、当中間連結会計期間の費用に計上しております。

開示項目一覧

（会計方針の変更）
一部の連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当中間連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。なお、この変更による当中間連結会計期間の経常利益及び税金等調整前中間
純利益に及ぼす影響は軽微であります。
（追加情報）「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準

30

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

適用指針第26号 平成28年3月28日）を当中間連結会計期間から適用
しております。
（中間連結貸借対照表関係）
1.
非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
79,565百万円
株式32,077百万円
出資金
2.
無担保の消費貸借契約により借り入れている有価証券及び現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている
有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。
816,246百万円
再貸付けに供している有価証券
当中間連結会計期間末に当該処分をせずに所有している有779百万円価証券
3.
貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
3,342百万円
破綻先債権額59,116百万円
延滞債権額
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て
又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった
貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
4.
貸出金のうち3カ月以上延滞債権はありません。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
5.
貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
37,413百万円
貸出条件緩和債権額
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
6.
破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
99,872百万円
合計額
なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
7.
手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監
査委員会報告第24号 平成14年2月13日）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却
又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
2,352百万円
8.
担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
48,595百万円
特定取引資産1,322,744百万円
有価証券
2,200,159百万円
貸出金
131,804百万円
その他資産
3,703,303百万円
計
担保資産に対応する債務
30,993百万円
預金1,225,779百万円
売現先勘定
110,821百万円
債券貸借取引受入担保金
1,026,620百万円
借用金
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。

連結：中間連結財務諸表

当連結会計年度
期首株式数
発行済株式

当中間連結会計
期間増加株式数（単位：千株）

当中間連結会計期間減少株式数

当中間連結会計
期間末株式数普通株式

3,903,486－－

3,903,486

普通株式

57,991

20,026

978,008

自己株式摘要（注）1,2（注）1. 普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加26千株、平成28年5月12日の取締役会において決議いたしました自己株式の取得を実施したことによる増加
20,000千株であります。
2. 普通株式の自己株式数の減少は、単元未満株式の買増請求による減少2千株、ストック・オプションの権利行使に伴う譲渡による減少7千株であります。

2.

新株予約権に関する事項

区分
当社
連結子会社
（日興アセットマネジメント株式会社）

新株予約権の内訳
ストック・オプションとしての新株予約権

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（中間連結株主資本等変動計算書関係）
1.
発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（中間連結損益計算書関係）
1.
その他経常収益には、次のものを含んでおります。
11,844百万円
株式等売却益3,006百万円
持分法投資利益2.
営業経費には、次のものを含んでおります。
84,420百万円
給料・手当
3.
その他経常費用には、次のものを含んでおります。
2,895百万円
株式関連派生商品費用
1,701百万円
組合等出資金損失
1,160百万円
株式等償却
731百万円
株式等売却損724百万円
貸出金償却

三井住友信託銀行
決算データ

再評価を行った年月日
平成11年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布
政令第119号）第2条第1号に定める標準地の公示価格及び同条第4号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って算出。
11. 有形固定資産の減価償却累計額
143,627百万円
減価償却累計額
12. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
100,000百万円
劣後特約付借入金
13. 社債には、劣後特約付社債が含まれております。
661,722百万円
劣後特約付社債
うち実質破綻時債務免除特約付劣後社債 310,000百万円
14. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する保証債務の額
126,506百万円
15. 三井住友信託銀行株式会社の受託する信託のうち、元本補てん契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
3,329,407百万円
金銭信託
10,891百万円
貸付信託

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

有価証券
633,583百万円
270,509百万円
貸出金
また、その他資産には、先物取引差入証拠金、保証金及び金融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
13,023百万円
先物取引差入証拠金
30,720百万円
保証金
443,649百万円
金融商品等差入担保金
9.
当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約
は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
12,034,342百万円
融資未実行残高
うち原契約期間が1年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）
8,127,719百万円
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる
旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
10. 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、三井住友信託銀行株式会社の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相
当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

当中間連結会計期間末残高（百万円）
584

ストック・オプションとしての新株予約権－

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌31連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

3.
配当に関する事項（1）当中間連結会計期間中の配当金支払額（決議）

平成28年6月29日
定時株主総会

株式の種類

配当金の総額（百万円）

普通株式

1株当たり配当額（円）24,995

6.50

基準日

効力発生日

平成28年3月31日

平成28年6月30日（2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの（決議）

平成28年11月14日
取締役会

株式の種類

配当金の総額（百万円）

配当の原資

1株当たり配当額（円）

基準日

効力発生日

普通株式

24,865

利益剰余金

6.50

平成28年9月30日

平成28年12月2日（注）1株当たり配当額については、基準日が平成28年9月30日であるため、平成28年10月1日付の株式併合は加味しておりません。

三井住友信託銀行
決算データ（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）
1.
現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金預け金勘定信託業務を営む国内連結子会社の預け金（日本銀行への預け金を除く）
現金及び現金同等物

21,293,558百万円△1,670,113百万円
19,623,444百万円

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（リース取引関係）
1.
ファイナンス・リース取引（借手側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引① リース資産の内容（ア）有形固定資産
主として、店舗及び事務機械であります。
（イ）無形固定資産
ソフトウエアであります。
② リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項」の「（4）固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料（借手側）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

1年内
1年超
合計

2,712百万円
9,541百万円
12,253百万円

1年内
1年超
合計

2,133百万円
1,416百万円
3,550百万円（貸手側）（ストック・オプション等関係）
当社
1.
ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
165百万円
営業経費
2.
ストック・オプションの内容
中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容は以下の通りであります。

付与対象者の区分及び人数（名）三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第6回新株予約権
21
当社の取締役及び執行役員
三井住友信託銀行株式会社の42
取締役及び執行役員
上記の合計
63

株式の種類別のストック・
普通株式
510,000株
オプションの付与数（注）付与日
平成28年7月29日①新株予約権者は、当社及び三井住友
信託銀行株式会社の取締役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。
②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名（以権利確定条件下「権利承継者」という。
）が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
対象勤務期間定めがない
平成28年8月31日から権利行使期間平成58年7月28日まで
1円
権利行使価格
付与日における公正な評価
324.6円
単価（注）株式数に換算して記載しております。

連結子会社である日興アセットマネジメント株式会社
当中間連結会計期間においてストック・オプションを付与しておりますが、当該ストック・オプションの付与による影響が、当グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況にとって重要でないため、記載を省略しております。

開示項目一覧

32

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：中間連結財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（1株当たり情報）
1. 1株当たり純資産額及び算定上の基礎
1株当たり純資産額（算定上の基礎）
純資産の部の合計額
純資産の部の合計額から控除する金額
うち新株予約権
うち非支配株主持分
普通株式に係る中間期末の純資産額
1株当たり純資産額の算定に用いられた
中間期末の普通株式の数

6,190.16円
2,695,744百万円
327,711百万円
584百万円
327,126百万円
2,368,033百万円
382,547千株

2.

三井住友信託銀行
決算データ（注）平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。
前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額を算定しております。

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調
整後1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎（1）1株当たり中間純利益金額（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する中間純利益
普通株主に帰属しない金額

普通株式に係る親会社株主に帰属する
中間純利益

87,922百万円
383,094千株
229.45円
－百万円
88千株
88千株
当社
第1回新株予約権（ストック・オプション）
当社普通株式23,400株
第2回新株予約権（ストック・オプション）
当社普通株式22,500株
第3回新株予約権（ストック・オプション）
当社普通株式39,300株

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要

87,922百万円－百万円

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

普通株式の期中平均株式数（2）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する中間純利益調整額
普通株式増加数
うち新株予約権

229.50円

連結子会社（日興アセットマネジメント
株式会社）
新株予約権（ストック・オプション）同社普通株式11,093,100株（注）平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。
前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり中間純利益
金額及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額を算定しております。

開示項目一覧

（重要な後発事象）（株式併合）
当社は、平成28年6月29日開催の定時株主総会兼種類株主総会における決議に基づき、平成28年10月1日を効力発生日として当社普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。
なお、1株当たり情報に及ぼす影響は、（1株当たり情報）に反映されております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

33連結：金融商品関係

金融商品関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注2）参照）。

（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ（1）現金預け金（＊1）（2）コールローン及び買入手形（3）買現先勘定（4）債券貸借取引支払保証金（5）買入金銭債権（＊1）（6）特定取引資産
売買目的有価証券（7）金銭の信託（8）有価証券満期保有目的の債券
その他有価証券（9）貸出金
貸倒引当金（＊2）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（10）外国為替（11）リース債権及びリース投資資産（＊1）
資産計
（1）預金
（2）譲渡性預金（3）コールマネー及び売渡手形（4）売現先勘定（5）債券貸借取引受入担保金（6）借用金（7）外国為替（8）短期社債（9）社債（10）信託勘定借負債計
デリバティブ取引（＊3）
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

中間連結貸借対照表計上額

時

価

差

額

12,078,970
129,838
125,947
335,832
624,239

12,078,970
129,838
125,947
335,832
624,611

－
－
－
－
371

113,486
1,686

113,486
1,686－－

327,838
5,216,261
26,169,169△70,993
26,098,175
11,408541,12145,604,809
26,268,555
6,740,499
506,487
1,290,690
73,951
2,551,304
111
1,414,960
1,085,384
4,049,508
43,981,453

363,958
5,216,261

36,119－26,362,556
11,408550,768
45,915,326
26,305,213
6,740,499
506,487
1,290,690
73,9512,559,356
111
1,414,960
1,114,258
4,049,508
44,055,038

264,380－
9,646
310,51736,658
－
－
－
－
8,052
－
－
28,874－73,58477,531（248,285）（170,753）

77,531（248,285）（170,753）－－－（＊1）現金預け金、買入金銭債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
（＊2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊3）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。

開示項目一覧

34

平成27年9月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：金融商品関係

時

価

差

額

21,293,481
147,615
76,851
404,833
605,404

21,293,481
147,615
76,851
404,833
605,714

－
－
－
－
309

208,6481,486

208,6481,486－－

301,2734,732,436
27,411,347△76,752
27,334,595
11,021
636,092
55,753,740
32,829,968
5,286,937
1,268,711
1,589,543
110,8212,324,354
124
946,503
1,043,764
9,001,840
54,402,569

334,206
4,732,436

32,933－

27,610,755
11,021
649,292
56,076,343
32,876,891
5,286,937
1,268,711
1,589,543
110,8212,330,810
124
946,503
1,083,085
9,001,840
54,495,270

276,159－
13,200322,603
46,923
－
－
－
－
6,456
－
－
39,320－92,701

22,947
172,597
195,544

22,947
172,597
195,544－－－（注1）金融商品の時価の算定方法

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

資 産（1） 現金預け金、（2）コールローン及び買入手形、（3）買現先勘定、（4）債券貸借取引支払保証金、及び（10）外国為替
これらの取引のうち、期限のない取引については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また、期限のある取引については、約定期間が短期間（1年以内）であるものが大宗を占めており、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（5） 買入金銭債権
買入金銭債権のうち、取引金融機関又はブローカーから提示された価格のあるものについては、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、原則として、内部格付、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。
（6） 特定取引資産
特定取引目的で保有している債券等の有価証券については、業界団体の公表する価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としております。短期社債は、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。
（7） 金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、取引所の価格又はブローカーから提示された価格を時価としております。なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「金銭の信託関係」に記載しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（＊1）現金預け金、買入金銭債権、リース債権及びリース投資資産に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
（＊2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊3）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（10）外国為替（11）リース債権及びリース投資資産（＊1）
資産計
（1）預金
（2）譲渡性預金（3）コールマネー及び売渡手形（4）売現先勘定（5）債券貸借取引受入担保金（6）借用金（7）外国為替（8）短期社債（9）社債（10）信託勘定借負債計
デリバティブ取引（＊3）
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

平成28年9月末

三井住友信託銀行
決算データ（1）現金預け金（＊1）（2）コールローン及び買入手形（3）買現先勘定（4）債券貸借取引支払保証金（5）買入金銭債権（＊1）（6）特定取引資産
売買目的有価証券（7）金銭の信託（8）有価証券満期保有目的の債券
その他有価証券（9）貸出金
貸倒引当金（＊2）

中間連結貸借対照表計上額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

35

連結：金融商品関係

金融商品関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ（8） 有価証券
株式については取引所の価格、債券は取引所の価格、業界団体の公表する価格又は取引金融機関、ブローカーから提示された価格を時価としております。投資信託については、公表されている基準価額を時価としております。
自行保証付私募債等については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は「有価証券関係」に記載しております。
（9） 貸出金
貸出金については、貸出条件、内部格付及び期間等に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しておりますが、貸出金の特性や、実行後の貸出先の信用状態から時価が帳簿価額と近似していると認められる変動金利貸出については、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引
当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限る等の特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、当該帳簿価額を時価としております。
（11） リース債権及びリース投資資産
リース債権及びリース投資資産については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

負 債（1） 預金、及び（2）譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。
固定金利定期預金については、商品ごとに区分し、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、原則として、預入期間が短期間（1年以内）のもの及び変動金利によるものについては、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（3） コールマネー及び売渡手形、（4）売現先勘定、（5）債券貸借取引受入担保金、（7）外国為替、（8）短期社債、及び（10）信託勘定借これらの取引のうち、期限のない取引については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。
また、期限のある取引については、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（6） 借用金
借用金のうち、変動金利によるものについては、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似しているとみなし、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものについては、将来のキャッシュ・フロ
ーを同様の借り入れにおいて想定される利率で割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。なお、残存期間が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（9） 社債
当社及び連結子会社の発行する社債のうち、市場価格のあるものについては、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、将来キャッシュ・フローを同様の社債を発行した場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引関係」に記載しております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（5）買入金銭債権」及び「資産（8）その他有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）

開示項目一覧

36

区分

平成27年9月末

平成28年9月末

37,184

46,243

有価証券

152,012

139,820①

非上場株式（＊3）

93,661

77,499②

組合等出資金53,892

52,238③

その他（＊3）

4,459

10,082

189,196

186,063

買入金銭債権合

計（＊1）上記金融商品については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
（＊2）子会社株式及び関連会社株式等は、上記に含めておりません。
（＊3）平成27年9月末において、非上場株式について13百万円、その他について0百万円減損処理を行っております。
平成28年9月末において、非上場株式について324百万円減損処理を行っております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：有価証券関係

有価証券関係（1） 満期保有目的の債券（単位：百万円）

種類

時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えないもの

215,947－－
1,869
212,924
105,562
107,361
430,740
－
－
－
－
4,762
4,459
302
4,762
435,503

時価

231,497－－
1,883
233,864
126,157
107,706
467,245
－
－
－
－
4,722
4,419
302
4,722
471,968

差額

15,550－－14
20,94020,594345
36,505
－
－
－
－
△40
△40
△0
△40
36,464（単位：百万円）

種類

時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えるもの

合計

165,564－－
29,547
189,792
94,53095,262384,904－－－－
11,631
11,631－
11,631
396,535

平成28年9月末
時価

189,692－－
30,006
198,314102,887
95,427418,012－－－－
11,621
11,621－
11,621
429,633

差額

24,128
－
－
459
8,521
8,356
164
33,108
－
－
－
－
△10
△10
－
△10
33,097

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えないもの

国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計

中間連結貸借対照表計上額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

中間連結貸借対照表計上額

三井住友信託銀行
決算データ

時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えるもの

国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計

平成27年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含めて記載しております。
「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌37連結：有価証券関係

有価証券関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） その他有価証券

種類

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えるもの
三井住友信託銀行
決算データ

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えないもの三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計
株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計

中間連結貸借対照表計上額

1,260,691
848,779
462,3542,436－
383,987
1,649,517
3,027
1,122,294
524,195
3,758,987
98,420573,201
391,205762－
181,232
837,8468,180
724,569
105,096
1,509,468
5,268,455

取得原価592,256
844,741
461,802
2,431－
380,507
1,590,431
1,667
1,109,427
479,336
3,027,430
116,586
573,917391,218
764－
181,934
857,679
10,856
732,828
113,993
1,548,183
4,575,614

差額

668,434
4,037
552
4
－
3,480
59,085
1,359
12,86644,859731,557△18,166
△716
△13
△1
－
△701
△19,832△2,676△8,259△8,896△38,715
692,841（単位：百万円）

種類

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えるもの

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えないもの
開示項目一覧

38（単位：百万円）

平成27年9月末

合計

株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計
株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計

三井住友トラスト・ホールディングス

中間連結貸借対照表計上額

2016 中間期ディスクロージャー誌

1,097,081
736,652
303,177
3,192－
430,283
1,210,636
2,965
573,054
634,617
3,044,370
144,592
232,10330,8261,122－
200,154
1,367,579
13,302
1,154,634
199,642
1,744,275
4,788,645

平成28年9月末
取得原価

差額

516,308732,268
302,9473,164－
426,156
1,133,342
1,404
565,537
566,400
2,381,918
174,125
235,137
30,831
1,128－
203,177
1,395,109
17,995
1,167,369
209,744
1,804,372
4,186,290

580,772
4,384
229
28
－
4,126
77,294
1,560
7,516
68,217
662,451△29,532△3,034△5△5－△3,023△27,530△4,693△12,735△10,102△60,096602,354連結：有価証券関係／金銭の信託関係

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3）減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く。）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。
前中間連結会計期間における減損処理額は、株式228百万円であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、株式836百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定において、有価証券の発行会社の区分が正常先に該当するものについては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合とし、今後の管理に注意を要する要注意先以下に該当するものについては、時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合としております。なお、一部の有価証券については、上記に加え、時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落し、かつ一定期間下落が継続している場合には、時価に回復可能性がないものとして減損処理を行っております。

三井住友信託銀行
決算データ

金銭の信託関係（1） 満期保有目的の金銭の信託
平成27年度中間期
該当ありません。
平成28年度中間期
該当ありません。

種類

その他の金銭の信託（単位：百万円）

中間連結貸借対照表
計上額

1,686

平成27年9月末
取得原価

差額

1,128

うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

558

うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

－

558

（注）
「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（2） その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（単位：百万円）

種類

1,433

平成28年9月末
取得原価

1,094

差額

うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

339

うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

339

－

（注）
「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

その他の金銭の信託

中間連結貸借対照表
計上額

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌39連結：その他有価証券評価差額金

その他有価証券評価差額金
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成27年度中間期

中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

三井住友信託銀行
決算データ

評価差額
その他有価証券
その他の金銭の信託（△）繰延税金負債
その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前）（△）非支配株主持分相当額（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金

平成27年9月末

673,522672,964558
215,057
458,465
146
2,822
461,141（注）1. 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額162百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
3. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の当中間連結会計期間末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載
しております。

平成28年度中間期

中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

評価差額
その他有価証券
その他の金銭の信託（△）繰延税金負債
その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前）（△）非支配株主持分相当額（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金（単位：百万円）

平成28年9月末

596,275
595,936339
180,667
415,608
71
3,802
419,354（注）1. 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額571百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
3. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の当中間連結会計期間末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載
しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

40（単位：百万円）

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係（1） 金利関連取引
区分

店頭

種類

金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建

契約額等

評価損益

35,387,487
33,386,353

17,271,911
15,866,502△55,308
50,169△55,308
50,1693,448,131
2,358,769

298,221
143,794

△406
350

897
△768

－
－

－
－

－
－

－
－

60,363,144
58,990,118
5,767,97848,255,838
48,260,750
4,851,548

2,124,732△2,035,745
4,950

2,124,732△2,035,745
4,950

5,176,665
3,507,370

5,108,283
3,453,003△67,610
49,976△27,826
26,123

－
－

－
－

－
－
71,109－－87,225－－（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（単位：百万円）

区分

金融商品取引所

合計

金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建

契約額等

平成28年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価

評価損益

47,550,556
44,992,932

21,391,528
18,905,475△27,685
23,188△27,685
23,188

1,905,985
1,358,283

263,934
218,778

△318
314

146
△122

－
－

－
－

－
－

－
－

50,437,980
50,163,816
8,869,964

40,936,703
40,052,399
7,571,682

2,118,564△2,079,474
3,348

2,118,564△2,079,474
3,348

5,238,373
2,904,779

4,994,451
2,716,462△63,915
52,369△36,457
38,698

－
－

－
－

－
－
26,391－－40,205－－

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

店頭種類

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計（単位：百万円）

平成27年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価

三井住友信託銀行
決算データ

金融商品取引所

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

41

連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 通貨関連取引
区分

金融商品取引所

三井住友信託銀行
決算データ

店頭

合計

（単位：百万円）

種類

通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建

契約額等

平成27年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価

評価損益

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
3,030,237－－
2,529,822－－
10,014－－
10,014

7,165,984
7,463,082

608,821644,509△48,21472,537△48,21472,537

1,342,678
1,190,268

569,107505,928△86,152
60,195△31,208
17,480

－
－

－
－

－
－
8,379

－
－
20,609－－（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

区分

金融商品取引所

店頭
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

合計

種類

通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

開示項目一覧

42

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌（単位：百万円）

契約額等

平成28年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価

評価損益

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
3,156,191－－
2,614,721

－
－
5,382

－
－
5,382

10,050,630
10,884,121

537,831488,864

244,581△256,543

244,581△256,543

934,914842,725

343,223
298,336△35,346
37,064

2,906
3,034

－
－

－
－

－
－
△4,863

－
－
△639

－

－

連結：デリバティブ取引関係

区分

金融商品取引所

合計

種類

株式指数先物売建
買建
株式指数オプション
売建
買建
有価証券店頭オプション
売建
買建
有価証券店頭指数等スワップ
株価指数等変化率受取・短期変動金利支払
短期変動金利受取・株価指数等変化率支払
その他
売建
買建

契約額等

評価損益

191,446
175,407－－

2,382△1,846

2,382△1,846

15,252
2,543

－
－

△247
54

△15
13

－
－

－
－

－
－

－
－

5,000
5,000

5,000
5,000

150
△150

150
△150

－
－

－
－

－
－
342

－
－
533

－

－

三井住友信託銀行
決算データ

店頭（単位：百万円）

平成27年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 株式関連取引（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（単位：百万円）

金融商品取引所

店頭

契約額等

評価損益

185,015
173,420－－△1,363
1,313△1,363
1,313

25,259
2,464

－
－

△207
7

57
△19

－
－

－
－

－
－

－
－

5,000
5,000

5,000
5,000

388
△388

388
△388

－
－

－
－

－
－
△248

－
－
△11

－

－

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

合計

種類

株式指数先物売建
買建
株式指数オプション
売建
買建
有価証券店頭オプション
売建
買建
有価証券店頭指数等スワップ
株価指数等変化率受取・短期変動金利支払
短期変動金利受取・株価指数等変化率支払
その他
売建
買建

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

区分

平成28年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌43連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（4） 債券関連取引
区分（単位：百万円）

種類

金融商品取引所

三井住友信託銀行
決算データ

店頭

合計

債券先物
売建
買建
債券先物オプション
売建
買建
債券先渡契約
売建
買建
債券店頭オプション
売建
買建
その他
売建
買建

契約額等

平成27年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価

評価損益

2,322,500
2,286,656－－△23,996
21,709△23,996
21,709173,321135,089

－
－

△892
733

45
△13

93,069143,586

－
－

△681
786

△681
786

32,15732,157

－
－

△162
97

△21
△77

－
－

－
－

－
－
△2,406－－△2,249－－（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、金融情報ベンダーが提供する価格により算定しております。

（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

区分

種類

金融商品取引所

店頭

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

合計

債券先物
売建
買建
債券先物オプション
売建
買建
債券先渡契約
売建
買建
債券店頭オプション
売建
買建
その他
売建
買建

3,115,210
3,118,843－－△8,63011,682△8,63011,682

165,502103,857

－
－

△474
148

21
△49

134,364
161,239

－
－

△98
69

△98
69

4,822
44,261

－
－

△49
242

△8
△75

－
－

－
－

－
－
2,889

－
－
2,911

－

－

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。

（5） 商品関連取引
平成27年9月末
該当ありません。
平成28年9月末
該当ありません。

開示項目一覧

44

契約額等

平成28年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

評価損益

連結：デリバティブ取引関係

区分

店頭
合計

種類

クレジット・デフォルト・スワップ
売建
買建
その他
売建
買建

（単位：百万円）

契約額等

平成27年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価

評価損益

73,041
56,15573,041
56,155

678
△571

678
△571

－
－

－
－

－
－
106

－
－
106

－

－

区分

店頭
合計

種類

クレジット・デフォルト・スワップ
売建
買建
その他
売建
買建

（単位：百万円）

契約額等

平成28年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価

評価損益

71,900102,763

71,900102,763

1,427△2,6481,427△2,648

－
－

－
－

－
－
△1,221－－△1,221－－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

三井住友信託銀行
決算データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（6） クレジットデリバティブ取引

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌45連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日における契約額
又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（1） 金利関連取引
ヘッジ会計の方法

三井住友信託銀行
決算データ

原則的処理方法

合計（単位：百万円）

種類

金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建

主なヘッジ対象

時価2,590,172
817,297

2,120,172
668,935

12,095△34,751

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
△22,656

貸出金、その他有価証券（債券）、預金、社債等の有利息の金融資産・負債－－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日）に基づき、繰延ヘ
ッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

原則的処理方法

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

金利スワップ
の特例処理
合計

種類

金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定

主なヘッジ対象

平成28年9月末
契約額等のうち1年超のもの

契約額等

時価

4,809,220
1,057,172

3,449,220
1,014,598

19,577△49,827

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

（注）3

貸出金、その他有価証券（債券）、預金、社債等の有利息の金融資産・負債

借用金

－

－

1,200

－

1,200

△30,249（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日）に基づき、繰延ヘ
ッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借用金と一体として処理されているため、その価値は「金融商品関係」の当該借用金の時価に含めて記載しております。

開示項目一覧

46

平成27年9月末
契約額等のうち1年超のもの

契約額等

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：デリバティブ取引関係（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

種類

主なヘッジ対象

契約額等2,900,878△226,129

8,453
10,618

－
－

176
140

－
－

－
－

－
－

30,587
－

－
－

148
－
△225,663

外貨建の貸出金、有価証券等

子会社に対する持分への投資－合計

時価

4,358,247－（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

三井住友信託銀行
決算データ

通貨スワップ
為替予約
売建
原則的処理方法
買建
その他
売建
買建
ヘッジ手段から生じた為替 為替予約
換算差額を為替換算調整勘売建定に含めて処理する方法
買建

平成27年9月末
契約額等のうち1年超のもの

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 通貨関連取引（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

種類

合計

主なヘッジ対象

契約額等

1,961,509

202,512

6,420
91

－
－

271
△3

－
－

－
－

－
－

35,434－－－65－
202,847

外貨建の貸出金、有価証券等

子会社・関連会社に対する持分への投資

時価

4,269,908－－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

通貨スワップ
為替予約
売建
原則的処理方法
買建
その他
売建
買建
ヘッジ手段から生じた為替 為替予約
換算差額を為替換算調整勘売建定に含めて処理する方法
買建

平成28年9月末
契約額等のうち1年超のもの（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

（3） 株式関連取引

ヘッジ対象に係る損益を認識する方法
合計

種類

主なヘッジ対象

有価証券指数等スワップ
株価指数等変化率受取・その他有価証券
短期変動金利支払（株式）
短期変動金利受取・株価指数等変化率支払

契約額等

－

時価

－

－

－

2,616

873

34

－

34

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

ヘッジ会計の方法（単位：百万円）

平成27年9月末
契約額等のうち1年超のもの（注）時価の算定
割引現在価値により算定しております。

平成28年9月末
該当ありません。

開示項目一覧

（4） 債券関連取引
平成27年9月末
該当ありません。
平成28年9月末
該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌47

連結：セグメント情報

セグメント情報
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

事業の種類別セグメント情報（単位：百万円）

Ⅰ

経常収益（1）外部顧客に対する経常収益（2）セグメント間の内部経常収益
計
経常費用
経常利益
Ⅱ 資産

銀行信託事業

リース事業

371,161
15,315
386,476
259,566
126,91048,006,010

108,486242
108,729
103,237
5,491
844,266

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

80,00238,805
118,80775,73543,0722,570,884

消去又は全社連結559,650－
54,363（54,363）
614,013（54,363）438,539（16,165）
175,474（38,198）
51,421,161 （2,008,945）

559,650－559,650
422,374
137,276
49,412,216（単位：百万円）

Ⅰ

経常収益（1）外部顧客に対する経常収益（2）セグメント間の内部経常収益
計
経常費用
経常利益
Ⅱ 資産

銀行信託事業

リース事業

380,793
14,990395,783
273,191
122,591
57,909,127

114,606240
114,847
109,181
5,665
1,020,463（注）1. 各事業の主な内容は次のとおりであります。
①銀行信託事業…信託銀行業及びその付随業務、従属業務②リース事業…リース業③金融関連事業…金銭貸付業、投資運用業、投資助言業、クレジットカード業等
2. 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

48

平成27年度中間期
金融関連事業計

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

平成28年度中間期
金融関連事業
計

98,821
39,328138,149
91,20546,9432,885,175

消去又は全社連結594,221－594,22154,558（54,558）－
648,780（54,558）594,221473,579（16,825）
456,754
175,200（37,733）
137,467
61,814,766 （2,335,015） 59,479,751

連結：セグメント情報【セグメント情報】
1. 報告セグメントの概要
当グループの報告セグメントは、当グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当グループは、三井住友信託銀行グループ（三井住友信託銀行株式会社及びその連結会社）と、その他の連結会社で構成されており、三井住友信託銀行グループを報告セグメント「三井住友信託銀行」としております。報告セグメントの主たる業務は、以下に示すとおりです。
「三井住友信託銀行」…………………………信託銀行業務

3. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

報告セグメント
三井住友
信託銀行（単位：百万円）

平成28年度中間期
その他

計

調整額

△1,657△59,699

577,019
8,313

577,019
8,313

18,85851,385595,878
59,699585,333

585,333

70,244

655,577

125,927

125,927

38,283

164,211△28,345

48,975,744

48,975,744

12,858,722

61,834,467 △2,354,716

46,444,582

11,165,399

57,609,982△825,975

59,479,751

46,444,582

56,784,006

12,415

12,415

3,398

4,981

－

15,814

4,981
177,825

177,825

37,961

215,786

86,45586,455

4,439

90,894

3,006

3,006

986

986

特別損失

986

986

－

2,585

2,585

2

（減損損失）

600

600

1,985

1,985

99,35779,44599,35779,445セグメント利益計

セグメント資産セグメント負債
その他の項目
減価償却費

のれんの償却額
資金運用収益

資金調達費用

持分法投資利益（固定資産処分益）（固定資産処分損）
のれんの未償却残高
持分法適用会社への投資額

－

2

－

－
－

3,006
986
986
2,588
603
1,985
99,35779,445594,221
135,865－

15,814△40,701

175,085△249△4,877
－
－

－

4,731
86,017
3,006
986
986

－

2,588

－

1,985

－

△4,248－603
95,10979,445（注）1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2. 「三井住友信託銀行」については、連結数値で記載しております。
3. 「その他」の区分は、三井住友信託銀行グループ以外の連結会社であり、当社を含んでおります。
4. 調整額は連結調整によるものであり、企業結合に伴い発生した評価差額の実現を含んでおります。
5. セグメント利益は、中間連結損益計算書の税金等調整前中間純利益と調整を行っております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

特別利益

－

4,981

△61,356594,221－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

外部顧客に対する経常収益セグメント間の内部経常収益

中間連結財務諸表
計上額

合計

経常収益

三井住友信託銀行
決算データ

2. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であり、報告セグメントの利益は税金等調整前中間純利益であります。
なお、セグメント間の内部取引における価額は、外部顧客との取引価額と同一であります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

（参考）

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌49連結：セグメント情報

セグメント情報
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ【関連情報】
1. サービスごとの情報（単位：百万円）

平成28年度中間期
リース業
その他

信託銀行業

外部顧客に対する経常収益

361,834

114,045（注）1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2. 「信託銀行業」については、三井住友信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の経常収益であります。

合計

118,341

2. 地域ごとの情報（1） 経常収益594,221（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

日本

米州

平成28年度中間期
欧州

515,375

33,353

18,593

アジア・オセアニア

合計

26,898594,221（注）1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2. 当社、国内銀行連結子会社（海外店を除く。）及びその他の国内連結子会社の取引に係る経常収益は「日本」に分類しております。また、国内銀行連結子会社の海外店及び在外連結子会社の取引に係る経常収益は、海外店及び各社の所在地を基礎とし、地理的な近接度等を考慮の上、「米州」「欧州」「アジア・オセアニア」に分類しております。

（2） 有形固定資産
当グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

3. 主要な顧客ごとの情報
当グループと当グループの顧客との取引により発生する経常収益において、その多様な取引を膨大な相手先別に区分していないため、主要な顧客ごとの情報については記載しておりません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当ありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

50

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：リスク管理債権の状況

リスク管理債権の状況

平成28年9月末

破綻先債権額
延滞債権額
3カ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額
合計

13,271
74,307－44,820132,399

3,342
59,116－37,41399,872

破綻先債権額
延滞債権額
3カ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額
合計

－
5,503
－
74
5,578

－
4,977
－
80
5,058

総合計

137,977

104,930

銀行勘定
信託勘定

26,169,169
60,131

27,411,347
52,653

信託勘定

銀信合算

貸出金残高

三井住友信託銀行
決算データ

平成27年9月末

銀行勘定

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）（注）部分直接償却（平成27年9月末13,824百万円、平成28年9月末16,034百万円）後の計数。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌51単体：主な業績指標

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

主な業績指標最近3中間事業年度及び2事業年度の主要指標（単位：百万円）

平成26年度中間期 平成27年度中間期 平成28年度中間期

営業収益

36,652

59,918

1,318

1,131

1,091

2,368

2,315

31,64636,58035,56057,55057,611

161
3,498

607
4,537

2,270
5,404

428
6,810

2,615
9,722

28,30828,30732,64932,64932,42632,425

51,16851,17350,50450,503

261,608
3,903,486千株

261,608
3,903,486千株

261,608
3,903,486千株

261,608
3,903,486千株

109,000千株−千株

261,608
3,903,486千株

1,629,398

1,500,740

1,494,246

1,503,048

1,493,582

1,781,160

1,801,153

1,924,619

1,654,043

1,824,180

5.50円
21.15円

6.50円
−円

6.50円
−円

12.00円21.15円

13.00円
−円

41人

40人

41人

39人

35人

営業利益

営業外収益
営業外費用

経常利益
中間（当期）純利益
三井住友信託銀行
決算データ

発行済株式総数（第七種優先株式）
純資産額
総資産額
1株当たり（中間）配当額（普通株式）
1株当たり（中間）配当額（第七種優先株式）
従業員数

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

52

三井住友トラスト・ホールディングス

平成27年度

37,711

営業費用

資本金
発行済株式総数（普通株式）

平成26年度

32,9652016 中間期ディスクロージャー誌

−千株

−千株

59,926−千株単体：中間財務諸表

中間財務諸表中間貸借対照表（単位：百万円）

平成27年度中間期
平成27年9月30日現在

平成28年度中間期
平成28年9月30日現在

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

当社の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査証明を受けております。以下の中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び注記事項は、上記の中間財務諸表に基づいて作成しております。

〔資産の部〕〔純資産の部〕

0
0
1,841,388
652
1,530,642
310,000
94
1,841,389−
1,924,619

1,145
6
1,004
70
148
2,376

2,109
9
−
72
144
2,337

298,000
36
298,036
300,412428,000
36
428,036
430,373

261,608

261,608

702,933
338,540
1,041,474

702,933
338,539
1,041,473

224,317
224,317△27,083
1,500,316
423
1,500,740
1,801,153

224,605
224,605△34,025
1,493,661
584
1,494,246
1,924,619

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
資本剰余金合計
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
自己株式
株主資本合計
新株予約権
純資産合計
負債純資産合計

0
1
1,711,399
652
1,530,642
180,000
105
1,711,400
910
1,801,153

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

流動負債
未払費用
未払法人税等
前受収益
賞与引当金
その他
流動負債合計固定負債
社債（注）1
その他
固定負債合計
負債合計

1,918
73,000
6
7,049
1,256
83,230三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ〔負債の部〕

1,398
80,0006
7,088
348
88,842

三井住友信託銀行
決算データ

流動資産
現金及び預金
有価証券
前払費用
未収還付法人税等
その他
流動資産合計固定資産
有形固定資産無形固定資産投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式関係会社長期貸付金
その他
固定資産合計
繰延資産
資産合計

53

単体：中間財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間財務諸表中間損益計算書（単位：百万円）

平成27年度中間期
平成27年4月 1日から
平成27年9月30日まで

平成28年4月 1日から
平成28年9月30日まで

営業収益

関係会社受取配当金
関係会社受入手数料
営業収益合計

営業費用
販売費及び一般管理費（注）1
三井住友信託銀行
決算データ

営業費用合計34,6983,013

34,5202,132

37,711

36,652

1,131

1,091

営業利益

1,131

1,091

36,58035,560

営業外費用（注）3

607

2,270

4,537

5,404

32,64932,42632,64932,42600

営業外収益（注）2
経常利益

税引前中間純利益

法人税、住民税及び事業税
法人税等合計中間純利益

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

54

平成28年度中間期

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

0032,64932,425

単体：中間財務諸表（単位：百万円）

平成27年度中間期（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）
株主資本
資本剰余金
資本金

当期首残高

261,608

利益剰余金

資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

702,933

338,539

1,041,473

その他
利益剰余金
繰越利益
剰余金

利益剰余金
合計

216,777

剰余金の配当△25,109△25,109

中間純利益

32,64932,649△17,057

株主資本合計

1,502,802

当中間期変動額

自己株式の取得
自己株式の処分

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計
当中間期末残高1

1△25,109
32,649△10,044△10,044

17

18

−

−

1

1

7,539

7,539

△10,026△2,485

261,608

702,933

338,540

1,041,474

224,317

224,317△27,083

1,500,316
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成27年度中間期（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）
新株予約権

当期首残高

純資産合計

246

1,503,048

当中間期変動額
剰余金の配当△25,109

中間純利益

32,649

自己株式の取得△10,044

自己株式の処分18

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

177

当中間期変動額合計

177△2,308

当中間期末残高423

1,500,740

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

177

三井住友信託銀行
決算データ

216,777

自己株式

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間株主資本等変動計算書（次頁へ続く）開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

55単体：中間財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間財務諸表中間株主資本等変動計算書（単位：百万円）（前頁より続く）

平成28年度中間期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）
株主資本
資本剰余金
資本金

当期首残高

261,608

その他
利益剰余金

資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

702,933

338,540

1,041,474

繰越利益
剰余金

利益剰余金
合計

三井住友信託銀行
決算データ

217,175

217,175△24,995△24,995

32,42532,425

当中間期変動額
剰余金の配当中間純利益
自己株式の取得△0

自己株式の処分

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計
当中間期末残高

△0

−

−

△0

△0

7,430

7,430

261,608

702,933

338,539

1,041,473

224,605

224,605

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成28年度中間期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）
新株予約権

当期首残高

純資産合計

421

1,493,582

当中間期変動額△24,995

剰余金の配当中間純利益

32,425△6,932

自己株式の取得
自己株式の処分

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

3
162

162

当中間期変動額合計

162

663

当中間期末残高584

1,494,246

開示項目一覧

56

利益剰余金

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

自己株式

株主資本合計△27,097

1,493,160△24,995
32,425△6,932△6,9324

3△6,928△34,025501
1,493,661

単体：中間財務諸表

0百万円
2,048百万円
4,419百万円
649百万円（有価証券関係）時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
1,530,642百万円
子会社株式（重要な後発事象）（株式併合）
当社は、平成28年6月29日開催の定時株主総会兼種類株主総会における決議に基づき、平成28年10月1日を効力発生日として当社普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（重要な会計方針）
１. 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により行っております。
その他有価証券時価を把握することが極めて困難と認められるもの：
移動平均法による原価法により行っております。
預金と同様の性格を有するもの：
移動平均法による原価法により行っております。
２. 固定資産の減価償却の方法（1） 有形固定資産定額法を採用しております。なお、耐用年数は次のとおり
であります。
工具、器具及び備品：5年（2） 無形固定資産定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエ
アについては、当社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
３. 繰延資産の処理方法（1） 株式交付費は、定額法（3年）により償却しております。
（2） 社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
４. 引当金の計上基準
賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
５. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計
処理は、税抜方式によっております。ただし、資産の取得に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。

（中間損益計算書関係）
1. 減価償却実施額
無形固定資産2. 営業外収益には、次のものを含んでおります。
受取利息
3. 営業外費用には、次のものを含んでおります。
社債利息
社債発行費

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

注記事項（平成28年度中間期）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（追加情報）「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準
適用指針第26号 平成28年3月28日）を当中間会計期間から適用しております。
（中間貸借対照表関係）
1. 社債は、全額劣後特約付社債であります。
428,000百万円
劣後特約付社債
310,000百万円
うち実質破綻時債務免除特約付劣後社債
2. 保証債務三井住友信託銀行株式会社の発行している普通社債に対し債
務保証を行っておりますが、その金額は次のとおりであります。
116,288百万円

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

57参考データ

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

参考データ
損益の状況（三井住友トラスト・ホールディングス連結）（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

連結業務粗利益（注）1
連結業務粗利益（信託勘定償却後）
資金関連利益
資金利益
貸信・合同信託報酬（信託勘定償却前）
手数料関連利益
役務取引等利益
その他信託報酬
特定取引利益その他業務利益
うち国債等債券関係損益
うち金融派生商品損益
経費（除く臨時処理分）（除くのれん償却）
人件費
物件費
税金
一般貸倒引当金繰入額
信託勘定不良債権処理額
銀行勘定不良債権処理額
貸出金償却
個別貸倒引当金繰入額
債権売却損
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
株式等関係損益
うち株式等償却
持分法による投資損益
その他
経常利益
特別損益
税金等調整前中間純利益
法人税等合計法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
中間純利益
非支配株主に帰属する中間純利益
親会社株主に帰属する中間純利益
与信関係費用
連結実質業務純益（注）2

平成27年度中間期

平成28年度中間期

338,559（338,559）
124,179
119,682
4,496
177,278130,024
47,254
8,462
28,63814,018△1,484△195,104（△191,160）△92,772△94,676△7,656−−△2,781△2,855
−
74
1,855
961
△1,536△242
4,384△9,062
137,276△155
137,120△44,478△31,867△12,610
92,642△6,64086,001

340,665（340,665）
97,02789,067
7,959
196,179
153,432
42,746
6,391
41,067
16,985△3,645△206,814（△202,082）△93,585△104,241△8,987
△261
−
△705
△724
204
△185
−
1,738
9,951
△1,160
3,006△10,113
137,467△1,601
135,865△41,426△32,146△9,27994,439△6,51787,922

36
156,793771
146,107（注）1. 連結業務粗利益＝信託報酬＋（資金運用収益−資金調達費用）＋（役務取引等収益−役務取引等費用）＋（特定取引収益−特定取引費用）＋（その他業務収益−その他業務費用）
2. 連結実質業務純益＝単体の実質業務純益＋他の連結会社の経常利益（臨時要因調整後）＋持分法適用会社の経常利益（臨時要因調整後） 持分割合−内部取引（配当等）

開示項目一覧

58

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

参考データ（単位：百万円）△122
49.60%

2,632
52.11%

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

221,570（221,570）
90,35382,393
68,145
14,248
7,959
96,75356,82239,9306,391
28,072
14,266
16,984△3,670△115,468△52,432△55,923△7,113
106,102（89,118）−−
106,102△4,883
△351
△165
−
△185
1,778
1,205
10,188△959△17,705△14,298216△1,701△2,895
101,218△2,445△524△1,921
98,772△28,895△22,091△6,80469,877

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成28年度中間期

239,722（239,722）
115,637
111,141
78,72732,414
4,496
98,73654,28244,454
8,462
16,885
5,021
13,511△2,047△118,896△54,590△57,824△6,480120,826（107,314）−−
120,826△19,178△2,356△2,430
−
74
1,687
546
△1,499△241△17,557△7,486580△1,811△2,359101,647
△683
295
△978
100,964△31,923△25,119△6,804
69,040三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

与信関係費用経費率（OHR）

平成27年度中間期

三井住友信託銀行
決算データ

業務粗利益
業務粗利益（信託勘定償却後）
資金関連利益
資金利益
国内資金利益国際資金利益貸信・合同信託報酬（信託勘定償却前）
手数料関連利益
役務取引等利益
その他信託報酬
特定取引利益その他業務利益
うち外国為替売買損益
うち国債等債券関係損益
うち金融派生商品損益
経費（除く臨時処理分）
人件費
物件費
税金
実質業務純益（除く国債等債券関係損益）
一般貸倒引当金繰入額
信託勘定不良債権処理額
業務純益
臨時損益
銀行勘定不良債権処理額
貸出金償却
個別貸倒引当金繰入額
債権売却損
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
株式等関係損益
うち株式等償却
その他の臨時損益
うち数理計算上差異・過去勤務債務償却
うち偶発損失引当金繰入額
うち組合等出資金損失
うち株式関連派生商品損益
経常利益
特別損益
固定資産処分損益
固定資産減損損失
税引前中間純利益
法人税等合計法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
中間純利益

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

損益の状況（三井住友信託銀行単体）

59

参考データ

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

参考データ
信託業務の状況
合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結子会社ごとの信託財産額を単純合算の上、資産管理を目的として連結子会社間で再信託を行っている金額を控除しております。なお、連結子会社のうち、該当する信託業務を営む会社は
三井住友信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社であります。

合算信託財産残高表（資産）（単位：百万円）

科目
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

貸出金
有価証券
投資信託有価証券
投資信託外国投資
信託受益権
受託有価証券
金銭債権
有形固定資産無形固定資産その他債権
コールローン
銀行勘定貸
現金預け金
合計

平成27年度中間期

平成28年度中間期

平成27年9月30日現在

平成28年9月30日現在

870,065
91,834,774
42,534,692
21,974,241
370,506
21,277,442
17,389,032
12,064,524
127,751
11,817,290
8,052,733
4,049,508
3,059,306
235,421,870

1,233,868
99,669,648
39,568,308
22,571,276
510,568
21,124,379
18,837,217
13,060,507
172,350
9,053,254
3,334,295
9,001,840
8,388,863
246,526,380

合算信託財産残高表（負債）（単位：百万円）

科目
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

金銭信託
年金信託
財産形成給付信託
貸付信託
投資信託
金銭信託以外の金銭の信託
有価証券の信託
金銭債権の信託
土地及びその定着物の信託
包括信託
合計

開示項目一覧

60

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

平成27年度中間期

平成28年度中間期

平成27年9月30日現在

平成28年9月30日現在

28,755,336
17,490,674
17,746
12,92057,455,659
11,018,700
21,277,411
12,194,635
112,588
87,086,198
235,421,870

32,969,241
14,811,125
17,855
11,321
66,749,783
13,886,334
21,124,374
13,829,420
108,657
83,018,265
246,526,380

参考データ（1） 金銭信託
資産

科目
貸出金

有価証券
その他
合計

（単位：百万円）

平成27年度中間期

平成27年9月30日現在

貸出金

有価証券
その他
合計

平成28年度中間期

52,65329
1,562,982

29
3,276,969

1,623,144

3,329,652（単位：百万円）

平成27年度中間期

平成27年9月30日現在

−

科目
元本

債権償却準備金
その他
合計−
11,321

12,92011,321

1,622,916

3,329,407

120
106

92
151

1,623,144

3,329,652（単位：百万円）

平成28年度中間期−
12,920平成28年度中間期

平成28年9月30日現在

負債科目

平成28年9月30日現在−

平成27年度中間期

平成27年9月30日現在

平成27年度中間期

平成27年9月30日現在

元本

特別留保金
その他
合計

平成28年度中間期

平成28年9月30日現在

12,441

10,891

64
413

56
373

12,92011,321

三井住友信託銀行
決算データ

科目（単位：百万円）

平成28年9月30日現在

60,131（2） 貸付信託
資産

負債

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む）の内訳

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

61単体：資本・株式の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

資本・株式の状況
資本金の推移（単位：百万円）

区分

平成26年度中間期 平成27年度中間期 平成28年度中間期

増加の内訳
新株の発行
新株予約権の権利行使
合計
資本金

−
−
−
261,608−−−
261,608−−−
261,608

発行済み株式数の内容

平成27年度−−−
261,608−−−
261,608（平成28年9月30日現在）

三井住友信託銀行
決算データ

種類

発行数（株）

普通株式

上場金融商品取引所名

3,903,486,408

摘要

権利内容に何ら限定のない当東京証券取引所（市場第一部） 社における標準となる株式。
名古屋証券取引所（市場第一部） なお、単元株式数は1,000株であります。

（注）平成28年6月29日開催の定時株主総会兼種類株主総会において、株式併合に関する議案（当社普通株式10株につき1株の割合で併合）が承認可決されたため、同年10月1日をもって、当社の発行済株式総数は390,348,640株となりました。また当社は、平成28年5月12日開催の取締役会において単元株式数の変更を決議しました。これにより、同年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更しております。

株式の所有者別状況（平成28年9月30日現在）

区分

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

62

平成26年度

株主数（人）

所有株式数（単元）

割合（%）

738
45
54,63457,781

1,610,560
340
334,534
3,887,639

41.43
0.01
8.61
100.00

−
199
41
2,124

政府及び地方公共団体
金融機関
金融商品取引業者
その他の法人
外国法人等（個人以外）（個人）
個人・その他
計
単元未満株式の状況−
1,140,803
97,740703,662

−
29.34
2.51
18.10

15,847,408株（注）1. 1単元の株式数は1,000株であります。
なお、当社は、平成28年5月12日開催の取締役会において単元株式数の変更を決議しました。これにより、同年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更
しております。
2. 自己株式78,008,699株は「個人・その他」に78,008単元、「単元未満株式の状況」に699株含まれております。
なお、自己株式について、株主名簿上の株式数と実質的に所有している株式数は一致しております。
3. 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が7単元含まれております。

大株主（上位10社）（平成28年9月30日現在）

順位

株主名

所有株式数（株） 持株比率（％）

1

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

202,906,050

5.19

2

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

162,673,000

4.16

3

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9）106,681,000

2.73

4

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

78,008,699

1.99

5

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA／NV 10

55,958,400

1.43

6

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口7）51,445,000

1.31

7

THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT

50,245,141

1.28

8

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225

46,601,870

1.19

9

STATE STREET BANK WEST CLIENT ー TREATY 505234

43,328,832

1.11

10

JP MORGAN CHASE BANK 385632

43,208,193

1.10

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

資料編〈財務関連データ〉
連結64

中間連結財務諸表65

金融商品関係75

有価証券関係78

金銭の信託関係80

その他有価証券評価差額金81

デリバティブ取引関係

82

セグメント情報89

リスク管理債権の状況

92

金融再生法に基づく資産区分の状況

92

単体
中間財務諸表94

有価証券関係101

金銭の信託関係104

その他有価証券評価差額金104

デリバティブ取引関係

105

損益の状況

112

銀行業務の状況117

信託業務の状況

124

総資金量

129

併営業務等の状況

130

貸倒引当金等の状況

131

リスク管理債権の状況

132

金融再生法に基づく資産査定の開示及び保全率132

資本・株式の状況

133

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

93

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

主な業績指標

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

主な業績指標

三井住友信託銀行
決算データ

三井住友信託銀行63

連結：主な業績指標

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

主な業績指標最近３中間事業年度及び２事業年度の主要指標（単位：百万円）

平成26年度中間期 平成27年度中間期 平成28年度中間期

連結経常収益平成27年度

547,988585,333

1,184,096

1,163,628

180,656

185,199

177,825

370,428

373,463

連結経常費用

49,41848,95047,89099,231

100,175

425,916

423,301

457,806

909,055

921,146

連結経常利益62,554

66,18586,455

127,885

143,065

143,233

124,686

127,526

275,040

242,481

81,309175,662

79,663
51,332

83,22926,693

153,203491,989

140,749
36,020

連結純資産額
連結総資産額2,388,874
41,861,595

2,581,178
47,182,725

2,531,161
48,975,744

2,568,141
44,070,299

2,542,469
51,613,282

1株当たり純資産額

1,246.87円

1,427.41円

1,397.71円

1,419.86円

1,404.45円

47.17円47.57円49.70円

90.11円

84.05円

23,988,302

26,206,902

27,721,484

25,057,728

26,577,818

24,412,632

26,155,395

27,068,665

25,534,790

26,740,793

資金運用収益
信託報酬

資金調達費用

親会社株主に帰属する中間（当期）純利益
連結（中間）包括利益
三井住友信託銀行
決算データ

1株当たり中間（当期）純利益金額

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額
預金残高

貸出金残高

有価証券残高
信託財産残高連結普通株式等Tier1比率
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

−円

－円

−円

−円

5,134,088

5,657,941

5,194,863

4,668,534

4,815,901

163,432,495

180,935,468

152,664,958

174,908,223

8.76％

10.02％

11.26％

10.16％

11.31%

9.52％
13.38％

11.18％
14.75％

13.13％
16.33％

10.68％
14.85％

12.66%
16.09%

連結Tier1比率
連結総自己資本比率

開示項目一覧
三井住友トラスト・ホールディングス−円

143,664,863

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

64

平成26年度

569,150

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表

中間連結貸借対照表
平成27年度中間期

平成28年度中間期

10,006,551
129,838
125,947
335,832
661,640
721,199
1,786
5,657,941
26,155,395
11,408543,155
1,801,522
233,377
149,868
195,995
16,625516,011△81,376
47,182,725

11,350,580
57,61576,851
404,833
651,845752,1311,586
5,194,863
27,068,665
11,021
639,3881,883,749
231,379
192,535
97,693
26,297423,525△88,818
48,975,744

26,206,902
6,820,499
796,487
1,290,690
73,951
496,3122,731,243
111
1,414,960
903,993
1,684,065
1,469,668
12,986115
11,182
528
3,424
7,953
157,1443,314
516,01144,601,546

27,721,484
5,359,937
1,558,711
1,589,543
110,821474,176
2,634,354
124
946,503732,6313,427,540
1,302,931
12,94860
13,12917,4073,640
7,425
104,573
3,111
423,525
46,444,582

342,037
492,097
1,065,352
1,899,487
480,549△13,321△638
12,37011,814
490,774
190,916
2,581,178
47,182,725

342,037
492,039
1,155,568
1,989,645
435,690△20,984△827△13,254△49,740
350,883
190,632
2,531,161
48,975,744

平成27年9月30日現在

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

2016 中間期ディスクロージャー誌

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

平成28年9月30日現在

三井住友信託銀行
決算データ（資産の部）
現金預け金
コールローン及び買入手形
買現先勘定
債券貸借取引支払保証金
買入金銭債権
特定取引資産（注）2,8
金銭の信託有価証券（注）1,2,8,14
貸出金（注）3,4,5,6,7,8,9
外国為替
リース債権及びリース投資資産
その他資産（注）8
有形固定資産（注）10,11
無形固定資産退職給付に係る資産
繰延税金資産支払承諾見返貸倒引当金
資産の部合計
（負債の部）
預金（注）8
譲渡性預金
コールマネー及び売渡手形
売現先勘定（注）8
債券貸借取引受入担保金（注）8
特定取引負債
借用金（注）8,12
外国為替
短期社債
社債（注）13
信託勘定借
その他負債
賞与引当金
役員賞与引当金
退職給付に係る負債
ポイント引当金
睡眠預金払戻損失引当金
偶発損失引当金繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債（注）10
支払承諾
負債の部合計（純資産の部）
資本金
資本剰余金
利益剰余金
株主資本合計その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金（注）10
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計
非支配株主持分
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

当社の中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任
あずさ監査法人の監査証明を受けております。以下の中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間
連結キャッシュ・フロー計算書及び注記事項は、上記の中間連結財務諸表に基づいて作成しております。

65

連結：中間連結財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結財務諸表
中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
中間連結損益計算書（単位：百万円）

平成27年度中間期
平成27年4月 1日から
平成27年9月30日まで

経常収益

547,988

信託報酬

資金運用収益（うち貸出金利息）（うち有価証券利息配当金）

平成28年4月 1日から
平成28年9月30日まで

585,333

48,95047,890185,199

177,825130,213

132,924

三井住友信託銀行
決算データ

役務取引等収益43,15332,729160,429

185,877

その他業務収益その他経常収益（注）1

8,462

7,157

127,667
17,278143,920
22,661

423,301
66,185457,806
86,45531,42435,79646,85449,41999,030102,852

187,344
23,887

207,534
10,777

124,686

127,526

949
949

986
986

1,361

2,585

661
699

600
1,985

124,274

125,927

30,578
9,904

31,091
7,531

40,482

38,622

83,79187,304

特定取引収益

経常費用
資金調達費用（うち預金利息）

役務取引等費用
特定取引費用−その他業務費用

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

営業経費（注）2
その他経常費用（注）3

経常利益

特別利益
固定資産処分益
特別損失

固定資産処分損
減損損失

税金等調整前中間純利益

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計中間純利益
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

非支配株主に帰属する中間純利益
親会社株主に帰属する中間純利益

中間連結包括利益計算書

4,127

4,075

79,663

83,229平成27年度中間期
平成27年4月 1日から
平成27年9月30日まで

83,791

その他の包括利益
その他有価証券評価差額金△32,459△38,237

繰延ヘッジ損益2,651

開示項目一覧

土地再評価差額金8

為替換算調整勘定

退職給付に係る調整額
持分法適用会社に対する持分相当額

中間包括利益（内訳）
親会社株主に係る中間包括利益
非支配株主に係る中間包括利益
三井住友トラスト・ホールディングス

766（単位：百万円）

中間純利益

66

平成28年度中間期

2016 中間期ディスクロージャー誌

平成28年度中間期
平成28年4月 1日から
平成28年9月30日まで

87,304△60,611△47,850△7,501－△280△12,088

5,086△1,68810,069△3,24051,332

26,69347,3703,961

23,1753,517

連結：中間連結財務諸表（単位：百万円）

平成27年度中間期（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）
株主資本
資本金

当期首残高

資本剰余金

342,037

利益剰余金492,252

株主資本合計

1,019,706

1,853,996△34,545△34,545

79,663

79,663

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結株主資本等変動計算書

当中間期変動額
剰余金の配当親会社株主に帰属する
中間純利益

△155

△155

連結子会社株式の売却による持分の増減
土地再評価差額金の取崩

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計
当中間期末残高

△25

△25

553

553

−

△155

45,64645,490342,037

492,097

1,065,352

1,899,487

その他の包括利益累計額

当期首残高

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

524,689△20,545

△93

為替換算
調整勘定

12,838

退職給付
に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

非支配株主
持分

純資産合計

6,732

523,621

190,524

2,568,141

当中間期変動額
剰余金の配当△34,545

親会社株主に帰属する
中間純利益

79,663

連結子会社株式の取得による持分の増減△155△25

土地再評価差額金の取崩553△44,139

7,224

△545

△468

5,082

△32,846392△32,454

当中間期変動額合計△44,139

7,224

△545

△468

5,082

△32,846392

13,036

当中間期末残高480,549△13,321△638

12,37011,814

490,774

190,916

2,581,178（次頁へ続く）三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

連結子会社株式の売却による持分の増減
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成27年度中間期（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）

三井住友信託銀行
決算データ

連結子会社株式の取得による持分の増減

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

67連結：中間連結財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結財務諸表
中間連結株主資本等変動計算書（単位：百万円）（前頁より続く）

平成28年度中間期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）
株主資本
資本金

当期首残高

資本剰余金

342,037

利益剰余金

492,097

株主資本合計

1,106,603

1,940,738△34,394△34,394

83,22983,229当中間期変動額
剰余金の配当親会社株主に帰属する
中間純利益
三井住友信託銀行
決算データ

連結子会社株式の取得による持分の増減△57△57

土地再評価差額金の取崩

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計
当中間期末残高

129

129

－

△57

48,964

48,906

342,037

492,039

1,155,568

1,989,645

平成28年度中間期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）
その他の包括利益累計額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

当期首残高

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

484,079△13,196△697

当中間期変動額

為替換算
調整勘定

685

退職給付
に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

非支配株主
持分

純資産合計

△59,804

411,067

190,6632,542,469△34,394

剰余金の配当親会社株主に帰属する
中間純利益

83,229連結子会社株式の取得による持分の増減△57

土地再評価差額金の取崩

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計
当中間期末残高129△48,388△7,787△129△13,940

10,063△60,183△30△60,214△48,388△7,787△129△13,940

10,063△60,183△30△11,307

350,883

190,632

2,531,161

435,690△20,984

開示項目一覧

68

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌△827△13,254△49,740

連結：中間連結財務諸表（単位：百万円）△3,054,792
1,225,066
811,124△200△9,176
2,091△19,484−160−△1,045,211△2,576,224
1,024,196
910,949－△5,263
1,314△24,1620－△24,276△693,465

150,000△5,000△121,269△434△34,545△3,381△14,6316,574
859,372
6,015,607
6,874,979

100,000－△50,000△170△34,394△3,33912,095△57,227△2,147,577
11,828,250
9,680,673△33,603

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

1,912,640

125,927
12,415
1,985
4,981△3,006△2,010△2,817
△195
7,830
219
△304
△35
△216
△177,825
86,455△27,249△31
119,021△386△137,840
22,425△327,872
1,191,078△1,839,694△256,137
930,502718,788△78,376
2,165,830
110,8216,202△134△30,955△306,703△82,228△3,598,785
185,071△87,768△85,263△1,356,282△52,696△1,408,979

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

124,274
11,200699
4,194△4,384△8,613△2,776
△115
1,928
△129
33
△173
△580
△185,199
66,185△12,376
△40
9,748
△287
33,763
91,124△620,605
1,142,878
171,431
64,258△623,112
218,675△25,025
836,634
73,951
1,323
△28
3,861
440,642
30,651
39,243
190,352△73,734△53,629
1,946,243

平成28年4月 1日から
平成28年9月30日まで

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成28年度中間期

平成27年4月 1日から
平成27年9月30日まで

三井住友信託銀行
決算データ

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
減価償却費
減損損失
のれん償却額持分法による投資損益（△は益）貸倒引当金の増減（△）
賞与引当金の増減額（△は減少）
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
ポイント引当金の増減額（△は減少）
睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少）
偶発損失引当金の増減（△）
資金運用収益
資金調達費用
有価証券関係損益（△）
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
為替差損益（△は益）固定資産処分損益（△は益）特定取引資産の純増（△）減
特定取引負債の純増減（△）
貸出金の純増（△）減
預金の純増減（△）
譲渡性預金の純増減（△）
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減コールローン等の純増（△）減
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減コールマネー等の純増減（△）
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
外国為替（資産）の純増（△）減
外国為替（負債）の純増減（△）
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減短期社債（負債）の純増減（△）
普通社債発行及び償還による増減（△）
信託勘定借の純増減（△）
資金運用による収入
資金調達による支出
その他
小計
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出有価証券の売却による収入有価証券の償還による収入
金銭の信託の増加による支出
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
無形固定資産の売却による収入連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入持分法適用関連会社株式の取得による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入劣後特約付借入金の返済による支出
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
配当金の支払額
非支配株主への配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の中間期末残高（注）1

平成27年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結キャッシュ・フロー計算書

69連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

70

注記事項（平成28年度中間期）（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

1. 連結の範囲に関する事項
65社（1） 連結子会社
主要な会社名
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社
日興アセットマネジメント株式会社
三井住友トラストクラブ株式会社
三井住友トラスト不動産株式会社
三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank（U.S.A.）Limited（連結の範囲の変更）
SMT Fund Services(UK)Limitedは、清算に伴い当中間連結会
計期間より連結の範囲から除外しております。
（2） 非連結子会社
主要な会社名
ハミングバード株式会社
アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合
ハミングバード株式会社ほか32社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第5条第1項第2号により連結の範囲から除外しております。
また、アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合ほか、その他の非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2. 持分法の適用に関する事項（1） 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
22社（2） 持分法適用の関連会社
主要な会社名住信ＳＢＩネット銀行株式会社
Marubeni SuMiT Rail Transport Inc.
（持分法適用の範囲の変更）
Marubeni SuMiT Rail Transport Inc.ほか2社は、株式取得等により当中間連結会計期間から持分法適用の範囲に含めております。
（3） 持分法非適用の非連結子会社及び関連会社
主要な会社名
ハミングバード株式会社
アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合
ハミングバード株式会社ほか32社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第7条第1項第2号により持分法の対象から除いております。
また、アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合ほか、その他の持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項（1） 連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
10月末日
2社
11月末日
1社
2月末日
1社
3月末日
5社
5月末日
1社
6月末日
10社
7月末日
2社
9月末日
43社
（2）

10月末日を中間決算日とする子会社については､ 7月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により､ 11月末日を中間決算日とする子会社については､ 8月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により､ 2月末日を中間決算日とする子会社については､ 8月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により､ 3月末日を中間決算日とする子会社については､ 9月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務
諸表により､ 5月末日を中間決算日とする子会社については､
8月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により､
またその他の子会社については、それぞれの中間決算日の中間財務諸表により連結しております。
中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた重要な取引については必要な調整を行っております。

4. 会計方針に関する事項（1） 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下、「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」
及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決算日の時価により、スワッ
プ・先物・オプション取引等の派生商品については中間連結
決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度
末と当中間連結会計期間末におけるみなし決済からの損益相
当額の増減額を加えております。
（2） 有価証券の評価基準及び評価方法（イ） 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分法非適用の非連結子会社株式及び関連会社株式については移動平均法
による原価法、その他有価証券のうち株式については中間連結決算期末月1カ月平均に基づいた市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、株式以外については原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
（ロ） 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券（イ）と同じ方法により行っての評価は、上記（1）及び（2）おります。

連結：中間連結財務諸表

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

2016 中間期ディスクロージャー誌

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行
決算データ（6） 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
（7） 役員賞与引当金の計上基準
当社及び一部の連結子会社の役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
（8） ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、「ダイナースクラブカード」等において顧客へ付与したポイントの将来の利用による負担に備えるため、将来利用される見込額を合理的に見積り必要と認められる額を計上しております。
（9） 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
（10） 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信託取引等に関して偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
（11） 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結
会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として10年）による定額法
により損益処理
数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として8〜10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
（12） 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当社の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す関連会社株式を除き、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算しております。
（13） リース取引の処理方法
国内連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準は、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
（14） 重要なヘッジ会計の方法（イ）金利リスク・ヘッジ
当社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッ
ジ会計の方法は、主として「銀行業における金融商品会計
基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く。）の評価は、時価法により行っております。
（4） 固定資産の減価償却の方法（イ）有形固定資産（リース資産を除く）
有形固定資産は、主として定額法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 3年〜60年
その他 2年〜20年（ロ）無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、
自社利用のソフトウエアについては、当社及び連結子会社
で定める利用可能期間（主として5年）に基づいて償却しております。
また、のれんの償却については、その個別案件毎に判断し、20年以内の合理的な年数で償却しております。ただし、重要性の乏しいものについては、発生年度に全額償却しております。
（ハ）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
（5） 貸倒引当金の計上基準
当社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債
務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額
後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額
及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者並びにその他今後の管理に注意を要する債務者のうち一定範囲に区分される信用リスクを有する債務者で、与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができるものについては、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率等で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店及び審査各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク統括部が査定結果を検証しております。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額をそれぞれ計上しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は20,939百万円であ
ります。

71

連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

72

相関関係の検証により有効性の評価をしております。
また、当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表に計上している繰延ヘッジ損益のうち、「銀行業における金融
商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第15号）
を適用して実施しておりました多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管理する
従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損益は、「マクロヘッジ」で指定したそれぞれのヘッジ手段の残存期間に応じ期間配分しております。
なお、当中間連結会計期間末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は183百万円（税効果額控除前）であります。
（ロ）為替変動リスク・ヘッジ
当社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リス
クに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成
14年7月29日。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権
債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨
ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
在外子会社及び関連会社に対する持分への投資の為替変動リスクをヘッジするため、同一通貨の為替予約をヘッジ手段として個別ヘッジを行っており、ヘッジ手段から生じた為替換算差額を為替換算調整勘定に含めて処理する方法を適用しております。
（ハ）株価変動リスク・ヘッジ
当社のその他有価証券のうち一部の株式から生じる株
価変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、時価ヘッジ
によっており、当該個別ヘッジに係るヘッジ対象とヘッ
ジ手段の時価変動額を比較する比率分析により有効性の評価をしております。
（ニ）連結会社間取引等
当社のデリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、
ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
なお、一部の資産・負債については、個別取引毎の繰延ヘッジを行っております。
また、連結子会社のヘッジ会計の方法は、個別取引毎の繰延ヘッジ又は金利スワップの特例処理によっております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌（15） 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、当社については中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のう
ち現金及び日本銀行への預け金であります。連結子会社については中間連結貸借対照表上の「現金預け金」であります。
（16） 消費税等の会計処理
当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産の取得に係る控除対象外消費税等は、当中間連結会計期間の費用に計上しております。
（会計方針の変更）
一部の連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当中間連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。なお、この変更による当中間連結会計期間の経常利益及び税金等調整前中間
純利益に及ぼす影響は軽微であります。
（追加情報）「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準
適用指針第26号 平成28年3月28日）を当中間連結会計期間から適用
しております。
（中間連結貸借対照表関係）
1.
非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
79,565百万円
株 式
32,077百万円
出資金
2.
無担保の消費貸借契約により借り入れている有価証券及び現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている
有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。
816,246百万円
再貸付けに供している有価証券
当中間連結会計期間末に当該処分をせずに779百万円所有している有価証券
3.
貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
3,342百万円
破綻先債権額59,116百万円
延滞債権額
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て
又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった
貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
4.
貸出金のうち3カ月以上延滞債権はありません。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
5.
貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
37,413百万円
貸出条件緩和債権額
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

連結：中間連結財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（中間連結損益計算書関係）
1.
その他経常収益には、次のものを含んでおります。
11,964百万円
株式等売却益3,006百万円
持分法投資利益2.
営業経費には、次のものを含んでおります。
79,511百万円
給料・手当
3.
その他経常費用には、次のものを含んでおります。
2,895百万円
株式関連派生商品費用
1,701百万円
組合等出資金損失
733百万円
株式等売却損724百万円
貸出金償却

三井住友信託銀行
決算データ

土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、当社の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る
繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額
を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
平成10年3月31日及び平成11年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布
政令第119号）第2条第1号に定める標準地の公示価格、同条第2号に定める基準地の標準価格、同条第3号に定める当該事
業用の土地の課税台帳に登録されている価格及び同条第4号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って算出。
11. 有形固定資産の減価償却累計額
179,455百万円
減価償却累計額
12. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
410,000百万円
劣後特約付借入金
うち実質破綻時債務免除特約付劣後借入金 310,000百万円
13. 社債には、劣後特約付社債が含まれております。
350,589百万円
劣後特約付社債
14. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する保証債務の額
126,506百万円
15. 当社の受託する元本補てん契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
3,329,407百万円
金銭信託
10,891百万円
貸付信託
10.

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
開示項目一覧

破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
99,872百万円
合計額
なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
7.
手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監
査委員会報告第24号 平成14年2月13日）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却
又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
2,352百万円
8.
担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
48,595百万円
特定取引資産1,322,744百万円
有価証券
2,200,159百万円
貸出金
131,804百万円
その他資産
3,703,303百万円
計
担保資産に対応する債務
30,993百万円
預金1,225,779百万円
売現先勘定
110,821百万円
債券貸借取引受入担保金
1,026,620百万円
借用金
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
558,524百万円
有価証券
また、その他資産には、先物取引差入証拠金、保証金及び金融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
13,023百万円
先物取引差入証拠金
22,376百万円
保証金
423,549百万円
金融商品等差入担保金
9.
当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約
は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
12,034,342百万円
融資未実行残高
うち原契約期間が1年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）
8,127,719百万円
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社及び連結子会
社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求する
ほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
6.

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌73連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（中間連結株主資本等変動計算書関係）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

1.

当連結会計年度
期首株式数

当中間連結会計
期間増加株式数

発行済株式
普通株式

（単位：千株）

当中間連結会計期間減少株式数―

1,674,537

当中間連結会計
期間末株式数―摘要

1,674,537

新株予約権に関する事項

2.

区分

三井住友信託銀行
決算データ

連結子会社
（日興アセットマネジメント株式会社）

新株予約権の内訳

当中間連結会計期間末残高（百万円）

ストック・オプションとしての新株予約権―

配当に関する事項

3.

（1）当中間連結会計期間中の配当金支払額
（決議）

株式の種類

配当金の総額（百万円）

1株当たり配当額
（円）

基準日

効力発生日

平成28年6月29日
定時株主総会

普通株式34,39420.54

平成28年3月31日

平成28年6月30日（2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
（決議）

株式の種類

配当金の総額（百万円）

配当の原資

1株当たり配当額（円）

基準日

効力発生日

平成28年11月14日
取締役会

普通株式

20,161

利益剰余金

12.04

平成28年9月30日

平成28年12月1日

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲

1.

記されている科目の金額との関係
現金預け金勘定
11,350,580百万円
当社の預け金（日本銀行への預け金を除く） △1,669,906百万円
9,680,673百万円
現金及び現金同等物（リース取引関係）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

リース資産の内容（ア）有形固定資産

主として、店舗及び事務機械であります。

（イ）無形固定資産

ソフトウエアであります。

でないため、記載を省略しております。

1株当たり純資産額及び算定上の基礎

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4．会計のとおりであります。

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

開示項目一覧

（借手側）
1年内
1年超
合計

2,712百万円
9,541百万円
12,253百万円

（貸手側）
1年内
1年超
合計

2,133百万円
1,416百万円
3,550百万円

2.

2,531,161百万円
190,632百万円
190,632百万円
2,340,528百万円
1,674,537千株

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎

1株当たり中間純利益金額（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する中間純利益
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益
普通株式の期中平均株式数

該当事項はありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

49.70円
83,229百万円－百万円
83,229百万円
1,674,537千株（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
なお、希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要は次のとおりであります。
連結子会社（日興アセットマネジメント株式会社）
新株予約権（ストック・オプション）同社普通株式
11,093,100株（重要な後発事象）74

1,397.71円

リース資産の減価償却の方法

方針に関する事項」の「（4）固定資産の減価償却の方法」に記載

2.

プの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況にとって重要

1株当たり純資産額（算定上の基礎）
純資産の部の合計額
純資産の部の合計額から控除する金額
うち非支配株主持分
普通株式に係る中間期末の純資産額
1株当たり純資産額の算定に用いられた
中間期末の普通株式の数

所有権移転外ファイナンス・リース取引②

当中間連結会計期間においてストック・オプションを付与しておりますが、当該ストック・オプションの付与による影響が、当社グルー

1.

（借手側）
①

連結子会社である日興アセットマネジメント株式会社（1株当たり情報）

ファイナンス・リース取引

1.

（ストック・オプション等関係）

連結：金融商品関係

金融商品関係

中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注2）参照）。

（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

金融商品の時価等に関する事項

平成27年9月末
時価差額

10,006,448
129,838
125,947
335,832
624,239

10,006,448
129,838
125,947
335,832
624,611

−
−
−
−
371

113,486
1,686

113,486
1,686−−

327,838
5,077,568
26,155,395△70,993
26,084,401
11,408541,12143,379,820
26,206,902
6,820,499
796,487
1,290,690
73,951
2,731,243
111
1,414,960
903,993
1,684,065
41,922,905

363,958
5,077,568

36,119−26,362,556
11,408550,768
43,704,111
26,244,743
6,820,499
796,487
1,290,690
73,9512,739,956
111
1,414,960
934,291
1,684,065
41,999,757

278,154−9,646
324,291
37,840
−
−
−
−
8,713
−
−
30,298−76,852

77,531（248,285）（170,753）

77,531（248,285）（170,753）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（10）外国為替（11）リース債権及びリース投資資産（＊1）
資産計
（1）預金
（2）譲渡性預金（3）コールマネー及び売渡手形（4）売現先勘定（5）債券貸借取引受入担保金（6）借用金（7）外国為替（8）短期社債（9）社債（10）信託勘定借負債計
デリバティブ取引（＊3）
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

中間連結貸借対照表計上額

三井住友信託銀行
決算データ（1）現金預け金（＊1）（2）コールローン及び買入手形（3）買現先勘定（4）債券貸借取引支払保証金（5）買入金銭債権（＊1）（6）特定取引資産
売買目的有価証券（7）金銭の信託（8）有価証券満期保有目的の債券
その他有価証券（9）貸出金
貸倒引当金（＊2）−−−
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（＊1） 現金預け金、買入金銭債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
（＊2） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊3） 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

75連結：金融商品関係

金融商品関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友信託銀行
決算データ（1）現金預け金（＊1）（2）コールローン及び買入手形（3）買現先勘定（4）債券貸借取引支払保証金（5）買入金銭債権（＊1）（6）特定取引資産
売買目的有価証券（7）金銭の信託（8）有価証券満期保有目的の債券
その他有価証券（9）貸出金
貸倒引当金（＊2）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（10）外国為替（11）リース債権及びリース投資資産（＊1）
資産計
（1）預金
（2）譲渡性預金（3）コールマネー及び売渡手形（4）売現先勘定（5）債券貸借取引受入担保金（6）借用金（7）外国為替（8）短期社債（9）社債（10）信託勘定借負債計
デリバティブ取引（＊3）
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

中間連結貸借対照表計上額

時価差額

11,350,503
57,61576,851
404,833
605,404

11,350,503
57,61576,851
404,833
605,714

－
－
－
－
309

208,6481,486

208,6481,486－－

301,273
4,657,312
27,068,665△76,752
26,991,913
11,021
636,092
45,302,956
27,721,484
5,359,937
1,558,711
1,589,543
110,8212,634,354
124
946,503732,6313,427,540
44,081,652

334,206
4,657,312

32,933－27,278,595
11,021
649,292
45,636,081
27,768,407
5,359,937
1,558,711
1,589,543
110,8212,651,139
124
946,503763,240
3,427,540
44,175,970

286,682－
13,200333,125
46,923－－－－
16,785－－30,609－94,31822,947
172,597
195,544

22,947
172,597
195,544－－－（＊1） 現金預け金、買入金銭債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
（＊2） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊3） 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（注1）金融商品の時価の算定方法
資産（1） 現金預け金、（2）コールローン及び買入手形、（3）買現先勘定、（4）債券貸借取引支払保証金、及び（10）外国為替

これらの取引のうち、期限のない取引については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また、期限のある取引については、約定期間が短期間（1年以内）であるものが大宗を占めており、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（5） 買入金銭債権

買入金銭債権のうち、取引金融機関又はブローカーから提示された価格のあるものについては、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、原則として、内部格付、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。

（6） 特定取引資産

特定取引目的で保有している債券等の有価証券については、業界団体の公表する価格又は取引金融機関から提示された価格を時価として開示項目一覧

おります。短期社債は、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。

（7） 金銭の信託

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、取引所の価格又はブローカーから提示された価格を時価としております。なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「金銭の信託関係」に記載しております。

（8） 有価証券

株式については取引所の価格、債券は取引所の価格、業界団体の公表する価格又は取引金融機関、ブローカーから提示された価格を時価としております。投資信託については、公表されている基準価格を時価としております。

自行保証付私募債等については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該76

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：金融商品関係

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は「有価証券関係」に記載しております。

（9） 貸出金

貸出金については、貸出条件、内部格付及び期間等に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

価格を時価としております。

率で割り引いて時価を算定しておりますが、貸出金の特性や、実行後の貸出先の信用状態から時価が帳簿価額と近似していると認められる変動金利貸出については、当該帳簿価額を時価としております。

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引
当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限る等の特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利（11）リース債権及びリース投資資産

リース債権及びリース投資資産については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
負債

三井住友信託銀行
決算データ

条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、当該帳簿価額を時価としております。

（1） 預金、及び（2）譲渡性預金

要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。

固定金利定期預金については、商品ごとに区分し、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、原則として、預入期間が短期間（1年以内）のこれらの取引のうち、期限のない取引については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。

また、期限のある取引については、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（6） 借用金

借用金のうち、変動金利によるものについては、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似しているとみなし、当該帳簿価額を時価としております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

もの及び変動金利によるものについては、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（3） コールマネー及び売渡手形、（4）売現先勘定、（5）債券貸借取引受入担保金、（7）外国為替、（8）短期社債、及び（10）信託勘定借固定金利によるものについては、将来のキャッシュ・フローを同様の借り入れにおいて想定される利率で割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。残存期間が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

当社及び連結子会社の発行する社債のうち、市場価格のあるものについては、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、将来キャッシュ・フローを同様の社債を発行した場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。

デリバティブ取引

デリバティブ取引については、「デリバティブ取引関係」に記載しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（9） 社債（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（5）買入金銭債権」及び「資産（8）その他有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）

区分

平成27年9月末

平成28年9月末

37,184

46,243

有価証券

153,012

124,633①

非上場株式（＊3）

94,61462,312②

組合等出資金53,93952,238③

その他（＊3）

合計

4,458

10,082

190,197

170,876

開示項目一覧

買入金銭債権（＊1）上記金融商品については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
（＊2）子会社株式及び関連会社株式等は、上記に含めておりません。
（＊3）平成27年9月末において、非上場株式について13百万円、その他について0百万円減損処理を行っております。
平成28年9月末において、非上場株式について324百万円減損処理を行っております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

77連結：有価証券関係

有価証券関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ※1.中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含めて記載しております。
「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
※2.
（1） 満期保有目的の債券（単位：百万円）

平成27年9月末

種類

三井住友信託銀行
決算データ

時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えるもの

時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えないもの

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計

中間連結貸借対照表計上額

215,947−−
1,869
212,924
105,562
107,361
430,740
−
−
−
−
4,762
4,459
302
4,762
435,503

差額

231,497−−
1,883
233,864
126,157
107,706
467,245
−
−
−
−
4,722
4,419
302
4,722
471,968

15,550−−14
20,94020,594345
36,505
−
−
−
−
△40
△40
△0
△40
36,464（単位：百万円）

平成28年9月末

種類

時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えるもの
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えないもの

合計

国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計

中間連結貸借対照表計上額

開示項目一覧

78

時価

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

165,564－－
29,547
189,792
94,53095,262384,904－－－－
11,631
11,631－
11,631
396,535

時価

189,692－－
30,006
198,314102,887
95,427418,012－－－－
11,621
11,621－
11,621
429,633

差額

24,128
－
－
459
8,521
8,356
164
33,108
－
－
－
－
△10
△10
－
△10
33,097

連結：有価証券関係（単位：百万円）

平成27年9月末

種類

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えるもの

1,273,585
759,679
373,255
2,436−
383,987
1,645,259
3,027
1,122,294
519,937
3,678,524
85,525
523,665
341,670762−
181,232
842,0458,180
724,569
109,295
1,451,236
5,129,761

取得原価574,623755,648372,709
2,431−
380,507
1,586,726
1,667
1,109,427
475,6312,916,998
103,614524,378
341,680764−
181,934
863,410
10,856
732,828
119,724
1,491,404
4,408,402

差額

698,962
4,031
546
4
−
3,480
58,532
1,359
12,86644,306
761,526△18,089
△713
△10
△1
−
△701
△21,364△2,676△8,259△10,428△40,167
721,358（単位：百万円）

平成28年9月末

種類

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えないもの取得原価

516,304
657,391
228,070
3,164－
426,156
1,129,787
1,404
565,537
562,845
2,303,483
148,326
235,137
30,831
1,128－
203,177
1,400,832
17,995
1,167,369
215,468
1,784,296
4,087,779

三井住友トラスト・ホールディングス

差額

605,758
4,202
47
28
－
4,126
75,705
1,560
7,516
66,628685,666△28,714△3,034△5△5－△3,023△28,175△4,693△12,735△10,747△59,924625,7412016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

合計

1,122,062
661,593
228,118
3,192－
430,283
1,205,492
2,965
573,054629,473
2,989,149
119,611232,10330,8261,122－
200,154
1,372,657
13,302
1,154,634
204,7211,724,372
4,713,521

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を
超えるもの

株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計
株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計

中間連結貸借対照表計上額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

中間連結貸借対照表計上額

三井住友信託銀行
決算データ

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えないもの

株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計
株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） その他有価証券

79

連結：有価証券関係／金銭の信託関係有価証券関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く。
）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。
前中間連結会計期間における減損処理額は、株式228百万円であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、株式642百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定において、有価証券の発行会社の区分が正常先に該当するものについては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合とし、今後の管理に注意を要する要注意先以下に該当するものについては、時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合であります。なお、一部の有価証券については、上記に加え、時価が取得原価に比べて30％以上
50％未満下落し、かつ一定期間下落が継続している場合には、時価に回復可能性がないものとして減損処理を行っております。

三井住友信託銀行
決算データ

金銭の信託関係（1） 満期保有目的の金銭の信託
平成27年度中間期
該当ありません。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成28年度中間期
該当ありません。
（2） その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（単位：百万円）

平成27年9月末
種類

その他の金銭の信託

中間連結貸借対照表計上額

1,686

取得原価

965

差額

721

うち中間連結貸借対照表計上額 うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
が取得原価を超えないもの−

721（注）「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

種類

その他の金銭の信託

中間連結貸借対照表計上額

1,433

969

差額

464

うち中間連結貸借対照表計上額 うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
が取得原価を超えないもの

464（注）「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

開示項目一覧

80

取得原価

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌－

連結：その他有価証券評価差額金

その他有価証券評価差額金

中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

平成27年9月末

評価差額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成27年度中間期

702,187

その他有価証券

701,465

その他の金銭の信託

721（△）繰延税金負債

224,314

その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前）

477,872（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金

145
2,822
480,549（注）1. 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額162百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
3. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の当中間連結会計期間末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載
しております。

三井住友信託銀行
決算データ（△）非支配株主持分相当額

平成28年度中間期
中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

評価差額

619,790

その他有価証券619,326

その他の金銭の信託464（△）繰延税金負債

187,872

その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前）

431,918（△）非支配株主持分相当額（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金30

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成28年9月末

3,802
435,690

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（注）1. 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額571百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
3. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の当中間連結会計期間末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載
しております。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

81連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（1） 金利関連取引

区分

三井住友信託銀行
決算データ

金融商品取引所

店頭

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計（単位：百万円）

種類

金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建

平成27年9月末

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

35,387,487
33,386,353

17,271,911
15,866,502△55,308
50,169△55,308
50,1693,448,131
2,358,769

298,221
143,794

△406
350

897
△768

−
−

−
−

−
−

−
−

60,363,144
58,990,118
5,767,97848,255,838
48,260,750
4,851,548

2,124,732△2,035,745
4,950

2,124,732△2,035,745
4,950

5,176,665
3,507,370

5,108,283
3,453,003△67,610
49,976△27,826
26,123

−
−

−
−

−
−
71,109−−87,225−−（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（単位：百万円）

区分

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

金融商品取引所

店頭開示項目一覧

82

合計

種類

金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建

平成28年9月末

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

47,550,556
44,992,932

21,391,528
18,905,475△27,685
23,188△27,685
23,188

1,905,985
1,358,283

263,934
218,778

△318
314

146
△122

－
－

－
－

－
－

－
－

50,437,980
50,163,816
8,869,964

40,936,703
40,052,399
7,571,682

2,118,564△2,079,474
3,348

2,118,564△2,079,474
3,348

5,238,373
2,904,779

4,994,451
2,716,462△63,915
52,369△36,457
38,698

－
－

－
－

－
－
26,391－－40,205－－（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：デリバティブ取引関係

区分

金融商品取引所

合計

種類

通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−
3,030,237−−
2,529,822−−
10,014−−
10,014

7,165,984
7,463,082

608,821644,509△48,21472,537△48,21472,537

1,342,678
1,190,268

569,107505,928△86,152
60,195△31,208
17,480

−
−

−
−

−
−
8,379

−
−
20,609−−三井住友信託銀行
決算データ

店頭（単位：百万円）

平成27年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 通貨関連取引（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

区分

金融商品取引所

合計

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
3,156,191－－
2,614,721

－
－
5,382

－
－
5,382

10,050,630
10,884,121

537,831488,864

244,581△256,543

244,581△256,543

934,914842,725

343,223
298,336△35,346
37,064

2,906
3,034

－
－

－
－

－
－
△4,863

－
－
△639

－

－

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

店頭

種類

通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成28年9月末

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

83連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 株式関連取引

区分（単位：百万円）

種類

株式指数先物売建

金融商品取引所

契約額等

−

時価

評価損益

2,382

2,382

三井住友信託銀行
決算データ

175,407−△1,846△1,846

売建
買建

15,252
2,543

−
−

△247
54

△15
13

買建

−

−

5,000

5,000

5,000

5,000

△150

△150

−
−

−
−

−
−

−
−

342

533

株式指数オプション−

有価証券店頭指数等スワップ
株価指数等変化率受取・短期変動金利支払
短期変動金利受取・株価指数等変化率支払

その他

合計

契約額等のうち1年超のもの

191,446

買建

有価証券店頭オプション
売建

店頭

平成27年9月末

売建
買建

−

−

−

−

−

−

150

−

150

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（単位：百万円）

区分

種類

株式指数先物売建

金融商品取引所

－

時価

評価損益

△1,363△1,363

1,313

1,313

△207
7

57
△19

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

173,420－

売建
買建25,259
2,464

－
－

買建

－

－

5,000

5,000

5,000

5,000

△388

△388

－
－

－
－

－
－

－
－

株式指数オプション－

有価証券店頭指数等スワップ
株価指数等変化率受取・短期変動金利支払
短期変動金利受取・株価指数等変化率支払

その他

合計

契約額等のうち1年超のもの

185,015

買建

有価証券店頭オプション
売建

店頭

平成28年9月末

契約額等

売建
買建

－

－

－

－

－

388

△248

－

－

388

△11

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

開示項目一覧

84

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：デリバティブ取引関係

区分（単位：百万円）

種類

債券先物
売建

金融商品取引所

買建

契約額等のうち1年超のもの−

2,322,500

21,709

−
−

△892
733

45
△13

−

△681

△681

786

786

△162

△21

買建

93,069143,586−

売建

32,157

−

買建

売建
買建

32,157

−

−
−

−
−

−

−

97

△77

−
−

−
−

△2,249△2,406（単位：百万円）

種類

債券先物
売建

金融商品取引所買建

債券先物オプション
売建
買建

買建

店頭

債券店頭オプション－

3,115,210△8,63011,682

－
－

△474
148

21
△49

－

△98

△98

69

69

165,502103,857
134,364
161,239

－

4,822

－

買建

44,261

－

売建
買建

－
－

－
－

－

評価損益

11,682－－

時価△8,6303,118,843

売建

その他

合計

契約額等のうち1年超のもの

△49

△8

242

△75

－
－

－
－

2,889

2,911

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

債券先渡契約売建

平成28年9月末

契約額等

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、金融情報ベンダーが提供する価格により算定しております。

区分

三井住友信託銀行
決算データ△23,996

173,321135,089

債券店頭オプション

評価損益

21,709売建
買建

債券先物オプション

時価△23,996

−

その他

合計

契約額等

2,286,656

債券先渡契約売建

店頭

平成27年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（4） 債券関連取引（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

85連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 商品関連取引
平成27年9月末
該当ありません。
平成28年9月末
該当ありません。
（6） クレジット・デリバティブ取引

区分

種類

三井住友信託銀行
決算データ

クレジット・デフォルト・スワップ（単位：百万円）

契約額等

売建

店頭

合計

買建

その他
売建
買建

平成27年9月末

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

73,04173,041

56,15556,155

△571

△571

−
−

−
−

−
−

−
−

106

106

−

−

678

678

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

区分

種類

クレジット・デフォルト・スワップ
売建

店頭

合計

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

買建

71,90071,900102,763

102,763△2,648△2,648

売建
買建

－
－

－
－

－
－

－
－

その他

－

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

開示項目一覧

86

平成28年9月末

契約額等

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

－

1,427

△1,221

1,427△1,221

連結：デリバティブ取引関係（1） 金利関連取引
ヘッジ会計の方法（単位：百万円）

種類

金利スワップ

主なヘッジ対象

受取固定・支払変動

金利先物
売建

買建

金利オプション
売建

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

2,120,172

817,297

668,935△34,751

−

−

−

−

−

−

−
−

−
−

−
−

貸出金、その他有価証
券（債券）、預金、社債
等の有利息の金融資
産・負債

−

その他

−

−

−

−

△22,656（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日）に基づき、繰延ヘ
ッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

種類

金利スワップ

主なヘッジ対象

受取固定・支払変動

受取変動・支払固定

金利先物
原則的処理方法

買建

金利オプション
売建

契約額等3,449,220

1,057,172

1,014,598△49,827

－

－

－

－

－

－

－
－

－
－

－
－

－
1,200

－
1,200

貸出金、その他有価証
券（債券）、預金、社債
等の有利息の金融資
産・負債

－

売建
買建

合計

－

－

その他

金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定

借用金

時価4,809,220

買建

金利スワップの特例処理

契約額等のうち1年超のもの

－

－

－

19,577－－（注）3△30,249

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日）に基づき、繰延ヘ
ッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借用金と一体として処理されているため、その価値は「金融商品関係」の当該借用金の時価に含めて記載しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

売建

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ−

12,095

−

−

売建
買建

時価

2,590,172

買建

合計

平成27年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

受取変動・支払固定

原則的処理方法

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日における契約額
又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

87連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 通貨関連取引（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

種類

三井住友信託銀行
決算データ

通貨スワップ
為替予約
売建
原則的処理方法
買建
その他
売建
買建
ヘッジ手段から生じた為替 為替予約
売建
換算差額を為替換算調整勘買建定に含めて処理する方法
合計

主なヘッジ対象

外貨建の貸出金、有価証券等

子会社に対する持分への投資平成27年9月末

契約額等

契約額等のうち1年超のもの△226,129

8,453
10,618

−
−

176
140

−
−

−
−

−
−

30,587
−
−

−
−

148
−
△225,663−（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

種類

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

通貨スワップ
為替予約
売建
原則的処理方法
買建
その他
売建
買建
ヘッジ手段から生じた為替 為替予約
売建
換算差額を為替換算調整勘買建定に含めて処理する方法
合計

主なヘッジ対象

外貨建の貸出金、有価証券等

子会社・関連会社に対する持分への投資

平成28年9月末

契約額等4,269,908

契約額等のうち1年超のもの

1,961,509

時価

202,512

6,420
91

－
－

271
△3

－
－

－
－

－
－

35,434
－
－

－
－

65
－
202,847－（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

（3） 株式関連取引

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

ヘッジ会計の方法

ヘッジ対象に係る損益を認識する方法
合計（単位：百万円）

種類

主なヘッジ対象

有価証券指数等スワップ
株価指数等変化率受取・その他有価証券
短期変動金利支払（株式）
短期変動金利受取・株価指数等変化率支払（注）時価の算定
割引現在価値により算定しております。

平成28年9月末
該当ありません。
（4） 債券関連取引
平成27年9月末
該当ありません。

開示項目一覧

88

時価2,900,878

4,358,247

平成28年9月末
該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

平成27年9月末

契約額等−

契約額等のうち1年超のもの

時価

−

−

−

2,616

873

34

−

34

連結：セグメント情報

セグメント情報

Ⅰ経常収益（１）外部顧客に対する経常収益（２）セグメント間の内部経常収益
計
経常費用
経常利益
Ⅱ資産

（単位：百万円）

銀行信託事業

リース事業

376,004
5,387
381,391
265,872
115,518
46,333,608

108,486242
108,729
103,638
5,091
844,488平成27年度中間期
金融関連事業
計

63,497463
63,96056,7507,209
751,220547,988
6,093
554,081426,261
127,819
47,929,317

消去又は全社連結−
547,988−（6,093）（6,093）547,988（2,960）423,301（3,133）
124,686（746,592） 47,182,725

Ⅰ経常収益（１）外部顧客に対する経常収益（２）セグメント間の内部経常収益
計
経常費用
経常利益
Ⅱ資産

銀行信託事業

リース事業

387,257
4,551
391,808
278,633
113,175
47,960,602

114,606240
114,847
109,181
5,665
1,020,685

消去又は全社連結585,333
5,089
590,422460,197130,225
49,918,499−
585,333−（5,089）（5,089）585,333（2,390）457,806（2,699）127,526（942,754） 48,975,744

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

83,468297
83,766
72,381
11,384
937,210三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 各事業の主な内容は次のとおりであります。
①銀行信託事業…信託銀行業及びその付随業務、従属業務②リース事業…リース業③金融関連事業…金銭貸付業、投資運用業、投資助言業、クレジットカード業等
2. 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

平成28年度中間期
金融関連事業計

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

事業の種類別セグメント情報

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

89

連結：セグメント情報

セグメント情報
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

（参考）
【セグメント情報】
1. 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、三井住友信託銀行株式会社と、その他の連結会社で構成されており、「三井住友信託銀行」及び「三井住友トラスト・パ
ナソニックファイナンス」を報告セグメントとしております。報告セグメントの主たる業務は、以下に示すとおりです。
「三井住友信託銀行」……………………………………………信託銀行業務「三井住友トラスト・パナソニックファイナンス」…………リース業務

三井住友信託銀行
決算データ

2. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であり、報告セグメントの利益は税金等調整前中間純利益であります。
なお、セグメント間の内部取引における価額は、外部顧客との取引価額と同一であります。
3. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

経常収益
外部顧客に対する経常収益セグメント間の内部経常収益計
セグメント利益セグメント資産セグメント負債
その他の項目
減価償却費
のれんの償却額
資金運用収益
資金調達費用
持分法投資利益
特別利益（固定資産処分益）
特別損失（固定資産処分損）（減損損失）
のれんの未償却残高
持分法適用会社への投資額

報告セグメント
三井住友トラスト・三井住友信託銀行
パナソニックファイナンス

計その他

367,341
6,630
373,971
98,772
47,613,643
45,345,484

114,045707
114,753
5,580
1,104,540
946,975

481,387
7,337
488,724
104,353
48,718,183
46,292,459

102,476
28,534
131,01026,0239,254,596
8,686,866

10,526−
169,510
87,116
−
43
43
2,489
568
1,921
−
43,755

548
−
1,456
1,634
△217
−
−
0
0
−
−
10,574

11,074−
170,967
88,751
△217
43
43
2,490
568
1,921
−
54,3301,900
1,138
13,962
2,221
1,144
943
943
3
3
−
21,8408,257

合計

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

調整額

中間連結
財務諸表
計上額

583,863
1,469
35,871△35,871
619,735△34,402130,376△4,44957,972,780 △8,997,035
54,979,326 △8,534,743

585,333−
585,333
125,927
48,975,744
46,444,582

△558
3,843
△7,103△4,518
2,079
−
−
92
28
63
77,516
16,857

12,415
4,981
177,825
86,455
3,006
986
986
2,585
600
1,985
99,35779,445（注）1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2. 報告セグメントのうち、「三井住友トラスト・パナソニックファイナンス」については、連結数値で記載しております。
3. 「その他」の区分は、当社及び三井住友トラスト・パナソニックファイナンスグループ以外の連結会社を含んでおります。
4. 調整額は連結調整によるものであります。
5. セグメント利益は、中間連結損益計算書の税金等調整前中間純利益と調整を行っております。

開示項目一覧

90（単位：百万円）

平成28年度中間期

12,974
1,138
184,929
90,973
926
986
986
2,493
572
1,921
21,84062,588

連結：セグメント情報（単位：百万円）

平成28年度中間期
リース業
その他

信託銀行業

外部顧客に対する経常収益

367,341

114,045

103,946

合計

585,333

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ【関連情報】
1. サービスごとの情報（注）一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

2. 地域ごとの情報（1） 経常収益506,487

米州

33,353

平成28年度中間期
欧州

アジア・オセアニア

18,59326,898

合計

585,333（注）1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2. 当社（海外店を除く。）及び国内連結子会社の取引に係る経常収益は「日本」に分類しております。また、当社の海外店及び在外連結子会社の取引に係る経常収益は、海外店及び各社の所在地を基礎とし、地理的な近接度等を考慮の上、「米州」「欧州」「アジア・オセアニア」に分類しております。

（2） 有形固定資産
当社グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
しております。

三井住友信託銀行
決算データ

日本（単位：百万円）

3. 主要な顧客ごとの情報
当社グループと当社グループの顧客との取引により発生する経常収益において、その多様な取引を膨大な相手先別に区分していないた
め、主要な顧客ごとの情報については記載しておりません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当ありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

91連結：リスク管理債権の状況／金融再生法に基づく資産区分の状況

リスク管理債権の状況
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

平成27年9月末

平成28年9月末

13,271
74,307−

3,342
59,116−44,82037,413132,399

99,872

−
5,503

−
4,977

5,578

5,058

137,977

104,930

26,155,395
60,131

27,068,665
52,653

銀行勘定
破綻先債権額
延滞債権額
3カ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額
合計

信託勘定
三井住友信託銀行
決算データ

破綻先債権額
延滞債権額−
74

3カ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額
合計

−
80

銀信合算
総合計
貸出金残高
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

銀行勘定
信託勘定
（注）部分直接償却（平成27年9月末13,824百万円、平成28年9月末16,034百万円）後の計数。

金融再生法に基づく資産区分の状況（単位：百万円）

平成27年9月末

平成28年9月末

36,28364,68544,54914,88559,05437,441

145,519

111,381

11
5,491
74

10
4,966
80

5,578

5,058

151,097

116,439

銀行勘定
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
合計

信託勘定
破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
合計

銀信合算
総合計
開示項目一覧

92（注）部分直接償却（平成27年9月末18,458百万円、平成28年9月末20,825百万円）後の計数。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

単体：主な業績指標（単位：百万円）

経常収益

資金運用収益
信託報酬

経常費用
資金調達費用

業務粗利益
一般貸倒引当金繰入額
経費

経常利益
中間（当期）純利益

資本金発行済株式総数（普通株式）

発行済株式総数（第二種優先株式）
純資産額

総資産額
預金残高

1株当たり純資産額
1株当たり（中間）配当額（普通株式）

平成27年度

360,935

373,971807,234

773,221

173,976
49,418

178,483
48,950169,51047,890355,133
99,231

357,465
100,288262,678
63,919259,287
67,341

272,752
87,116577,200
130,707554,344
145,351

236,372−△124,802

239,722−△118,896

221,570−△115,468

494,235−△248,531

485,343△6,394△236,158

111,569
111,569

120,826
120,826

106,102106,102245,704
245,704

249,184
242,790

117,981
68,316

101,647
69,040101,218
69,877230,033
130,546

218,877
143,154

342,037
1,674,537千株

342,037
1,674,537千株

342,037
1,674,537千株

342,037
1,674,537千株

342,037
1,674,537千株

109,000千株

−千株

−千株

−千株

−千株

2,118,688

2,228,398

2,268,158

2,228,533

2,285,263

40,809,299

45,905,154

47,613,643

42,705,462

50,256,590

23,887,174

26,068,129

27,542,755

24,855,580

26,467,412

24,621,421
5,473,393

26,320,001
5,976,965

27,174,398
5,676,513

25,826,433
5,039,688

27,044,368
5,311,214

1,198.76円
13.51円

1,330.75円
11.98円

1,354.49円
12.04円

1,330.83円
34.14円

1,364.71円
32.52円−円

21.15円−円

21.15円−円

1株当たり中間（当期）純利益金額
潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額

39.42円−円

41.22円−円

41.72円−円

76.58円−円

85.48円−円

143,664,863
665,193
1,322,517

163,432,495
870,065
1,710,918

180,935,468
1,233,868
2,837,700

152,664,958
781,607
1,578,475

174,908,223
1,072,436
1,954,552

8.70%
9.84%
13.94%

9.53%
10.89%
14.49%

11.17%
13.29%
16.58%

9.66％
10.39％
14.58％

11.08%
12.63%
16.08%

13,802人

13,686人

13,716人

13,552人

13,463人

信託財産額
信託勘定貸出金残高
信託勘定有価証券残高
普通株式等Tier１比率
Tier１比率
総自己資本比率
従業員数

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

1株当たり（中間）配当額（第二種優先株式）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

貸出金残高
有価証券残高平成26年度

380,659

三井住友信託銀行
決算データ

実質業務純益業務純益

平成26年度中間期 平成27年度中間期 平成28年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

主な業績指標最近３中間事業年度及び２事業年度の主要指標

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

93単体：中間財務諸表

中間財務諸表三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

94

当社の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査証明を受けております。以下の中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び注記事項は、上記の中間財務諸表に基づいて作成しております。

中間貸借対照表（単位：百万円）

平成28年度中間期

9,762,329
129,838
125,947
335,832
103,612
761,991
99
5,976,965
26,320,001
11,4081,592,317
1,592,317
199,454
57,912
177,667
410,307△60,533
45,905,154

11,056,379
57,61576,851
404,833
102,518
829,47499
5,676,513
27,174,398
11,021
1,494,847
1,494,847
199,796
83,987
167,930
338,713△61,336
47,613,643

26,068,129
6,937,999
856,462
1,290,690
73,951
496,324
2,310,990
111
1,171,303
876,993
1,684,065
1,322,772
23,3093,185
6,059
1,290,217
8,613
652
3,424
7,953
152,6943,314
410,30743,676,755

27,542,755
5,485,137
1,609,271
1,589,543
110,821474,176
2,270,516
124
511,828
732,6313,427,540
1,099,767
18,7703,743
2,198
1,075,056
8,328
672
3,640
7,425
129,475
3,111
338,71345,345,484

342,037
492,252
273,016
219,236926,967
69,020857,946
371,870
486,076
1,761,257
475,883△8,104△638
467,141
2,228,398
45,905,154

342,037
492,252
273,016
219,236
1,016,858
69,020947,838
371,870
575,968
1,851,148
429,701△11,864△827
417,0102,268,158
47,613,643

平成27年9月30日現在（資産の部）
現金預け金
コールローン
買現先勘定
債券貸借取引支払保証金
買入金銭債権
特定取引資産（注）2,8
金銭の信託有価証券（注）1,2,8,12
貸出金（注）3,4,5,6,7,8,9
外国為替
その他資産
その他の資産（注）8
有形固定資産無形固定資産前払年金費用支払承諾見返貸倒引当金
資産の部合計
（負債の部）
預金（注）8
譲渡性預金
コールマネー
売現先勘定（注）8
債券貸借取引受入担保金（注）8
特定取引負債
借用金（注）8,10
外国為替
短期社債
社債（注）11
信託勘定借その他負債
未払法人税等
リース債務
資産除去債務その他の負債
賞与引当金
退職給付引当金
睡眠預金払戻損失引当金
偶発損失引当金繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債
支払承諾
負債の部合計（純資産の部）
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途準備金
繰越利益剰余金
株主資本合計その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
三井住友トラスト・ホールディングス

平成27年度中間期

2016 中間期ディスクロージャー誌

平成28年9月30日現在

単体：中間財務諸表（単位：百万円）

平成27年度中間期

平成28年4月 1日から
平成28年9月30日まで

373,971
47,890169,510125,144
34,914
98,4097,157
32,357
18,645
272,752
87,11635,13841,587766
4,285
130,148
8,849
101,218
43
2,489
98,77222,091
6,804
28,89569,877三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

360,935
48,950178,483
123,985
45,28392,5808,462
22,693
9,765
259,287
67,341
31,13838,297−
5,808
126,721
21,118
101,647837
1,520
100,964
25,1196,804
31,92369,040平成28年度中間期

三井住友信託銀行
決算データ

経常収益
信託報酬
資金運用収益（うち貸出金利息）（うち有価証券利息配当金）
役務取引等収益
特定取引収益その他業務収益その他経常収益（注）1
経常費用
資金調達費用（うち預金利息）
役務取引等費用
特定取引費用その他業務費用
営業経費（注）2
その他経常費用（注）3
経常利益
特別利益
特別損失
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計中間純利益

平成27年4月 1日から
平成27年9月30日まで

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間損益計算書

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

95単体：中間財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間財務諸表中間株主資本等変動計算書（単位：百万円）

平成27年度中間期（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）
株主資本
資本剰余金

資本金

利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

273,016

219,236492,252

69,020822,898

891,919

1,726,208

剰余金の配当△34,545△34,545△34,545

中間純利益

69,04069,04069,040

553

553

553

当期首残高

342,037

当中間期変動額

三井住友信託銀行
決算データ

土地再評価差額金の取崩

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計
当中間期末残高

−

−

−

−

−

35,04835,04835,048342,037

273,016

219,236492,252

69,020857,946926,967

1,761,257

平成27年度中間期（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）
評価・換算差額等

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

その他有価証券
評価差額金

当期首残高

繰延ヘッジ損益

512,775

△93

評価・換算
差額等合計

502,324

純資産合計

2,228,533

当中間期変動額
剰余金の配当△34,545

中間純利益

69,040

土地再評価差額金の取崩

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

553△36,891

2,253

△545

△35,183△35,183

当中間期変動額合計△36,891

2,253

△545

△35,183△134

当中間期末残高

475,883△8,104△638

467,141

2,228,398（次頁へ続く）三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

96△10,357

土地再評価差額金

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

単体：中間財務諸表

平成28年度中間期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）
株主資本
資本剰余金

資本金

当期首残高

342,037

利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

273,016

219,236492,252

69,020912,225

981,246

1,815,536△34,394△34,394△34,394

69,877

69,877

69,877

129

129

129

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

当中間期変動額
剰余金の配当土地再評価差額金の取崩

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計
当中間期末残高

−

−

−

−

−

35,61235,61235,612342,037

273,016

219,236492,252

69,020947,838

1,016,858

1,851,148

三井住友信託銀行
決算データ

中間純利益

平成28年度中間期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）
評価・換算差額等

当期首残高

477,729

当中間期変動額

繰延ヘッジ損益△7,305

土地再評価差額金

評価・換算
差額等合計

△697

469,727

中間純利益

69,877

土地再評価差額金の取崩

当中間期変動額合計
当中間期末残高

2,285,263△34,394

剰余金の配当株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

純資産合計

129
△48,027△4,559△129△52,716△52,716△48,027△4,559△129△52,716△17,104

417,0102,268,158

429,701△11,864△827

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

その他有価証券
評価差額金

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

97単体：中間財務諸表

中間財務諸表三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

98

注記事項（平成28年度中間期）（重要な会計方針）
1. 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る
短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下、「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間会計期
間中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前事業年度末と当中間会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前事業年度末と当中間会計期間末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
2. 有価証券の評価基準及び評価方法（1） 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法
による償却原価法（定額法）、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち株式については中間決算期末月1カ月平均に基づいた市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、株式以外については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原
価は主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
（2） 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、
上記（1）と同じ方法により行っております。
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く。
）の評価は、時価法により行っております。
4. 固定資産の減価償却の方法（1） 有形固定資産（リース資産を除く）
有形固定資産は、定額法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 3年〜60年
その他 2年〜20年（2） 無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当社内における利用可能期
間（5年）に基づいて償却しております。
（3） リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
5. 引当金の計上基準（1） 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。
）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者並びにその他今後の管理に注意を要する債務者のうち一定範囲に区分される信用リスクを有する債務者で、与信額が一定額以上の大口
三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができるものについては、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率等で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上
しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店及び審査各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク統括部が査定結果を検証しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は14,631百万円であります。
（2） 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
（3） 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業
年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により損益処理
数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存
勤務期間内の一定の年数（8〜10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理（4） 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
（5） 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信託取引等に関して偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円
換算額を付す子会社株式及び関連会社株式を除き、主として中間決算
日の為替相場による円換算額を付しております。
7. ヘッジ会計の方法（1）金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方
法は、主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する
会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委
員会報告第24号 平成14年2月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
また、当中間会計期間末の中間貸借対照表に計上している繰延
ヘッジ損益のうち、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業
種別監査委員会報告第15号）を適用して実施しておりました多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管理する従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ
損益は、「マクロヘッジ」で指定したそれぞれのヘッジ手段の残存期間に応じ期間配分しております。
なお、当中間会計期間末における「マクロヘッジ」に基づく繰
延ヘッジ損失は183百万円（税効果額控除前）であります。
（2）為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッ単体：中間財務諸表

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（中間貸借対照表関係）
1.
関係会社の株式又は出資金の総額
株式517,692百万円
出資金32,026百万円
2.
無担保の消費貸借契約により借り入れている有価証券及び現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。
再貸付けに供している有価証券
816,246百万円
当中間会計期間末に当該処分をせずに所有779百万円している有価証券
3.
貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
破綻先債権額1,050百万円
延滞債権額
37,516百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条
第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（追加情報）「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用
指針第26号 平成28年3月28日）を当中間会計期間から適用しております。

三井住友信託銀行
決算データ

8. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項（1） 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
（2） 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計
処理は、税抜方式によっております。ただし、資産の取得に係る控除対象外消費税等は、当中間会計期間の費用に計上しております。

由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
4.
貸出金のうち3カ月以上延滞債権はありません。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
5.
貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
貸出条件緩和債権額
30,056百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
6.
破綻先債権額、延滞債権額､ 3カ月以上延滞債権額及び貸出条件
緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
合計額
68,623百万円
なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
7.
手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会
報告第24号 平成14年2月13日）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額
面金額は次のとおりであります。
2,352百万円
8.
担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
特定取引資産48,595百万円
有価証券
1,322,744百万円
貸出金
2,200,159百万円
その他の資産131,804百万円
計
3,703,303百万円
担保資産に対応する債務
預金30,993百万円
売現先勘定
1,225,779百万円
債券貸借取引受入担保金
110,821百万円
借用金1,026,620百万円
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
有価証券
558,148百万円
また、その他の資産には、先物取引差入証拠金、保証金及び金融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
先物取引差入証拠金
13,023百万円
保証金
20,648百万円
金融商品等差入担保金
423,549百万円
9.
当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付ける
ことを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
融資未実行残高13,508,500百万円
うち原契約期間が1年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）
10,041,899百万円
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
10. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
劣後特約付借入金
573,100百万円
うち実質破綻時債務免除特約付劣後借入金 310,000百万円
11. 社債には、劣後特約付社債が含まれております。
劣後特約付社債
350,589百万円

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

ジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監
査委員会報告第25号 平成14年7月29日。以下、「業種別監査委員会
報告第25号」という。
）に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭
債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
外貨建子会社株式及び関連会社株式の為替変動リスクをヘッジするため、同一通貨の為替予約をヘッジ手段として個別ヘッジを行っており、繰延ヘッジとして処理する方法を適用しております。
（3）株価変動リスク・ヘッジ
その他有価証券のうち一部の株式から生じる株価変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、時価ヘッジによっており、当該個別ヘッジに係るヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動額を比較する比率分析により有効性の評価をしております。
（4）内部取引等
デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報
告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
なお、一部の資産・負債については、個別取引毎の繰延ヘッジ
を行っております。

99

単体：中間財務諸表

中間財務諸表三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法
第2条第3項）による社債に対する保証債務の額
126,506百万円
13. 元本補てん契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
金銭信託
3,329,407百万円
貸付信託
10,891百万円
12.

三井住友信託銀行
決算データ（中間株主資本等変動計算書関係）「その他利益剰余金」について合計額により記載しておりますが、その内訳は次のとおりであります。
別途準備金

繰越利益剰余金

当事業年度期首残高

当中間会計期間変動額−

当中間会計期間末残高

540,355

35,612575,968（重要な後発事象）
該当事項はありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧
三井住友トラスト・ホールディングス（単位：百万円）

371,870

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

100（中間損益計算書関係）
1.
その他経常収益には、次のものを含んでおります。
株式等売却益11,881百万円
2.
減価償却実施額は、次のとおりであります。
有形固定資産3,137百万円
無形固定資産7,388百万円
3.
その他経常費用には、次のものを含んでおります。
株式関連派生商品費用
2,895百万円
株式等売却損733百万円2016 中間期ディスクロージャー誌

371,870単体：有価証券関係

有価証券関係（1） 満期保有目的の債券（単位：百万円）

国債

種類

中間貸借対照表計上額

地方債
社債

小計

国債
地方債

−

−

−

社債

1,869

1,883

14

125,115

146,038

20,922

105,562
19,552

126,157
19,88020,594
328

342,555

379,040

36,485

−

−

−

−
−

−

その他
外国債券
その他
小計

−

−
−

−

4,467

4,463

4,164
302

4,160
302

−

△4
△4
△0

4,467

4,463

△4

347,023

383,504

36,481（注）時価を把握することが極めて困難と認められる満期保有目的の債券はありません。

（単位：百万円）

国債

種類

中間貸借対照表計上額

地方債

短期社債

その他

外国債券
その他

小計

国債
地方債

短期社債

時価が中間貸借対照表
計上額を超えないもの

合計

社債

その他
外国債券
その他

小計

時価

差額

165,187

189,311

−

−

−

−

24,123−−29,54730,006459

108,357

116,8138,456

94,53013,827

102,887
13,9268,356
99

303,092

336,131

33,039

−

−

−

−
−

−
−

−
9,056

−
9,046

9,056
−

9,046
−

−
−

−
△9

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

時価が中間貸借対照表
計上額を超えるもの

社債

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

15,548

−

−
−

短期社債

差額

231,118

三井住友信託銀行
決算データ

その他

外国債券
その他

時価が中間貸借対照表
計上額を超えないもの

時価215,570−

短期社債

時価が中間貸借対照表
計上額を超えるもの

平成27年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ※中間貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含めて記載しております。

△9
−

9,056

9,046

△9

312,148

345,178

33,030
開示項目一覧

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる満期保有目的の債券はありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌101単体：有価証券関係

有価証券関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 子会社株式及び関連会社株式
時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
また、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

平成27年9月末

中間貸借対照表計上額

子会社株式469,498

関連会社株式32,233

合計

501,731

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

平成28年9月末

中間貸借対照表計上額

子会社株式504,648

関連会社株式45,070

合計

549,719（3） その他有価証券（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

株式種類

中間貸借対照表計上額

債券

国債

地方債
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

短期社債
社債

その他

外国株式
外国債券
その他

小計
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

株式
債券

国債

地方債

中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

短期社債
社債

その他

外国株式
外国債券
その他

合計

小計

平成27年9月末
取得原価

差額

1,270,888

573,420

697,467

779,687775,648

4,039

373,255

372,709

546

2,436

2,431

−

4

−

−

403,995

400,507

3,488

1,588,179

1,531,407

56,771

2,207

1,663

543

1,088,974
496,997

1,076,123453,620

12,851
43,376

3,638,755

2,880,476

85,470523,665

103,551524,378

341,670

341,680762

764

181,232

181,934

787,549

808,089−758,278△18,081
△713
△10
△1

−

−

△701

△20,539△2,676

8,180

10,856680,492
98,876

688,741
108,490

1,396,685

1,436,019△39,333

5,035,440

4,316,496

718,944△8,249△9,614（注）時価を把握することが極めて困難と認められる主なその他有価証券

開示項目一覧

（単位：百万円）

中間貸借対照表計上額

非上場株式

91,890

組合等出資金その他

53,9384,435

合計150,264

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
なお、当中間会計期間において、非上場株式について12百万円、その他について0百万円減損処理を行っております。
組合等出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているもの等については、時価開示の対象とはしておりません。

102

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

単体：有価証券関係

株式

種類

債券

国債

地方債

中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

短期社債
社債

その他

小計

株式
債券

国債

地方債

中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

短期社債
社債

外国株式
外国債券
その他

合計

小計

取得原価

差額

1,120,030

515,388604,641

671,596

667,391

4,205

228,118

228,070

47

3,192

3,164

28

−

−

−

440,286

436,156

4,129

1,193,255

1,119,030

74,225

2,160

1,401

759

570,152
620,942562,635
554,992

7,516
65,9492,984,883

2,301,810

119,349
312,902148,025
317,459

30,82630,831

1,122

1,128

−

683,072△28,675△4,557△5△5−

280,953

285,499

1,331,226

1,358,298−△4,546△27,071△4,693

13,30017,993

1,136,416
181,510

1,149,143
191,160

1,763,479

1,823,783△60,304

4,748,362

4,125,593

622,768△12,727△9,650（注）時価を把握することが極めて困難と認められる主なその他有価証券

非上場株式（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

その他

平成28年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

外国株式

外国債券
その他

中間貸借対照表計上額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

中間貸借対照表計上額

59,618

組合等出資金その他

52,236
10,033
121,889（4） 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く。）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間会計期間の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。
前中間会計期間における減損処理額は、株式228百万円であります。
当中間会計期間における減損処理額は、株式642百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定において、有価証券の発行会社の区分が正常先に該当するものについては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合とし、今後の管理に注意を要する要注意先以下に該当するものについては、時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合であります。なお、一部の有価証券については、上記に加え、時価が取得原価に比べて30％以上
50％未満下落し、かつ一定期間下落が継続している場合には、時価に回復可能性がないものとして減損処理を行っております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

合計

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
なお、当中間会計期間において、非上場株式について316百万円減損処理を行っております。
組合等出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているもの等については、時価開示の対象とはしておりません。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

103単体：金銭の信託関係／その他有価証券評価差額金

金銭の信託関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（1） 満期保有目的の金銭の信託
平成27年度中間期
該当ありません。
平成28年度中間期
該当ありません。
（2） その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（単位：百万円）

平成27年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

中間貸借対照表計上額

種類

その他の金銭の信託

取得原価

99

差額

−

99

うち中間貸借対照表計上額が うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
取得原価を超えないもの−−（注）当中間会計期間末において、信託財産構成物に時価のある有価証券等は含まれておりません。

（単位：百万円）

平成28年9月末
中間貸借対照表計上額

種類

その他の金銭の信託

取得原価

99

差額

99

−

うち中間貸借対照表計上額が うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
取得原価を超えないもの−−（注）当中間会計期間末において、信託財産構成物に時価のある有価証券等は含まれておりません。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

その他有価証券評価差額金

平成27年度中間期
中間貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

平成27年9月末

評価差額

699,064

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

その他有価証券699,064

その他の金銭の信託−（△）繰延税金負債

223,180

その他有価証券評価差額金

475,883（注）1. 時価のない外貨建その他有価証券に係る為替換算差額及び投資事業組合等の評価差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の中間期末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。

平成28年度中間期
中間貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

平成28年9月末

評価差額
開示項目一覧

104（単位：百万円）

616,583

その他有価証券616,583−

その他の金銭の信託（△）繰延税金負債

186,881

その他有価証券評価差額金

429,701（注）1. 時価のない外貨建その他有価証券に係る為替換算差額及び投資事業組合等の評価差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の中間期末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

単体：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係（1） 金利関連取引

区分

店頭

種類

金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

35,387,487
33,386,353

17,271,911
15,866,502△55,308
50,169△55,308
50,1693,448,131
2,358,769

298,221
143,794

△406
350

897
△768

−
−

−
−

−
−

−
−

60,430,962
58,990,118
5,767,97848,315,259
48,260,750
4,851,548

2,125,208△2,035,745
4,950

2,125,208△2,035,745
4,950

5,176,665
3,507,370

5,108,283
3,453,003△67,610
49,976△27,826
26,123

−
−

−
−

−
−
71,584−−87,701−−（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計（単位：百万円）

平成27年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

金融商品取引所

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額については、その金額自体がデリバ
ティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

（単位：百万円）

区分

店頭

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

47,550,556
44,992,932

21,391,528
18,905,475△27,685
23,188△27,685
23,188

1,905,985
1,358,283

263,934
218,778

△318
314

146
△122

−
−

−
−

−
−

−
−

50,500,217
50,163,816
8,869,964

40,985,770
40,052,399
7,571,682

2,119,400△2,079,474
3,348

2,119,400△2,079,474
3,348

5,238,373
2,904,779

4,994,451
2,716,462△63,915
52,369△36,457
38,698

−
−

−
−

−
−
27,227−−41,041−−（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

合計

金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

金融商品取引所

種類

平成28年9月末

105単体：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 通貨関連取引

区分

金融商品取引所

三井住友信託銀行
決算データ

店頭

合計

（単位：百万円）

種類

通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建

平成27年9月末

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−
3,030,237−−
2,529,822−−
10,014−−
10,014

7,166,190
7,458,624

608,821644,509△48,208
72,695△48,208
72,695

1,342,678
1,190,268

569,107505,928△86,152
60,195△31,208
17,480

−
−

−
−

−
−
8,544

−
−
20,774−−（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

区分

金融商品取引所

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

店頭

合計

種類

通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建

契約額等

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

開示項目一覧

106

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

平成28年9月末

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−
3,156,191−−
2,614,721

−
−
5,382

−
−
5,382

10,046,919
10,884,243

537,831488,864

244,634△256,543

244,634△256,543

934,914842,725

343,223
298,336△35,346
37,064

2,906
3,034

−
−

−
−

−
−
△4,809

−
−
△586

−

−

単体：デリバティブ取引関係

区分（単位：百万円）

種類

株式指数先物売建

金融商品取引所

買建

株式指数オプション

契約額等

評価損益

2,332

2,332

△1,846△1,846

15,252
2,543

−
−

△247
54

△15
13

−

−

−

−

5,000

5,000

5,000

5,000

△150

△150

−
−

−
−

−
−

−
−

293

483

−

有価証券店頭指数等スワップ

株価指数等変化率受取・短期変動金利支払
短期変動金利受取・株価指数等変化率支払

その他

−

−

−

−
150

−
150

（単位：百万円）

区分

種類

株式指数先物

評価損益△1,387
1,313△1,387
1,313

売建
買建

25,259
2,464

−
−

△207
7

57
△19

−

−

−

−

5,000

5,000

5,000

5,000

△388

△388

−
−

−
−

−
−

−
−

株式指数オプション−

有価証券店頭指数等スワップ

株価指数等変化率受取・短期変動金利支払
短期変動金利受取・株価指数等変化率支払

その他

売建
買建

−

−

−

−

388

△272

−

388

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

−
−

買建

合計

時価

181,628
173,420

有価証券店頭オプション
売建

店頭

契約額等のうち1年超のもの

買建

売建

金融商品取引所

平成28年9月末

契約額等

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友信託銀行
決算データ

−

買建

合計

−

時価

175,407

有価証券店頭オプション
売建

売建
買建

契約額等のうち1年超のもの

186,760

売建
買建

店頭

平成27年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 株式関連取引△35（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌107単体：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（4） 債券関連取引

区分（単位：百万円）

種類

債券先物
売建

金融商品取引所

買建

契約額等

−

三井住友信託銀行
決算データ△23,996
21,709

−
−

△892
733

45
△13

−

△681

△681

786

786

△162

△21

売建
買建

173,321135,089

買建

93,069143,586−

売建

32,157

−

買建

その他

売建
買建

32,157

−

−
−

−
−

−

−

評価損益

21,709−

債券店頭オプション

時価△23,9962,286,656

債券先物オプション

合計

契約額等のうち1年超のもの

2,322,500

債券先渡契約売建

店頭

平成27年9月末

97

△77

−
−

−
−

△2,406△2,249三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、金融情報ベンダーが提供する価格により算定しております。

（単位：百万円）

区分

種類

債券先物
売建

金融商品取引所買建

債券先物オプション
売建
買建

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

債券先渡契約
売建
買建

債券店頭オプション

店頭

契約額等

契約額等のうち1年超のもの−

3,115,210△8,63011,682

−
−

△474
148

21
△49

−

△98

△98

69

69

△49

△8

165,502103,857
134,364
161,239

−

4,822

−

44,261

−

売建
買建

−
−

−
−

−

−

評価損益

11,682

−

買建

その他

時価

△8,6303,118,843

売建合計

平成28年9月末

242

△75

−
−

−
−

2,889

2,911

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。

開示項目一覧

108（5） 商品関連取引
平成27年9月末
該当ありません。
平成28年9月末
該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

単体：デリバティブ取引関係

区分

種類

クレジット・デフォルト・スワップ

契約額等

売建

店頭

買建

その他

売建
買建

契約額等のうち1年超のもの（単位：百万円）

時価

評価損益

73,04173,041

56,15556,155

△571

△571

−
−

−
−

−
−

−
−

106

106

−

−

678

678

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
3. 「売建」
は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

区分

種類

クレジット・デフォルト・スワップ

契約額等

売建

店頭

契約額等のうち1年超のもの（単位：百万円）

時価

評価損益

買建

71,90071,900102,763

102,763△2,648△2,648

売建
買建

−
−

−
−

−
−

−
−

その他

−

−

1,427

△1,221

1,427△1,221（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
3. 「売建」
は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

平成28年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

合計

平成27年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（6） クレジットデリバティブ取引

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

109単体：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（1） 金利関連取引
ヘッジ会計の方法（単位：百万円）

種類

金利スワップ

主なヘッジ対象

受取固定・支払変動

三井住友信託銀行
決算データ

受取変動・支払固定

金利先物
売建

原則的処理方法

買建

金利オプション
売建

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価2,590,172

2,120,172

685,431574,036△34,363−−−

貸出金、その他有価証
券（債券）、預金、社債
等の有利息の金融資
産・負債−

12,095

−

−

買建

−

−

−

−

売建
買建

−
−

−
−

−
−

その他

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

平成27年9月末

−

−

−

−

△22,267（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日）に基づき、繰延ヘ
ッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

種類

金利スワップ

主なヘッジ対象

受取固定・支払変動

受取変動・支払固定

金利先物
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

売建原則的処理方法

買建

金利オプション

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価4,809,220

3,449,220

974,472

964,899△49,270−−−

貸出金、その他有価証
券（債券）、預金、社債
等の有利息の金融資
産・負債

−

−

19,577

−

買建

−

−

−

−

売建
買建

−
−

−
−

−
−

売建

その他

合計

平成28年9月末

−

−

−

−

△29,692（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日）に基づき、繰延ヘ
ッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

開示項目一覧

110

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

単体：デリバティブ取引関係

ヘッジ会計の方法

原則的処理方法種類

通貨スワップ
為替予約
売建
買建
その他
売建
買建

主なヘッジ対象

外貨建の貸出金、有価
証券等

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価4,358,247

2,900,878△226,129

30,587
10,200

−
−

148
147

−
−

−
−

−
−
△225,833−−（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

原則的処理方法

主なヘッジ対象

外貨建の貸出金、有価
証券等

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価4,269,908

1,961,509

35,434
−

−
−

65
−

−
−

−
−

−
−
202,578−−

202,512（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

（3） 株式関連取引
ヘッジ会計の方法

合計（単位：百万円）

種類

主なヘッジ対象

有価証券指数等スワップ
株価指数等変化率受取・ その他有価証券
短期変動金利支払(株式)
短期変動金利受取・株価指数等変化率支払

平成27年9月末

契約額等−

契約額等のうち1年超のもの

時価

−

−

−

2,616

873

34

−

34

（注）時価の算定
割引現在価値により算定しております。

平成28年9月末
該当ありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

ヘッジ対象に係る損益を認識する
方法

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

種類

通貨スワップ
為替予約
売建
買建
その他
売建
買建

平成28年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

合計（単位：百万円）

平成27年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 通貨関連取引（4） 債券関連取引
平成27年9月末
該当ありません。

開示項目一覧

平成28年9月末
該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

111単体：損益の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

損益の状況
業務粗利益
（単位：百万円）

国内業務部門

信託報酬

資金運用収支
資金運用収益
資金調達費用
役務取引等収支

三井住友信託銀行
決算データ

役務取引等収益役務取引等費用

特定取引収支特定取引収益
特定取引費用その他業務収支その他業務収益その他業務費用

業務粗利益
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

業務粗利益率（%）
業務純益

平成27年度中間期
国際業務部門

48,950－78,72732,414

合計

国内業務部門

平成28年度中間期
国際業務部門

48,95047,890−111,141

68,145

14,248102,730

70,666

合計

47,89082,39336,591

36,342

5,592
178,483
5,592
67,341

34,58456,417

3,886
169,510
3,886
87,11650,5583,723

54,28255,407

1,415

56,822

86,04235,483

6,538
2,814

92,58038,297

93,47738,069

4,932
3,517

8,462

10,135△3,744

98,40941,587

115,318

68,756

13,096△4,634

13,197
100

401
5,035

8,462
－

11,026
890

124
3,868

7,157
766

1,022

15,863

16,885

1,232

26,84028,072

2,748

19,945

22,693

1,925

30,43132,357

1,725

4,082

5,808

693

3,591

4,285

192,355

47,366

239,722

182,81038,759221,570

1.27

0.77

1.18
120,826

1.08

0.69

1.02
106,102

6,391（注）1. 国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引及び海外店の取引であります。
ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております（以下の各表も同様であります）。
2. 資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（平成27年度中間期0百万円、平成28年度中間期0百万円）を控除して表示しております。
3. 資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内部門と国際部門の間の資金貸借の利息に、金利スワップ利息等の純額表示に伴う影響額（平成27年度中間期3,311
百万円、平成28年度中間期2,296百万円）を加えた金額を記載しております。下段の計数は、国内部門と国際部門の合算から上段の計数を減算した値であります。
4. 特定取引収益及び特定取引費用の合計欄の計数は、特定取引金融派生商品損益等の純額表示に伴い、国内部門と国際部門の合算を（平成27年中間期5,136百万円、平成28年中間期3,992百万円）下回っております。
業 務 粗 利 益
5. 業務粗利益率=×100÷期中日数×年間日数
資金運用勘定平均残高

資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回り
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（1） 国内業務部門（単位：百万円）

平成27年度中間期

平均残高（1,938,928）
30,128,108

資金運用勘定（A）
うち貸出金

うち有価証券

うちコールローン

うち債券貸借取引支払保証金
うち買入金銭債権
うち預け金

開示項目一覧

うち預金

うち譲渡性預金

うちコールマネー

うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金（5,592）
115,318

利回り

平成28年度中間期

平均残高

0.76%

（1,725,478）
33,484,149

利息（3,886）
102,730

利回り

0.61%

18,438,136

80,0780.86

19,624,865

74,0280.75

2,948,956

26,385

1.78

3,074,697

22,755

115,202

69

0.12

216,079△34

1.47

11,1114

0.07

124,803

5

91,571

資金調達勘定（B）

利息

△7

△0.01

76,397

△0.03
0.00

△620

△1.61

5,996,781

3,005

0.09

8,352,843

2,725

0.06

29,569,637

36,591

0.24

32,575,637

34,5840.21

21,159,521

22,6510.21

22,739,987

19,0030.16

3,386,442

1,426

0.08

2,982,249

312

429,015203

0.09

724,348

△107

0.02

△0.02

3,767
1,784,095

0
3,409

0.02
0.38

88,8432,010,032

4
3,753

0.00
0.37

－

－

－

−

−

−

（注）1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成27年度中間期292,862百万円、平成28年度中間期22,230百万円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（平成27年度中間期69百万円、平成28年度中間期99百万円）及び利息（平成27年度中間期0百万円、平成28年度中間期0百万円）を、それぞれ控除して表示しております。
2. 平均残高の（ ）内は、国内部門と国際部門の間の資金貸借の平均残高を記載しており、利息の（ ）内は、国内部門と国際部門の間の資金貸借の利息に金利スワップ利息等の純額表示に伴う影響額（平成27年度中間期3,311百万円、平成28年度中間期2,296百万円）を加えた金額を記載しております。

112

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

単体：損益の状況

資金運用勘定（A）
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち債券貸借取引支払保証金
うち買入金銭債権
うち預け金
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金

平均残高

利息

12,119,460
7,002,959
1,930,855
55,598339,286
13,7082,577,703（1,938,928）
11,891,219
3,730,610
3,764,887
220,1071,074,461－
409,537

68,75643,906
18,897
215
－
233
4,686
（5,592）
36,342
8,487
5,470
753
1,449
－
3,649

利回り

1.13%
1.25
1.95
0.77
－
3.39
0.36
0.60
0.45
0.28
0.68
0.26
－
1.77

平均残高

平成28年度中間期
利息

11,156,832
6,847,386
1,701,034
79,245359,856
20,162
1,919,578（1,725,478）
11,169,582
3,962,326
3,257,190
90,858953,666160
452,742

利回り

70,666
51,115
12,159
422
−
261
5,668
（3,886）56,417
16,134
10,560
772
2,366
0
4,475

1.26%
1.48
1.42
1.06
−
2.58
0.58
1.00
0.81
0.64
1.69
0.49
0.76
1.97

三井住友信託銀行
決算データ

資金調達勘定（B）（単位：百万円）

平成27年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 国際業務部門（注）1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成27年度中間期52,633百万円、平成28年度中間期25,864百万円）を控除して表示しております。
2. 平均残高の（ ）内は、国内部門と国際部門の間の資金貸借の平均残高を記載しており、利息の（ ）内は、国内部門と国際部門の間の資金貸借の利息に金利スワップ利息等の純額表示に伴う影響額（平成27年度中間期3,311百万円、平成28年度中間期2,296百万円）を加えた金額を記載しております。
3. 国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は日次カレント方式（日々のTT仲値を当日のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しております。

平均残高

40,308,639
25,441,095
4,879,812
170,801
350,398
105,280
8,574,484
39,521,927
24,890,131
7,151,330
649,122
1,074,461
3,767
2,193,633

利息

178,483
123,985
45,283
285
4
225
7,692
67,341
31,138
6,896
956
1,449
0
7,059

利回り

0.88%
0.97
1.85
0.33
0.00
0.42
0.17
0.33
0.24
0.19
0.29
0.26
0.02
0.64

平均残高

平成28年度中間期

42,915,502
26,472,251
4,775,731
295,324484,660
96,56010,272,421
42,019,740
26,702,314
6,239,439
815,206
953,666
89,0032,462,774

利息

利回り

169,510125,144
34,914
388
5
△358
8,393
87,11635,138
10,873
664
2,366
5
8,228

0.78%
0.94
1.45
0.26
0.00
△0.74
0.16
0.41
0.26
0.34
0.16
0.49
0.01
0.66

（注）1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成27年度中間期345,496百万円、平成28年度中間期48,094百万円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（平成27年度中間期69百万円、平成28年度中間期99百万円）及び利息（平成27年度中間期0百万円、平成28年度中間期0百万円）を、それぞれ控除して表示しております。
2. 国内部門と国際部門の間の資金貸借の平均残高及び利息並びに金利スワップ利息等は、相殺して記載しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

資金運用勘定（A）
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち債券貸借取引支払保証金
うち買入金銭債権
うち預け金
資金調達勘定（B）
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金（単位：百万円）

平成27年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（3） 合計利鞘（単位：％）

国内業務部門

0.76
0.24
0.52

国際業務部門

1.13
0.60
0.53

合計

0.88
0.33
0.55

国内業務部門

平成28年度中間期

0.61
0.21
0.40

三井住友トラスト・ホールディングス

国際業務部門

1.26
1.00
0.26

合計

0.78
0.41
0.37

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

資金運用利回り（A）
資金調達利回り（B）
資金粗利鞘（A）－（B）平成27年度中間期

113

単体：損益の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

損益の状況
受取・支払利息の分析（1） 国内業務部門（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

受取利息
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち債券貸借取引支払保証金
うち買入金銭債権
うち預け金
支払利息
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金

残高による増減

平成27年度中間期
利率による増減△8,807△7,960
7,080
△4
△8
△360
0
△6,569△5,186
△119
△0
－
△10
△855

5,003
729
△2,662
△38
△22
2
642
1,497
93
△29
189
－
△4
1,041

純増減

△3,803△7,230
4,418
△42
△31
△358
642
△5,071△5,093
△149
188
－
△15
185

残高による増減

10,296
4,476
930
△16
5
123
768
3,191
1,320
△42
△43
−
4
421

平成28年度中間期
利率による増減△22,884△10,527△4,561△88△3△735△1,049△5,197△4,968△1,070
△267
−
△0
△78

（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減に含めて表示しております。

（2） 国際業務部門（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

受取利息
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち債券貸借取引支払保証金
うち買入金銭債権
うち預け金
支払利息
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金

残高による増減

平成27年度中間期
利率による増減△6,618△1,461△2,262
△70
－
34
△396
358
△247
358
△89
1,071
－
△481

13,654
9,351
311
△169
－
40
1,442
6,871
2,051
1,706
22
△107
△0
631

純増減

7,035
7,889
△1,951
△240
－
74
1,045
7,229
1,804
2,064
△67
963
△0
150

残高による増減△6,097△1,161△1,642
126−
83△1,943△3,645943△1,646△1,098△299
0427

平成28年度中間期
利率による増減

8,007
8,371
△5,094
81
−
△55
2,925
23,720
6,703
6,737
1,118
1,216
−
398

純増減

1,909
7,209
△6,737207−
28
982
20,075
7,647
5,090
19
916
0
825

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減に含めて表示しております。

（3） 合計（単位：百万円）

開示項目一覧

受取利息
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち債券貸借取引支払保証金
うち買入金銭債権
うち預け金
支払利息
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金

残高による増減

平成27年度中間期

15,9408,087△2,465
△180
△0
△58
1,861
5,699
1,237
1,064
597
△107
△4
1,981

利率による増減△11,433△7,428
4,932
△103
△31
△225
△173
△2,265△4,525
851
△476
1,071
△11
△1,645（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減に含めて表示しております。

114

純増減

△12,588△6,050△3,630
△104
1
△612
△280
△2,006△3,647△1,113
△311
−
4
343

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

純増減

4,506
658
2,467
△283
△31
△284
1,687
3,433
△3,288
1,915
120
963
△15
335

残高による増減

10,296
4,874
△760
163
1
32
1,387
5,178
2,384
△1,589
135
△299
4
899

平成28年度中間期
利率による増減△19,269△3,715△9,607
△60
△0
△616
△686
14,596
1,614
5,566
△427
1,216
△0
269

純増減

△8,972
1,159△10,368
102
1
△584
701
19,775
3,999
3,977
△291
916
4
1,168

単体：損益の状況（単位：百万円）

役務取引等収益

うち信託関連業務

うち預金・貸出業務
うち為替業務

うち証券関連業務
うち代理業務

うち保護預り・貸金庫業務

平成27年度中間期
国際業務部門合計

国内業務部門

平成28年度中間期
国際業務部門合計

86,042

6,538

92,58093,477

4,932

98,40933,145265

33,41038,192284

38,477

12,546

4,916

17,462

18,2883,454

21,742

644

106

751

621

101

722

24,38579

24,465

17,379334

17,714

8,628

11,074

517

515

−

671
38,297388

468
38,069
315

215
3,517
64

8,628

－

517

－

409
35,483
330

262
2,814
57

−

11,074515
683
41,587380

三井住友信託銀行
決算データ

うち保証業務
役務取引等費用
うち為替業務

国内業務部門

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

役務取引の状況

特定取引の状況（単位：百万円）

うち商品有価証券収益
うち特定取引有価証券収益
うち特定金融派生商品収益

うちその他の特定取引収益

特定取引費用

うち商品有価証券費用

うち特定取引有価証券費用

13,19769－
12,993

国際業務部門

401

－

合計

7,157

301

−

124

7,957

10,980

−

−

45

−

7,112

133

890

3,868

766

69

－

100

5,035

－

100

－

－

－
－

合計

124

133
－

国際業務部門

11,026401－

国内業務部門

8,462

－

－

－
－

5,035
－

−

−

−

315

−

575

−
−

−

45
315
450

−
−

3,868
−

（注）1. 内訳科目はそれぞれの収益と費用を相殺し、収益が上回った場合には収益欄に、費用が上回った場合には費用欄に、上回った純額を計上しております。
2. 特定取引収益及び特定取引費用の合計欄の計数は、特定取引有価証券損益等の純額表示に伴い、国内部門と国際部門の合算を平成27年度中間期5,136百万円、平成28年度中間期
3,992百万円下回っております。うち特定取引有価証券収益及び費用の合計欄の計数は、特定取引有価証券損益の純額表示に伴い、国内部門と国際部門の合算を平成27年度中間期100百万円、平成28年度中間期124百万円下回っており、特定金融派生商品収益及び費用の合計額の計数は、特定金融派生商品損益の純額表示に伴い、国内部門と国際部門の合算を平成27年度中間期5,035百万円、平成28年度中間期3,868百万円下回っております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

うち特定金融派生商品費用
うちその他の特定取引費用

国内業務部門

平成28年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

特定取引収益平成27年度中間期

その他業務利益の内訳（単位：百万円）

国債等債券売却損益
その他
合計

国内業務部門

国際業務部門合計

国内業務部門

5,021

5,021

−

1,941
△918

11,570△729

13,511△1,647

1,022

15,863

16,885－平成28年度中間期
国際業務部門合計

14,266

14,2661,362△130

15,621△3,04816,984△3,1781,232

26,84028,072

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

外国為替売買損益

平成27年度中間期

115

単体：損益の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

損益の状況
営業経費の内訳（単位：百万円）

平成27年度中間期

給料・手当

退職給付費用
福利厚生費
減価償却費

土地建物機械賃借料
営繕費

消耗品費
給水光熱費
三井住友信託銀行
決算データ

旅費

通信費
広告宣伝費
租税公課
その他
合計

50,167

2,734

9,316

8,701

7,914

9,507

10,526

9,589

8,719

348

209

1,098
1,057

716
780

960

928

2,754
1,636

2,600
1,368

6,480
30,613

7,113
29,786

126,721130,148

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

利益率（単位：％）

平成27年度中間期

経常利益率

総資産利益率

中間純利益率
経常利益率
中間純利益率

資本利益率（注）1. 総資産利益率=

利益
総資産（除く支払承諾見返）平均残高

0.45

0.33

0.31

9.09
6.17

8.86
6.12

×100÷期中日数×年間日数

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ＊優先株式発行金額及び優先株式配当金額

開示項目一覧
三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

平成28年度中間期

0.48

利益－優先株式配当金額
2. 資本利益率=×100÷期中日数×年間日数［（期首自己資本－期首の控除する金額＊）＋（期末自己資本－期末の控除する金額＊）］÷2

116

平成28年度中間期

51,237

単体：銀行業務の状況（1） 中間期末残高（単位：百万円、％）

平成27年9月末

国内業務部門

国際業務部門合計

平成28年9月末

国内業務部門

国際業務部門合計

13,227（0.2）

4,769,707（14.5）

5,786,935（22.5）

15,430（0.2）

5,802,365（17.6）

3,981,561（16.1）

8,416
（0.1）

3,989,977（12.1）

4,591,215（17.9）

8,428
（0.1）

4,599,643（13.9）

16,695,551（67.7）

3,544,176（42.5）

20,239,728
17,234,796（61.3）（67.2）

3,258,840
20,493,637（44.3）（62.0）

うち固定金利定期預金

16,151,877（65.5）

3,543,911（42.5）

19,695,788
16,711,482（59.7）（65.1）

3,258,600
19,970,082（44.2）（60.5）

うち変動金利定期預金543,674
（2.2）

265
（0.0）

543,940（1.6）

523,314
（2.0）

240
（0.0）

523,554（1.6）

99,313（0.4）

959,379（11.5）

1,058,693（3.2）

82,855（0.3）

1,163,897（15.8）

1,246,752
（3.8）

小計

21,551,345（87.4）

4,516,783（54.2）

26,068,129
23,104,587（79.0）（90.0）

譲渡性預金

3,119,555（12.6）

3,818,443（45.8）

6,937,999（21.0）

2,557,074（10.0）

2,928,063（39.7）

5,485,137（16.6）

24,670,901

8,335,227

33,006,128

25,661,661

7,366,231

33,027,893

流動性預金
うち有利息預金
定期性預金

その他の預金4,438,168
27,542,755（60.3）（83.4）（注）1. （ ）内は構成比であります。
2. 流動性預金とは、当座預金、普通預金、貯蓄預金及び通知預金の合計であります。
3. 固定金利定期預金とは、預入時に満期日迄の利率が確定する定期預金であります。
4. 変動金利定期預金とは、預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期預金であります。

（2） 平均残高（単位：百万円、％）国内業務部門

平成27年度中間期
国際業務部門合計

国内業務部門

平成28年度中間期
国際業務部門合計

10,384（0.1）

4,613,272（14.4）

5,623,032（21.9）

14,899（0.2）

5,637,931（17.1）

3,888,103（15.8）

5,709
（0.1）

3,893,812（12.2）

4,580,646（17.8）

7,843
（0.1）

4,588,489（13.9）

16,471,225（67.1）

2,762,758（36.9）

19,233,983
17,028,123（60.0）（66.2）

2,665,610
19,693,734（36.9）（59.8）

うち固定金利定期預金

15,922,066（64.9）

2,762,551（36.9）

18,684,617
16,500,431（58.3）（64.1）

2,665,414
19,165,845（36.9）（58.2）

うち変動金利定期預金549,159
（2.2）

206
（0.0）

549,366（1.7）

527,692
（2.1）

196
（0.0）

527,888（1.6）

85,407（0.3）

957,467（12.8）

1,042,874（3.3）

88,831（0.3）

1,281,817（17.8）

1,370,648
（4.2）

小計

21,159,521（86.2）

3,730,610（49.8）

24,890,131
22,739,987（77.7）（88.4）

譲渡性預金

3,386,442（13.8）

3,764,887（50.2）

7,151,330（22.3）

2,982,249（11.6）

3,257,190（45.1）

6,239,439（18.9）

24,545,963

7,495,498

32,041,461

25,722,237

7,219,517

32,941,754

流動性預金
うち有利息預金
定期性預金

その他の預金3,962,326
26,702,314（54.9）（81.1）（注）1. （ ）内は構成比であります。
2. 流動性預金とは、当座預金、普通預金、貯蓄預金及び通知預金の合計であります。
3. 固定金利定期預金とは、預入時に満期日迄の利率が確定する定期預金であります。
4. 変動金利定期預金とは、預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期預金であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

合計

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

4,602,888（18.8）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

三井住友信託銀行
決算データ

4,756,480（19.3）

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行業務の状況
預金117

単体：銀行業務の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行業務の状況
預金（3） 定期預金の残存期間別残高（単位：百万円）

平成27年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

定期預金

うち固定金利
定期預金

うち変動金利定期預金

定期預金

うち固定金利
定期預金

うち変動金利定期預金

3ヵ月未満

6,262,511

6,214,779

47,731

6,659,728

6,626,443

33,285

3ヵ月以上6ヵ月未満
6ヵ月以上1年未満

1,914,617

1,886,376

28,241

2,313,416

2,287,322

26,093

2,971,992

2,898,303

73,6883,255,940

3,204,554

51,385

1年以上2年未満

4,889,672

4,775,216

114,455

4,098,536

4,008,733

89,803

2年以上3年未満
3年以上

1,406,684
2,794,250

1,325,925
2,595,186

80,758199,063

1,461,795
2,704,221

1,376,460
2,466,567

85,334
237,653

20,239,728

19,695,788

543,940

20,493,637

19,970,082

523,554

合計（4） 預金者別残高（単位：百万円、％）

平成27年9月末

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

個人

16,259,839（72.8）

16,133,481（66.9）

法人

4,496,498（20.1）

6,214,043（25.8）

その他

1,573,267（7.1）

1,769,843
（7.3）

合計

22,329,605（100.0）24,117,368（100.0）平成27年度中間期

平成28年度中間期（注）1. （ ）内は構成比であります。
2. 本表の預金には、海外支店分、特別国際金融取引勘定分及び譲渡性預金を含んでおりません。

（5） 預金利回り（単位：％）

国内業務部門
国際業務部門合計
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（注）譲渡性預金を含んでおります。

開示項目一覧

118

平成28年9月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

0.19

0.14

0.37

0.73

0.23

0.27

単体：銀行業務の状況（1） 中間期末残高（単位：百万円、％）

平成27年9月末

国内業務部門

国際業務部門298,754
（4.1）

証書貸付

16,564,663（86.8）

6,930,784（95.9）

当座貸越

2,446,616（12.8）

割引手形

2,612
（0.0）

－
（－）

19,090,462（100.0）7,229,538（100.0）

合計
（注）
（

－
（－）

合計

375,325（1.4）

国内業務部門

国際業務部門62,822（0.3）

253,842（3.8）

23,495,447
18,418,185（89.3）（89.7）

6,379,710
24,797,895（96.2）（91.2）

2,446,616（9.3）

2,057,484（10.0）

2,057,484
（7.6）

2,612
（0.0）

2,352
（0.0）

26,320,001
20,540,845（100.0）（100.0）

−
（−）
−
（−）

）内は構成比であります。

（単位：百万円、％）国内業務部門

平成27年度中間期
国際業務部門292,381
（4.2）

証書貸付

16,375,638（88.8）

6,710,578（95.8）

当座貸越

1,971,876（10.7）

割引手形

2,452
（0.0）

－
（－）

18,438,136（100.0）7,002,959（100.0）

合計

－
（－）

合計

380,549（1.5）

国内業務部門

平成28年度中間期

59,872（0.3）

国際業務部門298,080（4.4）

合計

357,952（1.4）

23,086,216
17,758,966（90.7）（90.5）

6,549,306
24,308,272（95.6）（91.8）

1,971,876（7.8）

1,803,819（9.2）

1,803,819
（6.8）

2,452
（0.0）

2,206
（0.0）

25,441,095
19,624,865（100.0）（100.0）

−
（−）
−
（−）

2,206
（0.0）

6,847,386
26,472,251（100.0）（100.0）三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

手形貸付88,168（0.5））内は構成比であります。

（単位：百万円）

貸出金

平成27年9月末
変動金利

固定金利

貸出金

平成28年9月末
変動金利

固定金利

5,652,091

4,051,192

1,600,899

938,970

3,970,452

3,008,788

961,664

387,708

2,822,590

2,352,556

470,033

1,747,066
136

7,616,852
2,088,146

5,280,802
2,088,038

2,336,050
108

5,024,264

1年以下

4,619,408

1年超3年以下3年超5年以下

5,082,305

3,912,607

1,169,697

4,530,405

3,591,4345年超7年以下

2,632,542

2,244,834

7年超期間の定めのないもの

6,932,243
2,523,095

5,185,176
2,522,959

26,320,001

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（3） 貸出金の残存期間別残高

合計

2,352
（0.0）

6,633,552
27,174,398（100.0）（100.0）（2） 平均残高

（注）
（

合計

316,665（1.2）

三井住友信託銀行
決算データ

手形貸付

76,570（0.4）

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

貸出金

27,174,398（注）残存期間1年以下の貸出金については、固定金利、変動金利の区別をしておりません。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

119単体：銀行業務の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行業務の状況
貸出金（4） 中小企業等に対する貸出状況（単位：百万円）

平成27年9月末

総貸出金残高（A）
中小企業等に対する貸出金残高（B）
（B）
（A）

貸出先数

金額

平成28年9月末

貸出先数

金額450,337件
448,731

22,483,637
12,963,347

477,642件
476,045

23,489,754
14,046,493

99.6%

57.6%

99.6%

59.7%

（注）1. 中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は5千万円）以下の会社又は常用する従業員が300人（ただし、卸売業、物品賃貸業等
は100人、小売業、飲食業は50人）以下の企業等であります。
2. 本表の貸出金には、海外支店及び特別国際金融取引勘定貸出分を含んでおりません。

三井住友信託銀行
決算データ（5） 消費者ローン残高（単位：百万円）

消費者ローン残高

平成27年9月末

平成28年9月末

7,614,744

8,362,973

7,121,154
493,590

7,833,878
529,095

住宅ローン残高
その他ローン残高（6） 業種別貸出状況（単位：百万円）

平成27年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

国内店分（除く特別国際金融取引勘定分）
製造業
農業、林業

鉱業、採石業、砂利採取業
建設業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

不動産業

物品賃貸業

地方公共団体その他

海外店分及び特別国際金融取引勘定分
政府等
金融機関
その他

合計

貸出金残高

構成比

構成比

22,483,637

100.0%

23,489,754

100.0%

2,634,481

11.7

2,526,070

10.7

2,907

0.0

3,515

0.0

10,403

0.0

7,869

0.0

133,468

0.6

131,0140.6

939,327

4.2

858,7813.7

330,6401.5

416,223

1.8

1,118,698

5.0

1,081,547

4.6

1,251,889

5.6

1,156,135

4.9

2,967,060

13.2

2,695,986

11.5

2,823,626

12.5

3,212,584

13.7

768,715

3.4

824,096

3.5

68,5690.3

53,2280.2

9,433,845

42.0

10,522,701

44.8

3,836,364

100.0%

3,684,643

100.0%

10,874

0.3

8,704

0.2

425,517
3,399,972

11.1
88.6

287,826
3,388,112

7.8
92.0

26,320,001（7） 貸出金使途別残高

27,174,398（単位：百万円、％）開示項目一覧

平成27年9月末

平成28年9月末

設備資金

12,159,449（46.2）

12,873,479（47.4）

運転資金

14,160,551（53.8）

14,300,918（52.6）

合計

26,320,001（100.0）27,174,398（100.0）

（注）
（

120

平成28年9月末

貸出金残高）内は構成比であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

単体：銀行業務の状況（単位：百万円）

平成28年9月末

378,299
314,455
1,342,317
28,661
190,341
856,830
1,039,357
4,150,262
8,157,724
14,012,014
26,320,001

385,528
325,7131,737,985
33,145
226,330
925,572
1,190,641
4,824,918
8,541,078
13,808,401
27,174,398

平成27年9月末

平成28年9月末

8,653
10
1,386
22,27332,32329,379348,605
410,307

7,399
525
1,230
19,76628,921
6,141
303,650
338,713（9） 支払承諾見返の担保別内訳（単位：百万円）（10）貸出金利回り（単位：％）

平成27年度中間期

国内業務部門
国際業務部門合計

平成28年度中間期

0.75
1.48
0.94

0.86
1.25
0.97

（注）預貸率＝（単位：％）

国内業務部門

77.38
75.11

国際業務部門

86.73
93.42

合計

79.74
79.40

国内業務部門

平成28年度中間期

80.04
76.29

国際業務部門

90.05
94.84

合計

82.27
80.36

貸出金
預金＋譲渡性預金

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（11）預貸率
平成27年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

有価証券
債権
土地建物
その他
小計
保証
信用
合計

預貸率（末残）預貸率（平残）三井住友信託銀行
決算データ

有価証券
債権
土地建物
工場
財団
船舶・航空機
その他
小計
保証
信用
合計

平成27年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（8） 貸出金の担保別内訳（12）特定海外債権残高
該当ありません。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

121単体：銀行業務の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行業務の状況
有価証券（1） 中間期末残高

国内業務部門国債

918,523（23.7）

地方債

3,199
（0.1）

短期社債

国際業務部門11,972
（0.6）
－
（－）

－
（－）

－
（－）

三井住友信託銀行
決算データ

－
（－）

合計

国内業務部門930,496（15.6）

364,037（10.2）

3,199
（0.1）

4,315
（0.1）

587,097（9.8）

750,786（21.0）

－
（－）

−
（−）

平成28年9月末
国際業務部門合計

60,094
（2.9）
−
（−）

−
（−）

−
（−）

424,132
（7.5）
4,315
（0.1）
−
（−）

750,786（13.2）

社債

587,097（15.1）

株式

1,780,145（45.9）－（－）

1,780,145（29.7）

1,675,365（46.7）−（−）

1,675,365（29.5）

590,862（15.2）

2,085,163（99.4）

2,676,026（44.8）

786,384（22.0）

2,035,528（97.1）

2,821,913（49.7）

1,879,194（89.6）

1,879,194（31.4）

1,810,154（31.9）

135,645（6.5）

135,645
（2.3）

−
（−）

1,810,154（86.4）
156,787（7.5）

156,787（2.8）

2,097,136（100.0）5,976,965（100.0）3,580,889（100.0）2,095,623（100.0）5,676,513（100.0）

その他の証券
うち外国債券
うち外国株式

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

（注）
（

－
（－）
－
（－）

3,879,829（100.0）

合計−（−））内は構成比であります。

（2） 平均残高（単位：百万円、％）国内業務部門

国債

820,070（27.8）

地方債

3,721
（0.1）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

短期社債

平成27年度中間期
国際業務部門

1,155
（0.1）
－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

合計

国内業務部門821,226（16.8）

530,045（17.2）

3,721
（0.1）

3,349
（0.1）

579,038（11.9）

758,167（24.7）

－
（－）

−
（−）

平成28年度中間期
国際業務部門67,383
（4.0）
−
（−）

−
（−）

−
（−）

合計

597,428（12.5）
3,349
（0.1）
−
（−）

758,167（15.9）

社債

579,038（19.6）

株式

1,108,337（37.6）－（－）

1,108,337（22.7）

1,097,510（35.7）−（−）

1,097,510（22.9）

437,788（14.9）

1,929,700（99.9）

2,367,488（48.5）

685,625（22.3）

1,633,650（96.0）

2,319,276（48.6）

1,716,274（88.9）

1,716,274（35.2）

1,412,266（29.6）

134,683（7.0）

134,683
（2.8）

−
（−）

1,412,266（83.0）
154,886（9.1）

154,886（3.2）

1,930,855（100.0）4,879,812（100.0）3,074,697（100.0）1,701,034（100.0）4,775,731（100.0）

その他の証券
うち外国債券
うち外国株式

開示項目一覧

122（単位：百万円、％）

平成27年9月末－（－）

2,948,956（100.0）

合計
（注）
（

－
（－）

）内は構成比であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌−（−）

単体：銀行業務の状況（単位：％）

国内業務部門預証率（末残）預証率（平残）（注）預証率＝

平成27年度中間期
国際業務部門合計

国内業務部門

平成28年度中間期
国際業務部門

合計

15.72

25.15

18.10

13.95

28.44

17.18

12.01

25.76

15.22

11.95

23.56

14.49

有価証券
預金＋譲渡性預金（4） 有価証券残存期間別残高（単位：百万円）

地方債

551,705

1年超3年以下3年超5年以下

243,7325年超7年以下

10,606－

7年超10年以下10年超期間の定めのないもの
合計

－

1,256
－

短期社債

－

1,527
－
415

124,451－－－

930,496

3,199－

平成27年9月末

社債

株式（うち外国株式）
その他の証券（うち外国債券）

32,830282,812278,597

218,611

202,046

175,361

177,268

620,813150,218

111,219
35,309292,727442,001

248,220
433,101

11,857－

1,780,145

596,574
239,050

593,695－

135,645587,097

1,780,145

2,676,026

1,879,194

135,645

国債

1年以下
1年超3年以下3年超5年以下5年超7年以下
7年超10年以下10年超期間の定めのないもの
合計

地方債

299,684
4,001

−
−

−

−
−

短期社債

−

2,259

−

2,056

120,446−−−

424,132

4,315−

平成28年9月末

社債

株式（うち外国株式）
その他の証券（うち外国債券）

37,144

185,476

184,164

223,321

142,707101,249

161,149

893,481257,279

142,728

281,510242,553

22,365561,000

537,042

164,077−

1,675,365

495,453262,283

487,863−

156,787

750,786

1,675,365

2,821,913

1,810,154

156,787

公共債引受実績

地方債・政府保証債
合計（単位：百万円）

平成27年度中間期－

平成28年度中間期

−

9,386

6,862

9,386

6,862

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

その他の業務

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

国債

1年以下

国債

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 預証率

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

123単体：信託業務の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信託業務の状況
信託財産残高表（資産）（単位：百万円）

科目

三井住友信託銀行
決算データ

貸出金
有価証券
信託受益権
受託有価証券
金銭債権
有形固定資産無形固定資産その他債権
コールローン
銀行勘定貸
現金預け金
合計

平成27年度中間期

平成28年度中間期（平成27年9月30日）（平成28年9月30日）

870,065
1,710,918
125,208,545
33,621
12,098,126
12,064,283
127,751
9,261,009
13,5001,684,065
360,608
163,432,495

1,233,868
2,837,700
138,261,745
30,557
13,761,835
13,060,314
172,350
7,725,044−
3,427,540
424,509180,935,468

信託財産残高表（負債）（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

科目

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

金銭信託
年金信託
財産形成給付信託
貸付信託
投資信託
金銭信託以外の金銭の信託
有価証券の信託
金銭債権の信託
土地及びその定着物の信託
包括信託
合計

平成28年度中間期（平成28年9月30日）

25,263,524
17,490,674
17,746
12,92057,455,659
8,889,996
21,277,411
12,194,635
112,588
20,717,339
163,432,495

29,304,421
14,811,125
17,855
11,321
66,749,783
12,171,784
21,124,374
13,829,420
108,657
22,806,724
180,935,468（注）1. 上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。
2. 「信託受益権」に含まれる資産管理を目的として再信託を行っている金額 平成27年9月30日現在124,867,536百万円、平成28年9月30日現在137,777,485百万円
3. 共同信託他社管理財産 平成27年9月30日現在399,314百万円、平成28年9月30日現在231,945百万円
4. 元本補てん契約のある信託の貸出金 平成27年9月30日現在60,131百万円のうち、延滞債権額は5,503百万円、貸出条件緩和債権額は74百万円、以上合計額は5,578百万円であります。
なお、破綻先債権、3ヵ月以上延滞債権はありません。
5. 元本補てん契約のある信託の貸出金 平成28年9月30日現在52,653百万円のうち、延滞債権額は4,977百万円、貸出条件緩和債権額は80百万円、以上合計額は5,058百万円であります。
なお、破綻先債権、3ヵ月以上延滞債権はありません。

開示項目一覧

124

平成27年度中間期（平成27年9月30日）

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

単体：信託業務の状況（1） 金銭信託
資産

科目
貸出金

有価証券
その他
合計

（単位：百万円）

平成27年度中間期（平成27年9月30日）

52,65329
3,276,969

1,623,144

3,329,652

貸出金

有価証券
その他
合計

（単位：百万円）（平成27年9月30日）

－

科目
元本

債権償却準備金
その他
合計−
11,321

12,92011,321

1,622,916

3,329,407

120
106

92
151

1,623,144

3,329,652

平成27年度中間期

平成28年度中間期（単位：百万円）

科目（平成28年9月30日）－
12,920平成28年度中間期（平成28年9月30日）

負債

平成28年度中間期−

平成27年度中間期（平成27年9月30日）（平成27年9月30日）

元本

特別留保金
その他
合計

（平成28年9月30日）

12,441

10,891

64
413

56
373

12,92011,321

三井住友信託銀行
決算データ

科目

平成28年度中間期

29
1,562,982

平成27年度中間期（単位：百万円）（平成28年9月30日）

60,131（2） 貸付信託
資産

負債

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む）の内訳

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

125単体：信託業務の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信託業務の状況
金銭信託等の受入状況（1） 受入状況（単位：百万円）

金銭信託
年金信託
財産形成給付信託
貸付信託
合計

平成27年9月末

平成28年9月末

25,263,524
17,490,674
17,746
12,92042,784,866

29,304,421
14,811,125
17,855
11,32144,144,723（注）合計金額を信託資金量としております。

（2） 信託期間別元本残高

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

金銭信託

1年未満
1年以上2年未満
2年以上5年未満
5年以上
合計

平成27年9月末

1,665,607
713,770
2,208,119
19,555,613
24,143,110

貸付信託

－
－
2,171
10,27012,441

金銭信託

平成28年9月末

貸付信託

−
−
1,896
8,994
10,891

1,111,810
7,458,460
3,585,633
15,558,257
27,714,162

金銭信託等の運用状況
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ※「金銭信託等の運用状況」における以下の各表の貸出金残高、有価証券残高は、金銭信託、年金信託、財産形成給付信託並びに貸付信託にかかるものであります。
（1） 運用残高

金銭信託
年金信託
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

財産形成
給付信託
貸付信託
合計

（単位：百万円）

貸出金
有価証券
計
貸出金
有価証券
計
貸出金
有価証券
計
貸出金
有価証券
計
貸出金
有価証券
計

平成27年9月末

平成28年9月末

852,264
1,221,549
2,073,813

1,223,129
1,414,366
2,637,495
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1,223,129
1,414,366
2,637,495

－
－
－
－
－
－
－
－
－

852,264
1,221,549
2,073,813（2） 貸出金の科目別残高（単位：百万円、％）

平成27年9月末

開示項目一覧

証書貸付
手形貸付

合計
（注）
（

126

）内は構成比であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

805,224（65.8）
417,905（34.2）

852,264（100.0）1,223,129（100.0）

－
（－）

割引手形

2016 中間期ディスクロージャー誌

平成28年9月末

495,259（58.1）
357,005（41.9）−（−）

単体：信託業務の状況（単位：百万円）

平成27年9月末

総貸出金残高（A）
中小企業等に対する貸出金残高（B）
（B）
（A）

貸出先数

金額

平成28年9月末

貸出先数

金額

5,793件5,682

852,264
667,339

4,896件
4,788

1,223,129
1,034,885

98.0%

78.3%

97.7%

84.6%

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 中小企業等に対する貸出状況（注）中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は5千万円）以下の会社又は常用する従業員が300人（ただし、卸売業、物品賃貸業等は100人、小売業、飲食業は50人）以下の企業等であります。

（単位：百万円）

消費者ローン残高
住宅ローン残高
その他ローン残高

平成27年9月末

平成28年9月末

36,02632,697
3,328

30,21827,6172,601

平成27年9月末

平成28年9月末

421,32174,80487,766
137,349
131,022852,264

501,025
102,542
72,275150,345396,939
1,223,129

平成27年9月末

平成28年9月末（5） 貸出金の契約期間別残高（単位：百万円）（6） 業種別貸出状況（単位：百万円）

金額

構成比

0.6%
0.1
0.3
78.6
2.8
2.1
15.5
100.0

金額

4,670
520
3,085
1,058,113
22,015
8,118
126,606
1,223,129

構成比

0.4%
0.0
0.3
86.5
1.8
0.7
10.3
100.0

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

5,090
680
3,085
669,869
24,11917,619131,800
852,264

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

1年以下
1年超3年以下3年超5年以下5年超7年以下
7年超
合計

製造業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
物品賃貸業
その他
合計

三井住友信託銀行
決算データ（4） 消費者ローン残高

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

127

単体：信託業務の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信託業務の状況
金銭信託等の運用状況（7） 貸出金使途別残高（単位：百万円、％）

平成27年9月末

設備資金

51,888（6.1）

44,510（3.6）

運転資金800,376（93.9）

1,178,618（96.4）

合計

852,264（100.0）1,223,129（100.0）（注）（）内は構成比であります。

三井住友信託銀行
決算データ（8） 貸出金の担保別内訳（単位：百万円）

平成27年9月末

平成28年9月末

債権
土地建物

11

−

15
14,722

7
13,726小計

46

2614,796

13,761

31,665805,802

26,4981,182,868

852,264

1,223,129

有価証券

その他

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

保証
信用
合計
（9） 有価証券運用の状況（単位：百万円、％）

平成27年9月末

平成28年9月末

国債

208,512（17.1）

416,134（29.4）

地方債

29
（0.0）

59
（0.0）

社債

－
（－）

2,279
（0.2）

株式

29
（0.0）

29
（0.0）

その他の証券

1,012,977（82.9）

995,862（70.4）

合計

1,221,549（100.0）1,414,366（100.0）

－
（－）

短期社債
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（注）（）内は構成比であります。

開示項目一覧

128

平成28年9月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌−（−）

単体：信託業務の状況／総資金量（1） 年金信託業務

年金信託残高受託件数（2） 財産形成信託業務

受託残高

平成28年9月末

17,490,674

14,811,125

3,615件3,560件

平成27年9月末

平成28年9月末

952,698百万円

935,917百万円

11,407カ所
366千人

11,264カ所
354千人（注）財産形成信託の残高は、信託財産残高表の「金銭信託」に計上されております。

（3） 証券信託業務

特定金銭信託・特定金外信託
指定金外信託合計（単位：百万円）

平成27年9月末

平成28年9月末

2,352,898

2,012,124434,748

195,929

2,787,646

2,208,054

平成27年9月末

平成28年9月末

75,790,995
26,068,129
6,937,999
25,263,524
17,490,674
17,746
12,92077,172,617
27,542,755
5,485,137
29,304,421
14,811,125
17,855
11,321

三井住友信託銀行
決算データ

事業所数
加入者数

（単位：百万円）

平成27年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

個別信託の受託状況（注）1. 「金外信託」は「金銭信託以外の金銭の信託」の略称であります。
2. 「指定金外信託」の当社商品名はファンド・トラストであります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

総資金量
総資金量の推移（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

総資金量
預金
譲渡性預金
金銭信託
年金信託
財形給付信託貸付信託

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

129単体：併営業務等の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

併営業務等の状況
公共債及び証券投資信託の窓口販売実績（単位：百万円）

平成27年度中間期

国債
地方債・政府保証債
合計
証券投資信託

1,930
－
1,930
619,908

平成28年度中間期

320
−
320
423,754

公共債のディーリング実績
三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

平成27年度中間期

売買高
商品国債
商品地方債
商品政府保証債
平均残高
商品国債
商品地方債
商品政府保証債

平成28年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

572,031572,01120－
25,411
24,674
109
627

773,652
773,652−−
54,65253,873151627

平成27年9月末

平成28年9月末

支払承諾の残高内訳（単位：口、百万円）

口数
金額
口数
金額
口数
金額
口数
金額

手形引受
信用状
保証
合計

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

1
1,036
2
435
1,838
408,835
1,841
410,307

−
−
3
1,807
1,634
336,906
1,637
338,713

不動産業務

件数
取扱高
件数

売買の媒介
貸借の媒介
土地信託契約受託件数

平成27年度中間期

281件
819,584百万円
22件
76件

平成28年度中間期

221件
718,679百万円
24件
69件

（注）
「売買の媒介」件数及び取扱高には信託受益権の売買件数及び取扱高が含まれております。

開示項目一覧

130

証券代行業務

受託会社数（期末現在）（公開）
（未公開）
（合計）
管理株主数（期末現在）
三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

平成27年度中間期

1,361社
908社
2,269社
21,637千人

平成28年度中間期

1,398社
929社
2,327社
23,820千人

単体：貸倒引当金等の状況（単位：百万円）

平成27年3月末（△22）
45,417（△76）
21,480（△99）
66,898

一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
合計

平成28年3月末

個別貸倒引当金
合計
（注）
（

減少額

目的使用

平成27年9月末

その他

43,439－45,41743,43917,094

4,677

16,80317,09460,533

4,677

62,22060,533

増加額

減少額

目的使用

平成28年9月末

その他

50,344−50,67050,344

10,992

21

12,443

10,992

61,336

21

63,114

61,336

三井住友信託銀行
決算データ（△751）
50,670（△417）
12,465（△1,169）
63,136

一般貸倒引当金増加額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

貸倒引当金等の状況
貸倒引当金内訳）内は為替換算差額を内訳表示しております。

債権償却準備金
特別留保金
合計

平成27年3月末

増減額

平成27年9月末

△41
△6
△47

162
71
233
平成28年3月末

120
64
185

増減額

平成28年9月末

△7
△3
△11

100
60
160

92
56
149
（単位：％）

引当率
資産区分

破綻先・実質破綻先

要注意先

平成27年9月末

大口先（与信額50億円以上）については原則
DCF法を適用。その他の債権については担保・保証等による保全のない部分に対して個別に回収可能性を見積もり、個別貸倒引当金に繰入。

平成28年9月末

100.0

100.0

66.9

63.4

3.4

5.4

貸倒実績率に基づく予想損失額を一般貸倒引
当金に繰入。大口先（与信額50億円以上）については原則DCF法を適用。その他の債権については保全、非保全別に引当。

5.4

2.9

その他要注意先

貸倒実績率に基づく予想損失額を一般貸倒引
当金に繰入。信用リスクに応じて一部の大口先（与信額50億円以上）については、原則
DCF法を適用。その他の債権については、債務者をグルーピングの上、保全、非保全別に
引当。

3.2

5.6

貸倒実績率に基づく予想損失額を一般貸倒引
当金に繰入。信用リスク等に応じて、債務者をグルーピングの上、引当。

0.1

0.1

正常先

貸出金償却額開示項目一覧

要管理先

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

破綻懸念先

引当の状況
担保・保証等による保全のない部分の全額を個別貸倒引当金に繰入。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

債権償却準備金
特別留保金
合計（単位：百万円）

貸出金償却額

平成27年度中間期

2,430
三井住友トラスト・ホールディングス

平成28年度中間期

165
2016 中間期ディスクロージャー誌

131単体：リスク管理債権の状況／金融再生法に基づく資産査定の開示及び保全率

リスク管理債権の状況
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

平成27年9月末

平成28年9月末

10,67253,710－36,766

1,050
37,516−30,056

101,149

68,623

－
5,503

−
4,977

5,578

5,058

106,728

73,681

26,320,001
60,131

27,174,398
52,653

銀行勘定
破綻先債権額
延滞債権額
3カ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額
合計

信託勘定
三井住友信託銀行
決算データ

破綻先債権額
延滞債権額
3カ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額

−
80

－
74

合計

銀信合算
総合計
貸出金残高
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

銀行勘定
信託勘定
（注）部分直接償却（平成27年9月末11,705百万円、平成28年9月末14,526百万円）後の計数。

金融再生法に基づく資産査定の開示及び保全率（単位：百万円、%）債権金額

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

種類

（A）

銀行勘定

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
小計
正常債権
合計

平成27年9月末
担保・保証等 引当金額
保全率
債権金額
による保全額引当率（C） （C/（A－B））（（B+C）/A） （A）（B）

29,232
39,42936,766
105,428
26,794,583
26,900,012

16,102
34,28328,88579,271

11
5,491
74
5,578
54,55360,131

11
5,491
74
5,578

13,1293,445
1,984
18,559

100.0
66.9
25.1
70.9

100.0
95.6
83.9
92.7

平成28年9月末
担保・保証等 引当金額
保全率
による保全額引当率（C） （C/（A－B））（（B+C）/A）
（B）

9,914
31,94230,056
71,913
27,592,806
27,664,720

6,205
21,292
26,35853,856

10
4,966
80
5,058
47,59452,653

10
4,966
80
5,058

3,708
6,756
872
11,337

100.0
63.4
23.5
62.7

100.0
87.8
90.5
90.6

信託勘定

開示項目一覧

132

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
小計
正常債権
合計

100.0

銀信合算
総合計

26,960,144（注）部分直接償却（平成27年9月末11,754百万円、平成28年9月末14,568百万円）後の計数。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

27,717,373

100.0

単体：資本・株式の状況（単位：百万円）

区分

増加の内訳
新株の発行
新株予約権の権利行使
合計
資本金

平成26年度中間期 平成27年度中間期 平成28年度中間期－－－
342,037－－－
342,037

平成26年度

平成27年度－－－
342,037－－－
342,037−−−
342,037（平成28年9月30日現在）

種類

普通株式

発行数（株）

上場金融商品取引所名

1,674,537,008－

摘要

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。
なお、単元株式数は1,000株であります。

（平成28年9月30日現在）

区分

政府及び地方公共団体
金融機関
金融商品取引業者
その他の法人
外国法人等（個人以外）（個人）
個人・その他
計

株主数（人）

－
－
－
1
－
－
－
1

単元未満株式の状況

所有株式数（単元）

割合（%）

－
－
－
1,674,537－－－
100.00－－－1,674,537－－－
100.00

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

8株

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

株式の所有者別状況

三井住友信託銀行
決算データ

発行済み株式数の内容

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

資本・株式の状況
資本金の推移（注）1単元の株式数は1,000株であります。

大株主（平成28年9月30日現在）

株主名

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

所有株式数（株） 持株比率（%）

1,674,537,008

100.00

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

133三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ

資料編〈自己資本比率関連データ〉
三井住友トラスト・ホールディングス

連結の範囲に関する事項

136

自己資本の構成に関する開示事項

137

自己資本調達手段に関する契約内容の概要・詳細

140

連結貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する
開示項目のいずれに相当するかについての説明

140

自己資本の充実度に関する事項

150

信用リスクに関する事項

151

信用リスク削減手法に関する事項

159

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

159

証券化エクスポージャーに関する事項

160

マーケット・リスクに関する事項

166

銀行勘定における出資等又は株式等
エクスポージャーに関する事項

167

信用リスク・アセットのみなし計算が適用される
エクスポージャーの額

167

銀行勘定における金利リスクに関して持株会社
グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

167

持株レバレッジ比率に関する開示事項

168

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項

169

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

136

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

自己資本比率に関する事項

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

135連結：連結の範囲

自己資本比率に関する事項
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

連結自己資本比率は、「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第20号。以下、「持株告示」という。）に定められた算式に基づいて、算出しております。
平成28年9月末において、当社は、国際統一基準を適用の上、信用リスク・アセットの算出においては先進的内部格付手法、オペレーショナル・リ
スク相当額の算出においては先進的計測手法を採用するとともに、マーケット・リスク規制を導入しております。

連結の範囲に関する事項（1） 持株告示第3条に定める連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団（以下、「持株会社グループ」という。）に属する会社と会計連結範囲に含まれる会社との相違点はございません。

三井住友信託銀行
決算データ（2） 持株会社グループに属する連結子会社は72社であります。主要な会社は次の通りであります。

三井住友信託銀行株式会社

名称

信託業務、銀行業務

主要な業務の内容（3） 持株告示第9条が適用される金融業務を営む関連法人等はございません。
（4） 持株会社グループ内の資金および自己資本の移動に係る制限等は特段ございません。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（5） その他金融機関等であって子法人等であるもののうち、規制上の所要自己資本を下回った会社はございません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

136

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示事項（連結自己資本比率）

国際様式の
該当番号

項目

平成28年
9月末

138,098

平成27年
9月末

1,885,876
906,715
1,031,239
27,08324,995−423
196,764
954

経過措置
による
不算入額

295,147

22,28922,2892,106,308
84,63542,83532,78149,17232,266

23,64135,462288△ 6,203
9,825
1,152

−
△ 3,809
17,074
2,052−△ 5,714
25,611
3,078

−

−

−

27,161
2−
1,694−

53,123
1−
1,418−

79,685
2
−
2,127
−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−
126,284
1,980,023

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

56,423

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

75,102

三井住友信託銀行
決算データ

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目
1a＋2−1c−26 普通株式に係る株主資本の額
1,997,920
うち、資本金及び資本剰余金の額
906,657
1a
うち、利益剰余金の額
1,150,155
2
うち、自己株式の額（△）
34,0251c
うち、社外流出予定額（△）
24,86526
うち、上記以外に該当するものの額−
1b
普通株式に係る新株予約権の額
584
その他の包括利益累計額及びその他公表準備金の額
207,1473
普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株主持分の額
2,1095
経過措置により普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額に算入され13,515るものの額の合計額
うち、普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株主持分の額
13,515
普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額（イ） 2,221,278
6
普通株式等Tier1資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除
8＋9
112,653く。）の額の合計額
8
うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額
64,253
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るも
948,399の以外のものの額
10繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
432
11繰延ヘッジ損益の額△ 9,305
適格引当金不足額
14,73812
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
1,728
13
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入
−
14
される額
15
退職給付に係る資産の額
40,742
自己保有普通株式（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
3
16
意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額−
1718
少数出資金融機関等の普通株式の額
2,541−
19＋20＋21 特定項目に係る十パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株−
19
式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係−
20
るものに限る。）に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連す
−
21
るものの額
22
特定項目に係る十五パーセント基準超過額−
うち、その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株−
23
式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係−
24
るものに限る。）に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連す
−
25
るものの額
27
その他Tier1資本不足額−
28
普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額（ロ） 163,534
普通株式等Tier1資本
29
普通株式等Tier1資本の額（（イ）−（ロ））（ハ） 2,057,744

経過措置
による
不算入額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円、％）137

連結：自己資本の構成

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円、％）

国際様式の
該当番号

31a
31b
32

30

34−35
33＋35
三井住友信託銀行
決算データ

33
35

36

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

37
38
39
40

42
43
44

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

45

46
48−49
47＋49
47
49

開示項目一覧

50
50a
50b

51

138

項目

平成28年
9月末

その他Tier1資本に係る基礎項目
その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額−
その他Tier1資本調達手段に係る新株予約権の額−
その他Tier1資本調達手段に係る負債の額
220,000
特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額−
その他Tier1資本に係る調整後非支配株主持分等の額
11,215
適格旧Tier1資本調達手段の額のうちその他Tier1資本に係る基礎項
276,000
目の額に含まれる額
うち、銀行持株会社及び銀行持株会社の特別目的会社等の発行
116,000
する資本調達手段の額
うち、銀行持株会社の連結子法人等（銀行持株会社の特別目的
160,000
会社等を除く。）の発行する資本調達手段の額
経過措置によりその他Tier1資本に係る基礎項目の額に算入される△ 4,456
ものの額の合計額
うち、為替換算調整勘定の額△ 4,456
その他Tier1資本に係る基礎項目の額（ニ） 502,759
その他Tier1資本に係る調整項目
自己保有その他Tier1資本調達手段の額−
意図的に保有している他の金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額−
少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額
492
その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額−
経過措置によりその他Tier1資本に係る調整項目の額に算入される
44,842
ものの額の合計額
うち、のれん相当額
38,043
うち、企業結合等により計上される無形固定資産相当額
733
うち、証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
1,152
うち、適格引当金不足額の50％相当額
4,912
Tier2資本不足額−
その他Tier1資本に係る調整項目の額（ホ）45,334
その他Tier1資本
その他Tier1資本の額（（ニ）−（ホ））（ヘ） 457,424
Tier1資本Tier1資本の額（（ハ）＋（ヘ））（ト） 2,515,169
Tier2資本に係る基礎項目
Tier2資本調達手段に係る株主資本の額−−
Tier2資本調達手段に係る新株予約権の額
90,000Tier2資本調達手段に係る負債の額
特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額−
Tier2資本に係る調整後非支配株主持分等の額
3,056
適格旧Tier2資本調達手段の額のうちTier2資本に係る基礎項目の額
383,632に含まれる額
うち、銀行持株会社及び銀行持株会社の特別目的会社等の発行−する資本調達手段の額
うち、銀行持株会社の連結子法人等（銀行持株会社の特別目的
383,632
会社等を除く。）の発行する資本調達手段の額
一般貸倒引当金Tier2算入額及び適格引当金Tier2算入額の合計額
3,360
うち、一般貸倒引当金Tier2算入額
3,360
うち、適格引当金Tier2算入額−
経過措置によりTier2資本に係る基礎項目の額に算入されるものの額
105,422の合計額
うち、その他有価証券の連結貸借対照表計上額の合計額から帳105,916
簿価額の合計額を控除した額の45％相当額
うち、土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％
△ 493
相当額
Tier2資本に係る基礎項目の額（チ） 585,472

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

経過措置
による
不算入額

平成27年
9月末

経過措置
による
不算入額

−
−
120,000−
9,725
276,000
116,000
160,000
8,691
8,691
414,416
−
−
328
−

−
−
384
−
65,637
48,405
1,348
3,078
12,805−66,022
348,394
2,328,417−−
60,000−2,377
465,548−465,548362
362−
179,591
180,301△ 709
707,879−−576−

連結：自己資本の構成

国際様式の
該当番号

52
53
54
55

58
59

61
62
63
72
73

75
76
77
78
79
82

84
85

Tier2資本に係る調整項目
自己保有Tier2資本調達手段の額−−−
意図的に保有している他の金融機関等のTier2資本調達手段の額−−−
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段の額
3,486
2,324
1,352
その他金融機関等のTier2資本調達手段の額−−−
経過措置によりTier2資本に係る調整項目の額に算入されるものの額
9,888
13,943の合計額
うち、金融機関等の資本調達手段の額の合計額
4,975
1,137
うち、適格引当金不足額の50％相当額
4,912
12,805
Tier2資本に係る調整項目の額（リ）13,375
15,295
Tier2資本Tier2資本の額（（チ）−（リ））（ヌ） 572,097
692,584
総自己資本
総自己資本の額（（ト）＋（ヌ））（ル） 3,087,266
3,021,001
リスク・アセット
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額の合計額
68,500123,933
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係
31,533
34,114
るものを除く。）の額の合計額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
288−
27,161
79,685
うち、退職給付に係る資産の額
うち、自己保有資本調達手段の額
68
うち、金融機関等の資本調達手段の額
9,510
10,124
リスク・アセットの額の合計額（ヲ） 18,141,328
19,637,861
連結自己資本比率
連結普通株式等Tier1比率（（ハ）（ヲ）/）
11.34%
10.08%
連結Tier1比率（（ト）（ヲ）/）
13.86%
11.85%
連結総自己資本比率（（ル）（ヲ）/）
17.01%
15.38%
調整項目に係る参考事項
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目不算入額
207,754
206,704
その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調65,59051,751
整項目不算入額
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限−−る。）に係る調整項目不算入額
繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算−−
入額
Tier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項
一般貸倒引当金の額
3,360362
一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限額
7,211
5,191
内部格付手法採用行において、適格引当金の合計額から事業法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポージャーの期待損−−失額の合計額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。）
適格引当金に係るTier2資本算入上限額
92,741
103,665
資本調達手段に係る経過措置に関する事項
適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額
327,000
381,500
適格旧Tier1資本調達手段の額から適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零と
−
−
する。
）
適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額
514,745
600,536
適格旧Tier2資本調達手段の額から適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零と
−
−
する。
）

経過措置
による
不算入額

−
−
2,029
−

開示項目一覧

83

平成27年
9月末

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

74

経過措置
による
不算入額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

60

平成28年
9月末

三井住友信託銀行
決算データ

57

項目

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円、％）（注）当社は連結自己資本比率の算定に関し、「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」（平成26年5月13日 日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第30号）に基づき、有限責任 あずさ監査法人により外部監査を受けております。
当該外部監査は連結財務諸表の会計監査の一部ではなく、当社が必要と認めた連結自己資本比率の算定に関する内部管理体制の一部について合意された手続による調査業務を外部
監査人が実施し、その結果を当社宛に報告するものであります。外部監査人が連結自己資本比率そのものや連結自己資本比率の算定に係る内部管理体制について意見を表明するものではありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

139連結：自己資本調達手段／連結貸借対照表とのリコンサイル

自己資本調達手段に関する契約内容の概要・詳細
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本調達手段に関する契約内容の概要・詳細は当社ホームページ（http://smth.jp/ir/basel/index.html）に掲載しております。

連結貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する開示項目のいずれに相当するかについての説明
平成28年9月末
科目（資産の部）
現金預け金
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

付表
参照番号

21,293,558

コールローン及び買入手形

147,615

買現先勘定

76,851

債券貸借取引支払保証金

404,833

買入金銭債権651,845

特定取引資産752,131

金銭の信託

1,586

6−a

有価証券

5,285,173

2−b、6−b

貸出金

27,411,347

6−c

外国為替

11,021

リース債権及びリース投資資産

639,388

その他資産

1,911,881

有形固定資産225,877

無形固定資産210,7262−a

退職給付に係る資産

97,8833

繰延税金資産23,3424−a

支払承諾見返423,525

貸倒引当金△ 88,839

資産の部合計59,479,751

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

140

公表連結貸借対照表（注）
金額

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

6−d「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号連結：連結貸借対照表とのリコンサイル（負債の部）
預金32,829,968

譲渡性預金

5,286,937

コールマネー及び売渡手形

1,268,711

売現先勘定

1,589,543
110,821

特定取引負債

474,176

借用金

124

短期社債

946,503

社債

1,043,764

信託勘定借9,001,840

その他負債

1,313,981

賞与引当金

13,5118

6−e

14,104

ポイント引当金

17,407

睡眠預金払戻損失引当金

3,640

偶発損失引当金

7,425

繰延税金負債

110,491

4−b

3,111

4−c

支払承諾
負債の部合計三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

60

退職給付に係る負債再評価に係る繰延税金負債「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号

2,324,354

外国為替

役員賞与引当金

付表参照番号

三井住友信託銀行
決算データ

債券貸借取引受入担保金（単位：百万円）

423,525
56,784,006

資本金261,608

1−a

資本剰余金

645,048

1−b

利益剰余金

1,150,155

1−c

自己株式

△ 34,025

1−d

株主資本合計

2,022,786

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（純資産の部）

その他有価証券評価差額金

419,354

繰延ヘッジ損益△ 20,957

土地再評価差額金△ 5,852

為替換算調整勘定△ 11,140

退職給付に係る調整累計額△ 36,158

その他の包括利益累計額合計

345,246

3

584

1b

非支配株主持分

327,126

純資産の部合計

2,695,744

負債及び純資産の部合計

59,479,751

5

7

開示項目一覧

新株予約権

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

科目

公表連結貸借対照表（注）金額（注）規制上の連結の範囲と会計上の連結の範囲は同一であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

141連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

（付表）

（注）本表の「自己資本の構成に関する開示項目」の金額については、経過措置勘案前の数値を記載しているため、自己資本に算入されている金額に加え、「自己資本の構成に関する開示」における「経過措置による不算入額」の金額が含まれています。 また、経過措置により自己資本に算入されている項目については本表には含んでおりません。

１．株主資本（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

資本金

備考

参照番号

三井住友信託銀行
決算データ

261,608

1−a

資本剰余金

645,048

1−b

利益剰余金

1,150,155

1−c

自己株式

△ 34,025

1−d

株主資本合計

2,022,786（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

普通株式等Tier1資本に係る額
うち、資本金及び資本剰余金の額
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

うち、利益剰余金の額
うち、自己株式の額（△）

金額

備考

2,022,786

国際様式の
該当番号

普通株式に係る株主資本（社外流出
予定額調整前）906,657

1a

1,150,155

2

34,0251c

うち、上記以外に該当するものの額−−

その他Tier1資本調達手段に係る額

実質破綻時損失吸収条項のある優先株式に係る株主資本31a

２．無形固定資産（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

無形固定資産三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

有価証券
うち、持分法適用会社に係るのれん相当額
上記に係る税効果

金額

備考

参照番号

210,7262−a5,285,173

2−b11,98034,951（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

無形固定資産開示項目一覧

142

金額

のれんに係るもの

無形固定資産その他の無形固定資産

無形固定資産モーゲージ・サービシング・ライツ

金額

備考

107,089
80,665

国際様式の
該当番号

8
のれん、モーゲージ・サービシン
グ・ライツ以外（ソフトウェア等）

9−

特定項目に係る十パーセント基準超過額−20

特定項目に係る十五パーセント基準超過額−

24

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）に係る調整項目不算入額−

74

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌連結：連結貸借対照表とのリコンサイル（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

金額

備考

退職給付に係る資産の額

97,883

上記に係る税効果

29,980

参照番号3（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

国際様式の
該当番号

備考

67,90315

４．繰延税金資産（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

金額

備考

参照番号

23,3424−a110,4914−b

再評価に係る繰延税金負債

3,111

4−c

その他の無形固定資産の税効果勘案分

34,951

退職給付に係る資産の額の税効果勘案分

29,980（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

備考

国際様式の
該当番号

10

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）

721

資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず

一時差異に係る繰延税金資産−

資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず−

21

特定項目に係る十五パーセント基準超過額−

25

繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算入額−

75

５．繰延ヘッジ損益（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

繰延ヘッジ損益

金額

備考

参照番号

△ 20,957

5（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

特定項目に係る十パーセント基準超過額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

繰延税金資産繰延税金負債

三井住友信託銀行
決算データ

退職給付に係る資産の額（単位：百万円）

金額

国際様式の
該当番号

備考

ヘッジ対象に係る時価評価差額が△ 15,509 「その他の包括利益累計額」として計上されているものを除いたもの

三井住友トラスト・ホールディングス

112016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

繰延ヘッジ損益の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

３．退職給付に係る資産の額（1）連結貸借対照表

143

連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

６．金融機関向け出資等（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

金銭の信託
有価証券
貸出金
その他資産
その他負債

金額

備考

1,586
5,285,173
27,411,347
1,911,881
1,313,981

参照番号

6−a
6−b
6−c
6−d
6−e

劣後ローン等を含む
金融派生商品等を含む
金融派生商品等を含む（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

自己保有資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
意図的に保有している他の金融機関等の資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
少数出資金融機関等の資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目
不算入額
その他金融機関等（10%超出資）に係る資本調達手段の額
特定項目に係る十パーセント基準超過額
特定項目に係る十五パーセント基準超過額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額

金額

国際様式の
該当番号

備考

5
5
−
−
−
−
−
−
218,622
4,235
821
5,811

16
37
52
17
38
53
18
39
54

207,75472

65,590
−
−
−
−

19
23
40
55

65,59073

７．非支配株主持分（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

非支配株主持分

金額

備考

参照番号

327,126

7（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

普通株式等Tier1資本に係る額

2,109

特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額
その他Tier1資本に係る額−
11,215

特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額−

Tier2資本に係る額

3,056

備考

国際様式の
該当番号

算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後5算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後30−31ab−32
34−35
46
48−49

８．その他資本調達

開示項目一覧

（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

社債

備考

1,043,764（単位：百万円）

その他Tier1資本調達手段に係る負債の額
Tier2資本調達手段に係る負債の額
三井住友トラスト・ホールディングス

参照番号

8

（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目

144

金額

2016 中間期ディスクロージャー誌

金額220,000
90,000

備考

国際様式の
該当番号

32
46

連結：連結貸借対照表とのリコンサイル科目（資産の部）
現金預け金

公表連結貸借対照表（注）
金額（単位：百万円）

付表
参照番号

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成27年9月末「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号

12,079,073
129,838

買現先勘定

125,947

債券貸借取引支払保証金

335,832

買入金銭債権661,640

特定取引資産721,199

金銭の信託

1,786

三井住友信託銀行
決算データ

コールローン及び買入手形

有価証券

5,795,634

2−b、6−a

貸出金

26,169,169

6−b

11,408

リース債権及びリース投資資産

543,155

その他資産

1,799,466

有形固定資産226,422

無形固定資産167,0122−a

退職給付に係る資産

196,2753繰延税金資産13,7404−a

支払承諾見返516,011

貸倒引当金△ 81,400

資産の部合計49,412,216

6−c

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

外国為替

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

145連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

科目（負債の部）

公表連結貸借対照表
（注）
金額

預金

26,268,555

譲渡性預金

6,740,499

コールマネー及び売渡手形（単位：百万円）

付表
参照番号「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号

506,487

売現先勘定

1,290,690

三井住友信託銀行
決算データ

債券貸借取引受入担保金

73,951

特定取引負債

496,312

借用金2,551,304

外国為替

111

短期社債

1,414,960

社債

1,085,384

信託勘定借4,049,508

その他負債

1,483,257

賞与引当金

13,525

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

役員賞与引当金

8

6−d

115

退職給付に係る負債

12,040

睡眠預金払戻損失引当金

3,424

偶発損失引当金

7,953

繰延税金負債

164,225

4−b

3,314

4−c

再評価に係る繰延税金負債
支払承諾

516,011

負債の部合計

46,681,633（純資産の部）
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

資本金261,608

1−a

資本剰余金

645,107

1−b

利益剰余金

1,031,239

1−c

自己株式

△ 27,083

1−d

株主資本合計

1,910,871

その他有価証券評価差額金

461,141

開示項目一覧

繰延ヘッジ損益△ 13,292

土地再評価差額金△ 5,942

為替換算調整勘定

14,485

退職給付に係る調整累計額

35,520その他の包括利益累計額合計

491,911

3

423

1b

新株予約権
非支配株主持分

327,374

純資産の部合計

2,730,582

負債及び純資産の部合計

49,412,216（注）規制上の連結の範囲と会計上の連結の範囲は同一であります。

146

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

5

7

連結：連結貸借対照表とのリコンサイル（注）本表の「自己資本の構成に関する開示項目」の金額については、経過措置勘案前の数値を記載しているため、自己資本に算入されている金額に加え、「自己資本の構成に関する開示」における「経過措置による不算入額」の金額が含まれています。 また、経過措置により自己資本に算入されている項目については本表には含んでおりません。

１．株主資本（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

資本金

金額

備考

参照番号

1−a

資本剰余金

645,107

1−b

利益剰余金

1,031,239

1−c

自己株式

△ 27,083

1−d

株主資本合計

1,910,871（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

普通株式等Tier1資本に係る額
うち、資本金及び資本剰余金の額
うち、自己株式の額（△）

国際様式の
該当番号

備考

1,910,871

普通株式に係る株主資本（社外流出
予定額調整前）906,7151a1,031,239

2

27,0831c

うち、上記以外に該当するものの額−−

その他Tier1資本調達手段に係る額

実質破綻時損失吸収条項のある優先株式に係る株主資本31a

２．無形固定資産（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

無形固定資産参照番号

167,0122−a5,795,6342−b

うち、持分法適用会社に係るのれん相当額
上記に係る税効果

備考

1,278
27,232（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目

のれんに係るもの

無形固定資産その他の無形固定資産

無形固定資産モーゲージ・サービシング・ライツ（単位：百万円）

金額

国際様式の
該当番号

備考

81,953
59,104

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

有価証券

金額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

うち、利益剰余金の額

金額

三井住友信託銀行
決算データ

261,608

無形固定資産

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

（付表）

8
のれん、モーゲージ・サービシン
グ・ライツ以外（ソフトウェア等）

9

−
−

20

−

24

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）に係る調整項目不算入額−

74

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

特定項目に係る十パーセント基準超過額
特定項目に係る十五パーセント基準超過額

147連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

３．退職給付に係る資産の額（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

金額

備考

退職給付に係る資産の額

196,275

上記に係る税効果

63,4653（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

三井住友信託銀行
決算データ

退職給付に係る資産の額

金額

備考

132,809

国際様式の
該当番号

15

４．繰延税金資産（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

金額

備考

参照番号

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

繰延税金資産13,7404−a

繰延税金負債

164,225

4−b

再評価に係る繰延税金負債

3,314

4−c

その他の無形固定資産の税効果勘案分

27,232

退職給付に係る資産の額の税効果勘案分

63,465（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

備考

国際様式の
該当番号

10

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）−

資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず

一時差異に係る繰延税金資産−

資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

特定項目に係る十パーセント基準超過額−

21

特定項目に係る十五パーセント基準超過額−

25

繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算入額−

75

５．繰延ヘッジ損益（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

繰延ヘッジ損益金額

備考△ 13,292（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

備考

開示項目一覧

ヘッジ対象に係る時価評価差額が△ 9,524 「その他の包括利益累計額」として計上されているものを除いたもの

繰延ヘッジ損益の額

三井住友トラスト・ホールディングス

参照番号

5

（2）自己資本の構成

148

参照番号

2016 中間期ディスクロージャー誌

国際様式の
該当番号

11

連結：連結貸借対照表とのリコンサイル（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

有価証券
貸出金
その他資産
その他負債

金額

備考

5,795,634
26,169,169
1,799,466
1,483,257

参照番号

6−a
6−b
6−c
6−d

劣後ローン等を含む
金融派生商品等を含む
金融派生商品等を含む（2）自己資本の構成

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

６．金融機関向け出資等（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

国際様式の
該当番号

備考

4
4
−
−
−
−
−
−
214,593
3,545
961
3,381

16
37
52
17
38
53

三井住友信託銀行
決算データ

18
39
54

206,70472

51,751
−
−
−
−

19
23
40
55

51,75173

７．非支配株主持分（1）連結貸借対照表

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

自己保有資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
意図的に保有している他の金融機関等の資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
少数出資金融機関等の資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目
不算入額
その他金融機関等（10%超出資）に係る資本調達手段の額
特定項目に係る十パーセント基準超過額
特定項目に係る十五パーセント基準超過額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額

金額（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

備考

参照番号

327,3747（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

普通株式等Tier1資本に係る額954

特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額−

その他Tier1資本に係る額9,725

特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額−

Tier2資本に係る額

2,377

備考

国際様式の
該当番号

算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後5算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後30−31ab−32
34−35

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

非支配株主持分

金額

46
48−49

８．その他資本調達（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

社債

金額

備考

1,085,384

8（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目

その他Tier1資本調達手段に係る負債の額
Tier2資本調達手段に係る負債の額

参照番号（単位：百万円）

金額

備考

120,000
60,000三井住友トラスト・ホールディングス

開示項目一覧

連結貸借対照表科目

国際様式の
該当番号

32
46
2016 中間期ディスクロージャー誌

149

連結：自己資本の充実度

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本の充実度に関する事項
所要自己資本の額（1） 信用リスクに対する所要自己資本の額（内部格付手法が適用される株式等エクスポージャー、みなし計算が適用されるエクスポージャーを除く）（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

標準的手法が適用されるポートフォリオ
段階的適用を予定する事業単位向けエクスポージャー
適用除外とするエクスポージャー
内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳
事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
居住用不動産向けエクスポージャー
適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
その他リテール向けエクスポージャー
その他のエクスポージャー（注）1
証券化エクスポージャー

平成27年9月末

平成28年9月末

40,473−40,473
1,176,939
839,732
20,55854,93095,494
1,795
22,837
141,589
13,674

48,98916,77632,212
1,147,227
807,415
15,241
43,504
105,723
1,632
25,005
148,704
14,855（注）1. その他のエクスポージャーは以下のエクスポージャーであります。
購入債権、未決済取引、リース取引、CVAリスク、中央清算機関関連、リスク・ウェイト250%を適用する株式、その他資産等
2. 信用リスクに対する所要自己資本比率の額の計算方法は次のとおりであります。
標準的手法が適用されるポートフォリオ：信用リスク・アセットの額 8パーセント
内部格付手法が適用されるポートフォリオ：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額
証券化エクスポージャー：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額（2） 内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

株式等エクスポージャー
PD/LGD方式適用分
マーケット・ベース方式の簡易手法適用分
マーケット・ベース方式の内部モデル手法適用分（単位：百万円）

平成27年9月末

平成28年9月末

188,843
166,982
21,860−140,898
119,062
21,835－（注）内部格付手法を適用する株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額の計算方法は以下のとおりであります。
PD/LGD方式適用分：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセントマーケット・ベース方式の簡易手法適用分：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント（3） 信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額

みなし計算が適用されるエクスポージャー（注）平成27年9月末

191,595（単位：百万円）

平成28年9月末

113,013（注）（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額（4） マーケット・リスクに対する所要自己資本の額

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

マーケット・リスク標準的方式における以下のカテゴリーごとの所要自己資本の額
金利リスク
株式リスク
外国為替リスクコモディティ・リスク
オプション取引
内部モデル方式（単位：百万円）

平成27年9月末

平成28年9月末

35,263
1,316
318
−
998
−
−
33,94642,491
8,360
4,812
－
3,547
－
－
34,131

平成27年9月末

平成28年9月末

70,43363,0681,237
6,128

76,88464,297－
12,587平成27年9月末

平成28年9月末

1,571,028

1,451,306（5） オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額

開示項目一覧

オペレーショナル・リスク
先進的計測手法
粗利益配分手法
基礎的手法（単位：百万円）（6） 連結総所要自己資本額（単位：百万円）

連結総所要自己資本額（注）（注）（信用リスク・アセットの額の合計額＋マーケット・リスク相当額を8パーセントで除して得た額＋オペレーショナル・リスク相当額を8パーセントで除して得た額） 8パーセント

150

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：信用リスク（単位：百万円）

信用リスクエクスポージャー

平成28年9月末

貸出金、コール
ローン、預け金
他

有価証券

デリバティブ
取引

34,225,977

2,294,739

387,470

3カ月以上延滞エ
クスポージャー
その他
又はデフォルト
オフ・バランス エ ク ス ポ ー ジ
取引
ャー

日本

39,984,260

地域別合計

6,286,003

3,885,229

1,573,498

426,471

400,804

23,781

46,270,264

38,111,206

3,868,238

813,9423,476,876

143,731

製造業

4,320,354

2,729,825

535,369

1,018,624

17,848

4,247

4,027

－

36,535

鉱業、採石業、砂利採取業

56

11

45

22,642

7,935

132

電気・ガス・熱供給・水道業

243,630

150,40929,584

1,018,626

869,686

22,702

運輸業、郵便業

575,959

507,171

8,260

2,300

58,226－

1,453,092

1,116,159

177,432

41,025

118,476318

1,837,903

1,390,466

124,126

8,732

314,577

2,896

2,343,702

1,493,416

413,335

190,378

246,571281

3,806,649

3,077,869

397,942

41,880288,957

22,505

812,715742,076

9,083

1,449

60,106237

88,53973,302

4,315

8,915,804
20,826,337

8,773,863
17,174,985－
2,145,909

46,270,264

38,111,206

8,438,536
5,341,758

日本以外

漁業

建設業

情報通信業

卸売業、小売業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体

個人
その他

業種別合計
1年以下

1年超3年以下3年超5年以下
5年超期中平均残高
（注）1.
2.
3.
4.

－

－

14,575－2,466

61,170134

13,707

112,530

－

－

－

1,105

－

－

－
475,244

10,921－

141,940
1,030,198

60,943
37,4603,868,238

813,9423,476,876

143,7316,403,526

528,316

155,905

1,350,787

4,168,610

328,583

148,967

695,597

15,123,859
17,366,108

14,049,777
13,489,291

448,976
2,562,362

137,290371,778

487,815
942,675

46,270,264

38,111,206

3,868,238

813,9423,476,876

47,820,456

39,779,617

3,665,957

838,683

3,536,198

信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーのうち、事業法人等向け、リテール向け、株式等、購入債権、リース取引及び段階的適用先を表示しております。
業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年超には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は、平成28年3月末の残高と平成28年9月末の残高の平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

残存期間別合計

220

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

金融業、保険業

119,949

三井住友信託銀行
決算データ

農業、林業

3,076,072

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信用リスクに関する事項
信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

151連結：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

平成27年9月末

信用リスクエクスポージャー
貸出金、コール
ローン、預け金
他

有価証券

デリバティブ
取引

30,434,617

3,244,835

427,591

3カ月以上延滞エ
クスポージャー
その他
又はデフォルト
オフ・バランス エ ク ス ポ ー ジ
取引
ャー

日本

37,130,714

地域別合計

7,754,070

5,326,570

1,567,246

448,873

411,380

29,37144,884,784

35,761,187

4,812,082

876,464

3,435,049

159,516

製造業

4,704,238

2,831,838

838,116

45,142

989,141

18,861

3,634

3,540

87

−

日本以外
三井住友信託銀行
決算データ

農業、林業
漁業

−

3,023,669

130,14594−−

12,300−847

59,782148

6,770

72,291

鉱業、採石業、砂利採取業−

23,043

10,474269

電気・ガス・熱供給・水道業

274,007

155,576

57,7991,079,153

955,180

44,910

運輸業、郵便業

488,606

420,531

12,6791,091

54,302

6

1,537,543

1,155,031

266,540

20,393

95,577

8,653

1,979,348

1,470,425

166,189

5,131

337,601

2,632

2,837,590

2,014,147

287,270

301,650

234,522368

3,446,757

2,728,300

400,625

21,301

296,530

25,974

789,663

702,919

12,854

1,664

72,224

251

102,145

87,352

3,199

7,840,242
19,778,721

7,690,610
15,535,257−
2,721,539

44,884,784

35,761,187

9,159,127
5,678,938

建設業

情報通信業

卸売業、小売業
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体

個人
その他

業種別合計
1年以下

1年超3年以下3年超5年以下
5年超

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

残存期間別合計
期中平均残高
（注）1.
2.
3.
4.

−

1,198

87

−

−

−

−
472,375

11,593−

149,632
1,049,549

49,451
51,9684,812,082

876,464

3,435,049

159,516

6,836,130842,696

138,153

1,342,147

4,033,126

622,994

228,372

794,444

13,724,990
16,321,727

12,858,013
12,033,916

367,877
2,978,513

139,937
370,001

359,161
939,296

44,884,784

35,761,187

4,812,082

876,464

3,435,049

43,512,576

34,844,307

4,474,539

851,634

3,342,095

信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーのうち、事業法人等向け、リテール向け、株式等、購入債権及びリース取引を表示しております。
業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年超には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は、平成27年3月末の残高と平成27年9月末の残高の平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。

一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額（1） 一般貸倒引当金

開示項目一覧

152

一般貸倒引当金

三井住友トラスト・ホールディングス（単位：百万円）

平成27年9月末

平成28年9月末

平成28年3月末

中間期末残高中間期末残高期末残高56,902

67,42968,0972016 中間期ディスクロージャー誌

期中増減額

△ 667

連結：信用リスク

日本（単位：百万円）

平成27年9月末

平成28年9月末

平成28年3月末

中間期末残高中間期末残高期末残高

20,784

18,612

19,447

地域別合計

3,713

2,796

3,306

24,49821,40922,754

製造業

1,465

4,968

4,956

日本以外

農業、林業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業
個人
その他

業種別合計

△ 509

△ 1,344
12

△2

2

0

－

−

120

30

46

5

134

6

5

8

11

△2

7,065

5,972

4,980

992

560

661

853

233

185

222

△ 36

657

502

491

11

60

47

－

45

−

−

4,527
9,793

4,899
3,998

4,791
6,346

107
△ 2,348

24,49821,40922,754

−

−

－

−

−

−

△ 16

127

△ 192

1

△ 1,344（注）業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。

（3） 特定海外債権引当勘定
平成28年9月末、平成28年3月末及び平成27年9月末については該当ありません。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

地方公共団体－△ 834

三井住友信託銀行
決算データ

漁業

1

期中増減額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 個別貸倒引当金（地域別・業種別の内訳）

業種別の貸出金償却の額

製造業

平成27年度中間期

7

平成28年度中間期

9

農業、林業

−

鉱業、採石業、砂利採取業−

電気・ガス・熱供給・水道業−

運輸業、郵便業

0

2

603

0

漁業

建設業

情報通信業

卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業

個人
その他

業種別合計

−

－

4

－

−

0

－
2
4

1

0

－

−

－

394
1,845

535
167

2,855

724

−

－

開示項目一覧

物品賃貸業

地方公共団体0

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（単位：百万円）（注）業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

153

連結：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

標準的手法を適用するエクスポージャーについてのリスク・ウェイト区分ごとの残高（単位：百万円）

平成27年9月末

平成28年9月末

うち格付適用分

標準的手法適用のエクスポージャーについてリスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減効果勘案後の残高

うち格付適用分

3,211,069

83

11,463,095

86

0%

2,342,303

−

－

320

−

10,519,669

10%
20%

404,621

35%

−

50%

77,522

三井住友信託銀行
決算データ

305

－

40

362,94124−

42,66235

537,515

26

−

75%

−

−

100%

386,29943150%
1,250%のリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーの額

−

1
−

－

－

－

－

－

1
－

内部格付手法を適用するエクスポージャーに関する事項（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

スロッティングクライテリアに割り当てられた特定貸付債権

事業用不動産向け貸付けのうちボラティリティの高いもの
残存期間2年半以上
優……95%

良……120%
可……140%

弱い……250%

デフォルト……0%

残存期間2年半未満
優……70%

平成27年9月末

平成28年9月末

2,679,781

1,781,365

187,888

231,799

147,077

204,871

10,45330,44496,012100,201

40,61064,554−−40,811
11,760

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

良……95%

可……140%

弱い……250%

デフォルト……0%

上記以外のもの

残存期間2年半以上
優……70%
良……90%

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%

残存期間2年半未満
優……50%

開示項目一覧

良……70%

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%

マーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャー
300%
400%

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌－

26,928－25,000－4,051

26,656

−

−

271

－

2,491,892

1,549,565

2,206,543

1,453,363

880,009570,963776,954610,236

508,333

218,603

32,90547,684

8,340

5,875

285,349

96,201

115,264

29,486112,345

37,484

51,274

18,412

3,096

10,817

3,368－

74,84576,71741,59533,25049,371
27,346（注）平成28年3月末より特定貸付債権の一部に関数方式を適用しており、当該エクスポージャーは含んでおりません。

154

9,670

連結：信用リスク（1） 事業法人向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成28年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

EAD
EL_default リスク・ウェイト
コミットメント
加重平均
加重平均
未引出額
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

0.37%

33.58%

38.80% 14,110,282 2,808,061

15.76%
100.00%32.84%
37.57%

167.43%17.79%

1.11%

33.58%

36.23%

CCF

2,186,770

75.00%

52,031
16,6589,198
247

75.00%
75.00%

41.13% 14,446,036 2,876,751

2,196,216

75.00%

274,751
61,003

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

内部格付手法を適用するポートフォリオに関する事項（注）平成28年3月末より特定貸付債権の一部に関数方式を適用しており、当該エクスポージャーを含んでおります。

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

EAD
EL_default リスク・ウェイト
コミットメント
加重平均
加重平均
未引出額
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

CCF

0.36%

34.21%

37.72%

13,409,723

2,749,699

2,120,039

75.00%

13.17%
100.00%32.17%
34.37%

153.33%18.98%

300,941
84,15443,966
17,3288,571
109

75.00%
75.00%

1.23%

34.17%

40.00%

13,794,819

2,810,994

2,128,720

75.00%

32.94%（単位：百万円）

平成28年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

0.01%

43.60%

34.12%－

45.00%－

0.03%

43.60%EAD
EL_default リスク・ウェイト
コミットメント
加重平均
加重平均
未引出額
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

0.96% 13,888,750－

90,42820,18075.00%

75.00%

10,121
－

1,272
－

－
－

1.19% 13,898,872

91,70020,180282.39%
－

CCF

－
－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（2） ソブリン向けエクスポージャー

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

平成27年9月末（単位：百万円）

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下

合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

EAD
EL_default リスク・ウェイト
コミットメント
加重平均
加重平均
未引出額
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

CCF

0.01%

43.50%

1.49%

12,424,028

188,648

15,73445.00%−

282.39%−12,003
−

1,215
−

−
−

75.00%

34.12%−
0.05%

43.50%

1.79%

12,436,031

189,864

15,73475.00%−−−

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成27年9月末

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

155連結：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 金融機関等向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成28年9月末
PD
加重平均

LGD
加重平均

正常先

0.12%

41.78%

合計

0.12%

41.78%

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下

－
－

－
－

EAD
EL_default リスク・ウェイト
コミットメント
加重平均
加重平均
未引出額
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目－

CCF

28.23%

1,277,193

605,245

108,21975.00%

28.23%

1,277,193

605,245

108,21975.00%

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

平成27年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下

合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

0.13%

42.36%

−
−

−
−

0.13%

42.36%EAD
EL_default リスク・ウェイト
コミットメント
加重平均
加重平均
未引出額
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目−

CCF

28.65%

1,752,172

588,647

85,46275.00%

28.65%

1,752,172

588,647

85,46275.00%

−
−

−
−

−
−

−
−

（4） PD/LGD方式を用いる株式等エクスポージャー−−

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成28年9月末
PD加重平均正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下合計

リスク・ウェイト加重平均

残高

0.21%

141.76%

1,036,512

9.02%
100.00%543.91%
1,192.50%

2,956
237

0.26%

143.14%

1,039,706（注）リスク・ウェイト加重平均は、期待損失額に1,250%のリスク・ウェイトを乗じて得た額を含んでおります。

（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成27年9月末
PD加重平均正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下合計

136.23%

1,519,140

10.50%
100.00%578.97%
1,192.50%

2,764
151

0.23%

137.14%

1,522,056（注）リスク・ウェイト加重平均は、期待損失額に1,250%のリスク・ウェイトを乗じて得た額を含んでおります。

三井住友トラスト・ホールディングス

残高

0.20%

開示項目一覧

156

リスク・ウェイト加重平均

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：信用リスク（単位：百万円）

平成28年9月末

居住用不動産向け
適格リボルビング型
リテール向けその他リテール向け
（事業性）
合計

LGD
加重平均

0.24%
22.20%
100.00%0.50%
33.93%
100.00%0.74%
32.96%
100.00%0.99%
35.80%
100.00%1.14%

25.40%
26.01%
28.01%
74.76%
69.48%
76.72%
60.90%
36.80%
42.54%
33.26%
30.45%
34.19%
27.02%

EL_default
加重平均22.00%
73.45%
33.54%
31.69%

リスク・ウェイト
加重平均

11.71%
156.01%79.51%
16.62%
193.88%43.33%
47.65%
94.55%
119.31%30.39%
79.95%
33.17%
15.32%

EAD
オン・バランス資産項目

7,844,893
89,73637,74920,551
235
254
149,523
919
3,068
358,466
3,247
10,9858,519,631

オフ・バランス資産項目

31,136141
24
46,158143
197
60,518
566
412
2,636
21
198
142,156

コミットメント
未引出額

CCF

1,451
15
－
489,100
858
2,232
181,609
160
1,032
1,448
21
38
677,969

100.00%100.00%－9.44%
16.69%
8.83%
30.76%
33.89%
33.76%
100.00%100.00%100.00%15.60%（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

その他リテール向け
（消費性）

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

PD
加重平均

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャー

平成27年9月末

居住用不動産向け

その他リテール向け（消費性）
その他リテール向け
（事業性）
合計

LGD
加重平均

0.24%
23.19%
100.00%0.53%
32.42%
100.00%0.82%
32.18%
100.00%1.04%
35.73%
100.00%1.28%

24.37%
24.95%
26.70%
74.11%
70.08%
77.78%
56.35%
33.81%
43.88%
29.35%
29.07%
31.14%
25.87%

EL_default
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

21.40%
75.38%
39.13%
29.19%

11.33%
150.11%70.13%
17.21%
202.76%31.85%
47.67%
87.24%
62.81%
27.52%
76.75%
25.84%
15.00%

EAD
オン・バランス資産項目

7,078,055
92,42438,43020,382344
291
139,9991,244
2,498
323,422
3,057
12,764
7,712,915

オフ・バランス資産項目

36,51195
74
47,978167
203
61,022
472
160
2,874
35
268
149,866

コミットメント
未引出額

CCF

2,599
10
−
503,743903
2,397
187,667
619
213
1,227
8
37
699,429100.00%100.00%−9.52%
18.59%
8.50%
32.36%
74.28%
35.08%
100.00%100.00%100.00%16.23%（単位：百万円）

損失実績値

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー△1,7171,055
0883

平成27年度中間期
うち繰入額

うち戻入額

6,899
1,070
−
1,904

△8,616△14
0△1,021

損失実績値△2,250
△364
27
1,998

平成28年度中間期
うち繰入額

2,649
－
27
2,666

うち戻入額

△4,899△364－△667

前年同期損失実績値との対比△533△1,41928
1,114

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

内部格付手法を適用するポートフォリオの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

適格リボルビング型
リテール向け

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

PD
加重平均

（注）与信関係費用のうち当該アセットクラスに特定出来るもののみを表示しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

【要因分析】
平成28年度中間期損失実績値については前年同期と比較して8億円減少しております。
これは主に事業法人及びソブリン向けエクスポージャーにおいて、不良債権の新規発生が限られる一方、一部取引先での残高減少等による引当金等の戻入を計上したことによるものであります。

157

連結：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

内部格付手法を適用するポートフォリオの損失額の推計値と実績値の対比（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成27年度中間期損失額推計値

104,393
2,514
1,279
25,794

平成28年度中間期損失額実績値

11,5482,582
27
11,193（注）1. 平成27年度中間期損失額推計値は平成27年9月末の期待損失額であります。
2. 平成28年度中間期損失額実績値は平成28年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成26年度中間期損失額推計値

173,155362
921
34,663

平成27年度中間期損失額実績値△ 7,031
1,031
3
3,304

（注）1. 平成26年度中間期損失額推計値は平成26年9月末の期待損失額であります。
2. 平成27年度中間期損失額実績値は平成27年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成25年度中間期損失額推計値

191,300
522
901
34,992

平成26年度中間期損失額実績値△ 4,095
△ 66
△5
484

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 平成25年度中間期損失額推計値は平成25年9月末の期待損失額であります。
2. 平成26年度中間期損失額実績値は平成26年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成24年度中間期損失額推計値

183,465309
1,045
27,019平成25年度中間期損失額実績値△ 2,782
△1
△ 29
1,297

（注）1. 平成24年度中間期損失額推計値は平成24年9月末の期待損失額であります。
2. 平成25年度中間期損失額実績値は平成25年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成23年度中間期損失額推計値

185,151303
836
34,175

8,781
△ 21
7
2,379

（注）1. 平成23年度中間期損失額推計値は平成23年9月末の期待損失額であります。
2. 平成24年度中間期損失額実績値は平成24年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成22年度中間期損失額推計値（注）1. 平成22年度中間期損失額推計値は平成22年9月末の期待損失額であります。
2. 平成23年度中間期損失額実績値は平成23年9月末より直近1年間の合計としております。

開示項目一覧

158

平成24年度中間期損失額実績値

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

213,322227
3,526
36,493

平成23年度中間期損失額実績値

12,553
4,753
△ 346
2,215

連結：信用リスク削減手法／派生商品取引及び長期決済期間取引（単位：百万円）

平成28年9月末

標準的手法が適用されるポートフォリオ

適格金融資産担保

内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー

うち金融機関等向けエクスポージャー
うちリテール向けエクスポージャー

適格資産担保－保証

870,824
2,842,308

196,855

277,406

685,399

191,865

169,349

5,904

4,989

108,057－－

2,151,005
－

－

－
－

クレジットデリバティブ

－

－
－
－

－
－

平成27年9月末

標準的手法が適用されるポートフォリオ

内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー

うち金融機関等向けエクスポージャー
うちリテール向けエクスポージャー

適格資産担保保証

831,770−

2,386,281

200,165

363,057

378,977

194,781

200,710

12,963

5,383

162,347−−

1,994,341
−

−

−
−

クレジットデリバティブ

−

−
−
−

−
−

（単位：百万円）

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
うち 外国為替関連取引
金利関連取引

クレジットデリバティブ取引

担保の額一括精算ネッティング契約による与信相当額削減効果（△）

うち 預金

有価証券

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

与信相当額算出の対象となるクレジットデリバティブの想定元本額

うち クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション購入

クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション提供
信用リスク削減効果を勘案するために用いているクレジットデリバティブの想定元本額

平成28年9月末

2,200,799

2,258,535

969,497

1,087,217

1,037,727

1,293,110

2,096,447

1,768,652

33,686

15,640330

2272,198,694

1,990,413

92,702

273,014

74,640262,485

18,061

10,529876,795

814,203119,728

140,700

55,416

71,90064,311−68,800－平成27年9月末

平成28年9月末

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

その他の取引

平成27年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
派生商品取引グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

適格金融資産担保

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法を適用したエクスポージャーの額（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

（単位：百万円）

グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
担保の額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

−
−
−
−

三井住友トラスト・ホールディングス

開示項目一覧

長期決済期間取引－
7－72016 中間期ディスクロージャー誌

159連結：証券化エクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

証券化エクスポージャーに関する事項
持株会社グループがオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項
平成28年度中間期
信用リスク・アセット算出対象（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、原資産の種類・状況等
該当ありません。
（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

エクスポージャーの額再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー

原資産の合計額

資産譲渡型証券化取引 合成型証券化取引

オン・バランス取引 オフ・バランス取引

住宅ローン

－

55,22955,229－55,229－－－

その他
再証券化エクスポージャー
合計

－
－

－

236,064

236,064

236,064

236,064－

236,064

236,064

－

－
－

－
－

－
－

（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成28年度中間期

住宅ローン

3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

当期の累計損失額

336

11

336

11

－

その他
合計

（4） 証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳
該当ありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

160

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌－

連結：証券化エクスポージャー

残高

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引

55,229－30,662
16,982
3,986
－
3,598

－
－
－
－
－
－
－

55,229

－

－
－
－
－
－

5,849
－
809
733
492
－
3,814

－

5,849

－

－
－
－
－
－
－
－

（6） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

住宅ローン
その他
合計

2,880
－
2,880

（7） 持株告示第225条の規定により1,250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250％
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250％
合計（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

平成28年9月末

住宅ローン
その他
合計

3,598
－
3,598
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（8） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（9） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。
（10）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

161連結：証券化エクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成27年度中間期
信用リスク・アセット算出対象（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、原資産の種類・状況等
該当ありません。
（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

平成27年9月末

エクスポージャーの額

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー

原資産の合計額

資産譲渡型証券化取引 合成型証券化取引

オン・バランス取引 オフ・バランス取引

住宅ローン

その他
再証券化エクスポージャー−

102,694
102,694−

102,694

−

−
−

合計

−
−

−

357,606

357,606

357,606

357,606−

357,606

357,606

−

−
−

−
−

−
−

（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成27年度中間期

住宅ローン

3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

その他

270

△ 20

270

△ 20

−

合計

（4） 証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳
該当ありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

162

当期の累計損失額

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌−

連結：証券化エクスポージャー

残高

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引

102,694−
89,978
4,688
4,137
−
3,890

−
−
−
−
−
−
−

102,694

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

（6） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

7,857
−
2,878
198
656
−
4,123

−
−
−
−
−
−
−

7,857

住宅ローン
その他
合計

5,130
−
5,130

（7） 持株告示第225条の規定により1,250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成27年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250％
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250％
合計（単位：百万円）

平成27年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

平成27年9月末

住宅ローン
その他
合計

3,890
−
3,890
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（8） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（9） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。
（10）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

163連結：証券化エクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

持株会社グループが投資家である証券化エクスポージャーに関する事項
平成28年度中間期
信用リスク・アセット算出対象（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

平成28年9月末

エクスポージャーの額

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー
住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け再証券化エクスポージャー
住宅ローン及び住宅ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
商業用不動産担保ローン及び商業用不動産担保ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
その他事業法人向け及びその他事業法人向けを原資産とする証券化エクスポージャー
合計

オン・バランス取引 オフ・バランス取引730,236
194,379
19,237
149,807
16,785350,026
6,025
3,499
－
2,526
736,262（2） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

残高

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
合計（単位：百万円）

平成28年9月末

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引730,236
696,790
4,213
12,246
16,785
－
201
6,025
－
5,231
794
－
－
－
736,262

136,171
115,147800
20,224
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
136,171

6,970
4,351
93
577
1,733
－
213
129
－
95
33
－
－
－
7,099

1,906
686
23
1,196
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1,906

（3） 持株告示第225条の規定により1,250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて原資産の種類別の額（単位：百万円）

平成28年9月末

開示項目一覧

住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け
合計

201
－
－
－
－
201

（4）保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

164

136,171
55,450
3,199
48,274－29,246－－－－
136,171

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：証券化エクスポージャー（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成27年度中間期
信用リスク・アセット算出対象

平成27年9月末

エクスポージャーの額

オン・バランス取引 オフ・バランス取引578,710
190,836514
54,828−332,531
18,2885,209−
13,078596,998（2） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額
平成27年9月末

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引578,710
561,929
7,841
7,647
704
307
279
18,288−17,397890−−−
596,998

43,351
38,971
4,380
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
43,351

4,570
3,586
157
359
59
110
295
382
−
333
49
−
−
−
4,953

408
312
95
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
408

（3） 持株告示第225条の規定により1,250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて原資産の種類別の額（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
合計（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

残高

43,351
2,430−
18,447−22,473−−−−43,351

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー
住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け再証券化エクスポージャー
住宅ローン及び住宅ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
商業用不動産担保ローン及び商業用不動産担保ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
その他事業法人向け及びその他事業法人向けを原資産とする証券化エクスポージャー
合計

平成27年9月末

279
−
−
−
−
279

（4）保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象

開示項目一覧

住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け
合計

該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

165

連結：マ−ケット・リスク

マ－ケット・リスクに関する事項
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（1） 期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値

最大値

平均値

9,321

9,778

5,769

7,769

9,870

11,912

8,607

9,936

51

63

19

43

34

85

34

57

平成27年9月末
バンキング勘定のバリュー・アット・リスク
トレーディング勘定のバリュー・アット・リスク

バリュー・アット・リスク計測基準
バンキング勘定
信頼区間：片側99％
トレーディング勘定
信頼区間：片側99％

平成28年9月末

保有期間：21営業日〜1年
保有期間：10営業日

最大値

観測期間：1年
観測期間：1年

三井住友信託銀行
決算データ（2） 期末のストレス・バリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるストレス・バリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値
平成27年9月末
トレーディング勘定のストレス・バリュー・
アット・リスク

最大値

66
（21）

平成27年度中間期
最小値

147
（46）

平成28年9月末

平均値

26
（8）

最大値

40
（12）

58
（18）

ストレス・バリュー・アット・リスク計測基準
保有期間：10営業日
トレーディング勘定
信頼区間：片側99％（括弧内には保有期間1日とした場合の数値を記載しております。）（単位：億円）平成28年度中間期
最小値
平均値

147
（46）

26
（8）

62
（19）

観測期間：1年

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（3） 期末の追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の額並びに開示期間における追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の最高、平均及び最低の額
平成27年度中間期及び平成28年度中間期については該当ありません。
（4） バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明●トレーディング勘定のバック・テスティングの状況
平成27年度中間期
損益前日比（億円）

平成28年度中間期
損益前日比（億円）

損益/VaR散布図

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

30

60

20

40

10

20

0

0

-10

-20

-20

-40

-30

0

10

（算出基準日を含む直近250営業日）

開示項目一覧

166（単位：億円）平成28年度中間期
最小値
平均値

平成27年度中間期
最小値

20

30

VaR（億円）（注）平成27年度中間期におけるトレーディング勘定のバック・テスティングの結果については、上図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が2回となっております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌-60

0

損益/VaR散布図

20（算出基準日を含む直近250営業日）

40

60

VaR（億円）（注）平成28年度中間期におけるトレーディング勘定のバック・テスティングの結果については、上図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が3回となっております。

連結：出資等又は株式等／みなし計算／金利リスク

銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項

平成27年9月末

中間連結貸借対照表計上額及び時価（注）1
上場株式等エクスポージャー
上記以外の出資等又は株式等エクスポージャー
出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（注）2

中間連結貸借対照表
計上額

損益△ 1,536

時価

時価1,370,319

1,370,319

1,257,941

1,257,941

93,641

93,641

77,49877,498

売却益

売却損

3,980

5,274

償却
242

損益
9,951

売却益

売却損

11,844

731

償却
1,160
548,107648,951

該当ありません

該当ありません

平成27年9月末

平成28年9月末

1,596,872
74,845
1,522,026

1,116,394
76,717
1,039,676（注）1. その他有価証券で国内株式及び外国株式のみを対象とした計数を表示しております。
2. 中間連結損益計算書の株式等売却損益及び株式等償却の計数を表示しております。

（単位：百万円）

ポートフォリオの区分ごとの金額
マーケット・ベース方式を採用するポートフォリオ
PD/LGD方式を採用するポートフォリオ

三井住友信託銀行
決算データ

中間連結貸借対照表で認識され、かつ、中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額
中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額

平成28年9月末

中間連結貸借対照表
計上額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）（注）ポートフォリオの区分ごとの金額は信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

（単位：百万円）

平成28年9月末

1,524,078
1,424,297
40,134
21,861−
37,117667

1,649,023
1,540,992
46,72321,003－39,381
922（注）信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

銀行勘定における金利リスクに関して持株会社グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額●アウトライヤー比率

総金利リスク量
円金利
ドル金利
その他金利
アウトライヤー比率

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

みなし計算が適用されるエクスポージャーの額合計
ルック・スル−方式
単純過半数方式
運用基準方式
内部モデル手法
リスク・ウェイトが400％以下の蓋然性が高いもの
上記のいずれにも該当しないもの

平成27年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額（単位：百万円）

平成27年9月末

平成28年9月末

181,724
12,629165,8213,273
6.3%

146,823
5,113
132,8648,844
5.0%

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

（注）1. 三井住友信託銀行以外の連結対象会社の資産が僅少であったため、リスク量、アウトライヤー比率とも三井住友信託銀行連結の数値を表記しております。
2. 「主要行等向けの総合的な監督指針」に定めるアウトライヤー基準に基づき、以下の前提により算出した数値を表記しております。
・リスク計測方法：金利感応度方式
・金利変動シナリオ：保有期間1年、最低5年の観測期間で計算される金利変動の1パーセンタイル値と99パーセンタイル値による金利ショック
・コア預金の定義：①過去5年間の最低残高、②過去5年間の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高、③現残高の50%相当額のうち、最小の額を上限として、③の金額を満期5年（平均残存年数2.5年）として使用

167

連結：レバレッジ比率

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

持株レバレッジ比率に関する開示事項
持株レバレッジ比率の構成に関する事項（単位：百万円、％）国際様式 国際様式（表2）の （表1）の該当番号 該当番号項目

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

オン ･ バランス資産の額
1
調整項目控除前のオン・バランス資産の額
1
連結貸借対照表における総資産の額
1a2
持株レバレッジ比率の範囲に含まれない子法人等の資産の額（△）
1b
持株レバレッジ比率の範囲に含まれる子会社の資産の額（連結貸借対照表にお1c7
ける総資産の額に含まれる額を除く。）
1d3
連結貸借対照表における総資産の額から控除される調整項目以外の資産の額（△）
Tier1資本に係る調整項目の額（△）
2
7
オン・バランス資産の額（イ）3
デリバティブ取引等に関する額
4
デリバティブ取引等に関する再構築コストの額
デリバティブ取引等に関するアドオンの額
5
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた証拠金の対価の額
連結貸借対照表から控除されているデリバティブ取引等に関連して現金で差し6入れた証拠金の対価の額
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた変動証拠金の対価の額のうち7控除する額（△）
清算会員である銀行又は銀行持株会社が補償を義務付けられていない顧客との8
トレード・エクスポージャーの額（△）
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整後想
9
定元本の額
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整後想
10
定元本の額から控除した額（△）
デリバティブ取引等に関する額（ロ）
114
レポ取引等に関する額
12
レポ取引等に関する資産の額
レポ取引等に関する資産の額から控除した額（△）
13
14
レポ取引等に関するカウンターパーティ・リスクのエクスポージャーの額
代理取引のエクスポージャーの額
15165
レポ取引等に関する額（ハ）
オフ・バランス取引に関する額
17
オフ・バランス取引の想定元本の額
オフ・バランス取引に係るエクスポージャーの額への変換調整の額（△）
18
オフ・バランス取引に関する額（ニ）19
6
持株レバレッジ比率
20
資本の額
（ホ）
総エクスポージャーの額（（イ）＋（ロ）＋（ハ）＋（ニ））（へ）
21
8
持株レバレッジ比率（（ホ）/（へ））22

開示項目一覧

168

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

平成28年9月末

平成27年9月末

56,857,686
59,479,751－

46,734,615
49,412,216−－−

2,622,064
215,294
56,642,392

2,677,600
190,986
46,543,629

584,888946,414456,672

814,482
973,850
622,790－−

211,689

474,005

71,90073,041

71,90052,8001,776,286

1,957,359

481,685－
39,328461,780−
35,527521,013497,3077,436,868
4,744,646
2,692,221

5,205,159
2,778,312
2,426,847

2,515,169
61,631,915
4.08%

2,328,417
51,425,143
4.52%

連結：流動性カバレッジ比率（単位：百万円、％、件）項目

平成28年度第2四半期

平成28年度第1四半期

適格流動資産（１）1

適格流動資産の合計額

資金流出額（２）
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16

うち、準安定預金の額

ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額

うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、適格オペレーショナル預金、負債性有価証券
以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
うち、負債性有価証券の額

有担保資金調達等に係る資金流出額
デリバティブ取引等、資金調達プログラム、与信・流動性
ファシリティに係る資金流出額
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額
うち、資金調達プログラムに係る資金流出額

うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額

資金提供義務等に基づく資金流出額
偶発事象に係る資金流出額
資金流出合計額

資金流入額（３）171819有担保資金運用等に係る資金流入額
貸付金等の回収に係る資金流入額
その他資金流入額20

資金流入合計額

21算入可能適格流動資産の合計額

連結流動性カバレッジ比率（４）2324

純資金流出額連結流動性カバレッジ比率
平均値計算用データ数

15,741

527,657

15,829612,325

6,242,247

638,825

23,380,415

18,514,498

23,819,260

19,170,148

768,653

192,163936,194

234,048

19,922,664

15,633,237

20,007,727

16,060,761

2,689,098

2,689,098

2,875,339

2,875,339

005,353,775

1,422,973

5,268,549

1,397,645

621,562621,562

662,863

662,863

0

0

0

0

4,732,213

801,4114,605,686

734,782

720,239401,601

638,806

387,648

10,613,381

25,5589,981,788

28,87820,992,696
21,638,973
資金流入率を 資金流入率を 資金流入率を 資金流入率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
17,48816,1756,559
6,559
4,302,053

2,821,391

4,844,653

601,400

486,921580,969

3,439,443
418,246

4,920,941

3,324,487

5,432,181

3,864,248

21,700,200

22,106,394

17,668,209

17,774,725

122.8

124.3

3

3

連結流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項（1）時系列における流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
当社の流動性カバレッジ比率は、平成27年3月末の規制適用以降、概ね安定的に推移しています。前四半期および当四半期は、日本銀行のマイナス金利政策導入の影響で適格流動資産（分子）と資金流出額（分母）が両建てで増加し、それ以前に比較して低下しました。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

22524,716
5,949,863

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

14

うち、安定預金の額

21,700,200
22,106,394
資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
16,744,466
628,066
16,647,707
654,654

三井住友信託銀行
決算データ

5

リテール無担保資金調達に係る資金流出額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項
連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（2）流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
当社の流動性カバレッジ比率は所要水準を十分に満たしており、今後も現在の水準から大きくかい離することは想定しておりません。また、実績値は当初の見通しと大きく異なっておりません。

（4）その他流動性カバレッジ比率に関する事項
当社は、受託財産（信託勘定）からの借入金の一部につき、「適格オペレーショナル預金に係る特例」を適用しており、月中の流出額と流入額を基に循環している資金が滞留するとして定期的に金額を推定しています。
「シナリオ法による時価変動時所要追加担保額」は適用しておりません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

（3）算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
当社の算入可能適格流動資産は中央銀行への預け金、国債等が大半を占めています。通貨または種類等の構成や所在地に著しい変動はありません。また、主要な通貨において、算入可能適格流動資産の合計額と純資金流出額の間に著しい通貨のミスマッチはありません。

169

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ

資料編〈自己資本比率関連データ〉
三井住友信託銀行

自己資本比率に関する事項

172
単体

連結

自己資本の構成に関する開示事項

207

自己資本の構成に関する開示事項

173

自己資本調達手段に関する契約内容の概要・詳細

176

貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する
開示項目のいずれに相当するかについての説明

210

連結貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する
開示項目のいずれに相当するかについての説明

自己資本の充実度に関する事項

220

176

信用リスクに関する事項

221

自己資本の充実度に関する事項

187

信用リスク削減手法に関する事項

229

信用リスクに関する事項

188

信用リスク削減手法に関する事項

196

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

229

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

証券化エクスポージャーに関する事項

230

196

マーケット・リスクに関する事項

236

証券化エクスポージャーに関する事項

197

マーケット・リスクに関する事項

203

銀行勘定における出資等又は株式等
エクスポージャーに関する事項

237

銀行勘定における出資等又は株式等
エクスポージャーに関する事項

204

信用リスク・アセットのみなし計算が適用される
エクスポージャーの額237

信用リスク・アセットのみなし計算が適用される
エクスポージャーの額

204

銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額237

単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項

238

204

連結レバレッジ比率に関する開示事項

205

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項

206

開示項目一覧

銀行勘定における金利リスクに関して連結グルー
プが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

172

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

連結の範囲に関する事項

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

171連結：連結の範囲

自己資本比率に関する事項
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本比率は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第19号。以下、「銀行告示」という。）に定められた算式に基づいて、連結ベースと単体ベースの双方について算出
しております。
平成28年9月末において、当社は、国際統一基準を適用の上、信用リスク・アセットの算出においては先進的内部格付手法、オペレーショナル・リ
スク相当額の算出においては先進的計測手法を採用するとともに、マーケット・リスク規制を導入しております。

連結の範囲に関する事項（1） 銀行告示第3条に定める連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団（以下、「連結グループ」という。）に属する会社と会計連結範囲に含まれる会社との相違点はございません。

三井住友信託銀行
決算データ（2） 連結グループに属する連結子会社は65社であります。主要な会社は次の通りであります。
名称

主要な業務の内容

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

総合リース業務、割賦販売業務、クレジットカード業務

三井住友トラストクラブ株式会社

クレジットカード業務

日興アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト不動産株式会社

三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank (U.S.A.) Limited

投資運用業務、投資助言業務
不動産仲介業務

金銭の貸付業務
銀行業務、信託業務

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（3） 銀行告示第9条が適用される金融業務を営む関連法人等はございません。

（4） 連結グループ内の資金および自己資本の移動に係る制限等は特段ございません。

（5） その他金融機関等であって子法人等であるもののうち、規制上の所要自己資本を下回った会社はございません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

172

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示事項（連結自己資本比率）

国際様式の
該当番号

項目

平成28年
9月末

140,353

平成27年
9月末

1,879,426
834,134
1,065,352－
20,060－－196,309
－

経過措置
による
不算入額

294,464

11,527
11,5272,087,263
78,58644,53534,68052,021

26,03917,71026,565289△ 6,214
9,825
1,152

－
△ 3,821
17,073
2,052－△ 5,731
25,610
3,078

－

－

－

27,108－－1,240－

53,048－－3,320－

79,572
－
－
4,980
－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
124,064
1,963,198

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

52,391

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

70,574

三井住友信託銀行
決算データ

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目
1a＋2－1c－26 普通株式に係る株主資本の額
1,969,483
うち、資本金及び資本剰余金の額
834,0761a
うち、利益剰余金の額
1,155,568
2
うち、自己株式の額（△）－
1c26
うち、社外流出予定額（△）
20,161
うち、上記以外に該当するものの額－
1b
普通株式に係る新株予約権の額－
3
その他の包括利益累計額及びその他公表準備金の額
210,530
普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株主持分の額－5
経過措置により普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額に算入され6,937るものの額の合計額
うち、普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株主持分の額
6,937
普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額（イ） 2,186,950
6
普通株式等Tier1資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除
8＋9
105,861く。）の額の合計額
8
うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額
66,802
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るも
939,058の以外のものの額
10繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
433
11繰延ヘッジ損益の額△ 9,321
適格引当金不足額
14,73812
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
1,728
13
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入
－
14
される額
15
退職給付に係る資産の額
40,662
自己保有普通株式（純資産の部に計上されるものを除く。）の額－
16
17
意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額－
18
少数出資金融機関等の普通株式の額
1,861－
19＋20＋21 特定項目に係る十パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株－
19
式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係－
20
るものに限る。）に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連す
－
21
るものの額
22
特定項目に係る十五パーセント基準超過額－
うち、その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株－
23
式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係－
24
るものに限る。）に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連す
－
25
るものの額
27
その他Tier1資本不足額－
28
普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額（ロ） 155,963
普通株式等Tier1資本
29
普通株式等Tier1資本の額（（イ）－（ロ））（ハ） 2,030,986

経過措置
による
不算入額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円、％）173

連結：自己資本の構成

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円、％）

国際様式の
該当番号

31a
31b
32

30

34－35
33＋35
三井住友信託銀行
決算データ

33
35

36

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

37
38
39
40

42
43
44

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

45

46
48－49
47＋49
47
49

開示項目一覧

50
50a
50b

51

174

項目

平成28年
9月末

その他Tier1資本に係る基礎項目
その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額－
その他Tier1資本調達手段に係る新株予約権の額－
その他Tier1資本調達手段に係る負債の額
220,000
特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額－
その他Tier1資本に係る調整後非支配株主持分等の額
10,764
適格旧Tier1資本調達手段の額のうちその他Tier1資本に係る基礎項
160,000
目の額に含まれる額
うち、銀行及び銀行の特別目的会社等の発行する資本調達手段
160,000の額
うち、銀行の連結子法人等（銀行の特別目的会社等を除く。）－の発行する資本調達手段の額
経過措置によりその他Tier1資本に係る基礎項目の額に算入される△ 5,301
ものの額の合計額
うち、為替換算調整勘定の額△ 5,301
その他Tier1資本に係る基礎項目の額（ニ） 385,462
その他Tier1資本に係る調整項目
自己保有その他Tier1資本調達手段の額－
意図的に保有している他の金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額－
少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額
378
その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額－
経過措置によりその他Tier1資本に係る調整項目の額に算入される
46,541
ものの額の合計額
うち、のれん相当額
39,742
うち、企業結合等により計上される無形固定資産相当額
733
うち、証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
1,152
うち、適格引当金不足額の50％相当額
4,912
Tier2資本不足額－
その他Tier1資本に係る調整項目の額（ホ）46,920
その他Tier1資本
その他Tier1資本の額（（ニ）－（ホ））（ヘ） 338,542
Tier1資本Tier1資本の額（（ハ）＋（ヘ））（ト） 2,369,529
Tier2資本に係る基礎項目
Tier2資本調達手段に係る株主資本の額－－
Tier2資本調達手段に係る新株予約権の額
90,000Tier2資本調達手段に係る負債の額
特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額－
Tier2資本に係る調整後非支配株主持分等の額
2,453
適格旧Tier2資本調達手段の額のうちTier2資本に係る基礎項目の額
383,632に含まれる額
うち、銀行及び銀行の特別目的会社等の発行する資本調達手段の額
383,632
うち、銀行の連結子法人等（銀行の特別目的会社等を除く。）の－発行する資本調達手段の額
一般貸倒引当金Tier2算入額及び適格引当金Tier2算入額の合計額
3,360
うち、一般貸倒引当金Tier2算入額
3,360
うち、適格引当金Tier2算入額－
経過措置によりTier2資本に係る基礎項目の額に算入されるものの額
110,560の合計額
うち、その他有価証券の連結貸借対照表計上額の合計額から帳110,149
簿価額の合計額を控除した額の45％相当額
うち、土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％411
相当額
Tier2資本に係る基礎項目の額（チ） 590,007

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

経過措置
による
不算入額

平成27年
9月末

経過措置
による
不算入額

－
－
120,000－
9,528
160,000
160,000
－
7,422
7,422
296,950
－
－
252
－

－
－
1,393
－
68,48551,254
1,348
3,078
12,805－69,879227,070
2,190,269－－
60,000－2,106465,548465,548－362
362－
188,811
188,088722
716,828

－
－
2,090
－

連結：自己資本の構成

国際様式の
該当番号

52
53
54
55

58
59

61
62
63
72
73
74

76
77
78
79
82
83

85

Tier2資本に係る調整項目
自己保有Tier2資本調達手段の額－－－
意図的に保有している他の金融機関等のTier2資本調達手段の額－－－
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段の額
2,681
1,787
3,220
その他金融機関等のTier2資本調達手段の額－－－
経過措置によりTier2資本に係る調整項目の額に算入されるものの額
9,845
14,452の合計額
うち、金融機関等の資本調達手段の額の合計額
4,933
1,647
うち、適格引当金不足額の50％相当額
4,912
12,805
Tier2資本に係る調整項目の額（リ）
12,527
17,672Tier2資本Tier2資本の額（（チ）－（リ））（ヌ） 577,480
699,156
総自己資本
総自己資本の額（（ト）＋（ヌ））（ル） 2,947,009
2,889,425
リスク・アセット
59,913
129,298
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額の合計額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係
25,30525,217
るものを除く。）の額の合計額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
289－
27,10879,572
うち、退職給付に係る資産の額
うち、金融機関等の資本調達手段の額
7,210
24,509リスク・アセットの額の合計額（ヲ） 18,036,245
19,581,276
連結自己資本比率
連結普通株式等Tier1比率（（ハ）（ヲ）/）
11.26%
10.02%
連結Tier1比率（（ト）（ヲ）/）
13.13%
11.18%
連結総自己資本比率（（ル）（ヲ）/）
16.33%
14.75%
調整項目に係る参考事項
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目不算入額
206,352
206,838
その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調65,59551,756
整項目不算入額
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限－－る。）に係る調整項目不算入額
繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算－－
入額
Tier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項
一般貸倒引当金の額
3,360362
一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限額
6,494
4,962
内部格付手法採用行において、適格引当金の合計額から事業法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポージャーの期待損－－失額の合計額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。）
適格引当金に係るTier2資本算入上限額
92,645103,540
資本調達手段に係る経過措置に関する事項
適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額
233,400
272,300
適格旧Tier1資本調達手段の額から適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零と－－する。）
適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額
514,745
600,536
適格旧Tier2資本調達手段の額から適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零と
－
－
する。）

経過措置
による
不算入額

－
－
4,830
－

（注）当社は連結自己資本比率の算定に関し、「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」（平成26年5月13日 日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第30号）に基づき、有限責任 あずさ監査法人により外部監査を受けております。
当該外部監査は連結財務諸表の会計監査の一部ではなく、当社が必要と認めた連結自己資本比率の算定に関する内部管理体制の一部について合意された手続による調査業務を外部
監査人が実施し、その結果を当社宛に報告するものであります。外部監査人が連結自己資本比率そのものや連結自己資本比率の算定に係る内部管理体制について意見を表明するものではありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

84

平成27年
9月末

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

75

経過措置
による
不算入額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

60

平成28年
9月末

三井住友信託銀行
決算データ

57

項目

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円、％）175

連結：自己資本調達手段／連結貸借対照表とのリコンサイル

自己資本調達手段に関する契約内容の概要・詳細
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本調達手段に関する契約内容の概要・詳細は、当社ホームページ（http://smth.jp/ir/basel/index.html）に掲載しております。

連結貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する開示項目のいずれに相当するかについての説明
平成28年9月末（単位：百万円）

科目

公表連結貸借対照表
（注）
金額

付表
参照番号

（資産の部）
三井住友信託銀行
決算データ

現金預け金

11,350,580

コールローン及び買入手形

57,615

買現先勘定

76,851

債券貸借取引支払保証金

404,833

買入金銭債権651,845

特定取引資産752,131

金銭の信託

1,586

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

有価証券

5,194,863

2－b、6－b

貸出金

27,068,665

6－c

外国為替

11,021

リース債権及びリース投資資産

639,388

その他資産

1,883,749

有形固定資産231,379

無形固定資産192,535

2－a

退職給付に係る資産

97,6933

繰延税金資産26,2974－a

支払承諾見返423,525

貸倒引当金△ 88,818

資産の部合計48,975,744

開示項目一覧

1766－a

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

6－d「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

科目

公表連結貸借対照表
（注）
金額

付表
参照番号

「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号（負債の部）
預金27,721,484

譲渡性預金

5,359,937

コールマネー及び売渡手形

1,558,711

売現先勘定

1,589,543

特定取引負債
借用金

110,821474,176
2,634,354

外国為替

124

短期社債

946,503

社債

732,6313,427,540

その他負債

1,302,931

賞与引当金

12,94886－e

60

退職給付に係る負債

13,129ポイント引当金

17,407

睡眠預金払戻損失引当金

3,640

偶発損失引当金

7,425

繰延税金負債

104,573

4－b

3,111

4－c

再評価に係る繰延税金負債
支払承諾
負債の部合計三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

信託勘定借役員賞与引当金

三井住友信託銀行
決算データ

債券貸借取引受入担保金

423,525
46,444,582
342,037

1－a

資本剰余金

492,039

1－b

利益剰余金

1,155,568

1－c

株主資本合計

1,989,645

その他有価証券評価差額金

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（純資産の部）
資本金

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

435,690△ 20,984

土地再評価差額金△ 827

為替換算調整勘定△ 13,254

退職給付に係る調整累計額△ 49,740

その他の包括利益累計額合計

350,883

非支配株主持分

190,632

純資産の部合計

2,531,161

負債及び純資産の部合計

48,975,744

537

開示項目一覧

繰延ヘッジ損益（注）規制上の連結の範囲と会計上の連結の範囲は同一であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

177連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

（付表）

（注）本表の「自己資本の構成に関する開示項目」の金額については、経過措置勘案前の数値を記載しているため、自己資本に算入されている金額に加え、「自己資本の構成に関する開示」における「経過措置による不算入額」の金額が含まれています。 また、経過措置により自己資本に算入されている項目については本表には含んでおりません。

１．株主資本（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

資本金

備考

参照番号

三井住友信託銀行
決算データ

342,037

1－a

資本剰余金

492,039

1－b

利益剰余金

1,155,568

1－c

株主資本合計

1,989,645（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

普通株式等Tier1資本に係る額
うち、資本金及び資本剰余金の額

金額

備考

1,989,645

国際様式の
該当番号

普通株式に係る株主資本（社外流出
予定額調整前）834,076

1a1,155,568

2

うち、自己株式の額（△）－

1c

うち、上記以外に該当するものの額－

うち、利益剰余金の額
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ－

その他Tier1資本調達手段に係る額

実質破綻時損失吸収条項のある優先株式に係る株主資本31a

２．無形固定資産（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

無形固定資産有価証券
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

178

金額

うち、持分法適用会社に係るのれん相当額
上記に係る税効果

金額

備考

192,5352－a

5,194,863

2－b

11,98028,080（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

無形固定資産参照番号

のれんに係るもの

無形固定資産その他の無形固定資産

無形固定資産モーゲージ・サービシング・ライツ

金額

備考

111,337
65,097

国際様式の
該当番号

8
のれん、モーゲージ・サービシン
グ・ライツ以外（ソフトウェア等）

9－

特定項目に係る十パーセント基準超過額－20

特定項目に係る十五パーセント基準超過額－

24

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）に係る調整項目不算入額－

74

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌連結：連結貸借対照表とのリコンサイル（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

金額

備考

退職給付に係る資産の額

97,693

上記に係る税効果

29,921

参照番号3（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

国際様式の
該当番号

備考

67,77115

４．繰延税金資産（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

金額

備考

参照番号

26,2974－a

104,573

4－b

再評価に係る繰延税金負債

3,111

4－c

その他の無形固定資産の税効果勘案分

28,080

退職給付に係る資産の額の税効果勘案分

29,921（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

備考

国際様式の
該当番号

10

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）

723

資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず

一時差異に係る繰延税金資産－

資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず－

21

特定項目に係る十五パーセント基準超過額－

25

繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算入額－

75

５．繰延ヘッジ損益（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

繰延ヘッジ損益

金額

備考

参照番号

△ 20,984

5（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

特定項目に係る十パーセント基準超過額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

繰延税金資産繰延税金負債

三井住友信託銀行
決算データ

退職給付に係る資産の額（単位：百万円）

金額

国際様式の
該当番号

備考

ヘッジ対象に係る時価評価差額が△ 15,536 「その他の包括利益累計額」として計上されているものを除いたもの

三井住友トラスト・ホールディングス

112016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

繰延ヘッジ損益の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

３．退職給付に係る資産の額（1）連結貸借対照表

179

連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

６．金融機関向け出資等（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

金銭の信託
有価証券
貸出金
その他資産
その他負債

金額

備考

1,586
5,194,863
27,068,665
1,883,749
1,302,931

6－a
6－b
6－c
6－d
6－e

劣後ローン等を含む
金融派生商品等を含む
金融派生商品等を含む（2）自己資本の構成（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

自己資本の構成に関する開示項目

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

自己保有資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
意図的に保有している他の金融機関等の資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
少数出資金融機関等の資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目
不算入額

その他金融機関等（10%超出資）に係る資本調達手段の額
特定項目に係る十パーセント基準超過額
特定項目に係る十五パーセント基準超過額
その他Tier1相当額
Tier2相当額

その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額

金額

国際様式の
該当番号

備考

－
－
－
－
－
－
－
－
214,554
3,101
631
4,468

16
37
52
17
38
53
18
39
54

206,35272

65,595
－
－
－
－

19
23
40
55

65,59573

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

７．非支配株主持分（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

非支配株主持分金額

備考

7（2）自己資本の構成（単位：百万円）

金額

普通株式等Tier1資本に係る額－

特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額－

開示項目一覧

その他Tier1資本に係る額

10,764

特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額
Tier2資本に係る額

三井住友トラスト・ホールディングス

参照番号190,632

自己資本の構成に関する開示項目

180

参照番号

－
2,453

2016 中間期ディスクロージャー誌

備考

国際様式の
該当番号

算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後5算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後30－31ab－32
34－35
46
48－49

連結：連結貸借対照表とのリコンサイル（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

借用金

金額

備考

2,634,354

8（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目

その他Tier1資本調達手段に係る負債の額
Tier2資本調達手段に係る負債の額

参照番号

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

８．その他資本調達（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

金額

備考

220,000
90,000

国際様式の
該当番号

32
46
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

181連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成27年9月末（単位：百万円）

科目

公表連結貸借対照表
（注）
金額

付表
参照番号

（資産の部）
三井住友信託銀行
決算データ

現金預け金

10,006,551

コールローン及び買入手形

129,838

買現先勘定

125,947

債券貸借取引支払保証金

335,832

買入金銭債権661,640

特定取引資産721,199

金銭の信託

1,786

有価証券

5,657,941

2－b、6－a

貸出金

26,155,395

6－b

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

外国為替11,408

リース債権及びリース投資資産

543,155

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

その他資産

1,801,522

有形固定資産233,377

無形固定資産149,868

2－a

退職給付に係る資産

195,9953繰延税金資産16,6254－a

支払承諾見返516,011

貸倒引当金△ 81,376

資産の部合計47,182,725

開示項目一覧

182

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

6－c「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

科目

公表連結貸借対照表
（注）
金額

付表
参照番号

「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号（負債の部）
預金26,206,902

譲渡性預金

6,820,499

コールマネー及び売渡手形
売現先勘定
特定取引負債
借用金

796,487
1,290,690
73,951
496,3122,731,243

外国為替

111

短期社債

1,414,960

社債

8903,993
1,684,065

その他負債

1,470,197

賞与引当金

12,9866－d

115

退職給付に係る負債

11,182

睡眠預金払戻損失引当金

3,424

偶発損失引当金

7,953

繰延税金負債

157,144

4－b

3,314

4－c

再評価に係る繰延税金負債
支払承諾
負債の部合計三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

信託勘定借役員賞与引当金

三井住友信託銀行
決算データ

債券貸借取引受入担保金

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

516,01144,601,546（純資産の部）
342,037

1－a

資本剰余金

492,097

1－b

利益剰余金

1,065,352

1－c

株主資本合計

1,899,487

その他有価証券評価差額金

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

資本金480,549△ 13,321

土地再評価差額金△ 638

為替換算調整勘定

12,370

退職給付に係る調整累計額

11,814

その他の包括利益累計額合計

490,774

非支配株主持分

190,916

純資産の部合計

2,581,178

負債及び純資産の部合計

47,182,725

5

3
7

開示項目一覧

繰延ヘッジ損益（注）規制上の連結の範囲と会計上の連結の範囲は同一であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

183連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

（付表）

（注）本表の「自己資本の構成に関する開示項目」の金額については、経過措置勘案前の数値を記載しているため、自己資本に算入されている金額に加え、「自己資本の構成に関する開示」における「経過措置による不算入額」の金額が含まれています。 また、経過措置により自己資本に算入されている項目については本表には含んでおりません。

１．株主資本（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

資本金

備考

参照番号

三井住友信託銀行
決算データ

342,037

1－a

資本剰余金

492,097

1－b

利益剰余金

1,065,352

1－c

株主資本合計

1,899,487（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

普通株式等Tier1資本に係る額
うち、資本金及び資本剰余金の額

金額

備考

1,899,487

国際様式の
該当番号

普通株式に係る株主資本（社外流出
予定額調整前）834,134

1a

1,065,352

2

うち、自己株式の額（△）－

1c

うち、上記以外に該当するものの額－

うち、利益剰余金の額
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ－

その他Tier1資本調達手段に係る額

実質破綻時損失吸収条項のある優先株式に係る株主資本31a

２．無形固定資産（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

無形固定資産有価証券
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

184

金額

金額

2－a

5,657,941

2－b

1,278
20,169（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

無形固定資産参照番号

149,868

うち、持分法適用会社に係るのれん相当額
上記に係る税効果

備考

のれんに係るもの

無形固定資産その他の無形固定資産

無形固定資産モーゲージ・サービシング・ライツ

金額

備考

86,702
44,275

国際様式の
該当番号

8
のれん、モーゲージ・サービシン
グ・ライツ以外（ソフトウェア等）

9－

特定項目に係る十パーセント基準超過額－20

特定項目に係る十五パーセント基準超過額－

24

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）に係る調整項目不算入額－

74

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌連結：連結貸借対照表とのリコンサイル（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

金額

備考

退職給付に係る資産の額

195,995

上記に係る税効果

63,375

参照番号3（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

国際様式の
該当番号

備考

132,62015４．繰延税金資産（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

金額

備考

参照番号

16,6254－a

157,144

4－b

再評価に係る繰延税金負債

3,314

4－c

その他の無形固定資産の税効果勘案分

20,169

退職給付に係る資産の額の税効果勘案分

63,375（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

備考

国際様式の
該当番号

10

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）－

資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず

一時差異に係る繰延税金資産－

資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず－

21

特定項目に係る十五パーセント基準超過額－

25

繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算入額－

75

５．繰延ヘッジ損益（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

繰延ヘッジ損益

金額

備考

参照番号

△ 13,3215（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

特定項目に係る十パーセント基準超過額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

繰延税金資産繰延税金負債

三井住友信託銀行
決算データ

退職給付に係る資産の額（単位：百万円）

金額

国際様式の
該当番号

備考

ヘッジ対象に係る時価評価差額が△ 9,552 「その他の包括利益累計額」として計上されているものを除いたもの

三井住友トラスト・ホールディングス

112016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

繰延ヘッジ損益の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

３．退職給付に係る資産の額（1）連結貸借対照表

185

連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

６．金融機関向け出資等（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

有価証券
貸出金
その他資産
その他負債

金額

備考

5,657,941
26,155,395
1,801,522
1,470,197

参照番号

6－a
6－b
6－c
6－d

劣後ローン等を含む
金融派生商品等を含む
金融派生商品等を含む（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

自己保有資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
意図的に保有している他の金融機関等の資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
少数出資金融機関等の資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目
不算入額
その他金融機関等（10%超出資）に係る資本調達手段の額
特定項目に係る十パーセント基準超過額
特定項目に係る十五パーセント基準超過額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額

金額

国際様式の
該当番号

備考

－
－
－
－
－
－
－
－
226,675
8,301
3,484
8,050

16
37
52
17
38
53
18
39
54

206,83872

51,756
－
－
－
－

19
23
40
55

51,75673

７．非支配株主持分（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

非支配株主持分

金額

備考

参照番号

190,9167（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

普通株式等Tier1資本に係る額－

特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額－

その他Tier1資本に係る額

9,528

特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額－

Tier2資本に係る額

2,106

備考

国際様式の
該当番号

算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後5算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後30－31ab－32
34－35
46
48－49

８．その他資本調達（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

開示項目一覧

連結貸借対照表科目

借用金

備考

2,731,243（単位：百万円）

その他Tier1資本調達手段に係る負債の額
Tier2資本調達手段に係る負債の額
三井住友トラスト・ホールディングス

参照番号

8

（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目

186

金額

2016 中間期ディスクロージャー誌

金額120,000
60,000

備考

国際様式の
該当番号

32
46

連結：自己資本の充実度（1） 信用リスクに対する所要自己資本の額（内部格付手法が適用される株式等エクスポージャー、みなし計算が適用されるエクスポージャーを除く）（単位：百万円）

平成28年9月末

38,330－38,3301,175,402
839,726
20,55854,893
95,494
1,795
22,837140,095
13,67443,91016,77627,134
1,145,811
807,415
15,241
43,505
105,723
1,632
25,005147,287
14,855（注）1. その他のエクスポージャーは以下のエクスポージャーであります。
購入債権、未決済取引、リース取引、CVAリスク、中央清算機関関連、リスク・ウェイト250%を適用する株式、その他資産等
2. 信用リスクに対する所要自己資本比率の額の計算方法は次のとおりであります。
標準的手法が適用されるポートフォリオ：信用リスク・アセットの額×8パーセント
内部格付手法が適用されるポートフォリオ：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント＋期待損失額
証券化エクスポージャー：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント＋期待損失額（2） 内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額（単位：百万円）

平成27年9月末

平成28年9月末

189,621
167,968
21,652－

140,457
118,700
21,757－（注）内部格付手法を適用する株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額の計算方法は以下のとおりであります。
PD/LGD方式適用分：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセントマーケット・ベース方式の簡易手法適用分：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント（3） 信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額

みなし計算が適用されるエクスポージャー（注）（単位：百万円）

平成27年9月末

平成28年9月末

191,551

113,024

平成27年9月末

平成28年9月末

35,263
1,316
318
－
998
－
－
33,94642,491
8,360
4,812
－
3,547
－
－
34,131

平成27年9月末

平成28年9月末

68,84962,754－
6,094

75,40362,857－
12,545平成27年9月末

平成28年9月末

1,566,502

1,442,899

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

株式等エクスポージャー
PD/LGD方式適用分
マーケット・ベース方式の簡易手法適用分
マーケット・ベース方式の内部モデル手法適用分

三井住友信託銀行
決算データ

標準的手法が適用されるポートフォリオ
段階的適用を予定する事業単位向けエクスポージャー
適用除外とするエクスポージャー
内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳
事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
居住用不動産向けエクスポージャー
適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
その他リテール向けエクスポージャー
その他のエクスポージャー（注）1
証券化エクスポージャー

平成27年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本の充実度に関する事項
所要自己資本の額（注）（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント＋期待損失額（4） マーケット・リスクに対する所要自己資本の額（5） オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額（単位：百万円）（6） 連結総所要自己資本額

連結総所要自己資本額（注）（単位：百万円）

開示項目一覧

オペレーショナル・リスク
先進的計測手法
粗利益配分手法
基礎的手法

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

マーケット・リスク標準的方式における以下のカテゴリーごとの所要自己資本の額
金利リスク
株式リスク
外国為替リスクコモディティ・リスク
オプション取引
内部モデル方式（単位：百万円）（注）（信用リスク・アセットの額の合計額＋マーケット・リスク相当額を8パーセントで除して得た額＋オペレーショナル・リスク相当額を8パーセントで除して得た額）
×8パーセント

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

187

連結：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信用リスクに関する事項
信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳（単位：百万円）

信用リスクエクスポージャー
貸出金、コール
ローン、預け金
他

有価証券

デリバティブ
取引

34,225,987

2,291,144

387,470

3カ月以上延滞エ
クスポージャー
その他
又はデフォルト
オフ・バランス エ ク ス ポ ー ジ
取引
ャー

日本

39,980,681

地域別合計

6,286,116

3,885,228

1,573,611

426,471

400,804

23,781

46,266,798

38,111,216

3,864,756

813,9423,476,883

143,731

製造業

4,320,354

2,729,825

535,369

1,018,624

17,848

4,247

4,027

－

36,535

鉱業、採石業、砂利採取業

56

11

45

22,642

7,935

132

電気・ガス・熱供給・水道業

243,630

150,40929,584

1,018,626

869,686

22,702

運輸業、郵便業

575,959

507,171

8,260

2,300

58,226－

1,453,092

1,116,159

177,432

41,025

118,476318

1,837,903

1,390,466

124,126

8,732

314,577

2,896

2,339,732

1,493,426

409,354

190,378

246,571281

3,806,649

3,077,869

397,942

41,880288,957

22,505

813,312742,076

9,679

1,449

60,106237

88,53973,302

4,315

8,915,804
20,826,245

8,773,863
17,174,984－
2,145,811

46,266,798

38,111,216

8,438,536
5,341,769

日本以外
三井住友信託銀行
決算データ

農業、林業
漁業

建設業

情報通信業

卸売業、小売業

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体

個人
その他

業種別合計
1年以下

1年超3年以下3年超5年以下
5年超

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

残存期間別合計
期中平均残高
（注）1.
2.
3.
4.

3,076,078

119,949

220－－

14,575－2,466

61,170134

13,707

112,530

－

－

－

1,105

－

－

－
475,244

10,921－

141,940
1,030,204

60,943
37,4603,864,756

813,9423,476,883

143,7316,403,526

528,316

155,905

1,350,787

4,168,620

328,583

148,967

695,597

15,123,859
17,362,632

14,050,768
13,488,300

447,9852,559,871

137,290371,778

487,815
942,682

46,266,798

38,111,216

3,864,756

813,9423,476,883

47,816,211

39,780,124

3,661,196

838,683

3,536,205

信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーのうち、事業法人等向け、リテール向け、株式等、購入債権、リース取引及び段階的適用先を表示しております。
業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年超には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は、平成28年3月末の残高と平成28年9月末の残高の平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。

開示項目一覧

188

平成28年9月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：信用リスク

平成27年9月末

信用リスクエクスポージャー
貸出金、コール
ローン、預け金
他

有価証券

デリバティブ
取引

30,433,650

3,252,071

427,591

3カ月以上延滞エ
クスポージャー
その他
又はデフォルト
オフ・バランス エ ク ス ポ ー ジ
取引
ャー

日本

37,136,981

地域別合計

7,753,816

5,326,570

1,566,992

448,873

411,380

29,37144,890,798

35,760,220

4,819,064

876,464

3,435,048

159,516

製造業

4,704,238

2,831,838

838,116

45,142

989,141

18,861

3,634

3,540

87

－

日本以外

漁業

－

130,14594－－

12,300－847

59,782148

6,770

72,291

鉱業、採石業、砂利採取業－

23,043

10,474269

電気・ガス・熱供給・水道業

274,007

155,576

57,7991,079,153

955,180

44,910

運輸業、郵便業

488,606

420,531

12,6791,091

54,302

6

1,537,543

1,155,031

266,540

20,393

95,577

8,653

1,979,348

1,470,425

166,189

5,131

337,601

2,632

2,843,718

2,012,188

295,356

301,650

234,522368

3,446,757

2,728,300

400,625

21,301

296,530

25,974790,183

702,919

13,375

1,664

72,224

251

102,145

87,352

3,199

7,840,242
19,778,087

7,690,610
15,536,249－
2,719,914

44,890,798

35,760,220

9,158,919
5,678,659

建設業

情報通信業

卸売業、小売業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体

個人
その他

業種別合計
1年以下

1年超3年以下3年超5年以下
5年超期中平均残高
（注）1.
2.
3.
4.

－

－
472,375

11,593－

149,632
1,049,548

49,451
51,9684,819,064

876,464

3,435,048

159,516

6,835,922

842,696

138,153

1,342,147

4,032,847

622,994

228,372

794,444

13,724,959
16,328,258

12,857,983
12,033,466

367,877
2,985,495

139,937
370,001

359,161
939,295

44,890,798

35,760,220

4,819,064

876,464

3,435,048

43,518,329

34,843,280

4,481,337

851,634

3,342,077

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

残存期間別合計－－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

金融業、保険業

－

1,198

87

三井住友信託銀行
決算データ

農業、林業

3,023,668

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーのうち、事業法人等向け、リテール向け、株式等、購入債権及びリース取引を表示しております。
業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年超には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は、平成27年3月末の残高と平成27年9月末の残高の平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。

一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額（1） 一般貸倒引当金
平成27年9月末

平成28年9月末

平成28年3月末

中間期末残高中間期末残高期末残高56,902

67,42968,097三井住友トラスト・ホールディングス

期中増減額

△ 667

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

一般貸倒引当金（単位：百万円）

189

連結：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 個別貸倒引当金（地域別・業種別の内訳）

日本（単位：百万円）

平成27年9月末

平成28年9月末

平成28年3月末

中間期末残高中間期末残高期末残高20,76018,591

19,425

地域別合計

3,713

2,796

3,306

24,473

21,38822,731

製造業

1,465

4,968

4,956

日本以外

農業、林業
三井住友信託銀行
決算データ

漁業

鉱業、採石業、砂利採取業
建設業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

地方公共団体
個人
その他

業種別合計

1

－

期中増減額

△ 833
△ 509

△ 1,343
12

△2

2

0

－

－

120

30

46

5

134

6

5

8

11

△2

7,065

5,972

4,980

992

560

661

853

233

185

222

△ 36

657

502

491

11

60

47

－

45

－

－

4,527
9,769

4,899
3,977

4,791
6,323

107
△ 2,346

24,473

21,38822,731

－

－

－

－

－

－

△ 16

127

△ 192

1

△ 1,343（注）業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。

（3） 特定海外債権引当勘定
平成28年9月末、平成28年3月末及び平成27年9月末については該当ありません。

業種別の貸出金償却の額
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成27年度中間期

製造業

7

農業、林業

－

鉱業、採石業、砂利採取業

－

漁業

建設業

4

－

運輸業、郵便業

0－

金融業、保険業
開示項目一覧

不動産業

物品賃貸業

個人
その他

（注）業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

－
2
4
2

603

0

0

1

0

－

－

－

394
1,845

535
167

2,855

724

－

地方公共団体

業種別合計

190

－

－

卸売業、小売業

90－

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

平成28年度中間期－

連結：信用リスク（単位：百万円）

平成27年9月末

平成28年9月末

うち格付適用分

標準的手法適用のエクスポージャーについてリスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減効果勘案後の残高
0%971,062
132,530

10%

－

20%

400,678

35%

－

50%

77,52283

1,047,602－

170,795－－

40

359,39624－

42,66235

474,746

26

－
－

－

－

100%

360,330

43

－

1
－

86
－

－

－

－

－

－

1
－

三井住友信託銀行
決算データ

75%
150%
1,250%のリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーの額

うち格付適用分

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

標準的手法を適用するエクスポージャーについてのリスク・ウェイト区分ごとの残高

内部格付手法を適用するエクスポージャーに関する事項（単位：百万円）

事業用不動産向け貸付けのうちボラティリティの高いもの
残存期間2年半以上
優……95%

良……120%
可……140%

弱い……250%

デフォルト……0%

残存期間2年半未満
優……70%

可……140%

弱い……250%

デフォルト……0%

上記以外のもの

残存期間2年半以上
優……70%
良……90%

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%

残存期間2年半未満
優……50%

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%

マーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャー
300%
400%

1,781,365

187,888

231,799

147,077

204,871

10,45330,44496,012100,201

40,61064,554－－40,811
11,7609,670－

26,928－25,000－4,051

26,656

－

－

271

－

2,491,892

1,549,565

2,206,543

1,453,363

880,009570,963776,954610,236

508,333

218,603

32,90547,684

8,340

5,875

285,349

96,201

115,264

29,486112,345

37,484

51,274

18,412

3,096

10,817

3,368－

74,14076,50941,22432,91549,467
27,042

開示項目一覧

良……70%

平成28年9月末

2,679,781

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

良……95%

平成27年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

スロッティングクライテリアに割り当てられた特定貸付債権（注）平成28年3月末より特定貸付債権の一部に関数方式を適用しており、当該エクスポージャーは含んでおりません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

191

連結：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

内部格付手法を適用するポートフォリオに関する事項（1） 事業法人向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成28年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

EL_default
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

36.23%

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

CCF

EAD

0.37%

33.58%

38.80% 14,110,282

15.76%
100.00%32.84%
37.57%

167.43%17.79%

2,808,061

2,186,770

75.00%

274,751
61,00352,031
16,6589,198
247

75.00%
75.00%

1.11%

33.58%

41.13% 14,446,036

2,876,751

2,196,216

75.00%（注）平成28年3月末より特定貸付債権の一部に関数方式を適用しており、当該エクスポージャーを含んでおります。

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

平成27年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

EL_default
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

CCF

32.94%

EAD

0.36%

34.21%

37.72%

13,409,520

2,749,699

2,120,039

75.00%

13.17%
100.00%32.17%
34.37%

153.33%18.98%

300,941
84,15443,966
17,3288,571
109

75.00%
75.00%

1.23%

34.17%

40.00%

13,794,616

2,810,994

2,128,720

75.00%

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（2） ソブリン向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成28年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下

合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

0.01%

43.60%

34.12%－

45.00%－

0.03%

43.60%

EL_default
加重平均－

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

CCF

0.96% 13,888,750

90,42820,18075.00%

75.00%

EAD

10,121
－

1,272
－

－
－

1.19% 13,898,872

91,70020,180282.39%－－－（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成27年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下

合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

三井住友トラスト・ホールディングス

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

－

EAD

CCF

0.01%

43.50%

1.49%

12,424,028

188,648

15,73445.00%－

282.39%－12,003
－

1,215
－

－
－

75.00%

34.12%－
0.05%

43.50%

1.79%

12,436,031

189,864

15,73475.00%

開示項目一覧

192

EL_default
加重平均2016 中間期ディスクロージャー誌－－

連結：信用リスク（単位：百万円）

平成28年9月末
PD
加重平均

LGD
加重平均

正常先

0.12%

41.78%

合計

0.12%

41.78%

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下－－－－EL_default
加重平均－

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

CCF

28.23%

1,277,203

605,245

108,21975.00%

28.23%

1,277,203

605,245

108,21975.00%

－
－

EAD

－
－

－
－

－
－

－
－

平成27年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下

合計

LGD
加重平均

0.13%

42.35%

－
－

－
－

0.13%

42.35%

EL_default
加重平均－

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

28.64%

1,751,857

588,647

85,46275.00%

28.64%

1,751,857

588,647

85,46275.00%

－
－

EAD

－
－

－
－

－
－

（4） PD/LGD方式を用いる株式等エクスポージャー

CCF

－
－

PD加重平均正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下合計

リスク・ウェイト加重平均

残高

0.21%

141.77%

1,033,235

9.03%
100.00%544.27%
1,192.50%

2,959
237

0.26%

143.16%

1,036,433

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

PD
加重平均

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 金融機関等向けエクスポージャー（注）リスク・ウェイト加重平均は、期待損失額に1,250%のリスク・ウェイトを乗じて得た額を含んでおります。

（単位：百万円）

PD加重平均正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下合計

リスク・ウェイト加重平均

残高

0.20%

136.40%1,526,387

10.45%
100.00%577.64%
1,192.50%

2,750
151

0.23%

137.29%1,529,289（注）リスク・ウェイト加重平均は、期待損失額に1,250%のリスク・ウェイトを乗じて得た額を含んでおります。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成27年9月末

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

193

連結：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成28年9月末

居住用不動産向け
適格リボルビング型
リテール向け三井住友信託銀行
決算データ

その他リテール向け（消費性）
その他リテール向け
（事業性）
合計

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

PD
加重平均
0.24%
22.20%
100.00%0.50%
33.93%
100.00%0.74%
32.96%
100.00%0.99%
35.80%
100.00%
1.14%

LGD
加重平均
25.40%
26.01%
28.01%
74.76%
69.48%
76.72%
60.90%
36.80%
42.54%
33.26%
30.45%
34.19%
27.02%

EL_default
加重平均22.00%

73.45%

33.54%

31.69%

EAD
リスク・ウェイト
コミットメント
加重平均
未引出額
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目
11.71% 7,844,893
31,136
1,451
156.01%89,736141
1579.51%
37,74924－
16.62%
20,551
46,158489,100
193.88%235143858
43.33%
254
197
2,232
47.65%
149,523
60,518
181,60994.55%
919
566
160
119.31%
3,068
412
1,032
30.39%
358,466
2,636
1,448
79.95%
3,247
21
21
33.17%
10,985198
38
15.32% 8,519,631
142,156
677,969

CCF
100.00%100.00%－9.44%
16.69%
8.83%
30.76%
33.89%
33.76%
100.00%100.00%100.00%15.60%（単位：百万円）

平成27年9月末

居住用不動産向け
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

適格リボルビング型
リテール向けその他リテール向け（消費性）
その他リテール向け
（事業性）
合計

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

PD
加重平均
0.24%
23.19%
100.00%0.53%
32.42%
100.00%0.82%
32.18%
100.00%1.04%
35.73%
100.00%
1.28%

LGD
加重平均
24.37%
24.95%
26.70%
74.11%
70.08%
77.78%
56.35%
33.81%
43.88%
29.35%
29.07%
31.14%
25.87%

EL_default
加重平均21.40%

75.38%

39.13%

29.19%

リスク・ウェイト
加重平均
11.33%
150.11%70.13%
17.21%
202.76%31.85%
47.67%
87.24%
62.81%
27.52%
76.75%
25.84%
15.00%

EAD
オン・バランス資産項目
7,078,055
92,42438,43020,382344
291
139,9991,244
2,498
323,422
3,057
12,764
7,712,915

オフ・バランス資産項目
36,51195
74
47,978167
203
61,022
472
160
2,874
35
268
149,866

コミットメント
未引出額
2,599
10
－
503,743903
2,397
187,667
619
213
1,227
8
37
699,429

CCF
100.00%100.00%－9.52%
18.59%
8.50%
32.36%
74.28%
35.08%
100.00%100.00%100.00%16.23%

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

内部格付手法を適用するポートフォリオの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比（単位：百万円）

損失実績値

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー△1,7171,055
0883

平成27年度中間期
うち繰入額

6,899
1,070
－
1,904

うち戻入額

△8,616△14
0△1,021

損失実績値△2,250
△364
27
1,998

平成28年度中間期
うち繰入額

2,649
－
27
2,666

うち戻入額

△4,899△364－△667

前年同期損失実績値との対比△533△1,419281,114（注）与信関係費用のうち当該アセットクラスに特定出来るもののみを表示しております。

開示項目一覧

194【要因分析】
平成28年度中間期損失実績値については前年同期と比較して8億円減少しております。
これは主に事業法人及びソブリン向けエクスポージャーにおいて、不良債権の新規発生が限られる一方、一部取引先での残高減少等による引当金等の戻入を計上したことによるものであります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：信用リスク（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成27年度中間期損失額推計値

平成28年度中間期損失額実績値

104,393
2,514
1,276
25,794

11,5482,582
27
11,193

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

内部格付手法を適用するポートフォリオの損失額の推計値と実績値の対比（注）1. 平成27年度中間期損失額推計値は平成27年9月末の期待損失額であります。
2. 平成28年度中間期損失額実績値は平成28年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

平成27年度中間期損失額実績値△7,031
1,031
3
3,304

173,153362
921
34,663（注）1. 平成26年度中間期損失額推計値は平成26年9月末の期待損失額であります。
2. 平成27年度中間期損失額実績値は平成27年9月末より直近1年間の合計としております。

三井住友信託銀行
決算データ

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成26年度中間期損失額推計値（単位：百万円）

平成26年度中間期損失額実績値△4,095△66△5484

191,299
522
901
34,992（注）1. 平成25年度中間期損失額推計値は平成25年9月末の期待損失額であります。
2. 平成26年度中間期損失額実績値は平成26年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成24年度中間期損失額推計値

平成25年度中間期損失額実績値△2,782
△1
△29
1,297

183,465309
1,045
27,019三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成25年度中間期損失額推計値（注）1. 平成24年度中間期損失額推計値は平成24年9月末の期待損失額であります。
2. 平成25年度中間期損失額実績値は平成25年9月末より直近1年間の合計としております。

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成24年度中間期損失額実績値

183,995
301
1,079
34,177

8,781
△21
7
2,379

（注）1. 平成23年度中間期損失額推計値は平成23年9月末の期待損失額であります。
2. 平成24年度中間期損失額実績値は平成24年9月末より直近1年間の合計としております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成23年度中間期損失額推計値（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成22年度中間期損失額推計値

平成23年度中間期損失額実績値

213,311227
3,526
36,493

12,553
4,753
△346
2,215
開示項目一覧

（注）1. 平成22年度中間期損失額推計値は平成22年9月末の期待損失額であります。
2. 平成23年度中間期損失額実績値は平成23年9月末より直近1年間の合計としております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

195連結：信用リスク削減手法／派生商品取引及び長期決済期間取引

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法を適用したエクスポージャーの額（単位：百万円）

標準的手法が適用されるポートフォリオ
内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー
うち金融機関等向けエクスポージャー
うちリテール向けエクスポージャー

適格金融資産担保

812,6442,842,308
685,399
5,904
2,151,005－

平成28年9月末

適格資産担保－196,855
191,865
4,989
－
－

保証

－
277,406
169,349
108,057－－

クレジットデリバティブ

－
－
－
－
－
－

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

標準的手法が適用されるポートフォリオ
内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー
うち金融機関等向けエクスポージャー
うちリテール向けエクスポージャー

適格金融資産担保

831,770
2,386,281
378,977
12,963
1,994,341－

平成27年9月末

適格資産担保－200,165
194,781
5,383
－
－

保証

－
363,057
200,710
162,347－－

クレジットデリバティブ

－
－
－
－
－
－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
派生商品取引（単位：百万円）

グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
うち 外国為替関連取引
金利関連取引

クレジットデリバティブ取引
その他の取引三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

担保の額一括精算ネッティング契約による与信相当額削減効果（△）

うち 預金

有価証券

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

与信相当額算出の対象となるクレジットデリバティブの想定元本額

うち クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション購入

クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション提供
信用リスク削減効果を勘案するために用いているクレジットデリバティブの想定元本額

平成27年9月末

平成28年9月末

2,200,799

2,258,535

969,497

1,087,217

1,037,727

1,293,110

2,096,447

1,768,652

33,686

15,640330

2272,198,694

1,990,413

92,702

273,014

74,640262,485

18,061

10,529876,795

814,203119,728

140,700

55,416

71,90064,311－68,800－平成27年9月末

平成28年9月末（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

開示項目一覧

長期決済期間取引（単位：百万円）

グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額

担保の額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

196

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

－
－

－
－

－
7

－
7

連結：証券化エクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

証券化エクスポージャーに関する事項
連結グループがオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項
平成28年度中間期

信用リスク・アセット算出対象（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、原資産の種類・状況等
該当ありません。
（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

エクスポージャーの額

住宅ローン

その他
再証券化エクスポージャー
合計

原資産の合計額

オン・バランス取引 オフ・バランス取引－

55,22955,229－55,229

－

－
－

－
－

資産譲渡型証券化取引 合成型証券化取引－

236,064

236,064

236,064

236,064－

236,064

236,064

－

－
－

－
－

－
－

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー

平成28年9月末（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

平成28年度中間期

その他
合計

当期の累計損失額

336

11

336

11

－

－

（4） 証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳
該当ありません。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

住宅ローン

3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

197

連結：証券化エクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

残高

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
合計

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引

55,229－30,662
16,982
3,986
－
3,598
－
－
－
－
－
－
－
55,229（6） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

5,849
－
809
733
492
－
3,814
－
－
－
－
－
－
－
5,849

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成28年9月末

住宅ローン
その他
合計

2,880
－
2,880

（7） 銀行告示第247条の規定により1,250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額（単位：百万円）

平成28年9月末

住宅ローン
その他
合計

3,598
－
3,598

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（8） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（9） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。
（10）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

開示項目一覧

198（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：証券化エクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成27年度中間期

信用リスク・アセット算出対象（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、原資産の種類・状況等
該当ありません。
（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

エクスポージャーの額

住宅ローン

その他
再証券化エクスポージャー
合計

原資産の合計額

オン・バランス取引 オフ・バランス取引－

102,694
102,694－

102,694

－

－
－

－
－

資産譲渡型証券化取引 合成型証券化取引－

357,606

357,606

357,606

357,606－

357,606

357,606

－

－
－

－
－

－
－

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー

平成27年9月末（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

平成27年度中間期

その他
合計

当期の累計損失額

270

△ 20

270

△ 20

－

－

（4） 証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳
該当ありません。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

住宅ローン

3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

199連結：証券化エクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

残高

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
合計

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引

102,694－
89,978
4,688
4,137
－
3,890
－
－
－
－
－
－
－
102,694（6） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

7,857
－
2,878
198
656
－
4,123
－
－
－
－
－
－
－
7,857

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成27年9月末

住宅ローン
その他
合計

5,130
－
5,130

（7） 銀行告示第247条の規定により1,250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額（単位：百万円）

平成27年9月末

住宅ローン
その他
合計

3,890
－
3,890

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（8） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（9） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。
（10）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

開示項目一覧

200（単位：百万円）

平成27年9月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：証券化エクスポージャー

平成28年度中間期
信用リスク・アセット算出対象（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

連結グループが投資家である証券化エクスポージャーに関する事項

平成28年9月末

エクスポージャーの額

730,236
194,379
19,237
149,807
16,785350,026
6,025
3,499
－
2,526
736,262（2） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引730,236
696,790
4,213
12,246
16,785
－
201
6,025
－
5,231
794
－
－
－
736,262

136,171
115,147800
20,224
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
136,171

6,970
4,351
93
577
1,733
－
213
129
－
95
33
－
－
－
7,099

1,906
686
23
1,196
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1,906

（3） 銀行告示第247条の規定により1,250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて原資産の種類別の額（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
合計（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

残高

136,171
55,450
3,199
48,274－29,246－－－－
136,171

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー
住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け再証券化エクスポージャー
住宅ローン及び住宅ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
商業用不動産担保ローン及び商業用不動産担保ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
その他事業法人向け及びその他事業法人向けを原資産とする証券化エクスポージャー
合計

オン・バランス取引 オフ・バランス取引

平成28年9月末

201
－
－
－
－
201

（4） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象

開示項目一覧

住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け
合計

該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

201連結：証券化エクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成27年度中間期
信用リスク・アセット算出対象（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

平成27年9月末

エクスポージャーの額

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー
住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け再証券化エクスポージャー
住宅ローン及び住宅ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
商業用不動産担保ローン及び商業用不動産担保ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
その他事業法人向け及びその他事業法人向けを原資産とする証券化エクスポージャー
合計

オン・バランス取引 オフ・バランス取引578,710
190,836514
54,828－332,531
18,2885,209－
13,078596,998（2） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

残高

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
合計（単位：百万円）

平成27年9月末

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引578,710
561,929
7,841
7,647
704
307
279
18,288－17,397890－－－
596,998

43,351
38,971
4,380
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
43,351

4,570
3,586
157
359
59
110
295
382
－
333
49
－
－
－
4,953

408
312
95
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
408

（3） 銀行告示第247条の規定により1,250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて原資産の種類別の額（単位：百万円）

平成27年9月末

開示項目一覧

住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け
合計

279
－
－
－
－
279

（4） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

202

43,351
2,430－
18,447－22,473－－－－43,351

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：マ－ケット・リスク

マ－ケット・リスクに関する事項

最大値

平均値

9,321

9,778

5,769

7,769

9,870

11,912

8,607

9,936

51

63

19

43

34

85

34

57

平成27年9月末
バンキング勘定のバリュー・アット・リスク
トレーディング勘定のバリュー・アット・リスク（単位：億円）平成28年度中間期
最小値
平均値

平成27年度中間期
最小値

バリュー・アット・リスク計測基準
バンキング勘定
信頼区間：片側99％
トレーディング勘定
信頼区間：片側99％

平成28年9月末

保有期間：21営業日～1年
保有期間：10営業日

最大値

観測期間：1年
観測期間：1年

平成27年9月末
トレーディング勘定のストレス・バリュー・
アット・リスク

最大値

66
（21）

147
（46）

平成28年9月末

平均値

26
（8）

最大値

40
（12）

58
（18）

ストレス・バリュー・アット・リスク計測基準
保有期間：10営業日
トレーディング勘定
信頼区間：片側99％（括弧内には保有期間1日とした場合の数値を記載しております。）（単位：億円）平成28年度中間期
最小値
平均値

147
（46）

26
（8）

62
（19）

観測期間：1年

平成27年度中間期及び平成28年度中間期については該当ありません。
（4） バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明

損益前日比（億円）

平成28年度中間期
損益前日比（億円）

損益/VaR散布図

60

20

40

10

20

0

0

-10

-20

-20

-40

0

10

（算出基準日を含む直近250営業日）

20

30

VaR（億円）

020（算出基準日を含む直近250営業日）

40

60

VaR（億円）（注）平成28年度中間期におけるトレーディング勘定のバック・テスティングの結果については、上図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が3回となっております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

（注）平成27年度中間期におけるトレーディング勘定のバック・テスティングの結果については、上図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が2回となっております。

-60

損益/VaR散布図

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

30

-30

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（3） 期末の追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の額並びに開示期間における追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の最高、平均及び最低の額●トレーディング勘定のバック・テスティングの状況
平成27年度中間期

三井住友信託銀行
決算データ（2） 期末のストレス・バリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるストレス・バリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値
平成27年度中間期
最小値

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（1） 期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値

203

連結：出資等又は株式等／みなし計算／金利リスク

銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

平成27年9月末

中間連結貸借対照表計上額及び時価（注）1
上場株式等エクスポージャー
上記以外の出資等又は株式等エクスポージャー
出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（注）2

三井住友信託銀行
決算データ

中間連結貸借対照表で認識され、かつ、中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額
中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額

中間連結貸借対照表
計上額

損益△ 1,641

平成28年9月末

中間連結貸借対照表
計上額

時価

時価

1,370,319

1,370,319

1,257,941

1,257,941

94,614

94,61462,31262,312

売却益

売却損

3,827

5,227

償却
242

損益
10,264

売却益

売却損

11,964733

償却
967
573,910

679,556

該当ありません

該当ありません

平成27年9月末

平成28年9月末

1,603,399
74,1401,529,259

1,112,913
76,5091,036,403（注）1. その他有価証券で国内株式及び外国株式のみを対象とした計数を表示しております。
2. 中間連結損益計算書の株式等売却損益及び株式等償却の計数を表示しております。

（単位：百万円）

ポートフォリオの区分ごとの金額
マーケット・ベース方式を採用するポートフォリオ
PD/LGD方式を採用するポートフォリオ（注）ポートフォリオの区分ごとの金額は信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

204

信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額（単位：百万円）

みなし計算が適用されるエクスポージャーの額合計
ルック・スル－方式
単純過半数方式
運用基準方式
内部モデル手法
リスク・ウェイトが400％以下の蓋然性が高いもの
上記のいずれにも該当しないもの

平成27年9月末

平成28年9月末

1,524,035
1,424,297
40,094
21,861－
37,115666

1,649,032
1,540,992
46,72921,003－39,384922（注）信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

銀行勘定における金利リスクに関して連結グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額●アウトライヤー比率（単位：百万円）

総金利リスク量
円金利
ドル金利
その他金利
アウトライヤー比率

平成27年9月末

平成28年9月末

181,724
12,629165,8213,273
6.3%

146,823
5,113
132,864
8,844
5.0%

（注）
「主要行等向けの総合的な監督指針」に定めるアウトライヤー基準に基づき、以下の前提により算出した数値を表記しております。
・リスク計測方法：金利感応度方式
・金利変動シナリオ：保有期間1年、最低5年の観測期間で計算される金利変動の1パーセンタイル値と99パーセンタイル値による金利ショック
・コア預金の定義：①過去5年間の最低残高、②過去5年間の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高、③現残高の50%相当額のうち、最小の額を上限として、③の金額を満期5年（平均残存年数2.5年）として使用

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

連結：レバレッジ比率（単位：百万円、％）項目

平成27年9月末

46,373,780
48,975,744－

44,506,624
47,182,725－－－

2,601,964
209,325
46,164,454

2,676,100
192,634
44,313,990

584,888946,414436,572

814,482
964,919621,290－－

211,689

474,005

71,90073,041

71,90052,8001,756,186

1,946,928

481,685－
39,328461,780－
35,527521,013497,3077,418,110
4,727,776
2,690,333

5,191,458
2,765,982
2,425,476

2,369,529
51,131,989
4.63%

2,190,269
49,183,703
4.45%

2016 中間期ディスクロージャー誌

205

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

オン・バランス資産の額
1
調整項目控除前のオン・バランス資産の額
1
連結貸借対照表における総資産の額
1a2
連結レバレッジ比率の範囲に含まれない子法人等の資産の額（△）
1b
連結レバレッジ比率の範囲に含まれる子会社の資産の額（連結貸借対照表にお1c7
ける総資産の額に含まれる額を除く。）
1d3
連結貸借対照表における総資産の額から控除される調整項目以外の資産の額（△）
Tier1資本に係る調整項目の額（△）
2
7
オン・バランス資産の額（イ）3
デリバティブ取引等に関する額
4
デリバティブ取引等に関する再構築コストの額
デリバティブ取引等に関するアドオンの額
5
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた証拠金の対価の額
連結貸借対照表から控除されているデリバティブ取引等に関連して現金で差し6入れた証拠金の対価の額
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた変動証拠金の対価の額のうち7控除する額（△）
清算会員である銀行又は銀行持株会社が補償を義務付けられていない顧客との8
トレード・エクスポージャーの額（△）
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整後想
9
定元本の額
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整後想
10
定元本の額から控除した額（△）
デリバティブ取引等に関する額（ロ）
114
レポ取引等に関する額
12
レポ取引等に関する資産の額
レポ取引等に関する資産の額から控除した額（△）
13
レポ取引等に関するカウンターパーティ・リスクのエクスポージャーの額
14
代理取引のエクスポージャーの額
15165
レポ取引等に関する額（ハ）
オフ・バランス取引に関する額
17
オフ・バランス取引の想定元本の額
オフ・バランス取引に係るエクスポージャーの額への変換調整の額（△）
18
6
オフ・バランス取引に関する額（ニ）19
連結レバレッジ比率
20
資本の額
（ホ）
総エクスポージャーの額（（イ）＋（ロ）＋（ハ）＋（ニ））（ヘ）21
8
連結レバレッジ比率（（ホ）/（へ））22

平成28年9月末

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

国際様式 国際様式（表2）の （表1）の該当番号 該当番号

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

連結レバレッジ比率に関する開示事項
連結レバレッジ比率の構成に関する事項

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

連結：流動性カバレッジ比率

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項
連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（単位：百万円、％、件）項目

平成28年度第2四半期

平成28年度第1四半期

適格流動資産（１）1

適格流動資産の合計額

資金流出額（２）234三井住友信託銀行
決算データ

5
6
7
8
9
10
11
12
13

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

14
15
16

リテール無担保資金調達に係る資金流出額
うち、安定預金の額

うち、準安定預金の額

ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額

うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、適格オペレーショナル預金、負債性有価証券以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
うち、負債性有価証券の額

有担保資金調達等に係る資金流出額
デリバティブ取引等、資金調達プログラム、与信・流動性
ファシリティに係る資金流出額
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額
うち、資金調達プログラムに係る資金流出額

うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額

資金提供義務等に基づく資金流出額
偶発事象に係る資金流出額
資金流出合計額

資金流入額（３）171819有担保資金運用等に係る資金流入額
貸付金等の回収に係る資金流入額
その他資金流入額20

資金流入合計額

21算入可能適格流動資産の合計額

連結流動性カバレッジ比率（４）三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

22
23
24

純資金流出額連結流動性カバレッジ比率

11,775,455
11,931,829
資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
16,744,466
628,066
16,647,707
654,654524,716

15,741

527,657

15,8295,949,863

612,325

6,242,247

638,825

13,481,262

9,191,535

12,896,254

8,948,787

0

0

0

0

10,781,564

6,491,837

10,051,115

6,103,648

2,699,698

2,699,698

2,845,139

2,845,139005,340,641

1,421,660

5,100,464

1,388,533

621,562621,562

662,860

662,860

0

0

0

0

4,719,079

800,098

4,437,604

725,673

734,361

415,728

661,954

410,797

10,613,381

25,5589,976,193

28,766

11,682,547
11,431,537
資金流入率を 資金流入率を 資金流入率を 資金流入率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
17,48816,1756,559
6,559
4,086,669

2,690,667

4,704,001

619,741

510,247

600,7813,312,100
444,896

4,723,898

3,217,089

5,311,341

3,763,555

11,775,455

11,931,829

8,465,458

7,667,982

139.4

155.9

3

3

平均値計算用データ数

連結流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項（1）時系列における流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
当社の流動性カバレッジ比率は、平成27年3月末の規制適用以降、概ね安定的に推移しています。
（2）流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
当社の流動性カバレッジ比率は所要水準を十分に満たしており、今後も現在の水準から大きくかい離することは想定しておりません。また、実績値は当初の見通しと大きく異なっておりません。

開示項目一覧

206（3）算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
当社の算入可能適格流動資産は中央銀行への預け金、国債等が大半を占めています。通貨または種類等の構成や所在地に著しい変動はありません。また、主要な通貨において、算入可能適格流動資産の合計額と純資金流出額の間に著しい通貨のミスマッチはありません。
（4）その他流動性カバレッジ比率に関する事項
当社は、「適格オペレーショナル預金に係る特例」および「シナリオ法による時価変動時所要追加担保額」を適用しておりません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

単体：自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示事項（単体自己資本比率）

国際様式の
該当番号

項目

平成28年
9月末

166,803

平成27年
9月末

1,741,323
834,289
927,094－
20,060－－186,856

経過措置
による
不算入額

280,284－
1,928,179
23,537－－－23,30815,691

23,537－△ 2,566
11,123
1,224－△ 1,734
17,731
2,115－△ 2,601
26,597
3,173

－

－

－

46,604－－443－

48,140－－3,088－

72,211
－
－
4,632
－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

15,691

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

23,308三井住友信託銀行
決算データ

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目
1a＋2－1c－26 普通株式に係る株主資本の額
1,831,119
うち、資本金及び資本剰余金の額
834,2891a
うち、利益剰余金の額
1,016,991
2
うち、自己株式の額（△）－
1c26
うち、社外流出予定額（△）
20,161
うち、上記以外に該当するものの額－
1b
普通株式に係る新株予約権の額－
3
評価・換算差額等及びその他公表準備金の額
250,205
経過措置により普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額に算入され－るものの額の合計額
6
普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額（イ） 2,081,325
普通株式等Tier1資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除
8＋9
34,962く。）の額の合計額
8
うち、のれんに係るものの額－
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るも
934,962の以外のものの額
10繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額－
11
繰延ヘッジ損益の額△ 3,850
適格引当金不足額
16,68412
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
1,837
13
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入
－
14
される額
15
前払年金費用の額
69,906
自己保有普通株式（純資産の部に計上されるものを除く。）の額－
16
17
意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額－
18
少数出資金融機関等の普通株式の額
665－
19＋20＋21 特定項目に係る十パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株－
19
式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係－
20
るものに限る。）に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連す
－
21
るものの額
22
特定項目に係る十五パーセント基準超過額－
うち、その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株－
23
式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係－
24
るものに限る。）に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連す
－
25
るものの額
27
その他Tier1資本不足額－
28
普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額（ロ） 120,205
普通株式等Tier1資本
29
普通株式等Tier1資本の額（（イ）－（ロ））（ハ） 1,961,119

経過措置
による
不算入額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円、％）－85,033
1,843,145
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

207単体：自己資本の構成

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円、％）

国際様式の
該当番号

31a
31b
32

30

33＋35
三井住友信託銀行
決算データ

36
37
38
39
40

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

42
43
44
45

46

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

47＋49
50
50a
50b

51

項目

その他Tier1資本に係る基礎項目
その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額－
その他Tier1資本調達手段に係る新株予約権の額－
その他Tier1資本調達手段に係る負債の額
220,000
特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額－
適格旧Tier1資本調達手段の額のうちその他Tier1資本に係る基礎項
160,000
目の額に含まれる額
経過措置によりその他Tier1資本に係る基礎項目の額に算入される△0
ものの額の合計額
うち、為替換算調整勘定の額△0
その他Tier1資本に係る基礎項目の額（ニ） 379,999
その他Tier1資本に係る調整項目
自己保有その他Tier1資本調達手段の額－
意図的に保有している他の金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額－
少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額
145
その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額－
経過措置によりその他Tier1資本に係る調整項目の額に算入される
6,786
ものの額の合計額
うち、証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
1,224
うち、適格引当金不足額の50％相当額
5,561
Tier2資本不足額－
その他Tier1資本に係る調整項目の額
（ホ）
6,931
その他Tier1資本
その他Tier1資本の額（（ニ）－（ホ））（ヘ） 373,068
Tier1資本Tier1資本の額（（ハ）＋（ヘ））（ト） 2,334,187
Tier2資本に係る基礎項目
Tier2資本調達手段に係る株主資本の額－－
Tier2資本調達手段に係る新株予約権の額
90,000Tier2資本調達手段に係る負債の額
特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額－
適格旧Tier2資本調達手段の額のうちTier2資本に係る基礎項目の額
383,632に含まれる額
一般貸倒引当金Tier2算入額及び適格引当金Tier2算入額の合計額－
うち、一般貸倒引当金Tier2算入額－
うち、適格引当金Tier2算入額－
経過措置によりTier2資本に係る基礎項目の額に算入されるものの額
109,982の合計額
うち、その他有価証券の貸借対照表計上額の合計額から帳簿価
109,571
額の合計額を控除した額の45％相当額
うち、土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％411
相当額
Tier2資本に係る基礎項目の額（チ） 583,615

開示項目一覧

208

平成28年
9月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

経過措置
による
不算入額

平成27年
9月末

経過措置
による
不算入額

－
－
120,000－
160,000△0△0279,999
－
－
96
－

－
－
1,390
－
16,472
3,173
13,298－17,863
262,136
2,105,282－－
60,000－465,548－－－
187,967
187,245722
713,516

－
－
2,086
－

単体：自己資本の構成

国際様式の
該当番号

52
53
54
55

58
59

61
62
63
72
73
74

76
77
78
79
82
83

85

Tier2資本に係る調整項目
自己保有Tier2資本調達手段の額－－－
意図的に保有している他の金融機関等のTier2資本調達手段の額－－－
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段の額
1,018
679
3,189
その他金融機関等のTier2資本調達手段の額－－－
経過措置によりTier2資本に係る調整項目の額に算入されるものの額
5,615
14,173の合計額
うち、金融機関等の資本調達手段の額の合計額
53874
うち、適格引当金不足額の50％相当額
5,561
13,298Tier2資本に係る調整項目の額
（リ）
6,633
17,362Tier2資本Tier2資本の額（（チ）－（リ））（ヌ）
576,981696,153
総自己資本
総自己資本の額（（ト）＋（ヌ））（ル） 2,911,169
2,801,436
リスク・アセット
72,602
119,263
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額の合計額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係
23,30823,537
るものを除く。）の額の合計額
うち、前払年金費用の額
46,604
72,211
うち、金融機関等の資本調達手段の額
2,690
23,514
リスク・アセットの額の合計額（ヲ） 17,553,869
19,328,425
自己資本比率
普通株式等Tier1比率（（ハ）（ヲ）/）
11.17%
9.53%
Tier1比率（（ト）（ヲ）/）
13.29%
10.89%
総自己資本比率（（ル）（ヲ）/）
16.58%
14.49%
調整項目に係る参考事項
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目不算入額
204,889
200,364
その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調41,895
29,139
整項目不算入額
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限－－る。）に係る調整項目不算入額
繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算－－
入額
Tier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項
一般貸倒引当金の額－－
一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限額
1,728
2,465
内部格付手法採用行において、適格引当金の合計額から事業法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポージャーの期待損－－失額の合計額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。）
適格引当金に係るTier2資本算入上限額
93,542
104,419
資本調達手段に係る経過措置に関する事項
適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額
233,400
272,300
適格旧Tier1資本調達手段の額から適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零と
－
－
する。
）
適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額
514,745
600,536
適格旧Tier2資本調達手段の額から適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零と
－
－
する。
）

経過措置
による
不算入額

－
－
4,784
－

（注）当社は単体自己資本比率の算定に関し、「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」（平成26年5月13日 日本公認会計士協会業種別委員会
実務指針第30号）に基づき、有限責任 あずさ監査法人により外部監査を受けております。
当該外部監査は財務諸表の会計監査の一部ではなく、当社が必要と認めた単体自己資本比率の算定に関する内部管理体制の一部について合意された手続による調査業務を外部監査人が実施し、その結果を当社宛に報告するものであります。外部監査人が単体自己資本比率そのものや単体自己資本比率の算定に係る内部管理体制について意見を表明するものではありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

84

平成27年
9月末

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

75

経過措置
による
不算入額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

60

平成28年
9月末

三井住友信託銀行
決算データ

57

項目

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円、％）209

単体：貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する開示項目のいずれに相当するかについての説明
平成28年9月末（単位：百万円）

科目

金額

付表
参照番号

（資産の部）
現金預け金

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

11,056,379

コールローン

57,615

買現先勘定

76,851

債券貸借取引支払保証金

404,833

買入金銭債権102,518

特定取引資産829,474

金銭の信託

99

有価証券

5,676,513

6－a

貸出金

27,174,398

6－b

外国為替

11,021

その他資産

1,494,847

有形固定資産199,796

無形固定資産83,9872

前払年金費用

167,930

3

支払承諾見返338,713

貸倒引当金△ 61,336

資産の部合計47,613,643

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

210

公表貸借対照表

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

6－c「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号

単体：貸借対照表とのリコンサイル

科目

公表貸借対照表
金額

付表
参照番号

「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号（負債の部）
預金27,542,755

譲渡性預金

5,485,137

コールマネー

1,609,271

売現先勘定

1,589,543
110,821

特定取引負債

474,176

借用金（注）

2,270,516

外国為替

124

短期社債

511,828

社債

732,631

信託勘定借3,427,540

その他負債

1,099,767

賞与引当金

8,328

7

6－d

672

睡眠預金払戻損失引当金

3,640

偶発損失引当金

7,425

繰延税金負債

129,475

4－a

3,111

4－b

再評価に係る繰延税金負債
支払承諾
負債の部合計三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

退職給付引当金

三井住友信託銀行
決算データ

債券貸借取引受入担保金

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

338,71345,345,484（純資産の部）
342,037

1－a

資本剰余金

492,252

1－b

利益剰余金

1,016,858

1－c

株主資本合計

1,851,148

その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

資本金429,701△ 11,864

土地再評価差額金△ 827

評価・換算差額等合計

417,010

純資産の部合計

2,268,158

負債及び純資産の部合計

47,613,643

53（注）借用金には劣後借入金160,000百万円を含んでおり、自己資本の構成の開示では、「適格旧Tier1資本調達手段の額のうちその他Tier1資本に係る基礎項目の額に含まれる額」に算入されております。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌211単体：貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

（付表）

（注）本表の「自己資本の構成に関する開示項目」の金額については、経過措置勘案前の数値を記載しているため、自己資本に算入されている金額に加え、「自己資本の構成に関する開示」における「経過措置による不算入額」の金額が含まれています。 また、経過措置により自己資本に算入されている項目については本表には含んでおりません。

１．株主資本（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目

備考

参照番号

三井住友信託銀行
決算データ

資本金

342,037

1－a

資本剰余金

492,252

1－b

利益剰余金

1,016,858

1－c

株主資本合計

1,851,148（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

普通株式等Tier1資本に係る額
うち、資本金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

金額

備考

1,851,280

国際様式の
該当番号

普通株式に係る株主資本（社外流出
予定額調整前）834,2891a1,016,991

2

うち、自己株式の額（△）－

1c

うち、上記以外に該当するものの額－－

その他Tier1資本調達手段に係る額

実質破綻時損失吸収条項のある優先株式に係る株主資本31a

２．無形固定資産（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目金額

備考

無形固定資産83,987

上記に係る税効果

25,717（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

無形固定資産参照番号2（2）自己資本の構成

のれんに係るもの

無形固定資産その他の無形固定資産

無形固定資産モーゲージ・サービシング・ライツ

金額

備考

－
58,270

国際様式の
該当番号

8
のれん、モーゲージ・サービシン
グ・ライツ以外（ソフトウェア等）

9－

特定項目に係る十パーセント基準超過額－20

特定項目に係る十五パーセント基準超過額－

24

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）に係る調整項目不算入額－74

開示項目一覧

212

金額

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

単体：貸借対照表とのリコンサイル（単位：百万円）

貸借対照表科目金額

備考

前払年金費用

167,930

上記に係る税効果

51,420

参照番号3（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

国際様式の
該当番号

備考

116,51015４．繰延税金資産（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目

繰延税金負債

金額

備考

参照番号

4－a

3,111

4－b

その他の無形固定資産の税効果勘案分

25,717

前払年金費用の税効果勘案分

51,420（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

備考

国際様式の
該当番号

10

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）－

資産負債相殺処理のため、貸借対照表計上額とは一致せず

一時差異に係る繰延税金資産－

資産負債相殺処理のため、貸借対照表計上額とは一致せず

－

21

－

25

繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算入額－

75

５．繰延ヘッジ損益（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目繰延ヘッジ損益

金額

備考

参照番号

△ 11,8645（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

特定項目に係る十パーセント基準超過額
特定項目に係る十五パーセント基準超過額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

129,475

再評価に係る繰延税金負債

三井住友信託銀行
決算データ

前払年金費用の額（単位：百万円）

金額

国際様式の
該当番号

備考

ヘッジ対象に係る時価評価差額が△ 6,417 「評価・換算差額等合計」として計上されているものを除いたもの

三井住友トラスト・ホールディングス

112016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

繰延ヘッジ損益の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

３．前払年金費用（1）貸借対照表

213

単体：貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

６．金融機関向け出資等（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目

金額

備考

有価証券

5,676,513

貸出金

27,174,398

劣後ローン等を含む

6－b

その他資産

1,494,847

金融派生商品等を含む

6－c

その他負債

1,099,767

金融派生商品等を含む

6－d

6－a

（2）自己資本の構成（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

自己資本の構成に関する開示項目

金額

備考

自己保有資本調達手段の額

－

国際様式の
該当番号

普通株式等Tier1相当額－

16

その他Tier1相当額－

37

Tier2相当額－

52

意図的に保有している他の金融機関等の資本調達手段の額－

普通株式等Tier1相当額－

17

その他Tier1相当額－

38

Tier2相当額－

53

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

少数出資金融機関等の資本調達手段の額

207,938

普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目
不算入額
その他金融機関等（10%超出資）に係る資本調達手段の額

1,108

18

242

39

1,697

54

204,88972

Tier2相当額

41,895

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

特定項目に係る十パーセント基準超過額－

19

特定項目に係る十五パーセント基準超過額－

23

その他Tier1相当額－

40

Tier2相当額－

55

41,89573

その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額
７．その他資本調達（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目

借用金

金額

備考

2,270,516（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

開示項目一覧

その他Tier1資本調達手段に係る負債の額
Tier2資本調達手段に係る負債の額

三井住友トラスト・ホールディングス

参照番号

7

（2）自己資本の構成

214

参照番号

2016 中間期ディスクロージャー誌

金額220,000
90,000

備考

国際様式の
該当番号

32
46

単体：貸借対照表とのリコンサイル（単位：百万円）

科目

公表貸借対照表
金額

付表
参照番号

「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号（資産の部）
9,762,329

コールローン

129,838

買現先勘定

125,947

債券貸借取引支払保証金

335,832

買入金銭債権103,612

特定取引資産761,991

金銭の信託

99

有価証券

5,976,965

6－a

貸出金

26,320,001

6－b

外国為替

11,408

その他資産

1,592,317

有形固定資産199,454

無形固定資産57,912

2

前払年金費用

177,6673

支払承諾見返410,307

貸倒引当金△ 60,533

資産の部合計45,905,154

三井住友信託銀行
決算データ

現金預け金

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成27年9月末

6－c

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

215

単体：貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

科目

公表貸借対照表
金額

付表
参照番号

「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号（負債の部）
預金26,068,129

譲渡性預金

6,937,999

コールマネー856,462

売現先勘定

1,290,690

三井住友信託銀行
決算データ

債券貸借取引受入担保金

73,951

特定取引負債

496,324

借用金（注）

2,310,990

外国為替

111

短期社債

1,171,303

社債

7876,993

信託勘定借1,684,065

その他負債

1,322,772

賞与引当金

8,613

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

退職給付引当金

6－d

652

睡眠預金払戻損失引当金

3,424

偶発損失引当金

7,953

繰延税金負債

152,694

4－a

3,314

4－b

再評価に係る繰延税金負債
支払承諾

410,307

負債の部合計43,676,755（純資産の部）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

資本金342,037

1－a

資本剰余金

492,252

1－b

利益剰余金

926,967

1－c

株主資本合計

1,761,257

その他有価証券評価差額金

475,883繰延ヘッジ損益△ 8,104

土地再評価差額金△ 638

評価・換算差額等合計

467,141

純資産の部合計

2,228,398

負債及び純資産の部合計

45,905,154

53（注）借用金には劣後借入金160,000百万円を含んでおり、自己資本の構成の開示では、「適格旧Tier1資本調達手段の額のうちその他Tier1資本に係る基礎項目の額に含まれる額」に算入されております。

開示項目一覧

216

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

単体：貸借対照表とのリコンサイル（注）本表の「自己資本の構成に関する開示項目」の金額については、経過措置勘案前の数値を記載しているため、自己資本に算入されている金額に加え、「自己資本の構成に関する開示」における「経過措置による不算入額」の金額が含まれています。 また、経過措置により自己資本に算入されている項目については本表には含んでおりません。

１．株主資本（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目

金額

備考

参照番号

342,0371－a

492,252

1－b

利益剰余金

926,967

1－c

株主資本合計

1,761,257（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

普通株式等Tier1資本に係る額

金額

国際様式の
該当番号

備考

1,761,383

うち、資本金及び資本剰余金の額

834,289

うち、利益剰余金の額

普通株式に係る株主資本（社外流出
予定額調整前）
1a
2

－

1c

うち、上記以外に該当するものの額－－

実質破綻時損失吸収条項のある優先株式に係る株主資本31a

２．無形固定資産（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目

金額

備考

57,912

上記に係る税効果

18,6822（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目

のれんに係るもの

無形固定資産その他の無形固定資産

無形固定資産モーゲージ・サービシング・ライツ（単位：百万円）

金額

国際様式の
該当番号

備考

－
39,2298
のれん、モーゲージ・サービシン
グ・ライツ以外（ソフトウェア等）

9－

特定項目に係る十パーセント基準超過額－20

特定項目に係る十五パーセント基準超過額－

24

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）に係る調整項目不算入額－

74

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

無形固定資産参照番号

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

927,094

うち、自己株式の額（△）
その他Tier1資本調達手段に係る額

三井住友信託銀行
決算データ

資本金
資本剰余金

無形固定資産

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

（付表）

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

217単体：貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

３．前払年金費用（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目金額

備考

前払年金費用

177,667

上記に係る税効果

57,3153（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

三井住友信託銀行
決算データ

前払年金費用の額

金額

備考

120,351

国際様式の
該当番号

15

４．繰延税金資産（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目

繰延税金負債

金額

備考

参照番号

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

152,694

4－a

再評価に係る繰延税金負債

3,314

4－b

その他の無形固定資産の税効果勘案分

18,682

前払年金費用の税効果勘案分

57,315（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

備考

国際様式の
該当番号

10

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）－

資産負債相殺処理のため、貸借対照表計上額とは一致せず

一時差異に係る繰延税金資産－

資産負債相殺処理のため、貸借対照表計上額とは一致せず

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

特定項目に係る十パーセント基準超過額－

21

特定項目に係る十五パーセント基準超過額－

25

繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算入額－

75

５．繰延ヘッジ損益（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目繰延ヘッジ損益金額

備考△ 8,104（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

備考

開示項目一覧

ヘッジ対象に係る時価評価差額が△ 4,336 「評価・換算差額等合計」として計上されているものを除いたもの

繰延ヘッジ損益の額

三井住友トラスト・ホールディングス

参照番号

5

（2）自己資本の構成

218

参照番号

2016 中間期ディスクロージャー誌

国際様式の
該当番号

11

単体：貸借対照表とのリコンサイル（単位：百万円）

貸借対照表科目

金額

備考

参照番号

有価証券

5,976,965

貸出金

26,320,001

劣後ローン等を含む

6－b

その他資産

1,592,317

金融派生商品等を含む

6－c

その他負債

1,322,772

金融派生商品等を含む

6－d

6－a

（2）自己資本の構成

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

６．金融機関向け出資等（1）貸借対照表（単位：百万円）

金額

備考

自己保有資本調達手段の額

－

国際様式の
該当番号

普通株式等Tier1相当額－

16

その他Tier1相当額－

37

Tier2相当額－

52

意図的に保有している他の金融機関等の資本調達手段の額－

普通株式等Tier1相当額－

17

その他Tier1相当額－

38

Tier2相当額－

53

219,536

普通株式等Tier1相当額

7,720

18

その他Tier1相当額

3,477

39

Tier2相当額

7,974

54

200,36472

少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目
不算入額
その他金融機関等（10%超出資）に係る資本調達手段の額

29,139－19

特定項目に係る十五パーセント基準超過額－

23

その他Tier1相当額－

40

Tier2相当額－

55

29,13973

その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額
７．その他資本調達（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目

借用金

金額

備考

2,310,990

7（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目（単位：百万円）

金額

備考

120,000
60,000三井住友トラスト・ホールディングス

国際様式の
該当番号

32
46

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

その他Tier1資本調達手段に係る負債の額
Tier2資本調達手段に係る負債の額

参照番号

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

特定項目に係る十パーセント基準超過額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

少数出資金融機関等の資本調達手段の額

三井住友信託銀行
決算データ

自己資本の構成に関する開示項目219

単体：自己資本の充実度

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本の充実度に関する事項
所要自己資本の額（1） 信用リスクに対する所要自己資本の額（内部格付手法が適用される株式等エクスポージャー、みなし計算が適用されるエクスポージャーを除く）（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

標準的手法が適用されるポートフォリオ
段階的適用を予定する事業単位向けエクスポージャー
適用除外とするエクスポージャー
内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳
事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
居住用不動産向けエクスポージャー
適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
その他リテール向けエクスポージャー
その他のエクスポージャー（注）1
証券化エクスポージャー

平成27年9月末

平成28年9月末

21,556－
21,556
1,167,990
815,914
20,55054,83788,531
590
8,164
179,401
12,044

14,791－
14,791
1,135,849
779,195
15,23343,01998,915535
8,647
190,302
13,545（注）1. その他のエクスポージャーは以下のエクスポージャーであります。
購入債権、未決済取引、CVAリスク、中央清算機関関連、リスク・ウェイト250%を適用する株式、その他資産等
2. 信用リスクに対する所要自己資本比率の額の計算方法は次のとおりであります。
標準的手法が適用されるポートフォリオ：信用リスク・アセットの額×8パーセント
内部格付手法が適用されるポートフォリオ：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント＋期待損失額
証券化エクスポージャー：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント＋期待損失額（2） 内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

株式等エクスポージャー
PD/LGD方式適用分
マーケット・ベース方式の簡易手法適用分
マーケット・ベース方式の内部モデル手法適用分（単位：百万円）

平成27年9月末

平成28年9月末

183,699
167,360
16,338－

136,558
118,571
17,987－（注）内部格付手法を適用する株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額の計算方法は以下のとおりであります。
PD/LGD方式適用分：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセントマーケット・ベース方式の簡易手法適用分：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント（3） 信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額

みなし計算が適用されるエクスポージャー（注）（単位：百万円）

平成27年9月末

平成28年9月末

191,551

113,048

平成27年9月末

平成28年9月末

34,264
318
318
－
－
－
－
33,946

41,761
7,629
4,812
－
2,816
－
－
34,131

平成27年9月末

平成28年9月末

54,701
54,701－－55,08655,086－－

平成27年9月末

平成28年9月末

1,546,274

1,404,309（注）（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント＋期待損失額（4） マーケット・リスクに対する所要自己資本の額

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

マーケット・リスク標準的方式における以下のカテゴリーごとの所要自己資本の額
金利リスク
株式リスク
外国為替リスクコモディティ・リスク
オプション取引
内部モデル方式（単位：百万円）（5） オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額

開示項目一覧

オペレーショナル・リスク
先進的計測手法
粗利益配分手法
基礎的手法（単位：百万円）（6） 総所要自己資本額（単位：百万円）

総所要自己資本額（注）（注）（信用リスク・アセットの額の合計額＋マーケット・リスク相当額を8パーセントで除して得た額＋オペレーショナル・リスク相当額を8パーセントで除して得た額）
×8パーセント

220

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

単体：信用リスク（単位：百万円）

平成28年9月末
信用リスクエクスポージャー

3カ月以上延滞エ
クスポージャー
その他
又はデフォルト
オフ・バランス エ ク ス ポ ー ジ
取引
ャー

有価証券

デリバティブ
取引

37,918,299

32,287,006

2,252,071

387,173

2,992,048

86,067

地域別合計

6,197,629

3,817,436

1,552,917

426,471

400,804

11,88044,115,929

36,104,442

3,804,988

813,6443,392,853

97,948

製造業

4,081,749

2,491,220

535,369

1,018,624

17,8483,505－

36,535

3,725

日本

日本以外

農業、林業

220

－

－

14,575－134

鉱業、採石業、砂利採取業

45

－

45

22,5947,886

132

電気・ガス・熱供給・水道業

224,872

131,651

29,584

2,466

61,1701,007,040

858,100

22,702

13,707

112,530

471,287402,771

7,988

2,300

58,226－1,420,910

1,083,976

177,432

41,025

118,476318

1,614,524

1,167,087

124,126

8,732

314,577

2,896

2,289,805

1,457,025

396,126

190,081

246,571281

3,680,236

2,951,456

397,942

41,880288,957

22,505780,830

709,550

9,724

1,449

60,106237

68,48953,252

4,315

8,117,899
20,331,916

8,059,996
16,726,961－
2,099,498

44,115,929

36,104,442

1年以下

7,920,753

1年超3年以下

5,168,1023年超5年以下
5年超

漁業

建設業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体

個人
その他

業種別合計

期中平均残高
（注）1.
2.
3.
4.

－

－

－

－
475,244

10,921－

57,903
1,030,212

40,012
12,6093,804,988

813,6443,392,853

97,9485,910,069

503,990

155,905

1,350,787

3,995,099

328,571

148,833

695,597

14,849,728
16,177,343

13,785,902
12,413,371

438,8102,533,615

137,200
371,705

487,815858,652

44,115,929

36,104,442

3,804,988

813,6443,392,853

45,573,744

37,689,081

3,594,312

838,3363,452,013

信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーのうち、事業法人等向け、リテール向け、株式等及び購入債権を表示しております。
業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年超には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は、平成28年3月末の残高と平成28年9月末の残高の平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

残存期間別合計－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

金融業、保険業－

1,105

三井住友信託銀行
決算データ

貸出金、コール
ローン、預け金
他

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信用リスクに関する事項
信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

221単体：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

平成27年9月末
信用リスクエクスポージャー
貸出金、コール
ローン、預け金
他

日本

有価証券

デリバティブ取引

3カ月以上延滞エ
クスポージャー
その他
又はデフォルト
オフ・バランス エ ク ス ポ ー ジ
取引ャー

35,498,325

28,925,646

3,205,688

427,136

2,939,853

地域別合計

7,689,011

5,261,763

1,566,993

448,873

411,380

15,003

43,187,336

34,187,410

4,772,682

876,010

3,351,233

122,430

製造業

4,488,512

2,616,112

838,116

989,141

18,861

2,898－

45,142

2,992

日本以外
三井住友信託銀行
決算データ

農業、林業
漁業

107,426

94－－

12,300－148

鉱業、採石業、砂利採取業

87－

22,984

10,415269

電気・ガス・熱供給・水道業

253,276

134,846

57,799847

59,782

1,064,564

940,590

44,9106,770

72,291

398,751

330,895

12,4601,091

54,302

6

1,503,558

1,121,046

266,540

20,393

95,577

8,653

1,773,075

1,264,152

166,189

5,131

337,601

2,625

2,810,129

1,990,143

284,267

301,195

234,522368

3,361,943

2,643,486

400,625

21,301

296,530

25,974754,024

666,759

13,375

1,664

72,224251

83,43968,646

3,199

7,348,701
19,321,296

7,282,883
15,114,532－
2,684,839

43,187,336

34,187,410

1年以下

8,723,194

1年超3年以下

5,540,602

3年超5年以下
5年超

建設業

情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体

個人
その他

業種別合計

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

残存期間別合計
期中平均残高
（注）1.
2.
3.
4.

87

－

－

1,198

－

－

－

－
472,375

11,593－65,817
1,049,548

41,393
22,947

4,772,682

876,010

3,351,233

122,430

6,400,197

842,696

138,153

1,342,147

3,895,042

622,994

228,121794,444

13,493,549
15,429,989

12,641,205
11,250,965

353,404
2,953,586

139,778
369,956

359,161
855,480

43,187,336

34,187,410

4,772,682

876,010

3,351,233

41,698,180

33,155,426

4,438,574

851,173

3,253,006

信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーのうち、事業法人等向け、リテール向け、株式等及び購入債権を表示しております。
業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年超には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は、平成27年3月末の残高と平成27年9月末の残高の平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。

一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額（1） 一般貸倒引当金

開示項目一覧

222

一般貸倒引当金

三井住友トラスト・ホールディングス（単位：百万円）

平成27年9月末

平成28年9月末

平成28年3月末

中間期末残高中間期末残高期末残高

43,43950,344

51,422

2016 中間期ディスクロージャー誌

期中増減額△ 1,078

単体：信用リスク

日本
日本以外（単位：百万円）

平成27年9月末

平成28年9月末

平成28年3月末

中間期末残高中間期末残高

期末残高

期中増減額

△ 1,380△ 509

13,380
3,713

8,195
2,796

9,576
3,306

17,094

10,992

12,882△ 1,890

製造業

1,200

4,834

4,719

115

漁業

－

－

－

－

地域別合計

農業、林業

建設業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業
運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業
個人
その他

業種別合計

－

－
2

－

－

－

－

－

－

－
－

－
△2
△ 88

－

－

331

588

677

230

171

220

379

378

378

－

－

－

－

－

－
2

4,160

－

－

－

△ 48
0

－

－
332
△ 2,198

1,220
9,569

1,159
3,859

827
6,058

17,094

10,992

12,882－△ 1,890（注）業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。

（3） 特定海外債権引当勘定
平成28年9月末、平成28年3月末及び平成27年9月末については該当ありません。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

地方公共団体－－三井住友信託銀行
決算データ

鉱業、採石業、砂利採取業－

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 個別貸倒引当金（地域別・業種別の内訳）

業種別の貸出金償却の額

製造業

農業、林業

漁業

鉱業、採石業、砂利採取業

建設業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業
金融業、保険業

物品賃貸業

地方公共団体

個人
その他

業種別合計

－

－

－

－

平成28年度中間期

－
－
－

－

－

－

－

－

－

－

－
599

－
－

－

－

－
1,830

－

－
6
159

2,430

165

－

－

－

－

開示項目一覧

不動産業

平成27年度中間期

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（単位：百万円）（注）業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

223単体：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

標準的手法を適用するエクスポージャーについてのリスク・ウェイト区分ごとの残高（単位：百万円）

平成27年9月末

標準的手法適用のエクスポージャーについてリスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減効果勘案後の残高
0%

平成28年9月末

うち格付適用分

うち格付適用分

281,455－

188,335

－

－

－

－

－

－

10%
20%

14,992

－

4,302

－

－

－

75%

－

－

100%

266,463－

184,032

－

－

35%
50%
三井住友信託銀行
決算データ

150%
1,250%のリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーの額

－

－

－
－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
－

－

内部格付手法を適用するエクスポージャーに関する事項（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

スロッティングクライテリアに割り当てられた特定貸付債権

事業用不動産向け貸付けのうちボラティリティの高いもの
残存期間2年半以上
優……95%

良……120%
可……140%

弱い……250%

デフォルト……0%

残存期間2年半未満
優……70%

平成27年9月末

平成28年9月末

2,679,546

1,781,243

187,888

231,799

147,077

204,871

10,45330,44496,012100,201

40,61064,554－－40,811
11,760良……95%
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

可……140%

弱い……250%

デフォルト……0%

上記以外のもの

残存期間2年半以上
優……70%
良……90%

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%

残存期間2年半未満
優……50%
良……70%
開示項目一覧

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%

マーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャー
300%
400%

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌－

26,928－25,000－4,051

26,656

－

－

271

－

2,491,657

1,549,443

2,206,543

1,453,363

880,009570,963776,954610,236

508,333

218,603

32,90547,684

8,340

5,875

285,11496,079115,264

29,486112,11037,362

51,274

18,412

3,096

10,8173,368－

53,64662,036

21,91331,732

36,03426,001（注）平成28年3月末より特定貸付債権の一部に関数方式を適用しており、当該エクスポージャーは含んでおりません。

224

9,670

単体：信用リスク（1） 事業法人向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成28年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

EL_default
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

33.25%

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

CCF

EAD

0.37%

33.42%

38.35% 13,874,339

16.48%
100.00%31.74%
35.06%

166.94%23.96%

2,808,061

2,186,770

75.00%

245,73140,98552,031
16,6589,198
247

75.00%
75.00%

0.98%

33.39%

40.55% 14,161,055

2,876,751

2,196,216

75.00%

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

内部格付手法を適用するポートフォリオに関する事項（注）平成28年3月末より特定貸付債権の一部に関数方式を適用しており、当該エクスポージャーを含んでおります。

平成27年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

EL_default
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

CCF

30.38%

EAD

0.35%

34.09%

37.32%

13,230,960

2,749,699

2,120,039

75.00%

13.45%
100.00%31.50%
32.19%

152.30%23.96%

279,717
63,04643,966
17,3288,571
109

75.00%
75.00%

1.10%

34.03%

39.52%

13,573,724

2,810,994

2,128,720

75.00%（単位：百万円）

平成28年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下

合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

0.01%

43.60%

34.12%－

45.00%－

0.03%

43.60%

EL_default
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均－

282.39%－オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

CCF

0.96% 13,882,765

90,428EAD

20,180

1,272
－

－
－

75.00%

10,121－

1.19% 13,892,886

91,70020,18075.00%－－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（2） ソブリン向けエクスポージャー

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）（単位：百万円）

平成27年9月末

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下

合計

LGD
加重平均

0.01%

43.50%

34.12%－

45.00%－

0.05%

43.50%

EL_default
加重平均－

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

1.49%

12,418,645

188,648

15,734282.39%－12,003
－

1,215
－

－
－

75.00%

1.79%

12,430,648

189,864

15,73475.00%

EAD

CCF

－
－

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

正常先

PD
加重平均

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

225単体：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 金融機関等向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成28年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

0.13%

41.75%

0.13%

41.75%－－－－

EL_default
加重平均－

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

CCF

28.16%

1,260,675

604,947

108,21975.00%

28.16%

1,260,675

604,947

108,21975.00%

－
－

EAD

－
－

－
－

－
－

－
－

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

平成27年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

0.13%

42.35%

－
－

－
－

0.13%

42.35%

EL_default
加重平均－

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

28.65%

1,749,036

588,193

85,46275.00%

28.65%

1,749,036

588,193

85,46275.00%

－
－

EAD

－
－

－
－

CCF

－
－

（4） PD/LGD方式を用いる株式等エクスポージャー－－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成28年9月末
PD加重平均正常先

要注意先（要管理先を除く）

要管理先以下合計

リスク・ウェイト加重平均

0.21%

残高

141.70%1,032,567
2,966

9.06%

545.00%100.00%1,192.50%

237

0.26%

143.10%1,035,771（注）リスク・ウェイト加重平均は、期待損失額に1,250%のリスク・ウェイトを乗じて得た額を含んでおります。

（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成27年9月末
PD加重平均正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下合計

0.20%

136.19%1,523,123577.64%2,750

100.00%1,192.50%

151

0.23%

137.09%1,526,024（注）リスク・ウェイト加重平均は、期待損失額に1,250%のリスク・ウェイトを乗じて得た額を含んでおります。

三井住友トラスト・ホールディングス

残高

10.46%

開示項目一覧

226

リスク・ウェイト加重平均

2016 中間期ディスクロージャー誌

単体：信用リスク（単位：百万円）

平成28年9月末

居住用不動産向け
適格リボルビング型
リテール向けその他リテール向け
（事業性）
合計

LGD
加重平均
25.36%
25.93%
26.84%
68.44%
68.18%
68.34%
33.56%
34.81%
33.72%
28.09%
28.09%
28.92%
25.61%

EL_default
加重平均20.01%

62.85%

22.51%

24.15%

EAD
リスク・ウェイト
コミットメント
加重平均
未引出額
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目
11.36% 7,688,789
30,165
1,451
155.32%
86,180141
1590.50%
31,53124－
16.41%
6,839
12,733
42,664207.03%220
105
353
72.72%
82
39
133
31.96%
47,165
12,661
36,22191.31%
776
59
160
148.59%
2,166
412
1,032
24.65%
189,795
1,397
229
71.00%
855－－
63.23%
5,593
160
013.78% 8,059,996
57,90382,263CCF
100.00%100.00%－29.85%
29.85%
29.85%
34.41%
33.89%
33.76%
100.00%－100.00%33.36%（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

その他リテール向け
（消費性）

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

PD
加重平均
0.23%
22.05%
100.00%0.62%
25.79%
100.00%0.94%
26.68%
100.00%0.65%
23.87%
100.00%0.97%

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャー

平成27年9月末

居住用不動産向け

その他リテール向け（消費性）
その他リテール向け
（事業性）
合計

LGD
加重平均
24.26%
24.78%
25.51%
69.62%
69.35%
69.51%
32.50%
31.23%
32.02%
24.84%
24.84%
25.08%
24.50%

EL_default
加重平均19.57%

64.97%

26.04%

21.81%

リスク・ウェイト
加重平均
10.88%
148.89%78.71%
16.63%
213.16%60.13%
31.93%
83.06%
79.30%
22.33%
63.17%
43.33%
13.42%

EAD
オン・バランス資産項目
6,922,278
88,98632,682
6,791
330
66
57,343
1,128
1,618
172,239940
6,964
7,291,371

オフ・バランス資産項目
35,22795
74
13,428133
31
14,475
142
160
1,814
26
232
65,842

コミットメント
未引出額
1,315
10
－
44,848445
104
39,933
289
213
167
－
1
87,328CCF
100.00%100.00%－29.94%
29.94%
29.94%
35.53%
44.91%
35.08%
100.00%－100.00%33.76%

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

適格リボルビング型
リテール向け

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

PD
加重平均
0.23%
23.04%
100.00%0.62%
26.94%
100.00%0.99%
27.94%
100.00%0.68%
24.28%
100.00%1.10%

内部格付手法を適用するポートフォリオの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比

損失実績値

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

△838
1,070
－
△29

うち繰入額

6,809
1,070
－
188

うち戻入額

△7,647
－
－
△218

損失実績値

△1,665△363－
528

平成28年度中間期
うち繰入額

2,472
－
－
591

うち戻入額

△4,137△363－△62

前年同期損失実績値との対比△827△1,434－558

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成27年度中間期（注）与信関係費用のうち当該アセットクラスに特定出来るもののみを表示しております。

【要因分析】
平成28年度中間期損失実績値については前年同期と比較して17億円減少しております。
これは主に事業法人及びソブリン向けエクスポージャーにおいて、不良債権の新規発生が限られる一方、一部取引先での残高減少等による引当金等の戻入を計上したことによるものであります。
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

227単体：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

内部格付手法を適用するポートフォリオの損失額の推計値と実績値の対比（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成27年度中間期損失額推計値

平成28年度中間期損失額実績値

93,9542,514
1,275
18,275

9,293
2,566
－
577

（注）1. 平成27年度中間期損失額推計値は平成27年9月末の期待損失額であります。
2. 平成28年度中間期損失額実績値は平成28年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成26年度中間期損失額推計値

161,194362
920
25,553

平成27年度中間期損失額実績値△6,199
1,067－899（注）1. 平成26年度中間期損失額推計値は平成26年9月末の期待損失額であります。
2. 平成27年度中間期損失額実績値は平成27年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成25年度中間期損失額推計値

176,194521
900
25,418

平成26年度中間期損失額実績値△3,416△2－210

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 平成25年度中間期損失額推計値は平成25年9月末の期待損失額であります。
2. 平成26年度中間期損失額実績値は平成26年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成24年度中間期損失額推計値

183,251309
1,044
22,736

平成25年度中間期損失額実績値△2,782△1△29△196（注）1. 平成24年度中間期損失額推計値は平成24年9月末の期待損失額であります。
2. 平成25年度中間期損失額実績値は平成25年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成23年度中間期損失額推計値

183,243
301
1,078
29,380

8,781
△21
7
990

（注）1. 平成23年度中間期損失額推計値は平成23年9月末の期待損失額であります。
2. 平成24年度中間期損失額実績値は平成24年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成22年度中間期損失額推計値（注）1. 平成22年度中間期損失額推計値は平成22年9月末の期待損失額であります。
2. 平成23年度中間期損失額実績値は平成23年9月末より直近1年間の合計としております。

開示項目一覧

228

平成24年度中間期損失額実績値

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

211,789
227
3,526
31,938

平成23年度中間期損失額実績値

12,373
4,753
△346
1,112

単体：信用リスク削減手法／派生商品取引及び長期決済期間取引（単位：百万円）

標準的手法が適用されるポートフォリオ
内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー
うち金融機関等向けエクスポージャー
うちリテール向けエクスポージャー

適格金融資産担保－
2,842,308
685,399
5,904
2,151,005－

平成28年9月末

適格資産担保

－192,025
187,035
4,989
－
－

保証

－
277,406
169,349
108,057－－

クレジットデリバティブ

－
－
－
－
－
－

標準的手法が適用されるポートフォリオ
内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー
うち金融機関等向けエクスポージャー
うちリテール向けエクスポージャー

適格金融資産担保－
2,386,281
378,977
12,963
1,994,341－

平成27年9月末

適格資産担保－181,106
175,722
5,383
－
－

保証

－
363,057
200,710
162,347－－

クレジットデリバティブ

－
－
－
－
－
－

（単位：百万円）

グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
うち 外国為替関連取引
金利関連取引

クレジットデリバティブ取引
その他の取引

2,203,101

2,261,249

971,815

1,087,916

1,037,995

1,293,136

2,098,827

1,769,553

33,686

15,6402,198,694

1,990,413

92,702

273,014

74,640262,485

18,061

10,529879,112814,902

119,728

140,700

55,416

71,90064,311－68,800－平成27年9月末

平成28年9月末－

一括精算ネッティング契約による与信相当額削減効果（△）

うち 預金

有価証券

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

与信相当額算出の対象となるクレジットデリバティブの想定元本額

うち クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション購入

平成28年9月末

クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション提供
信用リスク削減効果を勘案するために用いているクレジットデリバティブの想定元本額－

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

担保の額

平成27年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
派生商品取引三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法を適用したエクスポージャーの額（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

（単位：百万円）

グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額

担保の額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

－
－

－
－

－

開示項目一覧

長期決済期間取引

7－7（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌229

単体：証券化エクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

証券化エクスポージャーに関する事項
銀行がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項
平成28年度中間期

信用リスク・アセット算出対象（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、原資産の種類・状況等
該当ありません。
（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

エクスポージャーの額

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー

平成28年9月末

原資産の合計額

オン・バランス取引 オフ・バランス取引

住宅ローン

51,24351,243－51,243－－－

その他
再証券化エクスポージャー
合計

－

－
－

資産譲渡型証券化取引 合成型証券化取引－

222,109

222,109

222,109

222,109－

222,109

222,109

－

－
－

－
－

－
－

（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

平成28年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

住宅ローン

3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

318

23

318

23

－

その他
合計

（4） 証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳
該当ありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

230

当期の累計損失額

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌－

単体：証券化エクスポージャー

残高

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引

51,243－30,662
16,982
－
－
3,598
－
－
－
－
－
－
－
51,243

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

（6） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

5,357
－
809
733
－
－
3,814
－
－
－
－
－
－
－
5,357

住宅ローン
その他
合計

3,062
－
3,062

（7） 銀行告示第247条の規定により1,250％のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
合計（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

平成28年9月末

住宅ローン
その他
合計

3,598
－
3,598
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（8） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（9） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。
（10）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

231

単体：証券化エクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成27年度中間期

信用リスク・アセット算出対象（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、原資産の種類・状況等
該当ありません。
（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

エクスポージャーの額

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー

平成27年9月末

原資産の合計額

オン・バランス取引 オフ・バランス取引

住宅ローン

その他
再証券化エクスポージャー

98,55798,557－98,557

－

－
－

合計

－

－
－

資産譲渡型証券化取引 合成型証券化取引－

341,732

341,732

341,732

341,732－

341,732

341,732

－

－
－

－
－

－
－

（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

平成27年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

住宅ローン

3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

270

その他
合計

開示項目一覧
三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

1

－

－

270

1

（4） 証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳
該当ありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

232

当期の累計損失額

単体：証券化エクスポージャー

残高

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引

98,557－
89,978
4,688
－
－
3,890
－
－
－
－
－
－
－
98,557

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

（6） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

7,201
－
2,878
198
－
－
4,123
－
－
－
－
－
－
－
7,201

住宅ローン
その他
合計

5,289
－
5,289

（7） 銀行告示第247条の規定により1,250％のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成27年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
合計（単位：百万円）

平成27年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

平成27年9月末

住宅ローン
その他
合計

3,890
－
3,890
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（8） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（9） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。
（10）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

233単体：証券化エクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行が投資家である証券化エクスポージャーに関する事項
平成28年度中間期
信用リスク・アセット算出対象（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

平成28年9月末

エクスポージャーの額

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー
住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け再証券化エクスポージャー
住宅ローン及び住宅ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
商業用不動産担保ローン及び商業用不動産担保ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
その他事業法人向け及びその他事業法人向けを原資産とする証券化エクスポージャー
合計

オン・バランス取引 オフ・バランス取引

628,142
98,50819,237
143,584
16,785350,026
6,025
3,499
－
2,526
634,167（2） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

残高

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
合計（単位：百万円）

平成28年9月末

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引

628,142594,897
4,213
12,246
16,785
－
0
6,025
－
5,231
794
－
－
－
634,167

136,171
115,147800
20,224
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
136,171

6,151
3,746
93
577
1,733
－
0
129
－
95
33
－
－
－
6,281

1,906
686
23
1,196
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1,906

（3） 銀行告示第247条の規定により1,250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて原資産の種類別の額（単位：百万円）

平成28年9月末

開示項目一覧

住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け
合計

0
－
－
－
－
0

（4） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

234

136,171
55,450
3,199
48,274－29,246－－－－
136,171

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

単体：証券化エクスポージャー（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成27年度中間期
信用リスク・アセット算出対象

平成27年9月末

エクスポージャーの額

464,367
88,515514
42,806－
332,531
18,2885,209－
13,078482,655（2） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引

464,367
447,865
7,841
7,647
704
307
－
18,288－17,397890－－－
482,655

43,351
38,971
4,380
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
43,351

3,597
2,909
157
359
59
110
－
382
－
333
49
－
－
－
3,980

408
312
95
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
408

（3） 銀行告示第247条の規定により1,250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて原資産の種類別の額（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
合計（単位：百万円）

平成27年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

残高

43,351
2,430－
18,447－22,473－－－－43,351

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー
住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け再証券化エクスポージャー
住宅ローン及び住宅ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
商業用不動産担保ローン及び商業用不動産担保ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
その他事業法人向け及びその他事業法人向けを原資産とする証券化エクスポージャー
合計

オン・バランス取引 オフ・バランス取引

平成27年9月末

－
－
－
－
－
－

（4） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象

開示項目一覧

住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け
合計

該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

235

単体：マ－ケット・リスク

マ－ケット・リスクに関する事項
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（1） 期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値

最大値

平均値

9,276

9,729

5,727

7,724

9,789

11,870

8,541

9,880

51

63

19

43

34

85

34

57

平成27年9月末
バンキング勘定のバリュー・アット・リスク
トレーディング勘定のバリュー・アット・リスク

バリュー・アット・リスク計測基準
バンキング勘定
信頼区間：片側99％
トレーディング勘定
信頼区間：片側99％

平成28年9月末

保有期間：21営業日～1年
保有期間：10営業日

最大値

観測期間：1年
観測期間：1年

三井住友信託銀行
決算データ（2） 期末のストレス・バリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるストレス・バリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値
平成27年9月末
トレーディング勘定のストレス・バリュー・
アット・リスク

最大値

66
（21）

平成27年度中間期
最小値

147
（46）

平成28年9月末

平均値

26
（8）

最大値

40
（12）

58
（18）

ストレス・バリュー・アット・リスク計測基準
保有期間：10営業日
トレーディング勘定
信頼区間：片側99％（括弧内には保有期間1日とした場合の数値を記載しております。）（単位：億円）平成28年度中間期
最小値
平均値

147
（46）

26
（8）

62
（19）

観測期間：1年

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（3） 期末の追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の額並びに開示期間における追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の最高、平均及び最低の額
平成27年度中間期及び平成28年度中間期については該当ありません。
（4） バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明●トレーディング勘定のバック・テスティングの状況
平成27年度中間期
損益前日比（億円）

平成28年度中間期
損益前日比（億円）

損益/VaR散布図

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

30

60

20

40

10

20

0

0

-10

-20

-20

-40

-30

0

10

（算出基準日を含む直近250営業日）

開示項目一覧

236（単位：億円）平成28年度中間期
最小値
平均値

平成27年度中間期
最小値

20

30

VaR（億円）（注）平成27年度中間期におけるトレーディング勘定のバック・テスティングの結果については、上図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が2回となっております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌-60

0

損益/VaR散布図

20（算出基準日を含む直近250営業日）

40

60

VaR（億円）（注）平成28年度中間期におけるトレーディング勘定のバック・テスティングの結果については、上図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が3回となっております。

単体：出資等又は株式等／みなし計算／金利リスク

銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項

中間貸借対照表計上額及び時価（注）1
上場株式等エクスポージャー
上記以外の出資等又は株式等エクスポージャー
出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（注）2

損益△ 1,499

中間貸借対照表
計上額

時価

時価

1,366,746

1,366,746

1,254,842

1,254,842

92,00692,00659,70359,703

売却益

売却損

3,953

5,211

償却
241

損益
10,188

売却益

売却損

11,881

733

償却
959
572,032

677,254

該当ありません

該当ありません

平成27年9月末

平成28年9月末

1,579,641
53,646
1,525,994

1,097,778
62,036
1,035,741（注）1. その他有価証券で国内株式及び外国株式のみを対象とした計数を表示しております。
2. 中間損益計算書の株式等売却損益及び株式等償却の計数を表示しております。

（単位：百万円）

ポートフォリオの区分ごとの金額
マーケット・ベース方式を採用するポートフォリオ
PD/LGD方式を採用するポートフォリオ

三井住友信託銀行
決算データ

中間貸借対照表で認識され、かつ、中間損益計算書で認識されない評価損益の額
中間貸借対照表及び中間損益計算書で認識されない評価損益の額

中間貸借対照表
計上額

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

平成27年9月末（注）ポートフォリオの区分ごとの金額は信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

（単位：百万円）

平成27年9月末

平成28年9月末

1,524,036
1,424,297
40,094
21,861－
37,115666

1,649,049
1,540,992
46,73921,003－39,390922（注）信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額●アウトライヤー比率（単位：百万円）

平成27年9月末

平成28年9月末

183,812
14,837
165,8213,153
6.6%

143,491
3,568
132,762
7,160
4.9%

（注）
「主要行等向けの総合的な監督指針」に定めるアウトライヤー基準に基づき、以下の前提により算出した数値を表記しております。
・リスク計測方法：金利感応度方式
・金利変動シナリオ：保有期間1年、最低5年の観測期間で計算される金利変動の1パーセンタイル値と99パーセンタイル値による金利ショック
・コア預金の定義：①過去5年間の最低残高、②過去5年間の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高、③現残高の50%相当額のうち、最小の額を上限として、③の金額を満期5年（平均残存年数2.5年）として使用

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

総金利リスク量
円金利
ドル金利
その他金利
アウトライヤー比率

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

みなし計算が適用されるエクスポージャーの額合計
ルック・スル－方式
単純過半数方式
運用基準方式
内部モデル手法
リスク・ウェイトが400％以下の蓋然性が高いもの
上記のいずれにも該当しないもの

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額237

単体：流動性カバレッジ比率

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項
単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（単位：百万円、％、件）項目

平成28年度第2四半期

平成28年度第1四半期

適格流動資産（１）1

適格流動資産の合計額

資金流出額（２）234三井住友信託銀行
決算データ

5
6
7
8
9
10
11
12
13

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

14
15
16

リテール無担保資金調達に係る資金流出額
うち、安定預金の額

うち、準安定預金の額

ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額

うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、適格オペレーショナル預金、負債性有価証券以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
うち、負債性有価証券の額

有担保資金調達等に係る資金流出額
デリバティブ取引等、資金調達プログラム、与信・流動性
ファシリティに係る資金流出額
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額
うち、資金調達プログラムに係る資金流出額

うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額

資金提供義務等に基づく資金流出額
偶発事象に係る資金流出額
資金流出合計額

資金流入額（３）171819有担保資金運用等に係る資金流入額
貸付金等の回収に係る資金流入額
その他資金流入額20

資金流入合計額

21算入可能適格流動資産の合計額

単体流動性カバレッジ比率（４）三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

22
23
24

純資金流出額単体流動性カバレッジ比率

11,610,013
11,816,837
資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
16,744,583
628,088
16,647,906
654,702524,716

15,741

527,657

15,8295,949,980

612,347

6,242,446

638,873

13,283,305

8,957,335

12,846,537

8,857,052

0

0

0

0

10,680,274

6,354,304

10,046,265

6,056,780

2,603,031

2,603,031

2,800,272

2,800,272

004,902,209

1,405,022

4,807,196

1,379,188621,542

621,542

662,855

662,855

0

0

0

0

4,280,667

783,480

4,144,341

716,333

633,924

315,298

595,649

344,500

11,997,396

25,578

11,091,678

29,20011,331,321
11,264,642
資金流入率を 資金流入率を 資金流入率を 資金流入率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
17,48816,1756,559
6,559
4,345,396

2,967,040

4,923,369

652,414543,567

631,894

3,542,427
476,3885,015,298

3,526,782

5,561,822

4,025,374

11,610,013

11,816,837

7,804,539

7,239,268

149.1

163.3

3

3

平均値計算用データ数

単体流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項（1）時系列における流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
当社の流動性カバレッジ比率は、平成27年3月末の規制適用以降、概ね安定的に推移しています。
（2）流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
当社の流動性カバレッジ比率は所要水準を十分に満たしており、今後も現在の水準から大きくかい離することは想定しておりません。また、実績値は当初の見通しと大きく異なっておりません。

開示項目一覧

238（3）算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
当社の算入可能適格流動資産は中央銀行への預け金、国債等が大半を占めています。通貨または種類等の構成や所在地に著しい変動はありません。また、主要な通貨において、算入可能適格流動資産の合計額と純資金流出額の間に著しい通貨のミスマッチはありません。
（4）その他流動性カバレッジ比率に関する事項
当社は、「適格オペレーショナル預金に係る特例」および「シナリオ法による時価変動時所要追加担保額」を適用しておりません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

開示項目一覧

（以下のページに掲載しています）

62、25562
62
62
8〜11、22、58、59
22
22
22
22
22
22
22

三井住友信託銀行
決算データ

23〜26
51
51
51
51
136〜168
169
48〜50
23
139

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ■銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
1．資本金及び発行済株式の総数
2．持株数の多い順に10以上の株主に関する次に掲げる事項（1）氏名（株主が法人その他の団体である場合には、その名称）（2）各株主の持株数（3）発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合■銀行持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
1．直近の中間事業年度における事業の概況
2．直近の3中間連結会計年度及び2連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項（1）経常収益（2）経常利益又は経常損失（3）親会社に帰属する中間純利益若しくは親会社に帰属する中間純損失（4）包括利益（5）純資産額（6）総資産額（7）連結自己資本比率■銀行持株会社及びその子会社等の直近の2中間連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
1．中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書
2．貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額（1）破綻先債権に該当する貸出金（2）延滞債権に該当する貸出金（3）3カ月以上延滞債権に該当する貸出金（4）貸出条件緩和債権に該当する貸出金
3．自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
4．流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項
5．銀行持株会社及びその子法人等が2以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額として算出したもの
6．銀行持株会社が中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書について金融商品取引
法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
7．連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨

三井住友トラスト·ホールディングス

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ［銀行法施行規則第34条の26に定められた記載事項］

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

239

開示項目一覧

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

240［銀行法施行規則第19条の2に定められた記載事項（単体ベース）］■銀行の概況及び組織に関する次に掲げる事項
1．持株数の多い順に10以上の株主に関する次に掲げる事項（1）氏名（株主が法人その他の団体である場合には、その名称）（2）各株主の持株数（3）発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合■銀行の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
1．直近の中間事業年度における事業の概況
2．直近の3中間事業年度及び2事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項（1）経常収益（2）経常利益又は経常損失（3）中間純利益若しくは中間純損失（4）資本金及び発行済株式の総数（5）純資産額（6）総資産額（7）預金残高（8）貸出金残高（9）有価証券残高（10）単体自己資本比率（11）従業員数（12）信託報酬（13）信託勘定貸出金残高（14）信託勘定有価証券残高（15）信託財産額
3．直近の2中間事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項［主要な業務の状況を示す指標］（1）業務粗利益及び業務粗利益率（2）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支（3）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや（4）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取利息及び支払利息の増減（5）総資産経常利益率及び資本経常利益率（6）総資産中間純利益率及び資本中間純利益率［預金に関する指標］（1）国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高（2）固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残存期間別の残高［貸出金等に関する指標］（1）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高（2）固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残存期間別の残高（3）担保の種類別の貸出金残高及び支払承諾見返額（4）使途別の貸出金残高（5）業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合（6）中小企業等に対する貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合（7）特定海外債権残高の5％以上を占める国別の残高（8）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値及び期中平均値［有価証券に関する指標］（1）商品有価証券の種類別の平均残高（2）有価証券の種類別の残存期間別の残高（3）国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの有価証券の種類別の平均残高（4）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値及び期中平均値［信託業務に関する指標］（1）信託財産残高表（2）金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託（以下「金銭信託等」という。）の受託残高（3）元本補てん契約のある信託の種類別の受託残高（4）信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高（5）金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高（6）金銭信託等に係る貸出金の科目別の残高（7）金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

三井住友信託銀行

133
133
133
8〜11、59、93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93

112
112
112〜113
114
116
116
117
118
119
119
121
120
120
120
121
121
130
123
122
123
124
126
125
126
126
126
127

開示項目一覧

三井住友信託銀行

128
128
127
127
128

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

20
94〜97
132
132
132
132
132
207〜237238

三井住友信託銀行
決算データ

101〜103104
105〜111
131
131
94
209

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（8）担保の種類別の金銭信託等に係る貸出金残高（9）使途別の金銭信託等に係る貸出金残高（10）業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合（11）中小企業等に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合（12）金銭信託等に係る有価証券の種類別の残高■銀行の業務の運営に関する次に掲げる事項
1．中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況■銀行の直近の2中間事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
1．中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書
2．貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額（1）破綻先債権に該当する貸出金（2）延滞債権に該当する貸出金（3）3カ月以上延滞債権に該当する貸出金（4）貸出条件緩和債権に該当する貸出金
3．元本補てん契約のある信託に係る貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにその合計額
4．自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
5．流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項
6．次に掲げるものに関する取得価額または契約価額、時価及び評価損益（1）有価証券（2）金銭の信託（3）第13条の3第1項第5号イからホまでに掲げる取引
7．貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
8．貸出金償却の額
9．銀行が中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
10．単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

241開示項目一覧

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ［銀行法施行規則第19条の3に定められた記載事項（連結ベース）］

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ■銀行及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
1．直近の中間事業年度における事業の概況
2．直近の3中間連結会計年度及び2連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項（1）経常収益（2）経常利益又は経常損失（3）親会社に帰属する中間純利益若しくは親会社に帰属する中間純損失（4）包括利益（5）純資産額（6）総資産額（7）連結自己資本比率■銀行及びその子会社等の直近の2中間連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
1．中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書
2．貸出金のうち次に掲げるものの額及び合計額（1）破綻先債権に該当する貸出金（2）延滞債権に該当する貸出金（3）3カ月以上延滞債権に該当する貸出金（4）貸出条件緩和債権に該当する貸出金
3．自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
4．流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項
5．銀行及びその子法人等が2以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額として算出したもの
6．銀行が中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
7．連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨［金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第4条に定められた記載事項］■破産更生債権及びこれらに準ずる債権■危険債権■要管理債権■正常債権

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

242

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

三井住友信託銀行

8〜11、64
64
64
64
64
64
64
64
65〜68
92
92
92
92
172〜205
206
89〜91
65
175

三井住友信託銀行

92、132
92、132
92、132
92、132

開示項目一覧

137〜139

136
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136
136
136
140〜149

136

150
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150
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三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

150
150

150
150
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150
151〜152

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

151〜152
151〜152
151〜152

151〜152
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152〜153
152〜153
153

154

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行
決算データ■自己資本の構成に関する開示事項■定性的な開示事項
1．連結の範囲に関する次に掲げる事項（1）持株自己資本比率告示第3条の規定により連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団（以下「持株会社
グループ」という。）に属する会社と会計連結範囲に含まれる会社との相違点及び当該相違点の生じた原因（2）持株会社グループのうち、連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名称及び主要な業務の内容（3）持株自己資本比率告示第9条が適用される金融業務を営む関連法人等の数並びに当該金融業務を営む関連法人等の名称、貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容（4）持株会社グループに属する会社であって会計連結範囲に含まれないもの及び持株会社グループに属しない会社であって会計連結範囲に含まれるものの名称、貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容（5）持株会社グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等の概要
2． 持株自己資本比率告示第3条の規定に従い連結財務諸表を作成したと仮定した場合における中間連結貸借対照表の各科目の額及びこれらの科目が自己資本の構成に関する開示事項に記載する項目のいずれに相当するかについての説明■定量的な開示事項
1．その他金融機関等であって銀行持株会社の子法人等であるもののうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額
2．自己資本の充実度に関する次に掲げる事項（1）信用リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの額①標準的手法が適用されるポートフォリオ及び複数のポートフォリオに適用される場合における適切なポートフ
ォリオの区分ごとの内訳②内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳（i） 事業法人向けエクスポージャー（ii） ソブリン向けエクスポージャー（iii）金融機関等向けエクスポージャー（iv）居住用不動産向けエクスポージャー（v） 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー（vi）その他リテール向けエクスポージャー③証券化エクスポージャー（2）内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち次に掲げる区分ごとの額①マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー及びこのうち次に掲げる区分ごとの内訳（i） 簡易手法が適用される株式等エクスポージャー（ii） 内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー②PD／LGD方式が適用される株式等エクスポージャー（3）信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額（4）マーケット・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち持株会社グループが使用する次に掲げる方式ごとの額①標準的方式②内部モデル方式（5）オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち持株会社グループが使用する次に掲げる手法
ごとの額①基礎的手法②粗利益配分手法③先進的計測手法（6）連結総所要自己資本額
3．信用リスクに関する次に掲げる事項（1）信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高及びエクスポージャーの主な種類別の内訳（2）信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高のうち、次に掲げる区分ごとの額及びそれらのエクスポージャーの主な種類別の内訳①地域別②業種別又は取引相手の別③残存期間別（3）3月以上延滞エクスポージャーの中間期末残高又はデフォルトしたエクスポージャーの中間期末残高及びこれらの次に掲げる区分ごとの内訳①地域別②業種別又は取引相手の別（4）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の中間期末残高及び期中の増減額①地域別②業種別又は取引相手の別（5）業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額（6）標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高並びに持株自己資本比率告示第57条の5第2項第2号、第103条、第155条の2第2項及び第225条の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーの額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ［金融庁告示第7号第8条に定められた記載事項］

243

開示項目一覧

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

244（7）内部格付手法が適用されるエクスポージャーのうち、スロッティング・クライテリアに割り当てられた特定貸付債権及びマーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーについて、持株自己資本比率
告示第131条第3項及び第5項並びに第144条第4項に定めるリスク・ウェイトが適用される場合におけるリスク・
ウェイトの区分ごとの残高（8）内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項①事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資
産項目のEADの推計値及びオフ・バランス資産項目のEADの推計値②PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、リスク・ウェイトの加重平均値及び残高③居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール
向けエクスポージャー 次のいずれかの事項（i） プール単位でのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バラ
ンス資産項目のEADの推計値、オフ・バランス資産項目のEADの推計値、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値（ii） 適切な数のEL区分を設けた上でのプール単位でのエクスポージャーの分析（9）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエク
スポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格
リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比並びに要因分析（10）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエク
スポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格
リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの長期にわたる損失額の推計値と実績値の対比
4．信用リスク削減手法に関する次に掲げる事項（1）標準的手法又は基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額①適格金融資産担保②適格資産担保（2）標準的手法又は内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、保証又はクレジット・デリバティブが適用されたエクスポージャーの額
5．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する次に掲げる事項（1）与信相当額の算出に用いる方式（2）グロス再構築コストの額の合計額（3）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額（4）（2）に掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額から（3）に掲げる額を差し引いた額（5）担保の種類別の額（6）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額（7）与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブの種類別、かつ、プロテクションの購入又は提供の別に区分した額（8）信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット･デリバティブの想定元本額6．証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）持株会社グループがオリジネーターである場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクス
ポージャーに関する次に掲げる事項①原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳②原資産を構成するエクスポージャーのうち、三月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクス
ポージャーの額及び当期の損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳③証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳④当中間期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略⑤証券化取引に伴い当中間期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳⑥保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑦保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額⑧証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳⑨持株自己資本比率告示第225条の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
ポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑩早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（i） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額（ii） 持株会社グループがオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要
自己資本の額（iii）持株会社グループが投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要
自己資本の額⑪保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

三井住友トラスト・ホールディングス

154

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156

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159
159
159

160、162
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161、163

161、163
161、163

開示項目一覧

164、165
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164、165
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三井住友信託銀行
決算データ

161、163
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三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

164、165
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166
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167
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三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

167
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−

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

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ホールディングス
決算データ（2）持株会社グループが投資家である場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャー
に関する次に掲げる事項①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額③持株自己資本比率告示第225条の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
ポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳④保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳（3）持株会社グループがオリジネーターである場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項①原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳②証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳③当中間期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略④証券化取引に伴い当中間期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳⑤保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑥保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額⑦包括的リスクの計測対象としている証券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額及び適切なリスクの種類別の所要自己資本の額の内訳⑧証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳⑨持株自己資本比率告示第280条の5第2項の規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エ
クスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑩早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（i） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額（ii） 持株会社グループがオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要
自己資本の額（iii）持株会社グループが投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要
自己資本の額（4）持株会社グループが投資家である場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクスポージ
ャーに関する次に掲げる事項①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額③保有する包括的リスクの計測対象となる証券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額及び適切なリスクの種類別の所要自己資本の額の内訳④持株自己資本比率告示第280条の5第2項の規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エ
クスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
7．マーケット・リスクに関する次に掲げる事項（1）期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値（2）期末のストレス・バリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるストレス・バリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値（3）期末の追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の額並びに開示期間における追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の最高、平均及び最低の額（4）バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明8．銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）中間連結貸借対照表計上額、時価及び次に掲げる事項に係る中間連結貸借対照表計上額①上場株式等エクスポージャー②上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は株式等エクスポージャー（2）出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（3）中間連結貸借対照表で認識され、かつ、中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額（4）中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額（5）株式等エクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの額
9．信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額
10．銀行勘定における金利リスクに関して持株会社グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額■持株レバレッジ比率に関する開示事項
1．持株レバレッジ比率の構成に関する事項
2．前中間連結会計年度の持株レバレッジ比率との間に著しい差異が生じた原因（当該差異がある場合に限る。）

245

開示項目一覧

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ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
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自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

246［金融庁告示第7号第3条に定められた記載事項］■自己資本の構成に関する開示事項■定性的な開示事項
1． 中間貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する開示事項に記載する項目のいずれに相当するかについての説明■定量的な開示事項
1．自己資本の充実度に関する次に掲げる事項）及びこのうち次に掲げるポートフォリオごと（1）信用リスクに対する所要自己資本の額（（2）及び（3）額を除く。
の額①標準的手法が適用されるポートフォリオ及び標準的手法が複数のポートフォリオに適用される場合における適切なポートフォリオの区分ごとの内訳②内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳（i） 事業法人向けエクスポージャー（ii） ソブリン向けエクスポージャー（iii）金融機関等向けエクスポージャー（iv）居住用不動産向けエクスポージャー（v） 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー（vi）その他リテール向けエクスポージャー③証券化エクスポージャー（2）内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち次に掲げる区分ごとの額①マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー及びこのうち次に掲げる区分ごとの内訳（i） 簡易手法が適用される株式等エクスポージャー（ii） 内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー②PD／LGD方式が適用される株式等エクスポージャー（3）信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額（4）マーケット・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち銀行が使用する次に掲げる方式ごとの額①標準的方式②内部モデル方式（5）オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち銀行が使用する次に掲げる手法ごとの額①基礎的手法②粗利益配分手法③先進的計測手法（6）単体総所要自己資本額
2．信用リスクに関する次に掲げる事項（1）信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高及びエクスポージャーの主な種類別の内訳（2）信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高のうち、次に掲げる区分ごとの額及びそれらのエクスポージャーの主な種類別の内訳①地域別②業種別又は取引相手の別③残存期間別（3）3月以上延滞エクスポージャーの中間期末残高又はデフォルトしたエクスポージャーの中間期末残高及びこれらの次に掲げる区分ごとの内訳①地域別②業種別又は取引相手の別（4）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の中間期末残高及び期中の増減額①地域別②業種別又は取引相手の別（5）業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額（6）標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高並びに自己資本比率告示第79条の5第2項第2号、第125条、第177条の2第2項第2号及び第247条の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーの額（7）内部格付手法が適用されるエクスポージャーのうち、スロッティング・クライテリアに割り当てられた特定貸付債権及びマーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーについて、自己資本比率告示
第153条第3項及び第5項並びに第166条第4項に定めるリスク・ウェイトが適用される場合におけるリスク・ウェ
イトの区分ごとの残高（8）内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項①事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資
産項目のEADの推計値及びオフ・バランス資産項目のEADの推計値②PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、リスク・ウェイトの加重平均値及び残高

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2016 中間期ディスクロージャー誌

三井住友信託銀行

207〜209210〜219

220
220
220
220
220
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220

220
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220
220
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220
220
220
220
221〜222221〜222221〜222221〜222221〜222221〜222222〜223
222〜223
223

224

224

225〜226226

開示項目一覧

三井住友信託銀行

227
227

227

228

229
229

三井住友信託銀行
決算データ

229
229
229
229
229
229
229
229
229

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

230、232
230、232
230、232
230、232
231、233
230、232
231、233
231、233
231、233
231、233
231、233

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

231、233
231、233

234、235
234、235
234、235
234、235

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

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三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ③居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール
向けエクスポージャー 次のいずれかの事項（i） プール単位でのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バラ
ンス資産項目のEADの推計値、オフ・バランス資産項目のEADの推計値、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値（ii） 適切な数のEL区分を設けた上でのプール単位でのエクスポージャーの分析（9）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエク
スポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格
リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比並びに要因分析（10）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエク
スポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格
リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの長期にわたる損失額の推計値と実績値の対比
3．信用リスク削減手法に関する次に掲げる事項（1）標準的手法又は基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額①適格金融資産担保②適格資産担保（2）標準的手法又は内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、保証又はクレジット・デリバティブが適用されたエクスポージャーの額
4．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する次に掲げる事項（1）与信相当額の算出に用いる方式（2）グロス再構築コストの額の合計額（3）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額（4）（2）に掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額から（3）に掲げる額を差し引いた額（5）担保の種類別の額（6）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額（7）与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブの種類別、かつ、プロテクションの購入又は提供の別に区分した額（8）信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット･デリバティブの想定元本額5．証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）銀行がオリジネーターである場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項①原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳②原資産を構成するエクスポージャーのうち、三月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクス
ポージャーの額及び当期の損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳③証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳④当中間期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略⑤証券化取引に伴い当中間期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳⑥保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑦保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額⑧証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳⑨自己資本比率告示第247条の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージ
ャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑩早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（i） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額（ii） 銀行がオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額（iii）銀行が投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額⑪保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳（2）銀行が投資家である場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額③自己資本比率告示第247条の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージ
ャーの額及び主な原資産の種類別の内訳④保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳

247

開示項目一覧

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（3）銀行がオリジネーターである場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクスポージャー
に関する次に掲げる事項①原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳②証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳③当中間期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略④証券化取引に伴い当中間期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳⑤保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑥保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額⑦包括的リスクの計測対象としている証券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額及び適切なリスクの種類別の所要自己資本の額の内訳⑧証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳⑨自己資本比率告示第302条の5第2項の規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
ポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑩早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（主な原資産の種類別の内訳を含む。）（i） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額（ii） 銀行がオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額（iii）銀行が投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額（4）銀行が投資家である場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクスポージャーに関する
次に掲げる事項①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額③保有する包括的リスクの計測対象となる証券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額及び適切なリスクの種類別の所要自己資本の額の内訳④自己資本比率告示第302条の5第2項の規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
ポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
6．マーケット・リスクに関する次に掲げる事項（1）期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値（2）期末のストレス・バリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるストレス・バリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値（3）期末の追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の額並びに開示期間における追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の最高、平均及び最低の額（4）バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明7．銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）中間貸借対照表計上額、時価及び次に掲げる事項に係る中間貸借対照表計上額①上場している出資等又は株式等エクスポージャー②上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は株式等エクスポージャー（2）出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（3）中間貸借対照表で認識され、かつ、中間損益計算書で認識されない評価損益の額（4）中間貸借対照表及び中間損益計算書で認識されない評価損益の額（5）株式等エクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの額
8．信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額
9． 銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

開示項目一覧

248

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

三井住友信託銀行

231、233
231、233
231、233
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開示項目一覧

173〜175

172
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176〜186

172

187
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三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

187
187

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188〜189

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

188〜189
188〜189
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188〜189
188〜189
189〜190
189〜190190

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行

三井住友信託銀行
決算データ■自己資本の構成に関する開示事項■定性的な開示事項
1．連結の範囲に関する次に掲げる事項（1）自己資本比率告示第3条の規定により連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団（以下「連結グループ」という。）に属する会社と連結財務諸表規則第5条に基づき連結の範囲（以下「会計連結範囲」という。）に含まれる会社との相違点及び当該相違点の生じた原因（2）連結グループのうち、連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名称及び主要な業務の内容（3）自己資本比率告示第9条が適用される金融業務を営む関連法人等の数並びに当該金融業務を営む関連法人等の名
称、貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容（4）連結グループに属する会社であって会計連結範囲に含まれないもの及び連結グループに属しない会社であって会計連結範囲に含まれるものの名称、貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容（5）連結グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等の概要
2． 自己資本比率告示第3条の規定に従い連結財務諸表を作成したと仮定した場合における中間連結貸借対照表の各科目の額及びこれらの科目が自己資本の構成に関する開示事項に記載する項目のいずれに相当するかについての説明■定量的な開示事項
1．その他金融機関等であって銀行の子法人等であるもののうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額
2．自己資本の充実度に関する次に掲げる事項（1）信用リスクに対する所要自己資本の額（（2）及び（3）の額を除く。）及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの額①標準的手法が適用されるポートフォリオ及び複数のポートフォリオに適用される場合における適切なポートフ
ォリオの区分ごとの内訳②内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳（i） 事業法人向けエクスポージャー（ii） ソブリン向けエクスポージャー（iii）金融機関等向けエクスポージャー（iv）居住用不動産向けエクスポージャー（v） 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー（vi）その他リテール向けエクスポージャー③証券化エクスポージャー（2）内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち次に掲げる区分ごとの額①マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー及びこのうち次に掲げる区分ごとの内訳（i） 簡易手法が適用される株式等エクスポージャー（ii） 内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー②PD／LGD方式が適用される株式等エクスポージャー（3）信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額（4）マーケット・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち連結グループが使用する次に掲げる方式ごとの額①標準的方式②内部モデル方式（5）オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち連結グループが使用する次に掲げる手法ごとの額①基礎的手法②粗利益配分手法③先進的計測手法（6）連結総所要自己資本額
3．信用リスクに関する次に掲げる事項（1）信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高及びエクスポージャーの主な種類別の内訳（2）信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高のうち、次に掲げる区分ごとの額及びそれらのエクスポージャーの主な種類別の内訳①地域別②業種別又は取引相手の別③残存期間別（3）3月以上延滞エクスポージャーの中間期末残高又はデフォルトしたエクスポージャーの中間期末残高及びこれらの次に掲げる区分ごとの内訳①地域別②業種別又は取引相手の別（4）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の中間期末残高及び期中の増減額①地域別②業種別又は取引相手の別（5）業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額（6）標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高並びに自己資本比率告示第79条の5第2項第2号、第125条、第177条の2第2項第2号及び第247条の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーの額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ［金融庁告示第7号第5条に定められた記載事項］

191

2016 中間期ディスクロージャー誌

249

開示項目一覧

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

250（7）内部格付手法が適用されるエクスポージャーのうち、スロッティング・クライテリアに割り当てられた特定貸付債権及びマーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーについて、自己資本比率告示
第153条第3項及び第5項並びに第166条第4項に定めるリスク・ウェイトが適用される場合におけるリスク・ウェ
イトの区分ごとの残高（8）内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項①事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資
産項目のEADの推計値及びオフ・バランス資産項目のEADの推計値②PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、リスク・ウェイトの加重平均値及び残高③居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール
向けエクスポージャー 次のいずれかの事項（i） プール単位でのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バラ
ンス資産項目のEADの推計値、オフ・バランス資産項目のEADの推計値、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値（ii） 適切な数のEL区分を設けた上でのプール単位でのエクスポージャーの分析（9）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエク
スポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格
リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比並びに要因分析（10）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエク
スポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格
リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの長期にわたる損失額の推計値と実績値の対比
4．信用リスク削減手法に関する次に掲げる事項（1）標準的手法又は基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額①適格金融資産担保②適格資産担保（2）標準的手法又は内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、保証又はクレジット・デリバティブが適用されたエクスポージャーの額
5．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する次に掲げる事項（1）与信相当額の算出に用いる方式（2）グロス再構築コストの額の合計額（3）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額（4）（2）に掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額から（3）に掲げる額を差し引いた額（5）担保の種類別の額（6）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額（7）与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブの種類別、かつ、プロテクションの購入又は提供の別に区分した額（8）信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット･デリバティブの想定元本額6．証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）連結グループがオリジネーターである場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージ
ャーに関する次に掲げる事項①原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳②原資産を構成するエクスポージャーのうち、三月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクス
ポージャーの額及び当期の損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳③証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳④当中間期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略⑤証券化取引に伴い当中間期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳⑥保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑦保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額⑧証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳⑨自己資本比率告示第247条の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージ
ャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑩早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（i） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額（ii） 連結グループがオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己
資本の額（iii）連結グループが投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額⑪保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

三井住友信託銀行

191

192〜193
193

194
194

194

195

196
196
196
196
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196
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196
196
196

197、199
197、199
197、199
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198、200
197、199
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開示項目一覧

201、202
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三井住友信託銀行
決算データ

198、200
198、200
198、200
198、200

198、200

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201、202
201、202

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

201、202
201、202

203
203
203
203

204
204
204
204
204
204
204

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

204
205
−

2016 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2）連結グループが投資家である場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額③自己資本比率告示第247条の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージ
ャーの額及び主な原資産の種類別の内訳④保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳（3）連結グループがオリジネーターである場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクス
ポージャーに関する次に掲げる事項①原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳②証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳③当中間期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略④証券化取引に伴い当中間期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳⑤保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑥保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額⑦包括的リスクの計測対象としている証券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額及び適切なリスクの種類別の所要自己資本の額の内訳⑧証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳⑨自己資本比率告示第302条の5第2項の規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
ポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑩早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（i） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額（ii） 連結グループがオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己
資本の額（iii）連結グループが投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額（4）連結グループが投資家である場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクスポージャー
に関する次に掲げる事項①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額③保有する包括的リスクの計測対象となる証券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額及び適切なリスクの種類別の所要自己資本の額の内訳④自己資本比率告示第302条の5第2項の規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
ポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
7．マーケット・リスクに関する次に掲げる事項（1）期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値（2）期末のストレス・バリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるストレス・バリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値（3）期末の追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の額並びに開示期間における追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の最高、平均及び最低の額（4）バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明8．銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）中間連結貸借対照表計上額、時価及び次に掲げる事項に係る中間連結貸借対照表計上額①上場株式等エクスポージャー②上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は株式等エクスポージャー（2）出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（3）中間連結貸借対照表で認識され、かつ、中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額（4）中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額（5）株式等エクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの額
9．信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額
10．銀行勘定における金利リスクに関して連結グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額■連結レバレッジ比率に関する開示事項
1．連結レバレッジ比率の構成に関する事項
2．前中間連結会計年度の連結レバレッジ比率との間に著しい差異が生じた原因（当該差異がある場合に限る。）

251開示項目一覧

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ［金融庁告示第7号第9条第1項に定められた記載事項］

三井住友信託銀行
決算データ■銀行持株会社における四半期の開示事項
1．連結総自己資本比率
2．連結Tier1比率
3．連結普通株式等Tier1比率
4．連結における総自己資本の額
5．連結におけるTier1資本の額
6．連結における普通株式等Tier1資本の額
7．連結総所要自己資本額
8．自己資本の構成に関する開示事項
9．持株自己資本比率告示第3条の規定に従い連結財務諸表を作成したと仮定した場合における連結貸借対照表の各科目の額及びこれらの科目が自己資本の構成に関する開示事項に記載する項目のいずれに相当するかについての説明
10．自己資本調達手段（その額の全部又は一部が、持株自己資本比率告示第2条第1号の算式における普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額、同条第2号の算式におけるその他Tier1資本に係る基礎項目の額又は同条第3号の算式におけるTier2資本に係る基礎項目の額に含まれる資本調達手段をいう。次号において同じ。）に関する契約内容の概要
11．自己資本調達手段に関する契約内容の詳細（前号に掲げる事項を除く。）
12．持株レバレッジ比率の構成に関する事項
13．前四半期の持株レバレッジ比率との間に著しい差異が生じた原因（当該差異がある場合に限る。）［金融庁告示第7号第6条第1項に定められた記載事項］

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ■銀行における四半期の開示事項
1．単体総自己資本比率
2．単体Tier1比率
3．単体普通株式等Tier1比率
4．単体における総自己資本の額
5．単体におけるTier1資本の額
6．単体における普通株式等Tier1資本の額
7．単体総所要自己資本額
8．自己資本の構成に関する開示事項
9．貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する開示事項に記載する項目のいずれに相当するかについての説明
10．自己資本調達手段（その額の全部又は一部が、自己資本比率告示第14条第1号の算式における普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額、同条第2号の算式におけるその他Tier1資本に係る基礎項目の額又は同条第3号の算式におけるTier2資本に係る基礎項目の額に含まれる資本調達手段をいう。次号において同じ。）に関する契約内容の概要
11．自己資本調達手段に関する契約内容の詳細（前号に掲げる事項を除く。）［金融庁告示第7号第6条第3項に定められた記載事項］
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ■銀行における四半期の開示事項
1．連結総自己資本比率
2．連結Tier1比率
3．連結普通株式等Tier1比率
4．連結における総自己資本の額
5．連結におけるTier1資本の額
6．連結における普通株式等Tier1資本の額
7．連結総所要自己資本額
8．自己資本の構成に関する開示事項
9．自己資本比率告示第3条の規定に従い連結財務諸表を作成したと仮定した場合における連結貸借対照表の各科目の額
及びこれらの科目が自己資本の構成に関する開示事項に記載する項目のいずれに相当するかについての説明
10．自己資本調達手段（その額の全部又は一部が、自己資本比率告示第2条第1号の算式における普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額、同条第2号の算式におけるその他Tier1資本に係る基礎項目の額又は同条第3号の算式におけるTier2資本に係る基礎項目の額に含まれる資本調達手段をいう。次号において同じ。）に関する契約内容の概要
11．自己資本調達手段に関する契約内容の詳細（前号に掲げる事項を除く。）
12．連結レバレッジ比率の構成に関する事項
13．前四半期の連結レバレッジ比率との間に著しい差異が生じた原因（当該差異がある場合に限る。）

開示項目一覧

252

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌

三井住友トラスト・ホールディングス

137〜139
137〜139
137〜139
137〜139
137〜139
137〜139150
137〜139140〜149

140
140
168
−

三井住友信託銀行

207〜209207〜209207〜209207〜209207〜209207〜209220
207〜209210〜219176176

三井住友信託銀行

173〜175
173〜175
173〜175
173〜175
173〜175
173〜175187
173〜175
176〜186

176
176
205
−

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス■連結流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項
1．時系列における連結流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
2．連結流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
3．算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
4．その他連結流動性カバレッジ比率に関する事項

169
169
169
169

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ［銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項第8条に定められた記載事項］［銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項第3条に定められた記載事項］
三井住友信託銀行

238
238
238
238

［銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項第5条に定められた記載事項］
三井住友信託銀行■連結流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項
1．時系列における連結流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
2．連結流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
3．算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
4．その他連結流動性カバレッジ比率に関する事項

三井住友信託銀行
決算データ■単体流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項
1．時系列における単体流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
2．単体流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
3．算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
4．その他単体流動性カバレッジ比率に関する事項

206
206
206
206

三井住友トラスト・ホールディングス■銀行持株会社における四半期の開示事項
1．連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

169［銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項第6条に定められた記載事項］
三井住友信託銀行■銀行における四半期の開示事項
1．単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項
2．連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

238
206

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ［銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項第9条に定められた記載事項］

本誌は銀行法第21条、第52条の29に基づいた説明資料です。
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2016 中間期ディスクロージャー誌253ディスクロージャーポリシー

序文
当社は、社会的責任や公共的使命の重要性を十分に認識し、高い自己規律に基づく健全な業務運営を通じて、社会からの揺るぎない信頼の確立を図るため、会社情報の適切な開示により、企業経営の透明性の確保に努めます。

開示姿勢
会社法、銀行法、金融商品取引法その他の法令および諸規則等（当社の有価証券を上場している金融商品取引所が定める
会社情報の適時開示等に関する規則を含む）
を遵守することにとどまらず、
お客さま、
株主、
投資家の皆さまが当グループを理解するために有用と思われる会社情報について、適時性、正確性、公平性を基本要件として、積極的な開示に努め、透明性の高い経営を目指します。
なお、関係者の権利を侵害することになる個人情報および顧客情報などの開示は行いません。

開示方法
会社情報の開示にあたっては、
インターネット、各種刊行物など、さまざまなツールを積極的に活用することで、お客さま、株主、投資家の別、国内外の別にかかわらず、可能な限り広く、適時、正確かつ公平に行います。
各種の開示資料においては当グループの経営方針や業績、財務内容などの要点を分かりやすく表現するように努め、決算説明会などを通じてそれらの要点を説明します。

体制整備
当社は、本ディスクロージャーポリシーに則った当グループの情報開示を行うために、情報開示委員会の設置をはじめとする
社内体制の整備・充実に努めます。

■ 三井住友信託銀行が契約している指定紛争解決機関
一般社団法人全国銀行協会※1※2

一般社団法人信託協会

連絡先： 全国銀行協会相談室

電話番号： 0570-017109 または03-5252-3772

連絡先： 信託相談所

電話番号： 0120-817335 または03-6206-3988※1 一般社団法人全国銀行協会は銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決機関です。
※2 一般社団法人信託協会は信託業法および金融機関の信託業務の兼営等に関する法律上の指定紛争解決機関です。

254

三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌

当社の概要（平成28年9月末現在）

商号

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

本店所在地

東京都千代田区丸の内1-4-1

設立日

平成14年2月1日（平成23年4月1日 商号変更）

主な事業内容信託銀行を中核とする、三井住友トラスト・グループの業務執行管理型の持株会社として、
以下
（1）
〜
（6）
を主な機能としています。
（1）グループ経営戦略企画機能（2）業務運営管理機能（3）経営資源配分機能（4）リスク管理統括機能（5）コンプライアンス統括機能（6）内部監査統括機能

資本金2,616億872万5,000円

発行済株式総数

普通株式 3,903,486千株

上場証券取引所

東京（第一部）、
名古屋
（第一部）

証券コード

8309

格付情報（平成28年12月末現在）

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行

日本格付研究所（JCR）
格付投資情報センター（R&I）
スタンダード＆プアーズ（S&P）
ムーディーズ（Moodyʼs）
フィッチ・レーティングス（Fitch）
日本格付研究所（JCR）
格付投資情報センター（R&I）

長期

短期

AAA
A
A1
AAAA+

̶
̶

A-1
P-1
F1
̶

a-1

● 本誌は銀行法第21条および第52条の29に基づいた説明書類です。
● 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。
こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものであることにご留意ください。

平成29年1月発行

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 広報室〒100-8233 東京都千代田区丸の内1-4-1
電話 03-6256-6000（代表）
ホームページ http://www.smth.jp/
三井住友トラスト・ホールディングス 2016 中間期ディスクロージャー誌

255三井住友トラスト・ホールディングスは、
環境保全に貢献したいとを使用しています。
の想いから、
本冊子に「FSC®森林認証紙」

FSC®森林認証紙とは植林から伐採までのサイクルを適正に管理し、周りの生態系等にも十分配慮した森林の木材を原料にした用紙です。
この用紙の使用は、社会・環境・経済に配慮した森林経営を支援し、森林保護にも役立ちます。
本冊子は環境に優しい植物油インキで印刷されています。