The Trust Bank

平成23年4月、三井住友トラスト・グループが誕生しました。
我々は、お客さまにトータルなソリューションを迅速に提供する
専門性と総合力を併せ持った、新しい信託銀行グループ「The Trust Bank」を創り上げてまいります。

シンボルマーク
シンボルマークは、“未来の開花（Future Bloom）”をテーマに、「高い専門性と総合力によって、新たな価値を創造し、お客さまや社会の未来を花開かせる」という三井住友トラスト・グループのビジョンを象徴しています。
透明感のある4つの花弁は、お客さま・社会・株主・従業員の各ステークホルダーに対する私たちのミッションを表すとともに、それぞれの色彩は、私たちのバリュー（行動規範）
である「信義誠実」（ナチュラルグリーン）、「奉仕開拓」（ゴールデンオレンジ）「、信頼創造」（ブルーグリーン）「、自助自律」（スカイブルー）を表しています。

経営理念（ミッション）（1）高度な専門性と総合力を駆使して、お客さまにとってトータルなソリューションを迅速に提供してまいります。
（2）信託の受託者精神に立脚した高い自己規律に基づく健全な経営を実践し、社会からの揺るぎない信頼を確立してまいります。
（3）信託銀行グループならではの多彩な機能を融合した新しいビジネスモデルで独自の価値を創出し、株主の期待に応えてまいります。
（4）個々人の多様性と創造性が、組織の付加価値として存分に活かされ、働くことに夢と誇りとやりがいを持てる職場を提供してまいります。

目指す姿（ビジョン）ー「 The Trust Bank」の実現を目指してー
三井住友トラスト・グループは、信託の受託者精神に立脚し、高度な専門性と総合力を駆使して、銀行事業、資産運用・管理事業、不動産事業を融合した新しいビジネスモデルで独自の価値を創出する、本邦最大かつ最高のステイタスを誇る信託銀行グループとして、グローバルに飛躍してまいります。

行動規範（バリュー）
私たち、三井住友トラスト・グループの役職員は、グループ経営理念を実践するため、以下の 6つの行動規範を遵守してまいります。
お客さま本位の徹底 ー信義誠実ー
私たちは、最善至高の信義誠実と信用を重んじ確実を旨とする精神をもって、お客さまの安心と満足のために行動してまいります。
社会への貢献 ー奉仕開拓ー
私たちは、奉仕と創意工夫による開拓の精神をもって、社会に貢献してまいります。
組織能力の発揮 ー信頼創造ー
私たちは、信託への熱意を共有する多様な人材の切磋琢磨と弛まぬ自己変革で、相互信頼と創造性にあふれる組織の力を発揮してまいります。
個の確立 ー自助自律ー
私たちは、自助自律の精神と高い当事者意識をもって、責務を全うしてまいります。
法令等の厳格な遵守
私たちは、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会規範にもとることのない企業活動を推進してまいります。
反社会的勢力への毅然とした対応
私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした姿勢を貫いてまいります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

1

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目

次

3 ご挨拶
4 トップインタビュー

25 事業概要：
26 中央三井信託銀行

34 中央三井アセット信託銀行
39 住友信託銀行

49 グループ会社紹介
経営統合に至った経緯や、新グループのビジョン、強み、今期の
財
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イ
ト

重点施策などについて、常陰会長・田辺社長が語ります。

51 マネジメント体制：
52 コーポレートガバナンス・内部統制（法令等遵守）体制
55 コンプライアンス

57 顧客保護等管理

10 財務ハイライト：
10 旧中央三井トラスト・ホールディングス
11 住友信託銀行

12 ＜ご参考＞三井住友トラスト・ホールディングス

58 リスク管理

60 自己資本管理

61 情報開示統制、内部監査

62 お客さま満足向上への取り組み
64 CSR経営

統合
特集

13 統合特集：

コーポレートガバナンス・内部統制、コ

14 統合までの歴史
16 三井住友トラスト・グループの基本戦略と成長戦略

ンプライアンス、リスク管理、CSR といった、経営基盤の確立のために不可欠な要素について詳細に掲載しています。

17 三井住友トラスト・グループの成長戦略

21 三井住友トラスト・グループの拠点網事
業
概要

22 三井住友トラスト・グループの70 三井住友トラスト・ホールディングス

22 三井住友トラスト・グループの78 中央三井アセット信託銀行

収益目標・財務指標
財務・資本戦略23 統合に関する具体的施策について
24 トピックス／新本店 ビル建築中
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体
制

69 コーポレートデータ：

統合までの両行の歴史、新グループの基本戦略と成長戦略、収益目

72 中央三井信託銀行
81 住友信託銀行

89 資料編513 開示項目一覧

標・財務指標、財務・資本戦略などについて、グラフ・チャートを用いて分かりやすく掲載しています。

ホームページのご案内 http://www.smth.jp/
ホームページでは、グループ全体の経営状況について、
タイムリー
（適時）
・フェア
（公平）
・プレーン
（わかりやすさ）を基本に情報を開示しています。

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2

傘下3信託銀行のホームページURLのご案内
http://www.chuomitsui.co.jp/● 中央三井信託銀行● 中央三井アセット信託銀行 http://www.chuomitsui-asset.jp/
http://www.sumitomotrust.co.jp/● 住友信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

ご挨拶

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取締役社長
た な べ

取締役会長
つねかげ

か ず お

常陰

田辺 和夫
皆様には、平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

統
合
特
集

ひとし

均

高度化・複雑化しています。また、我が国においては、
先般の震災からの復興が喫緊の課題となっています。

このたびの東日本大震災において被災された皆様に

三井住友トラスト・グループは、我が国唯一の専業

心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い

信託銀行グループとして、一層の社会的責任と公共的復興をお祈り申し上げます。

使命を果たすとともに、幅広い業務分野で高い専門性

中央三井トラスト・ホールディングス株式会社と住友を発揮することにより、お客さま・社会の発展、ならびに信託銀行株式会社は、平成 23 年 4 月 1 日に株式交換に日本経済の回復・成長に貢献すべく、役職員一同全力をより経営統合し、新たに持株会社「三井住友トラスト・

尽くしてまいります。

ホールディングス株式会社」を発足させました。
新しく誕生した「三井住友トラスト・グループ」
は、信託

皆様におかれましては、引き続き温かいご支援を賜りますよう、心からお願い申し上げます。

の受託者精神に立脚し、高度な専門性と総合力を駆使

事
業
概
要

マ
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体
制

して、銀行事業、資産運用・管理事業、不動産事業を融合した新しいビジネスモデルで独自の価値を創出する、

平成23年7月

本邦最大かつ最高のステイタスを誇る信託銀行グループとして、グローバルに飛躍してまいります。

コ
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タ

取締役会長

社会・経済の構造は世界的に大きな転換期を迎え、お客さまの資産運用・管理や資金調達に関する課題は一層

取締役社長

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

3

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トップインタビュー「The Trust Bank」の実現を目指して
平成23年4月1日、中央三井トラスト・ホールディングス株式会社と住友信託銀行株式会社が

財
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合
特
集

経営統合し、「三井住友トラスト・ホールディングス株式会社」が誕生しました。新グループの展望について、会長の常陰と社長の田辺がお答えします。

Ｑ

経営統合に至った経緯を教えてください。

社会・経済の構造が世界的に大きな転換期を迎えての策定、財務戦略の立て直しに至るまで、さまざまないるなか、我が国においては先般の震災の影響も相課題に直面されているものと思います。また、個人のまって、お客さまの抱える金融・資産に関する課題はま

お客さまにおかれましては、長期にわたる低金利政策

すます高度化・複雑化しています。例えば、法人のお客下での資産運用や、年金、相続・資産承継などの課題をさまにおかれましては、グローバルベースでの競争が抱え、将来に漠然とした不安を抱いておられる方も多激化するなか、足元の資金調達から、新たな成長戦略

いと思います。
中央三井トラスト・グループと住友信託銀行グループ

事
業
概
要

は、同業種という親和性、地域・顧客基盤等の補完性において、統合効果を最も発揮し得る唯一無二のベス
トパートナーであり、人材・ノウハウなどの経営資源を結集し、強みを融合させることで、これまで以上に、お客さまにトータルなソリューションを迅速に提供する新

マ
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制

しい信託銀行グループを創り上げることができると判断し、このたびの経営統合に至ったものです。
高い専門性と総合的な解決力を有する三井住友トラ
スト・グループであればこそ、その真価を発揮することにより、こうしたお客さまのニーズにお応えすることができるものと考えています。

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4

三井住友トラスト・ホールディングス

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トップインタビュー

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Ｑ

三井住友トラスト・グループのビジョンを、専門性と総合力を併せ持つ「The Trust Bank」と表現されていますが、その意味するところを教えてください。

「The Trust Bank」とは、「これぞ、信託銀行」という④社会にとっては、「高い自己規律に基づく健全性の高意味です。専門性と総合力を併せ持つ、「銀行事業、資い経営を実践するとともに、積極的なCSR活動によ

産運用・管理事業、不動産事業を融合した、本邦最大かり社会に大きく貢献する企業」
として、

つ最高のステイタスを誇る信託銀行グループ」
であるこ「これぞ、信託銀行」とご評価いただけるよう努力してとを一言で表現したものであり、お客さま、株主の皆様、まいります。

財
務
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統
合
特
集

従業員、社会のすべてのステークホルダーに高い付加価値を提供する信託銀行グループを目指していく

事
業
概
要

ものです。
具体的には、①お客さまにとっては、「高度な専門性と総合力を駆使して、トータルなソリューションを迅速に提供する信頼できるパートナー」
であり、

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ト
体
制

②株主の皆様にとっては、「銀行事業、資産運用・管理事
業、不動産事業を融合し、独自の高付加価値を創出する新しいビジネスモデルの金融機関」
であり、③従業員にとっては、「個々人の多様性と創造性が、組織の付加価値として存分に活かされ、働くことに夢と誇りとやりがいが持てる職場」
であり、

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三井住友トラスト・ホールディングス

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5トップインタビュー

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Ｑ

三井住友トラスト・グループは、他の金融グループにはない強みを有するとのことですが、具体的な強みについて教えてください。

当グループは、メガバンクとは一線を画したビジネス

している国内唯一の専業信託銀行グループならではモデルを目指しており、高度な専門性と総合力を活かの多種多様な商品・サービスをお客さまにご提供す

し、お客さまのニーズに対し、最高水準の商品・サービるという点で、より的確かつスピーディな対応が可能

スによるトータルなソリューションを提供することを基であると考えています。

本戦略としています。
統合特集

銀行事業と信託事業のグループ内分業が進む他の営業力・ノウハウなどを活かした幅広くかつ高度な商金融機関グループのビジネスモデルと異なり、我々品・サービスの提供により、グループ営業基盤の一層のは、銀行事業と信託・財産管理事業を一体として展開拡大を図ってまいります。

Ｑ
事
業
概
要

今後は、今回の統合により大幅に拡充された人材や、統合により、今後どのようなシナジーが期待できるのでしょうか？

このたびの経営統合により、人員等の経営資源は大幅に拡充されました。当グループでは、経営統合によ

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6

か、拠点統合や各種費用の削減によるコストシナジーを見込んでいます。

り構築される広範かつバランスの良い営業基盤においなお、当グループ傘下の3つの信託銀行は平成24年て、結集されたグループの人材・ノウハウや強みを最大4月に合併を予定していますが、すでに、事実上ワンバ限に活用することにより、シナジー効果を発揮することンクとしての協働活動を開始しています。収益シナジーを目指しています。

の前倒しに向けた取り組みとしては、商品・サービスの具体的には、機能の重複する管理本部等を中心に相互提供のほか、傘下信託銀行間の人材交流による販500名強の人員を、個人・法人向け投信・保険等運用商売ノウハウなどの共有化などを積極的に進めています。

品の販売、住宅ローンの貸出、法人営業、資産運用・管また、システム統合、店舗統廃合や拠点網の整備、グ理事業および不動産事業等の分野に再配置することにループ会社再編など、コストシナジーの実現に向けたより営業力の強化を図り、収益シナジーを発揮するほ取り組みについても着実に進めています。

三井住友トラスト・ホールディングス

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トップインタビュー

Ｑ

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今期の重点施策を教えてください。

今期の重点施策としては3点挙げられます。

2点目は、「統合効果の早期実現」
です。グループ内の

まず1点目は「フィービジネス・基礎収益力の強化」と傘下 3信託銀行である中央三井信託銀行、中央三井ア「新たな成長の糧の発掘」の両立です。戦略分野と位置

セット信託銀行、住友信託銀行が、実質的にワンバン

付ける投信・保険等販売業務、資産運用・管理事業、不クとして足並みを揃えて活動し、グループ内の協働活動産事業などのフィービジネスを積極的に推進し、市動を積極的に展開していきます。併せて、協働施策の場開拓・シェア拡大に取り組むとともに、個人ローンや推進・ノウハウの早期融合・統合作業の円滑化に向けた

法人与信などの推進を通じてバランスのとれた貸出

人材交流も積極的に推進します。

ポートフォリオを構築し、グループ全体の基礎収益力を

3点目は、「財務健全性のさらなる強化」
です。フィー

強化します。さらに新たな成長の糧として、アジアを中ビジネスの強化や保有株式の削減推進等を通じて、景心とするグローバルな事業展開、新規顧客基盤の開拓

気の変動に耐えうる強いバランスシートを構築します。

に取り組むとともに、次なる収益の柱となる新規ビジ

併せて、収益の積み上げにより質・量ともに十分な自己ネスの発掘と確立を推進し、当グループの持続的成長

資本を確保し、より高水準の財務健全性を確立します。

を可能とする中期的成長戦略を実現します。
なお、
収益力の拡大に向けた施策を遂行する一方で、併せて、堅確な事務・システム体制の構築・運営を進め

以上の重点施策に総力を結集して取り組んでいく
ことにより、確固たるステイタスの確立を図ってまい

財
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統
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概
要

ります。

てまいります。

平成23年度 重点施策

1

「フィービジネス・基礎収益力の強化」と「新たな成長の糧の発掘」の両立

2

統合効果の早期実現

3

財務健全性のさらなる強化

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7トップインタビュー

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集

Ｑ

新資本規制への対応について教えてください。

新たな銀行の自己資本規制であるバーゼルⅢ ※ では、米国のサブプライム問題等による金融危機の経験

確保するなど、新たな規制への対応は十分可能な状況にあります。

を踏まえて、これまで以上に質・量ともに充実した自己

引き続き、内部留保の蓄積などによる自己資本の充資本を確保することが要請されています。具体的な指実に努めるとともに、資本効率の向上を追求すること「普通株等TierⅠ比
標としては、平成 31年 3月末までににより、株主利益の最大化を目指してまいります。

率」を7%以上に高める必要があります。

※ バーゼルⅢ：バーゼル銀行監督委員会が平成22年12月に公表し、日本ではこれまでも、中央三井トラスト・グループおよび住友
信託銀行グループでは、健全な財務基盤の強化に努めてきており、当グループ全体では平成23年3月末時点

平成25年3月末からの段階的な導入が予定されている、国際的に活動する銀行の健全性を強化するための新たな自己資本規制のことです。バーゼルⅢ
では、万が一の損失を穴埋めでき、返済不要である普通株式と内部留保な「普通株等TierⅠ」を新たに定義し、投資や融資などのリスク資どからなる産に対する割合（「普通株等TierⅠ比率」）を、一定水準以上とすることなどが求められます。

で「普通株等TierⅠ比率」8%程度（経過措置適用後）を

事
業
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要

Ｑ

公的資金の状況について教えてください。

当社では、株式会社整理回収機構に公的資金として普通株式 500,875 千株（残高 2,003 億 5 千万円
［発行額
マ
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タ

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ベース］
）
を保有していただいており、これは、発行済普通株式の約12%（平成23年4月1日現在）に相当します（経
営統合前の平成23年3月末時点の比率は約30%）。

公的資金の状況
5,000
4,000

公的資金については、早期返済の原則を踏まえ、経営の健全性の維持および市場への悪影響の回避に十2,000分留意しつつ、市場売却などの方法により、できるだけ早1,000

期に完済する方針としております。公的資金の返済には、株価水準の上昇が必要となりますが、このたびの経営統合の成果を着実に上げ、企業価値を向上させることで実現し、諸条件が整い次第、早期に返済してまいります。
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

4,322.5

平成18年7月
市場売却 平成19年7月
市場売却 平成20年7月
320
市場売却

4,002.5
3,000

普通株式

優先株式

（億円）

370
3,632.5765

平成20年7月
自己株式取得864
2,003.5

2,003.5

平成21年
3月末

平成23年
3月末

0
平成18年
3月末
公的資金

市場売却

平成19年
3月末

平成20年
3月末

自己株式取得トップインタビュー

Ｑ

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皆様へのメッセージをお願いします。

平成 23 年度は、三井住友トラスト・グループとして発生した東日本大震災の影響により、我々を取り巻く状況

新たなスタートを踏み出す「新信託元年」ともいうべき、は一層厳しいものとなっています。しかしながら、いかに記念の年であります。当グループでは、平成24年4月の世の中の環境が変わろうとも、我々は今なすべきことを

新信託銀行誕生に向け、経営統合に係る作業を着実に必ずなし遂げるという確固たる信念を持ち、チャレンジ

進めるとともに、お客さまへのトータルソリューション

していきたいと考えております。

提供力の向上など、足元の課題解決を図るという 2大テーマに取り組んでまいります。

財
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イ
ト

皆様におかれましては、引き続き温かいご支援を賜りますよう、心からお願い申し上げます。

世界的に経済・金融環境の不透明感が続くなか、先般

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財務ハイライト「*」のついた語については下欄に用語解説があります。

旧中央三井トラスト・ホールディングス
平成23年3月期の連結業績につきましては、投資信託販売や不動産仲介等の手数料関連利益の回復に加え、国債等債
券関係損益等のその他業務利益が増加しましたが、資金関連利益が減少したことを主因に、実質業務純益は前期比20億円減益の1,164億円となりました。
また、東日本大震災の影響に対し所要の引当を実施しましたが、与信関係費用全体では取引先の信用状況改善等に

財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト

より費用減少となった結果、経常利益は同12億円増益の847億円、当期純利益は同4億円増益の472億円となりました。

■平成23年3月期決算の概要＜旧中央三井トラスト・ホールディングス（連結）＞
実質業務純益*
経常利益
当期純利益
株主資本ROE※1

平成23年3月期
（B）

1,184
834
468
9.0%
31円41銭

1,164
847
472
7.2%
28円51銭124△ 1.8%△ 2円90銭—△ 9.2%

△ 108

45

153

141.7%

EPS※2
統
合
特
集

与信関係費用*

増減（B）
−
（A）

△ 20

マ
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ト
体
制

10

△ 1.7%

1.5%
1.0%※1 当期純利益率

実質業務純益*
資金関連利益*
手数料関連利益*
特定取引利益その他業務利益
経費
臨時損益
経常利益
特別損益
当期純利益

（単位：億円）

平成22年3月期（A）

平成23年3月期
（B）

増減
（B）
−
（A）

1,089
1,259
791
25
191
△ 1,179
△ 216
850
26
576

1,035
1,064
802
35
271
△ 1,137
△ 261
773
21
494

△ 54
△ 195

△ 5.0%△ 15.5%

10
9
79
41
△ 45
△ 76
△4
△ 81

1.4%
35.0%
41.4%
3.5%
△ 20.9%△ 9.0%△ 17.9%△ 14.1%

△ 61

67

129

209.8%

与信関係費用*増減率（注1）
金額が損失または減益の項目には△を付しています。

（注2）
記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しています。

＜財務の状況＞
連結自己資本比率
連結TierⅠ比率

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

増減率

※2 1株当たり当期純利益＜中央三井信託銀行（単体）＋中央三井アセット信託銀行
（単体）
＞

事
業
概
要

（単位：億円）

平成22年3月期（A）

平成22年3月期末（A） 平成23年3月期末（B）

13.80%
9.86%

用語集

16.46%
11.63%

実質業務純益与信関係費用経常利益から、与信関係費用や株式等関係 貸出金などに対する引当金の計上や償却処理損益などの臨時的な要因の影響を控除し、 に要した費用のことです。
実質的な銀行の本業の収益を表すものです。

三井住友トラスト・ホールディングス

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増減（B）
−
（A）

2.66%
1.77%
資金関連利益
貸出金や有価証券運用による収入から、預金などに支払った利息を差し引いた収支のことです。

財務ハイライト「*」のついた語については下欄に用語解説があります。

住友信託銀行
平成23年3月期の連結業績につきましては、投資信託販売や不動産仲介等の手数料関連利益が回復しましたが、市場金利の低下や一過性の要因による資金関連利益の減少を主因に、実質業務純益は前期比236億円減益の1,742億円となりました。

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ー

また、グループ会社も含め東日本大震災による影響に対し所要の引当を実施し、実質与信関係費用が同322億円増加の365億円となったことにより、経常利益は同473億円減益の1,007億円となりましたが、子会社の再編に係る税効果会
計上の利益押し上げ効果等があり、当期純利益は同303億円増益の835億円となりました。

■平成23年3月期決算の概要＜住友信託銀行（連結）＞
実質業務純益*
経常利益
当期純利益
株主資本ROE※1

EPS※2
与信関係費用*実質与信関係費用※3（単位：億円）

平成22年3月期（A）

平成23年3月期
（B）

増減（B）
−
（A）

1,978
1,481
531
5.0%
30円17銭

1,742
1,007
835
7.4%
47円11銭

△ 236
△ 473

△ 12.0%△ 32.0%303
2.4%
16円94銭

57.0%

△ 12
△ 42

△ 288
△ 365

△ 275
△ 322

△ 2,144.7%△ 761.3%

増減率

—

56.1%

※1 当期純利益率※2 1株当たり当期純利益※3 従来定義の与信関係費用に、株式等関係損益やその他の臨時損益に計上された費用のうち、内外クレジット投資に係る費用を加えたもの。

＜住友信託銀行（単体）＞
実質業務純益*
資金関連利益*
手数料関連利益*
特定取引利益その他業務利益
経費
臨時損益
経常利益
特別損益
当期純利益
与信関係費用*実質与信関係費用※4

平成22年3月期（A）

平成23年3月期
（B）

増減（B）
−
（A）

1,754
1,852
875
156
161
△ 1,292
△ 479
1,275
△ 497
216

1,297
1,408
903
117
151
△ 1,284
△ 577
720
△ 14
735

△ 456
△ 443

84
74

△ 141
△ 224

28

△ 38
△ 10

7

（単位：億円）△ 26.0%△ 23.9%3.2%△ 24.8%△ 6.4%

0.6%

△ 98
△ 554

△ 20.5%△ 43.5%

483
518

97.2%
239.0%

△ 226
△ 299

△ 267.8%△ 400.2%＜財務の状況＞

手数料関連利益
投資信託の販売や不動産仲介手数料、受託財産に係る信託報酬などの収支のことです。

平成22年3月期末（A） 平成23年3月期末（B）

13.85%
9.86%

15.63%
11.09%

自己資本比率
リスク･アセット等に対する自己資本の割合のことで、銀行の健全性を測る代表的な指標の一つです。国際業務を行う銀行は8％以上を維持することが求められています。

統
合
特
集

増減率

※4 従来定義の与信関係費用に、株式等関係損益やその他の臨時損益に計上された費用のうち、内外クレジット投資に係る費用を加えたもの。
金額が損失または減益の項目には△を付しています。
（注1）
記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しています。
（注2）

連結自己資本比率
連結TierⅠ比率

財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト

事
業
概
要

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

増減（B）
−
（A）

1.78%
1.23%
TierⅠ
（ティアワン）比率
自己資本の中でも、中核的な位置付けである資
本金、資本剰余金および利益剰余金などで構成される基本的項目（TierⅠ）をリスク･アセット等で除した比率です。TierⅠ比率が高いということ
は、中核的な自己資本の割合が高いということになり、資本の質が高いと考えられています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

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財務ハイライト＜ご参考＞のついた語については下欄に用語解説があります。
「*」

平成23年3月期の業績につきましては統合直前期であるため、旧中央三井トラスト・ホールディングス、住友信託銀行それぞれについてお示
ししていますが、本ページにおきましては、新会社の業容をご覧いただくため、ご参考までに両社合算の計数を記載しています。

＜ご参考＞三井住友トラスト・ホールディングス※※ 旧中央三井トラスト・ホールディングスと住友信託銀行の単純合算

財
務
ハ
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ラ
イ
ト

平成23年3月期におきましては、日興アセットマネジメント株式会社の通期収益寄与がありましたが、傘下信託銀行における資金関連利益の減少を主因に、連結2社合算の実質業務純益は前期比256億円減益の2,906億円となりました。
また、グループ会社含め東日本大震災による影響に対し所要の引当を実施したことに伴い、与信関係費用を含む臨時損益等が減益となったことから、経常利益は同460億円減益の1,854億円となりました。一方で、住友信託における子会社の再編に係る税効果会計上の利益押し上げ要因等があり、当期純利益は同307億円増益の1,307億円となりました。

■平成23年3月期決算の概要
統合特集＜連結2社合算: 旧中央三井トラスト・ホールディングス（連結）＋住友信託銀行（連結）＞
実質業務純益*
経常利益
当期純利益

平成22年3月期（A）

与信関係費用*平成23年3月期
（B）

増減（B）
−
（A）

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

実質業務純益*
資金関連利益*
手数料関連利益*
特定取引利益その他業務利益
経費
臨時損益
経常利益
特別損益
当期純利益

増減率

3,163
2,315
1,000

2,906
1,854
1,307

△ 256
△ 460

△ 8.1%△ 19.9%

307

30.8%

△ 121

△ 243

△ 121

△ 100.7%＜単体3社合算: 中央三井信託銀行（単体）＋中央三井アセット信託銀行（単体）＋住友信託銀行
（単体）
＞
事
業
概
要

（単位：億円）

平成22年3月期（A）

平成23年3月期
（B）

増減（B）
−
（A）

2,844
3,111
1,667
182
353
△ 2,471
△ 695
2,125
△ 471
793

2,333
2,472
1,706
152
422
△ 2,421
△ 839
1,494
7
1,230

△ 511
△ 638

22

△ 74

与信関係費用*39（単位：億円）

増減率△ 18.0%△ 20.5%

2.3%

△ 29

△ 16.3%

69
49
△ 143
△ 631
478
436

19.5%
2.0%
△ 20.6%△ 29.7%101.6%
55.1%△ 97△ 423.2%（注1）
金額が損失または減益の項目には△を付しています。

（注2）
記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しています。

用語集

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12

実質業務純益
経常利益から、与信関係費用や株式等関係損益などの臨時的な要因の影響を控除し、実質的な銀行の本業の収益を表すものです。
与信関係費用貸出金などに対する引当金の計上や償却処理に要した費用のことです。
資金関連利益
貸出金や有価証券運用による収入から、預金などに支払った利息を差し引いた収支のことです。
手数料関連利益
投資信託の販売や不動産仲介手数料、受託財産に係る信託報酬などの収支のことです。
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

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統合特集：
統合までの歴史 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
三井住友トラスト・グループの基本戦略と成長戦略 . . . 16
三井住友トラスト・グループの成長戦略 . . . . . . . . . . 17
三井住友トラスト・グループの拠点網 . . . . . . . . . . . . 21
三井住友トラスト・グループの収益目標・財務指標 . . . . 22

財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト

三井住友トラスト・グループの財務・資本戦略 . . . . . . . 22
統合に関する具体的施策について . . . . . . . . . . . . . 23
トピックス／新本店 ビル建築中 . . . . . . . . . . . . . . 24

統
合
特
集

事
業
概
要

マ
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体
制

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三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

13統合特集：
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統合までの歴史

平成23年4月1日、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が誕生しました。

ここでは、統合に至るまでの歴史についてご紹介します。
財
務
ハ
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ラ
イ
ト

大正13年

三井信託株式会社 設立

平成12年

平成14年

合併

中央三井信託銀行株式会社へ

三井アセット信託銀行株式会社
に名称変更

昭和37年

中央信託銀行株式会社 設立
平成7年

さくら信託銀行株式会社 設立

事
業
概
要

中央三井トラスト・ホールディングス
住友信託銀行

マ
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ジ
メ
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体
制

設立

中央三井信託銀行株式会社

平成10年

株式会社北海道拓殖銀行
本州地区の営業を譲受
統合特集

三井トラスト・
ホールディングス株式会社

平成14年

三井トラスト・ホールディングス株式会社
が資本参加

平成12年

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社設立

平成12年

株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）と共同出資により設立

大正14年

住友信託株式会社 設立
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14

平成12年

大和インターナショナル信託銀行株式会社を吸収合併
すみぎん信託銀行株式会社を吸収合併

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

統合特集：統合までの歴史

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平成23年4月1日

平成19年

中央三井トラスト・
ホールディングス株式会社に名称変更

三井住友トラスト・ホールディングス
株式会社 誕生

財
務
ハ
イ
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ト

中央三井信託銀行株式会社
中央三井アセット信託銀行株式会社
に名称変更

統
合
特
集

中央三井アセットマネジメント株式会社
中央三井キャピタル株式会社

シンボルマーク“未来の開花（Future Bloom）”をテーマに、「高い専門性と総合力によって、新たな価値を創造し、

事
業
概
要

お客さまや社会の未来を花開かせる」という三井住友トラスト・グループのビジョンを象徴しています。
マ
ネ
ジ
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ン
ト
体
制

住友信託銀行株式会社

コーポレートカラー

コーポレートカラーは、シンボルマークが表現する価値観を統合し、
平成20年

バークレイズ・グローバル・インベスターズ
信託銀行株式会社を吸収合併

親しみやすさとともに未来を感じさせる「フューチャーブルー」としました。
三井住友トラスト・ホールディングス傘下の中央三井信託銀行、
中央三井アセット信託銀行、住友信託銀行の3 信託銀行は、
平成 24 年 4月1日に合併し、「 三井住友信託銀行」となる予定です。
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

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統合特集：
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三井住友トラスト・グループの基本戦略と成長戦略
基本戦略

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（1）最高水準の商品・サービスによるトータルソリューションの提供
当グループが各事業分野で長年にわたり培ってきた高度な専門性と総合力を活かして、お客さまのニーズに対し、最高水準の商品・サービスによるトータルなソリューションを提供します。

（2）戦略分野への重点資源配分とシナジーの追求
経営統合により拡充された経営資源を、当グループが競争力を有し、かつ成長性や各事業間での相乗効果が期待できる戦略分野に対し重点的に配分することで、収益力を強化し安定的・持続的な成長を実現します。

統
合
特
集

（3）財務の健全性と資本の効率性の両立
質・量ともに充実した自己資本を確保し健全な財務基盤を維持するとともに、信託機能を活かしたフィービ
ジネスの強化を通じて資本効率性の向上を目指します。

成長戦略（1）成長分野と位置付ける信託・財産管理業務等フィービジネス（投信・保険等販売業務、資産運事
業
概要

用・管理事業、不動産事業等）への資源配分による市場開拓・シェア拡大（2）広範な顧客基盤への多彩な機能の提供、よりバランスのとれた貸出ポートフォリオの構築による銀行事業の基礎収益力強化

マ
ネ
ジ
メ
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ト
体
制

フィービジネスの強化

基礎収益力の強化

高度な専門性と総合力を駆使

統合により補完・拡充された顧客基盤の活用

投信・保険等販売業務•投信販売、保険販売
・ファンドラップ
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16

資産運用・管理事業

・年金受託、海外資産受託・投信運用、投信受託

不動産事業

・不動産仲介（法人・個人）
・不動産投資顧問、不動産証券化

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

銀行事業（ホールセール業務・個人ローン等）•個人ローン
・海外日系与信・シンジケートローン、資産流動化
・金融商品販売統合特集：

三井住友トラスト・グループの成長戦略

当グループの強みの一つは、フィービジネスと呼ばれる手数料業務です。同業

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他社の業務粗利益に対する手数料比率が30%前後であるのに対し、当グループ

投信・保険等販売戦略の手数料比率は42%となっています。他銀行グループに比べて、優位な手数料（フィービジネスの強化①）比率を中期的にさらに拡大するために、販売額において邦銀トップクラスを誇る投信・保険等販売業務には、特に注力していきます。

財
務
ハ
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（2）
コンサルティング力の強化（1）
マーケティング力の強化
経営統合に伴い間接部門からシフトする 500 名強のうグループ投信運用子会社の商品開発力、販売サポート

ち、400名程度を営業担当者として配置することで販売体

力をより一層活用するだけでなく、①戦略的商品の相互供制を強化するとともに、販売チャネル強化策として、既存給による商品ラインアップの充実、②人材交流によるノウ

店舗網の再編と併せ、東京・名古屋・大阪の三大都市圏をハウの共有化、③セミナーの共同開催などにより、商品提中心とした新規出店を検討していきます。さらには、確定供力・資産運用コンサルティング力を強化します。これらの拠出年金や職域といった信託銀行が強みを有するチャネ

取り組みに加え、富裕層向け戦略商品であるファンドラッ

ルや、インターネットなどを活用し、効果的なマーケティンプの販売人員を大幅に増強し、富裕層顧客基盤と販売額グを展開していきます。

の拡大に取り組んでいきます。

統
合
特
集

事
業
概
要

ファンドラップ※1・SMA※2の残高推移

投信・保険等販売残高※1・販売額 ※ 2（※1 平成23年3月末現在、※2 平成22年度実績）（億円）

中央三井信託銀行

住友信託銀行2社合算

投信純資産残高

1.0兆円

1.2兆円

2.2兆円

750

保険残高

1.3兆円

0.7兆円

2.1兆円

500

合計

2.4兆円

1.9兆円

4.4兆円

250

（投信・保険等販売額）

0.6兆円

0.4兆円

1.1兆円

1,003
641

1,000

522
302

マ
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体
制

362
220

0
平成21年度

平成22年度■中央三井信託銀行 ■住友信託銀行
複数の投資信託を※1 お客さまのリスク許容度や投資目的に合わせて、組み合わせたプランで運用する投資一任運用商品です。
※2 Separately Managed Accountの略称で、お客さま一人一人にオーダーメイドで運用方針を策定する投資一任運用商品です。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

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統合特集：三井住友トラスト・グループの成長戦略

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資産運用・
管理事業戦略（フィービジネスの強化②）

当グループは、企業年金や公的年金をはじめとした国内機関投資家のお客さまの資産運用・管理を行うことで培われた資産運用・管理におけるブランドやノウ

ハウを、個人や海外の機関投資家のお客さま向けに展開していきます。加えて、アジア株を中心とした外国株式の運用力を強化していきます。

（1）リテール向け、グローバル向けの資産運用
マーケティング強化

統
合
特
集

事
業
概
要

マ
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体
制

用・販売ネットワークのほか、海外金融機関との提携等も活用し、投資家の開拓を加速します。

平成24年4月の統合を予定している中央三井アセットマ
ネジメント株式会社と住信アセットマネジメント株式会社（2）アジア株を中心とした外国株式運用力の強化のノウハウを結集することにより、商品開発力と販売サ

中央三井信託銀行と住友信託銀行の香港現地法人を統ポート力を抜本強化します。同じく平成24年4月に発足す

合し、運用およびリサーチの拠点にすること、また、日興

る統合信託銀行の営業基盤に加え、提携金融機関が持つアセットマネジメント株式会社が平成22年に買収した豪州・ネットワークを活用し、個人・法人向け販売チャネルを拡NZ の資産運用会社、ティンダル・インベストメントやシンガ

充していきます。また、新しく誕生する前述の投信運用子

ポールの資産運用会社、DBSアセットマネジメントと協働す会社と日興アセットマネジメント株式会社を、投信運用事ることで、アジア株を中心とした外国株式運用力を強化しま

業の成長を担う両輪として、戦略的に育成していきます。

す。こうした取り組みにより、アジア市場におけるトップクラ

海外での運用受託に関しては、当グループの海外での運

スの資産運用機関グループのステイタス確立を目指します。

信託銀行単体資産運用残高

資産運用・管理事業の海外拠点（平成23年3月末現在）

資産運用残高

中央三井
アセット
信託銀行

24.4兆円（平成23年3月末現在）

住友
信託銀行

2社
合算

24.6兆円

49.0兆円

中央三井
信託銀行
資産運用業務投信運用子会社資産運用残高

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18

資産管理業務（平成23年3月末現在）

資産運用残高

中央三井
住信
アセット
アセット
マネジメント マネジメント

2.3兆円

三井住友トラスト・ホールディングス

1.4兆円

2011ディスクロージャー誌

2社
合算
3.8兆円

＋

日興
アセット
マネジメント

12.8兆円

住友
信託銀行

英国現地法人 米国現地法人
香港現地法人 香港現地法人
米国現地法人ルクセンブルク
現地法人

統合特集：三井住友トラスト・グループの成長戦略

銀行・信託業務のみならず、不動産業務を行うことで、より総合的な資産運用・

不動産事業
戦略

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管理をお客さまにご提案できることが当グループの強みです。今後は、統合により拡充された不動産に関する情報を共有し、取引量の拡大を目指します。ま（フィービジネスの強化③）

た、国内外の投資家のお客さまに向けた不動産投資関連サービスにも引き続き注力していきます。

（1）
不動産仲介業務の強化

財
務
ハ
イ
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ト

（2）不動産投資関連サービス（不動産証券化業務・

投資ファンドなどのプロ投資家に厚い顧客基盤を有す

不動産投資顧問業務等）の強化

る中央三井信託銀行と事業法人に強い顧客基盤を持つ住不動産証券化業務については、統合により拡大する顧客

友信託銀行が、互いのノウハウを融合させることで、不動基盤を活用して、国内外の投資家からの不動産証券化受託

産関連情報量の拡大、マッチング力の強化を図ります。まを強化します。また、不動産管理システムの統合による業

た、営業担当者の増員により、国内投資家を新規開拓する

務効率化を通じて、より低コストでの運営を推進します。

とともに、アジアを中心とする海外投資家向けの営業を拡

不動産投資顧問業務については、信託銀行の強みを活大していきます。さらに、不動産の有効活用、建築コンサ

かし、年金基金・機関投資家だけでなくアジアを中心としルティング、環境コンサルティング、財務・税務コンサル

た海外投資家へのマーケティングを強化します。同時に、ティングなど、付加価値を伴った売買仲介を推進し、不動投資家ニーズに応じた商品企画力も向上させていきます。

産市況の影響を受けにくい収益構造を構築していきます。

不動産証券化受託残高、不動産投資顧問運用残高推移

不動産仲介収益等（仲介子会社含む）（平成22年度実績）

中央三井
信託銀行

住友
信託銀行

2社

合算

105億円

175億円

280億円

（億円）

80,000

不動産信託報酬等
中央三井
信託銀行

住友
信託銀行

2社
合算

33億円

45億円

78億円

5,000

96,591

94,937

4,000

事
業
概
要

マ
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制

3,000

60,00040,000（平成22年度実績）（億円）

100,000

統
合
特
集

2,801
2,367

2,000

20,0001,000

00
平成21年度

平成22年度■不動産証券化受託残高（左軸）■不動産投資顧問運用残高（右軸）三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

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統合特集：三井住友トラスト・グループの成長戦略

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銀行事業では、統合により補完・拡充された法人顧客基盤を活かし、グループの多彩な機能を融合したトータルソリューションを提供する「戦略的パートナー」と銀行事業戦略
財
務
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してのプレゼンスを向上させるとともに、個人のお客さま向けの住宅ローンを（基礎収益力の強化）

中核的アセットの一つとして拡大し、よりバランスのとれた貸出ポートフォリオを構築していきます。

（1）多彩な機能を融合したトータルソリューショ（2）個人ローンの拡大を柱とする貸出ポートフォ

統合により飛躍的に拡充された顧客基盤や取引地位の信託銀行が強みを有する営業基盤を活用することによ

向上を活用して、シンジケートローン、金銭債権流動化、証り、住宅ローン残高は着実に伸長していますが、新規実行

券代行、年金信託、M&Aアドバイザリーなど、グループの額で国内銀行シェア1割程度を目指し、平成27年度の貸出

多彩な商品・サービスを提供していきます。さらに、学校法

ポートフォリオに占める割合を約30%まで引きあげていき

人・金融法人のお客さまへの市場性金融商品・私募投信販ます。また、グループ内における相互の顧客紹介活動を徹売といった投資営業の推進に加え、中央三井信託銀行の底するとともに、さまざまなお客さまのニーズに応え得る

顧客基盤に対する海外日系向け貸出に注力し、事業法人

多様な販売チャネルを最大限に活用し、グループ全体での向け貸出規模の維持・拡充にも取り組んでいきます。

個人ローン残高拡充を目指します。

ンの提供

統
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業
概
要

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20

リオの構築

貸出ポートフォリオのイメージ

貸出地位5位以上の取引社数（平成22年9月末基準）

統合前
単独ベース
貸出重複先合計

統合後
合算ベース

増減

約580社

約580社

うち貸出地位1〜3位

約280社

約370社

約90社増

うち貸出地位1〜5位

約460社

約510社

約50社増

（兆円）

30
約25兆円

21.4兆円
5.9兆円

20

1.4兆円
10

約2兆円
約15兆円

平成22年度（実績）

平成27年度（イメージ）■法人向け貸出（海外日系向け貸出除く）■海外日系向け貸出■個人向け貸出三井住友トラスト・ホールディングス

14.0兆円0（注）統合前単独ベースの貸出地位ごとの社数は、いずれかのグループにおいてより高い地位にある先をカウントしたもの

約8兆円

2011ディスクロージャー誌

統合特集：

三井住友トラスト・グループの拠点網

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国内店舗ネットワーク
首都圏と中部圏に多くの拠点を持つ中央三井トラス

その他

合計 21店舗

ト・グループと首都圏と関西圏に多くの拠点を持つ

住友信託銀行グループが統合したことで、当グルー

財
務
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ラ
イ
ト

中部圏

合計 20店舗

プは首都圏、関西圏、中部圏を中心とするバランスのとれた拠点網を構築しています。

首都圏

関西圏
合計 37店舗拠点数（平成23年3月末現在）

首都圏
関西圏
中部圏
その他
合

計

中央三井信託銀行
支店

コンサル
プラザ等

52 （56.5%）

33

19

15 （16.3%）

10

14 （15.2%）

13

11 （12.0%）92（100.0%）

住友信託銀行

合計 75店舗

合計

うち
重複店

6

75 （49.0%）

17

18

4

37 （24.2%）

10

6

—

20 （13.1%）

5

10 （16.4%）

10—

21 （13.7%）

661（100.0%）51

10153（100.0%）38

支店

コンサルティング
オフィス等

23 （37.7%）

17

5

22 （36.1%）

1

6 （9.8%）

11

—

67

25

首都圏・関西圏・中部圏を中心とするバランスのとれた国内店舗ネットワーク

統
合
特
集

事
業
概
要

海外ネットワーク
貸出業務、資産運用・管理業務、コンサルティング業務など、

グローバルな金融サービスを提供できる海外ネットワークを有しています。
（平成23年3月末現在）

中央三井信託銀行

米国

ニューヨーク

ニューヨーク駐在員事務所

欧州

ロンドン

英国現地法人（証券業務）
ロンドン駐在員事務所

アジア

ルクセンブルク
シンガポール
上海
北京
香港
その他

シンガポール駐在員事務所
北京駐在員事務所
香港現地法人（資産運用業務）

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制

住友信託銀行

ニューヨーク支店
米国現地法人（資産管理・運用業務）
ロンドン支店
ルクセンブルク現地法人（資産管理業務）
シンガポール支店
上海支店
北京現地法人（コンサルティング業務）
北京駐在員事務所
香港現地法人（金融・資産運用業務）
ジャカルタ駐在員事務所
ソウル駐在員事務所
バンコク駐在員事務所

グローバルな金融サービスを提供できる海外ネットワーク
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

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統合特集：
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財
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三井住友トラスト・グループの収益目標・財務指標

平成27年度における収益および財務指標に関する目標は以下のとおりです。

収益目標

財務指標

4,600億円
収益目標 約2,200億円

連結実質業務純益

約

連結当期純利益
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特
集

4,600
約2,200億円

10％程度
40％程度

連結ROE
単体
OHR（経費率）
財務指標

10
40％程度

前提：平成28年3月末において、短期金利が1％弱、長期金利は2％弱、日経平均株価は1万4,500円と、連結実質業務純益 約
億円
連結ROE
％程度
緩やかな景気回復が継続する環境を想定しています。

連結当期純利益

統合特集：

単体OHR
（経費率）

前提： 平成28年3月末において、短期金利が1％弱、長期金利は2％弱、日経平均株価は1万4,500円と、三井住友トラスト・グループの財務・資本戦略
緩やかな景気回復が継続する環境を想定しています。

事
業
概
要

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体
制

新たな自己資本比率規制（バーゼルⅢ）を見据え、質・量ともに充実した自己資本を確保し、健全な現状の自己資本比率規制を前提に、財務基盤を強化するとともに、資本効率性の向上を追求することにより、株主利益の最大化を目指
連結TierⅠ比率10％以上の水準をすことを基本的な考え方とします。
確保することを目指します。

22

連結TierⅠ比率10％以上の水準を確保することを目指します。

公的資金の
返済方針

配当政策

資本政策

株価動向等に応じ、市場売却（売出し）等の方法により、可能な限り早期に返済します。

公的資金の
返済方針

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資本政策 現状の自己資本比率規制を前提に、株価動向等に応じ、市場売却（売出し）等の方法により、可能な限り早期に返済します。

政策投資株式の削減方針

配当政策
業績に応じた株主利益還元策として、
普通株式配当につき、連結配当性向
業績に応じた株主利益還元策として、30％を目処とします。

普通株式配当につき、連結配当性向
政策投資株式
30％を目処とします。
の削減方針
平成26年3月末に、株式保有残高（ヘッジ効果調整後）をⅠ比30％程度とします。
現行規制下の連結
Tier
平成26年3月末に、株式保有残高（ヘッジ効果調整後）を現行規制下の連結TierⅠ比30％程度とします。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

統合特集：

統合に関する具体的施策について

平成23年4月1日の経営統合前から、当グループは経営統合によるシナジー効果を早期に実現する

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ため、さまざまな施策に取り組んできました。ここでは、その具体的施策についていくつかご紹介致します。

1．商品・サービスの拡充に向けた取り組み
お客さま向けの商品・サービスの拡充に取り組んでいま

ど、お客さまのニーズにお応えするためのさまざまな取りす。具体的には、両グループのお客さま向け共同セミナー

組みを検討し、順次、具体化しています。また、統合シナの開催、投信・保険等の商品の相互提供による商品ライン

ジーの早期実現に向けて、両グループの人材交流も進めてアップの拡充、国内外の拠点や業務ノウハウ等を活用したいます。

ローン案件アレンジ、不動産情報マッチングの機能強化な

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特
集

2．ATM（現金自動預払機）による現金引き出しの相互開放
平成 23 年 2 月から、中央三井信託銀行または住友信託
でお引き銀行のお客さまが相互のATM（現金自動預払機）
出し手続きをされた場合の他行利用手数料（105円）を無料化しました。

事
業
概
要

（注）
「平日の午前 8時 45分〜午後 6時および土曜日（祝日を除く）の午前 9時〜

午後2時」
以外の時間帯にご利用の場合には、時間外手数料として1件あたり105円（消費税等込み）が必要となります。

3．日系非居住者向け貸出に係る銀行代理業委託契約の締結
平成23年2月、中央三井信託銀行と住友信託銀行は、日行うことにより、従来以上にお客さまのニーズにお応えす

系非居住者向け貸出に係る銀行代理業委託契約を締結致るものです。この結果、中央三井信託銀行の事業会社向けしました。これは、中央三井信託銀行とお取引いただいて貸出を取り扱う国内20店舗でお取引いただいている法人

いる法人のお客さまの海外拠点等における資金需要に対のお客さまに対して、住友信託銀行の海外4拠点を活用しし、住友信託銀行の銀行代理店制度を活用して、ご融資をたご融資を行うことが可能になりました。

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2011ディスクロージャー誌

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統合特集：
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トピックス

新本店 ビル建築中当社および平成24年4月に誕生予定の三井住友信託銀行は、東京都千代田区丸の内に他社と共同で建築中

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のビルに本店を置く予定です。地上27階、地下4階の新ビルは、環境に配慮した外装や効率の良い設備などを採用し、CO2排出量の削減や低層部における緑化などにも取り組むことにより、建築物総合環境性能評価
システム（CASBEE）
における最上級のSランクの評価を取得する予定です。

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概
要

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● 建築中の新本店ビル● 共同ビル完成イメージ図

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三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

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事業概要：
中央三井信託銀行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
事業一覧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
個人のお客さま向けサービス . . . . . . . . . . . 27
法人のお客さま向けサービス . . . . . . . . . . . 31
中央三井アセット信託銀行 . . . . . . . . . . . . 34
事業一覧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
受託資産運用業務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
受託資産管理業務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
年金制度管理業務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
住友信託銀行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
事業一覧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
顧客グループ／リテール事業 . . . . . . . . . . . 40
顧客グループ／ホールセール事業 . . . . . . . . 42
顧客グループ／不動産事業 . . . . . . . . . . . . 44
専門各部・ユニット／受託事業 . . . . . . . . . . . 46
専門各部・ユニット／マーケット資金事業. . . . 48
グループ会社紹介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

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事
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要

個人・法人のお客さま向けサービスを担う信託銀行

中央三井信託銀行

個人のお客さま向けサービス

法人のお客さま向けサービス

投資信託

金融サービス

個人年金保険等
預金・信託商品等

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制

投信ラップ口座アドバイザリー機能
業務提携
各種運用商品
不動産業務

不動産売買の仲介

個人ローン

不動産流動化

不動産

不動産有効活用（コンサルティング）

不動産鑑定評価
証券代行業務

遺言・相続

株式事務

IPO
（新規上場）
コンサルティングサービス

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多様なファイナンス手法

株式実務リーガルサポートサービス

ITサポートサービス
IR支援サービス

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

事業概要：

中央三井信託銀行

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個人のお客さま向けサービス

1. 事業の概要
個人のお客さま向けの業務には、投信・個人年金保険等高いコンサルティングサービスを展開しています。

関連業務、個人ローン業務、不動産業務・遺言関連業務な

個人ローン業務については、他行との差別化戦略から、どがあり、お客さまのニーズに的確に応える新商品・サー世代によって異なるライフスタイルに対応した利用ニーズ

ビスを積極的に展開していくことを各業務の基本的な考えに応える中央三井信託銀行独自の特色ある商品を取り揃方としています。

えています。

投信・個人年金保険等関連業務については、「団塊の世代」また、不動産業務・遺言関連業務については、少子高齢の方たちの大量退職、公的年金制度改革などを背景とし化社会の到来に伴う資産の有効活用、次世代への円滑なた資産運用ニーズの高まりを受けて、お客さまの幅広い

承継・保全対策というニーズに応えるため、高度なコンサ

ニーズにお応えする豊富な商品（投資信託、個人年金保険

ルティングを行い、資産活用に関するノウハウを提供して等、預金・信託商品等、投信ラップ口座）を取り揃え、質の

います。

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合
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集

2. 商品・サービスの概要
邦銀トップクラスの投資信託・個人年金保険等販売実績
投資信託・個人年金保険等の販売においては、お客さまの幅広いニーズにお応えする豊富な商品を取り揃え、質

結果、投資信託販売残高、個人年金保険等販売残高ともに邦銀トップクラスの水準となっています。

の高いコンサルティングサービスを展開しています。その

事
業
概
要

投資信託のラインアップを拡充
長らく続く低金利環境下において、運用成果次第で相対的に高い収益の

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制

獲得が期待できる運用手段として、投資信託などの有価証券投資が注目を集めています。
当社では、ライフスタイルの変化に伴い多様化するお客さまの資産運用に関するニーズに幅広くかつきめ細かくお応えするため、投資信託のライ
ンアップ拡充に取り組んでいます。
平成22年5月から、オーストラリアの公社債などに投資し、毎月の収益分

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配金の受け取りが期待できる「オーストラリア公社債ファンド〈愛称：オー
ジーボンド〉」（設定・運用：中央三井アセットマネジメント株式会社）の取り扱いを開始しました。

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2011ディスクロージャー誌

27事業概要：中央三井信託銀行

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また、平成23年2月には、世界のリート（不動産投資信託）に投資し、4つの通貨コース（円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコー
ス）
を選べる「野村ワールドリート通貨選択型ファンド〈愛称：ワールドリート

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プラス〉
シリーズ」
（設定・運用：野村アセットマネジメント株式会社）の取り扱いを開始しました。

当社では、投信ラップ口座を取り扱っており、お客さま

投信ラップ口座の運用ニーズやリスク許容度を踏まえ、お客さまにふさわ

昨今、市場環境が複雑化し、専門家の有する高度な資産
統合特集

運用ノウハウに対する期待が高まっています。

しいポートフォリオの策定・運用成果のレポーティングなど、包括的な資産運用サービスを提供しています。

一時払終身保険のラインアップを拡充
相続への備えに対する関心が高まるなか、円滑な遺産分割や相続税納
税資金の確保などの点から、一時払終身保険が注目を集めています。
事業
概要（ 引受保険会
当社では、平成 22 年 7 月に一時払終身保険「世界の果実」
社：三井住友海上プライマリー生命保険株式会社）の取り扱いを開始しました。
（引受保険会社：
また、平成22年12月には一時払終身保険「夢のかたち」
日本生命保険相互会社）の取り扱いを開始しました。

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制

ベストクオリティ
当社では、お取引残高1千万円以上のお客さまなどにご入会いただける会員制
サービス「ベストクオリティ」
をご用意しています。会員の皆さまには、金利や手数料の優遇のほかにも、劇場案内・チケット販売など多彩な特典や情報をご提供してい

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28

ます
（サービス内容はお取引残高により異なります）。
また、会員向け情報誌を年2回発行し、金融に関することはもちろん、生活情報に至るまで役立つ情報をお届けしています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

事業概要：中央三井信託銀行

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ライフスタイルに合わせた多彩なラインアップを誇る個人のお客さま向けローン
当社の住宅ローンは、マイホームの購入・新築・買い換

また、住宅ローン以外の分野においても、将来のライフプ

え・借り換え、およびこれらに付随する諸費用などにご利

ランに応じて必要となるさまざまな資金に対して幅広く用いただけるだけでなく、任意で「三大疾病保障
（トリプル

」を
ご利用いただける「住宅担保型カードローン（α-style）

入院保障付）」、あるいは「ガン保障（入院保障付）」を付帯取り揃えるなど、お客さまの多様化するライフスタイルとすることで将来の不測の事態にも備えられるなど、使いさまざまなニーズに対し、多彩な商品ラインアップでお勝手の良さと安心感を兼ね備えたローンとなっています。

応えします。

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老後のゆとりある生活をサポートするための住宅を担保とした高齢者向けローン
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当社では、金融業界の中でも他社に先駆けて、平成17年から高齢者の方に老後のゆとり資金を融資する「リバースモーゲージ」
を取り扱っています。
また、高齢者の方にバリアフリー工事などのリフォーム資金を融資する「高齢者向けリフォームローン（元本一括返済型）」の取り扱いを平成21年10月から開始しています。

高度なコンサルティングを通じた資産活用に関するノウハウの提供

事
業
概
要

不動産の活用当社は、長年培った不動産ノウハウと幅広いサービス

相談受け付けメニューを充実させています。

ネットワークを持つグループ会社の中央三井信不動産株式

なお、当社の会員制サービスである「ベストクオリティ」

会社との連携により、お客さまの立場になってご要望におの特別会員ならびに会員のお客さまより不動産売買の仲応えします。同社のホームページ上において多数の物件を介をご依頼いただいた場合には、ご成約時の不動産仲介

ご紹介するとともに、同社とタイアップして個別相談会や手数料を割引させていただく優遇制度もご用意しています。

セミナーを開催するなど、幅広い情報力を活かして各種ご

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29事業概要：中央三井信託銀行

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遺言信託

遺産整理業務

当社では、法務・税務などのトー遺産の調査や財産目録の作成、遺産分割協議の文書化

タルな視点に立ち、財産を円滑にとそれに基づく遺産分割手続き（不動産の登記、預貯金・引き継ぐための遺言書作成のコン

株式などの名義変更や換金処分など）、相続税の納税代行

サルティングや遺言書の保管、遺など、ご相続人にとって負担の多い相続手続きを信託銀行

言の内容を確実に実現する遺言執が代行する「遺産整理業務」
もお引き受けしています。

行といった 信 託 銀 行 ならで は のサービス「遺言信託」を提供してい
ます。
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国内初、業種の枠を越え「生命保険信託」を共同開発

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いを開始しました。

当社では、生命保険金の交付相手や方法・用途をあらか

信託の柔軟な財産交付機能を付加した生命保険信託のじめ柔軟に設計することが可能となる新商品「中央三井の商品化は国内初であり、当社の商品開発力は各方面より『安心サポート信託（生命保険信託型）』」
をプルデンシャル高く評価されています。

特色ある店舗展開などの多彩なネットワーク
コンサルプラザ開設

特化型の相談窓口「コンサルプラザ」
を展開しています。

当社では、百貨店などの商業施設や駅構内など、お客さまで営業を行っており、資産運用やローン、遺言・相続、不動産「コンサルプラザ」
は原則年中無休で、お仕事帰りの時間帯

まの生活に密着した利便性の高い場所にコンサルティング

新営業店端末システムの導入
当社では、窓口手続きなどに使用する「新営業店端末

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生命保険株式会社と共同開発し、平成22年7月から取り扱」を導入しました。
システム（愛称：Palette）などの各種ご相談をお受けしています。

今後も手続時間の短縮に努めていくとともに、これまで培ってきたノウハウに情報提供力をプ
ラスし、お 客 さま

このシステムは、投資信託関連手続きでのお客さまのごの資産運用をさら

記入項目を大幅に削減する機能や、タイムリーなマーケッに強力にサポートト情報などをご提供できるディスプレイを備えています。

していきます。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

事業概要：中央三井信託銀行

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法人のお客さま向けサービス
金融サービス

1.事業の概要

不動産業務

1.事業の概要

当社では、豊富な実績と長年培ったノウハウを活かし、当社には、不動産鑑定士をはじめとする不動産分野のス

お客さまのニーズに応えるファイナンスを提供していま

ペシャリストが多数在籍しており、長年にわたり培ってきたす。特に、事業再編・事業再生などを中心とした投資銀行経験とノウハウを活かし、企業の財務ソリューションニーズ

業務への取り組みを強化し、事業再編などにかかわる分に的確にお応えするため、不動産の仲介・流動化をはじめ、野において多様なファイナンス機能を通じた幅広い資金

土地有効活用の提案や不動産鑑定評価など、さまざまな切供給を行っています。

り口から不動産関連ビジネスに積極的に取り組んでいます。

2.商品・サービスの概要

2.商品・サービスの概要

多様なファイナンス手法を通じた幅広い資金供給
当社が取り扱う不動産管理処分信託や、SPC（特別目的会社）などを利用した不動産の証券化およびノンリコー

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専門スタッフによる総合的な不動産コンサルティングの強化
不動産の仲介・流動化

スローンなどの不動産アセットファイナンスは、企業が保お客さまの業務用不動産の売却・購入については、税有する不動産の流動化のほか、不動産投資案件などに幅

務・法律などに関する専門知識と豊富な業務経験を備え広く活用されています。

た専門スタッフが、物件調査から引き渡しまでの諸手続き

事業再編に係る分野においては、MBO ※1／ LBO ※2なにきめ細かく対応します。また、バランスシートの改善やどによる事業再編を通じた企業価値向上のニーズに対し資金調達に関しても、不動産流動化などの手法を用いた財て、レバレッジド・ファイナンスを提供しています。

務戦略のソリューションメニューを提案します。

事業再生に係る分野においては、再生過程におけるニーズ

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に対して、DIPファイナンスなどの資金供給を行っています。
※1 MBO：マネジメント・バイアウト※2 LBO：レバレッジド・バイアウト

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不動産の有効活用・鑑定評価
建物の老朽化や土地の遊休化に伴う不動産の利用価値

各種ソリューション提供による企業価値向上などへの経営支援

向上ニーズに対しては、当社の有する不動産開発・管理のお取引先の「企業価値向上」のため、事業部門や子会社にノウハウをフルに活用して、最適なプランをアドバイスしまの仲介、資産の流動化、保関するM&A（企業の合併・買収）す。また、国際的な会計基準導入の流れを背景に必要性のほか、事業の円滑な承継
有不動産の再構築（CRE戦略）が高まっている不動産鑑定評価については、経験豊富ななどの経営戦略に至るまで信託銀行ならではの各種ソ

不動産鑑定士が対応します。

リューションの提供を行っています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

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事業概要：中央三井信託銀行

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CRE（Corporate Real Estate〈企業不動産〉）戦略への取り組み

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企業の経営戦略における不動産の重要性が高まってき保有に対する意識やニーズの変化をとらえ、不動産の保ているなか、当社では、長年培ってきたファイナンス・不動有・活用戦略の見直しや不動産売買、不動産流動化などの産両面におけるノウハウを活かし、お取引先ごとの不動産提案活動を積極的に推進しています。

不動産ファンド関連ビジネスの積極展開
不動産流動化を通じた企業の資産圧縮・組み替え、

J-REIT（日本版不動産投資信託）市場の充実化やさまざ
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。
なっています（平成23年3月末現在）

まな投資ニーズに基づく各種プライベートファンドの組成の機会などをとらえ、不動産ファンドにかかわるビジネスを積極的に展開しています。

J-REITに係る資産保管業務・一般事務の受託
J-REITの投資法人は、投資主名簿管理業務のほか、金銭・不動産流動化の受託事
業
概要

託関連サービスを展開し、受託残高は約 4 兆 7 千億円と有価証券・不動産権利証などの保管ならびにこれらに係る帳簿

不動産流動化や不動産ファンド組成にあたっては、多く

作成事務などの資産保管業務や、機関運営事務などの一般事のケースで物件管理などを目的として信託が利用されて務について、信託銀行などに委託することが必要です。当社は、います。不動産流動化の基本的枠組みの一つである不動

複数の上場投資法人の設立に参画するとともに、上場35投資産管理処分信託受託業務については、お客さまごとに最（平成法人のうち10法人から資産保管業務などを受託しており

適な流動化スキームの提案を行うとともに、高品質の受23年3月末現在）、質の高いサービスでご評価いただいています。

投資ニーズに対応した不動産投資コンサルティングの提供
不動産市況の本格的な回復には今しばらく時間を要する見込みですが、企業においては経営・財務戦略を背景と投資運用業などを行う子会社

した不動産の取引、投資家においては期待するキャッ国内外の機関投資家に対する資産運用サービスの一層

シュ・フローを安定的に生み出す収益不動産の取得・運用の拡充を図るため、不動産を原資産とする信託受益権などに対して依然として高い関心を示しています。当社では不の有価証券を投資対象とした投資運用業などを行う中央

動産投資に関する専門セクションとして不動産投資顧問

三井トラスト・リアルティ株式会社を平成 21 年 11 月に設立

部・不動産投資営業部・不動産投資開発部を配置し、お客し、平成22年3月より業務を開始しました。中央三井トラス

さまのあらゆる不動産投資ニーズにお応えできる体制を

ト・グループの資産運用業務や不動産関連業務における人整え（総合不動産投資顧問業者として登録済み）、充実した材ならびに各種ノウハウを結集し、不動産信託受益権など

コンサルティングサービスを提供しています。

への投資に係る投資運用・助言業務などを行っています。

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事業概要：中央三井信託銀行

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証券代行業務

1. 事業の概要
証券代行業務は、株主名簿の管理、株主総会の招集・決たるコーポレートアクションに関する株式事務を発行会社

議の通知の発送、配当金の計算・支払いといった年間の通から引き受け、法律や税制に則って正確かつスピーディに

例事務に加え、増資、株式分割や株式移転など多岐にわ遂行する業務です。

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2. 商品・サービスの概要
バックオフィス業務における情報管理体制の強化
バックオフィス業務は、平成20年4月にみずほ信託銀行株「プライバシーマーク」の付与認定を受けています。
「プライバ

式会社と両社各 50% 出資で共同設立した日本株主データ

シーマーク」
は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会がサービス株式会社に業務委託を行っています。日本株主デー

運営する「プライバシーマーク制度」に基づいて、
個人情報の取タサービス株式会社では、情報管理体制の強化により証券り扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備している

代行関連サービス向上への取り組みを強化しており、平成22

事業者に対して認定・付与されるものです。今後とも個人情報

年 7 月には一般財団法人日本情報経済社会推進協会より、保護をはじめとした情報管理体制の充実に努めていきます。

株式実務リーガルサポートサービス
実務経験豊かな専門スタッフによる、会社法や株主総会の法制度に基づいた株主総会運営についてモデル例など

対策などの発行会社向け個別勉強会や各種セミナーを開を踏まえて解説し、執筆陣の実務経験を活かした内容と『平成23年版 株式実
催しています。また、平成23年2月になっていることから、タイムリーかつ実践的な情報が得ら『株主総会・取締役会・
務 株主総会のポイント』、同年3月にれると、発行会社からも高い評価をいただいています。

監査役会 議事録作成の実務』などを出版しました。最新

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IR・SR※サポートサービス
株主名簿には現れない国内・海外の機関投資家を判明

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のIR・SR活動をきめ細かくサポートするメニューを幅広くさせるサービスとして、「国内機関投資家実質株主データ作取り揃えています。

成サービス」
や「外国人実質株主判明調査」などを提供して※ IR（Investor Relations）
・SR（Shareholder Relations）。投資家（Investor）

います。そのほかにも、「個人株主分析レポート」など、企業

時、公平に、
継続して提供する活動全般のことです。
また、「株主（Shareholder）」

向け広報活動は、企業が株主や投資家に対し、投資判断に必要な情報を適を対象とする活動という意味で、SRと称することもあります。

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機関投資家のお客さま向けサービスを担う信託銀行

中央三井アセット信託銀行

受託資産運用業務

受託資産管理業務

年金制度管理業務

厚生年金基金信託・確定給付企業年金信託・適格退職年金信託・国民年金基金信託
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確定拠出年金業務（資産管理機関、運営管理機関）※1
指定金銭信託（指定単）指定金外信託（ファンド・トラスト）
自己株式取得指定金外信託※2
指定包括信託運用有価証券信託

投資運用・助言業務

年金信託業務証券信託業務

※1 委託者が指定する財産の種類・範囲において、受託者に運用裁量権がある信託です。
※2 委託者の自己株式（金庫株）の市場買付を目的とする信託です。受託者の裁量により買付を行う指定運用型の商品とすることで、委託会社さまにおけるインサイダー規制、相場操縦規制への抵触の回避を可能としています。
※3 信託財産の運用裁量権が委託者にある信託です。
※4 信託の仕組みを活用した敵対的買収防衛策として商品化したものです。あらかじめ新株予約権の信託を設定しておき、敵対的買収者が出現した際に、既存株主への新株発行を可能とする
ことにより、敵対的買収に対する抑止的効果を期待するものです。
※5 既存の従業員持株会を活用する従業員インセンティブプランであり、福利厚生制度の充実のほか、安定株主の創出や自己株式の有効活用等の効果が期待できます。
上記のほか、金銭債権の信託などを取り扱っています。

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証券投資信託※3
特定金銭信託（特金）
特定金外信託（特金外）
特定包括信託管理有価証券信託
信託型ライツプラン※4
従業員持株会型ESOP信託※5

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中央三井アセット信託銀行

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受託資産運用業務

1. 業務の概要
受託資産運用部門は、企業年金、公的機関、非営利法人

れる計画に基づき運用しています。国内最大級の資産運用規などのお客さまから約24兆円超のさまざまな性格の資金をお模のスケールメリットを活かしつつ、約 200 名の陣容を誇る運預かりし、お客さまとの緊密なコミュニケーションにより策定さ用専門スタッフがクオリティの高い資産運用を実現しています。

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2. 商品・サービスの概要
業界トップクラスの資産運用力、お客さまのニーズに応える高品質なオルタナティブ商品のご提供
一貫した運用理念と機能別組織

高品質なプロダクトの提供「プロセスを明確化した一貫性のある運用」
を運用理念

質・量ともに業界トップクラスの陣容を擁する専任の企にとしており、商品の運用プロセス「 PLAN→ DO→ SEE」

業アナリストおよび計量アナリストが分析・提供するリサー

沿った機能別組織を編成し、マルチプロダクトファームとし

チに基づき経験豊富なファンドマネージャーがファンド構て内外の資産を対象にアクティブ運用・パッシブ運用・オル

築を行うアクティブ運用ファンド、昭和 60 年に国内株式

タナティブ運用など幅広い商品を提供しています。

パッシブファンドを立ち上げて以来、その普及と品質の向上に努めてきたパッシブ運用ファンド、さらに、ヘッジファンド、
不動産ファンド、
リート、プライベート・エクイティ・ファンドなどの多様なオルタナティブ商品、それぞれについてお客さまの

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ニーズに応える高品質なプロダクトを提供しています。

■ 受託資産運用部門の組織図
PLAN

DO

SEE

受託資産運用部門

年金運用部

運用企画部

株式運用部

債券運用部

受託運用部

業務グループ

企業アナリストグループ

国内債券運用グループ

商品企画グループ

国内株式運用グループ

外国債券運用グループ

投資戦略グループ

外国株式運用グループ

運用業務管理室

リスク統括部
投資監理グループ

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パッシブ・クオンツ運用部

投資商品業務部

株式パッシブ運用グループ

投資業務グループ

債券パッシブ運用グループ

ファンド運用グループ

クオンツ・アクティブ運用グループ

不動産運用グループ

投資技術グループ
資産運用研究グループ

運用企画部
運用業務管理室

トレーディング室

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専門能力を最大限に発揮した高度なコンサルテーション能力

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多様化するポートフォリオ対応ニーズへのコンサルテーション

ポートフォリオのリスク管理に関するコンサルテーション

運用安定化ニーズに対応した、よりリスク・リターンを抑お客さまの年金負債変動に対応したポートフォリオ管

制したポートフォリオや、中長期的な観点での分散投資推理・構築スキームのご提案のほか、大幅な市場下落リスク

進や新興国の成長を背景とした収益獲得ニーズに対応しを管理するポートフォリオインシュアランス運用やダイナ

たポートフォリオなど、お客さまのニーズを踏まえた適切

ミックヘッジ等の為替管理サービスの提供など、リスク管なポートフォリオに関するコンサルテーションを推進して理ニーズに着目したコンサルテーションを行っています。

います。
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資産運用ビジネスの新展開
新たなプロダクトのコンサルテーション

低金利時代においても運用成果次第で比較的高い収益

投資対象国の拡大によるリスク分散効果および収益源が期待できる運用手段として個人のお客さまに定着してい泉多様化の観点から中長期的な高成長が期待できるアジる投資信託への投資助言業務などを積極的に展開し、当ア諸国への投資を行うアジア株式アクティブファンド、オ社の定評ある運用力を個人のお客さまの資産運用ニーズ

ルタナティブ商品の多様化への対応となるインフラ投資にも活用していただけるよう対応するとともに、収益基盤

ファンドといったプロダクトの組み入れについて、プロダクの拡大・強化に努めています。

トの特徴とお客さまのニーズに応じたコンサルテーションを展開しています。

また、さらに新たな顧客層を開拓していく観点から、非居住者向けの資産運用業務に参入し、日本株を中心に運用を行う外国籍ファンドに対する投資助言や投資一任に加え、当グループのネットワークを活用した該当ファンドの海外機関投資家向け販売活動を推進しています。

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一元的なリスク管理体制による受託者責任の遂行
独立した資産運用業務専門のリスク管理組織を設置し、外部の独立監査人による米国監査基準書（米国SAS）第70

リスク管理、コンプライアンス、パフォーマンス評価の一号に基づく検証を受け、検証対象期間において内部統制

元的な管理を行い、受託者としての責任を厳格に遂行してが有効に運用されている旨の報告書（SAS70レポート）をいます。また、受託資産運用業務に関するサービスの信頼受領しています。

性・透明性を確保するため、受託資産運用業務において、三井住友トラスト・ホールディングス

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事業概要：中央三井アセット信託銀行

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受託資産管理業務

1. 業務の概要
受託資産管理業務は、受託資産運用業務と表裏一体の用のグローバル化や証券決済制度改革等への的確かつ迅速関係にあり、多様な運用資産の保管・決済・会計・記録等、財

な対応、セキュリティーズ・レンディングやトランジション・マネ

産管理の基盤機能を担っています。当業務では、確実かつ高ジメント等のサービスの高品質化、さらには運用実績の一元

精度な事務処理サービスを提供することに加え、近年は、運的な提供など高度な情報提供サービスが求められています。

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2. 商品・サービスの概要
スケールメリットの追求による業務効率の向上
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社への管理委託（再信託）日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、総額約184兆円（平成 23年 3月末信託財産残高）の資産を管理す当社では、受託資産管理の基盤業務におけるスケール

る我が国最大級の資産管理専門銀行であり、今後も、資産メリットの享受の観点から、日本トラスティ・サービス信託管理業務に係る高度なサービスを提供するとともに、規模

銀行株式会社へ信託財産の管理を委託しています。

の利益を活かして効率的な業務運営に努めていきます。

情報提供サービスの高度化
オンライン情報提供サービス

提供する「マスター・レコード・キーピング・サービス
（MRK）
」

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に取り組んでいます。

当社では、年金基金等のお客さまに対し、複数の資産

さらに、高付加価値なサービスとして、確定給付企業年

管理機関で管理されている運用データを収集・統合・加工

金や厚生年金基金などの年金制度別、あるいは資産規模のうえ、運用状況、パフォーマンス評価、リスク管理に役別など、さまざまな基準の母集団における運用成績を相立つレポートとして一元的かつタイムリーにオンラインで対比較する「ユニバース評価サービス」
を提供しています。

内部統制の厳格な運営と外部監査
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社においては、

また、当社では日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

受託資産管理の信頼性・透明性を確保するために、外部の社の業務遂行状況をモニタリングする体制を整備してお独立監査人による米国監査基準書（米国SAS）第70号に基り、当該モニタリングの実施状況についても、外部の独立づく検証を受け、検証対象期間において内部統制が有効

監査人による米国監査基準書（米国SAS）第70号に基づくに運用されている旨の報告書（SAS70レポート）を受領し検証を受け、検証対象期間において内部統制が有効に行ています。

を受領しています。
われている旨の報告書（SAS70レポート）

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年金制度管理業務

1. 業務の概要
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当社は、年金制度の設計から、数理計算、加入者・受給給者の人数では 193 万人に上り（平成 23 年 3 月末現在）、者の管理まで、総合的なサービスを提供しています。当社

キャッシュバランスプランや確定拠出年金制度にも積極的が制度管理を受託している件数は、確定給付企業年金・厚に取り組んでいます。

生年金基金・適格退職年金の3制度で計889件、加入者・受

2. 商品・サービスの概要
適格退職年金制度からの移行支援への取り組み
統合特集

適格退職年金制度の廃止期限である平成24年3月末までに全制度の移行を完了させるため、確定給付企業年金制度や確定拠出年金制度などへの制度移行が円滑に進む
よう、お客さまの支援に積極的に取り組んでいます。

総合的な退職給付制度コンサルティングの提供

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退職給付会計導入以降、退職給付制度のリスク管理は

当社では、迅速かつ多様な情報の提供や長年培ってき企業トップマネジメントの重要な課題となっており、制度設

た豊富なノウハウによる丁寧なコンサルティング・サービス

計・資産運用など、多様かつ困難な課題を総合的に解決しの実施により、お客さまに対して最適なソリューションの提ていくことが必要となっています。

供を行っています。

確定拠出年金（DC）への取り組み
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当社では、既存の退職給付制度の検証に始まり、DC制等を定期的にご報告しています。さらに、報告結果を踏ま度の設計・導入コンサルティング、運営管理業務、投資教育

えた上で DC制度のより一層の活性化につながるように、業務、運用商品提供業務および資産管理業務に至るまで、積極的に継続教育プランや運用商品追加のご提案に取りあらゆるサービスを一括して“ワンストップ”で提供する受組んでいます。

託機関として万全の体制で取り組んでいます。

DCは、ご加入者それぞれの選択により資産運用を行う
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こうした取り組みから投資教育業務など運営管理機関の業務に対する満足度の評価において20項目中、11項目制度です。委託企業様の「加入者の運用状況等を把握したで1位※となりました。

い」とのニーズに対応し、資産配分状況、掛金配分状況や※ 特定非営利活動法人 確定拠出年金教育協会実施『企業型 DC 担当者の利回り分布状況といった加入者動向分析、運用商品の状況

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意識調査（2010年）
』より。

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個人・法人・機関投資家のお客さま向けサービスを担う信託銀行

住友信託銀行

リテール事業

ホールセール事業

預金、投資信託、保険、投資一任運用商品、ローン、

遺言信託・遺産整理業務、

セカンドライフ応援サービス、
プライベートバンキング

不動産事業

資産流動化業務、不動産ノンリコースローン業務、
シンジケートローン業務、プロジェクトファイナンス、
バイアウトファイナンス、
クレジット投資業務、
M&Aアドバイザリー業務、従業員持ち株会信託型ESOP制度など企業の福利厚生制度にかかわる業務、
企業コンサルティング業務、証券代行業務受託事業
年金事業：

制度設計、資産運用・管理、

加入者・受給者管理
投資マネージ事業

証券管理サービス事業

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不動産仲介業務、不動産証券化関連業務、不動産有効利用・

建築コンサルティング業務等、

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不動産投資顧問業務、不動産に関する信託業務、鑑定評価業務

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マーケット資金事業
投資機能：

財務マネージ業務、投資業務

対顧客機能：

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マーケットメイク業務、
マーケティング業務

事務機能

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住友信託銀行

顧客グループ／リテール事業

1. 事業の概要
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リテール事業は、預金や投資信託、年金保険、住宅ロー

運用・資産管理のメインバンク」になることを目指しています。

ンといった普通銀行が取り扱う商品に加え、不動産や遺言

昭和52年に他行に先駆けて設置した財務コンサルタン

信託・遺産整理業務といった信託銀行ならではの商品・サートをはじめ、資産運用アドバイザーなどの専門知識を有す

ビスを幅広く取り揃え、お客さま一人一人のニーズを汲みるスタッフが、信頼・安心できる相談相手として、充実した取ったコンサルティングを提供することで、お客さまの「資産サービスを提供しています。

2. 商品・サービスの概要
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預金

また、外貨預金では、5種類の通貨から選択可能で、魅原則として、
満期までご解約なく保有いただくことにより、有利な金利をご提供する「グッドセレクト」など、特徴ある力的な金利と為替手数料が特徴の外貨定期預金（愛称：外貨革命）や外貨普通預金などを取り揃えています。

へ投資するもの、複数の投資信

投資信託
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預金商品を取り揃えています。

託に投資する「ファンド・オブ・ファ

住信アセットマネジメント株式会社、日興アセットマネジメンンズ」などを揃え、お 客さまのト株式会社の2つの投資信託運用会社をグループに擁する

ニーズに合った商品を適切な組

強みを活かし、特徴ある数多くのファンドを取り揃えています。

み合せで提案しています。

投資対象は国内・海外の債券・株式から不動産まで幅広く、投資スタイルも国際分散投資するものや特定の市場・企業群
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●「住信 J-REIT･リサーチ・オープン（毎月決算型）」「そなえる」
ことや、大切な家族に資産を
「のこす」
こと、運

保険

用のリスクを抑えながら資産を「ふやす」
といったお客さま

変額年金保険や一時払終身保険といった生命保険商品を活用したコンサルティングによって、老後の生活費に
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三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌の幅広いニーズに応えることで、お客さまのゆとりある生
活を応援しています。

事業概要：住友信託銀行

投資一任運用商品

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「 すみ
して
「すみしん SMA 」
しんファンドラップ」をライ

当社は、資産運用の専門家として多くの年金基金や機関

ンアップして、高度な運用

投資家から非常に高い評価をいただいています。リテール

サービスを提供しています。

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事業では、この分野で培った最先端の運用スキル・ノウハウ
を個人のお客さまにも提供するべく、投資一任運用商品とローン●「すみしんファンドラップ」

利用されるお客さまに不動産価値の残り部分を担保として活用いただける用途自由の「ハウジングカードローン」などの全国に17カ所設置した住宅ローンセンターやプロジェクト

消費性ローン、賃貸用のアパート・マンションなどの建築・増ローン営業部を中心に、全店でローンの相談に迅速に応え

改築・借換資金などに利用できる「アパートローン」などを、おています。住宅ローン「リレープランフレックス」、住宅ローンを客さまのライフステージ・ニーズに合わせて提供しています。

遺言信託・遺産整理業務

引き受ける「遺言信託」、遺産相続に関する適切なアドバイス

当社では財務コンサルタントなど専門のスタッフが、遺言書

まの資産承継計画をお手伝いする「エステートプランニング」

作成の相談から遺言書の保管・執行に至るまで責任を持ってを提供することで、お客さまのニーズに幅広く応えています。

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を行い、諸手続きのお手伝いをする「遺産整理業務」、お客さ

セカンドライフ応援サービス

る定期預金を組み合わせた特別金利プランや投資信託と特人生最大のライフイベントの一つである
「退職」
を迎えられ

か、金融・非金融特典満載の会員制サービス「信託世代倶楽たお客さまのセカンドライフを応援するために、期間の異な部」など、豊富なサービスでお客さまのご要望に応えています。

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別金利の定期預金を組み合わせたプランを提供しているほプライベートバンキング

任のリレーションシップマネージャーがお応えするととも充実した資産運用商品や、事業承継信託などの資産保業承継など広範なコンサルティングも提供し、住友信託銀

全・承継に役に立つ資産管理商品の提供をはじめとして、

行グループ全体で資産運用・資産管理のサポートの充実を

不動産活用など、お客さまのさまざまなニーズに対して専図っています。

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に、すみしんウェルスパートナーズ株式会社による相続・事

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事業概要：住友信託銀行

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顧客グループ／ホールセール事業

1. 事業の概要
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ホールセール事業は、大企業から中堅中小企業までの供することによって、お客さまの企業価値・資産価値の向上

事業法人のお客さまをはじめ金融法人、非営利法人のおをお手伝いしています。通常の融資業務に加えて、信託や客さま、海外金融市場に至るまで幅広く連結事業体として

金融仲介機能を駆使して投資家向けに運用商品を提供すカバーしています。銀行業務・信託業務で培われた豊富なる資産運用型金融仲介ビジネスにも注力しています。

機能と高度なノウハウをソリューションとしてお客さまに提2. 商品・サービスの概要
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特集

通常の融資や預金のお預かりのほか、以下の商品・サービスを提供しています。
資産流動化業務却代金に限定されているものを指します。当社では、不動

金銭債権（貸付金や売掛金など）や不動産※1などの特定

積極的な取り組みを進めています。

産事業との連携も図り、良質な不動産証券化案件に対しての資産をその保有者である企業などから分離して、その資産が生み出す収益（キャッシュ・フロー）を原資とする金融
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※ 資産流動化の一種。賃料収入など、不動産から得られる収益を原資として証券を発行します。

商品を組成し、投資家に販売する業務です。
資産流動化の手法には、①信託方式（資産を信託してその（資産を受益権を投資家に取得させる手法）、② SPC※2方式

シンジケートローン業務

SPCなどの法人に譲渡し、これを原資とする債券を発行する

シンジケートローンとは、お客さまの資金調達ニーズに対して、

手法）などがあります。当社は、平成3年に売掛債権信託を開アレンジャーと呼ばれる幹事金融機関からなるシンジケート団発するなどいち早く資産流動化業務に取り組み、現在ではを組成し、同一の契約書に基づき同一条件で貸出を行う仕組

質・量ともに国内の金融機関の中でトップクラスの地位を確保みです。当社では、通常の融資に加えて不動産ノンリコースロー

しています。また、信託の機能を積極的に活用し、新商品開発

ンやバイアウトファイナンスなどの組成にも取り組んでいるほか、やお客さまへのさまざまなソリューション提供を行っています。

債権の流動化など貸出債権市場の発展にも尽力しています。

※1 不動産に関する流動化業務は、不動産事業で提供しています。
※2 SPC：特別目的会社。

プロジェクトファイナンス
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不動産ノンリコースローン業務

特定のプロジェクト（事業）から生み出されるキャッシュ・フ

不動産ノンリコースローンとは、不動産証券化※に際してローを返済原資とし、担保も対象事業の資産などに限定する

SPCに行う不動産購入資金の融資で、返済原資がその不プロジェクトファイナンスは、発電所・鉄道・道路・港湾等の社会動産から生まれるキャッシュ・フローないしは不動産の売基盤や製油所・石油化学プラント
・資源開発等の資金調達に三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

事業概要：住友信託銀行

活用されています。当社でも、風力発電などの再生可能エネ
ルギー事業をはじめ国内外における幅広い分野の多様な資金ニーズに応えています。

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従業員持ち株会信託型ESOP制度など、企業の福利厚生制度にかかわる業務
従業員持ち株会の活性化や、従業員の経営参画意識の向や、従業員の資産形成を上等に資する制度である「 ESOP」

バイアウトファイナンス
バイアウトファイナンスとは、主にプライベートエクイティファン

サポートしつつ、企業の運営負担を軽減できる制度である「積立貯蓄」など、法人のお客さまの福利厚生に係る諸問題

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の解決策として、新しい商品を積極的にご提供しています。

や企ド（PEファンド：未公開株式への投資を目的としたファンド）
業の経営陣等が、当該企業やその一事業部門を買収する際の買収資金に対するファイナンスです。当社でも、企業の事業再編における非中核事業部門の売却やオーナー系上場会社の非公開化等の幅広い事案に積極的に取り組んでいます。

企業コンサルティング業務
法人のお客さまに対する財務コンサルティング、事業再

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編コンサルティング、買収防衛コンサルティングや企業オーナーのお客さまに対する事業承継コンサルティング

クレジット投資業務

等、企業に関連したさまざまなニーズに対応して、銀行・信クレジット投資とは、貸付や有価証券などの金融商品か

ション
（解決策）
の提案を行います。

託・不動産の各機能を有機的に活用したトータルソリュー
事業
概要らなるポートフォリオを構築し、借入人や有価証券の発行体が債務不履行に陥るリスク（＝信用リスク）をコントロー
ルしつつリターンを追求する活動を指します。
当社では、各種事業債や資産担保証券（ABS）を中心に投資を行っています。また、国内外プライベートエクイティファンドへの投資なども手掛けています。

証券代行業務
当社では、株式発行会社の株主名簿管理人として、株主名簿管理・配当金計算・単元未満株式の買取・株主総会関係書類の封入発送など、大量の事務を最新のシステムを駆使して正確かつ迅速に処理しています。

M&Aアドバイザリー業務

また、株式実務に精通した専門の法務コンサルタントを

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制

配し、企業の組織再編にかかわる対応などの株式実務に当社では、企業価値向上に資する事業買収、非中核事関するコンサルティングや、IRコンサルティング、買収防衛業の売却、マネジメントバイアウト（企業の経営陣による当コンサルティングなど、委託会社からの相談に対して万全

該企業やその一事業部門の買収）等のM&A・資本業務提の体制で応えています。

携に係るアドバイザリー業務を企業価値向上のための有効な機能と位置付け、積極的に取り組んでいます。

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事業概要：住友信託銀行

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顧客グループ／不動産事業

1. 事業の概要
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■ 不動産事業の事業モデル

不動産事業の事業内容は、①不動産流通サービス（不動（仲介・証券化・コンサルティング）

や私募ファンド運用など）、
ネージ（REIT〈不動産投資信託〉● 地方銀行などとの提携強化でお客さま・事業基盤を拡充● 建築コンサルティングで差別化③不動産基盤サービス（不動産信託、鑑定評価など）に大別され、これら 3つの事業を有機的に結合させることで、あらゆる事業機会を開拓していきます。当事業では、不動産業務に精通した人材を数多く擁しており、不動産に

統
合
特
集

不動産流通サービス

産仲介・証券化・コンサルティングなど）、②不動産投資マ関するトータルソリューションを提供しています。

不動産投資マネージ

不動産基盤サービス● 投資マネージ事業（私募ファンド組成・投資家への供給）で安定した収益確保● 不動産信託業務の合理化・効率化で競争力アップ● コンプライアンス遵守の管理、
受託体制（REIT、私募ファンド運用）（不動産信託・鑑定評価）

2. 商品・サービスの概要
ホールセール、リテール事業との連携を活かし、信託銀行らしいサービスを提供

事
業
概
要

不動産仲介業務

工場・物流用地・商業施設・ホテルに至るまでの幅広い案

業務用不動産の仲介業務では、豊富な経験と広範な情

個人向け住宅および中小規模の業務用不動産に関する仲件を取り扱っています。また、
すみしん不動産株式会社は、

報ネットワークを活用し、オフィスやマンション用地から■ 不動産流動化の仕組みと当社の役割

不動産証券化関連業務

オリジネーター（原資産（不動産）保有者）

不動産管理部

不動産譲渡

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2011ディスクロージャー誌

デット投資家

不動産
営業開発部

不動産金融
ソリューション部
出資

アレンジ

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供しているのが特長です。

住友信託銀行
の各部門

アレンジ営、といった不動産証券化に関する業務をワンストップで提資本ティ部分の資金調達（投資家の募集）、⑤負債部分の資金

賃貸

負債（関係者の取りまとめと証券化の仕組み構築）、④エクイ

不 動 産などの資 産

まのニーズ把握、②対象不動産の評価、③アレンジメント

調達（融資条件の調整など）、⑥証券化後の不動産管理運

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SPC

法人営業部署 （特別目的会社）

エクイティ
投資家

ローン貸付など

当社は不動産証券化業務のパイオニアであり、①お客さ

▼

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制

介を行っています。

事業概要：住友信託銀行

不動産有効利用・建築コンサルティング業務等
建築コンサルティング業務は、お客さまのニーズに合わ

また、土地の有効活用を目的とする商業・物流施設などの建設事業計画から、設計・施工に至るまでの開発型コンサルティングも展開しています。

せ、企画・見積・設計・工事・竣工までの各段階を通じて、

今後、「 環境不動産市場」の拡大が見込まれる中、環境

建物の機能や品質、建築の工程やコストに関する総合的不動産事業・サービスの開発を進め、関連金融事業も含め

コンサルティングを行っています。

積極的に展開していきます。

不動産投資顧問業務助言を行うとともに、万全の資産管理体制を構築してい不動産に関する情報力や目利き力を活かし、投資家へ

日鉄都市開発、王子不動産株式会社と当社が共同で設立の投資情報の提供や、投資商品の組成・提供により、ビジしたトップリート投資法人が平成 18 年 3 月に上場を果た

ネスの展開を図っています。投資家に対して的確な投資し、着実に成長してきています。

不動産に関する信託業務
不動産流動化・証券化市場において信託受託に対する

住友信託銀行不動産管理部

アセット
マネジメント会社

情報系と勘定系を一括管理する不動産総合管理システム

インター
ネット

収益性の向上など事業健全化を図る一方、委託者と協議して取引市場で売却するケースもあります。

統
合
特
集

■ 不動産総合管理システムのインターネット外部照会機能

指図書

従来型（長期賃貸管理型）の土地信託事業については、

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ます。不動産投資信託（J-REIT）においては、株式会社新ニーズが極めて高くなっています。これに対応するため、による業務の合理化・効率化を推進しています。

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入力
社内用
サーバ

顧客照会用
サーバ

夜間処理にて
日々更新

随時参照可能
書類での還元

事
業
概
要

ワンタイム
パスワード
による
セキュリティ

従来の還元フロー

鑑定評価業務ています。当社は、多くの民間企業ならびに公的機関か企業のCRE戦略（企業の不動産を活用した企業価値向機関として高い評価をいただいています。多数の経験豊上戦略）、経営統合、会計制度の変更、不動産証券化の展

かな不動産鑑定士を抱え、さまざまなケースの鑑定評価

開などにより不動産鑑定評価のニーズは非常に高くなっニーズに応えています。

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らも鑑定評価の案件を多数受託しており、権威ある鑑定

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事業概要：住友信託銀行

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専門各部・ユニット／受託事業

1. 事業の概要
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■ 受託事業の事業モデル

受託事業は、企業年金制度に関する相談から実際の制度設計に始まり、年金資金の運用・管理や、加入者等の管理・給付に至るまで一括して提供する「年金事業」、国内外のサービスや投資に関する助言を提供するとともに、個人の確定拠出年金決済などの資産管理サービスを提供する「証券管理サービ

退職金制度

ス事業」
の3つの事業で構成されています。当社の特長である資産運用と資産管理に関する高度な専門ノウハウを活か

適格年金制度

平成23年3月末現在で日興アセットマネジメント株式会社、（運用）
オープン・プラットフォーム型
マルチプロダクトミックス

厚生年金
基金制度

確定給付
企業年金制度したサービスはお客さまから高い評価をいただいており、年金制度から運用・管理まで一貫した
コンサルティング機能

最適プラン・プロダクトの選択をサポート（制度）マルチプラン

を行う「投資マネージ事業」、国内外の有価証券の保管や

事
業
概
要

ニーズ

機関投資家など法人のお客さまを対象にさまざまな運用
お客さまにも購入いただける投資信託の商品企画や運用

統
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特
集

ソリューション

キャッシュバランスプラン

商品組成機能商品供給機能自社運用商品

他社運用商品住信アセットマネジメント株式会社分を含めた運用資産残（管理）
グローバルカストディを含む資産管理機能

高は約38兆円、預かり資産残高は約80兆円となっています。

トータルサポート

2. 商品・サービスの概要
年金事業

サービスクオリティの向上により、事業主および加入者の制度設計

皆様双方のご要望にお応えしています。

年金事業では、企業年金制度の導入や変更を希望され
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る法人のお客さまに対し、経営戦略や人事・財務状況を含む
総合的な要望を踏まえ、最適なプランをオーダーメイドで設計する「制度設計コンサルティング」
を提供しています。また、資産運用・管理

ご要望の実現のために、労使協議や当局との折衝などを含

当社の年金資産運用は、運用の目的・方向性についておめ、制度導入や運営に関する実務面のサポートも行っています。

客さまと協議する「運用コンサルティング」から始まります。

また、確定拠出年金の採用企業および加入者数は着実

お客さまとの対話を通じて、金利上昇や株価下落など想定に増加しており、運営管理サービスに対するニーズは年々される環境変化やリスクを共有した上で、お客さまのニー

多様化が進んでいます。それに対応して当社では、「 Webズに合致した運用商品を提供します。商品の選定にあサービスによる各種シミュレーション提供による利便性向

たっては、自社にとどまらず他社の運用商品も含めた豊富

上」や退職後の生活設計を見据えた実践的な資産運用セな商品群の中から最適な組み合わせを提案致します。

ミナーなどを通じた「投資教育内容の高度化」
といった

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事業概要：住友信託銀行

加入者・受給者管理

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その他

みずほ信託銀行株式会社と共同で設立している日本ペ退職給付会計に基づく各種債務の評価計算業務や退職

ンション・オペレーション・サービス株式会社を通じて、企給付信託など、退職給付会計に関するさまざまなサービ

業年金の制度管理、加入者・受給者記録管理や給付などのスを提供しています。

管理業務を行っています。両社の人材とノウハウを結集し、最先端のシステム装備と厳格なリスク管理体制の下で、高

財
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度なサービスを迅速かつ効率的に提供しています。

投資マネージ事業
投資マネージ事業では、国内外の機関投資家や個人の得ており、その豊富なラインアップや資産運用ニーズを把お客さまに対して、運用商品の提供や投資顧問業務（投資握するコンサルティング力とともに、当社の年金事業の強判断に関して専門的な立場から投資家への助言を行う業さを支えています。また、不動産ファンドやヘッジファン

務など）を行います。経験豊富なアナリストやファンドマドなど、他の運用機関の高品質な商品を厳選し、自社商ネージャーが運用する当社の商品は、お客さまをはじめ、品と合わせて提供できるのも当社の特長です。

コンサルティング会社などの専門機関からも高い評価を

統
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特
集

事
業
概
要

証券管理サービス事業
証券管理サービス事業では、機関投資家等のお客さま

スは、当社、株式会社りそな銀行、三井住友トラスト・ホーが投資された有価証券を安全に保管するとともに、売買

ルディングスの3社が共同で出資している日本トラスティ・

決済や利金・配当金の取立て、運用・保管状況に関する報サービス信託銀行株式会社を通じて提供しており、また、告書の作成、お預かりしている有価証券の貸出による運

米国およびルクセンブルクの現地法人では、外国有価証用など、資産管理に係るさまざまなサービスを国内外と券投資に係る「グローバル・カストディ・サービス」
も展開しもに提供しています。国内における有価証券管理サービ

ています。

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事業概要：住友信託銀行

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専門各部・ユニット／マーケット資金事業

1. 事業の概要
マーケット資金事業の機能は、「 投資機能」と「対顧
能」は「財務マネージ業務」と「投資業務」から構成されます。個人・法人のお客さまを対象とする
「対顧客機
能」には
「マーケットメイク業務」と「マーケティング業務」があります。

統
合
特
集

対顧客
機能

財務リスクコントロール

投資業務

自己勘定投資による収益獲得

マーケットメイク業務

市場性取引の仲介および市場性金融商品の製造

マーケティング業務

市場性金融商品の販売

事務
機能

付加価値

お客さま

財務リスク
マネージ

家計

多様な市場性
金融商品
金融
コンサルティング

管理・決済

企業
政府
海外

2. 商品・サービスの概要
3つの機能の相乗効果により、お客さまに対してさまざまな付加価値を提供
投資機能

事
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要

投資
機能

社

サービスのご 提 供客機能」および「事務機能」に大別されます。
「投資機

当

財務マネージ業務

各 機 能の 相 乗 効 果

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■ マーケット資金事業の事業モデル

対顧客機能

財務マネージ業務

マーケットメイク業務

全社的な観点から安定的に収益を確保するため、市場

為替・金利などのさまざまな市場性取引を仲介する業

リスクをコントロールする業務です。市場環境の分析や当務です。また、金融技術を駆使して、高品質・低価格の市社が抱える市場リスクの計測、リスクコントロールのため

場性金融商品の製造に努めています。

に必要なヘッジオペレーション（リスクの回避・低減を図るための取引）の計画や執行などを行っています。

マーケティング業務
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｢顧客グループ」（ リテール、ホールセール事業）
との緊

投資業務

密な連携を活かして、お客さまのニーズに合った市場性金

自己勘定で、債券や株式・クレジット・不動産・商品などの多様な資産に対して投資を行う業務です。
「投資対象資融商品や金融コンサルティングサービスを、適切な価格でタイムリーに提供しています。

産」「投資期間」「投資技術」の三要素を適切に組み合わせ
ることにより、リスクを分散しつつ最大限の収益を獲得す

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ることを目指しています。

事務機能
市場性取引の管理・決済を行っています。複雑かつ大量の管理・決済を正確に処理するクオリティの高い事務サービスを提供しています。

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事業概要：

グループ会社紹介（平成23年6月末現在）

資産運用業務● 中央三井アセットマネジメント株式会社

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● 住信アセットマネジメント株式会社● 日興アセットマネジメント株式会社● 中央三井キャピタル株式会社● 住信インベストメント株式会社● 住信不動産投資顧問株式会社● 中央三井トラスト・リアルティ株式会社● トップリート・アセットマネジメント株式会社● 三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社

資産管理専門信託銀行業務

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日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

シンクタンク業務● 株式会社住信基礎研究所

不動産業務● すみしん不動産株式会社

証券代行業務● 東京証券代行株式会社

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● 中央三井信不動産株式会社● 日本TAソリューション株式会社● 日本株主データサービス株式会社

年金計算業務● 日本ペンション・オペレーション・サービス株式会社

ファイナンス業務● 住信不動産ローン＆ファイナンス株式会社

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概
要

● 中央三井ファイナンスサービス株式会社● ビジネクスト株式会社

カード業務● 住信カード株式会社● 中央三井カード株式会社● すみしんライフカード株式会社

リース業務● 住信・パナソニックフィナンシャルサービス株式会社

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● 三井住友トラスト・ホールディングス 子会社または関連会社● 中央三井信託銀行 子会社または関連会社● 住友信託銀行 子会社または関連会社

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2011ディスクロージャー誌

49事業概要：グループ会社紹介

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コンサルティング業務● すみしんウェルスパートナーズ株式会社

ネット銀行業務● 住信SBIネット銀行株式会社

信用保証業務● 中央三井信用保証株式会社

研修・人事関連サービス業務● エイチアールワン株式会社

有価証券投資・管理業務● CMTBエクイティインベストメンツ

海外

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要

● 住信保証株式会社

米国● スミトモ・トラスト
・アンド・バンキング・カンパニー（ユー・エス・エー）

ルクセンブルク（ルクセンブルク）
エス・エー● スミトモ・トラスト・アンド・バンキング

英国● 中央三井トラストインターナショナル中国● 住友信託財務（香港）有限公司● 中央三井インベストメンツ香港● 中和住信諮詢（北京）有限公司● 紫金信託有限責任公司

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● 中央三井信託銀行 子会社または関連会社● 住友信託銀行 子会社または関連会社

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マネジメント体制：
コーポレートガバナンス・内部統制 . . . . . 52
コンプライアンス（法令等遵守）体制 . . . . 55

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顧客保護等管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
リスク管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
自己資本管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
情報開示統制、内部監査 . . . . . . . . . . . . 61
お客さま満足向上への取り組み . . . . . . . 62

CSR経営 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

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三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌51マネジメント体制：
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コーポレートガバナンス・内部統制

1．基本方針2. コーポレートガバナンス体制の概要

当グループでは、以下の経営理念の下で、銀行事業、資
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産運用・管理事業、不動産事業を融合した本邦最大かつ最当グループでは、中央三井信託銀行、中央三井アセット

高のステイタスを誇る信託銀行グループとしてふさわしい

信託銀行、住友信託銀行の各銀行子会社、および中央三経営管理体制を構築していきます。

井アセットマネジメント株式会社と中央三井キャピタル株
式会社の各運用子会社が、それぞれの業務執行を単独で＜経営理念＞●高度な専門性と総合力を駆使して、お客さまにとってトータルなソリューションを迅速に統合特集提供してまいります。
● 信託の受託者精神に立脚した高い自己規律

理型の持株会社として、以下の各機能を担っています。
● グループ経営戦略企画機能● 経営資源配分機能● 業務運営管理機能● リスク管理統括機能● コンプライアンス統括機能

揺るぎない信頼を確立してまいります。

● 内部監査統括機能を融合した新しいビジネスモデルで独自の価値を創出し、株主の期待に応えてまいります。
● 個々人の多様性と創造性が、組織の付加価値として存分に活かされ、働くことに夢と誇りとやりがいを持てる職場を提供してま
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完結できる経営管理体制を有しており、当社は業務執行管に基づく健全な経営を実践し、社会からの● 信託銀行グループならではの多彩な機能
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概要（1）グループにおける当社の役割と機能いります。

（2）業務執行・監督体制
当グループでは、銀行子会社に当社との兼任取締役を配置し、効果的なグループ経営戦略の遂行を図る一方、当社の専任取締役が内部監査機能を統括することで、子会社各社に対する牽制機能を確保しています。また、経営環境の変化が激しい状況下、経営の責任を明確化する観点か
ら、当社の取締役の任期は1年としています。
併せて、銀行子会社に当社との兼任監査役を配置して、子会社各社の経営を監査するとともに、持株会社である
当社に対しても十分な監査を行うことができる体制としています。なお、監査役のうち過半数を社外監査役としており、監査機能の独立性を確保しています。
取締役会の下には、社長を議長とし、関係役員が参加する経営会議を設置しています。経営会議では、取締役会で

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決定した基本方針に基づき、業務執行上の重要事項について協議を行うほか、取締役会決議事項の予備討議等を行っています。

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2011ディスクロージャー誌

マネジメント体制：コーポレートガバナンス・内部統制

また、経営会議と同列の機関として、「 経営健全化計画

監査役のうち、常勤の監査役は監査役会や連絡会等のを設置しているほか、「経営管推進審議会」「、CSR審議会」

場で、経営会議等の重要会議の議案や当社および子会社の理委員会」等各種委員会を設置しています。

調査の内容その他日常の監査活動で収集した監査情報を

このような体制をとることにより、経営の透明性や健全性

非常勤の監査役に報告し、情報の共有化に努めています。

を確保するとともに、意思決定の迅速化を図っています。

非常勤の監査役は法律や企業経営などの多角的な視点での監査を実施し、取締役会や監査役会などで積極的に意（3）内部統制見を述べています。

内部統制とは、企業の中に健全な経営を行うためのさ監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査にまざまな仕組みやルールを作って、不祥事の発生を防ごう

関する情報、監査計画、監査の実施状況および監査結果とするものです。基本的に、①業務の有効性および効率性、等について報告を受け、意見交換を行うとともに、必要に②財務報告の信頼性、③事業活動にかかわる法令等の遵応じて、随時、情報交換を実施しています。さらに、会計守、④資産の保全、という4つの目的があり、企業は内部統監査人が独立の立場を保持し、適切な監査を実施してい制システムを整備・運用することにより、これらの目的を達るかを監視し、検証しています。

成しています。

果の報告を受け意見交換を行うとともに監査役から内部

ンス（法令等遵守）体制の整備、②リスク管理体制の整備、監査部門へ助言や指摘を行っているほか、必要に応じて、③業務執行体制の整備、④経営の透明性を確保する体制

随時、情報交換を実施しています。このような体制とするの整備、⑤当グループ業務の適正を確保するための管理ことで、監査役監査の実効性確保に努めるとともに、内部体制の整備、⑥情報の保存・管理体制の整備、⑦内部監査

監査、会計監査人監査を合わせた三つの監査の連係強化

体制の整備、⑧監査役監査に関する体制の整備について、を図っています。

取締役会が「内部統制基本方針」を定めています。それぞ内部監査※については、業務執行部門から独立した内部れの方針に則って整備・運用されている各体制について

監査部門を設置し、当グループの内部監査態勢整備方針

は、P. 52〜61をご参照ください。

および内部監査計画を策定のうえ、内部監査部門が各業
務執行部門などに対して監査を実施し、改善すべき点の指当社は監査役制度を採用し、常勤の監査役2名および非

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内部監査部門とは、定期的な会合において内部監査結

当社は、上記の目的を達成するため、①コンプライア

（4）監査

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摘・提言等を行っています。また内部監査の結果等および内部監査計画の進捗状況・達成状況については適時・適切（社外監査役）の合計6名の監査役により常勤の監査役4名に取締役会に報告をしています。

監査役会を構成しています。

※内部監査についてはP. 61をご参照ください。

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監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担などに従い、取締役会その他重要な会議に出席するなど、

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取締役などから職務の執行の状況について報告を受けるとともに、重要な書類の閲覧、本部の調査を行うほか、必要に応じて子会社から事業の報告を受ける等により、取締役の職務の執行を監査しています。

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2011ディスクロージャー誌53マネジメント体制：コーポレートガバナンス・内部統制

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前列左より

後列左より

取締役：大塚 明生

取締役副社長：北村 邦太郎

常務執行役員：上神田 隆史

取締役会長：常陰 均

取締役常務執行役員：大久保 哲夫

取締役専務執行役員：岩崎 信夫

取締役社長：田辺 和夫

取締役副社長：向原 潔

取締役常務執行役員：落合 伸ニ

取締役常務執行役員：佐谷戸 淳一

常務執行役員：工藤 克彦

常務執行役員：穂積 孝一■ガバナンス体制図
三井住友トラスト・ホールディングス
株主総会

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※２
経営管理委員会
統合的リスク管理委員会
内部監査委員会
情報開示委員会
統合推進委員会
IT 委員会

審議会※１

委員会※2
グループ経営戦略
企画機能

銀行子会社
運用子会社

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経営会議

※１
経営健全化計画推進審議会
ＣＳＲ審議会

監査役
監査役会

取締役会

持株会社

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三井住友トラスト・ホールディングス

業務運営
管理機能

業務運営機能

経営資源
配分機能

リスク管理
統括機能

コンプライアンス
統括機能

内部監査
統括機能

リスク管理
機能

コンプライアンス
機能

内部監査
機能

銀行子会社・運用子会社

2011ディスクロージャー誌

取締役：奥野 順

専務執行役員：草川 修一

マネジメント体制：

コンプライアンス（法令等遵守）体制

1．基本的な取り組み方針
昨今、金融業界における規制緩和が進展し、金融取引・

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2. 取り組みの概要（1）グループのコンプライアンス体制

サービスが多様化する中で、金融機関においては自己責

当グループでは、グループ全体のコンプライアンス体

任原則の徹底と自助努力によりさまざまな課題に取り組制を統括することを持株会社（三井住友トラスト・ホール

むことが求められています。このような状況において、おディングス）の最も重要な機能の一つと位置付け、持株会

客さまからの信頼を維持・向上させていくためには、厳格社の「コンプライアンス規程」において、役職員が遵守すな自己規律に基づく健全かつ適切な経営が不可欠です。

べき基準を定めています。

かかる観点より、当グループはコンプライアンスを経営の最重要課題の一つと位置付けています。

持株会社には、グループ全体の統括部署として「コンプ
ライアンス統括部」を設置し、コンプライアンス方針の策

コンプライアンスとは、法令等の遵守、すなわち、法令・市定や管理・運営状況のモニタリングを行っています。コン

場ルール・社内規程類等のルールはもとより広く社会規範を

プライアンス統括部において把握した管理・運営状況等遵守することをいいます。信用が最大の財産である当グルーは経営会議等に報告します。

プにとって、コンプライアンスの実現は当然の基本原則であ

また、コンプライアンスに係る諸施策の具体的な実践計り、経営者はもとより、職員一人一人が日々の業務運営の画については、毎年度「コンプライアンス・プログラム」
を策中で着実に実践しなければならないものと考えています。

定し、定期的に進捗状況の把握評価を行っています。

当グループでは、コンプライアンスを徹底し、「 The

銀行子会社・その他子会社においては、持株会社が定め

Trust Bank 」にふさわしい適切な態勢を実現するため、たコンプライアンス方針に基づき、それぞれの業務特性「行動規範（バリュー）」を定めるとともに、具体的な遵守基に応じた適切なコンプライアンス体制を整備しています。

準等を「コンプライアンス規程」に定めています。また、こなお、法令違反行為等が発生した場合に迅速かつ適切

れらを遵守し、誠実かつ公正な企業活動が遂行できるよに対応するため、職制に基づく報告制度とは別に、全役

う、チェック体制・推進体制を整備しています。これらの職員がコンプライアンス統括部や外部の弁護士事務所に整備を通じて、課題や問題点などに対して自己規律に基直接通報できるコンプライアンス・ホットライン制度を設づき適切に対処できるよう各種取り組みを進めています。

けています。

役職員の遵守基準

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概
要

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制

■グループのコンプライアンス体制
三井住友トラスト・ホールディングス

1．社会からの信頼の確立

統
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特
集

取締役会

2．反社会的勢力への毅然とした対応

経営会議

3．組織的犯罪による金融機能の不正利用の防止

コンプライアンス統括部

4．経営の透明性の確保

中央三井信託銀行

中央三井アセット信託銀行

住友信託銀行

取締役会

取締役会

取締役会

8．職場秩序の向上

経営会議

経営会議

経営会議

コンプライアンス統括部

コンプライアンス統括部

コンプライアンス統括部

2011ディスクロージャー誌

55

5．利害関係先等との健全かつ正常な関係の構築
7．情報管理の徹底

三井住友トラスト・ホールディングス

その他子会社

6．公正な活動の徹底

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マネジメント体制：コンプライアンス（法令等遵守）体制

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財
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（2）コンプライアンス意識の浸透への取り組み

全社的なテーマについては各社のコンプライアンス統括

コンプライアンス意識の浸透を図るため、持株会社を部が中心となって研修を実施しているほか、各社におけはじめグループ各社において、「コンプライアンス・マニュ

るコンプライアンス担当者は、業務・商品の特性やお客さアル」等を制定し、法令・諸規則ほか遵守すべき事項等をまの属性に応じ、各職場での研修・勉強会の実施や日常周知徹底しています。

の指導を通じて、きめ細かに、コンプライアンス意識の向また、コンプライアンス面の研修の強化を進めており、

上・徹底を図っています。

三井住友トラスト・グループの個人情報保護宣言
わたくしたち、三井住友トラスト・グループは、お客様や株主様の個人情報の保護に万全を期するため
統合特集

下記の取組方針を定め、役職員一同がこれを遵守することを宣言いたします。

1. 関係法令等の遵守
当グループ各社は、個人情報の保護に関する法律、伴って個人情報を提供する場合、別途定める特定主務官庁のガイドラインやその他の規範を遵守いの者との間で共同利用する場合は、お客様の同意たします。

をいただくことなく、お客様よりお預かりしている

2. 適正取得
事業
概要

当グループ各社は、お客様の個人情報を業務上します。

続きを定め、個人情報の取扱いについてのご質

3. 利用目的

問・ご意見や内容照会・訂正等のお申し出につきまして迅速かつ的確に対応いたします。

7. 安全管理措置の範囲内において利用し、それ以外の目的には利当グループ各社は、個人情報の管理にあたっては、用いたしません。

漏えい等を防止するため組織面、人事面、システ

4. 委託
当グループ各社は、個人情報の取扱いを委託する
場合は、個人情報の安全管理が図られるよう、委託先を適切に監督いたします。

5. 第三者への提供

56

6. お客様からのお問い合わせ等への対応
当グループ各社は、個人情報の開示・訂正等の手たは公表し、法令に定める場合を除いて利用目的

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タ

個人情報を第三者に提供することがあります。

必要な範囲で適正かつ適法な手段により取得いた

当グループ各社は、個人情報の利用目的を通知ま

マ
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体
制

ただし、合併その他の事由による事業の承継にム面でそれぞれ適切な安全管理措置を講じ、個人情報保護に必要な責任体制を整備いたします。

8. 継続的な改善
当グループ各社は、個人情報保護に関するコンプ
ライアンス・プログラムを継続的に見直し、改善に当グループ各社は、法令で定める場合を除き、お努めます。

客様からお預かりしている個人情報をあらかじめ

また、すべての役職員が個人情報保護の重要性

ご本人の同意を得ることなく第三者に提供いたしを理解し、個人情報を適切に取扱うよう教育いた

ません。

します。

三井住友トラスト・ホールディングス 2011ディスクロージャー誌

マネジメント体制：

顧客保護等管理

1．基本的な取り組み方針（2）顧客サポート等管理

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お客さまからの相談・苦情に対して、誠実かつ迅速な対従来よりも複雑な仕組みや特徴を持つ金融商品が増加

応を行い、可能な限りお客さまの理解と納得を得て解決する中、金融機関には、その商品の仕組みやリスクなどをすることを目指すとともに、発生原因の把握・分析に努め、お客さまに適切かつ十分にご説明し、ご理解いただくこと

業務改善に向けた取り組みを行っています。

が強く求められています。また、お客さまからの苦情や要望などに対する適切な対応や、顧客情報の適切な管理の重要性も一層高まっています。

（3）顧客情報管理
お客さまの情報を適切に管理し、グループ内でお客さ

こうした中、当グループは顧客保護等を経営上の最重要

まの情報を共同利用する場合には、個人情報保護に関す課題の一つと位置付け、当グループに対するお客さまの期

る法律、金融分野における個人情報保護に関するガイド

待と信頼に応えるため、当グループ各社の顧客保護およラインその他関連法令等に従い、適切に対応するように

び利便の向上に向けた基本方針を「顧客保護等管理規程」

しています。

において定めています。
また、これらを遵守し、誠実かつ公正な企業活動が遂行業務の外部委託を行う場合には、業務遂行の的確性とらの整備を通じて、課題や問題点などに対して自己規律にともに、お客さま情報の適切な管理等お客様対応の適切基づき適切に対処できるよう各種取り組みを進めています。

性が確保されるよう、外部委託先の選定・モニタリング等、
適切な管理を行っています。

た基本方針に基づき、それぞれの業務特性に応じた適切な顧客保護等管理体制を整備しています。

2. 取り組みの概要

統
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集

（4）外部委託管理できるよう、チェック体制・推進体制を整備しています。これ

銀行子会社・その他子会社においては、持株会社が定め

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（5）利益相反管理事業
概要

当グループは、その行う取引に伴って、お客さまの利益を不当に害することのないよう、法令等および当グループの「利益
相反管理規定」に従って、適切に業務を管理・遂行し、お客（1）顧客説明管理

さまおよび社会からのさらなる信頼の確立を図っています。

お客さまに対して金融商品・サービスを提供するにあた

適切に利益相反管理を行うため、コンプライアンス統括

り、お客さまの知識、経験、財産の状況および取引を行う部を当グループ全体の利益相反管理統括部署とし、コンプ目的を踏まえ、お客さまの理解と納得が得られるよう適

ライアンス統括部長を利益相反管理統括者として、当グ

切かつ十分な説明を行っています。

ループ全体において利益相反管理を的確に実施するため

また、お客さまに対する取引上の優越的地位を利用して、の態勢を整備するとともに、その有効性について定期的に不利益を与える行為を行わないようにするとともに、優越

適切な検証を行い、継続的に改善を図っています。また、的地位の濫用と誤解されるような説明を行わないように

当グループにおいて研修・教育を定期的に実施し、利益相しています。

反のおそれのある取引の特定および管理についての周知徹底を図っています。

三井住友トラスト・ホールディングス 2011ディスクロージャー誌

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マネジメント体制：
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リスク管理

1．基本的な取り組み方針

2．取り組みの概要

昨今、東日本大震災とその後の原発問題、欧州の財政
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（1）
リスクの種類赤字問題、中東情勢の緊迫化など、金融市場にも影響を及

当社では、グループ全体が経営上抱えるリスクの要因別

ぼす新たなリスクの顕在化に対する備えが必要となる状に、「 信用リスク」「 市場リスク」「 資金繰りリスク」「オペレー

況が続いています。このような環境下、従来にも増して、リ

ショナル・リスク」「その他のリスク」に区分し、それぞれのリ

スク管理の高度化および予防的な対応の必要性が高まっ

スクの特性に合った管理を行っています。

ているものと考えています。
その中で当社は、本邦最大かつ最高のステイタスを誇る

統
合
特
集

（2）
リスク管理の方法

信託銀行グループとして、業務特性と環境変化に対応した

当社は、グループ全体のリスク管理の統括部署を設置し、リスク管理態勢の構築を経営の最重要課題と位置付け、グループ全体のリスクの状況をモニタリングするとともに、当グループの事業展開と持続的成長を支える強固な経営

銀行子会社、運用子会社等に対して必要に応じ適切な監基盤としてのリスク管理の高度化を推進しています。

督・指導を行っています。

当年度においては、外部環境の変化と経営統合に伴う

また、グループ全体におけるリスク管理の基本的事項をリスク構造の変化に機動的かつ的確に対処していくととも「リスク管理規程」
として制定し、リスクの特定、評価、モニに、両グループの強みを最大限に活かし、実践的かつ効

タリング、コントロールおよび削減の一連の活動が適切に率的なリスク管理態勢を整備していきます。

実行できるよう権限や組織体制などを明確化し、年度ごとにリスク管理に係る方針・計画を策定しています。

事
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概
要

銀行子会社、運用子会社等においては、当社のリスク管■リスク・カテゴリー
リスク・カテゴリー

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定

義

信用リスク

信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフバランス資産を含む）の価値が減少ないし消失し、当グループが損失を被る
リスクをいう。このうち、特に、海外向け信用供与について、与信先の属する国の外貨事情や政治・経済情勢等により当グループが損失を被るリスクを、カントリーリスクという。

市場リスク

金利、有価証券等の価格、為替等のさまざまな市場のリスク要因の変動により、保有する資産・負債（オフバランスを含む）の価値が変動し当グループが損失を被るリスク。このうち、特に、市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより当グループが損失を被るリスクを、市場流動性リスクという。

資金繰りリスク

必要な資金が確保できず資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での調達を余儀なくされることにより当グループが損失を被るリスク

オペレーショナル・リスク（略称「オペリスク」）（下の階層のリスクは「リスクサブカテゴリー」）

業務の過程、役職員の活動若しくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により当グループが損失を被るリスク

事務リスク

役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより当グループが損失を被るリスク

情報セキュリティリスク

情報管理（顧客情報管理を含む）の不適切な管理等に起因し、情報の機密性が損なわれる等によって当グループが損失を被るリスク

システムリスク

コンピュータシステムのダウン・誤作動・不備・不正使用等により当グループが損失を被るリスク

法務・コンプライアンスリスク

取引の法律関係が確定的でないことによって当グループが損失を被るリスク、および法令等の遵守状況が十分でないことにより当グループが損失を被るリスク

人的リスク

人事運営上の不公平・不公正、ハラスメント等の問題により当グループが損失を被るリスク

有形資産リスク

災害、戦争、犯罪、資産管理の瑕疵等による有形資産（動産・不動産・設備・備品等）の毀損・損害等により、当グループが損失を被るリスク

その他のリスク
風評リスク

三井住友トラスト・ホールディングス

信用リスク・市場リスク・流動性リスク・オペリスク以外で当グループが損失を被るリスク。風評リスク等を含む
マスコミ報道、風評・風説等により当社および子会社等の評判が悪化し、経営に大きな影響を及ぼす（可能性のある）ことにより当グループが損失を被るリスク

2011ディスクロージャー誌

マネジメント体制：リスク管理

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④ 内部監査部署

理に係る方針を踏まえ、それぞれの業務やリスクの特性に応じた適切なリスク管理態勢を整備しています。

業務執行に係る部署から独立した立場でリスク管理態
勢の適切性・有効性を検証します。

（3）
リスク管理体制（4）統合的リスク管理と統合リスク管理

リスク管理に係る経営機構および主要部署の役割・責任は次のとおりです。

当社は、当グループに所在する各種リスクを統括し、グ① 取締役会

ループ内のリスクの波及等、各社単独では捕捉できないグ

当グループの経営方針、戦略目標を明確化し、戦略目標

ループ体制特有のリスクを総合的にとらえ、グループの経を踏まえたリスク管理方針の策定、適切なリスク管理態勢

営体力と比較・対照することによってリスク管理を行ってい整備の統括およびリスク管理方針周知のための適切な方ます（統合的リスク管理）。

策を講じます。

また、当社は統合的リスク管理における管理対象リスクの② 取締役、担当役員

うち、VaR※等の統一的尺度で計量可能なリスクを合算して、取締役はリスク管理の重要性を十分認識し、リスク管理

当グループの経営体力と対比することにより管理しています

担当役員は適正なリスク管理態勢の整備・確立に向けて方（統合リスク管理）。統合リスク管理においては、資本の充針や具体的な方策を検討します。

分性と効率性確保の両立を目指し、経営体力の範囲で配③ リスク管理部署賦されたリスク資本に基づくリスク限度枠を遵守するとともリスクの特定、評価、モニタリング、コントロールおよび

統
合
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集

に、リスク資本対比の収益の極大化を追求しています。

削減の一連の活動を通じ、リスクの状況を的確に把握し、リスクに対して適切な管理・運営を行います。

財
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ト

※ Value at Risk：リスク計測指標。一定の期間内（保有期間）に、一定の確率（信頼区間）
で、被りうる最大損失額。当社では信頼区間片側 99% による計測を行っています。

事業
概要■リスク管理体制
三井住友トラスト・ホールディングス

株主総会
取締役会

監査役会

経営会議

監査役

監査役室

経営管理委員会

統合的リスク管理委員会

リスク統括部署

リスク統括部
事務企画部・
各部

信用
リスク

市場
リスク

内部監査部

リスク管理部署

資金繰り
リスク

オペレーショナル・
リスク

事務
リスク

情報
セキュリティ
リスク

システム
企画部

法務部・
コンプライアンス
統括部

人事部

総務部

システム
リスク

法務・
コンプライアンス
リスク

人的
リスク

有形資産
リスク

その他の
リスク

風評リスク

統合リスク管理
統合的リスク管理※ 危機管理は、
リスク・カテゴリー横断で対応

監督・指導
中央三井
信託銀行

中央三井
アセット
信託銀行

協議・報告
住友
信託銀行

その他

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

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マネジメント体制：
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自己資本管理1．基本的な取り組み方針

己資本充実に関する施策の実行、③適切な頻度で実施する自己資本の状況のモニタリングおよび自己資本充実度の

財
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自己資本管理とは、自己資本の充実による業務の健全評価、④その評価を踏まえた自己資本の充実およびリスク性と自己資本の有効活用による業務の効率性の維持・向上のコントロールというPDCAサイクルを適切に運営するこを目的とし、自己資本の充実に関する施策の実施、自己資とによって、十分な自己資本の維持を図っています。

本の適切な配賦、自己資本の充実度の評価・モニタリン

また、自己資本管理部署として自己資本管理統括部署やグ・コントロール、および法令などに規定される自己資本比

統合的リスク管理部署等を設置し、自己資本の適切な管率の算定を行うことを指します。

理・運営に必要な体制を構築しています。

当グループでは、新たなバーゼル規制への対応も見据えた自己資本管理の基本方針を定め、直面するリスクに見統
合特集合った十分な自己資本を確保し、自己資本の充実および有（2）自己資本充実度の評価、モニタリングおよびコントロールに関する方針

当グループでは、自己資本およびリスクについて複数の効活用に努めています。

定義を設け、自己資本充実度を多面的に評価しています。

2．取り組みの概要

事業継続性を確保する視点から、信頼区間99%のリスク
量を自己資本の中の基本的項目である TierⅠに有価証券（1）自己資本の充実に関する基本方針、自己資本管
理体制

事
業
概
要

などの評価益を加えた資本と比較するとともに、預金者保護の視点から、信頼区間99.9%のリスク量を自己資本比率

当グループでは、①外部環境（経済循環、市場環境等）
お規制上の自己資本と比較することによって評価しています。

よび内部環境（リスク・プロファイル、戦略目標等）
を踏まえまた、自己資本に対して負担可能なリスク量の総枠およた資本計画などの策定、②資本計画などで定められた自びリスクカテゴリーごと・グループ会社ごとの計画値を定め、実績値が計画値の範囲内に収まっているかなどをモ■自己資本管理体制

ニタリングしています。
これらの評価・モニタリング結果を四半期ごとに経営会

取締役会
経営会議

マ
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体
制

統合的リスク管理委員会
各自己資本管理部署・内部監査部署

・計画策定
・コントロール・計量・モニタリング

経済資本管理規制資本管理

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タ

60

自己資本
比率計画

自己資本充実に関する施策の実施

自己資本充実度評価

リスク資本配賦計画

資本計画

・計画策定
・資本調達・管理・モニタリング

自己資本の有効活用に関する施策の実施

自己資本
比率算定

ROE・RORAとの両立

・計画策定
・自己資本
・コントロール
比率算出・管理・モニタリング ・情報開示

・リスクリターン向上
・フィービジネス強化等

協議・報告
中央三井
信託銀行

指示・指導
中央三井
アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

住友
信託銀行

左記以外の
グループ各社

2011ディスクロージャー誌

議および取締役会へ報告し、自己資本充実度の適切なコ
ントロールを図る態勢となっています。

（3）自己資本比率の算定および管理に関する方針
当グループでは、自己資本比率の重要性を認識し、正確な算定および適切な管理（計画策定、モニタリングおよびコ
ントロールを含む）に資する態勢の整備を行うことによって、自己資本比率の適正性および適切性を確保しています。
また、自己資本比率の管理について、内部管理で使用しているリスク管理手法と有機的な関連を高めることにより、管理体制の高度化および効率化を図っています。

マネジメント体制：

情報開示統制、内部監査
情報開示統制
1．基本的な取り組み方針

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内部監査
1．基本的な取り組み方針

当グループは、企業情報の適正かつ公正な開示により、当グループは、リスクの種類・程度に応じた効率的かつ経営の透明性を確保していくことを全役職員の遵守基準に

実効性のある内部監査態勢を整備することが、適切な法

掲げ、「情報開示規程」「、情報開示規則」
を定め、会社法、銀令等遵守、顧客保護およびリスク管理等のために必要不

行法、金融商品取引法などの関連法令および諸規則などに可欠かつ重要であるという認識の下、業務執行に係る部則った開示を行うための内部統制態勢を整備しています。

署から独立して内部監査業務を行う内部監査部を設置す

この基本的な考え方に基づき、情報開示のあり方を社るとともに、内部監査態勢強化に向けた方針・施策の審議

内外に周知し、適切な運営を図っていくために「ディスク等を行うための協議機関として内部監査委員会を設置してロージャーポリシー」を制定し、会社情報の適切な開示をいます。内部監査部は、当グループの内部監査統括部署することにより、企業経営の透明性確保に努めています。

としてグループ内の内部監査態勢整備の状況を適宜把握※ P. 528をご参照ください。

し、内部監査態勢構築および整備について指導監督機能※を発揮する役割を担っています。

2．取り組みの概要

財
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統
合
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集

2．取り組みの概要

当グループでは、経営関連情報を適時、正確かつ公平に開示するため、情報開示委員会を設置し、経営関連情報お内部監査部は、内部監査委員会での事前討議を経て取よびそれに該当する可能性のある情報に関する開示の要

締役会が定めたグループ内部監査態勢整備方針および内否および開示の妥当性、情報開示に係る体制整備・運用の部監査計画に従い、内部監査態勢を整備するとともに、当適切性について検討しています。

社各部署のすべての業務を対象として内部管理態勢など

また、「内部統制報告制度」への対応として、事業年度ごとにの適切性・有効性を独立した立場から検証しています。ま財務報告に係る内部統制の有効性評価を実施し、その評価た、必要に応じて、各銀行子会社・運用子会社などに対し、結果と発見された不備の是正状況について、社長や取締役会

法令等に抵触しない範囲で監査を実施しています。

などに報告しています。この報告に基づき、社長は財務報告に内部監査の結果等は、遅滞なく社長および担当役員に関する内部統制の有効性を評価した「内部統制報告書」を作

報告されるとともに、取締役会および内部監査委員会に成し、有価証券報告書と併せ金融当局あてに提出しています。

も適時・適切に報告されています。

■情報開示統制■内部監査の実施体制

三井住友トラスト・
ホールディングス
審議、検討結果の報告

経営関連情報情報開示委員会

経営関連
情報

監査役

社長
経営会議
各部

銀行子会社など

情報開示の統括部署

監査役会

取締役会

本部各部営業部署

報告

評価

内部統制統括部署（財務企画部内部統制グループ）
・内部統制の有効性評価を実施
・評価結果の報告
・発見された不備の是正確認

評価

報告

内部統制統括部署

三井住友トラスト・ホールディングス
株主総会

監査役会
監査役

経営会議

株主総会
取締役会
経営会議

内部監査
委員会

事前討議・報告

各部

内部監査

内部監査部

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体
制

銀行子会社など

監査役会
監査役

取締役会

事
業
概
要

モニタ
リング
内部監査

内部監査

内部監査部門

三井住友トラスト・ホールディングス

本部各部
営業部署

2011ディスクロージャー誌

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61

マネジメント体制：
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お客さま満足向上への取り組み

1．基本的な取り組み方針（2）全社的なCS推進への取り組み
はがきやホームページ等を通じて、個人・法人のお客さ

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情報化社会の進展などにより、お客さまがご自身の判断

まよりいただいたご意見・ご要望をもとに改善に結びつけ

で、自由に取引金融機関を選ぶことができる時代となりまた結果はホームページで公開しており、年2回定期的に更した。金融機関が提供するサービスも比較の対象となり、新しています。

より高い水準が求められています。このような要請に応えるべく、商品・サービスの改善を継続的に進め、お客さまにお選びいただける銀行でありたいと考えています。
当グループは高度な専門性と総合力を駆使してお客さ
まに総合的な解決策を迅速にご提供していきます。また、

統
合
特
集

「お客さま本位」を徹底し、最善至高の信義誠実と信用を重んじ確実を旨とする精神をもって、お客さまの安心と満足のために行動していきます。

2．取り組みの概要※「お客さまの声をサービス向上へ活かす取り組みについて」
トップページ
http：//www.chuomitsui.co.jp/topics/torikumi_03.html（1）お客さまの声をサービス向上へ活かす取り組み事
業
概要

全国の店舗やテレホンセンター、ホームページに寄せられる「お客さまの声」のほか、各店舗に備え置いている「お客さまの声」
はがきや郵送によるアンケート調査により、多くのお客さまのご意見・ご要望を頂戴しています。
「お客さまの声」はがきを
平成22年度は、約85,000件の頂戴したほか、郵送式アンケートについても約10,000件

マ
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の回答をいただくなど、数多くの貴重なご意見を頂戴しました。
お客さまからいただいたご意見・ご要望はすべて集約
し、原因の調査・分析と問題点の把握を行います。
経営層と業務所管部では、その結果をもとに改善策を検討し、より良い商品・サービスの提供へとつなげています。

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このようにいただいたご意見・ご要望をもとに、商品・サービスの改善を検討・実施するなど、より良いサービスの提供を目指しています。

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2011ディスクロージャー誌※「お客さまの声に基づく改善の取組み」
トップページ
http：//www.sumitomotrust.co.jp/about-us/cs/04.html

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■ 金融円滑化への取り組みについて ■三井住友トラスト・グループでは、中小企業者のお客さまや住宅ローンをご利用のお客さまへの円滑な資金供給を最も重要な社会的使命の一つと位置付け、その実現に向けて取り組んでいます。

財
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平成21年12月には、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」（中小企業者等金融円滑化法）の施行などを踏まえ、グループ傘下信託銀
行は、中小企業者のお客さまや住宅ローンをご利用のお客さまからの各種ご相談やご返済条件の変更などのお申し込みに迅速かつ適切にお応えするなど、さらなる円滑な金融仲介機能を発揮していくため、金融の円滑化に関する基本方針を定めました。

統
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特
集

また、金融の円滑化を図るため営業店におけるお客さまからのご返済条件の変更などに関するご相談やお申し込みに適切に対応する体制、本部における営業店の対応状況を適切に把握する体制を整備するとともに、金融円滑化に関する苦情やご相談については、各営業店のほか専用フリーダイヤル等で受け付けています。
さらに、中小企業者のお客さまについて経営相談や経営指導、経営再建計画策定支援などコンサルティング機能の発揮を通じ、お客さまの実情を踏まえた事業改善や再

事
業
概
要

生に向けた支援などの取り組みを行っています。
平成23年3月末に中小企業者等金融円滑化法の期限が1年間延長されたことなども踏まえ、今後も中小企業者のお客さまの事業活動の円滑な遂行と住宅ローンをご利用のお客さまの生活の安定のため、適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮に向けて取り組んでいくとともに、先般の東日本大震災の影響を直接または間接に受けている
お客さまからのご返済条件の変更などに関するご相談やお申し込みがあった際には、お客さまのご事情に応じて柔軟かつ適切に対応するよう努めていきます。

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三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌63マネジメント体制：
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CSR経営

1. 基本的な取り組み方針

・国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）

地球温暖化や生物多様性の損失、貧困や人権侵害など、
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世界はさまざまな環境や社会に関する問題を抱えています。企業にとって、これらの問題の深刻化は、事業基盤が環境と持続可能な発展に配慮した金融機関の行動を普劣化していくことにつながります。従って、企業が将来にわ及、促進する国際的ネットワーク。

たって成長を維持していくには、当事者意識を持ってこれらの問題にかかわり、積極的に貢献することが必要です。

・国連責任投資原則（UN PRI）

当グループは、受託者精神に立脚した高い自己規律に基づく健全な経営を実践することはもちろん、持続可能統合
特集な社会の構築に積極的に貢献することが社会的な責任で機関投資家等が資産運用においてESG（環境、社会、企あると認識し、当グループの事業活動が社会に及ぼす影業統治）を考慮することを宣言する投資原則。

響に十分配慮するとともに、お客さまをはじめとしたス
テークホルダーの抱える社会・環境問題の解決に向け、本業を通じて独自の価値を提供していく方針です。

事
業
概
要

（2）CSR推進体制
グループ全体で統一的な方向性を持ってCSRを推進しこのような考え方に基づき、当グループは、「三井住友トていくための横断的な統括組織として、三井住友トラスト・

ラスト・グループの社会的責任に関する基本方針」を策定

を設置しホールディングス社長を議長とする「CSR審議会」

しました（右頁ご参照）。役職員一同、本方針を真摯に実践ています。推進主体である傘下のグループ会社では個別

していきます。

に推進体制を設けて、CSR活動に取り組んでいます。

2. 取り組みの概要（1）国際的な企業行動指針などへの参加と活動
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当グループは、国際的な企業行動指針や原則に署名し、CSR 審議会

グループのCSR方針・施策の検討と推進

議 ： 社長議長
事務局： 経営企画部
事
CSR推進室その活動を実践しています。
・国連グローバル・コンパクト

当グループに属するその他の企業

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持続可能な成長の実現に向けた企業の自発的な取り組
みの基本となる人権、労働、環境、腐敗防止に関する10の行動原則。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

グループ各社が主体となってCSR活動を実行マネジメント体制：CSR経営

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三井住友トラスト・グループの社会的責任に関する基本方針（サステナビリティ方針）

私たち三井住友トラスト・グループは、経営理念（ミッション）、目指す姿（ビジョン）、行動規範（バリュー）に基づき、お客さま、
株主・投資家、従業員、事業パートナー、地域社会、NPO、行政、国際機関等のすべてのステークホルダーとの対話を尊重し、持続可能な社会の構築に積極的な役割を果たします。

財
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1. 事業を通じた社会・環境問題の解決への貢献
・ 私たちは、グローバルな視点に立ち、本業を通じて社会・環境問題の解決に取り組みます。
・ 私たちは、社会・環境問題の解決に向けて、信託銀行グループならではの多彩な機能を融合した新しいビジネスモデルや
革新的な商品・サービスの開発に取り組みます。

2. お客さまの尊重
・ 私たちは、お客さまに商品・サービスの内容を十分にご理解いただけるよう、丁寧なご説明やご提案に努めるとともに、いただいたお客さまの声を迅速に業務改善や商品・サービス向上につなげます。

統
合
特
集

・ 私たちは、お客さまの情報について、万全の管理に努めます。
・ 私たちは、お客さまが主体的かつ合理的に金融商品を選択し健全な資産形成ができるよう、教育機関や行政、NPO等とも連携しながら教育・啓発活動に取り組みます。

3. 社会からの信頼の確立
・ 私たちは、あらゆる法令等やルールを厳格に遵守し、社会規範にもとることのない誠実かつ公正な企業活動を遂行します。
・ 私たちは、ステークホルダーとの健全かつ正常な関係を構築するとともに、公正な競争、企業情報の適切な開示等、社会の構成員としての責任を全うします。

事
業
概
要

・ 私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした姿勢を貫き、また、組織的犯罪による金融機能の不正利用の防止に取り組みます。

4. 環境問題への取り組み
・ 私たちは、低炭素社会や生物多様性を育む自然共生社会、循環型社会の構築を目指し、さまざまなステークホルダーとの連携を図り、本業を通じてこれらを阻害する問題の解決に取り組みます。
・ 私たちは、省エネルギー・省資源等、自らの企業活動によって生じる直接的な環境負荷の低減に取り組みます。

5. 個人の尊重
・ 私たちは、あらゆる企業活動において、個人の人権、多様な価値観を尊重し、不当な差別行為を排除します。
・ 私たちは、安全で快適な職場環境を実現するとともに、従業員それぞれの多様な働き方を尊重し、ワーク・ライフ・バランス

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の実現に努めます。
・ 私たちは、従業員の能力開発に取り組むとともに、心とからだの健康づくりに努めます。

6. 地域社会への参画・貢献
・ 私たちは、企業活動を行うあらゆる地域において、さまざまなパートナーと協力し合い、事業活動や教育・文化事業等の社会貢献活動を通じて、地域社会の活性化や豊かな生活環境づくりを目指します。

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（3）事業を通じた取り組み（環境）③ 温室効果ガス排出権の取り扱い

地球温暖化や生物多様性の損失をはじめとする環境問題

CO2など温室効果ガス削減対策は、省エネ法などの規が地球規模で深刻化するなか、企業セクターにおいても事制が強化されてきたことにより、企業の事業活動にも大き業活動における環境配慮が求められるようになっています。

な影響を与えています。当グループでは、排出権を温室効

当グループでは、環境配慮に熱心な企業や個人の取り

果ガス削減のための有効な補完手段と位置付け、さまざ組みを支援するさまざまな金融商品・サービスを開発、提まな金融商品を開発しています。例えば、大口取引が主流

供しています。

の京都議定書に基づく排出権については、信託機能を活用して小口化し、企業などに広く販売したり、リース物件に① 環境格付融資由来する CO 2を相殺するカーボンオフセット商品を提供

企業の環境問題への取り組みが消費者の商品・サービ
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要

ス選択の要素等として関心を集めるなか、当グループは、
企業の環境に配慮した事業運営を支援するため、「環境格

持続可能で環境価値の高い「環境不動産」は、エネル

た融資金利の優遇や、融資先のステータス向上などを通ギーコストの削減や生産性向上などを通じ、建物自体のじ、企業の環境への取り組みがより一層促進されること価値向上を生み出します。当グループでは、環境不動産がを目指すものです。なお、当グループの環境格付は、企不動産ビジネスの新機軸の一つになると考えており、環境業が保有する不動産の環境への配慮状況や、近年注目を配慮型建築コンサルティング業務を積極的に推進していま集める生物多様性の保全への対応状況などを評価に反映す。また、さまざまな不動産関係者を集めた研究会を主催させています。

するなど、その市場の形成にも注力しています。

※ 企業の環境への取り組み状況に係る一定の評価基準・項目ごとの評点を定めて② 環境配慮型住宅向け住宅ローン

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④ 環境不動産への取り組み

付融資 ※」を提供しています。本商品は、格付結果に応じ環境格付を行い、環境格付に応じて貸出金利の優遇幅を決める仕組みのこと。

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するなど、有効な活用方法をお客さまに提案しています。

⑤ SRIファンド
資本市場の機能を持続可能な社会の実現に向けて活用

省エネルギーや再生可能エネルギーが注目されるなか、すべく、資産運用におけるESG（環境、社会、企業統治）へ

当グループでは、住宅分野が果たす役割は大きいと考え、の配慮を求める声が世界的な規模で強まっています。当グ

早くからその普及と市場拡大に取り組んできました。

ループでは、従来の財務分析による投資基準に加えESG

具体的には、新築の「太陽光発電」
や「ガス省エネ」住宅などを対象とし、さまざまな企業や地方自治体と共同で、への取り組みを評価するSRI（社会的責任投資）を開発し、早くからその普及に取り組んできました。

環境配慮度に応じた金利を適用する住宅ローン商品のラ

当グループのSRIファンドは、企業年金向け商品をはじ

インアップを充実させており、環境配慮住宅の普及をサめ、個人向け、確定拠出型年金向け、公的年金向け商品にポートしています。

ラインアップを拡充し、平成23年3月末現在1,000億円と、

なお、家庭用の太陽光発電システムは、国や地方自治体

国内最大級の残高となっています。当グループは、今後との補助金支給などの政策を受け、市場規模が急拡大していも新ファンドの開発などを通じ、SRI マーケット拡大に注ます。当グループでは、既築住宅向けの「太陽光パネル専用

力していきます。

ローン」
も取り扱っており、残高を着実に伸長させています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

マネジメント体制：CSR経営（4）事業を通じた取り組み（社会）高齢社会が進み、医療・介護などにかかわる社会問題が顕在化しています。
当グループでは、金融・信託機能を活用してこれらの問題の解決に貢献するさまざまな金融商品・サービスを開発し、お客さまに提供しています。

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③ リバースモーゲージ「現在の住宅に住み続けたい」と希望される方でも、退職されて高齢になるほど「持ち家はあるが、老後の手持ち資
金にゆとりがない」という傾向が高まります。
当グループでは、このような不安の解消や、ゆとりある
老後生活のために、自宅に住み続けながら資金をスムーズに調達できるリバースモーゲージ※を取り扱っています。

① 公益信託さまざまな公益活動に自らの財産を提供しようとする個
人や、利益の一部を社会に還元しようとする企業が増えています。このような資産を信託銀行が安全に管理・運用し、それぞれの委託者が目指す公益目的の実現に貢献する制度が公益信託です。

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ご融資金は、月々の生活費、リフォーム費、ケアハウスの入居資金など、さまざまな目的でご利用いただけます。
※ ご自宅を担保に融資金を受け取り、お亡くなりになったときなどにご自宅の売却代金などでご返済いただくローン。

④ 社会貢献寄付信託
信託協会の調査※によると、1,000万円以上の金融資産

公益信託は、奨学金の支給、自然科学・人文科学研究へを持つ個人の 73.9% が何らかの寄付を行いたいと考えての助成、海外への経済・技術協力への助成、まちづくりやいます。当グループでは、お客さまのこのような想いを寄

自然環境保護活動への助成等、財産提供者の意思を反映付の形で社会貢献活動に取り組む団体とつなぐ社会貢献

して、幅広い分野で活用されています。

寄付信託「明日へのかけはし」を提供しています。

当グループでは、平成23年3月末現在受託件数235件、寄付先は提携するさまざまな公益団体等から選択するこ

信託財産残高 290 億円と業界トップの受託実績となってとが可能で、寄付される方が応援したい活動に活用されるいます。

とともに、その活動がさらに発展していくことを目指していま

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す。なお、東日本大震災の復興支援にも活用いただけます。

② 特定贈与信託交通事故や病気などによる、いわゆる重度心身障がい者の親にとって、将来にわたって子どもの収入や暮らしを維持することは大変な問題です。
当グループでは、こうした方々の将来の生活の安定を図るため創設された「特別障がい者に対する贈与税の非課を活用した特定贈与信託を取り扱っています。本
税制度※」
商品を通じ、親や親族、篤志家（とくしか）が贈与した財産を運用し、実際の生活費や入院加療費などの支払管理を通じて、重度心身障がい者を支援しています。
※ 個人が重度特別障がい者を受益者として金銭、有価証券等を信託銀行に信託した場合、財産価額 6,000 万円を限度として贈与税を非課税とする制度（相続税法21条の4）。

※ 寄付の現状と信託の活用に関する基礎調査。

寄付先団体について（以下の9団体の中からお客さまにご指定いただきます）※ 寄付先の変更は毎年可能です
活動分野

団体名

環境

公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）環境財団法人 日本生態系協会

地域・文化遺産公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟

医療公益財団法人 日本対がん協会

社会福祉

公益財団法人 日本盲導犬協会

海外支援

特定非営利活動法人 国境なき医師団日本

学術

公益財団法人 国際科学技術財団

文化

独立行政法人 日本芸術文化振興会

東日本大震災復興支援

社会福祉法人 中央共同募金会

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（5）社会貢献活動（6）省エネ・省資源への取り組み

当グループでは、良き企業市民として、お客さまや地域社会のお役に立てるよう、さまざまな社会活動を行っています。
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当グループでは、大規模拠点の省エネ設備導入をはじめ、従業員一人一人が地道な対策を積み重ねていくことで、① 金融教育支援

CO2排出量の削減を進めています。特に、CO2排出量の当グループでは、生活者の金融知識の向上に向けたさま

総量削減義務を課す東京都の改正環境確保条例への対応

ざまな活動を行っています。社会人・大学生向けには、国内

として、中央三井信託銀行のシステムセンター（調布）での外の大学に金融・経済分野に関する寄付講座などを設置しBEMS※1導入や、住友信託銀行の府中ビルでのESCO※2導ています。また、小中高生向けには、職業体験・見学会を通入など、対策を強化しています。

じた金融教育を実施しています。全国の営業店において「振※1 Building Energy Management System：室内環境に応じ、機器や設備

り込め詐欺」を未然に防止するための、地元警察やNPOと連携した対策セミナーや、街頭キャンペーンも行っています。

② 地域社会への参画・貢献

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概
要

① CO2 排出量削減への取り組みなどのエネルギー消費量の削減を図る高効率エネルギー管理システム。

※2 Energy Service Company：省エネルギー施設の提供・維持・管理など包括的なサービスを行う事業。

② 省資源活動

全国の営業店では、地域に根差した活動を行うことで、

当グループでは、お客さま向けの印刷物など紙資源を地域の皆さまとの信頼関係の構築に取り組んでいます。古大量に取り扱っており、その有効活用は重要な課題と考くからの地元産業に関する展示会や、地域NPOと連携しえています。紙資源のリサイクルのほか、一部の主要拠点

た清掃活動、植林活動への参画など、地域社会の活性化で認証取得しているISO14001活動では業務プロセス分

や豊かな生活環境づくりに貢献しています。

析によって、省資源の推進とともに業務効率の向上に取り組んでいます。

③ 高齢者をサポートする取り組み
心身ともに健康で豊かなセカンドライフをおくる
「サクセス
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③ 低公害車の導入

フル・エイジング」を応援する活動として、ご家族に対して感謝

当グループでは、各営業店の営業車に低公害車の導入を継続実施しているほの気持ちを綴った「60歳のラブレター」を推進しています。今後もハイブリッド車の導入なども含

か、各営業店において、認知症を正しく理解する「認知症サめ、高水準の導入率を維持していきます。

ポーター養成講座」の実施や、車いす介助を学ぶ「車いす講

東日本大震災への対応
習会」などの、高齢者をサポートする取り組みを行っています。 （7）東日本大震災で被災された方々の救援や被災地の復興④ 生物多様性問題への取り組み
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に役立てていただくための義援金として、当グループは、

平成22年10月に名古屋市で開かれた生物多様性条約第今回日本赤十字社および社会福祉法人中央共同募金会を10 回締約国会議において、国連や経団連主催の国際会議

通じ、1億円をお送りしました。また、中央三井信託銀行となど、さまざまなイベントに参画しました。また、地元の方を住友信託銀行では、義援金口座を開設し、皆さまから寄付

お招きした「生物多様性ウォークラリー」の開催など、各営業

金の募集を行っています。

店でも生物多様性に関する啓発活動に取り組んでいます。

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コーポレートデータ：
三井住友トラスト・ホールディングス . . . . 70
中央三井信託銀行 . . . . . . . . . . . . . . . . 72

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中央三井アセット信託銀行 . . . . . . . . . . . 78
住友信託銀行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

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役員の状況（平成23年7月1日現在）

取締役会長（代表取締役）

常任監査役

執行役員

常 陰

杉 田 光 彦平 木 秀 樹取締役社長
（代表取締役）

常任監査役

執行役員

田 辺 和 夫

天 野 哲 夫

白 山 昭 彦取締役副社長（代表取締役）

監査役

執行役員

向 原

潔

前 田

取締役副社長（代表取締役）

監査役

北村 邦太郎中 西 宏 幸執行役員

取締役専務執行役員

監査役

岩 崎 信 夫

星 野 敏 雄リスク統括部長

取締役常務執行役員

監査役

佐谷戸 淳一高 野 康 彦取締役常務執行役員

専務執行役員落 合 伸 ニ草 川 修 一取締役常務執行役員

常務執行役員

大久保 哲夫

工 藤 克 彦取締役

常務執行役員

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上神田 隆史常務執行役員
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あ き ひ こと も ゆ き清 常 智 之経営企画部長ひ ろ ゆ きとひさ い と う斉 藤

執行役員
か わ ぐ ち

川 口

つ よ し

毅

ゆ ず る

譲

コンプライアンス統括部長

執行役員に し む ら

西 村

た だ し

財務企画部長

執行役員
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正
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執行役員
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従業員の状況（平成23年3月末現在： 旧中央三井トラスト・ホールディングスの数値です）

種別
従業員数
平均年齢
平均勤続年数
平均年間給与平成22年3月末

110人
40歳10カ月15年 7カ月
9,780千円（注）1. 従業員数は就業者ベースの人員数で在籍出向者および派遣社員・アルバイトを除いた職員等の合計です。
2. 当社従業員は全員、中央三井信託銀行からの転籍者であり、平均勤続年数は同社での勤続年数を通算しています。
3. 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいます。
4. 当社の従業員組合は、中央三井トラスト・グループ職員組合と称し、組合員数は92人（出向者を含む）
です。労使間において特記すべき事項はありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成23年3月末

115人
41歳 5カ月16年 6カ月
10,420千円

コーポレートデータ：三井住友トラスト・ホールディングス

組織図（平成23年4月1日現在）

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審

リ ス ク 統括部

議コンプライアンス統括部
法

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部
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部

シ ス テ ム 企 画 部
内

部

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子会社等の状況（平成23年6月末現在）

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要

子会社
国内
会社名

所在地

中央三井信託銀行株式会社
中央三井アセット信託銀行株式会社
住友信託銀行株式会社
中央三井アセットマネジメント株式会社
中央三井キャピタル株式会社
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

東京都港区芝3-33-1
東京都港区芝3-23-1
大阪市中央区北浜4-5-33
東京都港区芝3-23-1
東京都中央区日本橋室町3-2-8
東京都中央区晴海1-8-11

設立年月日

資本金
（百万円）

昭和37年 5月26日 399,697
平成 7年12月28日
11,000大正14年 7月28日 342,037
昭和61年 9月19日
300
平成12年 3月 1日
1,247
平成12年 6月20日
51,000

業務内容
信託銀行業務信託銀行業務信託銀行業務投資信託委託業務
プライベートエクイティファンド運営業務
信託銀行業務

当社の議決権 当グループ会社の所有割合（%） 議決権所有割合（%）

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
33.3

—
—
—
—
—

33.3

海外
会社名

MTH Preferred Capital 1（Cayman）Limited

MTH Preferred Capital 3（Cayman）Limited
MTH Preferred Capital 4（Cayman）Limited
MTH Preferred Capital 5（Cayman）Limited
CMTH Preferred Capital 6（Cayman）Limited
CMTH Preferred Capital 7（Cayman）Limited

所在地

設立年月日

資本金
（百万円）

PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman
KY1-1104, Cayman Islands
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman
KY1-1104, Cayman Islands
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman
KY1-1104, Cayman Islands
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman
KY1-1104, Cayman Islands
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman
KY1-1104, Cayman Islands
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman
KY1-1104, Cayman Islands

平成14年 3月11日

29,200平成15年 3月10日

31,700平成16年 3月10日

10,800平成19年 2月 8日

33,700平成20年 1月29日

42,700平成20年11月28日

41,600

業務内容
優先出資証券発行による資金調達業務
優先出資証券発行による資金調達業務
優先出資証券発行による資金調達業務
優先出資証券発行による資金調達業務
優先出資証券発行による資金調達業務
優先出資証券発行による資金調達業務

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

当社の議決権 当グループ会社の所有割合（%） 議決権所有割合（%）

100.0

—

100.0

—

100.0

—

100.0

—

100.0

—

100.0

—

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

コ
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ポ
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ト
デ
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タ

71

コーポレートデータ： 中央三井信託銀行
ト
ッ
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ビ
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役員の状況（平成23年7月1日現在）

取締役会長（代表取締役）

常務執行役員

執行役員

田 辺 和 夫

上神田 隆史涌 井 浩 史取締役社長
（代表取締役）

常務執行役員奥 野

中 江 陽 一執行役員

取締役副社長（代表取締役）

常務執行役員増 田

工 藤 克 彦横浜駅西口支店長

た

お

財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト

ま

な

く

す

べ

か

の

だ

ず

お

か み か ん だ

じ ゅ ん

な

順

い た る

く

格

う

よ う い ちか つ ひ こ常務執行役員北村 邦太郎宮 崎 卓 也

きたむら

く に た ろ う

み や ざ き取締役専務執行役員

河 上

ま も る

守

わ

か

さ

た

か

の

う

な か に し

監査役
あ

ま

の

ひ

つ

い わ さ きのぶ

し ょ う じなお

き り た にたろせわ た な べ

渡 辺

お

執行役員
こ し む らまさ

執行役員
き よ つ ねう

か わ ぐ ち

川 口

た

だ

お

ゆ ず る

譲

コンプライアンス統括部長

執行役員
さ い と う斉 藤せ睦よ し あ きと も ゆ きやすみ

システム企画部長
まだ

ひ ろ ゆ き山 田 裕 之本店営業第四部長

執行役員
か

の

た

い

ち

鹿 野 太 一
法人業務推進部長

執行役員
む つ み

清 常 智 之桐 谷 太 郎か い ば ら

海 原

あ つ し

統合推進部長

執行役員
よ

こ

た

横 田

あ き ら

顕

人事部長

執行役員
い わ く ま

淳

せ

い

じ

ん

じ

岩 熊 清 司
営業企画部長つ よ し毅

リスク統括部長

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

し

総合企画部長ろ

執行役員

やと し ゆ き不動産営業第一部長

やう め ざ わ梅 澤 忠 雄執行役員

越 村 好 晃お庄 司 直 哉常務執行役員

き執行役員

岩 崎 信 夫
常務執行役員勝

大阪支店長

天 野 哲 夫
専務執行役員ま さ る

広 瀬 匡 志ひ ろ ゆ き

て

え

執行役員

中 西 宏 幸内部監査部長の植 木 利 幸や す ひ こひ ろ ふ み能 勢 保 巳常務執行役員高 野 康 彦監査役

やい

常務執行役員
総合資金部長や す ひ ろ

く

く

執行役員

は し も と

若 狭 保 弘監査役

たわ

名古屋支店長

橋 本

監査役
（常勤）

事
業
概
要

ど

え

取締役副社長（代表取締役）

か わ か み

統
合
特
集

か

た か し

執行役員
か

い

や

け

海 谷 健 治本店営業第三部長

従業員の状況（平成23年3月末現在）

種別
従業員数
平均年齢
平均勤続年数
平均年間給与平成22年3月末

6,373人
42歳 2カ月
10年 4カ月5,890千円

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

（注）1. 従業員数は就業者ベースの人員数で在籍出向者および派遣社員・アルバイトを除いた職員等の合計です。
2. 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいます。
3. 当社の従業員組合は、中央三井トラスト・グループ職員組合と称し、組合員数は3,273人です。労使間においては特記すべき事項はありません。

72

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成23年3月末

6,376人
42歳 6カ月
11年 0カ月
6,045千円

コーポレートデータ：中央三井信託銀行

組織図（平成23年4月1日現在）

株

ト
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ビ
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主
企

画

部

統

合

推

進

部

務

企

画

部

会

役

審

財

室

役

取

役

査

合

査

査

会

監

監

監

総

総

業

務

部

総

務

部

人

事

部

締

ク

統

括

部

コンプライアンス統 括 部

会

法

会

役

議

リ ス

務

財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト

部

お 客 様 サ ー ビ ス 部
経

総

合

資

金

部

営

営

業

企

画

部

会

プライベートバンキング部

議ダイレクトチャネル営業部

本 店 営 業 第 一 部

融
委
員
会

部

本 店 営 業 第 二 部

法 人 業 務 推 進 部

資

企

画

本 店 営 業 第 三 部

不動産アセットファイナンス部

本 店 営 業 第 四 部

投

資

金

融

部

本 店 営 業 第 五 部

審

査

第

一

部

本 店 法 人 営 業 部

審

査

第

二

部

本 店 金 融 法 人 部
国

国

際

決

済

不

動

部

管
産

業

理

部

務

部

内

営

業

部

統
合
特
集

事
業
概
要

店

海 外 駐 在 員 事 務 所

不 動 産 営 業 第 一 部
不 動 産 営 業 第 二 部
不 動 産 投 資 営 業 部

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

不 動 産 投 資 開 発 部
不 動 産 投 資 顧 問 部
不 動 産 カ ストディ部
不

動

証

券

産

審
代

査

部

行

部

証 券 代 行 営 業 部
証 券 代 行 推 進 部
事

務

管

理

コ
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デ
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タ

部

シ ス テ ム 企 画 部
内

部

監

査

部

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌73コーポレートデータ：中央三井信託銀行

ト
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店舗のご案内（平成23年6月末現在）

国内本支店および有人出張所
中央三井信託銀行、中央三井アセット信託銀行、住友信託銀行は平成24年4月1日に合併し、「三井住友信託銀行」となる予定です。この合併に先立ち、中央三井信託銀行と住友信託銀行の支店において、同じ支店番号・支店名を持つ一部の支店については、平成23年10月11日から支店番号・支店名を変更させていただくことに致しました。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト

関東

八千代支店

名古屋駅前支店

横浜駅西口支店

一宮支店

二俣川出張所

岐阜支店

Tel： 03-3571-7141〒105-0004 東京都港区新橋2丁目20番1号

たまプラーザ支店

四日市支店

Tel： 03-3346-3131〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目1番4号

川崎支店

Tel： 03-3834-3131〒110-0005 東京都台東区上野1丁目19番10号

横須賀支店

Tel： 03-3771-0116〒143-0023 東京都大田区山王2丁目1番1号

藤沢支店

Tel： 03-3413-3101〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号

小田原支店

Tel： 03-3463-3181〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番2号

宇都宮支店

Tel： 03-3389-1231〒164-0001 東京都中野区中野5丁目62番5号

前橋支店

Tel： 047-483-3133〒276-0033 千葉県八千代市八千代台南1丁目3番1号

本店

Tel： 03-5232-3331〒105-8574 東京都港区芝3丁目33番1号

日本橋営業部

Tel： 045-312-3131〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1丁目6番31号

新橋支店

Tel： 045-362-3306〒241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川1丁目3番地の2

Tel： 03-3270-9511〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号

新宿西口支店
上野支店

統
合
特
集

大森支店

三軒茶屋支店
渋谷支店
中野支店
荻窪支店

Tel： 03-3392-5151〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目16番16号

池袋支店

事
業
概
要

Tel： 03-3984-8131〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目15番9号

石神井支店

Tel： 0466-26-3151〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢21番1-101号

北海道・東北札幌支店

Tel： 048-822-1181〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目12番1号

大宮支店

Tel： 048-643-3281〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町1丁目1番地

所沢支店
杉戸支店

Tel： 0480-34-3111〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸2丁目13番12号

千葉支店

Tel： 043-222-3131〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見1丁目1番16号

船橋支店

Tel： 047-423-3131〒273-0005 千葉県船橋市本町1丁目3番1号

松戸支店

Tel： 047-367-3331〒271-0091 千葉県松戸市本町2番1

三井住友トラスト・ホールディングス

Tel： 06-6202-3461〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目2番21号
Tel： 06-6313-3181〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番47号
Tel： 06-6632-3181〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波3丁目7番17号

阿倍野支店

Tel： 06-6623-3181〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目3番15号

池田支店

Tel： 022-262-5511〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央3丁目3番3号

枚方支店

Tel： 072-753-3181〒563-0048 大阪府池田市呉服町1番1-134号
Tel： 072-844-3731〒573-0032 大阪府枚方市岡東町19番1号

神戸支店

Tel： 078-231-4331〒651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通7丁目1番18号

新潟支店

Tel： 025-228-6611〒951-8062 新潟県新潟市中央区西堀前通六番町905番地

塚口支店

Tel： 06-6423-1101〒661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1丁目15番1

中国・四国・九州

Tel： 076-231-4221〒920-0917 石川県金沢市下堤町10番地

鳥取支店

Tel： 0776-25-0651〒910-0006 福井県福井市中央1丁目7番1号

岡山支店

福井支店

Tel： 0857-27-6831〒680-0822 鳥取県鳥取市今町1丁目103番地
Tel： 086-225-3101〒700-0822 岡山県岡山市北区表町1丁目11番28号

広島支店

東海

Tel： 082-247-9251〒730-0011 広島県広島市中区基町12番8号

沼津支店

Tel： 055-962-3101〒410-0801 静岡県沼津市大手町5丁目4番2号

高松支店

Tel： 054-253-6131〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町9番地の5

北九州支店

Tel： 0532-55-3101〒440-0888 愛知県豊橋市駅前大通1丁目135番地

福岡支店

Tel： 0564-23-5588〒444-0059 愛知県岡崎市康生通西3丁目16番地

佐賀支店

Tel： 052-242-7311〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目15番33号

熊本支店

金山橋出張所

大分支店

静岡支店
豊橋支店

Tel： 04-2922-1131〒359-8691 埼玉県所沢市日吉町3番5号

Tel： 075-231-8251〒600-8007 京都府京都市下京区四条通東洞院東入
立売西町66番地

Tel： 011-251-0291〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西3丁目3番地

Tel： 076-441-4631〒930-0003 富山県富山市桜町1丁目1番36号

浦和支店

Tel： 077-525-3341〒520-0051 滋賀県大津市梅林1丁目3番10号

京都支店

難波支店

金沢支店

Tel： 042-374-3211〒206-0011 東京都多摩市関戸1丁目1番地5

大津支店

Tel： 027-233-0800〒371-0023 群馬県前橋市本町2丁目2番12号

町田支店

多摩桜ヶ丘支店

近畿

梅田支店

富山支店

Tel： 046-221-0509〒243-0018 神奈川県厚木市中町3丁目5番14号

Tel： 059-351-1535〒510-8650 三重県四日市市諏訪町5番4号

Tel： 028-625-3101〒320-0033 栃木県宇都宮市本町4番12号

八王子支店

厚木出張所

Tel： 058-264-2291〒500-8175 岐阜県岐阜市長住町2丁目3番地

大阪支店

北陸

Tel： 042-725-1131〒194-0013 東京都町田市原町田6丁目3番4号

Tel： 0586-73-0116〒491-0858 愛知県一宮市栄3丁目7番15号

Tel： 0465-24-3901〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1丁目2番12号

Tel： 0422-21-8631〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目14番9号

吉祥寺支店

Tel： 042-644-2011〒192-0083 東京都八王子市旭町9番1号

74

Tel： 046-827-1131〒238-0008 神奈川県横須賀市大滝町2丁目3番地

仙台支店

Tel： 042-522-6111〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目6番1号

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

Tel： 044-222-5311〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町3番地1

Tel： 03-3995-1221〒177-0041 東京都練馬区石神井町2丁目14番1号
石神井公園ピアレスA

立川支店

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

Tel： 045-903-1131〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目15番8号

Tel： 052-551-6141〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目26番8号

岡崎支店

名古屋支店

栄ガスビル

Tel： 052-322-3391〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1丁目14番9号

2011ディスクロージャー誌

Tel： 087-851-3131〒760-0027 香川県高松市紺屋町9番地4
Tel： 093-521-0531〒802-0004 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1丁目1番5号
Tel： 092-713-1511〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1丁目9番17号
Tel： 0952-24-2411〒840-0831 佐賀県佐賀市松原1丁目3番2号
Tel： 096-353-3101〒860-0806 熊本県熊本市花畑町10番34号
Tel： 097-537-3141〒870-0035 大分県大分市中央町1丁目3番23号

コーポレートデータ：中央三井信託銀行

コンサルプラザ
コンサルプラザ新宿西口

Tel： 03-3346-9731〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目1番4号

コンサルプラザ成城

Tel： 03-3482-2111〒157-0066 東京都世田谷区成城6丁目5番34号

コンサルプラザ千歳烏山

Tel： 03-5384-3961〒157-0062 東京都世田谷区南烏山4丁目12番5号

コンサルプラザ自由が丘

Tel： 03-3717-2611〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2丁目12番21号

コンサルプラザ多摩センター

Tel： 042-355-2561〒206-0033 東京都多摩市落合1丁目44番地

コンサルプラザ浦和

Tel： 048-822-1181〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目12番1号

中央三井信託銀行
お客さまサービス室
Tel： 0120-15-2031〒105-8574 東京都港区芝3丁目33番1号

海外駐在員事務所

ト
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プ
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ン挨
タ拶
ビ
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ニューヨーク駐在員事務所

Tel： 1-212-309-1900
655 Third Avenue, 26th Floor,
New York, N.Y. 10017-5617, U.S.A.

シンガポール駐在員事務所

Tel： 65-6532-2353
8 Shenton Way, #14-02,
Singapore 068811, Republic of Singapore

北京駐在員事務所

Tel： 86-10-6559-8556
Room 5011, 5th Floor,
Chang Fu Gong Office Building,
No. 26, Jianguomenwai Dajie, Chaoyang District,
Beijing 100022, People’s Republic of China

ロンドン駐在員事務所

Tel： 44-20-7847-8402
7th Floor, Milton Gate, 60 Chiswell Street,
London EC1Y 4SA, U.K.

財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト

コンサルプラザふじみ野

Tel： 049-265-1871〒354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東1丁目1番地1

コンサルプラザ新浦安

Tel： 047-305-0951〒279-0012 千葉県浦安市入船1丁目5番1号

コンサルプラザ津田沼

統
合
特
集

Tel： 047-472-5321〒275-0026 千葉県習志野市谷津7丁目7番1号ブロック1階

コンサルプラザ柏

Tel： 04-7162-2241〒277-0005 千葉県柏市柏1丁目1番11号

コンサルプラザ溝の口

Tel： 044-822-5721〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口2丁目1番1号

コンサルプラザ新百合ヶ丘

Tel： 044-952-3531〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1丁目4番1号

コンサルプラザ横浜駅西口

Tel： 045-322-6891〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1丁目6番1号

コンサルプラザ日吉

Tel： 045-564-1321〒223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉2丁目1番1号

事
業
概
要

コンサルプラザ上大岡

Tel： 045-841-2931〒233-8556 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目6番1号

コンサルプラザ戸塚

Tel： 045-864-2131〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16番地1

コンサルプラザ青葉台

Tel： 045-985-5321〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台1丁目7番3号

コンサルプラザ港北Tel： 045-912-5230〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目1番3号

コンサルプラザ大船

Tel： 0467-45-8321〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1丁目4番1号

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

コンサルプラザ札幌

Tel： 011-251-3261〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西3丁目3番地

コンサルプラザ名古屋

Tel： 052-242-6851〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目15番33号

コンサルプラザ京都

Tel： 075-241-7353〒600-8007 京都府京都市下京区四条通東洞院東入
立売西町66番地

コンサルプラザ学園前

Tel： 0742-49-2031〒631-0036 奈良県奈良市学園北1丁目8番11号

コンサルプラザ梅田

Tel： 06-6313-3153〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番47号

コ
ー
ポ
レ
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ト
デ
ー
タ

コンサルプラザ千里中央

Tel： 06-6831-1631〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1丁目3番

コンサルプラザ茨木

Tel： 072-625-1460〒567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町8番30号の3

コンサルプラザ西神中央

Tel： 078-997-0431〒651-2273 兵庫県神戸市西区糀台5丁目9番4号

コンサルプラザ西宮北口

Tel： 0798-64-8821〒663-8204 兵庫県西宮市高松町14番2号

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

75

コーポレートデータ：中央三井信託銀行

信託代理店 契約先数（平成23年6月末現在）
*

ト
ッ
プ
イご
ン挨
タ拶
ビ
ュ
ー

* 信託代理店は、信託業法に基づく信託契約代理店および金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条に基づく信託業務（併営業務）に係る代理店を総称したものです。

代理店数
信託契約代理店（注）

種類

財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト

銀行、信用金庫等
地方銀行
第二地方銀行
信用金庫（地域金融機関 計）
都市銀行等
証券会社
事業会社
税務・会計事務所等
合計

51
22
12
16
(50)
1
2
6
18
77

（注）信託契約代理店の取扱業務は、土地信託・特定贈与信託・公益信託などです。

統
合
特
集

銀行代理業委託先（平成23年6月末現在）

事
業
概
要

銀行代理業者の商号
銀行代理業を営む営業所等

中央三井アセット信託銀行株式会社
本店、大阪出張所、名古屋出張所（3店舗）

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

76

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

44
20
11
12
(43)
1
−

併営業務に係る代理店

証券代行業務取扱

遺言関係業務取扱

22
14
4
3
(21)
1
1

29
11
5
12
(28)
1
2
6
18
55

−

1

−
−

45

23

コーポレートデータ：中央三井信託銀行

子会社等の状況（平成23年6月末現在）

ト
ッ
プ
イご
ン挨
タ拶
ビ
ュ
ー

子会社
国内
会社名
中央三井インフォメーション
テクノロジー株式会社

CMTBファシリティーズ株式会社

中央三井ビジネス株式会社
中央三井ローンビジネス株式会社
中央三井クリエイト株式会社

CMTBエクイティインベストメンツ
株式会社

中央三井信用保証株式会社
中央三井カード株式会社
中央三井信不動産株式会社

中央三井ファイナンスサービス
株式会社
東京証券代行株式会社

中央三井トラスト・リアルティ
株式会社

所在地

設立年月日

資本金
（百万円）

業務内容

当社の議決権
所有割合
（%）

関係会社の
議決権
所有割合（%）

東京都目黒区下目黒6-1-21

昭和61年 1月20日

200

システム開発業務

100.0—

東京都港区芝3-33-1
東京都中央区東日本橋3-3-8
東京都中央区東日本橋3-3-8
東京都中央区東日本橋3-3-8

昭和63年 4月 2日
平成 2年 5月24日
平成13年 3月13日
平成 9年 2月 7日

100
450
100
100

不動産管理業務
事務請負・労働者派遣業務
事務請負業務
研修業務

100.0
100.0
100.0
100.0

—
—
—
—

東京都港区芝3-33-1

平成15年 9月18日

100

有価証券投資・管理業務

100.0

—

東京都目黒区目黒本町2-17-18
東京都文京区小石川1-12-16
東京都中央区日本橋室町3-4-4

昭和53年 7月10日
昭和59年 3月22日
昭和63年 2月 5日

301
300
300

信用保証業務
クレジットカード業務
不動産業務

50.0
49.9
5.0

50.0
44.0
50.0

東京都中央区日本橋室町3-2-8

平成16年11月 9日

3,150

金銭貸付業務100.0—

東京都千代田区大手町2-6-2

昭和37年11月 1日

50

証券代行業務100.0—

東京都中央区日本橋室町3-2-8

平成21年11月20日

300

投資運用業務

100.0

—

所在地

設立年月日

資本金

7th Floor, Milton Gate,
60 Chiswell Street, London
EC1Y 4SA, U.K.

昭和61年 7月 2日

20百万
英ポンド

証券業務

100.0

—

平成13年 3月21日

10万
米ドル

清算手続中

100.0

—

Suite 4108, Two Exchange
Square, 8 Connaught Place, 平成20年10月31日
Central, Hong Kong

1,104万香港ドル

投資助言業務

100.0

—

資本金
（百万円）

業務内容

財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト

統
合
特
集

海外
会社名

Chuo Mitsui TrustInternational Ltd.
Chuo Mitsui Investments, Inc.
Chuo Mitsui Investments
Hong Kong Limited

業務内容

当社の議決権
所有割合
（%）

関係会社の
議決権
所有割合
（%）

事
業
概
要

関連会社
関連会社
三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社
日本株主データサービス株式会社

所在地

設立年月日

東京都千代田区一ツ橋2-4-3

平成16年 7月13日

150

東京都杉並区和泉2-8-4

平成20年 4月 1日

2,000

当社の議決権
所有割合
（%）

関係会社の
議決権
所有割合（%）

投資法人資産運用業務

29.0

—

事務請負業務

50.0

—

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

77

コーポレートデータ： 中央三井アセット信託銀行
ト
ッ
プ
イご
ン挨
タ拶
ビ
ュ
ー

役員の状況（平成23年7月1日現在）

取締役社長（代表取締役）

監査役
（常勤）

執行役員

住 田

中 村

木 元 誠 剛すだ

な か む ら

け ん

謙

み の る

穰

き

も

と

せ

い

監査役

坂 田 俊 一桐 原 典 秀取締役常務執行役員

監査役

桑 名 康 夫

米 澤 康 博執行役員

常務執行役員システム企画部長

く

か

わ

た

な

しゅんいち

や

す

き り は らおよ ね ざ わみさわの り ひ でや す ひ ろひろご

運用企画部長取締役専務執行役員
さ

財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト

み

し

三 澤 浩 司総合企画部長、財務企画部長

執行役員
み や も とよ し の り宮 本 佳 則
の

せ

や

す

み

能 勢 保 巳執行役員
あ ら う みじろう

荒 海 次 郎
受託企画部長統合特集

従業員の状況（平成23年3月末現在）

事
業
概
要

種別
従業員数
平均年齢
平均勤続年数
平均年間給与平成22年3月末

645人
39歳 4カ月
13年11カ月
8,741千円（注）1. 従業員数は就業者ベースの人員数で在籍出向者および派遣社員・アルバイトを除いた職員等の合計です。
2. 当社従業員のうち、中央三井信託銀行からの転籍者についての平均勤続年数は、同社での勤続年数を通算しています。
3. 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいます。
4. 当社の従業員組合は、中央三井トラスト・グループ職員組合と称し、組合員数は543人です。労使間において特記すべき事項はありません。

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

78

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成23年3月末

651人
39歳10カ月
14年 9カ月
8,941千円

コーポレートデータ：中央三井アセット信託銀行

組織図（平成23年4月1日現在）

株

ト
ッ
プ
イご
ン挨
タ拶
ビ
ュ
ー

主
企

画

部

統

合

推

進

部

務

企

画

部

役
室

業

務

部

総

務

部

人

事

部

役

財

経

査

合

査

査

会

監

監

監

総

総

会

役

取

年 金 営 業 第 一 部

コンプライアンス統 括 部

年 金 営 業 第 二 部

議

会

部

会

役

営

締

リ ス

法

部

年 金 営 業 第 三 部

受

ク

統

括

務

部

証

券

年 金コンサルティング 部

託

企

画

名

古

年

金

信

託

部

大

阪

信

託

業

務

部

運

用

企

画

部

年

金

運

用

部

受

託

運

用

部

株

式

運

用

部

債

券

運

用

部

営
屋

出
出

業

部

張

所

張

所

財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト

統
合
特
集

パッシブ・クオンツ運用部
投 資 商 品 業 務 部
事

務

管

理

事
業
概
要

部

シ ス テ ム 企 画 部
内

部

監

査

部

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

79コーポレートデータ：中央三井アセット信託銀行

ト
ッ
プ
イご
ン挨
タ拶
ビ
ュ
ー

店舗のご案内（平成23年6月末現在）
本店
Tel： 03-5232-8111〒105-8574 東京都港区芝3丁目23番1号
名古屋出張所
Tel： 052-242-7450〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目15番33号 栄ガスビル

財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト

大阪出張所
Tel： 06-6233-3537〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目2番21号

信託代理店 契約先数（平成23年6月末現在）** 信託代理店は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第39条第1項第3号に定める代理店（信託業務を営む金融機関の委託を受けて、当該金融機関が信託業務の全部または一部を受託する契約の締結の代理または媒介をするもの）
を言い、具体的には信託業法に基づく信託契約代理店、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条に基づく信託業務（併営業務）に係る代理店、および信託契約の締結の媒介のうち金融商品取引法第2条第8項第9号に定める募集・私募の取り扱いに該当する行為を業務として行う代理店を総称したものです。

統
合
特
集

代理店数

種類

信託契約代理店（注1） 併営業務に係る代理店（注2）

銀行、信用金庫等
地方銀行
第二地方銀行
信用金庫（地域金融機関 計）
都市銀行等
合計

事
業
概
要

49
24
11
12
(47)
2
49

該当ありません。

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

80

23
8
6
8
(22)
1
23

（注）1. 信託契約代理店は、信託契約の締結の媒介のうち金融商品取引法第2条第8項第9号に定める募集・私募の取り扱いに該当する行為を業務として行う代理店となります。なお、信託契約
代理店の取扱業務は、年金信託・証券信託・金銭債権信託・退職給付信託などです。
2. 併営業務に係る代理店の取扱業務は、国民年金基金加入勧奨業務などです。

銀行代理業委託先（平成23年6月末現在）
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

49
24
11
12
(47)
2
49

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

コーポレートデータ： 住友信託銀行
役員の状況（平成23年7月1日現在）

取締役会長兼取締役社長（代表取締役）

常務執行役員

執行役員

常 陰

八 木 康 行

小曽根 秀明取締役兼副社長執行役員（代表取締役）

常務執行役員

執行役員

大 塚 明 生

北 野 幸 広西 村

取締役兼副社長執行役員（代表取締役）

常務執行役員向 原

野 原 幸 二執行役員

取締役兼専務執行役員

常務執行役員草 川 修 一四十宮 浩二企画部長

取締役兼専務執行役員

常務執行役員服 部 力 也田 中 嘉 一取締役兼専務執行役員

常務執行役員筒 井 澄 和佐々木 順

つ ね か げひ と し均

お お つ かあ

むこうはら

く さ か わ

つ

い

お

き よ し

潔

しゅういち

は っ と り

つ

き

り

き

や

す み か ず取締役兼常務執行役員
あさいひ で ひ こ

や

き

の

ぎ

た

は

や す ゆ きのゆ き ひ ろらこ

よ そ み や

た

な

さ

か

さ

う

じ

こ う じ

よ し か ずき

じ ゅ ん

マーケット資金企画部長兼財務ユニット長

こ

そ

ね

ひであき

に し む ら

た だ し

正

管理部長
つ

ち

や

ま さ ひ ろ土 屋 正 裕執行役員
た か く ら

と お る

高 倉

透

執行役員
こ

く

ぼ

いちろう

小久保 市郎
業務管理部長

執行役員

常務執行役員

取締役兼常務執行役員

リスク統括部長

執行役員

執行役員

藤田 万之葉

お お く ぼて つ お

大久保 哲夫
取締役兼常務執行役員
すず

き

ふ み な り鈴 木 郁 也取締役兼常務執行役員
ほず

みこ う い ち穂 積 孝 一取締役兼常務執行役員
さ

や

と

じゅんいち

佐谷戸 淳一
常任監査役
す

ず

き

鈴 木

ま さ る

優

こ う い ち

村 幸 一

監査役
（常勤）
つ

ぼ

い

た

つ

や

坪 井 達 也
監査役
ま

え

だ

前 田
監査役
ほ

し

の

き

ひ と し

庸
し

で

き

平 木 秀 樹
し

ば

た

執行役員
た

な

か

け

い

じ

田 中 敬 士名古屋地区統括支配人兼名古屋支店長

執行役員
あ

べ

阿 部
つ ね よ し悟

や ま さ き

山

し

お

俊 男

し

ば

執行役員
な

が

の

し

ん

じ

永 野 晋 司不動産営業開発部長
せきね

か ず ひ ろ関 根 和 浩東京法人信託営業第一部長
か

み

よ

あ

き

ら

し

や

神 代 顕 彰

す

ぎ

た

事
業
概
要

審査第一部長にしのと

西 野 敏 哉
京都支店長

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

あ き ひ こ白 山 昭 彦業務部長兼本店支配人
お

星 野 敏 雄
監査役

統
合
特
集

福岡支店長

執行役員
と

梅田支店長兼甲子園出張所長

執行役員

ま

執行役員
く に ひ こ恒 吉 邦 彦執行役員

ま さ か ず

執行役員
さ と る

リテール企画推進部長

執行役員

き の し た木 下 正 一
ふ じ た

し げ ま さ柴 田 重 政し ら や まとひ

本店営業第一部長

監査役（常勤）
た か む ら

ら

財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト

本店支配人兼企画部統合推進部長

浅 井 英 彦

ひ

ト
ッ
プ
イご
ン挨
タ拶
ビ
ュ
ー

て る ひ こ杉 田 光 彦
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

81コーポレートデータ：住友信託銀行

ト
ッ
プ
イご
ン挨
タ拶
ビ
ュ
ー

財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト

従業員の状況（平成23年3月末現在）

種別

従業員数
男性
女性
平均年齢
男性
女性
平均勤続年数
男性
女性
平均給与月額男性
女性

平成19年3月末

5,609人
2,890人2,719人
38年15月40年18月35年11月10年10月12年15月
9年12月
420千円
525千円
300千円

平成20年3月末

5,869人
2,993人
2,876人
38年16月40年11月35年10月10年10月12年15月
9年11月
438千円
547千円
316千円

平成21年3月末

6,049人
3,056人
2,993人
38年17月41年11月36年10月10年11月12年18月
9年12月
429千円
534千円
313千円

平成22年3月末

6,104人
3,065人3,039人
38年 9月41年 3月36年 2月11年 3月12年11月
9年 6月
423千円
521千円
316千円

平成23年3月末

6,110人
3,085人
3,025人
39年 1月41年 6月
36年 6月
11年 8月13年 3月
9年11月
435千円
535千円
324千円

（注）1. 平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しています｡
2. 従業員数には、臨時雇員および嘱託計（平成19年3月末：85人、平成20年3月末：81人、平成21年3月末：80人、平成22年3月末：90人、平成23年3月末：98人）
を含んでいません｡
3. 従業員数には、海外現地採用者（平成19年3月末：309人、平成20年3月末：330人、平成21年3月末：360人、平成22年3月末：349人、平成23年3月末：349人）
を含んでいます｡
4. 平均給与月額は、3月の時間外手当を含む平均給与月額であり、賞与を除くものです。

統
合
特
集

事
業
概
要

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

82

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

コーポレートデータ：住友信託銀行

組織図（平成23年4月1日現在）

監
業

査
役
務
監
査

ト
ッ
プ
イご
ン挨
タ拶
ビ
ュ
ー

室
部

本
店
総
括
部
企
画
部
信
託
開
発
部
統
合
推
進
部
管
理
部
業
務
部
総
務
部
人
事
部
コンプ ライアンス 統 括 部
C
S
推
進
部
リ ス ク 統 括 部
調
査
部
業
務
管
理
部
シ ス テ ム 推 進 部
シス テム 基 盤 運 営 部
事
務
推
進
部

リテール事業A L M 審 議 会

投融資管理グループ

審
審

査
査

第
第

一
二

財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト

部
部

リテ ー ル 企 画 推 進 部
ダ イ レ クト バ ン キ ン グ 部役
役

会

ホ ー ルセ ー ル 事 業査

顧 客 グ ル ー プ

査

投 融 資 審 議 会

監

監

東
京
営
業
部
東 京 営 業 第 一 部
東 京 営 業 第 二 部
東 京 営 業 第 三 部
東 京 営 業 第 四 部
東 京 営 業 第 五 部
東 京 営 業 第 六 部
東 京 営 業 第 七 部
東 京 営 業 第 八 部
法
人
業
務
部
金
融
法
人
部
本
店
営
業
部
本 店 営 業 第 一 部
本 店 営 業 第 二 部
本 店 営 業 第 三 部
海 外 駐 在 員 事 務 所
各 支 店（ 海 外 含 む ）プライベ ートバンキング 部
ロ ー ン 推 進 部
プ ロジェクトロ ーン 営 業 部
営
業
開
発
部
投 資 営 業 推 進 部
オーナーコンサルティング部
ホ ー ル セ ー ル 企 画 部
海 外 業 務 企 画 部
ア
ジ
ア
部
投
資
金
融
部
証
券
代
行
部
不動産金融ソリューション部
企
業
情
報
部
資
産
金
融
部
ホールセール 事 務 推 進 部

役

会

会

長

取 締 役 会 長顧

不 動 産 事 業

締

総

経

取

主

社

株

営
会
議

不 動 産 業 務 部
不 動 産 営 業 開 発 部
建 築 コ ン サ ル テ ィン グ 部
不 動 産 管 理 部
不 動 産 営 業 第 一 部
不 動 産 営 業 第 二 部
不 動 産 営 業 第 三 部
本 店 不 動 産 営 業 部
本店建築コンサルティング部
不 動 産 投 資 事 業 部

統
合
特
集

事
業
概
要

問
受
託
事
業

専 門 各 部・ユニット

受託財産運用審議会

受 託 資 産 企 画 部
受
託
監
理
部
受 託 業 務 推 進 部
運 用 サ ー ビ ス 部
年
金
信
託
部
年
金
数
理
部
年 金 コ ン サ ル テ ィン グ 部
確 定 拠 出 年 金 部
総 合 戦 略 運 用 部
債
券
運
用
部
株
式
運
用
部
インデックス・クオンツ運用部
受 託 資 産 運 用 部
年
金
運
用
部
年
金
営
業
部
本 店 法 人 信 託 営 業 部
東京法人信託営業第一部
東京法人信託営業第二部

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

マーケット 資 金 事 業

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

マ ー ケ ット 資 金 企 画 部
市
場
事
務
部
財 務 ユ ニ ッ ト
戦 略 投 資 ユ ニ ッ ト
業 務 開 発 ユ ニ ッ ト
マ ー ケットメイク ユ ニット
マ ー ケ テ ィン グ ユ ニ ット
ロ ンド ン 拠 点 ユ ニット
ニュー ヨ ー ク拠 点 ユニット

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

83コーポレートデータ：住友信託銀行

ト
ッ
プ
イご
ン挨
タ拶
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店舗のご案内（平成23年6月末現在）

国内ネットワーク
中央三井信託銀行、中央三井アセット信託銀行、住友信託銀行は平成24年4月1日に合併し、「三井住友信託銀行」となる予定です。この合併に先立ち、中央三井信託銀行と住友信託銀行の支店において、同じ支店番号・支店名を持つ一部の支店については、平成23年10月11日から支店番号・支店名を変更させていただくことに致しました。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます（住友信託銀行の支店
財
務
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番号は変更ございません）
。

近畿

川西支店

本店営業部

Tel：06-6220-2121〒540-8639 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

神戸支店

Tel： 06-6315-1151〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番47号

明石支店

梅田支店

西宮コンサルティングオフィス（梅田支店西宮出張所）

芦屋コンサルティングオフィス（梅田支店芦屋出張所）※平成23年7月8日で閉店させていただきます。

難波支店

Tel： 079-289-2011〒670-0927 兵庫県姫路市駅前町252番地

津田沼支店

虎ノ門コンサルティングオフィス（東京営業部虎ノ門出張所）

Tel： 03-3508-0100〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目7番1号

Tel： 06-6633-6331〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号

東京営業部
サウスタワー出張所

Tel： 06-6633-6337〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波4丁目4番4号

東京中央支店

Tel： 06-6632-2121〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目6番1号

上野支店

難波支店
難波住宅ローンセンター出張所
阿倍野橋支店
堺支店

Tel： 072-233-1761〒590-0028 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通59番地2

すみしんi-Station泉ヶ丘（堺支店泉北出張所）

Tel： 03-3286-1111〒100-6611 東京都千代田区丸の内1丁目9番2号（グラントウキョウサウスタワー）

Tel： 072-846-2131〒573-0032 大阪府枚方市岡東町13番20号

高槻支店

Tel： 072-684-0001〒569-0804 大阪府高槻市紺屋町5番20号

Tel： 03-3354-2111〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目26番11号

多摩桜ヶ丘コンサルティングオフィス（新宿支店多摩桜ヶ丘出張所）

Tel： 042-375-0111〒206-0011 東京都多摩市関戸1丁目7番地の5

すみしんi-Station千歳烏山（新宿支店千歳烏山出張所）

二子玉川コンサルティングオフィス（渋谷支店二子玉川出張所）

84

三井住友トラスト・ホールディングス

Tel： 073-431-9391〒640-8203 和歌山県和歌山市東蔵前丁3番地の6

奈良西大寺支店

Tel： 0742-34-1171〒631-0821 奈良県奈良市西大寺東町2丁目1番50号

京都支店

Tel： 075-211-7111〒600-8411 京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町
612番地

所沢支店

Tel： 04-2924-6111〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町12番1号

横浜支店

Tel： 045-311-5701〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1丁目14番10号

港南台支店

Tel： 045-832-1171〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3丁目15番
2-102号
Tel： 0466-27-3100〒251-0026 神奈川県藤沢市鵠沼東1番2号
Tel： 042-765-1311〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3丁目13番7号

新潟支店

Tel： 072-992-6111〒581-0004 大阪府八尾市東本町3丁目6番8号

和歌山支店

Tel： 048-643-6311〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町1丁目6番地の1

Tel： 03-3984-6611〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目41番7号

渋谷支店

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タ

大宮支店

甲府支店

Tel： 072-632-3711〒567-0829 大阪府茨木市双葉町2番30号

八尾支店

Tel： 048-965-8121〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町14番22号

Tel： 04-7147-5011〒277-0852 千葉県柏市旭町1丁目1番2号

Tel： 0120-710-528〒157-0062 東京都世田谷区南烏山6丁目4番31号

茨木支店

越谷支店

相模大野支店

柏コンサルティングオフィス（上野支店柏出張所）

新宿支店

枚方支店

Tel： 047-478-6111〒274-0825 千葉県船橋市前原西2丁目14番5号

Tel： 03-3831-3121〒110-0005 東京都台東区上野1丁目20番8号

Tel： 06-6841-1110〒560-0021 大阪府豊中市本町1丁目1番1号
Tel： 06-6873-2121〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1丁目1番3号

Tel： 043-225-6111〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見1丁目1番15号

藤沢支店

池袋支店

千里中央支店

Tel： 042-645-1611〒192-0083 東京都八王子市旭町1番4号

Tel： 03-3286-8111〒104-8476 東京都中央区八重洲2丁目3番1号

Tel： 0120-524-189〒590-0115 大阪府堺市南区茶山台1丁2番1号

豊中支店

マ
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体
制

千葉支店

Tel： 03-3286-1111〒104-8476 東京都中央区八重洲2丁目3番1号

Tel： 0120-194-540〒663-8166 兵庫県西宮市甲子園高潮町4番3号

事
業
概
要

Tel： 078-917-2311〒673-0891 兵庫県明石市大明石町1丁目6番31号

東京営業部

すみしんi-Station甲子園（梅田支店甲子園出張所）

Tel： 042-548-2311〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目4番5号

八王子支店

関東・甲信越Tel： 0797-25-0311〒659-0093 兵庫県芦屋市船戸町5番2号

立川コンサルティングオフィス（吉祥寺支店立川出張所）

Tel： 078-231-2311〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1番6号

姫路支店

Tel： 0798-66-3122〒663-8204 兵庫県西宮市高松町3番33号

統
合
特
集

Tel： 072-757-2361〒666-0016 兵庫県川西市中央町7番18号

Tel： 03-3463-7121〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目22番3号

Tel： 03-5717-9511〒158-0094 東京都世田谷区玉川2丁目22番12号

Tel： 055-226-3000〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1丁目17番14号
Tel： 025-224-2111〒951-8068 新潟県新潟市中央区上大川前通六番町
1178番地の1

北海道・東北札幌支店

Tel： 011-251-2171〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3丁目3番地

仙台支店

Tel： 022-224-1144〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2丁目2番10号

東海・北陸
名古屋支店

Tel： 052-261-1351〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4丁目1番1号

名古屋駅前支店

Tel： 052-582-5171〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目24番30号

青葉台コンサルティングオフィス（渋谷支店青葉台出張所）

静岡支店

吉祥寺支店

金沢支店

Tel： 045-984-2611〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台2丁目9番2号
Tel： 0422-22-3681〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目2番14号

2011ディスクロージャー誌

Tel： 054-254-6411〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町3番地の10
Tel： 076-261-7171〒920-0869 石川県金沢市上堤町1番18号

コーポレートデータ：住友信託銀行

中国・四国
岡山支店

Tel： 086-231-2121〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町1番5号

住友信託銀行
お客さまサービス推進室
Tel： 0120-328-682〒100-6611 東京都千代田区丸の内1丁目9番2号

海外ネットワーク
海外支店
ロンドン支店

Tel：44-20-7945-7000
155 Bishopsgate, London EC2M 3XU, U.K.

福山支店

ニューヨーク支店

広島支店

シンガポール支店

山口防府支店

上海支店

Tel： 084-931-1101〒720-0063 広島県福山市元町15番1号
Tel： 082-247-7221〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2丁目2番12号
Tel： 0835-22-2300〒747-0036 山口県防府市戎町1丁目4番24号

松山支店

Tel： 089-932-2211〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目11番地1

九州

福岡支店

Tel： 092-781-1531〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目12番1号

熊本支店

Tel： 096-355-3211〒860-0808 熊本県熊本市手取本町2番5号

鹿児島支店

Tel： 099-227-1131〒892-0828 鹿児島県鹿児島市金生町7番8-101号

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Tel：1-212-326-0600
527 Madison Avenue, New York, NY 10022, U.S.A.
Tel：65-6224-9055
8 Shenton Way, #45-01, Singapore 068811
Tel：86-21-5047-6661
50F Jin Mao Tower, 88 Shiji Dadao Pudong New Area,
Shanghai 200121, People’s Republic of China

財
務
ハ
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ラ
イ
ト

海外駐在員事務所
ジャカルタ駐在員事務所

Tel：62-21-520-0057
11th Floor, Summitmas I, Jl. Jenderal Sudirman,
Kaveling 61-62, Jakarta 12190, Indonesia

北京駐在員事務所

Tel：86-10-6513-9020
7th Floor, Chang Fu Gong Office Building,
A-26, Jianguomenwai Dajie, Chaoyang District,
Beijing 100022, People’s Republic of China

ソウル駐在員事務所

統合特集

Tel：82-2-757-8725
100-716, 20th Floor, Samsung Life Building,#150, 2-Ka, Taepyung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea

バンコク駐在員事務所

Tel：66-2-252-2302
15th Floor, GPF Witthayu Tower A, Suite 1502, 93/1
Wireless Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

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業
概
要

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三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

85

コーポレートデータ：住友信託銀行

信託代理店 契約先数（平成23年6月末現在）
*

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* 信託代理店は、信託業法に基づく信託契約代理店および金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条に基づく信託業務（併営業務）に係る代理店を総称したものです。

代理店数
信託契約代理店

種類

財
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銀行、信用金庫等
地方銀行
第二地方銀行
信金中金・信用金庫
商工中金（地方金融機関 計）
都市銀行等
証券会社
事業会社等
合計

53
29
8
13
1
(51)
2
5
11
69

39
27
5
4
1
(37)
2
2
1
42

証券代行業務取扱

28
22
5
—
—

(27)
1
4
—

32

併営業務に係る代理店
遺言関係業務取扱

国民年金基金加入推奨

34
20
6
6
1
(33)
1
4
10
48

15
5
4
6
—

(15)
—
—
—

15

統
合
特
集

銀行代理業委託先（平成23年6月末現在）

事
業
概
要

銀行代理業者の商号
銀行代理業を営む営業所等

中央三井信託銀行株式会社
本店営業部、新橋支店、新宿西口支店、渋谷支店、池袋支店、大宮支店、千葉支店、横浜駅西口支店、札幌支店、仙台支店、金沢支店、静岡支店、名古屋支店、京都支店、大阪支店、神戸支店、広島支店、高松支店、福岡支店、大分支店（20店舗）

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86

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

コーポレートデータ：住友信託銀行

子会社等の状況（平成23年6月末現在）

国内

資本金または出資金（百万円）

関係会社の当社の議決権
議決権
所有割合（%）
所有割合（%）

所在地

設立年月日

住信振興株式会社

大阪府大阪市中央区北浜4-5-33

昭和23年 6月30日

50

ビル管理業務100.0

0.0

住信保証株式会社

東京都中央区日本橋本町4-11-5

昭和52年 8月25日

300

ローン保証業務

100.0

0.0

すみしんウェルスパートナーズ
株式会社

東京都中央区八重洲2-3-1

平成元年 11月 6日

155

コンサルティング業務

100.0

0.0

住信不動産ローン&ファイナンス
株式会社

東京都中央区八重洲2-2-1

平成 4年 1月22日

6,000

金銭貸付業務100.0

0.0

住信ビジネスサービス株式会社

東京都府中市日鋼町1-10

平成 7年 7月 3日

80

事務代行業務・人材派遣業務

100.0

0.0

住信不動産投資顧問株式会社

東京都千代田区丸の内1-9-2

平成17年11月 7日

300

投資助言業務・投資運用業務

100.0

0.0

住信ビジネスパートナーズ株式会社

東京都千代田区丸の内1-9-2

平成18年 4月 3日

100

研修業務・人事関連サービス業務

85.0

15.0

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂9-7-1

昭和34年12月 1日

17,363

投資運用業務・投資助言業務

98.6

0.0

日本TAソリューション株式会社

東京都府中市日鋼町1-1

平成10年 7月 1日

2,005

情報処理業務・計算受託業務

80.0

0.0

リース業務・割賦購入あっせん業務・
クレジットカード業務

84.8

0.0

会社名

業務内容

住信・パナソニックフィナンシャル
サービス株式会社

大阪府大阪市北区堂島1-5-30

昭和42年 2月27日

25,584

住信カード株式会社

東京都中央区日本橋本町4-11-5

昭和58年 6月24日

50

クレジットカード業務

50.0

45.0

住信インベストメント株式会社

東京都中央区京橋1-4-13

平成12年 3月22日

35

ベンチャーキャピタル業務

40.0

60.0

住信情報サービス株式会社

大阪府豊中市新千里西町1-1-3

昭和48年 2月12日

100

情報処理業務・計算受託業務

35.0

65.0

住信アセットマネジメント株式会社

東京都中央区八重洲2-3-1

昭和61年11月 1日

300

投資運用業務・投資助言業務

30.0

70.0

株式会社住信基礎研究所

東京都港区虎ノ門4-3-13

昭和63年 7月 1日

300

調査研究業務・コンサルティング業務・
投資助言業務29.8

70.1

すみしん不動産株式会社

東京都中央区八重洲2-3-1

昭和61年 1月24日

300

不動産仲介業務

5.0

95.0

住信SBIネット銀行株式会社

東京都港区六本木1-6-1

昭和61年 6月 3日

31,000

銀行業務

50.0

0.0

日本ペンション・オペレーション・
サービス株式会社

東京都中央区日本橋箱崎町24-1

平成16年12月21日

1,500

年金給付金等計算業務・事務代行業務

50.0

0.0

ビジネクスト株式会社

東京都港区芝2-31-19

平成13年 1月18日

9,000

金銭貸付業務40.0

0.0

すみしんライフカード株式会社

東京都港区芝2-31-19

平成16年10月27日

255

クレジットカード業務

40.0

0.0

トップリート・アセットマネジメント
株式会社

東京都中央区日本橋1-13-1

平成16年10月22日

300

投資法人資産運用業務

38.0

0.0

エイチアールワン株式会社

東京都港区芝公園2-4-1

平成14年 5月20日

519

人事関連サービス業務

35.8

0.0

日本トラスティ・サービス信託銀行*
株式会社

東京都中央区晴海1-8-11

平成12年 6月20日

51,000

信託業務・銀行業務

33.3

0.0

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財
務
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統
合
特
集

事
業
概
要

* 三井住友トラスト・ホールディングスが直接有する日本トラスティ・サービス信託銀行への議決権所有割合は33.3％です。

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三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

87

コーポレートデータ：住友信託銀行

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海外
所在地

会社名
住友信託財務（香港）有限公司

Suites 704-706, 7th Floor, Three Exchange Square,
8 Connaught Place, Central, Hong Kong

[The Sumitomo Trust Finance (H.K.) Ltd.]

財
務
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スミトモ・トラスト・アンド・バンキング

18, Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg,（ルクセンブルク）
エス・エー[Sumitomo Trust and Banking (Luxembourg) S.A.]
スミトモ・トラスト・アンド・バンキング・カンパニー

111 River Street,（ユー・エス・エー）

Hoboken, NJ 07030, U.S.A.

[Sumitomo Trust and Banking Co. (U.S.A.)]
中和住信諮詢
（北京）有限公司[STB Consulting (China) Co., Ltd.]
エスティービー・オメガ・インベストメント・リミテッド[STB Omega Investment Ltd.]
エスティービー・ファイナンス・ケイマン・リミテッド

統
合
特
集

[STB Finance Cayman Ltd.]
エスティービー・プリファード・キャピタル 2（ケイマン）
リミテッド[STB Preferred Capital 2 (Cayman) Ltd.]
エスティービー・プリファード・キャピタル 3（ケイマン）
リミテッド[STB Preferred Capital 3 (Cayman) Ltd.]
エスティービー・プリファード・キャピタル 4（ケイマン）
リミテッド[STB Preferred Capital 4 (Cayman) Ltd.]

事
業
概
要

エスティービー・プリファード・キャピタル 5（ケイマン）
リミテッド[STB Preferred Capital 5 (Cayman) Ltd.]
フレスコ・アセット・ファンディング・コーポレーション[Fresco Asset Funding Corporation]
クレセール・アセット・ファンディング・
コーポレーション[Crecer Asset Funding Corporation]
紫金信託有限責任公司[Zijin Trust Co., Ltd.]Grand Duchy of Luxembourg

昭和60年 4月22日

平成14年 5月20日

4,500万米ドル

3,000万米ドル

5,600万
米ドル

業務内容
金融業務

関係会社の
当社の議決権
議決権
所有割合（%）
所有割合（%）

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

金融業務

75.0

0.0

金融業務

100.0

0.0

金融業務

100.0

0.0

金融業務

100.0

0.0

金融業務

100.0

0.0

金融業務

100.0

0.0

信託業務
金融業務
証券業務
金融業務
信託業務

平成16年10月25日 200百万円

PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands

平成18年 6月 6日

PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands, c/o The Sumitomo Trust and Banking
Co., Ltd. Treasury Operations Department

平成 5年 1月19日

PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands, c/o The Sumitomo Trust and Banking
Co., Ltd. Treasury Operations Department

平成17年11月21日

PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands, c/o The Sumitomo Trust and Banking
Co., Ltd. Treasury Operations Department

平成19年 2月14日

PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands, c/o The Sumitomo Trust and Banking
Co., Ltd. Treasury Operations Department

平成20年 5月26日

PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands, c/o The Sumitomo Trust and Banking
Co., Ltd. Treasury Operations Department

平成20年11月26日

PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands

平成12年 1月19日 １千米ドル

金融業務

0.0

0.0

PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,

平成13年 8月29日 １千米ドル

金融業務

0.0

0.0

19.9

0.0

Cayman Islands
30th Floor, Zifeng Tower, 2 Zhongshan Road(N), Gulou
District, Nanjing 210008, People’s Republic of China

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三井住友トラスト・ホールディングス

昭和53年 7月 4日

資本金または出資金3rd Floor, Chang Fu Gong Office Building, A-26,
Jianguomenwai Dajie, Chaoyang District,
Beijing 100022, People’s Republic of China

マ
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制

88

設立年月日

2011ディスクロージャー誌

6,000万米ドル

1万米ドル

51,500
百万円

51,500百万円

111,600
百万円

70,900百万円

平成 4年 9月25日 5億人民元

コンサルティング
業務

信託業務
金融業務

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ

中央三井トラスト・ホールディングス

経済環境と業績

90

連結
連結財務諸表92

金融商品関係

103

有価証券関係111

金銭の信託関係115

その他有価証券評価差額金

115

デリバティブ取引関係

116

セグメント情報

122

損益の状況

125

銀行業務の状況

128

単体
財務諸表

130

参考データ
（中央三井トラスト・ホールディングス連結）

136

参考データ（中央三井信託銀行と中央三井アセット
信託銀行の単純合算数値）

137

貸倒引当金内訳

138

貸出金償却額138

リスク管理債権の状況

139

金融再生法に基づく資産査定の開示及び保全率

139

信託財産残高表

140

元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む）の内訳

141

資本・株式の状況

142

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

137

中央三井アセット信託銀行

損益の状況

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

損益の状況

136

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

資料編〈財務関連データ〉

89

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

経済環境と業績
財務ハイライト（単位：百万円）

科目

平成18年度

連結決算

経常収益

平成20年度

平成21年度

平成22年度

447,101

459,100

413,043

365,516

350,977

161,448

207,009

211,683

181,592

160,477

75,56568,64459,50350,87446,720287,127

333,712529,954282,100

266,272

62,60799,352

96,84568,901

59,694

159,973

125,387

84,705

112,793－

71,837－△92,033－

83,41546,826－47,277
24,945

1,137,364
14,090,523

1,019,214
14,472,837

688,455
15,086,445

846,556
14,977,966

844,130
14,231,070

8,143,660

8,167,248

8,904,215

8,759,917

9,292,002

7,377,362
4,511,730

7,852,066
4,647,960

8,584,295
4,896,624

8,941,948
4,525,683

8,864,266
3,710,513

45,154,063
12.13％

48,171,712
13.84％

36,070,214
12.05％

37,835,141
13.80％

38,432,054
16.46%

25,832

186,754

16,99813,651

22,764

6,150

6,961

8,938

10,545

10,398

19,682

179,793

8,060

3,106

12,366

59
623

124
670

232
768

66
889

41
2,792

19,11819,156179,246
179,410

7,524
7,052

2,283
2,865

9,615
8,906

資本金
発行済株式総数（普通株式）

261,608905,329千株

261,608
987,551千株

261,608
1,157,551千株

261,608
1,658,426千株

261,608
1,658,426千株

発行済株式総数（第二種優先株式）

93,750千株

93,750千株

93,750千株－千株

133,281千株

31,468千株－千株－千株

156,406千株
578,232
717,069

748,578
898,904

617,289
809,740

612,375
805,149

601,370
794,198

29.92％
57人

3.84％
77人

109.14％92人

416.15％110人

148.92%115人

資金運用収益中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

信託報酬

経常費用

資金調達費用経常利益（△は経常損失）

当期純利益（△は当期純損失）
包括利益
純資産額
総資産額
預金残高

貸出金残高
有価証券残高合算信託財産額
連結自己資本比率（第二基準（国内基準））

単体決算
営業収益

営業費用
営業利益

営業外収益
営業外費用
経常利益
当期純利益

発行済株式総数（第一種優先株式）
発行済株式総数（第三種優先株式）
純資産額
総資産額
配当性向
従業員数

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

90

平成19年度

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

－千株

－千株

△116,910

－千株

－千株

－千株
－千株

経済環境と業績

比62億円減少し、684億円となりました。中央三井アセット信託

当期の経済環境を顧みますと、海外では、高成長が続いていた銀行については、経常収益は前年度比5億円減少し435億円、セグ新興国が金融引き締めなどにより幾分景気拡大の勢いを弱めた一

メント利益は前年度比19億円減少し、111億円となりました。運
用子会社については、経常収益は前年度比2億円増加し105億円、セグメント利益は前年度比1億円増加し、5億円となりました。そ

剥落により、一時踊り場局面に入ったものの、年明けにかけて輸の他業務については、経常収益は前年度比111億円増加し575億出や生産を中心に脱却に向けた動きが見られました。しかしなが円、セグメント利益は前年度比108億円増加し、213億円となりまら、3月11日に発生した東日本大震災により、生産活動が縮小をした。

余儀なくされるなど、大きな影響が生じました。
金融市場に目を転じますと、短期金利（翌日物コールレート）

な お、 第 二 基 準（ 国 内 基 準 ） に よ る 連 結 自 己 資 本 比 率 は、
16.46％となりました。
キャッシュ・フローは0.06％付近まで低下しました。長期金利は、10月には0.8％台半

営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保ばまで低下しましたが、期末にかけて1.2％台半ばまで上昇しま

金の減少等により、前年度比829億円減少し、5,194億円の支出とした。日経平均株価は、欧州での財政問題の悪化や円高の進行ななりました。

どから軟調な動きが続きました。震災直後には、一時8,200円台

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券関係の収入のまで下落しましたが、期末には9,700円台半ばで取引を終えまし

増加を主因として、前年度比3,280億円増加し、7,345億円の収入た。また、為替市場では、期初の93円台から11月には80円付近まとなりました。

で円高傾向が続き、その後も80円台前半で推移しました。震災後財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の発行には、急速に円高が進み一時76円台と過去最高値を更新しましたによる収入の減少等により、前年度比376億円減少し、126億円のが、各国の協調介入により、期末には83円台前半となりました。

収入となりました。

平成22年度の連結業績

比2,273億円増加し、4,652億円となりました。

以上の結果、「現金及び現金同等物の期末残高」は、前年度末
このような経済・金融環境下、当グループ（旧中央三井トラス
ト・グループ）ではグループ各社全ての部門において可能な限り

平成22年度の単体業績

収益積上げを図るとともに、新グループのビジョン「The Trust

総資産につきましては、当事業年度中109億円減少し7,941億円

Bank」を実現していくための取り組みを強化していくため、住となりました。また、純資産は当事業年度中110億円減少し6,013

友信託銀行グループとの協働施策を経営統合前から実施するな億円となり、1株当たり純資産額は362円70銭となりました。

ど、グループ内の各社が、さまざまな活動を展開してきた結果、
当連結会計年度の業績は、以下のとおりとなりました。
資産負債の状況につきましては、総資産は、前年度末比7,468
億円減少し、期末残高は14兆2,310億円となりました。そのうち損益状況につきましては、経常利益は関係会社受取配当金の増加等により、前年度比73億円増加し96億円となりました。また、
当期純利益は前年度比60億円増加し89億円となり、1株当たり当期純利益金額は5円37銭となりました。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

は、10月の包括的金融緩和以降、0.1％を下回る水準で推移した
のち、3月の震災後に日本銀行が金融緩和を一段と強化、期末に

中央三井信託銀行
決算データ

方、政策効果の浸透などにより、米国など先進国で景気回復の動きが強まりました。我が国では、秋口に外需の減速や政策効果の︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

経済・金融環境について

貸出金は、前年度末比776億円減少し、期末残高は8兆8,642億円、配当円となりました。預金は前年度末比5,320億円増加し、期末残高

当社（旧中央三井トラスト・ホールディングス）は、金融機関

は9兆2,920億円となりました。純資産は、その他有価証券評価差としての公共性に鑑み、適正な内部留保の充実に努めるととも

額金の減少等により前年度末比24億円減少して期末残高は8,441に、株主の皆様への利益還元を安定的に行うことをこれまで基本億円となりました。

方針として参りました。

38兆4,320億円となりました。

いたしました。

損益状況につきましては、経常収益は前年度比145億円減少し、

なお、平成23年4月1日の経営統合により、新たに誕生した三井3,509億円、経常費用は前年度比158億円減少し、2,662億円となり住友トラスト・ホールディングスは、株主の皆様への利益還元をました。この結果、経常利益は前年度比12億円増加して847億円、重要な経営方針のひとつとして位置づけ、業績に応じた株主利益

当期純利益は前年度比4億円増加して472億円となりました。また、還元策として、連結配当性向30％（注）を目処とした配当を基本方針

1株当たり当期純利益金額は、28円51銭となりました。
セグメントの業績は、中央三井信託銀行については、経常収益
は前年度比176億円減少し、2,885億円、セグメント利益は前年度としております。
（注）連結配当性向＝｛普通株式配当金総額÷（連結当期純利益（負ののれん発生益除く）−優先株式配当金総額）｝×100

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

当方針のもと、業績の状況なども総合的に勘案して、1株当たり期末配当金は4円（中間配当金4円を含めて年間配当金8円）と中央三井アセット信託銀行

なお、信託財産総額（中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行単純合算）は、前年度末比5,969億円増加して期末残高は

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

有価証券は前年度末比8,151億円減少して、期末残高は3兆7,105億

91

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

92

連結財務諸表連結貸借対照表（単位：百万円）

平成21年度

平成22年3月31日現在〔資産の部〕
現金預け金
コールローン及び買入手形
債券貸借取引支払保証金
買入金銭債権
特定取引資産
金銭の信託
有価証券
貸出金
外国為替
その他資産
有形固定資産建物
土地
建設仮勘定
その他の有形固定資産
無形固定資産ソフトウェアのれん
その他の無形固定資産
繰延税金資産支払承諾見返貸倒引当金
資産の部合計
〔負債の部〕
預金
譲渡性預金
コールマネー及び売渡手形
債券貸借取引受入担保金
特定取引負債
借用金
外国為替
社債
信託勘定借
その他負債
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
偶発損失引当金繰延税金負債
支払承諾
負債の部合計〔純資産の部〕
資本金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額合計
少数株主持分
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成22年度

平成23年3月31日現在

262,240
9,884
1,521
98,81822,7782,234
4,525,683
8,941,948
767
446,145
126,000
37,384
81,958200
6,456
58,94016,22135,304
7,414
150,296384,117△53,410
14,977,966

502,160
6,936
9,378
99,921
36,5682,065
3,710,513
8,864,266
12,259393,956
123,584
34,83580,955291
7,502
56,994
18,88633,034
5,074
143,055
317,098△47,690
14,231,070

8,759,917
327,190
306,161
1,702,697
7,911
1,217,246
21
234,750
995,612
170,887
3,160
2,662
1,704
12,022
5,346
384,117
14,131,410

9,292,002
327,020
351,956
1,161,653
7,716
678,983－
267,247
801,657
156,055
3,133
2,859
253
15,335
3,967
317,098
13,386,939

261,608
377,619△270
638,957
35,002
2,705△15,532△1,73820,436
187,161
846,556
14,977,966

261,608
406,002△282
667,328
4,408
3,406△16,537△2,129△10,851
187,653
844,130
14,231,070

連結：連結財務諸表

連結損益計算書

350,977
46,720160,477
106,584
48,613
367
139
452
4,320
82,5793,943
36,224
21,032
266,272
59,69440,794
524
537
－
2,537
2,675
7,642
4,983
20,890441
9,228
140,93135,086－35,08684,705
7,832
141
764
6,926
－
5,753
759
1,108
3,397
489
86,783
6,452
25,524
31,97754,806
7,529
47,277

365,516
50,874
181,592
122,029
55,570
181
77
189
3,543
80,7902,592
27,50522,161
282,100
68,901
44,970
1,422
725
17
3,483
3,838
7,512
6,929
21,112－
8,318
149,232
34,536360
34,17583,415
2,579
234
－
2,147
197
1,196
501
－
525
168
84,798
8,149
22,15030,299－7,672
46,826（単位：百万円）

三井住友トラスト・ホールディングス

54,806△29,860△30,147
701
△390
△22
24,945
16,993
7,952

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

－
－
－
－
－
－
－
－
－

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

中央三井アセット信託銀行

平成21年度

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

少数株主損益調整前当期純利益
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
持分法適用会社に対する持分相当額
包括利益
親会社株主に係る包括利益
少数株主に係る包括利益

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

連結包括利益計算書

平成21年度

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

中央三井信託銀行
決算データ

経常収益
信託報酬
資金運用収益
貸出金利息
有価証券利息配当金
コールローン利息及び買入手形利息
債券貸借取引受入利息
預け金利息
その他の受入利息
役務取引等収益
特定取引収益その他業務収益その他経常収益
経常費用
資金調達費用預金利息
譲渡性預金利息
コールマネー利息及び売渡手形利息
売現先利息
債券貸借取引支払利息
借用金利息
社債利息
その他の支払利息
役務取引等費用
特定取引費用その他業務費用
営業経費
その他経常費用
貸倒引当金繰入額
その他の経常費用
経常利益
特別利益
固定資産処分益
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
偶発損失引当金戻入益
特別損失
固定資産処分損
減損損失
統合関連費用その他の特別損失
税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計少数株主損益調整前当期純利益
少数株主利益
当期純利益（単位：百万円）︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

連結損益計算書及び連結包括利益計算書

93

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

連結財務諸表連結株主資本等変動計算書（単位：百万円）

平成21年度

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

株主資本
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

94

資本金

前期末残高
当期変動額
当期変動額合計

261,608

当期末残高

利益剰余金
前期末残高

当期変動額

剰余金の配当当期純利益

自己株式の処分
土地再評価差額金の取崩
当期変動額合計

当期末残高

自己株式
前期末残高

当期変動額

自己株式の取得
自己株式の処分
当期変動額合計－－

261,608

261,608

338,564

377,619△7,765△19,896

46,82647,277△5－

株主資本合計
前期末残高

当期変動額

剰余金の配当当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分
土地再評価差額金の取崩
当期変動額合計△3
1,004

39,05528,382

377,619

406,002

△262

△270

△18
9

△17
5

△270

△282

599,910

638,957△7,765△19,896

46,82647,277

4
－

2
1,004

△8

当期末残高

261,608

△18

△11

△17

当期末残高

39,04728,370638,957

667,328

前期末残高△83,325

35,002

118,327△30,593

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計

当期末残高

繰延ヘッジ損益
前期末残高

当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計

当期末残高（次頁へ続く）三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

118,327△30,593

35,002

4,408

2,406

2,705

298

701

298

701

2,705

3,406

連結：連結財務諸表

平成21年度

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

土地再評価差額金
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計

当期末残高

為替換算調整勘定
前期末残高

当期変動額合計

当期末残高

その他の包括利益累計額合計
前期末残高

当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計

当期末残高

少数株主持分
前期末残高

当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計

当期末残高

純資産合計
前期末残高

当期変動額

剰余金の配当当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

土地再評価差額金の取崩
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）－△1,004△15,532△16,537△2,045△1,738

307

△390

－

307

△1,004△390△1,738△2,129△98,497

20,436

118,933△31,288

118,933△31,288

20,436△10,851

187,041

187,161

119

492

119

492

187,161

187,653

688,455

846,556△7,765△19,896

46,82647,277△18
4－
119,053

△17

2
1,004
△30,796

158,100△2,425846,556

844,130

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

当期変動額合計

当期末残高△15,532

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）△15,532

中央三井信託銀行
決算データ

前期末残高

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）（前頁より続く）

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

95

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

96

連結財務諸表連結キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円）

平成21年度

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
減価償却費
減損損失
のれん償却額持分法による投資損益（△は益）貸倒引当金の増減（△）
賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
偶発損失引当金の増減（△）
資金運用収益
資金調達費用
有価証券関係損益（△）
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
為替差損益（△は益）固定資産処分損益（△は益）特定取引資産の純増（△）減
特定取引負債の純増減（△）
貸出金の純増（△）減
預金の純増減（△）
譲渡性預金の純増減（△）
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減コールローン等の純増（△）減
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減コールマネー等の純増減（△）
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
外国為替（資産）の純増（△）減
外国為替（負債）の純増減（△）
信託勘定借の純増減（△）
資金運用による収入
資金調達による支出
その他
小計
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出有価証券の売却による収入有価証券の償還による収入
金銭の信託の増加による支出
金銭の信託の減少による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
無形固定資産の売却による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入劣後特約付借入金の返済による支出
劣後特約付社債の発行による収入劣後特約付社債の償還による支出
配当金の支払額
少数株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

84,798
11,13541
2,451
814△8,111
80
268
73
△206
△181,592
68,901△18,967△144
34,951267
15,471△956△357,653△144,297△215,090△475,319△8,712
10,127
7,291
52,683447,04935△20
115,695
182,130△68,108
12,463△432,447△4,013△436,461

86,783
12,296
1,108
2,270
△553
△5,720△26
197△1,4503,313△160,477
59,694△29,479△115
50,355617△13,790△195
77,682532,084△170△538,263△12,551
1,890△7,85745,795△541,044△11,492△21△193,955
169,068△52,624
16,268△510,362△9,045△519,408△6,619,136
6,651,069
385,705△2,5002,637△3,446353△9,302
1,064
406,443△7,517,154
7,828,396
434,664－
109△5,7171,437△7,537339
734,537

65,000△65,000
103,000△37,274△7,765△7,649△18
450,296302
20,581
217,270
237,851

5,000△5,00040,000－△19,896△7,460△17
2
12,628△388
227,369
237,851465,221連結：連結財務諸表

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

中央三井信託銀行
決算データ

1. 連結の範囲に関する事項
25社（1） 連結子会社
主要な会社名
中央三井信託銀行株式会社
中央三井アセット信託銀行株式会社
中央三井アセットマネジメント株式会社
中央三井キャピタル株式会社
MTH Preferred Capital 1 (Cayman) Limited
MTH Preferred Capital 3 (Cayman) Limited
MTH Preferred Capital 4 (Cayman) Limited
MTH Preferred Capital 5 (Cayman) Limited
CMTH Preferred Capital 6 (Cayman) Limited
CMTH Preferred Capital 7 (Cayman) Limited（2） 非連結子会社
主要な会社名中央三井クリエイト株式会社
非連結子会社は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及び繰延ヘッジ
損益（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しています。
2. 持分法の適用に関する事項（1） 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
3社（2） 持分法適用の関連会社
主要な会社名日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
なお、日本トラスティ情報システム株式会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併したことにより持分法の対象から除いています。
（3） 持分法非適用の非連結子会社
主要な会社名中央三井クリエイト株式会社（4） 持分法非適用の関連会社
該当ありません。
持分法非適用の非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及び繰延ヘッジ損益（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いています。
（会計方針の変更）
当連結会計年度から「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号平成20年3月10日公表分）及び「持分法適用関連会
社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号平
成20年3月10日）を適用しています。
この変更による損益への影響はありません。
3. 連結子会社の事業年度等に関する事項（1） 連結子会社の決算日は次のとおりです。
1月24日
6社
12月末日
4社
3月末日
15社
（2） 1月24日を決算日とする子会社については、3月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、またその他の子会社については、それぞれの決算日の財務諸表により連結しています。
連結決算日と上記の決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っています。

4. 会計処理基準に関する事項（1） 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引について
は、取引の約定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しています。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済したものとみなした額により行っています。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券、金銭債権等については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えています。
（2） 有価証券の評価基準及び評価方法（イ） 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分法非適用の非連結子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式及び投資信託受益証
券については連結決算期末日前1ヵ月の市場価格の平均
等、それ以外については連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、
時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っています。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しています。
（ロ） 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券（イ）と同じ方法により行っています。
の評価は、上記（2）（3） デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っています。
（4） 減価償却の方法①有形固定資産信託銀行連結子会社の有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）については定額法）を採用しています。
なお、主な耐用年数は次のとおりです。
10年～50年
建物
その他 3年～ 8年
また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産について
は、3年間で均等償却する方法を採用しています。
当社及びその他の連結子会社の有形固定資産について
は、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却しています。
②無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しています。なお、
自社利用のソフトウェアについては、当社及び連結子会社
で定める利用可能期間（主として5年）に基づいて償却しています。
（5） 貸倒引当金の計上基準
主要な国内連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償
却・引当基準に則り、次のとおり計上しています。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債
務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額
後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（平成22年度）

97

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

98

連結財務諸表

収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額
及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しています。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出
条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当てています。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しています。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しています。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店
及び審査各部が資産査定を実施し、当該部署から独立した内部監査部が査定方法等の適正性を監査し、その査定結果に基づいて上記の引当を行っています。
また、上記の他、東日本大震災における影響について合理的に見積った上で必要と認められる額を計上しています。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は22,345百万円です。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については
過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てています。
（6） 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しています。
（7） 退職給付引当金の計上基準
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基 づ き、 必 要 額 を 計 上 し て い ま す。 な お、 前 払 年 金 費 用
95,318百万円は、「その他資産」に含めて表示しています。また、数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりです。
数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（8年～9年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理（8） 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、一部の連結子会社において、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しています。
（追加情報）
当社及び一部の連結子会社は、役員及び執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員及び執行役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を「役員退職慰労引当金」として計上しておりましたが、役員及び執行役員に対する退職慰労金制度を廃止し、退職慰労金を打ち切り支給することとしました。
これに伴い、「役員退職慰労引当金」のうち打ち切り支給額
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

分1,059百万円を取り崩し、「その他負債」に含めて表示しています。
（9） 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、オフバランス取引等に関して、将来偶発的に発生する可能性のある損失に備えるため、以下の引当金等について当該損失を事象毎に合理的に見積り、必要と認められる額を計上しています。
＜預金払戻損失引当金＞
一定の条件を満たしたことにより負債計上を中止した預金について、預金払戻損失引当金を計上しています。
＜補償請求権損失引当金＞
土地信託事業の状況により、将来、受託者として債務の立替等の負担が生じ、それにより取得する補償請求権が毀損する可能性が高い場合に、当該損失を合理的に見積り、補償請
求権損失引当金を計上しています。
（10） 外貨建資産・負債の換算基準
信託銀行連結子会社の外貨建資産・負債については、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しています。
その他の連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場により換算しています。
（11） リース取引の処理方法
国内連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する連
結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっています。
（12） 重要なヘッジ会計の方法（イ）金利リスク・ヘッジ
信託銀行連結子会社の金融資産・負債から生じる金利
リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に規定する繰延ヘッジによっています。ヘッジ有効性評
価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルー
ピングのうえ特定し評価しています。
（ロ）為替変動リスク・ヘッジ
信託銀行連結子会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報
告第25号）に規定する繰延ヘッジによっています。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権
債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しています。
また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨
ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジ及び繰延ヘッジを適用しています。
なお、一部の資産・負債について、繰延ヘッジ、時価
ヘッジ、あるいは金利スワップの特例処理を行っています。
（13） のれんの償却方法及び償却期間
のれんについては、その個別案件毎に判断し、20年以内の合理的な年数で償却しています。但し、重要性の乏しいものについては発生年度に全額償却しています。

連結：連結財務諸表

表示方法の変更（平成22年度）（連結損益計算書関係）「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号平成20
年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第5号平成21
年3月24日）の適用により、当連結会計年度では、「少数株主損益調整前当期純利益」を表示しています。

追加情報（平成22年度）
当連結会計年度から「包括利益の表示に関する会計基準」（企業「そ会計基準第25号平成22年6月30日）を適用しています。ただし、の他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しています。

注記事項（平成22年度）

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（連結貸借対照表関係）
1.
有価証券には、非連結子会社及び関連会社の株式20,317百万円及び出資金112,795百万円を含んでいます。
2.
現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券で当連結会計年度末に所有しているものは、9,383
百万円です。これらは売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券ですが、当連結会計年度末においては当該処分をせずにすべて所有しています。
3.
貸出金のうち、破綻先債権額は11,195百万円、延滞債権額は52,814百万円です。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て
又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった
貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上
貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金です。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。
4.
貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は43百万円です。
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（資産除去債務に関する会計基準）
当連結会計年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会
計基準第18号平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日）
を適用しています。
これにより、経常利益26百万円、税金等調整前当期純利益は260
百万円それぞれ減少しています。

中央三井信託銀行
決算データ

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更（平成22年度）

定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。
5.
貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は33,487百万円です。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものです。
6.
破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は97,541百万円です。
なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。
7.
手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監
査委員会報告第24号）に基づき金融取引として処理しています。
これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有していますが、その額面金額
は、3,035百万円です。
8.
担保に供している資産は次のとおりです。
担保に供している資産
1,765,965百万円
有価証券
527,615百万円
貸出金
69百万円
その他資産
担保資産に対応する債務
6,475百万円
預金1,161,653百万円
債券貸借取引受入担保金585,330百万円
借用金
上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として有価証券691,706百万円を差し入れています。
なお、その他資産のうち保証金は8,794百万円です。
9.
当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約
は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約です。これらの契約に係る融資未実
行残高は2,659,342百万円です。このうち契約残存期間が1年以内のものが2,507,273百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶または契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられています。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じています。
10.
中央三井信託銀行株式会社が三井信託銀行株式会社から継承した土地については、土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。
再評価を行った年月日
平成10年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布
政令第119号）第2条第1号に定める標準地の公示価格、同条第2号に定める基準地の標準価格及び同条第3号に定める当該事業用の土地の課税台帳に登録されている価格に基づいて、合理的な調整（時点修正、地域格差及び個別格差の補正）を行って算出しています。

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（14） 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金預け金」（信託銀行連結子会社は現金及び日本銀行への預け金）です。
（15） 消費税等の会計処理
当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処
理は、税抜方式によっています。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は、当連結会計年度の費用に計上しています。

99

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

100

連結財務諸表同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当連
結会計年度末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
4,625百万円
11.
有形固定資産の減価償却累計額
90,225百万円
12.
有形固定資産の圧縮記帳額
7,243百万円（当連結会計年度圧縮記帳額
－百万円）
13.
借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金92,500百万円が含まれています。
14.
社債は、永久劣後特約付社債94,247百万円及び劣後特約付社
債173,000百万円です。
15.
有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法
第2条第3項）による社債に対する保証債務の額は138,578百万円です。
16.
信託銀行連結子会社の受託する信託のうち、元本補てん契約のある信託の元本金額は、金銭信託883,457百万円、貸付信託
226,456百万円です。
（連結損益計算書関係）
1.
その他経常収益には、株式等売却益15,838百万円を含んでいます。
2.
その他の経常費用には、貸出金償却3,173百万円、株式等売却
損6,220百万円及び株式等償却6,692百万円を含んでいます。
（連結包括利益計算書関係）
1.
当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益
その他の包括利益
119,011百万円
118,361百万円
その他有価証券評価差額金298百万円繰延ヘッジ損益
307百万円
為替換算調整勘定
43百万円
持分法適用会社に対する持分相当額
2.
当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益
173,510百万円
包括利益165,760百万円
親会社株主に係る包括利益
7,750百万円
少数株主に係る包括利益（連結株主資本等変動計算書関係）
1.
発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項（単位：千株）
前連結
当連結
当連結
当連結
会計年度末 会計年度 会計年度 会計年度末 摘要
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式

1,658,426

－

－

53

7

1,658,426

自己株式
普通株式

366

411 （注）（注）普通株式の自己株式の増減は、単元未満株式の買取りによる増加及び単元未満
株式の処分による減少です。

2.
配当に関する事項（1）当連結会計年度中の配当金支払額（決議）
平成22年6月29日
定時株主総会
平成22年11月12日
取締役会

配当金 1株当たり
株式の種類 の総額 配当額（百万円） （円）

基準日

効力発生日

普通株式

13,2648.00 平成22年3月31日 平成22年6月30日

普通株式

6,632

4.00 平成22年9月30日 平成22年12月3日

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
（決議）

配当金
1株当たり
株式の種類 の総額 配当の原資 配当額
（百万円）
（円）

平成23年6月29日
普通株式
定時株主総会6,632 利益剰余金

基準日

効力発生日

4.00 平成23年3月31日 平成23年6月30日（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
平成23年3月31日現在
現金預け金勘定信託銀行連結子会社の預け金（日本銀行への預け金を除く）
現金及び現金同等物

502,160百万円△36,939百万円
465,221百万円（リース取引関係）
1.
ファイナンス・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている
所有権移転外ファイナンス・リース取引
・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び年度末
残高相当額
取得価額相当額
減価償却累計額
相当額
年度末残高相当額

有形固定資産 無形固定資産
13百万円
―百万円

合計
13百万円

11百万円

―百万円

11百万円

1百万円

―百万円

1百万円

1年内
1年超
合計
・未経過リース料年度
1百万円
0百万円
2百万円
末残高相当額・支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
5百万円
支払リース料
4百万円
減価償却費相当額
0百万円
支払利息相当額・減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。
・利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各連結会計年度への配分方法については、利息法によっています。
2.
オペレーティング・リース取引
・オペレーティング・リース
取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内

1年超

合計

309百万円

137百万円

447百万円連結：連結財務諸表

平成23年3月31日△185,335
193,333
7,998
84,461
92,45995,318△2,859（注）1. 臨時に支払う割増退職金は含めていません。
2. 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。

3.

退職給付費用に関する事項（単位：百万円）
当連結会計年度

区分
勤務費用
利息費用
期待運用収益
数理計算上の差異の費用処理額
その他（臨時に支払った割増退職金等）
退職給付費用

平成22年4月 1 日から
平成23年3月31日まで

4,076
3,435
△9,568
13,842474
12,261（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、一括して「勤務費用」に含めて計上しています。

4.

退職給付債務等の計算の基礎に関する事項（関連当事者情報）
関連当事者情報について記載すべき重要なものはありません。
（1株当たり情報）
前連結会計年度 当連結会計年度
平成22年4月 1 日から
平成23年3月31日まで

397.69円
31.41円

395.94円
28.51円前連結会計年度末
平成22年3月31日

当連結会計年度末
平成23年3月31日

846,556百万円

844,130百万円

187,161百万円

187,653百万円

187,161百万円

187,653百万円

普通株式に係る期末の純資産額

659,394百万円

656,476百万円

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数

1,658,060千株

1,658,014千株

前連結会計年度
平成21年4月 1 日から
平成22年3月31日まで

当連結会計年度
平成22年4月 1 日から
平成23年3月31日まで

46,826百万円

47,277百万円（注）算定上の基礎は、以下のとおりです。
1. 1株当たり純資産額

当連結会計年度

区分（1）割引率（2）期待運用収益率（3）退職給付見込額の期間
配分方法

1.9％
4.5％

（4）数理計算上の差異の処理年数

8年～9年（各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理することとしている）

平成23年3月31日

主としてポイント基準

純資産の部の合計額

純資産の部の合計額から控除する金額（うち少数株主持分）

2. 1株当たり当期純利益金額

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

平成21年4月 1 日から
平成22年3月31日まで

区分
1株当たり純資産額
1株当たり当期純利益金額

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

当連結会計年度

中央三井信託銀行
決算データ

区分
退職給付債務（Ａ）
年金資産（Ｂ）
未積立退職給付債務（Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ）
未認識数理計算上の差異 （Ｄ）
連結貸借対照表計上額純額 （Ｅ）＝（Ｃ）＋（Ｄ）
前払年金費用（Ｆ）
退職給付引当金（Ｅ）－（Ｆ）（税効果会計関係）
1.
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産23,561百万円
貸倒引当金
88,388百万円
税務上の繰越欠損金
15,711百万円
有価証券評価損
11,936百万円
その他有価証券評価差額金
7,416百万円
退職給付引当金
52,123百万円
その他
199,138百万円
繰延税金資産小計
評価性引当額△38,958百万円
160,179百万円
繰延税金資産合計
繰延税金負債
退職給付信託設定益△8,799百万円
その他有価証券評価差額金△4,213百万円
繰延ヘッジ損益△2,330百万円
その他△5,747百万円
繰延税金負債合計△21,091百万円
139,088百万円
繰延税金資産の純額2.
連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
40.69％
法定実効税率（調整）
評価性引当額等の増減△2.66
受取配当金の益金不算入
△0.45
その他
△0.72
36.84％
税効果会計適用後の法人税等の負担率︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（退職給付関係）
1.
採用している退職給付制度の概要
当社及び当社の連結子会社のうち、中央三井信託銀行株式会
社及び中央三井アセット信託銀行株式会社の3社は共通の退職給付制度を運営しており、確定給付型の制度として、企業年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けています。また、従業員の退職に際して割増退職金を払う場合があります。
なお、中央三井信託銀行株式会社及び中央三井アセット信託
銀行株式会社は、年金資産の一部として退職給付信託を設定しています。
その他の連結子会社においては、退職一時金制度及び確定給付企業年金制度を設けており、一部の連結子会社はそれと併用する形で総合型の厚生年金基金制度に加入しています。
2.
退職給付債務に関する事項（単位：百万円）

1株当たり当期純利益金額
47,277百万円

1,490,670千株

1,658,044千株

3. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないことから記載しておりません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

普通株式の期中平均株式数

46,826百万円

中央三井アセット信託銀行

当期純利益

普通株式に係る当期純利益

101

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

102

連結財務諸表（重要な後発事象）
株式交換
当社は、平成22年8月24日に住友信託銀行株式会社（以下「住友信託銀行」という。）との間で経営統合に関する株式交換契約及び経営統合契約を締結し、平成22年12月22日開催の臨時株主総会の承認を経て、平成23年4月1日を効力発生日として株式交換を実施
し、商号を三井住友トラスト・ホールディングス株式会社に変更いたしました。
1.
企業結合の概要（1）被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称
当社
事業の内容
銀行持株会社（2）企業結合を行った主な理由
当社と住友信託銀行は、両グループの人材・ノウハウ等の経営資源を結集し、当社グループの機動力と住友信託銀行グループの多様性といった両グループの強みを融合することで、これまで以上に、お客様にトータルなソリューションを迅速に提供する専門性と総合力を併せ持った、新しい信託銀行グループ「The Trust Bank」を創り上げることを目的としています。
（3）企業結合日
平成23年4月1日（4）企業結合の法的形式
当社を株式交換完全親会社、住友信託銀行を株式交換完全子
会社とする株式交換（5）結合後企業の名称
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（6）取得した議決権比率100％（7）取得企業を決定するに至った主な根拠
企業結合に関する会計基準（企業会計基準第21号）並びに企業
結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（企業会
計基準適用指針第10号）を適用し、株式交換完全子会社である住友信託銀行の株主が、結合後企業の議決権比率のうち最も大きい
割合を占めることから、住友信託銀行を取得企業、当社を被取得企業と決定しています。
2.
被取得企業の取得原価
489,114百万円
3.
株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数（1）株式の種類別の交換比率① 普通株式住友信託銀行の普通株式1株に対して、当社の普通株式1.49株を割当て交付しています。
② 優先株式住友信託銀行の第1回第二種優先株式1株に対して、当社の第1回第七種優先株式1株を割当て交付しています。
（2）株式交換比率の算定方法① 普通株式当社及び住友信託銀行は、普通株式に係る株式交換比率（以下「普通株式交換比率」という。）の算定にあたって公正性を確保するため、当社はJPモルガン証券株式会社及び野村證券
株式会社に、住友信託銀行はUBS証券会社及び大和証券キャピ
タル・マーケッツ株式会社に、本株式交換に係る普通株式交換比率の分析を依頼し、その分析結果を参考に、両社の財務の状
況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、両社で普通株式交換比率について慎重に交渉・協議を重ねた結果、最終的に上記の普通株式交換比率が妥当であるとの判断に至り、合意・決定いたしました。
② 優先株式当社及び住友信託銀行は、住友信託銀行が発行している第1回第二種優先株式については、当社が新たに発行する第1回第七種優先株式において、住友信託銀行の第1回第二種優先株式の発行要項と実質的に同一の条件を発行要項に定めることとし、普通株式と異なり市場価格が存在しないことや住友信託銀
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

行の第1回第二種優先株式がいわゆる社債型の優先株式であること等を総合的に勘案の上、上記の優先株式に係る交換比率が妥当であるとの判断に至り、合意・決定いたしました。
（3）交付株式数
2,495,060,141株① 普通株式109,000,000株② 優先株式4.
負ののれん発生益の金額及び発生原因
43,431百万円（1）負ののれん発生益の金額（2）発生原因
受け入れた資産及び引き受けた負債の純額が被取得企業の取得
原価を上回ったことによります。
5.
企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
資産合計
14,158,131百万円（1）資産の額
8,855,145百万円
うち貸出金
負債合計
13,437,699百万円（2）負債の額
9,326,751百万円
うち預金
なお、上記4.及び5.に記載の金額は、有価証券報告書提出日現在の入手情報に基づく予定額です。

監査法人の監査証明について
銀行法第52条の28第1項の規定により作成した書類については、会
社法第396条第1項により、有限責任監査法人トーマツの監査を受けています。また、当社の連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき有限責任監査法人トーマツの監査を受けています。

連結：連結財務諸表／金融商品関係

平成22年度

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

中央三井信託銀行
決算データ

1. 金融商品の状況に関する事項（1） 金融商品に対する取組方針
当グループ（旧中央三井トラスト・グループ）では、銀行持株会社である当社のもとで、中央三井信託銀行と中央三井アセット信託銀行
における信託銀行業務、中央三井アセットマネジメントにおける投資信託委託業務、中央三井キャピタルにおけるプライベートエクイティ
ファンド運営業務、その他子会社などにおける信用保証業務、クレジットカード業務など多様な金融サービスに係る事業を行っており、これらの事業を行うために、主に貸出金や有価証券などの金融資産を有し、預金などによる資金調達を行っています。金融資産および金融負債の運用や調達については、グループの各社が年度の計画などにおいてその方針、手段などを定めています。当グループ全体の金融資産および金融負債に係るリスクについては当社がそのモニタリングを行っています。中央三井信託銀行および中央三井アセット信託銀行では、各々のリスクに係るモニタリングを行うとともに、資産および負債の総合管理（ALM）を実施しています。また、中央三井信託銀行においては、資産・負債から生ずる市場リスクなどを経営体力に相応しい水準にコントロールするためデリバティブ取引を行っています。
（2） 金融商品の内容及びそのリスク① 信用リスク
当グループは、主に事業法人及び個人に対する貸出を行っている他、取引先の発行する株式や債券への投資、デリバティブ取引等の与信関連取引を行っています。こうした与信関連取引は、取引先の財務状況の悪化などによってもたらされる信用リスクに晒されています。
② 市場リスク
当グループは、主に国債で構成される国内債券ポートフォリオを保有している他、株式、投資信託、匿名組合出資、外国証券、外国為替、デリバティブ等の様々な金融商品を対象としてトレーディングや投資活動を行っています。こうした金融商品は、金利、為替および有価証券等の市場価格やボラティリティの変動の市場リスクに晒されています。こうした金融商品の中には、上場株式や国債に比べて流動性が低く、市場価格が大きく変動しやすいものも含まれています。
また、当グループにおいては、貸出・有価証券等の受取利息と預金等の支払利息との利鞘が資金関係損益として主要な収益源の一つとなっていますが、金利が変動した場合、運用金利と調達金利の変動の幅や時期の相違等により資金関係損益が減少するリスクに晒されています。
③ 資金調達に係る流動性リスク
当グループは、主に国内の事業法人および個人からの預金の他、債券貸借取引市場でのレポ取引、借用金、社債等による資金調達を行っています。かかる資金調達にあたっては、当グループの財務状況や業績の悪化、当グループに対する悪い風評、経済環境の悪化、市場の流動性の低下等によって、資金調達コストが上昇したり、資金調達が制限されるなどの流動性リスクに晒されています。
④ デリバティブ取引の利用目的（ⅰ）バンキング勘定
バンキング勘定では、当グループの資産・負債について金利・為替リスク等をヘッジする等の目的から、デリバティブ取引を活用しています。当グループでは、バンキング勘定のデリバティブ取引について、原則として「時価会計」を適用しています。また、ヘッジを目的としてヘッジ指定したデリバティブ取引のうち、ヘッジに高い有効性が認められる取引については、「ヘッジ会計」を適用し、繰
延ヘッジ、時価ヘッジあるいは金利スワップの特例処理を行っています。
（ⅱ）トレーディング勘定
トレーディング勘定においては、主に短期的な価格変動からの収益獲得手段としてデリバティブ取引を活用しており、また、お客さ
まに対しても、これらの取引を用いた高付加価値商品や、財務リスク管理手段を幅広く提供していますが、その際、取引の内容と取引に係るリスクを十分理解していただくよう努めています。
（3） 金融商品に係るリスク管理体制
当社は、グループ全体のリスク管理の基本的枠組みを「リスク管理規程」に定め、リスク管理の統括部署としてリスク統括部を設置し、当グループのリスクの状況をモニタリングするとともに、銀行子会社等に対して適切なリスク管理体制の整備などについて監督・管理・指導を行っています。
① 信用リスクの管理
当グループでは、与信関連取引に係る信用リスク管理の基本方針を「信用リスク管理規程」において定め、格付制度、資産査定、与信集中リスク管理などの具体的な管理方法については、「事業法人信用格付規則」を始めとする諸規定において定めています。
また、個別取組案件の採否については、営業推進部門から独立した審査部門が、個別案件毎に資金使途、償還能力、担保力、収益性などの観点から厳格な審査・管理を行っています。
なお、デリバティブ取引等のクレジットラインについては、別に定める取扱基準に則り、厳正な手続きを経て設定を行い、ラインの遵守状況について適切に管理しています。
② 市場リスクの管理（ⅰ）市場リスクの管理体制
当グループでは、市場関連取引に係る市場リスク管理の基本方針を「市場リスク管理規程」において定め、具体的な管理手法や各種リミットの設定・管理、組織分離等については「市場リスク管理規則」において定めています。取引実施部門と後方事務部門を明確に分離し、両者から独立して双方を牽制するリスク管理部門としての機能を担うリスク統括部が、市場リスクを一元的に管理することにより、相互牽制が働く体制をとっており、各種リミットの遵守状況や市場リスクの把握・分析結果については、日次で担当役員へ報告されるとともに月次で経営会議へ報告されています。
中央三井信託銀行では、運用金利と調達金利の変動リスクをALMによって管理しています。ALMについては、財務企画部が運営全般を統括し、リスク統括部がモニタリングなどの管理・分析を行っています。日常的にはリスク統括部において金融資産及び金融負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、ALMに関する事項を審議する目的で設置された「ALM審議会」に月次ベースで報告されています。また、「ALM審議会」では、市場関連取引における対応方針、資金計画の策定、︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

金融商品関係103

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

104

金融商品関係

ヘッジオペレーションの実施などについて審議しています。
（ⅱ）市場リスクに係る定量的情報（ア）バンキング勘定の金融商品
当グループでは、バンキング勘定で保有している金融商品のVaR（バリュー・アット・リスク）の算定にあたっては、ヒストリカル・
シミュレーション法（信頼区間片側99%、保有期間は資産内容に応じて設定（最長1年）、観測期間3年）を採用しています。
平成23年3月31日現在で、当グループのバンキング勘定の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で2,189億円となっています。
なお、当グループでは、モデルが算出するVaRと損益を比較するバックテストを実施しています。平成22年度に関してポジションに応じて実施したバックテストの結果を踏まえると、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えています。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
（イ）トレーディング勘定の金融商品
当グループでは、トレーディング勘定で保有している金融商品のVaRの算定にあたっては、ヒストリカル・シミュレーション法（信頼区間片側99%、保有期間10日、観測期間3年）を採用しています。
平成23年3月31日現在で当グループのトレーディング勘定の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で1億円となっています。
なお、当グループでは、モデルが算出するVaR と損益を比較するバックテストを実施しています。平成22年度に関して実施したバックテストの結果を踏まえると、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えています。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当グループでは、流動性リスク管理の基本方針を「資金繰りリスク管理規程」で定めています。流動性リスクについては、資金ギャッ
プなどについてガイドラインを設定し、リスク統括部が遵守状況をモニタリングすることにより管理を行っているほか、緊急時の対応策を定め、機動的な対応ができるようにしています。
（4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2. 金融商品の時価等に関する事項
平成23年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めていません（（注2）参照）。
（単位：百万円）

（1）現金預け金（2）コールローン及び買入手形（3）債券貸借取引支払保証金（4）買入金銭債権（＊1）（5）特定取引資産
売買目的有価証券（6）金銭の信託（7）有価証券満期保有目的の債券
その他有価証券（8）貸出金
貸倒引当金（＊1）
資産計（1）預金（2）譲渡性預金（3）コールマネー及び売渡手形（4）債券貸借取引受入担保金（5）借用金（6）社債（7）信託勘定借負債計
デリバティブ取引（＊2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

連結貸借対照表計上額

時

価

差

額

502,160
6,936
9,378
99,842502,160
6,936
9,378
100,413ーーー571

24,273
2,065

24,2732,065

ーー

248,572
3,217,371
8,864,266△46,7318,817,534
12,928,135
9,292,002
327,020
351,956
1,161,653
678,983
267,247
801,657
12,880,520

248,433
3,217,371△138
ー

8,875,778
12,986,810
9,326,751
327,020
351,956
1,161,653
682,810
272,476
801,657
12,924,325

58,24358,67534,748
ー
ー
ー
3,827
5,229
ー
43,805

5,318
8,080
13,3995,318
8,080
13,399ーーー（＊1）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。なお、買入金銭債権に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しています。
（＊2）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しています。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：金融商品関係

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「（デリバティブ取引関係）」に記載しています。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

負 債（1） 預金、及び（2）譲渡性預金
要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。また、定期預金の時価は、期間等に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて算定した現在価値によっています。その割引率は、新規に預金を受け入れる
際に使用する利率を用いています。なお、預入期間が短期間（1年以内）のもの及び変動金利によるものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
譲渡性預金は、すべて預入期間が短期間（1年以内）のものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
（3） コールマネー及び売渡手形、及び（4）債券貸借取引受入担保金
これらは、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
（5） 借用金
借用金の時価は、元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて算定した現在価値によっています。なお、約定期間が短期間（1年以内）のもの等は、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
（6） 社債
社債については、日本証券業協会の公表する価格等のほか、市場価格がない場合には社債の元利金の合計額を同様の発行において想定される利率で割り引いて算定した現在価値によっています。
（7） 信託勘定借信託勘定借は、連結決算日に要求された場合の返済額（帳簿価額）を時価とみなしています。

中央三井信託銀行
決算データ

資 産（1） 現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。満期のある預け金については、預入期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
（2） コールローン及び買入手形、及び（3）債券貸借取引支払保証金
これらは、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は取得原価と近似していることから、当該取得原価を時価としています。
（4） 買入金銭債権
買入金銭債権のうち、貸付債権信託の受益権証書についてはブローカーの価格によっています。それ以外の債権については約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は取得原価と近似していることから、当該取得原価を時価としています。
（5） 特定取引資産
トレーディング目的で保有している債券等の有価証券については、日本証券業協会の公表する価格等によっています。
（6） 金銭の信託
金銭の信託において信託財産を構成している有価証券については、ブローカーの価格によっています。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「（金銭の信託関係）」に記載しています。
（7） 有価証券
有価証券のうち、株式については取引所の価格により、債券については、私募債は内部格付・期間等に基づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リスクを勘案した利率で割り引いた価額等により、それ以外の債券は日本証券業協会の公表する価格又はブローカーの価格等によっています。投資信託受益証券については、証券投資信託委託会社の公表する基準価格等によっています。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しています。
（8） 貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は取得原価と近似していることから、当該取得原価を時価としています。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間等に基づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リスクを勘案した利率で割り引いて時価を算定しています。なお、約定期間が短期間（1年以内）のものは、時価は取得原価と近似していることから、当該取得原価を時価としています。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における取得原価から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としています。貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は取得原価と近似しているものと想定されるため、取得原価を時価としています。

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（注1）金融商品の時価の算定方法

105

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

金融商品関係（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（7）その他有価証券」には含まれていません。

（単位：百万円）

非上場株式（＊3）
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

106

区分

連結貸借対照表計上額

88,332出資証券（＊3）

20,404

外国証券
合

2,719

計

111,456（＊1）上記金融商品については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしていません。
（＊2）子会社株式及び関連会社株式は、上記に含めていません。
（＊3）当連結会計年度において、非上場株式について299百万円、出資証券について155百万円減損処理を行っています。

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
1年以内

預け金

1年超
3年以内

－

436,628

コールローン及び買入手形（単位：百万円）

3年超
5年以内

－

－

6,936

－

－
－

10年超

－

－

－

－

9,378

買入金銭債権－33,489

5

225

6,014

60,186

有価証券－

199,199

973,346

494,082

430,668

349,598

483,874

21,330

194,835

10,000135－－

22,405－

うち国債
社債
その他有価証券のうち満期があるもの
うち国債

－

7年超
10年以内

債券貸借取引支払保証金

満期保有目的の債券

－

5年超
7年以内

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

22,405

177,868

778,511

484,082

430,668

349,598

461,468

89,000496,153

149,825

261,234

273,742

88,295

－

－

154

社債

－

－

－

19,017

131,372

76,56621,4296,960

16,685

貸出金（＊）

3,052,750

1,552,986

986,954

466,573493,778

2,014,269

合計

3,738,381

2,526,338

1,481,261

903,256

843,377

2,558,329

地方債（＊）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの60,687百万円、期間の定めのないもの234,218百万円は含めていません。

（注4）社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額（単位：百万円）

1年以内

預金（＊）

1年超
3年以内

3年超
5年以内

5,693,079

2,282,348

1,238,722

64,817

13,033

－

－

－

－

－

－

－

－

譲渡性預金

327,020

コールマネー及び売渡手形

351,956

債券貸借取引受入担保金

1,161,653－

588,328

20,48965,165

－

借用金
社債
信託勘定借
合計

－

－
－

5年超
7年以内

－
5,000

－
－

10年超

－

－
－

55,000156,147

40,000

16,100－－－801,657－－－

8,923,695

2,357,837

1,460,035

69,81753,033

16,100（＊）預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しています。なお、預金には、当座預金を含めて開示しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

7年超
10年以内

2011ディスクロージャー誌

連結：金融商品関係

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

中央三井信託銀行
決算データ

1. 金融商品の状況に関する事項（1） 金融商品に対する取組方針
当グループでは、銀行持株会社である当社のもとで、中央三井信託銀行と中央三井アセット信託銀行における信託銀行業務、中央三井ア
セットマネジメントにおける投資信託委託業務、中央三井キャピタルにおけるプライベートエクイティファンド運営業務、その他子会社などにおける信用保証業務、クレジットカード業務など多様な金融サービスに係る事業を行っており、これらの事業を行うために、主に貸出金や有価証券などの金融資産を有し、預金などによる資金調達を行っています。金融資産および金融負債の運用や調達については、グループの各社が年度の計画などにおいてその方針、手段などを定めています。当グループ全体の金融資産および金融負債に係るリスクについては当社がそのモニタリングを行っています。中央三井信託銀行および中央三井アセット信託銀行では、各々のリスクに係るモニタリングを行うとともに、資産および負債の総合管理（ALM）を実施しています。また、中央三井信託銀行においては、資産・負債から生ずる市場リスクなどを経営体力に相応しい水準にコントロールするためデリバティブ取引を行っています。
（2） 金融商品の内容及びそのリスク① 信用リスク
当グループは、主に事業法人及び個人に対する貸出を行っている他、取引先の発行する株式や債券への投資、デリバティブ取引等の与信関連取引を行っています。こうした与信関連取引は、取引先の財務状況の悪化などによってもたらされる信用リスクに晒されています。
② 市場リスク
当グループは、主に国債で構成される国内債券ポートフォリオを保有している他、株式、投資信託、匿名組合出資、外国証券、外国為替、デリバティブ等の様々な金融商品を対象としてトレーディングや投資活動を行っています。こうした金融商品は、金利、為替および有価証券等の市場価格やボラティリティの変動の市場リスクに晒されています。こうした金融商品の中には、上場株式や国債に比べて流動性が低く、市場価格が大きく変動しやすいものも含まれています。
また、当グループにおいては、貸出・有価証券等の受取利息と預金等の支払利息との利鞘が資金関係損益として主要な収益源の一つとなっていますが、金利が変動した場合、運用金利と調達金利の変動の幅や時期の相違等により資金関係損益が減少するリスクに晒されています。
③ 資金調達に係る流動性リスク
当グループは、主に国内の事業法人および個人からの預金の他、債券貸借取引市場でのレポ取引、借用金、社債等による資金調達を行っています。かかる資金調達にあたっては、当グループの財務状況や業績の悪化、当グループに対する悪い風評、経済環境の悪化、市場の流動性の低下等によって、資金調達コストが上昇したり、資金調達が制限されるなどの流動性リスクに晒されています。
④ デリバティブ取引の利用目的（ⅰ）バンキング勘定
バンキング勘定では、当グループの資産・負債について金利・為替リスク等をヘッジする等の目的から、デリバティブ取引を活用しています。当グループでは、バンキング勘定のデリバティブ取引について、原則として「時価会計」を適用しています。また、ヘッジを目的としてヘッジ指定したデリバティブ取引のうち、ヘッジに高い有効性が認められる取引については、「ヘッジ会計」を適用し、繰延ヘ
ッジ、時価ヘッジあるいは金利スワップの特例処理を行っています。
（ⅱ）トレーディング勘定
トレーディング勘定においては、主に短期的な価格変動からの収益獲得手段としてデリバティブ取引を活用しており、また、お客さまに対しても、これらの取引を用いた高付加価値商品や、財務リスク管理手段を幅広く提供していますが、その際、取引の内容と取引に係るリスクを十分理解していただくよう努めています。
（3） 金融商品に係るリスク管理体制
当社は、グループ全体のリスク管理の基本的枠組みを「リスク管理規程」に定め、リスク管理の統括部署としてリスク統括部を設置し、当グループのリスクの状況をモニタリングするとともに、銀行子会社等に対して適切なリスク管理体制の整備などについて監督・管理・指導を行っています。
① 信用リスクの管理
当グループでは、与信関連取引に係る信用リスク管理の基本方針を「信用リスク管理規程」において定め、格付制度、資産査定、与信集中リスク管理などの具体的な管理方法については、「事業法人信用格付規則」を始めとする諸規定において定めています。
また、個別取組案件の採否については、営業推進部門から独立した審査部門が、個別案件毎に資金使途、償還能力、担保力、収益性などの観点から厳格な審査・管理を行っています。
なお、デリバティブ取引等のクレジットラインについては、別に定める取扱基準に則り、厳正な手続きを経て設定を行い、ラインの遵守状況について適切に管理しています。
② 市場リスクの管理
当グループでは、市場関連取引に係る市場リスク管理の基本方針を「市場リスク管理規程」において定め、具体的な管理手法や各種リミットの設定・管理、組織分離等については「市場リスク管理規則」において定めています。取引実施部門と後方事務部門を明確に分離し、両者から独立して双方を牽制するリスク管理部門としての機能を担うリスク統括部が、市場リスクを一元的に管理することにより、相互牽制が働く体制をとっており、各種リミットの遵守状況や市場リスクの把握・分析結果については、日次で担当役員へ報告されるとともに月次で経営会議へ報告されています。
中央三井信託銀行では、運用金利と調達金利の変動リスクをALMによって管理しています。ALMについては、総合企画部が運営全般を統括し、リスク統括部がモニタリングなどの管理・分析を行っています。日常的にはリスク統括部において金融資産及び金融負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、ALMに関する事項を審議する目的で設置された「ALM審議会」に月次ベースで報告されています。また、「ALM審議会」では、市場関連取引における対応方針、資金計画の策定、ヘッジ
オペレーションの実施などについて審議しています。

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成21年度107

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

金融商品関係③

中央三井信託銀行
決算データ

資金調達に係る流動性リスクの管理
当グループでは、流動性リスク管理の基本方針を「資金繰りリスク管理規程」で定めています。流動性リスクについては、資金ギャッ
プなどについてガイドラインを設定し、リスク統括部が遵守状況をモニタリングすることにより管理を行っているほか、緊急時の対応策を定め、機動的な対応ができるようにしています。
（4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2. 金融商品の時価等に関する事項
平成22年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は、次表には含めていません（（注2）参照）。
（単位：百万円）

中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（1）現金預け金（2）コールローン及び買入手形（＊1）（3）債券貸借取引支払保証金（4）買入金銭債権（＊1）（5）特定取引資産
売買目的有価証券（6）金銭の信託（7）有価証券満期保有目的の債券
その他有価証券（8）貸出金
貸倒引当金（＊1）

連結貸借対照表計上額

資産計
（1）預金
（2）譲渡性預金（3）コールマネー及び売渡手形（4）債券貸借取引受入担保金（5）借用金（6）社債（7）信託勘定借負債計
デリバティブ取引（＊2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

価

差額

262,240
9,871
1,521
98,598262,240
9,884
1,521
98,655

－
13
－
56

50
2,234

50
2,234

－
－

659,925
3,626,041
8,941,948△51,873
8,890,074
13,550,558
8,759,917
327,190
306,161
1,702,697
1,217,246
234,750
995,612
13,543,577

659,794
3,626,041△131－

8,951,323
13,611,745
8,799,353
327,190
306,161
1,702,697
1,221,320
237,844995,612
13,590,180

61,24961,18739,436
－
－
－
4,074
3,093
－
46,603（3,749）
8,905
5,156

（3,749）
8,905
5,156

－
－
－

（＊1）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。なお、コールローン及び買入手形、買入金銭債権に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、
連結貸借対照表計上額から直接減額しています。
（＊2）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しています。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しています。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

108

時

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：金融商品関係

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「（デリバティブ取引関係）」に記載しています。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

負 債（1） 預金、及び（2）譲渡性預金
要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。また、定期預金の時価は、期間等に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて算定した現在価値によっています。その割引率は、新規に預金を受け入れる
際に使用する利率を用いています。なお、預入期間が短期間（1年以内）のもの及び変動金利によるものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
譲渡性預金は、すべて預入期間が短期間（1年以内）のものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
（3） コールマネー及び売渡手形、及び（4）債券貸借取引受入担保金
これらは、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
（5） 借用金
借用金の時価は、元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて算定した現在価値によっています。なお、約定期間が短期間（1年以内）のもの等は、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
（6） 社債
社債については、日本証券業協会の公表する価格等のほか、市場価格がない場合には社債の元利金の合計額を同様の発行において想定される利率で割り引いて算定した現在価値によっています。
（7） 信託勘定借信託勘定借は、連結決算日に要求された場合の返済額（帳簿価額）を時価とみなしています。

中央三井信託銀行
決算データ

資 産（1） 現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。満期のある預け金については、預入期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
（2） コールローン及び買入手形、及び（3）債券貸借取引支払保証金
これらは、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は取得原価と近似していることから、当該取得原価を時価としています。
（4） 買入金銭債権
買入金銭債権のうち、貸付債権信託の受益権証書についてはブローカーの価格によっています。それ以外の債権については約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は取得原価と近似していることから、当該取得原価を時価としています。
（5） 特定取引資産
トレーディング目的で保有している債券等の有価証券については、日本証券業協会の公表する価格等によっています。
（6） 金銭の信託
金銭の信託において信託財産を構成している有価証券については、ブローカーの価格によっています。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「（金銭の信託関係）」に記載しています。
（7） 有価証券
有価証券のうち、株式については取引所の価格により、債券については、私募債は内部格付・期間等に基づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リスクを勘案した利率で割り引いた価額等により、それ以外の債券は日本証券業協会の公表する価格又はブローカーの価格等によっています。投資信託受益証券については、証券投資信託委託会社の公表する基準価格等によっています。
（追加情報）
変動利付国債の時価については、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、引続き市場価格を時価とみなせない状態にあると判断し、当連
結会計年度末においては、合理的に算定された価額をもって連結貸借対照表計上額としています。これにより、市場価格をもって連結貸借「繰延税金資産」は 3,255百万円減少、「その他有価証券評価差額金」は4,757
対照表価額とした場合に比べ、「有価証券」は 8,013百万円増加、百万円増加しています。
変動利付国債の合理的に算定された価額は、ディスカウント・キャッシュフロー法により算定しています。価格決定変数は、国債利回り
及び同利回りのボラティリティ等です。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しています。
（8） 貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は取得原価と近似していることから、当該取得原価を時価としています。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間等に基づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リスクを勘案した利率で割り引いて時価を算定しています。なお、約定期間が短期間（1年以内）のものは、時価は取得原価と近似していることから、当該取得原価を時価としています。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における取得原価から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としています。貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は取得原価と近似しているものと想定されるため、取得原価を時価としています。

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（注1）金融商品の時価の算定方法

109

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

金融商品関係（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（7）その他有価証券」には含まれていません。

（単位：百万円）

中央三井信託銀行
決算データ

非上場株式（＊）

区分

連結貸借対照表計上額

109,399

出資証券

120,210

外国証券

10,106

合239,716

計

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしていません。
（＊）当連結会計年度において、非上場株式について498百万円減損処理を行っています。

227,418

－

9,884

－

債券貸借取引支払保証金

1,521

－

買入金銭債権

24,522－︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

有価証券

778,482

861,309411,155

79,623399,155

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行
決算データ（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
1年以内

預け金
コールローン及び買入手形

満期保有目的の債券
うち国債
社債
その他有価証券のうち満期があるもの
うち国債（単位：百万円）

3年超
5年以内

－

5年超
7年以内

10年超

－

－

－

－

－

－

－

－

－

1,009

674

－

72,7481,059,065

264,043

398,851

422,067

146,700－－

22,445

135

－

－

－

－

－

－

－

－

－

22,445367,327

781,686

912,365

264,043

398,851

399,622285,228

499,179

379,9931,934

337,055

129,151

－

－

7年超
10年以内

地方債

490

－

－

153

－

－

社債

53,738113,344

77,383

13,954416

15,107

貸出金（＊）

2,875,574

1,752,678

864,238

306,764

403,0552,401,545

合計

3,917,403

2,613,988

1,924,313

571,482

801,906

2,896,361（＊）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの93,843百万円、期間の定めのないもの241,533百万円は含めていません。

（注4）社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額（単位：百万円）

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

1年以内

預金（＊）

1年超
3年以内

3年超
5年以内

4,988,242

2,456,425

1,246,313

63,046

5,889

－

5年超
7年以内

7年超
10年以内

10年超

譲渡性預金

327,190

－

－

－

－

－

コールマネー及び売渡手形

306,161

－

－

－

－

－

債券貸借取引受入担保金

1,702,697

－

－

－

－

－

借用金

1,128,924

18,122

65,199

5,000

－

－

社債
信託勘定借

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

110

1年超
3年以内

合計

－

55,00083,00070,65010,000

16,100995,612

－

－

－

－

－

9,448,828

2,529,547

1,394,513

138,697

15,88916,100（＊）預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しています。なお、預金には、当座預金を含めて開示しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：金融商品関係／有価証券関係

平成22年度

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中のその他の買入金銭債権、「特定取引資産」中の商品有価証券及びコマーシャル・
ペーパーが含まれています。
「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しています。
（単位：百万円）

平成23年3月末
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額

種類

売買目的有価証券（2） 満期保有目的の債券時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの
合計（単位：百万円）

国債
社債
その他
小計

種類

連結貸借対照表計上額

平成23年3月末
時価

136
22,676
177,276
200,090

0
270
1,012
1,284

98,422

97,491△931

297,227

297,581353

その他（3） その他有価証券（単位：百万円）

種類

連結貸借対照表計上額

291,768
293,892
154,977
154
138,760
311,210
896,871
195,033
1,336,512
1,203,241
133,270
806,728
2,338,275
3,235,147

平成23年3月末
取得原価199,113288,558
152,281
149
136,127
306,970794,642
249,473
1,354,833
1,220,246
134,586
839,486
2,443,794
3,238,437（4） 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券差額

92,655
5,333
2,696
4
2,632
4,239
102,228△54,439△18,321△17,005△1,315△32,757△105,518△3,289（単位：百万円）

平成22年度

種類

国債

売却原価

399,155

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

売却額

400,515

売却損益

1,359

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

株式
債券
国債
連結貸借対照表計上額が地方債取得原価を超えるもの
社債
その他
小計
株式
債券
国債
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
社債
その他
小計
合計

差額

135
22,405
176,263
198,805

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの△35

中央三井信託銀行
決算データ（1） 売買目的有価証券︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

有価証券関係（売却の理由）「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）282項の①による満期日直前の売却です。

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

111

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

有価証券関係（5） 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額

種類

中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

株式
債券
国債
社債
その他
合計

59,9205,198,251
5,099,968
98,2822,140,986
7,399,157

平成22年4月 １日から
平成23年3月31日まで

売却益の合計額

16,280
9,691
9,310
380
25,49751,470

売却損の合計額

2,929
3,134
3,129
4
4,243
10,307（6） 減損処理を行った有価証券
有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当連
結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しています。
当連結会計年度における減損処理額は、6,336百万円（うち、株式6,237百万円、社債99百万円）です。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めています。
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先
時価が取得原価に比べて下落
時価が取得原価に比べて30%以上下落
要注意先
正常先
時価が取得原価に比べて30%以上下落
上記自己査定基準に該当する正常先のうち、時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落した銘柄については、個別に時価の回復可能性を判定し、取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き、減損処理を実施しています。それ以外の場合は全て、取得原価まで回復する見込みがないと判断し、減損処理を実施しています。
なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とはそれと同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社、正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、要注意先以外の発行会社です。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

112（単位：百万円）

平成22年度

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：有価証券関係

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中のその他の買入金銭債権、「特定取引資産」中の商品有価証券及びコマーシャル・
ペーパーが含まれています。
（1） 売買目的有価証券（単位：百万円）

当連結会計年度の損益に含まれた評価差額

種類

売買目的有価証券△52（2） 満期保有目的の債券

国債
社債
その他
小計

種類

その他

連結貸借対照表計上額

時価401,557
22,761
62,120486,438

2,265
315
683
3,264

237,908

234,348△3,559721,082

720,787△294（3） その他有価証券

株式
債券
国債
連結貸借対照表計上額が地方債取得原価を超えるもの
社債
その他
小計
株式
債券
国債
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
社債
その他
小計
合計

差額

399,291
22,44561,436483,173（単位：百万円）

種類

連結貸借対照表計上額

361,705
485,802348,255644
136,902
285,046
1,132,554
186,268
1,421,297
1,284,255
137,042
899,1962,506,762
3,639,316

平成22年3月末
取得原価243,680
475,890339,921639
135,328
282,1481,001,719
231,287
1,434,858
1,296,509
138,348
924,4072,590,553
3,592,272

118,025
9,912
8,333
4
1,573
2,897
130,835△45,019△13,561△12,254△1,306△25,210△83,791
47,044（単位：百万円）

平成21年度

種類

国債
その他
合計

売却原価

198,9212,175
201,096

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

売却額

200,169
4,027
204,196

売却損益

1,247
1,852
3,099

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（4） 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券差額

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの
合計（単位：百万円）

平成22年3月末

中央三井信託銀行
決算データ

平成22年3月末

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成21年度

（売却の理由）「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）282項の①による満期日直前の売却及び83項の①による信用悪化に伴う売却です。

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

113

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

有価証券関係（5） 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額

種類

中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

株式
債券
国債
社債
その他
合計

72,793
4,693,067
4,604,510
88,557
1,762,574
6,528,435

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

売却益の合計額

売却損の合計額

17,754
7,747
7,417
329
11,55037,052

974
2,096
2,093
3
1,771
4,842

（6） 減損処理を行った有価証券
その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しています。
当連結会計年度における減損処理額は、1,583百万円（うち株式1,569百万円）です。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めています。
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先
時価が取得原価に比べて下落
時価が取得原価に比べて30%以上下落
要注意先
正常先
時価が取得原価に比べて30%以上下落
上記自己査定基準に該当する正常先のうち、時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落した銘柄については、個別に時価の回復可能性を判定し、取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き、減損処理を実施しています。それ以外の場合は全て、取得原価まで回復する見込みがないと判断し、減損処理を実施しています。
なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とはそれと同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社、正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、要注意先以外の発行会社です。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

114（単位：百万円）

平成21年度

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：有価証券関係／金銭の信託関係／その他有価証券評価差額金︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

金銭の信託関係

平成22年度（1） 運用目的の金銭の信託該当ありません。

（3） その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（単位：百万円）

平成23年3月末
種類

連結貸借対照表計上額

その他の金銭の信託

2,065

取得原価

差額

1,700

うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

364

うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの－

364

中央三井信託銀行
決算データ（2） 満期保有目的の金銭の信託該当ありません。

（注）「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳です。

（2） 満期保有目的の金銭の信託該当ありません。
（3） その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（単位：百万円）

平成22年3月末
種類

その他の金銭の信託

連結貸借対照表計上額

2,234

取得原価

差額

1,694

うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

540

うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

－

540

（注）
「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳です。

その他有価証券評価差額金

平成22年度

連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりです。

△3,968△4,333
364
8,191
4,222
△150
35
4,408

（注）1. 当連結会計年度における時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載
しています。
2. 評価差額には、組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額△1,028百万円が含まれています。

平成21年度

連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりです。

平成22年3月末（注）1. 当連結会計年度における時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載
しています。
2. 評価差額には、組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額△1,184百万円が含まれています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

46,35145,811
540
11,981
34,370△573
58
35,002

中央三井アセット信託銀行

評価差額
その他有価証券
その他の金銭の信託（△）繰延税金負債
その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前）（△）少数株主持分相当額（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金（単位：百万円）

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

評価差額
その他有価証券
その他の金銭の信託（＋）繰延税金資産
その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前）（△）少数株主持分相当額（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金（単位：百万円）

平成23年3月末

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

平成21年度（1） 運用目的の金銭の信託該当ありません。

115

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

デリバティブ取引関係

平成22年度

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりです。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティ
ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

中央三井信託銀行
決算データ（1） 金利関連取引（単位：百万円）

区分

中央三井アセット信託銀行
決算データ

店頭
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利スワップション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

平成23年3月末
うち1年超
時価

評価損益

6,411,695
6,399,587
32,2005,625,450
5,580,007
32,200127,940△123,069
2,644

127,940△123,069
2,644

80,400103,524

52,15061,459△1,763
2,200

454
1,502

56,74796,229ー

20,97460,974
ー

△58
57
7,951

7
△2
9,476

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しています。

（2） 通貨関連取引（単位：百万円）

契約額等

区分

店頭
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
合計
（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しています。

（3） 株式関連取引
該当ありません。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

116

契約額等

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成23年3月末
うち1年超
時価

評価損益

41,575

41,57578

78

1,565,752
1,627,638
ー

9,759
30,826
ー△28,998
26,666△2,253△28,998
26,666△2,253

連結：デリバティブ取引関係

区分

契約額等

13,962
－
－

－
－
－

評価損益

7
－
7

7
－
7

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
東京証券取引所等における最終の価格によっています。

（6） クレジットデリバティブ取引
区分

店頭
クレジット・デフォルト・スワップ
売建
買建
合計

（単位：百万円）

平成23年3月末
うち1年超
時価

契約額等

5,000
－
－

5,000
－
－

評価損益

△386
－
△386

△386
－
△386

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
自社における合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額によっています。
自社における合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額は、クレジット・デフォルト・スワップ市場価格の価格推移時系列比較、同種商品間比較等の分析を踏まえ、理論値モデルに基づいて算定しています。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引です。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（5） 商品関連取引
該当ありません。

中央三井信託銀行
決算データ

金融商品取引所
債券先物
売建
買建
合計

（単位：百万円）

平成23年3月末
うち1年超
時価︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（4） 債券関連取引

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

117

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

デリバティブ取引関係

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりです。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

中央三井信託銀行
決算データ（1） 金利関連取引
ヘッジ会計の方法

原則的処理方法

中央三井アセット信託銀行
決算データ

合計

（単位：百万円）

種類

金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取固定・支払変動
受取固定・支払変動

主なヘッジ対象

有価証券
有価証券
借用金
社債

︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

100,000
100,000
17,500108,147－

時価

100,000
100,000
15,000108,147－

3,173△4,160
266
8,766
8,046

（注）1. 金融商品会計に関する実務指針に基づき、個別の繰延ヘッジによっています。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しています。

（2） 通貨関連取引
ヘッジ会計の方法

原則的処理方法
合計（単位：百万円）

種類

先物為替予約買建

主なヘッジ対象

社債

契約額等

2,844
－

平成23年3月末
うち1年超

時価

△39
△39

2,183
－

（注）1. 金融商品会計に関する実務指針に基づき、個別の繰延ヘッジによっています。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しています。

（3） 株式関連取引
該当ありません。
（4） 債券関連取引
ヘッジ会計の方法（単位：百万円）

種類

債券店頭オプション
ヘッジ対象に係る売建損益を認識する方法
買建
合計

主なヘッジ対象

有価証券
有価証券（注）時価の算定
金融情報ベンダーが提供する価格やオプション価格計算モデル等により算定しています。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

118

契約額等

平成23年3月末
うち1年超

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

契約額等490,000
490,000－

平成23年3月末
うち1年超

時価

－
－
－

△99
173
74

連結：デリバティブ取引関係

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりです。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティ
ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

区分

契約額等

平成22年3月末
うち1年超
時価

評価損益

5,210,194
5,134,979
32,2003,794,889
3,747,950
32,200148,272△145,257
2,821

148,272△145,257
2,821

57,15077,07837,75045,329△1,284
1,565

161
1,051

56,551
95,920－56,49895,920
－

△67
67
6,119

143
△31
7,162

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しています。

（2） 通貨関連取引
区分

店頭
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
合計

（単位：百万円）

契約額等

平成22年3月末
うち1年超
時価

評価損益

48,37546,515132

132

1,041,461
1,058,211
－

385
777
－

△29,70730,483907△29,70730,483907（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しています。

（3） 株式関連取引
区分

契約額等

475
1,987
－

平成22年3月末
うち1年超
時価

－
－
－

評価損益

△0
0
0

4
△33
△28

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
東京証券取引所等における最終の価格によっています。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

金融商品取引所株価指数オプション
売建
買建
合計（単位：百万円）

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

店頭
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利スワップション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

（単位：百万円）

中央三井信託銀行
決算データ（1） 金利関連取引︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成21年度

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

119

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

デリバティブ取引関係（4） 債券関連取引（単位：百万円）

契約額等

区分

中央三井信託銀行
決算データ

金融商品取引所債券先物オプション
売建
買建
合計

－
31,093－

中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

－
－
－

評価損益

－
49
49

－
△26
△26

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
東京証券取引所等における最終の価格によっています。

（5） 商品関連取引
該当ありません。
（6） クレジットデリバティブ取引
区分

店頭
クレジット・デフォルト・スワップ
売建
買建
合計

（単位：百万円）

契約額等

15,000－－平成22年3月末
うち1年超
時価

15,000－－△10,826－△10,826

評価損益△10,826－△10,826（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
ブローカーの価格及び理論値モデルに基づいて算定しています。
（追加情報）
クレジット・デフォルト・スワップの一部については、当連結会計年度末においては、引続きブローカーから入手する価格が時価とみなせない状況であると判断されるため、自社における合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額により評価を行っています。
この結果、ブローカーの価格による場合に比べ、「その他負債」、「その他業務費用」が1,537百万円減少し、「経常利益」、「税金等調整前当期純利益」が同額増加しています。
自社における合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額は、クレジット・デフォルト・スワップの市場価格の価格推移時系列比較、同種商品間の価格比較等の分析を踏まえ、理論値モデルに基づいて算定しています。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引です。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

120

平成22年3月末
うち1年超
時価

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：デリバティブ取引関係

ヘッジ会計の方法

原則的処理方法種類

金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取固定・支払変動
受取固定・支払変動
受取固定・支払変動

主なヘッジ対象

有価証券
有価証券
借用金
社債
預金

平成22年3月末
うち1年超

契約額等

100,000
100,000
17,500115,650
70,579─

時価100,000
100,000
17,500115,650──

1,592△ 2,610
344
8,535
4
7,866

（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき、繰延ヘッジによっています。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しています。

（2） 通貨関連取引
ヘッジ会計の方法

原則的処理方法
合計（単位：百万円）

種類

先物為替予約買建

主なヘッジ対象

平成22年3月末
うち1年超

契約額等

社債

3,523
─

時価

2,844
─

249
249

（注）1. 金融商品会計に関する実務指針に基づき、個別の繰延ヘッジによっています。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しています。

（3） 株式関連取引
該当ありません。
（4） 債券関連取引
ヘッジ会計の方法（単位：百万円）

種類

債券先渡
原則的処理方法
売建
債券店頭オプション
ヘッジ対象に係る売建損益を認識する方法
買建
合計

主なヘッジ対象

契約額等

平成22年3月末
うち1年超

時価

有価証券

18,730

─

△ 14

有価証券
有価証券

605,000
605,000
─

─
─
─

△ 19
824
789

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（注）時価の算定
金融情報ベンダーが提供する価格やオプション価格計算モデル等により算定しています。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

合計（単位：百万円）

中央三井信託銀行
決算データ（1） 金利関連取引︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりです。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

121

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

セグメント情報1. 事業の種類別セグメント情報Ⅰ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

経常収益（1）外部顧客に対する経常収益

信託銀行業（2）セグメント間の内部経常収益
計

経常費用

Ⅱ

経常利益

資産、減価償却費及び資本的支出
資産

減価償却費
資本的支出

金融関連業その他

344,794

20,721

計

365,516

消去又は全社

連結－

365,516（33,395）

16,325

17,06933,395361,120

37,791

398,911

269,80235,196

304,998

91,317

2,595

93,912（10,496）

14,912,355

868,481

15,780,836（802,869）

10,641
12,247494
501

11,135
12,749－（33,395）

365,516（22,898）

282,100
83,415
14,977,966－－

11,135
12,749（単位：百万円）

Ⅰ

信託銀行業

経常収益

計

消去又は全社

連結－

330,395

20,581

計

14,714

26,28540,999345,10946,867391,977

254,736

32,783

287,519

90,37314,084

104,457（19,752）

14,352,661

864,150

15,216,811（985,740）

11,83012,997465
256

12,296
13,254（2）セグメント間の内部経常収益
経常費用

Ⅱ

金融関連業その他

平成22年度（1）外部顧客に対する経常収益

経常利益

資産、減価償却費及び資本的支出
資産

減価償却費
資本的支出

350,977

350,977（40,999）－（40,999）

350,977（21,247）

266,272
84,705
14,231,070－－

12,296
13,254（注）1. 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しています。
2. 業務区分は、連結会社の主たる事業の内容により区分しています。
「金融関連業その他」は、信用保証、投信委託、クレジット・カード業務等です。

2. 所在地別セグメント情報
全セグメントの経常収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しています。
3. 国際業務経常収益（単位：百万円）

平成21年度国際業務経常収益

連結経常収益国際業務経常収益の連結経常収益に占める割合（％）

平成22年度

57,36356,165365,51615.6

350,977
16.0（注）1. 一般企業の海外売上高に代えて、国際業務経常収益を記載しています。
2. 国際業務経常収益は、国内での外貨建諸取引、円建貿易手形取引、円建対非居住者諸取引、特別国際金融取引勘定における諸取引、並びに海外連結子会社の取引に係る経常収益（ただし、連結会社間の内部経常収益を除く）で、こうした膨大な取引を相手先別に区分していないため、国又は地域ごとのセグメント情報は記載していません。

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

122（単位：百万円）

平成21年度

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：セグメント情報

3. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

報告セグメント
中央三井
信託銀行（単位：百万円）

平成22年度中央三井アセット
運用子会社
信託銀行

その他

計

調整額

－
△49,169

経常収益

外部顧客に対する経常収益セグメント間の内部経常収益

セグメント利益計

セグメント資産セグメント負債
その他の項目
減価償却費

資金運用収益

資金調達費用特別利益
特別損失（統合関連費用）

282,539
6,043

40,9502,554

10,447
93

333,936
8,691

17,04040,478350,977
49,169288,582

43,505

10,540342,628

57,518400,147532

80,10821,395

101,503△49,169△14,719

350,977－
350,977

68,412

11,163

13,791,942

153,637

5,809 13,951,389

1,003,677 14,955,066△723,995 14,231,070

13,055,323

111,747

1,605 13,168,676

58,925 13,227,601

159,338 13,386,939

10,072

1,397

76

11,546

1,079

12,626

158,103125

66

158,295

19,626

177,92159,636

109

59,746

211

59,958

8,136

1,107

9,243

5,819

1,107

6,926

6,044
3,996

3,001
2,661

9,046
6,658

8,136

－

－

－

5,819

－

－

4,770
3,372

1,183
566

91
58

△329

△17,443△264△1,411－△3,292△3,26086,783

12,296
160,477
59,694
7,832
6,926
5,753
3,397

（注）1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、上記銀行子会社及び運用子会社以外の連結会社を含んでおります。
3. 各項目の調整額には、セグメント間の内部取引消去金額が含まれております。また、セグメント資産及びセグメント負債の調整額には、住宅ローンの保証に係る支払承諾見返及び支払承諾が267,368百万円含まれております。
4. セグメント利益は、連結損益計算書の税金等調整前当期純利益と調整を行っております。

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

中央三井アセット信託銀行（追加情報）
当連結会計年度から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号平成20年3月21日）を適用しております。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（償却債権取立益）

連結財務諸表計上額

合計

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、税金等調整前当期純利益ベースの数値であります。
なお、セグメント間の内部取引における価額は、外部顧客との取引価額と同一であります。

中央三井信託銀行
決算データ【セグメント情報】
1. 報告セグメントの概要
当グループ（旧中央三井トラスト・グループ）の報告セグメントは、当グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当グループにおいては、中央三井信託銀行と中央三井アセット信託銀行の2つの信託銀行及び中央三井アセットマネジメントと中央三井キ
ャピタルの2つの運用子会社を中心に、グループ内の各社がそれぞれの業務執行を単独で完結できる経営体制を有しております。また、持株会社である三井住友トラスト・ホールディングス（旧会社名 中央三井トラスト・ホールディングス）が経営資源を各事業部門に最適に配分することで、グループ収益の極大化を目指しております。
したがって、報告セグメントは、会社別の事業セグメントから構成されており、以下3グループであります。
「中央三井信託銀行」の主な業務は、リテール業務（投資信託・個人年金保険等販売業務）、貸出関連業務（事業会社向け貸出、住宅ローン、
不動産アセットファイナンス等）、不動産業務及び証券代行業務等であります。
「中央三井アセット信託銀行」の主な業務は、年金信託・証券信託の受託資産運用業務、受託資産管理業務及び年金制度管理業務であります。
「運用子会社」は、中央三井アセットマネジメント及び中央三井キャピタルの2社であります。中央三井アセットマネジメントの主な業務
は投資信託委託業務であり、中央三井キャピタルの主な業務はプライベートエクイティファンド運用業務であります。

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

（参考）

123

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

セグメント情報【関連情報】
当連結会計年度（自 平成22年4月1日
1. サービスごとの情報

至

平成23年3月31日）（単位：百万円）

中央三井信託銀行
決算データ

外部顧客に対する経常収益

事業会社取引

個人ローン

61,451

57,424

中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

年金・証券

62,12849,994

その他

合計

119,977

350,977（注）一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

2. 地域ごとの情報（1） 経常収益
当グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が連結損益計算書の経常収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
（2） 有形固定資産
当グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で連結損益計算書の経常収益の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】（単位：百万円）

平成22年度

報告セグメント

減損損失

中央三井
信託銀行

中央三井アセット
信託銀行

運用子会社

585

30

522

その他

計

全社・消去

－

1,139

△30

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当期償却額
当期末残高

－
－

中央三井アセット
信託銀行

－
－

合計

1,108

（単位：百万円）

平成22年度

報告セグメント
中央三井
信託銀行

運用子会社

－
－

その他

計

－
－

全社・消去

－
－

2,270
33,034

合計

2,270
33,034（注）全社・消去の金額には、中央三井アセット信託銀行株式会社の当期償却額1,679百万円及び同社の当期末残高26,036百万円並びに東京証券代行株式会社の当期償却額499百万円及び同社の当期末残高6,997百万円が含まれております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当ありません。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

124

市場関連

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：セグメント情報／損益の状況（単位：百万円）

種類

信託報酬
資金運用収支

資金調達費用

役務取引等収支

役務取引等収益役務取引等費用

特定取引収支特定取引収益その他業務収支その他業務収益その他業務費用

相殺消去額（△）

合計

平成22年度国内業務部門

国際業務部門25
11,38150,874112,690

46,74691,002－
27,21840,16823,256

181,592

152,645

10,794

11,87568,901

61,64250,89994,697－
29,374

164,680
69,982

相殺消去額（△）

合計

25
17,43846,720100,783

36,81828,987

160,477

9,600

11,54859,694

14,703

61,68873,585△26

13,88059,67876,892△500

101,049

1,634

21,89280,790103,792

1,399

22,612

82,57927,464

1,660

8,012

21,112

26,900

1,899

7,909

20,890

193

2,398

2,592

105

3,396

193

2,398

2,592

105

3,837

－

－

－

－

1,268

17,918

8,419
7,150

19,085
1,167

－

－

－
－

－

－

－

－
－

441

19,186

6,013

20,98227,505
8,318

13,953
7,939

22,270
1,288

－

－
－

3,501
3,943
441
26,99536,224
9,228（注）1. 「国内業務」とは、信託銀行連結子会社の円建取引ならびに当社及びその他の国内連結子会社に係る取引です。また「国際業務」とは信託銀行連結子会社の外貨建取引及び海外連結子会社に係る取引です。ただし信託銀行連結子会社の円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めています。
2. 相殺消去額は、信託銀行連結子会社の国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借取引、ならびに連結会社相互間の内部取引金額です。

資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回り（1） 国内業務部門

種類

資金運用勘定うち貸出金

うち有価証券

うちコールローン及び買入手形
うち買現先勘定

うち債券貸借取引支払保証金

うち預け金

資金調達勘定うち預金

うち譲渡性預金

うちコールマネー及び売渡手形
うち売現先勘定

うちコマーシャル・ペーパー
うち借用金

平均残高

利息

利回り

平成22年度

平均残高

利息

利回り

135,071
79,051

1,646
1,188

1.21%
1.50

125,900
76,856

1,526
1,042

1.21%
1.35

45,112402

0.89

35,789

421

1.17

1,128

－

1

－

0.14

2,549

3

0.13

－

－

－

－

601

0

0.12

1,185

1

0.11

1,085

1

0.15

901

0

0.06

126,113699

0.55

116,630616

0.52

85,950450

0.52

88,599

407

0.46

3,961

14

0.37

2,797

5

0.19

1,230

2,452

3

0.15
0.15

－

0.12

0

－

1

71
7,097

10

0.14

5,867

6

0.11

－
12,552

－
39

－
0.31

－
5,544

－
28

－

－
0.51

（注）1. 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出していますが、一部の国内連結子会社については、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しています。
2. 「国内業務」とは、信託銀行連結子会社の円建取引ならびに当社及びその他の国内連結子会社に係る取引です。ただし、信託銀行連結子会社の円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めています。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

うち債券貸借取引受入担保金（単位：億円）

平成21年度中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

特定取引費用

国際業務部門中央三井信託銀行
決算データ

資金運用収益平成21年度国内業務部門︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

損益の状況
業務部門別収支

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

125

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

126

損益の状況
資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回り（2） 国際業務部門（単位：億円）

種類

資金運用勘定うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン及び買入手形
うち買現先勘定
うち債券貸借取引支払保証金
うち預け金
資金調達勘定うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー及び売渡手形
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うちコマーシャル・ペーパー
うち借用金

平均残高

平成21年度
利息

17,822
2,641
14,73972－－
361
15,859
180
－
888
35
6,935
－
51

利回り

401
33
343
0
－
－
1
107
0
－
3
0
24
－
0

平成22年度

平均残高

利息

16,7652,316
13,84748－－
1,171
15,430
270
－
999
－
5,812
－
－

2.25%
1.25
2.33
0.26
－
－
0.45
0.68
0.31
－
0.39
0.17
0.35
－
1.20

368
24
313
0
－
－
4
96
0
－
3
－
18
－
－

利回り

2.19%
1.07
2.26
0.30
－
－
0.37
0.62
0.22
－
0.38
－
0.32
－
－

（注）1. 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出していますが、海外連結子会社の平均残高は、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しています。
2. 「国際業務」とは、信託銀行連結子会社の外貨建取引、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等及び海外連結子会社に係る取引です。

（3） 合計（単位：億円）

種類

資金運用勘定うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン及び買入手形
うち買現先勘定
うち債券貸借取引支払保証金
うち預け金
資金調達勘定うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー及び売渡手形
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うちコマーシャル・ペーパー
うち借用金

小計

152,894
81,69259,852
1,200
―
601
1,447
141,972
86,131
3,961
3,341
107
14,033―
12,603

平均残高

相殺消去額（△）

19,231
122
11,125―――944
10,017
570
380
―
―
―
―
122

平成21年度
合計

133,662
81,56948,726
1,200
―
601
502
131,954
85,560
3,581
3,341
107
14,033―
12,480

小計

2,048
1,221
746
1
―
0
3
807
450
14
7
0
34
―
39

利息

相殺消去額（△）

232
1
190
―
―
―
1
118
0
0
―
―
―
―
1

合計

1,815
1,220
555
1
―
0
1
689
449
14
7
0
34
―
38

利回り

1.35%
1.49
1.14
0.15
―
0.12
0.37
0.52
0.52
0.39
0.21
0.15
0.24
―
0.30

（注）相殺消去額は、信託銀行連結子会社の国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借取引、ならびに連結会社相互間の内部取引金額です。

（単位：億円）

種類

資金運用勘定うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン及び買入手形
うち買現先勘定
うち債券貸借取引支払保証金
うち預け金
資金調達勘定うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー及び売渡手形
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うちコマーシャル・ペーパー
うち借用金

小計

142,665
79,17349,637
2,598
－
1,185
2,073
132,061
88,870
2,797
2,230
－
11,679
－
5,544

平均残高

相殺消去額（△）

19,871
128
11,119－－－928
10,651
497
433
－
－
－
－
128

平成22年度
合計

122,793
79,04438,517
2,598
－
1,185
1,144
121,40988,372
2,364
2,230
－
11,679
－
5,415

小計

1,894
1,067
735
3
－
1
4
712
408
5
5
－
25
－
28

利息

相殺消去額（△）

289
2
249
－
－
－
0
115
0
0
－
－
－
－
2

（注）相殺消去額は、信託銀行連結子会社の国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借取引、ならびに連結会社相互間の内部取引金額です。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

合計

1,604
1,065
486
3
－
1
4
596
407
5
5
－
25
－
26

利回り

1.30%
1.34
1.26
0.14
－
0.11
0.39
0.49
0.46
0.22
0.24
－
0.21
－
0.49

連結：損益の状況（単位：百万円）

種類

国際業務部門

相殺消去額（△）

101,049
49,847
7,424
858
11,393
13,952350
8,830
27,464
347

1,634
－
444
94
1,066
－
－
28
1,660
293

21,892
6,066
792
－
3,543
－
－
3,676
8,012
－

合計

80,79043,780
7,077
952
8,916
13,952
350
5,182
21,112640

平成22年度国内業務部門

国際業務部門

相殺消去額（△）

103,792
48,616
7,813
829
14,51512,809344
8,249
26,900
346

1,399
－
121
197
1,060
0
－
19
1,899
312

22,612
5,330
792
－
3,401
－
－
3,340
7,909
－

合計

82,57943,285
7,142
1,027
12,174
12,809344
4,928
20,890659

特定取引の状況（単位：百万円）

種類

特定取引収益商品有価証券収益
特定取引有価証券収益
特定金融派生商品収益
その他の特定取引収益
特定取引費用
商品有価証券費用
特定取引有価証券費用
特定金融派生商品費用
その他の特定取引費用

平成21年度国内業務部門

国際業務部門

193
10
－
－
183
－
－
－
－
－

2,398
－
138
2,260
－
－
－
－
－
－

相殺消去額（△）

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

合計

2,592
10
138
2,260
183
－
－
－
－
－

平成22年度国内業務部門

国際業務部門

105
8
－
－
96
－
－
－
－
－

3,837
－
－
3,837
－
441
－
441
－
－

相殺消去額（△）

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

合計

3,943
8
－
3,837
96
441
－
441
－
－

（注）1. 「国内業務」とは、信託銀行連結子会社の円建取引ならびに当社及びその他の国内連結子会社に係る取引です。また、「国際業務」とは信託銀行連結子会社の外貨建取引及び海外連結子会社に係る取引です。ただし、信託銀行連結子会社の円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めています。
2. 相殺消去額は、連結会社相互間の内部取引金額です。
3. 内訳科目はそれぞれの収益と費用で相殺し、収益が上回った場合には収益欄に、費用が上回った場合には費用欄に、上回った純額を計上しています。

特定取引資産・負債の内訳（単位：百万円）

種類

10,784－－－－
10,784
－
7,911
－
－
－
－
7,911
－

相殺消去額（△）

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

合計

22,77850－－－
10,784
11,943
7,911
－
－
－
－
7,911
－

国内業務部門

国際業務部門

24,273314－－－－
23,958
－
－
－
－
－
－
－

12,295－－－－
12,295
－
7,716
－
－
－
－
7,716
－

相殺消去額（△）

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

合計

36,568314－－－
12,29523,958
7,716
－
－
－
－
7,716
－

（注）1. 「国内業務」とは、信託銀行連結子会社の円建取引ならびに当社及びその他の国内連結子会社に係る取引です。また、「国際業務」とは信託銀行連結子会社の外貨建取引及び海外連結子会社に係る取引です。ただし、信託銀行連結子会社の円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めています。
2. 相殺消去額は、連結会社相互間の内部取引金額です。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

国際業務部門11,99350－－－－
11,943
－
－
－
－
－
－
－

中央三井アセット信託銀行

国内業務部門

平成23年3月末

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

特定取引資産商品有価証券
商品有価証券派生商品
特定取引有価証券
特定取引有価証券派生商品
特定金融派生商品
その他の特定取引資産
特定取引負債
売付商品債券
商品有価証券派生商品
特定取引売付債券
特定取引有価証券派生商品
特定金融派生商品
その他の特定取引負債

平成22年3月末

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（注）1. 「国内業務」とは、信託銀行連結子会社の円建取引ならびに当社及びその他の国内連結子会社に係る取引です。また、「国際業務」とは信託銀行連結子会社の外貨建取引及び海外連結子会社に係る取引です。ただし、信託銀行連結子会社の円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めています。
2. 相殺消去額は、連結会社相互間の内部取引金額です。

中央三井信託銀行
決算データ

役務取引等収益
うち信託関連業務
うち預金・貸出業務
うち為替業務
うち証券関連業務
うち代理業務
うち保護預り・貸金庫業務
うち保証業務
役務取引等費用
うち為替業務

平成21年度国内業務部門︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

役務取引の状況127

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行業務の状況
預金
期末残高（単位：百万円）

種類

中央三井信託銀行
決算データ

預金合計
うち流動性預金
うち定期性預金
うちその他
譲渡性預金
総合計

平成22年3月末

国内業務部門

国際業務部門

相殺消去額（△）

8,803,504
1,315,682
7,459,199
28,622
362,190
9,165,694

18,762－－
18,762－
18,762

62,34924,26537,562522
35,00097,349平成23年3月末

合計

国内業務部門

国際業務部門

相殺消去額（△）

8,759,917
1,291,416
7,421,637
46,863
327,190
9,087,107

9,269,672
1,530,150
7,703,144
36,377370,020
9,639,692

66,581－－
66,581－
66,581

44,25225,58318,362307
43,00087,252

合計

9,292,002
1,504,566
7,684,782
102,652
327,020
9,619,022

中央三井アセット信託銀行
決算データ（注）1. 「国内業務」とは、信託銀行連結子会社の円建取引ならびに当社及びその他の国内連結子会社に係る取引です。また、「国際業務」とは信託銀行連結子会社の外貨建取引及び海外連結子会社に係る取引です。ただし、信託銀行連結子会社の円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めています。
2. 相殺消去額は、連結会社相互間の内部取引金額です。
3. 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金
4. 定期性預金＝定期預金

貸出金（1）業種別貸出状況（単位：百万円）

業種別︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

国内（除く特別国際金融取引勘定分）
製造業
農業，林業
漁業
鉱業，採石業，砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業，郵便業
卸売業，小売業
金融業，保険業
不動産業，物品賃貸業
地方公共団体その他
特別国際金融取引勘定分
政府等
金融機関
その他
合計

貸出金残高

平成22年3月末

8,936,684
893,312361
4767
83,961
168,353
35,303574,073448,575
1,592,217
1,542,499
5,949
3,591,305
5,263
2,447
－
2,816
8,941,948

構成比100.00%
10.00
0.00
0.00
0.01
0.94
1.88
0.39
6.42
5.02
17.82
17.26
0.07
40.19
100.00%
46.50
－
53.50

貸出金残高

平成23年3月末

8,860,107
899,200
315
2
746
71,111
268,080
28,927558,956
424,725
1,616,172
1,388,405
5,919
3,597,541
4,158
2,239
－
1,918
8,864,266

構成比100.00%
10.15
0.00
0.00
0.01
0.80
3.03
0.33
6.31
4.79
18.24
15.67
0.07
40.60
100.00%
53.86
－
46.14

（注）
「国内」とは、当社及び国内連結子会社です。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（単位：百万円）

平成22年3月末

ラトビア
合計（資産の総額に対する割合）

平成23年3月末

806
806（0.00%）－
合計（資産の総額に対する割合）

－
－
（－%）

（注）
「特定海外債権」とは、日本公認会計士協会の銀行等監査特別委員会報告第４号に規定する特定海外債権引当勘定を計上している国の外国政府、中央銀行、政府金融機関、国営企業
及び民間企業向けの債権です。

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

128（2）特定海外債権残高

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：銀行業務の状況

期末残高

種類

平成23年3月末

国内業務部門

国際業務部門

相殺消去額（△）

合計

国内業務部門

国際業務部門

相殺消去額（△）

合計

2,031,802
644
296,390
1,577,801
181,545
4,088,184－－－－
1,551,164
1,551,164－－－
920,428
193,236
1,113,665

2,031,802
644
296,390
657,373
1,539,472
4,525,683

1,358,354
154
294,437
1,505,703
182,1123,340,762－－－－
1,478,571
1,478,571－－－
910,250
198,569
1,108,819

1,358,354
154
294,437
595,453
1,462,113
3,710,513

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（注）1. 「国内業務」とは、信託銀行連結子会社の円建取引ならびに当社及びその他の国内連結子会社に係る取引です。また、「国際業務」とは信託銀行連結子会社の外貨建取引及び海外
連結子会社に係る取引です。
2. 相殺消去額は、連結会社相互間の内部取引金額です。
3. 「その他の証券」には、外国債券及び外国株式を含んでいます。

中央三井信託銀行
決算データ

有価証券
国債
地方債
社債
株式
その他の証券
合計（単位：百万円）

平成22年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

有価証券

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

129

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

財務諸表
貸借対照表
（単位：百万円）

平成21年度

平成22年3月31日現在

平成22年度

平成23年3月31日現在〔資産の部〕
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

130

流動資産
現金及び預金有価証券
繰延税金資産
未収収益未収還付法人税等
その他
流動資産合計固定資産
有形固定資産工具、器具及び備品（純額）
無形固定資産ソフトウェア
投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式繰延税金資産その他
固定資産合計
資産合計〔負債の部〕

流動負債
未払費用
未払法人税等
賞与引当金
その他
流動負債合計
固定負債
社債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
その他
固定負債合計
負債合計〔純資産の部〕

株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
資本剰余金合計
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
自己株式
株主資本合計純資産合計
負債純資産合計

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

1,922
35,000
267
1
2,024
48
39,263

1,462
23,000
－
0
3,438
868
28,7691
1
4
4765,879652
764,406
459
361
765,885
805,1491
1
7
7765,419652
764,391－376
765,428
794,198

1,379
40
80
168
1,668

1,365
2
90
296
1,755

189,700
1,041
363－
191,105
192,774

189,700
1,177－
195
191,072
192,827

261,608

261,608

65,411
53,257
118,668

65,411
53,254
118,665

232,368
232,368
232,368△270
612,375
612,375
805,149

221,379
221,379
221,379△282
601,370
601,370
794,198

単体：財務諸表（単位：百万円）

平成21年度

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

営業収益

営業費用
社債利息
販売費及び一般管理費
営業利益

有価証券利息受取手数料

法人税等還付加算金
その他

営業外費用
支払手数料

統合関連費用
その他

経常利益

特別利益
その他

税引前当期純利益

22,764

10,043
3,607

17,112
5,652

10,545
7,674
2,871

10,398
7,487
2,911

3,106

12,366

66
0

41
0

47

19

0

0

10
7

6
14

889
376

2,792
128

507
4

2,661
3

2,283

9,615

－
－

22
22

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額

2,283

9,638

3
△585

3
727

当期純利益

2,865

8,906

法人税等合計△582

731

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

営業外収益
受取利息

13,651

中央三井信託銀行
決算データ

関係会社受取配当金
関係会社受入手数料

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

損益計算書

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

131

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

財務諸表
株主資本等変動計算書（単位：百万円）

平成21年度

平成22年度

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

株主資本
中央三井信託銀行
決算データ

資本金

前期末残高
当期変動額
当期変動額合計

261,608

当期末残高

資本剰余金
資本準備金

中央三井アセット信託銀行
決算データ

前期末残高

当期変動額
当期変動額合計

当期末残高

その他資本剰余金
前期末残高

当期変動額
自己株式の処分

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

当期変動額合計

資本剰余金合計
前期末残高

当期変動額
自己株式の処分

当期変動額合計

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ－
261,608

65,411

65,411－－

65,411

65,41153,26253,257△5△353,25753,254

118,673

118,668△5△3

118,668

118,665

237,268

232,368△7,765
2,865△19,896
8,906

232,368

221,379

237,268

232,368△7,765
2,865△19,896
8,906

232,368

221,379

△5

当期末残高

利益剰余金
その他利益剰余金△3△3

繰越利益剰余金
前期末残高
当期変動額

剰余金の配当当期純利益

当期変動額合計△4,899

当期末残高

利益剰余金合計
前期末残高
当期変動額

剰余金の配当当期純利益

当期変動額合計△4,899当期末残高（次頁へ続く）バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

132－
261,608△5

当期末残高

261,608

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌△10,989△10,989

単体：財務諸表

平成21年度

平成22年度

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

自己株式

当期変動額

自己株式の取得
自己株式の処分
当期変動額合計

当期末残高

当期変動額

剰余金の配当当期純利益

自己株式の取得
自己株式の処分

当期変動額合計

当期末残高

純資産合計
前期末残高

当期変動額

剰余金の配当当期純利益

自己株式の取得
自己株式の処分
当期変動額合計

当期末残高

△270

△18
9

△17
5

△270

△282

617,289

612,375△7,765△19,896

2,865

8,906

△4,913△11,004

612,375

601,370

617,289

612,375△7,765△19,896

2,865

8,906

△4,913△11,004

612,375

601,370

△8

△18
4

△18
4

△11

△17
2

△17
2

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

株主資本合計前期末残高△262

中央三井信託銀行
決算データ

前期末残高

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）（前頁より続く）

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

133

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

重要な会計方針（平成22年度）

追加情報（平成22年度）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券：移動平均法による償却原価法により行っています。
子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法により行なっています。
その他有価証券時価を把握することが極めて困難と認められるもの：
移動平均法による原価法により行なっています。
２. 固定資産の減価償却の方法（1） 有形固定資産定額法を採用しています。
なお、耐用年数は次のとおりです。
器具及び備品：3年～6年
また、取得金額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等に償却する方法を採用しています。
（2） 無形固定資産
ソフトウェア：
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっています。
３. 引当金の計上基準（1） 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しています。なお、前払年金費用81百万円
は、「投資その他の資産」中「その他」に含まれています。
また、数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりです。
数理計算上の差異については、各発生年度の従業員の平均
残存勤務期間内の一定の年数（8年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。
（2） 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しています。
４. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

（役員退職慰労引当金）
役員及び執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員及び執行役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を「役員退職慰労引当金」として計上しておりましたが、役員及び執行役員に対する退職慰労金制度を廃止し、平成22年12月22日開催の臨時株主総会において退職慰労金を打ち切り支給することとしました。
これにより、「役員退職慰労引当金」を全額取り崩し、打ち切り
支給額分195百万円を「固定負債」中「その他」として表示しています。

会計方針の変更（平成22年度）（資産除去債務に関する会計基準）
当事業年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日）を適用しています。
これによる財務諸表への影響はありません。

注記事項（平成22年度）（貸借対照表関係）
1. 有形固定資産の減価償却累計額
3百万円
2. 関係会社に対する債権・債務
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対する主なものは次のとおりです。
23,000百万円
有価証券
189,700百万円
社債
3. 社債は全額、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付社債です。
（損益計算書関係）
1. 営業費用のうち関係会社との主な取引
7,487百万円
社債利息
262百万円
販売費及び一般管理費
2. 販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のとおりです。な
お、全額が一般管理費に属するものです。
1,529百万円
給料・手当
433百万円
退職給付費用
191百万円
諸会費・寄付金・交際費
167百万円
委託費
151百万円
福利厚生費
142百万円土地建物機械賃借料
3. 営業外収益のうち関係会社との取引
19百万円
有価証券利息4. 営業外費用のうち関係会社との取引
113百万円
支払手数料
5. 特別利益は次のとおりです。
18百万円
役員退職慰労引当金戻入益
4百万円
関係会社株式売却益（株主資本等変動計算書関係）
自己株式の種類及び株式数に関する事項（単位：千株）

前事業年度末 当事業年度
株式数
増加株式数

当事業年度 当事業年度末
減少株式数
株式数

普通株式

366

53

7

411 （注）

合計

366

53

7

411

株式の種類

摘要

バーゼルⅡ関連データ（注）普通株式の増減は、単元未満株式の買取りによる増加、及び単元未満株式の処分による減少です。

中央三井アセット信託銀行

134

財務諸表

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：財務諸表（注）これらすべては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものです。

（1株当たり情報）

区分
1株当たり純資産額
1株当たり当期純利益金額

平成21年度
369.33円
1.92円

平成22年度
362.70円
5.37円

平成21年度末

平成22年度末

資本準備金の額の減少
当社は、平成23年6月29日開催の定時株主総会において、資本準備金の額の減少について決議いたしました。
1. 資本準備金の額の減少の目的
今後の財務政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的としています。
2. 資本準備金の額の減少の要領
会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を499,786百万円減少し、同額をその他資本剰余金へ振替えるものです。
3. 資本準備金の額の減少の日程
取締役会決議日
平成23年5月13日
債権者異議申述最終期日
平成23年6月27日
株主総会決議日
平成23年6月29日
効力発生日
平成23年6月30日

監査法人の監査証明について
会社法第435条第2項の規定により作成した書類については、会
社法第396条第1項により、有限責任監査法人トーマツの監査を受けています。また、当社の財務諸表については、金融商品取引法
第193条の2第1項の規定に基づき有限責任監査法人トーマツの監査を受けています。

（注）算定上の基礎は、次のとおりです。
1. 1株当たり純資産額
純資産の部の合計額

612,375百万円

601,370百万円

普通株式に係る期末の純資産額

612,375百万円

601,370百万円

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数

1,658,060千株

1,658,014千株

平成21年度

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

2. 1株当たり当期純利益金額
平成22年度

1株当たり当期純利益金額
当期純利益

普通株式に係る当期純利益
普通株式の期中平均株式数

2,865百万円

8,906百万円

2,865百万円

8,906百万円

1,490,670千株

1,658,044千株

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（税効果会計関係）
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産224,253百万円
子会社株式受入価額
445百万円
退職給付引当金
3,287百万円
税務上の繰越欠損金
153百万円その他
228,140百万円
繰延税金資産小計
評価性引当額△228,140百万円
繰延税金資産合計―百万円
繰延税金資産の純額―百万円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
40.69%
法定実効税率（調整）
受取配当金の益金不算入△71.7538.46
評価性引当額等の増減
0.18
その他
7.58%
税効果会計適用後の法人税等の負担率

中央三井信託銀行
決算データ

子会社株式
関連会社株式
合計（単位：百万円）
平成23年3月31日
貸借対照表計上額
747,391
17,000764,391（重要な後発事象）
株式交換
当社は、平成22年8月24日に住友信託銀行株式会社との間で経営統合に関する株式交換契約及び経営統合契約を締結し、平成22
年12月22日開催の臨時株主総会の承認を経て、平成23年4月1日を効力発生日として株式交換を実施し、商号を三井住友トラスト・
ホールディングス株式会社に変更いたしました。これにより、関係会社株式及び資本準備金がそれぞれ1,137,308百万円増加しています。
なお、関連する事項につきましては、「連結財務諸表 注記事項
（重要な後発事象）」に記載しています。

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（有価証券関係）
子会社株式及び関連会社株式

3. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないことから、記載していません。

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

135

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

136

参考データ（中央三井トラスト・ホールディングス連結）
損益の状況（単位：百万円）

連結業務粗利益（注1）
連結業務粗利益（信託勘定償却後）
資金関連利益
資金利益
貸信・合同信託報酬（信託勘定償却前）
手数料関連利益
役務取引等利益
その他信託報酬
特定取引利益その他業務利益
うち国債等債券関係損益
うち金融派生商品損益
経費（除く臨時処理分）（除くのれん償却）
人件費
物件費
税金
一般貸倒引当金繰入額
信託勘定不良債権処理額
銀行勘定不良債権処理額
貸出金償却
個別貸倒引当金繰入額
特定海外債権引当勘定繰入額
債権売却損
株式等関係損益
うち株式等償却
持分法による投資損益
その他
経常利益
特別損益
うち貸倒引当金戻入益（注2）
うち償却債権取立益
税金等調整前当期純利益
法人税等合計法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
少数株主利益
当期純利益

与信関係費用（注3）
連結実質業務純益（注4）（単体・実質業務純益との差異）（注4）

平成21年度

平成22年度

247,295（245,027）
127,040
112,694
14,34598,47559,67838,796
2,592
19,186
13,5192,566△130,823（△128,402）△66,973△58,084△5,7652,546△2,268△13,254△10,339△2,877△30△712,238△2,238△814△31,503
83,415
1,382
−
2,147
84,798△30,299△8,149△22,150△7,672
46,826239,689（239,689）
108,712
100,783
7,929
100,479
61,68838,791
3,501
26,99527,369△472△126,416（△124,146）△61,095△59,785△5,535−−△3,173△3,173−−−
2,925△6,692553△28,873
84,705
2,078
764
6,926
86,783△31,977△6,452△25,524△7,52947,277△10,828
118,487
9,493

4,517
116,443
12,891（注）1. 連結業務粗利益＝信託報酬＋（資金運用収益－資金調達費用）＋（役務取引等収益－役務取引等費用）＋（特定取引収益－特定取引費用）＋（その他業務収益-その他業務費用）
2. 平成22年度は、一般貸倒引当金繰入額、個別貸倒引当金繰入額、特定海外債権引当勘定繰入額の合計が取崩超過となったことから、当該取崩額を特別利益に計上しております。
3. 「与信関係費用」には、今回の開示から「償却債権取立益」を含めております。これにより、与信関係費用は従来の開示と比較して、平成22年度は6,926百万円、平成21年度は2,147百万円費用が各々減少しております。また、平成22年度の「与信関係費用」は、東日本大震災における影響について合理的・包括的に見積り計上した一般貸倒引当金繰入に伴う費用6,773百万円を含んでおります。
4. 連結実質業務純益＝単体の実質業務純益＋他の連結会社の経常利益（臨時要因調整後）＋持分法適用会社の経常利益（臨時要因調整後）×持分割合－内部取引（配当等）
なお、「単体」は、「中央三井信託銀行単体・中央三井アセット信託銀行単体 2社合算」を指しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

参考データ（単位：百万円）

6,756

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ△6,152（注）1. 平成22年度は、一般貸倒引当金繰入額、個別貸倒引当金繰入額、特定海外債権引当勘定繰入額の合計が取崩超過となったことから、当該取崩額を特別利益に計上しています。
2. 平成22年度における減損損失は、全額本部移転に伴う減損損失です。
3. 与信関係費用には、今回の開示から償却債権取立益を含めています。これにより、与信関係費用は従来の開示と比較して、平成22年度は5,819百万円、平成21年度は1,444百万円
費用が各々減少しています。また、平成22年度の与信関係費用は、東日本大震災における影響について合理的・包括的に見積り計上した一般貸倒引当金繰入に伴う費用6,773百万円を含んでいます。

中央三井アセット信託銀行

217,304（217,304）
106,41198,481
78,77019,711
7,929
80,25941,44238,8163,501
27,132231
27,506△472△113,753△50,462△58,057△5,232
103,551（76,045）−−
103,551△26,158△1,264△1,264−−−△1,126△23,767△13,620△484
77,392
2,182
△613
2,202
5,819
△3,938△1,10879,575△30,078△5,519△24,559
49,497中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

平成22年度

226,904（224,636）
125,959
111,61489,987
21,626
14,345
79,16440,34238,822
2,592
19,186
1,283
13,5192,566△117,910△55,886△56,679△5,344
108,994（95,474）−△2,268
106,725△21,645△7,014△7,006−−△7
12,712△27,343△17,804△1,08685,080
2,660
△304
1,685
1,444
△478
−
87,741△30,090△6,478△23,61157,650

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

与信関係費用（注3）

平成21年度

中央三井信託銀行
決算データ

業務粗利益
業務粗利益（信託勘定償却後）
資金関連利益
資金利益
国内資金利益国際資金利益貸信・合同信託報酬（信託勘定償却前）
手数料関連利益
役務取引等利益
その他信託報酬
特定取引利益その他業務利益
うち外国為替売買損益
うち国債等債券関係損益
うち金融派生商品損益
経費（除く臨時処理分）
人件費
物件費
税金
実質業務純益（除く国債等債券関係損益）
一般貸倒引当金繰入額
信託勘定不良債権処理額
業務純益
臨時損益
銀行勘定不良債権処理額
貸出金償却
個別貸倒引当金繰入額
特定海外債権引当勘定繰入額
債権売却損
株式等関係損益
その他の臨時損益
うち数理計算上差異・過去勤務債務償却
うち株式関連派生商品損益
経常利益
特別損益
うち固定資産処分損益
うち貸倒引当金戻入益（注1）
うち償却債権取立益
うち統合関連費用
うち減損損失（注2）
税引前当期純利益
法人税等合計法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

参考データ（中央三井信託銀行と中央三井アセット信託銀行の単純合算数値）
損益の状況

137

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

参考データ（中央三井信託銀行と中央三井アセット信託銀行の単純合算数値）
貸倒引当金内訳
中央三井信託銀行（中央三井アセット信託銀行は該当ありません）
種類

一般貸倒引当金

中央三井信託銀行
決算データ

26,223（△2,791）
20,239（△6,717）56（30）
46,519（△9,479）

個別貸倒引当金
特定海外債権引当勘定
合計
（注）
（

中央三井アセット信託銀行
決算データ

平成23年3月末

28,299（2,075）
11,553（△8,686）－（△56）
39,852（△6,666））内は期中増減額です。

貸出金償却額中央三井信託銀行（中央三井アセット信託銀行は該当ありません）

貸出金償却額︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

138（単位：百万円）

平成22年3月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌（単位：百万円）

平成21年度

平成22年度

7,006

1,264

参考データ

中央三井信託銀行（中央三井アセット信託銀行は該当ありません）（単位：百万円）

種類

平成23年3月末

12,622
76,46658
12,307
101,454

9,988
49,80643
20,34180,180

－
172
－
8,926
9,099

13
153
－
7,844
8,011

110,553

88,191

8,938,774
249,482

8,861,578
231,858

銀行勘定

信託勘定

破綻先債権
延滞債権
3カ月以上延滞債権
貸出条件緩和債権
合計

中央三井信託銀行
決算データ

破綻先債権
延滞債権
3カ月以上延滞債権
貸出条件緩和債権
合計

銀信合算
総合計

貸出金残高

銀行勘定
信託勘定

（注）1. 部分直接償却（平成22年3月末28,157百万円、平成23年3月末19,041百万円）後の計数。
2. 中央三井トラスト・ホールディングスの連結決算におけるリスク管理債権については、179ページに記載しています。

金融再生法に基づく資産査定の開示及び保全率
中央三井信託銀行（中央三井アセット信託銀行は該当ありません）

種類（単位：百万円、%）

平成22年3月末

平成23年3月末

担保・保証等による保全額

引当金額

引当率

保全率

債権金額

担保・保証等による保全額

引当金額

引当率

保全率

(A)

(B)

(C)

(C/(A－B))((B+C)/A)

(A)

(B)

(C)

(C/(A－B))((B+C)/A)

19,85476,935
12,366109,156
9,018,471
9,127,627

11,59058,976
2,752
73,318

8,264
11,975
2,147
22,387

100.0
66.6
22.3
62.4

100.0
92.2
39.6
87.6

17,32743,875
20,384
81,588
8,978,042
9,059,630

9,795
33,7089,057
52,561

7,532
4,021
2,549
14,102

100.0
39.5
22.5
48.5

100.0
85.9
56.9
81.7

9
163
8,926
9,099
240,382
249,482

9
163
－
172

13
153
7,844
8,011
218,658
226,669

13
153
－
166

銀行勘定

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
小計
正常債権
合計
信託勘定

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
小計
正常債権
合計

1.8

2.0

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

債権金額

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

平成22年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

リスク管理債権の状況

銀信合算
9,286,300

バーゼルⅡ関連データ

9,377,109

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

総合計（注）1. 部分直接償却（平成22年3月末29,227百万円、平成23年3月末19,319百万円）後の計数。
2. 保全額は担保掛目考慮後の金額を記載しています。

139

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

参考データ（中央三井信託銀行と中央三井アセット信託銀行の単純合算数値）
信託財産残高表（資産）（単位：百万円）

科目

中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ

貸出金
有価証券
信託受益権
受託有価証券
金銭債権
有形固定資産無形固定資産
その他債権
銀行勘定貸
現金預け金
合計

︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

平成22年度

平成23年3月31日現在

254,91282,61029,356,150
123
1,528,858
5,334,660
26,98237,588995,612217,640
37,835,141

231,858
80,47730,598,538
120
1,417,076
5,029,793
31,04737,047
801,657
204,436
38,432,054

平成21年度

平成22年度（注）中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行 単純合算

信託財産残高表（負債）（単位：百万円）

科目
指定金銭信託特定金銭信託年金信託
財産形成給付信託
貸付信託
投資信託
金銭信託以外の金銭の信託
有価証券の信託
金銭債権の信託
土地及びその定着物の信託
包括信託
その他の信託合計（注）中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行 単純合算

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

140

平成21年度

平成22年3月31日現在

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成22年3月31日現在

平成23年3月31日現在

3,998,923
5,454,234
6,749,433
13,657358,777
11,222,499
343,023
1,369,355
1,548,503
75,9516,700,739
42
37,835,141

3,891,325
5,191,309
6,995,575
13,339228,260
12,494,552
339,469
1,385,581
1,435,954
76,231
6,380,413
40
38,432,054

参考データ

中央三井信託銀行（中央三井アセット信託銀行は該当ありません）（1） 金銭信託
資産

貸出金

平成21年度

平成22年3月末現在

242,262

有価証券
その他

－
782,525

合計

1,024,787

種類
貸出金

有価証券
その他
合計

平成22年度－
660,770
883,485（単位：百万円）

平成21年度

平成22年3月末現在

種類

平成23年3月末現在

222,715

元本

債権償却準備金
その他
合計

平成22年度－－
482
229,125

361,806

229,607平成21年度

平成22年3月末現在

883,457

43
△29

33
△5

1,024,787

883,485（単位：百万円）

種類
元本

特別留保金
その他
合計

平成22年度

平成23年3月末現在

1,024,773

負債

平成23年3月末現在

488
361,317（単位：百万円）

平成21年度

平成22年3月末現在

平成22年度

平成23年3月末現在

357,078

226,456

2,129
2,598

1,377
1,774

361,806

229,607

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（2） 貸付信託
資産

負債

中央三井信託銀行
決算データ

種類（単位：百万円）︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む）の内訳

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

141

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

資本・株式の状況
株式の所有者別状況（平成23年3月31日現在）

株主数

区分

中央三井信託銀行
決算データ

政府及び地方公共団体
金融機関
金融商品取引業者
その他の法人
外国法人等
個人・その他
計
単元未満株式の状況

－人
132
48
1,724
8
421
33,20535,538

個人
個人以外

中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ－単元
899,922
38,328255,13736
359,712
100,670
1,653,805
4,621,267株

割合

－%
54.41
2.32
15.43
0.00
21.75
6.09
100.00（注）1. 自己株式411,673株は「個人・その他」に411単元、「単元未満株式の状況」に673株含まれています。
なお、自己株式について、株主名簿上の株式数と実質的に所有している株式数は一致しています。
2. 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれています。

大株主（平成23年3月31日現在）

所有株式数
（千株）

持株比率
（％）

順位

株主名

所有株式数
（千株）

持株比率
（％）

順位

株主名

1

株式会社整理回収機構整理回収銀行口500,875

30.20

11

UBS AG LONDON A／C IPBSEGREGATED CLIENT ACCOUNT

12,6330.76

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
2 （信託口）103,087

6.21

12

メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ
クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション

12,3820.74

3

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

77,7074.68

13日本トラスティ・サ－ビス信託銀行株式会社（信託口9）

12,3330.74

4ガバメント オブ シンガポール インベストメント コーポレーション ピー リミテッド（常任代理人 香港上海銀行東京支店）

18,137

1.09

14

ユービーエス エイジー ロンドン
エクイティーズ

11,3740.68

5日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4）

15,7690.95

15

バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウント
ジエイピーアールデイ アイエスジー エフイー－エイシー

10,6270.64

6日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（中央三井アセット
信託銀行再信託分・トヨタ自動車株式会社退職給付信託口）

15,2260.91

16SSBT OD05 OMNIBUS
ACCOUNT － TREATY CLIENTS

10,3080.62

7三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

14,8980.89

17住友不動産株式会社

10,2940.62

8三井生命保険株式会社

13,6480.82

18日本トラスティ・サ－ビス信託銀行株式会社（中央三井アセット
信託銀行再信託分・名古屋鉄道株式会社退職給付信託口）

10,0600.60

9東武鉄道株式会社

13,3550.80

19名古屋鉄道株式会社

9,300

0.56

10

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行決済営業部）

13,3200.80

20

ビービーエイチルクス フィデリティ
ファンズ ジャパン アドバンテージ

9,263

0.55

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

142

所有株式数

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：資本・株式の状況

発行済株式総数

資本金

残高

資本準備金

増減数

残高

摘要

残高

増減数

平成18年7月27日

80,9301,175,432－

261,579－

244,982

第一種優先株式取得に伴う普通株式の発行

平成18年7月27日△20,000

1,155,432－

261,579－

244,982

第一種優先株式の消却

53

1,155,485

29

261,60829

245,011平成19年7月26日

82,222

1,237,707－

261,608－

245,011平成19年7月26日△23,125

1,214,582－

261,608－

245,011平成20年7月 2日－

1,214,582－

261,608△179,600

65,411

平成20年7月 3日△54,000

1,160,582－

261,608－

65,411

平成20年7月17日

170,000

1,330,582－

261,608－

65,411

平成20年7月17日△47,8121,282,770－

261,608－

65,411

平成21年8月 1日

375,000

1,657,770－

261,608－

65,411

平成21年8月 1日

125,875

1,783,645－

261,608－

65,411

平成21年8月 1日△93,750

1,689,895－

261,608－

65,411

平成21年8月 1日△31,468

1,658,426－

261,608－

65,411

取得した第三種優先株式の消却

資本準備金のその他資本剰余金への振替取得した第三種優先株式の消却
第三種優先株式取得に伴う普通株式の発行取得した第三種優先株式の消却
第二種優先株式取得に伴う普通株式の発行

第三種優先株式取得に伴う普通株式の発行取得した第二種優先株式の消却
取得した第三種優先株式の消却

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

平成19年3月31日

新株予約権の行使（旧転換社債の権利行使）（平成18年4月1日～
平成19年3月31日）
第三種優先株式取得に伴う普通株式の発行

中央三井信託銀行
決算データ

増減数

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

発行済株式総数、資本金等の推移

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

143

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ

中央三井信託銀行

経済環境と業績

146

連結
連結財務諸表148

金融商品関係

158

有価証券関係166

金銭の信託関係

170

その他有価証券評価差額金

171

デリバティブ取引関係

172

セグメント情報

176

リスク管理債権の状況

179

金融再生法に基づく資産査定の開示及び保全率

179

単体
190

金銭の信託関係

194

その他有価証券評価差額金194

デリバティブ取引関係

195

損益の状況

199

銀行業務の状況204

信託業務の状況

212

総資金量

217

併営業務等の状況

217

貸倒引当金等の状況

218

リスク管理債権の状況

219

金融再生法に基づく資産査定の開示及び保全率219

資本・株式の状況

220

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

有価証券関係

中央三井アセット信託銀行

180

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

財務諸表

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

資料編〈財務関連データ〉

145

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

経済環境と業績
財務ハイライト（単位：百万円）

科目

平成18年度

連結決算

経常収益

資金運用収益中央三井信託銀行
決算データ

信託報酬

経常費用

資金調達費用経常利益（△は経常損失）

当期純利益（△は当期純損失）
包括利益

中央三井アセット信託銀行
決算データ

純資産額
総資産額
預金残高

貸出金残高
有価証券残高

信託財産額
連結自己資本比率（国内基準）

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

単体決算
経常収益

資金運用収益
信託報酬

経常費用
資金調達費用

業務粗利益
一般貸倒引当金繰入額（△は一般貸倒引当金取崩額）
経費（除く臨時処理分）
業務純益
信託勘定償却前業務純益
実勢業務純益経常利益（△は経常損失）
当期純利益（△は当期純損失）
資本金
発行済株式総数（普通株式）

発行済株式総数（第一回甲種優先株式）
発行済株式総数（第二回甲種優先株式）

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

146

発行済株式総数（第三回甲種優先株式）
純資産額
総資産額
預金残高

貸出金残高
有価証券残高

信託財産額
信託勘定貸出金残高
信託勘定有価証券残高

単体自己資本比率（国内基準）
配当性向
従業員数

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

399,686

410,285

363,462

321,395

306,354

161,075

206,600

211,208

181,389

160,348

30,92924,93421,002

15,713

11,402

266,042306,811

498,017250,007

233,008

62,28598,91596,52668,80059,606

133,644

103,473

73,345

102,489－

64,657－△95,446－

71,38847,527－

49,90019,699995,201
13,875,967

743,245
14,233,141

546,824
14,887,017

713,366
14,786,655

723,564
14,027,112

8,147,967

8,306,896

8,907,918

8,765,290

9,297,676

7,377,362
4,408,512

7,852,466
4,542,651

8,584,295
4,786,223

8,941,948
4,414,926

8,864,266
3,598,866

6,891,315
11.38％

7,435,043
11.20％

7,228,832
10.68％

6,851,932
12.59％

6,321,027
15.47％

338,709369,614343,442306,260

288,582

166,91530,929207,716
24,934

209,848
21,002

180,444
15,713

158,103
11,402

211,548
61,942

268,774
98,746474,728
96,582

234,325
68,881

223,537
59,636

228,502

221,088

192,763

192,624

186,890

16,347

－※

－※

－※

－※

△134,554

85,17396,377100,192

102,091

98,277

126,982
132,528

124,710
127,294

92,571
93,242

90,53392,801

88,612
88,612

148,875

127,294

93,242

88,612

127,161
102,370
358,173
1,336,567千株

100,840
66,467379,197
1,523,833千株△131,285△90,384
399,697
1,687,833千株

92,801
71,93449,863399,6972,595,958千株

65,04542,854
399,6972,595,958千株

93,750千株

93,750千株

93,750千株－千株－千株

156,406千株

133,281千株

133,281千株

－千株

－千株

－千株

－千株

－千株

－千株

－千株

960,060

738,120571,822732,030

736,619

13,113,211

13,673,917

14,502,540

14,481,460

13,791,942

8,169,973

8,330,812

8,953,972

8,822,170

9,336,168

7,378,063
4,435,668

7,847,314
4,577,514

8,581,809
4,874,797

8,938,774
4,494,557

8,861,578
3,682,399

6,891,315
779,689
27,565

7,435,043
676,8545,532

7,228,832
609,340
3,254

6,851,932
254,9123,392

6,321,027
231,858
3,308

11.84％

11.59％

11.27％

13.04％

15.67％

10.47％
5,287人

207.16％
6,173人16.82％
6,373人

18.71％
6,376人

－％6,371人※ 平成19年度の貸倒引当金は合計で戻入益となりましたので、一般貸倒引当金取崩額6,282百万円を含む3,418百万円を貸倒引当金戻入益として特別利益に計上しています。
平成20年度の貸倒引当金は合計で戻入益となりましたので、一般貸倒引当金取崩額18,463百万円を含む5,559百万円を貸倒引当金戻入益として特別利益に計上しています。
平成21年度の貸倒引当金は合計で戻入益となりましたので、一般貸倒引当金取崩額2,791百万円を含む1,685百万円を貸倒引当金戻入益として特別利益に計上しています。
平成22年度の貸倒引当金は合計で戻入益となりましたので、一般貸倒引当金繰入額2,075百万円を含む2,202百万円を貸倒引当金戻入益として特別利益に計上しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

経済環境と業績セグメントの業績は、中央三井信託銀行については、経常収益は
前年度比176億円減少し2,885億円、セグメント利益は前年度比62億円減少し、684億円となりました。その他業務については、経常収益

政策効果の浸透などにより、米国など先進国で景気回復の動きが強は前年度比15億円増加し345億円、セグメント利益は前年度比29億まりました。我が国では、秋口に外需の減速や政策効果の剥落によ円増加し40億円となりました。

り、一時踊り場局面に入ったものの、年明けにかけて輸出や生産を

なお、国内基準による連結自己資本比率は、15.47％となりました。

中心に脱却に向けた動きがみられました。しかしながら、3月11日に発生した東日本大震災により、生産活動が縮小を余儀なくされるな
ど、大きな影響が生じました。
金融市場に目を転じますと、短期金利（翌日物コールレート）は、3月の震災後に日本銀行が金融緩和を一段と強化、期末には0.06％

営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金の純減等により、前年度比1,029億円減少し、5,530億円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券関係の収入の増付近まで低下しました。長期金利は、10月には0.8％台半ばまで低下

加等により、前年度比3,273億円増加し、7,356億円の収入となりまし

しましたが、期末にかけて1.2％台半ばまで上昇しました。日経平均

た。

株価は、欧州での財政問題の悪化や円高の進行などから軟調な動き

財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の発行にが続きました。震災直後には、一時8,200円台まで下落しましたが、よる収入の減少等により、前年度比352億円減少し、304億円の収入

期末には9,700円台半ばで取引を終えました。また為替市場では、期となりました。

初の93円台から11月には80円付近まで円高傾向が続き、その後も80円台前半で推移しました。震災後には、急速に円高が進み一時76円

以上の結果、「 現金及び現金同等物の期末残高」は、前年度比
2,127億円増加し、4,382億円となりました。

台と過去最高値を更新しましたが、各国の協調介入により、期末には83円台前半となりました。

平成22年度の単体業績

平成22年度の連結業績

末残高は9兆7,061億円となりました。

預金・譲渡性預金につきましては、期中5,218億円増加して、期このような経済・金融環境下、当社は各部門において可能な限り
収益積上げを図るとともに、新グループ「三井住友トラスト・グルー

信託財産総額につきましては、包括信託の減少等を主因に期中5,309億円減少して、期末残高は6兆3,210億円となりました。

プ」のビジョン「The Trust Bank」を実現していくため、住友信託

貸出金につきましては、銀行勘定では期中771億円減少し、期末銀行グループとの協働施策を経営統合前から実施するなど、さまざ

残高は8兆8,615億円となりました。また、信託勘定では期中230億円

まな活動を展開してきた結果、当連結会計年度の業績は、以下のと減少し、期末残高は2,318億円となりました。

おりとなりました。
資産負債の状況につきましては、総資産は、前年度末比7,595億円減少し、期末残高は14兆271億円となりました。このうち貸出金は、前年度末比776億円減少し、期末残高は8兆8,642億円、有価証券

有価証券につきましては、銀行勘定においては、期中8,121億円
減少し、期末残高は3兆6,823億円となりました。信託勘定においては、期中84百万円減少し、期末残高は33億円となりました。
総資産につきましては、期中6,895億円減少して、期末残高は13
兆7,919億円となりました。また、純資産につきましては、期中45億円増加し、期末残高は7,366億円となりました。

億円となりました。純資産は、利益剰余金の増加等により前年度末
比101億円増加して期末残高は7,235億円となりました。
なお、当社の信託財産総額（単体）は、前年度末比5,309億円減
少して期末残高は6兆3,210億円となりました。
損益状況につきましては、経常収益は前年度比150億円減少し、損益状況につきましては、経常収益は前期比176億円減少して2,885億円となりました。また、経常費用は前期比107億円減少し、2,235億円となりました。この結果、経常利益は650億円、当期純利益は428億円となりました。
なお、国内基準による単体自己資本比率は、15.67％となりました。

バーゼルⅡ関連データした。この結果、経常利益は前年度比19億円増加して733億円、当期純利益は前年度比23億円増加して499億円となりました。また、
1株当たり当期純利益金額は19円22銭となりました。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

3,063億円、経常費用は前年度比169億円減少し、2,330億円となりま

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

は、前年度末比8,160億円減少し、期末残高は3兆5,988億円となりました。預金は、前年度末比5,323億円増加し、期末残高は9兆2,976

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

10月の包括的金融緩和以降、0.1％を下回る水準で推移したのち、キャッシュ・フロー

中央三井信託銀行
決算データ

当期の経済環境を顧みますと、海外では、高成長が続いていた新興国が金融引き締めなどにより幾分景気拡大の勢いを弱めた一方、︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

経済・金融環境について

147

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

148

連結財務諸表連結貸借対照表（単位：百万円）

平成21年度

〔資産の部〕
現金預け金
コールローン及び買入手形
債券貸借取引支払保証金
買入金銭債権
特定取引資産
金銭の信託
有価証券
貸出金
外国為替
その他資産
有形固定資産建物
土地
建設仮勘定
その他の有形固定資産
無形固定資産ソフトウェアのれん
その他の無形固定資産
繰延税金資産支払承諾見返貸倒引当金
資産の部合計
〔負債の部〕
預金
譲渡性預金
コールマネー及び売渡手形
債券貸借取引受入担保金
特定取引負債
借用金
外国為替
社債
信託勘定借
その他負債
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
偶発損失引当金繰延税金負債
支払承諾
負債の部合計〔純資産の部〕
資本金
資本剰余金
利益剰余金
株主資本合計その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額合計
少数株主持分
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成22年度

平成22年3月31日現在

平成23年3月31日現在

249,857
9,884
1,521
98,81822,7782,234
4,414,926
8,941,948
767
412,807
125,162
37,054
81,958200
5,948
27,361
12,5797,555
7,225
147,841
384,117△53,370
14,786,655

475,143
6,936
9,378
99,921
36,5682,065
3,598,866
8,864,266
12,259361,127
123,094
34,69480,955291
7,152
27,252
15,3406,997
4,914
140,785
317,098△47,652
14,027,112

8,765,290
362,190
217,161
1,702,697
7,911
1,217,246
21
234,750
995,612
163,570
2,643
1,592
1,115
12,022
5,345
384,117
14,073,289

9,297,676
350,020
248,956
1,161,653
7,716
678,983－
267,247
801,657
148,731
2,587
1,663
253
15,335
3,966
317,098
13,303,547

399,697
149,011
142,334
691,044
34,968
1,891△15,532△1,73819,5882,733
713,366
14,786,655

399,697
149,011
183,738
732,448
4,400
2,140△16,537△2,129△12,126
3,242
723,564
14,027,112

連結：連結財務諸表

連結損益計算書（単位：百万円）

－
－
－
－
－
－
－
－
三井住友トラスト・ホールディングス

49,985△30,286△30,144249△390
19,69919,190508

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

中央三井アセット信託銀行

平成21年度

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

306,354
11,402
160,348
106,584
48,494
367
139
441
4,320
72,3093,943
36,224
22,126
233,008
59,606
40,796
543
427
－
2,537
2,675
7,642
4,983
10,540441
9,228
117,777
35,414－35,41473,345
7,830
141
762
6,926
－
4,630
745
522
2,891
470
76,544909
25,64926,55949,98585
49,900321,395
15,713
181,389
122,029
55,379
181
77
177
3,543
70,922
2,592
27,50523,273250,007
68,80044,974
1,469
575
17
3,483
3,837
7,512
6,929
11,677－
8,318
126,184
35,026363
34,662
71,388
2,579
234
－
2,147
197
1,097
500
－
428
168
72,8691,618
23,66825,287－54
47,527

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで
少数株主損益調整前当期純利益
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
包括利益
親会社株主に係る包括利益
少数株主に係る包括利益

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

連結包括利益計算書

平成21年度

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

中央三井信託銀行
決算データ

経常収益
信託報酬
資金運用収益
貸出金利息
有価証券利息配当金
コールローン利息及び買入手形利息
債券貸借取引受入利息
預け金利息
その他の受入利息
役務取引等収益
特定取引収益その他業務収益その他経常収益
経常費用
資金調達費用預金利息
譲渡性預金利息
コールマネー利息及び売渡手形利息
売現先利息
債券貸借取引支払利息
借用金利息
社債利息
その他の支払利息
役務取引等費用
特定取引費用その他業務費用
営業経費
その他経常費用
貸倒引当金繰入額
その他の経常費用
経常利益
特別利益
固定資産処分益
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
偶発損失引当金戻入益
特別損失
固定資産処分損
減損損失
統合関連費用その他の特別損失
税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計少数株主損益調整前当期純利益
少数株主利益
当期純利益（単位：百万円）︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

連結損益計算書及び連結包括利益計算書

149

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

連結財務諸表連結株主資本等変動計算書（単位：百万円）

平成21年度

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

株主資本
中央三井信託銀行
決算データ

資本金

前期末残高
当期変動額
当期変動額合計

399,697

当期末残高

資本剰余金
前期末残高

中央三井アセット信託銀行
決算データ

当期変動額
当期変動額合計
当期末残高

利益剰余金
前期末残高

当期変動額

剰余金の配当定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

当期純利益
土地再評価差額金の取崩
当期変動額合計

当期末残高

株主資本合計
前期末残高

当期変動額

剰余金の配当当期純利益
土地再評価差額金の取崩
当期変動額合計－－

399,697

399,697

149,011

149,011－－

149,011

149,01194,807

142,334－△9,501

47,527

49,9001,004－

47,52741,404

142,334

183,738

643,516

691,044－△9,501

47,527

49,900
1,004

－

当期末残高

47,52741,404

691,044732,448

前期末残高△83,32134,968118,289△30,567

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

150

399,697

当期末残高

繰延ヘッジ損益
前期末残高

当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計

当期末残高

土地再評価差額金
前期末残高

当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計△30,567

34,968

4,400

1,757

1,891

134

249

134

249

1,891

2,140

△15,532△15,532－△1,004－

当期末残高△15,532（次頁へ続く）三井住友トラスト・ホールディングス

118,289

2011ディスクロージャー誌△1,004△16,537連結：連結財務諸表

平成21年度

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

為替換算調整勘定
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計

当期末残高

その他の包括利益累計額合計
前期末残高

当期変動額合計

当期末残高

少数株主持分
前期末残高

当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計

当期末残高

純資産合計
前期末残高

当期変動額

剰余金の配当当期純利益

土地再評価差額金の取崩
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計

当期末残高△1,738

307

△390

307

△390

△1,738△2,129△99,142

19,588

118,730△31,714

118,730△31,714

19,588△12,126

2,449

2,733

283

508

283

508

2,733

3,242

546,824

713,366－△9,501

47,527

49,900－1,004△31,206

119,014
166,542

10,197713,366

723,564

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）△2,045

中央三井信託銀行
決算データ

前期末残高

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）（前頁より続く）

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

151

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

152

連結財務諸表連結キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円）

平成21年度

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
減価償却費
減損損失
のれん償却額持分法による投資損益（△は益）貸倒引当金の増減（△）
賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
偶発損失引当金の増減（△）
資金運用収益
資金調達費用
有価証券関係損益（△）
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
為替差損益（△は益）固定資産処分損益（△は益）特定取引資産の純増（△）減
特定取引負債の純増減（△）
貸出金の純増（△）減
預金の純増減（△）
譲渡性預金の純増減（△）
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減コールローン等の純増（△）減
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減コールマネー等の純増減（△）
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
外国為替（資産）の純増（△）減
外国為替（負債）の純増減（△）
信託勘定借の純増減（△）
資金運用による収入
資金調達による支出
その他
小計
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出有価証券の売却による収入有価証券の償還による収入
金銭の信託の増加による支出
金銭の信託の減少による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
無形固定資産の売却による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入劣後特約付借入金の返済による支出
劣後特約付社債の発行による収入劣後特約付社債の償還による支出
配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成22年度

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

72,869
9,789
41
705
895
△8,108
71
58
45
△206
△181,389
68,800△18,951△144
34,951
265
15,471△956△357,653△142,628△220,090△475,319△8,73910,127
7,291
56,683447,04935△20
115,695
187,874△66,086607△450,963
853△450,109

76,544
10,823522
558△220△5,717
△56
71
△861
3,313
△160,348
59,606△29,432△115
50,355604△13,790△195
77,682532,386△12,170△538,263△12,585
1,890△7,85731,795△541,044△11,492△21△193,955
168,843△52,534
14,278△551,385△1,663△553,049△6,441,189
6,650,948
207,843△2,5002,637△3,142351△7,271
567
408,245△7,339,120
7,828,187
256,737

65,000△65,000
103,000△37,274－
65,725302
24,163
201,406
225,570

5,000△5,00040,000－109△5,622
1,438△6,0890735,639－△9,50130,498△388
212,700
225,570438,270連結：連結財務諸表

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

中央三井信託銀行
決算データ

1. 連結の範囲に関する事項
15社（1） 連結子会社
主要な会社名
Chuo Mitsui Trust International Ltd.
中央三井カード株式会社
中央三井信用保証株式会社（2） 非連結子会社
主要な会社名中央三井クリエイト株式会社
非連結子会社は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及び繰延ヘッジ
損益（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しています。
2. 持分法の適用に関する事項（1） 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
2社（2） 持分法適用の関連会社
主要な会社名
日本株主データサービス株式会社
なお、日本トラスティ情報システム株式会社は、売却により持分法の対象から除いています。
（3） 持分法非適用の非連結子会社
主要な会社名中央三井クリエイト株式会社（4） 持分法非適用の関連会社
該当ありません。
持分法非適用の非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及び繰延ヘッジ損益（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いています。
⎝会計方針の変更）
当連結会計年度から「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号平成20年3月10日公表分）及び「持分法適用関連会
社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号平
成20年3月10日）を適用しています。
この変更による損益への影響はありません。
3. 連結子会社の事業年度等に関する事項（1） 連結子会社の決算日は次のとおりです。
12月末日
4社
3月末日
11社
（2） 連結子会社については、それぞれの決算日の財務諸表により連結しています。
連結決算日と上記の決算日との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っています。
4. 会計処理基準に関する事項（1） 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しています。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済したものとみなした額により行っています。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券、金銭債権等については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えています。
（2） 有価証券の評価基準及び評価方法（イ） 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分法非適用の非連結子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式及び投資信託受益証券については連結決算日前1カ月の市場価格の平均等、それ以外については連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っています。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しています。
（ロ） 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券（イ）と同じ方法により行っています。
の評価は、上記（2）（3） デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っています。
（4） 減価償却の方法①有形固定資産
当社の有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）については定額法）を採用しています。
なお、主な耐用年数は次のとおりです。
10年～50年
建物
その他 3年～ 8年
また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産について
は、3年間で均等償却する方法を採用しています。
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却しています。
②無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しています。なお、
自社利用のソフトウェアについては、当社及び連結子会社
で定める利用可能期間（主として5年）に基づいて償却しています。
（5） 貸倒引当金の計上基準
当社及び主要な国内連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しています。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債
務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額
後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額
及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しています。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出
条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（平成22年度）

153

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

154

連結財務諸表積法）により引き当てています。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しています。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しています。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店
及び審査各部が資産査定を実施し、当該部署から独立した内部監査部が査定方法等の適正性を監査し、その査定結果に基づいて上記の引当を行っています。
また、上記の他、東日本大震災における影響について合理的に見積った上で必要と認められる額を計上しています。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は22,345百万円です。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については
過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てています。
（6） 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しています。
（7） 退職給付引当金の計上基準
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しています。なお、前払年金費用
83,995百万円は、「その他資産」に含めて表示しています。また、数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりです。
数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理（8） 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、一部の連結子会社において、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しています。
（追加情報）
当社は、役員及び執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員及び執行役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を「役員退職慰労引当金」として計上しておりましたが、役員及び執行役員に対する退職慰労金制度を廃止し、退職慰労金を打ち切り支給することとしました。
これにより、当社は「役員退職慰労引当金」を全額取り崩し、打ち切り支給額分641百万円を「その他負債」に含めて表示しています。
（9） 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、オフバランス取引等に関して、将来偶発的に発生する可能性のある損失に備えるため、以下の引当金等について当該損失を事象毎に合理的に見積り、必要と認められる額を計上しています。
＜預金払戻損失引当金＞
一定の条件を満たしたことにより負債計上を中止した預金について、預金払戻損失引当金を計上しています。
＜補償請求権損失引当金＞
土地信託事業の状況により、将来、受託者として債務の立替等の負担が生じ、それにより取得する補償請求権が毀損する可能性が高い場合に、当該損失を合理的に見積り、補償請
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

求権損失引当金を計上しています。
（10） 外貨建資産・負債の換算基準
当社の外貨建資産・負債については、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しています。
連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの決
算日等の為替相場により換算しています。
（11） リース取引の処理方法
当社及び国内連結子会社の所有権移転外ファイナンス・
リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっています。
（12） 重要なヘッジ会計の方法（イ）金利リスク・ヘッジ
当社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に規定する繰延ヘ
ッジによっています。ヘッジ有効性評価の方法について
は、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しています。
（ロ）為替変動リスク・ヘッジ
当社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リス
クに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に規定する繰延ヘッジによっています。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権
債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しています。
また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨
ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しています。
なお、一部の資産・負債について、繰延ヘッジ、時価
ヘッジ、あるいは金利スワップの特例処理を行っています。
（13） のれんの償却方法及び償却期間
のれんについては、その個別案件毎に判断し、20年以内の合理的な年数で償却しています。但し、重要性の乏しいものについては発生年度に全額償却しています。
（14） 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金預け金」（当社は現金及び日本銀行への預け金）です。
（15） 消費税等の会計処理
当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処
理は、税抜方式によっています。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は、当連結会計年度の費用に計上しています。

連結：連結財務諸表

表示方法の変更（平成22年度）

追加情報（平成22年度）
当連結会計年度から「包括利益の表示に関する会計基準」（企業「そ会計基準第25号平成22年6月30日）を適用しています。ただし、の他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しています。

注記事項（平成22年度）

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（連結貸借対照表関係）
1.
有価証券には、非連結子会社及び関連会社の株式1,138百万円を含んでいます。
2.
現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券で当連結会計年度末に所有しているものは、9,383
百万円です。これらは売却または（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券ですが、当連結会計年度末においては当該処分をせずにすべて所有しています。
3.
貸出金のうち、破綻先債権額は11,195百万円、延滞債権額は52,814百万円です。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て
又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった
貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上
貸出金」という。
）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金です。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。
4.
貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は43百万円です。
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。
5.
貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は33,487百万円です。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものです。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（連結損益計算書関係）「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号平成20
年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第5号平成21
年3月24日）の適用により、当連結会計年度では、「少数株主損益調整前当期純利益」を表示しています。

中央三井信託銀行
決算データ（資産除去債務に関する会計基準）
当連結会計年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会
計基準第18号平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日）
を適用しています。
これにより、経常利益24百万円、税金等調整前当期純利益は238
百万円それぞれ減少しています。

破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は97,541百万円です。
なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。
7.
手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監
査委員会報告第24号）に基づき金融取引として処理しています。
これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金
額は、3,035百万円です。
8.
担保に供している資産は次のとおりです。
担保に供している資産
1,765,965百万円
有価証券
527,615百万円
貸出金
69百万円
その他資産
担保資産に対応する債務
6,475百万円
預金1,161,653百万円
債券貸借取引受入担保金585,330百万円
借用金
上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として有価証券602,737百万円を差し入れています。
なお、その他資産のうち保証金は7,868百万円です。
9.
当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約
は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約です。これらの契約に係る融資未実
行残高は2,759,342百万円です。このうち契約残存期間が1年以内のものが2,607,273百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社及び連結子会
社が実行申し込みを受けた融資の拒絶または契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられています。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求する
ほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じています。
10.
三井信託銀行株式会社から継承した土地については、土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基
づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、「土
地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。
平成10年3月31日
再評価を行った年月日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布
政令第119号）第2条第1号に定める標準地の公示価格、同条第2号に定める基準地の標準価格及び同条第3号に定める当該事業用の土地の課税台帳に登録されている価格に基づいて、合理的な調整（時点修正、地域格差及び個別格差の補正）を行って算出しています。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当連
結会計年度末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
4,625百万円
11.
有形固定資産の減価償却累計額
88,195百万円
12.
有形固定資産の圧縮記帳額
7,243百万円（当連結会計年度圧縮記帳額
－百万円）
13.
借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金92,500百万円が含まれています。
6.

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更（平成22年度）

155

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

連結財務諸表中央三井信託銀行
決算データ

社債は、永久劣後特約付社債94,247百万円及び劣後特約付社
債173,000百万円です。
15.
有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法
第2条第3項）による社債に対する保証債務の額は138,578百万円です。
16.
当社の受託する信託のうち、元本補てん契約のある信託の元
本金額は、金銭信託883,457百万円、貸付信託226,456百万円です。

（リース取引関係）
1.
ファイナンス・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている
所有権移転外ファイナンス・リース取引
・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び年度末残高相当額（連結損益計算書関係）
1.
その他経常収益には、株式等売却益15,778百万円を含んでいます。
2.
その他の経常費用には、貸出金償却3,173百万円、株式等売却
損6,219百万円及び株式等償却6,692百万円を含んでいます。

14.

中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（連結包括利益計算書関係）
1.
当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益
118,807百万円
その他の包括利益
118,366百万円
その他有価証券評価差額金134百万円繰延ヘッジ損益
307百万円
為替換算調整勘定
2.
当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益
166,390百万円
包括利益166,258百万円
親会社株主に係る包括利益
131百万円
少数株主に係る包括利益（連結株主資本等変動計算書関係）
1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項（単位：千株）

発行済株式
普通株式

－

2,595,958

2. 配当に関する事項（1） 当連結会計年度中の配当金支払額－

2,595,958（決議）平成22年6月28日定時株主総会

株式の種類
普通株式

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

156

前連結
当連結
当連結
当連結
会計年度末 会計年度 会計年度 会計年度末 摘要
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数

配当金
の総額
（百万円）

9,501

1株当たり
配当額
（円）

基準日

3.66 平成22年3月31日

効力発生日
平成22年6月29日（2） 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発
生日が当連結会計年度の末日後となるもの（決議）
平成23年6月28日定時株主総会

1株当たり
配当金
株式の
配当の
配当額
の総額
種類
原資
（百万円）
（円）

普通株式

8,021 利益剰余金

基準日3.09 平成23年3月31日

効力発生日
平成23年6月29日（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
平成23年3月31日現在
現金預け金勘定
当社の預け金（日本銀行への預け金を除く）
現金及び現金同等物

三井住友トラスト・ホールディングス

475,143百万円△36,872百万円
438,270百万円

2011ディスクロージャー誌

取得価額相当額
減価償却累計額
相当額
年度末残高相当額

有形固定資産 無形固定資産
13百万円
―百万円

合計
13百万円

11百万円

―百万円

11百万円

1百万円

―百万円

1百万円

1年内
1年超
合計
・未経過リース料年度
1百万円
0百万円
2百万円
末残高相当額・支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
5百万円
支払リース料
4百万円
減価償却費相当額
0百万円
支払利息相当額・減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。
・利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各連結会計年度への配分方法については、利息法によっています。
2.
オペレーティング・リース取引
・オペレーティング・リース
取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内

1年超

合計

309百万円

137百万円

447百万円（退職給付関係）
1.
採用している退職給付制度の概要
当社の退職給付制度は、中央三井トラスト・グループの3社（当社、中央三井トラスト・ホールディングス株式会社及び中央三井アセット信託銀行株式会社）に共通の制度として運営されています。
この3社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けています。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。
なお、当社は年金資産の一部として退職給付信託を設定しています。
連結子会社においては、退職一時金制度及び確定給付企業年金制度を設けており、一部の連結子会社はそれと併用する
形で総合型の厚生年金基金制度に加入しています。
2.
退職給付債務に関する事項（単位：百万円）
区分

退職給付債務（Ａ）
年金資産（Ｂ）
未積立退職給付債務 （Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ）
未認識数理計算上の差異（Ｄ）
連結貸借対照表計上額純額（Ｅ）＝（Ｃ）＋（Ｄ）
前払年金費用（Ｆ）
退職給付引当金（Ｅ）－（Ｆ）

当連結会計年度
平成23年3月31日△154,287
166,760
12,47369,85882,331
83,995△1,663（注）1. 臨時に支払う割増退職金は含めておりません。
2. 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。

連結：連結財務諸表（単位：百万円）
当連結会計年度

区分

3,222
2,861
△8,31011,110402
9,287（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、一括して「勤務費用」に含めて計上しています。

区分

平成23年3月31日

平成22年4月 1 日から
平成23年3月31日まで

273.74円
20.73円

277.47円
19.22円前連結会計年度末
平成22年3月31日

当連結会計年度末
平成23年3月31日

713,366百万円

723,564百万円

2,733百万円

3,242百万円（注） 算定上の基礎は、次のとおりです。
1. 1株当たり純資産額

純資産の部の合計額

純資産の部の合計額から控除する金額
うち少数株主持分

2,733百万円

3,242百万円

710,632百万円

720,322百万円

2,595,958千株

2,595,958千株

前連結会計年度
平成21年4月 1 日から
平成22年3月31日まで

当連結会計年度
平成22年4月 1 日から
平成23年3月31日まで

47,527百万円

49,900百万円

2. 1株当たり当期純利益金額

1.9％
4.6％
主としてポイント基準

1株当たり当期純利益金額

9年（各連結会計年度の発生時の従
業員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度
から損益処理することとしている）

当期純利益

普通株式に係る当期純利益
普通株式の期中平均株式数

47,527百万円

49,900百万円

2,292,420千株

2,595,958千株

3. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないことから記載しておりません。

（重要な後発事象）
該当ありません。

監査法人の監査証明について
銀行法第20条第2項の規定により作成した書類については、会社法第396条第1項により有限責任監査法人トーマツの監査を受けています。また、当社の連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査を受けています。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（税効果会計関係）
1.
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産23,561百万円
貸倒引当金
84,934百万円
税務上の繰越欠損金
15,680百万円
有価証券評価損
11,924百万円
その他有価証券評価差額金
3,515百万円
退職給付引当金
50,532百万円
その他
190,146百万円
繰延税金資産小計△34,851百万円
評価性引当額155,294百万円
繰延税金資産合計
繰延税金負債
退職給付信託設定益△8,799百万円
その他有価証券評価差額金△4,212百万円
繰延ヘッジ損益△1,464百万円△3,998百万円
その他△18,474百万円
繰延税金負債合計
136,819百万円
繰延税金資産の純額
2.

平成21年4月 1 日から
平成22年3月31日まで

連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
40.63％

バーゼルⅡ関連データ

△3.83
△0.45
△1.64
34.69％（関連当事者情報）1.
関連当事者との取引記載すべき重要なものはありません。
2.

親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報中央三井トラスト・ホールディングス株式会社（東京、大阪、名古屋証券取引所に上場）
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

法定実効税率（調整）
評価性引当額等の増減
受取配当金の益金不算入
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

当連結会計年度（1）割引率（2）期待運用収益率（3）退職給付見込額の期間配分方法（4）数理計算上の差異の処理年数

区分
1株当たり純資産額
1株当たり当期純利益金額

普通株式に係る期末の純資産額
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数

退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

4.

前連結会計年度 当連結会計年度

中央三井信託銀行
決算データ

勤務費用
利息費用
期待運用収益
数理計算上の差異の費用処理額
その他（臨時に支払った割増退職金等）
退職給付費用

平成22年4月 1 日から
平成23年3月31日まで（1株当たり情報）︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

退職給付費用に関する事項

3.

157

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

158

金融商品関係

平成22年度
1. 金融商品の状況に関する事項（1） 金融商品に対する取組方針
当グループでは、銀行持株会社である中央三井トラスト・ホールディングス株式会社のもとで、当社における信託銀行業務、当社の子会社における信用保証業務、クレジットカード業務など多様な金融サービスに係る事業を行っており、これらの事業を行うために、主に貸出金や有価証券などの金融資産を有し、預金などによる資金調達を行っています。金融資産および金融負債の運用や調達については、グループの各社が年度の計画などにおいてその方針、手段などを定めています。当グループ全体の金融資産および金融負債に係るリスクについて
は中央三井トラスト・ホールディングス株式会社がそのモニタリングを行っています。当社では、各々のリスクに係るモニタリングを行うとともに、資産および負債の総合管理（ALM）を実施しています。また、資産・負債から生ずる市場リスクなどを経営体力に相応しい水準にコントロールするためデリバティブ取引を行っています。
（2） 金融商品の内容及びそのリスク① 信用リスク
当グループは、主に事業法人及び個人に対する貸出を行っている他、取引先の発行する株式、債券への投資、デリバティブ取引等の与信関連取引を行っています。こうした与信関連取引は、取引先の財務状況の悪化などによってもたらされる信用リスクに晒されています。
② 市場リスク
当グループは、主に国債で構成される国内債券ポートフォリオを保有している他、株式、投資信託、匿名組合出資、外国証券、外国為替、デリバティブ等の様々な金融商品を対象としてトレーディングや投資活動を行っています。こうした金融商品は、金利、為替および有価証券等の市場価格やボラティリティの変動の市場リスクに晒されています。こうした金融商品の中には、上場株式や国債に比べて流動性が低く、市場価格が大きく変動しやすいものも含まれています。
また、当グループにおいては、貸出・有価証券等の受取利息と預金等の支払利息との利鞘が資金関係損益として主要な収益源の一つとなっていますが、金利が変動した場合、運用金利と調達金利の変動の幅や時期の相違等により資金関係損益が減少するリスクに晒されています。
③ 資金調達に係る流動性リスク
当グループは、主に国内の事業法人および個人からの預金の他、債券貸借取引市場でのレポ取引、借用金、社債等による資金調達を行っています。かかる資金調達にあたっては、当グループの財務状況や業績の悪化、当グループに対する悪い風評、経済環境の悪化、市場の流動性の低下等によって、資金調達コストが上昇したり、資金調達が制限されるなどの流動性リスクに晒されています。
④ デリバティブ取引の利用目的（ⅰ）バンキング勘定
バンキング勘定では、当グループの資産・負債について金利・為替リスク等をヘッジする等の目的から、デリバティブ取引を活用しています。当グループでは、バンキング勘定のデリバティブ取引について、原則として「時価会計」を適用しています。また、ヘッジを目的としてヘッジ指定したデリバティブ取引のうち、ヘッジに高い有効性が認められる取引については、「ヘッジ会計」を適用し、繰
延ヘッジ、時価ヘッジあるいは金利スワップの特例処理を行っています。
（ⅱ）トレーディング勘定
トレーディング勘定においては、主に短期的な価格変動からの収益獲得手段としてデリバティブ取引を活用しており、また、お客さ
まに対しても、これらの取引を用いた高付加価値商品や、財務リスク管理手段を幅広く提供していますが、その際、取引の内容と取引に係るリスクを十分理解していただくよう努めています。
（3） 金融商品に係るリスク管理体制
当社は、リスク管理の基本的枠組みを「リスク管理規程」に定め、リスク管理の統括部署としてリスク統括部を設置し、リスクの適切な管理に努めています。
① 信用リスクの管理
当社では、与信関連取引に係る信用リスク管理の基本方針を「信用リスク管理規程」において定め、格付制度、資産査定、与信集中リ
スク管理などの具体的な管理方法については、「事業法人信用格付規則」を始めとする諸規定において定めています。
また、個別取組案件の採否については、営業推進部門から独立した審査部門が、個別案件毎に資金使途、償還能力、担保力、収益性などの観点から厳格な審査・管理を行っています。
なお、デリバティブ取引等のクレジットラインについては、別に定める取扱基準に則り、厳正な手続きを経て設定を行い、ラインの遵守状況について適切に管理しています。
② 市場リスクの管理（ⅰ）市場リスクの管理体制
当社では、市場関連取引に係る市場リスク管理の基本方針を「市場リスク管理規程」において定め、具体的な管理手法や各種リミットの設定・管理、組織分離等については「市場リスク管理規則」において定めています。取引実施部門と後方事務部門を明確に分離し、両者から独立して双方を牽制するリスク管理部門としての機能を担うリスク統括部が、市場リスクを一元的に管理することにより、相互牽制が働く体制をとっており、各種リミットの遵守状況や市場リスクの把握・分析結果については、日次で担当役員へ報告されるとともに月次で経営会議へ報告されています。
当社では、運用金利と調達金利の変動リスクをALMによって管理しています。ALMについては、財務企画部が運営全般を統括し、リスク統括部がモニタリングなどの管理・分析を行っています。日常的にはリスク統括部において金融資産及び金融負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、ALMに関する事項を審議する目的で設置された「ALM審議会」に月次ベースで報告されています。また、「ALM審議会」では、市場関連取引における対応方針、資金計画の策定、ヘッジオ
ペレーションの実施などについて審議しています。
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：金融商品関係（1）現金預け金（2）コールローン及び買入手形（3）債券貸借取引支払保証金（4）買入金銭債権（＊1）（5）特定取引資産
売買目的有価証券（6）金銭の信託（7）有価証券満期保有目的の債券
その他有価証券（8）貸出金
貸倒引当金（＊1）

差額

－
－
－
571

24,273
2,065

24,273
2,065－－

248,572
3,128,343
8,864,266△46,7318,817,534
12,812,089
9,297,676
350,020
248,956
1,161,653
678,983
267,247
801,657
12,806,194

248,433
3,128,343△138－

8,875,778
12,870,765
9,332,425
350,020
248,956
1,161,653
682,810
272,476
801,657
12,849,999

58,24358,67534,748
－
－
－
3,827
5,229
－
43,805

5,318
8,080
13,3995,318
8,080
13,399－－－（＊1）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。なお、買入金銭債権に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しています。
（＊2）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しています。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

475,1436,936
9,378
100,413

中央三井アセット信託銀行

475,1436,936
9,378
99,842

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

資産計
（1）預金
（2）譲渡性預金（3）コールマネー及び売渡手形（4）債券貸借取引受入担保金（5）借用金（6）社債（7）信託勘定借負債計
デリバティブ取引（＊2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

時価

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額

中央三井信託銀行
決算データ

2. 金融商品の時価等に関する事項
平成23年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めていません（（注2）参照）。

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（ⅱ）市場リスクに係る定量情報（ア）バンキング勘定の金融商品
当社では、バンキング勘定で保有している金融商品のVaR（バリュー・アット・リスク）の算定にあたっては、ヒストリカル・シ
ミュレーション法（信頼区間片側99%、保有期間は資産内容に応じて設定（最長1年）、観測期間3年）を採用しています。
平成23年3月31日現在で、当社のバンキング勘定の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で2,186億円となっています。
なお、当社では、モデルが算出するVaRと損益を比較するバックテストを実施しています。平成22年度に関してポジションに応じて実施したバックテストの結果を踏まえると、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えています。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
（イ）トレーディング勘定の金融商品
当社では、トレーディング勘定で保有している金融商品のVaRの算定にあたっては、ヒストリカル・シミュレーション法（信頼区間片側99%、保有期間10日、観測期間3年）を採用しています。
平成23年3月31日現在で当社のトレーディング勘定の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で1億円となっています。
なお、当社では、モデルが算出するVaRと損益を比較するバックテストを実施しています。平成22年度に関して実施したバックテ
ストの結果を踏まえると、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えています。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当社では、流動性リスク管理の基本方針を「資金繰りリスク管理規程」で定めています。流動性リスクについては、資金ギャップなどについてガイドラインを設定し、リスク統括部が遵守状況をモニタリングすることにより管理を行っているほか、緊急時の対応策を定め、機動的な対応ができるようにしています。
（4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

159

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

160

金融商品関係（注1） 金融商品の時価の算定方法

資 産（1） 現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。満期のある預け金については、預入期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
（2） コールローン及び買入手形、及び（3）債券貸借取引支払保証金
これらは、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
（4） 買入金銭債権
買入金銭債権のうち、貸付債権信託の受益権証書についてはブローカーの価格によっています。それ以外の債権については約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は取得原価と近似していることから、当該取得原価を時価としています。
（5） 特定取引資産
トレーディング目的で保有している債券等の有価証券については、日本証券業協会の公表する価格等によっています。
（6） 金銭の信託
金銭の信託において信託財産を構成している有価証券については、ブローカーの価格によっています。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「（金銭の信託関係）」に記載しています。
（7） 有価証券
有価証券のうち、株式については取引所の価格により、債券については、私募債は内部格付・期間等に基づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リスクを勘案した利率で割り引いた価額等により、それ以外の債券は日本証券業協会の公表する価格又はブローカーの価格等によっています。投資信託受益証券については、証券投資信託委託会社の公表する基準価格等によっています。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しています。
（8） 貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は取得原価と近似していることから、当該取得原価を時価としています。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間等に基づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リスクを勘案した利率で割り引いて時価を算定しています。なお、約定期間が短期間（1年以内）のものは、時価は取得原価と近似していることから、当該取得原価を時価としています。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における取得原価から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としています。貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は取得原価と近似しているものと想定されるため、取得原価を時価としています。
負 債（1） 預金、及び（2）譲渡性預金
要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。また、定期預金の時価は、期間等に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて算定した現在価値によっています。その割引率は、新規に預金を受け入れる
際に使用する利率を用いています。なお、預入期間が短期間（1年以内）のもの及び変動金利によるものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
譲渡性預金は、すべて預入期間が短期間（1年以内）のものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
（3） コールマネー及び売渡手形、及び（4）債券貸借取引受入担保金
これらは、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
（5） 借用金
借用金の時価は、元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて算定した現在価値によっています。なお、約定期間が短期間（1年以内）のもの等は、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
（6） 社債
社債については、日本証券業協会の公表する価格等のほか、市場価格がない場合には社債の元利金の合計額を同様の発行において想定される利率で割り引いて算定した現在価値によっています。
（7） 信託勘定借信託勘定借は、連結決算日に要求された場合の返済額（帳簿価額）を時価とみなしています。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「（デリバティブ取引関係）」に記載しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：金融商品関係価証券」には含まれていません。

（単位：百万円）

区分

連結貸借対照表計上額

非上場株式（＊3）

87,454
中央三井信託銀行
決算データ

出資証券（＊3）

123,443

外国証券

9,914

合計

220,812（＊1）上記金融商品については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしていません。
（＊2）子会社株式及び関連会社株式は、上記に含めていません。
（＊3）当連結会計年度において、非上場株式について299百万円、出資証券について155百万円減損処理を行なっています。

（単位：百万円）

1年以内

409,611

コールローン及び買入手形

6,936

債券貸借取引支払保証金

9,378

1年超
3年以内

－

3年超
5年以内

－

－

－

－

－

5年超
7年以内

－

7年超
10年以内

－

10年超

－

－

－

－

－

－

－

買入金銭債権33,489

5

225

6,014

－

60,186

有価証券

110,272

1,003,670

527,909476,629

349,649

483,874

21,334

194,835

10,000

－

135

－

－

22,405－－－22,405満期保有目的の債券
うち国債

－

－

－

－

88,938808,835

517,909476,629

349,649

461,468－

496,153

149,825

261,234

273,742

88,295

－

－

154

社債

－

－

－

19,017

131,372

76,56621,4296,960

16,685

貸出金（＊）

3,052,750

1,552,986

986,954

466,573493,778

2,014,269

合計

3,622,437

2,556,662

1,515,089

949,217

843,428

2,558,329

社債

その他有価証券のうち満期があるもの
うち国債

地方債

－

－

（＊）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの60,687百万円、期間の定めのないもの234,218百万円は含めていません。

（注4）社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額（単位：百万円）

預金（＊）

3年超
5年以内

5,698,753

2,282,348

1,238,722

64,817

13,033

譲渡性預金

350,020

－

－

－

－

－

－

－

－

コールマネー及び売渡手形

248,956

債券貸借取引受入担保金

1,161,653

借用金
社債
信託勘定借

－

7年超
10年以内

－

－

10年超

－

－
－
－

20,48965,165

5,000

－

－

156,147

40,000

16,100801,657

－

－

－

－

55,000－－－8,849,369

2,357,837

1,460,035

69,81753,033

16,100（＊）預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しています。なお、預金には、当座預金を含めて開示しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

588,328

中央三井アセット信託銀行

合計

－

5年超
7年以内

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

1年以内

1年超
3年以内

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

預け金︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（7）その他有161

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

162

金融商品関係

平成21年度
１. 金融商品の状況に関する事項（1） 金融商品に対する取組方針
当グループでは、銀行持株会社である中央三井トラスト・ホールディングス株式会社のもとで、当社における信託銀行業務、当社の子会社における信用保証業務、クレジットカード業務など多様な金融サービスに係る事業を行っており、これらの事業を行うために、主に貸出金や有価証券などの金融資産を有し、預金などによる資金調達を行っています。金融資産および金融負債の運用や調達については、グループの各社が年度の計画などにおいてその方針、手段などを定めています。当グループ全体の金融資産および金融負債に係るリスクについて
は中央三井トラスト・ホールディングス株式会社がそのモニタリングを行っています。当社では、各々のリスクに係るモニタリングを行うとともに、資産および負債の総合管理（ALM）を実施しています。また、資産・負債から生ずる市場リスクなどを経営体力に相応しい水準にコントロールするためデリバティブ取引を行っています。
（2） 金融商品の内容及びそのリスク① 信用リスク
当グループは、主に事業法人及び個人に対する貸出を行っている他、取引先の発行する株式、債券への投資、デリバティブ取引等の与信関連取引を行っています。こうした与信関連取引は、取引先の財務状況の悪化などによってもたらされる信用リスクに晒されています。
② 市場リスク
当グループは、主に国債で構成される国内債券ポートフォリオを保有している他、株式、投資信託、匿名組合出資、外国証券、外国為替、デリバティブ等の様々な金融商品を対象としてトレーディングや投資活動を行っています。こうした金融商品は、金利、為替および有価証券等の市場価格やボラティリティの変動の市場リスクに晒されています。こうした金融商品の中には、上場株式や国債に比べて流動性が低く、市場価格が大きく変動しやすいものも含まれています。
また、当グループにおいては、貸出・有価証券等の受取利息と預金等の支払利息との利鞘が資金関係損益として主要な収益源の一つとなっていますが、金利が変動した場合、運用金利と調達金利の変動の幅や時期の相違等により資金関係損益が減少するリスクに晒されています。
③ 資金調達に係る流動性リスク
当グループは、主に国内の事業法人および個人からの預金の他、債券貸借取引市場でのレポ取引、借用金、社債等による資金調達を行っています。かかる資金調達にあたっては、当グループの財務状況や業績の悪化、当グループに対する悪い風評、経済環境の悪化、市場の流動性の低下等によって、資金調達コストが上昇したり、資金調達が制限されるなどの流動性リスクに晒されています。
④ デリバティブ取引の利用目的（ⅰ）バンキング勘定
バンキング勘定では、当グループの資産・負債について金利・為替リスク等をヘッジする等の目的から、デリバティブ取引を活用しています。当グループでは、バンキング勘定のデリバティブ取引について、原則として「時価会計」を適用しています。また、ヘッジを目的としてヘッジ指定したデリバティブ取引のうち、ヘッジに高い有効性が認められる取引については、「ヘッジ会計」を適用し、繰延ヘ
ッジ、時価ヘッジあるいは金利スワップの特例処理を行っています。
（ⅱ）トレーディング勘定
トレーディング勘定においては、主に短期的な価格変動からの収益獲得手段としてデリバティブ取引を活用しており、また、お客さまに対しても、これらの取引を用いた高付加価値商品や、財務リスク管理手段を幅広く提供していますが、その際、取引の内容と取引に係るリスクを十分理解していただくよう努めています。
（3） 金融商品に係るリスク管理体制
当社は、リスク管理の基本的枠組みを「リスク管理規程」に定め、リスク管理の統括部署としてリスク統括部を設置し、リスクの適切な管理に努めています。
① 信用リスクの管理
当社では、与信関連取引に係る信用リスク管理の基本方針を「信用リスク管理規程」において定め、格付制度、資産査定、与信集中リ
スク管理などの具体的な管理方法については、「事業法人信用格付規則」を始めとする諸規定において定めています。
また、個別取組案件の採否については、営業推進部門から独立した審査部門が、個別案件毎に資金使途、償還能力、担保力、収益性などの観点から厳格な審査・管理を行っています。
なお、デリバティブ取引等のクレジットラインについては、別に定める取扱基準に則り、厳正な手続きを経て設定を行い、ラインの遵守状況について適切に管理しています。
② 市場リスクの管理
当社では、市場関連取引に係る市場リスク管理の基本方針を「市場リスク管理規程」において定め、具体的な管理手法や各種リミットの設定・管理、組織分離等については「市場リスク管理規則」において定めています。取引実施部門と後方事務部門を明確に分離し、両者から独立して双方を牽制するリスク管理部門としての機能を担うリスク統括部が、市場リスクを一元的に管理することにより、相互牽制が働く体制をとっており、各種リミットの遵守状況や市場リスクの把握・分析結果については、日次で担当役員へ報告されるとともに月次で経営会議へ報告されています。
当社では、運用金利と調達金利の変動リスクをALMによって管理しています。ALMについては、総合企画部が運営全般を統括し、リスク統括部がモニタリングなどの管理・分析を行っています。日常的にはリスク統括部において金融資産及び金融負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、ALMに関する事項を審議する目的で設置された「ALM審議会」に月次ベースで報告されています。また、「ALM審議会」では、市場関連取引における対応方針、資金計画の策定、ヘッジオペレーションの実施などについて審議しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：金融商品関係

2. 金融商品の時価等に関する事項
平成22年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めていません（（注2）参照）。

（単位：百万円）

資産計（1）預金（2）譲渡性預金（3）コールマネー及び売渡手形（4）債券貸借取引受入担保金（5）借用金（6）社債（7）信託勘定借負債計
デリバティブ取引（＊2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

249,857
9,871
1,521
98,598

時価249,857
9,884
1,521
98,655

差額

－
13
－
56

50
2,234

50
2,234

－
－

659,925
3,537,062
8,941,948△51,873
8,890,074
13,449,196
8,765,290
362,190
217,161
1,702,697
1,217,246
234,750
995,612
13,494,949

659,794
3,537,062△131－

8,951,323
13,510,383
8,804,726
362,190
217,161
1,702,697
1,221,320
237,844995,612
13,541,553

61,24961,18739,436
－
－
－
4,074
3,093
－
46,603（3,749）
8,905
5,156

（3,749）
8,905
5,156

－
－
－

（＊1）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。なお、コールローン及び買入手形、買入金銭債権に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、
連結貸借対照表計上額から直接減額しています。
（＊2）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しています。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しています。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（1）現金預け金（2）コールローン及び買入手形（＊1）（3）債券貸借取引支払保証金（4）買入金銭債権（＊1）（5）特定取引資産
売買目的有価証券（6）金銭の信託（7）有価証券満期保有目的の債券
その他有価証券（8）貸出金
貸倒引当金（＊1）

連結貸借対照表計上額

中央三井信託銀行
決算データ

資金調達に係る流動性リスクの管理
当社では、流動性リスク管理の基本方針を「資金繰りリスク管理規程」で定めています。流動性リスクについては、資金ギャップなどについてガイドラインを設定し、リスク統括部が遵守状況をモニタリングすることにより管理を行っているほか、緊急時の対応策を定め、機動的な対応ができるようにしています。
（4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ③

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

163

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

164

金融商品関係（注1）金融商品の時価の算定方法

資 産（1） 現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。満期のある預け金については、預入期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
（2） コールローン及び買入手形、及び（3）債券貸借取引支払保証金
これらは、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
（4） 買入金銭債権
買入金銭債権のうち、貸付債権信託の受益権証書についてはブローカーの価格によっています。それ以外の債権については約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は取得原価と近似していることから、当該取得原価を時価としています。
（5） 特定取引資産
トレーディング目的で保有している債券等の有価証券については、日本証券業協会の公表する価格等によっています。
（6） 金銭の信託
金銭の信託において信託財産を構成している有価証券については、ブローカーの価格によっています。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「（金銭の信託関係）」に記載しています。
（7） 有価証券
有価証券のうち、株式については取引所の価格により、債券については、私募債は内部格付・期間等に基づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リスクを勘案した利率で割り引いた価額等により、それ以外の債券は日本証券業協会の公表する価格又はブローカーの価格等によっています。投資信託受益証券については、証券投資信託委託会社の公表する基準価格等によっています。
（追加情報）
変動利付国債の時価については、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、引続き市場価格を時価とみなせない状態にあると判断し、当連結会計年度末においては、合理的に算定された価額をもって連結貸借対照表計上額としています。これにより、市場価格をもって連結貸借対照表価額とした場合に比べ、「有価証券」は 8,013百万円増加、「繰延税金資産」は 3,255百万円減少、「その他有価証券評価差額金」
は 4,757百万円増加しています。
変動利付国債の合理的に算定された価額は、ディスカウント・キャッシュフロー法により算定しています。価格決定変数は、国債利回り及び同利回りのボラティリティ等です。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「（有価証券関係）」に記載しています。
（8） 貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は取得原価と近似していることから、当該取得原価を時価としています。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間等に基づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リスクを勘案した利率で割り引いて時価を算定しています。なお、約定期間が短期間（1年以内）のものは、時価は取得原価と近似していることから、当該取得原価を時価としています。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における取得原価から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としています。貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は取得原価と近似しているものと想定されるため、取得原価を時価としています。

負 債（1） 預金、及び（2）譲渡性預金
要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。また、定期預金の時価は、期間等に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて算定した現在価値によっています。その割引率は、新規に預金を受け入れる
際に使用する利率を用いています。なお、預入期間が短期間（1年以内）のもの及び変動金利によるものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
譲渡性預金は、すべて預入期間が短期間（1年以内）のものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
（3） コールマネー及び売渡手形、及び（4）債券貸借取引受入担保金
これらは、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
（5） 借用金
借用金の時価は、元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて算定した現在価値によっています。なお、約定期間が短期間（1年以内）のもの等は、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
（6） 社債
社債については、日本証券業協会の公表する価格等のほか、市場価格がない場合には社債の元利金の合計額を同様の発行において想定される利率で割り引いて算定した現在価値によっています。
（7） 信託勘定借信託勘定借は、連結決算日に要求された場合の返済額（帳簿価額）を時価とみなしています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：金融商品関係︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

デリバディブ取引
デリバティブ取引については、「（デリバティブ取引関係）」に記載しています。

区分（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額

非上場株式（＊）

89,417

出資証券

119,785

外国証券

8,735

合計

217,938（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額（単位：百万円）

1年以内

預け金

1年超
3年以内

3年超
5年以内

215,035──

コールローン及び買入手形

9,884

─

─

債券貸借取引支払保証金

1,521

─

─

5年超
7年以内

─

7年超
10年以内

10年超

─

─

─

─

─

─

─

─

買入金銭債権

24,522

─

1,009

674

─

72,748

有価証券

689,482

861,295

1,058,822

263,942

398,784

422,067

411,155

79,623

146,700──

22,445

うち国債

399,155

135

─

─

─

─

社債

─

─

─

─

─

22,445

278,327

781,671

912,122

263,942

398,784

399,622

196,228

499,179

379,9931,934

337,055

129,151

490

─

─

153

─

─

満期保有目的の債券

その他有価証券のうち満期があるもの
うち国債

地方債
社債

53,738113,344

77,383

13,954416

15,107

貸出金（＊）

2,875,574

1,752,678

864,238

306,764

403,0552,401,545

合計

3,816,020

2,613,974

1,924,069

571,381801,839

2,896,361（＊）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの93,843百万円、期間の定めのないもの241,533百万円は含めていません。

（単位：百万円）

4,993,614

2,456,425

1,246,313

63,046

5,889

─

譲渡性預金

362,190

─

─

─

─

─

コールマネー及び売渡手形

217,161

─

─

─

─

─

債券貸借取引受入担保金

1,702,697

─

─

─

─

─

借用金

1,128,924

18,122

65,199

5,000

─

─

─

55,00083,00070,65010,000

16,100995,612

─

─

─

─

─

9,400,200

2,529,547

1,394,513

138,697

15,88916,100

社債
信託勘定借
合計

5年超
7年以内

7年超
10年以内

10年超

（＊）預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しています。なお、預金には、当座預金を含めて開示しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

預金（＊）

3年超
5年以内

中央三井アセット信託銀行

1年以内

1年超
3年以内

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしていません。
（＊）当連結会計年度において、非上場株式について498百万円減損処理を行なっています。

（注4）

中央三井信託銀行
決算データ（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（7）その他有価証券」には含まれていません。

165

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

有価証券関係

平成22年度

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中のその他の買入金銭債権、「特定取引資産」中の商品有価証券及びコマーシャル・
ペーパーが含まれています。
「子会社株式及び関連会社株式」については、単体の有価証券関係に記載しています。

中央三井信託銀行
決算データ（1） 売買目的有価証券（単位：百万円）

平成23年3月末
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額

種類

売買目的有価証券（2） 満期保有目的の債券

中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

166

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの
時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの
合計△35（単位：百万円）

国債
社債
その他
小計

種類

連結貸借対照表計上額

平成23年3月末
時価

差額

135
22,405
176,263
198,805136
22,676
177,276
200,090

0
270
1,012
1,284

98,422

97,491△931

297,227

297,581353

その他（3） その他有価証券（単位：百万円）

株式
債券
国債
連結貸借対照表計上額が地方債取得原価を超えるもの
社債
その他
小計
株式
債券
国債
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
社債
その他
小計
合計

種類

連結貸借対照表計上額

291,768
293,892
154,977
154
138,760
311,152
896,813
195,033
1,247,543
1,114,272
133,270
806,728
2,249,305
3,146,119

平成23年3月末
取得原価199,111
288,558
152,281
149
136,127
306,914794,585
249,473
1,265,852
1,131,265
134,586
839,485
2,354,812
3,149,397（4） 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券差額

92,656
5,333
2,696
4
2,632
4,237
102,228△54,439△18,308△16,993△1,315△32,757△105,506△3,278（単位：百万円）

平成22年度

売却原価

種類

国債

399,155

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

売却額

400,515（売却の理由）「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）282項の①による満期日直前の売却です。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

売却損益

1,359

連結：有価証券関係（単位：百万円）

平成22年度種類

売却額

59,8305,198,251
5,099,968
98,2822,140,986
7,399,067

売却益の合計額

16,220
9,691
9,310
380
25,49751,410

売却損の合計額

2,929
3,134
3,129
4
4,243
10,307中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（6） 減損処理を行った有価証券
有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当連
結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しています。
当連結会計年度における減損処理額は、6,336百万円（うち、株式6,237百万円、社債99百万円）です。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めています。
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先
時価が取得原価に比べて下落
要注意先
時価が取得原価に比べて30％以上下落
正常先時価が取得原価に比べて30％以上下落
上記自己査定基準に該当する正常先のうち、時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落した銘柄については、個別に時価の回復可能性を判定し、取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き、減損処理を実施しています。それ以外の場合は全て、取得原価まで回復する見込みがないと判断し、減損処理を実施しています。
なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とはそれと同等の状況にある発行会
社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社、正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、要注意先以外の発行会社です。

中央三井信託銀行
決算データ

株式
債券
国債
社債
その他
合計

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

167

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

有価証券関係

平成21年度

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中のその他の買入金銭債権、「特定取引資産」中の商品有価証券及びコマーシャル・
ペーパーが含まれています。
「子会社株式及び関連会社株式」については、単体の有価証券関係に記載しています。

中央三井信託銀行
決算データ（1） 売買目的有価証券（単位：百万円）

平成22年3月末
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額

種類

売買目的有価証券△52（2） 満期保有目的の債券

中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

168

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの
時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの
合計（単位：百万円）

国債
社債
その他
小計

種類

その他

連結貸借対照表計上額

平成22年3月末
時価

差額

399,291
22,44561,436483,173401,557
22,761
62,120486,438

2,265
315
683
3,264

237,908

234,348△3,559721,082

720,787△294（3） その他有価証券（単位：百万円）

株式
債券
国債
連結貸借対照表計上額が地方債取得原価を超えるもの
社債
その他
小計
株式
債券
国債
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
社債
その他
小計
合計

種類

連結貸借対照表計上額

361,705
456,806
319,259644
136,902
285,046
1,103,558
186,268
1,361,324
1,224,282
137,042
899,186
2,446,779
3,550,337

平成22年3月末
取得原価243,680
446,895
310,926
639
135,328
282,148
972,723
231,287
1,374,873
1,236,525
138,348924,3972,530,558
3,503,282（4） 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券

差額

118,025
9,911
8,333
4
1,573
2,897
130,834△45,019△13,549△12,242△1,306△25,210△83,779
47,055（単位：百万円）

平成21年度

売却原価

種類

国債
その他
合計

198,9212,175
201,096

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

売却額

200,169
4,027
204,196

売却損益

1,247
1,852
3,099

（売却の理由）「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）282項の①による満期日直前の売却及び83項の①による信用悪化に伴う売却です。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：有価証券関係（単位：百万円）

平成21年度種類

売却額

72,793
4,693,067
4,604,510
88,557
1,762,509
6,528,370

売却益の合計額

売却損の合計額

17,754
7,747
7,417
329
11,54837,049

974
2,096
2,093
3
1,771
4,842

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（6） 減損処理を行った有価証券
その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しています。
当連結会計年度における減損処理額は、1,583百万円（うち、株式1,569百万円）です。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めています。
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先
時価が取得原価に比べて下落
時価が取得原価に比べて30％以上下落
要注意先
正常先
時価が取得原価に比べて30％以上下落
上記自己査定基準に該当する正常先のうち、時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落した銘柄については、個別に時価の回復可能性を判定し、取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き、減損処理を実施しています。それ以外の場合は全て、取得原価まで回復する見込みがないと判断し、減損処理を実施しています。
なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とはそれと同等の状況にある発行会
社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社、正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、要注意先以外の発行会社です。

中央三井信託銀行
決算データ

株式
債券
国債
社債
その他
合計

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

169

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

金銭の信託関係

平成22年度（1） 運用目的の金銭の信託該当ありません。

中央三井信託銀行
決算データ（2） 満期保有目的の金銭の信託該当ありません。
（3） その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（単位：百万円）

平成23年3月末
種類

連結貸借対照表計上額

その他の金銭の信託

2,065

取得原価

差額

1,700

うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

364

364

うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの－（注）「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳です。

中央三井アセット信託銀行
決算データ

平成21年度（1） 運用目的の金銭の信託該当ありません。
（2） 満期保有目的の金銭の信託該当ありません。
（3） その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

種類

連結貸借対照表計上額

その他の金銭の信託

2,234

取得原価

1,694

差額

うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

540

（注）
「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳です。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

170（単位：百万円）

平成22年3月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

540

うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの－連結：金銭の信託関係／その他有価証券評価差額金

平成22年度

連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりです。

（単位：百万円）

平成23年3月末△3,937△4,302
364
8,187
4,249
△150
4,400

（注）1. 当連結会計年度における時価を把握することが困難と認められるその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しています。
2. 評価差額には、組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額△1,009百万円が含まれています。

連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりです。

（単位：百万円）

平成22年3月末

評価差額
その他有価証券
その他の金銭の信託（△）繰延税金負債
その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前）（△）少数株主持分相当額
その他有価証券評価差額金

46,37945,839540
11,98534,394△573
34,968（注）1. 当連結会計年度における時価を把握することが困難と認められるその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しています。
2. 評価差額には、組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額△1,168百万円が含まれています。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

平成21年度

中央三井信託銀行
決算データ

評価差額
その他有価証券
その他の金銭の信託（＋）繰延税金資産
その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前）（△）少数株主持分相当額
その他有価証券評価差額金︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

その他有価証券評価差額金

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

171

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

平成22年度

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりです。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティ
ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（1） 金利関連取引（単位：百万円）

区分

店頭
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利スワップション
売建
買建
その他
売建
買建
合計
（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しています。

契約額等

平成23年3月末
うち1年超
時価

評価損益

6,411,695
6,399,587
32,2005,625,450
5,580,007
32,200127,940△123,069
2,644

127,940△123,069
2,644

80,400103,524

52,15061,459△1,763
2,200

454
1,502

56,74796,229－20,97460,974
－

△58
57
7,951

7
△2
9,476

（2） 通貨関連取引（単位：百万円）

区分

契約額等

店頭
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
合計
（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しています。

平成23年3月末
うち1年超
時価

評価損益

41,575

41,57578

78

1,565,752
1,627,638－

9,759
30,826－△28,998
26,666△2,253△28,998
26,666△2,253（3） 株式関連取引
該当ありません。
（4） 債券関連取引（単位：百万円）

区分

契約額等

金融商品取引所
債券先物
売建
買建
合計
（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
東京証券取引所等における最終の価格によっています。

（5） 商品関連取引
該当ありません。

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

172

デリバティブ取引関係

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

13,962－－

平成23年3月末
うち1年超
時価

－
－
－

評価損益

7
－
7

7
－
7

連結：デリバティブ取引関係（単位：百万円）

区分

平成23年3月末
うち1年超
時価

契約額等

5,000
－
－

評価損益

△386
－
△386

5,000
－
－

△386
－
△386

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
自社における合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額によっています。
自社における合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額は、クレジット・デフォルト・スワップの市場価格の価格推移時系列比較、同種商品間の価格比較等の分析を踏まえ、理論値モデルに基づいて算定しています。
3. 「売建」
は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引です。

（1） 金利関連取引
ヘッジ会計の方法

原則的処理方法
合計（単位：百万円）

種類

金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取固定・支払変動
受取固定・支払変動

主なヘッジ対象

有価証券
有価証券
借用金
社債

（注）1. 金融商品会計に関する実務指針に基づき、個別の繰延ヘッジによっています。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しています。

契約額等

100,000
100,000
17,500108,147－

平成23年3月末
うち1年超

時価

100,000
100,000
15,000108,147－（2） 通貨関連取引
ヘッジ会計の方法

原則的処理方法
合計

3,173△ 4,160
266
8,766
8,046

（単位：百万円）

種類

先物為替予約買建

主なヘッジ対象

契約額等

社債

2,844
－

（注）1. 金融商品会計に関する実務指針に基づき、個別の繰延ヘッジによっています。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しています。

平成23年3月末
うち1年超

時価

△39
△39

2,183
－

（3） 株式関連取引
該当ありません。

ヘッジ会計の方法（単位：百万円）

種類

債券店頭オプション
ヘッジ対象に係る売建損益を認識する方法
買建
合計

主なヘッジ対象

有価証券
有価証券（注）時価の算定
金融情報ベンダーが提供する価格やオプション価格計算モデル等により算定しています。

契約額等490,000
490,000－

平成23年3月末
うち1年超

時価

－
－
－

△99
173
74

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（4） 債券関連取引

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりです。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

中央三井信託銀行
決算データ

店頭
クレジット・デフォルト・スワップ
売建
買建
合計

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（6） クレジットデリバティブ取引

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

173

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

174

デリバティブ取引関係

平成21年度

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりです。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティ
ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（1） 金利関連取引（単位：百万円）

区分

契約額等

店頭
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利スワップション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

平成22年3月末
うち1年超
時価

評価損益

5,210,194
5,134,979
32,2003,794,889
3,747,950
32,200148,272△145,257
2,821

148,272△145,257
2,821

57,15077,07837,75045,329△1,284
1,565

161
1,051

56,551
95,920－56,49895,920
－

△67
67
6,119

143
△31
7,162

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しています。

（2） 通貨関連取引（単位：百万円）

区分

契約額等

店頭
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
合計

平成22年3月末
うち1年超
時価

評価損益

48,37546,515132

132

1,041,461
1,058,211
－

385
777
－

△29,70730,483907△29,70730,483907（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しています。

（3） 株式関連取引（単位：百万円）

区分

契約額等

金融商品取引所
株式指数オプション
売建
買建
合計

475
1,987
－

平成22年3月末
うち1年超
時価

－
－
－

評価損益

△0
0
0

4
△33
△28

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
東京証券取引所等における最終の価格によっています。

（4） 債券関連取引（単位：百万円）

区分

契約額等

金融商品取引所債券先物オプション
売建
買建
合計

－
31,093－（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
東京証券取引所等における最終の価格によっています。

（5） 商品関連取引
該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成22年3月末
うち1年超
時価

－
－
－

評価損益

－
49
49

－
△26
△26

連結：デリバティブ取引関係（単位：百万円）

区分

平成22年3月末
うち1年超
時価

契約額等

15,000－－15,000－－

評価損益△ 10,826－△ 10,826△ 10,826－△ 10,826

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりです。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（1） 金利関連取引
ヘッジ会計の方法

原則的処理方法
合計（単位：百万円）

種類

金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取固定・支払変動
受取固定・支払変動
受取固定・支払変動

主なヘッジ対象

有価証券
有価証券
借用金
社債
預金

平成22年3月末
うち1年超

契約額等

100,000
100,000
17,500115,650
70,579－時価

100,000
100,000
17,500115,650－－

1,592△ 2,610
344
8,535
4
7,866

（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき、繰延ヘッジによっています。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しています。

（2） 通貨関連取引
ヘッジ会計の方法

原則的処理方法
合計（単位：百万円）

種類

先物為替予約買建

主なヘッジ対象

平成22年3月末
うち1年超

契約額等

社債

3,523
－

時価

2,844
－

249
249

（注）1. 金融商品会計に関する実務指針に基づき、個別の繰延ヘッジによっています。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しています。

（4） 債券関連取引
ヘッジ会計の方法（単位：百万円）

種類

主なヘッジ対象

契約額等

時価18,730

－

△ 14

有価証券
有価証券

605,000
605,000
－

－
－
－

△ 19
824
789

（注）時価の算定
金融情報ベンダーが提供する価格やオプション価格計算モデル等により算定しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

有価証券

中央三井アセット信託銀行

債券先渡
原則的処理方法
売建
債券店頭オプション
ヘッジ対象に係る売建損益を認識する方法
買建
合計

平成22年3月末
うち1年超

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（3） 株式関連取引
該当ありません。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
ブローカーの価格及び理論値モデルに基づいて算定しています。
（追加情報）
クレジット・デフォルト・スワップの一部については、当連結会計年度末においては、引続きブローカーから入手する価格が時価とみなせない状況であると判断されるため、自社における合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額により評価を行っています。
この結果、ブローカーの価格による場合に比べ、「その他負債」、「その他業務費用」が1,537百万円減少し、「経常利益」、「税金等調整前当期純利益」が同額増加しています。
自社における合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額は、クレジット・デフォルト・スワップの市場価格の価格推移時系列比較、同種商品間の価格比較等の分析を踏まえ、理論値モデルに基づいて算定しています。
3. 「売建」
は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引です。

中央三井信託銀行
決算データ

店頭
クレジット・デフォルト・スワップ
売建
買建
合計

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（6） クレジットデリバティブ取引

175

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

セグメント情報1. 事業の種類別セグメント情報

Ⅰ（単位：百万円）

中央三井信託銀行
決算データ

経常収益
（1）外部顧客に対する経常収益

信託銀行業

311,314（2）セグメント間の内部経常収益
計

経常費用

Ⅱ

経常利益（△は経常損失）

資産、減価償却費及び資本的支出
資産

中央三井アセット信託銀行
決算データ

減価償却費
資本的支出

計

10,081

321,395

1,588

4,020

5,608

312,902

14,102

327,004

240,360

14,293

254,654

72,541△191

14,776,664
9,378
9,979

消去又は全社連結－

321,395（5,608）321,395（5,608）－（4,646）72,350（961）

61,52014,838,184（51,528）

410
434

9,789
10,413250,007
71,38814,786,655

－
－

9,789
10,413（単位：百万円）

Ⅰ︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

経常収益（1）外部顧客に対する経常収益（2）セグメント間の内部経常収益
計

信託銀行業

Ⅱ

消去又は全社

連結－（4,257）（4,257）306,354
4,257
310,611

224,921

12,358237,280（4,271）

72,247

1,083

73,33014

14,016,129

66,20014,082,330

10,437
11,470386
24110,823
11,712

資産、減価償却費及び資本的支出
資産

計10,273
3,168
13,441

経常利益

減価償却費
資本的支出

金融関連業その他

平成22年度

296,080
1,088
297,169

経常費用

306,354－306,354
233,008
73,345（55,218）

14,027,112－－

10,823
11,712（注）1. 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しています。
2. 業務区分は、連結会社の主たる事業の内容により区分しています。
「金融関連業その他」は、信用保証、クレジット・カード業務等です。

2. 所在地別セグメント情報
全セグメントの経常収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しています。
3. 国際業務経常収益（単位：百万円）

平成21年度国際業務経常収益
中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

連結経常収益国際業務経常収益の連結経常収益に占める割合（％）

平成22年度

57,79456,554

321,395
17.9

306,354
18.4（注）1. 一般企業の海外売上高に代えて、国際業務経常収益を記載しています。
2. 国際業務経常収益は、国内での外貨建諸取引、円建貿易手形取引、円建対非居住者諸取引、特別国際金融取引勘定における諸取引、並びに海外連結子会社の取引に係る経常収益（ただし、連結会社間の内部経常収益を除く）で、こうした膨大な取引を相手先別に区分していないため、国又は地域ごとのセグメント情報は記載していません。

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

176

金融関連業その他

平成21年度

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：セグメント情報

中央三井信託銀行

経常収益

外部顧客に対する経常収益セグメント間の内部経常収益

セグメント利益セグメント資産セグメント負債
その他の項目
減価償却費

資金運用収益
資金調達費用特別利益（償却債権取立益）
特別損失（統合関連費用）

計

その他（単位：百万円）

合計

調整額

連結財務諸表計上額－△16,733

287,621961

18,732
15,772306,354
16,733

288,582

34,504

323,087△16,733

68,412

4,072

72,484

4,060

76,544

13,791,942

216,632

14,008,575

18,536

14,027,112

13,055,323

57,155

13,112,478

191,069

13,303,547

10,072

1,068

11,141△317

158,103

2,604

160,70759,636

211

59,848

8,136

1,107

9,243

5,819

1,107

6,926

4,770
3,372

340
－

5,110
3,372

△358
△242

△1,413
－

△480
△480

306,354－306,354

10,823
160,348
59,606
7,830
6,926
4,630
2,891

（注）1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、当社以外の連結会社を含んでおります。
3. 各項目の調整額には、セグメント間の内部取引消去金額が含まれております。また、セグメント資産及びセグメント負債の調整額には、住宅ローンの保証に係る支払承諾見返及び支払承諾が267,368百万円含まれております。
4. セグメント利益は、連結損益計算書の税金等調整前当期純利益と調整を行っております。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（追加情報）
当連結会計年度から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号平成20年3月21日）を適用しております。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

3. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
当連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

中央三井信託銀行
決算データ【セグメント情報】
1. 報告セグメントの概要
当グループの報告セグメントは、当グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当グループにおいては、グループ内の各社がそれぞれの業務執行を単独で完結できる経営体制を有しております。また、持株会社である
三井住友トラスト・ホールディングス（旧会社名 中央三井トラスト・ホールディングス）が経営資源を各事業部門に最適に配分することで、グループ収益の極大化を目指しております。
したがって、当グループは会社別の事業セグメントから構成されており、「中央三井信託銀行」を報告セグメントとしております。
「中央三井信託銀行」の主な業務は、リテール業務（投資信託・個人年金保険等販売業務）、貸出関連業務（事業会社向け貸出、住宅ローン、
不動産アセットファイナンス等）、不動産業務及び証券代行業務等であります。
2. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、税金等調整前当期純利益ベースの数値であります。
なお、セグメント間の内部取引における価額は、外部顧客との取引価額と同一であります。

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

（参考）

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

177

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

セグメント情報【関連情報】
当連結会計年度（自 平成22年4月1日
1. サービスごとの情報

至

平成23年3月31日）（単位：百万円）

事業会社取引中央三井信託銀行
決算データ

外部顧客に対する経常収益

中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

市場関連

57,424

その他

62,128

合計

125,348306,354（注）一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

2. 地域ごとの情報（1） 経常収益
当グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が連結損益計算書の経常収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
（2） 有形固定資産
当グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で連結損益計算書の経常収益の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

減損損失（単位：百万円）

中央三井信託銀行

その他

522

－

全社・消去

－

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

当期償却額
当期末残高

－
－

その他

－
－

（注）全社・消去の金額には、東京証券代行株式会社の当期償却額499百万円及び同社の当期末残高6,997百万円が含まれております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当ありません。

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

合計

522

（単位：百万円）

中央三井信託銀行

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

178

個人ローン

61,451

全社・消去

558
6,997

合計

558
6,997

連結：セグメント情報／リスク管理債権の状況／金融再生法に基づく資産査定の開示及び保全率（単位：百万円）

種類

平成23年3月末

14,27879,64558
16,904
110,885

11,19552,81443
33,487
97,541

信託勘定

破綻先債権
延滞債権
3カ月以上延滞債権
貸出条件緩和債権
合計

－
172
－
8,926
9,099

13
153
－
7,844
8,011

119,984

105,552

8,941,948
249,4828,864,266
231,858

中央三井信託銀行
決算データ

破綻先債権
延滞債権
3カ月以上延滞債権
貸出条件緩和債権
合計

銀信合算
総合計

貸出金残高
銀行勘定
信託勘定

（注）1. 部分直接償却（平成22年3月末32,492百万円、平成23年3月末22,067百万円）後の計数。
2. 三井住友トラスト・ホールディングス（旧中央三井トラスト・ホールディングス）の連結ベースのリスク管理債権の計数と同一です。

金融再生法に基づく資産査定の開示及び保全率（単位：百万円、%）

債権金額
種類

銀行勘定

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
小計
正常債権
合計

（A）

平成22年3月末
担保・保証等 引当金額
引当率
保全率
債権金額
による保全額（C） （C/（A－B））（（B+C）/A） （A）（B）

12,66956,967
5,881
75,518

9
163
8,926
9,099
240,382
249,482

9
163
－
172

10,233
13,882
2,398
26,515

100.0
63.6
21.6
61.4

100.0
89.9
48.8
86.0

19,40146,05333,53098,9869,220,459
9,319,446

9,902
31,797
17,36059,059

13
153
7,844
8,011
218,658
226,669

13
153
－
166

9,499
6,151
3,319
18,969

100.0
43.1
20.5
47.5

100.0
82.4
61.6
78.8

信託勘定

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
小計
正常債権
合計

1.8

2.0

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

22,90378,777
16,962
118,643
9,329,459
9,448,102

平成23年3月末
担保・保証等 引当金額
引当率
保全率
による保全額（C） （C/（A－B））（（B+C）/A）（B）

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

平成22年3月末

銀行勘定︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

リスク管理債権の状況

銀信合算
9,546,115

バーゼルⅡ関連データ

9,697,585

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

総合計（注）1. 部分直接償却（平成22年3月末33,562百万円、平成23年3月末22,345百万円）後の計数。
2. 保全額は担保掛目考慮後の金額を記載しています。

179

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

財務諸表
貸借対照表
（単位：百万円）

平成21年度

平成22年3月31日現在

平成22年度

平成23年3月31日現在〔資産の部〕
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

180

現金預け金
現金

預け金

コールローン

債券貸借取引支払保証金

買入金銭債権
特定取引資産商品有価証券特定金融派生商品

その他の特定取引資産

有価証券
国債

地方債

社債
株式

その他の証券

貸出金

割引手形

手形貸付
証書貸付
当座貸越

外国為替

外国他店預け

その他資産

前払費用
未収収益

先物取引差入証拠金
先物取引差金勘定
金融派生商品その他の資産有形固定資産
建物
土地

建設仮勘定

その他の有形固定資産

無形固定資産ソフトウェアその他の無形固定資産

繰延税金資産支払承諾見返貸倒引当金
資産の部合計三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

245,874

471,833

34,80365,515211,070

406,318

6,512

－

1,521

9,378

98,81899,921

22,77836,56850

314

10,784

12,295

11,943

23,9584,494,557

3,682,399

1,942,697

1,269,250

644

154

296,390

294,437

723,031

661,107

1,531,793

1,457,450

8,938,774

8,861,578

4,325

3,035

1,301,022

1,282,680

6,921,141

6,820,953

712,284

754,908767

12,259767

12,259410,641

355,446728

739

27,82026,479

313

245

24

4

45,05341,004

336,699

286,973

99,887

98,38929,16727,44665,06364,079

46

0

5,609

6,863

19,311

19,876

12,511

15,011

6,800

4,864

140,434

134,463

48,101△46,519

49,680△39,852

14,481,460

13,791,942

単体：財務諸表

平成21年度

平成22年度

平成22年3月31日現在

平成23年3月31日現在

8,822,170

9,336,168

114,409

115,883

1,176,763

1,392,847︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）〔負債の部〕

当座預金
普通預金
貯蓄預金

通知預金
定期預金

その他の預金コールマネー

債券貸借取引受入担保金
特定取引負債

特定金融派生商品

借用金

借入金

外国為替

未払外国為替

社債

信託勘定借
その他負債

未払法人税等

2,801

21,514

18,6187,459,199

7,703,144

47,288102,873362,190370,020

217,161

248,956

1,702,697

1,161,653

7,911

7,716

7,911

7,716

1,217,246

678,983

1,217,246

678,983

21

－

21

－

234,750

267,247995,612801,657

127,070

116,361

1,515

853

56,82265,873

1,350

1,110

金融派生商品

4,759

5,044

45,42033,629

その他の負債

17,203

9,298

2,050

2,011

未払費用
前受収益

従業員預り金

資産除去債務
賞与引当金

役員退職慰労引当金
偶発損失引当金
支払承諾
負債の部合計－551－

11,567
48,101

14,867
49,68013,749,429

13,055,323

399,697

399,697

149,011

149,011

149,011

149,011

177,199

211,557〔純資産の部〕

資本金

資本剰余金

資本準備金

利益剰余金

利益準備金

その他利益剰余金
繰越利益剰余金

株主資本合計

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

163,648
163,648

725,909760,266

19,762
1,891△15,532
6,121△9,2492,140△16,537△23,647

732,030

736,619

14,481,460

13,791,942

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

評価・換算差額等合計

47,908131,191
131,191

中央三井アセット信託銀行

その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金

46,008中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

875

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

譲渡性預金

2,993

中央三井信託銀行
決算データ

預金

181

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

182

財務諸表
損益計算書
（単位：百万円）

平成21年度

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

経常収益
信託報酬
資金運用収益
貸出金利息
有価証券利息配当金
コールローン利息
債券貸借取引受入利息
預け金利息
金利スワップ受入利息
その他の受入利息
役務取引等収益
受入為替手数料
その他の役務収益
特定取引収益商品有価証券収益
特定取引有価証券収益
特定金融派生商品収益
その他の特定取引収益
その他業務収益
外国為替売買益
国債等債券売却益
金融派生商品収益
その他の業務収益その他経常収益
株式等売却益金銭の信託運用益
その他の経常収益
経常費用
資金調達費用預金利息
譲渡性預金利息
コールマネー利息
売現先利息
債券貸借取引支払利息
借用金利息
社債利息
その他の支払利息
役務取引等費用
支払為替手数料
その他の役務費用
特定取引費用
特定取引有価証券費用
その他業務費用
国債等債券売却損
国債等債券償却
金融派生商品費用
その他の業務費用
営業経費
その他経常費用
貸出金償却
株式等売却損
株式等償却
金銭の信託運用損
その他の経常費用
経常利益

306,260
15,713
180,444
121,276
55,265
179
77
101
1,998
1,544
59,136951
58,185
2,592
10
138
2,260
183
27,505
1,283
21,7642,566
1,890
20,86815,96647
4,854
234,325
68,88145,065
1,469
575
17
3,483
3,827
7,512
6,929
15,571542
15,028
－
－
8,318
8,230
14
－
73
117,473
24,080
7,006
1,488
1,765
24
13,79571,934（次頁へ続く）三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで
288,582
11,402
158,103
105,956
46,901
364
139
421
2,948
1,371
60,993
1,025
59,968
3,943
8
－
3,837
96
36,223231
35,981－
11
17,916
13,335
5
4,575
223,537
59,636
40,836
543
427
－
2,537
2,665
7,642
4,983
14,606557
14,049
441
441
9,091
8,375
99
472
143
109,896
29,864
1,264
4,076
10,385－
14,13765,045

単体：財務諸表

平成21年度

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで
8,136
115
2,202
5,819
－
4,770
716
522
3,372
158
68,412
158
25,40025,55842,854

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

3,443
－
1,685
1,444
313
731
302
－
428
－
74,647
183
24,60024,78349,863

中央三井信託銀行
決算データ

特別利益
固定資産処分益
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
偶発損失引当金戻入益
特別損失
固定資産処分損
減損損失
統合関連費用その他の特別損失
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計当期純利益

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）（前頁より続く）

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

183

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

財務諸表
株主資本等変動計算書（単位：百万円）

平成21年度

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

株主資本
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

184

資本金

前期末残高

399,697

当期末残高

－

－

399,697

399,697

149,011

149,011

当期末残高

－

－

149,011

149,011

前期末残高

46,00846,008－1,900

46,00847,90881,327

131,191

当期変動額
当期変動額合計

資本剰余金
資本準備金

前期末残高

当期変動額
当期変動額合計

利益剰余金
利益準備金

当期変動額
剰余金の配当当期変動額合計－

当期末残高

その他利益剰余金
繰越利益剰余金
前期末残高

当期変動額

剰余金の配当当期純利益
土地再評価差額金の取崩
当期変動額合計

当期末残高

利益剰余金合計
前期末残高
当期変動額

剰余金の配当当期純利益
土地再評価差額金の取崩
当期変動額合計

当期末残高

株主資本合計
前期末残高

当期変動額

剰余金の配当当期純利益
土地再評価差額金の取崩
当期変動額合計

当期末残高（次頁へ続く）三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

399,697

1,900－△11,401

49,863－42,854
1,004

49,86332,457

131,191

163,648

127,336

177,199－△9,50149,863－42,854
1,004

49,86334,357

177,199

211,557

676,045725,909－△9,50149,863－42,854
1,004

49,86334,357725,909760,266単体：財務諸表

平成21年度

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）（前頁より続く）

評価・換算差額等
前期末残高

当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計

当期末残高

当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計

当期末残高

土地再評価差額金
前期末残高

当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計

当期末残高評価・換算差額等合計
前期末残高

当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計

当期末残高

純資産合計
前期末残高

当期変動額

剰余金の配当当期純利益

土地再評価差額金の取崩
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計

110,210△29,012110,210△29,012

19,762△9,249

1,757

1,891

134

249

134

249

1,891

2,140

△15,532△15,532－△1,004△15,532△16,537△104,223

6,121

110,344△29,768－

110,344△1,004△29,768

6,121△23,647

571,822732,030－△9,50149,86342,854－
110,344

1,004△29,768

160,207

4,589

732,030

736,619

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

当期末残高

19,762

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

繰延ヘッジ損益
前期末残高△90,447

中央三井信託銀行
決算データ

その他有価証券評価差額金

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

185

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

186

財務諸表

重要な会計方針（平成22年度）
1. 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準とし、貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しています。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については決算日において決済したものとみなした額により行っています。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当事業年度中の受払利息等に、有価証券、金銭債権等については前事
業年度末と当事業年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前事業年度末と当事業年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えています。
2. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式及び投資信託受益証券については決算日前1カ月の市場価格の平均等、それ以外については決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法
による原価法により行っています。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しています。
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く。）の評価は、時価法により行っています。
4. 固定資産の減価償却の方法（1） 有形固定資産
有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）については定額法）を採用しています。
なお、主な耐用年数は次のとおりです。
10年～50年
建物
その他 3年～ 8年
また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しています。
（2） 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しています。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期
間（5年）に基づいて償却しています。
5. 繰延資産の処理方法
社債発行費及び株式交付費は、支出時に全額費用として処理しています。
6. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債については、取得時の為替相場による円換
算額を付す子会社株式を除き、主として決算日の為替相場による円換算額を付しています。
7. 引当金の計上基準（1） 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しています。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債
務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額
及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しています。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出
条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当てています。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しています。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しています。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店
及び審査各部が資産査定を実施し、当該部署から独立した内部監査部が査定方法等の適正性を監査し、その査定結果に基づいて上記の引当を行っています。
また、上記の他、東日本大震災における影響について合理的に見積った上で必要と認められる額を計上しています。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は19,319百万円です。
（2） 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しています。
（3） 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しています。なお、前払年金費用83,995
百万円は、「その他の資産」に含めて表示しています。また、
数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりです。
数理計算上の差異：各発生年度の従業員の平均残存勤務期
間内の一定の年数（9年）による定額法
により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理（4） 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、オフバランス取引等に関して、将来偶発的に発生する可能性のある損失に備えるため、以下の引当金について当該損失を事象毎に合理的に見積り、必要と認められる額を計上しています。
＜預金払戻損失引当金＞
一定の条件を満たしたことにより負債計上を中止した預金について、預金払戻損失引当金を計上しています。
＜補償請求権損失引当金＞
土地信託事業の状況により、将来、受託者として債務の立替等の負担が生じ、それにより取得する補償請求権が毀損する可能性が高い場合に、当該損失を合理的に見積り、補償請
求権損失引当金を計上しています。
8. リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引
開始日が平成20年4月1日前に開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっています。

単体：財務諸表（貸借対照表関係）
1. 関係会社の株式総額
173,054百万円
2. 現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券で当事業年度末に所有しているものは、9,383百万

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

注記事項（平成22年度）

中央三井アセット信託銀行（役員退職慰労引当金）
役員及び執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員及び執行役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を「役員退職慰労引当金」として計上しておりましたが、役員及び執行役員に対する退職慰労金制度を廃止し、平成23年3月29日開催の臨時株主総会において退職慰労金を打ち切り支給することとしました。
これにより、「役員退職慰労引当金」を全額取り崩し、打ち切り
支給額分641百万円を「その他の負債」に含めて表示しています。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

追加情報（平成22年度）

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（資産除去債務に関する会計基準）
当事業年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日）を適用しています。
これにより、経常利益は21百万円、税引前当期純利益は180百万円それぞれ減少しています。

中央三井信託銀行
決算データ

会計方針の変更（平成22年度）

円です。これらは売却または（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券ですが、当事業年度末においては当該処分をせずにすべて所有しています。
3. 貸出金のうち、破綻先債権額は9,988百万円、延滞債権額は49,806百万円です。
なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由または同項第4号に規定する事由が生じている貸出金です。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払いを猶予した貸出金以外の貸出金です。
4. 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は43百万円です。
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。
5. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は20,341百万円です。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものです。
6. 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は80,180百万円です。
なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。
7. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する
会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委
員会報告第24号）に基づき金融取引として処理しています。これにより受入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法
で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、
3,035百万円です。
8. 担保に供している資産は次のとおりです。
担保に供している資産
1,765,965百万円
有価証券
527,615百万円
貸出金
69百万円
その他の資産担保資産に対応する債務
6,475百万円
預金1,161,653百万円
債券貸借取引受入担保金585,330百万円
借用金
上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券602,606百万円を差し入れています。
また、その他の資産のうち保証金は9,204百万円です。
9. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約です。これらの契約に係る融資未実行残
高は、2,751,281百万円です。このうち契約残存期間が1年以内のものが2,599,212百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶または契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられています。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定め︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

9. ヘッジ会計の方法（イ）金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会
計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に規定する繰延ヘッジによっています。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しています。
（ロ）為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会
計士協会業種別監査委員会報告第25号。）に規定する繰延ヘ
ッジによっています。ヘッジ有効性評価の方法については、
外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合う
ヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しています。
また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リ
スクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨
ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しています。
なお、一部の資産・負債について、繰延ヘッジ、時価ヘ
ッジあるいは金利スワップの特例処理を行っています。
10. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計
処理は、税抜方式によっています。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しています。

187

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

188

財務諸表

ている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じています。
10. 三井信託銀行株式会社から継承した土地については、土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づ
き、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。
再評価を行った年月日
平成10年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布
政令第119号）第2条第1号に定める標準地の公示価格、同条第2号に定める基準地の標準価格及び同条第3号に定める当該事業用の土地の課税台帳に登録されている価格に基づいて、合理的な調整（時点修正、地域格差及び個別格差の補正）を行って算出しています。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当事
業年度末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価
後の帳簿価額の合計額との差額
4,625百万円
11.
有形固定資産の減価償却累計額
81,976百万円
12.
有形固定資産の圧縮記帳額
3,278百万円（当事業年度圧縮記帳額
―百万円）
13.
借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金92,500百万円が含まれています。
14.
社債は、永久劣後特約付社債94,247百万円及び劣後特約付社
債173,000百万円です。
15.
有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する当社の保証債務の額は、138,578百万円です。
16.
銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けています。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を利益準備金として計上しています。
当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計
上額は1,900百万円です。
17.
元本補てん契約のある信託の元本金額は、金銭信託883,457
百万円、貸付信託226,456百万円です。
（損益計算書関係）
その他の経常費用には、偶発損失引当金繰入額3,299百万円を含んでいます。
（株主資本等変動計算書関係）
該当ありません。
（リース取引関係）
1. ファイナンス・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている
所有権移転外ファイナンス・リース取引
・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
取得価額相当額
減価償却累計額
相当額
期末残高相当額・未経過リース料期末残高相当額

有形固定資産 無形固定資産
5百万円
―百万円

合計
5百万円

4百万円

―百万円

4百万円

0百万円

―百万円

0百万円

1年超

合計

―百万円

0百万円

1年内

三井住友トラスト・ホールディングス

0百万円

2011ディスクロージャー誌

・支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
支払リース料
減価償却費相当額
支払利息相当額

3百万円
2百万円
0百万円

・減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。
・利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。
2. オペレーティング・リース取引
・オペレーティング・リース
取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内

1年超

合計

185百万円

79百万円

264百万円（税効果会計関係）
1.
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産20,150百万円
貸倒引当金
75,010百万円
税務上の繰越欠損金
14,776百万円
有価証券評価損
2,817百万円
退職給付引当金
11,327百万円
その他有価証券評価差額金
46,434百万円
その他
170,515百万円
繰延税金資産小計
評価性引当額△22,325百万円
148,189百万円
繰延税金資産合計
繰延税金負債
退職給付信託設定益△8,799百万円
繰延ヘッジ損益△1,464百万円
その他△3,463百万円
繰延税金負債合計△13,726百万円
134,463百万円
繰延税金資産の純額
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目
別の内訳
40.63％
法定実効税率（調整）
評価性引当額等の増減
△3.68
0.40
その他
37.35％
税効果会計適用後の法人税等の負担率

単体：財務諸表

区分
1株当たり純資産額
1株当たり当期純利益金額

平成21年度
281.98円
21.75円

平成22年度
283.75円
16.50円

平成21年度末

平成22年度末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（1株当たり情報）（注） 算定上の基礎は、次のとおりです。

純資産の部合計額

732,030百万円

736,619百万円

普通株式に係る期末の純資産額

732,030百万円

736,619百万円

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数

2,595,958千株

2,595,958千株

中央三井信託銀行
決算データ

1. 1株当たり純資産額

2. 1株当たり当期純利益金額
平成21年度

平成22年度

当期純利益

普通株式に係る当期純利益
普通株式の期中平均株式数

49,863百万円

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

1株当たり当期純利益金額
42,854百万円

49,863百万円

42,854百万円

2,292,420千株

2,595,958千株

3. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないことから記載していません。

（重要な後発事象）
該当ありません。

監査法人の監査証明について
銀行法第20条第1項の規定により作成した書類については、会社
法第396条第1項により有限責任監査法人トーマツの監査を受けています。また、当社の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査を受けています。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

189

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

有価証券関係

平成22年度

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」、「その他の特定取引資産」中のコマーシャル・ペー
パー、並びに「買入金銭債権」中のその他の買入金銭債権が含まれています。
（1） 売買目的有価証券

中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

190（単位：百万円）

平成23年3月末

当事業年度の損益に含まれた評価差額

種類

△35

売買目的有価証券（2） 満期保有目的の債券（単位：百万円）

時価が貸借対照表計上額を超えるもの
時価が貸借対照表計上額を超えないもの
合計

社債
その他
小計
その他

種類

貸借対照表計上額

22,405
176,263
198,669
98,422
297,092

平成23年3月末
時価

22,676
177,276
199,953
97,491
297,444（3） 子会社・関連会社株式

差額

270
1,012
1,283
△931
352
（単位：百万円）

平成23年3月末

貸借対照表計上額

子会社株式
関連会社株式合計

170,636
2,418
173,054（注）これらすべては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものです。

（4） その他有価証券（単位：百万円）

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

合計

株式
債券
国債
地方債
社債
その他
小計
株式
債券
国債
社債
その他
小計

種類

貸借対照表計上額

235,599
293,892
154,977
154
138,760
310,384
839,876
172,972
1,247,543
1,114,272
133,270
800,652
2,221,168
3,061,044

平成23年3月末
取得原価

差額

166,106
288,558
152,281
149
136,127
306,289
760,954
222,2101,265,852
1,131,265
134,586
831,579
2,319,642
3,080,596

69,493
5,333
2,696
4
2,632
4,095
78,922△49,237△18,308△16,993△1,315△30,927△98,474△19,552（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券（単位：百万円）

貸借対照表計上額

株式
その他
合計

84,283
133,356
217,640

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：有価証券関係（単位：百万円）

平成22年度種類

売却原価399,155

売却額

売却損益

400,5151,359（売却の理由）「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）282項の①による満期日直前の売却です。

（6） 当事業年度中に売却したその他有価証券（単位：百万円）

平成22年度種類

売却額

売却益の合計額

売却損の合計額

52,8505,198,251
5,099,968
98,282
2,137,596
7,388,697

13,681
9,691
9,310
380
25,497
48,870

2,650
3,134
3,129
4
2,241
8,026

（7） 減損処理を行った有価証券
有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しています。
当事業年度における減損処理額は、6,094百万円（うち、株式5,995百万円）です。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めています。
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落
要注意先
時価が取得原価に比べて30%以上下落
正常先時価が取得原価に比べて30%以上下落
上記自己査定基準に該当する正常先のうち、時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落した銘柄については、個別に時価の回復可能性を判定し、取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き、減損処理を実施しています。それ以外の場合は全て、取得原価まで回復する見込みがないと判断し、減損処理を実施しています。
なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とはそれと同等の状況にある発行会
社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社、正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、要注意先以外の発行会社です。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

株式
債券
国債
社債
その他
合計

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

中央三井信託銀行
決算データ

国債

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

191

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

有価証券関係

平成21年度

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」、「その他の特定取引資産」中のコマーシャル・ペー
パー、並びに「買入金銭債権」中のその他の買入金銭債権が含まれています。
（1） 売買目的有価証券

中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

192（単位：百万円）

平成22年3月末

当事業年度の損益に含まれた評価差額

種類

売買目的有価証券△52（2） 満期保有目的の債券（単位：百万円）

時価が貸借対照表計上額を超えるもの
時価が貸借対照表計上額を超えないもの
合計

国債
社債
その他
小計
その他

種類

貸借対照表計上額

399,155
22,44561,436
483,037
237,908
720,946

平成22年3月末
時価差額

401,420
22,761
62,120486,301
234,348
720,649

2,264
315
683
3,263
△3,559△296（3） 子会社・関連会社株式（単位：百万円）

平成22年3月末

貸借対照表計上額

子会社株式
関連会社株式
合計

174,6102,418
177,028（注）これらすべては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものです。

（4） その他有価証券（単位：百万円）

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

合計

株式
債券
国債
地方債
社債
その他
小計
株式
債券
国債
社債
その他
小計

種類

貸借対照表計上額

299,068
456,806
319,259644
136,902
285,046
1,040,921
166,764
1,361,324
1,224,282
137,042
888,472
2,416,561
3,457,482

平成22年3月末
取得原価

差額

206,881446,895
310,926
639
135,328
282,148935,925
207,497
1,374,873
1,236,525
138,348909,933
2,492,304
3,428,230

92,186
9,911
8,333
4
1,573
2,897
104,995△40,733△13,549△12,242△1,306△21,460△75,743
29,251（注）1. 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券（単位：百万円）

貸借対照表計上額

株式
その他
合計

85,011
128,520
213,532

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていません。
2. 変動利付国債の時価については、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、引続き市場価格を時価とみなせない状態にあると判断し、当事業年度末においては、合理的に算定された価額をもって貸借対照表計上額としています。これにより、市場価格をもって貸借対照表価額とした場合に比べ、「有価証券」は 8,013百万円増加、「繰延税金資産」は 3,255百
万円減少、「その他有価証券評価差額金」は 4,757百万円増加しています。
3. 変動利付国債の合理的に算定された価額は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法により算定しています。価格決定変数は、国債利回り及び同利回りのボラティリティ等です。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：有価証券関係（単位：百万円）

平成21年度

売却原価

種類198,9212,175
201,096

売却額

200,169
4,027
204,196

売却損益

1,247
1,852
3,099

（売却の理由）「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）282項の①による満期日直前の売却及び83項の①による信用悪化に伴う売却です。

（6） 当事業年度中に売却したその他有価証券（単位：百万円）

平成21年度

株式
債券
国債
社債
その他
合計

売却額

71,806
4,693,067
4,604,510
88,557
1,762,509
6,527,384

売却益の合計額

17,653
7,747
7,417
329
11,54836,948

売却損の合計額

885
2,096
2,093
3
1,771
4,752

（7） 減損処理を行った有価証券
その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しています。
当事業年度における減損処理額は、1,050百万円（うち株式1,035百万円）です。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めています。
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落
要注意先
時価が取得原価に比べて30%以上下落
正常先時価が取得原価に比べて30%以上下落
上記自己査定基準に該当する正常先のうち、時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落した銘柄については、個別に時価の回復可能性を判定し、取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き、減損処理を実施しています。それ以外の場合は全て、取得原価まで回復する見込みがないと判断し、減損処理を実施しています。
なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とはそれと同等の状況にある発行会
社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社、正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、要注意先以外の発行会社です。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

種類

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

中央三井信託銀行
決算データ

国債
その他
合計

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

193

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

金銭の信託関係

平成22年度該当ありません。

平成21年度該当ありません。

中央三井信託銀行
決算データ

その他有価証券評価差額金

平成22年度中央三井アセット信託銀行
決算データ

貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりです。

︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

評価差額
その他有価証券
その他の金銭の信託（＋）繰延税金資産
その他有価証券評価差額金△20,576－
11,327△9,249（注）当事業年度における時価がないその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しています。

平成21年度

貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりです。

（単位：百万円）

平成22年3月末

評価差額
その他有価証券
その他の金銭の信託（△）繰延税金負債
その他有価証券評価差額金

28,034－△8,272
19,762（注）当事業年度における時価がないその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しています。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

194（単位：百万円）

平成23年3月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：金銭の信託関係／その他有価証券評価差額金／デリバティブ取引関係

平成22年度

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりです。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

区分（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しています。

契約額等

評価損益

6,411,695
6,399,587
32,2005,625,450
5,580,007
32,200127,940△123,069
2,644

127,940△123,069
2,644

80,400103,524

52,15061,459△1,763
2,200

454
1,502

56,74796,229－20,97460,974
－

△58
57
7,951

7
△2
9,476

（2） 通貨関連取引
区分

店頭
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
合計
（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しています。

（単位：百万円）

契約額等

平成23年3月末
うち1年超
時価

評価損益

41,575

41,57578

78

1,565,752
1,627,638－

9,759
30,826－△28,998
26,666△2,253△28,998
26,666△2,253（3） 株式関連取引
該当ありません。
（4） 債券関連取引
区分（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
東京証券取引所等における最終の価格によっています。

契約額等13,962
－
－

－
－
－

評価損益

7
－
7

7
－
7

（5） 商品関連取引
該当ありません。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

金融商品取引所
債券先物
売建
買建
合計

（単位：百万円）

平成23年3月末
うち1年超時価

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

店頭
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利スワップション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

（単位：百万円）

平成23年3月末
うち1年超時価

中央三井信託銀行
決算データ（1） 金利関連取引︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

デリバティブ取引関係

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

195

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（6） クレジットデリバティブ取引（単位：百万円）

区分

平成23年3月末
うち1年超
時価

契約額等

店頭
クレジット・デフォルト・スワップ
売建
買建
合計

5,000
－
－

評価損益

△386
－
△386

5,000
－
－

△386
－
△386

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
自社における合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額によっています。
自社における合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額は、クレジット・デフォルト・スワップの市場価格の価格推移時系列比較、同種商品間の価格比較等の分析を踏まえ、理論値モデルに基づいて算定しています。
3. 「売建」
は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引です。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりです。なお、契約額等については、その金額自体がデリバ
ティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（1） 金利関連取引
ヘッジ会計の方法

原則的処理方法
合計（単位：百万円）

種類

金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取固定・支払変動
受取固定・支払変動

主なヘッジ対象

有価証券
有価証券
借用金
社債

（注）1. 金融商品会計に関する実務指針に基づき、個別の繰延ヘッジによっています。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しています。

契約額等

100,000
100,000
17,500108,147－

平成23年3月末
うち1年超

100,000
100,000
15,000108,147－（2） 通貨関連取引
ヘッジ会計の方法

原則的処理方法
合計

時価

3,173
△ 4,160
266
8,766
8,046

（単位：百万円）

種類

先物為替予約買建

主なヘッジ対象社債（注）1. 金融商品会計に関する実務指針に基づき、個別の繰延ヘッジによっています。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しています。

契約額等

2,844
－

平成23年3月末
うち1年超

時価

△39
△39

2,183
－

（3） 株式関連取引
該当ありません。
（4） 債券関連取引
ヘッジ会計の方法（単位：百万円）

種類

債券店頭オプション
ヘッジ対象に係る売建損益を認識する方法
買建
合計

主なヘッジ対象

有価証券
有価証券（注）時価の算定
金融情報ベンダーが提供する価格やオプション価格計算モデル等により算定しています。

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

196

デリバティブ取引関係

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

契約額等490,000
490,000－

平成23年3月末
うち1年超

－
－
－

時価

△99
173
74

単体：デリバティブ取引関係

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりです。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

区分

契約額等

評価損益

5,210,194
5,134,979
32,2003,794,889
3,747,950
32,200148,272△145,257
2,821

148,272△145,257
2,821

57,15077,07837,75045,329△1,284
1,565

161
1,051

56,551
95,920－56,49895,920
－

△67
67
6,119

143
△31
7,162

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しています。

（2） 通貨関連取引
区分

店頭
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
合計

（単位：百万円）

契約額等

平成22年3月末
うち1年超
時価

評価損益

48,37546,515132

132

1,041,461
1,058,211
－

385
777
－

△29,70730,483907△29,70730,483907（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しています。

（3） 株式関連取引
区分

契約額等

475
1,987
－

－
－
－

評価損益

△0
0
0

4
△33
△28

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
東京証券取引所等における最終の価格によっています。

（4） 債券関連取引
区分

契約額等

－
－
－

－
49
49

－
△26
△26

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
東京証券取引所等における最終の価格によっています。

（5） 商品関連取引
該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ－
31,093－

評価損益

中央三井アセット信託銀行

金融商品取引所債券先物オプション
売建
買建
合計（単位：百万円）

平成22年3月末
うち1年超時価

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

金融商品取引所
株式指数オプション
売建
買建
合計（単位：百万円）

平成22年3月末
うち1年超時価

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

店頭
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利スワップション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

（単位：百万円）

平成22年3月末
うち1年超時価

中央三井信託銀行
決算データ（1） 金利関連取引︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成21年度197

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

198

デリバティブ取引関係（6） クレジットデリバティブ取引（単位：百万円）

区分

平成22年3月末
うち1年超
時価

契約額等

店頭
クレジット・デフォルト・スワップ
売建
買建
合計

15,000－－15,000－－△ 10,826－△ 10,826

評価損益△ 10,826－△ 10,826（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定
ブローカーの価格及び理論値モデルに基づいて算定しています。
（追加情報）
クレジット・デフォルト・スワップの一部については、当事業年度末においては、引続きブローカーから入手する価格が時価とみなせない状況であると判断されるため、自社における合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額により評価を行っています。
この結果、ブローカーの価格による場合に比べ、「その他負債」、「その他業務費用」が1,537百万円減少し、「経常利益」、「税金等調整前当期純利益」が同額増加しています。
自社における合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額は、クレジット・デフォルト・スワップの市場価格の価格推移時系列比較、同種商品間の価格比較等の分析を踏まえ、理論値モデルに基づいて算定しています。
3. 「売建」
は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引です。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりです。なお、契約額等については、その金額自体がデリバ
ティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（1） 金利関連取引
ヘッジ会計の方法

原則的処理方法
合計（単位：百万円）

種類

金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取固定・支払変動
受取固定・支払変動
受取固定・支払変動

主なヘッジ対象

有価証券
有価証券
借用金
社債
預金

契約額等

100,000
100,000
17,500115,650
70,579－平成22年3月末
うち1年超

100,000
100,000
17,500115,650
－
－

時価

1,592
△ 2,610
344
8,535
4
7,866

（注）1. 金融商品会計に関する実務指針に基づき、個別の繰延ヘッジによっています。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しています。

（2） 通貨関連取引
ヘッジ会計の方法

原則的処理方法
合計（単位：百万円）

種類

先物為替予約買建

主なヘッジ対象

社債

契約額等

3,523
－

平成22年3月末
うち1年超

時価

2,844
－

249
249

（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき、繰延ヘッジによっています。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しています。

（3） 株式関連取引
該当ありません。
（4） 債券関連取引
ヘッジ会計の方法（単位：百万円）

種類

債券先渡
売建
債券店頭オプション
ヘッジ対象に係る売建損益を認識する方法
買建
合計
原則的処理方法

主なヘッジ対象

平成22年3月末
うち1年超

時価

有価証券

18,730

－

△ 14

有価証券
有価証券

605,000
605,000
－

－
－
－

△ 19
824
789

（注）時価の算定
金融情報ベンダーが提供する価格やオプション価格計算モデル等により算定しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

契約額等

2011ディスクロージャー誌

単体：デリバティブ取引関係／損益の状況（単位：百万円）

種類

信託報酬
資金運用収支国内業務部門

平成21年度国際業務部門

資金運用収益151,901

32,420

資金調達費用

61,961

10,794

役務取引等収支
役務取引等収益役務取引等費用
特定取引収支特定取引収益
特定取引費用その他業務収支その他業務収益その他業務費用
業務粗利益
業務粗利益率（％）

43,66858,56914,900
193
193
－
1,268
8,419
7,150
150,784
1.21

△103
567
670
2,398
2,398
－
17,91819,085
1,167
41,8402.63

15,713
111,566
3,877
180,444
3,877
68,87843,565
59,136
15,571
2,592
2,592
－
19,18627,505
8,318
192,624
1.44

平成22年度国際業務部門

11,40278,754－
19,711

132,588

29,311

53,8339,600

46,88160,655
13,773
105
105
－
6,150
13,953
7,802
143,294
1.24

△493
338
832
3,396
3,837
441
20,982
22,2701,288
43,5952.81

合計11,402
98,466
3,797
158,103
3,797
59,636
46,38760,993
14,606
3,501
3,943
441
27,13236,223
9,091
186,890
1.51（注）1. 国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引です。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めています。
2. 資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（平成21年度：3百万円、平成22年度：－百万円）を控除して表示しています。
3. 資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息です。
業務粗利益
4. 業務粗利益率＝×100
資金運用勘定平均残高

業務純益（単位：百万円）

業務純益
信託勘定償却前業務純益
実勢業務純益平成21年度

平成22年度

90,53392,80192,801

88,612
88,612
88,612（注）1. 業務純益は銀行の本業での業績を示す指標で、「資金利益」（預金・貸出・有価証券等の利息収支）、「役務取引等利益」（信託報酬、手数料収支）、「特定取引利益」（商品有価証券収支
等）、「その他業務利益」（外国為替・債券売買益等）の合計から「一般貸倒引当金繰入額」及び「経費」を控除して算出しています。
2. 信託銀行の「業務純益」には元本補てん契約のある信託勘定での貸出金償却が含まれていますので、本業の収益力を表す指標としてはこれを除いた「信託勘定償却前業務純益」が適切です。
3. 元本補てん契約のある信託勘定での貸出金償却及び一般貸倒引当金繰入額を除き、収益力の実勢を表す指標として、「実勢業務純益」があります。

資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回り（1） 国内業務部門

種類

利息（3,877）
151,901
117,962
28,542
160
77
1,351
9
61,96145,007
1,469
223
10
1,041
3,766

利回り

1.22%
1.49
0.80
0.14
0.12
1.32
0.85
0.50
0.52
0.37
0.14
0.15
0.14
0.30

平均残高

（769,516）
11,528,454
7,669,910
2,628,918
249,794
118,537
90,7601,016
11,368,775
8,859,993
279,792
32,376－
586,724
541,352

利息（3,797）
132,588
103,468
23,041
349
139
1,155
4
53,833
40,776
543
38
－
649
2,665

利回り

1.15%
1.34
0.87
0.13
0.11
1.27
0.48
0.47
0.46
0.19
0.11
－
0.11
0.49

（注）1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成21年度：95,237百万円、平成22年度：98,467百万円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（平成21年度：761百万円、
平成22年度：－百万円）及び利息（平成21年度：3百万円、平成22年度：5百万円）を、それぞれ控除して表示しています。
2. （ ）内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息（内書き）です。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ（703,880）
12,424,494
7,889,696
3,558,096
109,356
60,110102,276
1,077
12,345,196
8,594,940
396,157
154,671
7,181
709,793
1,242,421

中央三井アセット信託銀行

うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち債券貸借取引支払担保金
うち買入金銭債権
うち預け金
資金調達勘定（B）
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金

平均残高

平成22年度

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

資金運用勘定（A）（単位：百万円）

平成21年度中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ－
21,626

国内業務部門中央三井信託銀行
決算データ

15,71389,939

合計︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

損益の状況
業務粗利益

199

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

損益の状況

（2） 国際業務部門（単位：百万円）

平均残高

種類

中央三井信託銀行
決算データ

資金運用勘定（A）
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち預け金
資金調達勘定（B）

中央三井アセット信託銀行
決算データ

うち預金
うちコールマネー
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金

1,589,694
264,170
1,284,229
7,200
33,327（703,880）
1,585,944
18,062
88,891
3,592
693,565
5,103

平成21年度利息

32,4203,314
26,72319
92（3,877）
10,794
57
351
6
2,441
61

利回り

2.03%
1.25
2.08
0.26
0.27
0.68
0.31
0.39
0.17
0.35
1.20

平均残高

1,547,659
231,640
1,195,024
4,887
114,802（769,516）
1,543,012
27,014
99,935－581,235－

平成22年度
利息

利回り

29,311
2,487
23,85915416（3,797）
9,600
60
389
－
1,888
－

1.89%
1.07
1.99
0.30
0.36
0.62
0.22
0.38
－
0.32
－

（注）1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成21年度：131百万円、平成22年度：136百万円）を控除して表示しています。
2. （ ）内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息（内書き）です。
3. 国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は月次カレント方式（前月末TT仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しています。

（3） 合計種類（単位：百万円）︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

資金運用勘定（A）
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち債券貸借取引支払保証金
うち買入金銭債権
うち預け金
資金調達勘定（B）
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金

平均残高

13,310,308
8,153,866
4,842,326
116,556
60,110102,276
34,405
13,227,260
8,613,003
396,157
243,562
10,774
1,403,358
1,247,525

平成21年度利息

180,444
121,276
55,265
179
77
1,351
101
68,87845,065
1,469
575
17
3,483
3,827

利回り

1.35%
1.48
1.14
0.15
0.12
1.32
0.29
0.52
0.52
0.37
0.23
0.15
0.24
0.30

平均残高

12,306,597
7,901,551
3,823,942
254,682
118,537
90,760115,819
12,142,271
8,887,007
279,792
132,312－1,167,959
541,352

平成22年度利息

158,103
105,956
46,901
364
139
1,155
421
59,636
40,836
543
427
－
2,537
2,665

利回り

1.28%
1.34
1.22
0.14
0.11
1.27
0.36
0.49
0.45
0.19
0.32
－
0.21
0.49

（注）1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成21年度：95,368百万円、平成22年度：98,467百万円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（平成21年度：761百万円、
平成22年度：－百万円）及び利息（平成21年度：3百万円、平成22年度：5百万円）を、それぞれ控除して表示しています。
2. 国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息は、相殺して記載しています。

利鞘（単位：%）

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

資金運用利回り（A）
資金調達利回り（B）
資金粗利鞘（A）－（B）

国内業務部門

国際業務部門

1.22
0.50
0.72

2.03
0.68
1.35

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

200

種類

三井住友トラスト・ホールディングス

平成21年度

2011ディスクロージャー誌

合計

1.35
0.52
0.83

平成22年度国内業務部門

国際業務部門

1.15
0.47
0.67

1.89
0.62
1.27

合計

1.28
0.49
0.79

単体：損益の状況（1） 国内業務部門

種類

残高による増減利率による増減△19,053△9,729△12,117△490
23△14,708△2,624△2,182△1,380△3,970△3,121

純増減△16,054
1,041△15,392△603△3△13,286△1,945△2,712△1,619△4,462△1,254

残高による増減△10,305△2,964△8,143196△0△4,623
1,219
△226
△145
△136
△3,452

利率による増減△9,007△11,5292,642△6△4△3,504△5,451
△699
△39
△256
2,351

純増減

△19,312△14,494△5,501189△4△8,127△4,231
△926
△185
△392
△1,100（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減に含めて記載しています。

（2） 国際業務部門

種類

受取利息
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち預け金
支払利息
うち預金
うちコールマネー
うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金（単位：百万円）

残高による増減

2,519
△60
3,084
△5
△49
2,595
△27
50
342
△456

平成21年度利率による増減△15,737△3,234△14,680△110△420△29,051△507△1,348△11,911△133

純増減△13,218△3,295△11,595△115△470△26,456△535△1,298△11,569△589

残高による増減△796△349△1,781
△7
295
△267
19
43
△364
△61

平成22年度利率による増減△2,313△477△1,082
3
28
△926
△17
△5
△188
－

純増減

△3,109△826△2,863△3323△1,193
2
37
△553
△61

（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減に含めて記載しています。

（3） 合計種類

残高による増減

3,844
10,642△2,968
△121
△62
1,658
632
△529
△359
△13
△592
1,773

平成21年度利率による増減△33,248△12,896△24,020△597△411△29,362△3,113△2,182△2,557△445△15,439△3,617

純増減△29,404△2,253△26,988△718△473△27,704△2,481△2,712△2,917△458△16,032△1,843

残高による増減△12,894△3,383△12,490
197
295△5,328
1,259
△226
△359
△17
△511
△3,477平成22年度利率による増減△9,446△11,937
4,125
△12
23
△3,912△5,487
△699
211
－
△434
2,315

純増減

△22,341△15,320△8,364185319△9,241△4,228
△926
△147
△17
△945
△1,162

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

受取利息
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち預け金
支払利息
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金（単位：百万円）

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2,998
10,770△3,275
△112
△27
1,422
678
△529
△238
△492
1,867

平成22年度

中央三井信託銀行
決算データ

受取利息
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち預け金
支払利息
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金（単位：百万円）

平成21年度︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

受取・支払利息の分析（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減に含めて記載しています。

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

201

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

損益の状況
役務取引の状況（単位：百万円）

種類

中央三井信託銀行
決算データ

役務取引等収益
うち信託関連業務
うち預金・貸出業務
うち為替業務
うち証券関連業務
うち代理業務
うち保護預り・貸金庫業務
うち保証業務
役務取引等費用
うち為替業務中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

国際業務部門58,56929,726
6,632
856
6,305
13,945309
263
14,900
252

567
－
444
94
－
－
－
28
670
290

合計

59,13629,726
7,077
951
6,305
13,945309
291
15,571542

平成22年度国内業務部門

国際業務部門60,65528,956
7,021
827
9,887
12,802296
229
13,773
247

338
－
121
197
－
0
－
19
832
309

合計

60,993
28,956
7,142
1,025
9,887
12,802296
249
14,606557

特定取引の状況（単位：百万円）

種類

特定取引収益うち商品有価証券収益
うち特定取引有価証券収益
うち特定金融派生商品収益
うちその他の特定取引収益
特定取引費用
うち特定取引有価証券費用
うちその他の特定取引費用

平成21年度国内業務部門

国際業務部門

193
10
－
－
183
－
－
－

2,398
－
138
2,260
－
－
－
－

合計

2,592
10
138
2,260
183
－
－
－

平成22年度国内業務部門

国際業務部門

105
8
－
－
96
－
－
－

3,837
－
－
3,837
－
441
441
－

合計

3,943
8
－
3,837
96
441
441
－

（注）特定取引収益、費用については、科目及び国内業務部門、国際業務部門ごとに、収益と費用を相殺し、収益が上回った場合はその上回った額を収益に、費用が上回った場合はその上回った額を費用に表示しています。

その他業務利益の内訳（単位：百万円）

外国為替売買損益
国債等債券売却損益
その他
合計

国内業務部門

－
1,992
△724
1,268

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

202

平成21年度国内業務部門

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成21年度国際業務部門

1,283
11,541
5,093
17,918

合計

1,283
13,534
4,368
19,186

国内業務部門

－
3,495
2,655
6,150

平成22年度国際業務部門231
24,110△3,35820,982

合計

231
27,605△703
27,132

単体：損益の状況（単位：百万円）

種類

平成22年度

39,85918,714
5,286
9,002
7,947
116
869
813
410
2,225
2,772
5,192
24,263
117,473

40,4859,015
5,664
10,072
7,975
150
760
833
475
2,302
2,564
5,091
24,503
109,896

平成21年度

平成22年度

0.51
0.35
9.97
6.91

0.49
0.32
8.39
5.53

利益率
（単位：%）

種類

総資産利益率
資本利益率（注）1. 総資産経常（当期純）利益率＝
2. 資本経常
（当期純）
利益率＝

経常利益率
当期純利益率
経常利益率
当期純利益率
経常（当期純）利益
総資産（除く支払承諾見返）平均残高
経常（当期純）利益
×100
純資産勘定平均残高×100

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

平成21年度

中央三井信託銀行
決算データ

給料・手当
退職給付費用
福利厚生費
減価償却費
土地建物機械賃借料
営繕費
消耗品費
給水光熱費
旅費
通信費
広告宣伝費
租税公課
その他
合計

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

営業経費の内訳

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

203

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行業務の状況
預金（1） 期末残高種類

流動性預金
中央三井信託銀行
決算データ

うち有利息預金
定期性預金
うち変動金利定期預金
うち固定金利定期預金

中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

204

その他の預金
合計
譲渡性預金
総合計

（単位：百万円、%）国内業務部門

1,315,682（14.35）
1,044,940（11.40）7,459,199（81.38）42,848（0.46）
7,416,249（80.91）
28,525（0.31）
8,803,407（96.04）362,190（3.95）
9,165,597（100.00）

平成22年3月末
国際業務部門

－
（－）
－
（－）
－
（－）

18,762（100.00）
18,762（100.00）－（－）
18,762（100.00）

合計

1,315,682（14.32）
1,044,940（11.37）
7,459,199（81.21）42,848（0.46）
7,416,249（80.74）47,288（0.51）
8,822,170（96.05）362,190（3.94）
9,184,360（100.00）

国内業務部門1,530,150（15.87）
1,145,818（11.88）
7,703,144（79.91）
84,163（0.87）
7,618,887（79.03）36,291（0.37）
9,269,586（96.16）370,020（3.83）
9,639,606（100.00）

平成23年3月末
国際業務部門

－
（－）
－
（－）
－
（－）

66,581（100.00）
66,581（100.00）－（－）
66,581（100.00）

合計

1,530,150（15.76）
1,145,818（11.80）7,703,144（79.36）
84,163（0.86）
7,618,887（78.49）102,873（1.06）
9,336,168（96.18）370,020（3.81）
9,706,188（100.00）（注）1. 流動性預金は、当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金の合計額です。
2. 固定金利定期預金とは、預入時に満期日までの利率が確定する定期預金です。変動金利定期預金とは、預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期預金です。
3. （ ）内は構成比です。

（2） 平均残高種類

流動性預金
うち有利息預金
定期性預金
うち変動金利定期預金
うち固定金利定期預金
その他の預金
合計
譲渡性預金
総合計

（単位：百万円、%）国内業務部門1,242,329（13.81）
1,035,519（11.51）
7,326,288（81.48）25,959（0.28）
7,300,223（81.19）26,322（0.29）
8,594,940（95.59）396,157（4.40）
8,991,097（100.00）

平成21年度国際業務部門

－
（－）
－
（－）
－
（－）

18,062（100.00）
18,062（100.00）－（－）
18,062（100.00）

合計

1,242,329（13.79）1,035,519（11.49）7,326,288（81.32）
25,959（0.28）
7,300,223（81.03）44,385（0.49）
8,613,003（95.60）396,157（4.39）
9,009,160（100.00）

国内業務部門1,281,156（14.01）
1,053,178（11.52）7,551,985（82.62）65,803（0.72）
7,486,083（81.90）26,851（0.29）
8,859,993（96.93）279,792（3.06）
9,139,786（100.00）

平成22年度国際業務部門

－
（－）
－
（－）
－
（－）

27,014（100.00）
27,014（100.00）－（－）
27,014（100.00）

合計

1,281,156（13.97）
1,053,178（11.48）7,551,985（82.38）65,803（0.71）
7,486,083（81.66）53,865（0.58）
8,887,007（96.94）
279,792（3.05）
9,166,800（100.00）（注）1. 流動性預金は、当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金の合計額です。
2. 固定金利定期預金とは、預入時に満期日までの利率が確定する定期預金です。変動金利定期預金とは、預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期預金です。
3. （ ）内は構成比です。
4. 国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式（前月末のTT仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：銀行業務の状況（単位：百万円）

平成22年3月末

期間

うち固定
うち変動
うちその他
金利定期預金 金利定期預金

978,960
1,016,485
1,593,744
1,617,668
848,168
1,404,171
7,459,199

978,092
1,013,939
1,590,711
1,614,235
834,034
1,385,235
7,416,249

定期預金

うち固定
うち変動
うちその他
金利定期預金 金利定期預金102 1,188,284 1,187,707－ 1,100,809 1,099,806－ 1,684,911 1,683,221－ 1,349,624 1,336,834－ 946,957 932,817－ 1,432,557 1,378,593
102 7,703,144 7,618,981

765
2,546
3,032
3,432
14,13318,93642,848

483
1,002
1,690
12,79014,13953,96384,070（単位：百万円、%）

平成23年3月末

平成22年3月末

種類

7,260,363（77.82）
1,817,270（19.48）
251,630（2.70）
9,329,263（100.00）

6,999,480（79.39）1,582,897（17.95）234,257（2.66）
8,816,635（100.00）

個人
法人
その他
合計
（注）1. 特別国際金融取引勘定分及び譲渡性預金は除いています。
2. 公金、金融機関は「その他」に含めています。
3. （ ）内は構成比です。

（5） 預金利回り（単位：%）

区分

国内業務部門
国際業務部門合計

平成21年度

平成22年度

0.51
0.31
0.51

0.45
0.22
0.45

（注）譲渡性預金を含んでいます。

（6） 1店舗当たり及び従業員1人当たりの預金残高

種類

国内店

海外店

137,080
1,415

合計

国内店

137,080
1,415

144,868
1,498

平成23年3月末
海外店

合計

144,868
1,498（注）1. 預金には譲渡性預金を含んでいます。
2. 1店舗当たりの金額は、出張所を除いた店舗数で計算しています。
3. 従業員数は期中平均人員で計算しています。国内店の従業員数には本部人員を含んでいます。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

1店舗当たりの預金残高
従業員1人当たりの預金残高（単位：百万円）

平成22年3月末

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（4） 預金者別残高

93
－
－
－
－
－
93

中央三井信託銀行
決算データ

3カ月未満
3カ月以上6カ月未満
6カ月以上1年未満
1年以上2年未満
2年以上3年未満
3年以上
合計

定期預金

平成23年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 定期預金の残存期間別残高

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

205

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行業務の状況
貸出金（1） 期末残高（単位：百万円、%）国内業務部門種類

1,286,447（14.82）
6,680,739（76.96）709,369（8.17）
4,325（0.05）
8,680,881（100.00）

手形貸付
中央三井信託銀行
決算データ

証書貸付
当座貸越
割引手形
合計

中央三井アセット信託銀行
決算データ

（注）
（

平成22年3月末
国際業務部門

14,575（5.65）
240,401（93.22）2,915（1.13）
257,892（100.00）

合計

1,301,022（14.55）
6,921,141（77.43）
712,284（7.97）
4,325（0.05）
8,938,774（100.00）

国内業務部門1,270,200（14.72）6,601,732（76.52）752,447（8.72）
3,035（0.04）
8,627,416（100.00）

平成23年3月末
国際業務部門合計

12,479（5.33）
219,220（93.62）2,461（1.05）

1,282,680（14.48）6,820,953（76.97）754,908（8.52）
3,035（0.03）
8,861,578（100.00）

234,161（100.00））内は構成比です。

（2） 平均残高（単位：百万円、%）

平成21年度国際業務部門

国内業務部門種類︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

436,454（5.53）
6,648,696（84.27）800,998（10.15）
3,546（0.05）
7,889,696（100.00）

手形貸付
証書貸付
当座貸越
割引手形
合計

12,535（4.75）
251,257（95.11）376（0.14）
264,170（100.00）

合計

448,990（5.51）
6,899,954（84.62）
801,375（9.83）
3,546（0.04）
8,153,866（100.00）

国内業務部門427,430（5.57）
6,567,726（85.63）672,250（8.77）
2,502（0.03）
7,669,910（100.00）

平成22年度国際業務部門合計

12,565（5.42）
216,782（93.59）2,292（0.99）

439,996（5.57）
6,784,509（85.86）
674,542（8.54）
2,502（0.03）
7,901,551（100.00）

231,640（100.00）（注）1. 国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式（前月末TT仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しています。
2. （ ）内は構成比です。

（3） 貸出金の残存期間別残高（単位：百万円）

平成22年3月末

貸出金

種類

1年以下
1年超3年以下3年超5年以下5年超7年以下7年超期間の定めのないもの
合計

変動金利

2,546,985
1,443,534
995,611271,794
3,441,034
239,8148,938,774

固定金利

941,291
558,078
174,2073,278,045
239,814502,243437,532
97,586
162,988－平成23年3月末

貸出金

変動金利

2,676,783
1,186,924
1,015,725
299,343
3,450,404
232,397
8,861,578

固定金利

728,190652,016
228,147
3,306,260
232,397458,734
363,708
71,195
144,144－（注）残存期間1年以下の貸出金については、変動金利、固定金利の区別をしていません。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

206（4） 中小企業等に対する貸出状況

総貸出金残高（A）
中小企業等に対する貸出金残高（B）（B）（A）（単位：百万円）

貸出先数

平成22年3月末

239,239件
238,291
99.60%

金額

貸出先数

8,933,510
6,208,669
69.49%

平成23年3月末

233,229件
232,30999.60%

金額

8,857,419
6,212,962
70.14%（注）1. 特別国際金融取引勘定分は含まれていません。
2. 中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は5千万円）以下の会社又は常用する従業員が300人（ただし、卸売業、物品賃貸業等は100人、小売業、飲食業は50人）以下の企業です。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：銀行業務の状況（単位：百万円）

種類

平成23年3月末

3,497,440
3,169,489
50,3983,469,619
3,179,812
46,948（注）特別国際金融取引勘定分を含んでいません。

（6） 業種別貸出状況
業種別

貸出先数

239,239件
696
4
－
4
232
33
86
251
633
96
6,671
4
230,529121－
11239,251

平成22年3月末
貸出金残高

8,933,510
893,050361－
764
83,383
168,353
35,222574,023447,858
1,602,283
1,536,942
5,949
3,585,317
5,263
2,447
－
2,816
8,938,774

構成比100.00%
10.00
0.00
－
0.00
0.93
1.88
0.39
6.43
5.02
17.94
17.21
0.06
40.14
100.00%
46.50
－
53.50

貸出先数

233,229件
612
3
－
3
148
35
78
223
517
92
5,920
4
225,59481－
7
233,236

平成23年3月末
貸出金残高（7） 貸出金使途別残高
区分

設備資金
運転資金
合計
（注）
（

平成22年3月末

平成23年3月末

平成22年3月末

平成23年3月末

3,987,095（44.60）4,951,679（55.40）8,938,774（100.00）（8） 貸出金の担保別内訳

3,989,702（45.02）
4,871,876（54.98）8,861,578（100.00）（単位：百万円）

2011ディスクロージャー誌

207

バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

47,6205,429
626,982231
107,398
85,329200
526,026
1,399,218
234,710
7,227,649
8,861,578

中央三井アセット信託銀行

50,937
6,688
698,142288
111,985
86,361－
562,100
1,516,503
211,813
7,210,457
8,938,774

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

種類

100.00%
10.15
0.00
－
0.01
0.80
3.03
0.32
6.31
4.79
18.40
15.56
0.07
40.56
100.00%
53.86
－
46.14

（単位：百万円、%））内は構成比です。

有価証券
債権
土地建物
工場
財団
船舶
商品
その他
小計
保証
信用
合計

構成比

8,857,419
899,032315－
746
70,711
268,080
28,880558,919424,3031,629,395
1,378,425
5,919
3,592,688
4,158
2,239
－
1,918
8,861,578

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

国内（除く特別国際金融取引勘定分）
製造業
農業・林業
漁業
鉱業・採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業・郵便業
卸売・小売業
金融・保険業
不動産業・物品賃貸業
地方公共団体その他
特別国際金融取引勘定分
政府等
金融機関
その他
合計

（単位：百万円）

中央三井信託銀行
決算データ

個人向けローン
うち住宅ローン
うち消費者ローン

平成22年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 個人向けローン残高

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（9） 支払承諾見返の担保別内訳（単位：百万円）

期間

有価証券
債権
土地建物
工場
財団
船舶
商品
その他
小計
保証
信用
合計

平成22年3月末

平成23年3月末

平成21年度

平成22年度

－
203
409
－
－
－
－
562
1,175
6,994
41,51049,680

0
59
485
－
－
－
－
723
1,269
8,115
38,716
48,101（10）貸出金利回り（単位：%）

区分

国内業務部門
国際業務部門
合計

1.34
1.07
1.34

1.49
1.25
1.48

（11）預貸率（単位：%）

区分

国内業務部門預貸率（末残）預貸率（平残）（注）預貸率＝

94.71
87.75

平成22年3月末
国際業務部門1,374.47
1,462.51

合計

97.32
90.50

国内業務部門

平成23年3月末
国際業務部門

国内店

平成23年3月末
海外店

89.50
83.91

351.68857.47

合計

91.29
86.19

貸出金
預金＋譲渡性預金（12）1店舗当たり及び従業員1人当たりの貸出金残高（単位：百万円）

国内店

種類

1店舗当たりの貸出金残高
従業員1人当たりの貸出金残高

133,4141,377

平成22年3月末
海外店

合計

133,4141,377

132,262
1,367

合計

132,262
1,367（注）1. 1店舗当たりの貸出金残高は、出張所を除いた店舗数で計算しています。
2. 従業員数は期中平均人員で計算しています。なお、国内店の従業員数には本部人員を含んでいます。

（13）特定海外債権残高

ラトビア（単位：百万円）

平成22年3月末

合計（資産の総額に対する割合）

806

806
（0.00%）

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

208

銀行業務の状況
貸出金

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌－

平成23年3月末

合計（資産の総額に対する割合）

－
－
（－%）

単体：銀行業務の状況（1） 期末残高（単位：百万円、%）国内業務部門

種類

有価証券

地方債
社債
株式
その他の証券

うち外国株式3,131,722（100.00）

合計

－
－
－
－
1,362,835（100.00）
1,318,445（96.74）4,845（0.36）
1,362,835（100.00）

合計

1,942,697（43.22）644（0.01）
296,390（6.60）
723,031（16.09）1,531,793（34.08）1,318,445（29.33）
4,845（0.11）
4,494,557（100.00）（注）1. 貸付有価証券は、有価証券の種類ごとに区分して記載しています。
2. （ ）内は構成比です。

国内業務部門1,269,250（52.89）154（0.01）
294,437（12.27）661,107（27.55）
174,779（7.28）

2,399,728（100.00）

国際業務部門－－－－1,282,671（100.00）
1,235,093（96.29）4,806（0.38）
1,282,671（100.00）（2） 平均残高

有価証券

国債

地方債
社債
株式
その他の証券
うち外国債券

2,329,211（65.46）639（0.02）
344,184（9.67）
685,916（19.28）198,143（5.57）

うち外国株式3,558,096（100.00）

合計

平成21年度国際業務部門－－－－1,284,229（100.00）
1,240,331（96.58）4,896（0.38）
1,284,229（100.00）

合計

2,329,211（48.10）639（0.01）
344,184（7.11）
685,916（14.17）
1,482,373（30.61）1,240,331（25.61）
4,896（0.10）
4,842,326（100.00）

国内業務部門1,493,391（56.81）336（0.01）
295,863（11.25）660,917（25.14）
178,408（6.79）

2,628,918（100.00）

平成22年度国際業務部門－－－－1,195,024（100.00）
1,147,462（96.02）
4,844（0.41）
1,195,024（100.00）（注）1. 貸付有価証券は、有価証券の種類ごとに区分して記載しています。
2. 国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式（前月末TT仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しています。
3. （ ）内は構成比です。

預証率（末残）預証率（平残）（注）預証率＝

合計

1,493,391（39.05）336（0.01）
295,863（7.74）
660,917（17.28）1,373,433（35.92）
1,147,462（30.01）4,844（0.13）
3,823,942（100.00）（単位：%）

国内業務部門

34.16
39.57

平成22年3月末
国際業務部門7,263.42
7,109.83

合計

48.93
53.74

国内業務部門

24.89
28.76

平成23年3月末
国際業務部門

1,926.45
4,423.69

合計

37.93
41.71

有価証券
預金＋譲渡性預金

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（3） 預証率

区分

1,269,250（34.47）154（0.00）
294,437（8.00）
661,107（17.95）
1,457,450（39.58）1,235,093（33.54）4,806（0.13）
3,682,399（100.00）（単位：百万円、%）国内業務部門種類

合計

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

うち外国債券

1,942,697（62.03）644（0.02）
296,390（9.46）
723,031（23.09）168,958（5.40）

国際業務部門

平成23年3月末

中央三井信託銀行
決算データ

国債

平成22年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

有価証券

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

209

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行業務の状況
有価証券（4） 有価証券残存期間別残高

期間

中央三井信託銀行
決算データ

1年以下
1年超3年以下3年超5年以下5年超7年以下
7年超10年以下10年超期間の定めのないもの
合計（単位：百万円）

国債

595,383
499,179
379,9931,934
337,055
129,151－
1,942,697

中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

490
－
－
153
－
－
－
644

社債

53,738113,344
77,383
13,954416
37,553－296,390

株式

723,031723,031

その他の証券 （うち外国債券）（うち外国株式）

39,870248,636
601,445
247,899
61,311
255,363
77,265
1,531,793

15,632
161,278405,890
194,71250,089240,265
12,3881,080,257

4,845
4,845

（単位：百万円）

期間

1年以下
1年超3年以下3年超5年以下5年超7年以下
7年超10年以下10年超期間の定めのないもの
合計

国債

－
496,153
149,825
261,234
273,742
88,295－
1,269,250

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

210

地方債

平成22年3月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

地方債

－
－
154
－
－
－
－
154

社債

19,017
131,372
76,56621,4296,960
39,091－
294,437

平成23年3月末
株式

その他の証券 （うち外国債券）（うち外国株式）

91,251
81,235376,010
343,915
301,364
256,257
193,966
144,324
68,94666,005356,487
341,093661,107
69,4242,260
661,107 1,457,450 1,235,093

4,806
4,806

単体：銀行業務の状況（1） 内国為替取扱高

種類

送金為替

各地へ向けた分
各地より受けた分
各地へ向けた分
各地より受けた分

口数

2,342
2,196
33
0

金額

12,796,539
15,548,417
96,867
4,177

口数

2,279
2,080
29
0

（2） 外国為替取扱高

仕向為替
被仕向為替
合計

（単位：百万ドル）

平成21年度

平成22年度

79,309148
77,016－
156,474

90,986113
86,543－
177,643

平成22年3月末

平成23年3月末

12,913

13,412

12,913

13,412

金額

売渡為替
買入為替
支払為替
取立為替

金額

（3） 外貨建資産残高
種類

国内店
海外店
合計

金額

10,312,264
12,973,342
84,3883,562（単位：百万ドル）（4） 公共債引受額（単位：百万円）

平成22年度

平成21年度種類

国債
地方債・政府保証債
合計－
11,213
11,213－
16,271
16,271（5） 遺言の執行
種類

遺言の執行

引受
465件

平成21年度

終了
期末件数
517件
270件

引受
547件

平成22年度

終了
期末件数
500件
317件

種類

財産の取得・処分の代理取扱（年間）

平成21年度

平成22年度

5件
20百万円

4件
23百万円

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（6） 財産の取得・処分の代理取扱（年間）

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

種類

平成22年度

中央三井信託銀行
決算データ

代金取立

（単位：千口、百万円）

平成21年度︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

その他の業務

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

211

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

212

信託業務の状況
信託財産残高表（資産）（単位：百万円）

科目

貸出金
証書貸付
手形貸付
有価証券
国債
株式
その他の証券
信託受益権
受託有価証券
金銭債権
生命保険債権その他の金銭債権
有形固定資産動産
不動産
無形固定資産地上権
不動産の賃借権
その他の無形固定資産
その他債権
銀行勘定貸
現金預け金
現金
預け金
合計

平成21年度

平成22年3月31日現在

254,912230,794
24,118
3,392
2,736
488
167
107
123
236
1
235
5,334,660
91
5,334,569
26,982
1,305
25,555
122
37,588995,612
198,3144
198,310
6,851,932

平成22年度

平成23年3月31日現在

231,858
216,478
15,379
3,308
2,776
482
49
67
120
203
20
182
5,029,793
76
5,029,717
31,0471,300
29,626120
37,047
801,657
185,923
0
185,923
6,321,027

信託財産残高表（負債）（単位：百万円）

科目

指定金銭信託特定金銭信託財産形成給付信託
貸付信託
金銭信託以外の金銭の信託
有価証券の信託
金銭債権の信託
土地及びその定着物の信託
包括信託
その他の信託
合計
（注）1.
2.
3.
4.

平成21年度

平成22年3月31日現在

853,663
5,121
13,657358,777
253
128
1,168
75,951
5,543,168
42
6,851,932

平成22年度

平成23年3月31日現在

772,678
4,956
13,339228,260
237
126
1,074
76,2315,224,081
40
6,321,027

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いています。
共同信託他社管理財産
平成22年度末 105,350百万円
元本補てん契約のある信託の貸出金（平成22年度末）
貸出金222,715百万円のうち、破綻先債権額は13百万円、延滞債権額は153百万円、貸出条件緩和債権額は7,844百万円です。また、これらの債権額の合計額は8,011百万円です。
なお、3ヵ月以上延滞債権はありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：信託業務の状況（1） 金銭信託
資産種類

平成21年度

平成22年3月31日現在

242,262－
782,525
1,024,787

種類

貸出金
有価証券
その他
合計

平成22年度

平成23年3月31日現在

222,715－
660,770
883,485（単位：百万円）

平成21年度

平成22年3月31日現在－
488
361,317361,806

平成22年度

平成23年3月31日現在－
482
229,125
229,607（単位：百万円）

種類

元本
債権償却準備金
その他
合計

平成21年度

平成22年3月31日現在

平成22年度

平成23年3月31日現在

883,45733△5
883,485

1,024,773
43△29
1,024,787

負債（単位：百万円）

種類

元本
特別留保金
その他
合計

平成21年度

平成22年3月31日現在

357,0782,129
2,598
361,806

平成22年度

平成23年3月31日現在

226,456
1,377
1,774
229,607

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（2） 貸付信託
資産

負債

中央三井信託銀行
決算データ

貸出金
有価証券
その他
合計

（単位：百万円）︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む）の内訳

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

213

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（1） 受入状況（単位：百万円）

種類

金銭信託
年金信託
財産形成給付信託
貸付信託
合計

平成22年3月末

元本

その他

858,562－
13,647354,047
1,226,257

合計

221
－
10
4,730
4,962

858,784－
13,657358,777
1,231,219

元本

平成23年3月末
その他

777,537－
13,333
225,107
1,015,977

97
－
6
3,152
3,256

（2） 信託期間別元本残高

合計

777,634－
13,339228,260
1,019,234（単位：百万円）

金銭信託

期間

平成22年3月末－
7,184
26,485
1,018,039
11,581
1,063,290

1年未満
1年以上2年未満
2年以上5年未満
5年以上
その他のもの
合計

貸付信託

－
－
35,799321,279－
357,078

金銭信託

平成23年3月末

－
6
22
879
9
917

貸付信託

－
－
13
212
－
226

（注）
「その他のもの」
は金銭信託〈1カ月据置型〉、金銭信託〈新1年据置型〉です。

（3） 1店舗当たり及び従業員1人当たりの信託資金量
種類

1店舗当たりの信託資金量
従業員1人当たりの信託資金量
（注）1.
2.
3.
4.
5.

（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

18,376
189

15,212157

平成22年3月末

平成23年3月末

254,6032,626
257,230
309
－
309
－
488
488
254,9123,115
258,027

231,6252,666
234,291
233
－
233
－
482
482
231,858
3,148
235,007

信託業務は国内で取扱っています。
預金には譲渡性預金を含んでいます。
信託資金量は、金銭信託、財産形成給付信託ならびに貸付信託の信託財産の合計額です。
1店舗当たりの金額は、出張所を除いた店舗数で計算しています。
従業員数は期中平均人員で計算しています。国内店の従業員数には本部人員を含んでいます。

金銭信託等の運用状況（1） 運用残高
種類

金銭信託
財産形成
給付信託
貸付信託
合計

（単位：百万円）

貸出金

有価証券
計

貸出金

有価証券

計

貸出金

有価証券
計
貸出金
有価証券
計

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

214

信託業務の状況
金銭信託等の受入状況

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：信託業務の状況（単位：百万円、%）

手形貸付
割引手形
合計
）内は構成比です。

総貸出金残高（A）
中小企業等に対する貸出金残高（B）（B）（A）（単位：百万円）

貸出先数

平成22年3月末

14,189件
14,163

金額

貸出先数13,481件
13,460254,912
169,63999.81%

平成23年3月末

金額

231,858
163,607

99.84%

66.54%

70.56%（注）中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は5千万円）以下の会社又は常用する従業員が300人（ただし、卸売業、物品賃貸業等は100人、小売業、飲食業は50人）以下の企業です。

（4） 個人向けローン残高（単位：百万円）

種類

個人向けローン
うち住宅ローン
うち消費者ローン

平成22年3月末

平成23年3月末

162,813
161,77223

156,046
155,379
14

平成22年3月末

平成23年3月末

39,251
5,515
15,249675
194,220
254,91233,561
113
13,814496
183,872
231,858（5） 貸出金の契約期間別残高（単位：百万円）

期間

1年以下
1年超3年以下3年超5年以下5年超7年以下
7年超
合計

業種別

貸出先数

貸出金残高

6,879
－
－
－
24
42
5,163
5,345
3,178
66,450248－
167,581
254,912

構成比

貸出先数

2.70%
－
－
－
0.01
0.01
2.02
2.10
1.25
26.07
0.10
－
65.74
100.00

4件
－
－
－
1
－
3
8
7
9
9
－
13,44013,481

平成23年3月末
貸出金残高

170
－
－
－
9
－
4,989
4,617
4,240
57,473
230－
160,127
231,858

三井住友トラスト・ホールディングス

構成比

0.07%
－
－
－
0.01
－
2.15
1.99
1.83
24.79
0.10
－
69.06
100.002011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

8件
－
－
－
1
1
3
8
3
10
9
－
14,14614,189平成22年3月末

中央三井アセット信託銀行

製造業
農業・林業
漁業
鉱業・採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業・郵便業
卸売・小売業
金融・保険業
不動産業・物品賃貸業
地方公共団体その他
合計（単位：百万円）

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（6） 業種別貸出状況

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（3） 中小企業等に対する貸出状況

中央三井信託銀行
決算データ

216,478（93.37）
15,379（6.63）－（－）
231,858（100.00）

230,794（90.54）
24,118（9.46）－（－）
254,912（100.00）

証書貸付

（注）
（

平成23年3月末

平成22年3月末

種類︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 貸出金の科目別残高215

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（7） 貸出金使途別残高（単位：百万円、%）

平成22年3月末

区分

216,782（85.04）
38,130（14.96）
254,912（100.00）

設備資金
運転資金
合計
（注）
（

平成23年3月末

204,797（88.33）27,060（11.67）
231,858（100.00））内は構成比です。

（8） 貸出金の担保別内訳（単位：百万円）

種類

有価証券
債権
土地建物
工場
財団
船舶
商品
その他
計
保証
信用
合計

平成22年3月末

平成23年3月末

1,479
62
48,077－51－－
601
50,272
218
204,421254,9121,064
32
44,616－38－－
522
46,273
70
185,514
231,858

平成22年3月末

平成23年3月末

3,804
39

3,460
35

平成22年3月末

平成23年3月末（9） 1店舗当たり及び従業員1人当たりの貸出金残高
種類（単位：百万円）

1店舗当たりの貸出金残高
従業員1人当たりの貸出金残高（注）1. 信託業務は国内で取扱っています。
2. 1店舗当たりの貸出金残高は、出張所を除いた店舗数で計算しています。
3. 従業員数は期中平均人員で計算しています。なお、国内店の従業員数には本部人員を含んでいます。

（10）有価証券運用の状況（単位：百万円、%）

種類

2,626
（84.31）488（15.69）3,115（100.00）

国債
株式
合計（注）1. 信託資金量ベースで記載しています。
2. （ ）内は構成比です。

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

216

信託業務の状況
金銭信託等の運用状況

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

2,666（84.67）482（15.33）3,148（100.00）

単体：信託業務の状況／総資金量／併営業務等の状況︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

個別信託の受託状況（1） 年金信託業務
該当ありません。

（注）平成14年3月25日に当該業務を三井アセット信託銀行（現社名 中央三井アセット信託銀行）に移管しています。

（2） 財産形成信託業務

受託残高
事業所数
加入者数

574,315百万円
8,233カ所
252千人

平成23年3月末

551,830百万円
8,154カ所
240千人（3） 証券信託業務
該当ありません。

総資金量
総資金量の推移（単位：百万円）

科目

総資金量

預金
譲渡性預金
金銭信託
財産形成給付信託
貸付信託

平成22年3月31日

平成23年3月末

10,415,580
8,822,170
362,190858,784
13,657358,777

10,725,423
9,336,168
370,020
777,634
13,339228,260

併営業務等の状況

公共債及び証券投資信託の窓口販売実績（単位：百万円）

種類

国債
地方債・政府保証債
合計
証券投資信託平成21年度

平成22年度

13,877
13,877
－
－
85
85
－
－

12,74812,748
－
－
178
178
－
－

（注）証券投資信託の窓口販売は、平成10年12月1日から実施しています。

公共債のディーリング実績（単位：百万円）

種類

売買高
商品国債
商品地方債
商品政府保証債
平均残高
商品国債
商品地方債
商品政府保証債

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

5,996
－
5,996
697,068

中央三井アセット信託銀行

平成22年度

6,648
－
6,648
513,079

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

平成21年度中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（注）平成14年3月25日に当該業務を三井アセット信託銀行（現社名 中央三井アセット信託銀行）に移管しています。

中央三井信託銀行
決算データ

平成22年3月末

種類

217

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

併営業務等の状況
支払承諾の残高内訳（単位：口、百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

種類

平成21年度

平成22年度売買の媒介（年間）141件
110,485百万円
6件
681件
129人

種類

口
金
口
金
口
金
口
金

手形引受
信用状

中央三井信託銀行
決算データ

保証
合計

－
－
－
－
2,701
48,101
2,701
48,101

－
－
－
－
2,390
49,6802,390
49,680

不動産業務

中央三井アセット信託銀行
決算データ

賃貸借の媒介（年間）
土地信託契約受託件数（期末累計）
不動産鑑定士（士補含む）数（期末現在）

135件
77,341百万円
15件
681件
130人

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

証券代行業務
種類

委託会社数（期末現在）（公開）
（未公開）
（合計）
管理株主数（期末現在）

平成21年度

813社
540社
1,353社
12,396千人

平成22年度

789社
494社
1,283社
12,203千人（注）外国会社委託先・外国株を含みません。

貸倒引当金等の状況
貸倒引当金内訳（単位：百万円）

平成22年3月末

種類

一般貸倒引当金
個別貸倒引当金

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

218

数
額
数
額
数
額
数
額

特定海外債権引当勘定
合計
（注）
（

平成23年3月末

26,223（△2,791）
20,239（△6,717）56（30）
46,519（△9,479）

28,299（2,075）
11,553（△8,686）－（△56）
39,852（△6,666）

平成21年度

平成22年度

7,006

1,264

）内は期中増減額です。

貸出金償却額（単位：百万円）

貸出金償却額三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：併営業務等の状況／貸倒引当金等の状況／リスク管理債権の状況／金融再生法に基づく資産査定の開示及び保全率（単位：百万円）

種類

平成23年3月末

12,622
76,46658
12,307
101,454

9,988
49,80643
20,34180,180

信託勘定

破綻先債権
延滞債権
3カ月以上延滞債権
貸出条件緩和債権
合計

－
172
－
8,926
9,099

13
153
－
7,844
8,011

110,553

88,191

8,938,774
249,482

8,861,578
231,858

中央三井信託銀行
決算データ

破綻先債権
延滞債権
3カ月以上延滞債権
貸出条件緩和債権
合計

銀信合算
総合計

貸出金残高
銀行勘定
信託勘定

（注）部分直接償却（平成22年3月末28,157百万円、平成23年3月末19,041百万円）後の計数。

金融再生法に基づく資産査定の開示及び保全率（単位：百万円、%）

債権金額
種類

銀行勘定

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
小計
正常債権
合計

（A）

平成22年3月末
担保・保証等 引当金額
引当率
保全率
債権金額
による保全額（C） （C/（A－B））（（B+C）/A） （A）（B）

11,59058,976
2,752
73,318

9
163
8,926
9,099
240,382
249,482

9
163
－
172

8,264
11,975
2,147
22,387

100.0
66.6
22.3
62.4

100.0
92.2
39.6
87.6

17,32743,875
20,384
81,588
8,978,042
9,059,630

9,795
33,7089,057
52,561

13
153
7,844
8,011
218,658
226,669

13
153
－
166

7,532
4,021
2,549
14,102

100.0
39.5
22.5
48.5

100.0
85.9
56.9
81.7

信託勘定

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
小計
正常債権
合計

1.8

2.0

銀信合算
9,377,109

9,286,300
バーゼルⅡ関連データ（注）1. 部分直接償却（平成22年3月末29,227百万円、平成23年3月末19,319百万円）後の計数。
2. 保全額は担保掛目考慮後の金額を記載しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

総合計

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

19,85476,935
12,366109,156
9,018,471
9,127,627

平成23年3月末
担保・保証等 引当金額
引当率
保全率
による保全額（C） （C/（A－B））（（B+C）/A）（B）

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

平成22年3月末

銀行勘定︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

リスク管理債権の状況

219

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

資本・株式の状況
株式の所有者別状況（平成23年3月31日現在）

株主数

区分

中央三井信託銀行
決算データ

政府及び地方公共団体
金融機関
金融商品取引業者
その他の法人
外国法人等
個人・その他
計
単元未満株式の状況

個人
個人以外

中央三井アセット信託銀行
決算データ

大株主
（平成23年3月31日現在）

株主名

中央三井トラスト・
ホールディングス株式会社

所有株式数
（千株）

持株比率
（％）

2,595,958

100.00

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ（注）中央三井トラスト・ホールディングス株式会社は、平成23年4月1日に社名を三井
住友トラスト・ホールディングス株式会社に変更しております。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

220

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

－人
1
－
－
－
－
－
1

所有株式数

－単元
2,595,958－－－－－
2,595,958
141株

割合

－%
100.00－－－－－100.00単体：資本・株式の状況

発行済株式総数

残高増減額

平成18年7月27日

80,9301,596,657

平成18年7月27日△20,000

平成19年3月13日

資本金

資本準備金

増減額

残高

－

356,437,286－

105,751,778

1,576,657－

356,437,286－

105,751,778

10,0001,586,657

1,700,000

358,137,286

1,700,000

107,451,778

平成19年3月31日

65

1,586,723

36,225358,173,511

36,225

107,488,003

平成19年7月26日

82,222

1,668,945－

358,173,511－

107,488,003

平成19年7月26日△23,125

1,645,820－

358,173,511－

107,488,003

平成19年10月1日

43

1,645,864

23,975358,197,486

23,975

107,511,978平成20年3月11日

105,000

1,750,864

21,000,000

379,197,486

21,000,000

128,511,978平成20年12月24日

164,000

1,914,864

20,500,000

399,697,486

20,500,000

149,011,978平成21年8月1日

375,000

2,289,864－

399,697,486－

149,011,978平成21年8月1日

533,125

2,822,989－

399,697,486－

149,011,978平成21年8月1日△93,750

2,729,239－

399,697,486－

149,011,978平成21年8月1日△133,281

2,595,958－

399,697,486－

149,011,978

摘要

第一回甲種優先株式取得に伴う普通株式の発行
第一回甲種優先株式の消却
有償 第三者割当
10,000千株
発行価額
340円
資本組入額
170円
割当先 三井トラスト・
ホールディングス
株式会社（注）
新株予約権の行使（旧転換社債の権利行使）（平成18年4月1日～
平成19年3月31日）
第三回甲種優先株式取得に伴う普通株式の発行
第三回甲種優先株式の消却
新株予約権の行使（旧転換社債の権利行使）（平成19年4月1日～
平成19年10月1日）
有償 第三者割当 105,000千株
発行価額
400円
資本組入額
200円
割当先 中央三井トラスト・
ホールディングス株式会社
有償 第三者割当
164,000千株
発行価額
250円
資本組入額
125円
割当先 中央三井トラスト・
ホールディングス株式会社
第二回甲種優先株式取得に伴う普通株式の発行
第三回甲種優先株式取得に伴う普通株式の発行取得した第二回甲種優先株式の消却
取得した第三回甲種優先株式の消却

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

残高

中央三井信託銀行
決算データ

増減数

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

発行済株式総数、資本金等の推移（注）平成19年10月1日付で中央三井トラスト・ホールディングス株式会社に商号変更しています。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

221

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ

中央三井アセット信託銀行

単体
224

財務諸表

226

金融商品関係233

有価証券関係237

金銭の信託関係

238

その他有価証券評価差額金238

デリバティブ取引関係

238

損益の状況

239

銀行業務の状況243

信託業務の状況

248

総資金量

250

併営業務等の状況

251

貸倒引当金等の状況

251

リスク管理債権の状況

251

金融再生法に基づく資産査定の開示及び保全率

251

資本・株式の状況

252

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

経済環境と業績

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

資料編〈財務関連データ〉

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

223

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

経済環境と業績
財務ハイライト（単位：百万円）

中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

単体決算

経常収益

平成20年度

平成21年度

平成22年度

54,05954,81747,641

44,08743,505286
44,672524
43,744482
38,527

198
35,186125
35,34327,055265

28,801524

30,169517

30,942151

31,157
109

41,295－
13,092

41,575－
14,44335,305－
15,71032,011－
15,81830,414－
15,47528,20328,20327,131
27,131

19,594
19,594

16,192
16,192

14,93814,93828,20327,131

19,594

16,192

14,93827,003
16,04726,016
15,465

17,472
10,397

13,145
7,787

12,3476,643

資本金
発行済株式総数（普通株式）

11,000600千株

11,000600千株

11,000600千株

11,000600千株

11,000600千株

総資産額

51,97548,44744,86642,74741,889159,771

151,158

145,975

140,313

153,637

貸出金残高
有価証券残高－84,096－85,09476

152－
89,162－
89,18596

86－
89,18538,262,747－
7,634,773

40,736,668－
8,301,437

28,841,381－
81,26630,983,208－
79,217

32,111,026－
77,16929.40％

26.39％

27.55％

29.42％

31.44%

93.47％
565人

116.39％617人

95.21％
631人

96.30％
645人

99.35%
651人

資金運用収益
信託報酬

経常費用
資金調達費用

業務粗利益
一般貸倒引当金繰入額
経費（除く臨時処理分）
業務純益
信託勘定償却前業務純益
実勢業務純益
経常利益
当期純利益

純資産額
預金残高

84

信託財産額
信託勘定貸出金残高
信託勘定有価証券残高

単体自己資本比率（国内基準）
配当性向
従業員数

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

224

平成19年度

平成18年度科目

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

経済環境と業績

当期の経済環境を顧みますと、海外では、高成長が続いていた以上の結果、当期の決算につきましては、経常収益435億円、経常利益123億円、当期純利益66億円となりました。

新興国が金融引き締めなどにより幾分景気拡大の勢いを弱めた一︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

経済・金融環境について

方、政策効果の浸透などにより、米国など先進国で景気回復の動
中央三井信託銀行
決算データ

きが強まりました。我が国では、秋口に外需の減速や政策効果の剥落により、一時踊り場局面に入ったものの、年明けにかけて輸出や生産を中心に脱却に向けた動きがみられました。しかしながら、3月11日に発生した東日本大震災により、生産活動が縮小を余儀なくされるなど、大きな影響が生じました。
金融市場に目を転じますと、短期金利（翌日物コールレート）

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

は、10月の「包括的金融緩和」以降、0.1％を下回る水準で推移したのち、3月の震災後に日本銀行が金融緩和を一段と強化、期末には0.06％付近まで低下しました。長期金利は、10月には0.8％
台半ばまで低下しましたが、期末にかけて1.2％台半ばまで上昇しました。日経平均株価は、欧州での財政問題の悪化や円高の進行などから軟調な動きが続きました。震災直後の3月15日には、
1,000円超値を下げ、一時8,200円台まで下落しましたが、期末には9,700円台半ばで取引を終えました。また為替市場では、期初の93円台から11月には80円付近まで円高傾向が続き、その後も80円台前半で推移しました。3月17日の海外市場では、急速に円高が進み一時1ドル＝76円26銭と円が対ドルで過去最高値を更新しましたが、各国の協調介入により、期末には83円台前半で取引を終えました。
平成22年度の業績
このような経済・金融環境下、当社は各部門において可能な限り収益積上げを図るとともに、新グループ「三井住友トラスト・グループ」のビジョン「The Trust Bank」を実現していくため、
住友信託銀行グループとの協働施策を経営統合前から実施するな
ど、さまざまな活動を展開してまいりました。
年金信託業務では、高度化・多様化するお客さまのニーズに幅広く対応すべく、負債・運用両面からの総合的なソリューション

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

営業を推進するとともに、付加価値の高いオルタナティブ商品の提供に注力いたしました。また、確定拠出年金においては、加入者向けWebサービスを刷新し、年金資産残高・利回りなどの表示や資産運用のシミュレーション機能を追加するなど、お客さまの利便性向上に取り組みました。
証券信託業務では、投資信託の受託残高拡大に向け、委託会社向けに商品設計段階からの提案活動を実施するなど、サービス強バーゼルⅡ関連データ

リテール投資信託向けの投資一任・投資助言サービスの受託残高増加に注力しました。
また、英国資産運用会社のスタンダード・ライフ・インベスト
メンツ社との提携や中央三井インベストメンツ香港の活用などにより、国内外の資産運用力の強化及び海外投資家市場の開拓に注力した結果、海外投資家の運用財産について初受託するに至りま

中央三井アセット信託銀行化に取り組みました。さらに、公的年金などの大手機関投資家や、した。
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

225

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

財務諸表
貸借対照表
（単位：百万円）

平成21年度

平成22年3月31日現在

平成22年度

平成23年3月31日現在〔資産の部〕
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

12,851
12,851
89,18588,969216
31,631
122
8,474
8,901
12,586
1,547
679
239
439
3,711
3,525
185
2,254
140,31327,47927,47989,18588,969216
29,861
119
8,496
8,442
11,241
1,560
362
60
302
3,653
3,496
156
3,095
153,637

預金
その他の預金コールマネー
その他負債
未払法人税等
未払費用
前受収益
資産除去債務
預金利子税等預り金
その他の負債
賞与引当金
役員退職慰労引当金
負債の部合計96
96
89,000
7,944
2,716
2,579
61
－
1,278
1,308
367
158
97,56686
86
103,000
8,282
2,280
2,732
46
450
1,325
1,445
379
－
111,747

資本金
資本剰余金
資本準備金
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
株主資本合計その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

11,00021,246
21,246
10,507
10,507
10,50742,753△6△6
42,747140,313

11,00021,246
21,246
9,650
9,650
9,650
41,896△7△741,889153,637〔負債の部〕〔純資産の部〕

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

226

現金預け金
預け金
有価証券
国債
株式
その他資産
前払費用
未収収益
未収金
前払年金費用その他の資産有形固定資産建物
その他の有形固定資産
無形固定資産ソフトウェアその他の無形固定資産
繰延税金資産資産の部合計三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：財務諸表（単位：百万円）

平成21年度

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

経常収益

資金運用収益有価証券利息配当金
預け金利息役務取引等収益

受入為替手数料

その他の役務収益
その他の経常収益

経常費用

資金調達費用コールマネー利息
借用金利息

役務取引等費用

支払為替手数料

その他の役務費用

営業経費

その他経常費用

その他の経常費用

経常利益
特別損失

固定資産処分損43,50535,18635,343

198

125

187

115

11

9

8,662

7,961

1

1

8,661

7,959

39

74

39

74

30,942

31,157

151

109

150

109

0

0

11,885

12,90698

102

11,787

12,803

18,845

18,078

59

63

59

63

13,145

12,347

51

1,183

1

12

減損損失

－

585

その他の特別損失

50566

税引前当期純利益－
13,093

11,163

法人税等調整額

△988

△840

5,306
7,787

4,520
6,643

統合関連費用

法人税、住民税及び事業税
法人税等合計
当期純利益

6,294

18
5,361

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

その他経常収益

44,087中央三井信託銀行
決算データ

信託報酬

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

損益計算書

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

227

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

財務諸表
株主資本等変動計算書（単位：百万円）

平成21年度

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

株主資本
中央三井信託銀行
決算データ

資本金

前期末残高

11,000

当期変動額

当期変動額合計

当期末残高

資本剰余金

11,000－－11,00011,00021,246

21,246－－

21,246

21,246

12,62010,507△9,900△7,500

資本準備金

中央三井アセット信託銀行
決算データ

前期末残高

当期変動額

当期変動額合計

当期末残高

利益剰余金

その他利益剰余金
繰越利益剰余金

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

前期末残高
当期変動額

剰余金の配当当期純利益

当期変動額合計

当期末残高

株主資本合計

前期末残高

当期変動額

剰余金の配当当期純利益

当期変動額合計

当期末残高評価・換算差額等△856

10,5079,650

44,86642,753△9,900△7,500

前期末残高

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

当期変動額合計

当期末残高

純資産合計

前期末残高

当期変動額

剰余金の配当当期純利益

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計
当期末残高

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

6,643△2,112△856

42,75341,896

0

△6

△6

△0

△6

△7

その他有価証券評価差額金
当期変動額

6,643

△2,1127,787

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

228

7,787

△6

△0

44,86642,747△9,900△7,500

7,787

6,643

△2,11942,747△857
41,889△6△0単体：財務諸表（単位：百万円）

平成21年度

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

キャッシュ・フロー計算書

営業活動によるキャッシュ・フロー

減損損失

賞与引当金の増減額（△は減少）

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
資金運用収益
資金調達費用預金の純増減（△）

コールマネー等の純増減（△）
資金運用による収入
資金調達による支出

その他

小計

11,163

1,273

1,397

－

1

585
12

△35

△158

151

109

△198
1

△56

△4,000
158

△181

△125
10

△10

14,000
90

△108

3,955

2,080

14,16329,047△6,078△5,764

8,085

23,282△177,853△177,894

177,861

177,927

無形固定資産の取得による支出△1,982△1,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,763△1,154△9,900△7,500

法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出有価証券の償還による収入

有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の売却による収入

財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高

△286
496

△9,900－△84

339△7,500－△3,577

14,627

16,42912,851

12,851
27,479（注）監査対象外のため、参考として記載しています。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

固定資産処分損益（△は益）13,093

中央三井信託銀行
決算データ

税引前当期純利益

減価償却費

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

229

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

重要な会計方針（平成22年度）
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、その他有価証券のうち時価のあるものについて
は決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては
移動平均法による原価法により行っています。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しています。
2. 固定資産の減価償却の方法（1） 有形固定資産
有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）
については定額法）を採用しています。また、主な耐用年数は次のとおりです。
建 物：10年～50年
その他： 3年～ 8年
また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しています。
（2） 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しています。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しています。
3. 引当金の計上基準（1） 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しています。
（2） 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業
年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しています。なお、当事業年度末は年金資産の額が退職給付債務に未認識数理計算上の差異を加減した額を超過しているため前払年金費用として計上しています。また、数理計
算上の差異の費用処理方法は以下のとおりです。
数理計算上の差異：各発生年度の従業員の平均残存勤務期
間内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から損益処理（追加情報）
役員及び執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役
員及び執行役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事
業年度末までに発生していると認められる額を「役員退職慰労引当金」として計上していましたが、役員及び執行役員への退職慰労金制度を廃止し、平成23年3月29日開催の臨時株主総会において退職慰労金を打ち切り支給することとしました。
これにより、「役員退職慰労引当金」を全額取り崩し、打ち切り「その他の負債」に含めて表示しています。
支給額分177百万円を4. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

会計方針の変更（平成22年度）（資産除去債務に関する会計基準）
当事業年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準「資産除去債務に関する会計基準の適用第18号平成20年3月31日）及びを適用してい指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日）
ます。
これにより、経常利益は2百万円、税引前当期純利益は21百万円それぞれ減少しています。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は56百万円です。

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

230

財務諸表

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

注記事項（平成22年度）（貸借対照表関係）
1. 担保に供している資産は、為替決済、資金決済等の担保として有価証券88,969百万円を差し入れているほか、信託業法等に基づき現金預け金25百万円を差し入れています。また、その他の資産のうち敷金は935百万円です。
2. 有形固定資産の減価償却累計額
1,721百万円
3. 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権及び金銭債務はありません。
4. 関係会社に対する金銭債権はありません。
5. 関係会社に対する金銭債務総額
83百万円
6. 銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けています。剰
余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する
剰余金の額に5分の１を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上する必要があります。但し、当該剰余金の配当をする日における資本準備金又は利益準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合は、資本準備金及び利益準備金何れも積み増しを要しないため、当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額はありません。
（損益計算書関係）関係会社との取引による費用
役務取引等に係る費用総額
その他の取引にかかる費用総額

293百万円
284百万円（株主資本等変動計算書関係）
1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項（単位：千株）
発行済株式
普通株式
合 計
自己株式
普通株式

前事業年度末 当事業年度
株式数
増加株式数

当事業年度 当事業年度末
減少株式数
株式数

600
600

－
－

－
－

600
600

－

－

－

－

2. 配当に関する事項（1） 当事業年度中の配当金支払額（決議）平成22年6月28日定時株主総会
配当金
１株当たり
株式の
の総額
配当額
基準日
種類
（百万円）
（円）
普通株式

7,500

12,500.00

摘要

効力発生日

平成22年3月31日 平成22年6月29日（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの（決議）平成23年6月28日定時株主総会
配当金
１株当たり
株式の
配当の
の総額
配当額
基準日
効力発生日
種類
原資
（百万円）
（円）
普通株式

6,600

利益剰余金 11,000.00 平成23年3月31日 平成23年6月29日（キャッシュ・フロー計算書関係）
現金及び現金同等物の範囲は、貸借対照表上の「現金預け金」です。

単体：財務諸表︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

区分
1株当たり純資産額
1株当たり当期純利益金額

平成21年度
71,245.17円
12,978.93円

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（1株当たり情報）

中央三井信託銀行
決算データ（税効果会計関係）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりです。
繰延税金資産3,457百万円
退職給付引当金687百万円
減価償却限度超過額
5百万円
その他有価証券評価差額金182百万円
未払事業税
154百万円
賞与引当金355百万円その他
4,842百万円
繰延税金資産合計
繰延税金負債
1,329百万円
退職給付信託設定益417百万円
その他
1,746百万円
繰延税金負債合計
3,095百万円
繰延税金資産の純額
平成22年度
69,815.49円
11,071.66円（注）1. 1株当たり純資産額は、期末純資産額を、期末発行済普通株式数で除して算出しています。
2. 1株当たり当期純利益金額は、当期純利益を、期中平均発行済普通株式数で除して算出しています。

（重要な後発事象）
該当ありません。

監査法人の監査証明について

銀行法第20条第1項の規定により作成した貸借対照表、損益計算書を含む計算書類及びその附属明細書については、会社法第396条第1項により、有限責任監査法人トーマツの監査を受けています。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

231

確認書

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

中央三井信託銀行
決算データ

中央三井アセット信託銀行
決算データ

︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

2011ディスクロージャー誌

三井住友トラスト・ホールディングス

232

財務諸表

単体：財務諸表／金融商品関係︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

金融商品関係

平成22年度

1. 金融商品の状況に関する事項（1） 金融商品に対する取組方針

当社は、年金信託・証券信託をコアに、ホールセール信託に特化した信託銀行であり、信用リスクはもとより、市場リスクや流動性リスクを

また、デリバティブ取引は利用していません。

なお、当グループ（旧中央三井トラスト・グループ）全体のリスクについては、持株会社である中央三井トラスト・ホールディングスがそのモニタリングを行っています。

（2） 金融商品の内容及びそのリスク①金融商品の内容

中央三井信託銀行
決算データ

原則取らない経営方針としています。このため、市場関連取引も決済担保用国債の購入とそれに必要な最小限の資金の調達に限定しています。

有価証券は、決済担保用国債、小規模の政策投資株式を保有しています。

当社では原則として貸出は行わないため、信用リスクは限定的なものにとどまりますが、その対象はコール・譲渡性預金などのインターバン

ク取引などです。

③市場リスク

当社は、年金信託・証券信託をコアに、ホールセール信託に特化した信託銀行であり、市場関連取引は資金繰りおよび決済担保用国債の調達に係るものに限定しているなど、極めて限定的なリスクしか取らない方針としています。

市場リスク管理の対象には、バンキング業務における債券ポートフォリオ、政策投資株式などを包括的に含めています。

④資金調達に係る流動性リスク

当社は、一般的な銀行のように事業法人や個人からの預金の受入、貸出などの業務や、収益獲得を目的とした有価証券等運用業務などを行っていないため、流動性リスクは、決済担保用国債の購入にかかる資金繰りに限定されています。

（3） 金融商品に係るリスク管理体制

当社は、リスク管理の基本的枠組みを「リスク管理規程」に定め、リスク管理の統括部署としてリスク統括部を設置し、リスクの適切な管理に努めています。

①信用リスクの管理

当社では、信用リスク管理の具体的内容を「信用リスク管理規程」
で定め、適切な管理に努めています。

信用リスクの管理は、コール・譲渡性預金などのインターバンク取引などを対象として、リスク統括部が行っています。信用リスク管理の制度として、信用リスクの計測、モニタリング・報告、資産査定、新商品・新規業務導入時のリスク評価の方法を定めています。

②市場リスクの管理

当社は、年金信託・証券信託をコアにホールセール信託に特化した信託銀行であり、市場関連取引は資金繰りおよび決済担保用国債の調達に係るものに限定しているなど、極めて限定的なリスクしか取らない方針としていますが、市場リスク管理の具体的内容を「市場リスク管理規程」などに定め、適切な管理に努めています。

市場リスク管理の対象には、バンキング業務における債券ポートフォリオ、政策投資株式などを包括的に含めています。

市場関連取引については、取引を実施するフロントオフィス部門に対して、バックオフィス部門が取引内容の確認を行い、ミドルオフィス部

門が市場リスクの管理を行うことにより、相互に独立した部門間で牽制が働く体制をとっています。ミドルオフィス部門であるリスク統括部は、
市場リスク全般のモニタリングおよびレポーティングを日々行い担当役員へ報告するとともに月次で経営会議へ報告しています。

流動性リスクについては、資金ギャップなどについてガイドラインを設定し、遵守状況をモニタリングすることにより管理を行っているほか、緊急時の対応策を定め、機動的な対応ができるようにしています。

（4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ③資金調達に係る流動性リスクの管理

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ②信用リスク

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

233

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

金融商品関係

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めていません（（注2）参照）。

（単位：百万円）

中央三井信託銀行
決算データ

貸借対照表計上額

時価差額（1）現金預け金
預け金

中央三井アセット信託銀行
決算データ

27,479－88,96988,969－116,448

116,448－－

27,479（2）有価証券

その他有価証券
国債

資産計

（1）預金

その他の預金（2）コールマネー

負債計

86

86

103,000

103,000

103,086

103,086－－（注1）金融商品の時価の算定方法
資産（1）現金預け金

預け金は、すべて満期のない預け金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ（2）有価証券

国債は、日本証券業協会公表の「公社債店頭売買参考統計値（平均値）」の利回りに基づいて計算した価格によっています。

負 債

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しています。

（1）預金

預金は、すべて要求払預金であり、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。

（2）
コールマネー

コールマネーは、約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（2）
その他有価証券」には含まれていません。

（単位：百万円）

区分

貸借対照表計上額

非上場株式（＊）216（＊）
非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしていません。

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（単位：百万円）

1年以内
預け金

有価証券

その他有価証券のうち満期があるもの
国債

合計

1年超
3年以内

－

27,479－89,000－89,000－－89,000－－－116,479

－

－

5年超
7年以内

－

7年超
10年以内

10年超

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行（注4）預金及びコールマネーの決算日後の返済予定額（単位：百万円）

1年以内
預金（＊）

コールマネー
合計

1年超
3年以内

86
103,000
103,086（＊）預金は、すべて要求払預金であり、「1年以内」に含めて開示しています。

234

3年超
5年以内

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

－
－
－

3年超
5年以内

－
－
－

5年超
7年以内

－
－
－

7年超
10年以内

10年超

－

－

－

－

－

－

単体：金融商品関係︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成21年度

1. 金融商品の状況に関する事項（1） 金融商品に対する取組方針

当社は、年金信託・証券信託をコアに、ホールセール信託に特化した信託銀行であり、信用リスクはもとより、市場リスクや流動性リスクを

また、デリバティブ取引は利用していません。

なお、当グループ全体のリスクについては、持株会社である中央三井トラスト・ホールディングスがそのモニタリングを行っています。

（2） 金融商品の内容及びリスク①金融商品の内容

有価証券は、決済担保用国債、小規模の政策投資株式を保有しています。

中央三井信託銀行
決算データ

原則取らない経営方針としています。このため、市場関連取引も決済担保用国債の購入とそれに必要な最小限の資金の調達に限定しています。

②信用リスク③市場リスク

当社は、年金信託・証券信託をコアに、ホールセール信託に特化した信託銀行であり、市場関連取引は資金繰りおよび決済担保用国債の調達に係るものに限定しているなど、極めて限定的なリスクしか取らない方針としています。

市場リスク管理の対象には、バンキング業務における債券ポートフォリオ、政策投資株式などを包括的に含めています。

④資金調達に係る流動性リスク

当社は、一般的な銀行のように事業法人や個人からの預金の受入、貸出などの業務や、収益獲得を目的とした有価証券等運用業務などを行っていないため、流動性リスクは、決済担保用国債の購入にかかる資金繰りに限定されています。

（3） 金融商品に係るリスク管理体制

当社は、リスク管理の基本的枠組みを「リスク管理規程」に定め、リスク管理の統括部署としてリスク統括部を設置し、リスクの適切な管理に努めています。

①信用リスクの管理

当社では、信用リスク管理の具体的内容を「信用リスク管理規程」
で定め、適切な管理に努めています。

信用リスクの管理は、コール・譲渡性預金などのインターバンク取引などを対象として、リスク統括部が行っています。信用リスク管理の制度として、信用リスクの計測、モニタリング・報告、資産査定、新商品・新規業務導入時のリスク評価の方法を定めています。

②市場リスクの管理

当社は、年金信託・証券信託をコアにホールセール信託に特化した信託銀行であり、市場関連取引は資金繰りおよび決済担保用国債の調達に係るものに限定しているなど、極めて限定的なリスクしか取らない方針としていますが、市場リスク管理の具体的内容を「市場リスク管理規程」などに定め、適切な管理に努めています。

市場リスク管理の対象には、バンキング業務における債券ポートフォリオ、政策投資株式などを包括的に含めています。

市場関連取引については、取引を実施するフロントオフィス部門に対して、バックオフィス部門が取引内容の確認を行い、ミドルオフィス部

門が市場リスクの管理を行うことにより、相互に独立した部門間で牽制が働く体制をとっています。ミドルオフィス部門であるリスク統括部は、
市場リスク全般のモニタリングおよびレポーティングを日々行い担当役員へ報告するとともに月次で経営会議へ報告しています。

③資金調達に係る流動性リスクの管理（4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

流動性リスクについては、資金ギャップなどについてガイドラインを設定し、遵守状況をモニタリングすることにより管理を行っているほか、緊急時の対応策を定め、機動的な対応ができるようにしています。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

当社では原則として貸出は行わないため、信用リスクは限定的なものにとどまりますが、その対象はコール・譲渡性預金などのインターバン

ク取引などです。

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

235

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

金融商品関係

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めていません（（注2）参照）。

（単位：百万円）

貸借対照表計上額

時価差額

中央三井信託銀行
決算データ（1）現金預け金
預け金

12,851－

88,96988,969－101,820

101,820－－

12,851（2）有価証券

その他有価証券
国債

資産計

（1）預金

中央三井アセット信託銀行
決算データ

その他の預金（2）コールマネー

負債計

96

96

89,00089,00089,09689,096－－（注1）金融商品の時価の算定方法
資産（1）現金預け金

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

預け金は、すべて満期のない預け金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。

（2）有価証券

国債は、日本証券業協会公表の｢公社債店頭売買参考統計値（平均値）｣の利回りに基づいて計算した価格によっています。

負 債

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しています。

（1）預金

預金は、すべて要求払預金であり、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。

（2）
コールマネー

コールマネーは、約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（2）
その他有価証券」には含まれていません。

（単位：百万円）

区分

貸借対照表計上額

非上場株式

216

（＊1）
非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしていません。

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（単位：百万円）

1年超
3年以内
－

5年超
7年以内
－

7年超
10年以内
－

89,000

－

3年超
5年以内
－

89,000

－

－

－

－

－

89,000

－

－

－

－

－

1年以内
預け金

有価証券

その他有価証券のうち満期があるもの
国債

合計

12,851－

101,851－－－

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

1年以内
預金

コールマネー
合計

96

三井住友トラスト・ホールディングス

－

－

－

－

（注4）預金及びコールマネーの決算日後の返済予定額－（単位：百万円）

1年超
3年以内
－

3年超
5年以内
－

5年超
7年以内
－

7年超
10年以内
－

－

－

－

－

89,00089,096（＊1）
預金は、すべて要求払預金であり、「1年以内」に含めて開示しています。

236

－

10年超

2011ディスクロージャー誌

－

－

－

－

10年超
－
－
－

単体：金融商品関係／有価証券関係︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

有価証券関係

平成22年度（1） 売買目的有価証券
該当ありません。

（3） 子会社・関連会社株式
該当ありません。
（4） その他有価証券（単位：百万円）

種類

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
合計

債券
国債
債券
国債

平成23年3月末
取得原価－－
88,981
88,981
88,981（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券

差額

－
－
△12
△12
△12

（単位：百万円）

貸借対照表計上額
216

株式

当該株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていません。

（5） 当事業年度中に売却したその他有価証券
該当ありません。

平成21年度（1） 売買目的有価証券
該当ありません。
（2） 満期保有目的の債券
該当ありません。
（3） 子会社・関連会社株式
該当ありません。
（4） その他有価証券（単位：百万円）

種類

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
合計

債券
国債
債券
国債

貸借対照表計上額

28,99528,99559,97359,97388,96928,99528,99559,98459,984
88,979（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券

株式

差額

0
0
△11
△11
△10
（単位：百万円）

貸借対照表計上額

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

平成22年3月末
取得原価

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

貸借対照表計上額－－
88,96988,96988,969中央三井信託銀行
決算データ（2） 満期保有目的の債券
該当ありません。

216
バーゼルⅡ関連データ（5） 当事業年度中に売却したその他有価証券
該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

当該株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていません。

237

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

金銭の信託関係

平成22年度該当ありません。

平成21年度該当ありません。

中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

平成22年度

貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりです。

（単位：百万円）

平成23年3月末

△12
△12
5
△7

評価差額
その他有価証券（＋）繰延税金資産
その他有価証券評価差額金

平成21年度

貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりです。

△10
△10
4
△6

デリバティブ取引関係
平成22年度

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当ありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当ありません。

平成21年度

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当ありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当ありません。

バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス（単位：百万円）

平成22年3月末

評価差額
その他有価証券（＋）繰延税金資産
その他有価証券評価差額金

中央三井アセット信託銀行

238

その他有価証券評価差額金

2011ディスクロージャー誌

単体：金銭の信託関係／その他有価証券評価差額金／デリバティブ取引関係／損益の状況（単位：百万円）

種類

－
－
－
－
△574
39
613
－
－
△574
－

合計

国内業務部門

平成22年度国際業務部門

合計

－
－
－
－
△646
121
768
－
－
△646
－

35,34315
125
109△4,297
7,840
12,138－－31,06131.17

35,18647
198
151△3,223
8,662
11,885－－32,01132.07

35,34315
125
109△4,944
7,961
12,906－－30,41430.52（注）1. 国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引です。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めています。
業務粗利益
2. 業務粗利益率＝×100
資金運用勘定平均残高

業務純益（単位：百万円）

業務純益
信託勘定償却前業務純益
実勢業務純益平成21年度

平成22年度

16,192
16,192
16,192

14,93814,93814,938（注）1. 業務純益は銀行の本業での業績を示す指標で、「資金利益」（預金・貸出・有価証券等の利息収支）、「役務取引等利益」（信託報酬、手数料収支）、「特定取引利益」（商品有価証券収支
等）、「その他業務利益」（外国為替・債券売買益等）の合計から「一般貸倒引当金繰入額」及び「経費」を控除して算出しています。
2. 信託銀行の「業務純益」には元本補てん契約のある信託勘定での貸出金償却が含まれていますので、本業の収益力を表す指標としてはこれを除いた「信託勘定償却前業務純益」が適切です。
3. 元本補てん契約のある信託勘定での貸出金償却及び一般貸倒引当金繰入額を除き、収益力の実勢を表す指標として、「実勢業務純益」があります。

資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回り（1） 国内業務部門

種類

平均残高

99,795－89,143－－
10,652
91,241
132－
90,572
536

利息

198
－
187
－
－
11
151
－
－
150
0

利回り

平均残高

0.19%
－
0.21
－
－
0.10
0.16
－
－
0.16
0.09

平成22年度
利息

99,622－
89,170－－10,451
91,057
122－
90,689
245

125
－
115
－
－
9
109
－
－
109
0

利回り

0.12%
－
0.13
－
－
0.08
0.12
－
－
0.12
0.10

（注）資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成21年度：6,414百万円、平成22年度：6,627百万円）を控除して表示しています。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

資金運用勘定（A）
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち買入手形
うち預け金
資金調達勘定（B）
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち借用金（単位：百万円）

平成21年度中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

35,18647
198
151△2,648
8,623
11,271－－
32,58632.65

平成21年度国際業務部門中央三井信託銀行
決算データ

信託報酬
資金運用収支
資金運用収益
資金調達費用
役務取引等収支
役務取引等収益役務取引等費用
特定取引収支その他業務収支
業務粗利益
業務粗利益率（％）

国内業務部門︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

損益の状況
業務粗利益

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

239

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（2） 国際業務部門

種類

資金運用勘定（A）
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち買入手形
うち預け金
資金調達勘定（B）
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち借用金（単位：百万円）

平均残高

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

平成21年度
利息

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

利回り

平均残高

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－%
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

平成22年度
利息

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

利回り

－%
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

（注）資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成21年度：－百万円、平成22年度：－百万円）を控除して表示しています。

（3） 合計種類

資金運用勘定（A）
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち買入手形
うち預け金
資金調達勘定（B）
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち借用金（単位：百万円）

平均残高

99,795－89,143－－
10,652
91,241
132－
90,572536

平成21年度

利息

198
－
187
－
－
11
151
－
－
150
0

利回り

平均残高

99,622－
89,170－－10,451
91,057
122－
90,689
245

0.19%
－
0.21
－
－
0.10
0.16
－
－
0.16
0.09

平成22年度

利息

125
－
115
－
－
9
109
－
－
109
0

利回り

0.12%
－
0.13
－
－
0.08
0.12
－
－
0.12
0.10

（注）資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成21年度：6,414百万円、平成22年度：6,627百万円）を控除して表示しています。

利鞘（単位：%）

資金運用利回り（A）
資金調達利回り（B）
資金粗利鞘（A）－（B）

国内業務部門

0.19
0.16
0.03

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

240

損益の状況
資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回り

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成21年度国際業務部門－－－合計

国内業務部門

0.19
0.16
0.03

0.12
0.12
0.00

平成22年度国際業務部門

－
－
－

合計

0.12
0.12
0.00

単体：損益の状況（1） 国内業務部門

種類

残高による増減利率による増減

△290
－
△291
－
－
1
△361
－
－
△357
△4

純増減

△283
－
△291
－
－
7
△365
－
－
△353
△12

残高による増減

△0
－
0
－
－
△0
△0
－
－
0
△0

利率による増減

△73
－
△71
－
－
△1
△41
－
－
△41
0

純増減

△73
－
△71
－
－
△1
△41
－
－
△41
△0

（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減に含めて記載しています。

（2） 国際業務部門

種類

受取利息
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち買入手形
うち預け金
支払利息
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち借用金（単位：百万円）

残高による増減

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

平成21年度利率による増減

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

純増減

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

残高による増減

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

平成22年度利率による増減

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

純増減

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減に含めて記載しています。

（3） 合計種類

残高による増減

6
－
△0
－
－
6
△4
－
－
3
△8

利率による増減

△290
－
△291
－
－
1
△361
－
－
△357
△4

純増減

△283
－
△291
－
－
7
△365
－
－
△353
△12

残高による増減

△0
－
0
－
－
△0
△0
－
－
0
△0

平成22年度利率による増減

△73
－
△71
－
－
△1
△41
－
－
△41
0

純増減

△73
－
△71
－
－
△1
△41
－
－
△41
△0

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

受取利息
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち買入手形
うち預け金
支払利息
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち借用金（単位：百万円）

平成21年度中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

6
－
△0
－
－
6
△4
－
－
3
△8

平成22年度

中央三井信託銀行
決算データ

受取利息
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち買入手形
うち預け金
支払利息
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち借用金（単位：百万円）

平成21年度︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

受取・支払利息の分析（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減に含めて記載しています。

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

241

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

242

損益の状況
役務取引の状況（単位：百万円）

種類

役務取引等収益
うち信託関連業務
うち預金・貸出業務
うち為替業務
うち証券関連業務
うち代理業務
うち保護預り・貸金庫業務
役務取引等費用
うち為替業務

平成21年度国内業務部門

国際業務部門

8,623
3,462
－
1
5,087
6
40
11,271
95

39
－
－
－
39
－
－
613
3

合計

8,662
3,462
－
1
5,126
6
40
11,88598

平成22年度国内業務部門

国際業務部門

7,840
3,132
－
1
4,627
6
47
12,138
98

121
－
－
－
121
－
－
768
3

合計

7,961
3,132
－
1
4,748
6
47
12,906102

特定取引の状況
該当ありません。

その他業務利益の内訳
該当ありません。

営業経費の内訳（単位：百万円）

種類

給料・手当
退職給付費用
福利厚生費
減価償却費
土地建物機械賃借料
営繕費
消耗品費
給水光熱費
旅費
通信費
広告宣伝費
租税公課
その他
合計

平成21年度

平成22年度

6,134
3,794
850
1,273
733
0
109
29
117
188
12
152
5,447
18,845

6,402
2,533
931
1,397
763
0
89
30
122
194
14
141
5,455
18,078

平成21年度

平成22年度

10.19
6.03
38.43
22.76

9.66
5.19
37.25
20.04

利益率
（単位：%）

種類

経常利益率
当期純利益率
経常利益率
当期純利益率

総資産利益率
資本利益率（注）1. 総資産経常（当期純）利益率＝
2. 資本経常（当期純）利益率＝

経常（当期純）利益×100
総資産平均残高経常（当期純）利益
×100
純資産勘定平均残高

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：損益の状況／銀行業務の状況（1） 期末残高

種類

流動性預金

定期性預金
その他の預金
合計

総合計

－
（－）
－
（－）
－
（－）
96
（100.00）
96（100.00）－（－）
96（100.00）

うち国内業務部門

－
（－）
－
（－）
－
（－）
96
（100.00）
96（100.00）－（－）
96（100.00）

うち国際業務部門

－
（－）
－
（－）
－
（－）
－
（－）
－
（－）
－
（－）
－
（－）

期末残高

－
（－）
－
（－）
－
（－）
86
（100.00）
86（100.00）－（－）
86（100.00）

うち国内業務部門

－
（－）
－
（－）
－
（－）
86
（100.00）
86（100.00）－（－）
86（100.00）

うち国際業務部門

－
（－）
－
（－）
－
（－）
－
（－）
－
（－）
－
（－）
－
（－）

（注）1. 流動性預金は、当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金の合計額です。
2. （ ）内は構成比です。

（2） 平均残高種類

流動性預金
うち有利息預金
定期性預金
その他の預金
合計
譲渡性預金
総合計

（単位：百万円、%）

平均残高

33
（25.24）
－
（－）
－
（－）
99
（74.76）132（100.00）－（－）
132（100.00）

平成21年度

うち国内業務部門

33（25.24）
－
（－）
－
（－）
99
（74.76）132（100.00）－（－）
132（100.00）

うち国際業務部門

ー
（－）
－
（－）
－
（－）
－
（－）
－
（－）
－
（－）
－
（－）

平均残高

37
（30.53）
－
（－）
－
（－）
85
（69.47）122（100.00）－（－）
122（100.00）

平成22年度

うち国内業務部門

うち国際業務部門

37（30.53）
－
（－）
－
（－）
85
（69.47）122（100.00）－（－）
122（100.00）

－
（－）
－
（－）
－
（－）
－
（－）
－
（－）
－
（－）
－
（－）

（注）1. 流動性預金は、当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金の合計額です。
2. （ ）内は構成比です。
3. 国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式（前月末のTT仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しています。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

譲渡性預金

期末残高

平成23年3月末

中央三井信託銀行
決算データ

うち有利息預金（単位：百万円、%）

平成22年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行業務の状況
預金

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（3） 定期預金の残存期間別残高
該当ありません。

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

243

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行業務の状況
預金（4） 預金者別残高（単位：百万円、%）中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

種類

71（82.81）14（16.73）0（0.46）
86（100.00）

81（84.94）14（14.65）0（0.41）
96（100.00）

個人
法人
その他
合計
（注）1. 譲渡性預金は除いています。
2. 公金、金融機関は「その他」に含めています。
3. （ ）内は構成比です。

（5） 預金利回り
該当ありません。
（6） 1店舗当たり及び従業員1人当たりの預金残高
種類（単位：百万円）

平成22年3月末

国内店

1店舗当たりの預金残高
従業員1人当たりの預金残高

海外店

96
0

（注）1. 1店舗当たりの金額は、出張所を除いた店舗数で計算しています。
2. 従業員数は期中平均人員で計算しています。国内店の従業員数には本部人員を含んでいます。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

244

平成23年3月末

平成22年3月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

合計

平成23年3月末

国内店

96
0

海外店

86
0

合計

86
0

単体：銀行業務の状況︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

貸出金（1） 期末残高
該当ありません。
（2） 平均残高
該当ありません。

中央三井信託銀行
決算データ（3） 貸出金の残存期間別残高
該当ありません。
（4） 中小企業等に対する貸出状況
該当ありません。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（5） 個人向けローン残高
該当ありません。
（6） 業種別貸出状況
該当ありません。
（7） 貸出金使途別残高
該当ありません。
（8） 貸出金の担保別内訳
該当ありません。
（9） 支払承諾見返の担保別内訳
該当ありません。
（10）貸出金利回り
該当ありません。
（11）預貸率
該当ありません。
（12）1店舗当たり及び従業員1人当たりの貸出金残高
該当ありません。
（13）特定海外債権残高
該当ありません。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

245

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行業務の状況
有価証券（1） 期末残高
種類

期末残高

有価証券
中央三井信託銀行
決算データ

国債

地方債
社債
株式
その他の証券
うち外国債券
うち外国株式中央三井アセット信託銀行
決算データ

合計
（注）
（

（単位：百万円、%）

平成22年3月末
うち国内業務部門

88,969（99.76）－－216（0.24）－－－
89,185（100.00）

うち国際業務部門

88,969（99.76）－－216（0.24）－－

89,185（100.00）

－

－
－
－
－
－
－

）内は構成比です。

期末残高88,969（99.76）－－216（0.24）－－－
89,185（100.00）

平成23年3月末
うち国内業務部門

88,969（99.76）－－216（0.24）－－

89,185（100.00）－（2） 平均残高
種類

国債

︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

地方債
社債
株式
その他の証券
うち外国債券
うち外国株式合計（注）（88,927（99.76）－－216（0.24）－－－
89,143（100.00）

うち国際業務部門

88,927（99.76）－－216（0.24）－－

89,143（100.00）

－

－
－
－
－
－
－

）内は構成比です。

平均残高

88,954（99.76）－－216（0.24）－－－
89,170（100.00）

平成22年度
うち国内業務部門－－－－

うち国際業務部門

88,954（99.76）－－216（0.24）－－

89,170（100.00）

－

－
－
－
－
－
－

（3） 預証率（単位：%）

区分

預証率（末残）預証率（平残）（注）預証率＝

国内業務部門

92,489.89
67,308.21

平成22年3月末
国際業務部門合計－－

92,489.89
67,308.21

国内業務部門103,512.62
72,616.18

平成23年3月末
国際業務部門有価証券
預金

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

103,512.62
72,616.18（単位：百万円）

期間

国債

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

1年以下
1年超3年以下3年超5年以下5年超7年以下
7年超10年以下10年超期間の定めのないもの
合計

88,969－－－－－－88,969期間

国債

88,969－－－－－－88,969

1年以下1年超3年以下3年超5年以下5年超7年以下
7年超10年以下10年超期間の定めのないもの
合計
三井住友トラスト・ホールディングス

合計

－
－

（4） 有価証券残存期間別残高

246

－
－

（単位：百万円、%）

平成21年度
うち国内業務部門

平均残高

有価証券

うち国際業務部門

2011ディスクロージャー誌

地方債

－
－
－
－
－
－
－
－

地方債

－
－
－
－
－
－
－
－

社債

－
－
－
－
－
－
－
－

社債

－
－
－
－
－
－
－
－

平成22年3月末
その他の証券（うち外国債券）（うち外国株式）
株式

216
216

－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－

－
－

平成23年3月末
その他の証券（うち外国債券）（うち外国株式）
株式

216
216

－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－

－
－

単体：銀行業務の状況︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

その他の業務（1） 外国為替取扱高
該当ありません。

（2） 外貨建資産残高
該当ありません。

中央三井信託銀行
決算データ（3） 公共債引受額
該当ありません。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

247

2011ディスクロージャー誌

三井住友トラスト・ホールディングス

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

信託業務の状況
信託財産残高表（資産）（単位：百万円）

科目

中央三井信託銀行
決算データ

有価証券
国債
外国証券
信託受益権
金銭債権
住宅貸付債権その他の金銭債権
現金預け金
預け金
合計

中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

平成22年度

平成23年3月31日現在

79,217
79,217
0
29,356,043
1,528,621
1,323,019
205,601
19,326
19,32630,983,208

77,16977,169030,598,471
1,416,872
1,217,081
199,791
18,513
18,51332,111,026

信託財産残高表（負債）（単位：百万円）

科目

指定金銭信託特定金銭信託
年金信託
投資信託
金銭信託以外の金銭の信託
有価証券の信託
金銭債権の信託
包括信託
合計（注）1. 上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いています。
2. 「信託受益権」には、資産管理を目的として再信託を行っている金額
3. 共同信託他社管理財産 平成22年度末
2,972,807百万円
4. 元本補てん契約のある信託の貸出金
該当ありません。

平成21年度（1） 合同運用指定金銭信託
該当ありません。
（2） 貸付信託
該当ありません。

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成22年度

平成22年3月31日現在

平成23年3月31日現在

3,145,260
5,449,112
6,749,433
11,222,499
342,769
1,369,227
1,547,335
1,157,571
30,983,208

3,118,646
5,186,353
6,995,575
12,494,552
339,231
1,385,454
1,434,880
1,156,331
32,111,026

平成22年度末30,583,808百万円が含まれています。

元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む）の内訳

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

248

平成21年度

平成22年3月31日現在

単体：信託業務の状況（1） 受入状況


種類

元本

その他

7,762,868
5,283,293－－
13,046,162

831,5031,466,139－－
2,297,643

平成23年3月末

合計

元本

8,594,372
6,749,433－－
15,343,805

7,958,488
5,974,274－－
13,932,762

その他

合計

346,511
1,021,301－－
1,367,813

8,305,000
6,995,575－－
15,300,576（2） 信託期間別元本残高
（単位：百万円）

1年未満
1年以上2年未満
2年以上5年未満
5年以上
その他のもの合計－－－
7,762,868－
7,762,868

貸付信託

金銭信託

平成23年3月末－－－
7,958,488－
7,958,488（3） 1店舗当たり及び従業員1人当たりの信託資金量


種類

1店舗当たりの信託資金量
従業員1人当たりの信託資金量
（注）1.
2.
3.
4.

貸付信託

（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

15,343,805
23,62715,300,576
23,276

信託業務は国内で取扱っています。
信託資金量は、金銭信託、年金信託、財産形成給付信託ならびに貸付信託の信託財産の合計額です。
1店舗当たりの金額は、出張所を除いた店舗数で計算しています。
従業員数は期中平均人員で計算しています。国内店の従業員数には本部人員を含んでいます。

金銭信託等の運用状況※「金銭信託等の運用状況」における以下の貸出金残高、有価証券残高は、金銭信託、年金信託、財産形成給付信託ならびに貸付信託にかかるものです。

（1） 運用残高
貸出金残高、有価証券残高はありません。
（2） 貸出金の科目別残高
該当ありません。
（3） 中小企業等に対する貸出状況
該当ありません。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

金銭信託

期間

平成22年3月末

中央三井信託銀行
決算データ

金銭信託
年金信託
財産形成給付信託
貸付信託
合計（単位：百万円）

平成22年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

金銭信託等の受入状況

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

249

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

250

信託業務の状況
金銭信託等の運用状況（4） 個人向けローン残高
該当ありません。
（5） 貸出金の契約期間別残高
該当ありません。
（6） 業種別貸出状況
該当ありません。
（7） 貸出金使途別残高
該当ありません。
（8） 貸出金の担保別内訳
該当ありません。
（9） 1店舗当たり及び従業員1人当たりの貸出金残高
該当ありません。
（10）有価証券運用の状況
該当ありません。

個別信託の受託状況（1） 年金信託業務
種類

受託残高
受託件数
加入者数

平成22年3月末

平成23年3月末

6,605,291百万円
2,600件
1,982千人

7,007,662百万円
2,365件
1,949千人

平成22年3月末

平成23年3月末

1,880,050
162,791

1,697,149
161,089

平成22年3月末

平成23年3月末

15,343,902
96－
8,594,372
6,749,433－－

15,300,662
86－
8,305,000
6,995,575－－（注）平成14年3月25日に当該業務を、中央三井信託銀行より承継しています。

（2） 財産形成信託業務
該当ありません。
（3） 証券信託業務（単位：百万円）

種類

特定金銭信託・特定金外信託
指定金外信託（注）平成14年3月25日に当該業務を、中央三井信託銀行より承継しています。

総資金量
総資金量の推移（単位：百万円）

科目

総資金量

預金
譲渡性預金
金銭信託
年金信託
財産形成給付信託
貸付信託

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：信託業務の状況／総資金量／併営業務等の状況／貸倒引当金等の状況／リスク管理債権の状況／金融再生法に基づく資産査定の開示及び保全率（単位：百万円）

種類

平成21年度

平成22年度

997,527

1,289,590

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

公共債のディーリング実績
該当ありません。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

支払承諾の残高内訳

中央三井信託銀行
決算データ

国債
地方債・政府保証債
合計
証券投資信託︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

併営業務等の状況
公共債及び証券投資信託の募集等の取扱実績

該当ありません。

不動産業務
該当ありません。

証券代行業務該当ありません。

貸倒引当金等の状況
貸倒引当金内訳
該当ありません。

貸出金償却額
該当ありません。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

リスク管理債権の状況

銀行勘定、信託勘定とも該当ありません。

金融再生法に基づく資産査定の開示及び保全率
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

銀行勘定、信託勘定とも該当ありません。

251

単体：資本・株式の状況︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

資本・株式の状況
株式の所有者別状況
普通株式（平成23年3月31日現在）

株主数

区分

中央三井信託銀行
決算データ

政府及び地方公共団体
金融機関
金融商品取引業者
その他の法人
外国法人等
個人・その他
計

－人
1
－
－
－
－
－
1

個人以外
個人

大株主
中央三井アセット信託銀行
決算データ（平成23年3月31日現在）

株主名

中央三井トラスト・
ホールディングス株式会社

所有株式数
（株）

持株比率
（％）

600,000

100.00（注）中央三井トラスト・ホールディングス株式会社は、平成23年4月1日に社名を三井
住友トラスト・ホールディングス株式会社に変更しております。

︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

252

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

所有株式数

－株
600,000－－－－－
600,000

割合－%
100.00－－－－－100.00

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ

銀行法施行規則（昭和57年大蔵省令第10号）第19条の2
第1項第5号ニ等に規定する自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項（平成19年3月23日金融庁告示第15号）として、事業年度に係る説明書類に記載すべき事項を記載しています。
なお、「自己資本比率告示」とは銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年3月27日金融庁告示第19号）、「連結自己資本比率告示」とは銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年3月27日金融庁告示第20号）を指しています。
平成23年3月末現在における旧中央三井トラスト・グルー
プのリスク管理態勢について開示しています。

中央三井トラスト・グループ

254

中央三井信託銀行

257

中央三井アセット信託銀行

266

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ【定性的な開示事項】

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

資料編〈バーゼルⅡ関連〉

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

253

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

定性的な開示事項：

中央三井トラスト・グループ

中央三井信託銀行
決算データ

1.リスク管理全般

スク管理・コンプライアンスの体制を整備しています。

（1）リスク管理の基本方針

必要な情報を入手し、当グループのリスクの状況のモニ

グループ各社の経営の健全性や安定性の確保が企業価値ことで経営の健全性確保に努めています。

持株会社の取締役会は、銀行子会社・運用子会社から
中央三井トラスト・グループは、グループ全体およびの向上に重要であり、そのためのもっとも重要な機能の一つがリスク管理であることを認識して、リスク管理体制の整備に取り組んでいます。
リスク管理は、各業務や各取引固有のリスクに適切に

中央三井アセット信託銀行
決算データ対処してリスクの顕在化を未然に防止するとともに、リスクが顕在化した場合においても、その損失が一定の範囲内にとどまるようにコントロールしていくことを目的としています。
当グループでは、リスクを総合的に把握し、経営体力の範囲内に制御するフレームワークとして統合リスク管理体制を構築すると同時に、経営体力の根幹である自己

また、持株会社および銀行子会社・運用子会社の取締役はリスク管理が戦略目標の達成に重大な影響を与えることを十分に認識しており、リスク管理部署の担当役員
はリスクの所在、リスクの種類・特性、およびリスク管理の手法・重要性を十分に理解した上でリスク管理の状
況を的確に認識し、方針および具体的な方策を検討するよう努めています。それらの取締役・リスク管理部署担
当役員の役割・責任については、持株会社および銀行子会社・運用子会社がそれぞれ定める「リスク管理規程」
において明確にしています。

︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

資本についてその充実度をリスクテイクの状況や業務戦（3）統合リスク管理と資本配賦

略等に照らして評価し、管理していくフレームワークと

1）統合リスク管理体制

して自己資本管理体制を構築し、それぞれの整備・高度化を推進しています。

当グループでは、リスクを経営体力の範囲内に制御して健全な経営を確保するためのリスク管理上の枠組みと（2）リスクカテゴリーと管理体制

当グループでは、グループ全体のリスク管理を統括すして統合リスク管理体制を構築しています。統合リスク管理においては、管理すべきリスクを、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスク（事ることを持株会社（中央三井トラスト・ホールディング

務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、ス）のもっとも重要な機能のひとつと位置付けています。

有形資産リスク）とし、それぞれのリスク特性に応じた持株会社は、グループにおけるリスク管理の基本的事項

管理を行うとともに、各種リスクを統合的に把握・評を「リスク管理規程」として制定するとともに、年度ごと

価・管理しています。リスクの状況のモニタリング結果にグループのリスク管理に関する方針・計画を策定するについては、月次で経営会議・取締役会に報告を行ってことで、リスク管理体制の整備・高度化を図っています。

います。

持株会社は、グループ全体のリスク管理の統括部署として「リスク統括部」を設置し、当グループのリスクの状況をモニタリングするとともに、銀行子会社・運用子

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ会社に対して適切なリスク管理体制の整備などについて
監督・管理・指導を行っています。また、コンプライア
ンスの統括部署として「コンプライアンス統括部」を設置しグループ全体のコンプライアンス方針の策定や管理・運営状況のモニタリングを行っています。
内部監査については、持株会社においてグループ全体の内部監査体制の整備方針を定め、持株会社各部に対す

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

254

タリング・評価・分析を行い、適切なリスク管理を行う

る内部監査を実施するとともに、銀行子会社・運用子会
社の内部監査機能を統括し、各子会社において実施した
監査結果・改善状況などの報告を受け、必要な指示を行う体制としています。
銀行子会社・運用子会社においては、持株会社が定めたリスク管理・コンプライアンス遵守の方針を運営するため、それぞれの業務やリスクの特性に応じた適切なリ
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

2）資本配賦運営
当グループでは、信用リスク、市場リスク、オペレー
ショナル・リスクを対象に、持株会社がグループの資本を各業務部門へ配賦する運営を行っています。資本配賦の計画は、統合リスク管理体制の枠組みにより把握したリスクの状況や年度計画を踏まえて持株会社の自己資本管理部署が策定し、リスク管理統括部署による妥当性の検証を経て、取締役会で決定します。
各業務部門は、部門の有するリスクが配賦された資本（所要リスク資本）の範囲となるように業務を運営します。
配賦された資本（所要リスク資本）とリスクの状況については、リスク管理統括部署が月次でモニタリングし、経営会議および取締役会に報告します。
資本配賦の計画については、四半期ごとに定期的に見直しを行うほか、グループ会社各社の業務計画の修正やリスクの状況等により必要となった場合にも随時見直し

定性的な開示事項：中央三井トラスト・グループ

しの都度、健全性の観点から自己資本の充実度を評価し

なお、当グループでは、リスク・リターンを意識したて経営会議・取締役会に報告しています。
自己資本充実度の評価は、規制上の自己資本比率の状を基に、資本コスト控除後損益他の経営管理指標を算出

況、自己資本に占めるTierⅠ資本の割合、資本配賦計画のしています。また、貸出や有価証券等の商品別に資本コ妥当性の検証結果等を踏まえて行います。資本配賦計画

ストを考慮したリスク調整後収益指標を設定し、新たにの妥当性の検証に当たっては、資本配賦方法の妥当性を

投融資を行う際の尺度として活用しています。

検証すると同時に、ストレス事象に対する自己資本のバッファー水準についても検証しています。
また、自己資本充実度の評価結果を踏まえ、自己資本

3）自己資本充実度の評価・資本戦略■資本配賦の仕組み
各業務部門は、使用リスク資本が所要リスク資本の範囲内におさまるように業務を運営
所要リスク資本賦

資

所要リスク資本配己

行単体のいずれにおいても8%を大きく上回っています。

使用リスク
資本

また、持株会社連結、中央三井信託銀行連結・単体、中央三井アセット信託銀行単体ともにTierⅠ資本が自己資本の大半を占めています。

使用リスク
資本

所要リスク資本本

使 用 リ スク 資 本

資本

各業務部門に資本を配賦

自

使用リスク
資本

自己資本
比率

5.00%
0.00%

■自己資本の内訳
持株会社連結15.00%
10.00%

TierⅠ
比率

持株会社連結0.00%

10.51%
自己資本比率30.00%

5.00%
0.00%

自己資本
比率

20.00%

TierⅠ
比率

中央三井信託銀行単体

10.00%
0.00%

TierⅠ

71%

68%

中央三井信託銀行連結
中央三井信託銀行単体

中央三井アセット信託銀行単体

31.44% 31.44%

10.83%
10.00%

32%

TierⅠ

自己資本
比率

TierⅠ
比率

Tier Ⅱ
その他

TierⅠ

30%

TierⅠ

100%

70%

中央三井アセット信託銀行単体
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

15.67%

Tier Ⅱ
その他

29%

TierⅠ
比率

40.00%

15.00%

Tier Ⅱ
その他

中央三井アセット信託銀行

20.00%

5.00%

15.47%

中央三井信託銀行連結

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

10.00%

11.63%

4）自己資本の充実の状況
中央三井信託銀行連結・単体、中央三井アセット信託銀

20.00%

16.46%

15.00%

確保に取り組んでいます。

当グループの規制上の自己資本比率は持株会社連結、■平成23年3月末自己資本比率
20.00%

定・実施することで、リスクに応じた十分な財務基盤の中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

自己資本管理部署は、資本配賦計画の策定および見直水準の目標や資本調達の方針等を定めた資本戦略を策

中央三井信託銀行
決算データ

資本の効率運営の観点から、業務部門別に配賦した資本︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データを行います。

255

定性的な開示事項：中央三井トラスト・グループ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

資本配賦計画においては、持株会社連結の自己資本
11,193億円（うちTierⅠ資本7,911億円）に対して、配賦した資本（所要リスク資本）は4,838億円となっており、

中央三井信託銀行
決算データ

実際に使用している資本は3,717億円となっています。また、配賦した資本（所要リスク資本）と自己資本との差
額6,355億円はストレス事象（過去の景気後退期、地価下落、急激な市場での価格変動等）に対するバッファーとして十分な水準となっています。
以上のように、当グループの自己資本の充実度は十分

当グループでは、災害やシステム障害、感染症の流行等が発生した場合に迅速かつ適切に対応し、業務の遂行を確保できる体制を整えており、定期的に訓練を実施しています。
災害対策としては、本部オフィスが被災により使用不能となった場合に備え、バックアップオフィスを整備しています。
今年3月に発生した東日本大震災や東京電力管内で実施

中央三井アセット信託銀行
決算データ

なものとなっています。

された計画停電については、コンティンジェンシープラ＊ 当グループは、第二基準（国内基準に相当）を適用していますが、資本配賦運営においては、第一基準（国際統一基準に相当）を使用しています。

ンに基づき当グループとして合同危機管理対策本部を設5）統合リスク管理・自己資本管理体制の高度化
当グループは、統合リスク管理と自己資本管理がより効果的な業務プロセスとなるよう、管理するリスクの範定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

囲、リスクの計測方法、資本配賦の方法、自己資本充実度の評価方法等を継続的に検証し、体制の整備・高度化を図っています。
■自己資本とリスク資本額（億円）

12,00010,00011,193TierⅡ等
3,282

8,000

6,000

4,000

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

256（4）危機管理体制

TierⅠ
7,911

197

オペレーショナル・
リスク

4,838

3,057

197

2,276

市 場 リス ク

1,584

1,244

信 用 リス ク

所要リスク資本額

使用リスク資本額

2,000

0

自己資本

【前提条件】

3,717

想定保有期間

信頼区間

信用リスク

1年

99%

市場リスク

資産内容に応じた保有期間（最長1年）

99%

オペレーショナル・
リスク

1年

99%

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

置し、被災地や東京電力管内の店舗において業務を継続するための各種対応を実施しました。
今後も、さまざまな危機が発生した場合も業務を継続できるように、業務継続計画の整備を行っていきます。

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

定性的な開示事項：

中央三井信託銀行
2.信用リスク（1）リスク管理の基本方針（1）信用リスク管理方針

方針に基づく適切なリスク管理体制を構築するため、取保有する資産（オフバランス資産を含む）の価値が減少

締役会で制定した「リスク管理規程」において、管理す

ないし消失し、損失を被るリスクです。当社では持株会

中央三井信託銀行では、持株会社が定めたリスク管理

信用リスクとは、取引先の財務状況の悪化などにより、社が定めたリスク管理方針に基づきリスク管理の基本的

ど、リスク管理の基本的なルールを決定した上で、リス枠組みを「リスク管理規程」において、信用リスク管理

クの種類ごとにリスク管理の具体的内容を個別の規定・の具体的内容を「信用リスク管理規程」などで定めてい規則などで定めています。

ます。信用リスク管理の対象には、不良債権の発生を未

運営体制面では、取締役会のもとに「経営会議」を設然に防ぎ、資産の健全性を確保するため、貸出取引、市置し、各種リスクの管理に関する基本方針の事前討議、

場性取引、オフバランス取引など与信関連業務全般を含

状況把握などを行うとともに、全社的なリスクの状況把めています。

握や全般的な業務運営に関する審議を行い、経営の健全

なお、持株会社および当社は、バーゼルⅡにおける信性の確保を図っています。また、これらのほか、「ALM審用リスク・アセットの算出にあたり、基礎的内部格付手議会」「投融資審議会」「資産査定検証委員会」等を設置し、法を使用しています。

各種経営課題に対しリスク管理に十分配慮しつつ取り組んでいます。
当社では、リスクの種類ごとに管理部署を設置しており、全体統括および信用リスク、市場リスク、流動性リ
スク、オペレーショナル・リスクの管理をリスク統括部が行うほか、事務リスクは事務管理部およびその他の本部各部、システムリスクはシステム企画部、法務リスク
は法務部、人的リスクは人事部、有形資産リスクは総務部が管理しています。
また、持株会社から通知された資本配賦計画およびその見直し計画は経営会議および取締役会へ報告され、計画に基づき資本の配賦を受けた各部門は、その資本額を遵守して業務運営を行います。資本配賦計画の遵守状況についてはリスク管理統括部署がモニタリングを行い、各部門のリスクが配賦された資本額を超過または超過する見込みとなった場合には、速やかに持株会社に報告しリスク管理体制については、持株会社の指導のもと、年度ごとに作成する内部管理計画に取り組み事項として信用リスクの管理は、営業部店や連結対象会社の取引に係る管理をリスク統括部、市場性取引などに係る管理を与信関連各部が行い、中央三井信託銀行連結ベースのリスク管理の統括についても、リスク統括部が行っています。信用リスク管理の制度として、与信関連業務ごとの取引形態、性質などに応じて、格付制度、リテール債
権管理制度、ストラクチャードファイナンスの管理、パラメータ推計、信用リスクの計測、与信集中リスク管理、
資産査定、格付制度などに係る検証、モニタリング・報
告、新商品・新規業務導入時のリスク評価の方法を定めています。
なお、子会社についても、リスク統括部が各業務所管部などと連携してリスク管理体制の整備・高度化の監
督・指導を行い、各子会社の規模や事業特性に応じた信用リスク管理体制の整備を図ることで、連結ベースにおいても銀行本体と同様の管理を行う体制としています。

盛り込んでおり、その高度化に取り組んでいます。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データて、対応を協議します。

（2）信用リスク管理体制

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

べきリスクの種類、リスク管理手法、管理組織・権限な中央三井信託銀行
決算データ

1.リスク管理全般

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

257

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ■信用リスクの管理体制
リスク管理規程
オペレーショナル・リスク管理

流動性リスク管理

市場リスク管理

資産査定

与信集中リスク管理

信用リスクの計測を実施し、投融資審議会に報告を行っています。特定の業種について業種区分ごとの残高構成比率および信用リ

1）案件審査個別取引案件の採否については、営業推進部門から独立した審査部門がそれぞれ所管する個別案件ごとに資金スク量構成比率が一定比率を超えた場合には、与信制限を含めた今後の対応方針を同審議会に付議します。

使途、償還能力、キャッシュ・フロー、担保力、収益性

当社では、貸出資産の取得、売却などを機動的に実施などの観点から厳格な審査・管理を行っています。さらすることにより与信集中リスクの削減を図るなど、与信に重要な案件の審査についてはその取り組みの可否を社

ポートフォリオ管理（CPM）の高度化に向けた取り組み

長以下関係する役員で構成する「投融資審議会」に付議を行っています。

し、経営レベルで個別融資・有価証券投資に関する重要方針を審議する体制をとっています。

リスク管理部署は信用リスク量の状況および持株会社

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

から各与信関連業務部門に配賦された資本額の遵守状況■信用リスク量の算出
損失の発生頻度

2）信用リスク管理方法

信用コスト

信用リスク量

一定の信頼区間において発生し得る最大値についてモニタリングを実施するとともに、リスク量の状況を月次で経営会議、取締役会に報告しています。
なお、信用リスク量の算出は、原則として、内部格付
制度に基づき推計されたパラメータを用いたモンテカル
ロシミュレーションにより行っています。
また、特定の業種・内部格付・与信先およびグループ

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行に対する過度の与信集中を排除すべく、個別取引先およびグループに対する経営宛の対応方針付議基準の設定を行い、それらの与信残高の状況について月次でモニタリングを実施し、投融資審議会に報告を行っています。モ
ニタリングの結果、対応方針付議基準を超える場合には、与信残高目処、保全などの対応方針を策定し、経営レベ
ルで協議を行っています。このほか、業種区分別の残高・信用リスク量の状況について四半期ごとにモニタリング

258

パラメータ推計︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（3）信用リスクのその他の事項

ストラクチャードファイナンス管理

事業性個人信用格付

不動産アセットファイナンス信用格付

船舶・航空機ファイナンス信用格付

プロジェクトファイナンス信用格付

金融機関信用格付

中央三井アセット信託銀行
決算データ

ソブリン信用格付

案件格付

信用格付制度

リテール債権管理

格付制度

事業法人信用格付

中央三井信託銀行
決算データ

信用リスク管理

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平均値

損失額

3）個別与信の信用リスク管理
個別与信の信用リスク管理については、法人与信先に対する内部格付制度、案件格付制度、リテール債権に対

定性的な開示事項：中央三井信託銀行

実態的な資産評価などによる定性評価を基に外部格付の参照などの補正のうえ行いますが、審査部門が与信先の実態に照らして個別に修正が必要と判断した場合には、修正点を付与し、最終的な内部格付を決定することとしクする内部格付制度として11段階の「信用格付制度」を用リスク管理部署が定期的に検証し、その適切性を維持

全法人与信先を対象に、資産査定の債務者区分とリン導入し、与信審査や社内モデルによる信用リスク計量化ています。格付付与プロセスや運営状況については、信する体制としています。

に活用しています。内部格付は入手可能、かつ関連する
重要な最新の情報を全て考慮に入れて付与します。また、②案件格付制度

貸出業務運営上の指標とすべき貸出スプレッド水準のクの評価に重大な影響を及ぼす事象が発生した場合につ設定における基本的な要素として利用するため、法人与

いても、見直すこととしています。内部格付の付与は、信先への貸出および支払承諾に係る取引を対象として、営業部店などが財務データによる定量評価と系列関係や

期待損失率に貸出期間などの要素を加えた、序列的な区分を設定した「案件格付制度」を導入しています。案件■内部格付と債務者区分との関係
信用
格付

債務者
区分

格付付与手続きについては、営業部店などが当該債権に定義

A債務を履行する能力が非常に高い最上位の信用格付。国・地方公共団体等のほか財務内容が非常に優れており、かつ業況も好調な事業法人が中心。

B＋

債務を履行する能力は高いが、最上位の信用格付に比べ、事業環境や経済環境の悪化からやや影響を受けやすい。財務内容が優れており、かつ業況も好調な事業法人が中心。

B

債務を履行する能力は高いが、事業環境や経済環境が悪化した場合、債務履行能力が低下する可能性が上位の信用格付に比べより高い。財務内容が良好で、かつ業況も安定している事業法人が中心。

C＋

正常先

債務を履行する能力に問題はないが、事業環境や経済環境の悪化によって、債務履行能力が低下する懸念がやや大きい。財務内容が概ね良好で、かつ業況も安定している事業法人が中心。

C­

現時点で債務を履行する能力は有しているが、事業環境、財務状況、または経営環境の悪化に対して不確実性、脆弱性があり、先行き債務履行能力が損なわれる可能性がある。財務内容や今後の業
況推移等に注意を要する事業法人が中心。

D1

業況が低調ないし不安定、または財務内容に問題があり、債務の履行状況に支障をきたす可能性が高い。現時点で債務の履行状況に問題は発生していないが、財務内容や今後の業況推移等に十分な注意を必要とする事業法人が中心。

要注意先
D2

ル債権管理制度」を導入し、与信審査への利用を図るとともに信用リスクの計量化に活用しています。リテール
債権のプール区分への割当は、営業部店などが当該債権に係る貸出手続きなどを行う際に実施しています。また、
信用リスク管理部署が、毎年3月末日にリテール債権全体についてシステム登録されている情報に基づき、プール
区分への割当を見直す体制としています。

④資産査定制度

資産査定は、営業部店などが一次査定を、審査部などの所管本部が二次査定を、資産の健全性確保に十分留意して行い、その結果を経営会議・取締役会に報告する体制としています。資産査定は当社の正確な財務諸表作成の基礎となるだけでなく、与信先の問題点を一層的確に把握するための中間管理の仕組みとして機能しており、問題点が明確となった与信先については、与信先債権を信用リスクの程度に応じて「管理債権」「注意債権」に区

破綻懸念先

経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗も芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が高い。
深刻な経営難の状態にあり、実質的な破綻状態に陥っている。または法的・形式的な破綻の事実が発生している。

延滞や倒産などのトリガー事象が発生した際は、営業部店などは審査部門および信用リスク管理部門に状況を報告し、速やかに信用リスクの悪化を把握する体制を構築しています。
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

E

定・フォローを行っています。

中央三井アセット信託銀行⑤問題債権管理ほか

業況が低調ないし不安定、または財務内容に問題があり、「金融再生法施行規則」にもとづく要管理
債権が発生している。

破綻先

リテール債権については、リスク特性に応じて細分化したプール区分を設定・管理する枠組みとして「リテー分し、審査部門の指導のもと、今後の取り組み方針の策

要管理先

F

③リテール債権管理制度

業況が低調、または財務内容に重大な問題があり、現に債務の履行状況に問題が発生しているか、または支障をきたす可能性が極めて高い。財務内容
や今後の業況推移等に十分な注意を必要とする事
業法人が中心。

D3

実質破綻先しを行う体制としています。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

C

現時点で債務を履行する能力に問題はないが、事業環境や経済環境が悪化した場合、債務履行能力が損なわれる要素が見受けられる。現時点で財務内容や業況に問題はないが、今後の業況推移にやや注意を要する事業法人が中心。

係る貸出手続きなどを行う際に実施し、適時適切に見直

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

1年に1回以上見直しを行うとともに、与信先の信用リス

中央三井信託銀行
決算データ①内部格付制度︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

するプール管理制度および貸出資産等に対する資産査定制度により、体制整備を図っています。

259

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ

また、適正収益の確保の観点から、債務者ごとの内部素を考慮して内部格付を付与する制度としています。

格付を基礎に与信期間や保全状況など案件ごとのリスク（h）「不動産アセットファイナンス信用格付制度」は、対度合いに応じた「指標スプレッド」を設定し、貸出採算

象先のLTV（担保の処分可能見込み額に対する貸出金の向上に努めています。

の比率）の水準をベースとして、内部格付を付与する制度としています。
（i）「リテール債権管理制度」は債務者のリスク特性、取3.内部格付制度

引のリスク特性、延滞状況などに応じたプール区分を（1）内部格付および信用プール制度の概要

当社は、事業法人等向けエクスポージャーについては、

中央三井アセット信託銀行
決算データ

債務者のデフォルト確率に対応した「事業法人信用格付制度」「ソブリン信用格付制度」「金融機関信用格付制度」
および「事業性個人信用格付制度」の4つの内部格付制度と、債権の期待損失率などに対応した格付制度である「案件格付制度」を整備しています。特定貸付債権について
は債権の期待損失率に応じた「プロジェクトファイナン
ス信用格付制度」「船舶・航空機ファイナンス信用格付制

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

度」および「不動産アセットファイナンス信用格付制度」（ j ）以上の各制度において、内部格付およびプール区分は
1年に1回以上見直しを行うこととしており、格付の付与およびプール区分への割当て手続きについては、リスク管理部署がプロセスや運営状況を定期的に検証し、その適切性を維持することを定めています。

（3）パラメータ推計についてパラメータの推計に関しては、事業法人等向けエクス

ポージャーのPD（デフォルト確率）ならびにリテール向の3つの内部格付制度を設けています。また、リテール向

けエクスポージャーのPD、LGD（デフォルト時損失率）、

けエクスポージャーについては、「リテール債権管理制度」

EAD（デフォルト時エクスポージャー額）を推計していを整備しています。

ます。

（2）各制度について

データの不足や不整合がある場合は利用可能な情報や手その推計においては、内部実績データをベースとして、（a）「事業法人信用格付制度」では、一般事業法人は業種区分ごとに財務データに基づく定量評価に係るモデルを構築し、定性評価、外部格付などによる評価を加えた上で内部格付を付与し、非営利法人などについては設立目的や設立主体などの定性的な情報を重視して格付付与しています。

（b）「ソブリン信用格付制度」は中央政府の外部格付などを主要な要素として内部格付を付与する体系としています。
（c）「金融機関信用格付制度」は外部格付を主要な要素と中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

し、定量的、定性的評価を考慮して内部格付を付与する体系としています。
（d）「事業性個人信用格付制度」は確定申告書などに基づ
くスコアリングモデルにより内部格付を付与する体系としています。
（e）「案件格付制度」は期待損失率に貸出期間などを加味して内部格付を付与する体系としています。

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

260

設定しています。

（f）「プロジェクトファイナンス信用格付制度」は対象先のDSCR（元利金支払額に対するキャッシュ・フロー
の比率）の水準や、対象となるプロジェクトに固有の法を用いて、保守的かつ適切な修正を加えることとしています。推計値の見直しは毎年1回行いますが、外部環境などの急激な変化などにより推計値が実態にそぐわないと判断される場合には、期中においてもパラメータの修正を行うこととしています。

（4）各制度およびパラメータ推計値の利用状況

格付制度およびリテール区分管理制度は与信審査・判断において活用しています。なお、案件格付については
貸出業務運営上の指標とすべき貸出スプレッド水準（「指標スプレッド」）を設定する場合の基本的な要素として利用しています。当社のポートフォリオに占める内部格付
別残高については、3カ月ごとに経営会議に報告を行い、ポートフォリオの管理に利用しています。
また、内部格付別の推計PD、リテール・プール区分ごとに推計されたPD、LGDなどのパラメータを信用リスクの計測・資本配賦に活用しています。

（5）各制度およびパラメータ推計値の検証

格付制度における序列の適切性やPD水準の適切性など要素を考慮して内部格付を付与する制度としていまに係る検証は年1回以上の頻度で実施しています。またリ

す。

テール向けエクスポージャーに係るプール区分について（g）「船舶・航空機ファイナンス信用格付制度」は対象先のDSCRの水準や、対象となる船舶・航空機に固有の要
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

プール区分の有意性やプール区分の均質性などに係る検証についても年1回以上の頻度で実施しています。

定性的な開示事項：中央三井信託銀行の頻度で実施しています。
の乖離が生じた場合やそのほかの検証において問題が生じた場合には、その要因を分析し、必要に応じてパラメータの推計ロジックや格付制度の見直しを検討することとしています。

市場リスク量を測る手法としては、VaR（Value at Risk：

バリュー・アット・リスク）を採用しています。当社におけるVaRは、1%の確率で発生することが予想される最大損失額として定義しており、主に過去の市場データに基づくヒストリカル・シミュレーション法を用いて算出しています。
当社は、取り得る市場リスク量の上限として持株会社
より配賦された資本額の遵守状況を、ミドルオフィス部

4.市場リスク・流動性リスク

門がモニタリングし、担当役員に日々レポーティングしまた、市場取引に伴う損失の拡大を防ぐためにアラー（1）市場リスク管理方針

市場リスクとは、金利、為替、有価証券価格など、市場のさまざまなリスク要因の変動により、資産・負債の価値が変動し、損失を被るリスクのことです。
当社は、持株会社が定めたリスク管理方針に基づきリスク管理の基本的枠組みを「リスク管理規程」において、市場リスク管理の具体的内容を「市場リスク管理規程」などで定めています。
市場リスク管理の対象には、トレーディング業務における為替・金利などの取引のほか、バンキング業務における債券ポートフォリオ、ファンド、政策投資株式などを包括的に含めています。

ムポイントやロスリミットを設定し、ミドルオフィス部
門が損益状況のモニタリングを行うことにより、市場リ
スクの顕在化を防ぐ体制をとっています。
さらに、持株会社の資本配賦計画の妥当性の検証において、1990年4月以降に実際に市場で発生した急激な価格変動を想定したストレステストを実施することで、より厳しいリスク管理を行っています。
また、VaRによるリスク管理の有効性を検証するため、VaRと損益を比較するバックテストを実施しています。
以下にバックテストの例として、トレーディング取引のケースを取り上げます。
■VaRと損益の比較（単位：百万円）（2）市場リスク管理体制

市場関連取引については、取引を実施するフロントオ

フィス部門に対して、バックオフィス部門が取引内容の

400

300

確認を行い、ミドルオフィス部門が市場リスクの管理を行うことにより、相互に独立した部門間で牽制が働く体200

制をとっています。ミドルオフィス部門であるリスク統
括部は、市場リスク全般のモニタリングおよびレポーテ■市場リスク管理体制

0

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

めるための市場分析および企画立案を統括しています。

損益

ィングを日々行うとともに、市場リスク管理の水準を高

100

-100

-200

取締役会

-300

0

100

リスク・損益状況の報告

モニタリング

ミドルオフィス

取引情報

バックオフィス

300

400

500

600

700

800

VaR

VaR算出の前提条件
フロントオフィス

200

対象期間

想定保有期間：1日
想定発生確率：1%
平成22年4月〜平成23年3月（245営業日）

取引管理
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ-400

中央三井アセット信託銀行

経営会議
ALM審議会

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

ています。

資本の配賦

中央三井信託銀行
決算データ

なお、バック・テスティングにおいて推計値と実績値（3）市場リスク管理方法︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

パラメータ推計の検証については、推計したパラメー
タ値に係るバック・テスティングなどの検証を年1回以上

261

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成22年度のトレーディング取引のVaRは、概ね0.1〜
7.3億円の範囲で推移し、245営業日のうち損失がVaRを上ク下での現在価値変動分析などの手法を用い、多面的なリスクモニタリングを実施しています。

回った日はありませんでした。当社のVaRは確率1%で発

中央三井信託銀行
決算データ

生する損失額であり、この結果は、当社のVaR計測モデル
が十分な精度をもって市場リスクを予想していることを示しています。

【マチュリティ・ギャップ】

資産・負債を契約単位で金利更改期間別にラダー化し、一定の期間帯ごとの資産と負債の差額（ギャップ）により金利リスクを把握する手法。

（4）流動性リスク管理

流動性リスクには、金融機関が財務内容の悪化などにより必要な資金が確保できなくなり、資金繰りに支障を中央三井アセット信託銀行
決算データ

来したり、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）と、市場の混乱などにより市場において取引ができなくなったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）があります。

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

資金繰りリスクについては、資金ギャップなどについてガイドラインを設定し、遵守状況をモニタリングすることにより管理を行っているほか、緊急時の対応策をコンティンジェンシープランに取りまとめることによって、全社的かつ機動的な対応ができるようにしています。また、資金繰り管理を総合資金部が、リスク管理をリスク統括部が分担して行うことにより、資金繰りリスク管理に万全を期しています。
市場流動性リスクについては、取引種類別に市場規模などに基づく取引限度額を設定し、ミドルオフィス部門
としてリスク統括部が限度額の遵守状況をモニタリング
することにより、リスク管理を行っています。

【BPV】

金利のイールドカーブが0.01%パラレルシフトした際の現在価値の変動額（BPV）により、資産・負債の金利リスクを把握する手法。
【期間損益シミュレーション】

金利シナリオをベースに将来の残高やスプレッド、適用金利等の前提条件を置き、金利変動による期間損益への影響度を把握する手法。
【アウトライヤー基準に係る金利リスク】

過去の金利変動幅に基づく金利ショック下における現在価値変動額により、資産・負債の金利リスクを把握するとともに、自己資本（TierⅠ＋TierⅡ）に対する比率を用いて金利リスク量の水準を把握する手法。
アウトライヤー基準に係る金利リスク量算出の前提は以下のとおりです。
（a）金利ショック

円・ドルは、保有期間1年、観測期間5年で計測される金利変動の99パーセンタイル値と1パーセンタイル
値を適用し、他の通貨は上下2%の平行移動による金利（5）ALM管理

ショックを適用しています。

ALMについては、財務企画部がALM運営全般を統括するとともに、リスク統括部が金利リスクのモニタリング

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データなどのALMに係る管理・分析を所管しています。

（b）コア預金

流動預金（普通預金・当座預金等）のうち、引き出されることなく長期間滞留する預金と定義し、過去5年

さらに、金利動向などを踏まえた機動的な市場関連業の最低残高、現在残高から過去5年の最大年間流出量を務のオペレーションあるいは各種ヘッジオペレーション

減じた額、現在残高の50%のうち最小の額について、5などにつき一元的に管理し、ALMに関する事項を審議す

年均等満期のキャッシュ・フローを想定しています。

る目的で「ALM審議会」を設置し、月1回あるいはそれ以上の頻度で開催しています。

5.オペレーショナル・リスク管理体制

ALM審議会では、資産・負債の状況、市場リスク・資バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

262

金繰りリスクの状況などの報告を行うとともに、債券や株式の投資方針、資金計画の策定、ヘッジオペレーションの実施などについて審議しています。
ALMの管理手法としては、金利更改期ベースのマチュ
リティ・ラダーによるギャップ分析、BPVによる金利感応
度分析、複数の金利シナリオに基づく期間損益シミュ
レーション分析、アウトライヤー基準に係る金利ショッ
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌（1）オペレーショナル・リスク管理の基本方針

オペレーショナル・リスクは、内部プロセス・人・シ

ステムが不適切であることもしくは機能しないこと、または外生的事象が生起することから当社が損失を被るリ
スクで、事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、有形資産リスクに分類しています。当社では、すべての業務に所在するオペレーショナル・リスクを管

定性的な開示事項：中央三井信託銀行

Plan

内部統制要因リスク削減策
実施結果

オペリスク額算出データ

CSA
外部損失データ

リスク削減策実施

中央三井信託銀行
決算データ

Check

Do

リスク削減策策定

内部損失データ
シナリオ
データ（分析）シナリオ

オペリスク額算出
リスク削減策効果検証

Do

Action

リスク削減策見直し

理対象とし、リスクを定性・定量の両面から適切に評やオペレーショナル・リスクの計測の中で、当該リスク

価・把握するとともに、その顕在化防止のための予防的削減策の効果を検証するといったPDCAサイクルの枠組み

措置、顕在化した場合の回復措置を講ずることなどによを確立しています。

り、オペレーショナル・リスクの削減を図っています。
なお、バーゼルⅡにおけるオペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては、粗利益配分手法を使用しています。

（2）オペレーショナル・リスクの管理体制

当社では、オペレーショナル・リスクの管理において、リスク統括部が全体の統括を行い、事務・システム・法
務・人的・有形資産の各リスクの管理部署である事務管
理部・システム企画部・法務部・人事部・総務部などと連携し、リスク管理体制の整備・高度化に取り組んでい6.その他の事項（1）証券化エクスポージャー
1）証券化エクスポージャーの管理方針
証券化取引については、オリジネーターとして証券化
取引の原資産の組成にかかわる場合と、証券化商品への投資により投資家として証券化エクスポージャーを取得する場合とがあります。
オリジネーターとしての証券化取引は、ALMコントロー
ルおよび資産効率の向上を主な目的として行う住宅ロー
ンの証券化と、融資仲介ビジネスまたは資産効率の向上（3）オペレーショナル・リスクの管理方法とがあります。住宅ローンの証券化については証券化後

当社では、各業務に内在するオペレーショナル・リス

スクに係る統制状況の自己評価（内部統制評価：Control
Self Assessment、以下CSA）を実施しています。また、額（内部損失データ）、およびCSAなどに基づく潜在的な損失予想額（シナリオデータ）により、オペレーショナ
ル・リスクを計測しています。各管理部署は、定性面、定量面により把握したオペレーショナル・リスクに対してリスク削減策を策定・実施しており、次回以降のCSA

すが、不動産アセットファイナンスの証券化においては元本リスクは移転しています。
投資家としての証券化エクスポージャー取得は、リスクを踏まえた適切な収益の確保を目的として行っています。

2）証券化エクスポージャーの管理方法
オリジネーターとしての証券化取引については、ALM
コントロールおよび資産効率向上の観点から十分に実施
規模・スキームなどを検討するほか、契約内容について
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

め、オペレーショナル・リスク顕在化の結果生じた損失も劣後受益権を留保し、一定の元本リスクを有していま

中央三井アセット信託銀行

オペレーショナル・リスクを定量的に評価・把握するたを目的として行う不動産アセットファイナンスの証券化

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データます。

クの状況を定性的に評価・把握するため、半期ごとにリ

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

業務環境

リスク削減策見直し後実施︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ■オペレーショナル・リスクに係るPDCAサイクルの枠組み

263

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

法務面でのチェックなども行い、一定金額以上の債権を証券化する場合には、経営会議を経て取締役会で決定することとしています。

株式等エクスポージャーについては、その全額を資産査定の対象資産として、決算期（四半期、中間期を含む）

中央三井信託銀行
決算データ

投資家としての証券化エクスポージャーの取得については、商品別、取組金額に応じて一定の基準に係るものごとに実施する資産査定を通じて、信用リスク管理を行っています。

については、社長決裁で行うこととしています。
オリジネーターとしての証券化取引については、他の貸出資産と同様に資産査定制度・内部格付制度の手法を用いて、原資産であるローン債権などの信用リスク管理を実施しています。また、証券化に伴う資金繰りリスク

中央三井アセット信託銀行
決算データなどについても、厳格に管理しています。
投資家としての証券化取引については、取得した商品ごとに外部格付や裏付資産と劣後補完比率などに基づき、信用リスクを計測するとともに、償還の進行に伴う資金移動にかかる金利リスクの変動も計測しています。
証券化取引においては、売却代金の払込時点で資産の売却と認識しています。

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ証券化エクスポージャーの留保持分がある場合、原資産全体についてのDCF法による時価評価と譲渡持分の時価との差額を留保持分の時価とし、原資産全体の簿価を当該時価で按分して譲渡持分・留保持分それぞれの簿価を算出します。譲渡持分については当該簿価と時価の差額を譲渡損益と認識し、留保持分については金融資産の消滅要件を満たさないことから譲渡損益を認識しません。
なお、留保持分の簿価と額面に差額がある場合、譲渡持分の償還完了までの期間で、原資産全体のキャッシュ・
フローに応じて簿価の修正を行っています。

（2）銀行勘定の株式等エクスポージャー
1）銀行勘定の株式等エクスポージャーの管理方針
当社では、以下のリスク管理体制・方法により、銀行勘定における出資等または株式等エクスポージャーにつ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

264

②資産査定

いてリスク量を測定し、これをもとに、リスク量が自己資本と比べて適正であるかどうかを検証・コントロール
しています。

3）銀行勘定の株式等エクスポージャーの管理方法
株式等エクスポージャーについても、リスク管理統括
部署が信用リスク量・市場リスク量の状況および配賦された資本額の遵守状況についてモニタリングを実施し、リスク量の状況を月次で経営会議・取締役会へ報告しています。
また、特定の業種区分・内部格付区分・個別取引先およびグループに対する過度の与信集中を排除すべく、貸出と合わせて月次でモニタリングを実施し、投融資審議会に報告を行っています。また、業種区分別の残高・信用リスク量の状況についても四半期ごとにモニタリングを実施し、投融資審議会に報告を行っています。

（3）信用リスク削減手法

当社では、貸出に関する基本方針、手続きおよび管理義務などを定める「貸出等規程」などにおいて、担保や保証などの信用リスク削減手法に関する規定を定めてい
ます。

1）担保
担保の種類を、預金担保・商業手形・有価証券等・不動産・債権譲渡・債権質・そのほかの動産不動産に分類
し、それぞれについて管理方法を定めています。
また、担保の評価については、担保の特性に応じた評価方法や、評価の見直しのルールなどについて規定・マ
ニュアルを定めています。
評価方法については、担保種別により各々掛目を設けており、特に不動産担保については、担保の売却実績に基づき、掛目の見直しを行っています。また、市場性価
格のある有価証券については、毎月評価の見直しを実施
して、貸出に対する割合のチェックを行っています。

2）銀行勘定の株式等エクスポージャーの管理体制

さらに、取得の対象となる担保が有効な保全手段とな①リスク量の計測

るよう、設定者が正当な権原を有していること、担保取づくヒストリカル・シミュレーション法を用いて、価格していることの確認手続きを、貸出実行の際に義務付け

市場性のある株式については、過去の市場データに基変動に関する市場リスク量の計測を実施しています。
また、信用リスクについても、与信集中リスクを勘案し、貸出金等と合わせて信用リスク量の計測を実施しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

得にあたって登記実行等契約締結により対抗要件を具備ています。
なお、担保の取得に際しては、慎重にその有効性・換
価性を判断・審査しており、たとえば、株券担保の銘柄が過度に集中していないかなどについても、勘案するよ
うにしています。

2011ディスクロージャー誌

定性的な開示事項：中央三井信託銀行

保証においては、事業会社（主に親会社）、信用保証協

1）資産査定当該リスクは資産査定の対象資産として、決算期（四半期、中間期を含む）ごとに実施する資産査定を通じて、います。また、貸出にあたっては、保証人が、資力を有信用リスク管理を行っています。

し、信用確実な能力者であることを確認するとともに、法人については貸出と同様の方法で、すべての法人保証人に内部格付を付与して信用力評価を行っています。
なお、事業会社向け貸出における保証人が主たる債務者の親会社または子会社にあたる場合には、保証人と主たる債務者を同じ企業グループ単位として管理するほか、ついても、当該企業グループに含めて管理を行い、与信集中についてのモニタリングをとおして、過度な与信集中についての管理を行っています。
個人向け貸出に対する保証については、当社連結子会
社によるものが8割程度を占めていますが、その貸出の大部分は抵当権付の住宅ローンです。また、残りの保証は、事業会社による保証が10%程度、個人による保証が数%と派生商品取引の信用リスクは、貸出金等の与信関連業
務と同様に、信用リスク量の状況および配賦された資本額の遵守状況についてモニタリングを実施しています。
なお、与信集中リスクの管理対象として、貸出金等と合わせた与信集中状況についてのモニタリングを実施しています。

3）資産計上額
派生商品取引の正の再構築コストに予想（期待）損失率を乗じた金額を信用リスク補正額として再構築コストから控除した金額を資産計上しています。

なっており、過度なリスクの集中はありません。

（5）その他のリスクに係る管理体制

3）相殺定のうえ当社として管理すべきリスクを継続的に見直し、預金の相殺手続きについては、民法や、取引先と当社間で締結した「銀行取引約定書」などに基づき、法的有効性を確保した上で、行うこととしています。
また、貸出と預金残高の状況については、貸出時に貸出残高に応じた預金状況の個別チェックを行うほか、日次で個社別の預金状況を把握しています。

4）ネッティング
法的に有効な相対ネッティング契約の適用に際しては、ISDAマスター契約などによって定められた取引種類をその対象として、取引相手の設立国および所在国（取引相
オピニオンを取得していることをもって、法的有効性を判断しています。

適切なリスク管理体制が維持されるよう、取り組んでいきます。

（6）内部監査体制

当社では、業務執行に係る部署から独立して監査業務を担う内部監査部を設置しており、持株会社が定めた内部監査態勢の整備方針に基づき内部監査計画を策定の上、被監査部署である本部各部・営業部店・子会社に対して内部監査を実施し、内部管理体制などの適切性・有効性を検証しています。
内部監査の結果については、社長宛報告するとともに、取締役会にも直接報告し、被監査部署の内部管理体制などに問題がある場合には、被監査部署に対して改善に向けた施策を実施するよう指示する体制となっています。

（4）派生商品取引の信用リスク

派生商品取引のカウンターパーティリスクについては、

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

手の海外支店が所在する国）の法律において、リーガル・

今後も統合的リスク管理の中で、あらゆるリスクを想

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

人的・資本的つながりのある先からの保証がある場合に

2）信用リスクの管理

中央三井信託銀行
決算データ

会、保証会社、個人を主な保証人として手続きを定めて︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

2）保証

その時点で同一のキャッシュ・フローを持つ契約を第三バーゼルⅡ関連データ

在的なエクスポージャー（想定元本額 アドオン）を加算
した与信相当額に基づき、以下のとおり信用リスク管理を実施しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行者との間で締結するコスト（再構築コスト）に将来の潜265

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

定性的な開示事項：

中央三井アセット信託銀行

中央三井信託銀行
決算データ

1.リスク管理体制

2.信用リスク管理体制（1）リスク管理体制全般（1）信用リスクの基本方針、管理体制

管理方針に基づき、年金信託・証券信託機能を担う信託銀行

は限定的なものにとどまりますが、信用リスク管理の具として、適切なリスク管理体制を構築するため、取締役会で体的内容を「信用リスク管理規程」で定め、適切な管理制定した「リスク管理規程」において、管理すべきリスクのに努めています。

中央三井アセット信託銀行では、持株会社が定めたリスク

中央三井アセット信託銀行
決算データ

種類、リスク管理手法、管理組織・権限など、リスク管理の

信用リスクの管理は、コール・譲渡性預金などのイン

基本的なルールを決定した上で、リスクの種類ごとにリスクターバンク取引などを対象として、リスク統括部が行っ管理の具体的内容を個別の規定・規則などで定めています。

ています。信用リスク管理の制度として、信用リスクの運営体制面では、取締役会のもとに「経営会議」を設置し、計測、モニタリング・報告、資産査定、新商品・新規業

各種リスクの管理に関する基本方針の事前討議、状況把握な務導入時のリスク評価の方法を定めています。

どを行うとともに、全社的なリスクの状況把握や全般的な業
務運営に関する審議を行い、経営の健全性の確保を図っています。
当社では、リスクの種類ごとに管理部署を設置しており、定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

全体統括および信用リスク・市場リスク・流動性リスク・オ
ペレーショナル・リスクの管理をリスク統括部が行うほか、事務リスクは事務管理部およびその他の本部各部、システム
リスクはシステム企画部、法務リスクは法務部、人的リスク
は人事部、有形資産リスクは総務部が管理しています。
また、持株会社から通知された資本配賦計画およびその見直し計画は経営会議および取締役会へ報告され、計画に基づ
き資本の配賦を受けた各部門は、その資本額を遵守して業務運営を行います。資本配賦計画の遵守状況についてはリスク管理統括部署がモニタリングを行い、各部門のリスクが配賦された資本額を超過または超過する見込みとなった場合には、速やかに持株会社に報告して、対応を協議します。
リスク管理体制については、持株会社の指導のもと、年度ごとに作成する内部管理計画に取り組み事項として盛り込ん
でおり、その高度化に取り組んでいます。
なお、業務の中心である信託業務のリスク管理に関して

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

は、信用リスク・市場リスクおよび流動性リスクを負担するのは基本的に受益者となりますが、受託者責任の観点から適切なリスク管理に努めており、受託者である当社が運用裁量権を有する信託（指定信託）と、運用裁量権のない信託（特定信託）に大別し、各信託業務の所管部がリスクの管理を行っています。
指定信託については、委託者から契約書などで指定された

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

266

当社では原則として貸出は行わないため、信用リスク

投資対象や資産構成比などを遵守した運用を行うとともに、付与された運用裁量権の行使については、明確な社内基準を定め、その範囲内での運用を行っています。特定信託については、受託者として新規受託時などには指定信託と同じく受託審査を行い、受託の適正性の確認や事務スキームのチェッ
クなどを行っています。

（2）信用リスク管理方法

リスク管理部署は信用リスク量の計測・モニタリングを実施するとともに、リスク量の状況を月次で経営会議、取締役会に報告しています。
資産査定については、対象資産の所管本部において資産の健全性確保に十分留意して行い、内部監査部による内部監査を経た上で、結果を経営会議・取締役会に報告する体制としています。

3.市場リスク管理体制（1）市場リスク管理の基本方針、管理体制

当社は、年金信託、証券信託をコアにホールセール信託に特化した信託銀行であり、市場関連取引は資金繰りおよび決済担保用国債の調達に係るものに限定しているなど、極めて限定的なリスクしか取らない方針としていますが、市場リスク管理の具体的内容を「市場リスク管理規程」などに定め、適切な管理に努めています。
市場リスク管理の対象には、バンキング業務における債券ポートフォリオ、政策投資株式などを包括的に含めています。
市場関連取引については、取引を実施するフロントオ
フィス部門に対して、バックオフィス部門が取引内容の確認を行い、ミドルオフィス部門が市場リスクの管理を行うことにより、相互に独立した部門間で牽制が働く体制をとっています。ミドルオフィス部門であるリスク統
括部は、市場リスク全般のモニタリングおよびレポーテ
ィングを日々行うとともに、市場リスク管理の水準を高めるための市場分析および企画立案を統括しています。
当社では、決済担保用国債、コール取引、小規模の政策投資株式しか保有していないため、対象とする市場リ
スクは限定的です。
ミドルオフィス部門がモニタリングした市場リスク量、

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

定性的な開示事項：中央三井アセット信託銀行

ことなどにより、オペレーショナル・リスクの削減を図しています。

っています。

（2）流動性リスク管理・ALM管理（2）オペレーショナル・リスクの管理体制

金繰りリスク管理規程」などに定め、資金ギャップなど

リスク統括部が全体の統括を行い、事務・システム・法

資金繰りリスクについては、管理の具体的内容を「資当社では、オペレーショナル・リスクの管理において、

務・人的・有形資産の各リスクの管理部署である事務管グすることにより管理を行っています。また、資金繰り

理部・システム企画部・法務部・人事部・総務部などと管理を財務企画部が、リスク管理をリスク統括部が分担

連携し、リスク管理体制の整備・高度化に取り組んでいして行うことにより、資金繰りリスク管理に万全を期します。

ています。なお、当社は、一般的な銀行のように事業法
人や個人からの預金の受入、貸出などの業務や、収益獲得を目的とした有価証券等運用業務などを行っていない
ため、流動性リスクは、決済担保用国債の購入に係る資金繰りに限定されています。

（3）オペレーショナル・リスクの管理方法

当社では、各業務に内在するオペレーショナル・リス

クの状況を定性的に評価・把握するため、半期ごとにリスクに係る統制状況の自己評価（内部統制評価：Control

ALMについても、資金繰り管理が中心となりますが、
財務企画部がALM運営全般を統括するとともに、リスク統括部がリスクのモニタリングなどのALMに係る管理・分析を所管しています。

Self Assessment、以下CSA）を実施しています。また、オペレーショナル・リスクを定量的に評価・把握するため、オペレーショナル・リスク顕在化の結果生じた損失額（内部損失データ）、およびCSAなどに基づく潜在的な損失予想額（シナリオデータ）により、オペレーショナ

4.オペレーショナル・リスク管理体制

ル・リスクを計測しています。各管理部署は、定性面、定量面により把握したオペレーショナル・リスクに対し（1）オペレーショナル・リスク管理の基本方針てリスク削減策を策定・実施しており、次回以降のCSA

ル・リスクを管理対象とし、リスクを定性・定量の両面削減策の効果を検証するといったPDCAサイクルの枠組み

当社では、すべての業務に所在するオペレーショナ

から適切に評価・把握するとともに、その顕在化防止のやオペレーショナル・リスクの計測の中で、当該リスクを確立しています。

■オペレーショナル・リスクに係るPDCAサイクルの枠組み

Plan

内部統制要因リスク削減策
実施結果

CSA
外部損失データ

リスク削減策実施

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

Check

Do

リスク削減策策定

オペリスク額算出データ
内部損失データ
シナリオ
データ（分析）シナリオ

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データについてガイドラインを設定し、遵守状況をモニタリン

中央三井信託銀行
決算データための予防的措置、顕在化した場合の回復措置を講ずる︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

BPVの内容は、日次で担当役員まで報告するほか、リスク量の状況については、月次で経営会議、取締役会に報告

業務環境

バーゼルⅡ関連データ

リスク削減策効果検証

Do

リスク削減策見直し後実施Action

リスク削減策見直し

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

オペリスク額算出267

定性的な開示事項：中央三井アセット信託銀行︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

5.銀行勘定の株式等エクスポージャーに関するリスク管理方針について

中央三井信託銀行
決算データ（1）株式等エクスポージャーに関するリスク管理の基本方針、リスク管理体制

当社は、原則として株式等エクスポージャーを保有しておらず、例外的に保有する場合には、その規模に応じた管理を行っています。
管理体制は、リスク統括部が信用リスク・市場リスク

中央三井アセット信託銀行
決算データの計測、モニタリング、報告を実施するほか、総合企画部が資産査定の取りまとめ・報告を担当しています。

（2）リスク管理の方法

株式等エクスポージャーについても、リスク管理統括

部署が信用リスク量・市場リスク量の状況についてモニ
タリングを実施し、リスク量の状況を月次で経営会議、

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

取締役会に報告しています。

6.証券化エクスポージャーに関する取引方
針・リスク管理体制について
証券化取引については、オリジネーターとして証券化
取引の原資産の組成にかかわる案件、証券化商品への投資により投資家として証券化エクスポージャーを取得する案件のいずれについても該当する取引はありません。

7.内部監査体制
当社では、業務執行に係る部署から独立して監査業務を担う内部監査部を設置しており、持株会社が定めた内部監査態勢の整備方針に基づき内部監査計画を策定の上、中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

被監査部署である本部各部・本店営業各部・各出張所に対して内部監査を実施し、内部管理体制などの適切性・有効性を検証しています。
内部監査の結果については、社長宛報告するとともに、取締役会にも直接報告し、被監査部署の内部管理体制などに問題がある場合には、被監査部署に対して改善に向けた施策を実施するよう指示する体制になっています。

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

268

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ

中央三井トラスト・ホールディングス

定量的な開示事項（連結）270

信用リスク・アセット

270

オペレーショナル・リスク

270

連結の範囲に関する事項

271

自己資本比率に関する事項

272

自己資本の充実度に関する事項

274

信用リスクに関する事項

276

信用リスク削減手法に関する事項

288

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

289

証券化エクスポージャーに関する事項

290

銀行勘定における出資等又は株式等
エクスポージャーに関する事項

292（参考）元本補てん契約付信託勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項

293

信用リスク・アセットのみなし計算を適用する
エクスポージャーの額

293

銀行勘定における金利リスクに関して持株会社
グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

293

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

自己資本調達手段

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

資料編〈バーゼルⅡ関連データ〉

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

269

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

270

自己資本調達手段
普通株式

優先出資証券（ステップアップ金利条項付優先出資証券を含む）
永久劣後債務

期限付劣後債務

信用リスク・アセット

1. 使用する内部格付手法の種類

基礎的内部格付手法

2. 内部格付手法適用範囲と信用リスク･アセットの算出にあたっては、原則として基礎的内部格付手法を使標準的手法適用範囲

用していますが、以下の範囲については適用除外とし、標準的手法を使用しています。

【適用除外資産】

与信取引に付随して発生したものではないもの、又は内部格付手法を適用することについて、実務上困難であり、かつ、信用リスク管理上の意義も乏しいもの。
【適用除外事業単位】

与信業務を主たる業務としていない事業単位。

持株会社連結の範囲で適用除外となっている事業単位は21社です（平成23年3月末現在）。
3. 段階的適用

該当ありません。

4. 標準的手法で使用する格付機関

株式会社格付投資情報センター

ただし、法人等向けエクスポージャーについては全て100％のリスク・ウェイトを適用しています。

5. 証券化エクスポージャー●信用リスク・アセット額計算手法

・外部格付を有しているものは、外部格付準拠方式

・外部格付が付与されていないものの、当該証券化エクスポージャーの裏付となっている原資産が把握可能である場合には、指定関数方式

・外部格付が付与されておらず、かつ、当該証券化エクスポージャーの裏付となる原資産が把握できない場合は自己資本控除●利用する適格格付機関

株式会社格付投資情報センター
株式会社日本格付研究所

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク

スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ
フィッチレーティングスリミテッド

オペレーショナル・リスク●オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法

三井住友トラスト・ホールディングス

粗利益配分手法

2011ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項●連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団（以下「持株会社グ

表規則（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則）に基づ

連結財務諸表規則第5条第2項に該当して非連結としている金融子会社及び連結自己資本比率告示第21条に基づき比例連結の方法を採用している会社を含めて算出

しています。

き連結の範囲に含まれる会社との相違点●持株会社グループのうち、連結子会
称及び主要な業務の内容

連結子会社の数

25社

主要な連結子会社

中央三井信託銀行（信託銀行業務）

中央三井アセット信託銀行（信託銀行業務）

中央三井アセットマネジメント（投信委託業務）

中央三井キャピタル（プライベートエクイティファンド運用業務）
中央三井信用保証（信用保証業務）

中央三井カード（クレジットカード業務）
CMTBエクイティインベストメンツ（有価証券運用管理）
中央三井ファイナンスサービス（金銭貸付業務）●連結自己資本比率告示第21条が適用される金融業務を営む関連法人等の数並びに主要な金融業務を営む関連法人等の名称及び主要な業務の内容

金融業務を営む関連法人等：1社

名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
主な業務内容：信託銀行業務●連結自己資本比率告示第20条第1項第 該当ありません。
2号イからハまでに掲げる控除項目の対象となる会社の数並びに主な会社の名称及び主要な業務の内容●銀行法第52条の23第1項第10号に掲げる会社のうち同号イに掲げる業務を該当ありません。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

専ら営むもの又は同項第11号に掲げる会社であって、持株会社グループに属していない会社の数並びに主要な会社の名称及び主要な業務の内容●持株会社グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等の概要

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

社の数並びに主要な連結子会社の名

中央三井信託銀行
決算データループ」）に属する会社と連結財務諸連結自己資本比率は、連結財務諸表作成にあたり連結の範囲としている会社に、︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

連結の範囲に関する事項

該当ありません。

バーゼルⅡ関連データ

2号イからハまでに掲げる控除項目の対象となる会社のうち、規制上の所

要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行●連結自己資本比率告示第20条第1項第 該当ありません。

271

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

272

自己資本比率に関する事項
自己資本の構成に関する事項（連結自己資本比率（第二基準）の状況）
項目

基本的項目
資本金
うち非累積的永久優先株
新株式申込証拠金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式（△）
自己株式申込証拠金
社外流出予定額（△）
その他有価証券の評価差損（△）
為替換算調整勘定
新株予約権
連結子法人等の少数株主持分
うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券
営業権相当額（△）
のれん相当額（△）
企業結合等により計上される無形固定資産相当額（△）
証券化取引により増加した自己資本に相当する額（△）
期待損失額が適格引当金を上回る額の50％相当額（△）
繰延税金資産の控除前の基本的項目計（上記各項目の合計額）
繰延税金資産の控除金額（△）［基本的項目］計（A）
うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券（注2）（B）
補完的項目
土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％相当額
一般貸倒引当金（注3）
適格引当金が期待損失額を上回る額（注4）
負債性資本調達手段等
うち永久劣後債務（注5）
うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注6）
補完的項目不算入額（△）［補完的項目］計（C）
控除項目（注7）（D）
自己資本額 （E）＝（A）＋（C）－（D）＜参考＞
リスク・アセット等
信用リスク・アセットの額
資産（オン・バランス）項目
オフ・バランス取引項目
オペレーショナル・リスク相当額を8パーセントで除して得た額
旧所要自己資本の額に告示に定める率を乗じて得た額が新所要自己資本の額を上回る額に25.0を乗じて得た額
合計（F）
連結自己資本比率（第二基準（国内基準）
）＝（E）
／
（F）
×100
（A）／（F） 100（B）／（A） 100（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

261,608−−−
377,592270−
13,264−△1,738−187,805
183,500−
35,304−
20,401
13,602
742,425−
742,425
85,000261,608－－－
405,988
282
－
6,632
－
△2,129－187,874
183,500－
33,034－
15,2986,980
791,115－
791,11585,000−0−319,250
116,750
202,500−
319,251
23,041
1,038,635－
0－343,747
109,247
234,500－
343,748
15,446
1,119,416

7,022,674
6,371,285
651,389
503,395

6,333,775
5,779,933
553,842465,264−
7,526,070
13.80％
9.86％
11.44％－
6,799,039
16.46%
11.63%
10.74%（注）1. 自己資本の構成及び自己資本比率等は平成18年金融庁告示第20号（以下、「連結自己資本比率告示」）及び平成20年金融庁告示第79号に基づき算出しています。
2. 連結自己資本比率告示第17条第2項に定めるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目的会社の発行する優先出資証券を含む）です。
3. 標準的手法を採用する部分の金額を記載しています。
4. 元本補てん契約付信託勘定につきましては、適格引当金が期待損失額を上回る額を計上していません。
5. 連結自己資本比率告示第18条第1項第3号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものです。
（1）無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること（2）一定の場合を除き、償還されないものであること（3）業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること（4）利払い義務の延期が認められるものであること
6. 連結自己資本比率告示第18条第1項第4号及び第5号に掲げるものです。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限られています。
7. 連結自己資本比率告示第20条第1項第1号に掲げる他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額、第2号に規定するものに対する投資に相当する額、第3号から第6号の定めにより控除されることとなる額及び第2項に掲げる額です。
8. 平成14年度連結会計年度末（平成15年3月末）より、連結自己資本比率の算定に係る内部管理体制について有限責任監査法人トーマツの調査業務を受けています。当該調査業務
は、有限責任監査法人トーマツが当社との間で合意された調査手続きを実施したものであり、「一般に公正妥当と認められる監査の基準」に基づく会計監査ではなく、連結自己資本比率そのものや連結自己資本比率算定に係る内部統制について意見の表明を受けたものではありません。
（なお、上記の調査手続きは日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第30号に基づくものです。）
9. 連結自己資本比率告示第216条に定める内部格付手法の継続使用の条件となる平成23年3月末の連結自己資本比率（第一基準（国際統一基準に相当））は、16.15%（TIERⅠ比率
11.42%）です。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項

発行会社
発行証券の種類
償還期日
任意償還

MTH Preferred Capital 5（Cayman）Limited
配当非累積型優先出資証券
定めなし
平成29年7月以降の各配当支払日に任意償還可能（ただし、監督当局の事前承認が必要）
330億円

同左

CMTH Preferred Capital 6（Cayman）Limited
配当非累積型優先出資証券
定めなし
平成30年7月以降の各配当支払日に任意償還可能（ただし、監督当局の事前承認が必要）
420億円

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

CMTH Preferred Capital 7（Cayman）Limited
配当非累積型優先出資証券
定めなし
平成31年7月以降の各配当支払日に任意償還可能（ただし、監督当局の事前承認が必要）
発行総額【Series A】 100億円【Series B】 310億円
払込日
平成19年3月1日
平成20年2月15日
平成20年12月16日
配当支払日
毎年7月25日と1月25日
毎年7月25日と1月25日
毎年7月25日と1月25日
配当率
当初固定配当（ただし、平成29年7月より後に到来 当初固定配当（ただし、平成30年7月より後に到来 【Series A】
する配当支払日以降は変動配当が適用されるとと する配当支払日以降は変動配当が適用されるとと 当初固定配当（ただし、平成31年7月より後に到来
もに、ステップアップ配当が付される）
もに、ステップアップ配当が付される）する配当支払日以降は変動配当が適用されるとともに、ステップアップ配当が付される）【Series B】
当初固定配当（ただし、平成31年7月より後に到来する配当支払日以降は変動配当が適用される。なお、ステップアップ配当は付されない）
配当支払に関する条件概要 （1） 本優先出資証券への配当は、直近事業年度の 同左
同左
当社分配可能額（当社優先株式への配当があればその額を控除した額）の範囲内で支払われる。
（2） 配当停止条件
以下のいずれかの事項に該当する場合は、本優先出資証券への配当は支払われないものとする。
①当社が直近事業年度にかかる当社優先株式への配当を支払わなかった場合②当社が支払不能状態である旨の証明書を発行会社に交付した場合③当社の自己資本比率が規制上必要な水準を下回った場合④当社が発行会社に対して配当不払指示を交付した場合（3） 強制配当
当社が直近事業年度にかかる当社普通株式への配当を実施した場合には、本優先出資証
券への配当は全額支払われる。ただし、上記（1）ならびに（2）②③の制限に服する。
残余財産請求権
本優先出資証券の保有者は、当社優先株式と実質 同左
同左
的に同順位の残余財産請求権を保有する。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

発行会社
発行証券の種類
償還期日
任意償還

MTH Preferred Capital 4（Cayman）Limited
配当非累積型優先出資証券
定めなし
平成26年7月以降の各配当支払日に任意償還可能（ただし、監督当局の事前承認が必要）
100億円
平成16年3月22日
毎年7月25日と1月25日
変動配当（ステップアップなし）
同左

中央三井信託銀行
決算データ

MTH Preferred Capital 1（Cayman）Limited
MTH Preferred Capital 3（Cayman）Limited
配当非累積型優先出資証券
配当非累積型優先出資証券
定めなし
定めなし
平成24年7月以降の各配当支払日に任意償還可能
平成25年7月以降の各配当支払日に任意償還可能（ただし、監督当局の事前承認が必要）（ただし、監督当局の事前承認が必要）
発行総額
275億円
300億円
払込日
平成14年3月25日
平成15年3月24日
配当支払日
毎年7月25日と1月25日
毎年7月25日と1月25日
配当率
変動配当（ステップアップなし）
変動配当（ステップアップなし）
配当支払に関する条件概要 （1） 本優先出資証券への配当は、直近事業年度の 同左
当社分配可能額（当社優先株式への配当があればその額を控除した額）の範囲内で支払われる。
（2） 配当停止条件
以下のいずれかの事項に該当する場合は、本優先出資証券への配当は支払われないものとする。
①当社が直近事業年度にかかる当社優先株式への配当を支払わなかった場合②当社が支払不能状態である旨の証明書を発行会社に交付した場合③当社の自己資本比率が規制上必要な水準を下回った場合④当社が発行会社に対して配当不払指示を交付した場合（3） 強制配当
当社が直近事業年度にかかる当社普通株式への配当を実施した場合には、本優先出資証
券への配当は全額支払われる。ただし、上記（1）ならびに（2）②③の制限に服する。
残余財産請求権
本優先出資証券の保有者は、当社優先株式と実質 同左
的に同順位の残余財産請求権を保有する。

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

当社は「海外特別目的会社の発行する優先出資証券」を以下のとおり発行し、「連結自己資本比率」の「基本的項目」に計上しています。

273

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本の充実度に関する事項
所要自己資本の額（1）信用リスクに対する所要自己資本の額（（2）、（3）の額を除く）
区分

平成23年3月末

7,248

7,266

内部格付手法適用除外資産
内部格付手法を適用するポートフォリオ
事業法人向けエクスポージャー

6,650

6,617

598
525,611384,760

649
452,111
325,419

金融機関等向けエクスポージャー

1,233

1,209

25,78021,91754,29953,004

標準的手法を適用するポートフォリオ
内部格付手法適用除外事業単位

中央三井信託銀行
決算データ

ソブリン向けエクスポージャー

居住用不動産向けエクスポージャー

適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

274（単位：百万円）

平成22年3月末

その他リテール向けエクスポージャー

その他のエクスポージャー（注1）
証券化エクスポージャー
合計

（A）

1,957

1,845

18,891

14,537

38,68838,20934,17630,852571,070

490,230（注）1. 購入債権、未決済取引、リース取引、その他資産に関するエクスポージャーです。
2. 信用リスクに対する所要自己資本の額の計算方法は以下のとおりです（持株会社グループは第二基準（国内基準に相当）を適用していますが、基礎的内部格付手法を採用しているため、所要自己資本の額算出には8パーセントを使用しています。）。
標準的手法を適用するポートフォリオ：信用リスク・アセットの額 8パーセント＋自己資本控除額
内部格付手法を適用するポートフォリオ及び証券化エクスポージャー：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額＋自己資本控除額（2）内部格付手法を適用する株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額
区分

マーケットベース方式

簡易手法
PD／LGD方式
経過措置を適用するもの（注1）
合計（B）（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

81

2,666

81
27,40934,414

2,666
24,55832,573

61,90559,797（注）1. 連結自己資本比率告示附則第13条によりリスク･ウェイトを100%として信用リスク・アセットの額を計算しています。
2. 内部格付手法を適用する株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額の計算方法は以下のとおりです（持株会社グループは第二基準（国内基準に相当）を適用していますが、基礎的内部格付手法を採用しているため、所要自己資本の額算出には8パーセントを使用しています。）。
マーケットベース方式の簡易手法を適用するもの：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋自己資本控除額
PD／LGD方式を適用するもの：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額＋自己資本控除額
経過措置を適用するもの：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋自己資本控除額（3）信用リスク・アセットのみなし計算を適用するエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額計算方式

ルックスルー方式

修正単純過半数方式

運用基準方式
簡便方式
400%のリスク・ウェイトが適用されるもの
1250%のリスク・ウェイトが適用されるもの
合計（C）（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

68,451

65,168

3,886

3,082

899
−
−
−

827
－
－
－

73,237

69,078（注）信用リスク・アセットのみなし計算を適用するエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額の計算方法は以下のとおりです（持株会社グループは第二基準（国内基準に相当）を適用していますが、基礎的内部格付手法を採用しているため、所要自己資本の額算出には8パーセントを使用しています。）。
ルックスルー方式：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額＋自己資本控除額
ルックスルー方式以外：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋自己資本控除額

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項

区分

粗利益配分手法
合計（D）（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

40,271

37,221

40,271

37,221

区分

連結総所要自己資本額（注1）（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

602,085

543,923（注）1. （信用リスク・アセットの額の合計額＋オペレーショナル・リスク相当額を8パーセントで除して得た額） 8パーセント
2. 持株会社グループは第二基準（国内基準に相当）を適用していますが、基礎的な内部格付手法を採用しているため、総所要自己資本の額算出には8パーセントを使用しています。

中央三井信託銀行
決算データ（5）連結総所要自己資本の額︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（4）オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ
中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

275

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

276

信用リスクに関する事項（信用リスク・アセットのみなし計算を適用するエクスポージャー及び証券化エクスポージャーに関する事項を除く）
信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳（単位：百万円）

区分

標準的手法
貸出金、コールローン、預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
内部格付手法
貸出金、コールローン、預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引その他
合計

平成22年3月末

平成23年3月末

期中平均残高508,132
160,502317,104−
30,525−−−30,52515,023,640
9,099,584
3,416,291
111,159
2,396,603
514,990
202,936
27,025
1,651,650
15,531,772

543,963
238,208276,297－
29,457－－－29,457
13,979,512
9,220,281
2,711,562
128,120
1,919,548
506,370
184,60232,4381,196,137
14,523,475

507,001
157,304
308,811－40,886－－－40,886
13,703,159
8,891,711
2,841,331
118,852
1,851,263
517,012194,328
31,827
1,108,095
14,210,160（注）1. 上記期末残高については以下の数値としています。
（1）オンバランス取引：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。ただし、適用除外部分（標準的手法）については、連結貸借対照表計上額からその他有価証券に係る評価益を控除した額。
（2）オフバランス取引：与信相当額。ただし、レポ形式の取引につきましては信用リスク削減後のデフォルト時エクスポージャー。
（3）デリバティブ取引：与信相当額。
（4）元本補てん契約付信託：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。
2. 上記には株式等エクスポージャー、連結自己資本比率告示第156条に定めるその他資産等（前払年金費用、固定資産、繰延税金資産など）422,282百万円（平成22年3月末）、
437,709百万円（平成23年3月末）は含めていません。
3. 内部格付手法の適用除外部分は標準的手法に記載しています。
4. 期中平均残高は四半期ごとの期末残高の平均値としています。

（1）地域別のエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳
区分

国内

国外

合計

貸出金、コールローン、預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
貸出金、コールローン、預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

13,965,582
9,022,114
2,526,438
18,0492,398,980
514,990
202,932233
1,680,823
1,566,189
237,973
1,206,957
93,11028,148−
4
26,791
1,353
15,531,772

12,990,134
9,229,603
1,815,863
27,641
1,917,026
505,653
184,599
1,509
1,225,264
1,533,341
228,886
1,171,996
100,479
31,979717
330,928330
14,523,475（注）1. 上記期末残高については以下の数値としています。
（1）オンバランス取引：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。ただし、適用除外部分（標準的手法）については、連結貸借対照表計上額からその他有価証券に係る評価益を控除した額。
（2）オフバランス取引：与信相当額。ただし、レポ形式の取引につきましては信用リスク削減後のデフォルト時エクスポージャー。
（3）デリバティブ取引：与信相当額。
（4）元本補てん契約付信託：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。
2. 上記には株式等エクスポージャー、連結自己資本比率告示第156条に定めるその他資産等（前払年金費用、固定資産、繰延税金資産など）422,282百万円（平成22年3月末）、
437,709百万円（平成23年3月末）は含めていません。
3. 内部格付手法の適用除外部分は標準的手法に記載しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項

業種

業種

5,000,734
4,571,892

4,131,114
3,519,393

214,3022,791,092−
1,566,497−
4−
1,566,493
44,730535,006
1,873,690
01,110,696－
3－
1,110,693
41,478

11,861640−
32,228−4,293−
27,935384,111

11,055150－
30,272－
4,174－
26,097570,242

176,759
195,343−
12,009−
11,793−
216
842,020

139,969
420,197－
10,075
－
9,874
－
201
801,775

434,254279,886
75,27552,604
24,341
1,233
27,025
3
6,128,760

429,306
195,429
95,505
81,53447,9371,151
32,4386
6,053,953

5,088,238
466,432
35,884538,204
441,466
22,798−73,9395,021,839
498,391
32,615501,107411,111
13,350－76,644

個人

貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
特別国際金融取引勘定分
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
合計（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

3,533,398

3,499,208

3,307,813−−
225,584
49,182
162,813−
13,58826,8583,283,889－－
215,319
47,321
156,047－
11,95037,423

26,858
−
−
−
−
−
−
−
15,531,772

37,423
－
－
－
－
－
－
－
14,523,475（注）1. 上記期末残高については以下の数値としています。
（1）オンバランス取引：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。ただし、適用除外部分（標準的手法）については、
連結貸借対照表計上額からその他有価証券に係る評価益を控除した額。
（2）オフバランス取引：与信相当額。ただし、レポ形式の取引につきましては信用リスク削減後のデフォルト時エクスポージャー。
（3）デリバティブ取引：与信相当額。
（4）元本補てん契約付信託：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。
2. 上記には株式等エクスポージャー、連結自己資本比率告示第156条に定めるその他資産等（前払年金費用、固定資産、繰延税金資産など）422,282百万円（平成22年3月末）、437,709百万円（平成23年3月末）は含めていません。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（左列より続く）

平成23年3月末

中央三井信託銀行
決算データ
中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

ソブリン
中央政府及び中央銀行
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
地方公共団体
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
その他
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
金融機関
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
事業法人
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他（単位：百万円）

平成22年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（2）業種別のエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳（右列に続く）三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

277

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

278（参考）事業法人に関する業種別のエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳
業種

製造業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
農業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
林業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
漁業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
鉱業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他（単位：百万円）（左列より続く）

平成22年3月末

平成23年3月末

業種

1,210,766

1,186,346

934,92153,4132,611
219,819
193,150
6,982−
19,687346

940,720
44,264
2,286
199,075
178,027233－
20,814
315

346
−
−
−
−
−
−
−
−

315
－
－
－
－
－
－
－
－

−
−
−
−
−
−
−
−
3

－
－
－
－
－
－
－
－
2

3
−
−
−
−
−
−
−
782

2
－
－
－
－
－
－
－
761

767
−
−
15
−
−
−
15

746
－
－
15
－
－
－
15
（右列に続く）三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

建設業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
電気・ガス・熱供給・水道業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
情報通信業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
運輸業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
卸売・小売業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

129,120

114,751

96,082494
1732,526
31,51824−983
180,404

85,107400
429,23928,3059－923
280,985

175,912
−
8
4,483
4,407
76
−
0
41,763

276,501
－
1
4,482
4,482
－
－
－
38,37935,606
2,026
11
4,119
4,060
42
−
17
657,170

28,964
5,120
28
4,266
4,221
33
－
12
614,878

548,966
33,573
2,146
72,48467,585
3,748
−
1,150
549,872

533,987
29,8892,403
48,59743,713
3,310
－
1,573
519,442

490,51118,308783
40,26823,607
3,178−
13,482459,623
15,208581
44,02921,0694,240－
18,718（279ページに続く）

連結：定量的な開示事項

業種

1,245,943

1,226,298

1,192,029−
27,80026,114
18,642
7,306−
165
1,322,545

1,191,613－
22,971
11,713
7,427
4,125
－
161
1,274,919

1,124,041
112,196
1,696
84,61063,969230−
20,409383,640

1,044,249
128,246
2,348
100,074
80,472
216－
19,385356,125

295,898
42,973342
44,426
27,403
1,210−
15,813
406,400

275,20937,204322
43,38829,234
1,181－
12,972
440,745

193,149
203,447
467
9,336
7,122
−
−
2,214
6,128,760

184,797
238,057
1,666
16,224
14,156－－2,067
6,053,953

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

平成23年3月末

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

平成22年3月末

中央三井信託銀行
決算データ

金融・保険業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
不動産業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引その他
各種サービス業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
その他
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
合計︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）（278ページより続く）

バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行（注）1. 上記期末残高については以下の数値としています。
（1）オンバランス取引：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。ただし、適用除外部分（標準的手法）については、
連結貸借対照表計上額からその他有価証券に係る評価益を控除した額。
（2）オフバランス取引：与信相当額。ただし、レポ形式の取引につきましては信用リスク削減後のデフォルト時エクスポージャー。
（3）デリバティブ取引：与信相当額。
（4）元本補てん契約付信託：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。
2. 上記には株式等エクスポージャー、連結自己資本比率告示第156条に定めるその他資産等（前払年金費用、固定資産、繰延税金資産など）422,282百万円（平成22年3月末）、437,709百万円（平成23年3月末）は含めていません。

279

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

280（3）残存期間別のエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳
残存期間

1年以下
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引その他
1年超3年以下
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引その他
3年超5年以下
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引その他
5年超7年以下
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
7年超
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他（単位：百万円）（左列より続く）

平成22年3月末

平成23年3月末

残存期間

5,847,864

5,168,674

3,020,028
946,115
30,9551,850,765
198,588
30,83827,025
1,594,312
2,559,377

3,439,422
313,158
25,3781,390,714
193,862
20,11032,4381,144,303
2,411,794

1,505,791
834,091
3,481
216,011
212,821
1,092
−
2,097
1,949,931

1,230,156957,339
11,147
213,150
207,146919－
5,083
1,561,808

935,710
968,606
5,777
39,83834,741
3,219
−
1,877
559,192

1,015,473
479,953
6,557
59,82447,537
5,617
－
6,669
773,634

313,971
218,317
3,854
23,047
9,372
6,555
−
7,119
4,373,424

294,641
424,364
7,362
47,26527,652
3,335－
16,277
4,362,163

3,387,899
766,264
67,091
152,168
44,02333,982−
74,162

3,388,878
795,967
77,67399,645
19,621
29,094－50,929（右列に続く）三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

期間の定めのないもの
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
合計（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

241,983

245,400

96,686−−145,297
15,443
127,248−
2,605
15,531,772

89,917
17,076－
138,405
10,550125,523－2,331
14,523,475（注）1. 上記期末残高については以下の数値としています。
（1）オンバランス取引：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。ただし、適用除外部分（標準的手法）については、
連結貸借対照表計上額からその他有価証券に係る評価益を控除した額。
（2）オフバランス取引：与信相当額。ただし、レポ形式の取引につきましては信用リスク削減後のデフォルト時エクスポージャー。
（3）デリバティブ取引：与信相当額。
（4）元本補てん契約付信託：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。
2. 上記には株式等エクスポージャー、連結自己資本比率告示第156条に定めるその他資産等（前払年金費用、固定資産、繰延税金資産など）422,282百万円（平成22年3月末）、437,709百万円（平成23年3月末）は含めていません。
3. 期間の判別ができないものは、「期間の定めのないもの」に含めています。

連結：定量的な開示事項（1）地域別のエクスポージャーの期末残高（単位：百万円）

平成22年3月末
区分

デフォルトしたエクスポージャー（内部格付手法を適用するもの）
合計

国内

国外

合計

国内

国外

合計

3

−

3

12

－

12

128,737

5,306

134,043

101,041

5,227

106,269

128,740

5,306

134,046

101,0545,227

106,281（注）1. 上記には株式等エクスポージャーは含めていません。
2. 内部格付手法の適用除外部分は標準的手法に記載しています。

業種

ソブリン

中央政府及び中央銀行
地方公共団体その他（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

−

－

−
−
−

－
－
－

－
12

金融機関

−
3

農業

−

－

漁業

−

－

事業法人
製造業
林業
鉱業

建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業

卸売・小売業

1

−
−
0
−

0

−
−

1

－
－
－
－
0

－

0

金融・保険業−－

各種サービス業

0

11

不動産業
その他

個人
特別国際金融取引勘定分

0

－
－

−
−

－
－

3

12

（注）上記には株式等エクスポージャーは含めていません。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

合計−

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（2）業種別のエクスポージャーの期末残高（i）三ヶ月以上延滞エクスポージャー（標準的手法を適用するもの）

中央三井信託銀行
決算データ

三ヶ月以上延滞エクスポージャー（標準的手法を適用するもの）

平成23年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

三ヶ月以上延滞エクスポージャー、デフォルトしたエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

281

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（ii）デフォルトしたエクスポージャー（内部格付手法を適用するもの）
業種

ソブリン

（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末−－

中央三井信託銀行
決算データ

地方公共団体

－

−

その他

金融機関
事業法人

製造業
農業

−
5,000

－
5,000

94,36561,487

3,380

3,861

−

－

－

−

林業
中央三井アセット信託銀行
決算データ

漁業

－

−

－
1,196

鉱業

−
6,916

情報通信業

231

192

3,298

402

1,599

1,041

7,595

5,457

建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
運輸業

卸売・小売業

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

金融・保険業
不動産業

各種サービス業
その他

6,208

5,903

58,92036,419

6,215

6,520

−

個人
特別国際金融取引勘定分

合計

491

34,371306

39,553
227

134,043

106,269（注）上記には株式等エクスポージャーは含めていません。

一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額（1）地域別の引当金の残高（単位：百万円）

平成21年度
引当金の種類

一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
国内

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

国外
特定海外債権引当勘定
合計

期末残高

29,19724,156
19,9064,250
56
53,410平成22年度
期中増減△2,547△5,594△5,300△294
30△8,111

期末残高

32,001
15,688
11,4884,200－
47,690（注）1. 上記は銀行勘定の数値を記載しています。元本補てん契約付信託勘定の特別留保金、債権償却準備金につきましては141ページに記載しています。
2. 一般貸倒引当金は地域別の管理を行っていません。

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

282

－

−

中央政府及び中央銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

期中増減

2,804

△8,468△8,418△50△56△5,720連結：定量的な開示事項

業種

期末残高

期中増減

期末残高

－
－
－
－
4,200
7,231
107
－
－
－
－
381
－
3
94
816
1
4,334
1,489
0
4,257
－
15,688

−
−
−
−
△294
△6,678△2,838−−−−△1,750
−
3,224
△291
△852
14
△2,990△1,1940
1,377−△5,594

期中増減

－
－
－
－
△50
△8,566
△246
－
－
－
－
△490
－
△3,27846
29△43△3,476△1,1040
148－△8,468（注）一般貸倒引当金、特定海外債権引当勘定は業種別の管理を行っていません。

業種別の貸出金償却の額
業種

−
−
−
−
−
9,669
287
−
−
−
−
1,222
−
26
28
993
39
6,187
885
−
2,783
−
12,452

－
－
－
－
－
5,978
109
－
－
－
2
291
－
3,023
1
296
83
2,069
100
－
2,093
－
8,071

（注）上記には元本補てん契約付信託勘定の貸出金償却の額を含めています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

平成22年度
貸出金償却の額

中央三井アセット信託銀行

平成21年度
貸出金償却の額

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

ソブリン
中央政府及び中央銀行
地方公共団体
その他
金融機関
事業法人
製造業
農業
林業
漁業
鉱業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業
卸売・小売業
金融・保険業
不動産業
各種サービス業
その他
個人
特別国際金融取引勘定分
合計（単位：百万円）

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

−
−
−
−
4,250
15,797
354
−
−
−
−
872
−
3,282
48
787
45
7,811
2,594
0
4,109
−
24,156

平成22年度

中央三井信託銀行
決算データ

ソブリン
中央政府及び中央銀行
地方公共団体
その他
金融機関
事業法人
製造業
農業
林業
漁業
鉱業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業
卸売・小売業
金融・保険業
不動産業
各種サービス業
その他
個人
特別国際金融取引勘定分
合計（単位：百万円）

平成21年度︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（2）業種別の個別貸倒引当金の残高283

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

標準的手法を適用するエクスポージャーについてのリスク・ウェイト区分ごとの残高
平成22年3月末

リスク・ウェイト

中央三井信託銀行
決算データ

0%0%超 10%以下
10%超 35%以下
35%超 75%以下
75%超 100%以下
100%超 150%以下
自己資本控除合計

うち格付適用371,711
10,048105,401
273
20,693
3−
508,132

うち格付不適用（注）

3
−
2,901
−
−
−
−
2,904

平成23年3月末

437,91259
84,564258
21,15512－543,963371,708
10,048102,500
273
20,693
3−505,228（単位：百万円）

うち格付適用うち格付不適用（注）

1
－
2,195
－
－
－
－
2,197

437,91159
82,369258
21,155
12－541,766（注）持株会社グループは法人等向けエクスポージャーにつきましては、連結自己資本比率告示第45条の特例の適用を届け出ており、リスク・ウェイトを一律100%としています。当該特例を適用するエクスポージャーにつきましては、格付不適用の欄に記載しています。

中央三井アセット信託銀行
決算データ

内部格付手法を適用するエクスポージャーに関する事項（1）スロッティング・クライテリアを用いた特定貸付債権の残高（単位：百万円）

リスク・ウェイト

︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

0%
50%
70%
90%
115%
250%
合計

平成22年3月末

平成23年3月末

19,739176,472
280,057
28,303
11,28330,767546,623

8,206
189,055
263,698
2,897
13,994
13,368491,222平成22年3月末

平成23年3月末（注）持株会社グループではボラティリティが高い事業用不動産向の貸付債権は保有していません。

（2）マーケット・ベース方式の簡易手法を用いる株式等エクスポージャーの残高
リスク・ウェイト

300%
400%
合計

（単位：百万円）

－
7,860
7,860

29
217
247

（注）その他有価証券に分類される株式等エクスポージャーの残高については、連結貸借対照表計上額及び取得原価のうち低い方の金額としています。その他有価証券以外に分類される
株式等エクスポージャーの残高については連結貸借対照表計上額としています。

内部格付手法を適用するポートフォリオに関する事項（1）事業法人向けエクスポージャー（単位：百万円）

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

平成22年3月末

区分

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD推計値
加重平均

0.52%
8.31%
100.00%2.89%

LGD推計値
加重平均

44.11%
41.39%
41.25%
43.89%

リスク・ウェイト
加重平均55.10%
161.66%60.39%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

4,638,582
300,176
84,457
5,023,216

506,684
32,20022,455561,340（単位：百万円）

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行284

平成23年3月末

区分

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD推計値
加重平均

0.43%
8.06%
100.00%2.23%

LGD推計値
加重平均

44.13%
41.04%
41.42%
43.94%

リスク・ウェイト
加重平均

48.61%
160.08%53.45%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

4,765,647
257,830
59,066
5,082,543

459,044
19,747
20,827499,620（注）1. EAD推計値は信用リスク削減手法の効果を勘案した金額です。
2. 11段階の内部格付を3つの債務者区分に統合して表示しています。
3. PD推計値加重平均、LGD推計値加重平均、リスク・ウェイト加重平均は、内部格付ごとの推計値またはリスク・ウェイトをEAD推計値で加重した値となっています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項

区分

PD推計値
加重平均

0.00%
−
100.00%0.00%

LGD推計値
加重平均

44.96%−
45.00%
44.96%

0.31%
−
0.31%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

3,040,670−−
3,040,670

1,580,209−
6
1,580,216（単位：百万円）

区分

0.00%
－
100.00%0.00%

LGD推計値
加重平均

44.96%－
45.00%
44.96%

0.39%
－
0.39%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

2,573,271－－
2,573,271

1,121,587－
6
1,121,594（注）1. EAD推計値は信用リスク削減手法の効果を勘案した金額です。
2. 11段階の内部格付を3つの債務者区分に統合して表示しています。
3. PD推計値加重平均、LGD推計値加重平均、リスク・ウェイト加重平均は、内部格付ごとの推計値またはリスク・ウェイトをEAD推計値で加重した値となっています。

（3）金融機関等向けエクスポージャー

区分

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計（単位：百万円）

PD推計値
加重平均

0.22%
12.33%
100.00%0.92%

LGD推計値
加重平均

44.40%
45.00%
45.00%
44.41%

平成22年3月末
リスク・ウェイト
加重平均

38.85%
217.13%38.78%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

592,834806
5,000
598,640

127,879−−
127,879（単位：百万円）

区分

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD推計値
加重平均

0.16%
－
100.00%0.83%

LGD推計値
加重平均

44.68%－
45.00%
44.68%

平成23年3月末
リスク・ウェイト
加重平均

32.31%－
32.09%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

562,482－
5,000
567,482

177,039－－
177,039（注）1. EAD推計値は信用リスク削減手法の効果を勘案した金額です。
2. 11段階の内部格付を3つの債務者区分に統合して表示しています。
3. PD推計値加重平均、LGD推計値加重平均、リスク・ウェイト加重平均は、内部格付ごとの推計値またはリスク・ウェイトをEAD推計値で加重した値となっています。

（4）PD／LGD方式を用いる株式等エクスポージャー

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD推計値
加重平均

0.54%
7.38%
100.00%1.10%

LGD推計値
加重平均

90.00%
90.00%
90.00%
90.00%

172.28%433.48%171.52%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

−
−
−
−

179,209
136
1,006
180,353

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

区分（単位：百万円）

平成22年3月末
リスク・ウェイト
加重平均

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD推計値
加重平均

平成23年3月末
リスク・ウェイト
加重平均

中央三井信託銀行
決算データ

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計（単位：百万円）

平成22年3月末
リスク・ウェイト
加重平均︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（2）ソブリン向けエクスポージャー（単位：百万円）

0.63%
7.95%
100.00%0.63%

LGD推計値
加重平均

90.00%
90.00%
90.00%
90.00%

171.73%565.08%171.79%EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

165,41323
0
165,437－－－－（注）1. EAD推計値は信用リスク削減手法の効果を勘案した金額です。
2. 11段階の内部格付を3つの債務者区分に統合して表示しています。
3. PD推計値加重平均、LGD推計値加重平均、リスク・ウェイト加重平均は、内部格付ごとの推計値またはリスク・ウェイトをEAD推計値で加重した値となっています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD推計値
加重平均

中央三井アセット信託銀行

区分

平成23年3月末
リスク・ウェイト
加重平均285

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

286（5）購入債権に係るエクスポージャー

リスク・ウェイト
加重平均（単位：百万円）

平成22年3月末

リスク・ウェイト
加重平均

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

159,010490

53.12%

平成23年3月末
EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

87,522213

54.43%（注）1. EAD推計値は信用リスク削減手法の効果を勘案した金額です。
2. トップ・ダウン・アプローチを用いない購入事業法人向けエクスポージャーについて記載しています。
3. リスク・ウェイト加重平均は、リスク・ウェイトをEADdilutionで加重した値となっています。

（6）居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成22年3月末
エクスポージャーの種類

住宅ローン
消費性ローン
事業性ローン
その他
合計

期初延滞なし期初延滞ありデフォルト
期初延滞なし期初延滞ありデフォルト
期初延滞なし期初延滞ありデフォルト
期初延滞なし期初延滞ありデフォルト

EAD推計値

PD推計値の加重平均値

LGD推計値の
加重平均値

リスク・
ウェイトの
加重平均値

オン・バランス
資産項目

オフ・バランス
資産項目

0.22%
28.76%
100.00%0.96%
27.78%
100.00%1.48%
38.75%
100.00%1.04%−
100.00%1.56%

34.14%
34.11%
31.86%
72.09%
69.69%
57.59%
36.84%
42.09%
66.13%
21.40%−
91.74%
35.44%

14.98%
208.93%43.05%
45.93%
195.41%
12.38%
36.70%
79.79%−
27.71%−−
18.79%

2,935,219
31,655
17,662
49,291
1,586
4,186
136,497
2,788
10,641827−
102
3,190,460

167,384
141
83
45,705
170
58
2,580
1
5
945
−
22
217,098

コミットメント
未引出額

左記未引出額に乗ずる掛目の推計値を加重
平均した値

3,210
23
−
150,446
550
205
94
1
5
141
−
22
154,700

100.00%100.00%−30.32%
30.99%
28.47%
100.00%100.00%100.00%100.00%−100.00%31.90%（単位：百万円）

平成23年3月末
エクスポージャーの種類

住宅ローン
消費性ローン
事業性ローン
その他
合計

期初延滞なし期初延滞ありデフォルト
期初延滞なし期初延滞ありデフォルト
期初延滞なし期初延滞ありデフォルト
期初延滞なし期初延滞ありデフォルト

EAD推計値

PD推計値の加重平均値

LGD推計値の
加重平均値

リスク・
ウェイトの
加重平均値

オン・バランス
資産項目

オフ・バランス
資産項目

0.19%
26.95%
100.00%0.92%
26.39%
100.00%0.91%
36.74%
100.00%1.01%－
100.00%1.64%

34.48%
34.44%
31.11%
70.93%
68.34%
59.86%
32.91%
36.72%
57.28%
24.64%－
88.81%
35.45%

13.68%
211.46%57.53%
46.49%
187.49%4.02%
27.80%
77.08%－
31.08%－－
17.28%

2,942,491
31,50624,06745,761
1,516
4,036
120,097
2,160
9,659
903
－
105
3,182,305

162,766
61
110
41,816
153
55
2,490
1
3
578
－
23
208,060

コミットメント
未引出額

左記未引出額に乗ずる掛目の推計値を加重
平均した値

5,226
－
－
148,131
503
188
138
1
3
115
－
23
154,332

100.00%－－28.18%
30.44%
29.43%
100.00%100.00%100.00%100.00%－100.00%30.75%（注）1. EAD推計値は信用リスク削減手法の効果を勘案した金額です。
2. 細分化したプール区分を上記の区分に統合して表示しています。
3. PD推計値の加重平均値、LGD推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、左記未引出額に乗ずる掛目の推計値を加重平均した値は、プール区分ごとの推計値またはリスク・ウェイトをEAD推計値で加重した値となっています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項（単位：百万円）

区分

平成21年度損失額
実績値

平成22年度損失額
実績値

前年度損失額
実績値との対比

25,741

10,849△14,892

金融機関等向け

4,250

4,200

△50

ソブリン向けPD／LGD方式を適用する株式等

居住用不動産向け

適格リボルビング向け
その他リテール向け
合計

－

−

－

191

－

△191

3,623

4,970

1,347

88
5,574

0
2,097

39,46922,117△88△3,477△17,352【要因分析】
平成22年度の損失の実績値は、平成21年度と比較して173億円減少しています。
これは主に、不良債権の新規発生が低位に推移したことにより、事業法人向けの損失が減少したことによるものです。

内部格付手法を適用するポートフォリオの損失額の推計値（単位：百万円）

区分

事業法人向けソブリン向け金融機関等向け
PD／LGD方式を適用する株式等
居住用不動産向け

適格リボルビング向け
その他リテール向け
合計

平成22年度損失額
推計値

平成23年度損失額
推計値

51,95867,056
56

41

3,035

2,800

1,761

921

11,167

12,554

1,206
11,534

1,225
8,739

95,81878,241（注）損失額推計値（＝EAD推計値 PD推計値 LGD推計値）は、平成22年3月末及び平成23年3月末を基準日として各年度に発生すると推計される値です。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（注）損失額実績は、デフォルトしたエクスポージャーに係る以下の合計額としており、引当金の戻入は含んでいません。
一般貸倒引当金繰入額、特別留保金繰入額、債権償却準備金繰入額、特別海外債権引当勘定繰入額、デリバティブに係る信用リスク補正額（以上要管理先分）、個別貸倒引当金繰
入額、偶発損失引当金繰入額、債権償却額、債権売却損、債権放棄損、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャーに係る償却額、売却損。

中央三井信託銀行
決算データ

事業法人向け︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

内部格付手法を適用するポートフォリオの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

287

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法を適用したエクスポージャーの額

適格金融資産担保を適用した
エクスポージャーの額

区分

標準的手法

−

中央三井信託銀行
決算データ

内部格付手法事業法人向けエクスポージャー

ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー

合計

中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

適格債権担保を適用した
エクスポージャーの額−

適格不動産担保を適用した
エクスポージャーの額−

適格その他担保を適用した
エクスポージャーの額−

1,717,107

6,131

587,11337,674

12,252

6,131

570,346

37,674−
1,704,855−−

1,717,107

6,131

16,766−−−587,11337,674（単位：百万円）

適格金融資産担保を適用した
エクスポージャーの額

区分

－

標準的手法

内部格付手法事業法人向けエクスポージャー

ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー

合計

平成23年3月末

適格債権担保を適用した
エクスポージャーの額－

適格不動産担保を適用した
エクスポージャーの額－

適格その他担保を適用した
エクスポージャーの額－

1,181,427

3,062

562,188

47,20010,714

3,062

550,224

47,200－1,170,713－－

1,181,427

3,062

11,964－－－562,188

47,200保証、クレジット・デリバティブを適用したエクスポージャーの額（単位：百万円）

平成22年3月末
保証を適用した
エクスポージャーの額

区分

標準的手法

−

内部格付手法事業法人向けエクスポージャー

ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー

合計

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行
三井住友トラスト・ホールディングス

101,516
55,596
3,527
42,392
101,516

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

288（単位：百万円）

平成22年3月末

2011ディスクロージャー誌

クレジット・デリバティブ
を適用した
エクスポージャーの額

−

−
−
−
−
−

平成23年3月末
保証を適用した
エクスポージャーの額－
129,519
85,1153,316
41,088
129,519

クレジット・デリバティブ
を適用した
エクスポージャーの額

－

－
－
－
－
－

連結：定量的な開示事項︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項（1）与信相当額の算出に用いる方式
名称

与信相当額の算出に用いる方式

カレント・エクスポージャー方式（2）グロス再構築コストの額（零を下回らないもの）の合計額（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

平成22年3月末

平成23年3月末

平成22年3月末

平成23年3月末

195,379（3）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額（派生商品取引にあっては、取引の区分ごとの与信相当額を含む。）（単位：百万円）

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
うち外為関連取引
うち金利関連取引
うち長期決済期間取引
うちその他の取引
うち一括清算ネッティング契約による与信相当額削減効果（△）

93,163
48,591
229,678724−
185,830（4）（2）に掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額から（3）に掲げる額を差し引いた額（2）に掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額から（3）に掲げる額を差し引いた額

受入担保

合計
差入担保

合計

115,342
50,640260,82578－
196,203（単位：百万円）

185,830（5）担保の種類別の額
受入・提供の区分

185,937

196,203（単位：百万円）

国債
国内株式
米国国債
現金（ユーロ）
その他

担保の種類

3,205
−
−
3,605
−
6,810
24,293
17,3431,098
313−
43,049

国債
国内株式
米国国債
現金（ユーロ）
その他

5,919
－
－
4,326
－
10,246
18,88915,494
1,640
245－
36,269（注）1. 担保の金額は時価で表示しています。
2. 差入担保のうち25,072百万円（平成22年3月末）、23,495百万円（平成23年3月末）は清算機関等へ差し入れているものです。

（6）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額（単位：百万円）

平成22年3月末
想定元本

平成23年3月末
想定元本

平成22年3月末

平成23年3月末（7）与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額

購入・提供の区分

プロテクションの購入
合計
プロテクションの提供
合計

110,788（単位：百万円）

クレジット・デリバティブの種類

クレジット・デフォルト・スワップ
クレジットリンク債
その他

−
−
−
−
15,00063,000−78,000

クレジット・デフォルト・スワップ
クレジットリンク債
その他（8）信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット･デリバティブの想定元本額

信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額

－
－
－
－
5,000
63,000－68,000（単位：百万円）−

三井住友トラスト・ホールディングス－

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

平成23年3月末

89,560

中央三井アセット信託銀行

平成22年3月末

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

平成23年3月末

中央三井信託銀行
決算データ

グロス再構築コストの額の合計

平成22年3月末

289

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

証券化エクスポージャーに関する事項
持株会社グループがオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項（1）原資産の合計額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

証券化の形態

資産譲渡型証券化取引の原資産の額
住宅ローン

中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

290

その他

平成22年3月末

平成23年3月末

506,175

438,775

506,175

438,775−－

506,175

438,775－−

合成型証券化取引の原資産の額
住宅ローン
その他

－
－

−
−

原資産の合計額（2）原資産を構成するエクスポージャーのうち、三月以上延滞エクスポージャーの額、デフォルトしたエクスポージャーの額及び当期の損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

平成22年3月末
区分

三ヶ月以上延滞エクスポージャー

エクスポージャーの額

−

住宅ローン

−

その他

デフォルトしたエクスポージャー
住宅ローン
その他

合計

平成23年3月末

当期損失額

エクスポージャーの額

－

−

当期損失額

－

−

－

−
1,800

−
202

－
2,629

－
362

1,800
−

202
−

2,629
－

362
－

1,800

202

2,629

362

（3）保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

原資産の種類

住宅ローン
その他

平成22年3月末

平成23年3月末

エクスポージャーの額

エクスポージャーの額

190,459

186,299

190,459

186,299－−

合計（4）保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額（単位：百万円）

平成22年3月末
リスク・ウェイト

残高

20%未満

－

−

平成23年3月末

所要自己資本の額

残高−－

所要自己資本の額

－

－

50%未満

−

50%以上

100%未満190,459

11,468186,299

9,913

193,142

14,151

188,982

12,596−2,682

350%未満100%以上自己資本控除

合計

−

－

20%以上

－
2,682

−
2,682

－
2,682

（注）所要自己資本の額＝（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額（5）証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び原資産の種類別の内訳
原資産の種類

住宅ローン
その他

平成22年3月末

平成23年3月末

20,401

15,29820,401

15,298−

合計

三井住友トラスト・ホールディングス（単位：百万円）

2011ディスクロージャー誌－

連結：定量的な開示事項

原資産の種類

住宅ローン（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

2,745

2,682

2,745

2,682

－

−

その他

中央三井信託銀行
決算データ

合計（7）早期償還条項付の証券化エクスポージャーに関する事項
該当ありません。
（8）当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略
該当ありません。

（10）連結自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。

持株会社グループが投資家である証券化エクスポージャーに関する事項（単位：百万円）

原資産の内訳

平成22年3月末

平成23年3月末

90,12678,058

クレジット・リンク債（CLN）

4,111

4,614

51,27852,763

事業の証券化（WBS）
割賦債権等金銭債権担保証券（ABS）

970－

20,383
7,534

9,453
9,635

174,405

157,475

住宅ローン担保証券（RMBS）

マルチボロワー型の商業用不動産担保証券（MCMBS)−

クレジット・デリバティブを利用した債務担保証書（シンセティックCDO）
ローン担保証券（CLO）

合計

2,950

（2）保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額（単位：百万円）

平成22年3月末
リスク・ウェイト

残高

平成23年3月末

所要自己資本の額

残高

所要自己資本の額

87,250518

92,530

571

20%以上

50%未満

48,9591,368

35,718975

50%以上

100%未満28,553

1,210

34,5061,463

100%以上350%未満4,111

348

350%以上 1250%未満
自己資本控除

249
−

95
−

－
－

－
－

174,405

3,594

157,475

合計

－

－

2,957

（注）所要自己資本の額＝（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント（3）連結自己資本比率告示第225条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び原資産の種類別の内訳
平成22年3月末

平成23年3月末

63

－

−

その他
合計

63

－

－

（4）連結自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

住宅ローン

中央三井アセット信託銀行

原資産の内訳

（単位：百万円）

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

20%未満

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（9）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ありません。

（1）保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（6）連結自己資本比率告示第225条の規定により自己資本から控除される証券化エクスポージャーの額及び原資産の種類別の内訳

291

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
連結貸借対照表計上額及び時価区分

連結貸借対照表計上額

上場株式等エクスポージャー

上記以外の出資等又は株式等エクスポージャー
合計

546,986

平成23年3月末
時価

連結貸借対照表計上額

486,051546,986

110,391

109,406

657,377

595,457

時価

486,051

中央三井信託銀行
決算データ（注）日本株式、外国株式について記載しています。

出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（単位：百万円）

内訳

平成22年3月末

売却損益
中央三井アセット信託銀行
決算データ

償却損（△）
合計

平成23年3月末

14,477

9,618

2,238

6,692

12,2382,925（注）連結損益計算書の株式等損益を記載しています。

連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額（単位：百万円）

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額

平成22年3月末

73,006

平成23年3月末

38,215（注）その他有価証券（日本株式、外国株式）に係る評価損益を記載しています。

連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額
該当ありません。

連結自己資本比率告示第6条第1項の規定により補完的項目に算入した額
該当ありません。

連結自己資本比率告示附則第13条（経過措置）を適用する株式等エクスポージャーの額（単位：百万円）

区分

平成22年3月末

上場株式等エクスポージャー

上記以外の株式等エクスポージャー
合計

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成23年3月末

315,350

296,281

83,18882,753

398,539

379,034（注）その他有価証券に分類される株式等エクスポージャーの額については、連結貸借対照表計上額及び取得原価のうち低い方の金額としています。
その他有価証券以外の株式等エクスポージャーの額については、連結貸借対照表計上額としています。

中央三井アセット信託銀行

292（単位：百万円）

平成22年3月末

連結：定量的な開示事項

区分

上場株式等エクスポージャー（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

488

482

488

482

−

上記以外の出資等又は株式等エクスポージャー

合計－︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（参考）元本補てん契約付信託勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
元本補てん契約付信託勘定における期末残高（注）期末残高は、元本補てん契約付信託勘定の会計処理に基づいた金額です。

（単位：百万円）

内訳

平成22年3月末

売却損益−

償却損（△）

平成23年3月末

－
－

−

－

−

（注）売却損益及び償却損は、元本補てん契約付信託勘定の会計処理に基づいた金額です。

元本補てん契約付信託勘定において連結自己資本比率告示附則第13条（経過措置）を適用する株式等エクスポージャーの額（単位：百万円）

区分

上場株式等エクスポージャー

平成22年3月末

平成23年3月末

488

482

488

482

平成22年3月末

平成23年3月末

372,392

363,025

13,0242,843−−−

10,0072,512－－－

388,260

375,546−

上記以外の株式等エクスポージャー

合計－

信用リスク・アセットのみなし計算を適用するエクスポージャーの額（単位：百万円）

計算方式

ルックスルー方式を適用するエクスポージャー（注1）
修正単純過半数方式を適用するエクスポージャー
運用基準方式を適用するエクスポージャー（注3）
簡便方式を適用するエクスポージャー（注4）
400%のリスク・ウェイトを適用するもの
1250%のリスク・ウェイトを適用するもの

（注2）

合計

（注）1.
2.
3.
4.

投資信託、ファンド、リパッケージ債等（以下、「ファンド等」）において、その裏付けとなる個々の資産が明らかなエクスポージャー。
ファンド等の裏付けとなる資産の過半数を株式等エクスポージャーが占めるエクスポージャー。
ファンド等の裏付けとなる個々の資産が明らかでないが、運用基準が定められているため、ファンド等の構成資産が推定可能なエクスポージャー。
ファンド等の裏付けとなる個々の資産が明らかでなく、上記1.から3.に該当しないエクスポージャー。

（単位：百万円）

金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

平成22年3月末

平成23年3月末

64,90954,090（注）「主要行等向けの総合的な監督指針」に定めるアウトライヤー基準と同一の方法により算出を行っています。
銀行子会社以外の連結対象会社の対象資産は僅少であるため、中央三井信託銀行単体と中央三井アセット信託銀行単体で算出した数値の合算を表記しています。
適用する金利ショック：保有期間1年、観測期間5年で計測される金利変動の99パーセンタイル値
適用するコア預金：流動預金（普通預金・当座預金等）の現在残高の50％

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

銀行勘定における金利リスクに関して持株会社グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

合計

中央三井信託銀行
決算データ

元本補てん契約付信託勘定における出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

293

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ

中央三井信託銀行

定量的な開示事項（連結）

定量的な開示事項（単体）296

自己資本調達手段319

信用リスク・アセット

296

信用リスク・アセット

319

オペレーショナル・リスク

296

オペレーショナル・リスク

319

連結の範囲に関する事項

297

自己資本比率に関する事項

320

自己資本比率に関する事項

298

自己資本の充実度に関する事項

321

自己資本の充実度に関する事項

299

信用リスクに関する事項

322

信用リスクに関する事項

301

信用リスク削減手法に関する事項

333

信用リスク削減手法に関する事項

313

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

334

314

証券化エクスポージャーに関する事項

335

証券化エクスポージャーに関する事項

315

銀行勘定における出資等又は株式等
エクスポージャーに関する事項

銀行勘定における出資等又は株式等
エクスポージャーに関する事項

337

317

（参考）元本補てん契約付信託勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項（参考）元本補てん契約付信託勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項

338

318

信用リスク・アセットのみなし計算を適用する
エクスポージャーの額

信用リスク・アセットのみなし計算を適用する
エクスポージャーの額

338

318

銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

338

銀行勘定における金利リスクに関して連結グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

318

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

自己資本調達手段

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

資料編〈バーゼルⅡ関連データ〉

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

295

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本調達手段
普通株式

永久劣後債務中央三井信託銀行
決算データ

期限付劣後債務

信用リスク・アセット

1. 使用する内部格付手法の種類

基礎的内部格付手法

2. 内部格付手法適用範囲と信用リスク・アセットの算出にあたっては、原則として基礎的内部格付手法を使標準的手法適用範囲

用していますが、以下の範囲については適用除外とし、標準的手法を使用してい中央三井アセット信託銀行
決算データ

ます。

︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

296【適用除外資産】

与信取引に付随して発生したものではないもの、又は内部格付手法を適用することについて、実務上困難であり、かつ、信用リスク管理上の意義も乏しいもの。
【適用除外事業単位】

与信業務を主たる業務としていない事業単位。

中央三井信託銀行連結の範囲で適用除外となっている事業単位は12社です（平成23年3月末現在）。

3. 段階的適用

該当ありません。

4. 標準的手法で使用する格付機関

株式会社格付投資情報センター

ただし、法人等向けエクスポージャーについては全て100％のリスク・ウェイトを適用しています。
5. 証券化エクスポージャー●信用リスク・アセット額計算手法

・外部格付を有しているものは、外部格付準拠方式

・外部格付が付与されていないものの、当該証券化エクスポージャーの裏付となっている原資産が把握可能である場合には、指定関数方式

・外部格付が付与されておらず、かつ、当該証券化エクスポージャーの裏付となる原資産が把握できない場合は自己資本控除●利用する適格格付機関

株式会社格付投資情報センター
株式会社日本格付研究所

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク

スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ
フィッチレーティングスリミテッド

オペレーショナル・リスク●オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法

三井住友トラスト・ホールディングス

粗利益配分手法

2011ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項

なる会社の集団（以下「連結グルー

連結自己資本比率は、連結財務諸表作成にあたり連結の範囲としている会社に、
連結財務諸表規則第5条第2項に該当して非連結としている金融子会社を含めて算

中央三井信託銀行
決算データプ」）に属する会社と連結財務諸表規 出しています。
則に基づき連結の範囲に含まれる会社との相違点●連結グループのうち、連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名称及び主要な業務の内容

連結子会社の数

15社

主要な連結子会社

中央三井信用保証（信用保証業務）

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井カード（クレジットカード業務）
CMTBエクイティインベストメンツ（有価証券運用管理）
中央三井ファイナンスサービス（金銭貸付業務）●自己資本比率告示第32条が適用される金融業務を営む関連法人等の数並

該当ありません。

びに主要な金融業務を営む関連法人
等の名称及び主要な業務の内容●自己資本比率告示第31条第1項第2号

イからハまでに掲げる控除項目の対該当ありません。

象となる会社の数並びに主な会社の名称及び主要な業務の内容●銀行法第16条の2第1項第11号に掲げる会社のうち従属業務を専ら営むもの

該当ありません。

又は同項第12号に掲げる会社であって、連結グループに属していない会

社の数並びに主要な会社の名称及び主要な業務の内容

該当ありません。

●自己資本比率告示第31条第1項第2号

該当ありません。

イからハまでに掲げる控除項目の対

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ●連結グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等の概要︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

連結の範囲に関する事項●連結自己資本比率を算出する対象と象となる会社のうち、規制上の所要

自己資本を下回った会社の名称と所
要自己資本を下回った額の総額

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

297

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

298

自己資本比率に関する事項
自己資本の構成に関する事項（連結自己資本比率（国内基準）の状況）
項目

基本的項目
資本金
うち非累積的永久優先株
新株式申込証拠金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式（△）
自己株式申込証拠金
社外流出予定額（△）
その他有価証券の評価差損（△）
為替換算調整勘定
新株予約権
連結子法人等の少数株主持分
うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券
営業権相当額（△）
のれん相当額（△）
企業結合等により計上される無形固定資産相当額（△）
証券化取引により増加した自己資本に相当する額（△）
期待損失額が適格引当金を上回る額の50%相当額（△）
繰延税金資産の控除前の基本的項目計（上記各項目の合計額）
繰延税金資産の控除金額（△）［基本的項目］計（A）
うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券（注2）
（B）
補完的項目
土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45%相当額
一般貸倒引当金（注3）
適格引当金が期待損失額を上回る額（注4）
負債性資本調達手段等
うち永久劣後債務（注5）
うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注6）
補完的項目不算入額（△）［補完的項目］計（C）
控除項目（注7）（D）
自己資本額 （E）=（A）＋（C）－（D）＜参考＞
リスク・アセット等
信用リスク・アセットの額
資産（オン・バランス）項目
オフ・バランス取引項目
オペレーショナル・リスク相当額を8パーセントで除して得た額
旧所要自己資本の額に告示に定める率を乗じて得た額が新所要自己資本の額を上回る額に25.0を乗じて得た額
合計（F）
連結自己資本比率（国内基準）＝（E）／（F）×100（A）／（F） 100（B）／（A） 100（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

399,697−−
149,011
142,307−−
9,501−△ 1,738
−
3,378
−
−
7,555
−
20,401
13,600641,598
14,176
627,422−399,697－－
149,011
183,724－－
8,021－△2,129
－
3,463
－
－
6,997
－
15,298
6,979
696,472－
696,472－−0−319,250
116,750
202,500−
319,251
22,986923,687－
0－343,747
109,247
234,500－
343,748
15,4301,024,789

6,943,353
6,296,411
646,941
390,445

6,266,217
5,716,420
549,796356,336−
7,333,798
12.59%
8.55%−－
6,622,553
15.47%
10.51%－（注）1. 自己資本の構成及び自己資本比率等は平成18年金融庁告示第19号（以下、「自己資本比率告示」）及び平成20年金融庁告示第79号に基づき算出しています。
2. 自己資本比率告示第28条第2項に定めるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目的会社の発行する優先出資証
券を含む）です。
3. 標準的手法を採用する部分の金額を記載しています。
4. 元本補てん契約付信託勘定につきましては、適格引当金が期待損失額を上回る額を計上していません。
5. 自己資本比率告示第29条第1項第3号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものです。
（1）無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること（2）一定の場合を除き、償還されないものであること（3）業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること（4）利払い義務の延期が認められるものであること
6. 自己資本比率告示第29条第1項第4号及び第5号に掲げるものです。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限られています。
7. 自己資本比率告示第31条第1項第1号に掲げる他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額、第2号に規定するものに対する投資に相当する額、第3号から第6号の定めにより控除されることとなる額及び第2項に掲げる額です。
8. 平成14年度連結会計年度末（平成15年3月末）より、連結自己資本比率の算定に係る内部管理体制について有限責任監査法人トーマツの調査業務を受けています。当該調査業務
は、有限責任監査法人トーマツが銀行との間で合意された調査手続きを実施したものであり、「一般に公正妥当と認められる監査の基準」に基づく会計監査ではなく、連結自己資本比率そのものや連結自己資本比率算定に係る内部統制について意見の表明を受けたものではありません。
（なお、上記の調査手続きは日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第30号に基づくものです。）
9. 自己資本比率告示第238条に定める内部格付手法の継続使用の条件となる平成23年3月末の連結自己資本比率（国際統一基準）は、14.91%（TIERⅠ比率10.13%）です。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項（1）信用リスクに対する所要自己資本の額（（2）、（3）の額を除く）
区分（単位：百万円）

平成23年3月末

3,155

3,130

内部格付手法適用除外資産
内部格付手法を適用するポートフォリオ
事業法人向けエクスポージャー

2,557

2,481

597
525,462
384,755648
451,972
325,415

金融機関等向けエクスポージャー

1,233

1,209

25,78021,91754,29953,004

標準的手法を適用するポートフォリオ
内部格付手法適用除外事業単位

ソブリン向けエクスポージャー

居住用不動産向けエクスポージャー

適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
その他のエクスポージャー（注1）
証券化エクスポージャー
合計

（A）

1,845

18,891

14,53738,54338,20934,04130,852566,827

485,955（注）1. 購入債権、未決済取引、リース取引、その他資産に関するエクスポージャーです。
2. 信用リスクに対する所要自己資本の額の計算方法は以下のとおりです（連結グループは国内基準行ですが、基礎的内部格付手法を採用しているため、所要自己資本の額算出には8パーセントを使用しています。）。
標準的手法を適用するポートフォリオ：信用リスク・アセットの額 8パーセント＋自己資本控除額
内部格付手法を適用するポートフォリオ及び証券化エクスポージャー：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額＋自己資本控除額（2）内部格付手法を適用する株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額
区分

マーケットベース方式

簡易手法
PD／LGD方式
経過措置を適用するもの（注1）
合計（B）（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

81

2,666

81
27,36734,307

2,666
24,52832,50861,75659,703（注）1. 自己資本比率告示附則第13条によりリスク・ウェイトを100%として信用リスク・アセットの額を計算しています。
2. 内部格付手法を適用する株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額の計算方法は以下のとおりです（連結グループは国内基準行ですが、基礎的内部格付手法を採用しているため、所要自己資本の額算出には8パーセントを使用しています。）。
マーケットベース方式の簡易手法を適用するもの：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋自己資本控除額
PD／LGD方式を適用するもの：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額＋自己資本控除額
経過措置を適用するもの：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋自己資本控除額（3）信用リスク・アセットのみなし計算を適用するエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額計算方式

ルックスルー方式

運用基準方式
簡便方式
400%のリスク・ウェイトが適用されるもの
1250%のリスク・ウェイトが適用されるもの
合計（C）

平成23年3月末

67,58064,117

3,883

3,081

898
−
−
−

825
－
－
－

72,361

68,024

バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行（注）信用リスク・アセットのみなし計算を適用するエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額の計算方法は以下のとおりです（連結グループは国内基準行ですが、基礎的内部格付手法を採用しているため、所要自己資本の額算出には8パーセントを使用しています。）。
ルックスルー方式：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額＋自己資本控除額
ルックスルー方式以外：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋自己資本控除額

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

修正単純過半数方式（単位：百万円）

平成22年3月末

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

その他リテール向けエクスポージャー

1,957

中央三井信託銀行
決算データ

平成22年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本の充実度に関する事項
所要自己資本の額

299

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（4）オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額
区分

粗利益配分手法
合計（D）

中央三井信託銀行
決算データ

平成23年3月末

31,23528,506

31,23528,506

平成22年3月末

平成23年3月末

586,703529,804（5）連結総所要自己資本の額（単位：百万円）

区分

連結総所要自己資本額（注1）（注）1. （信用リスク・アセットの額の合計額＋オペレーショナル・リスク相当額を8パーセントで除して得た額） 8パーセント
2. 連結グループは国内基準行ですが、基礎的内部格付手法を採用しているため、連結総所要自己資本の額算出には8パーセントを使用しています。

中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

300（単位：百万円）

平成22年3月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項（単位：百万円）

区分

期中平均残高

14,407
14,271
136
−
−
−
−
−
−
15,021,458
9,097,403
3,416,291
111,159
2,396,603
514,990
202,936
27,025
1,651,650
15,035,866

14,302
14,166
135
－
－
－
－
－
－
13,975,918
9,216,686
2,711,562
128,120
1,919,548
506,370
184,60232,4381,196,137
13,990,220

15,677
15,541
135
－
－
－
－
－
－
13,699,446
8,887,998
2,841,331
118,852
1,851,263
517,012194,328
31,827
1,108,095
13,715,123（注）1. 上記期末残高については以下の数値としています。
（1）オンバランス取引：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。ただし、適用除外部分（標準的手法）については、連結貸借対照表計上額からその他有価証券に係る評価益を控除した額。
（2）オフバランス取引：与信相当額。ただし、レポ形式の取引につきましては信用リスク削減後のデフォルト時エクスポージャー。
（3）デリバティブ取引：与信相当額。
（4）元本補てん契約付信託：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。
2. 上記には株式等エクスポージャー、自己資本比率告示第178条に定めるその他資産等（前払年金費用、固定資産、繰延税金資産など）420,470百万円（平成22年3月末）、436,014百万円（平成23年3月末）は含めていません。
3. 内部格付手法の適用除外部分は標準的手法に記載しています。
4. 期中平均残高は四半期ごとの期末残高の平均値としています。

（1）地域別のエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

国外

13,469,665
8,873,690
2,209,470
18,0492,368,455
514,990
202,932233
1,650,297
1,566,201
237,984
1,206,957
93,11028,148−
4
26,791
1,353
15,035,866

12,456,839
9,001,928
1,539,701
27,641
1,887,569
505,653
184,599
1,509
1,195,807
1,533,380
228,925
1,171,996
100,479
31,979717
330,928330
13,990,220

国内

合計

貸出金、コールローン、預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
貸出金、コールローン、預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引その他

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

中央三井アセット信託銀行（注）1. 上記期末残高については以下の数値としています。
（1）オンバランス取引：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。ただし、適用除外部分（標準的手法）については、連結貸借対照表計上額からその他有価証券に係る評価益を控除した額。
（2）オフバランス取引：与信相当額。ただし、レポ形式の取引につきましては信用リスク削減後のデフォルト時エクスポージャー。
（3）デリバティブ取引：与信相当額。
（4）元本補てん契約付信託：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。
2. 上記には株式等エクスポージャー、自己資本比率告示第178条に定めるその他資産等（前払年金費用、固定資産、繰延税金資産など）420,470百万円（平成22年3月末）、436,014百万円（平成23年3月末）は含めていません。
3. 内部格付手法の適用除外部分は標準的手法に記載しています。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

区分

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

平成23年3月末

中央三井信託銀行
決算データ

標準的手法
貸出金、コールローン、預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
内部格付手法
貸出金、コールローン、預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引その他
合計

平成22年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

信用リスクに関する事項（信用リスク・アセットのみなし計算を適用するエクスポージャー及び証券化エクスポージャーに関する事項を除く）
信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳

301

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（2）業種別のエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳
業種

中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

ソブリン
中央政府及び中央銀行
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
地方公共団体
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
その他
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
金融機関
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
事業法人
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他（単位：百万円）（左列より続く）

平成22年3月末

平成23年3月末

業種

4,617,294
4,199,008

3,690,269
3,079,033

188,3792,474,124−
1,536,504−
4−
1,536,500
44,197

399,804
1,597,528
0
1,081,700－
3－
1,081,697
41,017

11,861640−
31,695−
4,293−
27,402374,087

11,055150－
29,811－
4,174－
25,636570,218

166,734
195,343−
12,009−
11,793−
216
740,527

139,944
420,197－
10,075
－
9,874
－
201
720,319332,761
279,886
75,27552,604
24,341
1,233
27,025
3
6,117,788

347,850
195,429
95,505
81,53447,9371,151
32,4386
6,042,999

5,077,265
466,432
35,884538,204
441,466
22,798−73,9395,010,885
498,391
32,615501,107411,111
13,350－76,644（右列に続く）302

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

個人

貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
特別国際金融取引勘定分
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
合計（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

3,533,398

3,499,208

3,307,813−−
225,584
49,182
162,813−
13,58826,8583,283,889－－
215,319
47,321
156,047－
11,95037,423

26,858
−
−
−
−
−
−
−
15,035,866

37,423
－
－
－
－
－
－
－
13,990,220（注）1. 上記期末残高については以下の数値としています。
（1）オンバランス取引：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。ただし、適用除外部分（標準的手法）については、
連結貸借対照表計上額からその他有価証券に係る評価益を控除した額。
（2）オフバランス取引：与信相当額。ただし、レポ形式の取引につきましては信用リスク削減後のデフォルト時エクスポージャー。
（3）デリバティブ取引：与信相当額。
（4）元本補てん契約付信託：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。
2. 上記には株式等エクスポージャー、自己資本比率告示第178条に定めるその他
資産等（前払年金費用、固定資産、繰延税金資産など）420,470百万円（平成22年3月末）、436,014百万円（平成23年3月末）は含めていません。

連結：定量的な開示事項

業種

934,881
53,4132,611
219,819
193,150
6,982−
19,687346

940,682
44,264
2,286
199,075
178,027233－
20,814
315

346
−
−
−
−
−
−
−
−

315
－
－
－
－
－
－
－
－

−
−
−
−
−
−
−
−
3

－
－
－
－
－
－
－
－
2

3
−
−
−
−
−
−
−
782

2
－
－
－
－
－
－
－
761

767
−
0
15
−
−
−
15

746
－
－
15
－
－
－
15

建設業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
電気・ガス・熱供給・水道業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
情報通信業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
運輸業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
卸売・小売業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他

129,120

114,751

96,082494
1732,526
31,51824−983
180,404

85,107400
429,23928,3059－923
280,985

175,912
−
8
4,483
4,407
76
−
0
41,762

276,501
－
1
4,482
4,482
－
－
－
38,37435,605
2,026
11
4,119
4,060
42
−
17
657,020

28,959
5,120
28
4,266
4,221
33
－
12
614,731548,817
33,573
2,146
72,48467,585
3,748
−
1,150
549,872

533,840
29,8892,403
48,59743,713
3,310
－
1,573
519,442

490,51118,308783
40,26823,607
3,178−
13,482459,623
15,208581
44,02921,0694,240－
18,718（右列に続く）（304ページに続く）

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

1,186,308

平成23年3月末

中央三井アセット信託銀行

1,210,726（単位：百万円）

平成22年3月末

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

業種

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（左列より続く）

平成23年3月末

中央三井信託銀行
決算データ

製造業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
農業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
林業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
漁業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
鉱業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他（単位：百万円）

平成22年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（参考）事業法人に関する業種別のエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳

303

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

304（単位：百万円）（303ページより続く）

業種

金融・保険業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
不動産業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引その他
各種サービス業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
その他
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引その他
合計

平成22年3月末

平成23年3月末

1,245,801

1,226,160

1,191,887−
27,80026,114
18,642
7,306−
165
1,321,634

1,191,475－
22,971
11,713
7,427
4,125
－
161
1,273,994

1,123,130
112,196
1,696
84,61063,969230−
20,409383,566

1,043,324
128,246
2,348
100,074
80,472
216－
19,385356,051

295,824
42,973342
44,426
27,403
1,210−
15,813396,745

275,134
37,204322
43,38829,234
1,181－
12,972
431,118

183,494
203,447
467
9,336
7,122
−
−
2,214
6,117,788

175,170
238,057
1,666
16,224
14,156－－2,067
6,042,999（注）1. 上記期末残高については以下の数値としています。
（1）オンバランス取引：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。ただし、適用除外部分（標準的手法）については、
連結貸借対照表計上額からその他有価証券に係る評価益を控除した額。
（2）オフバランス取引：与信相当額。ただし、レポ形式の取引につきましては信用リスク削減後のデフォルト時エクスポージャー。
（3）デリバティブ取引：与信相当額。
（4）元本補てん契約付信託：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。
2. 上記には株式等エクスポージャー、自己資本比率告示第178条に定めるその他
資産等（前払年金費用、固定資産、繰延税金資産など）420,470百万円（平成22年3月末）、436,014百万円（平成23年3月末）は含めていません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項

残存期間

残存期間

5,400,352

4,660,264

2,872,810
675,81330,955
1,820,772
198,588
30,83827,025
1,564,320
2,512,601

3,212,828
60,33825,378
1,361,718
193,862
20,11032,438
1,115,307
2,388,304

1,505,682
787,425
3,481
216,011
212,821
1,092
−
2,097
1,949,852

1,230,008
933,997
11,147
213,150
207,146919－
5,083
1,561,911

935,631
968,606
5,777
39,83834,741
3,219
−
1,877
559,192

1,015,576
479,953
6,557
59,82447,537
5,617
－
6,669
773,173

313,971
218,317
3,854
23,047
9,372
6,555
−
7,119
4,372,891

294,641
424,364
7,362
46,80427,652
3,335－
15,815
4,362,163

3,387,899
766,264
67,091
151,635
44,02333,982−
73,6303,388,878
795,967
77,67399,645
19,621
29,094－50,929期間の定めのないもの
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
合計（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

240,975

244,403

95,678−−145,297
15,443
127,248−
2,605
15,035,866

88,92017,076－
138,405
10,550125,523－2,331
13,990,220（注）1. 上記期末残高については以下の数値としています。
（1）オンバランス取引：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。ただし、適用除外部分（標準的手法）については、
連結貸借対照表計上額からその他有価証券に係る評価益を控除した額。
（2）オフバランス取引：与信相当額。ただし、レポ形式の取引につきましては信用リスク削減後のデフォルト時エクスポージャー。
（3）デリバティブ取引：与信相当額。
（4）元本補てん契約付信託：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。
2. 上記には株式等エクスポージャー、自己資本比率告示第178条に定めるその他
資産等（前払年金費用、固定資産、繰延税金資産など）420,470百万円（平成22年3月末）、436,014百万円（平成23年3月末）は含めていません。
3. 期間の判別ができないものは、期間の定めのないものに含めています。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（左列より続く）

平成23年3月末

中央三井信託銀行
決算データ
中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（右列に続く）三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

1年以下
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引その他
1年超3年以下
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引その他
3年超5年以下
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引その他
5年超7年以下
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
7年超
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他（単位：百万円）

平成22年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（3）残存期間別のエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳

305

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（1）地域別のエクスポージャーの期末残高（単位：百万円）

平成23年3月末

平成22年3月末
区分

三ヶ月以上延滞エクスポージャー（標準的手法を適用するもの）

デフォルトしたエクスポージャー（内部格付手法を適用するもの）
合計

国内

国外

合計

国内

国外

合計

3

−

3

12

－

12

128,737

5,306

134,043

101,041

5,227

106,269

128,740

5,306

134,046

101,0545,227

106,281（注）1. 上記には株式等エクスポージャーは含めていません。
2. 内部格付手法の適用除外部分は標準的手法に記載しています。

（2）業種別のエクスポージャーの期末残高（i）三ヶ月以上延滞エクスポージャー（標準的手法を適用するもの）
業種

ソブリン

（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末−－−

中央政府及び中央銀行
地方公共団体

−

その他

−

－
－
－

－
12

金融機関

−
3

農業

−

－

漁業

−

－

事業法人
製造業

1

林業

−

鉱業

建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

−
0
−

0

運輸業

−

卸売・小売業

−

1

－
－
－
－
0

－

0

金融・保険業−－

各種サービス業

0

11

不動産業

−

その他

0

個人
特別国際金融取引勘定分

合計（注）上記には株式等エクスポージャーは含めていません。

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

306

三ヶ月以上延滞エクスポージャー、デフォルトしたエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

－
－

−
−

－
－

3

12

連結：定量的な開示事項

業種

ソブリン

（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

−

－

－

−

中央政府及び中央銀行

－

−

−
5,000

－
5,000

94,36561,487

3,380

3,861

−

－

その他

金融機関
事業法人

製造業
農業

－

−

林業

－

−

－
1,196

鉱業

−
6,916

情報通信業

231

192

3,298

402

1,599

1,041

7,595

5,457

建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
運輸業

卸売・小売業

金融・保険業
不動産業

各種サービス業

6,208

5,903

58,92036,419

6,215

6,520

その他

−

個人
特別国際金融取引勘定分

合計

491

34,371306

39,553
227

134,043

106,269（注）上記には株式等エクスポージャーは含めていません。

一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額（1）地域別の引当金の残高（単位：百万円）

平成21年度
引当金の種類

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金
国内

合計

29,197
24,116
19,8664,250
56
53,370

期中増減△2,547△5,591△5,297△294
30△8,108

期末残高

期中増減

32,001

2,804△8,465

15,650△8,415

11,450

△50
△56

4,200
－

△5,71747,652（注）1. 上記は銀行勘定の数値を記載しています。元本補てん契約付信託勘定の特別留保金、債権償却準備金につきましては213ページに記載しています。
2. 一般貸倒引当金は地域別の管理を行っていません。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

国外
特定海外債権引当勘定

期末残高

平成22年度中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

漁業

中央三井信託銀行
決算データ

地方公共団体︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（ii）デフォルトしたエクスポージャー（内部格付手法を適用するもの）

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

307

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

308（2）業種別の個別貸倒引当金の残高

業種

ソブリン
中央政府及び中央銀行
地方公共団体
その他
金融機関
事業法人
製造業
農業
林業
漁業
鉱業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業
卸売・小売業
金融・保険業
不動産業
各種サービス業
その他
個人
特別国際金融取引勘定分
合計（単位：百万円）

期末残高

−
−
−
−
4,250
15,757
354
−
−
−
−
872
−
3,282
48
747
45
7,811
2,594
0
4,109
−
24,116

平成21年度

期中増減

期末残高

－
－
－
－
4,200
7,193
107
－
－
－
－
381
－
3
94
779
1
4,334
1,489
0
4,257
－
15,650

−
−
−
−
△294
△6,675△2,838−−−−△1,750
−
3,224
△291
△849
14
△2,990△1,1940
1,377−△5,591

平成22年度

期中増減

－
－
－
－
△50
△8,563
△246
－
－
－
－
△490
－
△3,2784631△43△3,476△1,1040
148－△8,465（注）一般貸倒引当金、特定海外債権引当勘定は業種別の管理を行っていません。

業種別の貸出金償却の額（単位：百万円）

業種

ソブリン
中央政府及び中央銀行
地方公共団体
その他
金融機関
事業法人
製造業
農業
林業
漁業
鉱業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業
卸売・小売業
金融・保険業
不動産業
各種サービス業
その他
個人
特別国際金融取引勘定分
合計（注）上記には元本補てん契約付信託勘定の貸出金償却の額を含めています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成21年度
貸出金償却の額

平成22年度
貸出金償却の額

−
−
−
−
−
9,629
287
−
−
−
−
1,222
−
26
28
953
39
6,187
885
−
2,783
−
12,412

－
－
－
－
－
5,978
109
－
－
－
2
291
－
3,023
1
296
83
2,069
100
－
2,093
－
8,071

連結：定量的な開示事項

リスク・ウェイト

うち格付適用

320
23
3,909
273
9,877
3
−
14,407

うち格付不適用（注）

3
−
2,980
−
−
−
−
2,983

平成23年3月末（単位：百万円）

うち格付適用

529
35
3,108
258
10,35812－
14,302

316
23
928
273
9,877
3
−
11,423

うち格付不適用（注）

1
－
2,328
－
－
－
－
2,330

527
35
780
258
10,35812－
11,972（注）連結グループは法人等向けエクスポージャーにつきましては、自己資本比率告示第67条の特例の適用を届け出ており、リスク・ウェイトを一律100%としています。当該特例を適用するエクスポージャーにつきましては、格付不適用に記載しています。

（1）スロッティング・クライテリアを用いた特定貸付債権の残高（単位：百万円）

リスク・ウェイト

0%
50%
70%
90%
115%
250%
合計

平成22年3月末

平成23年3月末

19,739176,472
280,057
28,303
11,28330,767546,623

8,206
189,055
263,698
2,897
13,994
13,368491,222（注）連結グループではボラティリティが高い事業用不動産向の貸付債権は保有していません。

（2）マーケット・ベース方式の簡易手法を用いる株式等エクスポージャーの残高
リスク・ウェイト

（単位：百万円）

平成22年3月末

300%
400%
合計

平成23年3月末

－
7,860
7,860

29
217
247

（注）その他有価証券に分類される株式等エクスポージャーの残高については、連結貸借対照表計上額及び取得原価のうち低い方の金額としています。その他有価証券以外に分類される
株式等エクスポージャーの残高については連結貸借対照表計上額としています。

内部格付手法を適用するポートフォリオに関する事項（1）事業法人向けエクスポージャー（単位：百万円）

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD推計値
加重平均

0.52%
8.31%
100.00%2.89%

LGD推計値
加重平均

44.11%
41.39%
41.25%
43.89%

リスク・ウェイト
加重平均55.10%
161.66%60.39%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

4,638,425
300,176
84,457
5,023,059

506,684
32,20022,455561,340

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

平成22年3月末

区分中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

内部格付手法を適用するエクスポージャーに関する事項

中央三井信託銀行
決算データ

0%
0%超
10%以下
10%超
35%以下
35%超
75%以下
75%超 100%以下
100%超 150%以下
自己資本控除合計

平成22年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

標準的手法を適用するエクスポージャーについてのリスク・ウェイト区分ごとの残高（単位：百万円）

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

0.43%
8.06%
100.00%2.23%

LGD推計値
加重平均

44.13%
41.04%
41.42%
43.94%

リスク・ウェイト
加重平均

48.61%
160.08%53.45%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

4,765,490
257,830
59,066
5,082,386

459,044
19,747
20,827499,620（注）1. EAD推計値は信用リスク削減手法の効果を勘案した金額です。
2. 11段階の内部格付を3つの債務者区分に統合して表示しています。
3. PD推計値加重平均、LGD推計値加重平均、リスク・ウェイト加重平均は、内部格付ごとの推計値またはリスク・ウェイトをEAD推計値で加重した値となっています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

区分

PD推計値
加重平均

中央三井アセット信託銀行

平成23年3月末

309

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（2）ソブリン向けエクスポージャー（単位：百万円）

PD推計値
加重平均

区分

中央三井信託銀行
決算データ

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下合計

0.00%−
100.00%0.00%

LGD推計値
加重平均

44.96%−
45.00%
44.96%

平成22年3月末
リスク・ウェイト
加重平均

0.31%
−
0.31%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

3,038,646−−
3,038,646

1,580,209−
6
1,580,216（単位：百万円）

PD推計値
加重平均

区分

中央三井アセット信託銀行
決算データ

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下合計

0.00%－
100.00%0.00%

LGD推計値
加重平均

44.96%－
45.00%
44.96%

平成23年3月末
リスク・ウェイト
加重平均

0.39%
－
0.39%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

2,569,833－－
2,569,833

1,121,587－
6
1,121,594（注）1. EAD推計値は信用リスク削減手法の効果を勘案した金額です。
2. 11段階の内部格付を3つの債務者区分に統合して表示しています。
3. PD推計値加重平均、LGD推計値加重平均、リスク・ウェイト加重平均は、内部格付ごとの推計値またはリスク・ウェイトをEAD推計値で加重した値となっています。

（3）金融機関等向けエクスポージャー︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

区分

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計（単位：百万円）

PD推計値
加重平均

0.22%
12.33%
100.00%0.92%

LGD推計値
加重平均

44.40%
45.00%
45.00%
44.41%

平成22年3月末
リスク・ウェイト
加重平均

38.85%
217.13%38.78%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

592,834806
5,000
598,640

127,879−−
127,879（単位：百万円）

区分

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD推計値
加重平均

0.16%
－
100.00%0.83%

LGD推計値
加重平均

44.68%－
45.00%
44.68%

平成23年3月末
リスク・ウェイト
加重平均

32.31%－
32.09%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

562,483－
5,000
567,483

177,039－－
177,039（注）1. EAD推計値は信用リスク削減手法の効果を勘案した金額です。
2. 11段階の内部格付を3つの債務者区分に統合して表示しています。
3. PD推計値加重平均、LGD推計値加重平均、リスク・ウェイト加重平均は、内部格付ごとの推計値またはリスク・ウェイトをEAD推計値で加重した値となっています。

（4）PD／LGD方式を用いる株式等エクスポージャー

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

区分

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計（単位：百万円）

PD推計値
加重平均

0.54%
7.38%
100.00%1.11%

LGD推計値
加重平均

90.00%
90.00%
90.00%
90.00%

平成22年3月末
リスク・ウェイト
加重平均

172.21%433.48%171.45%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

−
−
−
−

178,979
136
1,006
180,123（単位：百万円）

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

310

区分

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD推計値
加重平均

0.63%
7.95%
100.00%0.63%

LGD推計値
加重平均

90.00%
90.00%
90.00%
90.00%

平成23年3月末
リスク・ウェイト
加重平均

171.75%565.08%171.81%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

165,18323
0
165,207（注）1. EAD推計値は信用リスク削減手法の効果を勘案した金額です。
2. 11段階の内部格付を3つの債務者区分に統合して表示しています。
3. PD推計値加重平均、LGD推計値加重平均、リスク・ウェイト加重平均は、内部格付ごとの推計値またはリスク・ウェイトをEAD推計値で加重した値となっています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

－
－
－
－

連結：定量的な開示事項

リスク・ウェイト
加重平均（単位：百万円）

平成22年3月末

リスク・ウェイト
加重平均

EAD推計値（注1）
オフ・バランス資産項目

159,010490

53.12%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

87,522213

54.43%（注）1. EAD推計値は信用リスク削減手法の効果を勘案した金額です。
2. トップ・ダウン・アプローチを用いない購入事業法人向けエクスポージャーについて記載しています。
3. リスク・ウェイト加重平均は、リスク・ウェイトをEADdilutionで加重した値となっています。

（6）居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成22年3月末

住宅ローン
消費性ローン
事業性ローン
その他
合計

期初延滞なし期初延滞ありデフォルト
期初延滞なし期初延滞ありデフォルト
期初延滞なし期初延滞ありデフォルト
期初延滞なし期初延滞ありデフォルト

EAD推計値

PD推計値の加重平均値

LGD推計値の
加重平均値

リスク・
ウェイトの
加重平均値

オン・バランス
資産項目

オフ・バランス
資産項目

0.22%
28.76%
100.00%0.96%
27.78%
100.00%1.48%
38.75%
100.00%1.04%−
100.00%1.56%

34.14%
34.11%
31.86%
72.09%
69.69%
57.59%
36.84%
42.09%
66.13%
21.40%−
91.74%
35.44%

14.98%
208.93%43.05%
45.93%
195.41%
12.38%
36.70%
79.79%−
27.71%−−
18.79%

2,935,219
31,655
17,662
49,291
1,586
4,186
136,497
2,788
10,641827−
102
3,190,460

167,384
141
83
45,705
170
58
2,580
1
5
945
−
22
217,098

コミットメント
未引出額

左記未引出額に乗ずる掛目の推計値を加重
平均した値

3,210
23
−
150,446
550
205
94
1
5
141
−
22
154,700

100.00%100.00%−30.32%
30.99%
28.47%
100.00%100.00%100.00%100.00%−100.00%31.90%（単位：百万円）

平成23年3月末
エクスポージャーの種類

住宅ローン
消費性ローン

その他
合計

LGD推計値の
加重平均値

リスク・
ウェイトの
加重平均値

オン・バランス
資産項目

オフ・バランス
資産項目

0.19%
26.95%
100.00%0.92%
26.39%
100.00%0.91%
36.74%
100.00%1.01%－
100.00%1.64%

34.48%
34.44%
31.11%
70.93%
68.34%
59.86%
32.91%
36.72%
57.28%
24.64%－
88.81%
35.45%

13.68%
211.46%57.53%
46.49%
187.49%4.02%
27.80%
77.08%－
31.08%－－
17.28%

2,942,491
31,50624,06745,761
1,516
4,036
120,097
2,160
9,659
903
－
105
3,182,305

162,766
61
110
41,816
153
55
2,490
1
3
578
－
23
208,060

コミットメント
未引出額

左記未引出額に乗ずる掛目の推計値を加重
平均した値

5,226
－
－
148,131
503
188
138
1
3
115
－
23
154,332

100.00%－－28.18%
30.44%
29.43%
100.00%100.00%100.00%100.00%－100.00%30.75%

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

中央三井アセット信託銀行（注）1. EAD推計値は信用リスク削減手法の効果を勘案した金額です。
2. 細分化したプール区分を上記の区分に統合して表示しています。
3. PD推計値の加重平均値、LGD推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、左記未引出額に乗ずる掛目の推計値を加重平均した値は、プール区分ごとの推計値またはリスク・ウェイトをEAD推計値で加重した値となっています。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

事業性ローン

期初延滞なし期初延滞ありデフォルト
期初延滞なし期初延滞ありデフォルト
期初延滞なし期初延滞ありデフォルト
期初延滞なし期初延滞ありデフォルト

EAD推計値

PD推計値の加重平均値

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

エクスポージャーの種類

中央三井信託銀行
決算データ

オン・バランス資産項目

平成23年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（5）購入債権に係るエクスポージャー

311

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

内部格付手法を適用するポートフォリオの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比（単位：百万円）

平成21年度損失額
実績値

区分

前年度損失額
実績値との対比

事業法人向け25,741

10,849△14,892

金融機関等向け

4,250

4,200

△50

ソブリン向け中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ－−

PD／LGD方式を適用する株式等
居住用不動産向け

適格リボルビング向け
その他リテール向け
合計

－

191

－

△191

3,623

4,970

1,347

88
5,574

0
2,097

39,46922,117△88△3,477△17,352（注）損失額実績は、デフォルトしたエクスポージャーに係る以下の合計額としており、引当金の戻入は含んでいません。
一般貸倒引当金繰入額、特別留保金繰入額、債権償却準備金繰入額、特別海外債権引当勘定繰入額、デリバティブに係る信用リスク補正額（以上要管理先分）、個別貸倒引当金繰
入額、偶発損失引当金繰入額、債権償却額、債権売却損、債権放棄損、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャーに係る償却額、売却損。

【要因分析】
平成22年度の損失の実績値は、平成21年度と比較して173億円減少しています。
これは主に、不良債権の新規発生が低位に推移したことにより、事業法人向けの損失が減少したことによるものです。

内部格付手法を適用するポートフォリオの損失額の推計値（単位：百万円）

平成22年度損失額
推計値

区分事業法人向け平成23年度損失額
推計値

67,055

ソブリン向け金融機関等向け
PD／LGD方式を適用する株式等
居住用不動産向け

適格リボルビング向け
その他リテール向け
合計

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

51,958

56

41

3,035

2,800

1,760

920

11,167

12,554

1,206
11,534

1,225
8,739

95,81678,240（注）損失額推計値（＝EAD推計値 PD推計値 LGD推計値）は、平成22年3月末及び平成23年3月末を基準日として各年度に発生すると推計される値です。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

312

平成22年度損失額
実績値

連結：定量的な開示事項

区分

標準的手法

事業法人向けエクスポージャー

ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー

合計−

適格債権担保を適用した
エクスポージャーの額−

適格不動産担保を適用した
エクスポージャーの額−

適格その他担保を適用した
エクスポージャーの額−

1,717,107

6,131

587,11337,674

12,252

6,131

570,346

37,674−
1,704,855−−

1,717,107

6,131

16,766−−−587,11337,674（単位：百万円）

標準的手法

内部格付手法事業法人向けエクスポージャー

ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー

合計－

平成23年3月末

適格債権担保を適用した
エクスポージャーの額－

適格不動産担保を適用した
エクスポージャーの額－

適格その他担保を適用した
エクスポージャーの額－

1,181,427

3,062

562,188

47,20010,714

3,062

550,224

47,200－1,170,713－－

1,181,427

3,062

11,964－－－562,188

47,200保証、クレジット・デリバティブを適用したエクスポージャーの額（単位：百万円）

平成22年3月末
区分

標準的手法

内部格付手法事業法人向けエクスポージャー

ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー

合計保証を適用した
エクスポージャーの額−
101,516
55,596
3,527
42,392
101,516

クレジット・デリバティブ
を適用した
エクスポージャーの額

−

−
−
−
−
−

平成23年3月末
保証を適用した
エクスポージャーの額－
129,519
85,1153,316
41,088
129,519

クレジット・デリバティブ
を適用した
エクスポージャーの額

－

－
－
－
－
－

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

区分

適格金融資産担保を適用した
エクスポージャーの額

中央三井信託銀行
決算データ

内部格付手法

適格金融資産担保を適用した
エクスポージャーの額（単位：百万円）

平成22年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法を適用したエクスポージャーの額

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

313

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項（1）与信相当額の算出に用いる方式
名称

与信相当額の算出に用いる方式

カレント・エクスポージャー方式（2）グロス再構築コストの額（零を下回らないもの）の合計額

中央三井信託銀行
決算データ

平成22年3月末

グロス再構築コストの額の合計

195,379（3）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額（派生商品取引にあっては、取引の区分ごとの与信相当額を含む。）

中央三井アセット信託銀行
決算データ

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
うち外為関連取引
うち金利関連取引
うち長期決済期間取引
うちその他の取引
うち一括清算ネッティング契約による与信相当額削減効果（△）

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ（2）に掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額から（3）に掲げる額を差し引いた額

平成22年3月末

93,163
48,591
229,678724−
185,830

受入担保

合計
差入担保

合計

185,937

平成23年3月末

115,342
50,640260,82578－
196,203（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

平成22年3月末

平成23年3月末

185,830（5）担保の種類別の額
受入・提供の区分

平成23年3月末（単位：百万円）（4）（2）に掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額から（3）に掲げる額を差し引いた額

196,203（単位：百万円）

国債
国内株式
米国国債
現金（ユーロ）
その他

担保の種類

3,205
−
−
3,605
−
6,810
24,293
17,3431,098
313−
43,049

国債
国内株式
米国国債
現金（ユーロ）
その他

5,919
－
－
4,326
－
10,246
18,88915,494
1,640
245－
36,269（注）1. 担保の金額は時価で表示しています。
2. 差入担保のうち25,072百万円（平成22年3月末）、23,495百万円（平成23年3月末）は清算機関等へ差し入れているものです。

（6）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額（単位：百万円）

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

平成22年3月末

平成23年3月末

平成22年3月末
想定元本

平成23年3月末
想定元本

平成22年3月末

平成23年3月末

89,560（7）与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額

購入・提供の区分

プロテクションの購入
合計
プロテクションの提供
合計

クレジット・デリバティブの種類

クレジット・デフォルト・スワップ
クレジットリンク債
その他
クレジット・デフォルト・スワップ
クレジットリンク債
その他

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

110,788（単位：百万円）−−−−
15,00063,000−78,000（8）信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額

信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額

314（単位：百万円）

－
－
－
－
5,000
63,000－68,000（単位：百万円）−－

連結：定量的な開示事項（1）原資産の合計額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

証券化の形態

資産譲渡型証券化取引の原資産の額
住宅ローン

平成23年3月末

506,175

438,775

506,175

438,775−－−
506,175－
438,775－−

合成型証券化取引の原資産の額
住宅ローン

－

−

その他
原資産の合計額

中央三井信託銀行
決算データ

その他

平成22年3月末（単位：百万円）

平成22年3月末

三ヶ月以上延滞エクスポージャー

エクスポージャーの額

−

住宅ローン

−

その他

デフォルトしたエクスポージャー
住宅ローン
その他

合計

平成23年3月末

当期損失額

エクスポージャーの額

－

−

当期損失額

－

−

－

−
1,800

−
202

－
2,629

－
362

1,800
−

202
−

2,629
－

362
－

1,800

202

2,629

362

（3）保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

原資産の種類

住宅ローン
その他

平成22年3月末

平成23年3月末

エクスポージャーの額

エクスポージャーの額

190,459

186,299

190,459

186,299－−

合計（4）保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額（単位：百万円）

平成22年3月末
リスク・ウェイト

20%未満

残高

－

−

平成23年3月末

所要自己資本の額

残高−－

所要自己資本の額

－

－

－

50%未満

−

50%以上

100%未満190,459

11,468186,299

9,913

193,142

14,151

188,982

12,596

合計

−
2,682

－
2,682

−
2,682

－
2,682

（注）所要自己資本の額＝（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額（5）証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び原資産の種類別の内訳

その他

合計

平成22年3月末

平成23年3月末

20,401

15,29820,401

15,298−三井住友トラスト・ホールディングス－

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

住宅ローン

中央三井アセット信託銀行

原資産の種類（単位：百万円）

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

20%以上

100%以上 350%未満
自己資本控除−中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（2）原資産を構成するエクスポージャーのうち、三月以上延滞エクスポージャーの額、デフォルトしたエクスポージャーの額及び当期の損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳

区分︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

証券化エクスポージャーに関する事項
連結グループがオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項

315

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（6）自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除される証券化エクスポージャーの額及び原資産の種類別の内訳
原資産の種類

住宅ローン

平成23年3月末

2,745

2,682

2,745

2,682

－

−

その他
中央三井信託銀行
決算データ

合計（7）早期償還条項付の証券化エクスポージャーに関する事項
該当ありません。
（8）当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略
該当ありません。

中央三井アセット信託銀行
決算データ（9）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ありません。
（10）自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。

連結グループが投資家である証券化エクスポージャーに関する事項

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ（1）保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

原資産の内訳

平成22年3月末

平成23年3月末

90,12678,058

クレジット・リンク債（CLN）

4,111

4,614

51,27852,763

事業の証券化（WBS）
割賦債権等金銭債権担保証券（ABS）

970－

20,383
7,534

9,453
9,635

174,405

157,475

住宅ローン担保証券（RMBS）

マルチボロワー型の商業用不動産担保証券（MCMBS)−

クレジット・デリバティブを利用した債務担保証書（シンセティックCDO）
ローン担保証券（CLO）

合計

2,950

（2）保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額（単位：百万円）

平成22年3月末
リスク・ウェイト

残高

平成23年3月末

所要自己資本の額

残高

所要自己資本の額

87,250518

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

20%未満

92,530

571

20%以上

50%未満

48,9591,368

35,718975

50%以上

100%未満28,553

1,210

34,5061,463

100%以上350%未満4,111

348

350%以上 1250%未満
自己資本控除

249
−

95
−

－
－

－
－

174,405

3,594

157,475

合計

－

－

2,957

（注）所要自己資本の額＝（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント（3）自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び原資産の種類別の内訳

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

316（単位：百万円）

平成22年3月末

原資産の内訳

住宅ローン

平成22年3月末

平成23年3月末

63

－

−

その他
合計

63

（4）自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌（単位：百万円）－－

連結：定量的な開示事項（単位：百万円）

平成22年3月末

区分

上場株式等エクスポージャー

上記以外の出資等又は株式等エクスポージャー
合計

連結貸借対照表計上額

546,986

平成23年3月末

時価

連結貸借対照表計上額

486,802546,986

90,40988,597637,396

575,400

時価

486,802

出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（単位：百万円）

内訳

平成22年3月末

売却損益
合計

14,474

9,558

2,238

6,692

12,2352,865（注）連結損益計算書の株式等損益を記載しています。

連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額（単位：百万円）

連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額

平成22年3月末

73,007平成23年3月末

38,217（注）その他有価証券（日本株式、外国株式）に係る評価損益を記載しています。

連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額
該当ありません。

自己資本比率告示第6条第1項の規定により補完的項目に算入した額
該当ありません。

自己資本比率告示附則第13条（経過措置）を適用する株式等エクスポージャーの額（単位：百万円）

区分

上場株式等エクスポージャー

上記以外の株式等エクスポージャー
合計

平成22年3月末

315,350

平成23年3月末

296,281

82,51082,105397,861

378,386
中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（注）その他有価証券に分類される株式等エクスポージャーの額については、連結貸借対照表計上額及び取得原価のうち低い方の金額としています。
その他有価証券以外の株式等エクスポージャーの額については、連結貸借対照表計上額としています。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

償却損（△）

平成23年3月末

中央三井信託銀行
決算データ（注）日本株式、外国株式について記載しています。

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
連結貸借対照表計上額及び時価

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

317

連結：定量的な開示事項︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（参考）元本補てん契約付信託勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
元本補てん契約付信託勘定における期末残高
区分

上場株式等エクスポージャー（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

488

482

488

482

−

上記以外の出資等又は株式等エクスポージャー
合計－（注）期末残高は、元本補てん契約付信託勘定の会計処理に基づいた金額です。

中央三井信託銀行
決算データ

元本補てん契約付信託勘定における出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（単位：百万円）

内訳

売却損益

平成22年3月末

平成23年3月末−－−

償却損（△）

中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ－−（注）売却損益及び償却損は、元本補てん契約付信託勘定の会計処理に基づいた金額です。

元本補てん契約付信託勘定において自己資本比率告示附則第13条（経過措置）を適用する株式等エクスポージャーの額（単位：百万円）

区分

上場株式等エクスポージャー

平成22年3月末

平成23年3月末

488

482

488

482

平成22年3月末

平成23年3月末

370,141

359,761

13,0242,840−−−

10,0072,509－－－

386,006

372,278−

上記以外の株式等エクスポージャー
合計－

信用リスク・アセットのみなし計算を適用するエクスポージャーの額（単位：百万円）

計算方式

ルックスルー方式を適用するエクスポージャー（注1）
修正単純過半数方式を適用するエクスポージャー
運用基準方式を適用するエクスポージャー（注3）
簡便方式を適用するエクスポージャー（注4）
400%のリスク・ウェイトを適用するもの
1250%のリスク・ウェイトを適用するもの

（注2）

合計

（注）1.
2.
3.
4.

投資信託、ファンド、リパッケージ債等（以下、「ファンド等」）において、その裏付けとなる個々の資産が明らかなエクスポージャー。
ファンド等の裏付けとなる資産の過半数を株式等エクスポージャーが占めるエクスポージャー。
ファンド等の裏付けとなる個々の資産が明らかでないが、運用基準が定められているため、ファンド等の構成資産が推定可能なエクスポージャー。
ファンド等の裏付けとなる個々の資産が明らかでなく、上記1.から3.に該当しないエクスポージャー。

銀行勘定における金利リスクに関して連結グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額（単位：百万円）

金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

平成22年3月末

平成23年3月末

64,801

53,990（注）「主要行等向けの総合的な監督指針」に定めるアウトライヤー基準と同一の方法により算出を行っています。
中央三井信託銀行以外の連結対象会社の対象資産は僅少であり、内部管理上は単体のみの管理としているため、中央三井信託銀行単体の数値を表記しています。
適用する金利ショック：保有期間1年、観測期間5年で計測される金利変動の99パーセンタイル値
適用するコア預金：流動預金（普通預金・当座預金等）の現在残高の50％

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

318

合計

－

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：定量的な開示事項︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本調達手段
普通株式

永久劣後債務

信用リスク・アセット

1. 使用する内部格付手法の種類

基礎的内部格付手法

2. 内部格付手法適用範囲と信用リスク・アセットの算出にあたっては、原則として基礎的内部格付手法を使標準的手法適用範囲

用していますが、以下の範囲については適用除外とし、標準的手法を使用してい与信取引に付随して発生したものではないもの、又は内部格付手法を適用することについて、実務上困難であり、かつ、信用リスク管理上の意義も乏しいもの。
株式会社格付投資情報センター

ただし、法人等向けエクスポージャーについては全て100％のリスク・ウェイトを適用しています。
4. 証券化エクスポージャー●信用リスク・アセット額計算手法

・外部格付を有しているものは、外部格付準拠方式

・外部格付が付与されていないものの、当該証券化エクスポージャーの裏付となっている原資産が把握可能である場合には、指定関数方式

・外部格付が付与されておらず、かつ、当該証券化エクスポージャーの裏付となる原資産が把握できない場合は自己資本控除●利用する適格格付機関

株式会社格付投資情報センター
株式会社日本格付研究所

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク

スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ
フィッチレーティングスリミテッド●オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

オペレーショナル・リスク

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データます。

【適用除外資産】

3. 標準的手法で使用する格付機関

中央三井信託銀行
決算データ

期限付劣後債務

粗利益配分手法

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

319

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

320

自己資本比率に関する事項
自己資本の構成に関する事項（単体自己資本比率（国内基準）の状況）
項目

基本的項目
資本金
うち非累積的永久優先株
新株式申込証拠金
資本準備金
その他資本剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
自己株式（△）
自己株式申込証拠金
社外流出予定額（△）
その他有価証券の評価差損（△）
新株予約権
営業権相当額（△）
企業結合により計上される無形固定資産相当額（△）
証券化取引により増加した自己資本に相当する額（△）
期待損失額が適格引当金を上回る額の50%相当額（△）
繰延税金資産の控除前の基本的項目計（上記各項目の合計額）
繰延税金資産の控除金額（△）［基本的項目］計（A）
うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券（注2）（B）
補完的項目
土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45%相当額
一般貸倒引当金（注3）
適格引当金が期待損失額を上回る額（注4）
負債性資本調達手段等
うち永久劣後債務（注5）
うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注6）
補完的項目不算入額（△）［補完的項目］計（C）
控除項目（注7）（D）
自己資本額（E）＝（A）＋（C）－（D）＜参考＞
リスク・アセット等
信用リスク・アセットの額
資産（オン・バランス）項目
オフ・バランス取引項目
オペレーショナル・リスク相当額を8パーセントで除して得た額
旧所要自己資本の額に告示に定める率を乗じて得た額が新所要自己資本の額を上回る額に25.0を乗じて得た額
合計（F）
単体自己資本比率（国内基準）＝（E）／（F）×100（A）／（F） 100（B）／（A） 100（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

399,697−−
149,011−47,908129,291
−
−
9,501
−
−
−
−
20,401
17,056
678,950
4,643
674,307−399,697－－
149,011－49,512
162,044
－
－
8,021
－
－
－
－
15,29810,851
726,095－
726,095－−−−
319,250
116,750
202,500−
319,250
26,389967,168－－－
343,747
109,247
234,500－
343,747
19,053
1,050,789

7,050,041
6,405,613
644,427
364,954

6,368,291
5,820,254
548,036
333,674−
7,414,995
13.04％
9.09％−－
6,701,965
15.67%
10.83%－（注）1. 自己資本の構成及び自己資本比率等は平成18年金融庁告示第19号（以下、「自己資本比率告示」）及び平成20年金融庁告示第79号に基づき算出しています。
2. 自己資本比率告示第40条第2項に定めるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目的会社の発行する優先出資証
券を含む）です。
3. 標準的手法を採用する部分の金額を記載しています。
4. 元本補てん契約付信託勘定につきましては、適格引当金が期待損失額を上回る額を計上していません。
5. 自己資本比率告示第41条第1項第3号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものです。
（1）無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること（2）一定の場合を除き、償還されないものであること（3）業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること（4）利払い義務の延期が認められるものであること
6. 自己資本比率告示第41条第1項第4号及び第5号に掲げるものです。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限られています。
7. 自己資本比率告示第43条第1項第1号に掲げる他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額、第2号から第5号の定めにより控除されることとなる額及び第2項に掲げる額です。
8. 平成14年度連結会計年度末（平成15年3月末）より、自己資本比率の算定に係る内部管理体制について有限責任監査法人トーマツの調査業務を受けています。当該調査業務は、有限責任監査法人トーマツが銀行との間で合意された調査手続きを実施したものであり、「一般に公正妥当と認められる監査の基準」に基づく会計監査ではなく、自己資本比率
そのものや自己資本比率算定に係る内部統制について意見の表明を受けたものではありません。
（なお、上記の調査手続きは日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第30号に基づくものです。）
9. 自己資本比率告示第238条に定める内部格付手法の継続使用の条件となる平成23年3月末の単体自己資本比率（国際統一基準）は、15.05%（TIERⅠ比率10.35%）です。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：定量的な開示事項（1）信用リスクに対する所要自己資本の額（（2）、（3）の額を除く）
区分

525
521,418
384,175
1,233
25,77753,097997
17,89938,23638,209560,153599
448,739
325,144
1,209
21,912
51,937850
13,85933,82530,852
480,191（注）1. 購入債権、未決済取引、その他資産に関するエクスポージャーです。
2. 信用リスクに対する所要自己資本の額の計算方法は以下のとおりです（銀行は国内基準行ですが、基礎的内部格付手法を採用しているため、所要自己資本の額算出には8パーセントを使用しています。）。
標準的手法を適用するポートフォリオ：信用リスク・アセットの額 8パーセント＋自己資本控除額
内部格付手法を適用するポートフォリオ及び証券化エクスポージャー：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額＋自己資本控除額（2）内部格付手法を適用する株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額
区分

マーケットベース方式
簡易手法
PD／LGD方式
経過措置を適用するもの（注1）
合計 （B）（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

81
81
31,626
41,25572,963

2,666
2,666
27,00540,12869,800（注）1. 自己資本比率告示附則第13条によりリスク・ウェイトを100%として信用リスク・アセットの額を計算しています。
2. 内部格付手法を適用する株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額の計算方法は以下のとおりです（銀行は国内基準行ですが、基礎的内部格付手法を採用しているため、所要自己資本の額算出には8パーセントを使用しています。）。
マーケットベース方式の簡易手法を適用するもの：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋自己資本控除額
PD／LGD方式を適用するもの：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額＋自己資本控除額
経過措置を適用するもの：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋自己資本控除額（3）信用リスク・アセットのみなし計算を適用するエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額計算方式

平成23年3月末

67,292
3,247
898
−
−
−
71,437

64,112
3,078
825
－
－
－
68,016（注）信用リスク・アセットのみなし計算を適用するエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額の計算方法は以下のとおりです（銀行は国内基準行ですが、基礎的内部格付手法を採用しているため、所要自己資本の額算出には8パーセントを使用しています。）。
ルックスルー方式：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額＋自己資本控除額
ルックスルー方式以外：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋自己資本控除額（4）オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額
区分

平成23年3月末

29,19629,196

26,693
26,693（5）単体総所要自己資本の額
区分

単体総所要自己資本額（注1）（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

593,199

536,157（注）1. （信用リスク・アセットの額の合計額＋オペレーショナル・リスク相当額を8パーセントで除して得た額） 8パーセント
2. 銀行は国内基準行ですが、基礎的内部格付手法を採用しているため、総所要自己資本の額算出には8パーセントを使用しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

平成22年3月末

中央三井アセット信託銀行

粗利益配分手法
合計 （D）（単位：百万円）

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

ルックスルー方式
修正単純過半数方式
運用基準方式
簡便方式
400%のリスク・ウェイトが適用されるもの
1250%のリスク・ウェイトが適用されるもの
合計 （C）（単位：百万円）

平成22年3月末

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

平成23年3月末

中央三井信託銀行
決算データ

標準的手法を適用するポートフォリオ
内部格付手法を適用するポートフォリオ
事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
居住用不動産向けエクスポージャー
適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
その他リテール向けエクスポージャー
その他のエクスポージャー（注1）
証券化エクスポージャー
合計 （A）（単位：百万円）

平成22年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本の充実度に関する事項
所要自己資本の額

321

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

信用リスクに関する事項（信用リスク・アセットのみなし計算を適用するエクスポージャー及び証券化エクスポージャーに関する事項を除く）
信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳（単位：百万円）

区分

中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ

標準的手法
貸出金、コールローン、預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
内部格付手法
貸出金、コールローン、預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引その他
合計

平成23年3月末

期中平均残高

7,417
7,417
−
−
−
−
−
−
−
14,999,558
9,092,224
3,414,582
111,159
2,381,591
499,980
202,936
27,025
1,651,648
15,006,975

8,377
8,377
－
－
－
－
－
－
－
13,955,466
9,208,087
2,709,848
128,120
1,909,410
496,233
184,60232,4381,196,136
13,963,844

9,172
9,172
－
－
－
－
－
－
－
13,678,047
8,880,525
2,839,610
118,852
1,839,058
504,809
194,328
31,827
1,108,094
13,687,220︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（注）1. 上記期末残高については以下の数値としています。
（1）オンバランス取引：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。ただし、適用除外部分（標準的手法）については、貸借対照表計上額からその他有価証券に係る評価益を控除した額。
（2）オフバランス取引：与信相当額。ただし、レポ形式の取引につきましては信用リスク削減後のデフォルト時エクスポージャー。
（3）デリバティブ取引：与信相当額。
（4）元本補てん契約付信託：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。
2. 上記には株式等エクスポージャー、自己資本比率告示第178条に定めるその他資産等（前払年金費用、固定資産、繰延税金資産など）416,630百万円（平成22年3月末）、433,321百万円（平成23年3月末）は含めていません。
3. 内部格付手法の適用除外部分は標準的手法に記載しています。
4. 期中平均残高は四半期ごとの期末残高の平均値としています。

（1）地域別のエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳（単位：百万円）

区分

平成22年3月末

平成23年3月末

国外

13,443,738
8,864,620
2,207,625
18,0492,353,442
499,980
202,932233
1,650,295
1,563,237
235,021
1,206,957
93,11028,148−
4
26,791
1,353
15,006,975

12,432,734
8,989,855
1,537,852
27,641
1,877,385
495,471
184,599
1,509
1,195,805
1,531,109
226,609
1,171,996
100,479
32,024762
330,928330
13,963,844

国内

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

合計
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

322

平成22年3月末

貸出金、コールローン、預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
貸出金、コールローン、預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他（注）1. 上記期末残高については以下の数値としています。
（1）オンバランス取引：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。ただし、適用除外部分（標準的手法）については、貸借対照表計上額からその他有価証券に係る評価益を控除した額。
（2）オフバランス取引：与信相当額。ただし、レポ形式の取引につきましては信用リスク削減後のデフォルト時エクスポージャー。
（3）デリバティブ取引：与信相当額。
（4）元本補てん契約付信託：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。
2. 上記には株式等エクスポージャー、自己資本比率告示第178条に定めるその他資産等（前払年金費用、固定資産、繰延税金資産など）416,630百万円（平成22年3月末）、433,321百万円（平成23年3月末）は含めていません。
3. 内部格付手法の適用除外部分は標準的手法に記載しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：定量的な開示事項

業種

業種

4,615,183
4,196,927

3,687,952
3,076,835

188,1432,472,279−
1,536,504−
4−
1,536,500
44,194399,455
1,595,679
0
1,081,700－
3－
1,081,697
40,937

11,858640−
31,695−
4,293−
27,402374,060

10,976150－
29,811－
4,174－
25,636570,179

166,707
195,343−
12,009−
11,793−
216
736,478

139,906
420,197－
10,075
－
9,874
－
201
716,880

328,712279,886
75,27552,604
24,341
1,233
27,025
3
6,116,001

344,411
195,429
95,505
81,53447,9371,151
32,4386
6,037,394

5,075,713
466,432
35,884537,970
441,232
22,798−73,9395,005,435
498,391
32,615500,951
410,956
13,350－76,644

個人

貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
特別国際金融取引勘定分
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
合計（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

3,512,454

3,484,193

3,301,647−−
210,806
34,406
162,813−
13,58526,8583,278,857－－
205,336
37,339156,047－
11,94937,423

26,858
−
−
−
−
−
−
−
15,006,975

37,423
－
－
－
－
－
－
－
13,963,844（注）1. 上記期末残高については以下の数値としています。
（1）オンバランス取引：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。ただし、適用除外部分（標準的手法）については、貸借対照表計上額からその他有価証券に係る評価益を控除した額。
（2）オフバランス取引：与信相当額。ただし、レポ形式の取引につきましては信用リスク削減後のデフォルト時エクスポージャー。
（3）デリバティブ取引：与信相当額。
（4）元本補てん契約付信託：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。
2. 上記には株式等エクスポージャー、自己資本比率告示第178条に定めるその他
資産等（前払年金費用、固定資産、繰延税金資産など）416,630百万円（平成22年3月末）、433,321百万円（平成23年3月末）は含めていません。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（左列より続く）

平成23年3月末

中央三井信託銀行
決算データ
中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

ソブリン
中央政府及び中央銀行
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
地方公共団体
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
その他
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
金融機関
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
事業法人
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取 引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他（単位：百万円）

平成22年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（2）業種別のエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳（右列に続く）三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

323

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

324（参考）事業法人に関する業種別のエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳
業種

製造業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
農業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
林業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
漁業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
鉱業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他（単位：百万円）（左列より続く）

平成22年3月末

平成23年3月末

業種

1,210,417

1,186,077

934,572
53,4132,611
219,819
193,150
6,982−
19,687346

940,451
44,264
2,286
199,075
178,027233－
20,814
315

346
−
−
−
−
−
−
−
−

315
－
－
－
－
－
－
－
－

−
−
−
−
−
−
−
−
−

－
－
－
－
－
－
－
－
－

−
−
−
−
−
−
−
−
779

－
－
－
－
－
－
－
－
761

764
−
−
15
−
−
−
15

746
－
－
15
－
－
－
15
（右列に続く）三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

建設業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
電気・ガス・熱供給・水道業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
情報通信業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
運輸業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
卸売・小売業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

128,489

114,367

95,451494
17
32,526
31,51824−983
180,403

84,723400
429,23928,3059－923
280,985

175,911
−
8
4,483
4,407
76
−
0
41,539276,501
－
1
4,482
4,482
－
－
－
38,28635,382
2,026
11
4,119
4,060
42
−
17
656,955

28,870
5,120
28
4,266
4,221
33
－
12
614,677

548,752
33,573
2,146
72,48467,585
3,748
−
1,150
549,261

533,786
29,8892,403
48,59743,713
3,310
－
1,573
518,150

489,900
18,308783
40,26823,607
3,178−
13,482

458,332
15,208581
44,02921,0694,240－
18,718（325ページに続く）

単体：定量的な開示事項

業種

1,252,389

1,232,314

1,198,475−
27,80026,114
18,642
7,306−
165
1,317,167

1,197,629－
22,971
11,713
7,427
4,125
－
161
1,265,644

1,118,663
112,196
1,696
84,61063,969230−
20,409382,8431,034,974
128,246
2,348
100,074
80,472
216－
19,385355,590

295,101
42,973342
44,426
27,403
1,210−
15,813
395,407274,674
37,204322
43,38829,234
1,181－
12,972
430,221

182,391
203,447
467
9,102
6,887
−
−
2,214
6,116,001

174,429
238,057
1,666
16,06814,001－－
2,067
6,037,394

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

平成23年3月末

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

平成22年3月末

中央三井信託銀行
決算データ

金融・保険業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
不動産業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引その他
各種サービス業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
その他
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
合計︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）（324ページより続く）

バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行（注）1. 上記期末残高については以下の数値としています。
（1）オンバランス取引：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。ただし、適用除外部分（標準的手法）については、貸借対照表計上額からその他有価証券に係る評価益を控除した額。
（2）オフバランス取引：与信相当額。ただし、レポ形式の取引につきましては信用リスク削減後のデフォルト時エクスポージャー。
（3）デリバティブ取引：与信相当額。
（4）元本補てん契約付信託：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。
2. 上記には株式等エクスポージャー、自己資本比率告示第178条に定めるその他
資産等（前払年金費用、固定資産、繰延税金資産など）416,630百万円（平成22年3月末）、433,321百万円（平成23年3月末）は含めていません。

325

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

326（3）残存期間別のエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳
残存期間

1年以下
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引その他
1年超3年以下
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引その他
3年超5年以下
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引その他
5年超7年以下
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
7年超
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他（単位：百万円）（左列より続く）

平成22年3月末

平成23年3月末

残存期間

5,392,549

4,652,897

2,864,961
675,81330,955
1,820,817
198,633
30,83827,025
1,564,320
2,512,141

3,205,416
60,33825,378
1,361,763
193,907
20,11032,438
1,115,307
2,384,565

1,505,359
787,289
3,481
216,011
212,821
1,092
−
2,097
1,949,825

1,226,405
933,861
11,147
213,150
207,146919－
5,083
1,561,697

935,603
968,606
5,777
39,83834,741
3,219
−
1,877
559,176

1,015,361
479,953
6,557
59,82447,537
5,617
－
6,669
773,157

313,956
218,317
3,854
23,047
9,372
6,555
−
7,119
4,370,019

294,625
424,364
7,362
46,80427,652
3,335－
15,815
4,359,553

3,386,736
764,555
67,091
151,635
44,02333,982−
73,6303,387,981
794,253
77,67399,645
19,621
29,094－50,929（右列に続く）三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

期間の定めのないもの
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
デリバティブ取引
オフバランス取引
コミットメント
元本補てん契約付信託
レポ形式の取引
その他
合計（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

223,263

231,973

93,024−−130,239388
127,248−
2,603
15,006,975

86,674
17,076－
128,222368
125,523－
2,329
13,963,844（注）1. 上記期末残高については以下の数値としています。
（1）オンバランス取引：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。ただし、適用除外部分（標準的手法）については、貸借対照表計上額からその他有価証券に係る評価益を控除した額。
（2）オフバランス取引：与信相当額。ただし、レポ形式の取引につきましては信用リスク削減後のデフォルト時エクスポージャー。
（3）デリバティブ取引：与信相当額。
（4）元本補てん契約付信託：デフォルト時エクスポージャーの額から部分直接償却額を控除した額。
2. 上記には株式等エクスポージャー、自己資本比率告示第178条に定めるその他
資産等（前払年金費用、固定資産、繰延税金資産など）416,630百万円（平成22年3月末）、433,321百万円（平成23年3月末）は含めていません。
3. 期間の判別ができないものは、期間の定めのないものに含めています。

単体：定量的な開示事項（1）地域別のエクスポージャーの期末残高

区分

国内

国外

合計

平成23年3月末

国内

国外

合計

−

−

−

－

－

－

123,852
123,852

5,306
5,306

129,158
129,158

96,082
96,082

5,227
5,227

101,309
101,309（注）1. 上記には株式等エクスポージャーは含めていません。
2. 内部格付手法の適用除外部分は標準的手法に記載しています。

（ii）デフォルトしたエクスポージャー（内部格付手法を適用するもの）
業種（単位：百万円）

平成22年3月末

－
－
－
－
5,000
57,710
3,839
－
－
－
－
1,174
192
402
1,038
5,167
5,903
32,9986,501
491
38,371
227
101,309

−
−
−
−
5,000
90,865
3,365
−
−
−
−
6,904
231
3,298
1,599
7,584
6,208
55,481
6,192−
32,986306
129,158（注）上記には株式等エクスポージャーは含めていません。

一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額（1）地域別の引当金の残高
平成21年度

26,223
20,23915,9894,250
56
46,519期中増減△2,791△6,717△6,423△294
30△9,479期末残高

平成22年度

28,29911,553
7,353
4,200
－
39,852

期中増減

2,075△8,686△8,636△50△56△6,666

バーゼルⅡ関連データ

一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
国内
国外
特定海外債権引当勘定
合計

期末残高

中央三井アセット信託銀行

引当金の種類（単位：百万円）

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

ソブリン
中央政府及び中央銀行
地方公共団体
その他
金融機関
事業法人
製造業
農業
林業
漁業
鉱業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業
卸売・小売業
金融・保険業
不動産業
各種サービス業
その他
個人
特別国際金融取引勘定分
合計

平成23年3月末

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（2）業種別のエクスポージャーの期末残高（i）三ヶ月以上延滞エクスポージャー（標準的手法を適用するもの）
該当ありません。

中央三井信託銀行
決算データ

三ヶ月以上延滞エクスポージャー（標準的手法を適用するもの）
デフォルトしたエクスポージャー（内部格付手法を適用するもの）
合計（単位：百万円）

平成22年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

三ヶ月以上延滞エクスポージャー、デフォルトしたエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳（注）1. 上記は銀行勘定の数値を記載しています。元本補てん契約付信託勘定の特別留保金、債権償却準備金につきましては213ページに記載しています。
2. 一般貸倒引当金は地域別の管理を行っていません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

327

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

328（2）業種別の個別貸倒引当金の残高

業種

ソブリン
中央政府及び中央銀行
地方公共団体
その他
金融機関
事業法人
製造業
農業
林業
漁業
鉱業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業
卸売・小売業
金融・保険業
不動産業
各種サービス業
その他
個人
特別国際金融取引勘定分
合計（単位：百万円）

期末残高

−
−
−
−
4,250
15,563
351
−
−
−
−
867
−
3,282
48
745
45
7,636
2,585
−
426
−
20,239平成21年度

期中増減

期末残高

－
－
－
－
4,200
6,974
105
－
－
－
－
372
－
3
94
773
1
4,143
1,479
－
378
－
11,553

−
−
−
−
△294
△6,506△2,840−−−−△1,744
−
3,224
△291
△845
14
△2,833△1,191−
83−△6,717平成22年度

期中増減

－
－
－
－
△50
△8,588
△246
－
－
－
－
△494
－
△3,2784627△43△3,493△1,105－△47－△8,686（注）一般貸倒引当金、特定海外債権引当勘定は業種別の管理を行っていません。

業種別の貸出金償却の額（単位：百万円）

業種

ソブリン
中央政府及び中央銀行
地方公共団体
その他
金融機関
事業法人
製造業
農業
林業
漁業
鉱業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業
卸売・小売業
金融・保険業
不動産業
各種サービス業
その他
個人
特別国際金融取引勘定分
合計（注）上記には元本補てん契約付信託勘定の貸出金償却の額を含めています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成21年度
貸出金償却の額

平成22年度
貸出金償却の額

−
−
−
−
−
8,316
240
−
−
−
−
1,108
−
22
14
833
39
5,254
803
−
273
−
8,590

－
－
－
－
－
5,698
93
－
－
－
－
256
－
3,013
0
238
83
1,939
72
－
30
－
5,729

単体：定量的な開示事項

リスク・ウェイト

−
−
−
11
7,405
−
−
7,417

うち格付適用

−
−
−
−
−
−
−
−

うち格付不適用（注）平成23年3月末

−
−
−
11
7,405
−
−
7,417

（単位：百万円）

うち格付適用

－
－
－
－
－
－
－
－

3
0
－
10
8,363
－
－
8,377

うち格付不適用（注）

3
0
－
10
8,363
－
－
8,377

（注）銀行では法人等向けエクスポージャーにつきましては、自己資本比率告示第67条の特例の適用を届け出ており、リスク・ウェイトを一律100%としています。当該特例を適用するエ
クスポージャーにつきましては、格付不適用に記載しています。

（1）スロッティング・クライテリアを用いた特定貸付債権の残高（単位：百万円）

リスク・ウェイト

0%
50%
70%
90%
115%
250%
合計

平成22年3月末

平成23年3月末

19,739176,472
280,057
28,303
11,28330,767546,623

8,206
189,055
263,698
2,897
13,994
13,368491,222平成22年3月末

平成23年3月末（注）銀行ではボラティリティが高い事業用不動産向の貸付債権は保有していません。

（2）マーケット・ベース方式の簡易手法を用いる株式等エクスポージャーの残高
リスク・ウェイト

300%
400%
合計

（単位：百万円）

－
7,859
7,859

29
217
247

（注）その他有価証券に分類される株式等エクスポージャーの残高については、貸借対照表計上額及び取得原価のうち低い方の金額としています。その他有価証券以外に分類される株式等エクスポージャーの残高については貸借対照表計上額としています。

内部格付手法を適用するポートフォリオに関する事項（1）事業法人向けエクスポージャー（単位：百万円）

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD推計値
加重平均

0.52%
8.26%
100.00%2.81%

LGD推計値
加重平均

44.11%
41.32%
41.32%
43.89%

リスク・ウェイト
加重平均

55.13%
160.94%60.59%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

4,635,506
309,557
79,944
5,025,008

506,729
32,20022,455561,385

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

平成22年3月末

区分中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

内部格付手法を適用するエクスポージャーに関する事項

中央三井信託銀行
決算データ

0%
0%超
10%以下
10%超
35%以下
35%超
75%以下
75%超 100%以下
100%超 150%以下
自己資本控除合計

平成22年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

標準的手法を適用するエクスポージャーについてのリスク・ウェイト区分ごとの残高（単位：百万円）

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

0.43%
8.10%
100.00%2.17%

44.13%
41.15%
41.58%
43.94%

リスク・ウェイト
加重平均

48.63%
160.70%53.73%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

4,758,090
266,797
54,6355,079,522

459,089
19,747
20,827499,665（注）1. EAD推計値は信用リスク削減手法の効果を勘案した金額です。
2. 11段階の内部格付を3つの債務者区分に統合して表示しています。
3. PD推計値加重平均、LGD推計値加重平均、リスク・ウェイト加重平均は、内部格付ごとの推計値またはリスク・ウェイトをEAD推計値で加重した値となっています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

区分

LGD推計値
加重平均

中央三井アセット信託銀行

平成23年3月末

PD推計値
加重平均

329

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（2）ソブリン向けエクスポージャー（単位：百万円）

PD推計値
加重平均

区分

中央三井信託銀行
決算データ

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下合計

0.00%−
100.00%0.00%

LGD推計値
加重平均

44.96%−
45.00%
44.96%

平成22年3月末
リスク・ウェイト
加重平均

0.31%
−
0.31%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

3,036,881−−
3,036,881

1,580,209−
6
1,580,216（単位：百万円）

PD推計値
加重平均

区分

中央三井アセット信託銀行
決算データ

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下合計

0.00%－
100.00%0.00%

LGD推計値
加重平均

44.96%－
45.00%
44.96%

平成23年3月末
リスク・ウェイト
加重平均

0.39%
－
0.39%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

2,568,082－－
2,568,082

1,121,587－
6
1,121,594（注）1. EAD推計値は信用リスク削減手法の効果を勘案した金額です。
2. 11段階の内部格付を3つの債務者区分に統合して表示しています。
3. PD推計値加重平均、LGD推計値加重平均、リスク・ウェイト加重平均は、内部格付ごとの推計値またはリスク・ウェイトをEAD推計値で加重した値となっています。

（3）金融機関等向けエクスポージャー︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

区分

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計（単位：百万円）

PD推計値
加重平均

0.22%
12.33%
100.00%0.92%

LGD推計値
加重平均

44.40%
45.00%
45.00%
44.41%

平成22年3月末
リスク・ウェイト
加重平均

38.86%
217.13%38.79%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

592,690806
5,000
598,497

127,879−−
127,879（単位：百万円）

区分

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD推計値
加重平均

0.16%
－
100.00%0.83%

LGD推計値
加重平均

44.68%－
45.00%
44.68%

平成23年3月末
リスク・ウェイト
加重平均

32.31%－
32.10%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

562,147－
5,000
567,147

177,039－－
177,039（注）1. EAD推計値は信用リスク削減手法の効果を勘案した金額です。
2. 11段階の内部格付を3つの債務者区分に統合して表示しています。
3. PD推計値加重平均、LGD推計値加重平均、リスク・ウェイト加重平均は、内部格付ごとの推計値またはリスク・ウェイトをEAD推計値で加重した値となっています。

（4）PD／LGD方式を用いる株式等エクスポージャー

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

区分

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計（単位：百万円）

PD推計値
加重平均

0.50%
7.29%
100.00%1.20%

LGD推計値
加重平均

90.00%
90.00%
90.00%
90.00%

平成22年3月末
リスク・ウェイト
加重平均

166.97%425.97%173.44%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

−
−
−
−

198,8365,808
1,044
205,690（単位：百万円）

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

330

区分

正常先
要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD推計値
加重平均

0.60%
9.34%
100.00%0.69%

LGD推計値
加重平均

90.00%
90.00%
90.00%
90.00%

平成23年3月末
リスク・ウェイト
加重平均

170.92%462.37%173.77%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

178,1881,759
0179,947（注）1. EAD推計値は信用リスク削減手法の効果を勘案した金額です。
2. 11段階の内部格付を3つの債務者区分に統合して表示しています。
3. PD推計値加重平均、LGD推計値加重平均、リスク・ウェイト加重平均は、内部格付ごとの推計値またはリスク・ウェイトをEAD推計値で加重した値となっています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

－
－
－
－

単体：定量的な開示事項

リスク・ウェイト
加重平均（単位：百万円）

平成22年3月末

リスク・ウェイト
加重平均

EAD推計値（注1）
オフ・バランス資産項目

159,010490

53.12%

EAD推計値（注1）
オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

87,522213

54.43%（注）1. EAD推計値は信用リスク削減手法の効果を勘案した金額です。
2. トップ・ダウン・アプローチを用いない購入事業法人向けエクスポージャーについて記載しています。
3. リスク・ウェイト加重平均は、リスク・ウェイトをEADdilutionで加重した値となっています。

（6）居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成22年3月末

住宅ローン
消費性ローン
事業性ローン
その他
合計

期初延滞なし期初延滞ありデフォルト
期初延滞なし期初延滞ありデフォルト
期初延滞なし期初延滞ありデフォルト
期初延滞なし期初延滞あり
デフォルト

PD推計値の加重平均値

LGD推計値の
加重平均値

リスク・
ウェイトの
加重平均値

オン・バランス
資産項目

オフ・バランス
資産項目

0.22%
28.76%
100.00%1.11%
27.78%
100.00%1.37%
37.54%
100.00%1.04%−
100.00%1.43%

34.14%
34.11%
31.16%
68.12%
69.69%
52.02%
35.79%
40.79%
65.83%
21.40%−
91.74%
35.08%

14.98%
208.93%43.05%
53.33%
195.41%13.99%
34.50%
80.19%−
27.71%−−
18.68%

2,935,219
31,655
14,54645,013
1,586
3,245
134,267
2,728
10,163827−
102
3,179,358

167,382141
8230,650
170
58
2,580
1
5
945
−
22
202,041

EAD推計値

コミットメント
未引出額

左記未引出額に乗ずる掛目の推計値を加重
平均した値

3,210
23
−
88,377
550
205
94
1
5
141
−
22
92,631100.00%100.00%−34.58%
30.99%
28.47%
100.00%100.00%100.00%100.00%−100.00%37.02%（単位：百万円）

平成23年3月末
エクスポージャーの種類

住宅ローン
消費性ローン

その他
合計

LGD推計値の
加重平均値

リスク・
ウェイトの
加重平均値

オン・バランス
資産項目

オフ・バランス
資産項目

0.19%
26.95%
100.00%1.02%
26.39%
100.00%0.82%
35.85%
100.00%1.01%－
100.00%1.53%

34.48%
34.44%
30.69%
67.77%
68.34%
52.85%
32.15%
35.63%
56.24%
24.64%－
88.81%
35.19%

13.68%
211.46%57.53%
51.81%
187.49%2.75%
26.21%
76.79%－
31.08%－－
17.18%

2,942,491
31,506
21,33542,276
1,516
2,963
118,774
2,125
9,406
903
－
105
3,173,405

162,765
61
109
31,634
153
55
2,490
1
3
578
－
23
197,876

コミットメント
未引出額

左記未引出額に乗ずる掛目の推計値を加重
平均した値

5,226
－
－
87,780
503
188
138
1
3
115
－
23
93,981100.00%－－35.95%
30.44%
29.43%
100.00%100.00%100.00%100.00%－100.00%39.67%

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

中央三井アセット信託銀行（注）1. EAD推計値は信用リスク削減手法の効果を勘案した金額です。
2. 細分化したプール区分を上記の区分に統合して表示しています。
3. PD推計値の加重平均値、LGD推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、左記未引出額に乗ずる掛目の推計値を加重平均した値は、プール区分ごとの推計値またはリスク・ウェイトをEAD推計値で加重した値となっています。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

事業性ローン

期初延滞なし期初延滞ありデフォルト
期初延滞なし期初延滞ありデフォルト
期初延滞なし期初延滞ありデフォルト
期初延滞なし期初延滞ありデフォルト

EAD推計値

PD推計値の加重平均値

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

エクスポージャーの種類

中央三井信託銀行
決算データ

オン・バランス資産項目

平成23年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（5）購入債権に係るエクスポージャー

331

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

内部格付手法を適用するポートフォリオの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比（単位：百万円）

平成21年度損失額
実績値

区分

前年度損失額
実績値との対比

事業法人向け24,703

10,541△14,162

金融機関等向け

4,250

4,200

△50

ソブリン向け中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ－−

PD／LGD方式を適用する株式等
居住用不動産向け

適格リボルビング向け
その他リテール向け
合計

－

191

－

△191

156

186

29

0
2,577

0
461

31,88015,389△0△2,116△16,491（注）損失額実績は、デフォルトしたエクスポージャーに係る以下の合計額としており、引当金の戻入は含んでいません。
一般貸倒引当金繰入額、特別留保金繰入額、債権償却準備金繰入額、特別海外債権引当勘定繰入額、デリバティブに係る信用リスク補正額（以上要管理先分）、個別貸倒引当金繰
入額、偶発損失引当金繰入額、債権償却額、債権売却損、債権放棄損、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャーに係る償却額、売却損。

【要因分析】
平成22年度の損失の実績値は、平成21年度と比較して164億円減少しています。
これは主に、不良債権の新規発生が低位に推移したことにより、事業法人向けの損失が減少したことによるものです。

内部格付手法を適用するポートフォリオの損失額の推計値（単位：百万円）

平成22年度損失額
推計値

区分事業法人向け平成23年度損失額
推計値

65,490ソブリン向け金融機関等向け
PD／LGD方式を適用する株式等
居住用不動産向け

適格リボルビング向け
その他リテール向け
合計

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

50,595

56

41

3,035

2,800

2,186

1,089

10,073

11,613501
10,863420
8,257

92,20674,818（注）損失額推計値（＝EAD推計値 PD推計値 LGD推計値）は、平成22年3月末及び平成23年3月末を基準日として各年度に発生すると推計される値です。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

332

平成22年度損失額
実績値

単体：定量的な開示事項

区分

標準的手法

事業法人向けエクスポージャー

ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー

合計−

適格債権担保を適用した
エクスポージャーの額−

適格不動産担保を適用した
エクスポージャーの額−

適格その他担保を適用した
エクスポージャーの額−

1,718,711

6,131

581,846

37,674

13,8556,131565,134

37,674−
1,704,855−−

1,718,711

6,131

16,711−−−

581,846

37,674（単位：百万円）

標準的手法

内部格付手法事業法人向けエクスポージャー

ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー

合計－

平成23年3月末

適格債権担保を適用した
エクスポージャーの額－

適格不動産担保を適用した
エクスポージャーの額－

適格その他担保を適用した
エクスポージャーの額－

1,182,524

3,062

552,801

47,20011,811

3,062

540,875

47,200－1,170,713－－

1,182,524

3,062

11,926－－－552,801

47,200保証、クレジット・デリバティブを適用したエクスポージャーの額（単位：百万円）

平成22年3月末
区分

標準的手法

内部格付手法事業法人向けエクスポージャー

ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー

合計保証を適用した
エクスポージャーの額−
101,516
55,596
3,527
42,392
101,516

クレジット・デリバティブ
を適用した
エクスポージャーの額

−

−
−
−
−
−

平成23年3月末
保証を適用した
エクスポージャーの額－
129,519
85,1153,316
41,088
129,519

クレジット・デリバティブ
を適用した
エクスポージャーの額

－

－
－
－
－
－

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

区分

適格金融資産担保を適用した
エクスポージャーの額

中央三井信託銀行
決算データ

内部格付手法

適格金融資産担保を適用した
エクスポージャーの額（単位：百万円）

平成22年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法を適用したエクスポージャーの額

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

333

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項（1）与信相当額の算出に用いる方式
名称

与信相当額の算出に用いる方式

カレント・エクスポージャー方式（2）グロス再構築コストの額（零を下回らないもの）の合計額

中央三井信託銀行
決算データ

平成22年3月末

グロス再構築コストの額の合計

195,379（3）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額（派生商品取引にあっては、取引の区分ごとの与信相当額を含む。）

中央三井アセット信託銀行
決算データ

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
うち外為関連取引
うち金利関連取引
うち長期決済期間取引
うちその他の取引
うち一括清算ネッティング契約による与信相当額削減効果（△）

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ（2）に掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額から（3）に掲げる額を差し引いた額

平成22年3月末

93,163
48,591
229,678724−
185,830

受入担保

合計
差入担保

合計

185,937

平成23年3月末

115,342
50,640260,82578－
196,203（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

平成22年3月末

平成23年3月末

185,830（5）担保の種類別の額
受入・提供の区分

平成23年3月末（単位：百万円）（4）（2）に掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額から（3）に掲げる額を差し引いた額

196,203（単位：百万円）

国債
国内株式
米国国債
現金（ユーロ）
その他

担保の種類

3,205
−
−
3,605
−
6,810
24,293
17,3431,098
313−
43,049

国債
国内株式
米国国債
現金（ユーロ）
その他

5,919
－
－
4,326
－
10,246
18,88915,494
1,640
245－
36,269（注）1. 担保の金額は時価で表示しています。
2. 差入担保のうち25,072百万円（平成22年3月末）、23,495百万円（平成23年3月末）は清算機関等へ差し入れているものです。

（6）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額（単位：百万円）

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

平成22年3月末

平成23年3月末

平成22年3月末
想定元本

平成23年3月末
想定元本

平成22年3月末

平成23年3月末

89,560（7）与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額

購入・提供の区分

プロテクションの購入
合計
プロテクションの提供
合計

クレジット・デリバティブの種類

クレジット・デフォルト・スワップ
クレジットリンク債
その他
クレジット・デフォルト・スワップ
クレジットリンク債
その他

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

110,788（単位：百万円）−−−−
15,00063,000−78,000（8）信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額

信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額

334（単位：百万円）

－
－
－
－
5,000
63,000－68,000（単位：百万円）−－

単体：定量的な開示事項（1）原資産の合計額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

証券化の形態

資産譲渡型証券化取引の原資産の額
住宅ローン

平成23年3月末

506,175

438,775

506,175

438,775−－

506,175

438,775－−

合成型証券化取引の原資産の額
住宅ローン
その他

－
－

−
−

原資産の合計額

中央三井信託銀行
決算データ

その他

平成22年3月末（単位：百万円）

平成22年3月末

三ヶ月以上延滞エクスポージャー

エクスポージャーの額

−

住宅ローン

−

その他

－

−

－
－
－
－

2,629
－

−

－

2,629

（3）保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

原資産の種類

住宅ローン
その他

平成22年3月末

平成23年3月末

エクスポージャーの額

エクスポージャーの額

190,459

186,299

190,459

186,299－−

合計（4）保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトごとの残高及び所要自己資本の額（単位：百万円）

平成22年3月末
リスク・ウェイト

20%未満

残高

−

－

－

－
2,629

−
−

1,800

当期損失額

－

−
−

1,800
−

合計

エクスポージャーの額

−

−
1,800

デフォルトしたエクスポージャー
住宅ローン
その他

平成23年3月末

当期損失額

平成23年3月末

所要自己資本の額

残高−－

所要自己資本の額

－

－

－

50%未満

−

50%以上

100%未満190,459

11,468186,299

9,913

193,142

14,151

188,982

12,596

合計

−
2,682

－
2,682

−
2,682

－
2,682

（注）所要自己資本の額＝（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額（5）証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び原資産の種類別の内訳

その他

合計

平成23年3月末

20,401

15,29820,401

15,298−三井住友トラスト・ホールディングス－

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

住宅ローン（単位：百万円）

平成22年3月末

中央三井アセット信託銀行

原資産の種類

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

20%以上

100%以上 350%未満
自己資本控除−中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（2）原資産を構成するエクスポージャーのうち、三月以上延滞エクスポージャーの額、デフォルトしたエクスポージャーの額及び当期の損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳

区分︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

証券化エクスポージャーに関する事項
銀行がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項

335

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（6）自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除される証券化エクスポージャーの額及び原資産の種類別の内訳
原資産の種類

住宅ローン

平成23年3月末

2,745

2,682

2,745

2,682

－

−

その他
中央三井信託銀行
決算データ

合計（7）早期償還条項付の証券化エクスポージャーに関する事項
該当ありません。
（8）当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略
該当ありません。

中央三井アセット信託銀行
決算データ（9）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ありません。
（10）自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。

銀行が投資家である証券化エクスポージャーに関する事項

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ（1）保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

原資産の内訳

住宅ローン担保証券（RMBS）

平成22年3月末

平成23年3月末

90,12678,058

マルチボロワー型の商業用不動産担保証券（MCMBS)−

クレジット・デリバティブを利用した債務担保証書（シンセティックCDO）

2,950

クレジット・リンク債（CLN）

4,111

4,614

51,27852,763

事業の証券化（WBS）
割賦債権等金銭債権担保証券（ABS）

970－

20,383
7,534

9,453
9,635

174,405

157,475

ローン担保証券（CLO）

合計（2）保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額（単位：百万円）

平成22年3月末
リスク・ウェイト

残高

平成23年3月末

所要自己資本の額

残高

所要自己資本の額

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

20%未満

92,530571

87,250

20%以上

50%未満

48,9591,368

35,718975

50%以上

100%未満28,553

1,210

34,5061,463

100%以上350%未満4,111

348

350%以上 1250%未満
自己資本控除

249
−

95
−

－
－

－
－

174,405

3,594

157,475

合計

518

－

－

2,957

（注）所要自己資本の額＝（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント（3）自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び原資産の種類別の内訳

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

336（単位：百万円）

平成22年3月末

原資産の内訳

住宅ローン

平成22年3月末

平成23年3月末

63

－

−

その他
合計

63

（4）自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌（単位：百万円）－－

単体：定量的な開示事項

平成22年3月末

区分

上場株式等エクスポージャー

上記以外の出資等又は株式等エクスポージャー
合計

貸借対照表計上額

464,844（単位：百万円）

平成23年3月末

時価

貸借対照表計上額

464,844407,820

263,032

258,093

727,876

665,913

時価407,820

出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（単位：百万円）

内訳

平成22年3月末

売却損益
合計

9,258

1,765

10,385

12,712△1,126（注）損益計算書の株式等損益を記載しています。

貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額（単位：百万円）

平成22年3月末

貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

51,452

平成23年3月末

20,255（注）その他有価証券（日本株式、外国株式）に係る評価損益を記載しています。

貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
該当ありません。

自己資本比率告示第18条第1項の規定により補完的項目に算入した額
該当ありません。

自己資本比率告示附則第13条（経過措置）を適用する株式等エクスポージャーの額（単位：百万円）

区分

上場株式等エクスポージャー

上記以外の株式等エクスポージャー
合計

平成22年3月末

平成23年3月末

263,574

247,051

221,855

226,118

485,430

473,169
中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（注）その他有価証券に分類される株式等エクスポージャーの額については、貸借対照表計上額及び取得原価のうち低い方の金額としています。
その他有価証券以外の株式等エクスポージャーの額については、貸借対照表計上額としています。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

償却損（△）

平成23年3月末

14,477中央三井信託銀行
決算データ（注）日本株式、外国株式について記載しています。

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
貸借対照表計上額及び時価

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

337

単体：定量的な開示事項︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（参考）元本補てん契約付信託勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
元本補てん契約付信託勘定における期末残高
区分

上場株式等エクスポージャー（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

488

482

488

482

−

上記以外の出資等又は株式等エクスポージャー
合計－（注）期末残高は、元本補てん契約付信託勘定の会計処理に基づいた金額です。

中央三井信託銀行
決算データ

元本補てん契約付信託勘定における出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（単位：百万円）

内訳

売却損益

平成22年3月末

平成23年3月末−－−

償却損（△）

中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ－−（注）売却損益及び償却損は、元本補てん契約付信託勘定の会計処理に基づいた金額です。

元本補てん契約付信託勘定において自己資本比率告示附則第13条（経過措置）を適用する株式等エクスポージャーの額（単位：百万円）

区分

上場株式等エクスポージャー

平成22年3月末

平成23年3月末

488

482

488

482

平成22年3月末

平成23年3月末

361,617353,702

10,5562,840−−−

10,0072,509－－－

375,013366,219−

上記以外の株式等エクスポージャー
合計－

信用リスク・アセットのみなし計算を適用するエクスポージャーの額（単位：百万円）

計算方式

ルックスルー方式を適用するエクスポージャー（注1）

修正単純過半数方式を適用するエクスポージャー（注2）
運用基準方式を適用するエクスポージャー（注3）
簡便方式を適用するエクスポージャー（注4）
400%のリスク・ウェイトを適用するもの
1250%のリスク・ウェイトを適用するもの
合計

（注）1.
2.
3.
4.

投資信託、ファンド、リパッケージ債等（以下、「ファンド等」）において、その裏付けとなる個々の資産が明らかなエクスポージャー。
ファンド等の裏付けとなる資産の過半数を株式等エクスポージャーが占めるエクスポージャー。
ファンド等の裏付けとなる個々の資産が明らかでないが、運用基準が定められているため、ファンド等の構成資産が推定可能なエクスポージャー。
ファンド等の裏付けとなる個々の資産が明らかでなく、上記1.から3.に該当しないエクスポージャー。

銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額（単位：百万円）

金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

平成22年3月末

平成23年3月末

64,801

53,990（注）「主要行等向けの総合的な監督指針」に定めるアウトライヤー基準と同一の方法により算出を行っています。
適用する金利ショック：保有期間1年、観測期間5年で計測される金利変動の99パーセンタイル値
適用するコア預金：流動預金（普通預金・当座預金等）の現在残高の50％

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

338

合計

－

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ

中央三井アセット信託銀行

定量的な開示事項（単体）
自己資本調達手段

340

信用リスク・アセット

340

オペレーショナル・リスク

340

自己資本比率に関する事項

341

自己資本の充実度に関する事項

342

信用リスクに関する事項

342

信用リスク削減手法に関する事項

346

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

346

証券化エクスポージャーに関する事項

346

銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項

346

銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額346

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

資料編〈バーゼルⅡ関連データ〉

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

339

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本調達手段
普通株式

信用リスク・アセット

中央三井信託銀行
決算データ

1. 使用する手法

標準的手法

2. 使用する格付機関

株式会社格付投資情報センター

ただし、法人等向けエクスポージャーについては全て100％のリスク・ウェイトを適用しています。

中央三井アセット信託銀行
決算データ

オペレーショナル・リスク●オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法

粗利益配分手法︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

340

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：定量的な開示事項

項目

11,000−−21,246−−
10,507
−
−
7,500
−
−
−
−
−
35,253−

11,000－－21,246
－
－
9,650
－
－
6,600
－
－
－
－
－
35,296
－

−
−
−
−
−
−
−
−
35,253

－
－
－
－
－
－
－
－
35,29631,32731,327−88,498
119,826
29.42％
29.42％−

30,38030,380－81,881
112,26231.44%
31.44%－

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（注）1. 自己資本の構成及び自己資本比率等は平成18年金融庁告示第19号（以下、「自己資本比率告示」）及び平成20年金融庁告示第79号に基づき算出しています。
2. 自己資本比率告示第40条第2項に定めるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目的会社の発行する優先出資証
券を含む）です。
3. 自己資本比率告示第41条第1項第3号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものです。
（1）無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること（2）一定の場合を除き、償還されないものであること（3）業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること（4）利払い義務の延期が認められるものであること
4. 自己資本比率告示第41条第1項第4号及び第5号に掲げるものです。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限られています。
5. 自己資本比率告示第43条第1項第1号に掲げる他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額、第2号及び第5号の定めにより控除されることとなる額です。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

平成23年3月末

中央三井信託銀行
決算データ

基本的項目
資本金
うち非累積的永久優先株
新株式申込証拠金
資本準備金
その他資本剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
自己株式（△）
自己株式申込証拠金
社外流出予定額（△）
その他有価証券の評価差損（△）
新株予約権
営業権相当額（△）
企業結合により計上される無形固定資産相当額（△）
証券化取引により増加した自己資本に相当する額（△）［基本的項目］計（A）
うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券（注2）（B）
補完的項目
土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％相当額
一般貸倒引当金
負債性資本調達手段等
うち永久劣後債務（注3）
うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注4）
補完的項目不算入額（△）［補完的項目］計（C）（D）
控除項目（注5）
自己資本額 （E）=（A）＋（C）－（D）＜参考＞
リスク・アセット等
信用リスク・アセットの額
資産（オン・バランス）項目
オフ・バランス取引項目
オペレーショナル・リスク相当額を8パーセントで除して得た額
合計（F）
単体自己資本比率（国内基準）＝（E）／（F）×100（A）／（F） 100（B）／（A） 100（単位：百万円）

平成22年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本比率に関する事項
自己資本の構成に関する事項（単体自己資本比率（国内基準）の状況）

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

341

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本の充実度に関する事項
所要自己資本の額（1）信用リスクに対する所要自己資本の額（単位：百万円）

区分

中央三井信託銀行
決算データ

標準的手法を適用するポートフォリオ
金融機関及び証券会社向け
法人等向け
出資等
その他
証券化エクスポージャー
合計

平成22年3月末

平成23年3月末

1,253
77
397
8
769
−
1,253

1,215
73
399
8
734
－
1,215

平成22年3月末

平成23年3月末

3,539
3,539

3,275
3,275

（注）信用リスクに対する所要自己資本の額の計算方法は以下のとおりです。
信用リスク・アセットの額 4パーセント＋自己資本控除額（2）オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額

中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

342（単位：百万円）

区分

粗利益配分手法
合計（3）単体総所要自己資本額（単位：百万円）

区分

単体総所要自己資本額（注）平成22年3月末

平成23年3月末

4,793

4,490

（注）（信用リスク・アセットの額＋オペレーショナル・リスク相当額を8パーセントで除して得た額） 4パーセント

信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーに関する事項を除く）
信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳（単位：百万円）

区分

貸出金、コールローン、預け金 他
有価証券
オフバランス取引合計

平成22年3月末

平成23年3月末

期中平均残高

31,88888,96830,525
151,381

46,091
88,96929,457
164,517

33,522
88,96840,886
163,377（注）1. 上記期末残高については以下の数値としています。
（1）オンバランス取引：貸借対照表計上額からその他有価証券に係る評価益を控除した額。
（2）オフバランス取引：与信相当額。
2. 上記には自己資本比率告示第77条に該当する資産（前払年金費用、固定資産、繰延税金資産など）19,455百万円（平成22年3月末）、18,576百万円（平成23年3月末）は含めていません。
3. 期中平均残高は四半期ごとの期末残高の平均値としています。

（1）地域別のエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳
区分

国内

国外

合計

貸出金、コールローン、預け金 他
有価証券
オフバランス取引
貸出金、コールローン、預け金 他
有価証券
オフバランス取引（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

151,381
31,88888,96830,525−−−−
151,381

164,51746,091
88,96929,457－－－－
164,517（注）1. 上記期末残高については以下の数値としています。
（1）オンバランス取引：貸借対照表計上額からその他有価証券に係る評価益を控除した額。
（2）オフバランス取引：与信相当額。
2. 上記には自己資本比率告示第77条に該当する資産（前払年金費用、固定資産、繰延税金資産など）19,455百万円（平成22年3月末）、18,576百万円（平成23年3月末）は含めていません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：定量的な開示事項

業種

145,402131,268

144,941

12,307

26,97688,96888,96929,992

28,995532

461

貸出金、コールローン、預け金 他−－

オフバランス取引

532

461

貸出金、コールローン、預け金 他−－

貸出金、コールローン、預け金 他
有価証券

オフバランス取引

地方公共団体

有価証券
その他

有価証券

オフバランス取引

貸出金、コールローン、預け金 他
有価証券

オフバランス取引

事業法人

貸出金、コールローン、預け金 他
有価証券

個人

オフバランス取引
貸出金、コールローン、預け金 他
有価証券

オフバランス取引

その他

貸出金、コールローン、預け金 他
有価証券

−
−
−
−

－
－
－
－

9,635

9,139

9,635

9,139

−

－

9,945

9,975

9,945

9,975

−

－

−

－

−

−

−
−
−

－

－
－
－
－

−

－

−
−

－
－

−

－

オフバランス取引
特別国際金融取引勘定分

−

－

有価証券
オフバランス取引−−－－

貸出金、コールローン、預け金 他

151,381－

164,517（注）1. 上記期末残高については以下の数値としています。
（1）オンバランス取引：貸借対照表計上額からその他有価証券に係る評価益を控除した額。
（2）オフバランス取引：与信相当額。
2. 上記には自己資本比率告示第77条に該当する資産（前払年金費用、固定資産、繰延税金資産など）19,455百万円（平成22年3月末）、18,576百万円（平成23年3月末）は含めていません。

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

合計−

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

131,801

中央政府及び中央銀行

中央三井信託銀行
決算データ

平成23年3月末

ソブリン

金融機関

（単位：百万円）

平成22年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（2）業種別のエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳

バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

中央三井アセット信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

343

︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

344（参考）事業法人に関する業種別のエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳
業種

製造業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
オフバランス取引
農業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
オフバランス取引
林業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
オフバランス取引
漁業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
オフバランス取引
鉱業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
オフバランス取引
建設業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
オフバランス取引
電気・ガス・熱供給・水道業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
オフバランス取引
情報通信業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
オフバランス取引
運輸業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
オフバランス取引
卸売・小売業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
オフバランス取引
金融・保険業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
オフバランス取引平成22年3月末−（単位：百万円）（左列より続く）

平成23年3月末

業種－

平成23年3月末

910

924

910
−
−
−

924
－
－
1

−
−
−
8,631

1
－
－
8,670

8,631
−
−
9,945

8,670
－
－
9,975

−
−
−
−

－
－
－
－

−
−
−
−

－
－
－
－

−
−
−
−

－
－
－
－

不動産業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
オフバランス取引
各種サービス業
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
オフバランス取引
その他
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
オフバランス取引
合計

−
−
−
−

－
－
－
－

（注）1. 上記期末残高については以下の数値としています。
（1）オンバランス取引：貸借対照表計上額からその他有価証券に係る評価益を控除した額。
（2）オフバランス取引：与信相当額。
2. 上記には自己資本比率告示第77条に該当する資産（前払年金費用、固定資産、
繰延税金資産など）19,455百万円（平成22年3月末）、18,576百万円（平成23年3月末）は含めていません。

−
−
−
−

－
－
－
－

−
−
−
−

－
－
－
－

−
−
−
−

－
－
－
－

−
−
−
72

－
－
－
69

72
−
−
−

69
－
－
－

−
−
−
330

－
－
－
309

330
−
−

309
－
－
（右列に続く）三井住友トラスト・ホールディングス（単位：百万円）

平成22年3月末

2011ディスクロージャー誌

単体：定量的な開示事項

残存期間

残存期間

149,734

162,929

30,77388,96829,992
68

44,96488,96928,995
68

68
−
−
−

68
－
－
－

−
−
−
−

－
－
－
461

−
−
−

－
－
461

1年以下
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
オフバランス取引1年超3年以下
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
オフバランス取引3年超5年以下
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
オフバランス取引5年超7年以下
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
オフバランス取引（単位：百万円）

平成22年3月末

7年超
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
オフバランス取引期間の定めのないもの
貸出金、コールローン、
預け金 他
有価証券
オフバランス取引合計

平成23年3月末

532

－

−
−
532
1,046

－
－
－
1,058

1,046
−
−
151,381

1,058－－
164,517（注）1. 上記期末残高については以下の数値としています。
（1）オンバランス取引：貸借対照表計上額からその他有価証券に係る評価益を控除した額。
（2）オフバランス取引：与信相当額。
2. 上記には自己資本比率告示第77条に該当する資産（前払年金費用、固定資産、
繰延税金資産など）19,455百万円（平成22年3月末）、18,576百万円（平成23年3月末）は含めていません。

（右列に続く）三ヶ月以上延滞エクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳
該当ありません。

一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額
該当ありません。

業種別の個別貸倒引当金の残高
該当ありません。

業種別の貸出金償却の額標準的手法を適用するエクスポージャーについてのリスク・ウェイト区分ごとの残高（単位：百万円）

リスク・ウェイト

−
−
−
−
−
−
−
−

うち格付不適用（注）131,801
−
9,635
−
9,945
−
−
151,381平成23年3月末

うち格付適用

145,402
－
9,139
－
9,975
－
－
164,517

－
－
－
－
－
－
－
－

うち格付不適用（注）145,402
－
9,139
－
9,975
－
－
164,517（注）銀行では法人等向けエクスポージャーにつきましては、自己資本比率告示第67条の特例の適用を届け出ており、リスク・ウェイトを一律100%としています。このため、当該特例を適用するエクスポージャーにつきましては、格付不適用に記載しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バーゼルⅡ関連データ

131,801
−
9,635
−
9,945
−
−
151,381

うち格付適用

中央三井アセット信託銀行

0%超
10%超
35%超
75%超
100%超
資本控除
合計

0%
10%以下
35%以下
75%以下
100%以下150%以下平成22年3月末

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

該当ありません。

中央三井アセット信託銀行 ︵旧︶中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
定性的な開示事項
ホールディングス
決算データ
バーゼルⅡ関連データ
バーゼルⅡ関連データ（左列より続く）

平成23年3月末

中央三井信託銀行
決算データ（単位：百万円）

平成22年3月末︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ（3）残存期間別のエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳

345

単体：定量的な開示事項︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
決算データ
中央三井信託銀行
決算データ
中央三井アセット信託銀行
決算データ
︵旧︶
中央三井トラスト・グループ ︵旧︶中央三井トラスト・
ホールディングス
バーゼルⅡ関連データ

定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

中央三井信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

該当ありません。

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
該当ありません。

証券化エクスポージャーに関する事項
該当ありません。

 行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
銀
貸借対照表計上額及び時価（単位：百万円）

平成22年3月末
区分

上場株式等エクスポージャー

貸借対照表計上額

上記以外の出資等又は株式等エクスポージャー
合計−

平成23年3月末
時価−

貸借対照表計上額

－

216

216

216

216

時価

－

出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額
該当ありません。

貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額
該当ありません。

貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
該当ありません。

自己資本比率告示第18条第1項の規定により補完的項目に算入した額
該当ありません。

銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額（単位：百万円）

金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

平成22年3月末

平成23年3月末

108100（注）管理対象とすべき資産は僅少であるため、内部管理上はリスクとして一体管理し、金利リスクに限定した管理は行っていません。参考値として、「主要行等向けの総合的な監督指針」に定めるアウトライヤー基準により算出した数値を表記しています。
適用する金利ショック：保有期間1年、観測期間5年で計測される金利変動の99パーセンタイル値

バーゼルⅡ関連データ

中央三井アセット信託銀行

346

信用リスク削減手法に関する事項

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
決算データ（連結）

資料編〈財務関連データ〉
住友信託銀行

348、350

主な業績指標（連結／単体）

349、351

連結
353

金融商品関係367

有価証券関係379

金銭の信託関係383

その他有価証券評価差額金384

デリバティブ取引関係

385

セグメント情報393

リスク管理債権の状況

397

金融再生法に基づく資産区分の状況

397

単体
398

有価証券関係409

金銭の信託関係415

その他有価証券評価差額金416

デリバティブ取引関係

417

損益の状況

425

銀行業務の状況430

信託業務の状況

438

総資金量

443

併営業務等の状況

444

与信関係費用445

貸倒引当金等の状況

446

リスク管理債権の状況

447

金融再生法に基づく資産区分の状況

447

資本・株式の状況

448

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

財務諸表

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

連結財務諸表住友信託銀行
決算データ（単体）

事業の概況（連結／単体）347

事業の概況
損益の状況（連結）
住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

住友信託銀行
決算データ（単体）
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

連結業務粗利益（注）1
連結業務粗利益（信託勘定償却後）
資金関連利益
資金利益
貸信・合同信託報酬（信託勘定償却前）
手数料関連利益
役務取引等利益
その他信託報酬
特定取引利益その他業務利益（除く臨時処理分）
経費（除く臨時処理分）（除くのれん償却）
人件費
物件費
税金
一般貸倒引当金繰入額
信託勘定不良債権処理額
銀行勘定不良債権処理額
貸出金償却
個別貸倒引当金繰入額
債権売却損
株式等関係損益
うち株式等償却
持分法による投資損益
その他
経常利益
特別損益
うち貸倒引当金戻入益（注）2
うち償却債権取立益
うち永久劣後債買入消却益
うち固定資産減損損失
うち厚生年金基金代行返上益
うちのれんの減損損失
税金等調整前当期純利益
法人税等合計法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
少数株主利益
当期純利益
与信関係費用（注）3
連結実質与信関係費用（注）3
連結実質業務純益（注）4

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

348

平成21年度

平成22年度

397,105（397,105）
188,470
182,892
5,577
138,940
91,45547,484
15,67254,023△205,333（△194,900）△86,675△111,874△6,783−−△9,969△6,332−△3,637△7,379△18,743
1,316△27,592
148,147△14,989
7,330
1,355
9,083
△51
−
△34,438
133,157△66,400△16,116△50,283△13,576
53,180△1,284△4,238382,605（382,605）
155,988
152,045
3,942
160,094
113,131
46,963
11,48755,035△216,187（△207,671）△93,160△115,820△7,205△1,064－△29,147△16,604△11,812△729△6,051△6,941
2,655△32,045
100,765
5,209
－
1,389
－
△3,622
18,322△6,041
105,974△10,035△29,795
19,760△12,430
83,509△28,822△36,503

197,888

174,233（注）1. 連結業務粗利益＝信託報酬＋（資金運用収益−資金調達費用）＋（役務取引等収益−役務取引等費用）＋（特定取引収益−特定取引費用）＋（その他業務収益−その他業務費用）
2. 平成21年度は、一般貸倒引当金繰入額、個別貸倒引当金繰入額の合計が取崩超過となったことから、当該取崩額を特別利益に計上しております。
3. 連結実質与信関係費用は、与信関係費用に株式等関係損益やその他に計上された費用のうち、内外クレジット投資を目的とした有価証券（債券、株式等）投資に係る費用等及び持分法による投資損益のうち持分法適用会社の与信関係費用を加えたものであります。平成22年度の与信関係費用や連結実質与信関係費用は、東日本大震災における影響について合理的・包括的に見積り計上した一般貸倒引当金繰入に伴う費用各々12,576百万円、12,835百万円を含んでおります。
4. 連結実質業務純益＝単体の実質業務純益＋他の連結会社の経常利益（臨時要因調整後）＋持分法適用会社の経常利益（臨時要因調整後） 持分割合−内部取引（配当等）
5. 金額が損失の項目には△を付しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：事業の概況／主な業績指標

主な業績指標最近５事業年度の主要指標（連結）連結経常収益連結経常利益連結当期純利益

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

853,365

1,095,650

1,062,122859,610829,365

170,171

136,985

29,609148,147

100,765

103,820

82,344

7,946

53,18083,509連結包括利益−−連結総資産額1,447,907

1,280,954

1,264,052

1,449,945

1,507,095

21,003,064

22,180,734

21,330,132

20,551,049

20,926,094

738.77円

639.75円

521.85円

619.15円

651.72円

62.05円49.17円

4.74円

30.17円47.11円

62.04円49.17円−−－11.36%

11.84%

12.09%

13.85%

15.63%

連結純資産額
連結ベースの1株当たり純資産額（注）1

連結ベースの1株当たり当期純利益金額（注）1
連結ベースの潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額（注）1,2（注）3
連結自己資本比率（国際統一基準）

−−

−−

−−

住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

90,193

住友信託銀行
決算データ（単体）（注）1. 「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」の算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会
計基準第2号）及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号）を適用しております。
2. 平成20年度の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、平成21年度以降の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3. 連結自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出しております。当社は国際統一基準を採用しております。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌349

事業の概況
損益の状況（単体）
住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

住友信託銀行
決算データ（単体）
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

業務粗利益
業務粗利益（信託勘定償却後）
資金関連利益
資金利益
国内資金利益国際資金利益貸信・合同信託報酬（信託勘定償却前）
手数料関連利益
役務取引等利益
その他信託報酬
特定取引利益その他業務利益
うち外国為替売買損益
うち国債等債券関係損益
うち金融派生商品損益
経費（除く臨時処理分）
人件費
物件費
税金
実質業務純益（除く国債等債券関係損益）
一般貸倒引当金繰入額
信託勘定不良債権処理額
業務純益
臨時損益
銀行勘定不良債権処理額
貸出金償却
個別貸倒引当金繰入額
債権売却損
株式等関係損益
その他の臨時損益
うち数理計算上差異・過去勤務債務償却
うち株式関連派生商品損益
うち組合等出資金損失
うち内外クレジット有価証券関連処理損
うち移転関連費用引当金繰入額
経常利益
特別損益
うち固定資産処分損益（注）1
うち固定資産減損損失（注）2
うち貸倒引当金戻入益（注）3
うち償却債権取立益
うち子会社株式の減損損失
うち統合関連費用（注）1
うち厚生年金基金代行返上益
うち投資損失引当金繰入額
税引前当期純利益
法人税等合計法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益
与信関係費用（注）4
実質与信関係費用（注）4
国内
海外
（注）1.
2.
3.
4.

平成21年度

平成22年度304,668（304,668）
185,238
179,660
130,532
49,128
5,577
87,562
39,99947,562
15,672
16,195△3,891
24,470△6,769△129,219△48,761△74,686△5,771
175,449（150,978）−−175,449△47,943△6,905△3,274−△3,630△7,839△33,198△16,245△1,995△8,970△3,766−
127,506△49,784△302△29
14,003
1,352−−−△64,808
77,721△56,030△5,074△50,956
21,691
8,451
7,480
10,670△3,190258,206（258,206）
140,888
136,945
116,559
20,386
3,942
90,36743,371
46,996
11,79015,1593,793
10,461△5,448△128,424△48,615△73,798△6,010129,782（119,320）－－
129,782△57,750△16,351△15,624－△726△6,226△35,173△12,222
1,776△10,649△6,169△5,62072,031△1,409△758△3,563780
1,385△15,211△3,23318,322－
70,622
2,903△18,310
21,21473,526△14,184△22,458△17,241△5,216

平成22年度において、固定資産処分損益に含まれる費用の一部を統合関連費用に加えた広義の統合関連費用は3,735百万円です。
平成22年度における固定資産減損損失は、本部移転に伴う減損損失3,165百万円を含んでおります。
平成21年度・22年度は、一般貸倒引当金繰入額、個別貸倒引当金繰入額の合計が取崩超過となったことから、当該取崩額を特別利益に計上しております。
実質与信関係費用は、与信関係費用に株式等関係損益やその他の臨時損益に計上された費用のうち、内外クレジット投資を目的とした有価証券（債券、株式等）投資に係る費用等を加えたものであります。また、平成22年度の与信関係費用や実質与信関係費用は、東日本大震災における影響について合理的・包括的に見積り計上した一般貸倒引当金
繰入に伴う費用6,091百万円を含んでおります。
5. 金額が損失の項目には△を付しております。

350

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：事業の概況／主な業績指標

主な業績指標最近５事業年度の主要指標（単体）

経常収益
経常利益

当期純利益

資本金
（発行済株式総数）（普通株式）（優先株式）

純資産額

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

558,470682,644676,156

485,189

416,506

134,551

103,928

37,973

127,506

72,03181,81369,92438,936

21,691

73,526

287,517287,537

287,537

342,037

342,037（1,675,034千株）（1,675,128千株）（1,675,128千株）（1,675,128千株）（1,675,128千株）−−−（109,000千株） （109,000千株）
1,019,800

863,145

1,100,690

1,147,938

21,513,246

20,735,842

19,651,334

20,102,714

11,317,081

11,810,218

11,906,026

12,216,451

12,303,417

10,797,440

11,033,244

11,488,687

11,921,476

12,153,693

5,504,467

4,891,135

5,091,016

4,474,366

4,950,002

1株当たり純資産額（注）2713.90円

608.96円

515.43円

590.82円

619.05円

1株当たり配当額
普通株式

17.00円

17.00円

10.00円

10.00円

14.00円

24.28円

42.30円

預金残高

貸出金残高

有価証券残高優先株式（内1株当たり中間配当額）（普通株式）（優先株式）

1株当たり当期純利益金額（注）2

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額（注）2、3

単体自己資本比率（国際統一基準）（注）4
配当性向
従業員数

信託勘定有価証券残高
信託財産額

−

−

（8.50円）−（8.50円）−（8.50円）−（5.00円）（3.13円）（6.00円）（21.15円）

48.89円41.75円23.25円41.15円

48.89円41.75円−11.37円12.25%

12.69%

13.03%

15.26%

17.07%

34.76%
5,609人40.71%
5,869人43.00%
6,049人

87.92%
6,104人34.01%
6,110人

73,226591,989

74,641
447,059

64,478369,126

53,140398,476

50,939333,232

10,496,104
77,149,949

11,508,943
90,534,098

351,435
82,770,968

554,630
79,307,687

632,625
82,180,452−－（注）1. 平成22年度中間配当についての取締役会決議は平成22年11月12日に行いました。
2. 「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」の算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会
計基準第2号）及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号）を適用しております。
3. 平成20年度以降の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4. 単体自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出しております。当社は、国際統一基準を採用しております。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

信託報酬
信託勘定貸出金残高−

住友信託銀行
決算データ（単体）

1,195,505
20,404,956

総資産額

住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌351

住友信託銀行
決算データ（連結）

金融経済環境産運用・管理事業、不動産事業を融合した新しいビジネスモデルで

外景気拡大の恩恵を受けて、輸出・鉱工業生産が持ち直し、停滞

銀行グループ「The Trust Bank」として、グローバルに飛躍していく

当連結会計年度における、わが国経済を見ますと、期後半には海気味であった景気は徐々に回復に向かいました。しかし3月11日に発ことを目指してまいります。

断され、発電設備が大きく棄損して首都圏で電力不足に陥るなど、

当連結会計年度の業績

生した東日本大震災によって、部品・素材のサプライチェーンが寸国内景気は強い下押し圧力を受けました。

日経平均株価は、期半ば以降は上昇基調が続きましたが、大震災を機に下落し、期末にかけては1万円をやや下回る水準で推移しました。また、日本銀行は昨年10月に、実質ゼロ金利政策の長期化と多様な資産買い入れを柱とする「包括的な金融緩和政策」を採用

し、大震災が発生した3月にはこれを更に強化しました。

この間、為替市場では円高基調が持続し、大震災直後には円ドル

住友信託銀行
決算データ（単体）

レートは史上最高値を更新しましたが、その後行われた先進各国の協調介入により、円高に歯止めがかかる展開となりました。

海外では、欧州一部諸国の財政危機問題はくすぶり続けたものの、米国では財政・金融政策が奏功して景気回復色が強まりまし

当連結会計年度の「実質業務純益」は、前年度下期に子会社化した日興アセットマネジメント株式会社の通期収益寄与に加え、各グループ会社の貢献が拡大する一方、単体決算における減益を主因として前年度比236億円減益の1,742億円となりました。

与信関係費用は、単体における費用の計上に加え、第4四半期において、グループ会社も含め東日本大震災による影響を慎重に見積ったうえで所要の引当を行った結果、同275億円増加し288億円となりました。

この結果、経常利益は、同473億円減益の1,007億円となりました。
一方で、当期純利益は、第2四半期における子会社の再編に係る税効果会計上の利益押し上げ効果等もあり、同303億円増益の835た。また新興国では、力強い国内需要に海外からの資本流入が重な

億円、1株当たり当期純利益は47円11銭となっております。

の金融引き締め策が採られました。

資産負債の状況

企業集団をめぐる事業の経過及び成果億円、連結純資産は、同571億円増加し期末残高は1兆5,070億円とり、景気は過熱気味となり、これらの国では政策金利引き上げなど

このように金融経済環境が大きく変化するなか、当社グループは「銀行・信託・不動産事業」を兼営する独立信託銀行グループならではの専門性と総合力を駆使したトータルソリューション提供力を一段と強化すべく、経営システムの変革や事業戦略の着実な遂行に努めてまいりました。

連結総資産は、前年度末比3,750億円増加し期末残高は20兆9,260

なりました。

主な勘定残高といたしましては、貸出金は、同1,083億円増加し期末残高は11兆7,949億円、有価証券は、同5,324億円増加し期末残高は4兆6,165億円となりました。預金は、同473億円増加し期末残高は12兆2,985億円となりました。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

なお、当社の信託財産総額（単体）は、投資信託の増加を主因に、〔経営システムの変革〕

同2兆8,727億円増加し期末残高は82兆1,804億円となりました。

といったお客様への多様なソリューション提供を行う専門部署として等を主因として、同228億円減少し、714億円の評価益となりました。

リテール事業とホールセール事業の両方に所属する各部署の担当業

第4四半期における大口取引先の債務者区分の悪化に伴う破産更生

客グループ横断事業」と位置付け、事業横断的な業務展開によるビ及び要管理債権の残高減少により、同208億円減少し1,557億円、開グループの中核となる当社では、企業オーナーや資産管理会社「オーナーコンサルティング部」を新設するとともに、同部を含め、務（富裕層向けビジネス、運用商品販売、職域ビジネス等）を「顧ジネスチャンスの発掘や収益機会の拡大に注力しました。また、不動産関連投融資のリスク管理態勢の強化を図るとともに、グローバ

ルな事業展開に適応し、海外関連の審査・調査体制の整備にも取り組んでまいりました。

その他有価証券の評価損益（時価のあるもの）は、株価の低迷

銀行勘定・信託勘定を合わせた金融再生法開示債権（単体）は、等債権の増加の一方、国内取引先の財務状況改善に伴う危険債権

示債権比率は同0.2％改善し1.2％となりました。要管理債権以外の要管理先債権とその他要注意先債権の合計は、同2,203億円減少し4,039億円となりました。
繰延税金資産につきましては、同210億円増加し期末残高はネッ

ト1,001億円の資産計上となっております。

〔グローバルな事業展開〕
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

海外拠点の人員を増強して、日系企業の資金ニーズや海外プロジ

ェクトファイナンスへの対応力を強化した他、日興アセットマネジメ

連結自己資本比率（国際統一基準）につきましては15.63％、連結TierⅠ比率は11.09％となっております。

ント株式会社による海外の資産運用会社の買収や、出資先である紫キャッシュ・フローの状況

来るアジアマーケットへの展開に注力しました。

、有価証のが3,830億円の収入（前年同期比7,313億円の収入増加）〔中央三井トラスト・ホールディングス株式会社との経営統合〕

4,101億円の支出増加）、配当金の支払、劣後債の発行・償還等の金信託有限責任公司の開業等、とりわけ好調な経済成長が期待出

当社は本年4月1日付で中央三井トラスト・ホールディングス株式

会社と株式交換により経営統合しました。

新しく誕生した「三井住友トラスト・グループ」は信託の受託者

精神に立脚し、高度な専門性と総合力を駆使して、銀行事業、資352

独自の価値を創出する、本邦最大かつ最高のステイタスを誇る信託

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

資金の運用・調達や貸出金・預金の増減等の営業活動によるも券の取得・処分等の投資活動によるものが6,893億円の支出（同1兆財務活動によるものが304億円の収入（同723億円の収入増加）とな

り、現金及び現金同等物の期末残高は3,460億円（前年度末比2,903
億円減少）となりました。

連結：連結財務諸表

連結財務諸表連結貸借対照表

平成21年度

平成22年3月31日現在

12,251,117
2,350,884
79,519601,787−
97,945
1,172,338
31
438,667
531,815
430,969
771,305
10,051
411
8,927
1,043
8,258
379
34
5,778
339,837
19,101,104

12,298,508
2,222,110
49,569620,846
158,798
102,326
1,176,04030
408,608
634,225
431,710911,381
9,565
317
8,691
1,155
11,320
5,620
30
5,709
362,432
19,418,999

342,037
297,052
505,444△465
1,144,068

342,037
297,051565,908△482
1,204,514

9,188
9,440
△4,655△9,922
4,050
301,826
1,449,945
20,551,049

6,064
9,650
△4,714△12,873△1,872
304,454
1,507,095
20,926,094

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

704,625
15,32633,260439,303585,289
22,2284,616,542
11,794,987
5,658
614,376
1,452,168
127,563
29,14082,692
186
7,157
8,386
164,929
35,434
123,258
6,235
100,178
362,432△112,773
20,926,094

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

970,869
86,485−489,816
761,850
22,345
4,084,091
11,686,629
5,553
650,540
1,203,651
125,80231,893
83,314
169
1,618
8,806
170,043
34,429133,092
2,520
79,131
339,837△125,598
20,551,049

住友信託銀行
決算データ（単体）（資産の部）
現金預け金
コールローン及び買入手形
買現先勘定
買入金銭債権
特定取引資産（注）7
金銭の信託
有価証券（注）1,7,15
貸出金（注）2,3,4,5,6,7
外国為替
リース債権及びリース投資資産（注）7
その他資産（注）7
有形固定資産（注）10,11
建物
土地（注）9
リース資産
建設仮勘定
その他の有形固定資産
無形固定資産ソフトウェアのれん
その他の無形固定資産
繰延税金資産支払承諾見返（注）15
貸倒引当金
資産の部合計
（負債の部）
預金（注）7
譲渡性預金
コールマネー及び売渡手形
売現先勘定（注）7
債券貸借取引受入担保金（注）7
特定取引負債
借用金（注）7,12
外国為替
短期社債
社債（注）13
信託勘定借
その他負債
賞与引当金
役員賞与引当金
退職給付引当金
睡眠預金払戻損失引当金
偶発損失引当金
移転関連費用引当金
繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債（注）9
支払承諾（注）15
負債の部合計（純資産の部）
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式（注）16
株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金（注）9
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額合計
少数株主持分
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

平成22年度

平成23年3月31日現在

住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

353

連結財務諸表
連結損益計算書及び連結包括利益計算書
住友信託銀行
決算データ（連結）
住友信託銀行
決算データ（単体）
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

354

連結損益計算書（単位：百万円）

平成21年度

経常収益
信託報酬
資金運用収益
貸出金利息
有価証券利息配当金
コールローン利息及び買入手形利息
買現先利息
債券貸借取引受入利息
預け金利息
その他の受入利息
役務取引等収益
特定取引収益その他業務収益その他経常収益（注）1
経常費用
資金調達費用預金利息
譲渡性預金利息
コールマネー利息及び売渡手形利息
売現先利息
債券貸借取引支払利息
借用金利息
短期社債利息社債利息
その他の支払利息
役務取引等費用
特定取引費用その他業務費用
営業経費
その他経常費用
貸倒引当金繰入額
その他の経常費用（注）2
経常利益
特別利益
固定資産処分益
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
その他の特別利益（注）3
特別損失
固定資産処分損
減損損失（注）4
その他の特別損失（注）5
税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計少数株主損益調整前当期純利益
少数株主利益
当期純利益

連結包括利益計算書

859,61053,062282,915
177,986
79,972
230
0
347
1,480
22,897130,711
15,672352,699
24,548711,463
100,023
66,426
6,431
696
2,559
3
7,727
891
12,412
2,874
39,255−
299,033
222,344
50,805−50,805
148,147
19,943
2,174
7,330
1,355
9,083
34,932443
34,489−133,157
16,11650,283
66,400−13,57653,180平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

829,365
50,906236,239
158,746
60,937
241
174
167
2,155
13,816
168,411
11,559345,057
17,191
728,599
84,19353,584
4,166
492
879
5
9,870
760
11,6802,753
55,28072
287,606
231,174
70,272
12,87757,395
100,765
19,73422－
1,389
18,322
14,524
1,010
9,664
3,850
105,974
29,795△19,760
10,03595,93912,43083,509（単位：百万円）

平成21年度

少数株主損益調整前当期純利益
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
持分法適用会社に対する持分相当額
その他の包括利益合計（注）1
包括利益（注）2（内訳）
親会社株主に係る包括利益
少数株主に係る包括利益
三井住友トラスト・ホールディングス

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

2011ディスクロージャー誌

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで−

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

95,939

−
−
−
−
−
−

△2,635376△2,686△801△5,746
90,193−−77,645
12,548連結：連結財務諸表

連結株主資本等変動計算書
平成21年度

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

54,50054,500342,037－－
342,037

242,555

297,052

54,500△3
54,496
297,052－△0△0
297,051

463,346

505,444△11,226
53,180143−
42,097505,444△23,030
83,50960△75
60,463565,908

△453

△465

△19
7
△12
△465

△19
2
△16
△482

992,986

1,144,068

109,000△11,226
53,180△19
3
143−
151,082
1,144,068－△23,030
83,509△19
160△75
60,445
1,204,514△102,248

9,188

111,436
111,436
9,188△3,123△3,1236,064

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

342,037

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

287,537

住友信託銀行
決算データ（単体）

株主資本
資本金
前期末残高
当期変動額
新株の発行
当期変動額合計
当期末残高
資本剰余金
前期末残高
当期変動額
新株の発行
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益
土地再評価差額金の取崩連結範囲の変動
当期変動額合計
当期末残高
自己株式
前期末残高
当期変動額
自己株式の取得
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高
株主資本合計
前期末残高
当期変動額
新株の発行
剰余金の配当当期純利益
自己株式の取得
自己株式の処分
土地再評価差額金の取崩連結範囲の変動
当期変動額合計
当期末残高
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）（次頁へ続く）三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌355

連結財務諸表
連結株主資本等変動計算書
住友信託銀行
決算データ（連結）
住友信託銀行
決算データ（単体）
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

356（単位：百万円）（前頁より続く）

平成21年度繰延ヘッジ損益
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
土地再評価差額金
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
為替換算調整勘定
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
その他の包括利益累計額合計
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
少数株主持分
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
純資産合計
前期末残高
当期変動額
新株の発行
剰余金の配当当期純利益
自己株式の取得
自己株式の処分
土地再評価差額金の取崩連結範囲の変動
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで△2,2089,440

11,648
11,648
9,440

210
210
9,650

△4,511△4,655△143△143△4,655△58△58△4,714△10,111△9,922

188
188△9,922△2,951△2,951△12,873△119,080

4,050

123,130
123,130
4,050△5,922△5,922△1,872

390,146

301,826△88,319△88,319
301,826

2,627
2,627
304,454

1,264,052

1,449,945

109,000△11,226
53,180△19
3
143−34,810185,892
1,449,945－△23,030
83,509△19
1
60△75△3,295
57,1501,507,095連結：連結財務諸表

連結キャッシュ・フロー計算書
平成21年度

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで△3,141,326
2,797,640
1,176,553
192△5,115
4,126△12,3465△90,457△8,478
720,794△6,557,900
3,294,191
2,602,742
600△10,163140△12,928
10△5,992△14△689,314

20,000△45,000
58,704△77,162
108,566△83,000△11,231△12,729△19
3△41,867549
331,163
304,631603
636,398－－
89,586△25,000－－△23,034△11,073△19
1
30,461△14,551△290,368
636,398－
346,030

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

105,974
17,3169,664
8,516△2,655△12,921
△705
△94
△236
111
3,062
5,240
△236,239
84,193△1,214△483
113,446987
176,561
4,381△108,357
61,751△128,774
3,701△24,124
88,792－△10,891
158,798△104
0
36,164△30,058
38,679740
244,526△80,594△140,579
384,573△1,536
383,036

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

133,157
17,73434,48910,432△1,316△41,373
2,280
301
△414
153
1,955
△319
△282,915
100,023△15,805△435
81,633△1,731
329,775△33,659△456,046
341,285
47,367△263,055△10,739△24,130
296,051△688,649
−
6,612
△501
17,82821,8901,000△116,145
285,001△93,063△21,738△323,068△25,244△348,312

住友信託銀行
決算データ（単体）

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
減価償却費
減損損失
のれん償却額持分法による投資損益（△は益）貸倒引当金の増減（△）
賞与引当金の増減額（△は減少）
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
偶発損失引当金の増減額（△は減少）
移転関連費用引当金の増減額（△は減少）
資金運用収益
資金調達費用
有価証券関係損益（△）
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
為替差損益（△は益）固定資産処分損益（△は益）特定取引資産の純増（△）減
特定取引負債の純増減（△）
貸出金の純増（△）減
預金の純増減（△）
譲渡性預金の純増減（△）
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減コールローン等の純増（△）減
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減コールマネー等の純増減（△）
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
外国為替（資産）の純増（△）減
外国為替（負債）の純増減（△）
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減短期社債（負債）の純増減（△）
普通社債発行及び償還による増減（△）
信託勘定借の純増減（△）
資金運用による収入
資金調達による支出
その他
小計
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出有価証券の売却による収入有価証券の償還による収入
金銭の信託の減少による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
無形固定資産の売却による収入連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
子会社株式の取得による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入劣後特約付借入金の返済による支出
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出
株式の発行による収入
少数株主への払戻による支出
配当金の支払額
少数株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高（注）1

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

357

連結財務諸表

住友信託銀行
決算データ（連結）
住友信託銀行
決算データ（単体）
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

358

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（平成22年度）
1. 連結の範囲に関する事項（1）連結子会社
51社
主要な会社名住信・パナソニックフィナンシャルサービス株式会社
住信不動産ローン＆ファイナンス株式会社
すみしん不動産株式会社
住信アセットマネジメント株式会社
Sumitomo Trust and Banking Co.（U.S.A.）
なお、Tyndall Investment Management Limitedほか5社は株式取得により、当連結会計年度から連結子会社としております。
また、住信リーシング＆フィナンシャルグループ株式会社ほか2社は合併等により、当連結会計年度より連結子会社から除外しております。
（2）非連結子会社
主要な会社名住信iハイブリッド型ベンチャー投資事業有限責任組合
ハミングバード株式会社ほか41社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、連結財務諸表規則
第5条第1項第2号により連結の範囲から除外しております。
また、その他の非連結子会社は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2. 持分法の適用に関する事項（1）持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
（2）持分法適用の関連会社 11社
主要な会社名日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
住信SBIネット銀行株式会社
ビジネクスト株式会社
なお、紫金信託有限責任公司は株式取得により、当連結会計
年度より持分法適用の関連会社としております。
また、日本トラスティ情報システム株式会社は日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併したため、当連結会計
年度より持分法適用の関連会社から除外しております。
（3）持分法非適用の非連結子会社及び関連会社
主要な会社名住信iハイブリッド型ベンチャー投資事業有限責任組合
ハミングバード株式会社ほか41社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、連結財務諸表規則
第10条第1項第2号により持分法の対象から除いております。
また、その他の持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、
当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
（会計方針の変更）
当連結会計年度から「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号平成20年3月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号平成20年3月10日）を適用しております。なお、これによる当連結
会計年度の連結財務諸表への影響はありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項（1）連結子会社の決算日は次のとおりであります。
4月末日
1社
9月末日
1社
11月末日
1社
12月末日
9社
1月末日
4社
3月末日
35社
（2）4月末日を決算日とする子会社については、1月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、9月末日を決算日とする子会社については、3月末日現在で実施した仮決算に基づく
財務諸表により、11月末日を決算日とする子会社については、
2月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、12月末日を決算日とする子会社のうち2社については、1社は2月末日現在、1社は3月末日現在で実施した仮決算に基づく財務
諸表により、またその他の子会社については、それぞれの決
算日の財務諸表により連結しております。
また、当連結会計年度より、子会社1社は決算日を3月末日から9月末日に変更しております。
連結決算日と上記の決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。
4. 会計処理基準に関する事項（1）特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という）の取引については、取引の約定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券、金銭債権等について
は前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当連結会
計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
（2）有価証券の評価基準及び評価方法（イ）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分法非適用の非連結子会社株式及び持分法非適用の関連会社株式について
は移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式については連結決算日前1カ月の市場価格の平均に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、株式以外の時価のあるものについては連結決算
日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
（ロ）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記（1）及び（2）（イ）と同じ方法により行っております。
（3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。

連結：連結財務諸表

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

住友信託銀行
決算データ（単体）る額を計上しております。
（8）退職給付引当金の計上基準
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。
過去勤務債務：
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として10年）による定額法により損益処理
数理計算上の差異：
各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理（追加情報）
当社は、確定給付企業年金法の規定により、厚生年金基金の代行部分について、厚生労働大臣から平成22年6月1日に将来分支給義務免除の認可を受け、平成23年3月1日に過去分返上の認可を受けております。
こ れ に 伴 い、 特 別 利 益 に 厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 益 と し て
18,322百万円を計上しております。
（9）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
（10）偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信託取引等に関して偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
（11）移転関連費用引当金の計上基準
移転関連費用引当金は、東京地区拠点ビルの統廃合及び共同開発等に伴い発生する損失に備えるため、合理的な見積額を計上しております。
（12）外貨建資産・負債の換算基準
当社の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す関連会社株式を除き、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの決算
日等の為替相場により換算しております。
（13）リース取引の処理方法
国内連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準は、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
（14）重要なヘッジ会計の方法（イ）
金利リスク・ヘッジ
当社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士
協会業種別監査委員会報告第24号。以下「業種別監査委
員会報告第24号」という）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場
変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
また、当連結会計年度末の連結貸借対照表に計上している繰延ヘッジ損益のうち、「銀行業における金融商品会計
基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日
本公認会計士協会業種別監査委員会報告第15号）を適用して実施しておりました多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管理する従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損益は、「マ
クロヘッジ」で指定したそれぞれのヘッジ手段の残存期
間に応じ期間配分しております。
なお、当連結会計年度末における「マクロヘッジ」に基

住友信託銀行
決算データ（連結）（4）減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
当社の有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日
以後に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物
3年〜60年
その他
2年〜20年
連結子会社の有形固定資産については、主として定率法により償却しております。
②無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、
自社利用のソフトウェアについては、当社及び連結子会社
で定める利用可能期間（主として5年）に基づいて償却しております。
③リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
（5）貸倒引当金の計上基準
当社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者並びにその他今後の管理に注意を要する債務者のうち一定範囲に区分される信用リスクを有する債務者で、与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができるものについては、当該キャッシュ・フローを貸出条件
緩和実施前の約定利子率等、債権の発生当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により引当てております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店及び審査各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク統括部が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて
上記の引当を行っております。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見
込額をそれぞれ引当てております。
また、上記の他、東日本大震災における影響について合理的に見積った上で必要と認められる額を計上しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は63,787百万円であります。
（6）賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
（7）役員賞与引当金の計上基準
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払に備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属す359

連結財務諸表

住友信託銀行
決算データ（連結）
住友信託銀行
決算データ（単体）
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

づく繰延ヘッジ損失は1,370百万円（税効果額控除前）、繰延ヘッジ利益は382百万円（同前）であります。
（ロ）為替変動リスク・ヘッジ
当社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日
本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号。以下「業種別監査委員会報告第25号」という）に規定する繰延ヘ
ッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債
務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワッ
プ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リ
スクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について
外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
（ハ）連結会社間取引等
デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワッ
プ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワッ
プ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
なお、一部の資産・負債については、個別取引毎の繰延
ヘッジを行っております。
連結子会社のヘッジ会計の方法は、個別取引毎の繰延ヘ
ッジ、時価ヘッジ、あるいは金利スワップの特例処理を行っております。
（15）のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その個別案件毎に判断し、20年以内の合理的な年数で償却しております。ただし、重要性の乏しいものについては、発生会計年度に全額償却しております。
（16）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、当社については連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。連結子会社については連
結貸借対照表上の「現金預け金」であります。
（17）消費税等の会計処理
当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という）の会計処理は、税抜方式によっております。
ただし、資産の取得に係る控除対象外消費税等は当連結会計
年度の費用に計上しております。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

360

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更（平成22年度）（資産除去債務に関する会計基準）
当連結会計年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日）を適用しております。
これにより、経常利益が165百万円、税金等調整前当期純利益が782百万円それぞれ減少しております。
（複合金融商品の会計処理）
組込デリバティブを区分して処理する必要のない複合金融商品については、従来、金融商品に関する会計基準に従い、原則として、それを構成する個々の金融資産又は金融負債とに区分せず一体として処理を行っておりましたが、区分経理に対応する社内管理体制が整備されたことから、デリバティブ取引に関する損益を厳密に管理し財政状態及び経営成績をより適正に表示するため、当連結会計年度からは、区分管理を行っている組込デリバティブを、組込対象である金融資産又は金融負債とは区分して時価評価し、評価差額を当連結会計年度の損益として処理しております。これにより、従来の方法に比べ、経常利益
及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ5,013百万円増加しております。

表示方法の変更（平成22年度）（連結損益計算書関係）
当連結会計年度から「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第41号平成22年9月21日）により改正された「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）別紙様式を適用し、「少数株主損益調
整前当期純利益」を表示しております。

追加情報（平成22年度）
当連結会計年度から「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号平成22年6月30日）を適用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会
計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。

注記事項（平成22年度）（連結貸借対照表関係）
1. 有価証券には、非連結子会社及び関連会社の株式52,906百万円及び出資金15,716百万円が含まれております。
2. 貸出金のうち、破綻先債権額は16,049百万円、延滞債権額は61,301
百万円であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債
権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
3. 貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額はありません。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

連結：連結財務諸表

10. 有形固定資産の減価償却累計額
105,931百万円
11. 有形固定資産の圧縮記帳額
27,584百万円（当連結会計年度圧縮記帳額
─百万円）
12. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金125,000百万円が含まれております。
13. 社債には、劣後特約付社債579,225百万円が含まれております。
14. 当社の受託する元本補てん契約のある信託の元本金額は、金銭信
託558,721百万円、貸付信託19,603百万円であります。
15. 有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する保証債務の額は100,753百万円であります。
16. 取締役会決議後、消却手続を完了していない自己株式は、次のとおりであります。
自己株式の帳簿価額
482百万円
種類
普通株式
株式数
591千株
なお、平成23年3月22日開催の取締役会決議に従い、平成23年4月1日にすべての自己株式の消却を実施しております。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（連結包括利益計算書関係）
1. 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益
その他の包括利益
123,484百万円
その他有価証券評価差額金
107,794百万円
繰延ヘッジ損益
11,580百万円
為替換算調整勘定
681百万円
持分法適用会社に対する持分相当額
3,428百万円
2. 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益
包括利益
190,241百万円
親会社株主に係る包括利益
176,454百万円
少数株主に係る包括利益
13,787百万円

住友信託銀行
決算データ（単体）（連結損益計算書関係）
1. その他経常収益には、株式等売却益3,204百万円、持分法投資利益
2,655百万円、内外クレジット投資関連の有価証券の売却益1,847百万円、株式関連派生商品取引に係る収益1,776百万円を含んでおります。
2. その他の経常費用には、貸出金償却16,604百万円、組合等出資金損失10,649百万円を含んでおります。
3. その他の特別利益は、厚生年金基金代行返上益であります。
4. 減損損失には、連結子会社であるファーストクレジット株式会社に係るのれんの減損損失6,041百万円を含んでおります。当社は、同社が営む事業を1つのグルーピング単位としております。
同社と当社の連結子会社である住信不動産ローン＆ファイナンス
株式会社（旧ライフ住宅ローン株式会社）の事業再編に伴い、事業の評価を行った結果、のれんの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを8.5％で割り引いて算定しております。
5. その他の特別損失には、統合関連費用3,233百万円を含んでおります。

住友信託銀行
決算データ（連結）
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

4. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は84,887百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図る
ことを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶
予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
5. 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩
和債権額の合計額は162,238百万円であります。
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
6. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報
告第24号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は2,774百万円であります。
7. 担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
特定取引資産183,667百万円
有価証券
1,270,508百万円
貸出金
496,886百万円
リース債権及びリース投資資産
18,587百万円
その他資産
781百万円
担保資産に対応する債務
預金28,095百万円
売現先勘定
620,846百万円
債券貸借取引受入担保金
158,798百万円
借用金417,100百万円
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券649,862百万円及びその他資産172百万円を差し入れております。
また、その他資産のうち先物取引差入証拠金は2,128百万円、保証金は18,381百万円、デリバティブ取引の差入担保金は55,855百万円
であります。
8. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高
は8,249,664百万円であります。このうち原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが6,699,229百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連結子会
社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
9. 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布 法律第34号）に基づき、当社の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 平成11年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布 政令第119号）第2条第1号に定める標準地の公示価格及び同条第4号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当連結会
計年度末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
9,322百万円

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌361

連結財務諸表

住友信託銀行
決算データ（連結）（連結株主資本等変動計算書関係）
1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式

普通株式

前連結会計年度末
株式数

当連結会計年度
増加株式数（単位：千株）
当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

摘要

1,675,128――

1,675,128

109,000――

109,000

合計

1,784,128――

1,784,128

普通株式

556

37

2

591

（注）1、2、3

基準日

効力発生日

第1回第二種優先株式
自己株式（注）1. 普通株式の自己株式数の増加37千株は単元未満株式の買取による増加であります。
2. 普通株式の自己株式数の減少2千株は単元未満株式の買増請求による減少であります。
3. 平成23年4月1日にすべての自己株式の消却を実施しております。

住友信託銀行
決算データ（単体）

2. 配当に関する事項（1）当連結会計年度中の配当金支払額（決議）
平成22年6月29日
定時株主総会

平成22年11月12日
取締役会

株式の種類

配当金の総額（百万円）

1株当たり配当額（円）

普通株式

8,372

5.00

平成22年3月31日

平成22年6月30日

第1回第二種
優先株式

2,305

21.15

平成22年3月31日

平成22年6月30日

普通株式

10,0476.00

平成22年9月30日

平成22年12月3日

第1回第二種
優先株式

2,305

21.15

平成22年9月30日

平成22年12月3日（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの（決議）
平成23年6月28日
定時株主総会

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

362

株式の種類

配当金の総額（百万円）

配当の原資

1株当たり配当額（円）

基準日

効力発生日

普通株式

13,396

利益剰余金

8.00

平成23年3月31日

平成23年6月30日

第1回第二種
優先株式

2,305

利益剰余金

21.15

平成23年3月31日

平成23年6月30日（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（単位：百万円）
平成23年3月31日現在
現金預け金勘定
704,625△358,595
当社の預け金（日銀預け金を除く）
現金及び現金同等物
346,030（リース取引関係）
1. ファイナンス・リース取引（借手側）（1）所有権移転外ファイナンス・リース取引①リース資産の内容
主として事務機械であります。
②リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項」の「（4）減価償却の方法」に記載のとおりであります。
（2）通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている所有
権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

2. オペレーティング・リース取引（借手側）
・ オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内6,433百万円
3,309百万円
1年超
9,742百万円
合計（貸手側）
・ オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内42,301百万円
75,290百万円
1年超
117,592百万円
合計連結：連結財務諸表

当連結会計年度（平成23年3月31日）
金額（百万円）
退職給付債務（A）△197,806
243,999
年金資産（B）
未積立退職給付債務
（C）
＝
（A）
＋
（B）
46,192
未認識数理計算上の差異（D）
72,530325
未認識過去勤務債務（E）
連結貸借対照表計上額純額 （F）
＝
（C）
＋
（D）
＋
（E）
119,048
127,739
前払年金費用（G）
退職給付引当金（F）―（G）△8,691区分

3. 退職給付費用に関する事項
区

分

勤務費用
利息費用
期待運用収益過去勤務債務の費用処理額
数理計算上の差異の費用処理額
その他（退職加算金等）
退職給付費用
厚生年金基金代行返上益（注）2
計

当連結会計年度
自 平成22年4月 1 日
至 平成23年3月31日
金額（百万円）
5,149
4,497△15,30427
12,317959
7,646△18,322△10,676

（

）

（1）
割引率
（2）
期待運用収益率（3）退職給付見込額の期間配分方法（4）
過去勤務債務の額の処理年数（5）
数理計算上の差異の処理年数

当連結会計年度（平成23年3月31日）
1.5％〜2.0％
5.7％
期間定額基準
主として10年（その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法により、損益処理することとしております）
主として10年（各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期
間内の一定の年数による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理することとしております）（ストック・オプション等関係）
1. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
連結子会社（日興アセットマネジメント株式会社）（1）ストック・オプションの内容

平成21年度ストック・オプション（1）
同社及び同社関係会社の付与対象者の区分及び人数
取締役・従業員 271名
株式の種類別のストック・
同社普通株式 19,724,100株
オプションの数（注）付与日
平成22年2月8日
平成24年1月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。
）、当該権利行使可能
初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日
権利確定条件の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。
付与日から、権利行使可能初日から2年
対象勤務期間を経過した日まで
平成24年1月22日から
権利行使期間平成32年1月21日まで
平成21年度ストック・オプション（2）同社及び同社関係会社の付与対象者の区分及び人数
取締役・従業員 48名
株式の種類別のストック・
同社普通株式 1,702,800株
オプションの数（注）付与日
平成22年8月20日
平成24年1月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。
）、当該権利行使可能
初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日
権利確定条件の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。
付与日から、権利行使可能初日から2年
対象勤務期間を経過した日まで
平成24年1月22日から
権利行使期間平成32年1月21日まで

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（注）1. 簡便法を採用している当社の嘱託職員に対する退職一時金制度に関わる退職給付費用及び一部を除く連結会社の退職給付
費用は、一括して「勤務費用」に含めて計上しております。
2. その他の特別利益として計上しております。

分

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（注）1. 年金資産には退職給付信託による資産が含まれております。
2. 当社の嘱託職員に対する退職一時金制度及び一部を除く連結
子会社の退職給付制度は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

区

住友信託銀行
決算データ（単体）

2. 退職給付債務に関する事項

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

住友信託銀行
決算データ（連結）（退職給付関係）
1. 採用している退職給付制度の概要（当社）
・厚生年金基金制度：昭和41年11月に発足し、加算型であります。
なお、厚生年金基金の代行部分について、厚生労働大臣から平成22年6月1日に将来分支給
義務免除の認可を受け、平成23年3月1日に過去分返上の認可を受けております。
・退職一時金制度 ：退職金規定に基づく退職一時金制度を採用しております。
また、嘱託職員については、内規に基づく退職一時金制度を設けております。
・確定拠出年金制度：平成15年4月より導入しております。
・確定給付企業年金制度：平成21年4月より適格退職年金制度から移行
しております。
・退職給付信託：厚生年金基金制度、退職一時金制度及び確定
給付企業年金制度について設定しております。
（連結子会社）・退職一時金制度、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度、厚生年金基金制度及び適格退職年金制度を採用しており、一部の連結子会社は、総合設立型の厚生年金基金制度を有しており
ます。

363

連結財務諸表

住友信託銀行
決算データ（連結）

平成22年度ストック・オプション（1）
付与対象者の区分及び人数 同社の従業員 1名
株式の種類別のストック・
同社普通株式 2,310,000株
オプションの数（注）付与日
平成22年8月20日
平成24年1月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使可能
初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日
権利確定条件の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。
付与日から、権利行使可能初日から2年
対象勤務期間を経過した日まで
平成24年1月22日から
権利行使期間平成32年1月21日まで

住友信託銀行
決算データ（単体）（注）株式数に換算して記載しております。
（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況①ストック・オプションの数

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

付与日
権利確定前（株）
前連結会計年度末
付与
失効
権利確定
未確定残
権利確定後（株）
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残

付与日
権利確定前（株）
前連結会計年度末
付与
失効
権利確定
未確定残
権利確定後（株）
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残

平成21年度ストック・オプション（1）平成22年2月8日
19,559,100―
231,000―
19,328,100
―
―
―
―
―
平成21年度ストック・オプション（2）平成22年8月20日―
1,702,800――
1,702,800
―
―
―
―
―

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

364

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

付与日
権利確定前（株）
前連結会計年度末
付与
失効
権利確定
未確定残
権利確定後（株）
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残

平成22年度ストック・オプション（1）平成22年8月20日―
2,310,000――
2,310,000
―
―
―
―
―

（注）株式数に換算して記載しております。
②単価情報
付与日
権利行使価格（円）
付与日における公正な評価単価（円）（注）1

付与日
権利行使価格（円）
付与日における公正な評価単価（円）（注）1

付与日
権利行使価格（円）
付与日における公正な評価単価（円）（注）1

平成21年度ストック・オプション（1）平成22年2月8日
625
0

平成21年度ストック・オプション（2）平成22年8月20日
625
0

平成22年度ストック・オプション（1）平成22年8月20日
6250（注）1. 平成21年度ストック・オプション（1）、平成21年度ストック・オプション（2）及び平成22年度ストック・オプション（1）については、公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法による評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
2. ストック・オプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当連結会計年度末における本源的価値の合計額 ―百万円

連結：連結財務諸表

32,645百万円
6,651百万円
3,440百万円
8,142百万円
50,880百万円△50,850百万円
30百万円

2. 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当社の法定実効税率
40.59%（調整）
評価性引当額の増減△12.77％
子会社再編に係る連結固有の一時差異△12.74％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△2.66％
その他△2.95％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
9.47％（関連当事者情報）
関連当事者情報について記載すべき重要なものはありません。

円
円

1株当たり純資産額
1株当たり当期純利益金額

当連結会計年度
自 平成22年4月 1 日
至 平成23年3月31日
651.72
47.11（）（注）1. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
当連結会計年度
自 平成22年4月 1 日
至 平成23年3月31日

1株当たり当期純利益金額
当期純利益
普通株主に帰属しない金額
うち優先配当額
普通株式に係る当期純利益
普通株式の期中平均株式数

（
百万円
百万円
百万円
百万円
千株

）

83,5094,610
4,61078,898
1,674,553

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

純資産の部の合計額
純資産の部の合計額から控除する金額
うち優先株式の発行金額
うち優先配当額
うち少数株主持分
普通株式に係る期末の純資産額
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数

百万円
百万円
百万円
百万円
百万円
百万円
千株

当連結会計年度末（平成23年3月31日）
1,507,095
415,759
109,000
2,305
304,454
1,091,336

住友信託銀行
決算データ（単体）繰延税金負債
退職給付信託繰延ヘッジ損益
その他有価証券評価差額金
その他
繰延税金負債小計繰延税金資産との相殺
繰延税金負債合計（1株当たり情報）

住友信託銀行
決算データ（連結）（税効果会計関係）
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産有価証券償却有税分
64,904百万円
貸倒引当金損金算入限度超過額
43,306百万円（貸出金償却含む）
17,811百万円
退職給付引当金
税務上の繰越欠損金
3,842百万円
31,927百万円
その他
繰延税金資産小計
161,792百万円
評価性引当額△10,764百万円△50,850百万円
繰延税金負債との相殺
100,178百万円
繰延税金資産合計

1,674,537

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要は次のとおりであります。
（連結子会社の発行する新株予約権）
日興アセットマネジメント株式会社
新株予約権（ストック・オプション）
概要については、「（ストック・オプション等関係）」に記載
しております。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

365

連結財務諸表

住友信託銀行
決算データ（連結）
住友信託銀行
決算データ（単体）
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ366（重要な後発事象）（株式交換）
当社は、平成22年8月24日に中央三井トラスト・ホールディングス株
式会社（以下「中央三井トラスト・ホールディングス」という）との間で経営統合に関する株式交換契約及び経営統合契約を締結し、平成22年12月22日開催の臨時株主総会の承認を経て、平成23年4月1日を効力発生日として株式交換を実施しました。なお、中央三井トラスト・
ホールディングスは商号を三井住友トラスト・ホールディングス株式会社に変更いたしました。
1. 企業結合の概要（1）被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 中央三井トラスト・ホールディングス
事業の内容
銀行持株会社（2）企業結合を行った主な理由
当社と中央三井トラスト・ホールディングスは、両グループの人材・ノウハウ等の経営資源を結集し、当社グループの多様性と中央三井トラスト・グループの機動力といった両グループの強みを融合することで、これまで以上に、お客様にトータルなソリュー
ションを迅速に提供する専門性と総合力を併せ持った、新しい信託銀行グループ「The Trust Bank」を創り上げることを目的としております。
（3）企業結合日
平成23年4月1日（4）企業結合の法的形式
中央三井トラスト・ホールディングスを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（5）結合後企業の名称
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（6）取得した議決権比率
会計上の逆取得に該当し、当社が株式交換完全子会社となっております。
（7）取得企業を決定するに至った主な根拠
株式交換完全子会社である当社の株主が、結合後企業の議決権比率のうち最も大きい割合を占めることから、企業結合の会計上は当社を取得企業、中央三井トラスト・ホールディングスを被取得企業と決定しております。
2. 被取得企業の取得原価
489,114百万円
3. 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数（1）株式の種類別の交換比率①普通株式
当社の普通株式1株に対して、三井住友トラスト・ホールディン
グス株式会社（旧：中央三井トラスト・ホールディングス）の
普通株式1.49株を割当て交付しております。
②優先株式
当社の第1回第二種優先株式1株に対して、三井住友トラスト・
ホールディングス株式会社の第1回第七種優先株式1株を割当て交付しております。
（2）株式交換比率の算定方法①普通株式
当社及び中央三井トラスト・ホールディングスは、普通株式に係る株式交換比率（以下「普通株式交換比率」という）の算定にあたって公正性を確保するため、当社はUBS証券会社及び大和証券
キャピタル・マーケッツ株式会社に、中央三井トラスト・ホール
ディングスはJPモルガン証券株式会社及び野村證券株式会社に、本株式交換に係る普通株式交換比率の分析を依頼し、その分析結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、両社で普通株式交換比率について慎重に交渉・協議を重ねた結果、最終的に上記の普通株式交換比率が妥当であるとの判断に至り、合意・決定いたしました。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌②優先株式
当社及び中央三井トラスト・ホールディングスは、当社が発行している第1回第二種優先株式については、三井住友トラスト・
ホールディングス株式会社が新たに発行する第1回第七種優先株式において、当社の第1回第二種優先株式の発行要項と実質的に同一の条件を発行要項に定めることとし、普通株式と異なり市
場価格が存在しないことや当社の第1回第二種優先株式がいわゆる社債型の優先株式であること等を総合的に勘案の上、上記の優先株式に係る株式交換比率が妥当であるとの判断に至り、合意・決定いたしました。
（3）交付株式数①普通株式
2,495,060,141株②優先株式
109,000,000株
4. 負ののれん発生益の金額及び発生原因（1）負ののれん発生益の金額
43,431百万円（2）発生原因
受け入れた資産及び引き受けた負債の純額のうち持分相当額が被取得企業の取得原価を上回ったことによります。
5. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳（1）資産の額 資産合計
14,158,131百万円
うち貸出金8,855,145百万円（2）負債の額 負債合計
13,437,699百万円
うち預金9,326,751百万円
なお、上記4及び5に記載の金額は、有価証券報告書提出日現在の入手情報に基づく予定額であります。

監査法人の監査証明について
当社の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ
ロー計算書及び連結附属明細表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査証明を受けております。前掲の連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算
書は、上記の連結財務諸表に基づいて作成しております。なお、銀行法第20条第2項の規定により作成した書面は、会社法第396条第1項の規定により、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年7月
1日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。

連結：連結財務諸表／金融商品関係

金融商品関係

1. 金融商品の状況に関する事項（1） 金融商品に対する取組方針

当社グループは、「銀行・信託・不動産事業」を兼営する信託銀行業務を中心に金融サービス事業を行っております。

これらの事業を行うため、主として個人・法人からの預金、借入金、社債の発行による資金調達を行い、個人・法人向けの貸出や有価証

券により資金運用を行っております。当社は主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、資産及び負債の総合的管理

住友信託銀行
決算データ（連結）

平成22年度（ALM）並びに、その一環としてのデリバティブ取引を実施しております。

また、当社は、銀行法施行規則第13条の6の3に基づき、特定取引勘定（以下、「トレーディング勘定」という）を設置して、それ以外の勘定（以下「バンキング勘定」という）と区分の上、有価証券及びデリバティブ取引のトレーディングを行っております。また、一部の連結子会社は、有価証券のトレーディングを行っております。

（2） 金融商品の内容及びそのリスク①

トレーディング勘定

当社グループは、売買目的有価証券のほか、金利、通貨、債券及び商品の店頭又は上場のデリバティブ取引を行っております。これら②

バンキング勘定

当社グループが保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する営業貸付金であり、顧客の契約不履行等の信用リスクに晒されております。

また、有価証券は、主に株式、債券、投資信託であり、満期保有目的、純投資目的及び事業推進目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。

個人・法人預金、借入金、社債は、一定の環境の下で当社グループが市場を利用できなくなる場合など、支払期日にその支払いを実行

住友信託銀行
決算データ（単体）のデリバティブ取引は、金利変動リスク、為替変動リスク、価格変動リスク及び信用リスク等に晒されております。

できなくなる流動性リスクに晒されております。

当社は、市場リスクを回避する目的で、金利、通貨、株式、債券及び信用の店頭又は上場のデリバティブ取引を行っております。

主要なリスクである金利リスクについては、金利スワップ取引等をヘッジ手段として、貸出金、預金等の多数の金融資産・負債を金利リスクの特性毎に区分した上で包括的に管理の上、ヘッジ会計を適用しております。また、一部の資産・負債については、個別取引毎にヘッジ会計を適用しております。

当社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクについては、通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクに対してヘッジ会計を行っております。
として時価ヘッジを適用しております。

なお、ヘッジ会計の方法は、「連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。

ヘッジ会計の要件を満たしていない取引は、金利変動リスク、為替変動リスク、価格変動リスク及び信用リスク等に晒されております。

（3） 金融商品に係るリスク管理体制

当社は、取締役会で定めた「リスク管理方針」に従い、全社を通じた各リスク・カテゴリーに関する一連のPDCA（Plan・Do・Check・

Action、計画・実行・評価・改善）サイクルの実効性確保をリスク管理の基本と考えています。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、外貨ベースの直先負債をヘッジ手段とし、包括ヘッジ

各リスク・カテゴリー毎のリスク管理体制は以下の通りです。

①

信用リスクの管理

信用リスクは当社グループが提供する金融商品において与信先またはカウンターパーティーが債務を履行できなくなり、財務的損失を被ることとなるリスクのことであり、主に貸出金をはじめとする債権や有価証券から発生いたします。信用リスクは、金融の基本的機能である「信用創造機能」にかかわる最も基本的なリスクであり、信用リスク管理態勢をより一層高度化するとともに、新規の健全な資金需要にも前向きに取り組むことで、与信ポートフォリオの分散と顧客基盤強化を進めております。

（ⅰ）リスク管理方針

前者について当社グループは、与信先ごとの信用限度額に基づいてエクスポージャーを管理し、大口与信先に対するリスク顕在化の影響度や業種の分散について信用リスク量の計量を含め定期的に検証を実施しております。また、国別の与信集中リスクについても管理しております。

後者については、案件審査や自己査定、社内で付与する信用格付等の運用を通じて、個別の与信管理を精緻に実施しております。信

用格付は与信先の信用状況、案件のデフォルト発生の可能性を段階的に表現したものであり、個々の案件審査や与信ポートフォリオ管理の基礎データとなります。また、自己査定を通じて、取引先の財務状況、資金繰り、収益力などの分析による返済能力、債権の回収

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

当社グループは信用リスク管理の基本方針を「与信ポートフォリオの分散化」と「個別与信管理の厳正化」としております。

可能性等の評価を常時行っております。

（ⅱ）リスク管理体制

当社では、取締役会が経営計画において、信用リスク管理に関する重要事項を決定するとともに、信用リスク管理（資産査定管理を含む）に関する報告などを踏まえ、与信戦略及びリスク量計画を決議し、自己査定基準を承認することを通じ資産の健全性を確保して三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌367金融商品関係

住友信託銀行
決算データ（連結）おります。個別案件の審査・与信管理にあたっては審査部署と営業店部を互いに分離し相互牽制が働く体制としております。このほか、調査部が中立的な立場で産業調査・個別企業の信用力調査並びに定量的分析などに基づく信用格付を実施し信用リスクを評価しております。また、経営会議や投融資審議会等を定期的に開催し、信用リスクの管理・運営における重要事項を審議しております。以上の相互牽制機能、各種会議体による審議に加え、リスク統括部が信用リスク管理運営の妥当性の検証を実施することにより、適切なリスク管理運営を実施する管理体制を構築しております。

②

市場リスクの管理

市場リスクとは、「金利、株式、為替、コモディティ（商品）、クレジットスプレッド、あるいはその他資産価格の変動により、資産や負債の価値が変動し損失を被るリスク」であります。

（ⅰ）リスク管理方針

当社は、市場リスク管理の基本方針を、市場リスクを許容しうる範囲で能動的に引き受け、収益の極大化を図るよう適切に管理することとしております。

（ⅱ）リスク管理体制

取締役会は、経営計画において、市場リスクに関する重要事項としてALM基本計画及びリスク管理計画を決議しております。経営会

議は、ALM審議会から付議されたALM基本計画及びリスク管理計画の審議決定を行っております。ALM審議会は全社的な観点による資

住友信託銀行
決算データ（単体）

産・負債の総合的なリスク運営・管理に関するALM基本計画及び市場リスクに係るリスク管理計画を策定しております。

市場リスク管理の企画・推進はリスク統括部が行っております。リスク統括部は、リスク量・損益の計測、ALM基本計画などの下で運営される市場リスクの状況をモニタリングし、リスクリミット等の遵守状況を監視しております。また、その結果をALM審議会の構成員に日次で報告するとともに、ALM審議会や取締役会などに対して定期的に報告しております。

（ⅲ）市場リスクの管理手法

市場リスクの把握にはVaR（Value at Risk）を用いております。VaRとは、過去の市場変動実績から一定の条件の下で将来起こりうる最大損失額を統計的に予測する手法であります。当社では、自社で開発した内部モデルに基づき、VaR計測のほか、さまざまなリスク

管理指標の算出やシミュレーションによるリスク管理を実施しております。

当社の内部モデルによるVaR計測は、原則として分散・共分散法を基本に、オプション取引などの一部のリスク（非線形リスクなど）の計測については、ヒストリカル・シミュレーション法を併用しております。市場リスクはリスクの特性により、金利変動リスク、株

価変動リスク、為替変動リスク等のリスク・カテゴリーに分類されますが、当社では、各リスク・カテゴリー間の相関を考慮せず、それぞれのリスク・カテゴリーを単純合算して市場リスクの算出を行っております。

（ⅳ）市場リスクに係る定量的情報（ア）トレーディング勘定

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

当社グループでは、トレーディング勘定で保有する「売買目的有価証券」及び通貨関連・金利関連の一部のデリバティブ取引に関してVaRを用いたリスク管理を行っております。VaRの算定にあたっては、分散・共分散法を主とした計測方法（保有期間1営業日、信頼区間99%、観測期間主として260営業日間）を採用しております。

平成23年3月31日現在で当社グループのトレーディング業務の市場リスク量（潜在的な損失額の推計値）は、全体で1,051百万円であります。

なお、当社グループでは、モデルが算出するVaRと実際の損益を比較するバックテスティングを実施しております。平成22年度に関して実施したバックテスティングの結果、実際の損失がVaRを超えた回数は0回であり、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えております。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市

場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

（イ）バンキング勘定

当社グループでは、バンキング勘定で保有している金融資産及び負債についてVaRを用いたリスク管理を行っております。金利及び為替については分散・共分散法、株価についてはヒストリカル・シミュレーション法を主とした計測方法（保有期間21営業日、信

頼区間99%、観測期間は金利・為替については260営業日間、株価については1年と5年の併用）を採用しております。

平成23年3月31日現在で当社グループのバンキング業務の市場リスク量（潜在的な損失額の推計値）は、全体で223,983百万円であり住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データます。

なお、当社グループでは、バンキング勘定で保有している金融資産及び負債のうち、実施対象と設定したポジションにつき、モデルが算出するVaRと実際の損益を比較するバックテスティングを実施しており、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えております。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

③

流動性リスクの管理

流動性リスクとは、「運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難になる、または通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク」であります。

（ⅰ）リスク管理方針

流動性リスクについては、自らの調達能力に照らした適切な限度を定めて管理することを基本方針としております。

368

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：金融商品関係

取締役会は、経営計画において、流動性リスクに関する重要事項として市場リスク管理と同様にALM基本計画及びリスク管理計画を決議しております。経営会議は、ALM審議会から付議されたALM基本計画及びリスク管理計画の審議決定を行っております。ALM審議
会はALM基本計画及び流動性リスクに係るリスク管理計画を策定しております。

流動性リスク管理の企画・推進はリスク統括部が行っております。リスク統括部は、ALM基本計画などの下で運営される流動性リス

クの状況をモニタリングし、ALM審議会や取締役会などに対して定期的に報告しております。

住友信託銀行
決算データ（連結）（ⅱ）リスク管理体制（ⅲ）流動性リスクの管理手法

流動性リスクについては、資金繰りにおける日々の資金ギャップ額（要調達額）について上限を設定し、日次で管理を行うとともに、運用予定額を含めた将来の資金ギャップが換金性のある資産や市場での資金調達により賄えるかどうかを確認し、適正な資金繰りが行われるようにモニタリングしております。

上記の管理に加えて、当社固有のストレスや市場全体のストレスを想定したさまざまなシナリオに基づく流動性ストレス・テストを実施し、不測の事態が生じても十分な流動性資産があることを確認しております。また、資金流動性の状況に応じて「平常時」、「懸念時」、「危機時」に区分した管理を行うとともに、「懸念時」、「危機時」の対応として流動性コンティンジェンシープラン（緊急時対応計画）を策定しております。

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2. 金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困

住友信託銀行
決算データ（単体）（4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注2）参照）。

また、連結子会社の金融商品のうち金額的重要性の乏しいものについては、当該帳簿価額を時価としております。
（単位：百万円）



時価

差額

704,556
15,32633,260414,516

704,556
15,32633,260414,922－－－405

343,627
10,228343,627
10,228－－422,667
4,026,377
11,794,987△85,399
11,709,587
5,658
603,824
18,289,631
12,298,508
2,222,110
49,569620,846
158,798
1,176,04030
408,608
634,225
431,71018,000,448

472,490
4,026,377

49,823－

11,846,573
5,658
615,222
18,488,244
12,303,912
2,222,110
49,569620,846
158,798
1,185,996
30
408,608
646,053
431,71018,027,636

136,985－
11,397
198,612
5,403
－
－
－
－
9,956
－
－
11,828－27,187

163,904
120,613284,518

163,904
120,613284,518－－－

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（9）外国為替（10）リース債権及びリース投資資産（＊1）
資産計
（1）預金
（2）譲渡性預金（3）コールマネー及び売渡手形（4）売現先勘定（5）債券貸借取引受入担保金（6）借用金（7）外国為替（8）短期社債（9）社債（10）信託勘定借負債計
デリバティブ取引（＊3）
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

平成23年3月末

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（1）現金預け金（＊1）（2）コールローン及び買入手形（3）買現先勘定（4）買入金銭債権（＊1）（5）特定取引資産
売買目的有価証券（6）金銭の信託（7）有価証券満期保有目的の債券
その他有価証券（8）貸出金
貸倒引当金（＊2）

連結貸借対照表計上額（＊1）現金預け金、買入金銭債権、リース債権及びリース投資資産に関する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
（＊2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊3）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた債権・債務は純額で表示しており、正味の資産であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌369金融商品関係

住友信託銀行
決算データ（連結）（注1）金融商品の時価の算定方法
資産（1） 現金預け金

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、約定期間が短期間（1年以内）であるものが太宗を占めており、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（2） コールローン及び買入手形、及び（3）買現先勘定

これらについては、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（4） 買入金銭債権

買入金銭債権のうち、業界団体の公表する価格又は取引金融機関から提示された価格のあるものについては、当該価格を時価としております。

上記以外のものについては、内部格付、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。

（5） 特定取引資産

住友信託銀行
決算データ（単体）

トレーディング目的で保有している債券等の有価証券については、業界団体の公表する価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としております。

短期社債は、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。

（6） 金銭の信託

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において運用されている有価証券については、取引所の価格を時価としております。

なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「金銭の信託関係」に記載しております。

（7） 有価証券

株式については取引所の価格、債券は取引所の価格、業界団体の公表する価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としております。投資信託については、公表されている基準価格を時価としております。

自行保証付私募債等については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。

変動利付国債の時価については、合理的に算定された価額をもって時価としております。

当該合理的に算定された価額は、当社から独立した第三者の価格提供者により呈示されたものであり、割引現在価値やオプション価格計

算モデル等に価格決定変数である国債の利回り及びスワップションのボラティリティ等を投入することにより算定されております。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

海外クレジット投資関連の資産担保証券の一部については、合理的に算定された価額をもって時価としております。対象となる有価証券

は、海外の住宅ローン債権担保証券、クレジットカード債権担保証券等の一部であり、これらの商品にかかる経営者の合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額を算定するにあたって利用したモデルは割引現在価値、価格決定変数はデフォルト率、回収率、期限前償還率
及び割引率等であります。

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は「有価証券関係」に記載しております。

（8） 貸出金

法人向けの貸出金については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。個人向けの貸出金のうち固定金利によるものについては、貸出条件、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。変動金利によるものについては、短期間で市場金利を反映することに加え、当該貸出を担保・保証の範囲内に限るなどの特性を有しており、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、当該帳簿価額を時価としております。

破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

（9） 外国為替

外国為替については、外国他店預け、外国他店貸、買入外国為替、取立外国為替であります。これらは、満期のない預け金、又は約定期

間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（10）リース債権及びリース投資資産

リース債権及びリース投資資産については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算出しております。

370

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：金融商品関係

債（1） 預金

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。

円貨固定金利定期預金については、商品ごとに区分し、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。

外貨固定金利定期預金については、預入期間が短期間（1年以内）のものが太宗を占め、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

住友信託銀行
決算データ（連結）

負簿価額を時価としております。

変動金利定期預金については、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（2） 譲渡性預金

譲渡性預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（3） コールマネー及び売渡手形、（4）売現先勘定、及び（5）債券貸借取引受入担保金

これらについては、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（6） 借用金

残存期間が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

なお、連結子会社の借用金のうち、変動金利によるものについては、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似しているとみなし、当該帳簿価額を時価としております。

（7） 外国為替

住友信託銀行
決算データ（単体）

借用金については、将来のキャッシュ・フローを同様の借り入れにおいて想定される利率で割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。

外国為替のうち、外国他店預りは満期のない預り金であり、また、外国他店借は約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（8） 短期社債

短期社債については、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（9） 社債

当社及び連結子会社の発行する社債のうち、市場価格のあるものについては、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、将来キャッシュ・フローを同様の社債を発行した場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。

信託勘定借については満期がなく、また、短期間で金利が変動することから、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。
デリバティブ取引

デリバティブ取引については、「デリバティブ取引関係」に記載しております。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（10）信託勘定借住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌371

金融商品関係

住友信託銀行
決算データ（連結）（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる主な金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれておりません。
（単位：百万円）

平成23年3月末

区分①

非上場株式（＊1）（＊2）②

組合出資金（＊3）

連結貸借対照表計上額

46,07449,027（＊1）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
（＊2）当連結会計年度において、非上場株式について152百万円減損処理を行っております。
（＊3）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているもの等については、時価開示の対象とはしておりません。

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

1年以内

住友信託銀行
決算データ（単体）

預け金

平成23年3月末
2年超
3年超
3年以内
4年以内

1年超
2年以内

626,963

71

729

－

4年超
5年以内

5年超

－

26

コールローン及び買入手形

15,326

買入金銭債権（＊1）

－

－

－

－

－

210,364

4,327

14,39423,192

7,323

178,718

金銭の信託

10,22812,000

有価証券

－

－

－

－

717,476392,244

298,146

211,565

306,924

2,075,999

満期保有目的の債券

20,04020,062

26,46835,37740,398280,319

うち国債
その他有価証券のうち満期があるもの
うち国債

20,04020,06220,00020,16833,82370,674

697,435

372,182271,677

176,188266,525

1,795,680

579,817

180,047－－

75,105

1,051,515

－

50

40

5,093

5,452

9,881

地方債

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

372（単位：百万円）

社債

16,959120,949

125,151

119,854

51,464

101,738

貸出金（＊2）
リース債権及びリース投資資産（＊3）
合計

2,016,273

1,632,539

1,482,634

1,214,222

756,7442,830,348

200,143

146,034

109,990

67,26533,44044,411

3,796,775

2,187,217

1,905,895

1,516,246

1,104,432

5,129,505（＊1）買入金銭債権のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの983百万円は含めておりません。
（＊2）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの77,350百万円、期間の定めのないもの1,784,874百万円は含めておりません。
（＊3）リース債権及びリース投資資産のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの2,472百万円、残価保証額及び見積残存価額10,617百万
円は含めておりません。

（注4）社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額（単位：百万円）

1年以内

預金（＊1）

1年超
2年以内

平成23年3月末
2年超
3年超
3年以内
4年以内

4年超
5年以内

7,480,290

2,127,595

871,802

966,150

譲渡性預金－849,772
－

－

5年超

2,897
－

2,120,349

101,760

コールマネー及び売渡手形

49,569

借用金（＊2）

－

－

－

－

－

594,629

157,62075,45354,48955,621

153,226

短期社債

408,608

社債（＊3）

－

－

－

－

－

6,799

11,799125,393108,990

60,990219,945

信託勘定借431,710

－

－

－

－

－

11,091,957

2,398,775

1,072,648

1,013,252

1,082,761

376,070

合計（＊1）預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
（＊2）借用金のうち、返済期限の定めのない永久劣後特約付借入金85,000百万円は含めておりません。
（＊3）社債のうち、償還期限の定めのない永久劣後社債100,307百万円は含めておりません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：金融商品関係

1. 金融商品の状況に関する事項（1） 金融商品に対する取組方針
当社グループは、「銀行・信託・不動産事業」を兼営する信託銀行業務を中心に金融サービス事業を行っております。これらの事業を行う
ため、主として個人・法人からの預金、借入金、社債の発行による資金調達を行い、個人・法人向けの貸出や有価証券により資金運用を行

住友信託銀行
決算データ（連結）

平成21年度っております。当社は主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、資産及び負債の総合的管理（ALM）並びに、その一環としてのデリバティブ取引を実施しております。
また、当社は、銀行法施行規則第13条の6の3に基づき、特定取引勘定（以下、「トレーディング勘定」という）を設置して、それ以外の勘定（以下「バンキング勘定」という）と区分の上、有価証券及びデリバティブ取引のトレーディングを行っております。また、一部の連結子会社は、有価証券のトレーディングを行っております。
（2） 金融商品の内容及びそのリスク①

トレーディング勘定②

バンキング勘定
当社グループが保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する営業貸付金であり、顧客の契約不履行等の信用リスクに晒されております。また、有価証券は、主に株式、債券、投資信託であり、満期保有目的、純投資目的及び事業推進目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。個人・法人預金、借住友信託銀行
決算データ（単体）

当社グループは、売買目的有価証券のほか、金利、通貨、債券及び商品の店頭又は上場のデリバティブ取引を行っております。これらのデリバティブ取引は、金利変動リスク、為替変動リスク、価格変動リスク及び信用リスク等に晒されております。

入金、社債は、一定の環境の下で当社グループが市場を利用できなくなる場合など、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リ
スクに晒されております。
当社は、市場リスクを回避する目的で、金利、通貨、株式、債券及び信用の店頭又は上場のデリバティブ取引を行っております。主要なリスクである金利リスクについては、金利スワップ取引等をヘッジ手段として、貸出金、預金等の多数の金融資産・負債を金利リスクの特性毎に区分した上で包括的に管理の上、ヘッジ会計を適用しております。
また、一部の資産・負債については、個別取引毎にヘッジ会計を適用しております。当社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動
リスクについては、通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等の為替変動リの直先負債をヘッジ手段とし、包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
なお、ヘッジ会計の方法は、「連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。ヘッジ会計の要件を満たしていない取引は、金利変動リスク、為替変動リスク、価格変動リスク及び信用リスク等に晒されております。
（3） 金融商品に係るリスク管理体制
当社は、取締役会で定めた「リスク管理方針」に従い、全社を通じた各リスク・カテゴリーに関する一連のPDCA（Plan・Do・Check・

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

スクに対してヘッジ会計を行っております。また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、外貨ベース

Action、計画・実行・評価・改善）サイクルの実効性確保をリスク管理の基本と考えています。
各リスク・カテゴリー毎のリスク管理体制は以下の通りです。
①

信用リスクの管理
信用リスクは当社グループが提供する金融商品において与信先またはカウンターパーティーが債務を履行できなくなり、財務的損失を被ることとなるリスクのことであり、主に貸出金をはじめとする債権や有価証券から発生いたします。
信用リスクは、金融の基本的機能である「信用創造機能」にかかわる最も基本的なリスクであり、信用リスク管理態勢をより一層高度化するとともに、新規の健全な資金需要にも前向きに取り組むことで、与信ポートフォリオの分散と顧客基盤強化を進めております。
当社グループは信用リスク管理の基本方針を「与信ポートフォリオの分散化」と「個別与信管理の厳正化」としております。前者について当社グループは、与信先ごとの信用限度額に基づいてエクスポージャーを管理し、大口与信先に対するリスク顕在化の影響度や業種の分散について信用リスク量の計量を含め定期的に検証を実施しております。また、国別の与信集中リスクについても管理しております。
後者については、案件審査や自己査定、社内で付与する信用格付等の運用を通じて、個別の与信管理を精緻に実施しております。信
用格付は与信先の信用状況、案件のデフォルト発生の可能性を段階的に表現したものであり、個々の案件審査や与信ポートフォリオ管

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

ⅰ）リスク管理方針

理の基礎データとなります。また、自己査定を通じて、取引先の財務状況、資金繰り、収益力などの分析による返済能力、債権の回収可能性等の評価を常時行っております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌373

金融商品関係

住友信託銀行
決算データ（連結）ⅱ）リスク管理体制
当社では、取締役会が経営計画において、信用リスク管理に関する重要事項を決定するとともに、信用リスク管理（資産査定管理を含む）に関する報告などを踏まえ、与信戦略及びリスク量計画を決議し、自己査定基準を承認することを通じ資産の健全性を確保しております。個別案件の審査・与信管理にあたっては審査部署と営業店部を互いに分離し相互牽制が働く体制としております。このほか、調査部が中立的な立場で産業調査・個別企業の信用力調査並びに定量的分析などに基づく信用格付を実施し信用リスクを評価しております。
また、経営会議や投融資審議会等を定期的に開催し、信用リスクの管理・運営における重要事項を審議しております。以上の相互牽
制機能、各種会議体による審議に加え、リスク統括部が信用リスク管理運営の妥当性の検証を実施することにより、適切なリスク管理
運営を実施する管理体制を構築しております。
②

市場リスクの管理
市場リスクとは、「金利、株式、為替、コモディティ（商品）、クレジットスプレッド、あるいはその他資産価格の変動により、資産や負債の価値が変動し損失を被るリスク」であります。
ⅰ）リスク管理方針

住友信託銀行
決算データ（単体）

当社は、市場リスク管理の基本方針を、市場リスクを許容しうる範囲で能動的に引き受け、収益の極大化を図るよう適切に管理することとしております。
ⅱ）リスク管理体制
取締役会は、経営計画において、市場リスクに関する重要事項としてALM基本計画及びリスク管理計画を決議しております。経営会
議は、ALM審議会から付議されたALM基本計画及びリスク管理計画の審議決定を行っております。ALM審議会は全社的な観点による資産・負債の総合的なリスク運営・管理に関するALM基本計画及び市場リスクに係るリスク管理計画を策定しております。
市場リスク管理の企画・推進はリスク統括部が行っております。リスク統括部は、リスク量・損益の計測、ALM基本計画などの下で運営される市場リスクの状況をモニタリングし、リスクリミット等の遵守状況を監視しております。また、その結果をALM審議会の構成員に日次で報告するとともに、ALM審議会や取締役会などに対して定期的に報告しております。
ⅲ）市場リスクの管理手法
市場リスクの把握にはVaR（Value at Risk）を用いております。VaRとは、過去の市場変動実績から一定の条件の下で将来起こりうる最大損失額を統計的に予測する手法であります。当社では、自社で開発した内部モデルに基づき、VaR計測のほか、さまざまなリスク

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

管理指標の算出やシミュレーションによるリスク管理を実施しております。
当社の内部モデルによるVaR計測は、原則として分散・共分散法を基本に、オプション取引などの一部のリスク（非線形リスクなど）の計測については、ヒストリカル・シミュレーション法を併用しております。市場リスクはリスクの特性により、金利変動リスク、株
価変動リスク、為替変動リスク等のリスク・カテゴリーに分類されますが、当社では、各リスク・カテゴリー間の相関を考慮せず、それぞれのリスク・カテゴリーを単純合算して市場リスクの算出を行っております。
③

流動性リスクの管理
流動性リスクとは、「運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難になる、または通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク」であります。
ⅰ）リスク管理方針
流動性リスクについては、自らの調達能力に照らした適切な限度を定めて管理することを基本方針としております。
ⅱ）リスク管理体制
取締役会は、経営計画において、流動性リスクに関する重要事項として市場リスク管理と同様にALM基本計画及びリスク管理計画を決議しております。経営会議は、ALM審議会から付議されたALM基本計画及びリスク管理計画の審議決定を行っております。ALM審議
会はALM基本計画及び流動性リスクに係るリスク管理計画を策定しております。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

流動性リスク管理の企画・推進はリスク統括部が行っております。リスク統括部は、ALM基本計画などの下で運営される流動性リス
クの状況をモニタリングし、ALM審議会や取締役会などに対して定期的に報告しております。
ⅲ）流動性リスクの管理手法
流動性リスクについては、資金繰りにおける日々の資金ギャップ額（要調達額）について上限を設定し、日次で管理を行うとともに、運用予定額を含めた将来の資金ギャップが換金性のある資産や市場での資金調達により賄えるかどうかを確認し、適正な資金繰りが行われるようにモニタリングしております。
上記の管理に加えて、当社固有のストレスや市場全体のストレスを想定したさまざまなシナリオに基づく流動性ストレス・テストを「懸念時」、
実施し、不測の事態が生じても十分な流動性資産があることを確認しております。また、資金流動性の状況に応じて「平常時」、「危機時」に区分した管理を行うとともに、「懸念時」、「危機時」の対応として流動性コンティンジェンシープラン（緊急時対応計画）を策定しております。

374

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：金融商品関係

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2. 金融商品の時価等に関する事項
平成22年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困

住友信託銀行
決算データ（連結）（4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注2）参照）。
また、連結子会社の金融商品のうち金額的重要性の乏しいものについては、当該帳簿価額を時価としております。

（単位：百万円）

時価

差額

970,81186,485475,452

970,81186,485475,514−−62

498,787
10,345

498,787
10,345−−546,618
3,365,042
11,686,629△99,501
11,587,128
5,553
644,505
18,190,730
12,251,117
2,350,884
79,519601,787
1,172,338
31
438,667
531,815
430,969
17,857,132

600,355
3,365,042

53,737−

11,704,466
5,553
656,442
18,373,806
12,249,932
2,350,884
79,519601,787
1,184,449
31
438,667
541,117430,969
17,877,359

117,338−
11,937183,075△1,184−−−
12,110−−
9,302−
20,227203,093
105,230
308,323

203,093
105,230
308,323−−−

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（8）外国為替（9）リース債権及びリース投資資産（＊1）
資産計
（1）預金
（2）譲渡性預金（3）コールマネー及び売渡手形（4）売現先勘定（5）借用金（6）外国為替（7）短期社債（8）社債（9）信託勘定借負債計
デリバティブ取引（＊3）
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

連結貸借対照表計上額

住友信託銀行
決算データ（単体）（1）現金預け金（＊1）（2）コールローン及び買入手形（3）買入金銭債権（＊1）（4）特定取引資産
売買目的有価証券（5）金銭の信託（6）有価証券満期保有目的の債券
その他有価証券（7）貸出金
貸倒引当金（＊2）

平成22年3月末（＊1）現金預け金、買入金銭債権、リース債権及びリース投資資産に関する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
（＊2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊3）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた債権・債務は純額で表示しており、正味の資産であります。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌375金融商品関係

住友信託銀行
決算データ（連結）（注1）金融商品の時価の算定方法
資産（1） 現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、約定期間が短期間（1年以内）であるものが太宗を占めており、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（2） コールローン及び買入手形
コールローン及び買入手形については、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（3） 買入金銭債権
買入金銭債権のうち、業界団体の公表する価格又は取引金融機関から提示された価格のあるものについては、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、内部格付、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。

住友信託銀行
決算データ（単体）（4） 特定取引資産
トレーディング目的で保有している債券等の有価証券については、業界団体の公表する価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としております。短期社債は、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。
（5） 金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において運用されている有価証券については、取引所の価格を時価としております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「金銭の信託関係」に記載しております。
（6） 有価証券
株式については取引所の価格、債券は取引所の価格、業界団体の公表する価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としております。投資信託については、公表されている基準価格を時価としております。自行保証付私募債等については、内部格付、期間に基づく区分
ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。
変動利付国債の時価については、合理的に算定された価額をもって時価としております。当該合理的に算定された価額は、当社から独立した第三者の価格提供者により呈示されたものであり、割引現在価値やオプション価格計算モデル等に価格決定変数である国債の利回り及住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

びスワップションのボラティリティ等を投入することにより算定されております。
海外クレジット投資関連の資産担保証券の一部については、合理的に算定された価額をもって時価としております。対象となる有価証券
は、海外の住宅ローン債権担保証券、クレジットカード債権担保証券等の一部であり、これらの商品にかかる経営者の合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額を算定するにあたって利用したモデルは割引現在価値、価格決定変数はデフォルト率、回収率、期限前償還率
及び割引率等であります。なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は「有価証券関係」に記載しております。
（7） 貸出金
法人向けの貸出金については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。個人向けの貸出金のうち固定金利によるものについては、貸出条件、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。変動金利によるものについては、短期間で市場金利を反映することに加え、当該貸出を担保・保証の範囲内に限るなどの特性を有しており、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、当該帳簿価額を時価としております。
破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
（8） 外国為替
外国為替については、外国他店預け、外国他店貸、買入外国為替、取立外国為替であります。これらは、満期のない預け金、又は約定期
間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（9） リース債権及びリース投資資産
リース債権及びリース投資資産については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算出しております。

376

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：金融商品関係

債（1） 預金
要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。
円貨固定金利定期預金については、商品ごとに区分し、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。
外貨固定金利定期預金については、預入期間が短期間（1年以内）のものが太宗を占め、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

住友信託銀行
決算データ（連結）

負簿価額を時価としております。
変動金利定期預金については、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（2） 譲渡性預金
譲渡性預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（3） コールマネー及び売渡手形、及び（4） 売現先勘定
これらについては、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
借用金については、将来のキャッシュ・フローを同様の借り入れにおいて想定される利率で割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。残存期間が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
なお、連結子会社の借用金のうち、変動金利によるものについては、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似しているとみなし、当該帳簿価額を時価としております。
（6） 外国為替

住友信託銀行
決算データ（単体）（5） 借用金

外国為替のうち、外国他店預りは満期のない預り金であり、また、外国他店借は約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（7） 短期社債
短期社債については、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（8） 社債（9） 信託勘定借信託勘定借については満期がなく、また、短期間で金利が変動することから、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。
デリバティブ取引

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

当社及び連結子会社の発行する社債のうち、市場価格のあるものについては、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、将来キャッシュ・フローを同様の社債を発行した場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。

取引所取引については、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により時価を算定しております。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌377

金融商品関係

住友信託銀行
決算データ（連結）（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる主な金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれておりません。

（単位：百万円）

平成22年3月末

区分①

連結貸借対照表計上額

非上場株式（＊1）（＊2）②

47,651

組合出資金（＊3）

53,909（＊1）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
（＊2）当連結会計年度において、非上場株式について2,122百万円減損処理を行っております。
（＊3）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているもの等については、時価開示の対象とはしておりません。

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

1年以内

預け金

住友信託銀行
決算データ（単体）

コールローン及び買入手形

買入金銭債権
金銭の信託

有価証券

満期保有目的の債券
うち国債

社債

その他有価証券のうち満期があるもの
うち国債

地方債
社債

貸出金（＊1）
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

リース債権及びリース投資資産（＊2）
合計

903,877

4年超
5年以内

5年超

−

−

17

−

370

899

86,485−−−

184,622

3,113

20,484−

37,123−28,814

215,656

12,000243,472

203,225

633,250

330,116

1,351,950

74,607

20,10428,71428,92736,382357,881

51,32020,104

19,984

20,146

104,457

23,286−

20,033587,256

223,368

174,510604,322

293,733

994,069

398,919

30,090−30,669143,921612,314

50

40

5,065

3,723

10,345−

661,864

−

−

−

−

−

−

2,948

−

46,59637,891

83,481

77,14575,18285,306

1,972,090

1,719,788

1,484,496

1,137,454

1,038,871

2,538,856

207,150

157,822

118,179

75,45835,864

43,683

4,026,436

2,124,215

1,838,756

1,884,185

1,433,666

4,150,147（＊1）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの99,822百万円、期間の定めのないもの1,695,248百万円は含めておりません。
（＊2）リース債権及びリース投資資産のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの2,492百万円、残価保証額及び見積残存価額9,889百万円
は含めておりません。

（注4）社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

預金（＊1）
譲渡性預金

コールマネー及び売渡手形

借用金（＊2）
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

378

1年超
2年以内

（単位：百万円）

平成22年3月末
2年超
3年超
3年以内
4年以内

短期社債

社債（＊3）
信託勘定借
合計

1年以内

1年超
2年以内

7,519,774

2,299,159

2,300,284

50,600（単位：百万円）

平成22年3月末
2年超
3年超
3年以内
4年以内

902,122−−860,528
−

5年超

4,549
−

79,519

−

−

−

−

−

575,351

121,799

72,33946,011

127,273438,667−

144,563

6,000
430,969

3,000
−

5,000
−

91,987−39,987−283,925−

11,350,567

2,474,558

1,051,686

829,310946,527

415,747−（＊1）預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
（＊2）借用金のうち、返済期限の定めのない永久劣後特約付借入金85,000百万円は含めておりません。
（＊3）社債のうち、償還期限の定めのない永久劣後社債101,915百万円は含めておりません。

三井住友トラスト・ホールディングス

664,983

4年超5年以内

2011ディスクロージャー誌

−

−

−

連結：金融商品関係／有価証券関係

有価証券関係※連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券及び短期社債、並びに「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含めて記載しております。
（1） 売買目的有価証券（単位：百万円）

住友信託銀行
決算データ（連結）

平成22年度

平成23年3月末
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額

売買目的有価証券

201（2） 満期保有目的の債券（単位：百万円）

時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの

時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの

184,770－－－
233,070
228,070
5,000
417,840
－
－
－
－
9,826
9,826
－
9,826
427,667

時価差額

192,684－－－
275,866
270,863
5,003
468,551
－
－
－
－
8,942
8,942
－
8,942
477,494

7,914
－
－
－
42,796
42,793
3
50,710
－
－
－
－
△883
△883
－
△883
49,826（注）時価を把握することが極めて困難と認められる満期保有目的の債券はありません。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

合計

連結貸借対照表計上額

住友信託銀行
決算データ（単体）

種類

国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計

平成23年3月末

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌379

有価証券関係

住友信託銀行
決算データ（連結）（3） その他有価証券（単位：百万円）

種類

住友信託銀行
決算データ（単体）

株式
債券
国債
地方債
短期社債
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計
株式
債券
国債
地方債
短期社債
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計
合計

連結貸借対照表計上額

平成23年3月末

306,580
1,344,366
1,079,267
11,524－
253,574
566,628428
500,564
65,6352,217,575
163,793
1,083,746
807,217
8,994－
267,535
723,950－
518,945
205,004
1,971,490
4,189,066

取得原価

差額

220,537
1,320,325
1,058,084
11,430－250,810544,738125
492,983
51,6302,085,601
204,796
1,086,961
808,083
9,101－
269,776
740,226－
529,487
210,738
2,031,984
4,117,585

86,04324,04021,18294－
2,763
21,890303
7,581
14,005
131,973△41,002△3,215△866△106－△2,241△16,275－△10,541△5,733△60,493
71,480（注） 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額は（金融商品関係）に記載しております。

（4） 平成22年度中に売却した満期保有目的の債券
該当ありません。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

380（5） 平成22年度中に売却したその他有価証券（単位：百万円）

売却額

株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
合計

5,232
1,174,800
1,172,101－－
2,698
2,348,429
2,062,328
286,100
3,528,461

平成22年度

売却益の合計額

2,135
12,156
12,156－－
0
19,334
18,244
1,090
33,627

売却損の合計額

489
2,012
2,012
－
－
0
23,18918,485
4,703
25,691（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券を含んでおります。

（6） 減損処理を行った有価証券
有価証券（売買目的有価証券を除く）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当
連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という）しております。
当連結会計年度における減損処理額は、6,625百万円（うち、株式5,632百万円、その他993百万円）であります。また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定において、有価証券の発行会社の区分が正常先に該当するものについては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合とし、今後の管理に注意を要する要注意先以下に該当するものについては、時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合であります。なお、一部の有価証券については、上記に加え、時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落し、かつ一定期間下落が継続している場合には、時価に回復可能性がないものとして減損処理を行っております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：有価証券関係※連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券及び短期社債、並びに「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含めて記載しております。
（1） 売買目的有価証券（単位：百万円）

住友信託銀行
決算データ（連結）

平成21年度

平成22年3月末
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額

売買目的有価証券

235（2） 満期保有目的の債券（単位：百万円）

時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの

時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの

合計

連結貸借対照表計上額

235,989−−
23,286273,115
273,115532,391
57−−−
14,16914,16914,226546,618

時価差額

244,037−−
23,392319,960
319,960
587,390
56−−−
12,907
12,907
12,964600,355

8,047
−
−
105
46,84546,84554,999△0−−−△1,261△1,261△1,26153,737（3） その他有価証券（単位：百万円）

種類

連結貸借対照表計上額

345,398
1,001,159
765,441
4,328−
231,389
600,356550
394,609205,196
1,946,914
146,464
617,179
450,472
7,501−
159,205
904,219−
671,744
232,475
1,667,862
3,614,777

取得原価

差額

246,377
974,156
740,650
4,306−
229,198
571,837140
383,181
188,516
1,792,371
180,343618,798
450,676
7,541−
160,580928,949−
687,460
241,489
1,728,092
3,520,463

99,02027,003
24,791
21−
2,190
28,518410
11,428
16,680154,542△33,879△1,619△204△39−△1,375△24,730−△15,715△9,014△60,229
94,313

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

株式
債券
国債
地方債
短期社債
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計
株式
債券
国債
地方債
短期社債
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計
合計

平成22年3月末

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（注）時価を把握することが極めて困難と認められる満期保有目的の債券はありません。

住友信託銀行
決算データ（単体）

種類

国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
小計
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
小計

平成22年3月末（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額は（金融商品関係）に記載しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌381

有価証券関係

住友信託銀行
決算データ（連結）（4） 平成21年度中に売却した満期保有目的の債券
該当ありません。
（5） 平成21年度中に売却したその他有価証券（単位：百万円）

売却額

株式
債券

国債

地方債

8,544

62

1,285,400

7,684

2,939

1,256,797

7,421

2,938

12,067104

116,535159

01,426,148

28,579

11,793

1,216,264
209,884

24,574
4,005

7,106
4,687

2,730,403

44,808

14,795−社債

住友信託銀行
決算データ（単体）

外国債券
その他

合計

売却損の合計額

18,854

短期社債
その他

平成21年度

売却益の合計額−−（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券を含んでおります。

（6） 保有目的を変更した有価証券
従来、「その他有価証券」に区分していた海外クレジット投資関連の資産担保証券の一部について、「満期保有目的の債券」に区分を変更
しております。当該区分変更は、海外クレジット投資関連の資産担保証券の市場における取引が著しく停滞していることなどにより、「想定し得なかった市場環境の著しい変化によって流動性が極端に低下したことなどから、保有する債券を公正な評価額である時価で売却することが困難な期間が相当程度生じているような稀な場合」に該当すると判断したことによるものであり、平成20年12月26日に満期保有目的に変更する旨の意思決定を行った上で、振替時の時価（288,058百万円）で変更を実施しております。
その他有価証券から満期保有目的の債券へ変更したもの（単位：百万円）

平成22年3月末

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

外国債券

連結貸借対照表計上額

連結貸借対照表に計上されたその他有価証券評価差額金の額

308,150

262,660△46,815（注）当連結会計年度中に、満期保有目的で保有していた債券の一部1,831百万円について、格付の低下に伴い当社が定める満期保有目的の適格要件を満たさなくなりました。このため、同債券について「その他有価証券」に保有目的を変更しております。

（7） 減損処理を行った有価証券
その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という）しております。
13,578百万円（うち、株式12,224百万円、外国債券651百万円、その他701百万円）であります。また、
当連結会計年度における減損処理額は、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定において、有価証券の発行会社の区分が正常先に該当するものについては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合とし、今後の管理に注意を要する要注意先以下に該当するものについては、時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合であります。なお、一部の有価証券については、上記に加え、時価が取得原価に比べて30％以上50％未満
下落し、かつ一定期間下落が継続している場合には、時価に回復可能性がないものとして減損処理を行っております。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

382

時価

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：有価証券関係／金銭の信託関係

金銭の信託関係（1） 運用目的の金銭の信託（単位：百万円）

平成23年3月末
連結貸借対照表計上額

運用目的の金銭の信託

当連結会計年度の損益に含まれた評価差額

住友信託銀行
決算データ（連結）

平成22年度△105

10,228（2） 満期保有目的の金銭の信託該当ありません。
（3） その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（単位：百万円）

平成23年3月末
取得原価

12,00012,000差額－

うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの－

うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの－（注）当連結会計年度末において、信託財産構成物に時価のある有価証券等は含まれておりません。

平成21年度（1） 運用目的の金銭の信託

住友信託銀行
決算データ（単体）

その他の金銭の信託

連結貸借対照表計上額（単位：百万円）

平成22年3月末
連結貸借対照表計上額

運用目的の金銭の信託

当連結会計年度の損益に含まれた評価差額△110,345（3） その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（単位：百万円）

平成22年3月末
連結貸借対照表計上額

その他の金銭の信託

取得原価

12,00012,000差額−

うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの−

うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの−

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（2） 満期保有目的の金銭の信託該当ありません。

（注）当連結会計年度末において、信託財産構成物に時価のある有価証券等は含まれておりません。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌383

その他有価証券評価差額金

住友信託銀行
決算データ（連結）

平成22年度
連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

評価差額

10,339

その他有価証券10,339－その他の金銭の信託（△）繰延税金負債

その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前）（△）少数株主持分相当額（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金

3,750
6,588
518
△5

6,064

住友信託銀行
決算データ（単体）（注）1. 時価ヘッジの適用により損益に反映させた額78百万円（費用）については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」から除いて記載しております。
2. 時価のない外貨建その他有価証券に係る為替換算差額及び投資事業組合等の評価差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
3. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の期末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。

平成21年度
連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

平成22年3月末

評価差額

15,274

その他有価証券15,274

その他の金銭の信託−（△）繰延税金負債

その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前）（△）少数株主持分相当額（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

その他有価証券評価差額金

6,050
9,223
276
240
9,188

（注）1. 時価ヘッジの適用により損益に反映させた額11百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」から除いて記載しております。
2. 時価のない外貨建その他有価証券に係る為替換算差額及び投資事業組合等の評価差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
3. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の期末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

384（単位：百万円）

平成23年3月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：その他有価証券評価差額金／デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（1） 金利関連取引（単位：百万円）

平成23年3月末

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

6,475,270
6,541,716

1,156,162
920,372

503
△947

503
△947

1,384,477
680,905

－
－

△402
303

47
20

－
－

－
－

－
－

－
－

115,971,941
109,908,103
4,299,427

91,684,342
88,670,011
3,448,307

1,768,349△1,628,798
5,386

1,768,349△1,628,798
5,386

5,435,429
5,300,407

5,223,638
5,183,574△88,857
91,626△9,563△36,964

－
－

－
－

－
－
147,165－－
98,034――――（2） 通貨関連取引

契約額等

平成23年3月末

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

1,237,474

885,875

295

295

2,710,661
2,633,758

690,562
763,175

73,942△67,578

73,942△67,578

3,918,174
3,797,053

2,430,778
2,299,277△185,976
195,804

20,940△8,508

－
－

－
－

－
－
16,488－－19,092――――

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

金融商品取引所
通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
店頭
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

（単位：百万円）

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

住友信託銀行
決算データ（単体）

金融商品取引所
金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
店頭
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

住友信託銀行
決算データ（連結）

平成22年度（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌385デリバティブ取引関係

住友信託銀行
決算データ（連結）（3） 株式関連取引（単位：百万円）

契約額等

金融商品取引所

平成23年3月末

契約額等のうち1年超のもの

株式指数先物
15,324
13,165

－

売建
買建

2,400
12,825－－株式指数オプション

店頭
有価証券店頭オプション－

売建

住友信託銀行
決算データ（単体）

その他
売建
買建

215

215

14

14

△0
8

43
△58

－

－

－

－

－

－

52,58452,584△8,564△8,56452,58452,584

8,564

8,564

－
－

－
－

－
－

－
－

237

214

有価証券店頭指数等スワップ

株価指数変化率受取・短期変動金利支払
短期変動金利受取・株価指数変化率支払

評価損益

－

買建

合計

－

売建
買建

時価

――

――

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京証券取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（4） 債券関連取引（単位：百万円）

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

契約額等

金融商品取引所
債券先物

評価損益

101,436
130,738

－

△313

△313

売建
買建

100,452
45,237

－
－

△50
69

81
△45

債券先物オプション

－

売建

－

336

－

336

－

買建

－

－

－

－

売建
買建

－
－

－
－

－
－

－
－

41

58

その他

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

合計

－

時価

売建
買建

店頭
債券店頭オプション

386

平成23年3月末

契約額等のうち1年超のもの――（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
東京証券取引所等における最終の価格によっております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌――

連結：デリバティブ取引関係（6） クレジットデリバティブ取引（単位：百万円）

契約額等

店頭

クレジットデフォルトスワップ

平成23年3月末

契約額等のうち1年超のもの－
12,517

売建
買建－
12,517

――

合計

時価

評価損益

－
△28

――

△28

－
△28
△28

２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（1） 金利関連取引（単位：百万円）

種類

金利スワップ

主なヘッジ対象

受取固定・支払変動

受取変動・支払固定

金利先物
買建

金利オプション
売建

契約額等385,600
825,035△22,538

－

－

－

－

－

－

－
－

－
－

－
－

535
4,576

535
4,576

貸出金、その他有価証券（債券）、預金、社債等の有利息の金融資
産・負債

－

売建
買建

合計

――

5,483

－

－

借用金

時価

873,721

その他

金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定契約額等のうち1年超のもの

612,309

買建

金利スワップの特例処理

平成23年3月末

－

－

――

－

3
（注）
△17,054

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借用金と一体として処理されているため、その時価は「金融商品関係」の当該借用金の時価に含めて記載しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

売建原則的処理方法

住友信託銀行
決算データ（単体）（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

ヘッジ会計の方法

住友信託銀行
決算データ（連結）（5） 商品関連取引
平成23年3月末
該当ありません。

387

デリバティブ取引関係

住友信託銀行
決算データ（連結）（2） 通貨関連取引（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

種類

通貨スワップ

主なヘッジ対象

為替予約
原則的処理方法

売建

買建

その他

合計

外貨建の貸出金、有価
証券等

売建
買建

平成23年3月末

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価821,501

444,133

138,932

86,636－－△1,245

4,158
－
－

－
－

－
－

――

――

△17

137,668（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

住友信託銀行
決算データ（単体）（3） 株式関連取引
平成23年3月末
該当ありません。
（4） 債券関連取引
平成23年3月末
該当ありません。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

388

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：デリバティブ取引関係

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（1） 金利関連取引（単位：百万円）

平成22年3月末

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

9,833,265
8,107,046

991,788865,782△16,715
16,344△16,715
16,344

901,398
874,468

18,499
7,399

△114
128

209
△226

−
−

−
−

−
−

−
−

69,867,470
67,274,544
3,746,027

57,748,658
55,444,172
2,985,427

2,292,912△2,117,999
2,392

2,292,912△2,117,999
2,392

10,950,073
10,472,954

10,646,997
10,200,639△161,917
180,775△10,681△57,162

−
−

−
−

−
−
195,805−−
109,073――――（2） 通貨関連取引
平成22年3月末

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

1,340,255

1,147,588

1,041

1,041

3,467,700
3,286,899

904,139809,640△8,681
5,838△8,681
5,838

5,119,658
5,019,668

3,758,880
3,695,055△218,192
228,108

22,938
2,088

−
−

−
−

−
−
8,115

−
−
23,226――――

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

金融商品取引所
通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
店頭
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

（単位：百万円）

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

住友信託銀行
決算データ（単体）

金融商品取引所
金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
店頭
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

住友信託銀行
決算データ（連結）

平成21年度（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌389

デリバティブ取引関係

住友信託銀行
決算データ（連結）（3） 株式関連取引（単位：百万円）

平成22年3月末

契約額等金融商品取引所契約額等のうち1年超のもの

株式指数先物
5,038

−

売建
買建

2,652
2,652

−
−

9,127

株式指数オプション

店頭
有価証券店頭オプション
売建−

住友信託銀行
決算データ（単体）

買建

株価指数変化率受取・短期変動金利支払

△266

72

72

△36
36

6
6

−

−

−

評価損益

△266

−

−

有価証券店頭指数等スワップ

−

−

−

−

−
−

短期変動金利受取・株価指数変化率支払

−

−

−

−

売建
買建

−
−

−
−

−
−

−
−

その他

合計

−

売建
買建

時価

――

――

△194

△181

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京証券取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（4） 債券関連取引（単位：百万円）

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

契約額等

金融商品取引所
債券先物

評価損益

280,533
214,727

−

△227

△227

売建
買建

11,160
6,192

−
−

△14
12

4
△9

債券先物オプション

売建

−

−

126

−

126

−

買建

−

−

−

−

売建
買建

−
−

−
−

−
−

−
−

その他

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

合計

−

時価

売建
買建

店頭
債券店頭オプション

390

平成22年3月末

契約額等のうち1年超のもの

――

――

△102

△105

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京証券取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、オプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：デリバティブ取引関係（6） クレジットデリバティブ取引（単位：百万円）

契約額等

店頭

平成22年3月末

契約額等のうち1年超のもの

クレジットデリバティブ
売建
買建−
15,81080,00055,810

合計

――

時価

評価損益

△699
168

――

△530

△699
168
△530

２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（1） 金利関連取引（単位：百万円）

種類

金利スワップ

主なヘッジ対象

受取固定・支払変動

受取変動・支払固定

金利先物
買建

金利オプション
売建

契約額等

合計

契約額等のうち1年超のもの

時価662,786

562,946

742,622642,764△31,911−−−

貸出金、その他有価証券（債券）、預金、社債等の有利息の金融資
産・負債

−

7,946

−

−

−

−

−

買建

−

−

−

売建
買建

−
−

−
−

−
−

26,162
41,132

26,162
28,682

その他

金利スワップの特例処理

平成22年3月末

金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定

借用金

――

――

3
（注）
△23,964

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借用金と一体として処理されているため、その時価は「金融商品関係」の当該借用金の時価に含めて記載しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

売建原則的処理方法

住友信託銀行
決算データ（単体）（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

ヘッジ会計の方法

住友信託銀行
決算データ（連結）（5） 商品関連取引
平成22年3月末
該当ありません。

391

デリバティブ取引関係

住友信託銀行
決算データ（連結）（2） 通貨関連取引
ヘッジ会計の方法（単位：百万円）

種類

主なヘッジ対象

通貨スワップ
為替予約

原則的処理方法

売建

外貨建の貸出金、有価
証券等

買建

その他
売建
買建

合計

平成22年3月末

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価860,643

521,588138,230

46,596−−△1,682

2,790
−
−

−
−

−
−

――

――

△15

136,531（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

住友信託銀行
決算データ（単体）（3） 株式関連取引
ヘッジ会計の方法（単位：百万円）

種類

主なヘッジ対象

有価証券店頭オプション

契約額等

売建

預金

−

53,66453,664△7,336

−

−

−

−
−

−
−

−
−

短期変動金利受取・株価指数変化率支払
その他
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

合計

売建
買建

――

（注）時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（4） 債券関連取引
平成22年3月末
該当ありません。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

392

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

時価

−

−

有価証券店頭指数等スワップ
株価指数変化率受取・短期変動金利支払

契約額等のうち1年超のもの−

買建

原則的処理方法

平成22年3月末−――−△7,336

連結：デリバティブ取引関係／セグメント情報

セグメント情報

Ⅰ経常収益（１）外部顧客に対する経常収益（２）セグメント間の内部経常収益
計

経常費用
経常利益（△は経常損失）

Ⅱ資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出
資産
減価償却費

銀行信託事業

リース事業

金融関連事業419,331
12,481

311,975
425

98,057925

829,365
13,831

431,813

312,400

98,983

843,197

340,762
91,050300,289
12,111

100,314△1,331

741,366
101,830

20,169,838

1,122,671

364,815

21,657,325

15,308

1,409

598

17,316

6,101
4,601

9,664
26,727

3,563
20,912−
1,214

計

消去又は全社連結−（13,831）（13,831）（12,766）（1,065）829,365−
829,365
728,599
100,765（731,230） 20,926,094−

17,316−−

9,664
26,727（注）1. 各事業の主な内容は次のとおりであります。
①銀行信託事業…信託銀行業及びその付随業務、従属業務②リース事業…リース業③金融関連事業…金銭貸付業、投資運用業、投資助言業、クレジットカード業等
2. 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。
3. 資本的支出にはシステム関連投資等を含んでおります。
4. 「金融関連事業」
における減損損失には、連結子会社であるファーストクレジット株式会社に係るのれん減損損失6,041百万円を含んでおります。

住友信託銀行
決算データ（単体）

減損損失
資本的支出

（単位：百万円）

平成22年度

住友信託銀行
決算データ（連結）（1） 事業の種類別セグメント情報（単位：百万円）

Ⅰ経常収益（１）外部顧客に対する経常収益（２）セグメント間の内部経常収益
計

Ⅱ資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出
資産
減価償却費
減損損失
資本的支出

銀行信託事業

リース事業

金融関連事業

計

消去又は全社

471,235
17,549320,017362

68,357971

859,610
18,882488,784

320,379

69,329878,493352,619
136,165

308,321
12,05863,285
6,043

724,225
154,267（12,762）（6,120）19,665,344

1,122,425

349,882

21,137,653（586,603）

15,806

1,323

604

17,73429
16,2930
1,010

34,458158

34,48917,462−（18,882）（18,882）

−
−
−

連結

859,610−859,610
711,463
148,147
20,551,049
17,73434,48917,462（注）1. 各事業の主な内容は次のとおりであります。
①銀行信託事業…信託銀行業及びその付随業務、従属業務②リース事業…リース業③金融関連事業…金銭貸付業、投資運用業、投資助言業、クレジットカード業等
2. 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。
3. 資本的支出にはシステム関連投資等を含んでおります。
4. 「金融関連事業」における減損損失には、連結子会社であるファーストクレジット株式会社に係るのれん減損損失34,438百万円を含んでおります。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

経常費用
経常利益

平成21年度

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌393セグメント情報

住友信託銀行
決算データ（連結）（2） 所在地別セグメント情報

Ⅰ経常収益（１）外部顧客に対する経常収益（２）セグメント間の内部経常収益
計

経常費用
経常利益（△は経常損失）

Ⅱ資産（単位：百万円）

平成22年度

アジア・オセアニア

計

日本

米州

欧州

776,639
9,847

21,294
19,43816,4893,421

14,941
2,425

829,365
35,132786,486

40,733

19,91017,367864,497703,040
83,446

22,813
17,91922,982△3,071

14,412
2,954

763,249
101,248

18,965,399

1,488,004

514,714774,192

21,742,310

消去又は全社

連結−（35,132）（35,132）（34,649）（483）

829,365−
829,365
728,599
100,765（816,215） 20,926,094（注）1. 当社の本支店及び連結子会社について、地理的な近接度、経済活動の類似性、事業活動の相互関連性等を考慮して国内と地域毎に区分のうえ、一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。
2. 「米州」には米国等が属しております。「欧州」には英国等が属しております。「アジア・オセアニア」にはシンガポール等が属しております。

住友信託銀行
決算データ（単体）（単位：百万円）

Ⅰ経常収益（１）外部顧客に対する経常収益（２）セグメント間の内部経常収益
計

経常費用
経常利益

Ⅱ資産

日本

米州

欧州

平成21年度

アジア・オセアニア

計791,591
20,685

24,95921,83829,372
2,579

13,6872,439

859,61047,543

812,276

46,79831,952

16,127907,154

687,535
124,740

24,843
21,954

21,878
10,073

14,164
1,962

748,422
158,731

19,529,133

1,534,849

741,839592,541

22,398,364

消去又は全社連結−（47,543）（47,543）（36,959）（10,584）（1,847,314）

859,610−859,610
711,463
148,147
20,551,049（注）1. 当社の本支店及び連結子会社について、地理的な近接度、経済活動の類似性、事業活動の相互関連性等を考慮して国内と地域毎に区分のうえ、一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。
2. 「米州」には米国等が属しております。「欧州」には英国等が属しております。「アジア・オセアニア」にはシンガポール等が属しております。

（3） 海外経常収益

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（単位：百万円）

平成21年度Ⅰ海外経常収益

Ⅱ連結経常収益
Ⅲ海外経常収益の連結経常収益に占める割合

52,725

859,610
7.9%

829,365
6.3%（注）1. 一般企業の海外売上高に代えて、海外経常収益を記載しております。
2. 海外経常収益は、当社の海外店取引、並びに海外連結子会社の取引に係る経常収益（ただし、連結会社間の内部経常収益を除く）で、こうした膨大な取引を相手先別に区分していないため、国又は地域毎のセグメント情報は記載しておりません。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

394

平成22年度68,019三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：セグメント情報【セグメント情報】
1. 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループの事業活動は、顧客属性や提供する商品・サービス等に基づき「リテール事業」、「ホールセール事業」、「マーケット資金事業」、「受託事業」、「不動産事業」により構成されており、当該5事業を報告セグメントとしております。各報告セグメントの概要は以下に示すとおりです。
「リテール事業」
・・・ 個人のお客様向けの金融資産ポートフォリオ・コンサルティング、融資等「ホールセール事業」
・・・ 法人のお客様向けの融資、資産の運用、資産流動化業務、企業コンサルティング業務、事業債・資産担保証券等の債券投資、プライベート・エクイティ投資、証券代行業務等「マーケット資金事業」 ・・・ ディーリング、有価証券投資、デリバティブ・セールス等、投資マネ「受託事業」
・・・ 年金信託業務（制度設計・年金資産運用、年金資産管理、年金コンサルティングサービス等）
ージ業務（機関投資家向け、個人向け運用商品提供・投資顧問業務）、証券管理サービス業務（カストディ、証券投資信託の受託業務、特定金銭信託等）「不動産事業」
・・・ 不動産仲介、不動産証券化、不動産投資コンサルティング、不動産管理、不動産鑑定評価等

3. 報告セグメントごとの実質業務粗利益、利益又は損失その他の項目の金額に関する情報

報告セグメント

実質業務粗利益（注）1

リテール事業 ホールセール事業 マーケット資金事業（単位：百万円）

平成22年度

受託事業

不動産事業

計

その他（注）3

合計

79,021

144,21455,227

86,17924,045

388,687

10,618399,306

64,14154,6589,127

57,44913,800199,176

25,895225,072

14,87989,555

46,10028,730

10,245

189,510△15,276

174,233

−

1,904

−

907

167

2,980

2,069

5,050

（注）1. 一般企業の売上高に代えて、実質業務粗利益を記載しております。
2. 実質業務純益は、銀行の実勢ベースの収益力を表す指標として用いられており、以下の算式により算定しております。
実質業務純益＝単体の実質業務純益＋他の連結会社の経常利益（臨時要因調整後）＋持分法適用会社の経常利益（臨時要因調整後） 持分割合−内部取引（配当等）
3. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない損益であり、報告セグメントに帰属しない経費、資本調達に係る費用、政策投資株式の配当等を含んでおります。
4. セグメント利益に含まれる持分法投資損益は、持分法適用関連会社の経常利益（臨時要因調整後）に持分割合を乗じて算定したものであり、連結損益計算書の持分法投資損益との差額は2,395百万円であります。

4. 報告セグメント合計額と連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）
損益（単位：百万円）

当連結会計年度

189,510△15,276△12,344△36,503△8,516
1,776△6,051△9,664△10,649△3,23318,322△5,6204,223
105,974

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

報告セグメント計「その他」の区分の損益
未認識数理計算上の差異・過去勤務債務の償却
実質与信関係費用（注）2のれんの償却額
株式関連派生商品取引に係る損益株式等関係損益（注）3
固定資産の減損損失
組合等出資金損失
統合関連費用
厚生年金基金代行返上益
移転関連費用引当金繰入額
その他報告セグメント対象外の連結子会社利益等
連結損益計算書の税金等調整前当期純利益

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

経費
セグメント利益（実質業務純益）（注）２
その他の項目
持分法投資損益（注）4

住友信託銀行
決算データ（単体）2. 報告セグメントごとの実質業務粗利益、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一です。
報告セグメントの利益は、銀行の実勢ベースの収益力を示す指標として用いられる実質業務純益をベースとした数値です。資産の額については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための金額として取締役会に報告されていないため記載しておりません。セグメント間の取引は、市場実勢価格等に基づき行われております。

住友信託銀行
決算データ（連結）（参考）（注）1. 金額が損失の項目には△を付しております。
2. 実質与信関係費用は、その他業務費用やその他経常費用（収益）、特別利益に含まれる与信関係費用や内外クレジット投資を目的とした有価証券（債券、株式等）投資に係る費用等に、持分法投資損益に含まれる持分法適用会社の与信関係費用を加えたものであります。
3. 株式等関係損益は、株式等売却益から株式等売却損及び株式等償却を減じたものであります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌395セグメント情報

住友信託銀行
決算データ（連結）（追加情報）
当連結会計年度から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号平成20年3月21日）を適用しております。
【関連情報】
当連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）
1. サービスごとの情報
報告セグメントの区分と同様であるため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報（1） 経常収益（単位：百万円）

日本

米州

欧州

776,639

21,294

16,489アジア・オセアニア

14,941

合計

829,365（注）1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2. 経常収益は、当社の本支店及び連結子会社について、その所在地を基礎とし、国内と地域ごとに区分のうえ、記載しております。

住友信託銀行
決算データ（単体）（2） 有形固定資産
当社グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えているため、記載を省略
しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
当社と当社の顧客との取引により発生する経常収益において、その膨大な取引を相手先別に区分していないため、主要な顧客ごとの情報については記載しておりません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）
当社は、固定資産の減損損失を報告セグメントに配分しておりません。
なお、当連結会計年度における固定資産の減損損失は9,664百万円（うちのれんの減損損失6,041百万円）であります。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
当社は、のれんの償却額及び未償却残高を報告セグメントに配分しておりません。
なお、当連結会計年度におけるのれんの償却額は8,516百万円、同減損損失額は6,041百万円、当連結会計年度における同未償却残高は123,258
百万円であります。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
当連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
該当ありません。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

396

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：セグメント情報／リスク管理債権の状況／金融再生法に基づく資産区分の状況

リスク管理債権の状況

平成22年3月末

平成23年3月末

破綻先債権額
延滞債権額

9,178
90,643

16,04961,301

3カ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額

0101,186−
84,887201,010

162,238−
13,292−
15,57013,411

16,079214,422

178,317平成22年3月末

平成23年3月末

45,421
78,687104,932

38,52457,88684,887229,041

181,29862
13,22911942
15,528508

13,411

16,079242,453

197,377

銀行勘定

合計

住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

信託勘定
破綻先債権額
延滞債権額
3カ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額

−
508

銀信合算
総合計
（注）部分直接償却（平成22年3月末53,027百万円、平成23年3月末59,164百万円）後の計数。

住友信託銀行
決算データ（単体）

合計

−
119

（参考）
金融再生法に基づく資産区分の状況（単位：百万円）

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
合計

信託勘定
破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
合計

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

銀行勘定

銀信合算
総合計

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（注）部分直接償却（平成22年3月末58,505百万円、平成23年3月末63,145百万円）後の計数。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

397

財務諸表
貸借対照表
住友信託銀行
決算データ（連結）
住友信託銀行
決算データ（単体）
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

398（単位：百万円）

平成21年度

平成22年3月31日現在（資産の部）
現金預け金
現金預け金
コールローン
買現先勘定
買入金銭債権
特定取引資産（注）7
商品有価証券
商品有価証券派生商品
特定取引有価証券派生商品
特定金融派生商品
その他の特定取引資産
金銭の信託有価証券（注）1,7
国債
地方債
社債（注）14
株式
その他の証券
貸出金（注）2,3,4,5,7
割引手形（注）6
手形貸付
証書貸付
当座貸越
外国為替
外国他店預け
その他資産
未決済為替貸
前払費用
未収収益
先物取引差入証拠金
先物取引差金勘定
金融派生商品
有価証券未収金
その他の資産（注）7
有形固定資産（注）10,11
建物
土地（注）9
リース資産
建設仮勘定
その他の有形固定資産
無形固定資産ソフトウェアその他の無形固定資産
繰延税金資産支払承諾見返（注）14
貸倒引当金
投資損失引当金
資産の部合計三井住友トラスト・ホールディングス

828,856
65,661
763,194
86,485−
266,748
808,3949,661
41
7
263,766
534,918
22,3454,474,366
1,451,625
11,829448,890956,829
1,605,191
11,921,476
4,113
242,833
9,981,067
1,693,462
5,553
5,553
821,649432
4561,2801,565
553
407,61135,420314,739
113,235
27,34476,721
149
1,618
7,401
26,35023,9372,412
59,507387,202△104,843△65,993
19,651,334

2011ディスクロージャー誌

平成22年度

平成23年3月31日現在

580,834
76,809504,025
15,32633,260
192,099642,224
23,034−−242,369
376,821
22,2284,950,002
2,070,928
20,519556,107869,890
1,432,556
12,153,693
2,774
221,989
10,148,098
1,780,829
5,658
5,658
1,031,410
498
161
57,6682,128357
410,966
269,754289,874
115,390
25,02976,249
112
7,045
6,954
28,28625,8892,396
82,867336,175△85,559△1,185
20,102,714

単体：財務諸表

平成21年度

平成22年3月31日現在

12,216,451
276,786
1,772,683
33,5099,837,327
296,143
2,371,884
86,494
601,787−
98,134−2
98,131
1,033,815
1,033,815
253
250
0
2
318,456
344,900
430,969
640,552333
964
100,392
2,323−
263,316160――
246,766――
26,295
3,989
70
223
1,043
8,258
379
5,778
387,202
18,550,644

12,303,417
285,049
2,059,778
41,695
9,572,270
344,623
2,257,610
57,884
620,846
158,798
102,7754
28
102,743
1,085,718
1,085,718
77
76−
0
325,708
434,917431,710810,632402
14,945104,092
2,108
231
264,690
121
2,630
━━
246,713
174,696
4,435
80
223
1,155
11,2795,620
5,709
336,175
18,954,776

342,037
297,052
242,555
54,496448,147
48,323399,823
0371,870
27,953△465
1,086,770
8,281
10,293△4,655
13,9191,100,690
19,651,334

342,037
297,051
242,555
54,495
498,70252,929445,7720371,870
73,902△482
1,137,308
4,861
10,482△4,714
10,6301,147,938
20,102,714

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

2011ディスクロージャー誌

399

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

住友信託銀行
決算データ（単体）（負債の部）
預金（注）7
当座預金
普通預金
通知預金
定期預金
その他の預金
譲渡性預金
コールマネー
売現先勘定（注）7
債券貸借取引受入担保金（注）7
特定取引負債
商品有価証券派生商品
特定取引有価証券派生商品
特定金融派生商品
借用金（注）7
借入金（注）12
外国為替
外国他店預り売渡外国為替
未払外国為替短期社債
社債（注）13
信託勘定借その他負債
未決済為替借未払法人税等
未払費用
前受収益
先物取引差金勘定
金融派生商品
リース債務
資産除去債務
デリバティブ取引受入担保金
有価証券未払金
その他の負債
賞与引当金
役員賞与引当金
退職給付引当金
睡眠預金払戻損失引当金
偶発損失引当金
移転関連費用引当金
再評価に係る繰延税金負債（注）9
支払承諾（注）14
負債の部合計（純資産の部）
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
海外投資等損失準備金
別途準備金
繰越利益剰余金
自己株式（注）17
株主資本合計その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金（注）9
評価・換算差額等合計
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

平成22年度

平成23年3月31日現在

住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

財務諸表
損益計算書
住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

平成21年度

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

住友信託銀行
決算データ（単体）
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

経常収益
信託報酬
資金運用収益
貸出金利息
有価証券利息配当金
コールローン利息
買現先利息
債券貸借取引受入利息
預け金利息
金利スワップ受入利息
その他の受入利息
役務取引等収益
受入為替手数料
その他の役務収益
特定取引収益商品有価証券収益
特定取引有価証券収益
特定金融派生商品収益
その他の特定取引収益
その他業務収益
外国為替売買益
国債等債券売却益
国債等債券償還益
その他の業務収益その他経常収益
株式等売却益金銭の信託運用益
その他の経常収益（注）1
経常費用
資金調達費用預金利息
譲渡性預金利息
コールマネー利息
売現先利息
債券貸借取引支払利息
借用金利息
短期社債利息社債利息
その他の支払利息
役務取引等費用
支払為替手数料
その他の役務費用
特定取引費用
特定取引有価証券費用
その他業務費用
外国為替売買損
国債等債券売却損
国債等債券償還損
金融派生商品費用
営業経費
その他経常費用
貸出金償却
株式等売却損
株式等償却
金銭の信託運用損
その他の経常費用（注）2
経常利益

485,189
53,140289,366
169,564
96,155
207
0
335
1,438
17,741
3,923
72,782797
71,985
15,672130
118
13,6301,793
38,619−32,257
3,975
2,386
15,606
12,779435
2,391
357,682
109,822
66,436
6,510
825
2,559
3
22,347
677
6,545
3,917
32,783400
32,382−−
22,424
3,891
9,934
1,828
6,769
145,906
46,745
3,274
2,048
18,571−
22,851
127,506（次頁へ続く）400

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで
416,506
50,939226,472
151,004
61,072
241
174
167
1,913
8,464
3,433
78,251
787
77,464
11,86389−
10,889884
38,826
3,793
28,504
175
6,352
10,153
3,022
600
6,530
344,474
89,62753,501
4,220
531
879
5
19,770
650
7,431
2,637
34,880428
34,451
72
72
23,666−
18,218−5,448
141,038
55,19015,624
2,314
6,934
116
30,20072,031

単体：財務諸表

平成21年度

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで
特別利益
固定資産処分益

貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
その他の特別利益（注）3
特別損失
固定資産処分損

15,37822
14,003
1,352−
65,163325
29
64,80877,721
5,074
50,95656,03021,691

21,9420780
1,385
19,77523,352759
3,563
19,02970,622
18,310△21,214△2,90373,526

住友信託銀行
決算データ（単体）

減損損失
その他の特別損失（注）4
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計当期純利益

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）（前頁より続く）

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

401

財務諸表
株主資本等変動計算書
住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

平成21年度

住友信託銀行
決算データ（単体）
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

株主資本
資本金
前期末残高
当期変動額
新株の発行
当期変動額合計
当期末残高
資本剰余金
資本準備金
前期末残高
当期変動額
新株の発行
準備金から剰余金への振替
当期変動額合計
当期末残高
その他資本剰余金
前期末残高
当期変動額
準備金から剰余金への振替
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高
資本剰余金合計
前期末残高
当期変動額
新株の発行
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金
利益準備金
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期変動額合計
当期末残高
その他利益剰余金
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益
土地再評価差額金の取崩
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益
土地再評価差額金の取崩
当期変動額合計
当期末残高
自己株式
前期末残高
当期変動額
自己株式の取得
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高（次頁へ続く）402

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

287,537

342,037

54,50054,500342,037−−
342,037

242,555

242,555

54,500△54,500−
242,555−−−
242,555−

54,49654,500△3
54,49654,496−△0△054,495242,555

297,052

54,500△3
54,496
297,052−△0△0
297,051

46,58048,323

1,742
1,742
48,323

4,606
4,606
52,929390,957

399,823△12,968
21,691
143
8,865
399,823△27,637
73,52660
45,949445,772

437,538

448,147△11,226
21,691
143
10,608448,147△23,030
73,52660
50,555
498,702

△453

△465

△19
7
△12
△465

△19
2
△16
△482

単体：財務諸表

平成21年度

平成22年度

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

109,000△11,226
21,691△19
3
143
119,593
1,086,770−△23,030
73,526△19
1
60
50,537
1,137,308△97,893

8,281

106,174
106,174
8,281△3,419△3,4194,861△1,627

10,293

11,921
11,921
10,293

188
188
10,482△4,511△4,655△143△143△4,655△58△58△4,714△104,032

13,919117,951
117,951
13,919△3,289△3,28910,630863,145

1,100,690

109,000△11,226
21,691△19
3
143
117,951
237,545
1,100,690−△23,030
73,526△19
1
60△3,28947,2481,147,938

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

1,086,770

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

967,177

住友信託銀行
決算データ（単体）

株主資本合計
前期末残高
当期変動額
新株の発行
剰余金の配当当期純利益
自己株式の取得
自己株式の処分
土地再評価差額金の取崩
当期変動額合計
当期末残高評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
繰延ヘッジ損益
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
土地再評価差額金
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高評価・換算差額等合計
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
純資産合計
前期末残高
当期変動額
新株の発行
剰余金の配当当期純利益
自己株式の取得
自己株式の処分
土地再評価差額金の取崩
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）（前頁より続く）

403

財務諸表

住友信託銀行
決算データ（連結）
住友信託銀行
決算データ（単体）
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ404

重要な会計方針（平成22年度）
1. 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という）の取引については、取引の約定時点を基準とし、貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の時価により、スワップ・先物・オプション
取引等の派生商品については決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当事業年度
中の受払利息等に、有価証券、金銭債権等については前事業年度末と当事業年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前事業年度末と当事業年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
2. 有価証券の評価基準及び評価方法（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式については決算日前1カ月の市場価格の平均に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、
株式以外の時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、
時価を把握することが極めて困難と認められるものについて
は移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
（2）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価
は、上記1.及び2.（1）と同じ方法により行っております。
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。
4. 固定資産の減価償却の方法（1）有形固定資産（リース資産を除く）
有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物
3年〜60年
その他
2年〜20年（2）無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社内における利用可能
期間（5年）に基づいて償却しております。
（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
5. 繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
6. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式及び関連会社株式を除き、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

7. 引当金の計上基準（1）貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者並びにその他今後の管理に注意を要する債務者のうち一定範囲に区分される信用リスクを有する債務者で、与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができるものについては、当該キャッシュ・フローを貸出条件
緩和実施前の約定利子率等、債権の発生当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により引当てております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店及び審査各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク統括部が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて
上記の引当を行っております。
また、上記の他、東日本大震災における影響について合理的に見積った上で必要と認められる額を計上しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は38,143百万円であります。
（2）投資損失引当金
投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。
（3）賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
（4）役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払に備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
（5）退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業
年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計
算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。
過去勤務債務：
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により損益処理
数理計算上の差異：
各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理（追加情報）
当社は、確定給付企業年金法の規定により、厚生年金基金の代行部分について、厚生労働大臣から平成22年6月1日に将来分支給義務免除の認可を受け、平成23年3月1日に過去分返上の認可を受けております。

単体：財務諸表

会計方針の変更（平成22年度）（資産除去債務に関する会計基準）
当事業年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日）を適用しております。
これにより、経常利益が106百万円、税引前当期純利益が691百万円それぞれ減少しております。
（複合金融商品の会計処理）
組込デリバティブを区分して処理する必要のない複合金融商品については、従来、金融商品に関する会計基準に従い、原則として、それを構成する個々の金融資産又は金融負債とに区分せず一体として処理を行っておりましたが、区分経理に対応する社内管理体制が整備されたことから、デリバティブ取引に関する損益を厳密に管理し財政状態及び経営成績をより適正に表示するため、当事業年度からは、区分管理を行っている組込デリバティブを、組込対象である金融資産又は金融
負債とは区分して時価評価し、評価差額を当事業年度の損益として処理しております。これにより、従来の方法に比べ、経常利益及び税引
前当期純利益はそれぞれ5,013百万円増加しております。

表示方法の変更（平成22年度）（貸借対照表関係）
1. 前事業年度において区分掲記していた「デリバティブ取引受入担
保金」は、当事業年度末において資産の合計の100分の1を超えていないため「その他の負債」に含めて表示しております。
なお、当事業年度の「その他の負債」に含まれている「デリバティブ取引受入担保金」は160,892百万円であります。
2. 前事業年度において「その他の負債」に含めて表示していた「有価証券未払金」は、当事業年度末において資産の合計の100分の1を超えているため区分掲記しております。
なお、前事業年度の「その他の負債」に含まれている「有価証券未払金」は500百万円であります。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

注記事項（平成22年度）（貸借対照表関係）
1. 関係会社の株式及び出資金総額
403,070百万円
2. 貸出金のうち、破綻先債権額は14,510百万円、延滞債権額は36,426
百万円であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債
権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
3. 貸出金のうち、3カ月以上延滞債権はありません。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

9. ヘッジ会計の方法（イ）金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員
会報告第24号。以下「業種別監査委員会報告第24号」という）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。また、
当事業年度末の貸借対照表に計上している繰延ヘッジ損益のうち、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第15号）を適用して実施しておりました多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管理する従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘ
ッジ損益は、「マクロヘッジ」で指定したそれぞれのヘッジ手段の残存期間に応じ期間配分しております。
なお、当事業年度末における「マクロヘッジ」に基づく繰延
ヘッジ損失は1,370百万円（税効果額控除前）、繰延ヘッジ利益は382百万円（同前）であります。
（ロ）為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業
種別監査委員会報告第25号。以下「業種別監査委員会報告第25号」という）に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である
外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション
相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
（ハ）内部取引等
デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監
査委員会報告第 24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し10. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産の取得に係る控除対象
外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

住友信託銀行
決算データ（単体）

8. リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始
日が平成20年4月1日前に開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
なお、一部の資産・負債については、個別取引毎の繰延ヘッジを行っております。

住友信託銀行
決算データ（連結）

こ れ に 伴 い、 特 別 利 益 に 厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 益 と し て
18,322百万円を計上しております。
（6）睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
（7）偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信託取引等に関して偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
（8）移転関連費用引当金
移転関連費用引当金は、東京地区拠点ビルの統廃合及び共同開発等に伴い発生する損失に備えるため、合理的な見積額を計上しております。

405

財務諸表

住友信託銀行
決算データ（連結）
住友信託銀行
決算データ（単体）
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

406

日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
4. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は81,601百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図る
ことを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶
予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
5. 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩
和債権額の合計額は132,538百万円であります。
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
6. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報
告第24号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は2,774百万円であります。
7. 担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
特定取引資産183,667百万円
有価証券
1,270,338百万円
貸出金
496,886百万円
担保資産に対応する債務
預金28,095百万円
売現先勘定
620,846百万円
債券貸借取引受入担保金
158,798百万円
借用金397,000百万円
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券649,537百万円及びその他資産172百万円を差し入れております。
また、その他の資産のうち保証金は16,300百万円、デリバティブ取
引の差入担保金は55,855百万円であります。
8. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高
は7,956,347百万円であります。このうち原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが6,391,005百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャ
ッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事
由があるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
9. 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布 法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、
当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」
として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
平成11年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布 政令第119号）第2条第1号に定める標準地の公示価格及び同条第4号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
9,322百万円
10. 有形固定資産の減価償却累計額
93,929百万円

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

11. 有形固定資産の圧縮記帳額
26,468百万円（当事業年度圧縮記帳額―百万円）
12. 借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金554,807百万円が含まれております。
13. 社債は、全額劣後特約付社債であります。
14. 有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する当社の保証債務の額は100,753百万円であります。
15. 銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。
剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額
は、4,606百万円であります。
16. 元本補てん契約のある信託の元本金額は、金銭信託558,721百万円、貸付信託19,603百万円であります。
17. 取締役会決議後、消却手続を完了していない自己株式は、次のとおりであります。
自己株式の帳簿価額
482百万円
種類
普通株式
株式数
591千株
なお、平成23年3月22日開催の取締役会決議に従い、平成23年4月1日にすべての自己株式の消却を実施しております。

（損益計算書関係）
1. その他の経常収益には、内外クレジット投資関連の有価証券の売却益1,847百万円、株式関連派生商品取引に係る収益1,776百万円を含んでおります。
2. その他の経常費用には、組合等出資金損失10,649百万円、移転関連費用引当金繰入額5,620百万円を含んでおります。
3. その他の特別利益には、厚生年金基金代行返上益18,322百万円を含んでおります。
4. その他の特別損失には、連結子会社であるファーストクレジット
株式会社の株式の減損損失15,211百万円、統合関連費用3,233百万円を含んでおります。

単体：財務諸表

自己株式

普通株式

前事業年度末
株式数556（単位：千株）
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

37

2

当事業年度末
株式数

摘要（注）1、2、3591

住友信託銀行
決算データ（連結）（株主資本等変動計算書関係）
1. 自己株式の種類及び株式数に関する事項（注）1. 普通株式の株式数の増加37千株は単元未満株式の買取による増加であります。
2. 普通株式の株式数の減少2千株は単元未満株式の買増請求による減少であります。
3. 平成23年4月1日にすべての自己株式の消却を実施しております。
2.「その他利益剰余金」について合計額により記載しておりますが、その内訳は次のとおりであります。
海外投資等損失準備金

別途準備金

繰越利益剰余金

平成22年3月31日残高（単位：百万円）

当事業年度中の変動額

平成23年3月31日残高

371,870―

371,870

27,95345,94973,9020

0④支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失
支払リース料
2百万円
リース資産減損勘定の取崩額―百万円
減価償却費相当額
2百万円
減損損失
―百万円
⑤減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
2. オペレーティング・リース取引
・ オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内5,722百万円
1,114百万円
1年超
6,836百万円
合計

32,645百万円
7,161百万円
3,321百万円
3,788百万円
46,918百万円△46,918百万円―百万円

差引：繰延税金資産の純額

82,867百万円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率40.59％（調整）
評価性引当額の増減△38.16％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△4.71％
その他△1.83％
税効果会計適用後の法人税等の負担率△4.11％
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

繰延税金負債
退職給付信託繰延ヘッジ損益
その他有価証券評価差額金
その他
繰延税金負債小計繰延税金資産との相殺
繰延税金負債合計

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（税効果会計関係）
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産有価証券償却有税分
68,561百万円
貸倒引当金損金算入限度超過額
35,896百万円（貸出金償却含む）
14,353百万円
退職給付引当金
投資損失引当金481百万円
16,924百万円
その他
繰延税金資産小計
136,218百万円
評価性引当額△6,432百万円△46,918百万円
繰延税金負債との相殺
82,867百万円
繰延税金資産合計

住友信託銀行
決算データ（単体）（リース取引関係）
1. ファイナンス・リース取引（1）所有権移転外ファイナンス・リース取引①リース資産の内容
主として事務機械であります。
②リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「4.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
（2）通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている所有
権移転外ファイナンス・リース取引①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損
失累計額相当額及び期末残高相当額
取得価額相当額
その他資産―百万円
有形固定資産11百万円―百万円
無形固定資産合計
11百万円
減価償却累計額相当額
その他資産
―百万円
有形固定資産11百万円―百万円
無形固定資産合計
11百万円
減損損失累計額相当額
その他資産
―百万円
有形固定資産―百万円―百万円
無形固定資産合計―百万円
期末残高相当額
その他資産―百万円
有形固定資産0百万円―百万円
無形固定資産合計
0百万円(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によっております。
②未経過リース料期末残高相当額
1年内
0百万円
―百万円
1年超
合計
0百万円
(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によっております。
③リース資産減損勘定の期末残高
―百万円

△0

407

財務諸表

住友信託銀行
決算データ（連結）（1株当たり情報）円
円

1株当たり純資産額
1株当たり当期純利益金額

当事業年度
自 平成22年4月 1 日
至 平成23年3月31日
619.0541.15（）（注）1. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであ
ります。
当事業年度
自 平成22年4月 1 日
至 平成23年3月31日（

1株当たり当期純利益金額
当期純利益
普通株主に帰属しない金額
うち優先配当額
普通株式に係る当期純利益
普通株式の期中平均株式数

百万円
百万円
百万円
百万円
千株

）

73,5264,610
4,610
68,915
1,674,553

住友信託銀行
決算データ（単体）

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

純資産の部の合計額
純資産の部の合計額から控除する金額
うち優先株式の発行金額
うち優先配当額
普通株式に係る期末の純資産額
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数

百万円
百万円
百万円
百万円
百万円
千株

当事業年度末（平成23年3月31日）
1,147,938
111,305
109,000
2,305
1,036,633
1,674,537

3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

408（重要な後発事象）（株式交換）
当社は、平成22年8月24日に中央三井トラスト・ホールディングス株
式会社（以下「中央三井トラスト・ホールディングス」という）との間で経営統合に関する株式交換契約及び経営統合契約を締結し、平成22年12月22日開催の臨時株主総会の承認を経て、平成23年4月1日を効力発生日として株式交換を実施しました。なお、中央三井トラスト・
ホールディングスは商号を三井住友トラスト・ホールディングス株式会社に変更いたしました。
1. 企業結合の概要（1）被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 中央三井トラスト・ホールディングス
事業の内容
銀行持株会社（2）企業結合を行った主な理由
当社と中央三井トラスト・ホールディングスは、両グループの人材・ノウハウ等の経営資源を結集し、当社グループの多様性と中央三井トラスト・グループの機動力といった両グループの強みを融合することで、これまで以上に、お客様にトータルなソリュー
ションを迅速に提供する専門性と総合力を併せ持った、新しい信託銀行グループ「The Trust Bank」を創り上げることを目的としております。
（3）企業結合日
平成23年4月1日（4）企業結合の法的形式
中央三井トラスト・ホールディングスを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（5）結合後企業の名称
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（6）取得した議決権比率
会計上の逆取得に該当し、当社が株式交換完全子会社となっております。
（7）取得企業を決定するに至った主な根拠
株式交換完全子会社である当社の株主が、結合後企業の議決権比三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

率のうち最も大きい割合を占めることから、企業結合の会計上は当社を取得企業、中央三井トラスト・ホールディングスを被取得企業と決定しております。
2. 被取得企業の取得原価
489,114百万円
3. 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数（1）株式の種類別の交換比率①普通株式
当社の普通株式1株に対して、三井住友トラスト・ホールディン
グス株式会社（旧：中央三井トラスト・ホールディングス）の
普通株式1.49株を割当て交付しております。
②優先株式
当社の第1回第二種優先株式1株に対して、三井住友トラスト・
ホールディングス株式会社の第1回第七種優先株式1株を割当て交付しております。
（2）株式交換比率の算定方法①普通株式
当社及び中央三井トラスト・ホールディングスは、普通株式に係る株式交換比率（以下「普通株式交換比率」という）の算定にあたって公正性を確保するため、当社はUBS証券会社及び大和証券
キャピタル・マーケッツ株式会社に、中央三井トラスト・ホール
ディングスはJPモルガン証券株式会社及び野村證券株式会社に、本株式交換に係る普通株式交換比率の分析を依頼し、その分析結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、両社で普通株式交換比率について慎重に交渉・協議を重ねた結果、最終的に上記の普通株式交換比率が妥当であるとの判断に至り、合意・決定いたしました。
②優先株式
当社及び中央三井トラスト・ホールディングスは、当社が発行している第1回第二種優先株式については、三井住友トラスト・
ホールディングス株式会社が新たに発行する第1回第七種優先株式において、当社の第1回第二種優先株式の発行要項と実質的に同一の条件を発行要項に定めることとし、普通株式と異なり市
場価格が存在しないことや当社の第1回第二種優先株式がいわゆる社債型の優先株式であること等を総合的に勘案の上、上記の優先株式に係る株式交換比率が妥当であるとの判断に至り、合意・決定いたしました。
（3）交付株式数①普通株式
2,495,060,141株②優先株式
109,000,000株
4. 負ののれん発生益の金額及び発生原因（1）負ののれん発生益の金額
43,431百万円（2）発生原因
受け入れた資産及び引き受けた負債の純額のうち持分相当額が被取得企業の取得原価を上回ったことによります。
5. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳（1）資産の額 資産合計
14,158,131百万円
うち貸出金8,855,145百万円（2）負債の額 負債合計
13,437,699百万円
うち預金9,326,751百万円
なお、上記4及び5に記載の金額は、有価証券報告書提出日現在の入手情報に基づく予定額であります。

監査法人の監査証明について
当社の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査証明を受けております。前掲の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書は、上記の財務諸表に基づいて作成しております。なお、銀行法第20条第1項の規定により作成した書面は、会社法第396条第1項により、有限責任
あずさ監査法人の監査を受けております。
なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年7月1日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。

単体：財務諸表／有価証券関係

有価証券関係※貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」、「その他の特定取引資産」中の短期社債、並びに「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含めて記載しております。
（1） 売買目的有価証券（単位：百万円）

住友信託銀行
決算データ（連結）

平成22年度

平成23年3月末

当事業年度の損益に含まれた評価差額

売買目的有価証券

216（2） 満期保有目的の債券（単位：百万円）

種類

地方債

短期社債
時価が貸借対照表計上額を超えるもの

社債

その他
外国債券
その他
小計

国債
地方債

短期社債

時価が貸借対照表計上額を超えないもの

社債

その他

小計

合計

時価

差額

184,444

192,352

7,907

−

−

−

−
−

−

−

−

−

232,873

275,647

42,773

227,873
5,000

270,643
5,003

42,7693

417,318

467,999

50,681

−

−

−

−
−
−

−
−

−
−

−

9,826

8,942

9,826
−

8,942
−

−

△883
△883
−

9,826

8,942

△883

427,145476,942

49,797（注）時価を把握することが極めて困難と認められる満期保有目的の債券はありません。

（3） 子会社株式及び関連会社株式

時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

外国債券
その他

貸借対照表計上額

住友信託銀行
決算データ（単体）国債

平成23年3月末

また、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

平成23年3月末

子会社株式貸借対照表計上額

341,850

関連会社株式45,503

合計

387,353
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌409

有価証券関係

住友信託銀行
決算データ（連結）（4） その他有価証券（単位：百万円）

株式

種類

債券

国債

地方債
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

短期社債
社債

その他

外国株式
外国債券
その他

住友信託銀行
決算データ（単体）

小計

株式
債券

国債

地方債
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

短期社債
社債

その他

外国株式
外国債券
その他

小計

合計

貸借対照表計上額

平成23年3月末
取得原価

差額

306,456

220,52085,935

1,344,366

1,320,325

24,0401,079,267

1,058,084

21,182

11,524

11,43094

253,574

250,810

2,763

556,908537,373

19,535

−

−

−

257

122

134

498,573
58,078491,103
46,147

7,470
11,9302,207,731

2,078,219

163,755
1,103,737

204,753
1,106,961

807,217808,083

8,994

9,101

△106

287,526

289,776△2,250716,493732,355△15,862

512,821203,672

523,077
209,278△10,256△5,605

1,983,986

2,044,070△60,084

4,191,718

4,122,290

69,427−−

129,511△40,997△3,224
△866

−

−

−

−

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる主なその他有価証券

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

貸借対照表計上額

非上場株式

45,427

組合出資金

48,995

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから上表の「その他有価証券」には含めておりません。
なお、当事業年度において、非上場株式について151百万円減損処理を行っております。
組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているもの等については、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。

（5） 平成22年度中に売却した満期保有目的の債券
該当ありません。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

410（単位：百万円）

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：有価証券関係

株式（単位：百万円）

平成22年度

売却額

債券

国債

地方債

短期社債
社債

その他

外国債券
その他

合計

売却益の合計額

売却損の合計額

5,227

2,135

489

1,174,800

12,156

2,012

1,172,101

12,156

2,012

−

−

−

−

−

住友信託銀行
決算データ（連結）（6） 平成22年度中に売却したその他有価証券

−

2,698

0

0

2,348,069

19,07723,1892,062,279
285,789

18,194882

18,485
4,703

3,528,096

33,37025,691（7） 減損処理を行った有価証券
有価証券（売買目的有価証券を除く）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という）しております。
当事業年度における減損処理額は、6,625百万円（うち、株式5,632百万円、その他993百万円）であります。また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定において、有価証券の発行会社の区分が正常先に該当するものについては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合とし、今後の管理に注意を要する要注意先以下に該当するものについては、時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合であります。なお、一部の有価証券については、上記に加え、時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落し、かつ一定期間下落が継続している場合には、時価に回復可能性がないものとして減損処理を行っております。

住友信託銀行
決算データ（単体）（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券を含んでおります。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌411

有価証券関係

住友信託銀行
決算データ（連結）

平成21年度
※貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」、「その他の特定取引資産」中の短期社債、並びに「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含めて記載しております。
（1） 売買目的有価証券（単位：百万円）

平成22年3月末

当事業年度の損益に含まれた評価差額

売買目的有価証券

235（2） 満期保有目的の債券（単位：百万円）

住友信託銀行
決算データ（単体）

国債

種類

地方債
時価が貸借対照表計上額を超えるもの

短期社債
社債

その他
外国債券
小計

国債
地方債
時価が貸借対照表計上額を超えないもの

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

合計

短期社債
社債

その他
外国債券
小計

貸借対照表計上額

平成22年3月末
時価

235,710

243,751

−

−

−

差額

8,041

−

−
−

23,28623,392

105

272,893272,893319,712319,71246,81846,818531,891

586,856

54,965

−

−

−

−
−

−
14,166
14,166−−−−−
12,905
12,905−△1,261△1,261

14,166

12,905△1,261

546,057

599,762

53,704（注）時価を把握することが極めて困難と認められる満期保有目的の債券はありません。

（3） 子会社株式及び関連会社株式
時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
また、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

平成22年3月末

貸借対照表計上額

子会社株式411,897

関連会社株式37,712

合計

449,609

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

412

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：有価証券関係（単位：百万円）

株式

種類

債券

国債

地方債
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

短期社債
社債

その他

外国株式
外国債券
その他

国債

地方債
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

短期社債
社債

その他

外国株式
外国債券
その他

合計

小計

取得原価

差額

345,252

246,346

98,9061,001,159

974,156

27,003

765,441

740,650

24,791

4,328
−

4,306
−

21
−

231,389

229,198

2,190

585,323

558,351

26,972

301
390,749
194,272137
379,470
178,743

164
11,27915,528

1,931,736

1,778,854

146,437
637,179

180,315
638,798

450,472

450,676

7,501

7,541

△39

179,205

180,580△1,375

893,731

918,110△24,379

1,677,348

1,737,224△59,875

3,609,084

3,516,079

93,005−−
661,835
231,895

152,881△33,877△1,619
△204

−

−

−
677,227
240,882−△15,391△8,987（注）時価を把握することが極めて困難と認められる主なその他有価証券（単位：百万円）

貸借対照表計上額

47,003

組合出資金

53,866

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
なお、当事業年度において、非上場株式について2,122百万円減損処理を行っております。
組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているもの等については、時価開示の対象とはしておりません。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

非上場株式

住友信託銀行
決算データ（単体）

小計

株式
債券

貸借対照表計上額

平成22年3月末

住友信託銀行
決算データ（連結）（4） その他有価証券（5） 平成21年度中に売却した満期保有目的の債券
該当ありません。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌413

有価証券関係

住友信託銀行
決算データ（連結）（6） 平成21年度中に売却したその他有価証券（単位：百万円）

売却額

株式
債券

国債

地方債

短期社債
社債

その他

外国債券
その他

合計

平成21年度

売却益の合計額

売却損の合計額

18,812

8,533

57

1,285,400

7,684

2,939

1,256,797

7,421

2,938

12,067
−

104
−

1
−

16,535159

01,424,756

27,857

11,682

1,215,766
208,989

24,572
3,284

6,994
4,687

2,728,969

44,075

14,680住友信託銀行
決算データ（単体）（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券を含んでおります。

（7） 保有目的を変更した有価証券
従来、「その他有価証券」に区分していた海外クレジット投資関連の資産担保証券の一部について、「満期保有目的の債券」に区分を変更
しております。当該区分変更は、海外クレジット投資関連の資産担保証券の市場における取引が著しく停滞していることなどにより、「想定し得なかった市場環境の著しい変化によって流動性が極端に低下したことなどから、保有する債券を公正な評価額である時価で売却することが困難な期間が相当程度生じているような稀な場合」に該当すると判断したことによるものであり、平成20年12月26日に満期保有目的に変更する旨の意思決定を行った上で、振替時の時価（288,058百万円）で変更を実施しております。
その他有価証券から満期保有目的の債券へ変更したもの（単位：百万円）

平成22年3月末
時価

外国債券

308,150

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

262,660

貸借対照表に計上されたその他有価証券評価差額金の額△46,815（注）当事業年度中に、満期保有目的で保有していた債券の一部1,831百万円について、格付の低下に伴い当社が定める満期保有目的の適格要件を満たさなくなりました。このため、同債券について「その他有価証券」に保有目的を変更しております。

（8） 減損処理を行った有価証券
その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という）しております。
当事業年度における減損処理額は、13,406百万円（うち、株式12,224百万円、外国債券651百万円、その他529百万円）であります。また、
時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定において、有価証券の発行会社の区分が正常先に該当するものについては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合とし、今後の管理に注意を要する要注意先以下に該当するものについては、時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合であります。
なお、一部の有価証券については、上記に加え、時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落し、かつ一定期間下落が継続している場
合には、時価に回復可能性がないものとして減損処理を行っております。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

414

貸借対照表計上額

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：有価証券関係／金銭の信託関係

金銭の信託関係（1） 運用目的の金銭の信託（単位：百万円）

平成23年3月末
当事業年度の損益に貸借対照表計上額含まれた評価差額

運用目的の金銭の信託

住友信託銀行
決算データ（連結）

平成22年度△105

10,228（2） 満期保有目的の金銭の信託該当ありません。
（3） その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（単位：百万円）

平成23年3月末
取得原価

12,00012,000

差額−

うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの−

うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの−（注）当事業年度末において、信託財産構成物に時価のある有価証券等は含まれておりません。

平成21年度（1） 運用目的の金銭の信託

住友信託銀行
決算データ（単体）

その他の金銭の信託

貸借対照表計上額（単位：百万円）

平成22年3月末
当事業年度の損益に貸借対照表計上額含まれた評価差額

運用目的の金銭の信託△110,345（2） 満期保有目的の金銭の信託該当ありません。

（単位：百万円）

平成22年3月末
貸借対照表計上額

その他の金銭の信託

12,000

取得原価

12,000

差額−

うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの−

うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの−

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（3） その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（注）当事業年度末において、信託財産構成物に時価のある有価証券等は含まれておりません。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌415その他有価証券評価差額金

住友信託銀行
決算データ（連結）

平成22年度
貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

平成23年3月末

評価差額

8,183

その他有価証券

8,183−

その他の金銭の信託（△）繰延税金負債

3,321

その他有価証券評価差額金

4,861（注）1. 時価のない外貨建その他有価証券に係る為替換算差額及び投資事業組合等の評価差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の期末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。

平成21年度
住友信託銀行
決算データ（単体）

貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

平成22年3月末

評価差額

13,941

その他有価証券

13,941−

その他の金銭の信託（△）繰延税金負債

5,660

その他有価証券評価差額金

8,281（注）1. 時価のない外貨建その他有価証券に係る為替換算差額及び投資事業組合等の評価差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の期末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

416

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：その他有価証券評価差額金／デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバテ
ィブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（1） 金利関連取引（単位：百万円）

平成23年3月末

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

6,475,270
6,541,716

1,156,162
920,372

503
△947

503
△947

1,384,477
680,905

−
−

△402
303

47
20

−
−

−
−

−
−

−
−

116,035,927
109,927,952
4,299,427

91,740,351
88,689,860
3,448,307

1,768,844△1,629,110
5,386

1,768,844△1,629,110
5,386

5,435,429
5,300,407

5,223,638
5,183,574△88,857
91,626△9,563△36,964

−
−

−
−

−
−
147,348−−
98,217――――（2） 通貨関連取引
平成23年3月末

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

1,237,474

885,875

295

295

2,710,661
2,633,773

690,562
763,175

73,942△67,578

73,942△67,578

3,918,174
3,797,053

2,430,778
2,299,277△185,976
195,804

20,940△8,508

−
−

−
−

−
−
16,488−−19,092――――

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

金融商品取引所
通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
店頭
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

（単位：百万円）

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

住友信託銀行
決算データ（単体）

金融商品取引所
金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
店頭
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

住友信託銀行
決算データ（連結）

平成22年度（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌417

デリバティブ取引関係

住友信託銀行
決算データ（連結）（3） 株式関連取引（単位：百万円）

平成23年3月末

契約額等金融商品取引所契約額等のうち1年超のもの

株式指数先物
15,324
13,165

−

売建
買建

2,400
12,825−−

店頭
有価証券店頭オプション−

売建

住友信託銀行
決算データ（単体）

その他
売建
買建

215

215

14

14

△0
8

43
△58

−

−

−

−

−

52,58452,584△8,564△8,56452,58452,584

8,564

8,564

−
−

−
−

−
−

−
−

237

214

有価証券店頭指数等スワップ

株価指数変化率受取・短期変動金利支払
短期変動金利受取・株価指数変化率支払

−

評価損益

−

買建

合計

−

売建
買建

株式指数オプション

時価

――

――

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京証券取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（4） 債券関連取引（単位：百万円）

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

契約額等

金融商品取引所
債券先物

評価損益

101,436
130,738

−

△313

△313

売建
買建

100,452
45,237

−
−

△50
69

81
△45

債券先物オプション

−

売建

−

336

−

336

−

買建

−

−

−

−

売建
買建

−
−

−
−

−
−

−
−

41

58

その他

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

合計

−

時価

売建
買建

店頭
債券店頭オプション

418

平成23年3月末

契約額等のうち1年超のもの――（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
東京証券取引所等における最終の価格によっております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌――

単体：デリバティブ取引関係（6） クレジットデリバティブ取引（単位：百万円）

平成23年3月末

契約額等

店頭

クレジットデフォルトスワップ

契約額等のうち1年超のもの−
12,517

売建
買建−
12,517

――

合計

時価

評価損益

−
△28

――

−
△28

△28

△28

２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（1） 金利関連取引（単位：百万円）

種類

金利スワップ

主なヘッジ対象

受取固定・支払変動

受取変動・支払固定

金利先物
買建

金利オプション
売建

契約額等

時価

385,600

733,625

700,164△21,369

−

−

−

−

−

−

−
−

−
−

−
−

貸出金、その他有価証券（債券）、預金、社債等の有利息の金融資
産・負債

−

−

−

その他

合計

契約額等のうち1年超のもの

612,309

買建

売建
買建

平成23年3月末

――

−

――

5,483

−

−

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

売建原則的処理方法

住友信託銀行
決算データ（単体）（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

ヘッジ会計の方法

住友信託銀行
決算データ（連結）（5） 商品関連取引
平成23年3月末
該当ありません。

△15,886（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌419

デリバティブ取引関係

住友信託銀行
決算データ（連結）（2） 通貨関連取引
ヘッジ会計の方法（単位：百万円）

種類

通貨スワップ

主なヘッジ対象

為替予約

原則的処理方法

売建

買建

その他

合計

外貨建の貸出金、有価
証券等

売建
買建

平成23年3月末

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価821,501

444,133

138,932

86,636−−△1,245

4,158
−
−

−
−

−
−

――

――

△17

137,668（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

住友信託銀行
決算データ（単体）（3） 株式関連取引
平成23年3月末
該当ありません。
（4） 債券関連取引
平成23年3月末
該当ありません。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

420

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：デリバティブ取引関係

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引（1） 金利関連取引

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

9,833,265
8,107,046

991,788865,782△16,715
16,344△16,715
16,344

901,398
874,468

18,499
7,399

△114
128

209
△226

−
−

−
−

−
−

−
−

69,915,444
67,274,544
3,746,027

57,788,109
55,444,172
2,985,427

2,293,475△2,118,113
2,392

2,293,475△2,118,113
2,392

10,950,073
10,472,954

10,646,997
10,200,639△161,917
180,775△10,681△57,162

−
−

−
−

−
−
196,255−−
109,522――――住友信託銀行
決算データ（単体）

金融商品取引所
金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
店頭
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

（単位：百万円）

平成22年3月末

住友信託銀行
決算データ（連結）

平成21年度（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定して
おります。

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

1,340,255

1,147,588

1,041

1,041

3,467,680
3,286,899

904,139809,640△8,681
5,838△8,681
5,838

5,119,658
5,015,668

3,758,880
3,695,055△218,192
228,108

22,938
2,088

−
−

−
−

−
−
8,115

−
−
23,226――――（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

金融商品取引所
通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
店頭
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

（単位：百万円）

平成22年3月末

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（2） 通貨関連取引

421

デリバティブ取引関係

住友信託銀行
決算データ（連結）（3） 株式関連取引（単位：百万円）

平成22年3月末

契約額等金融商品取引所契約額等のうち1年超のもの

株式指数先物
9,127
5,038

−

売建
買建

2,652
2,652

−
−

株式指数オプション

店頭
有価証券店頭オプション
売建−

住友信託銀行
決算データ（単体）

買建

株価指数変化率受取・短期変動金利支払

△266

72

72

△36
36

6
6

−

−

−

評価損益

△266

−

−

有価証券店頭指数等スワップ

−

−

−

−

−

−

短期変動金利受取・株価指数変化率支払

−

−

−

−

売建
買建

−
−

−
−

−
−

−
−

その他

合計

−

売建
買建

時価

――

――

△194

△181

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京証券取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（4） 債券関連取引（単位：百万円）

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

金融商品取引所契約額等のうち1年超のもの

債券先物

評価損益

280,533
214,727

−

△227

△227

売建
買建

11,160
6,192

−
−

△14
12

4
△9

債券先物オプション

売建

−

−

126

126

−

−

買建

−

−

−

−

売建
買建

−
−

−
−

−
−

−
−

その他

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

合計

−

時価

売建
買建

店頭
債券店頭オプション

422

平成22年3月末

契約額等

――

――

△102

△105

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京証券取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、オプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：デリバティブ取引関係（6） クレジットデリバティブ取引（単位：百万円）

平成22年3月末

契約額等

店頭

契約額等のうち1年超のもの

クレジットデリバティブ
売建
買建−
15,81080,00055,810

合計

――

時価

評価損益

△699
168

――

△699
168

△530

△530

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引（1） 金利関連取引
ヘッジ会計の方法

種類

金利スワップ（単位：百万円）

主なヘッジ対象

受取固定・支払変動

受取変動・支払固定

金利先物
売建

原則的処理方法

買建

金利オプション
売建

契約額等562,946

631,983

544,324△30,708

−

−

−

−

−

−

−
−

−
−

−
−

貸出金、その他有価証券（債券）、預金、社債等の有利息の金融資
産・負債

−

−

――

−

――

7,946

−

−

△22,761（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

−

その他

合計

時価

662,786

買建

売建
買建

契約額等のうち1年超のもの

住友信託銀行
決算データ（単体）（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

平成22年3月末

住友信託銀行
決算データ（連結）（5） 商品関連取引
平成22年3月末
該当ありません。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌423デリバティブ取引関係

住友信託銀行
決算データ（連結）（2） 通貨関連取引
ヘッジ会計の方法（単位：百万円）

種類

主なヘッジ対象

通貨スワップ
為替予約

原則的処理方法

売建

外貨建の貸出金、有価
証券等

買建

その他
売建
買建

合計

平成22年3月末

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価860,643

521,588138,230

46,596−−△1,682

2,790
−
−

−
−

−
−

――

――

△15

136,531（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

住友信託銀行
決算データ（単体）（3） 株式関連取引
ヘッジ会計の方法（単位：百万円）

種類

主なヘッジ対象

有価証券店頭オプション

契約額等

売建

預金

−

53,66453,664△7,336

−

−

−

−
−

−
−

−
−

短期変動金利受取・株価指数変化率支払
その他
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

合計

売建
買建

――

（注）時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（4） 債券関連取引
平成22年3月末
該当ありません。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

424

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

時価

−

−

有価証券店頭指数等スワップ
株価指数変化率受取・短期変動金利支払

契約額等のうち1年超のもの−

買建

原則的処理方法

平成22年3月末−――−△7,336

単体：デリバティブ取引関係／損益の状況

損益の状況
業務粗利益

信託報酬

資金運用収支
資金運用収益
資金調達費用
役務取引等収支

役務取引等収益役務取引等費用

特定取引収支特定取引収益その他業務費用

業務粗利益

業務粗利益率
業務純益

平成21年度国際業務部門53,140－130,532

49,128210,786

85,135

合計

国内業務部門

平成22年度国際業務部門53,14050,939−179,660

116,559

20,386

182,418

49,11765,859

合計

50,939136,945

80,25436,007

6,554
289,366
6,554
109,706

28,731

5,063
226,472
5,063
89,52639,189809

39,99942,439931

43,371

69,275

3,507

72,78274,783

3,468

78,25130,085

2,697

32,78332,343

2,536

34,88012,35812,358

3,313
3,313

15,672
15,672

9,756
9,914

2,034
1,949

157

△85

11,79011,863

1,798
10,071

14,39628,54816,19538,61913,03018,5092,129
20,31615,15938,826

8,272

14,151

22,424

5,479

18,187

23,666

237,020

67,648

304,668

232,724

25,482

258,206

1.57%

2.15%
175,449

1.78%

1.56%

0.88%
129,782

1.55%

－

－

－

72

住友信託銀行
決算データ（単体）

特定取引費用その他業務収支その他業務収益国内業務部門住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）（注）1. 国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引及び海外店の取引であります。
ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております（以下の各表も同様であります）。
2. 資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（平成21年度116百万円、平成22年度100百万円）を控除して表示しております。
3. 資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
業 務 粗 利 益
4. 業務粗利益率=
×100
資金運用勘定平均残高（1） 国内業務部門（単位：百万円）

平成21年度

平均残高

資金運用勘定（A）
うち貸出金
うち有価証券

うちコールローン
うち買入手形
うち預け金

資金調達勘定（B）
うち譲渡性預金

うちコールマネー

うち売渡手形
うちコマーシャル・ペーパー
うち借用金

利息

（6,554）
210,786

利回り

平均残高

1.39%

（1,098,431）
14,868,798

利息（5,063）
182,418

利回り

1.22%

10,232,196

149,061

1.45

10,103,981

130,657

1.29

2,951,794

41,0801.39

3,132,256

28,9970.92

78,842108

0.13

115,498

146

0.12

3,858
15,141,708

8
80,254

0.22
0.53

3,751
14,666,741

465,8590.10
0.44

11,121,274

59,411

0.53

10,870,327

48,3070.44

2,181,682

5,738

0.26

2,052,983

2,938

0.14

22,37031

0.13

21,162

22

0.10

－

－
－
361,406

－

－
－
4,913

－

－
－
1.35

−

−
−
451,925

−

−
−
4,866

−

−
−
1.07

（注）1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成21年度139,717百万円、平成22年度141,731百万円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（平成21年度22,022百万円、
平成22年度22,346百万円）及び利息（平成21年度116百万円、平成22年度100百万円）を、それぞれ控除して表示しております。
2. （ ）内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息（内書き）であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

うち預金（1,191,479）
15,091,941

平成22年度

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回り425

損益の状況
資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回り
住友信託銀行
決算データ（連結）（2） 国際業務部門（単位：百万円）

平成21年度

平均残高

資金運用勘定（A）
うち貸出金
うち有価証券

うちコールローン
うち買入手形
うち預け金

資金調達勘定（B）
うち預金
うち譲渡性預金住友信託銀行
決算データ（単体）

うちコールマネー

うち売渡手形
うちコマーシャル・ペーパー
うち借用金

利息

利回り

平成22年度

平均残高

利息

利回り

3,144,235

85,1352.70%

2,864,411

49,1171.71%

1,125,225

20,503

1.82

1,394,348

20,3471.45

1,710,969

55,075

3.21

1,154,708

32,075

2.77

23,287
－

99

－

0.42

23,92894

0.39

241,296

1,430

0.59

237,645

1,909

0.80

−

−

−

0.98

（1,098,431）
3,171,230（5,063）28,731

7,024

0.80

863,466

5,193

0.60

771

0.76

156,948

1,281

0.81

794

0.68

65,477508

0.77（1,191,479）
3,662,505（6,554）36,007

869,807
100,468
115,162－－
530,131－－－
17,434

－
－
3.28

−
−
452,048−−
14,904

0.90

−
−
3.29

（注）1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成21年度57,496百万円、平成22年度75,854百万円）を控除して表示しております。
2. （ ）内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息（内書き）であります。
3. 国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は日次カレント方式（日々のTT仲値を当日のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しております。

（3） 合計（単位：百万円）

平均残高

資金運用勘定（A）
うち貸出金
うち有価証券

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

うちコールローン
うち買入手形
うち預け金

資金調達勘定（B）
うち預金

うち譲渡性預金

うちコールマネー

うち売渡手形
うちコマーシャル・ペーパー
うち借用金

平成21年度
利息

利回り

平均残高

平成22年度利息

利回り

17,044,697

289,366

1.69%

16,634,777

226,472

1.36%

11,357,422

169,564

1.49

11,498,330

151,004

1.31

4,662,764

96,1552.06

4,286,964

61,072

1.42

102,129
－

207
－

0.20
－

139,426
−

241
−

0.17
−

245,155

1,438

0.58

241,397

1,913

0.79

17,612,734

109,706

0.62

16,739,540

89,5260.53

11,991,082

66,4360.55

11,733,793

53,5010.45

2,282,151

6,510

0.28

2,209,931

4,220

0.19

137,533－－
891,537

825－－
22,347

0.60
－
－
2.50

86,640−−903,973531−−
19,770

0.61
−
−
2.18

（注）1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成21年度197,213百万円、平成22年度217,585百万円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（平成21年度116百万円、
平成22年度100百万円）を、それぞれ控除して表示しております。
2. 国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息は、相殺して記載しております。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

利鞘（単位：％）

資金運用利回り（A）
資金調達利回り（B）

資金粗利鞘（A）－（B）426

三井住友トラスト・ホールディングス

平成21年度国内業務部門

国際業務部門

国内業務部門

国際業務部門

1.39

2.70

1.69

1.22

1.71

1.36

0.53

0.98

0.62

0.44

0.90

0.53

0.86

1.72

1.07

0.78

0.81

0.83

2011ディスクロージャー誌

合計

平成22年度合計

単体：損益の状況

受取・支払利息の分析

残高による増減

△910
2,107
90
0
－
△0
△1,194
1,122
△473
△76
－
－
△514

利率による増減△13,949△13,763△8,070△179△26△8△15,619△7,644△10,329
△283
－
－
808

純増減

△14,859△11,655△7,980△179△26△9△16,814△6,522△10,802
△359
－
－
294

残高による増減△2,737△1,657
1,670
46
−
△0
△2,132△1,115
△184
△1
−
−
974

平成22年度利率による増減△25,630△16,746△13,753△8−△4△12,261△9,988△2,615△7−−△1,021

純増減△28,368△18,404△12,08237−△4△14,394△11,103△2,799△8−−△47（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、利率による増減に含めて表示しております。

（2） 国際業務部門

残高による増減△18,580646△19,435△44－△755△5,769
755
343
△110
－
－
△2,694

利率による増減△38,000△17,032△17,589△715－△7,043△72,840△18,839△1,790△2,359
－
－
695

純増減

△56,580△16,386△37,025△759－△7,798△78,609△18,084△1,446△2,470－－△1,999残高による増減△4,798
3,927△15,4512−△21△4,450
△38
433
△342
−
−
△2,567平成22年度利率による増減△31,218△4,082△7,548△6−500△2,824△1,792
76
56
−
−
38

純増減

△36,017△155△22,999△4−
478△7,275△1,831509△285−−△2,529（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、利率による増減に含めて表示しております。

（3） 合計（単位：百万円）

残高による増減△8,562
2,689△12,316△21－△750△3,520
1,681
△385
△425
－
－
△3,074

平成21年度利率による増減△59,655△30,730△32,688△917△26△7,058△88,680△26,289△11,864△2,404
－
－
1,369

純増減

△68,217△28,041△45,005△939△26△7,808△92,201△24,607△12,249△2,829－－△1,705

残高による増減△5,5801,850△5,35364−△22△4,670△1,173
△137
△305
−
−
271

平成22年度利率による増減△57,313△20,410△29,729△30−
496△15,509△11,761△2,15111−−△2,849

純増減△62,894△18,559△35,08233−
474△20,179△12,934△2,289△294−−△2,577住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

受取利息
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち買入手形
うち預け金
支払利息
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち売渡手形
うちコマーシャル・ペーパー
うち借用金

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

受取利息
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち買入手形
うち預け金
支払利息
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち売渡手形
うちコマーシャル・ペーパー
うち借用金（単位：百万円）

平成21年度

住友信託銀行
決算データ（単体）

受取利息
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち買入手形
うち預け金
支払利息
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち売渡手形
うちコマーシャル・ペーパー
うち借用金（単位：百万円）

平成21年度

住友信託銀行
決算データ（連結）（1） 国内業務部門（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、利率による増減に含めて表示しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌427

損益の状況
役務取引の状況
住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

役務取引等収益

うち信託関連業務

うち預金・貸出業務
うち為替業務

うち証券関連業務
うち代理業務

うち保護預り・貸金庫業務

うち保証業務
役務取引等費用
うち為替業務

平成21年度国内業務部門

国際業務部門69,275

3,507

26,983

平成22年度国内業務部門

国際業務部門72,78274,783

3,468

78,251

42

27,02632,01643

32,05916,9882,751

19,73916,4772,568

19,045

643

153

797

627

159

787

16,06926

16,095

19,130146

19,276

5,414

4,656

339

329

−

1,120
32,783400

716
32,343
340

249
2,536
88

5,414

－

339

－

779
30,085
338

340
2,697
61

合計

−

合計

4,656
329
965
34,880428

住友信託銀行
決算データ（単体）

特定取引の状況（単位：百万円）

特定取引収益うち商品有価証券収益

うち特定取引有価証券収益
うち特定金融派生商品収益
うちその他の特定取引収益

特定取引費用住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

うち商品有価証券費用
うち特定取引有価証券費用
うち特定金融派生商品費用
うちその他の特定取引費用

平成21年度国内業務部門

国際業務部門12,358

3,313

130

－

合計

国内業務部門

国際業務部門15,672

9,914

1,949

130

89

−

1,949

△78

197

118

−

10,513

3,116

13,630

8,940

1,793

884

1,793

－

－
－
－
－

－

－

平成22年度

－

－
－

－
－

－
－

－
－

−

△85

157

△85

−
−

11,863
89

−

157

−

合計

−

10,889
884
72

−

−

72

−
−

−
−

（注）内訳科目はそれぞれの収益と費用を相殺し、収益が上回った場合には収益欄に、費用が上回った場合には費用欄に、上回った純額を計上しております。

その他業務利益の内訳（単位：百万円）

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

428

外国為替売買損益
国債等債券損益
その他
合計

三井住友トラスト・ホールディングス

国内業務部門－

平成21年度国際業務部門

△3,891

合計△3,891

国内業務部門−

平成22年度国際業務部門

合計

3,793

3,793

2,917
△1,11821,553△3,26424,470△4,383

10,144
2,885

317△1,981

10,461904

1,798

14,396

16,195

13,0302,12915,1592011ディスクロージャー誌

単体：損益の状況

営業経費の内訳

給料・手当

退職給付費用
福利厚生費
減価償却費

土地建物機械賃借料
営繕費

消耗品費
給水光熱費
旅費

通信交通費
広告宣伝費

合計

平成22年度

44,62047,274

12,995

5,579

8,574

9,086

13,206

12,766

12,673

12,711

761

635

1,848
1,067

1,392
1,088

853

946

3,769
1,888

3,729
2,025

5,771
37,876

6,010
37,791

145,906

141,038

平成21年度

平成22年度

0.66

0.39

0.11

0.40

13.47
2.05

6.65
6.80

住友信託銀行
決算データ（単体）

租税公課
その他

平成21年度

住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

利益率（単位：％）

経常利益率

総資産利益率
資本利益率（注）1. 総資産利益率=

利益
総資産（除く支払承諾見返）平均残高

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

当期純利益率
経常利益率
当期純利益率×100

利益－優先株式配当金額
2. 資本利益率=×100［（期首自己資本－期首の控除する金額＊）＋（期末自己資本－期末の控除する金額＊）］÷2＊優先株式発行金額及び優先株式配当金額

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌429銀行業務の状況
預金
住友信託銀行
決算データ（連結）（1） 期末残高（単位：百万円、％）国内業務部門流動性預金
うち有利息預金
定期性預金

平成22年3月末
国際業務部門合計

国内業務部門

国際業務部門合計

2,077,350（18.4）

5,629
（0.6）

2,082,980（17.1）

2,381,371（20.7）

5,151
（0.6）

2,386,523（19.4）

1,664,822（14.7）

4,337
（0.5）

1,669,159（13.7）

1,775,182（15.5）

3,626
（0.4）

1,778,808（14.5）

9,196,847（81.2）

640,480（71.4）

9,837,327（80.5）

9,055,599（78.8）

516,671（63.4）

9,572,270（77.8）

住友信託銀行
決算データ（単体）

うち固定金利定期預金

8,424,697（74.4）

8,424,697（69.0）

8,404,892（73.2）

8,404,892（68.3）

うち変動金利定期預金772,149（6.8）

772,149（6.3）

650,706（5.7）

650,706（5.3）

296,143（2.4）

51,603（0.5）

その他の預金
小計
譲渡性預金

合計

45,347（0.4）

250,795（28.0）

11,319,545（100.0）896,906（100.0）12,216,451
11,488,574（100.0）（100.0）住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

うち有利息預金
定期性預金

344,623（2.8）

814,842
12,303,417（100.0）（100.0）2,176,148

195,735

2,371,884

1,930,693

326,916

2,257,610

1,092,642

14,588,335

13,419,268

1,141,759

14,561,027（単位：百万円、％）国内業務部門流動性預金

293,019（36.0）

13,495,693（2） 平均残高
平成21年度国際業務部門合計

国内業務部門

平成22年度国際業務部門

合計

1,755,304（15.8）

1,770
（0.2）

1,757,075（14.7）

1,971,859（18.1）

3,743
（0.4）

1,975,602（16.9）

1,504,226（13.5）

960（0.1）

1,505,187（12.6）

1,673,145（15.4）

2,554
（0.3）

1,675,700（14.3）

9,340,351（84.0）

582,082（66.9）

9,922,433（82.7）

8,868,610（81.6）

580,469（67.2）

9,449,079（80.5）

うち固定金利定期預金8,520,563（76.6）

8,520,563（71.1）

8,158,946（75.1）

8,158,946（69.5）

うち変動金利定期預金819,787（7.4）

819,787（6.8）

709,664（6.5）

709,664（6.0）

311,573（2.6）

29,856（0.3）

その他の預金小計
譲渡性預金

合計
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

430

平成23年3月末

309,111（2.6）

285,954（32.9）

11,121,274（100.0）869,807（100.0）2,181,682

100,468

2,282,151

2,052,983

156,948

2,209,931

13,302,956

970,276

14,273,233

12,923,310

1,020,415

13,943,725

11,991,082
10,870,327（100.0）（100.0）（注）上記2表のいずれにおいても、
1. （ ）内は構成比であります。
2. 流動性預金とは、当座預金、普通預金及び通知預金の合計であります。
3. 固定金利定期預金とは、預入時に満期日迄の利率が確定する定期預金であります。
4. 変動金利定期預金とは、預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期預金であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

279,254（32.4）

25,619（0.2）

2011ディスクロージャー誌

863,466
11,733,793（100.0）（100.0）単体：銀行業務の状況（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

定期預金

うち固定金利
定期預金

うち変動金利定期預金

定期預金

うち固定金利
定期預金

うち変動金利定期預金

3ヵ月未満

2,201,740

1,632,621

69,833

1,849,004

1,314,137

88,977

3ヵ月以上6ヵ月未満
6ヵ月以上1年未満

1,337,493

1,158,476

69,816

1,334,478

1,210,666

77,502

1,566,750

1,413,684

121,284

1,570,569

1,462,086

84,270

1年以上2年未満

2,299,159

2,041,617

257,542

2,127,595

1,993,656

133,679

2年以上3年未満
3年以上

902,122
1,530,060

788,200
1,390,097

113,708
139,963871,802
1,818,820

810,262
1,614,082

61,539204,737

9,837,327

8,424,697

772,149

9,572,270

8,404,892

650,706

合計（4） 預金者別残高

平成23年3月末

個人

8,394,937（73.4）

8,614,315（73.8）

法人その他

3,048,015（26.6）

3,053,010（26.2）

合計

11,442,952（100.0）11,667,325（100.0）住友信託銀行
決算データ（単体）（単位：百万円、％）

平成22年3月末

住友信託銀行
決算データ（連結）（3） 定期預金の残存期間別残高（注）1. （ ）内は構成比であります。
2. 本表の預金には、海外支店分、特別国際金融取引勘定分及び譲渡性預金を含んでおりません。

（5） 預金利回り（単位：％）

国内業務部門

平成22年度

0.53

0.44

0.80

0.60

0.55

0.45

国際業務部門合計（注）本表の預金には、譲渡性預金を含んでおりません。

（6） 1店舗当たり及び従業員1人当たりの預金残高（単位：百万円）

国内店

1店舗当たり預金残高

従業員1人当たり預金残高

平成22年3月末
海外店

全店計

国内店

平成23年3月末
海外店

全店計

269,535

210,500

265,242

268,860

212,287

264,745

2,831

2,263

2,791

2,786

2,276

2,750

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

平成21年度（注）1. 預金には譲渡性預金を含んでおります。
2. 店舗数には出張所を含んでおりません。
3. 従業員数は期中平均人員を使用しております。なお、国内店の従業員数には本部人員を含んでおります。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌431銀行業務の状況
貸出金
住友信託銀行
決算データ（連結）（1） 期末残高

国内業務部門

国際業務部門合計

国内業務部門

平成23年3月末
国際業務部門手形貸付109,359（7.9）

242,833（2.1）

97,296（0.9）

証書貸付

8,708,535（82.6）

1,272,531（92.1）

9,981,067（83.7）

8,661,400（82.2）

1,486,698
10,148,098（92.3）（83.5）

当座貸越

1,693,462（16.1）

1,780,829（16.9）

1,780,829（14.7）

割引手形

4,113
（0.0）

－
（－）

1,693,462（14.2）
4,113
（0.0）

2,774
（0.0）

10,539,585（100.0）1,381,890（100.0）住友信託銀行
決算データ（単体）

（注）
（

－
（－）

11,921,476
10,542,301（100.0）（100.0）124,693（7.7）

合計

133,474
（1.3）

合計

−
（−）

−
（−）

221,989
（1.8）

2,774
（0.0）

1,611,391
12,153,693（100.0）（100.0））内は構成比であります。

（2） 平均残高（単位：百万円、％）国内業務部門

平成21年度国際業務部門合計

国内業務部門

平成22年度国際業務部門合計

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

手形貸付159,094（1.6）

75,659（6.7）

234,754（2.1）

127,460（1.3）

82,830（5.9）

210,290
（1.8）

証書貸付

8,589,614（83.9）

1,049,566（93.3）

9,639,180（84.9）

8,562,455（84.7）

1,311,518（94.1）

9,873,974（85.9）

当座貸越

1,480,055（14.5）

1,411,150（14.0）

0（0.0）

1,411,150（12.3）

割引手形

3,431
（0.0）

－
（－）

1,480,055（13.0）
3,431
（0.0）

2,914
（0.0）

10,232,196（100.0）1,125,225（100.0）

合計
（注）
（

－
（－）

11,357,422
10,103,981（100.0）（100.0）

−
（−）

2,914
（0.0）

1,394,348
11,498,330（100.0）（100.0））内は構成比であります。

（3） 貸出金の残存期間別残高（単位：百万円）

貸出金

平成22年3月末
変動金利

固定金利

貸出金

平成23年3月末
変動金利

固定金利

2,483,632

1年以下

2,341,1641年超3年以下3年超5年以下

3,277,986

2,492,091

785,895

3,145,352

2,430,881

714,471

2,210,220
604,199

1,729,623
447,975

480,597
156,224

2,063,586
596,848

1,597,692
464,694

465,894
132,154

1,794,442
1,693,462

1,148,286
1,693,462

646,156－

2,083,443
1,780,829

1,585,534
1,780,829

497,908−

5年超7年以下7年超期間の定めのないもの
合計

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

432（単位：百万円、％）

平成22年3月末

11,921,476（注）残存期間1年以下の貸出金については、固定金利、変動金利の区別をしておりません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

12,153,693

単体：銀行業務の状況（単位：百万円）

平成22年3月末

総貸出金残高（A）
中小企業等に対する貸出金残高（B）
（B）
（A）

貸出先数

金額

平成23年3月末

貸出先数

金額

132,885件
131,716

11,041,236
5,303,990

140,418件
139,301

11,146,007
5,337,680

99.1%

48.0%

99.2%

47.8%

住友信託銀行
決算データ（連結）（4） 中小企業等に対する貸出金（注）1. 中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は5千万円）以下の会社又は常用する従業員が300人（ただし、卸売業、物品賃貸業等
は100人、小売業、飲食業は50人）以下の企業等であります。
2. 本表の貸出金には、海外支店及び特別国際金融取引勘定貸出分を含んでおりません。

（5） 消費者ローン残高

消費者ローン残高（単位：百万円）

平成23年3月末

2,079,332

2,277,934

1,742,679
336,653

1,974,615
303,318

住宅ローン残高
その他ローン残高（6） 業種別貸出状況（単位：百万円）

平成22年3月末

国内店分（除く特別国際金融取引勘定分）
製造業
農業, 林業
漁業

鉱業, 採石業, 砂利採取業
建設業

情報通信業

運輸業, 郵便業
卸売業, 小売業
金融業, 保険業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体その他

海外店分及び特別国際金融取引勘定分
政府等
金融機関
その他

合計

構成比

貸出金残高

構成比

11,041,236

100.0%

11,146,007

100.0%

1,883,143
1,679

17.0
0.0

1,846,130
1,841

16.6
0.0

5,791

0.1

7,164

0.1

12,6990.1

12,4950.1

105,553

1.0

93,4900.8

162,902

1.5

363,628

3.3

216,5142.0

196,407

1.7

711,102

6.4

705,851

6.3

932,2098.4

906,889

8.1

1,789,808

16.2

1,804,534

16.2

1,818,729

16.5

1,693,257

15.2

801,9137.3

644,737

5.8

81,0250.7

98,4390.92,518,163

22.8

2,771,139

24.9

880,240

100.0%

1,007,685

100.0%

456

0.1

359

0.0

67,252
812,530

7.6
92.3

98,738
908,5879.8
90.2

12,153,693

11,921,476（単位：百万円、％）

平成22年3月末

平成23年3月末

設備資金

4,169,600（35.0）

4,478,433（36.8）

運転資金

7,751,875（65.0）

7,675,259（63.2）

合計

11,921,476（100.0）12,153,693（100.0）住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（7） 貸出金使途別残高（注）（

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

電気・ガス・熱供給・水道業

平成23年3月末

貸出金残高

住友信託銀行
決算データ（単体）

平成22年3月末）内は構成比であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌433銀行業務の状況
貸出金
住友信託銀行
決算データ（連結）（8） 貸出金の担保別内訳（単位：百万円）

有価証券
債権

土地建物
工場

財団
船舶

その他
小計
保証
信用
合計

平成22年3月末

平成23年3月末

194,706

139,923

146,723

124,421749,494

703,800

住友信託銀行
決算データ（単体）

9,748

7,696

156,951

136,956

241,948

316,434

52,246
1,551,820

39,975
1,469,207

2,618,234
7,751,422

2,849,765
7,834,719

11,921,476

12,153,693

平成22年3月末

平成23年3月末

1,303

753

（9） 支払承諾見返の担保別内訳（単位：百万円）

有価証券
債権

動産不動産

その他

合計

210

2,255

1,415

1,395

346

6,773

2,725

15,200365,227

14,125319,325

387,202336,175

小計
保証
信用

1,819

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（10）貸出金利回り（単位：％）

国内業務部門

平成21年度

平成22年度

1.45

1.29

1.82

1.45

1.49

1.31

国際業務部門
合計（11）預貸率

預貸率（末残）（単位：％）

平成21年度国内業務部門

国際業務部門

国内業務部門

国際業務部門

78.09

126.47

81.71

78.56

141.13

83.46

76.91

115.96

79.57

78.18

136.6482.46

預貸率（平残）合計

平成22年度

合計

貸出金（注）預貸率＝
預金＋譲渡性預金

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（12）1店舗当たり及び従業員1人当たりの貸出金残高（単位：百万円）

国内店

1店舗当たり貸出金残高

従業員1人当たり貸出金残高

海外店

全店計

海外店

全店計

220,060

216,754

218,549

251,921220,976

2,274

2,366

2,281

2,264

2,701

2,295

（注）1. 店舗数には出張所を含んでおりません。
2. 従業員数は期中平均人員を使用しています。なお、国内店の従業員数には本部人員を含んでおります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

国内店

平成23年3月末

216,494（13）特定海外債権残高
該当ありません。

434

平成22年3月末

単体：銀行業務の状況

有価証券（単位：百万円、％）国内業務部門国債

1,451,625（47.8）

地方債

11,829（0.4）

平成22年3月末
国際業務部門合計

国内業務部門――――2,070,928（41.8）――

11,829（0.3）

20,519（0.6）――

20,519
（0.4）

――

−
（−）

448,890（10.0）

556,107（15.3）――

556,107（11.2）

956,829（21.4）

869,890（24.0）――

869,890（17.6）

1,436,355（100.0）1,605,191（35.9）

112,620（3.1）

1,319,935（100.0）1,432,556（29.0）――

1,340,762（93.3）

1,340,762（30.0）――

1,249,095（94.6）

1,249,095（25.2）――

31,775（2.2）

31,775（0.7）――

33,359（2.5）

33,359（0.7）

1,436,355（100.0）4,474,366（100.0）1,319,935（100.0）4,950,002（100.0）

社債

448,890（14.8）――

株式

956,829（31.5）――

その他の証券

168,836（5.5）

うち外国債券
うち外国株式3,038,011（100.0）3,630,067（100.0））内は構成比であります。

（2） 平均残高（単位：百万円、％）国内業務部門地方債

12,234（0.4）

平成21年度国際業務部門合計

国内業務部門合計――

1,571,536（50.2）――

1,571,536（36.7）――

12,234（0.3）

16,823（0.5）――

16,823
（0.4）

――

−
（−）

417,872（9.0）

455,994（14.5）――

455,994（10.6）

831,973（17.8）

863,573（27.6）――

863,573（20.1）

1,710,969（100.0）1,855,587（39.8）

224,327（7.2）

1,154,708（100.0）1,379,036（32.2）――

1,594,478（93.2）

1,594,478（34.2）――

1,077,600（93.3）

1,077,600（25.1）――

32,416（1.9）

32,416（0.7）――

33,172（2.9）

33,172（0.8）

1,710,969（100.0）4,662,764（100.0）1,154,708（100.0）4,286,964（100.0）－（－）

社債

417,872（14.2）――

株式

831,973（28.2）――

その他の証券

144,617（4.9）

うち外国債券
うち外国株式2,951,794（100.0）3,132,256（100.0））内は構成比であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

−
（−）

――

合計

国際業務部門1,545,096（33.1）

－
（－）

短期社債

平成22年度

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

国債

1,545,096（52.3）（注）（

住友信託銀行
決算データ（単体）

−
（−）

－
（－）

（注）
（

合計

2,070,928（57.0）――

合計

国際業務部門1,451,625（32.4）

－
（－）

短期社債

平成23年3月末

住友信託銀行
決算データ（連結）（1） 期末残高435

銀行業務の状況
有価証券
住友信託銀行
決算データ（連結）（3） 預証率（単位：％）

預証率（末残）預証率（平残）（注）預証率＝

平成21年度

合計

平成22年度国内業務部門

国際業務部門

国内業務部門

国際業務部門

22.51

131.45

30.67

27.05

115.60

合計

33.99

22.18

176.33

32.66

24.23

113.1630.74

有価証券
預金＋譲渡性預金（4） 有価証券残存期間別残高（単位：百万円）

国債

地方債

短期社債

住友信託銀行
決算データ（単体）

1年以下

450,1702,948

1年超3年以下

70,10750

3年超5年以下

214,627

5,1065年超7年以下

254,279－――

7年超10年以下

325,155

3,723

10年超
期間の定めのないもの

137,285－－－――

1,451,625

11,829

合計

――

－

社債

71,003
141,250
164,037――――――

平成22年3月末

32,765
20,843

－

株式

――
――
――
――
――

18,990－――956,829448,890956,829（うち外国株式）
その他の証券（うち外国債券）――

124,635

121,776

248,523

232,058

590,260

556,264

112,601

100,481

166,283

90,372240,080
122,806

239,809－――
31,775

1,605,192

1,340,762

31,775

――
――
――
――

（単位：百万円）

国債

地方債

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

599,857−

1年超3年以下

219,96491

3年超5年以下

128,967

10,5465年超7年以下

106,932−

7年超10年以下

811,580

9,881

10年超
期間の定めのないもの
合計

203,626−−−

2,070,928

20,519三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

1年以下

436

平成23年3月末

短期社債

社債

――

252,924−――

166,234――

70,644――――――36,95010,413

−

株式

――
――
――
――
――

18,940−――869,890556,107869,890（うち外国株式）
その他の証券（うち外国債券）――

95,24384,650216,487

160,392

205,616

183,127

66,671

62,920468,537

467,811

292,11387,885

290,192−――
33,3591,432,556

1,249,095

33,359

――
――
――
――

単体：銀行業務の状況

その他の業務

送金為替
代金取立
合計

（単位：千口、百万円）

各地へ向けた分

各地より受けた分
各地へ向けた分
各地より受けた分

口数

平成21年度金額

口数41,484,875

3,938

38,367,913

2,575

44,812,197

2,638

42,389,165

15
16

663,583
507,81714
14461,347
401,570

6,392

87,468,474

6,605

81,619,996

合計（単位：口、百万米ドル）

売渡為替

買入為替
支払為替
取立為替

口数

平成21年度金額

口数

地方債・政府保証債
合計

金額

571,331

72,488593,604

90,176725,378

30,863

729,160

38,36817,40732

37,604219

18,56519

43,692272

1,314,148

141,175

1,341,348

172,511（3） 公共債引受実績

国債

平成22年度

住友信託銀行
決算データ（単体）

被仕向為替

金額

3,785

（2） 外国為替取扱高

仕向為替

平成22年度

住友信託銀行
決算データ（連結）（1） 内国為替取扱高（単位：百万円）

平成21年度

平成22年度

16,387

11,28916,387

11,289－−住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌437信託業務の状況
信託財産残高表（資産）住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

科目

住友信託銀行
決算データ（単体）
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

貸出金
証書貸付
手形貸付
有価証券
国債
地方債
社債
株式
外国証券
信託受益権
受託有価証券
金銭債権
生命保険債権住宅貸付債権その他の金銭債権
有形固定資産動産
不動産
無形固定資産地上権
不動産の賃借権
その他の無形固定資産
その他債権
コールローン
銀行勘定貸
現金預け金
預け金
合計

平成21年度

平成22年度

平成22年3月31日現在

平成23年3月31日現在

398,476
260,262
138,213554,630
94,55629
43,443
68
416,53161,043,709
372,763
10,226,782
0
8,008,421
2,218,360
4,418,089
100
4,417,989
37,721
15,51022,16049
1,598,623
30,900430,969
195,020
195,020
79,307,687

333,232
207,040
126,191
632,625
137,768
29
31,82448
462,952
65,237,739
304,4718,828,321
0
7,020,112
1,808,208
4,389,286
86
4,389,199
37,25815,51021,69453
1,719,324
42,300431,710224,182
224,182
82,180,452

信託財産残高表（負債）（単位：百万円）

科目

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

金銭信託
年金信託
財産形成給付信託
貸付信託
投資信託
金銭信託以外の金銭の信託
有価証券の信託
金銭債権の信託
土地及びその定着物の信託
包括信託
その他の信託合計

平成21年度

平成22年度

平成22年3月31日現在

平成23年3月31日現在

12,284,982
5,435,133
8,521
74,774
23,576,929
2,406,475
16,414,987
10,116,344
43,9408,945,597
079,307,687

12,950,352
6,259,408
8,789
19,991
25,281,927
2,213,913
17,165,115
8,852,959
41,9199,386,073
082,180,452（注）1. 上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。
2. 「信託受益権」に含まれる資産管理を目的として再信託を行っている金額 平成22年3月31日現在61,007,191百万円、平成23年3月31日現在65,200,911百万円
3. 共同信託他社管理財産 平成22年3月31日現在2,198,589百万円、平成23年3月31日現在3,026,547百万円
4. 元本補てん契約のある信託の貸出金 平成22年3月31日現在262,731百万円のうち、延滞債権額は13,292百万円、貸出条件緩和債権額は119百万円、以上合計額は13,411百万円であります。
5. 元本補てん契約のある信託の貸出金 平成23年3月31日現在179,271百万円のうち、延滞債権額は15,570百万円、貸出条件緩和債権額は508百万円、以上合計額は16,079百万円であ
ります。

438

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：信託業務の状況

元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む）の内訳

種類
貸出金

有価証券
その他
合計

（単位：百万円）

平成21年度

平成22年3月31日現在

種類

179,27148
322,38648
380,527

585,166

559,847

有価証券
その他
合計

（単位：百万円）

平成21年度

平成22年3月31日現在

－

種類
元本

債権償却準備金
その他
合計−
19,99174,78019,991

元本

特別留保金
その他
合計

平成22年度

平成23年3月31日現在

584,105

558,721

437
623

277
849

585,166

559,847

平成21年度

平成22年度（単位：百万円）

種類

平成23年3月31日現在－
74,780平成21年度

平成22年3月31日現在

負債

平成22年度−（単位：百万円）

平成22年3月31日現在

平成23年3月31日現在

73,486

19,603

604
689

211
176

74,78019,991

住友信託銀行
決算データ（単体）

貸出金

平成22年度

平成23年3月31日現在

262,731（2） 貸付信託
資産

負債

住友信託銀行
決算データ（連結）（1） 金銭信託
資産

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌439信託業務の状況
金銭信託等の受入状況
住友信託銀行
決算データ（連結）（1） 受入状況（単位：百万円）

金銭信託
年金信託
財産形成給付信託
貸付信託
合計

平成22年3月末

平成23年3月末

12,284,982
5,435,133
8,521
74,77417,803,411

12,950,352
6,259,408
8,789
19,991
19,238,541

平成22年3月末

平成23年3月末

75,020717,868
3,476,122
7,897,061
12,166,073

82,540655,456
3,600,962
8,465,739
12,804,698

平成22年3月末

平成23年3月末

73,48073,48019,603
19,603（注）合計金額を信託資金量としております。

（2） 信託期間別元本残高
金銭信託（単位：百万円）

住友信託銀行
決算データ（単体）

1年未満
1年以上2年未満
2年以上5年未満
5年以上
合計
貸付信託

（単位：百万円）

5年のもの
合計（3） 1店舗当たり及び従業員1人当たりの信託資金量

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

1店舗当たり信託資金量
従業員1人当たり信託資金量（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

349,086
3,667

377,226
3,909（注）1. 信託業務は国内で取扱っておりますので、店舗数は出張所を除く国内店舗数を使用しております。
2. 従業員数は国内店の期中平均人員を使用しております。なお、従業員数には本部人員を含んでおります。

金銭信託等の運用状況※「金銭信託等の運用状況」における以下の各表の貸出金残高、有価証券残高は、金銭信託、年金信託、財産形成給付信託並びに貸付信託にかかるものであります。
（1） 運用残高

金銭信託
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

年金信託
財産形成
給付信託
貸付信託
合計

440

（単位：百万円）

貸出金
有価証券
計
貸出金
有価証券
計
貸出金
有価証券
計
貸出金
有価証券
計
貸出金
有価証券
計

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成22年3月末

平成23年3月末

339,946
136,881
476,827
－
－
－
－
－
－
－
－
－
339,946
136,881
476,827

268,872
146,840
415,712
−
−
−
−
−
−
−
−
−
268,872
146,840
415,712

単体：信託業務の状況（単位：百万円、％）

平成22年3月末

142,680（53.1）
126,191（46.9）−（−）
268,872（100.0）201,732（59.3）
138,213（40.7）－（－）
339,946（100.0）

証書貸付
手形貸付
割引手形
合計
（注）
（

平成23年3月末

住友信託銀行
決算データ（連結）（2） 貸出金の科目別残高）内は構成比であります。

（3） 中小企業等に対する貸出金（単位：百万円）

総貸出金残高（A）
中小企業等に対する貸出金残高（B）
（B）
（A）

金額

平成23年3月末

貸出先数

金額

11,856件
11,830339,946
171,537

9,438件9,420

268,872
164,579

99.7%

50.4%

99.8%

61.2%

（注）中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は5千万円）以下の会社又は常用する従業員が300人（ただし、卸売業、物品賃貸業等は100人、小売業、飲食業は50人）以下の企業等であります。

（4） 消費者ローン残高

消費者ローン残高
住宅ローン残高
その他ローン残高（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

100,384
86,971
13,41382,66871,637
11,031（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

191,850
12,6249,295
4,351
121,824
339,946

145,040
673
6,543
158
116,456
268,872

1年以下1年超3年以下3年超5年以下5年超7年以下
7年超合計（6） 業種別貸出状況

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（5） 貸出金の契約期間別残高（単位：百万円）

平成22年3月末

貸出金残高13,776406
100
11,181
3,742
136,464
43,01540,0001,038
90,221
339,946

平成23年3月末

構成比

貸出金残高

構成比

4.1%
0.1
0.0
3.3
1.1
40.1
12.7
11.8
0.3
26.5
100.0

9,154
240
−
10,0092,242
124,600
28,41419,000949
74,260268,872

3.4%
0.1
−
3.7
0.8
46.3
10.6
7.1
0.4
27.6
100.0

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業, 郵便業
卸売業, 小売業
金融業, 保険業
不動産業
物品賃貸業
地方公共団体
その他
合計

住友信託銀行
決算データ（単体）

平成22年3月末

貸出先数

441

信託業務の状況
金銭信託等の運用状況
住友信託銀行
決算データ（連結）（7） 貸出金使途別残高（単位：百万円、％）

平成22年3月末

設備資金

120,657（35.5）

100,329（37.3）

運転資金

219,288（64.5）

168,542（62.7）

合計

339,946（100.0）268,872（100.0）（注）（）内は構成比であります。

（8） 貸出金の担保別内訳（単位：百万円）

住友信託銀行
決算データ（単体）

有価証券
債権
土地建物
小計
保証
信用
合計

平成22年3月末

平成23年3月末

38

28

16
12,781

15
11,22012,836

11,26490,710236,399

73,611
183,996339,946

268,872（9） 1店舗当たり及び従業員1人当たりの貸出状況

1店舗当たりの貸出金

従業員1人当たりの貸出金（単位：百万円）

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

平成22年3月末

平成23年3月末

6,665

5,272

70

54

平成22年3月末

平成23年3月末（10）有価証券運用の状況（単位：百万円、％）国債

93,077（68.0）

103,036（70.2）

地方債

29
（0.0）

29
（0.0）

社債

－
（－）

−
（−）

株式

48
（0.0）

48
（0.0）

その他の証券

43,725（32.0）

43,725（29.8）

合計

136,881（100.0）146,840（100.0）

－
（－）

短期社債

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

442

平成23年3月末（注）（）内は構成比であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌−（−）

単体：信託業務の状況／総資金量

個別信託の受託状況

年金信託残高受託件数（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

5,435,133

6,259,408

2,504件2,396件（2） 財産形成信託の受託残高及び加入者数

財産形成信託（一般）

受託金額
加入者数
財産形成信託（年金）
受託金額（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

331,374

340,537

154,160人

154,455人

68,71765,24639,970人

37,809人

131,41038,876人

123,199
36,331人

平成22年3月末

平成23年3月末

1,603,904

1,268,057（注）財産形成信託の残高は、信託財産残高表の「金銭信託」及び「貸付信託」に計上されております。

（3） 証券信託の受託残高

特定金銭信託・特定金外信託
指定金外信託合計

住友信託銀行
決算データ（単体）

加入者数
財産形成信託（住宅）
受託金額
加入者数

住友信託銀行
決算データ（連結）（1） 年金信託業務の状況（単位：百万円）

322,719490,611

1,926,624

1,758,669

平成22年3月末

平成23年3月末

32,391,747
12,216,451
2,371,884
12,284,982
5,435,133
8,521
74,77433,799,569
12,303,417
2,257,610
12,950,352
6,259,408
8,789
19,991（注）1. 「金外信託」は「金銭信託以外の金銭の信託」の略称であります。
2. 「指定金外信託」の当社商品名はファンド・トラストであります。

（単位：百万円）

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

総資金量
預金
譲渡性預金
金銭信託
年金信託
財形給付信託貸付信託

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

総資金量
総資金量の推移443

併営業務等の状況
公共債窓口販売実績
住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

国債

地方債・政府保証債

平成21年度

平成22年度

1,783

1,522

1,783

1,522

平成21年度

平成22年度

40,767245,782

20,570229,485－

合計−

公共債のディーリング実績（単位：百万円）

売買高

商品国債

住友信託銀行
決算データ（単体）

商品地方債

商品政府保証債

平均残高

商品国債

商品地方債
商品政府保証債

3,810

4,788

16,387

11,5098,969

15,231

7,930

14,231

875
163

838
161

平成22年3月末

平成23年3月末－
3−4

支払承諾（債務の保証）の残高内訳（単位：口、百万円）

口数

手形引受
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

金額
口数
金額

信用状

口数
金額

保証

口数
金額

合計

－

−

142

8,909

425
387,059383
327,266428
387,202387
336,175

平成21年度

平成22年度

不動産業務の状況

件数

売買の媒介
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

取扱高
件数

貸借の媒介

184件

339,171百万円
3件

718,744百万円
13件

平成21年度

平成22年度（注）「売買の媒介」件数及び取扱高には信託受益権の売買件数及び取扱高が含まれております。

証券代行業務の状況

受託会社数（期末現在）

管理株主数（期末現在）

444

148件

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

1,119社

1,100社

8,812千名

9,255千名単体：併営業務等の状況／与信関係費用

与信関係費用

銀行勘定

貸出金償却

個別貸倒引当金純繰入額

債権売却損

信託勘定

一般貸倒引当金純繰入額（注）1
貸倒引当金戻入益（△）
償却債権取立益（△）

平成21年度

平成22年度

6,905

16,351

3,274

15,624

3,630

726

－

－

－

14,0031,352−

住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

−
−

780
1,385

合計

△8,451

14,184

実質与信関係費用（注）2△7,48022,458住友信託銀行
決算データ（単体）（注）1. 平成21年度・22年度は、一般貸倒引当金繰入額、個別貸倒引当金純繰入額の合計が取崩超過となったことから、当該取崩額を特別利益に計上しております。
2. 実質与信関係費用は、与信関係費用に株式等関係損益やその他の臨時損益に計上された費用のうち、内外クレジット投資を目的とした有価証券（債券、株式等）投資に係る費用等を加えたものであります。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

445

貸倒引当金等の状況

住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

平成21年3月末

一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
合計（△62）
80,750（△459）
55,607（△522）
136,358

平成22年3月末

増加額（△104）
59,023（△764）
44,950（△869）
103,974

一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
住友信託銀行
決算データ（単体）

合計
（注）
（

増加額

減少額

その他

平成22年3月末

59,128－80,75059,12845,715

17,511

38,09645,715

104,843

17,511

118,847

104,843

目的使用

減少額

その他

平成23年3月末

54,000−59,02354,00031,55817,63327,31631,55885,55917,63386,34085,559）内は為替換算差額を内訳表示しております。

平成21年3月末

債権償却準備金
特別留保金
合計

631
1,011
1,642
平成22年3月末

債権償却準備金
特別留保金
合計

437
604
1,042

増減額

平成22年3月末

△193
△406
△599

437
604
1,042

増減額

平成23年3月末

△160
△393
△554

277
211
488

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（単位：％）

引当率
資産区分

引当の状況

平成22年3月末

平成23年3月末

破綻先・実質破綻先

担保・保証等による保全のない部分の全額を個別貸倒引当金に繰入。

100.0

100.0

破綻懸念先

大口先（与信額50億円以上）については原則
DCF法を適用。その他の債権については担保・保証等による保全のない部分に対して個別に回収可能性を見積もり、個別貸倒引当金に繰入。

77.7

75.5

要注意先

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

4.3

4.5

要管理先

貸倒実績率に基づく予想損失額を一般貸倒引
当金に繰入。大口先（与信額50億円以上）については原則DCF法を適用。その他の債権については保全、非保全別に引当。

7.9

8.3

その他要注意先（注）

貸倒実績率に基づく予想損失額を一般貸倒引
当金に繰入。信用リスクに応じて一部の大口先（与信額50億円以上）については、原則
DCF法を適用。その他の債権については、債務者をグルーピングの上、保全、非保全別に
引当。

3.5

3.4

貸倒実績率に基づく予想損失額を一般貸倒引
当金に繰入。信用リスク等に応じて、債務者をグルーピングの上、引当。

0.2

0.2

正常先

（注）平成23年3月末より「要管理先以外の要注意先」から表示を変更しております。

446

目的使用

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：貸倒引当金等の状況／リスク管理債権の状況／金融再生法に基づく資産区分の状況

リスク管理債権の状況

平成22年3月末

平成23年3月末

7,693
50,524－97,54914,51036,426−
81,601

155,767

132,538－
13,292−
15,57013,411

16,079169,178

148,617

銀行勘定
破綻先債権額
延滞債権額
3ヵ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額
合計

住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

信託勘定
破綻先債権額
延滞債権額
3ヵ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額

−
508

－
119

住友信託銀行
決算データ（単体）

合計

銀信合算
総合計
（注）部分直接償却（平成22年3月末28,453百万円、平成23年3月末38,014百万円）後の計数。

金融再生法に基づく資産区分の状況（単位：百万円、%）

債権金額

銀行勘定

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
小計
正常債権
合計

（A）

17,51947,99397,549163,063
12,259,528
12,422,591

6,365
11,43363,55981,35862
13,229119
13,411
249,319
262,73162
13,229119
13,411

11,15428,407
7,564
47,126

100.0
77.7
22.2
57.6

100.0
83.0
72.9
78.7

平成23年3月末
担保・保証等 引当金額
保全率
による保全額引当率（C） （C/（A－B））（（B+C）/A）（B）

23,86934,10581,601
139,575
12,472,004
12,611,580

13,52013,06449,27775,86242
15,528508
16,079163,192
179,27142
15,528227
15,798

10,34815,895
6,452
32,696

100.0
75.5
19.9
51.3

100.0
84.9
68.2
77.7

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

種類

平成22年3月末
担保・保証等 引当金額
保全率
債権金額
による保全額引当率（C） （C/（A－B））（（B+C）/A） （A）
（B）

信託勘定

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
小計
正常債権
合計

100.0

98.2

総合計

12,685,323

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

銀信合算
12,790,852（注）1. 部分直接償却（平成22年3月末28,453百万円、平成23年3月末38,014百万円）後の計数。
2. 保全額は担保掛目考慮前の金額を記載しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌447

資本・株式の状況
資本金の推移住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

区分

増加の内訳
新株の発行
新株予約権の権利行使
合計
資本金

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度－
233
233
287,517－19
19287,537－－－
287,537

54,500－54,500342,037

平成22年度（単位：百万円）−−−
342,037（注）新株の発行は、平成21年9月4日付で第1回第二種優先株式を有償第三者割当により発行したものであります。
なお、発行価格、資本組入額は次のとおりです。
発行価格：1株につき1,000円
資本組入額：1株につき500円

発行済み株式数の内容（平成23年3月31日現在）

住友信託銀行
決算データ（単体）種類

普通株式
第1回第二種優先株式
計

発行数（株）

上場金融商品取引所名

1,675,128,546―――

109,000,000―――

1,784,128,546―――（注）平成23年4月1日付で自己株式591,538株（普通株式）を消却し、普通株式の発行済株式総数は1,674,537,008株となっております。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

448

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

摘要

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。
なお、単元株式数は1,000株であります。
単元株式数は1,000株であります。
―――

単体：資本・株式の状況

株式の所有者別状況（平成23年3月31日現在）

区分

政府及び地方公共団体
金融機関
金融商品取引業者
その他の法人
外国法人等（個人以外）
（個人）
個人その他
合計

株主数（人）

所有株式数（単元）

割合（%）

562
6
42,08844,272657,85641
144,256
1,673,222

39.32
0.00
8.62
100.00

－
172
34
1,410

単元未満株式の状況－
455,22142,598373,250

－
27.20
2.55
22.31

住友信託銀行
決算データ（連結）①普通株式

1,906,546株（注）1. 1単元の株式数は1,000株であります。
2. 自己株式591,538株は、「個人その他」に591単元、「単元未満株式の状況」に538株含まれております。
3. 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。

②第1回第二種優先株式

株主数（人）

－
3
1
21

－
－
－
25

単元未満株式の状況

所有株式数（単元）

割合（％）

－
－
－
109,000－－－
100.00－15,0002,000
92,000

－
13.76
1.83
84.41

住友信託銀行
決算データ（単体）

区分

政府及び地方公共団体
金融機関
金融商品取引業者
その他の法人
外国法人等（個人以外）
（個人）
個人その他
合計

－

（注）1単元の株式数は1,000株であります。

（注）平成23年4月1日付で実施した株式交換に伴い、平成23年4月1日現在の所有者別状況は次の通りとなっております。
①普通株式
区分

株主数（人）

－
1
－
－

－
－
－
1

単元未満株式の状況

所有株式数（単元）

割合（%）

－
－
－
1,674,537－－－
100.00－1,674,537－－－
100.00－－住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

政府及び地方公共団体
金融機関
金融商品取引業者
その他の法人
外国法人等（個人以外）
（個人）
個人その他
合計

8株

（注）1単元の株式数は1,000株であります。

②第1回第二種優先株式

区分

単元未満株式の状況

株主数（人）

－
1
－
－

－
－
－
1

所有株式数（単元）

割合（％）

－
－
－
109,000－－－
100.00－109,000－－－
100.00－－－（注）1単元の株式数は1,000株であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

政府及び地方公共団体
金融機関
金融商品取引業者
その他の法人
外国法人等（個人以外）
（個人）
個人その他
合計

449

単体：資本・株式の状況

資本・株式の状況
大株主
住友信託銀行
決算データ（連結）（平成23年3月31日現在）①普通株式（上位30社）
株主名

1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
2.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

所有株式数（株）

割合（%）

所有株式数（株）

割合（%）

91,446,000

5.45

16.（住友信託銀行再信託分・住友電気工業株式会社退職給付信託口）

13,414,000

0.80

5.06

NORTHERN TRUST CO.（AVFC）SUB A/C
AMERICAN CLIENTS

13,358,943

0.79

STATE STREET BANK - WEST PENSIONFUND CLIENTS - EXEMPT

84,858,000

株主名

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

17.

THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARYBANK FOR DEPOSIT RECEIPT HOLDERS

52,138,612

3.11

18.

13,355,688

0.79

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT TREATY CLIENTS

4.

34,255,300

2.04

19.株式会社住友倉庫

13,200,900

0.78

5.STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225

23,120,574

1.38

20.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口１）12,928,000

0.77

6.

22,401,913

1.33

21.ドイツ証券株式会社

12,879,987

0.76

7.株式会社クボタ

21,984,000

1.31

22.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口６）12,023,000

0.71

8.NT RE GOVT OF SPORE INVT CORP P. LTD

20,539,665

1.22

23.（住友信託銀行再信託分・住友生命保険相互会社退職給付信託口）

12,000,000

0.71

9.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）18,729,000

1.11

24.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口３）

11,956,000

0.71

RBC DEXIA INVESTOR SERVICESTRUST,LONDON-LENDING ACCOUNT3.

MELLON BANK, N.A. AS AGENT FOR ITS
CLIENT MELLON OMNIBUS US PENSION

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

住友信託銀行
決算データ（単体）

10.STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

18,314,778

1.09

25.

11,941,624

0.71

THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT

11.

17,063,045

1.01

26.住友生命保険相互会社

11,388,000

0.67

12.住友不動産株式会社

14,041,020

0.83

27.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口２）

10,179,000

0.60

13.資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）

13,899,000

0.82

28.THE BANK OF NEW YORK,TREATY JASDEC ACCOUNT

9,839,621

0.58

14.STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY

13,619,417

0.81

29.京王電鉄株式会社

9,662,324

0.57

15.SAJAP

13,549,000

0.80

30.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）9,440,000

0.56

計637,526,411

38.05

株主名

②第1回第二種優先株式
株主名

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

所有株式数（株）

割合（%）

所有株式数（株）

割合（%）

1.住友商事株式会社

15,000,000

13.76

14.丸紅株式会社

5,000,000

4.58

2.住友不動産株式会社

14,000,000

12.84

15.住友電気工業株式会社

3,000,000

2.75

3.三井生命保険株式会社

5,000,000

4.58

16.株式会社住友倉庫

3,000,000

2.75

4.大同生命保険株式会社

5,000,000

4.58

17.住友林業株式会社

3,000,000

2.75

5.三井住友海上火災保険株式会社

5,000,000

4.58

18.株式会社岡三証券グループ

2,000,000

1.83

6.住友化学株式会社

5,000,000

4.58

19.長瀬産業株式会社

2,000,000

1.83

7.出光興産株式会社

5,000,000

4.58

20.エア・ウォーター株式会社

2,000,000

1.83

8.東洋製罐株式会社

5,000,000

4.58

21.ミネベア株式会社

1,000,000

0.91

9.東京急行電鉄株式会社

5,000,000

4.58

22.北海道旅客鉄道株式会社

1,000,000

0.91

10.伊藤忠商事株式会社

5,000,000

4.58

23.鹿島建設株式会社

1,000,000

0.91

11.京王電鉄株式会社

5,000,000

4.58

24.レンゴー株式会社

1,000,000

0.91

12.住友金属鉱山株式会社

5,000,000

4.58

25.アサヒビール株式会社

1,000,000

0.91

13.日本電気株式会社

5,000,000

4.58
109,000,000

100.00計
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（注）平成23年4月1日付で実施した株式交換により、平成23年4月1日現在の大株主の状況は次の通りとなっております。
①普通株式
株主名

所有株式数（株）

割合（%）

1.三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

1,674,537,008

100.00計

1,674,537,008

100.00

株主名

所有株式数（株）

割合（%）

1.三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

109,000,000

100.00計

109,000,000

100.00②第１回第二種優先株式

450

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
連銀
結行
︶

資料編 〈バーゼルⅡ関連〉
銀行法施行規則（昭和 57 年大蔵省令第 10 号）第 19 条の 2

決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
単銀
体行
︶

第 1 項第 5 号ニ等に規定する自己資本の充実の状況について
金融庁長官が別に定める事 項（平成19年3月23日金融庁告示として、事業年度に係る説明書類に記載すべき事項
第 15 号）
を記載しています。
なお、平成23年3月末現在における住友信託銀行のリスク管理態勢について開示しています。

【定性的な開示事項：住友信託銀行】

1. リスク管理全般

452

2. 信用リスク456

3. 内部格付制度

460

4. 市場リスク・流動性リスク463

5. オペレーショナルリスク

465

6. その他の事項

469

バ
ー定
ゼ性住
ル的友
Ⅱな信
関開託
連示銀
デ事行
ー項
タ

バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ
関
連
デ
ー
タ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌451

定性的な開示事項：

住友信託銀行
決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
連銀
結行
︶

1.リスク管理全般

セスを適切に実行していくことであると認識しています。特に事業環境が激しく変化し、金融商品も一段と高度化・複雑

住友信託銀行（以下、「当社」）は、「銀行・信託・不動産事業」

化する昨今の環境下においては、一連のPDCAサイクルの実を兼営する信託銀行としての強みに一層の磨きをかけ、攻守

効性向上のため、権限、組織体制、管理プロセスの明確化、のバランスを図りつつ、各事業戦略の強化や経営インフラのおよび人材育成などの充実が不可欠です。こうした内部管理充実に積極的に取り組んでいます。積極的な事業戦略の推態勢のさらなる高度化こそが、守りの面からの事業競争力強進を「守り」の面から支える「リスク管理」については、その重化につながると考えています。

要性を認識し、経営の最重要課題に位置付けています。

リスク管理の基本方針とリスク・カテゴリー
当年度の金融市場は、国内においては東日本大震災の影響、 （1）

決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
単銀
体行
︶

円高基調継続の影響、海外においては欧州の財政赤字問題の当社は「リスク管理方針」において、経営上抱えるリスクを継続、中東情勢の緊迫化により、市場は不安定な動きになる

要因別に、信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスク、可能性があり、新たなリスクの顕在化に留意が必要と考えて流動性リスクに区分しています。
信用リスクとは、取引先の財務状況の悪化などによって資います。
このような環境下において当社では、来年度に発足する新信託銀行の資産規模およびリスク構造の変化を踏まえ、引き続きリスク管理態勢の高度化に向けて取り組んでいきます。
リスク管理の基本は、取締役会で定めた「リスク管理方針」
に従い、全社を通じた各リスク・カテゴリー（リスク区分）に関

バ
ー定
ゼ性住
ル的友
Ⅱな信
関開託
連示銀
デ事行
ー項
タ

バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ
関
連
デ
ー
タ

産
（オフ・バランス資産を含む）の価値が減少ないし消失して当社が損失を被るリスクを指します。
市場リスクとは、金利、株式、為替などの市場要因の変動によって当社が保有する資産や負債の価値が変動し損失を被るリスクを指します。

する一連のPDCA（計画・実行・評価・改善）サイクルの実効性

オペレーショナルリスクとは、業務の過程、役職員などの活確保と考えています。これは、各リスク・カテゴリーにおいて、動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事リスクの特定、評価、モニタリングおよびコントロールのプロ

象により損失を被るリスクであり、当社では事務リスク、情報■リスク・カテゴリー（平成23年3月末基準）

リスク・カテゴリー
︵
︵
す統 Ｖ統
べ合 ａ合
て的 Ｒリ
のリ をス
リス 統ク
スク 一管
尺
ク
・管 度理
カ理 と
テ
す
ゴ
る
リ
定
ー
量
を
的
総
な
体
リ
的
ス
に
ク
評
管
価
理
す
︶
る
リ
ス
ク
管
理
︶

リスク管理部署

信用リスク

リスク統括部

市場リスク

リスク統括部

オペレーショナルリスク

リスク統括部
事務推進部

事務リスク

（うち 内部不正は人事部）

情報セキュリティリスク

業務管理部

コンプライアンスリスク

コンプライアンス統括部

リスク説明
信用供与先の財務状況の悪化などにより、資産（オフ・バランス資産を含む）の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスク
金利、株式、為替などの価格やレートの変動、あるいはその他の資産価格の変動により、資産・負債の価値や収益が変動し、損失を被るリスク業務の過程、
役職員などの活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスク（以下の事務リスク〜風評リスクを含む）
役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正などを起こすことにより損失を被るリスク
情報管理、システム障害、システム開発プロジェクトの不適切な管理などに起因し、お客さまや当社が損失を被るリスク
内外の法令・規制・社会規範の遵守を怠ったため罰則またはクレーム・訴訟を受ける、
および、必要な条項の欠落、取引相手の法的行為能力の欠如など、
契約上の障害により取引を完了
できなくなるなどにより損失を被るリスク

人的リスク

人事部

イベントリスク

総務部

風評リスク

リスク統括部流動性リスク

リスク統括部

人事運営上の不公平・不公正（報酬・手当・解雇などの問題）、
ハラスメントなどの問題により損失を被るリスク
自然災害・戦争・犯罪など、非常事態の発生により損失を被るリスク
マスコミ報道、
風評・風説などにより当社および子会社などの評判が悪化し、経営に大きな影
響を及ぼす（可能性のある）ことにより損失を被るリスク
必要な資金の確保が困難になったり、通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク、市場で取引できなくなったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク

452

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

定性的な開示事項：住友信託銀行

3）
リスク管理部署

セキュリティリスク、コンプライアンスリスク、人的リスク、イ
ベントリスク、風評リスクなどが該当します。

経営管理各部内の独立部署として、リスクの正確な認識、継流動性リスクには、資金繰りリスクと市場流動性リスクが続的な評価、適切な管理・運営ならびにコンプライアンス

あります。

（法令等遵守）態勢の充実などを行います。

決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
連銀
結行
︶

このうち、さまざまなリスクを総合的に管理・運営するため、（2）
リスク管理体制

リスク統括部はリスク管理にかかわる全社横断的な取りまと

当社は、「 リスク管理方針」に従い、リスク管理にかかわるめ機能を担っています。各リスク・カテゴリー別に所管部署が経営機構および主要部署の役割・責任を以下のように定めて定められており、リスクのモニタリング・分析と、適切なリスクいます。

管理態勢の企画・推進を行います。

1）取締役会4）フロント部署など

当社の直面するリスク全般の管理に関する各種方針および収益の増大を目的として取引および業務の執行、その企画、審計画の策定と周知、管理・報告態勢の構築と権限付与などを査または事務管理を所管する部署で、取締役会の定めた方針行います。また個別の事業戦略、リスク管理および業務などなどに従い、リスクの規模・特性に合致した適切なコントロール

に関する事項を審議・決議する機関として経営会議および各など、リスク管理の実効性確保に向けた業務運営を行います。

決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
単銀
体行
︶

審議会の設置を行います。

5）内部監査部署

2）経営会議実効性のある内部監査を実施するため、必要な態勢の整

取締役会の定めた方針に従い、リスクの特定、評価、モニタ備を行い、取締役社長直轄の組織として業務執行にかかわる

リングおよびコントロールに関する規程の承認や、その実行部署から独立した立場で経営の諸活動状況を評価し検証をのための態勢整備などを行います。

行います。

■リスク管理体制（平成23年3月末基準）
株主総会
監査役会

取締役会

監査役

監査役室

バ
ー定
ゼ性住
ル的友
Ⅱな信
関開託
連示銀
デ事行
ー項
タ

経営会議

投融資審議会

リスク
管理部署

フロント
部署など

信用
リスク

市場
リスク

流動性
リスク

商品審査委員会

オペレーショナル
リスク

イベントリスク

人的リスク

事務リスク
（内部不正）

リスク管理小委員会

イベントリスク小委員会

ヒューマンリソース
小委員会

不祥事管理
小委員会

リスク統 括 部（総合的なリスクの運営・管理に関する全社横断的な調整）

コンプライアンス
委員会

オペレーショナルリスク管理委員会

総務部

人事部

情報セキュリティ
リスク

事務リスク

風評リスク

オペレーショナルリスク小委員会

事務推進部

業務管理部

リスク
統括部

コンプライアンス
リスク

コンプライアンス
担当者連絡会

コンプライアンス
統括部

業 務 監 査 部︵ 内 部 監 査 部 署 ︶

リスク・
カテゴリー

ALM審議会

事業統括部など、各業務企画・営業推進部署、審査部署、関連会社所管部

バ
ー
ゼ住
ル友
Ⅱ信
関託
連銀
デ行
ー
タ

営業店部、関連会社

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

453

決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
連銀
結行
︶

（3）統合リスク管理と資本配分

全性を評価すると同時に、事業計画に合わせて、各リスク・カ

も含め、自社が直面するリスクに関して、それぞれのリスク・カ指標とすることによって、資本効率性を追求しています。

当社では、規制上の自己資本比率算定に含まれないリスク

テゴリーごとに評価したリスクを総体的に捉え、資本の充分性および効率性の観点から当社の経営体力と比較・対照する
ことによって管理しています（統合的リスク管理）。
また、管理対象となるリスク・カテゴリーのうち計量可能なリスク（信用リスク、市場リスクおよびオペレーショナルリスク）
に関しては、内部管理手法に基づき各リスクを統一尺度（信頼で合算した統合VaR により、
区間片側99.9%、保有期間1年）
※

決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
単銀
体行
︶

バ
ー定
ゼ性住
ル的友
Ⅱな信
関開託
連示銀
デ事行
ー項
タ

当社グループが保有するリスクを定量的に管理しています（統合リスク管理）。
※Value at Risk： リスク計測指標。一定の期間内（保有期間）に、一定の確率（信頼区間）
で、被りうる最大損失額。信頼区間のパーセント表示は大きいほどより保守的となり、リスク量も大きくなります。

テゴリーごと、各事業ごとに資本を配分し資本対比収益を評価｢財務健全性の確保」
については、「統合リスク量」
を「リスク」と比較することによっ資本（TierⅠ＋有価証券評価益の60%）て確認しています。さらに預金者保護の観点から、リスク・カテ
ゴリー間で想定している分散効果が得られない状況下
（ストレ
ス時）
で算定した
「統合リスク量（ストレス時）」を、「リスクバッ」と比較
ファー（TierⅠ＋有価証券評価益の60%＋永久劣後債）することで厳格に財務健全性を評価しています。
平成23年3月末においては、上記のどちらの場合も、当社の統合リスク量は自己資本（リスク資本・リスクバッファー）の範囲内に収まっており、財務健全性は維持されているものと評価しています（資本の充分性）。
｢株主価値の最大化」
については、「リスク資本」を基準として、

統合リスク管理では、「財務健全性の確保」と「株主価値の最各事業へ配分し、「リスク資本」に対する収益性を事業 SVA

大化」という経営目標の同時達成を目指し、グループ全体のリ（ Shareholder Value Added： 株主資本付加価値）や事業スク量管理を行っています。リスク量を「リスクバッファー」
や「リ

ROE（Return on Equity：自己資本利益率）などの「リスク調整スク資本」
といった自己資本と比較することによって、財務の健後収益」を評価指標として評価を行っています（資本の効率性）。

■資本の充分性の検証（信頼区間片側99.9％、保有期間1年）
平成23年3月末基準（単位：億円）TierⅠ

13,339

リスク資本（TierⅠ+有価証券評価益の60％）

13,397

統合リスク量8,260
リスク・カテゴリー別比率

15,000（億円）

オペレーショナルリスク

4%

バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ
関
連
デ
ー
タ

454

10,000

市場リスク

5,000

エクイティリスク

0

11%

32%

リスク資本

三井住友トラスト・ホールディングス

統合リスク量2011ディスクロージャー誌

信用リスク

53%

定性的な開示事項：住友信託銀行（4）バーゼルⅡへの対応■採用手法ならびに算定式

バーゼルⅡは、バーゼル銀行監督委員会が国際統一基準と自己資本比率＝して定めた銀行の自己資本比率規制であり、本邦では平成19
年 3 月末から適用が開始されています。バーゼルⅡは、近年の金融機関のリスク管理実務の進展や金融技術の高度化など

自己資本額
信用リスク+マーケットリスク+オペレーショナルリスク

信用リスク「基礎的内部格付手法」（P.458参照）

マーケットリスク「内部モデル方式」（P.465参照）（P.469参照）
オペレーショナルリスク 「粗利益配分手法」

を踏まえ、金融機関の直面するリスクをより精緻に評価すると同時に、金融機関のリスク管理能力向上を促すことを目指

2「）第二の柱」

し、下記の「三つの柱」
で構成されています。
当社では、従来の統合的リスク管理の中で規制内容を遵守第一の柱でカバーされないリスクのうち特に重要な「銀行するリスク管理態勢を構築しており、さらなるリスク管理の向勘定の金利リスク」と「信用集中リスク」を含むリスク全般に対上を目指した取り組みを進めています。

して、銀行自身が自己管理を行うこと、および銀行監督当局が、銀行の自己資本充実度に対して、評価、監督を通じて検証し

1「）第一の柱」ていくことで、銀行経営の健全性を維持向上することを目的としたものです。当社では内部管理態勢の中でこれらの管理を規制で定められた方法で算出された所要自己資本を管理するものです。国際統一基準採用行は、バーゼルⅡにおいて、信用リスクの計測をより精緻化するとともに、マーケットリスク
ならびにオペレーショナルリスクも加えたリスクに対して最低実施しています。

3「）第三の柱」

バーゼルⅡにおけるリスク計測方法は各銀行の内部管理態態勢などについて情報開示を充実し、市場からの評価を通じ勢に合わせて選択できるようになっており、当社の採用手法

た市場規律の実効性を高め、銀行経営の健全性を維持向上

ならびに算定式は右記のとおりです。

させることを目的としています。

■当社におけるリスク管理の枠組み
統合的リスク管理

バーゼルⅡ 第二の柱
「当社の内部管理における資本の充分性および効率性の検証」（内部管理態勢）

資本の充分性検証

資本の効率性追求

規制資本の視点

経済資本の視点

株主資本の視点

使用率チェック

経営トップダウンによる配分

全 社レベル

資本の規制遵守確保

最低所要自己資本比率 8％以上のチェック

所要自己資本（信用・マーケット・オペレーショナル）

統合リスク管理

充分性の確認

決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
単銀
体行
︶

第一の柱、第二の柱の内容に関する自己資本やリスク管理

8%の所要自己資本を確保することを求められています。

バーゼルⅡ 第一の柱
「所要自己資本管理」

決
算住
デ友
ー信
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︵託
連銀
結行
︶

モニタリング（統合リスク量）
事 業レベル

分散効果

カテゴリーリスク量

バ
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ゼ性住
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Ⅱな信
関開託
連示銀
デ事行
ー項
タ

配分資本

（リスク上限）各事業からのボトムアップ（信用・市場・オペレーショナル）

バーゼルⅡ 第三の柱「市場規律」

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バ
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連
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ー
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455

決
算住
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ー信
タ
︵託
連銀
結行
︶

2.信用リスク1）取締役会
半期に一度の経営計画において、信用リスク管理に関する

内部管理態勢重要事項を決定しています。信用リスク管理（資産査定管理を

信用リスクは、与信業務すなわち取引先の信用力に基づく含む）に関する報告などを踏まえ、与信戦略およびリスク量計

貸付などに伴って発生するリスクであり、金融の基本的機能

画を決議し、自己査定基準および償却・引当基準を承認するである「信用創造機能」にかかわる最も基本的なリスクです。

ことを通じ、運用基盤の強化拡充、資金の最有効運用および海外では欧州ソブリン危機、中東・北アフリカ情勢、新興国の信託財産を含む資産の健全性を確保しています。

台頭といった環境変化に伴うグローバルな金融市場への影
響、国内では東日本大震災によるサプライチェーンの混乱に伴う国内企業業績の不透明化などを踏まえ、信用リスク管理
決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
単銀
体行
︶

2）経営会議信用リスク管理（資産査定管理を含む）
に関する報告などを態勢のより一層の高度化を推進していきます。同時に、新規踏まえて、与信戦略およびリスク量計画を審議、決定し、取締の健全な資金需要にも前向きに取り組むことで、与信ポート

役会に付議しています。また自己査定および償却・引当額の算

フォリオの分散と顧客基盤強化を進めていきます。

定を適切に実施する態勢の整備・見直しを行います。

不動産関連リスク管理態勢整備として、不動産調査機能の強化、不動産ファイナンス審査機能の強化、不動産リスク・市場
動向協議会の新設を行っています。

3）投融資審議会
与信業務における基本方針および投融資案件・信託業務にまた、金融円滑化に係る顧客の経営改善などに向けた取係る案件などを審議・決議し、運用基盤の強化拡充、資金のり組みは信用リスク管理の観点からも重要であることから、最有効運用ならびに信託財産を含む資産の健全性を確保し金融円滑化法の主旨も踏まえ、適切に対応するべく態勢整備ています。

を図っています。
バ
ー定
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ル的友
Ⅱな信
関開託
連示銀
デ事行
ー項
タ

（1）信用リスク管理方針

4）
リスク統括部
信用リスク量の計測・モニタリングなどのポートフォリオ管

当社の信用リスク管理の基本方針は、「与信ポートフォリオの理、自己査定および償却・引当、内部格付制度の適切性の検証分散化」と「個別与信管理の厳正化」です。前者については、与信を実施しています。また、信用リスクにかかわるリスク管理部

ポートフォリオ全体の分散を業種別、国別に大口先を含めて管署として適切な信用リスク管理態勢の企画・推進を行います。

理することで集中リスクの低減を図っています。後者については、案件審査や調査、自己査定、社内で付与する信用格付等の運用を通じて個別の与信管理をより精緻なものとしています。
また、信用格付ごとの経費率や予想損失率などを勘案した収益水準を設定し、個別案件の取引条件に反映させることで

5）調査部
営業店部や審査第一部および審査第二部から独立した中立的な立場で産業調査・個別企業の信用力調査ならびに定量的分析などに基づく信用格付を実施しています。

リスクに見合った利益幅（スプレッド）の確保に努め、「リスク・リ
ターンの適正化」も図っています。なお、当社の信用リスク管理
バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ
関
連
デ
ー
タ

の対象は、銀行勘定の与信取引だけでなく、元本補てん契約

厳正な案件審査および営業店部への適切な指導と自己査のある信託勘定（金銭信託と貸付信託）の取引も含んでいます。

定（二次査定）
ならびに問題債権の管理を実施しています。

（2）信用リスク管理体制

7）営業店部

当社では、関係部署の有機的な結び付きによって、相互サポートならびに牽制の働く管理態勢を構築しています。各部署
は、取締役会が策定した与信戦略・信用リスク管理計画の下でそれぞれの役割を担っています。

456

6）審査第一部および審査第二部

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

適切な貸出運営および自己査定（一次査定）
を実施しています。

定性的な開示事項：住友信託銀行

8）業務監査部
各プロセスに対する内部管理態勢などの内部監査を実施
しています。

社では、自己査定によって信用リスクを管理するとともに、適正な償却・引当を実施しています。
信用格付と自己査定の両制度は、基礎となる取引先の財務データなどを共有し互いに整合性を保てるよう運営しており、（3）信用リスクのその他の事項

1）与信集中リスク管理

取引先ごとのエクスポージャー把握は信用リスク管理の原点

決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
連銀
結行
︶

取引先の信用力を適切に反映することで与信ポートフォリオの健全性を正しく評価しています。また、信用格付に関する見直しを行うことで制度の適切性維持に努めています。

であるとの考えに基づき、当社では貸出・出資やオフ・バランスなどの取引を一元管理しています。デリバティブ取引の与信相
当額は、カレント・エクスポージャー方式（当該取引の再構築コ
スト）を用いて算出し、把握しています。当社では、こうして把握■信用格付と自己査定の対照表
債務者格付したエクスポージャーに基づいて信用限度額を管理し、大口

1

与信先に対するリスク顕在化の影響度や業種の分散について

2

定期的に検証し、四半期ごとに経営会議に報告しています。

3

また、カントリーリスク（投融資先の国家の政治・経済・社会

4

状況などによって投融資を回収できなくなるリスク）への対策

5としては、取引先ごとのエクスポージャー管理とは別に国別エ6

クスポージャー
（取引先所在国ごとにエクスポージャーを合計

2）信用格付および自己査定
個々の案件審査や与信ポートフォリオ管理の基礎データとなるのが取引先の信用状況、デフォルト発生の可能性を段階※です。
的に表現した「信用格付」※ 当社の信用格付に関する詳細は、P. 460「3.内部格付制度」
をご参照ください。

分類区 分

正常先

非分類

要注意先

8

要管理債権

9

破綻懸念先

10

実質破綻・破綻先

決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
単銀
体行
︶

Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

デフォルト

したもの）
の管理も同様に行っています。

7

自己査定
債務者区分

（注）債務者格付は必要に応じ、さらに細分化して
（
「＋」
「­」
を付して）
使用しています。

3）信用リスクの計量化
当社が行っている信用リスク量の計測は、向こう1年間に銀

当社の信用格付は、統計的な計量モデルと個社の特性を行の資産が貸倒れによる損失を被る可能性がどの程度あるか見極めた定性判断とを組み合わせた手法を用いたものであを定量的に把握するものです。具体的には、格付別デフォル

り、バーゼルⅡの「内部格付手法」
による信用リスク計測の基

ト率や回収率などの推計値に基づいて、最大貸倒損失額（一盤としても活用しています。信用格付は、銀行を含むすべての定の確率の範囲内で予想される損失の最大値）と期待貸倒損法人取引先のほか、プロジェクトファイナンス
（返済財源をプロ

失額（損失の平均値）の差額を信用リスク量として計測し、そのジェクトからのキャッシュ・フローに限定したローン）
やストラク

結果を定期的に取締役会に報告しています。

チャードファイナンス
（仕組み金融）なども、広く格付対象先とし、ランク1から10までの信用格付を付与しています。
一方、原則として銀行勘定および元本補てん契約のある信託勘定のすべての資産に対して常時自己査定を行い、取引先

当社では、リスク計測手法として、多数のシナリオ（10万回）を発生させてその損失額分布から最大損失額を推計する「モ
ンテカルロ・シミュレーション法」を採用し、損失額の分布を描いています（次頁「信用リスク量」参照）。

の財務状況、資金繰り、収益力などによって返済能力を判定

計測にあたっては個々の資産間の相関を織り込んでいますのする「債務者区分」と、回収の危険性または価値の毀損の危険で、算出された信用リスク量は、個々の資産の質にとどまらず与性に応じて資産を分類する「分類区分」
を決定しています。当信ポートフォリオ全体の分散効果も反映したものとなっていま

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バ
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関開託
連示銀
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ー項
タ

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決
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︵託
連銀
結行
︶

す。従って、信用リスク量を定期的にモニターすることで、当社の信用リスク管理の基本方針である「与信ポートフォリオの分散化」と「個別与信管理の厳正化」の状況も把握でき、資本配分の適切性や事業運営の健全性をチェックすることができます。

1）内部格付手法による所要自己資本の計測
バーゼルⅡが求める所要自己資本の算定にかかわる信用リ

スク・アセット額の算出手法として、当社は、社内で取引先などの管理に利用している信用格付等のデータを使用する「内部■信用リスク量格付手法」を採用しています。
一定の確率の範囲内で予想される最大値

平均値

信用リスク量

発生頻度

決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
単銀
体行
︶

（4）バーゼルⅡへの対応① 内部格付手法の基本プロセス
内部格付手法では、次の3段階によって、規制上の所要自己資本額を算出します。
（信用格付および信用プール区分）付与（a）信用格付等

小 ← 予想貸倒損失 → 大銀行自身が自社のリスク特性に応じた独自の格付制度
こうした特長を活かし、当社は、個社別・業種別の分散化な※を整備し、それに基づいて取引先に格付（内部格付制度）を付与します。信用格付等は自己査定との整合性を確保

どによってリスク量を一定範囲内に保ちつつ、ポートフォリオ全体

するとともに、信用リスク管理部署がそれぞれを検証するの収益を最大化する与信ポートフォリオ運営を目指しています。

ことにより正確性を確保しています。

通常のリスク量計測は、デフォルト率や回収率など実績デー

バ
ー定
ゼ性住
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Ⅱな信
関開託
連示銀
デ事行
ー項
タ

※当社の信用格付等に関する詳細はP. 460「3.内部格付制度」
をご参照く

タに基づいて算出した推計値を用いて行いますが、これを補ださい。

完するものとして、過去実績からは例外的であるが、発生する（b）パラメータ推計

可能性のある事態における最大損失を推定する「ストレス・テスト」も実施しています。当社では複数のストレス・シナリオを設定
し、それぞれの場合にリスク量がどう変化するかをシミュレー
ションしており、その結果は取締役会に報告しています。
また、当社の資産の特性などに応じて、「信用リスクに内在する
価格変動リスク」
や「不動産関連リスク」
に対するリスク計量手法（a）の信用格付等に基づいて実施した個別与信の結果（実績データ）を集計し、リスク計測に必要なパラメータ（入力変数）の一部を推計します。
（c）最低所要自己資本額の算出を告示に基づく計算式に適用して、最低所要自己資（b）およびストレス・シナリオ策定の高度化などに取り組んでいます。

本額を算出します。

■内部格付手法の基本プロセス
取引先の財務データなどの蓄積

バ
ー
ゼ
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関
連
デ
ー
タ

458

フロント部署査定

債務者区分・
分類区分付与整合性確保

信用格付付与自己査定プロセス

信用格付プロセス

信用リスク管理部署による、モニタリング検証

三井住友トラスト・ホールディングス

パラメータ

2011ディスクロージャー誌

推計

バーゼルⅡ第一の柱
規制上の所要自己資本額の計算

定性的な開示事項：住友信託銀行② 各エクスポージャーの適用手法についています。当社で適用する算出手法および信用格付等の内訳な

バーゼルⅡにおいては、信用リスクを有する資産ごとにリス

どについては、下記表をご参照ください。

ク・ウェイトを算出する方法や使用する信用格付等が異なって

決
算住
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ー信
タ
︵託
連銀
結行
︶

■各エクスポージャーに適用する算出手法および信用格付等適用

内部格付手法

適用する算出手法※

適用する信用格付等

大企業

関数方式

債務者格付

中堅中小企業

関数方式

債務者格付

事業用不動産向け貸付（ボラティリティの高いもの、その他）
プロジェクトファイナンス、コモディティファイナンス、オブジェクトファイナンス

スロッティング・
クライテリア方式

ストラクチャー格付

購入資産が関数方式の対象となる場合

関数方式

債務者格付

購入資産がスロッティング・クライテリア方式の対象となる場合

スロッティング・
クライテリア方式

ストラクチャー格付

購入資産を一つの集合体として算定する場合

トップダウン方式

信用プール区分

ソブリン

関数方式

債務者格付

金融機関等

関数方式

債務者格付

国内上場株式（含む店頭）国内非上場与信先株式

PD/LGD方式

債務者格付

国内非上場非与信先株式 海外株式

簡易手法

―

居住用不動産向けエクスポージャー

関数方式

信用プール区分

適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー

関数方式

信用プール区分

その他リテール向けエクスポージャー

関数方式

信用プール区分

資産区分

事業法人等向け
エクスポージャー

サブカテゴリー

事業法人
特定貸付

購入債権

株式等

リテール資産向け

リテール

決
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体行
︶

※ 適用する算出手法について

関数方式、PD/LGD方式：告示で定められた関数式を使用する方式

スロッティング・クライテリア方式：あらかじめ決められた5つのランクに当社の信用格付を紐付けて算出する方式
簡易手法：あらかじめ定められたリスク・ウェイトを使用する方式

外部格付準拠方式：外部の格付に紐付けられたリスク・ウェイトを使用する方式

トップダウン方式：購入資産を一つの集合体として告示で定められた関数式を使用する方式（注）1.「証券化エクスポージャー」
は外部格付準拠方式と指定関数方式を使用しています。詳細はP. 469「 6.（Ⅰ）証券化エクスポージャー」
をご参照ください。

2.「ファンド」についてはそれぞれ裏付けとなる資産に合わせて算出手法を適用しています。

③ 推計されるパラメータ
信用リスク・アセット額を算出するために推計が必要なパラメータには以下の 3 種類があり、これらの水準が高い与信ほど所要自己資本額が多くなります。バーゼルⅡで使用する当社のパラメータは客観性・正確性を担保するため、原則として内部管理に使用するものと同じものを使用します。
（a）PD（Probability of Default：デフォルト確率）
一定期間中に単一の取引先あるいは取引がデフォルト
すると見込まれる事前確率。
（b）LGD（Loss Given Default：デフォルト時損失率）
ある取引先あるいは取引がデフォルトに陥った場合に被ると見込まれる損失のデフォルト時エクスポージャーに

バ
ー定
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連示銀
デ事行
ー項
タ

対する比率を事前に見積もったもの。
（c）EAD（Exposure At Default：デフォルト時エクスポージャー）
取引先がデフォルトに陥るまでにコミットメント・ラインなどから引き出される追加与信も含めた、最終的な与信額の見通し。

④ PDの推計方法
当社の統合リスク管理においてはPD、LGD、EADを推計しており、そのうち PD については、バーゼルⅡの内部格付手

バ
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関
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ー
タ

法のパラメータとしても使用しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

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︶

国内信用格付は、当社の実績データを対象に、広義デフォ

ある子会社（事業単位）
について、将来の内部格付手法への移（「内部実績データ手法」）
を行います。
ルト定義に基づくPD推計

行を前提として、標準的手法を適用しています。当社の「段階

sのデフォルトデー
海外信用格付は、外部格付であるMoody′的適用先」
は、与信事業などを行う子会社※のうち、信用格付（「マッピング手法」）
を行いまタとのマッピングに基づくPD推計等に必要なパラメータなどの整備に一定期間が必要な先であす。信用格付のPDは、原則として直近20年分の内部実績デー

り、当社と中央三井トラスト・グループとの経営統合完了後1年

タの累積デフォルト率を基に、適用可能な外部データなどを勘

以内を目処に実施計画を策定し、順次移行を進めます。

案して推計します。格付遷移のない信用プール管理対象取引は、※ 住信不動産ローン&ファイナンス
（株）（ファーストクレジット（株）から事業譲原則として直近10年分の実績デフォルト率の平均を用いて推計します。実績データの蓄積が 20 年に達するまでの間は、実績
データの存在する年の実績デフォルト率を基に推計します。
決
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︶

⑤ 自己資本比率算出目的以外での各種推計値の利用状況
バーゼルⅡ対応で使用する当社推計値は、自己資本比率算
出の他では以下の項目で利用しています。
（a）典型的PD を利用するもの
信用リスク量計測、信用限度額管理など。

行っていない事業単位、信用リスク管理の観点から重要ではない特定の取引に関しては、内部格付手法の適用除外として標準的手法を適用しています。適用除外の判定基準は、対象
事業単位あるいは取引について以下の点から重要性を十分（a）信用リスクにかかわる期待損失の大きさと頻度
投融資方針あるいは信用リスク管理方針における位置付け（b）（c）全体信用リスク・アセットに対する割合（b）信用格付を利用するもの

3. 内部格付制度

与信実行の専行権限、自己査定の抽出基準、標準スプ
レッドの決定など。

2）標準的手法が適用されるエクスポージャー
標準的手法は、当社の信用格付ではなく、適格格付機関の外部格付を使用しリスク・アセット額を計算する手法です。当（1）内部格付制度および信用プール制度の概要

内部格付制度は取引先のPD（デフォルト確率）を反映したものであり、信用格付等（信用格付および信用プール区分）のランク、あるいは信用プールごとに典型的 PD が割り当てられます。

社は内部格付手法を採用していますが、一部、信用格付の当社の内部格付制度は、リスク管理方針に則り、当社グ

データ整備や定着を勘案し、将来的な内部格付手法への移行

ループ（非重要連結会社を除く）が保有する金融資産の適正なを前提とする「段階的適用先」と、重要性の観点から内部格付

評価プロセスを担保するとともに、収益管理および信用リス手法の対象外とする「適用除外先」
について、標準的手法を適ク管理に資することを目的としています。また、国内の格付体

用しています。

系（以下国内格付）と海外の格付体系（以下海外格付）
とに大別

なお、
リスク
・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は、株式し、各体系の中には、通常の事業法人などに対する債務者格、株式会社日本格付研究所
会社格付投資情報センター（ R&I ）

付や、プロジェクトファイナンスや証券化商品に対するストラク、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody′s）、（JCR）

チャー格付などがあります。

、
スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ（S&P）の5社です。
フィッチ・レーティングス・リミテッド（Fitch）（2）内部格付制度の運用

信用格付等の付与にかかわるプロセスは、信用格付等の定① 段階的適用先

義、手続きおよび基準（「信用格付等方針」）を制定する「策定

当社は、内部格付手法の適用に向けた準備作業の途上に460

当社は、子会社のうち与信業務などの割合が低いまたは※ 景気循環の影響を排除し、長期安定的なものとなるよう保守的に推計した
単年PD。

バ
ー
ゼ
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Ⅱ
関
連
デ
ー
タ

② 適用除外先

勘案した上で判断しています。
※

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タ

渡を受けた資産）、住信・パナソニックフィナンシャルサービス
（株）
グループ。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

プロセス」と、適正に信用格付付与基準、信用プール割当基

定性的な開示事項：住友信託銀行

準を適用する「実施プロセス」、信用格付等の適切性・客観性

この監視機能が、エキスパートジャッジの客観性を含む実施を担保する「検証プロセス」から構成されます。

プロセス全体の適切性を担保しています。

■信用格付等の運営プロセス

3）検証プロセス

決
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結行
︶

信用格付等および信用格付モデルの客観性、および結果の適切性を担保するため、信用リスク管理部署が検証部署とし策定プロセスて年1回検証作業を行います。

実施プロセス

検証にあたっては、実施部署が検証用データの管理を行い、検証部署が以下の項目の検証作業を行います。

検証プロセス①信用格付結果の適切性検証②信用格付付与基準の客観性検証1）策定プロセス③信用プール区分の適切性検証

策定プロセスは、内部格付制度の客観性を担保するための信用格付基準や信用プール区分、信用格付モデル を制定す※る手続きであり、信用リスク管理部署がその役割を担います。
※ 信用格付モデルとは、取引先の財務指標を用いて統計的にPD（デフォルト確率）に対応する格付ランクを算出するツールであり、当社が自社開発したものです。

④信用格付、信用プールそれぞれに適用するパラメータの妥当性検証（3）内部格付制度の詳細

1）各内部格付制度の付与手順① 国内信用格付の付与対象

2）実施プロセス
実施プロセスでは、策定プロセスで定められた基準に従って信用格付の付与ならびに信用プールの割当が行われます。

国内（居住者および日系非居住者）の与信先すべてを対象とします。

当社では信用格付付与、信用プール割当は各事業統括部などの各担当部署が「実施部署」として担当します。信用格付の実（a）定量評価

施作業は、新規付与、定例見直し、月次見直しの各作業から国内格付においては、取引先の財務指標を説明変数と構成され、取引先の信用力の変動などに対応して適時に信用し、典型的 PD を被説明変数とする信用格付モデルを使格付を見直す運営となっています。

用しています。
当社の信用格付モデルの構築にあたっては、

また、当社の信用格付は、「定量評価」と「定性評価」の組み合

業種ごとの財務的な特徴を評価に反映するため、取引先

わせで付与されます。
「定量評価」とは当社の信用格付モデルや外を製造業、卸・小売業、サービス業（ノンバンクを含む）、

部格付などを基準とした評価であり「、定性評価」とは人的判断（以運輸・通信業、建設・不動産業の 5 業種に分け、統計手法

下エキスパートジャッジ）による評価を指します。最終的には「定量を用いてPDとの相関の高い財務指標を選択しています。

評価」と「定性評価」
を組み合わせて信用格付を判定する手法をまた、モデルの構築および個別取引先のモデルによる評とるため、エキスパートジャッジなどによる「定性評価」の客観性を価に使用する財務データは、取引先の財務諸表に含み損監視することが、格付の適切性を担保する上で重要となります。

などの店部の判断を経た情報を使用することで、取引先

当社では、実施部署による信用格付付与が基準に則って適の実態を反映した定量評価を可能にしています。

切に実施されているかを信用リスク管理部署が監視しており、（b）定性評価■信用格付の実施プロセス

企業系列、業界動向、外部格付、将来的なキャッシュ・フ

信用格付

ローの安定性など、財務指標に反映されない情報を、実

定量評価

決
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︶

＋

定性評価

施部署の業種別の信用格付付与担当者が評価しています

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（エキスパートジャッジ）。

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2011ディスクロージャー誌

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︶

このエキスパートジャッジについては、信用格付付与担構造によって案件ごとにデフォルト確率が異なる場合に当者の恣意性を排除するために定性評価項目を文書化のは、案件ごとに異なる格付が付与されることになります。

上、それぞれ修正幅を制限しています。さらに信用リスク管理部署が修正内容を監視し、客観性を確保します。

（b）定量評価
ストラクチャー格付の定量評価に用いる指標は、①対象② 海外信用格付の付与手順

資産の評価額に対する貸付金・債券の比率を示す LTV（a）付与対象（Loan to Value）、②貸付金・債券の金利と約定弁済額に海外（非日系かつ非居住者）の与信先すべてを対象とし対するネットキャッシュ・フローの倍率DSCR（Debt Service

Coverage Ratio）の2つです。定量評価においては2つのます。

指標を組み合わせ、期中のデフォルトリスク、および期限での
決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
単銀
体行
︶

（b）定量評価

物件売却や借替えによる償還の確実性の評価を行います。

海外信用格付は、国内に比べデータが少ないため、外部格

s、S&P、Fitch）
を主要な判断要素としています。
付（Moody′「基準格付」とし、格付の主要な判断要素とします。複数の外部格付がない場合は、外部格付のある同業他社（原則同一国、同一業種から複数選択）との比較、格付機関が462（c）定性評価
エキスパートジャッジによる評価は、例えば不動産ノン
リコースローンにおいて、信用力の高いテナントと長期賃格付とします。

バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ
関
連
デ
ー
タ

した保守的な評価を行っています。

外部格付がある場合は、原則無担保優先債券格付を
外部格付がある場合は、原則として低い方の格付を基準

バ
ー定
ゼ性住
ル的友
Ⅱな信
関開託
連示銀
デ事行
ー項
タ

なお、DSCRには、取り組み期間中の環境変化を予想

貸借契約を結んでいる場合などでは、これらの要素を織り込んで格付水準を補正する場合があります。

との比較公表している格付別財務データ（Credit Stats）

ストラクチャー格付は案件ごとの個別性が強いため、格などにより「定量評価格付」を判定し、格付の主要な判断

付付与にあたっては、信用リスク管理部署において定性評

要素とします。この手続きにより、外部格付のある先とな価の妥当性などを監視し、客観性を確保しています。

い先の格付評価基準の整合性を担保します。

④ 信用プール区分の割当手順（c）定性評価（a）付与対象

エキスパートジャッジによる定性評価手続きは国内の信信用プールとは、債務者および取引のリスク特性に着目

用格付の定性評価基準をベースに、海外特有の評価指標

し、同種のリスク特性を持つ取引で構成された集合体でなども取り入れて定められており、それぞれの評価項目にす。当社では原則として、個人向け与信を信用プール管理

修正幅の制限を設定しています。さらに信用リスク管理部の対象としています。ただし、個人向け与信のうち残高 1

署が修正内容を監視することにより、客観性の確保に努

億円以上の事業性資金の与信取引については、債務者格

めています。

付を付与した上で個別の管理対象としています。

③ストラクチャー格付の付与手順（a）付与対象

プール区分割当（b）
当社では、対象となる個人向け与信について商品、債務

ストラクチャー格付は、特定のファイナンス対象資産か者、取引内容、保全状況、延滞状況などを切り口にして、信らの収益および売却代金を元利金の支払原資とするスト用プール区分を設定しています。さらに、それぞれの信用

ラクチャードファイナンス案件に対して付与されます。ス

プールを、「居住用不動産向けエクスポージャー」「、適格リ

トラクチャー格付はPDごとにランク分けされたもので、ボルビング型リテール向けエクスポージャー」「、その他リ

法的に単一の取引先あるいは発行体であっても、財務的テール向けエクスポージャー」に分類しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

定性的な開示事項：住友信託銀行

4. 市場リスク・流動性リスク

スク運営・管理に関する ALM 基本計画および市場リスク、流内部管理態勢は月次で開催され、連結ベースでの市場リスク、流動性リスク

レジットスプレッド、あるいはその他資産価格の変動により、定化に取り組んでいます。

資産や負債の価値が変動し損失を被るリスク」
を言います。

※ ALM（Asset Liability Management）
資産負債管理。自社の資産や負債の市場リスクとは、「金利、株式、為替、コモディティ（商品）、ク

流動性リスクとは、「運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難になる、または通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）」および「市場の混乱などにより市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）」を言います。

（1）市場リスク・流動性リスク管理方針

当社では、市場リスクを収益の源泉としてのリスクと認識し、これを許容しうる範囲で能動的に引き受け、収益の極大化を図るよう適切に管理することを市場リスク管理の基本方針としています。一方で流動性リスク（資金繰りリスク）については、適切に管理すべきリスクと認識しており、自らの調達能力を勘案の上で当該リスク回避のため適切な限度を定めて管理することを基本方針としています。また、流動性リスク（市場流動性リスク）については、市場リスクの引き受けにおける取引量を適切な範囲に抑える管理を行うことを基本方針としています。

（2）市場リスク・流動性リスク管理体制

1）取締役会

半期に一度の経営計画において、取締役会が市場リスク、
流動性リスクに関する重要事項としてALM基本計画およびリ
スク管理計画を承認・決議しています。

動性リスクに係るリスク管理計画を策定します。ALM審議会のコントロールを行い、資産・負債構成の健全化と収益の安満期や金利などの性格を把握し、キャッシュ・フロー、流動性、為替リスク、金利リスクなどを管理すること。

4）
リスク統括部
後方事務部門（バックオフィス）
および市場性取引部門（フロ
ントオフィス）から独立したミドルオフィスとして、相互に牽制が働く態勢をとっています。役割としては、市場リスク、流動性
リスク管理の企画・推進を行い、リスク量・損益などを計測して、ALM基本計画などの下で運営される市場リスク、流動性リス
クの状況をモニタリングし、リスクリミット（リスク限度）および
ついては、ALM審議会のメンバーに日次で報告するとともに、ALM審議会や取締役会などに対して定期的に直接報告しています。

5）業務監査部
リスク管理態勢の適切性・有効性について内部監査を行っています。

6）外部監査必要に応じて外部監査を受けることにより、リスク管理プロ

ク管理の状況に関する報告などを踏まえ、牽制機能を発揮す
るための態勢整備も行っています。

3）ALM審議会※
半期に一度、全社的な観点による資産・負債の総合的なリ

バ
ー定
ゼ性住
ル的友
Ⅱな信
関開託
連示銀
デ事行
ー項
タ

セス・手続きの適切性を担保しています。
■市場リスク・流動性リスクの管理体制●リスク管理の基本方針の決定●リスク管理運営状況の監視

取締役会
経営会議
リスク量の配分

ALM 審議会

半期に一度、ALM審議会から付議されたALM基本計画およびリスク管理計画の審議決定を行います。また、市場リス

決
算住
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ー信
タ
︵託
単銀
体行
︶

ロスリミット（損失限度）の遵守状況を監視します。その結果に●市場リスク量の決定

2）経営会議

決
算住
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ー信
タ
︵託
連銀
結行
︶

牽制

フロントオフィス

バックオフィス
取引内容照合牽制

リスク量・損益状況の報告

ミドルオフィス
リスク量・損益状況のモニタリング
運営状況の検証

バ
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Ⅱ
関
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タ

業務監査部
外部監査

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

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連銀
結行
︶

（3）市場リスク管理手法

なお、金融危機により激しい市場変動を経験したことから、

1）市場リスクの計量化

VaRによる市場リスク計測の補完を一層強化するため、リスク

市場リスクの把握にはVaR（Value at Risk）を用いています。VaRとは、過去の市場変動実績から一定の条件の下で将来起こりうる最大損失額を統計的に予測する手法です。
当社では、自社で開発した内部モデルに基づき、VaR計測の他、さまざまなリスク管理指標の算出やシミュレーションによるリスク管理を実施しています。
当社の内部モデルによるVaR計測は、原則として分散・共分散法を基本に、オプション取引などの一部のリスク
（非線形リ

決
算住
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ー信
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︵託
単銀
体行
︶

スクなど）の計測については、ヒストリカル・シミュレーション法を併用しています。市場リスクをカテゴリー別に分類すると金利変動リスク、株価変動リスク、為替変動リスクなどとなりますが、当社では、各リスク・カテゴリー間の相関を考慮せず、それぞれのリスク・カテゴリーを単純合算して市場リスクの算出

原則以下の計測基準により日次でVaRを算出しています。

VaR計測基準・信頼区間…片側99%・保有期間…21営業日
・観測期間…1年
取引期限については契約条件通りとしています。
トレーディング勘定の市場リスク量モニタリングについては、以下の計測基準により日次でVaRを算出しています。

VaR計測基準

2）バック・テスティング

・観測期間…1年・保有期間…1営業日

ティングを実施しています。ミドルオフィスが、実際の損益とVaRの比較結果を日次でモニタリングし、損失がVaRを超過した場合には、要因分析を行い、内部モデルの精度を確認しています。また四半期にはALM審議会にも報告されます。
こうした市場リスク管理の実効性を高めるため、バック・テ
スティングを実施し、使用する内部モデルの信頼性・有効性をは、市場リスクに配分されたリス以上の市場リスク量（VaR）
ク資本のうちに収まるように運営しています。資本の充実度を評価する際には、市場リスクのみではなく、その他のリスク・とリカテゴリーのリスク量も合算した統合リスク量（統合VaR）
スク資本を比較します。

（4）流動性リスク管理・ALM管理

流動性リスクには、資金繰りリスクと市場流動性リスクがあ

検証しています。

ります。資金繰りリスクについては、資金繰りにおける日々の

3）ストレス・テスト

理を行うとともに、運用予定額を含めた将来の資金ギャップ

資金ギャップ額（要調達額）
について上限を設定し、日次で管内部モデルによる市場リスク管理に加えて、統計的に予想される変動を超えた事態（保有期間の超過など）を想定し、どの程度の損失を被る可能性があるかをシミュレーションする
ストレス・テストを定期的に実施しています。ミドルオフィスが、市場やポートフォリオの変化を考慮して、過去の市場イベント
発生時の市場変動に基づくシナリオや過去一定期間における最大変動をポートフォリオの特性に応じて適用するシナリオなど、複数のストレス・シナリオを策定し、ストレス・テストを実施します。ストレス・テストは、月次で実施し、ALM審議会のメンバーへ報告されます。

464

バンキング勘定の市場リスク量モニタリングについては、

・信頼区間…片側99%と日々の実際の損益とを比較する方法により、バック・テス

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4）市場リスクの状況を行っています。

内部モデルの信頼性を検証するために、日々算出したVaR

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管理の高度化を進めています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

が換金性のある資産や市場での資金調達により賄えるかどうかを確認し、適正な資金繰りが行われるようにモニタリング
しています。上記の管理に加えて、当社固有のストレスや市場全体のストレスを想定したさまざまなシナリオに基づく流動性ストレス・テストを実施し、不測の事態が生じても十分な流動性資産があることを確認しています。また、資金流動性の状況に応じて
「平常時」
「
、懸念時」
「
、危機時」
に区分した管理を行うとともに、「 懸念時」、「 危機時」の対応として流動性コン
ティンジェンシープラン（緊急時対応計画）を策定するなど、流動性リスク管理には万全を期しています。

定性的な開示事項：住友信託銀行

市場流動性リスクは、市場リスクの引き受けに伴って発生すなるため内部管理上の金利リスク量とアウトライヤー比率算出

る不可避なリスクですが、引き受け可能な市場リスク量の決定

上の総金利リスク量が必ずしも一致しません。

に際しては、リスク量が市場規模などに基づき妥当な価格で取※1. 当社が使用する金利変動シナリオは、日本円、米ドル、ユーロについては、

引可能な水準であるかを考慮するなど、市場リスクの引き受けにおける取引量を適切な範囲に抑えるように管理を行っています。これら流動性リスクの状況は、ミドルオフィスによりモニタリングされ、ALM審議会や取締役会などに定期的に報告されます。また、外為取引において当事者の一方が売却通貨を支払ったものの、（取引相手方の破綻により）買入通貨を受け取ることができなくなる外為決済リスクについては、外為決済専
門銀行CLS（Continuous Linked Settlement）Bankの決済メンバーへの参加を通じてリスクの削減を進めています。

（5）
バーゼルⅡへの対応

保有期間1年、最低5年の観測期間で計測される金利変動の1パーセンタ

イル値と99パーセンタイル値による金利ショックとしています。

また、全体の資産ないし負債の5%に満たない通貨については、一律上下200b.p.の平行移動を金利変動シナリオとして使用しています。

※2. リスク計測方法は、金利感応度方式を採用しています。また、コア預金の定義は①過去5年間の最低残高、②過去5年間の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高、③現残高の50%相当額のうち、最小の額を上限とし、満期は5年（平均残存年数2.5年）
としています。

5. オペレーショナルリスク
内部管理態勢

オペレーショナルリスクとは「業務の過程、役職員の活動も

1）マーケットリスク相当額の計測

しくはシステムが不適切であることまたは外生的な事象によマーケットリスク相当額とは、トレーディング勘定の市場リり損失を被るリスク」と定義され、事務リスク、情報セキュリ

スクおよびトレーディング勘定以外の外国為替リスク、コモ

ティリスク、コンプライアンスリスク、人的リスク、イベントリス

ディティリスクの合計を指し、自己資本比率算出に用いられる

クおよび風評リスクが該当します。

一要素です。当社では、主として内部モデル方式を用いてマーケットリスク相当額を算出※しています。
※ 本体における個別リスクならびに連結子会社の為替リスクについては標準的

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︶

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︶

（1）オペレーショナルリスク管理方針

オペレーショナルリスク管理にあたっては、発生を未然に方式を適用しています。

防ぐことが第一であり、各種規程の整備や運用の厳格化、教計測に使用する内部モデルは、内部管理上使用している内育・啓発によるリスク管理への意識向上に加え、継続的に職部モデルと同一ですが、内部管理上は 1 営業日としているト

員の事務力強化・品質向上活動を行っています。また、万一

レーディング勘定の保有期間を、バーゼルⅡ上は10営業日と事故が発生した場合にも迅速に対応し、被害を最小限に食しています。なお、バック・テスティングなどの実施により、内い止めるための内部管理態勢の構築と運用の強化を基本方部モデルの信頼性・有効性を検証しています。

針としています。

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当社では有効なオペレーショナルリスク管理態勢を構築す

2）アウトライヤー比率る観点から、オペレーショナルリスクを構成する6つのサブカ

バーゼルⅡでは、バンキング勘定の金利リスク量について、テゴリーごとのリスク管理態勢とともに、これらを統括するオ

一定の金利変動シナリオ によって計算 される経済価値のペレーショナルリスクの総合的な管理態勢を整備しています。

※1※2と補完的項目「TierⅡ」の合計額
低下額が基本的項目「TierⅠ」の 20%を超える場合、アウトライヤーに該当することとなり、安定性改善措置を講じられる可能性があります。アウトライ＋
ヤー比率は、総金利リスク量を広義の自己資本「 TierⅠ」で除して求められます。平成23年3月末のアウトライ「TierⅡ」
ヤー比率（連結ベース）は、P. 493の表のとおり3.3%となって

1）事務リスク
役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正などを起こすことにより損失を被るリスクを指します。

2）情報セキュリティリスク

おり、当社はアウトライヤーに該当していません。なお、バン顧客情報や当社機密情報の不適切な管理、システム障害のキング勘定の金利リスク量は、計測手法や算出条件などが異発生およびシステム障害発生時の不適切な対応、システム開三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

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︶

発プロジェクトの不適切な管理などにより、お客さまや当社

管理委員会」）
や各リスク・サブカテゴリーを管理する部署およが損失を被るリスクを指します。

びオペレーショナルリスクを総合的に管理する部署を設置す

3）
コンプライアンスリスク
内外の法令・規制の遵守を怠ったため、罰則またはクレー
ム・訴訟を受けることにより損失を被るリスク（狭義のコンプラ

決
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︶

行為能力の欠如など、契約上の障害により取引を完了できな

置するとともに、オペレーショナルリスクを総合的に管理するリ

くなることにより損失を被るリスク（リーガルリスク）を指します。

スク統括部を設置し、これらの部署が連携してオペレーショナ
ルリスク管理態勢の適切な管理・運営にあたっています。

4）人的リスク

リスク管理部署は、リスク管理に関するさまざまなデータ

人事運営上の不公平・不公正（報酬・手当・解雇などの問題）、
ハラスメントなどの問題により損失を被るリスクを指します。

などを収集・評価し、リスクの状況をモニタリングするとともに、各事業を指導したり、取締役会などに必要な情報を報告する役割を担っています。

5）イベントリスク■リスク管理部署
所管リスク

オペレーショナルリスク全般

6）風評リスク報道、風評・風説などにより当社および子会社などの評判が悪化し、経営に大きな影響を及ぼすことにより損失を被るリスクを指します。

（2）オペレーショナルリスク管理体制

1）取締役会

当社では、取締役会が策定したリスク管理方針に基づいて、

事務リスク
情報セキュリティリスク

リスク管理部署

リスク統括部
事務推進部（うち 内部不正は人事部）（システムリスク、情報管理）

業務管理部（リーガルリスクを含む）

コンプライアンスリスク

コンプライアンス統括部

人的リスク

人事部

イベントリスク

総務部

風評リスク

リスク統括部

オペレーショナルリスク管理の組織体制、プロセス、各種規程類などを整備する態勢を構築しています。また、取締役会は半期に一度の経営計画において、オペレーショナルリスク管理に関する重要事項（オペレーショナルリスク管理計画）を決定しています。
取締役会は、事故発生状況やリスク量を含むリスクの状況

4）業務監査部
リスク管理態勢の適切性・有効性について内部監査を行います。

（3）オペレーショナルリスク管理方法

オペレーショナルリスクの総合的管理部署であるリスク統に関する報告を定期的に受け、リスク管理の実効性を評価し括部を中心にリスク管理部署が連携して、当社グループ全体

た上で、適切な指示を行います。

のオペレーション事故報告を収集・分析し、再発防止策を検討・実施しています。

2）経営会議オペレーショナルリスク管理の状況に関する報告などを踏
まえ、オペレーショナルリスク管理計画を審議し、オペレー
ショナルリスク管理に関する委員会（「オペレーショナルリスク

466

3）
リスク管理部署
サブカテゴリーごとのリスクを管理するリスク管理部署を設を被るリスクを指します。

バ
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ゼ
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関
連
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の整備を行います。

イアンスリスク）、および、必要な条項の欠落、取引相手の法的自然災害・戦争・犯罪など、非常事態の発生により損失

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るなど、オペレーショナルリスク管理を適切に実施する態勢

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また、各事業は定期的にリスクアセスメントを実施して、それぞれの業務に内在するオペレーショナル損失事態をシナリオと（Control Self Assessment：
して特定し、業務量、CSA評価
内部統制評価）結果およびオペレーション事故発生状況から、

定性的な開示事項：住友信託銀行

一定のルールに基づき損失額と損失頻度を決定しています。

リスク量計画や収益目標などの社内管理に活用されます。

このシナリオ損失データとオペレーション事故報告を通じて収

オペレーション事故発生状況やリスクアセスメント結果、オペ集した内部損失データを用いて、リスク統括部ではモンテカル

レーショナルリスク量などを定期的に経営会議、取締役会に

ロ・シミュレーションにより一定の信頼区間のもとで保有期間1

報告するとともに、オペレーション事故再発防止策や影響が大年間として予想される最大のオペレーショナルリスク量を算出

きなシナリオに対するリスク削減策を策定・実行することにより、しています。オペレーショナルリスク量は、各事業へ配分され、実効性の高い管理を行っています。

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■ オペレーショナルリスク管理態勢の全体像
A. リスク管理データ収集分析

外部損失
データ

リスクアセスメント

CSA 評価
業務ライン

想定損失額

リスク量計画

D.

R
O
E

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C. リスク管理活動のPDCAサイクル
施策策定

シナリオ作成発生頻度

個別 VaR 額（削減余地額）

S
V
A

シナリオ
損失データ

リスク管理
計画

進捗管理

期末
振り返り

リスク管理
施策

E.

定性評価

内部統制要因リスクアセスメントへの反映

業務環境

リスク管理計画︑
リスク管理施策の成果

内部損失
データ

オペVaR
（連結ベース）

経 済 資 本への利 用

主要リスク
指標

オペVaR
算定モデル

資本充分性検証・による 評 価オペレーション
事故

B. リスクの計測事業

オペレーション
事故報告 (システム)

リスク管理計画、
リスク管理施策の成果（4）オペレーション事故の管理活動

当社は、お客さまへの適切な対応、再発防止策の策定、内部損失データベースの構築などを目的とし、当社グループ全体のオペレーション事故に関する報告・管理態勢を整備しています。
発生したオペレーション事故は、事故の影響範囲などを勘案し策定した「重要度基準」に基づき報告システムに登録され、事業統括部やリスク統括部をはじめとするリスク管理部署に報告されます。報告を受けた事業統括部やリスク管理部署は、お客さまへの対応やコンプライアンス上の対応など必要な指示を行うとともに、同様の事故の発生抑止に資する対応を実施します。
また、重大な事務過誤・システム障害などの個別事故については、サブカテゴリーごとに設置される「リスク管理小委員会」
において、発生原因の深掘や再発防止策の検証などを行うとともに、事故の内容に応じ他店部への注意喚起を実施するなど、事故の横展開を通じ全社横断的な事故の再発防止・類似事故の発生抑止を図っています。なお、経営上重大な影
響のあるオペレーション事故の発生状況やお客さまへの対応

状況、再発防止策の策定については、定期的に、または都度、
オペレーショナルリスク管理委員会での審議や経営会議などへの報告を行うとともに、必要に応じ見直しを実施するなど
オペレーション事故管理の実効性の確保を推進しています。

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（5）事務リスク管理活動

当社は、国内外の銀行事業に加え、年金、投資マネージ、

不動産、証券代行などの信託・財産管理事業まで幅広く、かつ、
高度な専門性と高い事務品質が必要な業務をカバーするため、各事業に事務統括・指導部署を設置し、お客さまのご負託にお応えできる事務運営を推進しています。また、事務リスク管理の基本事項を定めた「事務リスク管理規程」と取締役会が半期ごとに策定する「事務リスク管理計画」に基づき、各事業が主体的にリスク管理活動に取り組み、リスク管理部署である事務推進部が状況をモニタリングするとともに、各事業を指導しています。

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また、内部管理態勢を強化するために、事務手続きの権

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限・ルールの見直し、事務の集中化、OJT・研修による事務ス

備、障害発生時に備えた定期的な訓練などを行っています。

タッフのレベルアップ、店部内検査による自主点検機能の充リスクの状況をモニターし、問題を発見した時には手順に実・強化などに取り組んでいます。
なお、当社の業務を外部に委託する場合は、委託先をサーターネットなどの進展により利便性が向上する一方で、外部ビスの質や存続の確実性などの総合的観点から選定し、業務からの不正アクセスによりお客さまの個人情報や社内の機密委託開始後も、定期的に委託先の状況を見直して問題がない

情報が危険にさらされる可能性があるため、当社は24時間体ことを確認するなど、事務品質の維持と顧客情報の漏洩の防制で攻撃監視を行うとともに、常時システムの改善に努める

止などに努めています。

ことにより安全性の確保を図っています。

また、内部不正を未然に防止する観点から、さまざまな相

当社では、「 情報セキュリティ管理方針」（ セキュリティポリ

互牽制態勢を整備しているほか、役職員一人ひとりが信託銀シー）などにおいて、個人情報保護に関する規程を設けてお行の高い公共性を自覚するよう各種研修を実施しています。

り、お客さまの個人情報に関して「情報管理責任者」
を定める（6）情報セキュリティリスク管理活動

とともに、個人情報の収集、利用、保管、および廃棄などについての遵守すべき基準を定めています。また、平成17年4月に

当社では、コンピュータシステムの安全性、信頼性を維持・は「個人情報保護宣言」を公表し、個人情報の適切な保護と利向上するために、情報セキュリティ管理の基本方針である「情用の観点から、既存の管理態勢をさらに補強するとともに各

報セキュリティ管理方針」（セキュリティポリシー）
や具体的な遵種規程と態勢の整備を行うなど、個人情報保護に努めてきま

守基準を定め、システムリスク管理態勢の整備に努めていました。さらに、全社が一貫して情報セキュリティ管理の必要性の急速な進展により、コンピュータシステム
す。情報技術（IT）を認識し行動するために、役職員に対する教育・啓発活動をは必要不可欠なものとなっており、障害や不慮の災害が発生

継続的に実施しています。

すれば、お客さまへのサービスの中断など大変広い範囲に被
バ
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従い迅速に対応できる管理態勢を整えています。また、イン害が及び、深刻な事態となる恐れがあります。そのため、システム開発では十分なテストを行い障害発生の未然防止に努め（7）その他リスク管理活動

イベントリスク管理では、自然災害や予期せぬ事故などがているのに加え、重要なシステム開発では定期的に進捗状況発生した際も適切に業務を遂行できるよう、緊急対策本部のをチェックしています。また、障害が発生した時の影響を極小設置などによって業務運営が継続できる態勢を整えています。

化するために、システム・インフラの二重化やバックアップ体

また、業務継続プラン（ BCP）を整備するとともに、その実効制の構築、コンティンジェンシープラン（緊急時対応計画）の整性を確保するため、定期的な訓練と内容の見直しを実施して■ 粗利益配分手法
業務区分

バ
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Ⅱ
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連
デ
ー
タ

468

備考

掛目

リテール・バンキング

リテール（中小企業等および個人）向け預貸関連業務等

12%

コマーシャル・バンキング

リテール向け以外の預貸関連業務等

15%

決済業務

決済にかかわる業務

18%

リテール・
ブローカレッジ

主として小口のお客さまを対象とする証券関連業務

12%

トレーディングおよびセールス

特定取引にかかわる業務および主として大口のお客さまを対象とする証券・為替・金利関連業務等

18%

コーポレート・
ファイナンス

企業の合併・買収の仲介、有価証券の引受・売出・募集の取り扱い等、その他お客さまの資金調達関連業務等（リテール・バンキングおよびコマーシャル・バンキングに該当するものを除く）

18%

代理業務

お客さまの代理として行う業務

15%

資産運用

お客さまのために資産の運用を行う業務

12%

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

定性的な開示事項：住友信託銀行

います。また、人事評価・処遇などに対する不満から生じる問

当社は主に投資家として活動していますが、オリジネーターと題や、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントなどのしての商品組成の実績もあります。また、信用リスクは発生しま問題を適切に管理し未然に防止する観点から、人的リスク管

せんが、当社は証券化における信託受託者として、投資家のた

理態勢を整備しています。さらに、風評リスク管理では、当社

めに裏付けとなる資産を適切に管理する業務も行っています。

の経営に大きな影響を及ぼす事態を未然に防ぐ観点から、
広報・IR（投資家向け広報）活動などを通じ、当社に関連する報道・風評などに対して、情報収集のうえ迅速かつ適切に対応する態勢を構築しています。

（8）
バーゼルⅡへの対応

オペレーショナルリスク相当額の算出に使用する手法
平成19年3月末から、オペレーショナルリスクもバーゼルⅡ

1）証券化エクスポージャーの管理方針①投資家

当社は原則として高い外部格付が付与された証券化商品に投資を行うとともに、投資期間中は、外部格付のみならず、証券化商品の裏付けとなる資産の状況やパフォーマンスも定期的にモニタリングし、安定的な収益機会を得られるようにしています。

の所要自己資本の一部として管理しています。バーゼルⅡにおけるオペレーショナルリスク相当額の算出に関しては、粗②オリジネーター

利益配分手法を使用しています。これは当社が行っている業

当社がオリジネーターとして行う証券化取引は、保有する貸務を、前頁の8つの業務区分に分け、区分ごとの粗利益にリ出債権などポートフォリオのコントロール手段として、今後もスクに応じた異なる掛目を乗じることでリスク量を計測する

状況に応じて活用することを検討していきます。その際には、手法です。

意図した信用リスクの移転が有効になされる取引内容を構築

なお、計測手法については、先進的計測手法への移行に向け、引き続き高度化に取り組んでいます。

アセットを適切に算定していく方針です。
なお、当社では、証券化取引の実施に際しては、金融商品に関する会計基準に基づき、金融資産の契約上の権利に対す（1）証券化エクスポージャー

売却処理を採用しています。例えば貸出債権の場合、原則とる支配が他に移転したことにより金融資産の消滅を認識する

証券化とは、複数の資産を裏付けとして、それにかかわる信して法的に資産の譲渡が完了し譲渡対価を受領した時点で資用リスクを優先劣後構造の関係にある2つ以上に階層化し、そ産の消滅を認識しています。また、証券化取引の実施後に当の一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引を社が留保持分を保有する場合には、当該留保持分相当分につ言います。代表的なものには、裏付けとなる資産に応じて住いて資産の売却を認識せず、信用リスク・アセットの計測対象、商業用不動産担保の証
宅ローン債権の証券化商品（RMBS）

としています。

ります。証券化取引においては、オリジネーター（商品組成側）

決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
単銀
体行
︶

するとともに、証券化実施後に当社が負う部分の信用リスク・

6.その他の事項

（CLO）
などがあ
券化商品
（CMBS）、貸出債権の証券化商品

決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
連銀
結行
︶

バ
ー定
ゼ性住
ル的友
Ⅱな信
関開託
連示銀
デ事行
ー項
タ

2）証券化エクスポージャーの管理方法と投資家（商品購入側）で、信用リスクの把握方法は異なりま証券化エクスポージャーにおける当社の信用リスク量を算す。オリジネーターはリスクの移転が完全に行われれば信用出する際は、証券化エクスポージャーに対して付与している

リスクを負うことはありませんが、商品組成時に流動性補完

個々の信用格付を使用し、通常の事業法人と同様に信用リス業務や劣後部分の引き受けに取り組んだ場合は一部信用リス

ク量の計測対象としています。また、証券化エクスポージャー

クが残ることになります。一方、投資家として証券化商品を購の有する金利リスクについては市場リスク量の計量対象として入した場合には、信用リスクが発生します。

います。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ
関
連
デ
ー
タ

469

決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
連銀
結行
︶

決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
単銀
体行
︶

3）バーゼルⅡ対応

PD/LGD法の援用を使い分けながら、1年間を保有期間とす

バーゼルⅡ対応としては、証券化エクスポージャーの信用リるリスク量を計測します。

スク・アセット額の算定方式に優先順位を設け、適用可能な算

連結対象の子会社株式は連結財務諸表では子会社の資本定方式の中で最も優先順位の高いものを選択しています。ま

勘定と相殺されますので、連結財務諸表ベースでの自己資本ず、適格な外部格付が付与されている証券化エクスポー

は、子会社株式の価格変動の影響は受けず、子会社の保有すジャーは「外部格付準拠方式」
を用いてリスク・ウェイトを算定

る資産価値の変動が影響することになります。従って計測すします。次に、適格外部格付のない場合は裏付資産の特性にるリスクは保有株式の価値が下落するリスクではなく、直接的合わせ「指定関数方式」
を適用しリスク・ウェイトを算定します。

に子会社の抱える信用リスクや市場リスクとなります。それに以上の算定方式がすべて適用不可能な場合は自己資本控除

対して、持分法適用関連会社などについては、保有株式の価としますが、保有する証券化エクスポージャーに対する所要値が下落するリスクとして把握します。

自己資本の総額は、原資産に内部格付手法を適用した場合の所要自己資本の額を超えないものとしています。
｢外部格付準拠方式」
を用いて信用リスク・アセット額を算定する場合に使用する適格格付機関は、株式会社格付投資情報セ

2）銀行勘定の株式等エクスポージャーの管理方法
バーゼルⅡの計測手法として、株式等エクスポージャーは、
国内および海外の区分にて、適用方式を定めています。

、株式会社日本格付研究所（JCR）、ムーディーズ・ンター（R&I）

国内株式については、与信先および上場先に付与しているs）、スタンダード・アン
インベスターズ・サービス・インク（Moody′

信用格付を使用して関数方式にて計測します。国内株式で信、フィッチ・レーティン
ド・プアーズ・レーティング・サービシズ（S&P）

用格付を付与していない先や海外株式については簡易手法をの5社です。
グス・リミテッド（Fitch）

適用し、上場非上場の別で決められたリスク・ウェイトを乗じて計測します。

（2）銀行勘定の株式等エクスポージャー
バ
ー定
ゼ性住
ル的友
Ⅱな信
関開託
連示銀
デ事行
ー項
タ

当社は、投資業務の一環として銀行勘定で株式などを購入しているものは、平成26年6月30日基準の信用リスク・アセッ

するほか、当社に便益をもたらしてくれると期待される団体

ト算定まで、リスク・ウェイトは標準的手法を適用します（グラに対する出資や取引先との関係強化のための株式などの取ンドファーザリングルール）。

得を行うことがあります。

1）銀行勘定の株式等エクスポージャーの管理方針

470（3）信用リスク削減手法

信用エクスポージャーの制御は、単に与信残高の減額だけ

短期的な投資収益を目的とするものや、長期的な取引関係でなく、担保や保証などで債権保全を図ることによっても達に付随した収益を目的とするものもありますが、市場価格の成されます。こうした保全策は、総称として「信用リスク削減手ある上場株式については時価評価の対象であるため、市場価法」と呼ばれます。

格の変動リスクにさらされています。

バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ
関
連
デ
ー
タ

ただし、平成16年9月末以前に取得し、かつ、継続して保有

当社は、取引先の経営実態や技術力、さらには将来性まで当社では、株式等エクスポージャーを大きく市場価格の有含めて総合的に信用力を判定していますが、信用力を補完し無で区分して、リスク計測を行っています。市場価格のあるもたり、あるいは、債権の質を高めるために、信用リスク削減手のは、市場価格の変動をもってリスクと認識し、金利リスクな法を効果的に使用しています。

ど銀行勘定の他の市場リスクと同様、推定保有期間（ホライゾ

その際に必要なことは、信用リスク削減手法が法的にも実ン）を1カ月、信頼区間を片側99%として株式VaRを計測して

務的にも
「有効」
であることで、そのために、内部基準を設け、います。

堅確な保全管理を行っています。近時、従来の基準にない「知

一方、市場価格のない非上場株式に関しては、価格変動が的財産権」などの新しい担保も出てきていますが、時代の要

直接観測できないため、適切な代替指標を選んで間接的にボ請に応えていきたいと考えています。そのために、新種の資

ラティリティを推定する方法、またはバーゼルⅡで定められた産などを的確に評価できる能力の蓄積に努めています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

定性的な開示事項：住友信託銀行

1）担保
担保物件は貸付先の個別事情により、一律には決められま
せんが、貸付金の使途、性質に最も適合し、かつ優良な担保の要件を備えたものを受け入れます。

散化効果はあまり望めませんが、被保証債権の信用力を保証
人の信用力と同等に見なすことは認めています。

3）相殺

担保物件の調査、評価は、実際の処分換価時点での難易度

当社では、貸出金と当該取引先からの受入預金の相殺につを念頭におき、法律的制限または経済的制約の有無に留意

いては、原則として日本法に基づき、かつ適時相殺文言のあし、慎重に行います。

る銀行取引約定書を結んだ取引先を対象としています。

主要な担保については以下のとおりです。
・法定要件が完備し、かつ決済見込みの確実な受入期間内の商業手形

4）ネッティング
当社では、派生商品取引およびレポ形式の取引を行う場合、・円建ての当社定期預金、通知預金

原 則として取 引 相 手と法 的に有 効 な 相 対ネッティング 契 約・当社指定金銭信託の元本の受益権または元本および収益を締結しています。期限前解約事由が（ISDAマスター契約など）の受益権発生した場合には、相対ネッティング契約により、当該取引先との・当社貸付信託受益証券（記名式および無記名式）

間で締結された複数の派生商品取引またはレポ形式の取引間の・公社債、上場株式、証券投資信託（無記名式）

一括清算ネッティングを行い、信用リスクを削減します。また当・管理可能な日本国内に所在し、処分容易、かつ、担保力確社では、派生商品などの取引を行う際の信用リスクを極小化す

実な土地または土地建物

Annex（以下CSA）の締結を進めています。CSAとは、当社と・その組成物件が優良で、内容を整備し、収益力においてもCSA 締結先との間で派生商品などの取引の現在価値を計算

・一定の要件を満たした指名債権

し、評価損を持つ側が当該評価損相当額の担保を、評価益を持つ側へ差し入れることで信用補完を行う双務契約です。

CSA締結先との間では、評価損益が中立となるように担保担保の評価は、不動産や船舶については原則年 1 回以上、の授受を継続して行いますが、一方の信用力が悪化し、格付

その他株式など時価があるものについては時価にて評価すが低下した場合には、その影響を勘案した追加担保 ※を提供

るようにしています。

する必要が生じます。
※ 追加担保額は各締結先との契約内容によって異なります。

2）保証
保証は、特定債権のみを保証する特定債務保証や根保証な

バ
ー定
ゼ性住
ル的友
Ⅱな信
関開託
連示銀
デ事行
ー項
タ

5）バーゼルⅡへの対応

どの幾つかの形態に分かれますが、いずれにしても保証能力

バーゼルⅡは、信用リスク・アセット算定の上で、リスク・ア

や保証意思の確認がなされているなど、信用リスク削減効果

セットを削減できる信用リスク削減手法の種類や要件を限定の有効性基準に合致したものを、審査などの過程においても的に特定しています。当社は、上記のとおり、信用リスク削減

保証付取引として認識しています。正式な保証契約書による手法の活用に努めており、告示要件への適格性を精緻に検証ものだけでなく、念書や保証予約なども条件によっては広く保した上で、自己資本比率算定に適用する信用リスク削減手法

証効果を認めていますが、その一方で、単に契約書に頼るこの範囲を、以下のとおり定めています。

となく、保証能力や意思を確認できる資料の要件を定め、実質的な有効性を重視しています。

決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
単銀
体行
︶

べく、ISDAマスター契約の付随契約として、Credit Support

・担保力の確実な船舶
担保力の確実な財団

決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
連銀
結行
︶

① 適格金融資産担保

保証人は、取引先の親会社などが該当する場合が多く、特・貸出金と自行預金の相殺（相殺契約が整っており判例などに特定先の保証に依存していることはありません。取引先とからも安定的に相殺が認められた法域に限ります）、担保

保証人の間に通常密接な関係があることから、保証による分に供された自行預金

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ
関
連
デ
ー
タ

471

定性的な開示事項：住友信託銀行

決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
連銀
結行
︶

・派生商品取引およびレポ取引について法的に有効な相対ネッティング契約・CSAによる信用補完
・上場有価証券（株式を対象とし、取引先と担保株式の発行体の相関関係も考慮しています）

原則として契約された市場性取引の元本または想定元本を与信相当額としていますが、デリバティブ取引については、原則としてカレント・エクスポージャー方式を用いて与信相当額を算出しています。また長期決済期間取引については、デリバティブ取引のカレント・エクスポージャー方式を準用して与信相② 適格資産担保当額の算出を行っています。これらの市場性取引については、・適格不動産担保（土地または土地建物、財団を対象としてミドルオフィスが、月次でオン・バランス資産、オフ・バランス

います）

資産一体の信用限度額を管理し、適切なクレジットライン管・適格その他資産担保（船舶を対象としています）
決
算住
デ友
ー信
タ
︵託
単銀
体行
︶

③ 保証およびクレジット・デリバティブ
・保証は公的機関もしくは事業法人、クレジット・デリバティブ
は金融機関、が主な取引相手（保証人もしくはプロテクショ
ン提供者）となります。いずれも、一定水準以上の格付が付与されるなど、信用力が認められる先を適格として信用リ
スク削減効果を勘案しています。

6）信用リスク削減方法の適用に伴う信用リスクおよびマーケットリスクの集中について・保証およびクレジット・デリバティブが、リスクの集中を伴う
バ
ー定
ゼ性住
ル的友
Ⅱな信
関開託
連示銀
デ事行
ー項
タ

手法と考えられます。
・保証人は取引先の親会社などが該当する場合が多く、特定の保証人に著しく偏ったものではありません。なお、信用限度額管理において、親会社の保証の有無にかかわらず、
子会社を含めたグループ合算管理を行い、集中リスクをモ
ニタリング・管理しています。
・当社が購入しているクレジット・デリバティブのプロテクションの想定元本は、リスクの集中として特筆すべき金額ではありません。なお、当該想定元本はプロテクション提供者の信用限度額に含めて管理しています。

（4）市場性取引の信用リスク
バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ
関
連
デ
ー
タ

市場性取引の信用リスク管理手法
金融機関などを取引先として市場性取引を行う場合には、市場リスクと同時に信用リスクが発生するため、取引の種類に応じて適切なリスク管理を行う必要があります。当社では、特定の取引先との間において反復的に行う市場性取引に伴う信用リスクを一定範囲内に抑えるため、取引先ごとにクレジットライン（取引限度額）を設定してリスク管理を行っています。

472

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

理を行っています。

住友信託銀行
決算データ（連結）

資料編〈バーゼルⅡ関連データ〉
定量的な開示事項（連結）

定量的な開示事項（単体）474

自己資本比率に関する事項

494

連結の範囲に関する事項

476

自己資本の充実度に関する事項

496

自己資本の充実度に関する事項

477

信用リスクに関する事項

497

信用リスクに関する事項

478

信用リスク削減手法に関する事項

504

信用リスク削減手法に関する事項

485

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

505

486

証券化エクスポージャーに関する事項

506

証券化エクスポージャーに関する事項

487

マーケットリスクに関する事項

511

マーケットリスクに関する事項

492

銀行勘定における出資等又は株式等
エクスポージャーに関する事項

銀行勘定における出資等又は株式等
エクスポージャーに関する事項

512

493

信用リスク・アセットのみなし計算を適用する
エクスポージャーの額

信用リスク・アセットのみなし計算を適用する
エクスポージャーの額

512

493

銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

512

銀行勘定における金利リスクに関して連結グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

自己資本比率に関する事項

住友信託銀行
決算データ（単体）

住友信託銀行493

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌473

自己資本比率に関する事項

住友信託銀行
決算データ（連結）
住友信託銀行
決算データ（単体）
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

474

自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。）に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、住友信託銀行は、国際統一基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては基礎的内部格付手法、オペレーショナルリスク相当額の算出においては粗利益配分手法を採用するとともに、マーケットリスク規制を導入しております。

自己資本の構成に関する事項（連結自己資本比率（国際統一基準）の状況）
基本的項目（TierⅠ）
資本金
うち非累積的永久優先株（注）1
新株式申込証拠金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式（△）
自己株式申込証拠金
社外流出予定額（△）
その他有価証券の評価差損（△）
為替換算調整勘定
新株予約権
連結子法人等の少数株主持分
うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券
営業権相当額（△）
のれん相当額（△）
企業結合等により計上される無形固定資産相当額（△）
証券化取引に伴い増加した自己資本相当額（△）
期待損失額が適格引当金を上回る額の50％相当額（△）
繰延税金資産の控除前の〔基本的項目〕計（上記各項目の合計額）
繰延税金資産の控除金額（△）（注）2
計（Ａ）
うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券（注）3 （ａ）
補完的項目（TierⅡ）
その他有価証券の連結貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の45％
土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％相当額
一般貸倒引当金
適格引当金が期待損失額を上回る額
負債性資本調達手段等
うち永久劣後債務（注）4
うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注）5
計
うち自己資本への算入額（Ｂ）
準補完的項目（TierⅢ）
短期劣後債務うち自己資本への算入額（Ｃ）
控除項目
控除項目（注）6
（Ｄ）
自己資本額
（A）
＋
（B）
＋
（C）
－
（D）
（Ｅ）
リスク・アセット等
資産（オン・バランス）項目
オフ・バランス取引等項目
信用リスク・アセットの額（Ｆ）
マーケットリスク相当額に係る額（
（H）
/8%）
（Ｇ）
（参考）マーケットリスク相当額（Ｈ）
オペレーショナルリスク相当額に係る額（
（J）
/8%）
（Ｉ）
（参考）オペレーショナルリスク相当額（Ｊ）
信用リスク・アセット調整額（Ｋ）
オペレーショナルリスク相当額調整額
（Ｌ）
計（
（F）
＋
（G）
＋
（I）
＋
（K）
＋
（L）
）
（Ｍ）
連結自己資本比率（国際統一基準）＝E/M×100（％）
TierⅠ比率 ＝A/M×100（％）
ステップ・アップ金利条項付の優先出資証券の基本的項目の額に対する比率＝a/A×100（％）（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

342,037
54,500－297,052
505,443465－
10,678335△ 9,922－
301,361
280,000－
133,092－
2,915
22,141
1,266,342－
1,266,342
156,000

342,037
54,500－297,051565,906482－
15,701－△ 12,873－
303,582
280,000－
123,258
3,604
5,686
13,037
1,333,931－
1,333,931
156,000

－
505
9,294
－
596,823
186,915
409,907606,622606,622

3,319
448
14,647－628,236
185,307442,928
646,651646,651－－－－

95,604

99,692

1,777,360

1,880,889

10,638,037
1,325,654
11,963,692
96,8697,749
770,806
61,664－－
12,831,367
13.85
9.86
12.31

9,855,997
1,290,402
11,146,399
139,326
11,146742,31359,385－－
12,028,039
15.63
11.09
11.69

（注）1. 平成23年3月31日において、基本的項目に含まれる非累積的永久優先株の額は109,000百万円であり、「資本金うち非累積的永久優先株」の欄には、非累積的永久優先株のうち資本金に組み入れた額を記載しております。
2. 平成23年3月31日において、繰延税金資産の純額に相当する額は100,147百万円であります。なお、繰延税金資産の算入上限額は266,786百万円であります。
3. 告示第5条第2項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目的会社の発行する優先出資証券を含む。）
であります。
4. 告示第6条第1項第4号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
（1）無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること（2）一定の場合を除き、償還されないものであること（3）業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること（4）利払い義務の延期が認められるものであること
5. 告示第6条第1項第5号及び第6号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限られております。
6. 告示第8条第1項第1号から第6号に掲げるものであり、他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額、及び第2号に規定するものに対する投資に相当する額が含まれております。
7. 住友信託銀行は、連結自己資本比率の算定に関し、「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」（平成23年3月29日 日本公認会計士
協会業種別委員会実務指針第30号）に基づき、有限責任 あずさ監査法人により外部監査を受けております。
当該外部監査は連結財務諸表の会計監査の一部ではなく、連結自己資本比率の算定に関する内部管理体制の一部について合意された手続による調査業務を実施し、その結果を住友信託銀行宛に報告するものであります。外部監査人が連結自己資本比率そのものや連結自己資本比率の算定に係る内部統制について意見を表明するものではありません。
なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年7月1日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項

自己資本調達手段の概要

資本項目

資本調達手段概要

普通株式

完全議決権株式告示第5条第1項に掲げる株主資本であり、権利内容に何ら限定のない住友
信託銀行における標準となる株式であります。

優先株式

無議決権株式告示第5条第1項に掲げる株主資本であり、普通株式に対して剰余金の配当及び残余財産の分配において優先する非累積的永久優先株式であります。

優先出資証券

詳細は下表記載

告示第5条第3項に掲げる優先出資証券で、次に掲げる条件のすべてを満たすものであります。
・非累積的永久優先出資であること・無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
・業務を継続しながら当該銀行内の損失の補てんに充当されるものである
こと

永久劣後債

・償還期限の定めなし
・ステップ・アップ金利特約付（ただし、5年目以降に監督当局の承認を条件に期限前返済が可能）

告示第6条第1項第4号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
・無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
・一定の場合を除き、償還されないものであること
・業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること
・利払い義務の延期が認められるものであること

基本的項目（TierⅠ）

永久劣後ローン
補完的項目（TierⅡ）

期限付劣後ローン

期間10年及び20年（期限一括返済）告示第6条第1項第5号及び第6号に掲げるものであります。ただし、期限付
・償還期限の定めあり
劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限られておりま・ステップ・アップ金利特約付（ただし、5年 す。
目以降に監督当局の承認を条件に期限前返済が可能）※連結自己資本比率（国際統一基準）における自己資本の「基本的項目」に算入しております「海外特別目的会社の発行する優先出資証券」の主要な性質は次のとおりであります。
1. 発行体STB Preferred Capital 2（Cayman）Limited

2. 発行証券の種類

配当非累積型永久優先出資証券

3. 発行期間

永久（ただし、7年経過後は監督当 永久（ただし、10年経過後は監督当 永久（ただし、10年経過後は監督当 永久（ただし、5年経過後は監督当局の事前承認を前提として、発行体 局の事前承認を前提として、発行体 局の事前承認を前提として、発行体 局の事前承認を前提として、発行体の任意により償還可能）の任意により償還可能）の任意により償還可能）の任意により償還可能）

4. 配当率Series A
当初固定配当（ただし、平成30年7月の配当支払日以降は変動配当が適
当初固定配当（ただし、平成28年1 当初固定配当（ただし、平成29年7 用されるとともに、ステップ・アッ
月の配当支払日以降は変動配当が適 月の配当支払日以降は変動配当が適 プ配当が付される）
用されるとともに、ステップ・アッ 用されるとともに、ステップ・アッ Series B
当初固定配当（ただし、平成30年7
プ配当が付される）
プ配当が付される）月の配当支払日以降は変動配当が適用される。ステップ・アップ配当は付されていない）

5. 発行総額

500億円

500億円

Series A 560億円
Series B 540億円

700億円

6. 払込日平成17年12月7日

平成19年3月2日

平成20年6月24日

平成20年12月18日

7. 配当支払の内容

住友信託銀行の分配可能額の限度内で、住友信託銀行優先株式への配当支払に準じた計算により発行体から支払われる。住友信託銀行が直前の事業年度に住友信託銀行普通株式への配当を実施した場合は、発行体は原則として発行証券について満額の配当を実施しなければならない。

同左

同左

同左

8. 配当停止条件

住友信託銀行が直前の事業年度において、住友信託銀行優先株式に対して配当を支払わなかった場合や、自己資本比率又はTierⅠ比率が規制上の最低基準を下回る場合など所定の事由が生じた場合。

同左

同左

同左

9. 残余財産請求権

発行証券の保有者は、発行体の有する住友信託銀行向け永久劣後ローンを通じて実質的に住友信託銀行優先
株式と同順位の請求権を保有する。

同左

同左

同左

STB Preferred Capital 3（Cayman）Limited
同左

STB Preferred Capital 4（Cayman）Limited

住友信託銀行
決算データ（単体）

期限付劣後債

住友信託銀行
決算データ（連結）

連結自己資本比率（国際統一基準）における自己資本調達手段の概要は次のとおりであります。

STB Preferred Capital 5（Cayman）Limited

同左

同左

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

当初固定配当（ただし、平成26年1月の配当支払日以降は変動配当が適用される。ステップ・アップ配当は付されていない）475

連結の範囲に関する事項

住友信託銀行
決算データ（連結）（1） 自己資本比率告示第3条に定める連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団（以下、「連結グループ」という。）に属する会社と連結財務諸表規則に基づき連結の範囲に含まれる会社との相違点は次のとおりであります。
連結財務諸表規則第5条第2項の規定を適用し連結の範囲に含めていない銀行法上の子会社は、自己資本比率を算出する対象となる連結グループに含めております。

（2） 連結グループに属する連結子会社は51社であります。主要な会社は次のとおりであります。
名称

主要な業務の内容

住信・パナソニックフィナンシャルサービス（株）

リース業務・割賦購入あっせん業務・クレジットカード業務

住信不動産ローン＆ファイナンス（株）

金銭貸付業務日興アセットマネジメント（株）
すみしん不動産（株）

住信アセットマネジメント（株）
Sumitomo Trust and Banking Co.（U.S.A.）

投資運用業務・投資助言業務
不動産仲介業務

投資運用業務・投資助言業務
金融業務・信託業務

住友信託銀行
決算データ（単体）（3） 自己資本比率告示第9条が適用される金融業務を営む関連法人等は2社であります。
名称

日本ペンション・オペレーション・サ－ビス（株）
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）

主要な業務の内容

年金給付金等計算業務・事務代行業務
信託銀行業務（4） 自己資本比率告示第8条第1項第2号イからハに掲げる控除項目の対象となる会社は42社であります。主要な会社は次のとおりであります。

ハミングバード（株）

名称

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

自己資本比率告示第8条第1項第2号イからハまでに掲げる控除項目の対象となる会社のうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額

平成22年3月末

平成23年3月末

該当ありません

該当ありません（5） 銀行法第16条の2第1項第11号に掲げる会社のうち従属業務を専ら営むもの及び同項第12号に掲げる会社であって、連結グループに属していない会社はございません。
（6） 連結グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等は特段ございません。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

476

主要な業務の内容

匿名組合方式による賃貸事業

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項

自己資本の充実度に関する事項
所要自己資本の額（単位：百万円）

120,973
92,21028,763800,013635,784
12,362
27,70753,690498
13,30835,802
20,85728,559－28,559平成22年3月末

平成23年3月末

79,84718,50821,547－39,791

72,54918,975
17,401－
36,171

平成22年3月末

平成23年3月末

48,74937,459平成22年3月末

平成23年3月末

7,749
2,213
1,469
157
586
－
－
5,536

11,146
2,782
2,012
149
620
－
－
8,364

平成22年3月末

平成23年3月末

61,664

59,385（2） 内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額

株式等エクスポージャー
PD/LGD方式適用分
マーケット・ベース方式の簡易手法適用分
マーケット・ベース方式の内部モデル手法適用分
経過措置適用分（単位：百万円）（3） みなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額（単位：百万円）（4） マーケットリスクに対する所要自己資本の額

マーケットリスク標準的方式における以下のカテゴリーごとの所要自己資本の額
金利リスク
株式リスク
外国為替リスクコモディティ・リスク
オプション取引
内部モデル方式（単位：百万円）（5） オペレーショナルリスクに対する所要自己資本の額

粗利益配分手法（単位：百万円）（6） 総所要自己資本額

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

122,501
92,90929,591
865,805
699,474
10,012
26,03759,147536
14,076
37,833
18,68727,548－27,548住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

平成23年3月末

住友信託銀行
決算データ（単体）

標準的手法が適用されるポートフォリオ
段階的適用を予定する事業単位向けエクスポージャー
適用除外とするエクスポージャー
内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳
事業法人等向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
居住用不動産向けエクスポージャー
適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
その他リテール向けエクスポージャー
購入債権
その他資産等証券化エクスポージャー
標準的手法が適用されるエクスポージャー
内部格付手法が適用されるエクスポージャー

平成22年3月末

住友信託銀行
決算データ（連結）（1） 信用リスクに対する所要自己資本の額（内部格付手法が適用される株式等エクスポージャー、みなし計算が適用されるエクスポージャーを除く）（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

1,026,509

962,243

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌477

信用リスクに関する事項
信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳
住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

貸出金、コミットメ
ント及びその他のデリバティブ以外のオ
フ・バランスエクス
ポージャー等

有価証券

14,609,123

3,208,919

263,109

店頭
デリバティブ

3カ月以上延滞エク
スポージャー又はデフォルトエクスポージャー

日本

18,081,152

地域別合計

2,231,794

634,622916,385

680,786

9,511

20,312,946

15,243,745

4,125,305

943,895

198,629

製造業

2,770,409

2,395,512

346,681

28,21536,370

3,824

2,230

1,564

28

－

7,340

7,232

32

75

68

日本以外

農業、林業

漁業

189,117

住友信託銀行
決算データ（単体）

15,317

15,263－

53－

169,703133,236

35,151

1,315

4,865

415,542

379,173

34,683

1,685－

242,940

237,055

4,424

1,460

15,599901,473793,526

86,324

21,622256

1,456,606

1,330,398

119,476

6,731

6,481

1,910,339

1,538,065

182,569

189,704

86,0202,181,879

1,963,768

208,927

9,183

18,244

587,691

579,632

6,791

1,267

－

136,849

116,330

20,519

業種別合計

2,336,528
7,176,500

2,336,528
3,415,790－
3,078,159－
682,550

12,154
18,56820,312,946

15,243,745

4,125,305

943,895

198,629

1年以下

5,092,950

4,345,111

696,623

51,216

5年以上

残存期間別合計

7,142,842
8,077,153

5,665,185
5,233,449

1,066,369
2,362,312

411,287
481,391

20,312,946

15,243,745

4,125,305

943,895

期中平均残高20,180,463

15,308,382

3,945,020

927,060

鉱業、砕石業、砂利採取業

建設業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体個人
その他

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

1年超5年未満

（注）1.
2.
3.
4.
5.

－

みなし計算、証券化、その他資産、適用除外を除く信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーを表示しております。
業種別のうちその他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年以上には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は平成22年3月末、平成22年9月末及び平成23年3月末の簡易平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。
ローンパーティシペーションについては、原債務者に対するエクスポージャーを残高として計上しております。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

478

平成23年3月末

信用リスクエクスポージャー

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌－

連結：定量的な開示事項

平成22年3月末

信用リスクエクスポージャー
貸出金、コミットメ
ント及びその他のデリバティブ以外のオ
フ・バランスエクス
ポージャー等日本

17,650,179

地域別合計

2,137,025
19,787,204

製造業

2,896,273

日本以外

農業、林業
漁業

14,949,293

3カ月以上延滞エク
スポージャー又はデフォルトエクスポー
ジャー

2,475,481

225,404

226,459

557,009928,779

651,236

12,477

15,506,303

3,404,260

876,640

238,9362,505,472

360,297

30,503

10,578

3,489

2,061

1,398

29

－

5,968

5,857

24

86

497

14,876

14,771－

104－

193,437

154,648

37,4081,380

14,495

224,601

183,055

40,118

1,427－

275,651

270,464

4,652

534

22,822919,714819,186

85,172

15,355

14,771

1,432,463

1,318,387

106,945

7,130

7,047

2,056,319

1,773,815

113,268

169,235

90,304

2,274,190

2,101,850

160,545

11,79333,612

711,398

702,093

7,151

2,154

－

114,078

102,248

11,829

業種別合計

2,146,538
6,518,204

2,146,538
3,405,851－
2,475,447－
636,905

11,02533,781

19,787,204

15,506,303

3,404,260

876,640

238,936

1年以下

4,788,748

4,107,348

633,663

47,736

5年以上

残存期間別合計

7,592,001
7,406,454

5,976,231
5,422,723

1,272,488
1,498,108

343,281
485,623

19,787,204

15,506,303

3,404,260

876,640

期中平均残高19,852,714

15,487,384

3,482,968

882,362

建設業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体

個人
その他

（注）1.
2.
3.
4.
5.
6.

－

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

1年超5年未満－住友信託銀行
決算データ（単体）

鉱業、砕石業、砂利採取業

有価証券

店頭
デリバティブ

住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

みなし計算、証券化、その他資産、適用除外を除く信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーを表示しております。
業種別のうちその他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年以上には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は平成21年3月末、平成21年9月末及び平成22年3月末の簡易平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。
ローンパーティシペーションについては、原債務者に対するエクスポージャーを残高として計上しております。
日本標準産業分類の改訂（平成19年11月）に伴い、当期から業種の表示を一部変更しております。

一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額

一般貸倒引当金（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

期末残高

期末残高

70,823

71,584

三井住友トラスト・ホールディングス

期中増減額

761

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（1） 一般貸倒引当金479

住友信託銀行
決算データ（連結）（2） 個別貸倒引当金（地域別、業種別の内訳）（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

期末残高

期末残高

47,41534,889

地域別合計

7,359

6,299

54,775

41,188△13,586

製造業

3,807

6,587

2,779

7

5

△1

1

1

0

日本

日本以外

農業、林業
漁業

鉱業、砕石業、砂利採取業

期中増減額△12,526△1,059

△10

建設業

17

6

1,638

208

情報通信業

11

710

2,290

1,254

12,493

695

421

143

387

167

15,32014,661

77

17

△59

2,751
15,5483,444
13,284693△2,26454,775

41,188

電気・ガス・熱供給・水道業
住友信託銀行
決算データ（単体）

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体

業種別合計

698△1,035△11,798
△278
△219
△659

－

－

個人
その他

△1,430－△13,586（3） 特定海外債権引当勘定（業種別の内訳）
平成23年3月末及び平成22年3月末については該当ありません。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

業種別の貸出金償却の額（単位：百万円）

平成21年度

製造業

農業、林業
漁業

446

14,917

6

11

1

0

建設業

0

0

270

1,127

情報通信業

2

3

23

0

155

589

52

223

1

7

鉱業、砕石業、砂利採取業
電気・ガス・熱供給・水道業
運輸業、郵便業
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

480

平成22年度

卸売業、小売業
金融業、保険業

不動産業

2,386

物品賃貸業

23

地方公共団体

－

個人
その他

業種別合計

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

△1

0

－

1,014
1,946

△699
425

6,332

16,604

連結：定量的な開示事項

標準的手法を適用するエクスポージャーについてのリスク・ウェイト区分ごとの残高
平成22年3月末

平成23年3月末

うち格付適用分

標準的手法適用のエクスポージャーについてリスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減効果勘案後の残高

うち格付適用分

2,129,201

148,327

2,104,069

121,1020%275,925

－

－

3,239

－

321,14910%20%

330,096

35%

－

50%

3,329

－

21,514

260,252

7,653

88,78565,16088,50963,199100%

1,414,460

60,798

1,426,662

50,248150%

16,693

853

4,166

0

第8条第1項第3号及び第6号の規定により自己資本控除した額

－

－

－

－

－

（単位：百万円）

事業用不動産向け貸付けのうちボラティリティの高いもの
残存期間2年半以上
優……95%

良……120%
可……140%

弱い……250%

残存期間2年半未満
優……70%
良……95%

可……140%

弱い……250%

デフォルト……0%

上記以外のもの

残存期間2年半以上
優……70%
良……90%

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%
優……50%
良……70%

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%

マーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャー
上場株式……300%
非上場株式……400%

1,275,372

244,779

181,130

129,048

117,240

12,97830,68853,934

28,695

62,13557,855－－－－

115,730

63,88919,254

5,004

34,223

1,208

49,05144,477

13,20013,2001,003,847

1,094,242

775,507793,987

339,927

319,240

213,969

233,069

186,282

192,369

35,32845,054228,339300,255

－

－

－

4,252

47,322

65,88874,377

124,952

99,479103,435

7,159

4,756

69,01256,55921,94747,064

21,03035,528－三井住友トラスト・ホールディングス

1,223

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

残存期間2年半未満

平成23年3月末

1,248,626

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

デフォルト……0%

平成22年3月末

住友信託銀行
決算データ（単体）

内部格付手法を適用するエクスポージャーに関する事項

スロッティングクライテリアに割り当てられた特定貸付債権

住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

481

内部格付手法を適用するポートフォリオに関する事項
住友信託銀行
決算データ（連結）（1） 事業法人等向けエクスポージャーにおける債務者格付毎のデフォルト確率（PD）、デフォルト時損失率（LGD）、リスク・ウェイト（RW）の加重平均値、オン・バランス資産項目のEAD（On_EAD）、オフ・バランス資産項目のEAD（Off_EAD）（単位：百万円）

平成23年3月末
PD

格付1～4

合計

RW

On_EAD

Off_EAD45.44%

24.63%

2,617,655

534,1340.67%

44.72%

66.35%

4,566,808

801,998

13.14%
100.00%44.15%
41.77%

194.89%－277,364
176,428

24,495
1,742

2.85%

44.89%

54.73%

7,638,257

1,362,370

格付5～6

格付7～8
格付8–～10

LGD

0.07%

（注）特定貸付債権及び購入債権は除いております。

（単位：百万円）

平成22年3月末
PD

住友信託銀行
決算データ（単体）

格付1～4

合計

RW

On_EAD

Off_EAD

0.07%

45.60%

25.09%

2,327,923

633,173

0.73%

44.78%

67.54%

4,689,260

803,074

12.79%
100.00%42.71%
43.07%

187.38%－489,709
202,408

38,659
3,039

3.43%

44.89%

59.24%

7,709,302

1,477,947

格付5～6

格付7～8
格付8–～10

LGD（注）特定貸付債権及び購入債権は除いております。

（2） ソブリン向けエクスポージャーにおける債務者格付毎のデフォルト確率（PD）、デフォルト時損失率（LGD）、リスク・ウェイト（RW）の加重平均値、オン・バランス資産項目のEAD（On_EAD）、オフ・バランス資産項目のEAD（Off_EAD）（単位：百万円）

平成23年3月末
PD

格付1～4
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

格付5～6

格付7～8
格付8–～10
合計

LGD

On_EAD

Off_EAD44.99%

3.88%

3,500,304

1.82%

45.00%

132.96%

11,2259.68%－

45.00%－

183.78%
－

310
－

－
－

21,1330.01%

44.99%

4.31%

3,511,840

21,133－（注）特定貸付債権及び購入債権は除いております。

（単位：百万円）

平成22年3月末
PD

格付1～4
格付5～6

格付7～8
格付8–～10
合計

LGD

On_EAD

Off_EAD44.97%

3.49%

2,964,372

22,7991.16%

45.00%

112.13%

15,380

887

9.68%
－

43.62%－

178.14%
－

319
－

－
－

0.01%

44.97%

4.10%

2,980,072

23,687住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ
三井住友トラスト・ホールディングス

RW

0.01%

（注）特定貸付債権及び購入債権は除いております。

482

RW

0.01%

2011ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項（単位：百万円）

平成23年3月末

格付1～4

PD

格付5～6

格付7～8
格付8–～10
合計

LGD

RW

On_EAD

Off_EAD

0.05%

45.93%

17.92%

584,070

844,933

0.40%

45.89%

55.29%

66,26480,7187.64%－

45.00%－

255.78%
－

314
－

312
－

0.08%

45.92%

21.50%

650,650

925,964

住友信託銀行
決算データ（連結）（3） 金融機関等向けエクスポージャーにおける債務者格付毎のデフォルト確率（PD）、デフォルト時損失率（LGD）、リスク・ウェイト（RW）の加重平均値、オン・バランス資産項目のEAD（On_EAD）、オフ・バランス資産項目のEAD（Off_EAD）（注）特定貸付債権及び購入債権は除いております。

（単位：百万円）

平成22年3月末

格付5～6

格付7～8
格付8–～10
合計

LGD

RW

On_EAD

Off_EAD

0.05%

46.56%

17.19%

730,107685,0490.40%

44.52%

55.43%

46,034

88,7667.64%－

45.00%－

180.76%
－

2
－

290
－

0.08%

46.39%

20.55%

776,144774,106（注）特定貸付債権及び購入債権は除いております。

住友信託銀行
決算データ（単体）

格付1～4

PD

（4） PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャーにおける債務者格付毎のデフォルト確率（PD）、リスク・ウェイト（RW）の加重平均値
及び残高（単位：百万円）

平成23年3月末

格付1～4

PD

99,0640.28%

149.18%80,42512.65%
100.00%473.69%
－

352
624

0.54%

125.36%

180,466（単位：百万円）

平成22年3月末

格付1～4

格付5～6

格付7～8
格付8–～10
合計

PD

RW

残高

0.08%

105.62%

99,4560.29%

148.84%76,7689.36%
100.00%460.54%
－

147
697

0.57%

124.24%177,070

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

合計

残高105.57%

格付5～6

格付7～8
格付8–～10RW

0.08%

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌483

住友信託銀行
決算データ（連結）（5） リテール向けエクスポージャーにおけるプール単位でのデフォルト確率（PD）、デフォルト時損失率（LGD）、リスク・ウェイト（RW）の加重平均値、オン・バランス資産項目のEAD（On_EAD）、オフ・バランス資産項目のEAD（Off_EAD）、コミットメント未取引額、未取引額に乗ずる掛目（CCF）の加重平均値（単位：百万円）

平成23年3月末

居住用不動産向け
適格リボルビング型
リテール向けその他リテール向け（消費性）
その他リテール向け（事業性）
住友信託銀行
決算データ（単体）

合計

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

PD
0.32%
26.87%
100.00%
1.52%
－
－
1.21%
37.58%
100.00%0.71%
9.12%
100.00%1.14%

LGD
42.62%
54.60%
46.44%
100.00%－－51.05%
53.30%
48.60%
46.96%
46.96%
49.80%
43.53%

RW
23.84%
337.63%－55.57%－－
55.67%
149.34%－43.11%
81.26%－

27.93%

On_EAD
2,067,309
11,577
10,237
5,403－－
99,606
1,026
1,115
130,7471,700
1,880
2,330,606

Off_EAD
75,611
87
52
2,963
－
－
8,221
311
748
5,450
160
382
93,990

コミットメント未取引額
211－－
58,909－－99,775
254
201
49
－
－
159,402（注）1. LGD推計値にはデフォルトしたエクスポージャーに係るELdefaultを含んでおります。
2. 「延滞等」には、3ヶ月未満の延滞債権等を記載しております。

（単位：百万円）

平成22年3月末

居住用不動産向け
適格リボルビング型
リテール向けその他リテール向け（消費性）
その他リテール向け（事業性）

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

合計

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

PD
0.36%
37.46%
100.00%
1.46%
－
－
1.25%
27.59%
100.00%0.38%
15.54%
100.00%1.18%

LGD
53.03%
53.65%
46.34%
100.00%－－53.17%
53.59%
47.47%
54.39%
54.39%
49.96%
53.29%

RW
31.01%
323.23%－53.88%－－
59.15%
141.99%－34.89%
115.27%－33.97%

CCF
75%
－
－
5%
－
－
7%
69%
54%
75%
－
－
71%

On_EAD
1,845,394
7,921
8,085
6,086
－
－
117,674
2,848
2,231
126,958982
1,561
2,119,745

Off_EAD
92,026
72
39
3,219
－
－
6,528
198
669
6,704
318
328
110,105

コミットメント未取引額
349－－
63,751－－
97,677
275
152
351
－
－
162,556

CCF
75%
－
－
5%
－
－
6%
24%
25%
75%
－
－
70%

（注）1. LGD推計値にはデフォルトしたエクスポージャーに係るELdefaultを含んでおります。
2. 「延滞等」には、3ヶ月未満の延滞債権等を記載しております。

内部格付手法を適用するポートフォリオの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比（単位：百万円）

平成21年度

事業法人等向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

損失実績値△5,492
△12
△75
－
1,640

うち戻入額

△38,246
△12
△75
－
△500

平成22年度

損失実績値

10,978
△30
9
－
1,527

うち戻入額

△11,440
△30
－
－
△456

前年度損失
実績値との対比

16,471
△17
84
－
△113

（注）与信関係費用のうち当該アセットクラスに特定出来るもののみを表示しております。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ484【要因分析】
平成22年度損失実績値については前年度と比較して164億円増加しております。
これは主に債務者区分改善や要注意先以下の残高減少に伴う貸倒引当金取崩しの一方、一部大口債務者の区分悪化、東日本大震
災による影響に対する引当実施によるものであります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項

内部格付手法を適用するポートフォリオの損失額の推計値

事業法人等向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

損失額実績値

152,815373
596
543
12,473

10,978
△30
9
－
1,527

住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

損失額推計値（注）1. 損失額推計値は平成19年3月末から平成23年3月末までの各3月末及び9月末の期待損失額の平均としております。
リテール向けエクスポージャーの損失額推計値は平成20年3月末から平成23年3月末までの各3月末及び9月末の期待損失額の平均としております。
2. 損失額実績値は平成23年3月末より直近1年間の合計としております。

信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法を適用したエクスポージャーの額
平成23年3月末

標準的手法が適用されるポートフォリオ

内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人等向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー

うち金融機関等向けエクスポージャー

うち居住用不動産向けエクスポージャー

うち適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
うちその他リテール向けエクスポージャー

適格金融資産担保

適格資産担保24,546－保証

1,122,989

269,803

302,933

193,189

265,429

163,41690

4,374

138,316

929,710

－

－
－

－
－

－

－

－

クレジットデリバティブ

－

－
－
－

1,200

－

－
－

－
－

－

住友信託銀行
決算データ（単体）（単位：百万円）－（単位：百万円）

平成22年3月末

内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人等向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー

うち金融機関等向けエクスポージャー

うち居住用不動産向けエクスポージャー

うち適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
うちその他リテール向けエクスポージャー

適格資産担保

保証

8,189

－

1,006,041

291,433

134,761

283,477

67,57425,889

7,956

114,329845,391

－

－
－

－
－

－

－

－

181,903

クレジットデリバティブ－

29,561－－－

29,561

－
－

－
－

－

－

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

標準的手法が適用されるポートフォリオ

適格金融資産担保

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

485派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

住友信託銀行
決算データ（連結）（1） 派生商品取引（単位：百万円）

グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
うち 外国為替関連取引

平成23年3月末

3,099,701

2,508,545

1,140,016

1,159,422

金利関連取引901,162774,273

3,789,952

3,475,094

株式関連取引

－

－

金関連取引

－

貴金属関連取引（金を除く）
その他コモディティ関連取引

担保の額

平成22年3月末

クレジットデリバティブ取引
一括精算ネッティング契約による与信相当額削減効果（△）

住友信託銀行
決算データ（単体）

うち 預金

有価証券

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

与信相当額算出の対象となるクレジットデリバティブの想定元本額

うち クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション購入
トータル・リターン・スワップによるプロテクション購入

ファースト・トゥ・デフォルト型クレジットデリバティブによるプロテクション購入
セカンド・トゥ・デフォルト型クレジットデリバティブによるプロテクション購入

クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション提供

トータル・リターン・スワップによるプロテクション提供

ファースト・トゥ・デフォルト型クレジットデリバティブによるプロテクション提供

セカンド・トゥ・デフォルト型クレジットデリバティブによるプロテクション提供
信用リスク削減効果を勘案するために用いているクレジットデリバティブの想定元本額

－
－

－
－

－
500

－
△3,551,098△3,090,446

263,375

215,526

221,775

142,536

41,59972,990876,641

943,896

107,961

4,701

29,561

4,701

－

－

78,400

－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
29,561－－

平成22年3月末

平成23年3月末－

47（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（2） 長期決済期間取引（単位：百万円）

グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
担保の額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

486

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

－
－
－

－

－
47

連結：定量的な開示事項

証券化エクスポージャーに関する事項
連結グループがオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、主な原資産の種類・状況等

実施時期

原資産の種類

原資産の合計額
取引の種類

平成22年6月

証券化実施当初
平成23年3月末

当初発行額

優先受益権

劣後受益権

最終償還年月

平成22年9月

平成23年3月

居住用住宅ローン

居住用住宅ローン

居住用住宅ローン

32,620百万円

11,163百万円

46,059百万円

29,547百万円

10,693百万円

44,571百万円

資産譲渡型証券化取引

資産譲渡型証券化取引

資産譲渡型証券化取引

32,620百万円

11,163百万円

46,059百万円

30,000百万円（AAA/S&P、Aaa/Moody's）

10,000百万円（AAA/S&P）

42,600百万円（AAA/S&P、Aaa/Moody's）

2,620百万円（無格付）

1,163百万円（無格付）

3,459百万円（無格付）

平成63年4月

平成58年1月

平成63年12月（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

平成23年3月末

原資産の合計額

住宅ローン

クレジットカード与信・消費性ローン
自動車ローンその他の個人向け債権
商業用不動産担保ローン
法人向けローン・社債

リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権

合成型証券化取引

197,293

197,293

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
－

29,508－－

197,293

－

－

－

－

－

－

－
－

－
－

－

197,293（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

平成22年度

住宅ローン

クレジットカード与信・消費性ローン
自動車ローンその他の個人向け債権
商業用不動産担保ローン
法人向けローン・社債

合計

当期の累計損失額

233

158

－

－

－

－

－

－
－

233

三井住友トラスト・ホールディングス

－

－

－

－
－

158

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権

3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

合計

資産譲渡型証券化取引

29,508住友信託銀行
決算データ（単体）

住友信託銀行グループは、上記証券化商品に関するエクスポージャーの一部を保有しており、以下の（2）～（9）の定量データには上記に関するものも含んでおります。

エクスポージャーの額

住友信託銀行
決算データ（連結）

平成22年度487

住友信託銀行
決算データ（連結）（4） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

住友信託銀行
決算データ（単体）（5） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

リスク・ウェイト区分（内部格付手法）
20%以下
20%超100%以下
100%超1,250%未満
自己資本控除リスク・ウェイト区分（標準的手法）
20%以下
20%超100%以下
100%超1,250%未満
自己資本控除合計

残高

29,508－－29,220
288
－
－
－
－
－
29,508

住宅ローン
クレジットカード与信・消費性ローン
自動車ローンその他の個人向け債権
商業用不動産担保ローン
法人向けローン・社債
リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権
合計（単位：百万円）

平成23年3月末

所要自己資本

3,968
－
－
3,680
288
－
－
－
－
－
3,968

（単位：百万円）

平成23年3月末

5,686
－
－
－
－
－
－
5,686

（6） 自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

住宅ローン
クレジットカード与信・消費性ローン
自動車ローンその他の個人向け債権
商業用不動産担保ローン
法人向けローン・社債
リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権
合計（単位：百万円）

平成23年3月末

288
－
－
－
－
－
－
288

（7） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（8） 証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

住宅ローン
クレジットカード与信・消費性ローン
自動車ローンその他の個人向け債権
商業用不動産担保ローン
法人向けローン・社債
リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権
合計（9） 証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。

488

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌（単位：百万円）

平成22年度

5,177
－
－
－
－
－
－
5,177

連結：定量的な開示事項

住友信託銀行
決算データ（連結）

平成21年度（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、主な原資産の種類・状況等

実施時期

原資産の種類

原資産の合計額

取引の種類

平成21年4月

証券化実施当初

平成22年3月末

当初発行額

優先受益権

劣後受益権

最終償還年月

平成22年3月

居住用住宅ローン

居住用住宅ローン

21,108百万円

32,980百万円

19,055百万円

32,472百万円

資産譲渡型証券化取引

資産譲渡型証券化取引

21,108百万円

32,980百万円

19,500百万円（AAA/S&P）

30,000百万円（Aaa/Moody's、AAA/S&P）

1,608百万円（無格付）

2,980百万円（無格付）
平成62年12月

平成58年1月（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

平成22年3月末

原資産の合計額

エクスポージャーの額

住宅ローン

クレジットカード与信・消費性ローン
自動車ローンその他の個人向け債権
商業用不動産担保ローン
法人向けローン・社債

リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権

合成型証券化取引

129,220

129,220

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
－

19,998－－129,220

－

－

－

－

－

－

－
－

－
－

－

129,220（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

平成21年度

住宅ローン

クレジットカード与信・消費性ローン
自動車ローンその他の個人向け債権
商業用不動産担保ローン
法人向けローン・社債

合計

当期の累計損失額

132

160

－

－

－

－

－

－
－

132

三井住友トラスト・ホールディングス

－

－

－

－
－

160

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権

3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

合計

資産譲渡型証券化取引

19,998住友信託銀行
決算データ（単体）

住友信託銀行グループは上記証券化商品に関するエクスポージャーの一部を保有しており、以下の（2）～（9）の定量データには上記に関するものも含んでおります。

489

住友信託銀行
決算データ（連結）（4） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

住友信託銀行
決算データ（単体）（5） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

リスク・ウェイト区分（内部格付手法）
20%以下
20%超100%以下
100%超1,250%未満
自己資本控除リスク・ウェイト区分（標準的手法）
20%以下
20%超100%以下
100%超1,250%未満
自己資本控除合計

残高

19,998－7,700
11,980
317
－
－
－
－
－
19,998

住宅ローン
クレジットカード与信・消費性ローン
自動車ローンその他の個人向け債権
商業用不動産担保ローン
法人向けローン・社債
リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権
合計（単位：百万円）

平成22年3月末

所要自己資本

2,968
－
643
2,008
317
－
－
－
－
－
2,968

（単位：百万円）

平成22年3月末

2,915
－
－
－
－
－
－
2,915

（6） 自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

住宅ローン
クレジットカード与信・消費性ローン
自動車ローンその他の個人向け債権
商業用不動産担保ローン
法人向けローン・社債
リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権
合計（単位：百万円）

平成22年3月末

317
－
－
－
－
－
－
317

（7） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（8） 証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

住宅ローン
クレジットカード与信・消費性ローン
自動車ローンその他の個人向け債権
商業用不動産担保ローン
法人向けローン・社債
リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権
合計（9） 証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。

490

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌（単位：百万円）

平成21年度

2,990
－
－
－
－
－
－
2,990

連結：定量的な開示事項

連結グループが投資家である証券化エクスポージャーに関する事項

住宅ローン（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

エクスポージャーの額

エクスポージャーの額

359,650

258,361

68,23635,132566

8,017

クレジットカード与信・消費性ローン
自動車ローンその他の個人向け債権
商業用不動産担保ローン
法人向けローン・社債

リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権
合計

41,792

12,206

210,937

174,32157,412
2,712

37,3962,285

741,309527,721（2） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

残高

所要自己資本残高

所要自己資本

741,309

24,579527,721

24,591

20%以下

631,296

4,909

439,265

3,217

20%超100%以下

85,131

4,315

61,272

3,127

100%超1,250%未満

16,142

6,615

14,718

5,781

8,739

8,739

12,464

12,464

－

－

－

－

－
－

－
－

－
－

－
－

741,309

24,579527,721

24,591

リスク・ウェイト区分（内部格付手法）

自己資本控除リスク・ウェイト区分（標準的手法）

20%以下
20%超100%以下
100%超1,250%未満
自己資本控除

－

－

－

－

－

－

－

－

（3） 自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額

住宅ローン

平成22年3月末－（単位：百万円）

平成23年3月末

－

1,000

－

171

53

法人向けローン・社債

7,567

12,411

合計

8,739

12,464

クレジットカード与信・消費性ローン

自動車ローンその他の個人向け債権

商業用不動産担保ローン

リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権

－
－
－

－

－
－

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ（4） 証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
平成23年3月末及び平成22年3月末については該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

合計

平成23年3月末

住友信託銀行
決算データ（単体）（単位：百万円）

平成22年3月末

住友信託銀行
決算データ（連結）（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳

2011ディスクロージャー誌491

マ−ケットリスクに関する事項

住友信託銀行
決算データ（連結）（1） 期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値●平成21年度の市場リスクの状況●平成22年度の市場リスクの状況

平成23年3月末

バンキング勘定

トレーディング勘定

2,239億円

10億円

2,483億円

14億円

1,863億円
2,153億円

4億円
8億円

最大値
最小値
平均値

平成22年3月末
最大値
最小値
平均値

（平成22年4月～平成23年3月）

住友信託銀行
決算データ（単体）

信頼区間：片側99％信頼区間：片側99％

トレーディング勘定

774億円

5億円

1,512億円

23億円

734億円
1,120億円

3億円
8億円（平成21年4月～平成22年3月）（注）平成23年3月末より、バンキング勘定に「政策株式」等を含めて表示しております。これにより、平成23年3月末のバリュー・アット・リスクの値
は1,401億円、平成22年4月～平成23年3月におけるバリュー・アット・リス
クの最大値は1,445億円、最小値は1,339億円、平均値は1,407億円、それぞれ増加しております。

VaR計測基準
バンキング勘定
トレ－ディング勘定

バンキング勘定

保有期間：21営業日
保有期間： 1営業日

観測期間：1年
観測期間：1年（2） バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明●トレーディング勘定のバック・テスティングの状況
平成21年度
平成22年度
損益前日比（億円）

損益前日比（億円）

損益/VaR散布図

損益/VaR散布図

25.0

15.0

20.0
10.0

15.0
10.0

5.0

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

5.0
0.0

0.0
-5.0

-5.0

-10.0
-15.0

-10.0

-20.0
-15.0

0.0

5.0

（算出基準日を含む直近250営業日）

10.0

15.0

VaR（億円）

-25.0

0.0

5.0

10.0

（算出基準日を含む直近250営業日）

15.0（注）平成22年度におけるトレーディング勘定のバック・テスティング結果については、上図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が0回となっております。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

492

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

20.0

25.0

VaR（億円）連結：定量的な開示事項

銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項

平成22年3月末

連結貸借対
照表計上額

連結貸借対照表計上額及び時価（注）1
上場株式等エクスポージャー

上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は株式等エクスポージャー

出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（注）2

損益△7,379時価492,412492,412

470,802

470,80247,65147,651

46,07446,074

売却益

売却損

13,4222,058

連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額
連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額

平成23年3月末

連結貸借対
照表計上額

時価

償却

損益

18,743 △6,051

売却益

売却損

償却

3,204

2,314

6,941
45,34365,551

該当ありません

住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

該当ありません（注）1. その他有価証券で国内株式及び外国株式のみを対象とした計数を表示しております。
2. 連結損益計算書の株式等売却損益及び株式等償却の計数を表示しております。

ポートフォリオの区分ごとの金額
既保有株式

マーケット・ベース方式を採用するポートフォリオ
PD/LGD方式を採用するポートフォリオ

平成22年3月末

平成23年3月末

715,275

663,532

469,193426,506

69,012
177,070

56,559180,466

住友信託銀行
決算データ（単体）（単位：百万円）（注）ポートフォリオの区分ごとの金額は信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

信用リスク・アセットのみなし計算を適用するエクスポージャーの額（単位：百万円）

ルック・スル－方式
単純過半数方式
運用基準方式

内部モデル手法

平成22年3月末

平成23年3月末

242,360

170,739

176,838

118,329

33,642

36,638

11,681－

13,486
6,710

13,0862,685－

リスクウェイトが400％以下の蓋然性が高いもの
上記のいずれにも該当しないもの－

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

みなし計算が適用されるエクスポージャーの額合計（注）信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

銀行勘定における金利リスクに関して連結グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額●アウトライヤー比率

うち 円金利ドル金利

ユーロ金利
アウトライヤー比率

平成22年3月末

平成23年3月末

247億円

655億円

59億円

0億円

182億円

631億円

5億円
1.3%

11億円
3.3%

（注）1. 住友信託銀行が使用する金利変動シナリオは、保有期間1年、最低5年の観測期間で計算される金利変動の1パーセンタイル値と99パーセンタイル値による金利ショック
としております。
2. リスク計測方法は、金利感応度方式を採用しております。また、コア預金の定義は①過去5年間の最低残高、②過去5年間の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高、③現残高の50％相当額のうち、最小の額を上限とし、満期は5年（平均残存年数2.5年）としております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

総金利リスク量493

自己資本比率に関する事項
自己資本の構成に関する事項（単体自己資本比率（国際統一基準）の状況）
住友信託銀行
決算データ（連結）
住友信託銀行
決算データ（単体）
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

494（単位：百万円）

基本的項目（TierⅠ）
資本金
うち非累積的永久優先株（注）1
新株式申込証拠金
資本準備金
その他資本剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
その他
自己株式（△）
自己株式申込証拠金
社外流出予定額（△）
その他有価証券の評価差損（△）
新株予約権
営業権相当額（△）
のれん相当額（△）
企業結合により計上される無形固定資産相当額（△）
証券化取引に伴い増加した自己資本相当額（△）
期待損失額が適格引当金を上回る額の50％相当額（△）
繰延税金資産の控除前の〔基本的項目〕計（上記各項目の合計額）
繰延税金資産の控除金額（△）（注）2
計（Ａ）
うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券（注）3 （ a ）うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券
補完的項目（TierⅡ）
その他有価証券の貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の45％
土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％相当額
一般貸倒引当金
適格引当金が期待損失額を上回る額
負債性資本調達手段等
うち永久劣後債務（注）4
うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注）5
計
うち自己資本への算入額（Ｂ）
準補完的項目（TierⅢ）
短期劣後債務うち自己資本への算入額
（Ｃ）
控除項目
（Ｄ）
控除項目（注）6
自己資本額
（A）
＋
（B）
＋
（C）
－
（D）
（Ｅ）
リスク・アセット等
資産（オン・バランス）項目
オフ・バランス取引等項目
信用リスク・アセットの額（Ｆ）
マーケットリスク相当額に係る額（（H）/8%）（Ｇ）（参考）マーケットリスク相当額（Ｈ）
オペレーショナルリスク相当額に係る額（（J）/8%） （Ｉ）（参考）オペレーショナルリスク相当額（Ｊ）
信用リスク・アセット調整額（Ｋ）
オペレーショナルリスク相当額調整額
（Ｌ）
＋
（I）
＋
（K）
＋
（L）
）
（Ｍ）
計（
（F）
＋
（G）
単体自己資本比率（国際統一基準）＝E/M×100（％）
TierⅠ比率 ＝A/M×100（％）
ステップ・アップ金利条項付の優先出資証券の基本的項目の額に対する比率 ＝ a/A×100（％）

平成22年3月末

平成23年3月末

342,037
54,500－242,555
54,49648,323400,268
279,999465－
10,678
1,518
－
－
－
－
2,614
22,567
1,329,837－
1,329,837
156,000
280,000

342,037
54,500－242,555
54,49552,929446,186
279,999482－
15,701
－
－
－
－
－
4,966
13,4391,383,614－
1,383,614
156,000
280,000－
505－－
596,823
186,915
409,907597,328
597,328

2,016
448
－
－
628,236
185,307442,928
630,700
630,700－－－－

88,30889,143

1,838,857

1,925,171

10,054,291
1,422,547
11,476,839
86,041
6,883
481,499
38,519－－12,044,380
15.26
11.04
11.73

9,326,073
1,365,075
10,691,148
116,449
9,315
470,446
37,635－－
11,278,044
17.07
12.26
11.27

（注）1. 平成23年3月31日において、基本的項目に含まれる非累積的永久優先株の額は109,000百万円であり、「資本金うち非累積的永久優先株」の欄には、非累積的永久優先株のうち資本金に組み入れた額を記載しております。
2. 平成23年3月31日において、繰延税金資産の純額に相当する額は82,750百万円であります。なお、繰延税金資産の算入上限額は276,722百万円であります。
3. 告示第17条第2項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目的会社の発行する優先出資証券を含む。）
であります。
4. 告示第18条第1項第4号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
（1）無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること（2）一定の場合を除き、償還されないものであること（3）業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること（4）利払い義務の延期が認められるものであること
5. 告示第18条第1項第5号及び第6号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限られております。
6. 告示第20条第1項第1号から第5号に掲げるものであり、他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額が含まれております。
7. 住友信託銀行は、単体自己資本比率の算定に関し、「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」（平成23年3月29日 日本公認会計士
協会業種別委員会実務指針第30号）に基づき、有限責任 あずさ監査法人により外部監査を受けております。
当該外部監査は財務諸表の会計監査の一部ではなく、単体自己資本比率の算定に関する内部管理体制の一部について合意された手続による調査業務を実施し、その結果を住友
信託銀行宛に報告するものであります。外部監査人が単体自己資本比率そのものや単体自己資本比率の算定に係る内部統制について意見を表明するものではありません。
なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年7月1日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

単体：定量的な開示事項

自己資本調達手段の概要

資本項目

資本調達手段概要

普通株式

完全議決権株式告示第17条第1項に掲げる株主資本であり、権利内容に何ら限定のない住友
信託銀行における標準となる株式であります。

優先株式

無議決権株式告示第17条第1項に掲げる株主資本であり、普通株式に対して剰余金の配当及び残余財産の分配において優先する非累積的永久優先株式であります。

優先出資証券

詳細は下表記載

告示第17条第4項に掲げる優先出資証券で、次に掲げる条件のすべてを満たすものであります。
・非累積的永久優先出資であること・無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
・発行代り金が当該銀行に即時かつ無制限に利用可能であり、業務を継続しながら当該銀行内の損失の補てんに充当されるものであること

永久劣後債

・償還期限の定めなし
・ステップ・アップ金利特約付（ただし、5年目以降に監督当局の承認を条件に期限前返済が可能）

告示第18条第1項第4号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のす
べてを有するものであります。
・無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
・一定の場合を除き、償還されないものであること
・業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること
・利払い義務の延期が認められるものであること

基本的項目（TierⅠ）

永久劣後ローン

期限付劣後債

期限付劣後ローン

期間10年及び20年（期限一括返済）告示第18条第1項第5号及び第6号に掲げるものであります。ただし、期限付
・償還期限の定めあり
劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限られておりま・ステップ・アップ金利特約付（ただし、5年 す。
目以降に監督当局の承認を条件に期限前返済が可能）※単体自己資本比率（国際統一基準）における自己資本の「基本的項目」に算入しております「その他」には「海外特別目的会社の発行する優先出資証券」が含まれており、その主要な性質は次のとおりであります。

1. 発行体STB Preferred Capital 2（Cayman）Limited

2. 発行証券の種類

配当非累積型永久優先出資証券

3. 発行期間

永久（ただし、7年経過後は監督当 永久（ただし、10年経過後は監督当 永久（ただし、10年経過後は監督当 永久（ただし、5年経過後は監督当局の事前承認を前提として、発行体 局の事前承認を前提として、発行体 局の事前承認を前提として、発行体 局の事前承認を前提として、発行体の任意により償還可能）の任意により償還可能）の任意により償還可能）の任意により償還可能）

4. 配当率Series A
当初固定配当（ただし、平成30年7月の配当支払日以降は変動配当が適
当初固定配当（ただし、平成28年1 当初固定配当（ただし、平成29年7 用されるとともに、ステップ・アッ
月の配当支払日以降は変動配当が適 月の配当支払日以降は変動配当が適 プ配当が付される）
用されるとともに、ステップ・アッ 用されるとともに、ステップ・アッ Series B
当初固定配当（ただし、平成30年7
プ配当が付される）
プ配当が付される）月の配当支払日以降は変動配当が適用される。ステップ・アップ配当は付されていない）

5. 発行総額

500億円

500億円

Series A 560億円
Series B 540億円

700億円

6. 払込日平成17年12月7日

平成19年3月2日

平成20年6月24日

平成20年12月18日

7. 配当支払の内容

住友信託銀行の分配可能額の限度内で、住友信託銀行優先株式への配当支払に準じた計算により発行体から支払われる。住友信託銀行が直前の事業年度に住友信託銀行普通株式への配当を実施した場合は、発行体は原則として発行証券について満額の配当を実施しなければならない。

同左

同左

同左

8. 配当停止条件

住友信託銀行が直前の事業年度において、住友信託銀行優先株式に対して配当を支払わなかった場合や、自己資本比率又はTierⅠ比率が規制上の最低基準を下回る場合など所定の事由が生じた場合。

同左

同左

同左

9. 残余財産請求権

発行証券の保有者は、発行体の有する住友信託銀行向け永久劣後ローンを通じて実質的に住友信託銀行優先
株式と同順位の請求権を保有する。

同左

同左

同左

STB Preferred Capital 3（Cayman）Limited
同左

STB Preferred Capital 4（Cayman）Limited

住友信託銀行
決算データ（単体）

補完的項目（TierⅡ）

住友信託銀行
決算データ（連結）

単体自己資本比率（国際統一基準）における自己資本調達手段の概要は次のとおりであります。

STB Preferred Capital 5（Cayman）Limited

同左

同左

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

当初固定配当（ただし、平成26年1月の配当支払日以降は変動配当が適用される。ステップ・アップ配当は付されていない）495

自己資本の充実度に関する事項
所要自己資本の額
住友信託銀行
決算データ（連結）（1） 信用リスクに対する所要自己資本の額（内部格付手法が適用される株式等エクスポージャー、みなし計算が適用されるエクスポージャーを除く）（単位：百万円）

住友信託銀行
決算データ（単体）

標準的手法が適用されるポートフォリオ
段階的適用を予定する事業単位向けエクスポージャー
適用除外とするエクスポージャー
内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳
事業法人等向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
居住用不動産向けエクスポージャー
適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
その他リテール向けエクスポージャー
購入債権
その他資産等証券化エクスポージャー
標準的手法が適用されるエクスポージャー
内部格付手法が適用されるエクスポージャー

平成22年3月末

平成23年3月末

20,604－20,604
931,255
698,490
10,012
26,02652,547536
12,23025,659105,752
26,514－
26,514

20,544－
20,544864,191
634,910
12,362
27,69346,063498
10,81822,840109,003
25,861－
25,861

平成22年3月末

平成23年3月末

74,822
18,50816,734－39,57970,241
18,975
15,298－35,967平成22年3月末

平成23年3月末

48,74937,459平成22年3月末

平成23年3月末

6,883
1,347
1,347
－
－
－
－
5,536

9,315
951
951
－
－
－
－
8,364

平成22年3月末

平成23年3月末

38,51937,635（2） 内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額

株式等エクスポージャー
PD/LGD方式適用分
マーケット・ベース方式の簡易手法適用分
マーケット・ベース方式の内部モデル手法適用分
経過措置適用分（単位：百万円）（3） みなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（単位：百万円）（4） マーケットリスクに対する所要自己資本の額

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

マーケットリスク標準的方式における以下のカテゴリーごとの所要自己資本の額
金利リスク
株式リスク
外国為替リスクコモディティ・リスク
オプション取引
内部モデル方式（単位：百万円）（5） オペレーショナルリスクに対する所要自己資本の額

粗利益配分手法（単位：百万円）（6） 総所要自己資本額496

三井住友トラスト・ホールディングス（単位：百万円）

2011ディスクロージャー誌

平成22年3月末

平成23年3月末

963,550

902,243

単体：定量的な開示事項

信用リスクに関する事項
信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳
平成23年3月末
信用リスクエクスポージャー
貸出金、コミットメ
ント及びその他のデリバティブ以外のオ
フ・バランスエクス
ポージャー等

有価証券

16,523,803

13,059,274

3,202,108

262,420

地域別合計

2,178,555

584,846

912,923

680,786

9,511

18,702,359

13,644,120

4,115,032

943,206

192,353

製造業

2,716,450

2,341,554

346,681

28,21536,369

3,810

2,216

1,564

28

－

32

75

68

日本

日本以外

農業、林業
漁業

7,199
15,253－

166,815130,348

415,484
233,359

182,841

53－

35,151

1,315

4,859

379,114

34,683

1,685－

227,474

4,424

1,460

15,599868,363

760,416

86,324

21,622256

1,394,040

1,267,832

119,476

6,731

6,481

1,878,332

1,506,805

182,510

189,015

86,0202,090,326

1,872,215

208,927

9,183

17,748585,228

577,168

6,791

1,267

－

136,849

116,330

20,519

業種別合計

2,155,211
6,035,474

2,155,211
2,284,978－3,067,944－
682,550

9,411
15,53918,702,359

13,644,120

4,115,032

943,206

192,353

1年以内

4,566,957

3,819,117

696,623

51,216

1年超5年未満
5年以上

残存期間別合計

6,714,895
7,420,507

5,237,927
4,587,076

1,066,369
2,352,039

410,598
481,391

18,702,359

13,644,120

4,115,032

943,206

期中平均残高18,570,587

13,711,674

3,932,476

926,436

鉱業、砕石業、砂利採取業
建設業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体個人
その他－

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

（注）1.
2.
3.
4.
5.

－

住友信託銀行
決算データ（単体）

7,306
15,307

店頭
デリバティブ

3カ月以上延滞エク
スポージャー又はデフォルトエクスポー
ジャー

住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

みなし計算、証券化、その他資産、適用除外を除く信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーを表示しております。
業種別のうちその他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年以上には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は平成22年3月末、平成22年9月末及び平成23年3月末の簡易平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。
ローンパーティシペーションについては、原債務者に対するエクスポージャーを残高として計上しております。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌497

住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

平成22年3月末
信用リスクエクスポージャー
貸出金、コミットメ
ント及びその他のデリバティブ以外のオ
フ・バランスエクス
ポージャー等

日本
日本以外

有価証券

店頭
デリバティブ

3カ月以上延滞エク
スポージャー又はデフォルトエクスポージャー

16,082,230

13,397,589

2,459,749

224,891

206,600

地域別合計

2,093,136

516,746925,153

651,236

12,477

18,175,367

13,914,336

3,384,902

876,128

219,077

製造業

2,834,911

2,444,110

360,297

30,503

10,576

3,483

2,055

1,398

29

－

86

497

農業、林業
漁業

住友信託銀行
決算データ（単体）

鉱業、砕石業、砂利採取業
建設業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業

5,915

5,804

14,874

14,769

－

24

104

－

186,559

147,770

37,4081,380

14,370224,516

182,970

40,118

1,427－

260,877

255,712

4,631

534

22,822
14,771

886,346785,826

85,164

15,355

1,366,599

1,252,523

106,945

7,130

7,047

2,027,914

1,745,985

113,206

168,722

90,3042,180,738

2,008,436

160,508

11,79333,414

707,488698,183

7,151

2,154

－

114,078

102,248

11,829

業種別合計

1,958,166
5,402,895

1,958,166
2,309,772－
2,456,217－
636,905

8,184
17,087

18,175,367

13,914,336

3,384,902

876,128

219,077

1年以内

4,540,236

3,858,838

633,663

47,7341年超5年未満
5年以上

残存期間別合計

7,289,456
6,345,674

5,674,058
4,381,439

1,272,488
1,478,750

342,909
485,483

18,175,367

13,914,336

3,384,902

876,128

期中平均残高18,252,404

13,904,398

3,466,109

881,896

卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体個人
その他

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

（注）1.
2.
3.
4.
5.
6.

－

－

みなし計算、証券化、その他資産、適用除外を除く信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーを表示しております。
業種別のうちその他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年以上には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は平成21年3月末、平成21年9月末及び平成22年3月末の簡易平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。
ローンパーティシペーションについては、原債務者に対するエクスポージャーを残高として計上しております。
日本標準産業分類の改訂（平成19年11月）に伴い、当期から業種の表示を一部変更しております。

一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額
住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

498（1） 一般貸倒引当金（単位：百万円）

一般貸倒引当金

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

平成22年3月末

平成23年3月末

期末残高

期末残高

59,12854,000

期中増減額△5,128

単体：定量的な開示事項（単位：百万円）

平成22年3月末

日本
日本以外

地域別合計

平成23年3月末

期末残高
38,691
7,023

期末残高
25,279
6,279

期中増減額

△13,412△743

45,71531,558△14,156

製造業

2,813

5,768

2,954

漁業

－

－

－

農業、林業
鉱業、砕石業、砂利採取業

建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体

個人
その他

業種別合計

－

－

1,370

－

10
702

2,164

1,199

12,047580－－△1,359702△964△11,467

261－

12,6599,404△3,255

－

－

－

－

－

－

－

529
13,867

1,669
12,22345,71531,558△261－－

住友信託銀行
決算データ（単体）

情報通信業

－

－

住友信託銀行
決算データ（連結）（2） 個別貸倒引当金（地域別、業種別の内訳）

1,139△1,643△14,156（3） 特定海外債権引当勘定（業種別の内訳）
平成23年3月末及び平成22年3月末については該当ありません。

（単位：百万円）

製造業

農業、林業

漁業

鉱業、砕石業、砂利採取業

建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業

金融業、保険業

不動産業

物品賃貸業

地方公共団体

個人
その他

業種別合計

平成22年度

276

14,818

－

－

－

－

－
－

147

858

20

－

－

－

135

557

33

100

0
1,763

－

－

－

△32

－
－

541
357

△974
295

3,274

15,624

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

卸売業、小売業

平成21年度

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

業種別の貸出金償却の額499

標準的手法を適用するエクスポージャーについてのリスク・ウェイト区分ごとの残高
住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

平成22年3月末

標準的手法適用のエクスポージャーについてリスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減効果勘案後の残高0%

うち格付適用分

285,404－

284,288

－

－

－

－

－

－

10%
20%

34,807－

34,472

－

50%

－

－

－

100%

250,597

－

－

35%

－

－

－

150%
第20条第1項第2号及び第5号の規定により自己資本控除した額

－

－

－

－

－
－

－

249,816－－

住友信託銀行
決算データ（単体）－－

平成22年3月末

平成23年3月末

1,248,626

1,275,372

244,779

181,130

129,048

117,240

12,97830,68853,934

28,695

62,13557,855

内部格付手法を適用するエクスポージャーに関する事項（単位：百万円）

スロッティングクライテリアに割り当てられた特定貸付債権

事業用不動産向け貸付けのうちボラティリティの高いもの
残存期間2年半以上
優……95%

良……120%
可……140%

弱い……250%
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

デフォルト……0%

残存期間2年半未満
優……70%
良……95%

可……140%

弱い……250%

デフォルト……0%

上記以外のもの

残存期間2年半以上
優……70%
良……90%

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

500

平成23年3月末

うち格付適用分

残存期間2年半未満
優……50%
良……70%

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%

マーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャー
上場株式……300%
非上場株式……400%

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

－

－

－

－

115,730

63,88919,254

5,004

34,223

1,208

49,05144,477

13,20013,2001,003,847

1,094,242

775,507793,987

339,927

319,240

213,969

233,069

186,282

192,369

35,32845,054228,339300,255

－

－

－

4,252

47,322

65,88874,377

124,952

99,479103,435

7,159

4,756

－

1,223

52,15548,70011,28040,874

14,39434,306

単体：定量的な開示事項

内部格付手法を適用するポートフォリオに関する事項（単位：百万円）

平成23年3月末
PD

格付1～4

合計

RW

On_EAD

Off_EAD45.44%

24.63%

2,617,655

534,1340.67%

44.72%

66.27%

4,557,807

801,998

13.14%
100.00%44.15%
41.77%

194.89%－277,364
176,428

24,495
1,742

2.85%

44.89%

54.67%

7,629,255

1,362,370

格付5～6

格付7～8
格付8–～10

LGD

0.07%

住友信託銀行
決算データ（連結）（1） 事業法人等向けエクスポージャーにおける債務者格付毎のデフォルト確率（PD）、デフォルト時損失率（LGD）、リスク・ウェイト（RW）の加重平均値、オン・バランス資産項目のEAD（On_EAD）、オフ・バランス資産項目のEAD（Off_EAD）（注）特定貸付債権及び購入債権は除いております。

（単位：百万円）

平成22年3月末
PD

合計

On_EAD

Off_EAD45.60%

25.09%

2,327,923

633,173

0.73%

44.78%

67.47%

4,678,601

803,074

12.79%
100.00%42.71%
43.07%

187.38%－489,709
202,408

38,659
3,039

3.43%

44.89%

59.19%

7,698,643

1,477,947

格付5～6

格付7～8
格付8–～10RW

0.07%（注）特定貸付債権及び購入債権は除いております。

住友信託銀行
決算データ（単体）

格付1～4

LGD

（2） ソブリン向けエクスポージャーにおける債務者格付毎のデフォルト確率（PD）、デフォルト時損失率（LGD）、リスク・ウェイト（RW）の加重平均値、オン・バランス資産項目のEAD（On_EAD）、オフ・バランス資産項目のEAD（Off_EAD）（単位：百万円）

平成23年3月末
PD

格付1～4
格付5～6

合計

RW

On_EAD

Off_EAD

0.01%

44.99%

3.88%

3,500,304

1.82%

45.00%

132.96%

11,225

21,1339.68%－

45.00%－

183.78%
－

310
－

－
－

0.01%

44.99%

4.31%

3,511,840

21,133－（注）特定貸付債権及び購入債権は除いております。

（単位：百万円）

平成22年3月末
PD

格付1～4
格付5～6

格付7～8
格付8–～10
合計

LGD

RW

On_EAD

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

格付7～8
格付8–～10

LGD

Off_EAD

0.01%

44.97%

3.49%

2,964,372

22,7991.16%

45.00%

112.13%

15,380

887

9.68%
－

43.62%－

178.14%
－

319
－

－
－

0.01%

44.97%

4.10%

2,980,072

23,687（注）特定貸付債権及び購入債権は除いております。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

501

住友信託銀行
決算データ（連結）（3） 金融機関等向けエクスポージャーにおける債務者格付毎のデフォルト確率（PD）、デフォルト時損失率（LGD）、リスク・ウェイト（RW）の加重平均値、オン・バランス資産項目のEAD（On_EAD）、オフ・バランス資産項目のEAD（Off_EAD）（単位：百万円）

平成23年3月末
PD

格付1～4

LGD

RW

On_EAD

Off_EAD

0.05%

45.93%

17.93%

581,903844,933

0.40%

45.89%

55.29%

66,26480,718

格付7～8

7.64%

45.00%

255.78%

314

312

合計

－

－

－

－

－

0.08%

45.93%

21.51%

648,482

925,964

格付5～6
格付8–～10（注）特定貸付債権及び購入債権は除いております。

（単位：百万円）

平成22年3月末
PD

住友信託銀行
決算データ（単体）

格付1～4

LGD

RW

On_EAD

Off_EAD

0.05%

46.57%

17.20%

728,503

685,0490.40%

44.52%

55.43%

46,034

88,766

格付7～8

7.64%

45.00%

180.76%

2

290

合計

－

－

－

－

－

0.08%

46.39%

20.56%

774,540

774,106

格付5～6
格付8–～10（注）特定貸付債権及び購入債権は除いております。

（4） PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャーにおける債務者格付毎のデフォルト確率（PD）、リスク・ウェイト（RW）の加重平均値
及び残高（単位：百万円）

平成23年3月末
PD

格付1～4
住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

0.08%

105.57%

99,0640.28%

149.18%80,42512.65%

473.69%352

100.00%

－

624

0.54%

125.36%

180,466

格付5～6
格付7～8

格付8–～10
合計（単位：百万円）

平成22年3月末
PD

格付1～4

格付5～6
格付7～8

格付8–～10
合計

三井住友トラスト・ホールディングス

残高

RW

0.08%

105.62%

99,4560.29%

148.84%76,7689.36%

460.54%147

100.00%

－

697

0.57%

124.24%177,070

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

502

残高

RW

2011ディスクロージャー誌

単体：定量的な開示事項（単位：百万円）

平成23年3月末

居住用不動産向け
適格リボルビング型
リテール向けその他リテール向け（消費性）
その他リテール向け
（事業性）

PD
0.26%
26.87%
100.00%
1.52%
－
－
1.32%
37.58%
100.00%0.71%
9.12%
100.00%0.99%

LGD
42.38%
54.60%
48.74%
100.00%－－51.19%
53.30%
46.71%
46.96%
46.96%
49.85%
43.26%

RW
21.59%
337.63%－55.57%－－
59.30%
149.35%－43.16%
81.26%－
25.84%

On_EAD
1,955,742
11,577
7,730
5,403
－
－
93,3191,026
879
80,7701,700
1,384
2,159,533

Off_EAD
71,663
87
52
2,963
－
－
3,705
311
748
5,450
160
382
85,526

コミットメント未取引額
211－－
58,909
－
－
9,282
253
201
49
－
－
68,908（注）1. LGD推計値にはデフォルトしたエクスポージャーに係るELdefaultを含んでおります。
2. 「延滞等」には、3ヶ月未満の延滞債権等を記載しております。

（単位：百万円）

平成22年3月末

居住用不動産向け
適格リボルビング型
リテール向けその他リテール向け（消費性）
その他リテール向け
（事業性）

PD
0.31%
37.46%
100.00%
1.46%
－
－
1.34%
27.59%
100.00%0.36%
15.54%
100.00%1.05%

LGD
53.65%
53.65%
48.74%
100.00%－－53.22%
53.59%
46.28%
54.39%
54.39%
49.85%
53.84%

RW
29.67%
323.23%－53.88%－－
61.82%
141.99%－34.28%
115.27%－32.98%

On_EAD
1,729,656
7,921
5,486
6,086
－
－
110,7102,848
1,989
86,082982
1,363
1,953,128

Off_EAD87,121
72
39
3,219
－
－
2,147
198
669
6,704
318
328
100,819

コミットメント未取引額
349－－
63,751
－
－
9,879
273
152
351
－
－
74,757

CCF
75%
－
－
5%
－
－
10%
24%
25%
75%
－
－
70%

（注）1. LGD推計値にはデフォルトしたエクスポージャーに係るELdefaultを含んでおります。
2. 「延滞等」には、3ヶ月未満の延滞債権等を記載しております。

内部格付手法を適用するポートフォリオの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

合計

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

CCF
75%
－
－
5%
－
－
30%
69%
54%
75%
－
－
72%

住友信託銀行
決算データ（単体）

合計

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

住友信託銀行
決算データ（連結）（5） リテール向けエクスポージャーにおけるプール単位でのデフォルト確率（PD）、デフォルト時損失率（LGD）、リスク・ウェイト（RW）の加重平均値、オン・バランス資産項目のEAD（On_EAD）、オフ・バランス資産項目のEAD（Off_EAD）、コミットメント未取引額、未取引額に乗ずる掛目（CCF）の加重平均値（単位：百万円）

平成21年度

事業法人等向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

損失実績値△5,492
△12
△75
－
647

うち戻入額

△38,246
△12
△75
－
△498

平成22年度

損失実績値

10,978
△30
9
－
536

うち戻入額

△11,440
△30
－
－
△433

前年度損失
実績値との対比

16,471
△17
84
－
△111

（注）与信関係費用のうち当該アセットクラスに特定出来るもののみを表示しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ【要因分析】
平成22年度損失実績値については前年度と比較して164億円増加しております。
これは主に債務者区分改善や要注意先以下の残高減少に伴う貸倒引当金取崩しの一方、一部大口債務者の区分悪化、東日本大震
災による影響に対する引当実施によるものであります。

503

内部格付手法を適用するポートフォリオの損失額の推計値
住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

事業法人等向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

損失額推計値

損失額実績値

152,761373
596
543
10,861

10,978△30
9－536（注）1. 損失額推計値は平成19年3月末から平成23年3月末までの各3月末及び9月末の期待損失額の平均としております。
リテール向けエクスポージャーの損失額推計値は平成20年3月末から平成23年3月末までの各3月末及び9月末の期待損失額の平均としております。
2. 損失額実績値は平成23年3月末より直近1年間の合計としております。

信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法を適用したエクスポージャーの額
住友信託銀行
決算データ（単体）（単位：百万円）

平成23年3月末

標準的手法が適用されるポートフォリオ

内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人等向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー

うち金融機関等向けエクスポージャー

うち居住用不動産向けエクスポージャー

うち適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
うちその他リテール向けエクスポージャー

適格金融資産担保

適格資産担保保証

1,122,989

269,803

302,933

193,189

265,429

163,41690

4,374

138,316－－

929,710

－

－
－

－
－

－

－

－

クレジットデリバティブ

－

－
－
－

1,200

－

－
－

－
－

－

－

（単位：百万円）

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

平成22年3月末

標準的手法が適用されるポートフォリオ

内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人等向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー

うち金融機関等向けエクスポージャー

うち居住用不動産向けエクスポージャー

うち適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
うちその他リテール向けエクスポージャー

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

504

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

適格金融資産担保－

適格資産担保－保証－

1,006,041

291,433

134,761

283,477

67,57425,889

7,956

114,329－－845,391

－

－
－

－
－

－

181,903

クレジットデリバティブ－

29,561－－－

29,561

－
－

－
－

－

単体：定量的な開示事項

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項（単位：百万円）

グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
うち 外国為替関連取引

平成23年3月末

3,105,240

2,515,104

1,148,102

1,168,486

金利関連取引908,639

783,0213,790,562

3,475,411

株式関連取引

－

－

金関連取引

－

貴金属関連取引（金を除く）－

その他コモディティ関連取引

担保の額

平成22年3月末－

クレジットデリバティブ取引
一括精算ネッティング契約による与信相当額削減効果（△）

有価証券担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

与信相当額算出の対象となるクレジットデリバティブの想定元本額

うち クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション購入
トータル・リターン・スワップによるプロテクション購入

ファースト・トゥ・デフォルト型クレジットデリバティブによるプロテクション購入

セカンド・トゥ・デフォルト型クレジットデリバティブによるプロテクション購入
クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション提供
トータル・リターン・スワップによるプロテクション提供

ファースト・トゥ・デフォルト型クレジットデリバティブによるプロテクション提供

セカンド・トゥ・デフォルト型クレジットデリバティブによるプロテクション提供
信用リスク削減効果を勘案するために用いているクレジットデリバティブの想定元本額

－

－

－
500

－
△3,551,098△3,090,446

263,375

215,526

221,775

142,536

41,59972,990884,727

952,960

107,961

4,701

29,561

4,701

－

－

－

－

－

－

78,400

－

－

－

－

－
29,561

住友信託銀行
決算データ（単体）

うち 預金

住友信託銀行
決算データ（連結）（1） 派生商品取引－－－（注） 与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
担保の額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

－

47

－
－
－

－

－
47

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（2） 長期決済期間取引（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

505

証券化エクスポージャーに関する事項
銀行がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項
住友信託銀行
決算データ（連結）

平成22年度（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、主な原資産の種類・状況等

実施時期

原資産の種類

原資産の合計額

取引の種類

平成22年6月

証券化実施当初

平成23年3月末

当初発行額

優先受益権

劣後受益権

最終償還年月

居住用住宅ローン

32,620百万円

46,059百万円

29,547百万円

44,571百万円

資産譲渡型証券化取引

資産譲渡型証券化取引

32,620百万円

46,059百万円

30,000百万円（AAA/S&P、Aaa/Moody's）

42,600百万円（AAA/S&P、Aaa/Moody's）

2,620百万円（無格付）

3,459百万円（無格付）
平成63年12月

平成63年4月

住友信託銀行
決算データ（単体）

住友信託銀行は上記証券化商品に関するエクスポージャーの一部を保有しており、以下の（2）～（9）の定量データには上記に関するものも含んでおります。
（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

平成23年3月末
原資産の合計額

エクスポージャーの額

住宅ローン

クレジットカード与信・消費性ローン

合成型証券化取引

169,399

169,399

－

－

－

－

－

－

－

－

商業用不動産担保ローン－－

法人向けローン・社債－－－

リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

合計

資産譲渡型証券化取引

24,285

自動車ローンその他の個人向け債権

24,285－－

169,399

－
－

－

－
－

169,399

－
－

－

－
－

－

（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

平成22年度
3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

住宅ローン

クレジットカード与信・消費性ローン
自動車ローンその他の個人向け債権
商業用不動産担保ローン
法人向けローン・社債

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

506

平成23年3月

居住用住宅ローン

リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権
合計

三井住友トラスト・ホールディングス

当期の累計損失額

183

55

－

－

－

－

－

－
－

183

2011ディスクロージャー誌

－

－

－

－
－

55

単体：定量的な開示事項

リスク・ウェイト区分（内部格付手法）
20%以下
20%超100%以下
100%超1,250%未満
自己資本控除リスク・ウェイト区分（標準的手法）
20%以下
20%超100%以下
100%超1,250%未満
自己資本控除
合計

残高（単位：百万円）

平成23年3月末

24,285－－23,997
288
－
－
－
－
－
24,285

所要自己資本

2,561
－
－
2,273
288
－
－
－
－
－
2,561

（単位：百万円）

平成23年3月末

住宅ローン
クレジットカード与信・消費性ローン
自動車ローンその他の個人向け債権
商業用不動産担保ローン
法人向けローン・社債
リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権
合計

4,966
－
－
－
－
－
－
4,966

（6） 自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額（単位：百万円）

288
－
－
－
－
－
－
288

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

平成23年3月末

住宅ローン
クレジットカード与信・消費性ローン
自動車ローンその他の個人向け債権
商業用不動産担保ローン
法人向けローン・社債
リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権
合計

住友信託銀行
決算データ（単体）（5） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

住友信託銀行
決算データ（連結）（4） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額（7） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（8） 証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

4,805
－
－
－
－
－
－
4,805

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

平成22年度

住宅ローン
クレジットカード与信・消費性ローン
自動車ローンその他の個人向け債権
商業用不動産担保ローン
法人向けローン・社債
リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権
合計（9） 証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌507

住友信託銀行
決算データ（連結）

平成21年度（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、主な原資産の種類・状況等

実施時期
原資産の種類

原資産の合計額
取引の種類

平成22年3月
居住用住宅ローン証券化実施当初

32,980百万円

平成22年3月末

32,472百万円

資産譲渡型証券化取引

当初発行額

32,980百万円

優先受益権

30,000百万円（Aaa/Moody's、AAA/S&P）

劣後受益権
最終償還年月2,980百万円（無格付）
平成62年12月

住友信託銀行
決算データ（単体）

住友信託銀行は上記証券化商品に関するエクスポージャーの一部を保有しており、以下の（2）～（9）の定量データには上記に関するものも含んでおります。
（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳

原資産の合計額

エクスポージャーの額

住宅ローン

クレジットカード与信・消費性ローン

合成型証券化取引

110,164

110,164

－

－

－

－

－

－

商業用不動産担保ローン－－

法人向けローン・社債－－

リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

合計

資産譲渡型証券化取引

16,534

自動車ローンその他の個人向け債権－－－

16,534－－

110,164

－
－

－

－
－

110,164

－
－

－

－
－

－

（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

平成21年度
3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

住宅ローン

クレジットカード与信・消費性ローン
自動車ローンその他の個人向け債権
商業用不動産担保ローン
法人向けローン・社債

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

508（単位：百万円）

平成22年3月末

リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権
合計

三井住友トラスト・ホールディングス

当期の累計損失額

104

113

－

－

－

－

－

－
－

104

2011ディスクロージャー誌

－
－

－

－
－

113

単体：定量的な開示事項

リスク・ウェイト区分（内部格付手法）
20%以下
20%超100%以下
100%超1,250%未満
自己資本控除リスク・ウェイト区分（標準的手法）
20%以下
20%超100%以下
100%超1,250%未満
自己資本控除
合計

残高（単位：百万円）

平成22年3月末

16,534
－
7,700
8,516
317
－
－
－
－
－
16,534

所要自己資本

2,192
－
643
1,231
317
－
－
－
－
－
2,192

（単位：百万円）

平成22年3月末

住宅ローン
クレジットカード与信・消費性ローン
自動車ローンその他の個人向け債権
商業用不動産担保ローン
法人向けローン・社債
リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権
合計

2,614
－
－
－
－
－
－
2,614

（6） 自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額（単位：百万円）

317
－
－
－
－
－
－
317

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

平成22年3月末

住宅ローン
クレジットカード与信・消費性ローン
自動車ローンその他の個人向け債権
商業用不動産担保ローン
法人向けローン・社債
リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権
合計

住友信託銀行
決算データ（単体）（5） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

住友信託銀行
決算データ（連結）（4） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額（7） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（8） 証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

2,058
－
－
－
－
－
－
2,058

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

平成21年度

住宅ローン
クレジットカード与信・消費性ローン
自動車ローンその他の個人向け債権
商業用不動産担保ローン
法人向けローン・社債
リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権
合計（9） 証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

509

銀行が投資家である証券化エクスポージャーに関する事項
住友信託銀行
決算データ（連結）（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

平成22年3月末

平成23年3月末

エクスポージャーの額

住宅ローン

クレジットカード与信・消費性ローン
自動車ローンその他の個人向け債権
商業用不動産担保ローン
法人向けローン・社債

リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権
合計

エクスポージャーの額

359,650

258,361

68,23635,132566

8,017

41,792

12,206

210,679

173,030

57,412
2,712

37,3962,285

741,050

526,429（2） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

住友信託銀行
決算データ（単体）（単位：百万円）

平成22年3月末
所要自己資本残高

所要自己資本

741,050

24,321

526,429

23,29920%以下

631,296

4,909

439,265

3,217

20%超100%以下

85,131

4,315

61,272

3,127

100%超1,250%未満

16,142

6,615

14,718

5,781

8,480

8,480

11,173

11,173

－

－

－

－

－
－

－
－

－
－

－
－

741,050

24,321

526,429

23,299リスク・ウェイト区分（内部格付手法）

自己資本控除リスク・ウェイト区分（標準的手法）

20%以下
20%超100%以下

合計

平成23年3月末

残高100%超1,250%未満
自己資本控除

－

－

－

－

－

－

－

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ（3） 自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額

住宅ローン
クレジットカード与信・消費性ローン
自動車ローンその他の個人向け債権
商業用不動産担保ローン
法人向けローン・社債
リース料債権
売掛債権その他の法人向け債権
合計

平成22年3月末

－
1,000
171
－
7,308
－
－
8,480

（4） 証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
平成23年3月末及び平成22年3月末については該当ありません。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

510－

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌（単位：百万円）

平成23年3月末－－
53－
11,119－－
11,173

単体：定量的な開示事項

マ−ケットリスクに関する事項●平成21年度の市場リスクの状況●平成22年度の市場リスクの状況

平成23年3月末

バンキング勘定

トレーディング勘定

2,212億円

10億円

2,462億円

14億円

1,846億円
2,132億円

4億円
8億円

最大値
最小値
平均値

平成22年3月末
最大値
最小値
平均値

（注）平成23年3月末より、バンキング勘定に「政策株式」等を含めて表示しております。これにより、平成23年3月末のバリュー・アット・リスクの値
は1,401億円、平成22年4月～平成23年3月におけるバリュー・アット・リス
クの最大値は1,445億円、最小値は1,339億円、平均値は1,407億円、それぞれ増加しております。

5億円

1,478億円

23億円

716億円
1,093億円

3億円
8億円

保有期間：21営業日
保有期間： 1営業日

住友信託銀行
決算データ（単体）

信頼区間：片側99％信頼区間：片側99％

トレーディング勘定

755億円（平成21年4月～平成22年3月）（平成22年4月～平成23年3月）

VaR計測基準
バンキング勘定
トレ－ディング勘定

バンキング勘定

観測期間：1年
観測期間：1年（2） バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明●トレーディング勘定のバック・テスティングの状況
平成21年度
平成22年度
損益前日比（億円）

損益前日比（億円）

損益/VaR散布図

15.0

住友信託銀行
決算データ（連結）（1） 期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値

損益/VaR散布図

25.0
20.0

10.0

15.0
10.0

5.0

0.0

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

5.0
0.0
-5.0
-5.0

-10.0
-15.0

-10.0

-20.0
-15.0

0.0

5.0

（算出基準日を含む直近250営業日）

10.0

15.0

VaR（億円）

-25.0

0.0

5.0

10.0

（算出基準日を含む直近250営業日）

15.0

20.0

25.0

VaR（億円）（注）平成22年度におけるトレーディング勘定のバック・テスティング結果については、上図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が0回となっております。

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌511

単体：定量的な開示事項

銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項

住友信託銀行
決算データ（連結）（単位：百万円）

平成22年3月末

貸借対照表
計上額

貸借対照表計上額及び時価（注）1
上場株式等エクスポージャー

上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は株式等エクスポージャー

出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（注）2

損益△7,839

貸借対照表
計上額

時価

時価

491,992

491,992

470,469

470,469

47,00347,00345,42745,427

売却益

売却損

12,7792,048

貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額
貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

平成23年3月末

償却

損益

18,571 △6,226

売却益

売却損

償却

3,022

2,314

6,934
45,072

65,193

該当ありません

該当ありません

平成22年3月末

平成23年3月末

695,918

653,259

466,691

424,091

52,155177,070

48,700180,466（注）1. その他有価証券で国内株式及び外国株式のみを対象とした計数を表示しております。
2. 損益計算書の株式等売却損益及び株式等償却の計数を表示しております。

住友信託銀行
決算データ（単体）（単位：百万円）

ポートフォリオの区分ごとの金額
既保有株式

マーケット・ベース方式を採用するポートフォリオ
PD/LGD方式を採用するポートフォリオ（注）ポートフォリオの区分ごとの金額は信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

信用リスク・アセットのみなし計算を適用するエクスポージャーの額（単位：百万円）

住友信託銀行
定性的な開示事項
バーゼルⅡ関連データ

みなし計算が適用されるエクスポージャーの額合計
ルック・スル－方式
単純過半数方式
運用基準方式

内部モデル手法

平成22年3月末

平成23年3月末

242,360

170,739

176,838

118,329

33,642

36,638

11,681－

13,486
6,710

13,0862,685－

リスクウェイトが400％以下の蓋然性が高いもの
上記のいずれにも該当しないもの－（注）信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額●アウトライヤー比率

住友信託銀行
バーゼルⅡ関連データ

総金利リスク量

うち 円金利ドル金利

ユーロ金利
アウトライヤー比率

平成22年3月末

平成23年3月末

281億円

655億円

94億円

0億円

181億円

631億円

5億円
1.5%

11億円
3.3%

（注）1. 住友信託銀行が使用する金利変動シナリオは、保有期間1年、最低5年の観測期間で計算される金利変動の1パーセンタイル値と99パーセンタイル値による金利ショック
としております。
2. リスク計測方法は、金利感応度方式を採用しております。また、コア預金の定義は①過去5年間の最低残高、②過去5年間の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高、③現残高の50％相当額のうち、最小の額を上限とし、満期は5年（平均残存年数2.5年）としております。

512

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

開示項目一覧

開示項目一覧
［銀行法施行規則第34条の26に定められた記載事項］（以下のページに掲載しています）

52〜54、71
142〜143
142
142
142
70

開示項目一覧

■銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
1．経営の組織（銀行持株会社の子会社等の経営管理に係る体制を含む。）※
2．資本金及び発行済株式の総数
3．持株数の多い順に10以上の株主に関する次に掲げる事項（1）氏名（株主が法人その他の団体である場合には、その名称）（2）各株主の持株数（3）発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
4．取締役及び監査役の氏名及び役職名※■銀行持株会社及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
5．銀行持株会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成※
6．銀行持株会社の子会社等に関する次に掲げる事項※（1）名称（2）主たる営業所又は事務所の所在地※（3）資本金又は出資金※（4）事業の内容※（5）設立年月日※（6）銀行持株会社が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合※（7）銀行持株会社の1.の子会社等以外の子会社等が保有する当該1.の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合※■銀行持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
7．直近の事業年度における事業の概況
8．直近の5連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項（1）経常収益（2）経常利益又は経常損失（3）当期純利益又は当期純損失（4）包括利益（5）純資産額（6）総資産額（7）連結自己資本比率■銀行持株会社及びその子会社等の直近の2連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
9．連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書
10．貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額（1）破綻先債権に該当する貸出金（2）延滞債権に該当する貸出金（3）3カ月以上延滞債権に該当する貸出金（4）貸出条件緩和債権に該当する貸出金
11．自己資本の充実の状況
12．銀行持株会社及びその子法人等が2以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額として算出したもの
13．連結貸借対照表及び連結損益計算書について会社法第396条第1項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
14．銀行持株会社が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
15．連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨

中央三井トラスト・ホールディングス

49〜50、52〜54、71、529
71
71
71
71
71
71
71
10〜12、90〜91
90
90
90
90
90
90
90
92〜95
139、179
139、179
139、179
139、179
254〜256、270〜293
122〜124
102
102
272

※の箇所については三井住友トラスト・ホールディングスの内容として記載しています。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌513

開示項目一覧［銀行法施行規則第19条の2に定められた記載事項（単体ベース）］■銀行の概況及び組織に関する次に掲げる事項
1．経営の組織
2．持株数の多い順に10以上の株主に関する次に掲げる事項（1）氏名（株主が法人その他の団体である場合には、その名称）（2）各株主の持株数（3）発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
3．取締役及び監査役の氏名及び役職名
4．営業所の名称及び所在地
5．当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に関する次に掲げる事項（1）当該銀行代理業者の商号、名称又は氏名（2）当該銀行代理業者が当該銀行のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称■銀行の主要な業務の内容（信託業務の内容を含む）■銀行の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
1．直近の事業年度における事業の概況
2．直近の5事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項（1）経常収益（2）経常利益又は経常損失（3）当期純利益又は当期純損失（4）資本金及び発行済株式の総数（5）純資産額（6）総資産額（7）預金残高（8）貸出金残高（9）有価証券残高（10）単体自己資本比率（11）配当性向（12）従業員数（13）信託報酬（14）信託勘定貸出金残高（15）信託勘定有価証券残高（16）信託財産額
3．直近の2事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項［主要な業務の状況を示す指標］（1）業務粗利益及び業務粗利益率（2）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支（3）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや（4）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取利息及び支払利息の増減（5）総資産経常利益率及び資本経常利益率（6）総資産当期純利益率及び資本当期純利益率［預金に関する指標］（1）国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高（2）固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残存期間別の残高［貸出金等に関する指標］（1）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高（2）固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残存期間別の残高（3）担保の種類別の貸出金残高及び支払承諾見返額（4）使途別の貸出金残高（5）業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合（6）中小企業等に対する貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合（7）特定海外債権残高の5%以上を占める国別の残高（8）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値及び期中平均値［有価証券に関する指標］（1）商品有価証券の種類別の平均残高（2）有価証券の種類別の残存期間別の残高（3）国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの有価証券の種類別の平均残高（4）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値及び期中平均値

514

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

中央三井信託銀行

中央三井アセット信託銀行

住友信託銀行

73

79

83

220
220
220
72
74〜75

252
252
252
78
80

450
450
450
81
84〜85

76
76
26〜33

80
80
34〜38

86
86
39〜48

10〜12、
146〜147

10〜12、
224〜225

10〜12、
350〜352

146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146

224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224

351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351

199

239

425

199

239

425

199〜200
201
203
203

239〜240
241
242
242

425〜426
427
429
429

204
205

243
243

430
431

206
206
207〜208
207
207
206
208
208

245
245
245
245
245
245
245
245

432
432
434
433
433
433
434
434

217
210
209
209

251
246
246
246

444
436
435
436

開示項目一覧

5．次に掲げるものに関する取得価額または契約価額、時価及び評価損益（1）有価証券（2）金銭の信託（3）第13条の3第1項第5号に掲げる取引（デリバティブ取引の状況）
6．貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
7．貸出金償却の額
8．貸借対照表及び損益計算書について会社法第396条第1項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
9．銀行が貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
10．単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨［銀行法施行規則第19条の3に定められた記載事項（連結ベース）］

中央三井アセット信託銀行

住友信託銀行

212

248

438

214
213
214
214
215
215
216
216
215
215
216

249
248
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250
250
250
250
249
250

440
439
440
440
441
441
442
442
441
441
442

58〜59
55〜56
528

58〜59
55〜56
528

58〜59
55〜56
528

180〜185

226〜228

398〜403

219
219
219
219

251
251
251
251

447
447
447
447

219
257〜265319〜338251
266〜268
340〜346447
452〜472494〜512190〜193194
195〜198
218
218

237
238
238
251
251

409〜414415
417〜424
446
445

189

231

408

189
320

中央三井信託銀行■銀行及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
1．銀行及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
2．銀行の子会社等に関する次に掲げる事項（1）名称（2）主たる営業所又は事務所の所在地（3）資本金又は出資金（4）事業の内容（5）設立年月日（6）銀行が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合（7）銀行の1.の子会社等以外の子会社等が保有する当該1.の子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合■銀行及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
1．直近の事業年度における事業の概況
2．直近の5連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項（1）経常収益

中央三井信託銀行

開示項目一覧

［信託業務に関する指標］（1）信託財産残高表（2）金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託（以下「金銭信託等」という。）の期末
受託残高（3）元本補てん契約のある信託の種類別の期末受託残高（4）信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高（5）金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの期末運用残高（6）金銭信託等に係る貸出金の科目別の期末残高（7）金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の期末残高（8）担保の種類別の金銭信託等に係る貸出金残高（9）使途別の金銭信託等に係る貸出金残高（10）業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合（11）中小企業等に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合（12）金銭信託等に係る有価証券の種類別の期末残高■銀行の業務の運営に関する次に掲げる事項
1．リスク管理の体制
2．法令遵守の体制
3．指定紛争解決機関の商号又は名称■銀行の直近の2事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
1．貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
2．貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額（1）破綻先債権に該当する貸出金（2）延滞債権に該当する貸出金（3）3カ月以上延滞債権に該当する貸出金（4）貸出条件緩和債権に該当する貸出金
3．元本補てん契約のある信託に係る貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにその合計額
4．自己資本の充実の状況

408
494

中央三井アセット信託銀行

住友信託銀行

52〜54、
73、77

52〜54、83、87〜88

77
77
77
77
77
77

87〜88
87〜88
87〜88
87〜88
87〜88
87〜88

77

87〜88

10〜12、
146〜147146

三井住友トラスト・ホールディングス

10〜12、
348〜349、352
349

2011ディスクロージャー誌515

開示項目一覧（2）経常利益又は経常損失（3）当期純利益又は当期純損失（4）包括利益（5）純資産額（6）総資産額（7）連結自己資本比率■銀行及びその子会社等の直近の2連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
1．連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書
2．貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額（1）破綻先債権に該当する貸出金（2）延滞債権に該当する貸出金（3）3カ月以上延滞債権に該当する貸出金（4）貸出条件緩和債権に該当する貸出金

中央三井信託銀行

3．自己資本の充実の状況
4．銀行及びその子法人等が2以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額として算出したもの
5．連結貸借対照表及び連結損益計算書について会社法第396条第1項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
6．銀行が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
7．連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨

516

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

住友信託銀行

349
349
349
349
349
349

148〜151353〜356

179
179
179
179
257〜265296〜318

397
397
397
397
452〜472474〜493

176〜178

393〜396

157

366

157
298

366
474

［金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第4条に定められた記載事項］■破産更生債権及びこれらに準ずる債権■危険債権■要管理債権■正常債権

中央三井アセット信託銀行

146
146
146
146
146
146

中央三井信託銀行

中央三井アセット信託銀行

住友信託銀行

179、219
179、219
179、219
179、219

251
251
251
251

397、447
397、447
397、447
397、447

開示項目一覧［金融庁告示第15号第7条に定められた記載事項］

中央三井トラスト・ホールディングス

三井住友トラスト・ホールディングス

271
271

開示項目一覧

■定性的な開示事項
1．連結の範囲に関する次に掲げる事項（1）連結自己資本比率告示第3条又は第15条に規定する連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団（以下「持株会社グループ」という。）に属する会社と連結財務諸表規則に基づき連結の範囲に含まれる会社との相違点（2）持株会社グループのうち、連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名称及び主要な業務の内容（3）連結自己資本比率告示第9条又は第21条が適用される金融業務を営む関連法人等の数並びに主要な金融業務を営む関連法人等の名称及び主要な業務の内容（4）連結自己資本比率告示第8条第1項第2号イからハまで又は第20条第1項第2号イからハまでに掲げる控除項目の対象となる会社の数並びに主要な会社の名称及び主要な業務の内容（5）法第52条の23第1項第10号に掲げる会社のうち同号イに掲げる業務を専ら営むもの又は同項第11号に掲げる会社であって、持株会社グループに属していない会社の数並びに主要な会社の名称及び主要な業務の内容（6）持株会社グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等の概要
2．自己資本調達手段の概要
3．持株会社グループの自己資本の充実度に関する評価方法の概要
4．信用リスクに関する次に掲げる事項（1）リスク管理の方針及び手続の概要（2）標準的手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項①リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称②エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称（3）内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項①リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称②内部格付制度の概要③次に掲げるポートフォリオごとの格付付与手続の概要（i） 事業法人向けエクスポージャー（ii） ソブリン向けエクスポージャー（iii）金融機関等向けエクスポージャー（iv）株式等エクスポージャー（v） 居住用不動産向けエクスポージャー（vi）適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー（vii）その他リテール向けエクスポージャー
5．信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要
6．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要
7．証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）リスク管理の方針及び手続の概要（2）証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称（3）証券化取引に関する会計方針（4）証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称
8．マーケット・リスクに関する次に掲げる事項（1）リスク管理の方針及び手続の概要（2）マーケット・リスク相当額の算出に使用する方式の名称（3）想定される保有期間及び保有期間が想定を超える蓋然性等を踏まえ、取引の特性に応じて適切に価格を評価するための方法（4）内部モデル方式を使用する場合における使用するモデルの概要並びにバック・テスティング及びストレス・テス
トの説明（5）マーケット・リスクに対する自己資本の充実度を内部的に評価する際に用いている各種の前提及び評価の方法
9．オペレーショナル・リスクに関する次に掲げる事項（1）リスク管理の方針及び手続の概要（2）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称（3）先進的計測手法を使用する場合における次に掲げる事項①当該手法の概要②保険によるリスク削減の有無
10．銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要
11．銀行勘定における金利リスクに関する次に掲げる事項（1）リスク管理の方針及び手続の概要（2）持株会社グループが内部管理上使用した銀行勘定における金利リスク算定手法の概要■定量的な開示事項
1．連結自己資本比率告示第8条第1項第2号イからハまで又は第20条第1項第2号イからハまでに掲げる控除項目の対象となる会社のうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額
2．自己資本の構成に関する次に掲げる事項（1）連結における基本的項目の額及び次に掲げる項目の額①資本金及び資本剰余金

271
271
271
271
270
255〜256
254〜255
270
270
270
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260
260
260
260
260
264〜265265
263〜264270
263〜264
270
―
―
―
―
―
262〜263270――264
261〜262261〜262271

272

2011ディスクロージャー誌

517

開示項目一覧

518②利益剰余金③連結子法人等の少数株主持分の合計額④連結自己資本比率告示第5条第2項又は第17条第2項に規定するステップ・アップ金利等を上乗せする特約を付す等償還を行う蓋然性を有する株式等の額及び連結における基本的項目の額に対する当該株式等の額の割合⑤基本的項目の額のうち①から④までに該当しないもの⑥連結自己資本比率告示第5条第1項第1号から第4号まで又は第17条第1項第1号から第4号までの規定により基本的項目から控除した額⑦連結自己資本比率告示第5条第1項第5号又は第17条第1項第5号の規定により基本的項目から控除した額⑧連結自己資本比率告示第5条第7項又は第17条第3項の規定により基本的項目から控除した額（2）連結自己資本比率告示第6条又は第18条に定める補完的項目の額及び連結自己資本比率告示第7条又は第19条に定める準補完的項目の額の合計額（3）連結自己資本比率告示第8条又は第20条に定める控除項目の額（4）連結における自己資本の額
3．自己資本の充実度に関する次に掲げる事項（1）信用リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの額①標準的手法が適用されるポートフォリオ及び複数のポートフォリオに適用される場合における適切なポートフ
ォリオの区分ごとの内訳②内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳（i） 事業法人向けエクスポージャー（ii） ソブリン向けエクスポージャー（iii）金融機関等向けエクスポージャー（iv）居住用不動産向けエクスポージャー（v） 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー（vi）その他リテール向けエクスポージャー③証券化エクスポージャー（2）内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち次に掲げる区分ごとの額①マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー及びこのうち次に掲げる区分ごとの内訳（i） 簡易手法が適用される株式等エクスポージャー（ii） 内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー②PD／LGD方式が適用される株式等エクスポージャー（3）信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額（4）マーケット・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち持株会社グループが使用する次に掲げる方式ごとの額①標準的方式②内部モデル方式（5）オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち持株会社グループが使用する次に掲げる手法
ごとの額①基礎的手法②粗利益配分手法③先進的計測手法（6）連結自己資本比率及び連結基本的項目比率（7）連結総所要自己資本額
4．信用リスクに関する次に掲げる事項（1）信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及びエクスポージャーの主な種類別の内訳（2）信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高のうち、次に掲げる区分ごとの額及びそれらのエクスポージ
ャーの主な種類別の内訳①地域別②業種別又は取引相手の別③残存期間別（3）3月以上延滞エクスポージャーの期末残高又はデフォルトしたエクスポージャーの期末残高及びこれらの次に掲
げる区分ごとの内訳①地域別②業種別又は取引相手の別（4）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額①地域別②業種別又は取引相手の別（5）業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額（6）標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高並びに連結自己資本比率告示第8条第1項第3号及び第6号又は第20条第1項第3号及び第6号の規定により資本控除した額

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

中央三井トラスト・ホールディングス

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272
272
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―
―
―
275
―
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276

276
277〜279280

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283
283

284

開示項目一覧

中央三井トラスト・ホールディングス

三井住友トラスト・ホールディングス

284

開示項目一覧

（7）内部格付手法が適用されるエクスポージャーのうち、スロッティング・クライテリアに割り当てられた特定貸付債権及びマーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーについて、連結自己資本比率
告示第131条第3項及び第2項並びに第144条第4項に定めるリスク・ウェイトが適用される場合におけるリスク・
ウェイトの区分ごとの残高（8）内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項①事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポージャー債務者
格付ごとのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資産
項目のEADの推計値及びオフ・バランス資産項目のEADの推計値②PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー債務者格付ごとのPDの推計値、リスク・ウェイトの加重平均値及び残高③居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール
向けエクスポージャー次のいずれかの事項（i） プール単位でのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バラ
ンス資産項目のEADの推計値、オフ・バランス資産項目のEADの推計値、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値（ii） 適切な数のEL区分を設けた上でのプール単位でのエクスポージャーの分析（9）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエク
スポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格
リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比並びに要因分析（10）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエク
スポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格
リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの長期にわたる損失額の推計値と実績値の対比
5．信用リスク削減手法に関する次に掲げる事項（1）標準的手法又は基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額①適格金融資産担保②適格資産担保（2）標準的手法又は内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、保証又はクレジット・デリバティブが適用されたエクスポージャーの額
6．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する次に掲げる事項（1）与信相当額の算出に用いる方式（2）グロス再構築コストの額の合計額（3）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額（4）（2）に掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額から（3）に掲げる額を差し引いた額（5）担保の種類別の額（6）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額（7）与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブの種類別、かつ、プロテクションの購入又は提供の別に区分した額（8）信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット･デリバティブの想定元本額7．証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）持株会社グループがオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項①原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳②原資産を構成するエクスポージャーのうち、3月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクスポージャーの額及び当期の損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳③保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳④保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額⑤証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳⑥連結自己資本比率告示第225条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑦早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（i） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額（ii） 持株会社グループがオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要
自己資本の額（iii）持株会社グループが投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要
自己資本の額⑧当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略⑨証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳

284〜285
285

286
286

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291
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2011ディスクロージャー誌

519

開示項目一覧

520⑩連結自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額（2）持株会社グループが投資家である証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額③連結自己資本比率告示第225条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳④連結自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額
8．マーケット・リスクに関する次に掲げる事項（1）期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値（2）バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明9．銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）連結貸借対照表計上額、時価及び次に掲げる事項に係る連結貸借対照表計上額①上場株式等エクスポージャー②上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は株式等エクスポージャー（2）出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（3）連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額（4）連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額（5）海外営業拠点を有する銀行を子会社とする銀行持株会社については、連結自己資本比率告示第6条第1項第1号の規定により補完的項目に算入した額（6）連結自己資本比率告示附則第13条が適用される株式等エクスポージャーの額及び株式等エクスポージャーのポー
トフォリオの区分ごとの額
10．信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額
11．銀行勘定における金利リスクに関して持株会社グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

中央三井トラスト・ホールディングス

291
291
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291

―
―

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292
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292
293
293

開示項目一覧■定性的な開示事項
1．自己資本調達手段の概要
2．銀行の自己資本の充実度に関する評価方法の概要
3．信用リスクに関する次に掲げる事項（1）リスク管理の方針及び手続の概要（2）標準的手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項①リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称②エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称（3）内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項①使用する内部格付手法の種類②内部格付制度の概要③次に掲げるポートフォリオごとの格付付与手続の概要（i） 事業法人向けエクスポージャー（ii） ソブリン向けエクスポージャー（iii）金融機関等向けエクスポージャー（iv）株式等エクスポージャー（v） 居住用不動産向けエクスポージャー（vi）適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー（vii）その他リテール向けエクスポージャー
4．信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要
5．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要
6．証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）リスク管理の方針及び手続の概要（2）証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称（3）証券化取引に関する会計方針（4）証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称
7．マーケット・リスクに関する次に掲げる事項（1）リスク管理の方針及び手続の概要（2）マーケット・リスク相当額の算出に使用する方式の名称（3）想定される保有期間及び保有期間が想定を超える蓋然性等を踏まえ、取引の特性に応じて適切に価格を評価するための方法（4）内部モデル方式を使用する場合における使用するモデルの概要並びにバック・テスティング及びストレス・テストの説明（5）マーケット・リスクに対する自己資本の充実度を内部的に評価する際に用いている各種の前提及び評価の方法
8．オペレーショナル・リスクに関する次に掲げる事項（1）リスク管理の方針及び手続の概要（2）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称（3）先進的計測手法を使用する場合における次に掲げる事項①当該手法の概要②保険によるリスク削減の有無
9．銀行勘定における銀行法施行令第4条第4項第3号に規定する出資その他これに類するエクスポージ
ャー（以下「出資等」という。）又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要
10．銀行勘定における金利リスクに関する次に掲げる事項（1）リスク管理の方針及び手続の概要（2）銀行が内部管理上使用した銀行勘定における金利リスクの算定手法の概要■定量的な開示項目
1．自己資本の構成に関する次に掲げる事項（1）基本的項目の額及び次に掲げる事項の額①資本金及び資本剰余金②利益剰余金③自己資本比率告示第17条第2項又は第40条第2項に規定するステップ・アップ金利等を上乗せする特約を付す等償還を行う蓋然性を有する株式等の額及び基本的項目の額に対する当該株式等の額の割合④基本的項目の額のうち①から③までに該当しないもの⑤自己資本比率告示第17条第1項第1号から第4号まで又は第40条第1項第1号から第4号までの規定により基本的項目から控除した額⑥自己資本比率告示第17条第1項第5号又は第40条第1項第5号の規定により基本的項目から控除した額⑦自己資本比率告示第17条第8項又は第40条第3項の規定により基本的項目から控除した額（2）自己資本比率告示第18条又は第41条に定める補完的項目の額及び自己資本比率告示第19条又は第42条に定める準補完的項目の額の合計額（3）自己資本比率告示第20条又は第43条に定める控除項目の額（4）自己資本の額

中央三井信託銀行

中央三井アセット信託銀行

住友信託銀行319
255〜256340
255〜256495
454

257〜259266〜267

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319

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340

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460

319
259

―
―

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260
260
260
260
260
260
260
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265

―
―
―
―
―
―
―
266
―

459
459
459
459
459
459
459
470〜472472

263〜264319
263〜264
319

268
―
―
―

469〜470
470
469
470

―
―

―
―

463〜465455――

464〜465――464〜465――464〜465262〜263
319

267
340

465〜469
455

―
―

―
―

―
―

264

268

470

261〜262261〜262266〜267
266〜267

465
465

320
320

341
341

494
494

320
320

341
341

494
494

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341

494

320
320

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341

494
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320
320
320

341
341
341

494
494
494

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

開示項目一覧

［金融庁告示第15号第2条に定められた記載事項］

521

開示項目一覧522

2．自己資本の充実度に関する次に掲げる事項（1）信用リスクに対する所要自己資本の額（（2）及び（3）額を除く。）及びこのうち次に掲げるポー
トフォリオごとの額①標準的手法が適用されるポートフォリオ及び標準的手法が複数のポートフォリオに適用される場合における適切なポートフォリオの区分ごとの内訳②内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内
訳（i） 事業法人向けエクスポージャー（ii） ソブリン向けエクスポージャー（iii）金融機関等向けエクスポージャー（iv）居住用不動産向けエクスポージャー（v） 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー（vi）その他リテール向けエクスポージャー③証券化エクスポージャー（2）内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち次に掲げる区分ごとの額①マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー及びこのうち次に掲げる区分ごとの内訳（i） 簡易手法が適用される株式等エクスポージャー（ii） 内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー②PD／LGD方式が適用される株式等エクスポージャー（3）信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額（4）マーケット・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち銀行が使用する次に掲げる方式ごとの額①標準的方式②内部モデル方式（5）オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち銀行が使用する次に掲げる
手法ごとの額①基礎的手法②粗利益配分手法③先進的計測手法（6）単体自己資本比率及び単体基本的項目比率（7）単体総所要自己資本額
3．信用リスクに関する次に掲げる事項（1）信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及びエクスポージャーの主な種類別の内訳（2）信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高のうち、次に掲げる区分ごとの額及びそれらのエクスポージャーの主な種類別の内訳①地域別②業種別又は取引相手の別③残存期間別（3）3月以上延滞エクスポージャーの期末残高又はデフォルトしたエクスポージャーの期末残高及びこれらの次に掲げる区分ごとの内訳①地域別②業種別又は取引相手の別（4）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額①地域別②業種別又は取引相手の別（5）業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額（6）標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高並びに自己資本比率告示第20条第1項第2号及び第5号又は第43条第1項第2号及び第5号の規定により資本控除した額（7）内部格付手法が適用されるエクスポージャーのうち、スロッティング・クライテリアに割り当
てられた特定貸付債権及びマーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポー
ジャーについて、自己資本比率告示第153条第3項及び第5項並びに第166条第4項に定めるリス
ク・ウェイトが適用される場合におけるリスク・ウェイトの区分ごとの残高（8）内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項①事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクス
ポージャー債務者格付ごとのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資産項目のEADの推計値及びオフ・バランス資産項目のEADの推計値②PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー債務者格付ごとのPDの推計値、リスク・ウェイトの加重平均値及び残高③居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャー次のいずれかの事項（i） プール単位でのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均
値、オン・バランス資産項目のEADの推計値、オフ・バランス資産項目のEADの推計
値、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値（ii） 適切な数のEL区分を設けた上でのプール単位でのエクスポージャーの分析
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

中央三井信託銀行

中央三井アセット信託銀行

住友信託銀行

321

342

496

321
321
321
321
321
321
321

―
―
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―
―
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―
―

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―

―
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496

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―
320
321

―
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―
341
342

―
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―
494
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322

342

497〜498

322
323〜325
326

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343〜344345

497〜498
497〜498
497〜498

327
327

345
345

497〜498
497〜498

327
328
328

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345
345

498〜499498〜499
499

329

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―

500

329〜330―

501〜502

330

―

502

331
331

―
―

503
503

開示項目一覧

中央三井信託銀行

中央三井アセット信託銀行

住友信託銀行

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―

503

332

―

504

333
333

346
346

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506、508

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507、509336

346

507、509336

346

507、509336

346

507、509

336
336
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507、509
506、508
507、509
―

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337
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512
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三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

開示項目一覧

（9）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比並びに要因分析（10）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの長期にわたる損失額の推計値と実績値の対比
4．信用リスク削減手法に関する次に掲げる事項（1）標準的手法又は基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる信用リ
スク削減手法が適用されたエクスポージャーの額①適格金融資産担保②適格資産担保（2）標準的手法又は内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、保証又はクレジット・デ
リバティブが適用されたエクスポージャーの額
5．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する次に掲げる事項（1）与信相当額の算出に用いる方式（2）グロス再構築コストの額の合計額（3）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額（4）（2）に掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額から（3）に掲げる額を差し引いた額（5）担保の種類別の額（6）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額（7）与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバテ
ィブの種類別、かつ、プロテクションの購入又は提供の別に区分した額（8）信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット･デリバティブの想定元本額6．証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）銀行がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項①原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳②原資産を構成するエクスポージャーのうち、3月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォ
ルトしたエクスポージャーの額及び当期の損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳③保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳④保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要
自己資本の額⑤証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳⑥自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額
及び主な原資産の種類別の内訳⑦早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（i） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額（ii） 銀行がオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額（iii）銀行が投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額⑧当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略⑨証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳⑩自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額（2）銀行が投資家である証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要
自己資本の額③自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額
及び主な原資産の種類別の内訳④自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額
7．マーケット・リスクに関する次に掲げる事項（1）期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値（2）バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明
8．銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）貸借対照表計上額、時価及び次に掲げる事項に係る貸借対照表計上額①上場している出資等又は株式等エクスポージャー②上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は株式等エクスポージャー（2）出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額523

開示項目一覧（3）貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額（4）貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額（5）海外営業拠点を有する銀行については、自己資本比率告示第18条第1項第1号の規定により補完的項目に算入した額（6）自己資本比率告示附則第13条が適用される株式等エクスポージャーの額及び株式等エクスポー
ジャーのポートフォリオの区分ごとの額
9．信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額
10．銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額［金融庁告示第15号第4条に定められた記載事項］■定性的な開示事項
1．連結の範囲に関する次に掲げる事項（1）自己資本比率告示第3条又は第26条に規定する連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団に属する会社と連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に基づき連結の範囲に含まれる会社との相違点（2）連結グループのうち、連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名称及び主要な業務の内容（3）自己資本比率告示第9条又は第32条が適用される金融業務を営む関連法人等の数並びに主要な金融業務を営む関連法人等の名称及び主要な業務の内容（4）自己資本比率告示第8条第1項第2号イからハまで又は第31条第1項第2号イからハまでに掲げる控
除項目の対象となる会社の数並びに主要な会社の名称及び主要な業務の内容（5）銀行法（昭和56年法律第59号。以下「法」という。）第16条の2第1項第11号に掲げる会社のうち従属業務を専ら営むもの又は同項第12号に掲げる会社であって、連結グループに属していない
会社の数並びに主要な会社の名称及び主要な業務の内容（6）連結グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等の概要
2．自己資本調達手段の概要
3．連結グループの自己資本の充実度に関する評価方法の概要
4．信用リスクに関する次に掲げる事項（1）リスク管理の方針及び手続の概要（2）標準的手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項①リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称②エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称（3）内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項①使用する内部格付手法の種類②内部格付制度の概要③次に掲げるポートフォリオごとの格付付与手続の概要（i） 事業法人向けエクスポージャー（ii） ソブリン向けエクスポージャー（iii）金融機関等向けエクスポージャー（iv）株式等エクスポージャー（v） 居住用不動産向けエクスポージャー（vi）適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー（vii）その他リテール向けエクスポージャー
5．信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要
6．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要
7．証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）リスク管理の方針及び手続の概要（2）証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称（3）証券化取引に関する会計方針（4）証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称
8．マーケット・リスクに関する次に掲げる事項（1）リスク管理の方針及び手続の概要（2）マーケット・リスク相当額の算出に使用する方式の名称（3）想定される保有期間及び保有期間が想定を超える蓋然性等を踏まえ、取引の特性に応じて適切に価格を評価するための方法（4）内部モデル方式を使用する場合における使用するモデルの概要並びにバック・テスティング及びストレス・テストの説明（5）マーケット・リスクに対する自己資本の充実度を内部的に評価する際に用いている各種の前提及び評価の方法
9．オペレーショナル・リスクに関する次に掲げる事項（1）リスク管理の方針及び手続の概要（2）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称

524

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

中央三井信託銀行

中央三井アセット信託銀行

住友信託銀行

337
337

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―
―

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中央三井信託銀行

中央三井アセット信託銀行

住友信託銀行

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296

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459
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459
459
459
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263〜264296

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464〜465―464〜465―464〜465262〜263296

465〜469455

開示項目一覧

中央三井信託銀行

中央三井アセット信託銀行

住友信託銀行

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261〜262261〜262

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―

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301

478〜479301

478〜479

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

開示項目一覧

（3）先進的計測手法を使用する場合における次に掲げる事項①当該手法の概要②保険によるリスク削減の有無
10．銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要
11．銀行勘定における金利リスクに関する次に掲げる事項（1）リスク管理の方針及び手続の概要（2）連結グループが内部管理上使用した銀行勘定における金利リスクの算定手法の概要■定量的な開示事項
1．自己資本比率告示第8条第1項第2号イからハまで又は第31条第1項第2号イからハまでに掲げる控除項
目の対象となる会社のうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額
2．自己資本の構成に関する次に掲げる事項（1）基本的項目の額及び次に掲げる事項の額①資本金及び資本剰余金②利益剰余金③連結子法人等の少数株主持分の合計額④自己資本比率告示第5条第2項又は第28条第2項に規定するステップ・アップ金利等を上乗せする特約を付す等償還を行う蓋然性を有する株式等の額及び基本的項目の額に対する当該株式等の額の割合⑤基本的項目の額のうち①から④までに該当しないもの⑥自己資本比率告示第5条第1項第1号から第4号まで又は第28条第1項第1号から第4号までの規定
により基本的項目から控除した額⑦自己資本比率告示第5条第1項第5号又は第28条第1項第5号の規定により基本的項目から控除した額⑧自己資本比率告示第5条第7項又は第28条第3項の規定により基本的項目から控除した額（2）自己資本比率告示第6条又は第29条に定める補完的項目の額及び自己資本比率告示第7条又は第30条に定める準補完的項目の額の合計額（3）自己資本比率告示第8条又は第31条に定める控除項目の額（4）自己資本の額
3．自己資本の充実度に関する次に掲げる事項（1）信用リスクに対する所要自己資本の額（（2）及び（3）の額を除く。）及びこのうち次に掲げるポー
トフォリオごとの額①標準的手法が適用されるポートフォリオ及び複数のポートフォリオに適用される場合における適切なポートフォリオの区分ごとの内訳②内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内
訳（i） 事業法人向けエクスポージャー（ii） ソブリン向けエクスポージャー（iii）金融機関等向けエクスポージャー（iv）居住用不動産向けエクスポージャー（v） 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー（vi）その他リテール向けエクスポージャー③証券化エクスポージャー（2）内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち次に掲げる区分ごとの額①マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー及びこのうち次に掲げる区分ごとの内訳（i） 簡易手法が適用される株式等エクスポージャー（ii） 内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー②PD／LGD方式が適用される株式等エクスポージャー（3）信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額（4）マーケット・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち連結グループが使用する次に掲げ
る方式ごとの額①標準的方式②内部モデル方式（5）オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち連結グループが使用する次に掲げる手法ごとの額①基礎的手法②粗利益配分手法③先進的計測手法（6）連結自己資本比率及び連結基本的項目比率（7）連結総所要自己資本額
4．信用リスクに関する次に掲げる事項（1）信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及びエクスポージャーの主な種類別の内訳（2）信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高のうち、次に掲げる区分ごとの額及びそれらのエクスポージャーの主な種類別の内訳
①地域別

525

開示項目一覧

526②業種別又は取引相手の別③残存期間別（3）3月以上延滞エクスポージャーの期末残高又はデフォルトしたエクスポージャーの期末残高及びこれらの次に掲げる区分ごとの内訳①地域別②業種別又は取引相手の別（4）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額①地域別②業種別又は取引相手の別（5）業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額（6）標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高並びに自己資本比率告示第8条第1項第3号及び第6号又は第31条第1項第3号及び第6号の規定により資本控除した額（7）内部格付手法が適用されるエクスポージャーのうち、スロッティング・クライテリアに割り当
てられた特定貸付債権及びマーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポー
ジャーについて、自己資本比率告示第153条第3項及び第5項並びに第166条第4項に定めるリス
ク・ウェイトが適用される場合におけるリスク・ウェイトの区分ごとの残高（8）内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項①事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクス
ポージャー債務者格付ごとのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資産項目のEADの推計値及びオフ・バランス資産項目のEADの推計値②PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー債務者格付ごとのPDの推計値、リスク・ウェイトの加重平均値及び残高③居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャー次のいずれかの事項（i） プール単位でのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均
値、オン・バランス資産項目のEADの推計値、オフ・バランス資産項目のEADの推計
値、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値（ii） 適切な数のEL区分を設けた上でのプール単位でのエクスポージャーの分析（9）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比並びに要因分析（10）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの長期にわたる損失額の推計値と実績値の対比
5．信用リスク削減手法に関する次に掲げる事項（1）標準的手法又は基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる信用リ
スク削減手法が適用されたエクスポージャーの額①適格金融資産担保②適格資産担保（2）標準的手法又は内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、保証又はクレジット・デ
リバティブが適用されたエクスポージャーの額
6．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する次に掲げる事項（1）与信相当額の算出に用いる方式（2）グロス再構築コストの額の合計額（3）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額（4）（2）に掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額から（3）に掲げる額を差し引いた額（5）担保の種類別の額（6）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額（7）与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバテ
ィブの種類別、かつ、プロテクションの購入又は提供の別に区分した額（8）信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット･デリバティブの想定元本額7．証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）連結グループがオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項①原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳②原資産を構成するエクスポージャーのうち、3月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォ
ルトしたエクスポージャーの額及び当期の損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳③保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳④保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要
自己資本の額⑤証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

中央三井信託銀行

中央三井アセット信託銀行

住友信託銀行

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306〜307478〜479
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488、490
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開示項目一覧

中央三井信託銀行

中央三井アセット信託銀行

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開示項目一覧

⑥自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額
及び主な原資産の種類別の内訳⑦早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（i） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額（ii） 連結グループがオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージ
ャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額（iii）連結グループが投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージ
ャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額⑧当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略⑨証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳⑩自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額（2）連結グループが投資家である証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要
自己資本の額③自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額
及び主な原資産の種類別の内訳④自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額
8．マーケット・リスクに関する次に掲げる事項（1）期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値（2）バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明
9．銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）連結貸借対照表計上額、時価及び次に掲げる事項に係る連結貸借対照表計上額①上場株式等エクスポージャー②上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は株式等エクスポージャー（2）出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（3）連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額（4）連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額（5）海外営業拠点を有する銀行については、自己資本比率告示第6条第1項第1号の規定により補完的項目に算入した額（6）自己資本比率告示附則第13条が適用される株式等エクスポージャーの額及び株式等エクスポー
ジャーのポートフォリオの区分ごとの額
10．信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額
11．銀行勘定における金利リスクに関して連結グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損
益又は経済的価値の増減額

本資料は、銀行法第21条、第52条の29にもとづいたディスクロージャー資料です。

本資料は、平成23年4月1日の経営統合に伴い三井住友トラスト・グループとして発足しましたことを受け、お客さまの利便性の観点から、

中央三井トラスト・グループおよび住友信託銀行グループのそれぞれの平成22年度実績等を合冊にて作成しています。そのため、従来からの開示の継続性等に配慮し、各グループの記載様式等が一部不揃いとなっている部分があります。今後とも分かりやすい資料づくりに努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌527ディスクロージャーポリシー

序文
当社は、社会的責任や公共的使命の重要性を十分に認識し、高い自己規律に基づく健全な業務運営を通じて、社会からの揺るぎない信頼の確立を図るため、会社情報の適切な開示により企業経営の透明性の確保に努めます。

開示姿勢
会社法、銀行法、金融商品取引法その他の法令および諸規則等（当社の有価証券を上場している金融商品取引所が定める会社情報の適時開示等に関する規則を含む）を遵守することにとどまらず、お客様、株主、投資家の皆様が当社グループを理解するために有用と思われる会社情報について、適時性、正確性、公平性を基本要件として、積極的な開示に努め、透明性の高い経営を目指します。
なお、関係者の権利を侵害することになる個人情報および顧客情報などの開示は行いません。

開示方法
会社情報の開示にあたっては、インターネット、各種刊行物など、様々なツールを積極的に活用することで、お客様、株主、投資家の別、国内外の別にかかわらず、可能な限り広く、適時、正確かつ公平に行います。
各種の開示資料においては当社グループの経営方針や業績、財務内容などの要点をわかりやすく表現するように努め、決算説明会などを通じてそれらの要点を説明します。

体制整備
当社は、本ディスクロージャーポリシーに則った当社グループの情報開示を行うために、情報開示委員会の設置を始めとする社内体制の整備・充実に努めます。

■ 中央三井信託銀行、中央三井アセット信託銀行、住友信託銀行が契約している指定紛争解決機関
一般社団法人全国銀行協会 ※1 連絡先：全国銀行協会相談室

電話番号： 0570-017109 または03-5252-3772

社団法人信託協会

電話番号： 0120-817335 または03-3241-7335※2

連絡先：信託相談所※1 一般社団法人全国銀行協会は銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決機関です。

※2 社団法人信託協会は信託業法および金融機関の信託業務の兼営等に関する法律上の指定紛争解決機関です。

528

三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

当社の概要（平成23年4月1日現在）

商号

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

本店所在地

東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー

設立日（平成23年4月1日 商号変更）
平成14年2月1日

主な事業内容信託銀行を中核とする、三井住友トラスト・グループの業務執行管理型の持株会社として、〜（6）を主な機能としています。
以下（1）（1）グループ経営戦略企画機能（2）経営資源配分機能（3）業務運営管理機能（4）リスク管理統括機能（5）コンプライアンス統括機能（6）内部監査統括機能

資本金2,616億872万5,000円

発行済株式総数

普通株式 4,153,486千株
優先株式

109,000千株

上場証券取引所

、大阪
（第1部）
、名古屋
（第1部）
東京
（第1部）

証券コード

8309

格付情報（平成23年6月末現在）

スタンダード&プアーズ
（S&P）

長期
住友信託銀行A+

短期

ムーディーズ（Moody ’s）

長期預金
※

A-1

Aa3

※

フィッチ・レーティングス（Fitch）

日本格付研究所（JCR）

格付投資情報センター
（R&I）

短期

長期

短期

長期

短期

長期

短期

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中央三井信託銀行

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中央三井アセット信託銀行

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P-1※

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※

（注）持株会社の三井住友トラスト・ホールディングスは格付を取得していません。
※ 引き下げ方向で見直しの対象● 本誌は銀行法第21条、第52条の29に基づいた説明書類です。

● 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものであることにご留意ください。

平成23年7月発行

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 広報室〒100-6611 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー
電話 03-6256-6000（代表）
ホームページ http://www.smth.jp/
三井住友トラスト・ホールディングス

2011ディスクロージャー誌

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