2020 年 2 月 13 日
各位
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2019 ディスクロージャー誌および 2019ANNUAL REPORT の訂正について
当社の「2019 ディスクロージャー誌 資料編」
、および「2019ANNUAL REPORT-FINANCIALDATA SECTION-」の一部に誤りがございましたので、お詫びいたしますとともに、【別紙】の通り訂正させていただきます。

【別紙】「2019 ディスクロージャー誌

資料編」

P188 三井住友トラスト・ホールディングス
連結：KM1KM1：主要な指標

バーゼルⅢ関連データ【誤】（単位：百万円、%）

KM1
国際様式の
該当番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

イ
ロ
2019 年
2018 年
3 月末
12 月末
資本
普通株式等 Tier1 資本の額
2,412,110
2,380,884
Tier1 資本の額
2,806,512
2,774,428
総自己資本の額
3,320,139
3,297,602
リスク・アセット
リスク・アセットの額
19,790,115 19,325,145
自己資本比率
連結普通株式等 Tier1 比率
12.18%
12.32%
連結 Tier1 比率
14.18%
14.35%
連結総自己資本比率
16.77%
17.06%
資本バッファー
資本保全バッファー比率
2.50%
1.87%
カウンター・シクリカル・バッファー比率
0.03%
0.02%
G-SIB/D-SIB バッファー比率
0.50%
0.37%
最低連結資本バッファー比率
3.03%
2.27%
連結資本バッファー比率
7.68%
7.82%
持株レバレッジ比率
総エクスポージャーの額
60,009,211 59,557,896
持株レバレッジ比率
4.67%
4.65%

ハ
2018 年
9 月末

ニ2018 年
6 月末

ホ2018 年
3 月末

2,353,897
2,748,224
3,301,843

2,349,477
2,845,760
3,411,597

2,325,854
2,821,417
3,348,183

19,971,261

20,322,781

20,522,957

11.78%
13.76%
16.53%

11.56%
14.00%
16.78%

11.33%
13.74%
16.31%

1.87%
－%
0.37%
2.25%
7.28%

1.87%
－%
0.37%
2.25%
7.06%

1.87%
－%
0.37%
2.25%
6.83%

72,436,378
3.79%

69,699,354
4.08%

70,807,838
3.98%（単位：百万円、%）

KM1
国際様式の
該当番号
15
16
17

算入可能適格流動性資産の合計額
純資金流出額連結流動性カバレッジ比率

イ
ロ
ハ
ニ
ホ
2018 年度
2018 年度
2018 年度
2018 年度
2017 年度
第 4 四半期 第 3 四半期 第 2 四半期 第 1 四半期 第 4 四半期
連結流動性カバレッジ比率
15,232,871 16,267,668 28,164,041 28,382,568 27,250,018
10,199,464
9,817,443 21,360,394 20,468,187 19,016,174
149.3%
165.7%
131.8%
138.6%
143.2%

【正】（単位：百万円、%）

KM1
国際様式の
該当番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

イ
ロ
2019 年
2018 年
3 月末
12 月末
資本
普通株式等 Tier1 資本の額
2,412,110
2,380,884
Tier1 資本の額
2,806,512
2,774,428
総自己資本の額
3,320,139
3,297,602
リスク・アセット
リスク・アセットの額
19,790,115 19,325,145
自己資本比率
連結普通株式等 Tier1 比率
12.18%
12.32%
連結 Tier1 比率
14.18%
14.35%
連結総自己資本比率
16.77%
17.06%
資本バッファー
資本保全バッファー比率
2.50%
1.87%
カウンター・シクリカル・バッファー比率
0.03%
0.02%
G-SIB/D-SIB バッファー比率
0.50%
0.37%
最低連結資本バッファー比率
3.03%
2.27%
連結資本バッファー比率
7.68%
7.82%
持株レバレッジ比率
総エクスポージャーの額
60,009,211 59,557,896
持株レバレッジ比率
4.67%
4.65%

ハ
2018 年
9 月末

ニ2018 年
6 月末

ホ2018 年
3 月末

2,353,897
2,748,224
3,301,843

2,349,477
2,845,760
3,411,597

2,325,854
2,821,417
3,348,183

19,971,261

20,322,781

20,522,957

11.78%
13.76%
16.53%

11.56%
14.00%
16.78%

11.33%
13.74%
16.31%

1.87%
－%
0.37%
2.25%
7.28%

1.87%
－%
0.37%
2.25%
7.06%

1.87%
－%
0.37%
2.25%
6.83%

72,436,378
3.79%

69,699,354
4.08%

70,807,838
3.98%（単位：百万円、%）

KM1
国際様式の
該当番号
15
16
17

算入可能適格流動性資産の合計額
純資金流出額連結流動性カバレッジ比率

イ
ロ
ハ
ニ
ホ
2018 年度
2018 年度
2018 年度
2018 年度
2017 年度
第 4 四半期 第 3 四半期 第 2 四半期 第 1 四半期 第 4 四半期
連結流動性カバレッジ比率
15,231,564 16,267,668 28,164,041 28,382,568 27,250,018
11,951,199 11,878,550 23,118,469 22,653,060 20,657,115
127.4%
136.9%
121.8%
125.2%
131.9%（注）上記期間において、日次データを用いるべき項目の一部を月末データで代用し算出しております。

P253 三井住友トラスト・ホールディングス
バーゼルⅢ関連データ
連結：流動性カバレッジ比率
連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項
連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項【誤】（単位：百万円、%、件）項目

2018 年度第 4 四半期

適格流動資産（１）1 適格流動資産の合計額
資金流出額（２）
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

リテール無担保資金調達に係る資金流出額
うち、安定預金の額
うち、準安定預金の額
ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額
うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、適格オペレーショナル預金、負債性有価証券
以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
うち、負債性有価証券の額
有担保資金調達等に係る資金流出額
デリバティブ取引等、資金調達プログラム、与信・流動性
ファシリティに係る資金流出額
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額
うち、資金調達プログラムに係る資金流出額
うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
資金提供義務等に基づく資金流出額
偶発事象に係る資金流出額
資金流出合計額

資金流入額（３）17 有担保資金運用等に係る資金流入額
18 貸付金等の回収に係る資金流入額
19 その他資金流入額
20 資金流入合計額
連結流動性カバレッジ比率（４）21 算入可能適格流動資産の合計額
22 純資金流出額
23 連結流動性カバレッジ比率
24 平均値計算用データ数

2018 年度第 3 四半期

15,232,871

16,267,668

資金流出率を

資金流出率を

資金流出率を

資金流出率を乗じる前の額17,451,832
664,777
7,714,157
13,722,633
0

乗じた後の額795,599
19,943775,656
9,765,0920

乗じる前の額17,466,995
656,898
7,819,898
13,356,093
0

乗じた後の額806,111
19,706786,404
9,427,939
0

10,950,615

6,993,074

11,031,803

7,103,649

2,772,018

2,772,018
126,086

2,324,290

2,324,290
80,494

5,506,037

1,244,804

5,477,877

1,300,739

410,16405,095,873
645,834
10,782,290

410,1640834,640
515,951
22,941
12,470,473

482,59004,995,287
504,857
10,727,789

482,5900818,149
393,033
22,982
12,031,298

資金流入率を

資金流入率を

資金流入率を

資金流入率を乗じる前の額92,345
3,003,573
345,927
3,441,845

乗じた後の額乗じる前の額80,566
2,836,914
327,996
3,245,476

乗じた後の額02,080,170
190,839
2,271,009
15,232,871
10,199,464
149.3
58

0
2,038,500
175,355
2,213,855
16,267,668
9,817,443165.762

連結流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項（1）時系列における連結流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
当社連結における過去2年間の流動性カバレッジ比率は、長期運用と短期調達の期間ミスマッチの拡大により足もと低下しておりますが、所要水準を大きく上回っております。
なお、2018年度第3四半期につきましては、当社連結範囲の変更により上昇したものとなります。
（2）連結流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
当社連結の流動性カバレッジ比率は所要水準を十分に満たしており、今後も現在の水準から大きくかい離することは想定しておりません。
また、実績値は当初の見通しと大きく異なっておりません。
（3）算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
算入可能適格流動資産は中央銀行への預け金、国債等が大半を占めております。通貨または種類等の構成や所在地に著しい変動は発生しておりません。また、主要な通貨において、算入可能適格流動資産の合計額と純資金流出額の間に著しい通貨のミスマッチは発生しておりま
せん。
（4）その他連結流動性カバレッジ比率に関する事項
当社連結では、「適格オペレーショナル預金に係る特例」および「シナリオ法による時価変動時所要追加担保額」を適用しておりません。
なお、連結流動性カバレッジ比率に与える影響に鑑み、重要性が低く、かつ、実務上の制約がある連結子会社については、日次データに代えて月末データを使用しております。

【正】（単位：百万円、%、件）項目

2018 年度第 4 四半期

適格流動資産（１）1 適格流動資産の合計額
資金流出額（２）
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

リテール無担保資金調達に係る資金流出額
うち、安定預金の額
うち、準安定預金の額
ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額
うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、適格オペレーショナル預金、負債性有価証券
以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
うち、負債性有価証券の額
有担保資金調達等に係る資金流出額
デリバティブ取引等、資金調達プログラム、与信・流動性
ファシリティに係る資金流出額
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額
うち、資金調達プログラムに係る資金流出額
うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
資金提供義務等に基づく資金流出額
偶発事象に係る資金流出額
資金流出合計額

資金流入額（３）17 有担保資金運用等に係る資金流入額
18 貸付金等の回収に係る資金流入額
19 その他資金流入額
20 資金流入合計額
連結流動性カバレッジ比率（４）21 算入可能適格流動資産の合計額
22 純資金流出額
23 連結流動性カバレッジ比率
24 平均値計算用データ数

2018 年度第 3 四半期

15,231,564

16,267,668

資金流出率を

資金流出率を

資金流出率を

資金流出率を乗じる前の額17,451,832
664,777
7,714,157
13,722,633
0

乗じた後の額795,599
19,943775,656
11,144,3770乗じる前の額17,466,905
656,898
7,819,808
13,356,183
0

乗じた後の額806,10219,706786,395
11,135,105
0

10,950,615

8,372,359

11,031,893

8,810,815

2,772,018

2,772,018
126,086

2,324,290

2,324,290
80,494

5,506,037

1,634,864

5,477,877

1,690,799

410,16405,095,873
645,834
10,782,290

410,16401,224,700
515,951
22,941
14,239,818

482,59004,995,287
504,857
10,727,789

482,59001,208,209
393,033
22,982
14,128,515

資金流入率を

資金流入率を

資金流入率を

資金流入率を乗じる前の額92,345
3,003,573
345,927
3,441,845

乗じた後の額乗じる前の額80,566
2,836,914
327,996
3,245,476

乗じた後の額02,097,780
190,8392,288,619
15,231,564
11,951,199
127.4
58

0
2,074,610
175,355
2,249,965
16,267,668
11,878,550
136.9
62

（注）上記期間において、日次データを用いるべき項目の一部を月末データで代用し算出しております。

連結流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項（1）時系列における連結流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
当社連結における過去2年間の流動性カバレッジ比率は、長期運用と短期調達の期間ミスマッチの拡大により足もと低下しておりますが、所要水準を大きく上回っております。
なお、2018年度第3四半期につきましては、当社連結範囲の変更により上昇したものとなります。
（2）連結流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
当社連結の流動性カバレッジ比率は所要水準を十分に満たしており、今後も現在の水準から大きくかい離することは想定しておりません。
また、実績値は当初の見通しと大きく異なっておりません。
（3）算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
算入可能適格流動資産は中央銀行への預け金、国債等が大半を占めております。通貨または種類等の構成や所在地に著しい変動は発生しておりません。また、主要な通貨において、算入可能適格流動資産の合計額と純資金流出額の間に著しい通貨のミスマッチは発生しておりま
せん。
（4）その他連結流動性カバレッジ比率に関する事項
当社連結では、「適格オペレーショナル預金に係る特例」および「シナリオ法による時価変動時所要追加担保額」を適用しておりません。
なお、連結流動性カバレッジ比率に与える影響に鑑み、重要性が低く、かつ、実務上の制約がある連結子会社については、日次データに代えて月末データを使用しております。

P262 三井住友信託銀行
連結：KM1KM1：主要な指標

バーゼルⅢ関連データ【誤】（単位：百万円、%）

KM1
国際様式の
該当番号
1
2
3

普通株式等 Tier1 資本の額
Tier1 資本の額
総自己資本の額

4

リスク・アセットの額

567

連結普通株式等 Tier1 比率
連結 Tier1 比率
連結総自己資本比率

13
14

総エクスポージャーの額
連結レバレッジ比率

イロ2019 年
2018 年
3 月末
12 月末
資本
2,068,239
2,201,397
2,421,640
2,553,940
2,935,268
3,077,114
リスク・アセット
19,529,822 19,111,660
自己資本比率10.59%
11.51%
12.39%
13.36%
15.02%
16.10%
連結レバレッジ比率
59,930,811 59,454,139
4.04%
4.29%

ハ
2018 年
9 月末

ニ2018 年
6 月末

ホ2018 年
3 月末

2,204,938
2,557,849
3,110,914

2,251,944
2,664,814
3,230,101

2,218,347
2,630,475
3,156,660

19,861,313

20,215,073

20,427,360

11.10%
12.87%
15.66%

11.13%
13.18%
15.97%

10.85%
12.87%
15.45%

59,627,501
4.28%

57,399,225
4.64%

57,273,067
4.59%（単位：百万円、%）

KM1
国際様式の
該当番号

15
16
17

算入可能適格流動性資産の合計額
純資金流出額連結流動性カバレッジ比率

イ
ロ
ハ
ニ
ホ
2018 年度
2018 年度
2018 年度
2018 年度
2017 年度
第 4 四半期 第 3 四半期 第 2 四半期 第 1 四半期 第 4 四半期
連結流動性カバレッジ比率
15,232,871 16,267,668 16,132,916 15,641,897 15,286,840
10,313,003
9,903,496 10,146,366
8,417,938
7,701,341
147.7%
164.2%
159.0%
185.8%
198.4%

【正】（単位：百万円、%）

KM1
国際様式の
該当番号
1
2
3

普通株式等 Tier1 資本の額
Tier1 資本の額
総自己資本の額

4

リスク・アセットの額

567

連結普通株式等 Tier1 比率
連結 Tier1 比率
連結総自己資本比率

13
14

総エクスポージャーの額
連結レバレッジ比率

イロ2019 年
2018 年
3 月末
12 月末
資本
2,068,239
2,201,397
2,421,640
2,553,940
2,935,268
3,077,114
リスク・アセット
19,529,822 19,111,660
自己資本比率10.59%
11.51%
12.39%
13.36%
15.02%
16.10%
連結レバレッジ比率
59,930,811 59,454,139
4.04%
4.29%

ハ
2018 年
9 月末

ニ2018 年
6 月末

ホ2018 年
3 月末

2,204,938
2,557,849
3,110,914

2,251,944
2,664,814
3,230,101

2,218,347
2,630,475
3,156,660

19,861,313

20,215,073

20,427,360

11.10%
12.87%
15.66%

11.13%
13.18%
15.97%

10.85%
12.87%
15.45%

59,627,501
4.28%

57,399,225
4.64%

57,273,067
4.59%（単位：百万円、%）

KM1

国際様式の
該当番号

イ

ロ

ハ

ニ

ホ

2018 年度
第 4 四半期

2018 年度
第 3 四半期

2018 年度
第 2 四半期

2018 年度
第 1 四半期

2017 年度
第 4 四半期

連結流動性カバレッジ比率

15
16
17

算入可能適格流動性資産の合計額
純資金流出額連結流動性カバレッジ比率

15,231,564
12,064,738
126.2%

16,267,668
11,964,602
135.9%

16,132,916
11,904,442
135.5%（注）上記期間において、日次データを用いるべき項目の一部を月末データで代用し算出しております。

15,641,897
10,602,813
147.5%

15,286,840
9,342,282
163.6%

P325 三井住友信託銀行
バーゼルⅢ関連データ
連結：流動性カバレッジ比率
連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項
連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項【誤】（単位：百万円、%、件）項目

2018 年度第 4 四半期

適格流動資産（１）1 適格流動資産の合計額
資金流出額（２）
2 リテール無担保資金調達に係る資金流出額
3
うち、安定預金の額
4
うち、準安定預金の額
5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額
6
うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、適格オペレーショナル預金、負債性有価証券
7以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額8
うち、負債性有価証券の額
9 有担保資金調達等に係る資金流出額
デリバティブ取引等、資金調達プログラム、与信・流動性
10
ファシリティに係る資金流出額
11
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額
12
うち、資金調達プログラムに係る資金流出額
13
うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
14 資金提供義務等に基づく資金流出額
15 偶発事象に係る資金流出額
16 資金流出合計額
資金流入額（３）17 有担保資金運用等に係る資金流入額
18 貸付金等の回収に係る資金流入額
19 その他資金流入額
20 資金流入合計額
連結流動性カバレッジ比率（４）21 算入可能適格流動資産の合計額
22 純資金流出額
23 連結流動性カバレッジ比率
24 平均値計算用データ数

2018 年度第 3 四半期

15,232,871

16,267,668

資金流出率を

資金流出率を

資金流出率を

資金流出率を乗じる前の額17,451,832
664,777
7,714,157
13,841,910
0

乗じた後の額795,599
19,943775,656
9,883,9260乗じる前の額17,466,995
656,898
7,819,898
13,445,090
0

乗じた後の額806,111
19,706786,404
9,516,750
010,969,633

7,011,649

11,054,606

7,126,266

2,872,277

2,872,277
126,086

2,390,484

2,390,484
80,494

5,506,037

1,244,804

5,477,877

1,300,739

410,16405,095,873
640,539
10,782,290

410,1640834,640
510,656
22,941
12,584,012

482,59004,995,287
502,099
10,727,789

482,5900818,149
390,275
22,982
12,117,351

資金流入率を

資金流入率を

資金流入率を

資金流入率を乗じる前の額92,345
3,003,573
345,927
3,441,845

乗じた後の額乗じる前の額80,566
2,836,914
327,996
3,245,476

乗じた後の額02,080,170
190,839
2,271,009
15,232,871
10,313,003
147.7
58

0
2,038,500
175,355
2,213,855
16,267,668
9,903,496164.2
62

連結流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項（1）時系列における連結流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
当社連結における過去2年間の流動性カバレッジ比率は、長期運用と短期調達の期間ミスマッチの拡大により足もと低下しておりますが、所要水準を大きく上回っております。
（2）連結流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
当社連結の流動性カバレッジ比率は所要水準を十分に満たしており、今後も現在の水準から大きくかい離することは想定しておりません。
また、実績値は当初の見通しと大きく異なっておりません。
（3）算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
算入可能適格流動資産は中央銀行への預け金、国債等が大半を占めております。通貨または種類等の構成や所在地に著しい変動は発生しておりません。また、主要な通貨において、算入可能適格流動資産の合計額と純資金流出額の間に著しい通貨のミスマッチは発生しておりま
せん。
（4）その他連結流動性カバレッジ比率に関する事項
当社連結では、「適格オペレーショナル預金に係る特例」および「シナリオ法による時価変動時所要追加担保額」を適用しておりません。
なお、連結流動性カバレッジ比率に与える影響に鑑み、重要性が低く、かつ、実務上の制約がある連結子会社については、日次データに代えて月末データを使用しております。

【正】（単位：百万円、%、件）項目

2018 年度第 4 四半期

適格流動資産（１）1 適格流動資産の合計額
資金流出額（２）
2 リテール無担保資金調達に係る資金流出額
3
うち、安定預金の額
4
うち、準安定預金の額
5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額
6
うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、適格オペレーショナル預金、負債性有価証券
7以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額8
うち、負債性有価証券の額
9 有担保資金調達等に係る資金流出額
デリバティブ取引等、資金調達プログラム、与信・流動性
10
ファシリティに係る資金流出額
11
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額
12
うち、資金調達プログラムに係る資金流出額
13
うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流額
14 資金提供義務等に基づく資金流出額
15 偶発事象に係る資金流出額
16 資金流出合計額
資金流出額（２）17 有担保資金運用等に係る資金流入額
18 貸付金等の回収に係る資金流入額
19 その他資金流入額
20 資金流入合計額
連結流動性カバレッジ比率（４）21 算入可能適格流動資産の合計額
22 純資金流出額
23 連結流動性カバレッジ比率
24 平均値計算用データ数

2018 年度第 3 四半期

15,231,564

16,267,668

資金流出率を

資金流出率を

資金流出率を

資金流出率を乗じる前の額17,451,832
664,777
7,714,157
13,841,910
0

乗じた後の額795,599
19,943775,656
11,263,2110乗じる前の額17,466,905
656,898
7,819,808
13,445,1800

乗じた後の額806,10219,706786,395
11,223,915
0

10,969,633

8,390,934

11,054,696

8,833,431

2,872,277

2,872,277
126,086

2,390,484

2,390,484
80,494

5,506,037

1,634,864

5,477,877

1,690,799

410,16405,095,873
640,539
10,782,290

410,16401,224,700
510,656
22,941
14,353,357

482,59004,995,287
502,099
10,727,789

482,59001,208,209
390,275
22,982
14,214,567

資金流出率を

資金流出率を

資金流出率を

資金流出率を乗じる前の額92,345
3,003,573
345,927
3,441,845

乗じた後の額乗じる前の額80,566
2,836,914
327,996
3,245,476

乗じた後の額02,097,780
190,8392,288,619
15,231,564
12,064,738
126.2
58

0
2,074,610
175,355
2,249,965
16,267,668
11,964,602
135.9
62

（注）上記期間において、日次データを用いるべき項目の一部を月末データで代用し算出しております。

連結流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項（1）時系列における連結流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
当社連結における過去2年間の流動性カバレッジ比率は、長期運用と短期調達の期間ミスマッチの拡大により足もと低下しておりますが、所要水準を大きく上回っております。
（2）連結流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
当社連結の流動性カバレッジ比率は所要水準を十分に満たしており、今後も現在の水準から大きくかい離することは想定しておりません。
また、実績値は当初の見通しと大きく異なっておりません。
（3）算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
算入可能適格流動資産は中央銀行への預け金、国債等が大半を占めております。通貨または種類等の構成や所在地に著しい変動は発生しておりません。また、主要な通貨において、算入可能適格流動資産の合計額と純資金流出額の間に著しい通貨のミスマッチは発生しておりま
せん。
（4）その他連結流動性カバレッジ比率に関する事項
当社連結では、「適格オペレーショナル預金に係る特例」および「シナリオ法による時価変動時所要追加担保額」を適用しておりません。
なお、連結流動性カバレッジ比率に与える影響に鑑み、重要性が低く、かつ、実務上の制約がある連結子会社については、日次データに代えて月末データを使用しております。

P326 三井住友信託銀行
単体：KM1KM1：主要な指標

バーゼルⅢ関連データ【誤】（単位：百万円、%）

KM1
国際様式の
該当番号
1
2
3

普通株式等 Tier1 資本の額
Tier1 資本の額
総自己資本の額

4

リスク・アセットの額

567

普通株式等 Tier1 比率
Tier1 比率
総自己資本比率13
14

総エクスポージャーの額
単体レバレッジ比率

イロ2019 年
2018 年
3 月末
12 月末
資本
1,919,843
2,093,433
2,259,843
2,433,433
2,767,568
2,951,012
リスク・アセット
19,152,340 18,580,794
自己資本比率10.02%
11.26%
11.79%
13.09%
14.45%
15.88%
単体レバレッジ比率
58,241,947
3.88%

ハ2018 年
9 月末

ニ2018 年
6 月末

ホ2018 年
3 月末

2,105,502
2,445,502
2,993,154

2,180,808
2,580,808
3,138,534

2,121,524
2,521,524
3,040,753

19,426,260

19,683,990

20,004,551

10.83%
12.58%
15.40%

11.07%
13.11%
15.94%

10.60%
12.60%
15.20%（単位：百万円、%）

KM1
国際様式の
該当番号

15
16
17

算入可能適格流動性資産の合計額
純資金流出額単体流動性カバレッジ比率

イ
ロ
ハ
ニ
ホ
2018 年度
2018 年度
2018 年度
2018 年度
2017 年度
第 4 四半期 第 3 四半期 第 2 四半期 第 1 四半期 第 4 四半期
単体流動性カバレッジ比率
15,077,727 16,072,242 15,942,059 15,453,890 15,114,946
9,315,292
8,973,441
9,138,699
7,436,769
6,843,119
161.8%
179.1%
174.4%
207.8%
220.8%

【正】（単位：百万円、%）

KM1
国際様式の
該当番号
1
2
3

普通株式等 Tier1 資本の額
Tier1 資本の額
総自己資本の額

4

リスク・アセットの額

567

普通株式等 Tier1 比率
Tier1 比率
総自己資本比率13
14

総エクスポージャーの額
単体レバレッジ比率

イロ2019 年
2018 年
3 月末
12 月末
資本
1,919,843
2,093,433
2,259,843
2,433,433
2,767,568
2,951,012
リスク・アセット
19,152,340 18,580,794
自己資本比率10.02%
11.26%
11.79%
13.09%
14.45%
15.88%
単体レバレッジ比率
58,241,947
3.88%

ハ2018 年
9 月末

ニ2018 年
6 月末

ホ2018 年
3 月末

2,105,502
2,445,502
2,993,154

2,180,808
2,580,808
3,138,534

2,121,524
2,521,524
3,040,753

19,426,260

19,683,990

20,004,551

10.83%
12.58%
15.40%

11.07%
13.11%
15.94%

10.60%
12.60%
15.20%（単位：百万円、%）

KM1
国際様式の
該当番号
15
16
17

算入可能適格流動性資産の合計額
純資金流出額単体流動性カバレッジ比率

イ
ロ
ハ
ニ
ホ
2018 年度
2018 年度
2018 年度
2018 年度
2017 年度
第 4 四半期 第 3 四半期 第 2 四半期 第 1 四半期 第 4 四半期
単体流動性カバレッジ比率
15,076,420 16,072,242 15,942,059 15,453,890 15,114,946
11,067,028 11,034,546 10,896,775
9,621,642
8,484,060
136.2%
145.6%
146.3%
160.6%
178.1%（注）上記期間において、日次データを用いるべき項目の一部を月末データで代用し算出しております。

P343 三井住友信託銀行
バーゼルⅢ関連データ
単体：流動性カバレッジ比率
単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項
単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項【誤】（単位：百万円、%、件）項目

2018 年度第 4 四半期

適格流動資産（１）1 適格流動資産の合計額
資金流出額（２）
2 リテール無担保資金調達に係る資金流出額
3
うち、安定預金の額
4
うち、準安定預金の額
5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額
6
うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、適格オペレーショナル預金、負債性有価証券
7以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額8
うち、負債性有価証券の額
9 有担保資金調達等に係る資金流出額
デリバティブ取引等、資金調達プログラム、与信・流動性
10
ファシリティに係る資金流出額
11
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額
12
うち、資金調達プログラムに係る資金流出額
13
うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
14 資金提供義務等に基づく資金流出額
15 偶発事象に係る資金流出額
16 資金流出合計額
資金流入額（３）17 有担保資金運用等に係る資金流入額
18 貸付金等の回収に係る資金流入額
19 その他資金流入額
20 資金流入合計額
単体流動性カバレッジ比率（４）21 算入可能適格流動資産の合計額
22 純資金流出額
23 単体流動性カバレッジ比率
24 平均値計算用データ数

2018 年度第 3 四半期

15,077,727

16,072,242

資金流出率を

資金流出率を

資金流出率を

資金流出率を乗じる前の額17,452,016
664,777
7,714,341
13,642,4630

乗じた後の額795,638
19,943775,695
9,637,8550乗じる前の額17,467,157
656,898
7,820,060
13,175,2700

乗じた後の額806,143
19,706786,436
9,204,483
0

10,884,210

6,879,602

10,916,533

6,945,746

2,758,253

2,758,253
126,086

2,258,737

2,258,737
80,4944,889,119

1,219,182

4,870,482

1,275,577

410,155
04,478,964
321,895
12,488,971

410,1550809,027
191,999
23,035
11,993,795

482,58204,387,900
298,524
12,437,556

482,5820792,995
186,691
23,109
11,576,497

資金流入率を

資金流入率を

資金流入率を

資金流入率を乗じる前の額92,3453,360,023
377,5903,829,958

乗じた後の額乗じる前の額80,566
3,170,606
359,092
3,610,264

乗じた後の額02,456,001
222,5022,678,503
15,077,727
9,315,292
161.8
58

0
2,396,605
206,451
2,603,056
16,072,242
8,973,441
179.1
62

単体流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項（1）時系列における単体流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
当社単体における過去2年間の流動性カバレッジ比率は、長期運用と短期調達の期間ミスマッチの拡大により足もと低下しておりますが、所要水準を大きく上回っております。
（2）単体流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
当社単体の流動性カバレッジ比率は所要水準を十分に満たしており、今後も現在の水準から大きくかい離することは想定しておりません。
また、実績値は当初の見通しと大きく異なっておりません。
（3）算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
算入可能適格流動資産は中央銀行への預け金、国債等が大半を占めております。通貨または種類等の構成や所在地に著しい変動は発生しておりません。また、主要な通貨において、算入可能適格流動資産の合計額と純資金流出額の間に著しい通貨のミスマッチは発生しておりま
せん。
（4）その他単体流動性カバレッジ比率に関する事項
当社は、「適格オペレーショナル預金に係る特例」および「シナリオ法による時価変動時所要追加担保額」を適用しておりません。

【正】（単位：百万円、%、件）項目

2018 年度第 4 四半期

適格流動資産（１）1 適格流動資産の合計額
資金流出額（２）
2 リテール無担保資金調達に係る資金流出額
3
うち、安定預金の額
4
うち、準安定預金の額
5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額
6
うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、適格オペレーショナル預金、負債性有価証券
7以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額8
うち、負債性有価証券の額
9 有担保資金調達等に係る資金流出額
デリバティブ取引等、資金調達プログラム、与信・流動性
10
ファシリティに係る資金流出額
11
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額
12
うち、資金調達プログラムに係る資金流出額
13
うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
14 資金提供義務等に基づく資金流出額
15 偶発事象に係る資金流出額
16 資金流出合計額
資金流出額（３）17 有担保資金運用等に係る資金流入額
18 貸付金等の回収に係る資金流入額
19 その他資金流入額
20 資金流入合計額
単体流動性カバレッジ比率（４）21 算入可能適格流動資産の合計額
22 純資金流出額
23 単体流動性カバレッジ比率
24 平均値計算用データ数

2018 年度第 3 四半期

15,076,420

16,072,242

資金流出率を

資金流出率を

資金流出率を

資金流出率を乗じる前の額17,452,016
664,777
7,714,341
13,642,4630

乗じた後の額795,638
19,943775,695
11,017,1410

乗じる前の額17,467,067
656,898
7,819,970
13,175,3600

乗じた後の額806,134
19,706786,427
10,911,648
0

10,884,210

8,258,888

10,916,623

8,652,911

2,758,253

2,758,253
126,086

2,258,737

2,258,737
80,4944,889,119

1,609,242

4,870,482

1,665,637

410,155
04,478,964
321,895
12,488,971

410,155
01,199,087
191,999
23,035
13,763,141

482,58204,387,900
298,524
12,437,556

482,58201,183,055
186,691
23,10913,673,713

資金流出率を

資金流出率を

資金流出率を

資金流出率を乗じる前の額92,3453,360,023
377,5903,829,958

乗じた後の額乗じる前の額80,566
3,170,606
359,092
3,610,264

乗じた後の額02,473,611
222,5022,696,113
15,076,420
11,067,028
136.2
58

0
2,432,716
206,451
2,639,167
16,072,242
11,034,546
145.6
62

（注）上記期間において、日次データを用いるべき項目の一部を月末データで代用し算出しております。

単体流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項（1）時系列における単体流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
当社単体における過去2年間の流動性カバレッジ比率は、長期運用と短期調達の期間ミスマッチの拡大により足もと低下しておりますが、所要水準を大きく上回っております。
（2）単体流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
当社単体の流動性カバレッジ比率は所要水準を十分に満たしており、今後も現在の水準から大きくかい離することは想定しておりません。
また、実績値は当初の見通しと大きく異なっておりません。
（3）算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
算入可能適格流動資産は中央銀行への預け金、国債等が大半を占めております。通貨または種類等の構成や所在地に著しい変動は発生しておりません。また、主要な通貨において、算入可能適格流動資産の合計額と純資金流出額の間に著しい通貨のミスマッチは発生しておりま
せん。
（4）その他単体流動性カバレッジ比率に関する事項
当社は、「適格オペレーショナル預金に係る特例」および「シナリオ法による時価変動時所要追加担保額」を適用しておりません。

「2019ANNUAL REPORT-FINANCIAL DATA SECTION-」
P228 Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. Basel Ⅲ Disclosure Data
Quantitative Disclosure Data：Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
KM1：Key Metrics （Consolidated）【Before Correction】

KM1
Basel Ⅲ
Template
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

KM1
Basel Ⅲ
Template
No
15
16
17

Millions of Yen,％
a
b
c
d
e
March
December
September
June
March
31,2019
31,2018
30,2018
30,2018
31.2018
Available capital(amounts)
Common Equity Tier 1 (CET1)\ 2,412,110 \ 2,380,884 \ 2,353,897 \ 2,349,477 \ 2,325,854
Tier 12,806,512
2,774,428
2,748,224
2,845,760
2,821,417
Total capital
3,320,139
3,297,602
3,301,843
3,411,597
3,348,183
Risk-weighted assets(amounts)
Total risk-weighted assets (RWA)
19,790,115 19,325,145 19,971,261 20,322,781 20,522,957
Risk-based capital ratios as a percentage of RWA
Common Equity Tier 1 ratio (%)
12.18%
12.32%
11.78%
11.56%
11.33%
Tier 1 ratio (%)
14.18%
14.35%
13.76%
14.00%
13.74%
Total capital ratio (%)
16.77%
17.06%
16.53%
16.78%
16.31%
Additional CET1 buffer requirements as a percentage of RWA
Capital conservation buffer requirement
2.50%
1.87%
1.87%
1.87%
1.87%
(2.5% from 2019) (%)
Countercyclical buffer requirement (%)
0.03%
0.02%
－%
－%
－%
Bank G-SIB and/or D-SIB additional requirements (%)
0.50%
0.37%
0.37%
0.37%
0.37%
Total of bank CET1 specific buffer requirements (%)
3.03%
2.27%
2.25%
2.25%
2.25%
CET1 available after meeting the bank’s minimum
7.68%
7.82%
7.28%
7.06%
6.83%
capital requirements (%)
Basel Ⅲ leverage ratio
Total Basel III leverage ratio exposure measure
60,009,211 59,557,896 72,436,378 69,699,354 70,807,838
Basel III leverage ratio (%)
4.67%
4.65%
3.79%
4.08%
3.98%

Millions of Yen,％
Fiscal Year Fiscal Year Fiscal Year Fiscal Year Fiscal Year
2018
2018
2018
2018
2017
4th Quarter 3rd Quarter 2nd Quarter 1st Quarter 4th Quarter
Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Total HQLA allowed to be included in the calculation \ 15,232,871 \ 16,267,668 \ 28,164,041 \ 28,382,568 \ 27,250,018
Net cash outflows
10,199,464
9,817,443 21,360,394 20,468,187 19,016,174
Consolidated LCR (%)
149.3%
165.7%
131.8%
138.6%
143.2%

【After Correction】
KM1
Basel Ⅲ
Template
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

KM1
Basel Ⅲ
Template
No

Millions of Yen,％
a
b
c
d
e
March
December
September
June
March
31,2019
31,2018
30,2018
30,2018
31.2018
Available capital(amounts)
Common Equity Tier 1 (CET1)\ 2,412,110 \ 2,380,884 \ 2,353,897 \ 2,349,477 \ 2,325,854
Tier 12,806,512
2,774,428
2,748,224
2,845,760
2,821,417
Total capital
3,320,139
3,297,602
3,301,843
3,411,597
3,348,183
Risk-weighted assets(amounts)
Total risk-weighted assets (RWA)
19,790,115 19,325,145 19,971,261 20,322,781 20,522,957
Risk-based capital ratios as a percentage of RWA
Common Equity Tier 1 ratio (%)
12.18%
12.32%
11.78%
11.56%
11.33%
Tier 1 ratio (%)
14.18%
14.35%
13.76%
14.00%
13.74%
Total capital ratio (%)
16.77%
17.06%
16.53%
16.78%
16.31%
Additional CET1 buffer requirements as a percentage of RWA
Capital conservation buffer requirement
2.50%
1.87%
1.87%
1.87%
1.87%
(2.5% from 2019) (%)
Countercyclical buffer requirement (%)
0.03%
0.02%
－%
－%
－%
Bank G-SIB and/or D-SIB additional requirements (%)
0.50%
0.37%
0.37%
0.37%
0.37%
Total of bank CET1 specific buffer requirements (%)
3.03%
2.27%
2.25%
2.25%
2.25%
CET1 available after meeting the bank’s minimum
7.68%
7.82%
7.28%
7.06%
6.83%
capital requirements (%)
Basel Ⅲ leverage ratio
Total Basel III leverage ratio exposure measure
60,009,211 59,557,896 72,436,378 69,699,354 70,807,838
Basel III leverage ratio (%)
4.67%
4.65%
3.79%
4.08%
3.98%

Millions of Yen,％
Fiscal Year Fiscal Year Fiscal Year Fiscal Year Fiscal Year
2018
2018
2018
2018
2017
4th Quarter 3rd Quarter 2nd Quarter 1st Quarter 4th Quarter

Liquidity Coverage Ratio (LCR)
15
Total HQLA allowed to be included in the calculation ¥15,231,564 ¥16,267,668 ¥28,164,041 ¥28,382,568 ¥27,250,018
16
Net cash outflows
11,951,199 11,878,550 23,118,469 22,653,060 20,657,115
17Consolidated LCR (%)
127.4%
136.9%
121.8%
125.2%
131.9%
Note: Month-end data used for some items instead of daily data to calculate figures for the above periods.

P296 Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. Basel Ⅲ Disclosure Data
Quantitative Disclosure Data：Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Liquidity Coverage Ratio (LCR) （Consolidated）【Before Correction】
Quantitative Disclosure Items for the Liquidity Coverage Ratio (LCR) on a consolidated basis
Millions of Yen,％,the Number of Data

Items

Fiscal Year 2018 4th Quarter

High-Quality Liquid Assets (1)1 Total high-quality liquid assets (HQLA)
Cash Outflows (2)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

15,232,871
Total
Unweighted Value

Cash outflows related to unsecured retail funding\of which: Stable depositsof which: Less stable deposits
Cash outflows related to unsecured wholesale fundingof which: Qualifying operational depositsof which: Cash outflows related to unsecured
wholesale funding other than qualifying operational
deposits and debt securitiesof which: Debt securities
Cash outflows related to secured funding, etc.
Cash outflows related to derivative transactions, etc.
funding programs, credit and liquidity facilitiesof which: Cash outflows related to derivativetransactions, etc.
of which: Cash outflows related to funding programsof which: Cash outflows related to credit andliquidity facilities
Cash outflows related to contractual funding obligations,etc.
Cash outflows related to contingencies
Total cash outflows

Cash Inflows (3)17 Cash inflows related to secured lending, etc.
18 Cash inflows related to collection of loans, etc.
19 Other cash inflows
20 Total cash inflows
Consolidated Liquidity Coverage Ratio (4)21 Total HQLA allowed to be included in the calculation
22 Net cash outflows
23 Consolidated Liquidity Coverage Ratio (LCR)
24 The number of data used to calculate the average value

Fiscal Year 2018 3rd Quarter

Total
Weighted Value

16,267,668
Total
Total
Unweighted Value Weighted Value

17,451,832 \
664,777
7,714,157
13,722,633
0795,599 \19,943775,656
9,765,092
0

17,466,995 \
656,898
7,819,898
13,356,093
0806,111
19,706786,404
9,427,939
0

10,950,615

6,993,074

11,031,803

7,103,649

2,772,018

2,772,018
126,086

2,324,290

2,324,290
80,494

5,506,037

1,244,804

5,477,877

1,300,739

410,164

410,164

482,590

482,590

0

0

0

0

5,095,873

834,640

4,995,287

818,149

645,834

515,951

504,857

393,033

10,782,290

Total
Unweighted Value
92,345
3,003,573
345,927
3,441,845

22,941
10,727,789
22,982
12,470,473
12,031,298
Total
Total
Total
Weighted Value Unweighted Value Weighted Value
080,56602,080,170
2,836,914
2,038,500
190,839
327,996
175,355
2,271,009
3,245,476
2,213,855
15,232,871
10,199,464
149.3
58

Qualitative Disclosure Items for the Liquidity Coverage Ratio (LCR) on a consolidated basis(1) Items concerning fluctuations in the LCR over time
Our consolidated LCR over the past two years is currently in a decline due to the growing mismatch between long-term
investments and short-term financing, but has been far exceeding the required criteria.
The increase in the 3rd quarter of fiscal year 2018 was due to the change in our scope of consolidation.
(2) Items concerning evaluation of the LCR level
Our consolidated LCR satisfies the required criteria and going forward it is not expected to fluctuate significantly from the current
level. The actual LCR is not significantly different from our primary forecast.
(3) Items concerning the composition of totals for eligible high-quality liquid assets
The majority of our eligible high-quality liquid assets are reserve deposit held at central banks and sovereign bonds.
There have been no material fluctuations in the composition of currencies, their types and locations. Furthermore, there has
been no material difference between totals for eligible high-quality assets and net cash outflows in major currencies.
(4) Other items concerning LCR
We apply neither the “treatment for qualifying operational deposit” nor the “additional collateral required to market
valuation changes based on the scenario approach.”
Furthermore, taking account of the impact to LCR, we are using month-end data in lieu of daily data for the consolidated
subsidiary companies of minor importance with practical restrictions.

16,267,668
9,817,443
165.7
62

【After Correction】
Quantitative Disclosure Items for the Liquidity Coverage Ratio (LCR) on a consolidated basis
Millions of Yen,％,the Number of Data

Items

Fiscal Year 2018 4th Quarter

High-Quality Liquid Assets (1)1 Total high-quality liquid assets (HQLA)
Cash Outflows (2)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

15,231,564
Total
Unweighted Value

Cash outflows related to unsecured retail funding\of which: Stable depositsof which: Less stable deposits
Cash outflows related to unsecured wholesale fundingof which: Qualifying operational depositsof which: Cash outflows related to unsecured
wholesale funding other than qualifying operational
deposits and debt securitiesof which: Debt securities
Cash outflows related to secured funding, etc.
Cash outflows related to derivative transactions, etc.
funding programs, credit and liquidity facilitiesof which: Cash outflows related to derivativetransactions, etc.
of which: Cash outflows related to funding programsof which: Cash outflows related to credit andliquidity facilities
Cash outflows related to contractual funding obligations,etc.
Cash outflows related to contingencies
Total cash outflows

Cash Inflows (3)Fiscal Year 2018 3rd Quarter

Total
Weighted Value

17,451,832
664,777
7,714,157
13,722,633
0795,599 \19,943775,656
11,144,377
0

17,466,905 \
656,898
7,819,808
13,356,183
0806,10219,706786,395
11,135,105
0

10,950,615

8,372,359

11,031,893

8,810,815

2,772,018

2,772,018
126,086

2,324,290

2,324,290
80,494

5,506,037

1,634,864

5,477,877

1,690,799

410,164

410,164

482,590

482,590

0

0

0

0

5,095,873

1,224,700

4,995,287

1,208,209

645,834

515,951

504,857

393,033

10,782,290

Total
Unweighted Value
92,345
3,003,573
345,927
3,441,845\

16,267,668
Total
Total
Unweighted Value Weighted Value

22,941
10,727,789
22,982
14,239,818
14,128,515
Total
Total
Total
Weighted Value Unweighted Value Weighted Value
080,56602,097,780
2,836,914
2,074,610
190,839
327,996
175,355
2,288,619
3,245,476
2,249,965

17 Cash inflows related to secured lending, etc.
18 Cash inflows related to collection of loans, etc.
19 Other cash inflows
20 Total cash inflows
Consolidated Liquidity Coverage Ratio (4)21 Total HQLA allowed to be included in the calculation
15,231,564
22 Net cash outflows
11,951,199
23 Consolidated Liquidity Coverage Ratio (LCR)
127.4
24 The number of data used to calculate the average value
58
Note: Month-end data used for some items instead of daily data to calculate figures for the above periods.

Qualitative Disclosure Items for the Liquidity Coverage Ratio (LCR) on a consolidated basis(1) Items concerning fluctuations in the LCR over time
Our consolidated LCR over the past two years is currently in a decline due to the growing mismatch between long-term
investments and short-term financing, but has been far exceeding the required criteria.
The increase in the 3rd quarter of fiscal year 2018 was due to the change in our scope of consolidation.
(2) Items concerning evaluation of the LCR level
Our consolidated LCR satisfies the required criteria and going forward it is not expected to fluctuate significantly from the current
level. The actual LCR is not significantly different from our primary forecast.
(3) Items concerning the composition of totals for eligible high-quality liquid assets
The majority of our eligible high-quality liquid assets are reserve deposit held at central banks and sovereign bonds.
There have been no material fluctuations in the composition of currencies, their types and locations. Furthermore, there has
been no material difference between totals for eligible high-quality assets and net cash outflows in major currencies.
(4) Other items concerning LCR
We apply neither the “treatment for qualifying operational deposit” nor the “additional collateral required to market
valuation changes based on the scenario approach.”
Furthermore, taking account of the impact to LCR, we are using month-end data in lieu of daily data for the consolidated
subsidiary companies of minor importance with practical restrictions.

16,267,668
11,878,550
136.9
62

P304 Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited. Basel Ⅲ Disclosure Data
Quantitative Disclosure Data：Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited.
KM1：Key Metrics （Consolidated）【Before Correction】
KM1
Basel Ⅲ
Template
No.
1
2
3
4
5
6
7
13
14

KM1
Basel Ⅲ
Template
No
15
16
17

Millions of Yen,％
a
b
c
d
e
March
December
September
June
March
31,2019
31,2018
30,2018
30,2018
31.2018
Available capital(amounts)
Common Equity Tier 1 (CET1)\ 2,068,239 \ 2,201,397 \ 2,204,938 \ 2,251,944 \ 2,218,347
Tier 1
2,421,640
2,553,940
2,557,849
2,664,814
2,630,475
Total capital
2,935,268
3,077,114
3,110,914
3,230,101
3,156,660
Risk-weighted assets(amounts)
Total risk-weighted assets (RWA)
19,529,822 19,111,660 19,861,313 20,215,073 20,427,360
Risk-based capital ratios as a percentage of RWA
Common Equity Tier 1 ratio (%)
10.59%
11.51%
11.10%
11.13%
10.85%
Tier 1 ratio (%)
12.39%
13.36%
12.87%
13.18%
12.87%
Total capital ratio (%)
15.02%
16.10%
15.66%
15.97%
15.45%
Basel Ⅲ leverage ratio
Total Basel III leverage ratio exposure measure
59,930,811 59,454,139 59,627,501 57,399,225 57,273,067
Basel III leverage ratio (%)
4.04%
4.29%
4.28%
4.64%
4.59%

Millions of Yen,％
Fiscal Year Fiscal Year Fiscal Year Fiscal Year Fiscal Year
2018
2018
2018
2018
2017
4th Quarter 3rd Quarter 2nd Quarter 1st Quarter 4th Quarter
Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Total HQLA allowed to be included in the calculation \ 15,232,871 \ 16,267,668 \ 16,132,916 \ 15,641,897 \ 15,286,840
Net cash outflows
10,313,003
9,903,496 10,146,366
8,417,938
7,701,341
Consolidated LCR (%)
147.7%
164.2%
159.0%
185.8%
198.4%

【After Correction】
KM1
Basel Ⅲ
Template
No.
1
2
3
4
5
6
7
13
14

KM1
Basel Ⅲ
Template
No

Millions of Yen,％
a
b
c
d
e
March
December
September
June
March
31,2019
31,2018
30,2018
30,2018
31.2018
Available capital(amounts)
Common Equity Tier 1 (CET1)\ 2,068,239 \ 2,201,397 \ 2,204,938 \ 2,251,944 \ 2,218,347
Tier 1
2,421,640
2,553,940
2,557,849
2,664,814
2,630,475
Total capital
2,935,268
3,077,114
3,110,914
3,230,101
3,156,660
Risk-weighted assets(amounts)
Total risk-weighted assets (RWA)
19,529,822 19,111,660 19,861,313 20,215,073 20,427,360
Risk-based capital ratios as a percentage of RWA
Common Equity Tier 1 ratio (%)
10.59%
11.51%
11.10%
11.13%
10.85%
Tier 1 ratio (%)
12.39%
13.36%
12.87%
13.18%
12.87%
Total capital ratio (%)
15.02%
16.10%
15.66%
15.97%
15.45%
Basel Ⅲ leverage ratio
Total Basel III leverage ratio exposure measure
59,930,811 59,454,139 59,627,501 57,399,225 57,273,067
Basel III leverage ratio (%)
4.04%
4.29%
4.28%
4.64%
4.59%

Millions of Yen,％
Fiscal Year Fiscal Year Fiscal Year Fiscal Year Fiscal Year
2018
2018
2018
2018
2017
4th Quarter 3rd Quarter 2nd Quarter 1st Quarter 4th Quarter

Liquidity Coverage Ratio (LCR)
15
Total HQLA allowed to be included in the calculation \ 15,231,564 ¥16,267,668 ¥16,132,916 ¥15,641,897 ¥15,286,840
16
Net cash outflows
12,064,738 11,964,602 11,904,442 10,602,813
9,342,28217Consolidated LCR (%)
126.2%
135.9%
135.5%
147.5%
163.6%
Note: Month-end data used for some items instead of daily data to calculate figures for the above periods.

P370 Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited. Basel Ⅲ Disclosure Data
Quantitative Disclosure Data：Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited.
Liquidity Coverage Ratio (LCR) （Consolidated）【Before Correction】
Quantitative Disclosure Items for the Liquidity Coverage Ratio (LCR) on a consolidated basis
Millions of Yen,％,the Number of Data

Items

Fiscal Year 2018 4th Quarter

High-Quality Liquid Assets (1)1 Total high-quality liquid assets (HQLA)
Cash Outflows (2)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

\
Total
Unweighted Value

Cash outflows related to unsecured retail funding\of which: Stable depositsof which: Less stable deposits
Cash outflows related to unsecured wholesale fundingof which: Qualifying operational depositsof which: Cash outflows related to unsecured
wholesale funding other than qualifying operational
deposits and debt securitiesof which: Debt securities
Cash outflows related to secured funding, etc.
Cash outflows related to derivative transactions, etc.
funding programs, credit and liquidity facilitiesof which: Cash outflows related to derivativetransactions, etc.
of which: Cash outflows related to funding programsof which: Cash outflows related to credit andliquidity facilities
Cash outflows related to contractual funding obligations,etc.
Cash outflows related to contingencies
Total cash outflows

Cash Inflows (3)17 Cash inflows related to secured lending, etc.
18 Cash inflows related to collection of loans, etc.
19 Other cash inflows
20 Total cash inflows
Consolidated Liquidity Coverage Ratio (4)21 Total HQLA allowed to be included in the calculation
22 Net cash outflows
23 Consolidated Liquidity Coverage Ratio (LCR)
24 The number of data used to calculate the average value

Fiscal Year 2018 3rd Quarter

15,232,871

Total
Weighted Value\

17,451,832 \
664,777
7,714,157
13,841,910
0795,599 \19,943775,656
9,883,926
0

17,466,995 \
656,898
7,819,898
13,445,090
0806,111
19,706786,404
9,516,750
010,969,633

7,011,649

11,054,606

7,126,266

2,872,277

2,872,277
126,086

2,390,484

2,390,484
80,494

5,506,037

1,244,804

5,477,877

1,300,739

410,164

410,164

482,590

482,590

0

0

0

0

5,095,873

834,640

4,995,287

818,149

640,539

510,656

502,099

390,275

10,782,290

Total
Unweighted Value
92,345
3,003,573
345,927
3,441,845

22,941
10,727,789
22,982
12,584,012
12,117,351
Total
Total
Total
Weighted Value Unweighted Value Weighted Value
080,56602,080,170
2,836,914
2,038,500
190,839
327,996
175,355
2,271,009
3,245,476
2,213,855
15,232,871
10,313,003
147.7
58

Qualitative Disclosure Items for the Liquidity Coverage Ratio (LCR) on a consolidated basis(1) Items concerning fluctuations in the LCR over time
Our consolidated LCR over the past two years is currently in a decline due to the growing mismatch between long-term
investments and short-term financing, but has been far exceeding the required criteria.
(2) Items concerning evaluation of the LCR level
Our consolidated LCR satisfies the required criteria and we do not expect the LCR to significantly fluctuate from the current
level. Furthermore, the actual LCR is not significantly different form our forecast.
(3) Items concerning the composition of totals for eligible high-quality liquid assets
The majority of our eligible high-quality liquid assets are reserve deposit held at central banks and sovereign bonds.
There have been no material fluctuations in the composition of currencies, their types and locations. Furthermore, there has
been no material difference between totals for eligible high-quality assets and net cash outflows in major currencies.
(4) Other items concerning LCR
We apply neither the “treatment for qualifying operational deposit” nor the “additional collateral required to market
valuation changes based on the scenario approach.”
Furthermore, taking account of the impact to LCR, we are using month-end data in lieu of daily data for the consolidated
subsidiary companies of minor importance with practical restrictions.

16,267,668

Total
Total
Unweighted Value Weighted Value

16,267,668
9,903,496
164.2
62

【After Correction】
Quantitative Disclosure Items for the Liquidity Coverage Ratio (LCR) on a consolidated basis
Millions of Yen,％,the Number of Data

Items

Fiscal Year 2018 4th Quarter

High-Quality Liquid Assets (1)1 Total high-quality liquid assets (HQLA)
Cash Outflows (2)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

\
Total
Unweighted Value

Cash outflows related to unsecured retail funding\of which: Stable depositsof which: Less stable deposits
Cash outflows related to unsecured wholesale fundingof which: Qualifying operational depositsof which: Cash outflows related to unsecured
wholesale funding other than qualifying operational
deposits and debt securitiesof which: Debt securities
Cash outflows related to secured funding, etc.
Cash outflows related to derivative transactions, etc.
funding programs, credit and liquidity facilitiesof which: Cash outflows related to derivativetransactions, etc.
of which: Cash outflows related to funding programsof which: Cash outflows related to credit andliquidity facilities
Cash outflows related to contractual funding obligations,etc.
Cash outflows related to contingencies
Total cash outflows

Cash Inflows (3)Fiscal Year 2018 3rd Quarter

15,231,564

Total
Weighted Value

17,451,832
664,777
7,714,157
13,841,910
0

17,466,905 \
656,898
7,819,808
13,445,180
0806,10219,706786,395
11,223,915
0

10,969,633

8,390,934

11,054,696

8,833,431

2,872,277

2,872,277
126,086

2,390,484

2,390,484
80,494

5,506,037

1,634,864

5,477,877

1,690,799

410,164

410,164

482,590

482,590

0

0

0

0

5,095,873

1,224,700

4,995,287

1,208,209

640,539

510,656

502,099

390,275

Total
Unweighted Value
92,345
3,003,573
345,927
3,441,845

22,941
10,727,789
22,982
14,353,357
14,214,567
Total
Total
Total
Weighted Value Unweighted Value Weighted Value
080,56602,097,780
2,836,914
2,074,610
190,839
327,996
175,355
2,288,619
3,245,476
2,249,965

17 Cash inflows related to secured lending, etc.
18 Cash inflows related to collection of loans, etc.
19 Other cash inflows
20 Total cash inflows
Consolidated Liquidity Coverage Ratio (4)21 Total HQLA allowed to be included in the calculation
15,231,564
22 Net cash outflows
12,064,738
23 Consolidated Liquidity Coverage Ratio (LCR)
126.2
24 The number of data used to calculate the average value
58
Note: Month-end data used for some items instead of daily data to calculate figures for the above periods.

Qualitative Disclosure Items for the Liquidity Coverage Ratio (LCR) on a consolidated basis(1) Items concerning fluctuations in the LCR over time
Our consolidated LCR over the past two years is currently in a decline due to the growing mismatch between long-term
investments and short-term financing, but has been far exceeding the required criteria.
(2) Items concerning evaluation of the LCR level
Our consolidated LCR satisfies the required criteria and we do not expect the LCR to significantly fluctuate from the current
level. Furthermore, the actual LCR is not significantly different form our forecast.
(3) Items concerning the composition of totals for eligible high-quality liquid assets
The majority of our eligible high-quality liquid assets are reserve deposit held at central banks and sovereign bonds.
There have been no material fluctuations in the composition of currencies, their types and locations. Furthermore, there has
been no material difference between totals for eligible high-quality assets and net cash outflows in major currencies.
(4) Other items concerning LCR
We apply neither the “treatment for qualifying operational deposit” nor the “additional collateral required to market
valuation changes based on the scenario approach.”
Furthermore, taking account of the impact to LCR, we are using month-end data in lieu of daily data for the consolidated
subsidiary companies of minor importance with practical restrictions.

16,267,668

795,599 \19,943775,656
11,263,211
010,782,290

\

\

Total
Total
Unweighted Value Weighted Value

16,267,668
11,964,602
135.9
62

P371 Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited. Basel Ⅲ Disclosure Data
Quantitative Disclosure Data：Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited.
KM1：Key Metrics （Non-consolidated）【Before Correction】
KM1
Basel Ⅲ
Template
No.
1
2
3
4
5
6
7
13
14

Millions of Yen,％
a
b
c
d
e
March
December
September
June
March
31,2019
31,2018
30,2018
30,2018
31.2018
Available capital(amounts)
Common Equity Tier 1 (CET1)\ 1,919,843 \ 2,093,433 \ 2,105,502 \ 2,180,808 \ 2,121,524
Tier 1
2,259,843
2,433,433
2,445,502
2,580,808
2,521,524
Total capital
2,767,568
2,951,012
2,993,154
3,138,534
3,040,753
Risk-weighted assets(amounts)
Total risk-weighted assets (RWA)
19,152,340 18,580,794 19,426,260 19,683,990 20,004,551
Risk-based capital ratios as a percentage of RWA
Common Equity Tier 1 ratio (%)
10.02%
11.26%
10.83%
11.07%
10.60%
Tier 1 ratio (%)
11.79%
13.09%
12.58%
13.11%
12.60%
Total capital ratio (%)
14.45%
15.88%
15.40%
15.94%
15.20%
Basel Ⅲ leverage ratio
Total Basel III leverage ratio exposure measure
58,241,947
Basel III leverage ratio (%)
3.88%

KM1
a
Basel Ⅲ
Template
No

15
16
17

b

Millions of Yen,％cde

Fiscal Year Fiscal Year Fiscal Year Fiscal Year Fiscal Year
2018
2018
2018
2018
2017
4th Quarter 3rd Quarter 2nd Quarter 1st Quarter 4th Quarter
Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Total HQLA allowed to be included in the calculation \ 15,077,727 \ 16,072,242 \ 15,942,059 \ 15,453,890 \ 15,114,946
Net cash outflows
9,315,292
8,973,441
9,138,699
7,436,769
6,843,119
Non-consolidated LCR (%)
161.8%
179.1%
174.4%
207.8%
220.8%

【After Correction】
KM1
Basel Ⅲ
Template
No.
1
2
3
4
5
6
7
13
14

Millions of Yen,％
a
b
c
d
e
March
December
September
June
March
31,2019
31,2018
30,2018
30,2018
31.2018
Available capital(amounts)
Common Equity Tier 1 (CET1)\ 1,919,843 \ 2,093,433 \ 2,105,502 \ 2,180,808 \ 2,121,524
Tier 1
2,259,843
2,433,433
2,445,502
2,580,808
2,521,524
Total capital
2,767,568
2,951,012
2,993,154
3,138,534
3,040,753
Risk-weighted assets(amounts)
Total risk-weighted assets (RWA)
19,152,340 18,580,794 19,426,260 19,683,990 20,004,551
Risk-based capital ratios as a percentage of RWA
Common Equity Tier 1 ratio (%)
10.02%
11.26%
10.83%
11.07%
10.60%
Tier 1 ratio (%)
11.79%
13.09%
12.58%
13.11%
12.60%
Total capital ratio (%)
14.45%
15.88%
15.40%
15.94%
15.20%
Basel Ⅲ leverage ratio
Total Basel III leverage ratio exposure measure
58,241,947
Basel III leverage ratio (%)
3.88%

KM1
a
Basel Ⅲ
TemplateNobMillions of Yen,％cde

Fiscal Year Fiscal Year Fiscal Year Fiscal Year Fiscal Year
2018
2018
2018
2018
2017
4th Quarter 3rd Quarter 2nd Quarter 1st Quarter 4th Quarter

Liquidity Coverage Ratio (LCR)
15
Total HQLA allowed to be included in the calculation \ 15,076,420 ¥16,072,242 ¥15,942,059 ¥15,453,890 ¥15,114,946
16
Net cash outflows
11,067,028 11,034,546 10,896,775
9,621,642
8,484,060
17
Non-consolidated LCR (%)
136.2%
145.6%
146.3%
160.6%
178.1%
Note: Month-end data used for some items instead of daily data to calculate figures for the above periods.

P388 Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited. Basel Ⅲ Disclosure Data
Quantitative Disclosure Data：Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited.
Liquidity Coverage Ratio (LCR) （Non-consolidated）【Before Correction】
Quantitative Disclosure Items for the Liquidity Coverage Ratio (LCR) on a non-consolidated basis
Millions of Yen,％,the Number of Data

Items

Fiscal Year 2018 4th Quarter

High-Quality Liquid Assets (1)1 Total high-quality liquid assets (HQLA)
Cash Outflows (2)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

\

17 Cash inflows related to secured lending, etc.
18 Cash inflows related to collection of loans, etc.
19 Other cash inflows
20 Total cash inflows
Non-consolidated Liquidity Coverage Ratio (4)21 Total HQLA allowed to be included in the calculation
22 Net cash outflows
23 Non-consolidated Liquidity Coverage Ratio (LCR)
24 The number of data used to calculate the average value

15,077,727

Total
Total
Unweighted Value Weighted Value

Cash outflows related to unsecured retail funding\of which: Stable depositsof which: Less stable deposits
Cash outflows related to unsecured wholesale fundingof which: Qualifying operational depositsof which: Cash outflows related to unsecured
wholesale funding other than qualifying operational
deposits and debt securitiesof which: Debt securities
Cash outflows related to secured funding, etc.
Cash outflows related to derivative transactions, etc.
funding programs, credit and liquidity facilitiesof which: Cash outflows related to derivativetransactions, etc.
of which: Cash outflows related to funding programsof which: Cash outflows related to credit andliquidity facilities
Cash outflows related to contractual funding obligations,etc.
Cash outflows related to contingencies
Total cash outflows

Cash Inflows (3)Fiscal Year 2018 3rd Quarter\

17,452,016 \
664,777
7,714,341
13,642,463
0795,638 \
19,943775,695
9,637,855
0

17,467,157 \
656,898
7,820,060
13,175,270
0806,143
19,706786,436
9,204,483
0

10,884,210

6,879,602

10,916,533

6,945,746

2,758,253

2,758,253
126,086

2,258,737

2,258,737
80,4944,889,119

1,219,182

4,870,482

1,275,577

410,155

410,155

482,582

482,582

0

0

0

0

4,478,964

809,027

4,387,900

792,995

321,895

191,999

298,524

186,691

12,488,971

Total
Unweighted Value
92,3453,360,023
377,5903,829,958

23,035
12,437,556
23,10911,993,795
11,576,497
Total
Total
Total
Weighted Value Unweighted Value Weighted Value
080,56602,456,001
3,170,606
2,396,605
222,502359,092
206,451
2,678,503
3,610,264
2,603,056
15,077,727
9,315,292
161.8
58

Qualitative Disclosure Items for the Liquidity Coverage Ratio (LCR) on a non-consolidated basis(1) Items concerning fluctuations in the LCR over time
Our non-consolidated LCR over the past two years is currently in a decline due to the growing mismatch between long-term
investments and short-term financing, but has been far exceeding the required criteria.
(2) Items concerning evaluation of the LCR level
Our non-consolidated LCR satisfies the required criteria and going forward it is not expected to fluctuate significantly
from the current level. The actual LCR is not significantly different from our primary forecast.
(3) Items concerning the composition of totals for eligible high-quality liquid assets
The majority of our eligible high-quality liquid assets are reserve deposit held at central banks and sovereign bonds.
There have been no material fluctuations in the composition of currencies, their types and locations. Furthermore, there has
been no material difference between totals for eligible high-quality assets and net cash outflows in major currencies.
(4) Other items concerning LCR
We apply neither the “treatment for qualifying operational deposit” nor the “additional collateral required to market
valuation changes based on the scenario approach.”

16,072,242

Total
Total
Unweighted Value Weighted Value

16,072,242
8,973,441
179.1
62

【After Correction】
Quantitative Disclosure Items for the Liquidity Coverage Ratio (LCR) on a non-consolidated basis
Millions of Yen,％,the Number of Data

Items

Fiscal Year 2018 4th Quarter

High-Quality Liquid Assets (1)1 Total high-quality liquid assets (HQLA)
Cash Outflows (2)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

\

15,076,420

Total
Total
Unweighted Value Weighted Value

Cash outflows related to unsecured retail funding\of which: Stable depositsof which: Less stable deposits
Cash outflows related to unsecured wholesale fundingof which: Qualifying operational depositsof which: Cash outflows related to unsecured
wholesale funding other than qualifying operational
deposits and debt securitiesof which: Debt securities
Cash outflows related to secured funding, etc.
Cash outflows related to derivative transactions, etc.
funding programs, credit and liquidity facilitiesof which: Cash outflows related to derivativetransactions, etc.
of which: Cash outflows related to funding programsof which: Cash outflows related to credit andliquidity facilities
Cash outflows related to contractual funding obligations,etc.
Cash outflows related to contingencies
Total cash outflows

Cash Inflows (3)Fiscal Year 2018 3rd Quarter

17,452,016
664,777
7,714,341
13,642,463
0

17,467,067 \
656,898
7,819,970
13,175,360
0806,134
19,706786,427
10,911,648
0

10,884,210

8,258,888

10,916,623

8,652,911

2,758,253

2,758,253
126,086

2,258,737

2,258,737
80,4944,889,119

1,609,242

4,870,482

1,665,637

410,155

410,155

482,582

482,582

0

0

0

0

4,478,964

1,199,087

4,387,900

1,183,055

321,895

191,999

298,524

186,691

Total
Unweighted Value
92,3453,360,023
377,5903,829,958

23,035
12,437,556
23,10913,763,141
13,673,713
Total
Total
Total
Weighted Value Unweighted Value Weighted Value
080,56602,473,611
3,170,606
2,432,716
222,502359,092
206,451
2,696,113
3,610,264
2,639,167

17 Cash inflows related to secured lending, etc.
18 Cash inflows related to collection of loans, etc.
19 Other cash inflows
20 Total cash inflows
Non-consolidated Liquidity Coverage Ratio (4)21 Total HQLA allowed to be included in the calculation
15,076,420
22 Net cash outflows
11,067,028
23 Non-consolidated Liquidity Coverage Ratio (LCR)
136.2
24 The number of data used to calculate the average value
58
Note: Month-end data used for some items instead of daily data to calculate figures for the above periods.

Qualitative Disclosure Items for the Liquidity Coverage Ratio (LCR) on a non-consolidated basis(1) Items concerning fluctuations in the LCR over time
Our non-consolidated LCR over the past two years is currently in a decline due to the growing mismatch between long-term
investments and short-term financing, but has been far exceeding the required criteria.
(2) Items concerning evaluation of the LCR level
Our non-consolidated LCR satisfies the required criteria and going forward it is not expected to fluctuate significantly
from the current level. The actual LCR is not significantly different from our primary forecast.
(3) Items concerning the composition of totals for eligible high-quality liquid assets
The majority of our eligible high-quality liquid assets are reserve deposit held at central banks and sovereign bonds.
There have been no material fluctuations in the composition of currencies, their types and locations. Furthermore, there has
been no material difference between totals for eligible high-quality assets and net cash outflows in major currencies.
(4) Other items concerning LCR
We apply neither the “treatment for qualifying operational deposit” nor the “additional collateral required to market
valuation changes based on the scenario approach.”

16,072,242

795,638 \
19,943775,695
11,017,141
0

12,488,971

\

\

Total
Total
Unweighted Value Weighted Value

16,072,242
11,034,546
145.6
62