中間期
ディスクロージャー誌

2017経営理念（ミッション）（1）高度な専門性と総合力を駆使して、お客さまにとってトータルなソリューションを迅速に提供してまいります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017

中間期ディスクロージャー誌（2）信託の受託者精神に立脚した高い自己規律に基づく健全な経営を実践し、社会からの揺るぎない信頼を確立してまいります。
（3）信託銀行グループならではの多彩な機能を融合した新しいビジネスモデルで独自の価値を創出し、株主の期待に応えてまいります。
（4）個々人の多様性と創造性が、組織の付加価値として存分に活かされ、働くことに夢と誇りとやりがいを持てる職場を提供してまいります。

目指す姿（ビジョン）の実現を目指して ーー「The Trust Bank」
目次

CONTENTS

三井住友トラスト・グループは、信託の受託者精神に立脚し、高度な専門性と総合力を駆使して、銀行事業、資産運用・管理事業、不動産事業を融合した新しいビジネスモデルで独自の価値を創出する、本邦最大かつ最高のステイタスを誇る信託銀行グループとして、
グローバルに飛躍してまいります。

行動規範（バリュー）

1 ご挨拶
2 トップインタビュー
6 業績ハイライト
8 事業概況
8
9
10
11
12
13

個人トータルソリューション事業
法人トータルソリューション事業
法人アセットマネジメント事業
証券代行事業

私たち、
三井住友トラスト・グループの役員・社員は、グループ経営理念を実践するため、
以下の6つの行動規範を遵守してまいります。
お客さま本位の徹底 ー信義誠実ー
私たちは、最善至高の信義誠実と信用を重んじ確実を旨とする精神をもって、お客さ
まの安心と満足のために行動してまいります。
社会への貢献 ー奉仕開拓ー
私たちは、
奉仕と創意工夫による開拓の精神をもって、社会に貢献してまいります。
組織能力の発揮 ー信頼創造ー
私たちは、信託への熱意を共有する多様な人材の切磋琢磨と弛まぬ自己変革で、相互信頼と創造性にあふれる組織の力を発揮してまいります。
個の確立 ー自助自律ー
私たちは、
自助自律の精神と高い当事者意識をもって、責務を全うしてまいります。

不動産事業
受託事業
マーケット事業14 金融円滑化への取り組み

法令等の厳格な遵守
私たちは、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会規範にもとることのない企業活動を推進してまいります。
反社会的勢力への毅然とした対応
私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした姿勢を貫いてまいります。

15 資料編250 ディスクロージャーポリシー
251 当社の概要
251 格付情報251

シンボルマーク
シンボルマークは、“未来の開花（Future Bloom）”をテーマに、「高い専門性と総合力によって、新たな価値を創造し、お客さまや社会の未来を花開かせる」という三井住友トラスト・グループのビジョンを象徴しています。
透明感のある4つの花弁は、お客さま・社会・株主・社員の各ステークホル
ダーに対する私たちのミッションを表すとともに、それぞれの色彩は、私たちのバリュー（行動規範）である「信義誠実」（ナチュラルグリーン）、「奉仕開拓」（ゴールデンオレンジ）、「信頼創造」（ブルーグリーン）、「自助自律」（スカイブ
ルー）を表しています。

コーポレートカラー

ウェブサイトコーポレートカラーは、シンボルマークが表現する価値観を統合し、親しみやすさとともに未来を感じさせる「フューチャーブルー」としました。

ご挨拶
ご挨拶

皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、平成 29年度中間期のディスクロージャー誌を制作致しましたので、
是非ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

消費は伸びを続け、円安や海外景気回復によって企業収益が高い水準を維持するなど、明確な景気トップインタビュー

平成 29 年度上期の我が国の経済環境をみますと、雇用環境の改善が続いたことに加えて、個人回復の動きがみられた一方、消費者物価は鈍い動きを続けました。
海外では、米国が堅調な景気回復を続けるとともに、
米連邦準備制度理事会(FRB)のバランス・シート
縮小が決定され、北東アジアにおける地政学的リスクへの懸念が高まり、引き続き不透明な情勢が続いています。

「コーポレートガバナンス変革」「フィデューシャリー・デューティー、
利益相反管理の高度化」に三位一体をスタートしています。
平成29年度上期は、
その着実な遂行にで取り組む、
新中期経営計画「第2の創業」

業績ハイライト当グループでは、今年度から、内外の金融情勢や経営環境の変化を踏まえ、「ビジネスモデル変革」

努め、収益構造の転換と事業ポートフォリオの多様化を通じた成果の発現に注力してまいりました。
実質業務純益は1,266億円、親会社株主にその結果、平成29年度中間期の連結業績につきましては、帰属する中間純利益は754億円となりました。
前年同期との比較では、
三井住友信託銀行の手数料関連利益および市場関連利益の減少等により実質業務純益、親会社株主に帰属する中間純利益ともに減益となりました。
一方で、グループ連結ベース

進捗と、概ね順調に推移しました。
不透明・不確実な経済環境が続くとみられますが、私どもは、現下の厳しい環境を
平成29年度下期も、事業概況の期初公表予想との対比では、親会社株主に帰属する中間純利益は通期 1,500 億円に対し50%の自らの新たな成長の好機と捉え、得意とするトータルソリューション力の強化に一層の磨きを掛け、のスピードアップを図る所存です。
グループ全社を挙げて「第2の創業」
皆さまにおかれましては、
引き続き温かいご支援を心からお願い申し上げます。

取締役執行役社長

三井住友トラスト・ホールディングス 2017 中間期ディスクロージャー誌

金融円滑化への取り組み

平成30年1月

1トップインタビュー
ご挨拶

トータルソリューション力の強化に一層の磨きを掛け、多様なニーズを解決する質の高いサービスをご提供していきます。
私ども三井住友トラスト・グループは、お客さまからのより一層の信頼の獲得と、トップインタビュー

企業価値のさらなる向上を目指してまいります。

Question 1
上期施策の進捗状況と下期の重点施策について教えてください。
新中期経営計画「第2の創業」
の狙いは、
当グループ

業績ハイライトの有するトータルソリューションモデルの進化を形成や我が国の経済・企業の持続的成長、
地域創生などにも積極的に貢献していくことにあります。

通じた収益構造の変革を成し遂げ、「お客さまのベスト

上期は、そうした狙いに基づき、「ビジネスモデル変革」

パートナー」の地位を確立し、ひいては国民の資産「コーポレートガバナンス変革」「フィデューシャリー・• 高度な利益相反管理態勢のもと、銀行・信託・不動産等の多種多様な機能を活用

個人の
お客さま

（少額投資非課税制度）等を活用した➣ 資産形成層のお客さまに対するNISA
各種積立投資商品や確定拠出年金商品を充実

事業概況➣ シニア層のお客さまに対するご家族への贈与等の資産承継ニーズに対応した保険商品や「任意後見制度支援信託」など信託商品のラインアップ強化

ビジネスモデル変革
法人のお客さま

お客さまのニーズに合わせた➣ 当グループの強みである事業間連携により、グループ内の各機能・ノウハウ・プロダクトを有機的に結び付け、
新たな取引機会を創出• 三井住友信託銀行の資産運用機能と三井住友トラスト・アセットマネジメントの統合に向けた
具体的な取り組みに着手し、基本方針と新たな運用会社が目指す姿を公表
金融円滑化への取り組み

2

コーポレートガバナンス変革
フィデューシャリー・
デューティー、
利益相反管理の高度化• 迅速な業務執行を実現する経営力と経営の健全性を確保し、収益力の強化とコーポレートガバナンスの一層の充実を推進するために指名委員会等設置会社に移行• お客さまからの信頼や安心感の確立に資する「お客さまの『ベストパートナー』を目指すための取り組みに関する成果指標（KPI）」を公表• 三井住友信託銀行、三井住友トラスト・アセットマネジメントおよび日興アセットマネジメントでの国内株式議決権行使結果を個別開示

三井住友トラスト・ホールディングス 2017 中間期ディスクロージャー誌

トップインタビュー

人材の育成

デューティー、利益相反管理の高度化」の三位一体
改革を着実に進めてまいりました。

経費構造の岩盤にメスを入れ、ビジネスモデル変革を支える
先行投資の推進

デジタルイノベーションの活用による業務プロセスの改善を通じた
生産性向上の加速

トップインタビュー

個人、法人のお客さまのステージに応じた的確なソリューション提供

コスト構造変革

ご挨拶

トータルソリューション
モデルの進化

次に、「コスト構造変革」については、経費構造の岩盤である「店舗・拠点コスト」
や「システム運営・保守費」などにメスを入れ、グループ全体で投資余力の捻出

への取り組みをスピードアップするとともに、新たなに努め、デジタルイノベーション等への先行投資を成長領域への投資余力を創出すべく、固定費の削減推進することにより、業務プロセスの改善を通じたと先行投資余力を捻出するための「コスト構造変革」

生産性の向上も加速していきます。

業績ハイライト

この下期は、「トータルソリューションモデルの進化」に取り組んでまいります。
まず、「トータルソリューションモデルの進化」については、個人のお客さまのライフイベントや、法人の事業概況

お客さまの成長ステージに応じた、的確、かつ時機を捉えたソリューションをご提供することで、お客さまからの「ご信頼とご支持」を高められるよう注力致します。
併せて、トータルソリューションモデルを支える担い手を強化すべく、「人材の育成」にも取り組みます。

金融円滑化への取り組み

三井住友トラスト・ホールディングス 2017 中間期ディスクロージャー誌

3トップインタビュー

ご挨拶

Question 2
傘下の三井住友信託銀行の資産運用機能と三井住友トラスト・アセットマネジメントの統合について教えてください。

トップインタビュー

当社は、グループの成長領域と位置付ける資産運用

統合後の新たな運用会社では、
中長期の資産形成をビジネスの強化を目的として、三井住友信託銀行の安心して託していただける運用商品の開発に注力し、資産運用機能を分割し、三井住友トラスト・アセット

多くのお客さまから「中長期投資といえば三井住友

マネジメントと統合※する方針を決定しました。

トラスト・アセットマネジメント」と認められる国民的業績ハイライト

個人・法人から機関投資家に至る幅広いお客さまな運用会社を目指すとともに、「 受託者責任」の遂行から、安定的で良質な投資リターンを求める声は年々を経営理念として掲げる専業信託銀行グループの運用

高まっており、「資産形成に資する運用商品のご提供」

会社として、
お客さま本位の業務運営を徹底し、経営および「インベストメント・チェーンの高度化を通じたの独立性・透明性の向上、およびガバナンス体制の日本経済の持続的成長への貢献」という社会的使命

高度化をとおして、社会的使命を力強く果たしてまいを果たしていく必要がございます。

ります。
※ 各社の取締役会や株主総会での決議、国内外の関係当局への届出および許認可の取得などを前提に、平成30年10月1日を目処に統合を目指してまいり
ます。

事業概況

資産
運用
機能

資産
運用
機能

統合後のビジョン• 中長期の資産形成に寄与する
運用商品の開発•「中長期投資といえば三井住友トラスト・アセット
マネジメント」と認められる
国民的運用会社に• お客さま本位の業務運営を徹底
金融円滑化への取り組み

4• 経営の独立性・透明性の向上、ガバナンス体制の高度化により社会的使命を全う

三井住友トラスト・ホールディングス 2017 中間期ディスクロージャー誌

トップインタビュー

ご挨拶

Question 3
株主還元について教えてください。
当社は、株主の皆さまへの利益還元を重要な経営方針の一つとして位置付けており、業績に応じた株主

性向30% 程度を目処とする配当還元を維持しつつ、

150

120.0
100

利益成長機会とのバランスや資本効率性改善効果を50

踏まえた自己株式取得等の実施により、中期的に、
総還元性向を40% 程度に段階的に引き上げ、還元の強化を目指す方針としています。

（%）

（円）

0

100.0
50.0

65.0

130.0

130.0

130.0（予想）

65.0

65.0

65.0（予想）

40.9%

40

30.0%

30.0%

29.3%

29.6%

50.0

55.0

65.0

65.0

65.0

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

中間配当金
（左軸）

60

程度

（予想） 20

期末配当金（左軸）

トップインタビュー

利益還元策として、普通株式配当につき、連結配当

1株当たり配当金と連結配当性向の推移

0

連結配当性向（右軸）

Question 4

業績ハイライト※ 当社は、平成 28 年 10 月 1 日付で普通株式 10 株につき 1 株の割合で株式併合を行っています。上記のグラフは、平成25年度の期首に株式併合が行われたと仮定し、配当金の推移を表記しています。

皆さまへのメッセージをお願いします。
のご期待にお応えすべく、引き続きトータルソリュー

おいて、
お客さまのニーズは、
一層高度化・複雑化してション力のさらなる強化に努め、お客さまと社会にとっており、当グループの有する、お客さまの多様なニーズを欠くことのできない「最も信頼されるベストパート

総合的に解決できる「三井住友トラスト・グループならナー」になるよう、
役員・社員一同、全力を尽くしてまいるでは」の質の高いサービスへの期待は一段と高まって所存でございます。

いると確信を深めています。
当グループは、こうした社会の要請やお客さまから

事業概況

少子高齢化などの社会構造が変化していく環境に皆さまには、
今後とも温かいご支援を賜りますよう、心からお願い申し上げます。
金融円滑化への取り組み

三井住友トラスト・ホールディングス 2017 中間期ディスクロージャー誌

5

「 」のついた用語については下欄の用語集をご参照ください。

業績ハイライト
ご挨拶

平成29年度中間期の連結業績については、三井住友信託銀行における手数料関連利益および市場関連利益の減少を主因に業務粗利益が減少し、実質業務純益は前年同期比 194 億円減益の 1,266 億円、親会社株主に帰属する中間純利益は同124億円減益の754億円となりました。
親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期と比較して減益となりましたが、通期公表予想 1,500 億円に対する進捗率は50%となりました。
トップインタビュー■ 平成29年度中間期決算の概要（連結）（単位： 億円）

平成28年度 平成29年度
中間期
中間期（単位： 億円）

増減

平成28年度
中間期

平成29年度
中間期

6.02%

増減

1,461

1,266

△ 194

自己資本当期純利益率（自己資本ROE）

7.39%

資金関連利益*

970

954

△ 15

1株当たり中間純利益（EPS）※

229.51

197.49

手数料関連利益*

1,961

1,924

△ 37

474

403

△ 71

平成28年度

平成29年度中間期

経費△ 2,068△ 2,137△ 69

総資産654,537

655,296

758

経常利益

1,374

1,177

△ 197

純資産

27,91627,758

△ 158

879

754

△ 124

1株当たり純資産（BPS）※

6,437.58

6,645.15

207.5774638

信託財産残高

261兆円

271兆円

10兆円

実質業務純益*業績ハイライトその他

親会社株主に帰属する中間純利益

与信関係費用*

円

円

銭

銭

円

円

△1.37%

銭円

銭△ 32.02

増減

円

銭

銭

事業概況

※ 当社は平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施致しました。平成28年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、上記のEPSおよびBPSを算出しています。

用語集

金融円滑化への取り組み

6

実質業務純益
経常利益から、与信関係費用や株式等関係損益などの臨時的な要因の影響を控除したもの
で、実質的な銀行の本業の収益を表すものです。

自己資本比率等
バーゼルⅢ※における自己資本は、「普通株式等Tier1資本」「Tier1資本」「総自己資本」の3段階で構成されており、各々をリスク・アセットで除したものを「普通株式等Tier1比率」「Tier1比率」「総自己資本比率」と言います。

資金関連利益
貸出金や有価証券運用による収入から、預金などに支払った利息を差し引いた収支のことです。

普通株式等Tier1資本
資本金、資本剰余金および利益剰余金など、自己資本の中でも中核的な位置付けの資本です。

手数料関連利益
投資信託の販売や不動産仲介手数料、受託財産に係る信託報酬などの収支のことです。

Tier1資本優先株式など「その他Tier1資本」
を加えたものです。
普通株式等Tier1に、与信関係費用貸出金などに対する引当金の計上や償却処理に要した費用のことです。

総自己資本
Tier1資本に、劣後債や劣後ローンといった負債性資本調達手段などのTier2資本を加えた資本の総額です。

三井住友トラスト・ホールディングス 2017 中間期ディスクロージャー誌

業績ハイライト「 」のついた用語については下欄の用語集をご参照ください。

ご挨拶➣ グループ中期経営計画「第2の創業」
をスタートさせ、実質業務純益、親会社株主に帰属する中間純利益は、
通期公表予想に対し概ね5割の進捗で推移

3,183

1,567

平成27年度
連結：

(億円）

1,214
860

中間

1,266

平成28年度

平成29年度通期(%）■ 自己資本比率等＊
16.75

1,500（計画）

879

1,461

トップインタビュー➣ 自己資本比率等は、規制要求を十分に上回る水準を継続して維持■ 親会社株主に帰属する中間
（当期）
純利益

2,600（計画）2,323➣ 専業信託銀行グループとして、手数料ビジネスのさらなる強化やバランスシートの効率性・収益性追求等ビジネス
モデル変革への取り組みを継続

1,669

(億円）

■ 実質業務純益＊

平成29年度中間期振り返り

16.76

16.42

11.36

11.29

11.04

所要水準

9.50

業績ハイライト

754

所要水準

6.00

平成27年度
連結：

中間

平成28年度

平成29年度

平成28年3月末
普通株式等Tier1比率

通期

(兆円）

■ 貸出金・預金（三井住友信託銀行）
33.4
27.1

32.9
28.2

平成29年3月末■ 金融再生法開示債権＊（三井住友信託銀行）

712

28.2

平成29年9月末

預金+信託元本平成28年3月末
金融再生法開示債権

618

0.2%

平成29年3月末

0.2%

平成29年9月末

開示債権比率

日本では平成25年3月
バーゼル銀行監督委員会が平成22年12月に公表し、末から段階的に導入された、国際的に活動する銀行の健全性を強化するための新たな自己資本比率規制のことです。
バーゼルⅢでは、万一の損失を穴埋めでき、返済不要である普通株式と内部留保などからなる「普通株式等
Tier1」等を新たに定義し、投資や融資などのリスク資産に対する割合（「普通株式等Tier1比率」等）
を一定水準以上とすることが求められます。

破産更生等債権
破産、会社更生、再生手続などにより経営破綻に陥っている債務者に対する債権およ
びこれらに準じる債権です。
危険債権
債務者が経営破綻の状態に陥っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受け取りができない可能性が高い債権です。

金融円滑化への取り組み

金融再生法開示債権
金融再生法によって開示が定められているもので、以下の通りに区分されています。一般
的に「不良債権」を示すものとして使用されているものです。
※【バーゼルⅢとは】

事業概況

貸出金

平成29年3月末

(億円）

901

32.5

0.3%

平成28年3月末

平成29年9月末

総自己資本比率

要管理債権

3カ月以上の延滞が発生したものや、金利減免などの貸出条件の緩和がなされた債務者に対する債権です。

三井住友トラスト・ホールディングス 2017 中間期ディスクロージャー誌

7

事業概況
ご挨拶

個人トータルソリューション事業
事業概要

個人トータルソリューション事業では、個人のお客さまの資産運用や相続承継、不動産など財産管理、住宅ローンをはじめとトップインタビュー

するローン、積み立てによる資産形成のサポートや万が一の

不動産
資産運用

相続承継

ときの備えとしての保険商品など、幅広いご要望に対して、総合的なサービスをご提供しています。

ライフステージに応じた
トータルソリューションのご提供

幅広いサービスをご提供• 資産運用• 相続承継• ローン

保険• 積立型商品、保険商品
• 不動産

住宅ローン
積立型商品

業績ハイライト

目指すべきビジネスモデル

高齢化の進展と、
情報通信網の発達や金融技術の高度化がライフステージに応じたトータルソリューションのご提供

同時に進行していくなか、さまざまな人生の局面で、資産運用や各世代のお客さまのライフステージに応じて、資産・負債等資産管理について最適な選択をしていくためには、
信頼、安心しを具体的に想定しながら、信託銀行ならではのお客さま本位て相談できるパートナーを得ることの重要性が増しています。

のコンサルティング（付加価値）
をご提供します。

個人トータルソリューション事業では、多彩なグループ力を生かし、「お客さまのベストパートナー」
として、長期間にわたる信頼、安心をご提供していくことを目指しています。

グループ力の発揮
お客さまのさまざまなニーズにお応えするために関係会社

事業概況を含めたグループ力を発揮していきます。

業 績サマリー保険等の販売減少等により減益投信保険等の預かり残高が着実に増加した一方、保険の販売手数料の減少を主因に、単体※1では前年同期比68億円
金融円滑化への取り組み

減益の20億円、連結※2では、同82億円減益の105億円となりました。
※1 三井住友信託銀行（単体）※2 三井住友トラスト・ホールディングス（連結）

実質業務純益の推移
400（億円）

336
300

212

200

157
100

147

105

105
20

平成27年度

三井住友トラスト・ホールディングス 2017 中間期ディスクロージャー誌

187

88

0

単体：

8

283

中間

通期

連結：

平成28年度

中間

通期

平成29年度

事業概況

ご挨拶

法人トータルソリューション事業
法人アセットマネジメント事業
事業概要

法人トータルソリューション事業
法人トータルソリューション事業は、ご融資や各種ファイ

をスピーディーにかつワンストップでご提供することで、お客さまの発展に、さまざまな分野で貢献しています。

M&Aアドバイザリー業務などの事業内で所管する業務にとど

法人アセットマネジメント事業

まらず、
法人のお客さまとのお取引全般に関わる総合窓口とし法人アセットマネジメント事業は、経済の成熟、高齢化や人ての役割を担っています。
各事業や海外の拠点・グループ会社

口減少など社会構造が変化するなか、「お客さま本位の資産まで含めた、多彩で、専門性の高い機能と有機的かつ機動的に運用」を軸とし、信託銀行ならではの資産から負債に至るソ

連携し、お客さまのニーズや課題に最適化したソリューション

リューションをご提供しています。

トップインタビュー

ナンススキームのアレンジ業務、企業コンサルティング業務、

目指すべきビジネスモデル

法人アセットマネジメント事業

専業信託銀行として創業来培ってきた、銀行、資産運用・管運用難に直面する金融法人や非営利法人のお客さまを中理、不動産をはじめとする、「信託銀行ならではの多彩さ・専門性心に、
当グループが培ってきたさまざまな資産運用・管理のノをさらに強化」
し、これらを複雑・高度に融合させ、お客さまの顕ウハウを生かし、ご提案から商品開発・アフターフォローを一在化した課題はもとより、顕在化していない課題の解決にも貢気通貫でご提供することで、お客さまにとって最適な資産運献する「トータルソリューションモデルを進化」
させることを通じ用の実現に貢献していきます。

て、「お客さまのベストパートナー」に指名される金融機関を目指していきます。

業績ハイライト法人トータルソリューション事業

資産運用の取引に加え、資産管理、不動産、アライアンス業
務などの多彩な機能によるトータルソリューションをご提供し、お客さまとのWin-Winの関係を構築していきます。
事業概況

業 績サマリー単体では減益ながら、リース事業の業績堅調等により、実質業務純益の推移

連結では増益1,500（億円）

外貨調達費用の増加に起因する資金収支の悪化により、単体 では前年同期比4億円減益の412億円、連結※2では、北米

1,060

1,000

833

貨車リース子会社の連結子会社化の影響や三井住友トラス
ト・パナソニックファイナンスの業績堅調等により、同10億円

500

増益の548億円となりました。
※1 三井住友信託銀行（単体）※2 三井住友トラスト・ホールディングス
（連結）

1,040
786

513 416

404

537

412

548

0
平成27年度

単体：

中間

通期

連結：

平成28年度

中間

平成29年度

金融円滑化への取り組み※1

通期

三井住友トラスト・ホールディングス 2017 中間期ディスクロージャー誌

9

事業概況

ご挨拶

証券代行事業
事業概要

証券代行事業では、会社法に基づく「株主名簿管理人」
としてお客さまに代わって株式実務を担い、お客さまの事務の効率化
や適正化を実現する株主名簿管理業務に加え、次のような各種コンサルティングを総合的にご提供しています。
トップインタビュー①豊富な実務経験と高い専門性でお客さまの株式実務を支える「株式実務・総会実務コンサルティング」②株式上場に向けた実践的なサポートを行う「IPO（株式上場）
コンサルティング」（IR・SR）
を③お客さまの投資家戦略・資本戦略・広報活動
サポートする「投資家・資本戦略コンサルティング」④お客さまのガバナンスに関する取り組みの高度化対応をサポートする「ガバナンス強化に向けたコンサルティング」

目指すべきビジネスモデル

業績ハイライト「スチュワードシップ・コード」「コーポレートガバナンス・なソリューションをご提供することで、お客さまの企業価値やコード」制定以降、企業を取り巻く環境が大きく変化し、
お客マーケット評価のさらなる向上に貢献しています。

さまのニーズもこれまでの株式実務・株主総会支援に加え、また、IPOを目指すお客さまに対しては、準備段階の法律面

ガバナンス強化・ESG対応・インセンティブ報酬コンサルティ

でのコンサルティングに加え、オーナー企業さま向けに法人・ングなどに拡大しています。
さらに、ガバナンス改革を「形式」

個人両面でのソリューションをご提供することなどにより、から「実質」へ進化させていくための取り組みを従来以上に強IPO実現を力強くバックアップしています。

化していくことが要請されており、かかるニーズは企業ごとに多様化・複雑化しています。
当グループは、外部環境変化により重要性を増している投資家・資本戦略等の経営課題に対し、最適かつハイクオリティ

これらの活動を通じて、お客さまとますます強固なリレー
ションを築き、「ベストパートナー」
としての地位を確立すること
により、顧客基盤を持続的に拡大、証券代行業界におけるリー
ディングカンパニーの座を揺るぎないものとしていきます。

事業概況

業 績サマリーコンサルティング収入の増加により、前年同期並みを確保
経常的な受入手数料は微減となったものの、各種コンサル
ティング収入の増加等により、単体※1、連結※2ともに前年同期

実質業務純益の推移
200（億円）

163

162

171

金融円滑化への取り組み

並みとなりました。
※1 三井住友信託銀行（単体）※2 三井住友トラスト・ホールディングス
（連結）

100

81

87

88

92

86

91

50

0
平成27年度

単体：

10

154

150

三井住友トラスト・ホールディングス 2017 中間期ディスクロージャー誌

中間

通期

連結：

平成28年度

中間

通期

平成29年度

事業概況

ご挨拶

不動産事業
事業概要
不動産ソリューション機能に加え、ファイナンス・経営戦
CRE戦略をご提案します。
略・事業戦略分析等も行い、不動産事業では、不動産鑑定士や一級建築士をはじめとする不動産分野のスペシャリストを多数擁し、国内外の企業・投戦略提案（CRE／戦略提案）

トサイクルに合わせた、仲介、証券化、投資運用などのフルラ

お客さまの不動産マネジメントサイクル

インアップのサービスをご提供しています。

流通サービス

運用・管理

トップインタビュー

不動産データ管理（証券化信託、
不動産データ整備）

資家から個人に至るまで幅広いお客さまの不動産マネジメン

プロジェクト（売買／賃貸仲介）（アセットマネジメント／管理信託）（建築／開発コンサルティング）

目指すべきビジネスモデル「お客さまのベストパートナー」に向けてご提供可能な情報拡大とさらなるノウハウ高度化に向けて
三井住友信託銀行および三井住友トラスト不動産では、

まるなか、お客さまのニーズは多様化しており、保有不動産に豊富な経験と広範なネットワークにより、幅広い情報収集を対するニーズも複雑化しています。

行い、お客さまのニーズに沿ったソリューション、情報提供を

不動産事業では、お客さまの不動産マネジメントサイクル

行っています。

に合わせ、お客さまのニーズに沿った不動産ソリューションを今後もお客さまへ最適な不動産ソリューションのご提供をご提供することで、お客さまに寄り添う「ベストパートナー」
で継続するため、法人／個人トータルソリューション事業とのあり続けます。

連携や、三井住友トラスト基礎研究所によるマーケティング
企画機能を活用しつつ、地域金融機関や海外金融法人などのり、企業の生産性向上や日本経済の活性化に貢献するとともネットワークも活用し、情報量のさらなる拡大とノウハウ高度に、
地域金融機関との連携も強めて地方創生に貢献します。

化に努めていきます。

事業概況

また信託銀行ならではのトータルソリューション提供によ

業績ハイライトコーポレートガバナンスや資本戦略などに関する要請が強業 績サマリー
実質業務純益の推移

不動産仲介収益の増加により増益
不動産仲介収益について、法人向けを中心に幅広い仲介

300（億円）

293

※1

242

案件を着実に取り込んだことなどにより、単体 では前年同期比20億円増益の106億円、連結 では同21億円増益の136

200

231

187

億円となりました。
※1 三井住友信託銀行（単体）※2 三井住友トラスト・ホールディングス
（連結）

100

87

115

108 85106136

0
平成27年度

単体：

中間

通期

連結：

平成28年度

中間

平成29年度

金融円滑化への取り組み※2

通期

三井住友トラスト・ホールディングス 2017 中間期ディスクロージャー誌

11

事業概況

ご挨拶

受託事業
事業概要

受託事業は年金業務・資産運用業務・資産管理業務の三つの業務で構成され、年金制度設計から運用・管理に至るまで、年金

トップインタビュー

グループ一体となって、お客さま本位の高付加価値サービスをご提供しています。
当グループの資産運用残高、資産管理残高はいずれも業界トップクラスの水準にありますが、お客さまから高い評価をいただいている高度な専門性やノウハウを、
グループ一体と資産運用なってシームレスに展開することにより、専業信託銀行グルー

資産管理

プとしての基盤拡充に努めています。

目指すべきビジネスモデル
業績ハイライト国内最大規模の金融グループとして「貯蓄から資産形成へ」

グループの成長領域と位置付ける資
また、昨年の7月には、の流れを主導し、「国民の資産形成」「日本経済・企業の持続的産運用ビジネスの強化を目的として、三井住友信託銀行の資成長」
および「地方創生」に貢献するために、信託の本質たる産運用機能を分割し、三井住友トラスト・アセットマネジメント

資産運用・資産管理機能を強化していきます。
資産運用においと統合する方針を決定しました。
その準備段階として、三井住てはアクティブ領域の拡大、資産管理においてはサービスの友信託銀行の資産運用ビジネスを「運用事業」
として分離しま

多様化を追求し、併せて残高・収益や顧客基盤の拡大を目指した。
統合後の新しい運用会社は、
お客さまから中長期の資産します。

形成を安心して託していただける運用商品の開発に注力し、国民的なブランド力を持った資産運用会社を目指します。

事業概況

業 績サマリー

資産運用残高の増加により増益
厚生年金基金の解散による影響等があったものの、株価上実質業務純益の推移
600（億円）554

500

昇等による時価増加もあり、資産運用残高・資産管理残高が金融円滑化への取り組み

いずれも増加したことから、単体※1では前年同期比11億円増

400

同27億円増益の268億円となりま
益の166億円、連結 では、
した。

200

325
291

182

268
240

155

※1 三井住友信託銀行（単体）（連結）※2 三井住友トラスト・ホールディングス

166

0
平成27年度

単体：

12

360

※2

三井住友トラスト・ホールディングス 2017 中間期ディスクロージャー誌

中間

通期

連結：

平成28年度

中間

通期

平成29年度

事業概況

ご挨拶

マーケット事業
事業概要

ます。
マーケット事業では、
グローバル金融市場のボラティリ

イク業務を担う「お客さまサービス機能」と、投資業務・財務マ

ティをマネージする専門家集団が、国内外のネットワークを活

ネージ業務を担う「市場機能」、
および「事務機能」
に大別され

用して、
お客さまに最適なソリューションをご提供しています。

マーケット事業の事業モデル

お客さま
サービス
機能

マーケティング業務
マーケットメイク業務
投資業務

市場機能
財務マネージ業務

資金・証券決済

デリバティブ

事務機能

付加価値
多様な
市場性金融商品
ソリューション
サービス
財務
リスクマネージ

サ ービスの ご 提 供

有価証券

市場取引

当 グ ル ープ

各機能の相乗効果

為 替

市場取引

高い専 門 性の 発 揮

資 金

各 種 市 場 への ア ク セ ス

市場

お 客 さま

家 計
企 業
政 府
海 外

決済サービス

管理・決済

お客さまの保有資産やバランスシートにはさまざまな市場

マネージ業務による長年の経験に裏打ちされた市場リスクコ

リスクが存在しており、マーケットボラティリティ（市場変動）

ントロールなどの技術を活用するなど、専門家集団によるボにより思わぬ損益が生じることもあります。
こうしたボラティ

ラティリティマネージのあらゆるノウハウを活用します。
当グ

リティを適切にマネージするソリューションをご提供していく

ループで長年培ってきた「受託者精神」に立脚したお客さま本ことでお客さまの資産価値を守っていきます。

位の意識・行動により、高度な専門性と総合力を駆使してお客業績ハイライト

目指すべきビジネスモデル

お客さまにご提供するソリューションは、マーケティング

トップインタビュー

マーケット事業の機能は、マーケティング業務・マーケットメ

さまに最適なソリューションをご提供していきます。
事業概況

業務・マーケットメイク業務の知見に加えて、投資業務や財務業 績サマリー

慎重な債券投資運営により減益
金利上昇局面における米国債運用への収益期待を引き下げ、慎重な債券投資運営としたことを主因に、前年同期比941,000（億円）

859
750
500

393

250

290

195

0

△47

-250
平成27年度

単体：

中間

平成28年度

平成29年度

金融円滑化への取り組み

億円減益の195億円となりました。

実質業務純益の推移

通期

三井住友トラスト・ホールディングス 2017 中間期ディスクロージャー誌

13金融円滑化への取り組み
ご挨拶●

金融円滑化への対応①海外進出への支援に係る取り組み
三井住友信託銀行では、
ニューヨーク、
ロンドン、
シンガポール、
香港、
上

三井住友トラスト・グループでは、中小企業のお客さまや住宅

海およびタイの5支店・1現法体制で海外に進出する日系企業のお客さま

ローンをご利用のお客さまへの円滑な資金供給を最も重要な社会

へ融資、
預金、
為替、
デリバティブなどの金融サービスをご提供しています。

的使命の一つと位置付け、その実現に向けて取り組んでいます。

独自の拠点展開に加え、アジア各国の有力銀行との提携により、

三井住友信託銀行は、
中小企業のお客さまや住宅ローンをご利用

ニーズの拡大する現地通貨建て金融サービスにも力を入れていまのお客さまからの各種ご相談やご返済条件の変更などのお申し込みす。
インドネシアでは、
シンガポール大手のDBS Bank Ltd.の現地に迅速かつ適切にお応えするなど、さらなる円滑な金融仲介機能を『DBSI – SuMi
法人であるPT Bank DBS Indonesia内に設置する
TRUST Japanese Business Services』、
ベトナムでは、業務提携覚書を締結するBank for Investment and Development ofVietnam（以下、BIDV）およびBIDVとのリース合弁会社（BIDVSuMi TRUST Leasing Company, Ltd.）を通じ、各国への進出日発揮していくため、金融の円滑化に関する基本方針を定めています。
トップインタビュー

また、
円滑な金融仲介機能を発揮するため、営業店におけるお客さまからのご返済条件の変更などに関するご相談やお申し込みに適切に対応する体制、本部における営業店の対応状況を適切に把握する体制を整備するとともに、金融円滑化に関する苦情やご相談については、各営業店のほか専用ダイヤル等で受け付けています。

系企業向け金融サービスの強化を図っています。
②事業承継の支援に係る取り組み「中小企業者等に対する金融の円滑化を図る
平成25年3月末に相続、資産承継・事業承
三井住友信託銀行では、
平成25年4月、ための臨時措置に関する法律」の期限が到来致しましたが、今後継関連サービスの営業店サポート機能をプライベートバンキング

も引き続き、中小企業のお客さまの事業活動の円滑な遂行と住宅部に集約し、法人、個人双方のお客さまの多様な資産承継・事業承

ローンをご利用のお客さまの生活の安定のため、適切かつ積極的継ニーズに対して、
きめ細かなご提案と迅速な情報提供を行っていな金融仲介機能の発揮に向けて取り組んでいくとともに、東日本

ます。
関連会社
（三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ）
とも連携

大震災および熊本地震の影響を直接または間接に受けているお客しながら、企業オーナーのお客さまや資産家のお客さまのニーズにさまからのご返済条件の変更などに関するご相談やお申し込みが対してオーダーメードのサービスをご提供しています。

業績ハイライトあった際には、お客さまのご事情に応じて柔軟かつ適切に対応するよう努めていきます。

また、企業オーナーのお客さまが抱える相続や事業承継などに対する不安や課題の身近な相談窓口として、全国の営業店に

なお、三井住友信託銀行では、「経営者保証に関するガイドライ

総勢251名（平成29年10月1日現在）の財務コンサルタントを配ン」
を尊重し、遵守するための態勢を整備しており、同ガイドライン

置し、豊富な経験を通じて蓄積したノウハウを生かし、「相続、資の活用状況についてホームページに開示しています。また、平成

産承継・事業承継」「資産運用・管理」の両面において、お客さま

28年4月から適用された「自然災害による被災者の債務整理に関からのご相談をお受けしています。

するガイドライン」への受付体制を整理し、お客さまからのご相談に適切に対応しています。

さらに、これまで信託銀行とのお取引をいただいていないお客さ
まに対しても、広く三井住友信託銀行のコンサルティング機能を知っていただく機会として、
提携税理士法人などとも協働し、企業●

中小企業のお客さまの経営の改善および地域の活性化のための取り組みの状況

継対策」
等をテーマとするセミナーを開催しています。

事業概況③電子記録債権に係る取り組み（1）中小企業のお客さまの経営支援に関する取組方針

三井住友信託銀行では、中小企業のお客さまの資金調達の円

三井住友信託銀行は、中小企業のお客さまに対しては、経営相

滑化等に資するべく、平成24年2月から、全国の金融機関が参加

談や経営指導、経営再建計画策定支援といったコンサルティング

する「全銀電子記録債権ネットワーク」に基づく「でんさいサービ機能の発揮を通じ、お客さまの実情を踏まえた事業改善や再生にス」のご提供を開始しています。加えて、「でんさい一括ファクタ

向けた支援などの取り組みを行っています。

リングサービス」
もご利用いただいています。

（2）中小企業のお客さまの経営支援に対する態勢整備
三井住友信託銀行では、中小企業のお客さまの経営支援を行（3）中小企業のお客さまの経営支援に関する取組状況・地域の活性化に関する取組状況

金融円滑化への取り組み

うため、法人企画部とローン業務推進部にそれぞれ「金融円滑化

三井住友信託銀行は全国に支店があり、特定の地域の活性化のための推進室」を設置し、お客さまからの各種ご相談やお申し込みに適取り組みは行っていませんが、各支店のお取引先の個別のご事情や取引切かつ十分にお応えしていくための態勢を整備しています。

状況に応じ経営改善に向けた支援を中心とした取り組みを行っています。

中小企業のお客さまの経営支援に係る具体的な対応としては、営業店ならびに本部にて、中小企業のお客さまの業況や取引状
況などを踏まえ、
ご事情に応じて経営再建計画の策定支援や、経営再建計画の進捗に向けたサポートなどの取り組みを行っています。また、お客さまの海外進出や事業承継への支援、電子記録債権に係る態勢も整備しています。

14

オーナーさま向けの「相続・事業承継税制」「信託を活用した事業承

三井住友トラスト・ホールディングス 2017 中間期ディスクロージャー誌

具体的な取組事例• お取引先の遊休不動産（賃貸ビル等）の売却について、買い手
候補先のご紹介および売却仲介を通じ、お取引先の有利子負債の削減に寄与。
• お取引先に対する営業斡旋（不動産の測量案件）を実施、お取引先の売上向上に寄与。

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ

資料編〈財務関連データ〉

三井住友トラスト・ホールディングス

連結16

中間連結財務諸表

17

金融商品関係28

有価証券関係

31

金銭の信託関係33

その他有価証券評価差額金34

デリバティブ取引関係

35

セグメント情報42

リスク管理債権の状況

45

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

主な業績指標単体
46

中間財務諸表47

参考データ
損益の状況（三井住友トラスト・ホールディ
ングス連結）

52

損益の状況（三井住友信託銀行単体）

53

信託業務の状況54

合算信託財産残高表

54

元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む）の内訳

55

三井住友トラスト・ホールディングス

56

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

資本・株式の状況

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

主な業績指標15

連結：主な業績指標

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

主な業績指標最近3中間事業年度及び2事業年度の主要指標（単位：百万円）

平成27年度中間期 平成28年度中間期 平成29年度中間期

連結経常収益平成28年度

594,221629,058

1,198,904

1,261,272

184,715

175,085

208,500

372,076384,354

連結経常費用51,75050,706

48,640105,537

99,870422,374

456,754511,345920,842

1,064,889

連結経常利益65,03286,017

118,733

141,131

165,271

137,276

137,467

117,712

278,061

196,383

86,001
54,74987,92229,00775,427106,068

166,90959,359121,446
155,354

連結純資産額
連結総資産額2,730,582
49,412,216

2,695,744
59,479,751

2,775,804
65,529,618

2,704,511
58,229,948

2,791,682
65,453,725

1株当たり純資産額（注）16,248.25円

6,190.16円

6,645.15円

6,181.19円

6,437.57円

1株当たり中間（当期）純利益金額（注）1222.83円

229.50円

197.49円

433.30円

317.24円

222.83円

229.45円

197.42円

433.22円

317.15円

26,268,555

32,829,968

35,044,955

26,701,948

36,000,814

26,169,169
5,795,634

27,411,347
5,285,173

28,342,609
5,234,392

27,525,862
4,926,236

28,040,446
5,127,717

235,421,870

246,526,380

271,867,807

236,757,301

261,127,280

10.08％
11.85％
15.38％

11.34％
13.86％
17.01％

11.29％
13.73％
16.76％

11.36%
13.36%
16.75%

11.04%
13.54%
16.42%

資金運用収益
信託報酬

資金調達費用

親会社株主に帰属する中間（当期）純利益
連結（中間）包括利益
三井住友信託銀行
決算データ

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額（注）1
預金残高

貸出金残高
有価証券残高合算信託財産額（注）2
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

連結普通株式等Tier1比率
連結Tier1比率
連結総自己資本比率（注）1. 平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。平成27年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額を算定しております。
（注）2. 合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結子会社ごとの信託財産額を単純合算の上、資産管理を目的として連結子会社間で再信託を行っている金額を控除しております。
なお、連結子会社のうち、該当する信託業務を営む会社は三井住友信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社であります。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

16

平成27年度559,650

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表

中間連結貸借対照表（単位：百万円）

平成28年度中間期

平成29年度中間期

21,293,558
147,615
76,851
404,833
651,845752,131
1,586
5,285,173
27,411,347
11,021
639,388
1,911,881
225,877
210,726
97,883
23,342
423,525△88,839
59,479,751

26,142,143
159,904
75,310631,532
747,500
534,5101,490
5,234,392
28,342,609
32,772686,741
2,049,302
217,944
206,893
124,637
22,632
423,483△104,181
65,529,618

32,829,968
5,286,937
1,268,711
1,589,543
110,821474,176
2,324,354
124
946,503
1,043,764
9,001,840
1,313,981
13,511
60
14,104
17,4073,640
7,425
110,491
3,111
423,525
56,784,006

35,044,955
6,966,238
1,363,588
1,624,326
11,881
345,958
4,591,776
358
695,138
1,560,962
8,750,039
1,160,072
13,82860
14,53017,4883,593
8,545
153,9693,016
423,483
62,753,814

261,608
645,048
1,150,155△34,025
2,022,786
419,354△20,957△5,852△11,140△36,158
345,246584
327,126
2,695,744
59,479,751

261,608
645,015
1,209,904△42,2032,074,326
495,663△22,244△6,381
5,089△17,728454,398803
246,276
2,775,804
65,529,618

平成28年9月30日現在

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

2017 中間期ディスクロージャー誌

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

平成29年9月30日現在

三井住友信託銀行
決算データ〔資産の部〕
現金預け金
コールローン及び買入手形
買現先勘定
債券貸借取引支払保証金
買入金銭債権
特定取引資産（注）2,8
金銭の信託有価証券（注）1,2,8,14
貸出金（注）3,4,5,6,7,8,9
外国為替
リース債権及びリース投資資産
その他資産（注）8
有形固定資産（注）10,11
無形固定資産退職給付に係る資産
繰延税金資産支払承諾見返貸倒引当金
資産の部合計
〔負債の部〕
預金（注）8
譲渡性預金
コールマネー及び売渡手形
売現先勘定（注）8
債券貸借取引受入担保金（注）8
特定取引負債
借用金（注）8,12
外国為替
短期社債
社債（注）13
信託勘定借
その他負債
賞与引当金
役員賞与引当金
退職給付に係る負債
ポイント引当金
睡眠預金払戻損失引当金
偶発損失引当金繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債（注）10
支払承諾
負債の部合計〔純資産の部〕
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金（注）10
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計
新株予約権
非支配株主持分
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

当社の中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任
あずさ監査法人の監査証明を受けております。以下の中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間
連結キャッシュ・フロー計算書及び注記事項は、上記の中間連結財務諸表に基づいて作成しております。

17

連結：中間連結財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結財務諸表
中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
中間連結損益計算書（単位：百万円）

平成28年度中間期
平成28年4月 1日から
平成28年9月30日まで

経常収益

594,221

信託報酬

平成29年4月 1日から
平成29年9月30日まで

629,058

50,706

48,640175,085

208,500（うち貸出金利息）131,175

152,483

32,752

38,274

役務取引等収益195,318

192,729

7,157

3,981

その他業務収益

143,920

149,586

資金運用収益（うち有価証券利息配当金）

三井住友信託銀行
決算データ

特定取引収益その他経常収益（注）1

経常費用

資金調達費用（うち預金利息）

役務取引等費用
特定取引費用その他業務費用
営業経費（注）2
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

その他経常費用（注）3

経常利益
特別利益

固定資産処分益

特別損失

固定資産処分損
減損損失

税金等調整前中間純利益

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

中間純利益

非支配株主に帰属する中間純利益
親会社株主に帰属する中間純利益

中間連結包括利益計算書

22,03325,619456,754511,345

86,017

118,733

35,502

46,57941,88543,256766

61

102,852

113,171

214,921219,223

10,31016,898137,467

117,712

986

9,102

986

9,102

2,588

6,651

603

366

1,985

6,284

135,865

120,163

32,14630,024

9,279

7,963

41,42637,98894,43982,175

6,517

6,748

87,92275,427（単位：百万円）

平成28年度中間期
平成28年4月 1日から
平成28年9月30日まで

中間純利益

その他の包括利益

82,17523,893△7,501△1,597

為替換算調整勘定△12,088

開示項目一覧

5,019

持分法適用会社に対する持分相当額

中間包括利益平成29年4月 1日から
平成29年9月30日まで

94,439△47,621

退職給付に係る調整額

平成29年度中間期△65,432

その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益

19,283
3,125
3,185△3,240△104

29,007106,068

23,042

99,146

5,965

6,922

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益

非支配株主に係る中間包括利益18

平成29年度中間期

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：中間連結財務諸表（単位：百万円）

平成28年度中間期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）
株主資本
資本金

当期首残高

資本剰余金

261,608

利益剰余金645,106

自己株式

1,087,195

株主資本合計△27,097

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結株主資本等変動計算書

1,966,813

当中間期変動額
剰余金の配当親会社株主に帰属する
中間純利益△24,995△24,995

87,922

87,922

自己株式の処分△6,932△6,9324

3△0

連結子会社株式の取得による持分の増減△57△57

土地再評価差額金の取崩

33

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計
当中間期末残高

33

－

△58

62,959△6,92855,972

261,608

645,048

1,150,155△34,025

2,022,786

その他の包括利益累計額
その他繰延ヘッジ 土地再評価
有価証券
損益
差額金
評価差額金

当期首残高

467,517△13,169△5,819

退職給付
その他の 新株予約権 非支配株主 純資産合計
持分
に係る
包括利益
調整累計額 累計額合計

為替換算
調整勘定

2,800

△41,168

410,160

421

327,116

2,704,511

当中間期変動額
剰余金の配当△24,995

親会社株主に帰属する
中間純利益

87,922△6,932

自己株式の処分

3

連結子会社株式の取得による持分の増減△57

土地再評価差額金の取崩

33△48,162△7,787△33△13,940

5,010△64,913162

10△64,740

当中間期変動額合計△48,162△7,787△33△13,940

5,010△64,913162

10△8,767

当中間期末残高

419,354△20,957△5,852△11,140△36,158

345,246584

327,126

2,695,744

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成28年度中間期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）

三井住友信託銀行
決算データ

自己株式の取得（次頁へ続く）開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

19連結：中間連結財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結財務諸表
中間連結株主資本等変動計算書（単位：百万円）（前頁より続く）

平成29年度中間期（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）
株主資本
資本金

当期首残高

資本剰余金

261,608

利益剰余金645,048

自己株式

1,159,028

当中間期変動額
剰余金の配当親会社株主に帰属する
中間純利益

2,031,623△24,864

75,42775,427

三井住友信託銀行
決算データ△0

連結子会社株式の取得による持分の増減△34,061△24,864

自己株式の取得
自己株式の処分

株主資本合計△8,154△8,154

12

12
△32

△32

土地再評価差額金の取崩

314

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計
当中間期末残高－△32

50,876261,608

645,015

1,209,904

314△8,14142,702△42,2032,074,326

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成29年度中間期（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）
その他の包括利益累計額
その他繰延ヘッジ 土地再評価
有価証券
損益
差額金
評価差額金

当期首残高

476,848

当中間期変動額△21,018△6,067

為替換算
調整勘定

2,135

退職給付
その他の 新株予約権 非支配株主 純資産合計
持分
に係る
包括利益
調整累計額 累計額合計△20,905

430,992577

328,488 2,791,682△24,864

剰余金の配当親会社株主に帰属する
中間純利益

75,427△8,154

自己株式の取得
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

自己株式の処分

12

連結子会社株式の取得による持分の増減△32

土地再評価差額金の取崩

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

314
18,814

当中間期変動額合計

18,814

当中間期末残高495,663△1,226△1,226△22,244

三井住友トラスト・ホールディングス

2,954

△314

2,954
5,089

△6,381

開示項目一覧

20△3142017 中間期ディスクロージャー誌

23,405226 △82,212△58,580

3,177

23,405

226△17,728△82,212△15,878

454,398803

246,276 2,775,804

3,177

連結：中間連結財務諸表（単位：百万円）△2,576,235
1,024,202
930,949－△5,503
1,314△27,3800△24,276△676,928△3,441,005
2,718,701
459,249
150△4,287
14,980△21,955－△5,501△279,669

99,350△50,000△170－△24,983△5,745△6,932
3
11,521△57,227
2,299,528
17,323,915
19,623,444

109,358△49,614△113△83,170△24,853△5,805△8,154
12△62,340△12,102△765,012
24,531,391
23,766,379

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

120,163
17,413
6,284
4,734
438
△11,632△2,503
△199
△687
599
△30
9
771
△208,500
118,733△16,175△23△23,070△8,735△37,946△20,920△303,603△945,498△360,379
1,128,670
37,323
132,429△151,079
1,870,088△1,817△16,582122△18,933△209,110
115,990△1,524,103
216,177△124,349△180,612△396,545△14,354△410,900

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

135,865
15,814
1,985
4,731△3,006△2,012△2,809
△195
502
254
△304
△35
△216
△175,085
86,017△26,937△20
119,021△383△137,840
22,425
112,752
6,175,729△1,843,694△256,137
930,493828,788△78,376
2,165,830
110,8216,202△134△30,955△306,703△82,228△4,692,759
184,127△87,766△101,611
3,072,150△49,987
3,022,162

平成29年4月 1日から
平成29年9月30日まで

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成29年度中間期

平成28年4月 1日から
平成28年9月30日まで

三井住友信託銀行
決算データ

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
減価償却費
減損損失
のれん償却額持分法による投資損益（△は益）貸倒引当金の増減（△）
賞与引当金の増減額（△は減少）
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
ポイント引当金の増減額（△は減少）
睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少）
偶発損失引当金の増減（△）
資金運用収益
資金調達費用
有価証券関係損益（△）
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
為替差損益（△は益）固定資産処分損益（△は益）特定取引資産の純増（△）減
特定取引負債の純増減（△）
貸出金の純増（△）減
預金の純増減（△）
譲渡性預金の純増減（△）
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減コールローン等の純増（△）減
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減コールマネー等の純増減（△）
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
外国為替（資産）の純増（△）減
外国為替（負債）の純増減（△）
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減短期社債（負債）の純増減（△）
普通社債発行及び償還による増減（△）
信託勘定借の純増減（△）
資金運用による収入
資金調達による支出
その他
小計
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出有価証券の売却による収入有価証券の償還による収入
金銭の信託の減少による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
無形固定資産の売却による収入持分法適用関連会社株式の取得による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
非支配株主への払戻による支出
配当金の支払額
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の中間期末残高（注1）

平成28年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結キャッシュ・フロー計算書

21連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

22

注記事項（平成29年度中間期）（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

1. 連結の範囲に関する事項
69社（1） 連結子会社
主要な会社名
三井住友信託銀行株式会社（連結の範囲の変更）
NAMA Investment Partners, Inc. ほか1社は、新規設立により当中間連結会計期間から連結の範囲に含めております。
STB Preferred Capital 3（Cayman）Limited ほか3社は、清算に伴い当中間連結会計期間より連結の範囲から除外しております。
（2） 非連結子会社
主要な会社名
ハミングバード株式会社
アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合
ハミングバード株式会社ほか30社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第5条第1項第2号により連結の範囲から除外しております。
また、アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合ほか、その他の非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2. 持分法の適用に関する事項（1） 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
24社（2） 持分法適用の関連会社
主要な会社名住信SBIネット銀行株式会社
日本株主データサービス株式会社（持分法適用の範囲の変更）
BIDV-SuMi TRUST Leasing Co., Ltd.は、株式取得により当中間連結会計期間から持分法適用の範囲に含めております。
（3） 持分法非適用の非連結子会社及び関連会社
主要な会社名
ハミングバード株式会社
アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合
ハミングバード株式会社ほか30社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第7条第1項第2号により持分法の対象から除いております。
また、アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合ほか、その他の持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項（1） 連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
10月末日
2社
11月末日
1社
2月末日
1社
3月末日
5社
5月末日
1社
6月末日
10社
7月24日
2社
三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

7月末日
1社
9月末日
46社
（2） 10月末日を中間決算日とする子会社については、7月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、11月末日を中間決算日とする子会社については、8月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、2月末日を中間決算日とする子会社については、8月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、3月末日を中間決算日とする子会社については、9月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務
諸表により、5月末日を中間決算日とする子会社については、
8月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、7月24日を中間決算日とする子会社については、9月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、またその他の子会社については、それぞれの中間決算日の中間財務諸表により連結しております。
中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた重要な取引については必要な調整を行っております。
4. 会計方針に関する事項（1） 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下、「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」
及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決算日の時価により、スワッ
プ・先物・オプション取引等の派生商品については中間連結
決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度
末と当中間連結会計期間末におけるみなし決済からの損益相
当額の増減額を加えております。
（2） 有価証券の評価基準及び評価方法（イ） 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分法非適用の非連結子会社株式及び関連会社株式については移動平均法
による原価法、その他有価証券のうち株式については中間連結決算期末月1カ月平均に基づいた市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、株式以外については原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
（ロ） 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券（イ）と同じ方法により行っての評価は、上記（1）及び（2）おります。
（3） デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く。
）の評価は、
時価法により行っております。
（4） 固定資産の減価償却の方法（イ）有形固定資産（リース資産を除く）
有形固定資産は、主として定額法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 3年～60年
その他 2年～20年

連結：中間連結財務諸表

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

2017 中間期ディスクロージャー誌

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行
決算データ（9） 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、三井住友信託銀行株式会社において一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
（10） 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、オフバランス取引や信託取引等に関して発生する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
（11） 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連
結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算
定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計
算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期
間内の一定の年数（主として10年）による定額法により損益処理
数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
（12） 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
三井住友信託銀行株式会社の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す関連会社
株式を除き、主として中間連結決算日の為替相場による円換
算額を付しております。
その他の連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算しております。
（13） リース取引の処理方法
国内連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準は、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
（14） 重要なヘッジ会計の方法（イ）金利リスク・ヘッジ
三井住友信託銀行株式会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委
員会報告第24号 平成14年2月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
また、当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表に計上している繰延ヘッジ損益のうち、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第15号）を適用して実施しておりました多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管理する従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッ
ジ損益は、「マクロヘッジ」で指定したそれぞれのヘッジ
手段の残存期間に応じ期間配分しております。
なお、当中間連結会計期間末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は114百万円（税効果額控除前）であります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（ロ）無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、
自社利用のソフトウエアについては、当社及び連結子会社
で定める利用可能期間（主として5年）に基づいて償却しております。
また、のれんの償却については、その個別案件毎に判断し、20年以内の合理的な年数で償却しております。ただし、重要性の乏しいものについては、発生年度に全額償却しております。
（ハ）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
（5） 貸倒引当金の計上基準
主要な国内の連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている
償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債
務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額
後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額
及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者並びにその他今後の管理に注意を要する債務者のうち一定範囲に区分される信用リスクを有する債務者で、与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができるものについては、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率等で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店及び審査各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク統括部が査定結果を検証しております。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については
過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は18,804百万円であります。
（6） 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
（7） 役員賞与引当金の計上基準
一部の連結子会社の役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
（8） ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、「ダイナースクラブカード」等において顧客へ付与したポイントの将来の利用による負担に備えるため、将来利用される見込額を合理的に見積り必要と認められる額を計上しております。

23

連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

24（ロ）為替変動リスク・ヘッジ
三井住友信託銀行株式会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会
報告第25号 平成14年7月29日。以下、「業種別監査委員
会報告第25号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭
債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨ス
ワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨
ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
在外子会社及び関連会社に対する持分への投資の為替変動リスクをヘッジするため、同一通貨の為替予約をヘッジ手段として個別ヘッジを行っており、ヘッジ手段から生じた為替換算差額を為替換算調整勘定に含めて処理する方法を適用しております。
（ハ）株価変動リスク・ヘッジ
三井住友信託銀行株式会社のその他有価証券のうち一部の株式から生じる株価変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、時価ヘッジによっており、当該個別ヘッジに係るヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動額を比較する比率分析により有効性の評価をしております。
（ニ）連結会社間取引等
三井住友信託銀行株式会社のデリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバ
ー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
なお、一部の資産・負債については、個別取引毎の繰延ヘッジを行っております。
また、その他の連結子会社のヘッジ会計の方法は、個別取引毎の繰延ヘッジ又は金利スワップの特例処理によっております。
（15） 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、
中間連結貸借対照表上の「現金預け金」（信託業務を営む国内連結子会社は現金及び日本銀行への預け金）であります。
（16） 消費税等の会計処理
当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産の取得に係る控除対象外消費税等は、当中間連結会計期間の費用に計上しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌（中間連結貸借対照表関係）
1.
非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
88,888百万円
株式21,266百万円
出資金
2.
無担保の消費貸借契約により借り入れている有価証券及び現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている
有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。
15,538百万円（再）担保に差し入れている有価証券
924,544百万円
再貸付けに供している有価証券
当中間連結会計期間末に当該処分をせずに所有している有64,986百万円
価証券
3.
貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
6,394百万円
破綻先債権額49,292百万円
延滞債権額
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て
又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった
貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
4.
貸出金のうち3カ月以上延滞債権はありません。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
5.
貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
27,225百万円
貸出条件緩和債権額
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
6.
破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
82,911百万円
合計額
なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
7.
手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監
査委員会報告第24号 平成14年2月13日）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却
又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
2,426百万円
8.
担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
6,634百万円
特定取引資産1,004,966百万円
有価証券
5,560,139百万円
貸出金
287,171百万円
その他資産
6,858,911百万円
計
担保資産に対応する債務
19,009百万円
預金
1,115,458百万円
売現先勘定
11,881百万円
債券貸借取引受入担保金
3,109,980百万円
借用金
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。

連結：中間連結財務諸表

当連結会計年度
期首株式数
発行済株式

当中間連結会計
期間増加株式数（単位：千株）

当中間連結会計期間減少株式数

当中間連結会計
期間末株式数普通株式

390,348－－

390,348

普通株式

7,810

2,004

2

9,811

自己株式

摘要

（注）1,2（注）1. 普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加4千株、平成29年7月27日の取締役会において決議いたしました自己株式の取得を実施したことによる増加2,000千株であります。
2. 普通株式の自己株式数の減少は、単元未満株式の買増請求による減少0千株、ストック・オプションの権利行使に伴う譲渡による減少2千株であります。

2.

新株予約権に関する事項

区分
当社
連結子会社
（日興アセットマネジメント株式会社）

新株予約権の内訳
ストック・オプションとしての新株予約権

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（中間連結株主資本等変動計算書関係）
1.
発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（中間連結損益計算書関係）
1.
その他経常収益には、次のものを含んでおります。
10,530百万円
株式等売却益5,168百万円
貸倒引当金戻入益
2.
営業経費には、次のものを含んでおります。
87,152百万円
給料・手当
3.
その他経常費用には、次のものを含んでおります。
1,306百万円
株式関連派生商品費用
1,284百万円
組合等出資金損失
0百万円
株式等償却

三井住友信託銀行
決算データ

再評価を行った年月日
平成11年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布
政令第119号）第2条第1号に定める標準地の公示価格及び同条第4号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って算出。
11. 有形固定資産の減価償却累計額
145,536百万円
減価償却累計額
12. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
105,000百万円
劣後特約付借入金
うち実質破綻時債務免除特約付劣後借入金 10,000百万円
13. 社債には、劣後特約付社債が含まれております。
761,470百万円
劣後特約付社債
うち実質破綻時債務免除特約付劣後社債 460,000百万円
14. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する保証債務の額
111,829百万円
15. 三井住友信託銀行株式会社の受託する信託のうち、元本補てん契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
3,345,219百万円
金銭信託
9,769百万円
貸付信託

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

有価証券
517,886百万円
198,176百万円
貸出金
また、その他資産には、先物取引差入証拠金、保証金及び金融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
7,030百万円
先物取引差入証拠金
40,441百万円
保証金
681,145百万円
金融商品等差入担保金
9.
当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約
は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
12,430,940百万円
融資未実行残高
うち原契約期間が1年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）
8,513,830百万円
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる
旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
10. 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、三井住友信託銀行株式会社の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相
当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

当中間連結会計期間末残高（百万円）
803

ストック・オプションとしての新株予約権－

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌25連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

3.
配当に関する事項（1）当中間連結会計期間中の配当金支払額（決議）

平成29年6月29日
定時株主総会

株式の種類

配当金の総額（百万円）

普通株式

1株当たり配当額（円）24,864

65.00

基準日

効力発生日

平成29年3月31日

平成29年6月30日（2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの（決議）

平成29年11月14日
取締役会

株式の種類

配当金の総額（百万円）

配当の原資

1株当たり配当額（円）

基準日

効力発生日

普通株式

24,734

利益剰余金

65.00

平成29年9月30日

平成29年12月4日

三井住友信託銀行
決算データ（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）
1.
現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金預け金勘定信託業務を営む国内連結子会社の預け金（日本銀行への預け金を除く）
現金及び現金同等物

26,142,143百万円△2,375,763百万円
23,766,379百万円

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（リース取引関係）
1.
ファイナンス・リース取引（借手側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引① リース資産の内容（ア）有形固定資産
主として、店舗及び事務機械であります。
（イ）無形固定資産
ソフトウエアであります。
② リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項」の「（4）固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料（借手側）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

1年内
1年超
合計

2,259百万円
8,672百万円
10,931百万円

1年内
1年超
合計

1,480百万円
1,182百万円
2,662百万円（貸手側）（ストック・オプション等関係）
当社
1.
ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
237百万円
営業経費
2.
ストック・オプションの内容
中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容は以下の通りであります。

付与対象者の区分及び人数（名）三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第7回新株予約権
当社の取締役、執行役及び執行役員 26
三井住友信託銀行株式会社の41
取締役及び執行役員
上記の合計
67

株式の種類別のストック・
普通株式
61,300株
オプションの付与数（注）付与日
平成29年7月28日①新株予約権者は、当社及び三井住友
信託銀行株式会社の取締役、執行役
及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。
②新株予約権者が死亡した場合、新株権利確定条件
予約権全部を法定相続人の内1名（以下「権利承継者」という。
）が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
対象勤務期間定めがない
平成29年8月31日から権利行使期間
平成59年7月27日まで
1円
権利行使価格
付与日における公正な評価
3,870円
単価（注）株式数に換算して記載しております。

連結子会社である日興アセットマネジメント株式会社
当中間連結会計期間においてストック・オプションを付与しておりますが、当該ストック・オプションの付与による影響が、当グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況にとって重要でないため、記載を省略しております。

開示項目一覧

26

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：中間連結財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（1株当たり情報）
1. 1株当たり純資産額及び算定上の基礎
1株当たり純資産額（算定上の基礎）
純資産の部の合計額
純資産の部の合計額から控除する金額
うち新株予約権
うち非支配株主持分
普通株式に係る中間期末の純資産額
1株当たり純資産額の算定に用いられた
中間期末の普通株式の数

2,775,804百万円
247,079百万円
803百万円
246,276百万円
2,528,724百万円
380,536千株

三井住友信託銀行
決算データ

2.

6,645.15円

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調
整後1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎（1）1株当たり中間純利益金額（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する中間純利益
普通株主に帰属しない金額

普通株式に係る親会社株主に帰属する
中間純利益

75,427百万円
381,922千株
197.42円
－百万円
139千株
139千株
当社
第1回新株予約権（ストック・オプション）
当社普通株式22,600株
第2回新株予約権（ストック・オプション）
当社普通株式21,900株
第3回新株予約権（ストック・オプション）
当社普通株式39,300株

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要

75,427百万円－百万円

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

普通株式の期中平均株式数（2）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する中間純利益調整額
普通株式増加数
うち新株予約権

197.49円

連結子会社（日興アセットマネジメント
株式会社）
新株予約権（ストック・オプション）同社普通株式13,294,400株（重要な後発事象）
該当事項はありません。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌27

連結：金融商品関係

金融商品関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注2）参照）。

（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ（1）現金預け金（＊1）（2）コールローン及び買入手形（3）買現先勘定（4）債券貸借取引支払保証金（5）買入金銭債権（＊1）（6）特定取引資産
売買目的有価証券（7）金銭の信託（8）有価証券満期保有目的の債券
その他有価証券（9）貸出金
貸倒引当金（＊2）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（10）外国為替（11）リース債権及びリース投資資産（＊1）
資産計
（1）預金
（2）譲渡性預金（3）コールマネー及び売渡手形（4）売現先勘定（5）債券貸借取引受入担保金（6）借用金（7）外国為替（8）短期社債（9）社債（10）信託勘定借負債計
デリバティブ取引（＊3）
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

中間連結貸借対照表計上額

時

価

差

額

21,293,481
147,615
76,851
404,833
605,404

21,293,481
147,615
76,851
404,833
605,714

－
－
－
－
309

208,6481,486

208,6481,486－－

301,2734,732,436
27,411,347△76,752
27,334,595
11,021
636,092
55,753,740
32,829,968
5,286,937
1,268,711
1,589,543
110,8212,324,354
124
946,503
1,043,764
9,001,840
54,402,569

334,206
4,732,436

32,933－

27,610,755
11,021
649,292
56,076,343
32,876,891
5,286,937
1,268,711
1,589,543
110,8212,330,810
124
946,503
1,083,085
9,001,840
54,495,270

276,159－
13,200322,603
46,923
－
－
－
－
6,456
－
－
39,320－92,701

22,947
172,597
195,544

22,947
172,597
195,544－－－（＊1）現金預け金、買入金銭債権、リース債権及びリース投資資産に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
（＊2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊3）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。

開示項目一覧

28

平成28年9月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：金融商品関係

時

価

差

額

26,142,044
159,904
75,310631,532
726,476

26,142,044
159,904
75,310631,532
727,260

－
－
－
－
783

117,555
1,390

117,555
1,390－－

201,240
4,777,802
28,342,609△93,847
28,248,761
32,772
684,650
61,799,441
35,044,955
6,966,238
1,363,588
1,624,326
11,881
4,591,776
358
695,138
1,560,962
8,750,039
60,609,267

223,821
4,777,802

22,581－

28,499,677
32,772
695,12262,084,194
35,078,101
6,966,238
1,363,588
1,624,326
11,881
4,597,409
358
695,138
1,595,090
8,750,039
60,682,173

250,915－
10,472284,753
33,145
－
－
－
－
5,633
－
－
34,127－
72,906

147,439（64,514）82,924147,439（64,514）82,924－－－（注1）金融商品の時価の算定方法

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

資 産（1） 現金預け金、（2）コールローン及び買入手形、（3）買現先勘定、（4）債券貸借取引支払保証金、及び（10）外国為替
これらの取引のうち、期限のない取引については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また、期限のある取引については、約定期間が短期間（1年以内）であるものが大宗を占めており、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（5） 買入金銭債権
買入金銭債権のうち、取引金融機関又はブローカーから提示された価格のあるものについては、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、原則として、内部格付、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。
（6） 特定取引資産
特定取引目的で保有している債券等の有価証券については、業界団体の公表する価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としております。短期社債は、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。
（7） 金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、取引所の価格又はブローカーから提示された価格を時価としております。なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「金銭の信託関係」に記載しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（＊1）現金預け金、買入金銭債権、リース債権及びリース投資資産に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
（＊2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊3）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（10）外国為替（11）リース債権及びリース投資資産（＊1）
資産計
（1）預金
（2）譲渡性預金（3）コールマネー及び売渡手形（4）売現先勘定（5）債券貸借取引受入担保金（6）借用金（7）外国為替（8）短期社債（9）社債（10）信託勘定借負債計
デリバティブ取引（＊3）
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

平成29年9月末

三井住友信託銀行
決算データ（1）現金預け金（＊1）（2）コールローン及び買入手形（3）買現先勘定（4）債券貸借取引支払保証金（5）買入金銭債権（＊1）（6）特定取引資産
売買目的有価証券（7）金銭の信託（8）有価証券満期保有目的の債券
その他有価証券（9）貸出金
貸倒引当金（＊2）

中間連結貸借対照表計上額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

29

連結：金融商品関係

金融商品関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ（8） 有価証券
株式については取引所の価格、債券は取引所の価格、業界団体の公表する価格又は取引金融機関、ブローカーから提示された価格を時価としております。投資信託については、公表されている基準価額を時価としております。
自行保証付私募債等については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は「有価証券関係」に記載しております。
（9） 貸出金
貸出金については、貸出条件、内部格付及び期間等に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しておりますが、貸出金の特性や、実行後の貸出先の信用状態から時価が帳簿価額と近似していると認められる変動金利貸出については、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引
当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限る等の特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、当該帳簿価額を時価としております。
（11） リース債権及びリース投資資産
リース債権及びリース投資資産については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

負 債（1） 預金、及び（2）譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。
固定金利定期預金については、商品ごとに区分し、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、原則として、預入期間が短期間（1年以内）のもの及び変動金利によるものについては、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（3） コールマネー及び売渡手形、（4）売現先勘定、（5）債券貸借取引受入担保金、（7）外国為替、（8）短期社債、及び（10）信託勘定借これらの取引のうち、期限のない取引については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。
また、期限のある取引については、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（6） 借用金
借用金のうち、変動金利によるものについては、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似しているとみなし、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものについては、将来のキャッシュ・フロ
ーを同様の借り入れにおいて想定される利率で割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。なお、残存期間が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（9） 社債
当社及び連結子会社の発行する社債のうち、市場価格のあるものについては、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、将来キャッシュ・フローを同様の社債を発行した場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引関係」に記載しております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（5）買入金銭債権」及び「資産（8）その他有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）

開示項目一覧

30

区分

平成28年9月末

平成29年9月末

46,243

20,644

有価証券

139,820

145,193①

非上場株式（＊3）

77,49973,603②

組合等出資金52,23859,497③

その他（＊3）

10,082

12,092

186,063

165,838

買入金銭債権合

計（＊1）上記金融商品については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
（＊2）子会社株式及び関連会社株式等は、上記に含めておりません。
（＊3）平成28年9月末において、非上場株式について324百万円減損処理を行っております。
平成29年9月末において、その他について0百万円減損処理を行っております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：有価証券関係

有価証券関係（1） 満期保有目的の債券（単位：百万円）

種類

時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えないもの

165,564－－
29,547
189,792
94,53095,262384,904－－－－
11,631
11,631－
11,631
396,535

時価

189,692－－
30,006
198,314102,887
95,427418,012－－－－
11,621
11,621－
11,621
429,633

差額

24,128
－
－
459
8,521
8,356
164
33,108
－
－
－
－
△10
△10
－
△10
33,097（単位：百万円）

種類

時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えるもの

合計

123,492－－
29,000131,22245,94885,273
283,715
－
－
－
－
2,798
2,798
－
2,798
286,513平成29年9月末
時価

143,371－－
29,411
133,630
48,24285,388306,413
－
－
－
－
2,796
2,796
－
2,796
309,210

差額

19,879
－
－
411
2,408
2,293
114
22,698
－
－
－
－
△2
△2
－
△2
22,696

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えないもの

国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計

中間連結貸借対照表計上額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

中間連結貸借対照表計上額

三井住友信託銀行
決算データ

時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えるもの

国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含めて記載しております。
「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌31連結：有価証券関係

有価証券関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） その他有価証券
種類

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えるもの
三井住友信託銀行
決算データ

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えないもの三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計
株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計

中間連結貸借対照表計上額

1,097,081
736,652
303,177
3,192－
430,283
1,210,636
2,965
573,054
634,617
3,044,370
144,592
232,10330,8261,122－
200,154
1,367,579
13,302
1,154,634
199,642
1,744,275
4,788,645

取得原価516,308732,268
302,9473,164－
426,156
1,133,342
1,404
565,537
566,400
2,381,918
174,125
235,137
30,831
1,128－
203,177
1,395,109
17,995
1,167,369
209,744
1,804,372
4,186,290

差額

580,772
4,384
229
28
－
4,126
77,294
1,560
7,516
68,217
662,451△29,532△3,034△5△5－△3,023△27,530△4,693△12,735△10,102△60,096602,354（単位：百万円）

種類

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えるもの

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えないもの
開示項目一覧

32（単位：百万円）

平成28年9月末

合計

株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計
株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計

三井住友トラスト・ホールディングス

中間連結貸借対照表計上額

2017 中間期ディスクロージャー誌

1,396,394
721,524
238,019
1,806－
481,699
723,749
16,604
512,415
194,730
2,841,668
75,570155,904
15,033
3,002－
137,867
1,739,685
1
921,486
818,196
1,971,160
4,812,828

平成29年9月末
取得原価

差額

568,271
718,179
237,956
1,792－
478,430
705,701
13,931
507,994
183,774
1,992,152
86,091
156,380
15,044
3,032－
138,3031,869,145
1
937,613931,530
2,111,617
4,103,769

828,122
3,345
62
14
－
3,268
18,0482,672
4,420
10,955849,516△10,520
△475
△10
△29
－
△436
△129,460－△16,127△113,333△140,457
709,059連結：有価証券関係／金銭の信託関係

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3）減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く。）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。
前中間連結会計期間における減損処理額は、株式836百万円であります。
当中間連結会計期間において減損処理した有価証券はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定において、有価証券の発行会社の区分が正常先に該当するものについては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合とし、今後の管理に注意を要する要注意先以下に該当するものについては、時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合としております。なお、一部の有価証券については、上記に加え、時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落し、かつ一定期間下落が継続している場合には、時価に回復可能性がないものとして減損処理を行っております。

三井住友信託銀行
決算データ

金銭の信託関係（1） 満期保有目的の金銭の信託
平成28年度中間期
該当ありません。
平成29年度中間期
該当ありません。

その他の金銭の信託（単位：百万円）

中間連結貸借対照表
計上額

1,433

平成28年9月末
取得原価

差額

1,094

うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

339

うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

－

339

（注）
「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（2） その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（単位：百万円）

1,490

平成29年9月末
取得原価

1,071

差額

うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

418

うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

418

－

（注）
「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

その他の金銭の信託

中間連結貸借対照表
計上額

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

33連結：その他有価証券評価差額金

その他有価証券評価差額金
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成28年度中間期

中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

三井住友信託銀行
決算データ

評価差額
その他有価証券
その他の金銭の信託（△）繰延税金負債
その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前）（△）非支配株主持分相当額（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金

平成28年9月末

596,275
595,936339
180,667
415,608
71
3,802
419,354（注）1. 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額571百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
3. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の当中間連結会計期間末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載
しております。

平成29年度中間期

中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

評価差額
その他有価証券
その他の金銭の信託（△）繰延税金負債
その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前）（△）非支配株主持分相当額（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金（単位：百万円）

平成29年9月末

709,180
708,761418
214,820494,359324
1,628
495,663（注）1. 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額790百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
3. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の当中間連結会計期間末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載
しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

34（単位：百万円）

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係（1） 金利関連取引
区分

店頭

種類

金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建

契約額等

評価損益

47,550,556
44,992,932

21,391,528
18,905,475△27,685
23,188△27,685
23,188

1,905,985
1,358,283

263,934
218,778

△318
314

146
△122

－
－

－
－

－
－

－
－

50,437,980
50,163,816
8,869,964

40,936,703
40,052,399
7,571,682

2,118,564△2,079,474
3,348

2,118,564△2,079,474
3,348

5,238,373
2,904,779

4,994,451
2,716,462△63,915
52,369△36,457
38,698

－
－
－

－
－
－

－
－
26,391－－40,205（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（単位：百万円）

区分

金融商品取引所

合計

金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建

契約額等

平成29年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価

評価損益

64,377,366
62,993,084

32,182,644
30,646,426

15,487△15,864

15,487△15,864

4,369,672
3,124,195

182,635
84,696

△610
647

△14
65

－
－

－
－

－
－

－
－

78,607,149
76,816,087
21,835,616

65,278,972
61,936,304
16,010,832

1,140,821△1,114,379
1,168

1,140,821△1,114,379
1,168

5,700,116
2,861,418

5,641,278
2,800,172△2,627
15,788

17,774
6,981

－
－
－

－
－
－

－
－
40,431－－52,041

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

店頭種類

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計（単位：百万円）

平成28年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価

三井住友信託銀行
決算データ

金融商品取引所

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

35

連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 通貨関連取引
区分

金融商品取引所

三井住友信託銀行
決算データ

店頭

合計

（単位：百万円）

種類

通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建

契約額等

平成28年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価

評価損益

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
3,156,191－－
2,614,721

－
－
5,382

－
－
5,382

10,050,630
10,884,121

537,831488,864

244,581△256,543

244,581△256,543

934,914842,725

343,223
298,336△35,346
37,064

2,906
3,034

－
－
－

－
－
－

－
－
△4,863－－△639（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

区分

金融商品取引所

店頭
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

合計

種類

通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

開示項目一覧

36

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌（単位：百万円）

契約額等

平成29年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価

評価損益

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
3,746,561－－
2,824,927－－
24,050－－24,0507,986,349
11,719,448

361,754406,693△113,566
204,232△113,566
204,232

1,329,908
1,148,521

594,106
492,455△44,833
38,3859,615△8,876

－
－
－

－
－
－

－
－
108,268－－
115,455

連結：デリバティブ取引関係

区分

金融商品取引所

合計

種類

株式指数先物売建
買建
株式指数オプション
売建
買建
有価証券店頭オプション
売建
買建
有価証券店頭指数等スワップ
株価指数等変化率受取・短期変動金利支払
短期変動金利受取・株価指数等変化率支払
その他
売建
買建

契約額等

評価損益

185,015
173,420－－△1,363
1,313△1,363
1,313

25,259
2,464

－
－

△207
7

57
△19

－
－

－
－

－
－

－
－

5,000
5,000

5,000
5,000

388
△388

388
△388

－
－
－

－
－
－

－
－
△248

－
－
△11

三井住友信託銀行
決算データ

店頭（単位：百万円）

平成28年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 株式関連取引（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（単位：百万円）

金融商品取引所

店頭

株式指数先物売建
買建
株式指数オプション
売建
買建
有価証券店頭オプション
売建
買建
有価証券店頭指数等スワップ
株価指数等変化率受取・短期変動金利支払
短期変動金利受取・株価指数等変化率支払
その他
売建
買建

契約額等

評価損益

75,094
66,643－－△1,065538△1,065538

43,317
7,235

－
－

△650
14

△335
△6

－
－

－
－

－
－

－
－

5,000
5,000

5,000
5,000

272
△272

272
△272

－
－
－

－
－
－

－
－
△1,163－－△868（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

合計

種類

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

区分

平成29年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌37連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（4） 債券関連取引
区分（単位：百万円）

種類

金融商品取引所

三井住友信託銀行
決算データ

店頭

合計

債券先物
売建
買建
債券先物オプション
売建
買建
債券先渡契約
売建
買建
債券店頭オプション
売建
買建
その他
売建
買建

契約額等

平成28年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価

評価損益

3,115,210
3,118,843－－△8,63011,682△8,63011,682

165,502103,857

－
－

△474
148

21
△49

134,364
161,239

－
－

△98
69

△98
69

4,822
44,261

－
－

△49
242

△8
△75

－
－
－

－
－
－

－
－
2,889

－
－
2,911

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。

（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

区分

種類

金融商品取引所

店頭

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

合計

債券先物
売建
買建
債券先物オプション
売建
買建
債券先渡契約
売建
買建
債券店頭オプション
売建
買建
その他
売建
買建

2,925,023
2,778,253－－

23,665△21,581

23,665△21,581

74,64545,096

－
－

△308
29

△41
△89

168,743
147,471

－
－

865
△353

865
△353

8,760
43,724

－
2,505

△18
468

19
117

－
－
－

－
－
－

－
－
2,767

－
－
2,603

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。

（5） 商品関連取引
平成28年9月末
該当ありません。
平成29年9月末
該当ありません。

開示項目一覧

38

契約額等

平成29年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

評価損益

連結：デリバティブ取引関係

区分

種類

店頭

クレジット・デフォルト・スワップ
売建
買建
その他
売建
買建

合計

（単位：百万円）

契約額等

平成28年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価71,900102,763

71,900102,763

1,427△2,6481,427△2,648

－
－
－

－
－
－

－
－
△1,221－－△1,221

種類

店頭

クレジット・デフォルト・スワップ
売建
買建
その他
売建
買建

合計

（単位：百万円）

契約額等

平成29年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価

評価損益

77,900142,336

76,900141,336

1,513△4,377

1,513△4,377

－
－
－

－
－
－

－
－
△2,864－－△2,864
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

三井住友信託銀行
決算データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

区分

評価損益

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（6） クレジットデリバティブ取引

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌39連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日における契約額
又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（1） 金利関連取引（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

三井住友信託銀行
決算データ

原則的処理方法

金利スワップの特例処理
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定

主なヘッジ対象

平成28年9月末
契約額等のうち1年超のもの

契約額等

時価

4,809,220
1,057,172

3,449,220
1,014,598

19,577△49,827

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

－

（注）3

1,200
－

1,200
－

△30,249

貸出金、その他有価証券（債券）、預金、社債等の有利息の金融資産・負債

借用金（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日）に基づき、繰延ヘ
ッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借用金と一体として処理されているため、その価値は「金融商品関係」の当該借用金の時価に含めて記載しております。

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

原則的処理方法

金利スワップの特例処理
合計

開示項目一覧

40

種類

種類

金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定

主なヘッジ対象

貸出金、その他有価証券（債券）、預金、社債等の有利息の金融資産・負債

借用金

平成29年9月末
契約額等のうち1年超のもの

契約額等

時価

4,216,238
1,254,791

2,183,883
1,196,063

4,175△29,732

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

（注）3

－

800
－

800
－

△25,556（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日）に基づき、繰延ヘ
ッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借用金と一体として処理されているため、その価値は「金融商品関係」の当該借用金の時価に含めて記載しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：デリバティブ取引関係

ヘッジ会計の方法（単位：百万円）

種類

合計

契約額等

1,961,509

202,512

6,420
91

－
－

271
△3

－
－

－
－

－
－

35,434
－
－

－
－
－

65
－
202,847

外貨建の貸出金、有価証券等

子会社・関連会社に対する持分への投資

時価

4,269,908（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

三井住友信託銀行
決算データ

通貨スワップ
為替予約
売建
原則的処理方法
買建
その他
売建
買建
ヘッジ手段から生じた為替 為替予約
換算差額を為替換算調整勘売建定に含めて処理する方法
買建

主なヘッジ対象

平成28年9月末
契約額等のうち1年超のもの

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 通貨関連取引（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

種類

合計

外貨建の貸出金、有価証券等

子会社・関連会社に対する持分への
投資

契約額等

時価

3,378,798

1,355,631△38,082

9,492
1,720

－
－

△52
55

－
－

－
－

－
－

39,749
－
－

－
－
－

△878
－
△38,957

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

通貨スワップ
為替予約
売建
原則的処理方法
買建
その他
売建
買建
ヘッジ手段から生じた為替 為替予約
換算差額を為替換算調整勘売建定に含めて処理する方法
買建

主なヘッジ対象

平成29年9月末
契約額等のうち1年超のもの（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（3） 株式関連取引
平成28年9月末
該当ありません。
平成29年9月末
該当ありません。
（4） 債券関連取引
平成28年9月末
該当ありません。
平成29年9月末
該当ありません。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌41連結：セグメント情報

セグメント情報
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

事業の種類別セグメント情報（単位：百万円）

Ⅰ

経常収益（1）外部顧客に対する経常収益（2）セグメント間の内部経常収益
計
経常費用
経常利益
Ⅱ 資産

銀行信託事業

リース事業

380,793
14,990395,783
273,191
122,591
57,909,127

114,606240
114,847
109,181
5,665
1,020,463

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

98,821
39,328138,149
91,20546,9432,885,175

消去又は全社連結594,221－54,558（54,558）
648,780（54,558）
473,579（16,825）
175,200（37,733）
61,814,766 （2,335,015）

594,221－594,221456,754
137,467
59,479,751（単位：百万円）

Ⅰ

経常収益（1）外部顧客に対する経常収益（2）セグメント間の内部経常収益
計
経常費用
経常利益
Ⅱ 資産

銀行信託事業

リース事業

414,586
13,326427,912
320,630
107,282
63,653,306

116,383253
116,637
113,1533,484
1,199,326（注）1. 各事業の主な内容は次のとおりであります。
①銀行信託事業…信託銀行業及びその付随業務、従属業務②リース事業…リース業③金融関連事業…金銭貸付業、投資運用業、投資助言業、クレジットカード業等
2. 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

42

平成28年度中間期
金融関連事業計

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

平成29年度中間期
金融関連事業
計

98,08739,331
137,419
93,09744,321
3,122,315

消去又は全社連結

629,058－
629,058
52,911（52,911）－
681,969（52,911）
629,058
526,880（15,535）
511,345
155,088（37,376）
117,712
67,974,948 （2,445,329） 65,529,618

連結：セグメント情報【セグメント情報】
1. 報告セグメントの概要
当グループの報告セグメントは、当グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当グループは、三井住友信託銀行グループ（三井住友信託銀行株式会社及びその連結会社）と、その他の連結会社で構成されており、三井住友信託銀行グループを報告セグメント「三井住友信託銀行」としております。報告セグメントの主たる業務は、以下に示すとおりです。
「三井住友信託銀行」…………………………信託銀行業務

3. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

報告セグメント
三井住友
信託銀行（単位：百万円）

平成29年度中間期
その他

計

調整額

△1,492△59,767

セグメント利益計

セグメント資産セグメント負債
その他の項目
減価償却費

のれんの償却額
資金運用収益

資金調達費用

持分法投資利益又は損失（△）（固定資産処分益）
特別損失（固定資産処分損）（減損損失）

のれんの未償却残高
持分法適用会社への投資額

611,9448,418

18,60551,348630,550
59,767620,362

620,362

69,954690,317

115,586

115,586

37,110152,697△32,533

54,763,740

54,763,740

13,210,515

67,974,255 △2,444,636

52,149,585

11,554,834

63,704,420△950,605

65,529,618

52,149,585

62,753,814

13,955

13,955

3,458－

17,413

4,984－

17,413

4,984
211,122

211,122

38,412249,534△41,034

118,833

118,833

5,255

124,089△5,355208,500

9,102

9,102

－

－

9,102

9,102

－

9,102

6,619

6,619

31
31

△438

△438

335

335

6,284

6,284

89,55688,75689,55688,756

－

－

－
－

4,984

△438
9,102
6,651
366
6,284

89,55688,756△61,259

△249

－

－
－
－

－

△3,748－629,058－
629,058
120,163

4,734
118,733

△438
9,102
9,102
6,651
366
6,284

85,80888,756（注）1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2. 「三井住友信託銀行」については、連結数値で記載しております。
3. 「その他」の区分は、三井住友信託銀行グループ以外の連結会社であり、当社を含んでおります。
4. 調整額は連結調整によるものであり、企業結合に伴い発生した評価差額の実現を含んでおります。
5. セグメント利益は、中間連結損益計算書の税金等調整前中間純利益と調整を行っております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

特別利益

611,9448,418

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

外部顧客に対する経常収益セグメント間の内部経常収益

中間連結財務諸表
計上額

合計

経常収益

三井住友信託銀行
決算データ

2. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であり、報告セグメントの利益は税金等調整前中間純利益であります。
なお、セグメント間の内部取引における価額は、外部顧客との取引価額と同一であります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

（参考）

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌43連結：セグメント情報

セグメント情報
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ【関連情報】
1. サービスごとの情報（単位：百万円）

平成29年度中間期
リース業
その他

信託銀行業

外部顧客に対する経常収益

391,247

115,891（注）1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2. 「信託銀行業」については、三井住友信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の経常収益であります。

合計

121,919

2. 地域ごとの情報（1） 経常収益629,058（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

日本

米州

平成29年度中間期
欧州

513,462

53,40925,195

アジア・オセアニア

合計

36,990629,058（注）1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2. 当社、国内銀行連結子会社（海外店を除く。）及びその他の国内連結子会社の取引に係る経常収益は「日本」に分類しております。また、国内銀行連結子会社の海外店及び在外連結子会社の取引に係る経常収益は、海外店及び各社の所在地を基礎とし、地理的な近接度等を考慮の上、「米州」「欧州」「アジア・オセアニア」に分類しております。

（2） 有形固定資産
当グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

3. 主要な顧客ごとの情報
当グループと当グループの顧客との取引により発生する経常収益において、その多様な取引を膨大な相手先別に区分していないため、主要な顧客ごとの情報については記載しておりません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当ありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

44

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：リスク管理債権の状況

リスク管理債権の状況

平成29年9月末

破綻先債権額
延滞債権額
3カ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額
合計

3,342
59,116－37,41399,872

6,394
49,292－
27,22582,911

破綻先債権額
延滞債権額
3カ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額
合計

－
4,977
－
80
5,058

－
4,870
－
51
4,922

総合計

104,930

87,834

銀行勘定
信託勘定

27,411,347
52,653

28,342,609
43,996

信託勘定

銀信合算

貸出金残高

三井住友信託銀行
決算データ

平成28年9月末

銀行勘定

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）（注）部分直接償却（平成28年9月末16,034百万円、平成29年9月末12,650百万円）後の計数。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

45単体：主な業績指標

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

主な業績指標最近3中間事業年度及び2事業年度の主要指標（単位：百万円）

平成27年度中間期 平成28年度中間期 平成29年度中間期

営業収益

35,66859,926

1,131

1,091

1,531

2,315

2,035

36,58035,56034,13757,611

56,183

607
4,537

2,270
5,404

3,163
6,018

2,615
9,722

5,165
10,97132,64932,64932,42632,42531,281
31,27950,50450,50350,37850,376261,608
3,903,486千株

261,608
3,903,486千株

261,608
390,348千株

261,608
3,903,486千株

261,608
390,348千株

1,500,740

1,494,246

1,485,787

1,493,582

1,487,288

1,801,153
6.50円

1,924,619
6.50円

2,042,917
65.00円

1,824,180
13.00円

1,968,108130.00円

40人

41人

83人

35人

39人

営業利益

営業外収益
営業外費用

経常利益
中間（当期）純利益
三井住友信託銀行
決算データ

純資産額

総資産額
1株当たり（中間）配当額（普通株式）（注）従業員数

平成28年度

36,652

営業費用

資本金
発行済株式総数（普通株式）（注）平成27年度

37,711

58,218（注）平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。平成28年度については1株当たり中間配当額（6.50円）を含め、平成28年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり配当額を算出しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

46

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

単体：中間財務諸表

中間財務諸表中間貸借対照表（単位：百万円）

平成28年度中間期
平成28年9月30日現在

平成29年度中間期
平成29年9月30日現在

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

当社の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査証明を受けております。以下の中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び注記事項は、上記の中間財務諸表に基づいて作成しております。

〔資産の部〕〔純資産の部〕

00
1,964,669
652
1,493,922
470,000
94
1,964,670
2,042,917

2,109
9
72
144
2,337

2,533
2
119
164
2,820

428,000−
36
428,036
430,373544,300
10,00010
554,310557,130

261,608

261,608

702,933
338,539
1,041,473

702,933
338,539
1,041,472

224,605
224,605△34,025
1,493,661
584
1,494,246
1,924,619

224,105
224,105△42,203
1,484,984
803
1,485,787
2,042,917

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
資本剰余金合計
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
自己株式
株主資本合計
新株予約権
純資産合計
負債純資産合計

00
1,841,388
652
1,530,642
310,000
94
1,841,389
1,924,619

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

流動負債
未払費用
未払法人税等
賞与引当金
その他
流動負債合計固定負債
社債（注）1
長期借入金
その他
固定負債合計
負債合計

1,287
65,0006
10,072
1,880
78,247三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ〔負債の部〕

1,918
73,000
6
7,049
1,256
83,230

三井住友信託銀行
決算データ

流動資産
現金及び預金
有価証券
前払費用
未収還付法人税等
その他
流動資産合計固定資産
有形固定資産無形固定資産投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式関係会社長期貸付金
その他
固定資産合計資産合計

47

単体：中間財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間財務諸表中間損益計算書（単位：百万円）

平成28年度中間期
平成28年4月 1日から
平成28年9月30日まで

平成29年4月 1日から
平成29年9月30日まで

営業収益

関係会社受取配当金
関係会社受入手数料
営業収益合計

営業費用
販売費及び一般管理費（注）1
三井住友信託銀行
決算データ

営業費用合計

営業利益

営業外収益（注）2
営業外費用（注）3
経常利益

税引前中間純利益

法人税、住民税及び事業税
法人税等合計中間純利益

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

48

平成29年度中間期

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

34,5202,132

34,3651,303

36,65235,668

1,091

1,531

1,091

1,531

35,56034,137

2,270

3,163

5,404

6,018

32,426

31,281

32,426

31,2810202

32,42531,279

単体：中間財務諸表（単位：百万円）

平成28年度中間期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）
株主資本
資本剰余金
資本金

当期首残高

261,608

利益剰余金

資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

702,933

338,540

1,041,474

その他
利益剰余金
繰越利益
剰余金

利益剰余金
合計

217,175

剰余金の配当△24,995△24,995

中間純利益

32,42532,425

株主資本合計△27,097

1,493,160

当中間期変動額

自己株式の取得
自己株式の処分

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計
当中間期末残高△0△0△24,995
32,425△6,932△6,932

4

3

−

−

△0

△0

7,430

7,430

△6,928501

261,608

702,933

338,539

1,041,473

224,605

224,605△34,025

1,493,661
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成28年度中間期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）
新株予約権

当期首残高

純資産合計

421

1,493,582

当中間期変動額
剰余金の配当△24,995

中間純利益

32,425

自己株式の取得△6,932

自己株式の処分

3

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

162

当中間期変動額合計

162

663

当中間期末残高584

1,494,246

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

162

三井住友信託銀行
決算データ

217,175

自己株式

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間株主資本等変動計算書（次頁へ続く）開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

49単体：中間財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間財務諸表中間株主資本等変動計算書（単位：百万円）（前頁より続く）

平成29年度中間期（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）
株主資本
資本剰余金
資本金

当期首残高

261,608

その他
利益剰余金

資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

702,933

338,539

1,041,473

繰越利益
剰余金

利益剰余金
合計

三井住友信託銀行
決算データ

217,690

217,690△24,864△24,864

31,27931,279当中間期変動額
剰余金の配当中間純利益
自己株式の取得△0

自己株式の処分

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計
当中間期末残高

△0

−

−

△0

△0

6,414

6,414

261,608

702,933

338,539

1,041,472

224,105

224,105

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成29年度中間期（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）
新株予約権

当期首残高

純資産合計

577

1,487,288

当中間期変動額△24,864

剰余金の配当中間純利益

31,279△8,154

自己株式の取得
自己株式の処分

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

12
226

226

当中間期変動額合計226

当中間期末残高△1,500803

1,485,787

開示項目一覧

50

利益剰余金

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

自己株式

株主資本合計△34,061

1,486,710△24,864
31,279△8,154△8,15412

12△8,141△42,203△1,726
1,484,984

単体：中間財務諸表

0百万円
0百万円
3,033百万円
5,189百万円（有価証券関係）時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
1,493,922百万円
子会社株式（重要な後発事象）
該当事項はありません。

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（重要な会計方針）
１. 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により行っております。
その他有価証券時価を把握することが極めて困難と認められるもの：
移動平均法による原価法により行っております。
預金と同様の性格を有するもの：
移動平均法による原価法により行っております。
２. 固定資産の減価償却の方法（1） 有形固定資産定額法を採用しております。なお、耐用年数は次のとおり
であります。
工具、器具及び備品：5年（2） 無形固定資産定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエ
アについては、当社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
３. 繰延資産の処理方法
社債発行費
社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
４. 引当金の計上基準
賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
５. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
 消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計
処理は、税抜方式によっております。ただし、資産の取得に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。

（中間損益計算書関係）
1. 減価償却実施額
有形固定資産無形固定資産2. 営業外収益には、次のものを含んでおります。
受取利息
3. 営業外費用には、次のものを含んでおります。
社債利息

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

注記事項（平成29年度中間期）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（中間貸借対照表関係）
1. 社債は、全額劣後特約付社債であります。
544,300百万円
劣後特約付社債
460,000百万円
うち実質破綻時債務免除特約付劣後社債
2. 保証債務三井住友信託銀行株式会社の発行している普通社債に対し債
務保証を行っておりますが、その金額は次のとおりであります。
129,651百万円

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

51参考データ

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

参考データ
損益の状況（三井住友トラスト・ホールディングス連結）（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

連結業務粗利益（注）1（連結業務粗利益（信託勘定償却後））
資金関連利益
資金利益
貸信・合同信託報酬（信託勘定償却前）
手数料関連利益
役務取引等利益
その他信託報酬
特定取引利益その他業務利益
うち国債等債券関係損益
うち金融派生商品損益
経費（除く臨時処理分）（除くのれん償却）
人件費
物件費
税金
一般貸倒引当金繰入額
信託勘定不良債権処理額
銀行勘定不良債権処理額
貸出金償却
個別貸倒引当金繰入額
債権売却損
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
株式等関係損益
うち株式等償却
持分法による投資損益
その他
経常利益
特別損益
税金等調整前中間純利益
法人税等合計法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
中間純利益
非支配株主に帰属する中間純利益
親会社株主に帰属する中間純利益
与信関係費用
連結実質業務純益（注）2

平成28年度中間期

平成29年度中間期

340,665（340,665）
97,02789,067
7,959
196,179
153,432
42,746
6,391
41,067
16,985△3,645△206,814（△202,082）△93,585△104,241△8,987
△261
−
△705
△724
204
△185
−
1,738
9,951
△1,160
3,006△10,113
137,467△1,601
135,865△41,426△32,146△9,27994,439△6,51787,922

328,215（328,215）
95,462
89,767
5,695
192,417
149,472
42,9453,920
36,414
7,002△2,021△213,775（△209,041）△98,394△107,074△8,306−−△1,567△1,528
−
△39
5,168
1,007
9,173
△0
△438
△10,070
117,7122,451
120,163△37,988△30,024△7,96382,175△6,74875,427771
146,107

4,608
126,668（注）1. 連結業務粗利益＝信託報酬＋（資金運用収益−資金調達費用）＋（役務取引等収益−役務取引等費用）＋（特定取引収益−特定取引費用）＋（その他業務収益−その他業務費用）
2. 連結実質業務純益＝単体の実質業務純益＋他の連結会社の経常利益（臨時要因調整後）＋持分法適用会社の経常利益（臨時要因調整後） 持分割合−内部取引（配当等）

開示項目一覧

52

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

参考データ（単位：百万円）

2,632
52.11%

5,321
58.05%

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

204,991（204,991）
88,66582,96970,06812,901
5,695
89,65049,547
40,102
3,920
22,755
17,646
6,946△1,895△118,992△54,840△57,836△6,31585,998（79,052）−−
85,9982,330△1,239△1,200
−
△39
6,267
293
9,671
△0
△12,663△8,177△771△1,284△1,30688,329△6,23548△6,28482,093△22,851△16,034△6,81759,241

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成29年度中間期

221,570（221,570）
90,35382,393
68,145
14,248
7,959
96,75356,82239,9306,391
28,072
14,266
16,984△3,670△115,468△52,432△55,923△7,113
106,102（89,118）−−
106,102△4,883
△351
△165
−
△185
1,778
1,205
10,188△959△17,705△14,298216△1,701△2,895
101,218△2,445△524△1,921
98,772△28,895△22,091△6,80469,877三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

与信関係費用経費率（OHR）

平成28年度中間期

三井住友信託銀行
決算データ

業務粗利益
（業務粗利益（信託勘定償却後））
資金関連利益
資金利益
国内資金利益国際資金利益貸信・合同信託報酬（信託勘定償却前）
手数料関連利益
役務取引等利益
その他信託報酬
特定取引利益その他業務利益
うち外国為替売買損益
うち国債等債券関係損益
うち金融派生商品損益
経費（除く臨時処理分）
人件費
物件費
税金
実質業務純益（除く国債等債券関係損益）
一般貸倒引当金繰入額
信託勘定不良債権処理額
業務純益
臨時損益
銀行勘定不良債権処理額
貸出金償却
個別貸倒引当金繰入額
債権売却損
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
株式等関係損益
うち株式等償却
その他の臨時損益
うち数理計算上差異・過去勤務債務償却
うち偶発損失引当金繰入額
うち組合等出資金損失
うち株式関連派生商品損益
経常利益
特別損益
固定資産処分損益
固定資産減損損失
税引前中間純利益
法人税等合計法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
中間純利益

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

損益の状況（三井住友信託銀行単体）

53

参考データ

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

参考データ
信託業務の状況
合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結子会社ごとの信託財産額を単純合算の上、資産管理を目的として連結子会社間で再信託を行っている金額を控除しております。なお、連結子会社のうち、該当する信託業務を営む会社は
三井住友信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社であります。

合算信託財産残高表（資産）（単位：百万円）

科目
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

貸出金
有価証券
投資信託有価証券
投資信託外国投資
信託受益権
受託有価証券
金銭債権
有形固定資産無形固定資産その他債権
コールローン
銀行勘定貸
現金預け金
合計

平成28年度中間期

平成29年度中間期

平成28年9月30日現在

平成29年9月30日現在

1,233,868
99,669,648
39,568,308
22,571,276
510,568
21,124,379
18,837,217
13,060,507
172,350
9,053,254
3,334,295
9,001,840
8,388,863
246,526,380

1,351,339
106,598,513
46,436,342
25,758,436
612,780
20,225,307
25,203,754
14,199,934
199,155
8,828,487
4,451,846
8,750,039
9,251,870
271,867,807

合算信託財産残高表（負債）（単位：百万円）

科目
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

金銭信託
年金信託
財産形成給付信託
貸付信託
投資信託
金銭信託以外の金銭の信託
有価証券の信託
金銭債権の信託
土地及びその定着物の信託
包括信託
合計

開示項目一覧

54

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

平成28年度中間期

平成29年度中間期

平成28年9月30日現在

平成29年9月30日現在

32,969,241
14,811,125
17,855
11,321
66,749,783
13,886,334
21,124,374
13,829,420
108,657
83,018,265
246,526,380

33,668,988
13,973,536
17,757
10,18370,969,422
20,640,310
20,225,303
19,784,701
89,03092,488,573
271,867,807

参考データ（1） 金銭信託
資産

科目
貸出金

有価証券
その他
合計

（単位：百万円）

平成28年度中間期

平成28年9月30日現在

貸出金

有価証券
その他
合計

平成29年度中間期

43,99629
3,276,969

29
3,301,453

3,329,652

3,345,480（単位：百万円）

平成28年度中間期

平成28年9月30日現在

−

科目
元本

債権償却準備金
その他
合計−
10,183

11,321

10,1833,329,407

3,345,219

92
151

92
167

3,329,652

3,345,480（単位：百万円）

平成29年度中間期−
11,321

平成29年度中間期

平成29年9月30日現在

負債科目

平成29年9月30日現在−

平成28年度中間期

平成28年9月30日現在

平成28年度中間期

平成28年9月30日現在

元本

特別留保金
その他
合計

平成29年度中間期

平成29年9月30日現在

10,891

9,769

56
373

50
363

11,321

10,183

三井住友信託銀行
決算データ

科目（単位：百万円）

平成29年9月30日現在

52,653（2） 貸付信託
資産

負債

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む）の内訳

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

55

単体：資本・株式の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

資本・株式の状況
資本金の推移（単位：百万円）

区分

平成27年度中間期 平成28年度中間期 平成29年度中間期

増加の内訳
新株の発行
新株予約権の権利行使
合計
資本金

−
−
−
261,608−−−
261,608−−−
261,608

発行済み株式数の内容

平成28年度−−−
261,608−−−
261,608（平成29年9月30日現在）

三井住友信託銀行
決算データ

種類

発行数（株）

普通株式

上場金融商品取引所名

390,348,640

摘要

権利内容に何ら限定のない当東京証券取引所（市場第一部） 社における標準となる株式。
名古屋証券取引所（市場第一部） なお、単元株式数は100株であります。

株式の所有者別状況（平成29年9月30日現在）

区分

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

56

平成27年度

株主数（人）

所有株式数（単元）

割合（%）

731
41
53,35056,415

1,418,461
348
356,9873,888,827

36.48
0.01
9.18
100.00

−
191
48
2,054

政府及び地方公共団体
金融機関
金融商品取引業者
その他の法人
外国法人等（個人以外）（個人）
個人・その他
計
単元未満株式の状況−
1,187,941
258,784
666,306

−
30.55
6.65
17.13

1,465,940株（注）1. 1単元の株式数は100株であります。
2. 自己株式9,811,936株は「個人・その他」に98,119単元、「単元未満株式の状況」に36株含まれております。
なお、自己株式について、株主名簿上の株式数と実質的に所有している株式数は一致しております。
3. 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。

大株主（上位10社）（平成29年9月30日現在）

順位

株主名

所有株式数（株） 持株比率（％）

1

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

20,480,105

5.24

2

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

17,266,600

4.42

3

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9）10,508,800

2.69

4

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

9,811,936

2.51

5

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5）7,322,100

1.87

6

THE BANK OF NEW YORK 133524

6,627,919

1.69

7

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口1）5,671,500

1.45

8日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口2）5,584,600

1.43

9STATE STREET BANK WEST CLIENT ー TREATY 505234

5,472,381

1.40

10

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口7）5,388,300

1.38

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

資料編〈財務関連データ〉
連結58

中間連結財務諸表59

金融商品関係69

有価証券関係

72

金銭の信託関係74

その他有価証券評価差額金75

デリバティブ取引関係

76

セグメント情報83

リスク管理債権の状況

86

金融再生法に基づく資産区分の状況

86

単体
中間財務諸表88

有価証券関係95

金銭の信託関係98

その他有価証券評価差額金98

デリバティブ取引関係

99

損益の状況

106

銀行業務の状況111

信託業務の状況

118

総資金量

123

併営業務等の状況

124

貸倒引当金等の状況

125

リスク管理債権の状況

126

金融再生法に基づく資産査定の開示及び保全率

126

資本・株式の状況

127

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

87

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

主な業績指標

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

主な業績指標

三井住友信託銀行
決算データ

三井住友信託銀行57

連結：主な業績指標

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

主な業績指標最近３中間事業年度及び２事業年度の主要指標（単位：百万円）

平成27年度中間期 平成28年度中間期 平成29年度中間期

連結経常収益平成28年度

585,333

620,362

1,163,628

1,244,658

185,199

177,825

211,122

373,463

389,888

連結経常費用

48,95047,89045,695100,175

94,289423,301

457,806

507,259

921,146

1,066,991

連結経常利益66,18586,455

118,833

143,065

165,813

124,686

127,526

113,103

242,481

177,667

79,663
51,332

83,22926,69374,829105,149

140,749
36,020113,141
151,840

連結純資産額
連結総資産額2,581,178
47,182,725

2,531,161
48,975,744

2,614,154
54,763,740

2,542,469
51,613,282

2,633,005
52,540,547

1株当たり純資産額

1,427.41円

1,397.71円

1,475.82円

1,404.45円

1,457.73円

47.57円49.70円44.68円

84.05円67.56円

26,206,902

27,721,484

29,408,200

26,577,818

29,215,433

26,155,395
5,657,941

27,068,665
5,194,863

28,136,966
5,184,907

26,740,793
4,815,901

27,982,411
5,068,155

163,432,495

180,935,468

193,224,690

174,908,223

188,467,733

10.02％
11.18％
14.75％

11.26％
13.13％
16.33％

11.09％
13.11％
16.16％

11.31%
12.66%
16.09%

10.76%
12.67%
15.58%

資金運用収益
信託報酬

資金調達費用

親会社株主に帰属する中間（当期）純利益
連結（中間）包括利益
三井住友信託銀行
決算データ

1株当たり中間（当期）純利益金額−円

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額（注）
預金残高

貸出金残高
有価証券残高
信託財産残高三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

連結普通株式等Tier1比率
連結Tier1比率
連結総自己資本比率

−円

－円

−円

（注）潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

58

平成27年度

547,988

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌−円

連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表

中間連結貸借対照表
平成28年度中間期

平成29年度中間期

11,350,580
57,61576,851
404,833
651,845752,1311,586
5,194,863
27,068,665
11,021
639,3881,883,749
231,379
192,535
97,693
26,297423,525△88,818
48,975,744

15,766,126
99,90475,310615,975
747,500
534,510
1,490
5,184,907
28,136,966
32,772686,7412,001,366
223,613
187,369
124,397
25,468423,483△104,163
54,763,740

27,721,484
5,359,937
1,558,711
1,589,543
110,821474,176
2,634,354
124
946,503732,6313,427,540
1,302,931
12,94860
13,12917,4073,640
7,425
104,573
3,111
423,525
46,444,582

29,408,200
7,031,238
1,653,588
1,624,326
11,881
345,958
5,051,776
358
695,138
1,100,085
3,447,144
1,148,144
13,17560
13,476
17,4883,593
8,545
148,904
3,016
423,483
52,149,585

342,037
492,039
1,155,568
1,989,645
435,690△20,984△827△13,254△49,740
350,883
190,632
2,531,161
48,975,744

342,037
455,988
1,206,474
2,004,500
511,517△22,271△1,381
2,974△24,018
466,820
142,834
2,614,154
54,763,740

平成28年9月30日現在

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

2017 中間期ディスクロージャー誌

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

平成29年9月30日現在

三井住友信託銀行
決算データ（資産の部）
現金預け金
コールローン及び買入手形
買現先勘定
債券貸借取引支払保証金
買入金銭債権
特定取引資産（注）2,8
金銭の信託有価証券（注）1,2,8,14
貸出金（注）3,4,5,6,7,8,9
外国為替
リース債権及びリース投資資産
その他資産（注）8
有形固定資産（注）10,11
無形固定資産退職給付に係る資産
繰延税金資産支払承諾見返貸倒引当金
資産の部合計
（負債の部）
預金（注）8
譲渡性預金
コールマネー及び売渡手形
売現先勘定（注）8
債券貸借取引受入担保金（注）8
特定取引負債
借用金（注）8,12
外国為替
短期社債
社債（注）13
信託勘定借
その他負債
賞与引当金
役員賞与引当金
退職給付に係る負債
ポイント引当金
睡眠預金払戻損失引当金
偶発損失引当金繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債（注）10
支払承諾
負債の部合計（純資産の部）
資本金
資本剰余金
利益剰余金
株主資本合計その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金（注）10
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計
非支配株主持分
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

当社の中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任
あずさ監査法人の監査証明を受けております。以下の中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間
連結キャッシュ・フロー計算書及び注記事項は、上記の中間連結財務諸表に基づいて作成しております。

59

連結：中間連結財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結財務諸表
中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
中間連結損益計算書（単位：百万円）

平成28年度中間期
平成28年4月 1日から
平成28年9月30日まで

経常収益

585,333

信託報酬

資金運用収益（うち貸出金利息）（うち有価証券利息配当金）

平成29年4月 1日から
平成29年9月30日まで

620,362

47,89045,695

177,825

211,122

132,924

153,924

三井住友信託銀行
決算データ

役務取引等収益32,72938,254

185,877

183,753

その他業務収益その他経常収益（注）1

7,157

3,981

143,920
22,661

149,586
26,223457,806
86,455507,259
118,833

35,796

46,57649,41951,402

特定取引収益

経常費用
資金調達費用（うち預金利息）

役務取引等費用
特定取引費用その他業務費用

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

営業経費（注）2
その他経常費用（注）3

経常利益

特別利益
固定資産処分益
特別損失

固定資産処分損
減損損失

税金等調整前中間純利益

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計中間純利益
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

非支配株主に帰属する中間純利益

親会社株主に帰属する中間純利益

中間連結包括利益計算書

766

61

102,852

113,171

207,534
10,777207,212
16,578

127,526

113,103

986
986

9,102
9,102

2,585

6,619

600
1,985

335
6,284

125,927

115,586

31,091
7,531

28,8807,486

38,62236,36687,304

79,219

4,075

4,389

83,22974,829（単位：百万円）

平成28年度中間期
平成28年4月 1日から
平成28年9月30日まで

中間純利益

その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益開示項目一覧

60

平成29年度中間期

退職給付に係る調整額
持分法適用会社に対する持分相当額

中間包括利益（内訳）
親会社株主に係る中間包括利益
非支配株主に係る中間包括利益

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

平成29年4月 1日から
平成29年9月30日まで

87,304

79,219△60,611△47,850

25,93019,079△7,501

為替換算調整勘定

平成29年度中間期△12,088△1,597
3,125

10,069△3,2405,427△10426,693

105,149

23,175
3,517

100,5734,576

連結：中間連結財務諸表（単位：百万円）

平成28年度中間期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）
株主資本
資本金

当期首残高

資本剰余金

342,037

利益剰余金

492,097

株主資本合計

1,106,603

1,940,738△34,394△34,394

83,22983,229三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結株主資本等変動計算書

当中間期変動額
剰余金の配当親会社株主に帰属する
中間純利益

△57

△57

土地再評価差額金の取崩

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計
当中間期末残高

129

129

−

△57

48,964

48,906

342,037

492,039

1,155,568

1,989,645

三井住友信託銀行
決算データ

連結子会社株式の取得による持分の増減

平成28年度中間期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）
その他の包括利益累計額
繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

484,079△13,196

△697

為替換算
調整勘定

685

退職給付
に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

非支配株主
持分

純資産合計

△59,804

411,067

190,6632,542,469

当中間期変動額
剰余金の配当△34,394

親会社株主に帰属する
中間純利益

83,229連結子会社株式の取得による持分の増減△57

土地再評価差額金の取崩129△48,388△7,787△129△13,940

10,063△60,183△30△60,214

当中間期変動額合計△48,388△7,787△129△13,940

10,063△60,183△30△11,307

当中間期末残高

435,690△20,984△827△13,254△49,740

350,883

190,632

2,531,161（次頁へ続く）三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

当期首残高

その他
有価証券
評価差額金

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

61連結：中間連結財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結財務諸表
中間連結株主資本等変動計算書（単位：百万円）（前頁より続く）

平成29年度中間期（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）
株主資本
資本金

当期首残高

資本剰余金

342,037

利益剰余金

株主資本合計492,039

1,165,558

1,999,635△36,019△34,227△70,246

74,82974,829当中間期変動額
剰余金の配当親会社株主に帰属する
中間純利益
三井住友信託銀行
決算データ

連結子会社株式の取得による持分の増減△32△32

土地再評価差額金の取崩

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計
当中間期末残高

314

314

－

△36,051

40,916

4,864

342,037

455,988

1,206,474

2,004,500

平成29年度中間期（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）
その他の包括利益累計額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

当期首残高

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

492,920△21,045△1,067

当中間期変動額

為替換算
調整勘定

20

退職給付
に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

非支配株主
持分

純資産合計

△29,438

441,390

191,979

2,633,005△70,246

剰余金の配当親会社株主に帰属する
中間純利益

74,829連結子会社株式の取得による持分の増減△32

土地再評価差額金の取崩

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

314
18,596△1,226

△314

2,954

5,419

25,429△49,145△23,715

当中間期変動額合計

18,596

△314

2,954

5,419

25,429当中間期末残高△1,226△18,850

511,517

2,974△24,018△49,145466,820

142,834

2,614,154△22,271

開示項目一覧

62

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌△1,381

連結：中間連結財務諸表（単位：百万円）△2,576,224
1,024,196
910,949−△5,263
1,314△24,1620△24,276△693,465△3,437,589
2,718,687
445,849
150△4,226
14,980△18,254－△5,501△285,905

100,000△50,000△170−△34,394△3,33912,095△57,227△2,147,577
11,828,250
9,680,673

110,000△50,000△113△50,170△70,246△3,392△63,922△12,102
1,533,874
11,856,847
13,390,721△52,696

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

△1,408,979

115,586
13,955
6,284
4,984
438
△11,631△2,554
△199
2,575
555
△30
9
771
△211,122
118,833△16,516△36△23,070△8,766△37,946△20,920△154,554
203,127△357,379
1,128,670
37,435
132,429△151,019
1,870,088△1,817△16,582122△18,933△209,110
115,990△526,479
217,164△124,162△168,227
1,907,961△12,156
1,895,804

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

125,927
12,415
1,985
4,981△3,006△2,010△2,817
△195
7,830
219
△304
△35
△216
△177,825
86,455△27,249△31
119,021△386△137,840
22,425△327,872
1,191,078△1,839,694△256,137
930,502718,788△78,376
2,165,830
110,8216,202△134△30,955△306,703△82,228△3,598,785
185,071△87,768△85,263△1,356,282

平成29年4月 1日から
平成29年9月30日まで

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成29年度中間期

平成28年4月 1日から
平成28年9月30日まで

三井住友信託銀行
決算データ

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
減価償却費
減損損失
のれん償却額持分法による投資損益（△は益）貸倒引当金の増減（△）
賞与引当金の増減額（△は減少）
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
ポイント引当金の増減額（△は減少）
睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少）
偶発損失引当金の増減（△）
資金運用収益
資金調達費用
有価証券関係損益（△）
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
為替差損益（△は益）固定資産処分損益（△は益）特定取引資産の純増（△）減
特定取引負債の純増減（△）
貸出金の純増（△）減
預金の純増減（△）
譲渡性預金の純増減（△）
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減コールローン等の純増（△）減
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減コールマネー等の純増減（△）
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
外国為替（資産）の純増（△）減
外国為替（負債）の純増減（△）
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減短期社債（負債）の純増減（△）
普通社債発行及び償還による増減（△）
信託勘定借の純増減（△）
資金運用による収入
資金調達による支出
その他
小計
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出有価証券の売却による収入有価証券の償還による収入
金銭の信託の減少による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
無形固定資産の売却による収入持分法適用関連会社株式の取得による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
非支配株主への払戻による支出
配当金の支払額
非支配株主への配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の中間期末残高（注）1

平成28年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結キャッシュ・フロー計算書

63連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

64

注記事項（平成29年度中間期）（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

1. 連結の範囲に関する事項
63社（1） 連結子会社
主要な会社名
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社
日興アセットマネジメント株式会社
三井住友トラストクラブ株式会社
三井住友トラスト不動産株式会社
三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank（U.S.A）Limited（連結の範囲の変更）
NAMA Investment Partners, Inc. ほか1社は、新規設立により当中間連結会計期間から連結の範囲に含めております。
STB Preferred Capital 3（Cayman）Limited ほか2社は、清算に伴い当中間連結会計期間より連結の範囲から除外しております。
（2） 非連結子会社
主要な会社名
ハミングバード株式会社
アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合
ハミングバード株式会社ほか30社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第5条第1項第2号により連結の範囲から除外しております。
また、アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合ほか、その他の非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2. 持分法の適用に関する事項（1） 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
24社（2） 持分法適用の関連会社
主要な会社名住信ＳＢＩネット銀行株式会社
日本株主データサービス株式会社（持分法適用の範囲の変更）
BIDV-SuMi TRUST Leasing Co., Ltd.は、株式取得により当中間連結会計期間から持分法適用の範囲に含めております。
（3） 持分法非適用の非連結子会社及び関連会社
主要な会社名
ハミングバード株式会社
アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合
ハミングバード株式会社ほか30社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第7条第1項第2号により持分法の対象から除いております。
また、アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合ほか、その他の持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項（1） 連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
10月末日
2社
11月末日
1社
2月末日
1社
3月末日
5社
5月末日
1社
6月末日
10社
7月末日
1社
9月末日
42社
（2）

10月末日を中間決算日とする子会社については､ 7月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により､ 11月末日を中間決算日とする子会社については､ 8月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により､ 2月末日を中間決算日とする子会社については､ 8月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により､ 3月末日を中間決算日とする子会社については､ 9月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務
諸表により､ 5月末日を中間決算日とする子会社については､
8月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により､
またその他の子会社については、それぞれの中間決算日の中間財務諸表により連結しております。
中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた重要な取引については必要な調整を行っております。

4. 会計方針に関する事項（1） 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下、「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」
及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決算日の時価により、スワッ
プ・先物・オプション取引等の派生商品については中間連結
決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度
末と当中間連結会計期間末におけるみなし決済からの損益相
当額の増減額を加えております。
（2） 有価証券の評価基準及び評価方法（イ） 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分法非適用の非連結子会社株式及び関連会社株式については移動平均法
による原価法、その他有価証券のうち株式については中間連結決算期末月1カ月平均に基づいた市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、株式以外については原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
（ロ） 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券（イ）と同じ方法により行っての評価は、上記（1）及び（2）おります。

連結：中間連結財務諸表

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自己資本比率関連データ
開示項目一覧

2017 中間期ディスクロージャー誌

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行
決算データ（6） 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
（7） 役員賞与引当金の計上基準
一部の連結子会社の役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
（8） ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、「ダイナースクラブカード」等において顧客へ付与したポイントの将来の利用による負担に備えるため、将来利用される見込額を合理的に見積り必要と認められる額を計上しております。
（9） 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
（10） 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、オフバランス取引や信託取引等に関して発生する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
（11） 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結
会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期
間内の一定の年数（主として10年）による定額法により損益処理
数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として8〜10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
（12） 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当社の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す関連会社株式を除き、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算しております。
（13） リース取引の処理方法
国内連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準は、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
（14） 重要なヘッジ会計の方法（イ）金利リスク・ヘッジ
当社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッ
ジ会計の方法は、主として「銀行業における金融商品会計
基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く。）の評価は、時価法により行っております。
（4） 固定資産の減価償却の方法（イ）有形固定資産（リース資産を除く）
有形固定資産は、主として定額法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 3年〜60年
その他 2年〜20年（ロ）無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間（主として5年）に基づいて償却しております。
また、のれんの償却については、その個別案件毎に判断し、20年以内の合理的な年数で償却しております。ただし、重要性の乏しいものについては、発生年度に全額償却しております。
（ハ）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
（5） 貸倒引当金の計上基準
当社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債
務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額
後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額
及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者並びにその他今後の管理に注意を要する債務者のうち一定範囲に区分される信用リスクを有する債務者で、与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができるものについては、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率等で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店及び審査各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク統括部が査定結果を検証しております。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額をそれぞれ計上しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は18,804百万円であ
ります。

65

連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表
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66

相関関係の検証により有効性の評価をしております。
また、当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表に計上している繰延ヘッジ損益のうち、「銀行業における金融
商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第15号）
を適用して実施しておりました多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管理する
従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損益は、「マクロヘッジ」で指定したそれぞれのヘッジ手段の残存期間に応じ期間配分しております。
なお、当中間連結会計期間末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は114百万円（税効果額控除前）であります。
（ロ）為替変動リスク・ヘッジ
当社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リス
クに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成
14年7月29日。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権
債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨
ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
在外子会社及び関連会社に対する持分への投資の為替変動リスクをヘッジするため、同一通貨の為替予約をヘッジ手段として個別ヘッジを行っており、ヘッジ手段から生じた為替換算差額を為替換算調整勘定に含めて処理する方法を適用しております。
（ハ）株価変動リスク・ヘッジ
当社のその他有価証券のうち一部の株式から生じる株
価変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、時価ヘッジ
によっており、当該個別ヘッジに係るヘッジ対象とヘッ
ジ手段の時価変動額を比較する比率分析により有効性の評価をしております。
（ニ）連結会社間取引等
当社のデリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、
ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
なお、一部の資産・負債については、個別取引毎の繰延ヘッジを行っております。
また、連結子会社のヘッジ会計の方法は、個別取引毎の繰延ヘッジ又は金利スワップの特例処理によっております。

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2017 中間期ディスクロージャー誌（15） 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、当社については中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のう
ち現金及び日本銀行への預け金であります。連結子会社については中間連結貸借対照表上の「現金預け金」であります。
（16） 消費税等の会計処理
当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産の取得に係る控除対象外消費税等は、当中間連結会計期間の費用に計上しております。
（中間連結貸借対照表関係）
1.
非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
88,888百万円
株 式
21,266百万円
出資金
2.
無担保の消費貸借契約により借り入れている有価証券及び現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている
有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。
924,544百万円
再貸付けに供している有価証券
当中間連結会計期間末に当該処分をせずに
64,986百万円
所有している有価証券
3.
貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
6,394百万円
破綻先債権額49,292百万円
延滞債権額
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て
又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった
貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
4.
貸出金のうち3カ月以上延滞債権はありません。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
5.
貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
27,225百万円
貸出条件緩和債権額
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
6.
破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
82,911百万円
合計額
なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
7.
手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監
査委員会報告第24号 平成14年2月13日）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却
又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
2,426百万円

連結：中間連結財務諸表

社債には、劣後特約付社債が含まれております。
300,592百万円
劣後特約付社債
14. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する保証債務の額
111,829百万円
15. 当社の受託する元本補てん契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
3,345,219百万円
金銭信託
9,769百万円
貸付信託
13.

三井住友信託銀行
決算データ（中間連結損益計算書関係）
1.
その他経常収益には、次のものを含んでおります。
10,393百万円
株式等売却益5,167百万円
貸倒引当金戻入益
2.
営業経費には、次のものを含んでおります。
81,675百万円
給料・手当
3.
その他経常費用には、次のものを含んでおります。
1,306百万円
株式関連派生商品費用
1,284百万円
組合等出資金損失

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決算データ
三井住友トラスト・
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自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
6,634百万円
特定取引資産1,004,966百万円
有価証券
5,560,139百万円
貸出金
287,171百万円
その他資産
6,858,911百万円
計
担保資産に対応する債務
19,009百万円
預金
1,115,458百万円
売現先勘定
11,881百万円
債券貸借取引受入担保金
3,109,980百万円
借用金
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
483,077百万円
有価証券
また、その他資産には、先物取引差入証拠金、保証金及び金融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
7,030百万円
先物取引差入証拠金
23,672百万円
保証金
648,845百万円
金融商品等差入担保金
9.
当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約
は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
12,430,940百万円
融資未実行残高
うち原契約期間が1年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）
8,513,830百万円
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社及び連結子会
社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求する
ほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
10. 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、当社の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る
繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額
を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
平成10年3月31日及び平成11年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布
政令第119号）第2条第1号に定める標準地の公示価格、同条第2号に定める基準地の標準価格、同条第3号に定める当該事
業用の土地の課税台帳に登録されている価格及び同条第4号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って算出。
11. 有形固定資産の減価償却累計額
172,423百万円
減価償却累計額
12. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
565,000百万円
劣後特約付借入金
うち実質破綻時債務免除特約付劣後借入金 470,000百万円
8.

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

67連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（中間連結株主資本等変動計算書関係）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

1.

当連結会計年度
期首株式数（単位：千株）
当中間連結会計
期間増加株式数

発行済株式
普通株式

当中間連結会計期間減少株式数―

1,674,537

当中間連結会計
期間末株式数―摘要

1,674,537

新株予約権に関する事項

2.

区分

三井住友信託銀行
決算データ

連結子会社
（日興アセットマネジメント株式会社）

新株予約権の内訳

当中間連結会計期間末残高（百万円）

ストック・オプションとしての新株予約権―

配当に関する事項

3.

（1）当中間連結会計期間中の配当金支払額（決議）
平成29年6月29日
定時株主総会

株式の種類

配当金の総額（百万円）

1株当たり配当額（円）

普通株式34,22720.44

36,01921.51

基準日

平成29年3月31日
平成29年3月31日

効力発生日

平成29年6月30日
平成29年6月30日（2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
（決議）

株式の種類

配当金の総額（百万円）

配当の原資

1株当たり配当額（円）

基準日

効力発生日

平成29年11月14日
取締役会

普通株式

21,132

利益剰余金

12.62

平成29年9月30日

平成29年12月1日

三井住友トラスト・
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自己資本比率関連データ（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲

1.

記されている科目の金額との関係
現金預け金勘定
15,766,126百万円
当社の預け金（日本銀行への預け金を除く） △2,375,404百万円
13,390,721百万円
現金及び現金同等物（リース取引関係）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

リース資産の内容（ア）有形固定資産

主として、店舗及び事務機械であります。

（イ）無形固定資産

ソフトウエアであります。

でないため、記載を省略しております。

1株当たり純資産額及び算定上の基礎

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4．会計のとおりであります。

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

開示項目一覧

（借手側）
1年内
1年超
合計

2,259百万円
8,672百万円
10,931百万円

（貸手側）
1年内
1年超
合計

1,480百万円
1,182百万円
2,662百万円

2.

2,614,154百万円
142,834百万円
142,834百万円
2,471,320百万円
1,674,537千株

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎

1株当たり中間純利益金額（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する中間純利益
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益
普通株式の期中平均株式数

該当事項はありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

44.68円
74,829百万円－百万円
74,829百万円
1,674,537千株（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
なお、希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要は次のとおりであります。
連結子会社（日興アセットマネジメント株式会社）
新株予約権（ストック・オプション）同社普通株式
13,294,400株（重要な後発事象）68

1,475.82円

リース資産の減価償却の方法

方針に関する事項」の「（4）固定資産の減価償却の方法」に記載

2.

プの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況にとって重要

1株当たり純資産額（算定上の基礎）
純資産の部の合計額
純資産の部の合計額から控除する金額
うち非支配株主持分
普通株式に係る中間期末の純資産額
1株当たり純資産額の算定に用いられた
中間期末の普通株式の数

所有権移転外ファイナンス・リース取引②

当中間連結会計期間においてストック・オプションを付与しておりますが、当該ストック・オプションの付与による影響が、当社グルー

1.

（借手側）
①

連結子会社である日興アセットマネジメント株式会社（1株当たり情報）

ファイナンス・リース取引

1.

（ストック・オプション等関係）

連結：金融商品関係

金融商品関係

中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注2）参照）。

（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

金融商品の時価等に関する事項

平成28年9月末
時価差額

11,350,503
57,61576,851
404,833
605,404

11,350,503
57,61576,851
404,833
605,714

−
−
−
−
309

208,6481,486

208,6481,486−−

301,273
4,657,312
27,068,665△76,752
26,991,913
11,021
636,092
45,302,956
27,721,484
5,359,937
1,558,711
1,589,543
110,8212,634,354
124
946,503732,6313,427,540
44,081,652

334,206
4,657,312

32,933−27,278,595
11,021
649,292
45,636,081
27,768,407
5,359,937
1,558,711
1,589,543
110,8212,651,139
124
946,503763,240
3,427,540
44,175,970

286,682−
13,200333,125
46,923−−−−
16,785−−30,609−94,31822,947
172,597
195,544

22,947
172,597
195,544−−−
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（＊1） 現金預け金、買入金銭債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
（＊2） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊3） 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（10）外国為替（11）リース債権及びリース投資資産（＊1）
資産計
（1）預金
（2）譲渡性預金（3）コールマネー及び売渡手形（4）売現先勘定（5）債券貸借取引受入担保金（6）借用金（7）外国為替（8）短期社債（9）社債（10）信託勘定借負債計
デリバティブ取引（＊3）
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

中間連結貸借対照表計上額

三井住友信託銀行
決算データ（1）現金預け金（＊1）（2）コールローン及び買入手形（3）買現先勘定（4）債券貸借取引支払保証金（5）買入金銭債権（＊1）（6）特定取引資産
売買目的有価証券（7）金銭の信託（8）有価証券満期保有目的の債券
その他有価証券（9）貸出金
貸倒引当金（＊2）

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

69連結：金融商品関係

金融商品関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

平成29年9月末

三井住友信託銀行
決算データ（1）現金預け金（＊1）（2）コールローン及び買入手形（3）買現先勘定（4）債券貸借取引支払保証金（5）買入金銭債権（＊1）（6）特定取引資産
売買目的有価証券（7）金銭の信託（8）有価証券満期保有目的の債券
その他有価証券（9）貸出金
貸倒引当金（＊2）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（10）外国為替（11）リース債権及びリース投資資産（＊1）
資産計
（1）預金
（2）譲渡性預金（3）コールマネー及び売渡手形（4）売現先勘定（5）債券貸借取引受入担保金（6）借用金（7）外国為替（8）短期社債（9）社債（10）信託勘定借負債計
デリバティブ取引（＊3）
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

中間連結貸借対照表計上額

時価15,766,027
99,90475,310615,975
726,476

15,766,027
99,90475,310615,975
727,260

－
－
－
－
783

117,555
1,390

117,555
1,390－－

201,240
4,742,920
28,136,966△93,847
28,043,118
32,772
684,650
51,107,342
29,408,200
7,031,238
1,653,588
1,624,326
11,881
5,051,776
358
695,138
1,100,085
3,447,144
50,023,739

223,821
4,742,920

22,581－

28,301,501
32,772
695,122
51,399,562
29,441,346
7,031,238
1,653,588
1,624,326
11,881
5,069,569
358
695,138
1,123,457
3,447,144
50,098,049

258,383－
10,472292,220
33,145－－－－
17,792－－
23,371－
74,310147,439（64,514）82,924147,439（64,514）82,924

差額－－－（＊1） 現金預け金、買入金銭債権、リース債権及びリース投資資産に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
（＊2） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊3） 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（注1）金融商品の時価の算定方法
資産（1） 現金預け金、（2）コールローン及び買入手形、（3）買現先勘定、（4）債券貸借取引支払保証金、及び（10）外国為替

これらの取引のうち、期限のない取引については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また、期限のある取引については、約定期間が短期間（1年以内）であるものが大宗を占めており、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（5） 買入金銭債権

買入金銭債権のうち、取引金融機関又はブローカーから提示された価格のあるものについては、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、原則として、内部格付、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。

（6） 特定取引資産

特定取引目的で保有している債券等の有価証券については、業界団体の公表する価格又は取引金融機関から提示された価格を時価として開示項目一覧

おります。短期社債は、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。

（7） 金銭の信託

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、取引所の価格又はブローカーから提示された価格を時価としております。なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「金銭の信託関係」に記載しております。

（8） 有価証券

株式については取引所の価格、債券は取引所の価格、業界団体の公表する価格又は取引金融機関、ブローカーから提示された価格を時価としております。投資信託については、公表されている基準価額を時価としております。

自行保証付私募債等については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該70

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：金融商品関係

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は「有価証券関係」に記載しております。

（9） 貸出金

貸出金については、貸出条件、内部格付及び期間等に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

価格を時価としております。

率で割り引いて時価を算定しておりますが、貸出金の特性や、実行後の貸出先の信用状態から時価が帳簿価額と近似していると認められる変動金利貸出については、当該帳簿価額を時価としております。

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引
当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限る等の特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利（11）リース債権及びリース投資資産

リース債権及びリース投資資産については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
負債

三井住友信託銀行
決算データ

条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、当該帳簿価額を時価としております。

（1） 預金、及び（2）譲渡性預金

要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。

固定金利定期預金については、商品ごとに区分し、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、原則として、預入期間が短期間（1年以内）のこれらの取引のうち、期限のない取引については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。

また、期限のある取引については、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（6） 借用金

借用金のうち、変動金利によるものについては、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似しているとみなし、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものについては、将来のキャッシュ・フロー

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

もの及び変動金利によるものについては、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（3） コールマネー及び売渡手形、（4）売現先勘定、（5）債券貸借取引受入担保金、（7）外国為替、（8）短期社債、及び（10）信託勘定借を同様の借り入れにおいて想定される利率で割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。なお、残存期間が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（9） 社債は、将来キャッシュ・フローを同様の社債を発行した場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。

デリバティブ取引

デリバティブ取引については、「デリバティブ取引関係」に記載しております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

当社及び連結子会社の発行する社債のうち、市場価格のあるものについては、当該価格を時価としております。上記以外のものについて

産（5）買入金銭債権」及び「資産（8）その他有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）

区分

平成28年9月末

平成29年9月末

46,243

20,644

有価証券

124,633

130,590①

非上場株式（＊3）

62,31259,000②

組合等出資金52,23859,497③

その他（＊3）

10,082

12,092

170,876

151,235

合計

開示項目一覧

買入金銭債権（＊1）上記金融商品については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
（＊2）子会社株式及び関連会社株式等は、上記に含めておりません。
（＊3）平成28年9月末において、非上場株式について324百万円減損処理を行っております。
平成29年9月末において、その他について0百万円減損処理を行っております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

71連結：有価証券関係

有価証券関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ※1.中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含めて記載しております。
「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
※2.
（1） 満期保有目的の債券（単位：百万円）

種類

三井住友信託銀行
決算データ

時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えるもの

時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えないもの

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計

平成28年9月末
中間連結貸借対照表計上額

165,564−−
29,547
189,792
94,53095,262384,904−−−−
11,631
11,631−
11,631
396,535

差額

189,692−−
30,006
198,314102,887
95,427418,012−−−−
11,621
11,621−
11,621
429,633

24,128
−
−
459
8,521
8,356
164
33,108
−
−
−
−
△10
△10
−
△10
33,097（単位：百万円）

種類

時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えるもの
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えないもの

合計

国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計

平成29年9月末
中間連結貸借対照表計上額

開示項目一覧

72

時価

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

123,492－－
29,000131,22245,94885,273
283,715
－
－
－
－
2,798
2,798
－
2,798
286,513

時価

143,371－－
29,411
133,630
48,24285,388306,413
－
－
－
－
2,796
2,796
－
2,796
309,210

差額

19,879
－
－
411
2,408
2,293
114
22,698
－
－
－
－
△2
△2
－
△2
22,696

連結：有価証券関係（単位：百万円）

種類

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えるもの

1,122,062
661,593
228,118
3,192−
430,283
1,205,492
2,965
573,054629,473
2,989,149
119,611232,10330,8261,122−
200,154
1,372,657
13,302
1,154,634
204,7211,724,372
4,713,521

取得原価

516,304
657,391
228,070
3,164−
426,156
1,129,787
1,404
565,537
562,845
2,303,483
148,326
235,137
30,831
1,128−
203,177
1,400,832
17,995
1,167,369
215,468
1,784,296
4,087,779

差額

605,758
4,202
47
28
−
4,126
75,705
1,560
7,516
66,628685,666△28,714△3,034△5△5−△3,023△28,175△4,693△12,735△10,747△59,924625,741（単位：百万円）

種類

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えないもの取得原価

552,967
683,373
203,150
1,792－
478,430
702,135
13,931
507,994
180,209
1,938,476
76,373
156,380
15,044
3,032－
138,3031,874,877
1
937,613937,262
2,107,631
4,046,108

三井住友トラスト・ホールディングス

差額

855,183
3,341
59
14
－
3,268
17,034
2,672
4,420
9,941
875,559△12,558
△475
△10
△29
－
△436
△130,686－△16,127△114,558△143,720
731,8382017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

合計

1,408,150
686,715203,210
1,806－
481,699
719,170
16,604
512,415
190,150
2,814,035
63,814
155,904
15,033
3,002－
137,867
1,744,191
1
921,486
822,703
1,963,910
4,777,946

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を
超えるもの

株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計
株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計

平成29年9月末
中間連結貸借対照表計上額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

中間連結貸借対照表計上額

三井住友信託銀行
決算データ

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えないもの

株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計
株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） その他有価証券

73

連結：有価証券関係／金銭の信託関係有価証券関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く。
）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。
前中間連結会計期間における減損処理額は、株式642百万円であります。
当中間連結会計期間において減損処理した有価証券はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定において、有価証券の発行会社の区分が正常先に該当するものについては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合とし、今後の管理に注意を要する要注意先以下に該当するものについては、時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合としております。なお、一部の有価証券については、上記に加え、時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落し、かつ一定期間下落が継続している場合には、時価に回復可能性がないものとして減損処理を行っております。

三井住友信託銀行
決算データ

金銭の信託関係（1） 満期保有目的の金銭の信託
平成28年度中間期
該当ありません。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成29年度中間期
該当ありません。
（2） その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（単位：百万円）

平成28年9月末
中間連結貸借対照表計上額

その他の金銭の信託

1,433

取得原価

969

差額

464

うち中間連結貸借対照表計上額 うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
が取得原価を超えないもの−

464（注）「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

（単位：百万円）

平成29年9月末
中間連結貸借対照表計上額

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

その他の金銭の信託

1,490

973

差額

516

うち中間連結貸借対照表計上額 うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
が取得原価を超えないもの

516（注）「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

開示項目一覧

74

取得原価

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌－

連結：その他有価証券評価差額金

その他有価証券評価差額金

中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

平成28年9月末

評価差額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成28年度中間期

619,790

その他有価証券619,326

その他の金銭の信託464（△）繰延税金負債

187,872

その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前）

431,918（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金

30
3,802
435,690（注）1. 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額571百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
3. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の当中間連結会計期間末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載
しております。

三井住友信託銀行
決算データ（△）非支配株主持分相当額

平成29年度中間期
中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

評価差額

732,074

その他有価証券731,557

その他の金銭の信託

516（△）繰延税金負債

221,861

その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前）

510,212（△）非支配株主持分相当額（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金324

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成29年9月末

1,628
511,517

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（注）1. 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額790百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
3. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の当中間連結会計期間末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載
しております。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌75連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（1） 金利関連取引
区分

三井住友信託銀行
決算データ

金融商品取引所

店頭

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計（単位：百万円）

種類

金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建

平成28年9月末

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

47,550,556
44,992,932

21,391,528
18,905,475△27,685
23,188△27,685
23,188

1,905,985
1,358,283

263,934
218,778

△318
314

146
△122

−
−

−
−

−
−

−
−

50,437,980
50,163,816
8,869,964

40,936,703
40,052,399
7,571,682

2,118,564△2,079,474
3,348

2,118,564△2,079,474
3,348

5,238,373
2,904,779

4,994,451
2,716,462△63,915
52,369△36,457
38,698

−
−
−

−
−
−

−
−
26,391−−40,205（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（単位：百万円）

区分

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

金融商品取引所

店頭開示項目一覧

76

合計

種類

金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建

平成29年9月末

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

64,377,366
62,993,084

32,182,644
30,646,426

15,487△15,864

15,487△15,864

4,369,672
3,124,195

182,635
84,696

△610
647

△14
65

－
－

－
－

－
－

－
－

78,607,149
76,816,087
21,835,616

65,278,972
61,936,304
16,010,832

1,140,821△1,114,379
1,168

1,140,821△1,114,379
1,168

5,700,116
2,861,418

5,641,278
2,800,172△2,627
15,788

17,774
6,981

－
－
－

－
－
－

－
－
40,431－－52,041（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：デリバティブ取引関係

区分

金融商品取引所

合計

種類

通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−
3,156,191−−
2,614,721

−
−
5,382

−
−
5,382

10,050,630
10,884,121

537,831488,864

244,581△256,543

244,581△256,543

934,914842,725

343,223
298,336△35,346
37,064

2,906
3,034

−
−
−

−
−
−

−
−
△4,863−−△639

三井住友信託銀行
決算データ

店頭（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 通貨関連取引（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

区分

金融商品取引所

合計

通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
3,746,561－－
2,824,927－－
24,050－－24,0507,986,349
11,719,448

361,754406,693△113,566
204,232△113,566
204,232

1,329,908
1,148,521

594,106
492,455△44,833
38,3859,615△8,876

－
－
－

－
－
－

－
－
108,268－－
115,455（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

店頭種類

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成29年9月末

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌77連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 株式関連取引
区分（単位：百万円）

種類

株式指数先物売建

金融商品取引所

契約額等

−

時価

評価損益

△1,363△1,363

1,313

1,313

△207
7

57
△19

三井住友信託銀行
決算データ

173,420−

売建
買建25,259
2,464

−
−

買建

−

−

5,000

5,000

5,000

5,000

△388

△388

−
−

−
−

−
−

−
−

株式指数オプション

有価証券店頭指数等スワップ
株価指数等変化率受取・短期変動金利支払
短期変動金利受取・株価指数等変化率支払

その他

合計

契約額等のうち1年超のもの

185,015

買建

有価証券店頭オプション
売建

店頭

平成28年9月末

−

売建
買建

−

−

−

−

−

−

388

△248

−

388

△11

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（単位：百万円）

区分

種類

株式指数先物売建

金融商品取引所

－

時価

評価損益

△1,065△1,065

538

538

△650
14

△335
△6

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

66,643－

売建
買建

43,317
7,235

－
－

買建

－

－

5,000

5,000

5,000

5,000

△272

△272

－
－

－
－

－
－

－
－

株式指数オプション

有価証券店頭指数等スワップ
株価指数等変化率受取・短期変動金利支払
短期変動金利受取・株価指数等変化率支払

その他

合計

契約額等のうち1年超のもの

75,094

買建

有価証券店頭オプション
売建

店頭

平成29年9月末

契約額等

売建
買建

－

－

－

－

－

－

272

△1,163

－

－

272

△868

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

開示項目一覧

78

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：デリバティブ取引関係

区分（単位：百万円）

種類

債券先物
売建

金融商品取引所買建

債券先物オプション
売建
買建

買建

店頭

債券店頭オプション
売建

契約額等のうち1年超のもの

3,115,210−

評価損益△8,63011,682

11,682

−
−

△474
148

21
△49

−

△98

△98

69

69

−

165,502103,857
134,364
161,239

−

4,822

−

44,261

−

売建
買建

−
−

−
−

−

時価

△8,6303,118,843

買建

その他

合計

契約額等

△49

−

△8

242

△75

−
−

−
−

2,889

2,911

（単位：百万円）

区分

種類

債券先物
売建

金融商品取引所買建

債券先物オプション
売建
買建

買建

店頭

債券店頭オプション

2,925,023

－

時価

評価損益

23,66523,6652,778,253－△21,581△21,581

74,64545,096

－
－

△308
29

△41
△89

168,743－

147,471

865

－

△353

865

△353

買建

8,760

－

△18

19

43,724

2,505

468

117

売建
買建

－
－

－
－

－
－

－
－

2,767

2,603

売建

その他

合計

契約額等のうち1年超のもの－－

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

債券先渡契約売建

平成29年9月末

契約額等

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友信託銀行
決算データ

債券先渡契約売建

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（4） 債券関連取引（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

79連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 商品関連取引
平成28年9月末
該当ありません。
平成29年9月末
該当ありません。
（6） クレジット・デリバティブ取引
区分

種類

三井住友信託銀行
決算データ

クレジット・デフォルト・スワップ（単位：百万円）

契約額等

売建

店頭

合計

平成28年9月末

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

買建

71,90071,900102,763

102,763△2,648△2,648

売建
買建

−
−

−
−

−
−

−
−

その他

−

−

1,427

△1,221

1,427△1,221（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

区分

種類

クレジット・デフォルト・スワップ
売建

店頭

合計

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

買建

77,90076,900142,336

141,336△4,377△4,377

売建
買建

－
－

－
－

－
－

－
－

その他

－

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

開示項目一覧

80

平成29年9月末

契約額等

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

－

1,513

△2,864

1,513△2,864

連結：デリバティブ取引関係（1） 金利関連取引（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

種類

主なヘッジ対象

金利スワップ

受取固定・支払変動

金利先物
売建

買建

金利オプション
売建

契約額等3,449,220
1,014,598△49,827

−

−

−

−

−

−

−
−

−
−

−
−

−
1,200

−
1,200

貸出金、その他有価証
券（債券）、預金、社債
等の有利息の金融資
産・負債

−

売建
買建

−

−

−

−

−

（注）3

△30,249（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日）に基づき、繰延ヘ
ッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借用金と一体として処理されているため、その価値は「金融商品関係」の当該借用金の時価に含めて記載しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

借用金

19,577−−金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定

時価

1,057,172

その他

合計

契約額等のうち1年超のもの

4,809,220

買建

金利スワップの特例処理

平成28年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

受取変動・支払固定

原則的処理方法

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日における契約額
又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

種類

主なヘッジ対象

受取固定・支払変動

受取変動・支払固定

金利先物
売建

原則的処理方法

買建

金利オプション
売建

貸出金、その他有価証
券（債券）、預金、社債
等の有利息の金融資
産・負債

その他
売建
買建

借用金

時価

4,216,238

2,183,883

1,254,791

1,196,063△29,732

－

－

－

－

－

－

－
－

－
－

－
－

－
800

－
800

－

－

－

－

－

4,175

－

－

（注）3

△25,556（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日）に基づき、繰延ヘ
ッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借用金と一体として処理されているため、その価値は「金融商品関係」の当該借用金の時価に含めて記載しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

合計

金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定契約額等のうち1年超のもの－

買建

金利スワップの特例処理

契約額等

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

金利スワップ

平成29年9月末

81連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 通貨関連取引
ヘッジ会計の方法（単位：百万円）

種類

三井住友信託銀行
決算データ

通貨スワップ
為替予約
売建
原則的処理方法
買建
その他
売建
買建
ヘッジ手段から生じた為替 為替予約
売建
換算差額を為替換算調整勘買建定に含めて処理する方法
合計

主なヘッジ対象

契約額等

4,269,908

外貨建の貸出金、有価証券等

子会社・関連会社に対する持分への投資

契約額等のうち1年超のもの

1,961,509

時価

202,512

6,420
91

−
−

271
△3

−
−

−
−

−
−

35,434
−
−

−
−
−

65
−
202,847（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

種類

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

通貨スワップ
為替予約
売建
原則的処理方法
買建
その他
売建
買建
ヘッジ手段から生じた為替 為替予約
売建
換算差額を為替換算調整勘買建定に含めて処理する方法
合計

主なヘッジ対象

平成29年9月末

契約額等

外貨建の貸出金、有価証券等

子会社・関連会社に対する持分への投資

契約額等のうち1年超のもの

時価1,355,631△38,082

9,492
1,720

－
－

△52
55

－
－

－
－

－
－

39,749
－
－

－
－
－

△878
－
△38,957

3,378,798（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

（3） 株式関連取引
平成28年9月末
該当ありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成29年9月末
該当ありません。
（4） 債券関連取引
平成28年9月末
該当ありません。
平成29年9月末
該当ありません。

開示項目一覧

82

平成28年9月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：セグメント情報

セグメント情報

Ⅰ経常収益（１）外部顧客に対する経常収益（２）セグメント間の内部経常収益
計
経常費用
経常利益
Ⅱ資産

（単位：百万円）

銀行信託事業

リース事業

387,257
4,551
391,808
278,633
113,175
47,960,602

114,606240
114,847
109,181
5,665
1,020,685

平成28年度中間期
金融関連事業
計

83,468297
83,766
72,381
11,384
937,210585,333
5,089
590,422460,197130,225
49,918,499

消去又は全社連結−585,333−（5,089）（5,089）585,333（2,390）457,806（2,699）127,526（942,754） 48,975,744

Ⅰ経常収益（１）外部顧客に対する経常収益（２）セグメント間の内部経常収益
計
経常費用
経常利益
Ⅱ資産

銀行信託事業

リース事業

420,9885,535
426,523
324,020
102,50353,530,463

116,383253
116,637
113,1533,484
1,199,548

82,991
429
83,42073,261
10,1591,051,209

消去又は全社連結−
620,362
620,362−
6,219（6,219）626,582（6,219）620,362
510,435（3,176）507,259
116,147（3,043）
113,10355,781,221 （1,017,481） 54,763,740

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 各事業の主な内容は次のとおりであります。
①銀行信託事業…信託銀行業及びその付随業務、従属業務②リース事業…リース業③金融関連事業…金銭貸付業、投資運用業、投資助言業、クレジットカード業等
2. 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

平成29年度中間期
金融関連事業計

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

事業の種類別セグメント情報

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

83連結：セグメント情報

セグメント情報
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

（参考）
【セグメント情報】
1. 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、三井住友信託銀行株式会社と、その他の連結会社で構成されており、「三井住友信託銀行」及び「三井住友トラスト・パ
ナソニックファイナンス」を報告セグメントとしております。報告セグメントの主たる業務は、以下に示すとおりです。
「三井住友信託銀行」……………………………………………信託銀行業務「三井住友トラスト・パナソニックファイナンス」…………リース業務

三井住友信託銀行
決算データ

2. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であり、報告セグメントの利益は税金等調整前中間純利益であります。
なお、セグメント間の内部取引における価額は、外部顧客との取引価額と同一であります。
3. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

経常収益
外部顧客に対する経常収益セグメント間の内部経常収益計
セグメント利益セグメント資産セグメント負債
その他の項目
減価償却費
のれんの償却額
資金運用収益
資金調達費用
持分法投資利益又は損失（△）
特別利益（固定資産処分益）
特別損失（固定資産処分損）（減損損失）
のれんの未償却残高
持分法適用会社への投資額

報告セグメント
三井住友トラスト・三井住友信託銀行
パナソニックファイナンス

計その他

399,167
6,822
405,990
82,09353,178,760
50,863,052

115,891496
116,388
5,296
1,285,249
1,121,323

515,059
7,319
522,378
87,39054,464,009
51,984,376

104,332
28,990133,322
33,4289,877,277
9,308,998

12,732−
202,038
119,068
−
370
370
6,605
321
6,284
−
49,361

514
−
2,189
1,873
△1,753−−−−−−
11,441

13,247−204,227
120,942△1,753
370
370
6,605
321
6,284
−
60,8031,226
1,140
15,281
2,859
835
8,720
8,720
14
14
−
19,6229,571

合計

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

調整額

中間連結
財務諸表
計上額

619,392970
36,309△36,309655,701△35,338
120,818△5,23264,341,287 △9,577,546
61,293,375 △9,143,789

620,362−
620,362
115,586
54,763,740
52,149,585

△518
3,843
△8,386△4,968
478
11
11
−
−
−
69,934
18,381

13,955
4,984
211,122
118,833
△438
9,102
9,102
6,619
335
6,284
89,55688,756（注）1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2. 報告セグメントのうち、「三井住友トラスト・パナソニックファイナンス」については、連結数値で記載しております。
3. 「その他」の区分は、当社及び三井住友トラスト・パナソニックファイナンスグループ以外の連結会社を含んでおります。
4. 調整額は連結調整によるものであります。
5. セグメント利益は、中間連結損益計算書の税金等調整前中間純利益と調整を行っております。

開示項目一覧

84（単位：百万円）

平成29年度中間期

14,473
1,140
219,508
123,801
△917
9,090
9,090
6,619
335
6,284
19,62270,374

連結：セグメント情報（単位：百万円）

平成29年度中間期
リース業
その他

信託銀行業

外部顧客に対する経常収益

399,167

115,891

105,303

合計

620,362

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ【関連情報】
1. サービスごとの情報（注）一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

2. 地域ごとの情報（1） 経常収益504,766

米州

53,409平成29年度中間期
欧州

アジア・オセアニア

25,19536,990

合計

620,362（注）1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2. 当社（海外店を除く。）及び国内連結子会社の取引に係る経常収益は「日本」に分類しております。また、当社の海外店及び在外連結子会社の取引に係る経常収益は、海外店及び各社の所在地を基礎とし、地理的な近接度等を考慮の上、「米州」「欧州」「アジア・オセアニア」に分類しております。

（2） 有形固定資産
当社グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
しております。

三井住友信託銀行
決算データ

日本（単位：百万円）

3. 主要な顧客ごとの情報
当社グループと当社グループの顧客との取引により発生する経常収益において、その多様な取引を膨大な相手先別に区分していないた
め、主要な顧客ごとの情報については記載しておりません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当ありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

85連結：リスク管理債権の状況／金融再生法に基づく資産区分の状況

リスク管理債権の状況
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

平成28年9月末

平成29年9月末

3,342
59,116−

6,394
49,292−37,41327,22599,872

82,911

−
4,977

−
4,870

5,058

4,922

104,930

87,83427,068,665
52,65328,136,966
43,996

銀行勘定
破綻先債権額
延滞債権額
3カ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額
合計

信託勘定
三井住友信託銀行
決算データ

破綻先債権額
延滞債権額−
80

3カ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額
合計

−
51

銀信合算
総合計
貸出金残高
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

銀行勘定
信託勘定
（注）部分直接償却（平成28年9月末16,034百万円、平成29年9月末12,650百万円）後の計数。

金融再生法に基づく資産区分の状況（単位：百万円）

平成28年9月末

平成29年9月末

14,88559,05437,441

17,44147,34829,504111,381

94,294

10
4,966
80

10
4,860
51

5,058

4,922

116,439

99,216

銀行勘定
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
合計

信託勘定
破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
合計

銀信合算
総合計
開示項目一覧

86（注）部分直接償却（平成28年9月末20,825百万円、平成29年9月末17,318百万円）後の計数。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

単体：主な業績指標（単位：百万円）

経常収益

平成27年度中間期 平成28年度中間期 平成29年度中間期

資金運用収益
信託報酬

経常費用
資金調達費用

業務粗利益
一般貸倒引当金繰入額
経費

経常利益
中間（当期）純利益

資本金発行済株式総数（普通株式）
純資産額

総資産額
預金残高

1株当たり純資産額
1株当たり（中間）配当額（普通株式）
1株当たり中間（当期）純利益金額
潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額（注）
信託財産額
信託勘定貸出金残高
信託勘定有価証券残高
普通株式等Tier1比率
Tier1比率
総自己資本比率

773,221809,556

178,483
48,950169,51047,890202,038
45,797357,465
100,288

370,630
94,289259,287
67,341

272,752
87,116317,661
119,068

554,344
145,351

692,245
167,378

239,722−△118,896

221,570−△115,468

204,991−△118,992

485,343△6,394△236,158

383,349△27,957△232,797

120,826
120,826

106,102106,10285,99885,998249,184
242,790

150,552
122,594

101,647
69,040101,218
69,87788,32959,241

218,877
143,154

117,311
77,663342,037
1,674,537千株

342,037
1,674,537千株

342,037
1,674,537千株

342,037
1,674,537千株

342,037
1,674,537千株

2,228,398

2,268,158

2,315,707

2,285,263

2,309,724

45,905,154

47,613,643

53,178,760

50,256,590

50,969,247

26,068,129

27,542,755

29,202,613

26,467,412

29,019,323

26,320,001
5,976,965

27,174,398
5,676,513

28,226,793
5,642,612

27,044,368
5,311,214

28,158,969
5,518,947

1,330.75円
11.98円

1,354.49円
12.04円

1,382.89円
12.62円

1,364.71円
32.52円

1,379.32円
53.99円41.22円−円

41.72円−円

35.37円−円

85.48円−円

46.37円−円

163,432,495
870,065
1,710,918

180,935,468
1,233,868
2,837,700

193,224,690
1,351,339
2,264,596

174,908,223
1,072,436
1,954,552

188,467,733
1,410,062
3,077,763

9.53%
10.89%
14.49%

11.17%
13.29%
16.58%

10.96%
13.07%
16.19%

11.08%
12.63%
16.08%

10.60%
12.60%
15.55%

13,686人

13,716人

13,933人

13,463人

13,647人（注）潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

従業員数

405,990

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

貸出金残高
有価証券残高平成28年度

373,971

三井住友信託銀行
決算データ

実質業務純益
業務純益

平成27年度

360,935

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

主な業績指標最近３中間事業年度及び２事業年度の主要指標

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

87単体：中間財務諸表

中間財務諸表三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

88

当社の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査証明を受けております。以下の中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び注記事項は、上記の中間財務諸表に基づいて作成しております。

中間貸借対照表（単位：百万円）

平成29年度中間期

11,056,379
57,61576,851
404,833
102,518
829,47499
5,676,513
27,174,398
11,021
1,494,847
1,494,847
199,796
83,987
167,930
338,713△61,336
47,613,643

15,461,093
99,90475,310615,975
73,168626,316
99
5,642,612
28,226,793
32,7721,600,731
1,600,731
199,02168,825
157,689
377,849△79,405
53,178,760

27,542,755
5,485,137
1,609,271
1,589,543
110,821474,176
2,270,516
124
511,828
732,6313,427,540
1,099,767
18,7703,743
2,198
1,075,056
8,328
672
3,640
7,425
129,475
3,111
338,71345,345,484

29,202,613
7,172,838
1,715,595
1,624,326
11,881
345,958
4,534,859
358
211,360
1,095,085
3,447,144
937,606
13,2196,473
3,664
914,249
8,299
706
3,593
8,545
161,4123,016
377,849
50,863,052

342,037
492,252
273,016
219,236
1,016,858
69,020947,838
371,870
575,968
1,851,148
429,701△11,864△827
417,0102,268,158
47,613,643

342,037
456,233
273,016
183,217
1,030,050
69,020961,030
371,870
589,160
1,828,321
505,551△16,784△1,381
487,385
2,315,707
53,178,760

平成28年9月30日現在（資産の部）
現金預け金
コールローン
買現先勘定
債券貸借取引支払保証金
買入金銭債権
特定取引資産（注）2,8
金銭の信託有価証券（注）1,2,8,12
貸出金（注）3,4,5,6,7,8,9
外国為替
その他資産
その他の資産（注）8
有形固定資産無形固定資産前払年金費用支払承諾見返貸倒引当金
資産の部合計
（負債の部）
預金（注）8
譲渡性預金
コールマネー
売現先勘定（注）8
債券貸借取引受入担保金（注）8
特定取引負債
借用金（注）8,10
外国為替
短期社債
社債（注）11
信託勘定借その他負債
未払法人税等
リース債務
資産除去債務その他の負債
賞与引当金
退職給付引当金
睡眠預金払戻損失引当金
偶発損失引当金繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債
支払承諾
負債の部合計（純資産の部）
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途準備金
繰越利益剰余金
株主資本合計その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
三井住友トラスト・ホールディングス

平成28年度中間期

2017 中間期ディスクロージャー誌

平成29年9月30日現在

単体：中間財務諸表（単位：百万円）

平成28年度中間期

平成29年4月 1日から
平成29年9月30日まで

405,990
45,797
202,038
145,422
41,33092,924
3,981
36,88524,362
317,661
119,068
45,671
43,376
61
14,130127,481
13,54388,329370
6,605
82,093
16,034
6,817
22,851
59,241

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

373,971
47,890169,510125,144
34,914
98,4097,157
32,357
18,645
272,752
87,11635,13841,587766
4,285
130,148
8,849
101,218
43
2,489
98,77222,091
6,804
28,89569,877平成29年度中間期

三井住友信託銀行
決算データ

経常収益
信託報酬
資金運用収益（うち貸出金利息）（うち有価証券利息配当金）
役務取引等収益
特定取引収益その他業務収益その他経常収益（注）1
経常費用
資金調達費用（うち預金利息）
役務取引等費用
特定取引費用その他業務費用
営業経費（注）2
その他経常費用（注）3
経常利益
特別利益
特別損失
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計中間純利益

平成28年4月 1日から
平成28年9月30日まで

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間損益計算書

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

89単体：中間財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間財務諸表中間株主資本等変動計算書（単位：百万円）

平成28年度中間期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）
株主資本
資本剰余金

資本金

利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

273,016

219,236492,252

69,020912,225

981,246

1,815,536

剰余金の配当△34,394△34,394△34,394

中間純利益

69,877

69,877

69,877

129

129

129

当期首残高

342,037

当中間期変動額

三井住友信託銀行
決算データ

土地再評価差額金の取崩

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計
当中間期末残高

−

−

−

−

−

35,61235,61235,612342,037

273,016

219,236492,252

69,020947,838

1,016,858

1,851,148

平成28年度中間期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）
評価・換算差額等

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

その他有価証券
評価差額金

当期首残高

繰延ヘッジ損益

477,729

△697

評価・換算
差額等合計

469,727

純資産合計

2,285,263

当中間期変動額
剰余金の配当△34,394

中間純利益

69,877

土地再評価差額金の取崩

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

129△48,027△4,559△129△52,716△52,716

当中間期変動額合計△48,027△4,559△129△52,716△17,104

当中間期末残高

429,701△11,864△827

417,0102,268,158（次頁へ続く）三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

90△7,305

土地再評価差額金

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

単体：中間財務諸表（単位：百万円）

平成29年度中間期（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）
株主資本
資本剰余金

資本金

当期首残高

342,037

利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

273,016

219,236492,252

69,020935,702

1,004,722

1,839,012△36,019△36,019△34,227△34,227△70,246

59,241

59,241

59,241

314

314

314

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間株主資本等変動計算書

当中間期変動額
剰余金の配当土地再評価差額金の取崩

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計
当中間期末残高−−△36,019△36,019−

25,32725,327△10,691

342,037

273,016

183,217456,233

69,020961,030

1,030,050

1,828,321

三井住友信託銀行
決算データ

中間純利益

平成29年度中間期（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）
評価・換算差額等

当期首残高

487,623

当中間期変動額

繰延ヘッジ損益△15,844

土地再評価差額金

評価・換算
差額等合計

△1,067

470,7112,309,724△70,246

剰余金の配当中間純利益

59,241

土地再評価差額金の取崩

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

純資産合計

314
17,927△939△314

16,673

16,673

当中間期変動額合計

17,927△314

16,6735,982

当中間期末残高△939

505,551

487,385

2,315,707△16,784△1,381

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

その他有価証券
評価差額金

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

91単体：中間財務諸表

中間財務諸表三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

92

注記事項（平成29年度中間期）（重要な会計方針）
1. 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る
短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下、「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間会計期
間中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前事業年度末と当中間会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前事業年度末と当中間会計期間末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
2. 有価証券の評価基準及び評価方法（1） 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法
による償却原価法（定額法）、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち株式については中間決算期末月1カ月平均に基づいた市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、株式以外については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原
価は主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
（2） 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、
上記（1）と同じ方法により行っております。
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く。
）の評価は、時価法により行っております。
4. 固定資産の減価償却の方法（1） 有形固定資産（リース資産を除く）
有形固定資産は、定額法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 3年〜60年
その他 2年〜20年（2） 無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当社内における利用可能期
間（5年）に基づいて償却しております。
（3） リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
5. 引当金の計上基準（1） 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。
）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者並びにその他今後の管理に注意を要する債務者のうち一定範囲に区分される信用リスクを有する債務者で、与信額が一定額以上の大口
三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができるものについては、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率等で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上
しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店及び審査各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク統括部が査定結果を検証しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は11,349百万円であります。
（2） 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
（3） 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業
年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により損益処理数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存
勤務期間内の一定の年数（8〜10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理（4） 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
（5） 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、オフバランス取引や信託取引等に関して発生する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円
換算額を付す子会社株式及び関連会社株式を除き、主として中間決算
日の為替相場による円換算額を付しております。
7. ヘッジ会計の方法（1）金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方
法は、主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する
会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委
員会報告第24号 平成14年2月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
また、当中間会計期間末の中間貸借対照表に計上している繰延
ヘッジ損益のうち、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業
種別監査委員会報告第15号）を適用して実施しておりました多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管理する従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ
損益は、「マクロヘッジ」で指定したそれぞれのヘッジ手段の残存期間に応じ期間配分しております。
なお、当中間会計期間末における「マクロヘッジ」に基づく繰
延ヘッジ損失は114百万円（税効果額控除前）であります。
（2）為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッ単体：中間財務諸表

開示項目一覧

2017 中間期ディスクロージャー誌

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（中間貸借対照表関係）
1.
関係会社の株式又は出資金の総額
株式516,280百万円
出資金21,229百万円
2.
無担保の消費貸借契約により借り入れている有価証券及び現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。
再貸付けに供している有価証券
924,544百万円
当中間会計期間末に当該処分をせずに所有
64,986百万円している有価証券
3.
貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
破綻先債権額4,710百万円
延滞債権額
28,518百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条
第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

三井住友信託銀行
決算データ

8. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項（1） 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
（2） 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計
処理は、税抜方式によっております。ただし、資産の取得に係る控除対象外消費税等は、当中間会計期間の費用に計上しております。

貸出金のうち3カ月以上延滞債権はありません。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
5.
貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
貸出条件緩和債権額
20,634百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
6.
破綻先債権額、延滞債権額､ 3カ月以上延滞債権額及び貸出条件
緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
合計額
53,863百万円
なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
7.
手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会
報告第24号 平成14年2月13日）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額
面金額は次のとおりであります。
2,426百万円
8.
担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
特定取引資産6,634百万円
有価証券
1,078,624百万円
貸出金
5,560,139百万円
その他の資産287,171百万円
計
6,932,569百万円
担保資産に対応する債務
預金19,009百万円
売現先勘定
1,115,458百万円
債券貸借取引受入担保金
11,881百万円
借用金
3,140,983百万円
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
有価証券
479,722百万円
また、その他の資産には、先物取引差入証拠金、保証金及び金融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
先物取引差入証拠金
7,030百万円
保証金
21,664百万円
金融商品等差入担保金
648,845百万円
9.
当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付ける
ことを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
融資未実行残高
13,563,627百万円
うち原契約期間が1年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）
10,214,738百万円
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
10. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
劣後特約付借入金
676,600百万円
うち実質破綻時債務免除特約付劣後借入金 470,000百万円
11. 社債には、劣後特約付社債が含まれております。
劣後特約付社債
300,592百万円
4.

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

ジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監
査委員会報告第25号 平成14年7月29日。以下、「業種別監査委員会
報告第25号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭
債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
外貨建子会社株式及び関連会社株式の為替変動リスクをヘッジするため、同一通貨の為替予約をヘッジ手段として個別ヘッジを行っており、繰延ヘッジとして処理する方法を適用しております。
（3）株価変動リスク・ヘッジ
その他有価証券のうち一部の株式から生じる株価変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、時価ヘッジによっており、当該個別ヘッジに係るヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動額を比較する比率分析により有効性の評価をしております。
（4）内部取引等
デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報
告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
なお、一部の資産・負債については、個別取引毎の繰延ヘッジ
を行っております。

93単体：中間財務諸表

中間財務諸表三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法
第2条第3項）による社債に対する保証債務の額
111,829百万円
13. 元本補てん契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
金銭信託
3,345,219百万円
貸付信託
9,769百万円
12.

三井住友信託銀行
決算データ（中間株主資本等変動計算書関係）「その他利益剰余金」について合計額により記載しておりますが、その内訳は次のとおりであります。
別途準備金

繰越利益剰余金

当事業年度期首残高

当中間会計期間変動額−

当中間会計期間末残高

563,832

25,327589,160（重要な後発事象）
該当事項はありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧
三井住友トラスト・ホールディングス（単位：百万円）

371,870

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

94（中間損益計算書関係）
1.
その他経常収益には、次のものを含んでおります。
株式等売却益10,551百万円
貸倒引当金戻入益
6,267百万円
2.
減価償却実施額は、次のとおりであります。
有形固定資産3,317百万円
無形固定資産9,414百万円
3.
その他経常費用には、次のものを含んでおります。
株式関連派生商品費用
1,306百万円

2017 中間期ディスクロージャー誌

371,870単体：有価証券関係

有価証券関係（1） 満期保有目的の債券（単位：百万円）

種類

国債

中間貸借対照表計上額

地方債
社債

小計

国債
地方債

−

−

−

社債

29,54730,006459

108,357

116,8138,456

94,53013,827

102,887
13,9268,356
99

303,092

336,131

33,039

−

−

−

−
−

−

その他
外国債券
その他

小計

−

−
−

−

9,056

9,046

9,056
−

9,046
−

−

△9
△9
−

9,056

9,046

△9

312,148

345,178

33,030（注）時価を把握することが極めて困難と認められる満期保有目的の債券はありません。

（単位：百万円）

種類

国債

中間貸借対照表計上額

地方債

短期社債

その他

外国債券
その他

小計

国債
地方債

短期社債

時価が中間貸借対照表
計上額を超えないもの

社債

その他

外国債券
その他

合計

小計

時価

差額

123,292

143,169

−

−

−

−

19,877−−29,00029,411411

56,65258,971

2,318

45,94810,70348,242
10,7282,293
25

208,944

231,552

22,607

−

−

−

−
−
−
−

−
−

−
208,944

−
−
−
−
−
−

−
231,552−−−

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

時価が中間貸借対照表
計上額を超えるもの

社債

平成29年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

24,123

−

−
−

短期社債

差額

189,311

三井住友信託銀行
決算データ

その他

外国債券
その他

時価が中間貸借対照表
計上額を超えないもの

時価

165,187−

短期社債

時価が中間貸借対照表
計上額を超えるもの

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ※中間貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含めて記載しております。

−
−
−

−
22,607
開示項目一覧

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる満期保有目的の債券はありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

95単体：有価証券関係

有価証券関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 子会社株式及び関連会社株式
時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
また、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

平成28年9月末

中間貸借対照表計上額

子会社株式504,648

関連会社株式45,070

合計

549,719

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

平成29年9月末

中間貸借対照表計上額

子会社株式486,443

関連会社株式

51,065

合計

537,509（3） その他有価証券（単位：百万円）

種類

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

株式中間貸借対照表計上額

債券

国債

地方債

中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

短期社債
社債

その他

外国株式
外国債券
その他

小計

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

株式
債券

国債

地方債
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

短期社債
社債

その他

外国株式
外国債券
その他

合計

小計

平成28年9月末
取得原価

差額

1,120,030

515,388604,641

671,596

667,391

4,205

228,118

228,070

47

3,192

3,164

28

−

−

−

440,286

436,156

4,129

1,193,255

1,119,030

74,225

2,160

1,401

759

570,152
620,942562,635
554,992

7,516
65,9492,984,883

2,301,810

119,349
312,902148,025
317,459

30,82630,831

1,122

1,128

−

683,072△28,675△4,557△5△5−

280,953

285,499

1,331,226

1,358,298−△4,546△27,071△4,693

13,30017,993

1,136,416
181,510

1,149,143
191,160

1,763,479

1,823,783△60,304

4,748,362

4,125,593

622,768△12,727△9,650（注）時価を把握することが極めて困難と認められる主なその他有価証券

開示項目一覧

（単位：百万円）

中間貸借対照表計上額

非上場株式

59,618

組合等出資金その他

52,236
10,033

合計

121,889

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
なお、当中間会計期間において、非上場株式について316百万円減損処理を行っております。
組合等出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているもの等については、時価開示の対象とはしておりません。

96

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

単体：有価証券関係

種類

株式
債券

国債

地方債

中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

短期社債
社債

その他

外国債券
その他

小計

株式
債券

国債

地方債
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

短期社債
社債

外国株式
外国債券
その他

合計

小計

取得原価

差額

1,405,278

551,853

853,425

686,715

683,373

3,341

203,210203,150

59

1,806

1,792

14

481,699

478,430

3,268

678,359664,275

14,083−−−

15,48013,9281,552

506,360
156,517501,940
148,406

4,419
8,111

2,770,353

1,899,502

63,725229,562

76,271
231,502

15,033

15,044

3,002

3,032

−

870,850△12,546△1,940
△10
△29

−

−

△1,901

211,525

213,426

1,735,650

1,866,277△130,626

916,296
819,354932,417
933,860△16,120△114,506

2,028,937

2,174,051△145,114

4,799,290

4,073,553

725,736−−−（注）時価を把握することが極めて困難と認められる主なその他有価証券

非上場株式（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

その他

平成29年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

外国株式

中間貸借対照表計上額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

中間貸借対照表計上額

56,958

組合等出資金その他

79,524
11,660148,143（4） 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く。）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間会計期間の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。
前中間会計期間における減損処理額は、株式642百万円であります。
当中間会計期間において減損処理した有価証券はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定において、有価証券の発行会社の区分が正常先に該当するものについては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合とし、今後の管理に注意を要する要注意先以下に該当するものについては、時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合であります。なお、一部の有価証券については、上記に加え、時価が取得原価に比べて30％以上
50％未満下落し、かつ一定期間下落が継続している場合には、時価に回復可能性がないものとして減損処理を行っております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

合計

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
なお、当中間会計期間において、その他について0百万円減損処理を行っております。
組合等出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているもの等については、時価開示の対象とはしておりません。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

97単体：金銭の信託関係／その他有価証券評価差額金

金銭の信託関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（1） 満期保有目的の金銭の信託
平成28年度中間期
該当ありません。
平成29年度中間期
該当ありません。
（2） その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

中間貸借対照表計上額

その他の金銭の信託

取得原価

99

差額

−

99

うち中間貸借対照表計上額が うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
取得原価を超えないもの−−（注）当中間会計期間末において、信託財産構成物に時価のある有価証券等は含まれておりません。

（単位：百万円）

平成29年9月末
中間貸借対照表計上額

その他の金銭の信託

取得原価

99

差額

99

−

うち中間貸借対照表計上額が うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
取得原価を超えないもの−−（注）当中間会計期間末において、信託財産構成物に時価のある有価証券等は含まれておりません。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

その他有価証券評価差額金

平成28年度中間期
中間貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

平成28年9月末

評価差額

616,583

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

その他有価証券616,583

その他の金銭の信託−（△）繰延税金負債

186,881

その他有価証券評価差額金

429,701（注）1. 時価のない外貨建その他有価証券に係る為替換算差額及び投資事業組合等の評価差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の中間期末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。

平成29年度中間期
中間貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

平成29年9月末

評価差額
開示項目一覧

98（単位：百万円）

725,471

その他有価証券725,471−

その他の金銭の信託（△）繰延税金負債

219,920

その他有価証券評価差額金

505,551（注）1. 時価のない外貨建その他有価証券に係る為替換算差額及び投資事業組合等の評価差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の中間期末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

単体：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係（1） 金利関連取引
区分

店頭

種類

金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

47,550,556
44,992,932

21,391,528
18,905,475△27,685
23,188△27,685
23,188

1,905,985
1,358,283

263,934
218,778

△318
314

146
△122

−
−

−
−

−
−

−
−

50,500,217
50,163,816
8,869,964

40,985,770
40,052,399
7,571,682

2,119,400△2,079,474
3,348

2,119,400△2,079,474
3,348

5,238,373
2,904,779

4,994,451
2,716,462△63,915
52,369△36,457
38,698

−
−
−

−
−
−

−
−
27,227−−41,041（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

金融商品取引所

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額については、その金額自体がデリバ
ティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

（単位：百万円）

区分

店頭

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

64,377,366
62,993,084

32,182,644
30,646,426

15,487△15,864

15,487△15,864

4,369,672
3,124,195

182,635
84,696

△610
647

△14
65

−
−

−
−

−
−

−
−

78,607,149
76,816,087
21,835,616

65,278,972
61,936,304
16,010,832

1,140,821△1,114,379
1,168

1,140,821△1,114,379
1,168

5,700,116
2,861,418

5,641,278
2,800,172△2,627
15,788

17,774
6,981

−
−
−

−
−
−

−
−
40,431−−52,041（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

合計

金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

金融商品取引所

種類

平成29年9月末

99単体：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 通貨関連取引
区分

金融商品取引所

三井住友信託銀行
決算データ

店頭

合計

（単位：百万円）

種類

通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建

平成28年9月末

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−
3,156,191−−
2,614,721

−
−
5,382

−
−
5,382

10,046,919
10,884,243

537,831488,864

244,634△256,543

244,634△256,543

934,914842,725

343,223
298,336△35,346
37,064

2,906
3,034

−
−
−

−
−
−

−
−
△4,809−−△586（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

区分

金融商品取引所

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

店頭

合計

種類

通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建

契約額等

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

開示項目一覧

100

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

平成29年9月末

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−
3,746,561−−
2,824,927−−
24,050−−24,0507,982,245
11,687,631

361,754406,693△113,783
204,079△113,783
204,079

1,329,908
1,148,521

594,106
492,455△44,833
38,3859,615△8,876

−
−
−

−
−
−

−
−
107,897−−
115,085単体：デリバティブ取引関係

区分（単位：百万円）

種類

株式指数先物

契約額等

評価損益△1,387
1,313△1,387
1,313

売建
買建

25,259
2,464

−
−

△207
7

57
△19

−

−

−

−

株式指数オプション−

有価証券店頭指数等スワップ

株価指数等変化率受取・短期変動金利支払
短期変動金利受取・株価指数等変化率支払

その他

−

−

5,000

5,000

5,000

5,000

△388

△388

−
−

−
−

−
−

−
−

売建
買建

−

388

−

−

△272

388

△35

（単位：百万円）

種類

株式指数先物

評価損益

△801
538

△801
538

売建
買建

43,317
7,235

−
−

△650
14

△335
△6

−

−

−

−

5,000

5,000

5,000

5,000

△272

△272

−
−

−
−

−
−

−
−

株式指数オプション

有価証券店頭指数等スワップ

株価指数等変化率受取・短期変動金利支払
短期変動金利受取・株価指数等変化率支払

その他

売建
買建

−

−

−

−

−

272

△900

−

272

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

−
−

買建

合計

時価

70,01366,643

有価証券店頭オプション
売建

店頭

契約額等のうち1年超のもの

買建

売建

金融商品取引所

平成29年9月末

契約額等

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

区分

三井住友信託銀行
決算データ

−
−

買建

合計

時価

181,628
173,420

有価証券店頭オプション
売建

店頭

契約額等のうち1年超のもの

買建

売建

金融商品取引所

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 株式関連取引△604（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌101単体：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（4） 債券関連取引
区分（単位：百万円）

種類

債券先物
売建

金融商品取引所買建

債券先物オプション
売建
買建

三井住友信託銀行
決算データ

債券先渡契約
売建
買建

債券店頭オプション

店頭

売建

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

3,115,210−

評価損益△8,63011,682

11,682

−
−

△474
148

21
△49

−

△98

△98

69

69

−

165,502103,857
134,364
161,239

−

4,822

−

44,261

−

売建
買建

−
−

−
−

−

時価

△8,6303,118,843

買建

その他

合計

平成28年9月末

△49

−

△8

242

△75

−
−

−
−

2,889

2,911

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。

（単位：百万円）

区分

種類

債券先物
売建

金融商品取引所買建

債券先物オプション
売建
買建

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

債券先渡契約売建

契約額等のうち1年超のもの

2,925,023

−

時価

評価損益

23,665−△21,581△21,581

74,64545,096

−
−

△308
29

△41
△89

168,743

−

865

△353

買建

8,760

−

△18

19

43,724

2,505

468

117

売建
買建

−
−

−
−

−
−

−
−

2,767

2,603

売建

その他

開示項目一覧

（5） 商品関連取引
平成28年9月末
該当ありません。
平成29年9月末
該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

865

△353

−

−

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。

102

23,6652,778,253−

債券店頭オプション

合計

契約額等

147,471

買建

店頭

平成29年9月末

2017 中間期ディスクロージャー誌

単体：デリバティブ取引関係

区分

種類

クレジット・デフォルト・スワップ

契約額等

売建

店頭

契約額等のうち1年超のもの（単位：百万円）

時価

評価損益

買建

71,90071,900102,763

102,763△2,648△2,648

売建
買建

−
−

−
−

−
−

−
−

その他

−

−

1,427

△1,221

1,427△1,221（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

区分

種類

クレジット・デフォルト・スワップ

契約額等

売建

店頭

契約額等のうち1年超のもの（単位：百万円）

時価

評価損益

買建

77,90076,900142,336

141,336△4,377△4,377

売建
買建

−
−

−
−

−
−

−
−

その他

−

−

1,513

△2,864

1,513△2,864（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

平成29年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

合計

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（6） クレジットデリバティブ取引

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

103単体：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（1） 金利関連取引（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

種類

主なヘッジ対象

金利スワップ

受取固定・支払変動

三井住友信託銀行
決算データ

受取変動・支払固定

金利先物
売建

原則的処理方法

買建

金利オプション
売建

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価4,809,220

3,449,220

974,472

964,899△49,270−−−

貸出金、その他有価証
券（債券）、預金、社債
等の有利息の金融資
産・負債−

19,577

−

−

買建

−

−

−

−

売建
買建

−
−

−
−

−
−

その他

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

平成28年9月末

−

−

−

−

△29,692（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日）に基づき、繰延ヘ
ッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

種類

主なヘッジ対象

金利スワップ

受取固定・支払変動

受取変動・支払固定

金利先物
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

売建原則的処理方法

買建

金利オプション

貸出金、その他有価証
券（債券）、預金、社債
等の有利息の金融資
産・負債

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価4,216,238

2,183,883

1,164,099

1,125,771△29,225

−

−

−

−

−

4,175

−

買建

−

−

−

−

売建
買建

−
−

−
−

−
−

売建

その他

合計

平成29年9月末

−

−

−

−

△25,050（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日）に基づき、繰延ヘ
ッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

開示項目一覧

104

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

単体：デリバティブ取引関係（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

原則的処理方法

通貨スワップ
為替予約
売建
買建
その他
売建
買建

主なヘッジ対象

外貨建の貸出金、有価
証券等

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価4,269,908

1,961,509

202,51235,434
−

−
−

65
−

−
−
−

−
−
−

−
−
202,578（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

原則的処理方法

主なヘッジ対象

外貨建の貸出金、有価
証券等

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

3,378,798

1,355,631△38,082

39,749
−

−
−

△878
−

−
−
−

−
−
−

−
−
△38,960（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

（3） 株式関連取引
平成28年9月末
該当ありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成29年9月末
該当ありません。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

種類

通貨スワップ
為替予約
売建
買建
その他
売建
買建

平成29年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

合計

種類

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 通貨関連取引（4） 債券関連取引
平成28年9月末
該当ありません。
平成29年9月末
該当ありません。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

105単体：損益の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

損益の状況
業務粗利益
（単位：百万円）

国内業務部門

信託報酬

資金運用収支
資金運用収益
資金調達費用
役務取引等収支

三井住友信託銀行
決算データ

役務取引等収益役務取引等費用

特定取引収支特定取引収益
特定取引費用その他業務収支その他業務収益その他業務費用

業務粗利益
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

業務粗利益率（%）
業務純益

平成28年度中間期
国際業務部門

47,890－68,145

14,248

合計

国内業務部門

平成29年度中間期
国際業務部門

47,89045,797−

82,39370,06812,901

101,074

102,627

31,005

合計

45,79782,96934,58456,417

3,886
169,510
3,886
87,11689,725

1,663
202,038
1,663
119,068

55,407

1,415

56,822

49,220327

49,547

93,47738,069

4,932
3,517

98,40941,58788,031
38,810

4,893
4,565

92,92443,376

6,391

3,964
4,024
59

−
44

3,981
61

102,730

70,666△44

10,135△3,744

11,026
890

124
3,868

7,157
766

1,232

26,84028,072△1,20523,961

22,755

1,925

30,43132,357573

36,31236,885

693

3,591

4,285

1,779

12,351

14,130182,81038,759221,570

167,844

37,146

204,991

1.08

0.69

1.02
106,102

0.96

0.62

0.88
85,9983,920（注）1. 国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引及び海外店の取引であります。
ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております（以下の各表も同様であります）。
2. 資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（平成28年度中間期0百万円、平成29年度中間期0百万円）を控除して表示しております。
3. 資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内部門と国際部門の間の資金貸借の利息に、金利スワップ利息等の純額表示に伴う影響額（平成28年度中間期2,296
百万円、平成29年度中間期1,656百万円）を加えた金額を記載しております。下段の計数は、国内部門と国際部門の合算から上段の計数を減算した値であります。
4. 特定取引収益及び特定取引費用の合計欄の計数は、特定取引金融派生商品損益等の純額表示に伴い、国内部門と国際部門の合算を（平成28年度中間期3,992百万円、平成29年度
中間期42百万円）下回っております。
業 務 粗 利 益
5. 業務粗利益率=×100÷期中日数×年間日数
資金運用勘定平均残高

資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回り（1） 国内業務部門

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成28年度中間期

平均残高（1,725,478）
33,484,149

資金運用勘定（A）
うち貸出金
うち有価証券

19,624,865
3,074,697

うちコールローン

うち債券貸借取引支払保証金
うち買入金銭債権
うち預け金

資金調達勘定（B）
開示項目一覧

うち預金

うち譲渡性預金

うちコールマネー

うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金

216,079
124,803利息（3,886）
102,730
74,02822,755
△34
5

利回り

利息

0.61%
0.75
1.47

21,014,875
3,038,779

74,071
22,2390.70
1.45

12,8968

0.13

68,646

3

0.00

57,92275

0.25

9,893,062

3,063

0.06

△0.03
0.00

△620

△1.61

8,352,843

2,725

0.06

（−）
101,074

利回り（−）
34,541,035

76,397

0.58%

0.21

（8,616）34,031,665（1,663）31,0050.18

19,0030.16

23,189,358

17,940

0.15

312

0.02

3,177,146

232（－）
32,575,637（－）
34,58422,739,987
2,982,249
724,348

△107

△0.02

88,8432,010,032

4
3,753

0.00
0.37

－

平成29年度中間期

平均残高

－

－

0.01

1,420,993

△351

△0.04

845
3,152,641

0
4,252

0.01
0.26

−

−

−

（注）1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成28年度中間期22,230百万円、平成29年度中間期465,196百万円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（平成28年度中間期99百万円、平成29年度中間期99百万円）及び利息（平成28年度中間期0百万円、平成29年度中間期0百万円）を、それぞれ控除して表示しております。
2. 平均残高の（ ）内は、国内部門と国際部門の間の資金貸借の平均残高を記載しており、利息の（ ）内は、国内部門と国際部門の間の資金貸借の利息に金利スワップ利息等の純額表示に伴う影響額（平成28年度中間期2,296百万円、平成29年度中間期1,656百万円）を加えた金額を記載しております。

106

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

単体：損益の状況（単位：百万円）

平均残高

資金運用勘定（A）

資金調達勘定（B）
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金

（－）
11,156,832
6,847,386
1,701,034
79,245359,856
20,162
1,919,578（1,725,478）
11,169,582
3,962,326
3,257,190
90,858953,666160
452,742

利息（－）
70,666
51,115
12,159
422
－
261
5,668
（3,886）56,417
16,134
10,560
772
2,366
0
4,475

利回り

1.26%
1.48
1.42
1.06
－
2.58
0.58
1.00
0.81
0.64
1.69
0.49
0.76
1.97

平均残高

平成29年度中間期（8,616）
11,834,286
7,031,529
1,808,833
90,775
512,629
14,8192,159,698（−）
11,794,005
5,007,756
3,969,648
101,9141,221,981
8,448
716,778

利息（1,663）
102,627
71,351
19,090
812
−
155
9,683
（−）
89,72527,731
21,102
1,168
6,686
55
6,851

利回り

1.72%
2.02
2.10
1.78
−
2.09
0.89
1.51
1.10
1.06
2.28
1.09
1.30
1.90

（3） 合計平均残高

42,915,502
26,472,251
4,775,731
295,324484,660
96,56010,272,421
42,019,740
26,702,314
6,239,439
815,206
953,666
89,0032,462,774

平成28年度中間期
利息

利回り

平均残高

169,510125,144
34,914
388
5
△358
8,393
87,11635,138
10,873
664
2,366
5
8,228

0.78%
0.94
1.45
0.26
0.00
△0.74
0.16
0.41
0.26
0.34
0.16
0.49
0.01
0.66

46,366,705
28,046,405
4,847,612
103,671581,275
72,742
12,052,761
45,817,054
28,197,114
7,146,795
1,522,908
1,221,981
9,293
3,869,420

平成29年度中間期
利息

202,038
145,422
41,330821
3
231
12,747
119,068
45,671
21,334816
6,686
55
11,104

利回り

0.86%
1.03
1.70
1.58
0.00
0.63
0.21
0.51
0.32
0.59
0.10
1.09
1.18
0.57

（注）1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成28年度中間期48,094百万円、平成29年度中間期486,298百万円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（平成28年度中間期99百万円、平成29年度中間期99百万円）及び利息（平成28年度中間期0百万円、平成29年度中間期0百万円）を、それぞれ控除して表示しております。
2. 国内部門と国際部門の間の資金貸借の平均残高及び利息並びに金利スワップ利息等は、相殺して記載しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

資金運用勘定（A）
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち債券貸借取引支払保証金
うち買入金銭債権
うち預け金
資金調達勘定（B）
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成28年度中間期25,864百万円、平成29年度中間期21,102百万円）を控除して表示しております。
2. 平均残高の（ ）内は、国内部門と国際部門の間の資金貸借の平均残高を記載しており、利息の（ ）内は、国内部門と国際部門の間の資金貸借の利息に金利スワップ利息等の純額表示に伴う影響額（平成28年度中間期2,296百万円、平成29年度中間期1,656百万円）を加えた金額を記載しております。
3. 国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は日次カレント方式（日々のTT仲値を当日のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しております。

三井住友信託銀行
決算データ

うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち債券貸借取引支払保証金
うち買入金銭債権
うち預け金

平成28年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 国際業務部門

利鞘（単位：％）

国内業務部門

0.61
0.21
0.40

国際業務部門

1.26
1.00
0.26

合計

0.78
0.41
0.37

国内業務部門

平成29年度中間期

0.58
0.18
0.40

三井住友トラスト・ホールディングス

国際業務部門

1.72
1.51
0.21

合計

0.86
0.51
0.35

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

資金運用利回り（A）
資金調達利回り（B）
資金粗利鞘（A）－（B）平成28年度中間期

107

単体：損益の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

損益の状況
受取・支払利息の分析（1） 国内業務部門（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

受取利息
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち債券貸借取引支払保証金
うち買入金銭債権
うち預け金
支払利息
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金

残高による増減

平成28年度中間期
利率による増減△22,884△10,527△4,561△88△3△735△1,049△5,197△4,968△1,070
△267
－
△0
△78

10,296
4,476
930
△16
5
123
768
3,191
1,320
△42
△43
－
4
421

純増減

△12,588△6,050△3,630
△104
1
△612
△280
△2,006△3,647△1,113
△311
－
4
343

残高による増減

3,092
4,899
△262
△136
△2
△24
476
1,326
347
14
△172
−
△4
1,541

平成29年度中間期
利率による増減△4,748△4,856
△252
180
△0
719
△138
△4,905△1,410△94△71−
0△1,041△1,656
42
△515
43
△2
695
338
△3,578△1,063
△80
△244
−
△4
499

（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減に含めて表示しております。

（2） 国際業務部門（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

受取利息
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち債券貸借取引支払保証金
うち買入金銭債権
うち預け金
支払利息
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金

残高による増減

平成28年度中間期
利率による増減△6,097△1,161△1,642
126－
83△1,943△3,645943△1,646△1,098
△299
0
427

8,007
8,371
△5,094
81
－
△55
2,925
23,720
6,703
6,737
1,118
1,216
－
398

純増減

1,909
7,209
△6,737207－
28
982
20,075
7,647
5,090
19
916
0
825

残高による増減

5,874
1,868
1,137
103
−
△56
1,076
4,750
5,789
3,787
126
1,468
54
2,523

平成29年度中間期
利率による増減

26,08518,367
5,793
286
−
△49
2,938
28,556
5,807
6,754
269
2,851
0
△147

純増減

31,96020,235
6,931
389
−
△105
4,014
33,307
11,596
10,541
395
4,320
54
2,376

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減に含めて表示しております。

（3） 合計（単位：百万円）

開示項目一覧

受取利息
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち債券貸借取引支払保証金
うち買入金銭債権
うち預け金
支払利息
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金

残高による増減

平成28年度中間期

10,296
4,874
△760
163
1
32
1,387
5,178
2,384
△1,589
135
△299
4
899

利率による増減△19,269△3,715△9,607
△60
△0
△616
△686
14,596
1,614
5,566
△427
1,216
△0
269

（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減に含めて表示しております。

108

純増減

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

純増減△8,972
1,159△10,368
102
1
△584
701
19,775
3,999
3,977
△291
916
4
1,168

残高による増減

15,038
8,162
612△1,518
0
△75
1,882
9,868
2,421
2,708
379
1,468
△473
4,036

平成29年度中間期
利率による増減

17,48912,116
5,802
1,952
△3
665
2,470
22,083
8,112
7,752
△227
2,851
523
△1,160

純増減

32,527
20,278
6,415
433
△2
589
4,353
31,951
10,533
10,460
151
4,320
50
2,876

単体：損益の状況（単位：百万円）

役務取引等収益

うち信託関連業務

うち預金・貸出業務
うち為替業務

うち証券関連業務
うち代理業務

うち保護預り・貸金庫業務

平成28年度中間期
国際業務部門合計

国内業務部門

平成29年度中間期
国際業務部門合計

93,477

4,932

98,40988,031

4,893

92,92438,192284

38,47738,310441

38,752

18,2883,454

21,742

16,0002,934

18,934

621

101

722

612

111

723

17,379334

17,714

21,105506

21,611

11,074

5,671

515

506

−

683
41,587380

413
38,810
307

250
4,565
102

11,074

－

515

－

468
38,069
315

215
3,517
64

−

5,671
506
663
43,376410

三井住友信託銀行
決算データ

うち保証業務
役務取引等費用
うち為替業務

国内業務部門

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

役務取引の状況

特定取引の状況（単位：百万円）

うち商品有価証券収益

うち特定取引有価証券収益
うち特定金融派生商品収益
うちその他の特定取引収益

特定取引費用

うち商品有価証券費用
うち特定取引有価証券費用

11,026－－

10,980

国際業務部門

124

－

－
－

890

3,868

575

－
－

国内業務部門

7,157

国際業務部門

−

4,024

合計

3,981

161

−

7,112

3,824

−

37

−

3,782

45
766

59

61

315

−

44

450

59

1

61

－

－

124

45
315

合計

－
－

－
－

3,868
－

−

−

161

−

37

−

−
−

−

−
−

42
−

（注）1. 内訳科目はそれぞれの収益と費用を相殺し、収益が上回った場合には収益欄に、費用が上回った場合には費用欄に、上回った純額を計上しております。
2. 特定取引収益及び特定取引費用の合計欄の計数は、純額表示に伴い、国内部門と国際部門の合算を以下の金額下回っております。
平成28年度中間期：3,992百万円（特定取引有価証券収益及び費用：124百万円、特定金融派生商品収益及び費用：3,868百万円）
平成29年度中間期：42百万円（特定金融派生商品収益及び費用：42百万円）

その他業務利益の内訳

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

うち特定金融派生商品費用
うちその他の特定取引費用

国内業務部門

平成29年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

特定取引収益平成28年度中間期（単位：百万円）

外国為替売買損益

合計－

国際業務部門合計

14,266

14,2661,362△130

15,621△3,04816,984△3,1781,232

26,84028,072

国内業務部門

平成29年度中間期−△158△1,047△1,205

三井住友トラスト・ホールディングス

国際業務部門合計

17,646

17,646

7,105
△790

6,946
△1,83723,961

22,7552017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

国債等債券売却損益
その他

国内業務部門

平成28年度中間期109

単体：損益の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

損益の状況
営業経費の内訳（単位：百万円）

平成28年度中間期

給料・手当

退職給付費用
福利厚生費
減価償却費

土地建物機械賃借料
営繕費

消耗品費
給水光熱費
三井住友信託銀行
決算データ

旅費

通信費
広告宣伝費
租税公課
その他
合計

51,390

9,316

4,088

7,914

8,160

10,526

12,732

8,719

8,744

209

337

716
780

787
803

928

972

2,600
1,368

2,489
1,230

7,113
29,786

6,315
29,427130,148

127,481

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

利益率（単位：％）

中間純利益率
経常利益率
中間純利益率

資本利益率

2. 資本利益率=

平成28年度中間期

経常利益率

総資産利益率（注）1. 総資産利益率=

利益
総資産（除く支払承諾見返）平均残高
利益（期首自己資本＋期末自己資本）÷2

×100÷期中日数×年間日数

×100÷期中日数×年間日数

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

110

平成29年度中間期

50,167三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

平成29年度中間期

0.45

0.36

0.31

0.24

8.86
6.12

7.61
5.10

単体：銀行業務の状況（1） 中間期末残高（単位：百万円、％）

平成28年9月末

国内業務部門

国際業務部門合計

平成29年9月末

国内業務部門

国際業務部門合計

15,430（0.2）

5,802,365（17.6）

6,009,537（23.1）

144,077（1.4）

6,153,614（16.9）

4,591,215（17.9）

8,428
（0.1）

4,599,643（13.9）

5,040,949（19.4）

129,097（1.2）

5,157,047（14.2）

17,234,796（67.2）

3,258,840（44.3）

20,493,637
17,126,217（62.0）（65.9）

4,623,245
21,749,463（44.5）（59.8）

うち固定金利定期預金

16,711,482（65.1）

3,258,600（44.2）

19,970,082
16,598,827（60.5）（63.9）

4,617,495
21,216,322（44.4）（58.3）

うち変動金利定期預金523,314
（2.0）

240
（0.0）

523,554（1.6）

527,390
（2.0）

5,749
（0.1）

533,140（1.5）

82,855（0.3）

1,163,897（15.8）

1,246,752（3.8）

42,007（0.2）

1,257,527（12.1）

1,299,535
（3.6）

小計

23,104,587（90.0）

4,438,168（60.3）

27,542,755
23,177,762（83.4）（89.2）

譲渡性預金

2,557,074（10.0）

2,928,063（39.7）

5,485,137（16.6）

2,805,094（10.8）

4,367,744（42.0）

7,172,838（19.7）

25,661,661

7,366,231

33,027,893

25,982,857

10,392,595

36,375,452

流動性預金
うち有利息預金
定期性預金

その他の預金6,024,850
29,202,613（58.0）（80.3）（注）1. （ ）内は構成比であります。
2. 流動性預金とは、当座預金、普通預金、貯蓄預金及び通知預金の合計であります。
3. 固定金利定期預金とは、預入時に満期日迄の利率が確定する定期預金であります。
4. 変動金利定期預金とは、預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期預金であります。

（2） 平均残高（単位：百万円、％）国内業務部門

平成28年度中間期
国際業務部門合計

国内業務部門

平成29年度中間期
国際業務部門合計

14,899（0.2）

5,637,931（17.1）

5,858,294（22.2）

144,556（1.6）

6,002,850（17.0）

4,580,646（17.8）

7,843
（0.1）

4,588,489（13.9）

4,918,937（18.7）

131,748（1.5）

5,050,685（14.3）

17,028,123（66.2）

2,665,610（36.9）

19,693,734
17,254,485（59.8）（65.5）

3,946,834
21,201,319（44.0）（60.0）

うち固定金利定期預金16,500,431（64.1）

2,665,414（36.9）

19,165,845
16,728,387（58.2）（63.4）

3,941,925
20,670,313（43.9）（58.5）

うち変動金利定期預金

527,692
（2.1）

196
（0.0）

527,888（1.6）

526,098
（2.0）

4,908
（0.1）

531,006（1.5）

88,831（0.3）

1,281,817（17.8）

1,370,648（4.2）

76,577（0.3）

916,366（10.2）

992,944（2.8）

小計

22,739,987（88.4）

3,962,326（54.9）

26,702,314
23,189,358（81.1）（88.0）

譲渡性預金

2,982,249（11.6）

3,257,190（45.1）

6,239,439（18.9）

3,177,146（12.0）

3,969,648（44.2）

7,146,795（20.2）

25,722,237

7,219,517

32,941,754

26,366,504

8,977,405

35,343,910

流動性預金
うち有利息預金
定期性預金

その他の預金5,007,756
28,197,114（55.8）（79.8）（注）1. （ ）内は構成比であります。
2. 流動性預金とは、当座預金、普通預金、貯蓄預金及び通知預金の合計であります。
3. 固定金利定期預金とは、預入時に満期日迄の利率が確定する定期預金であります。
4. 変動金利定期預金とは、預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期預金であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

合計

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

5,623,032（21.9）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

三井住友信託銀行
決算データ

5,786,935（22.5）

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行業務の状況
預金111

単体：銀行業務の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行業務の状況
預金（3） 定期預金の残存期間別残高（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

定期預金

うち固定金利
定期預金

うち変動金利定期預金

定期預金

うち固定金利
定期預金

うち変動金利定期預金

3ヵ月未満

6,659,728

6,626,443

33,2858,582,914

8,555,073

27,840

3ヵ月以上6ヵ月未満
6ヵ月以上1年未満

2,313,416

2,287,322

26,0932,433,839

2,414,956

18,8833,255,940

3,204,554

51,385

3,051,737

3,004,852

46,885

1年以上2年未満

4,098,536

4,008,733

89,8033,830,400

3,733,865

96,534

2年以上3年未満
3年以上

1,461,795
2,704,221

1,376,460
2,466,567

85,334
237,653

1,719,196
2,131,374

1,610,949
1,896,624

108,246
234,749

20,493,637

19,970,082

523,554

21,749,463

21,216,322

533,140

合計（4） 預金者別残高（単位：百万円、％）

平成28年9月末

平成29年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

個人

16,133,481（66.9）

16,133,872（66.9）

法人

6,214,043（25.8）

6,275,669（26.0）

その他

1,769,843（7.3）

1,713,519
（7.1）

合計

24,117,368（100.0）24,123,061（100.0）平成28年度中間期

平成29年度中間期（注）1. （ ）内は構成比であります。
2. 本表の預金には、海外支店分、特別国際金融取引勘定分及び譲渡性預金を含んでおりません。

（5） 預金利回り（単位：％）

国内業務部門
国際業務部門合計
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（注）譲渡性預金を含んでおります。

開示項目一覧

112

平成29年9月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

0.14

0.13

0.73

1.08

0.27

0.37

単体：銀行業務の状況（1） 中間期末残高（単位：百万円、％）

平成28年9月末

国内業務部門

国際業務部門253,842
（3.8）

証書貸付

18,418,185（89.7）

6,379,710（96.2）

当座貸越

2,057,484（10.0）

割引手形

2,352
（0.0）

－
（－）

20,540,845（100.0）6,633,552（100.0）

合計
（注）
（

－
（－）

合計

316,665（1.2）

国内業務部門

国際業務部門

52,842（0.2）

226,398（3.3）

24,797,895
19,219,448（91.2）（90.0）

6,633,103
25,852,551（96.7）（91.6）

2,057,484（7.6）

2,092,575（9.8）

2,092,575
（7.4）

2,352
（0.0）

2,426
（0.0）

27,174,398
21,367,291（100.0）（100.0）

−
（−）
−
（−）

）内は構成比であります。

（単位：百万円、％）国内業務部門

平成28年度中間期
国際業務部門298,080
（4.4）

証書貸付

17,758,966（90.5）

6,549,306（95.6）

当座貸越

1,803,819
（9.2）

割引手形

2,206
（0.0）

－
（－）

19,624,865（100.0）6,847,386（100.0）

合計

－
（－）

合計

357,952（1.4）

国内業務部門

平成29年度中間期

60,322（0.3）

国際業務部門234,773（3.3）

合計

295,095（1.1）

24,308,272
19,164,773（91.8）（91.2）

6,796,755
25,961,529（96.7）（92.5）

1,803,819（6.8）

1,787,812（8.5）

1,787,812
（6.4）

2,206
（0.0）

1,967
（0.0）

26,472,251
21,014,875（100.0）（100.0）

−
（−）
−
（−）

1,967
（0.0）

7,031,529
28,046,405（100.0）（100.0）三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

手形貸付59,872（0.3））内は構成比であります。

（単位：百万円）

貸出金

平成28年9月末
変動金利

固定金利

貸出金

平成29年9月末
変動金利

固定金利

5,914,343

4,179,960

1,734,383

961,664

3,850,216

2,741,570

1,108,645

470,033

3,002,141

2,356,689

645,451

2,336,050
108

8,407,916
2,107,338

5,335,002
2,107,306

3,072,913
32

4,944,838

1年以下

5,024,264

1年超3年以下3年超5年以下

5,652,091

4,051,192

1,600,899

3,970,452

3,008,7885年超7年以下

2,822,590

2,352,556

7年超期間の定めのないもの

7,616,852
2,088,146

5,280,802
2,088,038

27,174,398

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（3） 貸出金の残存期間別残高

合計

2,426
（0.0）

6,859,502
28,226,793（100.0）（100.0）（2） 平均残高

（注）
（

合計

279,240（1.0）

三井住友信託銀行
決算データ

手形貸付

62,822（0.3）

平成29年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

貸出金

28,226,793（注）残存期間1年以下の貸出金については、固定金利、変動金利の区別をしておりません。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

113単体：銀行業務の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行業務の状況
貸出金（4） 中小企業等に対する貸出状況（単位：百万円）

平成28年9月末

総貸出金残高（A）
中小企業等に対する貸出金残高（B）
（B）
（A）

貸出先数

金額

平成29年9月末

貸出先数

金額477,642件
476,045

23,489,754
14,046,493

508,333件
506,774

24,421,691
15,400,029

99.6%

59.7%

99.6%

63.0%

（注）1. 中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は5千万円）以下の会社又は常用する従業員が300人（ただし、卸売業、物品賃貸業等
は100人、小売業、飲食業は50人）以下の企業等であります。
2. 本表の貸出金には、海外支店及び特別国際金融取引勘定貸出分を含んでおりません。

三井住友信託銀行
決算データ（5） 消費者ローン残高（単位：百万円）

消費者ローン残高

平成28年9月末

平成29年9月末

8,362,973

9,159,550

7,833,878
529,095

8,595,932
563,617

住宅ローン残高
その他ローン残高（6） 業種別貸出状況（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

国内店分（除く特別国際金融取引勘定分）
製造業
農業、林業

鉱業、採石業、砂利採取業
建設業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

不動産業

物品賃貸業

地方公共団体その他

海外店分及び特別国際金融取引勘定分
政府等
金融機関
その他

合計

貸出金残高

構成比

構成比

23,489,754

100.0%

24,421,691

100.0%

2,526,070

10.7

2,563,757

10.5

3,515

0.0

4,349

0.0

7,869

0.0

7,253

0.0

131,0140.6

115,708

0.5

858,7813.7

928,7283.8

416,2231.8

407,140

1.7

1,081,547

4.6

1,120,376

4.6

1,156,135

4.9

1,231,689

5.1

2,695,986

11.5

2,719,355

11.1

3,212,584

13.7

3,291,237

13.5

824,0963.5

959,245

3.9

53,2280.2

48,2450.2

10,522,701

44.8

11,024,602

45.1

3,684,643

100.0%

3,805,102

100.0%

8,704

0.2

2,632

0.1

287,826
3,388,112

7.8
92.0

196,372
3,606,097

5.1
94.8

27,174,398（7） 貸出金使途別残高

28,226,793（単位：百万円、％）開示項目一覧

平成28年9月末

平成29年9月末

設備資金

12,873,479（47.4）

14,196,670（50.3）

運転資金

14,300,918（52.6）

14,030,123（49.7）

合計

27,174,398（100.0）28,226,793（100.0）

（注）
（

114

平成29年9月末

貸出金残高）内は構成比であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

単体：銀行業務の状況（単位：百万円）

平成29年9月末

385,528
325,7131,737,985
33,145
226,330
925,572
1,190,641
4,824,918
8,541,078
13,808,401
27,174,398

596,412
380,429
2,052,682
56,347
184,188
1,063,755
1,312,634
5,646,450
9,152,669
13,427,674
28,226,793

平成28年9月末

平成29年9月末

7,399
525
1,230
－
19,76628,921
6,141
303,650
338,713

8,661
659
1,022
123
17,54628,013
7,670
342,165
377,849（9） 支払承諾見返の担保別内訳（単位：百万円）（10）貸出金利回り（単位：％）

平成28年度中間期

平成29年度中間期

0.70
2.02
1.03

0.75
1.48
0.94

（11）預貸率（単位：％）

国内業務部門

80.04
76.29

平成28年度中間期
国際業務部門

90.05
94.84

合計

82.27
80.36

国内業務部門

平成29年度中間期

82.23
79.70

国際業務部門

66.00
78.32

合計

77.59
79.35

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

国内業務部門
国際業務部門合計（注）預貸率＝

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

有価証券
債権
土地建物
工場
その他
小計
保証
信用
合計

預貸率（末残）預貸率（平残）三井住友信託銀行
決算データ

有価証券
債権
土地建物
工場
財団
船舶・航空機
その他
小計
保証
信用
合計

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（8） 貸出金の担保別内訳

貸出金
預金＋譲渡性預金（12）特定海外債権残高
該当ありません。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

115

単体：銀行業務の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行業務の状況
有価証券（1） 中間期末残高

国内業務部門

国債

364,037（10.2）

地方債

4,315
（0.1）

短期社債

国際業務部門60,094
（2.9）
－
（－）

－
（－）

－
（－）

三井住友信託銀行
決算データ

－
（－）

合計

国内業務部門424,132（7.5）

131,305
（3.5）

4,315
（0.1）

4,808
（0.1）

750,786（13.2）

722,224（19.4）

－
（－）

−
（−）

平成29年9月末
国際業務部門合計

210,230（11.0）
−
（−）

−
（−）

−
（−）

341,536
（6.1）
4,808
（0.1）
−
（−）

722,224（12.8）

社債

750,786（21.0）

株式

1,675,365（46.7）－（－）

1,675,365（29.5）

1,904,506（51.2）−（−）

1,904,506（33.7）

786,384（22.0）

2,035,528（97.1）

2,821,913（49.7）

961,450（25.8）

1,708,085（89.0）

2,669,536（47.3）

1,810,154（86.4）

1,810,154（31.9）

1,468,605（26.0）

156,787（7.5）

156,787
（2.8）

−
（−）

1,468,605（76.6）
153,217（8.0）

153,217（2.7）

2,095,623（100.0）5,676,513（100.0）3,724,296（100.0）1,918,316（100.0）5,642,612（100.0）

その他の証券
うち外国債券
うち外国株式

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

（注）
（

－
（－）
－
（－）

3,580,889（100.0）

合計−（−））内は構成比であります。

（2） 平均残高（単位：百万円、％）国内業務部門国債

530,045（17.2）

地方債

3,349
（0.1）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

短期社債

平成28年度中間期
国際業務部門67,383
（4.0）
－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

合計

国内業務部門597,428（12.5）

213,326
（7.0）

3,349
（0.1）

5,889
（0.2）

758,167（15.9）

733,636（24.1）

－
（－）

−
（−）

平成29年度中間期
国際業務部門101,592
（5.6）
−
（−）

−
（−）

−
（−）

合計

314,919
（6.5）
5,889
（0.1）
−
（−）

733,636（15.1）

社債

758,167（24.7）

株式

1,097,510（35.7）－（－）

1,097,510（22.9）

1,078,038（35.5）−（−）

1,078,038（22.3）

685,625（22.3）

1,633,650（96.0）

2,319,276（48.6）

1,007,880（33.2）

1,707,247（94.4）

2,715,127（56.0）

1,412,266（83.0）

1,412,266（29.6）

1,469,538（30.3）

154,886（9.1）

154,886
（3.2）

−
（−）

1,469,538（81.2）
154,610（8.5）

154,610（3.2）

1,701,034（100.0）4,775,731（100.0）3,038,772（100.0）1,808,839（100.0）4,847,612（100.0）

その他の証券
うち外国債券
うち外国株式

開示項目一覧

116（単位：百万円、％）

平成28年9月末－（－）

3,074,697（100.0）

合計
（注）
（

－
（－）

）内は構成比であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌−（−）

単体：銀行業務の状況（単位：％）

国内業務部門預証率（末残）預証率（平残）（注）預証率＝

平成28年度中間期
国際業務部門合計

国内業務部門

平成29年度中間期
国際業務部門

合計

13.95

28.44

17.18

14.33

18.45

15.51

11.95

23.56

14.49

11.52

20.14

13.71

有価証券
預金＋譲渡性預金（4） 有価証券残存期間別残高（単位：百万円）

1年超3年以下3年超5年以下

4,001

－

－
－

5年超7年以下
7年超10年以下10年超期間の定めのないもの
合計

地方債

299,684

－
－

短期社債

－

2,259

－
2,056

120,446－－－

424,132

4,315－

平成28年9月末

社債

株式（うち外国株式）
その他の証券（うち外国債券）

37,144

185,476

184,164

223,321

142,707101,249

161,149

893,481257,279

142,728
22,365281,510561,000

242,553
537,042

164,077－

1,675,365

495,453262,283

487,863－

156,787

750,786

1,675,365

2,821,913

1,810,154

156,787

国債

地方債

短期社債

株式

（うち外国株式）
その他の証券（うち外国債券）

1年以下

178,877−

114,009

222,436

217,390

1年超3年以下3年超5年以下

40,252

767

176,174

387,088

117,379

101

722

170,492

551,970

244,314

86,33477,817

67,29137,009764,058

438,9695年超7年以下−

7年超10年以下

10,64010年超期間の定めのないもの

111,664−−−

341,536

4,808

合計

−

平成29年9月末

社債

−

3,319

−

138,203−

1,904,506

392,646
273,518

383,259−

153,217722,224

1,904,506

2,669,536

1,468,605

153,217

公共債引受実績

地方債・政府保証債
合計（単位：百万円）

平成28年度中間期－

平成29年度中間期

−

6,862

11,585

6,862

11,585

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

その他の業務

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

国債

1年以下

国債

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 預証率

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

117

単体：信託業務の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信託業務の状況
信託財産残高表（資産）（単位：百万円）

科目

三井住友信託銀行
決算データ

貸出金
有価証券
信託受益権
受託有価証券
金銭債権
有形固定資産無形固定資産
その他債権
銀行勘定貸
現金預け金
合計

平成28年度中間期

平成29年度中間期（平成28年9月30日）（平成29年9月30日）

1,233,868
2,837,700
138,261,745
30,557
13,761,835
13,060,314
172,350
7,725,044
3,427,540
424,509180,935,468

1,351,339
2,264,596
148,185,361
29,03516,012,803
14,199,741
199,155
7,119,469
3,447,144
416,042
193,224,690

信託財産残高表（負債）（単位：百万円）

科目
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

金銭信託
年金信託
財産形成給付信託
貸付信託
投資信託
金銭信託以外の金銭の信託
有価証券の信託
金銭債権の信託
土地及びその定着物の信託
包括信託
合計

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成29年度中間期（平成29年9月30日）

29,304,421
14,811,125
17,855
11,321
66,749,783
12,171,784
21,124,374
13,829,420
108,657
22,806,724
180,935,468

29,706,214
13,973,536
17,757
10,18370,969,422
18,511,417
20,225,303
16,149,480
89,03023,572,344
193,224,690（注）1. 上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。
2. 「信託受益権」に含まれる資産管理を目的として再信託を行っている金額 平成28年9月30日現在137,777,485百万円、平成29年9月30日現在147,599,712百万円
3. 共同信託他社管理財産 平成28年9月30日現在231,945百万円、平成29年9月30日現在205,902百万円
4. 元本補てん契約のある信託の貸出金 平成28年9月30日現在52,653百万円のうち、延滞債権額は4,977百万円、貸出条件緩和債権額は80百万円、以上合計額は5,058百万円であります。
なお、破綻先債権、3ヵ月以上延滞債権はありません。
5. 元本補てん契約のある信託の貸出金 平成29年9月30日現在43,996百万円のうち、延滞債権額は4,870百万円、貸出条件緩和債権額は51百万円、以上合計額は4,922百万円であります。
なお、破綻先債権、3ヵ月以上延滞債権はありません。

開示項目一覧

118

平成28年度中間期（平成28年9月30日）

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

単体：信託業務の状況（1） 金銭信託
資産

科目
貸出金

有価証券
その他
合計

（単位：百万円）

平成28年度中間期（平成28年9月30日）

43,99629
3,301,453

3,329,652

3,345,480

貸出金

有価証券
その他
合計

（単位：百万円）（平成28年9月30日）

－

科目
元本

債権償却準備金
その他
合計−
10,183

11,321

10,1833,329,407

3,345,219

92
151

92
167

3,329,652

3,345,480

平成28年度中間期

平成29年度中間期（単位：百万円）

科目（平成29年9月30日）－
11,321

平成29年度中間期（平成29年9月30日）

負債

平成29年度中間期−

平成28年度中間期（平成28年9月30日）（平成28年9月30日）

元本

特別留保金
その他
合計

（平成29年9月30日）

10,891

9,769

56
373

50
363

11,321

10,183

三井住友信託銀行
決算データ

科目

平成29年度中間期

29
3,276,969

平成28年度中間期（単位：百万円）（平成29年9月30日）

52,653（2） 貸付信託
資産

負債

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む）の内訳

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

119単体：信託業務の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信託業務の状況
金銭信託等の受入状況（1） 受入状況（単位：百万円）

金銭信託
年金信託
財産形成給付信託
貸付信託
合計

平成28年9月末

平成29年9月末

29,304,421
14,811,125
17,855
11,32144,144,723

29,706,214
13,973,536
17,757
10,18343,707,691（注）合計金額を信託資金量としております。

（2） 信託期間別元本残高

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

金銭信託

1年未満
1年以上2年未満
2年以上5年未満
5年以上
合計

平成28年9月末

1,111,810
7,458,460
3,585,633
15,558,257
27,714,162

貸付信託

－
－
1,896
8,994
10,891

金銭信託

平成29年9月末

貸付信託854,253
1,187,711
11,070,690
14,759,183
27,871,837

−
−
1,703
8,065
9,769

金銭信託等の運用状況
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ※「金銭信託等の運用状況」における以下の各表の貸出金残高、有価証券残高は、金銭信託、年金信託、財産形成給付信託並びに貸付信託にかかるものであります。
（1） 運用残高

金銭信託
年金信託
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

財産形成
給付信託
貸付信託
合計

（単位：百万円）

貸出金
有価証券
計
貸出金
有価証券
計
貸出金
有価証券
計
貸出金
有価証券
計
貸出金
有価証券
計

平成28年9月末

平成29年9月末

1,223,129
1,414,366
2,637,495

1,344,831
1,483,966
2,828,797
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1,344,831
1,483,966
2,828,797

－
－
－
－
－
－
－
－
－

1,223,129
1,414,366
2,637,495（2） 貸出金の科目別残高（単位：百万円、％）

平成28年9月末

開示項目一覧

証書貸付
手形貸付

合計
（注）
（

120

）内は構成比であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

779,661（58.0）
565,170（42.0）

1,223,129（100.0）1,344,831（100.0）

－
（－）

割引手形

2017 中間期ディスクロージャー誌

平成29年9月末

805,224（65.8）
417,905（34.2）−（−）

単体：信託業務の状況（単位：百万円）

平成28年9月末

総貸出金残高（A）
中小企業等に対する貸出金残高（B）
（B）
（A）

貸出先数

金額

平成29年9月末

貸出先数

金額

4,896件
4,788

1,223,129
1,034,885

4,190件4,106

1,344,831
1,074,087

97.7%

84.6%

97.9%

79.8%

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 中小企業等に対する貸出状況（注）中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は5千万円）以下の会社又は常用する従業員が300人（ただし、卸売業、物品賃貸業等は100人、小売業、飲食業は50人）以下の企業等であります。

（単位：百万円）

消費者ローン残高
住宅ローン残高
その他ローン残高

平成28年9月末

平成29年9月末

30,21827,6172,601

25,46323,4202,042

平成28年9月末

平成29年9月末

501,025
102,542
72,275150,345396,939
1,223,129

657,765
222,735
63,597
139,446
261,287
1,344,831

平成28年9月末

平成29年9月末（5） 貸出金の契約期間別残高（単位：百万円）（6） 業種別貸出状況（単位：百万円）

金額

構成比

0.4%
－
0.0
0.3
86.5
1.8
0.7
10.3
100.0

金額

4,250
74,300520
350
1,102,870
21,837
7,509
133,193
1,344,831

構成比

0.3%
5.6
0.0
0.0
82.0
1.6
0.6
9.9
100.0

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

4,670
－
520
3,085
1,058,113
22,015
8,118
126,606
1,223,129

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

1年以下
1年超3年以下3年超5年以下5年超7年以下
7年超
合計

製造業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
物品賃貸業
その他
合計

三井住友信託銀行
決算データ（4） 消費者ローン残高

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

121単体：信託業務の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信託業務の状況
金銭信託等の運用状況（7） 貸出金使途別残高（単位：百万円、％）

平成28年9月末

設備資金

44,510（3.6）

38,638（2.9）

運転資金1,178,618（96.4）

1,306,193（97.1）

合計

1,223,129（100.0）1,344,831（100.0）（注）（）内は構成比であります。

三井住友信託銀行
決算データ（8） 貸出金の担保別内訳（単位：百万円）

平成28年9月末

債権

土地建物
その他
小計
保証
信用

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

平成29年9月末

74

13,72626

12,692
10

13,761

12,70826,4981,182,868

22,257
1,309,865

1,223,129

1,344,831（9） 有価証券運用の状況（単位：百万円、％）

平成28年9月末

平成29年9月末

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

国債

416,134（29.4）

589,196（39.7）

地方債

59
（0.0）

短期社債

－
（－）

59
（0.0）

社債

2,279
（0.2）

1,684
（0.1）

株式

29
（0.0）

29
（0.0）

995,862（70.4）

892,994（60.2）

1,414,366（100.0）1,483,966（100.0）

その他の証券
合計（注）（）内は構成比であります。

開示項目一覧

122

平成29年9月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌−（−）

単体：信託業務の状況／総資金量（1） 年金信託業務

年金信託残高受託件数（2） 財産形成信託業務

受託残高

平成29年9月末

14,811,125

13,973,536

3,560件3,579件

平成28年9月末

平成29年9月末

935,917百万円

931,833百万円

11,264カ所
354千人

11,146カ所
342千人（注）財産形成信託の残高は、信託財産残高表の「金銭信託」に計上されております。

（3） 証券信託業務

特定金銭信託・特定金外信託
指定金外信託合計（単位：百万円）

平成28年9月末

平成29年9月末

2,012,124

2,265,065

195,929

191,6112,208,054

2,456,677

平成28年9月末

平成29年9月末

77,172,617
27,542,755
5,485,137
29,304,421
14,811,125
17,855
11,32180,083,143
29,202,613
7,172,838
29,706,214
13,973,536
17,757
10,183

三井住友信託銀行
決算データ

事業所数
加入者数

（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

個別信託の受託状況（注）1. 「金外信託」は「金銭信託以外の金銭の信託」の略称であります。
2. 「指定金外信託」の当社商品名はファンド・トラストであります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

総資金量
総資金量の推移（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

総資金量
預金
譲渡性預金
金銭信託
年金信託
財形給付信託貸付信託

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

123単体：併営業務等の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

併営業務等の状況
公共債及び証券投資信託の窓口販売実績（単位：百万円）

平成28年度中間期

国債
地方債・政府保証債
合計
証券投資信託320－320
423,754平成29年度中間期

321
−
321
606,218

公共債のディーリング実績
三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

平成28年度中間期

売買高
商品国債
商品地方債
商品政府保証債
平均残高
商品国債
商品地方債
商品政府保証債

平成29年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

517,386
517,386−−
29,291
29,103114
73

平成28年9月末

平成29年9月末

平成28年度中間期

平成29年度中間期

支払承諾の残高内訳（単位：口、百万円）

口数
金額
口数
金額
口数
金額
口数
金額

手形引受
信用状
保証
合計

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

773,652
773,652－－
54,65253,873
151
627

－
－
3
1,807
1,634
336,906
1,637
338,713

−
−
3
2,462
1,066
375,387
1,069
377,849

不動産業務

件数
取扱高
件数

売買の媒介
貸借の媒介
土地信託契約受託件数

221件
718,679百万円
24件
69件

261件
695,601百万円
22件
61件

（注）
「売買の媒介」件数及び取扱高には信託受益権の売買件数及び取扱高が含まれております。

開示項目一覧

124

証券代行業務

受託会社数（期末現在）（公開）
（未公開）
（合計）
管理株主数（期末現在）
三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

平成28年度中間期

1,398社
929社
2,327社
23,820千人

平成29年度中間期

1,425社
970社
2,395社
23,692千人

単体：貸倒引当金等の状況（単位：百万円）

平成28年3月末（△751）
50,670（△417）
12,465（△1,169）
63,136

一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
合計

平成29年3月末

個別貸倒引当金
合計
（注）
（

減少額

目的使用

平成28年9月末

その他

50,344－50,67050,344

10,992

21

12,443

10,992

61,336

21

63,114

61,336

増加額

減少額

目的使用

平成29年9月末

その他

73,281−

79,40573,281

6,124

4,508

6,267

6,124

79,405

4,508

85,67379,405

三井住友信託銀行
決算データ

（68）
79,405（82）
10,776（151）
90,182

一般貸倒引当金増加額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

貸倒引当金等の状況
貸倒引当金内訳）内は為替換算差額を内訳表示しております。

債権償却準備金
特別留保金
合計

平成28年3月末

増減額

平成28年9月末

△7
△3
△11

100
60
160
平成29年3月末

92
56
149

増減額

平成29年9月末

2
△3
△0

90
53
143

92
50
142
（単位：％）

引当率
資産区分

破綻先・実質破綻先

要注意先

平成28年9月末

大口先（与信額50億円以上）については原則
DCF法を適用。その他の債権については担保・保証等による保全のない部分に対して個別に回収可能性を見積もり、個別貸倒引当金に繰入。

平成29年9月末

100.0

100.0

63.4

70.9

5.4

9.3

貸倒実績率に基づく予想損失額を一般貸倒引
当金に繰入。大口先（与信額50億円以上）については原則DCF法を適用。その他の債権については保全、非保全別に引当。

2.9

1.8

その他要注意先

貸倒実績率に基づく予想損失額を一般貸倒引
当金に繰入。信用リスクに応じて一部の大口先（与信額50億円以上）については、原則
DCF法を適用。その他の債権については、債務者をグルーピングの上、保全、非保全別に
引当。

5.6

9.7

貸倒実績率に基づく予想損失額を一般貸倒引
当金に繰入。信用リスク等に応じて、債務者をグルーピングの上、引当。

0.1

0.1

正常先

貸出金償却額開示項目一覧

要管理先

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

破綻懸念先

引当の状況
担保・保証等による保全のない部分の全額を個別貸倒引当金に繰入。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

債権償却準備金
特別留保金
合計（単位：百万円）

貸出金償却額

平成28年度中間期

165
三井住友トラスト・ホールディングス

平成29年度中間期

1,2002017 中間期ディスクロージャー誌

125単体：リスク管理債権の状況／金融再生法に基づく資産査定の開示及び保全率

リスク管理債権の状況
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

平成28年9月末

平成29年9月末

1,050
37,516－30,056

4,710
28,518−20,634

68,62353,863

－
4,977

−
4,870

5,058

4,922

73,68158,78627,174,398
52,65328,226,793
43,996

銀行勘定
破綻先債権額
延滞債権額
3カ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額
合計

信託勘定
三井住友信託銀行
決算データ

破綻先債権額
延滞債権額
3カ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額

−
51

－
80

合計

銀信合算
総合計
貸出金残高
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

銀行勘定
信託勘定
（注）部分直接償却（平成28年9月末14,526百万円、平成29年9月末11,285百万円）後の計数。

金融再生法に基づく資産査定の開示及び保全率（単位：百万円、%）債権金額

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

（A）

銀行勘定

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
小計
正常債権
合計

平成28年9月末
担保・保証等 引当金額
保全率
債権金額
による保全額引当率（C） （C/（A－B））（（B+C）/A） （A）
（B）

9,914
31,94230,056
71,913
27,592,806
27,664,720

6,205
21,292
26,35853,856

10
4,966
80
5,058
47,59452,653

10
4,966
80
5,058

3,708
6,756
872
11,337

100.0
63.4
23.5
62.7

100.0
87.8
90.5
90.6

平成29年9月末
担保・保証等 引当金額
保全率
による保全額引当率（C） （C/（A－B））（（B+C）/A）（B）

13,19823,041
20,63456,873
28,687,724
28,744,597

10,035
19,716
19,75049,503

10
4,860
51
4,922
39,07443,996

10
4,860
51
4,922

3,162
2,358
384
5,905

100.0
70.9
43.5
80.1

100.0
95.8
97.5
97.4

信託勘定

開示項目一覧

126

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
小計
正常債権
合計

100.0

銀信合算
総合計

27,717,373（注）部分直接償却（平成28年9月末14,568百万円、平成29年9月末11,322百万円）後の計数。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

28,788,594

100.0

単体：資本・株式の状況（単位：百万円）

区分

増加の内訳
新株の発行
新株予約権の権利行使
合計
資本金

平成27年度中間期 平成28年度中間期 平成29年度中間期－－－
342,037－－－
342,037

平成27年度

平成28年度－－－
342,037－－－
342,037−−−
342,037（平成29年9月30日現在）

種類

普通株式

発行数（株）

上場金融商品取引所名

1,674,537,008－

摘要

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。
なお、単元株式数は1,000株であります。

（平成29年9月30日現在）

区分

政府及び地方公共団体
金融機関
金融商品取引業者
その他の法人
外国法人等（個人以外）（個人）
個人・その他
計

株主数（人）

－
－
－
1
－
－
－
1

単元未満株式の状況

所有株式数（単元）

割合（%）

－
－
－
1,674,537－－－
100.00－－－1,674,537－－－
100.00

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

8株

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

株式の所有者別状況

三井住友信託銀行
決算データ

発行済み株式数の内容

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

資本・株式の状況
資本金の推移（注）1単元の株式数は1,000株であります。

大株主（平成29年9月30日現在）

株主名

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

所有株式数（株） 持株比率（%）

1,674,537,008

100.00

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

127三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ

資料編〈自己資本比率関連データ〉
三井住友トラスト・ホールディングス

連結の範囲に関する事項

130

自己資本の構成に関する開示事項

131

自己資本調達手段に関する契約内容の概要・詳細

134

連結貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する
開示項目のいずれに相当するかについての説明

134

自己資本の充実度に関する事項

144

信用リスクに関する事項

145

信用リスク削減手法に関する事項

153

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

153

証券化エクスポージャーに関する事項

154

マーケット・リスクに関する事項

160

銀行勘定における出資等又は株式等
エクスポージャーに関する事項

162

信用リスク・アセットのみなし計算が適用される
エクスポージャーの額

162

銀行勘定における金利リスクに関して持株会社
グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

162

持株レバレッジ比率に関する開示事項

163

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項

164

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

130

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

自己資本比率に関する事項

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

129連結：連結の範囲

自己資本比率に関する事項
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

連結自己資本比率は、「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第20号。以下、「持株告示」という。）に定められた算式に基づいて、算出しております。
平成29年9月末において、当社は、国際統一基準を適用の上、信用リスク・アセットの算出においては先進的内部格付手法、オペレーショナル・リ
スク相当額の算出においては先進的計測手法を採用するとともに、マーケット・リスク規制を導入しております。

連結の範囲に関する事項（1） 持株告示第3条に定める連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団（以下、「持株会社グループ」という。）に属する会社と会計連結範囲に含まれる会社との相違点はございません。

三井住友信託銀行
決算データ（2） 持株会社グループに属する連結子会社は69社であります。主要な会社は次の通りであります。

三井住友信託銀行株式会社

名称

信託業務、銀行業務

主要な業務の内容（3） 持株告示第9条が適用される金融業務を営む関連法人等はございません。
（4） 持株会社グループ内の資金および自己資本の移動に係る制限等は特段ございません。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（5） その他金融機関等であって子法人等であるもののうち、規制上の所要自己資本を下回った会社はございません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

130

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示事項（連結自己資本比率）

国際様式の
該当番号

項目

平成29年
9月末

90,879平成28年
9月末

1,997,920
906,657
1,150,155
34,02524,865−584
207,147
2,109

経過措置
による
不算入額

138,098

13,515
13,5152,221,278
75,102

19,27464,25342,835

16,933

48,39932,26619△ 4,040
3,023
381

432
△ 9,305
14,7381,728

288△ 6,203
9,825
1,152

−

−

−

17,292
3−−−

40,7423−
2,541−

27,161
2
−
1,694
−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−
163,534
2,057,744

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

112,653

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

36,207

三井住友信託銀行
決算データ

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目
1a＋2−1c−26 普通株式に係る株主資本の額
2,049,591
うち、資本金及び資本剰余金の額
906,624
1a
うち、利益剰余金の額
1,209,904
2
うち、自己株式の額（△）
42,2031c
うち、社外流出予定額（△）
24,73426
うち、上記以外に該当するものの額−
1b
普通株式に係る新株予約権の額
803
その他の包括利益累計額及びその他公表準備金の額
363,5183
普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株主持分の額
2,0255
経過措置により普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額に算入され6,597るものの額の合計額
うち、普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株主持分の額
6,597
普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額（イ） 2,422,536
6
普通株式等Tier1資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除
8＋9
144,830く。）の額の合計額
8
うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額
77,097
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るも
967,733の以外のものの額
10繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
78
繰延ヘッジ損益の額△ 16,16311
適格引当金不足額
12,09212
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
1,524
13
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入
−
14
される額
15
退職給付に係る資産の額
69,171
自己保有普通株式（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
13
16
意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額−
1718
少数出資金融機関等の普通株式の額−−
19＋20＋21 特定項目に係る十パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株−
19
式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係−
20
るものに限る。）に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連す
−
21
るものの額
22
特定項目に係る十五パーセント基準超過額−
うち、その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株−
23
式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係−
24
るものに限る。）に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連す
−
25
るものの額
27
その他Tier1資本不足額−
28
普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額（ロ） 211,548
普通株式等Tier1資本
29
普通株式等Tier1資本の額（（イ）−（ロ））（ハ） 2,210,988

経過措置
による
不算入額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円、％）

131

連結：自己資本の構成

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円、％）

国際様式の
該当番号

31a
31b
32

30

34−35
33＋35
三井住友信託銀行
決算データ

33
35

36

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

37
38
39
40

42
43
44

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

45

46
48−49
47＋49
47
49

開示項目一覧

50
50a
50b

51

132

項目

平成29年
9月末

その他Tier1資本に係る基礎項目
その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額−
その他Tier1資本調達手段に係る新株予約権の額−
その他Tier1資本調達手段に係る負債の額
290,000
特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額−
その他Tier1資本に係る調整後非支配株主持分等の額
13,965
適格旧Tier1資本調達手段の額のうちその他Tier1資本に係る基礎項
193,000
目の額に含まれる額
うち、銀行持株会社及び銀行持株会社の特別目的会社等の発行
83,000
する資本調達手段の額
うち、銀行持株会社の連結子法人等（銀行持株会社の特別目的
110,000
会社等を除く。）の発行する資本調達手段の額
経過措置によりその他Tier1資本に係る基礎項目の額に算入される
1,017
ものの額の合計額
うち、為替換算調整勘定の額
1,017
その他Tier1資本に係る基礎項目の額（ニ） 497,983
その他Tier1資本に係る調整項目
自己保有その他Tier1資本調達手段の額−
意図的に保有している他の金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額−
少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額−
その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額−
経過措置によりその他Tier1資本に係る調整項目の額に算入される
20,075ものの額の合計額
うち、のれん相当額
17,161
うち、企業結合等により計上される無形固定資産相当額
1,021
うち、証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
381
うち、適格引当金不足額の50％相当額
1,511
Tier2資本不足額−
その他Tier1資本に係る調整項目の額（ホ）20,075
その他Tier1資本
その他Tier1資本の額（（ニ）−（ホ））（ヘ） 477,907
Tier1資本Tier1資本の額（（ハ）＋（ヘ））（ト） 2,688,896
Tier2資本に係る基礎項目
Tier2資本調達手段に係る株主資本の額−−
Tier2資本調達手段に係る新株予約権の額
180,000
Tier2資本調達手段に係る負債の額
特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額−
Tier2資本に係る調整後非支配株主持分等の額
3,524
適格旧Tier2資本調達手段の額のうちTier2資本に係る基礎項目の額
344,156に含まれる額
うち、銀行持株会社及び銀行持株会社の特別目的会社等の発行−する資本調達手段の額
うち、銀行持株会社の連結子法人等（銀行持株会社の特別目的
344,156
会社等を除く。）の発行する資本調達手段の額
一般貸倒引当金Tier2算入額及び適格引当金Tier2算入額の合計額
4,293
うち、一般貸倒引当金Tier2算入額
4,293
うち、適格引当金Tier2算入額−
経過措置によりTier2資本に係る基礎項目の額に算入されるものの額
63,258の合計額
うち、その他有価証券の連結貸借対照表計上額の合計額から帳63,561
簿価額の合計額を控除した額の45％相当額
うち、土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％
△ 302
相当額
Tier2資本に係る基礎項目の額（チ） 595,233

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

経過措置
による
不算入額

平成28年
9月末

経過措置
による
不算入額

−
−
220,000−
11,215
276,000
116,000
160,000△ 4,456△ 4,456
502,759
−
−
−
−

−
−
492
−
44,842
38,043
733
1,152
4,912
−
45,334457,424
2,515,169−−
90,000−3,056
383,632−
383,632
3,360
3,360
−
105,422
105,916△ 493
585,472−−328−

連結：自己資本の構成

国際様式の
該当番号

52
53
54
55

58
59

61
62
63
72
73

75
76
77
78
79
82

84
85

Tier2資本に係る調整項目
自己保有Tier2資本調達手段の額−−−
意図的に保有している他の金融機関等のTier2資本調達手段の額−−−
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段の額
−
−
3,486
その他金融機関等のTier2資本調達手段の額−−−
経過措置によりTier2資本に係る調整項目の額に算入されるものの額
3,624
9,888
の合計額
うち、金融機関等の資本調達手段の額の合計額
2,112
4,975
うち、適格引当金不足額の50％相当額
1,511
4,912
Tier2資本に係る調整項目の額
（リ）
3,624
13,375
Tier2資本Tier2資本の額（（チ）−（リ））（ヌ） 591,608
572,097
総自己資本
総自己資本の額（（ト）＋（ヌ））（ル） 3,280,504
3,087,266
リスク・アセット
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額の合計額
33,23468,500
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係
15,912
31,533
るものを除く。）の額の合計額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
19288
うち、退職給付に係る資産の額
17,292
27,161
うち、自己保有資本調達手段の額
96
うち、金融機関等の資本調達手段の額−
9,510
リスク・アセットの額の合計額（ヲ） 19,570,897
18,141,328
連結自己資本比率
連結普通株式等Tier1比率（（ハ）（ヲ）/）
11.29%
11.34%
連結Tier1比率（（ト）（ヲ）/）
13.73%
13.86%
連結総自己資本比率（（ル）（ヲ）/）
16.76%
17.01%
調整項目に係る参考事項
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目不算入額
199,341
207,754
その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調80,926
65,590
整項目不算入額
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限−−る。）に係る調整項目不算入額
繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算−−
入額
Tier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項
一般貸倒引当金の額
4,293
3,360
一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限額
9,690
7,211
内部格付手法採用行において、適格引当金の合計額から事業法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポージャーの期待損−−失額の合計額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。）
適格引当金に係るTier2資本算入上限額
99,62392,741
資本調達手段に係る経過措置に関する事項
適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額
272,500
327,000
適格旧Tier1資本調達手段の額から適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零と
−
−
する。
）
適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額
428,954514,745
適格旧Tier2資本調達手段の額から適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零と
−
−
する。
）

経過措置
による
不算入額

−
−
2,324
−

開示項目一覧

83

平成28年
9月末

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

74

経過措置
による
不算入額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

60

平成29年
9月末

三井住友信託銀行
決算データ

57

項目

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円、％）（注）当社は連結自己資本比率の算定に関し、「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」（平成26年5月13日 日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第30号）に基づき、有限責任 あずさ監査法人により外部監査を受けております。
当該外部監査は連結財務諸表の会計監査の一部ではなく、当社が必要と認めた連結自己資本比率の算定に関する内部管理体制の一部について合意された手続による調査業務を外部
監査人が実施し、その結果を当社宛に報告するものであります。外部監査人が連結自己資本比率そのものや連結自己資本比率の算定に係る内部管理体制について意見を表明するものではありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

133連結：自己資本調達手段／連結貸借対照表とのリコンサイル

自己資本調達手段に関する契約内容の概要・詳細
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本調達手段に関する契約内容の概要・詳細は、当社ホームページ（http://smth.jp/ir/basel/index.html）に掲載しております。

連結貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する開示項目のいずれに相当するかについての説明
平成29年9月末
科目（資産の部）
現金預け金
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

付表
参照番号

26,142,143

コールローン及び買入手形

159,904

買現先勘定75,310

債券貸借取引支払保証金

631,532

買入金銭債権747,500

特定取引資産534,510

金銭の信託

1,490

有価証券

5,234,392

2−b、6−a

貸出金28,342,609

6−b

外国為替

32,772

リース債権及びリース投資資産

686,741

その他資産

2,049,302

有形固定資産217,944

無形固定資産206,8932−a

退職給付に係る資産124,6373

繰延税金資産22,6324−a

支払承諾見返423,483

貸倒引当金△ 104,181

資産の部合計65,529,618

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

134

公表連結貸借対照表（注）
金額

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

6−c「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号連結：連結貸借対照表とのリコンサイル（負債の部）
預金35,044,955

譲渡性預金

6,966,238

コールマネー及び売渡手形

1,363,588

売現先勘定

1,624,326
11,881

特定取引負債

345,958

借用金

4,591,776

外国為替

358

短期社債

695,138

社債

1,560,962

信託勘定借8,750,039

その他負債

1,160,072

賞与引当金

13,828

8−a

8−b

6−d

60

退職給付に係る負債

14,530

ポイント引当金

17,488

睡眠預金払戻損失引当金

3,593

偶発損失引当金

8,545

繰延税金負債

153,969

4−b

3,016

4−c

再評価に係る繰延税金負債
支払承諾
負債の部合計「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

役員賞与引当金

付表参照番号

三井住友信託銀行
決算データ

債券貸借取引受入担保金（単位：百万円）

423,483
62,753,814

資本金261,608

1−a

資本剰余金

645,015

1−b

利益剰余金

1,209,904

1−c

自己株式

△ 42,2031−d

株主資本合計

2,074,326

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（純資産の部）

その他有価証券評価差額金

495,663繰延ヘッジ損益△ 22,244

土地再評価差額金△ 6,381

為替換算調整勘定

5,089

5△ 17,728

その他の包括利益累計額合計

454,398

3

803

1b

非支配株主持分

246,276

純資産の部合計

2,775,804

負債及び純資産の部合計

65,529,618

7

開示項目一覧

退職給付に係る調整累計額
新株予約権

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

科目

公表連結貸借対照表（注）金額（注）規制上の連結の範囲と会計上の連結の範囲は同一であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

135連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

（付表）

（注）本表の「自己資本の構成に関する開示項目」の金額については、経過措置勘案前の数値を記載しているため、自己資本に算入されている金額に加え、「自己資本の構成に関する開示」における「経過措置による不算入額」の金額が含まれています。 また、経過措置により自己資本に算入されている項目については本表には含んでおりません。

１．株主資本（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

資本金

備考

参照番号

三井住友信託銀行
決算データ

261,608

1−a

資本剰余金

645,015

1−b

利益剰余金

1,209,904

1−c

自己株式

△ 42,2031−d

株主資本合計

2,074,326（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

普通株式等Tier1資本に係る額
うち、資本金及び資本剰余金の額
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

うち、利益剰余金の額
うち、自己株式の額（△）

金額

備考

2,074,326

国際様式の
該当番号

普通株式に係る株主資本（社外流出
予定額調整前）906,624

1a

1,209,904

2

42,2031c

うち、上記以外に該当するものの額−−

その他Tier1資本調達手段に係る額

実質破綻時損失吸収条項のある優先株式に係る株主資本31a

２．無形固定資産（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

無形固定資産三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

有価証券
うち、持分法適用会社に係るのれん相当額
上記に係る税効果

金額

備考

参照番号

206,8932−a5,234,392

2−b10,56336,418（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

無形固定資産開示項目一覧

136

金額

のれんに係るもの

無形固定資産その他の無形固定資産

無形固定資産モーゲージ・サービシング・ライツ

金額

備考

96,372
84,666

国際様式の
該当番号

8
のれん、モーゲージ・サービシン
グ・ライツ以外（ソフトウェア等）

9−

特定項目に係る十パーセント基準超過額−20

特定項目に係る十五パーセント基準超過額−

24

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）に係る調整項目不算入額−

74

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌連結：連結貸借対照表とのリコンサイル（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

金額

備考

退職給付に係る資産124,637

上記に係る税効果

38,173

参照番号3（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

国際様式の
該当番号

備考

86,46415

４．繰延税金資産（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

金額

備考

参照番号

22,6324−a153,969

4−b

再評価に係る繰延税金負債

3,016

4−c

その他の無形固定資産の税効果勘案分

36,418

退職給付に係る資産の額の税効果勘案分

38,173（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

備考

国際様式の
該当番号

10

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）

98

資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず

一時差異に係る繰延税金資産−

資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず−

21

特定項目に係る十五パーセント基準超過額−

25

繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算入額−

75

５．繰延ヘッジ損益（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

繰延ヘッジ損益

金額

備考

参照番号

△ 22,2445（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

特定項目に係る十パーセント基準超過額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

繰延税金資産繰延税金負債

三井住友信託銀行
決算データ

退職給付に係る資産の額（単位：百万円）

金額

国際様式の
該当番号

備考

ヘッジ対象に係る時価評価差額が△ 20,203 「その他の包括利益累計額」として計上されているものを除いたもの

三井住友トラスト・ホールディングス

112017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

繰延ヘッジ損益の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

３．退職給付に係る資産（1）連結貸借対照表

137

連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

６．金融機関向け出資等（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

有価証券
貸出金
その他資産
その他負債

金額

備考

5,234,392
28,342,609
2,049,302
1,160,072

参照番号

6−a
6−b
6−c
6−d

劣後ローン等を含む
金融派生商品等を含む
金融派生商品等を含む（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

自己保有資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
意図的に保有している他の金融機関等の資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
少数出資金融機関等の資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目
不算入額
その他金融機関等（10%超出資）に係る資本調達手段の額
特定項目に係る十パーセント基準超過額
特定項目に係る十五パーセント基準超過額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額

金額

国際様式の
該当番号

備考

16
16
−
−
−
−
−
−
199,341
−
−
−

16
37
52
17
38
53
18
39
54

199,34172

80,926
−
−
−
−

19
23
40
55

80,92673

７．非支配株主持分（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

非支配株主持分

金額

備考

参照番号

246,2767（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

普通株式等Tier1資本に係る額

2,025

特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額
その他Tier1資本に係る額−
13,965

特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額−

Tier2資本に係る額

3,524

備考

国際様式の
該当番号

算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後5算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後30−31ab−32
34−35
46
48−49

８．その他資本調達（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

開示項目一覧

連結貸借対照表科目

借用金
社債

備考

4,591,776
1,560,962（単位：百万円）

その他Tier1資本調達手段に係る負債の額
Tier2資本調達手段に係る負債の額
三井住友トラスト・ホールディングス

参照番号

8−a
8−b

（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目

138

金額

2017 中間期ディスクロージャー誌

金額290,000
180,000

備考

国際様式の
該当番号

32
46

連結：連結貸借対照表とのリコンサイル科目（資産の部）
現金預け金

公表連結貸借対照表（注）
金額（単位：百万円）

付表
参照番号

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成28年9月末「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号

21,293,558
147,615

買現先勘定

76,851

債券貸借取引支払保証金

404,833

買入金銭債権651,845

特定取引資産752,131

金銭の信託

1,586

三井住友信託銀行
決算データ

コールローン及び買入手形

6−a

有価証券

5,285,173

2−b、6−b

貸出金

27,411,347

6−c

11,021

リース債権及びリース投資資産

639,388

その他資産

1,911,881

有形固定資産225,877

無形固定資産210,7262−a

退職給付に係る資産

97,8833

繰延税金資産23,3424−a

支払承諾見返423,525

貸倒引当金△ 88,839

資産の部合計59,479,751

6−d

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

外国為替

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

139連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

科目（負債の部）
預金32,829,968

譲渡性預金

5,286,937

コールマネー及び売渡手形

1,268,711

売現先勘定

1,589,543

三井住友信託銀行
決算データ

債券貸借取引受入担保金

110,821

特定取引負債

474,176

借用金（単位：百万円）

付表
参照番号「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号

2,324,354

外国為替

124

短期社債

946,503

社債

1,043,764

信託勘定借9,001,840

その他負債

1,313,981

賞与引当金

13,511

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

役員賞与引当金

8

6−e

60

退職給付に係る負債

14,104

ポイント引当金

17,407

睡眠預金払戻損失引当金

3,640

偶発損失引当金

7,425

繰延税金負債

110,491

4−b

3,111

4−c

再評価に係る繰延税金負債
支払承諾

423,525

負債の部合計56,784,006

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（純資産の部）
資本金261,608

1−a

資本剰余金

645,048

1−b

利益剰余金

1,150,155

1−c

自己株式

△ 34,025

1−d

株主資本合計

2,022,786

その他有価証券評価差額金

419,354

開示項目一覧

繰延ヘッジ損益△ 20,957

土地再評価差額金△ 5,852

為替換算調整勘定△ 11,140

退職給付に係る調整累計額△ 36,158

その他の包括利益累計額合計

345,246

3

584

1b

新株予約権
非支配株主持分

327,126

純資産の部合計

2,695,744

負債及び純資産の部合計

59,479,751（注）規制上の連結の範囲と会計上の連結の範囲は同一であります。

140

公表連結貸借対照表（注）
金額

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

5

7

連結：連結貸借対照表とのリコンサイル（注）本表の「自己資本の構成に関する開示項目」の金額については、経過措置勘案前の数値を記載しているため、自己資本に算入されている金額に加え、「自己資本の構成に関する開示」における「経過措置による不算入額」の金額が含まれています。 また、経過措置により自己資本に算入されている項目については本表には含んでおりません。

１．株主資本（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

資本金

金額

備考

参照番号

1−a

資本剰余金

645,048

1−b

利益剰余金

1,150,155

1−c

自己株式

△ 34,025

1−d

株主資本合計

2,022,786（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

普通株式等Tier1資本に係る額
うち、資本金及び資本剰余金の額
うち、自己株式の額（△）

国際様式の
該当番号

備考

2,022,786

普通株式に係る株主資本（社外流出
予定額調整前）906,657

1a

1,150,155

2

34,0251c

うち、上記以外に該当するものの額−−

その他Tier1資本調達手段に係る額

実質破綻時損失吸収条項のある優先株式に係る株主資本31a

２．無形固定資産（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

無形固定資産うち、持分法適用会社に係るのれん相当額
上記に係る税効果

備考

参照番号

210,7262−a5,285,173

2−b11,98034,951（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目

のれんに係るもの

無形固定資産その他の無形固定資産

無形固定資産モーゲージ・サービシング・ライツ（単位：百万円）

金額

国際様式の
該当番号

備考

107,089
80,665

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

有価証券

金額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

うち、利益剰余金の額

金額

三井住友信託銀行
決算データ

261,608

無形固定資産

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

（付表）

8
のれん、モーゲージ・サービシン
グ・ライツ以外（ソフトウェア等）

9

−
−

20

−

24

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）に係る調整項目不算入額−

74

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

特定項目に係る十パーセント基準超過額
特定項目に係る十五パーセント基準超過額

141連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

３．退職給付に係る資産の額（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

金額

備考

退職給付に係る資産の額

97,883

上記に係る税効果

29,9803（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

三井住友信託銀行
決算データ

退職給付に係る資産の額

金額

備考

67,903

国際様式の
該当番号

15

４．繰延税金資産（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

金額

備考

参照番号

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

繰延税金資産23,3424−a

繰延税金負債

110,4914−b

再評価に係る繰延税金負債

3,111

4−c

その他の無形固定資産の税効果勘案分

34,951

退職給付に係る資産の額の税効果勘案分

29,980（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

備考

国際様式の
該当番号

10

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）

721

資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず

一時差異に係る繰延税金資産−

資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

特定項目に係る十パーセント基準超過額−

21

特定項目に係る十五パーセント基準超過額−

25

繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算入額−

75

５．繰延ヘッジ損益（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

繰延ヘッジ損益金額

備考△ 20,957（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

備考

開示項目一覧

ヘッジ対象に係る時価評価差額が△ 15,509 「その他の包括利益累計額」として計上されているものを除いたもの

繰延ヘッジ損益の額

三井住友トラスト・ホールディングス

参照番号

5

（2）自己資本の構成

142

参照番号

2017 中間期ディスクロージャー誌

国際様式の
該当番号

11

連結：連結貸借対照表とのリコンサイル（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

金銭の信託
有価証券
貸出金
その他資産
その他負債

金額

備考

1,586
5,285,173
27,411,347
1,911,881
1,313,981

参照番号

6−a
6−b
6−c
6−d
6−e

劣後ローン等を含む
金融派生商品等を含む
金融派生商品等を含む（2）自己資本の構成

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

６．金融機関向け出資等（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

国際様式の
該当番号

備考

5
5
−
−
−
−
−
−
218,622
4,235
821
5,811

16
37
52
17
38
53

三井住友信託銀行
決算データ

18
39
54

207,75472

65,590
−
−
−
−

19
23
40
55

65,59073

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

自己保有資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
意図的に保有している他の金融機関等の資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
少数出資金融機関等の資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目
不算入額
その他金融機関等（10%超出資）に係る資本調達手段の額
特定項目に係る十パーセント基準超過額
特定項目に係る十五パーセント基準超過額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額

金額

７．非支配株主持分（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

備考

参照番号

327,126

7（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

普通株式等Tier1資本に係る額

2,109

特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額
その他Tier1資本に係る額−
11,215

特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額−

Tier2資本に係る額

3,056

備考

国際様式の
該当番号

算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後5算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後30−31ab−32

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

非支配株主持分

金額

34−35
46
48−49

８．その他資本調達（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

社債

金額

備考

1,043,764

8（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目

その他Tier1資本調達手段に係る負債の額
Tier2資本調達手段に係る負債の額

参照番号（単位：百万円）

金額

備考

220,000
90,000三井住友トラスト・ホールディングス

開示項目一覧

（1）連結貸借対照表

国際様式の
該当番号

32
46
2017 中間期ディスクロージャー誌

143連結：自己資本の充実度

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本の充実度に関する事項
所要自己資本の額（1） 信用リスクに対する所要自己資本の額（内部格付手法が適用される株式等エクスポージャー、みなし計算が適用されるエクスポージャーを除く）（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

標準的手法が適用されるポートフォリオ
段階的適用を予定する事業単位向けエクスポージャー
適用除外とするエクスポージャー
内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳
事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
居住用不動産向けエクスポージャー
適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
その他リテール向けエクスポージャー
その他のエクスポージャー（注）1
証券化エクスポージャー

平成28年9月末

平成29年9月末

48,98916,77632,212
1,147,227
807,415
15,241
43,504
105,723
1,632
25,005
148,704
14,85563,92921,43342,495
1,213,580
868,882
16,08535,581
115,900
1,666
25,387150,076
12,002（注）1. その他のエクスポージャーは以下のエクスポージャーであります。
購入債権、未決済取引、リース取引、CVAリスク、中央清算機関関連、リスク・ウェイト250%を適用する株式、その他資産等
2. 信用リスクに対する所要自己資本比率の額の計算方法は次のとおりであります。
標準的手法が適用されるポートフォリオ：信用リスク・アセットの額 8パーセント
内部格付手法が適用されるポートフォリオ：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額
証券化エクスポージャー：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額（2） 内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

株式等エクスポージャー
PD/LGD方式適用分
マーケット・ベース方式の簡易手法適用分
マーケット・ベース方式の内部モデル手法適用分（単位：百万円）

平成28年9月末

平成29年9月末

140,898
119,062
21,835−

132,775
111,094
21,681－（注）内部格付手法を適用する株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額の計算方法は以下のとおりであります。
PD/LGD方式適用分：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセントマーケット・ベース方式の簡易手法適用分：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント（3） 信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額

みなし計算が適用されるエクスポージャー（注）平成28年9月末

113,013（単位：百万円）

平成29年9月末

144,888（注）（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額（4） マーケット・リスクに対する所要自己資本の額

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

マーケット・リスク標準的方式における以下のカテゴリーごとの所要自己資本の額
金利リスク
株式リスク
外国為替リスクコモディティ・リスク
オプション取引
内部モデル方式（単位：百万円）

平成28年9月末

平成29年9月末

42,491
8,360
4,812
−
3,547
−
−
34,13159,296
11,139
6,198
－
4,941
－
－
48,156

平成28年9月末

平成29年9月末

76,88464,297−
12,587

79,153
66,340－12,813

平成28年9月末

平成29年9月末（5） オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額

開示項目一覧

オペレーショナル・リスク
先進的計測手法
粗利益配分手法
基礎的手法（単位：百万円）（6） 連結総所要自己資本額（単位：百万円）

連結総所要自己資本額（注）1,451,306

1,565,671（注）（信用リスク・アセットの額の合計額＋マーケット・リスク相当額を8パーセントで除して得た額＋オペレーショナル・リスク相当額を8パーセントで除して得た額） 8パーセント

144

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：信用リスク（単位：百万円）

信用リスクエクスポージャー

平成29年9月末

貸出金、コール
ローン、預け金
他

有価証券

デリバティブ
取引39,042,021

1,995,931

389,911

3カ月以上延滞エ
クスポージャー
その他
又はデフォルト
オフ・バランス エ ク ス ポ ー ジ
取引
ャー

日本

44,399,550

地域別合計

7,023,193

4,942,182

1,167,751

339,685

573,574

17,30051,422,743

43,984,203

3,163,683

729,596

3,545,260

131,772

製造業

4,380,128

2,818,853

494,300

28,905

1,038,069

11,005

4,992

4,865

10

100

15

－

鉱業、採石業、砂利採取業

88

43

44

22,340

7,302

201

－

14,836－

電気・ガス・熱供給・水道業

219,123

132,086

28,088861

58,08713

1,170,895

939,21417,007

15,698

198,973

運輸業、郵便業

594,771

531,039

5,579

807

57,344－

1,428,620

1,155,644

149,463

16,619106,89258

1,873,426

1,502,918

81,4483,353

285,706

1,690

2,376,759

1,616,073

312,160

265,795

182,729228

3,975,658

3,247,911

399,911

26,543

301,292

12,559958,027855,081

6,920

1,016

95,009224

91,921

77,152

4,808

9,728,845
24,597,144

9,589,169
21,506,847－
1,663,737

51,422,743

43,984,203

8,960,428
5,423,968

日本以外

建設業

情報通信業

卸売業、小売業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体

個人
その他

業種別合計
1年以下

1年超3年以下3年超5年以下
5年超期中平均残高
（注）1.
2.
3.
4.

－

－

－

－
369,893

9,960－

139,675
1,056,666

71,33634,656

3,163,683

729,596

3,545,260

131,772

6,713,577

526,464

242,572

1,477,814

4,377,030

281,530

84,383681,023

18,915,931
18,122,415

17,814,652
15,078,942

486,582
1,869,106

109,348
293,291

505,348
881,074

51,422,743

43,984,203

3,163,683

729,596

3,545,260

50,563,042

43,057,838

3,211,195

733,973

3,560,034

信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーのうち、事業法人等向け、リテール向け、株式等、購入債権、リース取引及び段階的適用先を表示しております。
業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年超には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は、平成29年3月末の残高と平成29年9月末の残高の平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

残存期間別合計－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

金融業、保険業－

114,471

三井住友信託銀行
決算データ

農業、林業

漁業

2,971,686

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信用リスクに関する事項
信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

145連結：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

平成28年9月末

信用リスクエクスポージャー
貸出金、コール
ローン、預け金
他

有価証券

デリバティブ
取引

34,225,977

2,294,739

387,470

3カ月以上延滞エ
クスポージャー
その他
又はデフォルト
オフ・バランス エ ク ス ポ ー ジ
取引
ャー

日本

39,984,260

地域別合計

6,286,003

3,885,229

1,573,498

426,471

400,804

23,781

46,270,264

38,111,206

3,868,238

813,9423,476,876

143,731

製造業

4,320,354

2,729,825

535,369

1,018,624

17,848

4,247

4,027

−

36,535

鉱業、採石業、砂利採取業

56

11

45

22,642

7,935

132

電気・ガス・熱供給・水道業

243,630

150,40929,584

1,018,626

869,686

22,702

運輸業、郵便業

575,959

507,171

8,260

2,300

58,226−

1,453,092

1,116,159

177,432

41,025

118,476318

1,837,903

1,390,466

124,126

8,732

314,577

2,896

2,343,702

1,493,416

413,335

190,378

246,571281

3,806,649

3,077,869

397,942

41,880288,957

22,505

812,715742,076

9,083

1,449

60,106237

88,53973,302

4,315

8,915,804
20,826,337

8,773,863
17,174,985−
2,145,909

46,270,264

38,111,206

8,438,536
5,341,758

日本以外
三井住友信託銀行
決算データ

農業、林業
漁業

建設業

情報通信業

卸売業、小売業

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体

個人
その他

業種別合計
1年以下

1年超3年以下3年超5年以下
5年超

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

残存期間別合計
期中平均残高
（注）1.
2.
3.
4.

3,076,072

119,949

220−−

14,575−2,466

61,170134

13,707

112,530

−

1,105

−

−

−

−

−
475,244

10,921−

141,940
1,030,198

60,943
37,4603,868,238

813,9423,476,876

143,7316,403,526

528,316

155,905

1,350,787

4,168,610

328,583

148,967

695,597

15,123,859
17,366,108

14,049,777
13,489,291

448,976
2,562,362

137,290371,778

487,815
942,675

46,270,264

38,111,206

3,868,238

813,9423,476,876

47,820,456

39,779,617

3,665,957

838,683

3,536,198

信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーのうち、事業法人等向け、リテール向け、株式等、購入債権、リース取引及び段階的適用先を表示しております。
業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年超には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は、平成28年3月末の残高と平成28年9月末の残高の平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。

一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額（1） 一般貸倒引当金

開示項目一覧

146

一般貸倒引当金

三井住友トラスト・ホールディングス（単位：百万円）

平成28年9月末

平成29年9月末

平成29年3月末

中間期末残高中間期末残高期末残高67,42991,621

97,5672017 中間期ディスクロージャー誌

期中増減額△ 5,946

連結：信用リスク

日本（単位：百万円）

平成28年9月末

平成29年9月末

平成29年3月末

中間期末残高中間期末残高

期末残高

期中増減額

△ 5,625

18,612

9,655

15,280

地域別合計

2,796

2,905

2,966

21,40912,56018,246△ 5,686

製造業

4,968

1,532

4,899

△ 3,366

0

1

日本以外

農業、林業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業
個人
その他

業種別合計

－

−

30

53

15

134

6

128

−

－

0

−

−

−
37

△ 122

8

7

8

5,972

2,243

3,403

661

446

424

185

139

184

502

86

342

47

2

5

△2

50
△ 840

−

－

−

4,899
3,998

4,700
3,339

4,650
4,180

21,40912,56018,2460△ 1,160

21

△ 45

△ 255
−

△ 5,686（注）業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。

（3） 特定海外債権引当勘定
平成29年9月末、平成29年3月末及び平成28年9月末については該当ありません。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

地方公共団体−△ 61

三井住友信託銀行
決算データ

漁業

−

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 個別貸倒引当金（地域別・業種別の内訳）

業種別の貸出金償却の額

製造業

農業、林業

平成28年度中間期

9

－

−

－

−

建設業
電気・ガス・熱供給・水道業

−
2

情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業

1
1

0

6

1

−

0
0

−

－

535
167

300
710

724

1,528

－

開示項目一覧

地方公共団体

業種別合計

2

－

2

−

個人
その他

－

4

不動産業

物品賃貸業

504

0

漁業

鉱業、採石業、砂利採取業

平成29年度中間期

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（単位：百万円）（注）業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

147

連結：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

標準的手法を適用するエクスポージャーについてのリスク・ウェイト区分ごとの残高（単位：百万円）

平成28年9月末

平成29年9月末

うち格付適用分

標準的手法適用のエクスポージャーについてリスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減効果勘案後の残高

うち格付適用分

11,463,095

86

12,087,290

17,0030%

10,519,669

−

－

305

−

10,877,276

10%
20%

362,941

305

－

24

396,62920－－

三井住友信託銀行
決算データ

35%

−

−

50%

42,66235

160,814

13,919652,263

3,064

75%

−

−

100%

537,51526

150%
1,250%のリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーの額

−

1
−

－

－

－

1
－

内部格付手法を適用するエクスポージャーに関する事項（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

スロッティングクライテリアに割り当てられた特定貸付債権

事業用不動産向け貸付けのうちボラティリティの高いもの
残存期間2年半以上
優……95%

良……120%
可……140%

弱い……250%

デフォルト……0%

残存期間2年半未満
優……70%

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

良……95%

可……140%

弱い……250%

デフォルト……0%

上記以外のもの

残存期間2年半以上
優……70%
良……90%

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%

残存期間2年半未満
優……50%

開示項目一覧

良……70%

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%

マーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャー
300%
400%

平成28年9月末

平成29年9月末

1,781,365

2,047,233

231,799

286,386

204,871

235,730

30,44436,086100,201

60,49464,554

139,149

9,670－

26,92850,655−21,351

26,65628,141−−

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

1,162

271

－

1,549,565

1,760,847

1,453,363

1,612,705

570,963498,545

610,236

823,320

218,603

254,094

47,68436,745

−

－

5,875

－

96,201

148,142

29,48634,32737,48473,747

18,412

28,717

10,817

11,34976,717

79,63949,371
27,34662,883
16,755−（注）平成28年3月末より特定貸付債権の一部に関数方式を適用しており、当該エクスポージャーは含んでおりません。

148

－

－

連結：信用リスク（1） 事業法人向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成29年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

EAD
EL_default リスク・ウェイト
コミットメント
加重平均
加重平均
未引出額
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

CCF

0.38%

32.79%

38.75% 14,536,764 2,625,179

17.92%
100.00%33.65%
39.78%

176.50%10.91%

1.19%

32.84%

38.95%

2,094,697

75.00%

133,484
9,130

105,859562

75.00%
75.00%

42.48% 14,942,149 2,767,793

2,201,11975.00%

357,546
47,838三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

内部格付手法を適用するポートフォリオに関する事項（注）平成28年3月末より特定貸付債権の一部に関数方式を適用しており、当該エクスポージャーを含んでおります。

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

EAD
EL_default リスク・ウェイト
コミットメント
加重平均
加重平均
未引出額
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

CCF

0.37%

33.58%

38.80%

14,110,282

2,808,061

2,186,770

75.00%

15.76%
100.00%32.84%
37.57%

167.43%17.79%

274,751
61,00352,031
16,6589,198
247

75.00%
75.00%

1.11%

33.58%

41.13%

14,446,036

2,876,751

2,196,216

75.00%

36.23%

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

平成28年9月末（注）平成28年3月末より特定貸付債権の一部に関数方式を適用しており、当該エクスポージャーを含んでおります。

（単位：百万円）

平成29年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

0.00%

44.11%

34.12%－

45.00%－

0.03%

44.11%EAD
EL_default リスク・ウェイト
コミットメント
加重平均
加重平均
未引出額
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

0.80% 17,544,732－

21,674746－－－

75.00%

11,283－

0.99% 17,556,016

139,617

21,67475.00%

282.39%－138,870

CCF－－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（2） ソブリン向けエクスポージャー（単位：百万円）

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

EAD
EL_default リスク・ウェイト
コミットメント
加重平均
加重平均
未引出額
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

CCF

0.01%

43.60%

0.96%

13,888,750

90,42820,18045.00%−

282.39%−10,121
−

1,272
−

−
−

75.00%

34.12%−
0.03%

43.60%

1.19%

13,898,872

91,70020,18075.00%−−−

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成28年9月末

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

149

連結：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 金融機関等向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成29年9月末
PD
加重平均

LGD
加重平均

正常先

0.13%

41.12%

合計

0.13%

41.12%

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下

－
－

－
－

EAD
EL_default リスク・ウェイト
コミットメント
加重平均
加重平均
未引出額
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目－

CCF

25.46%

1,030,099

671,667

74,72975.00%

25.46%

1,030,099

671,667

74,72975.00%

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

平成28年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下

合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

0.12%

41.78%

−
−

−
−

0.12%

41.78%EAD
EL_default リスク・ウェイト
コミットメント
加重平均
加重平均
未引出額
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目−

CCF

28.23%

1,277,193

605,245

108,21975.00%

28.23%

1,277,193

605,245

108,21975.00%

−
−

−
−

−
−

−
−

（4） PD/LGD方式を用いる株式等エクスポージャー−−

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成29年9月末
PD加重平均正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下合計

リスク・ウェイト加重平均

残高

0.22%

145.04%

932,959

14.05%
100.00%656.84%
1,192.50%

5,393
8

0.30%

147.99%938,361（注）リスク・ウェイト加重平均は、期待損失額に1,250%のリスク・ウェイトを乗じて得た額を含んでおります。

（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成28年9月末
PD加重平均正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

141.76%

1,036,512

9.02%
100.00%543.91%
1,192.50%

2,956
237

0.26%

143.14%

1,039,706（注）リスク・ウェイト加重平均は、期待損失額に1,250%のリスク・ウェイトを乗じて得た額を含んでおります。

三井住友トラスト・ホールディングス

残高

0.21%

開示項目一覧

150

リスク・ウェイト加重平均

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：信用リスク（単位：百万円）

平成29年9月末

居住用不動産向け
適格リボルビング型
リテール向けその他リテール向け
（事業性）
合計

LGD
加重平均

0.24%
21.27%
100.00%0.46%
35.14%
100.00%0.77%
32.89%
100.00%0.94%
37.24%
100.00%0.99%

26.84%
27.46%
28.92%
74.32%
69.64%
75.34%
61.97%
37.26%
45.19%
33.67%
31.50%
36.74%
28.34%

EL_default
加重平均21.34%
73.77%
34.63%
34.56%

リスク・ウェイト
加重平均

12.33%
163.44%100.47%
15.58%
189.20%20.74%
45.88%
97.15%
139.87%30.21%
84.45%
28.93%
15.50%

EAD
オン・バランス資産項目

8,637,640
75,601
36,022
20,439169
172
160,214620
3,452
384,6312,669
9,450
9,331,085

オフ・バランス資産項目

25,82471
1956,10984288
54,141
599
376
2,639
1
184
140,341

コミットメント
未引出額

CCF

1,239
－
－
620,234
628
3,536
168,757
88
1,143
1,734
1
46
797,411100.00%－－9.05%
13.45%
8.16%
28.47%
23.90%
22.51%
100.00%100.00%100.00%13.52%（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

その他リテール向け
（消費性）

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

PD
加重平均

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャー

平成28年9月末

居住用不動産向け

その他リテール向け（消費性）
その他リテール向け
（事業性）
合計

LGD
加重平均

0.24%
22.20%
100.00%0.50%
33.93%
100.00%0.74%
32.96%
100.00%0.99%
35.80%
100.00%1.14%

25.40%
26.01%
28.01%
74.76%
69.48%
76.72%
60.90%
36.80%
42.54%
33.26%
30.45%
34.19%
27.02%

EL_default
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

22.00%
73.45%
33.54%
31.69%

11.71%
156.01%79.51%
16.62%
193.88%43.33%
47.65%
94.55%
119.31%30.39%
79.95%
33.17%
15.32%

EAD
オン・バランス資産項目

7,844,893
89,73637,74920,551
235
254
149,523
919
3,068
358,466
3,247
10,9858,519,631

オフ・バランス資産項目

31,136141
24
46,158143
197
60,518
566
412
2,636
21
198
142,156

コミットメント
未引出額

CCF

1,451
15
−
489,100
858
2,232
181,609
160
1,032
1,448
21
38
677,969

100.00%100.00%−9.44%
16.69%
8.83%
30.76%
33.89%
33.76%
100.00%100.00%100.00%15.60%（単位：百万円）

損失実績値

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー△ 2,250
△ 364
27
1,998

平成28年度中間期
うち繰入額

うち戻入額

2,649
−
27
2,666

△ 4,899
△ 364
−
△ 667

損失実績値

△ 5,9454301,013

平成29年度中間期
うち繰入額

2,725
61
0
2,082

うち戻入額

△ 8,670△ 18－△ 1,068

前年同期損失実績値との対比△ 3,694
407
△ 28
△ 984

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

内部格付手法を適用するポートフォリオの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

適格リボルビング型
リテール向け

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

PD
加重平均

（注）与信関係費用のうち当該アセットクラスに特定出来るもののみを表示しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

【要因分析】
平成29年度中間期損失実績値については前年同期と比較して42億円減少しております。
これは主に事業法人向けエクスポージャーにおいて、不良債権の新規発生が限定的であったことに加え、一部貸出先の債務者区分改善に伴い、貸倒引当金戻入益を計上したことによるものであります。

151

連結：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

内部格付手法を適用するポートフォリオの損失額の推計値と実績値の対比（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成28年度中間期損失額推計値

92,363
1,965
992
26,243

平成29年度中間期損失額実績値

21,132
△ 633
△ 25
3,319

（注）1. 平成28年度中間期損失額推計値は平成28年9月末の期待損失額であります。
2. 平成29年度中間期損失額実績値は平成29年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成27年度中間期損失額推計値

平成28年度中間期損失額実績値

104,393
2,514
1,279
25,794

11,5482,582
27
11,193（注）1. 平成27年度中間期損失額推計値は平成27年9月末の期待損失額であります。
2. 平成28年度中間期損失額実績値は平成28年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成26年度中間期損失額推計値

173,155362
921
34,663

平成27年度中間期損失額実績値△ 7,031
1,031
3
3,304

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 平成26年度中間期損失額推計値は平成26年9月末の期待損失額であります。
2. 平成27年度中間期損失額実績値は平成27年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成25年度中間期損失額推計値

191,300
522
901
34,992

平成26年度中間期損失額実績値△ 4,095
△ 66
△5
484

（注）1. 平成25年度中間期損失額推計値は平成25年9月末の期待損失額であります。
2. 平成26年度中間期損失額実績値は平成26年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成24年度中間期損失額推計値

183,465309
1,045
27,019平成25年度中間期損失額実績値△ 2,782
△1
△ 29
1,297

（注）1. 平成24年度中間期損失額推計値は平成24年9月末の期待損失額であります。
2. 平成25年度中間期損失額実績値は平成25年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成23年度中間期損失額推計値

平成24年度中間期損失額実績値

185,151303
836
34,175

8,781
△ 21
7
2,379

（注）1. 平成23年度中間期損失額推計値は平成23年9月末の期待損失額であります。
2. 平成24年度中間期損失額実績値は平成24年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

開示項目一覧

152

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成22年度中間期損失額推計値（注）1. 平成22年度中間期損失額推計値は平成22年9月末の期待損失額であります。
2. 平成23年度中間期損失額実績値は平成23年9月末より直近1年間の合計としております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

213,322227
3,526
36,493

平成23年度中間期損失額実績値

12,553
4,753
△ 346
2,215

連結：信用リスク削減手法／派生商品取引及び長期決済期間取引（単位：百万円）

平成29年9月末

標準的手法が適用されるポートフォリオ

適格金融資産担保

内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー

うち金融機関等向けエクスポージャー
うちリテール向けエクスポージャー

適格資産担保－保証

1,003,570
2,740,338

239,167

326,568

623,068

234,548

178,317

37,356

4,619

147,408－－2,079,913
－

－

842
－

クレジットデリバティブ

－

－
－
－

－
－

平成28年9月末

標準的手法が適用されるポートフォリオ

内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー

うち金融機関等向けエクスポージャー
うちリテール向けエクスポージャー

適格資産担保保証

870,824−

2,842,308

196,855

277,406

685,399

191,865

169,349

5,904

4,989

108,057−−

2,151,005−−−

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
うち 外国為替関連取引
金利関連取引

クレジットデリバティブ取引
その他の取引

うち 預金

有価証券

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

与信相当額算出の対象となるクレジットデリバティブの想定元本額

うち クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション購入

クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション提供
信用リスク削減効果を勘案するために用いているクレジットデリバティブの想定元本額

−

−
−
−

−
−

（単位：百万円）

平成28年9月末

平成29年9月末

2,258,535

1,444,545

1,087,217

825,739

1,293,110

961,370

1,768,652

1,208,055

15,640

9,288

227

304

1,990,413

1,353,279

273,014

95,220262,485

93,606

10,5291,614

814,203

730,519

140,700

150,300

71,90074,40068,800−75,900－

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

担保の額一括精算ネッティング契約による与信相当額削減効果（△）

クレジットデリバティブ

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
派生商品取引グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額−

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

適格金融資産担保

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法を適用したエクスポージャーの額（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

長期決済期間取引担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
担保の額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

平成28年9月末

−

7

−
7

平成29年9月末

－

7

－
7

開示項目一覧

グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額（単位：百万円）（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

153連結：証券化エクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

証券化エクスポージャーに関する事項
持株会社グループがオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項
平成29年度中間期
信用リスク・アセット算出対象（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、原資産の種類・状況等
該当ありません。
（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

平成29年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

エクスポージャーの額再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー

原資産の合計額

資産譲渡型証券化取引 合成型証券化取引

オン・バランス取引 オフ・バランス取引

住宅ローン

－

38,00538,005－38,005－－－

その他
再証券化エクスポージャー
合計

－
－

－

179,895

179,895

179,895

179,895－

179,895

179,895

－

－
－

－
－

－
－

（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成29年度中間期

住宅ローン

3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

当期の累計損失額

84

△ 15

84

△ 15

－

その他
合計

（4） 証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳
該当ありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

154

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌－

連結：証券化エクスポージャー

残高

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引

38,005－

16,245
15,143
3,816

－

2,800

－
－
－
－
－
－
－

38,005

－

4,531

－
－
－
－
－

445
680
436

－

－
－
－
－
－
－
－
－

（6） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－

－

2,968

－
－
－
－
－
－
－

4,531

住宅ローン
その他
合計

1,905
－
1,905

（7） 持株告示第225条の規定により1,250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成29年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250％
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250％
合計（単位：百万円）

平成29年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

平成29年9月末

住宅ローン
その他
合計

2,800
－
2,800
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（8） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（9） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。
（10）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

155連結：証券化エクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成28年度中間期
信用リスク・アセット算出対象（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、原資産の種類・状況等
該当ありません。
（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

平成28年9月末

エクスポージャーの額

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー

原資産の合計額

資産譲渡型証券化取引 合成型証券化取引

オン・バランス取引 オフ・バランス取引

住宅ローン

その他
再証券化エクスポージャー−

55,22955,229−55,229

−

−
−

合計

−
−

−

236,064

236,064

236,064

236,064−

236,064

236,064

−

−
−

−
−

−
−

（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成28年度中間期

住宅ローン

3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

336

その他
合計

開示項目一覧
三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

11

−

−

336

11

（4） 証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳
該当ありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

156

当期の累計損失額

連結：証券化エクスポージャー

残高

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引

55,229−30,662
16,982
3,986
−
3,598

−
−
−
−
−
−
−

55,229

−

−
−
−
−
−

5,849
−
809
733
492
−
3,814

−

5,849

−

−
−
−
−
−
−
−

（6） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

住宅ローン
その他
合計

2,880
−
2,880

（7） 持株告示第225条の規定により1,250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250％
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250％
合計（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

平成28年9月末

住宅ローン
その他
合計

3,598
−
3,598
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（8） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（9） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。
（10）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

157

連結：証券化エクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

持株会社グループが投資家である証券化エクスポージャーに関する事項
平成29年度中間期
信用リスク・アセット算出対象（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

平成29年9月末

エクスポージャーの額

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー
住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け再証券化エクスポージャー
住宅ローン及び住宅ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
商業用不動産担保ローン及び商業用不動産担保ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
その他事業法人向け及びその他事業法人向けを原資産とする証券化エクスポージャー
合計

オン・バランス取引 オフ・バランス取引

766,168
170,019
34,479155,567
3,395
402,706
1,397
－
－
1,397
767,565（2） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

残高

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
合計（単位：百万円）

平成29年9月末

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引

766,168
741,029
10,171
11,411
3,395
－
159
1,397
－
1,397
－
－
－
－
767,565

72,291
48,235717
23,338
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
72,291

5,752
4,487
181
583
330
－
168
34
－
34
－
－
－
－
5,786

1,684
286
21
1,376
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1,684

（3） 持株告示第225条の規定により1,250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて原資産の種類別の額（単位：百万円）

平成29年9月末

開示項目一覧

住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け
合計

159
－
－
－
－
159

（4）保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

158

72,291
6,373
255
13,388－52,273－－－－72,291

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：証券化エクスポージャー（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成28年度中間期
信用リスク・アセット算出対象

平成28年9月末

エクスポージャーの額

オン・バランス取引 オフ・バランス取引730,236
194,379
19,237
149,807
16,785350,026
6,025
3,499
−
2,526
736,262（2） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額
平成28年9月末

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引730,236
696,790
4,213
12,246
16,785
−
201
6,025
−
5,231
794
−
−
−
736,262

136,171
115,147800
20,224
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
136,171

6,970
4,351
93
577
1,733
−
213
129
−
95
33
−
−
−
7,099

1,906
686
23
1,196
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1,906

（3） 持株告示第225条の規定により1,250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて原資産の種類別の額（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
合計（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

残高

136,171
55,450
3,199
48,274−29,246−−−−
136,171

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー
住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け再証券化エクスポージャー
住宅ローン及び住宅ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
商業用不動産担保ローン及び商業用不動産担保ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
その他事業法人向け及びその他事業法人向けを原資産とする証券化エクスポージャー
合計

平成28年9月末

201
−
−
−
−
201

（4）保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象

開示項目一覧

住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け
合計

該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

159

連結：マ−ケット・リスク

マ－ケット・リスクに関する事項
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（1） 期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値

最大値

平均値

9,870

11,912

8,607

9,936

8,663

11,228

7,749

9,222

34

85

34

57

72

96

32

54

平成28年9月末
バンキング勘定のバリュー・アット・リスク
トレーディング勘定のバリュー・アット・リスク（単位：億円）平成29年度中間期
最小値
平均値

平成28年度中間期
最小値

平成29年9月末

最大値

三井住友信託銀行
決算データ

バリュー・アット・リスク計測基準（平成29年6月23日基準より、バリュー・アット・リスク計測に係るモデル変更を実施）（平成29年6月22日基準まで）
計測手法：ハイブリッド法（分散共分散法とヒストリカル・シミュレーション法の組み合わせ）
保有期間：21営業日〜1年
観測期間：1年
バンキング勘定
信頼区間：片側99％
保有期間：10営業日
観測期間：1年
トレーディング勘定
信頼区間：片側99％（平成29年6月23日基準以降）
計測手法：ヒストリカル・シミュレーション法
保有期間：21営業日〜1年
観測期間：5年（指数加重適用）
バンキング勘定
信頼区間：片側99％
保有期間：10営業日
観測期間：5年（指数加重適用）
トレーディング勘定
信頼区間：片側99％（2） 期末のストレス・バリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるストレス・バリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値
平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

トレーディング勘定のストレス・バリュー・
アット・リスク

40
（12）

最大値
147
（46）

平成28年度中間期
最小値

平均値

26
（8）

62
（19）

平成29年9月末
215
（68）

最大値
215
（68）

（単位：億円）平成29年度中間期
最小値
平均値
26
（8）

65
（20）

ストレス・バリュー・アット・リスク計測基準（平成29年6月23日基準より、ストレス・バリュー・アット・リスク計測に係るモデル変更を実施）（平成29年6月22日基準まで）
計測手法：ハイブリッド法（分散共分散法とヒストリカル・シミュレーション法の組み合わせ）
保有期間：10営業日
観測期間：1年
トレーディング勘定
信頼区間：片側99％（平成29年6月23日基準以降）
計測手法：ヒストリカル・シミュレーション法
保有期間：10営業日
観測期間：1年
トレーディング勘定
信頼区間：片側99％（括弧内には保有期間1日とした場合の数値を記載しております。）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（3） 期末の追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の額並びに開示期間における追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の最高、平均及び最低の額
平成28年度中間期及び平成29年度中間期については該当ありません。

開示項目一覧

160

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：マ−ケット・リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（4） バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明●トレーディング勘定のバック・テスティングの状況
平成28年度中間期
損益前日比（億円）

平成29年度中間期
損益前日比（億円）

損益/VaR散布図

60

40

40

20

20

0

0

-20

-20

-40

-40

-60

0

20

（算出基準日を含む直近250営業日）

40

60

VaR（億円）

020（算出基準日を含む直近250営業日）

40

60

VaR（億円）（注）平成29年度中間期におけるトレーディング勘定のバック・テスティングの結果については、上図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が1回となっております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）平成28年度中間期におけるトレーディング勘定のバック・テスティングの結果については、上図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が4回となっております。

-60

損益/VaR散布図

三井住友信託銀行
決算データ

60

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

161連結：出資等又は株式等／みなし計算／金利リスク

銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

平成28年9月末

中間連結貸借対照表計上額及び時価（注）1
上場株式等エクスポージャー
上記以外の出資等又は株式等エクスポージャー
出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（注）2

中間連結貸借対照表
計上額

損益
9,951

時価

時価

1,257,941

1,257,941

1,488,571

1,488,571

77,49877,49873,60373,603

売却益

売却損

11,844731

三井住友信託銀行
決算データ

中間連結貸借対照表で認識され、かつ、中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額
中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額

平成29年9月末

中間連結貸借対照表
計上額

償却
1,160

損益
9,173

売却益

売却損

10,5301,356

償却
0820,274

548,107

該当ありません

該当ありません

平成28年9月末

平成29年9月末

1,116,394
76,717
1,039,676

1,017,970
79,639938,331（注）1. その他有価証券で国内株式及び外国株式のみを対象とした計数を表示しております。
2. 中間連結損益計算書の株式等売却損益及び株式等償却の計数を表示しております。

（単位：百万円）

ポートフォリオの区分ごとの金額
マーケット・ベース方式を採用するポートフォリオ
PD/LGD方式を採用するポートフォリオ（注）ポートフォリオの区分ごとの金額は信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

みなし計算が適用されるエクスポージャーの額合計
ルック・スルー方式
単純過半数方式
運用基準方式
内部モデル手法
リスク・ウェイトが400％以下の蓋然性が高いもの
上記のいずれにも該当しないもの

平成29年9月末

1,649,023
1,540,992
46,72321,003−39,381922

1,878,782
1,759,337
58,53725,901－
33,9291,076（注）信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

銀行勘定における金利リスクに関して持株会社グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額●アウトライヤー比率（単位：百万円）

総金利リスク量
円金利
ドル金利
その他金利
アウトライヤー比率
開示項目一覧

162

平成28年9月末

平成28年9月末

平成29年9月末

146,823
5,113
132,8648,844
5.0%

112,126
40,64759,91911,5593.6%（注）1. 三井住友信託銀行以外の連結対象会社の資産が僅少であったため、リスク量、アウトライヤー比率とも三井住友信託銀行連結の数値を表記しております。
2. 「主要行等向けの総合的な監督指針」に定めるアウトライヤー基準に基づき、以下の前提により算出した数値を表記しております。
・リスク計測方法：金利感応度方式
・金利変動シナリオ：保有期間1年、最低5年の観測期間で計算される金利変動の1パーセンタイル値と99パーセンタイル値による金利ショック
・コア預金の定義：①過去5年間の最低残高、②過去5年間の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高、③現残高の50%相当額のうち、最小の額を上限として、③の金額を満期5年（平均残存年数2.5年）として使用

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：レバレッジ比率（単位：百万円、％）国際様式 国際様式（表2）の （表1）の該当番号 該当番号

項目

56,857,686
59,479,751−－−

2,670,831
245,881
62,612,905

2,622,064
215,294
56,642,392

630,066
1,167,951
688,175

584,888946,414456,672－−

239,508

211,689

77,90071,90077,90071,9002,246,684

1,776,286

706,843－
200,120

481,685−
39,328906,963

521,013

7,322,876
4,749,980
2,572,895

7,436,868
4,744,646
2,692,221

2,688,896
68,339,449
3.93%

2,515,169
61,631,915
4.08%

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

62,858,786
65,529,618－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成28年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

オン ･ バランス資産の額
1
調整項目控除前のオン・バランス資産の額
1
連結貸借対照表における総資産の額
1a2
持株レバレッジ比率の範囲に含まれない子法人等の資産の額（△）
1b
持株レバレッジ比率の範囲に含まれる子会社の資産の額（連結貸借対照表にお1c7
ける総資産の額に含まれる額を除く。）
1d3
連結貸借対照表における総資産の額から控除される調整項目以外の資産の額（△）
Tier1資本に係る調整項目の額（△）
2
7
オン・バランス資産の額（イ）3
デリバティブ取引等に関する額
4
デリバティブ取引等に関する再構築コストの額
デリバティブ取引等に関するアドオンの額
5
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた証拠金の対価の額
連結貸借対照表から控除されているデリバティブ取引等に関連して現金で差し6入れた証拠金の対価の額
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた変動証拠金の対価の額のうち7控除する額（△）
清算会員である銀行又は銀行持株会社が補償を義務付けられていない顧客との8
トレード・エクスポージャーの額（△）
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整後想
9
定元本の額
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整後想
10
定元本の額から控除した額（△）
デリバティブ取引等に関する額（ロ）
114
レポ取引等に関する額
12
レポ取引等に関する資産の額
レポ取引等に関する資産の額から控除した額（△）
13
14
レポ取引等に関するカウンターパーティ・リスクのエクスポージャーの額
代理取引のエクスポージャーの額
15165
レポ取引等に関する額（ハ）
オフ・バランス取引に関する額
17
オフ・バランス取引の想定元本の額
オフ・バランス取引に係るエクスポージャーの額への変換調整の額（△）
18
オフ・バランス取引に関する額（ニ）19
6
持株レバレッジ比率
20
資本の額
（ホ）
総エクスポージャーの額（（イ）＋（ロ）＋（ハ）＋（ニ））（へ）
21
8
持株レバレッジ比率（（ホ）/（へ））22

平成29年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

持株レバレッジ比率に関する開示事項
持株レバレッジ比率の構成に関する事項

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

163連結：流動性カバレッジ比率

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項
連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（単位：百万円、％、件）項目

平成29年度第2四半期

平成29年度第1四半期

適格流動資産（１）1

適格流動資産の合計額

資金流出額（２）234三井住友信託銀行
決算データ

5
6
7
8
9
10
11
12
13

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

14
15
16

リテール無担保資金調達に係る資金流出額
うち、安定預金の額

うち、準安定預金の額

ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額

うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、適格オペレーショナル預金、負債性有価証券
以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
うち、負債性有価証券の額

有担保資金調達等に係る資金流出額
デリバティブ取引等、資金調達プログラム、与信・流動性
ファシリティに係る資金流出額
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額
うち、資金調達プログラムに係る資金流出額

うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額

資金提供義務等に基づく資金流出額
偶発事象に係る資金流出額
資金流出合計額

資金流入額（３）171819有担保資金運用等に係る資金流入額
貸付金等の回収に係る資金流入額
その他資金流入額20

資金流入合計額

21算入可能適格流動資産の合計額

連結流動性カバレッジ比率（４）三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

22
23
24

25,662,551
25,214,341
資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
17,741,635
782,647
17,687,376
750,937
602,070

18,062573,203

17,196

7,611,396

764,585

7,305,013

733,741

22,426,108

18,588,519

22,702,645

19,047,506

443,488

110,872

459,732

114,933

19,682,024

16,177,051

19,828,654

16,518,314

2,300,596

2,300,596

2,414,259

2,414,259

61,09937,907

5,347,125

1,358,622

5,480,033

1,387,705

560,452

560,452

553,709553,709

0

0

0

0

4,786,673

798,170

4,926,324

833,996

421,772

209,270

398,322

254,201

10,174,988

23,01010,278,079

24,86521,023,167
21,503,121
資金流入率を 資金流入率を 資金流入率を 資金流入率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
74,85065,53175,79555,0734,642,871

2,916,990

4,533,658

268,026

195,522241,076

189,548

4,985,747

3,178,043

4,850,529

3,070,467

純資金流出額連結流動性カバレッジ比率
平均値計算用データ数

2,825,846

25,662,551

25,214,341

17,845,124

18,432,654

143.8

136.7

62

62

連結流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項（1）時系列における流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
当社連結における過去2年間の流動性カバレッジ比率は、概ね安定的に推移しております。
（2）流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
当社連結の流動性カバレッジ比率は所要水準を十分に満たしており、今後も現在の水準から大きくかい離することは想定しておりません。
また、実績値は当初の見通しと大きく異なっておりません。

開示項目一覧

164（3）算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
算入可能適格流動資産は中央銀行への預け金、国債等が大半を占めております。通貨または種類等の構成や所在地に著しい変動は発生しておりません。また、主要な通貨において、算入可能適格流動資産の合計額と純資金流出額の間に著しい通貨のミスマッチは発生しておりま
せん。
（4）その他流動性カバレッジ比率に関する事項
受託財産（信託勘定）からの借入金の一部につき、「適格オペレーショナル預金に係る特例」を適用しており、月中の流出額と流入額を基に循環している資金が滞留するとして定期的に金額を推定しております。
「シナリオ法による時価変動時所要追加担保額」は適用しておりません。
なお、流動性カバレッジ比率に与える影響に鑑み、重要性が低く、かつ、実務上の制約がある連結子会社については、日次データに代えて
月末データを使用しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ

資料編〈自己資本比率関連データ〉
三井住友信託銀行

自己資本比率に関する事項

166
単体

連結

自己資本の構成に関する開示事項

203

自己資本の構成に関する開示事項

167

自己資本調達手段に関する契約内容の概要・詳細

170

貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する
開示項目のいずれに相当するかについての説明

206

連結貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する
開示項目のいずれに相当するかについての説明

自己資本の充実度に関する事項

216

170

信用リスクに関する事項

217

自己資本の充実度に関する事項

182

信用リスク削減手法に関する事項

225

信用リスクに関する事項

183

信用リスク削減手法に関する事項

191

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

225

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

証券化エクスポージャーに関する事項

226

191

マーケット・リスクに関する事項

232

証券化エクスポージャーに関する事項

192

マーケット・リスクに関する事項

198

銀行勘定における出資等又は株式等
エクスポージャーに関する事項

234

銀行勘定における出資等又は株式等
エクスポージャーに関する事項

200

信用リスク・アセットのみなし計算が適用される
エクスポージャーの額234

信用リスク・アセットのみなし計算が適用される
エクスポージャーの額

200

銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額234

単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項

235

200

連結レバレッジ比率に関する開示事項

201

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項

202

開示項目一覧

銀行勘定における金利リスクに関して連結グルー
プが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

166

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

連結の範囲に関する事項

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

165連結：連結の範囲

自己資本比率に関する事項
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本比率は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第19号。以下、「銀行告示」という。）に定められた算式に基づいて、連結ベースと単体ベースの双方について算出
しております。
平成29年9月末において、当社は、国際統一基準を適用の上、信用リスク・アセットの算出においては先進的内部格付手法、オペレーショナル・リ
スク相当額の算出においては先進的計測手法を採用するとともに、マーケット・リスク規制を導入しております。

連結の範囲に関する事項（1） 銀行告示第3条に定める連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団（以下、「連結グループ」という。）に属する会社と会計連結範囲に含まれる会社との相違点はございません。

三井住友信託銀行
決算データ（2） 連結グループに属する連結子会社は63社であります。主要な会社は次の通りであります。
名称

主要な業務の内容

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

総合リース業務、割賦販売業務、クレジットカード業務

三井住友トラストクラブ株式会社

クレジットカード業務

日興アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト不動産株式会社

三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank (U.S.A.) Limited

投資運用業務、投資助言業務
不動産仲介業務

金銭の貸付業務
銀行業務、信託業務

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（3） 銀行告示第9条が適用される金融業務を営む関連法人等はございません。

（4） 連結グループ内の資金および自己資本の移動に係る制限等は特段ございません。

（5） その他金融機関等であって子法人等であるもののうち、規制上の所要自己資本を下回った会社はございません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

166

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示事項（連結自己資本比率）

国際様式の
該当番号

項目

平成29年
9月末

93,364平成28年
9月末

1,969,483
834,076
1,155,568－
20,161－－
210,530
－

経過措置
による
不算入額

140,353

6,937
6,937
2,186,950
70,57420,02466,802

44,535

13,70439,05826,03919△ 4,046
3,023
381

433
△ 9,321
14,7381,728

289△ 6,214
9,825
1,152

－

－

－

17,259－－－－40,662－－
1,861－

27,108
－
－
1,240
－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
155,9632,030,986

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

105,861

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

33,728三井住友信託銀行
決算データ

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目
1a＋2－1c－26 普通株式に係る株主資本の額
1,983,367
うち、資本金及び資本剰余金の額
798,025
1a
うち、利益剰余金の額
1,206,474
2
うち、自己株式の額（△）－
1c26
うち、社外流出予定額（△）
21,132
うち、上記以外に該当するものの額－
1b
普通株式に係る新株予約権の額－
3
その他の包括利益累計額及びその他公表準備金の額
373,456
普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株主持分の額－5
経過措置により普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額に算入され3,256るものの額の合計額
うち、普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株主持分の額
3,256
普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額（イ） 2,360,080
6
普通株式等Tier1資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除
8＋9
134,912く。）の額の合計額
8
うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額
80,096
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るも
954,816の以外のものの額
10繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
78
繰延ヘッジ損益の額△ 16,18411
適格引当金不足額
12,09212
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
1,524
13
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入
－
14
される額
15
退職給付に係る資産の額
69,037
自己保有普通株式（純資産の部に計上されるものを除く。）の額－
16
17
意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額－
18
少数出資金融機関等の普通株式の額－－
19＋20＋21 特定項目に係る十パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株－
19
式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係－
20
るものに限る。）に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連す
－
21
るものの額
22
特定項目に係る十五パーセント基準超過額－
うち、その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株－
23
式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係－
24
るものに限る。）に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連す
－
25
るものの額
27
その他Tier1資本不足額－
28
普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額（ロ） 201,461
普通株式等Tier1資本
29
普通株式等Tier1資本の額（（イ）－（ロ））（ハ） 2,158,618

経過措置
による
不算入額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円、％）167

連結：自己資本の構成

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円、％）

国際様式の
該当番号

31a
31b
32

30

34－35
33＋35
三井住友信託銀行
決算データ

33
35

36

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

37
38
39
40

42
43
44

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

45

46
48－49
47＋49
47
49

開示項目一覧

50
50a
50b

51

168

項目

平成29年
9月末

その他Tier1資本に係る基礎項目
その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額－
その他Tier1資本調達手段に係る新株予約権の額－
その他Tier1資本調達手段に係る負債の額
290,000
特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額－
その他Tier1資本に係る調整後非支配株主持分等の額
13,531
適格旧Tier1資本調達手段の額のうちその他Tier1資本に係る基礎項
110,000
目の額に含まれる額
うち、銀行及び銀行の特別目的会社等の発行する資本調達手段
110,000の額
うち、銀行の連結子法人等（銀行の特別目的会社等を除く。）－の発行する資本調達手段の額
経過措置によりその他Tier1資本に係る基礎項目の額に算入される
594
ものの額の合計額
うち、為替換算調整勘定の額
594
その他Tier1資本に係る基礎項目の額（ニ） 414,126
その他Tier1資本に係る調整項目
自己保有その他Tier1資本調達手段の額－
意図的に保有している他の金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額－
少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額－
その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額－
経過措置によりその他Tier1資本に係る調整項目の額に算入される
20,825ものの額の合計額
うち、のれん相当額
17,911
うち、企業結合等により計上される無形固定資産相当額
1,021
うち、証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
381
うち、適格引当金不足額の50％相当額
1,511
Tier2資本不足額－
その他Tier1資本に係る調整項目の額（ホ）20,825
その他Tier1資本
その他Tier1資本の額（（ニ）－（ホ））（ヘ） 393,300
Tier1資本Tier1資本の額（（ハ）＋（ヘ））（ト） 2,551,919
Tier2資本に係る基礎項目
Tier2資本調達手段に係る株主資本の額－－
Tier2資本調達手段に係る新株予約権の額
180,000
Tier2資本調達手段に係る負債の額
特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額－
Tier2資本に係る調整後非支配株主持分等の額
2,946
適格旧Tier2資本調達手段の額のうちTier2資本に係る基礎項目の額
344,156に含まれる額
うち、銀行及び銀行の特別目的会社等の発行する資本調達手段の額
344,156
うち、銀行の連結子法人等（銀行の特別目的会社等を除く。）の－発行する資本調達手段の額
一般貸倒引当金Tier2算入額及び適格引当金Tier2算入額の合計額
4,293
うち、一般貸倒引当金Tier2算入額
4,293
うち、適格引当金Tier2算入額－
経過措置によりTier2資本に係る基礎項目の額に算入されるものの額
65,769の合計額
うち、その他有価証券の連結貸借対照表計上額の合計額から帳65,621
簿価額の合計額を控除した額の45％相当額
うち、土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％147
相当額
Tier2資本に係る基礎項目の額（チ） 597,164

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

経過措置
による
不算入額

平成28年
9月末

経過措置
による
不算入額

－
－
220,000－
10,764160,000
160,000－△ 5,301△ 5,301
385,462
－
－
－
－

－
－
378
－
46,541
39,742
733
1,152
4,912
－
46,920338,5422,369,529－－
90,000－2,453
383,632
383,632
－
3,360
3,360
－
110,560
110,149411
590,007－－252－

連結：自己資本の構成

国際様式の
該当番号

52
53
54
55

58
59

61
62
63
72
73
74

76
77
78
79
82
83

85

Tier2資本に係る調整項目
自己保有Tier2資本調達手段の額－－－
意図的に保有している他の金融機関等のTier2資本調達手段の額－－－
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段の額
－
－
2,681
その他金融機関等のTier2資本調達手段の額－－－
経過措置によりTier2資本に係る調整項目の額に算入されるものの額
3,624
9,845
の合計額
うち、金融機関等の資本調達手段の額の合計額
2,112
4,933
うち、適格引当金不足額の50％相当額
1,511
4,912
Tier2資本に係る調整項目の額
（リ）
3,624
12,527
Tier2資本Tier2資本の額（（チ）－（リ））（ヌ） 593,540
577,480
総自己資本
総自己資本の額（（ト）＋（ヌ））（ル） 3,145,460
2,947,009
リスク・アセット29,962
59,913
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額の合計額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係
12,68225,305
るものを除く。）の額の合計額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
19289
うち、退職給付に係る資産の額
17,25927,108
うち、金融機関等の資本調達手段の額－
7,210
リスク・アセットの額の合計額（ヲ） 19,461,216
18,036,245
連結自己資本比率
連結普通株式等Tier1比率（（ハ）（ヲ）/）
11.09%
11.26%
連結Tier1比率（（ト）（ヲ）/）
13.11%
13.13%
連結総自己資本比率（（ル）（ヲ）/）
16.16%
16.33%
調整項目に係る参考事項
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目不算入額
195,275
206,352
その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調80,94265,595
整項目不算入額
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限－－る。）に係る調整項目不算入額
繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算－－
入額
Tier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項
一般貸倒引当金の額
4,293
3,360
一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限額
9,035
6,494
内部格付手法採用行において、適格引当金の合計額から事業法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポージャーの期待損－－失額の合計額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。）
適格引当金に係るTier2資本算入上限額
99,512
92,645
資本調達手段に係る経過措置に関する事項
適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額
194,500
233,400
適格旧Tier1資本調達手段の額から適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零と－－する。）
適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額
428,954514,745
適格旧Tier2資本調達手段の額から適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零と
－
－
する。）

経過措置
による
不算入額

－
－
1,787
－

（注）当社は連結自己資本比率の算定に関し、「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」（平成26年5月13日 日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第30号）に基づき、有限責任 あずさ監査法人により外部監査を受けております。
当該外部監査は連結財務諸表の会計監査の一部ではなく、当社が必要と認めた連結自己資本比率の算定に関する内部管理体制の一部について合意された手続による調査業務を外部
監査人が実施し、その結果を当社宛に報告するものであります。外部監査人が連結自己資本比率そのものや連結自己資本比率の算定に係る内部管理体制について意見を表明するものではありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

84

平成28年
9月末

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

75

経過措置
による
不算入額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

60

平成29年
9月末

三井住友信託銀行
決算データ

57

項目

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円、％）169

連結：自己資本調達手段／連結貸借対照表とのリコンサイル

自己資本調達手段に関する契約内容の概要・詳細
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本調達手段に関する契約内容の概要・詳細は、当社ホームページ（http://smth.jp/ir/basel/index.html）に掲載しております。

連結貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する開示項目のいずれに相当するかについての説明
平成29年9月末（単位：百万円）

科目

公表連結貸借対照表
（注）
金額

付表
参照番号

（資産の部）
三井住友信託銀行
決算データ

現金預け金

15,766,126

コールローン及び買入手形

99,904

買現先勘定

75,310

債券貸借取引支払保証金

615,975

買入金銭債権747,500

特定取引資産534,510

金銭の信託

1,490

有価証券

5,184,907

2－b、6－a

貸出金

28,136,966

6－b

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

外国為替32,772

リース債権及びリース投資資産

686,741

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

その他資産

2,001,366

有形固定資産223,613

無形固定資産187,3692－a

退職給付に係る資産

124,3973繰延税金資産25,4684－a

支払承諾見返423,483

貸倒引当金△ 104,163

資産の部合計54,763,740

開示項目一覧

170

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

6－c「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

科目

公表連結貸借対照表
（注）
金額

付表
参照番号

「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号（負債の部）
預金29,408,200

譲渡性預金

7,031,238

コールマネー及び売渡手形

1,653,588

売現先勘定

1,624,326

特定取引負債
借用金

11,881
345,958
5,051,776

外国為替

358

短期社債

695,138
1,100,085

信託勘定借3,447,144

その他負債

1,148,144

賞与引当金

13,17586－d60

退職給付に係る負債

13,476

ポイント引当金

17,488

睡眠預金払戻損失引当金

3,593

偶発損失引当金

8,545

繰延税金負債

148,904

4－b

3,016

4－c

再評価に係る繰延税金負債
支払承諾
負債の部合計三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

社債

役員賞与引当金

三井住友信託銀行
決算データ

債券貸借取引受入担保金

423,483
52,149,585
342,037

1－a

資本剰余金

455,988

1－b

利益剰余金

1,206,474

1－c

株主資本合計

2,004,500

その他有価証券評価差額金

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（純資産の部）
資本金

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

511,517

繰延ヘッジ損益△ 22,271

土地再評価差額金△ 1,381

為替換算調整勘定

2,974△ 24,018

その他の包括利益累計額合計

466,820

非支配株主持分

142,834

純資産の部合計

2,614,154

負債及び純資産の部合計

54,763,740

37

開示項目一覧

退職給付に係る調整累計額

5（注）規制上の連結の範囲と会計上の連結の範囲は同一であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

171連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

（付表）

（注）本表の「自己資本の構成に関する開示項目」の金額については、経過措置勘案前の数値を記載しているため、自己資本に算入されている金額に加え、「自己資本の構成に関する開示」における「経過措置による不算入額」の金額が含まれています。 また、経過措置により自己資本に算入されている項目については本表には含んでおりません。

１．株主資本（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

資本金

備考

参照番号

三井住友信託銀行
決算データ

342,037

1－a

資本剰余金

455,988

1－b

利益剰余金

1,206,474

1－c

株主資本合計

2,004,500（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

普通株式等Tier1資本に係る額
うち、資本金及び資本剰余金の額

金額

備考

2,004,500

国際様式の
該当番号

普通株式に係る株主資本（社外流出
予定額調整前）798,0251a

1,206,474

2

うち、自己株式の額（△）－

1c

うち、上記以外に該当するものの額－

うち、利益剰余金の額
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ－

その他Tier1資本調達手段に係る額

実質破綻時損失吸収条項のある優先株式に係る株主資本31a

２．無形固定資産（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

無形固定資産有価証券
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

172

金額

うち、持分法適用会社に係るのれん相当額
上記に係る税効果

金額

備考

187,3692－a

5,184,907

2－b

10,56329,292（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

無形固定資産参照番号

のれんに係るもの

無形固定資産その他の無形固定資産

無形固定資産モーゲージ・サービシング・ライツ

金額

備考

100,120
68,520

国際様式の
該当番号

8
のれん、モーゲージ・サービシン
グ・ライツ以外（ソフトウェア等）

9－

特定項目に係る十パーセント基準超過額－20

特定項目に係る十五パーセント基準超過額－

24

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）に係る調整項目不算入額－

74

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌連結：連結貸借対照表とのリコンサイル（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

金額

備考

退職給付に係る資産

124,397

上記に係る税効果

38,099

参照番号3（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

国際様式の
該当番号

備考

86,29715４．繰延税金資産（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

金額

備考

参照番号

25,4684－a

148,904

4－b

再評価に係る繰延税金負債

3,016

4－c

その他の無形固定資産の税効果勘案分

29,292

退職給付に係る資産の額の税効果勘案分

38,099（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

備考

国際様式の
該当番号

10

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）

98

資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず

一時差異に係る繰延税金資産－

資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず－

21

特定項目に係る十五パーセント基準超過額－

25

繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算入額－

75

５．繰延ヘッジ損益（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

繰延ヘッジ損益

金額

備考

参照番号

△ 22,271

5（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

特定項目に係る十パーセント基準超過額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

繰延税金資産繰延税金負債

三井住友信託銀行
決算データ

退職給付に係る資産の額（単位：百万円）

金額

国際様式の
該当番号

備考

ヘッジ対象に係る時価評価差額が△ 20,230 「その他の包括利益累計額」として計上されているものを除いたもの

三井住友トラスト・ホールディングス

112017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

繰延ヘッジ損益の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

３．退職給付に係る資産（1）連結貸借対照表

173

連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

６．金融機関向け出資等（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

有価証券
貸出金
その他資産
その他負債

金額

備考

5,184,907
28,136,966
2,001,366
1,148,144

6－a
6－b
6－c
6－d

劣後ローン等を含む
金融派生商品等を含む
金融派生商品等を含む（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

自己保有資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
意図的に保有している他の金融機関等の資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
少数出資金融機関等の資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目
不算入額

その他金融機関等（10%超出資）に係る資本調達手段の額
特定項目に係る十パーセント基準超過額
特定項目に係る十五パーセント基準超過額
その他Tier1相当額
Tier2相当額

その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額

金額

国際様式の
該当番号

備考

－
－
－
－
－
－
－
－
195,275
－
－
－

16
37
52
17
38
53
18
39
54

195,275

72

80,942
－
－
－
－

19
23
40
55

80,94273

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

７．非支配株主持分（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

非支配株主持分金額

備考

7（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

普通株式等Tier1資本に係る額－

特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額－
13,531

開示項目一覧

特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額
Tier2資本に係る額

三井住友トラスト・ホールディングス

参照番号142,834

その他Tier1資本に係る額

174

参照番号

－
2,946

2017 中間期ディスクロージャー誌

備考

国際様式の
該当番号

算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後5算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後30－31ab－32
34－35
46
48－49

連結：連結貸借対照表とのリコンサイル（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

借用金

金額

備考

5,051,776

8（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目

その他Tier1資本調達手段に係る負債の額
Tier2資本調達手段に係る負債の額

参照番号

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

８．その他資本調達（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

金額

備考

290,000
180,000

国際様式の
該当番号

32
46
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

175連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成28年9月末（単位：百万円）

科目

公表連結貸借対照表
（注）
金額

付表
参照番号

（資産の部）
三井住友信託銀行
決算データ

現金預け金

11,350,580

コールローン及び買入手形

57,615

買現先勘定

76,851

債券貸借取引支払保証金

404,833

買入金銭債権651,845

特定取引資産752,131

金銭の信託

1,586

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

有価証券

5,194,863

2－b、6－b

貸出金

27,068,665

6－c

外国為替

11,021

リース債権及びリース投資資産

639,388

その他資産

1,883,749

有形固定資産231,379

無形固定資産192,535

2－a

退職給付に係る資産

97,6933

繰延税金資産26,2974－a

支払承諾見返423,525

貸倒引当金△ 88,818

資産の部合計48,975,744

開示項目一覧

1766－a

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

6－d「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

科目

公表連結貸借対照表
（注）
金額

付表
参照番号

「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号（負債の部）
預金27,721,484

譲渡性預金

5,359,937

コールマネー及び売渡手形

1,558,711

売現先勘定

1,589,543

特定取引負債
借用金

110,821474,176
2,634,354

外国為替

124

短期社債

946,503

社債

732,6313,427,540

その他負債

1,302,931

賞与引当金

12,94886－e

60

退職給付に係る負債

13,129ポイント引当金

17,407

睡眠預金払戻損失引当金

3,640

偶発損失引当金

7,425

繰延税金負債

104,573

4－b

3,111

4－c

再評価に係る繰延税金負債
支払承諾
負債の部合計三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

信託勘定借役員賞与引当金

三井住友信託銀行
決算データ

債券貸借取引受入担保金

423,525
46,444,582
342,037

1－a

資本剰余金

492,039

1－b

利益剰余金

1,155,568

1－c

株主資本合計

1,989,645

その他有価証券評価差額金

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（純資産の部）
資本金

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

435,690△ 20,984

土地再評価差額金△ 827

為替換算調整勘定△ 13,254

退職給付に係る調整累計額△ 49,740

その他の包括利益累計額合計

350,883

非支配株主持分

190,632

純資産の部合計

2,531,161

負債及び純資産の部合計

48,975,744

537

開示項目一覧

繰延ヘッジ損益（注）規制上の連結の範囲と会計上の連結の範囲は同一であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

177連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

（付表）

（注）本表の「自己資本の構成に関する開示項目」の金額については、経過措置勘案前の数値を記載しているため、自己資本に算入されている金額に加え、「自己資本の構成に関する開示」における「経過措置による不算入額」の金額が含まれています。 また、経過措置により自己資本に算入されている項目については本表には含んでおりません。

１．株主資本（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

資本金

備考

参照番号

三井住友信託銀行
決算データ

342,037

1－a

資本剰余金

492,039

1－b

利益剰余金

1,155,568

1－c

株主資本合計

1,989,645（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

普通株式等Tier1資本に係る額
うち、資本金及び資本剰余金の額

金額

備考

1,989,645

国際様式の
該当番号

普通株式に係る株主資本（社外流出
予定額調整前）834,076

1a1,155,568

2

うち、自己株式の額（△）－

1c

うち、上記以外に該当するものの額－

うち、利益剰余金の額
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ－

その他Tier1資本調達手段に係る額

実質破綻時損失吸収条項のある優先株式に係る株主資本31a

２．無形固定資産（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

無形固定資産有価証券
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

178

金額

うち、持分法適用会社に係るのれん相当額
上記に係る税効果

金額

備考

192,5352－a

5,194,863

2－b

11,98028,080（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

無形固定資産参照番号

のれんに係るもの

無形固定資産その他の無形固定資産

無形固定資産モーゲージ・サービシング・ライツ

金額

備考

111,337
65,097

国際様式の
該当番号

8
のれん、モーゲージ・サービシン
グ・ライツ以外（ソフトウェア等）

9－

特定項目に係る十パーセント基準超過額－20

特定項目に係る十五パーセント基準超過額－

24

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）に係る調整項目不算入額－

74

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌連結：連結貸借対照表とのリコンサイル（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

金額

備考

退職給付に係る資産の額

97,693

上記に係る税効果

29,921

参照番号3（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

国際様式の
該当番号

備考

67,77115

４．繰延税金資産（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

金額

備考

参照番号

26,2974－a

104,573

4－b

再評価に係る繰延税金負債

3,111

4－c

その他の無形固定資産の税効果勘案分

28,080

退職給付に係る資産の額の税効果勘案分

29,921（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

備考

国際様式の
該当番号

10

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）

723

資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず

一時差異に係る繰延税金資産－

資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず－

21

特定項目に係る十五パーセント基準超過額－

25

繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算入額－

75

５．繰延ヘッジ損益（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

繰延ヘッジ損益

金額

備考

参照番号

△ 20,984

5（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

特定項目に係る十パーセント基準超過額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

繰延税金資産繰延税金負債

三井住友信託銀行
決算データ

退職給付に係る資産の額（単位：百万円）

金額

国際様式の
該当番号

備考

ヘッジ対象に係る時価評価差額が△ 15,536 「その他の包括利益累計額」として計上されているものを除いたもの

三井住友トラスト・ホールディングス

112017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

繰延ヘッジ損益の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

３．退職給付に係る資産の額（1）連結貸借対照表

179

連結：連結貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

６．金融機関向け出資等（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

金銭の信託
有価証券
貸出金
その他資産
その他負債

金額

備考

1,586
5,194,863
27,068,665
1,883,749
1,302,931

6－a
6－b
6－c
6－d
6－e

劣後ローン等を含む
金融派生商品等を含む
金融派生商品等を含む（2）自己資本の構成（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

自己資本の構成に関する開示項目

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

自己保有資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
意図的に保有している他の金融機関等の資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
少数出資金融機関等の資本調達手段の額
普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額
Tier2相当額
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目
不算入額

その他金融機関等（10%超出資）に係る資本調達手段の額
特定項目に係る十パーセント基準超過額
特定項目に係る十五パーセント基準超過額
その他Tier1相当額
Tier2相当額

その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額

金額

国際様式の
該当番号

備考

－
－
－
－
－
－
－
－
214,554
3,101
631
4,468

16
37
52
17
38
53
18
39
54

206,35272

65,595
－
－
－
－

19
23
40
55

65,59573

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

７．非支配株主持分（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

非支配株主持分金額

備考

7（2）自己資本の構成（単位：百万円）

金額

普通株式等Tier1資本に係る額－

特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額－

開示項目一覧

その他Tier1資本に係る額

10,764

特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額
Tier2資本に係る額

三井住友トラスト・ホールディングス

参照番号190,632

自己資本の構成に関する開示項目

180

参照番号

－
2,453

2017 中間期ディスクロージャー誌

備考

国際様式の
該当番号

算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後5算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後算入可能額（調整後非支配株主持分）
勘案後30－31ab－32
34－35
46
48－49

連結：連結貸借対照表とのリコンサイル（単位：百万円）

連結貸借対照表科目

借用金

金額

備考

2,634,354

8（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目

その他Tier1資本調達手段に係る負債の額
Tier2資本調達手段に係る負債の額

参照番号

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

８．その他資本調達（1）連結貸借対照表（単位：百万円）

金額

備考

220,000
90,000

国際様式の
該当番号

32
46
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

181

連結：自己資本の充実度

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本の充実度に関する事項
所要自己資本の額（1） 信用リスクに対する所要自己資本の額（内部格付手法が適用される株式等エクスポージャー、みなし計算が適用されるエクスポージャーを除く）（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

標準的手法が適用されるポートフォリオ
段階的適用を予定する事業単位向けエクスポージャー
適用除外とするエクスポージャー
内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳
事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
居住用不動産向けエクスポージャー
適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
その他リテール向けエクスポージャー
その他のエクスポージャー（注）1
証券化エクスポージャー

平成28年9月末

平成29年9月末

43,91016,77627,134
1,145,811
807,415
15,241
43,505
105,723
1,632
25,005147,287
14,85559,477
21,432
38,045
1,212,372
868,882
16,08535,581
115,900
1,666
25,387
148,869
12,002（注）1. その他のエクスポージャーは以下のエクスポージャーであります。
購入債権、未決済取引、リース取引、CVAリスク、中央清算機関関連、リスク・ウェイト250%を適用する株式、その他資産等
2. 信用リスクに対する所要自己資本比率の額の計算方法は次のとおりであります。
標準的手法が適用されるポートフォリオ：信用リスク・アセットの額×8パーセント
内部格付手法が適用されるポートフォリオ：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント＋期待損失額
証券化エクスポージャー：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント＋期待損失額（2） 内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

株式等エクスポージャー
PD/LGD方式適用分
マーケット・ベース方式の簡易手法適用分
マーケット・ベース方式の内部モデル手法適用分（単位：百万円）

平成28年9月末

平成29年9月末

140,457
118,700
21,757－132,029
110,468
21,560－（注）内部格付手法を適用する株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額の計算方法は以下のとおりであります。
PD/LGD方式適用分：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセントマーケット・ベース方式の簡易手法適用分：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント（3） 信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額

みなし計算が適用されるエクスポージャー（注）（単位：百万円）

平成28年9月末

平成29年9月末

113,024

144,889

平成28年9月末

平成29年9月末

42,491
8,360
4,812
－
3,547
－
－
34,13159,296
11,139
6,198
－
4,941
－
－
48,156

平成28年9月末

平成29年9月末

75,40362,857－
12,54576,78464,012－
12,771

平成28年9月末

平成29年9月末

1,442,899

1,556,897（注）（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント＋期待損失額（4） マーケット・リスクに対する所要自己資本の額

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

マーケット・リスク標準的方式における以下のカテゴリーごとの所要自己資本の額
金利リスク
株式リスク
外国為替リスクコモディティ・リスク
オプション取引
内部モデル方式（単位：百万円）（5） オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額

開示項目一覧

オペレーショナル・リスク
先進的計測手法
粗利益配分手法
基礎的手法（単位：百万円）（6） 連結総所要自己資本額（単位：百万円）

連結総所要自己資本額（注）（注）（信用リスク・アセットの額の合計額＋マーケット・リスク相当額を8パーセントで除して得た額＋オペレーショナル・リスク相当額を8パーセントで除して得た額）
×8パーセント

182

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：信用リスク（単位：百万円）

信用リスクエクスポージャー

平成29年9月末

貸出金、コール
ローン、預け金
他

有価証券

デリバティブ
取引39,042,005

1,990,869

389,911

3カ月以上延滞エ
クスポージャー
その他
又はデフォルト
オフ・バランス エ ク ス ポ ー ジ
取引
ャー

日本

44,394,482

地域別合計

7,023,192

4,942,181

1,167,751

339,685

573,574

17,30051,417,675

43,984,187

3,158,621

729,596

3,545,270

131,772

製造業

4,380,128

2,818,853

494,300

28,905

1,038,069

11,005

4,992

4,865

10

100

15

－

鉱業、採石業、砂利採取業

88

43

44

22,340

7,302

201

－

14,836－

電気・ガス・熱供給・水道業

219,123

132,086

28,088861

58,08713

1,170,895

939,21417,007

15,698

198,973

運輸業、郵便業

594,771

531,039

5,579

807

57,344－

1,428,620

1,155,644

149,463

16,619106,89258

1,873,426

1,502,918

81,4483,353

285,706

1,690

2,371,344

1,616,073

306,745

265,795

182,729228

3,975,658

3,247,911

399,911

26,543

301,292

12,559958,619855,081

7,512

1,016

95,009224

91,921

77,152

4,808

9,728,845
24,596,898

9,589,169
21,506,830－
1,663,498

51,417,675

43,984,187

8,960,428
5,423,968

日本以外

建設業

情報通信業

卸売業、小売業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体

個人
その他

業種別合計
1年以下

1年超3年以下3年超5年以下
5年超期中平均残高
（注）1.
2.
3.
4.

－

－

－

－
369,893

9,960－

139,675
1,056,676

71,33634,656

3,158,621

729,596

3,545,270

131,772

6,713,577

526,464

242,572

1,477,814

4,377,031

281,529

84,383681,023

18,915,931
18,117,346

17,815,650
15,077,929

485,585
1,865,041

109,348
293,291

505,348
881,083

51,417,675

43,984,187

3,158,621

729,596

3,545,270

50,557,325

43,057,823

3,205,492

733,973

3,560,036

信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーのうち、事業法人等向け、リテール向け、株式等、購入債権、リース取引及び段階的適用先を表示しております。
業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年超には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は、平成29年3月末の残高と平成29年9月末の残高の平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

残存期間別合計－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

金融業、保険業－

114,471

三井住友信託銀行
決算データ

農業、林業

漁業

2,971,696

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信用リスクに関する事項
信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

183

連結：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

平成28年9月末

信用リスクエクスポージャー
貸出金、コール
ローン、預け金
他

有価証券

デリバティブ
取引

34,225,987

2,291,144

387,470

3カ月以上延滞エ
クスポージャー
その他
又はデフォルト
オフ・バランス エ ク ス ポ ー ジ
取引
ャー

日本

39,980,681

地域別合計

6,286,116

3,885,228

1,573,611

426,471

400,804

23,781

46,266,798

38,111,216

3,864,756

813,9423,476,883

143,731

製造業

4,320,354

2,729,825

535,369

1,018,624

17,848

4,247

4,027

－

36,535

鉱業、採石業、砂利採取業

56

11

45

22,642

7,935

132

電気・ガス・熱供給・水道業

243,630

150,40929,584

1,018,626

869,686

22,702

運輸業、郵便業

575,959

507,171

8,260

2,300

58,226－

1,453,092

1,116,159

177,432

41,025

118,476318

1,837,903

1,390,466

124,126

8,732

314,577

2,896

2,339,732

1,493,426

409,354

190,378

246,571281

3,806,649

3,077,869

397,942

41,880288,957

22,505

813,312742,076

9,679

1,449

60,106237

88,53973,302

4,315

8,915,804
20,826,245

8,773,863
17,174,984－
2,145,811

46,266,798

38,111,216

8,438,536
5,341,769

日本以外
三井住友信託銀行
決算データ

農業、林業
漁業

建設業

情報通信業

卸売業、小売業

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体

個人
その他

業種別合計
1年以下

1年超3年以下3年超5年以下
5年超

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

残存期間別合計
期中平均残高
（注）1.
2.
3.
4.

3,076,078

119,949

220－－

14,575－2,466

61,170134

13,707

112,530

－

1,105

－

－

－

－

－
475,244

10,921－

141,940
1,030,204

60,943
37,4603,864,756

813,9423,476,883

143,7316,403,526

528,316

155,905

1,350,787

4,168,620

328,583

148,967

695,597

15,123,859
17,362,632

14,050,768
13,488,300

447,9852,559,871

137,290371,778

487,815
942,682

46,266,798

38,111,216

3,864,756

813,9423,476,883

47,816,211

39,780,124

3,661,196

838,683

3,536,205

信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーのうち、事業法人等向け、リテール向け、株式等、購入債権、リース取引及び段階的適用先を表示しております。
業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年超には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は、平成28年3月末の残高と平成28年9月末の残高の平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。

一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額（1） 一般貸倒引当金

開示項目一覧

184

一般貸倒引当金

三井住友トラスト・ホールディングス（単位：百万円）

平成28年9月末

平成29年9月末

平成29年3月末

中間期末残高中間期末残高期末残高67,42991,621

97,5672017 中間期ディスクロージャー誌

期中増減額△ 5,946

連結：信用リスク

日本（単位：百万円）

平成28年9月末

平成29年9月末

平成29年3月末

中間期末残高中間期末残高

期末残高

期中増減額

△ 5,624

18,591

9,636

15,260

地域別合計

2,796

2,905

2,966

21,38812,541

18,227△ 5,685

製造業

4,968

1,532

4,899

△ 3,366

0

1

日本以外

農業、林業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業
個人
その他

業種別合計

－

－

30

53

15

134

6

128

－

－

0

－

－

－
37

△ 122

8

7

8

5,972

2,243

3,403

661

446

424

185

139

184

502

86

342

47

2

5

△2

50
△ 839

－

－

－

4,899
3,977

4,700
3,321

4,650
4,160

21,38812,541

18,2270△ 1,160

21

△ 45

△ 255
－

△ 5,685（注）業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。

（3） 特定海外債権引当勘定
平成29年9月末、平成29年3月末及び平成28年9月末については該当ありません。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

地方公共団体－△ 61

三井住友信託銀行
決算データ

漁業

－

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 個別貸倒引当金（地域別・業種別の内訳）

業種別の貸出金償却の額

製造業

農業、林業

9

－

－

－

－

建設業
電気・ガス・熱供給・水道業

－
2

情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業

－

1
1

0

6

1

－

0
0

－

－

535
167

300
710

724

1,528

－

開示項目一覧

地方公共団体

業種別合計

2

2

－

個人
その他

－

4

不動産業

物品賃貸業

504

0

漁業

鉱業、採石業、砂利採取業

平成29年度中間期

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成28年度中間期（注）業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

185

連結：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

標準的手法を適用するエクスポージャーについてのリスク・ウェイト区分ごとの残高（単位：百万円）

平成28年9月末

平成29年9月末

うち格付適用分

標準的手法適用のエクスポージャーについてリスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減効果勘案後の残高

1,047,602
170,795

0%
10%

－

20%

359,396

うち格付適用分

86

1,420,958－

269,654－－－

17,003－

三井住友信託銀行
決算データ

－

24

－

393,161

20

35%
50%

42,66235

160,814

13,919597,325

3,064

75%

－

－

100%

474,74626

150%
1,250%のリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーの額

－

1
－

－

－

－

－

－

1
－

内部格付手法を適用するエクスポージャーに関する事項（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

スロッティングクライテリアに割り当てられた特定貸付債権

事業用不動産向け貸付けのうちボラティリティの高いもの
残存期間2年半以上
優……95%

良……120%
可……140%

弱い……250%

デフォルト……0%

残存期間2年半未満
優……70%

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

良……95%

可……140%

弱い……250%

デフォルト……0%

上記以外のもの

残存期間2年半以上
優……70%
良……90%

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%

残存期間2年半未満
優……50%

開示項目一覧

良……70%

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%

マーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャー
300%
400%

平成28年9月末

平成29年9月末

1,781,365

2,047,233

231,799

286,386

204,871

235,730

30,44436,086100,201

60,49464,554

139,149

9,670－

26,92850,655－21,351

26,65628,141－－

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

1,162

271

－

1,549,565

1,760,847

1,453,363

1,612,705

570,963498,545

610,236

823,320

218,603

254,094

47,68436,745

－

－

5,875

－

96,201

148,142

29,48634,32737,48473,747

18,412

28,717

10,817

11,34976,50979,27749,467
27,04262,85916,418－（注）平成28年3月末より特定貸付債権の一部に関数方式を適用しており、当該エクスポージャーは含んでおりません。

186

－

－

連結：信用リスク（1） 事業法人向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成29年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

EL_default
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

38.95%

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

CCF

EAD

0.38%

32.79%

38.75% 14,536,764

17.92%
100.00%33.65%
39.78%

176.50%10.91%

2,625,179

2,094,697

75.00%

357,546
47,838133,484
9,130

105,859562

75.00%
75.00%

1.19%

32.84%

42.48% 14,942,149

2,767,793

2,201,11975.00%

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

内部格付手法を適用するポートフォリオに関する事項（注）平成28年3月末より特定貸付債権の一部に関数方式を適用しており、当該エクスポージャーを含んでおります。

平成28年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

EL_default
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

CCF

36.23%

EAD

0.37%

33.58%

38.80%

14,110,282

2,808,061

2,186,770

75.00%

15.76%
100.00%32.84%
37.57%

167.43%17.79%

274,751
61,00352,031
16,6589,198
247

75.00%
75.00%

1.11%

33.58%

41.13%

14,446,036

2,876,751

2,196,216

75.00%

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）（注）平成28年3月末より特定貸付債権の一部に関数方式を適用しており、当該エクスポージャーを含んでおります。

（単位：百万円）

平成29年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下

合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

0.00%

44.11%

34.12%－

45.00%－

0.03%

44.11%

EL_default
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

CCF

－

282.39%－0.80% 17,544,732

138,870

EAD

21,674746－－－

75.00%

11,283－

0.99% 17,556,016

139,617

21,67475.00%－－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（2） ソブリン向けエクスポージャー（単位：百万円）

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下

合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

EL_default
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

－

EAD

CCF

0.01%

43.60%

0.96%

13,888,750

90,42820,18045.00%－

282.39%－10,121
－

1,272
－

－
－

75.00%

34.12%－
0.03%

43.60%

1.19%

13,898,872

91,70020,18075.00%－－

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成28年9月末

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

187

連結：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 金融機関等向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成29年9月末
PD
加重平均

LGD
加重平均

正常先

0.13%

41.12%

合計

0.13%

41.12%

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下－－－－EL_default
加重平均－

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

CCF

25.46%

1,030,099

671,667

74,72975.00%

25.46%

1,030,099

671,667

74,72975.00%

－
－

EAD

－
－

－
－

－
－

－
－

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

平成28年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下

合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

0.12%

41.78%

－
－

－
－

0.12%

41.78%

EL_default
加重平均－

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

CCF

28.23%

1,277,203

605,245

108,21975.00%

28.23%

1,277,203

605,245

108,21975.00%

－
－

EAD

－
－

－
－

－
－

（4） PD/LGD方式を用いる株式等エクスポージャー－－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成29年9月末
PD加重平均正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下合計

リスク・ウェイト加重平均

残高

0.22%

144.93%928,256

14.05%
100.00%656.84%
1,192.50%

5,393
8

0.30%

147.90%933,658（注）リスク・ウェイト加重平均は、期待損失額に1,250%のリスク・ウェイトを乗じて得た額を含んでおります。

（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成28年9月末
PD加重平均正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下

合計

141.77%

1,033,235

9.03%
100.00%544.27%
1,192.50%

2,959
237

0.26%

143.16%

1,036,433（注）リスク・ウェイト加重平均は、期待損失額に1,250%のリスク・ウェイトを乗じて得た額を含んでおります。

三井住友トラスト・ホールディングス

残高

0.21%

開示項目一覧

188

リスク・ウェイト加重平均

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：信用リスク（単位：百万円）

平成29年9月末

居住用不動産向け
適格リボルビング型
リテール向けその他リテール向け
（事業性）
合計

LGD
加重平均
26.84%
27.46%
28.92%
74.32%
69.64%
75.34%
61.97%
37.26%
45.19%
33.67%
31.50%
36.74%
28.34%

EL_default
加重平均21.34%

73.77%

34.63%

34.56%

EAD
リスク・ウェイト
コミットメント
加重平均
未引出額
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目
12.33% 8,637,640
25,824
1,239
163.44%75,601
71－
100.47%36,022
19－
15.58%
20,43956,109620,234
189.20%1698462820.74%
172
288
3,536
45.88%
160,214
54,141
168,757
97.15%
620
599
88
139.87%
3,452
376
1,143
30.21%
384,6312,639
1,734
84.45%
2,669
1
1
28.93%
9,450
184
46
15.50% 9,331,085
140,341
797,411

CCF
100.00%－－9.05%
13.45%
8.16%
28.47%
23.90%
22.51%
100.00%100.00%100.00%13.52%（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

その他リテール向け
（消費性）

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

PD
加重平均
0.24%
21.27%
100.00%0.46%
35.14%
100.00%0.77%
32.89%
100.00%0.94%
37.24%
100.00%0.99%

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャー

平成28年9月末

居住用不動産向け

その他リテール向け（消費性）
その他リテール向け
（事業性）
合計

LGD
加重平均
25.40%
26.01%
28.01%
74.76%
69.48%
76.72%
60.90%
36.80%
42.54%
33.26%
30.45%
34.19%
27.02%

EL_default
加重平均22.00%

73.45%

33.54%

31.69%

リスク・ウェイト
加重平均
11.71%
156.01%79.51%
16.62%
193.88%43.33%
47.65%
94.55%
119.31%30.39%
79.95%
33.17%
15.32%

EAD
オン・バランス資産項目
7,844,893
89,73637,74920,551
235
254
149,523
919
3,068
358,466
3,247
10,9858,519,631

オフ・バランス資産項目
31,136141
24
46,158143
197
60,518
566
412
2,636
21
198
142,156

コミットメント
未引出額
1,451
15
－
489,100
858
2,232
181,609
160
1,032
1,448
21
38
677,969

CCF
100.00%100.00%－9.44%
16.69%
8.83%
30.76%
33.89%
33.76%
100.00%100.00%100.00%15.60%（単位：百万円）

損失実績値

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー△2,250
△364
27
1,998

平成28年度中間期
うち繰入額

2,649
－
27
2,666

うち戻入額

△4,899
△364
－
△667

損失実績値

△5,9454301,013

平成29年度中間期
うち繰入額

2,725
61
0
2,082

うち戻入額

△8,670△18－△1,068

前年同期損失実績値との対比△3,694
407
△28
△984

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

内部格付手法を適用するポートフォリオの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

適格リボルビング型
リテール向け

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

PD
加重平均
0.24%
22.20%
100.00%0.50%
33.93%
100.00%0.74%
32.96%
100.00%0.99%
35.80%
100.00%1.14%（注）与信関係費用のうち当該アセットクラスに特定出来るもののみを表示しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

【要因分析】
平成29年度中間期損失実績値については前年同期と比較して42億円減少しております。
これは主に事業法人向けエクスポージャーにおいて、不良債権の新規発生が限定的であったことに加え、一部貸出先の債務者区分改善に伴い、貸倒引当金戻入益を計上したことによるものであります。

189連結：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

内部格付手法を適用するポートフォリオの損失額の推計値と実績値の対比（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成28年度中間期損失額推計値

92,363
1,965
992
26,243（注）1. 平成28年度中間期損失額推計値は平成28年9月末の期待損失額であります。
2. 平成29年度中間期損失額実績値は平成29年9月末より直近1年間の合計としております。

三井住友信託銀行
決算データ

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

173,153362
921
34,663

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

191,299
522
901
34,992

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

190

183,465309
1,045
27,019平成26年度中間期損失額実績値△4,095△66△5484

平成25年度中間期損失額実績値△2,782
△1
△29
1,297

（単位：百万円）

平成23年度中間期損失額推計値

平成24年度中間期損失額実績値

183,995
301
1,079
34,1772017 中間期ディスクロージャー誌

8,781
△21
7
2,379
（単位：百万円）

平成22年度中間期損失額推計値（注）1. 平成22年度中間期損失額推計値は平成22年9月末の期待損失額であります。
2. 平成23年度中間期損失額実績値は平成23年9月末より直近1年間の合計としております。

三井住友トラスト・ホールディングス△7,031
1,031
3
3,304

（単位：百万円）

平成24年度中間期損失額推計値（注）1. 平成23年度中間期損失額推計値は平成23年9月末の期待損失額であります。
2. 平成24年度中間期損失額実績値は平成24年9月末より直近1年間の合計としております。

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成27年度中間期損失額実績値（単位：百万円）

平成25年度中間期損失額推計値（注）1. 平成24年度中間期損失額推計値は平成24年9月末の期待損失額であります。
2. 平成25年度中間期損失額実績値は平成25年9月末より直近1年間の合計としております。

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

11,5482,582
27
11,193（単位：百万円）

平成26年度中間期損失額推計値（注）1. 平成25年度中間期損失額推計値は平成25年9月末の期待損失額であります。
2. 平成26年度中間期損失額実績値は平成26年9月末より直近1年間の合計としております。

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成28年度中間期損失額実績値

104,393
2,514
1,276
25,794（注）1. 平成26年度中間期損失額推計値は平成26年9月末の期待損失額であります。
2. 平成27年度中間期損失額実績値は平成27年9月末より直近1年間の合計としております。

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

21,132
△633
△25
3,319
（単位：百万円）

平成27年度中間期損失額推計値（注）1. 平成27年度中間期損失額推計値は平成27年9月末の期待損失額であります。
2. 平成28年度中間期損失額実績値は平成28年9月末より直近1年間の合計としております。

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成29年度中間期損失額実績値

213,311227
3,526
36,493

平成23年度中間期損失額実績値

12,553
4,753
△346
2,215

連結：信用リスク削減手法／派生商品取引及び長期決済期間取引

標準的手法が適用されるポートフォリオ
内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー
うち金融機関等向けエクスポージャー
うちリテール向けエクスポージャー

適格金融資産担保

951,158
2,740,338
623,068
37,3562,079,913－（単位：百万円）

平成29年9月末

適格資産担保－239,167
234,548
4,619
－
－

保証

－
326,568
178,317
147,408842－

クレジットデリバティブ

－
－
－
－
－
－

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法を適用したエクスポージャーの額（単位：百万円）

812,6442,842,308
685,399
5,904
2,151,005－

平成28年9月末

適格資産担保－196,855
191,865
4,989
－
－

保証

－
277,406
169,349
108,057－－

グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
うち 外国為替関連取引
金利関連取引

クレジットデリバティブ取引
その他の取引担保の額一括精算ネッティング契約による与信相当額削減効果（△）

有価証券担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

与信相当額算出の対象となるクレジットデリバティブの想定元本額

うち クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション購入

クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション提供
信用リスク削減効果を勘案するために用いているクレジットデリバティブの想定元本額（単位：百万円）

平成28年9月末

平成29年9月末

2,258,535

1,444,545

1,087,217

825,739

1,293,110

961,370

1,768,652

1,208,055

15,640

9,288

227

304

1,990,413

1,353,279

273,014

95,220262,485

93,606

10,5291,614

814,203

730,519

140,700

150,300

71,90074,40068,800－75,900－

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

うち 預金

－
－
－
－
－
－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
派生商品取引

クレジットデリバティブ

三井住友信託銀行
決算データ

標準的手法が適用されるポートフォリオ
内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー
うち金融機関等向けエクスポージャー
うちリテール向けエクスポージャー

適格金融資産担保（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

長期決済期間取引担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額

担保の額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

平成28年9月末

－

7

－
7

平成29年9月末

－

7

－
7

開示項目一覧

グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額（単位：百万円）（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

191連結：証券化エクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

証券化エクスポージャーに関する事項
連結グループがオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項
平成29年度中間期

信用リスク・アセット算出対象（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、原資産の種類・状況等
該当ありません。
（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

エクスポージャーの額

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー

平成29年9月末

原資産の合計額

オン・バランス取引 オフ・バランス取引

住宅ローン

38,005－38,005－－－

その他
再証券化エクスポージャー
合計－

38,005－－

資産譲渡型証券化取引 合成型証券化取引－

179,895

179,895

179,895

179,895－

179,895

179,895

－

－
－

－
－

－
－

（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

平成29年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

住宅ローン

3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

84

△15

84

△ 15

－

その他
合計

（4） 証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳
該当ありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

192

当期の累計損失額

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌－

連結：証券化エクスポージャー

残高

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引

38,005－
16,245
15,143
3,816
－
2,800
－
－
－
－
－
－
－
38,005

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

（6） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

4,531
－
445
680
436
－
2,968
－
－
－
－
－
－
－
4,531

住宅ローン
その他
合計

1,905
－
1,905

（7） 銀行告示第247条の規定により1,250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成29年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
合計（単位：百万円）

平成29年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

平成29年9月末

住宅ローン
その他
合計

2,800
－
2,800
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（8） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（9） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。
（10）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

193連結：証券化エクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成28年度中間期

信用リスク・アセット算出対象（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、原資産の種類・状況等
該当ありません。
（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

エクスポージャーの額

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー

平成28年9月末

原資産の合計額

オン・バランス取引 オフ・バランス取引

住宅ローン

その他
再証券化エクスポージャー

55,229－55,229

－

－
－

合計

－

55,229－－

資産譲渡型証券化取引 合成型証券化取引－

236,064

236,064

236,064

236,064－

236,064

236,064

－

－
－

－
－

－
－

（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

平成28年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

住宅ローン

3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

336

その他
合計

開示項目一覧
三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

11

－

－

336

11

（4） 証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳
該当ありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

194

当期の累計損失額

連結：証券化エクスポージャー

残高

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引

55,229－30,662
16,982
3,986
－
3,598
－
－
－
－
－
－
－
55,229

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

（6） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

5,849
－
809
733
492
－
3,814
－
－
－
－
－
－
－
5,849

住宅ローン
その他
合計

2,880
－
2,880

（7） 銀行告示第247条の規定により1,250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
合計（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

平成28年9月末

住宅ローン
その他
合計

3,598
－
3,598
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（8） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（9） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。
（10）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

195連結：証券化エクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

連結グループが投資家である証券化エクスポージャーに関する事項
平成29年度中間期
信用リスク・アセット算出対象（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

平成29年9月末

エクスポージャーの額

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー
住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け再証券化エクスポージャー
住宅ローン及び住宅ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
商業用不動産担保ローン及び商業用不動産担保ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
その他事業法人向け及びその他事業法人向けを原資産とする証券化エクスポージャー
合計

オン・バランス取引 オフ・バランス取引

766,168
170,019
34,479155,567
3,395
402,706
1,397
－
－
1,397
767,565（2） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

残高

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
合計（単位：百万円）

平成29年9月末

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引

766,168
741,029
10,171
11,411
3,395
－
159
1,397
－
1,397
－
－
－
－
767,565

72,291
48,235717
23,338
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
72,291

5,752
4,487
181
583
330
－
168
34
－
34
－
－
－
－
5,786

1,684
286
21
1,376
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1,684

（3） 銀行告示第247条の規定により1,250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて原資産の種類別の額（単位：百万円）

平成29年9月末

開示項目一覧

住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け
合計

159
－
－
－
－
159

（4） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

196

72,291
6,373
255
13,388－52,273－－－－72,291

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：証券化エクスポージャー（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成28年度中間期
信用リスク・アセット算出対象

平成28年9月末

エクスポージャーの額

730,236
194,379
19,237
149,807
16,785350,026
6,025
3,499
－
2,526
736,262（2） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引730,236
696,790
4,213
12,246
16,785
－
201
6,025
－
5,231
794
－
－
－
736,262

136,171
115,147800
20,224
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
136,171

6,970
4,351
93
577
1,733
－
213
129
－
95
33
－
－
－
7,099

1,906
686
23
1,196
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1,906

（3） 銀行告示第247条の規定により1,250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて原資産の種類別の額（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
合計（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

残高

136,171
55,450
3,199
48,274－29,246－－－－
136,171

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー
住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け再証券化エクスポージャー
住宅ローン及び住宅ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
商業用不動産担保ローン及び商業用不動産担保ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
その他事業法人向け及びその他事業法人向けを原資産とする証券化エクスポージャー
合計

オン・バランス取引 オフ・バランス取引

平成28年9月末

201
－
－
－
－
201

（4） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象

開示項目一覧

住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け
合計

該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

197

連結：マ－ケット・リスク

マ－ケット・リスクに関する事項
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（1） 期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値

最大値

平均値

9,870

11,912

8,607

9,936

8,663

11,228

7,749

9,222

34

85

34

57

72

96

32

54

平成28年9月末
バンキング勘定のバリュー・アット・リスク
トレーディング勘定のバリュー・アット・リスク（単位：億円）平成29年度中間期
最小値
平均値

平成28年度中間期
最小値

平成29年9月末

最大値

三井住友信託銀行
決算データ

バリュー・アット・リスク計測基準（平成29年6月23日基準より、バリュー・アット・リスク計測に係るモデル変更を実施）（平成29年6月22日基準まで）
計測手法：ハイブリッド法（分散共分散法とヒストリカル・シミュレーション法の組み合わせ）
保有期間：21営業日～1年
観測期間：1年
バンキング勘定
信頼区間：片側99％
保有期間：10営業日
観測期間：1年
トレーディング勘定
信頼区間：片側99％（平成29年6月23日基準以降）
計測手法：ヒストリカル・シミュレーション法
保有期間：21営業日～1年
観測期間：5年（指数加重適用）
バンキング勘定
信頼区間：片側99％
保有期間：10営業日
観測期間：5年（指数加重適用）
トレーディング勘定
信頼区間：片側99％（2） 期末のストレス・バリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるストレス・バリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値
平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

トレーディング勘定のストレス・バリュー・
アット・リスク

40
（12）

最大値
147
（46）

平成28年度中間期
最小値

平均値

26
（8）

62
（19）

平成29年9月末
215
（68）

最大値
215
（68）

（単位：億円）平成29年度中間期
最小値
平均値
26
（8）

65
（20）

ストレス・バリュー・アット・リスク計測基準（平成29年6月23日基準より、ストレス・バリュー・アット・リスク計測に係るモデル変更を実施）（平成29年6月22日基準まで）
計測手法：ハイブリッド法（分散共分散法とヒストリカル・シミュレーション法の組み合わせ）
保有期間：10営業日
観測期間：1年
トレーディング勘定
信頼区間：片側99％（平成29年6月23日基準以降）
計測手法：ヒストリカル・シミュレーション法
保有期間：10営業日
観測期間：1年
トレーディング勘定
信頼区間：片側99％（括弧内には保有期間1日とした場合の数値を記載しております。）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（3） 期末の追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の額並びに開示期間における追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の最高、平均及び最低の額
平成28年度中間期及び平成29年度中間期については該当ありません。

開示項目一覧

198

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：マ－ケット・リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（4） バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明●トレーディング勘定のバック・テスティングの状況
平成28年度中間期
損益前日比（億円）

平成29年度中間期
損益前日比（億円）

損益/VaR散布図

60

40

40

20

20

0

0

-20

-20

-40

-40

-60

0

20

（算出基準日を含む直近250営業日）

40

60

VaR（億円）

020（算出基準日を含む直近250営業日）

40

60

VaR（億円）（注）平成29年度中間期におけるトレーディング勘定のバック・テスティングの結果については、上図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が1回となっております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）平成28年度中間期におけるトレーディング勘定のバック・テスティングの結果については、上図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が4回となっております。

-60

損益/VaR散布図

三井住友信託銀行
決算データ

60

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

199

連結：出資等又は株式等／みなし計算／金利リスク

銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

平成28年9月末

中間連結貸借対照表計上額及び時価（注）1
上場株式等エクスポージャー
上記以外の出資等又は株式等エクスポージャー
出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（注）2

中間連結貸借対照表
計上額

損益10,264

三井住友信託銀行
決算データ

中間連結貸借対照表で認識され、かつ、中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額
中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額

平成29年9月末

中間連結貸借対照表
計上額

時価

時価

1,257,941

1,257,941

1,488,571

1,488,571

62,31262,31259,00059,000

売却益

売却損

11,964

733

償却
967

損益
9,513

売却益

売却損

10,393879

償却
0845,296

573,910

該当ありません

該当ありません

平成28年9月末

平成29年9月末

1,112,913
76,5091,036,403

1,012,906
79,277
933,628（注）1. その他有価証券で国内株式及び外国株式のみを対象とした計数を表示しております。
2. 中間連結損益計算書の株式等売却損益及び株式等償却の計数を表示しております。

（単位：百万円）

ポートフォリオの区分ごとの金額
マーケット・ベース方式を採用するポートフォリオ
PD/LGD方式を採用するポートフォリオ（注）ポートフォリオの区分ごとの金額は信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

200

信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額（単位：百万円）

みなし計算が適用されるエクスポージャーの額合計
ルック・スルー方式
単純過半数方式
運用基準方式
内部モデル手法
リスク・ウェイトが400％以下の蓋然性が高いもの
上記のいずれにも該当しないもの

平成28年9月末

平成29年9月末

1,649,032
1,540,992
46,72921,003－39,384922

1,878,782
1,759,337
58,53725,901－
33,9291,076（注）信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

銀行勘定における金利リスクに関して連結グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額●アウトライヤー比率（単位：百万円）

総金利リスク量
円金利
ドル金利
その他金利
アウトライヤー比率

平成28年9月末

平成29年9月末

146,823
5,113
132,8648,844
5.0%

112,126
40,64759,91911,5593.6%（注）「主要行等向けの総合的な監督指針」に定めるアウトライヤー基準に基づき、以下の前提により算出した数値を表記しております。
・リスク計測方法：金利感応度方式
・金利変動シナリオ：保有期間1年、最低5年の観測期間で計算される金利変動の1パーセンタイル値と99パーセンタイル値による金利ショック
・コア預金の定義：①過去5年間の最低残高、②過去5年間の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高、③現残高の50%相当額のうち、最小の額を上限として、③の金額を満期5年（平均残存年数2.5年）として使用

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

連結：レバレッジ比率（単位：百万円、％）項目

平成28年9月末

52,140,765
54,763,740－

46,373,780
48,975,744－－－

2,622,974
236,566
51,904,199

2,601,964
209,325
46,164,454

630,066
1,167,951
655,875

584,888946,414436,572－－

239,508

211,689

77,90071,90077,90071,9002,214,384

1,756,186

691,285－
200,120

481,685－
39,328891,406

521,013

7,311,086
4,739,360
2,571,725

7,418,110
4,727,776
2,690,333

2,551,919
57,581,715
4.43%

2,369,529
51,131,989
4.63%

2017 中間期ディスクロージャー誌

201

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

オン・バランス資産の額
1
調整項目控除前のオン・バランス資産の額
1
連結貸借対照表における総資産の額
1a2
連結レバレッジ比率の範囲に含まれない子法人等の資産の額（△）
1b
連結レバレッジ比率の範囲に含まれる子会社の資産の額（連結貸借対照表にお1c7
ける総資産の額に含まれる額を除く。）
1d3
連結貸借対照表における総資産の額から控除される調整項目以外の資産の額（△）
Tier1資本に係る調整項目の額（△）
2
7
オン・バランス資産の額（イ）3
デリバティブ取引等に関する額
4
デリバティブ取引等に関する再構築コストの額
デリバティブ取引等に関するアドオンの額
5
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた証拠金の対価の額
連結貸借対照表から控除されているデリバティブ取引等に関連して現金で差し6入れた証拠金の対価の額
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた変動証拠金の対価の額のうち7控除する額（△）
清算会員である銀行又は銀行持株会社が補償を義務付けられていない顧客との8
トレード・エクスポージャーの額（△）
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整後想
9
定元本の額
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整後想
10
定元本の額から控除した額（△）
デリバティブ取引等に関する額（ロ）
114
レポ取引等に関する額
12
レポ取引等に関する資産の額
レポ取引等に関する資産の額から控除した額（△）
13
レポ取引等に関するカウンターパーティ・リスクのエクスポージャーの額
14
代理取引のエクスポージャーの額
15165
レポ取引等に関する額（ハ）
オフ・バランス取引に関する額
17
オフ・バランス取引の想定元本の額
オフ・バランス取引に係るエクスポージャーの額への変換調整の額（△）
18
6
オフ・バランス取引に関する額（ニ）19
連結レバレッジ比率
20
資本の額
（ホ）
総エクスポージャーの額（（イ）＋（ロ）＋（ハ）＋（ニ））（ヘ）21
8
連結レバレッジ比率（（ホ）/（へ））22

平成29年9月末

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

国際様式 国際様式（表2）の （表1）の該当番号 該当番号

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

連結レバレッジ比率に関する開示事項
連結レバレッジ比率の構成に関する事項

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

連結：流動性カバレッジ比率

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項
連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（単位：百万円、％、件）項目

平成29年度第2四半期

平成29年度第1四半期

適格流動資産（１）1

適格流動資産の合計額

資金流出額（２）234三井住友信託銀行
決算データ

5
6
7
8
9
10
11
12
13

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

14
15
16

リテール無担保資金調達に係る資金流出額
うち、安定預金の額

うち、準安定預金の額

ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額

うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、適格オペレーショナル預金、負債性有価証券以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
うち、負債性有価証券の額

有担保資金調達等に係る資金流出額
デリバティブ取引等、資金調達プログラム、与信・流動性
ファシリティに係る資金流出額
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額
うち、資金調達プログラムに係る資金流出額

うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額

資金提供義務等に基づく資金流出額
偶発事象に係る資金流出額
資金流出合計額

資金流入額（３）171819有担保資金運用等に係る資金流入額
貸付金等の回収に係る資金流入額
その他資金流入額20

資金流入合計額

21算入可能適格流動資産の合計額

連結流動性カバレッジ比率（４）三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

22
23
24

14,186,843
12,603,342
資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
17,741,635
782,647
17,687,376
750,937
602,070

18,062573,203

17,196

7,611,396

764,585

7,305,013

733,741

11,168,529

7,663,383

10,474,196

7,163,727

0

0

0

0

8,805,675

5,300,529

8,009,792

4,699,323

2,362,854

2,362,854

2,464,404

2,464,404

61,09937,907

5,335,003

1,357,410

5,467,440

1,386,446

560,452

560,452

553,709553,709

0

0

0

0

4,774,551

796,958

4,913,731

832,737

480,528

268,026

430,564

286,609

10,174,988

23,01010,278,079

24,865

10,155,575
9,650,491
資金流入率を 資金流入率を 資金流入率を 資金流入率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
71,35865,531
57,08655,073
4,581,751

2,856,349

4,460,519

325,766

256,167

281,633

231,799

4,978,875

3,178,047

4,799,238

3,046,310

純資金流出額連結流動性カバレッジ比率
平均値計算用データ数

2,759,438

14,186,843

12,603,342

6,977,528

6,604,181

203.3

190.8

62

62

連結流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項（1）時系列における流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
当社連結における過去2年間の流動性カバレッジ比率は、概ね安定的に推移しております。
（2）流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
当社連結の流動性カバレッジ比率は所要水準を十分に満たしており、今後も現在の水準から大きくかい離することは想定しておりません。
また、実績値は当初の見通しと大きく異なっておりません。

開示項目一覧

202（3）算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
算入可能適格流動資産は中央銀行への預け金、国債等が大半を占めております。通貨または種類等の構成や所在地に著しい変動は発生しておりません。また、主要な通貨において、算入可能適格流動資産の合計額と純資金流出額の間に著しい通貨のミスマッチは発生しておりま
せん。
（4）その他流動性カバレッジ比率に関する事項
当社連結では、「適格オペレーショナル預金に係る特例」および「シナリオ法による時価変動時所要追加担保額」を適用しておりません。
なお、流動性カバレッジ比率に与える影響に鑑み、重要性が低く、かつ、実務上の制約がある連結子会社については、日次データに代えて月末データを使用しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

単体：自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示事項（単体自己資本比率）

国際様式の
該当番号

項目

平成29年
9月末

97,477平成28年
9月末

1,831,119
834,289
1,016,991－
20,161－－
250,205

経過措置
による
不算入額

166,803－2,081,325
23,308

－

－

－

9,550

34,962

23,308－△ 2,948
3,302
419

－
△ 3,850
16,684
1,837－△ 2,566
11,123
1,224

－

－

－

21,881－－－－

69,906－－665－

46,604
－
－
443
－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

34,962

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

9,550

三井住友信託銀行
決算データ

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目
1a＋2－1c－26 普通株式に係る株主資本の額
1,807,286
うち、資本金及び資本剰余金の額
798,2701a
うち、利益剰余金の額
1,030,148
2
うち、自己株式の額（△）－
1c26
うち、社外流出予定額（△）
21,132
うち、上記以外に該当するものの額－
1b
普通株式に係る新株予約権の額－
3
評価・換算差額等及びその他公表準備金の額
389,908
経過措置により普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額に算入され－るものの額の合計額
6
普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額（イ） 2,197,195
普通株式等Tier1資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除
8＋9
38,200く。）の額の合計額
8
うち、のれんに係るものの額－
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るも
938,200の以外のものの額
10繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額－
11
繰延ヘッジ損益の額△ 11,794
適格引当金不足額
13,20812
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
1,677
13
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入
－
14
される額
15
前払年金費用の額
87,524
自己保有普通株式（純資産の部に計上されるものを除く。）の額－
16
17
意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額－
18
少数出資金融機関等の普通株式の額－－
19＋20＋21 特定項目に係る十パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株－
19
式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係－
20
るものに限る。）に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連す
－
21
るものの額
22
特定項目に係る十五パーセント基準超過額－
うち、その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株－
23
式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係－
24
るものに限る。）に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連す
－
25
るものの額
27
その他Tier1資本不足額－
28
普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額（ロ） 128,816
普通株式等Tier1資本
29
普通株式等Tier1資本の額（（イ）－（ロ））（ハ） 2,068,378

経過措置
による
不算入額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円、％）－120,205
1,961,119
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

203単体：自己資本の構成

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円、％）

国際様式の
該当番号

31a
31b
32

30

33＋35
三井住友信託銀行
決算データ

36
37
38
39
40

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

42
43
44
45

46

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

47＋49
50
50a
50b

51

項目

その他Tier1資本に係る基礎項目
その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額－
その他Tier1資本調達手段に係る新株予約権の額－
その他Tier1資本調達手段に係る負債の額
290,000
特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額－
適格旧Tier1資本調達手段の額のうちその他Tier1資本に係る基礎項
110,000
目の額に含まれる額
経過措置によりその他Tier1資本に係る基礎項目の額に算入される△0
ものの額の合計額
うち、為替換算調整勘定の額△0
その他Tier1資本に係る基礎項目の額（ニ） 399,999
その他Tier1資本に係る調整項目
自己保有その他Tier1資本調達手段の額－
意図的に保有している他の金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額－
少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額－
その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額－
経過措置によりその他Tier1資本に係る調整項目の額に算入される
2,070
ものの額の合計額
うち、証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
419
うち、適格引当金不足額の50％相当額
1,651
Tier2資本不足額－
その他Tier1資本に係る調整項目の額
（ホ）
2,070
その他Tier1資本
その他Tier1資本の額（（ニ）－（ホ））（ヘ） 397,929
Tier1資本Tier1資本の額（（ハ）＋（ヘ））（ト） 2,466,308
Tier2資本に係る基礎項目
Tier2資本調達手段に係る株主資本の額－－
Tier2資本調達手段に係る新株予約権の額
180,000
Tier2資本調達手段に係る負債の額
特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額－
適格旧Tier2資本調達手段の額のうちTier2資本に係る基礎項目の額
344,156に含まれる額
一般貸倒引当金Tier2算入額及び適格引当金Tier2算入額の合計額－
うち、一般貸倒引当金Tier2算入額－
うち、適格引当金Tier2算入額－
経過措置によりTier2資本に係る基礎項目の額に算入されるものの額
65,174の合計額
うち、その他有価証券の貸借対照表計上額の合計額から帳簿価
65,027
額の合計額を控除した額の45％相当額
うち、土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％147
相当額
Tier2資本に係る基礎項目の額（チ） 589,331

開示項目一覧

204

平成29年
9月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

経過措置
による
不算入額

平成28年
9月末

経過措置
による
不算入額

－
－
220,000－
160,000△0△0379,999
－
－
－
－

－
－
145
－
6,786
1,224
5,561
－
6,931
373,068
2,334,187－－
90,000－383,632－－－
109,982
109,571411
583,615－－96－

単体：自己資本の構成

国際様式の
該当番号

52
53
54
55

58
59

61
62
63
72
73
74

76
77
78
79
82
83

85

Tier2資本に係る調整項目
自己保有Tier2資本調達手段の額－－－
意図的に保有している他の金融機関等のTier2資本調達手段の額－－－
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段の額
－
－
1,018
その他金融機関等のTier2資本調達手段の額－－－
経過措置によりTier2資本に係る調整項目の額に算入されるものの額
1,651
5,615
の合計額
うち、金融機関等の資本調達手段の額の合計額－
53
うち、適格引当金不足額の50％相当額
1,651
5,561
Tier2資本に係る調整項目の額
（リ）
1,651
6,633
Tier2資本Tier2資本の額（（チ）－（リ））（ヌ）
587,680
576,981
総自己資本
総自己資本の額（（ト）＋（ヌ））（ル） 3,053,988
2,911,169
リスク・アセット
31,431
72,602
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額の合計額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係
9,550
23,308
るものを除く。）の額の合計額
うち、前払年金費用の額
21,881
46,604
うち、金融機関等の資本調達手段の額－
2,690
リスク・アセットの額の合計額（ヲ） 18,859,250
17,553,869
自己資本比率
普通株式等Tier1比率（（ハ）（ヲ）/）
10.96%
11.17%
Tier1比率（（ト）（ヲ）/）
13.07%
13.29%
総自己資本比率（（ル）（ヲ）/）
16.19%
16.58%
調整項目に係る参考事項
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目不算入額
188,878
204,889
その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調53,02641,895
整項目不算入額
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限－－る。）に係る調整項目不算入額
繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算－－
入額
Tier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項
一般貸倒引当金の額－－
一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限額
2,899
1,728
内部格付手法採用行において、適格引当金の合計額から事業法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポージャーの期待損－－失額の合計額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。）
適格引当金に係るTier2資本算入上限額
100,327
93,542
資本調達手段に係る経過措置に関する事項
適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額
194,500
233,400
適格旧Tier1資本調達手段の額から適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零と
－
－
する。
）
適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額
428,954514,745
適格旧Tier2資本調達手段の額から適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零と
－
－
する。
）

経過措置
による
不算入額

－
－
679
－

（注）当社は単体自己資本比率の算定に関し、「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」（平成26年5月13日 日本公認会計士協会業種別委員会
実務指針第30号）に基づき、有限責任 あずさ監査法人により外部監査を受けております。
当該外部監査は財務諸表の会計監査の一部ではなく、当社が必要と認めた単体自己資本比率の算定に関する内部管理体制の一部について合意された手続による調査業務を外部監査人が実施し、その結果を当社宛に報告するものであります。外部監査人が単体自己資本比率そのものや単体自己資本比率の算定に係る内部管理体制について意見を表明するものではありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

84

平成28年
9月末

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

75

経過措置
による
不算入額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

60

平成29年
9月末

三井住友信託銀行
決算データ

57

項目

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円、％）205

単体：貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する開示項目のいずれに相当するかについての説明
平成29年9月末（単位：百万円）

科目

金額

付表
参照番号

（資産の部）
現金預け金

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

15,461,093

コールローン

99,904

買現先勘定

75,310

債券貸借取引支払保証金

615,975

買入金銭債権

73,168

特定取引資産626,316

金銭の信託

99

有価証券

5,642,612

6－a

貸出金

28,226,793

6－b

外国為替

32,772

その他資産

1,600,731

有形固定資産199,021

無形固定資産68,8252

前払年金費用

157,6893

支払承諾見返377,849

貸倒引当金△ 79,405

資産の部合計53,178,760

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

206

公表貸借対照表

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

6－c「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号

単体：貸借対照表とのリコンサイル

科目

公表貸借対照表
金額

付表
参照番号

「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号（負債の部）
預金29,202,613

譲渡性預金

7,172,838

コールマネー

1,715,595

売現先勘定

1,624,326
11,881

特定取引負債

345,958

借用金（注）

4,534,859

外国為替
短期社債

7

358
211,360

社債

1,095,085

信託勘定借3,447,144

その他負債

937,606

賞与引当金

8,299

6－d

706

睡眠預金払戻損失引当金

3,593

偶発損失引当金

8,545

繰延税金負債

161,412

4－a

3,016

4－b

再評価に係る繰延税金負債
支払承諾
負債の部合計三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

退職給付引当金

三井住友信託銀行
決算データ

債券貸借取引受入担保金

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

377,849
50,863,052（純資産の部）
342,037

1－a

資本剰余金

456,233

1－b

利益剰余金

1,030,050

1－c

株主資本合計

1,828,321

その他有価証券評価差額金

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

資本金505,551

繰延ヘッジ損益△ 16,784

土地再評価差額金△ 1,381

評価・換算差額等合計

487,385

純資産の部合計

2,315,707

負債及び純資産の部合計

53,178,760

53（注）借用金には劣後借入金110,000百万円を含んでおり、自己資本の構成の開示では、「適格旧Tier1資本調達手段の額のうちその他Tier1資本に係る基礎項目の額に含まれる額」に算入されております。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

207単体：貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

（付表）

（注）本表の「自己資本の構成に関する開示項目」の金額については、経過措置勘案前の数値を記載しているため、自己資本に算入されている金額に加え、「自己資本の構成に関する開示」における「経過措置による不算入額」の金額が含まれています。 また、経過措置により自己資本に算入されている項目については本表には含んでおりません。

１．株主資本（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目

備考

参照番号

三井住友信託銀行
決算データ

資本金

342,037

1－a

資本剰余金

456,233

1－b

利益剰余金

1,030,050

1－c

株主資本合計

1,828,321（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

普通株式等Tier1資本に係る額
うち、資本金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

金額

備考

1,828,419

国際様式の
該当番号

普通株式に係る株主資本（社外流出
予定額調整前）798,2701a1,030,148

2

うち、自己株式の額（△）－

1c

うち、上記以外に該当するものの額－－

その他Tier1資本調達手段に係る額

実質破綻時損失吸収条項のある優先株式に係る株主資本31a

２．無形固定資産（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目金額

備考

無形固定資産68,825

上記に係る税効果

21,074（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

無形固定資産参照番号2（2）自己資本の構成

のれんに係るもの

無形固定資産その他の無形固定資産

無形固定資産モーゲージ・サービシング・ライツ

金額

備考

－
47,751

国際様式の
該当番号

8
のれん、モーゲージ・サービシン
グ・ライツ以外（ソフトウェア等）

9－

特定項目に係る十パーセント基準超過額－20

特定項目に係る十五パーセント基準超過額－

24

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）に係る調整項目不算入額－74

開示項目一覧

208

金額

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

単体：貸借対照表とのリコンサイル（単位：百万円）

貸借対照表科目金額

備考

前払年金費用

157,689

上記に係る税効果

48,284

参照番号3（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

国際様式の
該当番号

備考

109,40515

４．繰延税金資産（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目

繰延税金負債

金額

備考

参照番号

4－a

3,016

4－b

その他の無形固定資産の税効果勘案分

21,074

前払年金費用の税効果勘案分

48,284（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

備考

国際様式の
該当番号

10

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）－

資産負債相殺処理のため、貸借対照表計上額とは一致せず

一時差異に係る繰延税金資産－

資産負債相殺処理のため、貸借対照表計上額とは一致せず

－

21

－

25

繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算入額－

75

５．繰延ヘッジ損益（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目繰延ヘッジ損益

金額

備考

参照番号

△ 16,784

5（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

特定項目に係る十パーセント基準超過額
特定項目に係る十五パーセント基準超過額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

161,412

再評価に係る繰延税金負債

三井住友信託銀行
決算データ

前払年金費用の額（単位：百万円）

金額

国際様式の
該当番号

備考

ヘッジ対象に係る時価評価差額が△ 14,743 「評価・換算差額等合計」として計上されているものを除いたもの

三井住友トラスト・ホールディングス

112017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

繰延ヘッジ損益の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

３．前払年金費用（1）貸借対照表

209

単体：貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

６．金融機関向け出資等（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目

金額

備考

有価証券

5,642,612

貸出金

28,226,793

劣後ローン等を含む

6－b

その他資産

1,600,731

金融派生商品等を含む

6－c

その他負債

937,606

金融派生商品等を含む

6－d

6－a

（2）自己資本の構成（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

自己資本の構成に関する開示項目

金額

備考

自己保有資本調達手段の額

－

国際様式の
該当番号

普通株式等Tier1相当額－

16

その他Tier1相当額－

37

Tier2相当額－

52

意図的に保有している他の金融機関等の資本調達手段の額－

普通株式等Tier1相当額－

17

その他Tier1相当額－

38

Tier2相当額－

53

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

少数出資金融機関等の資本調達手段の額

188,878

普通株式等Tier1相当額－

18

その他Tier1相当額－

39

Tier2相当額－

54

188,87872

少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目
不算入額
その他金融機関等（10%超出資）に係る資本調達手段の額

53,026

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

特定項目に係る十パーセント基準超過額－

19

特定項目に係る十五パーセント基準超過額－

23

その他Tier1相当額－

40

Tier2相当額－

55

53,02673

その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額
７．その他資本調達（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目

借用金

金額

備考

4,534,859（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

開示項目一覧

その他Tier1資本調達手段に係る負債の額
Tier2資本調達手段に係る負債の額

三井住友トラスト・ホールディングス

参照番号

7

（2）自己資本の構成

210

参照番号

2017 中間期ディスクロージャー誌

金額290,000
180,000

備考

国際様式の
該当番号

32
46

単体：貸借対照表とのリコンサイル（単位：百万円）

科目

公表貸借対照表
金額

付表
参照番号

「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号（資産の部）
現金預け金

11,056,379
57,615

買現先勘定

76,851

債券貸借取引支払保証金

404,833

買入金銭債権102,518

特定取引資産829,47499

有価証券

5,676,513

6－a

貸出金

27,174,398

6－b

外国為替

11,021

その他資産

1,494,847

有形固定資産199,796

無形固定資産83,9872

前払年金費用

167,930

3

支払承諾見返338,713

貸倒引当金△ 61,336

資産の部合計47,613,643

三井住友信託銀行
決算データ

コールローン

金銭の信託

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成28年9月末

6－c

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌211単体：貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

科目

公表貸借対照表
金額

付表
参照番号

「自己資本の構成に関する開示」
国際様式番号（負債の部）
預金27,542,755

譲渡性預金

5,485,137

コールマネー

1,609,271

売現先勘定

1,589,543

三井住友信託銀行
決算データ

債券貸借取引受入担保金

110,821

特定取引負債

474,176

借用金（注）

2,270,516

外国為替

124

短期社債

511,828

社債

732,631

信託勘定借3,427,540

その他負債

1,099,767

賞与引当金

8,328

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

退職給付引当金

7

6－d

672

睡眠預金払戻損失引当金

3,640

偶発損失引当金

7,425

繰延税金負債

129,475

4－a

3,111

4－b

再評価に係る繰延税金負債支払承諾

338,713

負債の部合計45,345,484（純資産の部）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

資本金342,037

1－a

資本剰余金

492,252

1－b

利益剰余金

1,016,858

1－c

株主資本合計

1,851,148

その他有価証券評価差額金

429,701

繰延ヘッジ損益△ 11,864

土地再評価差額金△ 827

評価・換算差額等合計

417,010

純資産の部合計

2,268,158

負債及び純資産の部合計

47,613,643

53（注）借用金には劣後借入金160,000百万円を含んでおり、自己資本の構成の開示では、「適格旧Tier1資本調達手段の額のうちその他Tier1資本に係る基礎項目の額に含まれる額」に算入されております。

開示項目一覧

212

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

単体：貸借対照表とのリコンサイル（注）本表の「自己資本の構成に関する開示項目」の金額については、経過措置勘案前の数値を記載しているため、自己資本に算入されている金額に加え、「自己資本の構成に関する開示」における「経過措置による不算入額」の金額が含まれています。 また、経過措置により自己資本に算入されている項目については本表には含んでおりません。

１．株主資本（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目

金額

備考

参照番号

342,0371－a

492,252

1－b

利益剰余金

1,016,858

1－c

株主資本合計

1,851,148（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

普通株式等Tier1資本に係る額
うち、資本金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額

金額

国際様式の
該当番号

備考

1,851,280

普通株式に係る株主資本（社外流出
予定額調整前）834,289

1a
2

－

1c

うち、上記以外に該当するものの額－－

実質破綻時損失吸収条項のある優先株式に係る株主資本31a

２．無形固定資産（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目

金額

備考

83,987

上記に係る税効果

25,7172（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目

のれんに係るもの

無形固定資産その他の無形固定資産

無形固定資産モーゲージ・サービシング・ライツ（単位：百万円）

金額

国際様式の
該当番号

備考

－
58,2708
のれん、モーゲージ・サービシン
グ・ライツ以外（ソフトウェア等）

9－

特定項目に係る十パーセント基準超過額－20

特定項目に係る十五パーセント基準超過額－

24

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）に係る調整項目不算入額－

74

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

無形固定資産参照番号

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

1,016,991

うち、自己株式の額（△）
その他Tier1資本調達手段に係る額

三井住友信託銀行
決算データ

資本金
資本剰余金

無形固定資産

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

（付表）

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

213単体：貸借対照表とのリコンサイル

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

３．前払年金費用（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目金額

備考

前払年金費用

167,930

上記に係る税効果

51,4203（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

三井住友信託銀行
決算データ

前払年金費用の額

金額

備考116,510

国際様式の
該当番号

15

４．繰延税金資産（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目

繰延税金負債

金額

備考

参照番号

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

129,475

4－a

再評価に係る繰延税金負債

3,111

4－b

その他の無形固定資産の税効果勘案分

25,717

前払年金費用の税効果勘案分

51,420（2）自己資本の構成（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

備考

国際様式の
該当番号

10

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）－

資産負債相殺処理のため、貸借対照表計上額とは一致せず

一時差異に係る繰延税金資産－

資産負債相殺処理のため、貸借対照表計上額とは一致せず

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

特定項目に係る十パーセント基準超過額－

21

特定項目に係る十五パーセント基準超過額－

25

繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算入額－

75

５．繰延ヘッジ損益（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目繰延ヘッジ損益金額

備考△ 11,864（単位：百万円）

自己資本の構成に関する開示項目

金額

備考

開示項目一覧

ヘッジ対象に係る時価評価差額が△ 6,417 「評価・換算差額等合計」として計上されているものを除いたもの

繰延ヘッジ損益の額

三井住友トラスト・ホールディングス

参照番号

5

（2）自己資本の構成

214

参照番号

2017 中間期ディスクロージャー誌

国際様式の
該当番号

11

単体：貸借対照表とのリコンサイル（単位：百万円）

貸借対照表科目

金額

備考

参照番号

有価証券

5,676,513

貸出金

27,174,398

劣後ローン等を含む

6－b

その他資産

1,494,847

金融派生商品等を含む

6－c

その他負債

1,099,767

金融派生商品等を含む

6－d

6－a

（2）自己資本の構成

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

６．金融機関向け出資等（1）貸借対照表（単位：百万円）

金額

備考

自己保有資本調達手段の額

－

国際様式の
該当番号

普通株式等Tier1相当額－

16

その他Tier1相当額－

37

Tier2相当額－

52

意図的に保有している他の金融機関等の資本調達手段の額－

普通株式等Tier1相当額－

17

その他Tier1相当額－

38

Tier2相当額－

53

207,938

普通株式等Tier1相当額
その他Tier1相当額

その他金融機関等（10%超出資）に係る資本調達手段の額

18

242

39

1,697

54

204,88972

Tier2相当額
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目
不算入額

1,108

41,895－19

特定項目に係る十五パーセント基準超過額－

23

その他Tier1相当額－

40

Tier2相当額－

55

41,89573

その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額
７．その他資本調達（1）貸借対照表（単位：百万円）

貸借対照表科目

借用金

金額

備考

2,270,516

7（2）自己資本の構成
自己資本の構成に関する開示項目（単位：百万円）

金額

備考

220,000
90,000三井住友トラスト・ホールディングス

国際様式の
該当番号

32
46

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

その他Tier1資本調達手段に係る負債の額
Tier2資本調達手段に係る負債の額

参照番号

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

特定項目に係る十パーセント基準超過額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

少数出資金融機関等の資本調達手段の額

三井住友信託銀行
決算データ

自己資本の構成に関する開示項目

215

単体：自己資本の充実度

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本の充実度に関する事項
所要自己資本の額（1） 信用リスクに対する所要自己資本の額（内部格付手法が適用される株式等エクスポージャー、みなし計算が適用されるエクスポージャーを除く）（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

標準的手法が適用されるポートフォリオ
段階的適用を予定する事業単位向けエクスポージャー
適用除外とするエクスポージャー
内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳
事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
居住用不動産向けエクスポージャー
適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
その他リテール向けエクスポージャー
その他のエクスポージャー（注）1
証券化エクスポージャー

平成28年9月末

平成29年9月末

14,791－
14,791
1,135,849
779,195
15,23343,01998,915535
8,647
190,302
13,54520,307－
20,3071,205,079
836,009
16,06735,395
109,762456
8,394
198,993
10,733（注）1. その他のエクスポージャーは以下のエクスポージャーであります。
購入債権、未決済取引、CVAリスク、中央清算機関関連、リスク・ウェイト250%を適用する株式、その他資産等
2. 信用リスクに対する所要自己資本比率の額の計算方法は次のとおりであります。
標準的手法が適用されるポートフォリオ：信用リスク・アセットの額×8パーセント
内部格付手法が適用されるポートフォリオ：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント＋期待損失額
証券化エクスポージャー：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント＋期待損失額（2） 内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

株式等エクスポージャー
PD/LGD方式適用分
マーケット・ベース方式の簡易手法適用分
マーケット・ベース方式の内部モデル手法適用分（単位：百万円）

平成28年9月末

平成29年9月末

136,558
118,571
17,987－125,979
109,860
16,119－（注）内部格付手法を適用する株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額の計算方法は以下のとおりであります。
PD/LGD方式適用分：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセントマーケット・ベース方式の簡易手法適用分：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント（3） 信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額

みなし計算が適用されるエクスポージャー（注）（単位：百万円）

平成28年9月末

平成29年9月末

113,048

144,889

平成28年9月末

平成29年9月末

41,761
7,629
4,812
－
2,816
－
－
34,131

58,035
9,879
6,198
－
3,680
－
－
48,156

平成28年9月末

平成29年9月末

55,08655,086－－58,17358,173－－

平成28年9月末

平成29年9月末

1,404,309

1,508,740（注）（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント＋期待損失額（4） マーケット・リスクに対する所要自己資本の額

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

マーケット・リスク標準的方式における以下のカテゴリーごとの所要自己資本の額
金利リスク
株式リスク
外国為替リスクコモディティ・リスク
オプション取引
内部モデル方式（単位：百万円）（5） オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額

開示項目一覧

オペレーショナル・リスク
先進的計測手法
粗利益配分手法
基礎的手法（単位：百万円）（6） 総所要自己資本額（単位：百万円）

総所要自己資本額（注）（注）（信用リスク・アセットの額の合計額＋マーケット・リスク相当額を8パーセントで除して得た額＋オペレーショナル・リスク相当額を8パーセントで除して得た額）
×8パーセント

216

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

単体：信用リスク（単位：百万円）

平成29年9月末
信用リスクエクスポージャー

3カ月以上延滞エ
クスポージャー
その他
又はデフォルト
オフ・バランス エ ク ス ポ ー ジ
取引
ャー

有価証券

デリバティブ
取引42,047,795

36,835,005

1,941,946

389,658

2,881,184

64,716

地域別合計

6,872,789

4,802,986

1,156,543

339,685

573,574

11,24348,920,584

41,637,991

3,098,490

729,3443,454,758

75,960製造業

4,106,018

2,544,743

494,300

28,905

1,038,069

11,005

4,475

4,349

10

100

15

－

－

14,836

－

13

日本

日本以外

農業、林業
鉱業、採石業、砂利採取業

44

－

44

22,3157,277

201

電気・ガス・熱供給・水道業

203,271

116,234

28,088861

58,087

1,161,620

929,939

17,007

15,698

198,973471,146

407,414

5,579

807

57,344－

1,399,427

1,126,452

149,463

16,619106,89258

1,646,565

1,276,057

81,4483,353

285,706

1,690

2,319,835

1,580,620

290,941

265,543

182,729228

3,815,920

3,088,173

399,911

26,543

301,292

12,559928,738

825,200

7,512

1,016

95,009224

63,03548,266

4,808

8,884,442
23,893,726

8,835,278
20,847,985－
1,619,171

48,920,584

41,637,991

1年以下

8,395,982

1年超3年以下

5,205,542

3年超5年以下
5年超

漁業

建設業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体

個人
その他

業種別合計

期中平均残高
（注）1.
2.
3.
4.

－

－

－

－
369,893

9,960－

49,163
1,056,676

38,276
11,904

3,098,490

729,3443,454,758

75,9606,165,318

510,277

242,572

1,477,814

4,158,722

281,526

84,270681,023

18,567,843
16,751,215

17,479,510
13,834,441

473,640
1,833,046

109,344
293,156

505,348
790,572

48,920,584

41,637,991

3,098,490

729,3443,454,758

48,027,387

40,682,204

3,137,179

733,7293,474,273

信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーのうち、事業法人等向け、リテール向け、株式等及び購入債権を表示しております。
業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年超には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は、平成29年3月末の残高と平成29年9月末の残高の平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

残存期間別合計－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

金融業、保険業－

三井住友信託銀行
決算データ

貸出金、コール
ローン、預け金
他

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信用リスクに関する事項
信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

217単体：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

平成28年9月末
信用リスクエクスポージャー
貸出金、コール
ローン、預け金
他

日本

有価証券

デリバティブ取引

3カ月以上延滞エ
クスポージャー
その他
又はデフォルト
オフ・バランス エ ク ス ポ ー ジ
取引ャー

37,918,299

32,287,006

2,252,071

387,173

2,992,048

86,067

地域別合計

6,197,629

3,817,436

1,552,917

426,471

400,804

11,88044,115,929

36,104,442

3,804,988

813,6443,392,853

97,948

製造業

4,081,749

2,491,220

535,369

1,018,624

17,8483,505－

36,5353,725

日本以外
三井住友信託銀行
決算データ

農業、林業
漁業

220

－

－

14,575－134

鉱業、採石業、砂利採取業

45－

22,5947,886

132

電気・ガス・熱供給・水道業

224,872

131,651

29,584

2,466

61,1701,007,040

858,100

22,702

13,707

112,530

471,287402,771

7,988

2,300

58,226－1,420,910

1,083,976

177,432

41,025

118,476318

1,614,524

1,167,087

124,126

8,732

314,577

2,896

2,289,805

1,457,025

396,126

190,081

246,571281

3,680,236

2,951,456

397,942

41,880288,957

22,505780,830

709,550

9,724

1,449

60,106237

68,48953,252

4,315

8,117,899
20,331,916

8,059,996
16,726,961－
2,099,498

44,115,929

36,104,442

1年以下

7,920,753

1年超3年以下

5,168,1023年超5年以下
5年超

建設業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体

個人
その他

業種別合計

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

残存期間別合計
期中平均残高
（注）1.
2.
3.
4.

45

－

－

1,105

－

－

－

－
475,244

10,921－

57,903
1,030,212

40,012
12,6093,804,988

813,6443,392,853

97,9485,910,069

503,990

155,905

1,350,787

3,995,099

328,571

148,833

695,597

14,849,728
16,177,343

13,785,902
12,413,371

438,8102,533,615

137,200
371,705

487,815858,652

44,115,929

36,104,442

3,804,988

813,6443,392,853

45,573,744

37,689,081

3,594,312

838,3363,452,013

信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーのうち、事業法人等向け、リテール向け、株式等及び購入債権を表示しております。
業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年超には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は、平成28年3月末の残高と平成28年9月末の残高の平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。

一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額（1） 一般貸倒引当金

開示項目一覧

218

一般貸倒引当金

三井住友トラスト・ホールディングス（単位：百万円）

平成28年9月末

平成29年9月末

平成29年3月末

中間期末残高中間期末残高期末残高50,34473,281

79,3362017 中間期ディスクロージャー誌

期中増減額△ 6,055

単体：信用リスク

日本
日本以外（単位：百万円）

平成28年9月末

平成29年9月末

平成29年3月末

中間期末残高中間期末残高

期末残高

期中増減額

△ 4,508
△ 61

地域別合計

8,195
2,796

3,218
2,905

7,727
2,966

10,992

6,124

10,693△ 4,569

製造業

4,834

1,354

4,699

△ 3,345

漁業

－

－

－

－

農業、林業

建設業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業
個人
その他

業種別合計

－

－

－

－

－

－

－

171

139

－

－

－

－
402

－

－

－

－
588

－

－

－

－

－
410

－
△8

△ 33

172

378

－

312

△ 312

－

－

－

－

－

－

－

1,159
3,859

1,041
3,186

1,064
4,033

10,992

6,124

10,693

－

△ 22
△ 847

△ 4,569（注）業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。

（3） 特定海外債権引当勘定
平成29年9月末、平成29年3月末及び平成28年9月末については該当ありません。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

地方公共団体－－三井住友信託銀行
決算データ

鉱業、採石業、砂利採取業－

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 個別貸倒引当金（地域別・業種別の内訳）

業種別の貸出金償却の額

製造業

農業、林業

漁業

鉱業、採石業、砂利採取業

建設業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

物品賃貸業

地方公共団体

個人
その他

業種別合計

－
－

－

－

－

－

－

－

－

平成29年度中間期

501

－
－
－

－

－
－
－

－

－

－

－

－

－

－

－
6
159

－
－
699

165

1,200

開示項目一覧

不動産業

平成28年度中間期

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（単位：百万円）（注）業種別のうち、その他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌219単体：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

標準的手法を適用するエクスポージャーについてのリスク・ウェイト区分ごとの残高（単位：百万円）

平成28年9月末

標準的手法適用のエクスポージャーについてリスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減効果勘案後の残高
0%

平成29年9月末

うち格付適用分

うち格付適用分

188,335－

256,949

－

－

－

－

－

－

10%
20%

4,302

－

3,883

－

－

－

75%

－

－

100%

184,032－

253,066

－

－

35%
50%
三井住友信託銀行
決算データ

150%
1,250%のリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーの額

－

－

－
－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
－

－

内部格付手法を適用するエクスポージャーに関する事項（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

スロッティングクライテリアに割り当てられた特定貸付債権

事業用不動産向け貸付けのうちボラティリティの高いもの
残存期間2年半以上
優……95%

良……120%
可……140%

弱い……250%

デフォルト……0%

残存期間2年半未満
優……70%
良……95%
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

可……140%

弱い……250%

デフォルト……0%

上記以外のもの

残存期間2年半以上
優……70%
良……90%

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%

残存期間2年半未満
優……50%
良……70%
開示項目一覧

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%

マーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャー
300%
400%

平成28年9月末

平成29年9月末

1,781,243

2,047,233

231,799

286,386

204,871

235,730

30,44436,086100,201

60,49464,554

139,149

9,670－

26,92850,655－21,351

26,65628,141－－

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

1,162

271

－

1,549,443

1,760,847

1,453,363

1,612,705

570,963498,545

610,236

823,320

218,603

254,094

47,68436,745

－

－

5,875

－

96,079148,142

29,48634,32737,36273,747

18,412

28,717

10,817

11,34962,036

58,211

36,03426,001

42,761
15,450－（注）平成28年3月末より特定貸付債権の一部に関数方式を適用しており、当該エクスポージャーは含んでおりません。

220

－

－

単体：信用リスク（1） 事業法人向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成29年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

EL_default
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

36.47%

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

CCF

EAD

0.38%

32.58%

38.11% 14,244,118

18.60%
100.00%32.86%
37.72%

176.17%16.51%

2,625,179

2,094,697

75.00%

325,354
28,500133,484
9,130

105,859562

75.00%
75.00%

1.08%

32.60%

41.71% 14,597,973

2,767,793

2,201,11975.00%

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

内部格付手法を適用するポートフォリオに関する事項（注）平成28年3月末より特定貸付債権の一部に関数方式を適用しており、当該エクスポージャーを含んでおります。

平成28年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

EL_default
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

CCF

33.25%

EAD

0.37%

33.42%

38.35%

13,874,339

2,808,061

2,186,770

75.00%

16.48%
100.00%31.74%
35.06%

166.94%23.96%

245,73140,98552,031
16,6589,198
247

75.00%
75.00%

0.98%

33.39%

40.55%

14,161,055

2,876,751

2,196,216

75.00%

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）（注）平成28年3月末より特定貸付債権の一部に関数方式を適用しており、当該エクスポージャーを含んでおります。

（単位：百万円）

平成29年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下

合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

0.00%

44.11%

34.12%－

45.00%－

0.03%

44.11%

EL_default
加重平均－

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

CCF

0.80% 17,535,547

138,870

21,67475.00%

75.00%

EAD

11,283
－

746
－

－
－

0.99% 17,546,831

139,617

21,674282.39%－－－三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（2） ソブリン向けエクスポージャー（単位：百万円）

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下

合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

EL_default
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

－

EAD

CCF

0.01%

43.60%

0.96%

13,882,765

90,42820,18045.00%－

282.39%－10,121
－

1,272
－

－
－

75.00%

34.12%－
0.03%

43.60%

1.19%

13,892,886

91,70020,18075.00%－－

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成28年9月末

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

221単体：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 金融機関等向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成29年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

0.13%

41.07%

0.13%

41.07%－－－－

EL_default
加重平均－

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

CCF

25.60%

1,012,128

671,41474,72975.00%

25.60%

1,012,128

671,41474,72975.00%

－
－

EAD

－
－

－
－

－
－

－
－

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

平成28年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

PD
加重平均

LGD
加重平均

0.13%

41.75%

－
－

－
－

0.13%

41.75%

EL_default
加重平均－

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

コミットメント
未引出額

CCF

28.16%

1,260,675

604,947

108,21975.00%

28.16%

1,260,675

604,947

108,21975.00%

－
－

EAD

－
－

－
－

－
－

（4） PD/LGD方式を用いる株式等エクスポージャー－－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成29年9月末
PD加重平均正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下合計

リスク・ウェイト加重平均

0.22%

残高

144.58%925,255
5,393

14.05%

656.84%100.00%1,192.50%

8

0.30%

147.56%930,656（注）リスク・ウェイト加重平均は、期待損失額に1,250%のリスク・ウェイトを乗じて得た額を含んでおります。

（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成28年9月末
PD加重平均正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下合計

0.21%

141.70%1,032,567

545.00%2,966

100.00%1,192.50%

237

0.26%

143.10%1,035,771（注）リスク・ウェイト加重平均は、期待損失額に1,250%のリスク・ウェイトを乗じて得た額を含んでおります。

三井住友トラスト・ホールディングス

残高

9.06%

開示項目一覧

222

リスク・ウェイト加重平均

2017 中間期ディスクロージャー誌

単体：信用リスク（単位：百万円）

平成29年9月末

居住用不動産向け
適格リボルビング型
リテール向けその他リテール向け
（事業性）
合計

LGD
加重平均
26.83%
27.44%
28.32%
68.37%
68.14%
68.28%
34.68%
36.24%
36.41%
30.18%
30.18%
30.18%
27.06%

EL_default
加重平均19.87%

62.69%

21.87%

25.40%

EAD
リスク・ウェイト
コミットメント
加重平均
未引出額
オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目
12.03% 8,481,903
25,0091,239
163.11%
72,36471－
111.95%31,14919－
14.68%
6,493
14,05347,807204.80%158
51
17374.04%
61
38
131
32.82%
39,367
8,437
33,66194.57%
502
22
88
192.69%
2,374
298
1,143
25.87%
196,258
1,022
250
75.73%
449
0－63.39%
4,195
139
1
14.14% 8,835,278
49,16384,497

CCF
100.00%－－29.40%
29.40%
29.40%
24.75%
23.90%
22.51%
100.00%－100.00%28.69%（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

その他リテール向け
（消費性）

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

PD
加重平均
0.23%
21.11%
100.00%0.55%
24.93%
100.00%1.27%
26.25%
100.00%0.62%
23.36%
100.00%0.85%

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャー

平成28年9月末

居住用不動産向け

その他リテール向け（消費性）
その他リテール向け
（事業性）
合計

LGD
加重平均
25.36%
25.93%
26.84%
68.44%
68.18%
68.34%
33.56%
34.81%
33.72%
28.09%
28.09%
28.92%
25.61%

EL_default
加重平均20.01%

62.85%

22.51%

24.15%

リスク・ウェイト
加重平均
11.36%
155.32%90.50%
16.41%
207.03%72.72%
31.96%
91.31%
148.59%24.65%
71.00%
63.23%
13.78%

EAD
オン・バランス資産項目
7,688,789
86,18031,5316,839
220
82
47,165776
2,166
189,795
855
5,593
8,059,996

オフ・バランス資産項目
30,165141
24
12,733105
39
12,661
59
412
1,397
－
160
57,903

コミットメント
未引出額
1,451
15
－
42,664353
133
36,221
160
1,032
229
－
0
82,263CCF
100.00%100.00%－29.85%
29.85%
29.85%
34.41%
33.89%
33.76%
100.00%－100.00%33.36%

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

適格リボルビング型
リテール向け

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

PD
加重平均
0.23%
22.05%
100.00%0.62%
25.79%
100.00%0.94%
26.68%
100.00%0.65%
23.87%
100.00%0.97%

内部格付手法を適用するポートフォリオの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比

損失実績値

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー△1,665
△363
－
528

うち繰入額

2,472
－
－
591

うち戻入額

△4,137
△363
－
△62

損失実績値

△5,06658－160

平成29年度中間期
うち繰入額

1,721
58
－
216

うち戻入額

△6,787－－△56

前年同期損失実績値との対比△3,400422－△368

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成28年度中間期（注）与信関係費用のうち当該アセットクラスに特定出来るもののみを表示しております。

【要因分析】
平成29年度中間期損失実績値については前年同期と比較して33億円減少しております。
これは主に事業法人向けエクスポージャーにおいて、不良債権の新規発生が限定的であったことに加え、一部貸出先の債務者区分改善に伴い、貸倒引当金戻入益を計上したことによるものであります。
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

223単体：信用リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

内部格付手法を適用するポートフォリオの損失額の推計値と実績値の対比（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成28年度中間期損失額推計値

平成29年度中間期損失額実績値

81,485
1,964
989
18,58923,238△646－
786（注）1. 平成28年度中間期損失額推計値は平成28年9月末の期待損失額であります。
2. 平成29年度中間期損失額実績値は平成29年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成27年度中間期損失額推計値

平成28年度中間期損失額実績値

93,9542,514
1,275
18,275

9,293
2,566
－
577

（注）1. 平成27年度中間期損失額推計値は平成27年9月末の期待損失額であります。
2. 平成28年度中間期損失額実績値は平成28年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成26年度中間期損失額推計値

161,194362
920
25,553

平成27年度中間期損失額実績値△6,1991,067－
899

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 平成26年度中間期損失額推計値は平成26年9月末の期待損失額であります。
2. 平成27年度中間期損失額実績値は平成27年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成25年度中間期損失額推計値

176,194521
900
25,418

平成26年度中間期損失額実績値△3,416△2－
210（注）1. 平成25年度中間期損失額推計値は平成25年9月末の期待損失額であります。
2. 平成26年度中間期損失額実績値は平成26年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成24年度中間期損失額推計値

183,251309
1,044
22,736

平成25年度中間期損失額実績値△2,782△1△29△196（注）1. 平成24年度中間期損失額推計値は平成24年9月末の期待損失額であります。
2. 平成25年度中間期損失額実績値は平成25年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成23年度中間期損失額推計値

平成24年度中間期損失額実績値

183,243
301
1,078
29,380

8,781
△21
7
990

（注）1. 平成23年度中間期損失額推計値は平成23年9月末の期待損失額であります。
2. 平成24年度中間期損失額実績値は平成24年9月末より直近1年間の合計としております。

開示項目一覧

（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成22年度中間期損失額推計値（注）1. 平成22年度中間期損失額推計値は平成22年9月末の期待損失額であります。
2. 平成23年度中間期損失額実績値は平成23年9月末より直近1年間の合計としております。

224

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

211,789
227
3,526
31,938

平成23年度中間期損失額実績値

12,373
4,753
△346
1,112

単体：信用リスク削減手法／派生商品取引及び長期決済期間取引

標準的手法が適用されるポートフォリオ
内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー
うち金融機関等向けエクスポージャー
うちリテール向けエクスポージャー

適格金融資産担保－
2,740,338
623,068
37,3562,079,913－（単位：百万円）

平成29年9月末

適格資産担保－234,200
229,580
4,619
－
－

保証

－
326,568
178,317
147,408842－

クレジットデリバティブ

－
－
－
－
－
－

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法を適用したエクスポージャーの額（単位：百万円）－
2,842,308
685,399
5,904
2,151,005－

平成28年9月末

適格資産担保

－192,025
187,035
4,989
－
－

保証

－
277,406
169,349
108,057－－

クレジットデリバティブ

－
－
－
－
－
－

（単位：百万円）

グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
うち 外国為替関連取引
金利関連取引

クレジットデリバティブ取引
その他の取引担保の額

平成29年9月末

2,261,249

1,446,291

1,087,916

826,738

1,293,136

960,784

1,769,553

1,209,944

15,6409,288

1,990,413

1,353,279

273,014

95,220262,485

93,606－

一括精算ネッティング契約による与信相当額削減効果（△）

有価証券担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

与信相当額算出の対象となるクレジットデリバティブの想定元本額

クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション提供
信用リスク削減効果を勘案するために用いているクレジットデリバティブの想定元本額－

10,5291,614

814,902731,517

140,700

150,300

71,90074,40068,800－75,900－

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

うち 預金

うち クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション購入

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
派生商品取引三井住友信託銀行
決算データ

標準的手法が適用されるポートフォリオ
内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー
うち金融機関等向けエクスポージャー
うちリテール向けエクスポージャー

適格金融資産担保（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

長期決済期間取引担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額

担保の額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

平成28年9月末－
7－
7

平成29年9月末－
7－7

開示項目一覧

グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額（単位：百万円）（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

225単体：証券化エクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

証券化エクスポージャーに関する事項
銀行がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項
平成29年度中間期

信用リスク・アセット算出対象（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、原資産の種類・状況等
該当ありません。
（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

エクスポージャーの額

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー

平成29年9月末

原資産の合計額

オン・バランス取引 オフ・バランス取引

住宅ローン

34,18834,188－34,188－－－

その他
再証券化エクスポージャー
合計

－

－
－

資産譲渡型証券化取引 合成型証券化取引－

166,961

166,961

166,961

166,961－

166,961

166,961

－

－
－

－
－

－
－

（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

平成29年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

住宅ローン

3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

67

△9

67

△9

－

その他
合計

（4） 証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳
該当ありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

226

当期の累計損失額

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌－

単体：証券化エクスポージャー

残高

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引

34,188－16,245
15,143
－
－
2,800
－
－
－
－
－
－
－
34,188

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

（6） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

4,094
－
445
680
－
－
2,968
－
－
－
－
－
－
－
4,094

住宅ローン
その他
合計

2,096
－
2,096

（7） 銀行告示第247条の規定により1,250％のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成29年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
合計（単位：百万円）

平成29年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

平成29年9月末

住宅ローン
その他
合計

2,800
－
2,800
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（8） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（9） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。
（10）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

227単体：証券化エクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成28年度中間期

信用リスク・アセット算出対象（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、原資産の種類・状況等
該当ありません。
（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

エクスポージャーの額

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー

平成28年9月末

原資産の合計額

オン・バランス取引 オフ・バランス取引

住宅ローン

その他
再証券化エクスポージャー

51,24351,243－51,243

－

－
－

合計

－

－
－

資産譲渡型証券化取引 合成型証券化取引－

222,109

222,109

222,109

222,109－

222,109

222,109

－

－
－

－
－

－
－

（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

平成28年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

住宅ローン

3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

318

その他
合計

開示項目一覧
三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

23

－

－

318

23

（4） 証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳
該当ありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

228

当期の累計損失額

単体：証券化エクスポージャー

残高

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引

51,243－30,662
16,982
－
－
3,598
－
－
－
－
－
－
－
51,243

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

（6） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

5,357
－
809
733
－
－
3,814
－
－
－
－
－
－
－
5,357

住宅ローン
その他
合計

3,062
－
3,062

（7） 銀行告示第247条の規定により1,250％のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
合計（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

平成28年9月末

住宅ローン
その他
合計

3,598
－
3,598
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（8） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（9） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。
（10）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌229

単体：証券化エクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行が投資家である証券化エクスポージャーに関する事項
平成29年度中間期
信用リスク・アセット算出対象（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

平成29年9月末

エクスポージャーの額

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー
住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け再証券化エクスポージャー
住宅ローン及び住宅ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
商業用不動産担保ローン及び商業用不動産担保ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
その他事業法人向け及びその他事業法人向けを原資産とする証券化エクスポージャー
合計

オン・バランス取引 オフ・バランス取引

654,21081,05634,479132,573
3,395
402,706
1,397
－
－
1,397
655,608（2） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

残高

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
合計（単位：百万円）

平成29年9月末

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引

654,210629,231
10,171
11,411
3,395
－
0
1,397
－
1,397
－
－
－
－
655,608

72,291
48,235717
23,338
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
72,291

4,920
3,823
181
583
330
－
0
34
－
34
－
－
－
－
4,954

1,684
286
21
1,376
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1,684

（3） 銀行告示第247条の規定により1,250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて原資産の種類別の額（単位：百万円）

平成29年9月末

開示項目一覧

住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け
合計

0
－
－
－
－
0

（4） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

230

72,291
6,373
255
13,388－52,273－－－－72,291

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

単体：証券化エクスポージャー（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成28年度中間期
信用リスク・アセット算出対象

平成28年9月末

エクスポージャーの額

628,142
98,50819,237
143,584
16,785350,026
6,025
3,499
－
2,526
634,167（2） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

所要自己資本オン・バランス取引 オフ・バランス取引 オン・バランス取引 オフ・バランス取引

628,142594,897
4,213
12,246
16,785
－
0
6,025
－
5,231
794
－
－
－
634,167

136,171
115,147800
20,224
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
136,171

6,151
3,746
93
577
1,733
－
0
129
－
95
33
－
－
－
6,281

1,906
686
23
1,196
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1,906

（3） 銀行告示第247条の規定により1,250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーについて原資産の種類別の額（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
1,250%
合計（単位：百万円）

平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

残高

136,171
55,450
3,199
48,274－29,246－－－－
136,171

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー
住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け再証券化エクスポージャー
住宅ローン及び住宅ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
商業用不動産担保ローン及び商業用不動産担保ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
その他事業法人向け及びその他事業法人向けを原資産とする証券化エクスポージャー
合計

オン・バランス取引 オフ・バランス取引

平成28年9月末

0
－
－
－
－
0

（4） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象

開示項目一覧

住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け
合計

該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

231

単体：マ－ケット・リスク

マ－ケット・リスクに関する事項
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（1） 期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値

最大値

平均値

9,789

11,870

8,541

9,880

8,590

11,155

7,683

9,148

34

85

34

57

72

96

32

54

平成28年9月末
バンキング勘定のバリュー・アット・リスク
トレーディング勘定のバリュー・アット・リスク（単位：億円）平成29年度中間期
最小値
平均値

平成28年度中間期
最小値

平成29年9月末

最大値

三井住友信託銀行
決算データ

バリュー・アット・リスク計測基準（平成29年6月23日基準より、バリュー・アット・リスク計測に係るモデル変更を実施）（平成29年6月22日基準まで）
計測手法：ハイブリッド法（分散共分散法とヒストリカル・シミュレーション法の組み合わせ）
保有期間：21営業日～1年
観測期間：1年
バンキング勘定
信頼区間：片側99％
保有期間：10営業日
観測期間：1年
トレーディング勘定
信頼区間：片側99％（平成29年6月23日基準以降）
計測手法：ヒストリカル・シミュレーション法
保有期間：21営業日～1年
観測期間：5年（指数加重適用）
バンキング勘定
信頼区間：片側99％
保有期間：10営業日
観測期間：5年（指数加重適用）
トレーディング勘定
信頼区間：片側99％（2） 期末のストレス・バリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるストレス・バリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値
平成28年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

トレーディング勘定のストレス・バリュー・
アット・リスク

40
（12）

最大値
147
（46）

平成28年度中間期
最小値

平均値

26
（8）

62
（19）

平成29年9月末
215
（68）

最大値
215
（68）

（単位：億円）平成29年度中間期
最小値
平均値
26
（8）

65
（20）

ストレス・バリュー・アット・リスク計測基準（平成29年6月23日基準より、ストレス・バリュー・アット・リスク計測に係るモデル変更を実施）（平成29年6月22日基準まで）
計測手法：ハイブリッド法（分散共分散法とヒストリカル・シミュレーション法の組み合わせ）
保有期間：10営業日
観測期間：1年
トレーディング勘定
信頼区間：片側99％（平成29年6月23日基準以降）
計測手法：ヒストリカル・シミュレーション法
保有期間：10営業日
観測期間：1年
トレーディング勘定
信頼区間：片側99％（括弧内には保有期間1日とした場合の数値を記載しております。）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（3） 期末の追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の額並びに開示期間における追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の最高、平均及び最低の額
平成28年度中間期及び平成29年度中間期については該当ありません。

開示項目一覧

232

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

単体：マ－ケット・リスク

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（4） バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明●トレーディング勘定のバック・テスティングの状況
平成28年度中間期
損益前日比（億円）

平成29年度中間期
損益前日比（億円）

損益/VaR散布図

60

40

40

20

20

0

0

-20

-20

-40

-40

-60

0

20

（算出基準日を含む直近250営業日）

40

60

VaR（億円）

020（算出基準日を含む直近250営業日）

40

60

VaR（億円）（注）平成29年度中間期におけるトレーディング勘定のバック・テスティングの結果については、上図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が1回となっております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）平成28年度中間期におけるトレーディング勘定のバック・テスティングの結果については、上図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が4回となっております。

-60

損益/VaR散布図

三井住友信託銀行
決算データ

60

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

233単体：出資等又は株式等／みなし計算／金利リスク

銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

平成28年9月末

中間貸借対照表計上額及び時価（注）1
上場株式等エクスポージャー
上記以外の出資等又は株式等エクスポージャー
出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（注）2

中間貸借対照表
計上額

損益10,188三井住友信託銀行
決算データ

中間貸借対照表で認識され、かつ、中間損益計算書で認識されない評価損益の額
中間貸借対照表及び中間損益計算書で認識されない評価損益の額

平成29年9月末

中間貸借対照表
計上額

時価

時価

1,254,842

1,254,842

1,484,484

1,484,484

59,70359,70357,05657,056

売却益

売却損

11,881

733

償却
959

損益
9,671

売却益

売却損

10,551879

償却
0842,431572,032

該当ありません

該当ありません

平成28年9月末

平成29年9月末

1,097,778
62,036
1,035,741

988,838
58,211
930,626（注）1. その他有価証券で国内株式及び外国株式のみを対象とした計数を表示しております。
2. 中間損益計算書の株式等売却損益及び株式等償却の計数を表示しております。

（単位：百万円）

ポートフォリオの区分ごとの金額
マーケット・ベース方式を採用するポートフォリオ
PD/LGD方式を採用するポートフォリオ（注）ポートフォリオの区分ごとの金額は信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

234

信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額（単位：百万円）

みなし計算が適用されるエクスポージャーの額合計
ルック・スルー方式
単純過半数方式
運用基準方式
内部モデル手法
リスク・ウェイトが400％以下の蓋然性が高いもの
上記のいずれにも該当しないもの

平成28年9月末

平成29年9月末

1,649,049
1,540,992
46,73921,003－39,390922

1,878,782
1,759,337
58,53725,901－
33,9291,076（注）信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額●アウトライヤー比率（単位：百万円）

総金利リスク量
円金利
ドル金利
その他金利
アウトライヤー比率

平成28年9月末

平成29年9月末

143,491
3,568
132,762
7,160
4.9%

120,444
45,61059,62915,2043.9%（注）「主要行等向けの総合的な監督指針」に定めるアウトライヤー基準に基づき、以下の前提により算出した数値を表記しております。
・リスク計測方法：金利感応度方式
・金利変動シナリオ：保有期間1年、最低5年の観測期間で計算される金利変動の1パーセンタイル値と99パーセンタイル値による金利ショック
・コア預金の定義：①過去5年間の最低残高、②過去5年間の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高、③現残高の50%相当額のうち、最小の額を上限として、③の金額を満期5年（平均残存年数2.5年）として使用

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

単体：流動性カバレッジ比率（単位：百万円、％、件）項目

平成29年度第2四半期

平成29年度第1四半期

適格流動資産（１）1

適格流動資産の合計額

資金流出額（２）
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16

うち、準安定預金の額

ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額

うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、適格オペレーショナル預金、負債性有価証券以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
うち、負債性有価証券の額

有担保資金調達等に係る資金流出額
デリバティブ取引等、資金調達プログラム、与信・流動性
ファシリティに係る資金流出額
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額
うち、資金調達プログラムに係る資金流出額

うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額

資金提供義務等に基づく資金流出額
偶発事象に係る資金流出額
資金流出合計額

資金流入額（３）171819有担保資金運用等に係る資金流入額
貸付金等の回収に係る資金流入額
その他資金流入額20

資金流入合計額

21算入可能適格流動資産の合計額

単体流動性カバレッジ比率（４）232418,062573,203

17,196

764,597

7,305,165

733,770

10,877,173

7,348,128

10,205,734

6,866,456

0

0

0

0

8,629,580

5,100,535

7,865,995

4,526,717

2,247,593

2,247,593

2,339,739

2,339,739

61,09937,907

4,749,9781,333,442

4,907,608

1,363,736

560,444560,444553,696

553,696

0

0

0

0

4,189,534

772,998

4,353,912

810,040

387,728

175,220

317,793

173,834

11,928,522

23,057

11,941,586

24,922

9,723,605
9,217,821
資金流入率を 資金流入率を 資金流入率を 資金流入率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
71,35865,531
57,08655,073
4,878,994

3,171,849

4,799,159

356,554

286,955

312,113262,279

5,306,906

3,524,335

5,168,358

3,440,751

純資金流出額単体流動性カバレッジ比率
平均値計算用データ数

3,123,399

14,009,355

12,428,147

6,199,270

5,777,070

225.9

215.1

62

62

単体流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項（1）時系列における流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
当社における過去2年間の流動性カバレッジ比率は、概ね安定的に推移しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

22602,070
7,611,497

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

14

うち、安定預金の額

14,009,355
12,428,147
資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
17,741,736
782,659
17,687,528
750,966

三井住友信託銀行
決算データ

5

リテール無担保資金調達に係る資金流出額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項
単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（2）流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
当社の流動性カバレッジ比率は所要水準を十分に満たしており、今後も現在の水準から大きくかい離することは想定しておりません。また、実績値は当初の見通しと大きく異なっておりません。

（4）その他流動性カバレッジ比率に関する事項
当社は、「適格オペレーショナル預金に係る特例」および「シナリオ法による時価変動時所要追加担保額」を適用しておりません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

（3）算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
算入可能適格流動資産は中央銀行への預け金、国債等が大半を占めております。通貨または種類等の構成や所在地に著しい変動は発生しておりません。また、主要な通貨において、算入可能適格流動資産の合計額と純資金流出額の間に著しい通貨のミスマッチは発生しておりま
せん。

235

開示項目一覧

開示項目一覧
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ［銀行法施行規則第34条の26に定められた記載事項］

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ■銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
1．資本金及び発行済株式の総数
2．持株数の多い順に10以上の株主に関する次に掲げる事項（1）氏名（株主が法人その他の団体である場合には、その名称）（2）各株主の持株数（3）発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合■銀行持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
1．直近の中間事業年度における事業の概況
2．直近の3中間連結会計年度及び2連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項（1）経常収益（2）経常利益又は経常損失（3）親会社に帰属する中間純利益若しくは親会社に帰属する中間純損失（4）包括利益（5）純資産額（6）総資産額（7）連結自己資本比率■銀行持株会社及びその子会社等の直近の2中間連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
1．中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書
2．貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額（1）破綻先債権に該当する貸出金（2）延滞債権に該当する貸出金（3）3カ月以上延滞債権に該当する貸出金（4）貸出条件緩和債権に該当する貸出金
3．自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
4．流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項
5．銀行持株会社及びその子法人等が2以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額として算出したもの
6．銀行持株会社が中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書について金融商品取引
法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
7．連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

236

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2017 中間期ディスクロージャー誌（以下のページに掲載しています）

三井住友トラスト·ホールディングス

56、25156
56
56
6〜13、16、52、53
16
16
16
16
16
16
16
17〜20
45
45
45
45
130〜163
164
42〜44
17
133

開示項目一覧

127
127
127
8〜13、53、87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87

106
106
106〜107
108
110
110

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

111
112
113
113
115
114
114
114
115
115
124
117
116
117

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

118
120
119
120
120
120
121

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行

三井住友信託銀行
決算データ■銀行の概況及び組織に関する次に掲げる事項
1．持株数の多い順に10以上の株主に関する次に掲げる事項（1）氏名（株主が法人その他の団体である場合には、その名称）（2）各株主の持株数（3）発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合■銀行の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
1．直近の中間事業年度における事業の概況
2．直近の3中間事業年度及び2事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項（1）経常収益（2）経常利益又は経常損失（3）中間純利益若しくは中間純損失（4）資本金及び発行済株式の総数（5）純資産額（6）総資産額（7）預金残高（8）貸出金残高（9）有価証券残高（10）単体自己資本比率（11）従業員数（12）信託報酬（13）信託勘定貸出金残高（14）信託勘定有価証券残高（15）信託財産額
3．直近の2中間事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項［主要な業務の状況を示す指標］（1）業務粗利益及び業務粗利益率（2）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支（3）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや（4）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取利息及び支払利息の増減（5）総資産経常利益率及び資本経常利益率（6）総資産中間純利益率及び資本中間純利益率［預金に関する指標］（1）国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高（2）固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残存期間別の残高［貸出金等に関する指標］（1）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高（2）固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残存期間別の残高（3）担保の種類別の貸出金残高及び支払承諾見返額（4）使途別の貸出金残高（5）業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合（6）中小企業等に対する貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合（7）特定海外債権残高の5％以上を占める国別の残高（8）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値及び期中平均値［有価証券に関する指標］（1）商品有価証券の種類別の平均残高（2）有価証券の種類別の残存期間別の残高（3）国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの有価証券の種類別の平均残高（4）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値及び期中平均値［信託業務に関する指標］（1）信託財産残高表（2）金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託（以下「金銭信託等」という。）の受託残高（3）元本補てん契約のある信託の種類別の受託残高（4）信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高（5）金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高（6）金銭信託等に係る貸出金の科目別の残高（7）金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ［銀行法施行規則第19条の2に定められた記載事項（単体ベース）］237

開示項目一覧

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

238（8）担保の種類別の金銭信託等に係る貸出金残高（9）使途別の金銭信託等に係る貸出金残高（10）業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合（11）中小企業等に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合（12）金銭信託等に係る有価証券の種類別の残高■銀行の業務の運営に関する次に掲げる事項
1．中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況■銀行の直近の2中間事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
1．中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書
2．貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額（1）破綻先債権に該当する貸出金（2）延滞債権に該当する貸出金（3）3カ月以上延滞債権に該当する貸出金（4）貸出条件緩和債権に該当する貸出金
3．元本補てん契約のある信託に係る貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにその合計額
4．自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
5．流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項
6．次に掲げるものに関する取得価額または契約価額、時価及び評価損益（1）有価証券（2）金銭の信託（3）第13条の3第1項第5号イからホまでに掲げる取引
7．貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
8．貸出金償却の額
9．銀行が中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
10．単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨［銀行法施行規則第19条の3に定められた記載事項（連結ベース）］■銀行及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
1．直近の中間事業年度における事業の概況
2．直近の3中間連結会計年度及び2連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項（1）経常収益（2）経常利益又は経常損失（3）親会社に帰属する中間純利益若しくは親会社に帰属する中間純損失（4）包括利益（5）純資産額（6）総資産額（7）連結自己資本比率■銀行及びその子会社等の直近の2中間連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
1．中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書
2．貸出金のうち次に掲げるものの額及び合計額（1）破綻先債権に該当する貸出金（2）延滞債権に該当する貸出金（3）3カ月以上延滞債権に該当する貸出金（4）貸出条件緩和債権に該当する貸出金
3．自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
4．流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項
5．銀行及びその子法人等が2以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額として算出したもの
6．銀行が中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
7．連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨［金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第4条に定められた記載事項］■破産更生債権及びこれらに準ずる債権■危険債権■要管理債権■正常債権

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

三井住友信託銀行

122
122
121
121
122
14
88〜91
126
126
126
126
126
203〜234
235
95〜97
98
99〜105
125
125
88
205

三井住友信託銀行

8〜13、58
58
58
58
58
58
58
58
59〜62
86
86
86
86
166〜201
202
83〜85
59
169

三井住友信託銀行

86、126
86、126
86、126
86、126

開示項目一覧

131〜133

130
130
130
130
130
134〜143

130

144
144
144
144
144
144
144
144

144
144
144
144

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

144
144

144
144
144
144
145〜146

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

145〜146
145〜146
145〜146

145〜146
145〜146
146〜147
146〜147147

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行
決算データ■自己資本の構成に関する開示事項■定性的な開示事項
1．連結の範囲に関する次に掲げる事項（1）持株自己資本比率告示第3条の規定により連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団（以下「持株会社
グループ」という。）に属する会社と会計連結範囲に含まれる会社との相違点及び当該相違点の生じた原因（2）持株会社グループのうち、連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名称及び主要な業務の内容（3）持株自己資本比率告示第9条が適用される金融業務を営む関連法人等の数並びに当該金融業務を営む関連法人等の名称、貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容（4）持株会社グループに属する会社であって会計連結範囲に含まれないもの及び持株会社グループに属しない会社であって会計連結範囲に含まれるものの名称、貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容（5）持株会社グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等の概要
2． 持株自己資本比率告示第3条の規定に従い連結財務諸表を作成したと仮定した場合における中間連結貸借対照表の各科目の額及びこれらの科目が自己資本の構成に関する開示事項に記載する項目のいずれに相当するかについての説明■定量的な開示事項
1．その他金融機関等であって銀行持株会社の子法人等であるもののうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額
2．自己資本の充実度に関する次に掲げる事項（2）及び（3）の額を除く。）及びこのうち次に掲げるポートフォリオご（1）信用リスクに対する所要自己資本の額（との額①標準的手法が適用されるポートフォリオ及び複数のポートフォリオに適用される場合における適切なポートフ
ォリオの区分ごとの内訳②内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳（i） 事業法人向けエクスポージャー（ii） ソブリン向けエクスポージャー（iii）金融機関等向けエクスポージャー（iv）居住用不動産向けエクスポージャー（v） 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー（vi）その他リテール向けエクスポージャー③証券化エクスポージャー（2）内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち次に掲げる区分ごとの額①マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー及びこのうち次に掲げる区分ごとの内訳（i） 簡易手法が適用される株式等エクスポージャー（ii） 内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー②PD／LGD方式が適用される株式等エクスポージャー（3）信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額（4）マーケット・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち持株会社グループが使用する次に掲げる方式ごとの額①標準的方式②内部モデル方式（5）オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち持株会社グループが使用する次に掲げる手法
ごとの額①基礎的手法②粗利益配分手法③先進的計測手法（6）連結総所要自己資本額
3．信用リスクに関する次に掲げる事項（1）信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高及びエクスポージャーの主な種類別の内訳（2）信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高のうち、次に掲げる区分ごとの額及びそれらのエクスポージャーの主な種類別の内訳①地域別②業種別又は取引相手の別③残存期間別（3）3月以上延滞エクスポージャーの中間期末残高又はデフォルトしたエクスポージャーの中間期末残高及びこれらの次に掲げる区分ごとの内訳①地域別②業種別又は取引相手の別（4）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の中間期末残高及び期中の増減額①地域別②業種別又は取引相手の別（5）業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額（6）標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高並びに持株自己資本比率告示第57条の5第2項第2号、第155条の2第2項第2号及び第225条第1項の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーの額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ［金融庁告示第7号第8条に定められた記載事項］

148

2017 中間期ディスクロージャー誌

239

開示項目一覧

三井住友トラスト・
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決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

240（7）内部格付手法が適用されるエクスポージャーのうち、スロッティング・クライテリアに割り当てられた特定貸付債権及びマーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーについて、持株自己資本比率
告示第131条第3項及び第5項並びに第144条第4項に定めるリスク・ウェイトが適用される場合におけるリスク・
ウェイトの区分ごとの残高（8）内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げるエクスポージャーの区分に応じ、それぞれ次に定める事項①事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資
産項目のEADの推計値及びオフ・バランス資産項目のEADの推計値②PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、リスク・ウェイトの加重平均値及び残高③居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール
向けエクスポージャー 次のいずれかの事項（i） プール単位でのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バラ
ンス資産項目のEADの推計値、オフ・バランス資産項目のEADの推計値、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値（ii） 適切な数のEL区分を設けた上でのプール単位でのエクスポージャーの分析（9）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエク
スポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格
リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比並びに要因分析（10）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエク
スポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格
リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの長期にわたる損失額の推計値と実績値の対比
4．信用リスク削減手法に関する次に掲げる事項（1）標準的手法又は基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額①適格金融資産担保②適格資産担保（2）標準的手法又は内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、保証又はクレジット・デリバティブが適用されたエクスポージャーの額
5．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する次に掲げる事項（1）与信相当額の算出に用いる方式（2）グロス再構築コストの額の合計額（3）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額（4）（2）に掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額から（3）に掲げる額を差し引いた額（5）担保の種類別の額（6）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額（7）与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブの種類別、かつ、プロテクションの購入又は提供の別に区分した額（8）信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット･デリバティブの想定元本額6．証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）持株会社グループがオリジネーターである場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクス
ポージャーに関する次に掲げる事項①原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳②原資産を構成するエクスポージャーのうち、三月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクス
ポージャーの額及び当期の損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳③証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳④当中間期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略⑤証券化取引に伴い当中間期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳⑥保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑦保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額⑧証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳⑨持株自己資本比率告示第225条第1項の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エ
クスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑩早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（i） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額（ii） 持株会社グループがオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要
自己資本の額（iii）持株会社グループが投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要
自己資本の額⑪保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳

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148

149〜150
150

151
151

151

152

153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153

154、156
154、156
154、156
154、156
155、157
154、156
155、157
155、157
155、157
155、157

155、157

155、157
155、157

開示項目一覧

158、159
158、159
158、159
158、159

155、157
155、157
155、157
155、157
155、157
155、157

三井住友信託銀行
決算データ

155、157
155、157

155、157
155、157

155、157

155、157

158、159
158、159

三井住友トラスト・
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自己資本比率関連データ

158、159

158、159

160
160
160
161

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

162
162
162
162
162
162
162
162
163
−

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

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決算データ（2）持株会社グループが投資家である場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャー
に関する次に掲げる事項①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額③持株自己資本比率告示第225条第1項の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エ
クスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳④保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳（3）持株会社グループがオリジネーターである場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項①原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳②証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳③当中間期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略④証券化取引に伴い当中間期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳⑤保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑥保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額⑦包括的リスクの計測対象としている証券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額及び適切なリスクの種類別の所要自己資本の額の内訳⑧証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳⑨持株自己資本比率告示第280条の5第2項において読み替えて準用する持株自己資本比率告示第225条の規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内
訳⑩早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（i） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額（ii） 持株会社グループがオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要
自己資本の額（iii）持株会社グループが投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要
自己資本の額（4）持株会社グループが投資家である場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクスポージ
ャーに関する次に掲げる事項①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額③保有する包括的リスクの計測対象となる証券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額及び適切なリスクの種類別の所要自己資本の額の内訳④持株自己資本比率告示第280条の5第2項において読み替えて準用する持株自己資本比率告示第225条の規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内
訳
7．マーケット・リスクに関する次に掲げる事項（1）期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値（2）期末のストレス・バリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるストレス・バリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値（3）期末の追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の額並びに開示期間における追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の最高、平均及び最低の額（4）バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明8．銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）中間連結貸借対照表計上額及び時価並びに次に掲げる事項に係る中間連結貸借対照表計上額①上場株式等エクスポージャー②上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は株式等エクスポージャー（2）出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（3）中間連結貸借対照表で認識され、かつ、中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額（4）中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額（5）株式等エクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの額
9．信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額
10．銀行勘定における金利リスクに関して持株会社グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額■持株レバレッジ比率に関する開示事項
1．持株レバレッジ比率の構成に関する事項
2．前中間連結会計年度の持株レバレッジ比率との間に著しい差異が生じた原因（当該差異がある場合に限る。）

241開示項目一覧

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決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
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自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

242［金融庁告示第7号第3条に定められた記載事項］■自己資本の構成に関する開示事項■定性的な開示事項
1． 中間貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する開示事項に記載する項目のいずれに相当するかについての説明■定量的な開示事項
1．自己資本の充実度に関する次に掲げる事項（1）信用リスクに対する所要自己資本の額（（2）及び（3）の額を除く。）及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの額①標準的手法が適用されるポートフォリオ及び標準的手法が複数のポートフォリオに適用される場合における適切なポートフォリオの区分ごとの内訳②内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳（i） 事業法人向けエクスポージャー（ii） ソブリン向けエクスポージャー（iii）金融機関等向けエクスポージャー（iv）居住用不動産向けエクスポージャー（v） 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー（vi）その他リテール向けエクスポージャー③証券化エクスポージャー（2）内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち次に掲げる区分ごとの額①マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー及びこのうち次に掲げる区分ごとの内訳（i） 簡易手法が適用される株式等エクスポージャー（ii） 内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー②PD／LGD方式が適用される株式等エクスポージャー（3）信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額（4）マーケット・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち銀行が使用する次に掲げる方式ごとの額①標準的方式②内部モデル方式（5）オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち銀行が使用する次に掲げる手法ごとの額①基礎的手法②粗利益配分手法③先進的計測手法（6）単体総所要自己資本額
2．信用リスクに関する次に掲げる事項（1）信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高及びエクスポージャーの主な種類別の内訳（2）信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高のうち、次に掲げる区分ごとの額及びそれらのエクスポージャーの主な種類別の内訳①地域別②業種別又は取引相手の別③残存期間別（3）3月以上延滞エクスポージャーの中間期末残高又はデフォルトしたエクスポージャーの中間期末残高及びこれらの次に掲げる区分ごとの内訳①地域別②業種別又は取引相手の別（4）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の中間期末残高及び期中の増減額①地域別②業種別又は取引相手の別（5）業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額（6）標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高並びに自己資本比率告示第79条の5第2項第2号、第177条の2第2項第2号及び第247条第1項の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーの額（7）内部格付手法が適用されるエクスポージャーのうち、スロッティング・クライテリアに割り当てられた特定貸付債権及びマーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーについて、自己資本比率告示
第153条第3項及び第5項並びに第166条第4項に定めるリスク・ウェイトが適用される場合におけるリスク・ウェ
イトの区分ごとの残高（8）内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げるエクスポージャーの区分に応じ、それぞれ次に定める事項①事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資
産項目のEADの推計値及びオフ・バランス資産項目のEADの推計値②PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、リスク・ウェイトの加重平均値及び残高

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2017 中間期ディスクロージャー誌

三井住友信託銀行

203〜205
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221〜222222

開示項目一覧

三井住友信託銀行

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三井住友信託銀行
決算データ

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225
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三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

226、228
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226、228
227、229
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三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

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230、231
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230、231
230、2312017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友トラスト・
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決算データ③居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール
向けエクスポージャー 次のいずれかの事項（i） プール単位でのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バラ
ンス資産項目のEADの推計値、オフ・バランス資産項目のEADの推計値、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値（ii） 適切な数のEL区分を設けた上でのプール単位でのエクスポージャーの分析（9）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエク
スポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格
リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比並びに要因分析（10）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエク
スポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格
リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの長期にわたる損失額の推計値と実績値の対比
3．信用リスク削減手法に関する次に掲げる事項（1）標準的手法又は基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額①適格金融資産担保②適格資産担保（2）標準的手法又は内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、保証又はクレジット・デリバティブが適用されたエクスポージャーの額
4．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する次に掲げる事項（1）与信相当額の算出に用いる方式（2）グロス再構築コストの額の合計額（3）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額（4）（2）に掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額から（3）に掲げる額を差し引いた額（5）担保の種類別の額（6）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額（7）与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブの種類別、かつ、プロテクションの購入又は提供の別に区分した額（8）信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット･デリバティブの想定元本額5．証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）銀行がオリジネーターである場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項①原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳②原資産を構成するエクスポージャーのうち、三月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクス
ポージャーの額及び当期の損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳③証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳④当中間期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略⑤証券化取引に伴い当中間期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳⑥保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑦保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額⑧証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳⑨自己資本比率告示第247条第1項の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
ポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑩早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（i） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額（ii） 銀行がオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額（iii）銀行が投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額⑪保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳（2）銀行が投資家である場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額③自己資本比率告示第247条第1項の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
ポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳④保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳

243

開示項目一覧

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（3）銀行がオリジネーターである場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクスポージャー
に関する次に掲げる事項①原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳②証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳③当中間期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略④証券化取引に伴い当中間期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳⑤保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑥保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額⑦包括的リスクの計測対象としている証券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額及び適切なリスクの種類別の所要自己資本の額の内訳⑧証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳⑨自己資本比率告示第302条の5第2項において読み替えて準用する自己資本比率告示第247条の規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑩早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（主な原資産の種類別の内訳を含む。）（i） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額（ii） 銀行がオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額（iii）銀行が投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額（4）銀行が投資家である場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクスポージャーに関する
次に掲げる事項①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額③保有する包括的リスクの計測対象となる証券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額及び適切なリスクの種類別の所要自己資本の額の内訳④自己資本比率告示第302条の5第2項において読み替えて準用する自己資本比率告示第247条の規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
6．マーケット・リスクに関する次に掲げる事項（1）期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値（2）期末のストレス・バリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるストレス・バリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値（3）期末の追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の額並びに開示期間における追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の最高、平均及び最低の額（4）バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明7．銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）中間貸借対照表計上額及び時価並びに次に掲げる事項に係る中間貸借対照表計上額①上場株式等エクスポージャー②上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は株式等エクスポージャー（2）出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（3）中間貸借対照表で認識され、かつ、中間損益計算書で認識されない評価損益の額（4）中間貸借対照表及び中間損益計算書で認識されない評価損益の額（5）株式等エクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの額
8．信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額
9． 銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

開示項目一覧

244

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

三井住友信託銀行

227、229
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開示項目一覧

167〜169

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三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

182
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183〜184

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

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開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行

三井住友信託銀行
決算データ■自己資本の構成に関する開示事項■定性的な開示事項
1．連結の範囲に関する次に掲げる事項（1）自己資本比率告示第3条の規定により連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団（以下「連結グループ」という。）に属する会社と連結財務諸表規則第5条に基づき連結の範囲（以下「会計連結範囲」という。）に含まれる会社との相違点及び当該相違点の生じた原因（2）連結グループのうち、連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名称及び主要な業務の内容（3）自己資本比率告示第9条が適用される金融業務を営む関連法人等の数並びに当該金融業務を営む関連法人等の名
称、貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容（4）連結グループに属する会社であって会計連結範囲に含まれないもの及び連結グループに属しない会社であって会計連結範囲に含まれるものの名称、貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容（5）連結グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等の概要
2． 自己資本比率告示第3条の規定に従い連結財務諸表を作成したと仮定した場合における中間連結貸借対照表の各科目の額及びこれらの科目が自己資本の構成に関する開示事項に記載する項目のいずれに相当するかについての説明■定量的な開示事項
1．その他金融機関等であって銀行の子法人等であるもののうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額
2．自己資本の充実度に関する次に掲げる事項（1）信用リスクに対する所要自己資本の額（（2）及び（3）の額を除く。）及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの額①標準的手法が適用されるポートフォリオ及び複数のポートフォリオに適用される場合における適切なポートフ
ォリオの区分ごとの内訳②内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳（i） 事業法人向けエクスポージャー（ii） ソブリン向けエクスポージャー（iii）金融機関等向けエクスポージャー（iv）居住用不動産向けエクスポージャー（v） 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー（vi）その他リテール向けエクスポージャー③証券化エクスポージャー（2）内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち次に掲げる区分ごとの額①マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー及びこのうち次に掲げる区分ごとの内訳（i） 簡易手法が適用される株式等エクスポージャー（ii） 内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー②PD／LGD方式が適用される株式等エクスポージャー（3）信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額（4）マーケット・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち連結グループが使用する次に掲げる方式ごとの額①標準的方式②内部モデル方式（5）オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち連結グループが使用する次に掲げる手法ごとの額①基礎的手法②粗利益配分手法③先進的計測手法（6）連結総所要自己資本額
3．信用リスクに関する次に掲げる事項（1）信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高及びエクスポージャーの主な種類別の内訳（2）信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高のうち、次に掲げる区分ごとの額及びそれらのエクスポージャーの主な種類別の内訳①地域別②業種別又は取引相手の別③残存期間別（3）3月以上延滞エクスポージャーの中間期末残高又はデフォルトしたエクスポージャーの中間期末残高及びこれらの次に掲げる区分ごとの内訳①地域別②業種別又は取引相手の別（4）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の中間期末残高及び期中の増減額①地域別②業種別又は取引相手の別（5）業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額（6）標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高並びに自己資本比率告示第79条の5第2項第2号、第177条の2第2項第2号及び第247条第1項の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーの額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ［金融庁告示第7号第5条に定められた記載事項］

186

2017 中間期ディスクロージャー誌245

開示項目一覧

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ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

246（7）内部格付手法が適用されるエクスポージャーのうち、スロッティング・クライテリアに割り当てられた特定貸付債権及びマーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーについて、自己資本比率告示
第153条第3項及び第5項並びに第166条第4項に定めるリスク・ウェイトが適用される場合におけるリスク・ウェ
イトの区分ごとの残高（8）内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げるエクスポージャーの区分に応じ、それぞれ次に定める事項①事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資
産項目のEADの推計値及びオフ・バランス資産項目のEADの推計値②PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、リスク・ウェイトの加重平均値及び残高③居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール
向けエクスポージャー 次のいずれかの事項（i） プール単位でのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バラ
ンス資産項目のEADの推計値、オフ・バランス資産項目のEADの推計値、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値（ii） 適切な数のEL区分を設けた上でのプール単位でのエクスポージャーの分析（9）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエク
スポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格
リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比並びに要因分析（10）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエク
スポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格
リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの長期にわたる損失額の推計値と実績値の対比
4．信用リスク削減手法に関する次に掲げる事項（1）標準的手法又は基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額①適格金融資産担保②適格資産担保（2）標準的手法又は内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、保証又はクレジット・デリバティブが適用されたエクスポージャーの額
5．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する次に掲げる事項（1）与信相当額の算出に用いる方式（2）グロス再構築コストの額の合計額（3）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額（4）（2）に掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額から（3）に掲げる額を差し引いた額（5）担保の種類別の額（6）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額（7）与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブの種類別、かつ、プロテクションの購入又は提供の別に区分した額（8）信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット･デリバティブの想定元本額6．証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）連結グループがオリジネーターである場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージ
ャーに関する次に掲げる事項①原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳②原資産を構成するエクスポージャーのうち、三月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクス
ポージャーの額及び当期の損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳③証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳④当中間期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略⑤証券化取引に伴い当中間期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳⑥保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑦保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額⑧証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳⑨自己資本比率告示第247条第1項の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
ポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑩早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（i） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額（ii） 連結グループがオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己
資本の額（iii）連結グループが投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額⑪保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

三井住友信託銀行

186

187〜188
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189

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191
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開示項目一覧

196、197
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三井住友信託銀行
決算データ

193、195
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三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

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198
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200
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三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

200
201
−

2017 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2）連結グループが投資家である場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額③自己資本比率告示第247条第1項の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
ポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳④保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳（3）連結グループがオリジネーターである場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクス
ポージャーに関する次に掲げる事項①原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳②証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳③当中間期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略④証券化取引に伴い当中間期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳⑤保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑥保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額⑦包括的リスクの計測対象としている証券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額及び適切なリスクの種類別の所要自己資本の額の内訳⑧証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳⑨自己資本比率告示第302条の5第2項において読み替えて準用する自己資本比率告示第247条の規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑩早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（i） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額（ii） 連結グループがオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己
資本の額（iii）連結グループが投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額（4）連結グループが投資家である場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクスポージャー
に関する次に掲げる事項①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額③保有する包括的リスクの計測対象となる証券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額及び適切なリスクの種類別の所要自己資本の額の内訳④自己資本比率告示第302条の5第2項において読み替えて準用する自己資本比率告示第247条の規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
7．マーケット・リスクに関する次に掲げる事項（1）期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値（2）期末のストレス・バリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるストレス・バリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値（3）期末の追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の額並びに開示期間における追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の最高、平均及び最低の額（4）バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明8．銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）中間連結貸借対照表計上額及び時価並びに次に掲げる事項に係る中間連結貸借対照表計上額①上場株式等エクスポージャー②上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は株式等エクスポージャー（2）出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（3）中間連結貸借対照表で認識され、かつ、中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額（4）中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額（5）株式等エクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの額
9．信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額
10．銀行勘定における金利リスクに関して連結グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額■連結レバレッジ比率に関する開示事項
1．連結レバレッジ比率の構成に関する事項
2．前中間連結会計年度の連結レバレッジ比率との間に著しい差異が生じた原因（当該差異がある場合に限る。）

247

開示項目一覧

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ［金融庁告示第7号第9条第1項に定められた記載事項］

三井住友信託銀行
決算データ■銀行持株会社における四半期の開示事項
1．連結総自己資本比率
2．連結Tier1比率
3．連結普通株式等Tier1比率
4．連結における総自己資本の額
5．連結におけるTier1資本の額
6．連結における普通株式等Tier1資本の額
7．連結総所要自己資本額
8．自己資本の構成に関する開示事項
9．持株自己資本比率告示第3条の規定に従い連結財務諸表を作成したと仮定した場合における連結貸借対照表の各科目の額及びこれらの科目が自己資本の構成に関する開示事項に記載する項目のいずれに相当するかについての説明
10．自己資本調達手段（その額の全部又は一部が、持株自己資本比率告示第2条第1号の算式における普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額、同条第2号の算式におけるその他Tier1資本に係る基礎項目の額又は同条第3号の算式におけるTier2資本に係る基礎項目の額に含まれる資本調達手段をいう。次号において同じ。）に関する契約内容の概要
11．自己資本調達手段に関する契約内容の詳細（前号に掲げる事項を除く。）
12．持株レバレッジ比率の構成に関する事項
13．前四半期の持株レバレッジ比率との間に著しい差異が生じた原因（当該差異がある場合に限る。）［金融庁告示第7号第6条第1項に定められた記載事項］

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ■銀行における四半期の開示事項
1．単体総自己資本比率
2．単体Tier1比率
3．単体普通株式等Tier1比率
4．単体における総自己資本の額
5．単体におけるTier1資本の額
6．単体における普通株式等Tier1資本の額
7．単体総所要自己資本額
8．自己資本の構成に関する開示事項
9．貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する開示事項に記載する項目のいずれに相当するかについての説明
10．自己資本調達手段（その額の全部又は一部が、自己資本比率告示第14条第1号の算式における普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額、同条第2号の算式におけるその他Tier1資本に係る基礎項目の額又は同条第3号の算式におけるTier2資本に係る基礎項目の額に含まれる資本調達手段をいう。次号において同じ。）に関する契約内容の概要
11．自己資本調達手段に関する契約内容の詳細（前号に掲げる事項を除く。）［金融庁告示第7号第6条第3項に定められた記載事項］
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ■銀行における四半期の開示事項
1．連結総自己資本比率
2．連結Tier1比率
3．連結普通株式等Tier1比率
4．連結における総自己資本の額
5．連結におけるTier1資本の額
6．連結における普通株式等Tier1資本の額
7．連結総所要自己資本額
8．自己資本の構成に関する開示事項
9．自己資本比率告示第3条の規定に従い連結財務諸表を作成したと仮定した場合における連結貸借対照表の各科目の額
及びこれらの科目が自己資本の構成に関する開示事項に記載する項目のいずれに相当するかについての説明
10．自己資本調達手段（その額の全部又は一部が、自己資本比率告示第2条第1号の算式における普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額、同条第2号の算式におけるその他Tier1資本に係る基礎項目の額又は同条第3号の算式におけるTier2資本に係る基礎項目の額に含まれる資本調達手段をいう。次号において同じ。）に関する契約内容の概要
11．自己資本調達手段に関する契約内容の詳細（前号に掲げる事項を除く。）
12．連結レバレッジ比率の構成に関する事項
13．前四半期の連結レバレッジ比率との間に著しい差異が生じた原因（当該差異がある場合に限る。）

開示項目一覧

248

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌

三井住友トラスト・ホールディングス

131〜133
131〜133
131〜133
131〜133
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−

三井住友信託銀行

203〜205
203〜205
203〜205
203〜205
203〜205
203〜205216
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三井住友信託銀行

167〜169
167〜169
167〜169
167〜169
167〜169
167〜169
182
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170
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−

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス■連結流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項
1．時系列における連結流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
2．連結流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
3．算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
4．その他連結流動性カバレッジ比率に関する事項

164
164
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三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ［銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項第8条に定められた記載事項］［銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項第3条に定められた記載事項］
三井住友信託銀行

235
235
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235

［銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項第5条に定められた記載事項］
三井住友信託銀行■連結流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項
1．時系列における連結流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
2．連結流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
3．算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
4．その他連結流動性カバレッジ比率に関する事項

三井住友信託銀行
決算データ■単体流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項
1．時系列における単体流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
2．単体流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
3．算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
4．その他単体流動性カバレッジ比率に関する事項

202
202
202
202

三井住友トラスト・ホールディングス■銀行持株会社における四半期の開示事項
1．連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

164［銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項第6条に定められた記載事項］
三井住友信託銀行■銀行における四半期の開示事項
1．単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項
2．連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

235
202

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ［銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項第9条に定められた記載事項］

本誌は銀行法第21条、第52条の29に基づいた説明資料です。
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2017 中間期ディスクロージャー誌249ディスクロージャーポリシー

序文
当社は、社会的責任や公共的使命の重要性を十分に認識し、高い自己規律に基づく健全な業務運営を通じて、社会からの揺るぎない信頼の確立を図るため、会社情報の適切な開示により、企業経営の透明性の確保に努めます。
開示姿勢
会社法、銀行法、金融商品取引法その他の法令および諸規則等（当社の有価証券を上場している金融商品取引所が定める
会社情報の適時開示等に関する規則を含む）
を遵守することにとどまらず、お客様、株主、投資家の皆様が当社グループを理解するために有用と思われる会社情報について、適時性、正確性、公平性を基本要件として、積極的な開示に努め、透明性の高い経営を目指します。
なお、関係者の権利を侵害することになる個人情報および顧客情報などの開示は行いません。
開示方法
会社情報の開示にあたっては、
インターネット、各種刊行物など、様々なツールを積極的に活用することで、お客様、株主、投資家の別、国内外の別にかかわらず、可能な限り広く、適時、正確かつ公平に行います。
各種の開示資料においては当社グループの経営方針や業績、財務内容などの要点をわかりやすく表現するように努め、決算説明会などを通じてそれらの要点を説明します。
体制整備
当社は、本ディスクロージャーポリシーに則った当社グループの情報開示を行うために、情報開示委員会の設置を始めとする社内体制の整備・充実に努めます。

■ 三井住友トラスト 会計ホットライン
当社および三井住友信託銀行をはじめとするグループ関係会社における、会計、会計に係る内部統制、監査事項についての不正または不適切な処理に関する情報（ただし、いずれも日本国内の行為に関する情報に限る）
についての通報窓口を以下の通り設置して
います。
通報は、
郵便または電子メールで受け付けています。
通報窓口
【郵便】
〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目2番2号丸の内三井ビル
シティユーワ法律事務所内「三井住友トラスト会計ホットライン」宛【電子メール】

sumitrust-hotline@city-yuwa.com• 対象となる通報内容は、当社および三井住友信託銀行をはじめとするグループ関係会社における、会計、会計に係る内部統制、監査事項についての不正または不適切な処理に関する情報です。

• 匿名での通報も受け付けますが、可能な限り、お名前・ご連絡先を開示してください。
• 通報内容が抽象的・不明確な場合等には、調査に限界が生じる場合がございますので、通報内容は、可能な限り具体的かつ詳細に記述願います。
• 通報者に関する情報については、通報者ご本人の同意をいただいている場合や法令等に基づく場合を除き、当グループ以外の第三者に開示しません。

■ 指定紛争解決機関
三井住友信託銀行は、お客さまとの間に生じた苦情・紛争の取り扱いに関しまして、
以下の機関と契約を締結しています。
一般社団法人全国銀行協会※1※2

一般社団法人信託協会

連絡先： 全国銀行協会相談室

電話番号： 0570-017109 または03-5252-3772

連絡先： 信託相談所

電話番号： 0120-817335 または03-6206-3988※1 一般社団法人全国銀行協会は銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決機関です。
※2 一般社団法人信託協会は信託業法および金融機関の信託業務の兼営等に関する法律上の指定紛争解決機関です。

250

三井住友トラスト・ホールディングス 2017 中間期ディスクロージャー誌

当社の概要（平成29年9月末現在）
商号

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

本店所在地

東京都千代田区丸の内1-4-1

設立日

平成14年2月1日（平成23年4月1日 商号変更）

主な事業内容信託銀行を中核とする、三井住友トラスト・グループの経営管理機能を担う金融持株会社として、
以下
（1）
〜
（6）
を主な機能としています。
（1）グループ経営戦略企画機能（2）業務運営管理機能（3）経営資源配分機能（4）リスク管理統括機能（5）コンプライアンス統括機能（6）内部監査統括機能

発行済株式総数

2,616億872万5,000円
普通株式 390,348千株（株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。）

上場証券取引所

東京（第一部）、
名古屋
（第一部）

証券コード

8309

資本金

格付情報（平成29年12月末現在）
日本格付研究所（JCR）
三井住友トラスト・ホールディングス
格付投資情報センター（R&I）
スタンダード＆プアーズ（S&P）
ムーディーズ（Moodyʼs）
三井住友信託銀行
フィッチ・レーティングス（Fitch）
日本格付研究所（JCR）
格付投資情報センター（R&I）

長期

短期

AAA
A
A1
AAAA+

̶
̶

A-1
P-1
F1
̶

a-1

ウェブサイト
当グループの詳細はウェブサイトでご覧になれます。

三井住友トラスト・グループについて
http://www.smth.jp/about_us/

IRライブラリ
http://www.smth.jp/ir/

CSRの取り組み
http://www.smth.jp/csr/● 本誌は銀行法第21条および第52条の29に基づいた説明書類です。
● 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。
こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものであることにご留意ください。

平成30年1月発行

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 広報室〒100-8233 東京都千代田区丸の内1-4-1
電話 03-6256-6000（代表）
ホームページ http://www.smth.jp/
三井住友トラスト・ホールディングス 2017 中間期ディスクロージャー誌

251三井住友トラスト・ホールディングスは、
環境保全に貢献したいとを使用しています。
の想いから、
本冊子に「FSC®森林認証紙」

FSC®森林認証紙とは植林から伐採までのサイクルを適正に管理し、周りの生態系等にも十分配慮した森林の木材を原料にした用紙です。
この用紙の使用は、社会・環境・経済に配慮した森林経営を支援し、森林保護にも役立ちます。
本冊子は環境に優しい植物油インキで印刷されています。