海外データコンソーシアム等の概要

2010年

Strictly Private and Confidential0構成

1.海外データコンソーシアムの概要と示唆
2.外部データの概要と活用の可能性

11．海外データコンソーシアムの概要と示唆

海外のオペレーショナルリスクに係るデータコンソーシアム• 銀行等を対象としたオペレーショナルリスクに係るデータコンソーシアムは、海外においては既に稼動している
今後、国内においても同様の試みを行ううえで、海外での実践、活用例は参考になるものと思われる− ORX （The Operational Riskdata eXchange Association）− BBA GOLD （Global Operational Loss Database）− ORIC （Operational Risk Consortium） 等

3Operational Riskdata eXchange Association (ORX) の概要• スイス（チューリッヒ）に本拠地を置く、NPO団体• 2002年に設立（初期は12金融機関が加盟）• 金融機関のオペレーショナルリスク事象（主には損失額）に係る情報を匿名化し、会員で共有するスキーム− 現在では、共有に留まらず、データ分析をはじめ、会員間でのオペリスク管理の高度化のためのフォーラムを組成− また、カナダ（4機関）、スペイン（11機関）等に、ORXのローカルサイトも展開、そのほかに保険セクターも設立• 現在では、会員数は欧米を中心に、54金融機関となっている• 損失データは、2万ユーロ以上の損失を共有化しており、16万4千件以上のデータを有しており、トータルの損失額は550億ユーロとなっている (2009年末時点）

4

会員金融機関• ABN AMRO

• Danske Bank A/S• PNC• Banc Sabadell• Deutsche Bank AG• Rabobank• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria• Deutsche Postbank AG• RBC Financial Group• Banco Bradesco• Erste Group Bank AG• Royal Bank of Scotland• Banco Pastor• Euroclear Bank• RZB Group• Banco Português de Negócios

• FirstRand• Skandinaviska Enskilda Banken AB• Bank Austria –Member of UniCredit Group• Fortis NL• Societe Generale• Grupo Banco Popular• Standard Chartered• Bank of America• Grupo Banesto• State Street Corporation• Bank of Ireland Group• Grupo Santander• TD Bank Financial Group• Barclays Bank• HSBC• The Bank of New York Mellon• BMO Financial Group• ING• The Bank of Nova Scotia• BNP Paribas• Intesa San Paolo IMI• US Bancorp• Caixa Catalunya• JPMorganChase• Wells Fargo & Co

• Caixanova• Lloyds TSB Bank plc• WestLB• Caja Laboral• Morgan Stanley• Westpac Banking Corporation• Cajamar• National Australia Bank

• Capital One• Northern Trust• Credit Agricole• Commerzbank AG• Commonwealth Bank of Australia
5

ORXの運営• 従来は、会員からデータカストディアンに対し、データの物理的提出がなされていたが、現在（2009年～）では、データの登録がシステム化されている。
− 登録用のシステム；Open pages社− システムの運用；IBM社− データカストディアン； PwCスイス• データベースへの本登録に当たっては、カストディアンによるデータの適切性（分類等の妥当性）の確認及び、匿名化がなされている。
• データの登録は四半期ごとになされている。

OpenPages
OpenPages Platform
Platform

QA Team

OpenPages
OpenPages
Web
WebInterface
Interface

Aggregate
StagingArea4) Anonymise & copy
to Aggregate Staging Area
System5) Aggregate-level,
QA Validation
6) Publish
Aggregate
Databasefor the period
SystemOracleOracle10g
10g

Members

MemberMemberMember
Staging
Staging
Staging
Area
Area
Area
Published
Aggregate
Database

Encrypted
data and files

FastMap
FastMap
Input
Input Data
Data
Template
Template
1) HTTP upload toMember Staging
Area validation

2) Correct errors,
repeat 1),
perform import

3) Record-level,
data quality
Members
validation

OpenPages
OpenPages
Web
WebInterface
Interface6共有データの概要（1/7）• 2万ユーロ以上のオペレーショナルリスク事象を共有• 共有情報− 以下の情報の共有を基本とするが、特に1千万ユーロ以上の損失については詳細な情報の共有化を検討

データ分類• IDナンバー• ビジネスライン（レベル2）• イベントリスクカテゴリー（レベル2）• 国情報• 信用リスク関連フラグ

日付情報

• 発生日
• 発覚日
• 損失の認識日

金額情報• グロス損失• 回収金額（直接回収、保険等）

エクスポージャー指標• 粗利情報（その他）• プロダクト情報• ビジネスプロセス情報

7

共有データの概要（2/7）

プロダクト情報
Level 1

Description

PD01

Capital Raising

Equity & Bond issuance, Structured
Products, Securitisations, Private
Placements, Syndications

PD02

Corporate Finance
Services

M&A, Corporate Advisory Services

PD03

PD04

Exchange Traded
Securities &Derivatives
Retail Credit

PD05

Commercial Credit

PD06

Deposits

PD07
PD08

Cash Management,
Payments &Settlements
Trust / Investment
Management

Fixed Income, Equities, Commodities, FX &Money Market, Repos/Securities Lending,Investment Funds, Exchange Traded
Futures & Options, OTC and
Securitisations
Cards, Loans, Leases, Secured &Unsecured
Cards, Loans, Leases, Real Estate &Construction Financing, Project & Trade
Finance
Consumer & Commercial, Current & Notice,Time & Term Deposits, Investment
Products
Retail & Commercial, Manual & Electronic,
Clearing, Settlement, Exchange Services
Custody, Corporate Actions, Trusts, Prime
Brokerage
Fund Administration, Traditional & Alternate
Institutional Asset Mgt

ビジネスプロセス情報
Level 1

Description

PC01

Development, Design and Maintenance of Products, Services andGeneral Business Capabilities

PC02

Market Products and Services

PC03

Sell/Reach Agreement to Conduct Specific Business

PC04

Take on and Maintain Customers, Counterparties & Trade
Relationships

PC05

Capture and Document Transactions

PC06

Deliver Products and Services

PC07

Perform Settlements and Closing Act

PC08

Perform Transaction Accounting

PC09

Manage Human Resources

PC10

Manage Information Technology

PC11Manage Financial Reporting and Taxation

PC12

Manage Capital, Funding and Liquidity

PC13

Manage Suppliers and Outsourcing

PC14

Manage Physical Assets and Facilities

PD09

Investment Products

PD10

Brokerage

Full Service & Self-Directed

PC15Manage Compliance, Legal, Governance and Audit

PD99

Not Product Related

Includes events such as natural disasters.

PC16

Manage Risk Systems
8

共有データの概要（3/7）

Overall Summary of ORX Annual Data (2002 - 2009)

Total

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009H1

Total Number of Loss
Events142,041

8,519

11,33814,92018,106

21,62023,11731,511

12,910Total Gross Loss (€ Mn)

46,761

5,726

7,448

5,314

5,152

4,711

6,404

7,584

4,383

Average Loss per Event (€)

329,208

672,145656,906

356,166

284,547

217,900

277,026

240,678

339,504

12

12

17

22

34

41

52

52

Numbers of ORX Members

9共有データの概要（4/7）

Distribution of Number of Loss Events by Size80%

Distribution of Total Gross Loss by Size (€Mn)

80%

2002-2008
2009H1

70%

2002-2008

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

2009H170%

0%€20k-<€100k €100k-<500k€500k<1000k€1000k<€5000k€5000k<€10000k€10000k +€20k-<€100k €100k-<500k€500k<1000k€1000k<€5000k€5000k<€10000k€10000k +10

共有データの概要（5/7）

Distribution of Number of Loss Events by Region(2002-2008)

Distribution of Gross Loss by Region(2022-2008)

Others8%WesternEurope42%

Others6%

North
America50%

WesternEurope36%

North
America58%

11

共有データの概要（6/7）

Distribution of Number of Losses by Business Line by Event Type (2002-2008)
Internal
Fraud

External
Fraud

Employment
Practices &Workplace
SafetyClients
Products &Business
Practices

Disasters & Technology
Execution,
Public Safety&
Delivery &Infrastructure
Process
FailuresManagement

Malicious
Damage

Total

% of
Total

0.82%

Corporate Finance

19

184

153

292

2

10

395

0

1,055

Trading & Sales

111

788

495

674

26

705

11,510014,309 111.08%

Retail Banking

4,042

40,603

7,283

7,525

867

1,120

17,646

111

79,197 61.33%

Commercial Banking

178

3,861

331

1,818

55

237

4,291

2

10,773

8.34%

Clearing

42

611

89

112

4

151

1,684

0

2,693

2.09%

Agency Services

16

60

98

169

11

60

2,901

0

3,315

2.57%

Asset Management

55

103

141

519

9

80

2,273

0

3,180

2.46%

Retail Brokerage

223

371

688

2,378

12

63

1,577

0

5,312

4.11%

Private Banking

141

387

145

1,450

28

67

2,602

1

4,821

3.73%

Corporate Items

57

273

1,716

372

251

78

992

10

3,749

2.90%

Multiple Lines

27

157

28

110

17

44

341

3

727

0.56%

Total

4,911

47,398

11,167

15,419

1,282

2,615

46,212% of Total

3.80%

36.71%

8.65%

11.94%

0.99%

2.03%

35.79%

1％-＜5％

5％-10％

127 129,131
0.10%

＞10％

12

共有データの概要（7/7）

Distribution of Gross Loss Amount by Business Line by Event Type (2002-2008)(€ Mn)

Internal
Fraud

External
Fraud

Employment
Practices &Workplace
SafetyClients
Products &Business
Practices

Disasters & Technology
Execution,
Public Safety&
Delivery &Infrastructure
Process
FailuresManagement

Malicious
Damage

Total

% of
Total

Corporate Finance

17

171

58

6,737

0

6

518

0

7,507 17.71%

Trading & Sales

1,462

353

161

1,773

5

109

3.838

0

7,701 18.17%

Retail Banking

780

3,091

849

3,097

125

190

3,008

8

11,149 26.31%

Commercial Banking

386

1,098

56

1,736

4

42

1,821

0

5,143 12.14%

Clearing

11

49

8

116

1

22

251

0

459

1.08%

Agency Services

8

607

18

223

3

9

469

0

1,337

3.16%

Asset Management

196

18

75

594

1

8

495

0

1,387

3.27%

Retail Brokerage

161

48

152

690

1

7

195

0

1,255

2.96%

Private Banking

140

79

38

671

3

6

325

0

1,262

2.98%

Corporate Items

50

112

257

937

378

9

421

2

2,167

5.11%

Multiple Lines

42

32

38

2,679

10

47

163

0

3,013

7.11%

Total

3,253

5,659

1,711

19,254532

454

11,505

11

42,379% of Total

7.68%

13.35%

4.04%

45.43%

1.26%

1.07%

27.15%

0.03%

1％-＜5％

5％-10％＞10％13粗利と損失の件数、金額との関係

Gross Income

Gross Loss(€ Mn)(€ Mn)

200,000

4,000
3,500

150,000

3,000
2,500

100,000

2,000
1,500

50,000

1,000
500

0

0

Number of Losses
12,00010,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2006
2007
2008
2009
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

14

海外データコンソーシアムから得られる示唆と提言• オペリスク量の観点で見たときに重要な位置を占める大規模損失事象の共有の意義− 大規模損失事象について、外部損失データ以上の情報を共有できるか• 外部損失データで捕捉できない中規模損失事象の共有に価値があると考えるか
日本の場合、オペリスクのプロファイルの違いとして、大規模/中規模損失がほとんど存在しない中で、共有の意義をどこに見出すのか。
場合によっては、共有すべきはシナリオなど、損失データ以外の可能性もある。
• 計量化のための金額情報中心の共有から、より改善のための情報の共有への移行− どこまで、事象（主に定性的な情報）及び内部環境に係る情報を共有できるか• 業務の手順、使用システムの違いをどこまで埋められるか• 管理の水準・方法の違いをどのように認識するのか
何らかの形で、管理水準についての情報の共有の仕組み（例；標準CSA）が必要となってくると思われる発生の確率密度• 軽度の事務ミス• 軽度のシステム障害 等• 比較的規模の大きい事務上の事故• 不正• 損害賠償• 大規模な事務事故• システム障害• 大規模/長期間に亘る不正• 火災 等• 大規模システム障害による業務中断• 大規模災害、テロ 等
損失規模

内部損失データでカバー

シナリオ（主としてRCSA、内共有データでカバー
部損失データから）でカバー

外部損失データ、シナリオ
でカバー

15

2．外部損失データベースの概要と活用の可能性外部損失データとは• 外部損失データベースとは− オペレーショナルリスクに係る損失事象及び金額情報を集積・整理した市販されているデータベース• 活用のメリット− 個社（担当者）では対応が煩雑になりがちな以下の点について対応できる• 海外機関の情報も含め広範且つ、ほぼ網羅的にカバー• 事案発生・公表後の情報の都度更新• 分類等の付与• キーワード等の検索機能• （オペリスク管理パッケージとの連携機能）

17

ELネット（株式会社 エレクトロニック・ライブラリー社）• 概要と特徴− 新BIS規制に向け、オペレーショナル・リスクの計量化を図るための事例検証の基礎資料とすべく、新聞報道を通じ露見した金融機関に関連するオペレーショナル・リスクに伴う損失データベース。
− データの収集にあたり、金額での足きり水準を設定していない。
• 対象範囲− 国内外の金融機関全般 （監督官庁、機関含む）• データ項目①事件通し番号、②新聞記事掲載日、③掲載新聞名、④事件発生日、⑤事件発覚日、⑥企業コード、⑦金融機関名、⑧発生場所、⑨業務区分、及び ⑩コード番号
10）コーポレート･ファイナンス、20）トレーディングとセールス、30）リテール･バンキング、40）コマーシャル･バンキング、
50）支払いと決済、60）代理業務、70）資産運用、80）リテール･ブローカレッジ⑪事象種類、及び ⑫コード番号
10）内部不正、20）外部不正、30）労務慣行、40）取引慣行、50）資産損傷、60）システム障害、70）プロセス管理⑬事象概要、⑭損失額、⑮回収額、⑯参照記事リスト（掲載新聞名・掲載日・記事番号）• 対象新聞− 国内の新聞（専門紙・地方紙も含む）を幅広くカバーしている• データ数− 2001年以降のデータ約8千件超(2010年現在）を収録
ELNET （株式会社 エレクトロニック・ライブラリー）の詳細につきましては下記の問い合わせ先までお問い合わせください。
株式会社エレクトロニック・ライブラリー〒141-0031 東京都品川区西五反田8-11-13
Tel:03-3779-1211 Fax:03-5496-7405
Email:eldesk@elnet.co.jp http://www.elnet.co.jp

18

SAS® OpRisk Global DataSASSAS OpRisk
OpRisk Global
Global Dataは、全世界の公開ニュースソースに基づく外部損失データベース配信サービスです。収Dataは、全世界の公開ニュースソースに基づく外部損失データベース配信サービスです。収
集された100万米ドル（約1億円）以上の損失データにBaselⅡのリスクカテゴリー、ビジネスライン、スケーリング情集された100万米ドル（約1億円）以上の損失データにBaselⅡのリスクカテゴリー、ビジネスライン、スケーリング情報（売上高、総資産、純利益、従業員数、自己資本）などを付加し、月次でWeb配信しています。
報（売上高、総資産、純利益、従業員数、自己資本）などを付加し、月次でWeb配信しています。

• 製品概要全世界の主要メディア− 収集対象全業種− 収集しきい値

100万米ドル以上− データ件数

約23,000件 （2010年6月現在）

− 言語

英語

− 提供方法月次Web配信

損失イベント

検索
検索
要約
要約
分類
分類
財務情報追加
財務情報追加グルーピンググルーピング

妥
当
性
検
相
証
互
レ
管
ビュ
理
ー
者
レビ
ュー

− ソース

SAS® OpRisk
Global Data

レビュー
レビュー

• データ作成・更新手順− データ展開（オペレーショナル・リスク定義とのマッチング、詳細テンプレート5W1Hへの展開、重複データのマージ、しきい値による選別）− 各種データの所定フォーマット（リスクカテゴリー等）への集約・分類− 損失発生企業の財務情報を付加（発生企業の財務情報、スケーリング情報）− グルーピング（企業別、企業グループ別等）− 多段階レビュー− 配信済み情報の遡及更新（追加・更新情報がある場合）
19

SAS® OpRisk Global Data
• 主なデータ項目− 発生企業名、損失イベント詳細、損失金額、BaselⅡビジネスライン、リスクカテゴリー 、損失の内訳− 発生地、発生日付、業種、発生企業の財務情報・スケーリング情報− 単一の損失イベントに起因する複数損失のグルーピング情報、CPI補正情報 等• データ例 （配信データから一部の項目を抜粋）

本製品に関するお問い合わせ
本製品に関するお問い合わせSAS
SAS Institute
Institute Japan株式会社
Japan株式会社
営業本部
営業本部
TEL：
03-6434-3000
TEL：
03-6434-3000
E-MAIL：
E-MAIL： jpnsasinfo@sas.com
jpnsasinfo@sas.com
20アルゴリズミック社；アルゴ・ファースト（FIRST database）• 製品概要− 日次で情報を更新する、ASP（web）の損失データベース。
− 金融機関に係るオペレーショナルリスク損失の詳細情報（ケーススタディ形式）を 約9，000件収集。
− 各々の事例は、バーゼルの定義を含む12のカテゴリーで分類されており、全ての情報を用途に応じ、効率的に取りまとめることが可能。

① ログイン• Web上で個々のユーザIDとパスワードで
ログイン

② 検索
• キーワード等による検索• あいまい検索も可能（検索条件の保存も可能）③ 結果• 結果画面より詳細なレポートを参照・
エクスポート可能

21

アルゴ・ファーストーレポート：内容と項目（サンプル）
各ケーススタディには個別IDを付与

FIRST損失案件報告書第4082号／OpData Id 8451
事象の内容をすばやく把握するための簡潔な説明

組織情報から親会社
名、損失を被った会社（判明している場合）、親会社の国籍がわかる「Details(詳細)」から、判明している損失金額、通貨単位、損失発生の場
所がわかる

概要
UBSペインウェバー（UBS PaineWebber）雇用の元コンピュータ・アナリストは、2002年2月の退職前に同社コンピューター・ネットワークに「論理爆弾（ロジックボム）」を仕掛けた。「爆弾」は2003年3月初旬に「爆発」。年
次ボーナスの支給額が期待外れだったことに対する報復であったとされた。この攻撃によりペインウェバーは復旧費用として推計310万米ドルの損失を被ったが、システムの停止時間（ダウンタイム）と逸失取引機会に伴う費用は、まだ算定が終わっていない。元アナリストは2006年7月に有罪が確定、2006年12月に8年1ヶ月の懲役刑が言い渡され、元の雇用主に損害賠償として310万米ドルの支払いを命じられた。
組織
名称：
UBS AG所属：
ペインウェバー・グループ・インク（PaineWebber Group INC）

詳細
損失額：
通貨：
損失額の現在価値：
損失発生の通過：損失発生時の金額：
現状：

3,100,000.00
米ドル
3,800,289.65
米ドル－アメリカ合衆国ドル
3,100,000.00
解決済み

地域：

北米／米国／ニュージャージー州国：
欧州／スイス22

アルゴ・ファーストーレポート：内容と項目（サンプル）分析を容易にするため、「詳細（Long Description）」セクションを有意のサブセクショ
ンに分割。サブセクションは「案件の概要（Event
Summary）」に始まり、 「案件の詳細（Event Details）」、「統制上の欠点(Control
Failings)」、「経営陣の対応(Management
Response)」、「教訓(Lessons Learned)」等を網
羅

詳細
案件の概要
UBSペインウェバー（UBS PaineWebber）雇用の元コンピューター・アナリストは、2002年2月の退職前に同社コンピューター・ネットワークに「論理爆弾（ロジックボム）」を仕掛けた。「爆弾」は2002年3月初旬に「爆発」。
年次ボーナスの支給額が期待外れだったことに対する報復であったとされた。この攻撃によりペインウェ
バーは復旧費用として推計310万米ドルの損失を被ったが、システムの停止時間（ダウンタイム）と逸失取引機会に伴う費用は、まだ算定が終わっていない。元アナリストは2006年7月有罪が確定、2006年12月に8年1ヶ月の懲役刑が言い渡され、元の雇用主に損害賠償として310万米ドルの支払いを命じられた。
案件の詳細
コンピューター・アナリスト、ロジャー・ドロニオ（Roger Duronio）はUBSペインウェバー（UBS PaineWebber）のウィホーケン（Weehawken）支社に勤務していたが、2002年2月22日に退職以降に「論理爆弾（ロジックボム）」が爆発するように同社のメインフレーム・システムを操作した。論理爆弾とはコンピューター・プログラムの内部深くに埋め込まれ、コンピューター・システムに被害をもたらすように設計されたソフトウェア・ウィルスである（案件第1339号、オメガ・エンジニアリング〔Omega Engineering〕も参照のこと）。

経営陣が事象にどう対応したかを把握することにより、
事象対応戦略の決定・計画が容易に是正措置と経営陣の対応
攻撃を受けた日、夜を徹してIBM社員200名が失われた情報の修復にあたった。ペインウェバーのIT専門家
チームは爆弾が爆破した2002年3月初旬から2002年6月まで専任で問題解決に努めた。マネージャーの1人は、400～500名のUBS従業員が通常業務から離れてサーバーの復旧に当たったと証言している。事件後数日間、ペインウェバーはさらなる攻撃を警戒し、ネットワークに悪質なコードが残っていても被害を受けないように、枢要なサーバーはオフラインにされた。

教訓（Lessons Learned）やその後についての情報も掲
載

教訓
FBI（連邦捜査局）の発表した調査によれば、内部者によるコンピューター犯罪は外部者による犯行と同程度の頻度で発生している。さらに内部者による攻撃は被害が甚大化する傾向がある。バートン・グループ（Burton Group）のアナリスト、エリック・メイウォルド（Eric Maiwald）は、ペインウェバーの事例について「ごく普通の外部者はシステムにアクセスできない。外部者は攻撃のためにまずアクセスを確保しなければなら23アルゴ・ファーストーレポート：内容と項目（サンプル）
透明性を確保するた
め、ケーススタディ記載
時に使用したすべての情報源の詳細を表示。
利用者は全情報源を実際にチェックすることが可能

該当する場合には、支払い請求者の名称と種類を特定
世界の金融機関のうち、上位500社のスケーリングデータも表示「補足資料」では、企業情報や換算レート等の追加情報を提供
各事象は必要に応じ、更新される。事象修正
時は、日付と変更箇所を明記

出典
2006/12/13：AP電「System operator gets 8-year term in computer sabotage scheme（コンピューター・オペレーター、コンピューター破壊
計略で懲役8年）」
2006/7/20：CMPテックウェブ「Five Things UBS Did Right And Five Things to Improve Upon （UBSの正しい対応5項目と改善が必要な5
項目）」
2006/7/21：インディペンデント紙「Former programmer tried to cripple UBS（UBSの機能停止を目論んだ元プログラマー）」
2006/6/7：CMPテックウェブ「Prosecution witness: UBS PaineWebber network still suffering four years after attack （検察側証人：攻撃から4年後もまだ影響が残るUBSペインウェバーのネットワーク）」
2006/6/6：CMPテックウェブ「Nightmare on Wall Street （ウォール街の悪夢）」
2006/6/1：CMPテックウェブ「PainWebber systems admin faces trial for computer sabotage (コンピューター破壊で基礎されるペインウェ
バーのシステム管理者）」
2002/12/17：ロサンゼルス・タイムズ紙「 PaineWebber ex-employee charged with fraud （ペインウェバー元従業員、詐欺罪で刑事告発）」
2002/12/18：ニューヨークタイムズ紙「Computer programmer faces U.S. fraud charges in virus attack 〔コンピューター･プログラマー、
ウィルス攻撃で米国詐欺罪の刑事告発）」

申請者
申請者の名称：
申請者の分類：（不明）

スケーリングデータ
実施日
2002/12/31

従業員数
69,061

総資産（百万米ドル）
851,685.9

資本合計（百万米ドル）
30,545.86

預金残高（百万米ドル）
545,797.52

純利益（百万米ドル）
2,787.71

補足資料
改訂コメント
2005/4/25：記述を改訂し、トリガー事由を「内部の混乱」に変更
2006/6/8：新しい報道記事の発表を受けて記述を書き直して更新
2006/7/24 更新：被告の有罪、専門家証人による判決後分析
2006/12/21 更新：被告の量刑その他、• キーワード: キーワード分類は弊社ケーススタディーの要であり、各事象は複数のカテゴリー（BISを含む12種類のカテゴリー）にインデックス付けられているため、検索が容易• 格付：格付情報がある企業の場合、（事象発生のタイミングに基づいた格付情報が）表示される、等• 事象の時系列に関する「開始日」「終了日」： 何らかのセトルメントが行われた場合、その日付も記録。

本製品に関するお問い合わせ
本製品に関するお問い合わせ

・副代表
・副代表 津野直幸
津野直幸 （Naoyuki.Tsuno@algorithmics.com）（Naoyuki.Tsuno@algorithmics.com）
・担当
加茂裕子
・担当
加茂裕子 （Yuko.Kamo@algorithmics.com（Yuko.Kamo@algorithmics.com ））電話：03-5224-4446（直通）
電話：03-5224-4446（直通）24外部データベースの活用方法• 業務部門への注意喚起と自己点検• オペリスク管理としてのリスク認識、シナリオ分析・計量化− パラメータ設定、分布の特定への活用− RCSA、シナリオ分析への活用• RCSAとの関連付け• シナリオ分析- シナリオ分析の際の参考情報としての活用- トップダウンシナリオ

25

（参考） トップダウンシナリオとは• トップダウンシナリオとは、外部損失データ等を基に標準シナリオを使用して、テール部分シナリオの作成を行うものです。
※「トップダウンシナリオ」という言葉はPwCによる呼称です− これは、シナリオベースでの損失分布手法ですが、外部損失データベースを活用したシナリオ作成手法（トップダウンシ
ナリオ作成）となります。
− オペリスク量の大部分を説明する、分布のテール部分（少頻度大規模損失事象）のシナリオ作成を実施するものです。
− 考え方: ある抽出ルール（自社業務と関連のある事象の外部損失データのみを抽出）に従って外部損失データを約
1,400件を抽出した他社での事例• 下図①・②を見ると、抽出した1,400件のデータのうち、- 金額上位約13%の外部損失データで、全体の金額の約90%を説明することが可能- 金額上位約43%の外部損失データで、全体の金額の約99%を説明することが可能• これに基づき、上位事象を順番に参照していき、シナリオを作成していくこととなります。

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②
② 金額で全体の90%以上の部分を拡大
金額で全体の90%以上の部分を拡大

0%①① 1,400件の累積金額（縦軸）と順位（横軸）1,400件の累積金額（縦軸）と順位（横軸）26

（ご参考）保険会社のオペレーショナルリスクにおけるORIC（Operational Risk Consortium）ベンチマークシナリオ• “SCENARIO ANALYSIS OF OPERATIONAL RISK IN INSURANCE”（February 2010 ORICによるもの）から抜粋− ORICとは、英国保険業協会ならびに英国の保険会社16社を中心に構成される非営利団体で、加盟各社の損失データの共有を行う
コンソーシアムリスク テーマ
FINANCIAL CRIME
AND ABUSE OF
POW ER

シナリオ名Internal fraud
External fraud
Unauthorised transactions or activities
Corporate theft

LEGAL ANDREGU LATORYTHIRD-PAR TY
FAILURE
BUSINESSDISRUPTIONSYST EMS AND
PROC ESSES

Poor contracts
Compliance failure; regulatory breach
Legal dispute
Competition law
Supplier failurePartnership failure
Human disease
Business continuity
Industrial accident; health and safety
T errorist attack or war
Natural catastrophe
Systems failure or computer error
Project failure

MANAGEMENT AND
REPORTIN GEMPLOYEES AND
STAFF PRACTICESPROD UCT AND
BUSINESSPRACTICES

Non-compliance with the firm's policies
Management information
Accounting and reporting errors
T axesStaff loss
W ork overload and stress
Employee litigation
Employee practices
Mis-sellingMarketing of new products

Literature defects
T erms and conditions
STAFF TR AINING AND W rong orders or instructions
Handling of sensitive data
COMPET ENCE
Data handling
Modelling

PricewaterhouseCoopers

シナリオ説明内部関 係者が一人または 外部の者と協力 し、内部統制 を逸 脱する重大 な不正行為。内部関係者とは、任命された代表者、会社に代わり業務を行う業 務委託 先等。
外部犯 罪者による、詐欺、財産の横 領・着服、情報 の盗難・破損、テクニカルシ ステムの 妨害行 為または脱 法等の違法 行為。
内部関 係者の関与がある場合もある。
内部関 係者が故意に取引報告を誤る、不正・違法行為または不適切な市場慣行に従事する。
会社の セキュリティシステムの大規模な悪用により、情報（機密情 報の可能性あり）、個人記録または 物的資産を盗む 、または意図的 に破壊する。
契約相 手との契約の主要条項に法的 強制力 がな い旨を、リーガルアドバイザーに指摘される。会社による訴訟の開 始、または第三 者により裁判を起こされる。
顧客または重要な 業務提携先に損失をもたらす、システム関 連の規制違反またはシステ ム障害。
契約条 項に関し、会社と第三者である主 要請負業者 との 間で長期の 法的争 いが始まる。
独占禁 止法違反。
第三者 である重要 なサプライヤーが要求された契約 上のサ ービス水準を提供できない。その結果、業務が中断 し、潜 在的な訴訟費 用の発生および顧客サービスの著 しい質の低下が発生。
業務提 携先（保 険ブローカー等）が 、財政破綻、権限超越、商 品販売における過誤等 により、契 約上の 義務を履行できない。
世界的 なインフ ルエンザの流行。
会社の 事業継続計画の失敗によるサービス提供の断 絶。
大規模 火事、汚染、安全衛生方針の違 反。
テロまたは戦争の脅威が具体化し、物的資産の破壊が生じ、犠牲者が出る。
大きな自然 災害により、主要建物が崩壊 、長期に及ぶ停電や交通が大規模に途絶する。会社の災害復 旧計画が、予想通り機能しない可能性がある。
ＩＴおよび／または電話システムまたはネットワークのパフォ ーマンスが標準以下または完全にダウンし、業務に重大な影響を及ぼす。PC上の誤りが重大な 損失に繋がり、顧客補償 および長期的な 評判へのダメージに繋がる。
内部統 制を改善し、社内 のリスクを低減する重 要なプロジェクトポートフ ォリオが、管理上の失敗により、予算 通りおよび・または時間 通り機能しない。
適切に権限が付与されていないまたは 、会社の指針を超越した投資 、支払い、リスク または取引による損失。
不正確 、誤解を生じる恐れがある、または虚偽の情報が上級管理職 、顧客または株主に伝達され、会社にマイナス の影響を
会計上 のミスが、二重払い、財務諸表の 再表示、規制上の申告または財務上の損失に繋が るプライシングや引当金のミス等
不正確 な税額予想または計画により、財務上の 重大な損失 が発生 する。
主要メ ンバーまたは チームの流出が、事業の継続性およびオペレーション上の会社の収益 性を損ねる。
業務上 のプレッシャーおよびストレスの高い環境に社員が押しつぶ される。
会社に対する訴訟が金銭的補償に至 る。
雇用訴 訟から生じたストライキまたは補償。
商品販 売の過誤。
新（再）保険または 投資商 品の開発、設計 または承認における欠陥が新規 事業の喪失、財 務上の損失、または保険者にとっての債 務ギャップに繋が る。
保険証 券文言のミス、脱落、法的強制力のない、誤解を生じる文言 等が意 図せぬリスクテイク 、請求の支払いに繋がる。
契約期 間を通じた保険証券の条件のデリバリー不履行 。
通常業 務上の人的ミス で重大な財務上の影響を及 ぼす。
社員の 怠慢により、顧客の個人情報が紛失、または第三者に開示され、顧客が身元詐欺のリスクに晒 され る。
データ入力プロセスにおけるミスまたは、データ移 行プロセスでの不適切な 統制が、不正確 なアクチュアリー情報の入力、プライシングの誤り、間違 ったチャージに繋がる。
スキルおよび経験を十分に有する社員 の不足により、会社の アクチュ アリー、経済または 財務モデル（合併、買収、負 の投資のモデリングを含む）で誤った仮定ま たは入 力データが使用 され る。

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ご連絡先

あらた監査法人／プライスウォーターハウスクーパース株式会社
リスクコントロールソリューション部／FS GRC
ディレクター 辻田 弘志
Eメール： hiroshi.tsujita@jp.pwc.com
電話番号： 090-1424-3247

本資料は、一般的に公表された情報をもとに作成しているものであり、説明者の所属する組織の公式な見解を表すものではありません。
本資料及びその説明、また利用について、説明者及び所属する組織は一切の責任について負うものではありません。
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