＜購入・換金手数料なし＞
ニッセイ国内債券インデックスファンド マ ン ス リ ー レ ポ ー ト
追加型投信／国内／債券／インデックス型

運

用

実

2024 年 8 月 末 現 在績

基準価額・純資産の推移

11,500

基準価額および純資産総額

（円）

（億円）
純資産総額(右軸)

税引前分配金再投資基準価額(左軸)

基準価額(左軸)

ベンチマーク（左軸）

基準価額
120

9,739円
前月末比

純資産総額

11,00090

10,500

60

111円
75億円

分配の推移（１万口当り、税引前）
10,000

30

9,500

0

2015/1/29

2017/6/22

2019/11/14

2022/4/7

2024/8/29（設定時）

基準価額の騰落率（税引前分配金再投資）
1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

第3期

2017年11月

0円

第4期

2018年11月

0円

第5期

2019年11月

0円

第6期

2020年11月

0円

第7期

2021年11月

0円

第8期

2022年11月

0円

第9期

2023年11月

0円

ファンド

1.2%

1.3%

−1.6%

−1.9%

−7.3%

−2.6%

直近1年間累計0円

ベンチマーク

1.2%

1.3%

−1.5%

−1.7%

−7.0%

−1.0%

設定来累計額0円※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
※基準価額は信託報酬控除後のものです。税引前分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。なお、信託報酬率は「手続・手数料等」の「ファンドの費用」をご覧ください。
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。分配金は信託財産から支払いますので、基準価額が下がる要因となります。
収益分配金には普通分配金に対して所得税および地方税がかかります（個人受益者の場合）。
※ファンド騰落率は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。
※基準価額の前月末比は、決算日到来月に分配金支払実績がある場合、分配金込みで算出しています。
※ベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合としています。ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合は設定日前営業日の終値を起点として指数化しています。

本資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
＜24-TD-M723＞

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マンスリーレポート
2024 年 8 月 末 現 在

マザーファンドの状況
ポートフォリオ情報

格付分布

平均格付

※1

ＡＡＡ

平均修正デュレーション

※2

8.83年

平均最終利回り※30.88%平均クーポン

※4

0.73%

平均直利

※50.73%

銘柄数

34※対組入債券評価額比

ＡＡＡ格※1 格付は、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、ムーディーズ、Ｓ＆Ｐのうち、上位の格付を採用しております。以下同じです。
また平均格付とは、マザーファンドが組み入れている債券にかかる格付を加重平均したものであり、 当ファンドにかかる格付ではありません。
※2｢デュレーション｣＝債券投資におけるリスク度合いを表す指標の一つで、金利変動に対する債券価格の反応の大きさ（リスクの大きさ）を表し、デュレーションが長いほど債券価格の反応は大きくなります。
※3｢最終利回り｣＝満期までの保有を前提とすると、債券の購入日から償還日までに入ってくる受取利息や償還差損益(額面と購入価額の差)等の合計額が投資元本に対して１年当りどれくらいになるかを表す指標です。
※4｢クーポン｣＝額面金額に対する単年の利息の割合を表します。
※5｢平均直利｣＝平均クーポン÷平均時価単価

100.0%※対組入債券評価額比

組入比率
債券98.9%

債券先物−

現金、その他1.1%※対純資産総額比

組入上位10銘柄
銘柄

債券種別

償還日

クーポン

格付比率

1第342回利付国債(10年)

国債

2026/03/20

0.100%

ＡＡＡ

7.5%

2

第346回利付国債(10年)国債

2027/03/20

0.100%

ＡＡＡ

7.2%

3

第370回

利付国債(10年)

国債

2033/03/20

0.500%

ＡＡＡ

6.4%

4

第160回

利付国債(20年)

国債

2037/03/20

0.700%

ＡＡＡ

5.8%

5

第362回

利付国債(10年)

国債

2031/03/20

0.100%

ＡＡＡ

5.7%

6

第358回

利付国債(10年)

国債

2030/03/20

0.100%

ＡＡＡ

5.6%

7

第354回

利付国債(10年)

国債

2029/03/20

0.100%

ＡＡＡ

4.7%

8

第168回

利付国債(5年)

国債

2029/03/20

0.600%

ＡＡＡ

4.6%

9

第158回

利付国債(5年)国債

2028/03/20

0.100%

ＡＡＡ

4.3%

10

第148回

利付国債(20年)

国債

2034/03/20

1.500%ＡＡＡ

4.3%※対組入債券評価額比

本資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。

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マンスリーレポート
2024 年 8 月 末 現 在

マーケットの状況
日本金利（10年国債）の推移
1.20（％）

1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
2024/7/31

2024/8/10

2024/8/20

2024/8/30※ブルームバーグのデータをもとに、ニッセイアセットマネジメントが作成しています。

当月の市況動向
前月末を1.06％近辺でスタートした国内長期金利は、前月末の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が金融緩和に前向きな内容だったことや、軟調な7月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数と米雇用統計を受けて米国の景気後退が懸念されたことで、グローバルに投資家がリスク回避姿勢を強める相場となり大幅に低下しました。
その後、堅調な7月の米ＩＳＭ非製造業景況感指数を受けて内外の株式が上昇したことで、投資家のリスク回避姿勢が和らぎ、国内長期金利は上昇しました。また、内田日銀副総裁の「金融資本市場が不安定な状況で、利上げをすることはない」等の金融引き締めに慎重なコメントにより、国内株は上昇しましたが、日銀による利上げ観測が後退したことで、国内長期金利は低下しました。中旬以降は、7月の米小売売上高などの経済指標が堅調だったことが金利上昇要因となりましたが、ジャクソンホール会議でのパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の発言が利下げに前向きな内容だったことが金利低下要因となり、国内長期金利は横ばいで推移しました。その結果、国内長期金利は前月末比で約0.16％低下し、0.90％近辺で月末を迎えました。

本資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。

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マンスリーレポート

ファンドの特色①日本の公社債に投資することにより、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合※の動きに連動する投資成果をめざします。
※ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合とは、日本国内で発行される公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社によって計算、公表されている投資収益指数であり、その知的財産は同社に帰属します。なお、同社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切の責任を負うものではありません。
②購入時および換金時の手数料は無料です。

投資リスク※ご購入に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。

基準価額の変動要因●ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合の動きに連動することを目標に運用しますので、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合の動きにより基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
●ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）はすべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
主な変動要因
金利変動
リスク

金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動します。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。

信用リスク

債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想される場合、債券の価格が下落することがあります。

債券投資リスク

流動性リスク！

市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取引が行えず、損失を被る可能性があります。

基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点
分配金に関する留意事項●分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
●受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
●ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定されるリスク等が顕在します。
これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止する、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性などがあります。

本資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。

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手続・手数料等

マンスリーレポート※基準価額は便宜上1万口当りに換算した価額で表示されます。

お申込みメモ
購入時

換金時申込について決算・
分配購入単位販売会社が定める単位とします。

購入価額

購入申込受付日の基準価額とします。

換金価額

換金申込受付日の基準価額とします。

換金代金

換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。

申込締切時間原則として毎営業日の午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。

決算日

11月20日（該当日が休業日の場合は翌営業日）

収益分配

年1回の毎決算日に、収益分配方針に基づき収益分配を行います。

信託期間

無期限（設定日：2015年１月29日）

繰上償還

委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがあります。

課税関係

課税上は株式投資信託として取扱われます。
配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の対象となり、当ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象となります。ただし、販売会社により取扱いが異なる場合があります。
詳しくは、販売会社にお問合せください。

その他！ ご購入に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。

本資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。

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マンスリーレポート

ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入時

購入時手数料ありません。

換金時手数料ありません。

信託財産留保額ありません。

換金時
投資者が信託財産で間接的に負担する費用

毎

随！
！

運用管理費用（信 託 報 酬）

ファンドの純資産総額に年率0.132％（税抜0.12％）以内の率をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。

監査費用

ファンドの純資産総額に年率0.0011％（税抜0.001％）をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。

その他の費用・手数料

組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。

日時

当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

税金
分配時の普通分配金、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して、所得税および地方税がかかります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
・少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」は少額上場株式等に関する非課税制度であり、ＮＩＳＡをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たしたファンドを購入するなど、一定の条件に該当する方となります。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
・外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が投資信託説明書（交付目論見書）の記載と異なる場合があります。
・法人の場合は上記とは異なります。
・確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用され、またＮＩＳＡおよび外国税額控除の適用対象外です。
・税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

委託会社【ファンドの運用の指図を行います】
ニッセイアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者登録番号 関東財務局長（金商）第369号
加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
受託会社【ファンドの財産の保管および管理を行います】

ファンドに関するお問合せ先

ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
9:00〜17:00（土日祝日・年末年始を除く）

ホームページ

https://www.nam.co.jp/

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
本資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。

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マンスリーレポート

ご留意いただきたい事項①投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資者の皆様のものとなります。
投資元本および利回りが保証された商品ではありません。
②当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等（目論見書補完書面を含む）の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
③投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
④投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。
⑤当資料のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、資金動向、市況動向等によっては方針通りの運用ができない場合があります。
⑥当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
⑦当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
⑧当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
⑨当資料の内容は原則作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

取扱販売会社一覧※販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によっては、新規のお申込みを停止している場合もあります。
詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問合せください。

取扱販売会社名

金
融商
品
取
引業
者

日
本
証券
業
協会

登録
金
融機
関登録番号

一般社
団
法
人
日
本
投資
顧
問業
協会

一般社
団
法
人
金
融
先物
取
引業
協会

一般社
団
法
人
第二種
金
融
商
品
取
引業
協会

取扱販売会社名

あかつき証券株式会社〇

関東財務局長(金商)第67号〇 〇 〇株式会社イオン銀行（委託金融商

岩井コスモ証券株式会社〇

近畿財務局長(金商)第15号〇 〇 〇品取引業者 マネックス証券株式

auカブコム証券株式会社〇

関東財務局長(金商)第61号〇 〇 〇 〇 会社）

株式会社ＳＢＩ証券〇

関東財務局長(金商)第44号〇

岡三証券株式会社(※1,※2)〇

関東財務局長(金商)第53号〇 〇 〇 〇 融商品取引業者 株式会社ＳＢＩ

ＧＭＯクリック証券株式会社〇

関東財務局長(金商)第77号〇

Ｊトラストグローバル証券株式会社 〇関東財務局長(金商)第35号〇

株式会社ＳＢＩ新生銀行（委託金株式会社証券ジャパン〇

関東財務局長(金商)第170号〇 〇融商品取引業者 マネックス証券

東海東京証券株式会社(※3)

〇東海財務局長(金商)第140号〇 〇 〇 〇 株式会社）

フィデリティ証券株式会社〇

関東財務局長(金商)第152号〇 〇ほくほくＴＴ証券株式会社〇

北陸財務局長(金商)第24号〇

松井証券株式会社〇

関東財務局長(金商)第164号〇

マネックス証券株式会社〇

関東財務局長(金商)第165号

ｍｏｏｍｏｏ証券株式会社〇

楽天証券株式会社

〇

金
融
商
品
取
引業
者

日
本
証
券
業
協会

登録
金融
機
関登録番号

一
般社
団
法
人
日
本
投資
顧
問
業
協会

一
般社
団
法
人
金
融
先物
取
引業
協会

一般社
団
法
人
第二
種
金
融
商
品
取
引業
協会

〇 関東財務局長(登金)第633号 〇〇 〇 株式会社ＳＢＩ新生銀行（委託金〇 関東財務局長(登金)第10号 〇〇〇 関東財務局長(登金)第10号 〇〇株式会社京都銀行〇 近畿財務局長(登金)第10号 〇〇ソニー銀行株式会社〇 関東財務局長(登金)第578号〇 〇株式会社千葉銀行(※2)

〇 関東財務局長(登金)第39号 〇〇〇 〇 〇 〇 PayPay銀行株式会社〇 関東財務局長(登金)第624号 〇〇関東財務局長(金商)第3335号〇 〇〇 関東財務局長(登金)第5号 〇〇 〇関東財務局長(金商)第195号〇 〇 〇 〇 足利小山信用金庫〇 〇 証券）〇株式会社三菱ＵＦＪ銀行(※2)

〇 関東財務局長(登金)第217号

新井信用金庫ニッセイアセットマネジメント株式会社(※4)

〇〇 関東財務局長(登金)第241号〇関東財務局長(金商)第369号〇(※1)一般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しております。
(※2)インターネットのみのお取扱いとなります。
(※3)一般社団法人日本STO協会にも加入しております。(※4)一般社団法人投資信託協会にも加入しております。
本資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。

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