リスク管理

リスク管理について

リスク管理

金融環境の大きな変化に伴い、銀行が直面するリスクはますます多様化・複雑化しています。銀行経営においては、様々なリスクを的確に把握したうえで管理していくことが従来にも増して重要になってきています。当行は、このような情勢を十分認識し、リスク管理態勢の確立を経営の最重要課題のひとつに位置づけ、各種リスクの特性に応じて適切にリスク管理を行うことで、経営の健全性および適切性の維持・向上に努めております。

1 統合的リスク管理

当行は、統合的リスク管理を行う部署として「経営管理部」を設置いたしております。また、「統合的リスク管理規程」を制定し、各種リスクについて個別の方法で評価したうえで、当行全体のリスクの程度を判断し、適正な管理・コントロ－ルを行うとともに、リスク・リタ－ンの関係を踏まえた適切な管理・運営を行うことにより、経営の健全性および適切性の維持・向上に努めております。
●統合的リスク管理

当行の直面するリスクに関して、自己資本比率の算定に含まれないリスク（与信集中リスク、銀行勘定の金利リスクなど）も含めて、リスク・カテゴリ－ごと（信用リスク、市場リスク、流動性リスクおよび事務リスク、システムリスク、風評リスクなどのオペレ－ショナル・リスク）に評価したリスクを総体的にとらえ、当行の経営体力（自己資本）と比較・対照することによって、適切なリスク管理を行うことをいいます。

2 自己資本管理金融機関において、銀行法等による規制の基準となっている自己資本比率に加え、信用リスクや市場リスク等の金融機関が直面するリスクに見合った十分な自己資本を確保することは、金融機関の業務の健全性および適切性の観点から極めて重要であり、このために適切な自己資本管理が必要です。
当行は、「自己資本は潜在損失への備えであることを踏まえ、自己資本管理態勢を整備し、自己資本の状況を定期的にモニタリングするとともに、当行のリスクに見合った十分な自己資本の維持・向上に努める。また、法令等に定める自己資本の充実度に関する情報開示を適時適正に行う。」ことを自己資本管理方針として定め、これらの業務に取り組んでおります。
●自己資本管理14

1.自己資本充実に関する施策の実施、2.自己資本充実度の評価、3.自己資本比率の算定を行うことをいいます。

※当行の自己資本管理に対する取り組みの詳細につきましては、「バーゼルⅡ 第3の柱に基づく開示事項」に記載しておりますのでご参照ください。

3 信用リスク管理

当行では、営業推進部門と貸出審査部門とを明確に分離し、個別案件ごとに厳正な基準に基づき審査・管理を行っております。
また、信用リスク管理規程に基づき、特定の与信先、特定のグループ、特定の業種への与信集中を回避すべく、厳格な信用リスク管理態勢の構築を図っております。
さらに、信用格付・自己査定を通じた「信用リスクの計量化」の高度化への取り組み等、信用リスク管理面のより一層の充実・強化に努めるとともに、適正なる償却、引当を実施しております。一方、「金融円滑化法」の施行により、返済条件変更等の申し出につきましては真摯に対応しております。また、経営改善計画の策定等、経営改善に取り組まれているお客さまにつきましては、担当部署※のソリューション事業室 を中心に営業店と協力し、事業再生に向けた相談、助言を行っております。
※「ソリューション事業室」は平成22年7月1日の組織改定により「ソリューション事業部」となっております。

●信用リスク

貸出先の経営悪化等により、貸出金の元本や利息等の回収が困難となるリスクのことをいいます。

4 市場リスク管理

金融技術の高度化に伴い、市場リスクは、複雑化しかつ増大しており、銀行の収益に及ぼす影響はますます大きくなっています。
当行は、市場リスクを的確に把握するとともに、経営戦略、経営体力、業務の規模・特性に見合った管理・コントロ－ルの実施により、業務運営の健全性・適切性を確保し、安定的な収益の確保をめざしております。市場リスク管理は、経営管理部が行うとともに、毎月のALM委員会において、市場動向、資産・負債状況の把握・分析を行い、その結果を取締役会へ報告するなど、ALM体制の強化に努めております。
●市場リスク

金利、有価証券等の価格、為替等の様々な市場のリスク・ファクタ－の変動により、保有する資産等の価値が変動し損失を被るリスクをいいます。

5 流動性リスク管理

当行は、流動性リスクの把握、管理を目的として「流動性リスク管理規程」を制定しております。
そのなかで、リスク管理手法、資金繰り逼迫度に応じた対応策等を定めております。
日々のリスク管理では、資金の運用残高・調達残高の予想･検証をきめ細かく行って資金ポジションの適切な管理を行うとともに、市場からの調達可能額の把握にも万全を期しております。

●流動性リスク

内外の経済情勢や市場環境の変化等により、必要資金の確保が困難になったり、通常より著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる資金繰りリスクと、市場の混乱等で取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる市場流動性リスクがあります。

6 オペレ－ショナル・リスク管理●オペレ－ショナル・リスク

当行の業務において内部プロセスの不備や役職員のミス、システムの不具合、または災害等の外的要因により損失が発生するリスクをいいます。

○事務リスク管理
銀行の取扱商品の多様化ならびに取引量の増加に伴って、事務面での事故が発生する危険性も増大していることから、事務リスクに対する内部管理態勢の充実･強化をはかるため、「事務リスク管理規程」をはじめとして規程・マニュアル類の整備、 充 実 の ほ か、 事 務 ミ ス や 事 務 事 故 の 早 期 発
見・早期是正および未然防止のため、営業店による自店検査を実施し発生した事務ミスなどの情報は行内で共有し、再発防止をはかっています。さらに営業店の事務水準向上のための臨店指導や集合研修等を実施し、事務リスク管理態勢の強化に努めております。また、内部牽制組織としての監査部が、営業店、本部各部および連結子会社を被監査部署としてリスクの種類･程度に応じた実効性のある内部監査を実施しております。なお、連結決算の実施に伴って、連結対象子会社の監査も実施しております。
●事務リスク

当行役職員が業務運営において正確な事務処理を怠る、あるいは不正・不祥事を起こすことにより当行が損害を被るリスクをいいます。

○システムリスク管理
システム障害によるオンライン業務の停止や不正リスク管理

当行は、全ての行動・事象にオペレ－ショナ
ル・リスクが内在していることを認識のうえ、総合的な管理態勢を整備し、モラルある行動や、正確な事務の実践、未然防止対策等によりリスクの発生防止、極小化をはかっております。
また、オペレ－ショナル・リスクを、事務リス
ク、システムリスク、人的リスク、有形資産リスク（災害リスク）、風評リスク、法務リスクに区分し、リスクごとに管理部署を設け、それぞれ管理を行っております。
リスクの管理状況については「リスク管理委員会」、「リスク管理小委員会」に報告され、当行の抱える各種リスクを質的または量的に把握するとともに対応策を協議・策定しております。

アクセスによる情報漏洩といった、システムに内在するリスクが顕在化した場合の社会的影響は極めて大きいことから、当行はシステムリスクの回避および軽減に向けた種々の対策を講じております。
当行のオンラインシステムは高度の防犯、防災設備を備え、大規模地震にも耐えうるコンピュータセンターで稼動しており、災害等に備えた安全対策を講じております。さらに、万一のコンピュータセンターの被災時においてもオンラインシステムを継続できるよう、東京都にバックアップセンターを設けるなど、万全の対策を講じております。
また、コンピュータ本体をはじめ周辺重要機器類について二重化するとともに、各営業店と当行の各拠点間を結ぶ行内ネットワーク回線についても二重化することで、オンラインシステムの安定稼動の維持に努めています。
その他、オープンシステムやネットワークの拡充、新技術の進展等によりシステムを取巻くリスクが多様化・増加していることを踏まえ、「システムリスク管理規程」を定め、システムリスク管理方針および管理基準を明確にし、システムリスク管理態勢を整備するなど、リスク管理の一層の強化をはかっております。
●システムリスク コンピュータシステムのダウン・誤作動等のシステム不備やシステムの不正使用により損失が発生するリスクをいいます。

○風評リスク管理
事実と異なる情報などにより被る損失を抑止することを目的として、「風評リスク管理規程」を制定しております。日頃から収集・監視すべき風評情報と担当部署を明確にし、風評リスクにつながる恐れのある情報の早期発見に努め、また発生した場合の管理体制を構築するなど、経営の安定に努めております。
●風評リスク

当行に対する報道、記事、噂などにより、当行の評判・信用が著しく低下し、当行の経営上重大な影響を及ぼす（顧客・利益・競争力を喪失する）または経営危機につながる恐れのあるリスクをいいます。

7 コンティンジェンシープランについて大規模災害、システム障害等が発生した場合の対策として、平成14年12月にコンティンジェンシープラン（危機管理計画）を制定しております。
コンティンジェンシープランには、災害時などの緊急時におけるお客さま・行員等の安全確保、銀行資産の保全と散逸防止、営業体制の早期確立を図るため、災害対策マニュアル、防犯対策マニュアル、システム障害対応マニュアル等を定めております。なお、緊急事態発生時に、本部ならびに営業店が不測の事態にスムーズに対応できるよう各種訓練を実施しております。
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