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システム・ポートフォリオのススメ
West Village Investment 株式会社取締役 岩本祐介

■West Village Investment について･ 設立

平成17年6月
システム・トレードの投資顧問会社としてスタート：金融商品取引業 関東財務局長（金商）第576号
http://www.wvi.jp/
Yahoo、Google など「 wvi 」で検索

･ 米国MESA SOFTWARE社と業務提携を行い、日本における独占販売権契約締結
R-MESA3 Nikkei https://sec.himawari-group.co.jp/sts/system/rmesa.html
BigBlue2 Nikkei https://sec.himawari-group.co.jp/sts/system/bigblue2.html･ 米国Stafford Trading Companyと業務提携を行い、日本における独占販売権契約締結
STC Nikkei daytrader https://sec.himawari-group.co.jp/sts/system/stc.html･ 日経225・TOPIX先物用デイトレード・システム第2弾「東大Master」を自社 開発し、リリース

https://sec.himawari-group.co.jp/sts/system/todai.html･ 日経225先物用デイトレード・システム第3弾「WVI_225 Meister」を自社開発し、リリース

https://sec.himawari-group.co.jp/sts/system/225maystar.html･ 日経225mini先物用デイトレード・システム第4弾「アールズロード」を自社開発し、リリース

https://sec.himawari-group.co.jp/sts/system/rs_road.html
2

■

システムパフォーマンス 2008年版
東大TPX

225ﾏｲｽﾀｰ

ｱｰﾙｽﾞﾛｰﾄﾞ

後場ﾄﾚ
（非売品）

Zｼｽﾃﾑ
（非売品）

+ 260

+ 465

+ 1,330+ 1,040+ 380+ 855+ 6,640

▲ 440

▲ 260

▲ 535

▲ 720+ 580+ 100▲ 195▲ 370▲ 400▲ 70▲ 260▲ 145+ 400▲ 150+ 520+ 155+ 580▲ 130+ 280▲ 610+ 80+ 165▲ 20▲ 350+ 30+ 265▲ 360+ 130+ 470+ 370+ 330+ 890+ 910+ 320+ 750▲ 70+ 20+ 4,120

2008年6月▲ 280+0+ 170+0+ 340+ 335+ 170+ 530▲ 50+ 230+ 1,445

2008年7月+ 430+ 490+ 80+ 480+ 280+ 110+ 760+ 160+ 110+ 115+ 3,015

2008年8月▲ 90▲ 130+ 370+ 180

▲ 390

▲ 280

▲ 140+ 140▲ 150+ 115▲ 375

2008年9月▲ 360▲ 20▲ 490+ 400+ 190+ 685+ 240+ 440+ 370+ 590+ 2,045

2008年10月+ 1,340+ 230▲ 10▲ 450+ 440+ 475▲ 180+ 420+ 510+ 40+ 2,815

2008年11月▲ 520▲ 120▲ 40▲ 30+ 160+ 250+ 60+ 170▲ 260+ 455+ 125

2008年12月+ 40▲ 40+ 340

▲ 240

▲ 40

▲ 275

▲ 50

▲ 40+ 20+ 80▲ 205

合計+ 770+ 2,550+ 1,680+ 530+ 1,690+ 2,160+ 2,170+ 3,690+ 1,510+ 2,725

19,475

総トレード数

136

146

77

140

111

111

118

146

104

146

1,235

勝ちトレード数

63

72

45

72

57

60

65

84

6774

659

勝率

46.32%

49.32%

58.44%

51.43%

51.35%

54.05%

55.08%

57.53%

64.42%

57.36%

53.36%

1回当り平均利益

5.66

17.47

21.82

3.79

15.23

19.46

18.39

25.27

14.52

18.66

15.77

STC

東大Master

R-MESA3

BigBlue2Perry

2008年1月▲ 300+ 720+ 910+ 980

2008年2月+ 340+ 660+ 100

2008年3月+ 110+ 420

2008年4月▲ 70

2008年5月

合計■

システムパフォーマンス 2009年版（7月末まで）
東大TPX

225ﾏｲｽﾀｰ

ｱｰﾙｽﾞﾛｰﾄﾞ

後場ﾄﾚ
（非売品）

Zｼｽﾃﾑ
（非売品）

+50+70+30▲800▲220▲295▲1,755▲20+280+265+320+110▲50+110+1,055+380+320▲10+270▲80+0+110▲240+1,370▲150▲170+210+400+160+350▲250▲100+220+1,020▲120▲410▲220▲30▲100▲ 20▲110+50▲10+5▲965

2009年6月+160▲230▲80▲90+190+320▲170▲240+ 70▲265▲335

2009年7月▲40▲190▲110+0+200+165+90▲130+70+15+70

合計+1,120▲1,810+40+280+1,010+1,230+430▲1,260▲130▲450+460

R-MESA3

BigBlue2

STCPerry

2009年1月+80▲450▲110▲110

2009年2月▲80▲230+350

2009年3月+770▲150

2009年4月+350

2009年5月

東大
Master合計■

システムパフォーマンス 2009年版（7月末まで）
システムトレードで考えることって何！？
■プロフィットファクターは？？
■1回当りの平均利益は？？
■最大ドローダウンは？？
■トレード回数は？？
■最適化の方法は？？
■過剰最適化？？
■システムのストップ時期は？？
どれも将来にわたって解決できない？？

■

リスクの分散の考え方■ 同じシステムを異なる市場で使う〜投資する市場の分散■ 異なるシステムを同じ市場で使う〜システムの分散6■

期待値と標準偏差でリターン・リスクを把握！
東大マスターの2007年9月〜2009年5月まで（21ヶ月）の実トレード損益結果（月次）7■

期待値と標準偏差でリターン・リスクを把握！
リターン＝期待値＝平均利益（1回当たり？、1週間当たり？、1ヶ月当たり？）参考：（Excelの関数：Average）
リスク＝標準偏差＝ボラティリティ＝平均利益と実際のリターンとの乖離度合
参考：（Excelの関数：STDEV等）※上限の目安は、期待値＋標準偏差で計算される。
※下限の目安は、期待値−標準偏差で計算される。
※上限、下限の目安は、統計的に言えば、約70%（具体的には68.3%）の実現確率を意味する。

8■

期待値と標準偏差でリターン・リスクを把握！

⇒ 21ヶ月の間に予想内の数値は15回（約72％の実現確率）

9

■

期待値と標準偏差でリターン・リスクを把握！
＜重要なこと＞■ 期待値が高いこと＝平均利益が高いこと＝1回（1週間、1ヶ月）の平均利益が高いこと■ 標準偏差が低いこと＝平均利益のブレる可能性が小さくなる＝システムトレードを続けていく上での心理的な負担が小さくなる

10■

相関係数でシステムの類似性を把握■相関係数とはリスク分散の観点から、システムでポートフォリオを組む場合、同じ傾向のシステムを組み合わせるのではなく、性格の異なるポートフォリオを組み合わせる必要がある。
システムの類似性を知る上で、参考になる統計的指標に相関係数がある。
相関係数は−1（-100%）〜＋1（100%）までの値をとり、数値が大きいほどシステムの損益発生パターンが類似していることを意味する。
逆に、数値が小さいほどシステムの損益発生パターンが異なっている（つまり、システムの性格が異なっている）ことを意味する。
つまり、相関係数の値が小さいほど、リスクの分散になる。
※ 参考：Excelの関数：CORREL

11■

相関係数でシステムの類似性を把握■2システムに分散した際のリターンとリスク12■

相関係数でシステムの類似性を把握■2システムに分散した際のリターンとリスク13日経225先物向けデイトレードシステム■

2本同時リリースのお知らせ！
提供：West Village Investment 株式会社
関東財務局長（金商）第576号

リリースを記念して 割引価格でのキャンペーン ご案内です。
■システムのコンセプト■■主要評価項目■
逆張り職人225

順張り職人225

総損益+13,060,000円+13,650,000円

取引回数443回

473回

勝率57.7%55.3%

平均利益/回+29,480円+28,850円

P/F

2.12

2.02

日中最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ▲910,000円▲860,000円▼順張り職人225・日経225先物市場では機能しにくいと言われる順張り系戦略に果敢に挑戦！ 3つの戦略を搭載！！
▼逆張り職人225・弊社実績のある逆張り系システム戦略をベースに開発！ 安定したパフォーマンスを発揮！！
●ロジック開示型 ●トレードシグナルから自動発注が可能！
■システム概要■ 検証期間：2004年4月〜2009年7月▼ラージ1枚で取引した場合の月次シミュレーション▼
16,000,000

逆張り 職人① まずは、申込ページへアクセス
順張り 職人
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（PCからは不可）

14,000,000

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月平均取引回数

6.9回

7.4回

月間平均利益＋122,000円＋125,000円＊手数料として片道945円、10円のスリッページが50％の確率で不利に発生したものと想定。

■販売価格とセミナー概要■

10,000,000

割引価格による販売セミナーを、8/29(土)に実施いたします。
単体のみのご購入でも、セットでのご購入でもＯＫです！

8,000,000

6,000,000

4,000,000

09/07

09/04

09/01

08/10

08/07

08/04

08/01

07/10

07/07

07/04

07/01

06/10

06/04

06/01

05/10

05/07

05/04

05/01

04/10

04/07

0

04/04

2,000,000

06/07■日経225ﾗｰｼﾞ1枚当り累積損益■手数料、ｽﾘｯﾍﾟｰｼﾞ考慮せず(1) いずれも遜色のないパフォーマンス
(2) リスクを考慮した時間限定のデイトレード(3) 組み合わせ使用によるシステムポートフォリオ運用が期待

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第1部：逆張り職人225向け (定員先着50名) 9:00〜12:00
第2部：順張り職人225向け (定員先着50名)13:00〜16:00
場 所：ビジョンセンター秋葉原 ホールA
セミナー詳細は弊社ホームページ http://www.wvi.jp 新着情報まで
お問い合わせ、お申し込みなどは info@wvi.jp までご連絡ください。

※当資料の内容には正確性を期すよう努めておりますが、完全性を保証するものではありません。なお、システムのバックテスト結果は当社所有の過去データに基づき計算した結果であり、将来の価格形成や運用利益を保証するものではございません。投資の意
思決定、並びに、実際の発注先などは最終的にはお客様ご自身の判断と責任でお願いいたします。
※申込時期などの関係で、本広告掲載のサービスが提供できない場合、または、既にサービスが終了している場合などがありますので、予めご了承ください。お客様の情報を頂いた場合には、当該個人情報はWest Village Investment 株式会社によって管理されます。（1）商品・サービスの提供（2）商品・サービス・催し物のご案内の送付（3）サポート・メンテナンスの提供（4）お問い合わせ・ご相談への対応などに利用させていただきます。