Central Daily Market Report

2022年10月28日(金)セントラル短資株式会社 総合企画部●2022年10月28日の市場動向

●資金需給
単位：億円

2022年10月28日 2022年10月31日 2022年11月1日

銀行券需給速報
▲ 600

需給予想
200

当社予想
▲ 1,000

財政7,700▲ 300▲ 26,000

資金過不足

7,100

▲ 100

▲ 27,000

金融調節
貸出
全店共通
国債買現国債売現スタート

エンドスタート

エンドスタート<インターバンク市場>
本日の無担O/N物は、邦銀業態を中心に▲0.065～▲0.05％の調達で始まった。週末要因によりやや上昇する展開となり、一巡後も同水準での出合いが継続し本日の取引を終えた。ターム物は、ショートタームでの引き合いが散見された。

エンド<レポ市場>
GC T/Nは、▲0.09～▲0.08％程度での出合いとなった。SCはロールオー
バーを中心に幅広い銘柄で取引が見られた。

国庫短期証買入国債買入
CP等買入<短国市場>
28日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、特段の出合いは見られなかった。

5,700
▲ 900

4,000 ▲ 2,200▲ 200▲ 20018,300

23,900

当預増減

6,10025,400▲ 27,000●入札結果

当座預金残高準備預金残高積み終了先
超過準備
非準備預金先4,945,900
4,288,900
4,288,000
4,287,800
657,000

4,971,300

4,944,300

本日は財務省による国債等の入札は実施されませんでした。

貸出支援基金(成)貸出支援基金(貸)

被災地支援
社債等買入

<CP市場>
CP発行市場は、一部で大型発行が見られたものの案件は少なく、落ち着いたマーケットとなった。発行レートは概ね横ばい圏での推移となった。

新型コロナ対応金融支援特別

気候変動対応オペ

ＥＴＦ買入
国債補完供給 ▲ 23,900
米ドル資金供給用担保国債供給●2022年10月31日の予定
10月31日以降の残り所要積立額

2,400100

積数
1日平均積み期間（10/16～11/15）の所要準備額
準備預金進捗率実績

99.94%

3,874,800
日数48.39%*9月の鉱工業生産・出荷・在庫速報(市場予想:前月比▲1.0％)*9月の商業動態統計速報 *10月の消費動向調査*9月の住宅着工統計*10月のシカゴPM景況感指数 *10月のユーロ圏消費者物価指数速報値*7-9月期のユーロ圏GDP1次速報●短期金融市場関連指標
無担 (速報)2022/10/28
単位：％

最低

Ｏ/Ｎ
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ

▲ 0.080

最高有担 (速報)
平均

最低最高

短国
平均

0.001 ▲ 0.052▲ 0.0620.008 ▲ 0.059▲ 0.063 ▲ 0.058 ▲ 0.059▲ 0.060▲ 0.060
0.100 ▲ 0.007

東京
レポレート

JGB新発10年債

日経平均株価ドル/円

平均値

直近値

前日比

15時時点

前日比

為替（9時） 為替（17時）▲ 0.084▲ 0.091▲ 0.092▲ 0.101▲ 0.106▲ 0.111▲ 0.136▲ 0.141▲ 0.1300.241▲ 0.009

27,105.20 ▲ 240.04

146.27-29 147.07-08

売買参考統計値▲ 0.137▲ 0.149▲ 0.119

エンド日

貸付
利率*

日付

10/21

10/24

10/25

10/26

10/27

日銀当預残

4,910,400 4,919,600 4,909,700 4,902,600 4,939,800

準備預金残4,297,800 4,298,000 4,275,600 4,258,200 4,288,700

マネタリーベース

6,162,800 6,172,300 6,163,000 6,156,600 6,194,900

無担O/N加重平均▲0.049% ▲0.057% ▲0.059% ▲0.060% ▲0.056%

コール市場残高

157,348

156,541

156,432

157,832

161,060

うち無担124,060

123,357

124,536

125,367

129,20958,64457,191

59,57059,951

63,37333,28833,18431,89632,46531,851

平均落札レート
・利回較差
・価格較差

按分比率

うちO/N

うち有担

●オペ結果
種類

国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）
国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）※1
国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）※2
国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）※3
国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）※4

オファー額(億円・百万ドル)

スタート日

2022/10/28
2022/10/28
2022/10/31
2022/10/312022/10/31
2022/10/31

2022/10/31 ▲ 0.350
2022/10/31 ▲ 0.350
0.000
0.055
0.0000.055

応札総額(億円・百万ドル)

23,82900000

落札総額(億円・百万ドル)

按分レート
・利回較差
・価格較差

23,829
00000

全取レート
・利回較差
・価格較差

▲0.350▲0.350*オペの種類が、国債補完供給（国債売現先）の場合は、上限期間利回り。国債買入（固定利回り方式）の場合は、固定利回較差。
※1固定利回較差の結果、10年利付国債368回の買入利回りは、0.250％となる。買入金額に制限を設けずオファー。※2固定利回較差の結果、10年利付国債357回の買入利回りは、0.250％となる。買入金額に制限を設けずオファー。
※3固定利回較差の結果、10年利付国債368回の買入利回りは、0.250％となる。買入金額に制限を設けずオファー。※4固定利回較差の結果、10年利付国債357回の買入利回りは、0.250％となる。買入金額に制限を設けずオファー。

●日銀政策決定会合・結果●当面の金融政策運営について
１．日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、以下のとおり決定した。
（１）長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）（全員一致）①次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針は、以下のとおりとする。
短期金利：日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1％のマイナス金利を適用する。
長期金利：10 年物国債金利がゼロ％程度で推移するよう、上限を設けず必要な金額の長期国債の買入れを行う。
②連続指値オペの運用
上記の金融市場調節方針を実現するため、10 年物国債金利について 0.25％の利回りでの指値オペを、明らかに応札が見込まれない場合を除き、毎営業日、実施する。
（２）資産買入れ方針（全員一致）
長期国債以外の資産の買入れについては、以下のとおりとする。
①ＥＴＦおよびＪ－ＲＥＩＴについて、それぞれ年間約１２兆円、年間約１，８００億円に相当する残高増加ペースを上限に、必要に応じて、買入れを行う。
②ＣＰ等、社債等については、感染症拡大前と同程度のペースで買入れを行い、買入れ残高を感染症拡大前の水準（ＣＰ等：約２兆円、社債等：約３兆円）へと徐々に戻していく。
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