CENTRAL DAILY MARKET REPORT
2016/3/24(木)≪資金需給≫
24日需給速報
金額

25日需給予想金額▲ 1,500▲ 3,000▲ 4,500▲ 1,300
17,90016,600

即日

銀行券
財政
資金過不足
貸出売出手形
0
本店共通
0
全店共通
0単位 億円28日当社予想金額

011,000
11,000600▲ 8,200

共通（固定）

45,449
国債買現
0
CP買現
0700

国庫短期証買入
国庫短期証売却

5,300

国債買入
CP等買入

▲ 300

12,200▲ 1,200

貸出支援基金(成長) 63,567(増加) 289,658

被災地支援

3,144

▲ 100500

1,500

2,700
▲ 5,700
10,90014,40025,400

社債等買入

ＥＴＦ買入

▲ 2,700
2,400
4,700200

国債補完供給 即日小計
当預増減
当座預金残高準備預金残高積み終了先超過準備
非準預先残高2,690,700
2,436,500
1,972,700
1,972,300
254,200

47,1003/25以降の残り所要積立額
積数37,800
１日平均
1,70098.15%≪
24日のインターバンク市場動向 ≫午前8時発表の準備預金残高見込みは、前日比5,000億円増加の198兆7,000億円(当座預金残高見込みは269兆6,000億円)。朝方の無担Ｏ/Ｎは、▲0.01％のオファーに対して、▲0.02％のビッド。立ち上がりは▲0.01～0.001％での出合い。一巡後は0％程度の出合いを中心に推移して、本日の取引を終了した。ターム物は、ショートターム物で0％前後での出合いが散見された。2Ｗ物の共通担保オペが8,000億円オファーされ、落札総額680億円の結果となった。
≪
24日のオープン市場動向 ≫現先レートは横ばい圏で推移。短国市場は3Ｍ物の入札が実施された。ＷＩ取引で▲0.105％の出合いが見られ、平均落札利回▲0.1038％、最高落札利回▲0.1002％と概ね事前予想通りの結果になった。セカンダリーは▲0.105％の出合いが見られた他、▲0.120％で少額の出合いも見られた。ＣＰ市場は建設、ノンバンク業態を中心にまとまった発行が見られ、発行総額は2,200億円程度に達した。発行レートは引続き低位横ばいで推移した。
≪25日の材料 ≫*10-12月期の資金循環統計速報*1月の景気動向指数改訂状況*2月全国・3月都区部消費者物価指数(ＣＰＩ)
市場予想：全国(2月)前年同月比(除く生鮮)：＋0.1％
東京都区部(3月)前年同月比(除く生鮮)：▲0.2％*2月の企業向けサービス価格指数*米国10-12月期のＧＤＰ確報値*欧州・英国祝日(Good Friday)*2年利付国債入札(23,000億円、4/15発行)(実績)

JＧＢ新発10年債-0.0940.016

29.03%(日数)11,709▲ 536

0.000 ～0.117(0.039)

0.115(0.115)有担 (平均)0.001(0.001)

日経平均株価（終値）16,892.33▲ 108.65

為替(9時)
為替(5時)

Ｏ／Ｎ加重平均レートと日銀当座預金残高及び準備預金残高の推移

3/16

3/17

3/18

3/22

3/23

3/24

日銀当預残

2,608,800

2,609,700

2,618,900

2,655,500

2,690,500

2,690,700

準備預金残レート
月中平均

2,367,500

2,364,900

2,371,000

2,412,400

2,436,300

2,436,500

0.002%-0.003%-0.002%-0.00125% -0.00135% -0.00148%-0.003%-0.00155%-0.004%-0.00165%-0.003%-0.00171%3/23 の加重平均レート(確報)CP気配a-1112.41-44
112.85-87

日付

3/24 の加重平均レート(速報)▲0.04 ～0.005 (▲0.003)▲0.01 ～0.000 (▲0.007)≫

当座預金残高前日比
見送り
2,701,600
10,900▲0.02～0.001▲0.02～0.001▲0.02～0.001
Ｏ／Ｎ
Ｔ／Ｎ
Ｓ／Ｎ
無担Ｏ/Ｎは0％前後での出合いが中心になると見込まれる。

2,047,100

3/23のマネタリーベース
3,689,700
3/23コール 合計
39,954 無担28,245 有担
コール前日増減 計▲ 5,496 無担 ▲ 4,960 有担
無担 (平均)3/25の日銀調節とレート予想

日銀調節

3/24以降の残り所要積立額

積み期間（3/16～4/15）の所要準備額（積数）
準備預金進捗率≪≪セントラル短資株式会社≫

短国

無担当日分

単位 (％)
有担当日分

無担先日付分

Ｏ/Ｎ ▲0.015 ～0.005 (▲0.004)▲0.001
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
0.117
１Ｗ
(▲0.010) 0.000
２Ｗ ▲0.01
３Ｗ
0.001
0.001-0.10
１Ｍ0.001-0.10
２Ｍ0.001-0.10 ▲0.12-▲0.1002 ３Ｍ▲0.17-▲0.16 ６Ｍ▲0.235-▲0.229 １Ｙ

0.001(0.001)(▲0.001)(0.117)(0.000)(0.001)

有担先日付分

≪オペ情報、入札結果≫
全店共通
8,000億円 3/28 ～ 4/11 (14日間) 応札
680億円
落札
680億円
0.000%
全取平均
落札 2,261億円-0.500%
全取平均
2,261億円
国債補完 52,111億円 3/24 ～ 3/25 (1日間) 応札
318億円
落札318億円-0.500%
全取平均
国債補完 25,477億円 3/24 ～ 3/25 (1日間) 応札
国債買入
4,000億円 3/28 応札 12,900億円 落札
4,008億円
按分利回り較差
-0.004%31.6%
平均利回り較差
国債買入
4,200億円 3/28 応札 11,713億円 落札
4,200億円
按分利回り較差
-0.006%30.0%
平均利回り較差
国債買入
2,400億円 3/28 応札
8,457億円 落札
2,402億円
按分利回り較差
0.025%
55.8%
平均利回り較差
国債買入
1,600億円 3/28 応札
4,603億円 落札
1,601億円
按分利回り較差
0.010%
100.0%
平均利回り較差
Ｔ-Ｂｉｌｌ3Ｍ 応札18兆7,861億円 落札4兆625億5,000万円（非競争入札：3,874億円) 3/28～6/27 ▲0.1002% 按分36.4542% 平均▲0.1038%「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。」
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0.000% (固定)-0.500% (即)-0.500% (即)0.001%-0.001%0.038%
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