2022年6月17日(金)セントラル短資株式会社 総合企画部

Central Daily Market Report●資金需給●2022年6月17日の市場動向
2022年6月17日

2022年6月20日

2022年6月21日

銀行券需給速報
▲ 600

需給予想
100

当社予想
▲ 1,000

財政

9,800

69,800

3,000

資金過不足

9,200

69,900

単位：億円

金融調節
貸出
全店共通
国債買現
国債売現

スタート

エンド

スタート

2,000

エンド

スタート

エンド

<レポ市場>
GC T/Nは、▲0.15～▲0.09％程度での出合い。SCはロールオーバーを中心に幅広い銘柄で取引が見られた。

国庫短期証買入

国債買入
CP等買入

7,300

17,500▲ 100<インターバンク市場>
本日の無担O/N物は、週末要因により調達レートを引き上げる先も見られたが、様子見姿勢の参加者も多く、全体的には昨日と横ばい圏内で取引が行われた。立ち上がりは、邦銀・証券業態等より▲0.055～▲0.025％近辺で調達が見られた。一巡後は、▲0.055～▲0.02％近辺のレンジで散発的な出合いが見られた。
ターム物は、ショートタームで引き合いが散見された。
本日の日銀金融政策決定会合では、現状維持が決定された。

▲ 100

貸出支援基金(成)46,300 ▲ 12,300

貸出支援基金(貸)

被災地支援
社債等買入

<短国市場>
17日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、1Y物と3M物で出合いが見られた。

▲ 300

▲ 600

32,20026,500

当預増減

21,800147,200

2,000

当座預金残高準備預金残高積み終了先
超過準備
非準備預金先5,533,000
4,873,700
4,868,200
4,753,800
659,300

5,680,200

5,682,200

新型コロナ対応金融支援特別

気候変動対応オペ

ＥＴＦ買入
国債補完供給 ▲ 26,500
米ドル資金供給用担保国債供給

6月20日以降の残り所要積立額

9,500400

積数
1日平均積み期間（6/16～7/15）の所要準備額
準備預金進捗率実績<CP市場>
CP市場は、大型を含めて複数の入札が実施された。発行レートに目立った変化は見られなかった。

99.75%

3,743,800
日数13.33%●入札結果
本日は財務省による国債等の入札は実施されませんでした。

●2022年6月20日の予定*月例経済報告●短期金融市場関連指標
無担 (速報)2022/6/17
単位：％

最低Ｏ/Ｎ
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ

▲ 0.070

最高短国

東京
レポレート

売買参考統計値

平均値

直近値

前日比

15時時点

前日比

為替（9時） 為替（17時）▲ 0.200▲ 0.134▲ 0.130▲ 0.143▲ 0.162▲ 0.156▲ 0.164▲ 0.156▲ 0.154▲ 0.131▲ 0.124▲ 0.1180.220▲ 0.030

25,963.00 ▲ 468.20

132.39-43 134.27-31

スタート日

エンド日

貸付
利率

2022/6/17
2022/6/17
2022/6/20
2022/6/20
2022/6/20
2022/6/20

2022/6/20 ▲ 0.450
2022/6/20 ▲ 0.450

有担 (速報)
平均

最低

最高

平均

0.001 ▲ 0.040▲ 0.028▲ 0.038 ▲ 0.035 ▲ 0.037

JGB新発10年債

日付

日経平均株価

6/10

6/13

ドル/円

6/14

6/15

6/16

日銀当預残

5,389,900 5,380,100 5,402,500 5,493,200 5,511,200

準備預金残4,714,100 4,741,500 4,735,000 4,825,800 4,847,400

マネタリーベース

6,633,600 6,623,700 6,646,200 6,737,400 6,756,300

無担O/N加重平均▲0.025% ▲0.033% ▲0.034% ▲0.023% ▲0.042%

コール市場残高

183,608

166,915

159,710

168,793

168,500

うち無担152,855

136,378

129,182

139,011

138,634

77,91262,50557,31467,89368,04130,75330,53730,52829,782

29,866

平均落札レート
・利回較差
・価格較差

按分比率

うちO/N

うち有担

●オペ結果
種類

国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）
国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）※1
国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）※2
国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）※3
国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）※4

オファー額(億円・百万ドル)

応札総額(億円・百万ドル)

22,821
3,675
17,34925000

落札総額(億円・百万ドル)

按分レート
・利回較差
・価格較差

22,821
3,675
17,349250
00

全取レート
・利回較差
・価格較差

▲0.450▲0.450▲0.450▲0.450※1国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）の固定利回較差は、0.000％。この結果、10年利付国債366回の買入利回りは、0.250％となる。買入金額に制限を設けずオファー。

※2国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）の固定利回較差は、0.000％。この結果、10年利付国債356回の買入利回りは、0.250％となる。買入金額に制限を設けずオファー。

※3国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）の固定利回較差は、0.000％。この結果、10年利付国債366回の買入利回りは、0.250％となる。買入金額に制限を設けずオファー。

※4国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）の固定利回較差は、0.000％。この結果、10年利付国債356回の買入利回りは、0.250％となる。買入金額に制限を設けずオファー。

●日銀政策決定会合・結果●当面の金融政策運営について
１．日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、以下のとおり決定した。
（１）長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）（賛成8反対1）①次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針は、以下のとおりとする。
短期金利：日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1％のマイナス金利を適用する。
長期金利：10年物国債金利がゼロ％程度で推移するよう、上限を設けず必要な金額の長期国債の買入れを行う。
②連続指値オペの運用
上記の金融市場調節方針を実現するため、10年物国債金利について0.25％の利回りでの指値オペを、明らかに応札が見込まれない場合を除き、毎営業日、実施する。
（２）資産買入れ方針（全員一致）
長期国債以外の資産の買入れについては、以下のとおりとする。
①ＥＴＦおよびＪ－ＲＥＩＴについて、それぞれ年間約12兆円、年間約1,800億円に相当する残高増加ペースを上限に、必要に応じて、買入れを行う。
②ＣＰ等、社債等については、感染症拡大前と同程度のペースで買入れを行い、買入れ残高を感染症拡大前の水準（ＣＰ等：約2兆円、社債等：約3兆円）へと徐々に戻していく。
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