運 用 報 告 書（全体版）
第７期<決算日2024年４月25日>

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
信託期間
運用方針

主要投資対象

運用方法

組入制限

分配方針

追加型投信／内外／資産複合2027年４月26日まで
投資信託証券を主要投資対象とします。
ダブルライン・シラー・
ケープ米国株式プラス 投資信託証券。
＜為替ヘッジあり＞
ダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）－ 国債や社債、証券化商品を含む様々な債券。
ダ ブ ル ラ イ ン ・ また実質的な株式への投資手段としてトータ
シラー・エンハンスト・ ル・リターン・スワップを活用します。
ケープ クラスⅠ
Ｄ Ｉ Ａ Ｍ マ ネ ー 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円
マ ザ ー フ ァ ン ド 債、資産担保証券ならびにＣＤ、ＣＰ、コー
ルローン等の国内短期金融資産。

受益者の皆さまへ
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼
申し上げます。

①主として、以下の投資信託証券に投資します。
ルクセンブルク籍外国投資法人 ダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）－ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケー
プ クラスⅠ（以下、「ダブルライン・ファンド」といいます。）米ドル建投資証券
内国証券投資信託（親投資信託） ＤＩＡＭマネーマザーファ
ンド受益証券②ダブルライン・ファンドは主としてトータル・リターン・ス
ワップを活用することでロバート・シラー氏の理論を基に開発されたシラー・バークレイズ・ケープⓇ米国セクターⅠⅠＥＲ ＵＳＤ
指数に概ね連動する投資成果の獲得を図る一方、米ドル建ての債券をはじめとするグローバルの様々な債券に投資し、経済環
境や市場動向を勘案した債券種別アロケーションや個別銘柄選定等を実施することで得られる投資成果の確保を目指します。
③各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、ダブルライン・ファンドの組入比率
は、原則として高位とすることを基本とします。
④組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
ダブルライン・シラー・ 投資信託証券への投資割合には、制限を設け
ケープ米国株式プラス ません。
＜為替ヘッジあり＞

さて、「ダブルライン・シラー・ケー
プ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞」
は、2024年４月25日に第７期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報
告申し上げます｡
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。

Ｄ Ｉ Ａ Ｍ マ ネ ー 株式への投資割合は、純資産総額の10％以下
マ ザ ー フ ァ ン ド とします。外貨建て資産への投資は行いません。
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。分配金額
は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定しま
す。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基
本方針に基づいて運用を行います。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター：0120-104-694
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

CC_24100339_01_ostOne_ダブルラインシラーケープ米国株式プラス（為替ヘッジあり）_表紙のみ.indd

東京都千代田区丸の内1-8-2
https://www.am-one.co.jp/

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13:36:47

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞■最近５期の運用実績
決

算

基

期

(分配落)
円
9,976
15,607
15,591
12,885
14,204３期（2020年４月27日）
４期（2021年４月26日）
５期（2022年４月25日）
６期（2023年４月25日）
７期（2024年４月25日）

準

価

額

税 込 み 期中
分 配 金 騰 落 率
円
％
0
△13.4
0
56.4
0
△0.1
0
△17.4
0
10.2

S & P ５ ０ ０（配 当 込 み） 債 券 組 入率
中 比(参考指数) 期
騰 落 率％％
5,789.65△1.1
0.3
8,674.80
49.8－
8,989.51
3.6
0.0
8,857.30△1.5
0.0
11,028.46
24.5
0.0

投資信託
受益証券、 純 資 産
投資証券 総
額
組入比率
％
96.3
93.9
97.7
96.6
98.2

百万円
174
3,953
4,743
3,053
1,296

（注１）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注２）「投資信託受益証券、投資証券組入比率」にはマザーファンドの比率を含みません。
（注３）S&P500（配当込み）は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLCまたはその関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能力に関して、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証もしません。また、S&P500（配当込み）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません（以下同じ）。
（注４）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移
年

月

日

（期 首）
2023 年 ４ 月 25 日
４ 月 末
５ 月 末
６ 月 末
７ 月 末
８ 月 末
９ 月 末
10 月 末11 月 末12 月 末2024 年 １ 月 末
２ 月 末
３ 月 末
（期 末）
2024 年 ４ 月 25 日

基準円
12,885
12,896
12,83013,557
14,125
13,73313,012
12,462
13,581
14,44814,445
14,595
14,948
14,204

価額騰

落

S & P ５ ０ ０（配 当 込 み）
率 (参考指数) 騰

落

率

％
－
0.1
△0.4
5.2
9.6
6.6
1.0
△3.3
5.4
12.1
12.1
13.3
16.0

8,857.30
8,854.32
9,020.39
9,443.46
9,852.01
9,722.96
9,271.55
8,993.46
9,838.82
10,356.59
10,672.95
11,002.20
11,418.03

％
－
△0.0
1.8
6.6
11.2
9.8
4.7
1.5
11.1
16.9
20.5
24.2
28.9

10.2

11,028.46

24.5

投資信託
債 券 組 入 受益証券、比率 投資証券
組入比率
％
％
0.0
96.6
0.0
96.5
0.0
98.5
0.0
101.4
0.0
97.6
0.0
98.4
0.0
97.9
0.0
96.5
0.0
98.4
0.0
94.8
0.0
96.6
0.0
99.8
0.0
99.2
0.0

98.2

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注３）「投資信託受益証券、投資証券組入比率」にはマザーファンドの比率を含みません。

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12024/07/01

13:36:49

■当期の運用経過（2023年４月26日から2024年４月25日まで）
基準価額等の推移（円）
16,000（億円）
100

15,00080

14,00060

13,00040

12,00020

11,000
第６期末（2023.４.25）
純資産総額（右軸）

第 ７ 期 首 ： 12,885円
第 ７ 期 末 ： 14,204円（既払分配金0円）
騰 落 率：
10.2％（分配金再投資ベース）0
第７期末（2024.４.25）
基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注４）当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因「ダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）－ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ ク
ラスⅠ」（以下、「ダブルライン・ファンド」という場合があります。）等への投資を通じ米国株式、債券を中心に投資を行いました。上記の運用の結果、米国株式、米国債券がともに上昇したことを背景に基準価額は前期末対比上昇しました。

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22024/07/01

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投資環境

株式市場は堅調な米国経済や好調な企業決算を背景に、リスクオンの地合いが総じて優勢であったことから、上昇しました。債券市場は、期初から10月まではほぼ横ばいの後、11月から12月にかけてイ
ンフレの鈍化や米労働需給の緩和を示唆する指標などを受けて、早期利下げの可能性が意識されたことを主因に上昇し、その後は再びほぼ横ばいとなりました。
S&P500（配当込み）の推移
12,5001,000

11,500950

10,500

900

9,500

850

8,500

800

7,500
2023.４.25
290

2024.４.25

ブルームバーグ米国総合1-3年指数（米ドルベース）の推移

750
2023.４.25

2024.４.25（注）値は前営業日のものを用いております。

285
280
275
270
265
2023.４.25

シラー・バークレイズ・ケープⓇ米国セクターⅠⅠER USD指数（米ドルベース）の推移

2024.４.25（注）値は前営業日のものを用いております。
※「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国総合1-3年指数（米ドルベース）は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited（以下「BISL」）をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、アセットマネジメントOne（株）による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはアセットマネジメント
One（株）とは提携しておらず、また、ダブルライン・シラー・ケープ
米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞を承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、ダブルライン・シラー・ケー
プ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞に関連するいかなるデータもしく
は情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

※バークレイズ・バンク・ピーエルシー及びその関連会社（以下「バークレイズ」と総称します。）は、ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞（以下「本ファンド」といいます。）の発行者又は作成者ではなく、バークレイズは、本ファンドの投資家に対して何ら責任又は義務を負いません。シラー・バークレイズ・ケープⓇ米国セ
クターⅠ
ⅠER USD指数（以下「本指数」といいます。）はバークレイズ・
バンク・ピーエルシーの所有する商標であり、本ファンドによる使用のためにライセンスが付与されています。本ファンドは本指数について又は本指数に関連してバークレイズと取引をする場合がありますが、本ファンドの投資家は本ファンドに対する利益のみ取得し、投資家は、本ファンドへの投資にあたって、本指数に対するいかなる利益も取得せず、また、バークレイズとの間でいかなる種類の関係も取得しません。
本ファンドはバークレイズによって出資、承認又は販売促進されておらず、バークレイズは、本ファンドの推奨度又は本指数若しくは本指数に含まれるいかなる情報の使用に関して何らの表明も行いません。バーク
レイズは、本指数又は本指数に含まれるいかなる情報の使用又は正確性に関して、本ファンド、投資家の皆様又はその他の第三者に対して、何らの責任も負わないものとします。
シラー・バークレイズ指数は、その一部につき、RSBB-I, LLC（主たる研究者はロバート・J・シラー氏）により開発されています。RSBB-I, LLC
は、投資助言業者ではなく、シラー・バークレイズ指数又はシラー・
バークレイズ指数に含まれる若しくはシラー・バークレイズ指数が依拠するいかなる情報若しくは手法の正確性又は完全性についても保証しま
せん。RSBB-I, LLC又はロバート・J・シラー氏並びにそのコンサルタン
トであるIndexVestLAB, LLC及びそのコンサルタントは、シラー・バー
クレイズ指数のいかなる誤り、欠落又は障害についても責任を負わないものとし、シラー・バークレイズ指数に含まれる又はシラー・バークレ
イズ指数が依拠する情報の使用によりいかなる当事者に生じた運用実績
又は結果についても、明示又は黙示を問わず、何らの表明も行わず、それらについての全ての商品性又は特定の目的に適していることの保証を明示的に否認します。また、RSBB-I, LLC又は上記当事者のいずれも、当該情報の使用に関連するいかなる性質の請求又は損害（逸失利益、懲罰的損害又は間接的な損害を含みますが、それらに限られません。）について、仮に当該請求又は損害の可能性についてRSBB-I, LLC又は上記当事者が知っていた場合であっても、責任を負わないものとします。

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32024/07/01

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国内短期金融市場では、３ヵ月国庫短期証券利回りは、日銀がマイナス金利政策を含む大規模な金融緩和政策を継続した影響によりマイナス圏で推移しましたが、2024年３月に日銀がマイナス金利政策を解除したことから、その後はプラス圏になりました。

ポートフォリオについて●当ファンドダブルライン・ファンドへの投資配分については、当期を通して高位としました。また、ＤＩＡＭマ
ネーマザーファンドへの投資も継続しました。なお、外貨建て資産に対しては対円での為替ヘッジを実施しました。
●ダブルライン・ファンド
主要投資対象とした外国籍投信では、トータル・
リターン・スワップを活用することでシラー・バー
クレイズ・ケープ®米国セクターⅠ
Ⅰ ER USD指数に概ね連動する投資成果の獲得を図る一方、米ドル建ての債券投資から得られる投資成果の確保を目指して運用を行いました。株式部分においては期末時点ではコミュニケーション・サービス、金融、一般消費
財、不動産セクターに投資しています。債券部分では米国国債、社債、資産担保証券等、様々な債券を保有しております。
●ＤＩＡＭマネーマザーファンド
残存期間の短い国債などで運用を行いました。

（米ドル）
26.0

ダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）－ダブルライン・
シラー・エンハンスト・ケープ クラスⅠの基準価額の推移

24.0
22.0
20.0
18.0
16.0
2023.４.25

2024.４.25－ 4 －CC_24100339_03_ostOne_ダブルラインシラーケープ米国株式プラス（為替ヘッジあり）_運用経過（交流用）.indd

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ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

（％）
30.0

【基準価額と参考指数の対比】

20.0
基準価額
参考指数

10.0
0.0
△10.0

第７期
（2023.４.26～2024.４.25）（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきました。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（１万口当たり）項目
当期分配金（税引前）
対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外

翌期繰越分配対象額

当期
2023年４月26日～2024年４月25日
－円
－％
－円
－円

4,204円（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。
（注２）当 期 分 配 金 の 「 対 基 準 価 額 比 率 」 は 「 当 期 分 配 金 （ 税 引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第３位を四捨五入しています。
（注３）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額で
す。

－ 5 －

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今後の運用方針●当ファンドダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞では、資金動向や市場動向に留意
し、引き続きダブルライン・ファンドの高位組み入れ、ならびにＤＩＡＭマネーマザーファンドへの投資を継続する方針です。また、外貨建て資産に対しては対円での為替ヘッジを実施する方針です。
●ダブルライン・ファンド
ＦＲＢ（米連邦準備理事会）は政策金利を予想通り据え置きました。今後は年後半に金融緩和の機会を窺う事になると考えられます。利下げの開始時期は引き続き、インフレの継続的な緩和をＦＲＢがどの程度確信しているかによると思われます。債券部分の運用は、トップダウン、ボトムアップの両面から慎重に投資機会を模索していき、株式部分はシラー・バークレイズ・ケープ®米国セクターⅠ
Ⅰ ER USD
指数に概ね連動する投資成果の獲得を図る方針です。
●ＤＩＡＭマネーマザーファンド
日銀は2024年３月の金融政策決定会合で、マイナス金利政策を含む大規模な金融緩和政策の解除を決定しました。日銀は「当面、緩和的な金融環境が継続すると考えている。」としており、今後はプラス圏ながらも金利は低位で推移するものと見られます。そのため、今後も公社債などへの投資を通じて、安定的な運用を目指します。

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■１万口当たりの費用明細項目(ａ) 信託報酬（投信会社）（販売会社）（受託会社）(ｂ) その他費用（保管費用）（監査費用）
（その他）
合計

第７期
（2023年４月26日
項目の概要～2024年４月25日）
金額
比率
171円
1.243％ (ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は13,721円です。
(0.385)
投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価( 53)額の算出等の対価(113)(0.825)
販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価(   5)(0.033)
受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行
等の対価
2
0.014
(ｂ) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数(0.010)保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用(   1)(0.004)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用(   1)(   0)(0.000)
その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
172
1.257

（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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（参考情報）◆総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.80％です。
運用管理費用以外
0.00％
運用管理費用
（投信会社）
0.39％

運用管理費用0.54％
投資先ファンド
0.54％
総経費率
1.80％
このファンド
1.26％

その他費用
0.01％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％

運用管理費用（販売会社）0.83％

総経費率（①＋②＋③）①このファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

1.80％
1.26％
0.54％
0.00％

（注１）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注６）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

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■売買及び取引の状況（2023年４月26日から2024年４月25日まで）
投資信託受益証券、投資証券

買

外 国

口
ダ ブ ル ラ イ ン ・ フ ァ ン ズ（ルクセンブルク）－ダブルライン・
シラー・エンハンスト・ケープ クラスⅠ

付

数
金
額
千口 千アメリカ・ドル

12.41037

270

口

売

付

数
金
額
千口 千アメリカ・ドル

813.554481

16,720（注）金額は受渡代金です。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2023年４月26日から2024年４月25日まで）
期中の親投資信託受益証券の設定、解約はありません。

■利害関係人との取引状況等（2023年４月26日から2024年４月25日まで）【ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞における利害関係人との取引状況等】
期中の利害関係人との取引等はありません。

【ＤＩＡＭマネーマザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】
期中の利害関係人との取引状況
決

算

区
公
平均保有割合

期

当
買付額等
Ａ

分
社

債

期

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
1,199
200

Ｂ／Ａ
％
16.7

売付額等
Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
600
－

Ｄ／Ｃ
％
－

0.1％

（注）平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券です。

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■組入資産の明細(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
フ

ァ

ン

ド

名

期首(前期末)
口
数 口
千口

当

期
末
数 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 比 率
千口 千アメリカ・ドル
千円％

ダ ブ ル ラ イ ン ・ フ ァ ン ズ（ ル ク セ ン ブ ル ク ） － ダ ブ ル ラ イ ン ・ 1,169.285272 368.141161
シラー・エンハンスト・ケープ クラスⅠ
合計

1,169.285272 368.141161

8,191

1,273,968

98.2

8,191

1,273,968

98.2（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率は、期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。
（注３）金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(2) 親投資信託残高
期 首（前期末）
口
数
千口
791

Ｄ Ｉ Ａ Ｍ マ ネ ー マ ザ ー フ ァ ン ド

口

当

期
数
評
千口
791

■投資信託財産の構成
目
資

末

額
千円
795

2024年４月25日現在

項
投

価

証

評

当

券

Ｄ Ｉ Ａ Ｍ マ ネ ー マ ザ ー フ ァ ン ド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

期
額
千円
1,273,968
価795
117,402
1,392,165

比

末

率

91.5

％

0.1
8.4
100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。
（注２）期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、1,372,737千円、98.6％です。
（注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2024年４月25日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝155.53円です。

－ 10 －

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■資産、負債、元本および基準価額の状況(2024年４月25日)現在

項

目

(Ａ) 資

当
産

コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投資末2,719,320,400円
117,402,011

券(評価額)

1,273,968,133

ＤＩＡＭマネーマザーファンド(評価額)795,668

未

証

期

収

入

(Ｂ) 負
未

1,327,154,588

債

1,422,342,848

金

1,396,377,397

約

金

15,095,250

報酬

10,836,159

費

払
解

金

未

払

未

払

そ

の

他

未

払

用

34,042

(Ｃ) 純

資

産

総

額(Ａ－Ｂ)

1,296,977,552

本

913,083,349

益

金

383,894,203

口

数

913,083,349口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

14,204円

信

託

元
次

期

(Ｄ) 受

益

繰
権

越

損
総

（注）期首における元本額は2,369,351,352円、当期中における追加
設定元本額は0円、同解約元本額は1,456,268,003円です。

■損益の状況
当期

項
(Ａ) 配
受

当

取

自2023年４月26日
等

利

収

目

益
息

支
払
利
息
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)(Ｇ) 合計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

至2024年４月25日
当期
650,922円
680,352△29,430
147,211,606
821,729,408△674,517,802△27,431,886
120,430,642△218,207,031
481,670,592(295,828,239)(185,842,353)
383,894,203
383,894,203
481,670,592(295,828,239)(185,842,353)
54,957,053△152,733,442（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）分配金の計算過程

項目(ａ) 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益(ｂ) 経費控除後の有価証券売買等損益
(ｃ) 収
益
調
整
金
(ｄ) 分 配 準 備 積 立 金(ｅ) 当期分配対象額(ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ)(ｆ) １万口当たり当期分配対象額
(ｇ) 分
配
金
(ｈ) １ 万 口 当 た り 分 配 金

当期
530,200円
0328,937,150
54,426,853
383,894,203
4,204.37
00－ 11 －

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■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきました。

－ 12 －

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ダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）－
ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスⅠ
当ファンドの仕組みは次の通りです。
形

態 ルクセンブルク籍外国投資法人／米ドル建投資証券

運

用

方

針 S&P500種株価指数を上回る収益の獲得を目指します。

投

資

対

象

態

・トータル・リターン・スワップを活用することで、シラー・バークレイズ・ケープⓇ米国
セクターⅠ
ⅠＥＲ ＵＳＤ指数に連動した投資成果の享受を図ります。
度 ・上記に加えて、様々な債券（国債や社債、証券化商品等）に投資し、経済環境や市場動向を勘案した債券種別アロケーションや個別銘柄選定等を実施することで、追加的な収益の確保を目指します。

投資

国債や社債、証券化商品を含む様々な債券を主要投資対象とします。また実質的な株式への投資手段としてトータル・リターン・スワップを活用します。

・債券ポートフォリオの実質デュレーションは原則として１～３年の間とします。
・同一発行体による有価証券の投資は、原則として純資産総額の10％以内とします。
主 な 投 資 制 限
・純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。
・空売りされる有価証券の時価総額は、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
決算

日 毎年５月31日

管理会社：ファンドロック・マネジメント・カンパニー・エス・エー
投資顧問会社：ダブルライン・オルタナティブズ・エル・ピー
主 要 関 係 法 人 副投資顧問会社：ダブルライン・キャピタル・エル・ピー
管理事務代行会社兼保管銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（ルクセンブルク）エス・シー・エー
信 託 報 酬 等 純資産総額に対して年率0.55％程度
信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、デリバティブ取引等に要する費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産のその他の費用・手数料
保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。
また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担します。
収 益 分 配 方 針 原則として、収益分配は行いません。
設

定日 2016年９月30日－ 13 －

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「ダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）－ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスⅠ」は、「ダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）－ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ」を構成する個別クラスとなっております。
ダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）－ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープは、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。

(1) 損益計算書および純資産変動計算書
2023年５月31日終了年度（単位：米ドル）
401,160,848

期首現在の純資産
投資収益
利息収益
その他収益
収益合計
費用
管理報酬
管理会社報酬
監査報酬及び専門家報酬
事務管理代行会社報酬、法人代行機関報酬および所在地事務代行会社報酬
登録、名義書換事務代行会社報酬
取締役報酬
預託機関報酬および保管会社報酬
年次税
登録報酬
その他費用
控除：費用払戻費用合計
投資純利益
実現および未実現利益／（損失）
投資有価証券売却による実現純（損失）
トータル・リターン・スワップ契約に係る実現純（損失）
為替予約に係る実現純（損失）
外国為替に係る実現純利益
実現純損失
投資有価証券に係る未実現利益の純変動
トータル・リターン・スワップ契約に係る未実現利益の純変動
為替予約に係る未実現（損失）の純変動
外国為替に係る未実現利益の純変動
未実現評価利益の純変動運用による純資産の純減少
受益証券の変動
発行
償還
分配金再投資受益証券の変動による純資産の減少
分配金支払額期末現在の純資産

13,146,107
640
13,146,747
2,006,546
101,964
135,539
214,616
275,336
82,61889,89158,01870,321
82,164(593,301)
2,523,712
10,623,035(18,043,829)(49,920,603)(18,852)
1(67,983,283)
1,658,269
24,864,631(38,299)－
26,484,601(30,875,647)
35,191,994(203,400,683)
52,115(168,156,574)(113,117)
202,015,510－ 14 －

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(2) 投資有価証券明細表
2023年５月31日現在
投資有価証券

通貨

額面

時価（米ドル）

純資産に対する
比率（％）

273,675

0.14

公認の取引所上場を認可された譲渡可能証券および短期金融商品
債券
オーストラリア

Commonwealth Bank of Australia FRN 07/07/2025

USD

バミューダ

275,000

Inkia Energy Ltd 5.875% 09/11/2027

USD

341,000

Triton Container International Ltd 1.15% 07/06/2024

USD

170,000

Triton Container International Ltd 0.8% 01/08/2023

USD

イギリス領ヴァージン諸島

Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5.125% 15/05/2024

USD

カナダ

320,000

200,000

273,675
323,607314,879
159,239

797,725

198,324

198,324

0.14
0.15
0.16
0.08
0.39
0.10
0.10

Bank of Montreal 1.5% 10/01/2025

USD

265,000

249,464

Canadian Imperial Bank of Commerce 0.45% 22/06/2023

USD

165,000

164,5290.06
0.08

386,158

0.20

Bank of Nova Scotia 4.75% 02/02/2026

USD

Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025

USD

Canadian Pacific Railway Co 1.35% 02/12/2024

USD

Enbridge Inc 0.55% 04/10/2023

USD

Enbridge Inc 2.5% 14/02/2025

USD

Royal Bank of Canada FRN 20/01/2026

USD

Toronto-Dominion Bank 0.7% 10/09/2024

USD

TransCanada PipeLines Ltd 6.203% 09/03/2026

USD

ケイマン諸島125,000
175,000
410,000
150,000
150,000
295,000
220,000
180,000

124,208
169,606
147,445
142,956
291,218
207,114180,299

2,062,997

Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01/10/2023

USD

115,000

114,507

Interoceanica IV Finance Ltd 0% 30/11/2025

USD

28,13926,380185,906

Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0% 05/06/2034

USD

Sable International Finance Ltd 5.75% 07/09/2027

USD

チリ

273,986
200,000

193,296

520,089

AES Gener SA 6.35% VRN 07/10/2079

USD

200,000

184,237

Empresa Electrica Cochrane SpA 5.5% 14/05/2027

USD

120,160

111,320

Chile Electricity PEC SpA 0% 25/01/2028

USD

GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029

USD

VTR Comunicaciones SpA 5.125% 15/01/2028

USD

コロンビア

Bancolombia SA 4.625% VRN 18/12/2029

Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026

Grupo de Inversiones Suramericana SA 5.5% 29/04/2026

USD
USD

USD

900,000
152,960
226,000

500,000

600,000
200,000

677,250
149,875
106,390

1,229,072

417,838

572,018
193,319

1,183,175

0.12

0.08
0.07
0.07
0.15
0.10
0.09
1.02
0.06
0.10
0.01
0.09
0.26
0.09
0.34
0.06
0.07
0.05
0.61
0.21

0.28
0.10
0.59

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時価（米ドル）

純資産に対する
比率（％）

183,000
300,000
200,000

145,982259,198
197,660
602,840

0.07
0.13
0.10
0.30

USD

200,000

イスラエルBank Hapoalim BM 3.255% VRN 21/01/2032
Bank Leumi Le-Israel BM 3.275% VRN 29/01/2031

191,750
191,750

0.09
0.09

USD
USD

400,000
400,000

ルクセンブルク
Cosan Luxembourg SA 7% 20/01/2027
CSN Resources SA 7.625% 17/04/2026
Guara Norte Sarl 5.198% 15/06/2034
Millicom International Cellular SA 5.125% 15/01/2028
Millicom International Cellular SA 6.625% 15/10/2026

340,590356,910
697,500

0.17
0.18
0.35

USD
USD
USD
USD
USD

200,000
200,000
182,114180,000
180,000

マレーシア
Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026
TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026

199,701
199,114
152,571
155,189
169,928
876,503

0.09
0.10
0.08
0.08
0.08
0.43

USD
USD

200,000
500,000

メキシコ
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 2.72% VRN 11/08/2031
BBVA Bancomer SA 5.35% VRN 12/11/2029

195,890467,062
662,952

0.10
0.23
0.33

USD
USD

200,000
200,000

多国籍
NXP BV 4.4% 01/06/2027

170,302
191,288361,590

0.08
0.10
0.18

USD

485,000

オランダ
Braskem Netherlands Finance BV 8.5% VRN 23/01/2081
Equate Petrochemical BV 4.25% 03/11/2026
JDE Peet's NV 0.8% 24/09/2024
Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030
Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027

472,247
472,247

0.23
0.23

USD
USD
USD
USD
USD

300,000
300,000
150,000
700,000
100,000

パナマ
Multibank Inc 7.75% 03/02/2028

301,749
290,740
139,940
628,829
104,431
1,465,689

0.15
0.14
0.07
0.32
0.05
0.73

USD

200,000

ペルー
Banco de Credito del Peru 3.25% VRN 30/09/2031
Banco Internacional del Peru SAA Interbank 4% VRN 08/07/2030
Fenix Power Peru SA 4.317% 20/09/2027
Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 6.375% 01/06/2028
Transportadora de Gas del Peru SA 4.25% 30/04/2028

202,122202,122

0.10
0.10

USD
USD
USD
USD
USD

400,000
300,000
423,529
349,600
400,000

351,010275,041
398,535
331,333
384,946
1,740,865

0.18
0.14
0.19
0.16
0.19
0.86

投資有価証券通貨

インド
Adani International Container Terminal Pvt Ltd 3% 16/02/2031
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4% 30/07/2027
ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024

USD
USD
USD

インドネシア
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027

額面－ 16 －

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投資有価証券通貨

シンガポールDBS Group Holdings Ltd 1.822% VRN 10/03/2031

USD

SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026

USD

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% VRN 10/09/2030

United Overseas Bank Ltd 1.75% VRN 16/03/2031
韓国

額面

時価（米ドル）

600,000

541,391

純資産に対する
比率（％）
0.26

USD

300,000

274,9340.14

USD

600,000

537,8220.27

200,000

184,865
1,539,012

0.09
0.76

Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.25% 27/04/2026

USD

400,000

358,064

0.17

KT Corp 1% 01/09/2025

USD

200,000

182,579

0.09

Korea Southern Power Co Ltd 0.75% 27/01/2026

USD

スペイン

AI Candelaria Spain SLU 7.5% 15/12/2028
イギリス

Royalty Pharma Plc 0.75% 02/09/2023
Royalty Pharma Plc 1.75% 02/09/2027

USD

235,417USD

240,000

USD

アメリカ合衆国

400,000

15,000356,344896,987

0.18
0.44

213,7880.11

236,8890.11

249,8350.12

213,788

12,9460.11

0.01

AbbVie Inc 2.6% 21/11/2024

USD

120,000

115,586

0.06

Amgen Inc 5.507% 02/03/2026

USD

320,000

320,089

0.16

American Express Co 4.99% VRN 01/05/2026

USD

Anthem Inc 3.5% 15/08/2024

USD

Arrow Electronics Inc 6.125% 01/03/2026

USD

AT&T Inc 5.539% 20/02/2026

USD

Athene Global Funding FRN 24/05/2024

USD

Avery Dennison Corp 0.85% 15/08/2024

USD

Bank of America Corp 3.458% VRN 15/03/2025
BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024

Brighthouse Financial Global Funding 0.6% 28/06/2023

Capital One Financial Corp 4.985% VRN 24/07/2026
Citigroup Inc 3.29% VRN 17/03/2026

CVS Health Corp 5% 20/02/2026

Dell International LLC 4% 15/07/2024

Dollar General Corp 4.15% 01/11/2025
Dollar Tree Inc 4% 15/05/2025

Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024
Entergy Corp 0.9% 15/09/2025

45,00095,00030,00043,374
94,42628,100USD

125,000

119,351

USD

475,000

472,783

USD

Daimler Trucks Finance North America LLC 1.625% 13/12/2024

84,99624,757

USD

Constellation Brands Inc 3.6% 09/05/2024

90,000405,330

25,000USD

Citigroup Inc 3.352% VRN 24/04/2025

410,000

170,117USD

USD

Caterpillar Financial Services Corp 4.35% 15/05/2026

170,000

125,188495,365

USD

Broadcom Inc 3.15% 15/11/2025

125,000

381,477

505,000

USD

Brighthouse Financial Global Funding 1.75% 13/01/2025

390,000

479,066

USD
USD

Boeing Co 4.875% 01/05/2025

480,000

USD

USD
USD
USD
USD
USD
USD

140,000
170,000
580,000
140,000
145,000

200,000
140,000
140,000
510,000
270,000
280,000

137,041
163,596
567,035
137,324
145,205

189,174
137,856
137,201
498,712
270,084
253,035

0.24
0.19
0.06
0.08
0.20
0.04
0.26
0.02
0.01
0.05
0.01
0.06
0.07
0.23
0.08
0.29
0.07
0.07

0.09
0.07
0.07
0.26
0.13
0.13

－ 17 －

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13:36:55

投資有価証券

通貨

Equinix Inc 1.25% 15/07/2025

USD

General Motors Financial Co Inc 5.25% 01/03/2026

USD

Expedia Group Inc 6.25% 01/05/2025

Goldman Sachs Group Inc 3.5% 01/04/2025
HCA Inc 5% 15/03/2024

Hyatt Hotels Corp 1.3% 01/10/2023

Hyundai Capital America 1% 17/09/2024
Intel Corp 4.875% 10/02/2026

John Deere Capital Corp 4.75% 20/01/2028

JPMorgan Chase & Co 0.563% VRN 16/02/2025
JPMorgan Chase & Co 3.22% VRN 01/03/2025
JPMorgan Chase & Co 3.9% 15/07/2025
Keurig Dr Pepper Inc 0.75% 15/03/2024
Kinder Morgan Inc 4.3% 01/06/2025
Lowe's Cos Inc 4.4% 08/09/2025

Marriott International Inc 3.6% 15/04/2024

Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024
McKesson Corp 5.25% 15/02/2026

Meta Platforms Inc 4.6% 15/05/2028

Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024
Morgan Stanley 5.52% VRN 25/01/2024
NBM US Holdings Inc 7% 14/05/2026

New York Life Global Funding 3.6% 05/08/2025

NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.2% 20/06/2024

NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% 01/09/2024
Northrop Grumman Corp 2.93% 15/01/2025
NVIDIA Corp 0.584% 14/06/2024

Omnicom Group Inc 3.65% 01/11/2024
Oracle Corp 5.8% 10/11/2025

Pacific Gas & Electric Co 3.25% 16/02/2024
Pacific Gas & Electric Co 4.95% 08/06/2025
Parker-Hannifin Corp 3.65% 15/06/2024

Penske Truck Leasing Co LP 2.7% 01/11/2024

Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2026
Phillips 66 3.85% 09/04/2025

Raytheon Technologies Corp 5% 27/02/2026
Republic Services Inc 2.5% 15/08/2024

Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025
Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026

Southern California Edison Co 4.9% 01/06/2026
Southern Co 5.15% 06/10/2025

Synchrony Financial 4.25% 15/08/2024
Truist Financial Corp FRN 09/06/2025
Union Pacific Corp 4.75% 21/02/2026

UnitedHealth Group Inc 0.55% 15/05/2024

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

時価（米ドル）

純資産に対する
比率（％）

305,000

278,9780.14

490,000

486,2240.24

額面
495,000
255,000
280,000
215,000
265,000
130,000
480,000
150,000
105,000
255,000
260,000
120,000
80,000499,313
246,368
278,109
211,742
249,616
130,760
485,121
144,589
103,014250,571
250,474
117,762
79,189USD

255,000

251,590USD

145,000

144,768

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

250,000
285,000
285,000
275,000
200,000
120,000
85,00060,000246,798
284,981275,257
274,806
194,900
116,389
83,83359,097

USD

235,000

226,709

USD

220,000

214,781

USD
USD
USD

210,000
435,000
20,000200,184
442,743
19,599USD

230,000

226,209

USD

285,000

272,245

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

500,000
285,000
150,000
205,000
505,000
135,000
200,000
455,000
140,000
255,000
155,000
100,000
5,000

490,433
284,517
146,504
206,464
488,560
135,001
175,305
451,968
140,282
242,144
149,495
100,459
4,779

0.26
0.12
0.14
0.10
0.12
0.06
0.24
0.07
0.05
0.12
0.12
0.06
0.04
0.12
0.12
0.07
0.14
0.14
0.14
0.10
0.06
0.04
0.03
0.11
0.10
0.11
0.22
0.01
0.11
0.25
0.13
0.14
0.07
0.10
0.24
0.07
0.09
0.22
0.07
0.12
0.07
0.05

0.00

－ 18 －

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13:36:55

時価（米ドル）

純資産に対する
比率（％）

150,000

146,600

0.07

270,000

272,5840.13

USD

150,000

138,1280.07

Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025

USD

260,000

251,413

0.12

WEC Energy Group Inc 4.75% 09/01/2026

USD

145,000

144,306

0.07

Wells Fargo & Co 1.654% VRN 02/06/2024

USD

250,000

250,000

0.12

Welltower Inc 3.625% 15/03/2024

USD

289,000

283,3810.14

Workday Inc 3.5% 01/04/2027

USD

155,000

148,087

0.07

Zimmer Biomet Holdings Inc 1.45% 22/11/2024

USD

265,000

18,243,557

9.03

債券合計

34,682,294

17.17

公認の取引所上場を認可された譲渡可能証券および短期金融商品合計

34,682,294

17.17

880,2530.44

880,253

0.44

投資有価証券通貨

UnitedHealth Group Inc 3.7% 15/05/2027

USD

Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025

USD

Viatris Inc 1.65% 22/06/2025

額面

250,1600.12

他の統制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融商品
資産担保証券
バミューダ
MAPS 2018-1 Ltd 4.212% 15/05/2043 A Series 2018-1A

USD

980,607

ケイマン諸島
Allegro CLO VII Ltd FRN 13/06/2031 A Series 2018-1A

USD

500,000

493,370

0.24

Atlas Senior Loan Fund X Ltd FRN 15/01/2031 A Series 2018-10A

USD

461,038

456,609

0.23

Atlas Senior Loan Fund XI Ltd FRN 26/07/2031 B Series 2018-11A

USD

2,000,000

1,943,360

0.96

Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-3 Ltd FRN 14/01/2032 A1A2 Series 2012-3A

USD

1,988,451

1,962,136

0.97

CLNC 2019-FL1 Ltd FRN 20/08/2035 D Series 2019-FL1

USD

648,000

605,480

0.30

CVP CLO 2017-2 Ltd FRN 20/01/2031 A Series 2017-2A

USD

937,824

927,963

0.46

Harbourview CLO VII-R FRN 18/07/2031 A1 Series 7RA

USD

1,855,877

1,831,310

0.91

Hayfin US XII Ltd FRN 20/04/2031 A Series 2018-8A

USD

3,000,000

2,951,692

1.46

Highbridge Loan Management 3-2014 FRN 18/07/2029 CR Series 3A-2014

USD

500,000

460,865

0.23

Jefferson Mill CLO Ltd FRN 20/10/2031 AR Series 2015-1A

USD

1,495,307

1,473,285

0.73

Kestrel Aircraft Funding Ltd 4.25% 15/12/2038 A Series 2018-1A

USD

772,791

653,238

0.32

LCM XVII LP FRN 15/10/2031 A2RR Series 17A

USD

500,000

492,070

0.24

Nassau 2018-I Ltd FRN 15/07/2031 A Series 2018-IA

USD

1,000,000

987,524

0.49

Ocean Trails CLO V FRN 13/10/2031 ARR Series 2014-5A

USD

491,458

486,353

0.24

OFSI Fund IX Ltd FRN 15/07/2031 A Series 2018-1A

USD

4,000,000

3,937,008

1.95Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 FRN 23/08/2031 A1R Series 2016-1A

USD

1,500,000

1,481,929

0.73

Shackleton 2013-III CLO Ltd FRN 15/07/2030 AR Series 2013-3A

USD

1,235,721

1,217,896

0.60Sound Point CLO XVII FRN 20/10/2030 A2 Series 2017-3A

USD

3,102,000

3,002,783

1.49Sound Point Clo XX Ltd FRN 26/07/2031 A Series 2018-2A

USD

5,000,000

4,932,657

2.44

Steele Creek CLO Ltd FRN 15/06/2031 AR Series 2016-1A

USD

500,000

492,553

0.24

Tralee CLO IV Ltd FRN 20/01/2030 A Series 2017-4A

USD

1,766,304

1,752,497

0.87

Vibrant Clo X Ltd FRN 20/10/2031 A1 Series 2018-10A

USD

500,000

33,038,419

16.35

495,841

0.25－ 19 －

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13:36:55

投資有価証券

通貨

額面

ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust FRN 25/12/2034 M2 Series 2004-HE4

USD

1,054,232

BNC Mortgage Loan Trust 2006-1 FRN 25/10/2036 A1 Series 2006-1

USD

2,990,141

アメリカ合衆国

ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust FRN 25/12/2036 A1A Series 2006-NC3
Commonbond Student Loan Trust 2018-C-GS 4.25% 25/02/2046 B Series 2018-CGS
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC FRN 25/10/2034 M1 Series 2004-CB7

Domino's Pizza Master Issuer LLC 4.474% 25/10/2045 A2II Series 2015-1AFirst Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF10 FRN 25/11/2035 A6M Series 2005-FF10
GSAA Home Equity Trust 2005-12 6.158%STEP 25/09/2035 AF5 Series 2005-12
JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-WMC2 FRN 25/07/2036 A3 Series 2006-WMC2
Laurel Road Prime Student Loan Trust 2017-B 3.61% 25/08/2042 CFX Series 2017-B

Laurel Road Prime Student Loan Trust 2017-C 3.29% 25/11/2042 C Series 2017-C
Lehman ABS Mortgage Loan Trust FRN 25/06/2037 2A2 Series 2007-1

MASTR Asset Backed Securities Trust 2007-NCW FRN 25/05/2037 A2 Series 2007-NCW

Merrill Lynch Mortgage Investors Trust FRN 25/07/2037 A2C Series 2006-HE4
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust FRN 25/11/2037 A2C Series 2006-HE6

Merrill Lynch Mortgage Investors Trust FRN 25/05/2037 A1A Series 2006-RM2
Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2006-HE5 FRN 25/08/2036 A2C Series 2006-HE5

Mosaic Solar Loans 2017-1 LLC 4.45% 20/06/2042 A Series 2017-1A
National Collegiate Student Loan Trust 2006-1 FRN 25/03/2033 A5 Series 2006-1
Renaissance Home Equity Loan Trust 2003-4 FRN 25/03/2034 M1 Series 2003-4

SoFi Professional Loan Program LLC 3.61% 25/09/2040 BFX Series 2017-D
Soundview Home Loan Trust 2007-OPT1 FRN 25/06/2037 2A2 Series 2007-OPT1
Specialty Underwriting & Residential Finance Trust FRN 25/02/2037 A1 Series 2006-BC2

WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Trust FRN 25/07/2047 2A3 Series 2007-HE4
WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Trust FRN 25/07/2047 2A4 Series 2007-HE4

Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Trust FRN 25/05/2036 A3 Series 2006-HE2
Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Trust FRN 25/10/2036 2A2 Series 2006-HE5

USD
USD

純資産に対する
比率（％）

986,9140.49

2,175,815

1.08

1,931,344

1,065,796

390,940

372,924

USD

1,042,157

USD

981,365

USD

時価（米ドル）

935,000

945,312899,893
907,947

USD

3,446,673

2,374,675

USD

226,448

201,780

USD
USD
USD
USD

1,554,440
295,202997,433
953,852

707,212269,493663,232
811,779

USD

5,264,751

1,262,273

USD

7,917,095

2,283,712

USD
USD
USD

5,703,709
1,919,890
78,706

2,101,195
1,021,178
75,098USD

3,836,356

3,592,103

USD

500,000

447,007

USD

1,290,063

1,132,085

USD

2,173,041

1,489,045

USD

3,382,674

2,018,296

USD
USD
USD
USD

4,557,797
3,254,840
1,978,369
5,249,060

1,717,033
1,944,615
1,523,273
1,987,460

0.53
0.18
0.47
0.45
0.45
1.18
0.35
0.10
0.13
0.33
0.40
0.62
1.04
1.13
0.51
0.04
1.77
0.56
0.22
0.74
0.85
1.00
0.96
0.75
0.98

34,977,145

17.31

68,895,817

34.10

6,548,990

3.24

26,528,593

13.13

26,528,593

13.13

603,715515,3110.26

1,185,167

1,035,461

0.51

資産担保証券合計
債券

アメリカ合衆国

United States Treasury Bill 4.78% 25/07/2023*

USD

United States Treasury Bill 4.928% 08/06/2023

USD

6,600,000

20,000,000

債券合計

19,979,603

9.89

モーゲージ証券
アメリカ合衆国

Alternative Loan Trust 2005-23CB 5.5% 25/07/2035 A1 Series 2005-23CB

USD

Alternative Loan Trust 2005-9CB FRN 25/05/2035 1A5 Series 2005-9CB

USD

Alternative Loan Trust 2005-63 3.831% VRN 25/11/2035 3A1 Series 2005-63

USD

1,134,955

977,772

0.48－ 20 －

CC_24100339_06_ostOne_ダブルラインシラーケープ米国株式プラス（為替ヘッジあり）_ダブルラインファンズ（損益）.indd

202024/07/01

13:36:55

時価（米ドル）

純資産に対する
比率（％）

1,713,608

1,451,463

0.72

2,827,477

2,335,037

1.15

USD

4,262,489

906,754

0.45

BANK 2017-BNK6 0.768% VRN 15/07/2060 XA Series 2017-BNK6

USD7,254,363

173,558

0.09

BANK 2018-BNK15 4.658% VRN 15/11/2061 C Series 2018-BN15

USD

1,320,000

1,095,716

0.54

BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust FRN 15/03/2037 E Series 2018-TALL

USD

105,000

63,362

0.03

BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust FRN 15/03/2037 F Series 2018-TALL

USD

1,281,000

696,161

0.34

BB-UBS Trust 2012-SHOW 0.144% VRN 05/11/2036 XB Series 2012-SHOW

USD

5,781,000

13,7230.01

BB-UBS Trust 2012-SHOW 0.596% VRN 05/11/2036 XA Series 2012-SHOW

USD

10,501,000

78,5000.04

Bear Stearns ALT-A Trust 2006-1 FRN 25/02/2036 11A1 Series 2006-1

USD

889,555

872,704

0.43

Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC6 FRN 25/09/2035 1A1 Series 2005-AC6

USD

1,824,670

1,635,591

0.81

Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 0.626% VRN 15/01/2052 XA Series 2018-B8

USD

16,788,332

423,529

0.21

BX Trust 2018-EXCL FRN 15/09/2037 C Series 2018-EXCL

USD

148,372

145,886

0.07

CD 2017-CD6 Mortgage Trust 0.874% VRN 13/11/2050 XA Series 2017-CD6

USD

6,096,175

155,4220.08

CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-10 6% 25/07/2037 A1 Series 2007-10

USD

2,919,644

1,456,374

0.72

CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-11 6% 25/08/2037 A1 Series 2007-11

USD

2,118,130

1,006,245

0.50

Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 1.091% VRN 11/03/2047 XA Series 2014-GC19

USD

4,126,019

14,814

0.01

Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29 4.139% VRN 10/04/2048 C Series 2015-GC29

USD

500,000

453,693

0.22

Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC31 4.036% VRN 10/06/2048 C Series 2015-GC31

USD

2,000,000

1,675,939

0.83

Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 1.821% VRN 10/05/2049 XA Series 2016-C1

USD

13,601,002

567,670

0.28

Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC36 2.85% 10/02/2049 D Series 2016-GC36

USD

167,000

63,621

0.03

Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4 4.096% VRN 12/10/2050 B Series 2017-C4

USD

216,000

191,111

0.09

Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P7 4.137% VRN 14/04/2050 B Series 2017-P7

USD

990,000

872,554

0.43

CitiMortgage Alternative Loan Trust 5.75% 25/04/2037 1A13 Series 2007-A4

USD

265,431242,232

0.12

COMM 2014-CCRE16 Mortgage Trust 4.916% VRN 10/04/2047 C Series 2014-CR16

USD

2,000,000

1,820,942

0.90

COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust 0.818% VRN 10/03/2048 XA Series 2015-CR22

USD

22,475,632

247,830

0.12

COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 4.345% VRN 10/08/2048 B Series 2015-CR24

USD

425,000

379,582

0.19

COMM 2015-CCRE27 Mortgage Trust 0.905% VRN 10/10/2048 XA Series 2015-CR27

USD

13,973,382

235,213

0.12

COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 4.035% VRN 10/02/2048 B Series 2015-DC1

USD

500,000

442,405

0.22

COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 1.08% VRN 10/07/2048 XD Series 2015-LC21

USD

4,100,743

80,241

0.04

COMM 2018-HCLV Mortgage Trust FRN 15/09/2033 D Series 2018-HCLV

USD

374,000

303,119

0.15

CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust 4.328% VRN 15/11/2049 B Series 2016-C7

USD

1,661,000

1,479,395

0.73

CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0.748% VRN 15/11/2050 XA Series 2017-CX10

USD

31,275,546

750,341

0.37

CSAIL 2017-CX9 Commercial Mortgage Trust 3.865% VRN 15/09/2050 B Series 2017-CX9

USD

800,000

682,396

0.34

CSMC 2017-TIME 3.646% 13/11/2039 A Series 2017-TIME

USD

1,154,000

985,715

0.49

DBJPM 16-C3 Mortgage Trust 3.264% 10/08/2049 B Series 2016-C3

USD

1,177,000

1,002,595

0.50

Eagle RE 2018-1 Ltd FRN 25/11/2028 M1 Series 2018-1

USD

585,019585,791

0.29

Fannie Mae Pool 1.5% 01/05/2036

USD

1,150,691

1,006,767

0.50

Fannie Mae Pool FRN 01/12/2045

USD

797,946

801,838

0.40

Fannie Mae REMICS 2% 25/11/2047 HG Series 2021-21

USD

1,848,407

1,638,729

0.81

Fannie Mae REMICS FRN 25/03/2046 FA Series 2016-8

USD

245,700

238,988

0.12

Fannie Mae REMICS FRN 25/08/2049 FD Series 2019-43

USD

610,453

590,966

0.29

Freddie Mac Pool 2% 01/09/2036

USD

2,594,834

2,327,301

1.15

Freddie Mac REMICS 2% 25/02/2037 NH Series 5105

USD

1,215,874

1,082,222

0.54

投資有価証券通貨

額面

Alternative Loan Trust 2006-OA2 FRN 20/05/2046 A1 Series 2006-OA2

USD

Alternative Loan Trust 2007-OA8 FRN 25/06/2047 1A1 Series 2007-OA8

USD

American Home Mortgage Investment Trust 2006-2 FRN 25/06/2046 1A3 Series 2006-2－ 21 －

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212024/07/01

13:36:56

時価（米ドル）

純資産に対する
比率（％）

2,060,500

1,806,988

0.89

USD

260,000

216,2810.11

USD

450,000

363,645

0.18

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

1,009,000
530,000
585,400
1,100,000
820,000
1,050,000
265,000

833,871
330,331525,166
1,008,322
665,089
814,106
216,780

0.41
0.16
0.26
0.50
0.33
0.40
0.11

USD

3,104,888

109,970

0.05

USD

19,951,252

640,158

0.32

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

25,109,868
17,123,000
1,823,670
19,451,407
1,367,000
5,493,640
523,000
1,101,202
1,017,571
174,000
9,341,026
2,009,365
1,000,000
1,390,000
750,000
1,454,000
687,000
1,569,000
20,410,116

803,18917
1,504,542
763,297
1,151,563
150,255
435,486
1,020,968
901,409
161,814
93,91038,186
870,460
1,187,633
665,897
1,259,188606,379
1,301,035
801,626

0.40
0.00
0.74
0.38
0.57
0.07
0.22
0.51
0.45
0.08
0.05
0.02
0.43
0.59
0.33
0.62
0.30
0.64
0.40

投資有価証券

通貨

額面

Freddie Mac REMICS 2.5% 25/02/2050 LB Series 4954

USD

FREMF 2016-KF18 Mortgage Trust FRN 25/05/2026 B Series 2016-KF18
FREMF 2017-KF27 Mortgage Trust FRN 25/12/2026 B Series 2017-KF27
FREMF 2017-KF29 Mortgage Trust FRN 25/02/2024 B Series 2017-KF29
FREMF 2017-KF30 Mortgage Trust FRN 25/03/2027 B Series 2017-KF30
FREMF 2017-KF33 Mortgage Trust FRN 25/06/2027 B Series 2017-KF33
FREMF 2018-KF44 Mortgage Trust FRN 25/02/2025 B Series 2018-KF44
GS Mortgage Securities Corp II 0.94% VRN 10/11/2050 XA Series 2017-GS8
GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-TWR FRN 15/07/2031 E Series 2018-TWR
GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-TWR FRN 15/07/2031 F Series 2018-TWR
GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-TWR FRN 15/07/2031 G Series 2018-TWR
GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4 0.566% VRN 10/11/2049 XA Series 2016-GS4
HarborView Mortgage Loan Trust 2005-7 FRN 19/06/2045 2A1 Series 2005-7
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018WPT 5.364% VRN 05/07/2033 EFX Series 2018-WPT
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018WPT 5.364% VRN 05/07/2033 FFX Series 2018-WPTJPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 3.98% VRN 15/09/2047 D Series 2014- C23
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C27 3.803% VRN 15/02/2048 D Series 2015-C27
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C27 4.303% VRN 15/02/2048 C Series 2015-C27
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29 4.118% VRN 15/05/2048 B Series 2015-C29
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 3.632% VRN 15/09/2050 C Series 2017-JP7
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C7 4.15% VRN 15/10/2050 C Series 2017-C7
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8 4.81% VRN 15/06/2051 C Series 2018-C8
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33
1.25% VRN 15/05/2050 XA Series 2017-C33
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34
0.868% VRN 15/11/2052 XE Series 2017-C34
Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 0.85% VRN 15/12/2050 XA Series 2017-HR2
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 0% VRN 15/11/2034 XCP Series 2017-ASHF
Opteum Mortgage Acceptance Corp Trust 2006-1 FRN 25/04/2036 1AC2 Series 2006-1
SG Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C5 1.862% VRN 10/10/2048 XA Series 2016-C5
UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C6 4.618% VRN 15/12/2050 C Series 2017-C6
UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C13 0.733% VRN 15/10/2051 XA Series 2018-C13
UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9 4.948% VRN 15/03/2051 C Series 2018-C9
VMC Finance 2019-FL3 LLC FRN 15/09/2036 D Series 2019-FL3
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 3.513% VRN 25/06/2037 2A1 Series 2007-HY6
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC20 3.719% 15/04/2050 B Series 2015-LC20
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS2 0.601% VRN 15/07/2058 XA Series 2015- NXS2
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 0.924% VRN 15/12/2048 XA Series 2015-P2
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 4.089% 15/06/2049 B Series 2016-C34
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3.438% 15/07/2048 B Series 2016-C35
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 3.811% 15/11/2049 B Series 2016-NXS6
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 4.387% VRN 15/11/2049 C Series 2016- NXS6
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 3.917% VRN 15/07/2050 B Series 2017-C38
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 4.118% 15/09/2050 C Series 2017-C39
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C48 0.937% VRN 15/01/2052 XA Series 2018-C48

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

182,647
106,463
119,399
199,954388,367
869,849
5,749,095
125,000
125,000
125,000
6,833,433
3,618,136

176,615
104,581
119,090
196,187358,209852,376
183,223
81,87576,87570,000106,830
2,286,542

0.09
0.05
0.06
0.10
0.18
0.42
0.09
0.04
0.04
0.03
0.05
1.13

－ 22 －

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222024/07/01

13:36:56

投資有価証券

通貨

額面

Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2007-AR6 Trust 4.617% VRN 25/10/2037 A1 Series 2007-AR6
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 4.234% VRN 15/08/2047 C Series 2014-C21

USD
USD

970,020
1,150,000

時価（米ドル）

純資産に対する
比率（％）

899,707966,895

0.45
0.48

63,529,145

31.45

モーゲージ証券合計

63,529,14531.45

他の統制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融商品合計

158,953,555

78.68

投資有価証券合計

193,635,849

95.85

銀行およびブローカー預け金純額

11,482,135

5.69

その他資産／（負債）(3,102,474)(1.54)

202,015,510

100.00

純資産合計＊この証券の全部または一部は、本ファンドがデリバティブ取引の担保として差し入れています。
略語表：
FRN－変動利付債
STEP－ステップアップ債
VRN－変動金利ノート－ 23 －

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232024/07/01

13:36:56

(3) 為替予約取引明細表
買建
通貨

USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
GBP
USD

買建金額

7,259
16
48,59318,9005,040
4319,168251
22,718

売建
通貨

EUR
EUR
CHF
EUR
CHF
EUR
USD
USD
CHF

USD
2,365
CHF
為替予約に係る未実現利益合計
USD
269
GBP
EUR
7,853
USD
EUR
18
USD
USD
205
GBP
EUR
609,171
USD
EUR
1,380
USD
CHF
23,887
USD
CHF
2,473
USD
CHF
1,844,491
USD
CHF
191,271
USD
為替予約に係る未実現損失合計

売建金額

満期日

契約相手

6,758
15
43,864
17,5884,550
40
23,716311
20,49529/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023

BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
Brown Brothers Harriman & Co.
Brown Brothers Harriman & Co.
Brown Brothers Harriman & Co.
Brown Brothers Harriman & Co.
Standard Chartered Bank
Standard Chartered BankUBS AG London Branch

218
8,436
19
166
654,675
1,484
26,471
2,740
2,044,342
211,996

29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023

BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
Brown Brothers Harriman & Co.
Standard Chartered Bank
Standard Chartered BankUBS AG London Branch
UBS AG London Branch
Westpac Banking Corporation
Westpac Banking Corporation

2,133

29/06/2023

未実現利益／（損失） 純資産に対する
（米ドル）
比率（％）
24
0
274
70
28
0
142
1
142
15

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(2)
(28)
(0)
(2)
(2,482)
(6)
(158)
(16)
(12,521)(1,298)(0.00)(0.00)(0.00)(0.00)(0.00)(0.00)(0.00)(0.00)(0.01)(0.00)(15,817)(0.01)UBS AG London Branch

為替予約に係る未実現純利益

696(16,513)0.00(0.01)(4) トータル・リターン・スワップ契約
契約相手

通貨

満期日

BNP Paribas*
USD
21/06/2023
BNP Paribas*
USD
12/07/2023
Barclays*
USD
03/08/2023
Barclays*
USD
05/09/2023
トータル・リターン・スワップ契約に係る未実現損失合計

想定元本
（米ドル）

75,000,000
49,000,000
48,000,000
34,000,000

未実現利益／（損失）（米ドル）(1,274,427)(516,617)(455,279)(544,497)(2,790,820)

トータル・リターン・スワップ契約に係る未実現純損失(2,790,820)

純資産に対する
比率（％）(0.62)(0.26)(0.23)(0.27)(1.38)(1.38)＊参照エンティティは、Shiller Barclays CAPE US Sector ER II USD Indexです。Shiller Barclays CAPE US Sector ER II USD Indexは、伝統的なCAPE レシオの修正版（「相対CAPE指標」）によって定義される、相対的に割安であり、過去12ヵ月間に相対的に強い価格のモメンタムを有する上位4つの米国株式セクターへの想定ロング・エクスポージャーを提供することを目的としています。各米国株式セクターは、当該セクターに属する企業の株式指数で表されます。

－ 24 －

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ＤＩＡＭマネーマザーファンド
運用報告書
第15期（決算日（計算期間

2024年４月５日）

2023年４月６日～2024年４月５日）

ＤＩＡＭマネーマザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
運

託
用

期
方

間
針

主 要 投 資 対 象
主 な 組 入 制 限

2009年10月29日から無期限です。
安定した収益の確保をめざします。
国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、ＣＰ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
外貨建て資産への投資は行いません。

■最近５期の運用実績
決

算期

11期(2020年４月６日)
12期(2021年４月５日)
13期(2022年４月５日)
14期(2023年４月５日)
15期(2024年４月５日)

基

準

価
額
債
券 新株予約権 債
券 純 資 産期
中 組入比率 付 社 債 先物比率 総額(転換社債)
騰 落 率
円
％
％
％
％
百万円
10,089
△0.1
69.3
－
－
1,139
10,08010,071
10,063
10,055

△0.1
△0.1
△0.1
△0.1

62.4
76.3
71.8
62.0

－
－
－
－

－
－
－
－

1,064
1,192
1,253
483

（注１）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注２）当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指標を定めておりません。
（注３）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

－ 25 －

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13:36:57

■当期中の基準価額の推移
年

月

日

（期 首）
2023 年 ４ 月 ５ 日

４ 月 末
５ 月 末
６ 月 末
７ 月 末
８ 月 末
９ 月 末
10 月 末11 月 末12 月 末2024 年 １ 月 末
２ 月 末
３ 月 末
（期 末）
2024 年 ４ 月 ５ 日

基準円
10,063

10,062
10,062
10,061
10,06010,05910,05810,057
10,05810,057
10,057
10,055
10,054
10,055

株予約権付 債
債
券 新券
社債(転換社債)
騰 落 率 組 入 比 率 組 入 比 率 先 物 比 率
％
％
％
％
－
71.8
－
－

価

額

△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.1
△0.0
△0.1
△0.1
△0.1
△0.1

71.8
61.6
61.6
61.6
61.6
61.6
61.6
61.6
60.2
60.2
60.1
62.0

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

△0.1

62.0

－

－

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

－ 26 －

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■当期の運用経過（2023年４月６日から2024年４月５日まで）
基準価額の推移<基準価額の推移>（円）
10,200
10,150

当期末の基準価額は10,055円となり、前期末
比で0.1％下落しました。

10,100

基準価額の主な変動要因

10,05010,000
第14期末(2023.４.５)

第15期末(2024.４.５)

当ファンドは、主としてわが国の短期公社債に投資し、安定した収益の確保をめざした運用を行いましたが、日銀のマイナス金利政策の影響が大
きく基準価額は前期末比で下落して期末を迎えま
した。

投資環境

国内短期金融市場では、３ヵ月物国庫短期証券利回りは、日銀がマイナス金利政策を含む大規模な金融緩和政策を継続した影響によりマイナス圏で推移しましたが、当期末にかけては、マイナス金利政策の解除を受けて上昇の動きとなり、利回りはプラス水準に転じる局面がありました。

ポートフォリオについて

残存期間の短い国債などで運用を行いました。

【運用状況】※比率は組入債券の時価評価額に対する割合です。

○残存年限別構成比
期首（前期末）

当期末

１年未満
100.0％

１年未満
100.0％

今後の運用方針

日銀は2024年３月の金融政策決定会合で、マイナス金利政策を含む大規模な金融緩和政策の解除を決定しました。声明文で日銀は「現時点の経済・物価見通しを前提にすれば、当面、緩和的な金融環境が継続すると考えている。」としており、今後はプラス圏ながらも金利は低位で推移するものと見られます。そのため、今後も公社債などへの投資を通じて、安定的な運用をめざします。
－ 27 －

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13:36:59

■１万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

■売買及び取引の状況（2023年４月６日から2024年４月５日まで）
公社債

買
国

内

国

債

証

付

券

額
千円

売

付

500,341

額
千円
600,273(500,000)（注１）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）（ ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2023年４月６日から2024年４月５日まで）
期中の利害関係人との取引状況
決

算

区
公

期

当
買付額等
Ａ

分
社

債

期

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
500
200

Ｂ／Ａ

売付額等
Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
600
－

％
40.0

Ｄ／Ｃ
％
－

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券です。

－ 28 －

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13:37:00

■組入資産の明細

公社債(A) 債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
区

国
合

分

債

証

当
額 面 金 額 評
千円
300,000
300,000

券
計

期

ちＢＢ格
額 組 入 比 率 う
以下組入比率価千円
299,992
299,992

％
62.0
62.0

％
－
－

末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
－
－
62.0
－
－
62.0

（注）組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第２位を四捨五入しています。

(B) 個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債銘柄別
銘

柄（国債証券）
４４０回 利付国庫債券（２年）
４４１回 利付国庫債券（２年）
４４６回 利付国庫債券（２年）
合

当

利

率

％

額

0.00500.00500.0050
－

計

面

金

額

千円
100,000
100,000
100,000
300,000

期
評

価千円
100,006
100,004
99,982299,992■投資信託財産の構成
項公

末償 還 年 月 日
2024/09/01
2024/10/01
2025/03/01－

2024年４月５日現在
目

社

額

評

当

期

価

債

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

額
千円
299,992
183,876
483,868

比

末

率

62.0

％

38.0
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。

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■資産、負債、元本および基準価額の状況
(Ａ) 資
コ
公

未
前
(Ｂ) 負
(Ｃ) 純
元
次
(Ｄ) 受
１

項

目

ー

ル
収
払
資

・
社

産

ロ

ー
利
費
総

期
繰
越
損
益
権
総
万 口 当 た り 基 準（注１）期首元本額
追加設定元本額
一部解約元本額（注２）期末における元本の内訳
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型）
バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型）
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド３月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド４月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド５月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド７月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド８月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド９月号
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞
クルーズコントロール
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
ＵＳストラテジック・インカム・ファンドＡコース（為替ヘッジあり）
ＵＳストラテジック・インカム・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
ＤＩＡＭ－ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞

マシューズ・アジア株式ファンド
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）(2024年４月５日)現在

産
ン
等
債(評価額)息用
債
額(Ａ－Ｂ)本益
金
口
数
価 額(Ｃ／Ｄ)

当期
末
483,868,290円
183,875,306
299,992,000

546
438
－
483,868,290
481,233,562
2,634,728
481,233,562口
10,055円

1,245,658,613円
13,726,863円
778,151,914円

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）

15,843,407円
13,867,169円
1,088,285円
98,095円
3,959,763円
989,197円
494,102円
494,102円
48,517円
395,083円
11,377円
98,027円
989,197円
395,083円
494,102円
494,102円
791,316円
2,474,972円
294,245,101円
870,000円
530,000円
70,000円
10,530,000円
149,716円
5,972円
993,740円
1,987,479円
9,935円
14,723,185円
99,040円
99,040円
99,040円
99,109円
188,380円

ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔⽉決算・予想分配⾦提⽰型）

期末元本合計109,063円
297,442円
118,977円
99,255,584円
301,134円
1,493,740円
9,943,324円
1,988,665円
481,233,562円－ 30 －

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■損益の状況
(Ａ) 配
受
支

(Ｂ) 有
売
売
(Ｃ) 当
(Ｄ) 前
(Ｅ) 解
(Ｆ) 追
(Ｇ) 合
次

項

価

当期
当

証

取
払

等

券

買

損

益
息
息

益
益
損
期
損
益
金(Ａ＋Ｂ)
期
繰
越
損
益
金
約
差
損
益
金
加
信
託
差
損
益
金
計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
期
繰
越
損
益
金(Ｇ)
買
買

売

利
利

目
収

自2023年４月６日

至2024年４月５日

当期△54,712円
26,392△81,104△502,000
14,000△516,000△556,712
7,856,815△4,744,512
79,1372,634,728
2,634,728（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

－ 31 －

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