交付運用報告書

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞
追加型投信／内外／資産複合

受益者の皆さまへ毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。
当ファンドは、主としてシラー・バークレイ
ズ・ケープⓇ米国セクターⅠ
Ⅰ ER USD指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータルリターンの向上を目指します。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。
当作成対象期間につきましても、これに沿った運用を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

作成対象期間 2023年４月26日～2024年４月25日

第７期

決算日：2024年４月25日

第７期末

基準価額

第７期

騰 落 率
分配金合計

（2024年４月25日） 純資産総額

14,204円
1,296百万円
10.2％0円（注１）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています。
（注２）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

当ファンドは投資信託約款において、運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記のホームページにアクセスし、「基準価額一覧」等から当ファンドの名称を選択いただき、ファンドの詳細ページから閲覧、ダウンロードすることができます。また、運用報告書（全体版）は受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。
■運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター0120 - 104 - 694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

東京都千代田区丸の内1-8-2 https://www.am-one.co.jp/

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11:38:09

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞

運用経過の説明
基準価額等の推移（円）16,000（億円）
100

15,00080

14,00060

13,00040

12,00020

11,000
第６期末（2023.４.25）
純資産総額（右軸）

第 ７ 期 首 ： 12,885円
第 ７ 期 末 ： 14,204円（既払分配金0円）
騰 落 率：10.2％（分配金再投資ベース）

0
第７期末（2024.４.25）
基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注４）当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因「ダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）－ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスⅠ」（以下、「ダブルライン・ファンド」という場合があります。）等への投資を通じ米国株式、債券を中心に投資を行いました。上記の運用の結果、米国株式、米国債券がともに上昇したことを背景に基準価額は前期末対比上昇しました。

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１万口当たりの費用明細項目(ａ) 信託報酬（投信会社）（販売会社）（受託会社）(ｂ) その他費用（保管費用）（監査費用）
（その他）
合計

第７期
（2023年４月26日
項目の概要～2024年４月25日）
金額
比率
171円
1.243％ (ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は13,721円です。
( 53)(0.385)
投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価(113)(0.825)
販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価(   5)(0.033)
受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
20.014(ｂ) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数(0.010)保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用(   1)(   1)(0.004)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用(   0)(0.000)
その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
172
1.257

（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞（参考情報）◆総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.80％です。
運用管理費用以外
0.00％
運用管理費用
（投信会社）
0.39％

運用管理費用0.54％
投資先ファンド
0.54％
総経費率
1.80％
このファンド
1.26％

その他費用
0.01％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％

運用管理費用（販売会社）0.83％

総経費率（①＋②＋③）①このファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

1.80％
1.26％
0.54％
0.00％

（注１）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注６）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

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11:38:11最近５年間の基準価額等の推移（2019.４.25～2024.４.25） （億円）
120（円）
18,00016,000100

14,00080

12,00060

10,000

40

8,000

20

6,000
（2019.４.25）（2020.４.27）（2021.４.26）

純資産総額（右軸）（2022.４.25）

基準価額（左軸）（2023.４.25）0（2024.４.25）

分配金再投資基準価額（左軸）（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、2019年４月25日の基準価額に合わせて指数化しています。

2019年４月25日 2020年４月27日 2021年４月26日 2022年４月25日 2023年４月25日 2024年４月25日
期首決算日
決算日
決算日
決算日
決算日

基準価額（分配落）

（円）

11,522

9,976

15,607

15,591

12,885

14,204

期間分配金合計（税引前）

（円）

－

00000

分配金再投資基準価額の騰落率 （％）

－

△13.4

56.4

△0.1

△17.4

10.2

参考指数の騰落率

（％）

－

△1.1

49.8

3.6

△1.524.5（百万円）

785

174

3,953

4,743

3,053

1,296

純資産総額

（注１）当ファンドはベンチマークを定めておりません。参考指数はS&P500（配当込み）です。参考指数については後掲の＜当ファンドの参考指数について＞をご参照ください。
（注２）参考指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています（以下同じ）。

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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞

投資環境

株式市場は堅調な米国経済や好調な企業決算を背景に、リスクオンの地合いが総じて優勢であったことから、上昇しました。債券市場は、期初から10月まではほぼ横ばいの後、11月から12月にかけてインフレの鈍化や米労働需給の緩和を示唆する指標などを受けて、早期利下げの可能性が意識されたことを主因に上昇し、その後は再びほぼ横ばいとなりました。
S&P500（配当込み）の推移
12,5001,000

11,500950

10,500

900

9,500

850

8,500

800

7,500
2023.４.25
2907502023.４.25

2024.４.25

ブルームバーグ米国総合1-3年指数（米ドルベース）の推移

2024.４.25（注）値は前営業日のものを用いております。
※バークレイズ・バンク・ピーエルシー及びその関連会社（以下「バークレイズ」と総称します。）は、ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞（以下「本ファンド」といいます。）の発行者又は作成者ではなく、バークレイズは、本ファンドの投資家に対して何ら責任又は義務を負いません。シラー・バークレイズ・ケープⓇ米国セクターⅠⅠER USD指数（以下「本指数」といいます。）はバークレイズ・バンク・ピーエルシーの所有する商標であり、本ファンドによる使用のためにライセンスが付与されています。本ファンドは本指数について又は本指数に関連してバークレイズと取引をする場合がありますが、本ファンドの投資家は本ファンドに対する利益のみ取得し、投資家は、本ファンドへの投資にあたって、本指数に対するいかなる利益も取得せず、また、バークレイズとの間でいかなる種類の関係も取得しません。
本ファンドはバークレイズによって出資、承認又は販売促進されておらず、バークレイズは、本ファンドの推奨度又は本指数若しくは本指数に含まれるいかなる情報の使用に関して何らの表明も行いません。バーク
レイズは、本指数又は本指数に含まれるいかなる情報の使用又は正確性に関して、本ファンド、投資家の皆様又はその他の第三者に対して、何らの責任も負わないものとします。
シラー・バークレイズ指数は、その一部につき、RSBB-I, LLC（主たる研究者はロバート・J・シラー氏）により開発されています。RSBB-I, LLC
は、投資助言業者ではなく、シラー・バークレイズ指数又はシラー・バークレイズ指数に含まれる若しくはシラー・バークレイズ指数が依拠するいかなる情報若しくは手法の正確性又は完全性についても保証しません。RSBB-I, LLC又はロバート・J・シラー氏並びにそのコンサルタントであるIndexVestLAB, LLC及びそのコンサルタントは、シラー・バークレイズ指数のいかなる誤り、欠落又は障害についても責任を負わないものとし、シラー・バークレイズ指数に含まれる又はシラー・バークレイズ指数が依拠する情報の使用によりいかなる当事者に生じた運用実績又は結果についても、明示又は黙示を問わず、何らの表明も行わず、それらについての全ての商品性又は特定の目的に適していることの保証を明示的に否認します。また、RSBB-I, LLC又は上記当事者のいずれも、当該情報の使用に関連するいかなる性質の請求又は損害（逸失利益、懲罰的損害又は間接的な損害を含みますが、それらに限られません。）について、仮に当該請求又は損害の可能性についてRSBB-I, LLC又は上記当事者が知っていた場合であっても、責任を負わないものとします。

285280275
2702652023.４.25

シラー・バークレイズ・ケープⓇ米国セクターⅠⅠER USD指数（米ドルベース）の推移

2024.４.25（注）値は前営業日のものを用いております。
※「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国総合1-3年指数（米ドルベース）は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited（以下「BISL」）をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、アセットマネジメントOne（株）による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはアセットマネジメント
One（株）とは提携しておらず、また、ダブルライン・シラー・ケープ
米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞を承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、ダブルライン・シラー・ケー
プ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞に関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

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国内短期金融市場では、３ヵ月国庫短期証券利回りは、日銀がマイナス金利政策を含む大規模な金融緩和政策を継続した影響によりマイナス圏で推移しましたが、2024年３月に日銀がマイナス金利政策を解除したことから、その後はプラス圏になりました。

ポートフォリオについて●当ファンドダブルライン・ファンドへの投資配分については、当期を通して高位としました。また、ＤＩＡＭマネーマザーファンドへの投資も継続しました。なお、外貨建て資産に対しては対円での為替ヘッジを実施しました。
●ダブルライン・ファンド
主要投資対象とした外国籍投信では、トータル・リターン・スワップを活用することでシラー・バー
クレイズ・ケープ®米国セクターⅠ
Ⅰ ER USD指数に概ね連動する投資成果の獲得を図る一方、米ドル建ての債券投資から得られる投資成果の確保を目指して運用を行いました。株式部分においては期末時点ではコミュニケーション・サービス、金融、一般消費財、不動産セクターに投資しています。債券部分では米国国債、社債、資産担保証券等、様々な債券を保有しております。

（米ドル）
26.0

ダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）－ダブルライン・
シラー・エンハンスト・ケープ クラスⅠの基準価額の推移

24.0
22.0
20.0
18.0
16.0
2023.４.25●ＤＩＡＭマネーマザーファンド
残存期間の短い国債などで運用を行いました。

2024.４.25

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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

（％）
30.0

【基準価額と参考指数の対比】

20.0
基準価額
参考指数10.00.0
△10.0

第７期
（2023.４.26～2024.４.25）（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきました。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
■分配原資の内訳（１万口当たり）項目
当期分配金（税引前）
対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外

翌期繰越分配対象額（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。
（注２）当 期 分 配 金 の 「 対 基 準 価 額 比 率 」 は 「 当 期 分 配 金 （ 税 引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第３位を四捨五入しています。
（注３）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

当期
2023年４月26日～2024年４月25日
－円
－％
－円
－円
4,204円7

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今後の運用方針●当ファンドダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞では、資金動向や市場動向に留意し、引き続きダブルライン・ファンドの高位組み入れ、ならびにＤＩＡＭマネーマザーファンドへの投資を継続する方針です。また、外貨建て資産に対しては対円での為替ヘッジを実施する方針です。
●ダブルライン・ファンド
ＦＲＢ（米連邦準備理事会）は政策金利を予想通り据え置きました。今後は年後半に金融緩和の機会を窺う事になると考えられます。利下げの開始時期は引き続き、インフレの継続的な緩和をＦＲＢがどの程度確信しているかによると思われます。債券部分の運用は、トップダウン、ボトムアップの両面から慎重に投資機会を模索していき、株式部分はシラー・バークレイズ・ケープ®米国セクターⅠ
Ⅰ ER USD
指数に概ね連動する投資成果の獲得を図る方針です。
●ＤＩＡＭマネーマザーファンド
日銀は2024年３月の金融政策決定会合で、マイナス金利政策を含む大規模な金融緩和政策の解除を決定しました。日銀は「当面、緩和的な金融環境が継続すると考えている。」としており、今後はプラス圏ながらも金利は低位で推移するものと見られます。そのため、今後も公社債などへの投資を通じて、安定的な運用を目指します。

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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 2027年４月26日まで
運 用 方 針 投資信託証券を主要投資対象とします。
ダブルライン・シラー・
ケープ米国株式プラス 投資信託証券。
＜為替ヘッジあり＞
ダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）
主要投資対象国債や社債、証券化商品を含む様々な債券。また実質的な株式へ－ダブルライン・の投資手段としてトータル・リターン・スワップを活用します。
シラー・エンハンスト・
ケープ クラスⅠ
Ｄ Ｉ Ａ Ｍ マ ネ ー 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券なら
マ ザ ー フ ァ ン ド びにＣＤ、ＣＰ、コールローン等の国内短期金融資産。
①主として、以下の投資信託証券に投資します。
ルクセンブルク籍外国投資法人 ダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）－ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスⅠ（以下、「ダブルライン・ファンド」といいます。）米ドル建投資証券
内国証券投資信託（親投資信託） ＤＩＡＭマネーマザーファンド受益証券②ダブルライン・ファンドは主としてトータル・リターン・スワップを活用することでロバート・シラー氏の理論を基に開発されたシラー・バークレイズ・ケープⓇ米国セクターⅠ
Ⅰ ER USD指数に概ね連動する投資成果の獲得を図る一方、米ドル建て
運 用 方 法の債券をはじめとするグローバルの様々な債券に投資し、経済環境や市場動向を勘案した債券種別アロケーションや個別銘柄選定等を実施することで得られる投資成果の確保を目指します。
③各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、ダブルライン・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
④組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等分 配 方 針 を勘案して、決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
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代表的な資産クラスとの騰落率の比較
（％）
100.0
80.0
60.0+42.1

40.0
20.0

△20.0+17.9+10.7+6.7

0.0△40.0+62.7+59.8+59.6

△11.4

△12.4

日本株

先進国株

△28.3
当ファンド

+8.4+5.4△5.5+21.5+15.3△0.8+5.9+4.3
△6.1

△8.8

先進国債

新興国債

△19.4
新興国株

日本国債最大値
平均値
最小値

2019年４月～2024年３月（注１）すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注２）上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。なお、上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注３）当ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして計算しています。
＊各資産クラスの指数
日本株……東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
先進国株…ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株…ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債…ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債
先進国債…ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債…ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース）（注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
※各指数については後掲の＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞をご参照ください。

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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞

当ファンドのデータ
当ファンドの組入資産の内容（2024年４月25日現在）◆組入ファンド等

（組入ファンド数：２ファンド）

ダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）－ダブル
ライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスⅠ
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
その他

当期末
2024年４月25日
98.2％
0.1
1.7

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

◆資産別配分

◆国別配分

親投資信託
受益証券
0.1％

その他
1.7％

外国投資証券
98.2％◆通貨別配分

その他
1.7％

日本
0.1％

日本・円
0.1％

その他
1.7％

アメリカ・ドル
98.2％

ルクセンブルグ
98.2％（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。
（注３）国別配分につきましては発行国（地域）で表示しております。
（注４）組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。

純資産等項目
純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

当期末
2024年４月25日
1,296,977,552円
913,083,349口
14,204円（注）当期中における追加設定元本額は0円、同解約元本額は1,456,268,003円です。

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組入ファンドの概要［ダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）－ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスⅠ］（計算期間 2022年６月１日～2023年５月31日）◆基準価額の推移◆組入上位10銘柄
銘柄名
United States Treasury Bill 4.928% 08/06/2023
United States Treasury Bill 4.78% 25/07/2023*
Sound Point Clo XX Ltd FRN 26/07/2031 A Series 2018-2A
OFSI Fund IX Ltd FRN 15/07/2031 A Series 2018-1A
National Collegiate Student Loan Trust
2006-1 FRN 25/03/2033 A5 Series 2006-1
Sound Point CLO XVII FRN 20/10/2030 A2 Series 2017-3A
Hayfin US XII Ltd FRN 20/04/2031 A Series 2018-8A
GSAA Home Equity Trust 2005-12
6.158%STEP 25/09/2035 AF5 Series 2005-12
Alternative Loan Trust 2007-OA8 FRN
25/06/2047 1A1 Series 2007-OA8Freddie Mac Pool 2% 01/09/2036
組入銘柄数

（米ドル）
22.0
20.0
18.0
16.0
14.0
2022.５2023.５

通貨
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル比率
9.9％
3.2
2.4
1.9

アメリカ・ドル

1.8

アメリカ・ドル
アメリカ・ドル

1.5
1.5

アメリカ・ドル

1.2

アメリカ・ドル

1.2

アメリカ・ドル 1.2
288銘柄◆１万口当たりの費用明細
費用明細については開示されていないため、掲載しておりません。
◆国別配分◆資産別配分
その他
4.1％

債券
30.3％

資産担保証券34.1％

バミューダ シンガポール
0.8％
0.9％
ペルー
0.9％
カナダ
1.1％

◆通貨別配分

オランダ
0.8％
その他
4.3％

ケイマン諸島
17.3％
アメリカ
74.0％

モーゲージ証券
31.4％

アメリカ・ドル
100.0％（注１）基準価額の推移はダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）－ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスⅠの計算期間のものです。
（注２）組入上位10銘柄の略語は、ＦＲＮ－変動利付債、ＳＴＥＰ－ステップアップ債です。
（注３）組入上位10銘柄、資産別配分、国別配分、通貨別配分については、ダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）－ダブルライン・シラー・
エンハンスト・ケープの決算日現在の状況を表示しております。
（注４）組入上位10銘柄、資産別配分の比率は、ダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）－ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープの純資産総額に対する評価額の割合です。
（注５）国別配分、通貨別配分の比率は、ダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）－ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープのポートフォリオ部分に対する評価額の割合です。
（注６）国別配分は、発行国もしくは投資国を表示してあります。
（注７）上位８位以下がある場合はその他に含めて集計しています。
（注８）「ダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）－ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスⅠ」は、「ダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）－ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ」を構成する個別クラスとなっております。
（注９）組入全銘柄や費用の総額に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞［ＤＩＡＭマネーマザーファンド］（計算期間◆基準価額の推移

2023年４月６日～2024年４月５日）◆組入上位10銘柄
銘柄名
４４０回 利付国庫債券（２年）
４４１回 利付国庫債券（２年）
４４６回 利付国庫債券（２年）
－
－
－
－
－
－
－
組入銘柄数

（円）
10,200
10,15010,10010,05010,000（2023.４.５）

通貨比率
日本・円
20.7％
日本・円
20.7
日本・円
20.7
－－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
３銘柄

（2024.４.５）◆１万口当たりの費用明細
計算期間中に発生した費用はありません。
◆資産別配分

◆国別配分◆通貨別配分

その他
38.0％

その他
38.0％

その他
38.0％

国内債券
62.0％

日本
62.0％

日本・円
62.0％

（注１）基準価額の推移、１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
（注２）組入上位銘柄、資産別配分・国別配分・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。
（注３）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注４）現金等はその他として表示しています。
（注５）計算期間中の運用経過や組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

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＜当ファンドの参考指数について＞●S&P500（配当込み）
S&P500（配当込み）は米国の主要産業を代表する500社から構成される指数です。
S&P500（配当込み）は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLCまたはその関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能力に関して、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証もしません。また、S&P500（配当込み）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞●「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」は、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。同指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハ
ウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。
●「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
●「ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
●「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債」は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
●「ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）」は、ＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ Ｉｎｃｏｍｅ ＬＬＣにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ
Ｉｎｃｏｍｅ ＬＬＣの知的財産であり、指数に関するすべての権利はＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ Ｉｎｃｏｍｅ ＬＬＣが有しています。
●「ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド」は、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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