CENTRAL DAILY MARKET REPORT
2014/5/30(金)≪資金需給≫
30日需給速報
金額

2日需給予想金額▲ 400900
500

1,400▲ 20,400▲ 19,000

即日

銀行券
財政
資金過不足
貸出
売出手形
0
本店共通
0全店共通
0単位 億円3日当社予想金額

118,064
国債買現
0
CP買現
01,000▲ 7,000▲ 6,000

20,000

国庫短期証売却

6,800
3,700
▲ 2,800

▲ 800

▲ 100

▲ 100

7,600
8,100
1,362,600
1,238,900
1,059,800
1,058,500
123,700▲ 900▲ 19,900≫

当座預金残高前日比 ▲ 19,900
見送り
1,342,700
0.05～0.07
0.05～0.12
0.05～0.12
Ｏ／Ｎ
Ｔ／Ｎ
Ｓ／Ｎ
無担Ｏ/Ｎは0.06～0.065％程度での出合いが中心となろう。

≪
30日のインターバンク市場動向 ≫午前8時発表の準備預金残高見込みは、前日比1兆4,000億円増加の105兆9,000億円(当座預金残高見込みは136兆3,000億円)。無担Ｏ/Ｎは大手行から0.06～0.068％程度、地銀および信託業態から0.065～0.07％程度のビッドが見られた。一巡後の出合いは、0.065～0.07％程度で底堅く推移した。午後は調整の動きが若干見られた程度で、本日の取引を終えた。

国庫短期証買入

国債買入
CP等買入

6/2の日銀調節とレート予想

日銀調節

3,400
▲ 3,400共通（固定）≪≪セントラル短資株式会社≫

9,000

≪
30日のオープン市場動向 ≫現先取引Ｓ/Ｎは昨日の短国発行を受けてやや上昇。短国市場は0.051％の出合いが見られるなか、短国買入オペが2兆円でオファーされたことで若干目線を下げ、0.05％を割る水準へ推移した。なお買入オペの結果は平均利回
較差+0.002％・按分利回較差±0％と落ち着いた水準であった。ＣＰ発行市
場は複数の石油業態から発行が見られたこともあり、発行総額1,700億円程度。発行レートは若干上昇した。
≪2日の材料 ≫*1-3月期の法人企業統計調査季報*5月実績/6月見込み財政資金対民間収支*米国4月の建設支出*米国5月のＩＳＭ製造業景況指数

貸出支援基金(成長) 33,429(増加) 85,512
被災地支援

3,782
社債等買入

ＥＴＦ買入

≪コール5月の加重平均レート≫(土日を含む)無担0.06739%(営業日のみ)無担0.06760%

国債補完供給小計
当預増減
当座預金残高準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高98.44%

47,5006/2以降の残り所要積立額
積数29,600
１日平均
2,100

(実績)

1,891,600

54.84%(日数)5/29のマネタリーベース
2,257,800
5/29コール 合計
162,966 無担65,281 有担97,685
コール前日増減 計▲ 3,377 無担 ▲ 1,544 有担 ▲ 1,833

JＧＢ新発10年債
0.570▲ 0.005

0.060 ～0.135 (0.069)
0.061 ～0.120 (0.094)～0.050日経平均株価（終値）14,632.38▲ 49.34

為替(9時)
為替(5時)(0.041)0.08-0.13
0.08-0.13
0.08-0.13-

101.72-73
101.63-64

準備預金残 1,209,100 1,199,800 1,228,000 1,230,900 1,224,700 1,238,900
レート
0.068%
0.068%
0.066%
0.065%
0.070%
0.069%
月中平均 0.06728% 0.06731% 0.06726% 0.06718% 0.06728% 0.06739%

5/29 の加重平均レート(確報)CP気配a-1

有担 (平均)0.040

0.04100%
0.04100%

Ｏ／Ｎ加重平均レートと日銀当座預金残高及び準備預金残高の推移
日付
5/23
5/26
5/27
5/28
5/29
5/30
日銀当預残 1,338,300 1,322,500 1,356,700 1,357,800 1,354,500 1,362,600

5/30 の加重平均レート(速報)
無担 (平均)有担
有担5/30以降の残り所要積立額

積み期間（5/16～6/15）の所要準備額（積数）
準備預金進捗率29,00023,000

短国

無担当日分

Ｏ/Ｎ 0.060 ～0.135 (0.070)
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ(0.170)１Ｗ 0.170
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
２Ｍ
0.0450-0.0510 ３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ

無担先日付分単位 (％)
有担当日分
0.040 ～0.050 (0.041)

0.065 ～0.120 (0.081)
0.105
0.118

(0.105)(0.118)0.118(0.118)

有担先日付分

≪オペ情報、入札結果≫
国短買入 20,000億円
国債買入 2,500億円
国債買入 2,500億円
国債買入 4,000億円

6/3
6/3
6/3
6/3

応札
応札
応札
応札

41,847億円 落札
12,058億円 落札
10,468億円 落札
12,370億円 落札

20,006億円
2,512億円
2,504億円
4,008億円

按分利回り較差
按分利回り較差
按分利回り較差
按分利回り較差

0.000%
0.003%
0.003%
0.006%

15.7%
23.2%
37.1%
43.4%

平均利回り較差
平均利回り較差
平均利回り較差
平均利回り較差

成長基盤強化(本則第16回)
6/6～2018/6/4 (1,459日間) 貸付予定総額 4,172億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 71先
成長基盤強化(本則第12回の借り換え) 6/6～2015/6/5 (364日間) 貸付予定総額 2,443億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 66先成長基盤強化(本則第8回の借り換え)
6/6～2015/6/5 (364日間) 貸付予定総額 1,408億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 72先
成長基盤強化(本則第4回の借り換え)
6/6～2015/6/5 (364日間) 貸付予定総額 3,449億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 86先
成長基盤強化(ABL等特則第12期) 6/6～2018/6/5 (1,460日間) 貸付予定総額 313億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 13先
成長基盤強化(ABL等特則第4期の借り換え) 6/6～2016/6/6 (731日間) 貸付予定総額 150億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 6先成長基盤強化(小口特則第9期)
6/6～2018/6/4 (1,459日間) 貸付予定総額 15.23億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 22先
成長基盤強化(小口特則第5期の借り換え)
6/6～2015/6/5 (364日間) 貸付予定総額 5.53億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 15先
成長基盤強化(小口特則第1期の借り換え)
6/6～2015/6/5 (364日間) 貸付予定総額 24.81億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 8先
成長基盤強化(米ドル特則第8期) 6/6～2015/6/5 (364日間) 貸付予定総額 1,999百万ドル 貸付先数 25先
成長基盤強化(米ドル特則第4期の借り換え) 6/6～2015/6/5 (364日間) 貸付予定総額 1,362百万ドル 貸付先数 26先「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。」
金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くものがあります。
金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目論見書をよくお読みください。
セントラル短資株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第526号 日本証券業協会加入

0.002%
0.003%
0.003%
0.007%