日本物価連動国債ファンド
運用報告書（全体版）
（決算日

第21期

2024年３月11日）（作成対象期間 2023年９月12日～2024年３月11日）■信託期間終了日を2028年９月８日から2050年９月９日に変更しました。

受益者のみなさまへ★当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／国内／債券
信 託 期 間 2013年９月５日～2050年９月９日
安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめ
運用方針
ざして運用を行ないます。
イ．ダイワ物価連動国債マザー
ベビーファンドファンドの受益証券
主要投資
ロ．わが国の物価連動国債
対象
ダイワ物価連動国債 わが国の物価連動国債を中心と
マ ザ ー フ ァ ン ド する国債
ベ ビ ー フ ァ ン ド の
無制限
マザーファンド組入上限比率
ベ ビ ー フ ァ ン ド の組入制限
実 質 株 式 組 入 上 限 比 率 純資産総額のマ ザ ー フ ァ ン ド の 10％以下
株 式 組 入 上 限 比 率
分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、経費控除後の配当等収益等の中から分配することを
分 配 方 針 めざします。ただし、基準価額の水準等を勘案し、売買益等も含めて分配を行なうことがあります。なお、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
◇TUZ0318820240311◇

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
当ファンドは、わが国の物価連動国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。
ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、
お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
お問い合わせ先（コールセンター）
ＴＥＬ ０１２０－１０６２１２（営業日の９：00～17：00）

https://www.daiwa-am.co.jp/< 3188 >日本物価連動国債ファンド

最近５期の運用実績
基
決

算

準

価

額

期

中
（分配落） 税 込 み 期
分配金 騰落率
円
円％
17期末(2022年３月10日)
10,03520
3.4
18期末(2022年９月12日)
19期末(2023年３月10日)
20期末(2023年９月11日)
21期末(2024年３月11日)

10,156
10,092
10,33810,436

20
10
10
10

1.4
△0.5
2.5
1.0

ＮＯＭＵＲＡ物価連動
国債インデックス 公 社 債 債
券 純 資 産組入比率 先物比率 総額
期中(参考指数)
騰落率
％
％
％
百万円
10,364
3.0
98.2
−
6,110
10,535
10,643
10,82910,897

1.6
1.0
1.7
0.6

96.9
98.2
99.4
97.0

−
−
−
−

6,948
8,103
7,196
7,221

（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）ＮＯＭＵＲＡ物価連動国債インデックスは、ＮＯＭＵＲＡ物価連動国債インデックスの原指数をもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
（注３）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
（注４）公社債および債券先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
（注５）公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
（注６）債券先物比率は買建比率−売建比率です。

ＮＯＭＵＲＡ物価連動国債インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び同指数に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。

1

日本物価連動国債ファンド

運用 経 過基準価額等の推移について（円）
10,600（億円）
200

10,500150

10,400100

10,30050

10,200期 首（2023.９.11）

0
期 末（2024.３.11）
基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。
＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

■基準価額・騰落率
期 首：10,338円
期 末：10,436円（分配金10円）
騰落率：1.0％（分配金込み）■基準価額の主な変動要因
主としてわが国の物価連動国債に投資した結果、市場が予想する将来の物価上昇率（同程度の残存年数の固定利付国債と物価連動国債の利回り差）の上昇による物価連動国債価格の上昇と消費者物価指数の上昇に伴う物価連動国債の元本の増加を主因として、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
2

日本物価連動国債ファンド（期首）2023年 ９ 月11日

価額
ＮＯＭＵＲＡ物価連動国債インデックス 公社
債 債券
騰 落 率 （参考指数） 騰 落 率 組 入 比 率 先 物 比 率
円
％
％
％
％
10,338−
10,829
−
99.4
−

９ 月末
10月末
11月末
12月末
2024年 １ 月末
２ 月末（期末）2024年 ３ 月11日

10,408
10,415
10,54810,508
10,53910,524
10,446

年

月

日

基

準

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

3

0.7
0.7
2.0
1.6
1.9
1.8
1.0

10,901
10,91911,044
11,00811,01910,976
10,897

0.7
0.8
2.0
1.6
1.8
1.4
0.6

98.8
98.3
99.2
98.0
96.9
96.9
97.0

−
−
−
−
−
−
−

日本物価連動国債ファンド

投資環境について(2023.９.12〜2024.３.11)■国内物価連動国債市況
国内物価連動国債の価格は上昇しました。
国内物価連動国債市況は、当作成期首より、米国金利の上昇（債券価格は下落）や日銀が長短金利操作の運用の柔軟化を決定したことを受けて国内金利は上昇しましたが、その後は米国金利が低下（債券価格は上昇）したことから、国内金利も低下に転じました。当作成期末にかけては、日銀の金融政策正
常化観測を背景に、金利は上昇しました。
また、賃金の上昇期待などから、市場が予想する将来の物価上昇率は上昇しました。

前作成期末における「今後の運用方針」■当ファンド
主として「ダイワ物価連動国債マザーファンド」の受益証券を通じて、わが国の物価連動国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
■ダイワ物価連動国債マザーファンド
主としてわが国の物価連動国債に投資し、物価連動国債市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果をめざして運用を行います。金利・物価見通しや個別銘柄の割高・割安分析などに基づいてポートフォリオを構築します。

ポートフォリオについて(2023.９.12〜2024.３.11)■当ファンド
主として「ダイワ物価連動国債マザーファンド」の受益証券を通じて、わが国の物価連動国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行いました。
■ダイワ物価連動国債マザーファンド
主としてわが国の物価連動国債に投資し、物価連動国債市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果をめざして運用を行いました。

4日本物価連動国債ファンド

ベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。
（％）
1.2
1.0
0.8

基準価額
ＮＯＭＵＲＡ物価連動国債インデックス

0.6
0.4
0.2

（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

0.0
当期（2023.９.11〜2024.３.11）

分配金について当作成期の１万口当り分配金（税込み）は下記「分配原資の内訳（１万口当り）」の「当期分配金（税込み）」欄をご参照ください。
収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（１万口当り）」をご参照ください。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。
■分配原資の内訳（１万口当り）項■収益分配金の計算過程（１万口当り）

当 期
2023年９月12日〜2024年３月11日

目

当期分配金（税込み）

（円）

10

対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

（％）
（円）
（円）
（円）

0.10
10
−
436

（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
（注４）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。

5項目(ａ) 経費控除後の配当等収益(ｂ) 経費控除後の有価証券売買等損益(ｃ) 収益調整金(ｄ) 分配準備積立金当㾎㾎(ｅ) 当期分配対象額(ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ)(ｆ) 分配金(ｇ) 翌期繰越分配対象額(ｅ−ｆ)（注）㾎を付した該当項目から分配金を計上しています。

期
2.63円
86.30
221.82135.40446.1610.00
436.16

日本物価連動国債ファンド

今後 の 運 用 方 針■当ファンド
主として「ダイワ物価連動国債マザーファンド」の受益証券を通じて、わが国の物価連動国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
■ダイワ物価連動国債マザーファンド
主としてわが国の物価連動国債に投資し、物価連動国債市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果をめざして運用を行います。金利・物価見通しや個別銘柄の割高・割安分析などに基づいてポートフォリオを構築します。

6日本物価連動国債ファンド

１万口当りの費用の明細
当期項（2023.９.12〜2024.３.11）

目

金
信

託

報

酬

額
22円

比

項

目

の

概

要

率

0.213％

信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率
当作成期中の平均基準価額は10,484円です。

（投 信 会 社）（9） （0.087）

投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価（販 売 会 社）（11） （0.109）

販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受 託 会 社）（2） （0.016） 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

売買委託手数料−−

売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税−−

有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

そ の 他 費 用

0

0.003

その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数（監 査 費 用）（0） （0.003） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

合

23

計

0.216

（注１）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注３）各比率は１万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第３位未満を四捨五入してあります。
（注４）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のう
ち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

7

日本物価連動国債ファンド

参考情報
■総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.43％です。
その他費用
0.01％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％

運用管理費用
（投信会社）
0.17％
総経費率
0.43％

運用管理費用（販売会社）
0.22％（注１）１万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。

8日本物価連動国債ファンド■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定・解約状況■資産、負債、元本および基準価額の状況
2024年３月11日現在（2023年９月12日から2024年３月11日まで）
設
口
ダイワ物価連動国債
マザーファンド

定
数 金

解
額 口

約
数 金

額

千口

千円

千口

千円

450,519597,066

496,929

657,773（注）単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
当作成期中における売買銘柄はありません。
■利害関係人との取引状況等
当作成期中における利害関係人との取引はありません。
■組入資産明細表
親投資信託残高
種

期
口

類

首
当
数 口

期
数 評

末
価 額

千口
千口
千円
ダイワ物価連動国債マザーファンド 5,505,602 5,459,192 7,203,950（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成
2024年３月11日現在
項

目

当
評

価

期
額 比

末
率

ダイワ物価連動国債マザーファンド千円
7,203,950％
99.2

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

58,323
7,262,273

0.8
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

9項(Ａ) 資産
コール・ローン等

目

ダイワ物価連動国債マザーファンド(評価額)(Ｂ) 負債
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用(Ｃ) 純資産総額(Ａ−Ｂ)
元本
次期繰越損益金(Ｄ) 受益権総口数
１万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)

当期
末
7,262,273,593円
58,323,404
7,203,950,189
40,691,839
6,919,766
18,179,001
15,395,781
197,291
7,221,581,754
6,919,766,153
301,815,601
6,919,766,153口
10,436円＊期首における元本額は6,961,647,067円、当作成期間中における追加設定元本
額は856,678,002円、同解約元本額は898,558,916円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は10,436円です。

日本物価連動国債ファンド■損益の状況

■収益分配金の計算過程（総額）当期

自2023年９月12日

項目(Ａ) 配当等収益
受取利息
支払利息(Ｂ) 有価証券売買損益
売買益
売買損(Ｃ) 信託報酬等(Ｄ) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(Ｅ) 前期繰越損益金(Ｆ) 追加信託差損益金

当△(配当等相当額)(売買損益相当額)(Ｇ) 合計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(Ｈ) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金((

至2024年３月11日

期
2,015円
155△
2,170
77,134,312
89,205,010△ 12,070,698△ 15,593,072
61,539,225
93,699,267
153,496,875

項(ａ) 経費控除後の配当等収益目

当期
1,820,481円(ｂ) 経費控除後の有価証券売買等損益(ｃ) 収益調整金(ｄ) 分配準備積立金

59,718,744
153,496,875
93,699,267(ｅ) 当期分配対象額(ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ)(ｆ) 分配金(ｇ) 翌期繰越分配対象額(ｅ−ｆ)

308,735,367
6,919,766
301,815,601(ｈ) 受益権総口数

6,919,766,153口

83,117,842)
70,379,033)
308,735,367△ 6,919,766
301,815,601
153,496,875(
83,117,842)(
70,379,033)
148,318,726（注１）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
（注３）収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照
ください。

収
益
分
配
金
１ 万 口 当 り 分 配 金 （ 税 込 み ）

の

お

知

ら
せ
10円

●＜分配金再投資コース＞をご利用の方の税引き分配金は、決算日現在の基準価額に基づいて自動的に再投資いたしました。
・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

《お知らせ》■信託期間の延長について
信託期間終了日を2028年９月８日から2050年９月９日に変更しました。

10

ダイワ物価連動国債マザーファンド
運用報告書

第19期（決算日（作成対象期間2024年３月11日）

2023年３月11日〜2024年３月11日）

ダイワ物価連動国債マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。
★当ファンドの仕組みは次の通りです。
運用

方

針 安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

主 要 投 資 対 象 わが国の物価連動国債を中心とする国債
株 式 組 入 制 限 純資産総額の10％以下

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
https://www.daiwa-am.co.jp/

11ダイワ物価連動国債マザーファンド■当作成期中の基準価額と市況等の推移（円）
13,40013,20013,00012,80012,600
基準価額
12,400期 首（2023.３.10）
年

月

日

期 末
（2024.３.11）
基準

額 ＮＯＭＵＲＡ物価連動
国 債 イ ン デ ッ ク ス 公 社 債 債券先物
組入比率 比率
騰 落 率 (参考指数) 騰 落 率

価(期首)2023年 ３ 月10日

円
12,684％−

12,061

％
−

％
98.5

％
−

３ 月末
４ 月末
５ 月末
６ 月末
７ 月末
８ 月末
９ 月末
10月末
11月末
12月末
2024年 １ 月末
２ 月末
(期末)2024年 ３ 月11日

12,772
12,913
12,955
13,10813,055
13,065
13,124
13,13813,31013,264
13,30813,293
13,196

0.7
1.8
2.1
3.3
2.9
3.0
3.5
3.6
4.9
4.6
4.9
4.8
4.0

12,107
12,14012,21012,314
12,296
12,287
12,353
12,373
12,515
12,474
12,487
12,43812,349

0.4
0.7
1.2
2.1
1.9
1.9
2.4
2.6
3.8
3.4
3.5
3.1
2.4

97.6
99.3
98.7
98.7
98.8
99.1
99.1
98.6
99.5
98.3
97.1
97.2
97.2

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

（注１）騰落率は期首比。
（注２）ＮＯＭＵＲＡ物価連動国債インデックスは、ＮＯＭＵＲＡ物価連動国債インデックスの原指数をもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
（注３）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。
上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
（注４）公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
（注５）債券先物比率は買建比率−売建比率です。

《運用経過》《今後の運用方針》
主としてわが国の物価連動国債に投資し、物価連動国債全体のパフォーマンスを上回る投資成果をめざして運用を行います。金利・物価
見通しや個別銘柄の割高・割安分析などに基づいてポートフォリオを構築します。

■１万口当りの費用の明細項
売買委託手数料
有価証券取引税
その他費用
合

目

当

期
−円
−
−
−

計

（注１）費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。
（注２）項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況
公 社 債（2023年３月11日から2024年３月11日まで）
国 内◆基準価額等の推移について【基準価額・騰落率】
期首：12,684円 期末：13,196円 騰落率：4.0％【基準価額の主な変動要因】
主としてわが国の物価連動国債に投資した結果、市場が予想する将来の物価上昇率（同程度の残存年数の固定利付国債と物価連動国債の利回り差）の上昇による物価連動国債価格の上昇と消費者物価指数の上昇に伴う物価連動国債の元本の増加を主因として、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
◆投資環境について○国内物価連動国債市況
国内物価連動国債の価格は上昇しました。

国内物価連動国債市況は、当作成期首より、欧米の金融システム
不安を背景に金利は低下（債券価格は上昇）しましたが、その後は当局の迅速な対応が評価されたことなどから、金利は上昇（債券価格は下落）に転じました。2023年７月以降も、米国金利の上昇や日銀が長短金利操作の運用の柔軟化を決定したことを受けて国内金
利は上昇基調となりましたが、その後は米国金利が低下したことか
ら、国内金利も低下に転じました。当作成期末にかけては、日銀の金融政策正常化観測を背景に、金利は上昇しました。
また、円安などを受けて、市場が予想する将来の物価上昇率および消費者物価指数は上昇しました。
◆前作成期末における「今後の運用方針」
主としてわが国の物価連動国債に投資し、物価連動国債全体のパフォーマンスを上回る投資成果をめざして運用を行います。金利・物価見通しや個別銘柄の割高・割安分析などに基づいてポートフォリオを構築します。
◆ポートフォリオについて
主として、わが国の物価連動国債に投資し、物価連動国債全体のパフォーマンスを上回る投資成果をめざして運用を行いました。
◆ベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
当作成期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当作成期中の基準価額と市況等の推移」をご参照ください。
参考指数は国内の物価連動国債市場の動向を表す代表的な指数として掲載しております。

買

付

額
千円

国債証券

−

売

付

額

千円
1,011,543(−)（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）単位未満は切捨て。

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ダイワ物価連動国債マザーファンド■主要な売買銘柄
公 社 債■資産、負債、元本および基準価額の状況
2024年３月11日現在（2023年３月11日から2024年３月11日まで）

当

期

買
銘

付
金

柄

売
額
千円

銘

付
金

柄

額

千円
26 物価連動国債 0.005% 2031/3/10 899,237
27 物価連動国債 0.005% 2032/3/10 112,306（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）単位未満は切捨て。

■組入資産明細表(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）
作

成

区

期
分

国債証券

当

期
末
うちＢＢ 残 存 期 間 別 組 入 比 率
額面金額 評 価 額 組入比率 格 以 下組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
千円
千円
8,100,000 9,132,895

％
97.2

％
−

％
32.6

％
64.6

％
−

（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注３）評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

項目(Ａ) 資産
コール・ローン等公社債(評価額)
未収利息(Ｂ) 負債
未払解約金(Ｃ) 純資産総額(Ａ−Ｂ)
元本
次期繰越損益金(Ｄ) 受益権総口数
１万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)

区

分

当
銘

期
年利率 額 面 金 額％
千円
0.1000 2,000,000
0.1000 3,400,000
0.0050 1,900,000
0.0050800,000

柄

国債証券 23 物価連動国債
24 物価連動国債
26 物価連動国債
27 物価連動国債
合計

銘柄数
金額

末
額
千円
2,252,817
3,817,921
2,165,417
896,739
評価

償還年月日
2028/03/10
2029/03/10
2031/03/10
2032/03/10

4銘柄
8,100,000 9,132,895（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成
2024年３月11日現在
項

目

当
評

価

期
額 比

末
率

公社債

千円
9,132,895％
97.2

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

266,887
9,399,782

2.8
100.0

期
末
9,399,782,511円
266,870,764
9,132,895,468
16,2794,047,294
4,047,294
9,395,735,217
7,120,253,671
2,275,481,546
7,120,253,671口
13,196円＊期首における元本額は7,817,955,184円、当作成期間中における追加設定元本
額は1,265,707,968円、同解約元本額は1,963,409,481円です。
＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
日本物価連動国債ファンド
5,459,192,323円
ＤＣダイワ物価連動国債ファンド
1,661,061,348円＊当期末の計算口数当りの純資産額は13,196円です。

■損益の状況
当期(2) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別）

当項(Ａ) 配当等収益
受取利息
支払利息(Ｂ) 有価証券売買損益
売買益(Ｃ) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)(Ｄ) 前期繰越損益金(Ｅ) 解約差損益金(Ｆ) 追加信託差損益金(Ｇ) 合計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次期繰越損益金(Ｇ)自2023年３月11日
目

当至2024年３月11日
期
5,912,575円
5,943,655△
31,080376,874,386
376,874,386
382,786,961
2,098,666,382△ 598,717,338
392,745,541
2,275,481,546
2,275,481,546（注１）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

（注）評価額の単位未満は切捨て。

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