ダイワ・インデックス
セレクト 新興国債券
運用報告書（全体版）
第9期

（決算日
（作成対象期間★当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類 追加型投信／海外／債券／インデックス型
信託期間 2013年12月 2 日～2028年 7 月 5 日
投資成果をＪＰモルガン ガバメント・ボン
ド・インデックス－エマージング・マーケッ
運用方針 ツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ベビーファンド

ダイワ新興国債券インデック
ス・マザーファンドの受益証券

主要投資
対
象 ダイワ新興国債券
インデックス・ 新興国通貨建ての債券
マザーファンド
組入制限

ベビーファンドの無制限
マザーファンド組入上限比率

2022年 7 月 5 日）

2021年 7 月 6 日～2022年 7 月 5 日）

受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をＪＰモルガン

ガバメン

ト・ボンド・インデックス－エマージング・
マーケッツ

グローバル

ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、

お願い申し上げます。

マザーファンドの純資産総額の10％以下
株式組入上限比率

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、分配方針 配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
◇TUZ0561920220705◇

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号

お問い合わせ先（コールセンター）
TEL 0 1 2 0 ― 1 0 6 2 1 2（営業日の 9：00～17：00）
https://www.daiwa-am.co.jp/<5619>

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新興国債券

最近 5 期の運用実績

決

算

期

基

準

（分配落）
5 期末
（2018年 7 月 5 日）
6 期末
（2019年 7 月 5 日）
7 期末
（2020年 7 月 6 日）
8 期末
（2021年 7 月 5 日）
9 期末
（2022年 7 月 5 日）

円

9, 653
10, 278
9, 841
10, 628
10, 421

価

税 込 み
分 配 金

円

0
0
0
0
0

ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・イン
デックス－エマージング・マーケッツ
グローバル ダイバーシファイド（円換算）

額

期
中
期
中
（ベンチマーク）
騰 落 率
騰 落 率
％

△ 5. 6
6. 5
△ 4. 38. 0
△ 1. 910, 172
10, 954
10, 580
11, 532
11, 437％△ 4. 37. 7
△ 3. 49. 0
△ 0. 8

公 社 債
組入比率

純 資 産
総
額
％

96. 7
96. 7
95. 4
96. 7
96. 4

百万円

237
250
234
239
211

（注 1 ）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注 2 ）ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）は、ＪＰモ
ルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（米ドルベース）をもとに円換算し、当ファンド設定日の前営業日を10, 000として大和アセットマネジメントが計算したものです。ＪＰモルガン ガバメント・ボン
ド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（米ドルベース）は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J. P. Morgan はその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J. P.
Morgan からの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J. P. Morgan
Chase & Co. All rights reserved.
（注 3 ）海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
（注 4 ）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
（注 5 ）公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
（注 6 ）公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。

1

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新興国債券

ダイワ・インデックスセレクト

新興国債券

運用経過
基準価額等の推移について
（億円）
5

（円）
11, 000
10, 500

4

10, 000

3

9, 5002

9, 0001
0
期 末（2022. 7. 5）

8, 500期 首（2021. 7. 5）
基準価額（左軸）
ベンチマーク（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。
＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
＊ベンチマークは、ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）です。

■基準価額・騰落率
期
期

首：10, 628円

末：10, 421円（分配金 0 円）

騰落率：△1. 9％（分配金込み）■基準価額の主な変動要因

投資している債券からの利息収入や、多くの投資対象国通貨の対円為替レートが上昇（円安）したことがプラス要因となった一方で、金利が上昇（債券価格は下落）したことがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
1

2

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年

月

日

新興国債券

基

準

価
騰

ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・イン
デ ッ ク ス － エ マ ー ジ ン グ・ マ ー ケ ッ ツグローバル ダイバーシファイド（円換算）

額
落

率

円

（期首）2021年 7 月 5 日

7 月末
8 月末
9 月末
10月末
11月末
12月末
2022年 1 月末
2 月末
3 月末
4 月末
5 月末
6 月末
（期末）2022年 7 月 5 日

10, 628

10, 456
10, 494
10, 365
10, 419
10, 075
10, 347
10, 327
10, 227
10, 40910, 383
10, 321
10, 497
10, 421（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

3（ベンチマーク）

騰

落

率

％

△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△

―

1. 6
1. 3
2. 5
2. 0
5. 2
2. 6
2. 8
3. 8
2. 1
2. 3
2. 9
1. 2
1. 9

公 社 債
組入比率

％

11, 532

11, 378
11, 41711, 288
11, 365
10, 956
11, 28111, 256
11, 304
11, 292
11, 133
11, 326
11, 514
11, 437

△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△

―

1. 3
1. 0
2. 1
1. 4
5. 0
2. 2
2. 4
2. 0
2. 1
3. 5
1. 8
0. 2
0. 8

％

96. 7

96. 4
96. 3
96. 2
96. 4
95. 6
96. 9
96. 4
97. 0
96. 2
95. 3
95. 7
96. 6
96. 4

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新興国債券

投資環境について

ダイワ・インデックスセレクト

新興国債券（ 2021. 7. 6 ～ 2022. 7. 5 ）■新興国債券市況

新興国債券市場は、多くの国で金利が上昇しました。

新興国債券の金利は、当作成期首より横ばいで推移したものの、2021年 9 月には、ＦＲＢ（米国

連邦準備制度理事会）の利上げ見通しが市場予想を上回ったことなどから金利は上昇し、債券価格は下落しました。その後も、供給制約の長期化を背景にインフレへの懸念が高まったことや、ＦＲＢ
議長が毎会合での利上げの可能性を否定しなかったことから利上げの織り込みが加速し、金利は上昇しました。2022年 2 月後半には、ロシアがウクライナに侵攻したことで投資家のリスク回避姿勢が強まり、金利は大幅に上昇しました。当作成期末にかけても、各国で積極的な利上げの観測が高まったことなどから、金利はさらに上昇しました。

■為替相場

新興国為替市場は、多くの通貨が対円で上昇しました。

新興国通貨は、当作成期首より新型コロナウイルスの感染拡大により円に対して下落（円高）したものの、世界的に新型コロナウイルスのワクチン接種が進む中で、世界経済への楽観的な見方が強まったことで上昇に転じました。その後は、商品価格の上昇によるインフレ圧力の高まりを受けて各国が利上げを実施する中で、日銀は指値オペを行い長期金利上昇の抑制を図るなど、日本と各国の金融政策の相違がより明確となって、新興国通貨は対円で大きく上昇しました。

前作成期末における「今後の運用方針」■当ファンド当ファンドの商品性格に鑑み、引き続き、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の受益証券を高位で組み入れ、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

今後も、新興国通貨建ての債券に投資し、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマー
クに連動する投資成果をめざします。

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ダイワ・インデックスセレクト

ダイワ・インデックスセレクト

新興国債券

ポートフォリオについて

新興国債券（ 2021. 7. 6 ～ 2022. 7. 5 ）■当ファンド当作成期を通じて「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の受益証券を高位で組み入れ、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

新興国通貨建ての債券に投資し、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、

ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

＊マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。
組入ファンドダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

ベンチマークＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－
エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシ
ファイド（円換算）

ベンチマークとの差異について
当作成期のベンチマークの騰落率は△0. 8％となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△1. 9％となり、ベンチマークの騰落率を下回りました。これは、運用管理費用や税金、売買に伴う費用などが主な要因です。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。
（％）
0. 0

基準価額
ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・
インデックス－エマージング・マーケッツ
グローバル ダイバーシファイド（円換算）

-0. 5
-1. 0
-1. 5
-2. 0
-2. 5

（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

当 期（2021. 7. 5～2022. 7. 5）＊ベンチマークはＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ
イバーシファイド（円換算）です。

5

グローバル

ダ

6

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新興国債券

ダイワ・インデックスセレクト

新興国債券

分配金について当作成期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（ 1 万口当り）
項

当期
2021年 7 月 6 日～2022年 7 月 5 日目

当期分配金（税込み）（円）―

対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

（％）
（円）
（円）
（円）

―
―
―
1, 167（注 1 ）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」
は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注 2 ）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注 3 ）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

今後の運用方針■当ファンド当ファンドの商品性格に鑑み、引き続き、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の受益証券を高位で組み入れ、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

今後も、新興国通貨建ての債券に投資し、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマー
クに連動する投資成果をめざします。

7

6

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ダイワ・インデックスセレクト

新興国債券

新興国債券

1 万口当りの費用の明細項

当 期（2021. 7. 6～2022. 7. 5）

目

金

信

託

報

額

比

項

目

の

概

要

率

信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率
当作成期中の平均基準価額は10, 342円です。

酬

68円

0. 660％（投 信 会 社）（32）（0. 313）

投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価（販 売 会 社）（32）（0. 313）

販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受 託 会 社）（3）（0. 033） 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

売買委託手数料――

売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益
権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税――

有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益
権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

そ の 他 費 用

11

0. 106

その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数（保 管 費 用）（8）（0. 078）

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用（監 査 費 用）（1）（0. 008） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（そ の 他）（2）（0. 020） 信託事務の処理等に関するその他の費用

合

計

79

0. 766（注 1 ）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注 2 ）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注 3 ）各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。
（注 4 ）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「 1 万
口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

72

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新興国債券

ダイワ・インデックスセレクト

新興国債券

参考情報
■総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（ 1 口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0. 77％です。
その他費用
0. 11％
運用管理費用
（受託会社）
0. 03％

運用管理費用
（投信会社）
0. 31％
総経費率
0. 77％

運用管理費用（販売会社）
0. 31％（注 1 ） 1 万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注 2 ）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注 3 ）各比率は、年率換算した値です。

38

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新興国債券■資産、負債、元本および基準価額の状況■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定・解約状況（2021年 7 月 6 日から2022年 7 月 5 日まで）口
ダイワ新興国債券
インデックス・マザーファンド

設
数

定
金

千口

8, 501

額

解
数

口

千円

12, 102約
金

千口

25, 765

額

千円

36, 866（注）単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等
当作成期中における利害関係人との取引はありません。

期
口類

ダイワ新興国債券
インデックス・マザーファンド

首
数

千口

口

162, 851

当

数

期

千口

末
評 価 額

千円

145, 588

210, 302（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成項

目

ダイワ新興国債券インデックス・
マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

2022年 7 月 5 日現在
評

当
価

額

期

千円

210, 302

比

末

率

％

99. 3

1, 5290. 7211, 832

100. 0（注 1 ）評価額の単位未満は切捨て。
（注 2 ）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。 な お、 7 月 5 日 に お け る 邦 貨 換 算 レ ー ト は、 1 ア メ リ カ・ ド ル ＝136. 14円、 1 エジプト・ポンド＝7. 216円、 1 トルコ・リラ＝8. 104円、 1
メキシコ・ペソ＝6. 721円、 1 フィリピン・ペソ＝2. 471円、 1 アルゼンチ
ン・ ペ ソ ＝1. 08円、100チ リ・ ペ ソ ＝14. 674円、100コ ロ ン ビ ア・ ペ ソ ＝
3. 249円、100イ ン ド ネ シ ア・ ル ピ ア ＝0. 91円、 1 ブ ラ ジ ル・ レ ア ル ＝
25. 537円、 1 チェコ・コルナ＝5. 743円、 1 ルーマニア・レイ＝28. 726円、
1 オフショア・人民元＝20. 329円、 1 マレーシア・リンギット＝30. 831
円、 1 南 ア フ リ カ・ ラ ン ド ＝8. 35円、 1 タ イ・ バ ー ツ ＝3. 81円、 1 ペル ー・ ソ ル ＝35. 572円、 1 ポ ー ラ ン ド・ ズ ロ チ ＝30. 126円、100ハ ン ガ
リー・フォリント＝35. 324円、 1 ウルグアイ・ペソ＝3. 407円、 1 ドミニ
カ・ペソ＝2. 482円です。
（注 3 ）ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（25, 218, 677千円）の投資信託財産総額（26, 140, 817千円）に対する比率は、96. 5％です。

9

目

当

（Ａ）資産
コール・ローン等
ダイワ新興国債券インデックス・
マザーファンド（評価額）
（Ｂ）負債
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
次期繰越損益金（Ｄ）受益権総口数
１ 万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ）

期

末

211, 832, 260円
1, 529, 529
210, 302, 731
698, 130
6, 231
683, 453
8, 446211, 134, 130
202, 601, 401
8, 532, 729
202, 601, 401口
10, 421円＊期首における元本額は225, 126, 517円、当作成期間中における追加設定元本額は19, 960, 098円、同解約元本額は42, 485, 214円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は10, 421円です。

■組入資産明細表
親投資信託残高種

2022年 7 月 5 日現在

項■損益の状況
項

当期 自 2021年 7 月 6 日 至 2022年 7 月 5 日目（Ａ）配当等収益
受取利息
その他収益金
支払利息（Ｂ）有価証券売買損益
売買益
売買損（Ｃ）信託報酬等（Ｄ）当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）（Ｅ）前期繰越損益金（Ｆ）追加信託差損益金（配当等相当額）（売買損益相当額）（Ｇ）合計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）
次期繰越損益金（Ｇ）
追加信託差損益金（配当等相当額）（売買損益相当額）
分配準備積立金
繰越損益金

当
△
△
△
△
△
△
（
（△

（
（△
△

期
130円
8
13
151
2, 173, 734
951, 554
3, 125, 288
1, 460, 009
3, 633, 873
11, 438, 820
727, 782
12, 217, 259）
11, 489, 477）
8, 532, 729
8, 532, 729
727, 782
12, 217, 259）
11, 489, 477）
11, 438, 888
3, 633, 941（注 1 ）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
（注 2 ）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
（注 3 ）収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

ダイワ・インデックスセレクト■収益分配金の計算過程（総額）項目（ａ）経費控除後の配当等収益（ｂ）経費控除後の有価証券売買等損益（ｃ）収益調整金（ｄ）分配準備積立金（ｅ）当期分配対象額（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ）（ｆ）分配金（ｇ）翌期繰越分配対象額（ｅ－ｆ）（ｈ）受益権総口数

当

新興国債券

期

0円
0
12, 217, 259
11, 438, 888
23, 656, 147
023, 656, 147
202, 601, 401口

10

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
運用報告書

第12期 （決算日（作成対象期間2022年 7 月 5 日）

2021年 7 月 6 日～2022年 7 月 5 日）

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。
★当ファンドの仕組みは次の通りです。
投資成果をＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ
運 用 方 針 グローバル・ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象 新興国通貨建ての債券
株式組入制限 純資産総額の10％以下

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号
https://www.daiwa-am.co.jp/

11ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド■当作成期中の基準価額と市況等の推移《運用経過》（円）
15 00014 500
14 00013 500
13 000

基準価額

12 500期 首（2021 7 5）

年

月

期 末
（2022 7 5）日

（期首）
2021年 7 月 5 日
7 月末
8 月末
9 月末
10月末
11月末
12月末
2022年 1 月末
2 月末
3 月末
4 月末
5 月末
6 月末
（期末）
2022年 7 月 5 日

ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・イン
公社債
デックス－エマージング・マーケッツ
組 入グローバル ダイバーシファイド（円換算）比 率
騰落率 （ベンチマーク） 騰落率

基 準 価 額円

14, 635
14, 40314, 465
14, 294
14, 377
13, 90814, 293
14, 273
14, 142
14, 40314, 374
14, 297
14, 549
14, 445％―△ 1. 6
△ 1. 2△ 2. 3
△ 1. 8
△ 5. 0△ 2. 3△ 2. 5
△ 3. 4
△ 1. 6
△ 1. 8
△ 2. 3
△ 0. 6
△ 1. 315, 713
15, 504
15, 557
15, 382
15, 487
14, 92915, 372
15, 337
15, 40315, 387
15, 170
15, 433
15, 689
15, 584％―△ 1. 3
△ 1. 0△ 2. 1△ 1. 4△ 5. 0△ 2. 2△ 2. 4
△ 2. 0△ 2. 1
△ 3. 5
△ 1. 8
△ 0. 2
△ 0. 8

％

97. 1
96. 7
96. 6
96. 6
96. 7
96. 0
97. 3
96. 8
97. 4
96. 5
95. 7
96. 0
96. 9
96. 7

（注 1 ）騰落率は期首比。
（注 2 ）ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マー
ケッツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）は、ＪＰモルガン
ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グロー
バル ダイバーシファイド（米ドルベース）をもとに円換算し、当ファン
ド設定日を10, 000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マー
ケッツ グローバル ダイバーシファイド（米ドルベース）は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J. P. Morgan はその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J. P. Morgan からの書面による事前承認なしに本指数を複製・
使 用・ 頒 布 す る こ と は 認 め ら れ て い ま せ ん。Copyright 2016, J. P.
Morgan Chase & Co. All rights reserved.
（注 3 ）海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
（注 4 ）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。
上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
（注 5 ）公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。

【基準価額・騰落率】
期首：14, 635円 期末：14, 445円 騰落率：△1. 3％【基準価額の主な変動要因】
投資している債券からの利息収入や、多くの投資対象国通貨の対円
為替レートが上昇（円安）したことがプラス要因となった一方で、金利が上昇（債券価格は下落）したことがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
◆投資環境について○新興国債券市況
新興国債券市場は、多くの国で金利が上昇しました。
新興国債券の金利は、当作成期首より横ばいで推移したものの、2021年 9 月には、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）の利上げ見通
しが市場予想を上回ったことなどから金利は上昇し、債券価格は下落しました。その後も、供給制約の長期化を背景にインフレへの懸念が高まったことや、ＦＲＢ議長が毎会合での利上げの可能性を否定しなかったことから利上げの織り込みが加速し、金利は上昇しました。2022年 2 月後半には、ロシアがウクライナに侵攻したことで投資家のリスク回避姿勢が強まり、金利は大幅に上昇しました。当作成期末にかけても、各国で積極的な利上げの観測が高まったことなどから、金利はさらに上昇しました。
○為替相場
新興国為替市場は、多くの通貨が対円で上昇しました。
新興国通貨は、当作成期首より新型コロナウイルスの感染拡大により円に対して下落（円高）したものの、世界的に新型コロナウイ
ルスのワクチン接種が進む中で、世界経済への楽観的な見方が強まったことで上昇に転じました。その後は、商品価格の上昇によるインフレ圧力の高まりを受けて各国が利上げを実施する中で、日銀は指値オペを行い長期金利上昇の抑制を図るなど、日本と各国の金融政策の相違がより明確となって、新興国通貨は対円で大きく上昇しました。
◆前作成期における「今後の運用方針」
今後も、新興国通貨建ての債券に投資し、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。
◆ポートフォリオについて
新興国通貨建ての債券に投資し、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資
成果をめざしました。
◆ベンチマークとの差異について
当作成期のベンチマークの騰落率は△0. 8％となりました。一方、
当ファンドの基準価額の騰落率は△1. 3％となり、ベンチマークの騰
落率を下回りました。これは、税金、売買に伴う費用などが主な要因です。
＊ベンチマークはＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）です。

《今後の運用方針》

今後も、新興国通貨建ての債券に投資し、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資
成果をめざします。

12ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド■ 1 万口当りの費用の明細
項

目

当

買 付 額

期

千ブラジル・レアル

売買委託手数料―円

有価証券取引税―

その他費用（保管費用）
（その他）

15
11）
3）

合

計

エジプト

15

買 付 額

売 付 額

千エジプト・ポンド

千エジプト・ポンド

52, 664（

122, 564

国債証券（1, 139, 508

国債証券

49, 642―）

千チリ・ペソ国

181, 857―）（

千コロンビア・ペソ

9, 970―）

千メキシコ・ペソ

千チリ・ペソ

千コロンビア・ペソ

10, 732, 817

3, 697, 994（―）

千インドネシア・ルピア

千インドネシア・ルピア

国債証券

インドネシア

中国

国債証券

ロシア

国債証券

67, 063, 170

国債証券

（

40, 365, 782
―）

マレーシア

国債証券

南アフリカ

国債証券

タイ

国債証券

23, 805

226, 399

ペルー

国債証券

ポーランド

国債証券

ハンガリー

国債証券

36, 957

123, 999

20, 695―）（

千チェコ・コルナ

14, 302―）（

千ルーマニア・レイ

2, 774―）（

千オフショア・人民元

22, 312―）（

千ロシア・ルーブル

69, 128―）（

千マレーシア・リンギット

9, 194―）（

千南アフリカ・ランド

19, 292―）（

千タイ・バーツ

256, 179

千タイ・バーツ

3, 058

千ポーランド・ズロチ

20, 115

千ハンガリー・フォリント

813, 731

64, 749―）（

千ペルー・ソル

千ペルー・ソル――）（

千ポーランド・ズロチ

13, 767―）（

千ハンガリー・フォリント

361, 490―）（（注 1 ）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注 2 ）（ ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注 3 ）単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
公社 債（2021年 7 月 6 日から2022年 7 月 5 日まで）

銘

買

柄

当
付

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA（南アフリカ）10. 5% 2026/12/21
Brazil Letras do Tesouro Nacional（ブラジル） 2023/7/1
THAILAND GOVERNMENT BOND（タイ）1% 2027/6/17
Brazil Letras do Tesouro Nacional（ブラジル） 2024/1/1
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA（南アフリカ）8% 2030/1/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA（南アフリカ）8. 5% 2037/1/31
Mexican Bonos（メキシコ）7. 75% 2031/5/29
China Government Bond（中国）3. 02% 2031/5/27
Thailand Government Bond（タイ）2% 2031/12/17
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA（南アフリカ）8. 75% 2048/2/28（注 1 ）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注 2 ）単位未満は切捨て。

13

14, 036

千南アフリカ・ランド

国外

千トルコ・リラ

千メキシコ・ペソ

コロンビア

国債証券

千ロシア・ルーブル

―
―）

（

9, 915

国債証券

チリ

ルーマニア

101, 016

千マレーシア・リンギット

千トルコ・リラ

メキシコ

国債証券

千オフショア・人民元（2021年 7 月 6 日から2022年 7 月 5 日まで）

国債証券

トルコ

チェコ

36, 864

千ルーマニア・レイ（注 1 ）費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。
（注 2 ）項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況
公 社 債

国債証券

千チェコ・コルナ

外

（
（

ブラジル

売 付 額

千ブラジル・レアル

金

額

千円

151, 198
149, 929
142, 014
140, 106
135, 753
130, 732
127, 532
125, 668
122, 269
108, 189

銘

期
売

柄

付

Brazil Letras do Tesouro Nacional（ブラジル） 2022/7/1
Mexican Bonos（メキシコ）6. 5% 2022/6/9
Poland Government Bond（ポーランド）2. 5% 2023/1/25
Poland Government Bond（ポーランド）5. 75% 2022/9/23
Colombian TES（コロンビア）7% 2022/5/4
Malaysia Government Investment Issue（マレーシア）3. 948% 2022/4/14
Poland Government Bond（ポーランド）2. 25% 2022/4/25
Thailand Government Bond（タイ）2% 2022/12/17
Indonesia Treasury Bond（インドネシア）7% 2022/5/15
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F（ブラジル）10% 2023/1/1

金

額

千円

209, 806
159, 570
132, 408
105, 665
104, 290
94, 31293, 023
91, 955
90, 178
88, 072

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド■組入資産明細表（1）外国（外貨建）公社債（通貨別）
作 成
区

期
分

エジプト
トルコ
メキシコ
フィリピン
チリ
コロンビア
インドネシア
ブラジル
チェコ
ルーマニア
中国
ロシア
マレーシア
南アフリカ
タイ
ペルー
ポーランド
ハンガリー
ウルグアイ
ドミニカ共和国
合計

当
額

面

金

額

評

期
価

外 貨 建 金 額

千エジプト・ポンド

千エジプト・ポンド

千トルコ・リラ

千トルコ・リラ

千メキシコ・ペソ

千メキシコ・ペソ

千フィリピン・ペソ

千フィリピン・ペソ

千チリ・ペソ

千チリ・ペソ52, 500
35, 120

398, 550
10, 000

3, 815, 000

0. 9

0. 3

0. 4

0. 2

374, 878

2, 519, 855

9. 9

―

4. 5

4. 2

1. 2

9, 74324, 080

0. 1

―

0. 1

―

―

3, 474, 882

509, 932

2. 0

―

1. 1

0. 7

0. 1

31, 972, 041

1, 038, 931

4. 1

―

2. 7

1. 3

0. 0

276, 003, 589

2, 511, 632

9. 8

―

6. 3

2. 4

1. 2

91, 705

2, 341, 904

9. 2

―

1. 1

2. 2

5. 8

218, 783

1, 256, 540

4. 9

―

2. 5

1. 9

0. 5

27, 674

794, 978

3. 1

―

1. 2

0. 7

1. 2

125, 027

2, 541, 692

9. 9

―

4. 8

3. 4

1. 7

―

―

―

―

―

―

―

82, 564

2, 545, 591

10. 0

―

5. 3

3. 3

1. 3

296, 379

2, 474, 766

9. 7

―

7. 7

1. 7

0. 3

667, 003

2, 541, 282

9. 9

―

5. 5

2. 9

1. 5

16, 507587, 207

2. 3

―

2. 0

0. 3

―

55, 634

1, 676, 102

6. 6

―

2. 5

3. 1

1. 0

2, 093, 349

739, 454

2. 9

―

1. 3

1. 1

0. 4

8, 55029, 137

0. 1

―

0. 1

―

―

10, 730

26, 637

0. 1

0. 1

―

0. 1

―

―

24, 747, 159

96. 7

2. 4

49. 6

30. 7

16. 5

千チェコ・コルナ

千チェコ・コルナ

千ルーマニア・レイ

千ルーマニア・レイ

千オフショア・人民元

千オフショア・人民元

千ロシア・ルーブル

千ロシア・ルーブル

千マレーシア・リンギット

千マレーシア・リンギット

千南アフリカ・ランド

千南アフリカ・ランド

千タイ・バーツ

千タイ・バーツ

千ペルー・ソル

千ペルー・ソル千ポーランド・ズロチ

千ポーランド・ズロチ

千ハンガリー・フォリント

千ハンガリー・フォリント

千ウルグアイ・ペソ

千ウルグアイ・ペソ

千ドミニカ・ペソ

千ドミニカ・ペソ

1, 194, 420
84, 780

352, 590
682, 360
18, 100
67, 260

2, 753, 800
9, 80011, 000

―

0. 5

0. 9

2 年未満

0. 9

千ブラジル・レアル

122, 950

1. 4％

223, 628

千ブラジル・レアル

32, 480

2 年以上

％

％

残存期間別組入比率

27, 594

千インドネシア・ルピア

257, 800

％

5 年以上

1. 4

千インドネシア・ルピア

105, 350

千円

組入比率363, 803

千コロンビア・ペソ

270, 129, 000

邦貨換算金額

末
うちＢＢ格
以下組入
比
率

50, 411

千コロンビア・ペソ

39, 925, 000

額

―

％

（注 1 ）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注 2 ）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注 3 ）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注 4 ）評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

14

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド（2）外国（外貨建）公社債（銘柄別）
区

分

銘

エジプト

通貨小計

銘柄数

金

メキシコ

15

期
種

ARAB REP EGYPTARAB REP EGYPTARAB REP EGYPTARAB REP EGYPTARAB REP EGYPTARAB REP EGYPTARAB REP EGYPTARAB REP EGYPTARAB REP EGYPTARAB REP EGYPTARAB REP EGYPTARAB REP EGYPT

類

年利率

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

16. 1000
14. 3500
14. 4000
13. 5360
14. 6640
14. 5560
14. 3690
14. 2920
14. 0600
14. 4830
14. 5630
14. 5310

％

12銘柄

額

トルコ

通貨小計

当
柄

Turkey Government Bond
Turkey Government Bond
Turkey Government Bond
Turkey Government Bond
Turkey Government Bond
Turkey Government Bond
Turkey Government Bond
Turkey Government Bond
Turkey Government Bond
Turkey Government Bond
Turkey Government Bond
銘柄数
金 額

千エジプト・ポンド

1, 5001, 0004, 0001, 5004, 5002, 0009, 0006, 00010, 000
9, 0001, 0003, 00052, 500

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

7. 1000
10. 4000
9. 0000
8. 0000
10. 6000
11. 0000
10. 5000
12. 4000
16. 2000
12. 6000
11. 7000

11銘柄

Mexican Bonos
Mexican Bonos
Mexican Bonos
Mexican Bonos
MEXICAN BONOSMEXICAN BONOS
Mexican Bonos
Mexican Bonos
Mexican Bonos
Mexican Bonos
Mexican Bonos
Mexican Bonos
Mexican Bonos
Mexican Bonos

末

額 面 金 額千トルコ・リラ2, 780680
1, 6302, 6902, 5702, 9702, 5002, 0002, 8006, 1008, 40035, 120

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

5. 7500
8. 0000
8. 0000
6. 7500
5. 5000
5. 0000
8. 0000
10. 0000
7. 5000
10. 0000
8. 5000
8. 5000
7. 7500
7. 7500

千メキシコ・ペソ

52, 400
29, 300
41, 000
17, 500
13, 000
1, 70027, 250
26, 55036, 230
11, 890
31, 730
29, 100
44, 350
26, 120評価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額千エジプト・ポンド

千円

1, 470988
3, 6501, 4494, 2801, 9738, 691
5, 5719, 656
8, 735969
2, 975

10, 6097, 13526, 345
10, 46130, 889
14, 23962, 72140, 204
69, 687
63, 038
6, 995
21, 472

50, 411363, 803

2, 524572
1, 294
1, 9701, 8662, 2271, 872
1, 6002, 6594, 8436, 16220, 460
4, 638
10, 487
15, 971
15, 128
18, 053
15, 175
12, 966
21, 551
39, 253
49, 941

27, 594

223, 628

46, 60526, 20739, 90817, 205
11, 173
1, 52526, 739
26, 91833, 879
12, 85130, 860
27, 684
40, 963
22, 906

313, 270
176, 162
268, 260
115, 649
75, 10310, 255
179, 740
180, 939
227, 732
86, 382
207, 438
186, 090
275, 350
153, 972

千トルコ・リラ

千メキシコ・ペソ

償還年月日
2029/05/07
2024/09/10
2029/09/10
2025/01/14
2030/10/06
2027/10/13
2025/10/20
2028/01/05
2026/01/12
2026/04/06
2026/07/06
2024/09/14

2023/03/08
2024/03/20
2024/07/24
2025/03/12
2026/02/11
2027/02/24
2027/08/11
2028/03/08
2023/06/14
2025/10/01
2030/11/13

2026/03/05
2047/11/07
2024/09/05
2023/03/09
2027/03/04
2025/03/06
2023/12/07
2024/12/05
2027/06/03
2036/11/20
2029/05/31
2038/11/18
2031/05/29
2042/11/13

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
当
区

分

銘

柄

期
種

類

年利率
％

Mexican Bonos
通貨小計

銘柄数

金

額

フィリピン
通貨小計

BONOS TESORERIA PESOSBONOS TESORERIA PESOSBONOS TESORERIA PESOSBONOS TESORERIA PESOSBONOS TESORERIA PESOSBONOS TESORERIA PESOSBONOS TESORERIA PESOSBONOS TESORERIA PESOS
銘柄数
額

金

コロンビア

通貨小計

銘柄数
金 額

インドネシア千メキシコ・ペソ

10, 430

6. 2500

評価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額千メキシコ・ペソ

9, 44863, 507374, 878

2, 519, 855

9, 74324, 080

10, 000

9, 74324, 080

千チリ・ペソ

千チリ・ペソ千フィリピン・ペソ

10, 000

千フィリピン・ペソ

償還年月日

千円

2034/11/23

2036/01/14

1銘柄

額

チリ

通貨小計

7. 7500

額 面 金 額398, 550

Philippine Government International Bond 国債証券

銘柄数
金

国債証券
15銘柄

末

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

4. 5000
5. 0000
6. 0000
4. 7000
4. 0000
2. 5000
2. 3000
5. 0000

8銘柄

Colombia Government International Bond
Colombia Government International Bond
Colombian TES
Colombian TES
Colombian TES
Colombian TES
Colombian TES
Colombian TES
Colombian TES
Colombian TES
Colombian TES
Colombian TESCOLOMBIAN TESCOLOMBIAN TES

3, 815, 000

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

9. 8500
4. 3750
10. 0000
6. 0000
7. 5000
7. 7500
7. 0000
6. 2500
7. 2500
5. 7500
7. 2500
6. 2500
7. 0000
9. 2500

14銘柄
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond

500, 000
570, 000
510, 000
685, 000
250, 000
850, 000
250, 000
200, 000

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

8. 2500
8. 7500
7. 5000
7. 5000
8. 1250
8. 3750
8. 2500
7. 0000
6. 5000

470, 025
504, 723
491, 900
613, 143
242, 287
769, 428
197, 750
185, 624

68, 975
74, 067
72, 185
89, 977
35, 555
112, 912
29, 01927, 239

3, 474, 882

509, 932

千コロンビア・ペソ

千コロンビア・ペソ

88, 66243, 025
3, 844, 032
3, 830, 108
4, 209, 750
2, 927, 556
3, 451, 881
2, 372, 787
3, 040, 464
2, 534, 624
1, 465, 048
1, 208, 609
1, 747, 977
1, 207, 515

2, 881
1, 398124, 911
124, 459
136, 795
95, 130
112, 16877, 10398, 799
82, 36247, 60639, 27356, 800
39, 238

39, 925, 000

31, 972, 041

1, 038, 931

8, 250, 000
8, 000, 000
5, 500, 000
7, 300, 000
10, 000, 000
4, 700, 000
12, 000, 000
14, 300, 000
12, 400, 000

8, 711, 670
8, 677, 120
5, 536, 960
7, 273, 647
10, 529, 200
5, 010, 811
12, 767, 760
14, 167, 725
12, 696, 732

79, 27678, 96150, 386
66, 190
95, 81545, 598
116, 186
128, 926
115, 540

90, 000
45, 000
3, 850, 000
4, 870, 000
4, 710, 000
3, 600, 000
4, 650, 000
2, 700, 000
4, 200, 000
3, 200, 000
2, 310, 000
1, 900, 000
2, 300, 000
1, 500, 000

千インドネシア・ルピア 千インドネシア・ルピア

2026/03/01
2035/03/01
2043/01/01
2030/09/01
2023/03/01
2025/03/01
2028/10/01
2028/10/01

2027/06/28
2023/03/21
2024/07/24
2028/04/28
2026/08/26
2030/09/18
2032/06/30
2025/11/26
2034/10/18
2027/11/03
2050/10/26
2036/07/09
2031/03/26
2042/05/28

2036/05/15
2031/05/15
2032/08/15
2038/05/15
2024/05/15
2039/04/15
2029/05/15
2030/09/15
2025/06/15

16

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
当
区

分

銘

柄

種

Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
INDONESIA TREASURY BOND
INDONESIA TREASURY BOND
INDONESIA TREASURY BOND
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
Indonesia Treasury Bond
通貨小計

銘柄数
金 額

ブラジル

通貨小計
チェコ

17

類

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

年利率
％

7. 5000
7. 5000
5. 5000
6. 5000
6. 2500
6. 3750
5. 1250
7. 1250
11. 0000
10. 5000
9. 5000
8. 3750
8. 2500
7. 0000
5. 6250
6. 1250
6. 6250
8. 3750
8. 3750
9. 0000

29銘柄

Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
Brazil Letras do Tesouro Nacional
Brazil Letras do Tesouro Nacional
Brazil Letras do Tesouro Nacional
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
銘柄数
金 額

期
額 面 金 額

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

10. 0000
10. 0000
10. 0000
10. 0000
10. 0000――――

9, 300, 000
11, 500, 000
14, 400, 000
15, 800, 000
4, 300, 000
12, 600, 000
9, 000, 000
5, 700, 000
3, 600, 000
4, 680, 000
2, 970, 000
12, 824, 000
4, 750, 000
12, 530, 000
6, 910, 000
11, 450, 000
7, 075, 000
12, 520, 000
15, 150, 000
10, 620, 000

千ブラジル・レアル

10, 710
10, 890
10, 950
8, 1004, 60019, 300
27, 700
10, 200
2, 900105, 350

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

2. 5000
5. 7000
2. 4000
1. 0000
0. 9500
0. 4500
0. 2500
2. 7500
2. 0000
1. 2000

評価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額千インドネシア・ルピア 千インドネシア・ルピア

270, 129, 000

9銘柄

Czech Republic Government Bond
Czech Republic Government Bond
Czech Republic Government Bond
Czech Republic Government Bond
Czech Republic Government Bond
Czech Republic Government Bond
Czech Republic Government Bond
Czech Republic Government Bond
Czech Republic Government Bond
Czech Republic Government Bond

末

千チェコ・コルナ

19, 600
12, 100
21, 100
17, 900
16, 000
11, 900
22, 500
18, 000
19, 000
16, 200

千円

9, 322, 506
11, 491, 720
14, 147, 280
15, 075, 096
3, 881, 438
11, 823, 714
8, 619, 210
5, 627, 496
4, 116, 312
5, 556, 283
3, 375, 405
13, 845, 431
5, 006, 025
12, 879, 837
7, 006, 256
11, 218, 366
6, 681, 630
13, 314, 018
15, 947, 496
11, 696, 443

84, 834
104, 574
128, 740
137, 18335, 321107, 595
78, 434
51, 21037, 458
50, 56230, 716
125, 993
45, 554
117, 206
63, 756
102, 087
60, 802
121, 157
145, 122
106, 437

276, 003, 589

2, 511, 632

10, 529
10, 261
9, 926
7, 082
3, 92216, 986
22, 968
7, 9972, 031

268, 880
262, 047
253, 505
180, 865
100, 170
433, 776
586, 550
204, 238
51, 869

91, 705

2, 341, 904

17, 223
12, 033
19, 257
15, 20912, 230
11, 028
18, 056
15, 951
14, 850
12, 376

98, 92069, 113110, 603
87, 35370, 24363, 338
103, 706
91, 61285, 288
71, 083

千ブラジル・レアル

千チェコ・コルナ

償還年月日2035/06/15
2040/04/15
2026/04/15
2031/02/15
2036/06/15
2032/04/15
2027/04/15
2042/06/15
2025/09/15
2030/08/15
2031/07/15
2026/09/15
2032/06/15
2027/05/15
2023/05/15
2028/05/15
2033/05/15
2034/03/15
2024/03/15
2029/03/15

2023/01/01
2025/01/01
2027/01/01
2029/01/01
2031/01/01
2023/07/01
2024/01/01
2024/07/01
2025/07/01

2028/08/25
2024/05/25
2025/09/17
2026/06/26
2030/05/15
2023/10/25
2027/02/10
2029/07/23
2033/10/13
2031/03/13

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
当
区

分

銘

柄

種

Czech Republic Government Bond
Czech Republic Government BondCZECH REPUBLIC GOVERNMENT BONDCZECH REPUBLIC GOVERNMENT BONDCZECH REPUBLIC GOVERNMENT BONDCZECH REPUBLIC GOVERNMENT BONDCZECH REPUBLIC GOVERNMENT BONDCZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND
通貨小計

銘柄数
金

額

ルーマニア

通貨小計
中国

銘柄数
金 額

期
類

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

年利率
％

0. 0500
4. 2000
1. 7500
1. 2500
1. 5000―
3. 5000
6. 0000

18銘柄

Romania Government Bond
Romania Government Bond
Romania Government Bond
Romania Government Bond
Romania Government Bond
Romania Government Bond
Romania Government Bond
Romania Government Bond
Romania Government Bond
Romania Government Bond
Romania Government Bond
Romania Government Bond
Romania Government Bond
Romania Government Bond
Romania Government Bond
ROMANIA GOVERNMENT BOND
ROMANIA GOVERNMENT BOND
ROMANIA GOVERNMENT BOND

額 面 金 額千チェコ・コルナ

10, 000
9, 50014, 500
17, 500
10, 000
5, 0006, 00011, 000

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

5. 8500
4. 7500
5. 8000
3. 2500
4. 2500
5. 0000
4. 8500
3. 6500
4. 5000
4. 4000
3. 6500
4. 0000
4. 1500
3. 7000
3. 2500
4. 1500
4. 7500
2. 5000

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

3. 2900
3. 2200
3. 2500
3. 1900
3. 2900
3. 2500
3. 1200
3. 1300
2. 9400
2. 8500
2. 6800
1. 9900
2. 3600

評価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額千チェコ・コルナ千円

7, 1699, 177
11, 393
15, 547
6, 2944, 346
5, 46011, 176

41, 178
52, 71165, 435
89, 291
36, 151
24, 961
31, 358
64, 187

218, 783

1, 256, 540

1, 3991, 044
1, 852
1, 4591, 4412, 1181, 405
1, 9892, 3162, 287
1, 304
1, 513
1, 283
1, 164
1, 7281, 843558
965

40, 19630, 00753, 223
41, 92341, 398
60, 843
40, 362
57, 138
66, 55065, 700
37, 47343, 468
36, 861
33, 453
49, 650
52, 951
16, 049
27, 727

32, 480

27, 674

794, 9782, 7003, 7004, 8004, 0005, 9004, 8004, 2005, 7004, 5004, 8008, 0006, 5006, 1502, 741
3, 7824, 9274, 067
6, 0874, 921
4, 2885, 7954, 557
4, 837
7, 874
6, 417
6, 16955, 73476, 901
100, 179
82, 680
123, 760
100, 056
87, 174
117, 822
92, 651
98, 341
160, 090
130, 467
125, 415

257, 800

18銘柄

China Government Bond
China Government Bond
China Government Bond
China Government Bond
China Government Bond
China Government Bond
China Government Bond
China Government Bond
China Government Bond
China Government Bond
China Government Bond
China Government Bond
China Government Bond

末

千ルーマニア・レイ

1, 4301, 1502, 1001, 6001, 5002, 6001, 6002, 9002, 5002, 4001, 5001, 6001, 6001, 3002, 1002, 500800
1, 300

千ルーマニア・レイ

千オフショア・人民元 千オフショア・人民元

償還年月日
2029/11/29
2036/12/04
2032/06/23
2025/02/14
2040/04/24
2024/12/12
2035/05/30
2026/02/26

2023/04/26
2025/02/24
2027/07/26
2024/04/29
2023/06/28
2029/02/12
2026/04/22
2031/09/24
2024/06/17
2023/09/25
2025/07/28
2023/10/25
2028/01/26
2024/11/25
2026/06/24
2030/10/24
2034/10/11
2027/10/25

2023/10/18
2025/12/06
2028/11/22
2024/04/11
2029/05/23
2026/06/06
2026/12/05
2029/11/21
2024/10/17
2027/06/04
2030/05/21
2025/04/09
2023/07/02

18

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
当
区

分

銘

柄

種

China Government Bond
China Government Bond
China Government Bond
China Government Bond
China Government Bond
China Government Bond
China Government Bond
China Government Bond
China Government Bond
China Government Bond
CHINA GOVERNMENT BOND
CHINA GOVERNMENT BOND
CHINA GOVERNMENT BOND
CHINA GOVERNMENT BOND
通貨小計

銘柄数
金

額

ロシア

通貨小計

金

マレーシア

19

類

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

年利率
％

2. 8800
3. 0200
3. 2800
3. 2700
3. 0300
3. 8100
2. 8400
3. 0100
3. 7200
3. 0200
2. 6900
2. 9100
3. 5300
2. 8900

27銘柄

Russian Federal Bond - OFZ
Russian Federal Bond - OFZ
Russian Federal Bond - OFZ
Russian Federal Bond - OFZ
Russian Federal Bond - OFZ
Russian Federal Bond - OFZ
Russian Federal Bond - OFZ
Russian Federal Bond - OFZ
Russian Federal Bond - OFZ
Russian Federal Bond - OFZ
Russian Federal Bond - OFZ
Russian Federal Bond - OFZ
Russian Federal Bond - OFZ
Russian Federal Bond - OFZ
Russian Federal Bond - OFZ
Russian Federal Bond - OFZ
Russian Federal Bond - OFZ
Russian Federal Bond - OFZ
Russian Federal Bond - OFZ
Russian Federal Bond - OFZ
Russian Federal Bond - OFZ
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ
銘柄数

期

末

額 面 金 額千オフショア・人民元 千オフショア・人民元

4, 9007, 0005, 0006, 3003, 9005, 8004, 0005, 0002, 0007, 0002, 5001, 8001, 0001, 000122, 950

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

8. 1500
7. 0000
7. 0500
7. 0000
8. 5000
7. 7500
7. 4000
7. 7000
7. 1000
6. 5000
7. 2500
6. 9000
7. 9500
7. 4000
7. 1500
7. 6500
7. 7000
6. 0000
4. 5000
6. 1000
5. 7000
6. 9000
6. 7000

評価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額千ロシア・ルーブル

46, 760
24, 400
46, 160
33, 800
43, 000
45, 600
54, 000
46, 100
48, 600
48, 000
55, 000
49, 000
46, 000
55, 000
59, 000
65, 000
38, 000
68, 000
71, 000
63, 000
65, 000
74, 000
50, 000

千円

4, 945
7, 1095, 152
6, 4933, 965
6, 2534, 0385, 061
2, 1247, 0632, 505
1, 8091, 034
1, 000100, 538
144, 525
104, 745
132, 005
80, 624
127, 12982, 091
102, 887
43, 186
143, 588
50, 94336, 781
21, 02220, 344

125, 027

2, 541, 692

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

―

千ロシア・ルーブル

償還年月日
2023/11/05
2025/10/22
2027/12/03
2030/11/19
2026/03/11
2050/09/14
2024/04/08
2028/05/13
2051/04/12
2031/05/27
2026/08/12
2028/10/14
2051/10/18
2031/11/18

2027/02/03
2023/01/25
2028/01/19
2023/08/16
2031/09/17
2026/09/16
2022/12/07
2033/03/23
2024/10/16
2024/02/28
2034/05/10
2029/05/23
2026/10/07
2024/07/17
2025/11/12
2030/04/10
2039/03/16
2027/10/06
2025/07/16
2035/07/18
2028/05/17
2031/07/23
2029/03/14

23銘柄

額

1, 194, 420
Malaysia Government Investment Issue 国債証券
Malaysia Government Investment Issue 国債証券

4. 2580
4. 0940

千マレーシア・リンギット

1, 8002, 000

千マレーシア・リンギット

1, 8142, 02355, 94062, 4022027/07/26
2023/11/30

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
当
区

分

銘

柄

種

Malaysia Government Investment Issue
Malaysia Government Investment Issue
Malaysia Government Investment Issue
Malaysia Government Investment Issue
Malaysia Government Investment Issue
Malaysia Government Investment Issue
Malaysia Government Investment Issue
Malaysia Government Investment Issue
MALAYSIA T-BILL
MALAYSIAN GOVERNMENTMALAYSIAN GOVERNMENTMALAYSIAN GOVERNMENTMALAYSIAN GOVERNMENTMALAYSIAN GOVERNMENTMALAYSIAN GOVERNMENTMALAYSIAN GOVERNMENTMALAYSIAN GOVERNMENTMALAYSIAN GOVERNMENTMALAYSIAN GOVERNMENTMALAYSIAN GOVERNMENTMALAYSIAN GOVERNMENTMALAYSIAN GOVERNMENTMALAYSIAN GOVERNMENTMALAYSIAN GOVERNMENTMALAYSIAN GOVERNMENTMALAYSIAN GOVERNMENTMALAYSIAN GOVERNMENTMALAYSIAN GOVERNMENTMALAYSIAN GOVERNMENTMALAYSIAN GOVERNMENTMALAYSIAN GOVERNMENT
通貨小計

銘柄数
金 額

南アフリカ

期
類

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

年利率
％

4. 3690
4. 1280
4. 1300
3. 6550
3. 7260
3. 4650
3. 4220
3. 4470
4. 4170
3. 5020
3. 4800
3. 7330
4. 1810
3. 9550
4. 2540
3. 8000
3. 9000
4. 0590
3. 8990
4. 7620
3. 8820
3. 7570
3. 9060
3. 8850
3. 4780
3. 8280
3. 7570
4. 0650
2. 6320
3. 5820
4. 1930

33銘柄

REPUBLIC OF SOUTH AFRICAREPUBLIC OF SOUTH AFRICAREPUBLIC OF SOUTH AFRICAREPUBLIC OF SOUTH AFRICAREPUBLIC OF SOUTH AFRICAREPUBLIC OF SOUTH AFRICAREPUBLIC OF SOUTH AFRICAREPUBLIC OF SOUTH AFRICAREPUBLIC OF SOUTH AFRICAREPUBLIC OF SOUTH AFRICAREPUBLIC OF SOUTH AFRICA

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

10. 5000
6. 2500
6. 5000
7. 0000
7. 7500
8. 7500
8. 5000
8. 0000
8. 7500
8. 2500
8. 8750

末

額 面 金 額千マレーシア・リンギット

3, 5001, 9001, 6003, 7004, 2005, 1002, 3003, 1002, 1002, 4502, 5003, 2501, 7404, 4502, 3001, 4003, 8001, 7202, 5202, 6001, 5001, 4002, 0002, 9503, 3002, 0003, 1003, 6002, 9001, 0001, 000評価額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額千マレーシア・リンギット

千円

3, 536
1, 936
1, 6013, 7244, 2124, 7882, 2372, 721
1, 9752, 3962, 5083, 1791, 7714, 4882, 212
1, 4093, 7981, 7482, 5062, 645
1, 516
1, 4072, 0052, 891
3, 312
1, 8572, 7103, 1352, 541
950
996

109, 026
59, 70649, 377
114, 847
129, 869
147, 648
68, 991
83, 91760, 900
73, 875
77, 332
98, 01954, 617
138, 378
68, 22143, 468
117, 110
53, 91677, 280
81, 579
46, 754
43, 40561, 832
89, 149
102, 137
57, 280
83, 558
96, 66178, 361
29, 30930, 71084, 780

82, 564

2, 545, 591

47, 950
14, 720
13, 280
19, 540
8, 88045, 52036, 400
45, 900
27, 600
34, 900
34, 800

50, 9229, 607
8, 20215, 4628, 95035, 298
28, 887
40, 089
21, 574
29, 387
29, 285425, 206
80, 224
68, 489
129, 10774, 734
294, 742
241, 206
334, 743
180, 150
245, 386
244, 537

千南アフリカ・ランド 千南アフリカ・ランド

償還年月日
2028/10/31
2025/08/15
2029/07/09
2024/10/15
2026/03/31
2030/10/15
2027/09/30
2036/07/15
2041/09/30
2027/05/31
2023/03/15
2028/06/15
2024/07/15
2025/09/15
2035/05/31
2023/08/17
2026/11/30
2024/09/30
2027/11/16
2037/04/07
2025/03/14
2023/04/20
2026/07/15
2029/08/15
2024/06/14
2034/07/05
2040/05/22
2050/06/15
2031/04/15
2032/07/15
2032/10/07

2026/12/21
2036/03/31
2041/02/28
2031/02/28
2023/02/28
2048/02/28
2037/01/31
2030/01/31
2044/01/31
2032/03/31
2035/02/28

20

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
当
区

分

銘

柄

種

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
通貨小計

銘柄数
金

額

タイ

通貨小計
ペルー

通貨小計

ポーランド

21

国債証券

年利率
％

9. 0000

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

4. 8750
3. 6250
3. 8500
3. 6500
3. 4000
2. 1250
3. 7750
2. 8750
2. 4000
2. 8750
3. 3000
1. 4500
1. 6000
1. 6000
0. 9500
0. 7500
1. 5850
2. 0000
2. 0000
1. 0000
0. 7500

額 面 金 額

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

5. 7000
6. 3500
6. 1500
5. 9400
5. 4000
5. 3500
8. 2000
6. 9000
6. 9500

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

2. 5000
2. 5000
2. 5000
2. 7500
2. 2500

評価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額千南アフリカ・ランド 千南アフリカ・ランド

23, 100

千タイ・バーツ

36, 050
23, 300
31, 61028, 700
29, 600
35, 400
37, 500
34, 900
37, 500
26, 500
40, 500
42, 000
36, 500
15, 500
34, 000
39, 900
32, 900
44, 000
19, 000
41, 000
16, 000

682, 360

9銘柄

Poland Government Bond
Poland Government Bond
Poland Government Bond
Poland Government Bond
Poland Government Bond

末352, 590

21銘柄
Peru Government Bond
Peru Government Bond
Peru Government Bond
Peru Government Bond
Peru Government Bond
Peru Government Bond
Peru Government Bond
Peru Government Bond
Peru Government Bond

銘柄数
金 額

類

12銘柄

Thailand Government Bond
Thailand Government Bond
Thailand Government Bond
Thailand Government Bond
Thailand Government Bond
Thailand Government Bond
Thailand Government Bond
Thailand Government Bond
Thailand Government Bond
Thailand Government Bond
Thailand Government Bond
Thailand Government Bond
Thailand Government Bond
Thailand Government Bond
Thailand Government Bond
Thailand Government Bond
Thailand Government Bond
Thailand Government Bond
Thailand Government BondTHAILAND GOVERNMENT BOND
THAILAND GOVERNMENT BOND
銘柄数
金 額

期

千円

18, 711

156, 236

296, 379

2, 474, 766

41, 091
23, 864
33, 42130, 81629, 549
35, 138
40, 898
29, 72938, 088
26, 94439, 659
41, 598
33, 923
12, 779
33, 000
39, 205
26, 970
41, 586
14, 69938, 390
15, 647

156, 560
90, 923
127, 334
117, 410
112, 583
133, 875
155, 822
113, 268
145, 118
102, 659
151, 103
158, 490
129, 248
48, 690
125, 732
149, 373
102, 757
158, 443
56, 003146, 267
59, 615

667, 003

2, 541, 282

千タイ・バーツ

千ペルー・ソル

千ペルー・ソル

724
2, 7042, 2562, 465
1, 657750
1, 632
1, 8732, 44125, 789
96, 20580, 284
87, 71758, 950
26, 70258, 070
66, 64686, 840

18, 100

16, 507587, 207

7, 4905, 2404, 7008, 2505, 0006, 3134, 2744, 3286, 4854, 480190, 212
128, 770
130, 411
195, 382
134, 976

730
2, 8702, 5502, 7002, 0501, 0001, 5652, 0652, 570

千ポーランド・ズロチ 千ポーランド・ズロチ

償還年月日
2040/01/31

2029/06/22
2023/06/16
2025/12/12
2031/06/20
2036/06/17
2026/12/17
2032/06/25
2046/06/17
2023/12/17
2028/12/17
2038/06/17
2024/12/17
2029/12/17
2035/06/17
2025/06/17
2024/06/17
2035/12/17
2031/12/17
2042/06/17
2027/06/17
2024/09/17

2024/08/12
2028/08/12
2032/08/12
2029/02/12
2034/08/12
2040/08/12
2026/08/12
2037/08/12
2031/08/12

2026/07/25
2027/07/25
2024/04/25
2029/10/25
2024/10/25

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
当
区

分

銘

柄

種

Poland Government Bond
Poland Government Bond
Poland Government BondPOLAND GOVERNMENT BOND
POLAND GOVERNMENT BOND
Poland Government Bond
Poland Government Bond
Poland Government Bond
通貨小計

銘柄数
金 額

ハンガリー

通貨小計

銘柄数
金 額

ウルグアイ
通貨小計

銘柄数
金 額

ドミニカ共和国
通貨小計
合

計

銘柄数
金 額
銘柄数
金 額

期
類

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

年利率
％

0. 7500
1. 2500
0. 2500
1. 7500
3. 7500
4. 0000
2. 7500
3. 2500

13銘柄

Hungary Government Bond
Hungary Government Bond
Hungary Government Bond
Hungary Government Bond
Hungary Government Bond
Hungary Government Bond
Hungary Government Bond
Hungary Government Bond
Hungary Government Bond
Hungary Government Bond
Hungary Government Bond
Hungary Government Bond
Hungary Government Bond
Hungary Government BondHUNGARY GOVERNMENT BOND
HUNGARY GOVERNMENT BOND
Hungary Government Bond
Hungary Government Bond

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

3. 0000
3. 0000
2. 7500
6. 7500
3. 0000
2. 5000
3. 2500
1. 5000
1. 0000
3. 0000
1. 5000
2. 0000
2. 2500
1. 5000
3. 0000
2. 2500
6. 0000
5. 5000

国債証券
国債証券

8. 5000
8. 2500

1銘柄
294銘柄

4, 7005, 6005, 7002, 5001, 7004, 5305, 7006, 150

千ハンガリー・フォリント

98, 500
170, 000
130, 000
88, 000
225, 000
220, 000
272, 000
40, 000
200, 000
202, 000
169, 000
135, 000
215, 000
100, 000
70, 000
75, 000
201, 800
142, 500

千ウルグアイ・ペソ

2, 8007, 0009, 800国債証券

9. 7500

評価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額千ポーランド・ズロチ 千ポーランド・ズロチ

2, 753, 800

2銘柄

Dominican Republic International Bond

額 面 金 額67, 260

18銘柄
Uruguay Government International Bond
Uruguay Government International Bond

末千円

3, 982
3, 7814, 3291, 656
1, 4794, 3504, 6525, 519119, 988
113, 938
130, 423
49, 897
44, 578
131, 081
140, 160
166, 279

55, 634

1, 676, 102

89, 293
132, 348
103, 307
81, 587
158, 782
193, 721
189, 080
37, 600
157, 550
111, 239
132, 479
92, 738
128, 290
76, 50236, 55442, 712
197, 693
131, 869

31, 54146, 750
36, 492
28, 81956, 088
68, 430
66, 790
13, 28155, 652
39, 294
46, 79632, 758
45, 31727, 023
12, 912
15, 087
69, 833
46, 5812, 093, 349

739, 454

2, 5555, 9958, 70620, 430

8, 55029, 137

千ハンガリー・フォリント

千ウルグアイ・ペソ

千ドミニカ・ペソ

千ドミニカ・ペソ

10, 730

26, 637

11, 000

10, 730

26, 637

11, 000

償還年月日
2025/04/25
2030/10/25
2026/10/25
2032/04/25
2027/05/25
2023/10/25
2028/04/25
2025/07/25

2024/06/26
2027/10/27
2026/12/22
2028/10/22
2030/08/21
2024/10/24
2031/10/22
2023/08/23
2025/11/26
2038/10/27
2026/04/22
2029/05/23
2033/04/20
2026/08/26
2041/04/25
2034/06/22
2023/11/24
2025/06/24

2028/03/15
2031/05/21

2026/06/05

24, 747, 159（注 1 ）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注 2 ）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

22

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド■投資信託財産の構成項

2022年 7 月 5 日現在
目

公社債

当
評 価

額

期

千円

24, 747, 159

比

末

率
94. 7

コール・ローン等、その他

1, 393, 658

5. 3

投資信託財産総額

26, 140, 817

100. 0■資産、負債、元本および基準価額の状況項％（注 1 ）評価額の単位未満は切捨て。
（注 2 ）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。 な お、 7 月 5 日 に お け る 邦 貨 換 算 レ ー ト は、 1 ア メ リ カ・ ド ル ＝136. 14円、 1 エジプト・ポンド＝7. 216円、 1 トルコ・リラ＝8. 104円、 1
メキシコ・ペソ＝6. 721円、 1 フィリピン・ペソ＝2. 471円、 1 アルゼンチ
ン・ ペ ソ ＝1. 08円、100チ リ・ ペ ソ ＝14. 674円、100コ ロ ン ビ ア・ ペ ソ ＝
3. 249円、100イ ン ド ネ シ ア・ ル ピ ア ＝0. 91円、 1 ブ ラ ジ ル・ レ ア ル ＝
25. 537円、 1 チェコ・コルナ＝5. 743円、 1 ルーマニア・レイ＝28. 726円、
1 オフショア・人民元＝20. 329円、 1 マレーシア・リンギット＝30. 831
円、 1 南 ア フ リ カ・ ラ ン ド ＝8. 35円、 1 タ イ・ バ ー ツ ＝3. 81円、 1 ペル ー・ ソ ル ＝35. 572円、 1 ポ ー ラ ン ド・ ズ ロ チ ＝30. 126円、100ハ ン ガ
リー・フォリント＝35. 324円、 1 ウルグアイ・ペソ＝3. 407円、 1 ドミニ
カ・ペソ＝2. 482円です。
（注 3 ）当 期 末 に お け る 外 貨 建 純 資 産（25, 218, 677千 円 ） の 投 資 信 託 財 産 総 額（26, 140, 817千円）に対する比率は、96. 5％です。

目

2022年 7 月 5 日現在
当（Ａ）資産
コール・ローン等公社債（評価額）
未収入金
未収利息
前払費用
（Ｂ）負債
未払金
未払解約金
その他未払費用（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
次期繰越損益金（Ｄ）受益権総口数
1 万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ）

期

末

26, 344, 678, 768円
1, 017, 664, 060
24, 747, 159, 762
207, 480, 589
336, 198, 173
36, 176, 184764, 727, 310  
727, 092, 262
37, 629, 108
5, 94025, 579, 951, 458  
17, 708, 826, 793
7, 871, 124, 665
17, 708, 826, 793口
14, 445円＊期首における元本額は14, 553, 919, 275円、当作成期間中における追加設定元本額は3, 933, 705, 045円、同解約元本額は778, 797, 527円です。
＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額 :新興国債券インデックスファンド（FOFs 用）（適格機関投資家専用）
236, 473, 927円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
320, 249, 481円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
332, 025, 577円
Ｄ－Ｉ'ｓ新興国債券インデックス
59, 523, 115円
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス
5, 204, 607, 369円
ｉＦｒｅｅ 8 資産バランス
3, 623, 504, 790円
ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）
734, 959円
ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド
7, 754, 073, 709円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券
145, 588, 599円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド
32, 045, 267円
＊当期末の計算口数当りの純資産額は14, 445円です。

■損益の状況
項

当期 自 2021年 7 月 6 日 至 2022年 7 月 5 日目（Ａ）配当等収益
受取利息
その他収益金
支払利息（Ｂ）有価証券売買損益
売買益
売買損（Ｃ）その他費用（Ｄ）当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）（Ｅ）前期繰越損益金（Ｆ）解約差損益金（Ｇ）追加信託差損益金（Ｈ）合計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）
次期繰越損益金（Ｈ）

当

△
△
△
△
△
△

期
1, 340, 788, 071円
1, 340, 855, 602
1, 55269, 083
1, 524, 211, 635  
3, 946, 750, 939
5, 470, 962, 574
23, 867, 804  
207, 291, 368  
6, 745, 631, 134  
335, 242, 681  
1, 668, 027, 580  
7, 871, 124, 665  
7, 871, 124, 665  

（注 1 ）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注 2 ）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

23