ESGデータのカスタマイズ
投資家の個々のニーズに合わせてESGインテリジェンスをカスタマイズする

S&P DJIは、伝統的な財務諸表にとどまらない多様なESGデータ・ツールキットへのアクセスを提供しており、投資家が最新のサステナビリティ・トレンドを先取りできるように支援しています。
当社は豊富なソリューションを用意しており、包括的なデータ・ソースに基づいてカスタマイズされたESG指数を構築することが可能となっています。

S&P DJIは、カスタムESG指数を構築するための多様なツールキットを提供している
1. ESGスコア
S&P DJIはESG指数を構築する際に、ESGスコアを用いて銘柄の採用、除外、またはウェイトを決定します。S&P DJI
ESGスコアとは、S&Pグローバルの一部門であるSAMが毎年行うコーポレート・サステナビリティ評価（CSA）に基づいて算出されるスコアです。CSAとは、企業のESGパフォーマンスを評価するための体系的なアプローチであり、ESG要素の財務的重要性に注目します。
SAMのリサーチ・メソドロジーは、20年以上にわたって蓄積されたデータに裏打ちされています。このリサーチ・メ
ソドロジーでは、綿密かつ徹底的なアプローチを採用し、厳格な検証基準を設け、透明なデータ・ソースを用いています。CSAは、サステナビリティに関する最新の機会や課題を認識し、それに対応できる企業を見極めることを目的としています。各企業について、以下の基準に該当するかどうかを評価・検証します。

重要なESG問題を認識し、ESGESGエクスポージャーが及ぼす可ESGリスクを管理する戦略や、要因が果たすことのできる役割能性のある財務的影響について理ESG関連の機会を活用する戦略をを理解している

解している

実行している

コーポレート・サステナビリティ戦
重要なESGパフォーマンス指標

ESGの戦略及び結果を確認し、外略と、目標の達成状況に関して、透を測定し、戦略の有効性を評価

部監査を実施している

明性の高い情報開示を行っている

している

SAMは、世界産業分類基準（GICS）に基づいて61の業種を設定し、それぞれの業種に固有の質問状を用意しています。
業種によっては、企業レベル及び業種固有の1,000以上のデータ・ポイントが生成されます。CSAに参加する企業は、61の中の1つの質問状に回答します。
この非常に綿密なデータに基づいて、各業種に固有の基準スコアを算出します。次に、この基準スコアを集計してディメンション（環境、社会、及びガバナンス）スコアを算出し、最終的にトータルESGスコアを算出します。これら3つのすべてのレベルのデータにライセンスを付与しており、各業種間で比較及び分析を行うことが可能となっています。

2. Trucostが提供する炭素排出量及び環境データ
S&P グローバルの一部門であるTrucostは、炭素排出量及び環境に関するデータを提供するパイオニアであり、これらのデータを15年以上にわたって投資家、企業、及び政府に提供しています。カスタマイズされたESG指数を構築するため、S&P DJIはTrucostが提供する炭素排出量及び環境データを活用し、対象指数における銘柄の採用、除外、またはウェイトを決定しています：
データ・タイプ

説明

炭素/温室効果ガス排出量

温室効果ガス（GHG）排出量に関するデータ・セットを含むすべての環境データ・ファイルのサブセット

企業及びセクター・レベ

関連企業に関するそれぞれの化石燃料資源の埋蔵量（採取のタイプ別及び可能性別）、発電量（ギガルの化石燃料及びエネル

ワット時（GWh）、燃料タイプ別）、及び温室効果ガス排出量をカバーしたデータ・セット

ギー
石炭関連企業に関する石炭資源タイプの埋蔵量、Trucostの石炭セクターから得られる売上高、及び石炭発電・炭素排出量に関するデータをカバーしたデータ・セット

カーボン・アーニング・ア

将来の様々な時点におけるカーボン・プライシング体系の変化が企業収益に及ぼす潜在的影響を定量

ット・リスク化することを目的としたデータ・セット

3. ESG要因に基づく構成銘柄の除外
Trucostのセクター・データ、事業の関与に基づくスクリーニング、または国連グローバル・コンパクト（UNGC）の遵守状況に基づくスクリーニングにより、構成銘柄を除外することが可能です。アルコール、兵器、性風俗業、銃器、賭博、地雷、原子力・武器、及びタバコといった特定の事業活動に関与している企業を除外します。ESG要因に基づいて銘柄を除外することにより、投資家の個々のニーズに合わせたESG指数戦略を構築することが可能です。
データ・タイプ

説明

Trucostのセクター・データ

各セクターの企業が年間の連結売上高を得ていることを示すデータ・セット。このデー
タ・セットは、Trucostの464のセクターにおける売上高を定義する

事業の関与に基づく生産、小売、及びその他の直接的及び間接的な関与に基づき、論争の的となる可能性のあるスクリーニング

様々な事業活動への企業の関与を考慮したデータ・セット

国連グローバル・コンパク

企業が国連グローバル・コンパクト（UNGC）の原則を遵守しているか、遵守していないか、まト（UNGC）の遵守状況にたは原則の遵守に関するウォッチリストに載っているかを定義するためのデータ・セット

基づくスクリーニング

4. 論争の的となるESG問題のモニタリング
企業は重大なESGリスクにさらされる可能性があり、様々なESG問題に関連する不正行為に関与する場合もあります。論争の的となるESG問題のモニタリングを行うことで、関連する問題が明らかになった時点でそれらを把握することができます。これにより、必要に応じてESG指数を調整し、指数のESG特性を維持することが可能となります。

データ・タイプ

説明

SAMのメディア及び利害企業の風評や財務に悪影響を及ぼす可能性のあるESG問題を評価することにより、企業のサステナ関係者分析（MSA）

ビリティ・パフォーマンスを継続的に監視するためのデータ・セット詳しい情報については、当社のカスタム・チーム（Customindices@spglobal.com）にお問い合わせください。
当社ウェブサイト（www.spglobal.com/spdji/jp/custom-indices/solutions/）をご覧ください。

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスについてお問い合わせ先

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、指数ベースのコン

customindices@spglobal.com

セプトやデータ、リサーチを提供する世界最大のグローバ
ル・リソース企業であり、S&P 500®及びダウ・ジョーンズ工業株平均®といった金融市場の代表的指標を算出しています。
当社の指数に基づく金融商品に投資される資産額は、世界の指数プロバイダーの中で最大規模となっています。チャール
ズ・ダウが1884年に初めて指数を発明して以降、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、広範なアセット・クラスをカバーする指数を開発しており、これにより投資家が市場を測定し、売買する方法を定義することが可能となっています。
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、S&P グローバル（NYSE: SPGI）のグループ会社であり、個人や企業、政府が確信を持って意思決定を行う上で不可欠な情報を提供しています。
詳しい情報については、https://www.spglobal.com/spdji/en/をご覧ください。

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