リスク管理体制について■リスク管理の基本的な考え方
金融業務の自由化・高度化・国際化の進展や情報通与信集中リスクや銀行勘定の金利リスク等も含めて、信技術の著しい進歩などにより、金融機関のビジネス信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスチャンスが拡大する一方で、金融機関の抱えるリスクク等のリスクカテゴリー毎の方法で評価したリスクは、ますます複雑化・多様化しています。

を統合的に捉え、金融機関の経営体力（自己資本）

また、金融機関が様々な顧客ニーズに応えながら収益を安定的かつ継続的に確保するためには、多様なリと対比することにより、適切にリスク管理を行うことをいいます。

スクを適切に把握・評価・管理し、環境の変化に適当社グループは、リスク管理体制の充実・強化を時・適切に対応することが重要となっています。この経営の重要な課題として位置づけ、業務遂行に伴うような状況の下、当社グループは、リスク管理体制の様々なリスクを可能な限り統一的な尺度で統合的に充実・強化を経営の重要課題として位置づけ、健全性把握・認識し、リスクに見合った収益の安定的な確の維持・向上に努めています。

保及び適正な資本構成の達成、資源の適正配分等を具体的には、リスク管理に関する体制及び諸規定を実現するため、リスク管理統括部署がすべてのリス取締役会で定め、リスクカテゴリー毎の責任部署を明クを一元的に把握する統合的リスク管理体制を構築確にするとともに、それらを統括するリスク管理統括しています。

部署を設置しています。さらに、経営陣を中心に構成●リスク資本管理制度する「リスク管理委員会」ならびに「ALM委員会」を

当社グループは、統合的リスク管理の枠組みの下、設置し、当社グループのリスクの状況を把握するととリスクの総量を自己資本の一定範囲内にコントローもに、課題及び対応方策を審議したうえで、それらのルするため、リスク資本管理制度に基づいて業務運事項を取締役会等に付議・報告することにより、経営営を実施しています。

レベルでの実効性のあるリスク管理体制を確保しています。

具体的には、信用リスク、市場リスク、オペレー
ショナル・リスクのリスクカテゴリー毎にリスク量また、環境の変化等に伴い新たに発生するリスク等を算定したうえで、コア資本を配賦原資としたリスに対しても適時・適切に対応できるよう、グループ戦

ク資本配賦を行っています。また、経営として許容略を踏まえたリスク管理の行動計画として、年度毎に可能な範囲内にリスク量が収まるよう継続的にモニリスク管理の基本方針を決定し、継続的に見直しを行タリングを行い、グループ全体の業務の円滑な遂行っています。

ならびに健全性の確保に努めています。

なお、リスク管理体制の適切性及び有効性を客観的「リスクバッファー」とは、に検証するため、被監査部署からの独立性を充分に確想定外のリスクや関連会社のリスクに対する備え保した内部監査部門による監査を行い、リスク管理上リスクバッファーの課題の把握や改善策の実施等を通じて、業務の健全かつ円滑な運営を図っています。

信用リスク
コア資本
ベース

■統合的リスク管理

信用リスク配賦
リスク資本●統合的リスク管理
統合的リスク管理とは、金融機関が直面するリスクに関して、自己資本比率の算定対象に含まれない配賦原資

配賦可能
リスク資本

市場リスク

市場リスク

オペレーショナル・
リスク

オペレーショナル・
リスク

配賦リスク資本リスク量2023. Disclosure18

●自己資本比率規制の計測手法いいます。

当社グループでは、自己資本比率規制におけるリ当社グループでは、経営陣を中心に構成する「リス務工程の分析による潜在的なリスクの把握を通じて、スク・アセットのうち、信用リスク・アセットの額ク管理委員会」ならびに「ALM委員会」を設置し、市処理手順の見直しを行うなど、事務リスクの削減には基礎的内部格付手法、オペレーショナル・リスク

場環境の変化に応じた的確・迅速な対応策を協議する取り組んでいます。

相当額は標準的計測手法により算出しています。

ことにより、資産・負債の総合的な管理を行い、安定的かつ継続的な収益の確保に努めています。

■信用リスク管理
信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化、契約不履行等により、資産の価値が減少ないし消失し、■資金流動性リスク管理
資金流動性リスクとは、市場の状況や当社グループ●情報資産（システム）リスク管理
情報資産（システム）リスクとは、情報の喪失・整備に努めています。
●人材リスク管理
人材リスクとは、人材の流出・喪失や士気の低下によって、業務の遅延が生じたり専門的な技術・知識の継承が損なわれるといったことにより損失を被るリスクをいいます。

改竄・不正使用・外部への漏洩、並びにコンピュー

当社グループでは、職員の能力向上に努めるととターシステムが自然災害や故障などによって損失をもに、各々の職員が能力を最大限発揮できる職場環被るリスクをいいます。

境の整備に努めています。
●法的リスク管理の財務内容の悪化等を通じて必要な資金が確保できな

当社グループでは、業務運営が様々なコンピュー

当社グループでは、経営方針を踏まえつつ与信行為くなり、資金繰りに支障をきたす場合や、資金の確保ターシステムによって支えられていることを踏まえ、法的リスクとは、法令等の違反や、各種制度変更の具体的な考え方を明示した「クレジットポリシー」

に際して通常より高い金利での資金調達を余儀なくさシステムの信頼性や安全性に万全を期すとともに、への対応が不十分であったために損失を被るリスクを子銀行において制定し、健全性の確保を第一に取りれることにより損失を被るリスクをいいます。

万一の場合に備えて、バックアップ体制を構築してをいいます。

損失を被るリスクをいいます。

組んでいます。

当社グループでは、資金の運用・調達状況をきめ細かいます。

当社グループでは、総合リスク管理部を設置し、具体的には、管理方法を明示した「信用リスク管理く把握することを通じて、適切な資金管理を行い、保有また、データの暗号化やアクセス権限の管理強化

法律問題に関する情報の集約・管理をはじめ、法的規定」に基づき、子銀行の信用リスク管理部署である資産の流動性の確保や調達手段の多様化を図るなど、資を行うなど、情報の漏洩や不正アクセスなどの防止リスクへの対応を適切に行い、法的リスクの顕在化

リスク統括部では、与信集中リスクの状況に加え、業金流動性リスクの管理に万全の体制で臨んでいます。に向けて体制の整備に努めています。の未然防止およびリスクの軽減に努めています。

●サイバー攻撃等に関するリスク管理

種別・債務者区分別・信用格付区分別等さまざまな角度から与信ポートフォリオの分析・管理を行い、最適なポートフォリオの構築を図るべく、きめ細かな対応を行っています。
子銀行における個別案件の審査・与信管理につきまし■オペレーショナル・リスク管理
オペレーショナル・リスクとは、業務遂行の過程や、役職員の活動、システムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスクをいいます。

●評判リスク管理

サイバー攻撃等に関するリスクとは、標的型攻撃

評判リスクとは、事実と異なる風説・風評が流布

メールやWebサイトの改ざんなど、サイバー攻撃にされた結果、または事実に係る当社グループの対応より損失を被るリスクをいいます。の不備により、当社グループの評判が悪化し、損失当社グループでは、昨今急激に高まっているコンを被るリスクをいいます。ては、審査部署の営業推進部署からの独立性を確保する

当社グループでは、「オペレーショナル・リスク管理

ピュータウイルスへの感染や巧妙化しているサイ

当社グループでは、経営に与える影響の重大性にとともに、取締役会等で大口与信先の個別案件や与信方規定」を制定し、オペレーショナル・リスクを、①事バー攻撃などのリスクに備え、サイバーセキュリテ鑑み、積極的な情報開示を通じて経営の透明性を高針の検討を行うなど、審査体制の整備・強化を図ってい務リスク、②情報資産（システム）リスク、③有形資

ィに関するリスクを適切に管理する態勢の確立、リめることにより、評判リスクの回避に努めています。

ます。さらに、住宅ローンに関しては、融資部において、産リスク、④人材リスク、⑤法的リスク、⑥評判リス

スク影響度に応じたセキュリティ対策の向上、コン住宅ローン債権の管理を行っています。

クの6つに分けて管理しています。

ティンジェンシープランの策定等、様々な対策を実施しています。

■危機管理

また、資産の自己査定の実施状況を監査する担当部

また、新たな商品やサービスの開発・提供等を行う署として、監査部を設け、資産の健全性の維持・向上

場合には、それに伴い発生するリスクを識別・評価し、また、コンピュータセキュリティにかかる専門害の発生等、突発的な事象に対処するための基本的なに努めています。

適切なリスク管理を行っています。このほか、業務をチーム（CSIRT）を設置し、各種セキュリティ対策方針として「危機管理規定」を制定しており、重大な外部委託する場合には、お客さまの情報を適切に管理の強化やサイバー攻撃演習を実施するなど、態勢強危機が発生した際には、「危機対策本部」を設置し、全するとともに、経営の健全性確保に努めています。

化に取り組んでいます。

社的な対応を行う体制としています。危機発生時の具■市場リスク管理
市場リスクとは、金利、有価証券の価格、為替等の様々な市場のリスクファクターの変化により、保有する資産・負債の価格が変動し損失を被るリスク（市場19

事故発生の未然防止に取り組んでいます。また、事●事務リスク管理
事務リスクとは、事務処理の間違いや不正、事故等に伴い損失を被るリスクをいいます。

●有形資産リスク管理

体的な対応については、「コンティンジェンシープラン」

有形資産リスクとは、災害や資産管理の瑕疵等のを整備のうえ、お客さまや職員の安全確保に努めると結果、建物・設備の毀損や執務環境の質が低下する

ともに、金融システム機能の業務継続体制を構築してことにより損失を被るリスクをいいます。

います。

リスク）と、市場の混乱や取引の厚みの不足などのた

当社グループでは、お客さまに安心して取引を行めに、必要とされる数量を妥当な水準で取引できないっていただけるよう、事務処理手続きに関する諸規

当社グループでは、耐震診断や停電対策を行い、ことにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）を定を詳細に定め、正確かつ迅速な事務処理を通じて災害発生時においても業務を継続できるよう、環境

2023. Disclosure

当社グループでは、大規模な自然災害やシステム障2023. Disclosure

20当社グループのリスク管理体制図（2023年6月末現在）

池田泉州ホールディングス
取 締 役 会

監査役会
危機対策本部

経 営 会 議委員

会

リスク管理委員会

総 合 リ ス ク 管 理 部

資金流動性
リスク

オペレーショナル・リスク
事務リスク

有形資産
リスク

情報資産
（システム）リスク

企画総務部

総合リスク管理部

主 管 部 署部

信用リスク 市場リスク

査

リスクの種類監

統 括 部 署ALM委員会

人材リスク 法的リスク 評判リスク
人事部

総合リスク
管理部

企画総務部

子会社・関連会社

運営・管理部署

基本方針等の指示

管理・統括

リスク管理状況の報告

リスク管理に関する協議

池田泉州銀行
取 締 役 会

監査役会
危機対策本部

経 営 会 議委員

会

リスク管理委員会
リ ス ク 統 括 部

主 管 部 署

リスク統括部

池田泉州TT証券

2023. Disclosure

資金流動性
リスク

オペレーショナル・リスク
事務リスク

情報資産
（システム）リスク事務統括部

有形資産リスク
企画総務部

人材リスク 法的リスク 評判リスク
人事部

リスク
統括部

企画総務部

本部各部・各営業店・子会社・関連会社

池田泉州債権回収

自然総研部

信用リスク 市場リスク

査

リスクの種類

運営・管理部署

21

監

統 括 部 署ALM委員会