CENTRAL DAILY MARKET REPORT
2015/5/29(金)≪資金需給≫
29日需給速報
金額

1日需給予想
金額

銀行券
財政
資金過不足
貸出
売出手形
0
本店共通
0
全店共通
0▲ 700700
0900▲ 18,400▲ 17,500

共通（固定）

7,200▲ 4,700

即日74,717
国債買現
0CP買現
0単位 億円2日当社予想金額5,600▲ 11,800

4,000

国庫短期証買入
国庫短期証売却

8,200
2,500
▲ 2,800

国債買入
CP等買入

6/1の日銀調節とレート予想≫

前日比 ▲ 18,100
当座預金残高見送り
2,112,100
0.06～0.075
0.055～0.12
0.055～0.12
Ｏ／Ｎ
Ｔ／Ｎ
Ｓ／Ｎ
無担Ｏ/Ｎは0.07％前後での出合いが中心になると見込まれる。
日銀調節

1,000
▲ 19,000▲ 18,000

2,100▲ 2,200≪≪セントラル短資株式会社≫

11,500▲ 500≪
29日のインターバンク市場動向 ≫午前8時発表の準備預金残高見込みは、前日比1兆7,000億円増の163兆3,000億円(当座預金残高見込みは、過去最高の213兆2,000億円)。本日の無担Ｏ/Ｎは、地銀・信託業態から0.073～0.075％での調達、都銀からは0.068％近辺での調達希望で始まった。週末要因から調達ニーズは強く、その後も0.07％台の出合いが見られるなか本日の取引を終えた。ターム物は、目立った出合いは見られなかった。
≪29日のオープン市場動向 ≫現先レートＳ/Ｎは、引き続き横ばい圏で推移した。短国市場は、買入オペのオファー額が減額され、4,000億円でオファーされた。オペのアナウンス直後に3Ｍで0.01％の出合いがみられたものの、結果は平均落札利回較差0.002％、按分利回較差0.001％、按分比率87.4％と落ち着いていた。ＣＰ市
場は、石油業態からまとまった発行が実施され、発行総額は1,300億円程度にのぼった。発行レートは、6月償還物では若干上昇した。
≪
1日の材料 ≫
*1-3月期の法人企業統計調査季報*5月実績/6月見込み財政資金対民間収支*米国4月の個人所得・消費支出*米国4月の建設支出*米国5月のＩＳＭ製造業景況指数

貸出支援基金(成長) 46,898(増加) 223,470
被災地支援

3,244
社債等買入

ＥＴＦ買入
国債補完供給小計
当預増減
当座預金残高準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高

10,40010,4002,130,200
1,944,600
1,633,400
1,632,500
185,600▲ 600▲ 18,100

99.40%

19,000

JＧＢ新発10年債
0.390▲ 0.005

6/1以降の残り所要積立額
積数12,000
１日平均
800

(実績)

51.61%

(日数)

0.118
0.118

0.030

～0.040

為替(9時)
為替(5時)

短国

無担当日分

0.002-0.010-

Ｏ/Ｎ 0.055 ～0.125 (0.071)
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
２Ｍ
３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ

5,550億円
4,003億円
3,752億円
3,754億円
4,007億円

落札 5,550億円
按分利回り較差
按分利回り較差
按分利回り較差
按分利回り較差

(0.031)(0.118)(0.118)0.08-0.13
0.08-0.12
0.08-0.12-123.80-82
123.74-76

準備預金残 1,903,600 1,894,700 1,913,100 1,942,400 1,927,500 1,944,600
レート
0.072%
0.069%
0.071%
0.074%
0.071%
0.073%
月中平均 0.06871% 0.06872% 0.06881% 0.06900% 0.06907% 0.06945%

5/28 の加重平均レート(確報)CP気配a-1

有担 (平均)日経平均株価（終値）11.69
20,563.15

日銀当預残 2,098,900 2,083,600 2,102,800 2,135,700 2,119,800 2,130,200

5/29 の加重平均レート(速報)0.055 ～0.125 (0.073)
0.068 ～0.122 (0.085)

0.03100%
0.03100%

Ｏ／Ｎ加重平均レートと日銀当座預金残高及び準備預金残高の推移
日付
5/22
5/25
5/26
5/27
5/28
5/29

2,012,300

5/28のマネタリーベース
3,062,800
5/28コール 合計
195,708 無担
64,040 有担 131,668
コール前日増減 計▲ 761 無担 ▲ 2,841 有担
2,080
無担 (平均)有担
有担5/29以降の残り所要積立額

積み期間（5/16～6/15）の所要準備額（積数）
準備預金進捗率≪コール5月の加重平均レート≫(土日を含む)無担0.06945%(営業日のみ)無担0.06928%9,300▲ 8,700

無担先日付分単位 (％)
有担当日分
0.030 ～0.040 (0.031)

0.050 ～0.122 (0.071)
0.117 ～0.130 (0.120)
0.118(0.118)0.118(0.118)

有担先日付分

≪オペ情報、入札結果≫
全店共通
国短買入
国債買入
国債買入
国債買入

15,000億円
4,000億円
3,750億円
3,750億円
4,000億円

6/2
6/2
6/2
6/2
6/2

～ 9/11
応札
応札
応札
応札(101日間) 応札
12,638億円 落札
10,800億円 落札
13,242億円 落札
14,255億円 落札

0.100%
0.001%
0.001%
0.004%0.003%

全取
87.4%
46.5%
12.8%
89.5%

平均平均利回り較差
平均利回り較差
平均利回り較差
平均利回り較差

成長基盤強化(本則第20回) 6/5～2019/6/4 (1,460日間) 貸付予定総額 6,685億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 67先
成長基盤強化(本則第12回の借り換え) 6/5～2016/6/3 (364日間) 貸付予定総額 1,281億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 58先
成長基盤強化(本則第 8回の借り換え) 6/5～2016/6/3 (364日間) 貸付予定総額 877億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 58先
成長基盤強化(ABL等特則第16期) 6/5～2019/6/5 (1,461日間) 貸付予定総額 85億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 3先成長基盤強化(ABL等特則第8期の借り換え) 6/5～2017/6/5 (731日間) 貸付予定総額 6億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 4先成長基盤強化(小口特則第13期) 6/5～2019/6/4 (1,460日間) 貸付予定総額 29.07億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 22先
成長基盤強化(小口特則第5期の借り換え) 6/5～2016/6/3 (364日間) 貸付予定総額 2.96億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 10先
成長基盤強化(小口特則第1期の借り換え) 6/5～2016/6/3 (364日間) 貸付予定総額 7.43億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 2先成長基盤強化(米ドル特則第12期) 6/5～2016/6/3 (364日間) 貸付予定総額 44百万ドル 貸付先数 14先
成長基盤強化(米ドル特則第8期の借り換え) 6/5～2016/6/3 (364日間) 貸付予定総額 1,999百万ドル貸付先数 25先
成長基盤強化(米ドル特則第4期の借り換え) 6/5～2016/6/3 (364日間) 貸付予定総額 1,318百万ドル貸付先数 26先「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。」
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