リスク管理体制について

企業統治に関するその他の事項●内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社及び当社グループ会社は、人と人とのふれあいを大切にし、誠実で親しみやすく、お客さまから最も「信頼される」金融グループを目指し、業務の適正を確保するために必要な体制を以下のような観点で構築しております。
①当社及び当社グループ会社の取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社グループ会社では、法令等遵守（コンプライアンス）を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるため、倫理綱領及び行動規範を制定するとともに、コンプライアンス基本規定を定め、コンプライアンス委員会において、全般的な方針や具体的施策などの審議を行います。
また、その徹底を図るため、コンプライアンスを担当する役員を設置するとともに、総合リスク管理部においてコンプライアンスの取組みを組織横断的に統括し、コンプライアンス・プログラムやコンプライアンス・マニュアルの制定、研修の実施などを通じ、役職員の教育等を行います。
さらに、法令上疑義のある行為等について当社及び当社グループ会社の役職員が直接情報提供を行う手段としてのグループ・コンプライアンス・ホットライン制度を設置・運営しており、当該通報を行ったことにより、通報者が不利益な扱いを受けることがないよう通報者の保護を図っております。
インサイダー取引未然防止規定に役職員が遵守すべき基本事項を定め、インサイダー取引の未然防止を図ります。
また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度を貫き、取引の介入排除に努めるとともに、金融機関を通じて取引される資金が各種の犯罪やテロに利用される可能性があることに留意し、マネーローンダリングの防止に努めます。
さらに、お客さまの保護及び利便性向上を推進し、「お客さま本位の徹底」を実現するため、顧客保護等管理を行います。
②取 締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会、経営会議、その他委員会等の重要会議について、職務執行の記録として議事録等を作成・保管いたします。
また、取締役を決定者とする決裁文書及び付属書類についても適切に作成・保管いたします。
③当 社及び当社グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び当社グループ会社の経営の健全性の維持と安定した収益確保を図るため、リスク管理基本規定を定め、当社及び当社グループ会社が抱えるリスクを信用リスク、市場リスク、資金流動性リスク、オペレーショナルリスクに区分の上、それぞれの所管部を明確にするとともに、リスク管理委員会を設置し、各リスクのモニタリングを行います。
また、危機管理規定を定め、危機事象の発生に伴う経済的損失及び信用失墜等を最小限に留めるとともに、業務継続及び迅速な通常機能の回復を確保いたします。
④当 社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、当社及び当社グループ会社の役職員の職務の執行が効率的に行われるため、当社及び当社グループ会社の経営目標を定めるとともに、「グループ経営計画」を策定し、当該計画を具体化するため年度毎の業務計画を定めております。

また、取締役の職務の執行を効率的に行うため、経営会議を設置し、取締役会で決議した経営の基本方針に基づき、これを執行する上での重要事項を協議、決議する他、取締役会の意思決定に資するため、取締役会付議事項を事前に検討することとしております。
さらに、取締役の所管する本部及びその権限と責任を明確にするとともに、ITの活用も図りながら効率的な業務執行体制を構築・維持します。
⑤当 社及び当社グループ会社から成る当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社では、当社グループ各社を池田泉州ホールディングスのグループとして一体と考え、当社が適切に主導し、当社グループ各社が当社との連携を保ちつつ、自社の規模、事業の性質に応じた適切な内部管理体制を構築し、業務の健全かつ適切な運営を行います。
また、当社は、グループ経営管理として子会社に対する経営管理規定等を制定し、当社グループ各社から、その役職員の職務の執行に係る事項その他必要な報告を受け、協議する体制を構築しております。
⑥監 査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助するため、監査役会事務局として監査役スタッフを配置いたします。このスタッフに対する業務執行の指揮命令は監査役が行うこととし、人事異動、人事評価等においても監査役の同意が必要であるなど、取締役からの独立性を確保いたします。
⑦取 締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制
その他の監査役への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び当社グループ会社の取締役及び従業員等は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループ会社に重大な影響を及ぼす事項、その他必要な事項をすみやかに報告することといたします。また、グループ・コンプライアンス・ホットラインへの通報を行ったことにより、通報者が不利益な扱いを受けることがないよう通報者の保護を図っております。
さらに、これを補完するため、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、ALM委員会等の重要な会議について、監査役が出席できる体制を構築しております。
⑧そ の他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役、内部監査部署、監査法人との間で意見交換会を開催しております。
また、監査役は取締役会、経営会議、コンプライア
ンス委員会、リスク管理委員会、ALM委員会等の重要な会議に出席し、業務執行上の様々な問題点の把握に努めます。
さらに、監査役会は、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上し、緊急又は臨時に支出した費用については、事後、当社に償還を請求することが出来るものとしております。

■リスク管理の基本的な考え方
金融業務の自由化・高度化・国際化の進展や情報通与信集中リスクや銀行勘定の金利リスク等も含めて、

信技術の著しい進歩などにより、金融機関のビジネス信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスチャンスが拡大する一方で、金融機関の抱えるリスクク等のリスクカテゴリー毎の方法で評価したリスクは、ますます複雑化・多様化しています。

を統合的に捉え、金融機関の経営体力（自己資本）

また、金融機関が様々な顧客ニーズに応えながら収益を安定的かつ継続的に確保するためには、多様なリ2020. Disclosureとをいいます。

スクを適切に把握・評価・管理し、環境の変化に適当社グループは、リスク管理体制の充実・強化を時・適切に対応することが重要となっています。この

経営の重要な課題として位置づけ、業務遂行に伴うような状況の下、当社グループは、リスク管理体制の様々なリスクを可能な限り統一的な尺度で統合的に充実・強化を経営の重要課題として位置づけ、健全性把握・認識し、リスクに見合った収益の安定的な確の維持・向上に努めています。

保及び適正な資本構成の達成、資源の適正配分等を具体的には、リスク管理に関する体制及び諸規定を実現するため、リスク管理統括部署がすべてのリス

取締役会で定め、リスクカテゴリー毎の責任部署を明クを一元的に把握する統合的リスク管理体制を構築確にするとともに、それらを統括するリスク管理統括しています。

部署を設置しています。さらに、経営陣を中心に構成●リスク資本管理制度する「リスク管理委員会」ならびに「ALM委員会」を

当社グループは、統合的リスク管理の枠組みの下、設置し、当社グループ及び子会社のリスクの状況を把リスクの総量を自己資本の一定範囲内にコントロー握するとともに、課題及び対応方策を審議したうえで、ルするため、リスク資本管理制度に基づいて業務運それらの事項を取締役会等に付議・報告することによ営を実施しています。

り、経営レベルでの実効性のあるリスク管理体制を確保しています。

具体的には、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスクのリスクカテゴリー毎にリスク量また、環境の変化等に伴い新たに発生するリスク等を算定したうえで、コア資本を配賦原資としたリスに対しても適時・適切に対応できるよう、グループ戦ク資本配賦を行っています。また、経営として許容略を踏まえたリスク管理の行動計画として、年度毎に可能な範囲内にリスク量が収まるよう継続的にモニリスク管理の基本方針を決定し、継続的に見直しを行タリングを行い、グループ全体の業務の円滑な遂行っています。

ならびに健全性の確保に努めています。

なお、リスク管理体制の適切性及び有効性を客観的「リスクバッファー」とは、に検証するため、被監査部署からの独立性を充分に確想定外のリスクや関連会社のリスクに対する備え保した内部監査部門による監査を行い、リスク管理上リスクバッファーの課題の把握や改善策の実施等を通じて、業務の健全かつ円滑な運営を図っています。

信用リスク
コア資本ベース■統合的リスク管理

信用リスク配賦
リスク資本●統合的リスク管理統合的リスク管理とは、金融機関が直面するリスクに関して、自己資本比率の算定対象に含まれない17と対比することにより、適切にリスク管理を行うこ

配賦原資

配賦可能
リスク資本

市場リスク

市場リスク

オペレーショナル・リスク

オペレーショナル・リスク

配賦リスク資本リスク量
2020. Disclosure18●自己資本比率規制の計測手法
当社グループでは、自己資本比率規制におけるリスクアセットの計測手法として、信用リスクについては基礎的内部格付手法、オペレーショナル・リスクについては粗利益配分手法を採用しています。

■信用リスク管理
信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化、契めに、必要とされる数量を妥当な水準で取引できないことにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）をいいます。

等に伴い損失を被るリスクをいいます。

境の整備に努めています。
●法的リスク管理

当社グループでは、お客さまに安心して取引を行

法的リスクとは、法令等の違反や、各種制度変更

ク管理委員会」ならびに「ALM委員会」を設置し、市っていただけるよう、事務処理手続きに関する諸規への対応が不十分であったために損失を被るリスク

場環境の変化に応じた的確・迅速な対応策を協議する

定を詳細に定め、正確かつ迅速な事務処理を通じてをいいます。

ことにより、資産・負債の総合的な管理を行い、安定事故発生の未然防止に取り組んでいます。また、事当社グループでは、総合リスク管理部を設置し、的かつ継続的な収益の確保に努めています。

務工程の分析による潜在的なリスクの把握を通じて、法律問題に関する情報の集約・管理をはじめ、法的処理手順の見直しを行うなど、事務リスクの削減にリスクへの対応を適切に行い、法的リスクの顕在化取り組んでいます。の未然防止およびリスクの軽減に努めています。

■資金流動性リスク管理

当社グループでは、経営方針を踏まえつつ与信行為

資金流動性リスクとは、市場の状況や当社グループの具体的な考え方を明示した「クレジットポリシー」の財務内容の悪化等を通じて必要な資金が確保できな情報資産（システム）リスクとは、情報の喪失・評判リスクとは、事実と異なる風説・風評が流布を子銀行において制定し、健全性の確保を第一に取りくなり、資金繰りに支障をきたす場合や、資金の確保改竄・不正使用・外部への漏洩、並びにコンピューされた結果、または事実に係る当社グループの対応組んでいます。

に際して通常より高い金利での資金調達を余儀なくさターシステムが自然災害や故障などによって損失をの不備により、当社グループの評判が悪化し、損失れることにより損失を被るリスクをいいます。

被るリスクをいいます。

を被るリスクをいいます。

具体的には、管理方法を明示した「信用リスク管理●情報資産（システム）リスク管理●評判リスク管理規定」に基づき、子銀行の信用リスク管理部署である

当社グループでは、資金の運用・調達状況をきめ細か

当社グループでは、業務運営が様々なコンピュー

当社グループでは、経営に与える影響の重大性にリスク統括部では、与信集中リスクの状況に加え、業く把握することを通じて、適切な資金管理を行い、保有ターシステムによって支えられていることを踏まえ、鑑み、積極的な情報開示を通じて経営の透明性を高種別・債務者区分別・信用格付区分別等さまざまな角資産の流動性の確保や調達手段の多様化を図るなど、資システムの信頼性や安全性に万全を期すとともに、めることにより、評判リスクの回避に努めています。

度から与信ポートフォリオの分析・管理を行い、最適

金流動性リスクの管理に万全の体制で臨んでいます。

万一の場合に備えて、バックアップ体制を構築してなポートフォリオの構築を図るべく、きめ細かな対応を行っています。

います。

■オペレーショナル・リスク管理

子銀行における個別案件の審査・与信管理につきまし

オペレーショナル・リスクとは、業務遂行の過程や、ては、審査部署の営業推進部署からの独立性を確保する役職員の活動、システムが不適切であること、または外とともに、取締役会等で大口与信先の個別案件や与信方生的な事象により損失を被るリスクをいいます。

■危機管理

また、データの暗号化やアクセス権限の管理強化

当社グループでは、大規模な自然災害やシステム障を行うなど、情報の漏洩や不正アクセスなどの防止害の発生等、突発的な事象に対処するための基本的なに向けて体制の整備に努めています。

方針として「危機管理規定」を制定しており、重大な●有形資産リスク管理

危機が発生した際には、「危機対策本部」を設置し、全針の検討を行うなど、審査体制の整備・強化を図ってい当社グループでは、「オペレーショナル・リスク管理

有形資産リスクとは、災害や資産管理の瑕疵等の社的な対応を行う体制としています。危機発生時の具ます。さらに、住宅ローンに関しては、融資部において、規定」を制定し、オペレーショナル・リスクを、①事結果、建物・設備の毀損や執務環境の質が低下する体的な対応については、「コンティンジェンシープラン」

住宅ローン債権の管理を行っています。

務リスク、②情報資産（システム）リスク、③有形資ことにより損失を被るリスクをいいます。

を整備のうえ、お客さまや職員の安全確保に努めると

また、資産の自己査定の実施状況を監査する担当部署として、監査部を設け、資産の健全性の維持・向上に努めています。

産リスク、④人材リスク、⑤法的リスク、⑥評判リスクの6つに分けて管理しています。
また、新たな商品やサービスの開発・提供等を行う
場合には、それに伴い発生するリスクを識別・評価し、■市場リスク管理
市場リスクとは、金利、有価証券の価格、為替等の様々な市場のリスクファクターの変化により、保有する資産・負債の価格が変動し損失を被るリスク（市場リスク）と、市場の混乱や取引の厚みの不足などのた19

事務リスクとは、事務処理の間違いや不正、事故もに、各々の職員が能力を最大限発揮できる職場環

当社グループでは、経営陣を中心に構成する「リス約不履行等により、資産の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスクをいいます。

●事務リスク管理

2020. Disclosure

当社グループでは、耐震診断や停電対策を行い、災害発生時においても業務を継続できるよう、環境ともに、金融システム機能の業務継続体制を構築しています。

整備に努めています。
●人材リスク管理

適切なリスク管理を行っています。このほか、業務を人材リスクとは、人材の流出・喪失や士気の低下

外部委託する場合には、お客さまの情報を適切に管理によって、業務の遅延が生じたり専門的な技術・知するとともに、経営の健全性確保に努めています。

識の継承が損なわれるといったことにより損失を被るリスクをいいます。
当社グループでは、職員の能力向上に努めるとと2020. Disclosure

20コンプライアンス体制について

当社グループのリスク管理体制図（2020年6月末現在）

池田泉州ホールディングス
取 締 役 会

当社及び当社グループは、社会的責任と公共的使命を自行う部署として「総合リスク管理部」を設置しております。

覚し、お客さまや地域社会からの信認を得られるよう「コ総合リスク管理部では、法令等遵守に係る実践計画であンプライアンス」を経営の最重要課題に位置付けて取り組るコンプライアンス・プログラムの策定・見直しやフォんでおります。

ローアップ、コンプライアンスの基本的な事項を取りまと当社は「コンプライアンス委員会」を設置し、グルーめたコンプライアンス・マニュアルの策定・更新・周知徹

プ・コンプライアンスに関する重要事項について審議を行底、各種研修等を通じた法令等遵守啓発活動などによりコっています。また、「コンプライアンスオフィサー」のもンプライアンスの推進に取り組んでおります。とにグループ・コンプライアンスに関する一元的な管理を監査役会

各部署においてはコンプライアンスを実践・浸透させる

危機対策本部
経 営 会 議委

員会

リスク管理委員会

総 合 リ ス ク 管 理 部

資金流動性
リスク

オペレーショナル・リスク
事務リスク

総合リスク管理部

主 管 部 署

有形資産リスク

人材リスク 法的リスク 評判リスク

企画総務部

総合リスク
管理部

情報資産（システム）リスク

人事部

池田泉州ホールディングス部

信用リスク 市場リスク

査

リスクの種類監

統 括 部 署ALM委員会

取締役会・経営会議

企画総務部
付議・報告

指示

子会社・関連会社

運営・管理部署

コンプライアンス委員会（事務局：総合リスク管理部）
基本方針等の指示

管理・統括

リスク管理状況の報告

リスク管理に関する協議

コンプライアンスオフィサー（総合リスク管理部担当役員）

池田泉州銀行

総合リスク管理部
取 締 役 会

監査役会
危機対策本部員会

リスク管理委員会

信用リスク 市場リスク

リスク統括部

運営・管理部署

池田泉州TT証券

21

2020. Disclosure

資金流動性
リスク

オペレーショナル・リスク
事務リスク

情報資産
（システム）リスク

事務統括部

有形資産
リスク

人材リスク 法的リスク 評判リスク

企画総務部

リスク
統括部

本部各部・各営業店・子会社・関連会社

人事部

協議・報告

指導

部

主 管 部 署リ ス ク 統 括 部

査

リスクの種類ALM委員会監

統 括 部 署指導

各部コンプライアンス責任者（部長）
コンプライアンス担当者（次席者）

経 営 会 議委

協議・報告

池田泉州銀行・池田泉州TT証券・自然総研

企画総務部

子会社・関連会社

自然総研

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