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自己資本比率規制の第3の柱（市場規律）に基づく開示■ 自己資本比率規制の第３の柱（市場規律）に基づく開示
銀行法施行規則（1982年大蔵省令第10号。以下「規則」という。）第34条の26第1項第4号ハに規定する自己資本の充実の状況について、金融庁長官が別に定める事項（2014年2月18日 金融庁告示第7号）として、事業年度に係る説明資料に記載すべき事項を当該告示に則り開示しております。
なお、本開示における「持株自己資本比率告示」及び「告示」は、2006年3月27日 金融庁告示第20号を指しております。

Ⅰ

自己資本の構成に関する開示事項

1. 自己資本の構成及び自己資本比率
自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（2006年金融庁告示第20号。以下、「告示」という。）に定められた算式に基づき、算出しております。
なお、当社は、国内基準を適用の上、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しており、また、オペレーシ
ョナル・リスク相当額の算出においては基礎的手法を採用しております。
（単位：百万円、％）項目
コア資本に係る基礎項目（1）
普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額
うち、資本金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額
うち、自己株式の額（△）
うち、社外流出予定額（△）
うち、上記以外に該当するものの額
コア資本に算入されるその他の包括利益累計額
うち、為替換算調整勘定
うち、退職給付に係るものの額
普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る新株予約権の額
コア資本に係る調整後非支配株主持分の額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
うち、適格引当金コア資本算入額
適格旧非累積的永久優先株の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額（イ）
コア資本に係る調整項目（2）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
退職給付に係る資産の額
自己保有普通株式等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通株式等の額
特定項目に係る十パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
特定項目に係る十五パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
コア資本に係る調整項目の額（ロ）
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））（ハ）
リスク・アセット等（3）
信用リスク・アセットの額の合計額
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
うち、上記以外に該当するものの額
マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額（ニ）
連結自己資本比率
連結自己資本比率（（ハ）／（ニ））2022年度
278,083
54,401
226,645
516
2,446
─
326
─
326
537
─
15,565
15,565
─
─
547
─
577
448
296,087
2,289
─
2,289
44
─
─
─
11,170
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
13,504
282,583
3,037,340
1,573
─
1,573
─
116,749
──
3,154,089
8.95

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自己資本比率規制の第3の柱（市場規律）に基づく開示
Ⅱ

定性的開示事項

1. 連結の範囲に関する事項
イ 持株自己資本比率告示第15条に規定する自己資本比率を算出する対象となる会社の範囲（以下「持株会社グループ」）に属する会社と連結財務諸表規則の用語、様式及び作成方法に関する規則（1976年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づき連結の範囲に含まれる会社との相違点はありません。
ロ 持株会社グループに属する連結子会社の数、名称及び主要な業務の内容は以下のとおりです。
2022年度連結子会社数
名

9社
称

主な業務の内容

株式会社愛知銀行

銀行業務

株式会社中京銀行

銀行業務

愛銀ビジネスサービス株式会社 銀行業務サービス業務
株式会社愛銀ディーシーカード クレジットカード業務
愛銀リース株式会社

リース業務

愛銀コンピュータサービス株式会社 電算機による業務処理業務
愛知キャピタル株式会社

投資事業有限責任組合の組成運営業務

株式会社中京カード

クレジットカード業務・信用保証業務

中京ファイナンス株式会社

集金代行業務ハ

持株自己資本比率告示第21条が適用される金融業務を営む関連法人等はありません。
ニ 持株会社グループに属する会社であって会計連結範囲に含まれないもの及び持株会社グループに属しない会社
であって会計連結範囲に含まれるものはありません。
ホ 連結子会社9社全てにおいて債務超過会社はなく、自己資本は充実していると認識しています。また、持株会
社グループ内において自己資本にかかる支援は行っておりません。
2. 自己資本調達手段（その額の全部又は一部が、持株自己
資本比率告示第14条の算式におけるコア資本に係る基礎項目の額に含まれる資本調達手段をいう。）の概要
2023年3月末の当社及び当社グループの自己資本調達
手段の概要は、以下のとおりです。
自己資本調達手段
普通株式
（内訳）

概

要

49,124千株 発行済株式総数
197千株 完全議決権株式（自己株式等）
48,819千株 完全議決権株式（その他）
108千株 単元未満株式

劣後特約付社債

発行主体

株式会社中京銀行

資本調達手段の種類

第8回期限付劣後特約付社債

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額

547百万円
1.134％

利率

償還期限の有無
償還等を可能とする特約の概要あり（2023年10月17日）
なし

3. 持株会社グループの自己資本の充実度に関する評価方法の概要
当社グループでは、銀行業を営む連結子会社（以下、子銀行）の信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リ
スク等の各種リスクについて、それぞれのリスクに適した
リスク管理を行うとともに、各種リスクを横断的に把握・評価し、それらのリスクが配賦されたリスク資本を超えないようにモニタリングすることで、自己資本の充実度を確認するとともに、当社グループ連結ベースの自己資本比率を指標とし、充分な自己資本を確保するよう努めております。

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4. 信用リスクに関する事項（1）信用リスク管理の方針及び手続の概要
信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフバランス資産を含む）の価値が減少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクをいいます。
当社グループでは、個別債務者に対する厳正な与信審査・管理を行うことで個別債務者の信用リスクを管理するとともに、格付別・業種別等の信用リスクを時系列で分析し、銀行全体のポートフォリオの信用リスクの分散を図っております。
当社グループでは、個別債務者の信用リスク管理について、審査部門が個別債務者毎に財務分析、業界動向、資金
使途、返済計画等を検証して評価を行っております。評価は、新規案件審査時及び実行後の途上与信管理や自己査定において定期的あるいは事象発生等により随時に行い、常に個別債務者の信用状況を把握するよう努めております。
自己査定とは、債務者区分及び担保・保証等の状況をもとに、債権の危険性の度合いに応じて資産の分類を行うものであり、自己査定の集計結果等は自己査定検証部門が検証し、経営陣に報告しております。
銀行全体の与信ポートフォリオについては、与信管理部
門が、業種集中度合や大口集中度合等のモニタリングを定期的に行い、集中リスクを排除したポートフォリオ構築を図っております。与信管理部門は、モニタリング結果を定期的に経営陣に報告しております。
当社グループでは、行内格付制度を導入しております。
行内格付制度は、個別債務者に信用度に応じた信用格付を付与して分類するもので、当社グループでは、案件審査や与信管理、与信ポートフォリオのモニタリングを行う上で、行内格付を利用しております。
また、信用リスクの計量化を行い、信用リスク管理に活用しております。
（2）自己査定と償却・引当当社グループでは、各連結子会社で予め定めた自己査定、償却及び引当に係る規程に基づき、自己査定を定期的に行い、適切な償却・引当を行っています。
子銀行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当規程に基づいて計上しており、債務者区分が「正常先」「要注意先」に該当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の貸倒実績から計算した将来の予想損失額を一般
貸倒引当金に計上しています。「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」に該当する債権については、担保・保証等により回収が見込まれる部分以外の額について、直接償却又は個別貸倒引当金の計上を行っています。
また、その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
（3）標準的手法が適用されるポートフォリオに関する事項
当社グループでは、信用リスクアセット額の算出に標準的手法を採用しており、リスクウエイトの判定においては、与信・投資判断等の内部管理との整合性を考慮し、ポートフォリオ毎に下記の格付け機関を採用しております。
なお、リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクス
ポージャー（ファンド）については、そのリスク・ウェイ
トを算出するにあたり当該運用委託会社が作成する資産構成内訳等に関する報告書で使用されている適格格付機関を使用しています。また経済協力開発機構及び輸出信用機関のカントリー・リスク・スコアは使用していません。

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自己資本比率規制の第3の柱（市場規律）に基づく開示●愛知銀行【貸出金等与信関連資産】
株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）
株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）【有価証券等市場性運用資産】
株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）
株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）●中京銀行【貸出金等与信関連資産】
株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）
株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）【有価証券等市場性運用資産】
株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）
株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Ｍｏｏｄｙ’ ｓ）
Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング（Ｓ＆Ｐ）
5. 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要
信用リスク削減手法とは、担保、保証、貸出金と預金の相殺、クレジット・デリバティブ等により、保有債権のリスクを削減する手法をいいます。
子銀行では、金融庁告示の要件を満たす適格担保及び適格保証、及び、貸出金と自行預金の相殺を、信用リスク削減手法として適用し、リスク・アセットを削減しています。適格担保の内容としては自行預金、国債、上場株式等、適格保証の内容としては政府関係機関、地方公共団体の保証などが主なものです。貸出金と預金の相殺を行う取引としては、手形貸付、割引手形、証書貸付、当座貸越等を対象としております。
当社グループでは、貸出等の与信行為を行うにあたり、返済可能性に関する十分な検証を行っていますが、その上で、信用リスクを軽減するために、担保や保証等をいただ
くことがあります。当社グループが適用している担保や保証の種類としては、担保では預金、有価証券、不動産等があり、不動産担保が大半を占めています。保証では、信用保証協会、政府関係機関、地方公共団体及び、債務者の親会社による保証が主となっています。担保・保証の評価や管理等の手続については、子銀行が定める貸出及び管理債権等に係る行内規程等に基づいて、適切な取扱いを行っております。特に不動産担保については、厳正な担保評価を行うべく、詳細な規程を定めています。
6. 派生商品取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要
当社グループにおける派生商品取引としては、スワップ
関連取引、外国為替先物予約取引、通貨オプション取引、
債券先物取引等があります。派生商品取引における取引相
手の信用リスクについては、取引相手毎に信用状況に見合った信用リスク限度枠を設定し、契約額等が限度枠を超過しないように管理しています。また、当社グループでは、派生商品取引等のオフバランス取引の信用リスク限度枠
は、貸出等のオンバランス取引の与信額を勘案して総合的に管理を行っています。
また、派生商品取引では、当社グループの信用力が低下した場合に、追加的な担保提供が必要となることがありますが、当社グループは担保として提供可能な資産を充分保有しております。
7. 長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要
当社グループでは長期決済期間取引を取り組んでおりません。

8. 証券化エクスポージャーに関する事項（1）証券化エクスポージャーに関するリスク管理の方針及びリスク特性の概要
当社グループが保有する証券化商品の主なリスクは、金利リスク、信用リスク、流動性リスクです。
証券化商品を取り組む際には、各種リスク、最大損失額
やモニタリング方法を確認、協議し、取組限度額の枠内で投資を行っております。取組後には、定期的に外部格付、裏付資産の状況のモニタリングを行い、リスク特性に係る情報を確認しております。
なお、当社グループは証券化取引へのオリジネーターやサービサー等としての関与はありません。また、再証券化
商品は保有しておりません。
（2）持株自己資本比率告示第226条第1項第1号から第4号までに規定する体制の整備及びその運用状況の概要
当社グループでは、証券化商品の投資にあたり、市場環
境、当該商品及びその裏付資産に係る市場の状況、当該商品に関するモニタリングに必要な情報が保有期間を通じて継続的又は適時に入手可能であるかを確認しております。
また新たな仕組みやリスクを内包した商品を検討する場合
は、新規商品に内在する各種リスクに関して各種リスク所
管部署によるリスクの特定、評価を踏まえ投資方針を決定しております。
案件取組後においては、定期的又は適時に当該商品及びその裏付資産に係る情報を収集し、外部格付の変更の有無
やリスク特性に係る情報を確認しております。
（3）信用リスク削減手法として証券化取引を用いる場合の方針
当社グループでは、信用リスク削減手法として証券化取引を取り組んでおりません。
（4）証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式
当社グループでは、証券化商品の信用リスク・アセットの額の算出にあたり、当該証券化商品に外部格付が付与されている場合は「外部格付準拠方式」を用いて算出し、外部格付が付与されていない場合は「標準的手法準拠方式」
を用いて算出しております。
（5）証券化エクスポージャーのマーケット・リスク相当額の算出に使用する方式
当社グループでは、マーケット・リスクに係る額は算入
しておりません。
（6）証券化目的導管体を用いて第三者の資産に係る証券化取引を行った場合には、当該証券化目的導管体の種類及び当該銀行が当該証券化取引に係る証券化エクスポージャー
を保有しているかどうかの別
該当ありません。
（7）子法人等（連結子法人等を除く。）及び関連法人等のうち、当社グループが行った証券化取引（銀行が証券化目的
導管体を用いて行った証券化取引を含む。）に係る証券化
エクスポージャーを保有しているものの名称
該当ありません。
（8）証券化取引に関する会計方針
当社グループは証券化取引へのオリジネーターやサービ
サー等としての関与はなく、証券化商品を購入した場合には、子銀行で定める有価証券会計処理に係る基準、及び日
本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に則って、適正な処理を行っております。
（9）証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称
証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定には、個別の証券化エクスポージャーに応じて適格格付機関である株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）、株式会
社日本格付研究所（ＪＣＲ）、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Ｍｏｏｄｙ’ ｓ）、スタンダー
ド・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ（Ｓ＆Ｐ）の格付を使用しております。なお、証券化エクスポージャーの種類に応じた適格格付機関の使い分けは行ってお
りません。

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自己資本比率規制の第3の柱（市場規律）に基づく開示
9. マーケット・リスクに関する事項
当社グループは自己資本比率告示に基づき、マーケッ
ト・リスク不算入の特例を適用しています。
10. オペレーショナル・リスクに関する事項（1）オペレーショナル・リスク管理の方針及び手続の概要
オペレーショナル・リスクとは、業務を遂行するにあたって不適切な業務プロセス、役職員等による不正・ミス及び災害等の外部要因により損失を被るリスクをいいます。
当社では、オペレーショナル・リスクに関する包括的な行内規程である「オペレーショナルリスク管理規程」を制定し、オペレーショナル・リスクを事務リスク、システ
ム・リスク、法務リスク、人的リスク、有形資産リスク、
風評リスクの6つに分けて管理しています。
また、個別規程として、「システムリスク管理規程」等の規程を定め、各リスクについては、それぞれ事務システ
ム統括部、コンプライアンス・リスク統括部、人事総務部
等の管理部署が個別リスクを管理し、事故データ等の蓄積を行っているほか、リスク管理委員会等に定期的に損失事
象の状況等に関する報告を行う態勢としています。
（2）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法
当社グループでは、自己資本比率算出上のオペレーショ
ナル・リスク相当額の算出にあたっては、「基礎的手法」(注)を採用しております。
(注)「基礎的手法」とは、自己資本比率算出において、オペレーショナ
ル・リスク相当額を算出するための一手法であり、１年間の粗利益の１５%の直近３年間の平均値をオペレーショナル・リスク相当額とするものです。

11．出資等に関するリスク管理の方針及び手続の概要
当社グループでは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債（オフ・バ
ランスを含む。）の価値が変動し損失を被るリスクを市場リスクと認識し、出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エクスポージャーに関するリスクはこの市場リスクに含まれるものとして管理しております。
リスク評価の方法としては、上場株式等につきまして
は、時価評価及びバリュー・アット・リスク（ＶａＲ）（注）によりリスク量を計測し、予め定めたリスクリミットの遵守状況をモニタリングしております。
（注）ＶａＲ…一定の確率の下の予想最大損失額
また、出資等、非上場株式、子会社・関連会社株式、その他の株式等で時価のないものにつきましては、自己査定のプロセスの中で、財務諸表に基づいて算定する純資産額と取得簿価との比較による評価を行っております。なお、出資等の会計処理につきましては、子銀行で定める有価証
券会計処理に係る基準、及び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に則って、適正な処理を行っております。

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12．金利リスクに関する事項（1）リスク管理の方針及び手続きの概要
金利リスクとは、「資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在している中で、金利が変動することにより、利益が低下ないし損失を被るリスク」をいいます。預金・貸出金・有価証券を中心とした金利感応資産・負債を対象とし、コンプライアンス・リスク統括部が金利リスクの状況をモニタリングしています。
具体的には、開示告示に基づく経済的価値の変動（ΔＥ
ＶＥ）などの金利リスク量を計測・モニタリングするとともに、ストレス・テストを通じて不測の事態が発生した場合の影響を分析し、定期的に取締役会やリスク管理委員会に報告しています。各会議体では、金利リスクが当社の自
己資本の状況に照らして許容できる水準に収まっているか
どうかを確認するとともに、金利リスクのコントロールに関する方針の検討を行っています。
（2）金利リスクの算定手法の概要
当社グループでは、開示告示に基づくΔＥＶＥ（経済的価値の変動）及びΔＮＩＩ（金利ショックに対する金利収益の減少額）の計測において、下記のような前提を置いて計測しています。
流動性預金については、コア預金モデルに基づいて満期を割り当てています。コア預金モデルは、過去の流動性預金残高の動向から予測した最低残高と、流動性預金金利の市場金利に対する追随率から、統計的手法により満期を推計します。なお、コア預金モデルは過去の実績データを用いて推計しているため、実績値が大きく変動した場合、Δ
ＥＶＥ及びΔＮＩＩに重大な影響を及ぼす可能性があります。
愛知銀行では、流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期は３．１年、最長の金利改定満期は１０．０年となっており、固定金利貸出の期限前償還や定期預金の早期解約については、金融庁が定める保守的な前提に基づいています。
中京銀行では、流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期は約２．５年、最長の金利改定満期は５．０年となっており、固定金利貸出の期限前償還や定期預金の早期解約については、考慮しておりません。
複数の通貨の集計方法について、ΔＥＶＥは異通貨間の金利の相関を考慮せず経済的価値が減少する通貨のみを単純合算し、ΔＮＩＩは符号に関係なく通貨ごとのΔＮＩＩを単純合算しています。
スプレッドについては、キャッシュ・フローに含めており、割引金利はＴＩＢＯＲやＯＩＳ等を、対象となる資産・負債に応じて使用しています。
ΔＥＶＥの最大値は、スティープ化シナリオにおける２５０億円であり、自己資本の額の２０％に相当する５６５
億円を下回っており、自己資本の額に照らして過大な金利リスクはとっていません。
なお、当社では、経済的価値の変動（ΔＥＶＥ）の他、バリュー・アット・リスク（ＶａＲ）やベーシス・ポイン
ト・バリュー（ＢＰＶ）の計測・モニタリング、ストレス・テストの実施等、複数の手法により金利リスクを計測することで、各手法の弱点を補完し合いながら複眼的に管理しています。

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自己資本比率規制の第3の柱（市場規律）に基づく開示
Ⅲ

定量的開示事項

1. その他金融機関等（持株自己資本比率告示第18条第6項第1号に規定するその他金融機関等をいう。）であって銀行持株会社の子法人等であるもののうち、自己資本比率規制上の所要自己資本を下回った会社の名称、所要自己資本を下回った額の総額
該当ありません。

2. 自己資本の充実度に関する事項（1）信用リスクに対する所要自己資本の額（単位：百万円）
項

2022年度目

リスク・アセット【資産（オンバランス）項目】
現金
我が国の中央政府及び中央銀行向け
外国の中央政府及び中央銀行向け
国際決済銀行等向け
我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門向け
国際開発銀行向け
地方公営企業等金融機構向け
我が国の政府関係機関向け
地方三公社向け
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け
法人等向け
中小企業等向け及び個人向け
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業向け
三月以上延滞等取立未済手形
信用保証協会等による保証付
株式会社産業再生機構による保証付
出資等
上記以外
証券化
外部格付準拠方式
標準的手法準拠方式
1250％のリスクウェイト
リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー
ルック・スルー方式
マンデート方式
蓋然性方式（250％）
蓋然性方式（400％）
フォールバック方式（1250％）
資産（オンバランス） 計【オフバランス取引等項目（主な内訳）】
原契約が1年以下のコミットメント
原契約が1年超のコミットメント
信用供与に直接的に代替する偶発債務
オフバランス取引等 計
CVAリスク相当額（簡便的リスク測定方式）
中央清算機関関連エクスポージャー
合計

所要自己資本額

─
─
220
─
1,353
─
─
652
24,718
─
27,4101,335,482
558,770
256,672
393,457
3,077
42
25,880─
136,701
118,836253
253
──
107,859
107,859────
2,991,388

─
─
8
─
54
─
─
26
988
─
1,096
53,41922,35010,266
15,738
123
1
1,035
─
5,468
4,753
10
10
─
─
4,314
4,314
─
─
─
─
119,655

2,658
26,393
5,705
44,1741,700
76
3,037,340

106
1,055
228
1,766
68
3
121,493（注） 所要自己資本額＝リスク・アセット×4％（2）総所要自己資本額（単位：百万円）
項

目

2022年度
所要自己資本額

信用リスク（標準的手法）

121,493

オペレーショナル・リスク（基礎的手法）

4,669

合

計

126,16345

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自己資本比率規制の第3の柱（市場規律）に基づく開示
3. 信用リスクに関するエクスポージャー及び三月以上延滞エクスポージャーの期末残高（1）信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高【2022年度】

国
内
計
国
外
計
地
域
別
合
計
製
造
業
農
業、
林
業
漁
業
鉱 業、 採 石 業、 砂 利 採 取 業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情
報
通
信
業
運 輸 業、 郵 便 業
卸 売 業、 小 売 業
金 融 業、 保 険 業
不 動 産 業、 物 品 賃 貸 業
各 種 サ ー ビ ス 業国、 地 方 公 共 団 体
個
人
そ
の
他
業
種
別
計
1
年
以
下
1 年 超 3 年 以 下
3 年 超 5 年 以 下
5 年 超 7 年 以 下
7 年 超 10 年 以 下
10
年
超期 間 の 定 め の な い も の残 存 期 間 別 合 計（単位：百万円）
信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高
貸出金等、コミット
メント及びその他の
債
券
デリバティブ取引
デリバティブ以外のオフバランス取引
6,918,941
5,633,286
1,190,653
95,00040,9801,322
39,657―
6,959,921
5,634,609
1,230,311
95,000756,464
687,981
68,483
―
2,523
2,108
414
―
303
303
―
―
2,449
2,443
6
―
357,919331,577
26,341―150,264
92,17358,090―51,802
36,24015,561―
229,148
203,154
25,993―647,314618,734
28,580―1,690,128
1,228,228
369,804
92,095684,232
647,054
37,177―360,241
345,729
14,511―
614,363
91,473522,889―
1,212,471
1,212,471――
200,295
134,935
62,455
2,905
6,959,921
5,634,609
1,230,311
95,000931,784
823,545
63,61044,628591,624425,698
164,101
1,824
703,932
451,010
252,599322
466,268
289,550
176,556
161
876,727
779,163
96,808754
2,074,998
1,748,924
280,634
45,4391,314,585
1,116,716
195,999
1,869
6,959,921
5,634,609
1,230,311
95,000（2）三月以上延滞エクスポージャーの期末残高（単位：百万円）
三月以上延滞エクスポージャーの期末残高（注1）2022年度
国

内

計

8,208

国
地
製

外
別
造

計
計
業

―
8,208
1,350

業

―

業

6

域

農

業、

合
林

漁

鉱 業、 採 石 業、 砂 利 採 取 業
建設業

電気・ガス・熱供給・水道業
情

報

通

信

業

―
701
3
27

運

輸

業、

郵

便

業

31

卸

売

業、

小

売

業

2,499

金

融

業、

保

険

業

―

不 動 産 業、 物 品 賃 貸 業

2,408

各

種

サ

ー

ビ

ス

業

国、 地 方 公 共 団 体
個

人

そ
業

の
種

別

270
―
906

他

―

計

8,208

（注）1.「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から三月以上延滞しているエクスポージャー、又は引当金勘案前でリスク・ウェイトが150％以上であるエクスポージャー。
２．各子銀行単体を合算し開示しております。

46

あいちフィナンシャルグループ

自己資本比率規制の第3の柱（市場規律）に基づく開示（3）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中増減額（単位：百万円）

期首残高
2021年度
2022年度
2021年度
2022年度
2021年度
2022年度
2021年度
2022年度

一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
特定海外債権引当勘定
合計―11,302―
13,851―――
25,153

期中増減額
―
3,800
―
△1,377―――2,422（4）個別貸倒引当金の業種別内訳と期中増減額【2022年度】
造―
15,102―
12,473―――
27,576（単位：百万円）

期首残高
製

期末残高

期中増加額

期中減少額

期末残高

業

2,515

3,288

2,515

3,288

業

3

4

3

4

業

4

3

4

3

鉱 業、 採 石 業、 砂 利 採 取 業

7

4

7

4

業

797

966

797

966

電気・ガス・熱供給・水道業

0

0

0

0

業

67

102

67

102

農

業、

林

漁

建

設

情

報

通

信

運

輸

業、

郵

便

業

171

400

171

400

卸

売

業、

小

売

業

5,080

3,583

5,080

3,583

金

融

業、

保

険

業

18

16

18

16

不 動 産 業、 物 品 賃 貸 業

1,679

848

1,679

848

各

2,115

1,996

2,115

1,996

種

サ

ー

ビ

ス

業

国、 地 方 公 共 団 体
個
そ
業

の
種

別

0

0

0

0

人

186

191

186

191

他

0

0

0

0

計

12,646

11,407

12,646

11,407（注）各子銀行単体を合算し開示しております。

47

あいちフィナンシャルグループ

自己資本比率規制の第3の柱（市場規律）に基づく開示（5）業種別の貸出金償却（単位：百万円）

貸出金償却
2022年度
製

造

農

業、

林

漁

業

22

業

―

業

―

鉱業、採石業、砂利採取業

―

建

設

（注）カレント・エクスポージャー方式とは、デリバティブ取引の信用リスク計測手段の1つで、取引を時価評価することによって再構築
コストを算出し、これに契約期間中に生じるであろう同コストの増加見込み額（ポテンシャル・エクスポージャー）を付加して算出する方法です。

業―（2）派生商品取引のグロス再構築コストの額及び与信相当額

電気・ガス・熱供給・水道業―（単位：百万円）

情

業

―

報

通

信

運

輸

業、

郵

便

業

―

卸

売

業、

小

売

業

―

金

融

業、

保

険

業

―

不 動 産 業、 物 品 賃 貸 業―

各 種 サ ー ビ ス 業―国、 地 方 公 共 団 体

―

個

人

―

他

―

計

22

そ

の

業

種

別

2022年度
グロス再構築コストの額

13,011

外国為替関連取引

2,202

金利関連取引

4,339

株式関連取引2,416

その他のコモディティ関連取引

4,052

クレジット・デリバティブ（単位：百万円）

信用リスク削減手法の効果を勘案した後のエクスポージャーの額
2022年度

―与信相当額（担保による信用リス
ク削減効果勘案後）

12,904（注）1. 原契約期間が5営業日以内の外為関連取引の与信相当額は除く。
2. 与信相当額(担保による信用リスク削減効果勘案前)は、再構築コスト及びグロスのアドオン額（想定元本額に金融庁告示第19号第79条に定める掛け目を乗じた額）の合計額（3）与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブ
格付不適用（単位：百万円）

0％

171,447

1,877,211

10％

35,730363,61820％

349,848

117,43235％

0730,109

クレジット・デフォルト・スワップ

―

―

50％

454,544

19,218

トータル・リターン・スワップ
合
計

―
―

―
―

75％

14,963693,973100％

128,533

1,640,544

150％

7,412

25,317

350％

1,004

328

1250％
合

13,011

派生商品取引（6）リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高及び1250％のリスク・ウェイトを
適用した額

格付適用

3,377

与信相当額（担保による信用リス
ク削減効果勘案前）（注）各子銀行単体を合算し開示しております。

計

0

0

1,163,484

5,467,755（注）子銀行以外では信用リスク削減手法の効果を勘案していない

ため、各子銀行単体を合算し開示しております。

4. 信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額（単位：百万円）
2022年度
適格金融資産担保が適用されたエクスポージャー

245,943

保証又はクレジット・デリバティブが適用されたエクスポージャー

942,667（注）子銀行以外では信用リスク削減手法の効果を勘案していないた
め、各子銀行単体を合算し開示しております。

48

5. 派生商品取引の取引相手のリスクに関する事項（1）派生商品取引の与信相当額算出に用いる方式
先渡取引、スワップ、オプションその他の派生商品取引の与信相当額はカレント・エクスポージャー方式 （注） にて算出しております。

2022年度
クレジット・デリバティブの種類

プロテクションの購入 プロテクションの提供（4）信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いている
クレジット・デリバティブの想定元本額
該当ありません。

あいちフィナンシャルグループ

自己資本比率規制の第3の柱（市場規律）に基づく開示
ニ

保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リス
クの削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳
該当ありません。

6. 証券化エクスポージャーに関する事項（1）持株会社がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項
当社グループがオリジネーターである証券化エクスポージャーの取組みはありません。
（2）持株グループが投資家である証券化エクスポージャーに関する事項
イ 投資家として保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）
2022年度
証券化エクスポージャーの額
原資産の種類
うち再証券化
エクスポージャーの額――
商業用不動産
住宅ローン――
自動車ローン115―
クレジットカード――
法人向け貸出
―
―
その他
500
―
合
計
615
―
（注）保有する証券化エクスポージャーの額は、全てオンバランス取引に係るものです。

7. 出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項（1）出資等の貸借対照表計上額及び時価（単位：百万円）
2022年度
貸借対照表計上額
時
上場している出資等
239,251
上記に該当しない出資等
5,178
合
計
244,429（2）出資等の売却及び償却に伴う損益の額（単位：百万円）
2022年度
売却損益額

7,642

償却額

52

（3）貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額、貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額（単位：百万円）

ロ

投資家として保有する証券化エクスポージャーのリス
ク・ウェイト毎の残高及び所要自己資本【2022年度】（単位：百万円）
エクスポージャーの額
うち最証券化
エクスポージャー
15％以下――
15％超〜 50％以下
615―
50％超〜100％以下――
100％超〜200％以下――
200％超〜420％以下
―
―
1250％
―
―
合
計
615
―

価
─
─
─

所要自己資本うち最証券化
エクスポージャー
―
―
10
―
―
―
―
―
―
―
―
―
10
―

（注）1. 所要自己資本額＝リスク・アセット×4％

ハ投資家として保有する証券化エクスポージャーのうち、持株自己資本比率告示第226条並びに第226条の4第1項第1号及び第2号の規定により1250％のリスク・ウェ
イトが適用される証券化エクスポージャーの額
該当ありません。

2022年度
貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額

55,129

貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

─8.

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエク
スポージャーの額（単位：百万円）
計算方式

2022年度ルック・スルー方式

174,893

マンデート方式

─

蓋然性方式（250％）

─

蓋然性方式（400％）

─

フォールバック方式（1250％）

─

合

計

174,8939. 金利リスク（単位：百万円）
IRRBB：金利リスク
項番

ΔEVE

ΔNII

2022年度

2022年度

1

上方パラレルシフト

23,135△6,8182
34

下方パラレルシフト
スティープ化
フラット化

025,03822,6365

短期金利上方6

短期金利低下7

最大値

25,03822,6362022年度8

自己資本の額282,58349

あいちフィナンシャルグループ

自己資本比率規制の第3の柱（市場規律）に基づく開示■ 報酬等に関する情報開示

銀行法施行規則（1982年大蔵省令第10号）第19条の2第1項第6号、第19条の3第1項第4号及び第34条の26第1項第５号に規定する、報酬等に関する事項であって銀行又は銀行持株会社及びこれらの子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定める事項（2012年3月29日 金融庁告示第21号）について、事業年度に係る説
明資料に記載すべき事項を当該告示に則り開示しております。
1. 当社（グループ）の対象役職員の報酬等に関する組織体制の整備状況に関する事項（1）「対象役職員」の範囲
開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象役員」及び「対象従業員等」（合わせて「対象役職員」）の範囲については、以下のとおりであります。
①「対象役員」の範囲「対象役員」は、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役であります。
なお、社外役員は除いております。
②「対象従業員等」の範囲
当社では、従業員及び「主要な連結子法人等」の役職
員のうち、「高額の報酬等を受ける者」で当社及びその「主要な連結子法人等」の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与える者等を「対象従業員等」として、開示の対象としております。
なお、当社の従業員及び「主要な連結子法人等」の役
職員で、「対象従業員等」に該当する者はおりません。
（ア）「主要な連結子法人等」の範囲「主要な連結子法人等」とは、当社の連結総資産に対する当該子法人等の総資産の割合が2％を超えるもの及びグループ経営に重要な影響を与える連結子法人等を指しますが、当該年度においては愛知銀行及び中京銀行が該当します。
（イ）「高額の報酬等を受ける者」の範囲「高額の報酬等を受ける者」とは、当社の有価証券報告書記載の「役員区分ごとの報酬等の総額」を同記載の「対象となる役員の員数」により除すことで算出される「対象役員の平均報酬額」以上の報酬等を受ける者を指します。ただし、有価証券報告書記載の「対象となる役員の員数」には期中に就任・退任した者を含めており、「対象役員の平均報酬額」の算出根拠として用いるのは適切ではないため、算出に当たっては、当該期中就任者・期中退任者を除いております。
なお、退職一時金につきましては、報酬等の金額から退職一時金の全額を一旦控除したものに「退職一時金を在職年数で除した金額」を足し戻した金額をもって、その者の報酬等の金額とみなし、「高額の報酬等を受ける者」の判断を行っております。
（ウ）「グループの業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与える者」の範囲「グループの業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与える者」とは、その者が通常行う取引や管理する事項が、当社、当社グループ、「主要な連結子法人等」の業務の運営に相当程度の影響を与え、又は取引等に損失が発生することにより財産の状況に重要な影響を与える者であります。
（2）「対象役職員」の報酬等の決定について①「対象役員」の報酬等の決定について
当社では、株主総会において役員報酬限度額を決定しております。株主総会で決議された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の個人別の配分については、報酬委員会での協議を経て、取締役会で決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等の個人別の配分については、監査等委員である取締役の協議において決定しております。

50（3）報酬委員会等の構成員に対して払われた報酬等の総額
及び報酬委員会等の会議の開催回数
名称 開催回数（2022年10月〜2023年3月）
報酬委員会
２回（注）報酬等の総額については、報酬委員会等の職務執行に係る対価に相当する部分のみを切り離して算出することができないため、報酬等の総額は記載しておりません。

2. 当社（グループ）の対象役職員の報酬等の体系の設計及び運用の適切性の評価に関する事項（1）報酬等に関する方針について①「対象役員」の報酬等に関する方針
当社（グループ）の役員報酬は、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上の確保を目的に、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能、株主利益との連動性及び中期経営計画の達成状況等を踏まえた体系としております。具体的には、毎月支払
われる基本報酬、毎年一定の時期に支払われる単年度の業績等を勘案した変動報酬及び中長期的な企業価値向上と株価上昇への意欲を高めるための株式報酬型ストック
オプション制度（以下、ストックオプション報酬制度）で構成しております。なお、変動報酬とストックオプシ
ョン報酬制度については、「対象役員」が取締役を兼務
する「主要な連結子法人等」から支払われております。
また、ストックオプション報酬制度は、業務執行から独立した立場である監査等委員である取締役を対象外としております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等
は、株主総会において決議された役員報酬限度額の範囲内で、報酬委員会での協議を経て、取締役会にて決定
し、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において決議された役員報酬限度額の範囲内で、社外役員を含む監査等委員である取締役の協議により決定しております。
3. 当社（グループ）の対象役職員の報酬等の体系とリスク管理の整合性並びに報酬等と業績の連動に関する事項
対象役員の報酬等の決定に当たっては、株主総会で役員報酬限度額が決議され、決定される仕組みになっております。

あいちフィナンシャルグループ

自己資本比率規制の第3の柱（市場規律）に基づく開示
4. 当社（グループ）の対象役職員の報酬等の種類、支払総額及び支払方法に関する事項
対象役職員の報酬等の総額（自 2022年10月3日 至 2023年3月31日）
区
分
対象役員（除く社外役員）
人 数
（人）
11
報酬等総額
（百万円）
168
固定報酬の総額
111
基本報酬
111
賞与
―
その他
―
変動報酬の総額
57
業績連動報酬等
―非金銭報酬等57
株式報酬型ストックオプション制度
57
その他
―
その他
―

5. 当社（グループ）の対象役職員の報酬等の体系に関し、その他参考となるべき事項
当社は、2023年3月8日に開催の取締役会及び2023年6月23日に開催の第1期定時株主総会における決議に基づ
き、「対象役員」に対する報酬体系を「基本報酬」、「短期
業績連動報酬」、「譲渡制限付株式報酬」の3つの構成に変更しております。なお、「短期業績連動報酬」は、当社業
績指標の達成状況に応じて報酬額が変動するしくみとなっております。
また、監査等委員である取締役の報酬等につきましては、中立性及び独立性を高めるため、「基本報酬」のみとしております。

（注）1. 対象役員の報酬額等には「主要な連結子法人等」の役員としての報酬額等が含まれております。
2. 当社では対象従業員等に該当する者がいないため、連結開示は省略しております。
3. 株式報酬型ストックオプション制度の権利行使時期は以下のとおりであります。
なお、当該ストックオプション契約では、行使期間中であっても権利行使は役職員の退職時まで繰延べることとしております。
行使期間
株式会社あいちフィナンシャル
グループ第１回新株予約権

2022年10月3日から2042年7月20日まで

株式会社あいちフィナンシャル
グループ第2回新株予約権

2022年10月3日から2043年7月19日まで

株式会社あいちフィナンシャル
グループ第3回新株予約権

2022年10月3日から2044年7月25日まで

株式会社あいちフィナンシャル
グループ第4回新株予約権

2022年10月3日から2045年7月24日まで

株式会社あいちフィナンシャル
グループ第5回新株予約権

2022年10月3日から2046年7月22日まで

株式会社あいちフィナンシャル
グループ第6回新株予約権

2022年10月3日から2047年7月21日まで

株式会社あいちフィナンシャル
グループ第7回新株予約権

2022年10月3日から2048年7月20日まで

株式会社あいちフィナンシャル
グループ第8回新株予約権

2022年10月3日から2049年7月19日まで

株式会社あいちフィナンシャル
グループ第9回新株予約権

2022年10月3日から2050年7月22日まで

株式会社あいちフィナンシャル
グループ第１0回新株予約権

2022年10月3日から2051年7月21日まで

株式会社あいちフィナンシャル
グループ第１1回新株予約権

2022年10月3日から2043年7月31日まで

株式会社あいちフィナンシャル
グループ第12回新株予約権

2022年10月3日から2044年7月20日まで

株式会社あいちフィナンシャル
グループ第13回新株予約権

2022年10月3日から2045年7月30日まで

株式会社あいちフィナンシャル
グループ第14回新株予約権

2022年10月3日から2046年7月27日まで

株式会社あいちフィナンシャル
グループ第１5回新株予約権

2022年10月3日から2047年7月26日まで

株式会社あいちフィナンシャル
グループ第16回新株予約権

2022年10月3日から2048年8月 1日まで

株式会社あいちフィナンシャル
グループ第17回新株予約権

2022年10月3日から2049年7月31日まで

株式会社あいちフィナンシャル
グループ第18回新株予約権

2022年10月3日から2050年7月29日まで

株式会社あいちフィナンシャル
グループ第19回新株予約権

2022年10月3日から2051年7月28日まで

株式会社あいちフィナンシャル
グループ第２0回新株予約権

2022年12月10日から2052年12月 9日まで

株式会社あいちフィナンシャル
グループ第2１回新株予約権

2022年12月10日から2052年12月 9日まで

51