2024年6月末

特別勘定運用レポート（組入投資信託の運用状況：ニュージーランドドル建）

MSPL-2010-B-0497-00

特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって
当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項
・当資料はご契約者さま等に対し、三井住友海上プライマリー生命のえがお、ひろがる〔積立金自動移転特約付通貨選択
一般勘定移行型変額終身保険〕の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものであり、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
・当資料に記載されている運用実績等に関する情報は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、［組入投資信託の運用状況］に記載されているコメント等は当資料作成時点の見解に基づくもの
であり、予告なく変更されることがあります。
・［組入投資信託の運用状況］は、運用会社が作成する運用報告を三井住友海上プライマリー生命が参考情報としてそのまま提供するものであり、内容に関しては、三井住友海上プライマリー生命の責めによるものを除き、三井住友海上プ
ライマリー生命は一切の責任を負いません｡
・商品内容につきましては、「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）兼 商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」および「特別勘定のしおり」をご覧ください。

この保険商品についてご確認いただきたい事項■市場リスクについて
特別勘定での運用期間は、その運用実績に基づいて将来の死亡保険金額、解約払戻金額等が変動（増減）します。特別勘定の資産は、主に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約払戻金等のお受取りになる合計額が払込まれた保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これらの特別勘定の運用に伴うリスクはすべてご契約者に帰属します。
■為替リスクについて
一時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、死亡保険金、解約払戻金等（以下、保険金等）受取時の通貨が一時払保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を一時払保険料の払込通貨で換算した場合の金額がご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じる恐れがあります。
■ご負担いただく費用について
この保険では、外貨で契約を締結することで生じる費用、保険関係費および資産運用関係費等をご負担いただきます。
また、一定期間内に目標達成した場合、ご契約を解約・一部解約する場合には、所定の解約控除がかかります。詳しくは次ページ「諸費用について」をご参照ください。
■その他
・変額終身保険は特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが、ご契約者が投資信託を直接保有するものではありません｡
・特別勘定のユニットプライスの値動きは、特別勘定が投資対象とする投資信託の値動きと必ずしも一致しません｡ これは､ 特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有することがあること等によるものです｡

諸費用についてこの保険の費用の合計は、以下の費用の合計額となります。

外貨で契約を締結することで生じる費用・一時払保険料の振込み、保険金等の受取りを外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。また、当該費用は取扱金融機関によって異なります。
・一時払保険料を契約通貨と異なる通貨で入金する場合のレートと保険金等を円で受取る場合、または円建終身保障へ移行する場合のレートは、仲値（TTM）に対し、次のとおりとなります。
円入金特約により、円で保険料を入金する場合の円入金特約レート（TTS）

TTM ＋ 50 銭

外貨入金特約により、契約通貨と異なる外貨で保険料を入金する場合の外貨入金特約レート（契約通貨の TTM ＋ 25 銭）
÷（払込通貨の TTM － 25 銭）円支払特約により、円で保険金等を受取る場合、または円建終身保障へ移行する場合の円支払特約レート（TTB）

TTM － 50 銭

特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用
1．最低運用目標設定型特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用
下記の費用を控除した上で、ユニットプライス・ユニット数は計算されます。
項

目

目

保険関係費

資産運用関係費

的費

ご契約の締結および維持等に必要な費用ならびに死亡保険金等を支払う
ための費用

用

時

積立金額に対して

左記の年率の 1/12 を乗じた金額を
毎月 15 日末に控除

特別勘定の資産残高に対して左記の年率の 1/365 を乗じた金額を毎日控除

最大年率 2.40％＊

特別勘定の運用にかかわる費用期

年率 0.20％程度＊ 最低運用目標設定型特別勘定に繰り入れる際に、金利の低下など取引条件等が一定以上悪化した場合には、募集時に予定した最低運用目標の確保を目的に保険関係費を年率 2.40％から一定程度引き下げて適用することがあります。保険関係費を引き下げた場合には、当該保険関係費は特別勘定繰入日の 1 年後の応当日から適用するものとし、以後最低運用目標設定型特別勘定での運用期間中に変更されることはあ
りません。

ご注意

・資産運用関係費は信託報酬等を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の費用・税金、監査費用等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。
これらの費用が発生する場合は、特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。
・資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

2．短期資金型特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用
下記の費用を控除した上で、ユニットプライスは計算されます。
項

目

保険関係費
資産運用関係費

費

用

保険関係費はかかりません。
元本確保を目標とした安定的な運用を目指すため、外貨預金、外貨建て MMF 等で運用を行う予定です。具体的な運用資産を確定していないため、特別勘定の運用にかかわる費用は未定です。

※ 短期資金型特別勘定は 2030 年 4 月を目途に設定する予定です。詳細については設定した際に公表します。
※ 資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

3．下記のお取扱いの場合に別途ご負担いただく費用
特別勘定のユニットプライスを計算した後に特定のご契約者にご負担いただきます。
項

目

解約控除

費

用
経過年数に応じて、目標達成するとき

一時払保険料に対して 9～1％

解約するとき

一時払保険料に対して 10～1％

一部解約するとき時

期

目標達成時に積立金から控除します。

経過年数に応じて、経過年数に応じて、解約時・一部解約時に積立金から控除します。

一部解約請求金額に対して 10～1％※ 一部解約請求金額が一時払保険料を上回る場合には、解約控除対象額は一時払保険料を上限とします。一部解約の際に解約控除対象額として取扱われた金額については、以後の解約控除対象額の計算の対象とする一時払保険料から控除して取扱います。

移行日以後にご負担いただく費用
移行日以後の死亡保険金額は、死亡保険金を支払うための費用および保険契約の維持などに必要な費用を控除する前提で算出されます。これらの費用については、移行日における被保険者の年齢および性別に応じてその時点の基礎率等（予定
利率、予定死亡率等）に基づいたものとなるため、ご加入時には定まっていません。

遺族年金支払特約および年金移行特約による年金支払期間中にご負担いただく費用
項

目

年金管理費

目

的

ご契約の維持に必要な費用ならびに年金等を支払うための費用費

用

年金額に対して 1％時

期

年金支払日に責任準備金から控除します。

※ 上記費用は上限です。なお、年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。
※ 年金額を算出する際の費用は、「遺族年金支払特約」の場合は年金基金設定時、「年金移行特約」の場合は特約付加日の基礎率等（予定利率、予定死亡率等）に基づいたものとなるため、ご加入時に定まっていません。

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 115.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1505

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻝㻡㻑㻝㻡㻜㻡基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2015年6月16日

償還日
2030年4月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD115%1505

16,00015,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻡㻘㻢㻣㻡
10,000口当たり純資産価格円
㻠㻞㻣㻚㻞㻠 百万円
純資産総額

14,00013,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻡㻚㻝㻞㻑㻥㻠㻚㻤㻤㻑

10,000
9,000
8,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻢㻡㻑

3ヶ月
㻤㻚㻣㻣㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻠㻣㻑 㻝㻥㻚㻜㻞㻑7,000
15年6月16日

設定来㻡㻢㻚㻣㻡㻑

17年6月16日

19年6月16日

21年6月16日

23年6月16日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
1

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 115.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1506

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻝㻡㻑㻝㻡㻜㻢基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2015年7月16日

償還日
2030年5月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD115%1506

17,00016,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻢㻘㻞㻢㻝
10,000口当たり純資産価格円
㻣㻥㻥㻚㻡㻤 百万円
純資産総額

15,00014,00013,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

12,000㻠㻚㻠㻡㻑㻥㻡㻚㻡㻡㻑

11,00010,000
9,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻡㻞㻑

8,000

3ヶ月
㻤㻚㻢㻠㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻝㻞㻑 㻝㻤㻚㻢㻤㻑7,000
15年7月16日

設定来㻢㻞㻚㻢㻝㻑

17年7月16日

19年7月16日

21年7月16日

23年7月16日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
2

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 115.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1507

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻝㻡㻑㻝㻡㻜㻣基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2015年8月18日

償還日
2030年6月28日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD115%1507

17,00016,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻢㻘㻝㻝㻥
10,000口当たり純資産価格円
㻡㻟㻜㻚㻟㻜 百万円
純資産総額

15,00014,00013,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

12,000㻟㻚㻜㻞㻑㻥㻢㻚㻥㻤㻑

11,00010,000
9,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻡㻟㻑

8,000

3ヶ月
㻤㻚㻢㻟㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻥㻚㻤㻟㻑 㻝㻤㻚㻡㻜㻑7,000
15年8月18日

設定来㻢㻝㻚㻝㻥㻑

17年8月18日

19年8月18日

21年8月18日

23年8月18日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
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組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 115.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1508

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻝㻡㻑㻝㻡㻜㻤基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2015年9月16日

償還日
2030年7月16日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD115%1508

18,00017,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻢㻘㻥㻡㻥
10,000口当たり純資産価格円
㻡㻜㻞㻚㻠㻝 百万円
純資産総額

16,00015,00014,00013,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

12,000㻟㻚㻜㻤㻑㻥㻢㻚㻥㻞㻑

11,00010,000
9,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻢㻜㻑

8,000

3ヶ月
㻤㻚㻣㻢㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻥㻚㻥㻢㻑 㻝㻤㻚㻢㻝㻑7,000
15年9月15日

設定来㻢㻥㻚㻡㻥㻑

17年9月15日

19年9月15日

21年9月15日

23年9月15日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
4

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 115.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1509

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻝㻡㻑㻝㻡㻜㻥基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2015年10月16日

償還日
2030年8月16日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD115%1509

16,00015,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻡㻘㻝㻤㻞
10,000口当たり純資産価格円
㻠㻥㻢㻚㻡㻞 百万円
純資産総額

14,00013,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻝㻚㻡㻡㻑㻥㻤㻚㻠㻡㻑

10,000
9,000
8,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻠㻥㻑

3ヶ月
㻤㻚㻢㻝㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻥㻚㻡㻝㻑 㻝㻤㻚㻝㻥㻑7,000
15年10月16日

設定来㻡㻝㻚㻤㻞㻑

17年10月16日

19年10月16日

21年10月16日

23年10月16日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
5

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 115.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1510

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻝㻡㻑㻝㻡㻝㻜基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2015年11月17日

償還日
2030年9月29日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD115%1510

17,00016,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻡㻘㻤㻣㻟
10,000口当たり純資産価格円
㻞㻟㻟㻚㻢㻤 百万円
純資産総額

15,00014,00013,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

12,000㻟㻚㻡㻞㻑㻥㻢㻚㻠㻤㻑

11,00010,000
9,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻠㻡㻑

8,000

3ヶ月
㻤㻚㻡㻟㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻥㻚㻣㻡㻑 㻝㻤㻚㻟㻠㻑7,000
15年11月17日

設定来㻡㻤㻚㻣㻟㻑

17年11月17日

19年11月17日

21年11月17日

23年11月17日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
6

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 115.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1511

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻝㻡㻑㻝㻡㻝㻝基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2015年12月16日

償還日
2030年10月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD115%1511

16,00015,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻡㻘㻠㻜㻥
10,000口当たり純資産価格円
㻝㻤㻥㻚㻡㻜 百万円
純資産総額

14,00013,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻠㻚㻠㻤㻑㻥㻡㻚㻡㻞㻑

10,000
9,000
8,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻡㻢㻑

3ヶ月
㻤㻚㻡㻤㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻥㻚㻥㻡㻑 㻝㻤㻚㻢㻞㻑7,000
15年12月16日

設定来㻡㻠㻚㻜㻥㻑

17年12月16日

19年12月16日

21年12月16日

23年12月16日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
7

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 115.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1512

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻝㻡㻑㻝㻡㻝㻞基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日
2016年1月19日

償還日
2030年11月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD115%1512

17,00016,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻢㻘㻝㻟㻡
10,000口当たり純資産価格円
㻟㻣㻝㻚㻠㻡 百万円
純資産総額

15,00014,00013,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

12,000㻞㻚㻡㻢㻑㻥㻣㻚㻠㻠㻑

11,00010,000
9,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻢㻢㻑

8,000

3ヶ月
㻤㻚㻤㻥㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻜㻜㻑 㻝㻤㻚㻢㻢㻑7,000
16年1月19日

設定来㻢㻝㻚㻟㻡㻑

18年1月19日

20年1月19日

22年1月19日

24年1月19日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
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8

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 115.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1601

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻝㻡㻑㻝㻢㻜㻝基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日
2016年2月17日

償還日
2030年12月30日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD115%1601

17,00016,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻢㻘㻡㻤㻜
10,000口当たり純資産価格円
㻟㻞㻜㻚㻢㻥 百万円
純資産総額

15,00014,00013,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

12,000㻞㻚㻤㻝㻑㻥㻣㻚㻝㻥㻑

11,00010,000
9,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻤㻥㻑

8,000

3ヶ月
㻤㻚㻥㻠㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻥㻚㻤㻠㻑 㻝㻤㻚㻤㻤㻑7,000
16年2月17日

設定来㻢㻡㻚㻤㻜㻑

18年2月17日

20年2月17日

22年2月17日

24年2月17日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

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9

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1602

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻢㻜㻞基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日
2016年3月16日

償還日
2031年1月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1602

16,00015,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻡㻘㻠㻢㻜
10,000口当たり純資産価格円
㻝㻞㻞㻚㻞㻟 百万円
純資産総額

14,00013,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻥㻚㻟㻠㻑㻥㻜㻚㻢㻢㻑

10,000
9,000
8,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻤㻤㻑

3ヶ月
㻤㻚㻣㻜㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻟㻝㻑 㻝㻥㻚㻞㻤㻑7,000
16年3月16日

設定来㻡㻠㻚㻢㻜㻑

18年3月16日

20年3月16日

22年3月16日

24年3月16日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
10

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1603

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻢㻜㻟基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日
2016年4月18日

償還日
2031年2月18日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1603

16,00015,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻡㻘㻜㻣㻝
10,000口当たり純資産価格円
㻝㻠㻠㻚㻟㻟 百万円
純資産総額

14,00013,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻢㻚㻞㻡㻑㻥㻟㻚㻣㻡㻑

10,000
9,000
8,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻥㻣㻑

3ヶ月
㻤㻚㻥㻝㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻟㻝㻑 㻝㻥㻚㻞㻟㻑7,000
16年4月18日

設定来㻡㻜㻚㻣㻝㻑

18年4月18日

20年4月18日

22年4月18日

24年4月18日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
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11

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1604

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻢㻜㻠基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日
2016年5月18日

償還日
2031年3月31日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1604

16,00015,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻠㻘㻤㻟㻢
10,000口当たり純資産価格円
㻝㻝㻠㻚㻠㻝 百万円
純資産総額

14,00013,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻡㻚㻟㻤㻑㻥㻠㻚㻢㻞㻑

10,000
9,000
8,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻥㻣㻑

3ヶ月
㻤㻚㻢㻝㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻥㻚㻥㻡㻑 㻝㻥㻚㻜㻜㻑7,000
16年5月18日

設定来㻠㻤㻚㻟㻢㻑

18年5月18日

20年5月18日

22年5月18日

24年5月18日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
12

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1605

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻢㻜㻡基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日
2016年6月16日

償還日
2031年4月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1605

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻠㻘㻝㻞㻞
10,000口当たり純資産価格円
㻝㻣㻝㻚㻜㻜 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻤㻚㻜㻥㻑㻥㻝㻚㻥㻝㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻜㻣㻑

3ヶ月
㻤㻚㻣㻟㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻠㻝㻑 㻝㻥㻚㻠㻜㻑7,000
16年6月16日

設定来㻠㻝㻚㻞㻞㻑

18年6月16日

20年6月16日

22年6月16日

24年6月16日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
13

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 115.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1605

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻝㻡㻑㻝㻢㻜㻡基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日
2016年6月16日

償還日
2031年4月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD115%1605

16,00015,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻡㻘㻠㻠㻝
10,000口当たり純資産価格円
㻟㻜㻚㻝㻟 百万円
純資産総額

14,00013,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻝㻚㻢㻠㻑㻥㻤㻚㻟㻢㻑

10,000
9,000
8,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻥㻞㻑

3ヶ月
㻤㻚㻥㻤㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻥㻚㻣㻜㻑 㻝㻤㻚㻣㻠㻑7,000
16年6月16日

設定来㻡㻠㻚㻠㻝㻑

18年6月16日

20年6月16日

22年6月16日

24年6月16日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
14

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1606

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻢㻜㻢基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日
2016年7月19日

償還日
2031年5月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1606

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻟㻘㻥㻟㻤
10,000口当たり純資産価格円
㻥㻥㻚㻞㻟 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻣㻚㻤㻞㻑㻥㻞㻚㻝㻤㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻥㻡㻑

3ヶ月
㻤㻚㻣㻥㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻡㻜㻑 㻝㻥㻚㻡㻡㻑7,000
16年7月19日

設定来㻟㻥㻚㻟㻤㻑

18年7月19日

20年7月19日

22年7月19日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
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15

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 115.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1606

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻝㻡㻑㻝㻢㻜㻢基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日
2016年7月19日

償還日
2031年5月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD115%1606

16,00015,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻡㻘㻜㻞㻞
10,000口当たり純資産価格円
㻢㻠㻚㻢㻤 百万円
純資産総額

14,00013,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻝㻚㻢㻟㻑㻥㻤㻚㻟㻣㻑

10,000
9,000
8,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻤㻣㻑

3ヶ月
㻥㻚㻞㻜㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻥㻚㻤㻢㻑 㻝㻥㻚㻜㻜㻑7,000
16年7月19日

設定来㻡㻜㻚㻞㻞㻑

18年7月19日

20年7月19日

22年7月19日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
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組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1607

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻢㻜㻣基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日
2016年8月17日

償還日
2031年6月30日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1607

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻟㻘㻤㻤㻟
10,000口当たり純資産価格円
㻞㻢㻢㻚㻜㻠 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻣㻚㻢㻞㻑㻥㻞㻚㻟㻤㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻜㻜㻑

3ヶ月
㻤㻚㻢㻜㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻡㻢㻑 㻝㻥㻚㻟㻞㻑7,000
16年8月17日

設定来㻟㻤㻚㻤㻟㻑

18年8月17日

20年8月17日

22年8月17日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
17

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 115.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1607

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻝㻡㻑㻝㻢㻜㻣基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日
2016年8月17日

償還日
2031年6月30日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD115%1607

16,00015,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻡㻘㻜㻝㻤
10,000口当たり純資産価格円
㻥㻠㻚㻝㻡 百万円
純資産総額

14,00013,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻝㻚㻟㻤㻑㻥㻤㻚㻢㻞㻑

10,000
9,000
8,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻣㻡㻑

3ヶ月
㻤㻚㻣㻥㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻥㻚㻣㻜㻑 㻝㻤㻚㻡㻝㻑7,000
16年8月17日

設定来㻡㻜㻚㻝㻤㻑

18年8月17日

20年8月17日

22年8月17日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
18

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1608

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻢㻜㻤基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日
2016年9月20日

償還日
2031年7月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1608

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻠㻘㻜㻠㻠
10,000口当たり純資産価格円
㻝㻡㻥㻚㻡㻝 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻤㻚㻝㻣㻑㻥㻝㻚㻤㻟㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻜㻞㻑

3ヶ月
㻤㻚㻡㻜㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻢㻤㻑 㻝㻥㻚㻠㻤㻑7,000
16年9月20日

設定来㻠㻜㻚㻠㻠㻑

18年9月20日

20年9月20日

22年9月20日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
19

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 115.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1608

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻝㻡㻑㻝㻢㻜㻤基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日
2016年9月20日

償還日
2031年7月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD115%1608

16,00015,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻡㻘㻜㻢㻥
10,000口当たり純資産価格円
㻤㻟㻚㻟㻤 百万円
純資産総額

14,00013,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻝㻚㻢㻤㻑㻥㻤㻚㻟㻞㻑

10,000
9,000
8,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻤㻞㻑

3ヶ月
㻤㻚㻤㻢㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻥㻚㻤㻥㻑 㻝㻤㻚㻢㻝㻑7,000
16年9月20日

設定来㻡㻜㻚㻢㻥㻑

18年9月20日

20年9月20日

22年9月20日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
20

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1609

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻢㻜㻥基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日
2016年10月18日

償還日
2031年8月18日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1609

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻠㻘㻞㻠㻞
10,000口当たり純資産価格円
㻞㻞㻣㻚㻤㻢 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻤㻚㻝㻤㻑㻥㻝㻚㻤㻞㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻜㻟㻑

3ヶ月
㻤㻚㻡㻥㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻣㻞㻑 㻝㻥㻚㻠㻢㻑7,000
16年10月18日

設定来㻠㻞㻚㻠㻞㻑

18年10月18日

20年10月18日

22年10月18日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
21

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 115.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1609

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻝㻡㻑㻝㻢㻜㻥基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日
2016年10月18日

償還日
2031年8月18日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD115%1609

16,00015,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻡㻘㻝㻝㻣
10,000口当たり純資産価格円
㻝㻞㻣㻚㻜㻡 百万円
純資産総額

14,00013,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻝㻚㻢㻝㻑㻥㻤㻚㻟㻥㻑

10,000
9,000
8,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻣㻢㻑

3ヶ月
㻤㻚㻥㻡㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻥㻚㻥㻤㻑 㻝㻤㻚㻢㻣㻑7,000
16年10月18日

設定来㻡㻝㻚㻝㻣㻑

18年10月18日

20年10月18日

22年10月18日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
22

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1610

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻢㻝㻜基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日
2016年11月16日

償還日
2031年9月30日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1610

16,00015,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻠㻘㻤㻞㻢
10,000口当たり純資産価格円
㻟㻟㻚㻟㻞 百万円
純資産総額

14,00013,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻥㻚㻥㻤㻑㻥㻜㻚㻜㻞㻑

10,000
9,000
8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻝㻣㻑

3ヶ月
㻤㻚㻝㻢㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻡㻥㻑 㻝㻥㻚㻞㻜㻑7,000
16年11月16日

設定来㻠㻤㻚㻞㻢㻑

18年11月16日

20年11月16日

22年11月16日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
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組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 115.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1610

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻝㻡㻑㻝㻢㻝㻜基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日
2016年11月16日

償還日
2031年9月30日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD115%1610

16,00015,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻡㻘㻝㻤㻞
10,000口当たり純資産価格円
㻠㻚㻤㻠 百万円
純資産総額

14,00013,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻞㻚㻥㻞㻑㻥㻣㻚㻜㻤㻑

10,000
9,000
8,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻥㻥㻑

3ヶ月
㻣㻚㻣㻝㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻤㻚㻤㻡㻑 㻝㻢㻚㻥㻝㻑7,000
16年11月16日

設定来㻡㻝㻚㻤㻞㻑

18年11月16日

20年11月16日

22年11月16日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
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組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1611

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻢㻝㻝基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日
2016年12月16日

償還日
2031年10月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1611

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻠㻘㻜㻝㻡
10,000口当たり純資産価格円
㻟㻤㻚㻡㻟 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻝㻞㻚㻞㻞㻑
㻤㻣㻚㻣㻤㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻞㻣㻑

3ヶ月
㻤㻚㻞㻥㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻝㻚㻝㻝㻑 㻝㻥㻚㻢㻥㻑7,000
16年12月16日

設定来㻠㻜㻚㻝㻡㻑

18年12月16日

20年12月16日

22年12月16日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
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組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 115.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1611

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻝㻡㻑㻝㻢㻝㻝基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日
2016年12月16日

償還日
2031年10月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD115%1611

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻠㻘㻡㻟㻞
10,000口当たり純資産価格円
㻞㻜㻚㻢㻡 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻠㻚㻣㻝㻑㻥㻡㻚㻞㻥㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻥㻢㻑

3ヶ月
㻤㻚㻣㻠㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻞㻣㻑 㻝㻤㻚㻢㻣㻑7,000
16年12月16日

設定来㻠㻡㻚㻟㻞㻑

18年12月16日

20年12月16日

22年12月16日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
26

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1612

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻢㻝㻞基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2017年1月18日

償還日
2031年11月17日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1612

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻠㻘㻠㻢㻤
10,000口当たり純資産価格円
㻥㻜㻚㻜㻤 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻝㻜㻚㻥㻡㻑
㻤㻥㻚㻜㻡㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻞㻡㻑

3ヶ月
㻤㻚㻟㻟㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻤㻠㻑 㻝㻥㻚㻠㻤㻑7,000
17年1月18日

設定来㻠㻠㻚㻢㻤㻑

19年1月18日

21年1月18日

23年1月18日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
27

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 115.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1612

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻝㻡㻑㻝㻢㻝㻞基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2017年1月18日

償還日
2031年11月17日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD115%1612

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻠㻘㻠㻡㻞
10,000口当たり純資産価格円
㻞㻝㻚㻤㻠 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻟㻚㻡㻠㻑㻥㻢㻚㻠㻢㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻥㻟㻑

3ヶ月
㻤㻚㻤㻟㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻝㻠㻑 㻝㻤㻚㻢㻞㻑7,000
17年1月18日

設定来㻠㻠㻚㻡㻞㻑

19年1月18日

21年1月18日

23年1月18日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
28

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1701

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻣㻜㻝基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2017年2月16日

償還日
2031年12月30日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1701

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻠㻘㻠㻞㻝
10,000口当たり純資産価格円
㻞㻤㻚㻡㻠 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻝㻞㻚㻠㻢㻑
㻤㻣㻚㻡㻠㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻟㻢㻑

3ヶ月
㻤㻚㻞㻡㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻝㻚㻜㻤㻑 㻝㻥㻚㻡㻥㻑7,000
17年2月16日

設定来㻠㻠㻚㻞㻝㻑

19年2月16日

21年2月16日

23年2月16日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
29

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 115.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1701

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻝㻡㻑㻝㻣㻜㻝基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2017年2月16日

償還日
2031年12月30日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD115%1701

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻠㻘㻡㻤㻤
10,000口当たり純資産価格円
㻝㻟㻚㻝㻞 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻡㻚㻠㻥㻑㻥㻠㻚㻡㻝㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻜㻝㻑

3ヶ月
㻤㻚㻢㻢㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻞㻣㻑 㻝㻤㻚㻣㻤㻑7,000
17年2月16日

設定来㻠㻡㻚㻤㻤㻑

19年2月16日

21年2月16日

23年2月16日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
30

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1702

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻣㻜㻞基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2017年3月16日

償還日
2032年1月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1702

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻠㻘㻠㻣㻝
10,000口当たり純資産価格円
㻤㻚㻢㻥 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻝㻝㻚㻝㻝㻑
㻤㻤㻚㻤㻥㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻞㻢㻑

3ヶ月
㻣㻚㻣㻡㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻡㻟㻑 㻝㻤㻚㻣㻡㻑7,000
17年3月16日

設定来㻠㻠㻚㻣㻝㻑

19年3月16日

21年3月16日

23年3月16日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
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組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 115.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1702

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻝㻡㻑㻝㻣㻜㻞基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2017年3月16日

償還日
2032年1月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD115%1702

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻠㻘㻢㻠㻢
10,000口当たり純資産価格円
㻞㻜㻚㻞㻤 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻠㻚㻤㻥㻑㻥㻡㻚㻝㻝㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻜㻥㻑

3ヶ月
㻤㻚㻣㻟㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻞㻡㻑 㻝㻤㻚㻣㻞㻑7,000
17年3月16日

設定来㻠㻢㻚㻠㻢㻑

19年3月16日

21年3月16日

23年3月16日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
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この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
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組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1703

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻣㻜㻟基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2017年4月19日

償還日
2032年2月17日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1703

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻠㻘㻝㻡㻟
10,000口当たり純資産価格円
㻝㻟㻚㻤㻥 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻝㻞㻚㻡㻜㻑
㻤㻣㻚㻡㻜㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻝㻥㻑

3ヶ月
㻤㻚㻞㻜㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻝㻚㻞㻥㻑 㻝㻥㻚㻠㻣㻑7,000
17年4月19日

設定来㻠㻝㻚㻡㻟㻑

19年4月19日

21年4月19日

23年4月19日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
33

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 115.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1703

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻝㻡㻑㻝㻣㻜㻟基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2017年4月19日

償還日
2032年2月17日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD115%1703

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻠㻘㻟㻞㻡
10,000口当たり純資産価格円
㻠㻞㻚㻝㻣 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻢㻚㻡㻝㻑㻥㻟㻚㻠㻥㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻟㻚㻥㻡㻑

3ヶ月
㻤㻚㻡㻠㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻝㻤㻑 㻝㻤㻚㻢㻠㻑7,000
17年4月19日

設定来㻠㻟㻚㻞㻡㻑

19年4月19日

21年4月19日

23年4月19日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
34

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1704

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻣㻜㻠基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2017年5月16日

償還日
2032年3月25日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1704

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻟㻘㻤㻞㻥
10,000口当たり純資産価格円
㻝㻤㻚㻞㻟 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻝㻝㻚㻞㻠㻑
㻤㻤㻚㻣㻢㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻞㻠㻑

3ヶ月
㻤㻚㻟㻜㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻤㻢㻑 㻝㻥㻚㻞㻥㻑7,000
17年5月16日

設定来㻟㻤㻚㻞㻥㻑

19年5月16日

21年5月16日

23年5月16日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
35

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1705

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻣㻜㻡基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2017年6月16日

償還日
2032年4月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1705

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻞㻘㻢㻡㻥
10,000口当たり純資産価格円
㻞㻞㻚㻠㻢 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻝㻝㻚㻣㻠㻑
㻤㻤㻚㻞㻢㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻟㻝㻑

3ヶ月
㻤㻚㻞㻢㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻤㻣㻑 㻝㻥㻚㻞㻝㻑7,000
17年6月16日

設定来㻞㻢㻚㻡㻥㻑

19年6月16日

21年6月16日

23年6月16日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
36

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 115.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1705

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻝㻡㻑㻝㻣㻜㻡基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の200%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2017年6月16日

償還日
2032年4月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD115%1705

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻟㻘㻣㻟㻟
10,000口当たり純資産価格円
㻝㻠㻚㻞㻥 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻡㻚㻢㻡㻑㻥㻠㻚㻟㻡㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻜㻜㻑

3ヶ月
㻤㻚㻡㻠㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻜㻠㻑 㻝㻤㻚㻠㻤㻑7,000
17年6月16日

設定来㻟㻣㻚㻟㻟㻑

19年6月16日

21年6月16日

23年6月16日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
37

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1706

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻣㻜㻢基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2017年7月19日

償還日
2032年5月17日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1706

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻞㻘㻡㻢㻣
10,000口当たり純資産価格円
㻥㻚㻢㻝 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻝㻣㻚㻠㻣㻑
㻤㻞㻚㻡㻟㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻞㻜㻑

3ヶ月
㻣㻚㻤㻞㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻥㻝㻑 㻝㻥㻚㻠㻞㻑7,000
17年7月19日

設定来㻞㻡㻚㻢㻣㻑

19年7月19日

21年7月19日

23年7月19日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
38

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1707

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻣㻜㻣基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2017年8月17日

償還日
2032年6月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1707

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻞㻘㻞㻥㻥
10,000口当たり純資産価格円
㻝㻠㻚㻢㻢 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻝㻟㻚㻢㻝㻑
㻤㻢㻚㻟㻥㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻠㻡㻑

3ヶ月
㻤㻚㻝㻢㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻝㻚㻝㻞㻑 㻝㻥㻚㻢㻟㻑7,000
17年8月17日

設定来㻞㻞㻚㻥㻥㻑

19年8月17日

21年8月17日

23年8月17日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
39

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1708

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻣㻜㻤基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2017年9月19日

償還日
2032年7月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1708

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻝㻘㻥㻠㻢
10,000口当たり純資産価格円
㻡㻞㻚㻣㻢 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻝㻟㻚㻥㻣㻑
㻤㻢㻚㻜㻟㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻠㻢㻑

3ヶ月
㻤㻚㻝㻣㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻝㻚㻝㻟㻑 㻝㻥㻚㻣㻝㻑7,000
17年9月19日

設定来㻝㻥㻚㻠㻢㻑

19年9月19日

21年9月19日

23年9月19日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
40

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1709

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻣㻜㻥基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2017年10月17日

償還日
2032年8月16日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1709

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻝㻘㻥㻤㻜
10,000口当たり純資産価格円
㻠㻝㻚㻤㻡 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻝㻠㻚㻡㻣㻑
㻤㻡㻚㻠㻟㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻠㻢㻑

3ヶ月
㻤㻚㻝㻣㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻝㻚㻝㻜㻑 㻝㻥㻚㻢㻤㻑7,000
17年10月17日

設定来㻝㻥㻚㻤㻜㻑

19年10月17日

21年10月17日

23年10月17日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
41

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1710

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻣㻝㻜基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2017年11月16日

償還日
2032年9月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1710

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻞㻘㻝㻞㻥
10,000口当たり純資産価格円
㻡㻣㻚㻞㻝 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻝㻝㻚㻢㻜㻑
㻤㻤㻚㻠㻜㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻟㻢㻑

3ヶ月
㻤㻚㻟㻞㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻤㻡㻑 㻝㻥㻚㻟㻜㻑7,000
17年11月16日

設定来㻞㻝㻚㻞㻥㻑

19年11月16日

21年11月16日

23年11月16日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
42

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1711

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻣㻝㻝基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2017年12月15日

償還日
2032年10月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1711

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻝㻘㻥㻢㻣
10,000口当たり純資産価格円
㻝㻤㻚㻥㻣 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻝㻝㻚㻢㻟㻑
㻤㻤㻚㻟㻣㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻟㻞㻑

3ヶ月
㻤㻚㻟㻝㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻤㻜㻑 㻝㻥㻚㻞㻥㻑7,000
17年12月18日

設定来㻝㻥㻚㻢㻣㻑

19年12月18日

21年12月18日

23年12月18日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
43

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：ニュージーランドドル 100.0％保証型

Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1712

Global Balance Plus Fund (適格機関投資家専用)㻺㼆㻰㻝㻜㻜㻑㻝㻣㻝㻞基準日

2024年6月27日

ファンドの目的および基本的性格
㻝 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。
㻞 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。
＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。
㻟 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。
※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。
※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

設定日2018年1月16日

償還日
2032年11月15日

10,000口あたり純資産価格の推移
NZD100%1712

15,00014,000●10,000口当たり純資産価格および純資産総額
㻝㻝㻘㻣㻡㻤
10,000口当たり純資産価格円
㻝㻝㻥㻚㻝㻡 百万円
純資産総額

13,00012,000●資産構成比率
積極運用部分
安定運用部分/その他現金など

11,000㻝㻝㻚㻡㻠㻑
㻤㻤㻚㻠㻢㻑

10,000

9,000

8,000

●騰落率
1ヶ月
㻠㻚㻟㻡㻑

3ヶ月
㻤㻚㻞㻟㻑

パフォーマンス
6ヶ月
1年㻝㻜㻚㻢㻟㻑 㻝㻥㻚㻞㻠㻑7,000
18年1月17日

設定来㻝㻣㻚㻡㻤㻑

20年1月17日

22年1月17日

24年1月17日※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォ
ーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

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