2023 年 12 月 29 日
各位

発行者名 三菱 UFJ 証券ホールディングス株式会社（発行者コード：20704）
代表者名 取締役社長

小 林真

問合せ先 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
エクイティ部 業務開発課長

坂 口 智 之TEL 03-6742-7520

2023 年 10 月期（2022 年 11 月 1 日～2023 年 10 月 31 日）信託財産状況報告書
三菱 UFJ 証券ホールディングス株式会社を発行者として東京証券取引所に上場する以下の ETN 銘柄について、信託財産状況報告書（以下、「本報告書」といいます）を開示（※注）致します。
掲載番号

銘柄

銘柄コード

上場取引所

１

スマート ESG30 女性活躍（ネットリターン）ETN

2070

東

２

スマート ESG30 総合（ネットリターン）ETN

2071

東

３

トップシェアインデックス（ネットリターン）ETN

2072

東４

スマート ESG30 低カーボンリスク（ネットリターン）ETN

2073

東※注
本報告書は、信託業法第 27 条第１項の規定に基づき、受託者たる三菱 UFJ 信託銀行株式会社が作成し、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場外国指標連動証券信託受益証券の発行者たる三菱 UFJ 証券ホールディングス株式会社が開示致します。
以上掲載番号１
スマート ESG30女性活躍（ネットリターン）ETN
信託契約第 29 条に基づく報告書

信託財産状況報告書

受益者の皆様へ（信託財産状況報告書を含みます。
）
第3期

平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。

2023 年 10 月 31 日現在

受益証券発行信託「スマート ESG30 女性活躍（ネットリターン）ETN」の左記決算における運用状況をご報告申し上げま2022 年 11 月 1 日～2023 年 10 月 31 日

す。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

■受益証券発行信託の概要
商品名スマート ESG30 女性活躍（ネットリターン）ETN

銘柄コード2070

信託期間

信託設定の日から信託終了の日まで

委託者

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社

受託者

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックス（ネットリターン）（以下、「本指標」といいます。）に連動する債券（以下、「受託有価証券」といいます。
）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産に信託財産より構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。

信託財産の運用
収益分配方法

受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
原則として、信託期間中に分配は行いません。

■信託財産を構成する資産の内容
１. 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社発行の外国指標連動証券（外国債券）
資産の種類
資産の名称
数量
価格
一口あたりの価格
保管機関

外国指標連動証券
iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックス（ネットリターン）連動債
400,000 口（2023 年 10 月 31 日時点）
4,058,800,000 円（2023 年 10 月 31 日時点）
（注１）
（注２）
10,147 円（2023 年 10 月 31 日時点）
（注３）
受託者の指定するカストディアン
1(掲載年月日：2023 年 12 月 29 日)

注１：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。
注２：計算期間末日（2023 年 10 月 31 日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。
注３：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。
２. 金銭
資産の種類
価
格

金銭（注）
０円（2023 年 10 月 31 日現在）

注：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額（注）4,058,800,000 円
注：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
ス(TDnet)をご覧ください。
■取引の状況（自 2022 年 11 月 1 日 至 2023 年 10 月 31 日）
１. 信託の設定、解約（千円未満切捨て）
設定

解約

口数（単位：口）金額（単位：千円）

口数（単位：口）金額（単位：千円）－－－－

２. 自己またはその利害関係人等との取引状況
該当事項はありません。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。カス
トディー業務については、ルクセンブルグ三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A.に委託しております。

■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況

当計算期間末（2023 年 10 月 31 日）現在

＜貸借対照表＞（単位：千円）
資産の部固定資産
投資有価証券

4,058,800

固定資産合計

4,058,800

資産合計

4,058,800

負債の部
負債合計

－

元本等の部
元本
受益権

3,994,571

元本合計

3,994,571

留保金
留保金合計

－

2

(掲載年月日：2023 年 12 月 29 日)

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

64,228

評価・換算差額等合計

64,228

元本等合計

4,058,800

負債・元本等合計

4,058,800＜損益計算書（注１）（注２）＞

当計算期間（自 2022 年 11 月 1 日 至 2023 年 10 月 31 日）（単位：千円）

経常収益

－

経常費用

－

経常利益

－

当期純利益

－

前期繰越利益

－当期未処分利益

－

利益処分額

－

次期繰越利益－注１：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算書」を兼ねております。
注２：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。
■信託財産の銀行勘定への運用について該当事項はございません。
■収益の分配の状況について分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付

一口あたりの信託財産の価額（単位：円）

2022 年 11 月 30 日

9,745

2022 年 12 月 30 日

9,377

2023 年１月 31 日

9,492

2023 年２月 28 日

9,280

2023 年３月 31 日

9,530

2023 年４月 28 日

9,867

2023 年５月 31 日

10,1502023 年６月 30 日

10,7122023 年７月 31 日

10,6652023 年８月 31 日

10,6592023 年９月 29 日

10,6672023 年 10 月 31 日

10,147

3(掲載年月日：2023 年 12 月 29 日)

掲載番号２スマート ESG30総合（ネットリターン）ETN信託契約第 29 条に基づく報告書

信託財産状況報告書
受益者の皆様へ（信託財産状況報告書を含みます。
）
第3期

平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。

2023 年 10 月 31 日現在

受益証券発行信託「スマート ESG30 総合（ネットリターン）

2022 年 11 月 1 日～2023 年 10 月 31 日

ETN」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

■受益証券発行信託の概要
商品名スマート ESG30 総合（ネットリターン）ETN

銘柄コード2071

信託期間

信託設定の日から信託終了の日まで

委託者

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社

受託者

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、iSTOXX MUTB ジャパン ESG 30 インデックス（ネットリターン）（以下、「本指標」といいます。
）に連動する債券（以下、「受託有価証券」といいます。
）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成信託財産されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。

信託財産の運用
収益分配方法

受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
原則として、信託期間中に分配は行いません。

■信託財産を構成する資産の内容
１. 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社発行の外国指標連動証券（外国債券）
資産の種類

外国指標連動証券
iSTOXX MUTB ジャパン ESG 30 インデックス（ネットリター
資産の名称ン）連動債
数量1,000,000 口（2023 年 10 月 31 日時点）
価格
10,914,000,000 円（2023 年 10 月 31 日時点）
（注１）
（注２）
一口あたりの価格
10,914 円（2023 年 10 月 31 日時点）
（注３）
保管機関
受託者の指定するカストディアン
注１：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。

1(掲載年月日：2023 年 12 月 29 日)

注２：計算期間末日（2023 年 10 月 31 日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。
注３：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。
２. 金銭
資産の種類
価
格

金銭（注）
０円（2023 年 10 月 31 日現在）

注：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額（注）10,914,000,000 円
注：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス(TDnet)をご覧ください。
■取引の状況（自 2022 年 11 月 1 日 至 2023 年 10 月 31 日）
１. 信託の設定、解約（千円未満切捨て）
設定

解約口数（単位：口）金額（単位：千円）

口数（単位：口）金額（単位：千円）－－－－

２. 自己またはその利害関係人等との取引状況
該当事項はありません。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。カス
トディー業務については、ルクセンブルグ三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A.に委託しております。

■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況

当計算期間末（2023 年 10 月 31 日）現在

＜貸借対照表＞（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券

10,914,000

固定資産合計10,914,000

資産合計

10,914,000

負債の部
負債合計

－

元本等の部
元本
受益権

10,120,000

元本合計

10,120,000

留保金
留保金合計－

評価・換算差額等

2(掲載年月日：2023 年 12 月 29 日)

その他有価証券評価差額金

794,000

評価・換算差額等合計

794,000

元本等合計

10,914,000

負債・元本等合計

10,914,000＜損益計算書（注１）（注２）＞

当計算期間（自 2022 年 11 月 1 日 至 2023 年 10 月 31 日）（単位：千円）

経常収益

－

経常費用

－経常利益

－

当期純利益

－

前期繰越利益

－当期未処分利益

－

利益処分額

－

次期繰越利益－注１：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算書」を兼ねております。
注２：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。
■信託財産の銀行勘定への運用について該当事項はございません。
■収益の分配の状況について分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付

一口あたりの信託財産の価額（単位：円）

2022 年 11 月 30 日

10,3382022 年 12 月 30 日

9,623

2023 年１月 31 日

10,0992023 年２月 28 日

10,1172023 年３月 31 日

10,5152023 年４月 28 日

10,6842023 年５月 31 日

11,0952023 年６月 30 日

11,7402023 年７月 31 日

11,8052023 年８月 31 日

11,7342023 年９月 29 日

11,4322023 年 10 月 31 日

10,914

3(掲載年月日：2023 年 12 月 29 日)

掲載番号３
トップシェアインデックス（ネットリターン）ETN
信託契約第 29 条に基づく報告書

信託財産状況報告書

受益者の皆様へ（信託財産状況報告書を含みます。
）
第3期

平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。

2023 年 10 月 31 日現在

受益証券発行信託「トップシェアインデックス（ネットリターン）ETN」の左記決算における運用状況をご報告申し上げま2022 年 11 月 1 日～2023 年 10 月 31 日

す。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

■受益証券発行信託の概要
商品名

トップシェアインデックス（ネットリターン）ETN

銘柄コード2072

信託期間

信託設定の日から信託終了の日まで

委託者

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社

受託者

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、iSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス（ネットリターン）（以下、「本指標」といいます。）に連動する債券（以下、「受託有価証券」といいます。
）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産に信託財産より構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。

信託財産の運用
収益分配方法

受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
原則として、信託期間中に分配は行いません。

■信託財産を構成する資産の内容
１. 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社発行の外国指標連動証券（外国債券）
資産の種類
資産の名称
数量
価格
一口あたりの価格
保管機関

外国指標連動証券
iSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス（ネットリターン）連動債
500,000 口（2023 年 10 月 31 日時点）
5,381,000,000 円（2023 年 10 月 31 日時点）
（注１）
（注２）
10,762 円（2023 年 10 月 31 日時点）
（注３）
受託者の指定するカストディアン
1(掲載年月日：2023 年 12 月 29 日)

注１：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。
注２：計算期間末日（2023 年 10 月 31 日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。
注３：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。
２. 金銭
資産の種類
価格

金銭（注）
０円（2023 年 10 月 31 日現在）

注：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額（注）5,381,000,000 円
注：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス(TDnet)をご覧ください。
■取引の状況（自 2022 年 11 月 1 日 至 2023 年 10 月 31 日）
１. 信託の設定、解約（千円未満切捨て）
設定

解約口数（単位：口）金額（単位：千円）

口数（単位：口）金額（単位：千円）－－－－

２. 自己またはその利害関係人等との取引状況
該当事項はありません。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。カス
トディー業務については、ルクセンブルグ三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A.に委託しております。

■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況

当計算期間末（2023 年 10 月 31 日）現在

＜貸借対照表＞（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券

5,381,000

固定資産合計

5,381,000

資産合計

5,381,000

負債の部
負債合計

－

元本等の部
元本
受益権

5,055,200

元本合計

5,055,200

留保金
留保金合計

－

2

(掲載年月日：2023 年 12 月 29 日)

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

325,800

評価・換算差額等合計

325,800

元本等合計

5,381,000

負債・元本等合計

5,381,000＜損益計算書（注１）（注２）＞

当計算期間（自 2022 年 11 月 1 日 至 2023 年 10 月 31 日）（単位：千円）

経常収益

－経常費用

－

経常利益

－

当期純利益

－

前期繰越利益

－当期未処分利益

－

利益処分額

－

次期繰越利益－注１：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算書」を兼ねております。
注２：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。
■信託財産の銀行勘定への運用について該当事項はございません。
■収益の分配の状況について分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付

一口あたりの信託財産の価額（単位：円）

2022 年 11 月 30 日

10,1982022 年 12 月 30 日

10,0382023 年１月 31 日

10,2402023 年２月 28 日

10,2012023 年３月 31 日

10,4072023 年４月 28 日

10,7012023 年５月 31 日

10,5812023 年６月 30 日

11,3412023 年７月 31 日

11,4612023 年８月 31 日

11,2632023 年９月 29 日

11,2232023 年 10 月 31 日

10,762

3(掲載年月日：2023 年 12 月 29 日)

掲載番号４スマート ESG30低カーボンリスク（ネットリターン）ETN
信託契約第 29 条に基づく報告書

信託財産状況報告書

受益者の皆様へ（信託財産状況報告書を含みます。
）
第2期

平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。

2023 年 10 月 31 日現在

受益証券発行信託「スマート ESG30 低カーボンリスク（ネットリターン）ETN」の左記決算における運用状況をご報告申し2022 年 11 月 1 日～2023 年 10 月 31 日上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

■受益証券発行信託の概要
商品名スマート ESG30 低カーボンリスク（ネットリターン）ETN

銘柄コード2073

信託期間

信託設定の日から信託終了の日まで

委託者

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社

受託者

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク

30 インデックス（ネットリターン）（以下、「本指標」といいます。）に連動する債券（以下、「受託有価証券」といいます。
）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により信託財産構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。

信託財産の運

受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指標連用動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。

収益分配方法原則として、信託期間中に分配は行いません。

■信託財産を構成する資産の内容
１. 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社発行の外国指標連動証券（外国債券）
資産の種類

外国指標連動証券
iSTOXX MUTB 低カーボンリスク 30 インデックス（ネットリタ
資産の名称ーン）連動債
数量500,000 口（2023 年 10 月 31 日時点）
価格
5,230,000,000 円（2023 年 10 月 31 日時点）
（注１）
（注２）
一口あたりの価格
10,460 円（2023 年 10 月 31 日時点）
（注３）
保管機関
受託者の指定するカストディアン
注１：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。

1(掲載年月日：2023 年 12 月 29 日)

注２：計算期間末日（2023 年 10 月 31 日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。
注３：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。
２. 金銭
資産の種類
価
格

金銭（注）
０円（2023 年 10 月 31 日現在）

注：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額（注）5,230,000,000 円
注：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス(TDnet)をご覧ください。
■取引の状況（自 2022 年 11 月 1 日 至 2023 年 10 月 31 日）
１. 信託の設定、解約（千円未満切捨て）設定

解約口数（単位：口）金額（単位：千円）

口数（単位：口）金額（単位：千円）－－－－

２. 自己またはその利害関係人等との取引状況
該当事項はありません。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。カス
トディー業務については、ルクセンブルグ三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A.に委託しております。

■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況

当計算期間末（2023 年 10 月 31 日）現在

＜貸借対照表＞（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券

5,230,000

固定資産合計5,230,000

資産合計

5,230,000

負債の部
負債合計

－

元本等の部
元本
受益権

5,000,000

元本合計

5,000,000

留保金留保金合計－

評価・換算差額等

2(掲載年月日：2023 年 12 月 29 日)

その他有価証券評価差額金

230,000

評価・換算差額等合計

230,000

元本等合計

5,230,000

負債・元本等合計

5,230,000＜損益計算書（注１）（注２）＞

当計算期間（自 2022 年 11 月 1 日 至 2023 年 10 月 31 日）（単位：千円）

経常収益

－

経常費用

－

経常利益

－

当期純利益

－

前期繰越利益

－当期未処分利益－

利益処分額－

次期繰越利益－注１：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算書」を兼ねております。
注２：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。
■信託財産の銀行勘定への運用について該当事項はございません。
■収益の分配の状況について分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付

一口あたりの信託財産の価額（単位：円）

2022 年 11 月 30 日

10,3462022 年 12 月 30 日

9,702

2023 年１月 31 日

10,0212023 年２月 28 日

9,937

2023 年３月 31 日

10,1802023 年４月 28 日

10,3702023 年５月 31 日

10,8762023 年６月 30 日

11,2292023 年７月 31 日

11,3612023 年８月 31 日

11,2692023 年９月 29 日

10,7982023 年 10 月 31 日

10,4603(掲載年月日：2023 年 12 月 29 日)