Central Daily Market Report

2019年10月31日(木)セントラル短資株式会社 総合企画部●2019年10月31日の市場動向●資金需給
2019年10月31日 2019年11月1日

2019年11月5日

単位：億円
需給速報

当社予想

需給予想

銀行券

▲ 1,200

▲ 800

1,000

財政

▲ 4,400▲ 28,200▲ 9,000▲ 5,600

資金過不足
金融調節
貸出
全店共通
国債買現
国債売現スタートエンド▲ 29,000
スタート▲ 8,000

エンド

スタート

エンド

▲ 3,600

国庫短期証買入

国債買入
CP等買入

1,900
2,500 ▲ 1,300<インターバンク市場>
本日の無担O/N物は、昨日までのレート低下基調に加え、月末要因が重なったことで各業態の資金調達需要が弱まり、一段と低いレートでの取引となった。
立ち上がりは邦銀・証券業態の調達を中心に▲0.035～▲0.02％の出合い。
一巡後は、ビッドが減少し▲0.05～▲0.03％のレンジで出合いとなった。ターム物は、1～2W物のショートタームで引き合いが散見された。
本日の日銀金融政策決定会合では、フォワードガイダンスの修正と金融市場調節方針の現状維持が決定された。
<レポ市場>
GC T/N(11/1-11/5)は、▲0.065～▲0.050％程度での出合い。SCはロールオーバーを中心に幅広い銘柄で取引が見られた。個別銘柄では2Ｙ402～405、10Y336～356、5Y136～141、20Y167～170、30Y59～64、40Y9～12等にビッドの出入りが多く見られた。

貸出支援基金(成)貸出支援基金(貸)

被災地支援
社債等買入
ＥＴＦ買入

<短国市場>
現先レート(T/N)は、横ばい圏で推移した。アウトライト市場は、動意なく閑散な中、3M物が▲0.195％で出合った。

200

国債補完供給100

当預増減▲ 2,200▲ 29,000▲ 11,600

当座預金残高準備預金残高積み終了先
超過準備
非準備預金先4,106,1003,563,800
3,563,000
3,563,000
542,300

4,077,100

4,065,500

11月1日以降の残り所要積立額

4,100300

積数
1日平均積み期間（10/16～11/15）の所要準備額
準備預金進捗率実績

99.87%<CP市場>
現先レートは横ばい圏で推移した。発行市場は、鉄鋼業態でまとまった量の調達が行われ、償還総額1,200億円程度に対し、発行総額は1,700億円程度と発行超となった。発行レートについては、発行残高が積み上がっている物で僅かに上昇したが、引続き0％近辺の狭いレンジで推移している。

3,193,600
日数51.61%●短期金融市場関連指標
無担 (速報)2019/10/31
単位：％

最低

Ｏ/Ｎ
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ

▲ 0.087

最高

東京
レポレート

JGB新発10年債

売買参考統計値

平均値

直近値

前日比

15時時点

前日比

為替（9時） 為替（17時）▲ 0.198▲ 0.230▲ 0.220▲ 0.064▲ 0.060▲ 0.062▲ 0.064▲ 0.072▲ 0.080▲ 0.123▲ 0.170▲ 0.192▲ 0.145▲ 0.020

22,927.04

83.92

108.79-81 108.60-61

スタート日

エンド日

貸付
利率

2019/10/31

2019/11/1 ▲ 0.350

有担 (速報)
平均

最低

最高

短国
平均

0.001 ▲ 0.030▲ 0.0150.001 ▲ 0.001▲ 0.012▲ 0.005

日付

日経平均株価

10/24

10/25

ドル/円

10/28

10/29

10/30

日銀当預残

4,091,300 4,086,700 4,102,400 4,109,100 4,108,300

準備預金残3,564,100 3,560,500 3,588,400 3,578,700 3,572,500

マネタリーベース

5,213,600 5,209,400 5,224,700 5,231,700 5,231,300

無担O/N加重平均▲0.013% ▲0.014% ▲0.016% ▲0.021% ▲0.024%

コール市場残高

94,03996,72894,64796,75397,659

うち無担74,946

77,37475,521

77,20077,82850,81653,52450,486

51,67553,05319,093

19,354

19,126

19,553

19,831

平均落札レート
・利回較差
・価格較差

按分比率

うちO/N

うち有担

●入札結果
本日は財務省による国債等の入札は実施されませんでした。

●オペ結果
種類

オファー額
(億円・百万ドル)

国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）

落札総額(億円・百万ドル)

応札総額(億円・百万ドル)

35

按分レート
・利回較差
・価格較差

35

全取レート
・利回較差
・価格較差

▲0.350▲0.350●2019年11月1日の予定*9月の完全失業率(市場予想：2.3％)*9月の有効求人倍率(市場予想：1.59倍)*米国9月の建設支出*米国10月の雇用統計*米国10月のISM製造業景況指数*国庫短期証券(867回)入札（3ヶ月、43,000億円、11/5発行●日銀金融政策決定会合・結果
1.新たな政策金利のフォワードガイダンスを決定。
日本銀行は、政策金利については、「物価安定の目標」に向けたモメンタムが損なわれる惧れに注意が必要な間、現在の長短金利の水準、または、それを下回る水準で推移することを想定している。
2.金融市場調節方針および資産買入れ方針については、以下のとおり決定。
(1)長短金利操作(イールドカーブ・コントロール)(賛成7反対2)
短期金利：日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1％のマイナス金利を適用する。
長期金利：10年物国債金利がゼロ％程度で推移するよう、長期国債の買入れを行う。その際、金利は、経済・物価情勢等に応じて上下にある程度変動しうるものとし(金利が急速に上昇する場合には、迅速かつ適切に国債買入れを実施する)、買入れ額については、保有残高の増加額年間約80兆円をめどとしつつ、弾力的な買入れを実施する。
(2)資産買入れ方針(全員一致)(長期国債以外の資産の買入れについて)①ETFおよびJ-REITについて、保有残高が、それぞれ年間約6兆円、年間約900億円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。
その際、資産価格のプレミアムへの働きかけを適切に行う観点から、市場の状況に応じて、買入れ額は上下に変動しうるものとする。
②CP等、社債等について、それぞれ約2.2兆円、約3.2兆円の残高を維持する。

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セントラル短資株式会社 登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第526号 ⽇本証券業協会加⼊