品

名：pm206_01_164003_【全体版】三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス F（ノーヘッジ型）（表1+P1）.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2023/01/05 19:26:00■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類

追加型投信／海外／株式／
インデックス型

信託期間

無期限（設定日：2014年１月６日）

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、実質的にダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式に投資することにより、ベンチマーク（ダウ・ジョーン
ズ工業株価平均（円換算ベース））の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

主要投資対象 当ファンドは以下のマザーファンドを主
要投資対象とします。

三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス
ファンド（為替ノーヘッジ型）【愛称：ＮＹドリーム】【運用報告書（全体版）】(2021年11月６日から2022年11月７日まで)

米国株式指数マザーファンド
ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式
当ファンドの ■ダウ・ジョーンズ工業株価平均の構成
銘柄を実質的な主要投資対象とし、ベ運用方法
ンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
■実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
組入制限

当ファンド
■株式への実質投資割合には、制限を設けません。
■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
米国株式指数マザーファンド■株式への投資割合には、制限を設けません。
■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

分配方針■年１回（原則として毎年11月５日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。
■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
■分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

第

９

期

決算日 2022年11月７日

受益者の皆さまへ
平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。
当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、実質的にダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式に投資することにより、ベンチマーク（ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース））の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。
今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

品

名：pm206_01_164003_【全体版】三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス F（ノーヘッジ型）（表1+P1）.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2023/01/05 19:26:00

三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）【愛称：ＮＹドリーム】

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近５期の運用実績
基
決

算

期

準 価

額

税 込
分配金

期 中
騰落率

５期(2018年11月５日)
６期(2019年11月５日)

円
17,595
18,599

円
0
0

％
7.2
5.7

７期(2020年11月５日)
８期(2021年11月５日)

18,281
26,11500

９期(2022年11月７日)

30,5860(分配落)(ベンチマーク)
株式先物
ダウ・ジョーンズ工業株価平均 株式組入
純 資 産
比
率
率
総
額
(円換算ベース) 期 中 比(買建－売建)騰落率

166.03173.35

％
6.3
4.4

％
95.4
92.0

％
5.5
8.1

百万円
2,322
3,534

△ 1.7
42.9

168.52238.49

△ 2.8
41.5

93.1
96.0

6.8
3.9

10,114
11,69917.1

276.46

15.9

96.9

3.3

18,114※基準価額の騰落率は分配金込み。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。
※「Dow Jones Industrial Average™」（「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」）は、S&P Dow Jones Indices LLCの商品であり、これを利用するライ
センスが委託会社に付与されています。当ファンドは、S&P Dow Jones Indices LLC、Dow Jones Trademark Holdings LLC、Standard & Poor's
Financial Services LLCまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。

－ 1 －

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名：pm206_01_164003_【全体版】三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス F（ノーヘッジ型）（表1+P1）.doc
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プリント日時：2023/01/05 19:26:00

三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）【愛称：ＮＹドリーム】

当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

準 価

(ベンチマーク)ダウ・ジョーンズ工業株価平均

額
騰 落 率

(円換算ベース)

騰 落 率

株式組入
比
率

株式先物
比
率
(買建－売建)(期
首)
2021年11月５日
11月末

円
26,11525,425％－△ 2.6

238.49231.95

％
－
△ 2.7

％
96.0
95.2

％
3.9
5.9

12月末
2022年１月末

26,721
25,5202.3△ 2.3

243.52232.60

2.1
△ 2.5

90.0
95.1

10.3
5.2

２月末
３月末

25,08727,519△ 3.9
5.4

228.35250.18

△ 4.3
4.9

92.9
95.3

7.3
4.8

４月末
５月末

27,39427,2214.9
4.2

249.00247.08

4.4
3.6

96.7
96.4

4.6
3.7

６月末
７月末

27,14028,0303.9
7.3

246.09254.08

3.2
6.5

97.0
95.7

3.7
4.7

８月末
９月末

28,25027,1568.2
4.0

255.72245.57

7.2
3.0

95.2
96.5

5.8
4.7

31,27919.8

282.70

18.5

96.9

3.1

30,58617.1

276.46

15.9

96.9

3.3

10月末
(期
末)
2022年11月７日※騰落率は期首比です。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

－ 2 －

品

名：pm206_02_164003_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

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プリント日時：2022/12/19 9:28:00

三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）【愛称：ＮＹドリーム】

1 運用経過基準価額等の推移について（2021年11月６日から2022年11月７日まで）

基準価額等の推移
35,000

基準価額
（円）
：左軸
分配金再投資基準価額（円）：左軸30,00025,000

ベンチマーク：左軸

20,00015,00020,00010,0005,000
期首10,000

純資産総額
（百万円）
：右軸
'21/12 '22/1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

期末

0

※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期

首

期

末

騰 落 率

26,115円
30,586円（既払分配金０円（税引前））＋17.1％（分配金再投資ベース）

分配金再投資基準価額について分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド
運用の実質的なパフォーマンスを示します。
※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さ
まの損益の状況を示すものではありません。（以下、同じ）※当ファンドのベンチマークは、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)です。
※「DowJonesIndustrialAverage™」
（「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」）は、S&PDowJonesIndicesLLCの商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。当ファンドは、S&P Dow Jones Indices LLC、
DowJonesTrademarkHoldingsLLC、Standard&Poor’sFinancialServicesLLCまたはそれぞれの関連会社に
よってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。

－ 3 －

品

名：pm206_02_164003_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2022/12/19 9:28:00

三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）【愛称：ＮＹドリーム】

基準価額の主な変動要因（2021年11月６日から2022年11月７日まで）
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の銘柄に等株数投資を行いました。実質外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。
上昇要因●日米の金融政策の方向性の違いなどから、米ドル高・円安が進行したこと
下落要因●インフレ懸念の高まりに伴うＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）の金融引き締めへの転換、
グローバルの景気減速懸念などから、2022年に入って以降、株式市場が下落したこと

－ 4 －

品

名：pm206_02_164003_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2022/12/19 9:28:00

三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）【愛称：ＮＹドリーム】

投資環境について（2021年11月６日から2022年11月７日まで）

期間における米国株式市場は、下落しました。また、米ドルは円に対して上昇しました。
４月以降も、雇用統計や消費者物価指数が強い内容となったことでＦＲＢ高官から利上げに前向きな発言が相次ぎ、株式市場は軟調な展開が継続しました。
期末にかけてＦＲＢによる利上げが続きましたが、利上げペースの緩和期待や堅調な企
業の決算発表に伴い反発する局面も見られ、一進一退の展開となりました。

米国株式市場
期初から年末にかけて、好調な企業決算の発表が相次いだことを好感した他、バイデン
大統領がロックダウン（都市封鎖）措置に対して否定的な態度を示したことで経済再開への期待が株式市場を押し上げました。
しかし、１月に入るとＦＲＢの金融政策ス
タンスがインフレ懸念の高まりから積極的な利上げ姿勢へ転じたことから長期金利が上昇
し、バリュエーション（投資価値評価）調整から成長株主導で下落しました。加えて、中国のロックダウンやロシアによるウクライナ侵攻などにより、世界的に経済に対する不透明感が広がったこともマイナス要因となりました。

為替市場期間における為替は、期初に比べて対米ドルで円安が進みました。米国の中央銀行が積極的な利上げ局面に入る中で、金融緩和を継続する日銀との金融政策の方向性の違いが、米ドルの対円での上昇要因になりました。

ポートフォリオについて（2021年11月６日から2022年11月７日まで）

当ファンド

米国株式指数マザーファンド

期を通じて主要投資対象である「米国株式指数マザーファンド」を高位に組み入れました。

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、期を通じてダウ・ジョーンズ工業株価平均指数先物を含めた株式組入比率は100％に近い
高位を保ちました。

－ 5 －

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名：pm206_02_164003_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

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プリント日時：2022/12/19 9:28:00

三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）【愛称：ＮＹドリーム】

ベンチマークとの差異について（2021年11月６日から2022年11月７日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比

（％）
20.0

基準価額
17.1

ベンチマーク
15.9

15.0

当ファンドは、ダウ・ジョーンズ工業株価
平均(円換算ベース)をベンチマークとしています。
左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

10.0

5.0

0.0
※基準価額は分配金再投資ベース

ベンチマークとの差異の状況および要因

基準価額の騰落率は＋17.1％（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率＋15.9％
を1.2％上方乖離しました。
上方乖離要因●マザーファンドは保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されますが、ベンチ
マークは配当調整を行わないことが、上方乖離要因となりました。

－ 6 －

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プリント日時：2022/12/19 9:28:00

三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）【愛称：ＮＹドリーム】

分配金について（2021年11月６日から2022年11月７日まで）（単位：円、１万口当たり、税引前）
項

目

当期分配金

第９期

0

（対基準価額比率）（0.00％）

当期の収益－

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額

期間の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りといたしました。
なお、留保益につきましては、運用の基
本方針に基づき運用いたします。

20,585※単 位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※「対基準価額比率」
は、「当期分配金」（税引前）の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針
当ファンド

米国株式指数マザーファンド

引き続き、「米国株式指数マザーファンド」
を高位に組み入れて運用を行います。

引き続き、ダウ・ジョーンズ工業株価平均の採用銘柄を等株数保有し、ダウ・ジョーン
ズ工業株価平均指数先物を含めた実質投資比率を高位に保ち、ダウ・ジョーンズ工業株価
平均（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標に運用します。

3 お知らせ約款変更について●デリバティブ取引の利用目的の明確化と信託期間を無期限とすることに伴う約款変更を行いました。
（適用日：2022年８月３日）

－ 7 －

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三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）【愛称：ＮＹドリーム】

１万口当たりの費用明細（2021年11月６日から2022年11月７日まで）
項

金額

比率

項目の概要

203円

0.752％（ 投 信 会 社 ） （96）（0.354）（ 販 売 会 社 ） （93）（0.343）（ 受 託 会 社 ） （15）（0.055）

信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数）
期中の平均基準価額は27,036円です。
投信会社：ファンド運用の指図等の対価
販売会社：交 付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：フ ァンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価

（a）信

目

託

報

酬

（b）売 買 委 託 手 数 料

3

0.010

）

（2）

（0.007）（先物･オプション）（1）（0.003）（投資信託証券）

（－）

（－）

（

株

式

（c）有 価 証 券 取 引 税
（

株

（

公

0

0.000

式

）

（0）

（0.000）

債

）

（－）

（－）

（投資信託証券）

（－）

（－）

社

（d）そ の 他 費 用

5

0.019

（ 保 管 費 用 ）（3）（0.012）（ 監 査 費 用 ）（2）（0.007）（）（0）（0.000）

計

211

0.781

合

そ

の

他

売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：有 価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税：有 価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。
※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

－ 8 －

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三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）【愛称：ＮＹドリーム】

参考情報 総経費率（年率換算）
その他費用

0.02%

運用管理費用
（受託会社）

0.05%

運用管理費用
（投信会社）

0.35%

総経費率

0.77%

運用管理費用（販売会社）

0.34%※各費用は、前掲「１万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
※各比率は、年率換算した値（小数点以下第２位未満を四捨五入）です。
※上記の前提条件で算出しているため、「１万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託
手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率換算）は0.77％です。

－ 9 －

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三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）【愛称：ＮＹドリーム】

当期中の売買及び取引の状況(2021年11月６日から2022年11月７日まで)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
口

設

定

数

金

千口
2,379,261

米国株式指数マザーファンド

額

口

千円
6,743,948

解

約

数

金

千口
1,051,570

額

千円
3,215,534

親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2021年11月６日から2022年11月７日まで)
項

中

の

当

目

株

式

期

米国株式指数マザーファンド

(a)

期

売

買

金

額

7,718,292千円

(b)
(c)

期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
売 買 高 比 率 ( a ) / ( b )15,246,686千円
0.50※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

利害関係人との取引状況等(2021年11月６日から2022年11月７日まで)
当期中における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況(2021年11月６日から2022年11月７日まで)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

－ 10 －

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三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）【愛称：ＮＹドリーム】

組入れ資産の明細(2022年11月７日現在)
親投資信託残高種

期首(前期末)類

口米 国 株 式 指 数 マ ザ ー フ ァ ン ド

期

数

口

末
数

評 価 額

千口

千口

千円

4,246,957

5,574,648

18,176,700※米国株式指数マザーファンドの期末の受益権総口数は6,285,060,022口です。

投資信託財産の構成項(2022年11月７日現在)
期

目

評

米 国 株 式 指 数 マ ザ ー フ ァ ン ド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投

資

信

託

財

産

総

額

価

末
額

比

率

千円

％

18,176,700

98.2

337,794

1.8

18,514,494

100.0※米国株式指数マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(20,643,159千円)の投資信託財産総額(20,860,270千円)に対する比率は99.0％です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、１
アメリカ・ドル＝147.04円です。

－ 11 －

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三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）【愛称：ＮＹドリーム】

資産、負債、元本及び基準価額の状況

損益の状況(2022年11月７日現在)
項

目

(A) 資

産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
米国株式指数マザーファンド(評価額)
未
収
入
金
(B) 負
債
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )元本次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(C/D)

期
末
18,514,494,746円
29,625,691
18,176,700,095
308,168,960
399,593,550
337,787,012
61,265,204
541,334
18,114,901,196
5,922,673,662
12,192,227,534
5,922,673,662口
30,586円※当期における期首元本額4,480,070,924円、期中追加設定元本額
4,263,315,218円、期中一部解約元本額2,820,712,480円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

(自2021年11月６日
項

当
期
収
益 △
12,844円
受
取
利
息
4,325
支
払
利
息 △
17,169有 価 証 券 売 買 損 益
2,432,402,390
売買益
2,921,512,097
売買損 △ 489,109,707
信託報酬
等 △ 109,225,141
当期損益金(A+B+C)
2,323,164,405
前 期 繰 越 損 益 金
1,459,576,381
追 加 信 託 差 損 益 金
8,409,486,748( 配 当 等 相 当 額 ) (5,932,310,907)( 売 買 損 益 相 当 額 ) (2,477,175,841)
合計(D+E+F)
12,192,227,534
次 期 繰 越 損 益 金 ( G )12,192,227,534
追 加 信 託 差 損 益 金
8,409,486,748( 配 当 等 相 当 額 ) (5,949,485,065)( 売 買 損 益 相 当 額 ) (2,460,001,683)
分 配 準 備 積 立 金
3,782,740,786

(A) 配

(B)

(C)
(D)
(E)
(F)

(G)

至2022年11月７日)

目

当

等

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。
※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
※分配金の計算過程は以下の通りです。
当期(a) 経費控除後の配当等収益
239,008,553円(b) 経費控除後の有価証券売買等損益
2,084,155,852(c) 収益調整金
8,409,486,748(d) 分配準備積立金
1,459,576,381(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)
12,192,227,534
１万口当たり当期分配対象額
20,585.68(f) 分配金
0
１万口当たり分配金
0

分配金のお知らせ
１万口当たり分配金(税引前)

当

期

0円

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第１項各号に該当する事項はありません。

－ 12 －

品

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米国株式指数マザーファンド
第９期 (2021年11月６日から2022年11月７日まで)

信託期間
運用方針

無期限（設定日：2014年１月６日）
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式に投資を行い、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・効率的な運用を行うため、株価指数先物取引や上場投資信託証券等を活用する場合があります。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近５期の運用実績
基
決

算

準 価

期

額
期 中
騰落率

(ベンチマーク)ダウ・ジョーンズ工業株価平均 株式組入
比率
(円換算ベース) 期 中
騰落率

株式先物
比
率
(買建－売建)純 資 産
総額

５期(2018年11月５日)

円
18,224％8.0

166.03

％
6.3

％
95.0

％
5.4

百万円
2,627

６期(2019年11月５日)
７期(2020年11月５日)

19,401
19,2186.5△ 0.9

173.35168.52

4.4
△ 2.8

91.7
92.8

8.1
6.7

4,060
10,938８期(2021年11月５日)
９期(2022年11月７日)

27,64332,60643.8
18.0

238.49276.46

41.5
15.9

95.6
96.6

3.9
3.3

12,71820,493※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。
※「Dow Jones Industrial Average™」（「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」）は、S&P Dow Jones Indices LLCの商品であり、これを利用するライ
センスが委託会社に付与されています。当ファンドは、S&P Dow Jones Indices LLC、Dow Jones Trademark Holdings LLC、Standard & Poor's
Financial Services LLCまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。

－ 13 －

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米国株式指数マザーファンド

当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

準 価

(ベンチマーク)ダウ・ジョーンズ工業株価平均

額
騰 落 率

(円換算ベース)

騰 落 率

株式組入
比
率

株式先物
比
率
(買建－売建)(期
首)
2021年11月５日
11月末

円
27,64326,927％－△ 2.6

238.49231.95

％
－
△ 2.7

％
95.6
95.2

％
3.9
5.9

12月末
2022年１月末

28,31527,0622.4△ 2.1

243.52232.60

2.1
△ 2.5

89.9
94.9

10.3
5.2

２月末
３月末

26,61929,212△ 3.7
5.7

228.35250.18

△ 4.3
4.9

92.6
95.0

7.3
4.8

４月末
５月末

29,09628,9325.3
4.7

249.00247.08

4.4
3.6

96.4
96.4

4.6
3.7

６月末
７月末

28,86329,8264.4
7.9

246.09254.08

3.2
6.5

96.9
95.5

3.7
4.7

８月末
９月末

30,081
28,9378.8
4.7

255.72245.57

7.2
3.0

95.0
96.2

5.8
4.6

33,33820.6

282.70

18.5

96.6

3.0

32,60618.0

276.46

15.9

96.6

3.3

10月末
(期
末)
2022年11月７日※騰落率は期首比です。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

－ 14 －

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米国株式指数マザーファンド

1

運用経過

基準価額等の推移について(2021年11月６日から2022年11月７日まで)

基準価額等の推移

期

首27,643円

期

末32,606円

騰 落 率＋18.0％※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース）です。
※｢Dow Jones Industrial Average™」（「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」）は、S&P Dow Jones Indices LLCの商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。当ファンドは、S&P Dow Jones Indices LLC、
Dow Jones Trademark Holdings LLC、Standard & Poor's Financial Services LLCまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。

基準価額の主な変動要因(2021年11月６日から2022年11月７日まで)

当ファンドは、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の銘柄に等株数投資を行いました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行っていません。
上昇要因 ・日米の金融政策の方向性の違いなどから、米ドル高・円安が進行したこと
下落要因

・インフレ懸念の高まりに伴うＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）の金融引き締めへの転換、グローバルの景気減速懸念などから、2022年に入って以降、株式市場が下落したこと－ 15 －

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米国株式指数マザーファンド

投資環境について(2021年11月６日から2022年11月７日まで)

期間における米国株式市場は、下落しました。また、米ドルは円に対して上昇しました。
米国株式市場
期初から年末にかけて、好調な企業決算の発表が相次いだことを好感した他、バイデン大統領
がロックダウン（都市封鎖）措置に対して否定的な態度を示したことで経済再開への期待が株式市場を押し上げました。
しかし、１月に入るとＦＲＢの金融政策スタンスがインフレ懸念の高まりから積極的な利上げ姿勢へ転じたことから長期金利が上昇し、バリュエーション（投資価値評価）調整から成長株主導で下落しました。加えて、中国のロックダウンやロシアによるウクライナ侵攻などにより、世界的に経済に対する不透明感が広がったこともマイナス要因となりました。
４月以降も、雇用統計や消費者物価指数が強い内容となったことでＦＲＢ高官から利上げに前向きな発言が相次ぎ、株式市場は軟調な展開が継続しました。
期末にかけてＦＲＢによる利上げが続きましたが、利上げペースの緩和期待や堅調な企業の決算発表に伴い反発する局面も見られ、一進一退の展開となりました。
為替市場期間における為替は、期初に比べて対米ドルで円安が進みました。米国の中央銀行が積極的な利上げ局面に入る中で、金融緩和を継続する日銀との金融政策の方向性の違いが、米ドルの対円での上昇要因になりました。

ポートフォリオについて(2021年11月６日から2022年11月７日まで)

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、期を通じてダウ・ジョーンズ工業株価平均指数先物を含めた株式組入比率は100％に近い高位を保ちました。

－ 16 －

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米国株式指数マザーファンド

ベンチマークとの差異について(2021年11月６日から2022年11月７日まで)

基準価額とベンチマークの騰落率対比
当ファンドは、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース）をベンチマークとしています。
左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】
基準価額の騰落率は＋18.0％となり、ベンチマークの騰落率＋15.9％を2.1％上方乖離しました。

上方乖離要因2・ファンドは保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されますが、ベンチマークは配当調整を行わないことが、上方乖離要因となりました。

今後の運用方針

引き続き、ダウ・ジョーンズ工業株価平均の採用銘柄を等株数保有し、ダウ・ジョーンズ工業
株価平均指数先物を含めた実質投資比率を高位に保ち、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標に運用します。

－ 17 －

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米国株式指数マザーファンド

１万口当たりの費用明細(2021年11月６日から2022年11月７日まで)
項

目

金額

(a) 売買委託手数料

比率

項目の概要

3円

0.010％(株式)(2)(0.007)(先物・オプション)(1)(0.003)

0

0.000

(株式)

(0)

(0.000)(c) その他費用

3

0.012

(保管費用)(3)(0.012)

(その他)

(0)

(0.000)

合

6

0.022

(b) 有価証券取引税

計

売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用

期中の平均基準価額は28,723円です。
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

当期中の売買及び取引の状況(2021年11月６日から2022年11月７日まで)
(１)株

式
買
株

外
国

ア

メ

リ

カ

数

付

売

金

額

株

付

数

金

額

百株

千アメリカ・ドル

百株

千アメリカ・ドル

2,943

47,458616.479,525※金額は受渡し代金。

(２)先物取引の種類別取引状況
種
外
国

類

株

買

別

式 先

新規買付額
物 取 引

建

売

決 済 額

建

新規売付額

決 済 額

百万円

百万円

百万円

百万円

11,261

11,276－－※金額は受渡し代金。
※外国の取引金額は、各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

－ 18 －

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米国株式指数マザーファンド

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2021年11月６日から2022年11月７日まで)
項

目

当

期

(a)
(b)

期 中 の 株 式 売 買 金 額
期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額

7,718,292千円
15,246,686千円(c)

売 買 高 比 率 ( a ) / ( b )0.50※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

利害関係人との取引状況等(2021年11月６日から2022年11月７日まで)
当期中における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況(2021年11月６日から2022年11月７日まで)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

組入れ資産の明細(2022年11月７日現在)(１)外国株式期首(前期末)
銘

柄(アメリカ)
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
APPLE INC
BOEING CO/THE
VERIZON COMMUNICATIONS INC
JPMORGAN CHASE & CO
CATERPILLAR INC
CISCO SYSTEMS INC
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COCA-COLA CO/THE
GOLDMAN SACHS GROUP INC
HOME DEPOT INC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
JOHNSON & JOHNSONDOW INC
MCDONALD'S CORP
3M CO
MERCK & CO. INC.
NIKE INC -CL B

株 数
百株
194.87194.87194.87194.87194.87194.87194.87194.87194.87194.87194.87194.87194.87194.87194.87194.87194.87194.87

期株

数百株
273.72273.72273.72273.72273.72273.72273.72273.72273.72273.72273.72273.72273.72273.72273.72273.72273.72273.72

末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額千アメリカ・ドル
千円
5,689
836,550
3,787
556,948
4,379
644,004
1,019
149,8823,576
525,958
6,236
917,045
1,218
179,183
1,014
149,198
1,622
238,508
9,796
1,440,508
7,774
1,143,157
3,748
551,233
4,693
690,169
1,342
197,334
7,516
1,105,284
3,417
502,4532,715
399,258
2,621
385,533－ 19 －

業

種

等

資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
電気通信サービス
銀行
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
各種金融
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
消費者サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル

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米国株式指数マザーファンド

期首(前期末)銘

柄

KYNDRYL HOLDINGS INC
PROCTER & GAMBLE CO/THE
CHEVRON CORPTRAVELERS COS INC/THE
SALESFORCE INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
WALT DISNEY CO/THE
WALMART INC
VISA INC-CLASS A SHARESAMERICAN EXPRESS CO
AMGEN INC
INTEL CORPMICROSOFT CORP
株 数 ・ 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞
株 数 ・ 金 額
合計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞

期

株 数

株

38.97
194.87194.87194.87194.87194.87194.87194.87194.87194.87194.87194.87194.87
5,885.0731
5,885.07
31－
273.72273.72273.72273.72273.72273.72273.72273.72273.72273.72273.72273.728,211.630
8,211.6
30

末
価

評
外貨建金額

数

－
3,679
5,020
5,010
3,825
14,730
2,725
3,858
5,391
3,961
7,364
771
6,059
134,573－－－

額
邦貨換算金額－541,091
738,224
736,776
562,543
2,166,015
400,787
567,373
792,800
582,465
1,082,826
113,498
891,045
19,787,664＜96.6％＞
19,787,664＜96.6％＞

業

種等

ソフトウェア・サービス
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
保険
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
メディア・娯楽
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
※< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(２)先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国

柄

別

買

建

期

末

額

売

建

額

百万円
667

DJIA MINI e-CBOT

百万円－※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

投資信託財産の構成項(2022年11月７日現在)
期

目

評

価

末
額

比

率

式

千円
19,787,664％
94.9

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

1,072,605
20,860,270

5.1
100.0

株

※期末における外貨建資産(20,643,159千円)の投資信託財産総額(20,860,270千円)に対する比率は99.0％です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、１
アメリカ・ドル＝147.04円です。

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品

名：pm206_05_918403_【全体版】米国株式指数マザーファンド（pm205流用）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2023/01/05 19:26:00

米国株式指数マザーファンド

資産、負債、元本及び基準価額の状況

損益の状況(2022年11月７日現在)
項

目

(A) 資

産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株式(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )元本次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(C/D)

期
末
21,145,814,603円
803,851,720
19,787,664,372
290,001,388
12,364,697
251,932,426
652,584,884
289,073,972
363,507,710
3,202
20,493,229,719
6,285,060,022
14,208,169,697
6,285,060,022口
32,606円※当期における期首元本額4,600,887,302円、期中追加設定元本額
2,955,569,548円、期中一部解約元本額1,271,396,828円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
※期末における元本の内訳は以下の通りです。
三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・
710,411,155円
インデックスファンド（為替ヘッジ型）
三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・
5,574,648,867円
インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

(自2021年11月６日
項
(A) 配

(B)

(C)

(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)

目

当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
支払利息有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
先 物 取 引 等 損 益
取
引
益
取
引
損
そ の 他 費 用 等
当期損益金(A+B+C+D)
前 期 繰 越 損 益 金
解 約 差 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金合計 (E+F+G+H)
次 期 繰 越 損 益 金 ( I )至2022年11月７日)
当期309,756,190円
307,554,053
845,439
1,408,659△
51,961
2,947,223,391
5,634,701,000△ 2,687,477,609△
32,280,721
200,807,749△ 233,088,470△
1,923,303
3,222,775,557
8,117,195,040△ 2,605,361,072
5,473,560,172
14,208,169,697
14,208,169,697※有価証券売買損益および先物取引等損益は期末の評価換えによるものを含みます。
※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

お知らせ＜約款変更について＞
該当事項はございません。

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