CENTRAL DAILY MARKET REPORT
2015/4/30(木)≪資金需給≫
30日需給速報
金額

1日需給予想金額▲ 3,200▲ 7,200▲ 10,400▲ 2,800▲ 10,200▲ 13,000

即日

銀行券
財政
資金過不足
貸出売出手形
0
本店共通
0全店共通
0単位 億円
7日当社予想≪≪30日のインターバンク市場動向 ≫午前8時発表の準備預金残高見込みは、前日比2,000億円増加の159兆2,000億円(当座預金残高見込は210兆5,000億円)。朝方の無担Ｏ/Ｎは、都銀から0.05～0.056％近辺、地銀・信託業態から0.06～0.063％近辺の調達希望で始まり、立ち上がりは0.062～0.064％の出合いが中心となった。一巡後は徐々に取り下がり、後場にかけては0.05％近辺までレートが低下する場面もあった。ターム物では、大手行から2Ｗ物の期間で幅広い調達が見られた。本日開催の日本銀行金融政策決定会合
では、現状維持が決定された。また、「物価安定の目標」である2％に到達する時期が「2015年度を中心とする期間」から「2016年度前半ごろ」に修正された。
≪30日のオープン市場動向 ≫現先Ｓ/Ｎ物は低位横ばい圏で推移した。短国市場は材料なく閑散。3Ｍで▲0.004～▲0.002％で出合いが見られた程度であった。ＣＰ市場は、入札ベースでの償還総額が1,200億円程度だったのに対し、石油・食料品・ノンバンク業態からの大型発行案件が見られ、発行総額は2,100億円程度まで膨らんだ。発行レートは概ね横ばい圏での動きとなった。
≪1日の材料 ≫*3月の完全失業率(市場予想：3.5％) *3月の有効求人倍率(市場予想：1.15倍)*3月の全世帯家計調査(市場予想：消費支出、前年比▲12.1％)*3月全国・4月都区部消費者物価指数(ＣＰＩ)
市場予想：全国(3月)前年同月比(除く生鮮)：＋2.1％
東京都区部(4月)前年同月比(除く生鮮)：＋0.5％*3月の毎月勤労統計調査速報 *3月実績/4月見込み財政資金対民間収支*米国3月の建設支出 *米国4月のＩＳＭ製造業景況指数*欧州祝日(Labour Day)
*流動性供給入札(3,000億円、5/8発行)

1,400
▲ 800

国庫短期証買入
国庫短期証売却

11,7004,000▲ 4,500

国債買入
CP等買入

▲ 100

貸出支援基金(成長) 46,898(増加) 223,470
被災地支援

3,251

▲ 200100▲ 100200
11,200
800

社債等買入

ＥＴＦ買入
国債補完供給 即日

小計
当預増減
当座預金残高準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高2,102,200
1,907,700
1,580,300
1,580,200
194,500

300
100300▲ 12,700

600▲ 50,400

準備預金進捗率≪コール4月の加重平均レート≫(土日を含む)無担0.06123%(営業日のみ)無担0.06090%

4/30以降の残り所要積立額7,300

JＧＢ新発10年債
0.325
0.030

5/1以降の残り所要積立額
積数
6,200
１日平均
400

99.68%(実績)

50.00%(日数)4/28のマネタリーベース
3,054,800
4/28コール 合計
210,472 無担86,203 有担124,269
コール前日増減 計▲ 1,788 無担 ▲ 1,495 有担▲ 293

0.050 ～0.125 (0.063)
0.060 ～0.120 (0.076)

0.030～0.040

準備預金残レート
月中平均

1,884,800 1,880,400 1,901,500 1,890,300

短国(0.031)(0.630)118.98-99
118.89-92

2,070,300 2,064,100 2,087,400 2,075,600 2,101,400 2,102,200

0.116 ～0.200 (0.150)
0.118 ～0.340 (0.119)
0.630

為替(9時)
為替(5時)

1,914,500 1,907,700

0.062%
0.063%
0.065%
0.064%
0.064%
0.063%
0.06018% 0.06030% 0.06085% 0.06096% 0.06117% 0.06123%

4/28 の加重平均レート(確報)CP気配a-1

有担 (平均)0.03100%
0.03100%

日銀当預残4/30 の加重平均レート(速報)
無担 (平均)日経平均株価（終値）19,520.01 ▲ 538.94

有担有担Ｏ／Ｎ加重平均レートと日銀当座預金残高及び準備預金残高の推移
日付
4/22
4/23
4/24
4/27
4/28
4/30

1,939,300

積み期間（4/16～5/15）の所要準備額（積数）

≫

日銀調節

4,000
▲ 55,000▲ 51,000

67,642
国債買現
0CP買現
05/1の日銀調節とレート予想

当座預金残高前日比 ▲ 12,700
見送り
2,089,500
0.055～0.065 Ｔ／Ｎ
0.05～0.12
0.05～0.12
Ｏ／Ｎ
Ｓ／Ｎ
無担Ｏ/Ｎは0.055～0.065％前後での出合いが中心になると見込まれる。

金額共通（固定）≪セントラル短資株式会社≫

0.08-0.13
0.08-0.12
0.08-0.12-▲0.004-▲0.002-(88日間) 応札(1日間) 応札(1日間) 応札

1,360億円
8億円
100億円

無担当日分
Ｏ/Ｎ 0.055 ～0.125 (0.064)
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
２Ｍ
３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ

単位 (％)
有担当日分

無担先日付分

0.030 ～0.040 (0.031)
0.062 ～0.120 (0.065)
0.080 ～0.130 (0.085)
0.310(0.310)

有担先日付分

≪オペ情報、入札結果≫
全店共通
国債補完
国債補完
ETF買入

8,000億円
5/7～
4,039億円
4/30 ～
4,000億円
4/30 ～365億円 約定日 4/30

8/3
5/1
5/1

落札 1,360億円
落札
8億円
落札 100億円

0.100%-0.400%-0.400%

全取
全取
全取

平 均 0.100% (固定)平 均 -0.400% (即)平 均 -0.400% (即)<日銀金融政策決定会合・結果>
・マネタリーベースが、年間約80兆円に相当するペースで増加するよう金融市場調節を行う。（賛成8反対1）
・資産の買入れについては、以下の方針を継続する。（賛成8反対1）①長期国債について、保有残高が年間約80兆円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。ただし、イールドカーブ全体の金利低下を促す観点から、 金融市場の状況に応じて柔軟に運営する。 買入れの平均残存期間は7年～10年程度とする。
②ＥＴＦおよびＪ－ＲＥＩＴについて、保有残高が、それぞれ年間約3兆円、年間約900億円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。
③ＣＰ等、社債等について、それぞれ約2.2兆円、約3.2 兆円の残高を維持する。
「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。」
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