Central Daily Market Report

2020年9月15日(火)セントラル短資株式会社 総合企画部●2020年9月15日の市場動向●資金需給
2020年9月15日

2020年9月16日

2020年9月17日

需給速報

需給予想

当社予想

単位：億円
銀行券0▲ 200

▲ 1,000

財政4,400▲ 4,600

04,400

資金過不足
金融調節
貸出
全店共通
国債買現
国債売現スタートエンド

国庫短期証買入

国債買入
CP等買入

▲ 1,000▲ 4,800
スタート

エンドスタートエンド

15,000<インターバンク市場>
本日の無担O/N物は、積み最終日による調整から、前営業日に続き取り上がる展開となった。立ち上がりは国内勢より▲0.075～▲0.025％の出合い。
一巡後も調達意欲は強かったものの、オファー案件が少なく、▲0.04％前後で数件の出合いが見られた程度で本日の取引を終えた。ターム物は来積み期スタートの月内物で、引き合いが複数見られた。
<レポ市場>
GC T/N(9/16-9/17)は、▲0.09～▲0.08％程度での出合い。SCはロールオーバーを中心に幅広い銘柄で取引が見られた。個別銘柄では2Y413～416、5Y136～144、10Y340～359、20Y168～173、30Y62～67、40Y9～13等にビッドの出入りがあった。

1,800▲ 1,100▲ 400<短国市場>
本日のアウトライト市場は、短国買入オペが前回より5,000億円増額の15,000億円でオファーされた。平均落札利回較差+0.007％、按分落札利回り
較差0.004％と、無難な結果となった。マーケットでは、動意なく閑散な中、3M物が▲0.118％、6M物が▲0.158～▲0.157％で出合った。

貸出支援基金(成)貸出支援基金(貸)132,300 ▲ 44,300

被災地支援
社債等買入
新型コロナ対応金融支援特別ＥＴＦ買入
国債補完供給▲ 100800

100

米ドル資金供給用担保国債供給

当預増減5,80097,900▲ 1,000

当座預金残高準備預金残高積み終了先
超過準備
非準備預金先4,574,100
3,985,500
3,985,500
3,985,500
588,600

4,672,000

4,671,000

9月16日以降の残り所要積立額

3,409,900
113,700

積数
1日平均積み期間（9/16～10/15）の所要準備額
準備預金進捗率実績<CP市場>
CP市場は、償還1,200億円に対して発行が約600億円と償還超であった。発行レートは、銘柄によりまちまちであった。本日はCP買入オペが6,000億円でオファーされた。応札額が少なかったこともあり、平均落札レート▲0.039％、按分レート▲0.058％と、前回（平均▲0.018%・按分▲0.042％）比で両レートとも低下する結果となった。

3,409,900

0.00%

日数0.00%●短期金融市場関連指標
無担 (速報)2020/9/15
単位：％

最低Ｏ/Ｎ
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ

▲ 0.080

最高有担 (速報)
平均

最低

最高

平均0.001 ▲ 0.052▲ 0.001▲ 0.030▲ 0.050 ▲ 0.012 ▲ 0.038

短国

東京
レポレート

JGB新発10年債

売買参考統計値

平均値

直近値

前日比

15時時点

前日比

為替（9時） 為替（17時）▲ 0.120▲ 0.158▲ 0.155▲ 0.081▲ 0.092▲ 0.096▲ 0.098▲ 0.109▲ 0.113▲ 0.119▲ 0.144▲ 0.163

0.015

0.000

23,454.89 ▲ 104.41

105.72-74 105.74-75

日付ドル/円

日経平均株価

9/8

9/9

9/10

9/11

9/14

日銀当預残4,607,200 4,596,900 4,588,300 4,578,000 4,568,300

準備預金残3,958,400 3,944,600 3,955,000 3,936,700 3,961,600

マネタリーベース

5,791,000 5,780,000 5,771,200 5,760,400 5,750,800

無担O/N加重平均▲0.066% ▲0.070% ▲0.073% ▲0.074% ▲0.072%

コール市場残高

111,973

108,357

112,877

112,139

124,600

うち無担94,11886,74887,786

90,678102,893

54,16047,35049,36852,13064,845

17,855

21,60925,091

21,461

21,707

募入
平均価格

募入平均利回・利回較差

うちO/N

うち有担

●入札結果
名称

流動性供給回号

表面
利率

317

発行
予定額

-発行日

償還日

5,000 2020/9/16

応募額
（億円）

募入額
（億円）

20,839.0

4,973.0

募入
最低額募入最高利回・利回較差

案分率0.0020%13.5874%

第Ⅰ非価格
競争入札(億円)

0.0000%●オペ結果
種類

国庫短期証券買入
ＣＰ等買入
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）
米ドル資金供給
米ドル資金供給
米ドル資金供給用担保国債供給（国債売現先）

オファー額(億円・百万ドル)

15,000
6,000

5,000

スタート日

2020/9/16
2020/9/17
2020/9/15
2020/9/15
2020/9/17
2020/9/17
2020/9/16

エンド日

貸付
利率

2020/9/16 ▲ 0.350
2020/9/16 ▲ 0.350
2020/9/25 0.340
2020/12/10 0.330
2020/9/28

応札総額(億円・百万ドル)

37,6498,906
30207421652

落札総額(億円・百万ドル)

15,0026,000
3020742165
2按分レート
・利回較差
・価格較差

全取レート
・利回較差
・価格較差

0.004
▲0.058

平均落札レート
・利回較差
・価格較差

▲0.350▲0.3500.007▲0.039▲0.350▲0.350▲0.100▲0.100按分比率69.811.1●2020年9月16日の予定*日銀金融政策委員会・金融政策決定会合(1日目、17日まで)*8月の貿易統計*米国FOMC(2日目)*米国FRB経済見通し発表*米国7月の企業在庫*米国8月の小売売上高*英国8月の消費者物価指数*国庫短期証券(937回)入札（1年、35,000億円、9/23発行）◆本資料は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
◆本資料は何らかの取引を誘引することを⽬的としたものではありません。売買に関する最終判断はお客様ご⾃⾝でなされますようお願い申し上げます。
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セントラル短資株式会社 登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第526号 ⽇本証券業協会加⼊