Central Daily Market Report

2020年12月18日(金)セントラル短資株式会社 総合企画部●2020年12月18日の市場動向●資金需給
2020年12月18日 2020年12月21日 2020年12月22日

単位：億円
需給速報

当社予想

需給予想

銀行券

▲ 2,700▲ 1,700▲ 3,000

財政

19,70071,7003,000

17,000

資金過不足
金融調節
貸出
全店共通
国債買現
国債売現スタート

エンド

070,000
スタート

エンド

スタート

エンド

国庫短期証買入

国債買入
CP等買入

▲ 1,300▲ 600<レポ市場>
GC T/N(12/21-12/22)は、▲0.08～▲0.07％程度での出合い。SCはロールオーバーを中心に幅広い銘柄で取引が見られた。個別銘柄では2Y410～419、5Y136～145、10Y345～360、20Y167～174、30Y59～68、40Y10～13等にビッドの出入りがあった。
<短国市場>
本日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、3M物が▲0.100～▲0.099％、6M物が▲0.107～▲0.105％、1Y物が▲0.117％で出合った。

貸出支援基金(成)貸出支援基金(貸)

被災地支援
社債等買入

<インターバンク市場>
本日の無担O/N物は、国内勢を中心に▲0.05～▲0.01％の出合いで始まった。引き続き全般的に調達ニーズが強いことに加え、3日積みとなったこともあり、前日比でレートが上昇した。一巡後は目立った出合いは無く、出し手の調整による散発的な出合いにとどまった。ターム物は月内物の引き合いが複数見られた。

▲ 100▲ 1,000

新型コロナ対応金融支援特別ＥＴＦ買入
国債補完供給100▲ 300100300

米ドル資金供給用担保国債供給

当預増減

14,40069,8000

当座預金残高準備預金残高積み終了先
超過準備
非準備預金先4,864,100
4,266,400
4,264,400
4,254,600
597,700

4,933,900

4,933,900

12月21日以降の残り所要積立額

12,000500

積数
1日平均積み期間（12/16～1/15）の所要準備額
準備預金進捗率実績

99.66%

3,581,400
日数16.13%<CP市場>
CP発行市場は、輸送機器・卸売業態で大型発行があり、償還総額は1,800億円程度に対し発行総額は1,300億円程度となった。発行レートは、概ね横ばい圏であった。

●入札結果
本日は財務省による国債等の入札は実施されませんでした。

●2020年12月21日の予定*7-9月期の資金循環統計速報●短期金融市場関連指標
無担 (速報)2020/12/18
単位：％

最低Ｏ/Ｎ
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ

▲ 0.080▲ 0.012

最高有担 (速報)平均

最低最高

平均0.001 ▲ 0.022
0.001 ▲ 0.003▲ 0.018 ▲ 0.015 ▲ 0.016

0.100

短国東京
レポレート

JGB新発10年債売買参考統計値

平均値

直近値

前日比

15時時点

前日比

為替（9時） 為替（17時）▲ 0.099▲ 0.107▲ 0.117▲ 0.072▲ 0.077▲ 0.080▲ 0.091▲ 0.094▲ 0.097▲ 0.102▲ 0.123▲ 0.148

0.005

0.000

26,763.39▲ 43.28103.15-16 103.46-47

12/14

12/15

エンド日

貸付
利率

日付

日経平均株価

12/11

ドル/円

12/16

12/17

日銀当預残

4,768,000 4,762,300 4,868,200 4,826,800 4,849,700

準備預金残4,180,500 4,216,900 4,270,800 4,242,400 4,269,100

マネタリーベース

5,970,900 5,966,400 6,074,300 6,034,900 6,060,600

無担O/N加重平均▲0.030% ▲0.028% ▲0.023% ▲0.033% ▲0.027%

コール市場残高

143,570

134,955

133,796

129,253

134,008

うち無担121,711113,169

110,663

107,315

111,139

72,19373,426

72,64066,84770,646

21,85921,78623,133

21,93822,869平均落札レート
・利回較差
・価格較差

按分比率

うちO/N

うち有担

●オペ結果
種類

国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）

オファー額(億円・百万ドル)

スタート日

2020/12/18
2020/12/18

2020/12/21 ▲ 0.350
2020/12/21 ▲ 0.350

応札総額(億円・百万ドル)

284
0

落札総額
(億円・百万ドル)

按分レート
・利回較差
・価格較差

284
0

全取レート
・利回較差
・価格較差

▲0.350▲0.350●日銀金融政策決定会合・結果
1.日本銀行は、引き続き、企業等の資金繰りを支援していく観点から、新型コロナ対応資金繰り支援特別プログラムについて、期限を半年間延長するとともに、運用面の見直しを行うこととし、以下の決定を行った。
(1)CP・社債等の増額買入れ(全員一致)
CP・社債等の増額買入れの期限を半年間延長し、2021年9月末までとする。CP・社債等買入れについては、引き続き、合計約20兆円の残高を上限に買入れを実施するが、このうち、追加買入枠については、CP等と社債等の合計で15兆円とし、市場の状況に応じて、それぞれに配分することとする。(従来、追加買入枠は、CP等、社債等、それぞれに7.5兆円としていた。なお、追加買入れ枠以外のCP等、社債等については、それぞれ約2兆円、約3兆円の残高を維持する。)(2)新型コロナ対応金融支援特別オペ(全員一致)
新型コロナ対応金融支援特別オペの期限を半年間延長し、2021年9月末までとする。あわせて、民間金融機関が独自に行っている中小企業等への新型コロナ対応融資を一層積極的に支援するため、同オペの対象となる適格融資のうち、プロパー融資にかかる一金融機関当たりの上限(1,000億円)を撤廃することとする。
2.金融市場調節方針、ETFおよびJ-REITの買入れ方針については以下のとおり決定。
(1)長短金利操作(イールドカーブ・コントロール)(賛成8反対1)
短期金利：日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1％のマイナス金利を適用する。
長期金利：10年物国債金利がゼロ％程度で推移するよう、上限を設けず必要な金額の長期国債の買入れを行う。その際、金利は、経済・物価情勢等に応じて上下にある程度変動しうるものとする。(金利が急速に上昇する場合には、迅速かつ適切に国債買入れを実施する。)(2)ETFおよびJ-REITの買入れ方針(全員一致)
ETFおよびJ-REITについて、当面は、それぞれ年間約12兆円、年間約1,800億円に相当する残高増加ペースを上限に、積極的な買入れを行う。
(ETFおよびJ-REITの原則的な買入れ方針としては、引き続き、保有残高が、それぞれ年間約6兆円、年間約900億円に相当するペースで増加するよう買入れを行い、その際、資産価格のプレミアムへの働きかけを適切に行う観点から、市場の状況に応じて、買入れ額は上下に変動しうるものとする。)◆本資料は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
◆本資料は何らかの取引を誘引することを⽬的としたものではありません。売買に関する最終判断はお客様ご⾃⾝でなされますようお願い申し上げます。
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セントラル短資株式会社 登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第526号 ⽇本証券業協会加⼊