CENTRAL DAILY MARKET REPORT
2014/2/18(火)≪資金需給≫
18日需給速報
金額

単位 億円
19日需給予想 20日当社予想300▲ 24,000▲ 23,700

銀行券
財政
資金過不足
貸出
売出手形
0
本店共通
0全店共通0金額

金額

即日▲ 300▲ 500▲ 800167,512
国債買現0
CP買現0▲ 1,000▲ 4,000▲ 5,000

国庫短期証売却

9,000

国債買入
CP等買入

▲ 100

3,500▲ 100≪
18日のオープン市場動向 ≫現先レートは小幅上昇。短国アウトライト市場は金融政策決定会合後に緩和期待が剥落したことにより幅広い期間で出合が見られた。ＣＰ市場は20日にかかる取引により2,200億円程度の発行。レートは全般的に横ばい圏で推移。
≪19日の材料 ≫*12月の景気動向指数改訂状況*日銀金融経済月報*米国1月の生産者物価指数 *米国1月の住宅着工件数*ＥＣＢ(欧州中銀)定例理事会*20年利付国債入札(12,000億円、2/21発行)*交付税特別会計借入(10,500億円、2/28借入)

貸出支援基金(成長) 34,599(増加) 50,859
被災地支援

3,805
社債等買入

100

ＥＴＦ買入

≪コール1月積み期間分の加重平均レート≫(土日を含む)無担0.07352%(営業日のみ)無担0.07438%

国債補完供給小計
当預増減
当座預金残高準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高20,000▲ 3,700
1,131,500
1,025,500
836,300
707,400
106,000
83.58%

3,500▲ 1,500

7,300
6,500

463,700

JＧＢ新発10年債
0.600
0.000

2/19以降の残り所要積立額
積数277,500
１日平均
11,100(実績)

2/17のマネタリーベース
2/17コール 合計
174,270 無担
コール前日増減 計
4,170 無担1,689,700

0.060 ～0.130
0.070 ～0.130
0.125
0.124 ～0.200
0.340(0.071)(0.089)(0.125)(0.162)(0.340)10.71%(日数)2,033,000
65,247 有担 109,023
1,996 有担
2,174

0.155

(0.155)～0.050日経平均株価（終値）14,843.24
450.13

為替(9時)
為替(5時)

短国(0.041)0.08-0.13
0.08-0.13
0.08-0.13-102.07-09
102.52-53

準備預金残 963,400 986,500
986,200 1,050,500 1,017,300 1,025,500
レート
0.074%
0.079%
0.077%
0.071%
0.075%
0.071%
月中平均 0.07464% 0.07500% 0.07515% 0.07438% 0.07441% 0.07422%

2/17 の加重平均レート(確報)CP気配a-1

有担 (平均)0.040

0.04100%
0.04100%

Ｏ／Ｎ加重平均レートと日銀当座預金残高及び準備預金残高の推移
日付
2/10
2/12
2/13
2/14
2/172/18
日銀当預残 1,064,000 1,091,500 1,097,100 1,159,800 1,135,200 1,131,500

2/18 の加重平均レート(速報)
無担 (平均)有担
有担2/18以降の残り所要積立額

積み期間（2/16～3/15）の所要準備額（積数）
準備預金進捗率≫

見送り
前日比
当座預金残高6,500
1,138,000
0.06～0.075
0.065～0.12
0.07～0.12
Ｏ／Ｎ
Ｔ／Ｎ
Ｓ／Ｎ
無担Ｏ/Ｎは、0.07％前後の出合いが中心となろう。

≪
18日のインターバンク市場動向 ≫午前8時発表の準備預金残高見込は、前日比9,000億円減少の88兆6,000億円(当座預金残高見込は113兆1,000億円)。無担Ｏ/Ｎは大手行から0.06％、地銀および信託業態から0.07％付近のビッドで、0.07～0.071％中心の取引から始まった。昨日から引続き、落ち着いた水準からの立ち上がりとなった。出し取り一巡後は0.065％前後の散発的な取引で軟調に推移。午後は一部調整の動きが見られた程度で特段の動意はなく、一日の取引を終了した。ターム物はロールオーバー案件中心の取引となった。日銀
金融政策決定会合では、貸出増加支援資金供給等の延長・拡充が決定された。

20,000

国庫短期証買入

2/19の日銀調節とレート予想

日銀調節

1,300
▲ 2,900共通（固定）≪≪セントラル短資株式会社≫

0.040-0.045
0.040-0.045
0.04500.035-0.045

無担当日分

Ｏ/Ｎ 0.055 ～0.145 (0.075)
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ３Ｗ(0.300)
１Ｍ 0.300
２Ｍ
３Ｍ６Ｍ
１Ｙ

無担先日付分単位 (％)
有担当日分
0.040 ～0.050 (0.041)

0.070 ～0.125 (0.085)(0.125)0.125
0.116 ～0.400 (0.161)
0.115(0.115)0.160(0.160)

有担先日付分

≪オペ情報、入札結果≫

本日は日本銀行による調節はありませんでした。
<<日銀金融政策決定会合・結果>>
・マネタリーベースが、年間約60～70兆円に相当するペースで増加するよう金融市場調節を行う。(全員一致)
・資産の買入れについては、以下の方針を継続する。
①長期国債について、保有残高が年間約50兆円に相当するペースで増加し、平均残存期間が7年程度となるよう買入れを行う。
②ＥＴＦおよびＪ－ＲＥＩＴについて、保有残高が、それぞれ年間約1兆円、年間約300億円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。
③ＣＰ等、社債等について、それぞれ約2.2兆円、約3.2兆円の残高を維持する。
・「貸出増加を支援するための資金供給」と「成長基盤強化を支援するための資金供給」について、規模を2倍とした上で、1年間延長することを決定。
・被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションおよび被災地企業等にかかる担保用件の緩和措置について、1年間延長することを決定。
○貸出増加支援資金供給等の制度見直しの骨子
1.貸出増加を支援するための資金供給①受付期限を1年間延長する。 ②貸付限度額は金融機関の貸出増加額の2倍相当額とする。
③貸付金利は4年固定0.1％とする。ただし、1年毎に金融機関のオプションによる期日前返済を認める。
2.成長基盤強化を支援するための資金供給① 受付期限を1年間延長する（本則、ABL 特則、小口特則、ドル特則）（注４）。
② 本則の総枠を3兆5千億円から7兆円に倍増する。対象金融機関毎の上限を1,500 億円から1兆円に引き上げる。
③ 本則、ABL 特則、小口特則について、貸付金利は4年固定0.1％とする。ただし、1年毎に金融機関のオプションによる期日前返済を認める。
「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。」
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