Central Daily Market Report

2022年9月22日(木)セントラル短資株式会社 総合企画部●2022年9月22日の市場動向●資金需給
2022年9月22日

2022年9月26日

2022年9月27日

銀行券需給速報▲ 900需給予想
400

当社予想
500

財政

▲ 1,900

31,500▲ 1,000

資金過不足▲ 2,800

31,900

▲ 500

単位：億円

金融調節
貸出
全店共通
国債買現
国債売現スタート

エンド

スタート

エンド

スタート

エンド

15,200

3,700
▲ 600

<レポ市場>
GC T/Nは、▲0.09～▲0.08％程度での出合い。SCはロールオーバーを中心に幅広い銘柄で取引が見られた。
<短国市場>
22日の短国市場は動意なく閑散な中、3M物に出合いが見られた。

国庫短期証買入

国債買入
CP等買入

<インターバンク市場>
本日の無担O/N物は、三連休前の4日積みとなったものの、取り上がる先は少なく、引き続き邦銀業態を中心に▲0.06～▲0.05％の出合いが中心となった。一巡後は、出し手の調整による散発的な出合いのみで本日の取引を終えた。ターム物は、期内物のショートタームで引き合いが見られた。

▲ 500

貸出支援基金(成)貸出支援基金(貸)

被災地支援
社債等買入

<CP市場>
CP発行市場は、一部の業態で大型発行が実施されたものの、案件少なく落ち着いたマーケットとなった。発行レートは、概ね横ばい圏での推移となった。

800

▲ 100

国債補完供給 ▲ 12,600

6,300

12,600

当預増減

6,200

47,700▲ 500

当座預金残高準備預金残高積み終了先
超過準備
非準備預金先5,141,800
4,511,400
4,509,900
4,509,300
630,400

5,189,500

5,189,000

新型コロナ対応金融支援特別

気候変動対応オペ

ＥＴＦ買入
米ドル資金供給用担保国債供給

9月26日以降の残り所要積立額

積み期間（9/16～10/15）の所要準備額
準備預金進捗率実績

13,400700積数
1日平均99.64%●入札結果
本日は財務省による国債等の入札は実施されませんでした。

●2022年9月23日の予定●2022年9月26日の予定*秋分の日*特にありません

3,750,600
日数33.33%●短期金融市場関連指標
無担 (速報)2022/9/22
単位：％

最低最高Ｏ/Ｎ▲ 0.085
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ▲ 0.065
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ
●オペ結果

短国

東京
レポレート

売買参考統計値

平均値

直近値

前日比

15時時点

前日比

為替（9時） 為替（17時）▲ 0.238▲ 0.235▲ 0.149▲ 0.086▲ 0.091▲ 0.126▲ 0.132▲ 0.130▲ 0.129▲ 0.131▲ 0.149▲ 0.1450.235▲ 0.015

27,153.83 ▲ 159.30

144.23-25 145.77-78

スタート日エンド日貸付利率*2022/9/22
2022/9/22
2022/9/26
2022/9/26
2022/9/26
2022/9/26

2022/9/26 ▲ 0.350
2022/9/26 ▲ 0.350
0.000
0.035
0.000
0.035

有担 (速報)
平均

最低

最高

平均

0.001 ▲ 0.055

0.001 ▲ 0.034

種類

国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）
国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）※1
国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）※2
国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）※3
国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）※4

オファー額(億円・百万ドル)

JGB新発10年債

日付

日経平均株価

9/14

9/15

9/16

ドル/円

9/20

9/21

日銀当預残

5,048,800 5,060,100 5,048,000 5,133,400 5,135,600

準備預金残4,436,600 4,458,200 4,423,400 4,494,900 4,495,900

マネタリーベース

6,298,100 6,309,800 6,298,000 6,383,700 6,386,200

無担O/N加重平均▲0.033% ▲0.032% ▲0.053% ▲0.052% ▲0.052%

コール市場残高

182,062

176,381

170,040

165,623

165,275

うち無担150,829

142,981

137,596

134,922

133,860

76,721

69,94368,32066,13664,854

31,23333,40032,44430,701

31,415

平均落札レート
・利回較差
・価格較差

按分比率

うちO/N

うち有担

応札総額
(億円・百万ドル)

12,402
150
3,713
000

落札総額
(億円・百万ドル)

按分レート
・利回較差
・価格較差

12,402150
3,713000全取レート
・利回較差
・価格較差

▲0.350▲0.350▲0.350▲0.350*オペの種類が、国債補完供給（国債売現先）の場合は、上限期間利回り。国債買入（固定利回り方式）の場合は、固定利回較差。 ※1固定利回較差の結果、10年利付国債367回の買入利回りは、0.250％となる。買入金額に制限を設けずオファー。※2固定利回較差の結果、10年利付国債357回の買入利回りは、0.250％となる。買入金額に制限を設けずオファー。
※3固定利回較差の結果、10年利付国債367回の買入利回りは、0.250％となる。買入金額に制限を設けずオファー。※4固定利回較差の結果、10年利付国債357回の買入利回りは、0.250％となる。買入金額に制限を設けずオファー。

●日銀政策決定会合・結果●当面の金融政策運営について
１．わが国の金融環境は、全体として緩和した状態にある。新型コロナウイルス感染症の影響は、中小企業等の一部になお残存しているものの、これらの中小企業等の資金繰りも改善方向にある。こうした情勢を踏まえ、日本銀行は、本日の政策委員会・金融政策決定会合において、新型コロナ対応金融支援特別オペを段階的に終了しつつ、幅広い資金繰りニーズに応える資金供給による対応に移行していくことを決定した（全員一致）。
（１）新型コロナ対応金融支援特別オペの取り扱い① 感染症対応にかかる中小企業等向けのプロパー融資分は、期限を半年間延長し、2023年3月末に終了することとする。この間、毎月1回、3か月物の資金供給を実施する。
② 感染症対応にかかる中小企業等向けの制度融資分は、期限を3か月間延長し、2022年12月末に終了することとする。この間、毎月1回、3か月物の資金供給を実施する。
（２）金額無制限の共通担保資金供給オペの実施
上記オペの期限到来後も中小企業等の資金繰りを支えるとともに、より幅広い資金繰りニーズに応える観点から、幅広い担保を裏付けとして資金を供給している「共通担保資金供給オペ」について、金額に上限を設けずに実施することとする（9月27日に予定している次回実施分から変更）。
２．金融市場調節方針、資産買入れ方針については以下のとおりとする。
（１）長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）（全員一致）①次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針は、以下のとおりとする。
短期金利：日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1％のマイナス金利を適用する。
長期金利：10 年物国債金利がゼロ％程度で推移するよう、上限を設けず必要な金額の長期国債の買入れを行う。
②連続指値オペの運用
上記の金融市場調節方針を実現するため、10 年物国債金利について 0.25％の利回りでの指値オペを、明らかに応札が見込まれない場合を除き、毎営業日、実施する。
（２）資産買入れ方針（全員一致）
長期国債以外の資産の買入れについては、以下のとおりとする。
①ＥＴＦおよびＪ－ＲＥＩＴについて、それぞれ年間約12兆円、年間約1,800億円に相当する残高増加ペースを上限に、必要に応じて、買入れを行う。
②ＣＰ等、社債等については、感染症拡大前と同程度のペースで買入れを行い、買入れ残高を感染症拡大前の水準（ＣＰ等：約2兆円、社債等：約3兆円）へと徐々に戻していく。

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