〈 自己資本の充実の状況等について 自己資本比率規制第３の柱（市場規律）に基づく開示 〉目次

自己資本の構成に関する開示事項（連結） ��������������������������������������������� 81
定性的な開示事項（連結）連結の範囲に関する事項  ��������������������������������������������������� 83

自己資本調達手段の概要  ��������������������������������������������������� 83
連結グループの自己資本の充実度に関する評価方法の概要  ������������������������������������ 88
信用リスクに関する事項  ��������������������������������������������������� 89

信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

��������������������������������� 89

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要  ������������������ 89

証券化エクスポージャーに関する事項  ��������������������������������������������� 90
オペレーショナルリスクに関する事項  ��������������������������������������������� 91
出資等又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要  ��������������������������� 91
金利リスクに関する事項  ��������������������������������������������������� 91
定量的な開示事項（連結）連結の範囲に関する事項  ��������������������������������������������������� 93
自己資本の充実度に関する事項  ������������������������������������������������ 93
信用リスクに関する事項  ��������������������������������������������������� 94

信用リスク削減手法に関する事項  ����������������������������������������������� 96
派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項  ������������������������������� 96

証券化エクスポージャーに関する事項  ��������������������������������������������� 97
出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項  ���������������������������������������� 98
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項  ����������� 98

金利リスクに関する事項  ��������������������������������������������������� 99
自己資本の構成に関する開示事項（単体） ��������������������������������������������� 100
定性的な開示事項（単体）
自己資本調達手段の概要  ��������������������������������������������������� 102
自己資本の充実度に関する評価方法の概要  ������������������������������������������� 106
信用リスクに関する事項  ��������������������������������������������������� 106
信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要  ���������������������������������� 106
派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要  ������������������ 107

証券化エクスポージャーに関する事項  ��������������������������������������������� 107
オペレーショナルリスクに関する事項  ��������������������������������������������� 108
出資等又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要  ��������������������������� 108
金利リスクに関する事項  ��������������������������������������������������� 108
定量的な開示事項（単体）
自己資本の充実度に関する事項  ������������������������������������������������ 110
信用リスクに関する事項  ��������������������������������������������������� 111

信用リスク削減手法に関する事項  ����������������������������������������������� 113
派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項  ������������������������������� 113

証券化エクスポージャーに関する事項  ��������������������������������������������� 114
出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項  ���������������������������������������� 115
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項  ����������� 116

金利リスクに関する事項  ��������������������������������������������������� 116
報酬等に関する開示事項  ���������������������������������������������������� 117

本ページ以降は、銀行法第21条に基づく開示事項のうち、自己資本の充実についての事項（2014年金融庁告示第7号）及び報酬等に関する事項
（2012年金融庁告示第21号）
について記載しています。なお、本ページ以降における「自己資本比率告示」とは、2006年金融庁告示第19号を指しています。諸計数は原則として単位未満を切り捨てのうえ表示しています。構成比率は、100に調整しています。

80

自己資本の充実の状況等について〔自己資本比率規制第３の柱（市場規律）に基づく開示〕

銀行法施行規則（1982年大蔵省令第10号）
第19条の2第1項第5号二等に規定する自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項のうち事業年度に係る説明書類に記載すべき事項について開示しております。
当行は、国内基準を適用の上、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を、
オペレーショナルリスク相当額の算出においては粗利益配分手法を採用しております。

自己資本の構成に関する開示事項

連結（単位：百万円）

項目

コア資本に係る基礎項目
普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額
うち、資本金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額
うち、自己株式の額（△）
うち、社外流出予定額（△）
うち、上記以外に該当するものの額
コア資本に算入されるその他の包括利益累計額
うち、為替換算調整勘定
うち、退職給付に係るものの額
普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る新株予約権の額
コア資本に係る調整後非支配株主持分の額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
うち、適格引当金コア資本算入額
適格旧非累積的永久優先株の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額
（イ）
コア資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
退職給付に係る資産の額
自己保有普通株式等（純資産の部に計上されるものを除く。
）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通株式等の額
特定項目に係る十パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当する
ものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額81

2019年3月31日

2020年3月31日

135,786

137,825

59,91859,92376,94280,413

15

947

1,059

1,563

－

－

△1,891△2,563－－△1,891△2,563

69

83

－

－

3,705

2,368

3,705

2,368

－

－

20,00018,000

－

－

－

－

－

－

1,455

1,180

159,125

156,894

1,791

2,031

－

－

1,791

2,031

575

820

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

自己資本の構成に関する開示事項（連結）特定項目に係る十五パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当する
ものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
コア資本に係る調整項目の額
（ロ）
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））
（ハ）
リスク・アセット等
信用リスク・アセットの額の合計額
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
うち、他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置を用いて算出したリスク・アセットの額から経過措置を用いずに算出したリスク・アセットの額を控除した額
うち、上記以外に該当するものの額
マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額
オペレーショナルリスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナルリスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額
（ニ）
連結自己資本比率
連結自己資本比率（（ハ）／（ニ））

82

－

－

－

－

－

－

－

－

2,366

2,852

156,758

154,042

1,743,896

1,806,539

－

－

－

－

－

－

－

－

56,01956,129－－－－1,799,915

1,862,668

8.70％

8.26％

定性的な開示事項（連結）
定性的な開示事項

連結

連結の範囲に関する事項①‌自己資本比率告示第26条の規定により連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団（以下「連結グループ」という。）に属する会社と会計連結範囲に含まれる会社との相違点及び当該相違点の生じた原因
連結グループに属する会社と連結財務諸表規則に基づき連結の範囲に含まれる会社に相違点はありません。
②連結グループのうち、連結子会社の数、名称及び主要な業務の内容
2020年3月末の連結グループのうち、連結子会社は4社です。前年度（2019年3月末）
から変更はありません。
名称

主要な業務の内容

千 葉 総 合 リ ー ス 株 式 会 社

リー

ちば興銀カードサービス株式会社

信用保証業務・クレジットカード・金銭貸付業務
務

ス
代

業
行

務

ちば興銀ビジネスサービス株式会社

事

ちば興銀コンピュータソフト株式会社

コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務

業

務③‌自己資本比率告示第32条が適用される金融業務を営む関連法人等の数並びに当該金融業務を営む関連法人等の名称、貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容
自己資本比率告示第32条が適用される金融業務を営む関連法人等はございません。
④‌連結グループに属する会社であって会計連結範囲に含まれないもの及び連結グループに属しない会社であって会 計 連 結 範 囲に含まれるものの名称、貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容
連結グループに属する会社であって会計連結範囲に含まれないもの及び連結グループに属しない会社であって会計連結範囲に含まれるものは
ございません。
⑤‌連結グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等の概要
連結グループ内の資金及び資本の移動に係る制限等は特段ございません。

自己資本調達手段（その額の全部又は一部が、自己資本比率告示第25条又は第37条の算式におけるコア資本に係る基礎項目の額に含まれる資本調達手段をいう。
）の概要
2020年3月末の自己資本調達手段の概要は以下の通りです。

【普通株式】
発行主体

千葉興業銀行

資本調達手段の種類

普通株式

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率

14,805百万円

単体自己資本比率

14,805百万円

配当率又は利率－

償還期限の有無

なし

その日付

－

償還等を可能とする特約の有無

なし

初回償還可能日およびその償還金額－

償還特約の対象となる事由－

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の概要

なし

元本の削減に係る特約の概要なし

配当等停止条項の有無

なし

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無なし

ステップ・アップ金利に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の概要

なし

83

定性的な開示事項（連結）【第二種優先株式】
発行主体

千葉興業銀行

資本調達手段の種類

第二種優先株式

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率

18,000百万円

単体自己資本比率

18,000百万円

配当率又は利率

2.60％

償還期限の有無

なし

その日付

－

償還等を可能とする特約の有無あり

初回償還可能日およびその償還金額

2007年3月31日以降、取締役会が別に定める日、全部または一部償還特約の対象となる事由－

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の概要

なし

元本の削減に係る特約の概要なし

配当等停止条項の有無

なし

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無なし

ステップ・アップ金利に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の概要

なし【第1回第六種優先株式】
発行主体

千葉興業銀行

資本調達手段の種類

第1回第六種優先株式

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率

11,520百万円

単体自己資本比率

11,520百万円

配当率又は利率

2.75％

償還期限の有無

なし

その日付

－

償還等を可能とする特約の有無あり

初回償還可能日およびその償還金額

2022年3月1日以降、取締役会が別に定める日、全部または一部償還特約の対象となる事由

なし

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の概要

2027年1月4日に該当優先株式と引換えに普通株式を交付する。

元本の削減に係る特約の概要なし

配当等停止条項の有無

なし

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無なし

ステップ・アップ金利に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の概要

なし

84

定性的な開示事項（連結）【第1回第七種優先株式】
発行主体

千葉興業銀行

資本調達手段の種類

第1回第七種優先株式

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率

32,650百万円

単体自己資本比率

32,650百万円

配当率又は利率

1.80％

償還期限の有無

なし

その日付

－

償還等を可能とする特約の有無あり

初回償還可能日およびその償還金額

2026年4月1日以降、取締役会が別に定める日、全部または一部償還特約の対象となる事由

なし

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の概要

2029年4月1日に該当優先株式と引き換えに普通株式を交付する。

元本の削減に係る特約の概要なし

配当等停止条項の有無

なし

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無なし

ステップ・アップ金利に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の概要

なし【非支配株主持分】
千葉総合リース株式会社
ちば興銀コンピュータソフト株式会社

発行主体
資本調達手段の種類

普通株式

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率

1,180百万円

単体自己資本比率－

配当率又は利率－

償還期限の有無

なし

その日付

－

償還等を可能とする特約の有無

なし

初回償還可能日およびその償還金額－

償還特約の対象となる事由－

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の概要

なし

元本の削減に係る特約の概要－

配当等停止条項の有無－

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無なし

ステップ・アップ金利に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の概要

なし

85

定性的な開示事項（連結）2019年3月末の自己資本調達手段の概要は以下の通りです。

【普通株式】
発行主体

千葉興業銀行

資本調達手段の種類

普通株式

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率

15,733百万円

単体自己資本比率

15,733百万円

配当率又は利率－

償還期限の有無

なし

その日付

－

償還等を可能とする特約の有無

なし

初回償還可能日およびその償還金額－

償還特約の対象となる事由－

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の概要

なし

元本の削減に係る特約の概要なし

配当等停止条項の有無

なし

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無なし

ステップ・アップ金利に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の概要

なし【第二種優先株式】
発行主体

千葉興業銀行

資本調達手段の種類

第二種優先株式

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率

20,000百万円

単体自己資本比率

20,000百万円

配当率又は利率

2.60％

償還期限の有無

なし

その日付

－

償還等を可能とする特約の有無あり

初回償還可能日およびその償還金額

2007年3月31日以降、取締役会が別に定める日、全部または一部償還特約の対象となる事由－

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の概要

なし

元本の削減に係る特約の概要なし

配当等停止条項の有無

なし

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無なし

ステップ・アップ金利に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の概要

なし

86

定性的な開示事項（連結）【第1回第六種優先株式】
発行主体

千葉興業銀行

資本調達手段の種類

第1回第六種優先株式

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率

11,520百万円

単体自己資本比率

11,520百万円

配当率又は利率

2.75％

償還期限の有無

なし

その日付

－

償還等を可能とする特約の有無あり

初回償還可能日およびその償還金額

2022年3月1日以降、取締役会が別に定める日、全部または一部償還特約の対象となる事由

なし

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の概要

2027年1月4日に該当優先株式と引換えに普通株式を交付する。

元本の削減に係る特約の概要なし

配当等停止条項の有無

なし

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無なし

ステップ・アップ金利に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の概要

なし【第1回第七種優先株式】
発行主体

千葉興業銀行

資本調達手段の種類

第1回第七種優先株式

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率

32,650百万円

単体自己資本比率

32,650百万円

配当率又は利率

1.80％

償還期限の有無

なし

その日付

－

償還等を可能とする特約の有無あり

初回償還可能日およびその償還金額

2026年4月1日以降、取締役会が別に定める日、全部または一部償還特約の対象となる事由

なし

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の概要

2029年4月1日に該当優先株式と引き換えに普通株式を交付する。

元本の削減に係る特約の概要なし

配当等停止条項の有無

なし

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無なし

ステップ・アップ金利に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の概要

なし

87

定性的な開示事項（連結）【非支配株主持分】
千葉総合リース株式会社
ちば興銀コンピュータソフト株式会社

発行主体
資本調達手段の種類

普通株式

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率

1,455百万円

単体自己資本比率－

配当率又は利率－

償還期限の有無

なし

その日付

－

償還等を可能とする特約の有無

なし

初回償還可能日およびその償還金額－

償還特約の対象となる事由－

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の概要

なし

元本の削減に係る特約の概要－

配当等停止条項の有無－

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無なし

ステップ・アップ金利に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の概要

なし

連結グループの自己資本の充実度に関する評価方法の概要（2020年3月末）

当行グループは2019年6月以降2020年3月までに普通株式の自己株式取得（9億38百万円）を実施しました。
また2020年1月に第二種優先株式を一部（20億円）
取得・償却を実施しました。
2019年度の連結自己資本比率は8.26％を計上しております。
経営の健全性・安全性を十分に維持しているものと評価しており、
今後につきましても利益の積上げにより自己資本を充実させてまいります。

（2019年3月末）

当行グループは2019年3月に第1回第七種優先株式発行（326億50百万円）を実施し、同年同月に第四種優先株式（232億50百万円）
を消却しました。
2018年度の連結自己資本比率は8.70％を計上しております。
経営の健全性・安全性を十分に維持しているものと評価しており、今後につきましても利益の積上げにより自己資本を充実させてまいります。

88

定性的な開示事項（連結）
信用リスクに関する事項①リスク管理の方針及び手続の概要［信用リスクとは］
信用リスクとは、お取引先の財務状況の悪化等により、貸出金の元本や利息のご返済が困難になり、銀行が損失を被るリスクをいいます。
［信用リスク管理の基本方針］
当行では信用リスクを信用供与先の財務状況の悪化等により資産価値が減少または消失することで損失を被るリスクと定義し、経営上最も重要なリスクであるとの認識のもと、信用リスク管理に関する重要事項を「信用リスク管理規程」に定め、取締役会で決定しております。
リスク統括部を独立した信用リスク管理所管部署とし、当行の信用リスク管理に関する基本方針・管理の枠組みに関する企画立案を所管しております。また営業推進部門から独立した審査部を信用リスク管理関係部とし、与信先の審査・管理に関する事項を所管しております。
リスク統括部と審査部は協同して信用リスク管理を行う体制としております。
具体的な信用リスク管理方法として、信用格付制度を軸とした個別与信管理と自己査定を行っております。また、信用リスク量計測を通じて与信
ポートフォリオ管理・与信集中リスク管理を行う態勢としております。
信用リスク管理の状況については、リスク管理委員会に定期的に報告し、与信ポートフォリオの健全性確保と信用リスク管理態勢の高度化に向けた不断の取組みを行っております。
［貸倒引当金の計上基準］
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産・特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿の価格から、担保処分可能見込額及び保証による
回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を
総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しておりその査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除
した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しています。
連結子会社の貸倒引当金は一般債権については、過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収不能見込額をそれぞれ引き当てております。

②標準的手法が適用されるポートフォリオに関する事項

リスク・ウェイトの判定においては、内部管理との整合性を考慮し、また、特定の格付機関に偏らず、格付けの客観性を高めるためにも複数の格付
機関等を利用することが適切との判断に基づき、融資関連業務では（株）格付投資情報センター（R&I）、（株）日本格付研究所（JCR）、ムーディーズ・（S&P）
、
フィッチレーティングスリミテッド（Fitch）の5外部格付機関等を
インベスターズ・サービスインク（Moody's）、S&P グローバル・レーティング
採用し、市場関連業務では（株）
格付投資情報センター
（R&I）
（
、株）
日本格付研究所（JCR）、
ムーディーズ・インベスターズ・サービスインク（Moody's）、
S&P グローバル・レーティング（S&P）の4外部格付機関等を採用しております。

信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要［信用リスク削減方法とは］
自己資本比率の算出において、自己資本比率告示第80条の規定に基づく「信用リスク削減手法」として「包括的手法」
を適用しております。
信用リスク削減手法とは、当行の抱えているリスクを軽減するための措置であり、担保、保証、貸出金と預金の相殺、クレジット・デリバティブ等が該当します。
［方法及び手続］
エクスポージャーの信用リスクの削減手法として有効と認められている適格金融資産担保については、当行の行内規程にて評価及び管理を行って
おり、自行預金、日本国政府又はわが国の地方公共団体が発行する円建て債券、上場会社の株式等を適格金融資産担保として取り扱っております。
また、保証については政府関係機関の保証並びにわが国の地方公共団体の保証が主体となっております。
貸出金と自行預金の相殺にあたっては、債務者の担保（総合口座を含む）登録のない定期預金を対象としております。

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要
当行の派生商品取引及び長期決済期間取引に係る取引相手の信用リスクに関しては、オンバランス取引と合算し、オン・オフ一体で管理しております。
スワップ、オプションについては、リスク統括部がカレント・エクスポージャー方式により与信相当額を算出し関係部へ報告する体制としております。
なお、当行では派生商品取引に係る保全や引当の算定は行っておりません。

89

定性的な開示事項（連結）
証券化エクスポージャーに関する事項①‌リスク管理の方針及びリスク特性の概要

証券化取引の取組みに当たっては、リスク管理を重要不可欠の事項としてとらえ、厳格なリスク管理体制の構築に努めております。
［取引の内容］

当行は、住宅金融支援機構のフラット35（保証型）の取扱いにより、オリジネーター及びサービサーとして証券化取引に関与しております。また、当行は通常の有価証券投資のほかに住宅ローン債権信託受益権を購入しており、投資家としても証券化取引に関与しております。
［取引に対する取組み方針］
当行は、住宅金融支援機構のフラット35（保証型）のほかは、新規の証券化または再証券化の予定はございません。また、投資家としても通常の有価証券投資以外に投資の予定はございません。
［取引に係るリスクの内容］
当行が保有する劣後受益権に関連し、信用リスクならびに金利リスクを有しておりますが、これは貸出金や有価証券等の取引より発生するものと
基本的に変わるものではありません。また、証券化した住宅ローンの債権プールのプリペイメント率及びデフォルト率等の変化により劣後受益権の価値が変動するリスクを有しておりますが、各々の実績について事後的モニタリングを実施し管理しております。

②自己資本比率告示第248条第1項第1号から第4号までに規定する体制の整備及びその運用状況の概要

証券化取引の取扱いにつきましては、
プリペイメント率やデフォルト率等の変化を正確に把握し報告する事後的モニタリングの運用のもとに行っております。
また、貸出金勘定の証券化取引は、他の有価証券運用と同様、資産査定の実施により定期的に管理しております。このほか、証券化取引のリスク特性
や裏付資産に関する情報について適時に把握していることを定期的に確認しております。

③信用リスク削減手法として証券化取引を用いる場合の方針

当行では、信用リスク削減手法として証券化取引を用いておりません。

④証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称

当行では証券化エクスポージャーの信用リスク・アセット額の算出には、オリジネーターとして関与している部分については「標準的手法」、投資家として関与している部分については「外部格付準拠方式」を使用しております。

⑤証券化エクスポージャーのマーケット・リスク相当額の算出に使用する方式の名称
マーケット・リスク相当額にかかる額は算入しておりません。

⑥‌証券化目的導管体を用いて第三者の資産に係る証券化取引を行った場合には、当該証券化目的導管体の種類及び当該証券化取引に係る証券化エクスポージャーを保有しているかどうかの別
当行では、証券化導管体を用いて第三者の資産に係る証券化取引は行っておりません。

⑦子法人等及び関連法人等のうち、当行が行った証券化取引に係る証券化エクスポージャーを保有しているものの名称
当行が行った証券化取引に係る証券化エクスポージャーを保有している子法人等および関連法人等はありません。

⑧証券化取引に関する会計方針［会計方針］
証券化取引の会計処理につきましては、金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転したことにより金融資産の消滅を認識する売却処理を採用しております。
［資産売却の認識］
証券化取引における資産の売却は、証券化取引の委託者である当行が、アレンジャーに優先受益権を売却した時点で認識しております。

⑨証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称

証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判断については、「Moody's」
「S＆P」
「JCR」
「R＆I」の適格格付機関4社を使用しています。
なお、証券化エクスポージャーの種類による格付機関の使い分けは行っていません。

⑩内部評価方式を用いている場合には、その概要
内部評価方式は用いておりません。

⑪定量的な情報に重要な変更が生じた場合には、その内容
重要な変更は生じておりません。

90

定性的な開示事項（連結）オペレーショナルリスクに関する事項①リスク管理の方針及び手続の概要［リスク管理の方針］
オペレーショナルリスクとは、内部プロセス（銀行業務の過程）
・人（役職員、スタッフ・派遣社員を含む）
・システムが不適切であることもしくは機能しないこと、又は外性的事象が生起することにより、有形無形の損失を被るリスクをいいます。
当行では、オペレーショナルリスクを、①事務リスク、②システムリスク、③法務リスク、④人的リスク、⑤有形資産リスク、⑥風評リスクに区分して管理しております。
オペレーショナルリスクは、業務運営を行っていく上で、可能な限り回避すべきリスクであることを念頭に、組織体制、管理手法、報告体制等を整備し、適切に管理することをリスク管理の基本方針とし、リスクの顕在化の未然防止、顕在化時の影響極小化に努めております。
［リスク管理体制］
オペレーショナルリスクの管理にあたっては、オペレーショナルリスク管理の基本的事項を定めた「オペレーショナルリスク管理規程」を制定し、リスク統括部においてオペレーショナルリスクの一元的な把握・管理、各リスク管理所管部署において、それぞれのリスクを管理する体制としております。
［リスクの管理手続の概要］
各オペレーショナルリスクの管理は、「事務リスク管理規程」、「システムリスク管理規程」、「法務リスク管理規程」、「人的リスク管理規程」、「有形資産リスク管理規程」、「風評リスク管理規程」を制定し、適切に管理しております。なお、オペレーショナルリスクの状況は頭取を委員長とするリスク管理委員会を通じ、取締役会に報告する体制としております。

②オペレーショナルリスク相当額の算出に使用する手法の名称

当行では、粗利益配分手法を使用して、オペレーショナルリスク相当額を算出しております。

出資等又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要
当行では、金利、株価等の変動による資産・負債価値の変動が経営に与える影響を十分認識し、市場リスクの管理体制（組織体制、管理手法、報告体制等）を整備の上、市場リスクを正確に把握し、適切に管理することをリスク管理の基本方針として、株式等のリスク管理を行っております。
投資金額については、先行きの金利や株式等の見通しに基づく相場変動リスク及び分散投資を考慮した市場部門のリスク・リターンを検討し、経営会議で決定しております。
株式等の価格変動リスクの計測は、VaR（バリュー・アット・リスク）※ により行っております。信頼水準は99％、保有期間については処分決定に要する期間等を反映し、政策投資株式は6カ月、純投資株式は3カ月として計測しております。半期毎に経営会議において、自己資本や市場環境等を勘案してリスクリミットを決定し、その限度額を遵守しながら収益の獲得に努めております。
株式等の評価については、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法により行っております。また、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
株式等について、会計方針等を変更した場合は財務諸表等規則第8条の3に基づき、変更の理由や影響額について財務諸表の注記に記載しております。
：過去のデータに基づく統計的手法により、一定期間・一定確率のもとで保有するポートフォリオが被る可能性の※‌VaR（バリュー・アット・リスク）ある最大損失額（最大時価減少額）を推定したものです。一定確率は片道99％確率を使用しております。

金利リスクに関する事項①リスク管理の方針及び手続の概要［リスク管理及び計測の対象とする金利リスクの考え方及び範囲に関する説明］
銀行勘定の金利リスクとは、金利が変動することにより保有する資産・負債、オフ・バランス取引の経済価値が変動し、損失を被るリスクをいいます。
当行のビジネスモデルに照らし金利に感応する資産・負債、オフ・バランス取引を対象として金利リスクを計測しております。これら金利リスクの計測については、⊿EVE（金利ショックに対する経済価値の減少額）、⊿NII（金利ショックに対する金利収益の減少額）といった金利リスク指標を用いています。なお、連結の金利リスクは、重要性の観点より、銀行単体の金利リスクと等しいものと見なしております。
［リスク管理及びリスク削減の方針に関する説明］
当行では、半年毎に経営会議にてリスクリミット（統合リスク量の上限）を設定し、その遵守状況をモニタリングするとともに、金利リスクについても同時にモニタリングを行い、モニタリング結果は月次でALM委員会及びリスク管理委員会へ報告する態勢とすることで、健全性の確保に努めております。
［金利リスク計測の頻度］
毎月末を基準日として、銀行勘定の金利リスクを計測しております。
［ヘッジ等金利リスクの削減手法に関する説明］
ALM委員会において必要に応じヘッジ戦略を検討し、金利リスクのコントロールを行うことを「ヘッジ規程」に定めております。

91

定性的な開示事項（連結）②金利リスクの算定手法の概要［開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿EVE及び⊿NII並びに銀行がこれらに追加して自ら開示を行う金利リスクに関する事項］
・流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期は2.74年です。
・流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期
流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期は5年です。
・流動性預金への満期の割り当て方法及びその前提
普通預金などの満期のない流動性預金については、内部モデルを使って預金残高推移を統計的に解析し、将来の預金残高推移を保守的に推計することで実質的な満期を計測しております。推計にあたっては、過去の預金残高の変化率と市場金利との関係性や市場金利に対する預金金利の追随率を考慮しております。
・固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提
固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約については、商品種類ごとに過去の実績データを基に算出しております。
・複数の通貨の集計方法及びその前提⊿EVEの集計にあたっては通貨間の相関は考慮せず、正の値のもののみを、単純合算しております。⊿NIIの集計にあたっては通貨間の相関は考慮せず、値の正負に関係なく、単純合算しております。
・スプレッドに関する前提
割引金利にはスプレッドを含めずリスクフリーレートを使用し、キャッシュ・フローにはスプレッドを含める取扱いを行っております。
・内部モデルの使用等、⊿EVE及び⊿NIIに重大な影響を及ぼすその他の前提
当行では、流動性預金の滞留（コア預金）の算出に内部モデルを使用しております。
・前事業年度末の開示からの変動に関する説明
2020年3月末の⊿EVEは143億円（前期末比△62億円）となっております。
なお、⊿NIIについては、開示初年度であるため記載しておりません。
・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明
当行の⊿EVEは、コア資本の20％以内であり、金利リスク管理上、問題ない水準と認識しております。

［銀行が、自己資本の充実度の評価、
ストレス・テスト、
リスク管理、
収益管理、経営上の判断その他の目的で、開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿EVE及び⊿NII以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項］
・金利ショックに関する説明当行では、自己資本の充実度の評価やストレス・テストの実施にあたり、過去のストレス事象発生時や、過去一定期間における金利上昇幅を参考に、銀行全体の金利リスクの影響を定期的に検証しております。また、日常的な管理においては、主としてVaRを用い、金利による時価変動リスク量を計測しております。
・金利リスク計測の前提及びその意味
当行では、リスク資本配賦管理の一環として、金利リスクをVaRなどにより管理しており、預貸金や債券のVaRに基づくリスク量に限度額を設定しております。具体的には、リスク資本の範囲内で、有価証券投資などの市場取引や預貸金といった商品毎のVaRに基づく市場リスク量に対し、リスクリミットを設定し管理することで健全性の確保に努めております。また、市場取引については、VaRに基づく市場リスク量の管理に加え、残高による限度枠や損失限度額なども設定しております。なお、金利リスクのVaRの算出条件は、債券は（観測期間1年・信頼水準99％・保有期間3カ月）、預貸金は（観測期間1年・信頼水準99％・保有期間1年）としております。

92

定量的な開示事項（連結）
定量的な開示事項

連結

連結の範囲に関する事項
その他金融機関等（自己資本比率告示第29条第6項第1号に規定するその他金融機関等をいう。
）
であって銀行の子法人等であるもののうち、自己資本比率規制上の所要自己資本を下回った会社の名称、所要自己資本を下回った額の総額
その他金融機関等（自己資本比率告示第29条第6項第1号に規定するその他金融機関等をいう。
）
であって銀行の子法人等である会社はございません。

自己資本の充実度に関する事項①信用リスクに対する所要自己資本の額

（単位：百万円）

2019年度

2018年度項目

リスク・アセット 所要自己資本の額 リスク・アセット 所要自己資本の額【資産（オン・バランス）
項目】
現金
我が国の中央政府及び中央銀行向け
外国の中央政府及び中央銀行向け
国際決済銀行等向け
我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門向け
国際開発銀行向け
地方公共団体金融機構向け
我が国の政府関係機関向け
地方三公社向け
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け
法人等向け
中小企業等向け及び個人向け
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業向け
三月以上延滞等取立未済手形
信用保証協会等による保証付
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付
出資等（うち出資等のエクスポージャー）（うち重要な出資のエクスポージャー）
上記以外（‌うち他の金融機関等の対象資本調達手段のうち対象普通株式等に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー）（うち特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー）（うち上記以外のエクスポージャー等）
証券化（オリジネーターの場合）（うち再証券化）
証券化（オリジネーター以外の場合）（うち再証券化）
信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー（ルック・スルー方式）（マンデート方式）（蓋然性方式250％）（蓋然性方式400％）（フォールバック方式1250％）
経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額
資産（オン・バランス）
計【オフ・バランス取引等項目】
原契約期間が1年以下のコミットメント
短期の貿易関連偶発債務
特定の取引に係る偶発債務
原契約期間が1年超のコミットメント
信用供与に直接的に代替する偶発債務
先物購入、
先渡預金、
部分払込株式又は部分払込債券
有価証券の貸付、
現金若しくは有価証券による担保の提供又は有価証券の買戻条件付売却若しくは売戻条件付購入
派生商品取引
オフ・バランス取引等 計【CVAリスク相当額を8％で除して得た額】（簡便的リスク測定方式）【中央清算機関関連エクスポージャー】
合計

－
－
－
－
－
－
－
－
2,549
－
22,732
202,106
467,182
71,612
304,638
3,899
－
8,685
－
34,21834,218－566,861（注）
所要自己資本額＝リスク・アセット×4％

93

－
－
－
－
－
－
－
－
101
－
909
8,084
18,687
2,864
12,185
155
－
347
－
1,368
1,368
－
22,674

－
－
－
－
－
－
－
－
2,456
－
17,479215,559
486,505
72,825318,367
3,725
－
8,746
－
34,90634,906－579,616

－
－
－
－
－
－
－
－
98
－
699
8,622
19,4602,913
12,734
149
－
349
－
1,396
1,396
－
23,184－－－－

22,578544,282
2,309－－－
40,51739,428
－
812
－
276
－

903
21,771
92
－
－
－
1,620
1,577
－
32
－
11
－

20,632558,984
2,297－－－
43,49041,550
－
796
1,143
－
－

825
22,359
91
－
－
－
1,739
1,662
－
31
45
－
－

－

－

－

－

1,727,314

69,092

1,785,977

71,439

2,415
47
3,929
3,812
3,075
－

96
1
157
152
123
－

3,424
80
2,013
6,076
2,458
－

136
3
80
243
98
－

17

0

－

－

1,310
14,6091,972
01,743,896

52
584
78
0
69,755

1,571
15,6244,936
01,806,539

62
624
197
0
72,261定量的な開示事項（連結）②オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち連結グループが使用する手法ごとの額
オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額
オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本額
うち粗利益配分手法（単位：百万円）

2018年度末

2019年度末

2,240

2,245

2,240

2,245

2018年度末

2019年度末

8.70％

8.26％

2018年度末

2019年度末

71,99674,506③連結自己資本比率
連結自己資本比率④連結総所要自己資本額
連結総所要自己資本額（単位：百万円）

信用リスクに関する事項①信用リスクエクスポージャー期末残高及び三月以上延滞エクスポージャーの地域別・業種別・残存期間別内訳



2018年度
信用リスクエクスポージャー期末残高
貸出金、
コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・
バランス取引

国内計2,693,052 2,407,312

国外計

55,832

地域別合計
製造業

三月以上
延滞
デリバティブ
エクス
取引
ポージャー

債券
283,419

2,319

1,892

53,940－2,748,884 2,409,205

337,360

2,319
33（単位：百万円）

2019年度
信用リスクエクスポージャー期末残高
貸出金、
コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・
バランス取引3,879 2,744,032 2,455,649

債券
285,430

2,952

3,967

4,299

36,525－－

3,879 2,784,858 2,459,949

321,956

2,952

3,967

101

160,725

153,850

6,759

115

235

－

40,825

三月以上延滞
デリバティブ
エクス
取引
ポージャー

161,352

154,375

6,943

8,052

8,012

40

－

30

7,943

7,773

170

－

－

543

543

－

－

－

887

887

－

－

－

3,959

3,959

－

－

－

4,103

4,103

－

－

－

建設業

109,237

103,711

5,526

－

341

114,627

109,113

5,504

10

418

電気・ガス・熱供給・水道業

24,763

9,347

15,415－－33,98010,452

23,528

－

－

農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業

情報通信業

7,358

7,345

－

13

－

8,270

7,654

590

26

－

運輸業、郵便業

67,986

66,436

1,515

33

－

66,11665,040

1,043

32

186

卸売業、小売業

181,525

173,059

7,835

630

9

188,009

178,180

9,056

772

71

金融業、保険業

404,930

236,596

167,2021,132－

355,673

211,590

142,487

1,595－

不動産業、物品賃貸業

496,641

489,780

6,706

154

711

530,527

522,687

7,698

141

464

各種サービス業

203,943

195,756

7,865

321

743

203,964

198,560

5,145

258

723

国・地方公共団体等

155,347

37,037

118,309－－160,359

40,385

119,973－－

個人

796,842796,842

－

－

1,409

822,388822,388

－

－

1,296

その他

126,400

126,400－－

531

127,280

127,280－－569

2,748,884 2,409,205

3,879 2,784,858 2,459,949

業種別計337,360

2,319

321,956

2,952

3,967

1年以下

503,552

441,063

62,25823041466,384435,61530,657111

186

1年超3年以下

220,929

154,377

66,474

7730

196,650140,022

56,150477

112

3年超5年以下

250,144

169,782

79,171

1,190

50

270,800

183,22186,0441,534

180

5年超7年以下

137,711

121,862

15,654

194

54

168,775

131,174

37,470130165256,828

169,220

87,386221

175

244,107

176,899

66,934273

86

1,200,337 1,173,519

26,414404

624 1,255,105 1,209,981

44,698425

459

179,3790－

183,034

0

－

2,776

2,748,884 2,409,205

337,360

2,319

3,879 2,784,858 2,459,949

321,956

2,952

3,967

7年超10年以下10年超期間の定めの無いもの
残存期間別合計

179,380

2,902

183,035（注）1.オフ・バランス取引はデリバティブ取引を除いております。
2.
「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から3カ月以上延滞しているエクスポージャーです。
3.上記の項目以外の資産については、「その他」
及び「期間の定めの無いもの」に計上しております。

94

定量的な開示事項（連結）②一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
期首残高

一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
合計（単位：百万円）

当期減少額

当期増加額

目的使用

期末残高

その他

2018年度

5,586

3,705

－

5,586

3,705

2019年度

3,705

2,368

－

3,705

2,368

2018年度

5,606

5,758

382

5,224

5,758

2019年度

5,758

5,677

929

4,829

5,677

2018年度

11,193

9,463

382

10,8109,463

2019年度

9,463

8,046

929

8,534

8,046

③個別貸倒引当金の地域別、業種別内訳

（単位：百万円）

期首残高

当期増加額

期末残高

当期減少額

2018年度

2019年度

2018年度

2019年度

2018年度

2019年度

2018年度

2019年度

国内計

5,606

5,758

5,758

5,677

5,606

5,758

5,758

5,677

国外計

－

－

－

－

－

－

－

－

5,606

5,758

5,758

5,677

5,606

5,758

5,758

5,677
672

地域別計
製造業

452

452

452

672

452

452

452

農業、林業

2

2

2

2

2

2

2

2

漁業

－

－

－

－

－

－

－

－

鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

－

－

－

－

－

－

－

－

101

526

526

540

101

526

526

540

－

－

－

－

－

－

－

－

2

1

1

－

2

1

1

－

運輸業、郵便業

333

283

283

271

333

283

283

271

卸売業、小売業

872

623

623

348

872

623

623

348

金融業、保険業

20

8

8

7

20

8

8

7

不動産業、物品賃貸業

604

545

545

492

604

545

545

492

各種サービス業

737

924

924

792

737

924

924

792

－

－

－

－

－

－

－

－

1,549

1,433

1,433

1,302

1,549

1,433

1,433

1,302

国・地方公共団体等
個人
その他
業種別計

928

955

955

1,247

928

955

955

1,247

5,606

5,758

5,758

5,677

5,606

5,758

5,758

5,677

④貸出金償却の業種別内訳

（単位：百万円）

貸出金償却

製造業
農業、
林業
漁業
鉱業、
採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業、物品賃貸業
各種サービス業
国・地方公共団体等
個人
その他
業種別計

2018年度

2019年度

3

16

－

－

－

－

－

－

150

423

－

－

－

－

4

31

334

103

750

－

2

64

6

383

－

－

146

17

－

－

1,397

1,041

95

定量的な開示事項（連結）⑤‌標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高
並びに自己資本比率告示第79条の5第2項第2号、第177条の2第2項第2号、第248条（自己資本比率告示第125条及び第127条において準用する場合に限る。）
並びに第248条の4第1項第1号及び第2号（自己資本比率告示第125条及び第127条において準用する場合に限る。）の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーの額

（単位：百万円）

エクスポージャーの額
2019年度

2018年度

0％
2％
4％
10％
20％
35％
50％
75％
100％
150％
250％
350％
1,250％
合計

格付有り

格付無し

格付有り

格付無し

70,011

360,687

7,389

351,776

－

9

－

9

－

－

－

－
5,650

2,032

4,311

53,029141,983

3,488

121,357

2,655－

204,825－

208,297

187,436

1,410

207,219

1,394－

689,332－

715,720

42,769

1,028,441

41,992

1,057,882

－

2,924

－

2,230

－

9,031

－

8,252

－

149

－

－

－

38

－

－

444,234

2,304,650

430,988

2,353,869（注）1．
「格付有り」とは、
リスク・ウェイト算定にあたり格付を適用しているエクスポージャーであり、「格付無し」とは、格付を適用していないエクスポージャーであります。
なお、格付は適格格付機関が付与しているものに限られております。
2．
「格付有り」
エクスポージャーには、原債務者の格付を適用しているエクスポージャーに加え、保証人の格付を適用しているエクスポージャーや、
ソブリン格付に準拠したリスク・ウェイトを適用している
エクスポージャーが含まれております。

信用リスク削減手法に関する事項（単位：百万円）



信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

現金及び自行預金
金
適格債権
適格株式
適格投資信託適格金融資産担保合計
適格保証
適格クレジット・デリバティブ
適格保証、
適格クレジット・デリバティブ合計

2018年度

2019年度

25,681

17,825

－

－

－

－

9,523

8,184

－

－

35,20526,01090,652

85,195－－90,652

85,195

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項①与信相当額の算出に用いる方式

カレント・エクスポージャー方式にて算出しております。

②グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額
グロス再構築コストの額の合計額は、649百万円です。

③担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額

法的に有効な相対ネッティング契約下にある取引については、ネット再構築コスト及びネットアドオンした上で、担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額が次のとおりであります。 （単位：百万円）
与信相当額

派生商品取引外国為替関連取引及び金関連取引
金利関連取引株式関連取引貴金属関連取引（金関連取引を除く）
その他コモディティ関連取引
クレジット・デリバティブ
合計

2018年度

2019年度

2,319

2,952

1,309

1,904

1,009

1,047

－

－

－

－

－

－

－

－

2,319

2,952

96

定量的な開示事項（連結）④担保の種類別の額

信用リスク削減手法に用いた担保はございません。

⑤‌与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブの種類別、
かつプロテクションの購入又は提供の別に区分した額
与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブはございません。

⑥信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額
信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブはございません。

証券化エクスポージャーに関する事項①連結グループがオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項（1）‌原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳○資産譲渡型証券化取引に係る原資産の額



住宅ローン債権
合計（単位：百万円）

2019年度
4,952
4,952

2018年度5,542
5,542○合成型証券化取引に係る原資産の額

該当ございません。

（2）
原資産を構成するエクスポージャーのうち、‌
三月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクスポージャーの額及び、当期の損失額並びに
これらの主な原資産の種類別の内訳



2019年度

2018年度

住宅ローン債権
合計

三月以上延滞エクスポージャー

当期損失

315
315

－
－

（3）
保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳



住宅ローン債権
合計

三月以上延滞エクスポージャー
198
198（単位：百万円）

当期損失－－（単位：百万円）

2019年度183
183

2018年度
184
184（注）
オフ・バランス取引はありません。

（4）
保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額【オン・バランス】

1,250％
自己資本控除合計

2018年度残高
所要自己資本額
184
92
－
－
184
92

（単位：百万円）

2019年度残高
所要自己資本額
183
91
－
－
183
91

（注）
オフ・バランス取引はありません。

（5）
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び原資産の種類別の内訳



住宅ローン債権
合計（単位：百万円）

2019年度－－

2018年度－－

自己資本比率告示第248条並びに第248条の4第1項第1号及び第2号の規定により1,250パーセン‌（6）トのリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
証券化を行った住宅ローン債権のうち183百万円は、
自己資本比率告示第248条並びに第248条の4第1項第1号及び第2号の規定により1,250パーセ
ントのリスク・ウェイトを適用した額を計上しております。
（7）
早期償還条項付の証券化エクスポージャー
該当ございません。
（8）
当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略
該当ございません。
（9）
証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び原資産の種類別内訳
該当ございません。

②連結グループが投資家である証券化エクスポージャーに関する事項（1）
保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ございません。

（2）
保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額
該当ございません。

97

定量的な開示事項（連結）（3）
自己資本比率告示第248条並びに第248条の4第1項第1号及び第2号の規定により1,250パーセン‌トのリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ございません。

出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項①連結貸借対照表計上額、時価及び次に掲げる事項に係る連結貸借対照表計上額



2018年度末

2019年度末（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額

時価

連結貸借対照表計上額

時価

上場している出資等又は株式等
エクスポージャーの連結貸借対照表計上額

33,60433,60429,40829,408

上記に該当しない出資等又は株式等
エクスポージャーの連結貸借対照表計上額

1,281

1,261

②出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額



売却損益額
償却額

2018年度
244
0

2019年度
175891③連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額



連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額

2018年度

2019年度

18,237

15,187（単位：百万円）（単位：百万円）④連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額該当ございません。

リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項
リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額



ルック・スルー方式
マンデート方式
蓋然性方式（250％）
蓋然性方式（400％）
フォールバック方式
合計

2018年度末
117,909－324－
22
118,256

2019年度末
41,550
－
796
1,143
－
43,490（単位：百万円）（注）1．
「ルック・スルー方式」とは、ファンド等の組み入れ資産を銀行が直接保有しているとみなして算出する方式です。
とは、ルック・スルー方式が適用できない場合、ファンド等の運用基準（マンデート）に基づき、ファンド等の組み入れ資産を保守的に想定して算出する方式です。
2．
「マンデート方式」
3．
「蓋然性方式（250％／400％）」とは、ルック・スルー方式・マンデート方式が適用できない場合、ファンド等のリスクウェイトが250％以下／400％以下である蓋然性が高いことを疎明した場合に、
250％／400％のリスクウェイトを適用して算出する方式です。
4．
「フォールバック方式」とは、
上記方式が全て適用できない場合、
1250％のリスクウェイトを適用して算出する方式です。

98定量的な開示事項（連結）金利リスクに関する事項

IRRBB1：金利リスク

項番（単位：百万円）

イ
当期末

1

上方パラレルシフト

2

下方パラレルシフト

3

スティープ化4⊿EVE

14,390

ハ

ロ
前期末

当期末

20,600△2,9138,115

8

110,95013,685

フラット化

297

0

5

短期金利上昇

621

1,941

6

短期金利低下

590

1

7

最大値

14,39020,600

前期末
150,097（注）1．
上記「IRRBB1：金利リスク」のニ欄は、「開示告示」
別紙様式第11号の2の経過措置に係る注意書きにより、記載しておりません。
⊿EVE、⊿NII及び自己資本は単体の額としております。
2．
当行連結における金利リスクは、重要性の観点より単体の金利リスクと等しいものと見なしており、

99

前期末

ヘ

当期末

自己資本の額

ニ

8,115

ホ

8

⊿NII

152,259

自己資本の構成に関する開示事項（単体）

自己資本の構成に関する開示事項

単体（単位：百万円）

項目

コア資本に係る基礎項目
普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額
うち、資本金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額
うち、自己株式の額（△）
うち、社外流出予定額（△）
うち、上記以外に該当するものの額
普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る新株予約権の額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
うち、適格引当金コア資本算入額
適格旧非累積的永久優先株の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額
（イ）
コア資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
うち、のれんに係るものの額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
前払年金費用の額
自己保有普通株式等（純資産の部に計上されるものを除く。
）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通株式等の額
特定項目に係る十パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当する
ものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額特定項目に係る十五パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当する
ものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
コア資本に係る調整項目の額
（ロ）
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））
（ハ）

100

2019年3月31日

2020年3月31日

131,033

132,803

59,91859,92372,18975,390

15

947

1,059

1,563

－

－

69

83

3,338

1,906

3,338

1,906

－

－

20,00018,000

－

－

－

－

－

－

154,442

152,792

1,611

1,880

－

－

1,611

1,880

570

815

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2,182

2,695

152,259

150,097

自己資本の構成に関する開示事項（単体）
リスク・アセット等
信用リスク・アセットの額の合計額
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
うち、他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置を用いて算出したリスク・アセットの額から経過措置を用いずに算出したリスク・アセットの額を控除した額
うち、上記以外に該当するものの額
マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額
（ニ）
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ））101

1,720,175

1,781,577

－

－

－

－

－

－

－

－

54,131

54,244－－－－

1,774,307

1,835,822

8.58％

8.17％

定性的な開示事項（単体）
定性的な開示事項

単体

自己資本調達手段（その額の全部又は一部が、自己資本比率告示第25条又は第37条の算式におけるコア資本に係る基礎項目の額に含まれる資本調達手段をいう。）の概要
2020年3月末の自己資本調達手段の概要は以下の通りです。

【普通株式】
発行主体

千葉興業銀行

資本調達手段の種類

普通株式

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率

14,805百万円

単体自己資本比率

14,805百万円

配当率又は利率－

償還期限の有無

なし

その日付

－

償還等を可能とする特約の有無

なし

初回償還可能日およびその償還金額－

償還特約の対象となる事由－

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の概要

なし

元本の削減に係る特約の概要なし

配当等停止条項の有無

なし

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無なし

ステップ・アップ金利に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の概要

なし【第二種優先株式】
発行主体

千葉興業銀行

資本調達手段の種類

第二種優先株式

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率

18,000百万円

単体自己資本比率

18,000百万円

配当率又は利率

2.60％

償還期限の有無

なし

その日付

－

償還等を可能とする特約の有無あり

初回償還可能日およびその償還金額

2007年3月31日以降、取締役会が別に定める日、全部または一部償還特約の対象となる事由－

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の概要

なし

元本の削減に係る特約の概要なし

配当等停止条項の有無

なし

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無なし

ステップ・アップ金利に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の概要

なし

102

定性的な開示事項（単体）【第1回第六種優先株式】
発行主体

千葉興業銀行

資本調達手段の種類

第1回第六種優先株式

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率

11,520百万円

単体自己資本比率

11,520百万円

配当率又は利率

2.75％

償還期限の有無

なし

その日付

－

償還等を可能とする特約の有無あり

初回償還可能日およびその償還金額

2022年3月1日以降、取締役会が別に定める日、全部または一部償還特約の対象となる事由

なし

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の概要

2027年1月4日に該当優先株式と引換えに普通株式を交付する。

元本の削減に係る特約の概要なし

配当等停止条項の有無

なし

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無なし

ステップ・アップ金利に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の概要

なし【第1回第七種優先株式】
発行主体

千葉興業銀行

資本調達手段の種類

第1回第七種優先株式

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率

32,650百万円

単体自己資本比率

32,650百万円

配当率又は利率

1.80％

償還期限の有無

なし

その日付

－

償還等を可能とする特約の有無あり

初回償還可能日およびその償還金額

2026年4月1日以降、取締役会が別に定める日、全部または一部償還特約の対象となる事由

なし

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の概要

2029年4月1日に該当優先株式と引き換えに普通株式を交付する。

元本の削減に係る特約の概要なし

配当等停止条項の有無

なし

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無なし

ステップ・アップ金利に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の概要

なし

103

定性的な開示事項（単体）2019年3月末の自己資本調達手段の概要は以下の通りです。

【普通株式】
発行主体

千葉興業銀行

資本調達手段の種類

普通株式

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率

15,733百万円

単体自己資本比率

15,733百万円

配当率又は利率－

償還期限の有無

なし

その日付

－

償還等を可能とする特約の有無

なし

初回償還可能日およびその償還金額－

償還特約の対象となる事由－

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の概要

なし

元本の削減に係る特約の概要なし

配当等停止条項の有無

なし

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無なし

ステップ・アップ金利に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の概要

なし【第二種優先株式】
発行主体

千葉興業銀行

資本調達手段の種類

第二種優先株式

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率

20,000百万円

単体自己資本比率

20,000百万円

配当率又は利率

2.60％

償還期限の有無

なし

その日付

－

償還等を可能とする特約の有無あり

初回償還可能日およびその償還金額

2007年3月31日以降、取締役会が別に定める日、全部または一部償還特約の対象となる事由－

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の概要

なし

元本の削減に係る特約の概要なし

配当等停止条項の有無

なし

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無なし

ステップ・アップ金利に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の概要

なし

104

定性的な開示事項（単体）【第1回第六種優先株式】
発行主体

千葉興業銀行

資本調達手段の種類

第1回第六種優先株式

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率

11,520百万円

単体自己資本比率

11,520百万円

配当率又は利率

2.75％

償還期限の有無

なし

その日付

－

償還等を可能とする特約の有無あり

初回償還可能日およびその償還金額

2022年3月1日以降、取締役会が別に定める日、全部または一部償還特約の対象となる事由

なし

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の概要

2027年1月4日に該当優先株式と引換えに普通株式を交付する。

元本の削減に係る特約の概要なし

配当等停止条項の有無

なし

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無なし

ステップ・アップ金利に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の概要

なし【第1回第七種優先株式】
発行主体

千葉興業銀行

資本調達手段の種類

第1回第七種優先株式

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率

32,650百万円

単体自己資本比率

32,650百万円

配当率又は利率

1.80％

償還期限の有無

なし

その日付

－

償還等を可能とする特約の有無あり

初回償還可能日およびその償還金額

2026年4月1日以降、取締役会が別に定める日、全部または一部償還特約の対象となる事由

なし

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の概要

2029年4月1日に該当優先株式と引き換えに普通株式を交付する。

元本の削減に係る特約の概要なし

配当等停止条項の有無

なし

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無なし

ステップ・アップ金利に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の概要

なし

105

定性的な開示事項（単体）
自己資本の充実度に関する評価方法の概要（2020年3月末）

当行では、自己資本充実度の評価における自己資本は、
コア資本と定義しております。
自己資本充実度の評価におけるリスクは、
信用リスク、
市場リスク、
オペレーショナルリスクを対象とし、自己資本比率、
コア資本に占める⊿EVEの比率
及び統合リスク量により自己資本充実度の評価を行っております。
なお、
自己資本比率は8.17％、コア資本に占める⊿EVEの比率は20％以内、
統合リスク量は配賦資本の40％程度で推移しており、リスクに対する自己資本の充実度は問題ないものと評価しております。

（2019年3月末）

当行では、自己資本充実度の評価における自己資本は、
コア資本と定義しております。
自己資本充実度の評価におけるリスクは、
信用リスク、
市場リスク、
オペレーショナルリスクを対象とし、自己資本比率、
コア資本に占める⊿EVEの比率
及び統合リスク量により自己資本充実度の評価を行っております。
なお、
自己資本比率は8.58％、コア資本に占める⊿EVEの比率は20％以内、
統合リスク量は配賦資本の30％程度で推移しており、リスクに対する自己資本の充実度は問題ないものと評価しております。

信用リスクに関する事項①リスク管理の方針及び手続の概要［信用リスクとは］
信用リスクとは、
お取引先の財務状況の悪化等により、貸出金の元本や利息のご返済が困難になり、銀行が損失を被るリスクをいいます。
［信用リスク管理の基本方針］
当行では信用リスクを信用供与先の財務状況の悪化等により資産価値が減少または消失することで損失を被るリスクと定義し、経営上最も重要なリスクであるとの認識のもと、信用リスク管理に関する重要事項を「信用リスク管理規程」に定め、取締役会で決定しております。
リスク統括部を独立した信用リスク管理所管部署とし、当行の信用リスク管理に関する基本方針・管理の枠組みに関する企画立案を所管しております。また営業推進部門から独立した審査部を信用リスク管理関係部とし、与信先の審査・管理に関する事項を所管しております。
リスク統括部と審査部は協同して信用リスク管理を行う体制としております。
具体的な信用リスク管理方法として、信用格付制度を軸とした個別与信管理と自己査定を行っております。また、信用リスク量計測を通じて与信
ポートフォリオ管理・与信集中リスク管理を行う態勢としております。
信用リスク管理の状況については、リスク管理委員会に定期的に報告し、与信ポートフォリオの健全性確保と信用リスク管理態勢の高度化に向けた不断の取組みを行っております。
［貸倒引当金の計上基準］
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産・特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿の価格から、担保処分可能見込額及び保証による
回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しておりその査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除
した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しております。

②標準的手法が適用されるポートフォリオに関する事項

リスク・ウェイトの判定においては、内部管理との整合性を考慮し、また、特定の格付機関に偏らず、格付けの客観性を高めるためにも複数の格付
機関等を利用することが適切との判断に基づき、融資関連業務では（株）格付投資情報センター（R&I）（
、株）日本格付研究所（JCR）、ムーディーズ・
（S&P）
、
フィッチレーティングスリミテッド（Fitch）の5外部格付機関等
インベスターズ・サービスインク（Moody's）、
S&P グローバル・レーティングを採用し、市場関連業務では（株）
格付投資情報センター
（R&I）
（
、株）
日本格付研究所（JCR）、
ムーディーズ・インベスターズ・サービスインク（Moody's）、
S&P グローバル・レーティング（S&P）の4外部格付機関等を採用しております。

信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要［信用リスク削減手法とは］
自己資本比率の算出において、自己資本比率告示第80条の規定に基づく「信用リスク削減手法」
として「包括的手法」
を適用しております。
信用リスク削減手法とは、当行の抱えている信用リスクを軽減するための措置であり、担保、保証、貸出金と預金の相殺、
クレジット・デリバティブ等が該当します。

［方針及び手続］
エクスポージャーの信用リスクの削減手法として有効に認められている適格金融資産担保については、
当行の行内規程にて評価及び管理を行っており、
自行預金、日本国政府又はわが国の地方公共団体が発行する円建て債券、上場会社の株式等を適格金融資産担保として取り扱っております。
また、保証については政府関係機関の保証並びにわが国の地方公共団体の保証が主体となっております。
貸出金と自行預金の相殺にあたっては、債務者の担保（総合口座を含む）
登録のない定期預金を対象としております。

［信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中］
同一業種へ偏ることなく、
信用リスクは分散されております。

106

定性的な開示事項（単体）
派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要
当行の派生商品取引及び長期決済期間取引に係る取引相手の信用リスクに関しては、オンバランス取引と合算し、オン・オフ一体で管理しております。
スワップ、
オプションについては、
リスク統括部がカレント・エクスポージャー方式により与信相当額を算出し関係部へ報告する体制としております。
なお、当行では派生商品取引に係る保全や引当の算定は行っておりません。

証券化エクスポージャーに関する事項①‌リスク管理の方針及びリスク特性の概要

証券化取引の取組みに当たっては、リスク管理を重要不可欠の事項としてとらえ、厳格なリスク管理体制の構築に努めております。
［取引の内容］

当行は、住宅金融支援機構のフラット35（ 保証型）の取扱いにより、オリジネーター及びサービサーとして証券化取引に関与しております。また、当行は通常の有価証券投資のほかに住宅ローン債権信託受益権を購入しており、投資家としても証券化取引に関与しております。

［取引に対する取組み方針］（保証型）のほかは、新規の証券化または再証券化の予定はございません。また、投資家としても通常の有価当行は、住宅金融支援機構のフラット35
証券投資以外に投資の予定はございません。

［取引に係るリスクの内容］
当行が保有する劣後受益権に関連し、信用リスクならびに金利リスクを有しておりますが、
これは貸出金や有価証券等の取引より発生するものと
基本的に変わるものではありません。また、証券化した住宅ローンの債権プールのプリペイメント率及びデフォルト率等の変化により劣後受益権の価値が変動するリスクを有しておりますが、各々の実績について事後的モニタリングを実施し管理しております。

②自己資本比率告示第248条第1項第1号から第4号までに規定する体制の整備及びその運用状況の概要

証券化取引の取扱いにつきましては、
プリペイメント率やデフォルト率等の変化を正確に把握し報告する事後的モニタリングの運用のもとに行っております。
また、貸出金勘定の証券化取引は、他の有価証券運用と同様、資産査定の実施により定期的に管理しております。
このほか、証券化取引のリスク特性や裏付資産に関する情報について適時に把握していることを定期的に確認しております。

③信用リスク削減手法として証券化取引を用いる場合の方針

当行では、信用リスク削減手法として証券化取引を用いておりません。

④証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称

当行では証券化エクスポージャーの信用リスク・アセット額の算出には、オリジネーターとして関与している部分については「標準的手法」、投資家
として関与している部分については「外部格付準拠方式」
を使用しております。

⑤証券化エクスポージャーのマーケット・リスク相当額の算出に使用する方式の名称
マーケット・リスク相当額にかかる額は算入しておりません。

⑥‌証券化目的導管体を用いて第三者の資産に係る証券化取引を行った場合には、当該証券化目的導管体の種類及び当該証券化取引に係る証券化エクスポージャーを保有しているかどうかの別
当行では、証券化導管体を用いて第三者の資産に係る証券化取引は行っておりません。

⑦子法人等及び関連法人等のうち、当行が行った証券化取引に係る証券化エクスポージャーを保有しているものの名称
当行が行った証券化取引に係る証券化エクスポージャーを保有している子法人等及び関連法人等はありません。

⑧証券化取引に関する会計方針［会計方針］
証券化取引の会計処理につきましては、金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転したことにより金融資産の消滅を認識する売却処理を採用しております。
［資産売却の認識］
証券化取引の委託者である当行が、アレンジャーに優先受益権を売却した時点で認識しております。
証券化取引における資産の売却は、⑨証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称

証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判断については、「Moody's」
「S&P」
「JCR」
「R&I」
の適格格付機関4社を使用しています。
なお、
証券化エクスポージャーの種類による格付機関の使い分けは行っておりません。

⑩内部評価方式を用いている場合には、その概要
内部評価方式は用いておりません。

⑪定量的な情報に重要な変更が生じた場合には、その内容
重要な変更は生じておりません。

107

定性的な開示事項（単体）
オペレーショナルリスクに関する事項①リスク管理の方針及び手続の概要［リスク管理の方針］
オペレーショナルリスクとは、内部プロセス（銀行業務の過程）
・人（役職員、
スタッフ・派遣社員を含む）
・システムが不適切であること若しくは機能しない
こと、又は外性的事象が生起することにより、有形無形の損失を被るリスクをいいます。
当行では、オペレーショナルリスクを、①事務リスク、②システムリスク、③法務リスク、④人的リスク、⑤有形資産リスク、⑥風評リスクに区分して管理しております。
オペレーショナルリスクは、業務運営を行っていく上で、可能な限り回避すべきリスクであることを念頭に、
組織体制、
管理手法、
報告体制等を整備し、適切に管理することをリスク管理の基本方針とし、リスクの顕在化の未然防止、顕在化時の影響極小化に努めております。
［リスク管理体制］
オペレーショナルリスクの管理にあたっては、
オペレーショナルリスク管理の基本的事項を定めた「オペレーショナルリスク管理規程」
を制定し、
リスク
統括部においてオペレーショナルリスクの一元的な把握・管理、
各リスク管理所管部署において、それぞれのリスクを管理する体制としております。
［リスクの管理手続の概要］
各オペレーショナルリスクの管理は、「事務リスク管理規程」「、システムリスク管理規程」「、法務リスク管理規程」「、人的リスク管理規程」「、有形資産リスク管理規程」「、風評リスク管理規程」
を制定し、適切に管理しております。
なお、
オペレーショナルリスクの状況は頭取を委員長とするリスク管理委員会
を通じ、取締役会に報告する体制としております。

②オペレーショナルリスク相当額の算出に使用する手法の名称

当行では、粗利益配分手法を使用して、オペレーショナルリスク相当額を算出しております。

出資等又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要
当行では、
金利、
株価等の変動による資産・負債価値の変動が経営に与える影響を十分認識し、市場リスクの管理体制（組織体制、
管理手法、報告体制等）
を整備の上、
市場リスクを正確に把握し、適切に管理することをリスク管理の基本方針として、株式等のリスク管理を行っております。
投資金額については、
先行きの金利や株式等の見通しに基づく相場変動リスク及び分散投資を考慮した市場部門のリスク・リターンを検討し、経営会議で
決定しております。
株式等の価格変動リスクの計測は、
VaR（バリュー・アット・リスク）により行っております。
信頼水準は99％、保有期間については処分決定に要する期間
等を反映し、
政策投資株式は6カ月、純投資株式は3カ月として計測しております。
半期毎に経営会議において、自己資本や市場環境等を勘案してリスク
リミットを決定し、その限度額を遵守しながら収益の獲得に努めております。
株式等の評価については、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に
基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、
時価のないものについては移動平均法による原価法により行っております。
また、
その他有価証券の評
価差額については、
全部純資産直入法により処理しております。
株式等について、
会計方針等を変更した場合は財務諸表等規則第8条の3に基づき、変更の理由や影響額について財務諸表の注記に記載しております。

金利リスクに関する事項①リスク管理の方針及び手続の概要［リスク管理及び計測の対象とする金利リスクの考え方及び範囲に関する説明］
銀行勘定の金利リスクとは、金利が変動することにより保有する資産・負債、オフ・バランス取引の経済価値が変動し、損失を被るリスクをいいます。
当行のビジネスモデルに照らし金利に感応する資産・負債、オフ・バランス取引を対象として金利リスクを計測しております。これら金利リスクの計測については、⊿EVE（金利ショックに対する経済価値の減少額）、⊿NII（金利ショックに対する金利収益の減少額）といった金利リスク指標を用いています。なお、連結の金利リスクは、重要性の観点より、銀行単体の金利リスクと等しいものと見なしております。
［リスク管理及びリスク削減の方針に関する説明］
当行では、半年毎に経営会議にてリスクリミット（統合リスク量の上限）を設定し、その遵守状況をモニタリングするとともに、金利リスクについても同時にモニタリングを行い、モニタリング結果は月次でALM委員会及びリスク管理委員会へ報告する態勢とすることで、健全性の確保に努めております。
［金利リスク計測の頻度］
毎月末を基準日として、銀行勘定の金利リスクを計測しております。
［ヘッジ等金利リスクの削減手法に関する説明］
ALM委員会において必要に応じヘッジ戦略を検討し、金利リスクのコントロールを行うことを「ヘッジ規程」に定めております。

②金利リスクの算定手法の概要［開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿EVE及び⊿NII並びに銀行がこれらに追加して自ら開示を行う金利リスクに関する事項］
・流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期は2.74年です。
・流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期
流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期は5年です。
・流動性預金への満期の割り当て方法及びその前提
普通預金などの満期のない流動性預金については、内部モデルを使って預金残高推移を統計的に解析し、将来の預金残高推移を保守的に推計することで実質的な満期を計測しております。推計にあたっては、過去の預金残高の変化率と市場金利との関係性や市場金利に対する預金金利の追随率を考慮しております。
・固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提
固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約については、商品種類ごとに過去の実績データを基に算出しております。

108

定性的な開示事項（単体）・複数の通貨の集計方法及びその前提⊿EVEの集計にあたっては通貨間の相関は考慮せず、正の値のもののみを、単純合算しております。⊿NIIの集計にあたっては通貨間の相関は考慮せず、値の正負に関係なく、単純合算しております。
・スプレッドに関する前提
割引金利にはスプレッドを含めずリスクフリーレートを使用し、キャッシュ・フローにはスプレッドを含める取扱いを行っております。
・内部モデルの使用等、⊿EVE及び⊿NIIに重大な影響を及ぼすその他の前提
当行では、流動性預金の滞留（コア預金）の算出に内部モデルを使用しております。
・前事業年度末の開示からの変動に関する説明
2020年3月末の⊿EVEは143億円（前期末比△62億円）となっております。
なお、⊿NIIについては、開示初年度であるため記載しておりません。
・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明
当行の⊿EVEは、コア資本の20％以内であり、金利リスク管理上、問題ない水準と認識しております。
［銀行が、自己資本の充実度の評価、ストレス・テスト、リスク管理、収益管理、経営上の判断その他の目的で、開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿EVE及び⊿NII以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項］
・金利ショックに関する説明当行では、自己資本の充実度の評価やストレス・テストの実施にあたり、過去のストレス事象発生時や、過去一定期間における金利上昇幅を参考に、銀行全体の金利リスクの影響を定期的に検証しております。また、日常的な管理においては、主としてVaRを用い、金利による時価変動リスク量を計測しております。
・金利リスク計測の前提及びその意味
当行では、リスク資本配賦管理の一環として、金利リスクをVaRなどにより管理しており、預貸金や債券のVaRに基づくリスク量に限度額を設定しております。具体的には、リスク資本の範囲内で、有価証券投資などの市場取引や預貸金といった商品毎のVaRに基づく市場リスク量に対し、リスクリミットを設定し管理することで健全性の確保に努めております。また、市場取引については、VaRに基づく市場リスク量の管理に加え、残高による限度枠や損失限度額なども設定しております。なお、金利リスクのVaRの算出条件は、債券は（観測期間1年・信頼水準99％・保有期間3カ月）、預貸金は（観測期間1年・信頼水準99％・保有期間1年）としております。

109

定量的な開示事項（単体）
定量的な開示事項

単体

自己資本の充実度に関する事項①信用リスクに対する所要自己資本の額

（単位：百万円）

2019年度

2018年度項目

リスク・アセット 所要自己資本の額 リスク・アセット 所要自己資本の額【資産（オン・バランス）項目】
現金
我が国の中央政府及び中央銀行向け
外国の中央政府及び中央銀行向け
国際決済銀行等向け
我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門向け
国際開発銀行向け
地方公共団体金融機構向け
我が国の政府関係機関向け
地方三公社向け
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け
法人等向け
中小企業等向け及び個人向け
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業向け
三月以上延滞等取立未済手形
信用保証協会等による保証付
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付
出資等（うち出資等のエクスポージャー）（うち重要な出資のエクスポージャー）
上記以外（うち他の金融機関等の対象資本調達手段のうち対象普通株式等に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー）（うち特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー）（うち上記以外のエクスポージャー）
証券化（オリジネーターの場合）（うち再証券化）
証券化（オリジネーター以外の場合）（うち再証券化）
信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー（ルック・スルー方式）（マンデート方式）（蓋然性方式250％）（蓋然性方式400％）（フォールバック方式1250％）
経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額
資産（オン・バランス）計

－
－
－
－
－
－
－
－
2,549
－
22,731
202,106
467,182
71,612
304,638
2,578
－
8,685
－
34,851
34,851－
543,828【オフ・バランス取引等項目】
原契約期間が1年以下のコミットメント
短期の貿易関連偶発債務
特定の取引に係る偶発債務
原契約期間が1年超のコミットメント
信用供与に直接的に代替する偶発債務
先物購入、先渡預金、部分払込株式又は部分払込債券
有価証券の貸付、現金若しくは有価証券による担保の提供又は有価証券の買戻条件付売却若しくは売戻条件付購入
派生商品取引
オフ・バランス取引等 計【CVAリスク相当額を8％で除して得た額】（簡便的リスク測定方式）【中央清算機関関連エクスポージャー】
合計（注）所要自己資本額＝リスク・アセット×4％

110

－
－
－
－
－
－
－
－
101
－
909
8,084
18,687
2,864
12,185
103
－
347
－
1,394
1,394
－
21,753

－
－
－
－
－
－
－
－
2,456
－
17,478215,559
486,505
72,825318,367
2,472
－
8,746
－
35,54035,540－555,274

－
－
－
－
－
－
－
－
98
－
699
8,622
19,4602,913
12,734
98
－
349
－
1,421
1,421
－
22,210－－－－19,735524,093
2,309－－－
40,51739,428
－
812
－
276
－

789
20,963
92
－
－
－
1,620
1,577
－
32
－
11
－

17,238538,035
2,297－－－
43,49041,550
－
796
1,143
－
－

689
21,521
91
－
－
－
1,739
1,662
－
31
45
－
－

－

－

－

－

1,703,593

68,143

1,761,015

70,440

2,415
47
3,929
3,812
3,075
－

96
1
157
152
123
－

3,424
80
2,013
6,076
2,458
－

136
3
80
243
98
－

17

0

－

－

1,310
14,6091,972
01,720,175

52
584
78
0
68,807

1,571
15,6244,936
01,781,577

62
624
197
0
71,263定量的な開示事項（単体）②オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち銀行が使用する手法ごとの額
オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額

（単位：百万円）

オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本額
うち粗利益配分手法

2018年度末

2019年度末

2,165

2,169

2,165

2,169

2018年度末

2019年度末

8.58％

8.17％

2018年度末

2019年度末

70,97273,432③単体自己資本比率
単体自己資本比率④単体総所要自己資本額

（単位：百万円）

単体総所要自己資本額

信用リスクに関する事項①信用リスクエクスポージャー期末残高及び三月以上延滞エクスポージャーの地域別・業種別・残存期間別内訳

（単位：百万円）

2018年度
信用リスクエクスポージャー期末残高

国内計
国外計

貸出金、
コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・
バランス取引

2,670,549 2,384,809

製造業
農業、林業
漁業

鉱業、採石業、砂利採取業
建設業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業
各種サービス業

国・地方公共団体等
個人
その他

業種別計

1年以下
1年超3年以下3年超5年以下5年超7年以下

7年超10年以下10年超期間の定めの無いもの
残存期間別合計

債券
283,419

2,319

1,892

53,940－2,726,381 2,386,702

337,360

2,319

55,832

地域別合計

三月以上
延滞
デリバティブ
エクス
取引
ポージャー

2019年度
信用リスクエクスポージャー期末残高
貸出金、
コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・
バランス取引三月以上延滞
デリバティブ
エクス
取引
ポージャー

債券

2,507 2,720,488 2,432,105

285,430

2,952

40,825

4,299

36,525－－2,507 2,761,313 2,436,405

321,956

2,952

2,670
235

－

2,670

161,352

154,375

6,943

33

101

160,725

153,850

6,759

115

8,052

8,012

40

－

30

7,943

7,773

170

－

－

543

543

－

－

－

887

887

－

－

－

3,959

3,959

－

－

－

4,103

4,103

－

－

－

109,237

103,711

5,526

－

341

114,627

109,113

5,504

10

418

24,763

9,347

15,415－－33,98010,452

23,528

－

－

7,358

7,344

－

13

－

8,270

7,654

590

26

－

67,986

66,436

1,515

33

－

66,11665,040

1,043

32

186

181,525

173,059

7,835

630

9

188,009

178,180

9,056

772

71

405,644

237,310167,2021,132－

356,386

212,303

142,487

1,595－

501,217494,356

6,706

154

711

534,053526,214

7,698

141

464

203,955

195,767

7,865

321

743

203,975

198,571

5,145

258

723

155,347

37,037

118,309－－160,359

40,385

119,973－－795,490

795,490－－387

821,143

821,143－－

339

99,947

99,947－－

181

100,730

100,730－－229

2,726,381 2,386,702

2,507 2,761,313 2,436,405

337,360

2,319

321,956

2,952

2,670

507,678445,188

62,25823041469,500

438,73130,657111

186

221,141

154,589

66,47477

30

196,863

140,235

56,150477

112

250,144

169,782

79,171

1,190

50

270,800

183,22186,044

1,534

180

137,711

121,862

15,654

194

54

168,775

131,174

37,470130165256,828

169,220

87,386221

175

244,107

176,899

66,934273

86

1,200,337 1,173,519

26,414404

624 1,255,105 1,209,981

44,698425

459

152,5390－2,726,381 2,386,702

152,539

337,360

2,319

156,161

0

－

1,479

2,507 2,761,313 2,436,405

321,956

2,952

2,670

1,530

156,161（注）1.オフ・バランス取引はデリバティブ取引を除いております。
2.
「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から3カ月以上延滞しているエクスポージャーです。
3.上記の項目以外の資産については、「その他」
及び「期間の定めの無いもの」に計上しております。

111

定量的な開示事項（単体）②一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
期首残高

一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
合計（単位：百万円）

当期減少額

当期増加額

目的使用

期末残高

その他

2018年度

5,253

3,338

－

5,253

3,338

2019年度

3,338

1,906

－

3,338

1,906

2018年度

3,767

3,944

108

3,659

3,944

2019年度

3,944

3,850

664

3,279

3,850

2018年度

9,021

7,282

108

8,912

7,282

2019年度

7,282

5,756

664

6,618

5,756

③個別貸倒引当金の地域別、業種別内訳

（単位：百万円）

期首残高

当期増加額

期末残高

当期減少額

2018年度

2019年度

2018年度

2019年度

2018年度

2019年度

2018年度

2019年度

国内計

3,767

3,944

3,944

3,850

3,767

3,944

3,944

3,850

国外計

－

－

－

－

－

－

－

－

3,767

3,944

3,944

3,850

3,767

3,944

3,944

3,850
672

地域別計
製造業

452

452

452

672

452

452

452

農業、林業

2

2

2

2

2

2

2

2

漁業

－

－

－

－

－

－

－

－

鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

－

－

－

－

－

－

－

－

101

526

526

540

101

526

526

540

－

－

－

－

－

－

－

－

2

1

1

－

2

1

1

－

運輸業、郵便業

333

283

283

271

333

283

283

271

卸売業、小売業

872

623

623

348

872

623

623

348

金融業、保険業

20

8

8

7

20

8

8

7

不動産業、物品賃貸業

604

545

545

492

604

545

545

492

各種サービス業

792

737

924

924

792

737

924

924

国・地方公共団体等

－

－

－

－

－

－

－

－

個人

93

23

23

21

93

23

23

21

その他
業種別計

546

551

551

700

546

551

551

700

3,767

3,944

3,944

3,850

3,767

3,944

3,944

3,850

④貸出金償却の業種別内訳

（単位：百万円）

貸出金償却

製造業
農業、
林業
漁業
鉱業、
採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業、物品賃貸業
各種サービス業
国・地方公共団体等
個人
その他
業種別計

2018年度

2019年度

3

16

－

－

－

－

－

－

150

423

－

－

－

－

4

31

334

103

750

－

2

64

6

383

－

－

144

15

－

－

1,396

1,040

112

定量的な開示事項（単体）⑤‌標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高
並びに自己資本比率告示第79条の５第２項第２号、第177条の２第２項第２号、第248条（自己資本比率告示第125条及び第127条において準用する場合に限る。）並びに第248条の4第1項第1号及び第2号（自己資本比率告示第125条及び第127条において準用する場合に限る。）の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーの額
（単位：百万円）
エクスポージャーの額

2019年度

2018年度

0%
2%
4%
10%
20%
35%
50%
75%
100%
150%
250%
350%
1,250%
合計

格付有り

格付無し

格付有り

格付無し

70,011

360,686

7,389

351,775

－

9

－

9

－

－

－

－
5,650

2,032

4,311

53,029141,983

3,483

121,357

2,650－

204,825－

208,297

187,436

1,410

207,219

1,394－

689,332－

715,720

42,7691,008,451

41,992

1,036,535

－

1,553

－

1,395

－

7,894

－

6,895

－

149

－

－

－

38

－

－

444,234

2,282,147

430,988

2,330,324（注）1．
「格付有り」とは、
リスク・ウェイト算定にあたり格付を適用しているエクスポージャーであり、「格付無し」とは、格付を適用していないエクスポージャーであります。
なお、格付は適格格付機関が付与しているものに限られております。
2．
「格付有り」
エクスポージャーには、原債務者の格付を適用しているエクスポージャーに加え、保証人の格付を適用しているエクスポージャーや、
ソブリン格付に準拠したリスク・ウェイトを適用している
エクスポージャーが含まれております。

信用リスク削減手法に関する事項（単位：百万円）



信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

現金及び自行預金
金
適格債権
適格株式
適格投資信託適格金融資産担保合計
適格保証
適格クレジット・デリバティブ
適格保証、
適格クレジット・デリバティブ合計

2018年度

2019年度

25,681

17,825

－

－

－

－

9,523

8,184

－

－

35,20526,01090,652

85,195－－90,652

85,195

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項①与信相当額の算出に用いる方式

カレント・エクスポージャー方式にて算出しております。

②グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額
グロス再構築コストの額の合計額は、649百万円です。

③担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額

法的に有効な相対ネッティング契約下にある取引については、ネット再構築コスト及びネットアドオンした上で、担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額は次のとおりであります。 （単位：百万円）
与信相当額

派生商品取引外国為替関連取引及び金関連取引
金利関連取引株式関連取引貴金属関連取引（金関連取引を除く）
その他コモディティ関連取引
クレジット・デリバティブ
合計

2018年度

2019年度

2,319

2,952

1,309

1,904

1,009

1,047

－

－

－

－

－

－

－

－

2,319

2,952

113

定量的な開示事項（単体）④担保の種類別の額

信用リスク削減手法に用いた担保はございません。

⑤‌与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブの種類別、
かつプロテクションの購入又は提供の別に区分した額
与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブはございません。

⑥信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額
信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブはございません。

証券化エクスポージャーに関する事項①銀行がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項（1）‌原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳○資産譲渡型証券化取引に係る原資産の額



住宅ローン債権
合計（単位：百万円）

2018年度

2019年度

5,542

4,952

5,542

4,952

○合成型証券化取引に係る原資産の額

該当ございません。

（2）
原資産を構成するエクスポージャーのうち、‌
三月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクスポージャーの額及び、当期の損失額並びに これらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）
2019年度

2018年度

三月以上延滞エクスポージャー

当期損失

三月以上延滞エクスポージャー

当期損失

住宅ローン債権

315

－

198

－

合計

315

－

198

－

（3）
保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳



住宅ローン債権
合計（単位：百万円）

2018年度

2019年度

184

183

184

183

（注）
オフ・バランス取引はありません。

（4）
保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額

1,250％

2018年度
所要自己資本額

残高（単位：百万円）

2019年度
所要自己資本額

残高

184

92

183

91

自己資本控除

－

－

－

－

合計

184

92

183

91

（注）
オフ・バランス取引はありません。

（5）
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び原資産の種類別の内訳

（単位：百万円）

住宅ローン債権合計

2018年度

2019年度

－

－

－

－

（6）
トのリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポー
自己資本比率告示第248条並びに第248条の4第1項第1号及び第2号の規定により1,250パーセン‌
ジャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
証券化を行った住宅ローン債権のうち183百万円は、
自己資本比率告示第248条並びに第248条の4第1項第1号及び第2号の規定により1,250パーセン
トのリスク・ウェイトを適用した額を計上しております。
（7）
早期償還条項付の証券化エクスポージャー
該当ございません。
（8）
当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略
該当ございません。
（9）
証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び原資産の種類別内訳
該当ございません。

114

定量的な開示事項（単体）②銀行が投資家である証券化エクスポージャーに関する事項（1）
保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ございません。
（2）
保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額
該当ございません。
（3）
トのリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポー
自己資本比率告示第248条並びに第248条の4第1項第1号及び第2号の規定により1,250パーセン‌
ジャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ございません。

出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項①貸借対照表計上額、時価及び次に掲げる事項に係る貸借対照表計上額
出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額等

（単位：百万円）

2019年度末

2018年度末
貸借対照表計上額

時価

貸借対照表計上額

時価

上場している出資等又は株式等
エクスポージャーの貸借対照表計上額

32,90332,90328,70628,706

上記に該当しない出資等又は株式等
エクスポージャーの貸借対照表計上額

2,015

1,995

子会社・関連会社株式の貸借対照表計上額

（単位：百万円）

貸借対照表計上額
2018年度末

子会社・子法人等
関連会社等
合計

2019年度末

733

733

－

－

733

733

②出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額



売却損益額

（単位：百万円）

2018年度

2019年度

244

175

0

891

償却額

③貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額



貸借対照表で認識され、かつ、
損益計算書で認識されない評価損益の額（単位：百万円）

2018年度

2019年度

17,635

14,585④貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額該当ございません。

115

定量的な開示事項（単体）
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項
リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額

2019年度末
41,550
－
796
1,143
－
43,4902018年度末
117,909－324－
22
118,256

ルック・スルー方式
マンデート方式
蓋然性方式（250％）
蓋然性方式（400％）
フォールバック方式
合計（単位：百万円）（注）1．
「ルック・スルー方式」とは、ファンド等の組み入れ資産を銀行が直接保有しているとみなして算出する方式です。
とは、ルック・スルー方式が適用できない場合、ファンド等の運用基準（マンデート）に基づき、ファンド等の組み入れ資産を保守的に想定して算出する方式です。
2．
「マンデート方式」
3．
「蓋然性方式（250％／400％）」とは、ルック・スルー方式・マンデート方式が適用できない場合、ファンド等のリスク・ウェイトが250％以下／400％以下である蓋然性が高いことを疎明した場合に、
250％／400％のリスク・ウェイトを適用して算出する方式です。
4．
「フォールバック方式」とは、
上記方式が全て適用できない場合、
1250％のリスク・ウェイトを適用して算出する方式です。

金利リスクに関する事項


IRRBB1：金利リスク
項番（単位：百万円）

イ
当期末

⊿EVE

ハ

ロ
前期末

当期末

20,600△2,913

8

1

8,115

10,95013,6851

上方パラレルシフト

2

下方パラレルシフト

3

スティープ化

4

フラット化

297

0

5

短期金利上昇

621

1,941

6

短期金利低下7最大値

814,390590

114,39020,600

⊿NII

ホ

ヘ
前期末

自己資本の額

150,097

116

前期末

8,115

当期末
（注）
上記
「IRRBB1:金利リスク」のニ欄は、「開示告示」
別紙様式第11号の2の経過措置に係る注意書きにより記載しておりません。

ニ152,259

報酬等に関する開示事項
報酬等に関する開示事項①当行（グループ）の対象役職員の報酬等に関する組織体制の整備状況に関する事項（1）「対象役職員」の範囲
開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象役員」
及び「対象従業員等」（合わせて「対象役職員」）の範囲については、
以下のとおりであります。
〔1〕「対象役員」の範囲
対象役員は、当行の取締役及び監査役であります。
なお、社外監査役を除いております。
〔2〕「対象従業員等」の範囲
当行では、対象役員以外の役員及び従業員ならびに主要な連結子法人等の役職員のうち、「高額の報酬等を受ける者」
で当行及びその主要な
連結子法人等の業務の運営または財産の状況に重要な影響を与える者等を「対象従業員等」
として、開示の対象としております。
なお、当行の対象役員以外の役員及び従業員ならびに主要な連結子法人等の役職員で、対象従業員等に該当する者はおりません。
（ア）「主要な連結子法人等」の範囲
主要な連結子法人等とは、銀行の連結総資産に対する当該子法人等の総資産の割合が2％を超えるもの及びグループ経営に重要な影響を与える連結子法人等であり、具体的には該当はございません。
（イ）「高額の報酬等を受ける者」の範囲「高額の報酬等を受ける者」とは、当行の有価証券報告書記載の「役員区分ごとの報酬の総額」
を同記載の「対象となる役員の員数」により除すことで算出される「対象役員の平均報酬額」
以上の報酬等を受ける者を指します。
なお、
退職一時金につきましては、
報酬等の金額から退職一時金の全額を一旦控除したものに「退職一時金を在職年数で除した金額」を足し戻した金額をもって、その者の報酬等の金額とみなし、「高額の報酬等を受ける者」の判断を行っております。
の範囲（ウ）「グループの業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与える者」「グループの業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与える者」とは、その者が通常行う取引や管理する事項が、当行、当行グループ、
主要な連結子法人等の業務の運営に相当程度の影響を与え、または取引等に損失が発生することにより財産の状況に重要な影響を与える者で
あります。

（2）
対象役職員の報酬等の決定について
当行では、株主総会において役員報酬の総額（上限額）を決定しております。
株主総会で決議された取締役の報酬の個人別の配分については、取締役会に一任されております。
また、監査役の報酬の個人別の配分については、監査役会に一任されております。
（3）
報酬委員会等の構成員に対して払われた報酬等の総額及び報酬委員会等の会議の開催回数

報酬委員会等

開催回数（2019年4月～2020年3月）

取締役会

3回

監査役会

1回

（注）
報酬等の総額については、報酬委員会等の職務執行に係る対価に相当する部分のみを切り離して算出することができないため、報酬等の総額は記載しておりません。

②当行（グループ）の対象役職員の報酬等の体系の設計及び運用の適切性の評価に関する事項（1）
報酬等に関する方針について「対象役員」の報酬等に関する方針
当行は、中長期的な企業価値の向上を通じて、「地域金融機関として地域のお客さまのお役に立ち、信頼され支持される銀行となること」という
当行の経営方針にもとづいて役員報酬制度を設計しております。
具体的な役員報酬制度といたしましては、
役員報酬等の構成を、
・ 基本報酬
・ 賞与
・ 株式報酬型ストックオプション
としております。
基本報酬は役員としての職務内容・人物評価・業務実績等を勘案し、賞与は、当行の各期業績を勘案して決定することとし、
また、株式報酬型ストック
オプションは、
株価上昇および業績向上への貢献意欲や、株主重視の経営姿勢を高めるため、職位に応じて付与しております。
役員の報酬は、株主総会において決議された役員報酬限度額の範囲内で決定しており、取締役会にて決定しております。
また、監査役の報酬については、株主総会において決議された役員報酬限度額の範囲内で、監査役会にて決定しております。
（2）
報酬等の全体の水準が自己資本に及ぼす影響について
役員の報酬については、
当期の損益の状況、
今後の自己資本政策等との整合性を確認した上で、報酬額を決定しており、将来の自己資本の十分性に重大な影響を与えないことを確認しております。また、当期の役員報酬の支払総額について、当期の利益水準や内部留保の状況と比較した結果、自己資本比率に重大な影響を与えないことを確認しております。

117

報酬等に関する開示事項③当行（グループ）の対象役職員の報酬等の体系とリスク管理の整合性ならびに報酬等と業績の連動に関する事項

対象役員の報酬等の決定に当たっては、株主総会で役員全体の報酬総額が決議され、決定される仕組みになっております。
また、対象従業員等の報酬等の決定に当たっては、
当行グループの財務状況等を勘案の上、予算措置を行う仕組みになっております。

④当行（グループ）の対象役職員の報酬等の種類、支払総額及び支払い方法に関する事項
対象役職員の報酬等の総額（自2019年4月1日 至2020年3月31日）

報酬等の総額（百万円）
固定報酬の総額

変動報酬の総額

基本
報酬

株式
報酬型
ストック
オプション

その他

区分

員数（名）

対象役員
（除く社外役員）

7

130

124

113

11

－

対象従業員等

－

－

－

－

－

－

⑤当行
（グループ）の対象役職員の体系に関し、その参考となるべき事象
特段、前項までに掲げたもののほか、該当する事項はございません。

118

基本
報酬

賞与

その他

退職
慰労金

その他

5

5

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

参考
〈銀行法施行規則（第19条の2、3）に基づく開示項目〉
単体情報

（2）
リスク管理債権額�������������������70①破綻先債権②延滞債権③3カ月以上延滞債権④貸出条件緩和債権（3）
自己資本の充実の状況������������� 100～116
（4）
時価等情報
①有価証券の情報���������������� 73～74②金銭の信託の情報������������������75③デリバティブ取引情報������������� 76～77（5）
貸倒引当金の期末残高及び期中増減額����������70（6）
貸出金償却額���������������������70（7）
会社法による会計監査人の監査�������������60（8）
金融商品取引法に基づく監査証明������������60

１．概況及び組織に関する事項（1）経営の組織（子会社等の経営管理に係る体制を含む）
���������������������� 16～18、27
上位10以上の株主�������������������79（2）（3）取締役及び監査役�������������������25（4）営業所の名称及び所在地������������� 28～30
２．主要な業務の内容 ��������������������31
３．主要な業務に関する事項（1）事業の概況����������������������54（2）主要な経営指標の推移�����������������65
①経常収益
②経常利益
③当期純利益④資本金及び発行済株式の総数
⑤純資産額
⑥総資産額
⑦預金残高
⑧貸出金残高
⑨有価証券残高⑩単体自己資本比率
⑪配当性向
⑫従業員数
（3）業務に関する指標①主要な業務の状況を示す指標
イ.業務粗利益、業務粗利益率、業務純益、実質業務純益、
コア業務純益及びコア業務純益（除く投資信託解約損益）� 61～62
ロ.資金運用収支等各収支���������������62
ハ.資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、
利息、利回り及び資金利ざや ���������� 63、65
ニ.受取利息及び支払利息の増減������������64
ホ.総資産経常利益率、資本経常利益率 ���������65
ヘ.総資産当期純利益率、資本当期純利益率 �������65②預金に関する指標
イ.預金科目別平均残高����������������67
ロ.定期預金の残存期間別残高�������������67③貸出金等に関する指標
イ.貸出金科目別平均残高���������������68
ロ.貸出金の残存期間別残高��������������68
ハ.担保種類別の貸出金残高及び支払承諾見返額�����69ニ.使途別貸出金残高�����������������69
ホ.業種別貸出金残高�����������������69
ヘ.中小企業等向け貸出金���������������68
ト.特定海外債権残高�����������������70
チ.預貸率����������������������66④有価証券に関する指標
イ.商品有価証券の種類別平均残高�����������72
ロ.有価証券の種類別残存期間別残高����������72
ハ.有価証券の種類別平均残高�������������71
ニ.預証率����������������������66

６．
報酬等に関する開示事項 ������������� 117～118
７．
重要な後発事象 ���������������������60

連結情報
１．
銀行及び子会社等の概況に関する事項（1）
主要な事業の内容及び組織の構成������������39（2）
子会社等に関する情報�������������� 39～40①名称②所在地③資本金または出資金④事業の内容⑤設立年月日⑥当行議決権比率⑦子会社等議決権比率２．
銀行及び子会社等の主要な業務に関する事項（1）
事業の概況����������������������40（2）
主要な経営指標の推移�����������������40
①経常収益
②経常利益
③親会社株主に帰属する当期純利益
④包括利益
⑤純資産額
⑥総資産額
⑦連結自己資本比率
３．
銀行及び子会社等の財産の状況に関する事項
連結損益計算書、及び
（1）連結貸借対照表、
連結株主資本等変動計算書������������ 44～46（2）
リスク管理債権額�������������������41①破綻先債権②延滞債権③3カ月以上延滞債権④貸出条件緩和債権（3）
自己資本の充実の状況�������������� 81～99（4）セグメント情報����������������� 41～43（5）
会社法による会計監査人の監査�������������53（6）
金融商品取引法に基づく監査証明������������53

４．業務運営に関する事項（1）リスク管理の体制���������������� 19～23（2）法令遵守（コンプライアンス）の体制�����������24
中小企業の経営の改善及び（3）
地域の活性化のための取組の状況��������� 04～08（4）指定紛争解決機関の名称����������������24４．
報酬等に関する開示事項 ������������� 117～118
５．
重要な後発事象 ���������������������53

５．財産の状況に関する事項
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書��� 56～58（1）〈金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（第7条）に基づく開示項目〉
資産の査定の公表 ����������������������������������������������������������71

2020年7月発行 千葉興業銀行 経営企画部〒261－0001 千葉市美浜区幸町2－1－2 Ｔｅｌ．
043－243－2111（代表）ｈｔ
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ｃｈｉｂａｋｏｇｙｏ-ｂａｎｋ．
ｃｏｊ
．
ｐ/

119

〒261-0001
千葉市美浜区幸町二丁目1番2号
TEL.043-243-2111（代表）https://www.chibakogyo-bank.co.jp/
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