代用有価証券の掛目の変更に伴う「ＣＤＳ清算業務に関する業務方法書の取扱い」等の一部改正について

Ⅰ．改正趣旨
代用有価証券の代用価格算出のために時価に乗ずべき率について、直近の市場実勢を踏まえた水準に見直しを行うこととし、ＣＤＳ取引に係る清算業務について規定する「ＣＤＳ清算業務に関する業務方法書の取扱い」、金利スワップ取引に係る清算業務について規定する「金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱い」及び国債店頭取引に係る清算業務について規定する「国債店頭取引清算業務に関する業務方法書の取扱い」について、別紙のとおり所要の改正を行う。

Ⅱ．改正概要（備考）○ 時価に乗ずべき率の見直し
・ 代用有価証券の代用価格算出のために時価に乗じる率につ ・ＣＤＳ清算業務に関する業
いて、直近の市場実勢を踏まえた水準に変更を行う。

務方法書の取扱い 別表１・金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱い

別表１

・国債店頭取引清算業務に関する業務方法書の取扱い第２４条第５項

Ⅲ．施行日平成２６年８月２５日から施行する。
以上別ＣＤＳ清算業務に関する業務方法書の取扱い等の一部改正新旧対照表

目次

１． ＣＤＳ清算業務に関する業務方法書の取扱いの一部改正新旧対照表

２． 金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱いの一部改正新旧対照表

３． 国債店頭取引清算業務に関する業務方法書の取扱いの一部改正新旧対照表紙

１

ＣＤＳ清算業務に関する業務方法書の取扱いの一部改正新旧対照表
新別表１

旧

代用有価証券の代用価格等に関する表

別表１

代用有価証券の代用価格等に関する表

代用有 価証券の種類
国債証 券

時価（ 注１）

時価に 乗ずべき率（ 注２）

日本証券業協会が売買参考統計値を発表する
もの

当該売買参考統計値のうち平 均値

売買参考統計値が発表
されていな
いもののう
ち国内の金融商品取引所において上場されているも の金融商品取引所（ 注３）における最終価格（注４）（１ ）国債証券（変動利付 国債、分離元本 振替国債及び 分離利息 振替国債を除 く。）
ａ 残存期間１年以内のもの１００分の９９ｂ 残 存 期間 １ 年 超５ 年以内のもの
１００分の９９ｃ 残 存 期間 ５ 年 超１ ０年以内のもの
１００分の９８ｄ 残 存 期間 １ ０ 年超 ２０年以内のもの １００分の９６
ｅ 残 存 期間 ２ ０ 年超 ３０年以内のもの １００分の９５
ｆ 残 存 期間 ３ ０ 年超 のもの
１００分の９２（略）（注）１．～４．（略）代用有価証券の代用価格等に関する表

代用有価証券の代用価格等に関する表

代用有 価証券の種類
国債証 券

時価（ 注１）

時価に 乗ずべき率（ 注２）

日本証券業協会が売買参考統計値を発表する
もの

当該売買参考統計値のうち平 均値

売買参考統計値が発表
されていな
いもののう
ち国内の金融商品取引所において上場されているも の金融商品取引所（ 注３）における最終価格（注４）（１）国債証券（変動 利付国債、分離 元本振替国債 及び分離利息 振替国債を除 く。）
ａ 残存期間１年以内 のもの
１００分の９９ｂ 残存期間１年超５年以内のもの
１００分の９８ｃ 残存期間５年超１０年以内のもの
１００分の９７ｄ 残存期間１０年超２０年以内のもの １００分の９５
ｅ 残存期間２０年超３０年以内のもの １００分の９３
ｆ 残存期間３０年超のもの
１００分の９２（２） 変動利付国債
ａ 残存期間１年以内のもの
１００分の９８ｂ 残存期間１年超５年以内のもの
１００分の９８ｃ 残存期間５年超１０年以内のもの
１００分の９８ｄ 残存期間１０年超２０年以内のもの １００分の９５（２） 変動利付国債
ａ 残存期間１年以内 のもの
１００分の９８ｂ 残存期間１年超５ 年以内のもの
１００分の９８ｃ 残存期間５年超１ ０年以内のもの
１００分の９８ｄ 残存期間１０年超 ２０年以内のもの １００分の９５（３）分離元 本振替国債及 び
分離利 息振替国債
ａ 残 存 期間 １ 年 以内 のもの
１００分の９８ｂ 残 存 期間 １ 年 超５ 年以内のもの
１００分の９８ｃ 残 存 期間 ５ 年 超１ ０年以内のもの
１００分の９７ｄ 残 存 期間 １ ０ 年超 ２０年以内のもの １００分の９５
ｅ 残 存 期間 ２ ０ 年超 ３０年以内のもの １００分の９３
ｆ 残 存 期間 ３ ０ 年超 のもの
１００分の８９（３）分 離元本振替国 債及び分離利 息振替国債
ａ 残存期間１年以内のもの
１００分の９８ｂ 残存期間１年超５年以内のもの
１００分の９８ｃ 残存期間５年超１０年以内のもの
１００分の９７ｄ 残存期間１０年超２０年以内のもの １００分の９４
ｅ 残存期間２０年超３０年以内のもの １００分の９１
ｆ 残存期間３０年超のもの
１００分の８９（略）（注）１．～４．（略）１付

則この改正規定は、平成２６年８月２５日から施行する。

２

金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱いの一部改正新旧対照表
新別表１

旧

代用有価証券の代用価格等に関する表

別表１

代用有価証券の代用価格等に関する表

代用有 価証券の種類
国債証 券

時価（ 注１）

時価に 乗ずべき率（ 注２）

日本証券業協会が売買参考統計値を発表する
もの

当該売買参考統計値のうち平 均値

売買参考統計値が発表
されていな
いもののう
ち国内の金融商品取引所において上場されているも の金融商品取引所（ 注３）における最終価格（注４）（１ ）国債証券（変動利付 国債、分離元本 振替国債及び 分離利息 振替国債を除 く。）
ａ 残存期間１年以内のもの
１００分の９９ｂ 残 存 期間 １ 年 超５ 年以内のもの
１００分の９９ｃ 残 存 期間 ５ 年 超１ ０年以内のもの
１００分の９８ｄ 残 存 期間 １ ０ 年超 ２０年以内のもの １００分の９６
ｅ 残 存 期間 ２ ０ 年超 ３０年以内のもの １００分の９５
ｆ 残 存 期間 ３ ０ 年超 のもの
１００分の９２（略）（注）１．～４．（略）代用有価証券の代用価格等に関する表

代用有価証券の代用価格等に関する表

代用有 価証券の種類
国債証 券

時価（ 注１）

時価に 乗ずべき率（ 注２）

日本証券業協会が売買参考統計値を発表する
もの

当該売買参考統計値のうち平 均値

売買参考統計値が発表
されていな
いもののう
ち国内の金融商品取引所において上場されているも の金融商品取引所（ 注３）
における最終価格（注４）（１）国債証券（変動 利付国債、分離 元本振替国債 及び分離利息 振替国債を除 く。）
ａ 残存期間１年以内 のもの
１００分の９９ｂ 残存期間１年超５年以内のもの
１００分の９８ｃ 残存期間５年超１０年以内のもの
１００分の９７ｄ 残存期間１０年超２０年以内のもの １００分の９５
ｅ 残存期間２０年超３０年以内のもの １００分の９３
ｆ 残存期間３０年超のもの
１００分の９２（２） 変動利付国債
ａ 残存期間１年以内のもの
１００分の９８ｂ 残存期間１年超５年以内のもの
１００分の９８ｃ 残存期間５年超１０年以内のもの
１００分の９８ｄ 残存期間１０年超２０年以内のもの １００分の９５（２） 変動利付国債
ａ 残存期間１年以内 のもの
１００分の９８ｂ 残存期間１年超５ 年以内のもの
１００分の９８ｃ 残存期間５年超１ ０年以内のもの
１００分の９８ｄ 残存期間１０年超 ２０年以内のもの １００分の９５（３）分離元 本振替国債及 び分離利 息振替国債
ａ 残 存 期間 １ 年 以内 のもの
１００分の９８ｂ 残 存 期間 １ 年 超５ 年以内のもの
１００分の９８ｃ 残 存 期間 ５ 年 超１ ０年以内のもの
１００分の９７ｄ 残 存 期間 １ ０ 年超 ２０年以内のもの １００分の９５
ｅ 残 存 期間 ２ ０ 年超 ３０年以内のもの １００分の９３
ｆ 残 存 期間 ３ ０ 年超 のもの
１００分の８９（３）分 離元本振替国 債及び分離利 息振替国債
ａ 残存期間１年以内のもの
１００分の９８ｂ 残存期間１年超５年以内のもの
１００分の９８ｃ 残存期間５年超１０年以内のもの
１００分の９７ｄ 残存期間１０年超２０年以内のもの １００分の９４
ｅ 残存期間２０年超３０年以内のもの １００分の９１
ｆ 残存期間３０年超のもの
１００分の８９（略）（注）１．～４．（略）２付則

この改正規定は、平成２６年８月２５日から施行する。

３

国債店頭取引清算業務に関する業務方法書の取扱いの一部改正新旧対照表

新旧（当初証拠金の代用国債証券の取扱い）（当初証拠金の代用国債証券の取扱い）

第２４条

第２４条

２～４５（略）（略）

２～４

業務方法書第７０条第８項に規定する当社が ５（略）（略）

業務方法書第７０条第８項に規定する当社が定める時価は、預託日の日付で日本証券業協会が定める時価は、預託日の日付で日本証券業協会が発表する売買参考統計値のうち当該銘柄に係る発表する売買参考統計値のうち当該銘柄に係る利回りの平均値により、預託日を基準として算出利回りの平均値により、預託日を基準として算出する価格（当該銘柄が変動利付国債である場合にする価格（当該銘柄が変動利付国債である場合にあっては、預託日の日付で日本証券業協会が発表あっては、預託日の日付で日本証券業協会が発表する売買参考統計値のうち価格の平均値）とし、する売買参考統計値のうち価格の平均値）とし、当社が定める率については、次の各号に掲げる国当社が定める率については、次の各号に掲げる国債証券の区分に従い、当該各号に定めるとおりと債証券の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

する。

（１） 利付国債及び割引国債（変動利付国債、（１） 利付国債及び割引国債（変動利付国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除

分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除

く。）

く。）

ａ

（略）

ａ

（略）

ｂ

残存期間１年超５年以内のものｂ

残存期間１年超５年以内のもの

１００分の９９ｃ

残存期間５年超１０年以内のもの

１００分の９８ｃ

１００分の９８ｄ

残存期間１０年超２０年以内のもの

１００分の９７ｄ

１００分の９６ｅ

残存期間２０年超３０年以内のもの

（略）

（２）

（略）

（３） 分離元本振替国債及び分離利息振替国債
ａ～cｄ

（略）

残存期間１０年超２０年以内のもの

ｅ

残存期間２０年超３０年以内のもの

ｆ

（４）

（略）
（略）

（略）

（２）

（略）

（３） 分離元本振替国債及び分離利息振替国債
ａ～cｄ

（略）

残存期間１０年超２０年以内のもの１００分の９４ｅ

１００分の９３ｆ

残存期間２０年超３０年以内のもの
１００分の９３

１００分の９５ｅ

残存期間１０年超２０年以内のもの
１００分の９５

１００分の９５ｆ

残存期間５年超１０年以内のもの

残存期間２０年超３０年以内のもの
１００分の９１

ｆ
（４）

（略）
（略）

３

６・７

（略）

６・７

付

則

この改正規定は、平成２６年８月２５日から施行する。

（略）