代用有価証券の掛目の変更に伴う「ＣＤＳ清算業務に関する業務方法書の取扱い」等の一部改正について

Ⅰ．改正趣旨
代用有価証券の代用価格算出のために時価に乗ずべき率について、直近の市場実勢を踏まえた水準に見直しを行うこととし、ＣＤＳ取引に係る清算業務について規定する「ＣＤＳ清算業務に関する業務方法書の取扱い」、金利スワップ取引に係る清算業務について規定する「金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱い」及び国債店頭取引に係る清算業務について規定する「国債店頭取引清算業務に関する業務方法書の取扱い」について、別紙のとおり所要の改正を行う。

Ⅱ．改正概要○ 時価に乗ずべき率の見直し
・ 代用有価証券の代用価格算出のために時価に乗じる率について、直近の市場実勢を踏まえた水準に変更を行う。

（備 考）・ＣＤＳ清算業務に関する業
務方法書の取扱い

別表１

・金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱い
別表１
・国債店頭取引清算業務に関する業務方法書の取扱い

第２４条第６項

Ⅲ．施行日２０２２年２月２１日から施行する。
以上別「ＣＤＳ清算業務に関する業務方法書の取扱い」等の一部改正新旧対照表

目次

１．

ＣＤＳ清算業務に関する業務方法書の取扱い

２．

金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱い

３．

国債店頭取引清算業務に関する業務方法書の取扱い

紙１
ＣＤＳ清算業務に関する業務方法書の取扱いの一部改正新旧対照表
新別表１

旧

代用有価証券の代用価格等に関する表

別表１

代用有価証券の代用価格等に関する表

代用有価証券の代用価格等に関する表

代用有価証券の代用価格等に関する表

代用有価証券の種類

代用有価証券の種類

時価に乗ずべき率（注２）

時価（注１）

時価（注１）

時価に乗ずべき率（注２）（１）国債証券（変動利付国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除く。）
ａ 残存期間１年以内のもの（１）国債証券（変動利付国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除く。）
ａ 残存期間１年以内のもの

１００ 分の９９ｂ 残存期間１年超５年以内のもの

１００ 分の９９ｂ 残存期間１年超５年以内のもの

１００ 分の９８ｃ 残存期間５年超１０年以内のもの

１００ 分の９８ｃ 残存期間５年超１０年以内のもの

１００ 分の９８ｄ 残存期間１０年超２０年以内のもの

１００ 分の９７
ｄ 残存期間１０年超２０年以内のもの

１００ 分の９６
日本証券
ｅ 残存期間２０年超３０年以内のもの
業協会が当該売買参考統
売買参考
１００ 分の９４計値のうち平均統計値をｆ 残存期間３０年超のもの
値発表する
１００ 分の９２もの

１００ 分の９６
日本証券
ｅ 残存期間２０年超３０年以内のもの
業協会が当該売買参考統
売買参考
１００ 分の９４計値のうち平均統計値を
ｆ 残存期間３０年超のもの
値発表する
１００ 分の９２
もの

国債証券（２）変動利付国債
ａ 残存期間１年以内のもの（２）変動利付国債
ａ 残存期間１年以内のもの

１００ 分の９９ｂ 残存期間１年超５年以内のもの

１００ 分の９９ｂ 残存期間１年超５年以内のもの
国債証券

１００ 分の９９ｃ 残存期間５年超１０年以内のもの

１００ 分の９９ｃ 残存期間５年超１０年以内のもの

１００ 分の９９ｄ 残存期間１０年超２０年以内のもの

１００ 分の９９ｄ 残存期間１０年超２０年以内のもの

１００ 分の９９

１００ 分の９９（３）分離元本振替国債及び分離利息振替国債
ａ 残存期間１年以内のもの（３）分離元本振替国債及び分離利息振替
国債
ａ 残存期間１年以内のもの

売買参考
１００ 分の９９
統計値が発表されｂ 残存期間１年超５年以内のものていない
１００ 分の９８
金融商品取引所
もののう（注３）におけ ｃ 残存期間５年超１０年以内のもの
ち国内のる最終価格（注１００ 分の９７
金融商品
４）
取引所に
ｄ 残存期間１０年超２０年以内のもの
おいて上
１００ 分の９６
場されて
ｅ 残存期間２０年超３０年以内のもの
いるもの
１００ 分の９４ｆ 残存期間３０年超のもの

売買参考
１００ 分の９９
統計値が発表されｂ 残存期間１年超５年以内のものていない
１００ 分の９８
金融商品取引所
もののう（注３）におけ ｃ 残存期間５年超１０年以内のもの
ち国内のる最終価格（注１００ 分の９７
金融商品
４）
取引所に
ｄ 残存期間１０年超２０年以内のもの
おいて上
１００ 分の９６場されてｅ 残存期間２０年超３０年以内のもの
いるもの
１００ 分の９４ｆ 残存期間３０年超のもの

１００ 分の９１

１００ 分の９１(略)(注) １.～４.

(略)

（略）

付(注) １.～４.

則

この改正規定は、令和４年２月２１日から施行する。

1（略）

２
金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱いの一部改正新旧対照表
新別表１

旧

代用有価証券の代用価格等に関する表

別表１

代用有価証券の代用価格等に関する表

代用有価証券の代用価格等に関する表

代用有価証券の代用価格等に関する表

代用有価証券の種類

代用有価証券の種類

時価に乗ずべき率（注２）

時価（注１）

時価（注１）

時価に乗ずべき率（注２）（１）国債証券（変動利付国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除く。）
ａ 残存期間１年以内のもの（１）国債証券（変動利付国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除く。）
ａ 残存期間１年以内のもの

１００分の９９ｂ 残存期間１年超５年以内のもの

１００分の９９ｂ 残存期間１年超５年以内のもの

１００分の９８ｃ 残存期間５年超１０年以内のもの

１００分の９８ｃ 残存期間５年超１０年以内のもの

１００分の９８ｄ 残存期間１０年超２０年以内のもの

１００分の９７ｄ 残存期間１０年超２０年以内のもの

１００分の９６日本証券
ｅ 残存期間２０年超３０年以内のもの
業協会が当該売買参考統
売買参考
１００分の９４
計値のうち平均統計値を
ｆ 残存期間３０年超のもの
値発表する
１００分の９２
もの

１００分の９６日本証券
ｅ 残存期間２０年超３０年以内のもの
業協会が当該売買参考統
売買参考
１００分の９４
計値のうち平均統計値を
ｆ 残存期間３０年超のもの
値発表する
１００分の９２
もの

国債証券（２）変動利付国債
ａ 残存期間１年以内のもの（２）変動利付国債
ａ 残存期間１年以内のもの

１００分の９９ｂ 残存期間１年超５年以内のもの

１００分の９９ｂ 残存期間１年超５年以内のもの
国債証券

１００分の９９ｃ 残存期間５年超１０年以内のもの

１００分の９９ｃ 残存期間５年超１０年以内のもの

１００分の９９ｄ 残存期間１０年超２０年以内のもの

１００分の９９ｄ 残存期間１０年超２０年以内のもの

１００分の９９

１００分の９９（３）分離元本振替国債及び分離利息振替国債
ａ 残存期間１年以内のもの（３）分離元本振替国債及び分離利息振替
国債
ａ 残存期間１年以内のもの

売買参考
１００分の９９
統計値が発表されｂ 残存期間１年超５年以内のものていない
１００分の９８
金融商品取引所
もののう（注３）におけ ｃ 残存期間５年超１０年以内のもの
ち国内のる最終価格（注１００分の９７
金融商品
４）
取引所に
ｄ 残存期間１０年超２０年以内のもの
おいて上
１００分の９６
場されて
ｅ 残存期間２０年超３０年以内のもの
いるもの
１００分の９４ｆ 残存期間３０年超のもの

売買参考
１００分の９９
統計値が発表されｂ 残存期間１年超５年以内のものていない
１００分の９８
金融商品取引所
もののう（注３）におけ ｃ 残存期間５年超１０年以内のものち国内のる最終価格（注１００分の９７
金融商品４）
取引所にｄ 残存期間１０年超２０年以内のもの
おいて上
１００分の９６
場されて
ｅ 残存期間２０年超３０年以内のもの
いるもの
１００分の９４ｆ 残存期間３０年超のもの

１００分の９１

１００分の９１(略)(注) １.～４.

(略)

（略）

付

(注) １.～４.

則

この改正規定は、令和４年２月２１日から施行する。

1（略）

３
国債店頭取引清算業務に関する業務方法書の取扱いの一部改正新旧対照表
新旧（代用国債証券の取扱い）（代用国債証券の取扱い）

第２４条

第２４条 （略）（略）

２～５ （略）
６ 業務方法書第７０条の８第２項に規定する

２～５ （略）
６ 業務方法書第７０条の８第２項に規定する当社が定める時価は、預託日の日付で日本証

当社が定める時価は、預託日の日付で日本証券業協会が発表する売買参考統計値のうち当券業協会が発表する売買参考統計値のうち当該銘柄に係る価格の平均値とし、当社が定め該銘柄に係る価格の平均値とし、当社が定める率については、次の各号に掲げる国債証券

る率については、次の各号に掲げる国債証券の区分に従い、当該各号に定めるとおりとすの区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
（１） 利付国債及び割引国債（変動利付国る。
（１） 利付国債及び割引国債（変動利付国債、物価連動国債、分離元本振替国債、物価連動国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除く。）
ａ・ｂ （略）

債及び分離利息振替国債を除く。）
ａ・ｂ （略）ｃｃ

残存期間５年超１０年以内のもの

残存期間５年超１０年以内のもの

１００分の９８ｄ～ｆ

１００分の９７（２）

（略）

ｄ～ｆ

（略）

（２）

（３） 物価連動国債
ａ・ｂｃ

（略）

ａ・ｂｃ

１００分の９６ｄ１００分の９６ｅ

１００分の９６ｆ

１００分の９６
７・８

残存期間３０年超のもの（４）・（５）７・８付

残存期間２０年超３０年以内のもの

１００分の９７（略）（略）

残存期間１０年超２０年以内のもの

１００分の９７

残存期間３０年超のもの（４）・（５）

残存期間５年超１０年以内のもの

１００分の９７

残存期間２０年超３０年以内のもの

ｆ（略）

１００分の９７

残存期間１０年超２０年以内のもの

ｅ（略）（３） 物価連動国債

残存期間５年超１０年以内のもの

ｄ

（略）

則

この改正規定は、令和４年２月２１日から施行する。

1（略）（略）