(57)【要約】【課題】基準価格の算出上問題のあるデータについて警告表示をするに際し、その視認性を向上させることが可能なシステムの実現。【解決手段】ファンドを構成する金融商品のデータ及び各ファンドの基準価格のデータを格納しておくファンド情報記憶部14と、各ファンドの基準価格を算出するための基礎データを格納しておく基礎データ記憶部16と、適否判定ルールに従い基礎データ及び基準価格データの正常／異常を判定し、判定結果データを判定結果記憶部24に格納する適否判定処理部22と、判定結果を出力する判定結果出力処理部25とを備えたファンド情報管理システム10であって、判定結果データは、判定対象データの分類コードと、判定結果の識別コードを備え、判定結果出力処理部25は、各判定結果データの分類毎に異常判定の件数を集計し、この件数を含むリストを出力する機能を備える。【選択図】図１
2009128964.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ファンドを構成する金融商品のデータ、及び各ファンドの基準価格のデータをファンド毎に格納しておくファンド情報記憶手段と、
各ファンドの基準価格を算出するために用いる基礎データを格納しておく基礎データ記憶手段と、
予め設定された適否判定ルールに従い、上記基礎データ及び／又は基準価格データの正常／異常を判定し、判定結果データを生成する適否判定手段と、
判定結果を出力する判定結果出力手段とを備えたシステムであって、
上記判定結果データは、少なくとも判定対象データの属性に基づく分類コードと、正常／異常の判定結果を示す識別コードとを備えており、
上記判定結果出力手段は、各判定結果データの分類毎に異常判定データの件数を集計し、この件数を含むリストを出力する機能を備えていることを特徴とするファンド情報管理システム。
【請求項２】
上記判定結果出力手段は、異常判定データが存在しない分類については正常を示す文字列を上記リストに付記し、異常判定データが１件でも存在した分類については異常を示す文字列を上記リストに付記することを特徴とする請求項１に記載のファンド情報管理システム。
【請求項３】
上記判定結果出力手段は、各判定結果データの分類毎に、前回の判定結果との間に変化が生じたか否かを判定し、前回との違いの有無を上記リストに付記することを特徴とする請求項１または２に記載のファンド情報管理システム。
【請求項４】
上記判定結果データは判定時刻を含んでおり、
上記判定結果出力手段は、各チェック対象データに関する直近の判定時刻と、同一判定対象データに関する過去の所定数の判定時刻を上記リストに付記することを特徴とする請求項１〜３の何れかに記載のファンド情報管理システム。
【請求項５】
上記判定結果データは、適用された適否判定ルールを示すデータ項目を備えており、
上記判定結果出力手段は、各判定結果データの分類及び適用された適否判定ルール毎に、正常／異常の結果リストを出力する機能を備えたことを特徴とする請求項１〜４の何れかに記載のファンド情報管理システム。
【請求項６】
上記判定結果出力手段は、予めユーザが特定の分類コードを出力範囲として指定していた場合に、当該分類コードを備えた異常判定データを抽出し、それぞれの詳細データのリストを出力する機能を備えたことを特徴とする請求項１〜５の何れかに記載のファンド情報管理システム。
【請求項７】
上記判定結果データは、適用された適否判定ルールにおいて適否を分ける閾値と、実際の値を含んでおり、
上記判定結果出力手段は、各判定結果データの分類、属性、適用された適否判定ルール、閾値及び実際の値を含むリストを出力する機能を備えたことを特徴とする請求項６に記載のファンド情報管理システム。
【請求項８】
上記適否判定手段は、判定対象データの値と、他の情報源から取得した同一対象に係るデータとを比較し、両者が実質的に一致した場合には正常の判定を行い、不一致の場合には異常の判定を行うことを特徴とする請求項１〜７の何れかに記載のファンド情報管理システム。
【請求項９】
金融商品の取引市場に関する休場日情報を格納しておく市場情報記憶手段を備えており、
上記適否判定手段は、基礎データが特定の取引市場における時価データである場合に、当該時価データの日付を上記休場日情報と照合し、当該時価データの日付が休場日に合致するときには異常の判定を行うことを特徴とする請求項１〜８の何れかに記載のファンド情報管理システム。
【請求項１０】
コンピュータを、
ファンドを構成する金融商品のデータ、及び各ファンドの基準価格のデータをファンド毎に格納しておくファンド情報記憶手段、
各ファンドの基準価格を算出するために用いる基礎データを格納しておく基礎データ記憶手段、
予め設定された適否判定ルールに従い、上記基礎データ及び／又は基準価格データの正常／異常を判定し、判定結果データを生成する適否判定手段、
判定結果を出力する判定結果出力手段として機能させるプログラムであって、
上記判定結果データは、少なくとも判定対象データの属性に基づく分類コードと、正常／異常の判定結果を示す識別コードとを備えており、
上記判定結果出力手段は、各判定結果データの分類毎に異常判定データの件数を集計し、この件数を含むリストを出力する機能を備えることを特徴とするファンド情報管理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明はファンド情報管理システム及びプログラムに係り、特に、各投資信託（以下「ファンド」という）の基準価格算出の過程を監視し、異常データを検出した場合に警告を発してユーザに確認を促す技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
ファンドの委託会社は、国内外の株式や債券、先物、為替等の様々な金融商品を組み合わせたファンドを設定し、証券会社や銀行等を通じて一般投資家や機関投資家に販売している。
このファンドの価格は、それぞれに含まれる個々の金融商品の口数や時価に応じて変動するため、委託会社では各ファンドの総資産額から税金や手数料等の費用を差し引いた額を口数で割った基準価格を毎日算出し、これを販売価格として公表している。
【０００３】
このように、日々算出される基準価格に基づいてファンドの取引が行われ、即座に資金の決済が実行されるため、基準価格の算出過程で誤りがあると後続の取引に大きな影響を及ぼすこととなるが、委託会社は一般に多数のファンドを運用しており、各ファンドに属する個々の金融商品も多岐に亘るため、人為的ミスやシステム上の不具合によって誤った基準価格が導かれる危険性を常に孕んでいる。
【０００４】
そこで、このような危険性を緩和するものとして、特許文献１のシステムが既に実用化されている。
このシステムは、基準価格算出の基礎となる金融商品の時価データや為替データを過去のデータと比較し、両者間に設定値以上の乖離が存在する場合や、基準価格算出に不可欠なデータが存在しない場合に警告を発する機能を備えている。
これにより、異常データ（データ不足を含む）を見過ごして誤った基準価格が導出される危険性を軽減することが可能となる。
【特許文献１】特開２００６−９９２５９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、上記の「警告」は基本的に現時点（判定のリクエスト時点）で問題のあるデータが時系列順に羅列される形式で出力されるため、それ自体が大変に見辛いものであった。また、現時点では対応のデータが存在しなくて当然である場合であっても、対応データ不足を理由に機械的に異常データとしてリストアップされる結果、見辛さに拍車を掛ける結果となっていた。
【０００６】
すなわち、図１７に示すように、ファンドに含まれる金融商品の種類によって必要データが揃う時点に時間差があり、外国株式や外国債券の場合には前日以前の終値が時価として適用されるため、午後２時には必要データが出揃う。このため、午後２時のタイミングで判定のリクエストを掛ければ対応データ不足による「異常」を正しく抽出することができる。
これに対し、国内株式や国内債券の場合には取引当日の終値が時価として適用されるため、午後２時のタイミングでは午前中の約定データについて対応の時価データが存在しないのが当たり前であるにもかかわらず、判定結果リストにデータ不足に基づく「異常」として警告（Warning）が多数リストアップされることとなる。
この結果、現時点で真に検討すべき「異常」案件が埋没してしまう結果となる。
【０００７】
この発明は、このような従来の問題を解決するために案出されたものであり、基準価格の算出上問題のあるデータについて警告表示をするに際し、その視認性を向上させることが可能であり、また現時点で確認不要なデータを表示対象から除外することを可能とするシステムの実現を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記の目的を達成するため、請求項１に記載したファンド情報管理システムは、ファンドを構成する金融商品のデータ及び各ファンドの基準価格のデータをファンド毎に格納しておくファンド情報記憶手段と、各ファンドの基準価格を算出するために用いる基礎データを格納しておく基礎データ記憶手段と、予め設定された適否判定ルールに従い、上記基礎データ及び／又は基準価格データの正常／異常を判定し、判定結果データを生成する適否判定手段と、判定結果を出力（画面表示、ファイル出力、プリントアウト等）する判定結果出力手段とを備えたシステムであって、上記判定結果データは、少なくとも判定対象データの属性に基づく分類コードと、正常／異常の判定結果を示す識別コードとを備えており、上記判定結果出力手段は、各判定結果データの分類毎に異常判定データの件数を集計し、この件数を含むリストを出力する機能を備えていることを特徴としている。
なお、この発明における「異常」とは、明確に異常とは言えないまでも「異常かもしれない」と疑われる状態を広く含む概念である（以下も同様）。
【０００９】
請求項２に記載したファンド情報管理システムは、請求項１のシステムであって、さらに上記判定結果出力手段が、異常判定データが存在しない分類については正常を示す文字列を上記リストに付記し、異常判定データが１件でも存在した分類については異常を示す文字列を上記リストに付記することを特徴としている。
【００１０】
請求項３に記載したファンド情報管理システムは、請求項１または２のシステムであって、さらに上記判定結果出力手段が、各判定結果データの分類毎に、前回の判定結果との間に変化が生じたか否かを判定し、前回との違いの有無を上記リストに付記することを特徴としている。
【００１１】
請求項４に記載したファンド情報管理システムは、請求項１〜３のシステムであって、さらに、上記判定結果データが判定時刻を含んでおり、上記判定結果出力手段が、各チェック対象データに関する直近の判定時刻と、同一判定対象データに関する過去の所定数の判定時刻を上記リストに付記することを特徴としている。
【００１２】
請求項５に記載したファンド情報管理システムは、請求項１〜４のシステムであって、さらに、上記判定結果データが、適用された適否判定ルールを示すデータ項目を備えており、上記判定結果出力手段が、各判定結果データの分類及び適用された適否判定ルール毎に、正常／異常の結果リストを出力する機能を備えたことを特徴としている。
【００１３】
請求項６に記載したファンド情報管理システムは、請求項１〜５のシステムであって、さらに上記判定結果出力手段が、予めユーザが特定の分類コードを出力範囲として指定していた場合に、当該分類コードを備えた異常判定データを抽出し、それぞれの詳細データのリストを出力する機能を備えたことを特徴としている。
【００１４】
請求項７に記載したファンド情報管理システムは、請求項６のシステムであって、さらに上記判定結果データが、適用された適否判定ルールにおいて適否を分ける閾値と、実際の値を含んでおり、上記判定結果出力手段が、各判定結果データの分類、属性、適用された適否判定ルール、閾値及び実際の値を含むリストを出力する機能を備えたことを特徴としている。
【００１５】
請求項８に記載したファンド情報管理システムは、請求項１〜７のシステムであって、さらに上記適否判定手段が、判定対象データの値と、他の情報源から取得した同一対象に係るデータとを比較し、両者が実質的に一致した場合には正常の判定を行い、不一致の場合には異常の判定を行うことを特徴としている。
【００１６】
請求項９に記載したファンド情報管理システムは、請求項１〜８のシステムであって、さらに、金融商品の取引市場に関する休場日情報を格納しておく市場情報記憶手段を備えており、上記適否判定手段が、基礎データが特定の取引市場における時価データである場合に、当該時価データの日付を上記休場日情報と照合し、当該時価データの日付が休場日に合致するときには異常の判定を行うことを特徴としている。
【００１７】
請求項１０に記載したファンド情報管理プログラムは、コンピュータを、ファンドを構成する金融商品のデータ及び各ファンドの基準価格のデータをファンド毎に格納しておくファンド情報記憶手段、各ファンドの基準価格を算出するために用いる基礎データを格納しておく基礎データ記憶手段、予め設定された適否判定ルールに従い、上記基礎データ及び／又は基準価格データの正常／異常を判定し、判定結果データを生成する適否判定手段、判定結果を出力する判定結果出力手段として機能させるプログラムであって、上記判定結果データが、少なくとも判定対象データの属性に基づく分類コードと、正常／異常の判定結果を示す識別コードとを備えており、上記判定結果出力手段が、各判定結果データの分類毎に異常判定データの件数を集計し、この件数を含むリストを出力する機能を備えていることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１８】
請求項１のファンド情報管理システム及び請求項１０のファンド情報管理プログラムにあっては、判定結果データの羅列をそのまま外部に出力するのではなく、まず判定対象データの分類毎に異常判定データの件数を集計し、これを外部にリストとして出力する機能を備えているため、ユーザは異常判定データの所在や分布を一目で認識することが可能となる。
また、このように分類単位で異常判定データの件数が出力される結果、現時点で異常判定が出ても問題のない分類については度外視し、その分ユーザは、迅速な対応が求められる異常判定データに集中することが可能となる。
【００１９】
請求項２のファンド情報管理システムによれば、判定対象データの分類単位で正常または異常がリスト中に明示されるため、ユーザは問題のある分類と問題のない分類とを即座に分別可能となる。
【００２０】
請求項３のファンド情報管理システムによれば、前回の判定結果と今回の判定結果との間で変化があったか否かがリスト中に明示されるため、ユーザは変化のあった分類の異常判定データを優先的に検討するといった判断が可能となる。
【００２１】
請求項４のファンド情報管理システムによれば、判定時刻の履歴がリスト中に明示されるため、ユーザは判定対象データの分類単位で適否判定処理の進捗状況を把握することが可能となる。
【００２２】
請求項５のファンド情報管理システムによれば、判定対象データの分類×判定ルール単位で、異常判定データの件数や正常／異常の別、前回との違い、判定履歴が明示されるため、ユーザは判定処理の全体像をより詳細に把握することが可能となる。
【００２３】
請求項６のファンド情報管理システムによれば、ユーザが指定した分類単位で個々の異常判定データの詳細データがリストアップされ、指定外の異常判定データは出力対象から排除されるため、ユーザは現時点で真に検討すべき判定対象データについて効率的に問題点の確認を行うことが可能となる。
【００２４】
請求項７のファンド情報管理システムによれば、異常判定データのリスト中に適否判定ルール、適否の境となる閾値、及び実際の値が明示されるため、ユーザは異常判定の原因を的確に認識することが可能となる。
【００２５】
請求項８のファンド情報管理システムによれば、複数の情報源から取得した同種のデータを照合することで判定対象データの正常／異常を判定するものであるため、データの客観性を担保することが可能となる。
【００２６】
請求項９のファンド情報管理システムによれば、取引市場の休場日の日付を備えた時価データに対して異常判定を行うことが可能となり、明らかに誤ったデータを確実に抽出することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
図１は、この発明に係るファンド情報管理システム10の全体構成図であり、このシステム10は、データ登録処理部12と、ファンド情報記憶部14と、基礎データ記憶部16と、市場情報記憶部18と、基準価格算出処理部20と、適否判定処理部22と、判定結果記憶部24と、判定結果出力処理部25を備えている。
【００２８】
データ登録処理部12、基準価格算出処理部20、適否判定処理部22及び判定結果出力処理部25は、コンピュータのCPUがOS及びアプリケーションプログラムに従い必要な処理を実行することにより、実現される。
データ登録処理部12には、通信網及びインターフェイスを介して複数の情報ベンダのサーバ30や取引所のホストコンピュータ32、委託会社のPC端末34が接続されている。
ファンド情報記憶部14、基礎データ記憶部16、市場情報記憶部18及び判定結果記憶部24は、同コンピュータのハードディスクに設けられている。
【００２９】
ファンド情報記憶部14には、委託会社が設定しているファンドに関する各種情報が格納されている。
このファンド情報は、各ファンドの基準価額データ、受益権の口数データに加えて、少なくとも以下の第１金融商品データ、第２金融商品データを含んで構成される。ファンド情報記憶部14に格納される情報のデータ構造は、概念的には図２に示すような表形式となる。
このファンド情報記憶部14には、一定の範囲の過去のデータも記憶されている。
【００３０】
第１金融商品データは、ファンドを構成する金融商品に関する残高明細データであり、金融商品の種類（国内債権、国内株式、国内先物、外国債券、外国株式、外国先物、為替など）毎に、金融商品の識別情報（コードや銘柄など）、保有数、購入単価、購入金額総額、時価単価、時価金額総額、評価単価、評価金額総額、評価換金額、評価損益などのデータを含んでいる（図３参照）。
【００３１】
第２金融商品データは、ファンドに関する日計表データ（貸借対照表データ、損益計算書データ）であり、資産科目、負債科目、元本科目、損失科目、利益科目に仕分けられた状態で、金融商品の種類毎に勘定残高（勘定金額）のデータを含んでいる（図４参照）。
【００３２】
基礎データ記憶部16は、各ファンドを構成する金融商品毎に、当該金融商品に係る約定データ、時価データ、属性データなどを含んで構成される。基礎データ記憶部16に格納される情報のデータ構造は、概念的には図５に示すような表形式となる。
【００３３】
ここで「約定データ」は、ファンドを構成する金融商品毎の売買取引に関するデータであり、例えば、約定日、銘柄、取引内容（買付、売付）、数量、単価、約定代金などを含む。
また「時価データ」は、市場における取引価格を示すデータであり、値付日、時価などを含む。なお、市場において取引が成立せず値が付かない場合は、時価データは「値付かず」を示す値を取る。
「属性データ」は、金融商品の属性（利率や権利配当など）に関するデータであり、分割等に基づく権利数の変動や、決算時期に分配される配当金などを示すデータのほか、例えば変動利付債であれば次回利率などを含む。
この基礎データ記憶部16には、一定の範囲の過去のデータも記憶されている。
【００３４】
市場情報記憶部18には、国内外の取引市場（証券取引市場、債券取引市場、商品取引市場、先物取引市場等）に関する休場日データが少なくとも格納されている。
【００３５】
以下、図６のフローチャートに従い、このシステム10における処理手順を説明する。
まず、複数の情報ベンダや取引所、委託会社のコンピュータから随時送信される各種データが、データ登録処理部12によって必要な形式に変換され、ファンド情報記憶部14、基礎データ記憶部16、市場情報記憶部18に格納される（Ｓ10、Ｓ12）。
【００３６】
例えば、委託会社のPC端末34からは、自社取扱いファンドの追加（販売）・解約情報や、各ファンドに属する個々の金融商品の約定データが送信され、データ登録処理部12によってファンド情報記憶部14及び基礎データ記憶部16に格納される。
また、情報ベンダのサーバ30や取引所のホストコンピュータ32からは、国内外の取引市場における各金融商品の時価データ（終値データ）が送信され、データ登録処理部12によって基礎データ記憶部16に格納される。
さらに、世界各地の金融商品取引市場に係る休場日データが、情報ベンダのサーバ30や委託会社のPC端末34から送信され、データ登録処理部12によって市場情報記憶部18に格納される。
【００３７】
つぎに、委託会社のユーザは、PC端末34から基準価格の算出に必要な各種基礎データの適否判定リクエストを送信する。
この際ユーザは、図７(a)の表示範囲設定画面40を通じて、判定結果の表示範囲を限定した形でリクエストする。
すなわち、この画面40には分類入力欄42が設けられており、ここにチェック対象となるデータを特定する分類コードを入力し、「送信」ボタン44をクリックすることにより、ユーザはチェック結果の表示対象を指定する。
【００３８】
この分類コードは、国内商品全般に対応した「100」、外国商品全般に対応する「200」、基準価格関連に対応する「300」の３つの大分類と、国内商品に属する具体的な商品に対応した「110（国内株式）」、「120（国内債券）」、「130（国内先物）」の中分類、外国商品に属する具体的な商品に対応した「210（外国株式）」、「220（外国債券）」、「230（外国先物）」、「240（為替）」の中分類、基準価格に属する「373（追加解約）」、「393（基準価格）」の中分類を備えている。
また、110（国内株式）の中分類には、時価を示す「111」の小分類と、約定残高を示す「112」の小分類が設定されている。同様に、120（国内債券）、130（国内先物）、210（外国株式）、220（外国債券）、230（外国先物）の各中分類にも、時価を示す小分類と約定残高を示す小分類がそれぞれ設定されている。
また、240（外国為替）の中分類には、レートを示す「241」の小分類と、約定残高を示す「242」の小分類が設定されている。
さらに、外国商品を示す「200」の大分類には、外国投信を示す「283」の小分類が設定されている。
これらの分類コード体系は一例であり、必要に応じて自由に設定可能であることはいうまでもない。
【００３９】
図７(a)の画面においては、分類入力欄42に大分類の「200」が入力されているため、ユーザが外国株式や債券、先物、為替、外国投信を含む外国商品全般を表示対象として指定したことを示している。
なおユーザは、分類入力欄42に「2*1」（*はワイルドカードを意味する）と入力することにより、外国商品の「時価」に関する判定結果を表示範囲として指定することもできる。
またユーザは、分類入力欄に「211」と入力することにより、判定結果の表示範囲を外国株式の時価にピンポイントで限定することもできる。
さらにユーザは、分類入力欄に「***」と入力することにより、判定結果の全てを表示範囲として指定することも可能である。
【００４０】
PC端末34から適否判定リクエストを受け付けた判定結果出力処理部25は（Ｓ14）、適否判定処理部22に適否判定処理を指令する。これに対し適否判定処理部22は、各判定対象データについて予め設定された適否判定ルールを適用し、その適否（正常／異常）を判定する（Ｓ16）。
以下、適否判定処理部22による適否判定の具体例を示す。
【００４１】
〔データ不足に関する判定処理〕
例えば、委託会社のPC端末34から特定の金融商品に関する約定データが送信されているにもかかわらず、これに対応する時価データが情報ベンダのサーバ30から届いていない場合、基準価格の算定が不可能となるため、適否判定処理部22は当該約定データについて「対応時価データ未入力」の異常判定を下す。
【００４２】
〔データの内容に関する判定処理〕
データの内容自体の異常を検出する方法として、例えば以下に列挙するものがある。
【００４３】
第１の方法は、現在のデータ値の、過去のデータ値に対する乖離率ｐを算出し、該乖離率ｐが所定の閾値Ｐ以上となる場合に、異常があると判断する方法である。
この場合、「現在」及び「過去」をどのように特定するかは、基礎データの種類や取得間隔に応じて定めることができる。また、所定の閾値Ｐについては、ユーザが設定できるように構成することが望ましい。
【００４４】
このような第１の方法を、例えば債券の時価データに適用した場合、現在＝当日、過去＝前日のように特定し、以下の式により乖離率ｐを求めることができる。
乖離率ｐ＝｛｜当日時価−前日時価｜／前日時価｝×１００
通常、時価データ等の基礎データはある程度データ値が連続して変動すると考えられることから、上記方法により乖離率ｐに基づいて連続性を検証することができ、連続性のない異常データを検出することができる。
【００４５】
第２の方法は、現在のデータ値と同じ値を取った最も近い過去の時点を抽出し、この過去の時点から現時に至るまでの期間ｔを求め、期間ｔ間が所定の閾値Ｔ以上である場合に、異常があると判断する方法である。
第１の方法と同様、「現在」及び「過去」については、例えば、現在＝当日、過去＝前日のように特定することができる。また、所定の閾値Ｔについては、ユーザが設定できるように構成することが望ましい。
【００４６】
このような第２の方法を、例えば債券の時価データに適用した場合、債券の値動きの無い期間として期間ｔを求めることができる。通常、値動きがない期間が一定以上継続することは考えにくいことから、上記方法により値動きの無い（または小さい）期間が長期に継続している異常データを検出することができる。
【００４７】
なお、前記抽出した過去の時点から現在に至るまでのデータの変動幅ｗと該過去の時点から現時に至るまでの期間ｔを求め、変動幅ｗが所定の閾値Ｗ以下かつ期間ｔ間が所定の閾値Ｔ以上である場合に、異常があると判断するように構成してもよい。
【００４８】
第３の方法は、相関のある２種類のデータに関し、第１のデータの現在のデータ値の、第２のデータの過去のデータ値に対する乖離率ｑを算出し、この乖離率ｑが所定の閾値Ｑ以上となる場合に、第１のデータについて異常があると判断する方法である。
この場合、「現在」及び「過去」をどのように特定するかは、第１及び第２の基礎データの種類や取得間隔に応じて定めることができる。また、所定の閾値Ｑについては、ユーザが設定できるように構成することが望ましい。
【００４９】
このような第３の方法を、例えば債券の約定単価データを第１のデータ、債券の時価データを第２のデータとして適用した場合、現在＝約定日、過去＝約定日の前日のように特定し、以下の式により乖離率ｑを求めることが考えられる。
乖離率ｑ＝｛｜約定単価−約定日前日時価｜／約定日前日時価｝×１００
通常、約定単価と約定日前日の時価とは強い相関があり、約定単価が約定日前日の時価と大きく異なることは考えにくいため、上記方法により乖離率ｑに基づいて相関性を検証することができ、相関性のない異常データを検出することができる。
【００５０】
第４の方法は、同一事項に関しソースの異なる複数のデータを照合し、両者が不一致の場合に異常があると判断する方法である。
例えば、外国市場における時価データを複数の情報ベンダのサーバ30から取得し、両者を突き合わせた結果、実質的に一致した場合には正常であり、不一致の場合には異常と判断される。
【００５１】
第５の方法は、金融商品取引市場の休場日データを参照し、休場中の市場における時価データを検出した場合には、当該時価データを異常であると判定する方法である。
【００５２】
以上の各種方法により、データの適否（正常／異常）を判定した後、適否判定処理部22は判定結果データを生成し、判定結果記憶部24に格納する（Ｓ18）。
図８は、判定結果データの構造を示すものであり、チェック対象分類（大分類、中分類、小分類）、ファンド、銘柄、データ値、チェック内容（＝適否判定ルール）、閾値、実際値、判定結果（Warning／ok）、時刻等のデータ項目を備えている。
【００５３】
つぎに判定結果出力処理部25は、判定結果を表示するための各種画面を生成することになるのであるが、この際にはユーザが図７(a)の画面を通じて指定した表示範囲の設定が参照される。
【００５４】
例えば、図７(a)の画面においては、上記の通り分類入力欄42に各種外国商品を包含する大分類の「200」が入力されていたため、判定結果出力処理部25は、外国株式や外国債券、外国先物等に係る判定結果データを抽出し、それぞれの異常件数を集計した後、図７(b)のチェック完了通知画面46を生成し、PC端末34に送信する（Ｓ20）。
ここでは、外国株式の時価に関して16件の、また外国債券時価に関して３件の異常データが検出されたことが示されている。
【００５５】
この図７(b)の画面46を閲覧し、適否判定処理が完了したこと、及び指定した範囲における異常データの件数を確認したユーザは、「表示」ボタン48をクリックし、判定結果の表示をリクエストする。
これを受けた判定結果出力処理部25は（Ｓ22）、「進捗状況一覧画面」を生成し、ユーザのPC端末に送信する（Ｓ24）。
【００５６】
この結果、図９に示すように、進捗状況一覧画面50がPC端末34のWebブラウザ上に表示される。図１０は、この進捗状況一覧画面50の主要部を拡大表示した図である。この進捗状況一覧画面50には、「分類１」、「分類２」、「更新時刻（直近／前回）」、「結果（Warning／OK）」、「（Warningの）件数」、「前回との違い（あり／なし）」の表示項目が設けられており、外国商品関連、国内商品関連、基準価格関連の全ての判定対象についてのチェック状況がリスト表示されている。
このため、この進捗状況一覧画面50を眺めることにより、ユーザは全判定対象に関する適否判定処理の進捗状況を把握することが可能となる。
【００５７】
例えば、国内株式約定残高の更新時刻欄には、「直近」及び「前回」の双方に時刻が記述されていないため、この日は一度もチェックを掛けていないことが確認できる。反対に、外国株式時価の更新時刻欄には、「直近」及び「前回」の双方に時刻が記述されているため、この日は少なくとも二度のチェックが実行されたことを示している。また、外国株式約定残高については、「直近」にのみ時刻が記述されているため、今回初めてチェックが実行されたことが読み取れる。
【００５８】
また、外国株式時価については「結果：Warning、件数：２件、前回との違い：なし」であるため、前回のチェックから今回までの間、同じ異常判定データがそのまま放置されていることを示している。
これに対し、外国債券時価の場合は「結果：Warning、件数：１件、前回との違い：あり」と記述されているため、前回チェック時との間に状態の変化（新規Warningの発生、または前回Warningの解消及び新規Warningの発生）が生じたことを意味している。
【００５９】
この画面50の下方に設けられた「ILF(Alt I)」ボタン51をユーザがクリックすると、PC端末34から電子帳票の送信リクエストがシステム10に送信される。これに対し判定結果出力処理部25は、表示中のリストを含む電子帳票ファイル（ILFファイル）を生成し、PC端末34に送信する。この電子帳票ファイルは、表示項目が充実している。
同様に、ユーザが「CSV(Alt T)」ボタン52をクリックすると、PC端末34からCSVファイルの送信リクエストがシステム10に送信される。これに対し判定結果出力処理部25は、表示中のリストを含むCSVファイルを生成し、PC端末34に送信する。このCSVファイルに基づいて、ユーザはチェック結果についてフィルタ、ソート、集計などの各種加工を施すことが可能となる。
なお、これらの電子帳票ファイルやCSVファイルを１日に複数回ダウンロードする場合、判定結果出力処理部25は２回目以降のファイルには前回との違いも書き加えるため、ユーザは差分のみを素早く確認することが可能となる。
【００６０】
つぎに、ユーザがメインメニュー53の「010 チェック照会」中から「2 チェック結果一覧」をクリックし、PC端末34から表示リクエストが送信されると、これを受けた判定結果出力処理部25は（Ｓ26）、判定結果記憶部24から必要なデータを抽出し、チェック結果一覧画面を生成した後、PC端末に送信する（Ｓ28）。
【００６１】
この結果、図１１に示すように、チェック結果一覧画面56がPC端末34のWebブラウザ上に表示される。図１２は、このチェック結果一覧画面56の主要部を拡大表示した図である。この画面56上では、外国株式時価や外国債券時価等の小分類単位で、前日乖離、値動き、新規買付銘柄未入力、保有銘柄未入力、複数ソース比較、休場情報などのチェック内容（＝適否判定ルール）が表示されると共に、各チェック内容に対する判定結果（WarningまたはOK）、Warning の件数、及び前回との違いが記述されている。
【００６２】
このチェック結果一覧画面56においては、チェック対象データの小分類毎に、それぞれの適否判定ルール単位で判定結果（Warning／OK）、Warning の件数、前回との違いが表示されるため、ユーザはより的確に問題箇所を突き止めることが可能となる。
【００６３】
この画面においても、ユーザは「ILF(Alt I)」ボタン57あるいは「CSV(Alt T)」ボタン58をクリックすることにより、表示中の判定結果データを含む電子帳票ファイルやCSVファイルをダウンロードすることができる。
特に、電子帳票ファイルについてはチェックボックス59を介して必要分類を選択することにより、ユーザは取得するデータの範囲を細かく限定することができる。
【００６４】
また、ユーザが「Warning(Alt W)」ボタン60をクリックすると、判定結果出力処理部25により、「OK」が付せられた判定結果データが排除され、「Warning」が付せられた判定結果データのみをリスト表示する一覧画面が生成され、PC端末34上に表示される。この結果ユーザは、問題データを集中的に検討可能となる。
この後、ユーザが「全体表示(Alt A)」ボタン61をクリックすると上記の絞り込みが解除され、PC端末34上に元の一覧画面が表示される。
【００６５】
つぎに、ユーザがメインメニューの「010 チェック照会」中から「3 チェック結果明細」をクリックし、PC端末34から表示リクエストが送信されると、これを受けた判定結果出力処理部25は（Ｓ30）、判定結果記憶部24から必要なデータを抽出し、チェック結果明細画面を生成した後、PC端末34に送信する（Ｓ32）。
【００６６】
この結果、図１３に示すように、チェック結果明細画面62がPC端末34のWebブラウザ上に表示される。図１４は、このチェック結果明細画面62の主要部を拡大表示した図である。
このチェック結果明細画面62においては、判定結果としてWarningの付された異常判定データについて、その原因や根拠を示す詳細データが一行表示されており、ユーザは異常判定の具体的内容を認識することができる。
【００６７】
例えば、画面62中の１番目の短冊である「外国株式時価  前日乖離」を閲覧することにより、銘柄コード「001234 56」、銘柄名「ABCDE」の外国株式について、前日の時価と当日の時価との間に5.00％の閾値が設定されていたところ、今回のチェックにおいて実際の値はこの閾値を越える5.67％の乖離率となったため、Warningが付されたことが理解できる。
【００６８】
また、同リストの２番目の短冊「外国株式時価  複数ソース比較」を閲覧することにより、銘柄コード「004567 89」、銘柄名「FGHIJ」の外国株式について、基準となるベンダから入手した時価データと、別のベンダから入手した比較用時価データとの間に0.1％の差額が存在したために、Warningが付されたことが理解できる。
【００６９】
また、同リストの３番目の短冊「外国約定残高  約定単価時価乖離」を閲覧することにより、以下のことが理解できる。
(1) 100001ファンドに属する銘柄コード「001055 10」、銘柄名「KLMNO」の外国株式については、約定単価と時価間の乖離率に関し5.00％の閾値が設定されていたところ、当日の実際の乖離率が6.12％に達したためWarningが発せられた。
(2) 200002ファンドに属する銘柄コード「006064 96」、銘柄名「PQRST」の外国株式については、約定単価と時価間の乖離率に関し10.00％の閾値が設定されていたところ、当日の実際の乖離率が10.20％に達したためWarningが発せられた。
【００７０】
また、同リストの４番目の短冊「外国債券時価  値動き」を閲覧することにより、銘柄コード「20021511UT01」、銘柄名「T 4.5% 02/15/3」の外国債券については、値付期間（時価の登録がない期間）の閾値として１日が設定されていたところ、当日までに時価の登録が３日間なされていないためWarningが発せられたことがわかる。
【００７１】
また、同リストの５番目の短冊「海外金融先物新規買付銘柄時価未入力」を閲覧することにより、新規に買い付けた銘柄コード「CNU6 0609 025」、銘柄名「S&P500 EMINI」の海外金融先物について、時価が未登録であるためWarningが発せられたことがわかる。
【００７２】
このチェック結果一覧画面56においては、予めユーザが表示対象として設定した範囲内の判定結果のみがリスト表示されるため、現時点で真にチェックすべきデータの適否に集中でき、より効率的に問題点の把握が可能となる。
【００７３】
ユーザがこのチェック結果明細画面62を閲覧し、Warningが付されたある異常判定データについて、実際には問題ないと判断した場合には、そのまま放置することができる。
これに対し、ある異常判定データについて問題ありと判断したユーザは、正しいデータをPC端末34からシステム10に送信し、データ登録処理部12を通じてファンド情報記憶部14、基礎データ記憶部16、あるいは市場情報記憶部18に格納させる。この際、ユーザは再度適否の判定をシステム10にリクエストし、当該チェック対象データについて「Warning」が解除されたことを確認することもできる。
【００７４】
このチェック結果明細画面62は、一度にできるだけ多くの異常判定データを列挙するために、表示項目は最小限のものに限定されてる。
これに対しユーザは、任意の異常判定データのチェックボックス63にチェックを入れた後、「詳細表示(Alt D)」ボタン64をクリックすることにより、選択した案件について全項目の表示をリクエストすることができる。
これを受けた適否判定処理部22は（Ｓ34）、チェック結果明細（詳細）画面を生成し、ユーザのPC端末34に送信する（Ｓ36）。
【００７５】
この結果、図１５に示すように、チェック結果明細（詳細）画面66がPC端末34のWebブラウザ上に表示される。図１６は、このチェック結果明細（詳細）画面66の主要部を拡大表示した図である。
このチェック結果明細（詳細）画面66には、選択された各案件について設定された全ての詳細項目が表示されている。
【００７６】
つぎに、16時30分を過ぎ、国内取引に係る時価データが出揃った時点で、ユーザは国内金融商品に関するデータの適否判定をリクエストする。
具体的には、図７(a)の画面において大分類の「100」を指定することにより、国内商品全般に関するデータを判定結果の表示対象として指定する。
この結果、適否判定処理部22は上記と同様、予め設定された適否判定ルールに従って各種データの適否を判定し、その判定結果データを判定結果記憶部24に格納する。また、判定結果出力処理部25は、ユーザからのリクエストに応じて進捗状況一覧画面50、チェック結果一覧画面56、チェック結果明細画面62、チェック結果明細（詳細）画面66を順に生成し、PC端末34に送信する。
【００７７】
これに対しユーザは、これらの画面を閲覧し、PC端末34を通じて必要な修正データをシステム10に送信する。
【００７８】
以上は基準価格の算出に必要な基礎データの適否判定処理について説明したが、全ての基礎データについてチェックが完了し、警告が発せられた異常判定データについて必要な修正が完了した後、ユーザはPC端末34から基準価格の算出リクエストをシステム10に送信する。
これを受けた基準価格算出処理部20は、ファンド情報記憶部14に格納された口数情報及び資産情報に基づいて、各ファンドの基準価格を算出し、ファンド情報記憶部14の基準価格データを更新させる。
【００７９】
具体的には、まず、第２金融商品データに基づき、賃借対照表上純資産総額＝資産科目合計−負債科目合計を求める。
つぎに、第１金融商品データに基づき、該ファンドを構成する金融商品について評価損益を集計する。
そして、信託財産純資産総額＝賃借対照表上純資産総額＋評価損益集計を求める。
最後に、ファンド情報に含まれる受益権口数に基づき、基準価額＝信託財産純資産総額／受益権口数を算出する。
各ファンドの基準価格は、PC端末34のディスプレイにリスト表示される。
【００８０】
つぎに委託会社のユーザは、算出されたばかりの基準価格について、その適否判定のリクエストをシステム10に送信する。
具体的には、図７(a)の表示範囲設定画面において分類「300」を指定することにより、基準価格に関するデータをチェック結果の表示対象として指定する。
この結果、適否判定処理部22は上記と同様、予め設定された適否判定ルールに従って各基準価格データの適否を判定し、判定結果データを判定結果記憶部24に格納する。また、判定結果出力処理部25は、ユーザからのリクエストに応じて進捗状況一覧画面50、チェック結果一覧画面56、チェック結果明細画面62、チェック結果明細（詳細）画面66を順に生成し、PC端末34に送信する。
【００８１】
基準価格の適否判定ルールとしては、例えば以下のものがある。
まず、適否判定処理部22は、各ファンドの現在の基準価額と過去の基準価格との乖離率ｓを算出し、この乖離率ｓが所定の閾値Ｓ以上となる場合に、その基準価額データに異常があると判断する。
【００８２】
具体的には、現在＝当日、過去＝前日のように特定すると、以下の式により乖離率ｓを求めることができる。
乖離率ｓ＝｛｜当日基準価額−前日基準価額｜／前日基準価額｝×１００
通常、基準価額はある程度データ値が連続して変動すると考えられることから、上記方法により乖離率ｓに基づいて基準価額の連続性を検証することができ、連続性のない異常データを検出することができる。
【００８３】
この場合、「現在」及び「過去」をどのように特定するかは、基準価額の算出間隔などに応じて定めることができる。また、所定の閾値Ｓについては、ユーザが設定できるように構成することが望ましい。
【００８４】
各チェック結果表示画面の内容を閲覧し、異常判定がなされた特定ファンドの基準価格について「問題なし」と判断したユーザは、その値をそのまま当該ファンドの基準価格として外部に発表する。
【００８５】
これに対し、異常判定がなされた特定ファンドの基準価格について「問題あり」と判断したユーザは、基準価格算出の基礎となる特定のデータについて修正データをPC端末34からシステム10に送信し、基準価格の算出及びその適否の判定処理を納得がいくまで何度でもリクエストすることができる。
【００８６】
上記のように、図７(a)の画面を介して判定結果の表示範囲を限定可能としたのは、以下の理由による。
すなわち、図１７に示すように、各種データは時間差をおいてシステム10に送信される。そして、外国市場における時価データであれば前日の終値が基準となるため、午前中には必要データが出揃うことから、14時頃にチェックを掛ければ意味のある判定結果が得られるといえる。
【００８７】
これに対し、国内における時価データは当日の取引が完了する３時以降に入力されるため、それ以前にチェック対象に含めてもデータ不足に起因する異常判定がなされることとなり、本来的には意味のある判定結果が得られないのであるが、適否判定処理部22の処理を簡素化するため、判定処理時には全判定対象データに対し全判定ルールに沿った判定処理が実行される。
【００８８】
このため、14時のチェック時には国内取引データに係る判定結果を表示対象外とすることにより、チェック結果明細画面62やチェック結果明細（詳細）画面66の視認性を向上させることが有効となる。
【００８９】
これまで、業務の正当性の確認は、主に計理業務の有識者が属人的に、手作業によって行っている場合が多かったが、業務のバリエーションやボリュームの増加に伴い、それが限界に近づいてきている。これに対し、このシステム10は、計理業務有識者のチェックノウハウをシステムとして提供することにより、(1)チェック内容の充実、(2)チェック作業の正確性の向上、(3)省力化、属人性の排除を実現している。
上記においては紙幅の都合上、このシステム10によって実現されるチェック項目のごく一部のみを例示したが、実際には各投資商品の時価・約定・残高、勘定仕訳などについて、あわせて約100種類以上のチェック項目が用意されている。また、チェックは基本的に締処理の中で行なわれるため、締処理時点のファンド・銘柄を網羅的にチェックすることができる。
【００９０】
また、このシステム10においては、適否判定処理部22によるチェックが実行され、多数の判定対象データの判定項目について異常判定が下された場合でも、従来のように判定結果のリストをディスプレイやプリンタに機械的に出力するのとは異なり、進捗状況一覧画面50→チェック結果一覧画面56→チェック結果明細画面62→チェック結果明細（詳細）画面66のように、包括的な画面からより詳細な画面へと階層的に展開される方式を採用している。
【００９１】
この結果、まず判定結果の全体像を大まかに掴んだ後、現時点において検討すべき項目についてのみ、より詳細な検討を行うという選択的な確認が可能となる。
あるいは、幹部スタッフが進捗状況一覧画面50やチェック結果一覧画面56を監視して全体的な流れを監視すると同時に、現場の専門スタッフがチェック結果明細画面62やチェック結果明細（詳細）画面66を詳しく検討するというように、社内分業的な利用にも貢献できる。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】この発明に係るファンド情報管理システムの全体構成図である。
【図２】ファンド情報記憶部に格納されるデータの構造を示すテーブルである。
【図３】第１金融商品データの構造を示すテーブルである。
【図４】第２金融商品データの構造を示すテーブルである。
【図５】基礎データ記憶部に格納されるデータの構造を示すテーブルである。
【図６】このシステムの処理手順を示すフローチャートである。
【図７】表示範囲設定画面及びチェック完了通知画面を示す図である。
【図８】判定結果データの構造を示す図である。
【図９】進捗状況一覧画面を示す図である。
【図１０】進捗状況一覧画面の主要部を拡大表示する詳細図である。
【図１１】チェック結果一覧画面を示す図である。
【図１２】チェック結果一覧画面の主要部を拡大表示する詳細図である。
【図１３】チェック結果明細画面を示す図である。
【図１４】チェック結果明細画面の主要部を拡大表示する詳細図である。
【図１５】チェック結果明細（詳細）画面を示す図である。
【図１６】チェック結果明細（詳細）画面の主要部を拡大表示する詳細図である。
【図１７】基準価格算出に係るスケジュールを示す図である。
【符号の説明】
【００９３】
10  ファンド情報管理システム
12  データ登録処理部
14  ファンド情報記憶部
16  基礎データ記憶部
18  市場情報記憶部
20  基準価格算出処理部
22  適否判定処理部
24  判定結果記憶部
25  判定結果出力処理部
30  情報ベンダのサーバ
32  取引所のホストコンピュータ
34  委托会社のPC端末
40  表示範囲設定画面
42  分類入力欄
46  チェック完了通知画面
50  進捗状況一覧画面
56  チェック結果一覧画面
62  チェック結果明細画面
66  チェック結果明細（詳細）画面
【図１】
2009128964.tif 000003
【図２】
2009128964.tif 000004
【図３】
2009128964.tif 000005
【図４】
2009128964.tif 000006
【図５】
2009128964.tif 000007
【図６】
2009128964.tif 000008
【図７】
2009128964.tif 000009
【図８】
2009128964.tif 000010
【図９】
2009128964.tif 000011
【図１０】
2009128964.tif 000012
【図１１】
2009128964.tif 000013
【図１２】
2009128964.tif 000014
【図１３】
2009128964.tif 000015
【図１４】
2009128964.tif 000016
【図１５】
2009128964.tif 000017
【図１６】
2009128964.tif 000018
【図１７】
2009128964.tif 000019