(57)【要約】【課題】ポートフォリオに新たに金融商品を追加する場合に、ポートフォリオと追加金融商品との相性を考慮しつつ、最適な金融商品をポートフォリオに追加することを可能にする。【解決手段】Ｘ−Ｙ平面５０２ａにおいて、既存のポートフォリオｐを原点に配置し、ポートフォリオｐに各個別銘柄を追加した追加ポートフォリオを、ポートフォリオｐのリスクおよびリターンを基準にした相対リスクおよび相対リターンに対応する座標に配置する。このように、Ｘ−Ｙ平面５０２ａ上に、ポートフォリオｐに対する各個別銘柄を追加したポートフォリオの相対リスクおよび相対リターンをプロット表示することによって、投資家の投資性向に応じた適切な銘柄をポートフォリオに追加することができる。【選択図】        図９
2009294765.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ユーザが保有する複数の金融商品を組み合わせたポートフォリオに新たな金融商品を追加した追加後ポートフォリオのリスクおよびリターンを所定の表示部に表示制御して該ユーザのポートフォリオの構築を支援するポートフォリオ構築支援装置であって、
リスクおよびリターンを座標軸とする２次元平面上の中心座標に前記ポートフォリオを位置づけた場合の該２次元平面上での前記追加後ポートフォリオの表示位置を算定する算定部と、
前記算定部により算定された前記２次元平面上での前記追加後ポートフォリオの表示位置に該追加後ポートフォリオを位置付けるよう表示制御する表示制御部と
を有することを特徴とするポートフォリオ構築支援装置。
【請求項２】
前記追加後ポートフォリオの評価額の時系列データを計算する追加後ポートフォリオ評価額計算部と、
前記追加後ポートフォリオ評価額計算部によって計算された前記追加後ポートフォリオの評価額の時系列データを、前記ポートフォリオの評価額の時系列データと比較可能に前記所定の表示部にグラフ表示するように表示制御するグラフ表示制御部と
をさらに有することを特徴とする請求項１記載のポートフォリオ構築支援装置。
【請求項３】
前記表示制御部は、ユーザによって前記追加後ポートフォリオのうちの一つが選択決定された場合に、選択決定された前記追加後ポートフォリオを前記ポートフォリオに代えて前記２次元平面上の中心座標に再配置するように表示制御し、
前記算定部は、リスクおよびリターンを座標軸とする前記２次元平面上の中心座標に前記追加後ポートフォリオを位置づけた場合に、さらに他の金融商品を前記追加後ポートフォリオに追加した再追加後ポートフォリオの該２次元平面上での表示位置を算定し、
前記表示制御部は、前記算定部により算定された前記２次元平面上での前記再追加後ポートフォリオの表示位置に該追加後ポートフォリオを位置付けるよう表示制御する
ことを特徴とする請求項１または２記載のポートフォリオ構築支援装置。
【請求項４】
前記ポートフォリオまたは前記追加後ポートフォリオに新たに追加する前記金融用品の追加購入金額と、前記所定の表示部に表示する前記追加後ポートフォリオまたは前記再追加後ポートフォリオの表示位置の範囲と、前記ポートフォリオまたは前記追加後ポートフォリオに追加する追加金融商品の選択条件とは、ユーザの投資性向に基づいて任意に可変設定可能であることを特徴とする請求項１、２または３記載のポートフォリオ構築支援装置。
【請求項５】
ユーザが保有する複数の金融商品を組み合わせたポートフォリオに新たな金融商品を追加した追加後ポートフォリオのリスクおよびリターンを所定の表示部に表示制御して該ユーザのポートフォリオの構築を支援するポートフォリオ構築支援処理をコンピュータに実行させるポートフォリオ構築支援プログラムであって、
リスクおよびリターンを座標軸とする２次元平面上の中心座標に前記ポートフォリオを位置づけた場合の該２次元平面上での前記追加後ポートフォリオの表示位置を算定する算定手順と、
前記算定手順により算定された前記２次元平面上での前記追加後ポートフォリオの表示位置に該追加後ポートフォリオを位置付けるよう表示制御する表示制御手順と
を前記コンピュータに実行させることを特徴とするポートフォリオ構築支援プログラム。
【請求項６】
前記追加後ポートフォリオの評価額の時系列データを計算する追加後ポートフォリオ評価額計算手順と、
前記追加後ポートフォリオ評価額計算手順によって計算された前記追加後ポートフォリオの評価額の時系列データを、前記ポートフォリオの評価額の時系列データと比較可能に前記所定の表示部にグラフ表示するように表示制御するグラフ表示制御手順と
をさらに前記コンピュータに実行させることを特徴とする請求項５記載のポートフォリオ構築支援プログラム。
【請求項７】
前記表示制御手順は、ユーザによって前記追加後ポートフォリオのうちの一つが選択決定された場合に、選択決定された前記追加後ポートフォリオを前記ポートフォリオに代えて前記２次元平面上の中心座標に再配置するように表示制御し、
前記算定手順は、リスクおよびリターンを座標軸とする前記２次元平面上の中心座標に前記追加後ポートフォリオを位置づけた場合に、さらに他の金融商品を前記追加後ポートフォリオに追加した再追加後ポートフォリオの該２次元平面上での表示位置を算定し、
前記表示制御手順は、前記算定手順により算定された前記２次元平面上での前記再追加後ポートフォリオの表示位置に該追加後ポートフォリオを位置付けるよう表示制御する
ことを特徴とする請求項５または６記載のポートフォリオ構築支援プログラム。
【請求項８】
前記ポートフォリオまたは前記追加後ポートフォリオに新たに追加する前記金融用品の追加購入金額と、前記所定の表示部に表示する前記追加後ポートフォリオまたは前記再追加後ポートフォリオの表示位置の範囲と、前記ポートフォリオまたは前記追加後ポートフォリオに追加する追加金融商品の選択条件とは、ユーザの投資性向に基づいて任意に可変設定可能であることを特徴とする請求項５、６または７記載のポートフォリオ構築支援プログラム。
【請求項９】
ユーザが保有する複数の金融商品を組み合わせたポートフォリオに新たな金融商品を追加した追加後ポートフォリオのリスクおよびリターンを所定の表示部に表示制御して該ユーザのポートフォリオの構築を支援するポートフォリオ構築支援処理をポートフォリオ構築支援が実行するポートフォリオ構築支援方法であって、
リスクおよびリターンを座標軸とする２次元平面上の中心座標に前記ポートフォリオを位置づけた場合の該２次元平面上での前記追加後ポートフォリオの表示位置を算定する算定ステップと、
前記算定ステップにより算定された前記２次元平面上での前記追加後ポートフォリオの表示位置に該追加後ポートフォリオを位置付けるよう表示制御する表示制御ステップと
を前記コンピュータに実行させることを特徴とするポートフォリオ構築支援方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ポートフォリオに新たに金融商品を追加する場合に、ポートフォリオと追加金融商品との相性を考慮しつつ、最適な金融商品をポートフォリオに追加することを支援するポートフォリオ構築支援装置、ポートフォリオ構築支援プログラムおよびポートフォリオ構築支援方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来から、市場価格の変動性がある有価証券などの金融商品への投資に関して、単一銘柄の金融商品に投資をおこなうのではなく、複数の金融商品を組み合わせ、資金を分散させて投資をおこなうことが一般的である。それぞれの金融商品を各投資金額の比率で組み合わせた組み合わせをポートフォリオという。
【０００３】
ポートフォリオを構築する目的は、複数の金融商品を組み合わせ、期待収益率（いわゆるリターン）をより向上させ、および／または、市場価格変動率（いわゆるボラティリティ若しくはリスク）をより低減して、投資効率を向上させることにある。すなわち、ポートフォリオは、投資家の投資性向に応じた期待収益率および市場価格変動率が得られるように、複数の金融商品を組み合わせたものである。
【０００４】
このようなポートフォリオの構築は、確率および統計計算によって、最適な期待収益率および市場価格変動率を持つポートフォリオを算出することによっておこなわれる。従って、組み合わせる金融商品の種類が多くなればなるほど、また、分配して投資可能な金額が大きくなればなるほど複雑な計算を要することから、手作業でのポートフォリオ構築は不可能であった。
【０００５】
そこで、従来技術として、コンピュータに確率および統計的計算をおこなわせ、最適な期待収益率および市場価格変動率を持つポートフォリオを算出する資産運用管理支援方法及び装置が提案されている。この資産運用管理支援方法及び装置によれば、最適な期待収益率および市場価格変動率を持つポートフォリオを容易に構築することが可能である。
【０００６】
【特許文献１】特開２００７−１８２７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかしながら、上記従来技術では、ポートフォリオを構成変更する場合に、新規のポートフォリオ構築と同様に、すべての確率および統計的計算を最初からおこなわなければならず、金融商品の選択から、期待収益率および市場価格変動率の算出、各金融商品への最適な分配投資額の計算までを再度おこなう。このため、ポートフォリオに新たな金融商品を追加した場合に、期待収益率および市場価格変動率がどのように変化するかという試算を容易におこないうるものではなかった。
【０００８】
本発明は、上記問題点（課題）を解消するためになされたものであって、ポートフォリオを構成変更する場合に、ポートフォリオに新たな金融商品を追加した場合に、期待収益率（リターン）および市場価格変動率（リスク）がどのように変化するかという試算を容易におこなうこと可能にするポートフォリオ構築支援装置、ポートフォリオ構築支援プログラムおよびポートフォリオ構築支援方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上述した問題を解決し、目的を達成するため、ポートフォリオ構築支援装置、ポートフォリオ構築支援プログラムおよびポートフォリオ構築支援方法の一観点において、ユーザ指示に応じて、ポートフォリオを構成する金融商品の銘柄情報、各金融商品への投資金額およびポートフォリオの投資指標を含むポートフォリオ情報を格納するポートフォリオ情報格納部からポートフォリオを選択し、選択された選択ポートフォリオの投資指標をポートフォリオ情報格納部から読み出してＧＵＩ（Graphical  User  Interface）に表示される座標空間の原点に配置するように表示制御し、ユーザ指示に応じて、金融商品の銘柄情報および金融商品の投資指標を格納する金融商品情報格納部から選択ポートフォリオに追加する追加金融商品の投資指標を読み出し、選択ポートフォリオの投資指標と、所定条件を充足する追加金融商品の投資指標と、該追加金融商品の追加購入金額とに基づいて、追加金融商品が選択ポートフォリオに追加された追加ポートフォリオの投資指標を計算し、座標空間の原点に配置された選択ポートフォリオの投資指標に対する各追加ポートフォリオの投資指標の相対値である相対的投資指標を計算し、相対的投資指標が所定範囲内である追加ポートフォリオをＧＵＩに表示される座標空間において該相対的投資指標に対応する座標に配置することを要件とする。
【発明の効果】
【００１０】
開示のポートフォリオ構築支援装置、ポートフォリオ構築支援プログラムおよびポートフォリオ構築支援方法によれば、選択されたポートフォリオを座標空間の原点に配置し、選択されたポートフォリオに対する投資指標の相対値が所定範囲内にある、金融商品を追加したポートフォリオの投資指標を座標空間の対応する座標に配置するので、ユーザの投資性向に応じた適切な金融商品を視覚的かつ客観的に判断して、既存ポートフォリオに追加することが可能になるという効果を奏する。
【００１１】
また、開示のポートフォリオ構築支援装置およびポートフォリオ構築支援プログラムによれば、金融商品が追加されたポートフォリオの投資指標を、追加前の投資指標とともに時系列グラフ表示するので、ポートフォリオへの金融商品の追加前後のポートフォリオの投資パフォーマンスを、視覚的に比較し、ポートフォリオの投資パフォーマンスの変化を容易に判断することが可能になるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
以下に添付図面を参照し、本発明のポートフォリオ構築支援装置、ポートフォリオ構築支援プログラムおよびポートフォリオ構築支援方法にかかる実施例を詳細に説明する。なお、以下の実施例のポートフォリオ構築支援装置、ポートフォリオ構築支援プログラムおよびポートフォリオ構築支援方法が対象とする金融商品は上場有価証券とするが、これに限らず、ＥＴＦ（Exchange  Traded  Fund、上場投資信託）を含む各種投資信託、各種金融派生商品など、価格変動リスクがあるすべての金融商品を対象とすることができる。
【００１３】
また、以下の実施例では、リターン（期待収益率）［％］として、該当銘柄または該当ポートフォリオの最新の日付における終値ベース（または、初値ベース）の評価額（若しくは、基準価格）を過去のある基準日における終値ベースによる評価額で除した結果に１００を乗じた騰落率を採用する。
【００１４】
また、リスク（市場価格変動率）［％］として、過去のある基準日から最新の日付までの各終値ベースによる該当銘柄、または、該当ポートフォリオの評価額の標準偏差を採用する。しかし、リターンおよびリスクは、上記したものに限られず、適切な他の指標を用いることとしてもよい。
【００１５】
なお、以下の実施例では、「過去のある基準日」および「ポートフォリオｐの設定日」は、共に“２００８年４月１日”であるとする。
【実施例】
【００１６】
先ず、実施例にかかるポートフォリオ構築支援装置の構成について説明する。図１は、実施例にかかるポートフォリオ構築支援装置の構成を示す機能ブロック図である。同図に示すように、実施例にかかるポートフォリオ構築支援装置１００は、各種制御をおこなう構成として、ポートフォリオ選択部１１と、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２とを有する。
【００１７】
また、実施例にかかるポートフォリオ構築支援装置１００は、各種データテーブルを格納する構成として、ポートフォリオ情報格納部２１と、個別銘柄情報格納部２２とを有する。
【００１８】
ポートフォリオ情報格納部２１は、図２に示すポートフォリオ構成情報テーブル２１ａと、図３に示すポートフォリオ時系列データテーブル２１ｂとを格納する。また、個別銘柄情報格納部２２は、ポートフォリオに組み入れ可能な金融商品の銘柄の標準偏差および騰落率の銘柄別時系列データテーブル２２ａを格納する。
【００１９】
ここで、ポートフォリオ構成情報テーブル２１ａは、ポートフォリオを識別するための識別番号（『Ｎｏ．』）、ポートフォリオ設定時における金融商品の組み入れ銘柄、ポートフォリオへの各銘柄の組み入れ単位数、購入単価各銘柄の購入単価、ポートフォリオを構成する各銘柄への投資金額の情報を含む。これらの情報によって、ポートフォリオの設定時の各構成銘柄の投資比率およびポートフォリオ全体への投資金額が特定される。
【００２０】
また、ポートフォリオ時系列データテーブル２１ｂは、ポートフォリオ設定日から該当日までの騰落率の標準偏差の時系列データと、ポートフォリオ設定日のポートフォリオ評価額に対する各日付のポートフォリオ評価額に基づくポートフォリオ騰落率の時系列データとを含む。
【００２１】
ポートフォリオ選択部１１は、ユーザによって指定されたポートフォリオｐの最新の標準偏差および騰落率を、ポートフォリオ情報格納部２１のポートフォリオ時系列データテーブル２１ｂから読み出して、出力制御部３１へと受け渡す。
【００２２】
また、ポートフォリオ選択部１１は、ユーザによって指定されたポートフォリオｐの騰落率の時系列データを、ポートフォリオ情報格納部２１のポートフォリオ時系列データテーブル２１ｂから読み出して、出力制御部３１へと受け渡す。
【００２３】
出力制御部３１は、後に図８を参照して詳述するように、出力部２００ａの表示画面に表示されるポートフォリオ表示画面５０２の相対リスク−相対リターンの二次元座標系の原点に、ポートフォリオ選択部１１から受け渡された標準偏差および騰落率をプロットするように表示制御する。なお、相対リスクおよび相対リターンについては、後で説明する。
【００２４】
また、出力制御部３１は、ポートフォリオ選択部１１からポートフォリオｐの騰落率の時系列データを受け渡された場合に、ポートフォリオｐの騰落率の時系列データをグラフ化する。そして、出力制御部３１は、グラフ化されたポートフォリオｐの騰落率の時系列データを出力部２００ａの表示画面に表示されるポートフォリオ表示画面５０２の騰落率時系列表示５０２ｂに表示制御する。
【００２５】
銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２は、ユーザ指定によって指定されたポートフォリオｐに、ユーザ指定のスクリーニング条件を充足する金融商品の銘柄を１銘柄ずつ追加する。この際、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２は、ユーザによって指定された購入金額相当分だけ各金融商品を追加した各ポートフォリオそれぞれの最新のリスクおよびリターンを計算する。
【００２６】
そして、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２は、計算された各銘柄が追加された各ポートフォリオの最新のリスクおよびリターンと、ポートフォリオｐの最新のリスクおよび最新のリターンそれぞれとの差分（以下、相対リスクおよび相対リターンと呼ぶ）とを計算する。
【００２７】
なお、相対リスクおよび相対リターンは、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２によって計算された各銘柄が追加された各ポートフォリオの最新のリスクおよびリターンと、ポートフォリオｐの最新のリスクおよび最新のリターンそれぞれとの差分に限らず、例えば、比率であってもよい。
【００２８】
そして、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２は、相対リスクおよび相対リターンが所定範囲内（例えば、相対リスクおよび相対リターンともに±２．０［％］以内）、および／またはその他ユーザ指定条件に合致する銘柄追加後のポートフォリオを選択して、出力制御部３１へ受け渡す。
【００２９】
また、ユーザによって入力部２００ｂの表示画面に表示されるＧＵＩ（Graphical  User  Interface）から入力制御部３２を介して追加購入金額を指定して銘柄追加ポートフォリオが選択されたとする。この場合に、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２は、追加候補銘柄をポートフォリオｐへ組み入れた場合のポートフォリオのリスクおよびリターン、および、騰落率の時系列変化を計算する。
【００３０】
例えば、図９に示すように、ポートフォリオｐに銘柄４を追加した場合のポートフォリオのプロットが、マウスポインタ５０２ｈなどによって指示選択された場合に、次の処理をおこなう。
【００３１】
すなわち、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２は、マウスポインタ５０２ｈなどによって銘柄追加ポートフォリオのプロットが指定された場合に、そのプロットに対応する追加銘柄である銘柄４の各日付の騰落率をポートフォリオ時系列データテーブル２１ｂから読み出して、ユーザ指定の購入金額を乗じた結果を１００で除した追加金額の評価額の時系列データを計算する。
【００３２】
そして、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２は、ポートフォリオｐの各日付のポートフォリオ評価額に同一日付の追加金額の評価額を加算する。このようにして、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２は、ポートフォリオｐに銘柄４を追加した場合のポートフォリオの終値ベースの評価額の時系列データから、基準日の終値ベースの評価額を１００とする騰落率の時系列データを計算する。
【００３３】
さらに、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２は、ポートフォリオｐに銘柄４を追加した場合のポートフォリオの騰落率の時系列データを出力制御部３１へ受け渡す。
【００３４】
ここで、ポートフォリオｐに銘柄４を追加した場合の騰落率の時系列データのうち最も日付が新しい騰落率が最新のリターン（追加後リターンと呼ぶ）に相当する。また、ポートフォリオｐに銘柄４を追加した場合の騰落率の直近までの時系列データの標準偏差が最新のリスク（追加後リスクと呼ぶ）に相当する。追加後リターンおよび追加後リスクからポートフォリオｐの最新のリスクおよび最新のリターンをそれぞれ差し引いた値が、ポートフォリオｐに銘柄４を追加したポートフォリオのポートフォリオｐに対する相対リスクおよび相対リターンである
【００３５】
出力制御部３１は、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２から各銘柄追加後のポートフォリオのそれぞれの相対リスクおよび相対リターンを受け渡された場合に、それぞれの相対リスクおよび相対リターンをポートフォリオ表示画面５０２（図８参照）の相対リスク−相対リターン（以下、Ｘ−Ｙと略記する。すなわち、相対リスク≡Ｘ、相対リターン≡Ｙと略記する）の二次元座標系５０２ａにおいてそれぞれの相対リスクおよび相対リターン対応する座標にプロットするように表示制御する。
【００３６】
また、出力制御部３１は、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２から銘柄追加後のポートフォリオの騰落率の時系列データを受け渡された場合に、ポートフォリオ表示画面５０２（図１０参照）の騰落率時系列表示５０２ｂ２に銘柄追加後のポートフォリオの騰落率の時系列データのグラフを追加表示するように表示制御をおこなう。
【００３７】
上記したように、ポートフォリオｐの騰落率の時系列データのグラフと、新たに銘柄を追加した場合の騰落率の時系列データのグラフとを比較可能に表示することによって、ユーザは、視覚的に表示される騰落率の改善状況を参考にして、ポートフォリオｐに新たな銘柄を追加することが投資効率の向上に資するか否かを容易に判断することが可能になる。
【００３８】
ユーザは、ポートフォリオｐに新たな銘柄を追加することが投資効率の向上に資すると判断した場合に、入力指示によってポートフォリオｐに新たな銘柄を追加してポートフォリオを再構築することとなる。このように、ユーザが新たに金融商品を購入する場合に、いずれの金融商品を追加購入してポートフォリオを構築すると投資効率が向上するかを容易に判断できるようになる。
【００３９】
なお、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２は、新たな銘柄が追加されたポートフォリオｐ１を以て、ポートフォリオ情報格納部２１に格納されるポートフォリオｐを更新する。
【００４０】
なお、実施例にかかるポートフォリオ構築支援装置１００は、ディスプレイやプリンタなどの出力部２００ａへのＧＵＩなどの表示制御を制御する出力制御部３１と、ディスプレイやマウスなどの入力部２００ｂからＧＵＩを介して入力された入力指示を制御する入力制御部３２とを有する。
【００４１】
具体的には、出力制御部３１は、出力部２００ａのディスプレイの表示画面のＧＵＩに各種情報の表示を制御する。また、入力制御部３２は、ＧＵＩに入力された各種設定値をポートフォリオ構築支援装置１００へ入力する制御をおこなう。
【００４２】
次に、ポートフォリオ構成情報テーブルについて説明する。図２は、ポートフォリオ構成情報テーブルの一例を示す図である。同図に示すように、ポートフォリオ構成情報テーブル２１ａは、「Ｎｏ．」、「設定日」、「組み入れ銘柄」、「組み入れ単位数」、「購入単価」、「投資金額」のカラムを含む。これらの情報によって、「Ｎｏ．」で識別されるポートフォリオの設定日、ポートフォリオを構成する金融商品の銘柄、各銘柄の購入単価および購入単位数が特定される。
【００４３】
「Ｎｏ．」は、ポートフォリオを識別する識別情報である。「設定日」は、当該ポートフォリオが設定された日付である。また、「組み入れ銘柄」は、当該ポートフォリオに組み入れられている金融商品の銘柄の識別情報である。「組み入れ単位数」は、当該ポートフォリオに組み入れられている金融商品の購入単位数である。
【００４４】
また、「購入単価」は、当該金融商品の購入単位の購入時単価である。「投資金額」は、当該「組み入れ銘柄」の「組み入れ単位数」と「購入単価」との積である。ポートフォリオに組み入れられたすべての「組み入れ銘柄」にわたる「投資金額」の和が、該当するポートフォリオの騰落率の時系列データを算出する際の基準値となる。
【００４５】
次に、ポートフォリオ時系列データテーブルについて説明する。図３は、ポートフォリオ時系列データテーブルの一例を示す図である。ポートフォリオ時系列データテーブル２１ｂは、ポートフォリオの識別情報である「Ｎｏ．」、終値ベースを特定するための「日付」、ポートフォリオ全体での各銘柄の「評価額合計」、「標準偏差」、「ポートフォリオ騰落率」のカラムを含む。
【００４６】
「日付」は、当該ポートフォリオ設定日から最新までの連続する日付（ただし、取引市場の休場日は除く）を時系列に並べて表示している。各「日付」に対して、当該日付の終値ベースによるポートフォリオの「評価額合計」、「ポートフォリオ騰落率」、「標準偏差」がそれぞれ対応付けられている。
【００４７】
「標準偏差」は、「ポートフォリオ騰落率」の時系列データのバラツキを示す指標であり、ポートフォリオの「設定日」である“２００８年４月１日”から各「日付」それぞれまでの「ポートフォリオ騰落率」を用いて算出した標準偏差である。
【００４８】
「ポートフォリオ騰落率」は、図２に示した「購入金額合計」で、各「日付」の「評価額合計」を除して１００を乗じた数値であり、例えば、小数点第三位は四捨五入される。
【００４９】
なお、取引市場で取引される価格変動性がある金融商品の評価額は、時々刻々と変化する時価である。そこで、例えば、日々の夜間バッチ処理によって、各ポートフォリオの構成銘柄の当日の終値ベースでの「評価額合計」、「標準偏差」、「ポートフォリオ騰落率」が計算され、ポートフォリオごとの最新の「日付」に対応する「評価額合計」、「標準偏差」、「ポートフォリオ騰落率」が、ポートフォリオ時系列データテーブル２１ｂに追加されることとなる。なお、「評価額合計」、「標準偏差」、「ポートフォリオ騰落率」を算出するベースとなる指標は、「終値」に限定されるものではない。
【００５０】
次に、銘柄別時系列データテーブルについて説明する。図４は、銘柄別時系列データテーブルの一例を示す図である。銘柄別時系列データテーブル２２ａは、個別銘柄の時系列データを格納するテーブルである。
【００５１】
図４に示すように、銘柄別時系列データテーブル２２ａは、「日付」のカラムを有し、銘柄ごとに「終値」、「標準偏差」、「騰落率」のカラムを有する。「終値」は、当該銘柄の該当日における取引終値である。「騰落率」は、“２００８年４月１日”を基準日とした、各該当日の「終値」の「騰落率」である。
【００５２】
「標準偏差」は、個別銘柄ごとの「騰落率」の時系列データのバラツキを示す指標であり、基準日である“２００８年４月１日”から各「日付」それぞれまでの「騰落率」に基づいて算出した標準偏差である。
【００５３】
なお、図３に示したポートフォリオ時系列データテーブル２１ｂと同様に、銘柄別時系列データテーブル２２ａの個別銘柄の時系列データは、例えば、日々の夜間バッチ処理によって各個別銘柄の「終値」、「標準偏差」、「騰落率」が計算され、個別銘柄ごとの最新の「日付」に対応する「評価額合計」、「ポートフォリオ騰落率」、「標準偏差」が銘柄別時系列データテーブル２２ａに追加されることとなる。
【００５４】
次に、実施例にかかるポートフォリオ構築支援処理について説明する。図５は、実施例にかかるポートフォリオ構築支援処理手順を示すフローチャートである。同図に示すように、先ず、ポートフォリオ選択部１１は、入力制御部３２を介して、ポートフォリオ選択画面５０１（図６参照）に、ポートフォリオの指定、相対リターンおよび相対リスクの表示範囲、追加購入金額、スクリーニング条件などの各種条件のユーザ入力があったか否かを判定する（ステップＳ１０１）。
【００５５】
各種条件のユーザ入力があったと判定された場合に（ステップＳ１０１肯定）、ステップＳ１０２へ移り、各種条件のユーザ入力があったと判定されなかった場合に（ステップＳ１０１否定）、ステップＳ１０１を繰り返す。
【００５６】
ステップＳ１０２では、出力制御部３１は、ユーザ指示に応じてポートフォリオ選択部１１によって選択された既存ポートフォリオを出力部２００ａのポートフォリオ表示画面５０２（図８参照）のＸ−Ｙ平面５０２ａにおける原点にプロットするように表示制御する。
【００５７】
続いて、ポートフォリオ選択部１１は、出力制御部３１に対して、既存ポートフォリオの騰落率の時系列データを騰落率時系列表示５０２ｂ（図８参照）に表示制御させる（ステップＳ１０３）。
【００５８】
続いて、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２は、既存ポートフォリオに各銘柄を追加したポートフォリオのうち、相対リターンおよび相対リスクがステップＳ１０１で指定された一定範囲内かつスクリーニング条件を充足するポートフォリオを選択して、出力制御部３１に対して、Ｘ−Ｙ平面５０２ａ上にプロットさせる（ステップＳ１０４）。
【００５９】
続いて、入力制御部３２は、ポートフォリオ表示画面５０２において、追加銘柄が指定されたか否かを判定する（ステップＳ１０５）。具体的には、例えば図９に示すように、マウスポインタ５０２ｈによって銘柄４を追加したポートフォリオのプロットがクリックされたか否かを判定する。
【００６０】
追加銘柄が指定されたと判定された場合に（ステップＳ１０５肯定）、ステップＳ１０６へ移り、追加銘柄が指定されたと判定されなかった場合に（ステップＳ１０５否定）、ステップＳ１０５を繰り返す。
【００６１】
ステップＳ１０６では、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２は、先ず、既存ポートフォリオに銘柄を追加したポートフォリオの騰落率の時系列データを購入金額に応じて計算する。そして、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２は、出力制御部３１に、銘柄を追加したポートフォリオの騰落率の時系列データの計算結果を既存ポートフォリオの騰落率の時系列データとともに騰落率時系列表示５０２ｂに追加表示させる。
【００６２】
続いて、入力制御部３２は、ポートフォリオ表示画面５０２の購入金額入力アップダウンコントロール５０２ｃが操作され、銘柄を追加購入する金額が変更されたか否かを判定する（ステップＳ１０７）。
【００６３】
銘柄を追加購入する金額が変更されたと判定された場合に（ステップＳ１０７肯定）、ステップＳ１０８へ移り、銘柄を追加購入する金額が変更されたと判定されなかった場合に（ステップＳ１０７否定）、ステップＳ１１０へ移る。
【００６４】
ステップＳ１０８では、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２は、銘柄を追加したポートフォリオの相対リスクおよび相対リターンを購入金額の変更に応じて再計算し、出力制御部３１にポートフォリオ表示画面５０２のＸ−Ｙ平面５０２ａ上に再プロットさせる。
【００６５】
続いて、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２は、銘柄を追加したポートフォリオの騰落率の時系列データを購入金額の変更に応じて再計算し、再計算結果に応じて出力制御部３１にポートフォリオ表示画面５０２の騰落率時系列表示５０２ｂ上のグラフを表示変更させる。
【００６６】
続いて、入力制御部３２は、追加銘柄確定か否かを判定する（ステップＳ１１０）。具体的には、図８のポートフォリオ表示画面５０２において、銘柄追加確定ボタン５０２ｆが押下されたか否かを判定する。追加銘柄確定であると判定された場合に（ステップＳ１１０肯定）、ステップＳ１１１へ移り、追加銘柄確定であると判定されなかった場合に（ステップＳ１１０否定）、ステップＳ１０５へ移る。
【００６７】
ステップＳ１１１では、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２は、出力制御部３１に対して、確定された銘柄を追加したポートフォリオのリスクおよびリターンを、図１０に示すＸ−Ｙ平面５０２ａ２における原点に移動させてプロットするように表示制御させる。
【００６８】
続いて、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２は、追加された銘柄などの情報をポートフォリオ情報格納部２１に格納されるポートフォリオ構成情報テーブル２１ａの該当既存ポートフォリオに追加更新する（ステップＳ１１２）。
【００６９】
続いて、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２は、該当する銘柄が追加されたポートフォリオのリスクおよびリターンから、他の金融商品の銘柄を追加した場合のポートフォリオのリスクおよびリターンをそれぞれ差し引いて相対リスクおよび相対リターンを再計算する。そして、銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部１２は、例えば図１１に示すように、出力制御部３１に再計算された相対リスクおよび相対リターンをＸ−Ｙ平面５０２ａ３上に再プロットさせる（ステップＳ１１３）。
【００７０】
続いて、入力制御部３２は、ポートフォリオ表示画面の戻るボタン５０２ｇが押下されたか否かを判定することによって、継続してポートフォリオに銘柄を追加するか否かを判定する（ステップＳ１１４）。継続してポートフォリオに銘柄を追加すると判定された場合に（ステップＳ１１４肯定）、ステップＳ１０５へ移り、継続してポートフォリオに銘柄を追加すると判定されなかった場合に（ステップＳ１１４否定）、ポートフォリオ構築支援処理は終了する。
【００７１】
次に、ポートフォリオ選択画面について説明する。図６は、ポートフォリオ選択画面の一例を示す図である。ポートフォリオ選択画面５０１は、図５のステップＳ１０２、ステップＳ１０３およびステップＳ１０４の処理で表示する既存ポートフォリオおよび銘柄追加したポートフォリオの候補を選択するための指示値を入力するための入力画面である。
【００７２】
ポートフォリオ選択画面５０１は、ポートフォリオ指定プルダウンメニュー５０１ａと、相対リターン表示範囲設定アップダウンコントロール５０１ｂおよび５０１ｃと、相対リスク表示範囲設定アップダウンコントロール５０１ｄおよび５０１ｅと、追加購入金額入力アップダウンコントロール５０１ｆと、スクリーニング条件設定プルダウンメニュー５０１ｇと、表示実行ボタン５０１ｈと、終了ボタン５０１ｉとを有する。
【００７３】
ポートフォリオ指定プルダウンメニュー５０１ａは、ポートフォリオ情報格納部２１に格納されるポートフォリオ情報構成テーブル２１ａの情報に基づいて、既存のポートフォリオを一覧から選択させるコントロールである。
【００７４】
相対リターン表示範囲設定アップダウンコントロール５０１ｂおよび５０１ｃは、ポートフォリオ表示画面５０２のＸ−Ｙ平面５０２ａに表示させる銘柄を追加したポートフォリオの既存ポートフォリオに対する相対リターンの下限および上限を指定するためのコントロールである。
【００７５】
相対リスク表示範囲設定アップダウンコントロール５０１ｄおよび５０１ｅは、ポートフォリオ表示画面５０２のＸ−Ｙ平面５０２ａに表示させ銘柄を追加したポートフォリオの既存ポートフォリオに対する相対リスクの下限および上限を指定するためのコントロールである。
【００７６】
ポートフォリオ指定プルダウンメニュー５０１ａ、相対リターン表示範囲設定アップダウンコントロール５０１ｂおよび５０１ｃ、相対リスク表示範囲設定アップダウンコントロール５０１ｄおよび５０１ｅ、追加購入金額入力アップダウンコントロール５０１ｆ、スクリーニング条件設定プルダウンメニュー５０１ｇに値が設定された後に表示実行ボタン５０１ｈが押下されると、図８に示すように、ポートフォリオ表示画面５０２に指定の条件に合致する各種表示が表示される。なお、終了ボタン５０１ｉが押下されるとポートフォリオ選択画面５０１は表示終了する。
【００７７】
なお、スクリーニング条件設定プルダウンメニュー５０１ｇにおいて選択される可能性があるスクリーニング条件は、例えば図７に示すように、“リターン重視（ハイリスク）”、“リターン重視（ローリスク）”、“リスク重視（ローリスク）”、“エマージング・マーケットを除く”など、投資家であるユーザの投資性向を示す条件である。
【００７８】
次に、図８〜図１２を参照して、ポートフォリオ表示画面について説明する。図８は、図６に示したポートフォリオ選択画面５０１から遷移した直後のポートフォリオ表示画面の表示例である。Ｘ−Ｙ平面５０２ａの原点には、選択された既存のポートフォリオｐがプロットされる。
【００７９】
また、Ｘ−Ｙ平面５０２ａには、所定条件を充足し、かつ、ポートフォリオｐに対する相対リスクおよび相対リターンがポートフォリオ選択画面５０１に設定された相対リターン表示範囲および相対リスク表示範囲内であり、かつ、図７に示すスクリーニング条件を充足する追加ポートフォリオが、その相対リスクおよび相対リターンに対応する座標にプロットされる。また、騰落率時系列表示５０２ｂには、ポートフォリオｐの騰落率の時系列データのグラフが表示される。
【００８０】
ここで、例えば、ポートフォリオｐのリターンを向上させ、かつ、リスクを低減させたい場合には、Ｘ−Ｙ平面５０２ａの第２象限にプロットされている銘柄４または銘柄５を追加したポートフォリオ選択すればよいことがわかる。しかし、銘柄が追加されたポートフォリオの選択は、投資家であるユーザの投資性向に応じて様々である。
【００８１】
例えば、多少リスクを取っても、大きなリターンを得る可能性があるポートフォリオを選択する投資家もいれば、リターンが小さくても、リスクが極力小さいポートフォリオを選択する投資家もいる。
【００８２】
すなわち、ポートフォリオの相対リスクがより小さく、相対リターンがより大きくなる追加銘柄は、ポートフォリオｐと“相性が良い”銘柄である。逆に、相対リスクがより大きく、相対リターンがより小さくなる追加銘柄は、ポートフォリオｐと“相性が悪い”銘柄である。
【００８３】
なお、“相性が良い”銘柄を追加したポートフォリオのプロットを、例えば赤などの明るい色で表示し、“相性が悪い”銘柄を追加したポートフォリオのプロットを、例えば黒などの暗い色で表示すると、ポートフォリオｐへの銘柄ごとの追加の良否の視認性が高まる。
【００８４】
従って、図８の例では、銘柄４のプロットをマウスポインタ５０２ｈにてクリックして選択すると、図９に示すように、追加指定銘柄一覧表示５０２ｄに、銘柄４が選択されたとして表示される。なお、追加銘柄の選択解除は、銘柄追加解除ボタン５０２ｅを押下することによって可能である。この際、追加指定銘柄一覧表示５０２ｄの追加銘柄表示も消去される。
【００８５】
さらに、図１０に示すように、騰落率時系列表示５０２ｂ２に、ポートフォリオｐの騰落率の時系列データのグラフとともにポートフォリオｐに銘柄４を追加（例えば、１００万円分追加購入）したポートフォリオｐ１の時系列データのグラフが表示される（騰落率時系列表示５０２ｂ２の破線グラフ参照）。
【００８６】
このように、ポートフォリオｐの騰落率の時系列データのグラフとともに、ポートフォリオｐに銘柄４を追加したポートフォリオｐ１の時系列データのグラフを比較可能に表示することによって、ポートフォリオの投資効率がどのように変化するかが一目瞭然となる。
【００８７】
そして、銘柄追加確定ボタン５０２ｆが押下されると、ポートフォリオｐに銘柄４が１００万円分追加されたポートフォリオｐ１が再構築されることとなる。図１１は、銘柄追加確定ボタン５０２ｆが押下された後のポートフォリオ表示画面の変化を表している。
【００８８】
ここで特徴的であるのは、ポートフォリオｐがポートフォリオｐ１にて更新されたので、Ｘ−Ｙ平面５０２ａ３の原点にプロットされるポートフォリオは、ポートフォリオｐ１へと置き換えられることである。また、各追加銘柄を追加した各ポートフォリオのプロットも、ポートフォリオｐ１を基準とする相対リターンおよび相対リスクへと変更される。よって、各追加銘柄を追加した場合のポートフォリオのプロットは、変更された座標へと移動されることとなる。
【００８９】
また、騰落率時系列表示５０２ｂ３における騰落率の時系列データのグラフ表示も、ポートフォリオｐ１の騰落率時系列データのグラフのみの表示となる。なお、戻るボタン５０２ｇを押下すると、図６に示すポートフォリオ選択画面へと画面遷移する。
【００９０】
なお、図１２に示すように、図９のポートフォリオ表示画面５０２の表示状態において表示購入金額入力アップダウンコントロール５０２ｃに表示されている銘柄の追加購入金額、および、図６に示したポートフォリオ選択画面５０１の追加購入金額入力アップダウンコントロール５０１ｆに入力された銘柄４の購入金額は、任意に変更可能である。購入金額入力アップダウンコントロール５０２ｃまたは追加購入金額入力アップダウンコントロール５０１ｆの追加購入金額の変更に応じて、ポートフォリオｐに各銘柄を追加した追加ポートフォリオの相対リスクおよび相対リターンも変化する。
【００９１】
以上の実施例によれば、既存のポートフォリオに新たに銘柄を追加する場合に、ポートフォリオの構成銘柄のそれぞれの分散、ポートフォリオの構成銘柄同士の共分散（または相関係数）を計算せずとも、追加する銘柄と既存のポートフォリオの相関関係とをＧＵＩ表示で一目瞭然とする。
【００９２】
また、追加する銘柄と既存のポートフォリオとの共分散（または相関係数）の情報を含んだ相関関係の計算負荷が軽いことから、様々に追加銘柄や追加購入金額を変えてシミュレーションを迅速におこなうことが可能になり、適切な追加銘柄の選択を容易ならしめるという効果を奏する。
【００９３】
また、以上の実施例によれば、Ｘ−Ｙ平面５０２ａにおいて、既存のポートフォリオｐを原点に配置し、ポートフォリオｐに各個別銘柄を追加した追加ポートフォリオを、ポートフォリオｐのリスクおよびリターンを基準にした相対リスクおよび相対リターンに対応する座標に配置する。このように、Ｘ−Ｙ平面５０２ａ上に、ポートフォリオｐに対する各個別銘柄を追加したポートフォリオの相対リスクおよび相対リターンをプロット表示することによって、投資家の投資性向に応じた適切な銘柄をポートフォリオに追加することができる。
【００９４】
以上、本発明の実施例を説明したが、本発明は、これに限られるものではなく、特許請求の範囲に記載した技術的思想の範囲内で、更に種々の異なる実施例で実施されてもよいものである。また、実施例に記載した効果はこれに限定されるものではない。
【００９５】
上記実施例では、ポートフォリオの投資パフォーマンス指標として、騰落率（又は、リターン若しくは期待収益率）および標準偏差（リスク）を採用した場合を示した。このため、Ｘ−Ｙ平面５０２ａ、５０２ａ２、５０２ａ３のように、ポートフォリオの投資パフォーマンスを２次元で表すことになる。
【００９６】
しかし、投資パフォーマンス指標は標準偏差および騰落率に限らず、投資尺度にはＰＥＲ（Price  Earnings  Ratio）、ＥＰＳ（Earnings  Per  Share）、ＰＢＲ（Price  Book-value  Ratio）など、多種多様である。そこで、ポートフォリオの投資パフォーマンスを２次元で表わすことに限定されず、一般的に、３次元以上の多次元で表すこととしてもよい。このようにすると、よりきめ細かく、より有利な銘柄を選択してポートフォリオに追加することが可能になる場合がある。
【００９７】
また、上記実施例において説明した各処理のうち、自動的におこなわれるものとして説明した処理の全部または一部を手動的におこなうこともでき、あるいは、手動的におこなわれるものとして説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的におこなうこともできる。この他、上記実施例で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各種のデータやパラメータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。
【００９８】
また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示のように構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。
【００９９】
さらに、各装置にて行なわれる各処理機能は、その全部または任意の一部が、ＣＰＵ（Central  Processing  Unit）（またはＭＰＵ（Micro  Processing  Unit）、ＭＣＵ（Micro  Controller  Unit）などのマイクロ・コンピュータ）および当該ＣＰＵ（またはＭＰＵ、ＭＣＵなどのマイクロ・コンピュータ）にて解析実行されるプログラムにて実現され、あるいは、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現されてもよい。
【０１００】
以上の実施例を含む実施形態に関し、さらに以下を開示する。
【０１０１】
（１）金融商品の銘柄情報および前記金融商品の投資指標を格納する金融商品情報格納部と、
ポートフォリオを構成する金融商品の銘柄情報、各前記金融商品への投資金額および前記ポートフォリオの投資指標を含むポートフォリオ情報を格納するポートフォリオ情報格納部と、
ユーザ指示に応じて前記ポートフォリオ情報格納部からポートフォリオを選択するポートフォリオ選択部と、
前記ポートフォリオ選択部によって選択された選択ポートフォリオの投資指標を前記ポートフォリオ情報格納部から読み出してＧＵＩ（Graphical  User  Interface）に表示される座標空間の原点に配置するように表示制御するポートフォリオ表示制御部と、
ユーザ指示に応じて前記金融商品情報格納部から前記選択ポートフォリオに追加する追加金融商品の投資指標を読み出す追加金融商品情報を読み出し、前記選択ポートフォリオの投資指標と、所定条件を充足する前記追加金融商品の投資指標と、該追加金融商品の追加購入金額とに基づいて、前記追加金融商品が前記選択ポートフォリオに追加された追加ポートフォリオの投資指標を計算する追加ポートフォリオ投資指標計算部と、
前記ポートフォリオ表示制御部によって前記座標空間の原点に配置された前記選択ポートフォリオの投資指標に対する各前記追加ポートフォリオの投資指標の相対値である相対的投資指標を計算する相対的投資指標計算部と、
前記相対的投資指標計算部によって計算された前記相対的投資指標が所定範囲内である前記追加ポートフォリオを前記ＧＵＩに表示される前記座標空間において該相対的投資指標に対応する座標に配置する追加ポートフォリオ表示制御部と
を有することを特徴とするポートフォリオ構築支援装置。
【０１０２】
（２）前記金融商品情報格納部に格納される前記金融商品の投資指標、および、前記ポートフォリオ情報格納部に格納される前記ポートフォリオ情報は、時系列データであり、
ユーザ指示によって前記ＧＵＩにおける前記座標空間に配置されている前記追加ポートフォリオの中から選択された追加ポートフォリオの追加銘柄の投資指標の時系列データに前記追加購入金額を乗じて該追加銘柄の評価額の時系列データを計算する追加銘柄評価額計算部と、
前記ポートフォリオ情報格納部から読み出された前記選択ポートフォリオの評価額の時系列データに、前記追加銘柄評価額計算部によって計算された前記追加銘柄の評価額の時系列データそれぞれを加算して前記追加ポートフォリオの評価額の時系列データを計算する追加ポートフォリオ評価額計算部と、
前記追加ポートフォリオ評価額計算部によって計算された前記金融商品追加ポートフォリオの評価額の時系列データを、前記選択ポートフォリオの評価額の時系列データと比較可能に前記ＧＵＩにグラフ表示するように表示制御する評価額時系列データグラフ表示制御部と
をさらに有することを特徴とする（１）記載のポートフォリオ構築支援装置。
【０１０３】
（３）前記ポートフォリオ表示制御部は、ユーザによって前記追加ポートフォリオのうちの一つが選択決定された場合に、前記選択ポートフォリオに代えて該追加ポートフォリオを前記ＧＵＩにおける前記座標空間の原点に再配置するように表示制御し、
前記追加ポートフォリオ投資指標計算部は、前記追加ポートフォリオの投資指標と、前記追加金融商品情報読み出し部によって読み出された、所定条件を充足する他の追加金融商品の投資指標と、該他の追加金融商品の追加購入金額とに基づいて、前記他の追加金融商品が前記ポートフォリオにさらに追加された再追加ポートフォリオの投資指標を計算し、
前記相対的投資指標計算部は、前記ポートフォリオ表示制御部によって前記座標空間の原点に配置された前記追加ポートフォリオの投資指標に対する各前記再追加ポートフォリオの投資指標の相対値である相対的投資指標を計算し、
前記追加ポートフォリオ表示制御部は、前記相対的投資指標計算部によって計算された前記相対的投資指標が所定範囲内である再追加ポートフォリオを前記ＧＵＩに表示される前記座標空間において該相対的投資指標に対応する座標に配置する
ことを特徴とする（１）または（２）記載のポートフォリオ構築支援装置。
【０１０４】
（４）前記選択ポートフォリオまたは前記追加ポートフォリオに追加する前記追加金融商品の追加購入金額、前記追加ポートフォリオまたは前記再追加ポートフォリオの投資指標の相対値の範囲、および、前記選択ポートフォリオまたは前記再追加ポートフォリオに追加する追加金融商品の前記所定条件は、ユーザの投資性向に基づいて任意に可変設定可能であることを特徴とする（１）、（２）または（３）記載のポートフォリオ構築支援装置。
【０１０５】
（５）ユーザ指示に応じて、ポートフォリオを構成する金融商品の銘柄情報、各前記金融商品への投資金額および前記ポートフォリオの投資指標を含むポートフォリオ情報を格納するポートフォリオ情報格納部からポートフォリオを選択するポートフォリオ選択手順と、
前記ポートフォリオ選択手順によって選択された選択ポートフォリオの投資指標を前記ポートフォリオ情報格納部から読み出してＧＵＩ（Graphical  User  Interface）に表示される座標空間の原点に配置するように表示制御するポートフォリオ表示制御手順と、
ユーザ指示に応じて、金融商品の銘柄情報および前記金融商品の投資指標を格納する金融商品情報格納部から前記選択ポートフォリオに追加する追加金融商品の投資指標を読み出す追加金融商品情報を読み出し、前記選択ポートフォリオの投資指標と、所定条件を充足する前記追加金融商品の投資指標と、該追加金融商品の追加購入金額とに基づいて、前記追加金融商品が前記選択ポートフォリオに追加された追加ポートフォリオの投資指標を計算する追加ポートフォリオ投資指標計算手順と、
前記ポートフォリオ表示制御手順によって前記座標空間の原点に配置された前記選択ポートフォリオの投資指標に対する各前記追加ポートフォリオの投資指標の相対値である相対的投資指標を計算する相対的投資指標計算手順と、
前記相対的投資指標計算手順によって計算された前記相対的投資指標が所定範囲内である前記追加ポートフォリオを前記ＧＵＩに表示される前記座標空間において該相対的投資指標に対応する座標に配置する追加ポートフォリオ表示制御手順と
をコンピュータに実行させることを特徴とするポートフォリオ構築支援プログラム。
【０１０６】
（６）前記金融商品情報格納部に格納される前記金融商品の投資指標、および、前記ポートフォリオ情報格納部に格納される前記ポートフォリオ情報は、時系列データであり、
ユーザ指示によって前記ＧＵＩにおける前記座標空間に配置されている前記追加ポートフォリオの中から選択された追加ポートフォリオの追加銘柄の投資指標の時系列データに前記追加購入金額を乗じて該追加銘柄の評価額の時系列データを計算する追加銘柄評価額計算手順と、
前記ポートフォリオ情報格納部から読み出された前記選択ポートフォリオの評価額の時系列データに、前記追加銘柄評価額計算手順によって計算された前記追加銘柄の評価額の時系列データそれぞれを加算して前記追加ポートフォリオの評価額の時系列データを計算する追加ポートフォリオ評価額計算手順と、
前記追加ポートフォリオ評価額計算手順によって計算された前記金融商品追加ポートフォリオの評価額の時系列データを、前記選択ポートフォリオの評価額の時系列データと比較可能に前記ＧＵＩにグラフ表示するように表示制御する評価額時系列データグラフ表示制御手順と
をさらに前記コンピュータに実行させることを特徴とする（５）記載のポートフォリオ構築支援プログラム。
【０１０７】
（７）前記ポートフォリオ表示制御手順は、ユーザによって前記追加ポートフォリオのうちの一つが選択決定された場合に、前記選択ポートフォリオに代えて該追加ポートフォリオを前記ＧＵＩにおける前記座標空間の原点に再配置するように表示制御し、
前記追加ポートフォリオ投資指標計算手順は、前記追加ポートフォリオの投資指標と、前記追加金融商品情報読み出し手順によって読み出された、所定条件を充足する他の追加金融商品の投資指標と、該他の追加金融商品の追加購入金額とに基づいて、前記他の追加金融商品が前記ポートフォリオにさらに追加された再追加ポートフォリオの投資指標を計算し、
前記相対的投資指標計算手順は、前記ポートフォリオ表示制御手順によって前記座標空間の原点に配置された前記追加ポートフォリオの投資指標に対する各前記再追加ポートフォリオの投資指標の相対値である相対的投資指標を計算し、
前記追加ポートフォリオ表示制御手順は、前記相対的投資指標計算手順によって計算された前記相対的投資指標が所定範囲内である再追加ポートフォリオを前記ＧＵＩに表示される前記座標空間において該相対的投資指標に対応する座標に配置する
ことを特徴とする（５）または（６）記載のポートフォリオ構築支援プログラム。
【０１０８】
（８）前記選択ポートフォリオまたは前記追加ポートフォリオに追加する前記追加金融商品の追加購入金額、前記追加ポートフォリオまたは前記再追加ポートフォリオの投資指標の相対値の範囲、および、前記選択ポートフォリオまたは前記再追加ポートフォリオに追加する追加金融商品の前記所定条件は、ユーザの投資性向に基づいて任意に可変設定可能であることを特徴とする（５）、（６）または（７）記載のポートフォリオ構築支援プログラム。
【０１０９】
（９）ポートフォリオ構築支援装置が実行するポートフォリオ構築支援方法であって、
ユーザ指示に応じて、ポートフォリオを構成する金融商品の銘柄情報、各前記金融商品への投資金額および前記ポートフォリオの投資指標を含むポートフォリオ情報を格納するポートフォリオ情報格納部からポートフォリオを選択するポートフォリオ選択ステップと、
前記ポートフォリオ選択ステップによって選択された選択ポートフォリオの投資指標を前記ポートフォリオ情報格納部から読み出してＧＵＩ（Graphical  User  Interface）に表示される座標空間の原点に配置するように表示制御するポートフォリオ表示制御ステップと、
ユーザ指示に応じて、金融商品の銘柄情報および前記金融商品の投資指標を格納する金融商品情報格納部から前記選択ポートフォリオに追加する追加金融商品の投資指標を読み出す追加金融商品情報読み出しステップと、
前記選択ポートフォリオの投資指標と、所定条件を充足する前記追加金融商品の投資指標と、該追加金融商品の追加購入金額とに基づいて、前記追加金融商品が前記選択ポートフォリオに追加された追加ポートフォリオの投資指標を計算する追加ポートフォリオ投資指標計算ステップと、
前記ポートフォリオ表示制御ステップによって前記座標空間の原点に配置された前記選択ポートフォリオの投資指標に対する各前記追加ポートフォリオの投資指標の相対値である相対的投資指標を計算する相対的投資指標計算ステップと、
前記相対的投資指標計算ステップによって計算された前記相対的投資指標が所定範囲内である前記追加ポートフォリオを前記ＧＵＩに表示される前記座標空間において該相対的投資指標に対応する座標に配置する追加ポートフォリオ表示制御ステップと
を含むことを特徴とするポートフォリオ構築支援方法。
【産業上の利用可能性】
【０１１０】
本発明は、ポートフォリオに新たに金融商品を追加する場合に、ポートフォリオと追加金融商品との相性を考慮しつつ、最適な金融商品をポートフォリオに追加することを可能にしたい場合に有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】実施例にかかるポートフォリオ構築支援装置の構成を示す機能ブロック図である。
【図２】ポートフォリオ構成情報テーブルの一例を示す図である。
【図３】ポートフォリオ時系列データテーブルの一例を示す図である。
【図４】銘柄別時系列データテーブルの一例を示す図である。
【図５】実施例にかかるポートフォリオ構築支援処理手順を示すフローチャートである。
【図６】ポートフォリオ選択画面の一例を示す図である。
【図７】スクリーニング条件として選択される条件の一例を示す図である。
【図８】ポートフォリオ表示画面の表示の一例を示す図である。
【図９】ポートフォリオ表示画面の表示の一例を示す図である。
【図１０】ポートフォリオ表示画面の表示の一例を示す図である。
【図１１】ポートフォリオ表示画面の表示の一例を示す図である。
【図１２】ポートフォリオ表示画面の表示の一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１１２】
１１    ポートフォリオ選択部
１２    銘柄追加ポートフォリオパフォーマンス計算部
２１    ポートフォリオ情報格納部
２１ａ    ポートフォリオ構成情報テーブル
２１ｂ    ポートフォリオ時系列データテーブル
２２    個別銘柄情報格納部
２２ａ    銘柄別時系列データテーブル
３１    出力制御部
３２    入力制御部
１００    ポートフォリオ構築支援装置
２００ａ    出力部
２００ｂ    入力部
５０１    ポートフォリオ選択画面
５０１ａ    ポートフォリオ指定プルダウンメニュー
５０１ｂ、５０１ｃ    相対リターン表示範囲設定アップダウンコントロール
５０１ｄ、５０１ｅ    相対リスク表示範囲設定アップダウンコントロール
５０１ｆ    追加購入金額入力アップダウンコントロール
５０１ｇ    スクリーニング条件設定プルダウンメニュー
５０１ｈ    表示実行ボタン
５０１ｉ    終了ボタン
５０２    ポートフォリオ表示画面
５０２ａ、５０２ａ２、５０２ａ３    Ｘ−Ｙ平面
５０２ｂ、５０２ｂ２、５０２ｂ３    騰落率時系列表示
５０２ｃ    購入金額入力アップダウンコントロール
５０２ｄ    追加指定銘柄一覧表示
５０２ｅ    銘柄追加シミュレーション実行ボタン
５０２ｆ    銘柄追加確定ボタン
５０２ｇ    戻るボタン
５０２ｈ    マウスポインタ
ｐ、ｐ１    ポートフォリオ
【図１】
2009294765.tif 000003
【図２】
2009294765.tif 000004
【図３】
2009294765.tif 000005
【図４】
2009294765.tif 000006
【図５】
2009294765.tif 000007
【図６】
2009294765.tif 000008
【図７】
2009294765.tif 000009
【図８】
2009294765.tif 000010
【図９】
2009294765.tif 000011
【図１０】
2009294765.tif 000012
【図１１】
2009294765.tif 000013
【図１２】
2009294765.tif 000014