(57)【要約】【課題】  最適な運用ルールを生成することができる運用ルール生成装置を提供する。【解決手段】  本発明は、遺伝的アルゴリズムを利用して、既存の運用ルールのパラメータを生成し、当該生成されたパラメータが適用される複数の運用ルールが適用される運用ルールのうち、適切な運用ルールを選択することにより、収益を向上させることが出来る運用ルール生成装置である。【選択図】      図８
2009181493.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ペアトレードの対象となる第１の商品のパラメータ、第２の商品のパラメータ及び運用ルールの判断において使用される複数のパラメータを含むペアトレードの運用ルールを格納する運用ルール格納手段と、
前記格納された複数のパラメータの値をランダムに決定し、複数の第１世代パラメータ群を生成する手段と、
前記生成された複数の第１世代パラメータ群が適用される複数の第１世代運用ルールに対して、運用シミュレーションをそれぞれ行ない、前記生成された複数の第１世代運用ルールに対する各収益率を取得する手段と、
前記複数の第１世代運用ルールのうち、前記取得した収益率が所定の基準を満たす第１世代運用ルールの第１世代パラメータを選択する手段と、
前記選択された第１世代パラメータを予め定められた規則を実行する遺伝的アルゴリズムにしたがって増殖し、複数の次世代パラメータ群を生成する手段と、
予め定められた回数分の次世代パラメータ群の生成が行なわれたか否かを判断する手段と、
予め定められた回数分の次世代パラメータ群の生成がされていないと判断された場合に、前記生成された次世代パラメータ群が適用される複数の次世代運用ルールを複数の第１世代運用ルールとして、前記収益率取得手段により各収益率を取得させ、予め定められた回数分の次世代パラメータ群の生成がされていると判断された場合に、最終的に生成された次世代パラメータ群が適用される複数の次世代運用ルールのうち、最も収益率の高い次世代運用ルールをペアトレードの運用ルールとして決定する手段と
を具備することを特徴とする遺伝的アルゴリズムを利用した運用ルール生成装置。
【請求項２】
ペアトレードの対象となる第１の商品のパラメータ、第２の商品のパラメータ及び運用ルールの判断において使用される複数のパラメータを含むペアトレードの運用ルールを格納する運用ルール格納手段と、
前記格納された運用ルールに含まれる少なくとも１つのパラメータの条件を規定する小ルールの他の小ルールへの変更及び新たな小ルールの追加及び削除、及び前記小ルール間の関係を規定するラベルの変更の少なくとも１つを行なうことにより、複数の第１世代運用ルールを生成する第１世代運用ルール生成手段と、
前記生成された複数の第１世代運用ルールに対して、運用シミュレーションをそれぞれ行ない、前記生成された複数の第１世代運用ルールに対する各収益率を取得する手段と、
前記生成された複数の第１世代運用ルールのうち、前記取得した収益率が所定の基準を満たす第１世代運用ルールを選択する手段と、
前記選択された第１世代運用ルールに含まれる少なくとも１つの小ルールの他の小ルールへの変更及び新たな小ルールの追加及び削除、及び前記小ルール間の関係を規定するラベルの変更の少なくとも１つを行なうことにより、複数の次世代運用ルールを生成する手段と、
予め定められた回数分の次世代運用ルールの生成が行なわれたか否かを判断する手段と、
予め定められた回数分の次世代運用ルールの生成がされていないと判断された場合に、前記生成された複数の次世代運用ルールを複数の第１世代運用ルールとして、前記収益率取得手段により各収益率を取得させ、予め定められた回数分の次世代運用ルールの生成がされていると判断された場合に、最終的に生成された複数の次世代運用ルールのうち、最も収益率の高い次世代運用ルールをペアトレードの運用ルールとして決定する手段と
を具備することを特徴とする運用ルール生成装置。
【請求項３】
前記所定の基準は、前記取得した収益率に応じた確率であることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の運用ルール生成装置。
【請求項４】
前記所定の基準は、前記取得した収益率のうち、最も高い収益率であることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の運用ルール生成装置。
【請求項５】
前記遺伝的アルゴリズムは、
複数の第１世代運用ルールのパラメータを有する次世代運用ルールを増殖することを特徴とする請求項１記載の運用ルール生成装置。
【請求項６】
前記遺伝的アルゴリズムは、
前記第１世代運用ルールのパラメータを２進数形式で表示した場合の所定のパラメータの一部のビットを変更することにより次世代運用ルールを増殖することを特徴とする請求項１記載の運用ルール生成装置。
【請求項７】
ペアトレードの対象となる第１の商品のパラメータ、第２の商品のパラメータ及び運用ルールの判断において使用される複数のパラメータを含むペアトレードの運用ルールを格納する運用ルール格納手段を具備する運用ルール生成装置における運用ルール生成方法において、
前記格納された複数のパラメータの値をランダムに決定し、複数の第１世代パラメータ群を生成し、
前記生成された複数の第１世代パラメータ群が適用される複数の第１世代運用ルールに対して、運用シミュレーションをそれぞれ行ない、前記生成された複数の第１世代運用ルールに対する各収益率を取得し、
前記複数の第１世代運用ルールのうち、前記取得した収益率が所定の基準を満たす第１世代運用ルールの第１世代パラメータを選択し、
前記選択された第１世代パラメータを予め定められた規則を実行する遺伝的アルゴリズムにしたがって増殖し、複数の次世代パラメータ群を生成し、
予め定められた回数分の次世代パラメータ群の生成が行なわれたか否かを判断し、
予め定められた回数分の次世代パラメータ群の生成がされていないと判断された場合に、前記生成された次世代パラメータ群が適用される複数の次世代運用ルールを複数の第１世代運用ルールとして、前記収益率取得ステップにより各収益率を取得させ、予め定められた回数分の次世代パラメータ群の生成がされていると判断された場合に、最終的に生成された次世代パラメータ群が適用される複数の次世代運用ルールのうち、最も収益率の高い次世代運用ルールをペアトレードの運用ルールとして決定することを特徴とする運用ルール生成方法。
【請求項８】
ペアトレードの対象となる第１の商品のパラメータ、第２の商品のパラメータ及び運用ルールの判断において使用される複数のパラメータを含むペアトレードの運用ルールを格納する運用ルール格納手段を具備する運用ルール生成装置における運用ルール生成方法において、
前記格納された運用ルールに含まれる少なくとも１つのパラメータの条件を規定する小ルールの他の小ルールへの変更及び新たな小ルールの追加及び削除、及び前記小ルール間の関係を規定するラベルの変更の少なくとも１つを行なうことにより、複数の第１世代運用ルールを生成し、
前記生成された複数の第１世代運用ルールに対して、運用シミュレーションをそれぞれ行ない、前記生成された複数の第１世代運用ルールに対する各収益率を取得し、
前記生成された複数の第１世代運用ルールのうち、前記取得した収益率が所定の基準を満たす第１世代運用ルールを選択し、
前記選択された第１世代運用ルールに含まれる少なくとも１つの小ルールの他の小ルールへの変更及び新たな小ルールの追加及び削除、及び前記小ルール間の関係を規定するラベルの変更の少なくとも１つを行なうことにより、複数の次世代運用ルールを生成し、
予め定められた回数分の次世代運用ルールの生成が行なわれたか否かを判断し、
予め定められた回数分の次世代運用ルールの生成がされていないと判断された場合に、前記生成された複数の次世代運用ルールを複数の第１世代運用ルールとして、前記収益率取得手段により各収益率を取得させ、予め定められた回数分の次世代運用ルールの生成がされていると判断された場合に、最終的に生成された複数の次世代運用ルールのうち、最も収益率の高い次世代運用ルールをペアトレードの運用ルールとして決定する運用ルール生成方法。
【請求項９】
ペアトレードの対象となる第１の商品のパラメータ、第２の商品のパラメータ及び運用ルールの判断において使用される複数のパラメータを含むペアトレードの運用ルールを格納する運用ルール格納手段を具備する運用ルール生成装置において使用される運用ルール生成プログラムにおいて、
前記運用ルール生成プログラムは、前記運用ルール生成装置に、
前記格納された複数のパラメータの値をランダムに決定し、複数の第１世代パラメータ群を生成させ、
前記生成された複数の第１世代パラメータ群が適用される複数の第１世代運用ルールに対して、運用シミュレーションをそれぞれ行ない、前記生成された複数の第１世代運用ルールに対する各収益率を取得させ、
前記複数の第１世代運用ルールのうち、前記取得した収益率が所定の基準を満たす第１世代運用ルールの第１世代パラメータを選択させ、
前記選択された第１世代パラメータを予め定められた規則を実行する遺伝的アルゴリズムにしたがって増殖し、複数の次世代パラメータ群を生成させ、
予め定められた回数分の次世代パラメータ群の生成が行なわれたか否かを判断させ、
予め定められた回数分の次世代パラメータ群の生成がされていないと判断された場合に、前記生成された次世代パラメータ群が適用される複数の次世代運用ルールを複数の第１世代運用ルールとして、前記収益率取得ステップにより各収益率を取得させ、予め定められた回数分の次世代パラメータ群の生成がされていると判断された場合に、最終的に生成された次世代パラメータ群が適用される複数の次世代運用ルールのうち、最も収益率の高い次世代運用ルールをペアトレードの運用ルールとして決定させることを特徴とする運用ルール生成プログラム。
【請求項１０】
ペアトレードの対象となる第１の商品のパラメータ、第２の商品のパラメータ及び運用ルールの判断において使用される複数のパラメータを含むペアトレードの運用ルールを格納する運用ルール格納手段を具備する運用ルール生成装置において使用される運用ルール生成プログラムにおいて、
前記運用ルール生成プログラムは、前記運用ルール生成装置に、
前記格納された運用ルールに含まれる少なくとも１つのパラメータの条件を規定する小ルールの他の小ルールへの変更及び新たな小ルールの追加及び削除、及び前記小ルール間の関係を規定するラベルの変更の少なくとも１つを行なうことにより、複数の第１世代運用ルールを生成させ、
前記生成された複数の第１世代運用ルールに対して、運用シミュレーションをそれぞれ行ない、前記生成された複数の第１世代運用ルールに対する各収益率を取得させ、
前記生成された複数の第１世代運用ルールのうち、前記取得した収益率が所定の基準を満たす第１世代運用ルールを選択させ、
前記選択された第１世代運用ルールに含まれる少なくとも１つの小ルールの他の小ルールへの変更及び新たな小ルールの追加及び削除、及び前記小ルール間の関係を規定するラベルの変更の少なくとも１つを行なうことにより、複数の次世代運用ルールを生成させ、
予め定められた回数分の次世代運用ルールの生成が行なわれたか否かを判断させ、
予め定められた回数分の次世代運用ルールの生成がされていないと判断された場合に、前記生成された複数の次世代運用ルールを複数の第１世代運用ルールとして、前記収益率取得手段により各収益率を取得させ、予め定められた回数分の次世代運用ルールの生成がされていると判断された場合に、最終的に生成された複数の次世代運用ルールのうち、最も収益率の高い次世代運用ルールをペアトレードの運用ルールとして決定させる運用ルール生成プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、運用ルール生成装置に関し、特に、ペアトレードにおいて利用される運用ルールを遺伝的アルゴリズム(GA: Genetic Algorithms)或いは遺伝的プログラミング(GP: Genetic Programming)を利用して生成する運用ルール生成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
株式などの取引において、自動的に売買を行なうために、種々の運用手法が提案されている。このような運用主方法のうち、ペアトレードと呼ばれる運用手法がある。このペアトレードでは、相関関係が認められる２つの商品（例えば、株式銘柄）を選択し、この選択した２つの商品の相関関係に対する運用ルールを設定することにより、取引きを行なうものである。
【０００３】
一般に、ルールの形（モデル）が非線形の場合には、各種非線形推定方法が使用されるものの、ほとんどの場合、それが大域的に最適な推定値であるという保証はない。また、場合によっては、局所的に最適な推定値を求めることすら不可能な場合も多く存在する。
【０００４】
運用ルールのような運用シミュレーションのなかに運用方法（損きり等）が入っている場合には、パラメータとシミュレーション結果との間の関係は当然非線形性が強くなる。そのために、運用シミュレーション結果に基づいて、ロバストなルール（モデル）を特定化（ルールの未知変数を同定）するためには、膨大かつ周到に計画されたシミュレーションが必要とされる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
運用ルールを設定するには、運用ルール設定者が過去のモデルの時系列解析などを行ないながら、いろいろなケースを設定し、運用シミュレーションを繰り返すことにより、運用ルール及びそのパラメータを決定しなければならないため、運用ルールの決定に多くの時間やコストがかかるという問題がある。
【０００６】
また、市況などの外部状況により変化する運用ルール自体の性質を考慮すると、１つのモデルに固執し、その有効性を実証するための時間を多くとることはできないという事情もある。
【０００７】
本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、既に存在する運用ルールを使用して最適な運用ルールを迅速に生成することができ運用ルール生成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明の第１の発明によれば、ペアトレードの対象となる第１の商品のパラメータ、第２の商品のパラメータ及び運用ルールの判断において使用される複数のパラメータを含むペアトレードの運用ルールを格納する運用ルール格納手段と、前記格納された複数のパラメータの値をランダムに決定し、複数の第１世代パラメータ群を生成する手段と、前記生成された複数の第１世代パラメータ群が適用される複数の第１世代運用ルールに対して、運用シミュレーションをそれぞれ行ない、前記生成された複数の第１世代運用ルールに対する各収益率を取得する手段と、前記複数の第１世代運用ルールのうち、前記取得した収益率が所定の基準を満たす第１世代運用ルールの第１世代パラメータを選択する手段と、前記選択された第１世代パラメータを予め定められた規則を実行する遺伝的アルゴリズムにしたがって増殖し、複数の次世代パラメータ群を生成する手段と、予め定められた回数分の次世代パラメータ群の生成が行なわれたか否かを判断する手段と、予め定められた回数分の次世代パラメータ群の生成がされていないと判断された場合に、前記生成された次世代パラメータ群が適用される複数の次世代運用ルールを複数の第１世代運用ルールとして、前記収益率取得手段により各収益率を取得させ、予め定められた回数分の次世代パラメータ群の生成がされていると判断された場合に、最終的に生成された次世代パラメータ群が適用される複数の次世代運用ルールのうち、最も収益率の高い次世代運用ルールをペアトレードの運用ルールとして決定する手段とを具備することを特徴とする遺伝的アルゴリズムを利用した運用ルール生成装置、である。
【０００９】
本発明の第２の発明によれば、ペアトレードの対象となる第１の商品のパラメータ、第２の商品のパラメータ及び運用ルールの判断において使用される複数のパラメータを含むペアトレードの運用ルールを格納する運用ルール格納手段と、前記格納された運用ルールに含まれる少なくとも１つのパラメータの条件を規定する小ルールの他の小ルールへの変更及び新たな小ルールの追加及び削除、及び前記小ルール間の関係を規定するラベルの変更の少なくとも１つを行なうことにより、複数の第１世代運用ルールを生成する第１世代運用ルール生成手段と、前記生成された複数の第１世代運用ルールに対して、運用シミュレーションをそれぞれ行ない、前記生成された複数の第１世代運用ルールに対する各収益率を取得する手段と、前記生成された複数の第１世代運用ルールのうち、前記取得した収益率が所定の基準を満たす第１世代運用ルールを選択する手段と、前記選択された第１世代運用ルールに含まれる少なくとも１つの小ルールの他の小ルールへの変更及び新たな小ルールの追加及び削除、及び前記小ルール間の関係を規定するラベルの変更の少なくとも１つを行なうことにより、複数の次世代運用ルールを生成する手段と、予め定められた回数分の次世代運用ルールの生成が行なわれたか否かを判断する手段と、予め定められた回数分の次世代運用ルールの生成がされていないと判断された場合に、前記生成された複数の次世代運用ルールを複数の第１世代運用ルールとして、前記収益率取得手段により各収益率を取得させ、予め定められた回数分の次世代運用ルールの生成がされていると判断された場合に、最終的に生成された複数の次世代運用ルールのうち、最も収益率の高い次世代運用ルールをペアトレードの運用ルールとして決定する手段とを具備することを特徴とする運用ルール生成装置、である。
【００１０】
本発明の第３の発明によれば、第１の発明或いは第２の発明において、前記所定の基準は、前記取得した収益率に応じた確率であることを特徴とする運用ルール生成装置、である。
【００１１】
本発明の第４の発明によれば、第１の発明或いは第２の発明において、前記所定の基準は、前記取得した収益率のうち、最も高い収益率であることを特徴とする運用ルール生成装置、である。
【００１２】
本発明の第５の発明によれば、第１の発明において、前記遺伝的アルゴリズムは、前記第１世代運用ルールのパラメータを２進数形式で表示した場合の所定のパラメータの一部のビットを変更することにより次世代運用ルールを増殖することを特徴とする運用ルール生成装置、である。
【発明の効果】
【００１３】
本発明によれば、既に存在する運用ルールを使用して最適な運用ルールを迅速に生成することができる運用ルール生成装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
以下、図面を参照して、本発明の実施の形態に係る運用ルール生成装置について説明する。なお、本実施の形態においては、ペアトレーディングの対象となる商品の例として、株式の場合を例にとり説明をするが、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、為替、金、原油などの商品についても適用することができる。
【００１５】
図１は、本発明の実施の形態に係る運用ルール生成装置のハードウェア構成を示す図である。
【００１６】
同図に示すように、運用ルール生成装置１は、通常のコンピュータと同様の構成であり、バス１１にＣＰＵ１２、メモリ１３、入力部１４、表示部１５、通信Ｉ／Ｆ１６及び記憶装置１７が接続されている。
【００１７】
ＣＰＵ１２は、記憶装置１７に記憶された運用ルール生成プログラム２1と協働して、本発明の実施の形態に係る運用ルール生成処理を行なう他、運用ルール生成装置１全体の制御を司るものである。
【００１８】
メモリ１３は、運用ルール生成プログラム２１を実行する際に必要とされるワークエリアなどとして使用される。
【００１９】
入力部１４は、運用ルール生成処理を行なう際に必要とされるデータなどを入力するためのインターフェイスであり、例えば、キーボード、タッチパネルなどである。
【００２０】
表示部１５、運用ルール生成処理に関する結果などを表示するものであり、例えば、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイなどの表示装置である。
【００２１】
通信Ｉ／Ｆ１６は、運用ルール生成装置１の外部との通信を行なうものであり、例えば、外部に接続された取引システムの銘柄マスターデータベース（図示せず）から運用ルール生成処理を行なうのに必要な過去の株式の株価履歴など、運用ルールを生成するのに必要なデータを取得し、シミュレーションデータＤＢ２５に格納する。
【００２２】
記憶装置１７は、運用ルール生成処理に必要となるプログラム、データを格納するためのものであり、例えば、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）である。この記憶装置１７には、運用ルール生成プログラム２１、運用シミュレーションプログラム２２、ＯＳ２３、運用ルールＤＢ２４及びシミュレーションデータＤＢ２５が格納されている。
【００２３】
運用ルール生成プログラム２１は、ＯＳ２３上で動作するアプリケーションプログラムであって、ＣＰＵ１２と協働して、本発明の実施の形態に係る運用ルール生成処理を実現し、図８及び図１４に示すフローチャートの処理を実現するものである。
【００２４】
運用シミュレーションプログラム２２は、ＯＳ２３上で動作するアプリケーションプログラムであって、図２に示す運用ルールＤＢ２４に格納されたペアトレーディングルール３０及びパラメータ群３２−１〜３２−ｎ、シミュレーションデータＤＢ２５に格納された過去の履歴の株価データなどに基づいて、各パラメータ群が適用される運用ルールに基づいて、収益率を算出するものである（図４参照）。なお、運用シミュレーションプログラム２２は、公知のプログラムであり、ここでは詳述しない。
【００２５】
運用ルールＤＢ２４は、図２に示すように、ペアトレーディングルール３０及びこのペアトレーディングルール３０において使用されるパラメータの値を格納するパラメータＤＢ３１を有する。
【００２６】
ペアトレーディングルール３０は、ペアトレードの対象となる株式の運用ルールを決定するものである。例えば、ペアトレーディングルールは、
ｉｆ  ＸＬ  ＜  ｜Ｓｉ＋αＳｊ｜  ＜  ＸＨ  ａｎｄ  （交差回数）＞Ｙ
ａｎｄ  （乖離率）＞Ｚ    …（１）
ここで、ＸＬ，ＸＨ，α，Ｙ，Ｚの値は、本発明の実施の形態に係る運用ルール生成処理により決定されるパラメータであり、Ｓｉ，Ｓｊはペアトレーディングの対象となる２つの株価の値、交差回数、乖離率は、それぞれペアトレーディングの対象となる２つの商品の相関関数の基準線に対する交差数、乖離率を示す。上記Ｓｉ，Ｓｊ，交差回数、乖離率は、外部の銘柄マスターデータベースから取得され、シミュレーションデータＤＢ２５に格納されたデータ或いは、これらデータから算出される値が使用される。なお、ここで示したペアトレーディングルールは、例示的なものにすぎず、状況に応じて種々のペアトレーディングルールを設定することが可能である。
【００２７】
図２に示すように、パラメータＤＢ３１は、運用ルール生成プログラム２１によって逐次生成される（１）式の運用ルールの運用パラメータＸＬ，ＸＨ，α，Ｙ，Ｚのパラメータ群を格納する。後述するように、パラメータ群３２−１〜３２−ｘ及び最終的に決定される最終パラメータ３３は、運用ルール生成プログラム２１によって生成され、格納される。
【００２８】
図３は、第１世代パラメータ群を示す図である。同図に示すように、第１世代パラメータ群３２−１には、ｎ個のＸＬ，ＸＨ，α，Ｙ，Ｚのパラメータ群が存在する。各パラメータの値は２進数形式で表現される。
【００２９】
シミュレーションデータＤＢ２５は、運用ルール生成プログラム２１によって運用ルールを生成する際に必要とされるデータを格納するものである。本実施の形態においては、ペアトレーディングの対象となる２つの株価の値Ｓｉ，Ｓｊ，これら２つの株価の値Ｓｉ，Ｓｊから算出される相関関数に対する交差回数、乖離率など、（１）式のＸＬ，ＸＨ，α，Ｙ，Ｚ以外のパラメータの値が外部から入力され、或いは、入力された値に基づいて算出されて格納される。
【００３０】
次に、本発明の実施の形態に係る運用ルール生成装置の動作について、図８のフローチャートを参照して説明する。
【００３１】
まず、図３に示すように、運用ルールのパラメータＸＬ，ＸＨ，α，Ｙ，Ｚの値をランダムに決定し、ｎ個の第１世代パラメータ群３２−１を生成し、運用ルールＤＢ２３のパラメータＤＢ３１に格納する（Ｓ１）。
【００３２】
次に、ｎ個の第１世代パラメータ群３２−１が適用されるｎ個の各運用ルールに対して、運用シミュレーションをそれぞれ行ない、Ｓ１において生成されたｎ個の第１世代パラメータ群に対する各収益率を算出する（Ｓ２、図５参照）。
【００３３】
次に、算出されたｎ個の第１世代パラメータ群が適用される運用ルールに対する各収益率のうち、所定の基準を満たす第１世代運用ルールの第１世代パラメータを選択する（Ｓ３）。
【００３４】
ここで、パラメータの選択の手法は、種々考えられが、例えば、以下の手法が挙げられる。
【００３５】
（ｉ）  ルーレット方式
収益率（適合度）に応じた確率でパラメータを選択する方法
（ｉｉ）  エリート保存戦略
最も収益率の高いパラメータを次世代に残す方法
次に、選択された第１世代パラメータを予め定められた規則を実行する遺伝的アルゴリズムにしたがって増殖し、ｎ個の次世代（第２世代）パラメータ群を生成する（Ｓ４）。
【００３６】
この第１世代のパラメータ群をｎ個の次世代のパラメータ群へ増殖する方法は、種々考えられるが、本実施の形態では遺伝的アルゴリズム（(GA: Genetic Algorithms)を使用した下記のいずれかの方法による。
【００３７】
（ｉ）  交差による増殖
図６に示すように、２つのパラメータを交差させて、新たなパラメータを増殖する方法。同図においては、パラメータＸL及びαの値と、パラメータＸＨ及びＹの値とを交差させて、新たなパラメータを群を増殖する場合を示している。
【００３８】
（ｉｉ）  突然変異
図７に示すように、ある確率でパラメータのある場所のビットを反転させることにより、新たなパラメータを増殖する方法。同図においては、パラメータαの「１１１１００００」を「１０１１００００」に変更することにより、新たなパラメータ群を増殖する場合を示している。
【００３９】
その後、所定回数（本実施の形態においては、ｘ回）分の次世代パラメータ群が生成されたか否かの判断が行なわれる（Ｓ５）。生成されていないと判断され場合、Ｓ４において生成された次世代パラメータ群（最初に生成されたパラメータ群であれば第２世代パラメータ群、２回目に生成されたパラメータ群であれば第３世代パラメータ群）を第１世代パラメータ群として、Ｓ２の処理に戻る。
【００４０】
一方、Ｓ５において、所定回数分の次世代パラメータ群が生成されたと判断された場合、Ｓ４において生成された次世代のパラメータ群が適用される次世代運用ルールに対して運用シミュレーションを行ない、最も高い収益率の次世代運用ルールを最終的な運用ルールとして決定する（Ｓ６）。
【００４１】
したがって、本実施の形態に係る運用ルール生成装置によれば、遺伝的アルゴリズムを使用して、既に存在する運用ルールに適用される最適なパラメータを選択することにより、効率的な資金運用を行なうことができる。
【００４２】
＜他の実施の形態＞
次に、本発明の他の実施の形態について説明する。本実施の形態は、上述の実施形態のように運用ルールのパラメータの値を変更するのではなく、既に存在するルールの構造そのものを変更することにより、最適な運用ルールを生成することができる運用ルール生成装置を提供するものである。
【００４３】
複雑な数式や論理は木構造で表現することができる。本実施の形態においては、ＧＡを拡張して、木構造のような構造的表現にまで拡張し、木構造に対してノードのラベルの変更、兄弟の並び替え、部分木の取替えなどの操作を行ない、最適な木構造を生成する。
【００４４】
図９は、運用ルールＤＢ２４に格納されるデータを示す図である。本実施の形態においては、運用ルールＤＢ２４はペアトレーディングルール４１、スペア小ルールＤＢ４２を格納する。
【００４５】
ペアトレーディングルール４１は、少なくとも１つのパラメータの条件を規定する小ルールと、小ルール間の関係を規定するラベルとで構成される。スペア小ルールＤＢ４２は、ペアトレーディングルール４１を構成する小ルール及びラベルに対して、交換、追加するための小ルール４３−１〜４３−ｎ、ラベル４４−１〜４４−ｎを格納する。
【００４６】
図１０は、数式、単一ルールを木構造で示した図である。
【００４７】
同図においては、それぞれ｛ｌｏｇ（Ｓｉ）−αｌｏｇ（Ｓｊ）｝、｛交差回数＞Ｙ１｝、｛ｉｆ  Ａ  ＡＮＤ  Ｂ｝、｛ｉｆ  Ａ  ｏｒ  Ｂ｝を木構造で示している。
【００４８】
図１１は、式（２）を木構造で表わした図であり、図１２は、式（３）を木構造で表わした図である。
【００４９】
ｉｆ  Ｓｉ−αＳｊ＜Ｘ１  ａｎｄ  交差回数＞Ｙ１  ｔｈｅｎ  ｂｕｙ  （２）
ｉｆ  Ｓｉ−αＳｊ＞ｘ２  ａｎｄ  交差回数＞Ｙ２  ｔｈｅｎ  ｓｅｌｌ  （３）
本実施の形態においては、このように運用ルールを木構造で捉え、この木構造を構成する小ルール及びラベルを変更することにより、新たな運用ルールを生成する。
【００５０】
次に、本発明の他の実施の形態に係る運用ルール生成装置の動作について、図１４のフローチャートを参照して説明する。
【００５１】
まず、運用ルールＤＢ２４に格納されたペアトレーディングルール４１の小ルールの削除、スペア小ルールＤＢ４２に格納された他の小ルール４３−１〜４３−ｎへの変更及び新たな小ルールの追加、及びペアトレーディングルール４１のラベルのスペア小ルールＤＢ４２に格納されたラベル４４−１〜４４−ｎへの変更の少なくとも１つをランダムに行なうことにより、ｎ個の第１世代運用ルールを生成する（Ｓ１１）。
【００５２】
このような、運用ルールの増殖を行なうアルゴリズムを本実施の形態においては、遺伝的プログラミング（ＧＰ：Genetic Programming)と呼ぶ。
【００５３】
図１３は、式（４）を木構造で表わした図である。
【００５４】
ｉｆ  （Ｓｉ−αＳｊ＜Ｘｌ  ａｎｄ  Ｓｉ−αＳｊのＡＲモデルの次数（＝Ｄ）＞Ｚ）
ｏｒ  Ｓｉの３日移動平均＞Ｓｉ０  ｔｈｅｎ  ｂｕｙ  （４）
Ｓ１１においては、運用ルールとして式（４）が採用されている場合には、例えば、小ルール５１が変更（差し替え）られ、ラベル５２が変更され、小ルール５３が追加されることにより新たな運用ルールが生成される。
【００５５】
このようにして、ｎ個の第１世代運用ルールが生成されると、次に、各第１世代運用ルールに対して運用シミュレーションを行ない収益率を算出する（Ｓ１２）。次に、算出されたｎ個の第１世代運用ルールに対する各収益率が所定の基準を満たす第１世代運用ルールを選択する（Ｓ１３）。
【００５６】
ここで、運用ルールの選択の手法は、種々考えられが、例えば、以下の手法が挙げられる。
【００５７】
（ｉ）  ルーレット方式
収益率（適合度）に応じた確率で運用ルールを選択する方法
（ｉｉ）  エリート保存戦略
最も収益率の高い運用ルールを次世代に残す方法
次に、選択された第１世代運用ルールをＳ１１における手法と同様に、遺伝的プログラミング（ＧＰ：Genetic Programming)を利用して増殖し、ｎ個の次世代（第２世代）運用ルールを生成する（Ｓ１４）。
【００５８】
その後、所定回数（本実施の形態においては、ｘ回）分の次世代運用ルールが生成されたか否かの判断が行なわれる（Ｓ１５）。生成されていないと判断され場合、Ｓ１４において生成された次世代運用ルール（最初に生成された運用ルールであれば第２世代運用ルール、２回目に生成された運用ルールであれば第３世代運用ルール）を第１世代運用ルールとして、Ｓ１２の処理に戻る。
【００５９】
一方、Ｓ１５において、所定回数分の次世代運用ルールが生成されたと判断された場合、Ｓ１４において生成された次世代運用ルールに対して運用シミュレーションを行ない、最も高い収益率の次世代運用ルールを最終的な運用ルールとして決定する（Ｓ１６）。
【００６０】
したがって、本発明の他の実施の形態に係る運用ルール生成装置によれば、既存の運用ルールから、遺伝的プログラミングを利用して、最適な運用ルールを生成することができるので、効率的な資金運用を行なうことができる。
【００６１】
なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【００６２】
また、実施形態に記載した手法は、計算機（コンピュータ）に実行させることができるプログラム（ソフトウエア手段）として、例えば磁気ディスク（フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク等）、光ディスク（ＣＤ−ＲＯＭ、ＤＶＤ、ＭＯ等）、半導体メモリ（ＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリ等）等の記録媒体に格納し、また通信媒体により伝送して頒布することもできる。なお、媒体側に格納されるプログラムには、計算機に実行させるソフトウエア手段（実行プログラムのみならずテーブルやデータ構造も含む）を計算機内に構成させる設定プログラムをも含む。本装置を実現する計算機は、記録媒体に記録されたプログラムを読み込み、また場合により設定プログラムによりソフトウエア手段を構築し、このソフトウエア手段によって動作が制御されることにより上述した処理を実行する。なお、本明細書でいう記録媒体は、頒布用に限らず、計算機内部あるいはネットワークを介して接続される機器に設けられた磁気ディスクや半導体メモリ等の記憶媒体を含むものである。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の実施の形態に係る運用ルール生成装置のハードウェア構成を示す図である。
【図２】運用ルールＤＢに格納されるデータを示す図である。
【図３】第１世代パラメータ群を示す図である。
【図４】運用シミュレーションプログラムによる運用シミュレータを示す図である。
【図５】各パラメータが適用される運用ルールに対して運用シミュレーションを行なうことを示す図である。
【図６】交差による増殖を説明するための図である。
【図７】突然変異による増殖を説明するための図である。
【図８】運用ルール生成装置の動作について説明するためのフローチャートである。
【図９】運用ルールＤＢに格納されるデータを示す図である。
【図１０】数式、単一ルールを木構造で示した図である。
【図１１】式（２）を木構造で表わした図である。
【図１２】式（３）を木構造で表わした図である。
【図１３】式（４）を木構造で表わした図である。
【図１４】本発明の他の実施の形態に係る運用ルール生成装置の動作について説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
【００６４】
１…運用ルール生成装置、１１…バス、１２…ＣＰＵ、１３…メモリ、１４…入力部、１５…表示部、１６…通信Ｉ／Ｆ、１７…記憶装置、２１…運用ルール生成プログラム、２２…運用ルールシミュレーションプログラム、２３…ＯＳ、２４…運用ルールＤＢ、２５…シミュレーションデータＤＢ。
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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【図１４】
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