【手続補正書】
【提出日】平成20年10月15日(2008.10.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
証券取引の注文を発行する複数の取引端末と接続し、前記注文の取引を実行する証券取引システムにおいて、
前記注文の受付処理を行い、受付処理が終了した注文を要件データベースに登録し、注文受付が終了したことを前記取引端末に送信する複数の受付手段であって、それぞれが処理すべき注文処理が前記取引端末に基づいて定められる受付手段と、
それぞれが処理すべき銘柄が予め定められた複数の登録処理手段であって、受付処理が終わった注文のうち、当該登録処理手段で処理すべき銘柄の注文を前記要件データベースから読み出して、取引可能な状態として前記要件データベースに登録する登録処理手段と、
前記要件データベースから登録が済んだ注文を読み出して、読み出した注文の登録が済んだことを前記取引端末に通知する複数の登録通知手段であって、それぞれが通知すべき注文が前記取引端末に基づいて定められる登録通知手段と、
前記要件データベースに取引可能な状態として登録された注文で取引が成立する注文があれば成立処理を行い、成立済み注文として前記要件データベースに登録する約定処理手段であって、それぞれが処理すべき銘柄が予め定められた複数の約定処理手段と、
前記要件データベースから成立済み注文を読み出して、読み出した注文が成立済みであることを前記取引端末に通知する複数の約定通知手段であって、それぞれが通知すべき注文が前記取引端末に基づいて定められる約定通知手段とを備え、
前記複数の銘柄登録処理手段及び複数の前記約定処理手段のうちの一の登録処理手段及び約定処理手段が処理すべき銘柄は重複がないように設定されることを特徴とする証券取引システム。
【請求項２】
請求項１に記載の証券取引システムにおいて、
前記受付手段は、
前記取引端末から、指定銘柄、売買の別、希望金額、株数および当該取引端末を識別する識別情報を含む前記注文を受信し、
受信した前記注文が正常に受信できたかを判断し、
正常に受信できたと判断した場合は、受付処理が完了したことを示す取引状況を前記注文に対応付けて前記要件データベースに登録することを特徴とする証券取引システム。
【請求項３】
請求項２に記載の証券取引システムにおいて、
前記登録処理手段は、
前記要件データベースから、受付処理が完了したことを示す取引状況に対応付けられた注文のうち、当該注文に含まれる指定銘柄が当該登録処理手段で処理すべき銘柄と一致する注文を抽出し、
抽出した注文の形式が正しいかを判断し、
正しいと判断した場合は、前記取引状況を取引可能な状態であることを示す情報に更新することを特徴とする証券取引システム。
【請求項４】
請求項３に記載の証券取引システムにおいて、
前記約定処理手段は、
前記要件データベースから、取引可能な状態であることを示す取引状況に対応付けられた注文のうち、当該注文に含まれる指定銘柄が当該約定処理手段で処理すべき銘柄と一致する注文を抽出し、
抽出した注文に含まれる売買の別の逆を示す注文であって、希望金額および株数が対応する注文が前記要件データベースに存在するかを判断し、
前記対応する注文が存在した場合は、当該対応する注文と前記抽出した注文の取引状況を約定が成立したことを示す情報に更新し、
前記対応する注文が存在しなかった場合は、前記抽出した注文の取引状況を約定が成立しなかったことを示す情報に更新することを特徴とする証券取引システム。
【請求項５】
請求項１乃至４のいずれかに記載の証券取引システムにおいて、
前記登録処理手段は、当該登録処理手段で実行される処理が異常終了した場合、更に、受付処理が終わった注文のうち、当該登録処理手段で処理すべき銘柄の注文を前記要件データベースから読み出して取引可能な状態として前記要件データベースに登録することを特徴とする証券取引システム。
【請求項６】
請求項１に記載の証券取引システムにおいて、
前記受付手段は、当該受付手段で実行される処理の開始時刻と前記受付処理についての受付番号とを対応付けて要件データベースに登録し、
前記登録処理手段は、当該登録処理手段で実行される処理の開始時刻と前記要件データベースから読み出した前記注文の受付番号とを対応付けて前記要件データベースに登録し、
前記登録通知手段は、当該登録通知手段で実行される処理の開始時刻と終了時刻と前記要件データベースから読み出した前記注文の受付番号とを対応付けて前記要件データベースに登録することを特徴とする証券取引システム。
【請求項７】
請求項６に記載の証券取引システムにおいて、更に、
前記約定処理手段は、当該約定処理手段で実行される処理の開始時刻と前記要件データベースから読み出した前記注文の受付番号とを対応付けて前記要件データベースに登録し、
前記約定通知手段は、当該約定通知手段で実行される処理の開始時刻と終了時刻と前記要件データベースから読み出した前記注文の受付番号とを対応付けて前記要件データベースに登録することを特徴とする証券取引システム。
【請求項８】
証券取引の注文を発行する複数の取引端末と接続され、前記注文の取引を実行する証券取引システムであって、それぞれが処理すべき注文が前記取引端末に基づいて定められる複数の受付装置と、それぞれが処理すべき銘柄が予め定められた複数の取引処理装置と、それぞれが処理すべき銘柄が予め定められた複数の約定処理装置とから構成される証券取引システムを用いた証券取引方法において、
前記受付装置は、当該受付装置で処理すべき注文の受付処理を行い、受付処理が終了した注文を要件データベースに登録し、注文受付が終了したことを示す通知を前記取引端末に送信し、
前記取引処理装置は、前記受付処理が終わった注文のうち当該取引処理装置で処理すべき銘柄の注文を前記要件データベースから読み出して取引可能な状態として前記要件データベースに登録し、
前記受付装置は、取引可能な状態として登録が済んだ注文のうち当該受付装置で処理すべき注文を前記要件データベースから読み出して、読み出した注文の登録が済んだことを前記取引端末に通知し、
前記約定処理装置は、当該約定処理装置で処理すべき銘柄の注文であって、前記要件データベースに取引可能な状態として登録された注文で取引が成立する注文があれば成立処理を行い、成立済み注文として前記要件データベースに登録し、
前記受付装置は、成立済み注文として登録が済んだ注文のうち当該受付装置で処理すべき注文を前記要件データベースから読み出して、読み出した注文が約定されたことを前記取引端末に通知し、
前記複数の取引処理装置及び複数の約定処理装置のうちの一の取引処理装置及び約定処理装置が処理すべき銘柄は重複がないように設定されることを特徴とする証券取引方法。
【請求項９】
請求項８に記載の証券取引方法において、
前記受付装置は、
前記取引端末から、指定銘柄、売買の別、希望金額、株数および当該取引端末を識別する識別情報を含む注文を受信し、
受信した前記注文が正常に受信できたかを判断し、
正常に受信できたと判断した場合は、受付処理が完了したことを示す取引状況を前記注文に対応付けて前記要件データベースに登録することを特徴とする証券取引方法。
【請求項１０】
請求項９に記載の証券取引方法において、
前記取引処理装置は、
前記要件データベースから、受付処理が完了したことを示す取引状況に対応付けられた注文のうち、当該注文に含まれる指定銘柄が当該取引処理装置で処理すべき銘柄と一致する注文を抽出し、
抽出した注文の形式が正しいかを判断し、
正しいと判断した場合は、前記取引状況を取引可能な状態であることを示す情報に更新することを特徴とする証券取引方法。
【請求項１１】
請求項１０に記載の証券取引方法において、
前記約定処理装置は、
前記要件データベースから、取引可能な状態であることを示す取引状況に対応付けられた注文のうち、当該注文に含まれる指定銘柄が当該約定処理装置で処理すべき銘柄と一致する注文を抽出し、
抽出した注文に含まれる売買の別の逆を示す注文であって、希望金額および株数が対応する注文が前記要件データベースに存在するかを判断し、
前記対応する注文が存在した場合は、当該対応する注文と前記抽出した注文の取引状況を約定が成立したことを示す情報に更新し、
前記対応する注文が存在しなかった場合は、前記抽出した注文の取引状況を約定が成立しなかったことを示す情報に更新することを特徴とする証券取引方法。
【請求項１２】
請求項８乃至１１のいずれかに記載の証券取引方法において、
前記取引処理装置は、当該取引処理装置で実行される処理が異常終了した場合、更に、受付処理が終わった注文のうち当該取引処理装置で処理すべき銘柄の注文を前記要件データベースから読み出して取引可能な状態として前記要件データベースに登録することを特徴とする証券取引方法。
【請求項１３】
請求項８に記載の証券取引方法において、
前記受付装置は、
前記注文の受付処理の開始時刻と前記受付処理についての受付番号とを対応付けて要件データベースに登録し、
前記要件データベースから取引可能な状態として登録が済んだ注文を読み出して、登録が済んだことを前記取引端末に通知するまでの処理の開始時刻と前記受付番号とを対応付けて要件データベースに登録し、
前記取引処理装置は、
受付処理が終わった注文のうち当該取引処理装置で処理すべき銘柄の注文を前記要件データベースから読み出して取引可能な状態として前記要件データベースに登録するまでの処理の開始時刻と前記要件データベースから読み出した前記注文の前記受付番号とを対応付けて前記要件データベースに登録することを特徴とする証券取引方法。
【請求項１４】
請求項１３に記載の証券取引方法において、更に、
前記受付装置は、
前記要件データベースから成立済み注文として登録が済んだ注文を読み出して、約定されたことを前記取引端末に通知するまでの処理の開始時刻と終了時刻と前記受付番号とを対応付けて要件データベースに登録し、
前記約定処理装置は、
前記要件データベースに取引可能な状態として登録された注文で取引が成立する注文があれば成立処理を行い、成立済み注文として前記要件データベースに登録するまでの処理の開始時刻と終了時刻と前記要件データベースから読み出した前記注文の受付番号とを対応付けて前記要件データベースに登録することを特徴とする証券取引方法。
【請求項１５】
証券取引の注文を発行する複数の取引端末と接続され、前記注文の取引を実行する証券取引システムにおいて、
それぞれが処理すべき注文処理が前記取引端末に基づいて定められる受付装置であって、当該受付装置で処理すべき注文の受付処理を行い、受付処理が終了した注文を要件データベースに登録し、注文受付が終了したことを前記取引端末に通知し、前記要件データベースから取引可能な状態として登録が済んだ注文を読み出して、読み出した注文が正常に受け付けられたことを前記取引端末に通知し、前記要件データベースから成立済み注文として登録が済んだ注文を読み出して、読み出した注文が約定されたことを前記取引端末に通知する受付装置と、
それぞれが処理すべき銘柄が予め定められた複数の取引処理装置であって、受付処理が終わった注文のうち当該取引処理装置で処理すべき銘柄の注文を前記要件データベースから読み出して取引可能な状態として前記要件データベースに登録する取引処理装置と、
それぞれが処理すべき銘柄が予め定められた複数の約定処理装置であって、前記要件データベースに取引可能な状態として登録された注文のうち、当該約定処理装置で処理すべき銘柄の注文で取引が成立する注文があれば成立処理を行い、成立済み注文として前記要件データベースに登録する約定処理装置とを備え、
前記複数の取引処理装置及び複数の約定処理装置のうちの一の取引処理装置及び約定処理装置が処理すべき銘柄は重複がないように設定されることを特徴とする証券取引システム。
【請求項１６】
請求項１５に記載の証券取引システムにおいて、
前記受付装置は、
前記取引端末から、指定銘柄、売買の別、希望金額、株数および当該取引端末を識別する識別情報を含む注文を受信し、
受信した前記注文が正常に受信できたかを判断し、
正常に受信できたと判断した場合は、受付処理が完了したことを示す取引状況を前記注文に対応付けて前記要件データベースに登録することを特徴とする証券取引システム。
【請求項１７】
請求項１６に記載の証券取引システムにおいて、
前記取引処理装置は、
前記要件データベースから、受付処理が完了したことを示す取引状況に対応付けられた注文のうち、当該注文に含まれる指定銘柄が当該取引処理装置で処理すべき銘柄と一致する注文を抽出し、
抽出した注文の形式が正しいかを判断し、
正しいと判断した場合は、前記取引状況を取引可能な状態であることを示す情報に更新することを特徴とする証券取引システム。
【請求項１８】
請求項１７に記載の証券取引システムにおいて、
前記約定処理装置は、
前記要件データベースから、取引可能な状態であることを示す取引状況に対応付けられた注文のうち、当該注文に含まれる指定銘柄が当該約定処理装置で処理すべき銘柄と一致する注文を抽出し、
抽出した注文に含まれる売買の別の逆を示す注文であって、希望金額および株数が対応する注文が前記要件データベースに存在するかを判断し、
前記対応する注文が存在した場合は、当該対応する注文と前記抽出した注文の取引状況を約定が成立したことを示す情報に更新し、
前記対応する注文が存在しなかった場合は、前記抽出した注文の取引状況を約定が成立しなかったことを示す情報に更新することを特徴とする証券取引システム。
【請求項１９】
請求項１５乃至１８に記載の証券取引システムにおいて、
前記取引処理装置は、当該取引処理装置で実行される処理が異常終了した場合、更に、受付処理が終わった注文のうち当該取引処理装置で処理すべき銘柄の注文を前記要件データベースから読み出して取引可能な状態として前記要件データベースに登録することを特徴とする証券取引システム。
【請求項２０】
請求項１５に記載の証券取引システムにおいて、
前記受付装置は、
前記注文の受付処理の開始時刻と前記受付処理についての受付番号とを対応付けて要件データベースに登録し、
前記要件データベースから取引可能な状態として登録が済んだ注文を読み出して、登録が済んだことを前記取引端末に通知するまでの処理の開始時刻と前記受付番号とを対応付けて要件データベースに登録し、
前記取引処理装置は、
受付処理が終わった注文のうち当該取引処理装置で処理すべき銘柄の注文を前記要件データベースから読み出して取引可能な状態として前記要件データベースに登録するまでの処理の開始時刻と前記要件データベースから読み出した前記注文の前記受付番号とを対応付けて前記要件データベースに登録することを特徴とする証券取引システム。
【請求項２１】
請求項２０に記載の証券取引システムにおいて、更に、
前記受付装置は、
前記要件データベースから成立済み注文として登録が済んだ注文を読み出して、約定されたことを前記取引端末に通知するまでの処理の開始時刻と終了時刻と前記受付番号とを対応付けて要件データベースに登録し、
前記約定処理装置は、
前記要件データベースに取引可能な状態として登録された注文で取引が成立する注文があれば成立処理を行い、成立済み注文として前記要件データベースに登録するまでの処理の開始時刻と終了時刻と前記要件データベースから読み出した前記注文の受付番号とを対応付けて前記要件データベースに登録することを特徴とする証券取引システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
より具体的には、証券取引の注文を発行する複数の取引端末と接続し、前記注文の取引を実行する証券取引システムにおいて、前記注文の受付処理を行い、受付処理が終了した注文を要件データベースに登録し、注文受付が終了したことを前記取引端末に送信する複数の受付手段であって、それぞれが処理すべき注文処理が前記取引端末に基づいて定められる受付手段と、それぞれが処理すべき銘柄が予め定められた複数の登録処理手段であって、受付処理が終わった注文のうち、当該登録処理手段で処理すべき銘柄の注文を前記要件データベースから読み出して、取引可能な状態として前記要件データベースに登録する登録処理手段と、前記要件データベースから登録が済んだ注文を読み出して、読み出した注文の登録が済んだことを前記取引端末に通知する複数の登録通知手段であって、それぞれが通知すべき注文が前記取引端末に基づいて定められる登録通知手段と、前記要件データベースに取引可能な状態として登録された注文で取引が成立する注文があれば成立処理を行い、成立済み注文として前記要件データベースに登録する約定処理手段であって、それぞれが処理すべき銘柄が予め定められた複数の約定処理手段と、前記要件データベースから成立済み注文を読み出して、読み出した注文が成立済みであることを前記取引端末に通知する複数の約定通知手段であって、それぞれが通知すべき注文が前記取引端末に基づいて定められる約定通知手段とを備え、前記複数の銘柄登録処理手段及び複数の前記約定処理手段のうちの一の登録処理手段及び約定処理手段が処理すべき銘柄は重複がないように設定されることを特徴とする証券取引システムである。また、本発明には、このシステムを構成する各装置（サーバ）、方法、これを実現するためのプログラムも含まれる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
まず、図６を用いて本実施の形態の基本的な内容であるトランザクションの分割処理について説明する。図６に示すようにトランザクションをサブ業務単位に分割し、これを図６下方に示すようにサブ業務単位で並行実行することで、パイプライン処理のような(擬似的な)並行処理を実現する。なお、各サブ業務に関しては、図６上方に示された注文受付処理、取引処理、注文通知処理等が、その一例である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
次に、図１２〜１４を用いて、本実施の形態の概要（考え方）について説明する。本実施の形態の処理の前提として、取引処理は銘柄毎に順序性を保証し、注文受付や受付／約定通知は端末毎に管理する必要がある。これは、図１２に示したとおりである。上記前提から、図１３のように端末と銘柄とを各処理の処理単位とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
また、この前提において、プロセス待ちが発生する要因については、処理単位が異なる処理間(例：注文受付〜取引処理制御１など)における待ち時間が挙げられる。
次に、図１３を用いて、処理単位が異なる処理間での待ちの考え方を説明する。処理単位が異なる処理として、例として注文受付から取引処理制御１をあげ、説明する。注文受付処理は端末単位、取引処理制御１は銘柄単位の処理である必要があるため、以下の処理を実行する。
注文受付：複数のプロセスが同時に同一端末からの処理をすることが無いよう、該当端末が注文受付中かをチェックする。端末グループ毎のプロセス数(処理多重度)を設定可とする。
取引処理制御１：銘柄グループ毎のプロセス数を1とし、銘柄グループ毎にシリアル処理を行う。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
図１３のように、注文受付と取引処理制御1はそれぞれ端末、銘柄と処理単位が異なる。よって、以下の場合に待ちが発生することになる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
図１４に示すように、端末Ａと端末Ｂから、同一銘柄Ｃ(銘柄グループ1)に対して注文を行った場合を説明する。取引処理制御１は銘柄毎にシリアル処理する必要があるため、例えば、取引処理制御１に対して、端末Ａの注文が早く到着し、端末Ｂの注文があとに到着した場合、端末Ａからの注文の取引処理制御１が終了するまで、端末Ｂからの注文の処理は待つこととなる。このように取引処理制御１のメッセージキュー（ＭＱ）からの取出し時に待ちが発生する
上記待ち時間は、端末からの注文の到着がポアソン分布に従うこととし、取引処理制御１の処理時間、プロセス利用率、および窓口数(上記例では１)より、待ち行列理論を利用して算出する。レスポンス時間算出時はこの待ち時間を考慮し、評価している。この内容に関しては、図８〜１１を用いて第２の実施形態として説明する。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
以下、本実施の形態の処理内容について、説明する。
まず、図３を用いて、本発明における第１の実施形態であるトランザクション処理手順について説明する。ステップ１０１において、受付装置２１，２２は対応する取引処理装置からの注文を受け付ける注文受付処理を実行する。ここでは、取引処理装置から指定銘柄、売買の別、希望金額、株数、要求者（取引端末（グループ））を識別する情報を含む取引要求を、受付装置２１が受信する。対応する取引要求を受信するために、図示するように物理的に互いに対応する取引端末（グループ）を接続してもよいし、取引端末から対応する受付装置を特定して、特定された受付装置宛に、取引要求を送信するようにしてもよい。さらに、受付装置側で、対応する取引端末(グループ)のみを受信するようフィルタリング処理を施してもよい。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
そして、抽出した取引要求をいわゆる板に載せる取引処理を実行する。すなわち、取引可能な状態に遷移させる。この処理の詳細については、図４，５を用いて後述する。この処理を実行した場合、要件ＤＢ取引状況を「受付」から「取引」に変更するよう登録する。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
次に、ステップ１０４において、取引装置３１、３２のそれぞれは、取引要求を識別する注文受付番号を取引要求に付加して、要件ＤＢに格納する。そして、この登録もしくは時間、登録の数などをトリガに、各受付装置は、要件ＤＢから、自身に対応する「取引端末（グループ）」であって、取引状況が「取引」を示す取引要求を抽出し、当該取引要求を送信した取引端末にこの注文受付番号を通知する。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
次に、ステップ１０７では、この登録もしくは時間、登録の数などをトリガに、各受付装置は、要件ＤＢから、自身に対応する「取引端末（グループ）」であって、取引状況が「約定」を示す取引要求を抽出し、当該取引要求を送信した取引端末に約定を特定する約定番号を含む約定通知を送信する。そして、ステップ１０７に進む。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
第２の実施の形態では、上記の実施の形態での分散処理を行った場合のレスポンス時間の算出について説明する。すなわち、前記第１の実施形態のように、分散処理を行った場合、各取引要求についてのレスポンス時間はすぐには算出できない。これは、図１０、１１に示すように、各サブ業務処理が１つの装置で実行されるのでないので、業務処理全体の実行時間の算出が困難になるためである。なお、レスポンス時間とは、図８に示すように注文受付処理の開始時刻から受信通知処理や約定通知処理の終了時刻までの時間を指す。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
そこで、本実施の形態では、複数の処理装置で、分散実行しているサブ業務を１つの注文受信通知業務としてつなぎあわせ、業務レスポンス情報として作成するよう制御する。すなわち、各サブ業務のうち、最初のサブ業務の開始時間と最後のサブ業務の終了時間を記録し、これの差分をレスポンス時間として算出する。なお、時間の記録の際は、取引を識別する情報（受付ＮＯ）を対応付けて記録しておく。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
また、図８に示すよう、各サブ業務の開始時間と、最後のサブ業務においては終了時間をも記録して構成してもよい。この場合、必要なサブ業務を指定に基づいて抽出して、サブ業務（複数のサブ業務からなるものを含む）のレスポンス時間を算出することが可能になる。より、具体的には、以下の処理を実行する。注文受付のサブ業務開始時刻と受付番号を、ＤＢに登録する。以降の処理においても、サブ業務開始時刻と受付番号をＤＢに登録する。１つの注文受信通知業務の最後にあたるサブ業務「受信通知処理」では、サブ業務開始時刻と受付番号の他、取引端末への応答後であるサブ業務終了時刻をＤＢに登録する。１つの注文受信通知業務に対応した受付番号をキーとして、先頭のサブ業務「注文受付」の開始時刻と、最後のサブ業務「受信通知処理」の終了時刻の差分より、注文受信通知業務のレスポンス時間を算出する。