(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
市場システムへの発注処理が遅延した注文に対する補償判定処理を実行するコンピュータからなる遅延注文補償判定処理システムであって、
前記市場システムから市場時間データおよび単価データを取得する処理を実行する時価情報データ取得処理手段と、
この時価情報データ取得処理手段により取得した前記市場時間データおよび前記単価データを、銘柄識別情報と関連付けて記憶する時価情報データ記憶手段と、
ネットワークを介して顧客端末装置から送信されてくる銘柄識別情報、株数データ、売買区分データ、指値注文の場合の指値データ、および顧客識別情報を含む顧客の注文データを受信する処理を実行する注文受付処理手段と、
この注文受付処理手段により受信した前記銘柄識別情報、前記株数データ、前記売買区分データ、指値注文の場合の前記指値データ、および前記顧客識別情報、並びにこれらを受信した受注時間データを、注文識別情報と関連付けて前記顧客の注文データとして記憶する注文データ記憶手段と、
この注文データ記憶手段に記憶された前記注文データを用いて、前記銘柄識別情報、前記株数データ、前記売買区分データ、指値注文の場合の前記指値データ、前記顧客識別情報、および前記注文識別情報を含む発注データを作成し、作成した前記発注データを通信回線を介して前記市場システムへ送信するとともに、前記市場システムから通信回線を介して送信されてくる前記銘柄識別情報、約定時間データ、約定株数データ、約定単価データ、前記売買区分データ、前記顧客識別情報、および前記注文識別情報を含む約定データを受信する処理を実行する発注処理手段と、
この発注処理手段により受信した前記約定データを記憶する約定データ記憶手段と、
前記注文データ記憶手段に記憶された前記注文データおよび前記約定データ記憶手段に記憶された前記約定データについて、同一の顧客識別情報および同一の注文識別情報を含む前記注文データおよび前記約定データを集合させることにより、前記注文データおよび前記約定データを顧客毎で、かつ、注文毎に並べるとともに、同一の顧客識別情報および同一の注文識別情報を含む前記注文データおよび前記約定データの集合内で、前記注文データおよび前記約定データを、前記受注時間データおよび前記約定時間データの時間順に並べて注文約定データを作成する処理を実行する注文約定データ作成処理手段と、
この注文約定データ作成処理手段により作成された前記注文約定データの中の同一の顧客識別情報および同一の注文識別情報を含む前記注文データおよび前記約定データの集合毎に、全ての前記集合について、前記各集合内の前記注文データと、前記注文データに含まれる前記銘柄識別情報と同一の銘柄識別情報に関連付けられて前記時価情報データ記憶手段に記憶された前記時価情報データとを用いて、遅延が無かった場合に前記注文データの注文が本来約定すべき状態を示す前記銘柄識別情報、仮約定時間データ、仮約定株数データ、および仮約定単価データを含む前記各集合内の仮出来データを作成し、作成した前記各集合内の前記仮出来データと、前記仮出来データの作成に用いられた前記注文データに含まれる前記注文識別情報と同一の注文識別情報に関連付けられて前記約定データ記憶手段に記憶された前記約定データとを比較することにより、前記各集合内で遅延注文に対する補償の要否判定を行い、その判定結果を含む帳票データを出力する処理を実行する補償判定処理手段とを備え、
前記補償判定処理手段は、
前記約定データの前記約定株数データと前記仮出来データの前記仮約定株数データとが同じであり、かつ、前記約定データの前記約定単価データと前記仮出来データの前記仮約定単価データとが異なり、かつ、前記約定データに含まれる前記売買区分データが売りを示すデータであるときには、前記仮約定単価データの方が前記約定単価データよりも高くなっているか、または前記約定データに含まれる前記売買区分データが買いを示すデータであるときには、前記仮約定単価データの方が前記約定単価データよりも低くなっている場合に、単価訂正が必要であるという判定結果を出力し、
前記仮出来データの前記仮約定株数データは作成されているが、対応する前記約定データが存在しない場合、または前記約定データの前記約定株数データの数量が前記仮出来データの前記仮約定株数データよりも少ない場合に、約定追加が必要であるという判定結果を出力し、
前記約定データは存在するが、対応する前記仮出来データの前記仮約定株数データが作成されていない場合に、約定取消が必要であるという判定結果を出力する構成とされ、
前記帳票データには、
前記集合毎に、前記受注時間データ、前記銘柄識別情報、前記株数データ、前記売買区分データ、指値注文の場合の前記指値データ、および前記顧客識別情報を含む前記注文データと、前記約定時間データ、前記銘柄識別情報、前記約定株数データ、前記売買区分データ、前記約定単価データ、および前記顧客識別情報を含む前記約定データと、前記仮約定時間データ、前記銘柄識別情報、前記仮約定株数データ、前記売買区分データ、前記仮約定単価データ、および前記顧客識別情報を含む前記仮出来データと、前記集合についての前記補償の要否の判定結果とが含まれる
ことを特徴とする遅延注文補償判定処理システム。
【請求項２】
前記補償の要否の判定結果の識別情報およびこれに対応する事前承認の有無の識別情報からなる顧客の事前承認データを、前記顧客識別情報と関連付けて記憶する事前承認データ記憶手段を備え、
前記補償判定処理手段は、
前記事前承認データ記憶手段に記憶された前記顧客の前記事前承認データを用いて、前記補償の要否の判定結果に応じて、前記事前承認が得られているか否かを判定し、前記帳票データの中に、前記補償の要否の判定結果を示すデータに対応させて、前記事前承認の有無を示すデータを含ませる構成とされている
ことを特徴とする請求項１に記載の遅延注文補償判定処理システム。
【請求項３】
前記補償判定処理手段は、
前記注文データが指値注文の場合には、
前記時価情報データ記憶手段に記憶された前記市場時間データのうち前記注文データに含まれる前記受注時間データ以降の市場時間データに対応する前記単価データと、前記注文データに含まれる前記指値データとを比較し、前記注文データに含まれる前記売買区分データが売りを示すデータであるときには、前記単価データの中に前記指値データ以上の条件を満たす前記単価データがあるか否かを判断し、前記注文データに含まれる前記売買区分データが買いを示すデータであるときには、前記単価データの中に前記指値データ以下の条件を満たす前記単価データがあるか否かを判断し、前記条件を満たす単価データがあった場合には、前記条件を満たす単価データに対応する前記市場時間データのうち最も早い市場時間データのときに、前記条件を満たす単価データで仮約定したものとして、前記仮出来データを構成する前記仮約定時間データおよび前記仮約定単価データを作成するとともに、
前記注文データに含まれる前記株数データにより、前記仮出来データを構成する前記仮約定株数データを作成し、
前記注文データが成行注文の場合には、
前記時価情報データ記憶手段に記憶された前記市場時間データのうち前記注文データに含まれる前記受注時間データ以降で前記受注時間データに最も近い市場時間データのときに、この最も近い市場時間データに対応する前記単価データで仮約定したものとして、前記仮出来データを構成する前記仮約定時間データおよび前記仮約定単価データを作成するとともに、
前記注文データに含まれる前記株数データにより、前記仮出来データを構成する前記仮約定株数データを作成する処理を行う構成とされている
ことを特徴とする請求項１または２に記載の遅延注文補償判定処理システム。
【請求項４】
前記時価情報データ取得処理手段は、前記市場システムから前記市場時間データ、前記単価データ、および前記出来高株数データを取得する処理を実行する構成とされ、
前記時価情報データ記憶手段には、前記時価情報データ取得処理手段により取得した前記市場時間データ、前記単価データ、および前記出来高株数データが、銘柄識別情報と関連付けて記憶され、
前記補償判定処理手段は、
前記注文データが指値注文の場合には、
前記時価情報データ記憶手段に記憶された前記市場時間データのうち前記注文データに含まれる前記受注時間データ以降の市場時間データに対応する前記単価データと、前記注文データに含まれる前記指値データとを比較し、前記注文データに含まれる前記売買区分データが売りを示すデータであるときには、前記単価データの中に前記指値データ以上の条件を満たす前記単価データがあるか否かを判断し、前記注文データに含まれる前記売買区分データが買いを示すデータであるときには、前記単価データの中に前記指値データ以下の条件を満たす前記単価データがあるか否かを判断し、前記条件を満たす単価データがあった場合には、前記条件を満たす単価データに対応する前記市場時間データのうち最も早い市場時間データのときに、前記条件を満たす単価データで仮約定したものとして、前記仮出来データを構成する前記仮約定時間データおよび前記仮約定単価データを作成するとともに、
前記時価情報データ記憶手段に記憶された前記出来高株数データと、前記注文データに含まれる前記株数データとを比較して、前記株数データが前記最も早い市場時間データに対応する前記出来高株数データ以下である場合には、前記株数データの全てが前記最も早い市場時間データのときに仮約定したものとして、前記仮出来データを構成する前記仮約定株数データを作成し、前記株数データが前記最も早い市場時間データに対応する前記出来高株数データを超えている場合には、前記株数データを分け、前記株数データのうち前記出来高株数データを超える分については、前記条件を満たす単価データに対応する前記市場時間データのうち２番目以降に早い市場時間データのときに、前記条件を満たす単価データで仮約定したものとして、前記仮出来データを構成する前記仮約定時間データ、前記仮約定単価データ、および前記仮約定株数データを作成し、
前記注文データが成行注文の場合には、
前記時価情報データ記憶手段に記憶された前記市場時間データのうち前記注文データに含まれる前記受注時間データ以降で前記受注時間データに最も近い市場時間データのときに、この最も近い市場時間データに対応する前記単価データで仮約定したものとして、前記仮出来データを構成する前記仮約定時間データおよび前記仮約定単価データを作成するとともに、
前記時価情報データ記憶手段に記憶された前記出来高株数データと、前記注文データに含まれる前記株数データとを比較して、前記株数データが前記最も近い市場時間データに対応する前記出来高株数データ以下である場合には、前記株数データの全てが前記最も近い市場時間データのときに仮約定したものとして、前記仮出来データを構成する前記仮約定株数データを作成し、前記株数データが前記最も近い市場時間データに対応する前記出来高株数データを超えていた場合には、前記株数データを分け、前記株数データのうち前記出来高株数データを超える分については、前記時価情報データ記憶手段に記憶された前記市場時間データのうち２番目以降に近い市場時間データのときに、この２番目以降に近い市場時間データに対応する前記単価データで仮約定したものとして、前記仮出来データを構成する前記仮約定時間データ、前記仮約定単価データ、および前記仮約定株数データを作成する処理を行う構成とされている
ことを特徴とする請求項１または２に記載の遅延注文補償判定処理システム。
【請求項５】
市場システムへの発注処理が遅延した注文に対する補償判定処理を実行するコンピュータからなる遅延注文補償判定処理システムで実行される遅延注文補償判定処理方法であって、
時価情報データ取得処理手段が、前記市場システムから市場時間データおよび単価データを取得する処理を実行し、
前記時価情報データ取得処理手段により取得した前記市場時間データおよび前記単価データを、銘柄識別情報と関連付けて時価情報データ記憶手段に記憶させ、
注文受付処理手段が、ネットワークを介して顧客端末装置から送信されてくる銘柄識別情報、株数データ、売買区分データ、および指値注文の場合の指値データを含む顧客の注文データを受信する処理を実行し、
前記注文受付処理手段により受信した前記銘柄識別情報、前記株数データ、前記売買区分データ、および指値注文の場合の前記指値データ、並びにこれらを受信した受注時間データを、顧客識別情報および注文識別情報と関連付けて前記顧客の注文データとして注文データ記憶手段に記憶させ、
発注処理手段が、前記注文データ記憶手段に記憶された前記注文データを用いて、前記銘柄識別情報、前記株数データ、前記売買区分データ、指値注文の場合の前記指値データ、前記顧客識別情報、および前記注文識別情報を含む発注データを作成し、作成した前記発注データを通信回線を介して前記市場システムへ送信するとともに、前記市場システムから通信回線を介して送信されてくる前記銘柄識別情報、約定時間データ、約定株数データ、約定単価データ、前記売買区分データ、前記顧客識別情報、および前記注文識別情報を含む約定データを受信する処理を実行し、
前記発注処理手段により受信した前記約定データを約定データ記憶手段に記憶させ、
注文約定データ作成処理手段が、前記注文データ記憶手段に記憶された前記注文データおよび前記約定データ記憶手段に記憶された前記約定データについて、同一の顧客識別情報および同一の注文識別情報を含む前記注文データおよび前記約定データを集合させることにより、前記注文データおよび前記約定データを顧客毎で、かつ、注文毎に並べるとともに、同一の顧客識別情報および同一の注文識別情報を含む前記注文データおよび前記約定データの集合内で、前記注文データおよび前記約定データを、前記受注時間データおよび前記約定時間データの時間順に並べて注文約定データを作成する処理を実行し、
補償判定処理手段が、前記注文約定データ作成処理手段により作成された前記注文約定データの中の同一の顧客識別情報および同一の注文識別情報を含む前記注文データおよび前記約定データの集合毎に、全ての集合について、前記各集合内の前記注文データと、前記注文データに含まれる前記銘柄識別情報と同一の銘柄識別情報に関連付けられて前記時価情報データ記憶手段に記憶された前記時価情報データとを用いて、遅延が無かった場合に前記注文データの注文が本来約定すべき状態を示す前記銘柄識別情報、仮約定時間データ、仮約定株数データ、および仮約定単価データを含む前記各集合内の仮出来データを作成し、作成した前記各集合内の前記仮出来データと、前記仮出来データの作成に用いられた前記注文データに含まれる前記注文識別情報と同一の注文識別情報に関連付けられて前記約定データ記憶手段に記憶された前記約定データとを比較することにより、前記各集合内で遅延注文に対する補償の要否判定を行い、その判定結果を含む帳票データを出力する処理を実行し、
前記補償判定処理手段は、前記補償の要否判定を行う際には、
前記約定データの前記約定株数データと前記仮出来データの前記仮約定株数データとが同じであり、かつ、前記約定データの前記約定単価データと前記仮出来データの前記仮約定単価データとが異なり、かつ、前記約定データに含まれる前記売買区分データが売りを示すデータであるときには、前記仮約定単価データの方が前記約定単価データよりも高くなっているか、または前記約定データに含まれる前記売買区分データが買いを示すデータであるときには、前記仮約定単価データの方が前記約定単価データよりも低くなっている場合に、単価訂正が必要であるという判定結果を出力し、
前記仮出来データの前記仮約定株数データは作成されているが、対応する前記約定データが存在しない場合、または前記約定データの前記約定株数データの数量が前記仮出来データの前記仮約定株数データよりも少ない場合に、約定追加が必要であるという判定結果を出力し、
前記約定データは存在するが、対応する前記仮出来データの前記仮約定株数データが作成されていない場合に、約定取消が必要であるという判定結果を出力し、
前記補償判定処理手段により出力される前記帳票データには、
前記集合毎に、前記受注時間データ、前記銘柄識別情報、前記株数データ、前記売買区分データ、指値注文の場合の前記指値データ、および前記顧客識別情報を含む前記注文データと、前記約定時間データ、前記銘柄識別情報、前記約定株数データ、前記売買区分データ、前記約定単価データ、および前記顧客識別情報を含む前記約定データと、前記仮約定時間データ、前記銘柄識別情報、前記仮約定株数データ、前記売買区分データ、前記仮約定単価データ、および前記顧客識別情報を含む前記仮出来データと、前記集合についての前記補償の要否の判定結果とが含まれる
ことを特徴とする遅延注文補償判定処理方法。
【請求項６】
請求項１〜４のいずれかに記載の遅延注文補償判定処理システムとして、コンピュータを機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、市場システムへの発注処理が遅延した注文に対する補償判定処理を実行するコンピュータからなる遅延注文補償判定処理システムおよびその方法、並びにプログラムに係り、ネットワークを介して顧客の注文を受け付けるオンライントレードの処理でシステムに障害が発生した場合における顧客への補償の要否判定に利用できる。
【背景技術】
【０００２】
近年、盛んに行われているオンライントレードでは、インターネット等で受け付けた顧客の注文データは、取引所に届くまでの間に、通常、証券会社またはその関連会社において、幾つかのシステムに受け渡されて発注されている。従って、これらのシステムの中で、１つでも障害が発生した場合には、インターネット等で受け付けた顧客の注文について取引所への発注が遅延し、約定機会を逃してしまう場合がある。このような場合、約定機会を逃した注文に関しては、その注文内容と、市場の値段（市場で発生した単価）やその発生時間とを比較し、注文一件一件について、約定の補正を行うか否かの判定を、証券会社の担当者が手作業で行ってきた。そして、証券会社の担当者が、顧客に連絡して約定を訂正するか、追加するか、取り消すか等の連絡を行っていた。
【０００３】
一方、発注遅延が生じた場合に対応することができる売買注文執行保証システムが知られている（特許文献１参照）。この売買注文執行保証システムでは、証券会社における売買注文の受付時間と、その売買注文の発注先である取引所から証券会社に送信されてきた注文確認の受付時間とを対比し、所定の条件（例えば５分以内）よりも注文確認の受付時間が遅延した売買注文および注文確認を受け付けていない売買注文を遅延注文として検出し、遅延注文として検出した売買注文について、売買注文の注文条件と、取引所における価格の変動情報とを照合し、売買注文が遅延なく発注されれば約定したかを判定する。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６−１１７３１号公報（請求項１，２、段落［００１１］，［００１４］）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、システム障害が発生した場合、近年のインターネットの普及により、少ない時間の処理の中断においても、その間の注文件数は膨大となるため、前述したように、証券会社の担当者が、手作業で注文内容と市場の値段等との比較作業を行う方法では、障害当日に顧客と連絡を取って補償の対象範囲を確定するのは困難である。
【０００６】
また、前述した特許文献１に記載された売買注文執行保証システムでは、先ず、時間を見て、取引所から送信されてきた注文確認の受付時間が、所定の条件（例えば５分以内）よりも遅延したか否かで遅延注文を検出することにより、遅延補償の対象範囲を絞り込んでいる。従って、遅延した時間が、所定の条件（例えば５分以内）に収まっていれば、遅延補償の対象とはならないのに対し、所定の条件（例えば５分以内）よりも遅延していた場合には、遅延補償の対象となるので、僅かな時間の差で遅延補償の有無が分かれる結果となってしまい、顧客間の不平等を招きかねない。さらに、遅延補償することになった場合でも、いつの時点から補償するのかが難しく、例えば、所定の条件を５分以内とした場合に、６分遅延したときには、５分以内の遅延であるために遅延補償の対象にならなかった注文との公平を図るために、５分経過した時点から補償するのか、あるいは最初（０分の時点）から補償するのかの調整が難しい。そして、例えば、複数の証券会社が共同利用する遅延注文補償判定処理システムとする場合には、各証券会社による補償方法が異なることも考えられるので、いずれの証券会社の補償方法にも対応できるような処理を行うことが必要となるが、上記のように所定の条件（例えば５分以内）よりも遅延しているか否かで遅延補償の対象とするか否かを決めてしまうと、各証券会社による様々な補償方法に対応することができなくなる可能性があることから、前述した特許文献１に記載された売買注文執行保証システムは、複数の証券会社が共同利用するシステムとするのには適さない。
【０００７】
さらに、前述した特許文献１に記載された売買注文執行保証システムでは、遅延注文の検出において、証券会社における売買注文の受付時間と、その売買注文の発注先である取引所から証券会社に送信されてきた注文確認の受付時間とを対比するので、取引所システムで生じた障害に起因する遅延までも含まれてしまうことになり、証券会社またはその関連会社のシステムで生じた障害による遅延補償を超えたものとなってしまう。
【０００８】
本発明の目的は、遅延注文についての補償判定を迅速かつ適切に行うことができる遅延注文補償判定処理システムおよびその方法、並びにプログラムを提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明は、市場システムへの発注処理が遅延した注文に対する補償判定処理を実行するコンピュータからなる遅延注文補償判定処理システムであって、市場システムから市場時間データおよび単価データを取得する処理を実行する時価情報データ取得処理手段と、この時価情報データ取得処理手段により取得した市場時間データおよび単価データを、銘柄識別情報と関連付けて記憶する時価情報データ記憶手段と、ネットワークを介して顧客端末装置から送信されてくる銘柄識別情報、株数データ、売買区分データ、指値注文の場合の指値データ、および顧客識別情報を含む顧客の注文データを受信する処理を実行する注文受付処理手段と、この注文受付処理手段により受信した銘柄識別情報、株数データ、売買区分データ、指値注文の場合の指値データ、および顧客識別情報、並びにこれらを受信した受注時間データを、注文識別情報と関連付けて前記顧客の注文データとして記憶する注文データ記憶手段と、この注文データ記憶手段に記憶された注文データを用いて、銘柄識別情報、株数データ、売買区分データ、指値注文の場合の指値データ、顧客識別情報、および注文識別情報を含む発注データを作成し、作成した発注データを通信回線を介して市場システムへ送信するとともに、市場システムから通信回線を介して送信されてくる銘柄識別情報、約定時間データ、約定株数データ、約定単価データ、売買区分データ、顧客識別情報、および注文識別情報を含む約定データを受信する処理を実行する発注処理手段と、この発注処理手段により受信した約定データを記憶する約定データ記憶手段と、注文データ記憶手段に記憶された注文データと、注文データに含まれる銘柄識別情報と同一の銘柄識別情報に関連付けられて時価情報データ記憶手段に記憶された時価情報データとを用いて、遅延が無かった場合に注文データの注文が本来約定すべき状態を示す銘柄識別情報、仮約定時間データ、仮約定株数データ、および仮約定単価データを含む仮出来データを作成し、作成した仮出来データと、仮出来データの作成に用いられた注文データに含まれる注文識別情報と同一の注文識別情報に関連付けられて約定データ記憶手段に記憶された約定データとを比較することにより、遅延注文に対する補償の要否判定を行い、その判定結果を出力する処理を実行する補償判定処理手段とを備えたことを特徴とするものである。
【００１０】
このような遅延注文補償判定処理システムにおいては、各注文データと、市場システムから取得した時価情報データとを用いて、発注遅延が無かった場合に各注文が本来約定すべき状態を示す仮出来データを作成し、この仮出来データと、実際の約定データとを比較することにより、遅延注文に対する補償の要否判定を行うので、従来のように、証券会社の担当者が、手作業で注文内容と市場の値段等との比較作業を行う場合に比べ、遅延注文の補償判定処理を迅速に行うことが可能となる。
【００１１】
また、各注文について仮出来データを作成し、実際の約定データと比較することにより、遅延注文の補償判定処理を行うので、前述した特許文献１に記載した売買注文執行保証システムのように、先ず、時間を見て、取引所から送信されてきた注文確認の受付時間が、所定の条件（例えば５分以内）よりも遅延したか否かで遅延注文を検出し、遅延注文として検出した売買注文についてのみ補償判定処理を行う場合に比べ、遅延注文の検出のための時間的な閾値の設定次第で、顧客への遅延補償の有無が分かれるようなことはないため、顧客間に不公平を発生させることのない補償判定処理を実現することが可能となるとともに、いつの時点から補償するのかといった問題も生じることなく、適切な補償判定処理を行うことが可能となり、さらに、各証券会社による様々な補償方法に対応可能な処理を行うので複数の証券会社が共同利用するシステムを実現することも可能であり、これらにより前記目的が達成される。
【００１２】
また、前述した遅延注文補償判定処理システムにおいて、注文データ記憶手段に記憶された注文データおよび約定データ記憶手段に記憶された約定データについて、同一の顧客識別情報および同一の注文識別情報を含む注文データおよび約定データを集合させることにより、注文データおよび約定データを顧客毎で、かつ、注文毎に並べるとともに、同一の顧客識別情報および同一の注文識別情報を含む注文データおよび約定データの集合内で、注文データおよび約定データを、受注時間データおよび約定時間データの時間順に並べて注文約定データを作成する処理を実行する注文約定データ作成処理手段を備え、補償判定処理手段は、注文約定データ作成処理手段により作成された注文約定データの中の同一の顧客識別情報および同一の注文識別情報を含む注文データおよび約定データの集合毎に、各集合内の注文データと時価情報データ記憶手段に記憶された時価情報データとを用いて、各集合内の仮出来データを作成し、作成した各集合内の仮出来データと各集合内の約定データとを用いて、各集合内で遅延注文に対する補償の要否判定を行い、その判定結果を出力する処理を行う構成とされていることが望ましい。
【００１３】
このように注文約定データを作成して遅延注文の補償判定処理を行う構成とした場合には、補償判定処理が円滑になるとともに、注文約定データを参照すれば、注文データおよび約定データが顧客毎で、かつ、注文毎にまとめられて時間順に並べられているので、各顧客の注文、約定の状況を容易に把握することができるため、作成した注文約定データを画面表示または印刷することで、証券会社の担当者や顧客に、有用な参照資料や判断資料を提供することが可能となる。
【００１４】
さらに、前述した遅延注文補償判定処理システムにおいて、補償判定処理を行う際に、市場での出来高株数データを考慮しないで仮出来データを作成する処理を行う場合と、市場での出来高株数データを考慮して仮出来データを作成する処理を行う場合とがある。換言すれば、発注遅延が無かったとした場合に、市場において、発注遅延した注文データに含まれる株数データの売買取引が成立し得るだけの出来高株数がそもそも形成されていたのか否かを考慮しない場合と、考慮する場合とがある。
【００１５】
前者のように、市場での出来高株数データを考慮しないで仮出来データを作成する処理を行う場合は、次のような構成とすることができる。すなわち、前述した遅延注文補償判定処理システムにおいて、補償判定処理手段は、注文データが指値注文の場合には、時価情報データ記憶手段に記憶された市場時間データのうち注文データに含まれる受注時間データ以降の市場時間データに対応する単価データと、注文データに含まれる指値データとを比較し、注文データに含まれる売買区分データが売りを示すデータであるときには、単価データの中に指値データ以上の条件を満たす単価データがあるか否かを判断し、注文データに含まれる売買区分データが買いを示すデータであるときには、単価データの中に指値データ以下の条件を満たす単価データがあるか否かを判断し、条件を満たす単価データがあった場合には、条件を満たす単価データに対応する市場時間データのうち最も早い市場時間データのときに、条件を満たす単価データで仮約定したものとして、仮出来データを構成する仮約定時間データおよび仮約定単価データを作成するとともに、注文データに含まれる株数データにより、仮出来データを構成する仮約定株数データを作成し、注文データが成行注文の場合には、時価情報データ記憶手段に記憶された市場時間データのうち注文データに含まれる受注時間データ以降で受注時間データに最も近い市場時間データのときに、この最も近い市場時間データに対応する単価データで仮約定したものとして、仮出来データを構成する仮約定時間データおよび仮約定単価データを作成するとともに、注文データに含まれる株数データにより、仮出来データを構成する仮約定株数データを作成する処理を行う構成とすることができる。
【００１６】
このように補償判定処理手段を、市場での出来高株数データを考慮しないで仮出来データを作成する処理を行う構成とした場合には、補償判定処理が簡略化され、システムの処理負担の軽減、処理の迅速化が図られる。
【００１７】
一方、後者のように、市場での出来高株数データを考慮して仮出来データを作成する処理を行う場合は、次のような構成とすることができる。すなわち、前述した遅延注文補償判定処理システムにおいて、時価情報データ取得処理手段は、市場システムから市場時間データ、単価データ、および出来高株数データを取得する処理を実行する構成とされ、時価情報データ記憶手段には、時価情報データ取得処理手段により取得した市場時間データ、単価データ、および出来高株数データが、銘柄識別情報と関連付けて記憶され、補償判定処理手段は、注文データが指値注文の場合には、時価情報データ記憶手段に記憶された市場時間データのうち注文データに含まれる受注時間データ以降の市場時間データに対応する単価データと、注文データに含まれる指値データとを比較し、注文データに含まれる売買区分データが売りを示すデータであるときには、単価データの中に指値データ以上の条件を満たす単価データがあるか否かを判断し、注文データに含まれる売買区分データが買いを示すデータであるときには、単価データの中に指値データ以下の条件を満たす単価データがあるか否かを判断し、条件を満たす単価データがあった場合には、条件を満たす単価データに対応する市場時間データのうち最も早い市場時間データのときに、条件を満たす単価データで仮約定したものとして、仮出来データを構成する仮約定時間データおよび仮約定単価データを作成するとともに、時価情報データ記憶手段に記憶された出来高株数データと、注文データに含まれる株数データとを比較して、株数データが最も早い市場時間データに対応する出来高株数データ以下である場合には、株数データの全てが最も早い市場時間データのときに仮約定したものとして、仮出来データを構成する仮約定株数データを作成し、株数データが最も早い市場時間データに対応する出来高株数データを超えている場合には、株数データを分け、株数データのうち出来高株数データを超える分については、条件を満たす単価データに対応する市場時間データのうち２番目以降に早い市場時間データのときに、条件を満たす単価データで仮約定したものとして、仮出来データを構成する仮約定時間データ、仮約定単価データ、および仮約定株数データを作成し、注文データが成行注文の場合には、時価情報データ記憶手段に記憶された市場時間データのうち注文データに含まれる受注時間データ以降で受注時間データに最も近い市場時間データのときに、この最も近い市場時間データに対応する単価データで仮約定したものとして、仮出来データを構成する仮約定時間データおよび仮約定単価データを作成するとともに、時価情報データ記憶手段に記憶された出来高株数データと、注文データに含まれる株数データとを比較して、株数データが最も近い市場時間データに対応する出来高株数データ以下である場合には、株数データの全てが最も近い市場時間データのときに仮約定したものとして、仮出来データを構成する仮約定株数データを作成し、株数データが最も近い市場時間データに対応する出来高株数データを超えていた場合には、株数データを分け、株数データのうち出来高株数データを超える分については、時価情報データ記憶手段に記憶された市場時間データのうち２番目以降に近い市場時間データのときに、この２番目以降に近い市場時間データに対応する単価データで仮約定したものとして、仮出来データを構成する仮約定時間データ、仮約定単価データ、および仮約定株数データを作成する処理を行う構成とすることができる。
【００１８】
このように補償判定処理手段を、市場での出来高株数データを考慮して仮出来データを作成する処理を行う構成とした場合には、市場で実際に発生した状況に、より一層即した補償判定処理を実現することが可能となる。
【００１９】
そして、以上に述べた遅延注文補償判定処理システムにおいて、補償判定処理手段は、約定データの約定株数データと仮出来データの仮約定株数データとが同じであり、かつ、約定データの約定単価データと仮出来データの仮約定単価データとが異なり、かつ、約定データに含まれる売買区分データが売りを示すデータであるときには、仮約定単価データの方が約定単価データよりも高くなっているか、または約定データに含まれる売買区分データが買いを示すデータであるときには、仮約定単価データの方が約定単価データよりも低くなっている場合に、単価訂正が必要であるという判定結果を出力し、仮出来データの仮約定株数データは作成されているが、対応する前記約定データが存在しない場合、または約定データの約定株数データの数量が仮出来データの仮約定株数データよりも少ない場合に、約定追加が必要であるという判定結果を出力し、約定データは存在するが、対応する仮出来データの仮約定株数データが作成されていない場合に、約定取消が必要であるという判定結果を出力する構成とされていることが望ましい。
【００２０】
このように補償判定処理手段を、単価訂正、約定追加、または約定取消が必要であるという判定結果を出力する構成とした場合には、証券会社の担当者の作業の手間が、より一層軽減される。
【００２１】
また、以上に述べた本発明の遅延注文補償判定処理システムにより実現される方法として、以下のような本発明の遅延注文補償判定処理方法が挙げられる。
【００２２】
すなわち、本発明は、市場システムへの発注処理が遅延した注文に対する補償判定処理を実行するコンピュータからなる遅延注文補償判定処理システムで実行される遅延注文補償判定処理方法であって、時価情報データ取得処理手段が、市場システムから市場時間データおよび単価データを取得する処理を実行し、時価情報データ取得処理手段により取得した市場時間データおよび単価データを、銘柄識別情報と関連付けて時価情報データ記憶手段に記憶させ、注文受付処理手段が、ネットワークを介して顧客端末装置から送信されてくる銘柄識別情報、株数データ、売買区分データ、および指値注文の場合の指値データを含む顧客の注文データを受信する処理を実行し、注文受付処理手段により受信した銘柄識別情報、株数データ、売買区分データ、および指値注文の場合の指値データ、並びにこれらを受信した受注時間データを、顧客識別情報および注文識別情報と関連付けて顧客の注文データとして注文データ記憶手段に記憶させ、発注処理手段が、注文データ記憶手段に記憶された注文データを用いて、銘柄識別情報、株数データ、売買区分データ、指値注文の場合の指値データ、顧客識別情報、および注文識別情報を含む発注データを作成し、作成した発注データを通信回線を介して市場システムへ送信するとともに、市場システムから通信回線を介して送信されてくる銘柄識別情報、約定時間データ、約定株数データ、約定単価データ、売買区分データ、顧客識別情報、および注文識別情報を含む約定データを受信する処理を実行し、発注処理手段により受信した約定データを約定データ記憶手段に記憶させ、補償判定処理手段が、注文データ記憶手段に記憶された注文データと、注文データに含まれる銘柄識別情報と同一の銘柄識別情報に関連付けられて時価情報データ記憶手段に記憶された時価情報データとを用いて、遅延が無かった場合に注文データの注文が本来約定すべき状態を示す銘柄識別情報、仮約定時間データ、仮約定株数データ、および仮約定単価データを含む仮出来データを作成し、作成した仮出来データと、仮出来データの作成に用いられた注文データに含まれる注文識別情報と同一の注文識別情報に関連付けられて約定データ記憶手段に記憶された約定データとを比較することにより、遅延注文に対する補償の要否判定を行い、その判定結果を出力する処理を実行することを特徴とするものである。
【００２３】
このような本発明の遅延注文補償判定処理方法においては、前述した本発明の遅延注文補償判定処理システムで得られる作用・効果がそのまま得られ、これにより前記目的が達成される。
【００２４】
また、本発明のプログラムは、以上に述べた遅延注文補償判定処理システムとして、コンピュータを機能させるためのものである。
【００２５】
なお、上記のプログラムまたはその一部は、例えば、光磁気ディスク（ＭＯ）、コンパクトディスク（ＣＤ）を利用した読出し専用メモリ（ＣＤ−ＲＯＭ）、ＣＤレコーダブル（ＣＤ−Ｒ）、ＣＤリライタブル（ＣＤ−ＲＷ）、デジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）を利用した読出し専用メモリ（ＤＶＤ−ＲＯＭ）、ＤＶＤを利用したランダム・アクセス・メモリ（ＤＶＤ−ＲＡＭ）、フレキシブルディスク（ＦＤ）、磁気テープ、ハードディスク、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、電気的消去および書換可能な読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュ・メモリ、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）等の記録媒体に記録して保存や流通等させることが可能であるとともに、例えば、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、メトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）、ワイド・エリア・ネットワーク（ＷＡＮ）、インターネット、イントラネット、エクストラネット等の有線ネットワーク、あるいは無線通信ネットワーク、さらにはこれらの組合せ等の伝送媒体を用いて伝送することが可能であり、また、搬送波に載せて搬送することも可能である。さらに、上記のプログラムは、他のプログラムの一部分であってもよく、あるいは別個のプログラムと共に記録媒体に記録されていてもよい。
【発明の効果】
【００２６】
以上に述べたように本発明によれば、各注文データと、市場システムから取得した時価情報データとを用いて、発注遅延が無かった場合に各注文が本来約定すべき状態を示す仮出来データを作成し、この仮出来データと、実際の約定データとを比較することにより、遅延注文に対する補償の要否判定を行うので、遅延注文の補償判定処理を迅速かつ適切に行うことができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
以下に本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。図１には、本実施形態の遅延注文補償判定処理システム１０の全体構成が示されている。図２には、遅延注文補償判定処理システム１０による処理の流れがフローチャートで示されている。また、図３には、注文データ記憶手段３０の構成が示され、図４には、約定データ記憶手段３１の構成が示され、図５には、注文約定データ記憶手段３２の構成が示され、図６には、時価情報データ記憶手段３３の構成が示され、図７には、仮出来データ３４の構成が示され、図８には、帳票データの構成が示されている。
【００２８】
図１において、遅延注文補償判定処理システム１０は、市場システム５０への発注処理が遅延した注文に対する補償判定処理を実行する１台または複数台のコンピュータからなるシステムであり、注文受付処理手段２１と、発注処理手段２２と、注文約定データ作成処理手段２３と、時価情報データ取得処理手段２４と、補償判定処理手段２５とを備えている。また、遅延注文補償判定処理システム１０は、注文データ記憶手段３０と、約定データ記憶手段３１と、注文約定データ記憶手段３２と、時価情報データ記憶手段３３とを備えている。
【００２９】
遅延注文補償判定処理システム１０には、ネットワーク１を介して顧客の操作する顧客端末装置４０が接続されている。ネットワーク１は、主としてインターネットであるが、インターネットとＬＡＮやイントラネット等との組合せでもよく、有線であるか無線であるか、さらには有線および無線の混在型であるかは問わない。顧客端末装置４０は、コンピュータにより構成されるが、携帯電話機（ＰＨＳも含む。）や携帯情報端末（ＰＤＡ）等の携帯機器でもよい。
【００３０】
また、遅延注文補償判定処理システム１０は、通信回線である専用線２を介して証券取引所システム等の市場システム５０に接続されている。市場システム５０は、具体的には、例えば、東京証券取引所、大阪証券取引所、ＪＡＳＤＡＱ等のシステムであり、証券売買処理や時価情報提供処理等を行うシステムである。なお、市場システム５０は、既存の市場システムのみならず、今後形成される新興市場のシステムであってもよく、また、これらの市場システム５０への接続は、現行の専用線２ではなく、ネットワーク１で行われてもよい。
【００３１】
注文受付処理手段２１は、ネットワーク１を介して顧客端末装置４０から送信されてくる市場識別情報（市場コード等）、銘柄識別情報（銘柄コード等）、株数データ、売買区分データ、指値注文の場合の指値データ（成行注文の場合はブランクとなる。）、および顧客識別情報（顧客の口座番号等）を含む顧客の注文データを受信し、受信した注文データに、これらを受信した受注時間データを加え、注文識別情報（注文番号等）と関連付けて注文データ記憶手段３０に記憶させる処理を実行するものである。なお、注文識別情報（注文番号等）は、注文受付処理手段２１により自動付与されるものである。成行注文については指値データを注文データ記憶手段３０に記憶させる際に、ブランクから０円への変換を行っている。
【００３２】
発注処理手段２２は、注文データ記憶手段３０に記憶された注文データを用いて、銘柄識別情報（銘柄コード等）、株数データ、売買区分データ、指値注文の場合の指値データ（成行注文の場合は０円となる。）、顧客識別情報（顧客の口座番号等）、および注文識別情報（注文番号等）を含む発注データを作成し、作成した発注データを通信回線である専用線２を介して市場システム５０へ送信するとともに、市場システム５０から通信回線である専用線２を介して送信されてくる銘柄識別情報（銘柄コード等）、約定時間データ、約定株数データ、約定単価データ、売買区分データ、顧客識別情報（顧客の口座番号等）、および注文識別情報（注文番号等）を含む約定データを受信し、市場識別情報（市場コード等）とともに約定データ記憶手段３１に記憶させる処理を実行するものである。
【００３３】
注文約定データ作成処理手段２３は、注文データ記憶手段３０に記憶された注文データおよび約定データ記憶手段３１に記憶された約定データについて、同一の顧客識別情報（顧客の口座番号等）および同一の注文識別情報（注文番号等）を含む注文データおよび約定データを集合させることにより、注文データおよび約定データを顧客毎で、かつ、注文毎に並べるとともに、同一の顧客識別情報および同一の注文識別情報を含む注文データおよび約定データの集合内で、注文データおよび約定データを、受注時間データおよび約定時間データの時間順に並べて注文約定データを作成し、作成した注文約定データを、注文約定データ記憶手段３２に記憶させる処理を実行するものである。
【００３４】
時価情報データ取得処理手段２４は、市場システム５０から、通信回線である専用線２を介して各銘柄についての市場時間データ、単価データ、および出来高株数データを含む時価情報データを取得し、取得した時価情報データを、銘柄識別情報（銘柄コード等）と関連付けて時価情報データ記憶手段３３に記憶させる処理を実行するものである。この時価情報データ取得処理手段２４は、例えば、前場終了時および後場終了時の１日２回のデータ取得処理を行い、一定期間分（例えば、１週間分程度）の時価情報データを、時価情報データ記憶手段３３に保存しておく。また、時価情報データ取得処理手段２４は、各市場システム５０毎に、提供される時価情報データのフォーマットが相違する場合には、それらのフォーマットを合わせた状態で時価情報データ記憶手段３３に記憶させる。
【００３５】
補償判定処理手段２５は、突合処理手段２５Ａと、編集処理手段２５Ｂとにより構成されている。
【００３６】
突合処理手段２５Ａは、注文約定データ記憶手段３２に記憶された注文約定データの中の同一の顧客識別情報（顧客の口座番号等）および同一の注文識別情報（注文番号等）を含む注文データおよび約定データの集合毎に、各集合内の注文データと、時価情報データ記憶手段３３に記憶された時価情報データとを用いて、各集合内の仮出来データ３４（図７参照）を作成し、作成した各集合内の仮出来データ３４と、各集合内の約定データ（つまり、仮出来データ３４の作成に用いられた注文データに含まれる注文識別情報と同一の注文識別情報を含む約定データ）とを比較することにより、各集合内で遅延注文に対する補償の要否を判定する処理を実行するものである。
【００３７】
この突合処理手段２５Ａにより作成される仮出来データ３４は、図７に示すように、注文識別情報（注文番号等）、仮約定時間データ、顧客識別情報（顧客の口座番号等）、市場識別情報（市場コード等）、銘柄識別情報（銘柄コード等）、売買区分データ、仮約定単価データ、および仮約定株数データ等により構成されている。この仮出来データ３４は、突合処理手段２５Ａにより作成されて主メモリ上に一時的に記憶されるものであるが、例えばハードディスク等により構成される不揮発性の仮出来データ記憶手段に記憶するようにしてもよい。
【００３８】
編集処理手段２５Ｂは、突合処理手段２５Ａによる遅延注文に対する補償の要否の判定結果を出力する処理を実行するものである。具体的には、編集処理手段２５Ｂは、判定結果を示すデータを含む帳票データ６０（図８参照）を作成する。この帳票データ６０は、具体的には、例えば、マイクロソフト社のエクセルシート等である。そして、作成された帳票データ６０は、印刷され、または例えばＣＤ−ＲＯＭ等の記録媒体に記録されて証券会社の担当者に渡されるか、あるいはネットワーク１を介して証券会社の担当者の操作する端末装置（不図示）に送信される。この際、帳票データ６０への判定結果の出力は、例えば、各注文データ及び各約定データ並びに各仮出来データ３４にＯＫやＮＧを示すデータを付したり、あるいは、ＮＧの場合には、例えば、単価訂正、約定追加、約定取消が必要である旨を示すデータを付すこと等により行われる。また、約定追加が必要である場合には、約定データは存在しないため、注文データまたは仮出来データ３４に、ＮＧを示すデータや約定追加が必要である旨を示すデータを付せばよい。なお、本実施形態では、編集処理手段２５Ｂにより帳票データ６０を作成する際には、図８に示すように、注文約定データ記憶手段３２（図５参照）に記憶された注文データおよび約定データ、並びに突合処理手段２５Ａにより作成された仮出来データ３４（図７参照）をベースにした作成を行っているが、これに限定されず、注文データ記憶手段３０（図３参照）に記憶された注文データ、約定データ記憶手段３１（図４参照）に記憶された約定データ、並びに突合処理手段２５Ａにより作成された仮出来データ３４（図７参照）をベースにした作成を行ってもよい。
【００３９】
注文データ記憶手段３０は、図３に示すように、顧客の注文データとして、注文識別情報（注文番号等）、新規・訂正・取消の別を示すデータ、顧客端末装置４０から送信されてきたデータを注文受付処理手段２１により受信した時刻を示す受注時間データ、顧客識別情報（顧客の口座番号等）、市場識別情報（市場コード等）、銘柄識別情報（銘柄コード等）、売買の別を示す売買区分データ、指値注文の場合の指値データ（成行注文の場合は０円となる。）、および株数データ等を記憶するものである。
【００４０】
約定データ記憶手段３１は、図４に示すように、約定データとして、注文識別情報（注文番号等）、約定時間データ、顧客識別情報（顧客の口座番号等）、市場識別情報（市場コード等）、銘柄識別情報（銘柄コード等）、売買区分データ、約定単価データ、および約定株数データ等を記憶するものである。
【００４１】
注文約定データ記憶手段３２は、図５に示すように、注文約定データとして、注文識別情報（注文番号等）、注文・約定の別を示すデータ、新規・訂正・取消の別を示すデータ、顧客端末装置４０から送信されてきたデータを注文受付処理手段２１により受信した時刻を示す受注時間データまたは約定時間データ、顧客識別情報（顧客の口座番号等）、市場識別情報（市場コード等）、銘柄識別情報（銘柄コード等）、売買の別を示す売買区分データ、指値注文の場合の指値データ（成行注文の場合は０円となる。）または約定単価データ、並びに株数データまたは約定株数データ等を記憶するものである。
【００４２】
時価情報データ記憶手段３３は、図６に示すように、各銘柄についての時価情報データとして、市場時間データ、単価データ、および出来高株数データ等を、銘柄識別情報（銘柄コード等）と関連付けて記憶するものである。
【００４３】
以上において、遅延注文補償判定処理システム１０に含まれる各処理手段２１〜２５は、遅延注文補償判定処理システム１０を構成するコンピュータ本体の内部に設けられた中央演算処理装置（ＣＰＵ）、およびこのＣＰＵの動作手順を規定する１つまたは複数のプログラムにより実現される。
【００４４】
また、遅延注文補償判定処理システム１０に含まれる各記憶手段３０〜３３は、例えばハードディスク等により好適に実現されるが、記憶容量やアクセス速度等に問題が生じない範囲であれば、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュ・メモリ、ＲＡＭ、ＭＯ、ＣＤ−ＲＯＭ、ＣＤ−Ｒ、ＣＤ−ＲＷ、ＤＶＤ−ＲＯＭ、ＤＶＤ−ＲＡＭ、ＦＤ、磁気テープ、あるいはこれらの組合せ等を採用してもよい。
【００４５】
このような本実施形態においては、以下のようにして遅延注文補償判定処理システム１０により遅延注文に対する補償判定処理が行われる。
【００４６】
図２において、先ず、注文受付処理手段２１により、顧客端末装置４０からの顧客の要求に応じ、オンライントレードの注文画面の表示用データを、ネットワーク１を介して顧客端末装置４０へ送信する。顧客は、自己の操作する顧客端末装置４０に表示された注文画面で注文データを入力し、ネットワーク１を介して遅延注文補償判定処理システム１０へ送信する。遅延注文補償判定処理システム１０では、注文受付処理手段２１により、ネットワーク１を介して顧客端末装置４０から送信されてくる市場識別情報（市場コード等）、銘柄識別情報（銘柄コード等）、株数データ、売買区分データ、指値注文の場合の指値データ（成行注文の場合はブランクとなる。）、および顧客識別情報（顧客の口座番号等）を含む顧客の注文データを受信し、受信した注文データに注文識別情報（注文番号等）を自動付与し、受信した注文データを、注文識別情報（注文番号等）と関連付けて注文データ記憶手段３０に保存する（ステップＳ１）。この際、注文受付処理手段２１は、注文データを受信した時刻を示す受注時間データも合わせて保存する。なお、顧客識別情報（顧客の口座番号等）は、他のデータとは別に、より前のステップで受信しておいてもよい。
【００４７】
次に、発注処理手段２２により、注文データ記憶手段３０に記憶された注文データを用いて、銘柄識別情報（銘柄コード等）、株数データ、売買区分データ、指値注文の場合の指値データ（成行注文の場合は０円とする。）、顧客識別情報（顧客の口座番号等）、および注文識別情報（注文番号等）を含む発注データを作成し、作成した発注データを、通信回線である専用線２を介して、注文データに含まれる市場識別情報（市場コード等）の市場システム５０へ送信する（ステップＳ２）。
【００４８】
続いて、発注処理手段２２により、市場システム５０から通信回線である専用線２を介して送信されてくる銘柄識別情報（銘柄コード等）、約定時間データ、約定株数データ、約定単価データ、売買区分データ、顧客識別情報（顧客の口座番号等）、および注文識別情報（注文番号等）を含む約定データを受信し、受信した約定データを、市場識別情報（市場コード等）とともに約定データ記憶手段３１に保存する（ステップＳ３）。
【００４９】
一方、以上のステップＳ１〜Ｓ３の処理は、顧客の注文（新規、訂正、取消を含む。）が行われる都度に繰り返される処理であるが、これとは別に、例えば、前場終了時および後場終了時の１日２回、時価情報データ取得処理手段２４により、各市場システム５０から、通信回線である専用線２を介して各銘柄についての市場時間データ、単価データ、および出来高株数データを含む時価情報データを取得し、取得した時価情報データを、銘柄識別情報（銘柄コード等）と関連付けて時価情報データ記憶手段３３に保存する（ステップＳ４）。
【００５０】
その後、システム障害が発生したときには、注文約定データ作成処理手段２３により、注文データ記憶手段３０に記憶された注文データおよび約定データ記憶手段３１に記憶された約定データについて、同一の顧客識別情報（顧客の口座番号等）および同一の注文識別情報（注文番号等）を含む注文データおよび約定データを集合させることにより、注文データおよび約定データを顧客毎で、かつ、注文毎に並べるとともに、同一の顧客識別情報および同一の注文識別情報を含む注文データおよび約定データの集合内で、注文データおよび約定データを、受注時間データおよび約定時間データの時間順に並べて注文約定データを作成し、作成した注文約定データを、注文約定データ記憶手段３２に保存する（ステップＳ５）。例えば、図５に示すように、口座番号＝Ａの大和太郎の注文データおよび約定データを集合させ、さらに、大和太郎のデータの中で、注文番号＝１の注文データおよび約定データを集合させ、同様に、注文番号＝３の注文データおよび約定データを集合させ、注文番号＝４の注文データおよび約定データを集合させることにより、注文データおよび約定データを、顧客毎で、かつ、注文毎に並べている。また、例えば、口座番号＝Ａの大和太郎で、かつ、注文番号＝１の注文データおよび約定データについて、９：００、９：０２、９：０５、９：０７という具合に、受注時間データおよび約定時間データの時間順に並べている。
【００５１】
続いて、補償判定処理手段２５の突合処理手段２５Ａにより、注文約定データ記憶手段３２（図５参照）に記憶された注文約定データの中の同一の顧客識別情報（顧客の口座番号等）および同一の注文識別情報（注文番号等）を含む注文データおよび約定データの集合毎に、各集合内の注文データと、時価情報データ記憶手段３３に記憶された時価情報データとを用いて、各集合内の仮出来データ（図７参照）を作成する（ステップＳ６）。
【００５２】
この際、市場での出来高株数データ（図６参照）を考慮しないで仮出来データを作成する処理を行ってもよく、あるいは市場での出来高株数データを考慮して仮出来データを作成する処理を行ってもよい。換言すれば、発注遅延が無かったとした場合に、市場において、発注遅延した注文データに含まれる株数データの売買取引が成立し得るだけの出来高株数がそもそも形成されていたのか否かを考慮しない場合と、考慮する場合とがある。
【００５３】
前者のように、市場での出来高株数データ（図６参照）を考慮しないで仮出来データを作成する処理を行う場合は、次のようになる。すなわち、注文データが指値注文の場合には、時価情報データ記憶手段３３（図６参照）に記憶された市場時間データのうち注文データに含まれる受注時間データ以降の市場時間データに対応する単価データと、注文データに含まれる指値データとを比較し、注文データに含まれる売買区分データが売りを示すデータであるときには、単価データの中に指値データ以上の条件を満たす単価データがあるか否かを判断し、注文データに含まれる売買区分データが買いを示すデータであるときには、単価データの中に指値データ以下の条件を満たす単価データがあるか否かを判断し、条件を満たす単価データがあった場合には、条件を満たす単価データに対応する市場時間データのうち最も早い市場時間データのときに、条件を満たす単価データで仮約定したものとして、仮出来データを構成する仮約定時間データおよび仮約定単価データを作成するとともに、注文データに含まれる株数データにより、仮出来データを構成する仮約定株数データを作成する。
【００５４】
また、注文データが成行注文の場合には、時価情報データ記憶手段（図６参照）に記憶された市場時間データのうち注文データに含まれる受注時間データ以降で受注時間データに最も近い市場時間データのときに、この最も近い市場時間データに対応する単価データで仮約定したものとして、仮出来データを構成する仮約定時間データおよび仮約定単価データを作成するとともに、注文データに含まれる株数データにより、仮出来データを構成する仮約定株数データを作成する。
【００５５】
一方、後者のように、市場での出来高株数データ（図６参照）を考慮して仮出来データを作成する処理を行う場合は、次のようになる。すなわち、注文データが指値注文の場合には、時価情報データ記憶手段（図６参照）に記憶された市場時間データのうち注文データに含まれる受注時間データ以降の市場時間データに対応する単価データと、注文データに含まれる指値データとを比較し、注文データに含まれる売買区分データが売りを示すデータであるときには、単価データの中に指値データ以上の条件を満たす単価データがあるか否かを判断し、注文データに含まれる売買区分データが買いを示すデータであるときには、単価データの中に指値データ以下の条件を満たす単価データがあるか否かを判断し、条件を満たす単価データがあった場合には、条件を満たす単価データに対応する市場時間データのうち最も早い市場時間データのときに、条件を満たす単価データで仮約定したものとして、仮出来データを構成する仮約定時間データおよび仮約定単価データを作成するとともに、時価情報データ記憶手段（図６参照）に記憶された出来高株数データと、注文データに含まれる株数データとを比較して、株数データが最も早い市場時間データに対応する出来高株数データ以下である場合には、株数データの全てが最も早い市場時間データのときに仮約定したものとして、仮出来データを構成する仮約定株数データを作成し、株数データが最も早い市場時間データに対応する出来高株数データを超えている場合には、株数データを分け、株数データのうち出来高株数データを超える分については、条件を満たす単価データに対応する市場時間データのうち２番目以降に早い市場時間データのときに、条件を満たす単価データで仮約定したものとして、仮出来データを構成する仮約定時間データ、仮約定単価データ、および仮約定株数データを作成する。
【００５６】
また、注文データが成行注文の場合には、時価情報データ記憶手段（図６参照）に記憶された市場時間データのうち注文データに含まれる受注時間データ以降で受注時間データに最も近い市場時間データのときに、この最も近い市場時間データに対応する単価データで仮約定したものとして、仮出来データを構成する仮約定時間データおよび仮約定単価データを作成するとともに、時価情報データ記憶手段（図６参照）に記憶された出来高株数データと、注文データに含まれる株数データとを比較して、株数データが最も近い市場時間データに対応する出来高株数データ以下である場合には、株数データの全てが最も近い市場時間データのときに仮約定したものとして、仮出来データを構成する仮約定株数データを作成し、株数データが最も近い市場時間データに対応する出来高株数データを超えていた場合には、株数データを分け、株数データのうち出来高株数データを超える分については、時価情報データ記憶手段（図６参照）に記憶された市場時間データのうち２番目以降に近い市場時間データのときに、この２番目以降に近い市場時間データに対応する単価データで仮約定したものとして、仮出来データを構成する仮約定時間データ、仮約定単価データ、および仮約定株数データを作成する。
【００５７】
そして、以上のようにして仮出来データを作成した後、補償判定処理手段２５の突合処理手段２５Ａにより、同一の顧客識別情報（顧客の口座番号等）および同一の注文識別情報（注文番号等）を含む注文データおよび約定データからなる各集合のそれぞれについて、当該集合内の仮出来データと、当該集合内の約定データ（つまり、仮出来データの作成に用いられた注文データに含まれる注文識別情報と同一の注文識別情報を含む約定データ）とを比較することにより、遅延注文に対する補償の要否を判定する（ステップＳ６）。
【００５８】
この際、補償判定処理手段２５の突合処理手段２５Ａにより、次のようにして遅延注文に対する補償の要否判定を行う。約定データの約定株数データと、仮出来データの仮約定株数データとが同じであり、かつ、約定データの約定単価データと、仮出来データの仮約定単価データとが異なり、かつ、約定データに含まれる売買区分データが売りを示すデータであるときに、仮約定単価データの方が約定単価データよりも高くなっている（つまり、仮約定単価データの方が顧客に有利になっている）か、または約定データに含まれる売買区分データが買いを示すデータであるときに、仮約定単価データの方が約定単価データよりも低くなっている（つまり、仮約定単価データの方が顧客に有利になっている）場合に、「ＮＧ」または「単価訂正」が必要であるという判定を行う。また、仮出来データの仮約定株数データは作成されているが、対応する約定データが存在しない場合、または約定データの約定株数データの数量が仮出来データの仮約定株数データよりも少ない場合に、「ＮＧ」または「約定追加」が必要であるという判定を行う。さらに、約定データは存在するが、対応する仮出来データの仮約定株数データが作成されていない場合に、「ＮＧ」または「約定取消」が必要であるという判定を行う。
【００５９】
例えば、９：０４〜９：１０にかけて遅延注文補償判定処理システム１０でシステム障害が発生したとする。図５において、口座番号＝Ａ（大和太郎）で、かつ、注文番号＝１のデータは、２つの注文データおよび２つの約定データの合計４つのデータの集合であるが、この集合内における注文データには、９：００に受注した新規注文と、９：０５に受注した訂正注文（指値を１００円から９７円に変更する訂正注文）とがある。
【００６０】
先ず、９：００の注文は、Ｙ社株を指値１００円以下で３，０００株の買いとなっており（図５参照）、時価情報データ記憶手段（図６参照）を参照すると、Ｙ社株の単価データおよび出来高株数データは、９：０２に１００円および２，０００株となっているので、この時点で３，０００株の買い注文のうち２，０００株が約定し、注文約定データ記憶手段３２（図５参照）には、「約定時間９：０２、大和太郎、Ｙ社株、買い、約定単価１００円、約定株数２，０００株」という約定データが記憶されている。
【００６１】
次に、９：０５の訂正注文は、Ｙ社株を指値９７円以下で１，０００株の買いとなっているが（図５参照）、これは９：００の３，０００株の買い注文のうち９：０２に約定しなかった残りの１，０００株の買いであり、変更後の指値９７円は、顧客である大和太郎により入力されるが、１，０００株は、注文データ記憶手段３０（図３参照）に記憶された受注時間９：００の新規注文の注文データに含まれる株数データ＝３，０００株から、約定データ記憶手段３１（図４参照）に記憶された約定時間９：０２の約定データに含まれる株数データ＝２，０００株を減じることにより自動算出される。そして、時価情報データ記憶手段（図６参照）を参照すると、Ｙ社株の単価データおよび出来高株数データは、９：１０に９７円および２，２００株となっているので、本来ならば、９：１０に残りの１，０００株が約定するはずである。しかし、９：０４〜９：１０にかけて遅延注文補償判定処理システム１０でシステム障害が発生しているので、この間、指値を９７円に変更した９：０５の訂正注文は、市場システム５０へ発注されておらず、市場システム５０には、指値１００円のままの状態の１，０００株の買い注文が残っている。そして、時価情報データ記憶手段（図６参照）を参照すると、Ｙ社株の単価データおよび出来高株数データは、９：０７に１００円および２，３００株となっているので、この時点で残りの１，０００株の買い注文が約定し、注文約定データ記憶手段３２（図５参照）には、「約定時間９：０７、大和太郎、Ｙ社株、買い、約定単価１００円、約定株数１，０００株」という約定データが記憶されている。
【００６２】
このような状況下で、補償判定処理手段２５の突合処理手段２５Ａにより、仮出来データを作成すると、先ず、時価情報データ記憶手段（図６参照）の出来高株数データを考慮しない処理を行う場合には、次のようになる。９：００の注文は、Ｙ社株を指値１００円以下で３，０００株の買いとなっており（図５参照）、時価情報データ記憶手段（図６参照）を参照すると、Ｙ社株の単価データおよび出来高株数データは、９：０２に１００円および２，０００株となっているが、出来高株数データが２，０００株しかないことは考慮しないので、この時点で３，０００株の買い注文の全てが仮約定し、「仮約定時間９：０２、大和太郎、Ｙ社株、買い、仮約定単価１００円、仮約定株数３，０００株」という仮出来データ（不図示）が作成される。
【００６３】
従って、「仮約定時間９：０２、大和太郎、Ｙ社株、買い、仮約定単価１００円、仮約定株数３，０００株」という仮出来データ（不図示）と、注文約定データ記憶手段３２（図５参照）に記憶された「約定時間９：０２、大和太郎、Ｙ社株、買い、約定単価１００円、約定株数２，０００株」および「約定時間９：０７、大和太郎、Ｙ社株、買い、約定単価１００円、約定株数１，０００株」という実際の約定データとを比較する。そして、仮出来データの仮約定株数３，０００株と、実際の約定データの約定株数２，０００株（約定時間９：０２）および約定株数１，０００株（約定時間９：０７）の合計株数３，０００株とが一致していて、かつ、仮出来データの購入金額３０万円（１００円×３，０００株）と、実際の約定データの購入金額３０万円（１００円×２，０００株＋１００円×１，０００株）とが一致しているので、注文番号＝１に係る補償判定結果は、「ＯＫ」とする。このケースでは、顧客に不利な状態で約定しているものの、市場の出来高株数を考慮しない処理を行っているため、補償判定結果は、「ＯＫ」となる。
【００６４】
なお、９：０４〜９：１０にかけてのシステム障害が発生せずに、９：０５の訂正注文の市場への発注処理が正常に行われたとすれば、実際の約定データは、「約定時間９：０７、大和太郎、Ｙ社株、買い、約定単価１００円、約定株数１，０００株」ではなく、「約定時間９：１０、大和太郎、Ｙ社株、買い、約定単価９７円、約定株数１，０００株」となるので、この場合には、「仮約定時間９：０２、大和太郎、Ｙ社株、買い、仮約定単価１００円、仮約定株数３，０００株」という仮出来データ（不図示）と、注文約定データ記憶手段３２（図５参照）に記憶された「約定時間９：０２、大和太郎、Ｙ社株、買い、約定単価１００円、約定株数２，０００株」および「約定時間９：１０、大和太郎、Ｙ社株、買い、約定単価９７円、約定株数１，０００株」という実際の約定データとを比較する。そして、仮出来データの仮約定株数３，０００株と、実際の約定データの約定株数２，０００株（約定時間９：０２）および約定株数１，０００株（約定時間９：１０）の合計株数３，０００株とが一致していて、かつ、実際の約定データの購入金額２９万７千円（１００円×２，０００株＋９７円×１，０００株）が仮出来データの購入金額３０万円（１００円×３，０００株）よりも少ないので（売却金額のときは、多いことが必要。）、つまり、顧客に有利な処理が行われているので、注文番号＝１に係る補償判定結果は、「ＯＫ」とする。
【００６５】
次に、時価情報データ記憶手段（図６参照）の出来高株数データを考慮する処理を行う場合には、次のようになる。９：００の注文は、Ｙ社株を指値１００円以下で３，０００株の買いとなっており（図５参照）、時価情報データ記憶手段（図６参照）を参照すると、Ｙ社株の単価データおよび出来高株数データは、９：０２に１００円および２，０００株となっているので、出来高株数データが２，０００株しかないことを考慮すれば、この時点で２，０００株の買い注文が仮約定し、「仮約定時間９：０２、大和太郎、Ｙ社株、買い、仮約定単価１００円、仮約定株数２，０００株」という仮出来データ（図７参照）が作成される。つまり、時価情報データ記憶手段（図６参照）の出来高株数データを考慮し、注文データの３，０００株を、出来高株数データと同数の２，０００株と、出来高株数データを超える分の１，０００株とに分ける。
【００６６】
また、９：０５の訂正注文は、Ｙ社株を指値９７円以下で１，０００株の買いとなっており（図５参照）、時価情報データ記憶手段（図６参照）を参照すると、Ｙ社株の単価データおよび出来高株数データは、９：１０に９７円および２，２００株となっていて、訂正の注文データの株数データの１，０００株は、出来高株数データの２，２００株を超えていないので、この時点で１，０００株の買い注文が仮約定し、「仮約定時間９：１０、大和太郎、Ｙ社株、買い、仮約定単価９７円、仮約定株数１，０００株」という仮出来データ（図７参照）が作成される。
【００６７】
従って、「仮約定時間９：０２、大和太郎、Ｙ社株、買い、仮約定単価１００円、仮約定株数２，０００株」という仮出来データ（図７参照）と、注文約定データ記憶手段３２（図５参照）に記憶された「約定時間９：０２、大和太郎、Ｙ社株、買い、約定単価１００円、約定株数２，０００株」という実際の約定データとを比較するとともに（比較１）、「仮約定時間９：１０、大和太郎、Ｙ社株、買い、仮約定単価９７円、仮約定株数１，０００株」という仮出来データ（図７参照）と、注文約定データ記憶手段３２（図５参照）に記憶された「約定時間９：０７、大和太郎、Ｙ社株、買い、約定単価１００円、約定株数１，０００株」という実際の約定データとを比較する（比較２）。そして、前者の比較（比較１）では、時間、単価、株数が一致しているので、問題は無いものの、後者の比較（比較２）では、株数が同じであり、かつ、単価が異なり、かつ、買い注文のときに仮出来データの単価の方が低くなっている、つまり仮出来データの方が顧客に有利になっているので、注文番号＝１に係る補償判定結果は、全体として、「ＮＧ」または「単価訂正」とする（図８参照）。なお、９：１０の出来高株数データが２，２００株もなく、例えば６００株しかなかったとすれば、訂正の注文データの株数データの１，０００株は、出来高株数データの６００株を超えるので、超える分の４００株は、次に指値条件を満たす時刻で仮約定させ、次の時刻でも超える分が生じた場合には、さらに次に指値条件を満たす時刻で仮約定させ、このような処理を、超える分が生じなくなるまで繰り返す。
【００６８】
同様に、９：０４〜９：１０にかけて遅延注文補償判定処理システム１０でシステム障害が発生したとする。図５において、口座番号＝Ａ（大和太郎）で、かつ、注文番号＝３のデータは、２つの注文データおよび１つの約定データの合計３つのデータの集合であるが、この集合内における注文データには、９：０２に受注した新規注文と、９：０６に受注した取消注文とがある。
【００６９】
先ず、９：０２の注文は、Ｚ社株を指値５００円以上で２，０００株の売りとなっており（図５参照）、時価情報データ記憶手段（図６参照）を参照すると、Ｚ社株の単価データおよび出来高株数データは、９：０８に５００円および６，１００株となっているので、この時点までに注文の訂正や取消が無ければ、この時点で２，０００株の売り注文の全てが約定することになる。しかし、９：０６に当該注文の取消が行われており（図５参照）、この９：０６の時点までには９：０２の注文の指値条件に合致する単価は、市場で発生していないので、本来は、９：０２の注文は、約定しないはずである。ところが、９：０４〜９：１０にかけて遅延注文補償判定処理システム１０でシステム障害が発生したので、９：０６の取消注文が市場システム５０へ発注されておらず、市場システム５０には、９：０２の注文が残ったままの状態であるため、注文約定データ記憶手段３２（図５参照）には、「約定時間９：０８、大和太郎、Ｚ社株、売り、約定単価５００円、約定株数２，０００株」という約定データが記憶されている。
【００７０】
このような状況下で、補償判定処理手段２５の突合処理手段２５Ａにより、仮出来データを作成すると、次のようになる。なお、口座番号＝Ａ（大和太郎）で、かつ、注文番号＝３のデータについては、時価情報データ記憶手段（図６参照）の出来高株数データを考慮しない処理を行う場合と、考慮する処理を行う場合とは同じになる。９：０２の注文は、Ｚ社株を指値５００円以上で２，０００株の売りとなっているが（図５参照）、この９：０２の注文は、９：０６に取り消されている（図５参照）。そして、時価情報データ記憶手段（図６参照）を参照すると、９：０６の取消注文が行われるまでに、指値５００円以上という条件を満たす単価は市場で発生していないので、仮出来データは作成されない（図７参照）。これに対し、注文約定データ記憶手段３２（図５参照）には、「約定時間９：０８、大和太郎、Ｚ社株、売り、約定単価５００円、約定株数２，０００株」という約定データが記憶されている。従って、注文番号＝３に係る補償判定結果は、「ＮＧ」または「約定取消」とする（図８参照）。
【００７１】
同様に、９：０４〜９：１０にかけて遅延注文補償判定処理システム１０でシステム障害が発生したとする。図５において、口座番号＝Ａ（大和太郎）で、かつ、注文番号＝４のデータは、９：０４に受注した１つの注文データだけである。
【００７２】
この９：０４の注文は、Ｘ社株を指値２００円以上で１，０００株の売りとなっており（図５参照）、時価情報データ記憶手段（図６参照）を参照すると、Ｘ社株の単価データおよび出来高株数データは、９：０５に２００円および３，５００株となっているので、本来であれば、この９：０５の時点で１，０００株の売り注文の全てが約定することになる。しかし、９：０４〜９：１０にかけて遅延注文補償判定処理システム１０でシステム障害が発生したため、９：０４の注文データは、市場システム５０へ発注されておらず、注文約定データ記憶手段３２（図５参照）には、約定データは存在しない。
【００７３】
このような状況下で、補償判定処理手段２５の突合処理手段２５Ａにより、仮出来データを作成すると、次のようになる。なお、口座番号＝Ａ（大和太郎）で、かつ、注文番号＝４のデータについては、時価情報データ記憶手段（図６参照）の出来高株数データを考慮しない処理を行う場合と、考慮する処理を行う場合とは同じになる。９：０４の注文は、Ｘ社株を指値２００円以上で１，０００株の売りとなっており（図５参照）、時価情報データ記憶手段（図６参照）を参照すると、Ｘ社株の単価データおよび出来高株数データは、９：０５に２００円および３，５００株となっているので、この９：０５の時点で１，０００株の売り注文の全てが仮約定し、「仮約定時間９：０５、大和太郎、Ｘ社株、売り、仮約定単価２００円、仮約定株数１，０００株」という仮出来データ（図７参照）が作成される。これに対し、注文約定データ記憶手段３２（図５参照）には、約定データは存在しない。従って、注文番号＝４に係る補償判定結果は、「ＮＧ」または「約定追加」とする（図８参照）。
【００７４】
同様に、９：０４〜９：１０にかけて遅延注文補償判定処理システム１０でシステム障害が発生したとする。図５において、口座番号＝Ｂ（大和花子）で、かつ、注文番号＝２のデータは、９：０１に受注した１つの注文データ、および１つの約定データの合計２つのデータの集合である。
【００７５】
９：０１の注文は、Ｘ社株を指値１９８円以下で１，５００株の買いとなっており（図５参照）、時価情報データ記憶手段（図６参照）を参照すると、Ｘ社株の単価データおよび出来高株数データは、９：０３に１９８円および５，０００株となっているので、この時点で１，５００株の買い注文の全てが約定することになる。そして、この９：０１の注文は、遅延注文補償判定処理システム１０でシステム障害が発生する前に、市場システム５０へ発注され、その後、当該注文の訂正や取消も無いので、注文約定データ記憶手段３２（図５参照）には、「約定時間９：０３、大和花子、Ｘ社株、買い、約定単価１９８円、約定株数１，５００株」という約定データが記憶されている。
【００７６】
このような状況下で、補償判定処理手段２５の突合処理手段２５Ａにより、仮出来データを作成すると、次のようになる。なお、口座番号＝Ｂ（大和花子）で、かつ、注文番号＝２のデータについては、時価情報データ記憶手段（図６参照）の出来高株数データを考慮しない処理を行う場合と、考慮する処理を行う場合とは同じになる。９：０１の注文は、Ｘ社株を指値１９８円以下で１，５００株の買いとなっており（図５参照）、時価情報データ記憶手段（図６参照）を参照すると、Ｘ社株の単価データおよび出来高株数データは、９：０３に１９８円および５，０００株となっているので、この時点で１，５００株の買い注文の全てが仮約定し、「仮約定時間９：０３、大和花子、Ｘ社株、買い、仮約定単価１９８円、仮約定株数１，５００株」という仮出来データ（図７参照）が作成される。従って、「仮約定時間９：０３、大和花子、Ｘ社株、買い、仮約定単価１９８円、仮約定株数１，５００株」という仮出来データ（図７参照）と、注文約定データ記憶手段３２（図５参照）に記憶された「約定時間９：０３、大和花子、Ｘ社株、買い、約定単価１９８円、約定株数１，５００株」という実際の約定データとを比較し、時間、単価、株数が一致しているので、注文番号＝２に係る補償判定結果は、「ＯＫ」とする（図８参照）。
【００７７】
それから、補償判定処理手段２５の編集処理手段２５Ｂにより、突合処理手段２５Ａによる遅延注文に対する補償の要否の判定結果を示すデータを含む帳票データ６０（図８参照）を作成する（ステップＳ７）。そして、作成された帳票データ６０は、印刷され、または例えばＣＤ−ＲＯＭ等の記録媒体に記録されて証券会社の担当者に渡されるか、あるいはネットワーク１を介して証券会社の担当者の操作する端末装置（不図示）に送信される。証券会社の担当者は、印刷または画面表示された帳票データ６０を参照し、顧客と連絡をとって約定訂正等の顧客の意思を確認したり、約定訂正等を行った旨の所轄の官庁への報告を行う。
【００７８】
また、帳票データ６０への判定結果の出力は、本実施形態では、図８に示すように、注文約定データ記憶手段３２（図５参照）に記憶された注文データおよび約定データ、並びに突合処理手段２５Ａにより作成された仮出来データ３４（図７参照）をベースにして行っている。すなわち、各注文データおよび各約定データ並びに各仮出来データ３４に対して「ＯＫ」、あるいは「ＮＧ」（「単価訂正」、「約定取消」、「約定追加」）を付している。なお、顧客に有利になる遅延注文は、本来の約定すべき状態とは異なるという意味で、「ＮＧ」（「単価訂正」等）としてもよいが、本実施形態では、顧客に利益が生じる限りは問題は生じないことから、「ＯＫ」としている。また、１つのシステム障害で、１人の顧客につき、当該顧客に有利になる遅延注文と、当該顧客に不利になる遅延注文が発生した場合には、遅延による損益を相殺できる範囲内で、顧客に有利になる遅延注文についても、単価訂正等を行ってもよい。例えば、ある注文についての発注遅延で、顧客に２０万円の利益が発生し、別の注文についての発注遅延で、顧客に３０万円の損失が発生しているときに、これらの双方を「ＮＧ」にすると、顧客の２０万円の利益が消えるものの、３０万円の損失も消えるので、結局、顧客にとって１０万円の利益が出るため、双方を「ＮＧ」にする。これに対し、ある注文についての発注遅延で、顧客に４０万円の利益が発生し、別の注文についての発注遅延で、顧客に３０万円の損失が発生しているときに、これらの双方を「ＮＧ」にすると、顧客の３０万円の損失が消えるものの、４０万円の利益も消えるので、結局、顧客にとって１０万円の損失が出るため、顧客に３０万円の損失が発生した遅延注文は「ＮＧ」にするが、顧客に４０万円の利益が発生した遅延注文は「ＯＫ」とする。
【００７９】
このような本実施形態によれば、次のような効果がある。すなわち、遅延注文補償判定処理システム１０は、補償判定処理手段２５を備えているので、各注文データと、市場システム５０から取得した時価情報データとを用いて、発注遅延が無かった場合に各注文が本来約定すべき状態を示す仮出来データを作成し、この仮出来データと、実際の約定データとを比較することにより、遅延注文に対する補償の要否判定を行うことができる。このため、従来のように、証券会社の担当者が、手作業で注文内容と市場の値段等との比較作業を行う場合に比べ、遅延注文の補償判定処理を迅速に行うことができる。
【００８０】
また、補償判定処理手段２５により各注文について仮出来データを作成し、実際の約定データと比較することにより、遅延注文の補償判定処理を行うので、前述した特許文献１に記載した売買注文執行保証システムのように、先ず、時間を見て、取引所から送信されてきた注文確認の受付時間が、所定の条件（例えば５分以内）よりも遅延したか否かで遅延注文を検出し、遅延注文として検出した売買注文についてのみ補償判定処理を行う場合に比べ、遅延注文の検出のための時間的な閾値の設定次第で、顧客への遅延補償の有無が分かれるようなことはないため、顧客間に不公平を発生させることのない補償判定処理を実現することができるとともに、いつの時点から補償するのかといった問題も生じることなく、適切な補償判定処理を行うことができる。
【００８１】
さらに、遅延注文補償判定処理システム１０は、注文約定データ作成処理手段２３を備えているので、注文データおよび約定データが顧客毎で、かつ、注文毎にまとめられて時間順に並べられている注文約定データ（図５参照）を作成することができる。このため、作成した注文約定データを用いて補償判定処理を円滑に行うことができるうえ、作成した注文約定データを用いて遅延注文の補償判定結果を示すデータを含む見易い帳票データ６０（図８参照）を作成することができる。また、作成した注文約定データを画面表示または印刷して使用することもでき、画面表示または印刷された注文約定データ（図５参照）を参照すれば、各顧客の注文、約定の状況を容易に把握することができるため、証券会社の担当者や顧客に、有用な参照資料や判断資料を提供することができる。
【００８２】
そして、補償判定処理手段２５により市場での出来高株数データを考慮しないで仮出来データを作成する処理を行った場合には、補償判定処理を簡略化することができ、システムの処理負担の軽減、処理の迅速化を図ることができる。一方、補償判定処理手段２５により市場での出来高株数データを考慮して仮出来データを作成する処理を行った場合には、市場で実際に発生した状況に、より一層即した補償判定処理を実現することができる。
【００８３】
なお、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲内での変形等は本発明に含まれるものである。
【００８４】
例えば、前記実施形態では、補償判定処理手段２５の編集処理手段２５Ｂにより作成した帳票データ６０（図８参照）を印刷または画面表示し、これを証券会社の担当者が参照して顧客に単価訂正を行うか否か等の確認をとっていたが、発注遅延に対する補償として想定されるケース（対応措置）の種別（例えば、「単価訂正」、「約定追加」、「約定取消」等の別）に応じて顧客から事前に承認をとっておいてもよい。この場合には、例えば、顧客が証券会社とオンライントレードの契約を締結する際、あるいはネットワーク１を介してオンラインによる注文を行う都度に、顧客から事前承認をとり、その事前承認データを、顧客識別情報（顧客の口座番号等）と関連付けて事前承認データ記憶手段に予め記憶しておき、システム障害が発生したときに、補償判定処理手段２５の突合処理手段２５Ａによる補償の要否の判定結果に応じて、事前承認データ記憶手段に記憶された事前承認データを用いて、事前承認がとれているケース（対応措置）であるか否かを判定し、その事前承認の有無の判定結果を出力する。
【００８５】
具体的には、先ず、顧客からの要求に応じ、遅延注文補償判定処理システム１０の事前承認登録処理手段により、事前承認登録画面の表示用データを、ネットワーク１を介して顧客端末装置４０へ送信し、顧客が、この事前承認登録画面を用いて事前承認の登録のための入力を行い、入力した事前承認データを、ネットワーク１を介して遅延注文補償判定処理システム１０へ送信する。遅延注文補償判定処理システム１０では、事前承認登録処理手段により、顧客端末装置４０から送信されてきた事前承認データを受信し、顧客識別情報（顧客の口座番号等）と関連付けて事前承認データ記憶手段に登録保存する。また、事前承認の登録のための入力操作は、証券会社の担当者が、顧客の申請に基づき代行してもよく、要するに、システム障害が発生したときに、事前承認データ記憶手段に各顧客の事前承認データが予め記憶されて登録されている状態になっていればよい。
【００８６】
例えば、事前承認データ記憶手段には、判定結果の識別情報（例えば、「単価訂正」＝１、「約定取消」＝２、「約定追加」＝３等）と、これに対応する事前承認の有無の識別情報（例えば、「事前承認する（対応措置を自動的にとってよい）」＝１、「事前承認しない（連絡が欲しい）」＝２、「対応措置をとらずに放置してよい」＝３等）とを、顧客識別情報（顧客の口座番号等）に関連付けて記憶させておけばよい。
【００８７】
次に、補償判定処理手段２５の事前承認判定処理手段により、補償判定処理手段２５の突合処理手段２５Ａによる補償の要否の判定結果に応じて、判定結果に沿った対応措置をとることに対し、事前承認が得られているか否かを判定し、事前承認が得られているケース（対応措置）である場合には、帳票データ６０（図８参照）の中に、補償の要否の判定結果を示すデータに対応させて、事前承認済であることを示すデータを含ませる。また、事前承認が得られていないケース（対応措置）である場合に、補償の要否の判定結果を示すデータに対応させて、事前承認済でないことを示すデータを含ませてもよく、あるいは「ＯＫ」を除く判定結果を示すデータ（つまり、何らかの対応措置が必要な「ＮＧ」のデータ）の全てに対応させて、事前承認済であることを示すデータまたは事前承認済でないことを示すデータのいずれか一方を含ませるようにしてもよく、要するに、補償の要否の判定結果を示すデータに対応させて、事前承認の有無を示すデータを含ませておけばよい。
【００８８】
例えば、補償判定処理手段２５の突合処理手段２５Ａによる補償の要否の判定結果が、「単価訂正」が必要であるというケースである場合は、事前承認し、「約定取消」や「約定追加」が必要であるというケースである場合は、事前承認しないという登録がなされているときに、判定結果が「単価訂正」となれば、帳票データ６０（図８参照）の中には、「単価訂正」が必要であることを示すデータに対応して、事前承認済であることを示すデータが含まれることになり、判定結果が「約定取消」や「約定追加」となれば、帳票データ６０（図８参照）の中には、「約定取消」や「約定追加」が必要であることを示すデータに対応して、事前承認済でないことを示すデータが含まれることになる。従って、証券会社の担当者は、印刷または画面表示された帳票データ６０を参照することで、顧客への連絡が必要か否かを容易に判断することができるので、証券会社の担当者の手間を軽減することができる。また、帳票データ６０（図８参照）の中には、判定結果を示すデータと対応して、事前承認の有無を示すデータが含まれているので、帳票データ６０を、証券会社のシステムで遅延補償に伴う売買処理を行う際の基礎データとして使用することができ、遅延補償に伴う売買処理の自動化率を向上させることができる。
【００８９】
また、前記実施形態では、補償判定処理手段２５の突合処理手段２５Ａは、注文約定データ記憶手段３２（図５参照）に記憶された注文約定データを用いて判定処理を行う構成とされていたが、これに限定されず、注文約定データ作成処理手段２３による注文約定データの作成処理を行わずに、注文データ記憶手段３０（図３参照）に記憶された注文データ、および約定データ記憶手段３１（図４参照）に記憶された約定データを用いて判定処理を行う構成としてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００９０】
以上のように、本発明の遅延注文補償判定処理システムおよびその方法、並びにプログラムは、ネットワークを介して顧客の注文を受け付けるオンライントレードの処理でシステムに障害が発生した場合における顧客への補償の要否判定に用いるのに適している。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】本発明の一実施形態の遅延注文補償判定処理システムの全体構成図。
【図２】前記実施形態の遅延注文補償判定処理システムによる処理の流れを示すフローチャートの図。
【図３】前記実施形態の注文データ記憶手段の構成図。
【図４】前記実施形態の約定データ記憶手段の構成図。
【図５】前記実施形態の注文約定データ記憶手段の構成図。
【図６】前記実施形態の時価情報データ記憶手段の構成図。
【図７】前記実施形態の仮出来データの構成図。
【図８】前記実施形態の帳票データの構成図。
【符号の説明】
【００９２】
１  ネットワーク
２  通信回線である専用線
１０  遅延注文補償判定処理システム
２１  注文受付処理手段
２２  発注処理手段
２３  注文約定データ作成処理手段
２４  時価情報データ取得処理手段
２５  補償判定処理手段
３０  注文データ記憶手段
３１  約定データ記憶手段
３３  時価情報データ記憶手段
３４  仮出来データ
４０  顧客端末装置
５０  市場システム
【要約】
【課題】  遅延注文についての補償判定を迅速かつ適切に行うことができる遅延注文補償判定処理システムおよびその方法を提供する。
【解決手段】  注文受付処理手段２１によりネットワーク１を介して顧客端末装置４０から受信した顧客の注文データと、時価情報データ取得処理手段２４により市場システム５０から取得した市場時間データおよび単価データを含む時価情報データとを用いて、補償判定処理手段２５により、遅延が無かった場合に各注文が本来約定すべき状態を示す仮出来データを作成し、作成した仮出来データと、この仮出来データの作成に用いられた注文データに基づく発注に対して市場システム５０から送信されてきた約定データとを比較することにより、遅延注文に対する補償の要否判定を行い、その判定結果を出力する。
【選択図】  図１【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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