(57)【要約】【課題】投資信託の信用リスクを効率的に管理する。【解決手段】信用リスク管理システムは、ファンドを識別するファンド識別子と、ファンドに含まれる銘柄を識別する銘柄識別子と、銘柄の発行体を識別する発行体識別子と、銘柄の銘柄種別を識別する銘柄種別識別子と、銘柄の資産分類を識別する資産分類識別子と、銘柄のエクスポージャーとを対応付けたファンド情報を記憶するファンド記憶部と、ファンド情報に基づいて、各ファンドについて、資産分類ごと及び全資産における、発行体ごとのエクスポージャーを算出するエクスポージャー算出部と、発行体ごとのエクスポージャーについて、資産分類ごと及び全資産における、法規制による法規制上限値と、ユーザにより設定されたユーザ上限値とを含む上限値情報を記憶する上限値記憶部と、算出された発行体ごとのエクスポージャーについて、上限値情報に基づいて、法規制上限値及びユーザ上限値との比較結果を出力する比較結果出力部と、を備える。【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ファンドを識別するファンド識別子と、前記ファンドに含まれる銘柄を識別する銘柄識別子と、前記銘柄の発行体を識別する発行体識別子と、前記銘柄の銘柄種別を識別する銘柄種別識別子と、前記銘柄の資産分類を識別する資産分類識別子と、前記銘柄のエクスポージャーとを対応付けたファンド情報を記憶するファンド記憶部と、
前記ファンド情報に基づいて、各ファンドについて、資産分類ごと及び全資産における、発行体ごとのエクスポージャーを算出するエクスポージャー算出部と、
発行体ごとのエクスポージャーについて、資産分類ごと及び全資産における、法規制による法規制上限値と、ユーザにより設定されたユーザ上限値とを含む上限値情報を記憶する上限値記憶部と、
算出された前記発行体ごとのエクスポージャーについて、前記上限値情報に基づいて、前記法規制上限値及び前記ユーザ上限値との比較結果を出力する比較結果出力部と、
を備える信用リスク管理システム。
【請求項２】
請求項１に記載の信用リスク管理システムであって、
前記銘柄種別識別子と、前記銘柄種別においてエクスポージャーをゼロとみなす銘柄種別ゼロ条件とを対応づけた銘柄種別ゼロ条件情報を記憶する銘柄種別ゼロ条件記憶部をさらに備え、
前記エクスポージャー算出部は、前記銘柄種別ゼロ条件情報に基づいて、前記銘柄種別ゼロ条件に合致する銘柄種別の銘柄のエクスポージャーをゼロとして、前記発行体ごとのエクスポージャーを算出する、
信用リスク管理システム。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の信用リスク管理システムであって、
前記銘柄識別子と、前記銘柄の前記発行体識別子とを対応付けた発行体情報を記憶する発行体記憶部と、
前記発行体情報に基づいて、前記ファンド情報の前記発行体識別子を更新するファンド更新部と、
をさらに備える信用リスク管理システム。
【請求項４】
請求項３に記載の信用リスク管理システムであって、
前記ファンド情報の前記発行体識別子が設定されていない銘柄について、当該銘柄の発行体識別子のユーザ入力を受け付け、当該発行体識別子と、当該銘柄の前記銘柄識別子とを対応づけた手入力発行体情報を記憶する手入力発行体情報記憶部をさらに備え、
前記エクスポージャー算出部は、前記ファンド情報の前記発行体識別子が設定されていない銘柄について、前記手入力発行体情報の前記発行体識別子に基づいて、前記発行体ごとのエクスポージャーを算出する、
信用リスク管理システム。
【請求項５】
請求項３又は４に記載の信用リスク管理システムであって、
前記エクスポージャー算出部は、前記ファンド情報の前記発行体識別子が設定されていない銘柄のエクスポージャーを合算し、前記発行体ごとのエクスポージャーとして算出する、
信用リスク管理システム。
【請求項６】
請求項３〜５の何れか一項に記載の信用リスク管理システムであって、
前記ファンド情報は、エクスポージャーをゼロとみなすかどうかを判断する際に用いる属性情報を含み、
前記エクスポージャー算出部は、前記属性情報が設定されていない銘柄のエクスポージャーをゼロとせずに、前記発行体ごとのエクスポージャーを算出する、
信用リスク管理システム。
【請求項７】
請求項６に記載の信用リスク管理システムであって、
前記ファンド情報の前記属性情報が設定されていない銘柄について、当該銘柄の属性情報のユーザ入力を受け付け、当該属性情報と、当該銘柄の前記銘柄識別子とを対応づけた手入力属性情報を記憶する手入力属性情報記憶部をさらに備え、
前記エクスポージャー算出部は、前記ファンド情報の前記属性情報が設定されていない銘柄について、前記手入力属性情報の前記属性情報に基づいて、前記発行体ごとのエクスポージャーを算出する、
信用リスク管理システム。
【請求項８】
請求項１〜７の何れか一項に記載の信用リスク管理システムであって、
エクスポージャーをゼロとみなす発行体の条件を示す発行体ゼロ条件情報を記憶する発行体ゼロ条件記憶部をさらに備え、
前記エクスポージャー算出部は、前記発行体ゼロ条件情報に基づいて、前記発行体ゼロ条件に合致する発行体の銘柄のエクスポージャーをゼロとして、前記発行体ごとのエクスポージャーを算出する、
信用リスク管理システム。
【請求項９】
ファンドを識別するファンド識別子と、前記ファンドに含まれる銘柄を識別する銘柄識別子と、前記銘柄の発行体を識別する発行体識別子と、前記銘柄の銘柄種別を識別する銘柄種別識別子と、前記銘柄の資産分類を識別する資産分類識別子と、前記銘柄のエクスポージャーとを対応付けたファンド情報をファンド記憶部に記憶し、
前記ファンド情報に基づいて、各ファンドについて、資産分類ごと及び全資産における、発行体ごとのエクスポージャーを算出し、
発行体ごとのエクスポージャーについて、資産分類ごと及び全資産における、法規制による法規制上限値と、ユーザにより設定されたユーザ上限値とを含む上限値情報を上限値記憶部に記憶し、
算出された前記発行体ごとのエクスポージャーについて、前記上限値情報に基づいて、前記法規制上限値及び前記ユーザ上限値との比較結果を出力する、
信用リスク管理方法。
【請求項１０】
コンピュータに、
ファンドを識別するファンド識別子と、前記ファンドに含まれる銘柄を識別する銘柄識別子と、前記銘柄の発行体を識別する発行体識別子と、前記銘柄の銘柄種別を識別する銘柄種別識別子と、前記銘柄の資産分類を識別する資産分類識別子と、前記銘柄のエクスポージャーとを対応付けたファンド情報を記憶するファンド記憶部と、
前記ファンド情報に基づいて、各ファンドについて、資産分類ごと及び全資産における、発行体ごとのエクスポージャーを算出するエクスポージャー算出部と、
発行体ごとのエクスポージャーについて、資産分類ごと及び全資産における、法規制による法規制上限値と、ユーザにより設定されたユーザ上限値とを含む上限値情報を記憶する上限値記憶部と、
算出された前記発行体ごとのエクスポージャーについて、前記上限値情報に基づいて、前記法規制上限値及び前記ユーザ上限値との比較結果を出力する比較結果出力部と、
を実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、信用リスク管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
投資信託の信用リスクを規制するための制度改正が予定されている（非特許文献１）。本規制のもとでは、１つの発行体への投資が過度に集中しないよう、エクスポージャー（投資額）をファンド純資産の一定割合以下にする必要がある。具体的には、（１）株式、（２）債券・その他有価証券、（３）デリバティブ、レポ取引など委託者が指図可能なその他の取引、のそれぞれについて、発行体ごとのエクスポージャーを各ファンド純資産の１０％以内、（１）〜（３）の全資産総計で、発行体ごとのエクスポージャーを各ファンド純資産の２０％以内とする必要がある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】杉田浩治、「投資信託の１４年改革と今後の課題」、月刊資本市場、公益財団法人資本市場研究会、２０１４年７月、４−１１頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
資産運用会社は、非常に多くのファンドを保持している。そのため、上記規制のもとでファンドを運用するためには、投資信託の信用リスクを効率的に管理することが求められる。
【０００５】
本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、投資信託の信用リスクを効率的に管理することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明の一側面に係る信用リスク管理システムは、ファンドを識別するファンド識別子と、ファンドに含まれる銘柄を識別する銘柄識別子と、銘柄の発行体を識別する発行体識別子と、銘柄の銘柄種別を識別する銘柄種別識別子と、銘柄の資産分類を識別する資産分類識別子と、銘柄のエクスポージャーとを対応付けたファンド情報を記憶するファンド記憶部と、ファンド情報に基づいて、各ファンドについて、資産分類ごと及び全資産における、発行体ごとのエクスポージャーを算出するエクスポージャー算出部と、発行体ごとのエクスポージャーについて、資産分類ごと及び全資産における、法規制による法規制上限値と、ユーザにより設定されたユーザ上限値とを含む上限値情報を記憶する上限値記憶部と、算出された発行体ごとのエクスポージャーについて、上限値情報に基づいて、法規制上限値及びユーザ上限値との比較結果を出力する比較結果出力部と、を備える。
【０００７】
なお、本発明において、「部」とは、単に物理的手段を意味するものではなく、その「部」が有する機能をソフトウェアによって実現する場合も含む。また、１つの「部」や装置が有する機能が２つ以上の物理的手段や装置により実現されても、２つ以上の「部」や装置の機能が１つの物理的手段や装置により実現されてもよい。
【発明の効果】
【０００８】
本発明によれば、投資信託の信用リスクを効率的に管理することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態である信用リスク管理システム１００の構成例を示す図である。
【図２】ファンド記憶部１１０に記憶されるファンド情報の一例を示す図である。
【図３】上限値記憶部１２０に記憶される上限値情報の一例を示す図である。
【図４】銘柄種別ゼロ条件記憶部１３０に記憶される銘柄種別ゼロ条件情報の一例を示す図である。
【図５】発行体記憶部１４０に記憶される発行体情報の一例を示す図である。
【図６】発行体ゼロ条件記憶部１５０に記憶される発行体ゼロ条件情報の一例を示す図である。
【図７】手入力発行体情報記憶部１６０に記憶される手入力発行体情報の一例を示す図である。
【図８】手入力属性情報記憶部１７０に記憶される手入力属性情報の一例を示す図である。
【図９】比較結果出力部１９０による比較結果の出力画面の一例を示す図である。
【図１０】比較結果出力部１９０による比較結果の出力画面の一例を示す図である。
【図１１】信用リスク管理システム１００における処理の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
以下、図面を参照して本発明の一実施形態について説明する。図１は、本発明の一実施形態である信用リスク管理システム１００の構成例を示す図である。信用リスク管理システム１００は、資産運用会社が保有する投資信託の信用リスクを管理するためのシステムである。信用リスク管理システム１００は、例えば、１つ又は複数の情報処理装置を用いて実現される。各情報処理装置は、例えば、メモリやハードディスク等の記憶領域や、プロセッサ、入出力インタフェース、通信インタフェース等を備える。また、信用リスク管理システム１００を複数の情報処理装置を用いて実現する場合、それら複数の情報処理装置は、ネットワークを介して通信可能に接続されていてもよい。
【００１１】
図１に示すように、信用リスク管理システム１００は、ファンド記憶部１１０、上限値記憶部１２０、銘柄種別ゼロ条件記憶部１３０、発行体記憶部１４０、発行体ゼロ条件記憶部１５０、手入力発行体情報記憶部１６０、手入力属性情報記憶部１７０、エクスポージャー算出部１８０、比較結果出力部１９０、及びファンド更新部２００を含む。
【００１２】
ファンド記憶部１１０、上限値記憶部１２０、銘柄種別ゼロ条件記憶部１３０、発行体記憶部１４０、発行体ゼロ条件記憶部１５０、手入力発行体情報記憶部１６０、及び手入力属性情報記憶部１７０は、例えば、メモリやハードディスク等の記憶領域を用いて実現される。また、エクスポージャー算出部１８０、比較結果出力部１９０、及びファンド更新部２００は、例えば、記憶領域に格納されたプログラムをプロセッサが実行することにより実現される。プログラムは、例えば、ＣＤ−ＲＯＭ等の記憶媒体や、インターネット等の通信媒体を介して、信用リスク管理システム１００にインストールすることができる。
【００１３】
ファンド記憶部１１０は、資産運用会社が保有する投資信託のファンドに関する情報であるファンド情報を記憶する。図２は、ファンド記憶部１１０に記憶されるファンド情報の一例を示す図である。図２に示すように、ファンド情報は、ファンドＩＤ、銘柄ＩＤ、発行体ＩＤ、銘柄種別ＩＤ、資産分類ＩＤ、エクスポージャー、及び属性情報を含む。なお、図２に示すデータ形式は一例であり、ファンド情報のデータ形式はこれに限られない。
【００１４】
ファンドＩＤは、ファンドを識別する情報である。銘柄ＩＤは、銘柄を識別する情報である。
【００１５】
発行体ＩＤは、銘柄の発行体を識別する情報である。発行体ＩＤは、例えば、ＩＳＩＮ（International Securities Identification Number）コード、ＳＥＤＯＬ（Stock Exchange Daily Official List）コード、ＣＵＳＩＰ（Committee on Uniform Securities Identification Procedures）コード等のコードである。なお、ファンド情報には、発行体ＩＤとして、複数種類のコードが含まれていてもよい。また、複数種類のコードが含まれる場合、後述するエクスポージャーの算出において用いる発行体ＩＤとしての優先順位が設定されていてもよい。
【００１６】
銘柄種別ＩＤは、銘柄種別を識別する情報である。銘柄種別は、例えば、国内株式、国内債券型投信、国内株式型投信等を含む。後述するエクスポージャーの算出において、エクスポージャーをゼロとする条件は、この銘柄種別に応じて判断される。
【００１７】
資産分類ＩＤは、資産分類を識別する情報である。資産分類は、例えば、（１）株式、（２）債券及びその他有価証券、（３）デリバティブやレポ取引等、委託者が指図可能なその他の取引、の３つの分類を含む。
【００１８】
エクスポージャーは、銘柄のエクスポージャーを示す情報である。
【００１９】
属性情報は、銘柄のその他の情報を含む。属性情報は、例えば、債権の満期までの日数や、デリバティブの予約期日等を含む。属性情報は、特に、後述するエクスポージャーの算出において、エクスポージャーをゼロとする条件を判断する際に用いられる情報（例えば、満期までの日数など）を含むことができる。
【００２０】
図１に戻り、上限値記憶部１２０は、信用リスクを判断する際の上限値を示す上限値情報を記憶する。図３は、上限値記憶部１２０に記憶される上限値情報の一例を示す図である。図３に示すように、上限値情報は、法規制上限値及びユーザ上限値を含む。また、法規制上限値及びユーザ上限値は、それぞれ、資産分類ごとの上限値と、全資産の上限値とを含む。法規制上限値は、法令等により定められた上限値である。ユーザ上限値は、法規制上限値とは別に、ユーザが設定した上限値である。ユーザ上限値には、通常、法規制上限値より厳しくチェックするための上限値が設定される。なお、図３に示すデータ形式は一例であり、上限値情報のデータ形式はこれに限られない。
【００２１】
図３に示す例では、資産分類ごとの上限値について、法規制上限値は１０％である一方、ユーザ上限値は８％となっている。この場合、あるファンドのある資産分類において、発行体ごとのエクスポージャーが９％であれば、法規制上限値は超えていないものの、ユーザ上限値を超えていると判断されることとなる。
【００２２】
図１に戻り、銘柄種別ゼロ条件記憶部１３０は、各銘柄種別においてエクスポージャーをゼロとみなす条件を示す銘柄種別ゼロ条件情報を記憶する。図４は、銘柄種別ゼロ条件記憶部１３０に記憶される銘柄種別ゼロ条件情報の一例を示す図である。図４に示すように、銘柄種別ゼロ条件情報は、銘柄種別ＩＤと、銘柄種別ゼロ条件とを含む。なお、図４に示すデータ形式は一例であり、銘柄種別ゼロ条件情報のデータ形式はこれに限られない。
【００２３】
銘柄種別ゼロ条件は、例えば、債券等に関して、（１）「自主規制委員会の委員会決議で定める国」の中央政府、中央銀行、地方政府、政府機関、政府保証債、（２）「現地通貨建て」の中央政府、中央銀行、地方政府、政府機関、政府保証債、（３）国際機関の発行または保証する債権、（４）コール−ローン、預金、ＣＰ、海外ＣＤで、満期までの日数が１２０日以内のもの、（５）金商法２条１項１８号に定める有価証券で、満期までの日数が１２０日以内のもの、（６）１ヶ月以内の現先取引またはリバースレポで保有する有価証券等、などがある。
【００２４】
図１に戻り、発行体記憶部１４０は、各銘柄の発行体を示す発行体情報を記憶する。図５は、発行体記憶部１４０に記憶される発行体情報の一例を示す図である。図５に示すように、発行体情報は、銘柄ＩＤ及び発行体ＩＤを含む。なお、発行体ＩＤには、ＩＳＩＮコードやＳＥＤＯＬコード、ＣＵＳＩＰコード等、複数種類のコードが含まれていてもよい。なお、図５に示すデータ形式は一例であり、発行体情報のデータ形式はこれに限られない。
【００２５】
図１に戻り、発行体ゼロ条件記憶部１５０は、エクスポージャーをゼロとみなす発行体の条件を示す発行体ゼロ条件情報を記憶する。図６は、発行体ゼロ条件記憶部１５０に記憶される発行体ゼロ条件情報の一例を示す図である。図６に示すように、発行体ゼロ条件情報は、例えば、エクスポージャーをゼロとみなす発行体の発行体ＩＤを含む。なお、図６に示すデータ形式は一例であり、発行体ゼロ条件情報のデータ形式はこれに限られない。
【００２６】
図１に戻り、手入力発行体情報記憶部１６０は、ファンド情報の発行体ＩＤが設定されていない銘柄について、当該銘柄の発行体ＩＤのユーザ入力を受け付け、当該発行体ＩＤと、当該銘柄の銘柄ＩＤとを対応づけた手入力発行体情報を記憶する。手入力発行体情報記憶部１６０は、例えば、ファンド情報の発行体ＩＤが設定されていない銘柄について、発行体ＩＤの入力を促す画面を出力することができる。図７は、手入力発行体情報記憶部１６０に記憶される手入力発行体情報の一例を示す図である。なお、図７に示すデータ形式は一例であり、手入力発行体情報のデータ形式はこれに限られない。
【００２７】
図１に戻り、手入力属性情報記憶部１７０は、ファンド情報に、エクスポージャーをゼロとみなすかどうかを判断する際に用いる属性情報が設定されていない銘柄について、当該銘柄の属性情報のユーザ入力を受け付け、当該属性情報と、当該銘柄の銘柄ＩＤとを対応づけた手入力属性情報を記憶する。手入力属性情報記憶部１７０は、例えば、ファンド情報の属性が設定されていない銘柄について、属性の入力を促す画面を出力することができる。図８は、手入力属性情報記憶部１７０に記憶される手入力属性情報の一例を示す図である。なお、図８に示すデータ形式は一例であり、手入力属性情報のデータ形式はこれに限られない。
【００２８】
図１に戻り、エクスポージャー算出部１８０は、ファンド記憶部１１０に記憶されているファンド情報に基づいて、各ファンドについて、資産分類ごと及び全資産における、発行体ごとのエクスポージャーを算出する。
【００２９】
なお、エクスポージャー算出部１８０は、銘柄種別ゼロ条件及び発行体ゼロ条件を参照し、これらの条件に合致する銘柄についてはエクスポージャーをゼロとみなして、発行体ごとのエクスポージャーを算出する。なお、エクスポージャー算出部１８０は、銘柄種別ゼロ条件及び発行体ゼロ条件の判定に必要となる属性情報が不足している銘柄については、エクスポージャーをゼロとせずに、発行体ごとのエクスポージャーを算出する。また、エクスポージャー算出部１８０は、発行体ＩＤが付与されていない銘柄のエクスポージャーを、発行体ＩＤ不明銘柄として合算することができる。
【００３０】
また、エクスポージャー算出部１８０は、ファンド情報に発行体ＩＤまたは属性情報が設定されていない銘柄について、手入力発行体情報または手入力属性情報に基づいて、発行体ごとのエクスポージャーを算出することができる。
【００３１】
比較結果出力部１９０は、エクスポージャー算出部１８０により算出された発行体ごとのエクスポージャーについて、上限値情報に基づいて、法規制上限値及びユーザ上限値との比較結果を出力する。なお、比較結果の出力は任意の形式で行うことが可能である。例えば、比較結果は、画面や帳票に出力されてもよいし、メール等で通知されてもよい。また、比較結果は、例えば、ＣＳＶ形式等のデータにより出力可能としてもよい。
【００３２】
図９及び図１０は、比較結果出力部１９０による比較結果の出力画面の一例を示す図である。
【００３３】
図９に示す画面は、各ファンドの比較結果を含む。図９に示す画面には、全資産または資産分類ごとの上限値を超えた発行体の有無を示す情報、全資産における最大発行体及びそのエクスポージャー割合を示す情報、各資産分類における最大発行体及びそのエクスポージャー割合を示す情報が含まれる。上限値を超えている発行体が存在する場合、その部分が強調表示されることとしてもよい。強調表示は、色やフォントの変更等、任意の態様を採用することができる。例えば、図９に示す例では、ファンドＦ０００２において、株式の発行体Ｋのエクスポージャー割合が９％であり、ユーザ設定上限値８％を超えていることが示されている。なお、図９に示す画面は一例にすぎず、ファンドごとの比較結果を示す画面構成はこれに限られない。
【００３４】
図１０に示す画面は、あるファンドにおける比較結果を含む。図１０に示す画面は、例えば、図９に示す画面において、あるファンドを選択することにより表示することができる。図１０に示す画面には、対象のファンドについて、発行体ごとに、全資産におけるエクスポージャー割合及び上限値との比較結果、各資産分類におけるエクスポージャー割合及び上限値との比較結果を示す情報が含まれる。図１０に示す画面においても、上限値を超えている発行体が存在する場合、その部分が強調表示されることとしてもよい。また、図１０に示す画面では、発行体ＩＤ不明銘柄の情報が、発行体ＩＤ「＊＊＊」として表示されている。なお、図１０に示す画面は一例にすぎず、発行体ごとの比較結果を示す画面構成はこれに限られない。
【００３５】
図１に戻り、ファンド更新部２００は、ファンド記憶部１１０に記憶されているファンド情報の発行体ＩＤを更新する。例えば、ファンド更新部２００は、ファンド情報の銘柄ＩＤをキーとして、発行体記憶部１４０に記憶されている発行体情報から発行体ＩＤを取得し、ファンド情報の発行体ＩＤを更新することができる。
【００３６】
図１１は、信用リスク管理システム１００における処理の一例を示すフローチャートである。
【００３７】
まず、ファンド更新部２００は、発行体情報を管理するシステム等から発行体情報を取得し、発行体記憶部１４０に格納する（Ｓ１１０１）。発行体情報の取得は、例えば、１日１回など、定期的に行われてもよいし、ユーザの指示に応じて行われてもよいし、エクスポージャーの算出を行うたびに行われてもよい。ファンド更新部２００は、発行体情報を用いて、ファンド記憶部１１０に記憶されているファンド情報の発行体ＩＤを更新（付与）する。
【００３８】
エクスポージャー算出部１８０は、ファンド記憶部１１０を参照し、各ファンドについて、資産分類ごと及び全資産における、発行体ごとのエクスポージャーを算出する（Ｓ１１０３）。発行体ごとのエクスポージャーを算出する際に、エクスポージャー算出部１８０は、銘柄種別ゼロ条件記憶部１３０及び発行体ゼロ条件記憶部１５０を参照し、銘柄種別ゼロ条件及び発行体ゼロ条件に合致する銘柄のエクスポージャーをゼロとみなして、発行体ごとのエクスポージャーを算出する。
【００３９】
比較結果出力部１９０は、上限値記憶部１２０を参照し、エクスポージャー算出部１８０により算出されたエクスポージャーについて、法規制上限値及びユーザ上限値との比較結果を出力する（Ｓ１１０４）。
【００４０】
発行体ＩＤや属性情報の追加がある場合（Ｓ１１０５：Ｙ）、手入力による情報追加が行われる。具体的には、手入力発行体情報記憶部１６０は、発行体ＩＤのユーザ入力を受け付け、当該発行体ＩＤを銘柄ＩＤと対応づけた手入力発行体情報を記憶する（Ｓ１１０６）。また、手入力属性情報記憶部１７０は、属性情報のユーザ入力を受け付け、当該属性情報を銘柄ＩＤと対応づけた手入力属性情報を記憶部する（Ｓ１１０７）。
【００４１】
発行体ＩＤや属性情報の追加後、手入力発行体情報及び手入力属性情報を考慮して発行体ごとのエクスポージャーが再度算出され（Ｓ１１０３）、上限値との比較結果が出力される（Ｓ１１０４）。そして、情報追加がなければ（Ｓ１１０５：Ｎ）、一連の処理が終了する。なお、図１１に示した処理は一例にすぎず、信用リスク管理システム１００での処理はこれに限られない。
【００４２】
以上、本発明の一実施形態である信用リスク管理システム１００について説明した。信用リスク管理システム１００では、発行体ごとのエクスポージャーについて、法規制上限値及びユーザ上限値との比較結果を出力することができる。これにより、法規制上限値に加えて、ユーザが独自に設定した上限値により、投資信託の信用リスクを効率的に管理することができる。
【００４３】
また、信用リスク管理システム１００では、銘柄種別ゼロ条件に合致する銘柄種別の銘柄のエクスポージャーをゼロとして、発行体ごとのエクスポージャーを算出することができる。これにより、銘柄種別を考慮して、投資信託の信用リスクを管理することができる。
【００４４】
また、信用リスク管理システム１００では、発行体情報に基づいて、ファンド情報の発行体ＩＤを更新することができる。これにより、発行体ＩＤを全て手入力することなく、ファンド情報に発行体ＩＤを付与することが可能となり、投資信託の信用リスクを効率的に管理することができる。
【００４５】
さらに、信用リスク管理システム１００では、発行体情報から発行体ＩＤを付与できなかったファンド情報について、発行体ＩＤのユーザ入力を受け付けることができる。これにより、例えば、企業統合等により発行体情報がまだ準備されていない銘柄についても、ユーザ入力によって発行体ＩＤを付与し、発行体ごとのエクスポージャーを算出することができる。
【００４６】
また、信用リスク管理システム１００では、発行体ＩＤが設定されていない銘柄のエクスポージャーを合算し、発行体ごとのエクスポージャーを算出することができる。これにより、発行体ＩＤが付与されていない銘柄についても、投資信託の信用リスクを効率的に管理することができる。
【００４７】
また、信用リスク管理システム１００では、エクスポージャーをゼロとみなすかどうかを判断する際に用いる属性情報が設定されていない銘柄については、エクスポージャーをゼロとせずに、発行体ごとのエクスポージャーを算出することができる。これにより、属性情報が設定されていない銘柄についても、投資信託の信用リスクを効率的に管理することができる。
【００４８】
さらに、信用リスク管理システム１００では、エクスポージャーをゼロとみなすかどうかを判断する際に用いる属性情報が設定されていない銘柄について、当該銘柄の属性情報のユーザ入力を受け付けることができる。これにより、投資信託の信用リスクを効率的に管理することができる。
【００４９】
また、信用リスク管理システム１００では、発行体ゼロ条件を示す発行体ゼロ条件情報に基づいて、発行体ゼロ条件に合致する発行体の銘柄のエクスポージャーをゼロとして、発行体ごとのエクスポージャーを算出することができる。これにより、投資信託の信用リスクを効率的に管理することができる。
【００５０】
なお、本実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更／改良され得るととともに、本発明にはその等価物も含まれる。
【符号の説明】
【００５１】
１００  信用リスク管理システム
１１０  ファンド記憶部
１２０  上限値記憶部
１３０  銘柄種別ゼロ条件記憶部
１４０  発行体記憶部
１５０  発行体ゼロ条件記憶部
１６０  手入力発行体情報記憶部
１７０  手入力属性情報記憶部
１８０  エクスポージャー算出部
１９０  比較結果出力部
２００  ファンド更新部
【図１】
2016110243.tif 000003
【図２】
2016110243.tif 000004
【図３】
2016110243.tif 000005
【図４】
2016110243.tif 000006
【図５】
2016110243.tif 000007
【図６】
2016110243.tif 000008
【図７】
2016110243.tif 000009
【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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