(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
取引商品毎に行なわれる注文に関する取引事象の検証を行なうために実際に行なわれた取引状況を示す画面を再現する取引検証支援システムにおいて、
注文に関する取引事象毎に取引事象情報として、少なくとも該取引事象が発生した日付及び時刻と取引商品と取引種別と該取引を行った会員を特定するための情報と取引数量と値段とを関連付けてデータベースに格納する取引事象格納手段と、
上記取引事象情報を抽出するための日付及び時刻と取引商品を利用者から取得する取得手段と、
上記取得した日付において上記取得した取引商品を示す上記取引事象情報を検索し、該日付の最初の取引事象から取得した時刻までの取引事象情報を上記取引事象格納手段から抽出する抽出手段と、
上記抽出された取引事象情報に対して値段毎に上記取引種別に応じて取引会員数及び数量を時系列に累積する累積演算手段と、
上記値段毎に上記取引種別に応じて累積された取引会員数及び数量を時系列に示す情報である板画面と、上記取得した時刻の直前に行われた１つの該取引事象情報に関する情報を出力する領域である表示部との両方を同一画面に出力する再現手段と、
上記第一の取引事象情報を該第一の取引事象情報の一つ前の取引である第二の取引事象情報に置き換えて上記抽出手段と上記累積演算手段と上記再現手段による処理を実行することにより上記板画面の表示を更新し、また、上記表示部の表示を、該第二の取引事象情報に関する情報の表示に更新する前事象再現手段と、
上記第一の取引事象情報を該第一の取引事象情報の一つ後の取引である第三の取引事象情報に置き換えて上記抽出手段と上記累積演算手段と上記再現手段による処理を実行することにより上記板画面の表示を更新し、また、上記表示部の表示を、該第三の取引事象情報に関する情報の表示に変更する後事象再現手段とを有する取引検証支援システム。
【請求項２】
請求項１記載の取引検証支援システムにおいて、
上記再現手段によって再現された上記画面の取得した値段に応じた注文を示す取引事象情報を時間順に表示させる指定値段取引表示手段を有するようにした取引検証支援システム。
【請求項３】
請求項１又は２記載の取引検証支援システムにおいて、
上記取得された日付及び時刻に取引事象のある取引商品のリストを生成する取引商品リスト生成手段を有し、該リストから所望の取引商品を選択するようにした取引検証支援システム。
【請求項４】
取引商品毎に行なわれる注文に関する取引事象の検証を行なうために実際に行なわれた取引状況を示す画面を再現する取引検証支援方法において、
注文に関する取引事象毎にサンプリングされた取引事象情報を抽出するための日付及び時刻と取引商品を利用者から取得する取得手順と、
上記取引事象情報として少なくとも当該取引事象が発生した日付及び時刻と取引商品と取引種別と該取引を行った会員を特定するための情報と取引数量と値段とを関連付けて格納したデータベースから上記取得した日付において上記取得した取引商品を示す上記取引事象情報を検索し、該日付の最初の取引事象から取得した時刻までの取引事象情報を抽出する抽出手順と、
上記抽出された取引事象情報に対して値段毎に上記取引種別に応じて取引会員数及び数量を時系列に累積する累積演算手順と、
上記値段毎に上記取引種別に応じて累積された取引会員数及び数量を時系列に示す情報である板画面と、上記取得した時刻の直前に行われた１つの該取引事象情報に関する情報を出力する領域である表示部との両方を同一画面に出力する再現手順と、
上記第一の取引事象情報を該第一の取引事象情報の一つ前の取引である第二の取引事象情報に置き換えて上記抽出手順と上記累積演算手順と上記再現手順による処理を実行することにより上記板画面の表示を更新し、また、上記表示部の表示を、該第二の取引事象情報に関する情報の表示に更新する前事象再現手順と、
上記第一の取引事象情報を該第一の取引事象情報の一つ後の取引である第三の取引事象情報に置き換えて上記抽出手順と上記累積演算手順と上記再現手順による処理を実行することにより上記板画面の表示を更新し、また、上記表示部の表示を、該第三の取引事象情報に関する情報の表示に変更する後事象再現手順とを有する取引検証支援方法。
【請求項５】
請求項４記載の取引検証支援方法において、
上記再現手順によって再現された上記画面の取得した値段に応じた注文を示す取引事象情報を時間順に表示させる指定値段取引表示手順を有するようにした取引検証支援方法。
【請求項６】
取引商品毎に行なわれる注文に関する取引事象の検証を行なうために実際に行なわれた取引状況を示す画面を再現するシステムでの処理をコンピュータに行なわせるためのプログラムを格納した記憶媒体において、該コンピュータに、
注文に関する取引事象毎にサンプリングされた取引事象情報を抽出するための日付及び時刻と取引商品を利用者から取得する取得手順と、
上記取引事象情報として少なくとも当該取引事象が発生した日付及び時刻と取引商品と取引種別と該取引を行った会員を特定するための情報と取引数量と値段とを関連付けて格納したデータベースから上記取得した日付において上記取得した取引商品を示す上記取引事象情報を検索し、該日付の最初の取引事象から取得した時刻までの取引事象情報を抽出する抽出手順と、
上記抽出された取引事象情報に対して値段毎に上記取引種別に応じて取引会員数及び数量を時系列に累積する累積演算手順と、
上記値段毎に上記取引種別に応じて累積された取引会員数及び数量を時系列に示す情報である板画面と、上記取得した時刻の直前に行われた１つの該取引事象情報に関する情報を出力する領域である表示部との両方を同一画面に出力する再現手順と、
上記第一の取引事象情報を該第一の取引事象情報の一つ前の取引である第二の取引事象情報に置き換えて上記抽出手段と上記累積演算手段と上記再現手段による処理を実行することにより上記板画面の表示を更新し、また、上記表示部の表示を、該第二の取引事象情報に関する情報の表示に更新する前事象再現手順と、
上記第一の取引事象情報を該第一の取引事象情報の一つ後の取引である第三の取引事象情報に置き換えて上記抽出手段と上記累積演算手段と上記再現手段による処理を実行することにより上記板画面の表示を更新し、また、上記表示部の表示を、該第三の取引事象情報に関する情報の表示に変更する後事象再現手順とを実行させるプログラムを格納した記憶媒体。
【請求項７】
請求項６記載のプログラムを格納する記憶媒体において、
上記再現手順によって再現された上記画面の取得した値段に応じた注文を示す取引事象情報を時間順に表示させる指定値段取引表示手順を備えたプログラムを格納した記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、取引の正当性の検証を支援する取引検証支援システムに係り、詳しくは、注文等により発生する事象を指定時刻まで累積し指定時刻の取引状況を再現し、取引の正当性の検証を支援する取引検証支援システムを提供するものである。
【０００２】
また、本発明は、そのような取引検証支援方法及びそのシステムでの処理をコンピュータに行なわせるためのプログラムを格納した記憶媒体に関する。
【０００３】
【従来の技術】
従来、東証（東京証券取引所）において、取引所の場内で証券業者（会員）間の立ち会いにより株の売買を行なっていた。（売買）注文は、注文毎に取引伝票が作成され取引記録に記録される。また、例えば、一般銘柄の場合、取引所の係員が、取引伝票（板）に書かれた売買注文を整理し、売り注文は値段の安い方から、買い注文は値段の高い方から売買注文をつき合せて値段を決めること（板寄せ）によって注文が約定していた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
株価は公開された情報に影響され上下する。取引商品の価格の上昇に大きく関与する良い情報が公開されると、その取引商品に対する買い注文の数量が増加するという理由で、その価格が上昇する。一方、取引商品の価格の下降に大きく関与する悪い情報が公開されると、その取引商品に対する売り注文の数量が減少するという理由で、その価格が下降する。このような重要な情報が公開される以前にその情報を知り得た一部の投資家が、その情報が良い情報の場合は、その取引商品を予め購入しておき、情報が公開された後に同一の取引商品を即刻に売却すれば短期間にその取引商品の価格情報による利益を得ることが可能である。逆に、その情報が悪い情報の場合は、その取引商品を予め売却しておき、情報が公開された後に同一の取引商品を即時に購入すれば短期間にその取引商品の価格下降による利益を得ることが可能である。このような特定取引を実行する投資家は、その取引商品の売買注文の売買約定の成立又は売買約定の未成立を観察し、一定の期間を超えて、その取引商品の売買注文の売買約定が未成立の場合は、即刻に、その取引商品の売買注文に対して反対に買売注文を入力し取消をする。そのため、前記過去の時点の特定取引を監査する場合、先ず、その時点の以前を含む一定期間の全ての取引記録から取引伝票を抽出し、次に、指定の取引商品に対する個別の取引伝票を抽出するテーブルを作成し、更に、同一の会員及び同一の顧客の売り注文（又は買い注文）に対する買い注文（又は売り注文）であるという同定処理をする３段階の処理をしなければならない。そのため、指定の特定取引を監査するのに多くの時間と面倒な作業が必要とされていた。
【０００５】
そこで、本発明の第一の課題は、注文等により発生する事象を指定時刻まで累積し指定時刻の取引状況を再現し、不正取引の検証を支援する取引検証支援システムを提供することである。
また、本発明の第二の課題は、同様に、注文等により発生する事象を指定時刻まで累積し指定時刻の取引状況を再現し、不正取引の検証を支援する取引検証支援方法を提供することである。
【０００６】
さらに、本発明の第三の課題は、上記のような取引検証支援システムでの処理をコンピュータに行なわせるためのプログラムを格納した記憶媒体を提供することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記第一の課題を解決するため、本発明は、請求項１記載に記載されるように、取引商品毎に行なわれる注文に関する取引事象の検証を行なうために実際に行なわれた取引状況を示す画面を再現する取引検証支援システムにおいて、注文に関する取引事象毎に取引事象情報として、少なくとも該取引事象が発生した日付及び時刻と取引商品と取引種別と該取引を行った会員を特定するための情報と取引数量と値段とを関連付けてデータベースに格納する取引事象格納手段と、上記取引事象情報を抽出するための日付及び時刻と取引商品を利用者から取得する取得手段と、上記取得した日付において上記取得した取引商品を示す上記取引事象情報を検索し、該日付の最初の取引事象から取得した時刻までの取引事象情報を上記取引事象格納手段から抽出する抽出手段と、上記抽出された取引事象情報に対して値段毎に上記取引種別に応じて取引会員数及び数量を時系列に累積する累積演算手段と、上記値段毎に上記取引種別に応じて累積された取引会員数及び数量を時系列に示す情報である板画面と、上記取得した時刻の直前に行われた１つの該取引事象情報に関する情報を出力する領域である表示部との両方を同一画面に出力する再現手段と、上記第一の取引事象情報を該第一の取引事象情報の一つ前の取引である第二の取引事象情報に置き換えて上記抽出手段と上記累積演算手段と上記再現手段による処理を実行することにより上記板画面の表示を更新し、また、上記表示部の表示を、該第二の取引事象情報に関する情報の表示に更新する前事象再現手段と、上記第一の取引事象情報を該第一の取引事象情報の一つ後の取引である第三の取引事象情報に置き換えて上記抽出手段と上記累積演算手段と上記再現手段による処理を実行することにより上記板画面の表示を更新し、また、上記表示部の表示を、該第三の取引事象情報に関する情報の表示に変更する後事象再現手段とを有するように構成される。
【０００８】
このような取引検証支援システムでは、指定された日時と指定された取引商品に応じて実際の取引画面が再現される。また、当該日時に応じた最終の取引事象情報が表示される。従って、当該日時までの取引状況と当該日時での取引状況を把握することができる。取引状況を示す画面は、株の売り買いの状況が実際と同じように表現されれば良い。更に、再現された画面の取引状況から１取引事象前毎又は１取引事象後毎を再現することができる。従って、１取引事象毎に検証できる。また、必要に応じて、再現された画面の取引状況の前後を繰り返し再現することができる。
【０００９】
上記取引商品は、例えば、株の銘柄を示す。
上記取引事象毎とは、注文に関する取引処理毎である。例えば、注文を受付し、その注文が約定した場合、該注文の受付に関する取引事象は、注文の受付処理と約定処理という２つの取引事象がある。また、既に受付済みの注文で指定した値段を訂正する場合、注文の訂正に関する取引事象は、受付済みの注文の取り消し処理と訂正した注文の再受付処理という２つの取引事象がある。
【００１０】
上記取引事象情報は、上記取引事象の内容を示す。例えば、注文受付による注文受付を示す取引事象情報、約定の成立による約定を示す取引事象情報、又は受付した注文の訂正による取引事象情報等である。各々の取引事象情報には、日時、取引商品（銘柄）、会員（証券会社）識別、取引種別、数量、値段等を含む。
上記指定された日時は、株価を上下に変動させるような重大な情報が公開された日時前後を指定した日時である。
【００１１】
指定された日時の取引状況を再現するという観点から、本発明は、請求項２に記載されるように、請求項１記載の取引検証支援システムにおいて、上記取引事象情報は、取引種別、取引会員数、数量及び値段を含み、上記再現手段は、値段毎に取引種別に応じて、抽出された上記取引事象情報の取引会員数及び数量を時間順に累積した情報で構成される値段表を当該画面に表示させるように構成することができる。
【００１２】
このような取引検証支援システムでは、個々の取引事象情報を指定された時刻まで累積することによって取引状況を示す画面を再現することができる。
上記取引種別は、取引事象の種別を示す。例えば、売り注文、買い注文、約定又は注文訂正等を示す。
上記取引会員数は、取引事象によって変動した取引会員の増減数を示す。例えば、注文発行により会員が増加した場合は正の数で示され、約定により会員が減少した場合は負の数で示される。また、注文訂正の取引事象では、会員の増減は発生しないのでゼロが示される。注文取消の取引事象では、会員数が負の数で示される。
【００１３】
上記数量は、上記取引会員数と同様に取引事象によって変動した注文数量を示す。例えば、１０００株を単位として数量が示される。上記値段は、単価である。例えば、株の単価を示す。また、指定された値段に関する注文の内訳を表示させるという観点から、本発明は、請求項２に記載されるように、請求項１記載の取引検証支援システムにおいて、上記再現手段によって再現された上記画面の取得した値段に応じた注文を示す取引事象情報を時間順に表示させる指定値段取引表示手段を有するように構成される。
【００１４】
このような取引検証支援システムでは、指定された値段に関する取引事象情報を時間順に表示させることができる。従って、取引状況を示す画面からでは分かりにくい１回毎の注文状況を解析することができる。さらに、所望値段に関する注文の内訳を表示させるとことができる。
【００１５】
また、所望の銘柄を容易に選択できる観点から、本発明は、請求項３に記載されるように、請求項１又は２記載の取引検証支援システムにおいて、上記取得された日付及び時刻に取引事象のある取引商品のリストを生成する取引商品リスト生成手段を有し、該リストから所望の取引商品を選択するように構成される。
【００１６】
このような取引検証支援システムでは、指定された日時において取引された銘柄のリストから所望の銘柄を選択することができる。従って、注文が大量に発生した場合でも、日付と時間を指定することで検証を要する銘柄を絞り込むことができる。上記第二の課題を解決するため、本発明は、請求項４に記載されるように、取引商品毎に行なわれる注文に関する取引事象の検証を行なうために実際に行なわれた取引状況を示す画面を再現する取引検証支援方法において、注文に関する取引事象毎にサンプリングされた取引事象情報を抽出するための日付及び時刻と取引商品を利用者から取得する取得手順と、上記取引事象情報として少なくとも当該取引事象が発生した日付及び時刻と取引商品と取引種別と該取引を行った会員を特定するための情報と取引数量と値段とを関連付けて格納したデータベースから上記取得した日付において上記取得した取引商品を示す上記取引事象情報を検索し、該日付の最初の取引事象から取得した時刻までの取引事象情報を抽出する抽出手順と、上記抽出された取引事象情報に対して値段毎に上記取引種別に応じて取引会員数及び数量を時系列に累積する累積演算手順と、上記値段毎に上記取引種別に応じて累積された取引会員数及び数量を時系列に示す情報である板画面と、上記取得した時刻の直前に行われた１つの該取引事象情報に関する情報を出力する領域である表示部との両方を同一画面に出力する再現手順と、上記第一の取引事象情報を該第一の取引事象情報の一つ前の取引である第二の取引事象情報に置き換えて上記抽出手順と上記累積演算手順と上記再現手順による処理を実行することにより上記板画面の表示を更新し、また、上記表示部の表示を、該第二の取引事象情報に関する情報の表示に更新する前事象再現手順と、上記第一の取引事象情報を該第一の取引事象情報の一つ後の取引である第三の取引事象情報に置き換えて上記抽出手順と上記累積演算手順と上記再現手順による処理を実行することにより上記板画面の表示を更新し、また、上記表示部の表示を、該第三の取引事象情報に関する情報の表示に変更する後事象再現手順とを有するように構成される。
【００１７】
上記第三の課題を解決するため、本発明は、請求項６に記載されるように、取引商品毎に行なわれる注文に関する取引事象の検証を行なうために実際に行なわれた取引状況を示す画面を再現するシステムでの処理をコンピュータに行なわせるためのプログラムを格納した記憶媒体において、該コンピュータに、注文に関する取引事象毎にサンプリングされた取引事象情報を抽出するための日付及び時刻と取引商品を利用者から取得する取得手順と、上記取引事象情報として少なくとも当該取引事象が発生した日付及び時刻と取引商品と取引種別と該取引を行った会員を特定するための情報と取引数量と値段とを関連付けて格納したデータベースから上記取得した日付において上記取得した取引商品を示す上記取引事象情報を検索し、該日付の最初の取引事象から取得した時刻までの取引事象情報を抽出する抽出手順と、上記抽出された取引事象情報に対して値段毎に上記取引種別に応じて取引会員数及び数量を時系列に累積する累積演算手順と、上記値段毎に上記取引種別に応じて累積された取引会員数及び数量を時系列に示す情報である板画面と、上記取得した時刻の直前に行われた１つの該取引事象情報に関する情報を出力する領域である表示部との両方を同一画面に出力する再現手順と、上記第一の取引事象情報を該第一の取引事象情報の一つ前の取引である第二の取引事象情報に置き換えて上記抽出手段と上記累積演算手段と上記再現手段による処理を実行することにより上記板画面の表示を更新し、また、上記表示部の表示を、該第二の取引事象情報に関する情報の表示に更新する前事象再現手順と、上記第一の取引事象情報を該第一の取引事象情報の一つ後の取引である第三の取引事象情報に置き換えて上記抽出手段と上記累積演算手段と上記再現手段による処理を実行することにより上記板画面の表示を更新し、また、上記表示部の表示を、該第三の取引事象情報に関する情報の表示に変更する後事象再現手順とを実行させるプログラムを格納した記憶媒体として構成される。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
本発明の実施の一形態に係る取引検証支援システム１００が構成するネットワークは、例えば、図１のように示される。
図１より、取引検証支援システム１００は東証に設置され、各会員（証券会社）ＡからＺとネットワークを経由して接続されている。
【００１９】
東証に設置された取引検証支援システム１００と各会員ＡからＺは、銘柄毎の値段に応じて売り注文と買い注文が表示される板画面を参照することができる。会員は、会員が持つ顧客からの注文に応じ、銘柄毎の板画面から値段と株数を指定した売り注文又は買い注文を入力する。入力された情報（会員名、銘柄、売り注文又は買い注文を示す注文区別、値段、株数等）は、ネットワークを介して東証の取引検証支援システム１００に集約される。取引検証支援システム１００は、当該情報をデータベースに格納すると共に、板画面を更新する。板画面は、注文が発生した時、値段等の訂正が発生した時、又は、板寄せにより値が決まり約定した時等に更新され、各会員の板画面も即時に更新される。これらの板画面の更新情報は、取引検証支援システム１００のデータベースに格納され蓄積される。
【００２０】
本発明の実施の一形態に係る取引検証支援システムが構成されるコンピュータシステムのハードウェア構成は、例えば、図２に示すようになっている。
図２において、このシステムは、ＣＰＵ（中央演算処理ユニット）１１、メモリユニット１２、通信ユニット１３、入力ユニット１４、表示ユニット１５、補助記憶システム１６、ＣＤ−ＲＯＭドライブユニット１７及びデータベース（ＤＢ）１９を有している。これらの各ユニット１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７及びデータベース（ＤＢ）１９は、バスＢに接続されている。
【００２１】
ＣＰＵ１１は、メモリユニット１２に格納されたプログラムに従って当該取引検証支援システムを制御すると共に、後述するような取引検証支援システムでの処理を行う。メモリユニット１２は、ＲＡＭ及びＲＯＭにて構成され、ＣＰＵ１１にて実行されるプログラム、ＣＰＵ１１での処理に必要なデータ、ＣＰＵ１１での処理にて得られたデータ等を格納する。また、メモリユニット１２の一部の領域が、ＣＰＵ１１での処理に利用されるワークエリアとして割り付けられている。
【００２２】
通信ユニット１３は、取引検証支援システムでの各会員との情報の送信及び受信を制御する。
入力ユニット１４は、マウス、キーボード等を有し、後述するような板再現処理を行なうためのデータの入力等、必要な各種情報を入力するために用いられる。表示ユニット１６は、ＣＰＵ１１の制御のもとに利用者に必要な各種情報を表示する。
【００２３】
補助記憶システム１６は、例えば、ハードディスクユニットにて構成され、各種ファイル及びプログラムを格納する。
データベース１９は、図１に示されるデータベースに相当する。各会員からの注文に係る取引事象は、レコードとしてデータベース１９に管理されるテーブルに格納され累積される。データベース１９のテーブルに格納され蓄積されたレコードは、後述する板再現処理で必要に応じて抽出され処理される。
【００２４】
板再現処理に係るプログラムは、例えば、ＣＤ−ＲＯＭ５０によって当該システムに提供される。即ち、板再現処理に係るプログラムが保存されたＣＤ−ＲＯＭ５０がＣＤ−ＲＯＭドライブユニット１７にセットされると、ＣＤ−ＲＯＭドライブユニット１７がＣＤ−ＲＯＭ５０から当該プログラムを読み出し、その読み出されたプログラムがバスＢを介して補助記憶システム１６にインストールされる。そして、この板再現処理が起動されると、補助記憶システム１６にインストールされた当該プログラムに従ってＣＰＵ１１がその処理を開始する。尚、当該プログラムを格納する媒体としてＣＤ−ＲＯＭ５０に限定するものではなく、コンピュータが読み取り可能な媒体であればよい。
【００２５】
本発明の実施の一形態に係る取引検証支援システムにおいて、ＣＰＵ１１によって実行される板再現処理について、図３、図４及び図５で説明する。図３は、指定銘柄の抽出処理を示すフローチャート図である。図４は、板再現処理を説明するフローチャート図である。図５は、画面遷移を説明する図である。図５での画面図は、便宜上最小限の情報を示す概略図である。
【００２６】
例えば、利用者は、１９９９年４月１日の時刻９時１０分に取引された銘柄について検証すると仮定する。
図３において、過去の板画面を再現するために、利用者は、先ず、図５に示す指定銘柄別注文状況画面１１０を表示ユニット１５に表示させる（ステップＳ１１）。ここで、利用者とは、東証で不正な取引がなかったかを監査する人である。利用者は、日付指定１１１に「1999/04/01」を指定し、時刻指定１１２に時刻「09:10 」を指定する（ステップＳ１２）。すると、ＣＰＵ１１は、指定された日付及び時刻を検索キーとしてデータベース１９から該当する日時に行なわれた取引の全ての銘柄を抽出しリストを作成し、図５に示す指定銘柄別注文状況画面１１０の取引銘柄リスト１１３を表示させる（ステップＳ１３）。利用者は、更に、表示された図５の取引銘柄リスト１１３から調査対象となる特定取引と思われる銘柄を選択する（ステップＳ１４）。利用者は、日付指定と時刻指定によって絞り込まれた取引銘柄リスト１１３から銘柄を選択できるため、特定取引を絞り込むための調査に要する時間を短縮できる。
【００２７】
特定取引が選択されると、ＣＰＵ１１は、指定された日付及び時と銘柄に応じて図５に示す板再現画面１２０を表示ユニット１５に表示させる（板再現処理を開始す）（ステップＳ２０）。
続いて、前述された板再現処理について図４で説明する。
図４より、ＣＰＵ１１は、図１のデータベース１９から利用者によって上記指定された日付において、指定された銘柄名に応じた銘柄コードで、板再現に必要な板情報が１取引事象に対し１レコードで格納された板スプールレコードを検索し、当日最初の取引事象を示す板スプールレコードから上記指定された時刻に最も近い板スプールレコードまでを取り出し、板情報を時系列に累積する（ステップＳ２１）。上記板スプールレコードの検索にて、当該銘柄コードの指定日付及び指定時刻に応じて所定の一定時間帯で時系列に並べた図６に示されるようなテーブル２００を生成し、一時的に図２のメモリユニット１２に格納しても良い。テーブル２００を生成しておくことにより、板再現処理を効率良く行なえる。
【００２８】
上記例の場合、図５の板再現画面１２０の日付指定１２１及び時刻指定１２２には、指定銘柄別注文状況画面１１０の日付指定１１1 及び時刻指定１１２で利用者により指定された値が表示される。また、板再現画面１２０の銘柄１２３には、指定銘柄別注文状況画面１１０の取引銘柄リスト１１３から利用者によって選択された銘柄名が表示される。板再現画面１２０の板画面１２７には、ステップＳ２１で累積された情報が板情報として表示される（ステップＳ２２）。つまり、時刻９時１０分直前までの板スプールレコードが累積され指定時刻までの板情報が表示される。この例の場合、図６のテーブル２００の時刻「08:59:59」と時刻「09:00:00」の２つの板スプールレコードが累積される。
【００２９】
ここで、図６の板スプールレコードについて説明する。板スプールレコードは、注文等の取引事象が発生した時刻、銘柄コード、売り注文又は買い注文を示す売買区分、注文等の取引事象によって増減した単位株数の増減数量、その取引事象での株の値段、取引した会員コード、取引による会員の増減会員数、及び値段の対当値を示す対当符号等の情報を含む。板スプールレコードは、注文、注文による約定又は値段訂正等の取引事象毎に作成されデータベース１９に蓄積される。
【００３０】
時刻「08:59:59」と時刻「09:00:00」の２つの板スプールレコードは、共に値段「１０２０」の売り注文であるため、単位株数の増減数量を示す数量及び増減会員数を示す会員数は加算される。よって、表示される板情報は、２会員（会員数２）から値段「１０２０」で売数量２単位株数の累計２単位株数の売り注文があったことを示し、板画面１２７の左半分に表示される。売数量、買数量及び累計は、銘柄毎に単位が異なるが、通常、１０００株を１単位株数としている。また、板画面１２７は、値段を中心に左半分に売り注文を右半分に買い注文を表示する。
【００３１】
上記指定時刻直前の時刻「09:00:00」の板スプールレコード内にある会員コードと時刻を取り出す（ステップＳ２３）。この場合、９時０分の板スプールレコードの会員コード「０２５」（会員Ｙに対応）及び時刻「09:00:00」が取り出される。
取り出された会員コードと時刻を検索キーとして注文レコードから対応するレコードを抽出する（ステップＳ２４）。注文レコードは、各会員からの売り注文及び買い注文を記録しておくレコードである。当該銘柄コードの指定日付及び指定時刻に応じてある一定時間帯で時系列に並べた図７に示されるようなテーブル３００を生成し、一時的に図２のメモリユニット１２に格納しても良い。テーブル３００を生成しておくことにより、板再現処理を効率良く行なうことができる。この場合、時刻「09:00:00」の注文レコードが抽出される。
【００３２】
板再現画面１２０の表示部１２８に、抽出された注文レコードより指定時刻直前の会員Ｙの注文情報が表示される（ステップＳ２５）。
銘柄名「Ｍ０１」の取引を検証中の利用者は、板再現画面１２０の巻き戻しボタン１２４をマウス等の入力ユニット１４でクリックすることによって、一つ前の取引事象を示す板情報を検証することができる。利用者の巻き戻しボタン１２４のクリックにより、ＣＰＵ１１は、板画面１２７に表示された板情報の一つ前の板スプールレコードまでのレコードを図６のテーブル２００から取り出す（ステップＳ２６及びステップＳ２６３）。さらに、ＣＰＵ１１は、指定時刻直前の板スプールレコードを当該一つ前の板スプールレコードに置き換えて、同様にステップＳ２２、Ｓ２３、Ｓ２４及びＳ２５を行ない、一つ前の板スプールレコードまでのレコードを累積し、板画面１２７及び表示部１２８を更新させる。
【００３３】
また、利用者は、板再現画面１２０の再生ボタン１２５を上記同様にクリックすることによって、一つ後の取引事象を示す板情報を検証することができる。利用者の再生ボタン１２５のクリックによって、ステップＳ２６の巻き戻しボタンの判断処理での「Ｎｏ」の判断により一つ前の板スプールレコードの取り出しを禁止し、ＣＰＵ１１は、板画面１２７に表示された板情報の一つ後の板スプールレコードを図６のテーブル２００から取り出す（ステップＳ２７及びステップＳ２７３）。さらに、ＣＰＵ１１は、指定時刻直前の板スプールレコードを当該一つ後の板スプールレコードに置き換えて、同様にステップＳ２２、Ｓ２３、Ｓ２４及びＳ２５を行ない、一つ後の板スプールレコードまでのレコードを累積し、板画面１２７及び表示部１２８を更新させる。これにより、実際に行なわれた取引事象を取引中と同じ状況で板画面に再現できるため、従来のように取引注文を照らし合わせながらの検証が不要となる。
【００３４】
さらに、会員数が複数の場合、板画面１２７では、どの会員がどれだけの株数の注文を出したのか、或いは、同一会員による注文は１度又は複数回あったのか等の注文内訳が分からない。この様な場合に、利用者は、板再現画面１２０の板画面１２７の値段部分をクリックすることによって、会員毎の注文状況を検証することができる。利用者の板画面１２７の値段部分のクリックにより、ＣＰＵ１１は、ステップＳ２６の巻き戻しボタンの判断処理での「Ｎｏ」の判断により一つ前の板スプールレコードの取り出しを禁止し、かつ、ステップＳ２７の再生ボタンの判断処理での「Ｎｏ」の判断により一つ後の板スプールレコードの取り出しを禁止し、指定値段の注文状況画面を表示するステップＳ３０を行なう。利用者が板画面１２７の値段「１０２０」をクリックした場合、ＣＰＵ１１は、注文レコードのテーブル３００等により値段「１０２０」に応じた注文情報を抽出し、図５に示されるような指定値段注文状況画面１３０を表示ユニット１５に表示させる。この場合、値段「１０２０」に応じた注文レコードは２つあり、各々会員「Ｘ」及び「Ｙ」により１単位株数の売り注文があったことが示される。仮に、同一会員「Ｙ」について２つの注文があった場合は、異なる注文受付時刻に同じ値段「１０２０」で１単位株数の注文があったことが示される。また、板再現画面１２０の板画面１２７で売り注文と買い注文が値段「１０２０」に表示されるような場合には、指定値段注文状況画面１３０で売り区分に「売り」又は「買い」の区別がされ、各々の注文受付時刻に応じて表示される。この指定値段注文状況画面１３０によって、同一会員の注文の動き、会員間の注文の動き、又は注文受付時刻のバラツキ度又は集中度を検証することができるため、取引の正当性又は不当性を監査することができる。さらに、上記表示される時刻は、コンピュータが持つ時刻で管理されるため、たとえ表示時刻が秒単位で同一であっても、μ秒で時系列に表示されるので、利用者は、μ秒で取引の解析をすることができる。利用者により指定値段注文状況画面１３０が終了されると、ステップＳ３０の処理が終了する。
【００３５】
さらに、利用者により巻き戻しボタン１２４又は再生ボタン１２５等がクリックされた場合には、ＣＰＵ１１は、ステップＳ２９でクリックされたボタンが板再現終了ボタンでないことを判断し、ステップＳ２６から再度上述と同様の処理を行なう。
図４に示す板再現処理は、利用者による板再現の終了ボタンのクリックによって終了し図５に示す指定銘柄別注文状況画面１１０に戻る。利用者の板画面の終了ボタンのクリックにより、ＣＰＵ１１は、図３に示す板再現処理（ステップＳ２０）を終了し、図５に示す再度指定銘柄別注文状況画面１１０を表示ユニット１５に表示する。
【００３６】
続けて別の検証をする為、利用者により、日付指定或いは時刻指定等の入力があった場合には、ＣＰＵ１１により当該入力が検証を終了させるための入力でないことが判断され（ステップＳ１６）、ステップＳ１２から再度上述と同様の処理が繰り返される。一方、利用者による当該指定銘柄の抽出処理を終了する終了ボタンのクリックされた場合、ＣＰＵ１１は、利用者への検証支援を終了する。
【００３７】
実際の会員間の取引事象をデータベース１９に格納する際に、例えば、取引事象別に、売買注文の発行毎にデータを格納する注文履歴テーブル、約定情報を格納する約定履歴テーブル及び発行されている注文に対する訂正情報又は取消情報を格納する訂正履歴テーブル等に分類して格納しておくことにより、上記例での処理がより効果的に処理される。例えば、インサイダー取引の場合等は、投資家は、発行した注文の約定状況を常に観察しており、約定が成立しない場合には、即日取消注文を発行する傾向にある。注文の発行状況と訂正状況とを個別に検証することを可能とするため、約定が成立しなかった異常に多い注文を検証するのに効果的である。上記テーブル２００は、上記３つのテーブルから抽出されたデータで作成される。また、上記テーブル３００は、主に注文履歴テーブルから抽出されたデータで作成される。
【００３８】
次に、約定が成立した不正な取引の検証における、本発明の実施例に係る取引検証支援システムでの検証支援の例を、図６、図８及び図９で説明する。図６において、説明の便宜上、テーブル２００の幾つかのレコードについて売り成立又は買い成立等の補足説明を付してある。また、図８において、説明の便宜上、特に影響の無い数字部分は英小文字のｈ、ｍ、ｎ及びｘ等で記してある。
【００３９】
１９９９年４月１日の１０時４０分に銘柄名「Ｍ０１」（銘柄コード「００１」）に関する不祥事のニュースが流れた場合の銘柄名「Ｍ０１」に対する検証の方法を説明する。
利用者は、不祥事のニュースが流れた時刻の前に特別な売買注文があったか、及び、当該時刻の後に不当に利益を得たような買い戻し又は売り戻しがあったかを重点に検証する。つまり、先ず、上述と同様に図５の指定銘柄別注文状況画面１１０に日付指定１１１に「1999/04/01」を指定し、不祥事ニュースの流れた１０時４０分より前時刻から検証をする。例えば、時刻指定に「10:30 」を指定しする。次に、指定銘柄別注文状況画面１１０の取引銘柄リスト１１３から銘柄名「Ｍ０１」を選択する。すると、板再現画面１２０が表示されるのでボタン１２４又は１２５で板画面１２７を更新しながら、注目すべき大きな売買注文がなかったかを検証する。図６のテーブル２００の例の場合、利用者は、図８に示されるテーブル２００の例に応じた板再現画面１２０１から、１０時３０分直後の会員「Ｚ」（会員コード「０２６」）の売り注文がより多くの株を売ろうとしたことに気づく。さらに、図８の板再現画面１２０１の再生ボタン１２５をクリックすることにより、会員「Ｚ」の６株９８０円の売り注文が９９０円及び９８０円に値を付けた３会員と次々と約定したことが判る。
【００４０】
利用者が続けて、再生ボタン１２５をクリックすることによって、図９に示される板再現画面１２０２から、ニュース直後の１０時４１分に会員「Ｚ」が、今度は１０時３０分の売り注文より安い値（９５０円）で買い注文を出していることに気づく。さらに再生ボタン１２５をクリックすることにより、９５０円の売り注文を発行した他数会員と注文と同時に次々と約定したことが判る。実際の取引においては、即座に約定される場合、約定と同時に売り注文と買い注文が板画面から消えてしまう。しかし、この様な状況も、ボタン１２４及び１２５を操作し１画面ずつ再現できるので、不正取引に関与したと思われる会員の取引動向を詳細に検証できる。
【００４１】
利用者は、上記板再現による検証で関与会員を絞り込むことができるため、関与会員が実際に利益を得たのかを調査すれば良い。この例では、不祥事ニュースの前後で注文を発行している会員「Ｚ」以外の多くの会員は損失が確定しているにも関わらず、会員「Ｚ」においては利益が確定している。また、会員「Ｚ」は、不祥事ニュースの前後に売り注文と買い注文をタイミング良く発行し、約定をほぼ独占的に成立させていたことを考慮すると、会員「Ｚ」によって行なわれた株取引は、不正取引であった可能性が高いと利用者によって判断される。
【００４２】
利用者による上述のボタン１２４及び１２５の操作によって、板画面の情報が時系列的に前後させて表示することができるため、ある時刻前後を必要に応じて何度となく再現させることができる。
また、利用者が所望する過去に取引された銘柄の板画面をコンピュータの時間（μ秒）で時系列に再現することで、利用者の思考に応じて、複数の会員から集中して大量の注文が発生した場合等においても、μ秒単位で１画面ずつ表示させることが可能であるので、同時刻に多くの会員によって取引が行なわれた場合でも不正取引に関与したと思われる会員を詳細に検証することができる。
【００４３】
上述によって、取引対象となる大量の銘柄は日付指定及び時刻指定によって絞り込まれ、利用者は絞り込まれた銘柄リストから所望の銘柄を容易に選択することができる。
また、板画面の値段を指定することによって、指定された値段の注文状況の動きを時系列に検証することができる。よって、ある特定の値段で過度に頻繁に取引される場合に、特定の会員によって不正な取引が行なわれていなかったかを検証することができる。
【００４４】
なお、上記例において、図４に示すステップＳ２１及びＳ２２での処理が請求項１の再現手段に対応する。
【００４５】
【発明の効果】
以上、説明してきたように、請求項１乃至５記載の本願発明によれば、日時を指定することによってその日時に取引された銘柄のリストを作成する。さらに、該リストから指定された銘柄に応じて、指定日時までの取引事象を累積し取引状況の画面を再現する。また、値段を指定することによって該値段に関する取引詳細を時系列に表示する。従って、日時を指定することによって大量に取引される銘柄を絞り込むことができ検証すべき銘柄の範囲を狭めることができる。また、取引状況の再現及び値段を指定することで取引詳細を検証することができる。
【００４６】
また、請求項６乃至８記載の本願発明によれば、注文等により発生する事象を指定時刻まで累積し指定時刻の取引状況を再現し、不正取引の検証を支援する取引検証支援を提供することができる。
さらに、請求項９乃至１１記載の本願発明によれば、上記のような取引検証支援システムでの処理をコンピュータに行なわせるためのプログラムを格納した記憶媒体を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】取引検証支援システムのネットワーク構成図である。
【図２】ハードウェア構成図である。
【図３】指定銘柄の抽出処理を説明するフローチャート図である。
【図４】板再現処理を説明するフローチャート図である。
【図５】画面遷移を説明する図である。
【図６】板スプールレコード構成の例を示す図である。
【図７】注文レコード構成の例を示す図である。
【図８】板再現画面の例を示す図である。
【図９】板再現画面の他の例を示す図である。
【符号の説明】
１１          ＣＰＵ
１２          メモリユニット
１３          通信ユニット
１４          入力ユニット
１５          表示ユニット
１６          補助記憶システム
１７          ＣＤ−ＲＯＭドライバ
５０          ＣＤ−ＲＯＭ
Ｂ            バス
１１０        指定銘柄別注文状況画面
１２０        板再現画面
１３０        指定値段注文状況画面
【図１】
0003974302.tif 000002
【図２】
0003974302.tif 000003
【図３】
0003974302.tif 000004
【図４】
0003974302.tif 000005
【図５】
0003974302.tif 000006
【図６】
0003974302.tif 000007
【図７】
0003974302.tif 000008
【図８】
0003974302.tif 000009
【図９】
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