(57)【要約】【課題】  銀行等によって予め定められた担保充当の優先度を考慮しつつ、貸付のリスク量を担保充当により削減する際の最適化に係る技術を提供することを目的とする。【解決手段】  優先度取得手段２３と、担保・貸付情報取得手段２４と、貸付のリスク量を担保充当により削減する際の最適化に係る処理を、優先度取得手段が取得した優先度と、担保・貸付情報取得手段が取得した担保情報及び貸付情報と、を用いて、線形計画法によって実行する最適化処理手段２５と、を有することによって上記課題を解決する。【選択図】  図２
2007034401.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
担保充当に係る優先度を格納する優先度格納手段より、優先度を取得する優先度取得手段と、
与信先毎に、担保に係る担保情報と、貸付に係る貸付情報と、を対応付けて格納する担保・貸付情報格納手段より、処理対象の与信先の担保情報と、貸付情報と、を取得する担保・貸付情報取得手段と、
貸付のリスク量を担保充当により削減する際の最適化に係る処理を、前記優先度取得手段が取得した優先度と、前記担保・貸付情報取得手段が取得した担保情報及び貸付情報と、を用いて、線形計画法によって実行する最適化処理手段と、
を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
前記最適化処理手段は、
前記優先度取得手段が取得した優先度を用いて、変換係数を生成する変換係数生成手段と、
前記変換係数生成手段が生成した変換係数を用いて、担保の内、貸付に充当されている額を変数とする、前記線形計画法における目的関数の前記変数の係数を変換する係数変換手段と、
前記係数変換手段が変換した係数を用いて、前記目的関数の解を求める最適化処理実行手段と、
を有することを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
前記優先度は、複数の優先度ルールに応じて前記優先度格納手段に格納されており、
優先度のルールを選択する優先度ルール選択手段を更に有し、
前記優先度取得手段は、前記優先度ルール選択手段において選択された優先度のルールに応じた優先度を、前記優先度格納手段から取得することを特徴とする請求項１又は２記載の情報処理装置。
【請求項４】
前記優先度のルールの一つは、担保情報であり、
前記優先度は、担保情報に応じて前記優先度格納手段に格納されていることを特徴とする請求項３記載の情報処理装置。
【請求項５】
前記優先度のルールの一つは、貸付情報であり、
前記優先度は、貸付情報に応じて前記優先度格納手段に格納されていることを特徴とする請求項３記載の情報処理装置。
【請求項６】
前記優先度のルールの一つは、担保情報及び貸付情報の組みであり、
前記優先度は、担保情報及び貸付情報の組みに応じて前記優先度格納手段に格納されていることを特徴とする請求項３記載の情報処理装置。
【請求項７】
前記優先度格納手段を更に有することを特徴とする請求項１乃至６何れか１項記載の情報処理装置。
【請求項８】
前記担保・貸付情報格納手段を更に有することを特徴とする請求項１乃至７何れか１項記載の情報処理装置。
【請求項９】
情報処理装置における最適化処理方法であって、
担保充当に係る優先度を格納する優先度格納手段より、優先度を取得する優先度取得段階と、
与信先毎に、担保に係る担保情報と、貸付に係る貸付情報と、を対応付けて格納する担保・貸付情報格納手段より、処理対象の与信先の担保情報と、貸付情報と、を取得する担保・貸付情報取得段階と、
貸付のリスク量を担保充当により削減する際の最適化に係る処理を、前記優先度取得段階において取得した優先度と、前記担保・貸付情報取得段階において取得した担保情報及び貸付情報と、を用いて、線形計画法によって実行する最適化処理段階と、
を含むことを特徴とする最適化処理方法。
【請求項１０】
コンピュータを、
担保充当に係る優先度を格納する優先度格納手段より、優先度を取得する優先度取得手段と、
与信先毎に、担保に係る担保情報と、貸付に係る貸付情報と、を対応付けて格納する担保・貸付情報格納手段より、処理対象の与信先の担保情報と、貸付情報と、を取得する担保・貸付情報取得手段と、
貸付のリスク量を担保充当により削減する際の最適化に係る処理を、前記優先度取得手段が取得した優先度と、前記担保・貸付情報取得手段が取得した担保情報及び貸付情報と、を用いて、線形計画法によって実行する最適化処理手段と、
して機能させることを特徴とする最適化処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、情報処理装置、最適化処理方法及び最適化処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、銀行等では、貸付（融資）の業務を行うに当たり、貸付のリスク量（又はリスク）を評価しておく必要があった。このリスク量は、銀行自体の経営の健全性を示す指標を求める際に利用される。
【０００３】
例えば、銀行自体の経営の健全性を示す指標として、銀行の自己資本比率がある。自己資本比率は、リスク量が削減されればされる程、その値が大きくなる。この自己資本比率に関する規制として、Ｂａｓｅｌ  ＩＩが知られている。ところで、Ｂａｓｅｌ  ＩＩでは、銀行が貸付のリスク量に対して、担保としている金融資産担保や、不動産担保等を充当し、リスク量を削減する方法等について自由度を持たせている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１−１８４３３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、貸付と、担保と、は複雑に関係しあい、貸付のリスク量を担保充当により削減する際の適切な最適化を行うのは困難な問題があった。また、銀行では、担保充当に優先度による順序（例えば、不動産担保より、金融資産担保の方が、優先度が高い等）が決まっている場合があり、このような優先度を考慮しながら、最適化を行うのは困難な問題があった。
【０００６】
本発明は上記の点に鑑みなされたもので、銀行等によって予め定められた担保充当の優先度を考慮しつつ、貸付のリスク量を担保充当により削減する際の最適化に係る技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
そこで、上記問題を解決するため、本発明の情報処理装置は、担保充当に係る優先度を格納する優先度格納手段より、優先度を取得する優先度取得手段と、与信先毎に、担保に係る担保情報と、貸付に係る貸付情報と、を対応付けて格納する担保・貸付情報格納手段より、処理対象の与信先の担保情報と、貸付情報と、を取得する担保・貸付情報取得手段と、貸付のリスク量を担保充当により削減する際の最適化に係る処理を、前記優先度取得手段が取得した優先度と、前記担保・貸付情報取得手段が取得した担保情報及び貸付情報と、を用いて、線形計画法によって実行する最適化処理手段と、を有することを特徴とする。
【０００８】
本発明の情報処理装置によれば、担保充当に係る優先度を格納する優先度格納手段より、優先度を取得する優先度取得手段と、与信先毎に、担保に係る担保情報と、貸付に係る貸付情報と、を対応付けて格納する担保・貸付情報格納手段より、処理対象の与信先の担保情報と、貸付情報と、を取得する担保・貸付情報取得手段と、貸付のリスク量を担保充当により削減する際の最適化に係る処理を、前記優先度取得手段が取得した優先度と、前記担保・貸付情報取得手段が取得した担保情報及び貸付情報と、を用いて、線形計画法によって実行する最適化処理手段と、を有することにより、銀行等によって予め定められた担保充当の優先度を考慮しつつ、貸付のリスク量を担保充当により削減する際の最適化に係る技術を提供することができる。
【０００９】
なお、情報処理装置は、例えば後述する情報処理装置１等に対応する。また、優先度格納手段は、例えば後述する優先度格納部２６等に対応する。また、優先度取得手段は、例えば後述する優先度取得部２３等に対応する。また、担保・貸付情報格納手段は、例えば後述する担保・貸付情報格納部２７等に対応する。また、担保・貸付情報取得手段は、例えば後述する担保・貸付情報取得部２４等に対応する。また、最適化処理手段は、例えば後述する最適化処理部２５等に対応する。
【００１０】
また、上記問題を解決するため、本発明は、最適化処理方法及び最適化処理プログラムとしてもよい。
【発明の効果】
【００１１】
本発明によれば、銀行等によって予め定められた担保充当の優先度を考慮しつつ、貸付のリスク量を担保充当により削減する際の最適化に係る技術を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
以下、本発明の実施例について図面に基づいて説明する。図１は、情報処理装置の一例のハードウェア構成図である。図１に示されるように、情報処理装置１は、ハードウェア構成として、入力装置１１と、表示装置１２と、記録媒体ドライブ装置１３と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ  Ｏｎｌｙ  Ｍｅｍｏｒｙ）１５と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ  Ａｃｃｅｓｓ  Ｍｅｍｏｒｙ）１６と、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ  Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ  Ｕｎｉｔ）１７と、インターフェース装置１８と、ＨＤ（Ｈａｒｄ  Ｄｉｓｋ）１９と、を含む。
【００１３】
入力装置１１は、情報処理装置１の操作者（又はユーザ）が操作するキーボード及びマウス等で構成され、情報処理装置１に各種操作情報等を入力するのに用いられる。表示装置１２は、情報処理装置１のユーザが利用するディスプレイ等で構成され、各種情報（又は画面）等を表示するのに用いられる。インターフェース装置１８は、情報処理装置１をネットワーク等に接続するインターフェースである。
【００１４】
最適化処理プログラムは、例えば、ＣＤ−ＲＯＭ等の記録媒体１４によって情報処理装置１に提供されるか、ネットワーク等を通じてダウンロードされる。記録媒体１４は、記録媒体ドライブ装置１３にセットされ、最適化処理プログラムが記録媒体１４から記録媒体ドライブ装置１３を介してＨＤ１９にインストールされる。
【００１５】
ＲＯＭ１５は、情報処理装置１の電源投入時に最初に読み込まれるプログラム等を格納する。ＲＡＭ１６は、情報処理装置１のメインメモリである。ＣＰＵ１７は、必要に応じて、ＨＤ１９より最適化処理プログラムを読み出して、ＲＡＭ１６に格納し、最適化処理プログラムを実行することで、後述する機能の一部を提供したり、後述するフローチャート等を実行したりする。また、ＨＤ１９は、最適化処理プログラム以外に、例えば後述する優先度（優先度情報）、担保情報、貸付情報等を格納する。なお、優先度、担保情報、貸付情報等の全て又はその内の幾つかの情報は、当該情報処理装置１とネットワークを介して接続された他の装置のＨＤ等に格納されていてもよい。但し、以下では説明の簡略化のため、優先度、担保情報、貸付情報等は、ＨＤ１９に格納されているものとして説明を行う。
【００１６】
以下、ＣＰＵ１７、ＲＡＭ１６、ＨＤ１９及び解析データ表示プログラム等から構成される、情報処理装置１の機能構成の一例を図２に示す。図２は、情報処理装置の一例の機能構成図である。図２に示されるように、情報処理装置１は、機能構成として、優先度ルール選択部２１と、優先度設定部２２と、優先度取得部２３と、担保・貸付情報取得部２４と、最適化処理部２５と、優先度格納部２６と、担保・貸付情報格納部２７と、フラグ格納部２８と、を含む。
【００１７】
優先度ルール選択部２１は、ユーザ等からの要求に応じて、優先度ルールを選択し、例えばフラグ格納部２８等に格納されている優先度ルール選択フラグに、選択された優先度ルールを識別する値（後述する０〜３の数値）をセットする。ここで、優先度ルール選択画面３０の例を図３−１〜図３−３に示す。図３−１は、優先度ルール選択画面の例を示す図（その１）である。図３−２は、優先度ルール選択画面の例を示す図（その２）である。図３−３は、優先度ルール選択画面の例を示す図（その３）である。後述するように、図３−１には、優先度ルールとして、「ＣＲＭ（ｃｒｅｄｉｔ  ｒｉｓｋ  ｍｉｔｉｇａｔｉｏｎ）：担保」が選択された場合の、優先度ルール選択画面３０の一例が示されている。また、図３−２には、優先度ルールとして、「ＥＸＰ（ｅｘｐｏｓｕｒｅ）：貸付」が選択された場合の、優先度ルール選択画面３０の一例が示されている。また、図３−３には、優先度ルールとして、「ＣＲＭ及びＥＸＰの組み」が選択された場合の、優先度ルール選択画面３０の一例が示されている。
【００１８】
ユーザは、例えば、優先度ルール選択画面３０の数値入力（選択）領域３１に０〜３の数値を入力（選択）し、ＯＫボタン３２を押下することにより、優先度ルールを選択、決定する。ここで、数値の０は、優先度ルールを選択しない（つまり、優先度を用いた線形計画法を実行しない）ことを表し、数値の１は、優先度ルールとして、「ＣＲＭ」を選択することを表し、数値の２は、優先度ルールとして、「ＥＸＰ」を選択することを表し、数値の３は、優先度ルールとして、「ＣＲＭ及びＥＸＰの組み」を選択することを表している。優先度ルール選択部２１は、ユーザが、優先度ルール選択画面３０を用いて選択した優先度ルールに係る情報（つまり、ユーザが入力（又は選択）した数値）を、優先度ルール選択画面３０等から受け取り、該受け取った数値を、フラグ格納部２８等に格納されている優先度ルール選択フラグにセットする。
【００１９】
再び図２の説明に戻り、優先度設定部２２は、フラグ格納部２８等に格納されている優先度ルール選択フラグに値がセットされると、優先度ルール選択フラグにセットされている値（つまり、優先度ルール）に応じて、優先度ルール毎に設定されている優先度に係る情報を優先度格納部２６より取得し、図３に示されるような優先度ルール選択画面３０の優先度設定（変更）領域３３に表示する。ここで、優先度に係る情報とは、例えば、優先度ルールが「ＣＲＭ」の場合、図３−１に示されるように、各ＣＲＭ（例えば、金融資産、不動産等）と、各ＣＲＭに対する優先度と、であり、優先度ルールが、「ＥＸＰ」の場合、図３−２に示されるように、各ＥＸＰ（例えば、ソブリン、事業法人等）と、各ＥＸＰに対する優先度と、であり、優先度ルールが「ＣＲＭ及びＥＸＰの組み」の場合、図３−３に示されるように、各ＣＲＭ及びＥＸＰの組と、各ＣＲＭ及びＥＸＰの組に対応する優先度と、である。
【００２０】
優先度取得部２３は、フラグ格納部２８等に格納されている優先度ルール選択フラグにセットされている値（つまり、優先度ルール）に応じて、対応する優先度を優先度格納部２６より取得する。
【００２１】
担保・貸付情報取得部２４は、担保・貸付情報格納部２７より、処理対象の与信先の担保情報と、貸付情報と、を取得する。担保・貸付情報格納部２７は、与信先毎に、担保に係る担保情報と、貸付に係る貸付情報と、を対応付けて格納する。ここで、担保・貸付情報格納部２７に格納されている、担保情報と、貸付情報と、の一例を、図４に示す。図４は、担保情報と、貸付情報と、の一例を示す図である。図４のＥ１〜Ｅ４は、それぞれＥＸＰの略、つまり貸付（貸付情報）であり、Ｃ１〜Ｃ４は、それぞれＣＲＭの略、つまり担保（担保情報）である。図４に示されるように、担保情報と、貸付情報とは互いに関連付けられている。
【００２２】
再び図２の説明に戻り、最適化処理部２５は、優先度取得部２３が取得した優先度と、担保・貸付情報取得部２４が取得した担保情報及び貸付情報と、を用いて、線形計画法によって、貸付のリスク量を担保充当により削減する際の最適化（削減量の最大化）の処理を実行する。ここで、最適化処理部２５は、目的関数
削減量＝Σｉｊ（ＣＲＭｉｊ・削減係数ｉｊ）            （式１）
を最大化する。ここで、制約条件は、
ＲＷＡｊ＝未保全ｉ＋Σｊ（ＣＲＭｉｊ・削減係数ｉｊ）
ＣＲＭｊ＝未充当ｊ＋Σｉ（ＣＲＭｉｊ）
ＥＸＰ＊ｉ＝未保全＊ｉ＋Σｊ（ＣＲＭｉｊ・調整係数ｉｊ）
としている。ここで、
削減係数ｉｊは、ＣＲＭｉｊによって削減されるリスク量であり、担保充当できないときはゼロである。
調整係数ｉｊは、ＣＲＭｉｊを調整後の金額にするのに用いる係数であり、担保充当できないときはゼロである。
ＲＷＡｉは、ｉ番目のＥＸＰのＲＷＡである。ここで、ＲＷＡは、リスク・アセットで、取引のリスク・ウェイト（リスク指標を計算する上での係数）に当該取引のＥＸＰの金額を乗じたものである。
ＣＲＭｊは、ｊ番目のＣＲＭの金額である。
ＥＸＰ＊ｉは、ｉ番目のＥＸＰの調整後の金額である。
定数である、これら削減係数ｉｊ、調整係数ｉｊ、ＲＷＡｉ、ＣＲＭｊ、ＥＸＰ＊ｉは、例えば、担保情報及び／又は貸付情報に含まれ、担保・貸付情報格納部２７等に格納されており、担保・貸付情報取得部２４が取得して、最適化処理部２５に提供する。
【００２３】
また、
削減量は、全てのＣＲＭｉｊによって削減されたＲＷＡの総計である。
ＣＲＭｉｊは、ｊ番目のＣＲＭの内、ｉ番目のＥＸＰに充当されている金額である。
未保全ｉは、ｉ番目のＥＸＰの内、ＣＲＭでカバーされていない部分のＲＷＡである。
未保全ｊは、ｊ番目のＣＲＭの内、ＥＸＰに充当されていない部分の金額である。
未保全＊ｉは、ｉ番目のＥＸＰの内、ＣＲＭでカバーされていない部分の調整後の金額である。
最適化処理部２５は、上述した、定数である、削減係数ｉｊ、調整係数ｉｊ、ＲＷＡｉ、ＣＲＭｊ、ＥＸＰ＊ｉ等を用いて、線形計画法によって最適化処理を行い、変数である、削減量、ＣＲＭｉｊ、未保全ｉ、未充当ｊ、未保全＊ｉ等を求める。
【００２４】
ここで、上記式１を図示したものを図５に示す。図５−１は、式１を図式化した図（その１）である。図５−２は、式１を図式化した図（その２）である。なお、各直線の位置関係は、各定数の大きさと、図示されていない変数によって変動する。また、式１及び制約条件で表現される図式は実際には多次元となるが、図５では分かりやすくするため、多次元で示される図式のある断面だけを示している。後述する図９から図１２においても同様である。
【００２５】
次に、本発明の実施の形態に係る基本的な概念を、図６を用いて説明する。図６−１は、一般的な線形計画法での最適解を求めるときの概念を説明するための概念図である。また、図６−２は、本発明の実施の形態に係る基本的な概念を説明するための概念図である。
図６−１において、２本の太い実線は、線形計画法において制約条件を示す数式から求められる線であり、図６−１に示される例の場合、２つの制約条件式から求められた２本の線が表示されている。このような制約条件の下で、目的関数が最大（目的によっては目的関数が最小）となる点を見つけ出すのが線形計画法である。図６−１では、目的関数から求められる線を点線で示しており、一般的な線形計画法では、この点線をｘ１軸や、ｘ２軸に平行移動させて最大となる点を見つけ出す。図６−１の場合、図からも明らかなとおり、目的関数が最大となるのは、点Ａの条件である。
【００２６】
一方、本発明では、目的関数を平行移動させて最大値を求めることにとらわれずに、目的関数を示す点線の傾きを変化させて、最大値を求めるようにした。図６−１に示されるような制約条件、目的関数がある状況で、目的関数の変数ｘ１の係数を大きくすると、例えば、図６−２に示されるように目的関数の傾きが変化する。このような目的関数の傾きの変化により、図６に示されるように、制約条件と、目的関数と、の接点が点Ａから点Ｂに移動する（点Ｂの方がｘ１の値が大きくなる。）。変数ｘ１の係数を大きくするということは、目的関数の最大化の上で当然（他の変数を減らしてでも）ｘ１の値を大きくすべき、となるため、上述した制約条件と、目的関数と、の接点が点Ａから点Ｂに移動する結果は、当然の結果である。なお、変数ｘ１は、変数ｘ２より優先度が高いものとしている。
【００２７】
ここで、優先度の高い変数ｘｉの係数を大きくする方法として、以下に示す２つの方法が考えられる。なお、ｉは１以上の自然数である（以下、同様。）。
（１）  （ａｉ＋ｂ）ｘｉ
（２）  （ａｉ・ｂ）ｘｉ
ａｉは、ｘｉの係数である。
また、ｂは、ａｉに比べて十分大きな数である。
ｘ１、ｘ２のうち、ｘ１を優先度の高い変数とすると、上述した（１）及び（２）どちらの場合も目的関数の傾きは、図７−１に示されるように、ほぼ同じになる。ここで、図７−１は、優先度の高い変数ｘ１の係数を大きくする方法を説明するための図（その１）である。
【００２８】
一方、ｘ１、ｘ３を同じ優先度の変数とすると、上述した（１）及び（２）の場合では目的関数の傾きは、図７−２に示されるように、異なる。ここで、図７−２は、優先度の高い変数ｘ１の係数を大きくする方法を説明するための図（その２）である。図７−２に示されるように、ｘ１、ｘ３を同じ優先度の変数とすると、上述した（２）の場合は、目的関数の傾きは、元の目的関数の傾きとほぼ同じなのに対して、上述した（１）の場合は、目的関数の傾きがほぼ−１となる。これは、ａ１、ａ３に対してｂが十分大きな数であるためである。線形計画法では、図５、図６に示されるように目的関数の傾きは非常に重要であるため、本発明の実施の形態では（２）の方法を採用する。
【００２９】
したがって、
目的関数  ｚ＝Σｉ（ａｉ・ｘｉ）                  （式２）
を構成する変数ｘｉのうち、｛∀ｘｉ  ；  ｘｉ  ∈  Ｇｋ｝について係数ａｉをａｉ・ｂｋとする。なお、制約条件は変更しない。
Ｇｋは、ある優先度のグループを表し、ｋが大きいほど優先度が大きく（高く）、ｂｋは、以下のような関係である。
ｂ１＜＜ｂ２＜＜・・・＜＜ｂｎ
ここで、式２は、式１を説明の簡略化のため、一般化したものである。
【００３０】
最適化処理部２５は、式２で示されるような目的関数を、
目的関数  ｚ＝Σｉ（ａｉ・ｂｋ・ｘｉ）            （式３）
ｂｋ＝ｍ＾ｋ
とし、式３で示される目的関数を最大化する。
ここで、ｍは、乗数であり、例えば、１０、１００、１０００等、ａｉに対して十分大きな数である。
また、ｋは、優先度であり、上述したように、ＣＲＭ毎、及び／又はＥＸＰ毎、及び／又はＣＲＭとＥＸＰとの組毎に優先度格納部２６に格納されている。なお、同じ優先度のＣＲＭ（ＣＲＭ種類）又はＥＸＰ（ＥＸＰカテゴリ）が複数あってもよい。
なお、最適化処理部２５は、優先度が設定されていない場合は、ｍ＝０、ｋ＝０として、式３で示される目的関数を最大化する。つまり、ｍ＝０、ｋ＝０とすると、ｍ＾ｋ＝０＾０＝１のため、式３は、式２となり、元の目的関数と同じになる。
【００３１】
ここで、最適化処理部２５の機能構成の一例を、図８に示す。図８は、最適化処理部の機能構成の一例を示す図である。図８に示されるように、最適化処理部２５は、機能構成として、変換係数生成部８１と、係数変換部８２と、最適化処理実行部８３と、を含む。
【００３２】
変換係数生成部８１は、優先度取得部２３が取得した優先度（又は、該優先度及び、担保・情報取得部２４が取得した担保情報及び／又は貸付情報）を用いて、変換係数（上述したｂｋ）を生成する。
【００３３】
係数変換部８２は、変換係数生成部８１が生成した変換係数を用いて、目的関数の変数の係数を変換する。つまり、係数変換部８２は、変換係数ｂｋを用いて、上述したような目的関数の変数ｘｉの係数ａｉを、ａｉ・ｂｋと変換する。
【００３４】
最適化処理実行部８３は、係数変換部８２が変換した係数（つまり、ａｉ・ｂｋ）を用いて、上述した式３で示されるような目的関数の解を求める。
【００３５】
以下、ＣＲＭ毎に優先度を設定した（又は優先度ルールとして、「ＣＲＭ」を選択した）場合を例にとって、最適化処理部２５における目的関数の解を求める処理等の概念を、図９〜図１１を用いて説明する。図９は、ＣＲＭ毎に優先度を設定した場合における、ＣＲＭに対してＥＸＰの額が大きいときの目的関数等を図示した図である。なお、図９に示されるように、ＣＲＭｉｊは、ＣＲＭ'ｉｊに比べて優先度が高いＣＲＭである。
【００３６】
係数変換部８２等による係数変換の結果、目的関数の傾きが、図９のようになっている。ここで、図９は、説明の簡略化等のため、ａｉｊ→ａｉｊ・ｂ、ａ'ｉｊ→ａ'ｉｊと変換した例を示している。つまり、変数ＣＲＭｉｊの係数ａｉｊのみ変換した例を示しているが、ａｉｊ→ａｉｊ・ｂｋ＋１、ａ'ｉｊ→ａ'ｉｊ・ｂｋと変換しても目的関数の傾きは、図９に示したものと同様になる。なお、ｂ＝ｂｋ＋１／ｂｋの関係である。
【００３７】
図９に示される点Ｄ（最適化処理で求められる解）は、点ＣとＣＲＭｉｊの額が同じままＣＲＭ'ｉｊの額が大きくなった点である。つまり、優先度が低い変数（ＣＲＭ'ｉｊの額）が、常にゼロになる訳ではなく、図９に示されるような場合には、充当される。
【００３８】
図１０は、ＣＲＭ毎に優先度を設定した場合における、ＣＲＭに対してＥＸＰの額が小さいときの目的関数等を図示した図である。なお、図９に示されるように、ＣＲＭｉｊは、ＣＲＭ'ｉｊに比べて優先度が高いＣＲＭである。
【００３９】
図１０に示される目的関数（１）は、元もとの目的関数を示し、図１０に示される目的関数（２）は、目的関数（１）に対して最適化処理部２５等が優先度による係数変換（ａｉｊ→ａｉｊ・ｂ、ａ'ｉｊ→ａ'ｉｊ）を行った後の目的関数を示している。直線ＥＸＰ＊ｉ上の点は何れもＥＸＰ＊ｉをフルカバーした状態であるが、図１０に示される目的関数（２）は、点Ｄで直線ＥＸＰ＊ｉと交わる。これは、ＣＲＭｉｊのみ充当して（ＣＲＭ'ｉｊ＝０）、ＥＸＰ＊ｉをフルカバーしてことを表している。
一方、目的関数（１）（優先度による係数変換前の目的関数）は、点Ｃで直線ＥＸＰ＊ｉと交わる。これは、ＣＲＭｉｊをＣＲＭ'ｉｊよりも優先的に充当しているとはいえない状態である。
【００４０】
図１１は、ＣＲＭ毎に優先度を設定した場合における、同じ優先度のＣＲＭに係る目的関数等を図示した図である。なお、図１１の例では、優先度が異なる同じ変数の断面について、傾きが異なる２つの目的関数（目的関数（１）及び目的関数（２））を示している。
目的関数（１）のような傾きとなる場合（つまり、ＣＲＭｉｊの係数がＣＲＭ'ｉｊの係数より大きいとき）は、制約条件と点Ｃで交わる。一方、目的関数（２）のような傾きとなる場合（つまり、ＣＲＭｉｊの係数がＣＲＭ'ｉｊの係数より小さいとき）は、制約条件と点Ｄで交わる。
【００４１】
ここで、直線ＣＲＭｊ上の点は、ＣＲＭｊを全て充当した状態である。つまり、図１１は、係数が大きい方のＣＲＭをより多く充当していることを表している。図１１に示される目的関数（１）及び目的関数（２）の傾きは、最適化処理部２５等が行う優先度による係数変換の影響を受けない。何故なら、変数ＣＲＭｉｊと、変数ＣＲＭ'ｉｊと、は同じ優先度であるからである。したがって、図１１に示される目的関数（１）と制約条件とが交わる点（点Ｃ）及び図１１に示される目的関数（２）と制約条件とが交わる点（点Ｄ）は、優先度による係数変換の前と変わらず、同じ優先度の変数同士については変数同士の関係性が保たれている。
【００４２】
以下、ＥＸＰ毎に優先度を設定した（又は優先度ルールとして、「ＥＸＰ」を選択した）場合を例にとって、最適化処理部２５における目的関数の解を求める処理等を、図１２を用いて説明する。図１２は、ＥＸＰ毎に優先度を設定した場合における、異なる目的関数等を図示した図である。
図１２には、元もとの目的関数として目的関数（１）が、また、目的関数（１）に対して最適化処理部２５等が優先度による係数変換（ａｉｊ→ａｉｊ・ｂ、ａ'ｉｊ→ａ'ｉｊ）を行った後の目的関数として目的関数（２）が、示されている。
【００４３】
目的関数（１）が制約条件と交わる点Ｃは、あるＣＲＭｊをＥＸＰ＊'ｉに、より多く充当していることを表している。一方、最適化処理部２５等が行う優先度による係数変換後の目的関数（２）と制約条件とが交わる点Ｄは、ＣＲＭｊのＥＸＰ＊ｉへの充当を優先していることを表している。
なお、ｉを同じくする変数の断面、つまり同じ優先度の変数同士の断面（ここでは同じＥＸＰに充当する異なるＣＲＭ）については、図１１に示したのと同様に、優先度による係数変換の影響を受けず、優先度による係数変換前及び優先度による係数変換後の目的関数の傾きが保たれるため、目的関数と制約条件とが交わる点も同じとなる。
【００４４】
以下、本発明に係る概念を、図１３に示す。図１３は、本発明に係る概念図である。上述した図では、優先度による係数変換の影響を２次元の断面で見てきたが、統括すると図１３のようになる。同じ優先度のグループＧｋに所属する変数の張る空間では、目的関数の傾きは、係数変換によって変わらないため、優先度に関わらず、最適化処理部２５等で線計画法による最適化が行われる。グループＧｋよりも優先度の低いグループＧｋ−１に属する変数は、グループＧｋの変数を（殆ど）減らさない範囲で値を変えることが可能で、この範囲で最適化処理部２５等によって最適化が行われる。更に優先度の低い変数グループＧｋ−２以降についても同様である。なお、この優先度グループの定義は、線形計画の内容（問題）と切り離して、例えば事後的に銀行等のニーズに応じて情報処理装置１に設定することができる。
【００４５】
上述したように、本実施例によれば、例えば、貸付のリスク量を担保充当により削減する際の最適化を行うときに、基本的には線形計画法を使用しつつ、従来の線形計画法にはない目的関数の係数変更を行うことで、銀行等によって予め定められた担保充当の優先度を考慮した担保充当の最適化（リスク量の最小化）が可能な技術を提供することができる。また、上述したように、本実施例によれば、例えば、銀行等が優先度を任意の時点で設定（変更）することが可能なので、より銀行等の目的に応じた柔軟な最適化処理を行うことができる。
【００４６】
以上、本発明の好ましい実施例について詳述したが、本発明は係る特定の実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。
【００４７】
例えば、上述した実施例では、削減量は、全てのＣＲＭｉｊによって削減されたＲＷＡの総計であるとしたが、このＲＷＡを、ＵＬ＋１２．５・ＥＬで置き換えてもよい。なお、ここで、ＵＬとは、非期待損失（Ｕｎｅｘｐｅｃｔｅｄ  Ｌｏｓｓ）のことであり、ＥＬとは、期待損失（Ｅｘｐｅｃｔｅｄ  Ｌｏｓｓ）のことである。また、１２．５は、１／８％のことである。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】図１は、情報処理装置の一例のハードウェア構成図である。
【図２】図２は、情報処理装置の一例の機能構成図である。
【図３−１】図３−１は、優先度ルール選択画面の例を示す図（その１）である。
【図３−２】図３−２は、優先度ルール選択画面の例を示す図（その２）である。
【図３−３】図３−３は、優先度ルール選択画面の例を示す図（その３）である。
【図４】図４は、担保情報と、貸付情報と、の一例を示す図である。
【図５−１】図５−１は、式１を図式化した図（その１）である。
【図５−２】図５−２は、式１を図式化した図（その２）である。
【図６−１】図６−１は、一般的な線形計画法での最適解を求めるときの概念を説明するための概念図である。
【図６−２】図６−２は、本発明の実施の形態に係る基本的な概念を説明するための概念図である。
【図７−１】図７−１は、優先度の高い変数ｘ１の係数を大きくする方法を説明するための図（その１）である。
【図７−２】図７−２は、優先度の高い変数ｘ１の係数を大きくする方法を説明するための図（その２）である。
【図８】図８は、最適化処理部の機能構成の一例を示す図である。
【図９】図９は、ＣＲＭ毎に優先度を設定した場合における、ＣＲＭに対してＥＸＰの額が大きいときの目的関数等を図示した図である。
【図１０】図１０は、ＣＲＭ毎に優先度を設定した場合における、ＣＲＭに対してＥＸＰの額が小さいときの目的関数等を図示した図である。
【図１１】図１１は、ＣＲＭ毎に優先度を設定した場合における、同じ優先度のＣＲＭに係る目的関数等を図示した図である。
【図１２】図１２は、ＥＸＰ毎に優先度を設定した場合における、異なる目的関数等を図示した図である。
【図１３】図１３は、本発明に係る概念図である。
【符号の説明】
【００４９】
１    情報処理装置
１１  入力装置
１２  表示装置
１３  記録媒体ドライブ装置
１４  記録媒体
１５  ＲＯＭ
１６  ＲＡＭ
１７  ＣＰＵ
１８  インターフェース装置
１９  ＨＤ
２１  優先度ルール選択部
２２  優先度設定部
２３  優先度取得部
２４  担保・貸付情報取得部
２５  最適化処理部
２６  優先度格納部
２７  担保・貸付情報格納部
２８  フラグ格納部
３０  優先度ルール選択画面
３１  数値入力（選択）領域
３２  ＯＫボタン
３３  優先度設定（変更）領域
８１  変換係数生成部
８２  係数変換部
８３  最適化処理実行部
【図１】
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【図２】
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【図３−１】
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【図３−２】
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【図３−３】
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【図４】
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【図５−１】
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【図５−２】
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【図６−１】
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【図６−２】
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【図７−１】
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【図７−２】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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