(57)【要約】【課題】運用担当者グループに属する運用担当者の運用能力の向上と、非常事態発生時において適切かつ迅速に、該当金融商品の運用能力が適した運用担当者グループへの金融商品の売買指示を行うことのできる金融商品運用装置を提供する。【解決手段】資産価値シナリオに基づいて、金融商品の資産価値を時系列に表示する。また金融商品の売買タイミングにおける売買指示の入力を前記運用担当者グループ内の担当者の端末より受け付ける。そして、売買タイミングにおける金融商品の資産価値の、所定のタイミングからの変動値幅と、売買タイミングの所定のタイミングからの経過時間などの情報に基づいて、売買タイミングにおける売買指示の入力を行った担当者の属する前記運用担当者グループの推定評価値を算出する。また複数の運用担当者グループそれぞれについて算出した推定評価値に基づいて、金融商品を運用する運用担当者グループを決定する。【選択図】図１
2007264683.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の金融商品それぞれに関する運用能力の推定評価値に応じて、複数の運用担当者グループのうち、ある金融商品の運用を行う運用担当者グループを決定する金融商品運用装置であって、
金融商品の資産価値を時系列に保持した資産価値シナリオを記憶するシナリオ記憶手段と、
前記資産価値シナリオに基づいて、前記金融商品の資産価値を時系列に表示するシミュレーション表示手段と、
前記金融商品の売買タイミングにおける売買指示の入力を前記運用担当者グループ内の担当者の端末より受け付ける売買タイミング入力受付手段と、
当該売買タイミングにおける前記金融商品の資産価値の、所定のタイミングからの変動値幅と、当該売買タイミングの前記所定のタイミングからの経過時間との、少なくとも何れか一方または両方の情報に基づいて、前記売買タイミングにおける売買指示の入力を行った担当者の属する前記運用担当者グループの推定評価値を算出する推定評価値算出手段と、
前記複数の運用担当者グループそれぞれについて算出した推定評価値に基づいて、前記金融商品を運用する運用担当者グループを決定する運用担当者グループ決定手段と、
を備えることを特徴とする金融商品運用装置。
【請求項２】
記事情報を表示する記事情報表示手段と、
警告字句を記憶する警告字句記憶手段と、
前記記事情報に含まれる前記警告字句の入力を前記複数の運用担当者グループに属する担当者の端末より受け付ける字句入力受付手段と、を備え、
前記推定評価値算出手段は、さらに、前記警告字句の入力を受け付けた数に応じて、当該警告字句の入力を行った担当者の属する前記運用担当者グループの推定評価値を算出する
ことを特徴とする請求項１に記載の金融商品運用装置。
【請求項３】
前記記事情報の種類に応じた信頼度数を記憶する記事信頼度記憶手段と、
発注有無判定対象の金融商品の資産価値に影響するマイナス要因字句とプラス要因字句とを記憶する算出用字句記憶手段と、
前記記事情報を形態素解析して、当該記事情報に含まれる前記マイナス要因字句または前記プラス要因字句を検出する字句検出手段と、
前記記事情報から検出した前記マイナス要因字句または前記プラス要因字句と、当該字句を検出した前記記事情報の種類に応じた前記信頼度とに基づいて、発注指示を通知する指標となる発注指示判定値を算出する発注指示判定値算出手段と、
前記発注指示判定値の値に応じて、前記発注有無判定対象の金融商品の売買指示を、当該金融商品を運用すると決定した運用担当者グループへ通知する売買指示通知手段と、
を備えることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の金融商品運用装置。
【請求項４】
前記発注指示判定値算出手段は、前記マイナス要因字句を検出した前記記事情報の信頼度を加算して前記発注指示判定値を算出し、
前記売買指示通知手段は、前記発注指示判定値が上限を超えた場合には、前記発注有無判定対象の金融商品の売り指示を、当該金融商品を運用すると決定した運用担当者グループへ通知する
ことを特徴とする請求項３に記載の金融商品運用装置。
【請求項５】
前記発注指示判定値算出手段は、前記プラス要因字句を検出した前記記事情報の信頼度を加算して前記発注指示判定値を算出し、
前記売買指示通知手段は、前記発注指示判定値が上限を超えた場合には、前記発注有無判定対象の金融商品の買い指示を、当該金融商品を運用すると決定した運用担当者グループへ通知する
ことを特徴とする請求項３に記載の金融商品運用装置。
【請求項６】
複数の金融商品それぞれに関する運用能力の推定評価値に応じて、複数の運用担当者グループのうち、ある金融商品の運用を行う運用担当者グループを決定する金融商品運用装置の金融商品運用方法であって、
金融商品の資産価値を時系列に保持した資産価値シナリオを記憶し、
前記資産価値シナリオに基づいて、前記金融商品の資産価値を時系列に表示し、
前記金融商品の売買タイミングにおける売買指示の入力を前記運用担当者グループ内の担当者の端末より受け付け、
当該売買タイミングにおける前記金融商品の資産価値の、所定のタイミングからの変動値幅と、当該売買タイミングの前記所定のタイミングからの経過時間との、少なくとも何れか一方または両方の情報に基づいて、前記売買タイミングにおける売買指示の入力を行った担当者の属する前記運用担当者グループの推定評価値を算出し、
前記複数の運用担当者グループそれぞれについて算出した推定評価値に基づいて、前記金融商品を運用する運用担当者グループを決定する
ことを特徴とする金融商品運用方法。
【請求項７】
記事情報を表示し、
警告字句を記憶し、
前記記事情報に含まれる前記警告字句の入力を前記複数の運用担当者グループに属する担当者の端末より受け付け、
さらに、前記警告字句の入力を受け付けた数に応じて、当該警告字句の入力を行った担当者の属する前記運用担当者グループの推定評価値を算出する
ことを特徴とする請求項６に記載の金融商品運用方法。
【請求項８】
前記記事情報の種類に応じた信頼度数を記憶し、
発注有無判定対象の金融商品の資産価値に影響するマイナス要因字句とプラス要因字句とを記憶し、
前記記事情報を形態素解析して、当該記事情報に含まれる前記マイナス要因字句または前記プラス要因字句を検出し、
前記記事情報から検出した前記マイナス要因字句または前記プラス要因字句と、当該字句を検出した前記記事情報の種類に応じた前記信頼度とに基づいて、発注指示を通知する指標となる発注指示判定値を算出し、
前記発注指示判定値の値に応じて、前記発注有無判定対象の金融商品の売買指示を、当該金融商品を運用すると決定した運用担当者グループへ通知する
ことを特徴とする請求項６または請求項７に記載の金融商品運用方法。
【請求項９】
前記発注指示判定値の算出においては、前記マイナス要因字句を検出した前記記事情報の信頼度を加算して前記発注指示判定値を算出し、
前記発注指示判定値が上限を超えた場合には、前記発注有無判定対象の金融商品の売り指示を、当該金融商品を運用すると決定した運用担当者グループへ通知する
ことを特徴とする請求項８に記載の金融商品運用方法。
【請求項１０】
前記発注指示判定値の算出においては、前記プラス要因字句を検出した前記記事情報の信頼度を加算して前記発注指示判定値を算出し、
前記発注指示判定値が上限を超えた場合には、前記発注有無判定対象の金融商品の買い指示を、当該金融商品を運用すると決定した運用担当者グループへ通知する
ことを特徴とする請求項８に記載の金融商品運用方法。
【請求項１１】
複数の金融商品それぞれに関する運用能力の推定評価値に応じて、複数の運用担当者グループのうち、ある金融商品の運用を行う運用担当者グループを決定する金融商品運用装置のコンピュータに実行させるプログラムであって、
金融商品の資産価値を時系列に保持した資産価値シナリオに基づいて、前記金融商品の資産価値を時系列に表示するシミュレーション表示処理と、
前記金融商品の売買タイミングにおける売買指示の入力を前記運用担当者グループ内の担当者の端末より受け付ける売買タイミング入力受付処理と、
当該売買タイミングにおける前記金融商品の資産価値の、所定のタイミングからの変動値幅と、当該売買タイミングの前記所定のタイミングからの経過時間との、少なくとも何れか一方または両方の情報に基づいて、前記売買タイミングにおける売買指示の入力を行った担当者の属する前記運用担当者グループの推定評価値を算出する推定評価値算出処理と、
前記複数の運用担当者グループそれぞれについて算出した推定評価値に基づいて、前記金融商品を運用する運用担当者グループを決定する運用担当者グループ決定処理と、
をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項１２】
請求項１１に記載の処理に加え、
前記記事情報を形態素解析して、当該記事情報に含まれ、発注有無判定対象の金融商品の資産価値に影響するマイナス要因字句またはプラス要因字句を検出する字句検出処理と、
前記記事情報から検出した前記マイナス要因字句または前記プラス要因字句と、当該字句を検出した記事情報の種類に応じた前記信頼度とに基づいて、発注指示を通知する指標となる発注指示判定値を算出する発注指示判定値算出処理と、
前記発注指示判定値の値に応じて、前記発注有無判定対象の金融商品の売買指示を、当該金融商品を運用すると決定した運用担当者グループへ通知する売買指示通知処理と、
をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項１３】
複数の金融商品それぞれに関する運用能力の推定評価値に応じて、複数の運用担当者グループのうち、ある金融商品の運用を行う運用担当者グループを決定する金融商品運用装置のコンピュータに実行させるプログラムを記憶する記録媒体であって、
金融商品の資産価値を時系列に保持した資産価値シナリオに基づいて、前記金融商品の資産価値を時系列に表示するシミュレーション表示処理と、
前記金融商品の売買タイミングにおける売買指示の入力を前記運用担当者グループ内の担当者の端末より受け付ける売買タイミング入力受付処理と、
当該売買タイミングにおける前記金融商品の資産価値の、所定のタイミングからの変動値幅と、当該売買タイミングの前記所定のタイミングからの経過時間との、少なくとも何れか一方または両方の情報に基づいて、前記売買タイミングにおける売買指示の入力を行った担当者の属する前記運用担当者グループの推定評価値を算出する推定評価値算出処理と、
前記複数の運用担当者グループそれぞれについて算出した推定評価値に基づいて、前記金融商品を運用する運用担当者グループを決定する運用担当者グループ決定処理と、
をコンピュータに実行させるプログラムを記憶する記録媒体。
【請求項１４】
請求項１３に記載の処理に加え、
前記記事情報を形態素解析して、当該記事情報に含まれ、発注有無判定対象の金融商品の資産価値に影響するマイナス要因字句またはプラス要因字句を検出する字句検出処理と、
前記記事情報から検出した前記マイナス要因字句または前記プラス要因字句と、当該字句を検出した記事情報の種類に応じた前記信頼度とに基づいて、発注指示を通知する指標となる発注指示判定値を算出する発注指示判定値算出処理と、
前記発注指示判定値の値に応じて、前記発注有無判定対象の金融商品の売買指示を、当該金融商品を運用すると決定した運用担当者グループへ通知する売買指示通知処理と、
をコンピュータに実行させるプログラムを記憶する記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、売買シミュレーションによって複数の運用担当者グループに関する金融商品の運用能力の推定評価値を算出し、当該推定評価値に基づいて、適切な運用担当者グループに対する金融商品の売買指示を自動的に行う金融商品運用装置及び金融商品運用方法並びにそのプログラムと記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来より、金融商品の運用は、その運用会社に属する運用担当者グループが行っている。ここで金融商品の運用を行うにあたり運用担当者グループに属する各トレーダ等が実際に金融商品を売買することとなる。そして、このような、金融商品を運用するためのシステムとして、ユーザーの資産状況に関するシミュレーションを行い、その結果を表示すると共に、このシミュレーション結果に基づいてのアドバイス提供と、そのユーザから指定された範囲内でポートフォリオの自動組替えを行う技術が公開されている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２−３６６７４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
しかしながら、従来の金融商品の運用においては、経済状況の急激な変化や企業の財務悪化などがニュースなどで発表された場合の金融商品のポートフォリオのリバランス（複数の金融商品に運用依頼されている資産を振り分ける行為）などの対応が難しい。従って、トレーダそれぞれの複数の金融商品に対する運用能力を向上を図ることが必要であり、また緊急時（例えば、上記したような経済状況の急激な変化や企業の財務悪化の際）において、適切かつ迅速な運用担当者グループへの金融商品の売買指示を行う必要があった。
【０００４】
そこでこの発明は、運用担当者グループに属する運用担当者（トレーダ等）の運用能力の向上と、非常事態発生時において適切かつ迅速に、該当金融商品の運用能力が適した運用担当者グループへの金融商品の売買指示を行うことのできる金融商品運用装置及び金融商品運用方法並びにそのプログラムと記録媒体を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
上記目的を達成するために、本発明は、複数の金融商品それぞれに関する運用能力の推定評価値に応じて、複数の運用担当者グループのうち、ある金融商品の運用を行う運用担当者グループを決定する金融商品運用装置であって、金融商品の資産価値を時系列に保持した資産価値シナリオを記憶するシナリオ記憶手段と、前記資産価値シナリオに基づいて、前記金融商品の資産価値を時系列に表示するシミュレーション表示手段と、前記金融商品の売買タイミングにおける売買指示の入力を前記運用担当者グループ内の担当者の端末より受け付ける売買タイミング入力受付手段と、当該売買タイミングにおける前記金融商品の資産価値の、所定のタイミングからの変動値幅と、当該売買タイミングの前記所定のタイミングからの経過時間との、少なくとも何れか一方または両方の情報に基づいて、前記売買タイミングにおける売買指示の入力を行った担当者の属する前記運用担当者グループの推定評価値を算出する推定評価値算出手段と、前記複数の運用担当者グループそれぞれについて算出した推定評価値に基づいて、前記金融商品を運用する運用担当者グループを決定する運用担当者グループ決定手段と、を備えることを特徴とする金融商品運用装置である。
【０００６】
また本発明は、上述の金融商品運用装置が、記事情報を表示する記事情報表示手段と、警告字句を記憶する警告字句記憶手段と、前記記事情報に含まれる前記警告字句の入力を前記複数の運用担当者グループに属する担当者の端末より受け付ける字句入力受付手段と、を備え、前記推定評価値算出手段は、さらに、前記警告字句の入力を受け付けた数に応じて、当該警告字句の入力を行った担当者の属する前記運用担当者グループの推定評価値を算出することを特徴とする。
【０００７】
また本発明は、上述の金融商品運用装置が、前記記事情報の種類に応じた信頼度数を記憶する記事信頼度記憶手段と、発注有無判定対象の金融商品の資産価値に影響するマイナス要因字句とプラス要因字句とを記憶する算出用字句記憶手段と、前記記事情報を形態素解析して、当該記事情報に含まれる前記マイナス要因字句または前記プラス要因字句を検出する字句検出手段と、前記記事情報から検出した前記マイナス要因字句または前記プラス要因字句と、当該字句を検出した前記記事情報の種類に応じた前記信頼度とに基づいて、発注指示を通知する指標となる発注指示判定値を算出する発注指示判定値算出手段と、前記発注指示判定値の値に応じて、前記発注有無判定対象の金融商品の売買指示を、当該金融商品を運用すると決定した運用担当者グループへ通知する売買指示通知手段と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
また本発明は、上述の金融商品運用装置が、前記発注指示判定値算出手段は、前記マイナス要因字句を検出した前記記事情報の信頼度を加算して前記発注指示判定値を算出し、前記売買指示通知手段は、前記発注指示判定値が上限を超えた場合には、前記発注有無判定対象の金融商品の売り指示を、当該金融商品を運用すると決定した運用担当者グループへ通知することを特徴とする。
【０００９】
また本発明は、上述の金融商品運用装置が、前記発注指示判定値算出手段は、前記プラス要因字句を検出した前記記事情報の信頼度を加算して前記発注指示判定値を算出し、前記売買指示通知手段は、前記発注指示判定値が上限を超えた場合には、前記発注有無判定対象の金融商品の買い指示を、当該金融商品を運用すると決定した運用担当者グループへ通知することを特徴とする。
【００１０】
また本発明は、複数の金融商品それぞれに関する運用能力の推定評価値に応じて、複数の運用担当者グループのうち、ある金融商品の運用を行う運用担当者グループを決定する金融商品運用装置の金融商品運用方法であって、金融商品の資産価値を時系列に保持した資産価値シナリオを記憶し、前記資産価値シナリオに基づいて、前記金融商品の資産価値を時系列に表示し、前記金融商品の売買タイミングにおける売買指示の入力を前記運用担当者グループ内の担当者の端末より受け付け、当該売買タイミングにおける前記金融商品の資産価値の、所定のタイミングからの変動値幅と、当該売買タイミングの前記所定のタイミングからの経過時間との、少なくとも何れか一方または両方の情報に基づいて、前記売買タイミングにおける売買指示の入力を行った担当者の属する前記運用担当者グループの推定評価値を算出し、前記複数の運用担当者グループそれぞれについて算出した推定評価値に基づいて、前記金融商品を運用する運用担当者グループを決定することを特徴とする金融商品運用方法である。
【００１１】
また本発明は、上述の金融商品運用方法において、記事情報を表示し、警告字句を記憶し、前記記事情報に含まれる前記警告字句の入力を前記複数の運用担当者グループに属する担当者の端末より受け付け、さらに、前記警告字句の入力を受け付けた数に応じて、当該警告字句の入力を行った担当者の属する前記運用担当者グループの推定評価値を算出することを特徴とする。
【００１２】
また本発明は、上述の金融商品運用方法において、前記記事情報の種類に応じた信頼度数を記憶し、発注有無判定対象の金融商品の資産価値に影響するマイナス要因字句とプラス要因字句とを記憶し、前記記事情報を形態素解析して、当該記事情報に含まれる前記マイナス要因字句または前記プラス要因字句を検出し、前記記事情報から検出した前記マイナス要因字句または前記プラス要因字句と、当該字句を検出した前記記事情報の種類に応じた前記信頼度とに基づいて、発注指示を通知する指標となる発注指示判定値を算出し、前記発注指示判定値の値に応じて、前記発注有無判定対象の金融商品の売買指示を、当該金融商品を運用すると決定した運用担当者グループへ通知することを特徴とする。
【００１３】
また本発明は、上述の金融商品運用方法は、前記発注指示判定値の算出においては、前記マイナス要因字句を検出した前記記事情報の信頼度を加算して前記発注指示判定値を算出し、前記発注指示判定値が上限を超えた場合には、前記発注有無判定対象の金融商品の売り指示を、当該金融商品を運用すると決定した運用担当者グループへ通知することを特徴とする。
【００１４】
また本発明は、上述の金融商品運用方法は、前記発注指示判定値の算出においては、前記プラス要因字句を検出した前記記事情報の信頼度を加算して前記発注指示判定値を算出し、前記発注指示判定値が上限を超えた場合には、前記発注有無判定対象の金融商品の買い指示を、当該金融商品を運用すると決定した運用担当者グループへ通知することを特徴とする。
【００１５】
また本発明は、複数の金融商品それぞれに関する運用能力の推定評価値に応じて、複数の運用担当者グループのうち、ある金融商品の運用を行う運用担当者グループを決定する金融商品運用装置のコンピュータに実行させるプログラムであって、金融商品の資産価値を時系列に保持した資産価値シナリオに基づいて、前記金融商品の資産価値を時系列に表示するシミュレーション表示処理と、前記金融商品の売買タイミングにおける売買指示の入力を前記運用担当者グループ内の担当者の端末より受け付ける売買タイミング入力受付処理と、当該売買タイミングにおける前記金融商品の資産価値の、所定のタイミングからの変動値幅と、当該売買タイミングの前記所定のタイミングからの経過時間との、少なくとも何れか一方または両方の情報に基づいて、前記売買タイミングにおける売買指示の入力を行った担当者の属する前記運用担当者グループの推定評価値を算出する推定評価値算出処理と、前記複数の運用担当者グループそれぞれについて算出した推定評価値に基づいて、前記金融商品を運用する運用担当者グループを決定する運用担当者グループ決定処理と、をコンピュータに実行させるプログラムである。
【００１６】
また本発明は、上記処理に加え、前記記事情報を形態素解析して、当該記事情報に含まれ、発注有無判定対象の金融商品の資産価値に影響するマイナス要因字句またはプラス要因字句を検出する字句検出処理と、前記記事情報から検出した前記マイナス要因字句または前記プラス要因字句と、当該字句を検出した記事情報の種類に応じた前記信頼度とに基づいて、発注指示を通知する指標となる発注指示判定値を算出する発注指示判定値算出処理と、前記発注指示判定値の値に応じて、前記発注有無判定対象の金融商品の売買指示を、当該金融商品を運用すると決定した運用担当者グループへ通知する売買指示通知処理と、をコンピュータに実行させるプログラムである。
【００１７】
また本発明は、複数の金融商品それぞれに関する運用能力の推定評価値に応じて、複数の運用担当者グループのうち、ある金融商品の運用を行う運用担当者グループを決定する金融商品運用装置のコンピュータに実行させるプログラムを記憶する記録媒体であって、金融商品の資産価値を時系列に保持した資産価値シナリオに基づいて、前記金融商品の資産価値を時系列に表示するシミュレーション表示処理と、前記金融商品の売買タイミングにおける売買指示の入力を前記運用担当者グループ内の担当者の端末より受け付ける売買タイミング入力受付処理と、当該売買タイミングにおける前記金融商品の資産価値の、所定のタイミングからの変動値幅と、当該売買タイミングの前記所定のタイミングからの経過時間との、少なくとも何れか一方または両方の情報に基づいて、前記売買タイミングにおける売買指示の入力を行った担当者の属する前記運用担当者グループの推定評価値を算出する推定評価値算出処理と、前記複数の運用担当者グループそれぞれについて算出した推定評価値に基づいて、前記金融商品を運用する運用担当者グループを決定する運用担当者グループ決定処理と、をコンピュータに実行させるプログラムを記憶する記録媒体である。
【００１８】
また本発明は、上記処理に加え、前記記事情報を形態素解析して、当該記事情報に含まれ、発注有無判定対象の金融商品の資産価値に影響するマイナス要因字句またはプラス要因字句を検出する字句検出処理と、前記記事情報から検出した前記マイナス要因字句または前記プラス要因字句と、当該字句を検出した記事情報の種類に応じた前記信頼度とに基づいて、発注指示を通知する指標となる発注指示判定値を算出する発注指示判定値算出処理と、前記発注指示判定値の値に応じて、前記発注有無判定対象の金融商品の売買指示を、当該金融商品を運用すると決定した運用担当者グループへ通知する売買指示通知処理と、をコンピュータに実行させるプログラムを記憶する記録媒体である。
【発明の効果】
【００１９】
本発明によれば、非常事態発生時には、顧客の指定に応じた金融商品の運用を迅速に行うことができる。また運用担当者は顧客から指定された非常事態発生時の売買方法を準備してこれに従って売買入力を行うので、誤発注を削減することができる。
また売買シミュレーションによって運用能力のある運用担当者グループへ、売買指示が自動的に通知されるので、顧客から運用依頼されている金融商品を適切に売買することができる。またシミュレーションを行うことによって運用担当者の運用能力が向上し、これにより、非常事態の際に慌てることなくポートフォリオのリバランスやヘッジによる損失を抑えるための訓練を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
以下、本発明の一実施形態による金融商品運用装置を図面を参照して説明する。図１は同実施形態による金融商品運用装置の構成を示すブロック図である。この図において、符号１は金融商品運用装置である。また２は金融商品の運用会社内などで、運用担当者グループの担当者（トレーダなど）が金融商品の運用に利用する端末（ＰＣなど）である。これら金融商品運用装置１と端末２は通信ネットワーク３を介して接続されている。また金融商品運用装置１は通信ネットワーク３を介して他の装置（Ｗｅｂサーバやニュース配信サーバなど）に接続されている。
【００２１】
また金融商品運用装置１において符号１１は他の端末や装置と情報を送受信する通信処理部である。また１２は金融商品の資産価値を時系列に保持した資産価値シナリオに基づいて、金融商品の資産価値を時系列に表示するシミュレーション表示処理と、その資産価値シナリオにおいて運用担当者グループの担当者が行った金融商品の売買のシミュレーションの為の各種処理を行うシミュレーション処理部である。また１３は複数の運用担当者グループに関する金融商品の運用能力の推定評価値を算出する推定評価値算出部である。また１４は複数の金融商品それぞれについて、運用を担当する運用担当者グループを決定する運用担当者グループ決定部である。また１５は緊急時における金融商品の売買指示を適切な運用担当者グループに対して行う売買指示通知部である。また１６は各種情報を記憶するデータベースである。
【００２２】
そして、本実施形態において金融商品運用装置１は、金融商品の売買シミュレーションにおいて、売買タイミングにおける売買指示の入力を複数の運用担当者グループに属する担当者の端末より受け付け、当該売買タイミングでの、金融商品の資産価値の所定のタイミングからの変動値幅や、当該売買タイミングの前記所定のタイミングからの経過時間や、売買タイミングにおける売買指示を入力した運用担当者グループ内の担当者などの情報に基づいて、当該売買タイミングにおける売買指示の入力を行った担当者の属する運用担当者グループの推定評価値を算出する。また複数の運用担当者グループそれぞれについて算出した各推定評価値に基づいて、金融商品を運用する運用担当者グループを決定する。また緊急時には、金融商品の売買指示を適切な運用担当者グループに対して行う。これにより、売買シミュレーションによって運用担当者グループに属する運用担当者（トレーダ等）の運用能力の向上を図り、また緊急時における適切かつ迅速な運用担当者グループへの金融商品の売買指示を行うことのできる金融商品運用装置を提供する。
【００２３】
図２は資産価値シナリオによって表示される資産価値シミュレーション画面の一部を示す図である。
資産価値シナリオは金融商品（例えばある銘柄の株）の資産価値（例えば株価）を時系列に記録し、また当該シナリオが売りと買いのどちらの売買指示を行うためのシミュレーションに用いられるものかの情報（シミュレーション種別として売買区分が記録される）を記録したものであり、予めデータベース１６に格納されている。そして、売買シミュレーションの開始を端末２より受けた場合には、金融商品運用装置１のシミュレーション処理部１２が端末２より指定を受けた金融商品の資産価値シナリオを読み取って、時間の経過に伴って、金融商品の資産価値を順に端末２に表示する。図２は資産価値シミュレーション画面の一部を示す図であるが、この図で示すように、時間の経過に伴って銘柄ＡＡＡ（金融商品）の株価（資産価値）のグラフを表示する。そして、ユーザはこの売買シミュレーションにおいて売買タイミングにおける売買指示を入力する。なお図２で示すように、本実施形態においては、この資産価値シミュレーションにおいて、Ａチームの担当者が１２分経過時に、またＢチームの副担当者が１８分経過時に、またＣチームの担当者が２０分経過時に、銘柄ＡＡＡの株価の下落を検知して売買タイミングにおける売買指示を入力したとする。
【００２４】
端末２は売買タイミングにおける売買指示の入力を受け付けると、その情報を金融商品運用装置１へ通知する。そしてシミュレーション処理部１２は複数の運用担当者グループに属する各担当者から売買タイミングにおける売買指示の入力を受け付けて、株価が表示された売買シミュレーションにおいて設定された非常事態発生時の時刻から当該売買タイミングにおける売買指示の入力を受け付けるまでの経過時間、その売買タイミングにおける売買指示を入力した担当者の識別情報、売買シミュレーションによって株価が表示された最初の時刻における株価と売買タイミングにおける売買指示の入力を受け付けた際の株価の変動値幅、などを算出し、各情報を対応付けてシミュレーション結果テーブルに登録する。このシミュレーション結果テーブルはデータベース１６に格納される。
【００２５】
図３はシミュレーション結果テーブルを示す図である。
この図が示すようにシミュレーション結果テーブルは、売買シミュレーションを行った金融商品名、シミュレーション種別（売買区分）、売買シミュレーションを行った運用担当者グループの識別情報、シミュレーションにおける売買タイミング（シミュレーションが開始してからの経過時間）、シミュレーションにおいて当該金融商品について非常事態（業績悪化報道、倒産報道など）が発生してからの経過時間、売買タイミングにおける売買指示を入力した担当者（１；主担当者、２；副担当者）、非常事態が発生した際の金融商品の資産価値から売買タイミングにおける売買指示が入力された時点での金融商品の資産価値の変動値幅、などが対応付けられて記憶されている。上述したように売買シミュレーションの結果このテーブルが生成される。
【００２６】
図４は算出定義テーブルである。
この図で示す算出定義テーブルは、運用担当者グループの金融商品に対する運用能力の推定評価値を算出する際に利用されるテーブルである。例えば、運用担当者グループ内には担当する金融商品について主担当者と副担当者が存在する。そして算出定義テーブルでは主担当者と副担当者のそれぞれについて、非常事態が発生してから売買タイミングにおける売買指示が入力されるまでの経過時間に応じた推定評価値が登録されている。なお図２で示したように、本実施形態の金融商品のシミュレーションでは、非常事態が発生してから株価が下落する際のシミュレーションであるため、推定評価値の計算は、非常事態が発生してから売買タイミングにおける売買指示が入力されるまでの経過時間のみに基づいてのみにより行う。従って、図４の算出定義テーブルでは、経過時間と担当者によって推定評価値が定まるようなテーブルとなっている。しかしながら、推定評価値は、非常事態が発生してから売買タイミングにおける売買指示が入力されるまでの経過時間と担当者の識別情報だけでなく、非常事態が発生した際の金融商品の資産価値から売買タイミングにおける売買指示が入力された時点での金融商品の資産価値の変動値幅によっても算出されるようなテーブルであってもよい。
【００２７】
図５は推定評価値テーブルを示す図である。
金融商品運用装置１は、例えば資産価値シナリオに基づいて資産価値シミュレーション画面における株価の表示を最後まで終えると、推定評価値算出部１３により各運用担当者グループの運用能力の推定評価値を算出する。このとき、まず推定評価値算出部１３は、シミュレーション結果テーブルと算出定義テーブルを読み取る。そして、各運用担当者グループにおける主担当者と副担当者のうち、非常事態が発生してから売買タイミングにおける売買指示が入力されるまでの経過時間が短い担当者を特定する。そして推定評価値算出部１３は、特定した担当者の売買タイミングにおける売買指示が入力されるまでの経過時間に応じた推定評価値を算出定義テーブルから読み取る。そして推定評価値算出部１３は、読み取った推定評価値を、運用担当者グループの運用能力の推定評価値とし、金融商品の識別情報（金融銘柄）とシミュレーション種別（売買区分）と運用担当者グループの識別情報と推定評価値とを対応付けた推定評価値テーブル（図５）を生成し、データベース１６に登録する。なお推定評価値算出部１３は主担当者と副担当者の推定評価値の平均を算出して、その値を運用担当者グループの推定評価値としてもよいし、または、運用担当者グループに属する全てのトレーダを担当者として、その平均の推定評価値を、運用担当者グループの推定評価値とするようにしてもよい。またその他、金融商品運用装置１が、予め警告字句（例えば、業績悪化報道、倒産報道など非常事態が発生したことを示す字句の情報）を記憶しており、記事情報を端末２に表示し、そして記事情報に含まれる警告字句の入力を端末２より受け付けて、その後警告字句の入力を受け付けた数に応じて当該警告字句の入力を行った担当者の属する運用担当者グループの推定評価値を算出するようにしても良い。例えば、最も多く警告字句を入力した担当者の属する運用担当者グループについて最も高い推定評価値を与える。これら推定評価値の算出方法は金融商品運用装置１の運営者によって適宜変更することができる。
【００２８】
図６は運用先テーブルを示す図である。
この図で示す運用先テーブルは、非常事態時に金融商品の運用先を決定するために利用するテーブルである。
上述のように推定評価値テーブル（図５）が作成されると、運用担当者グループ決定部１４が、推定評価値テーブルにおいて、ある金融商品について最も推定評価値の高い運用担当者グループを、その金融商品を非常事態の発生時に運用する運用担当者グループと決定する。そして、金融商品名とシミュレーション種別（売買区分）とその金融商品を運用する運用担当者グループの識別情報とを対応付けて記憶した運用先テーブルを生成する。この運用先テーブルはデータベース１６に格納される。
【００２９】
そして、金融商品運用装置１は複数の金融商品についての資産価値シナリオをデータベース１６に格納し、それぞれの資産価値シナリオについての売買シミュレーションの処理を、運用担当者グループの端末からの操作に基づいて行う。そして、複数の金融商品について、各運用担当者グループの運用能力の推定評価値を算出し、データベース１６に格納しておく。
【００３０】
以上の処理により、運用担当者グループに属する担当者は、金融商品運用装置１を用いて複数の金融商品の運用についてのシミュレーションを行うので、その運用能力の向上を図ることができる。また、金融商品を運用する担当者が売買シミュレーションによって多くの経験を得ることができるので、実際に非常事態が発生した際の冷静な金融商品の運用にその経験を反映させることができる。これにより金融商品の運用能力の向上を図ることができる。
【００３１】
なお、本実施形態においては、非常事態が、業績悪化報道や倒産報道などの発生である場合について示しているが、業績向上などのポジティブな報道などであってもよい。その場合には資産価値のシミュレーションは、金融商品の資産価値が増加するシミュレーションとなる。またこれに限らず、上述したシミュレーションはどのような資産価値の変動である場合にも適用できる。また、上述の資産価値シナリオは実際の株価やインデックス（日経平均など）のチャートを用いるようにしても良い。また、実際に企業倒産した会社（建設会社やＩＴ産業）の株価を利用しても良い。実際には倒産していない会社の倒産シナリオを作成し、株価や流動性など設定ができるようにする。また、企業倒産だけでなく、マーケットのインデックスの変化などもシナリオ作成できるようにする。またユーザがイベントや株価などの情報などから、ポートフォリオの銘柄の売買処理を行うことができる様にしてもよい。
【００３２】
図７は売買指示テーブルを示す図である。
この売買指示テーブルは非常事態が発生した際に、その非常事態が発生した金融商品についてどのような売買指示を運用担当者グループに対して行うかの情報を登録したテーブルである。この図が示すように、売買指示テーブルは、顧客識別情報（顧客コード：ＸやＹ）、金融商品の識別情報（金融商品名）、売買区分、保有量、売買量などが対応付けられている。なお、この他約定方法や約定希望金額などを対応付けて記憶するようにしてもよい。
【００３３】
図８は発注指示判定値計算テーブルである。
図８で示すように、発注指示判定値計算テーブルは、顧客（運用商品の運用の依頼元）の識別情報（顧客コード：ＸやＹ）ごとに、その顧客が運用を依頼している金融商品の識別情報（金融商品名）、当該金融商品について非常事態が発生した場合の売買区分、金融商品の売買判断時のマイナス要因を示す字句（警告字句）およびプラス要因を示す字句（警告字句）、前記マイナス要因およびプラス要因の字句を検出した記事情報を掲載する媒体（字句検出媒体）の点数、発注指示判定値合計、を対応付けて記憶する。そして、この発注指示判定値計算テーブルにおいて登録されている字句や売買区分や金融商品名は顧客が指定した情報であり、予めデータベース１６に登録されている。そして、このテーブルに記録された発注指示判定値合計に基づいて、非常事態発生時に売買指示が行なわれる。
【００３４】
図９は発注指示判定テーブルである。
図９で示すように発注指示判定テーブルは、顧客識別情報（顧客コード：ＸやＹ）と、顧客が運用依頼を行っている金融商品の識別情報と、その金融商品の非常事態発生時における売買区分と、その売買を判定するための発注指示判定値の限度と、その発注指示判定値限度を算出するための字句の種別（マイナス要因、プラス要因）の情報とを対応付けて記憶したテーブルである。顧客識別情報（顧客コード）、金融商品の識別情報（金融商品名）、売買区分に対応付けられて図８の発注指示判定値計算テーブルで記録された発注指示判定値合計が、同一の顧客識別情報（顧客コード）、金融商品の識別情報（金融商品名）、売買区分に対応付けられて図９で示す発注指示判定テーブルに記録された発注指示判定値限度を超えたか否かが判定され、超えている場合に、金融商品を運用すると決定された運用担当者グループに対して売買指示が通知される。
【００３５】
図１０は発注指示判定値特定テーブルである。
図１０で示すように、発注指示判定値特定テーブルは、記事情報と点数（信頼度数）とを対応付けて記憶したテーブルである。顧客の指定した字句が記事情報から検出される場合、その字句の設定対象となる金融商品の発注指示を行うために、字句の検出された記事情報を掲載する字句検出媒体に割り当てられている点数を合計して発注指示判定値が計算される。なおこの発注指示判定値特定テーブルは顧客識別情報（顧客コード）のレコードを対応付けて記憶して、顧客ごとに作成されデータベース１６で保持されるようにしても良い。
【００３６】
図１１は売買指示通知部の処理フローを示す図である。
次に図１１を用いて、売買指示通知部１５の処理について説明する。
まず、売買指示通知部１５は、顧客が運用を依頼した金融商品の１つの売買区分（例えば売）について設定されている字句を、発注指示判定値計算テーブル（図８）より読み取る（ステップＳ１０１）。このとき売買区分が「売」であり、設定された字句はマイナス要因を示す字句であるとする。次に、データベースに格納されている記事情報または通信ネットワーク３を介して他の装置（Ｗｅｂサーバなど）が配信している記事情報を読み取り、当該記事情報の中に、顧客の指定したマイナス要因の字句が含まれているか否かを判定する（ステップＳ１０２）。この判定は例えば形態素解析によって行う。そして記事情報の中から顧客の指定したマイナス要因の字句を検出した場合には、その記事情報を掲載する字句検出媒体を特定する（ステップＳ１０３）。例えば、記事情報がＷｅｂサーバの配信しているＷｅｂページから検出された場合には、当該Ｗｅｂページを配信する媒体をＵＲＬなどから特定する。またはニュース配信であれば、当該ニュース配信のデータベース１６における格納領域（フォルダやディレクトリ）が予め定められているので、その格納領域が何処であるかによって媒体を特定する。そして、その字句検出媒体の点数を発注指示判定値特定テーブル（図１０）から読み取って、発注指示判定値計算テーブル（図８）に登録する（ステップＳ１０４）。そして字句が検出された媒体に基づく点数の合計が発注指示判定値合計となり、発注指示判定値計算テーブル（図８）に登録される。なお、字句が検出される都度、字句検出媒体に基づく点数を登録する方法を説明したが、他の点数登録方法として、例えば同一媒体であれば複数検出されても、その発注指示判定値特定テーブルに登録されている当該媒体の点数分だけ登録する方法としてもよい。発注指示判定値計算テーブル（図８）への点数の登録は、例えば金融商品の売買開始時間から売買終了時間までとし、日付が変わるごとに新たに計算され更新される。
【００３７】
次に、売買指示通知部１５は発注指示判定値計算テーブル（図８）に登録された発注指示判定値合計を監視し、ある顧客情報と金融商品名と売買区分の組合せについての発注指示判定値合計が、発注指示判定テーブルに登録されている発注指示判定値限度を超えたか否かを判定する（ステップＳ１０５）。そして発注指示判定値合計が発注指示判定値限度を超えた場合には、その金融商品の売買区分に従って発注指示を行なうと決定する（ステップＳ１０６）。例えば、顧客「Ｘ」、金融商品名「ＡＡＡ」、売買区分「売」の組合せについての発注指示判定値合計は図８より“１９”となる。また顧客「Ｘ」、金融商品名「ＡＡＡ」、売買区分「売」の組合せについての発注指示判定値限度は図９より“１５”と登録されているので、従って、発注指示判定値合計が発注指示判定値限度を超えている。従って、顧客「Ｘ」が運用依頼を行っている金融商品「ＡＡＡ」について売買区分「売」の発注指示を行うと決定する。
【００３８】
次に売買指示通知部１５は、発注指示を行なうと決定した金融商品とその売買区分に対応付けられて運用先テーブル（図６）に登録されている運用担当者グループを読み取る（ステップＳ１０７）。つまりこの処理により、シミュレーションによって、当該金融商品についての運用能力が高いと判定された運用担当者グループを特定する。次に売買指示通知部１５は、顧客と金融商品名と売買区分の組合せの情報に対応付けられて売買指示テーブル（図７）に登録されている売買量を読み取る（ステップＳ１０８）。そして、売買指示通知部１５は、発注指示を行なうと決定した金融商品とその売買区分と、その金融商品の運用依頼をした顧客の情報と、売買量とを含む売買指示を、特定した運用担当者グループに属する担当者の端末２へ送信する（ステップＳ１０９）。また次の顧客，金融商品，売買区分の処理があるか否かを判定し（ステップＳ１１０）、あればステップＳ１０１へ移行する。
【００３９】
これにより、売買指示を受け付けた運用担当者グループ内の担当者は、顧客が指定した字句が記事情報に含まれて発表されており、また、非常事態が発生した可能性があると判断し、運用指示で示されている金融商品、売買区分、売買量に基づいて、運用を行う。なお、売買指示通知部１５が、売買指示に格納した金融商品、売買区分、売買量での売買入力を行うことのできる入力画面を担当者の端末２にポップアップさせ、当該担当者がそのポップアップした入力画面においてボタンを押下するだけで、迅速に売買入力が行えるようにしても良い。つまり発注がスピーディとなり、予め発注条件を準備しておくことで、金額と数量を間違えるというような誤発注のリスクが少なくなる。また流動性のあるうちに売買処理をすべく、予め売買条件を揃えておき、約定が成立しやすい条件をリアルタイムで更新しておけば、緊急時の売買実行を容易にすることができる。
【００４０】
以上の処理により、非常事態発生時には、顧客の指定に応じた金融商品の運用を迅速に行うことができる。また運用担当者は顧客から指定された非常事態発生時の売買方法を準備してこれに従って売買入力を行うので、誤発注を削減することができる。
また売買シミュレーションによって運用能力のある運用担当者グループへ、売買指示が自動的に通知されるので、顧客から運用依頼されている金融商品を適切に売買するこができる。またシミュレーションを行うことによって運用担当者の運用能力が向上し、これにより、非常事態の際に慌てることなくポートフォリオのリバランスやヘッジによる損失を抑えるための訓練を行うことができる。
【００４１】
上述の金融商品運用装置は内部に、コンピュータシステムを有している。そして、上述した処理の過程は、プログラムの形式でコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶されており、このプログラムをコンピュータが読み出して実行することによって、上記処理が行われる。ここでコンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、磁気ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ−ＲＯＭ、ＤＶＤ−ＲＯＭ、半導体メモリ等をいう。また、このコンピュータプログラムを通信回線によってコンピュータに配信し、この配信を受けたコンピュータが当該プログラムを実行するようにしても良い。
【００４２】
また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分プログラム）であっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】金融商品運用装置の構成を示すブロック図である。
【図２】資産価値シミュレーション画面の一部を示す図である。
【図３】シミュレーション結果テーブルを示す図である。
【図４】算出定義テーブルである。
【図５】推定評価値テーブルを示す図である。
【図６】運用先テーブルを示す図である。
【図７】売買指示テーブルを示す図である。
【図８】発注指示判定値計算テーブルである。
【図９】発注指示判定テーブルである。
【図１０】発注指示判定値特定テーブルである。
【図１１】売買指示通知部の処理フローを示す図である。
【符号の説明】
【００４４】
１・・・金融商品運用装置
２・・・端末
３・・・通信ネットワーク
１１・・・通信処理部
１２・・・シミュレーション処理部
１３・・・推定評価値算出部
１４・・・運用担当者グループ決定部
１５・・・売買指示通知部
１６・・・データベース
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
2007264683.tif 000009
【図８】
2007264683.tif 000010
【図９】
2007264683.tif 000011
【図１０】
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【図１１】
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