(57)【要約】証券トランザクションの実行のオーダと資産移動の要求が、自動承認付きの規則エンジン（１４０）により選別される。規則エンジン（１４０）はユーザー構成可能な諸規則を有する。これらの規則は種々の結果をもたらして、ユーザーが選択可能なアプリケーションの範囲を供給し、またユーザーが選択可能なパラメータを供給する。範囲を増大するために応用可能に設定された規則に対してトランザクションが処理される。口座レベルに適用可能な諸規則は、登録証券外務員（１１１）、オフィス、または会社（１１０）に適用される規則よりも以前に処理される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ａ．少なくとも一つのトランザクションを受信する入力回路と、
ｂ．複数の規則を記憶する記憶媒体であって、ユーザが選択できるトランザクションに適した複数の結果を少なくとも１つの規則が有する前記記憶媒体を含む規則エンジン。
【請求項２】
前記複数の結果の１つがユーザへ警告情報を供給することを含む請求項１記載の規則エンジン。
【請求項３】
前記複数の結果の１つが前記トランザクションにより要求されるオーダの実行を禁止することを含む請求項１記載の規則エンジン。
【請求項４】
前記複数の結果の１つが少なくとも１つのトランザクションを承認のためにユーザへ転送することを含む請求項１記載の規則エンジン。
【請求項５】
前記複数の結果の１つが前記トランザクションにより転送されるオーダの自動承認を含む請求項１記載の規則エンジン。
【請求項６】
ａ．少なくとも一つのトランザクションを受信する入力回路と
ｂ．複数の規則を記憶する記憶媒体であって、ユーザが選択的に設定できるアプリケーションの範囲を、少なくとも１つの規則が有する前記記憶媒体を含む規則エンジン。
【請求項７】
前記アプリケーションの範囲を前記アカウント・レベルへ設定できる請求項６記載の規則エンジン。
【請求項８】
前記アプリケーションの範囲を前記登録証券外務員のレベルへ設定できる請求項６記載の規則エンジン。
【請求項９】
前記アプリケーションの範囲を前記オフィス・レベルへ設定できる請求項６記載の規則エンジン。
【請求項１０】
前記アプリケーションの範囲を前記会社レベルへ設定できる請求項６記載の規則エンジン。
【請求項１１】
前記アプリケーションの範囲を前記グローバル・レベルへ設定できる請求項６記載の規則エンジン。
【請求項１２】
規則が違反された場合に送られるメッセージを規則が伴う請求項６記載の規則エンジン。
【請求項１３】
選択されたレベルについてユーザが前記メッセージの前記テキストを変更できる請求項１２記載の規則エンジン。
【請求項１４】
ａ．少なくとも一つのトランザクションを受信する入力回路と、
ｂ．複数の規則を記憶し、ユーザが選択的に設定できるパラメータがある少なくともなく一つの規則を有する記憶媒体を含む規則エンジン。
【請求項１５】
範囲を増大するオーダに諸規則を適用することにより、トランザクションをチェックするステップを含むトランザクション処理方法。
【請求項１６】
最初に前記アカウント・レバーへ諸規則が適用され、それから前記登録外務員レベルへ諸規則が適用され、それから前記オフイス・レベルへ諸規則が適用され、それから会社レベルへ諸規則が適用され、それから前記グローバル・レベルへ諸規則が適用される請求項１３記載の方法。
【請求項１７】
前記諸規則がコンプライアンス規則を含む請求項１３記載の方法。
【請求項１８】
ａ．実行のためにオーダを含むトランザクションを発生し送信するクライアント処理と、
ｂ．前記クライアント処理から前記トランザクションを受信して、前記トランザクションへ少なくとも１つのユーザが構成可能な規則を適用する規則エンジンと、
ｃ．前記規則エンジンによる前記諸規則の適用が承認結果を生じる場合に、前記規則エンジンから前記オーダを受信して前記オーダを実行する少なくとも１つの実行処理を含む装置。
【請求項１９】
前記少なくとも１つのユーザが構成可能な規則が、ユーザが構成可能な結果を有する少なくとも１つの規則を含む請求項１８記載の装置。
【請求項２０】
前記ユーザが構成可能な結果が、
（１）実行のために処理へ前記オーダを転送することと、
（２）承認のためにユーザへ前記オーダを転送することと、
（３）前記オーダについてユーザへ警告を発することと、
（４）オーダを拒絶することを含む
グループから選択される請求項１９記載の装置。
【請求項２１】
実行のために前記オーダを処理へ転送することが、
（１）株取引またはオプション取引を実行する処理、
（２）相互ファンド取引を実行する処理、
（３）固定収入証書における取引を実行する処理
の１つを選択できるオーダを転送することを含む請求項２０記載の装置。
【請求項２２】
前記少なくとも１つのユーザが構成可能な規則は、ユーザが構成可能なアプリケーションの範囲の付いた少なくとも１つの規則を含む請求項１８記載の装置。
【請求項２３】
前記少なくとも１つのユーザが構成可能な規則は、ユーザが構成可能なパラメータの付いた少なくとも１つの規則を含む請求項１８記載の装置。
【請求項２４】
ａ．アカウントの間で資産を転送する要求を含むトランザクションを発生し送信するクライアント処理と、
ｂ．前記クライアント処理から前記トランザクションを受信して、前記トランザクションへ少なくとも１つのユーザが構成可能な規則を適用する規則エンジンと、
ｃ．前記規則エンジンによる前記諸規則の適用が承認結果を生じる場合に、前記規則エンジンから前記要求を受信して要求されたように資産を転送する少なくとも１つの実行処理を含む装置。
【請求項２５】
前記少なくとも１つのユーザ構成可能な規則が、ユーザ構成可能なアプリケーション範囲の付いた少なくとも１つの規則を含む請求項２４記載の装置。
【請求項２６】
前記少なくとも１つのユーザ構成可能な規則が、ユーザ構成可能なパラメータの付いた少なくとも１つの規則を含む請求項２４記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（関連出願への相互参照）
本書に開示する発明は、本書に全面的に参考文献として組込まれている同時係属出願中の米国仮特許出願番号第６０／１９５，１９６号、出願日２０００年４月７日、発明者Ｓｙｅｄ  Ｋ  Ｑｕｒａｉｓｈｉ  他、発明の名称「規則に基くオーダ処理」に関係し、それから優先権を主張する。
【０００２】
（付録のコンピュータ・プログラム・リスト）
ＣＤ−ＲＯＭに付録のコンピュータ・プログラム・リストが含まれているが、いくつかのファイルを含むその内容は、その全部が本書に組込まれている。
【０００３】
（発明の背景）
（発明の分野）
本書に開示される発明はコンピュータ・システムに関し、特に、オーダ実行および資産移動処理のための、規則に基くシステムに関する。
【０００４】
（関連技術の説明）
証券業界において、顧客のためにオーダを出すのに伝統的な方法は、典型的に、種々な取引所の立会い場の職員または職員とのコネクションを有するブローカーディーラー会社に勤務する株式仲買人へ電話をかける。顧客のオーダは、彼が共に働く登録証券外務員により検討され、更にこの登録証券外務員の会社内で複数の検討が行なわれた後に、実行に適当な取引所の立会場の専門家へ顧客のオーダが転送される。
【０００５】
最近は、インターネットなどのネットワークを通じて実行するためのオーダを出すために、顧客が自分のパソコンを使用できるようにした、多数のオンライン・トレーディング会社が形成された。
【０００６】
人工知能の分野では、提示された条件に対して希望の結果を生じる規則を、１つまたはそれ以上の条件がトリガする、規則に基くシステムが知られている。
【０００７】
先行技術の技法に関連して多くの問題がある。第１に、証券取引の規制環境が極端に複雑で急速に変化する。規制の要求へのコンプライアンスを実施するために、さまざまな証券会社がさまざまな環境とさまざまな政策を有する。市場の状態が良い時は、登録証券外務員が急速に雇用されて、即刻の訓練問題が生じる。市場の状態が悪い時は、ダウンサイジングが責任の再配分を結果して、これがまたダウンサイジングを生き延びた特定の個人に新しい訓練を要求する。高額の金が絡むあらゆる環境と同様に、常に不正の可能性がある。
【０００８】
（発明の短い要約）
特に証券業界において、顧客オーダと資産移動要求の処理の取扱いを自動化する技法を供給することにより、発明によって、先行技術の諸問題が克服される。
【０００９】
これは本発明により、規則エンジンを供給することにより達成されるが、規則エンジンの設計と構成は、（１）オーダの取扱い、承認および実行の処理における諸問題を防止すること、（２）規制要件に確実に従うこと、（３）この規則エンジンを使用する種々なブローカー・ディーラー会社について種々な政策を実行し、ブローカー・ディーラー会社が会社内の管理階層の種々なレベルに適した会社自体の政策をリアル・タイムで、柔軟に仕上げられるようにすることからなる。
【００１０】
本発明の前記およびその他の特徴と面と利点は、以下の本発明の詳細な説明を添付図面と共に理解することにより、一層明らかになるであろう。
【００１１】
（発明の詳細な説明）
図１は、本発明の一面によるオーダ承認システムの図解である。ネットワーク１００は、通信インターフェイス１３０上で複数のブローカー・ディーラー会社内部ネットワーク１１０を規則エンジン１４０と相互接続する。この例では、規則エンジン１４０が、各々そのさまざまな政策と文化を有する複数の異なった会社をサービスする。典型的なブローカー・ディーラー会社は、顧客１１２と連絡する複数の登録証券外務員１１１を有する。いくつかの状況においては、登録証券外務員へのアシスタントまたはサポート・デスクが、このブローカー・ディーラーネットワークにアクセスして、顧客からのオーダの発行または資産移動の要求のために援助する。
【００１２】
ブローカー・ディーラー会社は複数の事務所を有し、各事務所はオフィス・スーパバイザー１１３を有する。またこの会社レベルに、全ての事務所を担当する監視員１１４がいる。典型的に、会社の方針が指令されると、取引所のフロアの専門家へ実行のために転送されるのに先立って、一定のトランザクションが承認のために承認デスク１１５へ転送される。
【００１３】
ブローカー・ディーラー会社所属の内部ネットワーク１１０は、より大きなネットワーク１００へのインターフェイスとして働くゲートウェイ１１６を有する。規則エンジン１４０が、サービス・ビューロー・モデル内で動作して、複数のブローカー・ディーラー会社へサービスし、または代わりに単一のブローカー・ディーラー会社内部で規則エンジン１４０が動作して、その会社内のオーダの処理を自動化する。
【００１４】
典型的に規則エンジン１４０は、システム・アドミストレータ１４１を有し、これは規則エンジン・システムの全てのセキュリティ・レベルへのトータル・アクセスを有する。一つのコンプライアンス・アドミニストレータ１４２が、全てのブローカー・ディーラー会社へサービスするか、または代わりに各ブローカー・ディーラー会社が、個別のコンプライアンス・アドミストレータを有する。
【００１５】
この例では複数のデータベース１５０−１、１５０−２、１５０−３、１５０−４、１５０−５、１５０−６および１５０−７が、オーダまたは資産管理自動処理を遂行するために、規則エンジンに使用される情報を供給する。イントラ・デイＰＮＢデータベース１５０−１は、１取引日の間に起こる口座の動きのようなポジションとバランスの情報を維持して、これにより現在の情報が常に規則エンジンに利用可能であるようにする。ＰＯＮＡデータベース１５０−２は、口座保持者の名前と住所のオンライン・データベースである。ＰＲＯＭデータベース１５０−３は、規則エンジン１４０へ提出されるオーダまたは規則エンジンにより承認される取引にさらされる各証券上の最新情報を維持するマーケット・プロダクト・マスター・データベースである。それはネットワーク１００上で現在の情報を進行中ベースで獲得する。ＭＡＸＸデータベース１５０−４は、各取引日の終りにおいて更新されるポジションとバランスのデータベースである。ＫＵＳＴデータベース１５０−５は、ファイル上のあるフォームが、特定の顧客のためのものであるかどうかを指示するドキュメンテーション・データベースである。そうしたフォームの一例は顧客により署名された委託証拠金契約である。そうした契約がファイル内にあれば、ＫＵＳＴデータベースがこの事実を反映する。ＡＣＡＭデータベース１５０−６は、特定の顧客の口座内で利用できる現金への参照である。ＰＣＡＴ参照データベースは、ある口座がブローカー・ディーラーの間の転送のモードにあることの指示を有する。
【００１６】
規則エンジン１４０からのそれぞれのタイプの証券のトランザクションについて承認されたオーダを受信するために、一定数の実行処理１６０が利用できる。ＳＵＢＳＣＲＩＢＥオーダ実行システム１６０−１は、年金のトランザクションを処理する。ＴＯＰＳオーダ実行システム１６０−２は、普通株とオプションの承認されたオーダを取扱い、複数の取引のトランザクション１７０を実行する。ＭＡＰＳオーダ実行・処理システム１６０−４は、ミューチャル・ファンド・トランザクションを処理する。ＡＭＰＳ処理１６５は、ブローカー・ディーラー会社からの要求に応えて一つの口座から他へ基金の転送を実行する。
【００１７】
例示のオーダをたどれば、エンド・クライアント１１２が利用可能な電話システム１１７を使用して、彼の登録証券外務員１１１へ電話して、オーダを出す。この登録証券外務員は、ブローカー・ディーラー会社＃１（１１０）に勤務していて、この会社は、ネットワーク１００上で通信インターフェイス１３０を通じて規則エンジン１４０へ、オーダを妥当性検証のために転送する。この妥当性検証処理は、詳細を後述する。データベース１５０からの情報を使用して、規則エンジンは下記の動作を取る。これらの動作の一つは、実行のために取引所または市場へ送ることにより、処理のために一つのオーダを自動的に承認することである。この場合には規則エンジンはこのオーダをオーダ実行処理１６０の選択された一つへ転送して、このオーダはネットワーク１００上で取引所または市場１７０へ転送され実行される。実行の結果が返されてデータベース内に組込まれる。エンド・クライアントは、個人または施設であり得る。いくつかのエンド・クライアント１１２’は、登録証券外務員を通さずにブローカー・ディーラーネットワークへ直接または間接に接続する。
【００１８】
エンド・クライアント１１２または１１２’は、いくつかのアカウントを有し、時々一つの口座から他の口座へ資産の転送を要求する。この要求は、規則エンジン１４０へ転送されて、規則分析を受けた後にこの要求が承認されれば、ＡＭＰＳ処理１６５を使用して、転送が遂行される。
【００１９】
規則エンジンはまた、個人または施設であるクライアント１２０をサービスする。
【００２０】
図２は、本発明の一面による規則エンジンの図解である。規則記憶装置２００は、メモリの領域であって、ここに個別の規則が記憶されて、発行されたオーダや他のトランザクションの諸要求の評価に使用される。規則に対するあらゆる変更は、ロギング処理２１０に記録される。このロギング処理により、多様なレポートを発生できるようになり、また規則記憶装置からの諸規則の先行のバックアップに基いて、失敗または崩壊したデータベースの回復ができるようになる。
【００２１】
詳しくは後述するが、規則管理処理２２０がリアルタイム・ベースで規則を生成し修正できるようにして、典型的に通信インターフェイス上で公認されたユーザが規則エンジンと対話して見ることができるようにする。オーダ／トランザクション処理２３０は、通信インターフェイス２４０上で受信されるオーダまたはトランザクションが、オーダの発生元である口座、登録証券外務員、オフィスおよびブローカー・ディーラー会社に関係する諸規則の適用を受けるようにする。
【００２２】
規則エンジンは、下記の監査レポートを選択的に作成する。
【００２３】
ルール割当てレポートは、対応するブローカー・ディーラー会社の各適用レベルに割当て済みまたは未割当ての諸規則をリストする。これらのレベルには、口座、投資専門家（登録証券外務員）、オフィスおよび会社が含まれる。このリストには、ブローカー・ディーラー会社に対する規則エンジン割当てになされたあらゆる変更と共に、この変更を行なった個人の暗証をリストする。
【００２４】
規則ログ・ファイルが規則割当てを参照して、なされたあらゆる変更をリストする。このレポートは変更前および変更後の割当てのレベルを表すと共に、変更を行なった個人の暗証と変更が行なわれた時間を表す。
【００２５】
毎日のオーダ・ログが、規則エンジンにより承認されたオーダと共に、承認されなかったオーダの追跡記録を文書化する。このレポートは、始業のトランザクションであれば、オーダが出された時のクライアントの口座内で使用可能な基金の詳細を報告し、終業のトランザクションであれば、利用できるポジションの詳細を報告する。
【００２６】
オーダ処理・実行ログは、ある特定のオーダへ送られた規則エンジンにより処理されるオーダについての関連情報、および実行のための実行ユニット１６０についての関連情報の詳細を示す。このログは、規則エンジンが自動的にこのオーダを承認するかどうかの詳細を示す。それはまたこのオーダが、一つまたはそれ以上の規則を失敗したので追加の承認が必要であるかどうかの詳細を示し、同様に違反された規則をリストする。オーダが手動により承認されればこのレポートは、このオーダを承認した個人のユーザＩＤを指示する。
【００２７】
図３Ａと図３Ｂ本発明の一面による規則フォーマットの例を示す。図３Ａは、閉鎖済みの口座に対するオーダを停止する規則の例を図示する。この例は規則の番号、規則のタイプ、規則が適用され得るレベル、その規則に可能なあり得る結果を示す。他のフィールドは、典型的にこの規則により使用される。この規則は非常に極端に単純化したものであって、図３Ｂに示す規則のような柔軟性が無い。
【００２８】
図３Ｂに示す規則は、特定のブローカー・ディーラー会社により設定された信用限度パラメータを超えて、オーダが出されたことを示す規則である。それはまたある規則番号（１１４１）、ある規則タイプを示すが、しかしここではルールの適用の４つの可能なレベルを設定できる。ある特定のレベルは、非常に狭い口座レベルから最も広い規則の適用レベルまで、すらわち会社レベルまでの様々な適用範囲を表す。この例示の規則１１４１について適用範囲を指定できるだけでなく、ここに示す一つまたはそれ以上の可能な結果を選択することにより、この規則に関連する結果を選択的に変更することができる。いくつかの実施例においては、受け入れ結果は、アクティブな規則が一つも違反されていない時に起きるデフォルトである。
【００２９】
上記のように特定の規則の範囲を、特定口座、特定の登録証券外務員、ブローカー・ディーラー会社の特定オフィスまたはブローカー・ディーラー会社自体にのみ適用できるように設定することができる。言い換えればある特定のレベルについて、規則の範囲は、選択される範囲により、その口座、登録証券仲買人、オフィスまたは会社から発生する全てのトランザクションに適用できる。
【００３０】
諸規則のセットを明確なカテゴリにグループ化するのが便利である。そうしたカテゴリの例には、アカウント・ステータス、アカウント制限、ドキュメンテーション、ファクタ、マージン、オプション、オーダ・サイズ、ポジションとバランス、登録、リタイアメント、ストックウオッチ、セキュリティ制限および適合を含む。
【００３１】
図３Ｂに示すようなある特定の規則の適用は、ユーザにより規定される結果を有し得る。この例において有りうる結果には、停止、承認待ち行列へ送る、警告メッセージ供給および受け入れが含まれる。たとえば図３Ａについて上述したように、閉鎖された口座に基くオーダが停止されるかも知れない。新しい登録証券外務員を採用する時は、彼の全てのオーダをあらかじめ承認待ち行列へ送って、検討したいだろう。結果を得るためにそうした規則が設定され、好ましくは登録証券外務員レベルに設定されるであろう。もう一つの例として、ある特定の口座がオーダを出そうとしていて、その口座の資源が尽きていれば、その口座に備えられた特定パラメータに基いて警告メッセージが出されるのが適当であろう。この例においてこの結果は、口座レベルに適用される。最後に特定のオーダまたはトランザクションに適用可能な全ての規則が無条件で満足されれば、トランザクションが受け入れられて実行へ処理されるであろう。
【００３２】
パラメータについて考えると、ある特定の規則に関連するパラメータの例は、パラメータとしてのドルの金額またはパラメータとしての購入された証券の量による取引の制限であろう。同様に証券購入のオーダは、会社の監視リストに対してチェックされて、警告メッセージを投入すべきかどうかが見られるであろう。もう一つの例として、低価格の証券の購入に際してドルの制限があり得る。これらのパラメータの各々は、いずれか特定のレベルにおいてある特定の規則に関連している。
【００３３】
現在実施されている規則の完全なセットが、この明細書に対する付録Ａとして、添付されたＣＤ−ＲＯＭに入っている。
【００３４】
ある特定の範囲（口座、登録証券外務員、オフィスまたは会社）のためにワークシートが便利に使用され、各規則が、番号、規則名、コメント、（オプション的または必須の）規則タイプ、デフォルト結果、および許容される結果のためのチェック・ボックス、パラメータ入力のための空白を付けてリストされて、規則設定においてブローカー・ディーラーを支援する。
【００３５】
さて規則管理処理２２０を一層詳細に述べる。いずれかのコンピューター・システムに関連する通常のセキュリティ手段が使用できる。一つのブローカー・ディーラー会社が他からこの情報にアクセスできないようにアクセスの区分が実行される。ブローカー・ディーラー会社内では、ユーザーＩＤにより、アクセスはそのユーザーに適当な機能へ限定される。新しいブローカー・ディーラー会社がシステム内へ持ち込まれた時には、一定数のステップが発生する。
【００３６】
図４は、本発明の一面により図２の規則エンジンを設定する処理のフローチャートである。各ブローカー・ディーラー（４００）について特定レベルで規則を作動または不作動にする能力へのアクセスをどんなユーザが持つかが決定される（４１０）。また、オーダの承認を担当するユーザーが決定される（４２０）。対応するブローカー・ディーラー会社により公認された特定のユーザーが、会社／オフィス／登録証券外務員／口座について希望する規則を設定する（４５０）。オプションとして、ある特定期間に規則９０００を呼出すこともできるが、これは全てのオーダとトランザクションを新しいブローカー・ディーラー会社の承認デスクへ向けて、意図した通りにシステムが作動していることを保証する。
【００３７】
図５は、規則割当て更新処理のフローチャートである。この処理において、あるユーザがユーザＩＤとパスワードによりログインする（５００）。典型的にこのユーザは対応するブローカー・ディーラー会社のコンプライアンス・マネージャーである。このユーザは規則が設定される特定のレベルを選択する（５１０）。そのレベルへ規則を設定することをユーザが公認されているかどうかについてを決定するためにチェックが行なわれる（５２０）。もし、ユーザが公認されていなければ（５２０−Ｎ）、そのレベルでのアクセスをユーザが公認されていないことを示すメッセージが表示されて、処理は以前のステップ５１０へ戻る。レベルがこのユーザに適当であれば、（５２０−Ｙ）、ユーザは割当て更新機能を呼出す（５３０）。選択されたレベルに適用可能な全ての規則のリストが編集のために表示される（５４０）。ユーザは特定の規則を選択して、それを編集する（５５０）。ユーザが更なる規則の編集を希望するならば（５６０−Ｙ）、このユーザーはその作業を進行する（５５０）。ユーザが規則の編集を終了すれば（５６０−Ｎ）、変更が規則に保存され（５７０）、規則は直ちに動作可能になり、処理が存在する。
【００３８】
諸規則のセットにユーザーが適用できる編集の例は、フィールドの割当てられたフィールド内に「Ｙ」のようなインディケータを入力することにより、規則を使用可能にすること、またはそのフィールドに「Ｎ」を入力することにより使用不能にすることである。そのうえ規則のパラメータをセットしたり、またはそれを編集したりすることができ、また特定の規則の結果をセットまたは編集できる。たとえばあるパラメータ・フィールドが指示「Ｙ」を受け取り、その時ドロップ・ダウン・スクリーンが動作できるようにするある特定の規則にパラメータが関連させられ、ある規則が満足されているかまたは違反されているかの決定に関連するパラメータの有力な入力が可能になる。以前にパラメータが確立された所では、同一のドロップ・ダウン・スクリーンを使用して、パラメータを編集できる。
【００３９】
全てのユーザが不規則の変更をすることを公認されてはいないが、規則割当て更新処理の読み取り専用バージョンが図５に示され、規則割り当てリスト機能と呼ばれ、類似しているが、しかし規則を更新する能力が欠けている。
【００４０】
図６は、規則割当て定義画面の例である。この特定の画面において、「ＡＣＴ」（すなわち作動された）とラベルされたフィールドにおいて、文字「Ｐ」は、グローバル・システム管理特権無しには修正できない必須のシステム・ワイド規則であることを示す。文字「Ｙ」は、作動されたオプションの規則であることを示す。ある特定の登録証券外務員についての規則割当て定義を見ていて、会社ワイド規則が実行中であることを見る時のようにある規則が継承されていれば、この継承されたフィールドは、より高いレベルで作動されているおかげで「Ｙ」でラベルされる。入力「Ｎ」は、対応する継承された規則がそのレベルでアクティブでないことを示す。結果のフィールドは以前に議論してきた。規則番号と規則の説明は前に議論してきたし、フィールド「ＰＡＲＭ  ＩＮＤ」は、この規則にパラメータが関連しているかどうかを示す。
【００４１】
例外に基いても規則を設定できる。たとえばある特定のブローカー・ディーラー会社内の全ての登録証券外務員に一つの規則を課したいと望むならば、一人またはそれ以上の特定の登録証券外務員をこの規則の適用から除外して、この規則を課することができる。
【００４２】
各ブローカー・ディーラー会社のセキュリティ・アクセスを少なくして独立のシステム管理者を配して、その上でグローバル・システム管理者により保持されることが望ましい。
【００４３】
図７は、規則コード定義画面の例である。システムに対して新しい規則を定義したいと思い、そしてシステム管理者のように新しい規則を作動にすることを公認されているならば、この画面を使用して特定の規則を作動させて、いずれかの適用可能なパラメータをセットできる。
【００４４】
図８は、図６に示す画面により発生された規則のためのパラメータ画面の例である。パラメータが使用可能であるとの指示（ＰＡＲＭ  ＩＮＤ＝Ｙ）を新しい規則が有するならば、図８のスクリーンがドロップ・ダウンして、この特定パラメータを生成または編集できるようになる。
【００４５】
図９は、本発明の一面による規則処理の処理例のフローチャートである。オーダが一つまたはそれ以上のフロント・エンド・システムから受信されて、ベーシック・フォーマットがチェックされる（９００）。対応するブローカー・ディーラー会社についてカスタム化された規則設定が実行されているかどうかを見るためにチェックが行われる（９０５）。その通りならば（９０５−Ｙ）、規則エンジンが口座レベル規則または口座範囲をチェックして、口座レベル規則が満足されているかどうかを見る（９１０）。それから登録証券外務員に関連する規則（９１５）、このオーダの発生源である特定オフィスについての規則（９７０）およびブローカー・ディーラー会社に適用できる会社レベル規則（システム・レベル規則およびコンプライアンス規則を含む）（９３０）をチェックする。これらのチェック（９１０−９３０）の全てからの結果が全て決定されると、これらの結果が検討されて、取るべき適当な動作が決定する（９６０）。この結果が停止であれば（９６０−停止）、違反された命令のために適用されるメッセージによりこのオーダが率直に拒絶される（９６５）。結果が警告であれば（９６０−警告）、オーダは適当なオーダ実行処理へ送られて、警告と共に一つのメッセージがブローカー・ディーラー会社へ送られる。結果が承認であれば（９６０−承認）、オーダは承認のために、違反された特定の規則に関するメッセージと共に対応するブローカー・ディーラー会社へ送られる。それがブローカー・ディーラー会社により承認されると（９７０−Ｙ）、このオーダは適当なオーダ実行処理へ送られて実現する（９８０）。オーダがブローカー・ディーラー会社から承認されて帰ってこない場合は、オーダがブローカー・ディーラー会社により拒絶されたと仮定される。結果が承認された場合は（９６０−承認）、オーダは適当なオーダ実行処理へ渡される（９８０）。
【００４６】
いくつかの実施例では、ＡＭＰＳシステム１６５は少し異なって動作する。ブローカー・ディーラーが基金の保管者ではないので、基金を転送する要求の発生源であるブローカー・ディーラー会社へ承認のために送られないで、基金を転送する要求は率直に停止されるか、または承認のために基金の保管者が指定する人物へ送られる。
【００４７】
ブローカー・ディーラー会社は、規則の違反に応答して戻ったメッセージをカスタム化して、その会社に特定の選好にふさわしいものにする能力を有する。
【００４８】
本発明を詳細に説明し図示してきたが、これは図解と例示の方法のみによるのであり、限定の方法によるものと理解されてはならない。
【図面の簡単な説明】
本発明のシステムの目的、特徴および利点は前記の説明により明らかになった。
【図１】
本発明の一面によるオーダ管理システムの図解である。
【図２】
本発明の一面による規則エンジンの図解である。
【図３Ａ及び図３Ｂ】
本発明の一面による規則フォーマットの例を説明する。
【図４】
本発明の一面による図２の規則エンジンを設定する処理のフローチャートである。
【図５】
規則割当て更新処理のフローチャートである。
【図６】
規則割当て定義画面の例である。
【図７】
規則コード定義画面の例である。
【図８】
図７に示す画面により発生された規則のパラメータ画面の例である。
【図９】
本発明の一面による規則処理の処理例のフロー・チャートである。
【図１】
2004524592.tif 000003
【図２】
2004524592.tif 000004
【図３Ａ】
2004524592.tif 000005
【図３Ｂ】
2004524592.tif 000006
【図４】
2004524592.tif 000007
【図５】
2004524592.tif 000008
【図６】
2004524592.tif 000009
【図７】
2004524592.tif 000010
【図８】
2004524592.tif 000011
【図９】
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【国際公開パンフレット】
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2004524592.tif 000014
2004524592.tif 000015
2004524592.tif 000016
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2004524592.tif 000018
2004524592.tif 000019
2004524592.tif 000020
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【国際調査報告】
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